富国中证 500 指 数增 强型 证 券投 资 基金(LOF)
二 0 一五年第 4 季度 报 告
2015 年 12 月 31 日
基金管理 人： 富国基金 管理有 限公司
基金托管 人： 中国农业 银行股 份有限 公司
报告送出 日期：
2016 年 01 月 20 日
1
§1
重 要提 示
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、 误导性 陈述或 重大遗 漏， 并对 其内容 的真实 性、 准确性 和完整 性承 担个别及
连带责任 。
基金托 管人 中国 农业银 行股 份有 限公 司根 据本基 金合 同规 定，于 2016 年 1
月 18 日复核了 本报告 中的财 务指标 、净值 表现和投 资组合 报告等 内容 ，保证复
核内容不 存在虚 假记载 、误导 性陈述 或者重 大遗漏 。
富国基 金管 理有 限公司 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金资
产，但不 保证基 金一定 盈利。
基金的 过往 业绩 并不代 表其 未来 表现 。投资 有风 险， 投资者 在作 出投 资决策
前应仔细 阅读本 基金的 招募说 明书。
本报告中 财务资 料未经 审计。
本报告期 自2015 年10 月1 日 起至2015 年12 月31 日 止。
2
§2
基 金产 品概 况
基金简称 富国中 证500 指数增强 （LOF）
场内简称 富国500
基金主代 码 161017
交易代码
前端交易 代码：161017
后端交易 代码：161021
基金运作 方式 契约型开 放式
基金合同 生效日 2011 年10 月12 日
报 告 期 末 基 金 份 额
总额（单 位：份 ）
160,561,253.83
投资目标
本基金为 增强型 股票指 数基金 ，在力 求对中证 500 指数进
行有效 跟踪 的基 础上， 通过 数量 化的 方法进 行积 极的 指数
组合管理 与风险 控制， 力争实 现超越 目标指 数的投 资收益 ，
谋求基金 资产的 长期增 值。
投资策略
本基金以 “指 数化投 资为主 、 主 动性投 资为辅 ” ， 在复 制目
标指数 的基 础上 一定程 度地 调整 个股 ，力求 投资 收益 能够
跟踪并适 度超越 目标指 数。
业绩比较 基准
本 基 金 业 绩 比 较 基 准 ＝95% ×中证 500 指数收益率＋
1%( 指年 收益率， 评价时 按期间 折算) 。
风险收益 特征
本基金 是一 只股 票指数 增强 型基 金， 属于较 高预 期风 险、
较高预 期收 益的 证券投 资基 金品 种， 其预期 风险 与收 益高
于混合型 基金、 债券 型 基金与 货币市 场基金 。
基金管理 人 富国基金 管理有 限公司
基金托管 人 中国农业 银行股 份有限 公司
§3
主 要财 务指 标和 基金 净值表 现
3.1 主 要财 务指 标
单位： 人民币 元
主要财务 指标
报告期 （2015 年10 月01 日-2015
年12 月31 日 ）
1. 本期 已实现收益 9,481,852.30
2. 本期利润 77,733,731.30
3. 加权平均基金份额本期利润 0.4806
4. 期末基金资产净值 349,342,401.04
5. 期末基金份额净值 2.176
注： 上述 基金业 绩指标 不包括 持有人 认购或交 易基金 的各项 费用 （ 例 如， 开放 式
基金的申 购赎回 费、 基金 转换费 等） ， 计入 费用后 实际收 益水平 要低于 所列数字 。
3
本期已实 现收益 指基金 本期利 息收入 、 投资收 益、 其 他收入 （不含 公允 价值变动
收益） 扣 除相关 费用后的 余额， 本期利 润为本 期已实 现收益 加上本 期公 允价值变
动收益。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份 额净 值增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 的比 较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较 基
准收益率 标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 27.85% 1.96% 23.43% 1.94% 4.42% 0.02%
注：过去 三个月 指2015 年10 月1 日－2015 年12 月31 日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增 长率变动及其与同期业绩比较
基 准收 益率 变动 的比 较
注：1.截止日期 为2015 年12 月31 日。
2. 本基金于 2011 年 10 月 12 日成立，建仓期 6 个月，从 2011 年 10 月 12 日至
2012 年4 月11 日，建仓 期结束 时 各项 资产配 置比例 均符合 基金合 同 约定。
4
§4
管 理人 报告
4.1 基 金经 理（ 或基 金经 理小组 ）简 介
姓名 职务
任本基金 的基金 经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
方旻
本基金基金
经理兼任量
化投资总监
助理、富国
中证红利指
数增强型证
券投资基
金、富国沪
深300 增强
证券投资基
金、上证综
指交易型开
放式指数证
券投资基
金、富国创
业板指数分
级证券投资
基金、富国
中证全指证
券公司指数
分级证券投
资基金、富
国中证银行
指数分级证
券投资基
金、富国上
证综指交易
型开放式指
数证券投资
基金联接基
金基金经理
2014-11-19 － 6 年
硕士， 自 2010 年2 月至2014
年4 月任富国基金管 理有限公
司定量研究员； 2014 年4 月至
2014 年 11 月任富国中证红利
指数增强型证券投资 基金、 富
国沪深 300 增 强 证 券 投 资 基
金、 富国中证500 指数增强型
证 券 投 资 基 金(LOF) 基金经理
助理，2014 年 11 月起任富国
中 证 红 利 指 数 增 强 型 证 券 投
资基金、 富国沪 深300 增强证
券投资基金、 上证综 指交易型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 和
富国中证500 指数增强型证券
投资基金(LOF) 基 金经理，
2015 年5 月起任富国创业板指
数分级证券投资基金 、 富国中
证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 及 富 国 中 证 银 行
指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理，2015 年 10 月起任富
国 上 证 综 指 交 易 型 开 放 式 指
数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的
基金经理； 兼任量化 投资总监
助理。具有基金从业 资格。
李笑薇
本基金基金
经理兼任副
总经理、量
化与海外投
资部总经
理、富国沪
2011-10-12 － 13 年
博士， 曾任摩根士丹 利资本国
际 Barra 公司(MSCIBARRA) ，
BARRA 股票风险评估部高级研
究员； 巴克莱国际投 资管理公
司 (BarclaysGlobal
Investors) ， 大中华主动股票 5
深300 增强
证券投资基
金基金经理
投资总监、 高级基金 经理及高
级研究员； 2009 年6 月加入富
国基金管理有限公司， 2011 年
1 月至2012 年5 月任上证综指
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金、 富国上证综指 交易型开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接
基金基金经理，2009 年 12 月
至今任富国沪深300 增强证券
投 资 基 金 基 金 经 理 ，2011 年
10 月至今任富国中证500 指数
增 强 型 证 券 投 资 基 金(LOF) 基
金经理； 兼任副总经 理、 量化
与海外投资部总经理 ； 具有中
国基金从业资格。
徐幼华
本基金基金
经理兼任兼
任量化投资
总监、富国
中证红利指
数增强型证
券投资基
金、富国中
证工业4.0
指数分级证
券投资基
金、富国中
证煤炭指数
分级证券投
资基金、富
国中证体育
产业指数分
级证券投资
基金基金经
理
2011-10-12 － 10 年
硕士， 曾任上海京华 创业投资
有限公司投资经理助 理；2006
年7 月至2008 年 12 月任富国
基 金 管 理 有 限 公 司 金 融 工 程
部数量研究员， 2009 年1 月至
2011 年5 月任富国基金管理有
限 公 司 另 类 投 资 部 数 量 研 究
员、 基金经理助理，2011 年5
月 起 任 富 国 中 证 红 利 指 数 增
强型证券投资基金基 金经理，
2011 年 10 月 起 任 富 国 中 证
500 指数增强型证券投资基金
(LOF) 基金经理，2015 年 6 月
起任富国中证工 业4.0 指数分
级证券投资基金、 富 国中证煤
炭指数分级证券投资 基金、 富
国 中 证 体 育 产 业 指 数 分 级 证
券投资基金基金经理 ； 兼任量
化投资总监。 具有 基 金从业资
格。
注：1 、 上述 任职日 期为 根据 公司 确定 的聘 任日期 ，离 任日 期为 根据 公 司确定 的
解聘日期 ；首任 基金经 理任职 日期为 基金合 同生效 日。
2 、 证券从业 的涵义 遵从行 业协会 《 证券业 从业人 员资格 管理办 法》 的 相关规定 。
4.2 报 告期 内本 基金 运作 遵规守 信情 况说 明
本报告期， 富国基 金管理 有限公 司作为 富国中 证 500 指数增 强型证 券投 资基
金（LOF）的管 理人 严格 按照 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》、 《 中华人 民 6
共和国证 券法》 、《富 国中证 500 指数增强型证 券投资 基金（LOF）基 金合同》
以及其它 有关法 律法规 的规定， 本着诚 实信用 、 勤勉 尽责的 原则管 理和 运用基金
资产， 以 尽可能 减少和分 散投资 风险、 确保基 金资产 的安全 并谋求 基金 资产长期
稳定的增 长为目 标，基 金投资 组合符 合有关 法规及 基金合 同的规 定。
4.3 公 平交 易专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制 度的 执行 情况
本基金管 理人根 据相关 法规要 求， 结 合实际情 况， 制 定了内 部的 《 公平 交易
管理办法》 ， 对证 券的一级 市场申 购、 二 级市场 交易相 关的研 究分析、 投资决策 、
授权、 交易 执行、 业绩 评估等 投资管 理环节， 实行事 前控制、 事 中监控 、 事后评
估及反馈 的流程 化管理 。 在制 度、 操作 层面确 保各组 合享有 同等信 息 知情权、 均
等交易机 会，并 保持各 组合的 独立投 资决策 权。
事前控制 主要包 括：1 、 一级 市场， 通过标 准化的 办公流 程， 对 关联方 审核、
价格公 允性 判断 及证 券公 平分配 等相 关环 节进 行控 制；2 、 二级 市场 ， 通过交 易
系统的投 资备选 库、 交 易对手 库及授 权管理， 对投资 标的 、 交易对 手和 操作权限
进行自动 化控制 。
事中监控 主要包 括组合 间相同 投资标 的的交 易方向、 市场冲 击的控 制， 银行
间市场 交易 价格 的公 允性 评估等 。1 、 将主 动投资 组合 的同 日反 向交 易 列为限 制
行为， 非 经特别 控制流 程审核 同意， 不 得进行 ； 对于 同日同 向交易 ， 通 过交易系
统对组 合间 的交 易公 平性 进行自 动化 处理 。2 、同 一基 金经 理管 理的 不 同组合 ，
对同一投 资标的 采用相 同投资 策 略的， 必须通 过交易 系统采 取同时 、 同 价下达投
资指令， 确保公 平对待 其所管 理的组 合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易 的合理 性分析 评估， 以及不 同时间 窗口下 （1 日、3 日、5 日）的季度
公平性 交易 分析 评估 等。1 、 通过 公平 性交 易的事 后分 析评 估系 统， 对 涉及公 平
性交易的 投资行 为进行 分析评 估，分 析对象 涵盖公 募、年 金、社 保及 专户产品，
并重点分 析同类 组合 （股票 型、 混合 型、 债券 型） 间、 不同 产品间 以及 同一基金
经理管理 不同组 合间的 交易行 为， 若发 现异常 交易行 为， 监 察稽核 部视 情况要求
相关当 事人 做出 合理 性解 释，并 按法 规要 求上 报辖 区监管 机构 。2 、 季 度公平 性
交易分析 报告按 规定经 基金经 理或投 资经理 签字， 并 经督察 长、 总 经理 审阅签字 7
后，归档 保存， 以备后 查。
本报告期 内公司 旗下基 金严格 遵守公 司的相 关公平 交易制 度， 未出 现违 反公
平交易制 度的情 况。
4.3.2 异 常交 易行 为 的 专项 说明
本报告期 内未发 现异常 交易行 为。
公司旗下 管理的 各投资 组合在 交易所 公开竞 价同日 反向交 易的控 制方 面， 报
告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过 该证券当
日成交 量5%的情况。
4.4 报 告期 内基 金的 投资 策略和 运作 分析
4 季度以来 ， 随着 两融余 额的快 速下降 和场外 配资的 清理进 入尾声 ， 市 场经
过充分调整之后迎来一些积极变化，保险公司的频频举牌带动市场逐 步震荡反
弹。 从结构 来看， 代 表未来 经济转 型创新 方向的 创业板 反弹力 度较大 ，4 季度创
业板指 数上涨 30.32% ，而受 经济下 行压 力的 影响 ，银 行、 资源 品等 行 业占比 较
高的上证 综指反 弹幅度 相对较 小，4 季 度上证综 指上 涨15.93% 。 总体来看， 经 过
3 季 度的大 幅波动 后， 市 场的资 金供需 、 投资 者信心 、 估值 体系、结构 主线都在
寻找新的 平衡。 目 前来看，4 季度的 市场表 现更多 是一种 超跌反 弹， 市 场尚未出
现较为清 晰持续 的 投资 主线， 需 继续观 察市场 的重建。4 季度末，随着 美联储加
息， 人民 币持续 贬值， 以 及 1 月8 日大 非解禁 的临近 ， 投资 者对资 金面 表现出较
大担忧，市场再 次出现 调整。总体来 看， 中 证 500 指数4 季度上 涨24.4% 。 本基
金在报告 期内遇 到多次 大额申 购赎回， 同时受 上市公 司大面 积停牌 的 影响， 明 显
增加了本 基金的 交易成 本。
4.5 报 告期 内基 金的 业绩 表现
本报告期 ， 本基 金净值增 长率27.85% ， 同期业绩比 较基准 收益率 为23.43% 。
4.6 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值 预警情 形的 说明
本报告期 无需要 说明的 相关情 形。
8
§5
投 资组 合报 告
5.1 报 告期 末基 金资 产组 合情况
序号 项目 金额（元 ） 占基金总 资产的 比例（% ）
1
权益投资 329,298,655.88 93.56
其中： 股票 329,298,655.88 93.56
2
固定收益投资 － －
其中： 债券 － －
资产支持证券 － －
3
贵金属投资 － －
4
金融衍生品投资 － －
5
买入返售金融资产 － －
其中：买断式 回购的买入 返售 金
融资产
－ －
6
银行存款和 结算 备付 金合计 20,544,947.25 5.84
7
其他资产 2,125,051.41 0.60
8
合计 351,968,654.54 100.00
5.2 报 告期 末 积 极投 资 按 行业分 类的 股 票 投资 组合
代码 行业类别 公允价值 （元） 占基金资 产净值 比例（% ）
A 农、林、牧、渔业 1,061,168.00 0.30
B 采矿业 － －
C 制造业 31,498,577.64 9.02
D 电力、热力、燃气及 水生产和供应 业 96,408.00 0.03
E 建筑业 669,246.00 0.19
F 批发和零售业 3,167,204.00 0.91
G 交通运输、仓储和邮 政业 1,323,458.00 0.38
H 住宿和餐饮业 8,238.00 0.00
I 信息传输、软件和信 息技术服务业 10,205,231.58 2.92
J 金融业 － －
K 房地产业 3,427,027.52 0.98
L 租赁和商务服务业 1,270,209.96 0.36
M 科学研究和技术服务 业 － －
N 水利、环境和公共设 施管理业 1,120,432.00 0.32
O 居民服务、修理和其 他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 1,222,718.88 0.35
R 文化、体育和娱乐业 1,731,656.60 0.50
S 综合 － －
合计 56,801,576.18 16.26
9
5.3 报 告期 末 指 数投 资 按 行业分 类的 股票 投资 组合
代码 行业类别 公允价值 （元） 占基金资 产净值 比例（% ）
A 农、林、牧、渔业 5,539,090.00 1.59
B 采矿业 9,083,542.50 2.60
C 制造业 167,293,802.21 47.89
D 电力、热力、燃气及 水生产和供应 业 6,254,129.86 1.79
E 建筑业 7,832,424.68 2.24
F 批发和零售业 12,932,924.60 3.70
G 交通运输、仓储和邮 政业 4,002,334.64 1.15
H 住宿和餐饮业 1,534,006.12 0.44
I 信息传输、软件和信 息技术服务业 15,705,042.60 4.50
J 金融业 3,128,755.50 0.90
K 房地产业 21,833,130.29 6.25
L 租赁和商务服务业 2,664,923.30 0.76
M 科学研究和技术服务 业 2,287,078.00 0.65
N 水利、环境和公共设 施管理业 2,360,944.10 0.68
O 居民服务、修理和其 他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 1,307,143.38 0.37
R 文化、体育和娱乐业 4,955,837.35 1.42
S 综合 3,781,970.57 1.08
合计 272,497,079.70 78.00
5.4 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序 的 股票 投资 明细
5.4.1 报告期末指数投资 按 公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前十名股
票 投资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股 ） 公允价值 （元） 占基金资 产净值 比例（% ）
1 600521 华海药业 139,583 3,544,012.37 1.01
2 600572 康恩贝 253,310 3,384,221.60 0.97
3 300267 尔康制药 98,000 3,292,800.00 0.94
4 600176 中国巨石 127,100 3,229,611.00 0.92
5 600894 广日股份 151,800 3,034,482.00 0.87
6 600765 中航重机 150,000 2,946,000.00 0.84
7 600426 华鲁恒升 194,200 2,802,306.00 0.80
8 600039 四川路桥 532,600 2,716,260.00 0.78
9 600835 上海机电 88,800 2,691,528.00 0.77
10 002701 奥瑞金 93,060 2,629,875.60 0.75
10
5.4.2 报告期末积极投资按公允价值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股
票 投资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股 ）
公允价值 （元）
占基金资 产净值 比例（% ）
1 600637 东方明珠 75,400 2,856,906.00 0.82
2 002202 金风科技 122,500 2,791,775.00 0.80
3 002091 江苏国泰 74,100 1,968,837.00 0.56
4 600285 羚锐制药 128,100 1,697,325.00 0.49
5 600867 通化东宝 56,250 1,528,312.50 0.44
5.5 报 告期 末按 债券 品种 分类的 债券 投资 组合
注：本基 金本报 告期末 未持有 债券。
5.6 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细
注：本基 金本报 告期末 未持有 债券。
5.7 报 告 期末 按 公 允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小 排 序 的前 十 名 资产 支持证 券
投 资明 细
注：本基 金本报 告期末 未持有 资产支 持证券 。
5.8 报 告 期末 按 公 允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小 排 序 的 前五 名 贵金 属 投资 明
细
注：本基 金本报 告期末 未持有 贵金属 投资。
5.9 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排 序 的前五 名权 证投资 明细
注：本基 金本报 告期末 未持有 权证。
5.10 报 告期 末 本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明
5.10.1 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细
公允价值变动总额合 计( 元) －
股指期货投资 本期收 益( 元) －
股指期货投资 本期 公 允价值变动( 元) －
注：本基 金本报 告期末 未投资 股指期 货。
5.10.2 本 基金 投资 股指 期货 的投资 政策
本基金根 据基金 合同的 约定， 不允许 投资股 指期货 。
11
5.11 报 告期 末 本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明
5.11.1 本 期国 债期 货投 资政 策
本基金根 据基金 合同的 约定， 不允许 投资国 债期货 。
5.11.2 报 告期 末 本 基金 投资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细
公允价值变动总额合 计（元） －
国债期货投资本期收 益（元） －
国债期货投资本期公 允价值变动（ 元） －
注：本基 金本报 告期末 未投资 国债期 货。
5.11.3 本 期国 债期 货投 资评 价
本基金本 报告期 末未投 资国债 期货。
5.12 投 资组 合报 告附 注
5.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体 本期是否出现被监管部门立案
调 查， 或在 报告 编制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
本报告编 制日前 一年内 ， 本基 金持有 的 “华海 药业” 的发行 主体浙 江华 海药
业股份有 限公司 （以下 简称 “公 司” ） 于 2015 年6 月10 日 因项 目 未经 环评批复
先行建 设被 临海 市环 境保 护局 以临环 罚字 ［2015 ］63 号《行政 处罚 决 定书》 处
以责令停 止未批 项目建 设（生 产）、 罚款人 民币 6 万元的 处罚； 公司 于 2015 年
7 月 23 日因川南一分厂 不正常 使用大 气污染 物处理 设施的 行为被 临海 市环境保
护局以临 环罚字［2015］108 号 《行政处罚决 定书》处以责 令停止 违法 行为和罚
款人民 币5 万元 的处罚； 公司 于2015 年7 月24 日因 川南一 分厂废 水超 标排放被
临海 市环 境保护 局以临 环罚字［2015 ］119 号 《行政处罚决 定书》处以 责令停止
违法行为 、罚款 人民 币58.6 万元的处罚 。
华海药业 为本 基 金跟踪 标的指 数的成 份股。
基金管理 人将密 切跟踪 相关进 展，遵 循价值 投资的 理念进 行投资 决策 。
12
本基金持 有的其 余九名 证券的 发行主 体本期 未出现 被监管 部门立 案调 查， 或
在报告编 制日前 一年内 受到公 开谴责 、处罚 的情形 。
5.12.2 申 明基 金投 资的 前十 名股票 是否 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外
的股票。
5.12.3 其 他资 产构 成
序号 名称 金额（元 ）
1 存出保证金 344,292.64
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 4,630.41
5 应收申购款 1,776,128.36
6 其他应收款 －
7 待 摊费用 －
8 其他 －
9 合计 2,125,051.41
5.12.4 报 告期 末持 有的 处于 转股期 的可 转换 债券 明细
注：本基 金本报 告期末 未持有 处于转 股期的 可转换 债券。
5.12.5 报 告期 末前 十名 股票 中存在 流通 受限 情况 的说 明
5.12.5.1 期 末指 数投 资前 十名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
金额 单位 ：人民 币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限 部分的
公允价值( 元)
占基金资 产净
值比例（% ）
流通受限 情况说 明
1 600572 康恩贝 3,384,221.60 0.97 筹划重大事项
5.12.5.2 期 末积 极投 资前 五名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
注：本基 金本报 告期末 未持有 积极投 资股票 。
5.12.6 投 资组 合报 告附 注的 其他文 字描 述部 分。
13
因四舍五 入原因， 投资组 合报告 中市值 占净值 比例的 分项之 和与合 计可 能存
在尾差。
§6
开 放式 基金 份额 变动
单位：份
报告期期初基金份额 总额 161,211,597.86
报告期期间基 金总申 购份额 45,463,767.72
减： 报告期期间基金 总赎回份额 46,114,111.75
报告期期间基金拆分 变动份额（份 额减少以“- ”填列） －
报告期期末基金份额 总额 160,561,253.83
§7
基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 情况
7.1 基 金管 理人 持有 本基 金份额 变动 情况
单位：份
报告 期期初管理人持 有的本基金份 额 3,333.00
报告 期期间买入/ 申购总份 额 －
报告 期期间卖出/ 赎回总份 额 －
报告 期期末管理人持 有的本基金份 额 3,333.00
报告 期期末持有的本 基金 份额占基 金总份额比例 （% ） 0.00
注：买入/ 申 购含红 利再投 资、转 换入份 额；卖 出/ 赎回含 转换出 份额 。
7.2 基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 交易 明细
注：本报 告期本 基金的 管理人 未运用 固有资 金申赎 及买卖 本基金 。
§8
备 查文 件目 录
8.1 备 查文 件目 录
1 、 中国证监 会批准 设立富 国中 证500 指数增强型 证券投 资基金 （LOF ） 的文
件
2 、富国中 证500 指数增强 型证券 投资基 金（LOF ）基金合 同
3 、富国中 证500 指数增强 型证券 投资基 金（LOF ）托管协 议
4 、中国证监 会批准 设立富 国基金 管理有 限公司 的文件
5 、富国中 证500 指数增强 型证券 投资基 金（LOF ）财务报 表及报 表附 注
14
6 、报告期内 在指定 报刊上 披露的 各项公 告
8.2 存 放地 点
上海市浦 东新区 世纪大 道 8 号 上海国 金中心 二期16-17 层
8.3 查 阅方 式
投资者对 本报告 书如有 疑问， 可咨询 本基金 管理人 富国基 金管理 有限 公司。
咨询电话 ：95105686 、4008880688 （全国统一，免 长途话 费）
公司网址 ：http://www.fullgoal.com.cn
富国基金 管理有 限公司
2016 年01 月20 日
