中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF ）
更新招募说明书摘要
中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF ）
更新招募说明书摘要
（2015 年第 2 号）
基 金 管 理 人 ：
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ：
招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
二〇一 五 年 十二 月
中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF ）
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重要提示
中银沪深300 等 权 重 指 数 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 经 中 国 证 监 会2011 年11 月4 日 证 监 许 可
【2011 】1752号文核准进 行募集，基金合同于2012年5 月17日 正式生效。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的 原则管理和运用基金财产， 但不保 证
基金一定盈 利，也不保证最低收益。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理 人管理的其他基金的业绩并不构成对本
基金业绩表现的保证。
投资有风险， 投资者认购 （ 或申购） 本基 金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金 合
同。 基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好， 选择适合自己的基金产品， 并且中长
期持有。
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资者在投资
本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，
并承担基金投资中出现的各类风险， 包括： 因政 治、 经济、 社 会等环境因素对 证券价格产生
影响而形成的系统性风险、 个别证券特有的非系统性风险、 由于基金投资者连续大量赎回基
金产生的流动性风险、 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、 本基金的特
定风险等。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写， 并经中国证监会核准。 基金合同是约定基
金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得基金份额， 即成为基金
份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受，并 按照《基金 法》 、 《运作办法》 、基金 合同及其他 有关规定享 有权利、承 担义务。
基金投资人 欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本基金 招募说明书经中国证券监
督管理委员会 （以下简称 “ 中国证监 会 ” ） 核准， 但中国证监会对本基金募集的核准， 并不表
明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本更新招募说明书所载内容截止日为 2015 年 11 月 17 日, 有关 财务数据和净值表现截止
日为 2015 年 9 月 30 日( 财 务数据未经审计) 。 本基金托管人招商银行股份有限公司已复核了
本次更新的招募说明书 。 中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF ）
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一、 基 金 合 同 生效 日
2012 年5 月17日
二、 基金管理人
（一） 基 金 管 理人概 况
公司名称：中银基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中 银大厦 45 楼
办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中 银大厦 26 楼、45 楼
法定代表人：谭炯
设立日期：2004 年 8 月 12 日
电话： （021 ）38834999
传真： （021 ）68872488
联系人：高爽秋
注册资本：1 亿元人民币
股权结构：
股
东 出资额 占注册资本的比例
中国银行股份有限公司 人民币 8350 万元 83.5%
贝莱德投资管理 （英国） 有限公司 相当于人民币 1650 万元 的美元 16.5%
（二） 主 要 人 员情况
1 、董事会成 员
白志中 （BAI Zhizhong ） 先 生， 董事长。 上海交通大学工商管理专业硕士， 高级经济师。
历任中国银行山西省分行综合计划处处长及办公室主任，中国银行宁夏回族自治区分行行
长、党委书记，中国银行广西壮族自治区分行行长、党委书记，中国银行四川省分行行长、
党委书记，中国银行广东省分行行长、党委书记等职。现任中银基金管理有限公司董事长。
李道滨（LI Daobin ）先 生，董事。国籍：中国。清华大学法学博士。中银基金管理有
限公司执行总裁。2000 年 10 月至 2012 年 4 月任 职于嘉实基金管理有限公司，历任市场部
副总监、总监、总经理助理和公司副总经理。具有 15 年基 金行业从业经验 。
赵 春 堂（ZHAO Chuntang ） 先 生， 董事 。 南开 大学 世 界经 济专 业 硕士 。历 任 中国 银行
国际金融研究所干部， 中国银行董事会秘书部副处长、 主管， 中国银行上市办公室主管， 中
国银行江西省分行行长助理、 副行长、 党委委员， 中国银行个人金融总部副总经理等职。 现
任中国银行财富管理与私人银行部副总经理（主持工作） 。 中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF ）
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宋福宁 （SONG Funing ） 先生， 董事。 厦门大学经济学硕士， 经济师。 历任中国银行福
建省分行资金计 划处外汇交易科科长、 资金计划处副处长、 资金业务部负责人、 资金业务部
总经理， 中国银行总行金融市场总部助理总经理， 中国银行总行投资银行与资产管理部助理
总经理等职。现任中国银行投资银行与资产管理部副总经理。
葛岱炜 （David Graham ） 先生， 董事。 国籍： 英 国。 现任贝莱德投资管理有限公司董事
总经理， 主要负责管理贝莱德合资企业关系方面的事务。 葛岱炜先生于 1977 年—1984 年供
职于 Deloitte Haskins & Sells （现为普华永道） 伦敦和悉尼分公司， 之后， 在拉扎兹 （Lazards ）
银行伦敦、 香港和东 京分公司任职。1992 年， 加入美林投资管理有限公司 （MLIM ） ， 曾担
任欧洲、中东、非洲、太平洋地区客户关系部门的负责人。2006 年贝 莱德与美林投资管理
有限公司合并后， 加入贝莱德。 现任贝莱德投资管理有限公司董事总经理， 主要负责管理贝
莱德合资企业关系方面的事务。
荆新 （JING Xin ） 先生， 独立董事。 国籍： 中国。 现任中国人民大学商学院副院长、 会
计学教授、 博士生导师、 博士后合作导师， 兼任财政部中国会计准则委员会咨询专家、 中 国
会计学会理事、 全国会计专业学位教指委副主任委员 、 中国青少年发展基金会监事、 安泰科
技股份有 限公司独立董事、 风神轮胎股份有限公司独立董事 。 曾任中国人民大学会计系副主
任，中国人民大学审计处处长、中国人民大学商学院党委书记等职。
赵欣舸 （ZHAO Xinge ） 先生， 独立董事。 美国西北大学经济学博士。 曾在美国威廉与
玛丽学院商学院任教， 并曾为美国投资公司协会 （美国共同基金业行业协会） 等公司和机构
提 供 咨 询 。 现 任 中 欧 国 际 工 商 学 院 金 融 学 与 会 计 学 教 授 、 副 教 务 长 和 金 融MBA 主 任 ， 并 在
中国的数家上市公司和金融投资公司担任独立董事。
雷晓波（Edward Radcliffe ）先生，独立董事。法国 INSEAD 工商管理硕士 。曾任白狐
技术有限公司总经理， 目前仍担任该公司的咨询顾问。 在此之前， 曾任英国电信集团零售部
部门经理， 贝特伯恩顾问公司董事、 北京代表处首席代表、 总经理， 中 英商会财务司库、 英
中贸易协会理事会成员。现任银硃合伙人有限公司合伙人。
2 、监事
赵绘坪（ZHAO Huiping ）先生，监事。国籍：中国。中央党校经济管理专业本科、人
力资源管理师、 经济师。 曾任中国银行人力资源部信息团队主管、 中国银行人力资源部综合
处副处长、处长、人事部技术干部处干部、副处长。
乐妮（YUE Ni ）女士，职工监事。国籍：中国。上海交通大学工商 管理硕士。曾分别
就职于上海浦东发展银行、山西证券有限责任公司、友邦华泰基金管理公司。2006 年 7 月中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF ）
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加入中银基金管理有限公司， 现任基金运营部总经理。 具有 14 年证券 从业年限，11 年基 金
行业从业经验。
3 、管理层成 员
李道滨（LI Daobin ）先 生，董事、执行总裁。简历见董事会成员介绍 。
欧阳向军（Jason X. OUYANG ）先生， 督察长。国籍：加拿大。中国证券业协会- 沃顿
商学院高级管理培训班(Wharton-SAC Executive Program) 毕业 证书，加拿大西部大学毅伟商
学院(Ivey School of Business, Western University) 工商管理硕士 （MBA ） 和经济学硕士。 曾在
加拿大太平洋集团公司、 加拿大帝国商业银行和加拿大伦敦人寿保险公司等海外机构从事金
融工作多年， 也曾任蔚深证券有限责任公司 （现英大证券） 研究发展中心总经理、 融通基 金
管理公司市场拓展总监、 监察稽核总监和上海复旦大学国际金融系国际金融教研室主任、 讲
师。
张家文（ZHANG Jiawen ）先生，副执行总裁。国籍：中国。西安交通大学工商管理硕
士。 历任中国银行苏州分行太仓支行副行长、 苏州分行风险管理处处长、 苏州分 行工业园区
支行行长、苏州分行副行长、党委委员 。
陈军 （CHEN Jun ） 先生， 副执行总裁。 国籍： 中 国。 上海交通大学工商管理硕士、 美
国伊利诺伊大学金融学硕士。 2004 年加入中银基金管理有限公司， 历任基金经理、 权益投资
部总经理、助理执行总裁。
4 、基金经理
赵建忠（ZHAO Jianzhong ）先生，金 融学硕士。2007 年加入中 银基金管理有限公司 ，
曾担任基金运营部基金会计、研究部研究员、基金经理助理。2015 年 6 月至今任中银中证
100 指数基金 基金经理，2015 年 6 月至 今任国企 ETF 基金基金经 理，2015 年 6 月至今任中
银沪深 300 等权重指数基金（LOF) 基金经理。具有 8 年证券从业年限。具备基金、期货从
业资格。
曾任基金经理:
周小丹先生。
5 、投资决策 委员会成员的姓名及职务
主席：李道滨（执行总裁）
成员： 陈军 （ 副执行总裁） 、 杨军 （资深 投资经理） 、 奚鹏洲 （固定收益投资部总经理） 、
张发余（研究部总经理） 、李建（ 固定收益投资部副总经理 ）
列席成员：欧阳向军（督察长） 中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF ）
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6 、上述人员 之间均不存在近亲属关系。
三、 基金托管人
（一）基金托管人概况
1 、基本情况
名称：招商银行股份有限公司（以下简称 “ 招商 银行 ” ）
设立日期：1987 年4 月8 日
注册地址：深圳市深南大道7088 号 招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088 号 招商银行大厦
注册资本：252.20 亿元
法定代表人： 李建红
行长：田惠宇
资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号
电话：0755—83199084
传真：0755—83195201
资产托管部信息披露负责人：张燕
2 、发展概况
招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银
行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于 2002 年 3 月成
功地发行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上 交所挂牌（股票代码：600036），是 国内第一家采 用
国际会计标准上市的公司。2006 年 9 月又成功发 行了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联 交所
挂牌交易 （股票代码： 3968），10 月 5 日 行使 H 股超额配售， 共发行了 24.2 亿 H 股。 截止,2015
年 9 月 30 日，本集团总资产 5.2223 万亿元人民币，高级法下资本充足率 12.79% ， 权重法
下资本充足率 12.14% 。
2002 年 8 月 ，招商银行成立基金托管部；2005 年 8 月，经报中国证监会同意，更名为
资产托管部， 下设业务管理室、 产品管理室、 业务营运室、 稽核监 察室、 基金外包业务室 5
个职能处室，现有员工 60 人。2002 年 11 月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券
投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003 年 4 月，正式
办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、
受托投资管理托管、 合格境外机构投资者托管 （QFII ） 、 全 国社会保障基金托管、 保险资金
托管、企业年金基金托管等业务资格。 中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF ）
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招商银行确立 “ 因势而变 、 先您所想 ” 的托管理念和“ 财富所托 、 信守承诺 ” 的托管核心价
值，独创“ 6S 托管银行” 品牌体系，以 “保护您 的 业 务 、 保 护 您 的 财 富 ” 为历史使命，不断创
新 托 管 系 统 、 服 务 和 产 品 ： 在 业 内 率 先 推 出 “ 网 上 托 管 银 行 系 统 ” 、 托 管 业 务 综 合 系 统 和 “6
心” 托 管服 务 标准， 首家 发布私 募基 金绩效 分析 报告， 开办 国内首 个托 管银行 网站 ，成 功 托
管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF 、 第 一 只 信 托 资 金 计 划 、 第 一 只 股 权 私
募基金、 第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、 第一只境外银行 QDII 基金、 第一只
红利 ETF 基 金、第一只 “1 +N” 基金专 户理财、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 保管，
实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认 可。
经过十三年 发展，招商 银行资产托 管规模快速 壮大。2015 年招商银行 加大高收益 托 管
产品营销力度， 截止 11 月末新增托管公募开放式基金 52 只 ， 新增首发公募开放式基金托管
规模 940.37 亿元。克服国内证券市场震荡的不利形势，托管费收入、托管资产均创出历史
新高，实现托管费收入 31.36 亿元， 同比增长 65.49% ，托管资 产余额 6.29 万亿元，同比增
长 86.96% 。 作为公益慈善基金的首个独立第三方托管人， 成功签约 “ 壹 基金 ” 公益资金托管，
为我国公益慈善资金监管、信息披露进行有益探索，该项目荣获 2012 中国金融品牌「金象
奖」“ 十大公 益项目 ” 奖；四度蝉联获《财资》 “ 中 国最佳托管专业银行 ” 。
（二）主要人员情况
李建红先生，本行董事长、非执行董事，2014 年 7 月起担任本行董事、董事长。英国
东伦敦大学工商管理硕士、 吉林大学经济管理专业硕士， 高级经济师。 招商局集团有限公司
董事长， 兼任招商局国际有限公司董事会主席、 招商局能源运输股份有限公司董事长、 中国
国际海运集装箱 （集团） 股份有限公司董事长、 招商局华建公路投资有限公司董事长和招商
局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济师、
副总裁，招商局集团有限公 司董事、总裁。
田惠宇先生，本行行长、执行董事，2013 年 5 月起担任本行行长、本行执行董事。美
国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月 历任上
海银行副行长、 中国建设银行上海市分行副行长、 深圳市分行行长、 中国建设银行零售业务
总监兼北京市分行行长。
丁伟先生， 本行副行长。 大学本科毕业， 副研究员。1996 年 12 月加入 本行， 历任杭州
分行办公室主任兼营业部总经理， 杭州分行行长助理、 副行长， 南昌支行行长， 南昌分行 行
长，总行人力资源部总经理，总行行长助理，2008 年 4 月 起任本行副行 长。兼任招银国际
金融有限公司董事长。
中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF ）
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姜然女士， 招商银行资产托管部总经理， 大学本科毕业， 具有基金托管人高级管理人员
任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行，华商银行，中国农业银行深圳市分行，
从事信贷管理、托管工作。2002 年 9 月加盟招商银行至今，历任招商银行总行资产托管部
经理、 高级经理、 总经理助理等职。 是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、 开发者 之
一，具有 20 余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营
销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。
（三）基金托管业务 经营情况
截至 2015 年 11 月 30 日， 招商银行股份有限公司累计托管 142 只开放式基 金及其它托
管资产，托管资产为 62,901.90 亿元 人民币。
四、 相 关 服 务 机构
（一） 基 金 份 额发售 机 构
1 、场内发售 机构
具有基金销售资格的深圳证券交易所会员单位（具体名单见基金份额发售公告） 。
2 、场外发售 机构
（1 ）直销机 构
名称：中银基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中 银大厦 45 楼
办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中 银大厦 26 楼 、45 楼
法定代表人：谭炯
电话： （021 ）38834999
传真： （021 ）68872488
联系人：徐琳
（2 ） 其他销售 机构
1 ）中国银行 股份有限公司
注册地址：
北京 市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址：
北京 市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人：
田国立
客户服务电话：
95566
联系人：
宋亚 平 中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF ）
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网址：
www.boc.cn
2 ）招商银行 股份有限公司
注册地址：
深圳 市深南大道 7088 号招商 银行大厦
办公地址：
深圳 市深南大道 7088 号招商 银行大厦
法定代表人：
李建 红
客服电话：
95555
联系人：
邓炯 鹏
网址：
www.cmbchina.com
3 ）中国建设 银行股份有限公司
注册地址：
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：
北京市 西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：
王洪章
客户服务电话：
95533
联系人：
张静
网址：
www.ccb.com
4 ）交通银行 股份有限公司
注册地址：
上海市银城中路 188 号
办公地址：
上海市银城中路 188 号
法定代表人：
牛锡明
客户服务电话：
95559
联系人：
曹榕
网址：
www.bankcomm.com
5 ）中国民生 银行股份有限公司
注册地址：
北京市 西城区复兴门内大街 2 号
办公地址：
北京市 西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：
洪崎
客户服务电话：
95568
联系人：
姚健英
公司网站：
www.cmbc.com.cn
6 ）中国工商 银行股份有限公司 中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF ）
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注册地址：
北京市 西城区复兴门内大街 55 号
办公地址：
北京市 西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：
姜建 清
联系人：
王佺
客户服务电话：
95588
网址：
www.icbc.com.cn
7 ）兴业银行 股份有限公司
注册地址：
福州市湖 东路 154 号 中山大厦 邮 政编码：350003
法定代表人：
高建平
联系人：
李博
联系电话：
95561
公司 网址：
www.cib.com.cn/
8 ）中银国际 证券有限责任公司
注册地址：
上海市浦东新区银城中路 200 号中 银大厦 39F
法定代表人：
许刚
联系人：
马瑾
联系电话：
61195566
公司网站：
www.bocichina.com
9 ）海通证券 股份有限公司
注册地址：
上海市 淮海中路 98 号
办公地址：
上海市 广东路 689 号
法定代表人：
王开 国
联系人：
李笑鸣
客服电话：
95553 或拨打各城市营业网点咨询电 话
公司网站：
www.htsec.com
10 ）国信证 券股份有限公司
注册地址：
深圳市 罗湖区红岭中路 1012 号 国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：
深圳市 罗湖区红岭中路 1012 号 国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：
何如
联系人：
周杨 中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF ）
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客服电话：
95536
公司网站：
http://www.guosen.com.cn
11 ）中信证 券股份有限公司
注册地址：
广东省 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代 广场（二期）北座
办公地址：
北京市 朝阳区亮马桥路 48 号中 信证券大厦
法定代表人：
王东明
联系人：
陈忠
联系电话：
95558
公司网站：
www.cs.ecitic.com
12 ）光大证 券股份有限公司
注册地址：
上海市 静安区新闸路 1508 号
办公地址：
上海市 静安区新闸路 1508 号
法定代表人：
薛峰
联系人：
刘晨、 李芳芳
客服电话：
95525
公司网站：
www.ebscn.com
13 ）中信建 投证券股份 有限公司
注册地址：
北京安 立路 66 号 4 号楼
法定代表人：
张佑 君
联系人：
辛晨晨 、许梦园
客服电话：
4008-888-108
公司网站：
http://www.csc108.com/
14 ）平安证 券有限责任公司
注册地址：
深圳福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址：
深圳福 田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人：
杨宇翔
联系人：
郑舒丽
客服电话：
95511-8
公司网站：
http://stock.pingan.com
15 ）华宝证 券有限责任公司 中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF ）
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注册地址：
上海浦 东新区世纪大道 100 号 环球金融中心 57 层
办公地址：
上海浦 东新区世纪大道 100 号 环球金融中心 57 层
法定代表人：
陈林
联系人:
汪明丽
客服电话：
400-820-9898
公司网站：
www.cnhbstock.com
16 ）渤海证 券股份有限公司
注册地址：
天津市经 济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址：
天津市南 开区宾水西道 8 号
法定代表人：
王春峰
联系人：
王兆权
客服电话：
4006515988
公司网站：
http://www.bhzq.com
17 ）东海证 券有限责任公司
注册地址：
江苏省常州市延陵西路 23 号投资广 场 18-19 楼
办公地址：
上海市浦东新区东方路 1928 号东海证 券大厦
法定代表人： 朱科敏
联系人：
李涛
客服电话：
95531 ；400-8888-588
公司网站：
www.longone.com.cn
18 ）申万宏 源证券有限公司
注册地址：
上海市 徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址：
上海市 徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人：
李梅
联系人：
黄莹
客服电话：
95523
公司网站：
www.swhysc.com
19 ）天相投 资顾问有限公司
注册地址:
北京市 西城区金融街 19 号富凯 大厦 B 座 701
办公地址：
北京市 西城区金融街 5 号新盛 大厦 B 座 4 层 中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF ）
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法定代表人：
林义 相
联系人:
林爽
客服电话:
010-66045678
公司网站:
http://www.txsec.com 或 www.jjm.com.cn
20 ）国元证 券股份有限公司
注册地址： 安徽省合肥市寿春路 179 号
办公地址： 安徽省合肥市寿春路 179 号 国元大 厦
法定代表人：蔡咏
联系人：
万士清
客服电话： 95578
公司网址：www.gyzq.com.cn
21 ）信达证 券股份有限公司
注册地址：
北京市 西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址 ：
北京市 西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：
高冠江
联系人：
唐静
客服电话：
400-800-8899
公司网站：
http://www.cindasc.com
22 ）国都证 券有限责任公司
注册地址：
北京市东 城区东直门南大街 3 号 国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址：
北京市东 城区东直门南大街 3 号 国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人：
常喆
联系人：
黄静
客服电话：
400 818 8118
公司网站：
www.guodu.com
23 ）招商证 券股份有限公司
办公地址：
深圳市 福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人：
宫少 林
联系人：
黄健
客服电话：
95565 中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF ）
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公司网站：
www.newone.com.cn
24 ）中国银 河证券股份有限公司
办公地址：
北京市 西城区金融大街 35 号国 际企业大厦 C 座
法定代表人：
陈有安
联系人：
邓颜
客服电话：
4008-888-888
公司网站：
www.chinastock.com.cn
25 ）国泰君 安证券股份有限公司
注册地址：
上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：
上海市 浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人：
万建华
联系人：
芮敏褀
客服电话：
95521
公司网站：
www.gtja.com
26 ）中信证 券（山东）有限责任公司
注册地址：
山东省 青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
办公地址：
青岛市 崂山区深圳路 222 号青 岛国际金融广场 1 号楼 第 20 层
法定代表人：
杨宝 林
联系人：
吴忠超
客服电话：
（0532）96577
公司网站：
http://www.zxwt.com.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择其它符合要求的机构销售本基金， 并及时
公告。
（二） 注 册 登 记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人：周明
电话： （010 ）59378835
传真： （010 ）59378907
中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF ）
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联系人：任瑞新
（三） 出 具 法 律意见 书 的 律师事 务 所 和 经办 律 师
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融 中心 19 楼
负责人：韩炯
电话： （021 ）31358666
传真： （021 ）31358600
联系人：安冬
经办律师：吕红、安冬
（四） 审 计 基 金财产 的 会 计师事 务 所 和经办 注 册 会计师
会计师事务所名称： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所： 北京市东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼 16 层
执行事务合伙人：吴港平
电话：010-58153000
传真：010-85188298
联系人：汤骏
经办会计师： 陈露、汤骏
五、 基金名称
中银沪深 300 等权重指数 证券投资基金（LOF ）
六、 基金的类型
契约型开放式
七、 基 金 的 投 资目 标
本基金为指数型基金，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对标
的指数的有效跟踪，获得与标的指数相似的回报。本基金的风险控制目标是追求日均跟踪
偏离度的绝对值不超过0.35% ，年化跟 踪误差不超过4% 。
八、 基 金 的 投 资范 围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具， 包括沪深 300 等 权重指数的成份股及备选成
份股、新股 （一级市场 初次发行或 增发） 、债券 以及法律法 规或中国证 监会允许本 基金投资
的其它金融工具， 但须符合中国证监会的相 关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投
资其他证券品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF ）
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本基金投资 于沪深 300 等权重指数 成份股及备 选成份股的 资产比例不 低于基金资 产净
值的 90% ， 除股票以外的其他资产占基金资产的比例为 5%-10% ， 其中 权证的投资比例不超
过基金资产净值的 3% ， 现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的
5% 。
九、 标的指数
本基金以沪深 300 等权 重指数为标的指数。
沪深 300 等 权重指数与沪深 300 指 数拥有相同的成份股， 选取规模大、 流动性好的 300
只股票作为样本，是 反映沪深两市 A 股综合表现的跨市场成份指数。不同的是，沪深 300
等权重指数采用了等权重加权， 设置等权重因子以使所有样本股权重相等。 沪深 300 等权重
指数的个股与行业权重分布更为均匀，为投资者提供了新的投资标的。
如果出现因沪深 300 等 权重指数被停止编制及发布， 被其他 指数替代或指数编制方法发
生重大变更等原因导致该指数不宜继续作为标的指数的情形， 或法律法规或监管机构对证券
投资基金股票投资比例限定的规定进行调整， 则基金管理人可以依据维护投资者合法权益的
原则，变更基金的标的指数、投资对象和业绩比较基准。
本基金由于上述 原因变更标的指数、 投资对象和业绩比较基准， 不需召开基金份额持有
人大会通过， 但应即时通知本基金托管行并报中国证监会， 并在中国证监会指定的媒体上公
告。
十、 投资策略
本基金为被动式股票指数基金， 采 用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数， 即 按照
标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重
的变动进行相应调整。 本基金力求基金净值收益率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪
偏离度的绝对值不超过 0.35% ， 年化 跟踪误差不超过 4% 。
（一） 资产配置策略
为实现紧密跟踪标的指数的投资目标， 本基金将以不低于基 金资产净值 90% 的资产投
资于沪深 300 等权重指数 成份股和备选成份股。 除股票以外的其他资产占基金资产的比例
为 5%-10% ， 其中权证的投资比例不超过基金资产净值的 3% ， 现金或到期日在一年以内的
政府债券的比例不低于基金资产净值的 5% 。
（二） 股票投资策略
本基金采取完全复制法构建股票指数组合， 即按照沪深 300 等权重指数 成份股及权重
构建指数投资组合，并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF ）
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本基金在建仓期内， 按 照沪深 300 等权重指数各成份股的基准权重对其逐步买入， 在
力求跟踪误差最小化的前提下， 本 基金可采取适当的方法 降低买入成本。 当遇到 以下情况
时， 本基金管理人可以根据市场的具体情况， 对指数投资部分进行适当调整， 以便实现对
跟踪误差的有效控制：
1 、 预期标的指数成份股将调整；
2 、 标的指数成份股发生配股、增发、分红等行为；
3 、 指数成份股出现停牌限制、流动性问题等情况；
4 、 其他影响指数复制的因素。
本 基 金 采 取 “ 跟 踪 误 差 ” 和 “ 跟 踪 偏 离 度 ” 这 两 个 指 标 对 投 资 组 合 进 行 日 常 的 监 控 与 管
理， 其中， 跟踪误差为核心监控指标， 跟踪偏离度为辅助监控指标。 基金管理人将建立事
后跟踪误差监控体系， 实施严格的事后跟踪误差管理， 同 时通过对组合事前跟踪误差的估
计与分解获取有效的降低跟踪误差的组合调整方法， 以求有效控制投资组合相对于业绩基
准的偏离风险。
本基金对标的指数的跟踪目标是： 力争使基金净值增长率与业绩比较基准增长率之间
的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ，年化 跟踪误差不超过 4% 。如因标的指数编制
规则调整等其他原因， 导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围， 基金管 理人应采
取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
（三） 债券投资策略
本基金将根据国内外宏观经济形势、 债券市场资金供求情况以及市场利率走势来预测债
券市场利率变化趋势， 并对各债券品种收益率、 流 动性、 信 用风险和久期进行综合分析， 评
定各品种的投资价值， 同时着重考虑基金的流动性管理需要， 主要选取到期日在一年以内的
政府债券进行配置。
（四） 指数化投资组合
指数化投资组合采取完全复制标的指数的方法， 按照个股在标的指数中的基准权重进行
指数化投资组合构建。完全复制方法将使用下列模型：
W
i,t
= V
i,t
/ V
t
M
i,t
= M
0
? W
i,t
N
i,t
=M
i,t
/ P
i,t
其中 ：
W
i,t
：成份股 i 在指数中所 占的权重 ； 中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF ）
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V
i,t
： 成份股 i 在 t 时刻经 等权重因子调整后的调整市值 ；
V
t
：指数中所有成份股在 t 时刻的调 整市值总和；
M
i,t
：投资在 成份股 i 上的 资金；
M
0
：投资总 资金；
N
i,t
：购买成 份股 i 的股票 数量；
P
i,t
：成份股 i 在 t 时刻的 价格。
（五） 跟踪误差控制策略
基金采取“ 跟 踪误差 ” 和“ 跟踪偏离度 ” 这两个指标对投资组合进行日常的监控与管理， 其
中， 跟踪误差为核心监控指标， 跟踪偏离度为辅助监控指标。 基金管理人将建立对事后跟踪
误差的监控体系， 实施严格的事后跟踪误差管理， 同时通过对组合事前跟踪误差的估计与分
解获取有效的降低跟踪误差的组合调整方法， 以求有效控制投资组合相对于业绩基准的偏离
风险。
本基金跟踪偏离度及跟踪误差的定义及计算公式如下：
跟踪偏离度 （Tracking Difference ） ： 采用基金份 额净值（NA V ）增长 率与 业绩基准增
长率之差来衡量，计算公式如下：
1 1 ? ?
? ?
t
t
t
t
t
NAV
NAV
TD
业绩基准
业绩基准
跟踪误差（Tracking Error ）: 本 基 金 以 日 跟 踪 误 差 为 测 算 指 标 ， 对 投 资 组 合 进 行 监 控
与评估。采用跟踪偏离度的波动性来衡量，计算公式如下：
1
) (
1
2
?
?
?
?
?
n
TD TD
TE
n
t
t
t
其中，TD 为跟踪偏离度
t
TD 的样本均值。 n 为计算区间， 本基金计算区间为每周最后
一个交易日起前 30 个交 易日（含当天） 。
本基金将日跟踪误差的最大容忍值设定为 0.25% （相应折算的年跟踪误差约为 4%），
以每周为检测周期， 即本基金将每周计算该指标， 计算区间为每周最后一个交易日起前 30
个交易日 （含当日） 。 如 该指标接近或超过 0.25% ， 则基金经理必须通过归因分析， 找出造
成跟踪误差的来源， 通 过对投资组合进行适当的调整， 以 使跟踪误差回归到最大容忍值以
内。当跟踪误差在最大容忍值以内时，由基金经理对最优跟踪误差的选择作出判断。
当本基金运作发展到一定阶段后， 本基金可能会将测算基础转为代表相同风险度的周或中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF ）
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月跟踪误差。
（六） 投资组合调整策略
1 、 组合调整原则
本基金为指数型基金， 基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的
变动而进行相应调整。 同时， 本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、 申购赎回变动情
况、 新股增发等变化， 对基金投资组合进行适时调整， 以保证基金份额净值增长率与业绩比
较基准增长率间的跟踪误差最小化。
2 、 投资组合调整方法
（1 ） 对标的指数的跟踪调整
本基金所构 建的指数化 投资组合将 根据所跟踪 的沪深 300 等权重指数 对其成份股 的调
整而进行相应的跟踪调整。
? 定期调整
本基金所构 建的指数化 投资组合将 定期根据所 跟踪的沪深 300 等权重指数对其成 份股
的调整而进行相应的跟踪调整。沪深 300 等权 重指数成份股的定期调整定于每年 1 月和 7
月的第一个交易日实施，通常在前一年的 12 月 和当年的 6 月的第二个完整交易周的第一个
交易日提前公布样本调整方案。
? 不定期调整
在以下情况出现时，本基金将对指数投资组合进行调整：
a. 新上市股票 ，若符合快 速进入指数 规则，引起 标的指数在 其上市第十 个交易日 结 束
后发生调整的，本基金将做相应调整； ；
b. 当成份股暂停或终止上市的， 相应成份股从指数计算 中剔除， 本基金将做相应调整；
c. 当成份股发 生增发、送 配等情况而 影响成份股 在指数中权 重的行为时 ，本基金 将 根
据指数公司在股权变动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例， 进行相应
调整；
d. 根据本基金的申购和赎回情况， 对股票投资组合进行调整， 从而有效跟踪标的指数；
e. 若个别成份 股因停牌、 流动性不足 或法规限制 等因素，使 得基金管理 人无法按 照 其
所占标的指数权重进行购买时， 基 金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益， 决
定部分持有现金或买入相关的替代性组合；
f. 其他需要调整的事项。
（2 ） 限制性调整 中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF ）
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? 投资比例限制调整
根据法律法规中针对基金投资比例的相关规定， 当基金投资组合中按基准权重投资的
股票资产比例或个股比例超过规定限制时， 本 基金将对其进行实时的被动性卖出调整， 并
相应地对其他资产类别或个股进行微调，以保证基金合法规范运行。
? 大额赎回调整
当发生大额赎回超过现金保有比例时， 本基金将对股票投资组合进行同比例的被动性
卖出调整，以保证基金正常运行。
十一、 业 绩 比 较 基准
沪深 300 等 权重指数收益率× 95% + 同期银行活期存款利率× 5%
如果沪深 300 等权重指数 被停止编制及发布， 或沪 深 300 等权 重指数由其他 指数替代( 单
纯更名除外) ，或由于指数编制方法等重大变更导致沪深 300 等权重指 数不宜继续作为标的
指数或证券市场上有其他代表性更强、 更合适作为投资的指数作为本基金的标的指数， 本基
金 管 理 人 可 以 依 据 审 慎 性 原 则 和 维 护 基 金 份 额 持 有 人 合 法 权 益 的 原 则 更 换 本 基 金 的 标 的 指
数和业绩比较基准； 并依据市场代表性、 流动性、 与原指数的相关性等诸多因素选择确定新
的标的指数和业绩比较基准。 本基金由于上述原因变更业绩比较基准， 不需召开基金份额持
有人大会通过， 但应经托管人同意及报中国证监会核准， 并在中国证监会指定的媒体上公告。
十二、 风 险 收 益 特征
本基金属于股票型基金， 风险与收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。 本
基金为指数型基金， 主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数、 以及标的
指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
十三、 基 金 管 理 人代 表 基 金 行使 股 东 权 利的 处 理 原 则及 方 法
（一） 基 金 管 理 人按 照 国 家 有关 规 定 代 表基 金 独 立 行使 股 东 权 利及 债 权 人 权利 ， 保 护
基金份额持有人的利益；
（二） 不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
（三） 有利于基金财产的安全与增值；
（四） 不 通 过 关 联交 易 为 自 身、 雇 员 、 授权 代 理 人 或任 何 存 在 利害 关 系 的 第三 人 牟 取
任何不当利益。 中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF ）
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十四、 投 资 组 合 报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人 ——招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 12 月 22
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2015 年 9 月 30 日 ，本报告所列财务数据未经审计。
（ 一 ） 报告期 末 基 金资产 组 合 情况
序号 项目 金额( 元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 33,081,576.63 90.24
其中：股票 33,081,576.63 90.24
2 固定收益投资 12,763.00 0.03
其中：债券 12,763.00 0.03
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 3,524,215.87 9.61
7 其他各项资产 42,490.40 0.12
8 合计 36,661,045.90 100.00
（二） 报告期 末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合
2.1 积 极 投资按 行 业 分类的 股 票 投资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
114,521.40
0.31
中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF ）
更新招募说明书摘要
C 制造业
- -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
112,000.00 0.31
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J 金融 业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
226,521.40 0.62
注： 本基金本报告期末持有的积极投资股票为被动根据标的指数变动而调出， 非为主动持有。
2.2 指 数 投资按 行 业 分类的 股 票 投资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业
253,740.04 0.70
B 采矿业
2,378,313.63 6.53
C 制造业
14,017,980.73 38.51
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
1,825,015.37 5.01
E 建筑业
1,365,569.36 3.75
F 批发和零售业
1,353,274.33 3.72
G 交通运输、仓储和邮政业
1,674,529.38 4.60
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
2,053,486.37 5.64
J 金融业
4,032,807.89 11.08 中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF ）
更新招募说明书摘要
K 房地产业
1,486,670.40 4.08
L 租赁和商务服务业
570,645.90 1.57
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
405,202.90 1.11
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
128,498.36 0.35
R 文化、体育和娱乐业
1,082,437.58 2.97
S 综合
226,882.99 0.62
合计
32,855,055.23 90.26
（三） 报告期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 股 票 投资明 细
3.1 期 末 指数投 资 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 十 名股票 投 资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 002292 奥飞动漫 9,800 286,748.00 0.79
2 000024 招商地产 8,650 246,438.50 0.68
3 000963 华东医药 3,056 213,461.60 0.59
4 000778 新兴铸管 30,066 193,625.04 0.53
5 600867 通化东宝 8,110 181,745.10 0.50
6 600153 建发股份 10,183 176,267.73 0.48
7 002415 海康威视 5,382 175,345.56 0.48
8 300070 碧水源 4,000 174,760.00 0.48
9 600886 国投电力 19,640 173,617.60 0.48
10 601866 中海集运 19,432 169,641.36 0.47
3.2 期 末 积极投 资 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名股票 投 资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 600395 盘江股份 18,178.00 114,521.40 0.31
2 002416 爱施德 12,500.00 112,000.00 0.31
注： 本基金本报告期末持有的积极投资股票为被动根据标的指数变动而调出， 非为主动持有。
（四） 报告期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合
序号 债券品种 公允价值( 元) 占基金资产净值中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF ）
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比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 12,763.00 0.04
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 12,763.00 0.04
（五） 报告期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名债券 投 资 明细
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 110031 航信 转债 100 12,763.00 0.04
（六） 报告期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 十 名资产 支 持 证券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七） 报告期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名贵金 属 投 资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
（八） 报告期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名权证 投 资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
（九） 报告期 末 本 基金投 资 的 股指期 货 交 易情况 说 明
9.1 报 告 期末本 基 金 投资的 股 指 期货持 仓 和 损益明 细
本基金报告期内未参与股指期货投资。
9.2 本 基 金投资 股 指 期货的 投 资 政 策
本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。
（十） 报告期 末 本 基金投 资 的 国债期 货 交 易情况 说 明 中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF ）
更新招募说明书摘要
10.1 本期 国债 期 货 投资政 策
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
10.2 报告 期末 本 基 金投资 的 国 债期货 持 仓 和损益 明 细
本基金报告期内未参与国债期货投资。
10.3 本期 国债 期 货 投资评 价
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
（十一） 投资 组 合 报告附 注
11.1 基金投 资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2 本基金 投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
11.3 其他 各项 资 产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 19,830.59
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 711.97
5 应收申购款 21,947.84
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 42,490.40
11.4 报告 期末 持 有 的处于 转 股 期的可 转 换 债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告 期末 前 十 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
11.5.1 期 末指 数 投 资前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 600153 建发股份 176,267.73 0.48 -
2 300070 碧水源 174,760.00 0.48 -
3 601866 中海集运 169,641.36 0.47 -
11.5.2 期 末积 极 投 资前五 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
本基金本报告期持有的积极投资股票前五名中不存在流通受限情况。
11.6 投资 组合 报 告 附注的 其 他 文字描 述 部 分 中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF ）
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由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十五、 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证
基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不 预示其未来表现。 投资有风险 ， 投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为 2012 年 5 月 17 日， 基金合同生效以来基金投资业绩与同期业绩比
较基准的比较如下表所示：
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差 ②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
2012 年 5 月 17
日（基金合同
生效日）至
2012 年 12 月
31 日
0.80% 1.07% -7.70% 1.24% 8.50% -0.17%
2013 年 1 月 1
日至 2013 年
12 月 31 日
-1.98% 1.29% -2.95% 1.30% 0.97% -0.01%
2014 年 1 月 1
日至 2014 年
12 月 31 日
42.51% 1.10% 41.28% 1.11% 1.23% -0.01%
2015 年 1 月 1
日至 2015 年 9
月 30 日
-1.07% 2.79% 2.68% 2.70% -3.75% 0.09%
自基金成立起
至 2015 年 9 月
30 日
39.30% 1.67% 29.95% 1.66% 9.35% 0.01%
十六、 基 金 的 费 用与 税 收
（一） 基 金 费 用的种 类
1 、 基金管理人的管理费；
2 、 基金托管人的托管费；
3 、 基金财产拨划支付的银行费用；
4 、 基金合同生效后的基金信息披露费用；
5 、 基金份额持有人大会费用；
6 、 基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
7 、 基金的证券交易费用； 中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF ）
更新招募说明书摘要
8 、 基金的指数使用费；
9 、 基金上市费及年费；
10 、 依法可以在基金财产中列支的其他费用。
（二） 基 金 费 用计提 方 法 、计提 标 准 和支付 方 式
1 、基金管理 人的管理费
在通常情况下， 基 金管理费按前一日基金资产净值的 0.75% 年 费率计提。 计算方法如下：
H ＝E× 0.75%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提， 按月支付。 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个 工作日内从基
金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2 、基金托管 人的托管费
在通常情况下， 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.15% 年 费率计提。 计算方法如下：
H ＝E× 0.15%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提， 按月 支付。 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个 工作日内从基
金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3 、标的指数 许可使用费
本基金作为指数基金， 需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中
证指数有限公司支付指数使用费。 按照目前签订的指数使用许可协议的约定， 指数使用费按
前一日的基金资产净值的 0.02% 的年 费率计提。指数使用费每日计算，逐日累计。
计算方法如下：
H=E× 0.02%/ 当年天数
H 为每日计提的指数使用费，E 为前一日的基金资产净值
自基金合同生效之日起， 基金标的指 数许可使用费每日计提， 按季支付。 根据基金管理
人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定， 标的指数许可使用费的收取下限为每
季 （自然季度） 人民币 50,000 元， 当季标的指数许可使用费不足 50,000 元， 按照 50,000 元
支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令， 经基金托管人复
核后于每年 1 月，4 月，7 月，10 月 最后一个工作日前将上季度标的指数许可使用费从基金中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF ）
更新招募说明书摘要
财产中一次性支付给中证指数有限公司。
4 、除管理费 、托管费和 指数许可使 用费之外的 基金费用， 由基金托管 人根据其他 有 关
法规及相应协议的 规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
（三） 不 列 入 基金费 用 的 项目
基金合同生效前的律师费、 会计师费和信息披露费用不得从基金财产中列支。 基金管理
人与基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失， 以及处理与
基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
（四） 费用调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费， 此项调整不需要基
金份额持有人大会决议通过。 基金管理人必须按照 《信息披露办法》 的规定在指定媒体上刊
登公告。
（五） 基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行 纳税义务。
十七、 对 招 募 说 明书 更 新 部 分的 说 明
本基金管理人依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券 投资基金运作管理办法》 、
《证券投资基金销售管理办法》 、 《 证券投资基金信息披露管理办法》 及其它有关法律法规
的要求， 结合本基金运作的实际情况， 对本基金的原招募说明书进行了更新， 主要更新的内
容如下：
（一） 在 “ 基金管理 人 ” 部分，对董事会成员 、管理层成员、基金经理 及投资决策委员会成
员的姓名及职务 的信息进行了更新 ；
（二） 在 “ 基金托管 人 ” 部分，对基金托管人概况、基金托管业务经营情况等部分信息进行
了更新；
（三） 在 “ 相关服务 机构 ” 部分，对 基金份额发售机构的相关信息进行了更新 ；
（四） 在 “ 投资组合 报告 ” 部分，根据《信息披露内容与格式准则第5 号》及《基金合同》 ，
披露了本基金最近一期投资组合报告的内容；
（五） 在 “ 基金的业 绩 ” 部分，披露了基金自合同生效日以来的投资业绩 ；
（六） 在 “ 其他事项 ” 部分，列明了前次招募说明书公布以来的其他应披露事项。
中银基金管理有限公司
2015 年 12 月 31 日
