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创金合 信沪深 300 指数增强型发起 式证券投资基
金招募 说明书 
基金管 理人 ：创 金合 信基 金管理 有限 公司 



基 金托 管人 ：招 商银 行股份 有限 公司 



二 〇一 五年 十二 月 



重 要提 示 



1 、本 基金 经中 国证 监 会 2015 年12 月 24 日证 监 许可［2015 ］3045 号文 注 册募集 。 



2 、基 金管 理人 保证 招 募说明 书的 内容 真实 、准 确、完 整。 本基 金经 中国 证监会 注册 ，
但中国 证监 会对 本基 金募 集的注 册， 并不 表明 其对 本基金 的投 资价 值、 市场 前景和 收益 做出
实质性 判断 或保 证， 也不 表明投 资于 本基 金没 有风 险。 



3 、本 基金 为股 票型 基 金，理 论上 其预 期风 险收 益水平 高于 混合 型基 金、 债券型 基金 和
货币市 场基 金。 本基 金主 要投资 于标 的指 数成 份股 及其备 选成 份股 ， 具 有与 标的指 数类 似的
风险收 益特 征。 



4 、本 基金 投资 于证 券 市场， 基金 净值 会因 为证 券市场 波动 等因 素产 生波 动，投 资人 在
投资本 基金 前， 应全 面了 解本基 金的 风险 收益 特征 和产品 特性 ， 充 分考 虑自 身的风 险承 受能
力，理 性判 断市 场， 并承 担基金 投资 中出 现的 各类 风险。 投资 本基 金可 能遇 到的风 险包括 ：
与发起 式 、 指 数化投 资方 式相关 ， 以及 与投资 金融 衍生品 、 中小 企业私 募债 等特定 投资 标 的
相关的 特定 风险 ； 证 券市 场整体 环境 引发 的系 统性 风险 ； 个 别证 券特有 的非 系统性 风险 ； 大
量赎回 或暴 跌导 致的 流动 性风险 ； 基 金投 资过 程中 产生的 管理 风险 、 运 作风 险和不 可抗 力风
险。 其中 ， 本 基金 的特 有风 险指本 基金 与指 数化 投资 方式相 关的 系统 性风 险 、 投 资替代 风险 、
与标的 指数 相关 的风 险以 及跟踪 偏差 风险 ， 与发 起式 基金运 作方 式相 关的 基金 合同提 前终 止
风险， 与投 资金 融衍 生品 相关的 基差 风险 、 盯 市结 算风险 、 第 三方 风险 ， 以 及本基 金投 资中
小企业 私募 债等 非公 开发 行的债 券品 种因 信息 披露 不充分 而可 能发 生的 流动 性风险 、 信用 风
险等。 本基 金的 一般 风险 及特有 风险 详见 本招 募说 明书的 “风 险揭 示” 部分 。 



5 、基 金不 同于 银行 储 蓄与债 券， 基金 投资 人有 可能获 得较 高的 收益 ，也 有可能 损失 本
金。 投 资有 风险， 投资 人 认购 （ 或申 购） 基 金时 应 认真阅 读本 基金 的 《 招募 说明书 》 及 《 基
金合同 》 等 信息 披露 文件 ， 自主 判断 基金 的投 资价 值， 自 主做 出投 资决 策， 自行承 担投 资风
险。 



本 基金 为发 起式 基金 ， 在基 金募 集时， 基金 管理 人运用 其固 有资 金认 购本 基金份 额的 金
额不低 于1000 万元 ，认 购 的基金 份额 持有 期限 不低 于三年 。但 基金 管理 人对 本基金 的发 起
认购， 并不 代表 对本 基金 的风险 或收 益的 任何 判断 、 预测 、 推 荐和 保证， 发起 资 金也 并不 用
于对投 资人 投资 亏损 的补 偿， 投 资人 及发 起资 金认 购人均 自行 承担 投资 风险 。 基金 管理 人认
购的本 基金 份额 持有 期限 满三年 后， 基金 管理 人将 根据自 身情 况决 定是 否继 续持有 ， 届 时基
金管理 人有 可能 赎回 认购 的本基 金份 额 。 另外 ， 基 金合同 生效 日起 三年 后的 对应日 ， 若基 金
资产净 值低 于二 亿元 的， 基金合 同自 动终 止， 同时 不得通 过召 开基 金份 额持 有人大 会延 续基
金合同 期限 。因 此， 投资 人将面 临基 金合 同可 能终 止的不 确定 性风 险。 



6 、基 金的 过往 业绩 并 不预示 其未 来表 现， 基金 管理人 管理 的其 他基 金的 业绩也 不构 成对本基 金业 绩表 现的 保证 。 



7 、基 金 管 理人 依照 恪 尽职守 、诚 实信 用、 谨慎 勤勉的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，但 不
保证基 金一 定盈 利， 也不 保证最 低收 益。 



8 、基 金管 理人 提醒 投 资者基 金投 资的 “买 者自 负”原 则， 在投 资者 作出 投资决 策后 ，
基金运 营状 况与 基金 净值 变化导 致的 投资 风险 ，由 投资者 自行 负担 。 



一 、绪 言 



本 招募 说明 书依 据《 中华人 民共 和国 证券 投资 基金法 》（ 以下 简称 “《 基金法 》”） 、
《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法 》 （以 下简 称 “ 《 运作 办法 》 ” ） 、 《 证券投 资基 金
销售管 理办 法》 （ 以下 简 称 “ 《销 售办 法》 ” ） 、 《证券 投资 基金 信息披 露 管理办 法》 （ 以
下简称 “ 《 信 息披 露办 法》 ” ） 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 第 5 号》 以及 《创
金合信 沪 深300 指数 增强 型发起 式证 券投 资基 金基 金合同 》编 写。 



基 金管 理人 承诺 本招 募说明 书不 存在 任何 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 ， 并 对其
真实性 、 准确 性、 完整 性 承担法 律责 任 。 本基 金是 根据本 招募 说明 书所 载明 的资料 申请 募集
的。 本 基金 管理 人没 有委 托或授 权任 何其 他人 提供 未在本 招募 说明 书中 载明 的信息 ， 或 对本
招募说 明书 作任 何解 释或 者说明 。 



本 招募 说明 书根 据本 基金的 基金 合同 编写 ， 并 经中国 证监 会注 册。 基金 合同是 约定 基金
合同当 事人 之间 权利 、 义 务的 法 律文 件 。 基金 投资 人自依 基金 合同 取得 基金 份额 ， 即 成为 基
金份额 持有 人和 基金 合同 的当事 人 ， 其 持有 基金 份额 的行为 本身 即表 明其 对基 金合同 的承 认
和接受 ， 并按 照 《基 金法 》 、 基金 合同 及其他 有关 规定享 有权 利、 承 担义 务 。 基金投 资人 欲
了解基 金份 额持 有人 的权 利和义 务， 应详 细查 阅基 金合同 。 



二 、释 义 



在 本招 募说 明书 中， 除非文 意另 有所 指， 下列 词语或 简称 具有 如下 含义 ： 



1 ．基 金或 本基 金： 指 创金合 信沪 深 300 指 数增 强型发 起式 证券 投资 基金 



2 ．基 金管 理人 ：指 创 金合信 基金 管理 有限 公司 



3 ．基 金托 管人 ：指 招 商银行 股份 有限 公 司 



4 ．基 金合 同、 《基 金 合同》 ：指 《创 金合 信沪 深 300 指数 增强 型发 起式 证券投 资基 金
基金合 同》 及对 基金 合同 的任何 有效 修订 和补 充 



5 ．托 管协 议： 指基 金 管理人 与基 金托 管人 就本 基金签 订之 《创 金合 信沪 深 300 指数 增
强型发 起式 证券 投资 基金 托管协 议》 及对 该托 管协 议的任 何有 效修 订和 补充 



6 ．招 募说 明书 、《 招 募说明 书》 或本 招募 说明 书：指 《创 金合 信沪 深 300 指数 增强 型
发起式 证券 投资 基金 招募 说明书 》及 其定 期的 更新 



7 ．基 金份 额发 售公 告 ：指《 创金 合信 沪 深 300 指数增 强型 发起 式证 券投 资基金 基金 份
额发售 公告 》 



8． 法律 法规： 指中 国 现行有 效并 公布 实施 的法 律、 行 政法 规、 规 范性 文件 、 司法 解释 、
行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等 



9 ． 《基 金法 》 ： 指2012 年 12 月28 日经 第十 一 届全国 人民 代表 大会 常务 委员会 第三 十
次会议 通过 ， 自2013 年6 月1 日 起实 施， 并经 2015 年 4 月24 日第 十二 届全 国人民 代表 大
会常务 委员 会第 十四 次会 议 《全 国人 民代 表大 会常 务委员 会关 于修 改等 七部 法律的 决定 》 修改的《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及颁 布机 关对其 不时 做出 的修 订 



10 ． 《销 售办法 》 ： 指中国 证监 会 2013 年 3 月15 日颁 布、 同 年6 月 1 日实施 的 《证 券
投资基 金销 售管 理办 法》 及颁布 机关 对其 不时 做出 的修订 



11 ． 《 信息 披露 办法》 ： 指中 国证 监会2004 年 6 月 8 日 颁布 、 同 年7 月 1 日实施 的 《 证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 



12 ．《 运作 办法 》： 指中国 证监 会 2014 年 7 月7 日 颁布 、同 年8 月 8 日实施 的《 公开
募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》及 颁布 机关 对其 不时做 出的 修订 



13 ．中 国证 监会 ：指 中国证 券监 督管 理委 员会 



14 ．银 行业 监督 管理 机构： 指中 国人 民银 行和/ 或中国 银行 业监 督管 理委 员会 



15 ． 基金 合同 当 事人 ： 指 受基 金合 同约束 ， 根 据基金 合同 享有 权利 并承 担义务 的法 律主
体，包 括基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人 



16 ．个 人投 资者 ：指 依据有 关法 律法 规规 定可 投资于 证券 投资 基金 的自 然人 



17 ． 机构 投资者 ： 指 依法可 以投 资证 券投 资基 金的 、 在 中华 人民共 和国 境内合 法登 记并
存续或 经有 关政 府部 门批 准设立 并存 续的 企业 法人 、事业 法人 、社 会团 体或 其他组 织 



18 ． 合 格境 外机 构投 资者： 指符 合相 关法 律法 规规定 可以 投资 于在 中国 境内依 法募 集的
证券投 资基 金的 中国 境外 的机构 投资 者 



19 ． 投资 者、 投 资人 ： 指个 人投资 者、 机 构投 资者 、 合 格境 外机 构投 资 者、 发起 资金 提
供方， 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许购 买证 券投 资基金 的其 他投 资人 的合 称 



20 ．基 金份 额持 有人 ：指依 基金 合同 和招 募说 明书合 法取 得基 金份 额的 投资人 



21 ． 基 金销 售业 务： 指基金 管理 人或 销售 机构 宣传推 介基 金， 发售 基金 份额， 办理 基金
份额的 申购 、赎 回、 转换 、转托 管及 定期 定额 投资 等业务 



22 ． 销 售机 构： 指创 金合信 基金 管理 有限 公司 以及符 合 《 销售 办法 》 和 中国证 监会 规定
的其他 条件 ， 取 得基 金销 售业务 资格 并与 基金 管理 人签订 了基 金销 售服 务协 议， 办 理基 金销
售业务 的机 构 



23 ． 登记 业务： 指基 金登记 、 存管 、 过户 、 清 算和结 算业 务， 具 体内 容 包括投 资人 基金
账户的 建立 和管 理、 基金 份额登 记、 基金 销售 业务 的确认 、 清 算和 结算 、 代 理发放 红利 、 建
立并保 管基 金份 额持 有人 名册和 办理 非交 易过 户等 



24 ． 登记 机构 ： 指 办 理登记 业务 的机 构。 基金 的登记 机构 为创 金合 信基 金管理 有限 公司
或接受 基金 管理 人委 托， 代为办 理登 记业 务的 机构 



25 ． 基 金账 户： 指登 记机构 为投 资人 开立 的、 记录其 持有 的、 基金 管理 人所管 理的 基金
份额余 额及 其变 动情 况的 账户 



26 ． 基金 交易 账户 ： 指 销售机 构为 投资 人开 立的 、 记录投 资人 通过 该销 售机 构办理 认购 、
申购 、 赎 回、 转换 、 转 托管 及定期 定额 投资 等业 务而 引起的 基金 份额 变动 及结 余情况 的 账 户 



27 ． 基金 合同生 效日 ： 指 基金 募集 达到法 律法 规规定 及基 金合 同规 定的 条件 ， 基 金管 理
人向中 国证 监会 办理 基金 备案手 续完 毕， 并获 得中 国证监 会书 面确 认的 日期 



28 ． 基金 合同 终止 日： 指基金 合同 规定 的基 金合 同终止 事由 出现 后 ， 基 金财 产清算 完毕 ，
清算结 果报 中国 证监 会备 案并予 以公 告的 日期 



29 ． 基金 募集期 ： 指 自基金 份额 发售 之日 起至 发售结 束之 日止 的期 间， 最长不 得超 过三个月 



30 ．存 续期 ：指 基金 合同生 效日 至终 止日 之间 的不定 期期 限 



31 ．工 作日 ：指 上海 证券交 易所 、深 圳证 券交 易所的 正常 交易 日 



32 ．T 日： 指销 售机 构在规 定时 间受 理投 资人 申购、 赎回 或其 他业 务申 请的开 放日 



33 ．T+n 日 ：指 自 T 日起 第n 个 工作 日( 不包 含 T 日)，n 为 自然 数 



34 ．开 放日 ：指 为投 资人办 理基 金份 额申 购、 赎回或 其他 业务 的工 作日 



35 ．开 放时 间： 指开 放日基 金接 受申 购、 赎回 或其他 交易 的时 间段 



36 ． 《业 务规 则》 ： 指 《创 金合 信基 金管 理有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》 ， 是 规范 基
金管理 人所 管理 的开 放式 证券投 资基 金登 记方 面的 业务规 则 ， 由 基金 管理 人和 投资人 共同 遵
守 



37 ． 认购 ： 指 在基 金 募集期 内 ， 投 资人根 据基 金合同 和招 募说 明书 的规 定申请 购买 基金
份额的 行为 



38 ． 申购 ： 指 基金 合 同生效 后 ， 投 资人根 据基 金合同 和招 募说 明书 的规 定申请 购买 基金
份额的 行为 



39 ． 赎回 ： 指 基金 合 同生效 后 ， 基 金份额 持有 人按基 金合 同和 招募 说明 书规定 的条 件要
求将基 金份 额兑 换为 现金 的行为 



40 ． 基金 转换 ： 指基 金 份额持 有人 按照 基金 合同 和基金 管理 人届 时有 效公 告规定 的条 件，
申请将 其持 有基 金管 理人 管理的 、 某一 基金 的基 金份 额转换 为基 金管 理人 管理 的其他 基金 基
金份额 的行 为 



41 ． 转 托管： 指基 金份 额持有 人在 本基 金 的 不同 销售机 构之 间实 施的 变更 所持基 金份 额
销售机 构的 操作 



42 ． 定 期定 额投 资计 划： 指 投资 人通 过有 关销 售机构 提出 申请 ， 约 定每 期申购 日、 扣款
金额及 扣款 方式 ， 由销 售机 构于每 期约 定扣 款日 在投 资人指 定银 行账 户内 自动 完成扣 款及 受
理基金 申购 申请 的一 种投 资方式 



43 ．巨 额赎 回： 指本 基金单 个开 放日 ，基 金净 赎回申 请( 赎回 申请 份额 总 数加上 基金 转
换中转 出申 请份 额总 数后 扣除申 购申 请份 额总 数及 基金转 换中 转入 申请 份额 总数后 的余 额)
超过上 一开 放日 基金 总份 额的 10% 



44 ．元 ：指 人民 币元 



45 ． 基金 收益 ： 指 基金 投资所 得红 利 、 股 息、 债券 利息 、 买 卖证 券价 差、 银行 存款利 息、
已实现 的其 他合 法收 入及 因运用 基金 财产 带来 的成 本和费 用的 节约 



46 ． 基 金资 产总 值： 指基金 拥有 的各 类有 价证 券、 银 行存 款本 息、 基金 应收申 购款 及其
他资产 的价 值总 和 



47 ．基 金资 产净 值： 指基金 资产 总值 减去 基金 负债后 的价 值 



48 ．基 金份 额净 值： 指计算 日基 金资 产净 值除 以计算 日基 金份 额总 数 



49 ． 基金 资产估 值 ： 指计算 评估 基金 资产 和负 债的价 值 ， 以 确定基 金资 产净值 和基 金份
额净值 的过 程 



50 ． 指定 媒介 ： 指 中 国证监 会指 定的 用以 进行 信息披 露的 报刊 、 互 联网 网站及 其他 媒 介 



51 ．不 可抗 力： 指基 金合同 当事 人不 能预 见、 不能避 免且 不能 克服 的客 观事件


 52 ．A 类 基金 份额 ： 指 在投资 人认 购 、 申 购基 金 时收取 前端 认购 费 、 前 端 申购费 ， 但不
计提销 售服 务费 的基 金份 额类别 



53 ．C 类 基金 份额 ： 指 不收取 认购 费 、 申 购费 ， 而是从 本类 别基 金资 产中 计提销 售服 务
费的基 金份 额类 别 



54 ． 基金 份额 折算 ： 指 基金管 理人 根据 基金 运作 的需要 ， 在基 金资 产净 值不 变的前 提下 ，
按照一 定比 例调 整基 金份 额总额 及基 金份 额净 值 



55 ． 发 起式 基金 ： 指 按照 《 运作 办法 》 及 中国 证监会 规定 的条 件募 集、 募集资 金中 发起
资金不 低于 规定 金 额 且发 起资金 认购 的基 金份 额持 有期限 不少 于三 年的 开放 式基金 



56 ． 发 起资 金提 供方： 指以发 起资 金认 购本 基金 且承诺 以发 起资 金认 购的 基金份 额持 有
期限不 少于 三年 的基 金管 理人股 东、 基金 管理 人、 基 金管理 人高 级管 理人 员或 基金经 理等 人
员 



57 ． 发起 资金 ： 指 用 于认购 发起 式基 金且 来源 于基金 管理 人的 股东 资金 、 基 金管 理人 固
有资金 、基 金管 理人 高级 管理人 员或 基金 经理 等人 员的资 金 



三 、基 金管 理人 



（ 一） 基金 管理 人概 况 



1 、基 金管 理人 基本 情 况 



名 称： 创金 合信 基金 管理有 限公 司 



住 所： 深圳 市前 海深 港合作 区前 湾一 路 1 号A 栋 201 室 



办 公地 址： 深圳 市福 田中心 区福 华一 路115 号 投行大 厦 15 层 



法 定代 表人 ：刘 学民 



成 立日 期：2014 年7 月9 日 



联 系电 话：0755-23838000 



联 系人 ：王 晶晶 



组 织形 式： 有限 责任 公司 



注 册资 本： 人民 币 1.7 亿元 



股 权结 构 



■ 



（ 二） 基金 管理 人主 要人员 情况 



1 、董 事会 成员 基本 情 况 



公 司董 事会 共 有 7 名 成员， 其 中1 名 董事 长，3 名董 事，3 名 独立 董事 。 



刘 学民 先生， 董事 长 ， 研究 生， 国 籍： 中 国。 历任北 京市 计划 委员 会外 经处副 处长、 北
京京放 经济 发展 公司 总经 理、 佛 山证 券有 限责 任公 司董事 长， 现任 第一 创业 证券股 份有 限公
司董事 长、 第一 创业 投资 管理有 限公 司董 事、 第一 创业摩 根大 通证 券有 限责 任公司 董事长 、
深圳第 一创 业创 新资 本管 理有限 公司 董事 长、 创金 合信基 金管 理有 限公 司董 事长、 法定 代表
人。 



苏 彦祝 先生 ， 董事 ， 硕 士， 国籍 ： 中 国。 历任 南方 基金管 理有 限公 司研 究员 、 基 金经 理、
投资部 执行 总监 、 投 资部 总监 、 第 一创 业证券 股份 有限公 司副 总裁 兼资 产管 理部总 经理 ， 现
任创金 合信 基金 管理 有限 公司董 事、 总经 理。


 黄 越岷 先生， 董事， 硕士， 国籍： 中国。 历任 佛山市 计量 所工 程师、 佛 山市诚 信税 务师
事务所 副经 理、 第一 创业 证券股 份有 限公 司信 息技 术部总 经理 助理 、清 算托 管部副 总经理 、
资产管 理部 运营 与客 服负 责人 ， 现 任创 金合信 基金 管理有 限公 司董 事、 公司 副总经 理 、 兼 基
金运营 部总 监兼 信息 技术 部总监 、客 户服 务部 总监 、综合 部总 监。 



刘 红霞 女士， 董事， 本科， 国籍： 中国。 历任 广东省 香江 集团 人力 资源 部副总 经理、 中
国建材 集团 下属 北新 家居/ 易好家 电器 连锁 有限 公司 人力资 源总 监、 顺丰 快递 集团人 事处 总
经理 ， 现 任第 一创业 证券 股份有 限公 司董 事总 经理 、 人 力资 源部 负责人 、 总 裁办和 行政 管理
部负责 人， 创金 合信 基金 管理有 限公 司董 事。 



杨 豫鲁 先生， 独立 董 事， 本 科， 国 籍： 中 国。 历任北 京市 计划 委员 会主 任科员、 北京 市
综合投 资公 司处 长、 常务 副总经 理、 在北 京市 能源 （集团 ）有 限公 司领 导专 项工作 。 



陈 基华 先生， 独立 董 事， 硕 士， 高 级会计 师， 国籍： 中 国。 历任中 国诚 信证券 评估 有限
公司经 理、 红牛 维他 命饮 料有限 公司 财务 总监 、ALJ （中国 ）有 限公 司财 务总 监、吉 通网 络
通讯股 份有 限公 司副 总裁 、 财务总 监、 中国 铝业 股份 有 限公司 执行 董事 、 副 总裁、 财务总 监、
农银汇 理基 金管 理有 限公 司董事 、 中 铝海 外控 股有 限公司 总裁 、 中 国太 平洋 保险 （ 集团 ） 有
限公司 副总 裁， 现任 北京 厚基资 本管 理有 限公 司 总 裁、奥 瑞金 包装 股份 有限 公司独 立董事 。 



潘 津良 先生 ， 独立 董 事， 研究 生 ， 国 籍 ： 中 国 。 于 1970 年12 月-1975 年3 月服 役 ；1975
年4 月 起历 任北 京照 相机 总厂职 工， 北京 经济 学院 劳动经 济系 教师 ， 北 京市 西城区 委办 公室
干部、 副总 主任 ， 北 京市 委办公 厅副 处长 ， 北 京市 政府休 改办 调研 处、 研究 室处长 ， 建 设银
行信托 投资 公司 房地 产业 务部总 经理 、 海南 代表 处主 任、 海南 建信 投资 管理 有限 公司总 经理 ，
信达信 托投 资公 司总 裁助 理、 总 裁办 主任 兼基 金部 总经理 ， 信 达投 资有 限公 司总裁 助理 兼总
裁办主 任。2003 年5 月 起 历任中 润经 济发 展有 限责 任公司 副 总 经理 、总 经理 、董事 长、 党
委委员 、党 委书 记。2014 年12 月起 在中 润经 济发 展 有限责 任公 司提 任名 誉董 事长。 



2 、监 事基 本情 况 



公 司不 设监 事会 ，设 监事一 名。 



杨 健先 生， 监事， 博 士， 国 籍： 美 国。 历 任华 北电力 设计 院 （ 北京） 工 程师，GE Energy
（通用 电气 能源 集团 ） 工 程师，ABB Inc. 项目 经理、 新英格 兰电 力交 易与 调度 中心首 席分 析
师、 通用 电气 能源投 资公 司助理 副总 裁 、 花旗 集团 高级副 总裁 ， 现任第 一创 业证券 股份 有 限
公司风 险管 理部 负责 人、 创金合 信基 金管 理有 限公 司监事 。 



3 、高 级管 理人 员基 本 情况 



刘学 民 先生 ，董 事长 、法定 代表 人， 简历 同前 。 



苏 彦祝 先生 ，总 经理 ，简历 同前 。 



梁 绍锋 先生 ， 督 察长 ， 硕士 ， 国 籍： 中 国。 历任 中国国 际贸 易促 进委 员会 深圳分 会法 务
主管、 世纪 证券 有限 责任 公司合 规专 员、 第一 创业 证券股 份有 限公 司法 律合 规部副 总经理 、
现任创 金合 信基 金管 理有 限公司 督察 长。 



4 、本 基金 拟任 基金 经 理 



程 志田 先生 ，金 融学 硕士，2006 年7 月 加入 长 江证券 股份 有限 公司 任高 级研究 经理 。
2009 年7 月加 入国 海证 券 股份有 限公 司任 金融 工程 总监。2011 年7 月 加入 摩 根士丹 利华 鑫
基金管 理有 限公 司， 于 2011 年 11 月15 日至 2013 年4 月15 日担 任大 摩深 证 300 基金 的基金经理 。2013 年9 月加 入 泰康资 产管 理有 限责 任公 司任量 化投 资总 监。2015 年5 月 加入 创
金合信 基金 管理 有限 公司 ，现任 量化 投资 部总 监。 



5 、基 金管 理人 投资 决 策委员 会成 员的 姓名 和职 务 



苏 彦祝 先生 ，创 金合 信基金 管理 有限 公司 总经 理。 



陈 玉辉 先生 ，创 金合 信基金 管理 有限 公司 投资 一部总 监。 



曹 春林 先生 ，创 金合 信基金 管理 有限 公司 资管 投资部 副总 监兼 研究 部副 总监。 



王 一兵 先生 ，创 金合 信基金 管理 有限 公司 固定 收益部 总监 。 



张 荣先 生， 创金 合信 基金管 理有 限公 司基 金投 资部基 金经 理。 



薛 静女 士， 创金 合信 基金管 理有 限公 司机 构业 务部总 监兼 固定 收益 部副 总监。 



程 志田 先生 ，创 金合 信基金 管理 有限 公司 量化 投资部 总监 。 



王 妍女 士， 创金 合信 基金管 理有 限公 司研 究部 副总监 。 



上 述人 员之 间不 存在 近亲属 关系 。 



（ 三） 基金 管理 人的 职责 



1 、 根 据 《基 金法 》 、 《运作 办法 》 及 其他 有关 规定， 基金 管理 人的 权利 包括但 不限 于 ： 



（1） 依法 募集 资金 ； 



（2） 自《 基金 合同 》 生效之 日起 ，根 据法 律法 规和《 基金 合同 》独 立运 用并管 理基 金
财产； 



（3） 依照 《基 金合 同 》收取 基金 管理 费以 及法 律 法规 规定 或中 国证 监会 批准的 其他 费
用； 



（4） 销售 基金 份额 ； 



（5） 按照 规定 召集 基 金份额 持有 人大 会； 



（6） 依 据 《 基金 合同 》 及有 关法 律规 定监 督基 金托管 人， 如认 为基 金托 管人违 反了 《基
金合同 》 及国 家有关 法律 规定 ， 应 呈报 中国证 监会 和其他 监管 部门 ， 并 采取 必要措 施保 护 基
金投资 者的 利益 ； 



（7） 在基 金托 管人 更 换时， 提名 新的 基金 托管 人； 



（8） 选择 、更 换基 金 销售机 构， 对基 金销 售机 构的相 关行 为进 行监 督和 处理； 



（9） 担任 或委 托其 他 符合条 件的 机构 担任 基金 登记机 构办 理基 金登 记业 务并获 得《 基
金合同 》规 定的 费用； 



（10） 依据 《基 金合 同》及 有关 法律 规定 决定 基金收 益的 分配 方案 ； 



（11） 在《 基金 合同 》约定 的范 围内 ，拒 绝或 暂停受 理申 购、 赎回 和转 换申请 ； 



（12 ） 依 照法 律法 规 为基金 的利 益对 被投 资公 司行使 股东 权利 ， 为 基金 的利益 行使 因基
金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ； 



（13） 在法 律法 规允 许的前 提下 ，为 基金 的利 益依法 进行 融资 、融 券； 



（14 ） 以 基金 管理 人 的名义 ， 代表 基金份 额持 有人的 利益 行使 诉讼 权利 或者实 施其 他法
律行为 ； 



（15 ） 选 择、 更 换律 师事务 所、 会 计师 事务 所 、 证券经 纪商 、 期货 经纪 机构或 其他 为基
金 提供 服务 的外 部机 构； 



（16 ） 在 符合 有关 法律 、 法 规的 前提 下， 制订 和调 整有关 基金 认购 、 申购 、 赎 回、 转换 、非交易 过户 、转 托管 和收 益分配 等业 务规 则； 



（17） 法律 法规 及中 国证监 会规 定的 和《 基金 合同》 约定 的其 他权 利。 



2 、 根 据 《基 金法 》 、 《运作 办法 》 及 其他 有关 规定， 基金 管理 人的 义务 包括但 不限 于 ： 



（1 ） 依法 募集 资金 ， 办 理或者 委托 经中 国证 监会 认定的 其他 机构 办理 基金 份额的 发售 、
申购、 赎回 和登 记事 宜； 



（2） 办理 基金 备案 手 续； 



（3） 自 《基 金合 同》 生效之 日起 ， 以 诚实 信用 、 谨慎勤 勉的 原则 管理 和运 用基 金 财产 ； 



（4） 配备 足够 的具 有 专业资 格的 人员 进行 基金 投资分 析、 决策 ，以 专业 化的经 营方 式
管理和 运作 基金 财产 ； 



（5） 建立 健全 内部 风 险控制 、监 察与 稽核 、财 务管理 及人 事管 理等 制度 ，保证 所管 理
的基金 财产 和基 金管 理人 的财产 相互 独立 ， 对 所管 理的不 同基 金分 别管 理， 分别记 账 ， 进 行
证券投 资； 



（6） 除依 据《 基金 法 》、《 基金 合同 》及 其他 有关规 定外 ，不 得利 用基 金财产 为自 己
及任何 第三 人谋 取利 益， 不得委 托第 三人 运作 基金 财产； 



（7） 依法 接受 基金 托 管人的 监督 ； 



（8） 采取 适当 合理 的 措施使 计算 基金 份额 认购 、 申购、 赎回 和注 销价 格的 方法符 合 《 基
金合同 》 等 法律 文件 的规 定， 按 有关 规定 计算 并公 告基金 资产 净值 ， 确 定基 金份额 申购 、 赎
回的价 格； 



（9） 进行 基金 会计 核 算并编 制基 金财 务会 计报 告； 



（10） 编制 季度 、半 年度和 年度 基金 报告 ； 



（11） 严格 按照 《 基金 法》 、 《 基金 合同 》 及 其他 有关规 定， 履行 信息 披露 及报告 义 务 ； 



（12 ） 保守 基金 商业 秘密 ， 不 泄露 基金 投资 计 划、 投资 意向 等 。 除 《基 金法 》 、 《基 金
合同》 及其 他有 关规 定另 有规定 外， 在基 金信 息公 开披露 前应 予保 密， 不向 他人泄 露； 



（13 ） 按 《基 金合 同》 的约定 确定 基金 收益 分配 方案 ， 及时 向基 金份 额持 有人分 配基 金
收益； 



（14） 按规 定受 理申 购与赎 回申 请， 及时 、足 额支付 赎回 款项 ； 



（15 ） 依 据 《基 金法 》 、 《基金 合同》 及其 他 有关规 定召 集基 金份 额持 有人大 会或 配合
基金托 管人 、基 金份 额持 有人依 法召 集基 金份 额持 有人大 会； 



（16 ） 按 规定 保存 基金 财产管 理业 务活 动的 会计 账册 、 报 表、 记录 和其 他相 关资 料 15 年
以上； 



（17 ） 确 保需 要向 基 金投资 者提 供的 各项 文件 或资料 在规 定时 间发 出， 并且保 证投 资者
能够按 照 《 基金 合同 》 规 定的时 间和 方式 ， 随 时查 阅到与 基金 有关 的公 开资 料， 并 在支 付合
理成本 的条 件下 得 到 有关 资料的 复印 件； 



（18 ） 组 织并 参加 基金 财产清 算小 组 ， 参 与基 金 财产的 保管 、 清理 、 估 价、 变现和 分配 ； 



（19） 面临 解散、 依法 被撤销 或者 被依 法宣 告破 产时， 及时 报告 中国 证监 会并通 知基 金
托管人 ； 



（20 ） 因违 反 《基 金 合同》 导致 基金 财产 的损 失或损 害基 金份 额持 有人 合法权 益时 ， 应
当承担 赔偿 责任 ，其 赔偿 责任不 因其 退任 而免 除；


 （21 ） 监督 基金 托管 人按法 律法 规和 《基 金合 同》 规 定履 行自 己的 义务 ， 基金 托管 人违
反 《 基金 合同 》 造 成基 金 财产损 失时 ， 基金管 理人 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托管 人追
偿； 



（22 ） 当 基 金 管理 人 将其义 务委 托第 三方 处理 时， 应当 对第 三方处 理有 关基金 事务 的行
为承担 责任 ； 



（23 ） 以 基金 管理 人名 义， 代表 基金 份额 持有 人利 益行使 诉讼 权利 或实 施其 他法律 行 为 ； 



（24 ） 基 金在募 集期 间未能 达到 基金 的备 案条 件， 《基 金合 同》 不 能生 效， 基金 管理 人
承担全 部募 集费 用， 将已 募集资 金并 加计 银行 同期 活期存 款利 息在 基金 募集 期结束 后 30 日
内退还 基金 认购 人； 



（25） 执行 生效 的基 金份额 持有 人大 会的 决议 ； 



（26） 建立 并保 存基 金份额 持有 人名 册； 



（27） 法律 法规 及中 国证监 会规 定的 和《 基金 合同》 约定 的其 他义 务。 



（ 四） 基金 管理 人关 于遵守 法律 法规 的承 诺 



1 、本 基金 管理 人承 诺 严格遵 守现 行有 效的 相关 法律、 法规 、规 章、 基金 合同和 中国 证
监会的 有关 规定 。 



2 、本 基金 管理 人承 诺 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 法》 、《 基金 法》 及有关 法律 法
规，建 立健 全内 部控 制制 度，采 取有 效措 施， 防止 下列行 为发 生： 



（1） 将其 固有 财产 或 者他人 财产 混同 于基 金财 产从事 证券 投资 ； 



（2） 不公 平地 对待 其 管理的 不同 基金 财产 ； 



（3） 利用 基金 财产 或 者职务 之便 为基 金份 额持 有人以 外的 第三 人牟 取利 益； 



（4） 向基 金份 额持 有 人违规 承诺 收益 或者 承担 损失； 



（5） 侵占 、挪 用基 金 财产； 



（6） 泄露 因职 务便 利 获取的 未公 开信 息、 利用 该信息 从事 或者 明示 、暗 示他人 从事 相
关的交 易活 动； 



（7） 玩忽 职守 ，不 按 照规定 履行 职责 ； 



（8） 法律 、行 政法 规 和中国 证监 会禁 止的 其他 行为。 



3 、本 基金 管理 人承 诺 加强人 员管 理， 强化 职业 操守， 督促 和约 束员 工遵 守国家 有关 法
律、法 规及 行业 规范 ，诚 实信用 、勤 勉尽 责， 不从 事以下 活动 ： 



（1） 越权 或违 规经 营 ； 



（2） 违反 基金 合同 或 托管协 议； 



（3） 故意 损害 基金 份 额持有 人或 其他 基金 相关 机构的 合法 利益 ； 



（4） 在向 中国 证监 会 报送的 资料 中弄 虚作 假； 



（5） 拒绝 、干 扰、 阻 挠或严 重影 响中 国证 监会 依法监 管； 



（6） 玩忽 职守 、滥 用 职权， 不按 照规 定履 行职 责； 



（7） 违反 现行 有效 的 有关法 律、 法规 、规 章、 基金合 同和 中国 证监 会的 有关规 定， 泄
漏在任 职期 间知 悉的 有关 证券 、 基 金的 商业秘 密 ， 尚未依 法公 开的 基金 投资 内容 、 基 金投 资
计划等 信息 ，或 利用 该信 息从事 或者 明示 、暗 示他 人从事 相关 的交 易活 动； 



（8） 违反 证券 交易 场 所业务 规则 ，利 用对 敲、 倒仓等 手段 操纵 市场 价格 ，扰乱 市场 秩序； 



（9） 贬损 同行 ，以 抬 高自己 ； 



（10） 以不 正当 手段 谋求业 务发 展； 



（11） 有悖 社会 公德 ，损害 证券 投资 基金 人员 形象； 



（12） 在公 开信 息披 露和广 告中 故意 含有 虚假 、误导 、欺 诈成 分； 



（13） 其他 法律 、行 政法规 以及 中国 证监 会禁 止的行 为。 



4 、基 金管 理人 关于 履 行诚信 义务 的承 诺 



基 金管 理人 承诺 将以 取信于 市场 、 取信 于社 会为 宗旨 ， 按 照诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 ，
严格遵 守有 关法 律法 规和 中国证 监会 发布 的监 管规 定，不 断更 新投 资理 念， 规范基 金运作 。 



5 、基 金经 理承 诺 



（1） 依照 有关 法律 、 法规和 基金 合同 的规 定， 本着谨 慎的 原则 为基 金份 额持有 人谋 取
最大利 益； 



（2） 不利 用职 务之 便 为自己 及其 代理 人、 受雇 人或任 何第 三人 谋取 利益 ； 



（3） 不违 反现 行有 效 的有关 法律 、法 规、 规章 、基金 合同 和中 国证 监会 的有关 规定 ，
泄漏在 任职 期间 知悉 的有 关证券 、 基金 的商业 秘密 、 尚 未依 法公 开的基 金投 资内容 、 基金 投
资计划 等信 息， 或利 用该 信息从 事或 者明 示、 暗示 他人从 事相 关的 交易 活动 ； 



（4） 不从 事损 害基 金 财产和 基金 份额 持有 人利 益的证 券交 易及 其他 活动 。 



（ 五） 基金 管理 人的 内部控 制制 度 



1 、风 险管 理的 原则 



（1） 全面 性原 则： 公 司风险 管理 必须 覆盖 公司 的所有 部门 和岗 位， 渗透 各项 业 务过 程
和业务 环节 ； 



（2） 独立 性原 则： 公 司各部 门和 岗位 职责 应当 保持相 对独 立， 公司 基金 财产、 自有 资
产、特 定客 户资 产的 运作 应当分 离； 



（3） 相互 制约 原则 ： 公司及 各部 门在 内部 组织 结构的 设计 上要 形成 一种 相互制 约的 机
制，建 立不 同岗 位之 间的 制衡体 系； 



（4） 定性 和定 量相 结 合原则 ：建 立完 备的 风险 管理指 标体 系， 使风 险管 理更具 客观 性
和操作 性； 



（5） 适当 性原 则： 产 品的设 计、 推广 、运 作应 遵循风 险与 客户 承受 能力 适当的 原则 。 



2 、风 险管 理体 系组 织 架构 



■ 



公 司建 立四 级风 险管 理体系 ， 第 一层 级为 董事 会下设 的风 控与 审计 委员 会， 第 二层 级为
经营管 理层 下设 的投 资决 策委员 会和 风险 控制 办公 会， 第 三层 级为 监察 稽核 部， 第 四层 级为
各业务 或职 能部 门， 采取 “自上 而下 ” 和 “自 下而 上” 相 结合 的理 念， 即 “ 自上而 下” 风险
管理政 策的 传达 和执 行， “自下 而上 ”的 风险 汇报 与处置 。各 层级 分工 明确 ，职责 如下 ： 



（1 ） 风 控与 审计 委员 会： 负 责对 监察 稽核、 合规 和风险 控制 的重 要事 项进 行总体 把控 ，
对重大 决策 的风 险及 其解 决方案 进行 评估 并提 出意 见，对 董事 会负 责； 



（2） 投资 决策 委员 会 ：负责 对客 户资 产的 投资 管理工 作进 行研 究、 评估 、决策 ，督 导
重大投 资决 策的 执 行 ，并 对总经 理负 责；


 （3） 风险 控制 办公 会 ：负责 对公 司业 务开 展和 经营管 理过 程中 的重 大事 项进行 风险 揭
示、 评 估， 提出 应对 措施 建议， 对重 要风 险控 制措 施的执 行情 况进 行监 督检 查， 并 对总 经理
负责； 



（4） 监察 稽核 部： 负 责监督 检查 基金 、特 定客 户资产 与公 司经 营管 理的 合规合 法及 内
部控制 的有 效性 ； 负 责公 司各类 风险 的识 别、 防范 和控制 ； 负 责公 司的 信息 披露工 作； 负责
公司制 度体 系的 建设 和维 护； 定 期提 交监 察稽 核报 告 （季 报、 年报） 等法 定报 告及定 期或 不
定期出 具其 他各 种报 告 ； 并 负责法 律事 务管 理 、 稽 核和 审计事 务及 处理 重大 客户 投诉等 工 作 ； 



（5 ） 各 职能 部门： 为 公司风 险控 制措 施的 主要 执行者 ， 对 各自 范围 内的 风险进 行管 理，
确保公 司的 风险 控制 措施 得以有 效实 施。 



3 、内 部控 制制 度综 述 



（1） 内部 控制 大纲 



内 部控 制大 纲是 公司 经营管 理的 纲领 性文 件， 是制定 各项 规章 制度 的基 础和依 据， 公司
内部控 制的 目标 是保 证公 司经营 管理 的合 法合 规性 、 保证 基金 份额 持有 人、 资 产委托 人的 合
法权益 不受 侵犯 ， 实 现公 司稳健 ， 持 续发 展， 维护 股东权 益， 促进 公司 全体 员工恪 守职 业操
守， 正 直诚 信， 廉洁 自律 ， 勤勉 尽责 ； 保 护公 司声 誉。 公 司实 行内 部控 制的 主要内 容包 括确
立加强 内部 控制 的指 导 思 想， 营造 有利 于加强 内部 控制的 文化 氛围 ， 健 全公 司治理 结构 ， 完
善公司 组织 体系 ，对 公司 基本业 务的 风险 控制 提出 指导性 要求 ，建 立层 次分 明的制 度体系 ，
并建立 对制 度本 身的 管理 ，对公 司内 部控 制的 合理 性、有 效性 实行 持续 检验 。 



（2） 风险 控制 制度 



公 司风 险控 制的 目标 为严格 遵守 国家 有关 法律 、 法 规、 行政 规章 、 行 业自 律规范 和公 司
各项规 章制 度 ， 自觉 形成 守法经 营 、 规 范运作 的经 营思想 和经 营风 格； 建立 有效的 基金 管 理
和特定 客户 资产 管理 业务 风险控 制机 制 ， 将 各种 风险 严格控 制在 规定 范围 内 ， 实 现业务 稳健 、
持续发 展； 不断 提高 风险 控制水 平， 保证 客户 合法 权益不 受侵 犯； 维护 公司 信誉， 保持 公司
的良好 形象 。 针对公 司面 临的各 种风 险 ， 包括 治理 结构和 业务 行为 风险 、 员 工道德 和法 律 风
险、投 资与 交易 风险 、注 册登记 与基 金清 算风 险、IT 风险 等， 分别 制定 相应 的风险 防范 措
施，并 制定 相应 的管 理制 度和业 务流 程。 



（3） 监察 稽核 制度 



监 察稽 核工 作是 公司 内部风 险控 制的 重要 环节 。 公司 设督 察长 和监 察稽 核部。 督察 长全
面负责 公司 的监 察稽 核工 作，可 在授 权范 围内 列席 公司任 何会 议， 调阅 公司 任何档 案材料 ，
对基金 资产 运作 、 内 部管 理、 制 度执 行及 遵规 守法 情况进 行内 部监 察、 稽核 ， 出具 监察 稽核
报告 ， 报 公司 董事会 和中 国证监 会 。 如 发现公 司有 重大违 规行 为 ， 应立 即向 公司董 事会 和 中
国证监 会报 告。 



监 察稽 核部 具体 执行 监察稽 核工 作， 并协 助督 察长工 作， 是风 险控 制办 公会的 日常 办事
机构。 监察 稽核 部具 有独 立的检 查权 、 独 立的 报告 权、 知 晓权 和建 议权 ， 具 体负责 审查 稽核
公司各 项制 度制 定、 运行 的合规 性和 有效 性； 负责 公司信 息披 露的 统筹 工作 ； 负 责公 司反 洗
钱的管 理工 作； 负责 公司 、 基金 及其 它资 产管 理运 作的风 险管 理工 作； 调查 处理公 司、 员工
的违法 违规 事件 ；负 责员 工的离 任审 计、 协调 外部 审计事 宜等 。 



（4） 内部 会计 制度


 建 立了 基金 会计 的 工 作制度 及相 应的 操作 控制 规程， 确保 会计 业务 有章 可循； 按照 相互
制约原 则， 建立 了基 金会 计业务 的复 核制 度以 及与 托管行 相关 业务 的相 互核 查监督 机制 ； 为
了确保 基金 资产 的安 全， 公司严 格规 范基 金清 算交 割工作 ， 并在 授权范 围内 ， 及 时准 确地 完
成基金 清算 ； 强 化会 计的 事前、 事中 、 事 后监 督和 考核制 度； 为了 防止 会计 数据的 毁损 、 散
失和泄 密， 制定 了完 善的 档案保 管和 财务 交接 制度 。 



4 、风 险管 理和 内部 风 险控制 的措 施 



（1） 建立 、健 全内 控 体系， 完善 内控 制度 。公 司建立 、健 全了 内控 结构 ，各层 级关 于
内控有 明确 的分 工， 确保 各项业 务活 动有 恰当 的组 织 和授 权， 确保 监察 稽核 工作是 独立的 ，
同时建 立并 完善 风险 管理 手册， 梳理 各业 务条 线所 涉及的 风险 点及 建立 相应 的管控 措施 ， 做
到公开 、透 明， 并不 定期 根据监 管政 策变 化以 及业 务发展 情况 适时 更新 ； 



（2） 建立 相互 分离 、 相互制 衡的 内控 机制 。公 司建立 、健 全了 各项 制度 ，做到 基金 经
理分开 、 投 资决 策分 开、 基金交 易集 中， 形成 不同 部门、 不同 岗位 之间 的制 衡机制 ， 从 制度
上减少 和防 范风 险； 



（3） 建立 、健 全岗 位 责任制 。公 司建 立、 健全 了岗位 责任 制， 使每 个员 工都明 确自 己
的任务 、职 责， 并及 时将 各自工 作领 域中 的风 险隐 患上报 ，以 防范 和减 少风 险； 



（4） 建立 风险 分类 、 识别、 评估 、报 告、 提示 程序。 公司 建立 了风 险控 制办公 会， 对
公司业 务开 展和 经营 管理 过程中 的重 大事 项进 行风 险揭示 、 评估 ， 提 出应 对 措施建 议 ， 对 重
要风险 控制 措施 的执 行情 况进行 监督 检查 ； 公 司建 立了自 下而 上的 风险 报告 程序， 对风 险隐
患进行 层层 汇报 ，使 各个 层次的 人员 及时 掌握 风险 状况， 从而 以最 快速 度做 出决策 ； 



（5） 建立 内部 监控 系 统。公 司建 立了 有效 的内 部监控 系统 ，如 投资 监控 系统， 能对 可
能出现 的各 种风 险进 行全 面和实 时的 监控 ； 



（6） 使用 数量 化的 风 险管理 手段 。采 取数 量化 、技术 化的 风险 控制 手段 ，建立 数量化
的风险 管理 分析 模型 ， 用 以提示 市场 趋势 、 行 业及 个股的 风险 ， 以便公 司及 时采取 有效 的 措
施，对 风险 进行 分散 、控 制和规 避， 尽可 能地 减少 损失； 



（7） 不定 期的 业务 、 风险管 理和 合规 培训 。公 司制定 完整 的培 训计 划， 为所有 员工 提
供足够 和适 当的 培训 ，使 员工明 确其 职责 所在 ，控 制风险 。 



5 、基 金管 理人 关于 内 部合规 控制 声明 书 



基 金管 理人 确知 建立 、 维护、 维持 和完 善内 部控 制制度 是基 金管 理人 董事 会及经 营管 理
层的责 任 。 基 金管理 人特 别声明 以上 关于 内部 控制 的披露 真实 、 准确 ， 并 承 诺将根 据市 场变
化和公 司业 务发 展不 断完 善内部 控制 制度 。 



四 、基 金托 管人 



（ 一） 基金 托管 人基 本情况 



1 、基 本情 况 



名 称： 招商 银行 股份 有限公 司（ 以下 简称 “招 商银行 ”） 



设 立日 期：1987 年4 月8 日 



注 册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大 厦 



办 公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大 厦 



注 册资 本：252.20 亿元


 法 定代 表人 ：李 建红 



行 长： 田惠 宇 



资 产托 管业 务批 准文 号：证 监基 金字[2002]83 号 



电 话：0755 —83199084 



传 真：0755 —83195201 



2 、发 展概 况 



招 商银 行成 立 于 1987 年4 月8 日 ，是 我国 第一 家完全 由企 业法 人持 股的 股份制 商业 银
行，总 行设 在深 圳。 自成 立以来 ，招 商银 行先 后进 行了三 次增 资扩 股， 并 于2002 年 3 月成
功地发 行 了15 亿A 股，4 月9 日 在上 交所 挂牌 （股 票代码 ：600036 ）， 是国 内第一 家采 用
国际会 计标 准上 市的 公司 。2006 年9 月又 成功 发行 了 22 亿 H 股，9 月22 日在 香港联 交所 挂
牌交易 （ 股票 代码 ：3968），10 月5 日行 使H 股超 额 配售 ， 共 发行 了 24.2 亿H 股。 截至 2015
年3 月 31 日， 本集 团总 资 产 4.9089 万亿 元人 民币 ， 高级法 下资 本充 足 率 12.45% ，权 重法
下资本 充足 率11.81% 。 



2002 年8 月， 招商 银 行成立 基金 托管 部；2005 年8 月 ，经 报中 国证 监会 同意， 更名 为
资产托 管部 ， 下设 业务 管 理室 、 产 品管 理室 、 业务 营运室 、 稽核 监察 室 、 基 金外包 业务 室5
个职能 处室 ，现 有员 工 60 人。2002 年11 月， 经中 国人民 银行 和中 国证 监会 批准获 得证 券
投资基 金托 管业 务资 格， 成为国 内第 一家 获得 该项 业务资 格上 市银 行；2003 年 4 月 ，正 式
办理基 金托 管业 务。 招商 银行作 为托 管业 务资 质最 全的商 业银 行， 拥有 证券 投资基 金托管 、
受托投 资管 理托 管、 合格 境外机 构投 资者 托管 （QFII ） 、 全 国社 会保 障基 金托 管、 保 险资 金
托管、 企业 年金 基金 托管 等业务 资格 。 



招 商银 行确 立 “因 势 而变、 先您所 想” 的 托管 理念和 “ 财富 所托、 信守 承诺” 的 托管 核
心价值 ， 独 创 “6S 托管 银 行” 品 牌体 系， 以 “保 护 您的业 务、 保护 您的 财富 ” 为历 史使 命，
不断创 新托 管系 统、 服务 和产品 ： 在 业内 率先 推出 “网上 托管 银行 系统 ” 、 托管业 务综 合系
统和 “6 心” 托管 服务 标准 ， 首 家发 布私 募基 金绩 效 分析报 告 ， 开 办国 内首 个 托管银 行网 站，
成功托 管国 内第 一只 券商 集合资 产管 理计 划、 第一 只 FOF 、 第 一只 信托 资金 计 划、 第 一只 股
权私募 基金 、第 一家 实现 货币市 场基 金赎 回资 金 T+1 到账 、第 一只 境外 银行QDII 基 金、 第
一只红 利ETF 基 金、 第一 只“1+N ” 基金 专户 理财 、 第一家 大小 非解 禁资 产、 第一 单 TOT 保
管，实 现从 单一 托管 服务 商向全 面投 资者 服务 机构 的转变 ，得 到了 同业 认可 。 



经 过十 三年 发展 ，招 商银行 资产 托管 规模 快速 壮大。2015 年 招商 银行 加 大高收 益托 管
产品营 销力 度， 截 至 7 月 末新增 托管 公募 开放 式基 金31 只， 新增 首发 公募 开 放式基 金托 管
规模725.15 亿 元。 克服 国 内证券 市场 震荡 的不 利形 势，托 管费 收入 、托 管资 产均创 出历 史
新高 ， 实 现托 管费 收入21.38 亿 元 ， 同 比增 长57.44% ， 托管 资产 余额5.56 万 亿元 ， 同 比增
长104.85% 。 作为 公益 慈 善基金 的首 个独 立第 三方 托管人 ， 成功 签约 “ 壹基 金” 公益 资金 托
管， 为 我国 公益 慈善 资金 监管、 信息 披露 进行 有益 探索， 该项 目荣 获 2012 中 国金融 品牌 「金
象奖」 “十 大公 益项 目” 奖；四 度蝉 联获 《财 资》 “中国 最佳 托管 专业 银行 ”。 



（ 二） 主要 人员 情况 



李 建红 先生 ，招 商银 行董事 长、 非执 行董 事，2014 年7 月 起担 任招 商银 行董事 、董 事
长。 英 国东 伦敦 大学 工商 管理硕 士、 吉林 大学 经济 管理专 业硕 士， 高级 经济 师。 招 商局 集团有限公 司董 事长 ， 兼 任招 商局国 际有 限公 司董 事会 主席、 招商 局能 源运 输股 份有限 公司 董事
长、 中 国国 际海 运集 装箱 （集团 ） 股 份有 限公 司董 事长、 招商 局华 建公 路投 资有限 公司 董事
长和招 商局 资本 投资 有限 责任公 司董 事长 。 曾 任中 国远洋 运输 （集 团） 总公 司总裁 助理 、 总
经济师 、副 总裁 ，招 商局 集团有 限公 司董 事、 总裁 。 



田 惠宇 先生 ，招 商银 行行长 、执 行董 事，2013 年 5 月 起担 任招 商银 行行 长、招 商银 行
执行董 事。 美国 哥伦 比亚 大学公 共管 理硕 士学 位， 高级经 济师 。曾 于2003 年7 月至 2013
年5 月 历任 上海 银行 副行 长、 中国 建设 银行上 海市 分行副 行长 、 深圳市 分行 行长 、 中 国建 设
银行零 售业 务总 监兼 北京 市分行 行长 。 



丁 伟先 生， 招商 银行 副行长 。大 学本科 毕业 ，副 研 究员 。1996 年 12 月加 入 招商 银行 ，
历任杭 州分 行办 公室 主任 兼营业 部总 经理 ， 杭 州分 行行长 助理 、 副 行长 ， 南 昌支行 行长 ， 南
昌分行 行长 ，总 行人 力资 源部总 经理 ，总 行行 长助 理，2008 年 4 月起 任招 商 银行副 行长 。
兼任招 银国 际金 融有 限公 司董事 长。 



姜 然女 士 ， 招商 银行 资产托 管部 总经 理， 大学 本科毕 业 ， 具 有基金 托管 人高级 管理 人 员
任职资 格。 先后 供职 于中 国农业 银行 黑龙 江省 分行 ，华商 银行 ，中 国农 业银 行深圳 市分行 ，
从事信 贷管 理、 托管 工作 。2002 年9 月 加盟 招商 银 行至今 ，历 任招 商银 行总 行资产 托管 部
经理、 高级 经理 、 总 经理 助理等 职。 是国 内首 家推 出的网 上托 管银 行的 主要 设计、 开发 者之
一，具 有 20 余 年银 行信 贷 及托管 专业 从业 经验 。在 托管产 品创 新、 服务 流程 优化、 市场 营
销及客 户关 系管 理等 领域 具有深 入的 研究 和丰 富的 实务经 验。 



（ 三） 基金 托管 业务 经营情 况 



截至 2015 年7 月31 日， 招 商银 行股 份有 限公 司托管 了招 商安 泰系 列证 券投资 基金 （含
招商股 票证 券投 资基 金、 招商平 衡型 证券 投资 基金 和招商 债券 证券 投资 基金 ） 、 招商 现金 增
值开放 式证 券投 资基 金、 华夏经 典配 置混 合型 证券 投资基 金、 长城 久泰 沪深 300 指 数证 券投
资基金 、 华夏 货币市 场基 金、 光大 保德 信货币 市场 基金 、 华 泰柏 瑞金字 塔稳 本增利 债券 型 证
券投资 基金 、 海富 通强 化回 报混合 型证 券投 资基 金 、 光 大保德 信新 增长 股票 型证 券投资 基金 、
富国天 合稳 健优 选股 票型 证券投 资基 金、 上证 红利 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、 德 盛优
势股票 证券 投资 基金 、 华 富成长 趋势 股票 型证 券投 资基金 、 光 大保 德信 优势 配置股 票型 证券
投资基 金、 益民 多利 债券 型证券 投资 基金 、德 盛红 利股票 证券 投资 基金 、上 证中央 企 业 50
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、 上 投摩 根行 业轮 动股票 型证 券投 资基 金、 中银蓝 筹精 选灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金、 南 方策 略优 化股 票型 证券投 资基 金、 兴全 合润 分级 股 票型 证券
投资基 金、 中邮 核心 主题 股票型 证券 投资 基金 、长 盛沪 深 300 指数 证券 投资 基金（LOF ）、
中银价 值精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 中银 稳健双 利债 券型 证券 投资 基金、 银河 创新
成长股 票型 证券 投资 基金 、 嘉实 多利 分级 债券 型证 券投资 基金 、 国 泰保 本混 合型证 券投 资基
金、 华宝 兴业 可转债 债券 型证券 投资 基金 、 建 信双 利策略 主题 分级 股票 型证 券投资 基金 、 诺
安保本 混合 型证 券投 资基 金、 鹏 华新 兴产 业股 票型 证券投 资基 金、 博时 裕祥 分级债 券型 证券
投资基 金、 上证 国有 企业 100 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金、 华安 可转 换债 券债券 型证 券
投资基 金 、 中 银转 债 增强 债券型 证券 投资 基金 、 富 国低碳 环保 股票 型证 券投 资基金 、 诺安 油
气能源 股票 证券 投资 基金 （LOF ）、 中银 中小 盘成 长 股票型 证券 投资 基金 、国 泰成长 优选 股
票型证 券投 资基 金、 兴全 轻资产 投资 股票 型证 券投 资基金 （LOF ） 、易 方达 纯 债债券 型证 券投资基 金、 中银 沪深 300 等权重 指数 证券 投资 基金(LOF) 、 中银 保本 混合 型证 券投 资基 金、
嘉实增 强收 益定 期开 放债 券型证 券投 资基 金、 工银 瑞信 14 天 理财 债券 型发 起 式证券 投资 基
金、鹏 华中 小企 业纯 债债 券型发 起式 证券 投资 基金 、诺安 双利 债券 型发 起式 证券投 资基金 、
中银纯 债债 券型 证券 投资 基金、 南方 安 心 保本 混合 型证券 投资 基金 、 中 银理 财 7 天 债券 型证
券投资 基金 、 中 海惠 裕纯 债分级 债券 型发 起式 证券 投资基 金、 建信 双月 安心 理财债 券型 证券
投资基 金、 中银 理 财 30 天 债券型 证券 投资 基金 、广 发新经 济股 票型 发起 式证 券投资 基金 、
中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基金 、 博 时亚 洲票息 收益 债券 型证 券投 资基金 、 工 银瑞
信增利 分级 债券 型证 券投 资基金 、 鹏 华丰 利分 级债 券型发 起式 证券 投资 基金 、 中银 消费 主题
股票型 证券 投资 基金 、工 银瑞信 信用 纯债 一年 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 、浦银 安 盛 6
个月定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 工银 瑞信 保本3 号混 合型 证券 投资 基金、 中银标 普全 球
精选自 然资 源等 权重 指数 证券投 资基 金、 博时 月月 薪定期 支付 债券 型证 券投 资基金 、 中 银保
本二号 混合 型证 券投 资基 金、 建 信安 心回 报两 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金、 中 海惠 利纯
债分级 债券 型证 券投 资基 金、 富 国恒 利分 级债 券型 证券投 资基 金、 中银 优秀 企业股 票型 证券
投资基 金、 中银 多策 略灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 华 安新 活力 灵活 配置 混合型 证券 投资
基金 、 宝 盈新 价值灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 交银施 罗德 新成 长股 票投 资基金 、 嘉实 对
冲套利 定期 开放 混合 型投 资基金 、 宝盈 瑞祥 养老 混合 型证券 投资 基金 和银 华永 益分级 债券 型
证券投 资基 金、 华安 国 际 龙头(DAX) 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 联接 基金 、华安 国际 龙
头(DAX) 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金、 中银 聚利 分级债 券型 证券 投资 基金 、国泰 新经 济
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 工银 瑞信 新财 富灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 东 方红 睿丰
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 博时 月月 盈短 期理 财债券 型证 券投 资基 金、 中银新 经济 灵活
混合型 证券 投资 基金 、 工 银瑞信 研究 精选 股票 型证 券投资 基金 、 中 欧睿 达定 期开放 混合 型发
起式证 券投 资基 金、 中银 研究精 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 东方 红睿 元三年 定期 开放
灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基金 、 中 银恒 利半 年定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、 中 海合
鑫灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 鹏 华弘 盛灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 工银瑞 信新 金融
股票型 证券 投资 基金 、 国 投瑞银 新回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 国联 安睿祺 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 、 鹏 华弘泽 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 东 方红 领先 精选灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金、 前海 开源优 势蓝 筹股 票型 证券 投资基 金、 博时 招财 一号 大数据 保本 混合
型证券 投资 基金 、 嘉 实全 球互联 网股 票型 证券 投资 基金、 博时 沪港 深优 质企 业灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 、 工 银瑞 信丰盈 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 鹏 华中 证高铁 产业 指数
分级证 券投 资基 金、 博时 上证 50 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金、 博时 上证 50 交易 型开 放
式指数 证券 投资 基金 联接 基金、 博时 新趋 势灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 兴业收 益增 强债
券型证 券投 资基 金成 立、 鹏华中 证新 能源 指数 分级 证券投 资基 金、 东方 红睿 逸定期 开放 混合
型发起 式证 券投 资基 金、 信诚新 选回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 博时 证金宝 货币 市场
基金、 汇添 富医 疗服 务灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 富 国沪 港深 价值 精选 灵活配 置混 合型
证券投 资基 金、 工银 瑞信 聚焦 30 股 票型 证券 投资 基 金、国 金通 用众 赢货 币市 场证券 投资 基
金、 信诚 新鑫 回报灵 活配 置混 合 型证 券投 资基 金、 博时裕 瑞纯 债债 券型 证券 投资基 金 、 东 方
红京东 大数 据灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 共 121 只开放 式基 金及 其它 托管 资产 ， 托 管资 产
为55,586.82 亿 元人 民币 。


 （ 四） 基金 托管 人的 职责的 内容 



1 、内 部控 制目 标 



确 保托 管业 务严 格遵 守国家 有关 法律 法规 和行 业监管 规则 ， 自 觉形 成守 法经营 、 规 范运
作的经 营思 想和 经营 理念 ； 形 成科 学合 理的决 策机 制、 执行 机制 和监督 机制 ， 防 范和 化解 经
营风险 ， 确保 托管 业务 的稳 健运行 和托 管资 产的 安全 完整 ； 建 立有 利于 查错 防弊 、 堵 塞漏 洞、
消除隐 患 ， 保 证业 务稳 健 运行的 风险 控制 制度 ， 确 保托管 业务 信息 真实 、 准 确、 完整 、 及时 ；
确保内 控机 制、 体制 的不 断改进 和各 项业 务制 度、 流程的 不断 完善 。 



2 、内 部控 制组 织结 构 



招 商银 行资 产托 管业 务建立 三级 内控 风险 防范 体系： 



一 级风 险防 范是 在总 行层面 对风 险进 行预 防和 控制。 



二 级防 范是 总行 资产 托管部 设立 稽核 监察 室， 负责部 门内 部风 险预 防和 控制。 稽核 监察
室在总 经理 室直 接领 导下 ， 独立 于部 门内 其他 业务 室和托 管分 部、 分行 资产 托管业 务主 管部
门， 对 各岗 位、 各业 务室 、 各分 部、 各项 业务 中的 风险控 制情 况实 施监 督， 及时发 现内 部控
制缺陷 ，提 出整 改方 案， 跟踪整 改情 况。 



三 级风 险防 范是 总行 资产托 管部 在专 业岗 位设 置时， 必须 遵循 内控 制衡 原则， 监督 制衡
的形式 和方 式视 业务 的风 险程度 决定 。 



3 、内 部控 制原 则 



（1） 全面 性原 则。 内 部控制 应覆 盖各 项业 务过 程和操 作环 节、 覆盖 所有 室和岗 位， 并
由全部 人员 参与 。 



（2） 审慎 性原 则。 内 部控制 的核 心是 有效 防范 各种风 险， 托管 组织 体系 的构成 、内 部
管理制 度的 建立 都要 以防 范风险 、审 慎经 营为 出发 点，应 当体 现“ 内控 优先 ”的要 求。 



（3） 独立 性原 则。 各 室、各 岗位 职责 应当 保持 相对独 立， 不同 托管 资产 之间、 托管 资
产和自 有资 产之 间应 当分 离。 内 部控 制的 检查、 评价 部门应 当独 立于 内部 控制 的建立 和执 行
部门 ， 稽 核监 察室 应保 持高 度的独 立性 和权 威性 ， 负责 对部门 内部 控制 工作 进行 评价和 检 查 。 



（4） 有效 性原 则。 内 部控制 应当 具有 高度 的权 威性， 任何 人不 得拥 有不 受内部 控制 约
束的权 利， 内部 控制 存在 的问题 应当 能够 得到 及时 的反馈 和纠 正。 



（5） 适应 性原 则。 内 部控制 应适 应我 行托 管业 务风险 管理 的需 要， 并能 随着托 管业 务
经营战 略、 经营 方针 、 经 营理念 等内 部环 境的 变化 和国家 法律 、 法 规、 政策 制度等 外部 环境
的改变 及时 进行 修订 和完 善。 内部 控制 应随着 托管 业务经 营战 略 、 经营 方针 、 经 营理 念等 内
部环境 的变 化和 国家 法律 、法规 、政 策制 度等 外部 环境的 改变 及时 进行 相应 的修订 和完善 。 



（6） 防火 墙原 则。 业 务营运 、稽 核监 察等 相关 室，应 当在 制度 上和 人员 上适当 分离 ，
办公网 和业 务网 分离 ，部 门业务 网和 全行 业务 网分 离，以 达到 风险 防范 的目 的。 



（7） 重要 性原 则。 内 部控制 应当 在全 面控 制的 基础上 ，关 注重 要托 管业 务事项 和高 风
险领域 。 



（8） 制衡 性原 则。 内 部控制 应当 在托 管组 织体 系、机 构设 置及 权责 分配 、业务 流程 等
方面形 成相 互制 约、 相互 监督， 同时 兼顾 运营 效率 。 



（9） 成本 效益 原则 。 内部控 制应 当权 衡托 管业 务的实 施成 本与 预期 效益 ， 以适 当的 成
本实现 有效 控制 。


 4 、内 部控 制措 施 



（1） 完善 的制 度建 设 。招商 银行 资产 托管 部制 定了《 招商 银行 证券 投资 基金托 管业 务
管理办 法 》 、 《招 商银 行资 产托管 业务 内控 管理 办法 》 、 《招 商银 行基 金托 管业 务操作 规程 》
和等一 系列 规章 制度 ， 从 资产托 管业 务操 作流 程、 会计核 算、 岗位 管理 、 档 案管理 、 保 密管
理和信 息管 理等 方面 ， 保 证资产 托管 业务 科学 化、 制度化 、 规 范化 运作 。 为 保障托 管资 产安
全和托 管业 务正 常运 作， 切实维 护托 管业 务各 当事 人的利 益， 避免 托管 业务 危机事 件发 生或
确保危 机事 件发 生后 能够 及时、 准确 、 有 效地 处理， 招商银 行还 制定 了 《 招商 银行托 管业 务
危机事 件应 急处 理办 法》 ， 并 建立 了灾 难备份 中心 ， 各 种业 务数 据能及 时在 灾难备 份中 心 进
行备份 ，确 保灾 难发 生时 ，托管 业务 能迅 速恢 复和 不间断 运行 。 



（2） 经营 风险 控制 。 招商银 行资 产托 管部 托管 项目审 批、 资金 清算 与会 计核算 双人 双
岗、 大 额资 金专 人跟 踪、 凭证管 理、 差错 处理 等一 系列完 整的 操作 规程 ， 有 效地控 制业 务运
作过程 中的 风险 。 



（3） 业务 信息 风险 控 制。招 商银 行资 产托 管部 采用加 密方 式传 输数 据。 数据执 行异 地
同步灾 备， 同时 ， 每 日实 时对托 管业 务数 据库 进行 备份， 托管 业务 数据 每日 进行备 份， 所有
的业务 信息 须经 过 严 格的 授权才 能进 行访 问。 



（4） 客户 资料 风险 控 制。招 商银 行资 产托 管部 对业务 办理 过程 中形 成的 客户资 料， 视
同会计 资料 保管 。 客 户资 料不得 泄露 ， 有 关人 员如 需调用 ， 须 经总 经理 室成 员审批 ， 并 做好
调用登 记。 



（5） 信息 技术 系统 风 险控制 。招 商银 行对 信息 技术系 统管 理实 行双 人双 岗双责 、机 房
24 小 时值 班并 设置 门禁 管 理、电 脑密 码设 置及 权限 管理、 业务 网和 办公 网、 与全行 业务 网
双分离 制度 ，与 外部 业务 机构实 行防 火墙 保护 等， 保证信 息技 术系 统的 安全 。 



（6） 人力 资源 控制 。 招商银 行资 产托 管部 通过 建立良 好的 企业 文化 和员 工培训 、激 励
机制 、 加强 人力 资源 管理 及建立 人才 梯级 队伍 及人 才储备 机制 ，有 效的 进行 人力资 源控制 。 



（ 五） 基金 托管 人对 基金管 理人 运作 基金 进行 监督的 方法 和程 序 



根 据 《基 金法》 、 《 运作办 法》 等 有关 证券 法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定， 对基 金
投资范 围、 投资 对象 、 基 金投融 资比 例、 基金 投资 禁止行 为、 基金 管理 人参 与银行 间债 券市
场、 基 金管 理人 选择 存款 银行、 基金 资产 净值 计算 、 基金 份额 净值 计算 、 基 金费用 开支 及收
入确定 、 基金 收益分 配 、 相关信 息披 露 、 基金 宣传 推介材 料中 登载 基金 业绩 表现数 据等 的合
法性、 合规 性进 行监 督和 核查。 



基 金托 管人 对上 述事 项的监 督与 核查 中发 现基 金管理 人的 实际 投资 运作 违反 《基 金法 》 、
《运作 办法 》 、 基金 合同 、 托管 协议 、 上 述监 督内 容的约 定和 其他 有关 法律 法规的 规定 ， 应
及时以 书面 形式 通知 基金 管理人 进行 整改 ， 整改 的时 限应符 合法 规允 许的 投资 比例调 整期 限 。
基金管 理人 收到 通知 后应 及时核 对确 认并 以书 面形 式向基 金托 管人 发出 回函 并改正 。 在规 定
时间内 ， 基金 托管人 有权 随时对 通知 事项 进行 复查 ， 督 促基 金管 理人改 正 。 基金管 理人 对基
金托管 人通 知的 违规 事项 未能在 限期 内纠 正的 ，基 金托管 人应 报告 中国 证监 会。 



基 金托 管人 发现 基金 管理人 的投 资指 令违 反 《 基金法 》 、 《运 作办 法》 、 基金合 同和 有
关法律 法规 规定 ， 应 当拒 绝执行 ， 立即 通知基 金管 理人限 期改 正 ， 如基 金管 理人未 能在 通 知
期限内 纠正 的， 基金 托管 人应向 中国 证监 会报 告。


 基 金管 理人 有义 务配 合和协 助基 金托 管人 依照 法律法 规基 金合 同和 托管 协议对 基金 业
务执行 核查 。 对基金 托管 人发出 的书 面提 示， 基金 管理人 应在 规定 时间 内答 复并改 正 ， 或 就
基金托 管人 的疑 义进 行解 释或举 证； 对基 金托 管人 按照法 律法 规、 基金 合同 和托管 协议 的要
求需向 中国 证监 会报 送基 金监督 报告 的事 项 ， 基 金管 理人应 积极 配合 提供 相关 数据资 料和 制
度等。 



基 金托 管人 发现 基金 管理人 有重 大违 规 行 为， 应及时 报告 中国 证监 会， 同时通 知基 金管
理人限 期纠 正， 并将 纠正 结果报 告中 国证 监会 。 基 金管理 人无 正当 理由 ， 拒 绝、 阻 挠对 方根
据托管 协议 规定 行使 监督 权， 或采 取拖 延、 欺诈 等 手段妨 碍对 方进 行有 效监 督， 情节 严重 或
经基金 托管 人提 出警 告仍 不改正 的， 基金 托管 人应 报告中 国证 监会 。 



五 、相 关服 务机 构 



（ 一） 基金 份额 销售 机构 



1 、直 销机 构： 创金 合 信基金 管理 有限 公司 



住 所： 深圳 市前 海深 港合作 区前 湾一 路1 号 A 栋 201 室 



办 公地 址： 深圳 市福 田中心 区福 华一 路115 号 投行大 厦 15 层 



法 定代 表人 ：刘 学民 



传 真：0755-23838333 



电 话：0755-23838000 



联 系人 ：龙 小伟 



网 站：www.cjhxfund.com 



2 、其 他销 售机 构 



详 见《 基金 份额 发售 公告》 或其 他调 整非 直销 销售机 构的 公告 。 



3 、基 金管 理人 可根 据 《基金 法》 、《 运作 办法 》、《 销售 办法 》和 《基 金合同 》等 的
规定， 选择 其他 符合 要求 的机构 销售 本基 金， 并及 时履行 公告 义务 。 



（ 二） 登记 机构 



名 称： 创金 合信 基金 管理有 限公 司 



住 所： 深圳 市前 海深 港合作 区前 湾一 路1 号 A 栋 201 室 



办 公地 址： 深圳 市福 田中心 区福 华一 路 115 号 投行大 厦 15 层 



法 定代 表人 ：刘 学民 



电 话：0755-23838000 



传 真：0755-23838333-8922 



联 系人 ：吴 东海 



（ 三） 出具 法律 意见 书的律 师事 务所 



名 称： 上海 市通 力律 师事务 所 



住 所： 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼 



办 公地 址： 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼 



负 责人 ：俞 卫锋 



电 话：021-31358666 



传 真：021-31358600


 经 办律 师： 安冬 、陆 奇 



联 系人 ：安 冬 



（ 四） 审计 基金 财产 的会计 师事 务所 



名 称： 普华 永道 中天 会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙） 



住 所： 上海 市黄 浦区 湖滨 路 202 号普 华永 道中 心 11 楼 



办 公地 址： 上海 市黄 浦区湖 滨 路 202 号普 华永 道中 心 11 楼 



法 定代 表人 ：李 丹 



电 话： （021 ）2323 8888 



传 真： （021 ）2323 8800 



联 系人 ：边 晓红 



经 办注 册会 计师 ：曹 翠丽、 边晓 红 



六 、基 金的 募集 



本 基金 由基 金管 理人 依照 《 基金 法》 、 《运 作 办法》 、 《 销售 办法》 、 《基金 合同》 及
其他有 关规 定， 并经 中国 证监 会 2015 年12 月 24 日 证监许 可［2015 ］3045 号 文注册 。 



（ 一） 基金 基本 情况 



1 、基 金类 型 



股 票型 证券 投资 基金 



2 、运 作方 式 



契 约型 开放 式 



3 、基 金存 续期 



不 定期 。 



4 、基 金份 额的 类别 



本 基金 根据 所收 取费 用的差 异 ， 将 基金份 额分 为不同 的类 别 。 在投 资人 认购 、 申 购基 金
时收取 前端 认购 费、 前端 申购费 ， 但不 计提销 售服 务费的 基金 份额 类别 为 A 类基金 份额 ； 不
收取认 购费 、 申 购费， 而是 从本类 别基 金资 产中 计提 销售服 务费 的基 金份 额类 别为 C 类基 金
份额。 



本基金 A 类 基金 份额 和 C 类 基金 份额 分别 设置 代码。 由于 基金 费用 不同， 本基金 不同 类
别的基 金份 额将 分别 计算 并公告 基金 份 额 净值 ，计 算公式 如下 ： 



T 日某 类基 金份 额净 值＝T 日该 类基 金份 额的 基金资 产净 值／T 日 该类 基金份 额的 基金
份额余 额总 数 



投 资人 在认 购/ 申购 基 金份额 时可 自行 选择 基金 份额类 别。 本基 金不 同基 金份额 类别 之
间不得 互相 转换 。 



基 金管 理人 可在 不损 害现有 基金 份额 持有 人利 益的情 况下 ，经 与基 金托 管人协 商一致 ，
增加新 的基 金份 额类 别、 或调低 现有 基金 份额 类别 的费率 水平 、 或 者停 止现 有基金 份额 类别
的销售 等， 调整 实施 前基 金管理 人需 及时 公告 。 



（ 二） 募集 期限 



自 基金 份额 发售 之日 起不超 过 3 个月 ，具 体发 售时间 见基 金份 额发 售公 告。 



（ 三） 募集 对象


 符 合法 律法 规规 定的 可投资 于证 券投 资基 金的 个人投 资者 、 机 构投 资者、 合格境 外机 构
投资者 、 发起 资金 提供 方 ， 以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 购买 证券 投资 基金 的其他 投资 人 。 



（ 四） 募集 目标 



本 基金 的最 低募 集份 额总额 为 1000 万份 ，不 设 募集上 限。 



（ 五） 募集 方式 



本 基金 通过 各销 售机 构的基 金销 售网 点公 开发 售， 各 销售 机构 的具 体名 单见 《 基金 份额
发售公 告》 以及 基金 管理 人届时 发布 的调 整销 售机 构的相 关公 告。 



（ 六） 基金 份额 的认 购 



1 、认 购时 间 



认 购的 具体 业务 办理 时间由 基金 管理 人依 据相 关法律 法规 、《 基金 合同 》确定 并公告 。 



2 、认 购程 序 



认 购时 间安 排、 认购 时投资 者应 提交 的文 件和 办理的 手续 等内 容详 见 《 基金份 额发 售公
告》。 



3 、认 购方 式及 确认 



（1） 本基 金认 购采 用 “金额 认购 ，份 额确 认” 的方式 。 



（2） 投资 者当 日 （T 日） 在规 定时 间内 提交 的 认购申 请， 正 常情 况下， 登记机 构 在 T+1
日内就 申请 的有 效性 进行 确认， 投资 者应 在T+2 日 到原认 购网 点查 询交 易情 况。 



（3） 本基 金认 购采 取 全额缴 款认 购的 方式 。投 资者认 购时 ，需 按销 售机 构规定 的方 式
备足认 购的 款项 。 



（4） 投资 者在 募集 期 内可多 次 认 购基 金份 额， 认购一 经受 理不 得撤 销。 



（5） 销售 机构 对认 购 申请的 受理 并不 代表 该申 请一定 成功 ，而 仅代 表销 售机构 确实 接
收到认 购申 请。 认购 的确 认以登 记机 构的 确认 结果 为准。 对于 认购 申请 及认 购份额 的确 认情
况，投 资人 应及 时查 询并 妥善行 使合 法权 利。 



（6） 若投 资人 的认 购 申请被 确认 为无 效， 基金 管理人 应当 将投 资者 已支 付的认 购金 额
本金退 还投 资者 。 



6 、认 购金 额限 制 



在 基金 募集 期内 ， 除 非 《基 金份 额发 售公 告》 另有规 定， 投资 者通 过非 直销销 售机 构首
次认购 本基 金的 单笔 最低 限额 为 100 元， 追加 认购 单笔最 低金 额 为 1 元 ； 投 资者 通 过直 销机
构认购 本基 金的 单笔 最低 限额见 《 基金 份额发 售公 告》 。 各 销售 机构 对最 低 认购限 额及 交易
级差有 其他 规定 的， 需同 时遵循 该销 售机 构的 相关 规定 （ 以上 金额 均含 认购 费） 。 本基 金募
集期间 对单 个基 金份 额持 有人累 计认 购金 额不 设限 制。 



（ 七） 基金 认购 费用 



1 、认 购费 率 



（1） 认购 费率 



本基金 A 类 基金 份额 的认购 费率 如下 表所 示。 



■ 



本基金 C 类 基金 份额 不收取 认购 费， 而是 从本 类别基 金资 产中 计提 销售 服务费 。 



（2） 投资 人重 复认 购 ，须按 每笔 认购 所对 应的 费率档 次分 别计 费。


 （3） 基金 认购 费用 不 列入基 金财 产， 主要 用于 基金的 市场 推广 、销 售、 注册登 记等 募
集期间 发生 的各 项费 用。 



（4） 各销 售机 构销 售 的份额 类别 以其 业务 规定 为准， 敬请 投资 者留 意。 



2 、基 金认 购份 额的 计 算 



（1） 本基 金基 金份 额 发售面 值为 人民 币1.00 元。 



（2）A 类 基金 份额 认 购份额 的计 算 



本基金 A 类 基金 份额 认购采 用“ 金额 认购 ”方 式。 



1 ）当 认购 费用 适用 比 例费率 时， 计算 公式 如下 ： 



净 认购 金额 ＝认 购金 额/（1 ＋认 购费 率） 



认 购费 用＝ 认购 金额 －净认 购金 额 



利 息折 算份 额= 利息/ 基金份 额初 始面 值 



认 购份 额＝ 净认 购金 额/基金 份 额初 始面 值 



认 购总 份额 ＝认 购份 额＋利 息折 算份 额 



2 ）当 认购 费用 为固 定 金额时 ，认 购份 额的 计算 方法如 下： 



认 购费 用＝ 固定 金额 



净 认购 金额=认 购金 额 －认购 费用 



利 息折 算份 额= 利息/ 基金份 额初 始面 值 



认 购份 额＝ 净认 购金 额/基 金份 额初 始面 值 



认 购总 份额 ＝认 购份 额＋利 息折 算份 额 



净 认购 金额 、 认 购费 用以人 民币 元为 单位 ， 计 算结果 保留 到小 数点 后两 位， 小数 点后 两
位以后 的部 分四 舍五 入； 认购份 额的 计算 结果 保留 到小数 点后 两位 ， 小 数点 两位以 后的 部分
四舍五 入， 由此 误差 产生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担。 认购 利息 折算 的基 金份额 按截 位法
保留到 小数 点后 两位 ，小 数点第 三位 以后 部分 舍去 归基金 财产 。认 购费 用不 属于基 金财产 。 



举 例说 明： 某投 资者 投资 100,000 元 认购 本基 金 A 类 基金 份额 ， 对 应费 率为 1.20%，在
募集期 间产 生利 息50.00 元，则 其可 得到 的认 购份 额计算 方法 为： 



净 认购 金额 ＝100,000.00/(1 ＋1.20%) ＝98,814.23 元 



认 购费 用＝100,000.00 －98,814.23 ＝1,185.77 元 



认 购份 额＝98,814.23/1.00 ＝98,814.23 份 



利 息折 算份 额＝50/1.00＝50.00 份 



认 购总 份额 ＝98,814.23 ＋50.00 ＝98,864.23 份 



即 ： 该 投资 者投 资 100,000 元认 购本 基金A 类 基 金份额 ， 假 设募 集期 间产 生利 息50.00
元，加 上认 购款 项在 认购 期间获 得的 利息 折算 的份 额，可 得 到98,864.23 份A 类基 金 份额 。 



（3）C 类 基金 份额 认 购份额 的计 算 



本基金 C 类 基金 份额 认购采 用 “金 额认购 ” 方 式， 投资 者认 购 C 类 基金 份额不 收取 认购
费。C 类基 金份 额的 认购 份额计 算方 式 与 A 类 基金 份额的 认购 份额 计算 方式 相同。 



举 例说 明： 某投 资人 投资 10 万 元认 购本 基金C 类基金 份额 ，假 定该 笔认 购资金 在认 购
期间产 生利 息 50 元 ，对 应 认购费 率 为 0% ，则 其可 得 到的认 购份 额为 ： 



净 认购 金额 ＝100,000/ （1+0%）＝100,000.00 元


 认 购份 额 = （100,000.00+50 ）/1.00 =100,050.00 份 



即 ： 该投 资者 投 资 10 万元认 购本 基 金C 类 基金 份额 ， 假 设募 集期 间产 生利 息 50.00 元，
加上认 购款 项在 认购 期间 获得的 利息 折算 的份 额， 可得 到 100,050.00 份 C 类 基金份 额。 



（ 八） 募集 期利 息的 处理方 式 



在 基金 募集 行为 结束 前， 投资 者的 认购款 项只 能存入 专门 账户 ， 任 何人 不得动 用 。 认 购
款项在 募集 期间 产生 的利 息将折 算为 基金 份额 归基 金份额 持有 人所 有 ， 利 息转 份额以 基金 登
记机构 的记 录为 准。 



七 、基 金合 同的 生效 



（ 一） 基金 备案 的条 件 



本 基金 自基 金份 额发 售之日 起 3 个月 内， 在基 金募集 份额 总额 不少 于 1000 万 份， 基金
募集金 额不 少 于1000 万 元 人民币 （其 中发 起资 金提 供方认 购金 额合 计不 少 于1000 万元， 发
起资金 提供 方承 诺认 购份 额的持 有期 限不 少 于 3 年 ） 的条 件下， 基金 管理 人依 据法律 法规 及
招募说 明书 可以 决定 停止 基金发 售， 并 在10 日内 聘 请法定 验资 机构 验资 ，自 收到验 资报 告
之日 起10 日内 ，向 中国 证 监会办 理基 金备 案手 续。 



基 金募 集达 到基 金备 案条件 的 ， 自 基金 管理 人办 理完毕 基金 备案 手续 并取 得中国 证监 会
书面确 认之 日起 ， 《基 金 合同》 生效； 否则 《 基金 合同》 不生 效。 基 金管 理 人在收 到中 国证
监会确 认文 件的 次日 对 《 基金合 同 》 生 效事宜 予以 公告 。 基 金管 理人应 将基 金募集 期间 募 集
的资金 存入 专门 账户 ，在 基金募 集行 为结 束前 ，任 何人不 得动 用。 



（ 二） 基金 合同 不能 生效时 募集 资金 的处 理方 式 



如 果募 集期 限届 满， 未满足 基金 备案 条件 ，基 金管理 人应 当承 担下 列责 任： 



1 、以 其固 有财 产承 担 因募集 行为 而产 生的 债务 和费用 ； 



2、 在基 金募 集期 限届 满后 30 日 内返 还投 资人 已 缴纳的 款项 ， 并 加计 银行 同期活 期存 款
利息； 



3、 如基 金募 集失 败， 基金管 理人 、 基 金托 管人 及销售 机构 不得 请求 报酬 。 基金 管理 人、
基金托 管人 和销 售机 构为 基金募 集支 付之 一切 费用 应由各 方各 自承 担。 



（ 三） 基金 存续 期内 的基金 份额 持有 人数 量和 资产规 模 



基 金合 同生 效日 起 3 年后的 对应 日， 若基 金资 产净值 低 于2 亿 元的 ， 《 基金合 同》 自动
终止， 同时 不得 通过 召开 基金份 额持 有人 大会 延续 基金合 同期 限。 若届 时的 法律法 规或 中国
证监会 规定 发生 变化 ， 上 述终止 规定 被取 消、 更改 或补充 时 ， 则 本 基金 可以 参照届 时有 效 的
法律法 规或 中国 证监 会规 定执行 。 



《 基金 合同 》生 效 满3 年后 继续 存续 的， 连续20 个工 作日 出现 基金 份额 持有人 数量 不
满200 人或 者基 金资 产净 值低 于 5,000 万 元的 ， 基 金管理 人应 在定 期报 告中 予以披 露； 连续
60 个 工作 日出 现前 述情 形 的，基 金管 理人 应当 向中 国证监 会报 告并 提出 解决 方案， 如转 换
运作方 式、 与其 他基 金合 并 或者终 止 《 基金 合同》 等， 并召开 基金 份额 持有 人大 会进行 表决 。 



法 律法 规或 中国 证监 会另有 规定 时， 从其 规定 。 



八 、基 金份 额的 申购 与赎回 



（ 一） 申购 与赎 回场 所 



本 基金 的申 购与 赎回 将 通过 销售 机构 进行 。 具体 的销售 机构 将由 基金 管理 人在相 关公 告中列明 。 基金 管理人 可根 据情况 变更 或增 减销 售机 构， 并予 以公 告。 基金 投 资者应 当在 销售
机构办 理基 金销 售业 务的 营业场 所或 按销 售机 构提 供的其 他方 式办 理基 金份 额的申 购与 赎
回。 



（ 二） 申购 与赎 回的 开放日 及时 间 



1 、开 放日 及开 放时 间 



投 资人 在开 放日 办理 基金份 额的 申购 和赎 回， 具体办 理时 间为 上海 证券 交易所 、 深 圳证
券交易 所的 正常 交易 日的 交易时 间， 但基 金管 理人 根据法 律法 规、 中国 证监 会的要 求或 基金
合同的 规定 公告 暂停 申购 、赎回 时除 外。 



基 金合 同生 效后 ， 若 出现新 的证 券交 易市 场、 证券交 易所 交易 时间 变更 、 其 他特 殊情 况
或根据 业务 需要 ， 基 金管 理人可 视情 况对 前述 开放 日及开 放时 间进 行相 应的 调整， 但应 在实
施日前 依照 《信 息披 露办 法》的 有关 规定 在指 定媒 介上公 告。 



2 、申 购、 赎回 开始 日 及业务 办理 时间 



基 金管 理人 可根 据实 际情况 依法 决定 本基 金开 始办理 申购 的具 体日 期 ， 具 体业务 办理 时
间在申 购开 始公 告中 规定 。 



基 金管 理人 自基 金合 同生效 之日 起不 超 过 3 个 月开始 办理 赎回 ， 具体 业务 办理时 间在 赎
回开始 公告 中规 定。 



在 确定 申购 开始 与赎 回开始 时间 后 ， 基金 管理 人应在 申购 、 赎回开 放日 前依照 《 信息 披
露 办法 》的 有关 规定 在指 定媒介 上公 告申 购与 赎回 的开始 时间 。 



基 金管 理人 不得 在基 金合同 约定 之外 的日 期或 者时间 办理 基金 份额 的申 购或者 赎回 或
者转换 。 投 资人 在基 金合 同约定 之外 的日 期和 时间 提出申 购、 赎回 或转 换申 请且登 记机 构确
认接受 的， 其基 金份 额申 购、赎 回价 格为 下一 开放 日该类 别基 金份 额申 购、 赎回的 价格 。 



（ 三） 申购 与赎 回的 原则 



1 、“ 未知 价” 原则 ， 即申购 、赎 回价 格以 申请 当日收 市后 计算 的某 类别 基金份 额净 值
为基准 进行 计算 ； 



2 、“ 金额 申购 、份 额 赎回” 原则 ，即 申购 以金 额申请 ，赎 回以 份额 申请 ； 



3 、当 日的 申购 与 赎 回 申请可 以在 基金 管理 人规 定的时 间以 内撤 销； 



4 、除 指定 赎回 外， 赎 回遵循 “先 进先 出” 原则 ，即按 照投 资人 认购 、申 购的先 后次 序
进行顺 序赎 回。 



基 金管 理人 可在 不违 反法律 法规 的情 况下 ， 对 上述原 则进 行调 整。 基金 管理人 必须 在新
规则开 始实 施前 依照 《信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒介 上公 告。 



（ 四） 申购 与赎 回的 程序 



1 、申 购和 赎回 的申 请 方式 



投 资人 必须 根据 销售 机构规 定的 程序 ， 在开 放日 的具体 业务 办理 时间 内提 出申购 或赎 回
的申请 。 



投 资人 办理 申购 、 赎 回等业 务时 应提 交的 文件 和办理 手续 、 办理时 间 、 处理规 则等 在 遵
守基金 合同 和招 募说 明书 规定的 前提 下， 以各 销售 机构的 具体 规定 为准 。 
2、申 购和 赎回 的款 项支 付 



投 资人 申购 基金 份额 时， 必 须全 额交 付申 购款 项， 投 资人 交付 申购 款项 ， 申购 成立 ； 登记机构 确认 基金 份额 时， 申购生 效。 



基 金份 额持 有人 递交 赎回申 请 ， 赎 回成立 ， 赎 回是否 生效 以登 记机 构确 认为准 。 基金 份
额持有 人赎 回申 请成 功后 ， 基金管 理人 将指 示基 金托 管人在 法律 法规 规定 的期 限内向 基金 份
额持有 人支 付赎 回款 项。 如遇交 易所 或交 易市 场数 据传输 延迟 、 通讯系 统故 障、 银行 数据 交
换系统 故障 或其 它非 基金 管理人 及基 金托 管人 所能 控制的 因素 影响 业务 处 理 流程 ， 则 赎回 款
项的支 付时 间可 相应 顺延 。 在发生 巨额 赎回 或基 金合 同约定 的其 他暂 停赎 回或 延缓支 付赎 回
款项的 情形 时， 款项 的支 付办法 参照 基金 合同 有关 条款处 理。 



3 、申 购和 赎回 申请 的 确认 



基 金管 理人 应以 交易 时间结 束前 受理 有效 申购 和赎回 申请 的当 天作 为申 购或赎 回申 请
日(T 日)， 在正 常情 况下 ，本基 金登 记机 构 在 T+1 日内对 该交 易的 有效 性进 行确认 。T 日提
交的有 效申 请 ， 投 资人 应及 时到销 售网 点柜 台或 以销 售机构 规定 的其 他方 式查 询申请 的确 认
情况。 若申 购不 成功 ，则 申购款 项本 金退 还给 投资 人。 



销 售机 构对 申购 、 赎 回申请 的受 理并 不 代 表该 申请一 定成 功， 而仅 代表 销售机 构确 实接
收到申 购、 赎回 申请 。 申 购、 赎 回的 确认 以登 记机 构的确 认结 果为 准。 对于 申购、 赎回 申请
的确认 情况 ，投 资人 应及 时查询 并妥 善行 使合 法权 利。 



基 金管 理人 在不 违反 法律法 规的 前提 下， 可对 上述程 序规 则进 行调 整。 基金管 理人 应在
新规则 开始 实施 前依 照《 信息披 露办 法》 的有 关规 定在指 定媒 介上 公告 。 



（ 五） 申购 与赎 回的 数额限 制 



1 、申 购金 额限 制 



投 资者 通过 非直 销销 售机构 首次 申购 本基 金的 单笔最 低金 额 为 100 元 （含 申购费 ， 下同 ） ，
追加申 购单 笔最 低金 额 为1 元； 通过 基金 管理 人直 销中心 申购 的单 笔最 低金 额见相 关 公告 。
各销售 机构 对最 低申 购限 额及交 易级 差有 其他 规定 的，需 同时 遵循 该销 售机 构的相 关规定 。 



投 资者 可多 次申 购， 对单个 投资 者累 计持 有份 额不设 上限 限制 。 法 律法 规、 中国 证监 会
另有规 定的 除外 。 



2 、赎 回份 额限 制 



基 金份 额持 有人 可将 其全部 或部 分基 金份 额赎 回，基 金份 额单 笔赎 回不 得少 于 10 份。
但某笔 交易 类业 务 （ 如赎 回、 基 金转 换、 转托 管等） 导致单 个交 易账 户的 基金 份额余 额少 于
10 份 时， 余额 部分 基金 份 额必须 一同 赎回 。 



3 、基 金管 理人 可在 不 违反法 律法 规的 情况 下， 调整上 述规 定申 购金 额和 赎回份 额的 数
量 限制 。 基金 管理 人必 须在 调整实 施前 依照 《 信息 披露 办法 》 的 有关 规定 在指 定媒 介上公 告 。 



（ 六） 申购 费用 和赎 回费用 



1 、本 基金 的基 金份 额 包括 A 类基 金份 额 和 C 类 基金份 额两 类。 其中 ，A 类基金 份额 从
本类别 基金 资产 中收 取认 购费、 申购 费， 并 不再 从 本类别 基金 资产 中计 提销 售服务 费；C 类
基金份 额从 本类 别基 金资 产中计 提销 售服 务费 ， 不 收取认 购费 、 申 购费。C 类 基金份 额对 持
有期限 少 于30 日的 本类 别 基金份 额的 赎回 收取 赎回 费， 对持 有期 大于 或等 于 30 日的 本类 别
基金份 额不 收取 赎回 费。 



本基金 A 类 基金 份额 的申购 费用 由申 购基 金份 额的投 资人 承担 ， 不 列入 基金财 产， 主要
用于本 基金 的市 场推 广、 销售、 注册 登记 等各 项费 用。赎 回费 由赎 回基 金的 投资者 承担 。


 2 、申 购费 率 



（1）A 类 基金 份额 的 申购费 率 



投 资人 申 购A 类 基金 份额时 的申 购费 率如 下表 ： 



■ 



（2） 在申 购费 按金 额 分档的 情况 下， 如果 投资 者多次 申购 ，申 购费 适用 单笔申 购金 额
所对应 的费 率。 



（3） 本基 金C 类基 金 份额不 收取 申购 费。 



2 、赎 回费 率 



（1）A 类 基金 份额 的 赎回费 率 



本基金 A 类 基金 份额 的赎回 费率 如下 表所 示： 



■ 



投 资者 可将 其持 有的 全部或 部 分 A 类 基金 份额 赎回 。 赎 回费 用由 赎回 基金 份额的 基金 份
额持有 人承 担， 在基 金份 额持有 人赎 回基 金份 额时 收取。 对持 有期 少 于 30 日 （不含 ） 的A
类基金 份额 持有 人所 收取 赎回费 用全 额计 入基 金财 产；对 持有 期 在30 日以 上 （含） 且少 于
90 日 （不 含） 的A 类基 金 份额持 有人 所收 取赎 回费 用总额 的 75% 计 入基 金财 产； 对持 有期 在
90 日 以上 （含 ）且 少于 180 日（ 不含 ）的A 类 基金 份额持 有人 所收 取赎 回费 用总额 的 50%
计入基 金财 产 ； 对持 续持 有期 180 日 以上 （含 ） 的A 类基 金份 额持 有人 所收 取赎回 费用 总额
的25% 计入 基金 财产 ；其 余用于 支付 市场 推广 、注 册登记 费和 其他 手续 费。 



（2）C 类 基金 份额 的 赎回费 率 



本基金 C 类 基金 份额 的赎回 费率 如下 表所 示： 



■ 



投 资者 可将 其持 有的 全部或 部 分 C 类 基金 份额 赎回 。 赎 回费 用由 赎回 基金 份额的 基金 份
额持有 人承 担， 在基 金份 额持有 人赎 回基 金份 额时 收取。 对持 有期 少 于 30 日 （不含 ） 的C
类基金 份额 持有 人所 收取 赎回费 用全 额计 入基 金财 产。 



3 、基 金管 理人 可以 在 《基金 合同 》规 定的 范围 内调整 申购 费率 和赎 回费 率，并 最迟 应
于新的 费率 或收 费方 式实 施日前 依照 有关 规定 在指 定媒介 上公 告 ， 调 整后 的申 购费率 和赎 回
费率在 更新 的招 募说 明书 中列示 。 



4 、申 购费 用由 投资 人 承 担， 不列 入基 金财 产， 主要用 于本 基金 的市 场推 广、销 售、 登
记结算 等各 项费 用。 



5 、赎 回费 用由 赎回 基 金份额 的基 金份 额持 有人 承担， 在基 金份 额持 有人 赎回基 金份 额
时收取 。 



6 、基 金管 理人 可以 在 不违反 法律 法规 规定 及基 金合同 约定 的情 况下 根据 市场情 况制 定
基金促 销计 划， 针对 基金 投资人 定期 和不 定期 地开 展基金 促销 活动 。在 基金 促销活 动期间 ，
基金管 理人 可以 对投 资者 开展不 同的 费率 优惠 活动 。 



（ 七） 申购 份额 与赎 回金额 的计 算 



1 、申 购和 赎回 数额 、 余额的 处理 方式 



（1） 申购 的有 效份 额 为按实 际确 认的 申购 金额 在扣除 相应 的费 用后 ，以 申购当 日该 类
基金份 额净 值为 基准 计算 。本基 金分 为 A 类和 C 类 两类基 金份 额， 两类 基金 份额单 独设 置基金代 码 ， 分 别计算 和公 告基金 份额 净值 。 申 购涉 及金额 、 份额 的计算 结果 保留到 小数 点 后
两位， 小数 点后 两位 以后 的部分 四舍 五入 ，由 此产 生的误 差计 入基 金财 产。 



（2） 赎回 金额 为按 实 际确认 的有 效赎 回份 额乘 以申请 当日 该类 份额 的基 金份额 净值 为
基准并 扣除 相应 的费 用后 的余额 ， 赎回 费用 、 赎 回 金额的 单位 为人 民币 元， 计算结 果保 留到
小数点 后两 位， 小数 点后 两位以 后的 部分 四舍 五入 ，由此 产生 的误 差计 入基 金财产 。 



2 、申 购份 额的 计算 



（1） 投资 者选 择 A 类 基金份 额时 



1 ）当 申购 费用 适用 比 例费率 时， 申购 份额 的计 算方法 如下 ： 



净 申购 金额 ＝申 购金 额/（1 ＋申 购费 率） 



申 购费 用＝ 申购 金额 －净申 购金 额 



申 购份 额＝ 净申 购金 额/T 日A 类基 金份 额的 基 金份额 净值 



2 ）当 申购 费用 为固 定 金额时 ，申 购份 额的 计算 方法如 下： 



申 购费 用＝ 固定 金额 



净 申购 金额=申 购金 额 －申购 费用 



申 购份 额＝ 净申 购金 额/T 日A 类基 金份 额的 基 金份额 净值 



举 例说 明： 某投 资者 申购本 基 金 A 类 基金份额 100,000 元， 对应 的申 购费 率为 1.50% ，
假设申 购当 日A 类基 金份 额的基 金份 额净 值 为 1.1100 元 ，则 其申 购手 续费 、 可得到 的申 购
份额为 ： 



净 申购 金额 ＝100,000/ （1+1.50% ）＝98,522.17 元 



申 购费 用＝100,000 －98,522.17 ＝1,477.83 元 



申 购份 额＝98,522.17/1.1100 ＝88,758.71 份 



即 ， 该 投资 者申 购本 基金 A 类基 金份 额100,000 元， 假 设申 购当 日 的 A 类 基金份 额的 基
金份额 净值 为1.1100 元 ， 可得 到88,758.71 份 A 类 基金份 额。 



（2） 投资 者选 择 C 类 基金份 额时 



申 购份 额＝ 申购 金额/T 日C 类基 金份 额的 基金 份额净 值 



举 例说 明： 某投 资人 投资 100,000 元 申购 本基 金 C 类 基金 份额 ， 假 设申 购当 日 C 类 份额
基金份 额净 值 为1.0400 元 ，则其 可得 到的 申购 份额 为： 



申 购份 额=100,000/1.0400=96,153.85 份 



即 ， 该 投资 人投 资 100,000 元申 购本 基金C 类 基 金份额 ， 假 设申 购当 日 C 类份额 基金 份
额净值 为1.0400 元 ，可 得 到 96,153.85 份 C 类 基金 份额。 



3 、赎 回金 额的 计算 



投 资者 在赎 回基 金份 额时需 缴纳 一定 的赎 回费 用。计 算公 式如 下： 



赎 回费 ＝赎 回份 额×T 日该 类基 金份 额 的 基金 份额净 值× 该类 基金 份额 的赎回 费率 



赎 回金 额＝ 赎回 份额 ×T 日 该类 基金 份额 的基 金份额 净值 －赎 回费 



举 例说 明： 



1、 某投 资者 持 有 10,000 份A 类 基金 份额 365 日 后决定 赎回 ， 对 应的 赎回 费率 为 0，假
设赎回 当 日A 类 基金 份额 的基金 份额 净值 是 1.1320 元，则 可得 到的 净赎 回金 额为： 



赎 回费 用＝0 元


 净 赎回 金额 ＝10000 ×1.1320 ＝11,320.00 元 



即 ，该 投资 者持 有 10,000 份基 础份 额365 日 后 赎回， 假设 赎回 当 日 A 类 基金份 额的 基
金份额 净值 是1.1320 元 ， 则可得 到的 净赎 回金 额 为11,320.00 元。 



2 、某 投资 人赎 回 10,000 份C 类 基金 份额 ，假 设该笔 份额 持有 期限 为 25 日，则 对应 的
赎回费 率 为0.50% ， 假设 赎回当 日 C 类份 额基 金份 额净值 是 1.0160 元 ，则 其 可得到 的赎 回
金额为 ： 



赎 回费 用 = 10,000 ×1.0160 ×0.5% ＝50.80 元 



赎 回金 额 = 10,000 ×1.0160 －50.80 ＝10,109.20 元 



即 ： 投 资人 在持 有 25 日后赎 回本 基 金10,000 份C 类 基金 份额 ， 假 设赎 回当 日 C 类 份额
基金份 额净 值 是1.0160 元 ，则其 可得 到的 赎回 金额 为10,109.20 元。 



（ 八） 申购 和赎 回的 登记 



1 、本 基金 申购 与赎 回 的登记 业务 按照 登记 机构 的有关 规定 办理 。正 常情 况下， 投资 人
T 日申 购基 金成 功后 ，登 记机构 在 T ＋1 日内 为投 资 人登记 权益 并办 理登 记结 算手续 ，投 资
者人T ＋2 日起 （含 该日 ） 有权赎 回该 部分 基金 份额 。 



2 、 投 资者T 日 赎回 成 功后 ， 正 常情 况下 ， 登 记 机构 在 T＋1 日 内为 投资 人 扣除权 益并 办
理相应 的登 记结 算手 续。 



3 、登 记机 构可 在不 违 反法律 法规 的前 提下 ，对 上述登 记业 务办 理时 间进 行调整 。基 金
管理人 最迟 于开 始实 施 前2 个工 作日 在指 定媒 介上 公告。 



（ 九） 拒绝 或暂 停申 购的情 形 



发 生下 列情 况时 ，基 金管理 人可 拒绝 或暂 停接 受投资 人的 申购 申请 ： 



1 、因 不可 抗力 导致 基 金无法 正常 运作 。 



2 、发 生基 金合 同规 定 的暂停 基金 资产 估值 情况 时。 



3 、证 券、 期货 交易 所 交易时 间非 正常 停市 ，导 致基金 管理 人无 法计 算当 日基金 资产 净
值。 



4 、接 受某 笔或 某些 申 购申请 可能 会影 响或 损害 现有基 金份 额持 有人 利益 时。 



5 、基 金资 产规 模过 大 ，使基 金管 理人 无法 找到 合适的 投资 品种 ，或 其他 可能对 基金 业
绩产生 负面 影响 ，或 发生 其他损 害现 有基 金份 额持 有人利 益的 情形 。 



6 、法 律法 规规 定或 中 国证监 会认 定的 其他 情形 。 



发 生上 述 第1、2 、3、5、6 项 情形 之一 且基 金管 理人决 定暂 停申 购时 ， 基 金管理 人应 当
根据有 关规 定在 指定 媒介 上刊登 暂停 申购 公告 。 如 果投资 人的 申购 申请 被拒 绝， 被 拒绝 的申
购款项 本金 将退 还给 投资 人。 在 暂停 申购 的情 况消 除时， 基金 管理 人应 及时 恢复申 购业 务的
办理。 



（ 十） 暂停 赎回 或延 缓支付 赎回 款项 的情 形 



发 生下 列情 形时 ，基 金管理 人可 暂停 接受 投资 人的赎 回申 请或 延缓 支付 赎回款 项： 



1 、因 不可 抗力 导致 基 金管理 人不 能支 付赎 回款 项。 



2 、发 生基 金合 同规 定 的暂停 基金 资产 估值 情况 时。 



3 、证 券、 期货 交易 所 交易时 间 非 正常 停市 ，导 致基金 管理 人无 法计 算当 日基金 资产 净
值。


 4 、连 续两 个或 两个 以 上开放 日发 生巨 额赎 回。 



5 、继 续接 受赎 回申 请 将损害 现有 基金 份额 持有 人利益 的情 形时 ，可 暂停 接受投 资人 的
赎回申 请。 



6 、法 律法 规规 定或 中 国证监 会认 定的 其他 情形 。 



发 生上 述情 形之 一且 基金管 理人 决定 暂停 接受 基金份 额持 有人 赎回 申请 或延缓 支付 赎
回款项 时， 基金 管理 人应 报中国 证监 会备 案， 已确 认的赎 回申 请， 基金 管理 人应足 额支付 ；
如暂时 不能 足额 支付 ， 未 支付部 分可 延期 支付 。 若 出现上 述 第 4 项 所述 情形 ， 按 基金 合同 的
相关条 款处 理 。 基 金份 额持 有人在 申请 赎回 时可 事先 选择将 当日 可能 未获 受理 部分予 以撤 销 。
在暂停 赎回 的情 况消 除时 ，基金 管理 人应 及时 恢复 赎回业 务的 办理 并公 告。 



（ 十一 ）巨 额赎 回的 情形及 处理 方式 



1 、巨 额赎 回的 认定 



若 本基 金单 个开 放日 内的基 金份 额净 赎回 申请( 赎回申 请份 额总 数加 上基 金转换 中转 出
申请份 额总 数后 扣除 申购 申请份 额总 数及 基金 转换 中转入 申请 份额 总数 后的 余额) 超过 前一
开放日 的基 金总 份额 的 10% ，即 认为 是发 生了 巨额 赎 回。 



2 、巨 额赎 回的 处理 方 式 



当 基金 出现 巨额 赎回 时， 基金 管理 人可 以根 据基 金当时 的资 产组 合状 况决 定全额 赎回 或
部分延 期 赎 回。 



（1） 全额 赎回 ：当 基 金管理 人认 为有 能力 支付 投资人 的全 部赎 回申 请时 ，按正 常赎 回
程序执 行。 



（2） 部分 延期 赎回 ： 当基金 管理 人认 为支 付投 资人的 赎回 申请 有困 难或 认为因 支付 投
资人的 赎回 申请 而进 行的 财产变 现可 能会 对基 金资 产净值 造成 较大 波动 时 ， 基 金管理 人在 当
日接受 赎回 比例 不低 于上 一开放 日基 金总 份额 的 10% 的前 提下 ， 可 对其 余赎 回 申请延 期办 理。
对于当 日的 赎回 申请 ， 应 当按单 个账 户赎 回申 请量 占赎回 申请 总量 的比 例， 确定当 日受 理的
赎回份 额 ； 对 于未能 赎回 部分 ， 投 资人 在提交 赎回 申请时 可以 选择 延期 赎回 或取消 赎回 。 选
择延期 赎 回 的， 将自 动转 入下一 个开 放日 继续 赎回 ，直到 全部 赎回 为止 ；选 择取消 赎回的 ，
当日未 获受 理的 部分 赎回 申请将 被撤 销。 延期 的赎 回申请 与下 一开 放日 赎回 申请一 并处理 ，
无优先 权并 以下 一开 放日 的该类 别基 金份 额净 值为 基础计 算赎 回金 额， 以此 类推， 直到 全部
赎回为 止。 如投 资人 在提 交赎回 申请 时未 作明 确选 择， 投 资人 未能 赎回 部分 作自动 延期 赎回
处理。 



（3） 暂停 赎回 ：连 续 2 个 开放 日以 上( 含本 数)发生 巨额 赎回 ，如 基金 管 理人认 为有 必
要， 可暂 停接 受基金 的赎 回申请 ； 已经 接受的 赎回 申请可 以延 缓支 付赎 回款 项， 但不 得超 过
20 个 工作 日， 并应 当在 指 定媒介 上进 行公 告。 



3 、巨 额赎 回的 公告 



当 发生 上述 延期 赎回 并延期 办理 时， 基金 管理 人应当 通过 邮寄 、 传 真或 者招募 说明 书规
定的其 他方 式 在3 个 交易 日内通 知基 金份 额持 有人 ， 说明 有关 处理 方法， 同时 在指定 媒介 上
刊登公 告。 



（ 十二 ）暂 停申 购或 赎回的 公告 和重 新开 放申 购或赎 回的 公告 



1 、发 生上 述暂 停申 购 或赎回 情况 的， 基金 管理 人当日 应立 即向 中国 证监 会备案 ，并 在规定期 限内 在指 定媒 介上 刊登暂 停公 告。 



2 、基 金管 理人 可以 根 据暂停 申购 或赎 回的 时间 ，依照 《信 息披 露办 法》 的有关 规定 ，
最迟于 重新 开放 日在 指定 媒介上 刊登 重新 开放 申购 或赎回 的公 告 ； 也 可以 根据 实际情 况在 暂
停公告 中明 确重 新开 放申 购或赎 回的 时间 ，届 时不 再另行 发布 重新 开放 的公 告。 



（ 十三 ）基 金转 换 



基 金管 理人 可以 根据 相关法 律法 规以 及基 金合 同的规 定决 定开 办本 基金 与基金 管理 人
管理的 其他 基金 之间 的转 换业务 ， 基 金转 换可 以收 取一定 的转 换费 ， 相 关规 则由基 金管 理人
届时根 据相 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 制定 并公 告，并 提前 告知 基金 托管 人与相 关机构 。 



（ 十四 ）基 金的 非交 易过户 



基 金的 非交 易过 户是 指基金 登记 机构 受理 继承 、 捐赠和 司法 强制 执行 等情 形而产 生的 非
交易过 户以 及登 记机 构认 可、 符合 法 律 法规的 其它 非交易 过户 。 无论在 上述 何种情 况下 ， 接
受划转 的主 体必 须是 依法 可以持 有本 基金 基金 份额 的投资 人。 



继 承是 指基 金份 额持 有人死 亡， 其持 有的 基金 份额由 其合 法的 继承 人继 承； 捐 赠指 基金
份额持 有人 将其 合法 持有 的基金 份额 捐赠 给福 利性 质的基 金会 或社 会团 体 ； 司 法强制 执行 是
指司法 机构 依据 生效 司法 文书将 基金 份额 持有 人持 有的基 金份 额强 制划 转给 其他自 然人 、 法
人或其 他组 织。 办理 非交 易过户 必须 提供 基金 登记 机构要 求提 供的 相关 资料 ， 对于 符合 条件
的非交 易过 户申 请按 基金 登记机 构的 规定 办理 ，并 按基金 登记 机构 规定 的标 准收费 。 



（ 十五 ） 基 金的 转托 管 



基 金份 额持 有人 可办 理已持 有基 金份 额在 不同 销售机 构之 间的 转托 管 ， 基 金销售 机构 可
以按照 规定 的标 准收 取转 托管费 。 



（ 十六 ）定 期定 额投 资计划 



基 金管 理人 可以 为投 资人办 理定 期定 额投 资计 划， 具 体规 则由 基金 管理 人另行 规定 。 投
资人在 办理 定期 定额 投资 计划时 可自 行约 定每 期扣 款金额 ， 每期 扣款 金额 必须 不低于 基金 管
理人在 相关 公告 或更 新的 招募说 明书 中所 规定 的定 期定额 投资 计划 最低 申购 金额。 



（ 十七 ）基 金份 额的 冻结和 解冻 



基 金登 记机 构只 受理 国家有 权机 关依 法要 求的 基金份 额的 冻结 与解 冻 ， 以 及登记 机构 认
可、符 合 法 律法 规的 其他 情况下 的冻 结与 解冻 。 



（ 十八 ）其 他 



1 、在 对基 金份 额持 有 人利益 无实 质不 利影 响的 前提下 ，基 金管 理人 经与 基金托 管人 协
商一致 ，可 对基 金份 额进 行折算 ，不 需召 开基 金份 额持有 人大 会审 议。 



2 、当 技术 条件 成熟 ， 本基金 管理 人在 不违 反法 律法规 且对 基金 份额 持有 人利益 无实 质
不利影 响的 前提 下， 经与 基金托 管人 协商 一致 ， 可 根据具 体情 况对 上述 申购 和赎回 的安 排进
行补充 和调 整， 或者 开通 本基金 的外 币申 购和 赎回 ， 或者 安排 本基 金的 一类 或多类 基金 份额
在证券 交易 所上 市交 易、 申购和 赎回 ， 或 者在 符合 登记机 构规 定的 前提 下办 理基金 份 额 的转
让、过 户、 质押 等业 务， 届时无 须召 开基 金份 额持 有人大 会审 议但 须提 前公 告。 



3 、在 法律 法规 允许 且 条件具 备的 情况 下， 基金 管理人 可受 理基 金份 额持 有人通 过中 国
证监会 认可 的交 易场 所或 者交易 方式 进行 份额 转让 的申请 并由 登记 机构 办理 基金份 额的 过
户登记 。 基金 管理人 拟受 理基金 份额 转让 业务 的， 将提前 公告 ， 基金份 额持 有人应 根据 基 金管理人 公告 的业 务规 则办 理基金 份额 转让 业务 。 



九 、基 金的 投资 



（ 一） 投资 目标 



本 基金 为指 数增 强型 股票基 金， 采取 定量 方法 进行组 合管 理， 力争 在控 制本基 金净 值增
长率与 业绩 比较 基准 之间 的日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值不超 过 0.5% 、年 跟踪 误 差不超 过 7.5%
的基础 上， 追求 获得 超越 标的指 数的 回报 。 



（ 二） 投资 范围 



本 基金 的投 资范 围包 括国内 依法 发行 上市 的股 票 （包 括创 业板、 中小 板以 及其他 经中 国
证监会 允许 基金 投资 的股 票） 、 债 券 （ 包括 国债 、 央 行票据 、 地方 政府 债、 金融 债、 企业 债、
公司债 、 中小 企业 私募 债、 次级债 、 中期 票据 、 短 期融 资券 、 可 转换 债券 、 可 交换 债券等 ） 、
资产支 持证 券、 债 券回 购 、 银行 存款、 金融衍 生品 （包括权 证、 股指期 货等 ） 及法律 法规 或
中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 （但 须符 合中国 证监 会相 关规 定） 。 



如 法律 法规 或监 管机 构以后 允许 基金 投资 其他 品种， 本基 金可 将其 纳入 投资范 围。 



基 金的 投资 组合 比例 为： 本 基金 股票 资产 占基 金资产 的比 例不 低 于 90% 。 其中， 本基 金
投资于 标的 指数 成份 股及 其备选 成份 股的 比例 不低 于非现 金基 金资 产 的 80% 。 每个交 易日 日
终， 在 扣除 股指 期货 合约 需缴纳 的交 易保 证金 后， 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券不
低于基 金资 产净 值 的 5% 。 



（ 三） 投资 策略 



本 基金 为指 数增 强型 股票基 金， 采取 定量 方法 进行组 合管 理， 力争 在控 制本基 金净 值增
长率与 业绩 比较 基准 之间 的日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值不超 过 0.5% 、年 跟踪 误 差不超 过7.5%
的基础 上， 追求 获得 超越 标的指 数的 回报 。 



1 、股 票投 资策 略 



本 基金 股票 投资 组合 的构建 以国 际通 行的 多因 子模型 为基 础框 架 ， 并 根据 预先设 定的 风
险预算 、 交 易成 本、 投资 限制等 时机 情况 的需 要进 行组合 优化 。 即 ， 本 基金 股票组 合的 构建
包括多 因子 模型 和投 资组 合优化 两个 部分 。 



（1） 多因 子模 型 



多 因子 模型 是一 套通 用的定 量分 析框 架。 在这 一框架 下， 股票 收益 可分 解为一 系列 因子
收益及 权重 的组 合。 多因 子模型 致力 于寻 找持 续稳 健的超 额收 益因 子， 并进 而根据 因子 收益
的预测 ， 形成 股票超 额收 益的预 测结 果 。 本基 金根 据国内 证券 市场 的实 际情 况， 在实 证检 验
的基础 上， 寻找 适合 国内 市场的 因子 组合 。本 基金 所采用 的多 因子 模型 主要 运用包 括价值 、
质量 、 动 量、 市场 预期 等类 型的基 本因 子 ， 并 将根 据市 场状态 的变 化和 因子 研究 的更新 结论 ，
对多因 子模 型及 其所 采用 的具体 因子 进行 适度 调整 。 在此 基础 上， 基 金管 理人 将根据 市场 环
境的变 化， 综合 因子 的实 际表现 及影 响因 子收 益的 众多信 息进 行前 瞻性 研判 ， 适时 调整 各因
子类别 的具 体组 合及 权重 。 



（2） 投资 组合 优化 模 型 



在 形成 股票 投资 组合 的具体 结构 时， 本基 金将 采取基 于风 险预 算框 架、 结合交 易成 本控
制的投 资组 合优 化模 型。 具体 而 言 ， 根 据多因 子模 型的超 额收 益预 测结 果， 基金管 理人 将 综
合考虑 股票 超额 收益 预测 值、 投 资组 合整 体风 险水 平、 交 易成 本、 冲击 成本、 流动性 以及 投资比例 限制 等因 素， 通过 主动投 资组 合优 化器 ，构 建风险 调整 后的 最优 投资 组合。 



2 、债 券投 资策 略 



本 基金 结合 对未 来市 场利率 预期 运用 久期 调整 策略、 收益 率曲 线配 置策 略、 债 券类 属配
置策略 、 利 差轮 动策 略等 多种积 极管 理策 略， 通过 严谨的 研究 发现 价值 被低 估的债 券和 市场
投资机 会， 构建 收益 稳定 、流动 性良 好的 债券 组合 。 



3 、衍 生产 品投 资策 略 



（1） 权证 投资 策略 。 权证为 本基 金辅 助性 投资 工 具。 权证 的投 资原 则为 有利于 基金 资
产增值 、控 制下 跌风 险、 实现保 值和 锁定 收益 。 



（2） 股指 期货 投资 策 略。本 基金 将根 据风 险管 理的原 则， 主要 选择 流动 性好、 交易 活
跃的股 指期 货合 约、 股票 期权合 约进 行交 易， 以降 低股票 仓位 调整 的交 易成 本， 提高 投资 效
率，从 而更 好地 实现 投资 目标。 



（3） 本基 金将 关注 其 他金融 衍生 产品 的推 出情 况，如 法律 法规 或监 管机 构允许 基金 投
资前述 衍生 工具 ， 本 基金 将按届 时有 效的 法律 法规 和监管 机构 的规 定， 制定 与本基 金投 资目
标相适 应的 投资 策略 和估 值政策 ， 在 充分 评估 衍生 产品的 风险 和收 益的 基础 上， 谨 慎地 进行
投资。 



4 、中 小企 业私 募债 投 资策略 



本 基金 在控 制信 用风 险的基 础上 ，采 取分 散化 投资的 方式 进行 中小 企业 私募债 的投资 。
基金管 理人 将紧 密跟 踪研 究发债 企业 的基 本面 情况 ，适时 调整 投资 组合 ，控 制投资 风险 。 



5 、其 他 



未 来， 随着 市场 的发 展和基 金管 理运 作的 需要 ， 基金 管理 人可 以在 不改 变投资 目标 的前
提下， 遵循 法律 法规 的规 定，相 应调 整或 更新 投资 策略， 并在 招募 说明 书更 新中公 告。 



（ 四） 投资 限制 



1 、组 合限 制 



基 金的 投资 组合 应遵 循以下 限制 ： 



（1） 本基 金股 票资 产 占基金 资产 的比 例不 低 于90%。 其中 ，本 基金 投资 于 标的指 数成
份股及 其备 选成 份股 的比 例不低 于非 现金 基金 资产 的 80% ； 



（2） 每个 交易 日日 终 ，扣除 股指 期货 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后， 保持 不低于 基金 资
产净 值5％ 的现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府债 券； 



（3） 本基 金持 有一 家 公司发 行的 证券 ，其 市值 不得超 过基 金资 产净 值 的10%； 



（4） 本基 金管 理人 管 理的全 部 基金 持有 一家 公司 发 行的 证券 ，不 超过 该证 券的 10 ％； 



（5） 本基 金持 有的 全 部权证 ，其 市值 不得 超过 基金资 产净 值 的 3％； 



（6） 本基 金管 理人 管 理的全 部基 金持 有的 同一 权证， 不得 超过 该权 证 的10％； 



（7） 本基 金在 任何 交 易日买 入权 证的 总金 额， 不得超 过上 一交 易日 基金 资产净 值的
0.5％； 



（8） 本基 金投 资于 同 一原始 权益 人的 各类 资产 支持证 券的 比例 ，不 得超 过基金 资产 净
值的 10 ％； 



（9） 本基 金持 有的 全 部资产 支持 证券 ，其 市值 不得超 过基 金资 产净 值 的20％； 



（10 ） 本 基金 持有 的 同一( 指同 一信 用级 别)资 产支持 证券 的比 例， 不得 超过该 资产 支持证券规 模 的10 ％； 



（11 ） 本 基金 管理 人 管理的 全部 基金 投资 于同 一原始 权益 人的 各类 资产 支持证 券 ， 不 得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的10 ％； 



（12 ） 本 基金 应投 资 于信用 级别 评级 为BBB 以上(含BBB) 的资 产支 持证 券。 基 金持 有资
产支持 证券 期间 ，如 果其 信用等 级下 降、 不再 符合 投资标 准， 应在 评级 报告 发布之 日 起 3
个月内 予以 全部 卖出 ； 



（13） 基金 财产 参与 股票发 行申 购， 本基 金所 申报的 金额 不超 过本 基金 的总资 产， 本基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量； 



（14 ） 本 基金 进入 全国 银行间 同业 市场 进行 债券 回购的 资金 余额 不得 超过 基金资 产净 值
的40% ； 



（15） 本基 金参 与股 指期货 交易 ，需 遵守 下列 投资比 例限 制： 



1 ）本 基金 在任 何交 易 日日终 ，持 有的 买入 股指 期货合 约价 值不 得超 过基 金资产 净值 的
10% ； 



2 ）在 任何 交易 日日 终 ，持有 的买 入股 指期 货合 约价值 与有 价证 券市 值之 和，不 得超 过
基金资 产净 值 的95% ， 其 中 ， 有价 证券 指股 票、 债券 （ 不含到 期日 在一 年以 内的 政府债 券） 、
权证、 资产 支持 证券 、买 入返售 金融 资产 （不 含质 押式回 购） 等； 



3 ）在 任何 交易 日终 ， 持有的 卖出 股指 期货 合约 价值不 得超 过基 金持 有的 股票总 市值 的
20% ； 



4 ）本 基金 所持 有的 股 票市值 和买 入、 卖出 股指 期货合 约价 值， 合计 （轧 差计算 ）占 基
金资产 的比 例应 当符 合《 基金合 同》 关于 股票 投资 比例的 有关 规定 ； 



5 ）在 任何 交易 日内 交易(不 包括 平仓) 的股 指期 货合约 的成 交金 额不 得超 过上一 交易 日
基金资 产净 值 的20% 。 



（16） 本基 金基 金总 资产不 得超 过基 金净 资产 的 140% ； 



（17） 本基 金投 资于 单只中 小企 业私 募债 的市 值，不 得超 过本 基金 资产 净值 的 10% ； 



（18） 法律 法规 及中 国证监 会规 定的 和《 基金 合同》 约定 的其 他投 资限 制。 



因 证券 、 期货市 场波 动、 证券 发行 人合并 、 基 金规模 变动 等基 金管 理人 之外的 因素 致使
基金投 资比 例不 符合 上述 规定投 资比 例的 ，基 金管 理人应 当 在10 个交 易日 内 进行调 整， 但
中国证 监会 规定 的特 殊情 形除外 。 



基 金管 理人 应当 自基 金合同 生效 之日 起6 个月 内使基 金的 投资 组合 比例 符合基 金合 同
的有关 约定 。上 述期 间， 基金的 投资 范围 、投 资策 略应当 符合 基金 合同 的约 定。 



基 金托 管人 对基 金的 投资的 监督 与检 查自 基金 合同生 效之 日起 开始 。 



2 、禁 止行 为 



为 维护 基金 份额 持有 人的合 法权 益， 基金 财产 不得用 于下 列投 资或 者活 动： 



（1） 承销 证券 ； 



（2） 违反 规定 向他 人 贷款或 者提 供担 保； 



（3） 从事 承担 无限 责 任的投 资； 



（4） 向其 基金 管理 人 、基金 托管 人出 资； 



（5） 从事 内幕 交易 、 操纵证 券交 易价 格及 其他 不正当 的证 券交 易活 动；


 （6） 法律 、行 政法 规 和中国 证监 会规 定禁 止的 其他活 动。 



3 、基 金管 理人 运用 基 金财产 买卖 基金 管理 人、 基金托 管人 及其 控股 股东 、实际 控制 人
或者与 其有 重大 利害 关系 的公司 发行 的证 券或 者承 销期内 承销 的证 券 ， 或 者从 事其他 重大 关
联交易 的 ， 应 当符合 基金 的投资 目标 和投 资策 略， 遵循基 金份 额持 有人 利益 优先原 则 ， 防 范
利益冲 突 ， 建 立健全 内部 审批机 制和 评估 机制 ， 按 照市场 公平 合理 价格 执行 。 相 关交 易必 须
事先得 到基 金托 管人 的同 意， 并 按法 律法 规予 以披 露。 重 大关 联交 易应 提交 基金管 理人 董事
会审议 ， 并 经过 三分 之二 以上的 独立 董事 通过 。 基 金管理 人董 事会 应至 少每 半年对 关联 交易
事项进 行审 查。 



4 、法 律法 规或 监管 部 门取消 上述 组合 限制 、禁 止行为 规定 的条 件和 要求 ，本基 金可 不
受相关 限制 。 法律 法规 或监 管部门 对上 述组 合限 制 、 禁 止行为 规定 的条 件和 要求 进行变 更的 ，
本基金 可以 变更 后的 规定 为准。 经与 基金 托管 人协 商一致 ， 基 金管 理人 可依 据法律 法规 或监
管部门 规定 直接 对基 金合 同进行 变更 ，该 变更 无须 召开基 金份 额持 有人 大会 审议。 



（ 五） 投资 管理 程序 



1 、决 策依 据 



（1） 国家 有关 法律 、 法规和 《基 金合 同》 的规 定； 



（2） 以维 护基 金份 额 持有人 利益 为基 金投 资决 策的准 则； 



（3） 标的 指数 的指 数 编制方 案； 



（4） 国内 宏观 经济 发 展态势 、微 观经 济运 行环 境、证 券市 场走 势、 政策 指向及 全球 经
济因素 分析 。 



2 、投 资管 理程 序 



（1） 备选 库的 形成 与 维护 



股 票投 资的 备选 库， 由备选 股票 池模 型根 据价 值、 盈利 能力 、 信 用值 三 个维度 进行 挑选
备选股 ，形 成基 金股 票投 资备选 库。 



（2） 资产 配置 会议 



基 金管 理定 期召 开投 资决策 委员 会， 讨论 基金 的资产 组合 以及 投资 标的 、 量化 投资 模型
配置， 形成 资产 配置 决议 。 



（3） 构建 投资 组合 



投 资决 策委 员会 在基 金合同 规定 的投 资框 架下 ， 审议 并确 定基 金资 产配 置方案 ， 并 审批
重大单 项投 资决 定。 



基 金经 理在 投资 决策 委员会 的授 权下 ， 根据 本基 金的资 产配 置要 求 ， 参 考资 产配置 会议 、
投研会 议讨 论结 果， 运行 量化投 资模 型， 在其 权限 范围进 行基 金的 日常 投资 组合管 理工作 。 



（4） 交易 执行 



基 金经 理依 据量 化投 资模型 制定 具体 的操 作计 划并通 过交 易系 统或 书面 指令形 式向 集
中交易 室发 出交 易指 令。 集中交 易室 依据 投资 指令 具体执 行买 卖操 作， 并将 指令的 执行 情况
反馈给 基金 经理 。 



（5） 投资 组合 监控 与 调整 



基 金经 理负 责向 投资 决策委 员会 汇报 基金 投资 执行情 况 ， 监 察稽 核部 对基 金投资 进行 日
常监督 ， 完 成内 部的 基金 业绩和 风险 评估 。 基 金经 理定期 对证 券市 场变 化和 基金投 资阶 段成果和经 验进 行总 结评 估， 运用量 化投 资模 型对 基金 投资组 合不 断进 行调 整和 优化。 



（ 六） 业绩 比较 基准 



本 基金 的标 的指 数为 沪深 300 指 数。 



本 基金 的业 绩比 较基 准为： 



沪深 300 指 数收 益率 ×95% ＋一 年期 人民 币定 期 存款利 率（ 税后 ）×5% 



如 果法 律法 规发 生变 化、 或有 更适 当的 、 更 能 为市场 普遍 接受 的业 绩比 较基准 推出 、 或
市场上 出现 更加 适用 于本 基金的 业绩 基准 时 ， 本 基金 管理人 可以 根据 本基 金的 投资范 围和 投
资策略 ， 调整 基金的 业绩 比较基 准 ， 但 应在取 得基 金托管 人同 意后 报中 国证 监会备 案 ， 并 及
时公告 ，无 须召 开基 金份 额持有 人大 会审 议。 



（ 七） 风险 收益 特征 



本 基金 为股 票型 基金 ， 理论 上其 预期 风险 收益 水平高 于混 合型 基金 、 债 券型基 金和 货币
市场基 金。 本基 金主 要投 资于标 的指 数成 份股 及其 备选成 份股 ， 具 有与 标的 指数类 似的 风险
收益特 征。 



（ 八） 基金 管理 人代 表基金 行使 股东 权利 和债 权人权 利的 处理 原则 及方 法 



1 、不 谋求 对上 市公 司 的控股 ，不 参与 所投 资上 市公司 的经 营管 理； 



2 、有 利于 基金 资产 的 安全与 增值 ； 



3 、基 金管 理人 按照 国 家有关 规定 代表 基金 独立 行使股 东权 利， 保护 基金 份额持 有人 的
利益； 



4 、基 金管 理人 按照 国 家有关 规定 代表 基金 独立 行使债 权人 权利 ，保 护基 金份额 持有 人
的利益 ； 



5 、不 通过 关联 交易 为 自身、 雇员 、授 权代 理人 或任何 存在 利害 关系 的第 三人牟 取任 何
不当利 益。 



十 、基 金的 财产 



（ 一） 基金 资产 总值 



基 金资 产总 值是 指购 买的各 类证 券及 票据 价值 、 银行存 款本 息和 基金 应收 的申购 基金 款
以及其 他投 资所 形成 的价 值总和 。 



（ 二） 基金 资产 净值 



基 金资 产净 值是 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值。 



（ 三） 基金 财产 的账 户 



基 金托 管人 根据 相关 法律法 规、 规范 性文 件为 本基金 开立 资金 账户 、 证 券账户 以及 投资
所需的 其他 专用 账户 。 开 立的基 金专 用账 户与 基金 管理人 、 基金 托管人 、 基 金销售 机构 和基
金登记 机构 自有 的财 产账 户以及 其他 基金 财产 账户 相独立 。 



（ 四） 基金 财产 的保 管和处 分 



本 基金 财产 独立 于基 金管理 人、 基金 托管 人和 基金销 售机 构的 财产 ， 并 由基金 托管 人保
管。 基金 管理 人、 基金 托 管人 、 基 金登 记机构 和基 金销售 机构 以其 自有 的财 产承担 其自 身的
法律责 任， 其债 权人 不得 对 本基金 财产 行使 请求 冻结 、 扣押或 其他 权利 。 除 依法 律 法规和 《基
金合同 》的 规定 处分 外， 基金财 产不 得被 处分 。 



基 金管 理人 、 基 金托 管 人因 依法 解散 、 被 依法 撤销或 者被 依法 宣告 破产 等原因 进行 清算的， 基金 财产 不属于 其清 算财产 。 基金 管理人 管理 运作基 金财 产所 产生 的债 权， 不得 与其 固
有资产 产生 的债 务相 互抵 销； 基金 管理 人管 理运 作不 同基金 的基 金财 产所 产生 的债权 债务 不
得相互 抵销 。 



十 一、 基金 资产 估值 



（ 一） 估值 日 



本 基金 的估 值日 为本 基金相 关的 证券 交易 场所 的交易 日以 及国 家法 律法 规规定 需要 对
外披露 基金 净值 的非 交易 日。 



（ 二） 估值 对象 



基 金所 拥有 的股 票、 债券、 金融 衍生 品和 银行 存款本 息、 应收 款项 、 其 它投资 等资 产及
负债。 



（ 三） 估值 方法 



1 、证 券交 易所 上市 的 有价证 券的 估值 



（1） 交易 所上 市的 有 价证券 （包 括股 票、 权证 等）， 以其 估值 日在 证券 交易所 挂牌 的
市价 （ 收盘 价） 估值； 估值 日无交 易的 ， 且 最近 交易 日后经 济环 境未 发生 重大 变化或 证券 发
行机构 未发 生影 响证 券价 格的重 大事 件的 ， 以 最近 交易日 的市 价 （ 收盘 价） 估值； 如最 近交
易日后 经济 环境 发生 了重 大变化 或证 券发 行机 构发 生影响 证券 价格 的重 大事 件的 ， 可 参考 类
似投资 品种 的现 行市 价及 重大变 化因 素， 调整 最近 交易市 价， 确定 公允 价格 。 



（2） 交易 所上 市交 易 或挂牌 转让 的不 含权 和含 权固定 收益 品种 （法 律法 规另有 规定 的
除外 ） ， 选取 第三 方估 值 机构提 供的 相应 品种 当日 的估值 净价 估值 ， 具 体估 值机构 由基 金管
理人和 基金 托管 人协 商约 定。 



（3） 交易 所上 市交 易 的可转 换债 券， 按估 值日 收盘价 减去 债券 收盘 价中 所含的 债券 应
收利息 得到 的净 价进 行估 值； 估值 日没 有交 易的 ， 且 最近交 易日 后经 济环 境未 发生重 大变 化，
按最近 交易 日债 券收 盘价 减去债 券收 盘价 中所 含的 债券应 收利 息得 到的 净价 进行估 值 。 如 最
近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 的， 可参 考类 似投资 品种 的现 行市 价及 重大变 化因素 ，
调整最 近交 易市 价， 确定 公允价 格。 



（4） 交易 所市 场挂 牌 转让的 资产 支持 证券 和中 小企业 私募 债券 ，采 用估 值技术 确定 公
允价值 ，在 估值 技术 难以 可靠计 量公 允价 值的 情况 下，按 成本 估值 。 



2 、处 于未 上市 期间 的 有价证 券应 区分 如下 情况 处理： 



（1） 送股 、转 增股 、 配股和 公开 增发 的新 股， 按估值 日在 证券 交易 所挂 牌的同 一股 票
的估值 方法 估值 ；该 日无 交易的 ，以 最近 一日 的市 价（收 盘价 ）估 值。 



（2） 首次 公开 发行 未 上市的 股票 、债 券和 权证 ，采用 估值 技术 确定 公允 价值， 在估 值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 。 



（3） 首次 公开 发行 有 明确锁 定期 的股 票， 同一 股票在 交易 所上 市后 ，按 交易所 上市 的
同一股 票的 估值 方法 估 值 ； 非公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票， 按监 管机 构或 行业协 会有 关规
定确定 公允 价值 。 



（4） 对在 交易 所市 场 发行未 上市 或未 挂牌 转让 的债券 ，采 用估 值技 术确 定公允 价值 ，
在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况 下， 按成 本估值 ； 



（5） 对银 行间 市场 未 上市， 且第 三方 估值 机构 未提供 估值 价格 的债 券， 按成本 估值 。


 3 、全 国银 行间 债券 市 场交易 的固 定收 益品 种， 选取第 三方 估值 机构 提供 的相应 品种 当
日的估 值净 价进 行估 值。 



4 、同 一债 券同 时在 两 个或两 个以 上市 场交 易的 ，按债 券所 处的 市场 分别 估值。 



5 、股 指期 货合 约以 估 值当日 结算 价进 行估 值， 估值当 日无 结算 价的 ，且 最近交 易日 后
经济环 境未 发生 重大 变化 的，采 用最 近交 易日 结算 价估值 。 



6 、如 有充 分理 由表 明 按上述 方法 进行 估值 不能 客观反 映其 公允 价值 的， 基金管 理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 



7 、相 关法 律法 规以 及 监管部 门有 强制 规定 的， 从其规 定。 如有 新增 事项 ，按国 家最 新
规定估 值。 



如 基金 管理 人或 基金 托管人 发现 基金 估值 违反 基金合 同订 明的 估值 方法 、 程序及 相关 法
律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时， 应立 即通 知对 方， 共同查 明原因 ，
双方协 商解 决。 



根 据有 关法 律法 规， 基金资 产净 值计 算和 基金 会计核 算的 义务 由基 金管 理人承 担。 本基
金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 ， 因此 ， 就 与本基 金有 关的 会计 问题 ， 如 经相 关各 方
在平等 基础 上充 分讨 论后 ， 仍无 法达 成一 致的 意见， 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算
结果对 外予 以公 布。 



（ 四） 估值 程序 



1 、基 金份 额净 值按 照 每个工 作日 闭市 后， 基金 资产净 值除 以当 日基 金份 额的余 额数 量
计算， 精确 到0.0001 元 ， 小数点 后 第5 位 四舍 五入 。国家 另有 规定 的， 从其 规定。 



基 金管 理人 每个 工作 日计算 基金 资产 净值 及各 类基金 份额 的基 金份 额净 值， 并按 规定公
告。 



2 、基 金管 理人 应每 个 工作日 对基 金资 产估 值。 但基金 管理 人根 据法 律法 规或基 金合 同
的规定 暂停 估值 时除 外。 基金管 理人 每个 工作 日对 基金资 产估 值后 ， 将 各类 基金份 额的 基金
份额净 值结 果发 送基 金托 管人， 经基 金托 管人 复核 无误后 ，由 基金 管理 人对 外公布 。 



（ 五） 估值 错误 的处 理 



基 金管 理人 和基 金托 管人将 采取 必要 、适 当、 合理的 措施 确保 基金 资产 估值的 准确性 、
及时性 。当 基金 份额 净值 小数点 后 4 位以 内（ 含 第4 位） 发生 差错 时， 视为 估值错 误。 



基 金合 同的 当事 人应 按照以 下约 定处 理： 



1 、估 值错 误类 型 



本 基金 运作 过程 中， 如果由 于基 金管 理人 或基 金托管 人、 或登 记机 构、 或销售 机构 、 或
投资人 自身 的过 错造 成估 值错误 ， 导 致其 他当 事人 遭受损 失的 ， 过 错的 责任 人应当 对由 于该
估值错 误遭 受损 失当 事人( “受损 方”)的 直接 损失 按 下述“ 估值 错误 处理 原则 ”给 予赔 偿，
承担赔 偿责 任。 



上 述估 值错 误的 主要 类型包 括但 不限 于 ： 资 料申 报差错 、 数据 传输 差错 、 数 据计算 差错 、
系统故 障差 错、 下达 指令 差错等 。 



2 、估 值错 误处 理原 则 



（1 ） 估 值错 误已 发生 ， 但尚 未给 当事 人造 成损 失时， 估值 错误 责任 方应 及时协 调各 方，
及时进 行更 正， 因更 正估 值错误 发生 的费 用由 估值 错误责 任方 承担 ； 由 于估 值错误 责任 方未及时更 正已 产生 的估 值错 误， 给 当事 人造 成损 失的， 由估值 错误 责任 方对 直接 损失承 担赔 偿
责任； 若估 值错 误责 任方 已经积 极协 调， 并且 有协 助义务 的当 事人 有足 够的 时间进 行更 正而
未更正 ， 则 其应 当承 担相 应赔偿 责任 。 估 值错 误责 任方应 对更 正的 情况 向有 关当事 人进 行确
认，确 保估 值错 误已 得到 更正。 



（2） 估值 错误 的责 任 方对有 关当 事人 的直 接损 失负责 ，不 对间 接损 失负 责，并 且仅 对
估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ，不 对第 三方 负责 。 



（3） 因估 值错 误而 获 得不当 得利 的当 事人 负有 及时返 还不 当得 利的 义务 。但估 值错 误
责任 方 仍应 对估 值错 误负 责。 如果 由于 获得 不当 得利 的当事 人不 返还 或不 全部 返还不 当得 利
造成其 他当 事人 的利 益损 失( “ 受损 方”) ， 则估 值错 误责任 方应 赔偿 受损 方的 损失， 并在 其
支付的 赔偿 金额 的范 围内 对获得 不当 得利 的当 事人 享有要 求交 付不 当得 利的 权利 ； 如 果获 得
不当得 利的 当事 人已 经将 此部分 不当 得利 返还 给受 损方 ， 则 受损 方应 当将 其已 经获得 的赔 偿
额加上 已经 获得 的不 当得 利返还 的总 和超 过其 实际 损失的 差额 部分 支付 给估 值错误 责任方 。 



（4） 估值 错误 调整 采 用尽量 恢复 至假 设未 发生 估值错 误的 正确 情形 的方 式。 



3 、估 值错 误处 理程 序 



估 值错 误 被 发现 后， 有关的 当事 人应 当及 时进 行处理 ，处 理的 程序 如下 ： 



（1） 查明 估值 错误 发 生的原 因， 列明 所有 的当 事人， 并根 据估 值错 误发 生的原 因确 定
估值错 误的 责任 方； 



（2） 根据 估值 错误 处 理原则 或当 事人 协商 的方 法对因 估值 错误 造成 的损 失进行 评估 ； 



（3） 根据 估值 错误 处 理原则 或当 事人 协商 的方 法由估 值错 误的 责任 方进 行更正 和赔 偿
损失； 



（4） 根据 估值 错误 处 理的方 法， 需要 修改 基金 登记机 构交 易数 据的 ，由 基金登 记机 构
进行更 正， 并就 估值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 



4 、基 金份 额净 值估 值 错误处 理的 方法 如下 ： 



（1 ） 基 金份 额净 值计 算出现 错误 时， 基金 管理 人应当 立即 予以 纠正 ， 通 报基金 托管 人，
并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 



（2） 错误 偏差 达到 基 金份额 净值 的 0.25% 时， 基金管 理人 应当 通报 基金 托管人 ；错 误
偏差达 到基 金份 额净 值 的0.5%时 ，基 金管 理人 应当 公告并 报中 国证 监会 备案 。 



（3） 当基 金份 额净 值 计算差 错给 基金 和基 金份 额持有 人造 成损 失需 要进 行赔偿 时， 基
金管理 人和 基金 托管 人应 根据实 际情 况界 定双 方承 担的责 任 ， 经 确认 后按 以下 条款进 行 赔 偿 ： 



① 本基 金的 基金 会计 责任方 由基 金管 理人 担任 ， 与本 基金 有关 的会 计问 题， 如 经双 方在
平等基 础上 充分 讨论 后， 尚不能 达成 一致 时， 按基 金管理 人的 建议 执行 ， 由 此给基 金份 额 持
有人和 基金 财产 造成 的损 失，由 基金 管理 人负 责赔 付。 



② 若基 金管 理人 计算 的基金 份额 净值 已由 基金 托管人 复核 确认 后公 告 ， 由 此给基 金份 额
持有人 造成 损失 的， 应根 据法律 法规 的规 定对 投资 者或基 金支 付赔 偿金 ， 就 实际向 投资 者或
基金支 付的 赔偿 金额 ，基 金管理 人与 基金 托管 人按 照过错 程度 各自 承担 相应 的责任 。 



③ 如基 金管 理人 和基 金托管 人对 基金 份额 净值 的计算 结果 ，虽 然多 次重 新计算 和核对 ，
尚不能 达成 一致 时， 为避 免不能 按时 公布 基金 份额 净值的 情形 ， 以 基金 管理 人的计 算结 果对
外公布 ，由 此给 基金 份额 持有人 和基 金造 成的 损失 ，由基 金管 理人 负责 赔付 。


 ④ 由于 基金 管理 人提 供的信 息错 误 （包括 但不 限于基 金申 购或 赎回 金额 等） ， 进 而导 致
基金份 额净 值计 算错 误而 引起的 基金 份额 持有 人和 基金财 产的 损失 ， 由基 金管 理人负 责 赔 付 。 



（4） 基金 管理 人和 基 金托管 人由 于各 自技 术系 统设置 而产 生的 净值 计算 尾差， 以基 金
管理人 计算 结果 为准 。 



（5） 前述 内容 如法 律 法规或 监管 机关 另有 规定 的，从 其规 定处 理。 



（ 六） 暂停 估值 的情 形 



1 、基 金投 资所 涉及 的 证券、 期货 交易 市场 遇法 定节假 日或 因其 他原 因 暂 停营业 时； 



2 、因 不可 抗力 致使 基 金管理 人、 基金 托管 人无 法准确 评估 基金 资产 价值 时； 



3 、中 国证 监会 和基 金 合同认 定的 其它 情形 。 



（ 七） 基金 净值 的确 认 



用 于基 金信 息披 露的 基金资 产净 值和 各类 基金 份额的 基金 份额 净值 由基 金管理 人负 责
计算， 基金 托管 人负 责进 行复核 。 基 金管 理人 应于 每个开 放日 交易 结束 后计 算当日 的基 金资
产净值 和各 类基 金份 额的 基金份 额净 值并 发送 给基 金托管 人 。 基 金托 管人 对净 值计算 结果 复
核确认 后发 送给 基金 管理 人，由 基金 管理 人对 基金 净值予 以公 布。 



（ 八） 特殊 情况 的处 理 



1 、基 金管 理人 或基 金 托管 人 按估 值方 法的 第 6 项进行 估值 时， 所造 成的 误差不 作为 基
金资产 估值 错误 处理 。 



2 、由 于不 可抗 力， 或 证券、 期货 交易 所、 证券 登记结 算机 构及 存款 银行 等第三 方机 构
发送的 数据 错误 等原 因， 基金管 理人 和基 金托 管人 虽然已 经采 取必 要、 适当 、 合 理的 措施 进
行检查 ， 但未 能发现 错误 的， 由此 造成 的基金 资产 估值错 误 ， 基 金管理 人和 基金托 管人 免 除
赔偿责 任 。 但 基金 管理 人 、 基金托 管人 应当 积极 采取 必要的 措施 消除 或减 轻由 此造成 的影 响 。 



十 二、 基金 的收 益与 分配 



（ 一） 基金 利润 的构 成 



基 金利 润指 基金 利息 收入、 投资 收益、 公允 价值 变动收 益和 其他 收入 扣除 相关费 用后 的
余额， 基金 已实 现收 益指 基金利 润减 去公 允价 值变 动收益 后的 余额 。 



（ 二） 基金 可供 分配 利润 



基 金可 供分 配利 润指 截至收 益分 配基 准日 基金 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现收 益
的孰低 数。 



（ 三） 基金 收益 分配 原则 



1 、 在 符合 有关 基金 分 红条件 的前 提下 ， 本 基金 每年收 益分 配次 数最 多 为12 次 ， 每 份基
金份额 每次 收益 分配 比例 不得低 于收 益 分配 基准 日每 份 基金 份额 该次 可供 分配 利 润的 10% ，
若《基 金合 同》 生效 不 满3 个月 可不 进行 收益 分配 ； 



2 、本 基金 收益 分配 方 式分两 种： 现金 分红 与红 利再投 资， 投资 者可 选择 现金 红 利或 将
现金红 利自 动转 为该 类别 基金份 额进 行再 投资 ； 若 投资者 不选 择， 本基 金默 认的收 益分 配方
式是现 金分 红； 



3 、基 金收 益分 配后 基 金份额 净值 不能 低于 面值 ；即基 金收 益分 配基 准日 的基金 份额 净
值减去 每单 位基 金份 额收 益分配 金额 后不 能低 于面 值； 



4 、同 一类 别的 每一 基 金份额 享有 同等 分配 权。 由于本 基 金 A 类 基金 份额 与 C 类 基金 份额的基 金费 用不 同， 不同 类别的 基金 份额 对应 的可 供分配 利润 或将 不同 ； 



5 、法 律法 规或 监管 机 关另有 规定 的， 从其 规定 。 



（ 四） 收益 分配 方案 



基 金收 益分 配方 案中 应载明 截止 收益 分配 基准 日的可 供分 配利 润、 基金 收益分 配对象 、
分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式等 内容 。 



（ 五） 收益 分配 方案 的确定 、公 告与 实施 



本 基金 收益 分配 方案 由基金 管理 人拟 定， 并由 基金托 管人 复核 ， 在2 个 工作日 内在 指定
媒介公 告并 报中 国证 监会 备案。 



基 金红 利发 放日 距离 收益分 配基 准日 （即 可供 分配利 润计 算截 止日 ）的 时间不 得超 过
15 个 工作 日。 



（ 六） 基金 收益 分配 中发生 的费 用 



基 金收 益分 配时 所发 生的银 行转 账或 其他 手续 费用由 投资 人自 行承 担 。 当 投资人 的现 金
红利小 于一 定金 额， 不足 于支付 银行 转账 或其 他手 续费用 时， 基金 登记 机构 可将基 金份 额持
有人 的 现金 红利 自动 转为 基金份 额。 红利 再投 资的 计算方 法， 依照 《业 务规 则》执 行。 



十 三、 基金 的费 用与 税收 



（ 一） 基金 费用 的种 类 



1 、基 金管 理人 的管 理 费； 



2 、基 金托 管人 的托 管 费； 



3 、C 类基 金份 额的 销 售服务 费； 



4 、《 基金 合同 》生 效 后的标 的指 数许 可使 用费 ； 



5 、《 基金 合同 》生 效 后与基 金相 关的 信息 披露 费用； 



6 、《 基金 合同 》生 效 后与基 金相 关的 会计 师费 、律师 费、 诉讼 费和 仲裁 费； 



7 、基 金份 额持 有人 大 会费用 ； 



8 、基 金的 证券 、期 货 交易费 用； 



9 、基 金的 银行 汇划 费 用； 



10 、账 户开 户费 用、 账户维 护费 用； 



11 、按 照国 家有 关规 定和《 基金 合同 》约 定， 可以在 基金 财产 中列 支的 其他费 用。 



（ 二） 基金 费用 计提 方法、 计提 标准 和支 付方 式 



1 、基 金管 理人 的管 理 费 



本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资产 净值的 0.80% 年 费率 计提 。管 理费 的计算 方 法如 下： 



H ＝E×0.80% ÷ 当年 天 数 



H 为每 日应 计提 的基 金管理 费 



E 为前 一日 的基 金资 产净值 



基 金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累 计至 每月月 末 ， 按月支 付 ， 经 基金管 理人 与基金 托管 人双
方核对 无误 后 ， 基 金托 管人 按照与 基金 管理 人协 商一 致的方 式于 次月 前3 个工 作日内 从基 金
财产中 一次 性支 付给 基金 管理人 。若 遇法 定节 假日 、公休 假等 ，支 付日 期顺 延。 



2 、基 金托 管人 的托 管 费 



本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.1% 的年费 率计 提 。 托 管费 的 计算方 法如 下：


 H ＝E×0.1% ÷当 年天 数 



H 为每 日应 计提 的基 金托管 费 



E 为前 一日 的基 金资 产净值 



基 金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累 计至 每月月 末 ， 按月支 付 ， 经 基金管 理人 与基金 托管 人双
方核对 无误 后 ， 基 金托 管人 按照与 基金 管理 人协 商一 致的方 式于 次月 前5 个工 作日内 从基 金
财产中 一次 性支 取。 若遇 法定节 假日 、公 休日 等， 支付日 期顺 延 。 



3 、C 类基 金份 额的 销 售服务 费 



本基金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费 ， 仅 就 C 类基金 份额 所代 表的 基金 资产收 取销 售
服务费 。 本 基金 销售 服务 费按前 一 日C 类 基金 份额 基金资 产净 值 的0.10% 的 年费率 计提 。 销
售服务 费的 计算 方法 如下 ： 



H ＝E×0.10% ÷ 当年 天 数 



H 为C 类基 金份 额每 日应计 提的 销售 服务 费 



E 为C 类基 金份 额前 一日的 基金 资产 净值 



销 售服 务费 每日 计提 ， 逐 日累 计至 每月月 末 ， 按月支 付 。 经 基金管 理人 与基金 托管 人双
方核对 无误 后 ， 基 金托 管人 按照与 基金 管理 人协 商一 致的方 式于 次月 前3 个工 作日内 从基 金
财产中 一次 性支 付， 由登 记机构 代收 ， 登 记机 构收 到后按 相关 合同 规定 支付 给基金 销售 机构
等。若 遇法 定节 假日 、休 息日等 ，支 付日 期顺 延。 



销 售服 务费 可用 于本 基金市 场推 广、 销售 以及 基金份 额持 有人 服务 等各 项费用 。 



4 、标 的指 数许 可使 用 费 



《 基金 合同》 生效 后的 标的指 数许 可使 用费 按照 基金管 理人 与中 证指 数有 限公司 签署 的
指数使 用许 可协 议的 约定 ， 从基 金财 产中 向中 证指 数有限 公司 支付 。 标 的指 数许可 使用 费按
前一日 基金 资产 净 值 0.016% 的年 费率 计提 。具 体计 算方法 如下 ： 



H ＝E×0.016% ÷ 当年 天数 



H 为每 日应 计提 的标 的指数 许可 使用 费 



E 为本 基金 前一 日的 基金资 产净 值 



标 的指 数许 可使 用费 每日计 提 ， 逐 日累计 ， 按 季支付 。 标的 指数许 可使 用费的 收取 下限
为每季 度人 民币 壹万 元 （10,000 元 ） ， 计费 期间 不足 一季度 的 ， 根 据实 际天 数 按比例 计算 。 



如 果标 的指 数许 可使 用费的 计算 方法 或费 率发 生调整 ， 本基 金将 采用 调整 后的方 法或 费
率计算 标的 指数 许可 使用 费。 基金 管理 人应及 时按 照 《 信息 披露 管理办 法 》 的规定 在指 定媒
介进行 公告 ，此 项调 整无 须召开 基金 份额 持有 人大 会审议 。 



5 、上 述“ 一、 基金 费 用的种 类中 第 5 －11 项费 用”， 根据 有关 法规 及相 应协议 规定 ，
按费用 实际 支出 金额 列入 当期费 用， 由基 金托 管人 从基金 财产 中支 付。 



6 、证 券账 户开 户费 用 ：证券 账户 开户 费经 基金 管理人 与基 金托 管人 核对 无误后 ，自 本
基金成 立一 个月 内由 基金 托管人 从基 金财 产中 划付 ，如基 金财 产余 额不 足支 付该开 户费用 ，
由基金 管理 人于 基金 成立 一个月 后 的5 个 工作 日内 进行垫 付 ， 基 金托 管人 不承 担垫付 开户 费
用义务 。 



（ 三） 不列 入基 金费 用的项 目 



下 列费 用不 列入 基金 费用：


 1 、基 金管 理人 和基 金 托管人 因未 履行 或未 完全 履行义 务导 致的 费用 支出 或基金 财产 的
损失； 



2 、基 金管 理人 和基 金 托管人 处理 与基 金运 作无 关的事 项发 生的 费用 ； 



3 、《 基金 合同 》生 效 前的相 关费 用； 



4 、其 他根 据相 关法 律 法规及 中国 证监 会的 有关 规定不 得列 入基 金费 用的 项目。 



（ 四） 基金 税收 



本 基金 运作 过程 中涉 及的各 纳税 主体 ，其 纳税 义务按 国家 税收 法律 、法 规执行 。 



十 四、 基金 的会 计与 审计 



（ 一） 基金 会计 政策 



1 、基 金管 理人 为本 基 金的基 金会 计责 任方 ； 



2 、基 金的 会计 年度 为 公历年 度 的 1 月 1 日至 12 月31 日； 基金 首次 募集 的 会计年 度按
如下原 则： 如果 《基 金合 同》生 效少 于2 个月 ，可 以并入 下一 个会 计年 度披 露； 



3 、基 金核 算以 人民 币 为记账 本位 币， 以人 民币 元为记 账单 位； 



4 、会 计制 度执 行国 家 有关会 计制 度； 



5 、本 基金 独立 建账 、 独立核 算； 



6 、基 金管 理人 及基 金 托管人 各自 保留 完整 的会 计账目 、凭 证并 进行 日常 的会计 核算 ，
按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ； 



7 、基 金托 管人 每月 与 基金管 理人 就基 金的 会计 核算、 报表 编制 等以 双方 认可的 方式 进
行核对 并确 认。 



（ 二） 基金 的年 度审 计 



1 、基 金管 理人 聘请 与 基金管 理人 、基 金托 管人 相互独 立的 具有 证券 从业 资格的 会计 师
事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表进 行审计 。 



2 、会 计师 事务 所更 换 经办 注 册会 计师 ，应 事先 征得基 金管 理人 同意 。 



3 、基 金管 理人 认为 有 充足理 由更 换会 计师 事务 所，须 通报 基金 托管 人。 更换会 计师 事
务所需 在2 个工 作日 内在 指定媒 介公 告并 报中 国证 监会备 案。 



十 五、 基金 的信 息披 露 



（ 一） 信息 披露 的基 本要求 



本 基金 的信 息披 露应 符合 《 基金 法》 、 《 运作 办 法》 、 《信 息披 露办 法》 、 《基金 合同 》
及其他 有关 规定 。 相 关法 律法规 关于 信息 披露 的披 露方式 、 登载 媒介 、 报 备 方式等 规定 发生
变化时 ，本 基金 从其 最新 规定。 



（ 二） 信息 披露 义务 人 



本 基金 信息 披露 义务 人包括 基金 管理 人、 基金 托管人 、 召 集基 金份 额持 有人大 会的 基金
份额持 有人 等法 律法 规和 中国证 监会 规定 的自 然人 、法人 和其 他组 织。 



本 基金 信息 披露 义务 人按照 法律 法规 和中 国证 监会的 规定 披露 基金 信息 ， 并保证 所披 露
信息的 真实 性、 准确 性和 完整性 。 



本 基金 信息 披露 义务 人应当 在中 国证 监会 规定 时间内 ， 将应 予披 露的 基金 信息通 过中 国
证监会 指定 的媒 介披 露， 并保证 基金 投资 人能 够按 照 《 基金 合同 》 约 定的 时 间和方 式查 阅或
者复制 公开 披露 的信 息资 料。


 （ 三） 信 息披 露义 务人 公开披 露基 金信 息的 禁止 行为本 基金 信息 披露 义务 人承诺 公开 披
露的基 金信 息， 不得 有下 列行为 ： 



1 、虚 假记 载、 误导 性 陈述或 者重 大遗 漏； 



2 、对 证券 投资 业绩 进 行预测 ； 



3 、违 规承 诺收 益或 者 承担损 失； 



4 、诋 毁其 他基 金管 理 人、基 金托 管人 或者 基金 销售机 构； 



5 、登 载任 何自 然人 、 法人或 者其 他组 织的 祝贺 性、恭 维性 或推 荐性 的文 字； 



6 、中 国证 监会 禁止 的 其他行 为。 



（ 四） 信息 披露 文本 规范 



本 基金 公开 披露 的信 息应采 用中 文文 本。 如同 时采用 外文 文本 的， 基金 信息披 露义 务人
应保证 两种 文本 的内 容一 致。两 种文 本发 生歧 义的 ，以中 文文 本为 准。 



本 基金 公开 披露 的信 息采用 阿拉 伯数 字； 除特 别说明 外， 货币 单位 为人 民币元 。 



（ 五） 公开 披露 的基 金信息 



公 开披 露的 基金 信息 包括： 



1 、基 金招 募说 明书 、 《基金 合同 》、 基金 托管 协议 



（1） 《基 金合 同》 是 界定《 基金 合同 》当 事人 的各项 权利 、义 务关 系， 明确基 金份 额
持有人 大会 召开 的规 则及 具体程 序 ， 说 明基 金产 品的 特性等 涉及 基金 投资 人重 大利益 的事 项
的法律 文件 。 



（2） 基金 招募 说明 书 应当最 大限 度地 披露 影响 基金投 资人 决策 的全 部事 项，说 明基 金
认购、 申购 和赎 回安 排、 基金投 资、 基金 产品 特性 、 风险 揭示 、 信 息披 露及 基金份 额持 有人
服务等 内容 。《 基金 合同 》生效 后， 基金 管理 人在 每 6 个 月结 束之 日 起 45 日 内，更 新招 募
说明书 并登 载在 网站 上， 将更新 后的 招募 说明 书摘 要登载 在指 定媒 介上 ； 基 金管理 人在 公告
的15 日前 向主 要办 公场 所 所在地 的中 国证 监会 派出 机构报 送更 新的 招募 说明 书，并 就有 关
更新内 容提 供书 面说 明。 



（3） 基金 托管 协议 是 界定基 金托 管人 和基 金管 理人在 基金 财产 保管 及基 金运作 监督 等
活动中 的权 利、 义务 关系 的法律 文件 。 



基 金募 集申 请经 中国 证监会 注册 后， 基金 管理 人在基 金份 额发 售 的 3 日 前， 将 基金 招募
说明书 、 《基 金合 同》 摘 要 登载在 指定 媒介 上； 基金 管 理人、 基金 托管 人应 当将 《 基金合 同》 、
基金托 管协 议登 载在 网站 上。 



2 、基 金份 额发 售公 告 



基 金管 理人 应当 就基 金份额 发售 的具 体事 宜编 制基金 份额 发售 公告 ， 并在 披露招 募说 明
书的当 日登 载于 指定 媒介 上。 



3 、《 基金 合同 》生 效 公告 



基 金管 理人 应当 在收 到中国 证监 会确 认文 件的 次日在 指定 媒介 上登 载 《 基金合 同》 生效
公告。 



4 、基 金资 产净 值、 基 金份额 净值 公告 



《 基金 合同 》 生 效后， 在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回前 ， 基 金管 理人 应当至 少每 周
公告一 次基 金资 产净 值和 各类基 金份 额的 基金 份额 净值。


 在 开始 办理 基金 份额 申购或 者赎 回后 ， 基金 管理 人应当 在每 个开 放日 的次 日， 通过 网站 、
基金份 额发 售 网 点以 及其 他媒介 ， 披露 开放 日各 类基 金份额 的基 金份 额净 值和 基金份 额累 计
净值。 



基 金管 理人 应当 公告 半年度 和年 度最 后一 个市 场交易 日基 金资 产净 值和 各类基 金份 额
的基金 份额 净值 。 基 金管 理人应 当在 前款 规定 的市 场交易 日的 次日 ， 将 基金 资产净 值 、 各 类
基金份 额的 基金 份额 净值 和基金 份额 累计 净值 登载 在指定 媒介 上。 



5 、基 金份 额申 购、 赎 回价格 



基 金管 理人 应当 在 《 基金合 同》 、 招 募说 明书 等信息 披露 文件 上载 明基 金份额 申购 、 赎
回价格 的计 算方 式及 有关 申购、 赎回 费率， 并保 证投 资人能 够在 基金 份额 发售 网点查 阅或 者
复制前 述信 息资 料。 



6 、基 金定 期报 告， 包 括基金 年度 报告 、基 金半 年度报 告和 基金 季度 报告 



基 金管 理人 应当 在每 年结束 之日 起 90 日 内， 编 制完成 基金 年度 报告 ，并 将年度 报告 正
文登载 于网 站上 ， 将 年度 报告摘 要登 载在 指定 媒介 上。 基 金年 度报 告的 财务 会计报 告应 当经
过审计 。 



基 金管 理人 应当 在上 半年结 束之 日 起60 日内 ， 编制完 成基 金半 年度 报告 ，并将 半年 度
报告正 文登 载在 网站 上， 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定媒 介上 。 



基 金管 理人 应当 在每 个季度 结束 之日 起 15 个 工 作日内 ，编 制完 成基 金季 度报告 ，并 将
季度报 告登 载在 指定 媒介 上。 



《 基金 合同 》 生 效不 足 2 个 月的 ， 基 金管 理人 可以不 编制 当期 季度 报告 、 半年 度报 告或
者年度 报告 。 



基 金定 期报 告在 公开 披露的 第 2 个工 作日 ， 分别 报中国 证监 会和 基金 管理 人主要 办公 场
所所在 地中 国证 监会 派出 机构备 案。 报备 应当 采用 电子文 本或 书面 报告 方式 。 



7 、临 时报 告 



本 基金 发生 重大 事件 ， 有关 信息 披露 义务 人应 当在 2 个工 作日 内编 制临 时报告 书， 予以
公告 ， 并 在公 开披 露日 分别 报中国 证监 会和 基金 管理 人主要 办公 场所 所在 地的 中国证 监会 派
出机构 备案 。 



前 款所 称重 大事 件 ， 是 指可能 对基 金份 额持 有人 权益或 者基 金份 额的 价格 产生重 大影 响
的下列 事件 ： 



（1） 基金 份额 持有 人 大会的 召开 ； 



（2） 终止 《基 金合 同 》； 



（3） 转换 基金 运作 方 式； 



（4） 更换 基金 管理 人 、基金 托管 人； 



（5） 基金 管理 人、 基 金托管 人的 法定 名称 、住 所发生 变更 ； 



（6） 基金 管理 人股 东 及其出 资比 例发 生变 更； 



（7） 基金 募集 期延 长 ； 



（8） 基金 管理 人的 董 事长、 总经 理及 其他 高级 管理人 员、 基金 经理 和基 金托管 人基 金
托管部 门负 责人 发生 变动 ； 



（9） 基金 管理 人的 董 事在一 年内 变更 超过 百分 之五十 ；


 （10 ） 基 金管 理人 、 基 金托管 人基 金托 管部 门的 主要业 务人 员在 一年 内变 动超过 百分 之
三十； 



（11） 涉及 基金 管理 业务、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼或 者仲 裁； 



（12） 基金 管理 人、 基金托 管人 受到 监管 部门 的调查 ； 



（13 ） 基 金管 理人 及其 董事、 总经 理及 其他 高级 管 理人员 、 基 金经 理受 到严 重 行政处 罚，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚； 



（14） 重大 关联 交易 事项； 



（15） 基金 收益 分配 事项； 



（16） 管理 费、 托管 费、销 售服 务费 等费 用计 提标准 、计 提方 式和 费率 发生变 更； 



（17） 基金 份额 净值 计价错 误达 基金 份额 净值 百分之 零点 五； 



（18） 基金 改聘 会计 师事务 所； 



（19） 变更 基金 销售 机构； 



（20） 更换 基金 登记 机构； 



（21） 本基 金开 始办 理申购 、赎 回； 



（22） 本基 金申 购、 赎回费 率及 其收 费方 式发 生变更 ； 



（23） 本基 金发 生巨 额赎回 并延 期办 理； 



（24） 本基 金连 续发 生巨额 赎回 并暂 停接 受赎 回申请 ； 



（25） 本基 金暂 停接 受申购 、赎 回申 请后 重新 接受申 购、 赎回 ； 



（26） 基金 份额 的折 算； 



（27） 本基 金接 受其 它币种 的申 购、 赎回 ； 



（28） 中国 证监 会规 定的其 他事 项。 



8 、澄 清公 告 



在 《 基金 合同 》 存 续 期限内 ， 任何 公共媒 介中 出现的 或者 在市 场上 流传 的消息 可能 对基
金份额 价格 产生 误导 性影 响或者 引起 较大 波动 的 ， 相 关信息 披露 义务 人知 悉后 应当立 即对 该
消息进 行公 开澄 清， 并将 有关情 况立 即报 告中 国证 监会。 



9 、基 金份 额持 有人 大 会决议 



基 金份 额持 有人 大会 决定的 事项 ，应 当依 法报 中国证 监会 备案 ，并 予以 公告。 



10 、中 国证 监会 规定 的其他 信息 。 



若 本基 金投 资股 指期 货， 基金 管理 人应在 季度 报告 、 半 年度 报告 、 年 度 报告等 定期 报告
和 《招 募说 明书》 （ 更新 ） 等文 件中 披露 股指 期货 交易情 况， 包括 投资 政策 、 持仓 情况、 损
益情况 、 风 险指 标等， 并充 分揭示 股指 期货 交易 对基 金总体 风险 的 影 响以 及是 否符合 既定 的
投资政 策和 投资 目标 等。 



本 基金 投资 资产 支持 证券 ， 基 金管 理人 应在 基金 年报及 半年 报中 披露 其持 有的资 产支 持
证券总 额、 资产 支持 证券 市值占 基金 净资 产的 比例 和报告 期内 所有 的资 产支 持证券 明细 。 基
金管理 人应 在基 金季 度报 告中披 露其 持有 的资 产支 持证券 总额 、 资产 支持 证券 市值占 基金 净
资产的 比例 和报 告期 末按 市值占 基金 净资 产比 例大 小排序 的 前10 名资 产支 持 证券明 细。 



本 基金 投资 中小 企业 私募债 券后 两个 交易 日内 ， 基金管 理人 应在 中国 证监 会指定 媒介 披
露所投 资中 小企 业私 募债 券的名 称、 数量 、 期 限、 收益率 等信 息， 并在 季度 报告、 半年 度报告、 年度 报告 等定 期报 告和 招募说 明书 （ 更新 ） 等 文件 中披露 中小 企业 私募 债券 的投资 情 况 。 



（ 六） 信息 披露 事务 管理 



基 金管 理人 、 基 金托 管人应 当建 立健 全信 息披 露管理 制度 ， 指 定专 人负 责管理 信息 披露
事务。 



基 金信 息披 露义 务人 公开披 露基 金信 息 ， 应 当符 合中国 证监 会相 关基 金信 息披露 内容 与
格式准 则的 规定 。 



基 金托 管人 应当 按照 相关法 律法 规、 中国 证监 会的规 定和 《基 金合 同》 的约定 ， 对 基金
管理人 编制 的基 金资 产净 值、 各类 基金 份额的 基金 份额净 值 、 基 金份额 申购 赎回价 格 、 基 金
定期报 告和 定期 更新 的招 募说明 书等 公开 披露 的相 关基金 信息 进行 复核 、 审 查， 并 向基 金管
理人出 具书 面文 件或 者盖 章或 XBRL 电子 方式 复核 确 认。 



基 金管 理人 、基 金托 管人应 当在 指定 媒介 中选 择披露 信息 的报 刊。 



基 金管 理人 、 基 金托 管人除 依法 在指 定媒 介上 披露信 息外 ， 还 可以 根据 需要在 其他 公共
媒介披 露信 息， 但是 其他 公共媒 介不 得早 于指 定媒 介披露 信息 ， 并 且在 不同 媒介上 披露 同一
信息的 内容 应当 一致 。 



为 基金 信息 披露 义务 人公开 披露 的基 金信 息出 具审计 报告 、 法 律意 见书 的专业 机构 ， 应
当制作 工作 底稿 ，并 将相 关档案 至少 保存 到《 基金 合同》 终止 后 10 年。 



（ 七） 信息 披露 文件 的存 放 与查 阅 



招 募说 明书 公布 后， 应当分 别置 备于 基金 管理 人、基 金托 管人 和基 金销 售机构 的住所 ，
供公众 查阅 、复 制。 



基 金定 期报 告公 布后 ， 应当分 别置 备于 基金 管理 人和基 金托 管人 的住 所 ， 以 供公众 查阅 、
复制。 



十 六、 风险 揭示 



本 基金 的投 资运 作中 可能出 现的 风险 包括 特有 风险、 市场 风险 、管 理风 险、运 作风险 、
流动性 风险 及不 可抗 力风 险等。 



（ 一） 本基 金的 特有 风险 



1 、与 指数 化投 资方 式 相关的 特有 风险 。 



本 基金 为股 票指 数基 金， 以 追踪 标的 指数 为投 资目标 ， 在 基金 的投 资运 作过程 中可 能面
临指数 基金 特有 的风 险。 



（1） 系统 性风 险 



本 基金 为股 票型 基金 ， 绝大 部分 基金 财产 投资 于标的 指数 成份 股及 其备 选成份 股。 在具
体投资 管理 中， 本基 金可 能面临 标的 指数 成份 股以 及备选 股所 具有 的特 有风 险， 也 可能 由于
股票投 资比 例较 高而 带来 较高的 系统 性风 险。 本基 金采取 指数 化投 资策 略， 被动跟 踪标 的指
数。 为实 现投 资目标 ， 当 基础市 场下 跌而 导致 标的 指数成 份股 发生 系统 性的 下跌时 ， 本基 金
不会采 取防 守策 略， 由此 可能对 基金 资产 价值 产生 不利影 响。 



（2） 投资 替代 风险 



因 特殊 情况 （比 如港 股通额 度不 足、 市场 流动 性不足 、 个 别成 份股 被限 制投资 等） 导致
本基金 无法 获得 足够 数量 的股票 时， 基金 管理 人将 搭配使 用其 他合 理方 法 （ 如买入 对应 的 A
股或非 成份 股等 ）进 行适 当的替 代， 由此 可能 对基 金产生 不利 影响 。


 （3） 与标 的指 数相 关 的风险 



1 ）标 的指 数变 更风 险 



根 据基 金合 同约 定， 若出现 指数 编制 单位 变更 或停止 标的 指数 的编 制、 发布或 授权 ， 或
标的指 数由 其他 指数 替代 、 或由于 指数 编制 方法 的重 大变更 等事 项导 致本 基金 管理人 认为 原
标的指 数不 宜继 续作 为标 的指数 ， 或证 券市 场有 其他 代表性 更强 、 更适 合投 资的 指数推 出时 ，
本基金 可能 变更 标的 指数 ， 届时 基金 的投 资组 合将 随之调 整， 基金 的收 益风 险特征 可能 发生
变化， 投 资 者还 须承 担投 资组合 调整 所带 来的 风险 与成本 。 



2 ）标 的指 数回 报与 股 票市场 平均 回报 偏离 风险 



标 的指 数所 包含 的成 份证券 是香 港证 券市 场的 子集 ， 尽 管标 的指 数成 份证 券相对 香港 证
券市场 的市 值覆 盖率 较高 ， 但标 的指 数并 不能 完全 代表整 个香 港证 券市 场， 标的指 数的 回报
率与整 个股 票市 场的 平均 回报率 可能 存在 偏离 。 



（4） 跟踪 偏差 风险 



跟 踪偏 差风 险是 指基 金业绩 表现 与业 绩比 较基 准表现 之间 的差 异及 其不 确定性 。 产生 跟
踪偏差 风险 的因 素包 括但 不限于 ： 



1 ）基 金运 作过 程中 发 生的费 用或 成本 。包 括但 不限于 管理 费、 托管 费、 标的指 数使 用
许可费 、基 金上 市费 用、 证券交 易成 本等 各项 基金 费用； 



2 ）股 息或 利息 收入 。 如指数 成份 股现 金分 红的 股息收 入， 基金 参与 融券 所获利 息（ 如
有）收 入、 基金 因持 有债 券而获 得的 票息 收入 等； 



3 ）因 新股 市值 配售 收 益等因 素， 导致 基金 收益 率超过 标的 指数 收益 率， 产生正 的跟 踪
偏离度 ； 



4) 当标 的指 数调 整成 份股构 成， 或成 份股 公司 发生配 股、 增发 等行 为导 致该成 份股 在指
数中的 权重 发生 变化 ， 或 标的指 数变 更编 制方 法时 ， 基金 在相 应的 组合 调整 中可能 暂时 扩大
与标的 指数 的构 成差 异， 而且会 产生 相应 的交 易成 本，导 致跟 踪偏 离度 和跟 踪误差 扩大 ； 



5) 基金 发生 申购 或赎 回。 本基 金在 实际 管理 过程 中由于 投资 者申 购而 增加 的资金 可能 不
能及时 地转 化为 目标 指数 的成份 股票 、 或在 面临 投资 者赎回 时无 法将 股票 及时 地转化 为现 金 ，
这些情 况使 得本 基金 在跟 踪指数 时存 在一 定的 跟踪 偏离风 险； 



6) 在指 数化 投资 过程 中， 基金 管理 人对指 数基 金的管 理能 力 ， 如跟 踪技 术手段 、 买入 卖
出的时 机选 择等 都会 对本 基金的 收益 产生 影响 ， 从而 影响本 基金 对业 绩比 较基 准的跟 踪 程 度 ； 



7) 其他 因素 产生 的偏 离。 如 因受 到最 低买 入股 数的限 制， 基金 投资 组合 中个别 股票 的持
有比例 与标 的指 数中 该股 票的权 重可 能不 完全 相同 ； 因缺 乏低 成本 的卖 空、 对 冲机制 及其 他
工具造 成的 指数 跟踪 成本 较大 ； 因 指数 发布 机构 指数 编制错 误等 产生 的跟 踪偏 离度与 跟踪 误
差。 



2 、与 发起 式基 金运 作 方式相 关的 基金 合同 提前 终止风 险 



本 基金 的 《 基金 合同 》 生效 之日 起三 年后 的对 应日， 若基 金资 产规 模低 于 2 亿 元， 基金
合同自 动终 止， 且不 得通 过召开 基金 份额 持有 人大 会延续 基金 合同 期限 ， 存 在着基 金合 同提
前终止 的风 险。 



3 、与 金融 衍生 品投 资 相关的 特定 风险 



（1） 基差 风险


 指 金融 衍生 品的 合约 价格与 标的 指数 价格 波动 方向及 大小 不一 致而 承受 的风险 。 因存 在
基差风 险， 在进 行金 融衍 生品合 约展 期的 过程 中， 基金资 产可 能因 基差 异常 变动而 遭受 展期
风险。 



（2） 盯市 结算 风险 



金 融衍 生品 合约 采取 保证金 交易 方式 ， 对 应的 保证金 账户 实行 当日 无负 债结算 制度 ， 对
资金管 理要 求较 高。 如出 现极端 行情 ， 市场持 续向 不利方 向波 动导 致保 证金 不足 ， 在 无法 及
时补足 保证 金的 情形 下， 保证金 账户 将被 强制 平仓 ，从而 导致 超出 预期 的损 失。 



（3） 第三 方风 险 



1 ）对 手方 风险 



基 金管 理人 运用 基金 资产投 资于 金融 衍生 品合 约， 会 尽力 选择 资信 状况 优良、 风险 控制
能力强 的经 纪商 ， 但 不能 杜绝因 所选 择的 经纪 商在 交易过 程中 存在 违法 、 违 规经营 行为 或破
产清算 导致 基金 资产 遭受 损失 。 另 外， 基金 管理 人 在银行 间市 场进 行交 易， 也会因 为银 行间
交易对 手违 约等 发生 对手 方风险 。 



2 ）连 带风 险 



为 基金 资产 交易 金融 衍生品 进行 结算 的交 易所 或登记 公司 会员 单位 ， 或该 会员单 位下 的
其他投 资者 出现 保证 金不 足、 又 未能 在规 定的 时间 内补足 ， 或 因其 他原 因导 致相关 交易 场所
对该会 员下 的经 纪账 户强 行平仓 时 ， 基 金资 产可 能因 相关交 易保 证金 头寸 被连 带强行 平仓 而
遭受损 失。 



4 、与 投资 中小 企业 私 募债相 关的 特定 风险 



本 基金 的投 资范 围包 括中小 企业 私募 债， 由于 该类债 券采 取非 公开 方式 发行 和 交易 ， 并
不公开 各类 材料 （包 括招 募说明 书、 审计 报告 等） ， 外部评 级机 构一 般不 对这 类债券 进行 外
部评级 ， 可能 会降 低市 场对 这类债 券的 认可 度 ， 从 而影 响这类 债券 的市 场流 动性 。 另一方 面，
由于中 小企 业私 募债 的债 券发行 主体 资产 规模 较小 、 经营 的波 动性 较大， 且各 类材料 不公 开
发布， 也大 大提 高了 分析 并跟踪 发债 主体 信用 基本 面的难 度。 由此 可能 给基 金净值 带来 不利
影响或 损失 。 



（ 二） 市场 风险 



证 券市 场价 格因 受经 济因素 、 政 治因 素、 投 资心 理和交 易制 度等 各种 因素 的影响 而引 起
的波动 ，将 对本 基金 资产 产生潜 在风 险， 主要 包括 ： 



1 、政 策风 险。 货币 政 策、财 政政 策、 产业 政策 等国家 政策 的变 化对 证券 市场产 生一 定
的影响 ，导 致市 场价 格波 动，影 响基 金收 益而 产生 风险。 



2 、经 济周 期风 险。 证 券市场 是国 民经 济的 晴雨 表，而 经济 运行 具有 周期 性的特 点。 宏
观经济 运行 状况 将对 证券 市场的 收益 水平 产生 影响 ，从而 产生 风险 。 



3 、利 率风 险。 金融 市 场利率 波动 会导 致股 票市 场及债 券市 场的 价格 和收 益率的 变动 ，
同时直 接影 响企 业的 融资 成本和 利润 水平 。因 此基 金投资 收益 水平 会受 到利 率变化 的影响 。 



4 、购 买力 风险 。如 果 发生通 货膨 胀， 基金 投资 于证券 所获 得的 收益 可能 会被通 货膨 胀
抵消， 从而 影响 基金 资产 的保值 增值 。 



5、 上市 公司 经营 风险 。 上市 公司 的经 营好 坏受 多种因 素影 响， 如管 理能 力、 财 务状 况、
市场前 景、 行业 竞争 、 人 员素质 等， 这些 都会 导致 企业的 盈利 发生 变化 。 如 果基金 所投 资的上市公 司经 营不 善， 其股 票价格 可能 下跌 ， 或 者能 够用于 分配 的利 润减 少， 使基金 投资 收 益
下降。 虽然 基金 可以 通过 投资多 样化 来分 散这 种非 系统风 险， 但不 能完 全规 避。 



6 、信 用风 险。 指基 金 在交易 过程 发生 交收 违约 ，或者 基金 所投 资债 券之 发行人 出现 违
约、拒 绝支 付到 期本 息， 导致基 金资 产损 失。 



7 、债 券收 益率 曲线 变 动风险 。债 券收 益率 曲线 变动风 险 是 指与 收益 率曲 线非平 行移 动
有关的 风险 ，单 一的 久期 指标并 不能 充分 反映 这一 风险的 存在 。 



8 、再 投资 风险 。再 投 资风险 反映 了利 率下 降对 固定收 益证 券利 息收 入再 投资收 益的 影
响， 这 与利 率上 升所 带来 的价格 风险 （即 前面 所提 到的利 率风 险） 互为 消长 。 具体 为当 利率
下降时 ，基 金从 投资 的固 定收益 证券 所得 的利 息收 入进行 再投 资时 ，将 获得 较少的 收益率 。 



（ 三） 基金 资产 的流 动性风 险 



基 金资 产的 流动 性风 险是指 基金 资产 不能 迅速 转变成 现金 ， 或者 不能 应付 可能出 现的 投
资者大 额赎 回的 风险 。 此 外， 在 本基 金交 易过 程中 ， 可能 会发 生巨 额赎 回的 情形。 巨 额 赎回
可能会 产生 基金 仓位 调整 的困难 ，导 致流 动性 风险 ，甚至 影响 基金 份额 净值 。 



（ 四） 管理 风险 



在 基金 管理 运作 过程 中， 可 能因 基金 管理 人对 经济形 势和 证券 市场 等判 断有误 、 获 取的
信息不 全等 影响 基金 的收 益水平 。 基 金管 理人 和基 金托管 人的 管理 水平 、 管 理手段 和管 理技
术等对 基金 收益 水平 存在 影响。 



（ 五） 运作 风险 



1 、操 作风 险。 指相 关 当事人 在业 务各 环节 操作 过程中 ，因 内部 控制 存在 缺陷或 者人 为
因素造 成操 作失 误或 违反 操作规 程等 引致 的风 险， 如交易 错误 、IT 系 统故 障 等。此 外， 因
固定收 益类 金融 工具 主要 在场外 市场 进行 交易 ， 场外 市场交 易现 阶段 自动 化程 度较场 内市 场
低，本 基金 在投 资运 作过 程中可 能面 临操 作风 险。 



2 、技 术风 险。 在本 基 金的各 种交 易行 为或 者后 台运作 中， 可能 因为 技术 系统的 故障 或
者差错 而影 响交 易的 正常 进行或 者导 致投 资者 的利 益受到 影响 。 这种 技术 风险 可能来 自基 金
管理公 司、 登记 机构 、销 售机构 、证 券交 易所 、证 券登记 结算 机构 等等 。 



（ 六） 不可 抗力 风险 



1 、战 争、 自然 灾害 等 不可抗 力因 素的 出现 ，将 会严重 影响 证券 市场 的运 行，可 能导 致
基金资 产的 损失 。 
2、因 金融 市场 危机 、代 理 商违约 、基 金托 管人 违约 等超出 基金 管理 人自 身控 制能力 的因 素
出现 ， 可能 导致 基金 或者 基金份 额持 有人 利益 受损 的风险 。 



十 七、 基金 合同 的变 更、终 止和 基金 财产 的清 算 



（ 一） 《基 金合 同》 的变更 



1 、变 更基 金合 同涉 及 法律法 规规 定或 基金 合同 约定应 经基 金份 额持 有人 大会决 议通 过
的事项 的， 应召 开基 金份 额持有 人大 会决 议通 过。 对于可 不经 基金 份额 持有 人大会 决议 通过
的事项 ，由 基金 管理 人和 基金托 管人 同意 后变 更并 公告， 并报 中国 证监 会备 案。 



2 、关 于《 基金 合同 》 变更的 基金 份额 持有 人大 会决议 自表 决通 过之 日起 生效， 自决 议
生效 后2 个 工作 日内 在指 定媒介 公告 。 



（ 二） 《基 金合 同》 的终止 事由


 有 下列 情形 之一 的， 《基金 合同 》应 当终 止： 



1 、基 金份 额持 有人 大 会决定 终止 的； 



2 、基 金管 理人 、基 金 托管人 职责 终止 ， 在 6 个 月内没 有新 基金 管理 人、 新基金 托管 人
承接的 ； 



3 、《 基金 合同 》约 定 的其他 情形 ； 



4 、相 关法 律法 规和 中 国证监 会规 定的 其他 情况 。 



（ 三） 基金 财产 的清 算 



1 、 基 金财产 清算 小组 ： 自出 现 《 基金 合同》 终止 事由之 日 起 30 个工 作日 内 成立清 算小
组，基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 



2 、基 金财 产清 算小 组 组成： 基金 财产 清算 小组 成员由 基金 管理 人、 基金 托 管人 、具 有
从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算
小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 



3 、基 金财 产清 算小 组 职责： 基金 财产 清算 小组 负责基 金财 产的 保管 、清 理、估 价、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 



4 、基 金财 产清 算程 序 ： 



（1） 《基 金合 同》 终 止情形 出现 时， 由基 金财 产清算 小组 统一 接管 基金 ； 



（2） 对基 金财 产和 债 权债务 进行 清理 和确 认； 



（3） 对基 金财 产进 行 估值和 变现 ； 



（4） 制作 清算 报告 ； 



（5） 聘请 会计 师事 务 所对清 算报 告进 行外 部 审 计，聘 请律 师事 务所 对清 算报告 出具 法
律意见 书； 



（6） 将清 算报 告报 中 国证监 会备 案并 公告 ； 



（7） 对基 金剩 余财 产 进行分 配。 



5 、基 金财 产清 算的 期 限为 6 个月 ，但 因本 基金 所持证 券的 流动 性受 到限 制而不 能及 时
变现的 ，清 算期 限相 应顺 延。 



（ 四） 清算 费用 



清 算费 用是 指基 金财 产清算 小组 在进 行基 金清 算过程 中发 生的 所有 合理 费用 ， 清 算费 用
由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 



（ 五） 基金 财产 清算 剩余资 产的 分配 



依 据基 金财 产清 算的 分配方 案 ， 将 基金 财产 清算 后的全 部剩 余资 产扣 除基 金财产 清算 费
用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ，按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 



（ 六） 基金 财产 清算 的公告 



清 算过 程中 的有 关重 大事项 须及 时公 告 ； 基 金财 产清算 报告 经会 计师 事务 所审计 并由 律
师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报
告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 



（ 七） 基金 财产 清算 账册及 文件 的保 存 



基 金财 产清 算账 册及 有关文 件由 基金 托管 人保 存 15 年以 上。 



十 八、 基金 合同 的内 容摘要


 （ 一） 基金 合同 当事 人权利 及义 务 



1. 基金 份额 持有 人的 权利 和 义务 



基 金投 资者 持有 本基 金基金 份额 的行 为即 视为 对 《 基金 合同 》 的 承认 和 接受 ， 基 金投 资
者自依 据 《 基金 合同 》 取 得基金 份额 ， 即 成为 本基 金的基 金份 额持 有人 和 《 基金合 同》 的当
事人， 直至 其不 再持 有本 基金的 基金 份额 。 基 金份 额持有 人作 为 《 基金 合同 》 当事 人并 不以
在《基 金合 同》 上书 面签 章或签 字为 必要 条件 。 



同 一类 别每 份基 金份 额具有 同等 的合 法权 益。 



（1） 根据 《基 金法 》 、《运 作办 法》 及其 他有 关规定 ，基 金份 额持 有人 的权利 包括 但
不限于 ： 



1 ）分 享基 金财 产收 益 ； 



2 ）参 与分 配清 算后 的 剩余基 金财 产； 



3 ）依 法申 请 赎 回或 转 让其持 有的 基金 份额 ； 



4 ）按 照规 定要 求召 开 基金份 额持 有人 大会 或召 集基金 份额 持有 人大 会； 



5 ）出 席或 者委 派代 表 出席基 金份 额持 有人 大会 ，对基 金份 额持 有人 大会 审议事 项行 使
表决权 ； 



6 ）查 阅或 者复 制公 开 披露的 基金 信息 资料 ； 



7 ）监 督基 金管 理人 的 投资运 作； 



8 ）对 基金 管理 人、 基 金托管 人、 基金 服务 机构 损害其 合法 权益 的行 为依 法提起 诉讼 或
仲裁； 



9 ）法 律法 规及 中国 证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他权 利。 



（2） 根据 《基 金法 》 、《运 作办 法》 及其 他有 关规定 ，基 金份 额持 有人 的义务 包括 但
不限于 ： 



1 ）认 真阅 读并 遵守 《 基金合 同》 、招 募说 明书 等信息 披露 文件 ； 



2 ）了 解所 投资 基金 产 品，了 解自 身风 险承 受能 力，自 主判 断基 金的 投资 价值， 自主 做
出投资 决策 ，自 行承 担投 资风险 ； 



3 ）关 注基 金信 息披 露 ，及时 行使 权利 和履 行义 务； 



4 ）缴 纳基 金认 购、 申 购款项 及法 律法 规和 《基 金合同 》所 规定 的费 用； 



5 ）在 其持 有的 基金 份 额范围 内， 承担 基金 亏损 或者《 基金 合同 》终 止的 有限责 任； 



6 ）不 从事 任何 有损 基 金及其 他《 基金 合同 》当 事人合 法权 益的 活动 ； 



7 ）执 行生 效的 基金 份 额持有 人大 会的 决议 ； 



8 ）返 还在 基 金 交易 过 程中因 任何 原因 获得 的不 当得利 ； 



9 ）发 起资 金提 供方 认 购的基 金份 额持 有期 限自 基金合 同生 效之 日起 不少 于 3 年； 



10 ）法 律法 规及 中国 证监会 规定 的和 《基 金合 同》约 定的 其他 义务 。 



2 、基 金管 理人 的权 利 与义务 



（1） 根据 《基 金法 》 、《运 作办 法》 及其 他有 关规定 ，基 金管 理人 的权 利包括 但不 限
于： 



1 ）依 法募 集资 金； 



2 ）自 《基 金合 同》 生 效之日 起， 根据 法律 法规 和《基 金合 同》 独立 运用 并管理 基金 财产； 



3） 依照 《 基金 合同 》 收 取基金 管理 费以 及法 律法 规规定 或中 国证 监会 批准 的其他 费 用 ； 



4 ）销 售基 金份 额； 



5 ）按 照规 定召 集基 金 份额持 有人 大会 ； 



6 ）依 据《 基金 合同 》 及有关 法律 规定 监督 基金 托管人 ，如 认为 基金 托管 人违反 了《 基
金合同 》 及国 家有关 法律 规定 ， 应 呈报 中国证 监会 和其他 监管 部门 ， 并 采取 必要措 施保 护 基
金投资 者的 利益 ； 



7 ）在 基金 托管 人更 换 时，提 名新 的基 金托 管人 ； 



8 ）选 择、 更换 基金 销 售机构 ，对 基金 销售 机构 的相关 行为 进行 监督 和处 理； 



9 ）担 任或 委托 其他 符 合条件 的机 构担 任基 金登 记机构 办理 基金 登记 业务 并获得 《基 金
合同》 规定 的费 用； 



10 ）依 据《 基金 合同 》及有 关法 律规 定决 定基 金收益 的分 配 方 案； 



11 ）在 《基 金合 同》 约定的 范围 内， 拒绝 或暂 停受理 申购 、赎 回和 转换 申请； 



12 ） 依 照法 律法 规为 基金的 利益 对被 投资 公司 行使股 东权 利， 为基 金的 利益行 使因 基金
财产投 资于 证券 所产 生的 权利； 



13 ）在 法律 法规 允许 的前提 下， 为基 金的 利益 依法进 行融 资、 融券 ； 



14 ） 以 基金 管理 人的 名义， 代表 基金 份额 持有 人的利 益行 使诉 讼权 利或 者实施 其他 法律
行为； 



15 ） 选 择、 更换 律师 事务所 、 会 计师 事务 所、 证券经 纪商 、 期 货经 纪机 构或其 他为 基金
提供服 务的 外部 机构 ； 



16 ）在 符合 有关 法律 、法规 的前 提下 ，制 订和 调整有 关 基 金认 购、 申购 、赎回 、转换 、
非交易 过户 、转 托管 和收 益分配 等业 务规 则； 



17 ）法 律法 规及 中国 证监会 规定 的和 《基 金合 同》约 定的 其他 权利 。 



（2） 根据 《基 金法 》 、《运 作办 法》 及其 他有 关规定 ，基 金管 理人 的义 务包括 但不 限
于： 



1 ）依 法募 集资 金， 办 理或者 委托 经中 国证 监会 认定的 其他 机构 办理 基金 份额的 发售 、
申购、 赎回 和登 记事 宜； 



2 ）办 理基 金备 案手 续 ； 



3 ）自 《基 金合 同》 生 效之日 起， 以诚 实信 用、 谨慎勤 勉的 原则 管理 和运 用基金 财产 ； 



4 ）配 备足 够的 具有 专 业资格 的人 员进 行基 金投 资分析 、决 策， 以专 业化 的经营 方式 管
理和运 作基 金财 产； 



5 ）建 立健 全内 部风 险 控制、 监察 与稽 核、 财务 管理及 人事 管理 等制 度， 保证所 管理 的
基金财 产和 基金 管理 人的 财产相 互独 立 ， 对所 管理 的不同 基金 分别 管理 ， 分 别记账 ， 进行 证
券投资 ； 



6 ）除 依据 《基 金法 》 、《基 金合 同》 及其 他有 关规定 外， 不得 利用 基金 财产为 自己 及
任何第 三人 谋取 利益 ，不 得委托 第三 人运 作基 金财 产； 



7 ）依 法接 受基 金托 管 人的监 督； 



8 ）采 取适 当合 理的 措 施使计 算基 金份 额认 购、 申购、 赎回 和注 销价 格的 方法符 合《 基金合同 》 等 法律 文件 的规 定， 按 有关 规定 计算 并公 告基金 资产 净值 ， 确 定基 金份 额 申购 、 赎
回的价 格； 



9 ）进 行基 金会 计核 算 并编制 基金 财务 会计 报告 ； 



10 ）编 制季 度、 半年 度和年 度基 金报 告； 



11 ）严 格按 照《 基金 法》、 《基 金合 同》 及其 他有关 规定 ，履 行信 息披 露及报 告义务 ； 



12 ） 保 守基 金商 业秘 密， 不 泄露 基金 投资 计划 、 投资 意向 等。 除 《 基金 法》 、 《基 金合
同》及 其他 有关 规定 另有 规定外 ，在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ，不 向他 人泄露 ； 



13 ） 按 《基 金合 同》 的 约定确 定基 金收 益分 配方 案， 及 时向 基金 份额 持有 人分配 基金 收
益； 



14 ）按 规定 受理 申购 与赎回 申请 ，及 时、 足额 支付赎 回款 项； 



15 ） 依据 《基金 法》 、 《基金 合同》 及其 他有 关规定 召集 基金 份额 持有 人大会 或配 合基
金托管 人、 基金 份额 持有 人依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ； 



16 ）按 规定 保存 基金 财产管 理业 务活 动的 会计 账册、 报表 、记 录和 其他 相关资 料 15 年
以上； 



17 ） 确 保需 要向 基金 投资者 提供 的各 项文 件或 资料在 规定 时间 发出 ， 并 且保证 投资 者能
够按照 《基 金合 同》 规定 的时间 和方 式， 随时 查阅 到与基 金有 关的 公开 资料 ， 并在 支付 合理
成本的 条件 下得 到有 关资 料的复 印件 ； 



18 ）组 织并 参加 基金 财产清 算小 组， 参与 基金 财产的 保管 、清 理、 估价 、变现 和分配 ； 



19 ） 面临 解散 、 依 法 被撤销 或者 被依 法宣 告破 产时 ， 及 时报 告中国 证监 会并通 知基 金托
管人； 



20 ） 因 违反 《基 金合 同》 导 致基 金财 产的 损失 或损害 基金 份额 持有 人合 法权益 时， 应当
承担赔 偿责 任， 其赔 偿责 任不因 其退 任而 免除 ； 



21 ） 监 督基 金托 管人 按法律 法规 和 《 基金 合同 》 规定 履行 自己 的义 务， 基金托 管人 违反
《基金 合同 》 造成 基金 财产 损失时 ， 基金 管理 人应 为基 金份额 持有 人利 益向 基金 托管人 追 偿 ； 



22 ） 当 基金 管理 人将 其义务 委托 第三 方处 理时 ， 应当 对第 三方 处理 有关 基金事 务的 行为
承担责 任； 



23 ）以 基金 管理 人名 义，代 表基 金份 额持 有 人 利益行 使诉 讼权 利或 实施 其他法 律行为 ； 



24 ） 基 金在 募集 期间 未能达 到基 金的 备案 条件 ， 《基 金合 同》 不 能生 效， 基金管 理人 承
担全部 募集 费用 ，将 已募 集资金 并加 计银 行同 期活 期存款 利息 在基 金募 集期 结束 后 30 日内
退还基 金认 购人 ； 



25 ）执 行生 效的 基金 份额持 有人 大会 的决 议； 



26 ）建 立并 保存 基金 份额持 有人 名册 ； 



27 ）法 律法 规及 中国 证监会 规定 的和 《基 金合 同》约 定的 其他 义务 。 



3 、基 金托 管人 的权 利 和义务 



（1） 根据 《基 金法 》 、《运 作办 法》 及其 他有 关规定 ，基 金托 管人 的权 利包括 但不 限
于： 



1 ） 自 《 基金 合同 》 生 效之日 起， 依法 律法 规和 《 基金合 同》 的规 定安 全保 管基金 财产 ； 



2） 依 《基 金合 同》 约定 获得基 金托 管费 以及 法律 法规规 定或 监管 部门 批准 的其他 费 用 ；


 3 ）监 督基 金管 理人 对 本基金 的投 资运 作， 如发 现基金 管理 人有 违反 《基 金合同 》及 国
家法律 法规 行为 ， 对基 金财 产、 其他 当事 人的 利益 造成 重大损 失的 情形 ， 应呈 报中 国证监 会，
并采取 必要 措施 保护 基金 投资者 的利 益； 



4 ）根 据相 关市 场规 则 ，为基 金开 设资 金账 户、 证券账 户等 投资 所需 账户 、为基 金办 理
证券、 期货 交易 资金 清算 ； 



5 ）提 议召 开或 召集 基 金份额 持有 人大 会； 



6 ）在 基金 管理 人更 换 时，提 名新 的基 金管 理人 ； 



7 ）法 律法 规及 中国 证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他权 利。 



（2） 根据 《基 金法 》 、《运 作办 法》 及其 他有 关规定 ，基 金托 管人 的义 务包括 但不 限
于： 



1 ）以 诚实 信用 、勤 勉 尽责的 原则 持有 并安 全保 管基金 财产 ； 



2 ）设 立专 门的 基金 托 管部门 ，具 有符 合要 求的 营业场 所， 配备 足够 的、 合格的 熟悉 基
金托管 业务 的专 职人 员， 负责基 金财 产托 管事 宜； 



3 ）建 立健 全内 部风 险 控制、 监察 与稽 核、 财务 管理及 人事 管理 等制 度， 确保基 金财 产
的安全 ， 保 证其 托管 的基 金财产 与基 金托 管人 自有 财产以 及不 同的 基金 财产 相互独 立； 对所
托管的 不同 的基 金分 别设 置账户 ， 独 立核 算， 分账 管理， 保证 不同 基金 之间 在账户 设置 、 资
金划拨 、账 册记 录等 方面 相互独 立； 



4 ）除 依据 《基 金法 》 、《基 金合 同》 及其 他有 关规定 外， 不得 利用 基金 财产为 自己 及
任何第 三人 谋取 利益 ，不 得委托 第三 人托 管基 金财 产； 



5 ）保 管由 基金 管理 人 代表基 金签 订的 与基 金有 关的重 大合 同及 有关 凭证 ； 



6 ）按 规定 开设 基金 财 产的资 金账 户和 证券 账户 等投资 所需 账户 ，按 照《 基金合 同》 的
约定， 根据 基金 管理 人的 投资指 令， 及时 办理 清算 、交割 事宜 ； 



7 ）保 守基 金商 业秘 密 ，除《 基 金 法》 、《 基金 合同》 及其 他有 关规 定另 有规定 外， 在
基金信 息公 开披 露前 予以 保密， 不得 向他 人泄 露； 



8 ）复 核、 审查 基金 管 理人计 算的 基金 资产 净值 、基金 份额 申购 、赎 回价 格； 



9 ）办 理与 基金 托管 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项； 



10 ） 对 基金 财务 会计 报告、 季度 、 半 年度 和年 度基金 报告 出具 意见 ， 说 明基金 管理 人在
各重要 方面 的运 作是 否严 格按照 《基 金合 同》 的规 定进行 ； 如 果基 金管 理人 有未执 行 《 基金
合同》 规定 的行 为， 还应 当说明 基金 托管 人是 否采 取了适 当的 措施 ； 



11 ）保 存基 金托 管业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料 15 年 以 上； 



12 ）建 立并 保存 基金 份额持 有人 名册 ； 



13 ）按 规定 制作 相关 账册并 与基 金管 理人 核对 ； 



14 ）依 据基 金管 理人 的指令 或有 关规 定向 基金 份额持 有人 支付 基金 收益 和赎回 款项 ； 



15 ） 依 据 《基 金法》 、 《基金 合同》 及其 他有 关规定 ， 召 集基 金份 额持 有人大 会或 配合
基金管 理人 、基 金份 额持 有人依 法召 集基 金份 额持 有人大 会； 



16 ）按 照法 律法 规和 《基金 合同 》的 规定 监督 基金管 理人 的投 资运 作； 



17 ）参 加基 金财 产清 算小组 ，参 与基 金财 产的 保管、 清理 、估 价、 变现 和分配 ； 



18 ） 面临 解散 、 依 法 被撤销 或者 被依 法宣 告 破 产时 ， 及 时报 告中国 证监 会和银 行监 管机构，并 通知 基金 管理 人； 



19 ） 因 违反 《基 金合 同》 导 致基 金财 产损 失时 ， 应承 担赔 偿责 任， 其赔 偿责任 不因 其退
任而免 除； 



20 ） 按 规定 监督 基金 管理人 按法 律法 规和 《基 金合同 》 规 定履 行自 己的 义务， 基金 管理
人因违 反《 基金 合同 》造 成基金 财产 损失 时， 应为 基金份 额持 有人 利益 向基 金管理 人追偿 ； 



21 ）执 行生 效的 基金 份额持 有人 大会 的决 议； 



22 ）法 律法 规及 中国 证监会 规定 的和 《基 金合 同》约 定的 其他 义务 。 



（ 二） 基金 份额 持有 人大会 召集 、议 事及 表决 的程序 和规 则 



基 金份 额持 有人 大会 由基金 份额 持有 人组 成 ， 基 金份额 持有 人的 合法 授权 代表有 权代 表
基金份 额持 有人 出席 会议 并表决 。基 金份 额持 有人 持有的 每一 基金 份额 拥有 平等的 投票权 。 



本 基金 基金 份额 持有 人大会 不设 日常 机构 。 



1 、召 开事 由 



（1 ） 当 出现 或需 要决 定下列 事由 之一 的， 应当 召开基 金份 额持 有人 大会 ， 但法 律法 规、
中国证 监会 另有 规定 或基 金合同 另有 约定 的除 外： 



1 ）终 止《 基金 合同 》 ； 



2 ）更 换基 金管 理人 ； 



3 ）更 换基 金托 管人 ； 



4 ）转 换基 金运 作方 式 ； 



5 ）提 高基 金管 理人 、 基金托 管人 的报 酬标 准或 销售服 务费 ； 



6 ）变 更基 金类 别； 



7 ）本 基金 与其 他基 金 的合并 ； 



8 ）变 更基 金投 资目 标 、范围 或策 略； 



9 ）变 更基 金份 额持 有 人大会 程序 ； 



10 ）基 金管 理人 或基 金托管 人要 求召 开基 金份 额持有 人大 会； 



11 ）单 独或 合计 持有 本基金 总份 额 10% 以 上（ 含 10% ）基 金份 额的 基金 份额持 有人 （以
基金管 理人 收到 提议 当日 的基金 份额 计算 ， 下 同） 就 同一事 项书 面要 求召 开基 金份额 持有 人
大会； 



12 ）对 基金 合同 当事 人权利 和义 务产 生重 大影 响的其 他事 项； 



13 ） 法 律法 规、 《 基金 合同》 或中 国证 监会 规定 的其他 应当 召开 基金 份额 持有人 大会 的
事项。 



（2） 在法 律法 规和 《 基金合 同》 规定 的范 围内 且对基 金份 额持 有人 利益 无实质 性不 利
影响的 前提 下， 以下 情况 可由基 金管 理人 和基 金托 管人协 商后 修改 ， 不 需召 开基金 份额 持有
人大会 ： 



1 ）调 低基 金管 理费 、 基金托 管费 、销 售服 务费 和其他 应由 基金 承担 的费 用； 



2 ）法 律法 规要 求增 加 的基金 费用 的收 取； 



3 ）调 整本 基金 的申 购 费率、 调低 赎回 费率 或变 更收费 方式 ； 



4 ）因 相应 的法 律法 规 发生变 动而 应当 对《 基金 合同》 进行 修改 ； 



5 ）对 《基 金合 同》 的 修改对 基金 份额 持有 人利 益无实 质性 不利 影响 或修 改不涉 及《 基金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生重 大变 化； 



6 ）基 金管 理人 、登 记 机构、 基金 销售 机构 ，调 整有关 认购 、申 购、 赎回 、转换 、基 金
交易、 非交 易过 户、 转托 管、质 押等 业务 规则 ； 



7 ）基 金推 出新 业务 或 服务； 



8 ）基 金管 理人 经与 基 金托管 人协 商一 致， 调整 基金收 益的 分配 原则 和支 付方式 ； 



9 ）增 加或 减少 份额 类 别，或 调整 基金 份额 分类 办法及 规则 ； 



10 ）按 照法 律法 规和 《基金 合同 》规 定不 需召 开基金 份额 持有 人大 会的 其他情 形。 



2 、会 议召 集人 及召 集 方式 



（1） 除法 律法 规规 定 或《基 金合 同》 另有 约定 外，基 金份 额持 有人 大会 由基金 管理 人
召集 ； 



（2） 基金 管理 人未 按 规定召 集或 不能 召集 时， 由基金 托管 人召 集； 



（3） 基金 托管 人认 为 有必要 召开 基金 份额 持有 人大会 的， 应当 向基 金管 理人提 出书 面
提议。 基金 管理 人应 当自 收到书 面提 议之 日 起 10 日 内决定 是否 召集 ，并 书面 告知基 金托 管
人。基 金管 理人 决定 召集 的，应 当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开 ；基 金 管理人 决定 不
召集 ， 基 金托 管人仍 认为 有必要 召开 的 ， 应当 由基 金托管 人自 行召 集， 并自 出具书 面决 定 之
日起六 十日 内召 开并 告知 基金管 理人 ，基 金管 理人 应当配 合。 



（4 ） 代 表基 金份 额 10% 以上 （含 10% ） 的基 金份 额持有 人就 同一 事项 书面 要求召 开基 金
份额持 有人 大会 ， 应 当向 基金管 理人 提出 书面 提议 。 基金 管理 人应 当自 收到 书面提 议之 日起
10 日 内决 定是 否召 集， 并 书面告 知提 出提 议的 基金 份额持 有人 代表 和基 金托 管人。 基金 管
理人决 定召 集的 ，应 当自 出具书 面决 定之 日 起 60 日 内召开 ；基 金管 理人 决定 不召集 ，代 表
基金份 额10% 以 上（ 含 10% ）的基 金份 额持 有人 仍认 为有必 要召 开的 ，应 当向 基金托 管人 提
出书面 提议 。基 金托 管人 应当自 收到 书面 提议 之日 起 10 日内 决定 是否 召集 ， 并书面 告知 提
出提议 的基 金份 额持 有人 代表和 基金 管理 人； 基金 托管人 决定 召集 的， 应当 自出具 书面 决定
之日 起60 日内 召开 并告 知 基金管 理人 ，基 金管 理人 应当配 合。 



（5 ） 代 表基 金份 额 10% 以上 （含 10% ） 的基 金份 额持有 人就 同一 事项 要求 召开基 金份 额
持有人 大会 ， 而基 金管 理 人、 基金 托管 人都 不召 集 的， 单独 或合 计代 表基 金 份额 10% 以 上 （含
10% ） 的基 金份 额持 有人 有 权自行 召集 ， 并至少 提 前 30 日报 中国 证监 会备 案。 基 金份额 持有
人依法 自行 召集 基金 份额 持有人 大会 的， 基金 管理 人、 基 金托 管人 应当 配合 ， 不得 阻碍 、 干
扰。 



（6 ） 基 金份 额持 有人 会议的 召集 人负 责选 择确 定开会 时间 、 地 点、 方 式和 权益登 记 日 。 



3 、召 开基 金份 额持 有 人大会 的通 知时 间、 通知 内容、 通知 方式 



（1） 召 开基 金份 额持 有人大 会， 召集 人应 于会 议召开 前 30 日 ， 在 指定 媒 介公告 。 基 金
份额持 有人 大会 通知 应至 少载明 以下 内容 ： 



1 ）会 议召 开的 时间 、 地点和 会议 形式 ； 



2 ）会 议拟 审议 的事 项 、议事 程序 和表 决方 式； 



3 ）有 权出 席基 金份 额 持有人 大会 的基 金份 额持 有人的 权益 登记 日； 



4） 授权 委托 证明 的内 容要求 （包 括但 不限 于代 理 人身份 ， 代 理权 限和 代理 有 效期限 等） 、
送达时 间和 地点 ；


 5 ）会 务常 设联 系人 姓 名及联 系电 话； 



6 ）出 席会 议者 必须 准 备的文 件和 必须 履行 的手 续； 



7 ）召 集人 需 要 通知 的 其他事 项。 



（2） 采取 通讯 开会 方 式并进 行表 决的 情况 下， 由会议 召集 人决 定在 会议 通知中 说明 本
次基金 份额 持有 人大 会所 采取的 具体 通讯 方式 、 委 托的公 证机 关及 其联 系方 式和联 系人 、 书
面表决 意见 寄交 的截 止时 间和收 取方 式。 



（3） 如召 集人 为基 金 管理人 ，还 应另 行书 面通 知基金 托管 人到 指定 地点 对表决 意见 的
计票进 行监 督； 如召 集人 为基金 托管 人， 则应 另行 书面通 知基 金管 理人 到指 定地点 对表 决意
见的计 票进 行监 督； 如召 集人为 基金 份额 持有 人， 则应另 行书 面通 知基 金管 理人和 基金 托管
人到指 定地 点对 表决 意见 的计票 进行 监督 。 基金 管理 人或基 金 托 管人 拒不 派代 表对表 决意 见
的计票 进行 监督 的， 不影 响表决 意见 的计 票效 力。 



4 、基 金份 额持 有人 出 席会议 的方 式 



基 金份 额持 有人 大会 可通过 现场 开会 方式 、 通 讯开会 方式 及法 律法 规、 中国证 监会 允许
的其他 方式 召开 ，会 议的 召开方 式由 会议 召集 人确 定。 



（1 ） 现场 开会 。 由 基金 份额持 有人 本人 出席 或以 代理投 票授 权委 托证 明委 派代表 出席 ，
现场开 会时 基金 管理 人和 基金托 管人 的授 权代 表应 当列席 基金 份额 持有 人大 会， 基金 管理 人
或托管 人不 派代 表列 席的 ， 不 影响 表决 效力 。 现 场 开会同 时符 合以 下条 件时 ， 可 以进 行基 金
份额持 有人 大会 议程 ： 



1 ）亲 自出 席会 议者 持 有的有 关证 明文 件、 受托 出席会 议者 出示 的委 托人 的代理 投票 授
权委托 证明 及有 关证 明文 件符合 法律 法规 、《 基金 合同》 和会 议通 知的 规定 ； 



2 ）经 核对 ，到 会者 在 权益登 记日 代表 的有 效的 基金份 额不 少于 本基 金在 权益登 记日 基
金总份 额的 二分 之一 （含 二分之 一） 。 



（2） 通讯 开会 。通 讯 开会系 指基 金份 额持 有人 将其对 表决 事项 的投 票以 书面形 式在 表
决截至 日以 前送 达至 召集 人指定 的地 址。 通讯 开会 应以书 面方 式进 行表 决。 



在 同时 符合 以下 条件 时，通 讯开 会的 方式 视为 有效： 



1 ）会 议召 集人 按《 基 金合同 》约 定公 布会 议通 知后， 在 2 个工 作日 内连 续公布 相关 提
示性公 告； 



2 ）召 集人 按基 金合 同 约定通 知基 金托 管人 （如 果基金 托管 人为 召集 人， 则为基 金管 理
人） 到指 定地 点对书 面表 决意见 的计 票进 行监 督。 会议召 集人 在基 金托 管人 （如 果基 金托 管
人为召 集人 ， 则 为基 金管 理人） 和公 证机 关的 监督 下按照 会议 通知 规定 的方 式收取 基金 份额
持有人 的书 面表 决意 见； 基金托 管人 或基 金管 理人 经通知 不参 加收 取书 面表 决意见 的， 不影
响表决 效力 ； 



3 ）本 人直 接出 具书 面 意见或 授权 他人 代表 出具 书面意 见的 ，基 金份 额持 有人所 持有 的
基金份 额不 小于 在权 益登 记日基 金总 份额 的二 分之 一（含 二分 之一 ） ； 



4 ）上 述第3） 项中 直 接出具 书面 意见 的基 金份 额持有 人或 受托 代表 他人 出具书 面意 见
的代理 人， 同时 提交 的有 关证明 文件 、 受 托出 具书 面意见 的代 理人 出示 的委 托人的 代理 投票
授权委 托证 明及 有关 证明 文件符 合法 律法 规、 《基 金合同 》 和 会议 通知 的规 定， 并 与基 金登
记机构 记录 相符 。


 （3） 重新 召集 基金 份 额持有 人大 会的 条件 



基 金份 额持 有人 大会 应当有 代表 二分 之一 以上 （ 含） 基金 份额 的持 有人 参加 ， 方 可召 开 。 



参 加基 金份 额持 有人 大会的 持有 人的 基金 份额 低于上 述规 定比 例的 ， 召集 人可以 在原 公
告的基 金份 额持 有人 大会 召开时 间的 三个 月以 后 、 六个月 以内 ， 就 原定 审议 事项重 新召 集基
金份额 持有 人大 会。 重新 召集的 基金 份额 持有 人大 会应当 有代 表三 分之 一以 上 （ 含） 基金 份
额的持 有人 参加 ，方 可召 开。 



（4） 在不 与法 律法 规 冲突的 前提 下， 基金 份额 持有人 大会 可通 过网 络、 电话或 其他 方
式召开 ， 基 金份 额持 有人 可以采 用书 面、 网络 、 电 话、 短 信或 其他 方式 进行 表决， 具体 方式
由会议 召集 人确 定并 在会 议通知 中列 明。 



（5 ） 基 金份 额持 有人 授权他 人代 为出 席会 议并 表决的 ， 授 权方 式可 以采 用书面 、 网 络、
电话、 短信 或其 他方 式， 具体方 式由 会议 召集 人确 定并在 会议 通知 中列 明。 



5 、议 事内 容与 程序 



（1） 议事 内容 及提 案 权 



议 事内 容为 关系 基金 份额持 有人 利益 的重 大事 项， 如 《基 金合 同》 的 重大 修改、 决定 终
止 《基 金合 同》 、 更 换基 金管理 人、 更换 基金 托管 人、 与 其他 基金 合并、 法 律法规 及 《 基金
合同》 规定 的其 他事 项以 及会议 召集 人认 为需 提交 基金份 额持 有人 大会 讨论 的其他 事项 。 



基 金份 额持 有人 大会 的召集 人发 出召 集会 议的 通知后 ， 对原 有提 案的 修改 应当在 基金 份
额持有 人大 会召 开前 及时 公告。 



基 金份 额持 有人 大会 不得对 未事 先公 告的 议事 内容进 行表 决。 



（2） 议事 程序 



1 ）现 场开 会 



在 现场 开会 的方 式下 ，首先 由 大 会主 持人 按照 下列第 七条 规定 程序 确定 和公布 监票人 ，
然后由 大会 主持 人宣 读提 案， 经讨 论后 进行表 决 ， 并形成 大会 决议 。 大 会主 持人为 基金 管理
人授权 出席 会议 的代 表， 在基金 管理 人授 权代 表未 能主持 大会 的情 况下 ， 由 基金托 管人 授权
其出席 会议 的代 表主 持； 如果基 金管 理人 授权 代表 和基金 托管 人授 权代 表均 未能主 持大会 ，
则由出 席大 会的 基金 份额 持有人 和代 理人 所持 表决 权的二 分之 一以 上 （ 含二 分之一 ） 选 举产
生一名 基金 份额 持有 人作 为该次 基金 份额 持有 人大 会的主 持人 。 基金 管理 人和 基金托 管人 拒
不出席 或主 持基 金份 额持 有人大 会， 不影 响基 金份 额持有 人大 会作 出的 决议 的效力 。 



会 议召 集人 应当 制作 出席会 议人 员的 签名 册。 签名册 载明 参加 会议 人员 姓名 （ 或单 位名
称） 、 身 份证 明文件 号码 、 持有 或代表 有表 决权 的 基金份 额、 委 托人 姓名 （ 或单位 名称） 和
联系方 式等 事项 。 



2 ）通 讯开 会 



在 通讯 开会 的情 况下 ，首先 由召 集人 提 前 30 日 公布提 案， 在所 通知 的表 决截止 日期 后
2 个工 作日 内在 公证 机关 监督下 由召集 人统 计全 部有 效 表决 ，在 公证 机关 监督 下 形成 决议 。 



6 、表 决 



基 金份 额持 有人 所持 每份基 金份 额有 一票 表决 权。 



基 金份 额持 有人 大会 决议分 为一 般决 议和 特别 决议： 



（1） 一般 决议 ，一 般 决议须 经参 加大 会的 基金 份额持 有人 或其 代理 人所 持表决 权的 二分之一 以上 （ 含二分 之一 ） 通 过方 为有 效； 除下 列 第 2 项 所规 定的 须以 特别 决议通 过事 项以
外的其 他事 项均 以一 般决 议的方 式通 过。 



（2） 特别 决议 ，特 别 决议应 当经 参加 大会 的基 金份额 持有 人或 其代 理人 所持表 决权 的
三分之 二以 上（ 含三 分之 二）通 过方 可做 出。 除基 金合同 另有 约定 外， 转换 基金运 作方式 、
更换基 金管 理人 或者 基金 托管人 、 终 止 《 基金 合同》 、 与其 他基 金合 并以 特别 决议通 过方 为
有效。 



基 金份 额持 有人 大会 采取记 名方 式进 行投 票表 决。 



采 取通 讯方 式进 行表 决时， 除非 在计 票时 有充 分的相 反证 据证 明， 否则 提交符 合会 议通
知中规 定的 确认 投资 者身 份文件 的表 决视 为有 效出 席的投 资者 ， 表面 符合 会议 通知规 定的 书
面表决 意见 视为 有效 表决 ， 表决 意见 模糊 不清 或相 互矛盾 的视 为弃 权表 决， 但应当 计入 出具
书面意 见的 基金 份额 持有 人所代 表的 基金 份额 总数 。 



基 金份 额持 有人 大会 的各项 提案 或同 一项 提案 内并列 的各 项议 题应 当分 开审议 、 逐项 表
决。 



7 、计 票 



（1） 现场 开会 



1 ）如 大会 由基 金管 理 人或基 金托 管人 召集 ，基 金份额 持有 人大 会的 主持 人应当 在会 议
开始后 宣布 在出 席会 议的 基金份 额持 有人 和代 理人 中选举 两名 基金 份额 持 有 人代表 与大 会
召集人 授权 的一 名监 督员 共同担 任监 票人 ； 如大 会由 基金份 额持 有人 自行 召集 或大会 虽然 由
基金管 理人 或基 金托 管人 召集， 但是 基金 管理 人或 基金托 管人 未出 席大 会的 ， 基金 份额 持有
人大会 的主 持人 应当 在会 议开始 后宣 布在 出席 会议 的基金 份额 持有 人中 选举 三名基 金份 额
持有人 代表 担任 监票 人。 基金管 理人 或基 金托 管人 不出席 大会 的， 不影 响计 票的效 力。 



2 ）监 票人 应当 在基 金 份额持 有人 表决 后立 即进 行清点 并由 大会 主持 人当 场公布 计票 结
果。 



3 ）如 果会 议主 持人 或 基金份 额持 有人 或代 理人 对于提 交的 表决 结果 有怀 疑，可 以在 宣
布表决 结果 后立 即 对 所投 票数要 求进 行重 新清 点。 监票人 应当 进行 重新 清点 ， 重新 清点 以一
次为限 。重 新清 点后 ，大 会主持 人应 当当 场公 布重 新清点 结果 。 



4 ）计 票过 程应 由公 证 机关予 以公 证， 基金 管理 人或基 金托 管人 拒不 出席 大会的 ，不 影
响计票 的效 力。 



（2） 通讯 开会 



在 通讯 开会 的情 况下 ， 计票 方式 为： 由 大会 召集 人授权 的两 名监 督员 在基 金托管 人授 权
代表 （ 若由 基金 托管 人召 集， 则 为基 金管 理人 授权 代表） 的监 督下 进行 计票 ， 并由 公证 机关
对其计 票过 程予 以公 证 。 基 金管理 人或 基金 托管 人拒 派代表 对书 面表 决意 见的 计票进 行监 督
的，不 影响 计票 和表 决结 果。 



8 、生 效与 公告 



基 金份 额持 有人 大会 的决议 ，自 表决 通过 之日 起生效 。 



基 金份 额持 有人 大会 的决议 ，召 集人 应当 自通 过之日 起 5 日内 报中 国证 监会备 案。 



基 金份 额持 有人 大会 决议自 生效 之日 起2 个工 作日内 在指 定媒 介上 公告 。 如果采 用通 讯
方式进 行表 决， 在公 告基 金份额 持有 人大 会决 议时 ， 必须 将公 证书 全文 、 公 证机构 、 公 证员姓名等 一同 公告 。 



基 金管 理人 、 基金 托管 人和基 金份 额持 有人 应当 执行生 效的 基金 份额 持有 人大会 的决 议 。
生效的 基金 份额 持有 人大 会决议 对全 体基 金份 额持 有人、 基金 管理 人、 基 金托 管人均 有约 束
力。 



9 、其 他 



本 部分 关于 基金 份额 持有人 大会 召开 事由 、 召 开条件 、 议 事程 序、 表决 条件等 规定 ， 凡
是直接 引用 法律 法规 的部 分， 如 将来 法律 法规 修改 导致相 关内 容被 取消 或变 更的， 基金 管理
人提前 公告 后， 可直 接对 本部分 内容 进行 修改 和调 整，无 需召 开基 金份 额持 有人大 会审议 。 



（ 三） 基金 合同 的变 更、终 止与 基金 财产 的清 算 



1 、《 基金 合同 》的 变 更 



（1） 变更 基金 合同 涉 及法律 法规 规定 或本 合同 约定应 经基 金份 额持 有人 大会决 议通 过
的事项 的， 应召 开基 金份 额持有 人大 会决 议通 过。 对于可 不经 基金 份额 持有 人大会 决议 通过
的事项 ，由 基金 管理 人和 基金托 管人 同意 后变 更并 公告， 并报 中国 证监 会备 案。 



（2） 关于 《基 金合 同 》变更 的基 金份 额持 有人 大会决 议自 表决 通过 之日 起生效 ，自 决
议生效 后两 个工 作日 内在 指定媒 介公 告。 



2 、《 基金 合同 》的 终 止事由 



有 下列 情形 之一 的， 《基金 合同 》应 当终 止： 



（1） 基金 份额 持有 人 大会决 定终 止的 ； 



（2） 基金 管理 人、 基 金托管 人职 责终 止， 在 6 个月内 没有 新基 金管 理人 、新基 金托 管
人承接 的； 



（3） 《基 金合 同》 约 定的其 他情 形； 



（4） 相关 法律 法规 和 中国证 监会 规定 的其 他情 况。 



3 、基 金财 产的 清算 



（1） 基 金财 产清 算小 组： 自 出现 《基 金合 同》 终止事 由之 日 起30 个工 作 日内成 立清 算
小组， 基金 管理 人组 织基 金财产 清算 小组 并在 中国 证监会 的监 督下 进行 基金 清算。 



（2） 基金 财产 清算 小 组组成 ：基 金财 产清 算小 组成员 由基 金管 理人 、基 金托管 人、 具
有从事 证券 相关 业务 资格 的注册 会计 师、 律师 以及 中国证 监会 指定 的人 员组 成。 基 金财 产清
算小组 可以 聘用 必要 的工 作人员 。 



（3） 基金 财产 清算 小 组职责 ：基 金财 产清 算小 组负责 基金 财产 的保 管、 清理、 估价 、
变现和 分配 。基 金财 产清 算小组 可以 依法 进行 必要 的民事 活动 。 



（4） 基金 财产 清算 程 序： 



1 ）《 基金 合同 》终 止 情形出 现时 ，由 基金 财产 清算小 组统 一接 管基 金； 



2 ）对 基金 财产 和债 权 债务进 行清 理和 确认 ； 



3 ）对 基金 财产 进行 估 值和变 现； 



4 ）制 作清 算报 告； 



5 ）聘 请会 计师 事务 所 对清算 报告 进行 外部 审计 ，聘请 律师 事务 所对 清算 报告出 具法 律
意见书 ； 



6 ）将 清算 报告 报中 国 证监会 备案 并公 告；


 7 ）对 基金 剩余 财产 进 行分配 。 



（5） 基金 财产 清算 的 期限 为 6 个 月， 但因 本基 金所持 证券 的流 动性 受到 限制而 不能 及
时变现 的， 清算 期限 相应 顺延。 



4 、清 算费 用 



清 算费 用是 指基 金财 产清算 小组 在进 行基 金清 算过程 中发 生的 所有 合理 费用 ， 清 算费 用
由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 



5 、基 金财 产清 算剩 余 资产的 分配 



依 据基 金财 产清 算的 分配方 案 ， 将 基金 财产 清算 后的全 部剩 余资 产扣 除基 金财产 清算 费
用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ，按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 



6 、基 金财 产清 算的 公 告 



清 算过 程中 的有 关重 大事项 须及 时公 告 ； 基 金财 产清算 报告 经会 计师 事务 所审计 并由 律
师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报
告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 



7 、基 金财 产清 算账 册 及文件 的保 存 



基 金财 产清 算账 册及 有关文 件由 基金 托管 人保 存 15 年以 上。 



（ 四） 争议 解决 方式 



各 方当 事人 同意 ， 因 《基金 合同》 而产 生的 或 与 《基 金合 同》 有 关的 一 切争议 ， 《基 金
合同》 当事 人应 尽量 通过 协商、 调解 途径 解决 。 如 经友好 协商 未能 解决 的， 任何一 方均 有权
将争议 提交 华南 国际 经济 贸易仲 裁委 员会 ， 按照 华南 国际经 济贸 易仲 裁委 员会 届时有 效的 仲
裁规则 进行 仲裁 。 仲 裁地 点为深 圳市 。 仲 裁裁 决是 终局的 ， 对 各方 当事 人均 有约束 力， 仲裁
费用由 败诉 方承 担， 除非 仲裁裁 决另 有决 定。 



争 议处 理期 间， 《基 金合同 》 当事 人应 恪守 各 自的职 责， 继 续忠 实、 勤 勉、 尽责 地履 行
《基金 合同 》规 定的 义务 ，维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益。 



《 基金 合同 》受 中国 法律管 辖。 



（ 五） 基金 合同 存放 地和投 资者 取得 基金 合同 的方式 



《 基金 合同 》 可 印制 成册， 供投 资者 在基 金管 理人、 基金 托管 人、 销售 机构的 办公 场所
和营业 场所 查阅 。 



十 九、 基金 托管 协议 的内容 摘要 



（ 一） 基金 托管 协议 当事人 



1 、基 金管 理人 （也 可 称资产 管理 人） 



名 称： 创金 合信 基金 管理有 限公 司 



住 所： 深圳 市前 海深 港合作 区前 湾一 路1 号 A 栋 201 室 



办 公地 址： 深圳 市福 田区福 华一 路 115 号 投行 大厦 15 



邮 政编 码：518046 



法 定代 表人 ：刘 学民 



成 立时 间：2014 年7 月9 日 



批 准设 立机 关： 中国 证券监 督管 理委 员会 



批 准设 立文 号： 证监 许可［2014 ］651 号


 组 织形 式： 有限 责任 公司 



注 册资 本：1.7 亿元 人民币 



存 续期 间： 持续 经营 



经 营范 围： 基金 募集 、 基金 销售 、 特 定客 户资 产管理 、 资 产管 理、 中国 证监会 许可 的其
他业务 。 



2 、基 金托 管人 （也 可 称资产 托管 人） 



名 称： 招商 银行 股份 有限公 司( 简称 ：招 商银 行) 



住 所： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 



办 公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大 厦 



邮 政编 码：518040 



法 定代 表人 ：李 建红 



成 立时 间：1987 年4 月8 日 



基 金托 管业 务批 准文 号：证 监基 金字[2002]83 号 



组 织形 式： 股份 有限 公司 



注 册资 本： 人民 币 252.20 亿元 



存 续期 间： 持续 经营 



经 营范 围： 吸 收公 众 存款； 发放短 期、 中 期和 长期贷 款； 办 理结 算； 办 理票据 贴现； 发
行金融 债券； 代理 发行、 代理兑 付、 承 销政 府债 券 ； 买卖政 府债 券； 同 业拆 借； 提供 信用 证
服务及 担保 ； 代 理收 付款 项及代 理保 险业 务； 提供 保管箱 服务 。 外 汇存 款； 外汇贷 款 ； 外汇
汇款； 外币 兑换； 国际 结 算； 结 汇、 售 汇； 同 业外 汇拆借 ； 外 汇票 据的 承兑 和贴现 ； 外 汇借
款； 外汇 担保 ； 发 行和 代 理发行 股票 以外 的外 币有 价证券 ； 买卖 和代理 买卖 股票以 外的 外币
有价证 券； 自 营和 代客 外 汇买卖 ； 资信 调查、 咨询 、 见证业 务； 离岸金 融业 务。 经中 国人 民
银行批 准的 其他 业务 。 



（ 二） 基金 托管 人对 基金管 理人 的业 务监 督和 核查 



1 、基 金托 管人 根据 有 关法律 法规 的规 定以 及《 基金合 同》 的约 定， 对基 金投资 范围 、
投资比 例、 投 资限 制、 关 联方交 易等， 进行 监督。 《基金合 同》 明确约 定基 金投资 证券 选 择
标准的 ， 基 金管 理人 应事 先或定 期向 基 金 托管 人提 供投资 品种 池， 以便 基金 托管人 对基 金实
际投资 是否 符合 基金 合同 关于证 券选 择标 准的 约定 进行监 督。 



（1） 本基 金的 投资 范 围为： 



本 基金 的投 资范 围包 括国内 依法 发行 上市 的股 票 （包 括创 业板、 中小 板以 及其他 经中 国
证监会 允许 基金 投资 的股 票） 、 债 券 （ 包括 国债 、 央 行票据 、 地方 政府 债、 金融 债、 企业 债、
公司债 、 中小 企业 私募 债、 次级债 、 中期 票据 、 短 期融 资券 、 可 转换 债券 、 可 交换 债券等 ） 、
资产支 持证 券、 债 券回 购 、 银行 存款、 金融衍 生品 （包括权 证、 股指期 货等 ） 及法律 法规 或
中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 （但 须符 合中国 证监 会相 关规 定） 。 



如 法律 法规 或监 管机 构以后 允许 基金 投资 其他 品种， 本基 金可 将其 纳入 投资范 围。 



（2） 本基 金各 类品 种 的投资 比例 、投 资限 制为 ： 



本 基金 股票 资产 占基 金资产 的比 例不 低 于 90% 。 其中， 本基 金投 资于 标的 指数成 份股 及
其备选 成份 股的 比例 不低 于非现 金基 金资 产 的 80% 。 每个交 易日 日终 ， 在 扣除 股指期 货合 约需缴纳 的交 易保 证金 后 ， 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的 5 ％。 



基 金的 投资 组合 应遵 循以下 限制 ： 



1 ）本 基金 股票 资产 占 基金资 产的 比例 不低 于 90% 。其 中， 本基 金投 资于 标 的指数 成份
股 及其 备选 成份 股的 比例 不低于 非现 金基 金资 产 的80%； 



2 ）每 个交 易日 日终 ， 扣除股 指期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后 ，保 持不 低于基 金资 产
净值5 ％的 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 ； 



3 ）本 基金 持有 一家 公 司发行 的证 券， 其市 值不 得超过 基金 资产 净值 的 10% ； 



4 ）本 基金 管理 人管 理 的全部 基金 持有 一家 公司 发行的 证券 ，不 超过 该证 券的 10% ； 



5 ）本 基金 持有 的全 部 权证， 其市 值不 得超 过基 金资产 净值 的 3% ； 



6 ）本 基金 管理 人管 理 的全部 基金 持有 的同 一权 证，不 得超 过该 权证 的 10% ； 



7） 本基 金在 任何 交易 日买入 权 证 的总 金额， 不得 超过上 一交 易日 基金 资产 净值 的 0.5% ； 



8 ）本 基金 投资 于同 一 原始权 益人 的各 类资 产支 持证券 的比 例， 不得 超过 基金资 产净 值
的10% ； 



9 ）本 基金 持有 的全 部 资产支 持证 券， 其市 值不 得超过 基金 资产 净值 的 20% ； 



10 ） 本 基金 持有 的同 一(指 同一 信用 级别) 资产 支持证 券的 比例 ， 不 得超 过该资 产支 持证
券规模 的10% ； 



11 ） 本 基金 管理 人管 理的全 部基 金投 资于 同一 原始权 益人 的各 类资 产支 持证券 ， 不 得超
过其各 类资 产支 持证 券合 计规模 的 10% ； 



12 ） 本 基金 应投 资于 信用级 别评 级 为 BBB 以上( 含 BBB)的资 产 支持 证券。 基金持 有资 产
支持证 券期 间 ， 如果 其信 用等级 下降 、 不再符 合投 资标准 ， 应在 评级报 告发 布之日 起 3 个月
内予以 全部 卖出 ； 



13 ） 基金 财产参 与股 票发行 申购 ， 本基金 所申 报的金 额不 超过 本基 金的 总资产 ， 本基 金
所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ； 



14 ） 本基 金进 入全 国银 行间同 业市 场进 行债 券回 购的资 金余 额不 得超 过基 金资产 净值 的
40% ； 



15 ）本 基金 参与 股指 期货交 易， 需遵 守下 列投 资比例 限制 ： 



① 本基 金在 任何 交易 日日终 ，持 有的 买入 股指 期货合 约价 值不 得超 过基 金资产 净值 的
10% ； 



② 在任 何交 易日 日终 ， 持有 的买 入股 指期 货合 约价值 与有 价证 券市 值之 和， 不 得超 过基
金资产 净值 的95% ， 其中 ，有价 证券指 股票 、债 券（ 不 含到 期日 在一 年以 内的 政 府债 券） 、
权证、 资产 支持 证券 、买 入返售 金融 资产 （不 含质 押式回 购） 等； 



③ 在任 何交 易日 终， 持有的 卖出 股指 期货 合约 价值不 得超 过基 金持 有的 股票总 市值 的
20% ； 本基 金所 持有 的股 票 市值和 买入 、卖 出股 指期 货合约 价值 ，合 计（ 轧差 计算） 占基 金
资产的 比例 应当 符合 《基 金合同 》关 于股 票投 资比 例的有 关规 定； 



④ 在任 何交 易日 内 ， 交 易( 不 包括 平仓) 的股 指期 货合约 的成 交金 额不 得超 过上一 交易 日
基金资 产净 值 的20% ； 



16 ）本 基金 基金 总资 产不得 超过 基金 净资 产 的140%； 



17 ）本 基金 投资 于单 只中小 企业 私募 债的 市值 ，不得 超过 本基 金资 产净 值的 10% ；


 18 ）法 律法 规及 中国 证监会 规定 的和 《基 金合 同》约 定的 其他 投资 限制 。 



（3） 本基 金财 产不 得 用于以 下投 资或 者活 动： 



1 ）承 销证 券； 



2 ）违 反规 定向 他人 贷 款或者 提供 担保 ； 



3 ）从 事承 担无 限责 任 的投资 ； 



4 ）向 其基 金管 理人 、 基金托 管人 出资 ； 



5 ）从 事内 幕交 易、 操 纵证券 交易 价格 及其 他不 正当的 证券 交易 活动 ； 



6 ）法 律、 行政 法 规 和 中国证 监会 规定 禁止 的其 他活动 。 



（4） 基金 管理 人运 用 基金财 产买 卖基 金管 理人 、基金 托管 人及 其控 股股 东、实 际控 制
人或者 与其 有重 大利 害关 系的公 司发 行的 证券 或者 承销期 内承 销的 证券 ， 或者 从事其 他重 大
关联交 易的 ， 应当符 合基 金的投 资目 标和 投资 策略 ， 遵 循基 金份 额持有 人利 益优先 原则 ， 防
范利益 冲突 ， 建立健 全内 部审批 机制 和评 估机 制， 按照市 场公 平合 理价 格执 行。 相关 交易 必
须事先 得到 基金 托管 人的 同意， 并按 法律 法规 予以 披露。 重大 关联 交易 应提 交基金 管理 人董
事会审 议， 并经 过三 分之 二以上 的独 立董 事通 过。 基金管 理人 董事 会应 至少 每半年 对关 联交
易事项 进行 审查 。 



（5） 基金 管理 人应 当 自基金 合同 生效 之日 起 6 个月内 使基 金的 投资 组合 比例符 合基 金
合同的 有关 约定 。上 述期 间，基 金的 投资 范围 、投 资策略 应当 符合 基金 合同 的约定 。 



基 金托 管人 对基 金的 投资的 监督 与检 查自 基金 合同生 效之 日起 开始 。 因 证券、 期货 市场
波动 、 证 券发 行人 合并 或基 金规模 变动 等基 金管 理人 之外的 原因 导致 投资 比例 不符合 上述 规
定的， 基金 管理 人应 在 10 个交易 日内 进行 调整 。法 律法规 另有 规定 的， 从其 规定。 



（6） 如果 法律 法规 及 监管政 策等 对基 金合 同约 定的投 资禁 止行 为和 投资 组合比 例限 制
进行变 更的 ， 本 基金 可相 应调整 禁止 行为 和投 资比 例限制 规定 ， 不 需经 基金 份额持 有人 大会
审议。 《基 金法》 及其 他 有关法 律法 规或 监管 部门 取消上 述限 制的 ， 履 行适 当程序 后， 基金
不受上 述限 制。 



2 、基 金托 管人 根据 有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》的 约定 ，对 基金 管理人 选择 存
款银行 进行 监督 。 基 金投 资银行 定期 存款 的， 基金 管理人 应根 据法 律法 规的 规定及 《 基金 合
同》 的 约定 ， 确 定符 合条 件的所 有存 款银 行的 名单 ， 并及 时提 供给 基金 托管 人， 基 金托 管人
应据以 对基 金投 资银 行存 款的交 易对 手是 否符 合有 关规定 进行 监督 。 对于 不符 合规定 的银 行
存款， 基金 托管 人可 以拒 绝执行 ，并 通 知 基金 管理 人。 



本 基金 投资 银行 存款 应符合 如下 规定 ： 



（1） 本基 金的 存款 银 行应是 具有 证券 投资 基金 托管资 格、 证券 投资 基金 销售业 务资 格
或合格 境外 机构 投资 者托 管人资 格的 商业 银行 。 



（2） 本基 金投 资定 期 存款的 比例 不得 超过 基金 资产净 值 的 30% ，根 据协 议可提 前支 取
且没有 利息 损失 的银 行存 款， 不 受此 限制； 存放 在具 有基金 托管 资格 的同 一银 行存款 不得 超
过基金 资产 净值 的30% ； 存 放在不 具有 基金 托管 资格 的同一 商业 银行 的存 款， 不得超 过基 金
资产净 值 的5% 。 



有 关法 律法 规或 监管 部门制 定或 修改 新的 定期 存款投 资政 策 ， 基 金管 理人 履 行适 当程 序
后，可 相应 调整 投资 组合 限制的 规定 。


 （3 ） 基金 管理 人负 责 对本基 金存 款银 行的 评估 与研究 ， 建 立健 全银 行存 款 的业务 流程 、
岗位职 责 、 风 险控制 措施 和监察 稽核 制度 ， 切 实防 范有关 风险 。 基金托 管人 负责对 本基 金 银
行定期 存款 业务 的监 督与 核查， 审查 、 复 核相 关协 议、 账 户资 料、 投资 指令 、 存款 证实 书等
有关文 件， 切实 履行 托管 职责。 



1 ）基 金管 理人 负责 控 制信用 风险 。信 用风 险主 要包括 存款 银行 的信 用等 级、存 款银 行
的支付 能力 等涉 及到 存款 银行选 择方 面的 风险 。因 选择存 款银 行不 当造 成基 金财产 损失的 ，
由基金 管理 人承 担责 任。 



2 ）基 金管 理人 负责 控 制流动 性风 险， 并承 担因 控制不 力而 造成 的损 失。 流动性 风险 主
要包括 基金 管理 人要 求全 部提前 支取 、 部分 提前 支取 或到期 支取 而存 款银 行未 能及时 兑付 的
风险、 基金 投资 银行 存款 不能满 足基 金正 常结 算业 务的风 险、 因全 部提 前支 取或部 分提 前支
取而涉 及的 利息 损失 影响 估值等 涉及 到基 金流 动性 方面的 风险 。 



3 ）基 金管 理人 须加 强 内部风 险控 制制 度的 建设 。如因 基金 管理 人员 工职 务行为 导致 基
金财产 受到 损失 的， 需由 基金管 理人 承担 由此 造成 的损失 。 



4 ）基 金管 理人 与基 金 托管人 在开 展基 金存 款业 务时， 应严 格遵 守《 基金 法》、 《运 作
办法》 等有 关法 律法 规， 以及国 家有 关账 户管 理、 利率管 理、 支付 结算 等的 各项规 定。 



3、 基金 投资 银行 存款 协议的 签订 、 账 户开 设与 管理、 投资 指令 与资 金划 付、 账 目核 对、
到期兑 付、 提前 支取 



（1） 基金 投资 银行 存 款协议 的签 订 



1 ）基 金管 理人 应与 符 合资格 的存 款银 行总 行或 其授权 分行 签订 《基 金存 款业务 总体 合
作协议 》 （ 以下 简称 《总 体合作 协议 》 ） ， 确 定 《 存款协 议书 》 的 格式 范本 。 《总 体合 作协
议》和 《存 款协 议书 》的 格式范 本由 基金 托管 人与 基金管 理人 共同 商定 。 



2 ）基 金托 管人 依据 相 关法规 对《 总体 合作 协议 》和《 存款 协议 书》 的内 容进行 复核 ，
审查存 款银 行资 格等 。 



3） 基金 管理 人应 在 《 存款协 议书 》 中 明确 存款 证 实书或 其他 有效 存款 凭证 的办理 方式 、
邮寄地 址 、 联 系人和 联系 电话 ， 以 及存 款证实 书或 其他有 效凭 证在 邮寄 过程 中遗失 后 ， 存 款
余额的 确认 及兑 付办 法等 。 



4 ）由 存款 银行 指定 的 存放存 款的 分支 机构 （以 下简称 “存 款分 支机 构” ）寄送 或上 门
交付存 款证 实书 或其 他有 效存款 凭证 的 ， 基 金托 管人 可向存 款分 支机 构的 上级 行发出 存款 余
额询证 函， 存款 分支 机构 及其上 级行 应予 配合 。 



5 ）基 金管 理人 应在 《 存款协 议书 》中 规定 ，基 金存放 到期 或提 前兑 付的 资金应 全部 划
转到指 定的 基金 托 管 账户 ，并在 《存 款协 议书 》写 明账户 名称 和账 号， 未划 入指定 账户的 ，
由存款 银行 承担 一切 责任 。 



6 ）基 金管 理人 应在 《 存款协 议书 》中 规定 ，在 存期内 ，如 本基 金银 行账 户、预 留印 鉴
发生变 更 ， 管 理人应 及时 书面通 知存 款行 ， 书 面通 知应加 盖基 金托 管人 预留 印鉴 。 存 款分 支
机构应 及时 就变 更事 项向 基金管 理人 、 基 金托 管人 出具正 式书 面确 认书 。 变 更通知 的送 达方
式同开 户手 续 。 在存 期内 ， 存 款分 支机 构和基 金托 管人的 指定 联系 人变 更， 应及时 加盖 公 章
书面通 知对 方。 



7 ）基 金管 理人 应在 《 存款协 议书 》中 规定 ，因 定期存 款产 生的 存单 不得 被质押 或以 任何方式 被抵 押， 不得 用于 转让和 背书 。 



（2） 基金 投资 银行 存 款时的 账户 开设 与管 理 



1 ）基 金投 资于 银行 存 款时， 基金 管理 人应 当依 据基金 管理 人与 存款 银行 签订的 《总 体
合作协 议》 、 《存 款协 议 书》 等 ， 以 基金 的名 义在 存款银 行总 行或 授权 分行 指定的 分支 机构
开立银 行账 户。 



2 ）基 金投 资于 银行 存 款时的 预留 印鉴 由基 金托 管人保 管和 使用 。 



（3） 存款 凭证 传递 、 账目核 对及 到期 兑付 



1 ）存 款证 实书 等存 款 凭证传 递 



存 款资 金只 能存 放于 存款银 行总 行或 者其 授权 分行指 定的 分支 机构 。基 金管理 人应 在
《存款 协议 书 》 中 规定 ， 存 款银行 分支 机构 应 为 基金 开具存 款证 实书 或其 他有 效存款 凭证 （ 下
称 “存 款凭 证” ） ， 该 存款 凭证为 基金 存款 确认 或到 期提款 的有 效凭 证， 且对 应每笔 存款 仅
能开具 唯一 存款 凭证 。 资 金到账 当日 ， 由 存款 银行 分支机 构指 定的 会计 主管 传真一 份存 款凭
证复印 件并 与基 金托 管人 电话确 认收 妥后 ， 将存 款凭 证原件 通过 快递 寄送 或上 门交付 至基 金
托管人 指定 联系 人； 若存 款银行 分支 机构 代为 保管 存款凭 证的 ， 由 存款 银行 分支机 构指 定会
计主管 传真 一份 存款 凭证 复印件 并与 基金 托管 人电 话确认 收妥 。 



2 ）存 款凭 证的 遗失 补 办 



存 款凭 证在 邮寄 过程 中遗失 的， 由基 金管 理人 向存款 银行 提出 补办 申 请 ， 基金 管理 人应
督促存 款银 行尽 快补 办存 款凭证 ，并 按以 上（1） 的 方式快 递或 上门 交付 至托 管人， 原存 款
凭证自 动作 废。 



3 ）账 目核 对 



每 个工 作日 ，基 金管 理人应 与基 金托 管人 核对 各项银 行存 款投 资余 额及 应计利 息。 



基 金管 理人 应在 《存 款协议 书》 中规 定， 对于 存期超 过 3 个月 的定 期存 款， 存 款银 行应
于每季 末 后5 个 工作 日内 向基金 托管 人指 定人 员寄 送对账 单 。 因 存款 银行 未寄 送对账 单造 成
的资金 被挪 用、 盗取 的责 任由存 款银 行承 担。 



存 款银 行应 配合 基金 托管人 对存 款凭 证的 询证 ， 并在询 证函 上加 盖存 款银 行公章 寄送 至
基金托 管人 指定 联系 人。 



4 ）到 期兑 付 



基 金管 理人 提前 通知 基金托 管人 通过 快递 将存 款凭证 原件 寄给 存款 银行 分支机 构指 定
的会计 主管 。 存款银 行未 收到存 款凭 证原 件的 ， 应 与基金 托管 人电 话询 问。 存款到 期前 基 金
管理人 与存 款银 行确 认存 款凭证 收到 并于 到期 日兑 付存款 本息 事宜 。 



基 金托 管人 在存 款到 期日未 收到 存款 本息 或存 款本息 金额 不符 时 ， 通 知基 金管理 人与 存
款银行 接洽 存款 到账 时间 及利息 补付 事宜 。 基 金管 理人应 将接 洽结 果告 知基 金托管 人， 基金
托管人 收妥 存款 本息 的当 日通知 基金 管理 人。 



基 金管 理人 应在 《存 款协议 书》 中规 定， 存款 凭证在 邮寄 过程 中遗 失的 ， 存 款 银行 应立
即通知 基金 托管 人， 基金 托管人 在原 存款 凭证 复印 件上加 盖公 章并 出具 相关 证明文 件后 ， 与
存款银 行指 定会 计主 管电 话确认 后 ， 存 款银 行应 在到 期日将 存款 本息 划至 指定 的基金 资金 账
户。 如果 存款 到期日 为法 定节假 日 ， 存 款银行 顺延 至到期 后第 一个 工作 日支 付， 存款 银行 需
按原协 议约 定利 率和 实际 延期天 数支 付延 期利 息。


 （4） 提前 支取 



如 果在 存款 期限 内， 由于基 金规 模发 生缩 减的 原因或 者出 于流 动性 管理 的需要 等原因 ，
基金管 理人 可以 提前 支取 全部或 部分 资金 。 



提 前支 取的 具体 事项 按照基 金管 理人 与存 款银 行签订 的《 存款 协议 书》 执行。 



（5） 基金 投资 银行 存 款的监 督 



基 金托 管人 发现 基金 管理人 在进 行存 款投 资时 有违反 有关 法律 法规 的规 定及 《基 金合 同 》
的约定 的行 为， 应及 时以 书面形 式通 知基 金管 理人 在 10 个工 作日 内纠 正。 基 金管理 人对 基
金托管 人通 知的 违规 事项 未能 在 10 个工 作日 内纠 正的， 基金 托管 人应 报告 中国证 监会 。 基
金托管 人发 现基 金管 理人 有重大 违规 行为 ， 应 立即 报告中 国证 监会 ， 同 时通 知基金 管理 人在
10 个 工作 日内 纠正 或拒 绝 结算， 若因 基金 管理 人拒 不执行 造成 基金 财产 损失 的，相 关损 失
由基金 管理 人承 担， 基金 托管人 不承 担任 何责 任。 



4 、基 金托 管人 根据 有 关 法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》的 约定 ，对 基金 管理人 参与 银
行间债 券市 场进 行监 督 。 基 金管理 人应 在基 金投 资运 作之前 向基 金托 管人 提供 符合法 律法 规
及行业 标准 的、 经慎 重选 择的、 本基 金适 用的 银行 间债券 市场 交易 对手 名单 并约定 各交 易对
手所适 用的 交易 结算 方式 。 基金管 理人 有责 任确 保及 时将更 新后 的交 易对 手名 单发送 给基 金
托管人 ， 否 则由 此造 成的 损失应 由基 金管 理人 承担 。 基金 管理 人应 严格 按照 交易对 手名 单的
范围在 银行 间债 券市 场选 择交易 对手 。 基金 托管 人监 督基金 管理 人是 否按 事前 提供的 银行 间
债券市 场交 易对 手名 单进 行交易 。 在 基金 存续 期间 基金管 理人 可以 调整 交易 对手名 单， 但应
将调整 结果 至少 提前 一个 工作日 书面 通知 基金 托管 人。 新名 单确 定时 已与 本次 剔除的 交易 对
手所进 行但 尚未 结算 的交 易， 仍应 按照 协议进 行结 算， 但不 得再 发生新 的交 易。 如基 金管 理
人根据 市场 需要 临时 调整 银行间 债券 交易 对手 名单 及结算 方式 的 ， 应 向基 金托 管人说 明理 由 ，
并在与 交易 对手 发生 交易 前 3 个 交易 日内 与基 金托 管人协 商解 决。 



基 金管 理人 负责 对交 易对手 的资 信控 制， 按银 行间债 券市 场的 交易 规则 进行交 易， 并负
责解决 因交 易对 手不 履行 合同而 造成 的纠 纷及 损失 。 若未履 约的 交易 对手 在基 金管理 人确 定
的时间 内仍 未承 担违 约责 任及其 他相 关法 律责 任的 ， 基金管 理人 可以 对相 应损 失先行 予以 承
担， 然 后再 向相 关交 易对 手追偿 。 基 金托 管人 则根 据银行 间债 券市 场成 交单 对合同 履行 情况
进行监 督。 如基 金托 管人 事后发 现基 金管 理人 没有 按照事 先约 定的 交易 对手 进行交 易时 ， 基
金托管 人应 及时 提醒 基金 管理人 ，基 金托 管人 不承 担由此 造成 的任 何损 失和 责任。 



5 、本 基金 投资 流通 受 限证券 ，应 遵守 《关 于基 金投资 非公 开发 行股 票等 流通受 限证 券
有关问 题的 通知 》等 有关 监管规 定。 



（1） 流通 受限 证券 包 括由《 上市 公司 证券 发行 管理办 法》 规范 的非 公开 发行股 票、 公
开发行 股票 网下 配售 部分 等在发 行时 明确 一定 期限 锁定期 的可 交易 证券 ， 不包 括由于 发布 重
大消息 或其 他原 因而 临时 停牌的 证券 、 已 发行 未上 市证券 、 回 购交 易中 的质 押券等 流通 受限
证券。 



本 基金 可以 投资 经中 国证监 会批 准的 非公 开发 行证券 ， 且限 于由 中国 证券 登记结 算有 限
责任公 司 、 中 央国 债登 记结 算有限 责任 公司 或银 行间 市场清 算所 股份 有限 公司 负责登 记和 存
管的， 并可 在证 券交 易所 或全国 银行 间债 券市 场交 易的证 券。 



本 基金 不得 投资 未经 中国证 监会 批准 的非 公开 发行证 券。


 本 基金 不得 投资 有锁 定期但 锁定 期不 明确 的证 券。 



（2） 基金 管理 人应 在 基金首 次投 资流 通受 限证 券前， 向 基 金托 管人 提供 经基金 管理 人
董事会 批准 的有 关基 金投 资流通 受限 证券 的投 资决 策流程 、 风 险控 制制 度。 基 金投资 非公 开
发行股 票， 基金 管理 人还 应提供 基金 管理 人董 事会 批准的 流动 性风 险处 置预 案。 上 述资 料应
包括但 不限 于基 金投 资流 通受限 证券 的投 资额 度和 投资比 例控 制情 况。 



基 金管 理人 应至 少于 首次执 行投 资指 令之 前两 个工作 日将 上述 资料 书面 发至基 金托 管
人， 保证 基金 托管 人有 足够 的时间 进行 审核 。 基金 托管 人应在 收到 上述 资料 后两 个工作 日内 ，
以书面 或其 他双 方认 可的 方式确 认收 到上 述资 料。 



基 金管 理人 对本 基金 投资流 通受 限证 券的 流动 性风险 负责 ， 确保 对相 关风 险采取 积极 有
效的措 施， 在合 理的 时间 内有效 解决 基金 运作 的流 动性问 题。 如因 基金 巨额 赎回或 市场 发生
剧烈变 动等 原因 而导 致基 金现金 周转 困难 时 ， 基 金管 理人应 保证 提供 足额 现金 确保基 金的 支
付结算 ， 并承 担所有 损失 。 对 本基 金因 投资流 通受 限证券 导致 的流 动性 风险 ， 基 金托 管人 不
承担任 何责 任。 



（3） 基金 投资 流通 受 限证券 前， 基金 管理 人应 向基金 托管 人提 供符 合法 律法规 要求 的
有关书 面信 息 ， 包括 但不 限于拟 发行 证券 主体 的中 国证监 会批 准文 件、 发行 证券数 量 、 发 行
价格、 锁定 期， 基 金拟 认 购的数 量、 价格、 总成 本 、 应划 付的 认购 款、 资 金 划付时 间等 。 基
金管理 人应 保证 上述 信息 的真实 、 完 整， 并 应至 少于 拟执行 投资 指令 前两 个工 作日将 上述 信
息书面 发至 基金 托管 人， 保证基 金托 管人 有足 够的 时间进 行审 核。 



由 于基 金管 理人 未及 时提供 有关 证券 的具 体的 必要的 信息 ， 致使 托管 人无 法审核 认购 指
令而影 响认 购款 项划 拨的 ，基金 托管 人免 于承 担责 任。 



（4） 基金 托管 人依 照 法律法 规、 《基 金合 同》 、《托 管协 议》 审核 基金 管理人 投资 流
通受限 证券 的行 为。 如 发 现基金 管理 人违 反了 《 基 金合同 》 、 《托 管协 议》 以及其 他相 关法
律法规 的有 关规 定， 应及 时通知 基金 管理 人， 并呈 报中国 证监 会 ， 同时 采取 合理措 施保护基
金投资 人的 利益。 基金 托 管人有 权对 基金 管理 人的 违法、 违规以 及违 反 《基 金合同》 、 《托
管协议 》 的投 资指令 不予 执行 ， 并 立即 通知基 金管 理人纠 正 ， 基 金管理 人不 予纠正 或已 代 表
基金签 署合 同不 得不 执行 时，基 金托 管人 应向 中国 证监会 报告 。 



（5） 基金 管理 人应 在 基金投 资非 公开 发行 股票 后两个 交易 日内,在 中国 证 监会指 定媒 介
披露所 投资 非公 开发 行股 票的名 称、 数量 、总 成本 、账面 价值,以 及总 成本 和 账面价 值占 基
金资产 净值 的比 例、 锁定 期等信 息。 



6 、 基金 管理 人应 当对 投资中 期票 据业 务进 行研 究， 认真 评估 中期 票据 投资 业务的 风险 ，
本着审 慎、 勤勉 尽责 的原 则进行 中期 票据 的投 资业 务， 并 应符 合法 律法 规及 监管机 构的 相关
规定。 



7、 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定， 对基 金资 产净值 计算 、
各类基 金份 额净 值计 算、 基金费 用开 支及 收入 确定 、 基金 收益 分配 、 相 关信 息披露 、 基 金宣
传推介 材料 中登 载基 金业 绩表现 数据 等进 行监 督和 核查。 



8 、基 金托 管人 发现 基 金管理 人的 上述 事项 及投 资指令 或实 际投 资运 作违 反法律 法规 、
《基金 合同 》 和 本托 管协 议的规 定， 应及 时以 电话 提醒或 书面 提示 等方 式通 知基金 管理 人限
期纠正 。 基 金管 理人 应积 极配合 和协 助基 金托 管人 的监督 和核 查。 基 金 管理 人收到 通知 后应及时核 对并 回复 基金 托管 人， 对 于收 到的 书面 通知， 基金管 理人 应以 书面 形式 给基金 托管 人
发出回 函 ， 就 基金托 管人 的疑义 进行 解释 或举 证， 说明违 规原 因及 纠正 期限 。 在 上述 规定 期
限内 ， 基 金托 管人有 权随 时对通 知事 项进 行复 查， 督促基 金管 理人 改正 。 基 金管理 人对 基 金
托管人 通知 的违 规事 项未 能在限 期内 纠正 的， 基金 托管人 应报 告中 国证 监会 。 



9 、基 金管 理人 有义 务 配合和 协助 基金 托管 人依 照法律 法规 、《 基金 合同 》和本 托管 协
议对基 金业 务执 行核 查。 包括但 不限 于 ： 对基 金托 管人发 出的 提示 ， 基 金管 理人应 在规 定 时
间内答 复并 改正 ， 或 就基 金托管 人的 疑义 进行 解释 或举证 ； 对基 金托管 人按 照法律 法规 、 基
金合同 和本 托管 协议 的要 求需向 中国 证监 会报 送基 金监督 报告 的事 项 ， 基 金管 理人应 积极 配
合提供 相关 数据 资料 和制 度等。 



10 、 若 基金 托管 人发 现基金 管理 人依 据交 易程 序已经 生效 的指 令违 反法 律、 行 政法 规和
其他有 关规 定 ， 或者 违反 基金合 同约 定的 ， 应 当立 即通知 基金 管理 人及 时纠 正， 由此 造成 的
损失由 基金 管理 人承 担， 托管人 在履 行其 通知 义务 后，予 以免 责。 



11 、 基金 托管人 发现 基金管 理人 有重 大违 规行 为， 应及 时报 告中国 证监 会， 同时 通知 基
金管理 人限 期纠 正。 



（ 三） 基金 管理 人 对 基金托 管人 的业 务核 查 



1 、基 金管 理人 对基 金 托管人 履行 托管 职责 情况 进行核 查， 核查 事项 包括 基金托 管人 安
全保管 基金 财产 、 开 设基 金财产 的资 金账 户、 证券 账户等 投资 所需 账户 、 复 核基金 管理 人 计
算的基 金资 产净 值和 基金 份额净 值、 根据 基金 管理 人指令 办理 清算 交收 、 相 关信息 披露 和监
督基金 投资 运作 等行 为。 



2 、基 金管 理人 发现 基 金托管 人擅 自挪 用基 金财 产、未 对基 金财 产实 行分 账管理 、未 执
行或无 故延 迟执 行基 金管 理人资 金划 拨指 令、 泄露 基金投 资信 息等 违反 《基 金法》 、 基 金合
同、 托管 协议 及其他 有关 规定时 ， 应及 时以书 面形 式通知 基金 托管 人限 期 纠 正。 基金 托管 人
收到书 面通 知后 应在 下一 工作日 前及 时核 对并 以书 面形式 给基 金管 理人 发出 回函 ， 说 明违 规
原因及 纠正 期限 ， 并 保证 在规定 期限 内及 时改 正。 在上述 规定 期限 内， 基金 管理人 有权 随 时
对通知 事项 进行 复查 ，督 促基金 托管 人改 正。 



3 、基 金托 管人 有义 务 配合和 协助 基金 管理 人依 照法律 法规 、基 金合 同和 本托管 协议 对
基金业 务执 行核 查， 包括 但不限 于 ： 对 基金管 理人 发出的 书面 提示 ， 基 金托 管人应 在规 定 时
间内答 复并 改正 ， 或 就基 金管理 人的 疑义 进行 解释 或举证 ； 基 金托 管人 应积 极配合 提供 相关
资料以 供基 金管 理人 核查 托管财 产的 完整 性和 真实 性。 



4 、基 金管 理人 发现 基 金托管 人有 重大 违规 行为 ，应及 时报 告中 国证 监会 ，同时 通知 基
金托管 人限 期纠 正， 并将 纠正结 果报 告中 国证 监会 。 



（ 四） 基金 财产 保管 



1 、基 金财 产保 管的 原 则 



（1） 基金 财产 应独 立 于基金 管理 人、 基金 托管 人的固 有财 产。 



（2） 基金 托管 人应 安 全保管 基金 财产 。 



（3） 基金 托管 人按 照 规定开 设基 金财 产投 资所 需的相 关账 户。 



（4 ） 基金 托管 人对 所 托管的 不同 基金 财产 分别 设置账 户， 确保 基金 财产 的 完整与 独立 。 



（5 ） 基金 托管 人根 据 基金管 理人 的指 令， 按照 基 金合同 和本 协议 的约 定保 管基金 财产 。未经 基 金管 理人 的正 当指 令， 不 得自 行运 用、 处分、 分配基 金的 任何 资产 。 不 属于基 金托 管
人实际 有效 控制 下的 资产 及实物 证券 等在 基金 托管 人保管 期间 的损 坏、 灭失， 基金托 管人 不
承担由 此产 生的 责任 。 



（6） 对于 因为 基金 投 资产生 的应 收资 产， 应由 基金管 理人 负责 与有 关当 事人确 定到 账
日期并 通知 基金 托管 人， 到账日 基金 财产 没有 到达 基金资 金账 户的 ， 基 金托 管人应 及时 通知
基金管 理人 采取 措施 进行 催收， 基金 管理 人应 负责 向有关 当事 人追 偿基 金财 产的损 失。 



（7） 基金 托管 人对 因 为基金 管理 人投 资产 生的 存放或 存管 在基 金托 管人 以外机 构的 基
金资产 ， 或 交由 期 货 公司 或证券 公司 负责 清算 交收 的基金 资产 （包 括但 不限 于期货 保证 金账
户内的 资金 、 期货合 约等 ） 及 其收 益， 由于 该等 机 构或该 机构 会员 单位 等本 协议当 事人 外第
三方的 欺诈 、疏 忽、 过失 或破产 等原 因给 基金 资产 造成的 损失 等不 承担 责任 。 



（8 ） 除依 据法 律法 规 和基金 合同 的规 定外 ， 基 金 托管人 不得 委托 第三 人托 管基金 财产 。 



2 、基 金募 集期 间及 募 集资金 的验 资 



（1） 基金 募集 期间 募 集的资 金应 开立 “基 金募 集专户 ”。 该账 户由 基金 管理人 开立 并
管理。 



（2） 基金 募集 期满 或 基金停 止募 集时 ，募 集的 基金份 额总 额、 基金 募集 金额、 基金 份
额持有 人 人 数符 合 《基 金 法》 、 《运 作办 法》 等 有 关规定 后， 基 金管 理人 应 将属于 基金 财产
的全部 资金 划入 基金 托管 人为基 金开 立的 基金 资金 账户， 同时 在规 定时 间内， 基金管 理人 应
聘请具 有从 事证 券相 关业 务资格 的会 计师 事务 所进 行验资 ， 出 具验 资报 告。 出 具的验 资报 告
由参加 验资 的2 名或 2 名 以上中 国注 册会 计师 签字 方为有 效。 



（3） 若基 金募 集期 限 届满， 未能 达到 基金 合同 生效的 条件 ，由 基金 管理 人按规 定办 理
退款等 事宜 。 



3 、基 金资 金账 户的 开 立和管 理 



（1） 基金 托管 人以 本 基金的 名义 在其 营业 机构 开立基 金的 资金 账户 （也 可称为 “托 管
账户” ） ， 保 管基 金的 银 行存款 ， 并 根据 基金 管理 人的指 令办 理资 金收 付。 托管账 户名 称应
为“创 金合 信沪 深300 指 数增强 型发 起式 证券 投资 基金” ，预 留印 鉴为 基金 托管人 印章 。 



（2） 基金 资金 账户 的 开立和 使用 ，限 于满 足开 展本基 金业 务的 需要 。基 金托管 人和 基
金管理 人不 得假 借本 基金 的名义 开立 任何 其他 银行 账户 ； 亦 不得 使用 基金 的任 何账户 进行 本
基金业 务以 外的 活动 。 



（3） 基金 资金 账户 的 开立和 管理 应符 合法 律法 规及银 行业 监督 管理 机构 的有关 规定 。 



4 、基 金证 券账 户和 结 算备付 金账 户的 开立 和管 理 



（1） 基金 托管 人在 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司上 海分 公司 、深 圳分 公司为 基金 开
立基金 托管 人与 基金 联名 的证券 账户 。 



（2） 基金 证券 账户 的 开立和 使用 ，仅 限于 满足 开展本 基金 业务 的需 要。 基金托 管人 和
基金管 理人 不得 出借 或未 经对方 同意 擅自 转让 基金 的任何 证券 账户 ， 亦不 得使 用基金 的任 何
账户进 行本 基金 业务 以外 的活动 。 



（3） 基金 证券 账户 的 开立和 证券 账户 卡的 保管 由基金 托管 人负 责， 账户 资产的 管理 和
运用由 基金 管理 人负 责。 



（4） 基金 托管 人以 基 金托管 人的 名义 在中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 开立结 算备 付金账户 ，并 代表 所托 管的 基金完 成与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司的 一级 法人清 算工作 ，
基金管 理人 应予 以积 极协 助。 结算 备付 金、 客户 结 算保证 金 、 交 收价差 保证 金等的 收取 按照
中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 的规 定执 行。 



（5） 若中 国证 监会 或 其他监 管机 构在 本托 管协 议订立 日之 后允 许基 金从 事其他 投资 品
种的投 资业 务， 涉及 相关 账户的 开立 、 使 用的 ， 按 有关规 定开 立、 使用 并管 理； 若 无相 关规
定，则 基金 托管 人比 照上 述关于 账户 开立 、使 用的 规定执 行。 



5 、债 券托 管账 户的 开 设和管 理 



基 金合 同生 效后 ， 基 金托管 人根 据中 国人 民银 行、 中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 和银
行间市 场清 算所 股份 有限 公司的 有关 规定 ， 以基 金的 名义在 中央 国债 登记 结算 有限责 任公 司
开立债 券托 管账 户， 并代 表基金 进行 银行 间市 场债 券的结 算。 



6 、其 他账 户的 开立 和 管理 



（1） 基金 管理 人根 据 投资需 要按 照规 定开 立期 货保证 金账 户及 期货 交易 编码等 ，基 金
托管人 按照 规定 开立 期货 结算账 户等 投资 所需 账户 。 完成 上述 账户 开立 后， 基 金管理 人应 以
书面形 式将 期货 公司 提供 的期货 保证 金账 户的 初始 资金密 码和 保证 金监 控中 心的登 录用 户
名及密 码告 知基 金托 管人 。 资金 密码 和保 证金 监控 中心登 录密 码重 置由 基金 管理人 进行 ， 重
置后务 必及 时通 知托 管人 。 



基 金托 管人 和基 金管 理人应 当在 开户 过程 中相 互配合 ， 并 提供 所需 资料。 基金管 理人 保
证所提 供的 账户 开户 材料 的真实 性和 有效 性 ， 且 在相 关资料 变更 后及 时将 变更 的资料 提供 给
基金托 管人 。 



（2） 因业 务发 展需 要 而开立 的其 他账 户， 可以 根据法 律法 规和 基金 合同 的规定 ，由 基
金管理 人协 助基 金托 管人 按照有 关法 律法 规和 本协 议的约 定协 商后 开立 。 新账 户按有 关规 定
使用并 管理 。 



（3） 法律 法规 等有 关 规定对 相关 账户 的开 立和 管理另 有规 定的 ，从 其规 定办理 。 



7 、基 金财 产投 资的 有 关有价 凭证 等的 保管 



基 金财 产投 资的 有关 实物证 券等 有价 凭证 按约 定由基 金托 管人 存放 于基 金托管 人的 保
管库 ， 或 存入 中央国 债登 记结算 有限 责任 公司 、 银 行间市 场清 算所 股份 有限 公司 、 中 国证 券
登记结 算有 限责 任公 司或 票据营 业中 心的 代保 管库 ， 实物 保管 凭证 由基 金托 管人持 有。 实物
证券等 有价 凭证 的购 买和 转让， 由基 金托 管人 根据 基金管 理人 的指 令办 理。 基金托 管人 对由
上述存 放机 构及 基金 托管 人以外 机构 实际 有效 控制 的有价 凭证 不承 担保 管责 任。 



8 、与 基金 财产 有关 的 重大合 同的 保管 



由 基金 管理 人代 表基 金签署 的、 与基 金财 产有 关的重 大合 同的 原件 分别 由基金 管理人 、
基金托 管人 保管 。 除 本协 议另有 规定 外， 基金 管理 人代表 基金 签署 的与 基金 财产有 关的 重大
合同应 保证 基金 管理 人和 基金托 管人 至少 各持 有一 份正本 的原 件 。 基 金管 理人 应在重 大合 同
签署后 及时 将重 大合 同传 真给基 金托 管人 ，并 在三 十个工 作日 内将 正本 送达 基金托 管人处 。
因基金 管理 人发 送的 合同 传真件 与事 后送 达的 合同 原件不 一致 所造 成的 后果 ， 由基金 管理 人
负责。 重大 合同 的保 管期 限为基 金合 同终 止后 不少 于 15 年。 



对 于无 法取 得二 份以 上的正 本的 ， 基金 管理 人应 向基金 托管 人提 供加 盖公 章的合 同传 真
件， 未经 双方 协商一 致 ， 合同原 件不 得转 移。 基金 管理人 向基 金托 管人 提供 的合同 传真 件与基金管 理人 留存 原件 不一 致的， 以传 真件 为准 。 



（ 五） 基金 资产 净值 计算和 会 计 核算 



1 、基 金资 产净 值 



基 金资 产净 值是 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值。 



基 金份 额净 值是 指估 值日基 金资 产净 值除 以估 值日基 金份 额总 数 ， 基 金份 额净值 的计 算 ，
精确 到0.0001 元， 小数 点 后第五 位四 舍五 入， 国家 另有规 定的 ，从 其规 定。 



基 金管 理人 每个 工作 日计算 基金 资产 净值 、 各 类基金 份额 净值 ， 经 基金 托管人 复核 ， 按
规定公 告。 



2 、复 核程 序 



基 金管 理人 每工 作日 对基金 资产 进行 估值 后， 将基金 资产 净值 、 各 类基 金份额 净值 发送
基金托 管人 ，经 基金 托管 人复核 无误 后， 由基 金管 理人对 外公 布。 



3 、根 据有 关法 律 法 规 ，基金 资产 净值 计算 和基 金会计 核算 的义 务由 基金 管理人 承担 。
本基金 的基 金会 计责 任方 由基金 管理 人担 任， 因此 ， 就 与本 基金 有关的 会计 问题 ， 如 经相 关
各方在 平等 基础 上充 分讨 论后， 仍无 法达 成一 致意 见的， 按照 基金 管理 人对 基金资 产净 值的
计算结 果对 外予 以公 布。 



（ 六） 基金 份额 持有 人名册 的保 管 



基 金份 额持 有人 名册 至少应 包括 基金 份额 持有 人的名 称、 证件 号码 和持 有的基 金份额 。
基金份 额持 有人 名册 由基 金登记 机构 根据 基金 管理 人的指 令编 制和 保管 ， 基金 管理人 和基 金
托管人 应分 别保 管基 金份 额持有 人名 册， 保存 期不 少于 15 年 。如 不能 妥善 保 管， 则 按相 关
法律法 规承 担责 任。 



在 基金 托管 人要 求或 编制半 年报 和年 报前 ，基 金管理 人应 将有 关资 料送 交基金 托管人 ，
不得无 故拒 绝或 延误 提供 ， 并 保证 其的 真实性 、 准 确性和 完整 性 。 基金 管理 人和托 管人 不得
将所保 管的 基金 份额 持有 人名册 用于 基金 托管 业务 以外的 其他 用途 ，并 应遵 守保密 义务 。 



（ 七） 争议 解决 方式 



各 方当 事人 同意 ， 因 本协议 而产 生的 或与 本协 议有关 的一 切争 议， 如经 友好协 商未 能解
决的， 任何 一方 均有 权将 争议提 交华 南国 际经 济贸 易仲裁 委员 会， 按照 华南 国际经 济贸 易仲
裁委员 会届 时有 效的 仲裁 规则进 行仲 裁 。 仲裁 地点 为深圳 市 。 仲 裁裁 决 是终 局的 ， 对 各方 当
事人均 有约 束力 ，仲 裁费 用由败 诉方 承担 。 



争 议处 理期 间 ， 双 方当 事人应 恪守 基金 管理 人和 基金托 管人 职责 ， 各自 继续 忠实 、 勤 勉、
尽责地 履行 基金 合同 和本 托管协 议规 定的 义务 ，维 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。 



本 协议 受中 华人 民共 和国法 律（ 不含 港澳 台立 法）管 辖。 



（ 八） 基金 托管 协议 的变更 、终 止与 基金 财产 的清算 



1 、托 管协 议的 变更 程 序 



本 协议 双方 当事 人经 协商一 致 ， 可 以对协 议进 行修改 。 修改 后的新 协议 ， 其 内容 不得 与
基金合 同的 规定 有任 何冲 突。基 金托 管协 议的 变更 应报中 国证 监会 备案 。 



2 、基 金托 管协 议终 止 的情形 



（1） 《基 金合 同》 终 止； 



（2） 基金 托管 人因 解 散、破 产、 撤销 等事 由， 不能继 续担 任基 金托 管人 的职务 ，而 在6 个月 内无 其他 适当 的托 管机构 承接 其原 有权 利义 务； 



（3） 基金 管理 人因 解 散、破 产、 撤销 等事 由， 不能继 续担 任基 金管 理人 的职务 ，而 在
6 个月 内无 其他 适当 的基 金管理 公司 承接 其原 有权 利义务 ； 



（4） 发生 法律 法规 或 《基金 合同 》规 定的 其他 终止事 项。 



3 、基 金财 产的 清算 



基 金管 理人 与基 金托 管人按 照《 基金 合同 》的 约定处 理基 金财 产的 清算 。 



二 十、 基金 份额 持有 人服务 



基 金管 理人 承诺 为基 金份额 持有 人提 供一 系列 的服务 。 基金 管理 人将 根据 基金份 额持 有
人的需 要和 市场 的变 化， 增加或 变更 服务 项目 。主 要服务 内容 如下 ： 



（ 一） 信息 查询 服务 



通 过客 服热 线 的 IVR 自动语 音、 网站 信息 等方 式向客 户提 供自 助信 息查 询服务 。 查 询信
息包括 基金 账户 信息 等。 



基 金份 额持 有人 可通 过 IVR 自动 语音 或转 人工 座席等 方式 获取 账户 信息 查询服 务 。 账 户
信息查 询服 务内 容包 括基 金份额 余额 、交 易流 水、 交易确 认、 分红 记录 、净 值查询 等信息 。 



客 户可 登陆 公司 官方 网站很 方便 地查 询到 公司 信息和 基金 信息 ， 基金 持有 人还可 以查 询
基金账 户信 息和 交易 记录 。 



（ 二） 信息 咨询 服务 



通 过客 服热 线和 网站 等方式 提供 咨询 服务 ， 客户 可通过 客服 热线 或网 站留 言等途 径咨 询
产品等 问题 ，基 金管 理人 还将安 排经 验丰 富的 业务 人员为 客户 提供 基金 咨询 服务。 



（ 三） 投诉 处理 服务 



基 金管 理人 呼叫 中心 提供电 话投 诉、 信件 和电 子邮件 投诉 等多 种投 诉渠 道。 客 户投 诉实
行分级 管理 、限 期处 理。 呼叫中 心负 责跟 踪投 诉处 理的全 过程 ，并 将处 理结 果答复 客户 。 



（ 四） 资料 寄送 服务 



基 金管 理人 将定 期或 不定期 向客 户寄 送有 关资 料， 包 括基 金份 额持 有人 交易对 账单 、 公
司宣传 推广 资料 等。 



（ 五） 各类 讲座 、推 介会、 座谈 会和 巡回 路演 



基 金管 理人 定期 或不 定期举 办各 类讲 座、 推介 会、 座谈 会和 巡回路 演 ， 及时与 投资 者分
享国内 外经 济和 市场 最新 动态， 介绍 公司 旗下 基金 的最新 信息 。 



（ 六） 基金 经理 座谈 会 



基 金管 理人 不定 期举 办基金 经理 座谈 会， 邀请 机构客 户与 基金 经理 进行 沟通， 与投 资者
分享基 金投 资理 念， 分析 国内外 经济 形势 、金 融政 策及投 资机 会。 



（ 七） 基金 管理 人客 户服务 联络 方式 



客 户服 务热 线：0755-23890666 



传 真：0755-23838333 



基 金管 理人 网址 ：http://www.cjhxfund.com 



电 子信 箱：cjkf@cjhxfund.com 



（ 八） 如本 招募 说明 书存在 任何 您/ 贵机 构无 法 理解的 内容 ，请 通过 上述 方式联 系基 金
管理人 。请 确保 投资 前， 您/贵 机构 已经 全面 理解 了 本招募 说明 书。


 二 十一 、其 它应 披露 事项 



本 基金 暂无 其他 应披 露事项 。 



二 十二 、招 募说 明书 存放及 其查 阅方 式 



本 招募 说明 书存 放在 本基金 管理 人 、 基金 托管 人、 基金 销售 机构的 住所 ， 投 资人 可在 办
公时间 免费 查阅 ； 也 可按 工本费 购买 本招 募说 明书 复制件 或复 印件 ， 但 应以 招募说 明书 正本
为准。 



基 金管 理人 和基 金托 管人保 证文 本的 内 容 与所 公告的 内容 完全 一致 。 



二 十三 、备 查文 件 



（ 一） 中国 证监 会准 予本基 金注 册的 文件 ； 



（ 二） 《创 金合 信沪 深 300 指数 增强 型发 起式 证券投 资基 金基 金合 同》 ； 



（ 三） 《创 金合 信沪 深 300 指数 增强 型发 起式 证券投 资基 金托 管协 议》 ； 



（ 四） 法律 意见 书； 



（ 五） 基金 管理 人业 务资格 批件 、营 业执 照； 



（ 六） 基金 托管 人业 务资格 批件 、营 业执 照； 



（ 七） 中国 证监 会要 求的其 他文 件。