东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年第 4 季度报告
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东吴 深证 100 指数 增强 型证 券投 资基 金
（LOF ）2015 年第 4 季度 报告
2015 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ： 二 〇 一 六 年 一 月 二 十 日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 1 月15 日 复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容 ，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年10 月1 日起至12 月 31 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 东吴深证 100 指数增强（LOF ）
场内简称 东吴 100
基金主代码 165806
交易代码 165806
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生 效日 2012 年 3 月9 日
报告期末基金份额总额 11,858,737.23 份
投资目标
本基金为股票型指数增强基金， 在力求对标的指数进行
有效跟踪的基础上， 通过指数增强策略进行积极的指数
组合管理与风险控制， 力争获得超越业绩比较基准的投
资收益， 谋求基金资产的长期增值。 本基金力争使日均
跟踪偏离度不超过 0.5% ，年化跟踪误差不超过 7.75% 。
投资策略
本基金主要采用指数复制的方法拟合、 跟踪深证 100 价
格指数， 即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基
金股票组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动进
行相应调整。在力求对标的指数进行有效跟踪的基础
上， 本基金还将通过指数增强策略进行积极的指数组合
管理与风险控制， 力争获得超越业绩比较基准的投资收
益，谋求基金资产的长期增值。
业绩比较基准
基金业绩比较基准=95%× 深证 100 价格指数收益率
+5%× 商业银 行活期存款利率（税后） 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年第 4 季度报告
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风险收益特征
本基金属于股票型基金， 预期风险和预期收益高于混合
基金、债券基金与货币市场基金。
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指 标 报告期（ 2015 年 10 月1 日 － 2015 年 12 月 31 日 ）
1. 本期已实 现收益 43,903.96
2. 本期利润
3,198,686.38
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.2719
4. 期末基金 资产净值 15,740,812.01
5. 期末基金 份额净值 1.327
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费 用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 25.66% 1.93% 24.55% 1.89% 1.11% 0.04%
注：基金业绩比较基准 =95%×深证 100 价格指数收 益率 +5%× 商 业银行活期存款利率（税后） 。 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年第 4 季度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注：基金业绩比较基准 =95%×深证 100 价格指数收 益率 +5%× 商 业银行活期存款利率（税后） 。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
周健
本 基 金 基
金经理
2013 年6 月
5 日
- 9 年
硕士， 南开大学毕业。 曾就
职于海通证券；2011 年 5
月 加 入 东 吴 基 金 管 理 有 限
公司， 曾任公 司研究策划部
研究员， 现任基金经理， 自
2012 年05 月03 日起担任 东
吴 中 证 新 兴 产 业 指 数 证 券
投资基金基金经理、 自 2013
年6 月5 日起 担任东吴深证
100 指数增强 型证券投资基东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年第 4 季度报告
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金（LOF ） 基 金 经 理 ， 其 中
自 2012 年 10 月 27 日至
2015 年5 月29 日担任东 吴
新 创 业 股 票 型 证 券 投 资 基
金基金经理。
注：1 、此处 的任职日期为公司对外公告之日；
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期 内， 因赎回等原因， 本基金 2015 年10 月8 日至2015 年 12 月 31 日出现连续六十一
个交易日基金资产净值低于 5000 万 元的情形， 已上报中国证券监督管理委员会， 公司正在拟定相
关应对方案，除此之外，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金
合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金
持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易
管理制度， 加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析, 确保公 司管理的不同投资组合在
授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报 告 期 内 基金 的 投 资 策略 和 业 绩 表现 说明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
四季度实体经济依旧低迷，PMI 、 原 材料价格等高频数据显示稳增长政策下生产面并未明显企
稳。此时，政府提出在适度宽松的前提下推动供给侧改革，有可能会给经济带来短期冲击，这在
最近人民币汇率和债 券收益率上都有所表现。报告期内，本基金主要采用复制指数配置与行业内
量化选股的策略，严格控制仓位，在日常的基金操作中积极应对申购赎回，并在个股配置上进行
适度偏离，力争获得超额收益。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末，本基金份额净值为 1.327 元 ，累计净值 1.327 元；本 报告期份额净值增长
率 25.66% ， 同期业绩比较基准收益率为 24.55%。 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年第 4 季度报告
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4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望下一阶段经济和市场运行形势，个人认为短期风险释放之后会迎来较长时间的稳定增长
期。一方面经济增速已经从快速下滑进 入缓慢探底区域，供给侧改革的推进意味着去产能进入到
攻坚阶段，其对经济的负面冲击到了最后显现的阶段。其次，汇率的快速贬值虽短期会推升市场
预期，但是一次性贬值对经济的负面效应要好于持续性贬值，对股市的影响也将会是一次性。第
三，名义利率继续下行，缓解微观实体的经营压力，后续各项改革都将逐步进入兑现阶段，在当
前股市估值水平下，会形成很多的投资机会。比较不确定的是外部环境，美联储加息、贸易环境
恶化等因素仍然存在，会造成投资者预期混乱，市场会出现较大的波动。
深证 100 指 数行业分布均衡合理，指数成分股成长性较高，流动性 较好，中长期的投资价值
明显。作为被动投资的基金，本基金将继续坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对基
准指数的跟踪偏离、主动增强获取超额收益为投资目标，努力为投资者实现单位风险收益上的最
优化。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
本报告期内， 因赎回等原因， 本基金 2015 年10 月8 日至2015 年 12 月 31 日出现连续六十一
个交易日基金资产净值低于 5000 万 元的情形， 已上报中国证券监督管理委员会， 公司正在拟定相
关应对方案。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 14,752,530.05 91.99
其中：股票 14,752,530.05 91.99
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,275,924.21 7.96
7 其他资产 8,384.70 0.05
8 合计 16,036,838.96 100.00
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5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报告期末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采 矿 业 122,351.62 0.78
C 制造业 8,065,081.44 51.24
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
62,470.88 0.40
E 建筑业 96,911.84 0.62
F 批发和零售业 426,572.89 2.71
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
1,297,746.96 8.24
J 金融业 1,189,362.37 7.56
K 房地产业 1,291,236.02 8.20
L 租赁和商务服务业 194,568.99 1.24
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 469,380.59 2.98
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 371,716.52 2.36
S 综合 127,731.52 0.81
合计 13,715,131.64 87.13
5.2.2 报 告 期 末 积极 投资 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 23,222.00 0.15
B 采掘业 - -
C 制造业 658,484.35 4.18
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
61,803.00 0.39
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
- -
J 金融业 95,619.78 0.61
K 房地产业 - - 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年第 4 季度报告
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L 租赁和商务服务业 134,779.50 0.86
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 42,348.78 0.27
R 文化、体育和娱乐业 21,141.00 0.13
S 综合 - -
合计 1,037,398.41 6.59
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 000002 万
科Ａ 37,066 905,522.38 5.75
2 000651 格力电器 23,232 519,235.20 3.30
3 000001 平安银行 29,217 350,311.83 2.23
4 000333 美的集团 10,492 344,347.44 2.19
5 300104 乐视网 5,419 318,637.20 2.02
6 002236 大华股份 8,216 303,170.40 1.93
7 002415 海康威视 8,309 285,746.51 1.82
8 002241 歌尔声学 7,892 273,063.20 1.73
9 000063 中兴通讯 14,535 270,787.05 1.72
10 002024 苏宁云商 19,717 265,193.65 1.68
5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 600085 同仁堂 4,500 200,745.00 1.28
2 300146 汤臣倍健 3,754 144,529.00 0.92
3 002106 莱宝高科 7,738 103,224.92 0.66
4 601888 中国国旅 1,700 100,827.00 0.64
5 603288 海天味业 2,429 85,865.15 0.55
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5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有 股指期货。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年第 4 季度报告
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年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,285.33
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 281.53
5 应收申购款 6,817.84
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,384.70
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.5.1 报告期末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资 产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 000002 万
科Ａ 905,522.38 5.75 重大事项停牌
2 300104 乐视网 318,637.20 2.02 重大事项停牌
5.11.5.2 报 告 期 末 积极 投资前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
本基金本报 告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年第 4 季度报告
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报告期期初基金份额总额 11,753,304.31
报告期期间基金总申购份额 448,775.02
减: 报告期期 间基金总赎回份额 343,342.10
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 11,858,737.23
注：1 、如果 本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；
2 、如果本报 告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 6,303,909.21
报告期期间买入/ 申购总 份额 -
报告期期间卖出/ 赎回总 份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 6,303,909.21
报告期期末持有的本基金份额占基金总份
额比例（% ）
53.16
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。
§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无。
§9 备 查 文 件 目 录
9.1 备 查 文 件 目录
1.中国证监 会批准东吴深证 100 指 数增强型证券投资基金（LOF ）设立 的文件；
2.《东吴深 证 100 指数 增强型证券投资基金（LOF ）基金合 同》；
3.《东吴深 证 100 指数 增强型证券投资 基金（LOF ）基金托 管协议》；
4.基金管理 人业务资格批件、营业执照和公司章程；
5.报告期内 东吴深证 100 指数增强型 证券投资基金（LOF ）在 指定报刊上各项公告的原稿。 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年第 4 季度报告
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9.2 存放地点
基金管理人处、基金托管人处
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅
网站：http：//www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司
客户服务中心电话 （021 ）50509666 / 400-821-0588
东吴基金管理有限公司
2016 年1 月20 日
