博时转债增强债券型证券投资基金更新招募说明书 2 0 1 6 年第 1 号
博 时 转债 增 强 债券 型 证 券 投资 基 金 更新
招 募 说明 书 摘 要
2 0 1 6 年 第 1 号
博 时 转 债 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ） 本 基 金 于 2 0 1 0 年 1 0 月 1 4
日 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [ 2 0 1 0 ] 1 4 0 6 号 文 核 准 。
本 基 金 管 理 人 保 证 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 。
本 招 募 说 明 书 经 中 国 证 监 会 核 准 ， 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 核 准 ， 并 不 表 明 其 对 本
基 金 的 价 值 和 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 保 证 ， 也 不 表 明 投 资 于 本 基 金 没 有 风 险 。
本 基 金 投 资 于 证 券 市 场 ， 基 金 净 值 会 因 为 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波 动 ， 投 资 者 根 据 所
持 有 的 基 金 份 额 享 受 基 金 收 益 ， 同 时 承 担 相 应 的 投 资 风 险 。 本 基 金 投 资 中 的 风 险 包 括 ： 因 整
体 政 治 、 经 济 、 社 会 等 环 境 因 素 对 证 券 市 场 价 格 产 生 影 响 而 形 成 的 系 统 性 风 险 ， 个 别 证 券 特
有 的 非 系 统 性 风 险 ， 由 于 基 金 份 额 持 有 人 连 续 大 量 赎 回 基 金 产 生 的 流 动 性 风 险 ， 基 金 管 理 人
在 基 金 管 理 实 施 过 程 中 产 生 的 积 极 管 理 风 险 ， 本 基 金 的 特 定 风 险 等 。 本 基 金 以 固 定 收 益 类 投
资 为 主 ， 预 期 收 益 和 风 险 高 于 货 币 市 场 基 金 ， 但 低 于 混 合 型 基 金 和 股 票 型 基 金 ， 属 于 中 低 风
险 / 收 益 的 产 品 。 投 资 者 在 投 资 本 基 金 之 前 ， 请 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 和 基 金 合 同 ，
全 面 认 识 本 基 金 的 风 险 收 益 特 征 和 产 品 特 性 ， 并 充 分 考 虑 自 身 的 风 险 承 受 能 力 ， 理 性 判 断 市
场 ， 谨 慎 做 出 投 资 决 策 。
投 资 有 风 险 ， 投 资 人 认 购 （ 或 申 购 ） 基 金 时 应 认 真 阅 读 本 招 募 说 明 书 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 。
基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ， 但 不 保 证
基 金 一 定 盈 利 ， 也 不 保 证 最 低 收 益 。
本 招 募 说 明 书 （ 更 新 ） 所 载 内 容 截 止 日 为 2 0 1 5 年 1 1 月 2 4 日 ， 有 关 财 务 数 据 和 净 值 表
现 截 止 日 为 2 0 1 5 年 9 月 3 0 日 （ 财 务 数 据 未 经 审 计 ） 。博时转债增强债券型证券投资基金更新招募说明书 2 0 1 6 年第 1 号
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第 一 部 分 基 金 管 理 人
（ 一 ） 基 金 管 理 人 概 况
名 称 ： 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司
住 所 ： 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7 0 8 8 号 招 商 银 行 大 厦 2 9 层
办 公 地 址 ： 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7 0 8 8 号 招 商 银 行 大 厦 2 9 层
法 定 代 表 人 ： 张 光 华
成 立 时 间 ： 1 9 9 8 年 7 月 1 3 日
注 册 资 本 ： 2 . 5 亿 元 人 民 币
存 续 期 间 ： 持 续 经 营
联 系 人 ： 韩 强
联 系 电 话 ： （ 0 7 5 5 ） 8 3 1 6 9 9 9 9
博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 公 司 ” ） 经 中 国 证 监 会 证 监 基 字 [ 1 9 9 8 ] 2 6 号 文 批
准 设 立 。 目 前 公 司 股 东 为 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 ， 持 有 股 份 4 9 % ； 中 国 长 城 资 产 管 理 公 司 ，
持 有 股 份 2 5 % ； 天 津 港 （ 集 团 ） 有 限 公 司 ， 持 有 股 份 6 ％ ； 上 海 汇 华 实 业 有 限 公 司 ， 持 有
股 份 1 2 ％ ； 上 海 盛 业 股 权 投 资 基 金 有 限 公 司 ， 持 有 股 份 6 ％ ； 广 厦 建 设 集 团 有 限 责 任 公 司 ，
持 有 股 份 2 % 。 注 册 资 本 为 2 . 5 亿 元 人 民 币 。
公 司 设 立 了 投 资 决 策 委 员 会 。 投 资 决 策 委 员 会 负 责 指 导 基 金 资 产 的 运 作 、 确 定 基 本 的 投
资 策 略 和 投 资 组 合 的 原 则 。
公 司 下 设 两 大 总 部 和 二 十 七 个 直 属 部 门 ， 分 别 是 ： 权 益 投 资 总 部 、 固 定 收 益 总 部 以 及 宏
观 策 略 部 、 交 易 部 、 指 数 投 资 部 、 特 定 资 产 管 理 部 、 年 金 投 资 部 、 产 品 规 划 部 、 营 销 服 务 部 、
客 户 服 务 中 心 、 国 际 业 务 部 、 销 售 管 理 部 、 养 老 金 业 务 部 、 战 略 客 户 部 、 机 构 - 上 海 、 机 构 -
南 方 、 券 商 业 务 部 、 零 售 - 北 京 、 零 售 - 上 海 、 零 售 - 南 方 、 互 联 网 金 融 部 、 董 事 会 办 公 室 、 总
裁 办 公 室 、 人 力 资 源 部 、 财 务 部 、 信 息 技 术 部 、 基 金 运 作 部 、 风 险 管 理 部 和 监 察 法 律 部 。
权 益 投 资 总 部 负 责 公 司 所 管 理 资 产 的 权 益 投 资 管 理 及 相 关 工 作 。
权 益 投 资 总 部 下 设 股 票 投 资 部 （ 含 各 投 资 风 格 小 组 ） 、 研 究 部 。 股 票 投 资 部 负 责 进 行 股
票 选 择 和 组 合 管 理 。 研 究 部 负 责 完 成 对 宏 观 经 济 、 投 资 策 略 、 行 业 上 市 公 司 及 市 场 的 研 究 。
固 定 收 益 总 部 负 责 公 司 所 管 理 资 产 的 固 定 收 益 投 资 管 理 及 相 关 工 作 。 固 定 收 益 总 部 下 设 现 金
管 理 组 、 公 募 基 金 组 、 专 户 组 、 国 际 组 和 研 究 组 ， 分 别 负 责 各 类 固 定 收 益 资 产 的 研 究 和 投 资
工 作 。
销 售 管 理 部 负 责 进 行 市 场 和 销 售 战 略 管 理 、 市 场 分 析 与 策 略 管 理 、 协 调 组 织 、 目 标 和 费
用 管 理 、 市 场 销 售 体 系 专 业 培 训 。 战 略 客 户 部 负 责 北 方 地 区 由 国 资 委 和 财 政 部 直 接 管 辖 企 业
以 及 该 区 域 机 构 客 户 的 销 售 与 服 务 工 作 。 机 构 - 上 海 和 机 构 - 南 方 分 别 主 要 负 责 华 东 地 区 、 华
南 地 区 以 及 其 他 指 定 区 域 的 机 构 客 户 销 售 与 服 务 工 作 。 养 老 金 业 务 部 负 责 养 老 金 业 务 的 研博时转债增强债券型证券投资基金更新招募说明书 2 0 1 6 年第 1 号
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究 、 拓 展 和 服 务 等 工 作 。 券 商 业 务 部 负 责 券 商 渠 道 的 开 拓 和 销 售 服 务 。 零 售 - 北 京 、 零 售 - 上
海 、 零 售 - 南 方 负 责 公 司 全 国 范 围 内 零 售 客 户 的 渠 道 销 售 和 服 务 。 营 销 服 务 部 负 责 营 销 策 划 、
总 行 渠 道 维 护 和 销 售 支 持 等 工 作 。
宏 观 策 略 部 负 责 为 投 委 会 审 定 资 产 配 置 计 划 提 供 宏 观 研 究 和 策 略 研 究 支 持 。 交 易 部 负 责
执 行 基 金 经 理 的 交 易 指 令 并 进 行 交 易 分 析 和 交 易 监 督 。 指 数 投 资 部 负 责 公 司 各 类 指 数 投 资 产
品 的 研 究 和 投 资 管 理 工 作 。 特 定 资 产 管 理 部 负 责 公 司 权 益 类 特 定 资 产 专 户 和 权 益 类 社 保 投 资
组 合 的 投 资 管 理 及 相 关 工 作 。 年 金 投 资 部 负 责 公 司 所 管 理 企 业 年 金 等 养 老 金 资 产 的 投 资 管 理
及 相 关 工 作 。 产 品 规 划 部 负 责 新 产 品 设 计 、 新 产 品 报 批 、 主 管 部 门 沟 通 维 护 、 产 品 维 护 以 及
年 金 方 案 设 计 等 工 作 。 互 联 网 金 融 部 负 责 公 司 互 联 网 金 融 战 略 规 划 的 设 计 和 实 施 ， 公 司 互 联
网 金 融 的 平 台 建 设 、 业 务 拓 展 和 客 户 运 营 ， 推 动 公 司 相 关 业 务 在 互 联 网 平 台 的 整 合 与 创 新 。
国 际 业 务 部 负 责 公 司 国 际 业 务 的 规 划 管 理 、 资 源 协 调 和 国 际 业 务 的 产 品 线 研 发 ， 会 同 博 时 国
际 等 相 关 部 门 拟 定 公 司 国 际 业 务 的 市 场 策 略 并 协 调 组 织 实 施 。 客 户 服 务 中 心 负 责 零 售 客 户 的
服 务 和 咨 询 工 作 。
董 事 会 办 公 室 专 门 负 责 股 东 会 、 董 事 会 、 监 事 会 及 董 事 会 各 专 业 委 员 会 各 项 会 务 工 作 ；
股 东 关 系 管 理 与 董 、 监 事 的 联 络 、 沟 通 及 服 务 ； 基 金 行 业 政 策 、 公 司 治 理 、 战 略 发 展 研 究 ；
与 公 司 治 理 及 发 展 战 略 等 相 关 的 重 大 信 息 披 露 管 理 ； 政 府 公 共 关 系 管 理 ； 党 务 工 作 ； 博 时 慈
善 基 金 会 的 管 理 及 运 营 等 。 总 裁 办 公 室 负 责 公 司 的 战 略 规 划 研 究 、 行 政 后 勤 支 持 、 会 议 及 文
件 管 理 、 公 司 文 化 建 设 、 品 牌 传 播 、 对 外 媒 体 宣 传 、 外 事 活 动 管 理 、 档 案 管 理 及 工 会 工 作 等 。
人 力 资 源 部 负 责 公 司 的 人 员 招 聘 、 培 训 发 展 、 薪 酬 福 利 、 绩 效 评 估 、 员 工 沟 通 、 人 力 资 源 信
息 管 理 工 作 。 财 务 部 负 责 公 司 预 算 管 理 、 财 务 核 算 、 成 本 控 制 、 财 务 分 析 等 工 作 。 信 息 技 术
部 负 责 信 息 系 统 开 发 、 网 络 运 行 及 维 护 、 I T 系 统 安 全 及 数 据 备 份 等 工 作 。 基 金 运 作 部 负 责
基 金 会 计 和 基 金 注 册 登 记 等 业 务 。 风 险 管 理 部 负 责 建 立 和 完 善 公 司 投 资 风 险 管 理 制 度 与 流
程 ， 组 织 实 施 公 司 投 资 风 险 管 理 与 绩 效 分 析 工 作 ， 确 保 公 司 各 类 投 资 风 险 得 到 良 好 监 督 与 控
制 。 监 察 法 律 部 负 责 对 公 司 投 资 决 策 、 基 金 运 作 、 内 部 管 理 、 制 度 执 行 等 方 面 进 行 监 察 ， 并
向 公 司 管 理 层 和 有 关 机 构 提 供 独 立 、 客 观 、 公 正 的 意 见 和 建 议 。
另 设 北 京 分 公 司 、 上 海 分 公 司 、 沈 阳 分 公 司 、 郑 州 分 公 司 和 成 都 分 公 司 ， 分 别 负 责 对 驻
京 、 沪 、 沈 阳 、 郑 州 和 成 都 人 员 日 常 行 政 管 理 和 对 赴 京 、 沪 、 沈 阳 和 郑 州 处 理 公 务 人 员 给 予
协 助 。 此 外 ， 还 设 有 全 资 子 公 司 博 时 资 本 管 理 有 限 公 司 ， 以 及 境 外 子 公 司 博 时 基 金 （ 国 际 ）
有 限 公 司 。
截 止 到 2 0 1 5 年 9 月 3 0 日 ， 公 司 总 人 数 为 4 1 6 人 ， 其 中 研 究 员 和 基 金 经 理 超 过 9 4 % 拥
有 硕 士 及 以 上 学 位 。
公 司 已 经 建 立 健 全 投 资 管 理 制 度 、 风 险 控 制 制 度 、 内 部 监 察 制 度 、 财 务 管 理 制 度 、 人 事
管 理 制 度 、 信 息 披 露 制 度 和 员 工 行 为 准 则 等 公 司 管 理 制 度 体 系 。博时转债增强债券型证券投资基金更新招募说明书 2 0 1 6 年第 1 号
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（ 二 ） 主 要 成 员 情 况
1 、 基 金 管 理 人 董 事 会 成 员
张 光 华 先 生 ， 博 士 ， 董 事 长 。 历 任 国 家 外 汇 管 理 局 政 研 室 副 主 任 ， 计 划 处 处 长 ， 中 国 人
民 银 行 海 南 省 分 行 副 行 长 、 党 委 委 员 ， 中 国 人 民 银 行 广 州 分 行 副 行 长 、 党 委 副 书 记 ， 广 东 发
展 银 行 行 长 、 党 委 副 书 记 ， 招 商 银 行 副 行 长 、 执 行 董 事 、 副 董 事 长 、 党 委 副 书 记 ， 在 招 商 银
行 任 职 期 间 曾 兼 任 永 隆 银 行 副 董 事 长 、 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 、 招 商 信 诺 人 寿 保 险 有
限 公 司 董 事 长 、 招 银 国 际 金 融 有 限 公 司 董 事 长 、 招 银 金 融 租 赁 有 限 公 司 董 事 长 。 2 0 1 5 年 8
月 起 ， 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 暨 法 定 代 表 人 。
桑 自 国 先 生 ， 博 士 后 ， 副 董 事 长 。 1 9 9 3 年 起 历 任 山 东 证 券 投 资 银 行 部 副 总 经 理 、 副 总
经 理 、 泰 安 营 业 部 副 总 经 理 ， 中 经 信 投 资 公 司 总 经 理 助 理 、 中 经 证 券 有 限 公 司 筹 备 组 组 长 ，
永 汇 信 用 担 保 有 限 公 司 董 事 长 、 总 经 理 ， 中 国 华 融 资 产 管 理 公 司 投 资 事 业 部 总 经 理 助 理 、 副
总 经 理 ， 中 国 长 城 资 产 管 理 公 司 投 资 投 行 事 业 部 副 总 经 理 、 总 经 理 。 2 0 1 1 年 7 月 起 ， 任 博
时 基 金 管 理 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 董 事 。 2 0 1 3 年 8 月 起 ， 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 第 五 届
董 事 会 副 董 事 长 。 2 0 1 4 年 1 1 月 起 ， 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 副 董 事 长 。
熊 剑 涛 先 生 ， 硕 士 ， 工 程 师 ， 董 事 。 1 9 9 2 年 5 月 至 1 9 9 3 年 4 月 任 职 于 深 圳 山 星 电 子
有 限 公 司 。 1 9 9 3 年 起 ， 历 任 招 商 银 行 总 行 电 脑 部 信 息 中 心 副 经 理 ， 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司
电 脑 部 副 经 理 、 经 理 、 电 脑 中 心 总 经 理 、 技 术 总 监 兼 信 息 技 术 中 心 总 经 理 ； 2 0 0 4 年 1 月 至
2 0 0 4 年 1 0 月 ， 被 中 国 证 监 会 借 调 至 南 方 证 券 行 政 接 管 组 任 接 管 组 成 员 ； 2 0 0 5 年 1 2 月 起
任 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 ， 现 分 管 经 纪 业 务 、 资 产 管 理 业 务 、 信 息 技 术 中 心 ， 兼 任 招
商 期 货 有 限 公 司 董 事 长 、 中 国 证 券 业 协 会 证 券 经 纪 专 业 委 员 会 副 主 任 委 员 。 2 0 1 4 年 1 1 月
起 ， 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 董 事 。
江 向 阳 先 生 ， 博 士 ， 总 经 理 。 1 9 9 0 年 起 先 后 在 中 国 农 业 工 程 研 究 设 计 院 、 中 国 证 监 会
工 作 。 2 0 1 5 年 加 入 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 现 任 公 司 总 经 理 、 党 委 副 书 记 。 2 0 1 5 年 7 月 起 ，
任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 董 事 。
王 金 宝 先 生 ， 硕 士 ， 董 事 。 1 9 8 8 年 7 月 至 1 9 9 5 年 4 月 在 上 海 同 济 大 学 数 学 系 工 作 ，
任 教 师 。 1 9 9 5 年 4 月 进 入 招 商 证 券 ， 先 后 任 上 海 澳 门 路 营 业 部 总 经 理 、 上 海 地 区 总 部 副 总
经 理 （ 主 持 工 作 ） 、 投 资 部 总 经 理 、 投 资 部 总 经 理 兼 固 定 收 益 部 总 经 理 、 股 票 销 售 交 易 部 总
经 理 （ 现 更 名 为 机 构 业 务 总 部 ） 、 机 构 业 务 董 事 总 经 理 。 2 0 0 2 年 1 0 月 至 2 0 0 8 年 7 月 ， 任
博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 第 二 届 、 第 三 届 监 事 会 监 事 。 2 0 0 8 年 7 月 起 ， 任 博 时 基 金 管 理 有 限
公 司 第 四 届 至 第 六 届 董 事 会 董 事 。
杨 林 峰 先 生 ， 硕 士 ， 高 级 经 济 师 ， 董 事 。 1 9 8 8 年 8 月 就 职 于 国 家 纺 织 工 业 部 ， 1 9 9 2
年 7 月 至 2 0 0 6 年 6 月 任 职 于 中 国 华 源 集 团 有 限 公 司 ， 先 后 任 华 源 发 展 股 份 有 限 公 司 （ 上 海
证 交 所 上 市 公 司 ） 董 秘 、 副 总 经 理 、 常 务 副 总 经 理 等 职 。 2 0 0 6 年 7 月 就 职 于 上 海 市 国 资 委
直 属 上 海 大 盛 资 产 有 限 公 司 ， 任 战 略 投 资 部 副 总 经 理 。 2 0 0 7 年 1 0 月 至 今 ， 出 任 上 海 盛 业博时转债增强债券型证券投资基金更新招募说明书 2 0 1 6 年第 1 号
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股 权 投 资 基 金 有 限 公 司 执 行 董 事 、 总 经 理 。 2 0 1 1 年 7 月 至 2 0 1 3 年 8 月 ， 任 博 时 基 金 管 理
有 公 司 第 五 届 监 事 会 监 事 。 2 0 1 3 年 8 月 起 ， 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 第 五 届 、 第 六 届 董 事
会 董 事 。
何 迪 先 生 ， 硕 士 ， 独 立 董 事 。 1 9 7 1 年 起 ， 先 后 在 北 京 西 城 区 半 导 体 器 件 厂 、 北 京 东 城
区 电 子 仪 器 一 厂 、 中 共 北 京 市 委 党 校 、 社 科 院 美 国 研 究 所 、 加 州 大 学 伯 克 利 分 校 、 布 鲁 津 斯
学 会 、 标 准 国 际 投 资 管 理 公 司 工 作 。 1 9 9 7 年 9 月 至 今 任 瑞 银 投 资 银 行 副 主 席 。 2 0 0 8 年 1
月 ， 何 迪 先 生 建 立 了 资 助 、 支 持 中 国 经 济 、 社 会 与 国 际 关 系 领 域 中 长 期 问 题 研 究 的 非 营 利 公
益 组 织 “ 博 源 基 金 会 ” ， 并 担 任 该 基 金 会 总 干 事 。 2 0 1 2 年 7 月 起 ， 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公
司 第 五 届 、 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 。
李 南 峰 先 生 ， 学 士 ， 独 立 董 事 。 1 9 6 9 年 起 先 后 在 中 国 人 民 解 放 军 酒 泉 卫 星 基 地 、 四 川
大 学 经 济 系 、 中 国 人 民 银 行 、 深 圳 国 际 信 托 投 资 公 司 、 华 润 深 国 投 信 托 有 限 公 司 工 作 ， 历 任
中 国 人 民 银 行 总 行 金 融 研 究 所 研 究 院 、 深 圳 特 区 人 行 办 公 室 主 任 ， 深 圳 国 际 信 托 投 资 公 司 副
总 经 理 、 总 经 理 、 董 事 长 、 党 委 书 记 ， 华 润 深 国 投 信 托 有 限 公 司 总 经 理 、 副 董 事 长 。 1 9 9 4
年 至 2 0 0 8 年 曾 兼 任 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 董 事 、 董 事 长 。 2 0 1 0 年 退 休 。 2 0 1 3 年 8 月 起 ，
任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 第 五 届 、 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 。
顾 立 基 先 生 ， 硕 士 ， 独 立 董 事 。 1 9 6 8 年 至 1 9 7 8 年 就 职 于 上 海 印 染 机 械 修 配 厂 ， 任 共
青 团 总 支 书 记 ； 1 9 8 3 年 起 ， 先 后 任 招 商 局 蛇 口 工 业 区 管 理 委 员 会 办 公 室 秘 书 、 主 任 ； 招 商
局 蛇 口 工 业 区 免 税 品 有 限 公 司 董 事 总 经 理 ； 中 国 国 际 海 运 集 装 箱 股 份 有 限 公 司 董 事 副 总 经
理 、 总 经 理 ； 招 商 局 蛇 口 工 业 区 有 限 公 司 副 总 经 理 、 国 际 招 商 局 贸 易 投 资 有 限 公 司 董 事 副 总
经 理 ； 蛇 口 招 商 港 务 股 份 有 限 公 司 董 事 总 经 理 ； 招 商 局 蛇 口 工 业 区 有 限 公 司 董 事 总 经 理 ； 香
港 海 通 有 限 公 司 董 事 总 经 理 ； 招 商 局 科 技 集 团 有 限 公 司 董 事 总 经 理 、 招 商 局 蛇 口 工 业 区 有 限
公 司 副 总 经 理 。 2 0 0 8 年 退 休 。 2 0 0 8 年 2 月 至 今 ， 任 清 华 大 学 深 圳 研 究 生 院 兼 职 教 授 ； 2 0 0 8
年 1 1 月 至 2 0 1 0 年 1 0 月 ， 兼 任 招 商 局 科 技 集 团 有 限 公 司 执 行 董 事 ； 2 0 0 9 年 6 月 至 今 ， 兼
任 中 国 平 安 保 险 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 外 部 监 事 、 监 事 会 主 席 ； 2 0 1 1 年 3 月 至 今 ， 兼 任 湘
电 集 团 有 限 公 司 外 部 董 事 ； 2 0 1 3 年 5 月 至 2 0 1 4 年 8 月 ， 兼 任 德 华 安 顾 人 寿 保 险 有 限 公 司
（ E C N L ） 董 事 ； 2 0 1 3 年 6 月 至 今 ， 兼 任 深 圳 市 昌 红 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 ； 2 0 1 4 年
1 2 月 至 今 ， 兼 任 深 圳 市 创 鑫 激 光 股 份 有 限 公 司 董 事 。 2 0 1 4 年 1 1 月 起 ， 任 博 时 基 金 管 理 有
限 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 。
2 、 基 金 管 理 人 监 事 会 成 员
车 晓 昕 女 士 ， 硕 士 ， 监 事 。 1 9 8 3 年 起 历 任 郑 州 航 空 工 业 管 理 学 院 助 教 、 讲 师 、 珠 海 证
券 有 限 公 司 经 理 、 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 投 资 银 行 总 部 总 经 理 。 现 任 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司
财 务 管 理 董 事 总 经 理 。 2 0 0 8 年 7 月 起 ， 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 第 四 至 六 届 监 事 会 监 事 。
余 和 研 先 生 ， 监 事 。 1 9 7 4 年 1 2 月 入 伍 服 役 。 自 1 9 7 9 年 4 月 进 入 中 国 农 业 银 行 总 行 工
作 ， 先 后 在 办 公 室 、 农 村 金 融 研 究 所 、 发 展 研 究 部 、 国 际 业 务 部 等 部 门 担 任 科 员 、 副 处 长 、博时转债增强债券型证券投资基金更新招募说明书 2 0 1 6 年第 1 号
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处 长 等 职 务 ； 1 9 9 3 年 8 月 起 先 后 在 英 国 和 美 国 担 任 中 国 农 业 银 行 伦 敦 代 表 处 首 席 代 表 、 纽
约 代 表 处 首 席 代 表 ； 1 9 9 8 年 8 月 回 到 中 国 农 业 银 行 总 行 ， 在 零 售 业 务 部 担 任 副 总 经 理 。 1 9 9 9
年 1 0 月 起 到 中 国 长 城 资 产 管 理 公 司 工 作 ， 先 后 在 总 部 国 际 业 务 部 、 人 力 资 源 部 担 任 总 经 理 ；
2 0 0 8 年 8 月 起 先 后 到 中 国 长 城 资 产 管 理 公 司 天 津 办 事 处 、 北 京 办 事 处 担 任 总 经 理 ； 2 0 1 4
年 3 月 至 今 担 任 中 国 长 城 资 产 管 理 公 司 控 股 的 长 城 国 富 置 业 有 限 公 司 监 事 、 监 事 会 主 席 ，
长 城 环 亚 国 际 投 资 有 限 公 司 董 事 ； 2 0 1 5 年 7 月 起 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 监 事 。
赵 兴 利 先 生 ， 硕 士 ， 监 事 。 1 9 8 7 年 至 1 9 9 5 年 就 职 于 天 津 港 务 局 计 财 处 。 1 9 9 5 年 至 2 0 1 2
年 5 月 先 后 任 天 津 港 贸 易 公 司 财 务 科 科 长 、 天 津 港 货 运 公 司 会 计 主 管 、 华 夏 人 寿 保 险 股 份
有 限 公 司 财 务 部 总 经 理 、 天 津 港 财 务 有 限 公 司 常 务 副 总 经 理 。 2 0 1 2 年 5 月 筹 备 天 津 港 （ 集
团 ） 有 限 公 司 金 融 事 业 部 ， 2 0 1 1 年 1 1 月 至 今 任 天 津 港 （ 集 团 ） 有 限 公 司 金 融 事 业 部 副 部
长 。 2 0 1 3 年 3 月 起 ， 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 第 五 至 六 届 监 事 会 监 事 。
郑 波 先 生 ， 博 士 ， 监 事 。 2 0 0 1 年 起 先 后 在 中 国 平 安 保 险 公 司 总 公 司 、 博 时 基 金 管 理 有
限 公 司 工 作 。 现 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 人 力 资 源 部 总 经 理 。 2 0 0 8 年 7 月 起 ， 任 博 时 基 金
管 理 有 限 公 司 第 四 至 六 届 监 事 会 监 事 。
林 琦 先 生 ， 硕 士 ， 监 事 。 1 9 9 8 年 起 历 任 南 天 信 息 系 统 集 成 公 司 任 软 件 工 程 师 、 北 京 万
豪 力 霸 电 子 科 技 公 司 任 技 术 经 理 、 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 M I S 系 统 分 析 员 、 东 方 基 金 管 理
有 限 公 司 总 经 理 助 理 、 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 信 息 技 术 部 副 总 经 理 。 现 任 博 时 基 金 管 理 有 限
公 司 信 息 技 术 部 总 经 理 。 2 0 1 0 年 4 月 起 ， 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 第 四 至 六 届 监 事 会 监 事 。
严 斌 先 生 ， 硕 士 ， 监 事 。 1 9 9 7 年 7 月 起 先 后 在 华 侨 城 集 团 公 司 、 博 时 基 金 管 理 有 限 公
司 工 作 。 现 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 财 务 部 副 总 经 理 。 2 0 1 5 年 5 月 起 ， 任 博 时 基 金 管 理 有
限 公 司 第 六 届 监 事 会 监 事 。
3 、 高 级 管 理 人 员
张 光 华 先 生 ， 简 历 同 上 。
江 向 阳 先 生 ， 简 历 同 上 。
王 德 英 先 生 ， 硕 士 ， 副 总 经 理 。 1 9 9 5 年 起 先 后 在 北 京 清 华 计 算 机 公 司 任 开 发 部 经 理 、
清 华 紫 光 股 份 公 司 C A D 与 信 息 事 业 部 任 总 工 程 师 。 2 0 0 0 年 加 入 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 ，
历 任 行 政 管 理 部 副 经 理 ， 电 脑 部 副 经 理 、 信 息 技 术 部 总 经 理 、 公 司 副 总 经 理 及 代 总 经 理 。 现
任 公 司 副 总 经 理 ， 兼 任 博 时 基 金 （ 国 际 ） 有 限 公 司 董 事 、 博 时 资 本 管 理 有 限 公 司 董 事 。
董 良 泓 先 生 ， C F A ， M B A ， 副 总 经 理 。 1 9 9 3 年 起 先 后 在 中 国 技 术 进 出 口 总 公 司 、 中 技
上 海 投 资 公 司 、 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 、 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 从 事 投 资 管 理 工 作 。 2 0 0 5
年 2 月 加 入 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 社 保 股 票 基 金 经 理 ， 特 定 资 产 高 级 投 资 经 理 ， 研
究 部 总 经 理 兼 特 定 资 产 高 级 投 资 经 理 、 社 保 股 票 基 金 经 理 、 特 定 资 产 管 理 部 总 经 理 。 现 任 公
司 副 总 经 理 兼 高 级 投 资 经 理 、 社 保 组 合 投 资 经 理 ， 兼 任 博 时 基 金 （ 国 际 ） 有 限 公 司 董 事 、 博
时 资 本 管 理 有 限 公 司 董 事 。博时转债增强债券型证券投资基金更新招募说明书 2 0 1 6 年第 1 号
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邵 凯 先 生 ， 经 济 学 硕 士 ， 副 总 经 理 。 1 9 9 7 年 至 1 9 9 9 年 在 河 北 省 经 济 开 发 投 资 公 司 从
事 投 资 管 理 工 作 。 2 0 0 0 年 8 月 加 入 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 债 券 组 合 经 理 助 理 、 债 券
组 合 经 理 、 社 保 债 券 基 金 基 金 经 理 、 固 定 收 益 部 副 总 经 理 兼 社 保 债 券 基 金 基 金 经 理 、 固 定 收
益 部 总 经 理 、 固 定 收 益 投 资 总 监 。 现 任 公 司 副 总 经 理 兼 社 保 组 合 投 资 经 理 、 兼 任 博 时 基 金 （ 国
际 ） 有 限 公 司 董 事 、 博 时 资 本 管 理 有 限 公 司 董 事 。
徐 卫 先 生 ， 硕 士 ， 副 总 经 理 。 1 9 9 3 年 起 先 后 在 深 圳 市 证 券 管 理 办 公 室 、 中 国 证 监 会 、
摩 根 斯 坦 利 华 鑫 基 金 工 作 。 2 0 1 5 年 6 月 加 入 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 现 任 公 司 副 总 经 理 。
孙 麒 清 女 士 ， 商 法 学 硕 士 ， 督 察 长 。 曾 供 职 于 广 东 深 港 律 师 事 务 所 。 2 0 0 2 年 加 入 博 时
基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 监 察 法 律 部 法 律 顾 问 、 监 察 法 律 部 总 经 理 。 现 任 公 司 督 察 长 ， 兼 任
博 时 基 金 （ 国 际 ） 有 限 公 司 董 事 、 博 时 资 本 管 理 有 限 公 司 副 董 事 长 。
4 、 本 基 金 基 金 经 理 及 基 金 经 理 助 理
本 基 金 基 金 经 理 ： 邓 欣 雨 先 生 ， 硕 士 。 2 0 0 8 年 7 月 加 入 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任
固 定 收 益 部 固 定 收 益 研 究 员 、 固 定 收 益 研 究 员 兼 任 基 金 经 理 助 理 。 现 任 博 时 转 债 增 强 债 券 型
证 券 投 资 基 金 （ 2 0 1 3 年 9 月 2 5 日 至 今 ） 、 博 时 双 债 增 强 债 券 基 金 （ 2 0 1 5 年 7 月 1 6 日 至 今 ）
的 基 金 经 理 。
本 基 金 历 任 基 金 经 理 ： 过 钧 先 生 （ 2 0 1 0 年 1 1 月 2 4 日 至 2 0 1 3 年 9 月 2 4 日 ） 。
5 、 投 资 决 策 委 员 会 成 员
委 员 ： 江 向 阳 、 邵 凯 、 黄 健 斌 、 李 权 胜 、 欧 阳 凡 、 魏 凤 春 、 王 俊 。
江 向 阳 先 生 ， 简 历 同 上 。
邵 凯 先 生 ， 简 历 同 上 。
黄 健 斌 先 生 ， 工 商 管 理 硕 士 。 1 9 9 5 年 起 先 后 在 广 发 证 券 有 限 公 司 、 广 发 基 金 管 理 有 限 责
任 公 司 投 资 管 理 部 、 中 银 国 际 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 部 工 作 。 2 0 0 5 年 加 入 博 时 基 金 管
理 公 司 ， 历 任 固 定 收 益 部 基 金 经 理 、 博 时 平 衡 配 置 混 合 型 基 金 基 金 经 理 、 固 定 收 益 部 副 总 经
理 、 社 保 组 合 投 资 经 理 、 固 定 收 益 部 总 经 理 。 现 任 固 定 收 益 总 部 董 事 总 经 理 兼 年 金 投 资 部 总
经 理 、 社 保 组 合 投 资 经 理 、 高 级 投 资 经 理 、 兼 任 博 时 资 本 管 理 有 限 公 司 董 事 。
李 权 胜 先 生 ， 硕 士 。 2 0 0 1 年 起 先 后 在 招 商 证 券 、 银 华 基 金 工 作 。 2 0 0 6 年 加 入 博 时 基 金
管 理 有 限 公 司 ， 历 任 研 究 员 、 研 究 员 兼 基 金 经 理 助 理 、 特 定 资 产 投 资 经 理 、 特 定 资 产 管 理 部
副 总 经 理 、 博 时 医 疗 保 健 行 业 股 票 基 金 基 金 经 理 、 股 票 投 资 部 副 总 经 理 、 股 票 投 资 部 成 长 组
投 资 总 监 。 现 任 股 票 投 资 部 总 经 理 兼 价 值 组 投 资 总 监 、 博 时 精 选 股 票 基 金 基 金 经 理 。
欧 阳 凡 先 生 ， 硕 士 。 2 0 0 3 年 起 先 后 在 衡 阳 市 金 杯 电 缆 厂 、 南 方 基 金 工 作 。 2 0 1 1 年 加 入
博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 曾 任 特 定 资 产 管 理 部 副 总 经 理 。 现 任 特 定 资 产 管 理 部 总 经 理 兼 社 保
组 合 投 资 经 理 、 社 保 组 合 投 资 经 理 助 理 。
魏 凤 春 先 生 ， 经 济 学 博 士 。 1 9 9 3 年 起 先 后 在 山 东 经 济 学 院 、 江 南 证 券 、 清 华 大 学 、 江 南
证 券 、 中 信 建 投 证 券 公 司 工 作 。 2 0 1 1 年 加 入 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 。 现 任 宏 观 策 略 部 总 经博时转债增强债券型证券投资基金更新招募说明书 2 0 1 6 年第 1 号
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理 兼 博 时 抗 通 胀 基 金 基 金 经 理 。
王 俊 先 生 ， 硕 士 ， C F A 。 2 0 0 8 年 从 上 海 交 通 大 学 硕 士 研 究 生 毕 业 后 加 入 博 时 基 金 管 理 有
限 公 司 。 历 任 研 究 员 、 金 融 地 产 与 公 用 事 业 组 组 长 、 研 究 部 副 总 经 理 。 现 任 研 究 部 总 经 理 兼
博 时 主 题 行 业 股 票 ( L O F ) 基 金 、 博 时 国 企 改 革 股 票 基 金 、 博 时 丝 路 主 题 股 票 基 金 的 基 金 经 理 。
6 、 上 述 人 员 之 间 均 不 存 在 近 亲 属 关 系 。
第 二 部 分 基 金 托 管 人
一 、 基 金 托 管 人 情 况
1 、 基 本 情 况
名 称 ： 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 简 称 “ 中 国 光 大 银 行 ” ）
住 所 ： 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 2 5 号 、 甲 2 5 号 中 国 光 大 中 心
法 定 代 表 人 ： 唐 双 宁
成 立 时 间 ： 1 9 9 2 年 8 月 1 8 日
组 织 形 式 ： 股 份 有 限 公 司
注 册 资 本 ： 4 0 4 . 3 4 7 9 亿 元 人 民 币
存 续 期 间 ： 持 续 经 营
基 金 托 管 资 格 批 文 及 文 号 ： 中 国 证 监 会 证 监 基 字 [ 2 0 0 2 ] 7 5 号
联 系 人 ： 张 建 春
电 话 ： 0 1 0 - 6 3 6 3 9 1 8 0
传 真 ： 0 1 0 - 6 3 6 3 9 1 3 2
网 址 ： w w w . c e b b a n k . c o m
2 、 主 要 人 员 情 况
法 定 代 表 人 唐 双 宁 先 生 ， 历 任 中 国 人 民 建 设 银 行 辽 宁 省 分 行 办 公 室 副 主 任 （ 主 持 工 作 ） ，
中 国 人 民 建 设 银 行 沈 阳 市 分 行 常 务 副 行 长 ， 中 国 人 民 银 行 沈 阳 市 分 行 副 行 长 、 党 组 副 书 记 ，
中 国 人 民 银 行 辽 宁 省 分 行 党 组 成 员 兼 沈 阳 市 分 行 行 长 、 党 组 书 记 ， 中 国 人 民 银 行 信 贷 管 理 司
司 长 ， 中 国 人 民 银 行 货 币 金 银 局 局 长 ， 中 国 人 民 银 行 银 行 监 管 一 司 司 长 ， 中 国 银 行 业 监 督 管
理 委 员 会 党 委 委 员 、 副 主 席 。 现 任 中 国 光 大 集 团 董 事 长 、 党 委 书 记 ， 中 国 光 大 银 行 董 事 长 、
党 委 书 记 ， 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 董 事 长 ， 中 国 光 大 控 股 有 限 公 司 董 事 会 主 席 ， 中 国 光 大 国
际 有 限 公 司 董 事 会 主 席 。
行 长 赵 欢 先 生 ， 曾 任 中 国 建 设 银 行 信 贷 部 业 务 管 理 处 副 处 长 、 处 长 、 公 司 业 务 部 综 合 管
理 处 处 长 ， 公 司 业 务 部 副 总 经 理 ， 厦 门 市 分 行 副 行 长 ， 公 司 业 务 部 副 总 经 理 、 总 经 理 ， 上 海
市 分 行 行 长 ， 中 国 建 设 银 行 副 行 长 、 党 委 委 员 。 现 任 中 国 光 大 银 行 行 长 ， 中 国 光 大 （ 集 团 ）
总 公 司 执 行 董 事 、 党 委 委 员 ， 兼 任 中 国 光 大 银 行 党 委 副 书 记 。
曾 闻 学 先 生 ， 曾 任 中 国 光 大 银 行 办 公 室 副 总 经 理 ， 中 国 光 大 银 行 北 京 分 行 副 行 长 。 现 任博时转债增强债券型证券投资基金更新招募说明书 2 0 1 6 年第 1 号
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中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 投 资 托 管 部 总 经 理 。
3 、 基 金 托 管 业 务 经 营 情 况
截 至 2 0 1 5 年 3 月 3 1 日 ， 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 托 管 国 投 瑞 银 创 新 动 力 股 票 型 证
券 投 资 基 金 、 国 投 瑞 银 景 气 行 业 证 券 投 资 基 金 、 国 投 瑞 银 融 华 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 摩 根 士
丹 利 华 鑫 资 源 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 础 行 业 证 券 投 资 基 金 、 工
银 瑞 信 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 博 时 转 债 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 大 成 策 略 回 报 股 票 型
证 券 投 资 基 金 、 大 成 货 币 市 场 基 金 、 建 信 恒 稳 价 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 光 大 保 德 信 量 化 核
心 证 券 投 资 基 金 、 光 大 保 德 信 添 天 利 季 度 开 放 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 国 联 安 双 佳 信
用 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 泰 信 先 行 策 略 开 放 式 证 券 投 资 基 金 、 招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券
投 资 基 金 、 中 欧 新 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 、 国 金 通 用 国 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式
证 券 投 资 基 金 、 农 银 汇 理 深 证 1 0 0 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 、 益 民 核 心 增 长 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 、 建 信 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 兴 业 商 业 模 式 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、
工 银 瑞 信 保 本 2 号 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 国 金 通 用 沪 深 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、
中 加 货 币 市 场 基 金 、 益 民 服 务 领 先 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 建 信 健 康 民 生 混 合 型 证 券
投 资 基 金 、 鑫 元 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 江 信 聚 福 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投
资 基 金 、 鑫 元 稳 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 国 金 通 用 鑫 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 鑫 元 合 享
分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 鑫 元 半 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 金 、 东 方 红 睿 阳 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 、 建 信 信 息 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ， 共 3 4 只 证 券 投 资 基 金 ， 托 管 基 金 资
产 规 模 5 1 0 . 5 0 亿 元 。 同 时 ， 开 展 了 证 券 公 司 资 产 管 理 计 划 、 专 户 理 财 、 企 业 年 金 基 金 、 Q D I I 、
银 行 理 财 、 保 险 债 权 投 资 计 划 等 资 产 的 托 管 及 信 托 公 司 资 金 信 托 计 划 、 产 业 投 资 基 金 、 股 权
基 金 等 产 品 的 保 管 业 务 。
（ 二 ） 基 金 托 管 人 的 内 部 控 制 制 度
1 、 内 部 控 制 目 标
确 保 有 关 法 律 法 规 在 基 金 托 管 业 务 中 得 到 全 面 严 格 的 贯 彻 执 行 ； 确 保 基 金 托 管 人 有 关 基
金 托 管 的 各 项 管 理 制 度 和 业 务 操 作 规 程 在 基 金 托 管 业 务 中 得 到 全 面 严 格 的 贯 彻 执 行 ； 确 保 基
金 财 产 安 全 ； 保 证 基 金 托 管 业 务 稳 健 运 行 ； 保 护 基 金 份 额 持 有 人 、 基 金 管 理 公 司 及 基 金 托 管
人 的 合 法 权 益 。
2 、 内 部 控 制 的 原 则
（ 1 ） 全 面 性 原 则 。 内 部 控 制 必 须 渗 透 到 基 金 托 管 业 务 的 各 个 操 作 环 节 ， 覆 盖 所 有 的 岗
位 ， 不 留 任 何 死 角 。
（ 2 ） 预 防 性 原 则 。 树 立 “ 预 防 为 主 ” 的 管 理 理 念 ， 从 风 险 发 生 的 源 头 加 强 内 部 控 制 ，
防 患 于 未 然 ， 尽 量 避 免 业 务 操 作 中 各 种 问 题 的 产 生 。
（ 3 ） 及 时 性 原 则 。 建 立 健 全 各 项 规 章 制 度 ， 采 取 有 效 措 施 加 强 内 部 控 制 。 发 现 问 题 ，
及 时 处 理 ， 堵 塞 漏 洞 。博时转债增强债券型证券投资基金更新招募说明书 2 0 1 6 年第 1 号
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（ 4 ） 独 立 性 原 则 。 基 金 托 管 业 务 内 部 控 制 机 构 独 立 于 基 金 托 管 业 务 执 行 机 构 ， 业 务 操
作 人 员 和 内 控 人 员 分 开 ， 以 保 证 内 控 机 构 的 工 作 不 受 干 扰 。
3 ． 内 部 控 制 组 织 结 构
中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 董 事 会 下 设 风 险 管 理 委 员 会 、 审 计 委 员 会 ， 委 员 会 委 员 由
相 关 部 门 的 负 责 人 担 任 ， 工 作 重 点 是 对 总 行 各 部 门 、 各 类 业 务 的 风 险 和 内 控 进 行 监 督 、 管 理
和 协 调 ， 建 立 横 向 的 内 控 管 理 制 约 体 制 。 各 部 门 负 责 分 管 系 统 内 的 内 部 控 制 的 组 织 实 施 ， 建
立 纵 向 的 内 控 管 理 制 约 体 制 。 投 资 托 管 部 建 立 了 严 密 的 内 控 督 察 体 系 ， 设 有 风 险 管 理 处 ， 通
过 “ 全 员 全 程 ” 风 险 控 制 体 系 ， 加 强 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 的 风 险 管 理 。
4 ． 内 部 控 制 制 度
中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 投 资 托 管 部 自 成 立 以 来 严 格 遵 照 《 基 金 法 》 、 《 中 华 人 民 共
和 国 商 业 银 行 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 、 《 运 作 办 法 》 等 法 律 、 法 规 的 要 求 ， 并 根 据 相 关 法 律 法
规 制 订 、 完 善 了 四 十 余 项 规 章 制 度 和 实 施 细 则 ， 逐 年 重 检 ， 将 风 险 控 制 落 实 到 每 一 个 工 作 环
节 。 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 投 资 托 管 部 以 控 制 和 防 范 基 金 托 管 业 务 风 险 为 主 线 ， 在 重 要
岗 位 （ 基 金 清 算 、 基 金 核 算 、 交 易 监 督 ） 还 建 立 了 安 全 保 密 区 ， 安 装 了 录 象 监 视 系 统 和 录 音
监 听 系 统 ， 以 保 障 基 金 信 息 的 安 全 。
（ 三 ） 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 运 作 基 金 进 行 监 督 的 方 法 和 程 序
根 据 法 律 、 法 规 和 基 金 合 同 等 的 要 求 ， 基 金 托 管 人 主 要 通 过 定 性 和 定 量 相 结 合 、 事 前
监 督 和 事 后 控 制 相 结 合 、 技 术 与 人 工 监 督 相 结 合 等 方 式 方 法 ， 对 基 金 投 资 品 种 、 投 资 组 合 比
例 每 日 进 行 监 督 ； 同 时 ， 对 基 金 管 理 人 就 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 报
酬 的 计 提 和 支 付 、 基 金 收 益 分 配 、 基 金 费 用 支 付 等 行 为 的 合 法 性 、 合 规 性 进 行 监 督 和 核 查 。
基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 的 违 反 法 律 、 法 规 和 基 金 合 同 等 规 定 的 行 为 ， 及 时 以 书 面 或
电 话 形 式 通 知 基 金 管 理 人 限 期 纠 正 ， 基 金 管 理 人 收 到 通 知 后 应 及 时 核 对 确 认 并 以 书 面 形 式 对
基 金 托 管 人 发 出 回 函 。 在 限 期 内 ， 基 金 托 管 人 有 权 随 时 对 通 知 事 项 进 行 复 查 ， 督 促 基 金 管 理
人 改 正 。 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 通 知 的 违 规 事 项 未 能 在 限 期 内 纠 正 的 ， 基 金 托 管 人 应 报 告
中 国 证 监 会 。
第 三 部 分 相 关 服 务 机 构
一 、 基 金 份 额 销 售 机 构
1 、 直 销 机 构
（ 1 ） 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 分 公 司 及 北 京 直 销 中 心
名 称 ： 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 分 公 司 及 北 京 直 销 中 心
地 址 ： 北 京 市 建 国 门 内 大 街 1 8 号 恒 基 中 心 1 座 2 3 层
电 话 ： 0 1 0 - 6 5 1 8 7 0 5 5
传 真 ： 0 1 0 - 6 5 1 8 7 0 3 2博时转债增强债券型证券投资基金更新招募说明书 2 0 1 6 年第 1 号
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联 系 人 ： 尚 继 源
全 国 统 一 服 务 热 线 ： 9 5 1 0 5 5 6 8 （ 免 长 途 话 费 ）
（ 2 ） 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 上 海 分 公 司
名 称 ： 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 上 海 分 公 司
地 址 ： 上 海 市 黄 浦 区 中 山 南 路 2 8 号 久 事 大 厦 2 5 层
电 话 ： 0 2 1 - 3 3 0 2 4 9 0 9
传 真 ： 0 2 1 - 6 3 3 0 5 1 8 0
联 系 人 ： 周 明 远
（ 3 ） 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 总 公 司
名 称 ： 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 总 公 司
地 址 ： 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7 0 8 8 号 招 商 银 行 大 厦 3 5 层
电 话 ： 0 7 5 5 - 8 3 1 6 9 9 9 9
传 真 ： 0 7 5 5 - 8 3 1 9 9 4 5 0
联 系 人 ： 程 姣 姣
二 、 登 记 机 构
名 称 ： 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 内 容 同 基 金 管 理 人 )
三 、 律 师 事 务 所 和 经 办 律 师
名 称 ： 通 力 律 师 事 务 所
注 册 地 址 ： 上 海 市 银 城 中 路 6 8 号 时 代 金 融 中 心 1 9 楼
办 公 地 址 ： 上 海 市 银 城 中 路 6 8 号 时 代 金 融 中 心 1 9 楼
电 话 ： 0 2 1 - 3 1 3 5 8 6 6 6
传 真 ： 0 2 1 - 3 1 3 5 8 6 0 0
联 系 人 ： 安 冬
经 办 律 师 ： 吕 红 、 安 冬
四 、 会 计 师 事 务 所 和 经 办 注 册 会 计 师
机 构 名 称 ： 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1 3 1 8 号 星 展 银 行 大 厦 6 楼
办 公 地 址 ： 上 海 市 黄 浦 区 湖 滨 路 2 0 2 号 普 华 永 道 中 心 1 1 楼
法 人 代 表 ： 李 丹
电 话 ： 0 2 1 - 2 3 2 3 8 8 8 8
传 真 ： 0 2 1 - 2 3 2 3 8 8 0 0
联 系 人 ： 沈 兆 杰
经 办 注 册 会 计 师 ： 薛 竞 、 沈 兆 杰博时转债增强债券型证券投资基金更新招募说明书 2 0 1 6 年第 1 号
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第 四 部 分 基 金 的 名 称
博 时 转 债 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金
第 五 部 分 基 金 的 类 型
契 约 型 开 放 式
第 六 部 分 基 金 的 投 资
通 过 自 上 而 下 的 分 析 对 固 定 收 益 类 资 产 和 权 益 类 资 产 进 行 配 置 ， 并 充 分 利 用 可 转 换 债 券
兼 具 权 益 类 证 券 与 固 定 收 益 类 证 券 的 特 性 ， 实 施 对 大 类 资 产 的 配 置 ， 在 控 制 风 险 并 保 持 良 好
流 动 性 的 基 础 上 ， 追 求 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 超 额 收 益 。
第 七 部 分 投 资 范 围
本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 的 股 票 、 债 券 、 货
币 市 场 工 具 、 权 证 、 资 产 支 持 证 券 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ， 可 以 将
其 纳 入 投 资 范 围 。
本 基 金 重 点 投 资 于 固 定 收 益 类 证 券 ， 包 括 国 债 、 央 行 票 据 、 公 司 债 、 企 业 债 、 资 产 支 持
证 券 、 短 期 融 资 券 、 政 府 机 构 债 、 政 策 性 金 融 机 构 金 融 债 、 可 转 换 公 司 债 券 、 可 分 离 交 易 可
转 债 、 正 回 购 和 逆 回 购 ， 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。 本 基 金
投 资 于 固 定 收 益 类 证 券 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 8 0 % ， 其 中 对 可 转 换 公 司 债 券 （ 包 含 可 分
离 交 易 可 转 债 ） 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 固 定 收 益 类 证 券 资 产 的 8 0 % ； 现 金 或 到 期 日 在 一 年
以 内 的 政 府 债 券 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % ； 投 资 于 股 票 和 权 证 等 权 益 类 证 券 的 比
例 不 高 于 基 金 资 产 的 2 0 % 。
如 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 变 更 投 资 品 种 的 投 资 比 例 限 制 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序
后 ， 可 以 调 整 上 述 投 资 品 种 的 投 资 比 例 。
第 八 部 分 投 资 策 略
1 、 本 基 金 资 产 配 置 策 略
（ 1 ） 类 属 资 产 配 置 策 略
本 基 金 投 资 组 合 中 投 资 于 固 定 收 益 类 证 券 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 8 0 % ， 其 中 对 可 转
换 公 司 债 券 （ 包 含 可 分 离 交 易 可 转 债 ） 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 固 定 收 益 类 证 券 资 产 的 8 0 % ；
投 资 于 股 票 和 权 证 等 权 益 类 证 券 的 比 例 不 高 于 基 金 资 产 的 2 0 % ， 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内
的 政 府 债 券 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % 。
本 产 品 的 类 属 资 产 配 置 策 略 主 要 通 过 自 上 而 下 的 宏 观 分 析 ， 结 合 量 化 的 经 济 指 标 综 合 判博时转债增强债券型证券投资基金更新招募说明书 2 0 1 6 年第 1 号
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断 经 济 周 期 的 运 行 方 向 ， 决 定 类 属 资 产 的 投 资 比 例 。 分 析 的 内 容 包 括 ： 影 响 经 济 中 长 期 运 行
的 变 量 ， 如 经 济 增 长 模 式 、 中 长 期 经 济 增 长 动 力 ； 影 响 宏 观 经 济 的 周 期 性 变 量 ， 如 宏 观 政 策 、
货 币 供 应 、 C P I 等 ； 市 场 自 身 的 指 标 ， 如 可 转 债 的 转 股 溢 价 率 和 隐 含 波 动 率 等 、 股 票 的 估 值
指 标 、 债 券 市 场 的 信 用 利 差 、 期 限 利 差 、 远 期 利 率 等 。
通 常 ， 在 经 济 从 复 苏 到 繁 荣 时 ， 股 票 市 场 将 进 入 牛 市 ， 在 这 两 个 阶 段 ， 权 益 资 产 的 收 益
率 都 超 过 固 定 收 益 类 资 产 。 当 经 济 从 滞 涨 到 衰 退 时 ， 债 券 市 场 开 始 逐 步 向 好 进 而 进 入 债 券 市
场 的 牛 市 。 通 过 对 权 益 类 资 产 和 固 定 收 益 类 资 产 投 资 比 例 的 调 整 可 以 提 高 产 品 的 收 益 水 平 。
可 转 债 兼 有 股 性 和 债 性 两 方 面 的 属 性 ， 对 普 通 债 券 和 可 转 债 灵 活 配 置 的 策 略 是 大 类 资 产
配 置 策 略 的 有 效 补 充 和 辅 助 。 在 经 济 处 于 复 苏 和 繁 荣 的 阶 段 ， 可 转 债 的 股 性 表 现 突 出 ， 通 过
对 可 转 债 的 超 配 可 以 增 强 债 券 组 合 的 收 益 ； 在 经 济 处 于 衰 退 的 阶 段 ， 普 通 债 券 的 收 益 表 现 较
好 ， 通 过 超 配 普 通 债 券 来 获 得 较 好 的 收 益 。
2 、 本 基 金 固 定 收 益 类 资 产 的 主 要 投 资 策 略
除 可 转 债 外 ， 本 基 金 可 投 资 的 债 券 范 围 包 括 国 债 、 金 融 债 、 央 票 、 企 业 债 、 公 司 债 、 资
产 证 券 化 产 品 和 短 期 融 资 券 等 其 他 债 券 资 产 。 在 该 部 分 投 资 管 理 上 ， 本 基 金 灵 活 应 用 各 种 期
限 结 构 策 略 、 信 用 策 略 、 互 换 策 略 、 息 差 策 略 和 资 产 支 持 证 券 策 略 等 ， 在 合 理 管 理 并 控 制 组
合 风 险 的 前 提 下 ， 为 组 合 增 加 最 大 的 收 益 。
（ 1 ） 期 限 结 构 策 略
通 过 预 测 收 益 率 曲 线 的 形 状 和 变 化 趋 势 ， 对 各 类 型 债 券 进 行 久 期 配 置 ， 确 保 组 合 收 益 超
过 基 准 收 益 。 具 体 来 看 ， 又 分 为 跟 踪 收 益 率 曲 线 的 骑 乘 策 略 和 基 于 收 益 率 曲 线 变 化 的 子 弹 策
略 、 杠 铃 策 略 及 梯 式 策 略 。
（ 2 ） 信 用 策 略
信 用 利 差 收 益 率 主 要 受 两 个 方 面 的 影 响 ， 一 是 债 券 对 应 信 用 水 平 的 市 场 信 用 利 差 曲 线 走
势 ； 二 是 债 券 本 身 的 信 用 变 化 。 本 基 金 依 靠 内 部 评 级 系 统 分 析 债 券 的 相 对 信 用 水 平 、 违 约 风
险 及 理 论 信 用 利 差 ， 分 析 信 用 利 差 曲 线 整 体 及 分 行 业 走 势 ， 确 定 各 类 债 券 投 资 比 例 。
（ 3 ） 互 换 策 略
不 同 券 种 在 利 息 、 违 约 风 险 、 久 期 、 流 动 性 、 税 收 和 衍 生 条 款 等 方 面 存 在 差 别 ， 投 资 管
理 人 可 以 同 时 买 入 和 卖 出 具 有 相 近 特 性 的 两 个 或 两 个 以 上 券 种 ， 赚 取 收 益 率 差 。
（ 4 ） 息 差 策 略
息 差 策 略 是 指 利 用 回 购 利 率 低 于 债 券 收 益 率 的 情 形 ， 通 过 正 回 购 将 所 获 得 资 金 投 资 于 债
券 的 策 略 。
息 差 策 略 实 际 上 也 就 是 杠 杆 放 大 策 略 ， 进 行 放 大 策 略 时 ， 必 须 考 虑 回 购 资 金 成 本 与 债 券
收 益 率 之 间 的 关 系 ， 只 有 当 债 券 收 益 率 高 于 回 购 资 金 成 本 （ 即 回 购 利 率 ） 时 ， 息 差 策 略 才 能
取 得 正 的 收 益 。
（ 5 ） 资 产 支 持 证 券 策 略博时转债增强债券型证券投资基金更新招募说明书 2 0 1 6 年第 1 号
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资 产 支 持 证 券 包 括 信 贷 资 产 支 持 证 券 和 企 业 资 产 支 持 证 券 。 根 据 目 前 监 管 机 构 的 规 定 ，
基 金 只 能 投 资 信 用 评 级 在 B B B 及 以 上 的 资 产 支 持 债 券 ， 并 且 投 资 比 例 不 超 过 基 金 净 值 的
2 0 % 。 本 基 金 在 综 合 分 析 资 产 支 持 证 券 的 资 产 的 质 量 和 构 成 、 证 券 的 条 款 、 利 率 风 险 、 信 用
评 级 、 流 动 性 和 提 前 偿 付 速 度 的 基 础 上 ， 评 估 证 券 的 相 对 的 投 资 价 值 并 作 出 相 应 的 投 资 决 策 。
资 产 支 持 证 券 投 资 也 是 本 基 金 增 强 收 益 的 策 略 之 一 。
3 、 本 基 金 可 转 债 投 资 策 略
本 产 品 通 过 灵 活 配 置 可 转 债 来 增 强 投 资 收 益 ， 可 转 债 部 分 的 投 资 策 略 是 本 产 品 的 核 心 策
略 。
在 分 析 宏 观 经 济 运 行 特 征 并 对 各 类 市 场 大 势 做 出 判 断 的 前 提 下 ， 本 基 金 着 重 对 可 转 债 所
对 应 的 基 础 股 票 进 行 分 析 和 研 究 ， 从 行 业 选 择 和 个 券 选 择 两 方 面 进 行 全 方 位 的 评 估 ， 对 盈 利
能 力 或 成 长 性 较 好 的 行 业 和 上 市 公 司 的 可 转 债 进 行 重 点 关 注 ， 并 结 合 博 时 可 转 债 评 级 系 统 对
可 转 债 投 资 价 值 进 行 有 效 的 评 估 ， 选 择 投 资 价 值 较 高 的 个 券 进 行 投 资 。
（ 1 ） 可 转 债 投 资 的 行 业 选 择
可 转 债 投 资 的 收 益 主 要 来 自 两 大 块 ： 转 股 价 值 和 估 值 水 平 的 提 升 ， 前 者 与 正 股 价 格 紧 密
相 连 ， 后 者 与 转 股 溢 价 率 和 隐 含 波 动 率 等 有 着 密 切 的 关 系 。 可 转 债 收 益 与 其 正 股 收 益 有 较 强
的 相 关 性 ， 同 时 可 转 债 还 有 其 自 身 特 点 ， 特 定 情 况 下 其 走 势 还 可 能 背 离 正 股 的 走 势 ， 因 此 ，
本 基 金 在 股 票 分 析 框 架 的 基 础 上 建 立 一 套 特 定 的 可 转 债 分 析 方 法 和 投 资 策 略 。
在 可 转 债 投 资 的 行 业 类 别 选 择 上 ， 可 转 债 投 资 收 益 的 来 源 是 分 析 的 根 本 出 发 点 ， 根 据 收
益 来 源 的 特 征 进 行 行 业 选 择 ， 以 有 效 地 完 成 可 转 债 的 配 置 。 首 先 ， 可 转 债 与 股 票 形 成 联 接 ，
正 股 的 变 动 从 本 质 上 影 响 着 可 转 债 的 表 现 ， 因 此 需 要 根 据 股 票 市 场 周 期 和 经 济 周 期 的 相 关
性 ， 确 定 可 转 债 市 场 所 处 的 投 资 环 境 和 预 期 表 现 。 具 体 来 说 ， 先 从 宏 观 环 境 大 势 确 定 未 来 经
济 运 行 态 势 ， 进 而 分 析 和 预 测 股 票 市 场 的 整 体 走 势 ， 并 确 定 当 前 经 济 发 展 阶 段 所 对 应 股 票 市
场 各 行 业 的 表 现 ， 以 确 定 行 业 层 面 上 的 选 择 排 序 。 比 如 在 经 济 复 苏 阶 段 ， 选 择 资 源 类 行 业 ，
该 类 公 司 的 股 票 表 现 相 对 更 好 ， 对 应 的 可 转 债 转 股 价 值 上 升 ， 带 动 转 债 价 格 上 涨 ， 从 而 分 享
正 股 上 涨 带 来 的 收 益 ， 而 在 衰 退 阶 段 ， 选 择 一 些 非 周 期 性 防 御 性 行 业 ， 如 公 共 事 业 、 食 品 等 。
其 次 ， 从 经 济 层 面 确 定 好 行 业 选 择 的 排 序 后 ， 需 进 一 步 根 据 可 转 债 市 场 估 值 特 点 来 最 终 确 定
该 配 置 哪 些 最 有 效 的 行 业 。 从 估 值 方 面 看 ， 转 股 溢 价 率 和 正 股 隐 含 波 动 率 的 提 高 是 可 转 债 价
格 上 升 的 最 主 要 因 素 ， 而 不 同 行 业 不 同 类 型 的 公 司 对 旗 下 可 转 债 转 股 溢 价 率 的 支 撑 程 度 是 不
一 样 的 ， 正 股 的 波 动 性 也 不 相 同 ， 比 如 当 前 成 长 性 较 快 的 行 业 其 未 来 获 利 能 力 相 对 较 强 ， 市
场 对 其 关 注 度 较 高 ， 投 资 者 会 有 所 偏 爱 ， 此 类 行 业 会 被 给 予 相 对 较 高 的 估 值 ， 在 其 他 因 素 相
同 的 情 形 下 ， 此 类 行 业 的 可 转 债 能 支 撑 更 高 的 转 股 溢 价 率 等 ， 可 转 债 的 估 值 水 平 会 提 升 ， 从
而 提 升 可 转 债 的 价 格 ， 同 时 本 基 金 会 根 据 可 转 债 当 前 价 格 来 评 估 当 前 估 值 水 平 是 否 已 经 体 现
了 其 自 身 可 支 撑 的 未 来 估 值 水 平 ， 选 择 低 估 的 行 业 和 公 司 。
总 体 来 看 ， 对 可 转 债 行 业 选 择 的 分 析 是 结 合 经 济 周 期 、 股 票 市 场 和 可 转 债 本 身 估 值 特 点博时转债增强债券型证券投资基金更新招募说明书 2 0 1 6 年第 1 号
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等 因 素 综 合 考 虑 ， 结 合 数 量 分 析 ， 最 终 确 定 行 业 的 排 序 ， 挖 掘 出 特 定 时 期 下 最 优 的 行 业 并 进
行 合 适 的 配 置 。
（ 2 ） 可 转 债 个 券 的 选 择
可 转 债 不 同 于 一 般 的 企 业 债 券 ， 该 债 券 赋 予 投 资 者 在 一 定 条 件 下 将 可 转 债 转 换 成 股 票 的
权 利 ， 投 资 者 可 能 还 具 有 回 售 等 其 他 权 利 ， 因 此 从 这 方 面 看 可 转 债 的 理 论 价 值 应 等 于 普 通 债
券 的 基 础 价 值 和 可 转 债 自 身 内 含 的 期 权 价 值 之 和 。 可 转 债 的 基 础 价 值 ， 即 纯 债 价 值 ， 该 部 分
价 值 的 计 算 与 普 通 债 券 价 值 的 计 算 方 法 一 样 ， 即 按 照 债 券 市 场 相 应 的 收 益 率 水 平 将 未 来 的 一
系 列 现 金 流 进 行 贴 现 即 可 。 可 转 债 价 值 中 的 另 一 部 分 即 期 权 价 值 的 定 价 是 可 转 债 定 价 的 核
心 ， 该 部 分 定 价 涉 及 到 对 应 正 股 的 价 格 及 其 预 期 、 可 转 债 发 行 条 款 、 该 发 债 上 市 公 司 基 本 面
特 征 、 股 价 波 动 率 等 关 键 要 素 。 关 于 期 权 定 价 ， 常 用 的 模 型 有 二 叉 树 模 型 、 修 正 的 B S 模 型
等 ， 本 基 金 在 分 析 期 权 价 值 的 过 程 将 结 合 定 价 模 型 、 市 场 定 性 分 析 和 定 量 比 较 分 析 ， 充 分 考
虑 市 场 各 时 期 的 特 征 ， 合 理 地 给 出 可 转 债 的 估 值 。 在 合 理 定 价 的 基 础 上 ， 结 合 博 时 可 转 债 评
级 系 统 ， 尽 量 有 效 地 挖 掘 出 可 转 债 的 投 资 价 值 。
博 时 可 转 债 评 级 系 统 主 要 由 基 本 面 评 级 与 估 值 评 级 两 部 分 组 成 。 基 本 面 评 分 主 要 是 对 可
转 债 正 股 的 投 资 价 值 进 行 评 估 ， 转 债 估 值 评 分 是 从 可 转 债 溢 价 率 ， 隐 含 波 动 率 等 一 些 反 映 可
转 债 定 价 与 估 值 水 平 的 参 数 出 发 ， 评 估 可 转 债 价 格 相 对 于 正 股 价 格 的 高 低 水 平 。
（ 3 ） 可 转 债 条 款 投 资 策 略
国 内 转 债 一 般 具 有 提 前 赎 回 、 修 正 转 股 价 、 提 前 回 售 等 条 款 ， 这 些 条 款 在 特 定 环 境 下 对
转 债 价 值 有 着 较 大 的 影 响 。 例 如 ， 当 一 段 时 间 内 正 股 价 格 持 续 低 于 转 股 价 达 到 一 定 程 度 ， 则
发 行 该 可 转 债 的 公 司 董 事 会 可 发 起 向 下 修 正 转 股 价 的 提 议 ， 通 过 向 下 修 正 转 股 价 而 大 幅 提 高
转 债 的 转 股 价 值 ， 从 而 提 升 转 债 价 值 ， 也 为 该 转 债 未 来 可 能 出 现 较 好 表 现 提 供 支 撑 ， 这 也 有
效 地 降 低 了 正 股 可 能 较 大 幅 下 跌 给 转 债 带 来 的 损 失 ， 因 此 提 前 对 此 进 行 合 理 的 判 断 将 提 升 组
合 投 资 价 值 。 本 基 金 从 公 司 层 面 进 行 分 析 ， 包 括 当 前 经 营 状 况 和 未 来 发 展 战 略 ， 以 及 公 司 的
财 务 状 况 和 融 资 需 求 ， 站 在 企 业 方 面 看 问 题 ， 从 而 较 好 地 把 握 企 业 在 提 前 赎 回 、 修 正 转 股 价
等 方 面 的 态 度 。 另 外 ， 因 增 发 或 派 息 等 而 引 起 转 股 价 变 动 ， 不 同 的 情 形 会 对 转 债 价 值 产 生 不
同 的 影 响 ， 本 基 金 可 以 通 过 有 效 分 析 相 关 信 息 而 把 握 可 能 的 投 资 机 会 。
（ 4 ） 可 转 债 转 换 成 相 应 股 票 的 投 资 策 略
在 转 股 期 内 ， 可 转 债 具 有 按 规 定 转 换 条 件 转 换 成 相 应 股 票 的 权 力 ， 因 此 需 要 有 合 理 的 可
转 债 转 换 成 股 票 的 策 略 ， 本 基 金 认 为 是 否 进 行 转 股 主 要 根 据 转 股 前 后 的 价 值 对 比 进 行 判 断 ，
一 般 来 说 包 括 如 下 情 况 ： 1 ） 当 转 股 溢 价 率 明 显 为 负 时 ， 即 一 张 可 转 债 转 换 成 股 票 后 卖 出 的
所 得 收 益 大 于 转 债 价 格 ， 本 基 金 将 抓 住 此 套 利 机 会 ， 通 过 将 可 转 债 转 股 卖 出 而 获 得 超 额 收 益 ；
2 ） 当 因 正 股 价 格 大 涨 而 触 发 提 前 赎 回 时 ， 本 基 金 将 具 体 分 析 该 正 股 未 来 的 可 能 表 现 情 况 ，
据 此 首 先 做 出 将 可 转 债 进 行 转 股 来 保 障 投 资 者 的 利 益 ， 然 后 进 一 步 做 出 是 继 续 持 有 正 股 还 是
立 即 卖 出 的 决 定 ； 3 ） 当 转 债 流 动 性 不 能 满 足 组 合 所 需 要 求 时 ， 本 基 金 将 合 理 地 通 过 转 股 来
保 持 高 流 通 性 ； 4 ） 通 过 可 转 债 转 股 能 提 升 投 资 者 收 益 的 其 他 情 况 。
（ 5 ） 可 分 离 交 易 可 转 债 投 资 策 略
可 分 离 交 易 可 转 债 是 一 类 特 殊 的 可 转 债 品 种 ， 与 普 通 可 转 债 不 同 的 一 点 主 要 在 于 可 分 离
交 易 可 转 债 在 上 市 后 债 券 部 分 跟 权 证 部 分 实 行 分 离 交 易 。 在 可 分 离 交 易 可 转 债 投 资 方 面 ， 本
基 金 一 般 不 主 动 从 二 级 市 场 上 买 入 权 证 部 分 ， 如 果 通 过 申 购 可 分 离 交 易 可 转 债 而 获 得 部 分 权博时转债增强债券型证券投资基金更新招募说明书 2 0 1 6 年第 1 号
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证 ， 本 基 金 采 取 上 市 后 尽 快 卖 出 的 策 略 以 降 低 权 证 高 波 动 风 险 。 在 可 分 离 交 易 可 转 债 纯 债 方
面 ， 本 基 金 将 综 合 分 析 纯 债 部 分 的 信 用 状 况 、 流 动 性 以 及 与 利 率 产 品 的 利 差 等 情 况 ， 以 及 分
析 可 分 离 转 债 纯 债 跟 股 市 之 间 的 相 关 性 ， 在 此 基 础 上 合 理 评 估 可 分 离 转 债 纯 债 部 分 的 投 资 价
值 并 作 出 相 应 的 投 资 决 策 ， 力 求 在 保 持 流 动 性 的 基 础 上 为 组 合 增 强 收 益 。
4 、 权 益 类 品 种 投 资 策 略
本 产 品 在 大 类 资 产 配 置 下 ， 通 过 对 股 票 基 本 面 的 分 析 来 精 选 个 股 。 分 析 主 要 包 括 股 票 的
价 值 和 成 长 性 指 标 。 价 值 投 资 的 核 心 思 想 是 寻 找 市 场 上 被 低 估 的 股 票 ， 具 体 指 标 包 括 ： 市 盈
率 、 市 净 率 、 市 销 率 、 股 息 收 益 率 等 。 成 长 股 的 重 要 评 估 指 标 是 考 察 公 司 的 成 长 性 ， 具 体 指
标 包 括 ： 预 期 净 利 润 增 长 率 、 中 长 期 净 利 润 增 长 率 、 内 部 成 长 率 及 历 史 增 长 率 等 。
在 股 票 投 资 方 面 ， 本 基 金 遵 循 如 下 投 资 步 骤 ：
（ 1 ） 对 股 票 的 风 格 特 征 进 行 评 估 ， 从 股 票 池 中 选 择 成 长 与 价 值 特 性 突 出 的 股 票 。
根 据 一 系 列 指 标 对 市 场 上 所 有 股 票 的 风 格 特 征 进 行 评 估 ， 初 步 筛 选 出 成 长 与 价 值 股 票
池 。
（ 2 ） 对 股 票 的 基 本 面 素 质 进 行 筛 选 ， 应 用 基 本 面 分 析 方 法 ， 确 定 优 质 成 长 股 与 优 质 价
值 股 的 评 价 标 准 ， 在 第 一 步 选 择 出 的 具 有 鲜 明 风 格 的 股 票 名 单 中 ， 进 一 步 分 析 ， 选 出 基 本 面
较 好 的 股 票 。
成 长 股 与 价 值 股 在 股 票 资 产 中 进 行 相 对 均 衡 的 配 置 ， 适 度 调 整 ， 以 控 制 因 风 格 带 来 的 投
资 风 险 ， 降 低 组 合 波 动 ， 提 高 整 体 收 益 率 。
5 、 权 证 投 资 策 略
权 证 为 本 基 金 辅 助 性 投 资 工 具 ， 投 资 原 则 为 有 利 于 基 金 资 产 增 值 、 控 制 下 跌 风 险 、 实 现
保 值 和 锁 定 收 益 。 本 基 金 将 主 要 投 资 满 足 成 长 和 价 值 优 选 条 件 的 公 司 发 行 的 权 证 。
6 、 投 资 决 策 流 程
投 资 决 策 委 员 会 是 本 基 金 的 最 高 决 策 机 构 ， 定 期 或 遇 重 大 事 件 时 就 投 资 管 理 业 务 的 重 大
问 题 进 行 讨 论 ， 并 对 本 基 金 投 资 做 方 向 性 指 导 。 基 金 经 理 、 研 究 员 、 交 易 员 等 各 司 其 责 ， 相
互 制 衡 。 具 体 的 投 资 流 程 为 ：
（ 1 ） 投 资 决 策 委 员 会 定 期 召 开 会 议 ， 确 定 本 基 金 的 总 投 资 思 路 和 投 资 原 则 。
（ 2 ） 研 究 部 宏 观 策 略 分 析 师 基 于 自 上 而 下 的 研 究 为 本 基 金 提 供 总 的 资 产 配 置 建 议 ； 研
究 部 行 业 研 究 员 为 信 用 债 的 信 用 分 析 提 供 研 究 支 持 ； 固 定 收 益 部 数 量 及 信 用 分 析 员 为 固 定 收
益 类 投 资 决 策 提 供 依 据 。
（ 3 ） 固 定 收 益 部 、 股 票 投 资 部 定 期 召 开 投 资 例 会 ， 根 据 投 资 决 策 委 员 会 的 决 定 ， 结 合
市 场 、 个 股 和 个 券 的 变 化 ， 制 定 具 体 的 投 资 策 略 。
（ 4 ） 基 金 经 理 依 据 投 委 会 的 决 定 ， 参 考 研 究 员 的 投 资 建 议 ， 结 合 风 险 控 制 和 业 绩 评 估
的 反 馈 意 见 ， 根 据 市 场 情 况 ， 制 定 并 实 施 具 体 的 投 资 组 合 方 案 。
（ 5 ） 基 金 经 理 向 交 易 员 下 达 指 令 ， 交 易 员 执 行 后 向 基 金 经 理 反 馈 。
（ 6 ） 监 察 法 律 部 对 投 资 的 全 过 程 进 行 合 规 风 险 监 控 。
（ 7 ） 风 险 管 理 部 通 过 行 使 风 险 管 理 职 能 ， 测 算 、 分 析 和 监 控 投 资 风 险 , 根 据 风 险 限 额 管
理 政 策 防 范 超 预 期 风 险 。
（ 8 ） 风 险 管 理 部 对 基 金 投 资 进 行 风 险 调 整 业 绩 评 估 ， 定 期 与 基 金 经 理 讨 论 收 益 和 风 险
预 算 。博时转债增强债券型证券投资基金更新招募说明书 2 0 1 6 年第 1 号
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第 九 部 分 业 绩 比 较 基 准
本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率
中 证 综 合 债 指 数 是 中 证 指 数 公 司 编 制 的 综 合 反 映 银 行 间 债 券 市 场 和 沪 深 交 易 所 债 券 市
场 的 跨 市 场 债 券 指 数 。 该 指 数 是 在 中 证 全 债 指 数 样 本 的 基 础 上 ， 增 加 了 央 行 票 据 、 短 期 融 资
券 及 一 年 期 以 下 的 国 债 、 金 融 债 和 企 业 债 ， 于 2 0 0 8 年 1 1 月 1 2 日 正 式 发 布 ， 以 更 加 全 面 地 反
映 中 国 债 券 市 场 整 体 价 格 变 动 趋 势 。 由 于 本 基 金 为 债 券 型 基 金 ， 在 综 合 考 虑 了 指 数 的 权 威 性
和 代 表 性 、 指 数 的 编 制 方 法 以 及 指 数 与 本 基 金 投 资 范 围 、 投 资 理 念 的 吻 合 度 后 ， 本 基 金 选 择
市 场 认 同 度 较 高 的 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率 作 为 业 绩 比 较 基 准 。
如 果 今 后 市 场 出 现 更 具 代 表 性 的 业 绩 比 较 基 准 ， 或 者 指 数 编 制 单 位 停 止 编 制 该 指 数 ， 或
有 更 具 权 威 、 更 科 学 的 复 合 指 数 权 重 比 例 ， 在 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致 后 ， 本 基 金 管 理 人 可 以
在 报 中 国 证 监 会 备 案 后 调 整 或 变 更 业 绩 比 较 基 准 并 及 时 公 告 。
第 十 部 分 风 险 收 益 特 征
本 基 金 为 债 券 型 基 金 ， 债 券 型 基 金 的 风 险 高 于 货 币 市 场 基 金 ， 低 于 混 合 型 和 股 票 型 基 金 ，
属 于 中 低 收 益 / 风 险 的 品 种 。
第 十 一 部 分 基 金 投 资 组 合 报 告
博 时 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重
大 遗 漏 ， 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。
基 金 托 管 人 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 复 核 了 本 报 告 中 的 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ，
保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
本 投 资 组 合 报 告 所 载 数 据 截 至 2 0 1 5 年 9 月 3 0 日 ， 本 报 告 中 所 列 财 务 数 据 未 经 审 计 。
1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序 号 项 目 金 额 ( 元 )
占 基 金 总 资 产 的
比 例 ( % )
1 权 益 投 资 6 3 , 9 3 5 , 1 1 2 . 4 5 1 0 . 4 7
其 中 ： 股 票 6 3 , 9 3 5 , 1 1 2 . 4 5 1 0 . 4 7
2 固 定 收 益 投 资 3 6 2 , 8 4 7 , 4 9 8 . 4 0 5 9 . 4 3
其 中 ： 债 券 3 6 2 , 8 4 7 , 4 9 8 . 4 0 5 9 . 4 3
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融
资 产
- -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1 8 1 , 7 9 3 , 9 2 0 . 8 7 2 9 . 7 7
7 其 他 各 项 资 产 2 , 0 2 0 , 1 8 6 . 5 8 0 . 3 3博时转债增强债券型证券投资基金更新招募说明书 2 0 1 6 年第 1 号
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8 合 计 6 1 0 , 5 9 6 , 7 1 8 . 3 0 1 0 0 . 0 0
2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 （ 元 ）
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 4 , 4 9 3 , 6 1 0 . 5 2 1 . 3 1
B 采 矿 业 - -
C 制 造 业 3 6 , 0 5 9 , 6 9 3 . 9 3 1 0 . 5 3
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 5 , 1 7 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 5 1
E 建 筑 业 - -
F 批 发 和 零 售 业 - -
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - -
H 住 宿 和 餐 饮 业 - -
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 3 , 6 9 0 , 1 2 0 . 0 0 1 . 0 8
J 金 融 业 9 , 8 7 7 , 6 8 8 . 0 0 2 . 8 8
K 房 地 产 业 4 , 6 4 4 , 0 0 0 . 0 0 1 . 3 6
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - -
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 - -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - -
S 综 合 - -
合 计 6 3 , 9 3 5 , 1 1 2 . 4 5 1 8 . 6 6
3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 )
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( ％ )
1 0 0 0 6 5 1 格 力 电 器 6 2 0 , 0 0 0 1 0 , 0 3 1 , 6 0 0 . 0 0 2 . 9 3
2 6 0 1 3 1 8 中 国 平 安 3 3 0 , 8 0 0 9 , 8 7 7 , 6 8 8 . 0 0 2 . 8 8
3 6 0 0 0 6 6 宇 通 客 车 2 9 9 , 9 5 2 5 , 6 3 9 , 0 9 7 . 6 0 1 . 6 5
4 6 0 0 6 7 4 川 投 能 源 5 0 0 , 0 0 0 5 , 1 7 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 5 1
5 6 0 1 9 8 9 中 国 重 工 4 8 0 , 0 0 0 4 , 8 0 4 , 8 0 0 . 0 0 1 . 4 0
6 6 0 0 3 2 5 华 发 股 份 4 0 0 , 0 0 0 4 , 6 4 4 , 0 0 0 . 0 0 1 . 3 6
7 0 0 2 2 9 9 圣 农 发 展 2 9 9 , 9 7 4 4 , 4 9 3 , 6 1 0 . 5 2 1 . 3 1
8 6 0 0 8 9 3 中 航 动 力 1 0 0 , 0 0 0 4 , 0 8 6 , 0 0 0 . 0 0 1 . 1 9
9 6 0 0 6 5 4 中 安 消 1 9 9 , 9 8 7 3 , 9 7 3 , 7 4 1 . 6 9 1 . 1 6
1 0 3 0 0 1 4 5 南 方 泵 业 1 1 0 , 0 0 0 3 , 7 9 8 , 3 0 0 . 0 0 1 . 1 1
4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 )
占 基 金 资 产 净 值
比 例 ( ％ )
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 - -
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 - -博时转债增强债券型证券投资基金更新招募说明书 2 0 1 6 年第 1 号
1 9
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资 券 6 0 , 1 9 8 , 0 0 0 . 0 0 1 7 . 5 7
6 中 期 票 据 - -
7 可 转 债 3 0 2 , 6 4 9 , 4 9 8 . 4 0 8 8 . 3 5
8 同 业 存 单 - -
9 其 他 - -
1 0 合 计 3 6 2 , 8 4 7 , 4 9 8 . 4 0 1 0 5 . 9 2
5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允 价 值 ( 元 )
占 基 金 资
产 净 值 比
例 （ ％ ）
1 1 2 6 0 1 8 0 8 江 铜 债 1 , 7 8 7 , 9 9 0 1 7 5 , 9 5 6 , 0 9 5 . 9 0 5 1 . 3 6
2 1 3 2 0 0 1 1 4 宝 钢 E B 5 3 4 , 0 5 0 6 4 , 9 9 3 , 8 8 5 . 0 0 1 8 . 9 7
3 1 1 3 0 0 8 电 气 转 债 4 7 0 , 4 5 0 6 1 , 6 9 9 , 5 1 7 . 5 0 1 8 . 0 1
4 0 1 1 5 9 9 1 9 5
1 5 凤 传 媒
S C P 0 0 2
3 0 0 , 0 0 0 3 0 , 2 2 2 , 0 0 0 . 0 0 8 . 8 2
5 0 1 1 5 1 7 0 1 2
1 5 华 电
S C P 0 1 2
3 0 0 , 0 0 0 2 9 , 9 7 6 , 0 0 0 . 0 0 8 . 7 5
6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 仓 股 指 期 货 。
1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 仓 国 债 期 货 。
1 1 投 资 组 合 报 告 附 注
1 1 . 1 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 或 在 报 告
编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 。
1 1 . 2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 ， 没 有 投 资 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 。
1 1 . 3 其 他 各 项 资 产 构 成
序 号 名 称 金 额 ( 元 )
1 存 出 保 证 金 4 8 5 , 5 6 2 . 8 9
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 1 , 2 1 0 , 1 2 4 . 3 4
5 应 收 申 购 款 3 2 4 , 4 9 9 . 3 5
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -博时转债增强债券型证券投资基金更新招募说明书 2 0 1 6 年第 1 号
2 0
8 其 他 -
9 合 计 2 , 0 2 0 , 1 8 6 . 5 8
1 1 . 4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值 ( 元 )
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( % )
1 1 1 3 0 0 8 电 气 转 债 6 1 , 6 9 9 , 5 1 7 . 5 0 1 8 . 0 1
1 1 . 5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称
流 通 受 限 部 分 的
公 允 价 值 ( 元 )
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( % )
流 通 受 限 情 况 说 明
1 6 0 0 6 5 4 中 安 消 3 , 9 7 3 , 7 4 1 . 6 9 1 . 1 6 公 告 重 大 事 项
2 3 0 0 1 4 5 南 方 泵 业 3 , 7 9 8 , 3 0 0 . 0 0 1 . 1 1 公 告 重 大 事 项
1 1 . 6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。
第 十 二 部 分 基 金 的 业 绩
基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ， 但 不 保 证
基 金 一 定 盈 利 ， 也 不 保 证 最 低 收 益 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投
资 者 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 。
本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 ：
1 、 博 时 转 债 增 强 债 券 A 类 ：
阶 段
净 值 增 长
率 ①
净 值 增 长
率 标 准 差
②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
2 0 1 0 . 1 1 . 2 4 - 2 0 1 0 . 1 2 . 3 1 - 0 . 6 0 % 0 . 1 9 % 0 . 4 7 % 0 . 0 8 % - 1 . 0 7 % 0 . 1 1 %
2 0 1 1 . 1 . 1 - 2 0 1 1 . 1 2 . 3 1 - 1 0 . 2 6 % 0 . 5 9 % 5 . 5 5 % 0 . 1 1 % - 1 5 . 8 1 % 0 . 4 8 %
2 0 1 2 . 1 . 1 - 2 0 1 2 . 1 2 . 3 1 6 . 9 5 % 0 . 4 5 % 3 . 5 9 % 0 . 0 6 % 3 . 3 6 % 0 . 3 9 %
2 0 1 3 . 1 . 1 - 2 0 1 3 . 1 2 . 3 1 - 1 1 . 8 4 % 1 . 2 2 % - 0 . 4 3 % 0 . 0 8 % - 1 1 . 4 1 % 1 . 1 4 %
2 0 1 4 . 1 . 1 - 2 0 1 4 . 1 2 . 3 1 9 3 . 4 6 % 1 . 6 4 % 9 . 7 5 % 0 . 0 8 % 8 3 . 7 1 % 1 . 5 6 %
2 0 1 5 . 1 . 1 - 2 0 1 5 . 9 . 3 0 - 7 . 2 7 % 2 . 5 8 % 5 . 4 1 % 0 . 0 7 % - 1 2 . 6 8 % 2 . 5 1 %
2 0 1 0 . 1 1 . 2 4 - 2 0 1 5 . 9 . 3 0 5 0 . 8 7 % 1 . 4 2 % 2 6 . 5 3 % 0 . 0 8 % 2 4 . 3 4 % 1 . 3 4 %
2 、 博 时 转 债 增 强 债 券 C 类 ：
阶 段
净 值 增
长 率 ①
净 值 增 长 率
标 准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
2 0 1 0 . 1 1 . 2 4 - 2 0 1 0 . 1 2 . 3 1 - 0 . 6 0 % 0 . 1 7 % 0 . 4 7 % 0 . 0 8 % - 1 . 0 7 % 0 . 0 9 %
2 0 1 1 . 1 . 1 - 2 0 1 1 . 1 2 . 3 1 - 1 0 . 6 6 % 0 . 5 9 % 5 . 5 5 % 0 . 1 1 % - 1 6 . 2 1 % 0 . 4 8 %
2 0 1 2 . 1 . 1 - 2 0 1 2 . 1 2 . 3 1 6 . 6 4 % 0 . 4 5 % 3 . 5 9 % 0 . 0 6 % 3 . 0 5 % 0 . 3 9 %
2 0 1 3 . 1 . 1 - 2 0 1 3 . 1 2 . 3 1 - 1 2 . 0 4 % 1 . 2 1 % - 0 . 4 3 % 0 . 0 8 % - 1 1 . 6 1 % 1 . 1 3 %
2 0 1 4 . 1 . 1 - 2 0 1 4 . 1 2 . 3 1 9 3 . 7 6 % 1 . 6 4 % 9 . 7 5 % 0 . 0 8 % 8 4 . 0 1 % 1 . 5 6 %
2 0 1 5 . 1 . 1 - 2 0 1 5 . 9 . 3 0 - 7 . 3 3 % 2 . 5 8 % 5 . 4 1 % 0 . 0 7 % - 1 2 . 7 4 % 2 . 5 1 %
2 0 1 0 . 1 1 . 2 4 - 2 0 1 5 . 9 . 3 0 4 9 . 5 7 % 1 . 4 1 % 2 6 . 5 3 % 0 . 0 8 % 2 3 . 0 4 % 1 . 3 3 %博时转债增强债券型证券投资基金更新招募说明书 2 0 1 6 年第 1 号
2 1
第 十 三 部 分 基 金 费 用 与 税 收
一 、 与 基 金 运 作 有 关 的 费 用
（ 一 ） 基 金 费 用 的 种 类
1 、 基 金 管 理 人 的 管 理 费 ；
2 、 基 金 托 管 人 的 托 管 费 ；
3 、 销 售 服 务 费 ： 本 基 金 从 C 类 基 金 份 额 的 基 金 资 产 中 计 提 销 售 服 务 费 ；
4 、 因 基 金 的 证 券 交 易 或 结 算 而 产 生 的 费 用 （ 包 括 但 不 限 于 经 手 费 、 印 花 税 、 证 管 费 、
过 户 费 、 手 续 费 、 券 商 佣 金 、 权 证 交 易 的 结 算 费 及 其 他 类 似 性 质 的 费 用 等 ） ；
5 、 基 金 合 同 生 效 以 后 的 信 息 披 露 费 用 ；
6 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 费 用 ；
7 、 基 金 合 同 生 效 以 后 的 会 计 师 费 和 律 师 费 ；
8 、 基 金 资 产 的 资 金 汇 划 费 用 ；
9 、 按 照 国 家 有 关 法 律 法 规 规 定 可 以 列 入 的 其 他 费 用 。
（ 二 ） 基 金 费 用 计 提 方 法 、 计 提 标 准 和 支 付 方 式
1 、 基 金 管 理 人 的 管 理 费
基 金 管 理 人 的 基 金 管 理 费 按 基 金 资 产 净 值 的 0 . 7 5 % 年 费 率 计 提 。
在 通 常 情 况 下 ， 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 7 5 % 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如
下 ：
H ＝ E × 0 . 7 5 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费
E 为 前 一 日 基 金 资 产 净 值
基 金 管 理 费 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 。 经 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 核 对 一 致 后 ， 由 基 金 托 管
人 于 次 月 首 日 起 3 个 工 作 日 内 从 基 金 资 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 。
2 、 基 金 托 管 人 的 基 金 托 管 费
基 金 托 管 人 的 基 金 托 管 费 按 基 金 资 产 净 值 的 0 . 2 0 % 年 费 率 计 提 。
在 通 常 情 况 下 ， 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 2 0 % 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如
下 ：
H = E × 0 . 2 0 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基 金 托 管 费 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 。 经 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 核 对 一 致 后 ， 由 基 金 托 管
人 于 次 月 首 日 起 3 个 工 作 日 内 从 基 金 资 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 托 管 人 。
3 、 销 售 服 务 费博时转债增强债券型证券投资基金更新招募说明书 2 0 1 6 年第 1 号
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本 基 金 A 类 基 金 份 额 不 收 取 销 售 服 务 费 ， C 类 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 年 费 率 为 0 . 4 0 % 。
本 基 金 销 售 服 务 费 按 前 一 日 C 类 基 金 资 产 净 值 的 0 . 4 0 % 年 费 率 计 提 。
计 算 方 法 如 下 ：
H ＝ E × 0 . 4 0 % ÷ 当 年 天 数
H 为 C 类 基 金 份 额 每 日 应 计 提 的 销 售 服 务 费
E 为 C 类 基 金 份 额 前 一 日 基 金 资 产 净 值
销 售 服 务 费 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 。 经 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 核 对 一 致 后 ， 由 基 金 托 管
人 于 次 月 首 日 起 3 个 工 作 日 内 从 基 金 资 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 。
销 售 服 务 费 主 要 用 于 本 基 金 持 续 销 售 以 及 基 金 份 额 持 有 人 服 务 等 各 项 费 用 。
4 、 本 条 第 一 款 第 4 至 第 9 项 费 用 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议
的 规 定 ， 列 入 当 期 基 金 费 用 。
5 、 基 金 管 理 人 应 当 在 基 金 半 年 度 报 告 和 基 金 年 度 报 告 中 披 露 从 基 金 财 产 中 计 提 的 管 理
费 、 托 管 费 、 基 金 销 售 服 务 费 的 金 额 ， 并 说 明 管 理 费 中 支 付 给 基 金 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 总
额 。
二 、 与 基 金 销 售 有 关 的 费 用
1 、 申 购 费 用
表 ： 本 基 金 的 申 购 费 率 结 构
A 类 基 金 份 额
申 购 金 额 M 申 购 费 率
M < 1 0 0 万 元 0 . 8 0 %
1 0 0 万 元 ≤ M < 3 0 0 万 元 0 . 5 0 %
3 0 0 万 元 ≤ M < 5 0 0 万 元 0 . 3 0 %
M ≥ 5 0 0 万 元 按 笔 收 取 ， 1 0 0 0 元 / 笔
C 类 基 金 份 额
申 购 费 率 0 %
2 、 赎 回 费 用
表 ： 本 基 金 的 赎 回 费 率 结 构
A 类 基 金 份 额
持 有 年 限 Y 赎 回 费 率
Y < 1 年 0 . 1 0 %
1 年 ≤ Y < 2 年 0 . 0 5 %
Y ≥ 2 年 0 %
C 类 基 金 份 额博时转债增强债券型证券投资基金更新招募说明书 2 0 1 6 年第 1 号
2 3
赎 回 费 率
持 有 期 限 少 于 3 0 日 的 基 金 份 额 ， 赎 回 费 率 为
0 . 7 5 % ； 持 有 期 限 不 少 于 3 0 日 （ 含 3 0 日 ） 的 基 金
份 额 ， 不 收 取 赎 回 费 用 。
3 、 转 换 费 用
基 金 转 换 费 用 由 转 出 基 金 赎 回 费 和 申 购 费 补 差 两 部 分 构 成 ， 其 中 ： 申 购 费 补 差 具 体 收 取
情 况 ， 视 每 次 转 换 时 的 两 只 基 金 的 申 购 费 率 的 差 异 情 况 而 定 。 基 金 转 换 费 用 由 基 金 份 额 持 有
人 承 担 。
基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 规 定 和 市 场 情 况 ， 调 整 申 购 金 额 、 赎 回 份 额 和 账 户 最 低 持 有
余 额 的 数 量 限 制 ， 基 金 管 理 人 必 须 最 迟 在 调 整 前 2 日 在 至 少 一 种 指 定 媒 体 上 公 告 。
三 、 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目
本 条 第 一 款 约 定 以 外 的 其 他 费 用 ， 以 及 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行
义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损 失 不 列 入 基 金 费 用 。
四 、 基 金 管 理 费 和 基 金 托 管 费 的 调 整
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 协 商 酌 情 调 低 基 金 管 理 费 和 基 金 托 管 费 ， 无 须 召 开 基 金 份 额
持 有 人 大 会 。
五 、 税 收
本 基 金 运 作 过 程 中 涉 及 的 各 纳 税 主 体 ， 依 照 国 家 法 律 法 规 的 规 定 履 行 纳 税 义 务 。
第 十 四 部 分 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明
本 招 募 说 明 书 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管
理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 及 其 它 有 关 法
律 法 规 的 要 求 ， 对 本 基 金 管 理 人 于 2 0 1 5 年 7 月 8 日 刊 登 的 本 基 金 原 招 募 说 明 书 （ 《 博 时 转 债 增
强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 》 ） 进 行 了 更 新 ， 并 根 据 本 基 金 管 理 人 对 本 基 金 实 施
的 投 资 经 营 活 动 进 行 了 内 容 补 充 和 更 新 , 主 要 补 充 和 更 新 的 内 容 如 下 ：
1 、 在 “ 三 、 基 金 管 理 人 ” 中 ， 对 基 金 管 理 人 的 基 本 情 况 进 行 了 更 新 ；
2 、 在 “ 四 、 基 金 托 管 人 ” 中 ， 对 基 金 托 管 人 的 基 本 情 况 进 行 了 更 新 ；
3 、 在 “ 五 、 相 关 服 务 机 构 ” 中 ， 更 新 了 相 关 服 务 机 构 的 内 容 ， 各 新 增 代 销 机 构 均 在 指
定 媒 体 上 公 告 列 示 ；
4 、 在 “ 八 、 基 金 的 投 资 ” 中 ， 更 新 了 “ （ 十 二 ） 基 金 投 资 组 合 报 告 ” 的 内 容 ， 数 据 内 容
截 止 时 间 为 2 0 1 5 年 9 月 3 0 日 ；
5 、 在 “ 九 、 基 金 的 业 绩 ” 中 ， 更 新 了 “ 自 基 金 合 同 生 效 开 始 基 金 份 额 净 值 增 长 率 ” 的
数 据 及 列 表 内 容 ， 数 据 内 容 截 止 时 间 为 2 0 1 5 年 9 月 3 0 日 ；
6 、 在 “ 二 十 一 、 其 它 应 披 露 的 事 项 ” 中 根 据 最 新 情 况 对 相 关 应 披 露 事 项 进 行 了 更 新 。博时转债增强债券型证券投资基金更新招募说明书 2 0 1 6 年第 1 号
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博时基金管理有限公司
2016 年 01 月 08 日
