国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报 告
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国 联 安通 盈 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2015 年第 4 季度 报 告
2015 年 12 月31 日
基 金管 理人： 国联 安基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 海通 证券股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年一 月二十 日国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报 告
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§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 海通 证券 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年1 月18 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现和 投资 组合 报告 等内 容， 保证 复核 内容 不存 在 虚假记 载 、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 国联安 通盈 混合
基金主 代码 000664
交易代 码 000664
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 6 月 13 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,367,380,057.92 份
投资目 标
本 基 金 通 过 构 建 有 效 的 投 资 组 合, 在 严 格 控 制 风 险 的 前
提下， 力求 获得 长期 稳定 的收益 。
投资策 略
（1） 资产 配置 策略
本基金 是混 合型 基金 ， 根 据宏观 经济 发展 趋势 、 政 策面因
素、 金 融市 场的 利率 变动 和市场 情绪 ， 综 合运 用定 性和定
量的方 法， 对股 票、 债券 和现金 类资 产的 预期 收益 风险及
相对投 资价 值进 行评 估， 确定基 金资 产在 股票 、 债 券及现国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报 告
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金类资 产等 资产 类别 的分 配比例 。 在 有效 控制 投资 风险的
前提下 ，形 成大 类资 产的 配置方 案。
（2） 股票 投资 策略
在股票 投资 上本 基金 主要 根据上 市公 司获 利能 力、 资本成
本、 增 长能 力以 及股 价的 估值水 平来 进行 个股 选择 。 同时，
适度把 握宏 观经 济情 况进 行资产 配置 。 具 体来 说， 本基金
通过以 下步 骤进 行股 票选 择：
首先， 通 过ROIC(Return On Invested Capital) 指标 来衡
量公司 的获 利能 力， 通过WACC(Weighted Average Cost of
Capital) 指 标来 衡量 公司 的资本 成本 ； 其 次， 将公 司的获
利能力 和资 本成 本指 标相 结合， 选择 出创 造价 值的 公司；
最后， 根据 公司 的成长 能 力和估 值指 标， 选择股 票 ， 构建
股票组 合。
（3） 普通 债券 投资 策略
在债券 投资 上， 本基 金将 重点关 注具 有以 下一 项或 者多项
特征的 债券 ：
1）信 用等 级高 、流 动性 好 ；
2 ） 资 信 状 况 良 好 、 未 来 信 用 评 级 趋 于 稳 定 或 有 明 显 改 善
的企业 发行 的债 券；
3 ） 在 剩 余 期 限 和 信 用 等 级 等 因 素 基 本 一 致 的 前 提 下 ， 运
用收益 率曲 线模 型或 其他 相关估 值模 型进 行估 值后 ， 市场
交易价 格被 低估 的债 券；
4 ） 公 司 基 本 面 良 好 ， 具 备 良 好 的 成 长 空 间 与 潜 力 ， 转 股
溢价率 合理 、有 一定 下行 保护的 可转 债。
（4） 中小 企业 私募 债券 投 资策略
本基金 将在 严格 控制 信用 风险的 基础 上， 通过 严密 的投资
决策流 程、 投资 授权 审批 机制、 集中 交易 制度 等保 障审慎
投资于 中小 企业 私募 债券 ， 并通 过组 合管 理、 分 散化 投资、
合理谨 慎地 评估 、 预 测和 控制相 关风 险， 实现 投资 收益的国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报 告
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最大化 。 本 基金 依靠 内部 信用评 级系 统持 续跟 踪研 究发债
主体的 经营 状况 、 财 务指 标等情 况， 对其 信用 风险 进行评
估并作 出及 时反 应。 内部 信用评 级以 深入 的企 业基 本面分
析为基 础， 结合 定性 和定 量方法 ， 注 重对 企业 未来 偿债能
力的分 析评 估， 对中 小企 业私募 债券 进行 分类 ， 以 便准确
地评估 中小 企业 私募 债券 的信用 风险 程度 ， 并 及时 跟踪其
信用风 险的 变化 。
（5） 股指 期货 投资 策略
在 股 指 期 货 投 资 上 ， 本 基 金 以 避 险 保 值 和 有 效 管 理 为 目
标， 在 控制 风险 的前 提下， 谨慎适 当参 与股 指期 货的 投资。
本 基 金 在 进 行 股 指 期 货 投 资 中 ， 将 分 析 股 指 期 货 的 收 益
性、 流 动性 及风 险特征 ， 主要选 择流 动性 好、 交 易 活跃的
期货合 约， 通过 研究 现货 和期货 市场 的发 展趋 势， 运用定
价模型 对其 进行 合理 估值 ， 谨慎 利用 股指 期货 ， 调 整投资
组合的 风险 暴露 ， 及 时调 整投资 组合 仓位 ， 以 降低 组合风
险、提 高组 合的 运作 效率 。
（6） 权证 投资 策略
本基金 将在 严格 控制 风险 的前提 下， 进行 权证 的投 资。
1)综合 分析 权证 的包 括执 行价格 、 标 的 股 票波 动率 、 剩余
期限等 因素 在内 的定 价因 素，根 据 BS 模 型和 溢价 率对权
证的合 理价 值做 出判 断， 对价值 被低 估的 权证 进行 投资 ；
2)基于 对权 证标 的股 票未 来走势 的预 期， 充分 利用 权证的
杆杆比 率高 的特 点， 对权 证进行 单边 投资 ；
3)基于 权证 价值 对标 的价 格、 波 动率 的敏 感性 以及 价格未
来走势 等因 素的 判断 ， 将 权证、 标的 股票 等金 融工 具合理
配置进 行结 构性 组合 投资 ，或利 用权 证进 行风 险对 冲。
（7） 资产 支持 证券 等品 种 投资策 略
本基金 将在 基本 面分 析和 债券市 场宏 观分 析的 基础 上， 结
合 蒙 特 卡 洛 模 拟 等 数 量 化 方 法 ， 对 资 产 支 持 证 券 进 行 定国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报 告
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价，评 估其 内在 价值 进行 投资。
业绩比 较基 准 沪深300 指数 × 50% ＋上 证 国债指 数 × 50% 。
风险收 益特 征
本基金 属于 主动 式混 合型 证券投 资基 金， 属于 较高 预期风
险、 较 高预 期收 益的 证券 投资基 金， 通常 预期 风险 与预期
收益水 平高 于货 币市 场基 金和债 券型 基金 ， 低 于股 票型基
金。
基金管 理人 国联安 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 海通证 券股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2015 年 10 月1 日-2015 年12 月 31 日)
1. 本期 已实 现收 益 30,371,872.24
2. 本期 利润 62,572,179.10
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0165
4. 期末 基金 资产 净值 3,859,511,081.04
5. 期末 基金 份额 净值 1.146
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收
益） 扣除 相关 费用 后的 余 额， 本期 利润 为本 期已 实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益 ， 包 含
停牌股 票按 公允 价值 调整 的影响 ；
2、上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 例如 ，开 放式 基金 的申购 赎回 费
等，计 入费 用后 实际 收益 要低于 所列 数字 。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段 净值增 长 净值增 长 业绩比 较 业绩比 较 ①-③ ②-④ 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报 告
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率① 率标准 差
②
基准收 益
率③
基准收 益
率标准 差
④
过去三 个月 1.51% 0.08% 9.20% 0.84% -7.69% -0.76%
注： 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 ， 计 入费 用 后实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
国联安 通盈 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图
(2014 年 6 月 13 日 至 2015 年 12 月 31 日)
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为： 沪深300 指数 ×50 % ＋上证 国债 指数 ×50 % ；
2、 本基 金基 金合 同于2014 年6月13 日 生效 。 本基 金建 仓期为 自基 金合 同生 效之 日起的6个 月，
建仓期 结束 时各 项资 产配 置符合 合同 约定 ；
3、上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报 告
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§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
刘斌
本基金
基金经
理、国
联安德
盛稳健
证券投
资基金
基金经
理、国
联安德
盛优势
混合型
证券投
资基金
基金经
理
2014-06-13 2015-12-31
8 年 （ 自2007
年起）
刘斌, 硕士 研究 生，2004 年
4 月至2007 年8 月 在杭 州 城
建 设 计 研 究 院 有 限 公 司 担
任工程 师；2007 年 9 月至
2009 年 8 月 在群 益国 际 控
股 有 限 公 司 担 任 行 业 研 究
员。 2009 年 8 月起 加入 国 联
安基金 管理 有限 公司， 担 任
研究员 ；2013 年 11 月起担
任 国 联 安 德 盛 安 心 成 长 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理助 理。2013 年12 月起
至 2015 年 3 月担 任国 联 安
德 盛 安 心 成 长 混 合 型 证 券
投资基 金的 基金 经理，2013
年 12 月 起兼 任国 联安 德 盛
稳 健 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 自2014 年2 月 起至2015
年 12 月 兼任 国联 安德 盛 精
选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理 ， 2014 年6 月起至
2015 年 12 月 兼任 国联 安 通
盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理，2015 年4
月 起 兼 任 国 联 安 德 盛 优 势
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。
冯俊
本基金
基金经
理、兼
任国联
安双佳
信用债
券型证
券投资
基金
（LOF ）
2015-11-27 -
14 年 （自
2001 年起 ）
冯俊先 生， 复 旦大 学经 济 学
博士。 曾 任上 海证 券有 限 责
任公司 研究 、 交 易主 管， 光
大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公
司资产 配置 助理、 宏观 和 债
券研究 员， 长 盛基 金管 理 有
限公司 基金 经理 助理， 泰 信
基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收
益研究 员、 基 金经 理助 理 及
基金经 理。2008 年10 月起国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报 告
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基金经
理、国
联安信
心增长
债券型
证券投
资基金
基金经
理、国
联安鑫
安灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经
理、国
联安睿
祺灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经
理、国
联安鑫
富混合
型证券
投资基
金基金
经理、
国联安
添鑫灵
活配置
混合型
证券投
资基金
基金经
理、国
联安德
盛安心
成长混
合型证
券投资
加 入 国 联 安 基 金 管 理 有 限
公司， 现 任债 券组 合管 理 部
总监，2009 年 3 月至 2015
年3 月任 国联 安德 盛增 利 债
券证券 投资 基金 基金 经理 ，
2010 年 6 月至 2013 年7 月
兼 任 国 联 安 信 心 增 益 债 券
型证券 投资 基金 基金 经理 ，
2011 年 1 月至 2012 年7 月
兼 任 国 联 安 货 币 市 场 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ，2013
年 7 月至 2015 年 6 月任国
联 安 双 佳 信 用 分 级 债 券 型
证券投 资基 金的 基金 经理 。
2014 年 12 月 起兼 任国 联 安
信 心 增 长 债 券 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理。2014 年6
月 起 兼 任 国 联 安 德 盛 安 心
成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理 。 2015 年3 月起兼
任 国 联 安 鑫 安 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理 。 2015 年4 月 起兼 任 国
联 安 睿 祺 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2015 年 5 月 起兼 任国 联 安
鑫 富 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理 。 2015 年6 月起兼
任 国 联 安 添 鑫 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。 2015 年 6 月起 兼任 国 联
安 双 佳 信 用 债 券 型 证 券 投
资 基 金 （LOF ）基金经理。
2015 年 11 月 起兼 任国 联 安
通 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金基 金经 理、 国 联 安
德 盛 增 利 债 券 证 券 投 资 基
金基金 经理 。 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报 告
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基金基
金经
理、国
联安德
盛增利
债券证
券投资
基金基
金经
理、债
券组合
管理部
总监
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期和离 职日 期为 公司 对外 公告之 日；
2、证 券从 业年 限的 统计 标 准为证 券行 业的 工作 经历 年限。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 国联安 通盈
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 及 其他 相 关法律 法规 、 法律 文件 的 规定 ， 本 着诚 实
信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金财 产 ， 在 严 格控制 风险 的前 提下 ， 为 基金份 额持 有人
谋求最 大利 益 。 本 基金 运 作管理 符合 有关 法律 法规 和基金 合同 的规 定和 约定 ， 无 损害 基金 份
额持有 人利 益的 行为 。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金 管理 人遵 照相 应法 律法规 和内 部规 章 ， 制 定 并完善 了 《国 联安 基金 管 理有限 公司
公平交 易制 度》 （以 下简 称 “公平 交 易 制度 ”） ， 用 以 规范包 括投 资授 权 、 研 究 分析 、 投 资决
策、 交 易执 行以 及投 资管 理 过程中 涉及 的实 施效 果与 业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环
节。
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 公平 交易 制度 的规定 ， 公平 对待 不同 投 资组合 ， 确
保各投 资组 合在 获得 投资 信息 、 投 资建 议和 投资 决 策等方 面均 享有 平等 机会 ； 在 交易 环节 严
格按照 时间 优先 ， 价格 优 先的原 则执 行指 令 ； 如 遇 指令价 位相 同或 指令 价位 不同但 市场 条件
都满足 时 ， 及 时执 行交 易 系统中 的公 平交 易模 块 ； 采用公 平交 易分 析系 统对 不同投 资组 合的
交易价 差进 行定 期分 析； 对投资 流程 独立 稽核 等。 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报 告
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本报告 期内 ， 公 司旗 下所 有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单
边交易 量未 发现 有超 过该 证券当 日成 交 量5% 的情 况 。公平 交易 制度 总体 执行 情况良 好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告 期内 未发 现存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 无法 解释 的异 常交 易行为 。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015 年 12 月 中采 制造 业 PMI 为49.7% ， 比上 个月 回 升 0.1 个 百分 点， 连续 五 个月低 于
荣枯线 。 中采PMI 各分 项 指数同 样出 现不 同程 度的 回升 ， 虽 然景 气指 数结 束 近几个 月的 连续
下降 ， 但 仍在 低位 小幅 波 动， 下行 压力 依旧 。 工 业 品价格 在前 期连 续大 幅下 降之后 ， 本月 降
幅有所 减缓 ， 但 工业 品价 格 通缩形 势并 未改 变。 CPI 方 面： 12 月最 后一 周食 品价 格小幅 回落 ，
但春节 即将 到来 ，2016 年 1 月食 品价 格有 望上 涨、 从而 CPI 小 幅回 升。PPI 方面：12 月下
旬以来 生产 资料 价格 明显 反弹， 同时 国内 成品 油价 格并未 下调 ，预 计 2016 年 1 月 PPI 同比
降幅 有望 收窄。2015 年 债 券市场是 明显的大 牛市， 走陡的收 益率曲线 给组合 带来了久 期策
略上的 超额 收益 。 同时 在 资金价 格快 速下 行的 推动 下， 二季 度信 用债 收益 率 快速下 降 ， 而 三
季度和 四季 度收 益率 曲线 以平行 下移 为主 。
本基金 在四 季度 采取 稳健 的投资 风格 。 基金 主动 加 杠杆 ， 配 置了 高比 例的 固 定收益 类资
产；同 时积 极把 握权 益类 的绝对 收益 型投 资机 会， 为投资 人创 造了 较为 理想 的投资 回报 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告 期内 ，本 基金 的份 额净值 增长 率 为1.51% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 9.20% 。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 177,991,675.43 3.69
其中： 股票 177,991,675.43 3.69
2 固定收 益投 资 4,208,682,758.33 87.26 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报 告
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其中： 债券 4,208,682,758.33 87.26
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 37,295,720.74 0.77
7 其他各 项资 产 399,159,174.97 8.28
8 合计 4,823,129,329.47 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
4,707,000.00 0.12
B 采矿业
-
-
C 制造业
114,435,335.60 2.97
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
8,408,206.60 0.22
F 批发和 零售 业
9,131,908.44 0.24
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
16,085,200.00 0.42
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
2,588,208.18 0.07
J 金融业
11,850,000.00 0.31
K 房地产 业
8,284,300.00 0.21
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
109,392.21 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- - 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报 告
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O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
2,392,124.40 0.06
S 综合
- -
合计
177,991,675.43 4.61
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 300463 迈克生 物 233,333 27,390,960.87 0.71
2 603006 联明股 份 300,000 18,882,000.00 0.49
3 002736 国信证 券 600,000 11,850,000.00 0.31
4 002185 华天科 技 600,000 10,758,000.00 0.28
5 600829 人民同 泰 536,400 8,909,604.00 0.23
6 300292 吴通控 股 199,940 8,457,462.00 0.22
7 600639 浦东金 桥 370,000 8,284,300.00 0.21
8 600662 强生控 股 500,000 8,265,000.00 0.21
9 300436 广生堂 94,594 7,891,977.42 0.20
10 601021 春秋航 空 128,200 7,820,200.00 0.20
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 261,048,000.00 6.76
其中： 政策 性金 融债 261,048,000.00 6.76
4 企业债 券 497,030,689.60 12.88
5 企业短 期融 资 券 3,425,821,000.00 88.76
6 中期票 据 21,837,000.00 0.57
7 可转债 （可 交换 债） 2,946,068.73 0.08 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报 告
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8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,208,682,758.33 109.05
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 150206 15 国开 06 1,600,000
160,688,000.0
0
4.16
2 041551027
15 深 能源
CP001
1,000,000
100,830,000.0
0
2.61
3 041570002
15 陆 金开
CP001
1,000,000
100,690,000.0
0
2.61
4 041558037
15 深 圳建
发 CP001
1,000,000
100,680,000.0
0
2.61
5 011599410
15 中 航技
SCP005
1,000,000
100,650,000.0
0
2.61
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报 告
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本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货， 没有 相关 投资 政策。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 政策。
5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本期 国债 期货投 资评 价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 政策。
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 本报 告期 内， 本基金 投资 的前 十名证 券的发 行主 体没有 出现 被监管 部门
立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基 金投 资的 前十名 股票 中， 没有投 资于超 出基 金合同 规定 备选股 票库
之外的股票。
5.11.3 其他 各项 资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 302,262.48
2 应收证 券清 算款 330,807,539.58
3 应收股 利 -
4 应收利 息 68,049,372.91
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 399,159,174.97
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5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 110031 航信转 债 1,004,961.60 0.03
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 300436 广生堂 7,891,977.42 0.20
网下申 购股
票限售 期内
2 300463 迈克生 物 27,390,960.87 0.71
网下申 购股
票限售 期内
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,139,193,978.21
报告期 基金 总申 购份 额 2,545,189.55
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 774,359,109.84
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,367,380,057.92
注： 总申 购份 额包 含本 报 告期内 发生 的转 换入 和红 利再投 资份 额 ； 总 赎回 份 额包含 本报 告期
内发生 的转 换出 份额 。
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未运 用固 有资 金申 购、 赎回或 者买 卖本 基金 。
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§8
备查文 件目 录
8.1 备查 文件目 录
1、中 国证 监会 批准 国联 安 通盈灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金发 行及 募集 的文 件
2、 《国 联安 通盈 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》
3、 《国 联安 通盈 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》
4、 《国 联安 通盈 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》
5、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照
6、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照
7、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
8.2 存放 地点
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大 厦9 楼
8.3 查阅 方式
网址：www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com
国 联安 基金管 理有 限公司
二 〇一 六年一 月二 十日
