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富国天盈(161015)

富国天盈:2015年第四季度报告

 
 
 
富 国 天盈 债 券型 证券 投 资基 金 (LOF ) 
二 0 一五年第 4 季度 报 告 
 
2015 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人: 富国基金 管理有 限公司 
基金托管 人: 中国工商 银行股 份有限 公司 
报告送出 日期:


2016 年 01 月 20 日


1 §1


重 要提 示 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载、 误导性 陈述或 重大遗 漏, 并对 其内容 的真实 性、 准确性 和完整 性承 担个别及 连带责任 。 基金托 管人 中国 工商银 行股 份有 限公 司根 据本基 金合 同规 定,于 2016 年 1 月 18 日复核了 本报告 中的财 务指标 、净值 表现和投 资组合 报告等 内容 ,保证复 核内容不 存在虚 假记载 、误导 性陈述 或者重 大遗漏 。 富国基 金管 理有 限公司 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金资 产, 但不 保证基 金一定 盈利。 基金的 过往业 绩并不 代表其 未来表 现。 投 资有风险 , 投资者在 作出投 资决策 前应仔 细阅读 本基金 的招募 说明书 。 本报告财 务资料 未经审 计。 本报告期 自2015 年10 月1 日 起至2015 年12 月31 日 止。


2 §2


基 金产 品概 况 基金简称 富国天盈 债券(LOF ) ( 场内简 称:富 国天盈 ) 场内简称 富国天盈 基金主代 码 161015 交易代码 161015 基金运作 方式 契约型开 放式 基金合同 生效日 2011 年05 月23 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总额(单 位:份 ) 569,688,421.41 投资目标 在 追求 基金 资产 长期安 全的 基础 上, 力争为 基金 份额 持有 人创造高 于业绩 比较基 准的投 资收益 。 投资策略 本基金 将采 用自 上而下 的方 法对 基金 资产进 行动 态的 整体 资产配 置和 类属 资产配 置。 在认 真研 判宏观 经济 运行 状况 和金融 市场 运行 趋势的 基础 上, 根据 整体资 产配 置策 略动 态调整 大类 金融 资产的 比例 ;在 充分 分析债 券市 场环 境及 市场流 动性 的基 础上, 根据 类属 资产 配置策 略对 投资 组合 类属资产 进行最 优化配 置和调 整。 业绩比较 基准 中央国 债登 记结 算有限 责任 公司 编制 并发布 的中 债综 合指 数。 风险收益 特征 从基金 资产 整体 运作来 看, 本基 金为 债券型 基金 ,属 于证 券投资 基金 中的 较低风 险品 种, 其预 期风险 与预 期收 益高 于货币市 场基金 ,低于 混合型 基金和 股票型 基金。 基金管理 人 富国基金 管理有 限公司 基金托管 人 中国工商 银行股 份有限 公司 §3


主 要财 务指 标和 基金 净值表 现 3.1 主 要财 务指 标































































































单位: 人民币 元 主要财务 指标 报告期 (2015 年10 月01 日-2015 年12 月31 日 ) 1. 本期 已实现收益 16,485,788.40 2. 本期利润 7,938,337.49 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0096 4. 期末基金资产净值 504,805,295.45 5. 期末基金份额净值 0.886 注: 上述 基金业 绩指标 不包括 持有人 认购或交 易基金 的各项 费用 ( 例 如, 开放 式 基金的申 购赎回 费、 基金 转换费 等) , 计入 费用后 实际收 益水平 要低于 所列数字 。 3 本期已实 现收益 指基金 本期利 息收入 、 投资收 益、 其 他收入 (不含 公允 价值变动 收益) 扣 除相关 费用后的 余额, 本期利 润为本 期已实 现收益 加上本 期公 允价值变 动收益。 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 本 报告 期基 金份 额净 值增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 的比 较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基 准收益率 标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 1.14% 0.06% 2.73% 0.08% -1.59% -0.02% 注:过去 三个月 指2015 年10 月1 日-2015 年12 月31 日 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增 长率变动及其与同期业绩比较 基 准收 益率 变动 的比 较 注:截止 日期 为2015 年12 月31 日。 本基金合 同生效 日为 2011 年 5 月 23 日,本 基金建 仓期 6 个月, 即 从 2011 年 5 月23 日起 至2011 年11 月22 日。 建仓 期结束 时各项 资产配 置比例 均符 合基金合 同约定。


4 §4


管 理人 报告 4.1 基 金经 理( 或基 金经 理小组 )简 介 姓名 职务 任本基金 的基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张钫 本基金基金 经理兼任固 定收益投资 副总监、富 国优化增强 债券型证券 投资基金、 富国产业债 债券型证券 投资基金、 富国信用增 强债券型证 券投资基 金、富国国 有企业债债 券型证券投 资基金、富 国新回报灵 活配置混合 型证券投资 基金基金经 理 2014-07-29 - 6 年 硕士, 曾任华富基金 管理有限 公司债券研究员、 基 金经理助 理、基金经理;自 2014 年 3 月至 2014 年 7 月在富国基金 管 理 有 限 公 司 人 力 资 源 部 工 作,自 2014 年 7 月起在富国 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 投资部工作,并自 2014 年 7 月 起 任 富 国 天 盈 债 券 型 证 券 投资基金 (LOF ) 、 富国产业债 债券型证券投资基金 、 富国优 化 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基金经理,2014 年 10 月起任 富 国 国 有 企 业 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 富 国 信 用 增 强 债 券型证券投资基金基 金经理, 2014 年 11 月起任富国新回报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金基金经理; 兼任固 定收益投 资 副 总 监 。 具 有 基 金 从 业 资 格。 注:1 、 上述 任职日 期为 根据 公司 确定 的聘 任日期 ,离 任日 期为 根据 公 司确定 的 解聘日期 ;首任 基金经 理任职 日期为 基金合 同生效 日。 2 、 证券从业 的涵义 遵从行 业协会 《 证券业 从业人 员资格 管理办 法》 的 相关规定 。 4.2 报 告期 内本 基金 运作 遵规守 信情 况说 明 本报告期 , 富国 基金管理 有限公 司作为 富国天 盈债券 型证券 投资基 金 (LOF ) 的管理人 按照 《中华 人民共和 国证券 投资基 金法 》 、 《中华 人民共 和国 证券法 》 、 《富国天 盈债券 型证券 投资基 金基金 合同》 以 及其它 有关法 律法规 的 规定, 本 着 诚实信用、 勤勉尽 责的原则 管理和 运用基 金资产, 以尽可 能减少 和分散 投资风险 , 确保基金 资产的 安全并 谋求基 金资产 长期稳 定的增 长为目 标, 管理 和运 用基金资 5 产,基金 投资组 合符合 有关法 规及基 金合同 的规定 。 4.3 公 平交 易专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制 度的 执行 情况 本基金管 理人根 据相关 法规要 求, 结 合实际情 况, 制 定了内 部的 《 公平 交易 管理办法》 , 对证 券的一级 市场申 购、 二 级市场 交易相 关的研 究分析、 投资决策 、 授权、 交易 执行、 业绩 评估等 投资管 理环节, 实行事 前控制、 事 中监控 、 事后评 估及反馈 的流程 化管理 。 在制 度、 操作 层面确 保各组 合享有 同等信 息 知情权、 均 等交易机 会,并 保持各 组合的 独立投 资决策 权。 事前控制 主要包 括:1 、 一级 市场, 通过标 准化的 办公流 程, 对 关联方 审核、 价格公 允性 判断 及证 券公 平分配 等相 关环 节进 行控 制;2 、 二级 市场 , 通过交 易 系统的投 资备选 库、 交 易对手 库及授 权管理, 对投资 标的 、 交易对 手和 操作权限 进行自动 化控制 。 事中监控 主要包 括组合 间相同 投资标 的的交 易方向、 市场冲 击的控 制, 银行 间市场 交易 价格 的公 允性 评估等 。1 、 将主 动投资 组合 的同 日反 向交 易 列为限 制 行为, 非 经特别 控制流 程审核 同意, 不 得进行 ; 对于 同日同 向交易 , 通 过交易系 统对组 合间 的交 易公 平性 进行自 动化 处理 。2 、同 一基 金经 理管 理的 不 同组合 , 对同一投 资标的 采用相 同投资 策略的, 必须通 过交易 系统采 取同时 、 同 价下达投 资指令, 确保公 平对待 其所管 理的组 合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易 的合理 性分析 评估, 以及不 同时间 窗口下 (1 日、3 日、5 日)的季度 公平性 交易 分析 评估 等。1 、 通过 公平 性交 易的事 后分 析评 估系 统, 对 涉及公 平 性交易的 投资行 为进行 分析评 估,分 析对象 涵盖公 募、年 金、社 保及 专户产品, 并重点分 析同类 组合 (股票 型、 混合 型、 债券 型) 间、 不同 产品间 以及 同一基金 经理管理 不同组 合间的 交易行 为, 若发 现异常 交易行 为, 监 察稽核 部视 情况要求 相关当 事人 做出 合理 性解 释,并 按法 规要 求上 报辖 区监管 机构 。2 、 季 度公平 性 交易分析 报告按 规定经 基金经 理或投 资经理 签字, 并 经督察 长、 总 经理 审阅签字 后,归档 保存, 以备后 查。 本报告期 内公司 旗下基 金严格 遵守公 司的相 关公平 交易制 度, 未出 现违 反公 平交易制 度的情 况。


6 4.3.2 异 常交 易行 为 的 专项 说明 本报告期 内未发 现异常 交易行 为。 公司旗下 管理的 各投资 组合在 交易所 公开竞 价 同日 反向交 易的控 制方 面, 报 告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过 该证券当 日成交 量5%的情况。 4.4 报告 期 内基 金的 投资 策略和 运作 分析 四季度, 债市继 续走牛, 信用利 差整体 压缩, 低等级 个券风 险溢价 提 高。 四 季度, 本 基金适 度提高 高等级 债的投 资比例, 获得稳 定收益 。 本基 金专 注信用债 的投资, 在控制 风险的 前提下 ,争取 为基金 持有人 带来可 持续的 投资 回报。 4.5 报 告期 内基 金的 业绩 表现 本报告期,本基金份额净值增长率 为 1.14% ,同期业绩比较基准收益 率为 2.73% 。 4.6 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值 预警情 形的 说明 本报告期 无需要 说明的 相关情 形。 §5


投 资组 合报 告 5.1 报 告期 末基 金资 产组 合情况 序号 项目 金额(元 ) 占基金总 资产的 比例(% ) 1


权益投资 - - 其中: 股票 - - 2


固定收益投资 484,723,109.66 92.71 其中: 债券 484,723,109.66 92.71








资产支持证券 - - 3


贵金属投资 - - 4


金融衍生品投资 - - 5


买入返售金融资产 - - 其中:买断式 回购的买入 返售 金 融资产 - - 6


银行存款和 结算 备付 金合计 27,601,960.93 5.28 7


其他资产 10,489,859.12 2.01 8


合计 522,814,929.71 100.00


7 5.2 报 告期 末 按 行业 分类 的股票 投资 组合 注:本基 金本报 告期末 未持有 股票资 产。 5.3 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名股 票投 资明 细 注:本基 金本报 告期末 未持有 股票资 产。 5.4 报 告期 末按 债券 品种 分类的 债券 投资 组合 序号 债券品种 公允价值 (元) 占基金资 产 净值 比例 (% ) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 60,168,000.00 11.92 其中:政策性金融债 60,168,000.00 11.92 4 企业债券 293,048,109.66 58.05 5 企业短期融资券 120,458,000.00 23.86 6 中期票据 10,758,000.00 2.13 7 可转债(可交换债) 291,000.00 0.06 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 484,723,109.66 96.02 5.5 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(张 ) 公允价值( 元) 占基金资 产净值 比例 (% ) 1 150206 15 国开06 300,000 30,129,000.00 5.97 2 011522006 15 神华SCP006 300,000 30,114,000.00 5.97 3 041553076 15 华能集CP003 300,000 30,105,000.00 5.96 4 011550005 15 商飞SCP005 300,000 30,069,000.00 5.96 5 150215 15 国开15 300,000 30,039,000.00 5.95 5.6 报 告 期末 按 公 允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小 排 序 的前 十 名 资产 支持证 券 投 资明 细 注:本基 金本报 告期末 未持有 资产支 持证券 。 5.7 报 告 期末 按 公 允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小 排序 的 前五 名 贵金 属 投资 明 细 注:本基 金本报 告期末 未持有 贵金属 投资。 5.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投资 明细 注:本基 金本报 告期末 未持有 权证。


8 5.9 报 告期 末 本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细 公允价值变动总额合 计( 元) - 股指期货投资 本期收 益( 元) - 股指期货投资 本期 公 允价值变动( 元) - 注:本基 金本报 告期末 未投资 股指期 货。 5.9.2 本 基金 投资 股指 期货 的投资 政策 本基金根 据基金 合同的 约定, 不允许 投资股 指期货 。 5.10 报 告期 末 本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期 货投 资政 策 本基金根 据基金 合同的 约定, 不允许 投资国 债期货 。 5.10.2 报 告期 末 本 基金 投资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细 公允价值变动总额合 计(元) - 国债期货投资本 期收 益(元) - 国债期货投资本期公 允价值变动( 元) - 注:本基 金本报 告期末 未投资 国债期 货。 5.10.3 本 期国 债期 货投 资评 价 本基金本 报告期 末未投 资国债 期货。 5.11 投 资组 合报 告附 注 5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体 本期是否出现被监管部门立案 调 查, 或在 报告 编制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 报告期内 本基金 投资的 前十名 证券的 发行主 体没有 被监管 部门立 案调 查, 或 在报告编 制日前 一年内 受到公 开谴责 、处罚 的情形 。 5.11.2 申 明基 金投 资的 前十 名股票 是否 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。 本基金本 报告期 末未持 有前十 名股票 超出基 金合同 规定的 备选股 票库


9 5.11.3 其 他资 产构 成 序号 名称 金额(元 ) 1 存出保证金 264,232.24 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 10,107,761.79 5 应收申购款 117,865.09 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,489,859.12 5.11.4 报 告期 末持 有的 处于 转股期 的可 转换 债券 明细 注:本基 金本报 告期末 未持有 处于转 股期的 可转换 债券。 5.11.5 报 告期 末前 十名 股票 中存在 流通 受限 情况 的说 明 注:本基 金本报 告期末 前十名 股票中 未持有 流通受 限的股 票。 5.11.6 投 资组 合报 告附 注的 其他文 字描 述部 分。 因四舍五 入原因, 投资组 合报告 中市值 占净值 比例的 分项之 和与合 计可 能存 在尾差。 §6


开 放式 基金 份额 变动 单位:份 报告期期初基金份额 总额 1,178,878,088.39 报告期期间基金总申 购份额 123,438,157.31 减: 报告期期间基金 总赎回份额 732,627,824.29 报告期期间基金拆分 变动份额(份 额减少以“- ”填列) - 报告期期末基金份额 总额 569,688,421.41 §7


基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 情况 7.1 基 金管 理人 持有 本基 金份额 变动 情况 单位:份 报告 期期初管理人持 有的本基金份 额 -


10 报告 期期间买入/ 申购总份 额 - 报告 期期间卖出/ 赎回总份 额 - 报告 期期末管理人持 有的本基金份 额 - 报告 期期末持有的本 基金份额占基 金总份额比例 (% ) - 注:买入/ 申 购含红 利再投 资、转 换入份 额;卖 出/ 赎回含 转换出 份额 。 7.2 基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 交易 明细 注:本报 告期本 基金的 管理人 未运用 固有资 金申赎 及买卖 本基金 。 §8


备 查文 件目 录 8.1 备 查文 件目 录 1 、中国证监 会批准 设立富 国天盈 分级债 券型证 券投资 基金的 文件 2 、富国天盈 分级债 券型证 券投资 基金基 金合同 3 、富国天盈 分级债 券型证 券投资 基金托 管协议 4 、中国证监 会批准 设立富 国基金 管理有 限公司 的文件 5 、富国天盈 分级债 券型证 券投资 基金财 务报表 及报表 附注 6 、富国天盈 债券型 证券投 资基金 (LOF)财务报表 及报表 附注 7 、报告期内 在指定 报刊上 披露的 各项公 告 8.2 存 放地 点 上海市浦 东新区 世纪大 道 8 号 上海国 金中心 二期16-17 层 8.3 查 阅方 式 投资者对 本报告 书如有 疑问, 可咨询 本基金 管理人 富国基 金管理 有限 公司。 咨询电话 :95105686 、4008880688 (全国统一,免 长途话 费) 公司网址 :http://www.fullgoal.com.cn 富国基金 管理有 限公司 2016 年01 月20 日