东海美 丽中 国灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015年第4季 度报 告
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东海美丽 中国灵活配置混合型证 券投资基金
2015 年第4季度报告
2015 年12月31 日
基金管理人 ：东海基金管理有限责 任公司
基金托管人 ：中国工商银行股份有 限公司
报告送出日 期：2016年1月20日
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016 年1月18日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及 其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。
§2
基 金产品概况
基金简称 东海美丽中国灵活配置混合
基金主代码 000822
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年11月14日
报告期末基金份额总额 31,371,434.70份
投资目标
本基金通过在股票、固定收益类资产、现金等资产的
积极灵活配置， 重点关注在建设美丽中国的主旋律下，
受益经济结构转型和经济品质改善的个股，辅以衍生
金融工具适度对冲系统风险，以获得中长期稳定且超
越比较基准的投资回报。
投资策略
中国经济增长正处在从数量扩张向质量改善转变的过
程中，中央政府提出的美丽中国概念不光重点关注生
态文明建设，更是融入了经济建设、政治建设、文化
建设、社会建设各方面和全过程。围绕美丽中国的概
念，中国经济结构转型和经济品质的改善会在很长时
期贯穿中国经济增长的主线，由此带来一系列的投资
机遇，而与美丽 中国相关联的行业及企业将蕴含极高
的投资价值。同时，本基金通过对宏观环境和市场风
险特征的分析研究，不断优化组合资产配置，控制仓
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位和采用衍生品套期保值等策略，实现基金资产的长
期稳定增值。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×50% +上证国债指数收益率 ×
50%
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水
平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型
基金产品， 属于中高风险、 中高预期收益的基金产品。
基金管理人 东海基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2015 年10月1日-2015年12 月31日）
1.本期已实现收益 5,599,571.05
2.本期利润 6,729,468.42
3.加权平均基金份额本期利润 0.1977
4.期末基金资产净值 42,378,362.15
5.期末基金份额净值 1.351
注： （1 ） 所 述基金业 绩 指标不包 括持有 人认购 或 交易基金 的各项 费用， 计 入费用后 实际收 益水
平要低于 所列数 字。
（2 ） 本期 已实现 收益指 基金本期 利息收 入、 投 资 收益、 其 他收入 （ 不含公 允价值变 动收益 ） 扣
除相关费 用后的 余额， 本 期利润为 本期已 实现收 益 加上本期 公允价 值变动 收 益。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 15.37% 2.19% 9.19% 0.84% 6.18% 1.35%
注：(1) 上述基 金业绩 指 标不包括 持有人 认购或 交 易基金的 各项费 用， 计入 费用后实 际收益 水平
要低于所 列数字 ；
(2) 本基金 的业绩 基准为 ：沪深300 指数收 益率×50%+ 上证国 债指数 收益率 ×50%
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3.2.2 自基金合同生效以来基 金累计净值增长率变动 及其与同期业绩比较基 准收益率
变动的比 较
东海美丽中国灵活配置混合 基金基准
2014-11-14 2015-01-12 2015-03-16 2015-05-12 2015-07-08 2015-09-01 2015-11-05 2015-12-31
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
注：（1） 本基金 基金合 同生效日 为2014 年11 月14日；
（2 ）本基 金的投 资范围 为具有良 好流动 性的金 融 工具，包 括国内 依法发 行 上市的股 票(含
主板、 中 小板、 创业板 及 其他经中 国证监 会核准 上 市的股票) 、 债 券、 货 币 市场工具 、 权证 、 资
产支持证 券、股 指期货 以 及法律法 规或中 国证监 会 允许基金 投资的 其他金 融 工具（但 须符合 中
国证监会 的相关 规定） 。 本基金的 投资组 合比例 为 股票资产 占基金 资产净 值 的比例为0%-95% ；
权证资产 占基金 资产净 值 的比例为0%-3% ； 任何 交 易日日终 ， 持 有的买 入股 指期货合 约价值 不得
超过基金 资产净 值的10 ％ ， 持有 的卖出 期货合 约价 值不得超 过基金 持有的 股 票总市值 的20%；任
何交易日 日终， 持有的 买 入期货合 约价值 与有价 证 券市值之 和，不 得超过 基 金资产净 值的95%；
任何交易 日日终 在扣除 股 指期货合 约需缴 纳的交 易 保证金 后 ，现金 或到期 日 在一年以 内的政 府
债券不低 于基金 资产净 值 的5% ；
（3 ）本基 金的建 仓期为 本基金合 同生效 日起6 个 月，建仓 期结束 时各项 资 产配置比 例均符 合基
金合同的 约定。
§4
管 理人报告
4.1 基 金经理（或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杜斌
本基金
的基金
经理
2014 年11月
14日
－ 19年
经济学学士， 中级经济师。
曾任泰阳证券湘证基金管
理部经理助理、泰阳证券
资产管理总部投资交易部
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经理、方正证券资产管理
部债券型集合计划投资主
办人等职， 2013 年2月加入
东海基金任公司专户理财
部投资经理。现任东海美
丽中国灵活配置混合型证
券投资基金、东海中证社
会发展安全产业主题指数
型证券投资基金的基金经
理。
胡德军
本基金
的基金
经理
2015 年10月
27日
－ 6年
上海交通大学生物医学工
程博士，曾任齐鲁证券有
限公司研究所医药行业研
究员， 2013年6月加入东海
基金，历任公司研究开发
部高级研究员、专户理财
部投资经理等职。
注： （1 ） 此处 的任职 日 期、 离职 日期均 指公司 做 出决定之 日， 若 该基金 经 理自基金 合同生 效日
起即任职 ，则任 职日期 为 基金合同 生效日 ；
（2 ）证券 从业的 含义遵 从行业协 会《证 券从业 人 员资格管 理办法 》的相 关 规定。
（3 ） 截 至本报 告送出 日 ， 本基 金管理人 新增胡 德 军先生为 本基金 基金经 理 ， 相关公 告已于2015
年10月28 日通过 《中国 证 券报》、 《上海 证券报 》 、《证券 时报》 、《证 券 日报》及 公司官 网
（www.donghaifunds.com ）对外披 露。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券
投资基金销售管理办法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 基金合同和其他
有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的
原则管理和运用基金资产， 在认真控制投资风险的基础上， 为基金份额持有人谋求
最大利益，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司公平交易制度适用于所有投资品种， 以及所有投资管理活动， 涵盖授权、 研究
分析、投资决策与执行、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、
交易合规性监控， 发现可疑交易立即报告， 并由风险管理部负责对公平交易情况进行定
期和不定期评估。
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公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放， 投资经理严格遵守公平、 公
正、 独立的原则下达投资指令， 所有投资指令在中央交易室集中执行， 投资交易过程公
平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。
本报告期内， 投资交易监控与价差分析未发现投资组合之间存在利益输送等不公平
交易行为 ，公平交易制度整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制定了公
平交易制度和异常交易监控细则， 同时加强对组合间同向交易和同日反向交易的监控和
检查。 公司利用公平交易分析系统， 对组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续
监控， 并定期对组合间的同向交易分析。 公司禁止组合内的同日反向交易， 严格控制组
合间的同日反向交易， 对采用量化投资策略的组合与其他组合间发生的同日反向交易进
行监控和分析。 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日
反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为0次。
本报告期内，各组合投资交易未发现异常情况。
4.4 报 告期内基金的投资策略和 运作分析
本报告期内，A股呈现缓慢的振荡上行格局。经济基本面数据仍然延续低迷，管理
层采取了一定的经济刺激措施。 本报告期内， 我们坚持建设美丽中国的投资主线， 布局
于生态环保、 信息安全、 先进制造及部分受益于国家经济刺激措施的行业， 从这些行业
中精选估值相对较低的个股积极配置。
4.5 报 告期内基金的业绩表现
2015 年4季度， 本基金净值增长率为15.37%， 业绩基准增长率为9.19% ， 高于业绩比
较基准6.18%。自成立以来（2014年11月14日），本基金净值增长率为35.10% ，业绩基
准增长率为26.74%，跑赢业绩比较基准8.36%。
4.6
报告期内基金持有人数或 基金资产净值预警说明
报告期内， 本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人的情况出现；
本基金资产净值于2015年9月21日至2015年10月26 日期间连续21个工作日低于5000万
元，并于2015年10月27日恢复至5000万元以上。于2015年11月13日再次低于5000万元，
截至报告期末， 已持续35 个交易日。 本基金管理人将持续关注本基金资产净值情况， 并
将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。
§5
投 资组合报告
5.1 报 告期末基金资产组合情况
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序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 37,920,117.50 86.33
其中：股票 37,920,117.50 86.33
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
7 银行存款和结算备付金合计 3,756,625.65 8.55
8 其他资产 2,246,678.38 5.11
9 合计 43,923,421.53 100.00
5.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 22,532,642.80 53.17
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
－ －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
7,343,452.00 17.33
J 金融业 38.70 －
K 房地产业 3,876,864.00 9.15
L 租赁和商务服务业 － －
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M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 4,167,120.00 9.83
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 37,920,117.50 89.48
5.3 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 000920 南方汇通 174,305 4,188,549.15 9.88
2 300187 永清环保 77,600 4,167,120.00 9.83
3 002268 卫 士 通 72,200 4,058,362.00 9.58
4 002510 天汽模 227,738 4,037,794.74 9.53
5 600340 华夏幸福 126,200 3,876,864.00 9.15
6 002224 三 力 士 170,700 3,707,604.00 8.75
7 600501 航天晨光 132,394 3,495,201.60 8.25
8 600718 东软集团 105,800 3,285,090.00 7.75
9 600685 中船防务 78,699 3,123,563.31 7.37
10 000988 华工科技 95,600 2,024,808.00 4.78
5.4 报 告期末按债券品种分类的 债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前十名资产支持证 券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
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本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期末本基金投资的股指 期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投 资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的 国债期货持仓和损益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证 券的发行主体本期未被 监管部门立案调查 ， 且在本报告
编制日前 一年内未受到公开谴责 、处罚。
5.11.2 本基金投资的前十名股 票未超出基金合同规定 的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 165,508.99
2 应收证券清算款 1,997,930.65
3 应收股利 －
4 应收利息 2,641.37
5 应收申购款 80,597.37
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 2,246,678.38
5.11.4 报告期末持有的处于转 股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
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5.11.5 报告期末前十名股票中 存在流通受限情况的说 明
报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
§6
开 放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 35,829,322.67
报告期期间基金总申购份额 4,814,982.81
减：报告期期间基金总赎回份额 9,272,870.78
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“- ”填列） －
报告期期末基金份额总额 31,371,434.70
§7
基 金管理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管理人持有本基金份额 变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 5,724,525.11
报告期期间买入/申购总份额 －
报告期期间卖出/赎回总份额 －
报告期期末管理人持有的本基金份额 5,724,525.11
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 18.25
7.2 基 金管理人运用固有资金投 资本基金交易明细
本报告期，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8
备 查文件目录
8.1 备 查文件目录
1、中国证监会批准东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
2、《东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、《东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
4、《东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、基金托管人业务资格批件、营业执照
7、报告期内披露的各项公告
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8.2 存 放地点
基金管理人或基金托管人处。
8.3 查 阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后， 在合理时间内取得上述文件
的复印件。
东海基金 管理有限责任公司
二〇一六 年一月二十日
