对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
上投天添盈A(000855)

上投天添盈:更新招募说明书摘要(2016年1月)查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
 
上投摩根天添盈 货币市场基金 
 
招募说明书 ( 更新 ) 摘要 
 
 
 
基 金合 同生效 日:2014 年11 月 25 日 
基 金管 理人: 上投 摩根基 金管 理有限 公司 
基 金托 管人: 中信 银行股 份有 限公司 
 
重要提 示 : 
 
 
1. 投资 有风险 ,投 资人认 购(或申 购) 基金时 应当 认真阅读 招募 说明书 ;基 金的过往 业绩
并不预 示其 未来 表现 。 
2. 本摘 要根据基 金合同和基金 招募说明书 编写,并经中 国证监会核 准。基金合同 是约定 基
金当事 人之 间权 利、 义务 的法律 文件 。 基金投 资人 自依基 金合 同取 得基 金份 额, 即成 为基 金
份额持 有人 和本 基金 合同 的当事 人 , 其 持有 基金 份额 的行为 本身 即表 明其 对基 金合同 的承 认
和接受 ,并按 照《基 金法》 、 《运作 办法》 、基金 合同 及其他 有关规 定享有 权利 、承担 义务。
基金投 资人 欲了 解基 金份 额持有 人的 权利 和义 务, 应详细 查阅 基金 合同 。 
3. 基金 管理 人依 照恪 尽职 守、 诚实 信用 、 谨 慎勤 勉 的原则 管理 和运 用基 金资 产, 但不 保证 基
金一定 盈利 ,也 不保 证最 低收益 。 
4. 本 招募 说 明 书所 载内 容 截止日 为 2015 年 11 月 24 日, 基金 投资 组合 及基 金业 绩的数 据截
止日 为2015 年9 月30 日。 
 
 
二零一 六年 一 月 
1 
一、基金管理人 
一、 基 金管 理人 概况 
本基金 的基 金管 理人 为上 投摩根 基金 管理 有限 公司 ,基本 信息 如下 : 
注册地 址: 上海 市浦 东富 城路 99 号 震旦 国际 大楼20 层 
办公地 址: 上海 市浦 东富 城路 99 号 震旦 国际 大楼20 层 
法定代 表人 :陈 开元 
总经理 :章 硕麟 
成立日 期:2004 年 5 月 12 日 
实缴注 册资 本: 贰亿 伍仟 万元人 民币 
股东名 称、 股权 结构 及持 股比例 : 
上海国 际信 托投 资有 限公 司





























51% JPMorgan Asset Management (UK) Limited





























49%


上投摩 根基 金管 理有 限公 司是经 中国 证监 会证 监基 字[2004]56 号文 批准 ,于 2004 年 5 月 12 日 成立 的合 资基 金管 理公司 。2005 年 8 月 12 日,基 金管 理人 完成 了股 东之间 的股 权 变更事 项。 公 司注 册资 本保 持不变, 股东 及出 资比 例分 别由上 海国 际信 托投 资有 限公 司 67 % 和摩根 富林 明资 产管 理( 英国) 有限 公 司33 %变 更 为目前 的 51% 和49% 。 2006 年 6 月 6 日 ,基 金管 理人的 名称 由“ 上投 摩根 富林明 基金 管理 有限 公司 ”变更 为 “上投 摩根 基金 管理 有限 公司” ,该 更名 申请 于 2006 年 4 月 29 日 获得 中国 证 监会的 批准 , 并于2006 年6 月2 日在 国 家工商 总局 完成 所有 变更 相关手 续。 2009 年3 月31 日 , 基 金管 理人的 注册 资本 金由 一亿 五千万 元人 民币 增加 到二 亿五千 万 元人民 币, 公司 股东 的出 资 比例 不变 。 该 变更 事项 于2009 年3 月31 日 在国 家工商 总局 完成 所有变 更相 关手 续。 基金管 理人 无任 何受 处罚 记录。 二、 主要 人员 情况 1. 董事会 成员 基本 情况 : 陈开元 先生 ,董 事长 大学本 科学 历。 先后任 职于 上海 市财 政局 第三分 局, 共青 团上 海市 财政局 委员 会, 英国 伦 敦Coopers &


Lybrand 咨 询公 司等, 曾任 上海市 财政 局对 外经 济财 务处处 长、 上海 国际 集团 有限公 司副 总 经理, 现任 上投 摩根 基金 管理有 限公 司董 事长 。 董事:Paul Bateman 毕业于 英 国Leicester 大 学。 历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全 球总监 ,摩 根资 产管 理全 球投资 管 理业 务CEO 。 现任摩 根资 产管 理全 球主 席、 摩 根资 产管 理委 员会 主席及 投资 委员 会会 员。 同时也 是摩 根大通 高管 委员 会资 深成 员。 董事:Jed Laskowitz 获美国 伊萨 卡学 院学 士学 位(主 修政 治) 及布 鲁克 林法学 院荣 誉法 学博 士学 位。 曾负责 管 理J.P Morgan 集 团的美 国基 金业 务。 现任摩根 资产管 理亚 洲基 金行政总 裁及亚 太区 投资 管理业务 总监;J.P Morgan 集团 投 资管理及 环球 基金营 运委 员会成员 ;美 国资金 管理 协会(MMI )董 事会 成员; 纽约州大 律师 公会会 员。 董事: 许立 庆


台湾政 治大 学工 商管 理硕 士学位 。


曾任摩 根富 林明 台湾 业务 总经理 、摩 根资 产管 理亚 太区行 政总 裁。 现任怡 和 ( 中国) 有限 公司 主席、 怡和 管理 有限 公司 董事 ; 香港 商会 中国 委员 会副主 席 ; 富时台 湾交 易所 台湾 系列 五十指 数咨 询委 员会 主席 。 董事: 潘卫 东 硕士研 究生 ,高 级经 济师 。 曾任上 海市 金融 服务 办公 室金融 机构 处处 长( 挂职 ) 、上海 国际 集团 有限 公司 副总裁 。 现任上 海浦 东发 展银 行股 份有限 公司 副行 长 、 上 海国 际信托 有限 公司 党委 书记 、 董事 长 。 董事: 陈兵 博士研 究生 ,高 级经 济师 。 曾任上 海浦 东发 展银 行财 富管理 部总 经理 、 上海 国际 信托有 限公 司副 总经 理兼 董事会 秘 书。 现任上 海国际 信托 有 限公 司党委 副书 记、 副董 事长 、总经 理。 董事: 胡越


硕士研 究生 ,高 级经 济师 。 曾任上 海国 际集 团有 限公 司金融 管理 总部 总经 理助 理。 现任上 海国 际集 团有 限公 司资本 运营 部副 总经 理。 董事: 章硕 麟 获台湾 大学 商学 硕士 学位 。 曾任怡 富证 券( 台湾 )投 资顾问 股份 有限 公司 协理 、摩根 大通 (台 湾) 证券 副总经 理 、 摩根富 林明 (台 湾) 证券 股份有 限公 司董 事长 。 现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 总经 理。 独立董 事: 戴立 宁 获台湾 大学 法学 硕士 及美 国哈佛 大学 法学 硕士 学位 。 历任台 湾财 政部 常务 次长 。 现任台 湾东 吴大 学 法 律研 究所兼 任 副 教授 。 独立董 事: 李存 修 获美国 加州 大学 柏克 利校 区企管 博士(主 修财 务)、 企管硕 士 、 经 济硕士 等学 位。 现任 台 湾大学 财务 金融 学系 专任 特聘教 授 。 独立董 事: 刘红 忠 国际金 融系 经济 学博 士, 现任复 旦大 学国 际金 融系 教授及 系主 任、 中国 金融 学会理 事 、 中国国 际金 融学 会理 事和 上海市 金融 学会 理事 。 独立董 事: 俞樵 经济学 博士 。 现任清 华大 学公 共管 理学 院经济 与金 融学 教授 及公 共政策 研究 所所 长 。 曾 经在 加里伯 利 大学经 济系 、新 加坡 国立 大学经 济系 、复 旦大 学金 融系等 单位 任教 。 2. 监事会 成员 基本 情况 : 监事长 : 郁 忠民 研究生 毕业 ,高 级经 济师 。 历任华 东政 法学 院法 律系 副主任 ; 上海 市证券 管理 办公室 稽查 处 、 机构 处处 长; 上海 国 际集团 有限 公司 投资 管理 部经理 ; 上 海证 券有限 责 任公司 副董 事长 、 总经 理 、 党委 副书 记 ; 上海国际集团金融管理总部总经理。 现任上海国际信托有限公司监事长。 监事:Simon Walls


获伦敦 大学 帝国 理工 学院 的数学 学士 学位 。 历任JPMorgan Asset Management (Japan) Ltd 总裁、 首席运 营官 ;JPMorgan Trust Bank 总裁、 首席 运营 官以 及基 础架构 总监 。 现任摩 根资 产管 理日 本董 事长以 及投 资管 理亚 洲首 席行政 官。 监事: 张军 曾任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 交易 部总 监。 现任上投摩根亚太优 势 混合 型证券投资基金和 上投 摩根全球天然资源 混合 型证 券 投 资 基金基 金经 理。 监事: 万隽 宸 曾任上 海国 际集 团有 限公 司高级 法务 经理 。 现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 总经 理助 理 、 首 席风 险官 ; 尚 腾资 本管 理有 限公 司董 事 。 3. 总经理 基本 情况 : 章硕麟 先生 ,总 经理 。 获台湾 大学 商学 硕士 学位 。 曾任怡 富证 券( 台湾 )投 资顾问 股份 有限 公司 协理 、摩根 大通 (台 湾) 证券 副总经 理 、 摩根富 林明 (台 湾) 证券 股份有 限公 司董 事长 。 4. 其他高 级管 理人 员情 况: 侯明甫 先生 ,副 总经 理。 毕业于 台湾 中国 文化 大学 , 获 企业 管理 硕士 。 曾 任 职于台 湾金 鼎证 券公 司、 摩根富 林明 (台湾 ) 证 券投 资顾 问股 份有限 公司 、 摩 根富 林明 (台湾 ) 证 券股 份有 限公 司、 摩 根富 林明 证券投 资信 托股 份有 限公 司,主 要负 责证 券投 资研 究、公 司管 理兼 投资 相关 业务管 理。 经晓云 女士 ,副 总经 理。 上海财经 大学 工 商管 理硕 士,曾任 职于 上海证 券( 原上海财 政证 券) ,先 后担 任总经 理 办公室 副主任 (主持 工作) 、市场 管理部 经理, 经纪 管理总 部副总 经理、 总经 理,负 责证券 经纪业 务的 管理 和运 作。 陈星德 先生 ,副 总经 理。 毕业于 中国 政法 大学 ,获 法学博 士学 位。 曾任职于 江苏 省人大 常委 会、中国 证监 会、瑞 士银 行环球资 产管 理(香 港) 、 国投瑞 银 基金管 理有 限公 司, 并曾 担任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 督察 长一 职。 经上投 摩根 基金 管理 有限 公司董 事会 审议 通过 ,陈 星德先 生 自 2015 年 11 月 30 日 起, 不再担 任上 投摩 根基 金管 理有限 公司 副总 经理 一职 。 张军先 生, 副总 经理。 毕业于 同济 大学 ,获 管理 工程硕 士学 位。 历任中 国建 设银 行上 海市 分行办 公室 秘书 、公 司业 务部业 务科 科长 ,徐 汇支 行副行 长 、 个人金 融部 副总 经理 ,并 曾担任 上投 摩根 基金 管理 有限公 司总 经理 助理 一职 。 刘万方 先生 ,督 察长 。 获经济 学博 士学 位。 曾任职 于中 国普 天信 息产 业集团 公司 、美 国MBP 咨 询公司 、中 国证 监会 。 5.本 基金 基金 经理 王亚南 先生 , 复旦大 学金 融工程 专业 硕士 。 拥 有 10 年证券 投资 研究 从业 经历 ,2003 年 至2007 年, 就职 于海 通证 券股份 有限 公司 研究 所, 任固定 收益 研究 员。2007 年 6 月 加入 国 泰基金 管理 有限 公司 ,任 国泰金 鹿保 本基 金基 金经 理助理 。2008 年 6 月 加入 上投摩 根基 金 管理有 限公 司, 自2008 年11 月起 任上 投摩 根货 币市 场基金 基金 经理 , 自2009 年6 月至2014 年 9 月任 上投 摩根 纯债 债 券型证 券投 资基 金基 金经 理, 自 2014 年 6 月 起同 时 任上投 摩根 优 信增利 债券 型证 券投 资基 金基金 经理 ,自2014 年 8 月起同 时任 上投 摩根 现金 管理货 币市 场 基金基 金经 理,自 2014 年11 月 起同 时担 任上 投摩 根 天添盈 货币 市场 基金 和上 投摩根 天添 宝 货 币市 场基 金基 金经 理。 经上投 摩根 基金 管理 有限 公司批 准, 王亚 南先 生 自 2015 年 12 月 11 日 起不 再 担任上投 摩根天 添 盈 货币 市场 基金 基金经 理。 孟晨波 女士 ,经 济学 学士 。拥 有 18 年证 券投 资研 究 从业经 历, 历任 荷兰 银行 上海分 行 资金部 高级 交易 员, 星展 银行上 海分 行资 金部 经理 , 比利 时富 通银 行上 海分 行资金 部联 席董 事,花 旗银 行( 中国 )有 限公司 金融 市场 部副 总监 。2009 年5 月 加入 上投 摩 根基金 管理 有 限公司 , 先 后担 任固 定收 益部总 监、 货币 市场 投资 部总监 ,2009 年 9 月起 任 上投摩 根货 币 市场基 金基 金经 理 , 自 2014 年8 月 起同 时任 上投 摩 根 现金 管理 货币 市场 基金 基金经 理,自 2014 年11 月 起同 时担 任上 投摩根 天添 盈货 币市 场基 金和上 投摩 根天 添宝 货币 市场基 金基 金 经理 。 6 .基 金管 理人 投资 决策 委 员会成 员的 姓名 和职 务 侯明甫 先生 , 副 总经 理; 杜 猛先生 , 投 资一 部投 资总 监; 孙 芳女 士, 投 资二 部投 资总监 ; 孟晨波 女士, 货币 市场 投 资部总 监; 赵 峰先 生, 债 券投资 部总 监; 张 军先 生 , 基金经 理; 黄 栋先生 ,量 化投 资部 总监 ;吴文 哲先 生, 研究 总监 。 上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。 二 、基金托管人 (一)基 本情况 名称: 中 信银行 股份有 限 公司(简 称 “ 中 信银行 ” ) 住所: 北 京东城 区朝阳 门 北大街 8 号富华 大厦 C 座 办公地址 : 北京 东城区 朝 阳门北大 街 9 号 东方文 化 大厦北楼 法定代表 人: 常 振明 成立时间 :1987 年 4 月 7 日 组织形式 :股份 有限公 司 注册资本 :467.873 亿元 人民币 存续期间 :持续 经营 批准设立 文号: 中华人 民 共和国国 务院办 公厅国 办 函[1987]14 号 基金托管 业务批 准文号 : 中国证监 会证监 基字[2004]125 号 联系人: 中信银 行资产 托 管部 联系电话 : 010-89936330 传真:010-85230024 客服电话 :95558 网址:bank.ecitic.com 经营范围: 吸 收公众 存款 ; 发放短期、 中 期和长 期 贷款; 办理国 内外结 算 ; 办理票据 承 兑与贴现; 发行金 融债券 ; 代理发行、 代理兑 付、 承销政府 债券; 买 卖政府 债券、 金融 债券; 从事同 行业拆 借; 买卖、 代理买 卖外汇; 从 事银行卡 业务 ; 提供 信用 证服务及 担 保; 代理收付 款项; 提 供 保管箱服 务; 结汇、 售 汇 业务; 经国务 院银行 业监 督管理机 构 批准的其 他业务 。





中信 银行(601998.SH 、0998.HK )成立于 1987 年,原名 中信实 业银 行,是中 国改 革开放中 最早成 立的新 兴 商业银行 之一, 是中 国最 早参与国 内外金 融市场 融 资的商业 银 行, 并以屡创 中国 现 代金 融史上多 个第一 而蜚声 海 内外。 伴随中 国经济 的快 速发展 , 中 信实业银 行在中 国金融 市 场改革的 大潮中 逐渐成 长 壮大, 于 2005 年 8 月, 正 式更名 “中 信银行” 。 2006 年 12 月 , 以中国中 信集团 和中信 国 际金融控 股有限 公司为 股 东, 正式 成 立中信银 行股份 有限公 司 。 同年, 成功引 进战略 投 资者, 与欧洲 领先的 西班 牙对外银 行 (BBVA )建立 了优势 互 补的战略 合作关 系。2007 年 4 月 27 日,中信银 行在上海 交易 所和香港 联合交 易所成 功 同步上市。 2009 年, 中信 银行成功 收购中 信国际 金 融控股有 限 公司 (简 称: 中 信国金 )70.32% 股权。 经过二 十多 年 的发展 , 中信 银行已 成 为国内资 本 实 力 最 雄 厚 的 商 业 银 行 之 一 , 是 一 家 快 速 增 长 并 具 有 强 大 综 合 竞 争 力 的 全 国 性 商 业 银 行。





2009 年, 中 信银行 通 过了美国 SAS70 内部 控 制审订并 获得无 保留意 见 的 SAS70 审 订报告, 表明 了独立 公正 第三方对 中信银 行托管 服 务运作流 程的风 险管理 和 内部控制 的 健全有效 性全面 认可。 (二)主 要人员 情况


李庆萍 , 行 长, 高级 经济师 。1984 年 8 月至 2007 年 1 月, 任中国 农业 银行总行 国际 业务部干 部、 副处 长、 处 长、 副总经 理、 总经理。2007 年 1 月至 2008 年 12 月, 任中国 农业银行 广西分 行党委 书 记、行长 。2009 年 1 月至 2009 年 5 月, 任中国 农业银行 零售 业务总监 兼个人 业务部 、 个人信贷 业务部 总经理 。2009 年 5 月至 2013 年 9 月,任中 国 农业银行 总行零 售业务 总 监兼个人 金融部 总经理 。2013 年 9 月至 2014 年 7 月,任中 国 中信股份 有限公 司副总 经 理。 2014 年 7 月, 任 中国 中信股份 有限公 司副总 经 理、 中信 银 行行长。


杨毓先生, 中信 银行副 行 长,分管 托管业 务。1962 年 12 月生,2011 年 4 月起担 任中国建 设银行 江苏省 分 行行长 , 党委书 记 ;2006 年 7 月至 2011 年 3 月担任中国 建设 银行河北 省分行 行长 , 党 委书记 ;1982 年 8 月至 2006 年 7 月 在中国 建设银 行河南省 分 行工作 , 历任 计划财 务处 科员 , 副处长, 信阳地 区 中心支行 副行长 , 党 组成 员 , 计 划处 处长 ,中 介处处 长 ,郑 州 市铁路专 业支行 行长 , 党 组书记 , 郑州分 行行长 , 党委书记, 金水支行 行长 , 党委书 记 , 河南省 分行副 行长 , 党 委副书记 。





刘 泽 云 先 生 , 现 任 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 资 产 托 管 部 总 经 理 , 经 济 学 博 士 。1996 年 8 月进 入本行 工作, 历 任总行行 长秘书 室科长 、 总行投资 银行部 处经理 、 总行资产 保 全部主管 、总行 国际业 务 部总经理 助理、 副总经 理 、副总经 理(主 持工作) 。


(三)基 金托管 业务经 营 情 况





2004 年 8 月 18 日 ,中信银 行经中 国证券 监 督管理委 员会和 中国银 行 业监督管 理 委员会批 准, 取得 基金托 管人资格。 中信银 行本着 “诚实信用、 勤勉尽 责” 的原则, 切 实履行托 管人职 责。





截至 2015 年 6 月 30 日,中 信银行 已托管 63 只开放 式证券 投资基 金 及证券公 司资 产管理产品、信托产品、 企业年金、股权基金、QDII 等其他托管资产,托 管总规模突 破 4 万亿 元人民 币。 三 、相关服务机构 一、 基 金销 售机 构: 1. 直销 机构 : 上 投摩 根基 金管理 有限 公司 (同 上) 2. 代销 机构 : (1) 上海好 买基 金销 售有 限公 司 注册地 址: 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室 办公地 址: 上海 市浦 东南 路 1118 号 鄂尔 多斯 大厦903-906 室 法定代 表人 :杨 文斌 客服电 话:400-700-9665 公司网 站:www.ehowbuy.com


(2) 深圳众 禄基 金销 售有 限公 司 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元 办公地 址: 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元 法定代 表人 :薛 峰 客服电 话:4006-788-887 公司网 站:www.zlfund.cn


www.jjmmw.com (3) 浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司 注册地 址: 浙江 省杭 州市 文二西 路一 号元 茂大 厦 903 办公地 址: 浙 江省 杭州 市 翠柏 路 7 号 杭州 电子 商务 产业 园 2 楼


法定代 表人 : 凌顺 平


客服电 话:4008-773-772


公司网 站:www.5ifund.com


(4) 杭州数 米基 金销 售有 限公 司 办公地 址: 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道3588 号 恒 生大 厦 12 楼 法定代 表人 :陈 柏青 客服电 话:400-0766-123 公司网 站:www.fund123.cn (5) 上海天 天基 金销 售有 限公 司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号2 号楼 2 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座9 楼 法定代 表人 :其 实 客服电 话:400-1818-188 网站: www.1234567.com.cn (6) 和讯信 息科 技有 限公 司 注册地 址: 北 京市 朝阳 区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层 办公地 址: 北 京市 朝阳 区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层 法定代 表人 : 王莉 客服电 话:4009200022 ,021-20835588 网站:licaike.hexun.com (7) 一路财 富( 北京 )信 息科 技有限 公司 注册地 址: 北 京市 西城 区 车公庄 大 街 9 号 五栋 大 楼 C 座 702 办公地 址: 北 京市 西城 区 阜成门 大 街 2 号 万通 新世 界广 场 A 座 2208 法定代 表人 : 吴雪 秀 客服电 话:400-001-1566 网站: www.yilucaifu.com (8)


上海 利得 基金 销售 有限 公司 注册地 址: 上海 市宝 山区 蕴川 路 5475 号 1033 室 办公地 址: 上海 浦东 新区 峨山 路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代 表人 : 沈继 伟 客服电 话:4000676266 网站:www.leadbank.com.cn


(9) 上海汇 付金 融服 务有 限公 司 注册地 址: 上海 市黄 浦区 西藏中 路 336 号 1807-5 室 办公地 址: 上海 市黄 浦区 中山南 路 100 号 金外 滩国 际广 场 19 楼 法定代 表人 :冯 修敏 客服电 话:400-820-2819 网站:fund.bundtrade.com (10) 上海陆金所资产管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼09 单元


办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼 法定代表人: 郭坚 客服电话:400-821-9031 网站:www.lufunds.com (11) 北京恒 天明 泽基 金 销售有 限公司 注册地 址: 北京 市经 济技 术开发 区宏 达北 路 10 号五层 5122 室 办公地 址: 北京 市朝 阳区 东三环 中 路20 号乐 成中 心 A 座23 层 法定代 表人 : 梁越 客服电 话:400-898-0618 网站:www.chtfund.com (12) 北京乐 融多 源投 资咨 询有 限公司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 西大望 路 1 号1 号楼 1603 办公地 址: 北京 市朝 阳区 西大望 路 1 号温 特莱 中 心A 座 16 层 法定代 表人 :董 浩 客服电 话:400-068-1176 网站:www.jimufund.com (13) 珠海盈 米财 富管 理有 限公 司 注册地 址: 珠海 市横 琴新 区宝华 路 6 号105 室-3491 办公地 址: 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东1 号 保利 国际 广场南 塔 12 楼 法定代 表人 :肖 雯


客服电 话:020-89629066 网站:www.yingmi.cn


(14) 深圳 市新 兰德 证券 投资咨 询有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园4 栋10 层1006# 办公地 址: 北京 市西 城区 宣武门 外大 街 28 号 富卓 大 厦 16 层 法定代 表人 :杨 懿 客服电 话:400-166-1188 网站:http://8.jrj.com.cn/ 基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求, 选择 其它 符合要 求的 机构 代理 销售 本基金 , 并 及时公 告。 二、 基 金注 册登 记机 构: 上投摩 根基 金管 理有 限公 司(同 上) 三、 律 师事 务所 与经 办律 师: 名称: 上海 源泰 律师 事务 所 注册地 址: 上海 市浦 东南 路 256 号华 夏银 行大 厦 14 楼 负责人 :廖 海 联系电 话:021-5115 0298


传真:021-5115 0398 经办律 师: 廖海 、刘佳 四、 审 计基 金财 产的 会计 师事务 所 名称: 普华 永道 中天 会计 师事务 所有 限公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1318 号星 展 银行大 厦 6 楼 办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1318 号星 展 银行大 厦 6 楼 法定代 表人 :吴 港平 联系电 话:8621-61233277 联系人 :汪 棣 经办注 册会 计师 :汪 棣、 王灵 四、基金概况 基金名 称: 上投 摩根 天添 盈货币 市场 基金 基金类 型: 契约 型开 放式


五 、基金的投资 一、投 资目 标 在有效 控制 投资 风险 和保 持较高 流动 性的 前提 下, 为投资 者提 供资 金的 流动 性储备 , 进 一步优 化现 金管 理, 并力 求获得 高于 业绩 比较 基准 的稳定 回报 。











二 、投 资范 围 本基金 投资于法律法 规及监管机 构允许投资的 金融工具, 包括现金、通 知存款、短 期 融资券 、 一年 以内( 含一 年) 的银行 定期 存款 和大 额存 单、 期限 在一 年以 内 (含 一年 ) 的 中央 银行票 据、 期限 在一 年以 内(含 一年 )的 债券 回购 、剩余 期限 在 397 天 以内 (含 397 天) 的债券 、 剩 余期 限在 397 天以内 (含 397 天) 的 中 期票据 、 剩 余期 限在 397 天以内 (含 397 天) 的 资产 支持 证券 以及 中国证 监会 、 中 国人 民银 行认可 的其 他具 有良 好流 动性的 货币 市场 工具。 如法律 法规或监管机 构以后允许 货币市场基金 投资其他品 种,基金管理 人在履行适 当 程序后 ,可 以将 其纳 入投 资范围 。 三、投 资策 略 本基金 将综 合考 虑各 类可 投资品 种的 收益 性、 流动 性及风 险性 特征 , 对 各类 资产进 行合 理的配 置和 选择 。 在 保证 基金资 产的 安全 性和 流动 性基础 上, 力争 为投 资者 创造稳 定的 投资 收益。 1 、 类属资 产配 置策 略 本基金 以短 期金 融工 具作 为投资 对象 , 基于对 各细 分市场 的市 场规 模、 交易 情况 、 各 交 易品种 的流 动性 、相 对收 益、信 用风 险以 及投 资组 合平均 剩余 期限 要求 等重 要指标 的分 析 , 确定( 调整 )投 资组 合的 类别资 产配 置比 例。 2 、收 益率 曲线 策略 收益率 曲线 策略 通过 考察 市场收 益率 曲线 的动 态变 化及预 期变 化 , 结 合对 当期 和远期 资 金面的 分析 , 寻求 在一 段时 期内获 取因 收益 率曲 线形 状变化 而导 致的 债券 价格 变化所 产生 的 超额收 益 。 本 基金将 根据 收益率 曲线 形状 变化 的预 期, 确定 合理 的组合 期限 结构 , 包 括采 用 子弹策 略、 哑铃 策略 和梯 形策略 等, 在不 同期 限资 产间进 行动 态调 整。 3 、利 率预 期策 略 利率变 化是 影响 债券 价格 的最重 要因 素, 本基 金将 通过对 国内 外宏 观经 济走 势、 货 币政 策和财 政政 策、 市场 结构 变化和 短期 资金 供给 等因 素的综 合分 析, 形成 对未 来货币 市场 利率 变动的 预期 , 并 以此 确定 和调整 组合 的平 均剩 余期 限。 当市 场利 率看涨 时 , 适度缩 短投 资组 合平均 剩余 期限 , 即 减持 剩余期 限较 长投 资品 种增 持剩余 期限 较短 品种 , 降 低组合 整体 净值 损失风 险 ; 当 市场看 跌时 , 则 相对 延长 投资组 合平 均剩余 期限 , 增持较 长剩 余期限 的投 资 品 种,获 取超 额收 益。 4 、个 券选 择策 略 在个券 选择 层面 , 本 基金 将综合 考虑 安全 性、 流动 性和收 益性 等因 素, 通过 分析各 个 金 融产品 的剩 余期 限与 收益 率的配 比状 况 、 信用 等级 、 流 动性 指标 等因素 进行 证券选 择 , 选 择 风险收 益配 比最 合理 的证 券作为 投资 对象 。 本 基金 将优先 选择 央票 、 短 期国 债等高 信用 等级 的债券 品种 以回 避违 约风 险。 对 于外 部信 用评 级等 级较高 的企 业债 、 短 期融 资券等 信用 类债 券,本 基金 也可 以进 行投 资。 5 、流 动性 管理 策略 本基金 将 基于货币基 金高流动性 需求,对市场 资金面以及 申购/ 赎回现金 流情况、季 节 性资金 流动 以及 日历 效应 等信息 进行 紧密 关注 , 通 过现金 库存 管理 、 回 购的 滚动操 作和 债券 品种的 期限 结构 搭配 , 动 态调整 并有 效分 配现 金流 , 建 立投 资组 合流动 性预 警 指标 , 确保 基 金资产 的整 体变 现能 力。 6 、息 差策 略 本基金 将利 用回 购利 率低 于债券 收益 率的 机会 通过 循环回 购以 放大 债券 投资 收益 。 该 策 略的基 本模 式是 利用 买入 债券进 行正 回购 ,在 利用 回购融 入资 金购 买收 益率 较高债 券品 种 , 如此循 环至 回购 期结 束卖 出债券 偿还 所融 入资 金。 7 、套 利策 略 由于市 场环 境差 异、 交易 市场分 割 、 市 场参与 者差 异, 以及 资金 供求失 衡导 致的中 短 期 利率异 常差 异, 债券 市场 上存在 着套 利机 会。 本基 金将在 保证 基金 的安 全性 和流动 性的 前提 下,适 当参 与市 场的 套利 ,以期 提高 基金 收益 。 四、投 资限 制 1 、本 基金 不得 投资 于以 下 金融工 具: (1) 股票 ; (2) 可转 换债 券; (3) 剩余 期限 超过 397 天的债 券; (4) 信用 等级 低于 AAA 级的企 业债 券;


(5) 以定 期存 款利 率为 基 准利率 的浮 动利 率债 券; (6) 非在 全国 银行 间债 券 交易市 场或 证券 交易 所交 易的资 产支 持证 券; (7) 权证 ; (8) 中国 证监 会禁 止投 资 的其他 金融 工具 。 法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制的 , 本基金 在履 行适当 程序 后 , 不受 上述 限制 , 但 需 提前公 告。 2 、组 合限 制 本基金 的投 资组 合将 遵循 以下限 制: (1) 本基金 投资 组合 的平 均 剩余期 限在 每个 交易 日均 不得超 过 120 天; (2) 本 基金 与由 基金 管理人管 理的 其他 基金 持有一 家公 司发 行的 证券 ,不得 超过 该证 券 的 10% ;


(3) 本基金投 资于定 期存款 的比例不 得超 过基金 资产 净值的 30% , 根据协 议可 提前支 取 且没有 利息 损失 的银 行存 款,可 不受 此限 制; (4) 本基金 持有 的剩 余期 限 不超 过 397 天 但剩 余存 续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债券的 摊 余成本 总计 不得 超过 当日 基金资 产净 值 的 20% ; (5) 本基金 买断 式回 购融 入 基础债 券的 剩余 期限 不得 超过 397 天; (6) 本 基金 的存 款银 行为具有 证券 投资 基金 托管人 资格 、证 券投 资基 金销售 业务 资格 或 合格境 外机 构投 资者 托管 人资格 的商 业银 行 。 存 放在 具有基 金托 管资 格的 同一 商业银 行的 存 款,不得超过基金资产净值 的 30% ;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款 , 不得超 过基 金资 产净 值 的 5% ; (7) 本基 金持 有的 一家 公司 发行的 证券 , 其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 10% ; 本基 金 投 资 于 同 一 公司 发 行 的 短期 企 业 债 券 及短 期 融 资 券的 比 例 , 合 计不 得 超 过 基金 资 产 净 值的 10% ;


(8) 本基金持 有的全 部资产 支持证券 ,其 市值不 得超 过基金资 产净 值的 20% ; 本基金 持 有的同 一 ( 指同 一信 用级 别) 资 产支 持证 券的 比例 , 不得 超过 该资 产支 持证 券规模 的 10% ; 本基金 投资 于同 一原 始权 益人的 各类 资产 支持 证券 的比例 , 不 得超 过基 金资 产净值 的 10% ; 本基金 管理 人管 理的 全部 基金投 资于 同一 原始 权益 人的各 类资 产支 持证 券 , 不 得超过 其各 类 资产支 持证 券合 计规 模 的 10% ; (9) 除发 生巨 额赎 回的 情形 外, 本 基金 债券 正回 购的 资金余 额在 每个 交易 日均 不得超 过 基金资产净值 的 20% ;因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额超过基金资产 净 值 20% 的, 基金 管理 人应 当在 5 个 交易 日内 进行 调 整; (10) 在全 国银 行间 同业 市场 的债券 回购 最长 期限 为 1 年, 债 券回 购到 期后 不得 展期; 本 基金的 基金 总资 产不 得超 过基金 净资 产 的 140% ; (11) 中国 证监 会规 定的 其他 比例限 制。



















































































除上述 第(9) 条 外, 因基 金 规模或 市场 变化 导致 本基 金投资 组合 不符 合以 上比 例限制 的, 基金管 理人 应在 10 个 交易 日内进 行调 整, 以达 到上 述标准 。法 律法 规或 监管 部门另 有规 定 时,从 其规 定。 3 、本 基金 投资 的短 期融 资 券的信 用评 级应 不低 于以 下标准 : (1) 国内信 用评 级机 构评定的 A-1 级 或相 当于 A-1 级 的短期 信用 级别 ; (2) 根 据有 关规 定予 以豁免信 用评 级的 短期 融资券 ,其 发行 人最 近三 年的信 用评 级和 跟 踪评级 应具 备下 列条 件之 一: ①国内 信用 评级 机构 评定 的 AAA 级或 相当 于 AAA 级的 长期 信用 级别 ; ②国际 信用 评级 机构 评定 的低于 中国 主权 评级 一个 级别的 信用 级别 (例 如, 若 中国主 权 评级 为 A- 级, 则低 于中 国 主权评 级一 个级 别的 为 BBB+ 级) 。 同一发 行人 同时 具有 国内 信用评 级和 国际 信用 评级 的,以 国内 信用 级别 为准 。 本基金 持有 的短 期融 资券 信用等 级下 降、 不再 符合 投资标 准的 , 基 金管 理人 应在评 级报 告 发布 之日 起 20 个 交易 日内对 其予 以全 部减 持。 4 、本基 金投资 的资产 支持 证券须具 有评 级资质 的资 信评级机 构进 行持续 信用 评级, 且 其信用 评级 应不 低于 国内 信用评 级机 构评 定 的 AAA 级或 相当 于 AAA 级的 信 用级别 。 本基金 持有 的资 产支 持证 券信用 等级 下降 、 不 再符 合投资 标准 的, 基金 管理 人应在 评级 报告发 布之 日 起 3 个月 内 对其予 以全 部卖 出。 5 、基 金管 理人 应当 自基 金 合同生 效之 日起 6 个月 内 使基金 的投 资组 合比 例符 合基金 合 同的有 关约 定。 期间 , 本 基金的 投资 范围 、 投 资策 略应当 符合 基金 合同 的约 定。 基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自基 金合 同生 效之 日起 开始。 如果法 律法 规对 基金 合同 约定投 资组 合比 例限 制进 行变更 的, 以变 更后 的规 定为准 。 法 律法规 或监 管部 门取 消上 述限制 , 如 适用 于本 基金, 则本基 金 在 履行 适当 程序 后 不再 受相 关 限制 , 不需 要经 基金 份额 持有人 大会 审议 。 6 、禁 止行 为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动: (1) 承销 证券 ;


(2) 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保; (3) 从事 承担 无限 责任 的 投资; (4) 买卖 其他 基金 份额 , 但是中 国证 监会 另有 规定 的除外 ; (5) 向其 基金 管理 人、 基 金 托管 人出 资; (6) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动; (7) 依照 法律 、行 政法规和中国 证监 会规 定禁 止的 其他活 动 。 法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制, 如适 用于 本基 金,则 本基 金投 资不 再受 相关 限 制 。 基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者 与其有 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券 , 或 者从 事其 他重大 关联 交 易的, 应当 符合 基金 的投 资目标 和投 资策 略, 遵循 持有人 利益 优先 原则 , 防 范利益 冲突 , 建 立健全 内部 审批 机制 和评 估机制 , 按 照市 场公 平合 理价格 执行 。 相 关交 易必 须事先 得到 基金 托管人 的同 意 , 并按 法律 法规予 以披 露 。 重大 关联 交易应 提交 基金 管理 人董 事会审 议 , 并 经 过 三 分 之 二 以上 的 独 立 董事 通 过 。 基 金管 理 人 董 事会 应 至 少 每 半年 对 关 联 交易 事 项 进 行审 查。 五、业 绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率( 税后) 通知存 款是 一种 不约 定存 期, 支 取时 需提 前通 知银 行, 约 定支 取日 期和 金额 方能支 取的 存款, 具有 存期 灵活 、 存 取方便 的特 征, 同时 可获 得高于 活期 存款 利息 的收 益。 本 基金 为货 币市场 基金 , 具 有低 风险、 高流动 性的 特征 。 根 据基 金的投 资标 的、 投资 目标 及流动 性特 征, 本基金 选取 同期 七天 通知 存款利 率( 税后 )作 为本 基金的 业绩 比较 基准 。 如果法律法规或未来 市场 发生变化导致此业绩 比较 基准不再适用,或有 其他 代表性更 强、 更 科学 客观 的或 者更 能为市 场普 遍接 受的 业绩 比较基 准适 用于 本基 金时 , 本基 金将 根据 实际情 况在 与基 金托 管人 协商一 致的 情况 下 对 业绩 比较基 准予 以调 整 。 业 绩比 较基准 的变 更 应履行 适当 的程 序, 报中 国证监 会备 案, 并予 以公 告。 六、风 险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 的风 险和 预期收 益低 于股票 型基 金、 混合 型基 金和债 券型 基金 。 七、投 资组 合平 均剩 余期 限的计 算 1 、平 均剩 余期 限( 天) 的 计算公 式如 下:


负债+债券正回购 投资于金融工具产生的 资产 投资于金融工具产生的 剩余期限 剩余期限+债券正回购 负债 投资于金融工具产生的 剩余期限- 资产 投资于金融工具产生的 ? ? ? ? ? ?





其 中: 投资 于金 融工 具产生 的资 产包 括现 金类 资产 ( 含银 行存 款、 清算 备付金 、 交 易保 证金、 证券清 算款、 买断 式回购 履约金) 、银 行定期 存款、 大额存 单、债 券、 逆回购 、中央 银行票 据、 买断 式回 购产 生的待 回购 债券 、 中 国证 监会及 中国 人民 银行 认可 的其他 具有 良好 流动性 的货 币市 场工 具。 投资于 金融 工具 产生 的负 债包括 正回 购、 买断 式回 购产生 的待 返售 债券 等。 采用 “摊 余成 本法 ” 计 算 的附息 债券 成本 包括 债券 的面值 和折 溢价 ; 贴 现式 债券成 本包 括债券 投资 成本 和内 在应 收利息 。 2 、各 类资 产和 负债 剩余 期 限的确 定 (1 ) 银 行活 期存 款、 清算 备付金 、 交易 保证 金 的 剩 余期限 为 0 天 ; 证 券清 算 款的剩 余 期限以 计算 日至 交收 日的 剩余交 易日 天数 计算 ; 买断 式回购 履约 金的 剩余 期限 以计算 日至 协 议到期 日的 实际 剩余 天数 计算。 (2) 银 行定 期存 款、 大 额 存单的 剩余 期限 以计 算日 至协议 到期 日的 实际 剩余 天数计 算; 银行通 知存 款的 剩余 期限 以存款 协议 中约 定的 通知 期计算 。 (3)组 合中债 券的剩 余期 限是指计 算日 至债券 到期 日为止所 剩余 的天数 ,以 下情况 除 外 : 允 许 投 资的 浮 动 利 率债 券 的 剩 余 期限 以 计 算 日至 下 一 个 利 率调 整 日 的 实际 剩 余 天 数计 算。 (4 ) 回购 ( 包括 正回 购和 逆回购) 的剩 余期 限以 计算 日至回 购协 议到 期日 的实 际剩余天 数计算 。 (5) 中央 银行 票据 的剩 余 期限以 计算 日至 中央 银行 票据到 期日 的实 际剩 余天 数计算 。 (6) 买断 式回 购产 生的 待 回购债 券的 剩余 期限 为该 基础债 券的 剩余 期限 。 (7)买 断式回 购产生 的待 返售债券 的剩 余期限 以计 算日至回 购协 议到期 日的 实际剩 余 天数计 算。 (8) 法律 法规 、中 国证 监 会另有 规定 的, 从其 规定 。 八、基 金的 评级 基金管 理人 可以 委托 国际 权威的 评级 机构 对本 基金 进行评 级 , 而 遵守 严格 的货 币基金 国 际评级 标准 将有 助于 进一 步控制 本基 金的 运作 投资 风险, 保护 基金 份额 持有 人的权 利。 九、基 金管 理人 代表 基金 行使债 权人 权利 的处 理原 则及方 法 1 、基金 管理人 按照国 家有 关规定代 表基 金独立 行使 债权人权 利, 保护基 金份 额持有 人 的利益 ; 2 、有 利于 基金 财产 的安 全 与增值 ; 3 、不通 过关联 交易为 自身 、雇员、 授权 代理人 或任 何存在利 害关 系的第 三人 牟取任 何 不当利 益。 十、基 金的 融资 融券 本基金 可以 根据 届时 有效 的有关 法律 法规 和政 策的 规定进 行融 资、 融券 和转 融通。 十一、 基金 的投 资组 合报 告 1 报告期末基金资产组合 情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 固定收 益投 资 115,084,902.84 35.55 其中: 债券 115,084,902.84 35.55 资产支 持证 券 - - 2 买入返 售金 融资 产 21,000,000.00 6.49 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 185,321,522.48 57.25 4 其他资 产 2,287,707.14 0.71 5 合计 323,694,132.46 100.00 2 报告期债券回购融资情 况 序号 项目 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.03 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占 基 金资 产净 值比 例 (%) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -


其中: 买断 式回 购融 资 - - 3 基金投资组合平均剩余 期限 3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 40 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 41 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 25 3.2 报告期末投资组合平 均剩余期限分布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 1 30天以 内 67.41 - 其中: 剩余 存续 期超 过397 天的浮 动利率 债 - - 2 30天( 含) —60 天 12.46 - 其中: 剩余 存续 期超 过397 天的浮 动利率 债 - - 3 60天( 含) —90 天 10.91 - 其中: 剩余 存续 期超 过397 天的浮 动利率 债 - - 4 90天( 含) —180 天 9.37 - 其中: 剩余 存续 期超 过397 天的浮 动利率 债 - - 5 180天 (含 ) —397 天 (含 ) - - 其中: 剩余 存续 期超 过397 天的浮 动利率 债 - -


合计 100.15 - 4 报告期末按债券品种分 类的债券投资组合 序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比 例(%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 40,093,257.31 12.49 其中: 政策 性金 融债 40,093,257.31 12.49 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 74,991,645.53 23.37 6 中期票 据 - - 7 其他 - - 8 合计 115,084,902.84 35.86 9 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债券 - - 5 报告期末按摊余成本占 基金资产净值比例大 小排 名的前十名债券投资 明细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 ( 张) 摊余成 本( 元) 占基金 资 产净值 比 例(% ) 1 150403 15 农发03 200,000.00 20,082,201.76 6.26 2 140230 14 国开30 200,000.00 20,011,055.55 6.24 3 011561004 15 五矿股 SCP004 100,000.00 10,000,066.88 3.12 4 011584003 15 宁沪高 SCP003 100,000.00 9,999,860.15 3.12 5 011599223 15 鲁黄金 SCP002 100,000.00 9,999,504.78 3.12 6 011540001 15 港中旅 100,000.00 9,998,997.52 3.12


SCP001 7 011525004 15 中化股 SCP004 100,000.00 9,998,656.30 3.12 8 011599660 15 大唐新能 SCP002 100,000.00 9,997,857.70 3.12 9 011503003 15 中石化 SCP003 100,000.00 9,997,158.60 3.12 10 011599442 15 浙小商 SCP003 50,000.00 4,999,543.60 1.56 6“影子定价”与“摊余 成 本法”确定的基金资 产净 值的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 次 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0795% 报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0434% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0590% 7 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 名的前十名资产支持 证券 投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8 投资组合报告附注 8.1 基 金计 价方 法说 明 本基金 估值 采用 摊余 成本 法, 即 估值 对象 以买 入成 本列示 , 按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其 买入时 的溢 价与 折价 , 在 其剩余 期限 内按 实际 利率 法摊销 , 每日 计提收 益 。 本基金 不采 用市 场利率 和上 市交 易的 债券 和票据 的市 价计 算基 金资 产净值 。 8.2 报 告期 内本 基金 未存 在剩余 期限 小于397 天但 剩余存 续期 超过397 天的 浮动利 率债 券的 摊余成 本超 过当 日基 金资 产净值 的 20% 的 情况 。 8.3 本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 本期 没有 出现被 监管 部门 立案 调查 , 或 在报 告编 制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。 8.4 其 他各 项资 产构 成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 -


2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 1,720,426.35 4 应收申 购款 567,280.79 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 2,287,707.14 8.5 投资组合报告附注的 其他文字描述部分 因四舍 五入 原因 ,投 资组 合报告 中市 值占 净值 比例 的分项 之和 与合 计可 能存 在尾差 。 基金份 额持 有人 如欲 了解 本基金 投资 组合 的其 他相 关信息 ,可 致电 本基 金管 理人 获 取 。 六 、基金的业绩 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证 基金一 定盈 利, 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 , 投 资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④ ①-③ ②-④ 2014/11/25-2014/12/31 A 0.4356% 0.0056% 0.1368% 0.0000% 0.2988% 0.0056% B 0.4606% 0.0056% 0.1368% 0.0000% 0.3238% 0.0056% E 0.4520% 0.0056% 0.1368% 0.0000% 0.3152% 0.0056% 2015/1/1-2015/6/30 A 1.5269% 0.0019% 0.6695% 0.0000% 0.8574% 0.0019% B 1.6504% 0.0019% 0.6695% 0.0000% 0.9809% 0.0019% E 1.6053% 0.0019% 0.6695% 0.0000% 0.9358% 0.0019% 2015/1/1-2015/9/30 A 2.0615% 0.0022% 1.0097% 0.0000% 1.0518% 0.0022% B 2.2479% 0.0022% 1.0097% 0.0000% 1.2382% 0.0022% E 2.1794% 0.0022% 1.0097% 0.0000% 1.1697% 0.0022%


七 、基金的费用与税 收 一、基 金费 用的 种类 1 、基 金管 理人 的管 理费 ; 2 、基 金托 管人 的托 管费 ; 3 、销 售服 务费 ; 4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ; 5 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费 、 仲裁 费 和 诉讼 费; 6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用; 7 、基 金的 证券 交易 费用 ; 8 、基 金的 银行 汇划 费用 ; 9 、基 金的 开户 费用 、账 户 维护费 用; 10 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定, 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 二、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式 1 、基 金管 理人 的管 理费


本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.33% 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法如 下 : H =E× 0.33%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 。 由 基金 托管人 根据 与基金 管 理 人核对 一致 的财 务数 据, 自动在 月初 五个 工作 日内 、 按 照指 定的 帐户路 径进 行资金 支付 , 基 金管理 人无 需再 出具 资金 划拨指 令。 若遇 法定 节假 日 、 休息 日或 不可 抗力 等, 支 付日期 顺延 。 费用自 动扣 划后 , 基 金管 理 人应进 行核 对, 如发 现数 据 不符, 及时 联系 基金 托管 人 协商解 决。 2 、基 金托 管人 的托 管费 本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.1% 的年 费率计 提。 托管 费的计 算 方法如 下 : H =E× 0.1%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值


基金托 管费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末 , 按月 支付 。 由 基金 托管人 根据 与基金 管 理 人核对 一致 的财 务数 据, 自动在 月初 五个 工作 日内 、 按 照指 定的 帐户路 径进 行资金 支付 , 基 金管理 人无 需再 出具 资金 划拨指 令。 若遇 法定 节假 日 、 休息 日或 不可 抗力 等, 支 付日期 顺延 。 费用自 动扣 划后 , 基 金管 理 人应进 行核 对, 如发 现数 据 不符, 及时 联系 基金 托管 人 协商解 决。 3. 基金 销售 服务 费 本基金 A 类基 金份额 的销 售服务费 年费 率为 0.25% ,B 类基 金份 额的销 售服 务费年 费 率为0.01% ,E 类基 金份 额 的销售 服务 费年 费率 为 0.1% 。 各类基 金份 额的 销售 服务 费计提 的计 算公 式如 下: H =E× 年销 售服 务费 率÷ 当年天 数 H 为每 日该 基金 应计 提的 基金销 售服 务费 E 为前 一日 该基 金的 基金 资产净 值 基金销 售服 务费 每日 计提 , 逐 日累 计至 每月月 末 , 按月支 付 。 由 基金托 管人 根据与 基金 管理人 核对 一致 的财 务数 据, 自动 在月 初五 个工 作日 内、 按照 指定 的帐 户路 径进 行资金 支付 , 基金管 理人 无需 再出 具资 金划拨 指令 。 若遇法 定节 假日 、 休 息日 或不可 抗力 等, 支付 日期 顺 延。 费 用自 动扣 划后 , 基 金管理 人应 进行 核对 , 如 发现数 据不 符, 及时 联系 基金托 管人 协商 解决。 上述“ 一、 基金 费用 的种 类中第 4-10 项费 用” ,根 据有关 法规 及相 应协 议规 定,按 费 用实际 支出 金额 列入 当期 费用, 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。 三、不 列入 基金 费用 的项 目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的 损失; 2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用; 4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 四、基 金税 收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 五、费 用调 整 基金管 理人 和基 金托 管人 协商一 致后 , 可 根据 基金 发展情 况调 整基 金管 理费 率、 基 金托 管费率 、 基金 销售服 务费 率等相 关费 率 。 调低 基金 管理费 率 、 基 金托管 费率 或基金 销售 服 务 费 率等 相关 费率 , 无 须召 开基金 份额 持有 人大 会。 基金管 理人 必须 最迟 于新 的费率 实施 日前 按照《 信息 披露 办法 》的 规定在 指定 媒介 上刊 登公 告。 八、其他应披露事项 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 于2014 年11 月 25 日 成立 , 至2015 年 11 月 24 日运作 满 一年 。 现 依据 《中 华人 民 共和国 证券 投资 基金 法》 、 《 公 开募 集 证 券投资 基金 运作管 理办 法》 、 《证券 投资 基金 销售 管理 办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》 及 其它 有关法 律法 规的 要求, 结合 基金 管理 人对 本基金 实施 的投 资经 营活 动 , 对 2015 年 7 月8 日公 告的《 上投 摩 根天添 盈货 币市 场基 金 招 募说明 书 ( 更新 ) 》 进行 内 容补充 和更 新, 主要 更新 的内容 如下 :


1、在 重要 提示 中, 更新 内 容截止 日 为 2015 年 11 月 24 日 ,基 金投 资组 合及 基 金业绩 的数据 截止 日 为2015 年9 月30 日。 2、在 “ 三、 基 金管 理人 ” 的“ 主 要人 员情 况 ” 中, 对董事 、 监 事、 其 他高 级管 理人员 、 基金经 理 以 及投 资决 策委 员会 等 信息 进行 了更 新。 3、在 “四 、基 金托 管人 ” 中,对 基金 托管 人的 信息 进行了 更新 。 4、在 “五 、相 关服 务机 构 ”中, 对代 销机 构的 信息 进行了 更新 。 5、在 “九 、 基 金的 投资 ” 的 “基 金的 投资 组合 报告 ”中 , 根 据本 基金实 际运 作情况 更 新了最 近一 期投 资组 合报 告的内 容。 6、在 “十、 基金 的业 绩 ” 中, 根 据基 金的 实际 运作 情况, 对本 基金 成立 以来 的业绩 进 行了说 明。 7、在 “二十 三 、其 他应 披 露事项 ” 中 ,对 本披 露期 内的重 大事 项进 行了 披露 。 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 2016 年1 月8 日