国 投瑞 银中 国 价值 发现 股票 型 证券 投资 基 金 ( LO F )
基 金份 额上 市 交易 公告 书
基 金 管 理 人 ： 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
注 册 登 记 机 构 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司
上 市 地 点 ： 深 圳 证 券 交 易 所
上 市 时 间 ： 2 0 1 6 年 1 月 4 日
公 告 日 期 ： 2 0 1 5 年 1 2 月 2 9 日上 市 交 易 公 告 书
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目 录
一 、 重 要 声 明 与 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
二 、 基 金 概 览 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
三 、 基 金 的 募 集 与 上 市 交 易 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
四 、 持 有 人 户 数 、 持 有 人 结 构 及 前 十 名 持 有 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
五 、 基 金 主 要 当 事 人 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
六 、 基 金 合 同 摘 要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
七 、 基 金 财 务 状 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
八 、 基 金 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
九 、 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
十 、 基 金 管 理 人 承 诺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
十 一 、 基 金 托 管 人 承 诺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
十 二 、 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0上 市 交 易 公 告 书
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一 、 重 要 声 明 与 提 示
国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)（以下简称“本基金”）
基金份额上市交易公告书依据 《 中华人民共和国证券投资基金法 》 （以下简称 “ 《基
金法》 ” ） 、 《 证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号＜上市交易公告书
的内容与格式＞》 和 《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》 的规定编制， 本
基金管理人的董事会及董事保证本上市交易公告书 （以下简称 “本公告书” ） 所
载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人保证本公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、 准确性和
完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证监会、证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对
本基金的任何保证。
凡本公告书未涉及的有关内容,请投资人详细查阅 2015 年 11 月 18 日刊登于
《上海证券报》和国投瑞银基金管理有限公司网站（www.ubssdic.com）的本基
金招募说明书。上 市 交 易 公 告 书
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二 、 基 金 概 览
1、基金名称：国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）
2、基金类型：股票型
3、基金运作方式：上市契约型开放式（LOF）
4、基金存续期限：不定期
5、 国投 瑞 银 中国 价 值 发现 股 票型 证 券 投资 基 金 （ L O F ） 基金 份 额 的申 购 与
赎回： 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。 本基金场外申购和赎回场所为
基金管理人的直销网点及基金场外代销机构的代销网点， 场内申购和赎回场所为
深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位。
6、基金份额简称：国投瑞银中国价值发现股票（QDII-LOF）
7、本次上市交易的基金份额场内简称：国投中国
8、基金份额交易代码：161229
9、 基金份额总额： 截止 2015 年 12 月 25 日， 基金份额总额为 267,766,487.07
份
10、本次上市交易份额：72,683,021
11、基金份额净值：截止 2015 年 12 月 25 日，基金份额净值为 1.000 元。
12、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所
13、上市交易日期：2016 年 1 月 4 日
14、基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
15、基金托管人：中国银行股份有限公司
16、基金份额注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上 市 交 易 公 告 书
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三 、 基 金 的 募 集 与 上 市 交 易
（一）上市前基金募集情况
1、本基金募集申请的注册机构和注册文号：2015 年 8 月 24 日中国证监会
证监许可[2015]1985 号
2、基金运作方式：上市契约型开放式（LOF）
3、基金合同期限：不定期
4、本基金发售日期：2015 年 11 月 23 日至 2015 年 12 月 11 日
5、份额发售方式：场外和场内两种方式公开发售
6、发售价格：基金份额初始面值为人民币 1.00 元，按面值发售
7、发售机构
（1）场外发售机构
1）直销 机构 ：国 投瑞银 基金管 理有限 公司直 销中心 （含直 销柜台 与网上 交
易）
2）代销银行：中国银行、招商银行、平安银行。
3）代 销券商 ：国泰 君安证 券、中 信建投 证券、 国信证 券、招 商证券 、中信
证券、 银河证券、 海通证券 、 申万宏源证券 、 申万宏源西部证券、 华泰证券、 兴
业证券、 安信证券、 万联证券、 渤海证券、 山西证券、 中信证券 （山东） 、 东吴
证券、 信达证券 、 长城证券 、 光大证券、 东北证券、 上海证券 、 国联证券 、 浙商
证券、 平安证券 、 华安证券 、 国海证券、 东莞证券、 国都证券 、 东海证券 、 国盛
证券、中泰证券、世纪证券、第一创业证券、中航证券、华福证券、华龙证券、
中国国际金融、 华鑫证券、 瑞银证券、 日信证券 、 联讯证券、 江海证券、 国金证
券、爱建证券等。
4）其 他发售 机构： 天相投 顾公司 、众禄 基金销 售、好 买基金 销售、 诺亚正
行 （ 上海） 基金销售、 数米基金销售、 天天基金销售、 展恒基金销售、 浙江同花
顺基金销售、 和讯科技、 汇付金融、 中信建投期货 、 中信期货、 联泰资管、 陆金
所、盈米财富等。
（2）场内发售机构：具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位。
8、验资机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
9、募集资金总额及入账情况上 市 交 易 公 告 书
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本次募集的净认购金额为 267,736,720.06 人民币，认购款项在本基金验资
确认日之前产生的银行利息共计 29,767.01 元人民币。本次募集所有资金已于
2015 年 12 月 16 日全额划入本基金托管专户。
本次募集有效认购户数为 1,054 户，按照每份基金份额面值 1.00 元人民币
计算，本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计 267,766,487.07 份，
已全部计入各基金份额持有人的基金账户。
10、基金备案情况
本基金已于 2015 年 12 月 16 日验资完毕，当日向中国证监会提交了验资报
告，办理基金备案手续，并于 2015 年 12 月 21 日获书面确认，本基金《基金合
同》自该日起正式生效。
11、基金合同生效日：2015 年 12 月 21 日
12、基金合同生效日的基金份额总额：267,766,487.07 份
（二）基金份额上市交易的主要内容
1、本基金基金份额上市交易的核准机构和核准文号：深圳证券交易所深证
上【2015】547 号
2、上市交易日期：2016 年 1 月 4 日
3、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。投资者在深圳证券交易所各
会员单位证券营业部均可参与基金交易。
4、基金简称：国投瑞银中国价值发现股票（QDII-LOF）
5、场内简称：国投中国
6、交易代码：161229
7、本次上市交易份额：72,683,021 份
8、未上市交易份额的流通规定：未上市交易的份额托管在场外，基金份额
持有人将其跨系统转托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通。上 市 交 易 公 告 书
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四 、 持 有 人 户 数 、 持 有 人 结 构 及 前 十 名 持 有 人
（一）基金份额持有情况
截至 2015 年 12 月 25 日，国投中国的基金份额持有人总户数为 1,054 户，
共持有基金份额 267,766,487.07 份，其中国投中国场内基金份额持有人户数为
208 户，平均每户持有的场内基金份额为 349,437.60 份；国投中国场外基金份
额持有人户数为 846 户，平均每户持有的场外基金份额为 230,595.11 份；
截至 2015 年 12 月 25 日，场内机构投资者持有的本次上市交易的基金份额
为 23,500,824 份， 占本次上市交易场内基金份额比例为 32.33%； 场内个人投资
者持有的本次上市交易的基金份额为 49,182,197 份，占本次上市交易场内基金
份额比例为 67.67%。
（二）截至 2015 年 12 月 25 日，场内基金份额前十名持有人情况
序号 持有人名称 持有基金份额 占场内基金份额的比
例
1 长城证券股份有限公司 8,000,466.00 1 1 .01%
2 中信建投证券股份有限公司 8,000,155.00 1 1 .01%
3 重庆远扬能源股份有限公司 5,000,097.00 6.88%
4 郑宾 2,990,058.00 4.1 1 %
5 马轶隽 2,060,039.00 2.83%
6 上海冶金建筑装潢有限公司 2,000,097.00 2.75%
7 刘健平 2,000,038.00 2.75%
8 冷琼 2,000,038.00 2.75%
9 殷庆明 1,984,038.00 2.73%
10 戴锦妮 1,200,023.00 1.65%
合计 35,235,049.00 48.47%上 市 交 易 公 告 书
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五 、 基 金 主 要 当 事 人 简 介
（一）基金管理人
1、基金管理人概况
名称：国投瑞银基金管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路 638 号 7 层
法定代表人：叶柏寿
总经理：刘纯亮
成立时间：2002 年 6 月 13 日
注册资本：壹亿元人民币
设立批准文号：中国证监会证监基字［2002］25 号
工商登记注册的法人营业执照文号：440301501129644（市局）
经营范围： 基金管理业务； 设立与发起基金； 特定客户资产管理； 境外证券
投资管理及经中国证券监督管理委员会批准的其他业务
存续期间：持续经营
2、股东及其出资比例
股东名称 持股比例
国投泰康信托有限公司 51%
瑞士银行股份有限公司（ UBS AG） 49%
合计 100%
3、内部组织结构及职能
本基金管理人内部共设有研究部、 基金投资部、 专户投资部、 交易部、 运营
部、信息技术部、机构服务部、产品及业务拓展部、市场服务部、国际业务部、
监察稽核部、 人力资源部 、 财务部、 总经理办公室等职能部门， 并在北京、 深圳、
广州设立有分公司，在香港设立有子公司，并设立了国投瑞银专项子公司。
研究部是公司的研究支持部门，为基金及其他产品投资提供决策依据；
基金投资部负责基金的投资管理；
专户投资部负责专户产品的投资管理；
交易部负责公司投资交易的具体执行；
运营部负责基金和其他产品的会计、清算及注册登记；上 市 交 易 公 告 书
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信息技术部负责为公司正常运转提供信息系统支持；
机构服务部负责直销和机构客户服务；
产品及业务拓展部负责产品设计和部分营销支持；
市场服务部负责营销决策、支持和客户服务；
国际业务部负责 QDII 基金产品等及国际业务；
监察稽核部负责公司法律、合规监察、风险控制、内部审计事务；
人力资源部负责人事劳资管理；
财务部负责公司财务管理；
总经理办公室协助总经理研究公司发展战略及公司文秘工作。
4、人员情况
截至 2015 年 9 月 30 日， 公司共有员工 178 人， 所有人员在最近三年内均没
有受到所在单位或有关管理部门的处罚。
5、信息披露负责人及咨询电话：刘凯，（0755）83575990
6、基金管理业务情况
截至 2015 年 9 月 30 日，国投瑞银基金管理有限公司旗下共管理 47 只基金
产品，管理的基金总资产 789 亿元。
7、本基金基金经理
汤海波先生，中国籍，国际业务部副总监，复旦大学经济学硕士，16 年证
券从业经历， 2005 年获美国特许金融分析师 （CFA） 资格。 曾任华安基金管理有
限公司全球投资部高级研究员， 摩根大通证券分析师， 美林证券分析师 ， 中信资
本投资研究有限公司分析师。2010 年 7 月加入国投瑞银基金管理有限公司国际
业务部， 任高级研究员。 2012 年 3 月 10 日起任国投瑞银全球新兴市场精选股票
型证券投资基金基金经理，2015 年 12 月 21 日起兼任国投瑞银中国价值发现股
票型证券投资基金（LOF）基金经理。
（二）基金托管人
1、基金托管人概况
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行” ）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日上 市 交 易 公 告 书
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注册资本： 人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人：田国立
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人：王永民
传真： （010）66594942
中国银行客服电话：95566
2、主要人员情况
中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有
丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，
60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服
务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行， 中国银行拥有证券投
资基金、基金（一对多、一对一） 、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、
境外三类机构、 券商资产管理计划、 信托计划、 企业年金、 银行理财产品、 股权
基金、 私募基金、 资金托管等门类齐全 、 产品丰富的托管业务体系 。 在国内， 中
国银行首家开展绩效评估、 风险分析等增值服务， 为各类客户提供个性化的托管
增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。
3、基金托管业务经营情况
截至 2015 年 9 月 30 日， 中国银行已托管 401 只证券投资基金， 其中境内基
金 375 只， QDII 基金 26 只， 覆盖了股票型 、 债券型、 混合型、 货币型、 指数型
等多种类型的基金， 满足了不同客户多元化的投资理财需求， 基金托管规模位居
同业前列。
（三）基金验资机构
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人：杨绍信
电话： （021）23238888
传真： （021）23238800上 市 交 易 公 告 书
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签章注册会计师：薛竞、叶尔甸
联系人：刘莉上 市 交 易 公 告 书
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六 、 基 金 合 同 摘 要
基金合同的内容摘要见附件：基金合同摘要。上 市 交 易 公 告 书
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七 、 基 金 财 务 状 况
深圳证券交易所在本基金募集期间未收取任何费用， 其他各基金销售机构根
据本基金《招募说明书》设定的认购费用收取认购费。
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)截止 2015 年 12 月 25 日资
产负债表如下:
国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)
2015 年 12 月 25 日资产负债表
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
资产
银行存款 1,793,187.58
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 --
其中：股票投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
基金投资 --
贵金属投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 266,000,000.00
应收证券清算款 --
应收利息 82,110.99
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产 总计 267,875,298.57上 市 交 易 公 告 书
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负债 及所 有者权 益
负债 --
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付管理人报酬 52,825.79
应付托管费 8,804.30
应付交易费用 --
应付税费 --
应付赎回款 --
应付利息 --
应付利润
递延所得税负债 --
其他负债 --
负债 合计 61,630.09
- -
所有 者权 益
- -
实收基金 267,766,487.07
未分配利润 47,181.41
所有 者权 益合计 267,813,668.48
负债及所有者权益总计 267,875,298.57上 市 交 易 公 告 书
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八 、 基 金 投 资 组 合
截止到 2015 年 12 月 25 日， 国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金 (LOF)
的投资组合如下:
（一）报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目 金额 占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 - - - -
其中：普通股 - - - -
存托凭证 - - - -
优先股 - - - -
房地产信托凭证 - - - -
2 基金投资 - - - -
3
固定收益投资 - - - -
其中：债券 - - - -
资产支持证券 - - - -
4 金融衍生品投资
- - - -
其中：远期 - - - -
期货 - - - -
期权 - - - -
权证 - - - -
5 买入返售金融资产 266,000,000.00 99.30
其中：买断式回购的买入返 - - - -
6 货币市场工具 - - - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,793,187.58 0.67
8 其他资产 82,110.99 0.03
9 合计 267,875,298.57 100.00
（十）投资组合报告附注
1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,
在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
3、期末其他各项资产构成上 市 交 易 公 告 书
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金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
--
2 应收证券清算款
- -
3 应收股利 - -
4 应收利息 82,110.99
5 应收申购款
--
6 其他应收款
- -
7 待摊费用 - -
8 其他 - -
9 合计 82,110.99上 市 交 易 公 告 书
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九 、 重 大 事 件 揭 示
本基金自合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影响的
重大事件。上 市 交 易 公 告 书
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十 、 基 金 管 理 人 承 诺
本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺:
(一)严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定,以诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
(二)真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件,披露所
有对基金份额持有人有重大影响的信息,并接受中国证监会、证券交易所的监督
管理。
(三)在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传
播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后,将及时予以公开澄清。上 市 交 易 公 告 书
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十 一 、 基 金 托 管 人 承 诺
基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺:
(一)严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,设立专门
的基金托管部,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产
托管事宜。
(二)根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,对基金的投资
范围、 基金资产的投资组合比例、 基金资产净值的计算、 基金管理人报酬的计提
和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。
(三)基金托管人发现基金管理人的行为违反 《基金法》 及其他证券法律法规 、
基金合同的规定， 将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正, 并在限期内,随时
对书面通知事项进行复查,督促基金管理人改正。
(四)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,将立即报告中国证监会,
同时书面通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。上 市 交 易 公 告 书
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十 二 、 备 查 文 件 目 录
本基金备查文件包括下列文件:
（一）中国证监会核准基金募集的文件；
（二）国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）基金合同；
（三）国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）托管协议；
（四）国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）招募说明书；
（五）法律意见书；
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（七）基金托管人业务资格批件和营业执照；
（八）中国证监会要求的其他文件。
存放地点：基金管理人和基金托管人的住所
查阅方式： 基金投资者可在营业时间免费查阅,或通过指定的信息披露媒体 、
本基金管理人网站（w w w . u b s s d i c . c o m ）查阅。上 市 交 易 公 告 书
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附 件 ： 基 金 合 同 摘 要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
（一）基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和接受，
基金投资者自依据 《基金合同》 取得基金份额 ， 即成为本基金份额持有人和 《 基
金合同》 的当事人， 直至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人作为 《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根 据《基 金法 》 、 《运 作办法 》及其 他有关 规定， 基金份 额持有 人的权 利
包括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开或依法自行召集基金份额持有人大会；
（5）出 席或者 委派代 表出席 基金份 额持有 人大会 ，对基 金份额 持有人 大会
审议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对 基金管 理人、 基金托 管人、 基金服 务机构 损害其 合法权 益的行 为依
法提起诉讼或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根 据《基 金法 》 、 《运 作办法 》及其 他有关 规定， 基金份 额持有 人的义 务
包括但不限于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》 、招募说明书等信息披露文件；
（2）了 解所投 资基金 产品， 了解自 身风险 承受能 力，自 主判断 基金的 投资
价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（5）在 其持有 的基金 份额范 围内， 承担基 金亏损 或者《 基金合 同》终 止的上 市 交 易 公 告 书
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有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二）基金管理人的权利与义务
1、根 据《基 金法 》 、 《运 作办法 》及其 他有关 规定， 基金管 理人的 权利包 括
但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自 《基金 合同》 生效之 日起， 根据法 律法规 和《基 金合同 》独立 运用
并管理基金财产；
（3）依 照《基 金合同 》收取 基金管 理费以 及法律 法规规 定或中 国证监 会批
准的其他费用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依 据《基 金合同 》及有 关法律 规定监 督基金 托管人 ，如认 为基金 托管
人违反了 《基金合同》 及国家有关法律规定 ， 应呈报中国证监会和其他监管部门 ，
并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选 择、更 换基金 销售机 构，对 基金销 售机构 的相关 行为进 行监督 和处
理；
（9）担 任或委 托其他 符合条 件的机 构担任 基金登 记机构 办理基 金登记 业务
并获得《基金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（1 1 ） 在 《基金合同 》 约定的范围内 ， 拒绝或暂停受理申 购 、 赎回与转换申
请；
（12） 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利， 为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；上 市 交 易 公 告 书
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（14） 以基金管理人的名义， 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；
（15） 选择、 更换律师事务所、 会计师事务所、 证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构；
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换和非交易过户的业务规则；
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根 据《基 金法 》 、 《运 作办法 》及其 他有关 规定， 基金管 理人的 义务包 括
但不限于：
（1）依 法募集 资金， 办理或 者委托 经中国 证监会 认定的 其他机 构代为 办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自 《基金 合同》 生效之 日起， 以诚实 信用、 谨慎勤 勉的原 则管理 和运
用基金财产；
（4）配 备足够 的具有 专业资 格的人 员进行 基金投 资分析 、决策 ，以专 业化
的经营方式管理和运作基金财产；
（5）建 立健全 内部风 险控制 、监察 与稽核 、财务 管理及 人事管 理等制 度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立， 对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资；
（6）除 依据《 基金法 》 、 《基 金合同 》及其 他有关 规定外 ，不得 利用基 金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7） 依法接受基金托管人的监督；
（8）采 取适当 合理的 措施使 计算基 金份额 认购、 申购、 赎回和 注销价 格的
方法符合 《基金合同》 等法律文件的规定 ， 按有关规定计算并公告基金资产净值 ，
确定基金份额申购、赎回的价格；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度、半年度和年度基金报告；
（1 1 ） 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 履 行 信 息 披 露
及报告义务；上 市 交 易 公 告 书
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（12） 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划 、 投资意向等。 除 《 基金法》 、
《基金合同》 及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密 ， 不
向他人泄露；
（13） 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案 ， 及时向基金份额持有
人分配基金收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15） 依据 《基金法》 、 《基金合同 》 及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16） 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相
关资料 15 年以上；
（17） 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且
保证投资者能够按照 《 基金合同》 规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配；
（19） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时 ， 及时报告中国证监会
并通知基金托管人；
（20） 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合 法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21） 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务， 基
金托管人违反 《基金合同 》 造成基金财产损失时 ， 基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿；
（22） 当基金管理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任； 但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受
到损失， 而基金管理人首先承担了责任的情况下， 基金管理人有权向第三方追偿 ；
（23） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；
（24）基 金管理 人在募 集期间 未能达 到基金 的备案 条件 ， 《基 金合同 》不能
生效， 基金管理人承担全部募集费用， 将已募集资金并加计银行同期存款利息在上 市 交 易 公 告 书
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基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三）基金托管人的权利与义务
1、根 据《基 金法 》 、 《运 作办法 》及其 他有关 规定， 基金托 管人的 权利包 括
但不限于：
（1）自 《基金 合同》 生效之 日起， 依法律 法规和 《基金 合同》 的规定 安全
保管基金财产；
（2）依 《基金 合同》 约定获 得基金 托管费 以及法 律法规 规定或 监管部 门批
准的其他费用；
（3）监 督基金 管理人 对本基 金的投 资运作 ，如发 现基金 管理人 有违反 《基
金合同》 及国家法律法规行为 ， 对基金财产 、 其他当事人的利益造成重大损失的
情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）选择、更换或撤销境外托管人；
（5）根 据相关 市场规 则，为 基金开 设证券 账户、 为基金 办理证 券交易 资金
清算，协助开设基金投资所需其他账户；
（6）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（7）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（8）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根 据《基 金法 》 、 《运 作办法 》及其 他有关 规定， 基金托 管人的 义务包 括
但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设 立专门 的基金 托管部 门，具 有符合 要求的 营业场 所，配 备足够 的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建 立健全 内部风 险控制 、监察 与稽核 、财务 管理及 人事管 理等制 度，
确保基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立； 对所托管的不同的基金分别设置账户 ， 独立核算 ， 分账管理 ，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；上 市 交 易 公 告 书
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（4）除 依据《 基金法 》 、 《基 金合同 》及其 他有关 规定外 ，不得 利用基 金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5） 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证 ；
（6）按 规定开 设基金 财产的 资金账 户、证 券账户 协助开 设基金 投资所 需其
他账户， 按照 《 基金合同 》 的约定 ， 根据基金管理人的投资指令 ， 及时办理清算、
交割事宜；
（7）保 守基金 商业秘 密，除 《基金 法 》 、 《基 金合同 》及其 他有关 规定另 有
规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8）复 核、审 查基金 管理人 计算的 基金资 产净值 、基金 份额申 购、赎 回价
格；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10） 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见， 说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行 ； 如果基
金管理人有未执行 《基金合同 》 规定的行为 ， 还应当说明基金托管人是否采取了
适当的措施；
（1 1 ）保 存基 金托 管业 务活 动的 记录 、账 册、报 表和 其他 相关 资料 15 年以
上；
（12）建立并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项；
（15） 依据 《 基金法 》 、 《 基金合同 》 及其他有关规定， 召集基金份额持有人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17） 参加基金财产清算小组， 参与基金财产的保管 、 清理、 估价、 变现和
分配；
（18） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时 ， 及时报告中国证监会
和银行监管机构，并通知基金管理人；
（19） 因违反 《 基金合同 》 导致基金财产损失时 ， 应承担赔偿责任， 其赔偿上 市 交 易 公 告 书
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责任不因其退任而免除；
（20） 按规定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义
务， 基金管理人因违反 《 基金合同》 造成基金财产损失时， 应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22） 对基金的境外财产， 基金托管人可授权境外托管人代为履行其承担的
职责。 境外托管人在履行职责过程中， 因本身过错、 疏忽原因而导致的基金财产
受损的， 基金托管人承担相应责任。 在决定境外托管人是否有过错 、 疏忽等不当
行为， 应根据基金托管人与境外托管人之间的协议的适用法律及当地的证券市场
惯例决定。本条不受本协议终止的影响；
（23） 保护基金份额持有人利益， 按照规定对基金日常投资行为和资金汇出
入情况实施监督， 如发现投资指令或资金汇出入违法、 违规， 应当及时向中国证
监会、外管局报告；
（24） 安全保护基金财产 ， 准时将公司行为信息通知基金管理人 ， 确保基金
及时收取所有应得收入；
（25） 每月结束后 7 个工作日内， 向中国证监会和外管局报告基金管理人境
外投资情况，并按相关规定进行国际收支申报；
（26） 办理基金管理人就管理本基金的有关结汇、 售汇、 收汇、 付汇和人民
币资金结算业务；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序与规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。 基金份额持有人大会未设立日常机构。 在本基金存续期内 ，
根据本基金的运作需要， 基金份额持有人大会可以设立日常机构， 日常机构的设
立与运作应当根据相关法律法规和中国证监会的规定进行。
（一）召开事由
1、当 出现或 需要决 定下列 事由之 一的， 应当召 开基金 份额持 有人大 会，法上 市 交 易 公 告 书
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律法规、中国证监会或《基金合同》另有规定的除外：
（1）终止《基金合同》 ；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）提 高基金 管理人 、基金 托管人 的报酬 标准， 但根据 法律法 规的要 求提
高该等报酬标准的除外；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（ 1 1 ） 单 独 或 合 计 持 有 本 基 金 总 份 额 10% 以 上 （ 含 10% ） 基 金 份 额 的 基 金
份额持有人 （以基金管理人收到提议当日的基金份额计算， 下同） 就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会；
（12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（13）法 律法规 、 《基 金合同 》或中 国证监 会规定 的其他 应当召 开基金 份额
持有人大会的事项。
2、以 下情况 可由基 金管理 人和基 金托管 人协商 后修改 ，不需 召开基 金份额
持有人大会：
（1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（3）在 法律法 规和《 基金合 同》规 定的范 围内， 且在不 对份额 持有人 权益
产生实质性不利影响的情况下， 调整本基金的申购费率、 调低赎回费率 、 变更收
费方式或者增加新的基金份额类别；
（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（5）对 《基金 合同》 的修改 对基金 份额持 有人利 益无实 质性不 利影响 或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化；
（6）基 金管理 人、登 记机构 、基金 销售机 构，在 法律法 规规定 或中国 证监上 市 交 易 公 告 书
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会许可的范围内， 在不对份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下， 调整有
关认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务规则；
（7）在 法律法 规规定 或中国 证监会 许可的 范围内 ，在不 对份额 持有人 权益
产生实质性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；
（8）根 据实际 情况， 缩短基 金份额 净值计 算及公 告的时 间和基 金份额 申购
赎回确认时间；
（9）按 照法律 法规和 《基金 合同》 规定不 需召开 基金份 额持有 人大会 的其
他情形。
（二）会议召集人及召集方式
1、除 法律法 规规定 或《基 金合同 》另有 约定外 ，基金 份额持 有人大 会由基
金管理人召集；
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；
3、基 金托管 人认为 有必要 召开基 金份额 持有人 大会的 ，应当 向基金 管理人
提出 书面提 议。基 金管理 人应当 自收到 书面提 议之日 起 10 日内 决定是 否召集 ，
并 书 面 告 知 基 金 托 管 人 。 基 金 管 理 人 决 定 召 集 的 ， 应 当 自 出 具 书 面 决 定 之 日 起
60 日 内 召 开 ； 基 金 管 理 人 决 定 不 召 集 ， 基 金 托 管 人 仍 认 为 有 必 要 召 开 的 ， 应 当
由基 金托管 人自行 召集， 并自出 具书面 决定之 日起 60 日内 召开并 告知基 金管理
人，基金管理人应当配合；
4、 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金份额持有人就同一事项 书面要
求召开基金份额持有人大会， 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当
自收 到书面 提议之 日起 10 日内 决定是 否召集 ，并书 面告知 提出提 议的基 金份额
持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日 起
60 日 内召 开 ；基 金 管理 人决 定 不召 集 ，代 表 基金 份 额 10% 以 上（ 含 10% ） 的基
金份额持有人仍认为有必要召开的， 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管
人应 当自收 到书面 提议之 日起 10 日内 决定是 否召集 ，并书 面告知 提出提 议的基
金份额持有人代表和基金管理人； 基金托管人决定召集的， 应当自出具书面决定
之日起 60 日内召开；
5、 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金份额持有人就同一事项 要求召
开基金份额持有人大会， 而基金管理人、 基金托管人都不召集的， 单独或合计代上 市 交 易 公 告 书
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表 基 金 份 额 10% 以 上 （ 含 10% ） 的 基 金 份 额 持 有 人 有 权 自 行 召 集 ， 并 至 少 提 前
30 日报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的 ，
基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰；
6、基 金份额 持有人 会议的 召集人 负责选 择确定 开会时 间、地 点、方 式和权
益登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、 召开基金份额持有人大会， 召集人应于会议召开前 30 日， 在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授 权委托 证明的 内容要 求（包 括但不 限于代 理人身 份，代 理权限 和代
理有效期限等） 、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采 取通讯 开会方 式并进 行表决 的情况 下，由 会议召 集人决 定在会 议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如 召集人 为基金 管理人 ，还应 另行书 面通知 基金托 管人到 指定地 点对表
决意见的计票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金份额持有人， 则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金
管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的， 不影响表决
意见的计票效力。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、 通讯开会方式或法律法规及监管
机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现 场开会 。由基 金份额 持有人 本人出 席或以 代理投 票授权 委托证 明委派上 市 交 易 公 告 书
3 0
代表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会， 基金管理人或托管人不派代表列席的， 不影响表决效力 。 现场开会同
时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1）亲 自出席 会议者 持有基 金份额 的凭证 、受托 出席会 议者出 具的委 托人
持有 基金份 额的凭 证及委 托人的代 理投票 授权委 托证明 符合法 律法规 、 《基 金合
同》 和会议通知的规定， 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符；
（2）经 核对， 汇总到 会者出 示的在 权益登 记日持 有基金 份额的 凭证显 示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50% （含 50% ） 。
2、通 讯开会 。通讯 开会系 指基金 份额持 有人将 其对表 决事项 的投票 以书面
形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式进行表
决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会 议召集 人按《 基金合 同》约 定公布 会议通 知后， 在 2 个工 作日内 连
续公布相关提示性公告；
（2）召 集人按 基金合 同约定 通知基 金托管 人（如 果基金 托管人 为召集 人，
则为基金管理人） 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基
金托管人 （如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人） 和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见； 基金托管人或基金
管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；
（3）本 人直接 出具书 面意见 或授权 他人代 表出具 书面意 见的， 基金份 额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50% （含 50% ） ；
（4） 上述第 （3） 项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受 托代表他人
出具书面意见的代理人， 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具书面意见的
代 理 人 出 具 的 委 托 人 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 及 委 托 人 的 代 理 投 票 授 权 委 托 证 明 符
合法律法规、 《基金合同 》 和会议通知的规定 ， 并与基金登记注册机构记录相符 ；
（5）会议通知公布前报中国证监会备案。
3、 在法律法规或监管机构允许的情况下， 基金份额持有人也可以采用网络 、
电话或其他方式进行表决， 或者采用网络、 电话或其他方式授权他人代为出席会上 市 交 易 公 告 书
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议并表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
4、 若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额 低于第 1 条第 （2） 款、 第
2 条 第 （ 3 ） 款 规 定 比 例 的 ， 召 集 人 可 以 在 原 公 告 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 召 开 时
间的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。
重新召集的基金份额持有人大会， 到会者所持有的有效基金份额应不小于在权益
登记日基金总份额的三分之一（含三分之一） 。
（五）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事 项 ， 如 《 基金合同 》 的重大修
改、 决定终 止《基 金合同 》 、更 换基金 管理人 、更换 基金托管 人、与 其他基 金合
并、 法律法规及 《基金合同》 规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金 份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照下列第 （ 七） 条规定程序确定
和公布监票人， 然后由大会主持人宣读提案， 经讨论后进行表决， 并形成大会决
议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表， 在基金管理人授权代表未能
主持大会的情况下， 由基金托管人授权其出席会议的代表主持； 如果基金管理人
授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有
人 和 代 理 人 所 持 表 决 权 的 50% 以 上 （ 含 50% ） 选 举 产 生 一 名 基 金 份 额 持 有 人 作
为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或主持
基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名
（或 单位名 称 ） 、身 份证明 文件号 码、持 有或代表 有表决 权的基 金份额 、委托 人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
（2）通讯开会上 市 交 易 公 告 书
3 2
在通 讯开会 的情况 下，首 先由 召集人 提前 30 日公 布提案 ，在所 通知的 表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决， 在公证
机关监督下形成决议。
（六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一 般决议 ，一般 决议须 经参加 大会的 基金份 额持有 人或其 代理人 所持表
决 权 的 50% 以 上 （ 含 50% ） 通 过 方 为 有 效 ； 除 下 列 第 2 项 所 规 定 的 须 以 特 别 决
议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特 别决议 ，特别 决议应 当经参 加大会 的基金 份额持 有人或 其代理 人所持
表决权的三分之二以上 （含三分之二） 通过方可做出 。 转换基金运作方式、 更换
基金 管理人 或者基 金托管 人、终止 《基金 合同 》 、与 其他基 金合并 以特别 决议通
过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时有充分的相反证据证明， 否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者， 表面
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决， 表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决， 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。
基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 各 项 提 案 或 同 一 项 提 案 内 并 列 的 各 项 议 题 应 当 分 开
审议、逐项表决。
（七）计票
1、现场开会
（1）如 大会由 基金管 理人或 基金托 管人召 集，基 金份额 持有人 大会的 主持
人 应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 中 选 举 两 名 基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集， 但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的， 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 中 选 举 三 名 基 金 份 额 持 有 人 代 表 担 任 监 票上 市 交 易 公 告 书
3 3
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监 票人应 当在基 金份额 持有人 表决后 立即进 行清点 并由大 会主持 人当
场公布计票结果。
（3）如 果会议 主持人 或基金 份额持 有人或 代理人 对于提 交的表 决结果 有怀
疑， 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行
重新清点， 重新清点以一次为限。 重新清点后， 大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
（4）计 票过程 应由公 证机关 予以公 证，基 金管理 人或基 金托管 人拒不 出席
大会的，不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下， 计票方式为： 由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表 （若由基金托管人召集， 则为基金管理人授权代表 ） 的监督下进
行计票， 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议， 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。 如
果采用通讯方式进行表决， 在公告基金份额持有人大会决议时， 必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理
人、基金托管人均有约束力。
（九） 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、 召开条件 、 议事程序、 表
决条件等规定， 凡是直接引用法律法规的部分， 如将来法律法规修改导致相关内
容被取消或变更的或法律法规增加新的持有人大会机制的， 基金管理人与基金托
管人协商一致并提前公告后， 可直接对本部分内容进行修改、 调整或补充 ， 无需
召开基金份额持有人大会审议。上 市 交 易 公 告 书
3 4
三、基金收益分配原则、执行方式
（一）基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、 投资收益、 公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
（二）基金可供分配利润
基 金 可 供 分 配 利 润 指 截 至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中
已实现收益的孰低数。
（三）基金收益分配原则
1 、 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 4
次， 每次收益分配比例不得低于截至收益分配基准日 （即可供分配利润计算截止
日）可供分配利润的 50% ，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配 ；
2、本 基金收 益分配 方式分 两种： 现金分 红与红 利再投 资，登 记在注 册登记
系 统 基 金 份 额 持 有 人 开 放 式 基 金 账 户 下 的 基 金 份 额 的 投 资 者 可 选 择 现 金 红 利 或
将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默认的收益
分配方式是现金分红； 如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同， 登记机构
将以投资者最后一次选择的分红方式为准；
登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额， 只能
选择现金分红的方式， 具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国
证券登记结算有限责任公司的相关规定；
3、基 金收益 分配后 基金份 额净值 不能低 于面值 ；即基 金收益 分配基 准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、 基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
（五）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定， 并由基金托管人复核， 在 2 个工作
日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。上 市 交 易 公 告 书
3 5
基金红利发放日距离收益分配基准日 （即可供分配利润计算截止日） 的时间
不得超过 15 个工作日。
（六）基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投
资者的现金红利小于一定金额， 不足于支付银行转账或其他手续费用时， 基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。 红利再投资的计算方
法，依照《业务规则》执行。
四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费（其中包含境外托管人托管费） ；
3、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、基 金的证 券交易 费用及 在境外 市场的 交易、 清算、 登记等 实际发 生的费
用（out - of - poc ke t f e e s ） ；
5、基金份额持有人大会费用；
6、 《基金合同》 生效后与基金相关的会计师费 、 律师费， 税务顾问费等根据
有关 法规 、 《基 金合同 》及相 应协议 的规定， 由基金 管理人 根据其 他有关 法规及
相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用；
7、基 金依照 有关法 律法规 应当缴 纳的， 购买或 处置证 券有关 的任何 税收、
征费、 关税、 印花税、 交易及其他税收及预扣提税 （以及与前述各项有关的任何
利息；
8、代表基金投票或其他与基金投资活动有关的费用；
9、基金的银行汇划费用；
10、 经生效的司法文书判决或裁定明确应由基金财产承担的与基金有关的诉
讼、追索费用；
1 1 、外汇兑换交易的相关费用；
12、基金上市费及年费；
13、 更换基金管理人， 更换基金托管人及基金资产由原基金托管人转移至新上 市 交 易 公 告 书
3 6
托管人所引起的费用；
14、 按照国家有关规定和 《 基金合同 》 约定， 可以在基金财产中列支的其他
费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本 基 金 的 管 理 费 按前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 1.8% 年 费 率 计 提 。 管 理费 的 计 算
方法如下：
H ＝ E ×1.8% ÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提， 按月支付， 由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划 付指令 ，基金 托管人 复核后 于次月 首日起 10 个工 作日内 从基金 财产中 一次
性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费 （如基金托管人委托境外托管人， 包括向其支付的相应服务
费）按前一日基金资产净值的 0.30% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H ＝ E ×0.30% ÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提， 按月支付， 由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划 付指令 ，基金 托管人 复核后 于次月 首日起 10 个工 作日内 从基金 财产中 一次
性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
上述“ （一） 基金费 用的种 类 ” 中第 3－ 14 项费 用，根 据有关 法规及 相应协
议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基 金管理 人和基 金托管 人因未 履行或 未完全 履行义 务导致 的费用 支出或
基金财产的损失；上 市 交 易 公 告 书
3 7
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用；
4、其 他根据 相关法 律法规 及中国 证监会 的有关 规定不 得列入 基金费 用的项
目。
（四）费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后， 可根据基金发展情况调整基金管理费
率、基金托管费率等相关费率。
调高基金管理费率和基金托管费率， 须召开基金份额持有人大会审议， 除非
基金合同、 相关法律法规或监管机构另有规定； 调低基金管理费率和基金托管费
率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 个工作日在指定媒介上公告， 并
在 公 告 日 分 别 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场 所 所 在 地 中 国 证 监 会 派 出
机构备案。
（五）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。
五、基金财产的投资方向和投资限制
（一）投资目标
本基金主要投资于具有 “中国概念” 的企业在中国内地证券市场以及海外证
券市场发行的证券， 通过对估值水平的横向与纵向比较来发现具有潜在价值的投
资机会，在严格控制投资风险的基础上，力求实现基金资产的中长期稳定增值。
（二）投资范围
本基金可投资于下列金融产品或工具： 国内依法发行上市的股票 （包括中小
板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票） 、股指期货、权证；债券
（包括国债、 央行票据、 金融债、 企业债、 公司债、 可转债 （含可分离交易可转
换债券） 、 次级债、 短期融资券 、 中期票据、 中小企业私募债券等） 、 资产支持证
券、 债券回购等固定收益类资产以及现金； 已与中国证监会签署双边监管合作谅
解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、 优先股、 全球存托凭证和美上 市 交 易 公 告 书
3 8
国存托凭证、 房地产信托凭证 ； 银行存款、 可转让存单、 银行承兑汇票、 银行票
据、 商业票据、 回购协议 、 短期政府债券等货币市场工具 ； 政府债券 、 公司债券、
可转换债券、 住房按揭支持证券、 资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金
融组织发行的证券； 在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地
区证券监管机构登记注册的公募基金（含交易型开放式指数基金 ETF） ；与固定
收益、 股权、 信用、 商品指数 、 基金等标的物挂钩的结构性投资产品 ； 远期合约、
互换及在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区交易所上
市交易的权证、 期权、 期货等金融衍生产品； 法律、 法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关要求） 。本基金可参与中国内
地证券市场的融资业务。
本基金主要投资于具有 “中国概念” 的企业在中国内地证券市场以及海外证
券市场发行的股票、 存托凭证 、 债券和衍生品等。 具有 “ 中国概念” 的企业是指
满足以下两个条件之一的企业： 1） 上市公司注册在中国内地； 2） 上市公司中最
少百分之五十的营业额、盈利、资产、或制造活动来自中国内地。
基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 ： 股 票 等 权 益 类 资 产 投 资 比 例 为 基 金 资 产 的
80%-95%， 其中投资于 “ 中国概念 ” 的企业的比例不低于非现金基金资产的 80%；
债券、 货币市场工具、 现金以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具
投 资 比 例 为 基 金 资 产 的 5%-20% ， 其 中 ， 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的
比例合计不低于基金资产净值的 5%。
本基金投资于全球市场， 包括境内市场和境外市场， 如中国大陆 、 中国香港
特别行政区、美国、新加坡等国家或地 区 。本基金主要通过 Q D I I 模式投资于包
括香港市场在内的境外市场，若 Q D I I 额度不足或其他原因导致本基 金无法通 过
Q D I I 模 式 投资 于 香 港 市场 ， 本 基 金也 可 通 过 沪 港股 票 市 场 交易 互 联 互 通机 制 试
点 投 资 于 允 许 买 卖 的 规 定 范 围 内 的 香 港 联 合 交 易 所 上 市 的 股 票 （ 以 下 称 “ 港 股
通” ） 。
此外， 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履
行适当程序后， 可以将其纳入投资范围； 如法律法规或中国证监会变更投资品种
的比例限制， 基金管理人可依据相关规定履行适当程序后相应调整本基金的投资
比例上限规定。上 市 交 易 公 告 书
3 9
（三）投资限制
1、基金的境内投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金不得违反基金合同关于投资范围和投资比例的约定；
（2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3% ；
（ 3 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 ， 不 得 超 过 该 权 证 的
10% ；
（4）本 基金在 任何交 易日买 入权证 的总金 额，不 得超过 上一交 易日基 金资
产净值的 0.5% ；
（5）本 基金投 资于同 一原始 权益人 的各类 资产支 持证券 的比例 ，不得 超过
基金资产净值的 10% ；
（ 6 ） 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
20％；
（ 7 ） 本 基 金 持 有 的 同 一 ( 指 同 一 信 用 级 别 ) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不 得 超 过
该资产支持证券规模的 10% ；
（8）本 基金管 理人管 理的全 部基金 投资于 同一原 始权益 人的各 类资产 支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ；
（9）本基金投资短期融资券之外的单个债券久期在 3 年以内，信用评级为
A A + 级以 上（含 ） 。上 述债券 在持有 期间，如 果其信 用等级 下降、 不再符 合投资
标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（10）本 基金应 投资于 信用级 别评级 为 A A + 以上 （含 A A + ）的 资产支 持证
券。 基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降 、 不再符合投资标准， 应
在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（1 1 ）本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准：
1）国内信用评级机构评定的 A - 1 级或相当于 A - 1 级的短期信用级别；
2）根 据有关 规定予 以豁免 信用评 级的短 期融资 券，其 发行人 最近 3 年的 信
用评级和跟踪评级具备下列条件之一：
A . 国内信用评级机构评定的 A A + 级或相当于 A A + 级的长期信用级别；
B . 国 际信 用评 级 机构 评定 的 低于 中国 主 权评 级一 个 级别 的信 用 级别 。 （ 同一
发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为准） ；上 市 交 易 公 告 书
4 0
上述短期融资券在持有期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准 ， 应
在评级报告发布之日起 20 个交易日内予以全部减持；
（12） 本基金持有的单只中小企业私募债券， 其市值不得超过基金资产净值
的 10% ；
（ 13 ） 本 基 金 投 资 可 转 换 公 司 债 券 的 比 例 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10% ；
（14） 基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产 ，
本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（15） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40% ， 本基金在全国银行间市场中债券回购最长期限为 1 年， 债券
回购到期后不得展期；
（16） 本基金在境内投资中， 在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约
价值， 不得超过基金资产净值的 10% ； 本基金在任何交易日日终， 持有的买入股
指期货合约价值与有价证券市值之和， 不得超过基金资产净值的 95% ； 其中， 有
价证 券指股 票、债 券（不 含到期日 在一年 以内的 政府债 券 ） 、权 证、资 产支持 证
券、 买入返售金融资产 （ 不含质押式回购） 等； 本基金在任何交易日日终， 持有
的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20% ； 本基金在任何
交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基
金资产净值的 20% ；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值 ，
合计 （轧差计算） 应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定 ； 本基金每个
交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资
产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。
（17） 任何交易日日终， 本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之
和，不得超过基金资产净值的 95%；
（18） 法律法规及中国证监会规定的其他投资限制和 《 基金合同 》 约定的其
他投资限制。
2、本基金的境外投资还应遵循以下限制：
A．投资组合限制
（1）基金持有同 一家银行的存款不得超 过基金净值的 20% 。在基金托管 账
户的存款可以不受上述限制；上 市 交 易 公 告 书
4 1
（2）基 金持有 同一机 构（政 府、国 际金融 组织除 外）发 行的证 券市值 不得
超过基金净值的 10% ；
（3）基 金持有 与中国 证监会 签署双 边监管 合作谅 解备忘 录国家 或地区 以外
的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10% ，
其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3% ；
（4） 基金 不得购 买证券 用于控 制或影 响发行 该证券 的机构 或其管 理层。 基
金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 不 得 持 有 同 一 机 构 10% 以 上 具 有 投 票 权 的 证 券 发 行 总
量。
前项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本， 同时应当一
并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券， 并假设对持有的股本权
证行使转换；
（5）基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的 10% ；
前 项 非 流 动 性 资 产 是 指 法 律 或 基 金 合 同 规 定 的 流 通 受 限 证 券 以 及 中 国 证 监
会认定的其他资产；
（6）本基金持有 境外基金的市值合计不 得超过基金资产净值的 10% ，但持
有货币市场基金不受此限制；
（7）基 金管理 人管理 的全部 基金持 有任何 一只境 外基金 ，不得 超过该 境外
基金总份额的 20% ；
（8） 为应 付赎回 、交易 清算等 临时用 途，借 入现金 的比例 不得超 过基金 资
产净值的 10%；
（9）法律法规及中国证监会规定的其它限制。
B .金融衍生品投资
本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理， 不得用于投机或放
大交易，同时应当严格遵守下列规定：
（1）本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100% 。
（2）本 基金投 资期货 支付的 初始保 证金、 投资期 权支付 或收取 的期权 费、
投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10% 。
（3）本 基金投 资于远 期合约 、互换 等柜台 交易金 融衍生 品，应 当符合 以下
要求：上 市 交 易 公 告 书
4 2
1）所 有参与 交易的 对手方 （中资 商业银 行除外 ）应当 具有不 低于中 国证监
会认可的信用评级机构评级。
2）交 易对手 方应当 至少每 个工作 日对交 易进行 估值， 并且基 金可在 任何时
候以公允价值终止交易。
3）任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20% 。
（4） 基金管理人应当在本基金会计年度结束后 60 个工作日内向中国证监会
提交包括衍生品头寸及风险分析年度报告。
（5）本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生品。
C .本基金可以参与证券借贷交易，并且应当遵守下列规定：
（1）所 有参与 交易的 对手方 （中资 商业银 行除外 ）应当 具有中 国证监 会认
可的信用评级机构评级。
（2）应 当采取 市值计 价制度 进行调 整以确 保担保 物市值 不低于 已借出 证券
市值的 102% 。
（3）借 方应当 在交易 期内及 时向本 基金支 付已借 出证券 产生的 所有股 息、
利息和分红。 一旦借方违约， 本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物
以满足索赔需要。
（4）除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种：
1）现金；
2）存款证明；
3）商业票据；
4）政府债券；
5）中 资商业 银行或 由不低 于中国 证监会 认可的 信用评 级机构 评级的 境外金
融机构（作为交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证。
（5）本 基金有 权在任 何时候 终止证 券借贷 交易并 在正常 市场惯 例的合 理期
限内要求归还任一或所有已借出的证券。
（6）基 金管理 人应当 对基金 参与证 券借贷 交易中 发生的 任何损 失负相 应责
任。
D .基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易 、 逆回购交易 ， 并且应当遵守
下列规定：上 市 交 易 公 告 书
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（1）所 有参与 正回购 交易的 对手方 （中资 商业银 行除外 ）应当 具有中 国证
监会认可的信用评级机构信用评级。
（2）参 与正回 购交易 ，应当 采取市 值计价 制度对 卖出收 益进行 调整以 确保
现金不低于已 售出证券市值的 102% 。一旦买方违 约，本基金根据协议和有 关法
律有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要。
（3）买 方应当 在正回 购交易 期内及 时向本 基金支 付售出 证券产 生的所 有股
息、利息和分红。
（4）参 与逆回 购交易 ，应当 对购入 证券采 取市值 计价制 度进行 调整以 确保
已购入证券市 值不低于支付现金的 102% 。一旦卖方违 约，本基金根据协议和有
关法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要。
（5）基 金管理 人应当 对基金 参与证 券正回 购交易 、逆回 购交易 中发生 的任
何损失负相应责任。
（6）基 金参与 证券借 贷交易 、正回 购交易 ，所有 已借出 而未归 还证券 总市
值或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的 50% 。
前项比例限制计算， 基金因参与证券借贷交易、 正回购交易而持有的担保物 、
现金不得计入基金总资产。
投资组合比例调整因证券市场波动、 证券发行人合并、 基金规模变动等基金
管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 基金管理人应
当在 30 个交易日内进行调整。
基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符
合基金合同的有关约定。 期间， 本基金的投资范围 、 投资策略应当符合本基金合
同 的 约 定 。 基 金 托 管 人 对 基 金 的 投 资 的 监 督 与 检 查 自 本 基 金 合 同 生 效 之 日 起 开
始。
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的， 以变更后的
规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 则本基金投资
不再受相关限制，但须提前公告，不需要经基金份额持有人大会审议。
4、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；上 市 交 易 公 告 书
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（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）购买不动产；
（5）购买房地产抵押按揭；
（6）购买贵重金属或代表贵重金属的凭证；
（7）购买实物商品；
（8）除 应付赎 回、交 易清算 等临时 用途以 外，借 入现金 。临时 用途借 入现
金的比例不得超过基金资产净值的 10% ；
（9）参与未持有基础资产的卖空交易；
（10）购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层；
（1 1 ）直接投资与实物商品相关的衍生品；
（12）向其基金管理人、基金托管人出资；
（13）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（14） 当时有效的法律法规、 中国证监会及 《基金合同》 规定禁止从事的其
他行为。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或
者从事其他重大关联交易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循持有人
利益优先原则， 防范利益冲突 ， 建立健全内部审批机制和评估机制 ， 按照市场公
平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法律法规予以
披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二以上的独立
董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制， 如适用于本基金， 则本基金投资
不再受相关限制或按变更后的规定执行。
六、基金资产净值的计算方法和公告方式
（一）基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
（二）估值方法上 市 交 易 公 告 书
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1、 交易所上市的有价证券 （ 包括股票 、 权证、 存托凭证 、 E T F 基金等） ， 以
其估值日在证券交易所挂牌的市价 （收盘价） 估值； 估值日无交易的， 且最近交
易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 或 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事
件的， 以最近交易日的市价 （ 收盘价） 估值； 如最近交易日后经济环境发生了重
大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的， 可参考类似投资品种的
现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送 股、转 增股、 配股和 公开增 发的新 股，按 估值日 在证券 交易所 挂牌
的同一股票的估值方法估值； 该日无交易的， 以最近一日的市价 （收盘价） 估值；
（2）首 次公开 发行未 上市的 股票、 债券和 权证， 采用估 值技术 确定公 允价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3）首 次公开 发行有 明确锁 定期的 股票， 同一股 票在交 易所上 市后， 按交
易所上市的同一股票的估值方法估值； 非公开发行有明确锁定期的股票， 按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、债券以及资产支持证券等固定收益品种的估值
（1）对 在上海 证券交 易所、 深圳证 券交易 所上市 交易的 可转换 债券采 用交
易所收盘价估值。
上海证券交易所、 深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种、 全
国银行间债券市场交易的债券、 资产支持证券等固定收益品种， 采用估值技术确
定公允价值。
（2）交 易所的 中小企 业私募 债、以 大宗交 易方式 转让的 资产支 持证券 ，采
用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下， 按成本
进行后续计量。
（3）对 只在上 海证券 交易所 固定收 益平台 或只在 深圳证 券交易 所综合 协议
平台进行交易的债券，采用估值技术确定公允价值或按成本法进行估值。
（4）同 一债券 同时在 两个或 两个以 上市场 交易的 ，按债 券所处 的市场 分别
估值。
（5）本 基金持 有的回 购以成 本列示 ，按合 同利率 在回购 期间内 逐日计 提应
收或应付利息。上 市 交 易 公 告 书
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（6）本 基金持 有的银 行存款 和备付 金余额 以本金 列示， 按相应 利率逐 日计
提利息。
4、衍生工具估值方法
（1）上 市流通 衍生工 具按估 值日当 日其所 在证券 交易所 的收盘 价估值 ；估
值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。
（2）未 上市衍 生工具 按成本 价估值 ，如成 本价不 能反映 公允价 值，则 采用
估值技术确定公允价值； 若衍生工具价格无法通过公开信息取得， 参照最近一个
交易日可取得的主要做市商或其他权威价格提供机构的报价进行估值。
（3）衍生工具的估值，可以参照国际会计准则进行。
5、开放式基金估值方法
开放式基金的估值以其在估值日公布的净值进行估值， 开放式基金未公布估
值日的净值的， 以估值日前最新的净值进行估值； 若基金价格无法通过公开信息
取得， 参照最近一个交易日可取得的主要做市商或其他权威价格提供机构的报价
进行估值。
6、本基金参与融资业务的，采用估值技术确定投资收益。
7、外汇汇率
（1）估 值计算 中涉及 美元、 港币、 日元、 欧元、 英镑等 五种主 要货币 对人
民币汇率的， 将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准： 当日中国人民银行
及其授权机构公布的人民币与主要货币的中间价。
（2）其 他货币 采用美 元作为 中间货 币进行 换算， 外汇币 种之间 的兑换 汇率
将按照权威机构提供的估值日兑换价格为准。
若无法取得上述汇率价格信息时， 以基金托管人或境外托管人所提供的合理
公开外汇市场交易价格为准。
8、税收
对 于 按 照 中 国 法 律 法 规 和 基 金 投 资 所 在 地 的 法 律 法 规 规 定 应 交 纳 的 各 项 税
金， 本基金将按权责发生制原则进行估值； 对于因税收规定调整或其他原因导致
基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的， 基金将在相关税金调整日或实际
支付日进行相应的估值调整。
9、如 有确凿 证据表 明按上 述方法 进行估 值不能 客观反 映其公 允价值 的，基上 市 交 易 公 告 书
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金 管 理 人 可 根 据 具 体 情 况 与 基 金 托 管 人 商 定 后 ， 按 最 能 反 映 公 允 价 值 的 价 格 估
值。
10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规， 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任， 因此， 就与本基金有关的会
计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见 ， 按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
（三）基金资产净值、基金份额净值
《基金合同》 生效后 ， 在开始办理基金份额申购或者赎回前 ， 基金管理人应
当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 后 ， 基 金 管 理 人 应 当 在 每 个 估 值 日 后 2
个工作日内， 通过网站 、 基金份额发售网点以及其他媒介 ， 披露开放日的基金份
额净值和基金份额累计净值。
基 金 管 理 人 应 当 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份
额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的 2 个工作日内， 将基金资产
净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。
若本基金调整估值时间的， 则基金份额净值和基金份额累计净值披露的时间
相应调整。
七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
（一） 《基金合同》的变更
1、变 更基金 合同涉 及法律 法规规 定或本 合同约 定应经 基金份 额持有 人大会
决议通过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金份额
持有人大会决议通过的事项， 由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告， 并
报中国证监会备案。上 市 交 易 公 告 书
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2、 关于 《基金合同》 变更的基金份额持有人大会决议应当报中国证 监会备
案，且自决议生效后两日内在指定媒介公告。
（二） 《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后， 《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基 金管理 人、基 金托管 人职责 终止， 在 6 个月 内没有 新基金 管理人 、新
基金托管人承接的；
3、 《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、 基金财产清算小组： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基 金财产 清算小 组组成 ：基金 财产清 算小组 成员由 基金管 理人、 基金托
管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、 基金财产清算小组职责 ： 基金财产清算小组负责基金财产的保管 、 清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘 请会计 师事务 所对清 算报告 进行外 部审计 ，聘请 律师事 务所对 清算
报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月。
（四）清算费用上 市 交 易 公 告 书
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清 算 费 用 是 指 基 金 财 产 清 算 小 组 在 进 行 基 金 清 算 过 程 中 发 生 的 所 有 合 理 费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公 告 于 基 金 财 产 清 算 报 告 报 中 国 证 监 会 备 案 后 5 个 工 作 日 内 由 基 金 财 产 清 算 小
组进行公告。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
八、争议解决方式
各方当事人同意， 因 《 基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争
议， 如经友好协商未能解决的， 应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当
时有效的仲裁规则进行仲裁， 仲裁地点为北京， 仲裁裁决是终局性的并对各方当
事人具有约束力，仲裁费和律师费由败诉方承担。
争议处理期间， 双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责， 各自继续
忠实、 勤勉、 尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务 ， 维护基金份额持有
人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》 可印制成册， 供投资者在基金管理人 、 基金托管人、 销售机构
的办公场所和营业场所查阅。上 市 交 易 公 告 书
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国投瑞银基金管理有限公司
2015 年 12 月 29 日
