上投摩根双核平衡混合型证券投资基金
招募说明书(更新)摘要
基金合同生效日期:2008 年 5 月 21 日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
重要提示:
1. 投资有风 险,投资人申购基金时应当认真阅读招募说明书;
2. 基金的过 往业绩并不预示其未来表现;
3. 基 金 投 资 者 购 买 基 金 并 不 等 于 将 资 金 作 为 存 款 存 入 银 行 或 者 存 款 类 金 融 机 构 , 基金管理
人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益 。
4 .本摘要根 据基金合同 和基金招募 说明书编写 ,并经中国 证监会核准 。基金合同 是约定基
金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金
份额持有人和本基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受,并 按照《基金 法》 、 《运作办法》 、基金 合同及其他 有关规定享 有权利、承 担义务。
基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
5.. 本招募说 明书 摘要所载内容截止日 2015 年 11 月 20 日,基金投资组合及基金业绩的数据
截止日为 2015 年 9 月 30 日。
二〇一六年一月上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
一 、 基 金管理 人
(一) 基 金 管 理人简 况
本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司,基本信息如下:
注册地址:上海市浦东富城路 99 号 震旦国际大楼 20 层
办公地址:上海市浦东富城路 99 号 震旦国际大楼 20 层
法定代表人: 陈开元
总经理: 章硕麟
成立日期:2004 年 5 月 12 日
实缴注册资本: 贰亿伍仟万元人民币
股东名称、股权结构及持股比例:
上海国际信托有限公司
51%
JPMorgan Asset Management (UK) Limited
49%
上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56 号文批准 ,于 2004 年 5
月 12 日成立的合资基金管理公司。2005 年 8 月 12 日,基金管理人完成了股东之间的股权
变更事项。 公司注册资 本保持不变 ,股东及出 资比例分别 由上海国际 信托有限公 司 67%和
摩根资产 管理(英国)有限公司33 %变更为目前的 51% 和49% 。
2006 年 6 月 6 日,基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为
“上投摩根基金管理有限公司” ,该 更名申请于 2006 年 4 月 29 日获得中国证监会的批准,
并于 2006 年6 月2 日在国 家工商总局完成所有变更相关手续。
2009 年 3 月31 日, 基金 管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到二亿五千万
元人民币, 公司股东的出资比例不变。 该变更事项于 2009 年3 月 31 日在国 家工商总局完成
所有变更相关手续。
基金管理人无任何受处罚记录。
( 二) 主 要 人员 情 况
1. 董事会成员基本情况:
陈开元先生,董事长
3
大学本科学历。
先后任职于上海市财政局第三分局, 共青团上海市财政局委员会, 英国伦敦 Coopers &
Lybrand 咨询 公司等, 曾任上海市财政局对外经济财务处处长、 上海国际集团有限公司副总
经理,现任上投摩根基金管理有限公司董事长。
董事:
董事:Paul Bateman
毕业于英国 Leicester 大 学。
历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球 总监, 摩根资产管理全球投资管理业
务 CEO。
现任摩根资产管理全球主席、 摩根资产管理委员会主席及投资委员会会员。 同时也是摩
根大通高管委员会资深成员。
董事:许立庆
台湾政治大学工商管理硕士学位。
曾任摩根富林明台湾业务总经理、摩根资产管理亚太区行政总裁。
现任怡和 (中国) 有限公司主席、 怡和管理有限公司董事; 香港商会中国委员会副主席;
富时台湾交易所台湾系列五十指数咨询委员会主席。
董事:Jed Laskowitz
获美国伊萨卡学院学士学位(主修政治)及布鲁克林法学院荣誉法学博士学位。
曾负责管理 J.P Morgan 集 团的美国基金业务。
现任摩根资产管 理亚洲基金行政总裁及亚太区投资管理业务总监; J.P Morgan 集团 投资
管理及环球基金营运委员会成员;美国资金管理协会(MMI ) 董 事 会 成 员 ; 纽 约 州 大 律 师
公会会员。
董事:潘卫东
硕士研究生,高级经济师。
曾任上海市金融服务办公室金融机构处处长(挂职) 、上海 国际集团有限公司副总裁。
现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长、 上海国际信托有限公司党委书记、 董事长。
董事:陈兵
博士研究生,高级经济师。
曾任上海浦东发展银行财富管理部总经理、 上海国际信托有限公司副总经理兼董事会秘
书。
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现任上海国际信托有限公司党委副 书记、副董事长、总经理。
董事:胡越
硕士研究生,高级经济师。
曾任上海国际集团有限公司金融管理总部总经理助理。
现任上海国际集团有限公司资本运营部副总经理。
董事:章硕麟
获台湾大学商学硕士学位。
曾任怡富证券(台湾)投资顾问股份有限公司协理、摩根大通(台湾)证券副总经理、
摩根富林明(台湾)证券股份有限公司董事长。
现任上投摩根基金管理有限公司总经理。
独立董事:
独立董事:俞樵
经济学博士。 现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共政策研究所所长。 曾
经在加里伯利大学经济系、新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位任教。
独立董事:刘红忠
国际金融系经济学博士,现任复旦大学国际金融系教授及系主任、中国金融学会理事、
中国国际金融学会理事和上海市金融学会理事。
独立董事:戴立宁
获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。
历任台湾财政部常务次长。
现任台湾东吴大学法律研究所兼任副教授。
独立董事:李存修
获美国加州大学柏克利校区企管博士( 主修财务) 、企管硕士、经济硕士等学位。
现任台湾大学财务金融学系专任特聘教授。
2. 监事会成员基本情况:
监事长:郁忠民
研究生毕业,高级经济师。
历任华东政法学院法律系副主任; 上海市证券管理办公室稽查处、 机构处处长; 上海国
际集团有限公司投资管理部经理;上海证券有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记;
上海国际集团金融管理总部总经理。
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现任上海国际信托有限公司监事长。
监事:Simon Walls
获伦敦大学帝国理工学院的数学学士学位。
历任 JPMorgan Asset Management (Japan) Ltd 总裁、 首席运营官;JPMorgan Trust Bank
总裁、首席运营官以及基础架构总监。
现任摩根资产管理日本董事长以及投资管理亚洲首席行政官。
监事:张军
曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监。
现 任 上 投 摩 根 亚 太 优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 上 投 摩 根 全 球 天 然 资 源 混 合 型 证 券 投 资
基金基金经理。
监事:万隽宸
曾任上海国际集团有限公司高级法务经理。
现任上投摩根基金管理有限公司总经理助理、 首席风险官; 尚腾资本管理有限公司董事。
3. 总经理基本情况:
章硕麟先生,总经理。
获台湾大学商学硕士学位。
曾任怡富证券(台湾)投资顾问股份有限公司协理、摩根大通(台湾)证券副总经理、
摩根富林明(台湾)证券股份有限公司董事长。
4. 其他高级管理人员情况:
侯明甫先生,副总经理。
毕业于台湾中国文化大学, 获企业管理硕士。 曾任职于台湾金鼎证券公司、 摩根富林明
(台湾) 证券投资顾问股份有限公司、 摩根富林明 (台湾) 证券股份有限公司、 摩根富林明
证券投资信托股份有限公司,主要负责证券投资研究、公司管理兼投资相关业务管理。
经晓云女士,副总经理。
获上海财经大学工商管理硕士学位。
历任上海证 券有限责任 公司总经理 办公室副主 任(主 持工 作) 、市场管 理部经理, 经 纪
管理总部副总经理、总经理,负责证券经纪业务的管理和运作。
陈星德先生,副总经理。
毕业于中国政法大学, 获法学博士学位。 曾任职于江苏省人大常委会、 中国证监会、 瑞
士银行环球 资产管理( 香港) 、国投 瑞银基金管 理有限公司 ,并曾担任 上投摩根基 金管理有
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限公司督察长一职。
陈星德先生自 2015 年 11 月 30 日起 ,不再担任公司副总经理职务。
张军先生,副总经理
毕业于同济大学,获管理工程硕士学位。
历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、公司业务部业务科科长,徐汇支行副行长、
个人金融部副总经理,并曾 担任上投摩根基金管理有限公司总经理助理一职。
刘万方先生,督察长。
获经济学博士学位。
曾任职于中国普天信息产业集团公司、美国 MBP 咨询公司、中国证监会。
5 .本基金基 金经理
基金经理卢扬先生, 硕士研究生, 自 2004 年 5 月至 2006 年 7 月在中信建投证券研究所
担任分析师,自 2008 年 5 月至 2010 年 7 月在 中国国际金融有限公司担任分析师,自 2010
年 7 月起加 入上投摩根基金管理有限公司, 任基金经理助理兼行业专家一职, 自 2014 年 10
月 起 同 时 担 任 上 投 摩 根 双 核 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 和 上 投 摩 根 转 型 动 力 灵 活 配
置混合型证券投资基金基金经理,自 2015 年 2 月起同时担任上投摩根安全战略股票型证券
投资基金基金经理。
基金经理陈思郁,2008 年 5 月至 2009 年 8 月在 国泰君安研究所担任研究员,自 2009
年 9 月起加 入上投摩根基金管理有限公司, 担任我公司国内权益投资一部基金经理助理, 自
2015 年 8 月 起担任上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金经理。
本基金历任基金经理梁钧, 其任职日期为 2008 年 5 月 21 日至 2009 年 6 月 13 日。 历任
基金经理芮崑,其任职日期为 2008 年 5 月 21 日至 2009 年 10 月 24 日。 历任基金经理罗建
辉,其任职日 期为 2009 年 10 月 24 日至 2015 年 1 月 30 日。
6 .基金管理 人投资决策委员会成员的姓名和职务
侯明甫先生, 副总经理; 杜猛先生, 投资一部投资总监; 孙芳女士, 投资二部投资总监;
孟晨波女士, 货币市场投资部总监; 赵峰先生, 债券投资部总监; 张军先生, 基金经理; 吴
文哲先生,研究总监;黄栋先生,量化投资部总监。
上述人员之间不存在近亲属关系 。
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二 、 基 金托管 人
(一)基金托管人基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间:1984 年1 月1 日
法定代表人:姜建清
注册资本:人民币 35,640,625.71 万元
联系电话:010-66105799
联系人:洪渊
(二)主要人员情况
截至 2015 年 9 月末,中国 工商银行资产托管部共有员工 205 人,平均年龄 30 岁,95%
以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
(三)基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年 在国内首家提供托管服务以
来, 秉承 “诚实信用、 勤勉尽责” 的宗旨, 依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、 规范
的管理模式、 先进的营运系统和专业的服务团队, 严格 履行资产托管人职责, 为境内外广大
投资者、 金融资产管理机构和企业客户提供安全、 高效、 专 业的托管服务, 展现优异的市场
形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、
信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII 资产 、QDII 资
产、 股权投资基金、 证券公司集合资产管理计划、 证券公司定向资产管理计划、 商业银行 信
贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产 、ESCROW 等 门类齐全的托管产
品体系, 同时在国内率先开展绩效评估、 风险管理等增值服务, 可以为各类 客户提供个性化
的托管服务。截至 2015 年 9 月,中国工商银行共托管证券投资基金 496 只。自 2003 年以
来,本行连 续十一年获 得香港《亚 洲货币》 、英 国《全球托 管人》 、香港 《财资》 、美 国《环
球金融》 、 内地 《证券时报》 、 《上海 证券报》 等境内外权威财经媒体评选的 49 项最 佳托管 银
行大奖; 是获得奖项最多的国内托管银行, 优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可
和广泛好评。
三 、 相 关服务 机 构
(一)基金销售机构:
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1.直销机构 : 上投摩根基金管理有限公司(同上)
2.代销机构 :
(1) 中国建设银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼
法定代表人:王洪章
客户服务电话:95533
传真:010-66275654
(2) 中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人:姜建清
客户服务统一咨询电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
(3) 中国农业银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人: 蒋超良
客户服务电话:95599
网址:www.abchina.com
(4) 中国银行股份有限公司
地址:北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号客户服务电话:95566
法定代表人:田国立
网址:www.boc.cn
(5) 招商银行股份有限公司
注册地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号
法人代表:李建红
客户服务中心电话:95555
网址: www.cmbchina.com
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(6) 交通银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路 188 号
办公地址:上海市银城中路 188 号
法定代表人:牛锡明
客户服务热线:95559
网址:www.bankcomm.com
(7) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址:上海市中山东一路 12 号
法定代表人:吉晓辉
联系人:虞谷云
联系电话:021-61618888
客户服务热线:95528
网址:www.spdb.com.cn
(8) 兴业银行股份有限公司
注册地址:福州市湖东路 154 号
法定代表人:高建平
电话: (021 )52629999
传真: (021 )62569070 客服电话:95561
网址:www.cib.com.cn
(9) 上海银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路168 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168 号
法定代表人:范一飞
联系电话:021-68475888
传真:021-68476111
客户服务热线:021-962888
网址:www.bankofshanghai.com
(10) 中国光大银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门外大街6 号光大 大厦
法定代表人:唐双宁
10
电话: (010 )63636153
传真: (010 )63639709
客服电话:95595
联系人:李伟
网址:www.cebbank.com
(11) 中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8 号富华 大厦C 座
法定代表人:孔丹
24 小时客户 服务热线: 95558
网址:bank.ecitic.com
(12) 中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2 号
法定代表人:董文标
24 小时客户 服务热线: 95568
网址:www.cmbc.com.cn
(13) 华夏 银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号
法定代表人:吴建
客户咨询电话:95577
网址:www.hxb.com.cn
(14) 北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人:闫冰竹
电话:010-66223584
传真:010-66226045
客户服务电话:95526
公司网站:www.bankofbeijing.com.cn
(15) 宁波银行股份有限公司
注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700 号
法定代表人:陆华裕
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客户服务统一咨询电话:96528 (上 海、北京地区962528 )
网址:www.nbcb.com.cn
(16) 平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南中路 1099 号 平安银行大厦
法定代表人:孙建一
客户服务统一咨询电话:40066-99999
网址:bank.pingan.com
(17) 东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址:东莞市南城路 2 号
办公地址:东莞市南城路 2 号
法定代表人:何沛良
客服电话:961122
网址:www.drcbank.com
(18) 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址: 中国上海市浦东新区浦东大道 981 号
办公地址: 上海市浦东新区银城中路 8 号中融 碧玉蓝天大厦 15-20 21-23 层
法定代表人: 胡平西
门户网站:www.srcb.com
客户服务电话:021-962999
(19) 申万宏源证券有限公司
注册地址: 上 海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号45 层( 邮编:200031 )
法定代表人:李梅
电话:021-33389888
传真:021-33388224
客服电话:95523 或 4008895523
电话委托:021-962505
国际互联网网址: www.swhysc.com
联系人:黄莹
(20) 申万宏源西部证券有限公司
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注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际 大厦 20 楼 2005 室
办公地址: 新 疆乌鲁木齐市高新区 (新市区) 北京南路 358 号大 成国际大厦 20 楼2005 室 (邮
编:830002 )
法定代表人:李季
电话:010-88085858
传真:010-88085195 客户 服务电话:400-800-0562
网址:www.hysec.com
联系人:李巍
(21) 上海证券 有限责任公司
注册地址:上海市西藏中路 336 号
法定代表人:龚德雄
电话:(021 53519888
传真:(021) 53519888
客户服务电话:4008918918(全国) 、021-962518
网址:www.962518.com
(22) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址:上海市银城中路 168 号 上海银行大厦 29 层
法定代表人:万建华
联系人:芮敏祺
电话:(021) 38676666 转 6161
传真:(021) 38670161
客户服务咨询电话:400-8888-666
网址:www.gtja.com
(23) 广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都 会广场 43 楼(4301-4316 房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5 、18、19、36 、38、39、41 、42 、43 、44 楼
法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
统一客户服务热线:95575 或致电各 地营业网点
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公司网站:http://www.gf.com.cn
(24) 招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层
法定代表人:宫少林
联系人:林生迎
客户服务电话:95565
网址:www.newone.com.cn
(25) 光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人: 薛峰
客户服务电话:95525 联 系人: 刘晨
网址:www.ebscn.com
(26) 中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座
法定代表人: 陈有安
联系人:田薇
电话: 010-66568430
传真:010-66568536
客服电话: 4008888888
网址:www.chinastock.com.cn
(27) 中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人:王常青
电话:(010)65186758
传真:(010)65182261
联系人:魏明
客户服务咨询电话:400-8888-108 ;
网址:www.csc108.com
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(28) 兴业证券股份有限公司
注册地址: 福州市湖东路268 号
法定代表人:兰荣
电话:021-38565785
联系人:谢高得
客户服务热线:95562
公司网站: www.xyzq.com.cn
(29) 海通证券股份有限公司
注册地址: 上海市淮海中路 98 号
法定代表人:王开国
电话:021 -23219000
联系人:李笑鸣
客服电话:95553
公司网址:www.htsec.com
(30) 国信证券股份有限公司
注册地址: 深 圳市红岭中路 1012 号国 信证券大厦 16-26 层
法定代表人: 何如
电话: 0755-82130833
传真:
0755-82133952
联系人: 周杨
客户服务电话: 95536
公司网址:www.guosen.com.cn
(31) 国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国 华投资大厦 9 层10 层
办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国 华投资大厦 9 层10 层
法定代表人:常 喆
联系人:李航
客户服务电话:4008188118
网址:www.guodu.com
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(32) 华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券 大厦
法定代表人:吴万善
客户咨询电话:025-84579897
联系电话:025-84457777-248
网址:www.htsc.com.cn
(33) 中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号 卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券 大厦
法定代表人:王东明
电话:010-60838888
传真:010-60833739
客户服务热线:010-95558
(34) 东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路 318 号2 号楼22 层-29 层
法定代表人:潘鑫军
电话:021-63325888
传真:021-63326173
客户服务热线:95503
东方证券网站:www.dfzq.com.cn
(35) 财富证券有限责任公司
注册地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼
法定代表人:周晖
电话:0731-4403343
联系人:郭磊
公司网址:www.cfzq.com
(36) 湘财证券有限责任公司
地址:长沙市黄兴中路 63 号中山国际 大厦 12 楼
法定代表人:林俊波
电话:021-68634518
16
传真:021-68865680
联系人:钟 康莺
开放式基金客服电话:400-888-1551
公司网址:www.xcsc.com
(37) 中信证券(山东)有限责任公司
注册和办公地址:山东省青岛市崂山区深圳路222 号1 号楼2001
法定代表人:杨宝林
联系人:吴忠超
电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
客户服务电话:95548
公司网址:www.citicssd.com
(38) 中银国际证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200 号中银 大厦39层
法定代表人:唐新宇
开放式基金咨询电话:4006208888 或 各地营业网点咨询电话
开放式基金业务传真:021-50372474
网址:www.bocichina.com
(39) 长城证券有限责任公司
住所、办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16 、17层
法定代表人:黄耀华
电话:0755-83516289
传真:0755-83516199
客户服务热线:400 6666 888
网址:www.cgws.com
(40) 德邦证券股份有限公司
办公地址:上海浦东新区福山路 500 号城建国际 中心 26 楼
法定代表人: 姚文平
电话:021-68761616
客服电话:4008888128
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网址:www.tebon.com.cn
(41) 中国中投证券有限责任公司
住所:深圳 市福田区益 田路与福中 路交界处荣 超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及 第 04 层
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址: 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务 中心 A 栋第04 、18 层至21 层
法定代表人: 高涛
电话:0755-82023442
传真:0755-82026539
联系人: 刘毅
客户服务热线:95532
网址:www.china-invs.cn
(42) 华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路 157 号新 天地大厦 7 、8 层
办公地址:福州市五四路 157 号新 天地大厦 7 至 10 层
法定代表人:黄金琳
联系电话:0591-87383623
业务传真:0591-87383610
联系人:张腾
客户服务热线:0591-96326
公司网址:www.hfzq.com.cn
(43) 中国国际金融有限公司
注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座27 层及28 层
办公地址:北京市建国门外大街1 号 国贸大厦2 座27层及28层
法定代表人: 金立群
电话:010-65051166
传真:010-65058065
公司网址:www.cicc.com.cn
电话:021-58881690
(44) 安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元
18
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人:牛冠兴
客服电话:4008001001
公司网址:www.essence.com.cn
(45) 上海华信证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号 环 球金融中心 9 楼
法定代表人:罗浩
电话:021-38784818
传真:021-68775878
联系人:倪丹
客户服务电话:68777877
公司网站:www.shhxzq.com
(46) 长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特 8 号长 江证券大厦
法定代表人:胡运钊
客户服务热线:95579 或 4008-888-999
联系人:李良
电话:027-65799999
传真:027-85481900
长江证券客户服务网站 :www.95579.com
(47) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号时代 金融中心 8 楼 801 室
法定代表人:汪静波
客服电话:400-821-5399
公司网站: www.noah-fund.com
(48) 上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄37 号 4 号楼 449 室
办公地址:上海市浦东南路 1118 号 鄂尔多斯大厦 903-906 室
法定代表人:杨文斌
19
客服电话:400-700-9665
公司网站:www.ehowbuy.com
(49) 深圳众禄基金销售有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银 行大厦 25 楼I 、J 单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银 行大厦 25 楼I 、J 单元
法定代表人:薛峰
客服电话:4006-788-887
公司网站:www.zlfund.cn
www.jjmmw.com
(50) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕 景国际 B 座16 层
法定代表人:张跃伟
联系人: 单丙烨
联系电话:021-20691832
传真:021 —20691861
客服电话:400-820-2899
公司网站: www.erichfund.com
(51) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址: 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903
办公地址: 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼
法定代表人: 凌顺平
客服电话:4008-773-772
公司网站:www.5ifund.com
(52) 杭州数米基金销售有限公司
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人:陈柏青
客服电话:400-0766-123
公司网站:www.fund123.cn
(53) 上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼2 层
20
办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号3C 座 9 楼
法定代表人:其实
客服电话:400-1818-188
网站: www.1234567.com.cn
(54) 和讯信息科技有限公司
注册地址: 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大 厦 10 层
办公地址: 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大 厦 10 层
法定代表人: 王莉
客服电话:4009200022,021-20835588
网站:licaike.hexun.com
(55) 花旗银行(中国)有限公司
注册地址: 上海市浦东新区花园石桥路 33 号花 旗集团大厦主楼 28 楼 01A 单元、02A 单元和
04 单元,29 楼 02 单元,30 楼01 单元 ,32 楼01 单 元和 01B 单 元,33 楼01 单元和 03 单 元,
34 楼 01 单元 及 35 楼
办公地址: 上海市浦东新区花园石桥路 33 号花 旗集团大厦主楼 28 楼 01A 单元、02A 单元和
04 单元,29 楼 02 单元,30 楼01 单元 ,32 楼01 单 元和 01B 单 元,33 楼01 单元和 03 单 元,
34 楼 01 单元 及 35 楼
法定代表人:欧兆伦(AU SIU LUEN )
电话:021-28966000
传真:021-28963332
客户服务热线:个人客户服务中心电话:800 8301 880
公司网站:www.citibank.com.cn
(56) 东亚银行(中国)有限公司
办公地址:上海浦东新区花园石桥路 66 号东亚 银行金融大厦 29 楼
法定代表人:李国宝
客服电话:800-830-3811
网站:www.hkbea.com.cn
(57) 一路财富(北京)信息科技有限公司
注册地址: 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋 大楼 C 座702
办公地址: 北京市西城区阜成门大街 2 号万通 新世界广场 A 座2208
21
法定代表人: 吴雪秀
客服电话:400-001-1566
网站: www.yilucaifu.com
(58)
北京展恒基金销售有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层
法定代表人:闫振杰
联系电话:010-62020088
传真:010-62020035
客服电话: 4008886661
公司网址:www.myfund.com
(59) 上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号1033 室
办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代表人: 沈继伟
客服电话:4000676266
网站:www.leadbank.com.cn
(60) 上海汇付金融服务有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室
办公地址:上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩 国际广场 19 楼
法定代表人:冯修敏
客服电话:400-820-2819
网站:fund.bundtrade.com
(61) 上海陆金所资产管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼 09 单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼
法定代表人: 郭坚
客服电话:400-821-9031
网站:www.lufunds.com
(62) 北京恒天明泽基金销 售有限公司
22
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成 中心 A 座23 层
法定代表人:梁越
客服电话:400-898-0618
网站:www.chtfund.com
(63) 北京乐融多源投资咨询有限公司
注册地址:北京市朝阳区西大望路 1 号1 号楼1603
办公地址:北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中 心 A 座16 层
法定代表人:董浩
客服电话:400-068-1176
网站:www.jimufund.com
(64) 珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号105 室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 国际广场南塔 12 楼
法定代表人:肖雯
客服电话:020-89629066
网站:www.yingmi.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求, 选择其它符合要求的机构代理销售本基金, 并
及时公告。
(二)基金注册登记机构:
上投摩根基金管理有限公司(同上)
(三)律师事务所与经办律师:
名称:通力律师事务所
注册地址:上海市浦东新区银城中路 68 号时代 金融中心 19 楼
负责人:韩炯
联系电话:021-3135 8666
传真:021-3135 8600
经办律师:韩炯、秦悦民
23
(四)会计师事务所:
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号 星展银行大厦 6 楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号 星展银行大厦 6 楼
法定代表人:吴港平
联系电话:8621-61233277
联系人: 汪棣
经办注册会计师: 汪棣、王灵
四 、 基 金概况
基金名称: 上投摩根双核平衡混合型 证券投资基金
基金类型: 契约型开放式
五 、 基 金的申 购 费 、赎回 费 和 转换费
1 、申购费率
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:
申购费用 =
( 申购金额 ×申购费率) / (1 +申购 费率)
净申购金额 =
申购金额- 申购费用
申购份额 = 净申购金额/ T 日基金份 额净值
本基金申购费率如下:
购买金额(M ) 申购费率
M <100 万 1.50%
100 万≤M <500 万 1.00%
M≥500 万 每笔 1000 元
2 、赎回费用
采用 “份额赎回” 方式, 赎回价格以 T 日的基 金份额净值为基准进行计算, 计算公式 :
赎回总金额= 赎回份额 赎回当日基金份额净值
赎回费用= 赎 回总金额 赎回费率
净赎回金额= 赎回总金额 赎回费用
本基金赎回费用按持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下:
24
持有时间(N ) 赎回费率
N <1 年 0.5%
1 年≤N <2 年 0.25%
N≥2 年 0
3 、基金转换
为 方 便 基 金 份 额 持 有 人 , 投 资 者 可 以 依 照 基 金 管 理 人 的 有 关 规 定 选 择 在 本 基 金 和 本 基
金管理人管理的其他基金之间进行基金转换。 基金转换的数额限制、 转换费率等具体规定可
以由基金管理人届时另行规定并公告。
六 、 基 金的投 资
( 一 ) 投资目 标
本基金深化价值投资理念, 精选具备较高估值优势的上市公司股票与优质债券等, 持续
优化投资风险与收益的动态匹配, 通过积极主动的组合管理, 追求基金资产的长期稳定增值。
( 二 ) 投资范 围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票、 债券
及法律、法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具。
在正常市场 情况下,本 基金投资组 合中股票投 资比例为基 金资产的 40%-70%,债 券
及其它短期金融工具为 25-55 %,并 保持不低于基金资产净值 5 %的现金或者到期日在一年
以内的政府债券。 对于中国证监会允许投资的创新金融产品, 将依据有关法律法规进行投资
管理。 本基金投资重点是具备较高估值优势的上市公司股票等,80 %以上 的股票基金资产属
于上述投资方向所确定的内容。
如果法律法规对上述比例要求有变更的, 本基金投资范围将及时做出相应调整, 以调整
变更后的比例为准。
( 三 ) 投资理 念
本基金秉持内在价值至上的投 资理念, 深入分析中国经济发展的价值型驱动因素, 运用
安全边际策略有效挖掘价值低估的各类投资品种。
( 四 ) 投资策 略
1 、股票投资策略
价值投资注重股票内在价值的发现。 在内在价值确定以后, 通过股票市场价格和内在价
25
值的比较, 就可以明确投资方向。 特别当股票的价格低于它的内在价值时, 就存在一个正的
安全边际。足够的安全边际使投资拥有更容易取胜的优势,
因为在价值引力作用下, 股票价格更倾向于上涨。 所以, 安 全边际越高, 投资风险就会相对
较低。
本 基 金 将 运 用 安 全 边 际 策 略 有 效 挖 掘 价 值 低 估 的 股 票 类 投 资 品 种 。 在 控 制 宏 观 经 济 趋
势、 产业 发展周期等宏观经济环境变量基础上, 考察上市公司的商业模式、 管理能力、 财 务
状况等影响企业持续经营的因素, 然后综合运用量化价值模型来衡量股票价格是高估还是低
估。 根据不同的产业和行业特征, 本基金将有针对性地选用不同的 P/E 、P/CFPS 、P/S 、P/B
等乘数法和 DCF 增长模型 建立股票选择池。
(1 )宏观经济分析
本基金基于对宏观经济运行状况及政策分析、 财政政策与货币政策运行状况分析、 行业
运行景气状况分析的基础上, 重点判断宏观经济周期对市场不同行业的影响, 作为资产配置
的依据。 同时根据宏观经济对市场影响的分析, 初步判断市场的多空方向, 决定大类资产配
置。
(2 )行业分析
本基金将根据各行业所处生命周期、 产业竞争结构、 近期发展趋势等方面因素对各行业
的相对盈利能力及投资吸引力进行评价, 考察净资产收益率、 营运周期、 销售收入、 净利 润
等指标, 对各行业投资机会进行评估, 并根据行业综合评价结果确定股票资产中各行业的权
重。
(3 )公司质地分析
企业在行业中的相对竞争力是决定企业成败和投资价值的关键, 本基金将根据公司质地
对上市公司当前和未来的竞争优势加以评估。 公司质地良好的企业通常具备以下特征: 企业
在管理、 品牌、 资源、 技 术、 创新能力中的某一方面或多个方面具有竞争对手在短时间内难
以模仿的显著优势, 从而能够获得超越行业平均的盈利水平和增长速度。 本基金将通过包括
实际调研在内的多种分析手段,对上市公司质地进行判断。
(4 )股票估值水平分析
本基金的战略目标是构造可以创造主动管理报酬的投资组合, 上市公司经过竞争优势指
26
标筛选之后, 将由研究团队进行估值水 平考察。 通过基本面和估值指标筛选的基础组合即被
纳入上投摩根基金公司策略性评价体系。 本基金在对股票进行估值时, 首先采用现金流折现
模型 (DCF) 计算出股票的内在价值, 然后在第二阶段采用乘数 估值法(Multiple ) , 通过对
对 同 行 业 公 司 的 情 况 对 样 本 公 司 价 值 进 行 比 较 修 正 , 使 得 对 于 股 票 价 值 的 评 估 更 加 准 确 可
靠。
2 、固定收益类投资策略
本基金的债券投资策略是建立在对债券核心内在价值的认识上。 我们将采用更为有效的
债券估值模型, 同时综合考虑宏观经济运行状况、 金融市场环境及利率走势, 采取至上而下
和至下而上结合的投资策略积极配置资产。 在控制利率风险、 信用风险以及流动性风险的基
础上, 通过组合投资为投资者创造长期回报。 具体而言, 我们将运用利率预期策 略、 骑乘 收
益曲线策略和类属资产配置策略等积极策略配置各类债券资产。
(1 )利率预 期策略:本 基金将首先 根据对国内 外经济形势 的预测,分 析市场投资 环 境
的变化趋势, 重点关注利率趋势变化。 通过全面分析宏观经济、 货币政 策与财政政策、 物 价
水平变化趋势等因素,对利率走势形成合理预期。
(2 )骑乘收 益率曲线策 略:骑乘收 益率曲线策 略是短期货 币市场证券 管理中流行 的 一
种策略。 具体操作时买入收益率曲线最突起部位所在剩余期限的债券, 这一期限的收益率水
平此时处于相对较高的位置, 随着一段时间的持有, 当收益率下降时, 对应的将是债券价格
的走高,而这一期限债券的涨幅将会高于其他期限,这样就可以获得 更好 的价差收益。
(3 )类属资 产配置:在 类属资产配 置层次,本 基金根据市 场和类属资 产的风险收 益 特
征, 在判断各类属的利率期限结构与交易活跃的国家信用等级短期 券利率期限结构应具有的
合理利差水平基础上, 将市场细分为交易所国债、 交易所企业债、 银行间国债、 银行间金 融
债等子市场。 结合各类属资产的市场容量、 信用等级和流动性特点, 在此基础上运用修正的
均值- 方差等 模型,定期 对投资组合 类属资产进 行最优化配 置和调整, 确定类属资 产的最优
权重。
3 、权证投资策略
本基金将在法律法规及基金合同规定的范围内, 采取积极的态度进行权证投资。 权证投
资的主要目的在于对冲组合中证券的持有风险, 及在正确估值标的证券的基础上获取权证投
资收益。本基金将采用业界广泛应用的 Black-Scholes Pricing Model(BSPM) 对权证 进行估
价。 对于股票基本面和投资价值的判断一贯是本公司投资的重要依据。 在投资权证前, 基金
27
管理人员和研究员应对标的股票的基本面和内在价值作出分析判断。
4 、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券时, 将综合运用久期管理、 收益率曲线、 个券选择和把握市场
交易机会等积极策略, 在严格控制风险的情况下, 通过信用研究和对个案的具体分析, 确定
资产合理配置比例,在保证资产安全性的前提条件下,以期获得长期稳定收益。
5 、资产配置策略
资产配置是 本基金资产管理的重要环节。 本基金是一只注重价值投资的平衡型基金, 资
产配置策略依据对宏观经济、 股市政策、 市场趋势等因素的判断, 对股票市场和债券市场的
风险收益特征进行科学的评估后, 在本基金投资范围内, 将基金资产主要分配在权益类、 固
定收益类之间,并根据投资环境的实际变化情况,在各类金融资产之间进行实时动态配置,
以期承受尽量小的投资风险,并取得尽可能大的主动管理回报。
具体而言, 在正常的市场环境下, 本基金将保持不同类型资产配置比例的相对稳定。 如
果出现股票市场整体估值水平较大程度偏离企业基本面的情况, 会对权益类和固定收益类资
产的配置比例做出相应的调整, 以减少投 资风险。 在股票市场安全边际降低, 且综合考虑收
益风险后投资吸引力低于固定收益资产时, 本基金将降低权益类资产的配置比例; 相反, 在
股票市场安全边际增厚时,本基金将相应增加权益类资产的配置比例。
( 五 ) 业绩比 较 基 准
本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率 ×50% +上证 国债指数收益率 ×50%。
在考虑了基金股票组合的投资标的、 构建流程以及市场上各个股票指数的编制方法和历
史情况后, 我们选定沪深 300 指数作为 本基金股票组合的业绩基准, 债券部分的业绩基准则
采用上证国债指数。 为公允体现基金管理人的投资管理能力, 本基金 采取复合业绩比较基准,
其比例设置反映出基金组合 注重均衡资产配置的 特性。
沪深300 指 数是由上海和深圳证券市场中选取300 只A 股作 为样本编制而成的成分股指
数。沪深 300 指数样本覆 盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性。
本基金 业绩比较基准易于观察, 任何投资人都可以使用公开的数据经过简单的算术运算
获得比较基准,保证了基金业绩评价的透明性。
如果今后市场中出现更具有代表性的业绩比较基准,或者更科学的复合指数权重比例,
28
本基金将根据实际情况对业绩比较基准予以调整。 业绩比较基准的变更需经基金管理人和基
金托管人协商一致,并在报中国证监会备案后在更新的招募说明书中列示。
如果今后法律法规发生变化, 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推
出, 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时, 本基金可以在报中国
证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
( 六 ) 风险收 益 特 征
本基金是混合型基金, 在证券投资基金中属于中 高风险品种, 其预期风险收益水平低于
股票型基金,高于债券基金与货币市场基金。
七 、 基 金的投 资 组 合报告
(一)报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资
产的比例
(%)
1 权益投资 160,808,212.36 56.97
其中:股票 160,808,212.36 56.97
2 固定收益投资 96,676,055.10 34.25
其中:债券 96,676,055.10 34.25
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 21,834,449.76 7.74
7 其他资产 2,946,606.69 1.04
8 合计 282,265,323.91 100.00
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 117,027,498.96 41.86
29
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 5,310,360.00 1.90
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 1,213,060.00 0.43
G 交通运输、仓储和邮政业 9,516,916.20 3.40
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,230,290.20 5.09
J 金融业 9,194,123.00 3.29
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 2,718,859.00 0.97
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,597,105.00 0.57
S 综合 - -
合计 160,808,212.36 57.52
(三) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 002085 万丰奥威 391,116 11,381,475.60 4.07
2 000902 新洋丰 501,200 11,151,700.00 3.99
3 002236 大华股份 315,700 10,673,817.00 3.82
4 601021 春秋航空 84,821 9,516,916.20 3.40
5 600271 航天信息 151,135 8,114,438.15 2.90
30
6 002701 奥瑞金 347,300 7,380,125.00 2.64
7 300017 网宿科技 134,820 7,106,362.20 2.54
8 603766 隆鑫通用 394,053 6,241,799.52 2.23
9 601318 中国平安 199,300 5,951,098.00 2.13
10 600703 三安光电 280,848 5,541,131.04 1.98
(四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,064,000.00 7.18
其中:政策性金融债 20,064,000.00 7.18
4 企业债券 76,612,055.10 27.40
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 96,676,055.10 34.58
(五) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值( 元)
占基金资
产净值比
例(%)
1 150411 15农发11 200,000 20,064,000.00 7.18
2 122607 PR渝地产 50,000 4,320,000.00 1.55
31
3 122216 12桐昆债 40,000 4,082,400.00 1.46
4 112202 14嘉杰债 36,670 3,699,636.30 1.32
5 122837 11武经发 30,000 3,132,000.00 1.12
(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细:
本基金本报告期末未持有资产支持证券 。
(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
(八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细:
本基金本报告期末未持有权证 。
(九)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报 告期末未持有股指期货。
(十)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金 本报告期末未持有国债期货。
(十一)投资组合报告附注
1 、报告期内 本基金投资 的前十名证 券的发行主 体本期没有 出现被监管 部门立案调 查 ,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2 、报告期内 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
3 、其他 各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 225,895.01
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,393,300.62
5 应收申购款 327,411.06
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,946,606.69
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4 、报告期末 持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5 、报告期末 前十名股票中存在流通受限情况的说明:
本基金 本报告期末前十名股票无流通受限情况。
6 、投资组合 报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
八 、 基 金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证
基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投
资者在做出 投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
2008/05/21-2008/12/31 -9.71% 0.81% -21.99% 1.50% 12.28% -0.69%
2009/01/01-2009/12/31 42.03% 1.17% 48.79% 1.02% -6.76% 0.15%
2010/01/01-2010/12/31 4.69% 1.16% -4.65% 0.79% 9.34% 0.37%
2011/01/01-2011/12/31 -21.85% 0.92% -10.48% 0.65% -11.37% 0.27%
2012/01/01-2012/12/31 6.87% 0.95% 5.45% 0.64% 1.42% 0.31%
2013/01/01-2013/12/31 26.27% 1.22% -2.45% 0.70% 28.72% 0.52%
2014/01/01-2014/12/31 15.62% 0.99% 28.04% 0.61% -12.42% 0.38%
2015/01/01-2015/06/30 47.50% 1.99% 14.65% 1.14% 32.85% 0.85%
2015/01/01-2015/09/30 26.38% 2.24% -2.64% 1.35% 29.02% 0.89%
九 、 基 金费用 概 览
1 、基金费用 的种类
1 )基金管理 人的管理费;
2 )基金托管 人的托管费;
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3 )销售服务 费;
4 )基金合同 生效后与基金相关的信息披露费用;
5 )基金合同 生效后与基金相关的会计师费和律师费;
6 )基金份额 持有人大会费用;
7 )基金的证 券交易费用;
8 )银行汇划 费用;
9 )按照国家 有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金《基金合同》终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
2 、基金费用 计提方法、计提标准和支付方式
1 )基金管理 人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H =E×1.5%÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 2 个工 作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等, 支 付日期顺延。
2 )基金托管 人的托管费
本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 2.5‰ 的 年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计 算 方 法 如
下:
H =E×2.5‰ ÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发
送基金托管 费划款指令 ,基金托管 人复核后于 次月前 2 个工作日内从 基金财产中 一次性支
取。若遇法定节假日、公休日等, 支 付日期顺延。
3 )销售服务 费
销售服务费 是指基金管 理人根据基 金合同的约 定及届时有 效的相关法 律法规的规 定 ,
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从开放式基金财产中计提的一定比例的费用, 用于支付销售机构佣金、 基金的营销费用以及
基金份额持有人服务费等。
基金管理人可以选取适当的时机 (但应于中国证监会发布有关收取开放式证券投资基金
销售费用的规定后) 开始计提销售服务费, 但至少应提前 2 个 工作日在至少一种指定报刊和
网站上公告。公告中应规定计提销售服务费的条件、程序、用途和费率标准。
基 金 管 理 人 依 据 本 基 金 合 同 及 届 时 有 效 的 有 关 法 律 法 规 公 告 收 取 基 金 销 售 服 务 费 或 酌
情降低基金销售服务费的,无须召开基金份额持有人大会。
上述一、基金费用的种类中第 4 -9 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实
际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
3 、不列入基 金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1 )基金管理 人和基金托 管人因未履 行或未完全 履行义务导 致的费用支 出或基金财 产 的
损失;
2 )基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3 )基金合同 生效前的相 关费用,包 括但不限于 验资费、会 计师和律师 费、信息披 露 费
用等费用;
4 )其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
4 、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后, 可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托
管费率等相关费率。 调高基金管理费率、 基金托管费率等相关费率须召开基金份额持有人大
会审议。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 个工作 日在至少一家中国证监会指定的
媒体公告并报中国证监会备案。
5 、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
35
十 、 招 募说明 书 更 新部分 说 明
上投摩根 双核平衡混合型证券投资基金于 2008 年 5 月 21 日 成立,至 2015 年 11 月 20
日运作满 七年半。现 依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开 募集 证券投资基金运作
管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《 证券投资基金信息披露管理办法》 及其它有关
法律法规的要求, 结合 基金管理人对本基金实施的投资经营活动 ,对 2015 年 7 月 4 日公告
的《上投摩 根 双核平衡 混合型证券 投资基金招 募说明书 ( 更新) 》进行 内容补充和 更新, 主
要更新的内容如下:
1 、 在重要提示中, 更新内容截止日为 2015 年11 月20 日, 基金 投资组合及基金业绩
的数据截止日为 2015 年9 月30 日。
2 、 在 “三、 基金管理人” 的 “主要人员情况” 中, 对 董事、 监事、 基金经理、 高级
管理人员及投资决策委员会 的信息进行了更新。
3 、 在 “ 四 、 基 金 托 管 人 ” 中 , 对 基 金 托 管 人 的 基 本 情 况 及 相 关 业 务 经 营 情 况 进 行 了
更新。
4 、 在“五、相关服务机构”部分,更新了代销机构的有关信息。
5 、 在 “ 八 、 基 金 的 投 资 ” 的 “ 基 金 的 投 资 组 合 报 告 ” 中 , 根 据 本 基 金 实 际 运 作 情 况
更新了最近一期投资组合报告的内容。
6 、 在 “ 九 、 基 金 的 业 绩 ” 中 , 根 据 基 金 的 实 际 运 作 情 况 , 对 本 基 金 成 立 以 来 的 业 绩
进行了说明。
7 、 在 “十一、 基金资产的估值” 中, 更新了 证券交易所上市的有价证券的估值 方法。
8 、 在 “ 二 十 二 、 其 他 应 披 露 事 项 ” 中 , 列 举 了 本 基 金 报 告 期 内 与 基 金 运 作 有 重 大 关
系的公告。
上投摩根基金管理有限公司
2016 年 1 月4 日