德邦基金：关于旗下基金投资资产支持证券的公告查看PDF公告
德邦基 金管理有限公司 关于旗 下基金投资资产支 持证券的公告 根据中国 证监会 《关 于证券投 资基金 投 资资产支 持证券 有 关事项 的通知》 证监基金 字[2006]93 号) 及 相关基金 合同的 规 定, 德邦基金 管理有限 公司( 以下 简称 “本公 司”) 管理的证券 投资基 金 可以投资 于 在全国银 行间债 券 市场或证 券交易 所 交易的资 产支持 证 券。 现将 本公 司 管 理 的 证 券 投 资 基 金 投 资 资 产 支 持 证 券 的 投 资 方 案 及 有 关 事 项 公 告如下:
一、投 资 比例 限制
1 、 单只证 券投 资基金持 有的同 一 资产支持 证券的 比 例不得超 过 该资产支 持证券 规 模的 10% 。
2 、 单只证 券投 资基金投 资于同 一 原始权益 人的各 类 资产支持 证 券的比例, 不 得超过 该基金资 产净值的 10% 。
3 、 本公司 管理 的全部证 券投资 基 金投资于 同一原 始 权益人的 各 类资产支 持证券, 不 得超过其 各类资 产 支持证券 合计规 模 的 10% 。
4 、 单 只证 券投 资基 金持 有的 全部 资产 支持 证券, 其市 值不 得 超 过该基金 资产净 值 的 20%, 中国证监会 规定的特 殊品种 除 外。
5 、 因市场波动 、 基金规模 变动等 基金管理 人之外 的 因素致使 证 券投资基 金投资 资 产支持证 券不符 合 上述第2 条和第4 条规定比例 的, 本公司将在10 个交 易日内调 整完毕 。
二、投资 期限限 制 货币市场 基金可 投 资于剩余 期限在 397 天以内 （含 397 天） 的资 产支持证 券。 债 券 基金、 股 票基金 、 混合基金 等其他 类 别的基金 投资 于资产支 持证券 的 期限， 依 照中国 证监 会的相关 规定和 基 金合同中 的 约定执行 。 浮 动 利 率 资 产 支 持 证 券 的 剩 余 期 限 以 计 算 日 至 下 一 个 利 率 调 整 日的实际 剩余天 数 计算。 三、 投资信 用等级 限制
1 、 证券投资基 金投资的 资产支 持 证券须具 有评级 资 质的资信 评 级机构进 行持续 信 用评级。
2 、 货 币 市场证 券 投 资基 金 投资的 资 产 支持 证 券的信 用 评 级, 应 不低于国 内信用 评 级机构评 定的 AAA 级或相当 于 AAA 级的信用级 别。 其 他类别 的证券 投资 基金投 资于资 产支 持证券, 应遵守 基金 合同规 定 的 证 券 信 用 级 别 限 制, 若 基 金 合 同 未 订 明 相 应 的 证 券 信 用 级 别 限 制, 应投资于 信用级 别 评级为 BBB 以上( 含BBB) 的资产支持 证 券。
3 、 证 券 投 资 基金 持 有 资产 支 持证券 期 间, 如 果其 信 用等 级 下 降、 不再符合 投资标 准, 应在评级 报告发 布 之日起 3 个 月内予 以全部卖 出。
四、风险控 制 措施
鉴于投资资 产 支持证券 可能面 临 的信用风 险、 利 率 风险、 流 动性 风 险、提 前偿付 风险 、操作 风险和 法律 风险, 本 公司将 通过 内部研究 分析 和 投 资 决 策 授 权 等 方 法 对 资 产 支 持 证 券 投 资 进 行 有 效 的 风 险 评 估 和 控 制 。 同 时, 本 公 司 将 对 资 产 支 持 证 券 投 资 进 行 全 程 合 规 监 控, 通 过事前 控制、 事中 监督和 事后检 查等 方式, 加 强资产 支持 证券投 资合法合规 性管理 。
五、信息披露 方式
本 公 司将 依 照《 证 券 投资 基 金信息 披 露 管理 办 法》 、 《 关 于 证券 投 资基金 投资资 产支 持证券 有关事 项的 通知 》 、 基金合 同、 招募说 明 书 及其他 有关规 定的 要求, 在 旗下有 关基 金法定 信息披 露文 件中按 规 定 披露有 关基金 投 资资产支 持证券 的 相关信息 。
六、风险提示
本基金管理 人 承诺以恪 尽职守 、 诚实信用 、 勤勉 尽 责的原则 管理 和运用基 金资产, 但 不保证基 金一定 盈 利, 也不保证 最低收 益。 本管 理 人所管理 的证券 投 资基金将 投资资 产 支持证券 ， 请基 金持 有人注意 投 资风险。 投资者 认购/ 申购本公司 旗下各 基金时, 应认 真阅读 各基金的 基金合同 、 招募 说 明书 、 上 述 投资 方 案 和风险 管理措 施 。 如监管 机构 规范性文 件取消 或 变更 上述 限制要 求， 则本公司 投资资 产 支持证券 以 最新的规 定为准 。
特此公告。
德邦 基金管理 有限公 司
2016 年1 月18 日
