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南方丰合(000327)

南方丰合:更新招募说明书摘要(2015年第1号)查看PDF公告

南方丰合保本混合型证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说 明书(更新)摘要 
1 
 
南 方 丰 合 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 (更新)摘要 
(2015 年第 1 号) 
基金管 理人 : 南 方基 金管 理有限 公司 
基金托 管人 : 中 国建 设银 行股份 有限 公司


截止日: 2015 年 11 月29 日 重要提 示 本基金 经中 国证 监 会 2013 年 8 月 20 日证 监许 可[2013]1091 号 文注 册募 集, 基 金合同 于2015 年5 月29 日 正式 生效。 基金管 理人 保证 招募 说明 书的内 容真 实、 准确、 完整 。 本招 募说 明书 经中 国证 监 会注册 , 但中国 证监 会对 本基 金募 集的注 册 , 并 不表 明其 对本 基金的 价值 和收 益做 出实 质性判 断或 保 证,也 不表 明投 资于 本基 金没有 风险 。 本基金 投资 于证 券市 场, 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 , 投 资人在 投资 本基金 前 , 应 全面了 解本 基金的 产品 特性 , 充 分考 虑自身 的风 险承 受能 力, 并承担 基金 投 资 中出现 的各 类风 险, 包括 : 因政 治、 经济、 社会 等环 境因素 对证 券价 格产 生影 响而形 成的 系 统性风 险, 个别 证券 特有 的非系 统性 风险 , 由 于基 金投资 人连 续大 量赎 回基 金产生 的流 动性 风 险 , 基 金管 理人在 基金 管理实 施过 程中 产生 的基 金管理 风险 , 本基金 的特 定风险 等等 。 投 资人投 资于 保本 基金 并不 等于将 资金 作为 存款 存放 在银行 或存 款类 金融 机构 , 保本基 金在 极 端情况 下仍 然存 在本 金损 失的风 险。 投资 有风 险, 投资人 认购 (或 申购 ) 基 金时应 认真 阅读 本基金 的《 招募 说明 书》 及《基 金合 同》 。


基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 资产 , 但 不保 证 基金一 定盈 利, 也不 保证 最低收 益。 本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写, 并经 中国证 监会 核准 。 基 金合 同是约 定基 金当事 人之 间权 利、 义务 的法律 文件 。 基金投 资人 自依基 金合 同取 得基 金份 额, 即成 为基 金 份额持 有人 和本 基金 合同 的当事 人 , 其 持有 基金 份额 的行为 本身 即表 明其 对基 金合同 的承 认 和接受 , 并按 照 《基 金法 》 、 《运 作办 法 》 、 基金 合同 及其他 有关 规定 享有 权利 、 承 担义 务。 基金投 资人 欲了 解基 金份 额持有 人的 权利 和义 务, 应详细 查阅 基金 合同 。 本招募 说明 书已 经本 基金 托管人 复核 。本 招募 说明 书所载 内容 截止 日为 2015 年 11 月 29 日, 有关 财务 数据 和净 值表现 截止 日 为 2015 年9 月 30 日( 未经 审计 )。 南方丰合保本混合型证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说 明书(更新)摘要 2 §1 基金 管理人 1.1 基金管 理人 概况 名称: 南方 基金 管理 有限 公司 住所及 办公 地址 :深 圳市 福田中 心区 福华 一路 六号 免税商 务大 厦塔 楼 31 、32 、33 层整 层 成立时 间:1998 年3 月6 日 法定代 表人 :吴 万善 注册资 本:3 亿 元人 民币 电话: (0755 )82763888 传真: (0755 )82763889 联系人 :鲍 文革 南方基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会证 监基 字[1998]4 号文 批准 , 由 南方 证 券有限 公 司、厦门 国际 信托投 资公 司、广西 信托 投资公 司共 同发起设 立。2000 年,经 中国证监 会证 监基金 字[2000]78 号 文批 准进行 了增 资扩 股, 注册 资本达 到 1 亿元 人民 币。2005 年 ,经 中 国证监 会证 监基 金字[2005]201 号文 批准 进行 增资 扩 股, 注 册资 本达1.5 亿元 人民币 。2010 年, 经证 监许 可[2010]1073 号文 核准 深圳 市机 场 ( 集 团) 有限 公司 将其持 有 的 30% 股权 转让 给深圳 市投 资控 股有 限公 司。2014 年公 司进 行增 资 扩股, 注册 资本 金 达 3 亿 元人民 币。 目 前股权 结构 :华 泰证 券股 份有限 公司 45% 、深 圳市 投资控 股有 限公 司 30% 、 厦门国 际信 托有 限公 司15% 及兴 业证 券股 份有限 公 司 10% 。 1.2 主要人 员情 况 1.2.1 董事 会成 员 吴万善 先生 , 董 事, 中共 党员, 工商 管理 硕士 , 高 级经济 师。 历任 中国 人民 银行江 苏省 分行金 融管 理处 科员 、 中国 人民银 行南 京市 分行 江宁 支行科 员 ; 华 泰证 券证 券发 行部副 经理 、 总经理 助理 ; 江 苏省 证券 登记处 总经 理; 华泰 证券 副总经 理、 总裁 。 现 任华 泰证券 股份 有限 公司董 事长 兼党 委副 书记 、 南方 基金 管理 有限 公司 董事长 、 华 泰金 融控 股 ( 香港) 有限 公司 董事。 张涛先 生, 董事 , 中 共党 员, 毕 业于 河海 大学 技术 经济及 管理 专业 , 获 博士 学位。1994 年8 月 加入 华泰 证券 , 历 任总裁 秘书 、 投资银 行一 部业务 经理 、 上海总 部投 资银行 业务 部 副 总经理 、 公 司董 事会 秘书 、 总裁 助理 兼董 事会 办公 室主任 、 副 总裁 、 党 委委 员。 现 任华 泰证南方丰合保本混合型证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说 明书(更新)摘要 3 券股份 有限 公司 副总 裁、 党委委 员; 华泰 长城 期货 有限公 司董 事长 、华 泰金 融控股 (香 港 ) 有限公 司董 事。 姜健先 生, 董事 , 中 共党 员, 毕 业于 南京 林业 大学 经济及 管理 专业 , 获 硕士 学位。1994 年 12 月 加入 华泰 证券 并一 直在华 泰证 券工 作, 历任 人事处 职员 、人 事处 培训 教育科 科长 、 投资银 行总 部股 票事 务部 副总经 理 、 投 资银行 一部 副总经 理 、 投 资银行 一部 高级经 理 、 投 资 银行总 部副 总经 理兼 发行 部经理 、 资 产管 理总 部总 经 理、 投 资银 行总 部业 务总 监 、 总裁 助理、 副总裁 、 董 事会 秘书 等职 务。 现 任华 泰证 券股 份有 限公司 的副 总裁 、 党 委委 员、 董 事会 秘书; 华泰联 合证 券有 限责 任公 司董事 、 华 泰紫 金投 资有 限责任 公司 董事 、 江 苏股 权交易 中心 有限 责任公 司董 事长 、 华 泰瑞 通投资 管理 有限 公司 董事 、 江 苏银 行股 份有限 公司 董事 、 证 通股 份 有限公 司董 事。 夏桂英女 士, 董事, 中共 党员,高 级经 济师,26 年 法律公司 管理 经济工 作从 业经历 。 毕业于 中国 政法 大学 法律 专业, 获法 学硕 士学 位。 曾 先后担 任中 国政 法大 学中 国法制 研究 所 教师 、 深 圳市 人大法 工委 办公室 主任 科员 、 深 圳市 光通发 展有 限公 司办 公室 主任 、 深 圳市 投 资管理公 司总 法律顾 问、 深圳市对 外劳 动服务 有限 公司党 总 支书 记、董 事长 等职。2004 年 10 月加 入深圳 市投 资控股 有限公司 ,历 任法律 事务 部部长、 企业 一部部 长职 务。现任 深圳 市投资 控股 有限 公司 副总 经理、 深圳 市通 产集 团有 限公司 董事 、 深 圳市 高新 投集团 有限 公司 董事、 深圳 市城 市建 设开 发 (集 团) 公司 董事、 深圳 市中小 企业 信用 融资 担保 集团有 限公 司 董事。 项建国 先生 , 董 事, 中共 党员, 高级 会计 师, 大学 本科毕 业于 中南 财经 大学 财务会 计专 业。曾 在江 西财 经大 学任 教并担 任审 计教 研室 副主 任,其 后在 深圳 蛇口 信德 会计师 事务 所 、 深圳市 商贸 投资 控股 公司 、 深圳 市投 资控 股有 限公 司任职 , 历 任深 圳市 投资 控股有 限公 司投 资部部 长、 投资 发展 部部 长、 企 业一 部部 长、 战 略发 展部部 长, 长期 从事 投融 资、 股 权管 理、 股东事 务等 工作 。 现 任深 圳市投 控产 业园 区开 发运 营公司 副总 经理 、 中 国深 圳对外 贸易 ( 集 团) 有 限公 司董 事、 深圳 市高新 投集 团有 限公 司监 事、 华 润五 丰肉 类食 品 ( 深圳) 有限 公司 董事、 深圳 市建 筑设 计研 究总院 有限 公司 董事 。 李自成 先生 ,董 事, 中共 党员, 硕士 研究 生学 历。 历任厦 门大 学哲 学系 团总 支副书 记 、 厦门国 际信 托投 资公 司办 公室主 任、 营业 部经 理、 计财部 经理 、 公 司总 经理 助理、 厦门 国际 信托投 资有 限公 司副 总经 理、厦 门国 际信 托有 限公 司副总 经理 、工 会主 席、 党总支 副书 记 。 现任厦 门国 际信 托有 限公 司总经 理。 庄园芳 女士 , 董 事, 工商 管理硕 士, 经济 师。 历任 兴业证 券交 易业 务部 总经 理助理 、 负 责人, 证券 投资 部副 总经 理、 总 经理 , 投 资总 监; 现任兴 业证 券股 份有 限公 司副总 裁、 兴业 创新资 本管 理有 限公 司董 事、兴 证( 香港 )金 融控 股有限 公司 董事 。 南方丰合保本混合型证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说 明书(更新)摘要 4 杨小松 先生 , 总 裁, 中共 党员, 经济 学硕 士, 注册 会计师 。 历 任德 勤国 际会 计师行 会计 专业翻 译 , 光 大银 行证 券 部职员 , 美 国NASDAQ 实习 职员 , 证 监会 处长 、 副主 任。2012 年加 入南方 基金 ,担 任督 察长 ,现任 南方 基金 管理 有限 公司董 事、 总裁 、党 委副 书记。 姚景源 先生 , 独 立董 事, 经 济学硕 士。 历任 国家 经委 副处长 、 商 业部 政策 研究 室副处 长、 国际合 作司 处长 、 副 司长 、 中国 国际 贸易 促进 会商 业行业 分会 副会 长、 常务 副会长 、 国 内贸 易部商 业发 展中 心主 任、 中国商 业联 合会 副会 长、 秘书长 、 安 徽省 政府 副秘 书长、 安徽 省阜 阳市政 府市 长、 安徽 省统 计局局 长、 党组 书记 、 国 家统计 局总 经济 师兼 新闻 发言人 。 现 任国 务院参 事室 特约 研究 员, 中国经 济 50 人 论坛 成员 , 中国统 计学 会副 会长 。 李心丹 先生 , 独 立董 事, 金融学 博士 , 国 务院 特殊 津贴专 家, 国务 院学 位委 员会、 教育 部全国 金融 硕士 专业 学位 教学指 导委 员会 委员 。 历 任东南 大学 经济 管理 学院 助教 、 讲 师、 副 教授、 教授 , 现 任南 京大 学工程 管理 学院 院长 、 金 融工程 研究 中心 主任 、 南 京大学 创业 投资 研究与 发展 中心 执行 主任 、 教授 、 博 士生 导师、 江苏 省省委 决策 咨询 专家 、 上 海证券 交易 所 上市委 员会 委员 及公 司治 理委员 会委 员 、 上海 证券 交易所 、 深圳 证券交 易所 、 国 信证 券等 单 位的博 士后 指导 导师 , 中 国金融 学年 会常 务理 事、 国家留 学基 金会 评审 专家 、 江 苏省 资本 市 场研究 会会 长、 江苏 省科 技创新 协会 副会 长。 周锦涛 先生 , 独 立董 事, 工商管 理博 士, 香港 证券 及投资 学会 高级 资深 会员 。 曾任 职香 港警务 处( 商业 罪案 调查 科), 香港 证券 及期 货专 员办 事处, 及香 港证 券及 期货 事务监 察委 员 会, 退 休前 为该 会的 法规 执行部 总监 。 其 后曾 任该 会法规 执行 部顾 问及 香港 汇业集 团控 股有 限公司 独立 非执 行董 事。 现任香 港金 融管 理局 顾问 。 郑建彪先 生, 独立董 事, 中共党员 ,经 济学硕 士,20 年以上 证券 从业经 历。 毕业于 财 政部科 研所 , 曾任职 于北 京市财 政局 、 深圳蛇 口中 华会计 师事 务所 、 京 都会 计师事 务所 等 机 构, 先 后担任 干部、 经理 、 副主 任等工 作。 现 担任 致同会 计师 事务 所 (特 殊 普通合 伙) 董 事 合伙人 ,中 国证 监会 上市 公司并 购重 组专 家咨 询委 员会委 员职 务。 周蕊女 士, 独立 董事, 硕士 研究生 学历 , 曾 工作 于北 京市 万 商天 勤 ( 深圳) 律师 事务所 、 北京市 中伦 (深 圳) 律师 事务所 、 北 京市 信利 (深 圳) 律 师事 务所 , 现 任北 京市金 杜 ( 深圳 ) 律师事 务所 华南 区管 理合 伙人, 全联 并购 公会 广东 分会副 会长 、 广 东省 律师 协会女 律师 委员 会副主 任 、 深 圳市中 小企 业改制 专家 服务 团专 家、 深圳市 中小 企业 公共 服务 联盟副 主席 、 深 圳市易 尚展 示股 份有 限公 司独立 董事 。 1.2.2 监事 会成 员 舒本娥女 士, 监事,15 年 的证券行 业从 业经历 。毕 业于杭州 电子 工业学 院会 计专业 , 获学士 学位 。 曾 任职 于熊 猫电子 集团 公司 , 担 任财 务处处 长工 作。1998 年 10 月加入 华泰 证 券, 历 任计 划资 金部 副总 经 理、 稽查 监察 部副 总经 理、 总 经理 、 计 划财 务部 总经理 。 现 任华 泰证券 股份 有限 公司 财务 负责人 、 计 划财 务部 总经 理; 华 泰联 合证 券有 限责 任公司 监事 会主南方丰合保本混合型证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说 明书(更新)摘要 5 席、 华泰 长城 期货有 限公 司副董 事长 、 华泰紫 金投 资有限 责任 公司 董事 、 华 泰瑞通 投资 管 理 有限公 司董 事。 姜丽花 女士 , 监 事, 中共 党员, 高级 会计 师, 大学 本科毕 业于 深圳 广播 电视 大学会 计学 专业。 曾在 浙江 兰溪 马涧 米厂、 浙江 兰溪 纺织 机械 厂、 深 圳市 建筑 机械 动力 公司、 深圳 市建 设集团、 深圳 市建设 投资 控股公司 工作 ,2004 年深 圳市投资 控股 有限公 司成 立至今, 历任 公司计 划财 务部 副经 理、 经理, 财务 预算 部副 部长, 长期从 事财 务管 理、 投融 资、 股 权管 理、 股东事 务等 工作 , 现 任深 圳市投 资控 股有 限公 司考 核分配 部部 长 , 深圳 经济 特区房 地产 ( 集 团) 股 份有 限公 司董 事、 深圳市 建安 (集 团) 股份 有限公 司董 事、 深圳 市国 际招标 有限 公司 董事、 深圳 市深 投物 业发 展有限 公司 董事 。 苏荣坚 先生 , 监 事, 中 共 党员, 学士 学位, 高级 经 济师。 历任 三明 市财 政局 、 财委, 厦 门信达 股份 有限 公司 财务 部、 厦门 国际 信托投 资公 司财务 部业 务主 办、 副经 理, 自营 业务 部 经理; 现任 厦门 国际 信托 有限公 司财 务总 监兼 财务 部总经 理。 林红珍女士, 监 事 ,投 资 经济 管 理 专 业 学 士 学位, 后 参加 人 民 大 学 金 融 学院 研 究生 进 修 班。 曾任 厦门 对外供 应总 公司会 计 、 厦 门中友 贸易 联合公 司财 务部 副经 理、 厦门外 供房 地 产 开发公司 财务 部经理 ,1994 年进入 兴业 证券, 先后 担任计财 部财 务综合 组负 责人、直 属营 业部财 务部 经理 、 财 务会 计部计 划财 务部 经理 、 风 险控制 部总 经理 助理 兼审 计部经 理 、 风 险 管理部 副总监 、稽核 审计 部副总 监、风 险管理 部副 总经理 (主持 工作) 、 兴 业证券 风险管 理部总 经理 ,现 任兴 业证 券股份 有限 公司 财务 部总 经理、 兴业 创新 资本 管理 有限公 司 监 事 。 苏民先 生, 职工 监事, 博士 研究生 , 工 程师。 历任 安徽 国投深 圳证 券营 业部 电脑 工程师 , 华夏证 券深 圳分 公司 电脑 部经理 助理 , 南 方基 金管 理有限 公司 运作 保障 部副 总监、 市场 服务 部总监 、电 子商 务部 总监 ;现任 南方 基金 管理 有限 公司风 险管 理部 总监 。 张德伦 先生 , 职 工监 事, 中共党 员, 硕士 学历 。 历 任北京 邮电 大学 副教 授、 华为技 术有 限公司 处长 、 汉唐证 券人 力 资源 部总 经理 、 海 王生 物人力 资源 总监 、 华 信惠 悦咨询 公司 副 总 经理、 首席 顾问 ,2010 年1 月加 入南 方基 金管 理有 限公司 ,现 任人 力资 源部 总监。 徐超先 生, 职工 监事, 工商 管理硕 士。 曾担 任建 设银 行 深圳分 行科 技部 开发 中心 副经理 , 2000 年10 月加 入南 方基 金管理 有限 公司 , 历任 信 息技术 部主 管 、 总 监助 理 、 副 总监 、 执行 总监, 现任 运作 保障 部总 监。 林斯彬 先生 , 职工监 事 , 民商法 专业 硕士 , 先 后担 任金杜 律师 事务 所证 券业 务部实 习律 师、浦 东发 展银 行深 圳分 行资产 保全 部职 员、 银华 基金管 理有 限公 司监 察稽 核部法 务主 管 、 民生加 银基 金管 理有 限公 司监察 稽核 部职 员,2008 年 12 月加 入南 方基 金管 理 有限公 司, 历 任监察 稽核 部经 理、 高级 经理、 总监 助理 、副 总监 ,现任 监察 稽核 部执 行总 监。 1.2.3 公司 高级 管理 人员 吴万善 先生 ,董 事长 ,简 历同上 。 杨小松 先生 ,总 裁, 简历 同上。 南方丰合保本混合型证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说 明书(更新)摘要 6 俞文宏 先生 , 副 总裁 , 中 共党员 , 工 商管 理硕 士, 经济师 , 历 任江 苏省 投资 公司业 务经 理、 江苏 国际 招商公 司部 门经理 、 江苏 省国际 信托 投资公 司投 资银 行部 总经 理、 江苏 国信 高 科技创业 投资 有限公 司董 事长兼总 经理 。2003 年加 入南方基 金, 现任南 方基 金管理有 限公 司副总 裁、 党委 委员 、南 方资本 管理 有限 公司 董事 长兼总 经理 。 郑 文祥 先生 , 副 总裁, 工商 管理硕 士。 曾任 职于 湖北 省荆州 市农 业银 行、 南方 证券公 司、 国泰君安 证券 公司。2000 年加入南 方基 金,历 任国 债投资经 理、 专户理 财部 副总监、 南方 避险增 值基 金基 金经 理、 总经理 助理 兼养 老金 业务 部总监 , 现 任南 方基 金管 理有限 公司 副总 裁。 朱运东 先生 ,副 总裁 ,中 共党员 ,经 济学 学士 。曾 任职于 财政 部地 方预 算司 及办公 厅 、 中国经济 开发 信托投 资公 司,2002 年 加入南 方基金 ,历任北 京分 公司总 经理 、产品开 发部 总监、 总裁 助理 、首 席市 场执行 官, 现任 南方 基金 管理有 限公 司副 总裁 、党 委委员 。 秦长奎 先生 , 副 总裁, 中共 党员, 工商 管理 硕士。 历任 南京汽 车制 造厂 经营 计划 处科员 , 华泰证 券有 限责 任公 司营 业部总 经理 、 总 裁助 理兼 基金部 总经 理、 投资 银行 总部副 总经 理兼 债券部总 经理 。2005 年加 入南方基 金, 曾任督 察长 兼监察稽 核部 总监, 现任 南方基金 管理 有限公 司副 总裁 、纪 委委 员。 常克川 先生 , 副总 裁 , 中 共党员 ,EMBA 工商 管理 硕 士。 历任 中国 农业 银行 副 处级秘 书, 南方证 券有 限责 任公 司投 资业务 部总 经理 、 沈 阳分 公司总 经理 、 总 裁助 理, 联合证 券 ( 现为 华泰联合 证券 )董事 会秘 书、合规 总监 等职务 ;2011 年加入 南方 基金, 任职 董事会秘 书、 纪委书 记, 现任 南方 基金 管理有 限公 司副 总裁 、 董 事会秘 书、 纪委 书记 、 南 方资本 管理 有限 公司董 事。 李海鹏先 生,副 总裁, 工 商管理硕 士。曾 任美 国 AXA Financial 公司 投资部 高级分 析 师,2002 年 加入南 方基金 管理有限 公司 ,历任 高级 研究员、 基金 经理助 理、 基金经理 、全 国社保 及国 际业 务部 执行 总监 、 全 国社 保业务 部总 监、 固定 收益 部总监 、 总 经理助 理兼 固定 收益投 资总 监 , 现任 南方 基金管 理有 限公 司副 总裁 、 固 定收 益投 资总监 、 南 方东英 资产 管理 有限公 司( 香港 )董 事。 鲍文革 先生 , 督 察长 , 中 国民主 同盟 盟员 , 经 济学 硕士。 历任 财政 部中 华会 计师事 务所 审计师, 南方 证券有 限公 司投 行部 及计 划财务 部总 经理助理 ,1998 年 加入南 方基金, 历任 运作保 障部 总监 、 公 司监 事、 财 务负 责人、 总经 理助 理, 现 任南 方基 金管 理有 限公司 督察 长、 南方资 本管 理有 限公 司董 事。 1.2.4 基金 经理 孙鲁闽 先生 , 南开大 学理 学和经 济学 双学 士、 澳大 利亚新 南威 尔士 大学 商学 硕士 , 具 有 基金从 业资 格。 曾任 职于 厦门国 际银 行福 州分 行,2003 年4 月 加入 南方 基金 管理有 限公 司, 历任行业研究员、 南方高 增和南方隆元的基 金经理 助理、专户投资管 理部总 监助理;2007 年 12 月至 2010 年 10 月 ,担任 南方 基金 企业 年金 和专户 的投 资经 理。2010 年 12 月至 今,南方丰合保本混合型证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说 明书(更新)摘要 7 任南方 避险 基金 经理 ;2011 年6 月至 今, 任南 方保 本基金 经理 ;2015 年 4 月 至今, 任南 方 利淘基 金经 理;2015 年 5 月至今 ,任 南方 利鑫 基金 经理;2015 年 5 月至 今, 任南方 丰合 基 金经理 。 1.2.5 投资 决策 委员 会成 员 总裁杨 小松 先生 , 副 总裁 兼固定 收益 投资 总监 、 南 方东英 资产 管理 有限 公司 (香港 ) 董 事李海 鹏先 生 , 总裁 助理 兼权益 投资 总监 史博 先生 , 交 易管 理部 总监王 珂女 士, 投资 部总 监 陈键先 生 , 专 户投资 管理 部总监 蒋峰 先生 , 固 定收 益部总 监韩 亚庆 先生 , 数 量化投 资部 总 监 刘治平 先生 。 1.2.6 上述 人员 之间 不存 在近亲 属关 系。 南方丰合保本混合型证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说 明书(更新)摘要 8 §2 基金 托管人 一、基 金托 管人 情况 (一) 基本 情况 名称: 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 :中 国建 设 银行) 住所: 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 法定代 表人 :王 洪章 成立时 间:2004 年 09 月17 日 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本: 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 存续期 间: 持续 经营 基金托 管资 格批 文及 文号 :中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号 联系人 :田


青 联系电 话:(010)6759 5096 中国建 设银 行成 立 于 1954 年10 月 , 是 一家 国内 领先 、 国 际知 名的 大型 股份 制商 业银行 , 总部设 在北 京。 中国 建设 银行 于 2005 年10 月 在香 港联合 交易 所挂 牌上 市( 股 票代 码 939) , 于2007 年9 月 在上 海证 券 交易所 挂牌 上市(股 票代 码 601939) 。 2015 年6 月末 , 本 集团 资 产总 额 182,192 亿元 , 较 上年末 增 长 8.81% ; 客户 贷 款和垫 款 总额 101,571 亿元 ,增 长 7.20% ;客 户存 款总 额 136,970 亿元 ,增 长 6.19% 。 净利 润 1,322 亿元, 同比 增长0.97% ; 营业收 入 3,110 亿元 ,同 比增长 8.34% , 其中 ,利 息净收 入同 比增 长 6.31% , 手续 费及 佣金 净收入 同比 增长 5.76% 。 成本收 入比 23.23% , 同比 下降 0.94 个百 分点。 资本 充足 率14.70% ,处于 同业 领先 地位 。 物理与 电子 渠道 协同 发展 。 总 行成 立了 渠道与 运营 管理部 , 全面 推进渠 道整 合; 营业 网 点“三 综合 ”建 设取 得新 进展, 综合 性网 点达 到1.44 万 个, 综合 营销 团队 达 到 19,934 个、 综合柜 员占 比达 到84% , 客户可 在转 型网 点享 受便 捷舒适 的 “一 站式 ” 服务 。 加 快打 造电 子 银行的 主渠 道建 设, 有力 支持物 理渠 道的 综合 化转 型, 电 子银 行和 自助 渠道 账务性 交易 量占 比达94.32% , 较上 年末 提 高 6.29 个 百分 点 ; 个 人网 上银行 客户 、 企业 网上 银 行客户 、 手机 银行客 户分 别增 长8.19% 、10.78% 和11.47% ; 善融 商 务推出 精品 移动 平台 , 个 人商城 手机 客 户端“ 建行 善融 商城 ”正 式上线 。 转型重 点业 务快 速发 展。2015 年 6 月末 ,累 计承 销 非金融 企业 债务 融资 工具 2,374.76 亿元, 承销 金额 继续 保持 同业第 一; 证券 投资 基金 托管只 数和 新发 基金 托管 只数均 列市 场第 一, 成 为首 批香 港基 金内 地销售 代理 人中 唯一 一家 银行代 理人 ; 多 模式 现金 池、 票 据池 、 银南方丰合保本混合型证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说 明书(更新)摘要 9 联单位 结算 卡等 战略 性产 品市场 份额 不断 扩大 , 现 金管理 品牌 “ 禹道 ” 的 市 场影响 力持 续提 升; 代理 中央 财政授 权支 付业务 、 代理 中央非 税收 入收缴 业 务 客户 数保 持同 业第一 , 在同 业 中首家 按照 财政 部要 求实 现中央 非税 收入 收缴 电子 化上线 试点 。 “鑫 存管 ” 证 券客户 保证 金 第三方 存管 客户 数3,076 万户, 管理 资金 总 额7,417.41 亿元 ,均 为行 业第 一 。 2015 年 上半 年,本 集团各 方面良好 表现 ,得到 市场 与业界广 泛认 可,先 后荣 获国内 外 知名机 构授 予 的40 多项 重 要奖项 。 在 英国 《银 行家》 杂志 2015 年 “世 界银 行 1000 强 排名” 中,以 一级 资本 总额 继续 位列全 球第 2; 在美 国《 福布斯 》杂 志 2015 年 全球 上市公 司 2000 强排名 中继 续位 列 第2 ; 在美国 《 财富 》 杂志2015 年世 界500 强排 名 第29 位 , 较 上年 上升 9 位; 荣 获美 国 《环 球金 融 》 杂志 颁发的 “2015 年 中 国最佳 银行” 奖项; 荣获 中国银 行业 协 会授予 的 “ 年度 最具 社会 责任金 融机 构奖 ” 和 “年 度社会 责任 最佳 民生 金融 奖” 两 个综 合大 奖。 中国建 设银 行总 行设 投资 托管业 务部 , 下 设综 合处、 基金市 场处 、 证 券保 险资 产 市场处 、 理财信 托股 权市 场处 、QFII 托 管处 、养 老金托 管处 、清算 处、 核算 处、 监督 稽核处 等 9 个 职能处 室, 在上 海设 有投 资托管 服务 上海 备份 中心 ,共有 员工 210 余人 。自2007 年 起, 托 管部连 续聘 请外 部会 计师 事务所 对托 管业 务进 行内 部控制 审计 , 并已 经成 为常 规化的 内控 工 作 手段 。 (二) 主要 人员 情况 赵观甫 , 投 资托 管业 务部 总经理 , 曾 先后 在中 国建 设银行 郑州 市分 行、 总行 信贷部 、 总 行信贷 二部 、 行 长办 公室 工 作, 并 在中 国建 设银 行河 北 省分行 营业 部、 总行 个人 银 行业务 部、 总行审 计部 担任 领导 职务 , 长 期从 事信 贷业务 、 个 人银行 业务 和内 部审 计等 工作 , 具 有丰 富 的客户 服务 和业 务管 理经 验。 张军红 , 投资 托管业 务部 副总经 理 , 曾 就职于 中国 建设银 行青 岛分 行、 中国 建设银 行 总 行零售 业务 部 、 个人 银行 业务部 、 行长 办公室 , 长 期从事 零售 业务 和个 人存 款业务 管理 等工 作,具 有丰 富的 客户 服务 和业务 管理 经验 。 张力铮 , 投 资托 管业 务部 副 总经理 , 曾 就职 于中 国建 设 银行总 行建 筑经 济部 、 信 贷 二部、 信贷部 、 信 贷管 理部 、 信 贷经营 部、 公司 业务 部, 并在总 行集 团客 户部 和中 国建设 银行 北京 市分行 担任 领导 职务 , 长 期从事 信贷 业务 和集 团客 户业务 等工 作, 具有 丰富 的客户 服务 和业 务管理 经验 。 黄秀莲 , 投资 托管业 务部 副总经 理 , 曾 就职于 中国 建设银 行总 行会 计部 , 长 期从事 托 管 业务管 理等 工作 ,具 有丰 富的客 户服 务和 业务 管理 经验。 (三) 基金 托管 业务 经营 情况 作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行, 中 国建 设银 行一 直秉 持 “以 客户 为中心 ” 的 经营 理念 , 不 断加强 风险 管理 和内 部控 制, 严 格履 行托 管人 的各 项职责 , 切 实维 护资产 持有 人的 合法 权益 , 为 资产 委托 人提供 高质 量的托 管服 务 。 经过 多年 稳步发 展 , 中 国南方丰合保本混合型证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说 明书(更新)摘要 10 建设银 行托 管资 产规 模不 断扩大 , 托管 业务品 种不 断增加 , 已形 成包括 证券 投资基 金 、 社 保 基金、 保险 资金 、 基 本养 老个人 账户 、QFII 、 企业 年金等 产品 在内 的托 管业 务体系 , 是 目前 国内托 管业 务品 种最 齐全 的商业 银行 之一 。截 至 2015 年 9 月 末, 中国 建设 银 行已托 管 537 只证券 投资 基金 。 中 国建 设银行 专业 高效 的托 管服 务能力 和业 务水 平, 赢得 了业内 的高 度认 同。中 国建 设银 行自 2009 年至今 连续 五年 被国 际权 威杂志 《全 球托 管人 》评 为“ 中 国最 佳 托管银 行” 。 二、基 金托 管人 的内 部控 制制度 (一) 内部 控制 目标 作为基 金托 管人 , 中 国建 设银行 严格 遵守 国家 有关 托管业 务的 法律 法规 、 行 业监管 规章 和本行 内有 关管 理规 定, 守法经 营、 规范 运作 、 严 格监察 , 确 保业 务的 稳健 运行, 保证 基金 财产的 安全 完整 , 确 保有 关信息 的真 实、 准确 、 完 整、 及 时, 保护 基金 份额 持有人 的合 法权 益。 (二) 内部 控制 组织 结构 中国建 设银 行设 有风 险与 内控管 理委 员会 , 负 责全 行风险 管理 与内 部控 制工 作, 对 托管 业务风 险控 制工 作进 行检 查指导 。 投 资托 管业 务部 专门设 置了 监督 稽核 处, 配备了 专职 内控 监督人 员负 责托 管业 务的 内控监 督工 作, 具有 独立 行使监 督稽 核工 作职 权和 能力。 (三) 内部 控制 制度 及措 施 投资托 管业 务部 具备 系统 、 完善 的制 度控 制体 系, 建立了 管理 制度 、 控 制制 度、 岗 位职 责、 业 务操 作流 程, 可以 保证托 管业 务的 规范 操作 和顺利 进行 ; 业 务人 员具 备从业 资格 ; 业 务管理 严格 实行 复核 、 审 核、 检 查制 度, 授权 工作 实行集 中控 制, 业务 印章 按规程 保管 、 存 放、 使 用, 账 户资料 严 格 保管, 制约机 制严 格有 效 ; 业务操 作区 专门 设置, 封闭管 理, 实 施 音像监 控; 业务 信息 由专 职信息 披露 人负 责, 防止 泄密; 业务 实现 自动 化操 作, 防 止人 为事 故的发 生, 技术 系统 完整 、独立 。 三、基 金托 管人 对基 金管 理人运 作基 金进 行监 督的 方法和 程序 (一) 监督 方法 依照 《 基金 法》 及其 配套 法规和 基金 合同 的约 定, 监督所 托管 基金 的投 资运 作。 利 用自 行开发 的 “托 管业务 综合 系统—— 基 金监 督子 系统 ” , 严格 按照 现行 法律 法 规以及 基金 合同 规定, 对基 金管 理人 运作 基金的 投资 比例 、 投 资范 围、 投 资组 合等 情况 进行 监督, 并定 期编 写基金 投资 运作 监督 报告 , 报送 中国 证监 会。 在 日常 为基金 投资 运作 所提 供的 基金清 算和 核 算服务 环节 中, 对基 金管 理人发 送的 投资 指令 、 基 金管理 人对 各基 金费 用的 提取与 开支 情况 进行检 查监 督。 (二) 监督 流程 南方丰合保本混合型证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说 明书(更新)摘要 11 1. 每工 作日 按时 通过 基金 监督子 系统 ,对 各基 金投 资运作 比例 控制 指标 进行 例行监 控 , 发现投 资比 例超 标等 异常 情况, 向基 金管 理人 发出 书面通 知, 与基 金管 理人 进行情 况核 实 , 督促其 纠正 ,并 及时 报告 中国证 监会 。 2. 收到 基金 管理 人的 划款 指令后 , 对 涉及 各基 金的 投资范 围、 投资 对象 及交 易对手 等内 容进行 合法 合规 性监 督。 3. 根据 基金 投资 运作 监督 情况, 定期 编写 基金 投资 运作监 督报 告, 对各 基金 投资运 作的 合法合 规性 、投 资独 立性 和风格 显著 性等 方面 进行 评价, 报送 中国 证监 会。 4. 通过 技术 或非 技术 手段 发现基 金涉 嫌违 规交 易 , 电 话或书 面要 求基 金管 理人 进行解 释 或举证 ,并 及时 报告 中国 证监会 。 南方丰合保本混合型证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说 明书(更新)摘要 12 §3 相关 服务机构 3.1 销售机 构 3.1.1 直销 机构 南方基 金管 理有 限公 司 住所及 办公 地址 :深 圳市 福田中 心区 福华 一路 6 号 免税商 务大 厦塔 楼 31 、32 、33 层整 层 法定代 表人 :吴 万善 电话:0755-82763905 、82763906 传真:0755-82763900 联系人 :张 锐珊 3.1.2 代销 机构 3.2 登记机 构 名称: 南方 基金 管理 有限 公司 住所及 办公 地址 :深 圳市 福田中 心区 福华 一路 六号 免税商 务大 厦塔 楼 31 、32 、33 层整 层 法定代 表人 :吴 万善 电话: (0755 )82763849 传真: (0755 )82763868 联系人 :古 和鹏 3.3 出具法 律意 见书的律 师事 务所 名称: 广东 华瀚 律师 事务 所 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 笋岗东 路 1002 号宝 安广 场 A 座16 楼 G.H 室 负责人 :李 兆良 电话:(0755)82687860 传真:(0755)82687861 经办律 师: 戴瑞 冬、 付强 3.4 审计基 金财 产的会计 师事 务所 南方丰合保本混合型证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说 明书(更新)摘要 13 名称: 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙 )


住所: 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行 大厦 6 楼


办公地 址: 上海 市湖 滨 路202 号 普华 永道 中心11 楼


执行事 务合 伙人 :李 丹


联系电 话: (021 )23238888


传真: (021 )23238800


联系人 :陈 熹


经办注 册会 计师 :薛 竞、 陈熹 §4 基金 名称 南方丰 合保 本混 合型 证券 投资基 金 §5 基金 的类型 保本混 合型 证券 投资 基金 §6 基金 的投资目标 本基金 在保 障保 本周 期到 期时本 金安 全的 前提 下, 有效控 制风 险, 追求 基金 资产的 稳定 增值。 南方丰合保本混合型证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说 明书(更新)摘要 14 §7 基金 的投资范围 本基金 可以 投资 于股 票( 包括中 小板 、创 业板 及其 他经中 国证 监会 核准 上市 的股票 ) 、 各类债 券 ( 包括 国债 、 金 融债、 企业 债、 公司 债、 债券回 购、 央行 票据 、 中 期票据 、 可 转换 债券 、 可 分离 交易债 券 、 短期融 资券 、 资产支 持证 券以及 经法 律法 规或 中国 证监会 允许 投资 的其他 债券 类金 融工 具) 、 银行 存款 、 货 币市 场工 具、 股 指期 货、 权证 及中 国证监 会允 许投 资的其 他金 融工 具, 但需 符合中 国证 监会 的相 关规 定。 本基金根 据中 国宏观 经济 情况和证 券市 场的阶 段性 变化,按 照投资 组合保 险机 制对固 定 收益类 资产 (包 括各 类债 券、 银 行存 款、 货币 市场 工 具等) 和权 益类 资产 (股 票 、 股指 期货 、 权证等 ) 的投 资比 例进 行 动态调 整 。 其 中 , 权 益类 资产占 基金 资产 的比 例不 高于 40% ; 固 定 收益类 资产 占基 金资 产的 比例不 低 于60% , 其中 现金 或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券投 资 比例不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 如法律法规或监管 机构以 后允许基金投资其 他品种,基金管理人在履行 适当程 序后, 可 以将其 纳入 投资 范围 。 南方丰合保本混合型证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说 明书(更新)摘要 15 §8 基金 的投资策略 本基金 采用 恒定 比例 投资 组合保 险策 略 (Constant-Proportion Portfolio Insurance ,CPPI ) 来实现 保本 和增 值的 目标 。 恒定比 例投 资组 合保 险策 略不仅 能从 投资 组合 资产 配置的 层面 上 使基金 保本 期到 期日 基金 净值低 于本 金的 概率 最小 化, 而且 还能 在一 定程 度上 使保本 基金 受 益于股 票市 场在 中长 期内 整体性 上涨 的特 点。 CPPI 是 国际 通行 的一 种投 资组合 保险 策略 ,它 主要 是通过 数量 分析 ,根 据市 场的波 动 来调整 、修正 风险资 产的 可放大 倍数( 风险乘 数) , 以确保 投资组 合在一 段时 间以后 的价值 不低于 事先 设定 的某 一目 标价值 , 从 而达 到对 投资 组合保 值增 值的 目的 。 在 基金资 产可 放大 倍数的 管理 上, 基金 管理 人的金 融工 程团 队在 定量 分析的 基础 上, 根据 CPPI 数理机 制、 历 史模拟 和目 前市 场状 况定 期出具 保本 基金 资产 配置 建议报 告 , 给 出放 大倍 数的 合理上 限的 建 议,供 基金 管理 人投 资决 策委员 会和 基金 经理 作为 基金资 产配 置的 参考 。 CPPI 的投 资步 骤可 分为 : 第一步 , 基 金管 理人 金融 工程团 队基 于 CPPI 策略 计 算防守 垫大 小, 根据 对市 场波幅 的 历史数 据和 对未 来的 展望 ,给出 最大 放大 倍数 ,并 形成相 应的 报告 。








第二步 ,根 据金 融工 程报 告,确 定股 票投 资比 例上 限,下 达给 基金 经理 。 第三步 , 基 金经 理在 股票 投资比 例上 限之 内进 行股 票和债 券的 组合 管理 。 假 设在调 整时 刻 t 资 产总 值和 底值分 别 为 At 和 Ft ,那么在 t + Δt 时刻组 合可 投资 于风 险资 产的值 为 Et + Δt= m (At –Ft ) ,Δt 为调 整所需 要的 交易 时间 ,与 整个投 资期 相比 是一 个很 小的量 。 根据 CPPI, 该 保本 策略 成 功的充 分必 要条 件为 : 风险资 产在 调整 点之 间的 损失金 额 ≦ 防 守垫 –价 值底线 在调 整点 之间 的增 加额 防守垫 = 风 险资 产投 资额 ÷放大 倍数 等价于 :风 险资 产在 调整 点之间 下跌 比例 ≦1/ 放 大 倍数 m 根据 CPPI 进行 资产 配置 是 一个动 态调 整的 过程 , 在 投资的 过程 中, 设定 一系 列的调 整 点来调 整资 产配 置比 例来 达到保 本的 目的 。 在 基金 资产可 放大 倍数 的管 理上 , 基金 管理 人的 金融工 程团 队在 定量 分析 的基础 上, 根据 CPPI 数理 机制、 历史 模拟 和目 前市 场状况 定期 出 具保本 基金 资产 配置 建议 报告, 给出 放大 倍数 的合 理上限 的建 议, 供基 金管 理人投 资决 策委 员会和 基金 经理 作为 基金 资产配 置的 参考 。 1 、资 产配 置策 略 南方丰合保本混合型证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说 明书(更新)摘要 16 本基 金资产配 置策略分为两个 层次:一 层为对风险资产 和安全资 产的配置,该层次 以恒 定比例 组合 保险 策略 为依 据, 即风 险资 产部 分所 能承 受的损 失最 大不 能超 过安 全 资产 部分 所 产生的 收益 ; 另 一层 为对 风险资 产部 分的 配置 策略 , 依据 稳健 投资 、 风 险第 一的原 则, 以低 风险性 、 在保 本期内 具备 中期上 涨潜 力为 主要 标准 , 构 建风 险资 产组合 。 基 金管理 人将 根据 情况对 这两 个层 次的 策略 进行调 整。 2 、债 券投 资策 略 本基金 将密 切关 注经 济运 行的质 量与 效率 , 把 握领 先指标 , 预测 未来走 势 , 深入分 析国 家推行 的财 政与 货币 政策 对未来 宏观 经济 运行 以及 投资环 境的 影响 。 本基 金对 宏观经 济运 行 中的价 格指 数与 中央 银行 的货币 供给 与利 率政 策研 判将成 为投 资决 策的 基本 依据 , 并 作为 债 券组合 的久 期配 置的 依据 。 在宏 观分 析及 其决 定的 久期配 置范 围下 , 本 基金 将进行 类属 配置 以贯彻 久期 策略 。 对 不同 类属债 券 , 本 基金将 对其 收益和 风险 情况 进行 评估 , 评 估其 为组 合 提供持 有期 收益 和价 差收 益的能 力 , 同 时关注 其利 率风险 、 信用 风险和 流动 性风险 。 本基 金 的债券 投资 策略 还包 括以 下几方 面: (1)综 合考虑 收益性 、流 动性和风 险性 ,进行 积极 投资。这 部分 投资包 括中 长期的 国 债、 金 融债 , 企 业债, 以及 中长期 逆回 购等 等。 积极 性策略 主要 包括 根据 利率 预测调 整组 合 久期 、 选 择低 估值债 券进 行投资 、 把握 市场上 的无 风险套 利机 会 , 利用 杠杆 原理以 及各 种 衍 生工具 ,增 加盈 利性 、 控 制风险 等等 ,以 争取 获得 适当的 超额 收 益 ,提 高整 体组合 收 益 率 。 (2)利 用银行 间市场 和交 易所市场 现券 存量进 行债券 回购所 得的 资金积 极参 与新股 申 购 、新 股增 发 和 配售 ,以 获得股 票一 级市 场 的 可能 投资回 报。 (3)利 用未来 可能推 出的 利率 远期 、利 率 期货 、利 率期权等 金融 衍生工 具, 有效地 规 避利率 风险 。 3 、股 票投 资策 略 本基金 注重 对股 市趋 势的 研究 , 在 股票 投资限 额内 , 精 选优 势行 业和优 势个 股, 控制 股 票市场 下跌 风险 , 分 享股 票市场 成长 收益 。 本 基金 依据稳 健投 资的 原则 , 以 低风险 性、 在保 本周期 内具 备中 期上 涨潜 力为主 要标 准, 构建 股票 组合, 同时 兼顾 股票 的流 动性。 根据宏 观经 济运 行、 上下 游行业 运行 态势 与价 值链 分布来 确定 优势 或景 气行 业, 以 最低 的组合 风险 精选 并确 定最 优质的 股票 组合 。 在 行业 选择中 , 本 基金 注重 宏观 经济景 气状 况及 所处阶 段 , 主要 分析 目前 经济增 长的 构成 、 来 源、 景气状 况, 寻找 增长 空间 较大 、 持续 性较 强 的行 业 , 寻 找经济 转型 中受益 程度 最高 的行 业 , 结合 动 态分 析行 业发 展周 期、 与上 下游 关 系与谈 判地 位, 寻找 产业 链中由 弱转 强或 优势 扩大 的行业 。 南方丰合保本混合型证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说 明书(更新)摘要 17 在个股 的选 择上 , 首 先按 照风险 性由 低至 高、 中期 上涨潜 力由 高至 低和 流动 性由高 到低 对股票 池内 的股 票进 行排 名, 累 加三 项排 名得 到综 合排名 , 取 综合 排名 靠前 的股票 构建 股票 组合 , 进 行组 合投 资 。 本 基金的 投资 组合 中 对 ST 及*ST 类股票的 投资 占基 金 资产的 比例 不 高于 10% 。 本基金 通过 选择 风险 低的 股票, 保证 组合 的稳 定性 ;通过 选择 具中 期上 涨潜 力的股 票 , 保证组 合的 收益 性; 通过 分散投 资 、 组 合投资 和流 动性管 理 , 降 低个股 集中 性风险 和流 动 性 风险。 4 、股 指期 货投 资策 略 本基金 参与 股指 期货 的投 资应符 合基 金合 同规 定的 保本策 略和 投资 目标 。 本基 金在股 指 期货投 资中 主要 遵循 有效 管理投 资策 略 , 主要 采用 流动性 好 、 交 易活跃 的期 货合约 , 通过 对 现货和 期货 市场 运行 趋势 的研究 , 结 合股 指期 货定 价模型 寻求 其合 理 估 值水 平, 与 现货 资产 进行匹 配, 通过 多头 或空 头套期 保值 等策 略进 行套 期保值 操作 。 (1) 利用 股指 期货 调整 风 险资产 的比 例 和 投资 组合 的β值 本 基 金 管理 人将 根 据 CPPI 策 略 与 市 场 的 变化 不断调 整 风 险资 产和 安 全资 产之 间 的比 例。 在 需要 调整 风险 资产 的头寸 时, 本基 金将 适当 通过买 卖股 指期 货对 风险 资产头 寸进 行调 整。 当 需要 增加 风险 资产 头寸时 , 通 过做 多股 指期 建立多 头头 寸; 反之 , 当 需要降 低风 险资 产头寸 时 , 通 过做空 股指 期货建 立股 指期 货空 头头 寸。 另一 方面 , 本 基金 管 理人还 将利 用股 指期货 调整 投资 组合 的β 值, 利 用股 指期 货在 弱市 中降低 风险 资产 组合 的 β 值, 在 强市 中提 高风险 资产 组合 的 β 值 , 以提升 组合 的业 绩表 现。 (2) α策 略 在投 资组合中 分离出系统风险 ,寻求具 有长期稳定的超 额收益的 投资品种,并利用 股指 期货规 避股 票市 场的 系统 风险。 本基金 的股 指期 货投 资将 充分考 虑股 指期 货的 收益 性、 流 动性 及风 险特 征, 通 过资产 配 置、品 种选 择, 谨慎 进行 投资, 以降 低投 资组 合的 整体风 险。 5 、权 证投 资策 略 本基金 以被 动投 资权 证为 主要策 略 , 包 括投 资因 持有 股票而 派发 的权 证和 参与 分离转 债 申购而 获得 的权 证, 以获 取这部 分权 证带 来的 增量 收益 。 同 时, 本基 金将 在 严格控 制风 险的 前提下 ,以 价值 分析 为基 础 ,主 动进 行部 分权 证投 资。 今后 , 随 着证 券市场 的发 展、 金融 工具 的丰富 和交 易方式 的创 新等 , 基 金还 将积极 寻 求 其他投 资机 会, 如法 律法 规或监 管机 构以 后允 许基 金投资 其他 品种 , 本 基金 将在履 行适 当程南方丰合保本混合型证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说 明书(更新)摘要 18 序后, 将其 纳入 投资 范围 以丰富 组合 投资 策略 。 南方丰合保本混合型证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说 明书(更新)摘要 19 §9 基金 业绩比较基准 本基金 业绩 比较 基准 为: 三年期 定期 存款 税后 收益 率+0.5% 。 本基金是 保本 型基金 ,保 本周期为 三年 ,以三 年期 定期存款 税后 收益率+0.5% 作为本 基 金的业 绩比 较基 准, 在投 资期限 上较 为类 似, 并且 能够使 本基 金投 资人 判断 本基金 的风 险收 益特征 。


三年期定期存款税后 收益 率采用中 国 人 民 银 行公 布的 金 融 机 构 人 民 币 三年 期存 款 利 率 计算。 若中 国人 民银 行调 整利率 ,则 本基 金自 调整 生效之 日起 使用 新的 利率 。 如果今 后法 律法 规发 生变 化, 或 者有 更权 威的、 更能 为市场 普遍 接受 的业 绩比 较基准 推 出, 或 者是 市场 上出 现更 加适合 用于 本基 金的 业绩 基准的 指数 时, 本基 金可 以在报 中国 证监 会备案 后变 更业 绩比 较基 准并及 时公 告。 §10 基金的 风险收益特征 本基金 为保 本基 金, 属于 证券投 资基 金中 的低 风险 品种。 南方丰合保本混合型证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说 明书(更新)摘要 20 §11 基金投 资组合报告 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗 漏,并 对其 内容 的真 实性 、 准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。 基金托 管人 根据 本基 金合 同规定 复核 了本 报告 中的 财务指 标 、 净 值表 现和 投资 组合报 告 等内容 ,保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管理 人承 诺以诚 实信 用、勤勉 尽责 的原则 管理 和运用基 金资 产, 但不 保证 基金一 定 盈利。 基金的过 往业 绩并不 代表 其未来表 现。 投资有 风险, 投资者在 做出 投资决 策前 应仔细 阅 读本基 金的 招募 说明 书。 本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2015 年9 月30 日( 未经审 计) 。 1.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 141,519,769.35 4.79 其中: 股票


141,519,769.35 4.79 2 固定收 益投 资


2,554,556,601.00 86.48 其中: 债券


2,554,556,601.00 86.48








资产 支持 证券


- - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产


- - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计


205,229,654.42 6.95 7 其他资 产 52,745,587.60 1.79 8 合计 2,954,051,612.37





100.00


1.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 47,159,030.35 1.69 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 25,978,498.00 0.93 E 建筑业 11,456,000.00 0.41 南方丰合保本混合型证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说 明书(更新)摘要 21 F 批发和 零售 业 19,703,061.00 0.71 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,212,750.00 0.12 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 14,654,680.00 0.52 K 房地产 业 8,525,250.00 0.31 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 10,830,500.00 0.39 S 综合 - - 合计 141,519,769.35 5.07


1.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投 资明 细 序 号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000895 双汇发 展 900,000 15,840,000.00 0.57 2 600697 欧亚集 团 650,940 15,069,261.00 0.54 3 000543 皖能电 力 1,200,000 14,760,000.00 0.53 4 601166 兴业银 行 800,600 11,656,736.00 0.42 5 600068 葛洲坝 1,600,000 11,456,000.00 0.41 6 601098 中南传 媒 450,000 9,783,000.00 0.35 7 000625 长安汽 车 450,100 6,643,476.00 0.24 8 600048 保利地 产 750,000 5,992,500.00 0.21 9 600780 通宝能 源 700,900 4,696,030.00 0.17 10 600894 广钢股 份 250,000 3,942,500.00 0.14


1.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 南方丰合保本混合型证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说 明书(更新)摘要 22 3 金融债 券 150,251,972.50 5.38 其中: 政策 性金 融债 150,251,972.50 5.38 4 企业债 券 616,160,628.50 22.06 5 企业短 期融 资券 1,563,053,000.00 55.96 6 中期票 据 225,091,000.00 8.06 7 可转债 - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,554,556,601.00 91.46


1.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投 资明 细 序 号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 150215 15 国开 15 1,000,000 99,980,000.00 3.58 2 011599524 15 中 航机 电 SCP001 800,000 79,920,000.00 2.86 3 011516004 15 华 电股 SCP004 700,000 69,951,000.00 2.50 4 011537008 15 中 建材 SCP008 600,000 60,000,000.00 2.15 5 124946 14 保 利集 500,000 53,375,000.00 1.91


1.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支 持证 券投资 明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 1.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 1.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 1.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。 南方丰合保本混合型证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说 明书(更新)摘要 23 1.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 1.11 投 资组 合报告 附注 1.11.1


本基金投 资的 前十 名证 券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调 查,或 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 1.11.2


本基金投 资的 前十 名股 票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 1.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 165,366.82 2 应收证 券清 算款 26,997,333.30 3 应收股 利 - 4 应收利 息 25,582,887.48 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 52,745,587.60


1.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 1.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 §12 基金业 绩 基金管理 人依 照恪尽 职守 、诚实信 用、 勤勉尽 责的 原则管理 和运 用基金 资产, 但不保 证 基金一 定盈利 ,也不 保证 最低收 益。基 金的过 往业 绩并不 代表其 未来表 现。 投资有 风险, 投 资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。 南方丰合 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 2015.5.29-2015.9.30 -1.20% 0.21% 1.28% 0.01% -2.48% 0.20% 自基金 成立 起至 今 -1.20% 0.21% 1.28% 0.01% -2.48% 0.20% 南方丰合保本混合型证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说 明书(更新)摘要 24 南方丰合保本混合型证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说 明书(更新)摘要 25 §13 基金的 费用概览 13.1 与基 金运 作有关的 费用 一、基 金费 用的 种类 1 、基 金管 理人 的管 理费 ; 2 、基 金托 管人 的托 管费 ; 3 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ; 4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费; 5 、基 金份 额持 有人 大会 费 用; 6 、基 金的 证券 交易 费用 ; 7 、基 金的 银行 汇划 费用 ; 8 、按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ,可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。 二、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式 1 、基 金管 理人 的管 理费


本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 1.35% 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法如 下 : H =E× 1.35 %÷ 当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发 送基金 管理 费划 款指 令 , 基 金托管 人复 核后 于次 月 前 5 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付 给基金 管理 人。 若遇 法定 节假日 、公 休假 等, 支付 日 期顺延 。 保本周 期内 ,保 证费 由基 金管理 人从 基金 管理 费收 入中列 支。 过渡 期不 计提 管理费 。 2 、基 金托 管人 的托 管费 本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值的 0.2% 的年 费率计 提。 托管 费的计 算 方法如 下 : H =E× 0.2%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 南方丰合保本混合型证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说 明书(更新)摘要 26 基金托 管费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发 送基金托 管费 划款指 令, 基金托管 人复 核后于 次月 前 5 个 工作日 内从 基金财 产中一次 性支 取。若 遇法 定节 假日 、公 休日等,支 付日 期顺 延。 过渡期 不计 提托 管费 。 3 、若保 本周期 到期后 ,本 基金不符 合保 本基金 存续 条件,基 金份 额持有 人将 所持有 本 基金份 额转 为变 更后 的 “ 南方 潜 力新 蓝筹 股票 型 证 券投资 基金 ” 的基金 份额 , 管 理费 按前 一 日基金 资产 净值 的 1.5% 的 年费率 计提 ,托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.25% 的年 费率 计 提。计 算方 法同 上。 上述“ 一、 基金 费用 的种 类 中第 3 -7 项 费用 ” ,根 据 有关法 规及 相应 协议 规定 ,按费 用 实际支 出金 额列 入当 期费 用,由 基金 托管 人从 基金 财产中 支付 。 三、不 列入 基金 费用 的项 目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的 损失; 2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用; 4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 四、费 用调 整 基金管 理人 和基 金托 管人 可根据 基金 发展 情况 调整 基金管 理费 率和 基金 托管 费率 。 降 低 基金管 理费 率和 基金 托管 费率 , 无 须召 开基金 份额 持有人 大会 。 基金管 理人 必须 依 照 《信 息 披露办 法》 的有 关规 定 于 新的费 率实 施 前 在指 定媒 体上刊 登公 告 。 五、基 金税 收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 13.2 与基 金销 售有关的 费用 1 、 在 本基 金的 保本 期内 , 一般不 接受 申购 申请 。 特 殊情况 经基 金管 理人 与基 金托管 人、 保证人 协商 并报 中国 证监 会备案 后可 接受 申购 申请 , 具体规 则由 基金 管理 人在 开始办 理申 购南方丰合保本混合型证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说 明书(更新)摘要 27 的具体 日期 前依 照 《 信息 披露办 法 》 的 有关规 定在 指定媒 体上 公告 。 申 购费 率不高 于基 金 申 购金额 的 5% , 具体 费率 以 届时公 告为 准。 在本基 金保 本期 到期 后 , 如 转入下 一保 本期 , 本基 金过 渡期申 购费 用采 用前 端收 费模式 。 本基金 申购 费率 最高 不高 于 1.2%, 且随 申购 金额 的 增加而 递减 ,如 下表 所示 : 购买金 额(M) 申购费 率 M<100 万 1.2% 100 万 ≤M <500 万 0.8% 500 万 ≤M <1000 万 0.4% M≥100 0 万 每笔 1000 元 本基金 的申 购费 用 由 投资 人承担 , 不 列入 基金 财产, 主要用 于本 基金 的市 场推 广、 销 售、 登记结算 等 各项 费用 。 若保本 期到 期后 , 本 基金 不符合 保本 基金 存续 条件 , 转 为变 更后 的 “ 南方 潜 力新蓝 筹股 票型证 券投 资基 金” ,申 购 费率不 高于 基金 申购 金额 的 5% ,具 体费 率以 届时 公 告为准 。 2 、 本基 金赎 回费 率不 高 于 2.0% ,随 申请 份额 持有 时间增 加而 递减 (其 中 1 年为 365 天 ,1.5 年为 547 天 ) 。 具 体如下 表所 示: 申请份 额持 有时 间 (N ) 赎回费 率 赎回费 归入 基金 财产 比例 N <1.5 年 2.0% (1)投 资人 持续 持有 期少 于 30 日 赎回 时, 赎 回费全 额计 入 基 金财 产 ; (2)投 资人 持续 持有 期长 于 30 日但 少 于 3 个 月 赎 回时 , 赎回 费归 入 基金 财 产的 比 例不 低 于 75% ; (3) 投 资 人 持 续持 有 期 长于 3 个 月 赎回 时, 赎回 费归 入基 金财 产 的比例 不低 于 50% ; 1.5 年 ≤N <3 年 1.0% 不低 于 50% N ≥3 年 0 0 投资人 可将 其持 有的 全部 或部分 基金 份额 赎回 。 本基 金的赎 回费 用在 投资 人 赎 回本基 金 份额时 收取 , 扣除用 于市 场推广 、 注册 登记费 和其 他手续 费后 的余 额归 基金 财产 , 赎 回费 归 入基金 财产 的比 例 见 上表 。 若保本 期到 期后 , 本 基金 不符合 保本 基金 存续 条件 , 转 为变 更后 的 “ 南方 潜 力新蓝 筹股 票型证 券投 资基 金” ,赎 回 费率最 高不 超 过5% ,具 体 费率以 届时 公告 为准 。 3 、本基 金的申 购费率 、赎 回费率和 收费 方式由 基金 管理人根 据基 金合同 的规 定确定 。 基金管 理人 可以 根据 《基 金合同 》 的相 关约定 调整 费率或 收费 方式 , 基 金管 理人最 迟应 于 新 的费率 或收 费方 式实 施日 前 依照 有关 规定 在至 少一 家指定 媒体 公告 。 4 、 对 特定 交易方 式 ( 如网 上交易 、 电 话交 易等) , 基 金管理 人可 以采 用低 于柜 台交易 方南方丰合保本混合型证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说 明书(更新)摘要 28 式的基 金申 购费 率和 基金 赎回费 率 。 基 金管 理人 可以 在不违 背法 律法 规规 定及 基金合 同约 定 的情况 下根 据市 场情 况制 定基金 促销 计划 , 针对 基金 投资人 定期 和不 定期 地开 展基金 促销 活 动。 在基 金促 销活动 期间 , 基 金管 理人 可以按 中国 证监会 要求 履行 必要 手续 后, 对基 金投资 人 适当 调整 基金 申购 费率 、赎回 费率 和转 换费 率。 §14 对招募 说明书更新部 分的说明 本基金管 理人 根据基 金法 及其他有 关法 律法规 的要 求,结合 本基金 管理人 对本 基金实 施 的投资 管理 活动,对 本基 金 的原招 募说 明书 进行 了更 新,主 要更 新的 内容 如下 : 1 、在 “重 要提 示 ” 部分 , 对 “重 要提 示 ” 进行 了更 新。 2 、在 “基 金管 理人 ”部 分 ,对 “ 主要 人员 情况 ”进 行了更 新。 3 、在 “基 金托 管人 ”部 分 ,对 “ 基金 托管 人 ” 进行 了更新 。 4 、在“ 相关服 务机构 ” 部 分,对 “ 销售 机构 ” 进行 了更新, 对 “ 审计基 金财 产的会 计 师事务 所 ” 进行 了更 新。 5 、在 “基 金的 募集 ”部 分 ,对 “ 基金 的募 集 ” 进行 了更新 。 6 、在 “基 金合 同的 生效 ” 部分, 对 “ 基金 合同 的生 效 ”进 行了 更新 。 7 、在 “基 金份 额的 申购 和 赎回 ” 部分 ,对 “ 申 购与 赎回的 数额 限制 ”进 行了 更新。 8 、在“ 基金的 投资 ” 部分 ,对 “基 金投 资组合 报告 ”进行了 更新 ,对“ 基金 业绩” 进 行了更 新。 9 、在 “基 金份 额持 有人 服 务 ”部 分, 对 “ 基金 份额 持有人 服务 ”进 行了 更新 。 10 、在 “其 他应 披露 事项 ”部分 ,对 “其 他应 披露 事项 ” 进行 了更 新。 11 、对 部分 其他 表述 进行 了更新 。 南方基 金管 理有 限公 司 2016 年 1 月 8 日