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国金50(502020)

国金50:更新招募说明书摘要(2016年第1号)

国金上证 50 指 数分 级 证 券 投资基 金 招 募说 明书 (更 新)摘 要 
 
 
 
 
 
 
 
国金上证 50 指数分级证券投资基金 
招募说明书(更新)摘要 
 
 
2016 年第 1 号 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人 :国 金 基金 管 理有 限 公司 
基 金 托管 人 : 中国民生 银 行股 份 有限 公 司 
 
二 〇一 六 年 一月 国金上 证 50 指 数分 级 证 券 投资基 金 招 募说 明书 (更 新)摘 要 
重 要提 示 
国 金上 证 50 指 数分 级证 券投 资基金 (以 下简称 “ 本 基金”) 募集 申请 已于
2015 年 4 月 8 日获 中国 证监 会证监 许可[2015]594 号文 准予募 集注册 。 
 
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中
国证监会 注册, 但中国证监会对本基金募集的 注册, 并不表明其对本基金的 投资
价值 、 市场前景和收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险。 
本基金管理人承诺依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。当 投资者 赎回时,
所得或会高于或低于 投资者先前所支付的金额。 
本基金是跟踪标的指数的 契约型开放式基金, 本基金投资于证券市场, 基金
净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者在投资本基金 前, 需充分了解
本基金的产品特性, 并承担基金投资中出现的各类风险。 投资本基金可能遇到的
风险包括: 市场风险、 管理风险、 流动性风险、 合规性风险、 操作和 技术风险以
及本基金的特定风险 (如指数化投资风险、 跟踪偏离风险、 上市交易风险、 杠杆
机制风险、折/ 溢价交易风险、份额配对转换 业务及基金份额折算等 业务办理过
程中的 特有风 险等 ) 。 巨额赎 回风险 是开 放式 基金所 特有的 一种 风险 ,即当 单个
开放日国金上证 50 份额的净赎回申请超过前一开放日基金总份额的百分之十
时,投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 
本基金为股票型基金, 属于较高预期风险、 较高预期收益的基金品种, 其预
期风险和预期收益高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金。 从本基金三类
基金份额来看,国金上证 50 份额具有与标的 指数及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征,国金上证 50A 份额具 有低预期风险、预期收益相对稳定
的特征;国金上证 50B 份额具有高预期风险、高预期收益的特征。 
投资有风险, 投资者在认购 (或申购) 本基金时应 认真阅读本基金的招募说
明书及 基金合同等信息披露文件 , 了解本基金的风险收益特征, 并根据自身的投
资目的、 投资期限、 投资经验、 资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能
力相适应 ,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险 。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人所管理的其它基金的业绩国金上 证 50 指 数分 级 证 券 投资基 金 招 募说 明书 (更 新)摘 要 
并不构成对本基金业绩表现的保证。 
基金管理人提醒 投资者基金投资的 “买者自负” 原则, 在 投资者 作出投资决
策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由 投资者自行负责。 
本招募说明书所载内容截止日为 2015 年 11 月 27 日,有关财务数据和净值
表现数据截止日为 2015 年 9 月 30 日。 
 
 
 国金上 证 50 指 数分 级 证 券 投资基 金 招 募说 明书 (更 新)摘 要 
1 
一、 基 金管 理人 
(一)基金管理人概况 
名称: 国金基金管理有限公司 
住所:北京市怀柔区府前街三号楼 3-6 
成立日期:2011 年 11 月 2 日 
办公地址: 北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 14 层 
法定代表人:尹庆军 
组织形式:有限责任公司 
联系人:张丽 
联系电话:010-88005888 
注册资本:2.8 亿元人民币 
股权结构: 
国金基金管理有限公司股东为国金证券股份有限公司、 苏州工业园区兆润投
资控股集团有限公司、 广东宝丽华新能源股份有限公司、 涌金投资控股有限公司 ,
四家企业共同出资 2.8 亿元人民币, 出资比例分别为 49% 、 19.5% 、 19.5% 和 12%
(二)主要人员情况 
1、董事会成员 
纪 路 先 生 , 董事 长 , 硕士 EMBA 。 历 任 博 时基 金 管 理 有 限公 司 分 析师 、 金
信证券有限责任公司投资研究中心总经理、国金证券股份有限公司研究所总经
理。 现任国金证券股份有限公司副总经理、 上海国金通用财富资产管理有限公司
执行董事、 中国证券业协会证券公司专业评价专家、 四川证券业协会创新咨询委
员会主任委员。 2011 年 11 月至今任国金通用基金管理有限公司 (2015 年 7 月起
更名为“国金基金管理有限公司” ) 董事长。 
金鹏先生, 董事, 研究生学历。 历任涌金期货经纪有限公司总经理助理, 上
海涌金理财顾问有限公司副总经理, 河北财 金投资有限公司总经理, 涌金实业 (集
团) 有限公司副总裁, 国金证券有限责任公司风险控制中心总经理。 现任国金证
券股份有限公司董事、 总经理、 国金期货有限责任公司董事 、 国金创新投资有限
公司董事及国金鼎兴投资有限公司投资委员会委员 。 国金上 证 50 指 数分 级 证 券 投资基 金 招 募说 明书 (更 新)摘 要 
2 
赵煜先生, 董事, 学士。 历任北京台都汽车安全设备有限公司销售经理, 北
京顶峰贸易公司销售经理, 上海浦东中软科技发展有限公司副总经理。 现任涌金
实业(集团)有限公司任董事长助理。 
许强先生, 董事, 硕士。 历任苏州商品交易所交易部、 交割部、 信息部总经
理, 中国华通物产集团经易期货经纪有限公司副总裁, 苏州 工业园区国有资产经
营公司投资银行部总经理, 苏州工业园区地产经营管理公司投资部总经理。 2008
年至今任苏州工业园区资产管理有限公司董事长。 
宁远喜先生, 董事, 硕士。 历任广东宝丽华集团有限公司广告部经理、 广东
宝丽华实业股份有限公司董事、 董事会秘书。 现任广东宝丽华新能源股份有限公
司董事长、十一届全国人大代表、广东上市公司协会副会长。 
尹庆军先生, 董事, 硕士。 历任中央编译局世界所助理研究员、 办公厅科研
外事秘书, 中央编译出版社出版部主任, 博时基金管理有限公司人力资源部总经
理、 董事会秘书、 监事, 国金通用基金管理有限公司 筹备组拟任督察长, 国金通
用基金管理有限公司督察长。2012 年 7 月至今任国金通用基金管理有限公司
(2015 年 7 月起更名为“国金基金管理有限公司” ) 总经理。 
肖昌秀女士, 独立董事, 高级经济师。 历任中国人民银行四川省分行信贷处
科员, 中国农业银行总行企业信贷局科员, 中央财金学院科员, 北京中医学院科
员,中国人民银行总行信贷局科员、副处长,中国工商银行总行信贷部副主任、
主任,中国工商银行总行纪委书记。现已退休。 
张克东先生, 独立董事, 学士, 注册会计师。 历 任中国国际经济咨询公司 (中
信会计师事务所) 项目经理, 中信会计师事务 所副主任, 中天信会计师事务所副
主任。2001 年至今任信永中和会计师事务所副总经理、合伙人。 
鲍卉芳女士, 独立董事, 法学硕士, 律师。 曾 任职于最高人民检察院法纪厅,
2003 年 5 月至今任北京市康达律师事务所律师。 
2、监事会成员 
张宝全先生, 监事会主席 , 硕士, 会计师。 历 任哈尔滨翔鸿电子有限公司成
本会计, 哈尔滨八达科技有限公司主办会计, 国巨电子 (中国) 有限公司内审专
员,苏州工业园区财政局项目资金管理处副处长。2015 年 9 月至今任苏州工业
园区兆润投资控股集团有限公司总裁助理。 国金上 证 50 指 数分 级 证 券 投资基 金 招 募说 明书 (更 新)摘 要 
3 
刘兴旺先生, 监事, 硕士, 经济师。 历任广发 证券股份有限公司投资银行部
项目经理、 高级经理, 广发证券股份有限公司总裁秘书, 广发证券股份有限公司
投资自营部投资经理,香江投资有限公司总裁助理,香江投资有限公司副总裁,
广东宝丽华新能源股份有限公司投资管理总监、 宝新能源投资有限公司董事、 副
总经理;2007 年 10 月至今任广东宝丽华新能源股份有限公司投资管理总监、 宝
新能源投资有限公司董事、副总经理。 
聂武鹏先生,职工代表监事,硕士。历任天虹商场股份有限公司培训专员、
TCL 集 团 股 份 有 限公司 招 聘 及培 训 经 理、 深圳 迅 雷 网络 技 术 有限 公司 高 级 招 聘
经理、国金通用基金管理有限公司 (2015 年 7 月起更名为“国金基金管理有限
公司” ) 筹备组 综合管 理部总经 理助理 兼人力 资本经理 、综合 管理部 总经理、运
营支持部总经理, 2014 年 12 月至今任国金基金管理有限公司运营总监兼运营支
持部总经理、北京千石创富资本管理有限公司监事会主席。 
徐炜瑜先生, 职工代表监事, 硕士 , 通过国家统一司法考试 。 历任联想 (北
京) 有限公司法律顾问、 北京竞天公诚律师事务所专职律师等职。2012 年 11 月
加入国金通用基金管理有限公司 (2015 年 7 月起更名为“国金基金管理有限公
司” ) ,历 任综合管理部高管秘书、 监察稽核部总经理助理,2014 年 11 月至今任
国金基金管理有限公司合规风控部总经理助理。 
3、总经理及其他高级管理人员 
纪路先生,董事长, 硕士 EMBA 。简历请见上 文。 
尹庆军先生,总经理,硕士。 简历请见上文。 
吴富佳先生, 副总经理, 博士。 历任重庆广播 电视大学继续教育学院副院长,
泰康人寿保险公司研究部研究经理, 金元证券研究所总经理, 中邮创业基金管理
有限公司研究主管, 国金通用基金管理有限公司筹备组总经理助理兼首席经济学
家、 战略发展部总经理、 投资研究部研究总监, 长安基金管理有限公司研究总监
兼基金经理,国金通用基金管理有限公司 (2015 年 7 月起更名为“国金基金管
理有限公司” ) 总经理助理兼投资总监。2013 年 1 月至今任北京千石创富资本管
理有限公司总经理。2015 年 4 月至今任国金基金管理有限公司副总经理兼投资
总监。 
张丽女士, 督察长, 硕士, 通过国家司法考试, 国际注册内部审计师。 历任国金上 证 50 指 数分 级 证 券 投资基 金 招 募说 明书 (更 新)摘 要 
4 
科学出版 社法律 事务部 内部法律 顾问、 国金通 用 基金管 理有限 公司 (2015 年 7
月起更名 为“国 金基金 管理有限 公司” ) 筹备 组监察稽 核部法 律顾问 、 国金通用
基金管理有限公司监察稽核部法律顾问、 国金通用 基金管理有限公司监察稽核部
副总经理兼法律顾问、 国金通用基金管理有限公司监察稽核部总经理。 2014 年 7
月至今任 国金基金管理有限公司督察长。 
4、基金经理 
宫雪女士, 博士, 毕业于中国科学院数学与系统科学研究院, 管理科学与工
程专业。2008 年 7 月至 2011 年 11 月在博时 基金管理有限公司股票投资部工作,
任产业分析师。2012 年 2 月加盟国金通用 基金管理有限公司 (2015 年 7 月起更
名为 “国金基金管理有限公司” ) , 历任产品经理、 行业分析师、 产品与金融工程
部总经理、 指数投资部副总经理 ,2013 年 7 月 26 日起担任国金沪深 300 指数分
级证券投资基金 基金经理 , 2014 年 8 月 27 日起担任国金鑫安保本混合型证券投
资基金基金经理,2014 年 10 月 31 日起任指数投资事业部总经理兼基金经理 。 
5、 投资决策委员会成员名单 
投资决策委员会成员包括公司总经理尹庆军先生, 副总经理兼投资总监 吴富
佳 先生, 量化投资总监欧阳立先生, 量化投资事业部 总经理陈伟先生 , 基金经理
宫雪女士, 基金经理 徐艳芳女士,基金经理滕祖光先生,基金经理彭俊斌先生 。 
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 
(三)基金管理人的职责 
1、依法 募集资金 ,办 理或者委 托经国 务院证 券监督管 理机构 认定的 其他机
构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登 记事宜。 
2、办理本基金备案手续。 
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资。 
4、按照 基金合 同的约 定确定基 金收益 分配方 案,及时 向基金 份额持 有人分
配收益。 
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。 
6、编制季度、半年度和年度基金报告。 
7、计算并公告基金资产净值,确定 国金上证 50 份额申购、赎回价格。 
8、 严格按照 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定, 履行信息披露及报告义国金上 证 50 指 数分 级 证 券 投资基 金 招 募说 明书 (更 新)摘 要 
5 
务。 
9、召集基金份额持有人大会。 
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。 
11 、 以基金管理人名义 , 代表本基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施
其他法律行为。 
12、 中国证监会 规定的其他职责。 
(四)基金管理人承诺 
1、基金 管理人 承诺不 从事违反 《 中华 人民共 和国 证券 法》的 行为, 并承诺
建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 防止违反 《 中华人民共和国 证券法》 行
为的发生。 
2、基金 管理人 承诺不 从事违反 《基金 法》的 行为,并 承诺建 立健全 内部风
险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生: 
(1 )将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资。 
(2 )不公平地对待其管理的不同基金资产。 
(3 )承销证券。 
(4 )将基金财产用于抵押、担保、资金拆借或者贷款。 
(5 )从事承担无限责任的投资。 
(6 )利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益. 
(7 )向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。 
(8 )侵占、挪用基金财产。 
(9 )泄 露因职 务便利 获取的未 公开信 息、利 用该信息 从事或 者明示 、暗示
他人从事相关的交易活动。 
(10 )玩忽职守,不按照规定履行职责。 
(11 )法律、行政法规 和中国证监会规定禁止的其他行为。 
3、基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为。 
4、基金 管理人 承诺加 强人员管 理 ,强 化职业 操守,督 促和约 束员工 遵守国
家有关法律、法规、规章及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: 
(1 )越权或违规经营。 
(2 )违反基金合同或托管协议。 国金上 证 50 指 数分 级 证 券 投资基 金 招 募说 明书 (更 新)摘 要 
6 
(3 )故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益。 
(4 )在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露。 
(5 )拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管。 
(6 )玩忽职守、滥用职权 ,不按照规定履行职责 。 
(7 )泄 露在任 职期间 知悉的有 关证券 、基金 的商业秘 密、尚 未依法 公开的
基金投资内容、 基金投资计划等信息 , 或利用该信息从事或者明示、 暗示他人从
事相关的交易活动 。 
(8 )除 按 基金 管理人 制度进行 基金运 作投资 外,直接 或间接 进行其 他股票
投资。 
(9 )协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 
(10 ) 违反证券交易场所业务规则, 利用对敲、 对倒、 倒仓等手段操纵市场
价格,扰乱市场秩序。 
(11 )贬损同行,以提高自己。 
(12 )在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分。 
(13 )以不正当手段谋求业务发展。 
(14 )有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象。 
(15 )其他法律、行政法规禁止的行为。 
5、基金经理承诺 
(1 )依 照有关 法律、 法规、规 章和基 金合同 的规定, 本着勤 勉谨慎 的原则
为基金份额持有人谋取最大利益。 
(2 )不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者 牟取利益。 
(3 )不 泄露在 任职期 间知悉的 有关证 券、基 金的商业 秘密, 尚未依 法公开
的基金投资内容、 基金投资计划等信息 , 或利用该信息从事或者明示、 暗示他人
从事相关的交易活动 。 
(4 )不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 
(五)基金管理人的内部控制制度 
1、内部控制的原则 
(1 )全 面性原 则:内 部控制必 须覆盖 公司的 所有部门 和岗位 ,渗透 各项业
务过程和业务环 节。 国金上 证 50 指 数分 级 证 券 投资基 金 招 募说 明书 (更 新)摘 要 
7 
(2 )独 立性原 则:设 立独立的 合规风 控部 , 合规风控 部 保持 高度的 独立性
和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查。 
(3 )相 互制约 原则: 各部门在 内部组 织结构 的设计上 要形成 一种相 互制约
的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。 
(4 )定 性和定 量相结 合原则: 建立完 备的风 险管理指 标体系 ,使风 险管理
更具客观性和操作性。 
2、内部控制的体系结构 
公司的内部控制体系结构是一个分工明确、 相互牵制的组织结构, 由最高管
理层对内部控制负最终责任, 各个业务部门负责本部门的风险评估和监控, 合规
风控部 负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分: 
(1 )董 事会: 负责制 定公司的 内部控 制政策 ,对内部 控制负 完全的 和最终
的责任。 
(2 ) 督 察 长 : 独 立 行 使 督 察 权 利 ; 直 接 对 董 事 会 负 责 ; 及 时 向 董 事 会 及/
或董事会下设的相关专门委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作
报告。 
(3 )投 资决策 委员会 :负责指 导基金 财产的 运作、制 定本基 金的资 产配置
方案和基本的投资策略。 
(4 )风险控制委员会:负责对基金投资运作的风险进行测量和监控。 
(5 )合 规风控 部 :负 责对公司 风险管 理政策 和措施的 执行情 况进行 监察,
并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助, 使公司在一种风险管理和控制
的环境中实现业务目标,并 负责对投资事前及事中的风险监控, 具体落实针对投
研运作的相关法律法规、 公司制度及日常的投研风控决策, 设置相应的投研风控
措施, 并对各投资组合风险进行分析, 对发现的异常及时向相关部门反馈, 以作
为调整投资决策的依据。 
(6 )业 务部门 :风险 管理是每 一个业 务部门 最首要的 责任。 部门负 责人对
本部门的风险负全部责任, 负责履行公司的风险管理程序, 负责本部门的风险管
理系统的开发、执行和维 护,用于识别、监控和降低风险。 
3、内部控制的措施 
(1 )建 立、健 全内控 体系,完 善内控 制度: 建立、健 全了内 控结构 ,高管国金上 证 50 指 数分 级 证 券 投资基 金 招 募说 明书 (更 新)摘 要 
8 
人员关于内控有明确的分工, 确保各项业务活动有恰当的组织和授权, 确保监察
稽核工作是独立的,并得到高管人员的支持,同时置备操作手册,并定期更新。 
(2 )建 立相互 分离、 相互制衡 的内控 机制: 建立、健 全了各 项制度 ,做到
基金经理分开, 投资决策分开, 基金交易集中, 形成不同部门、 不同岗位之间的
制衡机制,从制度上减少和防范风险。 
(3 )建 立、健 全岗位 责任制: 建立、 健全了 岗位责任 制,使 每个员 工都明
确自己的任务、 职责, 并及时将各自工作领域中的风险隐患上报, 以防范和减少
风险。 
(4 )建 立风险 分类、 识别、评 估、报 告、提 示程序: 分别建 立了公 司营运
风险和投资风险控制委员会, 使用适合的程序, 确认和评估与公司运作和投资有
关的风险; 公司建立了自下而上的风险报告程序, 对风险隐患进行层层汇报, 使
各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策。 
(5 )建 立内部 监控系 统:建立 了有效 的内部 监控系统 ,如电 脑预警 系统、
投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。 
(6 )使 用数量 化的风 险管理手 段:采 取数量 化、技术 化的风 险控 制 手段,
建立数量化的风险管理模型, 用以提示指数趋势、 行业及个股的风险, 以便公司
及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失。 
(7 )提 供足够 的培训 :制定了 完整的 培训计 划,为所 有员工 提供足 够和适
当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。 
4、基金管理人关于内部控制 制度声明书 
(1 )基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。 
(2 )基 金管理 人承诺 根据市场 变化和 基金管 理人发展 不断完 善内部 合规控
制。 
 国金上 证 50 指 数分 级 证 券 投资基 金 招 募说 明书 (更 新)摘 要 
9 
二 、基 金托 管人 
(一) 基金托管人概况 
1、基本情况 
名称:中国民生银行股份有限公司(以下 简称“中国民生银行” ) 
住所:北京市西城区复兴门内大街 2 号 
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 
法定代表人:洪崎 
成立时间:1996 年2 月7 日 
基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101 号 
组织形式:股份有限公司(上市) 
注册资本:28,365,585,227 元人民币 
存续期间:持续经营 
电话:010-58560666


联系人:赵天杰 中国民生银行于 1996 年1 月12 日在北京正式成立, 是我国首家主要由非公 有制企业入股的全国性股份制商业银行, 同时又是严格按照 《公司法》 和 《商业 银行法》 建立的规范的股份制金融企业。 多种经济成份在中国金融业的涉足和实 现规范的现代企业制度, 使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行, 而为 国内外经济界、 金融界所关注。 中国民生银行成立十余年来, 业务不断拓展, 规 模不断扩大,效益逐年递增,并保持了良好的资产质量。 2000 年 12 月 19 日, 中国民生银行 A 股股票(600016)在上海证券交易所 挂牌上市。 2003 年 3 月18 日, 中国民生银行 40 亿可转换公司债券在上交所正 式挂牌交易。2004 年 11 月8 日, 中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了 58 亿元人 民币次 级债 券,成为 中国第 一家在 全国银行 间债券 市场成 功私募发行 次级债券的商业银行。2005 年 10 月 26 日, 民生银行成功完成股权分置改革, 成为国内首家完成股权分置改革的商业银行, 为中国资本市场股权分置改革提供 了成功范例。


中国民生银行自上市以来, 按照 “团结奋进, 开拓创新, 培育人才; 严格管国金上 证 50 指 数分 级 证 券 投资基 金 招 募说 明书 (更 新)摘 要 10 理,规范行为,敬业守法;讲究质量,提高效益,健康发展”的经营发展方针, 在改革发展与管理等方面进行了有 益探索, 先后推出了 “大集中” 科 技平台、 “两 率”考核 机制、 “三卡 ”工程、 独立评 审制度 、八大基 础管理 系统、 集中处理商 业模式及事业部改革等制度创新,实现了低风险、快增长、高效益的战略目标, 树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。 2007 年 11 月,民生银 行获得 2007 第一财经金融品牌价值榜十佳中资银行 称号,同时荣获《21 世纪经济报道》等机构评选的“最佳贸易融资银行奖” 。 2007 年12 月, 民生银 行荣获 《福布斯》 颁发 的第三届 “亚太地区最 大规模 上市企业50 强”奖项。 2008 年7 月,民生银行荣获“2008 年中国最具生命力百强企业”第三名


在《2008 中 国商 业银 行竞争力 评价 报告》 中 民生银行 核心 竞争力 排 名第 6 位,在公司治理和流程银行两个单项评价中位列第一。 2009 年6 月, 民生银行在 “2009 年中国本土银行网站竞争力评测活动” 中 获2009 年中国本土银行网站“最佳服务质量奖” 。 2009 年 9 月,在大连召开的第二届中国中小企业融资论坛上,中国民生银 行被评为 “2009 中国中小企业金融服务十佳机构” 。 在 “第十届中国 优秀财经证 券网站评 选”中 ,民生 银行荣膺 “最佳 安全性 能奖”和 “2009 年 度 最佳银行网 站”两项大奖。 2009 年 11 月 21 日, 在第四届“21 世纪亚洲金融年会”上,民生银行被评 为“2009 年?亚洲最佳风险管理银行” 。 2009 年 12 月 9 日,在 由《理财周报》主办的“2009 年第二届最受尊敬银行 评选暨 2009 年第三届 中国最佳银行理财产品评选”中,民生银行获得了“2009 年中国最 受尊敬 银行” 、 “最佳服 务私人 银行” 、 “2009 年最 佳零售 银 行”多个奖 项。 2010 年2 月3 日, 在 “ 卓越 2009 年度金融理财排行榜” 评选活动中 , 中国 民生银行一流的电子银行产品和服务获得了专业评测公司、 网友和专 家的一致好 评,荣获卓越2009 年度金融理财排行榜“十佳电子银行”奖。 2010 年10 月, 在经济观察报主办的 “2009 年度中国最佳银行评选” 中, 民 生银行获 得评委 会奖—— “中国 银行业 十年改 革创新奖 ” 。这 一奖项 是评委会为 表彰在公司治理、 激励机制、 风险管理、 产品创新、 管理架构、 商业模式六个方国金上 证 50 指 数分 级 证 券 投资基 金 招 募说 明书 (更 新)摘 要 11 面创新表现卓著的银行而特别设立的。 2011 年 12 月,在由中 国金融认证中心(CFCA)联合近 40 家成员行共同举 办的2011 中国电子银行年会上, 民生银行荣获 “2011 年中国网上银行最佳网银 安全奖” 。这是继 2009 年、2010 年荣获“中国网上银行最佳网银安全奖”后, 民生银行第三次获此殊荣, 是第三方权威安全认证机构对民生银行网上银行安全 性的高度肯定。 2012 年 6 月 20 日 , 在国际 经济高 峰论坛 上,民生 银行贸 易金融 业 务以其 2011-2012 年度 的出色 业绩和 产品创 新最 终荣 获“2012 年中国 卓越 贸易金 融银 行” 奖项。 这也是民生银行继 2010 年荣获英国 《金融时报》 “中国银行业成就奖 — 最佳贸易金融银行奖”之后第三次获此殊荣。 2012 年 11 月 29 日, 民生银行在《The Asset 》杂志举办的 2012 年度 AAA 国家奖项评选中获得“中国最佳银行-新秀奖” 。 2013 年度, 民生银行荣获中国投资协会股权和创业投资专业委员会年度中 国优秀股权和创业投资中介机构“最佳资金托管银行”及由 21 世纪 传媒颁发的 2013 年 PE/VC 最佳金融服务托管银行奖。 2013 年荣获中国内部审计协会民营企业内部审计优秀企业。 在第八届 “21 世纪亚洲 金融年会” 上, 民生银 行荣获 “2013?亚洲最 佳投资 金融服务银行”大奖。 在“2013 第五届卓越竞争力金融机构评选”中,民生银行荣获“2013 卓越 竞争力品牌建设银行”奖。 在中国社 科院 发布的 《 中国企业 社会 责任蓝 皮 书(2013) 》中 ,民生 银行荣 获“ 中国企业上市公司社会责任指数第一名” 、 “中国民营企业社会责任指数第一 名” 、 “中国银行业社会责任指数第一名” 。 在 2013 年第十届中国最佳企业公民评选中, 民生银行荣获 “2013 年度中国 最佳企业公民大奖” 。


2013 年还获得年度品牌金博奖“品牌贡献奖” 。 2014 年获评 中国 银行 业协会 “ 最佳 民生金 融 奖 ”、“ 年度 公益慈 善 优秀项 目奖 ”。 2014 年荣获 《亚洲企业管治》 “第四届最佳投资者关系公司 ”大奖和 “2014 亚洲企业管治典范奖 ”。 国金上 证 50 指 数分 级 证 券 投资基 金 招 募说 明书 (更 新)摘 要 12 2014 年被英 国《 金融 时报》 、 《博鳌 观察 》联 合授予 “ 亚洲 贸易金 融 创新服 务 ”称号 。 2014 年还荣 获《 亚洲 银行家》 “中 国最佳 中 小企业贸 易金 融银行 奖 ”,获 得《21 世纪经济报道》 颁发的 “ 最佳资产管理私人银行 ”奖, 获评 《 经济观察》 报 “年度卓越私人银行 ”等。 2、主要人员情况 杨春萍: 女, 北京大学本科、 硕士。 资产托管部副总经理。 曾就职于中国投 资银行总行, 意大利联合信贷银行北京代表处, 中国民生银行金融市场部和资产 托管部。 历任中国投资银行总行业务经理, 意大利联合信贷银行北京代表处代表, 中国民生银行金融市场部处长、 资产托管部总经理助理、 副总经理、 副总经理 (主 持工作) 等职务。 具有近三十年的金融从业经历, 丰 富的外资银行工作经验, 具 有广阔的视野和前瞻性的战略眼光。 3、基金托管业务经营情况 中国民生银行股份有限公司于 2004 年7 月9 日获得基金托管资格, 成为 《中 华人民共和国证券投资基金法》 颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。 为了 更好地发挥后发优势, 大力发展托管业务, 中国民生银行股份有限公司资产托管 部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、 为客户提供高品质托管服务的 原则,高 起点地 建立系 统、完善 制度、 组织人 员。资产 托管部 目前共 有员工 60 人, 平均年龄36 岁,100%员工拥有大学本科以上学历,80%以上员工具有硕士以 上文凭。基金业务人员 100%都具有基金从业资格。 截止到 2015 年 9 月 30 日,本行共托管基金 62 只,分别为天治品质优选混 合型证券投资基金、 融通易支付货币市场证券投资基金、 东方精选混合型开放式 证券投资基金、 天治天得利货币市场基金、 东方金账簿货币市场基金、 长信增利 动态策略证券投资基金、 华商领先企业混合型证券投资基金、 银华深证 100 指数 分级证券投资基金、 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金、 光大保德信信 用添益债券型证券投资基金、 工银瑞信添颐债券型证券投资基金、 建信深证基本 面60 交易型开放式指数证券投资基金、 建信 深证基本面60 交易型开放式指数证 券投资基金联接基金、 国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金、 浙商聚潮新思维 混合型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券投资基金、 农银汇理行业轮动股票型证券投资基金、 建信月盈国金上 证 50 指 数分 级 证 券 投资基 金 招 募说 明书 (更 新)摘 要 13 安心理财债券型证券投资基金、 中银美丽中国股票型证券投资基金、 建信消费升 级混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定增利 18 个月定期 开放债券型 证券投资基金、 建信安心保本混合型证券投资基金、 德邦德利货币市场基金、 中 银互利分级债券型证券投资基金、 工银瑞信添福债券型证券投资基金 、 中银中高 等级债券型证券投资基金、 汇添富全额宝货币市场证券投资基金、 国金通用金腾 通货币市场证券投资基金、 兴业货币市场证券投资基金、 摩根士丹利华鑫纯债稳 定添利 18 个月定期开 放债券型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基 金、 建信稳定得利债券型证券投资基金、 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券 投资基金、 德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金、 兴业年年利定期开放债券 型证券投资基金、 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金、 德邦大健康灵活配置 混合型证券投资基金、东方永润 18 个月定期 开放债券型证券投资基金、兴业聚 利灵活配置混 合型证券投资基金、 广发安心回报混合型证券投资基金、 广发安泰 回报混合型证券投资基金、 建信鑫安会爆灵活配置混合型证券投资基金、 兴业聚 优灵活配置混合型证券投资基金、德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金、 国金通用上证 50 指数 分级证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资 基金、 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金、 中银新趋势灵活配置混合型 证券投资基金、 交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金、 长信利盈灵活配置混 合型证券投资基金、 东方赢家保本混合型证券投资基金、 中欧滚钱宝发起式货币 市场基金、 建信鑫丰回报灵活配置混合 型证券投资基金、 工银瑞信财富快线货币 市场基金、 泰康薪意宝货币市场基金、 摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证 券投资基金、 国 泰生益灵活配置混合型证券投资基金、 东方新思路灵活配置混合 型证券投资基金 、 建信鑫裕回报灵活配置混合型证券投资基金、 兴业聚惠灵活配 置混合型证券投资基金、 长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金 。 托管 基金资产净值为1429.29 亿元。 (二) 基金托管人的内部控制制度 1) 内部风险控制目标 强化内部管理, 保障国家的金融方针政策及相关法律法规贯彻执行, 保证自 觉合规依法经营,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系, 保障业务正常运行,维护基金份额持有人及基金托管人的合法权益。 2) 内部风险控制组织结构 国金上 证 50 指 数分 级 证 券 投资基 金 招 募说 明书 (更 新)摘 要 14 中国民生银行股份有限公司基金托管业务内部风险控制组织结构由中国民 生银行股份有限公司审计部、 资产托管部内设风险监督中心及资产托管部各业务 中心共同组成。 总行审计部对各业务部门风险控制工作进行指导、 监督。 资产托 管部内设独立、 专职的风险监督中心, 负责拟定托管业务风险控制工作总体思路 与计划, 组织、 指导 、 协调、 监督各业务中心风险控制工作的实施。 各业务中心 在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3) 内部风险控制原则 (1) 全面性 原则 :风险 控制必须 覆盖 资产托 管 部的所有 中心 和岗位 , 渗透各 项业务过程和业务环节; 风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位, 每位 员工对自己岗位职责范围内的风险负责。 (2) 独立性 原则 :资产 托管部设 立独 立的风 险 监督中心 ,该 中心保 持 高度的 独立性和权威性,负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。 (3) 相互制 约原 则:各 中心在内 部组 织结构 的 设计上要 形成 一种相 互 制约的 机制,建立不同岗位之间的制衡 体系。 (4) 定性和 定量 相结合 原则:建 立完 备的风 险 管理指标 体系 ,使风 险 管理更 具客观性和操作性。 (5) 防火墙 原则 :托管 部自身财 务与 基金财 务 严格分开 ;托 管业务 日 常操作 部门与行政、研发和营销等部门严格分离。 4) 内部风险控制制度和措施 (1) 制度建设: 建立了明确的岗位职责、 科学的业务流程、 详细的操作手册、 严格的人员行为规范等一系列规章制度。 (2) 建立健全的组织管理结构:前后台分离,不同部门、岗位相互牵制。 (3) 风险识 别与 评估: 风险监督 中心 指导业 务 中心进行 风险 识别、 评 估,制 定并实施风险控制措施。 (4) 相对独 立的 业务操 作空间: 业务 操作区 相 对独立, 实施 门禁管 理 和音像 监控。 (5) 人员管 理: 进行定 期的业务 与职 业道德 培 训,使员 工树 立风险 防 范与控 制理念,并签订承诺书。 (6) 应急预案: 制定完备的 《应急预案》 , 并组织员工定期演练; 建立异地灾 备中心,保证业务不中断。 国金上 证 50 指 数分 级 证 券 投资基 金 招 募说 明书 (更 新)摘 要 15 5) 资产托管部内部风险控制 中国民生银行股份有限公司从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、 监控等五个方面构建了托管业务风险控制体系。 (1) 坚持风 险管 理与业 务发展同 等重 要的理 念 。托管业 务是 商业银 行 新兴的 中间业务, 中国民生银行股份有限公司资产托管部从 成立之日起就特别强调规范 运作, 一直将建立一个系统、 高效的风险防范和控制体系作为工作重点。 随着市 场环境的变化和托管业务的快速发展, 新问题新情况不断出现, 中国民生银行股 份有限公司资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置, 视风险 防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 (2) 实施全 员风 险管理 。完善的 风险 管理体 系 需要从上 至下 每个员 工 的共同 参与, 只有这样, 风险控制制度和措施才会全面、 有效。 中国民生银行股份有限 公司资产托管部实施全员风险管理, 将风险控制责任落实到具体业务中心和业务 岗位,每位员工对自己岗位职责 范围内的风险负责。 (3) 建立分 工明 确、相 互牵制的 风险 控制组 织 结构。托 管部 通过建 立 纵向双 人制, 横向多中心制的内部组织结构, 形成不同中心、 不同岗位相互制衡的组织 结构。 (4) 以制度 建设 作为风 险管理的 核心 。中国 民 生银行股 份有 限公司 资 产托管 部十分重视内部控制制度的建设, 已经建立了一整套内部风险控制制度, 包括业 务管理办法、 内部控制制度、 员工行为规范、 岗位职责及涵括所有后台运作环节 的操作手册。以上制度随着外部环境和业务的发展还会不断增加和完善。 (5) 制度的 执行 和监督 是风险控 制的 关键。 制 度执行比 编写 制度更 重 要,制 度落 实检查是风险控制管理的有力保证。 中国民生银行股份有限公司资产托管部 内部设置专职风险监督中心, 依照有关法律规章, 每两个月对业务的运行进行一 次稽核检查。总行审计部也不定期对资产托管部进行稽核检查。 (6) 将先进 的技 术手段 运用于风 险控 制中。 在 风险管理 中, 技术控 制 风险比 制度控制风险更加可靠, 可将人为不确定因素降至最低。 托管业务系统需求不仅 从业务方面而且从风险控制方面都要经过多方论证, 托管业务技术系统具有较强 的自动风险控制功能。 (三) 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基 金法》 、 《运 作 办法》 、 基金合 同和有 关法律法 规的规 定,对 基金的国金上 证 50 指 数分 级 证 券 投资基 金 招 募说 明书 (更 新)摘 要 16 投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、 基金管理人报酬的计提和支付、 基金托管人报酬的计提和支付、 基金申购资金的 到账和赎回资金的划付、 基金收益分配等行为的合法性、 合规性进行监督和核查。 基金托管 人发现 基金管 理人的违 反《基 金法》 、 《运作办 法》 、 基金合 同和有 关法律法规规定的行为, 应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正, 基金管理 人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内, 基金托管人有权随时对通 知事项进行复查, 督促基金管理人改正。 基金管理人对 基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监 会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为, 应立即报告中国证监会, 同时 通知基金管理人限期纠正。 国金上 证 50 指 数分 级 证 券 投资基 金 招 募说 明书 (更 新)摘 要 17 三 、 相 关 服 务 机 构 (一)基金份额发售机构 1、 场外发售机构 (1) 直销机构 1) 国金基金管理有限公司直销中心 注册地址:北京市怀柔区府前街三号楼 3-6 办公地址: 北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 14 层 联系人: 石迎春 联系电话:010-88005812 客服信箱:service@gfund.com 客服电话:4000-2000-18 传真:010-88005816 公司网站:http ://www.gfund.com 2) 国金基金网上直销系统 交易系统网址:https ://trade.gfund.com 目前支持的网上直销支付渠道:建行卡、 工行卡、天天盈、支付宝 。 客户服务电话:4000-2000-18 客户服务信箱:service@gfund.com (2 ) 其他销售 机构 1)中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人:洪崎 联系人:王继伟 电话:010-57092623


客服电话:95568


公司网址:www.cmbc.com.cn


2)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号 国金上 证 50 指 数分 级 证 券 投资基 金 招 募说 明书 (更 新)摘 要 18 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人:万建华 联系人:芮敏祺 电话:021-38676666 客服电话:95521 公司网址:www.gtja.com 3)杭州数米基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人:陈柏青 客服电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn 4)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室 法定代表人:杨文斌 客服电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com 5)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2 楼 法定代表人:凌顺平 联系人:汪林林 联系电话:0571-88911818 客服电话:4008-773-772 网址:www.5ifund.com 6)北京展恒基金销售 股份有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址:北京市 朝阳区华严北里2号民建大厦6层 国金上 证 50 指 数分 级 证 券 投资基 金 招 募说 明书 (更 新)摘 要 19 法定代表人:闫振杰 电话:010-62020088 客服电话:4000-888-6661 网址:www.myfund.com 7) 上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼东方财富大厦2楼 法定代表人:其实 联系人:丁珊珊 电话:010-85718402 客服电话:400-181-8188 网址:www.1234567.com.cn 8) 深圳众禄金融控股股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 25 层 IJ 单元 办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 25 层 IJ 单元 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 电话:0755-33227950 客服电话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn ;www.jjmmw.com 9) 万银财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区北四环中路27 号院5号楼3201内3201单元 办公地址: 北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08 法定代表人:李招弟 联系人: 付少帅 电话:010-59497361客服电话:400-059-8888 网址:www.wy-fund.com 10)北京增财基金销售有限公司 国金上 证 50 指 数分 级 证 券 投资基 金 招 募说 明书 (更 新)摘 要 20 注册地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室


办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室


法定代表人:罗细安


联系人: 张蕾 电话:010-67000988 客服电话:400-001-8811


网址:www.zcvc.com.cn 11)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司


注册地址: 上海市虹口区飞虹路360弄9 号3724室 办公地址: 上海市杨浦区秦皇岛路32号东码头园区C栋 法定代表人: 汪静波 客服电话:400-821-5399


网址: www.noah-fund.com 12)北京恒天明泽基金销售有限公司


注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路20 号乐成中心A座23层 法定代表人:梁越 联系人: 张晔 电话:010-56810792 客服电话:4007-868-868-5


网址:www.chtfund.com


13)北京钱景财富投资管理有限公司


注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 法定代表人:赵荣春


联系人: 车茜茜 电话:010-56183769 客服电话:400-678-5095


网址:www.niuji.net 国金上 证 50 指 数分 级 证 券 投资基 金 招 募说 明书 (更 新)摘 要 21 14)中信建投期货有限公司 注册地址:重庆渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B 办公地址:重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼 法定代表人: 彭文德 客服电话:400-8877-780 023-63600049 网址: www.cfc108.com 15)上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 邮政编码:200127 法定代表人:沈继伟 客服电话:4000676266 网址:www.leadfund.com.cn 16)上海汇付金融服务有限公司 注册地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 邮政编码:200010 法定代表人:冯修敏 联系人:陈云卉


电话:021-33323999 客服电话:400-820-2819 网址:https://tty.chinapnr.com/ 17)北京乐融多源投资咨询有限公 司 注册地址: 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 1603 室 法定代表人: 董浩 联系人: 于婷婷 电话:010-5640901 客服电话:400-068-1176 网址:www.jimufund.com 18)嘉实财富管理有限公司 国金上 证 50 指 数分 级 证 券 投资基 金 招 募说 明书 (更 新)摘 要 22 注册地址 :上 海市浦 东 新区世纪 大道 8 号上 海国金中 心办 公楼二 期 46 层 4609-10 单元 邮政编码:200120 法定代表人:赵学军 联系人:余永键 电话:010-85097570 客服电话:400-021-8850 网址:www.harvestwm.cn 19) 珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105 室 -3491 邮政编码:510308 法定代表人:肖雯 联系人:吴煜浩 电话:020-89629099 客服电话: 020-89629066 网址:www.yingmi.cn 2、场内发售机构 本基金的场内发售机构为上海证券交易所内具有具有基金销售业务资格 的 会员单位。 本基金募集结束前获得基金销售业务资格的 上海证券交易所 会员单位 可新增为本基金的场内发售机构。 3、基金 管理人 可根据 有关法律 法规的 要求, 选择其他 符合要 求的机 构销售 本基金,并及时公告。 (二) 注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京西城区太平桥大街 17 号 办公地址:北京西城区太平桥大街 17 号 法定代表人: 周明 电话: (010)59378835 传真: (010)59378839 联系人:朱立元 国金上 证 50 指 数分 级 证 券 投资基 金 招 募说 明书 (更 新)摘 要 23 (三) 出具法律意见书的 律师事务所 名称:上海通力律师事务所 注册地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人: 俞卫锋 电话:021-31358666 传真:021-31358600 经办律师:吕红、黎明 联系人:黎明 (四) 审计基金财产的 会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙) 注册地址:中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层 办公地址:中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层 法定代表人 :吴港平 经办注册会计师: 汤骏、王珊珊 联系电话:010-58152145 传真:010-58114645 国金上 证 50 指 数分 级 证 券 投资基 金 招 募说 明书 (更 新)摘 要 24 四 、基 金的 名称 本基金名称: 指 国金上证 50 指数分级证券投 资基金 (基金原名称为国金通 用上证 50 指数分级证券投资基金, 于 2015 年 9 月 23 日变更为国金上证 50 指数 分级证券投资基金) 国金上 证 50 指 数分 级 证 券 投资基 金 招 募说 明书 (更 新)摘 要 25 五 、基 金的 类型 本基金类型: 股票 型基金。 国金上 证 50 指 数分 级 证 券 投资基 金 招 募说 明书 (更 新)摘 要 26 六 、基 金的 投资 目标 本基金 采用指数化投资策略,紧密跟踪上证 50 指数,力争获取与标的指数 相似的投资收益, 并将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差偏 离度绝对值控制在 0.35% 以内,年跟踪误差控制在 4% 以内。 国金上 证 50 指 数分 级 证 券 投资基 金 招 募说 明书 (更 新)摘 要 27 七 、基 金的 投资 方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括 上证 50 指数 的成份 股、备选成份股、 其他 股票( 含 中 小 板 、 创业板 及 其 他 经 中 国 证监 会核 准 的 上 市 股票) 、 债 券 、 债 券回购 、 资 产 支 持 证 券、 权证 、 股 指 期 货 以 及法 律法 规 或 中 国 证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定) 。 未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单、 证券投资基金的, 在不 改变基金投资目标、 不改变基金风险收益特征的条件下, 本基金可参与同业存单、 证券投资基金的投资, 具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规 定执行。 本基金的投资组合比例为: 本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低 于 90% ; 投资于标的指数成份股及其备选成份股的 组合比例不低于非现金基金资 产的 80% ; 每个交易日 日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 本基金 应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券;投资 于权证的比例不 超过基金资产净值的 3% 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 待证券投资基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后, 基金管理人 可以根据相关法律法规的规定, 在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并 在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业 务, 以提高投资效率及进行风险管理。 届时本基金参与融资融券、 转融通等业务 的风险控制原则、 具体参与比例限制、 费用收支、 信息披露、 估值方法及其他相 关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规 的要求执行。 国金上 证 50 指 数分 级 证 券 投资基 金 招 募说 明书 (更 新)摘 要 28 八 、基 金的 投资 策略 本基金采用指数完全复制方法, 按照标的指数成份股及权重构建基金的投资 组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整, 以达到跟踪和复 制指数的目的, 力争保持基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差 偏离度绝对值不超过 0.35% ,年跟踪误差不超过 4% 。如遇特殊情况(如市场流 动性不足、 个别成份股被限制投资、 法律法规禁止或限制投资等) 致使基金无法 购得足够数量的股票时, 基金管理人将对投资组合管理进行适当变通和调整, 并 运用股指期货等金融衍生工具,以实现对跟踪误差的有效控制 。 1、投资组合的构建 本基金采用指数完全复制方法构建基金的股票投资组合, 即根据个股在标的 指数中相应的权重构建基金的指数化股票投资组合, 并根据标的指数成份股及其 权重的变动进行相应的调整。 2、组合的调整 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和对备选股的预期,对股票投资组合及时进行调 整。 2)不定期调整 ①当标的指数成份股发生包括股本变化、 分红、 配股、 增发、 停牌、 复牌等 事件时,基金将根据指数公司的指数修正公告对投资组合进行相应调整。 ②当成份 股发生 重大变 化时(收 购合并 、分拆 、退市等 ) ,基 金将根 据指数 公司的临时 调整公告对投资组合进行相应调整。 ③根据本基金的申购赎回情况, 对基金的股票投资组合进行调整, 以实现对 标的指数的有效跟踪。 ④因成份股流动性不足、停牌等市场因素影响或法律法规及基金合同限制, 基金无法购得相应足够数量的股票时, 基金将搭配使用其他合理方法对相应股票 进行合理替代并对投资组合进行相应调整。 ⑤在其他影响本基金复制并跟踪标的指数的情况下, 本基金管理人可根据市 场情况,在以跟踪误差最小化的前提下,对基金的投资组合进行合理调整。 国金上 证 50 指 数分 级 证 券 投资基 金 招 募说 明书 (更 新)摘 要 29 ⑥如法律法规对指数型基金投资比例的规定进行调整, 本基金将在履行适当 程序后,对本基金的投资组合进行调整,无需召开持有人大会。 3、股票的替代 在建仓阶段和基金后续运作过程中, 如遇到特殊情况 (如: 市场流动 性不足、 成份股被限制投资等) 导致基金无法购得足够数量的股票时, 基金管理人将根据 市场情况以跟踪误差最小化为原则, 以行业、 规模、 历史表现相似度为标准, 采 用合理的方法进行适当调整和替代。 4、股指期货投资策略 基金投资股指期货将根据风险管理的原则, 主要采用流动性好、 交易活跃的 股指期货合约, 本基金力争利用股指期货的杠杆 作用, 降低股票仓位频繁调整的 交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 5、跟踪误差的监控与管理 跟踪误差的管理将作为本基金主要的风险控制手段之一, 基金经理及风险控 制部门将每日跟踪投资组合与标的指数投资回报率之间的偏离度。 月末、 季末定 期对基金投资组合与标的指数收益率间的累积偏离程度进行归因分析, 并对控制 跟踪误差提出解决方案。 本基金由 投资决策委员会 负责指导基金财产的运作、 制定本基金的资产配置 方案和基本的投资策略。 本基金由 风险控制委员会 负责对基金投资运作的风险进行测量和监控。 合规 风控部 将定期对本基金的运作情况进行风险评估,并提交评估报告 。 国金上 证 50 指 数分 级 证 券 投资基 金 招 募说 明书 (更 新)摘 要 30 九 、基 金的 业绩 比较 基准 本基金的标的指数为中证指数有限公司发布的 上证 50 指数。 本基金的业绩比较基准为:95% ×上证 50 指数收益率+5% ×同期银 行活期 存款利率(税后) 如果今后本基金所跟踪的标的指数的指数编制单位变更或停止标的指数的 编制、 发布或授权, 或标的指数由其他指数替代、 或由于指数编制方法的重大变 更等事项导致 上证 50 指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更 强、 更适合投资的指数推出, 基金管理人认为有必要作相应调整时, 本基金管理 人可以依据 维护基金份额持有人合法权益的原则, 在履行适当程序后变更本基金 的标的指数、 业绩比较基准和基金名称等。 其中, 若变更标的指数涉及本基金投 资范围或投资策略等实质性变更, 则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额 持有人大会, 报中国证监会备案且在指定媒介公告。 若变更标的指数对基金投资 范围和投资策略等无实质性影响 (包括但不限于指数编制单位变更、 标的指数更 名等事项 ) ,则 无需召 开基金份 额持有 人大会 ,基金管 理人应 与基金 托管人协商 一致后, 报中国证监会备案并及时公告。 标的指数发生变更的, 本基金业绩比较 基准也相应变更。 国金上 证 50 指 数分 级 证 券 投资基 金 招 募说 明书 (更 新)摘 要 31 十 、基 金的 风险 收益 特征 本基金为股票型基金, 属于较高预期风险、 较高预期收益的基金品种, 其预 期风险和预期收益高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金。 从本基金三类 基金份额来看,国金 上证 50 份额具有与标的 指数及标的指数所代表的股票市场 相似的风险收益特征,国金 上证 50A 份额具 有低预期风险、预期收益相对稳定 的特征;国金 上证 50B 份额具有高预期风险、高预期收益的特征。 国金上 证 50 指 数分 级 证 券 投资基 金 招 募说 明书 (更 新)摘 要 32 十 一、 基金 的投 资组 合报 告 1 (一)报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 23,881,166.61 88.09 其中: 股票 23,881,166.61 88.09 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,499,047.79 9.22 7 其他资 产 728,832.37 2.69 8 合计 27,109,046.77 100.00 (二)报告期末按行业分类的股票投资组合 (1 )报告期末 指数投资按行业分类的股票投资组合 代 码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 1,044,562.00 3.93 C 制造业 4,601,095.21 17.31 D 电力、 热力 、 燃 气及 水生 产 和 供应业 - - E 建筑业 1,404,733.00 5.28 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 463,232.00 1.74 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术 服 务业 742,144.00 2.79 J 金融业 15,285,825.40 57.50 K 房地产 业 339,575.00 1.28 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理 业 - -



















































































1 本招募说明书摘要 (更新) 中, “基金的投资组合报告” 部分 所述的 “报告期” 指 2015 年 7 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日, “报告期末”指 2015 年 9 月 30 日。 国金上 证 50 指 数分 级 证 券 投资基 金 招 募说 明书 (更 新)摘 要 33 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 23,881,166.61 89.84 注:以 上行 业分 类 以 2015 年9 月30 日的 中国 证监 会 行业分 类标 准为 依据 。 (2) 报告期末积极 投资按行业分类的股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。


(三) 报告期 末按公 允价值占 基金资 产净值 比例大小 排序的 前十名 股票投 资明细 (1 )报 告期末 指数投 资按公允 价值占 基金资 产净值比 例大小 排序的 前十名 股票投资明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 ( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 601318 中国平 安 71,500 2,134,990.00 8.03 2 600036 招商银 行 108,900 1,935,153.00 7.28 3 600016 民生银 行 194,900 1,646,905.00 6.20 4 600000 浦发银 行 73,800 1,227,294.00 4.62 5 601166 兴业银 行 75,400 1,097,824.00 4.13 6 601328 交通银 行 129,400 786,752.00 2.96 7 601766 中国中 车 60,500 784,685.00 2.95 8 600030 中信证 券 51,900 704,802.00 2.65 9 601398 工商银 行 160,100 691,632.00 2.60 10 600837 海通证 券 53,332 679,983.00 2.56 (2 )报 告期末 积极投 资按公允 价值占 基金资 产净值比 例大小 排序的 前五名 股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。 (四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合


注:本基金本报告期末未持有债券投资。


报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有债券投资。 国金上 证 50 指 数分 级 证 券 投资基 金 招 募说 明书 (更 新)摘 要 34 (五) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支 持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。





(六) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属 投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 (七)报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 (八)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 (买/ 卖) 合约市 值 ( 元) 公允价 值变 动(元 ) 风险说 明 IH1510 IH1510 4 2,544,000.00 -43,872.00 报告期 内, 本基 金运 用股指 期货 是出 于 追求基 金充 分投 资、 减少交 易成 本、 降低 跟踪误 差的 目的 , 总 体风险 可控 且符 合 既定的 投资 政策 和 投资目 标 公允价 值变 动总 额合 计 ( 元) -43,872.00 股指期 货投 资 本 期收 益 ( 元) -1,404,348.00 股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 (元 ) -43,872.00


(2)本基金投资股指期货的投资政策 报告期, 本基金运用股指期货来控制预期大额申购赎回等情况下的流动 性风险, 有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距, 确保投资组合 对指数跟踪的效果。 (九) 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本期国债期货投资政策 注:报告期,本基金未投资国债期货。 (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期未投资国债期货。 国金上 证 50 指 数分 级 证 券 投资基 金 招 募说 明书 (更 新)摘 要 35 (3)本期国债期货投资评价 注:本基金未参与国债期货投资。 (十)投资组合报告附注 本 期 基 金 投 资 组 合 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 中 , 海 通 证 券 (600827.SH ) 于 2015 年 1 月 19 日 发布公告《海通证券股份有限公司公告》 ,公司存在为 少数融资融券六个月到期并提出逾期负债暂缓平仓申请的客户, 在维持担保 比例处于 150%以上的前提下暂缓平仓的行为,存在违规为到期融资融券合 约展期问题,受到暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的行政监管措施; 2015 年 8 月 26 日海通 证券发布公告《海通证券关于收到中国证券监督管理 委员会立案调查通知书的公告》 ,公司于 2015 年 8 月 24 日收到中国 证券监 督管理委员会《调查通知书》 ,因公司涉嫌未按规定审查、了解客户身份等 违法违规行为, 根 据 《中华人民共和国证券法》 的有关规定, 中国证监会决 定对公司进行立案调查,2015 年 9 月 12 日发 布公告《海通证券关于收到中 国证监会行政处罚事先告知书的公告》 ,公司于 2015 年 9 月 10 日 收到中国 证券监督管理委员会行政处罚事先告知书, 行政处罚如下: 对海通证券责令 改正, 给予警告, 没收 违法所得并处罚款, 同 时对相关工作人员予以警告并 处罚款;中信证券(600030.SH)于 2015 年 1 月 18 日发布公告《中 信证券 股份有限公司公告》 ,中信证券存在为到期融资融券合约展期的问 题(根据 相关规定,融资融券合约期限最长为 6 个月) ,中信证券被中国证监会采取 暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的行政监管措施。 由于海通证券(600837.SH)和中信证券(600030.SH)是上证 50 指数 的成份股,故将其纳入本基金的投资组合。 国金上 证 50 指 数分 级 证 券 投资基 金 招 募说 明书 (更 新)摘 要 36 十 二、 基金 的业 绩 2 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一) 主要财务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2015 年 7 月 1 日 - 2015 年9 月 30 日 ) 1. 本期 已实 现收 益 -30,012,371.56 2. 本期 利润


-21,593,134.98 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.2615 4. 期末 基金 资产 净值 26,582,212.28 5. 期末 基金 份额 净值 1.107 注:1 、 本期已实现收益指基金 本期利息收入、 投资收益、 其 他收入 (不含公允价值变动损益) 扣除相关费 用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2 、 所述基金业绩指标不包括持 有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (二) 基金净值表现 1、 本 报告 期基 金份 额净 值 增长率 及其 与同 期业 绩比 较基准 收益 率的 比较


阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -24.07% 3.16% -23.99% 3.15% -0.08% 0.01% 注:本基金的业绩比较基准为:95%× 上证 50 指数收益率+ 5 % × 同期银行活期存款利率(税后) 2、 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 :



















































































2 本招募说明书摘要(更新)中, “基金的业绩”部分所述的“报告期”指 2015 年 7 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日, “报告期末”指 2015 年 9 月 30 日。 国金上 证 50 指 数分 级 证 券 投资基 金 招 募说 明书 (更 新)摘 要 37 注:1 、本基金基金合同生效日为 2015 年 5 月 27 日,至本报 告期期末,本基金运作时间未满一年。 国金上 证 50 指 数分 级 证 券 投资基 金 招 募说 明书 (更 新)摘 要 38 十三 、 费用 概览 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费。 2、基金托管人的托管费。 3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用。 4、基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费。 5、基金份额持有人大会费用。 6、基金的证券、期货交易费用。 7、基金的开户费用、账户维护费用。 8、基金上市费用。 9、基金合同生效以后的标的指数使用许可费。 10、基金的银行汇划费用。 11 、 按照国家有关规定 和基金合同约定, 可以在基金财产中列支的其他费用。 国金上 证 50 指 数分 级 证 券 投资基 金 招 募说 明书 (更 新)摘 要 39 十四 、 对招 募说 明书 更新 部分 的说 明 国金上证 50 指数分级证券投资基金 (以下简称 “本基金” ) 招募说明书 (更 新)依据《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 及其它有关 法律法规的要求, 对本基金管理人于 2015 年 5 月 7 日刊登的本基金 招募说明书 进行了更新,主要更新内容如下: (一) 更新了“ 重要提示”中相关内容 。 (二) 更新“二、释义”部分内容 。 (三 )更新了“ 三、基金管理人”中相关内容 。 (四 )更新了“四、基金托管人”中相关内容。 (五 )更新了“ 五、相关服务机构”中相关信息。 (六 )更新了“ 十、国金上证 50 份额的申购与赎回 ”中相关信息。 (七 )更新了“十三 、基金的投资”中相关内容。 (八 )更新了“十四 、基金的业绩”中相关内容。 (九 )更 新了 “ 二十二 、其他应 披露事 项 ” , 披露了自 上次招 募说明 书更新 截止日以来涉及本基金的相关公告。 国金基金管理有限公司 二零一六年 一月十一日