上 证 中 央 企业50 交 易 型 开 放 式 指数 证 券 投
资基金 2015 年第 4 季度报告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
报告送 出日期： 二〇一六 年一月二十日
上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 1 月 18 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 工银上 证央 企 ETF
场内简 称 央企ETF
交易代 码 510060
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 8 月 26 日
报告期 末基 金份 额总 额 174,959,219.00 份
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小
化，实 现与 标的 指数 表现 相一致 的长 期投 资收 益。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 策略， 跟踪 标的 指数 的表 现，
即按照 标的 指数 的成 份股 票的构 成及 其权 重构 建基 金
股票投 资组 合， 并根 据标 的指数 成份 股票 及其 权重 的变
动进行 相应 调整 。 在正 常 情况下 ， 本基 金对 标的 指 数的
跟踪目 标是 ： 力 争使 得基 金日收 益率 与业 绩比 较基 准日
收益率 偏离 度的 年度 平均 值不超 过0.2% ， 偏离 度年 化标
准差不 超 过 2% 。
业绩比 较基 准 上证中 央企 业 50 指 数收 益 率。
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金 ， 风险与 收益 高于 混合 基金 、 债
券基金 与货 币市 场基 金 。 本基金 为指 数基 金 ， 主 要 采用
完全复 制策 略 ， 跟 踪标 的 指数市 场表 现 ， 是 股票 基 金 中
风险中 等、 收益 与市 场平 均水平 大致 相近 的产 品。
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 10 月1 日 － 2015 年 12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 3,402,890.58
2.本期 利润
25,800,912.84
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1364
4.期末 基金 资产 净值 298,582,447.51
5.期末 基金 份额 净值 1.7066
注： （1 ）上 述基 金业 绩指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
（2 ） “本 期已 实现 收益 ” 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额； “本期 利润 ”为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
（3 ） 所列 数据 截止 到2015 年 12 月 31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 7.55% 1.65% 7.89% 1.67% -0.34% -0.02%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2009 年8 月26 日 生效 。
2 、 按基 金合 同规 定， 本基 金建仓 期不 超 过3 个 月 。 截至本 报告 期末 ， 本基 金 的各项 投资 比例
符合基 金合 同的 规定 ：本 基金投 资于 标的 指数 成份 股票及 备选 成份 股票 的比 例不低 于基 金资 产净
值的90% 。
3.3 其他指 标
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
赵栩
本 基 金 的
基金经 理
2011 年10
月18 日
- 8
2008 年加 入工 银瑞 信， 曾 任
风 险 管 理 部 金 融 工 程 分 析
师， 2011 年 10 月 18 日至今上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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担任工 银上 证央 企ETF 基金
基金经 理；2012 年 10 月 9
日 至 今 担 任 工 银 深 证 红 利
ETF 基 金基 金经 理 ；2012 年
10 月 9 日至 今担 任工 银 深
证红利ETF 连 接基 金基 金 经
理，2013 年5 月 28 日至今
担 任 工 银 标 普 全 球 自 然 指
数基金 基金 经理 ，2015 年7
月9 日至 今担 任工 银瑞 信 中
证 环 保 产 业 指 数 分 级 基 金
基金经 理，2015 年 7 月 9
日 至 今 担 任 工 银 瑞 信 中 证
新 能 源 指 数 分 级 基 金 基 金
经理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招募
说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定， 依照 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待各 类投 资人 ，保护 各类 投资 人利 益， 避免出 现不 正当 关联 交易 、利益 输送 等违
法违规 行为 ， 公 司根据 《 证券投 资基 金法 》 、 《基 金管理 公司 特定 客户 资产 管理业 务试 点办 法》 、
《证券 投资 基金 管理 公司 公平交 易制 度指 导意 见》 等法律 法规 和公 司内 部规 章，拟 定了 《公 平交
易管理 办法 》 、 《异 常交 易管理 办法 》 ， 对 公司 管 理的各 类资 产的 公平 对待 做了明 确具 体的 规定 ，
并规定 对买 卖股 票、 债券 时候的 价格 和市 场价 格差 距较大 ，可 能存 在操 纵股 价、利 益输 送等 违法
违规情 况进 行监 控。 本报 告期， 按照 时间 优先 、价 格优先 的原 则， 本公 司对 满足限 价条 件且 对同
一证券 有 相 同交 易需 求的 基金等 投资 组合 ，均 采用 了系统 中的 公平 交易 模块 进行操 作， 实现 了公
平交易 ；未 出现 清算 不到 位的情 况， 且本 基金 及本 基金与 本基 金管 理人 管理 的其他 投资 组合 之间
未发生 法律 法规 禁止 的反 向交易 及交 叉交 易。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 本报 告期 内未 出现 异常交 易的 情况 。本 报告 期内， 本公 司所 有投 资组 合参与 的交 易所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情况 有 3 次 。 投资 组上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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合经理 因投 资组 合的 投资 策略而 发生 同日 反向 交易 ，未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告 期内 ， 本基 金跟 踪 标的指 数的 日均 偏离 度 为0.03% ， 偏 离度 年化 标准 差 为 0.60% 。 本基
金跟踪 误差 产生 的主 要来 源是 ：1） 标的 指数 成份 股 中法律 法规 禁止 本基 金投 资的股 票的 影响 ；2 ）
申购赎 回的 影响 ；3 ）成 份 股票的 停牌 ；4 ）指 数中 成 份股票 的调 整等 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期本 基金 净值 增长 率为 7.55% ，业 绩比 较基 准收益 率 为 7.89% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法 》
第四十 一条 规定 的条 件。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 296,150,581.89 99.02
其中： 股票 296,150,581.89 99.02
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,867,925.97 0.96
8 其他资 产 70,573.39 0.02
9 合计 299,089,081.25 100.00
注：1 、股 票投 资项 含可 退 替代款 估值 增值 。
2 、由 于四 舍五 入的 原因 金 额占基 金总 资产 的比 例分 项之和 与合 计可 能有 尾差 。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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B 采 矿 业 17,276,589.49 5.79
C 制造业 44,988,117.65 15.07
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
24,593,133.09 8.24
E 建筑业 36,651,964.44 12.28
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 14,744,655.00 4.94
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
8,759,666.46 2.93
J 金融业 141,294,254.40 47.32
K 房地产 业 7,842,201.36 2.63
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 296,150,581.89 99.19
注：1 、合 计项 不含 可退 替 代款估 值增 值；
2 、由 于四 舍五 入的 原因 公 允价值 占基 金资 产净 值的 比例分 项之 和与 合计 可能 有尾差 。
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
无。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600036 招商银 行 1,309,550 23,558,804.50 7.89
2 601328 交通银 行 3,027,615 19,497,840.60 6.53
3 600030 中信证 券 899,027 17,396,172.45 5.83
4 601288 农业银 行 4,821,800 15,574,414.00 5.22
5 601766 中国中 车 1,046,903 13,452,703.55 4.51
6 601988 中国银 行 2,808,692 11,262,854.92 3.77
7 601668 中国建 筑 1,713,280 10,862,195.20 3.64
8 601601 中国太 保 358,696 10,351,966.56 3.47
9 601989 中国重 工 1,048,406 9,855,016.40 3.30
10 601818 光大银 行 2,094,829 8,882,074.96 2.97 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
无。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货投 资， 也无 期间 损益。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用股指 期货 进行 投资 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资， 也无 期间 损益。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 被监管 部门 立案调 查或 在报告 编制
日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的 投 资决 策程序 说明 ：
2015 年11 月 26 日， 中信 证券股 份有 限公 司收 到中 国证监 会调 查通 知书 （稽 查总队 调查 通 字
153121 号） ，其 中提 及： 因公司 涉嫌 违反 《证 券公 司监督 管理 条例 》相 关规 定，中 国证 监会 决定
对公司 进行 立案 调查 。
投资决 策流 程符 合公 司的 制度要 求 ， 目 前公 司经 营 状况良 好 ， 业 绩稳 定， 对 投资无 重大 影响 。
5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 未超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 69,893.33
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 680.06
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 70,573.39
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基 金本 报告 期末 前十 名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
无。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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报告期 期初 基金 份额 总额 202,959,219.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 35,000,000.00
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 63,000,000.00
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 174,959,219.00
注：1. 报告 期期 间基 金总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额；
2. 报告 期期 间基 金总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
无。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本基金 本报 告期 基金 管理 人未有 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 上证 中 央企 业 50 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 募集 的文 件；
2 、《 上证 中央 企业50 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金合 同》 ；
3 、《 上证 中央 企业50 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金托 管协 议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人或基 金托 管人 的办 公场 所。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人或 基金托 管人 的办 公场 所、 营业场 所及 网站 免费 查阅 备查文 件。 在支
付工本 费后 ，投 资者 可在 合理时 间内 取得 备查 文件 的复制 件或 复印 件。 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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