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国金50(502020)

国金50:更新招募说明书(2016年1号)

 
 
 
 
 
国金基金管理有限公司 
 
 
国金上证 50指数分级证券投资基金 
招募说明书 
 
 
2016年第 1 号 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:国金基金管理有限公司 
 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 
 
二〇一六年一月 
 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 国金上证 50指数分级证券投资基金 招募说明书 重要提示 国金上证 50指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”) 募集申请 已于 2015 年 4 月 8日获中国证监会证监许可[2015]594号文准予募集注册。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资 价值、 市场前景和收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险。 本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资者赎回时, 所得或会高于或低于投资者先前所支付的金额。 本基金是跟踪标的指数的契约型开放式基金,本基金投资于证券市场,基金 净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解 本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的 风险包括:市场风险、管理风险、流动性风险、合规性风险、操作和技术风险以 及本基金的特定风险(如指数化投资风险、跟踪偏离风险、上市交易风险、杠杆 机制风险、折/溢价交易风险、份额配对转换业务及基金份额折算等业务办理过 程中的特有风险等) 。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个 开放日国金上证 50 份额的净赎回申请超过前一开放日基金总份额的百分之十 时,投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的基金品种,其预 期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。从本基金三类 基金份额来看,国金上证 50 份额具有与标的指数及标的指数所代表的股票市场 相似的风险收益特征,国金上证 50A 份额具有低预期风险、预期收益相对稳定 的特征;国金上证 50B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 投资有风险,投资者在认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说 明书及基金合同等信息披露文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投 资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能 力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人所管理的其它基金的业绩 并不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决 策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 本招募说明书所载内容截止日为 2015 年 11 月 27 日,有关财务数据和净值 表现数据截止日为 2015年 9月 30日。 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 I 目


录 一、绪言 ........................................................................................................................ 1 二、释义 ........................................................................................................................ 2 三、基金管理人 ............................................................................................................ 8 四、基金托管人 .......................................................................................................... 16 五、相关服务机构 ................................................................................................ 24 六、基金份额的分级运作及净值计算规则 .................................................. 31 七、基金的募集 .......................................................................................................... 34 八、基金合同的生效 .................................................................................................. 41 九、基金份额的上市交易 .......................................................................................... 43 十、基金份额的申购与赎回 ...................................................................................... 45 十一、基金份额的登记、转托管及其他业务 .......................................................... 56 十二、基金的份额配对转换 ...................................................................................... 58 十三、基金的投资 ...................................................................................................... 61 十四、基金的财产 ...................................................................................................... 66 十五、基金资产的估值 .............................................................................................. 74 十六、基金的收益与分配 .......................................................................................... 79 十七、基金份额折算 .................................................................................................. 80 十八、基金费用与税收 .............................................................................................. 90 十九、国金上证 50A 份额与国金上证 50B份额的终止运作 ................................ 93 二十、基金的会计与审计 .......................................................................................... 95 二十一、基金的信息披露 .......................................................................................... 96 二十二、风险揭示 .................................................................................................... 102 二十三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ........................................... 107 二十四、基金合同内容摘要 .................................................................................... 109 二十五、基金托管协议的内容摘要 ....................................................................... 126 二十六、对基金份额持有人的服务 ........................................................................ 140 二十七、其他应披露事项 ........................................................................................ 142 二十八、招募说明书存放及查阅方式 .................................................................... 144 二十九、备查文件 .................................................................................................... 145 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 1 一、绪言 本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称 《基金法》 ) 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称《运作办法》 ) 、 《证券投资基 金销售管理办法》 (以下简称《销售办法》 ) 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称《信息披露办法》 )等有关法律法规以及《国金上证 50指数分级证券 投资基金基金合同》编写。 本招募说明书阐述了国金上证 50指数分级证券投资基金的投资目标、 策略、 风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在做出投资决策前 应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。 本基金管理人没有委 托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本招募说明书作 任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者依基金合同取得 基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同当事人,其持有基金份额的行为本 身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》 、基金合同及其他有关 规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同。 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 2 二、释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指国金上证 50指数分级证券投资基金(基金原名称为国 金通用上证 50指数分级证券投资基金,于 2015年 9月 23日变更为国金上证 50 指数分级证券投资基金) 2、基金管理人:指国金基金管理有限公司 3、基金托管人:指中国民生银行股份有限公司 4、基金合同:指《国金上证 50指数分级证券投资基金基金合同》及对基金 合同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国金上证 50指 数分级证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书:指《国金上证 50指数分级证券投资基金招募说明书》及其 定期的更新 7、基金份额发售公告:指《国金上证 50指数分级证券投资基金基金份额发 售公告》 8、上市交易公告书:指《国金上证 50 指数分级证券投资基金之国金上证 50份额、国金上证 50A 份额与国金上证 50B份额上市交易公告书》 9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、 《基金法》 :指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过,2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会 第三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十二 届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议 《全国人民代表大会常务委员会关 于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证 券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、 《销售办法》 :指中国证监会 2013年 3月 15日颁布、同年 6月 1日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、 《信息披露办法》 :指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 3 实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、 《运作办法》 :指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员 会 16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、 社会团体或其他组织 19、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办 法》 及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国 境外的机构投资者





20、投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 22、 基金销售业务: 指基金管理人或销售机构宣传推介基金, 发售基金份额, 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 23、销售机构:指直销机构和其他销售机构 24、直销机构:指国金基金管理有限公司 25、其他销售机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取 得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议, 代为办理基 金销售业务的机构,以及可通过上海证券交易所办理基金销售业务的会员单位。 其中可通过上海证券交易所办理本基金销售业务的机构必须是具有基金销售业 务资格、并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的、可通过 上海证券交易所办理本基金销售业务的上海证券交易所会员单位 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 4 26、基金销售网点:指直销机构的直销中心及其他销售机构的销售网点 27、会员单位:指具有基金销售业务资格并经上海证券交易所和中国证券登 记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位 28、场外:指通过上海证券交易所外的销售机构办理基金份额认购、申购和 赎回的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、 场外申购、场外赎回 29、场内:指通过上海证券交易所内具有相应业务资格的会员单位办理基金 份额认购、申购、赎回和上市交易的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、 申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回 30、注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和交收业务,具体内容 包括投资者开放式基金账户和/或上海证券账户的建立和管理、基金份额注册登 记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持 有人名册、办理非交易过户业务等 31、注册登记机构:指办理注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为 中国证券登记结算有限责任公司 32、登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算 系统,通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统 33、证券登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记 系统,通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在本系统 34、场外份额:指登记在登记结算系统下的基金份额 35、场内份额:指登记在证券登记系统下的基金份额 36、开放式基金账户:指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限 责任公司注册的、用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变 动情况的账户 37、基金交易账户:指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机 构买卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户 38、上海证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设的 上海证券交易所人民币普通股票账户(即 A 股账户)或证券投资基金账户,基 金投资者通过上海证券交易所办理基金交易、场内认购、场内申购和场内赎回等国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 5 业务时需持有上海证券账户 39、 基金合同生效日: 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕, 并获得中国证监会书面确认的 日期 40、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财 产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 41、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长 不得超过 3个月 42、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 43、工作日:指上海证券交易所的正常交易日 44、T日:指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的 工作日 45、T+n 日:指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日) 46、开放日:指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 47、日/天:指公历日 48、月:指公历月 49、交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 50、 《业务规则》 :指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、基 金管理人、基金销售机构的相关业务规则 51、标的指数:指上证 50指数 52、国金上证 50份额:指国金上证 50指数分级证券投资基金之基础份额 53、国金上证 50A 份额:指国金上证 50份额按基金合同约定规则所分离的 稳健收益类基金份额 54、国金上证 50B份额:指国金上证 50份额按基金合同约定规则所分离的 积极收益类基金份额 55、认购:指在基金募集期内,投资者根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 56、申购:指基金合同生效后,投资者根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 6 57、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 58、上市交易:指基金合同生效后投资者通过场内会员单位以集中竞价的方 式买卖国金上证 50份额、国金上证 50A 份额、国金上证 50B份额的行为 59、自动分离:指本基金发售结束后,投资者在募集期通过场内认购并获确 认的国金上证 50份额将按照 1∶1的比例自动分离成预期收益与预期风险不同的 两个份额类别 60、配对转换:指根据基金合同的约定,本基金的国金上证 50 份额与国金 上证 50A 份额、国金上证 50B 份额之间按约定的转换规则进行转换的行为,包 括分拆与合并 61、分拆:指根据基金合同的约定,基金份额持有人将其持有的国金上证 50份额申请转换成国金上证 50A 份额与国金上证 50B份额的行为 62、合并:指根据基金合同的约定,基金份额持有人将其持有的国金上证 50A 份额与国金上证 50B份额进行配对申请转换成国金上证 50份额的行为 63、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 64、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的行为,包括系统内转托管及跨系统转托管 65、系统内转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内 不同销售机构(网点)之间进行转托管的行为 66、跨系统转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和 证券登记系统间进行转登记的行为 67、定期定额投资计划:指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期申 购日、申购金额及扣款方式,由该销售机构于每期约定申购日在投资者指定银行 账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 68、巨额赎回:指本基金单个开放日,国金上证 50 份额净赎回申请(赎回 申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基 金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日全部基金份额(包括国金国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 7 上证 50份额、国金上证 50A 份额和国金上证 50B份额)10%的情形 69、元:指人民币元 70、基金利润:指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入 扣除相关费用后的余额; 基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的 余额 71、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 款项及其他资产的价值总和 72、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 73、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 74、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 75、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站 及其他媒介 76、中国:指中华人民共和国,就基金合同而言,不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区 77、不可抗力:指基金合同当事人无法预见、无法避免且无法克服的客观事 件或因素 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 8 三、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:国金基金管理有限公司 住所:北京市怀柔区府前街三号楼 3-6 成立日期:2011年 11月 2日 办公地址:北京市海淀区西三环北路 87号国际财经中心 D 座 14层 法定代表人:尹庆军 组织形式:有限责任公司 联系人:张丽 联系电话:010-88005888 注册资本:2.8亿元人民币 股权结构: 国金基金管理有限公司股东为国金证券股份有限公司、 苏州工业园区兆润投 资控股集团有限公司、 广东宝丽华新能源股份有限公司、 涌金投资控股有限公司, 四家企业共同出资 2.8亿元人民币,出资比例分别为 49%、 19.5%、 19.5%和 12% (二)主要人员情况 1、董事会成员 纪路先生,董事长,硕士 EMBA。历任博时基金管理有限公司分析师、金 信证券有限责任公司投资研究中心总经理、国金证券股份有限公司研究所总经 理。现任国金证券股份有限公司副总经理、上海国金通用财富资产管理有限公司 执行董事、中国证券业协会证券公司专业评价专家、四川证券业协会创新咨询委 员会主任委员。 2011年 11月至今任国金通用基金管理有限公司(2015年 7月起 更名为“国金基金管理有限公司” )董事长。 金鹏先生,董事,研究生学历。历任涌金期货经纪有限公司总经理助理,上 海涌金理财顾问有限公司副总经理, 河北财金投资有限公司总经理, 涌金实业 (集 团)有限公司副总裁,国金证券有限责任公司风险控制中心总经理。现任国金证 券股份有限公司董事、总经理、国金期货有限责任公司董事、国金创新投资有限 公司董事及国金鼎兴投资有限公司投资委员会委员。 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 9 赵煜先生,董事,学士。历任北京台都汽车安全设备有限公司销售经理,北 京顶峰贸易公司销售经理,上海浦东中软科技发展有限公司副总经理。现任涌金 实业(集团)有限公司任董事长助理。 许强先生,董事,硕士。历任苏州商品交易所交易部、交割部、信息部总经 理,中国华通物产集团经易期货经纪有限公司副总裁,苏州工业园区国有资产经 营公司投资银行部总经理,苏州工业园区地产经营管理公司投资部总经理。 2008 年至今任苏州工业园区资产管理有限公司董事长。 宁远喜先生,董事,硕士。历任广东宝丽华集团有限公司广告部经理、广东 宝丽华实业股份有限公司董事、董事会秘书。现任广东宝丽华新能源股份有限公 司董事长、十一届全国人大代表、广东上市公司协会副会长。 尹庆军先生,董事,硕士。历任中央编译局世界所助理研究员、办公厅科研 外事秘书,中央编译出版社出版部主任,博时基金管理有限公司人力资源部总经 理、董事会秘书、监事,国金通用基金管理有限公司筹备组拟任督察长,国金通 用基金管理有限公司督察长。2012 年 7 月至今任国金通用基金管理有限公司 (2015年 7月起更名为“国金基金管理有限公司” )总经理。 肖昌秀女士,独立董事,高级经济师。历任中国人民银行四川省分行信贷处 科员,中国农业银行总行企业信贷局科员,中央财金学院科员,北京中医学院科 员,中国人民银行总行信贷局科员、副处长,中国工商银行总行信贷部副主任、 主任,中国工商银行总行纪委书记。现已退休。 张克东先生, 独立董事, 学士, 注册会计师。 历任中国国际经济咨询公司 (中 信会计师事务所)项目经理,中信会计师事务所副主任,中天信会计师事务所副 主任。2001年至今任信永中和会计师事务所副总经理、合伙人。 鲍卉芳女士,独立董事,法学硕士,律师。曾任职于最高人民检察院法纪厅, 2003年 5月至今任北京市康达律师事务所律师。 2、监事会成员 张宝全先生,监事会主席,硕士,会计师。历任哈尔滨翔鸿电子有限公司成 本会计,哈尔滨八达科技有限公司主办会计,国巨电子(中国)有限公司内审专 员,苏州工业园区财政局项目资金管理处副处长。2015 年 9 月至今任苏州工业 园区兆润投资控股集团有限公司总裁助理。 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 10 刘兴旺先生,监事,硕士,经济师。历任广发证券股份有限公司投资银行部 项目经理、高级经理,广发证券股份有限公司总裁秘书,广发证券股份有限公司 投资自营部投资经理,香江投资有限公司总裁助理,香江投资有限公司副总裁, 广东宝丽华新能源股份有限公司投资管理总监、宝新能源投资有限公司董事、副 总经理;2007年 10月至今任广东宝丽华新能源股份有限公司投资管理总监、宝 新能源投资有限公司董事、副总经理。 聂武鹏先生,职工代表监事,硕士。历任天虹商场股份有限公司培训专员、 TCL 集团股份有限公司招聘及培训经理、深圳迅雷网络技术有限公司高级招聘 经理、国金通用基金管理有限公司(2015 年 7 月起更名为“国金基金管理有限 公司” )筹备组综合管理部总经理助理兼人力资本经理、综合管理部总经理、运 营支持部总经理,2014年 12月至今任国金基金管理有限公司运营总监兼运营支 持部总经理、北京千石创富资本管理有限公司监事会主席。 徐炜瑜先生,职工代表监事,硕士,通过国家统一司法考试。历任联想(北 京)有限公司法律顾问、北京竞天公诚律师事务所专职律师等职。2012年 11月 加入国金通用基金管理有限公司(2015 年 7 月起更名为“国金基金管理有限公 司” ) ,历任综合管理部高管秘书、监察稽核部总经理助理,2014年 11月至今任 国金基金管理有限公司合规风控部总经理助理。 3、总经理及其他高级管理人员 纪路先生,董事长,硕士 EMBA。简历请见上文。 尹庆军先生,总经理,硕士。简历请见上文。 吴富佳先生, 副总经理, 博士。 历任重庆广播电视大学继续教育学院副院长, 泰康人寿保险公司研究部研究经理,金元证券研究所总经理,中邮创业基金管理 有限公司研究主管, 国金通用基金管理有限公司筹备组总经理助理兼首席经济学 家、战略发展部总经理、投资研究部研究总监,长安基金管理有限公司研究总监 兼基金经理,国金通用基金管理有限公司(2015 年 7 月起更名为“国金基金管 理有限公司” )总经理助理兼投资总监。2013年 1月至今任北京千石创富资本管 理有限公司总经理。2015 年 4 月至今任国金基金管理有限公司副总经理兼投资 总监。 张丽女士,督察长,硕士,通过国家司法考试,国际注册内部审计师。历任国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 11 科学出版社法律事务部内部法律顾问、国金通用基金管理有限公司(2015 年 7 月起更名为“国金基金管理有限公司” )筹备组监察稽核部法律顾问、国金通用 基金管理有限公司监察稽核部法律顾问、 国金通用基金管理有限公司监察稽核部 副总经理兼法律顾问、国金通用基金管理有限公司监察稽核部总经理。 2014年 7 月至今任国金基金管理有限公司督察长。 4、基金经理 宫雪女士,博士,毕业于中国科学院数学与系统科学研究院,管理科学与工 程专业。2008年 7月至 2011年 11月在博时基金管理有限公司股票投资部工作, 任产业分析师。2012 年 2 月加盟国金通用基金管理有限公司(2015 年 7 月起更 名为“国金基金管理有限公司” ) ,历任产品经理、行业分析师、产品与金融工程 部总经理、指数投资部副总经理,2013年 7月 26日起担任国金沪深 300指数分 级证券投资基金基金经理,2014年 8月 27日起担任国金鑫安保本混合型证券投 资基金基金经理,2014年 10月 31日起任指数投资事业部总经理兼基金经理。 5、投资决策委员会成员名单 投资决策委员会成员包括公司总经理尹庆军先生, 副总经理兼投资总监吴富 佳先生,量化投资总监欧阳立先生,量化投资事业部总经理陈伟先生,基金经理 宫雪女士,基金经理徐艳芳女士,基金经理滕祖光先生,基金经理彭俊斌先生。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 (三)基金管理人的职责 1、依法募集资金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机 构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。 2、办理本基金备案手续。 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资。 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分 配收益。 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。 6、编制季度、半年度和年度基金报告。 7、计算并公告基金资产净值,确定国金上证 50份额申购、赎回价格。 8、严格按照《基金法》 、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 12 务。 9、召集基金份额持有人大会。 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。 11、以基金管理人名义,代表本基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施 其他法律行为。 12、中国证监会规定的其他职责。 (四)基金管理人承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承诺 建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行 为的发生。 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风 险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资。 (2)不公平地对待其管理的不同基金资产。 (3)承销证券。 (4)将基金财产用于抵押、担保、资金拆借或者贷款。 (5)从事承担无限责任的投资。 (6)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益. (7)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。 (8)侵占、挪用基金财产。 (9)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动。 (10)玩忽职守,不按照规定履行职责。 (11)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为。 4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规、规章及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营。 (2)违反基金合同或托管协议。 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 13 (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益。 (4)在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露。 (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管。 (6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责。 (7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从 事相关的交易活动。 (8)除按基金管理人制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票 投资。 (9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 (10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、对倒、倒仓等手段操纵市场 价格,扰乱市场秩序。 (11)贬损同行,以提高自己。 (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分。 (13)以不正当手段谋求业务发展。 (14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象。 (15)其他法律、行政法规禁止的行为。 5、基金经理承诺 (1)依照有关法律、法规、规章和基金合同的规定,本着勤勉谨慎的原则 为基金份额持有人谋取最大利益。 (2)不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益。 (3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人 从事相关的交易活动。 (4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 (五)基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 (1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业 务过程和业务环节。 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 14 (2)独立性原则:设立独立的合规风控部,合规风控部保持高度的独立性 和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查。 (3)相互制约原则:各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约 的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。 (4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理 更具客观性和操作性。 2、内部控制的体系结构 公司的内部控制体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管 理层对内部控制负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,合规 风控部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分: (1)董事会:负责制定公司的内部控制政策,对内部控制负完全的和最终 的责任。 (2)督察长:独立行使督察权利;直接对董事会负责;及时向董事会及/ 或董事会下设的相关专门委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作 报告。 (3)投资决策委员会:负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置 方案和基本的投资策略。 (4)风险控制委员会:负责对基金投资运作的风险进行测量和监控。 (5)合规风控部:负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察, 并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助, 使公司在一种风险管理和控制 的环境中实现业务目标,并负责对投资事前及事中的风险监控,具体落实针对投 研运作的相关法律法规、公司制度及日常的投研风控决策,设置相应的投研风控 措施,并对各投资组合风险进行分析,对发现的异常及时向相关部门反馈,以作 为调整投资决策的依据。 (6)业务部门:风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门负责人对 本部门的风险负全部责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管 理系统的开发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险。 3、内部控制的措施 (1)建立、健全内控体系,完善内控制度:建立、健全了内控结构,高管国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 15 人员关于内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保监察 稽核工作是独立的,并得到高管人员的支持,同时置备操作手册,并定期更新。 (2)建立相互分离、相互制衡的内控机制:建立、健全了各项制度,做到 基金经理分开,投资决策分开,基金交易集中,形成不同部门、不同岗位之间的 制衡机制,从制度上减少和防范风险。 (3)建立、健全岗位责任制:建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明 确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少 风险。 (4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序:分别建立了公司营运 风险和投资风险控制委员会,使用适合的程序,确认和评估与公司运作和投资有 关的风险;公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使 各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策。 (5)建立内部监控系统:建立了有效的内部监控系统,如电脑预警系统、 投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。 (6)使用数量化的风险管理手段:采取数量化、技术化的风险控制手段, 建立数量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公司 及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失。 (7)提供足够的培训:制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适 当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。 4、基金管理人关于内部控制制度声明书 (1)基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。 (2)基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部合规控 制。 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 16 四、基金托管人 (一) 基金托管人概况 1、基本情况 名称:中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行” ) 住所:北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:洪崎 成立时间:1996年2月7日 基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101号 组织形式:股份有限公司(上市) 注册资本:28,365,585,227元人民币 存续期间:持续经营 电话:010-58560666


联系人:赵天杰 中国民生银行于1996年1月12日在北京正式成立, 是我国首家主要由非公 有制企业入股的全国性股份制商业银行,同时又是严格按照《公司法》和《商业 银行法》建立的规范的股份制金融企业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实 现规范的现代企业制度,使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行,而为 国内外经济界、金融界所关注。中国民生银行成立十余年来,业务不断拓展,规 模不断扩大,效益逐年递增,并保持了良好的资产质量。 2000 年 12 月 19 日,中国民生银行 A 股股票(600016)在上海证券交易所 挂牌上市。 2003年3月18日,中国民生银行40亿可转换公司债券在上交所正 式挂牌交易。2004年11月8日,中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了 58 亿元人民币次级债券,成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发行 次级债券的商业银行。2005 年 10 月 26 日,民生银行成功完成股权分置改革, 成为国内首家完成股权分置改革的商业银行, 为中国资本市场股权分置改革提供 了成功范例。


中国民生银行自上市以来,按照“团结奋进,开拓创新,培育人才;严格管国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 17 理,规范行为,敬业守法;讲究质量,提高效益,健康发展”的经营发展方针, 在改革发展与管理等方面进行了有益探索,先后推出了“大集中”科技平台、 “两 率”考核机制、 “三卡”工程、独立评审制度、八大基础管理系统、集中处理商 业模式及事业部改革等制度创新,实现了低风险、快增长、高效益的战略目标, 树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。 2007 年 11 月,民生银行获得 2007 第一财经金融品牌价值榜十佳中资银行 称号,同时荣获《21世纪经济报道》等机构评选的“最佳贸易融资银行奖” 。 2007年12月,民生银行荣获《福布斯》颁发的第三届“亚太地区最大规模 上市企业50强”奖项。 2008年7月,民生银行荣获“2008年中国最具生命力百强企业”第三名


在《2008 中国商业银行竞争力评价报告》中民生银行核心竞争力排名第 6 位,在公司治理和流程银行两个单项评价中位列第一。 2009年6月,民生银行在 “2009年中国本土银行网站竞争力评测活动”中 获2009年中国本土银行网站“最佳服务质量奖” 。 2009 年 9 月,在大连召开的第二届中国中小企业融资论坛上,中国民生银 行被评为“2009中国中小企业金融服务十佳机构” 。在“第十届中国优秀财经证 券网站评选”中,民生银行荣膺“最佳安全性能奖”和“2009 年度最佳银行网 站”两项大奖。 2009 年 11 月 21 日,在第四届“21 世纪亚洲金融年会”上,民生银行被评 为“2009年?亚洲最佳风险管理银行” 。 2009 年 12 月 9 日,在由《理财周报》主办的“2009 年第二届最受尊敬银行 评选暨 2009 年第三届中国最佳银行理财产品评选”中,民生银行获得了“2009 年中国最受尊敬银行” 、 “最佳服务私人银行” 、 “2009 年最佳零售银行”多个奖 项。 2010年2月3日,在“卓越 2009年度金融理财排行榜”评选活动中,中国 民生银行一流的电子银行产品和服务获得了专业评测公司、 网友和专家的一致好 评,荣获卓越2009年度金融理财排行榜“十佳电子银行”奖。 2010年10月,在经济观察报主办的“2009年度中国最佳银行评选”中,民 生银行获得评委会奖——“中国银行业十年改革创新奖” 。这一奖项是评委会为 表彰在公司治理、激励机制、风险管理、产品创新、管理架构、商业模式六个方国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 18 面创新表现卓著的银行而特别设立的。 2011 年 12 月,在由中国金融认证中心(CFCA)联合近 40 家成员行共同举 办的2011中国电子银行年会上,民生银行荣获“2011年中国网上银行最佳网银 安全奖” 。这是继 2009 年、2010 年荣获“中国网上银行最佳网银安全奖”后, 民生银行第三次获此殊荣, 是第三方权威安全认证机构对民生银行网上银行安全 性的高度肯定。 2012 年 6 月 20 日,在国际经济高峰论坛上,民生银行贸易金融业务以其 2011-2012 年度的出色业绩和产品创新最终荣获“2012 年中国卓越贸易金融银 行”奖项。这也是民生银行继 2010年荣获英国《金融时报》 “中国银行业成就奖 —最佳贸易金融银行奖”之后第三次获此殊荣。 2012 年 11 月 29 日,民生银行在《The Asset》杂志举办的 2012 年度 AAA 国家奖项评选中获得“中国最佳银行-新秀奖” 。 2013年度,民生银行荣获中国投资协会股权和创业投资专业委员会年度中国 优秀股权和创业投资中介机构 “最佳资金托管银行” 及由21世纪传媒颁发的2013 年PE/VC最佳金融服务托管银行奖。 2013年荣获中国内部审计协会民营企业内部审计优秀企业。 在第八届“21世纪亚洲金融年会”上,民生银行荣获“2013?亚洲最佳投资 金融服务银行”大奖。 在“2013 第五届卓越竞争力金融机构评选”中,民生银行荣获“2013 卓越 竞争力品牌建设银行”奖。 在中国社科院发布的《中国企业社会责任蓝皮书(2013 )》 中 , 民 生 银 行 荣 获“中国企业上市公司社会责任指数第一名” 、 “中国民营企业社会责任指数第一 名” 、 “中国银行业社会责任指数第一名” 。 在2013年第十届中国最佳企业公民评选中,民生银行荣获“2013年度中国 最佳企业公民大奖” 。


2013年还获得年度品牌金博奖“品牌贡献奖” 。 2014 年获评中国银行业协会“最佳民生金融奖”、“年度公益慈善优秀项 目奖”。 2014年荣获 《亚洲企业管治》 “第四届最佳投资者关系公司”大奖和“2014 亚洲企业管治典范奖”。 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 19 2014 年被英国《金融时报》 、 《博鳌观察》联合授予“亚洲贸易金融创新服 务”称号。 2014 年还荣获《亚洲银行家》“中国最佳中小企业贸易金融银行奖”,获 得《21世纪经济报道》颁发的“最佳资产管理私人银行”奖,获评《经济观察》 报“年度卓越私人银行”等。 2、主要人员情况 杨春萍:女,北京大学本科、硕士。资产托管部副总经理。曾就职于中国投 资银行总行,意大利联合信贷银行北京代表处,中国民生银行金融市场部和资产 托管部。 历任中国投资银行总行业务经理, 意大利联合信贷银行北京代表处代表, 中国民生银行金融市场部处长、 资产托管部总经理助理、 副总经理、 副总经理 (主 持工作)等职务。具有近三十年的金融从业经历,丰富的外资银行工作经验,具 有广阔的视野和前瞻性的战略眼光。 3、基金托管业务经营情况 中国民生银行股份有限公司于2004年7月9日获得基金托管资格, 成为 《中 华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了 更好地发挥后发优势,大力发展托管业务,中国民生银行股份有限公司资产托管 部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、 为客户提供高品质托管服务的 原则,高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资产托管部目前共有员工 60 人,平均年龄36岁,100%员工拥有大学本科以上学历,80%以上员工具有硕士以 上文凭。基金业务人员100%都具有基金从业资格。 截止到 2015 年 9 月 30 日,本行共托管基金 62 只,分别为天治品质优选混 合型证券投资基金、融通易支付货币市场证券投资基金、东方精选混合型开放式 证券投资基金、天治天得利货币市场基金、东方金账簿货币市场基金、长信增利 动态策略证券投资基金、华商领先企业混合型证券投资基金、银华深证100指数 分级证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信信 用添益债券型证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、建信深证基本 面60交易型开放式指数证券投资基金、 建信深证基本面 60交易型开放式指数证 券投资基金联接基金、国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金、浙商聚潮新思维 混合型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、工银瑞信睿智深证 100指数分级证券投资基金、农银汇理行业轮动股票型证券投资基金、建信月盈国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 20 安心理财债券型证券投资基金、中银美丽中国股票型证券投资基金、建信消费升 级混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型 证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、德邦德利货币市场基金、中 银互利分级债券型证券投资基金、工银瑞信添福债券型证券投资基金、中银中高 等级债券型证券投资基金、汇添富全额宝货币市场证券投资基金、国金通用金腾 通货币市场证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳 定添利 18 个月定期开放债券型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基 金、建信稳定得利债券型证券投资基金、兴业多策略灵活配置混合型发起式证券 投资基金、德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金、兴业年年利定期开放债券 型证券投资基金、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金、德邦大健康灵活配置 混合型证券投资基金、东方永润 18 个月定期开放债券型证券投资基金、兴业聚 利灵活配置混合型证券投资基金、广发安心回报混合型证券投资基金、广发安泰 回报混合型证券投资基金、建信鑫安会爆灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚 优灵活配置混合型证券投资基金、德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金、 国金通用上证 50 指数分级证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资 基金、安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金、中银新趋势灵活配置混合型 证券投资基金、交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金、长信利盈灵活配置混 合型证券投资基金、东方赢家保本混合型证券投资基金、中欧滚钱宝发起式货币 市场基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信财富快线货币 市场基金、泰康薪意宝货币市场基金、摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证 券投资基金、国泰生益灵活配置混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合 型证券投资基金、建信鑫裕回报灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚惠灵活配 置混合型证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金。托管 基金资产净值为1429.29亿元。 (二) 基金托管人的内部控制制度 1) 内部风险控制目标 强化内部管理,保障国家的金融方针政策及相关法律法规贯彻执行,保证自 觉合规依法经营,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系, 保障业务正常运行,维护基金份额持有人及基金托管人的合法权益。 2) 内部风险控制组织结构 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 21 中国民生银行股份有限公司基金托管业务内部风险控制组织结构由中国民 生银行股份有限公司审计部、 资产托管部内设风险监督中心及资产托管部各业务 中心共同组成。总行审计部对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托 管部内设独立、专职的风险监督中心,负责拟定托管业务风险控制工作总体思路 与计划,组织、指导、协调、监督各业务中心风险控制工作的实施。各业务中心 在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3) 内部风险控制原则 (1)全面性原则:风险控制必须覆盖资产托管部的所有中心和岗位,渗透各 项业务过程和业务环节;风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位,每位 员工对自己岗位职责范围内的风险负责。 (2)独立性原则:资产托管部设立独立的风险监督中心,该中心保持高度的 独立性和权威性,负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。 (3)相互制约原则:各中心在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的 机制,建立不同岗位之间的制衡体系。 (4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更 具客观性和操作性。 (5)防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操作 部门与行政、研发和营销等部门严格分离。 4) 内部风险控制制度和措施 (1)制度建设:建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、 严格的人员行为规范等一系列规章制度。 (2)建立健全的组织管理结构:前后台分离,不同部门、岗位相互牵制。 (3)风险识别与评估:风险监督中心指导业务中心进行风险识别、评估,制 定并实施风险控制措施。 (4)相对独立的业务操作空间:业务操作区相对独立,实施门禁管理和音像 监控。 (5)人员管理:进行定期的业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与控 制理念,并签订承诺书。 (6)应急预案:制定完备的《应急预案》 ,并组织员工定期演练;建立异地灾 备中心,保证业务不中断。 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 22 5) 资产托管部内部风险控制 中国民生银行股份有限公司从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、 监控等五个方面构建了托管业务风险控制体系。 (1)坚持风险管理与业务发展同等重要的理念。托管业务是商业银行新兴的 中间业务, 中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立之日起就特别强调规范 运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市 场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题新情况不断出现,中国民生银行股 份有限公司资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置, 视风险 防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 (2)实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同 参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。中国民生银行股份有限 公司资产托管部实施全员风险管理, 将风险控制责任落实到具体业务中心和业务 岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。 (3)建立分工明确、相互牵制的风险控制组织结构。托管部通过建立纵向双 人制,横向多中心制的内部组织结构,形成不同中心、不同岗位相互制衡的组织 结构。 (4)以制度建设作为风险管理的核心。中国民生银行股份有限公司资产托管 部十分重视内部控制制度的建设,已经建立了一整套内部风险控制制度,包括业 务管理办法、内部控制制度、员工行为规范、岗位职责及涵括所有后台运作环节 的操作手册。以上制度随着外部环境和业务的发展还会不断增加和完善。 (5)制度的执行和监督是风险控制的关键。制度执行比编写制度更重要,制 度落实检查是风险控制管理的有力保证。 中国民生银行股份有限公司资产托管部 内部设置专职风险监督中心,依照有关法律规章,每两个月对业务的运行进行一 次稽核检查。总行审计部也不定期对资产托管部进行稽核检查。 (6)将先进的技术手段运用于风险控制中。在风险管理中,技术控制风险比 制度控制风险更加可靠,可将人为不确定因素降至最低。托管业务系统需求不仅 从业务方面而且从风险控制方面都要经过多方论证, 托管业务技术系统具有较强 的自动风险控制功能。 (三) 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》 、 《运作办法》 、基金合同和有关法律法规的规定,对基金的国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 23 投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、 基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的 到账和赎回资金的划付、 基金收益分配等行为的合法性、 合规性进行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》 、 《运作办法》 、基金合同和有 关法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理 人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对 基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监 会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时 通知基金管理人限期纠正。 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 24 五、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、场外发售机构 (1)直销机构 1)国金基金管理有限公司直销中心 注册地址:北京市怀柔区府前街三号楼 3-6 办公地址:北京市海淀区西三环北路 87号国际财经中心 D 座 14层 联系人:石迎春 联系电话:010-88005812 客服信箱:service@gfund.com 客服电话:4000-2000-18 传真:010-88005816 公司网站:http://www.gfund.com 2)国金基金网上直销系统 交易系统网址:https://trade.gfund.com 目前支持的网上直销支付渠道:建行卡、工行卡、天天盈、支付宝。 客户服务电话:4000-2000-18 客户服务信箱:service@gfund.com (2) 其他销售机构 1)中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2号 法定代表人:洪崎 联系人:王继伟 电话:010-57092623


客服电话:95568


公司网址:www.cmbc.com.cn


2)国泰君安证券股份有限公司 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 25 注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人:万建华 联系人:芮敏祺 电话:021-38676666 客服电话:95521 公司网址:www.gtja.com 3)杭州数米基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人:陈柏青 客服电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn 4)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室 法定代表人:杨文斌 客服电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com 5)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼 法定代表人:凌顺平 联系人:汪林林 联系电话:0571-88911818 客服电话:4008-773-772 网址:www.5ifund.com 6)北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 26 办公地址:北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层 法定代表人:闫振杰 电话:010-62020088 客服电话:4000-888-6661 网址:www.myfund.com 7)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼东方财富大厦2楼 法定代表人:其实 联系人:丁珊珊 电话:010-85718402 客服电话:400-181-8188 网址:www.1234567.com.cn 8)深圳众禄金融控股股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 25 层 IJ 单元 办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 25 层 IJ 单元 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 电话:0755-33227950 客服电话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn;www.jjmmw.com 9)万银财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元 办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08 法定代表人:李招弟 联系人:付少帅电话:010-59497361客服电话:400 8888 网址:www.wy-fund.com 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 27 10)北京增财基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室


办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室


法定代表人:罗细安


联系人:张蕾 电话:010-67000988 客服电话:400-001-8811


网址:www.zcvc.com.cn 11)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司


注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号东码头园区C栋 法定代表人:汪静波 客服电话:400-821-5399


网址: www.noah-fund.com 12)北京恒天明泽基金销售有限公司


注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层 法定代表人:梁越 联系人:张晔 电话:010-56810792 客服电话:4007-868-868-5


网址:www.chtfund.com


13)北京钱景财富投资管理有限公司


注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 法定代表人:赵荣春


联系人:车茜茜 电话:010-56183769 客服电话:400-678-5095


国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 28 网址:www.niuji.net 14)中信建投期货有限公司 注册地址:重庆渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B 办公地址:重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼 法定代表人: 彭文德 客服电话:400-8877-780 023-63600049 网址: www.cfc108.com 15)上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475号 1033室 地址:上海浦东新区峨山路 91弄 61号 10号楼 12楼 邮政编码:200127 法定代表人:沈继伟 客服电话:4000676266 网址:www.leadfund.com.cn 16)上海汇付金融服务有限公司 注册地址:上海市中山南路 100号金外滩国际广场 19楼 邮政编码:200010 法定代表人:冯修敏 联系人:陈云卉


电话:021-33323999 客服电话:400-820-2819 网址:https://tty.chinapnr.com/ 17)北京乐融多源投资咨询有限公司 注册地址: 北京市朝阳区西大望路 1号 1号楼 1603室 法定代表人: 董浩 联系人:于婷婷 电话:010-5640901 客服电话:400-068-1176 网址:www.jimufund.com 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 29 18)嘉实财富管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 46 层 4609-10单元 邮政编码:200120 法定代表人:赵学军 联系人:余永键 电话:010-85097570 客服电话:400-021-8850 网址:www.harvestwm.cn 19) 珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室 -3491 邮政编码:510308 法定代表人:肖雯 联系人:吴煜浩 电话:020-89629099 客服电话: 020-89629066 网址:www.yingmi.cn 2、场内发售机构 本基金的场内发售机构为上海证券交易所内具有具有基金销售业务资格的 会员单位。 本基金募集结束前获得基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位 可新增为本基金的场内发售机构。 3、基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构销售 本基金,并及时公告。 (二)注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京西城区太平桥大街 17号 办公地址:北京西城区太平桥大街 17号 法定代表人:周明 电话: (010)59378835 传真: (010)59378839 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 30 联系人:朱立元 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海通力律师事务所 注册地址:上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人:俞卫锋 电话:021-31358666 传真:021-31358600 经办律师:吕红、黎明 联系人:黎明 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:中国北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 16层 办公地址:中国北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 16层 法定代表人:吴港平 经办注册会计师:汤骏、王珊珊 联系电话:010-58152145 传真:010-58114645 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 31 六、基金份额的分级运作及净值计算规则 (一)基金份额类别 本基金的基金份额包括国金上证 50 指数分级证券投资基金的基础份额(简 称“国金上证 50份额” ) 、国金上证 50指数分级证券投资基金的稳健收益类份额 (简称“国金上证 50A 份额” )和国金上证 50 指数分级证券投资基金的积极收 益类份额(简称“国金上证 50B 份额” ) 。其中,国金上证 50A 份额和国金上证 50B份额的基金份额配比始终保持 1∶1的比例不变。 (二)基金份额的自动分离规则与分拆规则 本基金发售结束后, 投资者在募集期通过场内认购并获确认的全部国金上证 50 份额将按照 1∶1 的比例自动分离成预期收益与预期风险不同的两个份额类 别,即稳健收益类的国金上证 50A 份额和积极收益类的国金上证 50B 份额,两 类基金份额的基金资产与基础份额对应的基金资产合并运作。 基金成立并开放申购赎回后,投资者可在场内申购国金上证 50 份额,并可 选择将其申购的每两份国金上证 50 份额按 1∶1 的比例分拆为国金上证 50A 份 额和国金上证 50B份额各一份。 投资者在场外认购和申购的国金上证 50 份额不进行自动分离或分拆,该份 额通过跨系统转托管至场内后,投资者可选择将其持有的每两份国金上证 50 份 额按 1∶1的比例分拆为国金上证 50A 份额和国金上证 50B份额各一份。 基金合同生效后,本基金将按照基金合同约定对国金上证 50 份额、国金上 证 50A 份额和国金上证 50B 份额进行定期份额折算及不定期份额折算。无论是 定期份额折算,还是不定期份额折算(有关本基金的份额折算详见本招募说明书 “基金份额折算”) ,折算所产生的国金上证 50份额不进行自动分离。投资者可选 择将上述折算产生的每两份场内国金上证 50份额按 1∶1的比例分拆为国金上证 50A 份额和国金上证 50B份额。 (三)国金上证 50A 份额和国金上证 50B份额的参考净值计算规则 根据国金上证 50A 份额和国金上证 50B 份额的风险和收益特性不同,国金 上证 50 份额所自动分离或分拆的两类基金份额国金上证 50A 份额和国金上证 50B份额具有不同的参考净值计算规则。 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 32 在本基金的存续期内, 基金管理人将在每个工作日按基金合同约定的净值计 算规则对国金上证 50A 份额和国金上证 50B 份额分别进行参考净值计算,国金 上证 50A 份额为预期较低风险且预期收益相对稳定的基金份额,本基金净资产 优先确保国金上证 50A 份额的本金及国金上证 50A 份额约定应得收益;国金上 证 50B 份额为预期较高风险且预期收益相对较高的基金份额,本基金在优先确 保国金上证 50A 份额的本金及约定应得收益后,将剩余净资产分配于国金上证 50B 份额的净资产。在本基金存续期内,国金上证 50A 份额和国金上证 50B 份 额的参考净值计算规则如下: 1、国金上证 50A 份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存 款利率(税后)+3.5%”,同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)以最近一 次定期份额折算基准日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期存款 基准利率(税后)为准。年基准收益均以 1.000元为基准进行计算;基金合同生 效日所在年度的约定年基准收益率为 “基金合同生效日中国人民银行公布并执行 的金融机构人民币一年期存款基准利率(税后)+3.5% ”。 2、 本基金每个工作日对国金上证 50A 份额和国金上证 50B份额进行参考净 值计算。 在进行国金上证 50A 份额和国金上证 50B 份额各自的参考净值计算时,本 基金净资产优先确保国金上证 50A 份额的本金及国金上证 50A 份额约定应得收 益,之后的剩余净资产计为国金上证 50B 份额的净资产。国金上证 50A 份额约 定应得收益按国金上证 50A 份额约定年基准收益率和截至计算日国金上证 50A 份额应计收益的天数确定。 3、每 2 份国金上证 50 份额所代表的资产净值等于 1 份国金上证 50A 份额 和 1份国金上证 50B份额的资产净值之和。 4、在本基金的基金合同生效日至基金份额参考净值计算日,若未发生基金 合同规定的定期份额折算或不定期份额折算,则国金上证 50A 份额在净值计算 日应计收益的天数按自基金合同生效日至净值计算日的实际天数计算; 若发生基 金合同约定的定期份额折算或不定期份额折算,则国金上证 50A 份额在净值计 算日应计收益的天数应按照最近一次基金份额折算基准日次日至净值计算日的 实际天数计算。 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 33 基金管理人并不承诺或保证国金上证 50A 份额持有人的约定应得收益,在 极端情况下,国金上证 50A 份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应 得收益甚至损失本金的风险。国金上证 50B 份额的亏损以其净资产为限承担有 限责任。 (四)本基金基金份额净值的计算 本基金作为分级基金,按照国金上证 50A 份额和国金上证 50B 份额的参考 净值计算规则并依据以下公式分别计算并公告 T 日国金上证 50 份额的基金份额 净值以及国金上证 50A 份额和国金上证 50B份额的份额参考净值: 1、国金上证 50份额的基金份额净值计算 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 T日国金上证 50份额的基金份额净值=T日闭市后的基金净资产/T日本基 金基金份额的总数 本基金作为分级基金, T日本基金基金份额的总数为国金上证 50A 份额、国 金上证 50B份额和国金上证 50份额的份额数之和。 2、国金上证 50A 份额和国金上证 50B份额的参考净值计算 设 T 日为基金份额参考净值计算日,T=1,2,3...N;N 为当年的实际天数; t=min{自基金合同生效日至 T 日的天数,自最近一次份额折算基准日次日至 T 日的天数}; 为 T日每份国金上证 50份额的基金份额净值; 为 T 日 国金上证 50A 份额的参考净值; 为 T 日国金上证 50B份额的参考净值; R为国金上证 50A 份额的约定年基准收益率,则: 国金上证 50份额的基金份额净值以及国金上证 50A份额和国金上证 50B份 额的参考净值的计算,均保留到小数点后 3位,小数点后第 4位四舍五入,由此 产生的误差计入基金财产。 T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日公告。如遇特殊情况, 经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 34 七、基金的募集 (一)本基金依据《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 、 《信息披露办法》 、 基金合同及其他有关规定募集。本基金募集申请已于 2015 年 4 月 8 日获中国证 监会证监许可[2015]594 号文准予募集注册。 (二)基金类别、运作方式及存续期 本基金类别:股票型 本基金运作方式:契约型开放式 本基金存续期:不定期 (三)募集期限 本基金的募集期限不超过 3 个月,自基金份额开始发售之日起计算。 自 2015年 5月 11日到 2015年 5月 20日, 本基金对符合法律法规规定的可 投资于证券投资基金的个人投资者、 机构投资者以及合格境外机构投资者进行发 售(其中对机构投资者的发售仅在工作日进行) 。 如果在此期间未达到本招募说明书“八、基金合同的生效”部分第(一)条规 定的基金备案条件,基金可在募集期内继续销售,直到达到基金备案条件。基金 管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间, 并及 时公告。 (四)募集方式 本基金通过场内、场外两种方式公开发售。 本基金在募集期内仅发售国金上证 50份额。 本基金发售结束后,投资者在募集期通过场内认购并获确认的国金上证 50 份额将按照 1∶1 的比例自动分离成预期收益与预期风险不同的两个份额类别, 即国金上证 50A 份额与国金上证 50B份额。 投资者从场外认购的国金上证 50份 额既可在基金管理人开始办理国金上证 50 份额的赎回业务之后,直接申请场外 赎回,也可在跨系统转托管业务开通后,通过办理该业务,转托管至证券登记系 统,经基金份额持有人进行申请,按 1∶1比例分离为国金上证 50A 份额与国金 上证 50B 份额。在符合相关基金份额上市条件的前提下,本基金管理人将在基 金合同生效后六个月内申请国金上证 50A 份额与国金上证 50B 份额后在上海证国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 35 券交易所上市交易。 本基金认购采取全额缴款认购的方式。投资者在募集期内可多次认购,认购 一经受理不得撤销。 通过场外认购的基金份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金 账户下; 通过场内认购的基金份额登记在证券登记系统基金份额持有人上海证券 账户下。 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表销售机 构确实接收到认购申请。认购的确认以注册登记机构的确认结果为准,对于认购 申请及认购份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。 (五)募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、 机构投资者和合 格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资者。 (六)募集场所 本基金通过场外、场内两种方式公开发售。场外认购将通过各销售机构的销 售网点公开发售, 销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时 发布的变更销售机构的相关公告。 场内认购将通过上海证券交易所内具有基金销售业务资格的会员单位发售。 本基金认购期结束前获得基金销售业务资格的会员单位也可代理场内基金份额 的发售。尚未取得相应业务资格,但属于上海证券交易所会员的其他机构,可在 国金上证 50A 份额、国金上证 50B 份额上市后,代理投资者参与国金上证 50A 份额、国金上证 50B份额的上市交易。 具体销售机构和联系方式,参见本招募说明书“五、相关服务机构”部分相关 内容、基金份额发售公告以及销售机构在当地以各类形式发布的公告。 基金管理人可以根据情况增加其他销售机构,并另行公告。 (七)募集规模 本基金募集规模不设上限。 (八)认购安排 1、认购时间 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 36 自 2015年 5月 11日到 2015年 5月 20日,本基金向个人投资者、机构投资 者和合格境外机构投资者同时发售,具体募集方案以基金份额发售公告为准。请 投资者就基金认购事宜仔细阅读本基金的基金份额发售公告。 2、认购原则 (1)基金认购采用“金额认购,份额确认”的方式; (2)投资者认购前,需按销售机构规定的方式全额缴款; (3)投资者在募集期内可以多次认购基金份额,场外受理的认购申请不允 许撤销,场内提交的认购申报,在当日接受认购申报的时段内可以撤销;认购费 率按每笔认购申请单独计算; (4)认购期间单个投资者的累计认购规模没有上限限制。 3、投资者认购应提交的文件和办理的手续 投资者办理场内认购时,需具有上海证券账户。已有上海证券账户的投资者 可直接认购上市开放式基金。 尚无上海证券账户的投资者可通过中国证券登记结 算有限责任公司的开户代理机构开立账户。 投资者办理场外认购时, 需具有中国证券登记结算有限责任公司的上海开放 式基金账户。 其中已通过场外销售机构办理过开放式基金账户注册或注册确认手 续的投资者,可直接办理本基金场外认购业务;已有上海证券账户的投资者,可 通过场外销售机构以其上海证券账户申请注册开放式基金账户; 尚无上海证券账 户的投资者,可通过场外基金销售机构申请账户开户,中国证券登记结算有限责 任公司将为其配发上海证券投资基金账户,同时将该账户注册为开放式基金账 户。 投资者认购应提交的文件和办理的手续请详细查阅本基金的基金份额发售 公告或各销售机构相关业务办理规则。 4、认购限额 (1)场外认购限额 本基金场外认购采用金额认购的方式。 投资者通过基金管理人网上直销交易 系统和销售机构网点办理的首次单笔认购最低金额为 1,000元 (含认购费, 下同) , 追加认购的单笔认购最低金额为 1,000元。各销售机构可根据自己的情况调整首 次最低认购金额和最低追加认购金额限制。直销机构首次认购金额不得低于国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 37 10,000元,单笔追加认购最低金额为 1,000元。基金募集期内,投资者可以多次 认购,但认购申请一经销售机构受理,不可以撤销。本基金募集期间对单个基金 份额持有人最高累计认购金额不设限制。 (2)场内认购限额 本基金场内认购采用金额认购的方式。 在具有基金销售资格的上海证券交易 所会员单位的单笔最低认购金额为 50,000 元,且须为 1 元的整倍数。单笔认购 最高不超过 999,999,999,999 元。本基金募集期间对单个基金份额持有人最高累 计认购金额不设限制。 (3)本基金对单个账户的认购和持有基金份额不进行限制。 (九)基金份额初始面值、认购费用及认购份额的计算 1、本基金的基金份额初始面值为人民币 1.00元,按面值发售。 2、本基金认购采取全额缴款认购的方式。 3、认购费率 (1)场外认购费率 本基金的场外认购费率随认购金额的增加而减少。 投资者在一天之内如果有 多笔认购,适用费率按单笔分别计算。场外认购费率如下表所示: 认购金额(M,含认购费) 认购费率 M<50万元 1.00% 50万元≤M< 100万元 0.80% M≥ 100万元 1000元/笔 (2)场内认购费率 本基金的场内认购费率由销售机构参照场外认购费率执行。 4、基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、注册 登记等募集期间发生的各项费用。 5、认购份额的计算 (1)场外认购国金上证 50 份额和利息折算份额的计算 本基金募集期结束后, 投资者通过场外认购本基金所获得的全部份额将确认 为国金上证 50份额。 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 38 本基金场外认购采用金额认购的方式,认购金额包括认购费用和净认购金 额。场外认购份额的计算公式为: 认购费用=认购金额× 认购费率/(1+认购费率) (对于适用固定金额认购费的认购,认购费用=固定认购费金额) 净认购金额=认购金额-认购费用 认购份额=净认购金额/基金份额初始面值 利息转份额=利息/基金份额初始面值 总认购份额=认购份额+利息转份额 场外认购份额计算结果保留到小数点后 2位, 小数点后 2位以后的部分四舍 五入, 由此产生的误差计入基金财产。 认购利息折算的份额保留到小数点后两位, 小数点两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有。 例 1:某投资者在募集期内投资 10 万元,通过场外认购本基金,其对应认 购费率为 1.00%,假设认购金额在认购期间产生的利息为 50 元,则其可得到的 认购份额计算如下: 认购费用=100,000×1.00%/(1+1.00%)=990.10元 净认购金额=100,000-990.10=99,009.90元 认购份额=99,009.90/1.00=99,009.90份 利息转份额=50/1.00=50.00份 总认购份额=99,009.90+50.00=99,059.90份 即投资者投资 10 万元通过场外认购本基金,假定认购金额在认购期间产生 的利息为 50元, 基金发售结束后, 投资者经确认的国金上证 50份额为 99,059.90 份。 (2)场内认购份额和利息折算份额的计算 本基金募集期结束后,投资者在募集期通过场内认购并获确认的国金上证 50份额将按照 1∶1的比例自动分离为国金上证 50A份额和国金上证 50B份额。 场内认购采用金额认购方法,认购价格为 1.00元/份。 本基金场内认购份额的计算公式为: 认购费用=认购金额× 认购费率/(1+认购费率) (对于适用固定金额认购费的认购,认购费用=固定认购费金额) 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 39 净认购金额=认购金额-认购费用 认购份额=净认购金额/基金份额初始面值 利息转份额=利息/基金份额初始面值 总认购份额=认购份额+利息转份额 场内认购份额先按四舍五入原则保留到小数点后两位, 再按截位法保留到整 数位,小数部分对应的金额退还投资者;认购利息折算的基金份额按截位法保留 到整数位,小数部分舍去归基金资产。 (3)国金上证 50A 份额与国金上证 50B份额的计算 本基金募集期结束后,投资者在募集期通过场内认购并获确认的国金上证 50份额将按照 1∶1的比例自动分离为国金上证 50A份额和国金上证 50B份额。 国金上证 50A 份额和国金上证 50B份额的计算公式如下: 国金上证 50A 份额认购份额=认购份额总额×0.5 国金上证 50B份额认购份额=认购份额总额×0.5 其中,国金上证 50A 份额与国金上证 50B 份额的认购份额计算结果均保留 到整数位,小数点以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有。 例 2: 某投资者在募集期内投资 10 万元,通过场内认购本基金,其对应认购费率 为 1.00%,假设认购金额在认购期间产生的利息为 50 元,则其可得到的认购份 额计算如下: 认购费用=100,000×1.00%/(1+1.00%)=990.10元 净认购金额=100,000-990.10=99,009.90元 认购份额=99,009.90/1.00=99,009份(保留至整数位) 退还投资者金额=99,009.90-99,009×1.00=0.90元 利息转份额=50/1.00=50份(保留至整数位) 总认购份额=99,009 +50=99,059份 经确认的国金上证 50A 份额=99,059×0.5=49,529份(保留至整数位) 经确认的国金上证 50B份额=99,059×0.5=49,529份(保留至整数位) 即投资者投资 10 万元通过场内认购本基金,假定认购金额在认购期间产生 的利息为 50元,基金募集期结束后,投资者经确认的国金上证 50A 份额和国金国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 40 上证 50B份额各 49,529份,退还投资者金额 0.90元。 (十)投资者对基金份额的认购 1、认购方法 投资者认购时间安排、投资者认购应提交的文件和办理的手续,由基金管理 人根据相关法律法规及基金合同,在基金份额发售公告中确定并披露。 2、认购确认 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表销售机 构确实接收到认购申请。认购的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于认购 申请及认购份额的确认情况, 投资者可在基金合同生效后到各销售网点查询最终 成交确认情况和认购份额。 (十一)募集资金利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人 所有,其中利息转份额以基金注册登记机构的记录为准。 (十二)募集资金的保管 基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不 得动用。基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从 基金财产中列支。 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 41 八、基金合同的生效 (一)基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3个月内, 在基金募集份额总额不少于 2亿份, 基金募集金额不少于 2亿元, 并且基金份额持有人的人数不少于 200人的条件下, 基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售, 且 基金募集达到基金备案条件,基金管理人应当自基金募集结束之日起 10 日内聘 请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会提交验资 报告,办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完 毕,基金合同生效。 基金募集达到基金备案条件的, 自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面确认之日起,基金合同生效;否则基金合同不生效。基金管理人 在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。 基金管理人应 将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得 动用。 (二)基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任: 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。 2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同 期活期存款利息; 3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。 基金管理人、 基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承 担。 (三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或 者基金资产净值低于 5000万元情形的, 基金管理人应当在定期报告中予以披露; 连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解 决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份 额持有人大会进行表决。 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 42 法律法规另有规定时,从其规定。 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 43 九、基金份额的上市交易 (一)上市交易的基金份额 基金合同生效后, 在本基金符合法律法规和上海证券交易所规定的上市条件 的情况下,基金管理人将根据有关规定,向上海证券交易所申请国金上证 50 份 额、国金上证 50A 份额与国金上证 50B份额上市交易。 (二)上市交易的地点 上海证券交易所。 (三)上市交易的时间 在符合相关基金份额上市条件的前提下, 本基金管理人将在基金合同生效后 六个月内申请国金上证 50份额、 国金上证 50A 份额与国金上证 50B份额在上海 证券交易所上市交易。 (四)上市交易的条件 基金合同生效后具备下列条件,基金管理人可依据《上海证券交易所证券投 资基金上市规则》 ,向上海证券交易所申请上市: 1、募集金额不少于 2亿元人民币; 2、基金份额持有人不少于 1000人; 3、上海证券交易所规定的其他条件。 基金上市前,基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在 上海证券交易所上市的, 基金管理人应在基金上市前至少 3个工作日发布基金上 市交易公告书。 投资者参与国金上证 50份额、 国金上证 50A 份额与国金上证 50B份额的相 关业务,应当满足上海证券交易所投资者适当性管理的相关要求。 (五)上市交易的规则 国金上证 50份额、 国金上证 50A份额与国金上证 50B份额上市交易遵循 《上 海证券交易所交易规则》及《上海证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规 定。 (六)上市交易的费用 国金上证 50份额、 国金上证 50A 份额与国金上证 50B份额上市交易的费用国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 44 按照上海证券交易所有关规定办理。 (七)上市交易的停复牌和终止上市 国金上证 50份额、国金上证 50A 份额与国金上证 50B份额的停复牌、终止 上市按照《基金法》相关规定和上海证券交易所的相关规定执行。 (八)相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则 等相关规定内容进行调整的,基金合同相应予以修改,并按照新规定执行,且此 项修改无须召开基金份额持有人大会。 (九)若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市 交易的新功能,基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 45 十、国金上证 50份额的申购与赎回 基金合同生效后,投资者可通过场内或场外两种方式对国金上证 50 份额进 行申购与赎回。国金上证 50A 份额和国金上证 50B 份额只上市交易,不接受申 购和赎回。 (一)申购和赎回场所 投资者办理国金上证 50 份额场内申购和赎回业务的场所为具有基金销售业 务资格且具有相应业务资格的上海证券交易所会员单位。 投资者需使用上海证券 账户,通过上海证券交易所办理国金上证 50份额的场内申购、赎回业务。 投资者办理国金上证 50 份额的场外申购和赎回业务的场所为基金管理人直 销机构和基金管理人委托的场外销售机构。投资者可使用开放式基金账户,通过 基金管理人的直销中心和其他场外销售机构, 办理国金上证 50份额的场外申购、 赎回业务。 本基金场外、场内销售机构名单将参见本招募说明书“五、相关服务机构” 部分相关内容以及基金份额发售公告或其他相关公告。 基金管理人可根据情况变 更或增减销售机构,并予以公告。若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、 传真或网上等交易方式,投资人可以通过上述方式进行申购与赎回,具体办法由 基金管理人另行公告。 (二)申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资者应在开放日办理国金上证 50 份额的申购和赎回,申购和赎回的开放 日为上海证券交易所的正常交易日。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的 要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间 另行公告。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理国金上证 50 份额国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 46 的场外申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理国金上证 50 份额 的场外赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 国金上证 50 份额场内申购、赎回开始办理的时间由基金管理人根据注册登 记机构的相关规定确定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理国金上证 50 份额 的申购、赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎 回或转换申请且注册登记机构确认接受的,其申购、赎回价格为下一开放日国金 上证 50份额申购、赎回的价格。 (三)申购与赎回的原则 1、 “未知价”原则,即国金上证 50 份额申购、赎回价格以申请当日收市后 计算的国金上证 50份额净值为基准进行计算; 2、 “金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、投资者在场外销售机构赎回国金上证 50份额时,遵循“先进先出”原则, 即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回; 4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间内撤销; 5 、投资者通过上海证券交易所办理国金上证 50份额的场内申购、赎回业 务时,需遵守上海证券交易所的相关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、 上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、 赎回业务规则有 新的规定,按新规定执行。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (四)申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资者必须根据销售机构规定的程序, 在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 投资者在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金, 投资者在国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 47 提交赎回申请时须持有足够的国金上证 50 份额,否则所提交的申购、赎回申请 不成立。 2、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎 回申请日(T 日) ,在正常情况下,本基金注册登记机构在 T+1 日内对该交易的 有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资者应在 T+2 日后(包括该日)及时 到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 基金销售机 构对申购或赎回申请的受理并不代表申请一定成功, 而仅代表销售机构确实接收 到申请。申购或赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。 因投资者怠于履行该项查询等各项义务,致使其相关权益受损的,基金管理 人、基金托管人、基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。 在法律法规允许的范围内,本基金管理人或注册登记机构可根据业务规则, 对上述业务办理时间进行调整,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办 法》的有关规定在指定媒介上公告。 3、申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式,投资者交付申购款项,申购成立;注册登记机构确 认基金份额时,申请生效。若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成立。 若申购不成立或无效,申购款项将退回投资者账户,由此产生的利息等损失由投 资者自行承担。 基金份额持有人递交赎回申请, 赎回成立; 登记机构确认赎回时, 赎回生效。 投资者赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7日(包括该日)内支付赎回款项。 在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内, 对上述业务办理时间 进行调整,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指 定媒介上公告。 (五)申购和赎回的数额限制 1、投资者通过场外办理国金上证 50份额的申购时,通过基金管理人网上直 销交易系统和销售机构网点办理国金上证 50 份额的申购时,首次单笔申购最低 金额为 1,000元(含申购费,下同) ,追加申购金额不得低于 1000元,具体的最国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 48 低申购限额及投资金额级差详见各销售机构网点公告。 通过直销机构首次申购金 额不得低于 10,000元,追加申购金额不得低于 1000元。各销售机构可根据自己 的情况调整首次最低申购金额和最低追加申购金额限制。 投资者当期分配的基金 收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。 2、投资者通过场内办理国金上证 50 份额的申购时,单笔申购最低金额为 50,000 元,同时申购金额必须是整数金额。单笔申购最高不超过 9,999,999,999 元。 3、基金份额持有人在销售机构赎回国金上证 50 份额的单笔赎回申请不设 最低份额限制,且通过场内单笔申请赎回的基金份额必须是整数份,且单笔赎回 最多不超过 99,999,999 份基金份额。 4、 本基金不对单个投资者累计持有的国金上证 50份额上限、 下限进行限制。 5、基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规 定申购金额和赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 (六)申购费用和赎回费用 1、申购费率 (1)场外申购费率 本基金场外申购费率随申购金额的增加而递减。 投资者在一天之内如果有多 笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下表所示: 申购金额(M,含申购费) 申购费率 M<50万元 1.00% 50万元≤M< 100万元 0.80% M≥ 100万元 1000元/笔





(2)场内申购费率 本基金的场内申购费率由基金销售机构参照场外申购费率执行。





(3)本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本 基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 2、赎回费率 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 49 (1)场外赎回费率 本基金的场外赎回费率按持有期递减,具体费率如下: 持有年限(Y) 赎回费率 Y<1年 0.50% 1年≤Y <2年 0.25% Y≥2 年 0 注:一年指 365日,两年为 730日 (2)场内赎回费率 本基金的场内赎回费率固定为 0.5%。 (3)本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取。本基金的赎回费 用由赎回申请人承担,不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用于支付注 册登记费和其他必要的手续费。 3、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回 费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更,基金管理人应在调整实施日前按 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规及基金合同约定的情形下根据市场情 况制定基金促销计划, 针对进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销 活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人 可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率,并进行公告。 5、办理国金上证 50份额的场内申购、赎回业务应遵守上海证券交易所及中 国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、 上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、 赎回业务规则有 新的规定,基金合同相应予以修改,并按照新规定执行,且此项修改无须召开基 金份额持有人大会。 (七)申购份额与赎回金额的计算 1、国金上证 50份额申购份额的计算 本基金场外申购和场内申购均采用金额申购的方式, 申购金额包括申购费用 和净申购金额。申购份额的计算公式为: 申购费用=申购金额× 申购费率/(1+申购费率) 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 50 (对于适用固定金额申购费的申购,申购费用=固定申购费金额) 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日国金上证 50份额净值 场外申购份额计算结果保留到小数点后 2位, 小数点后 2位以后的部分四舍 五入,由此产生的误差计入基金财产。场内申购份额计算结果首先按四舍五入的 原则保留到小数点后两位,再采用截位法保留到整数位,整数位后小数部分的份 额对应的资金返还至投资者资金账户。 例 3:某投资者投资 10 万元通过场外申购国金上证 50 份额,对应费率为 1.00%,假设申购当日国金上证 50份额净值为 1.015元,则其可得到的申购份额 为: 申购费用=100,000×1.00%/(1+1.00%)=990.10元 净申购金额=100,000-990.10=99,009.90元 申购份额=99,009.90/1.015=97,546.70份 即投资者投资 10万元通过场外申购国金上证 50份额, 假设申购当日基金份 额净值为 1.015元,则可得到 97,546.70份国金上证 50份额。 例 4:某投资者投资 10 万元通过场内申购国金上证 50 份额,对应费率为 1.00%,假设申购当日基金份额净值为 1.015元,则其可得到的申购份额为: 申购费用=100,000×1.00%/(1+1.00%)=990.10元 净申购金额=100,000-990.10=99,009.90元 申购份额=99,009.90/1.015=97,546.70份(四舍五入保留到小数点后两位) =97,546份(保留至整数位) 实际净申购金额=97,546×1.015=99,009.19元 退款金额=100,000-99,009.19-990.10=0.71元 即投资者投资 10万元通过场内申购国金上证 50份额, 假设申购当日国金上 证 50 份额净值为 1.015 元,则可得到 97,546 份国金上证 50 份额,申购费用为 990.10元。 2、国金上证 50份额赎回金额的计算 本基金场外赎回和场内赎回均采用份额赎回的方式, 赎回金额以当日国金上 证 50 份额净值为基准计算,计算结果以四舍五入的方式保留到小数点后 2 位。国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 51 赎回金额的计算公式为: 赎回总额=赎回份额× 赎回当日国金上证 50份额净值 赎回费用=赎回总额× 赎回费率 赎回金额=赎回总额-赎回费用 例 5:某投资者持有 10万份国金上证 50份额,持有一年六个月后在场外赎 回,赎回费率为 0.25%,假设赎回当日国金上证 50份额净值是 1.015元,则其可 得到的赎回金额为: 赎回总额=100,000×1.015=101,500.00元 赎回费用=101,500×0.25%=253.75元 赎回金额=101,500-253.75=101,246.25元 即投资者持有 10万份国金上证 50份额,持有一年六个月后在场外赎回,假 设赎回当日国金上证 50 份额净值是 1.015 元,则其可得到的赎回金额为 101,246.25 元。 例 6:某投资者持有 10万份国金上证 50份额,持有一年六个月后在场内赎 回,赎回费率为 0.5%,假设赎回当日国金上证 50 份额净值是 1.015 元,则其可 得到的赎回金额为: 赎回总额=100,000×1.015=101,500.00 元 赎回费用=101,500×0.5%=507.50 元 赎回金额=101,500-507.50=100,992.50 元 即投资者持有 10万份国金上证 50份额,持有一年六个月后在场内赎回,假 设赎回当日国金上证 50 份额净值是 1.015 元,则其可得到的赎回金额为 100,992.50元。 3、基金份额净值的计算 T 日的国金上证 50 份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特 殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。国金上证 50 份额净值 的计算,保留到小数点后 3位,小数点后第 4位四舍五入,由此产生的误差计入 基金财产。 (八)拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请: 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 52 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、证券/期货交易所交易时间临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金 资产净值。 3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受 投资者的申购申请。 4、基金管理人接受某笔或某些申购申请会影响或损害现有基金份额持有人 利益时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可 能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构的技术保障不 足等异常情况发生导致基金销售系统或基金登记结算系统或基金会计系统无法 正常运行。 7、发生基金合同约定的份额折算等事项,根据相关业务规则可暂停接受申 购申请的情形。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述暂停申购情形(第 4项除外)之一且基金管理人决定暂停申购时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。 如果投资者的申 购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资者,基金管理人或基金管理人指 定的销售机构不承担由此产生的利息等任何损失。在暂停申购的情况消除时,基 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 (九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时, 基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回 款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受 投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 53 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金 管理人可暂停接受投资者的赎回申请。 6、发生基金合同约定的份额折算等事项,根据相关业务规则可暂停接受赎 回申请的情形。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎 回申请或者延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确 认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,对于场外赎回申 请,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未 支付部分可延期支付。对于场内赎回申请,按照上海证券交易所及中国证券登记 结算有限责任公司的有关规定办理。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及 时恢复赎回业务的办理并公告。 (十)巨额赎回的认定及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的国金上证 50 份额净赎回申请(赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额(包括国金上证 50 份额、 国金上证 50A 份额和国金上证 50B份额)的 10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,对于场外赎回申请,基金管理人可以根据基金当时 的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付基金份额持有人的赎回申请 时,按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认 为因支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额(包括国 金上证 50份额、国金上证 50A 份额和国金上证 50B份额)10%的前提下,可对 其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎 回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资者在提国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 54 交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一 个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分 赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权 并以下一开放日各类基金份额的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推, 直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回申请时未作明确选择,投资者未能赎回 部分作自动延期赎回处理。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 对于场内赎回申请, 按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司 的有关规定办理。 (3)暂停赎回:本基金连续 2 个开放日以上(含 2 个开放日)发生巨额赎 回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受国金上证 50 份额的赎回申请;已经 确认的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指 定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者其 他方式在 3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒 介上刊登公告。 (十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会 备案,并依照有关规定在指定媒介上刊登暂停公告。 2、上述暂停申购或赎回情况消除的,基金管理人应于重新开放日公布最近 1个工作日各类基金份额的基金份额净值。 3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的 有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也 可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间, 届时不再另行 发布重新开放的公告。 (十二)基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办国金上证 50 份额与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定 的转换费, 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 55 并公告,并及时告知基金托管人与相关机构。 (十三)定期定额投资计划 在各项条件成熟的情况下,本基金可为基金投资者提供办理国金上证 50 份 额的定期定额投资计划服务, 具体实施方法以更新后的招募说明书和基金管理人 届时的公告为准。 投资者在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额, 每期申购金额 必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投 资计划最低申购金额。 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 56 十一、基金份额的登记、转托管及其他业务 (一)基金份额的登记 1、本基金的份额采用分系统登记的原则。场外认购、申购或通过跨系统转 托管从场内转到场外的国金上证 50 份额登记在登记结算系统基金份额持有人开 放式基金账户下;国金上证 50A 份额、国金上证 50B份额以及场内认购、申购、 买入或通过跨系统转托管从场外转到场内的国金上证 50 份额登记在证券登记系 统基金份额持有人的上海证券账户下。 2、登记在证券登记系统中的国金上证 50份额可以申请场内赎回;登记在登 记结算系统中的国金上证 50份额可以申请场外赎回。 3、登记在证券登记系统中的国金上证 50A 份额、国金上证 50B份额只能在 上海证券交易所上市交易,不能直接申请场内赎回。 (二)系统内转托管 1、系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内 不同销售机构之间进行转托管的行为。 2、基金份额登记在登记结算系统的基金份额持有人在变更办理国金上证 50 份额赎回业务的销售机构时,须办理已持有国金上证 50份额的系统内转托管。 3、募集期内不得办理系统内转托管。 4、基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 5、系统内转托管的具体办理方法参照中国证券登记结算有限责任公司以及 基金销售机构的有关规定。 (三)跨系统转托管 1、 跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的国金上证 50份额在登记结算 系统和证券登记系统之间进行转托管的行为。 2、 国金上证 50份额跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责 任公司及上海证券交易所的相关规定办理。 3、本基金上市前、权益分派期间、上海证券交易所规定相应停牌日期、基 金份额折算基准日至折算处理日、基金份额处于质押、冻结状态或出现上海证券 交易所、注册登记机构规定的其他情形时,不得办理跨系统转托管。 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 57 4、基金销售机构或注册登记机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取 转托管费。 (四)基金的非交易过户 基金的非交易过户是指注册登记机构受理继承、 捐赠和司法强制执行而产生 的非交易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在 上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资 者。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体; 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供注 册登记机构要求提供的相关资料, 对于符合条件的非交易过户申请按注册登记机 构的规定办理,并按注册登记机构规定的标准收费。 (五)基金份额的冻结和解冻 注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻, 以及 注册登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结 的, 被冻结部分产生的权益按照我国法律法规以及国家有权机关的要求来决定是 否冻结。 (六)基金份额的质押 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务, 基金管理人可制 定和实施相应的业务规则。 (七)基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下, 基金管理人可受理基金份额持有人通 过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由注册登记 机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前 公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业 务。 (八)如遇法律法规及注册登记机构、证券交易所相关规则等发生变动,上 述规则等可相应进行调整。 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 58 十二、基金的份额配对转换 在国金上证 50A 份额、国金上证 50B 份额的存续期内,基金管理人将为基 金份额持有人办理份额配对转换业务。 (一)份额配对转换是指国金上证 50场内份额与国金上证 50A 份额、国金 上证 50B份额之间的配对转换,包括以下两种方式的配对转换: 1、分拆 分拆指基金份额持有人将其持有的每 2 份国金上证 50 份额申请转换成 1 份 国金上证 50A 份额与 1份国金上证 50B份额的行为。 2、合并 合并指基金份额持有人将其持有的每 1 份国金上证 50A 份额与 1 份国金上 证 50B份额申请转换成 2份国金上证 50份额的行为。 (二)份额配对转换的业务办理机构 份额配对转换的业务办理机构见招募说明书或基金管理人届时发布的相关 公告。 投资者应当在份额配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其他方 式办理份额配对转换。上海证券交易所、注册登记机构或基金管理人可根据情况 变更或增减份额配对转换的业务办理机构,并予以公告。 (三)份额配对转换的业务办理时间 份额配对转换自国金上证 50份额、 国金上证 50A 份额与国金上证 50B份额 上市交易后不超过 6个月的时间内开始办理, 基金管理人应在开始办理份额配对 转换的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 份额配对转换的业务办理日为上海证券交易所交易日 (基金管理人公告暂停 份额配对转换时除外) , 具体的业务办理时间见基金管理人届时发布的相关公告。 若上海证券交易所交易时间更改或实际情况需要, 基金管理人可对份额配对 转换业务的办理时间进行调整并公告。 (四)份额配对转换的原则 1、份额配对转换以份额申请。 2、申请分拆为国金上证 50A 份额和国金上证 50B 份额的国金上证 50 场内国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 59 份额必须是偶数。 3、申请合并为国金上证 50 场内份额的国金上证 50A 份额与国金上证 50B 份额必须同时配对申请,且基金份额数必须同为整数且相等。 4、分拆、合并申报数量应当为 100 份的整数倍,且不低于 50000 份(以母 基金份额计) 。若上海证券交易所调整对分拆、合并申报的数量要求,以上海证 券交易所最新规定为准。 5、国金上证 50 场外份额如需申请进行分拆,须跨系统转托管为国金上证 50场内份额后方可进行。 6、份额配对转换应遵循届时基金管理人、注册登记机构、上海证券交易所 发布的相关业务规则。 基金管理人、 注册登记机构或上海证券交易所可视情况对相关业务规则作出 调整,并在正式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 (五)份额配对转换的程序 份额配对转换的程序遵循届时基金管理人、注册登记机构、上海证券交易所 发布的最新业务规则,具体见相关业务公告。 (六)暂停份额配对转换的情形 1、 基金管理人认为继续接受份额配对转换可能损害基金份额持有人利益的。 2、上海证券交易所、注册登记机构、份额配对转换业务办理机构因异常情 况无法办理份额配对转换业务。 3、基金管理人根据本基金届时投资运作、交易的实际情形决定暂停接受份 额配对转换。 4、基金管理人根据某一类或几类基金份额数量情况,决定暂停接受办理分 拆或合并。 5、法律法规、上海证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。 发生前述情形之一且基金管理人决定暂停份额配对转换的, 基金管理人应当 在指定媒介刊登暂停份额配对转换业务的公告。 在暂停份额配对转换的情况消除时, 基金管理人可恢复份额配对转换业务的 办理,并依照有关规定在指定媒介上公告。 (七)份额配对转换的业务办理费用 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 60 配对转换业务的办理机构可对该业务的办理酌情收取一定的费用, 具体见相 关业务公告。 (八)若上海证券交易所、注册登记机构等相关机构调整上述规则,基金合 同将视需要进行相应修改,且此项修改无需召开基金份额持有人大会审议。 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 61 十三、基金的投资 (一)投资目标 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪上证 50 指数,力争获取与标的指数 相似的投资收益, 并将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差偏 离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。 (二)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括上证 50 指数的成份 股、备选成份股、其他股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市 股票)、债券、债券回购、资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定) 。 未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单、证券投资基金的,在不 改变基金投资目标、 不改变基金风险收益特征的条件下, 本基金可参与同业存单、 证券投资基金的投资, 具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规 定执行。 本基金的投资组合比例为: 本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低 于 90%; 投资于标的指数成份股及其备选成份股的组合比例不低于非现金基金资 产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金 应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;投资 于权证的比例不超过基金资产净值的 3%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 待证券投资基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后, 基金管理人 可以根据相关法律法规的规定, 在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并 在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业 务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务 的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相 关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行。 (三)投资策略 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 62 本基金采用指数完全复制方法, 按照标的指数成份股及权重构建基金的投资 组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整,以达到跟踪和复 制指数的目的, 力争保持基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差 偏离度绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如遇特殊情况(如市场流 动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等)致使基金无法 购得足够数量的股票时,基金管理人将对投资组合管理进行适当变通和调整,并 运用股指期货等金融衍生工具,以实现对跟踪误差的有效控制。 1、投资组合的构建 本基金采用指数完全复制方法构建基金的股票投资组合, 即根据个股在标的 指数中相应的权重构建基金的指数化股票投资组合, 并根据标的指数成份股及其 权重的变动进行相应的调整。 2、组合的调整 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和对备选股的预期,对股票投资组合及时进行调 整。 2)不定期调整 ①当标的指数成份股发生包括股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌等 事件时,基金将根据指数公司的指数修正公告对投资组合进行相应调整。 ②当成份股发生重大变化时(收购合并、分拆、退市等) ,基金将根据指数 公司的临时调整公告对投资组合进行相应调整。 ③根据本基金的申购赎回情况,对基金的股票投资组合进行调整,以实现对 标的指数的有效跟踪。 ④因成份股流动性不足、停牌等市场因素影响或法律法规及基金合同限制, 基金无法购得相应足够数量的股票时, 基金将搭配使用其他合理方法对相应股票 进行合理替代并对投资组合进行相应调整。 ⑤在其他影响本基金复制并跟踪标的指数的情况下, 本基金管理人可根据市 场情况,在以跟踪误差最小化的前提下,对基金的投资组合进行合理调整。 ⑥如法律法规对指数型基金投资比例的规定进行调整, 本基金将在履行适当 程序后,对本基金的投资组合进行调整,无需召开持有人大会。 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 63 3、股票的替代 在建仓阶段和基金后续运作过程中, 如遇到特殊情况 (如: 市场流动性不足、 成份股被限制投资等)导致基金无法购得足够数量的股票时,基金管理人将根据 市场情况以跟踪误差最小化为原则,以行业、规模、历史表现相似度为标准,采 用合理的方法进行适当调整和替代。 4、股指期货投资策略 基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要采用流动性好、交易活跃的 股指期货合约,本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的 交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 5、跟踪误差的监控与管理 跟踪误差的管理将作为本基金主要的风险控制手段之一, 基金经理及风险控 制部门将每日跟踪投资组合与标的指数投资回报率之间的偏离度。月末、季末定 期对基金投资组合与标的指数收益率间的累积偏离程度进行归因分析, 并对控制 跟踪误差提出解决方案。 本基金由投资决策委员会负责指导基金财产的运作、 制定本基金的资产配置 方案和基本的投资策略。 本基金由风险控制委员会负责对基金投资运作的风险进行测量和监控。 合规 风控部将定期对本基金的运作情况进行风险评估,并提交评估报告。 (四)标的指数和业绩比较基准 本基金的标的指数为中证指数有限公司发布的上证 50指数。 本基金的业绩比较基准为:95%×上证 50 指数收益率+5%×同期银行活期 存款利率(税后) 如果今后本基金所跟踪的标的指数的指数编制单位变更或停止标的指数的 编制、发布或授权,或标的指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变 更等事项导致上证 50 指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更 强、更适合投资的指数推出,基金管理人认为有必要作相应调整时,本基金管理 人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则, 在履行适当程序后变更本基金 的标的指数、业绩比较基准和基金名称等。其中,若变更标的指数涉及本基金投 资范围或投资策略等实质性变更, 则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 64 持有人大会,报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变更标的指数对基金投资 范围和投资策略等无实质性影响(包括但不限于指数编制单位变更、标的指数更 名等事项) ,则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应与基金托管人协商 一致后,报中国证监会备案并及时公告。标的指数发生变更的,本基金业绩比较 基准也相应变更。 (五)风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的基金品种,其预 期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。从本基金三类 基金份额来看,国金上证 50 份额具有与标的指数及标的指数所代表的股票市场 相似的风险收益特征,国金上证 50A 份额具有低预期风险、预期收益相对稳定 的特征;国金上证 50B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。 (六)投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产 净值的 0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,基金管理 人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (2)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%; (3)本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于 90%;投资于标的 指数成份股及其备选成份股的市值不低于非现金基金资产的 80%; (4)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值 之和,不得超过基金资产净值的 100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到 期日在一年以内的政府债券) 、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含 质押式回购)等; (5)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过 基金资产净值的 10%; (6)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基 金持有的股票总市值的 20%; 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 65 (7)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金 额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%; (8)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券; (9)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧 差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; (10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (11)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 5%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产 支持证券规模的 10%; 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各 类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;


(12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证 券。本基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准, 应在评级报告发布之日起三个月内全部卖出; (13)本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%; (14)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其它投资限制。 因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支 付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10个交易日内进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形除外。 法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 开始。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的, 以变更后的规 定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履 行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 66 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券。 (2)违反规定向他人贷款或者提供担保。 (3)从事承担无限责任的投资。 (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外。 (5)向其基金管理人、基金托管人出资。 (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动。 (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或承销的证券, 或者从事其他 重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原 则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格 执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大 关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在 履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。 (七)基金管理人代表基金行使股东及债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东及债权人权利,保 护基金份额持有人的利益。 2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理。 3、有利于基金财产的安全与增值。 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。 (八)基金投资组合报告 1 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 23,881,166.61 88.09



















































































1 本招募说明书(更新)中, “基金的投资组合报告”部分所述的“报告期”指 2015 年 7 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日, “报告期末”指 2015 年 9 月 30 日。 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 67 其中:股票 23,881,166.61 88.09 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,499,047.79 9.22 7 其他资产 728,832.37 2.69 8 合计 27,109,046.77 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 (1)报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代 码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,044,562.00 3.93 C 制造业 4,601,095.21 17.31 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 1,404,733.00 5.28 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 463,232.00 1.74 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技术服 务业 742,144.00 2.79 J 金融业 15,285,825.40 57.50 K 房地产业 339,575.00 1.28 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 23,881,166.61 89.84 注:以上行业分类以 2015 年 9 月 30日的中国证监会行业分类标准为依据。 (2)报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。


国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 68 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 (1) 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股 票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产净值 比例(%) 1 601318 中国平安 71,500 2,134,990.00 8.03 2 600036 招商银行 108,900 1,935,153.00 7.28 3 600016 民生银行 194,900 1,646,905.00 6.20 4 600000 浦发银行 73,800 1,227,294.00 4.62 5 601166 兴业银行 75,400 1,097,824.00 4.13 6 601328 交通银行 129,400 786,752.00 2.96 7 601766 中国中车 60,500 784,685.00 2.95 8 600030 中信证券 51,900 704,802.00 2.65 9 601398 工商银行 160,100 691,632.00 2.60 10 600837 海通证券 53,332 679,983.00 2.56


(2) 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股 票投资明细 注:本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合


注:本基金本报告期末未持有债券投资。


报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券投资。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。





6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 注:本基金本报告期末未持有权证。 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 69 8、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市值 (元) 公允价值变 动(元) 风险说明 IH1510 IH1510 4 2,544,000.00 -43,872.00 报告期内,本基金运 用股指期货是出于 追求基金充分投资、 减少交易成本、降低 跟踪误差的目的,总 体风险可控且符合 既定的投资政策和 投资目标 公允价值变动总额合计(元) -43,872.00 股指期货投资本期收益(元) -1,404,348.00 股指期货投资本期公允价值变动(元) -43,872.00


(2)本基金投资股指期货的投资政策 报告期, 本基金运用股指期货来控制预期大额申购赎回等情况下的流动性风 险,有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距,确保投资组合对指数跟 踪的效果。 9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本期国债期货投资政策 注:报告期,本基金未投资国债期货。 (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期未投资国债期货。 (3)本期国债期货投资评价 注:本基金未参与国债期货投资。 10、投资组合报告附注 本期基金投资组合前十名证券的发行主体中, 海通证券 (600827.SH)于 2015 年1月19日发布公告《海通证券股份有限公司公告》 ,公司存在为少数融资融券 六个月到期并提出逾期负债暂缓平仓申请的客户,在维持担保比例处于 150%以 上的前提下暂缓平仓的行为,存在违规为到期融资融券合约展期问题,受到暂停 新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施;2015年8月26日海通证券 发布公告 《海通证券关于收到中国证券监督管理委员会立案调查通知书的公告》 ,国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 70 公司于 2015 年 8 月 24 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》 ,因公司 涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为,根据《中华人民共和国证券 法》的有关规定,中国证监会决定对公司进行立案调查,2015年9月12日发布 公告《海通证券关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告》 ,公司于2015 年9月10日收到中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书, 行政处罚如下: 对海通证券责令改正,给予警告,没收违法所得并处罚款,同时对相关工作人员 予以警告并处罚款;中信证券(600030.SH)于 2015 年 1 月 18 日发布公告《中 信证券股份有限公司公告》 ,中信证券存在为到期融资融券合约展期的问题(根 据相关规定,融资融券合约期限最长为 6 个月) ,中信证券被中国证监会采取暂 停新开融资融券客户信用账户3 个月的行政监管措施。 由于海通证券(600837.SH)和中信证券(600030.SH)是上证 50 指数的成 份股,故将其纳入本基金的投资组合。 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 71 十四、基金的业绩 2 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一) 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2015 年 7 月 1 日 - 2015 年 9 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 -30,012,371.56 2.本期利润


-21,593,134.98 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2615 4.期末基金资产净值 26,582,212.28 5.期末基金份额净值 1.107 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费 用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ,计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。 (二)基金净值表现 1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -24.07% 3.16% -23.99% 3.15% -0.08% 0.01% 注:本基金的业绩比较基准为:95%×上证 50指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后) 2、 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较:



















































































2 本招募说明书(更新)中, “基金的业绩”部分所述的“报告期”指 2015 年 7 月 1 日至 2015 年 9 月 30日, “报告期末”指 2015 年 9 月 30日。 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 72 注:1、本基金基金合同生效日为 2015 年 5 月 27日,至本报告期期末,本基金运作时间未满一年。 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 73 十五、基金的财产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、 银行存款本息和基金应收的 申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三)基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管 人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独 立。 (四)基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基 金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣 押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产 生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 74 十六、基金资产估值 (一)估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 (二)估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约和银行存款本息、应收款项、 其它投资等资产及负债。 (三)估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等) ,以其估值日在证券交易 所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发 生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的, 以最近交易日的 市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构 发生影响证券价格的重大事件的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素,调整最近交易市价,确定公允价格; (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交 易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及 重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中 所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后 经济环境未发生重大变化, 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允 价格; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下,按成本估值。 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 75 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价 值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交 易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管 机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用 估值技术确定公允价值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估 值。 5、股指期货合约按交易所当日公布的结算价进行估值,若当日无结算价, 则按最近一个交易日的结算价进行估值。 6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估 值。 7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规, 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会 计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照 基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (四)估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份 额的余额数量计算,精确到 0.001元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 76 的,从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额(参 考)净值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后, 将各类基金份额的基金份额(参考)净值结果发送基金托管人,经基金托管人复 核无误后,由基金管理人按约定对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会 计账目的核对同时进行。 (五)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当基金份额(参考)净值小数点后 3位以内(含第 3位)发 生差错时,视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销 售机构、或投资者自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过错的责 任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人( “受损方” )的直接损失按下述“估 值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若 系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下 述规定执行。 由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差 错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差 错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及 时协调各方, 及时进行更正, 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担; 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 77 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正, 则其应当承担相应赔偿责 任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得 到更正。 (2)估值错误责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责, 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失( “受损方” ) ,则估值错误责 任方应赔偿受损方的损失, 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当 事人享有要求交付不当得利的权利; 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不 当得利返还给受损方, 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当 得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4) 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生 的原因确定估值错误责任方。 (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估。 (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误责任方进行更 正和赔偿损失。 (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金注册登记机构交易数据的, 由基金注册登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额(参考)净值估值错误处理的原则和方法如下: (1)基金份额(参考)净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠 正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到国金上证 50 份额、国金上证 50A 份额及国金上证 50B 份额中任一类别份额(参考)净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 78 并报中国证监会备案;错误偏差达到国金上证 50份额、国金上证 50A 份额及国 金上证 50B份额中任一类别份额(参考)净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。 (3)因基金份额(参考)净值计算错误,给基金或基金份额持有人造成损 失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追 偿。 (4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾 差,以基金管理人计算结果为准。 (5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 (六)暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营 业时。 2、因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金 资产价值时。 3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (七)基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额(参考)净值 由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日 交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额(参考)净值并 发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人, 由基金管理人对基金净值按约定予以公布。 (八)特殊情形的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时,所造成的误 差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因,或由于中证指数公司、证券/期货交易所或登记结算 公司发送的数据错误等原因, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行检查, 但未能发现错误的或即使发现错误但因前述原因无法纠正 的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但 基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 79 十七、基金的收益与分配 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关费用后的余额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 (三)收益分配原则 在本基金存续期内,本基金(包括国金上证 50份额、国金上证 50A 份额、 国金上证 50B份额)不进行收益分配。 如果基金份额持有人大会决定终止国金上证 50A 份额与国金上证 50B 份额 的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基 金管理人届时发布的相关公告。 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 80 十八、基金份额折算 (一)定期份额折算 在国金上证 50A 份额和国金上证 50份额存续期内的每个会计年度(基金合 同生效不足六个月的年份除外)的 12 月 15 日(遇节假日顺延) ,本基金将按照 以下规则进行基金的定期份额折算。 1、定期份额折算的基准日 每个会计年度(基金合同生效不足六个月的年份除外)的 12月 15日(遇节 假日顺延) 。 2、定期份额折算的对象 基金定期份额折算基准日登记在册的国金上证 50A 份额和国金上证 50 份 额,国金上证 50B份额不参与定期折算。 3、定期份额折算的频率 每年折算一次(可不进行定期份额折算的除外) 。 4、定期份额折算的方式 国金上证 50A 份额和国金上证 50B 份额按照招募说明书中规定的净值计算 规则进行参考净值计算,对国金上证 50A 份额的应得约定收益进行定期份额折 算。在基金份额定期折算前与折算后,国金上证 50A 份额和国金上证 50B 份额 的份额配比保持 1∶1的比例不变。 折算基准日折算前的国金上证 50A 份额的参考净值超出 1.000元部分, 将被 折算为场内国金上证 50 份额分配给国金上证 50A 份额持有人。国金上证 50 份 额持有人持有的每 2份国金上证 50份额将获得按照 1份国金上证 50A份额应得 约定收益分配的新增国金上证 50份额。 持有场外国金上证 50 份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场 外国金上证 50份额; 持有场内国金上证 50份额的基金份额持有人将按前述折算 方式获得新增场内国金上证 50份额。经过上述份额折算,国金上证 50A 份额的 参考净值和国金上证 50份额的基金份额净值将相应调整。 有关计算公式如下: (1)国金上证 50A 份额折算 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 81 定期份额折算前后,国金上证 50A 份额数不变,即: 国金上证 50A 份额持有人新增的场内国金上证 50份额的份额数= 其中, :定期份额折算前国金上证 50A 份额的份额数 :定期份额折算后国金上证 50A 份额的份额数 :国金上证 50A 份额在折算基准日折算前的份额参考净值 :定期份额折算前国金上证 50份额的份额净值 :定期份额折算后国金上证 50份额的份额净值 折算过程中产生的不足 1份的零碎份额, 按照投资者零碎份额数量大小顺序 排列,零碎份额数量相同的,由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券 登记系统随机排列。 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记系统按 照排列顺序,依次均登记为 1份,直至完成全部折算。 (2)国金上证 50B份额不参与定期份额折算,其基金份额参考净值与份额 数在定期折算前后保持不变。 (3)国金上证 50份额折算 国金上证 50份额持有人新增的国金上证 50份额的份额数= 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 82 定期份额折算后国金上证 50 份额的份额数=定期份额折算前国金上证 50 份 额的份额数+国金上证 50份额持有人新增的国金上证 50份额的份额数+国金上证 50A 份额持有人新增的国金上证 50份额数。 其中, :定期份额折算前国金上证 50份额的份额数 场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后两位, 由此产生的误 差计入基金财产;场内份额折算过程中产生的不足 1份的零碎份额,按照投资者 零碎份额数量大小顺序排列,零碎份额数量相同的,由中中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司证券登记系统随机排列。 中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司证券登记系统按照排列顺序,依次均登记为 1份,直至完成全部折算。 按照上述折算和计算方法, 可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误 差,视为未改变基金份额持有人的资产净值。 在实施定期份额折算时,折算基准日折算前国金上证 50 份额的基金份额净 值以及国金上证 50A份额的参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。 5、基金份额折算期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作, 基金管理人可根据上海证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停国金上证 50 份额、 国金上证 50A 份额与国金上证 50B份额的上市交易和国金上证 50份额的申购、 赎回等相关业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。 6、基金份额折算结果的公告 基金份额折算结束后, 基金管理人应按照 《信息披露办法》 在指定媒介公告, 并报中国证监会备案。 7、特殊情形的处理 若在定期份额折算基准日发生基金合同约定的本基金不定期折算的情形时, 将按照不定期份额折算的规则进行份额折算。 (二)不定期份额折算 除以上定期份额折算外,本基金还将在以下两种情况进行份额折算,即:当国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 83 国金上证 50 份额的基金份额净值大于或等于 1.500 元时;当国金上证 50B 份额 的参考净值小于或等于 0.250元时。 1、当国金上证 50份额的基金份额净值大于或等于 1.500元时 当国金上证 50 份额的基金份额净值达到 1.500 元,本基金将按照以下规则 进行份额折算。 (1)不定期份额折算基准日 国金上证 50 份额的基金份额净值大于或等于 1.500 元时,基金管理人即可 根据市场情况确定不定期份额折算基准日。 (2)不定期份额折算对象 基金不定期份额折算基准日登记在册的国金上证 50A 份额、国金上证 50B 份额和国金上证 50份额。 (3)不定期份额折算频率 不定期。 (4)不定期份额折算方式 当国金上证 50 份额的基金份额净值大于或等于 1.500 元时,本基金在根据 市场情况确定份额折算基准日后将分别对国金上证 50A 份额、国金上证 50B 份 额和国金上证 50 份额进行不定期份额折算,份额折算后本基金将确保国金上证 50A 份额和国金上证 50B 份额的比例为 1∶1,份额折算后国金上证 50A 份额、 国金上证 50B份额和国金上证 50份额的基金份额净值均调整为 1.000元。 国金上证 50A 份额、国金上证 50B份额、国金上证 50份额三类份额按照如 下公式进行份额折算: ① 国金上证 50A 份额 份额折算原则: A、 份额折算前国金上证 50A 份额的份额数与份额折算后国金上证 50A 份额 的份额数相等; B、份额折算前国金上证 50A 份额的资产净值与份额折算后国金上证 50A 份 额的资产净值及其新增场内国金上证 50份额的资产净值之和相等; C、份额折算前国金上证 50A 份额的持有人在份额折算后将持有国金上证 50A 份额与新增场内国金上证 50份额,国金上证 50A 份额持有人份额折算后获国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 84 得新增的场内国金上证 50份额数,即在份额折算基准日国金上证 50A 份额参考 净值超出 1.000元的部分全部折算为场内国金上证 50份额; 国金上证 50A 份额持有人新增的场内国金上证 50份额的份额数= 其中: :不定期份额折算前国金上证 50A 份额参考净值 :不定期份额折算前国金上证 50A 份额的份额数 :不定期份额折算后国金上证 50A 份额的份额数 ② 国金上证 50B份额 份额折算原则: A、份额折算前国金上证 50B份额的份额数与份额折算后国金上证 50B份额 的份额数相等; B、份额折算前国金上证 50B份额的资产净值与份额折算后国金上证 50B份 额的资产净值及其新增场内国金上证 50份额的资产净值之和相等; C、 份额折算前国金上证 50B份额的持有人在份额折算后将持有国金上证 50B 份额与新增场内国金上证 50份额,国金上证 50B份额持有人份额折算后获得新 增的场内国金上证 50份额数,即在份额折算基准日国金上证 50B份额参考净值 超出 1.000元的部分全部折算为场内国金上证 50份额; 国金上证 50B份额持有人新增的场内国金上证 50份额的份额数= 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 85 其中: :不定期份额折算前国金上证 50B份额参考净值 :不定期份额折算前国金上证 50B份额的份额数 :不定期份额折算后国金上证 50B份额的份额数 ③ 国金上证 50份额 份额折算原则: 场外国金上证 50份额持有人在份额折算后获得新增场外国金上证 50份额, 场内国金上证 50份额持有人在份额折算后获得新增场内国金上证 50份额。 其中: :不定期份额折算前国金上证 50份额的份额净值 :不定期份额折算前国金上证 50份额的份额数 :不定期份额折算后国金上证 50份额的份额数 场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后两位,由此产生的误 差计入基金财产;场内份额折算过程中产生的不足 1份的零碎份额,按照投资者 零碎份额数量大小顺序排列,零碎份额数量相同的,由中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司证券登记系统随机排列。 中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司证券登记系统按照排列顺序,依次均登记为 1份,直至完成全部折算。 按照上述折算和计算方法,可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误 差,视为未改变基金份额持有人的资产净值。 在实施不定期份额折算时,折算基准日折算前国金上证 50 份额的基金份额 净值以及国金上证 50A 份额和国金上证 50B 份额参考净值等具体见基金管理人国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 86 届时发布的相关公告。 (5)基金份额折算期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据上海证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停国金上证 50 份额、 国金上证 50A 份额与国金上证 50B份额的上市交易和国金上证 50份额的申购、 赎回相关等业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。 (6)基金份额折算结果的公告 基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒介公告 折算结果,并报中国证监会备案。 2、当国金上证 50B份额的参考净值小于或等于 0.250元时 当国金上证 50B份额的参考净值小于或等于 0.250元,本基金将按照以下规 则进行份额折算。 (1)不定期份额折算基准日 国金上证 50B份额的参考净值小于或等于 0.250元,基金管理人即可根据市 场情况确定不定期份额折算基准日。 (2)不定期份额折算对象 基金不定期份额折算基准日登记在册的国金上证 50A 份额、国金上证 50B 份额和国金上证 50份额。 (3)不定期份额折算频率 不定期。 (4)基金份额折算方式 当国金上证 50B份额的参考净值小于或等于 0.250元后,本基金在根据市场 情况确定份额折算基准日后将分别对国金上证 50A 份额、国金上证 50B 份额和 国金上证 50份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保国金上证 50A 份额和 国金上证 50B份额的比例为 1∶1, 份额折算后国金上证 50份额的基金份额净值 以及国金上证 50A 份额和国金上证 50B份额的参考净值均调整为 1.000元。 国金上证 50A 份额、国金上证 50B份额、国金上证 50份额三类份额按照如 下公式进行份额折算。 ①国金上证 50B份额 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 87 份额折算原则: 份额折算前国金上证 50B份额的资产净值与份额折算后国金上证 50B份额的 资产净值相等。 其中: :不定期份额折算前国金上证 50B份额的参考净值 :不定期份额折算前国金上证 50B份额的份额数 :不定期份额折算后国金上证 50B份额的份额数 ②国金上证 50A 份额 份额折算原则: A、份额折算前后国金上证 50A 份额与国金上证 50B 份额始终保持 1∶1 配 比; B、份额折算前国金上证 50A 份额的资产与份额折算后国金上证 50A 份额的 资产净值及其新增场内国金上证 50份额的资产净值之和相等; C、份额折算前国金上证 50A 份额的持有人在份额折算后将持有国金上证 50A 份额与新增场内国金上证 50份额。 国金上证 50A 份额持有人新增的场内国金上证 50份额的份额数= 其中: :不定期份额折算前国金上证 50A 份额的参考净值 :不定期份额折算前国金上证 50A 份额的份额数 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 88 :不定期份额折算后国金上证 50A 份额的份额数 :不定期份额折算后国金上证 50B份额的份额数 ③国金上证 50份额: 份额折算原则: 份额折算前国金上证 50份额的资产净值与份额折算后国金上证 50份额的资 产净值相等。 其中: :不定期份额折算前国金上证 50份额的份额净值 :不定期份额折算前国金上证 50份额的份额数 :不定期份额折算后国金上证 50份额的份额数 场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后两位,由此产生的误 差计入基金财产;场内份额折算过程中产生的不足 1份的零碎份额,按照投资者 零碎份额数量大小顺序排列,零碎份额数量相同的,由中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司证券登记系统随机排列。 中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司证券登记系统按照排列顺序,依次均登记为 1份,直至完成全部折算。 按照上述折算和计算方法,可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误 差,视为未改变基金份额持有人的资产净值。 在实施不定期份额折算时,折算基准日折算前国金上证 50 份额的基金份额 净值、国金上证 50A 份额参考净值、国金上证 50B 份额参考净值等具体见基金 管理人届时发布的相关公告。 (5)基金份额折算期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据上海证券交国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 89 易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停国金上证 50 份额、 国金上证 50A份额与国金上证 50B份额的上市交易和国金上证 50份额的申购或 赎回等相关业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。 (6)基金份额折算结果的公告 基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒介公告 折算结果,并报中国证监会备案。 (三)基金管理人、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司有权 调整上述规则,基金管理人决定调整上述规则的,应与基金托管人协商一致。本 基金基金合同将相应予以修改,并在本基金更新的招募说明书中列示,无须召开 基金份额持有人大会。 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 90 十九、基金费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费。 2、基金托管人的托管费。 3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用。 4、基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费。 5、基金份额持有人大会费用。 6、基金的证券、期货交易费用。 7、基金的开户费用、账户维护费用。 8、基金上市费用。 9、基金合同生效以后的标的指数使用许可费。 10、基金的银行汇划费用。 11、 按照国家有关规定和基金合同约定, 可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。计算方法如下: H=E×1.0%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划付指令, 经基金托管人复核后于次月前 5个工作日内 从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力, 支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如 下: H=E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 91 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划付指令, 经基金托管人复核后于次月前 5个工作日内 从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力, 支付日期顺延。 3、基金标的指数使用许可费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所 规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 根据基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议, 本基金标的 指数的使用许可费年费率为 0.02%。通常情况下,标的指数使用许可费按前一日 基金资产净值的 0.02%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.02 %÷当年天数 H 为每日计提的标的指数使用许可费 E为前一日的基金资产净值 自基金合同生效之日起,标的指数使用许可费每日计算,逐日累计,按季支 付。标的指数使用许可费收取下限为每季度 4万元(基金合同生效当季按实际计 提金额收取,不设下限) 。标的指数使用许可费的支付由基金管理人向基金托管 人发送划付指令,经基金托管人复核后于每年 1月、4月、7月、10月的最后一 个工作日前从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。若遇法定节假日、公 休日等,支付日期顺延。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、 费率和支付方式 等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应 在招募说明书及其更新中予以披露。 4、除管理费、托管费和标的指数使用许可费之外的基金费用,由基金托管 人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期 基金费用。 (三)不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 92 基金合同生效前所发生的信息披露费、 律师费和会计师费以及其他费用不从基金 财产中支付。 (四) 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基 金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施 2 日前在指定媒介上刊登公 告。 (五)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 93 二十、国金上证 50A份额与国金上证 50B份额的终止运作 (一) 经基金份额持有人大会决议通过, 国金上证 50A 份额与国金上证 50B 份额可申请终止运作。 该基金份额持有人大会决议须经本基金所有份额以特别决 议的形式表决通过,即须经参加基金份额持有人大会的国金上证 50 份额、国金 上证 50A 份额与国金上证 50B 份额各自的基金份额持有人或其代理人所持国金 上证 50份额、 国金上证 50A 份额与国金上证 50B份额各自表决权的三分之二以 上(含三分之二)通过方为有效。 (二)国金上证 50A 份额与国金上证 50B份额终止运作后的份额转换 国金上证 50A 份额与国金上证 50B 份额终止运作后,除非基金份额持有人 大会决议另有规定的,国金上证 50A 份额、国金上证 50B 份额将全部转换成国 金上证 50份额。 1、份额转换基准日 国金上证 50A 份额与国金上证 50B 份额终止运作日(如该日为非工作日, 则顺延至下一个工作日) 。 2、份额转换方式 在份额转换基准日日终,以当日国金上证 50 份额的基金份额净值为基准, 国金上证 50A 份额、国金上证 50B 份额按照当日各自的份额净值转换成国金上 证 50份额。国金上证 50A 份额(或国金上证 50B份额)基金份额持有人持有的 转换后国金上证 50份额的份额取整计算 (最小单位为 1份) , 余额计入基金财产。 份额转换计算公式: 国金上证 50A 份额(或国金上证 50B 份额)的转换比例=份额转换基准日 国金上证 50A 份额(或国金上证 50B份额)的份额净值/份额转换基准日国金上 证 50份额的基金份额净值 国金上证 50A 份额(或国金上证 50B 份额)基金份额持有人持有的转换后 国金上证 50份额=基金份额持有人持有的转换前国金上证 50A 份额(或国金上 证 50B 份额)的份额数×国金上证 50A 份额(或国金上证 50B 份额)的转换比 例 3、份额转换后的基金运作 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 94 国金上证 50A 份额与国金上证 50B份额全部转换为国金上证 50份额后, 本 基金接受场外与场内申购和赎回。 4、份额转换的公告 国金上证 50A 份额与国金上证 50B 份额进行份额转换结束后,基金管理人 应在指定媒介公告,并报中国证监会备案。 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 95 二十一、基金的会计与审计 (一)基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的 会计年度按如下原则:如果基金合同生效少于 2个月,可以并入下一个会计年度 披露; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的 会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对 并以书面方式确认。 (二)基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资 格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更 换会计师事务所需在 2个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 96 二十二、基金的信息披露 (一)本基金的信息披露应符合《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办法》 、 基金合同及其他有关规定。 (二)信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组 织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息, 并 保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内, 将应予披露的基金信 息通过中国证监会指定的媒介和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简 称“网站” )等媒介披露,并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方 式查阅或者复制公开披露的信息资料。 (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 (四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基 金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文 本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币 元。 (五)公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 1、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 97 (1)基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份 额持有人大会召开的规则及具体程序, 说明基金产品的特性等涉及基金投资者重 大利益的事项的法律文件。 (2) 基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项, 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金管理人在每 6个月结束 之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要 登载在指定媒介上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国 证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。 (3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金 运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3日前, 将基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人 应当将基金合同、基金托管协议登载在网站上。 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告, 并在披 露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 3、基金合同生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载基金 合同生效公告。 4、上市交易公告书 国金上证 50份额、国金上证 50A 份额、国金上证 50B份额获准在上海证券 交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易 3个工作日前,将上市 交易公告书登载在指定媒介。 5、基金资产净值、基金份额净值 基金合同生效后,在开始办理国金上证 50份额申购或者赎回或国金上证 50 份额、国金上证 50A 份额与国金上证 50B 份额上市交易前,基金管理人应当至 少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额的基金份额(参考)净值。 在开始办理国金上证 50 份额申购或者赎回或国金上证 50 份额、国金上证国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 98 50A 份额与国金上证 50B 份额上市交易后,基金管理人应当在每个开放日的次 日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日各类基金份额的基 金份额(参考)净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各 类基金份额的基金份额(参考)净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日 的次日,将基金资产净值、各类基金份额的基金份额(参考)净值登载在指定媒 介上。 6、国金上证 50份额申购、赎回价格 基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明国金上证 50 份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够 在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 7、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将 年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告 的财务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告, 并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度 报告,并将季度报告登载在指定媒介上。 基金合同生效不足 2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度 报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2个工作日, 分别报中国证监会和基金管理人 主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报备应当采用电子文本或书面报 告方式。 8、临时报告 本基金发生重大事件, 有关信息披露义务人应当在 2个工作日内编制临时报 告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所 所在地的中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件, 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 99 生重大影响的下列事件: (1)基金份额持有人大会的召开。 (2)终止基金合同。 (3)转换基金运作方式。 (4)更换基金管理人、基金托管人。 (5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更。 (6)基金管理人股东及其出资比例发生变更。 (7)基金募集期延长。 (8)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金 托管人基金托管部门负责人发生变动。 (9)基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十。 (10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动 超过百分之三十。 (11)涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁; (12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查。 (13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严 重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚。 (14)重大关联交易事项。 (15)基金收益分配事项。 (16)管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更。 (17)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五。 (18)基金改聘会计师事务所。 (19)变更基金销售机构。 (20)更换基金登记机构。 (21)国金上证 50份额开始办理申购、赎回。 (22)国金上证 50份额申购、赎回费率及其收费方式发生变更。 (23)国金上证 50份额发生巨额赎回并延期办理。 (24)国金上证 50份额连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请。 (25)国金上证 50份额暂停接受申购、赎回。 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 100 (26)国金上证 50份额暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回。 (27)本基金接受或暂停接受份额配对转换申请。 (28)本基金暂停接受份额配对转换后恢复办理份额配对转换业务。 (29)本基金实施基金份额折算。 (30) 国金上证 50份额、 国金上证 50A 份额、 国金上证 50B份额上市交易。 (31)国金上证 50份额、国金上证 50A 份额、国金上证 50B份额停复牌或 终止上市。 (32)国金上证 50A 份额、国金上证 50B份额终止运作。 (33)国金上证 50A 份额与国金上证 50B 份额终止运作后国金上证 50A 份 额、国金上证 50B份额的份额转换。 (34)国金上证 50A 份额约定年基准收益率的设定及调整。 (35)基金推出新业务或服务。 (36)中国证监会规定的和基金合同约定的其他事项。 9、澄清公告 在基金合同存续期限内, 任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可 能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的, 相关信息披露义务人知 悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 10、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项, 应当依法报中国证监会备案, 并予以公告。 11、股指期货的投资情况 基金管理人应当在基金季度报告、基金半年度报告、基金年度报告等定期报 告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓 情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响 以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 12、资产支持证券的投资情况 本基金投资资产支持证券, 基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有 的资产支持证券总额、 资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的 资产支持证券明细。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券 总额、 资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 101 例大小排序的前 10名资产支持证券明细。 13、中国证监会规定的其他信息。 (六)信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管 理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息, 应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定, 对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额(参考)净值、国 金上证 50 份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披 露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人按《托管协议》的约定进行 确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要 在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且 在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专 业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后 10年。 (七)信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机 构的办公场所,供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的办公场 所,以供公众查阅、复制。 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 102 二十三、风险揭示 本基金存在的主要风险有: (一)市场风险 证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的 影响,导致基金收益水平变化而产生风险,主要包括: 1、政策风险:因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区 发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。 2、经济周期风险:随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周 期性变化。基金投资于国债与上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产 生风险。 3、利率风险:金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。 利率直接影响着国债的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资 于国债和股票,其收益水平会受到利率变化的影响。 4、上市公司经营风险:上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、 财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变 化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于 分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这 种非系统风险,但不能完全规避。 5、购买力风险:基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为 通货膨胀的影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。 (二)信用风险 基金在交易过程中可能发生交收违约或者所投资债券的发行人违约、 拒绝支 付到期本息的情况,从而导致基金财产损失。 (三)管理风险 在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会 影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水 平。因此,本基金的收益水平与本基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术 等相关性较大。因此本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 103 (四)流动性风险 本基金属于开放式基金,在基金的所有开放日,基金管理人都有义务接受投 资者的申购、赎回和基金间转换。由于应对基金赎回和基金间转换的经验不足, 加之中国股票市场波动性较大,在市场下跌时经常出现交易量急剧减少的情况, 如果在这时出现较大数额的基金赎回和基金间转换申请,则使基金资产变现困 难,基金面临流动性风险。 (五)基金间转换所产生的风险 在基金间转换时,可能使相关的基金的规模发生较大改变,从而对转出和转 入基金的原持有人利益产生影响。 (六)本基金特有的风险 1、指数化投资风险 (1)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。 标的指数成份股的平均回报率与整 个股票市场的平均回报率可能存在偏离。 (2)标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、 投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收 益水平发生变化,产生风险。 (3)基金投资组合回报与目标指数回报偏离的风险 以下因素可能使基金投资组合的收益率与目标指数的收益率发生偏离: 1)由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整 中产生跟踪误差。 2)由于目标指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在目标指数中的 权重发生变化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪误差。 3)成份股派发现金红利、新股收益将导致基金收益率超过目标指数收益率, 产生跟踪误差。 4)由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组 合或承担冲击成本而产生跟踪误差。 5)由于基金应对日常赎回保留的少量现金、投资过程中的证券交易成本,国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 104 以及基金管理费和托管费的存在,使基金投资组合与目标指数产生跟踪误差。 6)其他因素产生的跟踪误差。如未来法律法规允许的情况下的卖空、对冲 机制及其他工具造成的指数跟踪误差;因基金申购与赎回带来的现金变动等。 (4)标的指数变更的风险 尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更目标指数的情形,本基 金将变更目标指数。 基于原目标指数的投资政策将会改变, 投资组合将随之调整, 基金的收益风险特征将与新的目标指数保持一致, 投资者须承担此项调整带来的 风险与成本。 2、基金运作的特有风险 本基金为分级基金,国金上证 50A 份额和国金上证 50B 份额的运作不同于 普通的开放式基金和封闭式基金, 投资于本基金还将面临以下基金运作特有的风 险: (1)上市交易风险 基金合同生效后,国金上证 50份额、国金上证 50A 份额和国金上证 50B份 额将在上海证券交易所上市交易, 由于上市期间可能因份额折算等原因导致基金 停牌,投资者在停牌期间不能买卖国金上证 50份额、国金上证 50A 份额和国金 上证 50B份额,产生风险;同时,可能因上市后流动性不足导致国金上证 50份 额、国金上证 50A 份额和国金上证 50B份额产生流动性风险。 (2)杠杆机制风险 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从 本基金所分离的两类基金份额来看,国金上证 50A 份额具有低风险、收益相对 稳定的特征;国金上证 50B 份额具有高风险、高预期收益的特征。由于国金上 证 50B 份额内含杠杆机制的设计,国金上证 50B 份额份额净值的变动幅度将大 于国金上证 50份额的基金份额净值和国金上证 50A 份额份额净值的变动幅度, 即国金上证 50B份额份额净值变动的波动性要高于其他两类份额。 (3)基金份额的折/溢价交易风险 国金上证 50份额、国金上证 50A 份额和国金上证 50B份额上市交易后,由 于受到市场供求关系的影响, 其各自的交易价格与份额净值可能出现偏离并出现 折/溢价风险。尽管份额配对转换套利机制的设计已将国金上证 50B份额的折/溢国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 105 价风险降至较低水平,但是该制度不能完全规避该风险的存在。 (4)份额配对转换业务中存在的风险 基金合同生效后,在国金上证 50份额、国金上证 50A 份额和国金上证 50B 份额的存续期内,基金管理人将根据基金合同的约定办理国金上证 50 份额与国 金上证 50A 份额、国金上证 50B 份额之间份额配对转换。一方面,份额配对转 换业务的办理可能改变国金上证 50A份额和国金上证 50B份额的市场供求关系, 从而可能影响其交易价格;另一方面,份额配对转换业务可能出现暂停办理的情 形,投资者的份额配对转换申请也可能存在不能及时确认的风险。 (5)份额折算风险 1)在基金份额折算过程中由于尾差处理而可能给投资人带来损失。 场外份额进行份额折算时计算结果保留到小数点后两位, 小数点后两位以后 的部分舍去,舍去部分所代表的资产计入基金财产。场内折算过程中产生的不足 1份的零碎份额, 按照投资者零碎份额数量大小顺序排列, 零碎份额数量相同的, 由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记系统随机排列。 中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司证券登记系统按照排列顺序,依次均登记为 1 份,直至完成全部折算。因此,在基金份额折算过程中由于尾差处理而可能给投 资人带来损失。 2)份额折算后新增份额有可能面临无法赎回的风险。 新增份额可能面临无法赎回的风险是指在场内购买国金上证 50A 份额或国 金上证 50B 份额的一部分投资人可能面临的风险。由于在二级市场可以做交易 的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售业务资格, 而只有具备基金 销售业务资格的证券公司才可以允许投资人赎回基金份额。因此,如果投资人通 过不具备基金销售业务资格的证券公司购买国金上证 50A 份额或国金上证 50B 份额,在其参与份额折算后,则折算新增的国金上证 50份额并不能被赎回。 (6)风险收益特征变化风险 由于基金份额折算的设计,在国金上证 50 份额净值达到 1.500 元后,本基 金将进行份额不定期份额折算。 原国金上证 50A 和国金上证 50B 份额持有人将 会获得一定比例的国金上证 50 份额,因此原国金上证 50B 份额持有人所持有 的部分基金份额的风险收益特征将会发生改变。由于基金份额折算的设计,在国国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 106 金上证 50B 份额参考净值达到 0.250 元后, 本基金将进行份额不定期份额折算。 原国金上证 50A 份额持有人将会获得一定比例的国金上证 50 份额,因此,原 国金上证 50A 份额持有人所持有的部分基金份额的风险收益特征将会发生改 变。由于国金上证 50A 份额会在每个会计年度的 12月 15日(遇节假日顺延) , 把约定收益折算为场内国金上证 50 份额的设计,使原国金上证 50A 份额持有 人将会获得一定比例的国金上证 50 份额,因此,原国金上证 50A 份额持有人 所持有的部分基金份额的风险收益特征将会发生改变。 (7)约定收益实现的风险 在存续期内,本基金(包括国金上证 50份额、国金上证 50A 份额和国金上 证 50B份额)将不进行收益分配。 在每个会计年度(基金合同生效不足六个月的年份除外)的 12月 15日(遇 节假日顺延) , 基金管理人将根据基金合同的约定对本基金国金上证 50份额和国 金上证 50A 份额实施定期份额折算以分配约定收益。基金份额折算后,如果出 现新增份额的情形, 投资人可通过卖出或赎回折算后新增份额的方式将约定收益 兑现以获取投资回报,但是,投资人通过变现折算后的新增份额以获取约定收益 的方式并不等同于基金收益分配,投资人不仅须承担相应的交易成本,还可能承 担基金份额在卖出或赎回过程中的价格波动风险。 (七)其他风险 1、因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险。 2、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不 完善而产生的风险。 3、因人为因素而产生的风险,如内幕交易、欺诈行为等产生的风险。 4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险。 5、因业务竞争压力可能产生的风险。 6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水 平,从而带来风险。 7、其他意外导致的风险。 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 107 二十四、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一)基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份 额持有人大会决议通过的事项, 由基金管理人和基金托管人协商一致后变更并公 告,并报中国证监会备案。 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自 决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。 (二)基金合同的终止事由 有下列情形之一的,基金合同应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、基金合同约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30个工作日内成立 清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金 清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 108 (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6个月。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,分别计算国金上证 50 份额、 国金上证 50A 份额与国金上证 50B 份额各自的应计分配比例,并据此由国金上 证 50份额、 国金上证 50A 份额与国金上证 50B份额各自的基金份额持有人根据 其持有的基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算 公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小 组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 109 二十五、基金合同内容摘要 一、基金合同当事人及权利义务 (一) 基金管理人 1、基金管理人简况 名称:国金基金管理有限公司 住所:北京市怀柔区府前街三号楼 3-6 法定代表人:尹庆军 设立日期: 2011年 11月 2日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2011]1661 号 组织形式:有限责任公司 注册资本: 2.8亿元人民币 存续期限:持续经营 联系人:张丽 联系电话:010-8805888 2、基金管理人的权利与义务 (1)根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包 括但不限于: 1)依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜; 2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金 财产; 3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其 他费用; 4)销售基金份额; 5)按照规定召集基金份额持有人大会; 6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反 了基金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必 要措施保护基金投资者的利益; 7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 110 8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;


9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金登记业 务并获得基金合同规定的费用,若委托其他机构办理登记业务的,应对委托的基 金登记机构办理基金登记的行为进行监督;


10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案;


11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;


12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益 行使因基金财产投资于证券所产生的权利;


13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资融券;


14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实 施其他法律行为;


15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或 其他为基金提供服务的外部机构;


16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎 回、转换、非交易过户、份额配对转换等业务规则; 17)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 (2)根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包 括但不限于: 1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2)办理基金备案手续; 3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产; 4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的 经营方式管理和运作基金财产; 5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立, 对所管理的不同基金分别管 理,分别记账,进行证券投资; 6)除依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自 己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7)依法接受基金托管人的监督; 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 111 8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方 法符合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定 国金上证 50份额申购、赎回的价格; 9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 10)编制季度、半年度和年度基金报告; 11)严格按照《基金法》 、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告 义务; 12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》 、 基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他 人泄露; 13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配 基金收益; 14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 15)依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或 配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关 资料 15年以上; 17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保 证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式, 随时查阅到与基金有关的公开资 料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; 18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配; 19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并 通知基金托管人; 20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益 时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管 人违反基金合同造成基金财产损失时, 基金管理人应为基金份额持有人利益向基 金托管人追偿; , 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 112 22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金 事务的行为承担责任; 23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为;


24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效, 基金管理人承担全部募集费用, 将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基 金募集期结束后 30日内退还基金认购人; 25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 26)建立并保存基金份额持有人名册,按规定向基金托管人提供基金份额持 有人名册资料; 27)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 (二)基金托管人 1、基金托管人简况 名称:中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2号 法定代表人:洪崎 成立时间:1996年 2月 7日 批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行银复[1996]14 号 组织形式:股份有限公司 注册资本:28,365,585,227元人民币 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:证监基金字[2004]101 号 2、基金托管人的权利与义务 (1)根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包 括但不限于: 1)自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同、托管协议的规定安全 保管基金财产; 2)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 113 他费用; 3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金合 同及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形, 应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; 4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户, 为基金办理证券、期货交易资金清算; 5)提议召开或召集基金份额持有人大会; 6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; 7)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 (2)根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包 括但不限于: 1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; 2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合 格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; 3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确 保基金财产的安全, 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基 金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理, 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; 4)除依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自 己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; 5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; 6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照基金 合同及托管协议的约定, 根据基金管理人的投资指令, 及时办理清算、 交割事宜; 7)保守基金商业秘密,除《基金法》 、基金合同及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; 8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、国金上证 50份额申购、赎 回价格; 9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; 10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 114 金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行; 如果基金管理 人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措 施; 11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15年以上; 12)建立并保存基金份额持有人名册; 13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; 14) 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎 回款项; 15)依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大会 或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16)按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作; 17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配; 18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和 银行监管机构,并通知基金管理人; 19)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不 因其退任而免除; 20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基 金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时, 应为基金份额持有人利益向基金 管理人追偿; 21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 (三)基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受, 基 金投资者依据基金合同取得本基金的基金份额, 即成为本基金份额持有人和基金 合同的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合 同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 115 包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额; (4) 按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务 包括但不限于: (1)认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资 价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和基金合同所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限 责任; (6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成, 基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人大会的审议事项应 分别由国金上证 50份额、国金上证 50A 份额、国金上证 50B份额的基金份额持国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 116 有人独立进行表决。 基金份额持有人持有的同一类别每一基金份额拥有平等的投 票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 (一)召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止基金合同; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式(法律法规和中国证监会另有规定的除外) ; (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11) 单独或合计持有国金上证 50份额、 国金上证 50A 份额、 国金上证 50B 份额各自份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人 收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人 大会; (12) 终止国金上证 50份额、 国金上证 50A 份额、 国金上证 50B份额上市, 但因本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的除外; (13)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (14)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有 人大会的事项。 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额 持有人大会: (1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和基金合同规定的范围内且在对现有基金份额持有人利益 无实质性不利影响的前提下调整本基金的申购费率、 调低赎回费率或变更收费方 式; 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 117 (4)因相应的法律法规、上海证券交易所或注册登记机构相关业务规则发 生变动而应当对基金合同进行修改; (5)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不 涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化; (6)在法律法规和基金合同规定的范围内且在对现有基金份额持有人利益 无实质性不利影响的前提下,更改标的指数名称或调整指数编制方法; (7)经中国证监会批准,基金推出新业务或服务; (8)按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的以外的 其他情形。 (二)会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管 理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起











60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当 由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理 人,基金管理人应当配合。 4、单独或合计持有国金上证 50 份额、国金上证 50A 份额、国金上证 50B 份额各自基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求 召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持 有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60日内召开;基金管理人决定不召集,单独或合计持有国金上证 50份额、国金 上证 50A 份额、国金上证 50B 份额各自基金份额 10%以上(含 10%)的基金份 额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份 额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 118 起 60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 5、单独或合计持有国金上证 50 份额、国金上证 50A 份额、国金上证 50B 份额各自基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开 基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计持有 国金上证 50份额、国金上证 50A 份额、国金上证 50B份额各自基金份额 10%以 上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会 备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金 托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30日,在指定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代 理有效期限等) 、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联 系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金 管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的, 不影响表决意见国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 119 的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管 机构允许的其他召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开 会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 基金合同 和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相 符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示, 全部有效凭证所对应的国金上证 50 份额、国金上证 50A 份额与国金上证 50B 份额应占权益登记日各类别基金份额的二分之一以上(含二分之一) 。若到会者 在权益登记日代表的有效的国金上证 50 份额、国金上证 50A 份额与国金上证 50B份额少于本基金在权益登记日各类别基金份额的二分之一, 召集人可以在原 公告的基金份额持有人大会召开时间的 3个月以后、6个月以内,就原定审议事 项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益 登记日代表的有效的国金上证 50 份额、国金上证 50A 份额与国金上证 50B 份 额应不少于在权益登记日各类别基金份额的三分之一(含三分之一) 。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式进行表 决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按基金合同约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公 布相关提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 120 金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按 照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见; 基金托管人或基金 管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持 有人所代表的国金上证 50份额、 国金上证 50A 份额与国金上证 50B份额占权益 登记日各类别基金份额的二分之一以上(含二分之一) ;若本人直接出具书面意 见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的国金上证 50 份额、 国金上证 50A 份额与国金上证 50B 份额小于在权益登记日各类别基金份额的二 分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额 持有人大会应当有代表国金上证 50份额、 国金上证 50A 份额与国金上证 50B份 额各类别基金份额三分之一以上(含三分之一)的基金份额持有人直接出具书面 意见或授权他人代表出具书面意见; (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与基金注册登记机构记录相符。 3、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采 用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会, 具体方式由会议召集 人确定并在会议通知中列明。 4、在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与 非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会, 会议程序比照现场开会和通 讯方式开会的程序进行。


(五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、 决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律 法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大 会讨论的其他事项。 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 121 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后, 对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下, 首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表, 在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会, 则由出席大会的国金上证 50份额、 国金上证 50A 份额、国金上证 50B 份额各自的基金份额持有人和代理人所持表 决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金 份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持 有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名 (或单位名称) 、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决 截止日期后 2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决, 在公证 机关监督下形成决议。 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的国金上证 50 份额、国金上证 50A 份额与国金上证 50B份额的基金份额持有人或其代理人各自所持国金上证 50份 额、国金上证 50A 份额与国金上证 50B 份额表决权的二分之一以上(含二分之 一)通过方为有效;除下列第 2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事 项均以一般决议的方式通过。 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 122 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的国金上证 50份额、国金上证 50A 份额与国金上证 50B份额的基金份额持有人或其代理人各自所持国金上证 50份 额、国金上证 50A 份额与国金上证 50B 份额表决权的三分之二以上(含三分之 二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止 基金合同、本基金与其他基金合并、终止国金上证 50A 份额与国金上证 50B 份 额运作以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者, 形式 符合会议通知规定的表决意见视为有效表决, 表决意见模糊不清或相互矛盾的视 为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总 数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 (七)计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人; 如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集, 但是基金管 理人或基金托管人未出席大会的, 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票 人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行 重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 123 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席 大会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进 行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议, 召集人应当自通过之日起 5日内报中国证监会 备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2个工作日内在指定媒介上公告。 如 果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全 文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力。 (九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表 决条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内 容被取消或变更的,经与基金托管人协商一致,基金管理人提前公告后,可直接 对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一)基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有 人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基 金份额持有人大会决议通过的事项, 由基金管理人和基金托管人协商一致后变更 并公告,并报中国证监会备案。 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 124 决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。 (二)基金合同的终止事由 有下列情形之一的,基金合同应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、基金合同约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30个工作日内成立 清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金 清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6个月。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 125 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,分别计算国金上证 50 份额、 国金上证 50A 份额与国金上证 50B 份额各自的应计分配比例,并据此由国金上 证 50份额、 国金上证 50A 份额与国金上证 50B份额各自的基金份额持有人根据 其持有的基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算 公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小 组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。 四、争议的处理和适用的法律 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金 合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决 的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京 市,仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责 地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 基金合同受中国(不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区)法律管辖。 五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办 公场所和营业场所查阅。 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 126 二十六、基金托管协议的内容摘要 一、基金托管协议当事人 (一)基金管理人 名称:国金基金管理有限公司 注册地址:北京市怀柔区府前街三号楼3-6 办公地址:北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层 邮政编码:100089 法定代表人:尹庆军 成立日期: 2011年11月2日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2011]1661号 组织形式:有限责任公司 注册资本: 2.8亿元人民币 存续期间:持续经营 经营范围:基金募集;基金销售;资产管理和中国证监会许可的其他业务。 (二)基金托管人 名称:中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号 邮政编码:100031 法定代表人:洪崎 成立日期:1996年2月7日 基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101号 组织形式:股份有限公司 注册资本:28,365,585,227元人民币 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算; 办理票据承兑与贴现、发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买 卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事结汇、售汇国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 127 业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;保险兼业代理 业务(有效期至2014年02月18日) ;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管 理机构批准的其他业务。 二、基金托管协议的依据、目的和原则 (一)订立托管协议的依据 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“ 《基金法》 ”)、 《证券投资基金托管业务管理办法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以 下简称 “ 《运作办法》 ” ) 、 《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称 “ 《销售办法》 ” ) 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称“ 《信息披露办法》 ” ) 、 《证券投资 基金信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格式〉 》等有关法律法 规、基金合同及其他有关规定制订。 (二)订立托管协议的目的 订立本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、 投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务 及职责,确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。 (三)订立托管协议的原则 基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有 人合法权益的原则,经协商一致,签订本协议。 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资 范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的, 基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池, 以便基金托管人运用 相关技术系统, 对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行 监督,对存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括上证 50 指数的成份 股、备选成份股、其他股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市 股票)、债券、债券回购、资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定) 。 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 128 未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单、证券投资基金的,在不 改变基金投资目标、 不改变基金风险收益特征的条件下, 本基金可参与同业存单、 证券投资基金的投资, 具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规 定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金为股票型基金,投资组合比例为:本基金所持有的股票资产占基金资 产的比例不低于90%;投资于标的指数成份股及其备选成份股的组合比例不低于 非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 金后,本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政 府债券;投资于权证的比例不超过基金资产净值的3%。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许, 本基金管理人在履行适当 程序后,可对上述资产配置比例进行调整。 待证券投资基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后, 基金管理人 可以根据相关法律法规的规定, 在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并 在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业 务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务 的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相 关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行, 由基金管理人与 基金托管人协商一致后实施。 (二) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定, 对基金投资、 融资、融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产 净值的 0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,基金管理 人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (2)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%; (3)本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于 90%;投资于标的 指数成份股及其备选成份股的市值不低于非现金基金资产的 80%; 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 129 (4)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值 之和,不得超过基金资产净值的 100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到 期日在一年以内的政府债券)、 权 证 、 资 产 支 持 证 券 、 买 入 返 售 金 融 资 产 ( 不 含 质押式回购)等; (5)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过 基金资产净值的 10%; (6)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基 金持有的股票总市值的 20%; (7)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金 额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%; (8)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券; (9)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧 差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; (10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (11)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 5%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产 支持证券规模的 10%; 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各 类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;


(12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证 券。本基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准, 应在评级报告发布之日起三个月内全部卖出; (13)本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%; (14)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其它投资限制。 因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支 付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10个交易日内进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形除外。 法律法规另有规定的,从其规定。 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 130 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 开始。 本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人就股指期货清算、估 值、交割等事宜另行具体协商。 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程 序后本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券。 (2)违反规定向他人贷款或者提供担保。 (3)从事承担无限责任的投资。 (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外。 (5)向其基金管理人、基金托管人出资。 (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动。 (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或承销的证券, 或者从事其他 重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利 益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平 合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披 露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董 事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在 履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。 (三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协 议第十五条第九款基金投资禁止行为进行监督。 基金托管人通过事后监督方式对 基金管理人基金投资禁止行为进行监督。 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 131 (四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理 人参与银行间债券市场进行监督。 基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管 人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市 场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格 按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。 基金托管人监督基金 管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。 基金管理人可 以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新, 新名单确定前已 与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基 金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式 的,应及时向基金托管人说明理由,协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制, 按银行间债券市场的交易规则进行 交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承 担由此造成的任何法律责任及损失。 若未履约的交易对手在基金托管人与基金管 理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的, 基金管理人可以对 相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间 债券市场成交单对合同履行情况进行监督。 如基金托管人事后发现基金管理人没 有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时, 基金托管人应及时提醒基金 管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 (五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理 人投资流通受限证券进行监督。 基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金 投资流通受限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动 性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相 关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。 1. 本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的在发行时明确一定 期限锁定期的可交易证券, 不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证 券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有 锁定期但锁定期不明确的证券。 本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中 央国债登记结算有限责任公司、银行间清算所股份有限公司负责登记和存管,并国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 132 可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。 本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下, 基金管理人负责 相关工作的落实和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产 生的流通受限证券登记存管问题, 造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责 任与损失,及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失,由基金管 理人承担。 本基金投资流通受限证券,不得预付任何形式的保证金。 2. 基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关 风险采取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如 因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时, 基金管 理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算。 对本基金因投资流通受限证券导 致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人违反基金合同或 预先确定的投资流通受限证券的比例导致本基金出现损失致使基金托管人承担 连带赔偿责任的,基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。 3. 本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内 未能进行及时调整,基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书,予以公告。 4. 基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督: 1) 本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。 2) 在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案 的建立与完善情况。 3) 有关比例限制的执行情况。 4) 信息披露情况。 5. 相关法律法规对基金投资受限证券有新规定的,从其规定。 (六)基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究, 认真评估中期票据投资 业务的风险,本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务。基金管理人 根据法律、法规、监管部门的规定,制定了经公司董事会批准的基金投资中期票 据相关制度(以下简称“ 《制度》 ”),以规范对中期票据的投资决策流程、风险控 制。基金管理人《制度》的内容与本协议不一致的,以本协议的约定为准。基金 管理人应在基金首次投资中期票据前,与基金托管银行签订风险控制补充协议。 1.基金投资中期票据应遵循以下投资限制:


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招募说明书 133 (1)中期票据属于固定收益类证券,基金投资中期票据应符合法律、法规及 《基金合同》中关于该基金投资固定收益类证券的相关比例及期限限制;


(2)基金管理人管理的全部公募基金投资于一家企业发行的单期中期票据合 计不超过该期证券的10%。


2.基金托管人对基金管理人流动性风险处置的监督职责限于: 基金托管人对基金投资中期票据是否符合比例限制进行事后监督, 如发现异 常情况,应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助基金 托管人的监督和核查。 基金管理人接到通知后应及时核对并向基金托管人说明原 因和解决措施。 基金托管人有权随时对所通知事项进行复查, 督促基金管理人改 正。基金管理人违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 3. 如因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外 的因素,基金管理人投资的中期票据超过投资比例的,基金托管人有权要求基金 管理人在10个交易日内将中期票据调整至规定的比例要求。 (七)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产 净值计算、各类基金份额的基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及 收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表 现数据等进行监督和核查。 (八) 基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违 反法律法规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方 式通知基金管理人限期纠正,并及时向中国证监会报告。基金管理人应积极配合 和协助基金托管人的监督和核查。 基金管理人收到书面通知后应在下一工作日及 时核对并以书面形式给基金托管人发出回函, 就基金托管人的疑义进行解释或举 证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限 内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理 人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的, 基金托管人应报告中国证 监会。 (九)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和 本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应 在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管 人按照法律法规、 基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 134 告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 (十)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法 律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管 理人,由此造成的损失由基金管理人承担,并及时向国务院证券监督管理机构报 告。 (十一)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监 会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人 无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺 诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正 的,基金托管人应报告中国证监会。 四、基金管理人对基金托管人的业务核查 (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括 基金托管人安全保管基金财产、 开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需 账户、复核基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、根 据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等 违反《基金法》 、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知 基金托管人限期纠正。 基金托管人收到通知后应在下一工作日及时核对并以书面 形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及 时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基 金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于: 提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性, 在规定时间内答 复基金管理人并改正。 (三) 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为, 应及时报告中国证监会, 同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正 当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段 妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管 理人应报告中国证监会。 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 135 五、基金财产的保管 (一)基金财产保管的原则 1. 基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。基金财产的债 权、不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销,不同基金财产的债 权债务,不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任, 其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。 2. 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产 等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。 3. 基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的 合法合规指令,基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。非因基 金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。 4. 基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账 户。 5. 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完 整与独立。 6. 基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管 基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。 7. 对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人 确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托 管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基 金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失, 基金托管人对此不承担任何 责任。 8. 除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管 基金财产。 (二)基金募集期间及募集资金的验资 1. 基金募集期间应开立“基金募集专户” ,用于存放募集的资金。该账户由 基金管理人开立并管理。 2. 基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、 基金份额持有人人数符合《基金法》 、 《运作办法》等有关规定后,基金管理人应国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 136 将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户, 同时在规定时 间内, 聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资, 出具验资报告。 出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字并加盖会计师 事务所公章方为有效。 3. 若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按 规定办理退款等事宜,基金托管人应提供充分协助。 (三)基金银行账户的开立和管理 1. 基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 2. 基金托管人应以本基金名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据 基金管理人合法合规的指令办理资金收付。 本基金的银行预留印鉴由基金托管人 保管和使用。 3. 基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托 管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户; 亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 4. 基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 5. 在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账 户办理基金资产的支付。 (四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 1. 基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司 为本基金开立基金托管人与本基金联名的证券账户。 2. 基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金 托管人和基金管理人不得出借或未经对方书面同意擅自转让基金的任何证券账 户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3. 基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产 的管理和运用由基金管理人负责。 4. 基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算 备付金账户, 并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级 法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、证券结算保证金等的 收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 5. 若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 137 他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金 托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 (五)债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责 任公司、银行间清算所股份有限公司的有关规定,在中央国债登记结算有限责任 公司、银行间清算所股份有限公司开立债券托管账户,并代表基金进行银行间市 场债券的结算。 基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场 债券回购主协议。 (六)其他账户的开立和管理 1. 因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规 定开立,在基金管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。新账户按有 关规定使用并管理。 2. 法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办 理。 (七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人 的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托 管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让,由基金管理人和基金托管人共同 办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责 任,但基金托管人应妥善保管保管凭证。 (八)与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表 基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人 保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大 合同包括但不限于基金年度审计合同、 基金信息披露协议及基金投资业务中产生 的重大合同, 基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的 原件。重大合同的保管期限为基金合同终止后15年。 六、基金资产净值计算和会计核算 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 138 1. 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算, 精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值, 经基金托管人复核,按规定公告。 2. 复核程序 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后, 将各类基金份额的基金份额净 值结果以双方约定的方式提交给基金托管人,经基金托管人复核无误后,以约定 的方式将复核结果提交给基金管理人, 由基金管理人依据基金合同和有关法律法 规对外公布。 3. 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管 理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关 的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的, 按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 七、基金份额持有人名册的保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管, 基 金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于 15 年。 如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。 在基金托管人要求或编制半年报和年报前, 基金管理人应将有关资料送交基 金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基 金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用 途,并应遵守保密义务。 八、争议解决方式 因本托管协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决, 协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员 会进行仲裁,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 139 仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对本托管协议双方当事人均有约束力, 仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,本托管协议双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职 责,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护 基金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 九、托管协议的修改与终止 (一)本托管协议的变更程序 本托管协议双方当事人经协商一致,可以对本托管协议进行修改。修改后的 新托管协议,其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报 中国证监会备案。 (二)基金托管协议终止出现的情形 1. 基金合同终止; 2. 基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; 3. 基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理 权; 4. 发生法律法规、监管部门或基金合同规定的终止事项。 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 140 二十七、对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供以下一系列服务; 基金管理人有权根 据基金份额持有人的需要、市场状况以及基金管理人服务能力的变化,增加、修 改服务项目: (一)基金份额持有人登记服务 基金管理人或者委托注册登记机构为基金份额持有人提供登记服务。 基金注 册登记机构配备安全、完善的电脑系统及通讯系统,准确、及时地为基金份额持 有人办理基金账户与基金份额的登记、管理、转托管,基金份额持有人名册的管 理,基金交易份额的清算过户和基金交易资金的交收等服务。 (二)定期定额投资计划 在技术条件成熟时,基金管理人将为基金份额持有人提供定期定额投资服 务。通过定期定额投资计划,基金份额持有人可以通过固定的渠道定期定额申购 基金份额。 具体实施方法以更新后的招募说明书和基金管理人届时公布的业务规 则为准。 (三)资讯服务定制 为使基金份额持有人及时了解基金资讯, 基金管理人推出全方位资讯服务定 制项目。基金份额持有人可通过客服热线、基金管理人网站定制基金净值、电子 对账单等各种服务, 基金管理人通过电子邮件、 短信等多渠道发送所定制的资讯。 (四)客户服务中心电话服务 为方便基金份额持有人随时了解基金管理人相关信息及投资资讯, 基金管理 人开通客服热线(4000-2000-18) ,自动语音服务提供 7×24 小时交易情况、基金 账户余额、基金产品与服务等信息查询。 基金管理人开设人工座席,在每个交易日(工作时间 9:00-17:00)提供人 工咨询服务,投资者可以通过该热线获得业务咨询、信息查询、建议与投诉、信 息定制、资料修改、索取对账单等专项服务。 投资者也可通过客服热线进行语音留言,客户服务人员将及时进行处理。 (五)网络在线服务 通过基金管理人网站(www.gfund.com ), 投资者可享有基金交易、账户查国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 141 询和基金信息查询服务,也可以获取本基金管理人和基金的各类信息,包括基金 合同等法律文件、基金公告、业绩报告、直销业务表单和基金管理人最新动态等 各类最新资料。 基金份额持有人登录基金管理人网站的在线客服, 可以与客户服务人员进行 网上一对一答疑解惑。 (六)投诉建议受理 投资者如果对基金管理人提供的各种服务感到不满意或有其他需求, 可通过 语音留言、传真、电子邮件、邮寄等各种方式随时向基金管理人提出,也可直接 与客户服务人员联系,基金管理人将采用限期处理、分级管理的原则,及时处理 客户的投诉。 (七)基金管理人客户服务中心联系方式 客户服务电话:4000-2000-18 网址:www.gfund.com 客户服务电子信箱:service@gfund.com 传真:010-88005718 邮寄地址:北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 14 层客服中 心收。 (八)如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方 式联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 142 二十八、其他应披露事项 关于国金通用上证 50A 份额 2015 年度约定年基准收 益率的公告 2015-05-28 国金通用上证 50 指数分级证券投资基金基金合同生 效公告 2015-05-28 国金通用上证 50 指数分级证券投资基金封闭期周净 值公告 2015-05-30 国金通用上证 50 指数分级证券投资基金上市交易公 告书 2015-06-02 关于开通国金通用上证 50 指数分级证券投资基金跨 系统转托管和份额配对转换等业务的公告 2015-06-02 国金通用上证 50 指数分级证券投资基金开放日常申 购、赎回业务的公告 2015-06-02 关于国金通用上证 50 指数分级证券投资基金在销售 机构推出定期定额投资业务并参加费率优惠活动的公告 2015-06-03 关于调整国金通用上证 50 指数分级证券投资基金最 低赎回份额及最低持有份额的公告 2015-06-12 国金通用上证 50 指数分级证券投资基金可能发生不 定期份额折算的第一次风险提示公告 2015-08-21 国金通用上证 50 指数分级证券投资基金 B 类份额交 易价格波动提示公告 2015-08-21 国金通用上证 50 指数分级证券投资基金 B 类份额交 易价格波动提示公告 2015-08-22 国金通用上证 50 指数分级证券投资基金可能发生不 定期份额折算的第二次风险提示公告 2015-08-22 关于办理不定期份额折算期间国金上证 50B份额停复 牌公告 2015-08-25 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 143 国金通用上证 50 指数分级证券投资基金办理不定 期份额折算业务期间暂停申购、赎回及定期定额投资业务 的公告


2015-08-25 国金通用上证 50 指数分级证券投资基金办理不定期 份额折算业务的公告 2015-08-25 关于办理不定期份额折算期间国金上证 50 份额、国 金上证 50A 份额、国金上证 50B 份额停牌公告 2015-08-26 国金通用上证 50 指数分级证券投资基金不定期份额 折算后次日前收盘价调整的公告 2015-08-27 国金通用上证 50 指数分级证券投资基金不定期份额 折算结果及恢复交易的公告 2015-08-27 国金 50指数分级证券投资基金 2015年第 3季度报告 2015-10-27 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 144 二十九、招募说明书存放及查阅方式 招募说明书分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,投 资者可在办公时间查阅、复制;投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上 述文件复制件或复印件。对投资者按此种方式所获得的文件及其复印件,基金管 理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 投资者还可以直接登录基金管理人的网站(www.gfund.com)查阅和下载招 募说明书。 国金上证 50指数分级证券投资基金
























































招募说明书 145 三十、备查文件 (一)本基金备查文件包括下列文件: 1、中国证监会准予本基金募集注册的文件。 2、 《国金上证 50指数分级证券投资基金基金合同》 。 3、 《国金上证 50指数分级证券投资基金托管协议》 。 4、注册登记协议。 5、法律意见书。 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 8、中国证监会要求的其他文件。 (二)备查文件的存放地点和投资者查阅方式 1、存放地点:基金合同、托管协议存放在基金管理人和基金托管人处;其 余备查文件存放在基金管理人处。 2、查阅方式:投资者可在营业时间免费到存放地点查阅,也可按工本费购 买复印件。 国金基金管理有限公司 二零一六年一月十一日