深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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深证成长40 交易型开放式指数证券投资基金
2015 年第 4 季度报告
2015 年 12 月 31 日
基 金 管理 人 ： 大 成 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 农业 银 行股 份 有限 公 司
报告送出 日 期：2016 年 1 月 20 日
深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 1 月18 日 复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年10 月1 日起至12 月 31 日止。
§2 基 金 产 品概况
基金简称 大成深证成长 40ETF
场内简称 深成长
交易代码 159906
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2010 年 12 月 21 日
报告期末基金份额总额 193,639,725.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求与标的指数相似的投资回报。
投资策略
本基金主要采取完全复制法， 即完全按照标的指数的成份股组成及
其权重构建投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
相应调整。
当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分红等行为
时， 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带
来影响时， 或因某些特殊情况导致流动性不足时， 或其他原因导致
无法有效复制和跟踪标的指数时， 基金管理人可以对投资组合管理
进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准 深证成长 40 价格指数
风险收益特征
本基金属股票基金， 预期风险与预期收益高于混合基金、 债券基金
与货币市场基金。 本基金为指数型基金， 主要采用完全复制法跟踪
标的指数的表现， 具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 财 务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2015 年 10 月1 日 － 2015 年 12 月 31 日 ）
1. 本期已实 现收益 9,340,237.10
2. 本期利润
39,008,699.04
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.1874
4. 期末基金 资产净值 219,251,775.18
5. 期末基金 份额净值 1.132
注：1 、 所述 基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
2 、 本期已实 现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 本 报 告 期基金 份 额 净值增 长 率 及其与 同 期 业绩比 较 基 准收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 19.16% 1.72% 24.73% 1.90% -5.57% -0.18%
3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 累 计 净值增 长 率 变动及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率变动 的 比 较
注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张钟玉
女士
本基金
基金经
理
2015 年 5
月 23 日
- 5 年
会计学硕士。2010 年 7 月 加入大成基金
管 理 有限 公司 ， 历任 研究 部 研究 员、数
量投资部数量分析师。2013 年 3 月 25
日至 2015 年 1 月 14 日担 任大成优选股
票 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 和 大 成 沪 深
300 指 数证券 投 资基 金基 金 经理 助理 。
2015 年 2 月 28 日至 2015 年 7 月 21 日
任 大 成核 心双 动 力股 票型 证 券投 资基金
基金经理，2015 年 7 月 22 日起任大成
核 心 双动 力混 合 型证 券投 资 基金 基金经
理。2015 年 5 月 23 日起 任深证成长 40
交 易 型开 放式 指 数证 券投 资 基金 、大成
深证成长 40 交 易型 开放 式 指数 证券 投
资基金联接基金及大成中证 500 深市 交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。2015 年 8 月 26 日起 担任大成沪深
300 指 数证券 投 资基 金基 金 经理 。具 有
基金从业资格。国籍：中国
注：1 、任职 日期、离任 日期为本基金管理人作出决定之日。
2 、证券从业 年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《 深证成长 40 交易型开
放式指数证券投资基金 基金合同》 和其他有关法律法规的规定， 在基金管理运作中， 深证成长40
交易型开放式指数证券投资基金 的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等
符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有
运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作
合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着
诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，
努力为基金份额持有人谋求最大利益。 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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4.3 公 平 交 易专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易制度 的 执 行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理
有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资
组合严格按照制度的规定 ，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内
容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研
究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监
察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通
过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2 异 常 交 易行为 的 专 项说明
公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的
行为进行分析。2015 年4 季度公司旗 下主动投资组合间股票交易存在 30 笔同日反向交易，原因
为投资策略需要；主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反
向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量
5% 的交易情 形；投资组合间债券交易存在 4 笔 同日反向交易；投资组合间相邻交易日反向交易的
市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组
合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投
资组合间不存在利益输送的可能性。
4.4 报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 说明
4.4.1 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
A 股市场继三 季度大幅下跌后，本季度温和反弹。受益于经济转型的新兴产业依然是市场热
点，成长股、概念股成为反弹先锋，创业板指四季度上涨 30.3% 。但国 内经济仍然增长乏力，在
人民币持续贬值的压力下，货币宽松政策也低于市场预期，周期股和蓝筹股仅有小幅估值修复，
推动沪深 300 指数上涨16.5% 。
报告期内本基金基本保持高仓位运作，严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调
整投资组合
4.4.2 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
截止本报告期末， 本基金份额资产净值为 1.132 元， 本报告期基金份额净值增长率为 19.16% ，
同期业绩比较基准收益率为 24.73% ，低于业绩比较基准的表现。 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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4.5 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望
展望 2016 年 ， 美国进入加息周期， 新兴市场面临资本外流风险， 中国货币宽松政策的操作空
间减小。 虽然目前各主要指数距 2015 年6 月高点 已大幅回调， 但创业、 中 小板估值仍偏高， 未来
市场波动会加大。经济复苏的时点还难以判断，但经济转型的大方向已经确定，有业绩支持的龙
头成长股和受益于改革政策的蓝筹股是更稳健的投资标的。
组合管理上，我们将严格按照基金合同的 相关约定，紧密跟踪标的指数，按照标的指数成分
股组成及其权重的变化调整投资组合，努力实现跟踪误差的最小化。
4.6 报 告 期 内基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警说明
无。
§5 投 资 组 合报告
5.1 报 告 期 末基金 资 产 组合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 216,738,697.48 97.34
其中：股票 216,738,697.48 97.34
2 固定收益投资 306,800.00 0.14
其中：债券 306,800.00 0.14
资产支持证券 - 0.00
3 贵金属投资 - 0.00
4 金融衍生品投资 - 0.00
5 买入返售金融资产 - 0.00
其中： 买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
6 银行存款和结算备付金合计 5,606,522.73 2.52
7 其他资产 20,164.07 0.01
8 合计 222,672,184.28 100.00
5.2 报 告 期 末按行 业 分 类的股 票 投 资组合
5.2.1 报告期末 指数 投 资 按行业 分 类 的股票 投 资 组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - 0.00
B 采 矿 业 - 0.00
C 制造业 118,707,298.96 54.14
D 电力、 热力、 燃气及水 生产和供应业 - 0.00
E 建筑业 5,086,451.92 2.32
F 批发和零售业 4,958,394.00 2.26
G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00
H 住宿和餐饮业 - 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 53,311,074.72 24.32 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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J 金融业 - 0.00
K 房地产业 3,548,838.58 1.62
L 租赁和商务服务业 6,121,257.72 2.79
M 科学研究和技术服务业 - 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 15,029,151.22 6.85
O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工作 - 0.00
R 文化、体育和娱乐业 9,976,230.36 4.55
S 综合 - 0.00
合计 216,738,697.48 98.85
注：含提前买入的指数备选成分股。
5.2.2 报 告 期 末积极 投资按行业 分 类 的股票 投 资 组合
本基金本报告期末未有积极投资。
5.3 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 股 票 投资明 细
5.3.1 报 告 期 末指数 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名股 票 投 资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （% ）
1 300059 东方财富 318,853 16,589,921.59 7.57
2 002450 康得新 389,156 14,826,843.60 6.76
3 300104 乐视网 243,602 14,323,797.60 6.53
4 002415 海康威视 397,709 13,677,212.51 6.24
5 000625 长安汽车 607,000 10,300,790.00 4.70
6 300027 华谊兄弟 240,507 9,976,230.36 4.55
7 300070 碧水源 174,724 9,045,461.48 4.13
8 002241 歌尔声学 248,302 8,591,249.20 3.92
9 000982 中银绒业 1,773,374 8,228,455.36 3.75
10 300017 网宿科技 135,362 8,120,366.38 3.70
5.3.2 报告期 末积极 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 五名股 票 投 资明细
本基金本报告期末未有积极投资。
5.4 报 告 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
1 国家债券 - 0.00
2 央行票据 - 0.00
3 金融债券 - 0.00
其中：政策性金融债 - 0.00
4 企业债券 - 0.00
5 企业短期融资券 - 0.00
6 中期票据 - 0.00 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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7 可转债 306,800.00 0.14
8 同业存单 - 0.00
9 其他 - 0.00
10 合计 306,800.00 0.14
5.5 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排序 的 前五名 债 券 投资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
1 123001 蓝标转债 3,068 306,800.00 0.14
5.6 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排序 的 前十名 资 产 支持证 券 投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末按 公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排序 的 前五名 权 证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
5.9.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
5.9.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
5.10.1 本 期 国 债期货 投 资 政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.3 本 期 国 债期货 投 资 评价
本基金本报告期未投资国债期货。 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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5.11 投 资 组 合报告 附 注
5.11.1 本 基 金 投资的 前 十 名证券 的 发 行主体 本 期 被监管 部 门 立案调 查 ， 或在报 告 编 制日前 一 年
内 受 到 公开谴 责 、 处罚的 情 形 。
本基金投资的前十名证券之一中银绒业，于 2015 年 1 月 29 日收到中国证券监督管理委员会
下发的 《调查通知书》 ： 公司因涉嫌信息披露违法违规， 根据 《中华人民共和国证券法》 的有关规
定， 中国证监会于 2014 年 10 月 23 日对公司立案调查。 本基金认为， 对中银绒业的立案调查不会
对其投资价值构成实质性负面影响。
5.11.2 本 基 金 投资的 前 十 名股票 中 ， 没有投 资 于 超出基 金 合 同规定 的 备 选股票 库 之 外的股 票 。
5.11.3 其 他 资 产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 18,519.77
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,644.30
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 20,164.07
5.11.4 报 告 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
5.11.5.1 报告期末 指数 投 资 前十名 股 票 中存在 流 通 受限情 况 的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 300104 乐视网 14,323,797.60 6.53 重大事项停牌
2 000982 中银绒业 8,228,455.36 3.75 重大事项停牌
5.11.5.2 报 告 期 末积极 投资前五名 股 票 中存在 流 通 受限情 况 的 说明
本基金本报告期末未有积极投资。
5.11.6 投 资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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§6 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 214,639,725.00
报告期期间基金总申购份额 8,000,000.00
减: 报告期期 间基金总赎回份额 29,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） -
报告期期末基金份额总额 193,639,725.00
§7 基 金 管 理人运 用 固 有资金 投 资 本基金 情 况
7.1 基 金 管 理人持 有 本 基金份 额 变 动情况
基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基 金 管 理人运 用 固 有资金 投 资 本基金 交 易 明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
1 、基金管理 人于 2015 年10 月 15 日发 布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第十一次会议审议通过， 杨春明先生不再担任
公司副总经理职务。
2 、基金管理 人分别于 2015 年10 月 16 日、10 月 30 日发布了《大成基金管理有限公司关于
高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会十次会议审议通过，周立新
先生、温志敏先生担任公司副总经理职务。
§9 备 查 文 件目录
9.1 备 查 文 件目录
1 、中国证监 会批准设立深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金的文件；
2 、《深证成 长 40 交易型 开放式指数证券投资基金基金合同》；
3 、《深证成 长 40 交易型 开放式指数证券投资基金托管协议》；
4 、大成基金 管理有限公司批准文件、营业执照 、公司章程；
5 、本报告期 内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2 存放地点
本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅， 或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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阅。
大成基金管理有限公司
2016 年 1 月20 日
