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大摩量化多策略(001291)

大摩量化多策略:更新招募说明书摘要(2015年第1号)查看PDF公告

摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金





















































招 募说明书 摘要


摩根士丹利华鑫量化多策略股票型 证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 (2015 年第 1 号) 基 金管 理人 :摩 根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限 公司 基 金托 管人 :中 国建 设银 行股 份有 限公 司 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金





















































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1 【重要 提示 】 摩根士丹 利华 鑫量化 多策 略股票型 证券 投资基 金( 以下简称 “本 基金” ) 于 2015 年 4 月 24 日 经中 国证 券监 督 管理委 员会 证监 许可 【2015 】737 号 文准 予注 册募 集 。 本基 金的 基 金合同 于2015 年6 月 2 日 正式生 效。 本基 金为 契约 型开放 式基 金。 投资有 风险 ,投 资人 投资 于本 基 金时 应认 真阅 读招 募说明 书。 本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写, 并经 中国证 监会 核准 。 基 金合 同是约 定基 金当事 人之 间权 利、 义务 的法律 文件 。 基金投 资人 自依基 金合 同取 得基 金份 额, 即成 为基 金 份额持 有人 和本 基金 合同 的当事 人 , 其 持有 基金 份额 的行为 本身 即表 明其 对基 金合同 的承 认 和接受 ,并按 照《基 金法》 、 《运作 办法》 、基金 合同 及其他 有关规 定享有 权利 、承担 义务。 基金投 资人 欲了 解基 金份 额持有 人的 权利 和义 务, 应详细 查阅 基金 合同 。 基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 基金 管理 人管 理的其 他基 金的 业绩 并不 构成对 本 基金业 绩表 现的 保证 。 本 招募说 明书 (更 新) 所载 内容截 止日 为2015 年 12 月 2 日 , 有 关财 务数据 和净 值表 现截 止日 为 2015 年9 月30 日(财 务 数据未 经审 计) 。


摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金





















































招 募说明书 摘要


2 目





录 一、基 金管 理人 ............................................................................................................................... 1 二、基 金托 管人 ............................................................................................................................... 5 三、相 关服 务机 构 ........................................................................................................................... 8 四、基 金的 名称 ............................................................................................................................. 23 五、 基 金的 运作 方式 与类 型 ......................................................................................................... 23 六、基 金的 投资 目标 ..................................................................................................................... 23 七、基 金的 投资 方向 ..................................................................................................................... 23 八、基 金的 投资 策略 ..................................................................................................................... 24 九、基 金的 业绩 比较 基准 ............................................................................................................. 28 十、基 金的 风险 收益 特征 ............................................................................................................. 29 十一、 基金 投资 组合 报告 ............................................................................................................. 29 十二、 基金 的业 绩 ......................................................................................................................... 32 十三、 基金 的费 用与 税收 ............................................................................................................. 33 十四、 对招 募说 明书 更新 部分的 说明 ......................................................................................... 38 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金





















































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1 一、基金管理人 一、基 金管 理人 概况 名称: 摩根 士丹 利华 鑫基 金管理 有限 公司 住所: 深圳 市福 田区 中心 四路 1 号嘉 里建 设广 场第 二座 第 17 层 01-04 室 办公地 址: 深圳 市福 田区 中心四 路 1 号嘉 里建 设广 场第二 座 第 17 层 法定代 表人 :YU HUA (于华)


成立日 期:2003 年3 月 14 日 批准设 立机 关及 批准 设立 文号: 中国 证监 会证 监基 金字[2003]33 号 注册资 本:22,750 万元 人 民币 联系人 :赵 婧 联系电 话: (0755 )82993636 股权结 构 应 为: 华鑫证 券有 限责 任公 司 (39.560% ) 、 摩根士 丹利 国际 控股公 司 (37.363% ) 、 深 圳市招 融 投资控 股有 限公 司 (10.989% ) 、 汉 唐证 券有 限责 任公 司 (6.593% ) 、 深圳 市中 技 实业 ( 集团 ) 有限公 司(5.495%)。 二、主 要人 员情 况 (一) 董事 会成 员 于华先 生, 北京 大学 经济 学学士 , 鲁 汶大 学工 商管 理硕士 、 金 融博 士, 美国 注册金 融分 析师 (CFA ) 。 曾任 深圳 证 券交易 所综 合研 究所 所长 , 加 拿大 鲍尔 集团亚 太分 公司基 金与 保险 业务副 总裁, 加拿大 伦敦 人寿保 险公司 北京代 表处 首席代 表,大 成基金 管理 有限公 司董事 、 总经理 , 摩根 士丹利 亚洲 有限公 司董 事总 经理 、 中 国投资 管理 业务 主管 , 摩 根士丹 利华 鑫 基 金管理 有限 公司 总经 理。 现任本 公司 董事 长。 俞洋先 生 , 澳 门科技 大学 工商管 理硕 士 , 上海 财经 大学工 商管 理硕 士。 曾任 常州市 证 券 公司延 陵东 路营 业部 总经 理、 巨 田证 券有 限责 任公 司无锡 营业 部总 经理 、 华 鑫证券 有限 责任摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金





















































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2 公司总 裁助 理、 华鑫 证券 有限责 任公 司副 总裁 。2014 年 5 月 至今 任华 鑫证 券 有限责 任公 司 总裁、 党委 副书 记、 董事 , 兼任 华鑫 证券 投资 有限 公司董 事长 、 华 鑫期 货有 限公司 董事 。 现 任本公 司副 董事 长。 滕明芳 先生 ,1984 年 毕业 于上海 市闸 北区 业余 大学 企业管 理专 业,1999 年 10 月毕业 于 亚洲 ( 澳门 ) 国 际公 开大 学。 曾 先后 担任 安徽 黄山 查林场 二连 连长 、 上 海手 工业建 材综 合厂 厂长、 上海 水仙 电器 股份 有限企 管办 、 计 划科 、 财 务 科副 科长 、 上 海水 仙能 率有限 公司 (中 日合资 ) 财 务部 经理 兼工 会主席 、 上 海水 仙电 器股 份有限 公司 董事 、 副 总、 总会计 师、 上海 广电集 团有 限公 司财 务部 经理助 理、 上海 广电 股份 有限公 司副 总会 计师 、 上 海广电 电子 股份 有限公 司总 会计 师。2011 年10 月至 今任 华鑫 证券 有 限责任 公司 财务 总监 , 兼 任华鑫 证券 投 资有限 公司 总经 理。 现任 本公司 董事 。 陈如钢 先生 , 中 国人 民大 学市场 营销 学士 。 曾 任中 国农业 银行 上海 信托 投资 公司副 总工 程师、 华鑫 证券 有限 责任 公司信 息技 术总 监兼 信息 技术部 总经 理。2011 年12 月至今 任华 鑫 证券有 限责 任公 司副 总裁 兼信息 技术 部总 经 理 , 兼 任华鑫 期货 有限 公司 董事 。 现任 本公 司董 事。 Edmond N. Moriarty 先生 ,汉密尔 顿学院 学士, 弗 吉尼亚大 学达顿 商学院 工 商管理 硕 士。2011 年 3 月 起任 摩根 士丹利 商业 银行 与房 地产 投资部 主管 。曾 任摩 根士 丹利投 资管 理 部首席 运营 官 、 美林 证券 公司联 席首 席风 险管 理官 、 环 球信 贷与 债务部 主管 、GMI 资 产配 置 与债务 部主 管、 证券 投资 银行部 总经 理。 现任 本公 司董事 。 张文础 先生 , 悉 尼大 学法 律荣誉 学士 和经 济学 学士 。 曾 任 职于 富而 德律 师事 务所香 港和 伦敦办 公室 。 加 入摩 根士 丹利之 后, 任摩 根士 丹利 大中华 区法 律负 责人 及公 司法律 与合 规部 其他高 级职 务。 现任 摩根 士丹利 董事 总经 理和 中国 区首席 运营 官, 本公 司董 事。 彭磊女 士 , 西 南财经 大学 经济学 学士 , 北京大 学经 济学硕 士 。 曾 任中国 南山 开发集 团 金 融投资 部主 管 、 深圳 经济 特区证 券公 司资 产管 理部 、 友 联资 产管 理公司 执行 董事 、 招 商局 金 融集团 有限 公司 综合 管理 部副总 经理 、 审计稽 核部 总经理 、 中国 业务部 总经 理、 证券 部总 经 理。2012 年4 月至 今任 招 商局金 融集 团有 限公 司总 经理助 理。 现任 本公 司董 事。 高潮生(Sheldon Gao) 先 生 ,美国康 奈尔大 学工商 管 理硕士、 金融博 士。 曾任 汇添富 资 产管理 (香 港) 公司 总经 理 , 英 国施 罗德 投资 管理 公司董 事总 经理 、 中 国总 裁 , 美 国联 博资 产管理 公司 投资 分析 总监 , 美国晨 星公 司全 球研 究总 监和美 国道 琼斯 公司 全球 研究与 战略 总摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金





















































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3 监 ,并 曾在 多家 美国 对冲 基金公 司担 任资 深基 金经 理。现 任本 公司 董事 、 总 经理。 孙铮先 生, 上海 财经 大学 经济学 (会 计学 )博 士。1983 年 2 月至 今在 上海 财 经大学 先 后任职 助教 、 讲 师、 副 教 授、 教 授, 并 先后 担任 会 计学系 副系 主任 、 系 主任 、 校长 助理、 副 校长 , 现 任上 海财经 大学 商学院 院长 。 兼任中 国会 计学会 副会 长 ; 财政 部中 国会计 准则 委 员 会委员 ; 国 务院 学位 委员 会学科 评议 组 ( 工商 管理 学科) 成员 ; 全 国会 计专 业学位 研究 生教 育指导 委员 会副 主任 委员 ; 全国 工商 管理 专业 学位 研究生 教育 指导 委员 会委 员; 澳 大利 亚注 册会计 师公 会 (CPA Australia ) 资 深注 册会 计师 、 荣誉会 员 (FCPA ) ; 上海 汽 车集团 股份 有 限公司 独立 董事 ,苏 州银 行 股份 有限 公司 独立 董事 。现任 本公 司独 立董 事。 彭章键 先生 , 中国人 民大 学法学 学士 。 曾供职 于海 南省高 级人 民法 院, 广东 信达律 师 事 务所。2008 年至今 担任北 京市中银 律师 事务所 深圳 分所合伙 人, 兼任华 南经 济贸易仲 裁委 员会和 深圳 仲裁 委员 会仲 裁员。 现任 本公 司独 立董 事。 苗复春 先生 ,中 国人 民大 学经济 专业 硕士 。2007 年 5 月至 今任 中国 人寿 养 老保险 公司 顾问。 曾任 内蒙 古商 业局 、 计委 科长 , 中 国社 科院 技术经 济研 究所 助理 研究 员, 国 务院 技术 经济研 究中 心研 究员 , 国 务院办 公厅 副局 长, 外经 贸部办 公厅 主任 , 中 央财 经领导 小组 办 公 室局长 ,中国 人寿保 险公 司副总 经理, 中国人 寿保 险股份 有限公 司执行 董事 、执行 副总裁 , 中国人 寿保 险集 团公 司副 总裁。 现任 本公 司独 立董 事。 Paul M. Theil 先生 , 耶 鲁 大学东 亚研 究学 士 、 硕 士, 哈佛大 学商 学院 工商 管理 硕士 (MBA)、 法学院 法律 博士 (JD) 。 目 前担任 中安 信业 董事 长 , 曾 任摩根 士丹 利亚 洲私 募股 权部门 主管 、 美国驻 华大 使馆 一秘 。现 任本公 司独 立董 事。 (二) 监事 会成 员 赵恒先 生 , 西 安大学 计划 统计学 士 , 上 海财经 大学 工商管 理硕 士 。 曾任 中国 人民银 行 西 安分行 干部 、 西安证 券有 限责任 公司 总经 理 、 华鑫 证券有 限责 任公 司总 监 、 摩根士 丹利 华 鑫 基金管理 有限 公司董 事 。2008 年 至今任 华鑫证 券有 限责任公 司副 总裁, 兼任 华鑫期货 有限 公司董 事长 。现 任本 公司 监事长 。 蒋蓓怡 女士 ,新 加坡 南洋 理工大 学会 计学 士。 美国 注册金 融分 析师 (CFA)。 2011 年 12 月至今 担任 摩根 士丹 利中 国区首 席风 险官 执行 董事 , 曾 任德 意志 银行 (中 国) 有限公 司上 海 分行风 险管 理部 董事 、 德 意志银 行亚 太总 部风 险管 理部助 理副 总裁 、 德 勤会 计师事 务所 高级摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金





















































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4 分析师 ,安 达信 会计 师事 务所高 级分 析师 。现 任本 公司监 事。 王章为 先生 , 东 北财 经大 学学士 , 南 澳大 学工 商管 理硕士 , 中 国注 册会 计师 、 国际 注册 内部审 计师 。 曾任深 圳三 九集团 会计 、 深圳中 华会 计师事 务所 项目 经理 、 招 商局蛇 口控 股 股 份有限 公司 审计 部经 理、 招商局 科技 集团 有限 公司 财务部 经理 、 招 商局 集团 有限公 司审 计部 高级经 理。2008 年6 月 至 今任招 商局 金融 集团 有限 公司财 务部 总经 理。 现任 本公司 监事 。 赵婧女 士 , 英 国雷丁 大学 学士 , 英 国诺 丁汉大 学硕 士。 曾任 信诚 人寿保 险公 司管理 培 训 生、广州 英国 文化教 育处 财务官员 。2007 年 加入本 公司,现 任本 公司综 合管 理和人力 资源 部总监 、职 工监 事。 周苑洁 女士 , 华东政 法大学 国际 经济 法法 学学 士 , 复旦大 学管 理学 院工 商管 理硕士 。 曾 任大鹏资 产管 理有限 责任 公司客户 关系 管理经 理。2004 年 加入本 公司, 历任 客户服务 中心 负责人 、上海 理财中 心负 责人、 营销策 划经理 、市 场发展 部总监 助理、 销售 服 务部 副总监 , 现任本 公司 销售 服务 部总 监、职 工监 事。 周源女 士 , 湘 潭大学 计算 机应用 专业 学士 、 湖 南大 学金融 学院 国际 金融 硕士 。 曾 任招 商 基金管理 有限 公司基 金会 计(高级 经理) 。2010 年 起加入本 公司 , 历 任 基金 运营部副 总监, 现任本 公司 专户 理财 部副 总监、 职工 监事 。 许菲菲 女士 , 中 南财 经大 学国际 会计 专业 学士 。 曾 任职于 深圳 市华 新股 份有 限公司 财务 部、宝盈 基金 管理有 限公 司基金运 营部 。2005 年加 入本公司 ,历 任基金 运营 部基金会 计、 监察稽 核部 高级 监察 稽核 员、总 监助 理、 副总 监, 现任本 公司 监察 稽核 部总 监 、职 工监事 。 徐达女士 ,弗 吉尼亚 大学 商业与经 济学 士。2012 年 加入本公 司, 现任本 公司 研究管 理 部研究 员 、 职工 监事 。





(三 ) 高 级管 理人 员 高潮生(Sheldon Gao) 先 生 ,总经 理, 简历 同上 。 孙要国先 生, 英国格 林威 治大学项 目管 理专业 硕士 ,18 年 证券基 金行 业从业 经历。 曾 任职于 西安 证券 有限 责任 公司总 经理 办公 室, 华鑫 证券有 限责 任公 司总 裁办 公室, 曾任 华鑫 证券责 任公 司深 圳营 业部 总经理 。2009 年 4 月 加入 本公司 ,现 任本 公司 副总 经理兼 任董 事 会秘书 。 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金





















































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5 高见先 生, 北京 大学 经济 学硕士 , 香 港科 技大 学 MBA , 清华 大学 五道 口金 融学 院经济 学 博士。15 年证 券基 金行业 从业经历 。曾 任职华 夏基 金管理有 限公 司基金 管理 部高级经 理、 市场部 执行 副总 , 大 成基 金管理 有限 公司 规划 发展 部产品 总监 、 委托投 资部 总监 , 中 国民 生 银行私 人银 行事 业部 首席 投资顾 问兼 产品 与资 产管 理中心 总监 , 中国 国际 金融 有限公 司执 行 总经理 。2014 年2 月加 入 本公司 ,现 任本 公司 副总 经理。 李锦女士 ,吉 林大学 经济 管理学院 国际 金融专 业硕 士研究生 ,18 年证 券基金 行业从 业 经历 。 曾 就职 于巨田 证券 有限责 任公 司 , 历任 交易 管理总 部综 合管 理部 经理 助理 , 总 经理 办 公室主 任助 理 , 资 产管 理 部理财 部副 经理 、 经理 , 研 究所研 究员 。2003 年9 月 加入本 公司 , 曾任基 金运 营部 副总 监、 总监, 总经 理助 理兼 基金 运营部 总监 。现 任本 公司 督察长 。 (四) 本基 金基 金经 理 杨雨龙 先生 , 北 京大 学金 融数学 硕士 ,6 年证 券从 业 经历。 曾于2007 年7 月至2009 年 9 月担 任招 商银 行总 行计 划财务 部管 理会 计 , 2009 年 10 月至2011 年9 月担 任博时 基金 管理 有限公 司交 易管 理部 股票 交易员 ,2011 年 11 月至 2014 年 7 月担 任兴 业证 券 股份有 限公 司 研究所 金融 工程 高级 分析 师。2014 年7 月份 加入 本 公司 , 历 任数 量化 投资 部 投资经 理 ,2015 年 6 月 起任摩 根士 丹利华 鑫多因子 精选 策略混 合型 证券投资 基金 及摩根 士丹 利华鑫量 化配 置混合 型证 券投 资基 金基 金经理 ,2015 年 7 月 起担 任摩根 士丹 利华 鑫量 化多 策略股 票型 证 券投资 基金 基金 经理 。 本基金 历任 基金 经理 : 刘钊 先生 , 自 本基 金合 同生 效之 日起 至2015 年8 月 管理 本 基金 。 (五) 投资 决策 委员 会成 员 主任委 员:


高 潮生 (代 理) , 本公 司总 经理 副主任 委员 :王 大鹏 ,研 究管理 部总 监、 基金 经理 委员: 李轶 ,固 定收 益投 资部总 监、 基金 经理 ;胡 明,交 易管 理部 总监 (六) 上述 人员 之间 不存 在近亲 属关 系。 二、基金托管人 一、基 金托 管人 基本 情况


名称: 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 :中 国建 设 银行) 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金





















































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6 住所: 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 法定代 表人 :王 洪章 成立时 间:2004 年 09 月17 日 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本: 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 存续期 间: 持续 经营 基金托 管资 格批 文及 文号 :中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号 联系人 :田


青 联系电 话:(010)6759 5096 中国建 设银 行成 立于1954 年10 月 , 是 一家 国内 领先、 国际知 名的 大型 股份 制商 业银行 , 总部设 在北 京。 中国 建设 银行于 2005 年 10 月 在香 港联合 交易 所挂 牌上 市( 股 票代码 939) , 于2007 年9 月 在上 海证 券 交易所 挂牌 上市(股 票代 码 601939) 。 2015 年6 月末 , 本 集团 资 产总 额 182,192 亿元 , 较 上年末 增 长 8.81%; 客户 贷 款和垫 款 总额 101,571 亿元 ,增 长 7.20% ;客 户存 款总 额 136,970 亿元 ,增 长 6.19% 。 净利 润 1,322 亿元, 同比 增长0.97% ; 营业收 入 3,110 亿元 ,同 比增长 8.34% , 其中 ,利 息净收 入同 比增 长 6.31%, 手续 费及 佣金 净收入 同比 增长 5.76%。 成本收 入比 23.23%, 同比 下降 0.94 个百 分点。 资本 充足 率14.70% ,处于 同业 领先 地位 。 物理与 电子 渠道 协同 发展 。 总 行成 立了 渠道与 运营 管理部 , 全面 推进渠 道整 合; 营业 网 点 “三 综合 ” 建 设取 得新 进展, 综合 性网 点达 到1.44 万个 , 综 合营 销团 队达 到19,934 个、 综 合柜员 占比 达到84% ,客 户 可在转 型网 点享 受便 捷舒 适的“ 一站 式” 服务 。加 快打造 电子 银 行的主 渠 道 建设 , 有 力支 持物理 渠道 的综 合化 转型 , 电子 银行 和自 助渠 道账 务性交 易量 占比 达94.32% , 较上 年末 提高6.29 个 百分 点; 个 人网 上银 行客户 、 企 业网 上银 行客 户、 手 机银 行 客户分 别增 长8.19% 、10.78% 和11.47% ;善 融商 务推 出精品 移动 平台 ,个 人商 城手机 客户 端 “建行 善融 商城 ”正 式上 线。 转型重 点业 务快 速发 展。2015 年6 月末 ,累 计承 销非 金融企 业债 务融 资工 具2,374.76 亿 元, 承销 金额 继续 保持 同业 第一 ; 证 券投 资基 金托 管只 数和新 发基 金托 管只 数均 列市场 第一 , 成为首 批香 港基 金内 地销 售代理 人中 唯一 一家 银行 代理人 ; 多模 式现金 池 、 票据池 、 银联 单 位结算 卡等 战略 性产 品市 场份额 不断 扩大 ,现 金管 理品牌 “禹 道” 的市 场影 响力持 续提升 ;摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金





















































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7 代理中 央财 政授 权支 付业 务、 代 理中 央非 税收 入收 缴业务 客户 数保 持同 业第 一, 在 同业 中首 家按照 财政 部要 求实 现中 央非税 收入 收缴 电子 化上 线试点 。 “ 鑫存 管” 证券 客 户保证 金第 三 方存管 客户 数3,076 万户 , 管理资 金总 额7,417.41 亿 元,均 为行 业第 一。 2015年 上半 年 , 本集 团各 方面良 好表 现 , 得到 市场 与业界 广泛 认可 , 先 后荣 获国内 外 知 名机构 授予 的40 多项 重要 奖项。 在英 国《 银行 家》 杂志2015 年 “世 界银 行1000 强排 名 ”中 , 以一级 资本 总额 继续 位列 全球第2; 在美 国《 福布 斯 》杂志2015 年全 球上 市公 司2000 强排 名 中继续 位列 第2 ;在 美国 《 财富》 杂志2015 年世 界500 强排名 第29 位, 较上 年上 升9位 ;荣 获 美国 《环 球金 融》 杂志 颁发 的 “2015 年中 国最 佳银 行” 奖项 ; 荣 获中 国银 行业 协 会授予 的 “年 度最具 社会 责任 金融 机构 奖”和 “年 度社 会责 任最 佳民生 金融 奖” 两个 综合 大奖。 中国建 设银 行总 行设 投资 托管业 务部 , 下设 综合 处、 基金市 场处 、 证券 保险 资产 市场处 、 理财信 托股 权市 场处 、QFII 托 管处 、养 老金托 管处 、清算 处、 核算 处、 监督 稽核处 等 9 个 职能处 室, 在上 海设 有投 资托管 服务 上海 备份 中心 ,共有 员工 210 余人 。自2007 年 起, 托 管部连 续聘 请外 部会 计师 事务所 对托 管业 务进 行内 部控制 审计 , 并已 经成 为常 规化的 内控 工 作手段 。 二、主 要人 员情 况


赵观甫 , 投 资托 管业 务部 总经理 , 曾 先后 在中 国建 设银行 郑州 市分 行、 总行 信贷部 、 总 行信贷 二部 、 行长 办公 室工 作, 并在 中国 建设 银行 河北 省分行 营业 部 、 总 行个 人银 行业务 部、 总行审 计部 担任 领导 职务 , 长 期从 事信 贷业务 、 个 人银行 业务 和内 部审 计等 工作 , 具 有丰 富 的客户 服务 和业 务管 理经 验。 张军红 , 投资 托管业 务部 副总经 理 , 曾 就职于 中国 建设银 行青 岛分 行、 中国 建设银 行 总 行零售 业务 部 、 个人 银行 业务部 、 行长 办公室 , 长 期从事 零售 业务 和个 人存 款业务 管理 等工 作,具 有丰 富的 客户 服务 和业务 管理 经验 。 张力铮 , 投资 托管 业务 部副 总经理 , 曾就 职于 中国 建设 银 行总 行建 筑经 济部 、 信贷 二部、 信贷部 、 信 贷管 理部 、 信 贷经营 部、 公司 业务 部, 并在总 行集 团客 户部 和中 国建设 银行 北京 市分行 担任 领导 职务 , 长 期从事 信贷 业务 和集 团客 户业务 等工 作, 具有 丰富 的客户 服务 和业 务管理 经验 。 黄秀莲 , 投资 托管业 务部 副总经 理 , 曾 就职于 中国 建设银 行总 行会 计部 , 长 期从事 托 管 业务管 理等 工作 ,具 有丰 富的客 户服 务和 业务 管理 经验。 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金





















































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8 三、基 金托 管业 务经 营情 况


作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行, 中 国建 设银 行一 直秉 持 “以 客户 为中心 ” 的 经营 理念 , 不 断加强 风险 管理 和内 部控 制, 严 格履 行托 管人 的各 项职责 , 切 实 维 护资产 持有 人的 合法 权益 , 为 资产 委托 人提供 高质 量的托 管服 务 。 经过 多年 稳步发 展 , 中 国 建设银 行托 管资 产规 模不 断扩大 , 托管 业务品 种不 断增加 , 已形 成包括 证券 投资基 金 、 社 保 基金、 保险 资金 、 基 本养 老个人 账户 、QFII 、 企业 年金等 产品 在内 的托 管业 务体系 , 是 目前 国内托 管业 务品 种最 齐全 的商业 银行 之一 。截 至 2015 年 9 月 末, 中国 建设 银 行已托 管 537 只证券 投资 基金 。 中 国建 设银行 专业 高效 的托 管服 务能力 和业 务水 平, 赢得 了业内 的高 度认 同。中 国建 设银 行自 2009 年至今 连续 五年 被国 际权 威杂志 《全 球托 管人 》 评 为“中 国最 佳 托管银 行” 。 三、相关服务机构 一、基金份额发售机 构 (一) 直销 机构 1 、摩 根士 丹利 华鑫 基金 管 理有限 公司 直销 中心 注册地 址: 深圳 市福 田区 中心四 路1 号嘉 里建 设广 场 第二座 第17 层01-04 室 办公地 址: 深圳 市福 田区 中心四 路1 号嘉 里建 设广 场 第二座 第17 层 联系人 :吴 海灵 电话: (0755 )88318898 传真: (0755 )82990631 2 、摩 根士 丹利 华鑫 基金 管 理有限 公司 北京 分公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 太平桥 大街18号 丰融 国际 大厦1005 室 办公地 址: 北京 市西 城区 太平桥 大街18号 丰融 国际 大厦1005 室 联系人 :杨 雪 电话: (010 )66155568 传真: (010 )66158135 3 、摩 根士 丹利 华鑫 基金 管 理有限 公司 上海 分公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1000 号 恒生 银行大 厦45 楼011-111单元 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金





















































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9 办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1000 号 恒生 银行大 厦45 楼011-111单元 联系人 :栾 倩 电话: (021 )63343311-2100 传真: (021 )63343988 4 、摩 根士 丹利 华鑫 基金 管 理有限 公司 网上 直销 系统 交易系 统网 址:https://etrade.msfunds.com.cn/etrading 目前支 持的 网上 直销 银行 卡: 中国银 行卡、 农业 银行 卡 、 工商 银行卡 、 建设 银行 卡、 交通 银行 卡、 招 商银 行卡、 光 大 银行卡 、 中信 银行 卡、 兴 业银行 卡、 上 海浦 东发 展 银行卡、 广发 银行 卡、 民 生银行 卡、 平 安 银行卡 、 中 国邮 政储 蓄银 行卡、 南京 银行 卡、 金华 银行卡 、 上 海农 村商 业银 行卡、 长沙 银行 卡。以 上银 行卡 均指 银行 借记卡 ,信 用卡 等贷 记卡 不支持 购买 基金 。 全国统 一客 服电 话:400-8888-668 客户服 务信 箱:Services@msfunds.com.cn 深圳、 北京 或上 海的 投资 人单笔 认 ( 申) 购金 额超 过100 万元 (含100 万 元) 人民币 以上 的,可 拨打 直销 中心 的上 述电话 进行 预约 ,本 公司 将提供 上门 服务 。 ( 二)其 他销 售机构 1 、中 国建 设银 行股 份有 限 公司


注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大街1号院1号楼 法定代 表人 :王 洪章 客服电 话:95533


网址:www.ccb.com


(2) 中国 工商 银行 股份 有 限公司 注册地 址: 中国 北京 复兴 门内大 街55 号 办公地 址: 中国 北京 复兴 门内大 街55 号 法定代 表人 :姜 建清 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金





















































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10 客户服 务电 话:95588 网址:http://www.icbc.com.cn (3) 中国 银行 股份 有限 公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街1 号 办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街1 号 法定代 表人 : 田 国立 客户服 务电 话:95566 网址:http://www.boc.cn (4) 交通 银行 股份 有限 公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中路188 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中路188 号 法定代 表人 :牛 锡明 客户服 务电 话:95559 网址:http://www.bankcomm.com (5) 招商 银行 股份 有限 公 司 注册地 址 : 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦 办公地 址: 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦 法定代 表人 : 李建红 客户服 务电 话:95555 网址:http://www.cmbchina.com (6) 中国 光大 银行 股份 有 限公司 注册地 址: 北京 市西 城区 复兴门 外大 街 6 号光 大大 厦 办公地 址: 北京 市西 城区 太平桥 大街25号A座6 层财 富管理 中心 法定代 表人 :唐 双宁 客服电 话:95595 网址:http://www.cebbank.com (7) 中信 银行 股份 有限 公 司


注册地 址: 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街8 号富 华大 厦C座


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11 办公地 址: 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街8 号富 华大 厦C座 法定代 表人 :常 振明 客户服 务电 话:95558


网址:http://bank.ecitic.com (8) 中国 民生 银行 股份 有 限公司 注册地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号 办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号 法定代 表人 :洪 崎 联系人 :王 继伟 联系电 话:(010 )58560666 客户服 务电 话: 95568 网址:http://www.cmbc.com.cn (9) 平安 银行 股份 有限 公 司


注册地 址: 深圳 市深 南中 路1099 号平 安银 行大 厦 办公地 址: 深圳 市深 南中 路1099 号平 安银 行大 厦


法定代 表人 : 孙建 一 联系人 :芮 蕊 联系电 话:0755-25879756 客户服 务电 话:95511-3 网址:http://www.pingan.com/bank (10) 上海 浦东 发展 银行 股份有 限公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 南路500 号 办公地 址: 上海 市中 山东 一路12 号 法定代 表人 :吉 晓辉 客户服 务电 话:95528 网址:http:// www.spdb.com.cn (11) 河北 银行 股份 有限 公司 注册地 址: 石家 庄市 平安 北大街28号


办公地 址: 石家 庄市 平安 北大街28号


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12 法定代 表人 : 乔 志强 客户服 务电 话:400-612-9999 网址: http://www.hebbank.com (12) 哈尔 滨银 行股 份有 限公司 注册地 址: 哈尔 滨市 道里 区尚志 大街160 号 办公地 址: 哈尔 滨市 道里 区尚志 大街160 号 法定代 表人 :郭 志文 客户服 务电 话:95537 、400-60-95537 网址:http:// www.hrbb.com.cn (13) 华鑫 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 金田路4018 号安 联大 厦28 层A01 、B01 (b )单 元 办公地 址: 上海 市徐 汇区 宛平南 路8 号 法定代 表人 :俞洋 联系人 :杨 莉娟 业务联 系电 话:021-54967202 客户服 务电 话:021-32109999 ;029-68918888 ;4001099918 网址:http://www.cfsc.com.cn (14) 中信 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 中心 三路8号 卓越 时 代广场 (二 期) 北座 办公地 址: 北京 市朝 阳区 亮马桥 路48 号中 信证 券大 厦 法定代 表人 :王 东明 联系人 :顾凌 联系电 话:010-608388696 客户服 务电 话:95558 网址:http:// www.cs.ecitic.com (15) 中信 建投 证券 股份 有限公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 安立路66号4号楼 办公地 址: 北京 市朝 阳门 内大街188 号 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金





















































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13 法定代 表人 :王 常青 联系人 :权 唐 联系电 话:010-85130577 客户服 务电 话:400-8888-108 网址:http://www.csc108.com (16) 中国 银河 证券 股份 有限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街35 号国 际企 业大 厦C座 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街35 号国 际企 业大 厦C座 法定代 表人 :陈 有安


联系人 :田薇 联系电 话:010-66568536 网址:http://www.chinastock.com.cn (17) 信达 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大街9号院1号楼 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大街9号院1号楼 法定代 表人 : 张 志刚 联系人 :唐 静 联系电 话:010-63081000 客户服 务电 话:400-800-8899 网址:http://www.cindasc.com (18) 国泰 君安 证券 股份 有限公 司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 商城 路618 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中路168 号上 海银 行 大厦29 楼 法定代 表人 : 杨 德红 联系人 :芮 敏祺 联系电 话:021-38676161 客户服 务电 话:400-8888-666/95521 网址:http://www.gtja.com 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金





















































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14 (19) 申万 宏源 证券 有限 公司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 长乐路989 号45 层 法定代 表人 :李 梅 联系人 :曹 晔 联系电 话: (021 )33389888 客户服 务电 话:95523 或4008895523 网址:http://www.swhysc.com (20) 光大 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 上海 市静 安区 新闸路1508 号 办公地 址: 上海 市静 安区 新闸路1508 号 法定代 表人 :薛峰 联系人 :刘 晨、 李芳 芳 联系电 话:021-22169999 客户服 务电 话:400-8888-788、10108998 网址:http://www.ebscn.com (21) 长江 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 武汉 市新 华路 特8号 长江 证券 大厦 办公地 址: 武汉 市新 华路 特8号 长江 证券 大厦 法定代 表人 : 杨 泽柱 联系人 :李 良 联系电 话:027-65799999 客户服 务电 话:95579 或4008-888-999 网址:http://www.95579.com (22) 华泰 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 江苏 省南 京市 中山东 路90 号华 泰证 券大 厦 办公地 址: 江苏 省南 京市 中山东 路90 号华 泰证 券大 厦














深圳 市福 田区 深南大 道4011 号 港中 旅大 厦24楼 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金





















































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15 法定代 表人 :吴 万善 联系人 : 庞 晓芸 联系电 话:0755-82492193 客户服 务电 话:95597 网址:http://www.htsc.com.cn (23) 中泰 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 山东 省济 南市 经十路128 号 办公地 址: 济南 市经 七 路86 号 23 层 法定代 表人 :李 玮 联系人 :王 霖 联系电 话:0531-68889157 客户服 务电 话:95538 网址:http://www.qlzq.com.cn (24) 中信 证券 (山 东) 有限责 任公 司 注册地 址: 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层 办公地 址: 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层 法定代 表人 :杨 宝林 联系人 :吴 忠超 联系电 话: (0532 )85022326 客户咨 询电 话:95548 公司网 址:www.citicssd.com (25) 山西 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 山西 省太 原市 府西街69号 山西 国际 贸易 中心东 塔楼 办公地 址: 山西 省太 原市 府西街69号 山西 国际 贸易 中心东 塔楼 法定代 表人 :侯 巍 联系人 :郭 熠 联系电 话:0351-8686659 客户服 务电 话:400-666-1618 网址:http://www.i618.com.cn 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金





















































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16 (26)华 龙证 券 股 份有 限公 司 注册地 址: 甘肃 省兰 州市 东岗西 路 638 号 财富 大厦 办公地 址: 甘肃 省兰 州市 东岗西 路 638 号 财富 大厦 法定代 表人 :李 晓安 联系人 :李 昕田 联系电 话:0931-8784656 客户服 务电 话:400-689-8888 网址:http://www.hlzqgs.com (27) 东海 证券 股份 有限 公司


注册地 址: 江苏 省常 州延 陵西路23号 投资 广场18层


办公地 址: 上海 市浦 东新 区东方 路1928 号 东海 证券 大厦


法定代 表人 :刘 化军


联系人 :王 一彦 联系电 话:021-20333333 客户服 务电 话:95531 ;400-8888-588


网址:http://www.longone.com.cn (28) 东吴 证券 股份 有限 公司 注册地 址 : 苏州 工业 园区 翠园路181 号商 旅大 厦 办公地 址: 苏州 工业 园区 星阳街5号 法定代 表人 :范力 联系人 :方 晓丹 联系电 话:0512-65581136 客户服 务电 话:4008-601555 网址:http://www.dwzq.com.cn (29) 宏信 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 四川 省成 都市 人民南 路二 段 18 号 川信 大 厦 10 楼 办公地 址: 四川 省成 都市 人民南 路二 段 18 号 川信 大 厦 10 楼 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金





















































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17 法定代 表人 :吴 玉明 联系人 :刘 进海


联系电 话:028-86199278 客户服 务电 话:4008-366-366 网址:www.hxzq.cn (30) 安信 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 金田路4018 号安 联大 厦35 层、28 层A02单元 办公地 址: 深圳 市福 田区 金田路4018 号安 联大 厦35 层、28 层A02单元 法定代 表人 :牛 冠兴 联系人 :陈 剑虹 联系电 话:0755-82558305 客户服 务电 话:4008-001-001 网址:http://www.essence.com.cn (31) 中国 中投 证券 有限 责任公 司 注册地 址 : 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中心A栋 第18 层-21 层及第04 层01、02、03、05 、11、12 、13 、15 、16 、18 、19 、20、21 、22 、23 单元 办公地 址: 深圳 市福 田区 益田路6003 号荣 超商 务中 心A栋第04 、18 层至21 层 法定代 表人 :高涛 联系人 :刘毅 联系电 话:0755-82023442 客户服 务电 话:400-600-8008、95532 网址:http:// www.china-invs.cn (32) 招商 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大厦A座38 —45层 办公地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大厦A座38 —45层 法定代 表人 :宫 少林 联系人 :林 生迎 联系电 话:0755-82960223 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金





















































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18 客户服 务电 话:95565 、400-8888-111 网址:http://www.newone.com.cn (33) 国信 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭中 路1012 号 国信 证券 大厦十 六层 至二 十六 层 办公地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭中 路1012 号 国信 证券 大厦十 六层 至二 十六 层 法定代 表人 :何 如 联系人 :周 杨 联系电 话:0755-82130833 客户服 务电 话:95536 网址:http://www.guosen.com.cn (34) 平安 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 深圳 市福 田中 心区金 田路4036 号荣 超大 厦16-20 层 办公地 址: 深圳 市福 田中 心区金 田路4036 号荣 超大 厦16-20 层 法定代 表人 :谢 永林 联系人 :吴 琼 联系电 话: (0755 )22621866 客户服 务电 话:95511-8 网址:stock.pingan.com (35) 国海 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 广西 南宁 市滨 湖路46 号 办公地 址: 深圳 市福 田区 竹子林 四路 紫竹 七道18号 光大银 行大 厦30 楼 法定代 表人 :张 雅锋 联 系人 :牛 孟宇 联系电 话:0755-83709350 客户服 务电 话: 95563 网址:http://www.ghzq.com.cn (36) 天相 投资 顾问 有限 公司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融 街 19 号富 凯大 厦 B 座701 办公地 址: 北京 市西 城区 新街口 外大 街 28 号C 座5 层法定 代表 人: 林义 相 联系人 :尹伶 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金





















































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19 联系电 话: (010 )66045529 客户服 务电 话:010-66045678 网址: http://www.txsec.com (37) 和讯 信息 科技 有限 公司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 朝外大 街22 号泛 利大 厦10 层 办公地 址: 北京 市朝 阳区 朝外大 街22 号泛 利大 厦10 层 法定代 表人 :王 莉 联系人 :梁檐 联系电 话:021-20835789 客户服 务电 话:400-920-0022 网址:http://licaike.hexun.com (38) 深圳 众禄 金融 控股 股份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元


办公地 址: 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大 厦8 楼 法定代 表人 :薛 峰 联系人 : 汤 素娅 联系电 话:-0755-33227950 客户服 务电 话:4006-788-887 网址: 众禄 基金 网 http://www.zlfund.cn 基金买 卖网 http://www.jjmmw.com (39) 杭州 数米 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 杭州 市余 杭区 仓前街 道海 曙路 东2 号 办公地 址: 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道3588 号 恒 生大 厦12 楼 法定代 表人 :陈 柏青 联系人 :周 嬿旻 联系电 话: 0571-28829790 ; 021-60897869 客户服 务电 话:4000-766-123 网址:http://www.fund123.cn (40) 上海 好买 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 上海 市虹 口区 场中路685 弄37 号4号楼449 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 南路1118 号鄂 尔多 斯国际 大厦903-906 室 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金





















































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20 法定代 表人 :杨 文斌 联系人 :张茹 联系电 话:021-20613999 客户服 务电 话:400-700-9665 网址:http://www.ehowbuy.com (41) 上海 天天 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 浦东 新区 峨山 路 613 号6 幢551 室 办公地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座9 楼 法定代 表人 :其 实 联系人 :潘 世友 联系电 话:021-54509998-7019 客户服 务电 话:400-1818-188 网址:http://www.1234567.com.cn (42) 上海 长量 基金 销售 投资顾 问有 限公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 大 道 555 号裕 景国 际 B 座 16 层 法定代 表人 :张 跃伟 联系人 :沈 雯斌 联系电 话:021-58788678-8201 客户服 务电 话:400-820-2899 网址: http://www.erichfund.com (43) 深圳 市新 兰德 证券 投资咨 询有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园 4 栋10 层1006# 办公地 址: 北京 市西 城区 宣武门 外大 街 28 号 富卓 大 厦 16 层 法定代 表人 :杨 懿 联系人 :张 燕 联系电 话:010-58325388-1588 客户服 务电 话:400-166-1188 网址: 8.jrj.com.cn (44) 宜信 普泽 投资 顾问 (北京 )有 限公 司 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金





















































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21 注册地 址: 北京 市朝 阳区 建国 路 88 号9 号楼15 层1809 办公地 址: 北京 市朝 阳区 建国 路 88 号9 号楼15 层1809 法定代 表人 :沈 伟桦


联系联 系人 :王 巨明


电话:010-52855650


客户服 务电 话:400-6099-200 网址:http://www.yixinfund.com (45) 北京 展恒 基金 销售 股份有 限公 司 注册地 址: 北京 市顺 义区 后沙峪 镇安 富 街6 号 办公地 址: 北京 市朝 阳区 华严北 里 2 号民 建大 厦 6 层 法定代 表人 :闫 振杰 联系人 :乌 兰其 其格 联系电 话:010-62020088- 7041 客户服 务电 话:400-888-6661 网址:http://www.myfund.com (46) 北京 创金 启富 投资 管理有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 民丰胡 同 31 号5 号楼 215A 办公地 址: 北京 市西 城区 民丰胡 同 31 号5 号楼 215A 法定代 表人 :梁 蓉 联系人 :张 旭 联系电 话:010-66154828 客户服 务电 话:400-6262-818 网址:http://www.5irich.com (47) 上海 汇付 金融 服务 有限公 司 注册地 址: 上海 市黄 浦区 中山南 路 100 号19 层 办公地 址: 上海 市黄 浦区 中山南 路 100 号 金外 滩国 际广 场 19 楼 法定代 表人 :冯 修敏 联系人 :陈 云卉 联系电 话:021-33323999-5611 客户服 务电 话:400-820-2819 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金





















































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22 网址:http://fund.bundtrade.com (48) 上海 陆金 所资 产管 理有限 公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1333 号 14 楼 09 单元 办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1333 号 14 楼 法定代 表人 :郭坚 联系人 : 宁 博宇 联系电 话:021-20665952 客户服 务电 话:4008-219-031 网址:http://www.lufunds.com 基金管 理人 可以 根据 情况 变化增 加或 者减 少销售 机 构, 并另 行公 告。 销 售机 构 可以根 据情 况变化 增加 或者 减少 其销 售城市 、网 点, 并另 行公 告。 (三) 登记 机构 名称: 摩根 士丹 利华 鑫基 金管理 有限 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 中心四 路1 号嘉 里建 设广 场 第二座 第17 层01-04 室 办公地 址: 深圳 市福 田区 中心四 路1 号嘉 里建 设广 场 第二座 第17 层 法定代 表人 :YU HUA (于华) 联系人 :赵恒 电话: (0755 )88318709 (四) 出具 法律 意见 书的 律师事 务所 名称: 上海 市通 力律 师事 务所 注册地 址: 上海 市银 城中 路68号 时代 金融 中心19楼 办公地 址: 上海 市银 城中 路68号 时代 金融 中心19楼 负责人 : 俞 卫锋


联系人 :陆奇


电话:010-66090088 经办律 师: 安冬 、陆奇


(五) 审计 基金 财产 的会 计师事 务所 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金





















































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23 名称: 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙 ) 住所: 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行 大厦 6 楼 办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1318 号星 展 银行大 厦 6 楼 法定代 表人 :杨 绍信 电话:021-23238189 联系人 :俞 伟敏 经办注 册会 计师 :单 峰、 俞伟敏 四、基金的名称 本基金 名称 : 摩 根士 丹利 华鑫 量 化多 策略 股票 型证 券投资 基金 五、基金的运作方式 与类 型 (一) 本基 金的 运作 方式 :契约 型开 放式 (二) 本基 金的 类型 :股票 型证 券投 资基 金 六、基金的投资目标 运用多 种策 略的 量化 投资 模型, 从不 同投 资维 度, 在 不同市 场情 况下 捕捉 市场 定价失 效 的投资 机会 ,力 争有 效控 制风险 的基 础上 ,实 现基 金资产 的长 期稳 定增 值。 七、基金的投资 方向





本 基金 投资 于依 法发 行上市 的股 票 、 债 券等 金融 工具及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金 投资的 其他 金融 工具 。具 体包括 :





股 票 ( 包含 中小 板、 创业板 及其 他依 法发 行、 上市的 股票 ) , 股指 期货、 权证, 债券 (国 债、金 融债 、企 业债 、公 司债、 次级 债、 可转 换债 券(含 分离 交易 可转 债) 、 央行票 据、 短 期融资 券、 超短 期融 资券 、中期 票据 等) 、资 产支 持 证券、 债券 回购 、银 行存 款等固 定收 益摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金





















































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24 类资产 以及 现金 , 以 及法 律法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融 工具 , 但须 符合 中国 证监会 的相 关规 定。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 的其 他品 种, 基 金管 理人 在履 行适 当程序 后, 可以 将其纳 入投 资范 围。 基金的 投资 组合 比例 为: 股票资 产占 基金 资产 的80%-95%; 权证 投资 占基 金资 产净值 的 比例不 高于3%; 每个 交易 日日终 在扣 除股 指期 货合 约需缴 纳的 交易 保证 金后 , 基金 保留 的现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的5% ; 股指 期货 及其 他金融 工具 的 投资比 例符 合法 律法 规和 监管机 构的 规定 。 八、基金的投资策略 ( 一)投 资策 略 量化多 策略体系的理 念主要有两 个:增强收益 、分散风险 。量化策略是 基于市场历 史 数据实 现的 , 不 同市 场信 号需要 采用 不同 策略 和交 易手段 , 因 此建 立多 种策 略可以 弥补 单一 策略失 效的 可能 并形 成互 补, 保证 整体 投资业 绩的 持续性 和增 强 。 另一 方面 , 策 略间 相关 性 越低 , 越 能分 散组合 的整 体风险 , 这是 配置多 个策 略, 并在 策略 之间设 定适 当比例 的基 本 原 理。 1 、股 票投 资策 略 通过基金 管理人开发的“多因子阿 尔法模型” 、 “行业轮动模 型” 、 “ 事件驱动模型” 等 各类量 化模 型进 行股 票选 择并据 此构 建股 票投 资组 合。 在 实际 运行 过程 中, 将 定期或 不定 期 的进行 修正 ,优 化 股 票投 资组合 。 (1) 多因 子阿 尔法 模型 多因 子阿尔法 模型是建立在已 在国际市 场上广泛应用的 多因子阿尔 法模型(Multiple Factors Alpha Model )的 基础上, 根据中 国资本 市 场的实际 情况, 由本 基金 管理人的 量化 投资团 队开 发的 更具 针对 性和实 用性 的数 量化 选股 模型。 该模 型包 括以 下几 个步骤 : ? 筛选有效因子:评估标准包括公司基本面信息、分析师预期,以及公司的二级市场 价格数 据; 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金





















































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25 ? 因子的权重:不同因子代表不同选股逻辑并配以不同的权重,以反映当时市场的热 点投资 机会 ; ? 因子的更替及权重的调整:定期回顾所有因子的表现情况,适时剔除失效因子或纳 入新的有效因子,并且采用 OLS、信息比率等方法 评价因子的重要程度,定期调整 因子权 重。 本基金 利用“多因子 模型因子阿 尔法模型”计 算每只股票 的因子加权得 分,并挑选 总 得分最 高的 若干 只个 股构 建投资 组合 ,并 定期 更新 个股加 权因 子得 分调 整股 票投资 组合 。 (2) 行业 轮动 模型 通过历 史数据检验并 融合本基金 管理人在资产 管理上多年 积累的经验, 识别出影响 各 个行业 股价 收益 率的 关键 指标 , 并 通过 对关 键指 标的 持续跟 踪以 及各 行业 关键 指标对 宏观 变 量的反 应弹 性进 行横 向和 纵向 的 比较 , 以此判 断行 业是否 在估 值修 复、 触底 回升的 阶段 。 该 模型包 括以 下几 个步 骤: ? 各个行业驱动股价收益率的主要指标分析:选取的关键指标主要包括三个方面的变 量:一 种为 估值 指标 ( 如PE, PB, EV/EBITDA 等 ) ; 第二种 为 “ 质量 ”指 标, 包括毛 利率 、ROE 等 ; 第 三种 为经 济周期 景气 指标 , 如利 率 、 贷 款增 速、 订单 、 开工 率等 ; ? 判断行 业是 否在 股指 修复 、 触底 回升 的阶 段 : 主要 包括对 各行 业关 键指 标对 宏观 变 量(如 利率 、CPI 、 汇率 等 )的反 应弹 性进 行横 向比 较和纵 向比 较; ? 在经济周期不同阶段实现行业轮动:本基金将结合对经济结构和 增长模式的深入分 析,在 经济 周期 的不 同阶 段,按 照一 定的 次序 实施 行业轮 动。 本基金 通过把握经济 周期变化, 依据对宏观经 济、产业政 策、行业景气 度及市场波 动 等因素 的综 合判 断以 及结 合短 、 中 、 长 期行 业估 值 的横向 和纵 向比 较, 对均 衡的市 场权 重进 行调节 以实 现各 行业 的合 理和优 化的 配置 。 (3) 事件 驱动 模型 通过研 究发 现, 有较 多事 件驱动 策略 在中 国 A 股市 场有效 或阶 段性 有效 。如 一致预 期 变动策 略、 上市 公司 业绩 超市场 预期 策略 、 管 理层 增持策 略、 大股 东减 持策 略、 指 数成 份股 调整策 略等 。 我们 将在 适当 的时机 选用 合适 的策 略 , 用 于捕捉 阶段 性的 超额 收益 或绝对 收 益 。 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金





















































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26 除了上 述策 略, 本基 金管 理人的 数量 化投 资团 队还 将不断 开发 新的 适合 中 国 A 股 市场 的量化 投资 策略 ,适 时补 充、更 换量 化多 策略 基金 的股票 投资 决策 。 2 、固 定收 益投 资策 略 本基金 债券等固定收 益类证券以 及可转换债券 的投资策略 主要为:久期 管理策略、 收 益率曲 线策 略 、 个券 选择 策略 、 跨 市场 套利策 略等 , 并 择机 把握 市场有 效性 不足情 况下 的 交 易机会 。 3 、衍 生品 投资 策略 本基金 的衍生品投资 原则上为有 利于基金资产 保值增值。 本基金将严格 遵守相关法 律 法规的 约束 ,合 理利 用股 指期货 、权 证等 衍生 工具 ,通过 量化 工具 控制 下行 风险。 (1) 资产 支持 证券 投资 策 略 本基金 通过对资产支 持证券的发 行条款、支持 资产的构成 及质量等基本 面研究,结 合 相关定 价模 型评 估其 内在 价值, 谨慎 参与 资产 支持 证券投 资。 (2) 权证 投资 策略 本基金 将在严格控制 风险的前提 下投资权证。 权证投资将 以价值分析为 基础,在采 用 数量化 模型 分析 其合 理定 价的基 础上 , 积 极把 握市 场机会 , 追 求在 风险 可控 的前提 下稳 健的 超额收 益 。 (3) 股指 期货 投资 策略 本基金 将本着谨慎原 则,适度参 与股指期货投 资。通过对 现货市场和期 货市场运行 趋 势的研 究 , 结 合基金 股票 组合的 实际 情况 及对 股指 期货的 估值 水平 、 基 差水 平、 流动 性等 因 素的分 析 , 选 择合适 的期 货合约 构建 相应 的头 寸, 以调整 投资 组合 的风 险暴 露, 降低 系统 性 风险。 基金 还将 利用 股指 期货作 为组 合流 动性 管理 工具, 降低 现货 市场 流动 性不足 导致 的冲 击成本 过高 的风 险, 提高 基金的 建仓 或变 现效 率。 (二) 投资 决策 程序 1 、投 资决 策依 据 1 )国 家有 关法 律、 法规 和 基金合 同的 有关 规定 ; 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金





















































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27 2 )国 内外 宏观 经济 发展 状 况、微 观经 济运 行环 境和 证券市 场发 展趋 势; 3 )投 资品 种的 预期 收益 率 和风险 水平 。 2 、投 资决 策程 序 (1) 投资 研究 本基金 管理 人研 究团 队充 分利用 外部 和内 部的 研究 资源提 供研 究成 果, 挖掘 投资机会 , 为投资 决策 委员 会和 基金 经理提 供决 策支 持。 (2) 投资 决策 投资决 策委 员会 是基 金投 资的最 高决 策机 构, 负责 制定基 金的 投资 原则 、 投 资目标 及整 体资产 配置 策略 和风 险控 制策略 , 并对 基金经 理进 行授权 , 对基 金的投 资进 行总体 监控 。 如 遇重大 事项 ,投 资决 策委 员会及 时召 开临 时会 议做 出决议 。 (3) 组合 构建 基金经 理根 据投 资委 员会 确定的 总体 投资 策略 和原 则以及 研究 团队 提供 的分 析和建 议 等信息 ,在 遵守 基金 合同 的前提 下, 在投 资决 策委 员会的 授权 范围 内构 建具 体的投 资组合 , 进行组 合的 日常 管理 。 (4) 交易 执行 本基金 实行 集中 交易 制度 。 交易 团队 负责 执行 基金 经理投 资指 令, 同时 承担 一线风 险监 控职责 。 (5) 风险 与绩 效评 估 投资风 险管 理团 队由 风险 管理部 和监 察稽 核部 组成 。 风险管 理部 定期 或不 定期 地对基 金 投资绩 效及 风险 进行 评估 ; 监察 稽核 部对 基金 投资 的合规 性进 行日 常监 控 及 事后检 查 ; 风险 管理委 员会 定期 召开 会议 ,结合 市场 、法 律等 环境 的变化 ,对 基 金 投资 组合 进行风 险评估 , 并提出 风险 防范 措施 及意 见。 (6) 组合 调整 基金经 理根 据行 业状 况、 证券市 场和 上市 公司 的发 展变化 、 基 金申 购和 赎回 的现金 流量 情况以 及组 合风 险与 绩效 评估的 结果 ,对 投资 组合 进行动 态调 整。 本基金 管理 人在 确保 基金 份额持 有人 利益 的前 提下 , 有权根 据市 场环 境变 化和 实际需 要 调整上 述投 资程 序, 并在 更新的 招募 说明 书中 公告 。 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金





















































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28 九、基金的业绩比较 基准 依据本 基金 基金 合同 的约 定, 经与 相关 基金托 管人 协商一 致 , 并 报中国 证监 会备案 , 自 2015 年9 月29 日起 , 本 基金的 业绩 比较 基准 变更 为 : 85% ? 沪深 300 指 数收 益率+15% ? 标 普中 国债 券指 数收 益率 本基金 股票 投资 部分 的业 绩比较 基准 是沪 深300 指 数, 债券 投资 部分 的业 绩比 较基准 是 标普中 国债 券指 数。 沪深300 指 数是 沪深 证券 交易所 第一 次联 合发 布的 反映 A 股市 场整 体走 势的 指数 , 由 中 证指数 公司 编制 和维 护, 是在上 海和 深圳 证券 市场 中选 取 300 只A 股作 为样 本编制 而成 。 该 指数样 本对 沪深 市场 的覆 盖度高 , 具有 良好的 市场 代表性 , 投资 人可以 方便 地从报 纸 、 互 联 网等财 经媒体 中获取 。同 时,该 指数编 制方法 清晰 透明, 具有独 立性和 良好 的市场 流动性 ; 与市场 整体 表现 具有 较高 的相关 度, 且指 数历 史表 现强于 市场 平均 收益 水平 , 适合 作为 本基 金的权 益投 资部 分业 绩基 准。 标普中 国债 券指 数是 中信 标普指 数信 息服 务有 限公 司所开 发的 债券 系列 指数 之一 , 该 系 列指数包 括 6 只固 定收益 指数,分 别跟 踪中国 政府 债、企业 债、 金融债 、服 务债、工 业债 和公用 事业 债的 业绩 表现 以及具 有综 合意 义的 全债 指数 。 标 普中 国债 券指 数旨 在追踪 中国 的 政府债 、 企 业债 、 金 融债 、 服务 债、 公用 事业 债和 工业债 券市 场, 它涵 盖了 在上海 证券 交易 所和深 圳证 券交 易所 上市 的债券 。 纳入 标普 中国 债券 指数的 债券 的信 用评 级都 在投资 级以 上 。 适合作 为本 基金 的固 定收 益投资 部分 业绩 基准 。 此外 , 本 基金 按照 预期 的 大类资 产平 均配 置比 例设 置了业 绩基 准的 权重 。 长 期看 , 业 绩 基准中 的资 产配 置比 例基 本可反 映出 本基 金的 风险 收益特 征。 如果上 述基 准指 数停 止计 算编制 或更 改名 称, 或者 今后法 律法 规发 生变 化, 又或者 市场 推出更 具权 威、 且更 能够 表 征本 基金 风险 收益 特征 的指数 , 则 基金 管理 人将 视情况 经与 基金 托管人 协商 同意 后调 整本 基金的 业绩 比较 基准 , 而 无需召 开基 金份 额持 有人 大会审 议, 并应 及时公 告并 报证 监会 备案 ,同时 在更 新的 招募 说明 书中列 示。 上述事 项已 于2015 年9 月29 日在 指定 媒体 上公 告 。 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金





















































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29 十、基金的风险收益 特征





本 基金 为股 票型 证券 投资基 金, 属于 较高 预期 风险和 预期 收益 的证 券投 资基金 品种 , 其 预期风 险和 预期 收益 高于 混合型 基金 、债 券型 基金 和货币 市场 基金 。 十一、基金投资组合 报告 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗 漏,并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。


基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 10 月 23 日 复 核了本 报告 中的 财务 指标 、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 , 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 本投 资组 合报 告所 载数 据截 至2015 年9 月30 日 , 本报 告中 所列 财务数 据未 经审 计。 1. 报告 期末 基金 资产 组合 情况


序 号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 1,536,326,789.89 78.95 其中: 股票


1,536,326,789.89 78.95 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- -








资产 支持 证券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


89,100,253.65 4.58 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


318,492,907.79 16.37 8 其他资 产


2,023,344.63 0.10 9 合计





1,945,943,295.96





100.00 2. 报告 期末 按行 业分 类的 股票投 资组 合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 4,869,647.35 0.25 B 采矿业 32,319,849.54 1.67 C 制造业 747,645,160.78 38.66 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金





















































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30 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 54,601,271.45 2.82 E 建筑业 48,971,454.18 2.53 F 批发和 零售 业 68,632,415.01 3.55 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 61,141,244.54 3.16 H 住宿和 餐饮 业 12,044,486.32 0.62 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 57,404,317.48 2.97 J 金融业 289,041,992.63 14.95 K 房地产 业 55,862,610.89 2.89 L 租赁和 商务 服务 业 2,950,475.39 0.15 M 科学研 究和 技术 服务 业 10,195,504.15 0.53 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 29,824,359.59 1.54 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 5,999,064.00 0.31 Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 35,909,052.17 1.86 S 综合 18,913,884.42 0.98 合计 1,536,326,789.89 79.44 3. 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细


序 号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 601169 北京银 行 7,995,969 68,845,293.09 3.56 2 600015 华夏银 行 5,872,669 59,372,683.59 3.07 3 601318 中国平 安 1,409,632 42,091,611.52 2.18 4 600000 浦发银 行 2,000,144 33,262,394.72 1.72 5 000776 广发证 券 1,614,200 21,146,020.00 1.09 6 600999 招商证 券 1,252,724 20,081,165.72 1.04 7 601890 亚星锚 链 1,265,498 14,869,601.50 0.77 8 002059 云南旅 游 1,325,126 13,675,300.32 0.71 9 600783 鲁信创 投 563,562 12,280,015.98 0.64 10 300351 永贵电 器 534,599 12,156,781.26 0.63 4. 报告 期末 按债 券品 种分 类的债 券投 资组 合








本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 5. 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 债券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


6. 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


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31 7. 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 根据本 基金 基金 合同 规定 ,本基 金不 参与 贵金 属投 资。 8. 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 9. 报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明 9.1 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细 报告期 内, 本基 金未 参与 股指期 货交 易; 截至 报告 期末, 本基 金未 持有 股指 期货合约 。 9.2 本 基金 投资 股指 期货 的投资 政策 根据本 基金 基金 合同 的规 定, 本基 金将 本着谨 慎原 则, 适度 参与 股指期 货投 资。 通过 对 现货市 场和 期货 市场 运行 趋势的 研究 , 结合 基金 股票 组合的 实际 情况 及对 股指 期货的 估值 水 平、 基 差水 平、 流动 性等 因素的 分析 , 选 择合 适的 期货合 约构 建相 应的 头寸 , 以调 整投 资组 合的风 险暴 露 , 降低 系统 性风险 。 基金 还将利 用股 指期货 作为 组合 流动 性管 理工具 , 降低 现 货市场 流动 性不 足导 致的 冲击成 本过 高的 风险 ,提 高基金 的建 仓或 变现 效率 。 报告期 内, 本基 金未 参与 股指期 货交 易。 10.报 告期 末本 基金 投资 的 国债期 货交 易情 况说 明 10.1 本期 国债 期货 投资 政 策 根据本 基金 基金 合同 规定 ,本基 金不 参与 国债 期货 交易。 10.2 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细 根据本 基金 基金 合同 规定 ,本基 金不 参与 国债 期货 交易。 10.3 本期 国债 期货 投资 评 价 根据本 基金 基金 合同 规定 ,本基 金不 参与 国债 期货 交易。 11.投 资组 合报 告附 注 11.1


报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 除广 发证券 股份 有限 公司 (以 下简称 “广 发证券” ) 、中 国平安 保险( 集团)股 份有限 公司 (以下 简称 “ 中国平 安 ”) 、招商 证券股 份有 限公司 (以下 简称 “ 招商 证券 ”) 、江苏 亚星 锚链股 份有限 公司( 以下简 称 “ 亚星锚 链 ”) 外,其 余的 没有 被监 管部 门立案 调查 ,或 在报 告编 制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚。 2015 年 1 月 16 日, 中国 证监会 通 报 2014 年第 四季 度证券 公司 融资 类业 务现 场检查 情 况,指 出广发 证券存 在向 不符合 条件的 客户融 资融 券、违 规为到 期融资 融券 合约展 期问题 , 且涉及 客户 数量 较多, 对 其采取 责令 限期 改正 的行 政监管 措施 。 广发 证券 于2015 年9 月12 日公告 ,其 于2015 年 8 月24 日收 到中 国证 监会 《 调查通 知书 》 ( 鄂证 调查 字 2015023 号) , 并于 2015 年 9 月 10 日 收 到中国 证监 会《 行政 处罚 事先告 知书 》 ( 处罚 字[2015]71 号) ,广 发证券 在公 告中 陈述 了《 调查通 知书 》和 《行 政处 罚事先 告知 书》 的内 容。 2015 年 1 月 16 日, 中国 证监会 通 报 2014 年第 四季 度证券 公司 融资 类业 务现 场检查 情 况, 指出 招商 证券存 在向 不符合 条件 的客 户融 资融 券问题 , 并且 受过处 理仍 未改正 , 对 其 采 取责令 限期 改正 的行 政监 管措施 。2015 年 6 月 2 日 ,中国 证监 会深 圳证 监局 发布《 深圳 证摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金





















































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32 监局关 于对 招商 证券 股份 有限公 司采 取出 具警 示函 、 责令整 改并 处分 有 关 责任 人员措 施的 决 定》 ( 〔2015 〕24 号) ,对 招商证 券给 予出 具警 示函 、责令 整改 的监 督管 理措 施。 2014 年12 月8 日, 中国 证 监会发 布 《 中国 证券 监督 管 理委员 会行 政处 罚决 定书 》 ( 〔2014 〕 103 号) ,决定 对中 国平安 的控股子 公司 平安证 券有 限责任公 司给 予警告 ,没 收其保荐 业务 收入400 万 元, 没收 承销 股票违 法所 得 2,867 万元 ,并处 以 440 万 元罚 款。 亚星锚 链 于2014 年10 月28 日 公告 , 其 于2014 年 10 月 15 日 收到 中国 证监 会 江苏证 监 局《关于对江苏亚星锚链 股份有限公司采取出具警 示函的决定》 ([2014]10 号,以下简称 “ 《警 示函 》 ” ) ,亚 星锚 链 在公告 中陈 述了 公司 的落 实整改 情况 。 本基金投 资广发 证券(000776 ) 、中 国平安 (601318 ) 、招商证 券(600999 ) 、亚 星锚链 (601890 ) 的 决策流 程符 合本基 金管 理人 投资 管理 制度的 相关 规定 。 针 对上 述情况 , 本基 金 管理人 进行 了分 析和 研究 , 认为 上述 事件 对广 发证 券、 中 国平 安、 招商 证券、 亚星锚 链的 投 资价值 未造 成实 质性 影响 。本基 金管 理人 将继 续对 上述公 司进 行跟 踪研 究。 11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 11.3 其他 资产 的构 成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 1,793,705.52 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 98,982.87 5 应收申 购款 109,059.78 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 21,596.46 8 其他 - 9 合计 2,023,344.63





11.4 报告 期末 持有 的 处于转 股期 的可 转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 11.5 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 十二、基金的业绩 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证 基金一 定盈 利, 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 , 投 资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。 1 、 自基 金合 同生 效以 来至2015年9月30日, 本基 金份 额净值 增长 率与 同期 业绩 比较基 准 收益率 比较 表: 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金





















































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33 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 自基金 合同 生 效日起 至2015 年9 月30 日 -18.60% 2.61% -31.76% 2.83% 13.16% -0.22% 2 、自 基金 合同 生效 以来 基 金份额 累计 净值 增长 率变 动及其 与同 期业 绩比 较基 准收益 率 变动的 比较 摩根士 丹利 华鑫 量化 多策 略 股票 型 证 券投 资基 金 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 : (2015 年6 月2 日至 2015 年 9 月 30 日) 十三、基金的费用与 税收 (一) 与基 金运 作有 关的 费用 1、基 金费 用的 种类 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金





















































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34 (1) 基金 管理 人的 管理 费 ; (2) 基金 托管 人的 托管 费 ; (3) 《 基金 合同 》生 效后 与基金 相关 的信 息披 露费 用; (4) 《 基金 合同 》生 效后 与基金 相关 的会 计师 费、 律师费 和诉 讼费 ; (5) 基金 份额 持有 人大 会 费用; (6) 基金 的证 券/期货 交 易费用 ; (7) 基金 的银 行汇 划费 用 ; (8) 基金 的开 户费 用、 账 户维护 费用 ; (9) 按照 国家 有关 规定 和 《基金 合同 》约 定, 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 二、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式 (1) 基金 管理 人的 管理 费


本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的1.5% 年 费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 : H =E× 1.5% ÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 由 基金 托管人 根据 与基金 管 理 人核对 一致 的财 务数 据, 自动在 月 初 5 个 工作 日内 、 按 照指 定的 账户路 径进 行资金 支付 , 基 金管理 人无 需再 出具 资金 划拨指 令。 若遇 法定 节假 日、 休 息日 等, 支付 日期 顺延。 费用 自动 扣划后 ,基 金管 理人 应进 行核对 ,如 发现 数据 不符 ,及时 联系 基金 托管 人协 商解决 。 (2) 基金 托管 人的 托管 费 本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.25% 的 年费率 计提 。 托管 费的 计 算方法 如 下 : H =E× 0.25 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金





















































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35 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托 管费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 由 基金 托管人 根据 与基金 管 理 人核对 一致 的财 务数 据, 自动在 月 初 5 个 工作 日内 、 按 照指 定的 账户路 径进 行资金 支付 , 基 金管理 人无 需再 出具 资金 划拨指 令。 若遇 法定 节假 日、 休 息日 等, 支付 日期 顺延。 费用 自动 扣划后 ,基 金管 理人 应进 行核对 ,如 发现 数据 不符 ,及时 联系 基金 托管 人协 商解决 。 上述“1、 基金 费用 的种类 中第 (3) - (8) 项费 用 ” , 根据 有关 法规 及相 应协 议规定 , 按费用 实际 支出 金额 列入 当期费 用, 由基 金托 管人 从基金 财产 中支 付。 (二) 与基 金销 售有 关的 费用 1、申 购费 用 投资人 在一 天内 如果 有多 笔申购 ,适 用费 率按 单笔 分别计 算。 申购费 用由 投资 人承 担, 不列入 基金 财产 , 主 要用 于本基 金的 市场 推广 、 销 售等各 项 费 用。 本基金 对通 过直 销中 心申 购的养 老金 客户 与除 此之 外的其 他投 资者 实施 差别 的申购 费 率。 养老金 客户 指基 本养 老基 金与依 法成 立的 养老 计划 筹集的 资金 及其 投资 运营 收益形 成 的补充 养老 基金 , 包 括全 国社会 保障 基金 、 可 以投 资基金 的地 方社 会保 障基 金、 企业 年金 单 一计划 以及 集合 计划 。 如 将来出 现经 养老 基金 监管 部门认 可的 新的 养老 基金 类型, 基金 管理 人可在 招募 说明 书更 新时 或发布 临时 公告 将其 纳入 养老金 客户 范围 , 并按 规定 向中国 证监 会 备案。 非养 老金 客户 指除 养老金 客户 外的 其他 投资 者。 通过基 金管 理人 的直 销中 心申购 本基 金基 金份 额的 养老金 客户 申购 费率 见下 表: ( 单位 : 元) 申购金 额(M) 申购费 率 M<100 万 0.60% 100 万 ≤M <500 万 0.40% M≥500 万 每笔1000 元 其他投 资者 申购 本基 金基 金份额 申购 费率 见下 表: (单位 :元 ) 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金





















































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36 申购金 额(M) 申购费 率 M<100 万 1.50% 100 万≤M <500 万 1.00% M≥500 万 每笔 1000 元 申购的 有效 份额 为按 实际 确认的 申购 金额 在扣 除申 购费用 后 , 以 申请 当日 基金 份额净 值 为基准 计算 , 有 效份 额单 位为份 , 各 计算 结果 均按 照四舍 五入 方法 , 保 留小 数点后 两位 , 由 此产生 的损 失由 基金 财产 承担, 产生 的收 益归 基金 财产所 有。 基金的 申购 金额 包括 申购 费用和 净申 购金 额。 计算 公式如 下: 申购费 用适 用比 例费 率时 : 净申购 金额 =申 购金 额/ (1+申 购费 率) 申购费 用= 申购 金额 -净 申购金 额 申购份 额= 净申 购金 额/ 申 购当日 基金 份额 净值 申购费 用适 用固 定金 额时 : 申购费 用= 固定 金额 净申购 金额 =申 购金 额- 申购费 用 申购份 额= 净申 购金 额/ 申 购当日 基金 份额 净值 2、赎 回费 用 本基金 的赎 回费 用按 基金 份额持 有人 持有 时间 的增 加而递 减 。 赎 回费 用由 赎回 基金份 额 的基金 份额 持有 人承 担, 在基金 份额 持有 人赎 回基 金份额 时收 取。 对持续 持有 期少 于30 日的 投资人 收取 的赎 回费 全额 计入基 金财 产 ; 对 持续 持有 期超过30 日但少 于90 日的 投资 人收 取的赎 回费 总额 的75% 计 入 基金财 产; 对持 续持 有期 不少于90日但 少于180 日 的投 资人 收取 的 赎回费 总额 的50% 计 入基 金 财产; 对持 续持 有期 不少 于180 日但 少 于730 日的 投资 人收 取的 赎 回费总 额的25% 计入 基金 财 产。 具体赎 回费 率结 构如 下: 持有时 间(Y) 赎回费 率 赎回费 记入 基金 资产 的比 例 Y<7 日 1.5% 100% 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金





















































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37 7 日≤Y<30 日 0.75% 100% 30 日≤Y<90 日 0.5% 75% 90 日≤Y<180 日 0.5% 50% 180 日≤Y <365 日 0.1% 25% 365 日≤Y <730 日 0.05% 25% Y≥730 日 0% 0 本基金 的赎 回金 额为 赎回 总额减 去赎 回费 用。 计算 公式如 下: 赎回总 额= 赎回 份数 ×T 日 基金份 额净 值 赎回费 用= 赎回 总额 ×赎 回费率 赎回金 额= 赎回 总额-赎 回 费用 赎回金 额为 按实 际确 认的 有效赎 回份 额乘 以申 请当 日基金 份额 净值 并扣 除相 应的赎 回 费用, 赎回 金额 单位 为元 。 各计 算结 果均 按照 四舍 五入方 法, 保留 小数 点后 两位, 由此 产生 的损失 由基 金财 产承 担, 产生的 收益 归基 金财 产所 有。 3、转 换费 用 本基金 转换 费用 由转 出基 金的赎 回费 和转 出与 转入 基金的 申购 费补 差两 部分 构成 , 具 体 收取情 况视 每次 转换 时两 只基金 的申 购费 率差 异情 况和赎 回费 率而 定 。 基 金转 换费用 由基 金 份额持 有人 承担 ,计 算方 法如下 :


转出金 额= 转出 份额 ×转 出基金 当日 基金 份额 净值


转出基 金赎 回费 =转 出金 额×转 出基 金赎 回费 率


转入总 金额 =转 出金 额- 转 出基金 赎回 费 申购补 差费 =转 入总 金额 ×申购 补差 费率 /(1+ 申 购补差 费率 )


转换费 用= 转出 基金 赎回 费+申 购补 差费


(1) 对 于实 行级 差申 购费 率 (不 同申 购金 额对 应不 同 申购费 率) 的基 金, 申 购补 差费率 = 转入总 金额 对应 的转 入基 金申购 费率 - 转入 总金 额 对应的 转出 基金 申购 费率 ,若转 入总 金 额对应 的转 出基 金申 购费 率≥转 入总 金额 对应 的转 入基金 申购 费率 ,则 申购 补差费 为0 。





(2 )计 算基 金转 换费 用 所涉及 的申 购费 率和 赎回 费率均 按基 金合 同、 招募 说明书 及相 关 公告的 规定 费率 执行 ,对 于通过 本公 司网 上交 易、 费率优 惠活 动期 间发 生的 基金转 换业务 , 按照本 公司 最新 公告 的相 关费率 计算 基金 转换 费用 。 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金





















































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38 基金管 理人 可以 在基 金合 同约定 的范 围内 调整 费率 或收费 方式 , 并最 迟应 于新 的费率 或 收费方 式实 施日 前依 照《 信息披 露办 法》 的有 关规 定在指 定媒 体上 公告 。 ( 三) 不列 入基 金费 用的 项目 下列费 用不 列入 基金 费用 : (1)基 金管理 人和基 金托 管人因未 履行 或未完 全履 行义务导 致的 费用支 出或 基金财 产 的损失 ; (2) 基金 管理 人和 基金 托 管人处 理与 基金 运作 无关 的事项 发生 的费 用; (3) 《 基金 合同 》生 效前 的相关 费用 ; (4) 其他 根据 相关 法律 法 规及中 国证 监会 的有 关规 定不得 列入 基金 费用 的项 目。 ( 四) 基金 税收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 十四、对招募说明书 更新 部分的说明 本招募 说明 书依 据 《基 金 法》 、 《运 作办 法》 、 《 销售办 法》 、 《 信息 披露 办法》 及其 它有关 法律 法规 的要 求, 对2015 年5 月18 日刊 登的 《摩根 士丹 利华 鑫 量 化多 策略股 票 型 证券 投资基 金招 募说 明书 (更 新)》 进行 了更 新, 主要 更新的 内容 如下 : 序号 修改部分 说明 1 重要提 示 新增了本基金合同生 效日 期、基金的类型、本 招募 说明书 所载内容截止日期 与 有关 财务数据和净值表现 截止 日 ,及 个别文 字表 述 2 二、释 义 调整了 个别 文字 表述 3 三、基 金管 理人 更新了 “主 要人 员情 况” 的信息 4 四、基 金托 管人 根据基金托管人提供 的信 息,更新了“基金托 管人 ”有关 信息 5 五、相 关服 务机 构 根据服 务机 构的 实际 情况 更新了 相关 机构 的信 息 6 六、基 金的 募集 更新了 本基 金的 募集 信息 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金





















































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39 7 七、基 金合 同的 生效 更新了 本基 金的 合同 生效 情况 8 八、 基 金份 额的 申购、 赎回与 转换 根据公告内容,更新 了本 基金的 申购、赎回开 始日 及业务 办理信 息及 开通 转换 业务 的信息 9 九、基 金的 投资 更新了最近一期投资组合 报告的内容,即 截至 2015 年 9 月30 日的 基金 投资 组合 报 告 ; 根据 公告 内容 , 更 新了 “ (六) 业绩比 较基 准” 内容 10 十、基 金的 业绩 更新了 基金 的投 资业 绩, 即 截至 2015 年 9 月 30 日 的基金 投资业 绩 11 二十二 、 其 他 应 披 露 事项 根据最 新情 况对 相关 应披 露事项 进行 了更 新 摩根士丹利华鑫基金 管理 有限公司 二〇一六年一月十五 日