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基金鸿阳(184728)

基金鸿阳:2015年第四季度报告查看PDF公告

 
 
 
鸿阳证券投资基金 
2015年第4季度报告 
 
2015年12月31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:宝盈基金管理有限公司 
基金托管人:中国农业银行股份有限公司 
报告送出日期:2016 年1月20 日 
 
 鸿阳证券投资基金 2015年第 4季度报告 
第 2 页 共 10 页


§1 重要提示? 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016年 1 月19 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015 年10月1 日起至12月 31 日止。 §2 基金产品概况? 基金简称 宝盈鸿阳封闭 场内简称 基金鸿阳 基金主代码 184728 交易代码 184728 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2001年 12月 10 日 报告期末基金份额总额 2,000,000,000.00 份 投资目标 本基金主要投资于业绩能够持续高速增长的成长型上市 公司和业绩优良而稳定的价值型上市公司,利用成长型 和价值型两种投资方法的复合效果更好地分散和控制风 险,在保持基金资产良好的流动性的基础上,实现基金 资产的稳定增长,为基金持有人谋求长期最佳利益。 投资策略 本基金股票投资包括两部分:一部分为成长型投资,另 一部分为价值型投资。成长型和价值型投资的比例关系 根据市场情况的变化进行调整,但对成长型或价值型上 市公司的投资最低均不得低于股票投资总额的 30%,最 高均不得高于股票投资总额的 70%。本基金将遵循流动 性、安全性、收益性的原则,在综合分析宏观经济、行 业、企业以及影响证券市场的各种因素的基础上确定投 资组合,分散和降低投资风险,确保基金资产安全,谋 求基金长期稳定的收益。 业绩比较基准 无。 风险收益特征 风险水平和期望收益适中。 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 鸿阳证券投资基金 2015年第 4季度报告 第 3 页 共 10 页


基金托管人 中国农业银行股份有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现? 3.1 主要财务指标? 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2015 年 10 月 1 日 - 2015年12 月31日 ) 1.本期已实现收益 73,046,773.49 2.本期利润


769,480,902.97 3.加权平均基金份额本期利润 0.3847 4.期末基金资产净值 2,867,217,083.35 5.期末基金份额净值 1.4336 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。


3.2 基金净值表现?? 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较? 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 36.68% 3.36% - - - -


鸿阳证券投资基金 2015年第 4季度报告 第 4 页 共 10 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较? 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起的 6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金 的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。


§4 管理人报告? 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介? 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 杨凯 本基金基金经 理、宝盈转型 动力灵活配置 混合型证券投 资基金基金经 理、宝盈优势 产业灵活配置 混合型证券投 2013年2月5 日 - 11 年 杨凯先生,中山大学岭南学 院工商管理硕士。2003 年 7 月至今在宝盈基金管理有限 公司工作,先后担任产品设 计师、市场部总监,特定客 户资产管理部投资经理、总 监,研究部总监,总经理助 理等职务。现任宝盈基金管鸿阳证券投资基金 2015年第 4季度报告 第 5 页 共 10 页


资基金基金经 理、副总经理 理有限公司副总经理。中国 国籍,证券投资基金从业人 员资格。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明? 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。 在本报告期内,基金运作合法合规,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资管理活 动中公平对待不同投资组合,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明? 4.3.1 公平交易制度的执行情况? 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公 司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控,并定期制作公平交易分析报告,对不同投 资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明,本基金在本报告期 内的同向交易价差均在可合理解释范围之内;在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公 平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,无损害 基金持有人利益的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明? 本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析? 经历了 2015年三季度的大幅下跌之后,在政府系列救市措施的支持下,A 股在四季度出现了 较大幅度的反弹,风格指数差异较大,整体反弹以小市值、前期跌幅较大的个股为主。在此期间, 创业板指数反弹 30.32%,HS300 指数反弹 16.49%。本基金持股风格相对偏成长股,大盘蓝筹相对 较小,在三季度股票大幅下跌的过程中,成长股集中度更高,本基金净值在四季度反弹幅度为 36.68%。 报告期内,本基金没有遭遇较大的赎回压力,对仓位没有做太大的调整。操作上主要卖出或 减持了三季度增持较多的个股、涨幅较大的个股。同时在指数反弹过程中,买入了相对涨幅较小 的个股。 鸿阳证券投资基金 2015年第 4季度报告 第 6 页 共 10 页


4.5 报告期内基金的业绩表现? 本基金在本报告期内净值增长率是 36.68%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明? 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告? 5.1 报告期末基金资产组合情况? 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 2,256,371,945.11 76.96 其中:股票 2,256,371,945.11 76.96 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 583,930,926.70 19.92 其中:债券 583,930,926.70 19.92 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 -- 7 银行存款和结算备付金合 计 84,107,725.80 2.87 8 其他资产 7,397,163.08 0.25 9 合计 2,931,807,760.69 100.00


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合? 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,346,321,697.52 46.96 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 -- E 建筑业 194,385,505.95 6.78 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - -鸿阳证券投资基金 2015年第 4季度报告 第 7 页 共 10 页


I 信息传输、软件和信息技术服务 业 288,018,631.70 10.05 J 金融业 - - K 房地产业 115,096,932.84 4.01 L 租赁和商务服务业 64,471,680.00 2.25 M 科学研究和技术服务业 35,584,688.20 1.24 N 水利、环境和公共设施管理业 122,853,780.00 4.28 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 89,639,028.90 3.13 合计 2,256,371,945.11 78.70 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细? 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 002368 太极股份 4,278,691 287,100,166.10 10.01 2 002482 广田股份 5,562,135 162,692,448.75 5.67 3 002549 凯美特气 9,750,300 122,853,780.00 4.28 4 300396 迪瑞医疗 2,546,823 122,272,972.23 4.26 5 002698 博实股份 4,000,000 117,320,000.00 4.09 6 300090 盛运环保 9,999,782 117,097,447.22 4.08 7 002019 亿帆鑫富 2,772,920 110,916,800.00 3.87 8 300077 国民技术 2,169,816 98,032,286.88 3.42 9 300053 欧比特 2,218,481 90,403,100.75 3.15 10 600260 凯乐科技 5,999,935 89,639,028.90 3.13 注:报告期末本基金持有的太极股份自 2015 年5 月14 日起开始停牌,受市场波动及基金规模变 动等影响,本基金持有的太极股份占基金资产净值比例被动超过 10%。该股票于 2015 年12月 31 日复牌,本基金管理人将按照法律法规及基金合同的相关规定及时做出调整。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合??? 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 553,887,926.70 19.32 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,043,000.00 1.05 其中:政策性金融债 30,043,000.00 1.05 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - -鸿阳证券投资基金 2015年第 4季度报告 第 8 页 共 10 页


6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 583,930,926.70 20.37


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细? 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 010303 03 国债⑶ 3,641,430 378,271,748.40 13.19 2 010107 21 国债⑺ 1,489,710 161,529,255.30 5.63 3 110212 11 国开 12 200,000 20,014,000.00 0.70 4 010213 02 国债⒀ 139,890 14,086,923.00 0.49 5 150211 15 国开 11 100,000 10,029,000.00 0.35 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细? 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细? 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细? 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明? 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细? 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策? 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参 与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明? 5.10.1 本期国债期货投资政策? 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参 与国债期货交易。 鸿阳证券投资基金 2015年第 4季度报告 第 9 页 共 10 页


5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细? 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价? 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注? 5.11.1 ? 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在本报告编制日 前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成? 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,759,082.12 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,638,080.96 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,397,163.08 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细? 本基金本报告期内未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明? 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资 产净值比 例(%) 流通受限情况说明 1 002698 博实股份 117,320,000.00 4.09 重大事项 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分? 由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。 鸿阳证券投资基金 2015年第 4季度报告 第 10 页 共 10 页


§6 基金管理人运用固有资金投资本基金情况? 6.1 基金管理人持有本基金份额变动情况? 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 5,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 5,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 0.25 6.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细? 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §7 影响投资者决策的其他重要信息? 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §8 备查文件目录? 8.1 备查文件目录? 中国证监会批准鸿阳证券投资基金设立的文件。 《鸿阳证券投资基金基金合同》。


《鸿阳证券投资基金基金托管协议》。 宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。 8.2 存放地点? 基金管理人办公地址:广东省深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 10 层 基金托管人办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9 8.3 查阅方式? 上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所,在办公时间内基金持有人可 免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2016年1月20日