信诚薪金宝货币市场基金 招募说明书摘要（2015 年第 2 次更 新）
信 诚 薪金 宝 货币 市 场基 金
招 募 说明 书 摘要
（2015 年第 2 次更 新）
基金管 理人 ：信 诚基 金管 理有限 公司
基金托 管人 ： 中 信银 行股 份有限 公司
重要提示
本基金 于2014 年5 月 14 日基金 合同 正式 生效 。
投 资有 风险 ，投 资人 申购本 基金 时应 认真 阅读 招募说 明书 。
基 金的 过往 业绩 并不 预示其 未来 表现 。
本 摘要根 据基 金合同和 基金招 募说 明书编 写，并 经中国 证监 会核准 。基金 合同是 约定 基金当
事 人之间 权利、 义务的 法律 文件。 基金投 资人自 依基 金合同 取得基 金份额 ，即 成为基 金份额持有
人 和本基 金合同 的当事 人， 其持有 基金份 额的行 为本 身即表 明其对 基金合 同的 承认和 接受，并按
照 《基金 法》、 《运作 办法 》、基 金合同 及其他 有关 规定享 有权利 、承担 义务 。基金 投资人欲了
解基金 份额 持有 人的 权利 和义务 ，应 详细 查阅 基金 合同。
本更新 招募 说明 书所 载内 容截止 日若 无特 别说 明 为 2015 年 11 月 14 日， 有 关财务 数据 和净
值表现 截止 日 为2015 年9 月30 日（ 未经 审计 ）。 信诚薪金宝货币市场基金 招募说明书摘要（2015 年第 2 次更 新）
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一、 基金管理人
（一） 基金 管理 人概 况
名称： 信诚 基金 管理 有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大道8号 上海 国金 中 心汇丰 银行 大楼9层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大道8号 上海 国金 中 心汇丰 银行 大楼9层
法定代 表人 ：张 翔燕
设立日 期：2005 年9 月30 日
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证券 监督 管理 委员会 证监 基金 字【2005 】142 号
组织形 式： 有限 责任 公司
注册资 本：2亿 元人 民币
存续期 间： 持续 经营
电话： （021 ）68649788
联系人 ： 唐 世春
股权结 构：
股 东 出资额（万元人
民币）
出资比
例(%)
中信信 托有 限责 任公 司 9800 49
英国保 诚集 团股 份有 限公 司 9800 49
中新苏 州工 业园 区创 业投 资有限 公 司 400 2
合 计 20000 100
（二） 主要 人员 情况
1 、基 金管 理人 董事 会成 员
张翔燕女士，董事长，硕 士学位。历任中信银行总 行营业部副总经理、综合 计划部总
经理，中信银行北京 分行 副行长、中信银行总 行营 业总部副总经理，中 信证 券股份有限公
司 副 总 经 济 师 ， 中 信 控 股 有 限 责 任 公 司 风 险 管 理 部 总 经 理 、 中 信 控 股 有 限 责 任 公 司 副 总
裁、中国中信集团有 限公 司业务协同部主任， 现任 中信信托有限责任公 司副 董事长、中信
信诚资 产管 理有 限公 司（ 信诚基 金管 理有 限公 司之 子公司 ）监 事。
陈一松先生，董事，金融 学硕士。历任中信实业银 行资金部科长、中信证券 股份有限
公司总裁办主任、长 城科 技股份有限公司董事 会秘 书、中国建设银行股 份有 限公司行长秘
书兼行长办公室副主 任、 中信信托有限责任公 司总 经理 。 现 任 中 信 信 托有 限责 任 公 司 董 事
长。
王道远先生，董事，工商 管理硕士。历任中信信托 有限责任公司综合管理部 总经理、
信托管理部总经理、 总经 理助理、董事会秘书 、副 总经理。现任中信信 托有 限责任公司副信诚薪金宝货币市场基金 招募说明书摘要（2015 年第 2 次更 新）
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总 经 理 、 董 事 会 秘 书 、 固 有 业 务 审 查 委 员 会 主 任 兼 天 津 信 唐 货 币 经 纪 有 限 责 任 公 司 董 事
长。
Guy Robert STRAPP 先生， 董事，商科 学士。 历任瀚 亚投资（香 港）有 限公司 首席执 行
官，英国保诚集团亚 洲区 资产管理业务投资总 裁、 瀚亚投资（新加坡） 有限 公司首席执行
官。现 任瀚 亚投 资集 团首 席执行 官兼 瀚亚 投资 （香 港）有 限公 司首 席执 行官 。
黄 慧 敏 女 士 ， 董 事 ， 新 加 坡 籍 ， 经 济 学 学 士 。 历 任 花 旗 银 行 消 费 金 融 事 业 部 业 务 副
理 、 新 加 坡 大 华 银 行 业 务 开 发 副 理 、 大 华 资 产 管 理 公 司 营 销 企 划 经 理 、 瀚 亚 投 资 （ 新 加
坡）有限公司营销部 主管 、瀚亚投资（台湾） 有限 公司市场总监。现任 瀚亚 投资（台湾）
有限公 司总 经理 。
魏秀彬女士，董事，新加 坡籍，工商管理硕士。历 任施罗德国际商业银行东 南亚区域
合 规 经 理 、 施 罗德 投 资 管理( 新加坡) 有 限 公 司亚 太地 区 风 险 及 合 规总 监 。 现任 瀚 亚 投 资 首
席风险 官。
何德旭先生，独立董事， 经济学博士。历任中国社 会科学院财贸经济研究所 副所长、
研究员，中国社会科 学院 数量经济与技术经济 研究 所副所长、金融研究 中心 副主任等职。
现任中 国社 会科 学院 金融 研究所 副所 长、 研究 员、 博士生 导师 。
夏执东先生，独立董事， 经济学硕士。历任财政部 财政科学研究所副主任、 中国建设
银行总行国际部副处 长、 安永华明会计师事务 所副 总经理、北京天华会 计师 事务所首席合
伙人。 现任 致同 会计 师事 务所管 委会 副主 席。
杨 思 群 先 生 ， 独 立 董 事 ， 经 济 学 博 士 。 历 任 中 国 社 会 科 学 院 财 贸 经 济 研 究 所 副 研 究
员，现 任清 华大 学经 济管 理学院 经济 系副 教授 。
注：原“ 英国保 诚集团 亚 洲区总部 基金管 理业务 ” 自2012年2月14日 起正式 更 名为瀚亚
投资， 其旗 下各 公司 名称 自该日 起进 行相 应变 更。 瀚亚投 资为 英国 保诚 集团 成员。
2 、基 金管 理人 监事 会成 员
於乐女士，监事，经济学 硕士。历任日本兴业银行 上海分行营业管理部主管 、通用电
气金融财务（中国）有限公司人力资源经理。 现任信诚基金管理有限公司首席人力资源
官。
3 、高 级管 理人 员情 况
吕涛先生，总经理，工商 管理硕士。历任中信证券 股份有限公司资产管理部 总经理、
中信基金 管理有限 公司（ 中信证券 股份有限 公司的 全资子公 司，2009 年2月已与华夏基 金 管
理有限公司 合 并 ） 总经 理 、 中信证券股份有限 公司 董事总经理、中 信 资产 管理 有 限 公 司 副
总经理 。现 任信 诚基 金管 理有限 公司 总经 理、 首席 执行官 。
桂思毅先生，副总经理， 工商管理硕士。历任安达 信咨询管理有限公司高级 审计员，
中 乔 智 威 汤 逊 广 告 有 限 公 司 财 务 主 管 ， 德 国 德累斯登银行上海分行财 务经理，信诚基金信诚薪金宝货币市场基金 招募说明书摘要（2015 年第 2 次更 新）
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管理有限公司风险控 制总 监、财务总监、首席 财务 官、首席运营官。现 任信 诚基金管理有
限公司 副总 经理 、首 席财 务官。
唐世春先生，副总经理， 法学硕士。历任北京天平 律师事务所律师、国泰基 金管理有
限公司监察稽核部法 务主 管、友邦华泰基 金 管理 有限 公 司 法 律 监 察 部 总监 、总 经 理 助 理 兼
董事会秘书；信诚基 金管 理有限公司督察长兼 董事 会秘书、中信信诚资 产管 理有限公司董
事。现 任信 诚基 金管 理有 限公司 副总 经理 、首 席市 场官。
隋晓炜先生，副总经理， 经济学硕士，注册会计师 。历任中信证券股份有限 公司高级
经理、中信控股有限 责任 公司高级经理、信诚 基金 管理有限公司市场总 监、 首席市场官、
首席运营官。现任信 诚基 金管理公司副总经理 、兼 任中信信诚资产管理 有限 公司董事、总
经理。
4. 督察 长
周浩先生，督察长，法学 硕士，历任中国证券监督 管理委员会主任科员、公 职律师、
副调研员，上海航运 产业 基金管理有限公司合 规总 监，国联安基金管理 有限 公司督察长。
现任信 诚基 金管 理有 限公 司督察 长。
5 、基 金经 理
王旭巍先生，经济学硕士 。曾先后任职于中国（深 圳）物资工贸集团有限公 司大连期
货部、宏达期货经纪有限 公司、中信证券资产管理 部和华宝兴业基金管理有 限公司。2010
年加盟信诚基金管理 有限 公司，现任信诚基金 管理 有限公司副首席投资 官、 信诚增强收益
债券型证券投资基金 、信 诚添金分级债券型证 券投 资基金、信诚新双盈 分级 债券型证券投
资基金、信诚新锐回 报灵 活配置混合型证券投 资基 金、信诚新鑫回报灵 活配 置混合型证券
投资基 金及 信诚 薪金 宝货 币市场 基金 的基 金经 理。
6 、投 资决 策委 员会 成员
胡喆女 士， 副首 席投 资官 、特定 资产 投资 管理 总监 ；
王旭巍 先生 ，副 首席 投资 官；
董越先 生， 交易 总监 ；
张光成 先生 ，股 票投 资副 总监；
王睿先 生， 研究 副总 监、 基金经 理。
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。
二、 基金托管人
（一） 基本 情况
名称： 中信 银行 股份 有限 公司（ 简称 “中 信银 行” ）
住所： 北京 东城 区朝 阳门 北大街8号 富华 大厦C 座
办 公 地 址 ： 北 京 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街9 号 东方文 化大 厦北 楼 信诚薪金宝货币市场基金 招募说明书摘要（2015 年第 2 次更 新）
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法定代 表人 ：常 振明
成立时 间：1987 年4 月7日
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本：467.873 亿元 人 民币
存续期 间： 持续 经营
批准设 立文 号： 中华 人民 共和国 国务 院办 公厅 国办 函[1987]14 号
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[2004]125 号
联系人 ：中 信银 行资 产托 管部
联系电 话： 010-89936330
传真：010-85230024
客服电 话：95558
网址：bank.ecitic.com
经营范围：吸收公众存款 ；发放短期、中期和长期 贷款；办理国内外结算； 办理票据
承兑与贴现；发行金 融债 券；代理发行、代理 兑付 、承销政府债券；买 卖政 府债券、金融
债 券 ； 从 事 同 行 业 拆 借 ； 买 卖 、 代 理 买 卖 外 汇 ； 从 事 银 行 卡 业 务 ； 提 供 信 用 证 服 务 及 担
保；代理收付款项； 提供 保管箱服务；结汇、 售汇 业务；经国务院银行 业监 督管理机构批
准的其 他业 务。
中 信 银 行 （601998.SH 、0998.HK ）成立于1987 年 ， 原 名 中 信 实 业 银 行 ， 是 中 国 改 革 开
放中最早成立的新兴 商业 银行之一，是中国最 早参 与国内外金融市场融 资的 商业银行，并
以屡创中国现代金融 史 上多 个 第 一 而 蜚 声 海 内外 。伴 随 中 国 经 济 的 快 速发 展， 中 信 实 业 银
行 在 中 国 金 融 市 场 改 革 的 大 潮 中 逐 渐 成 长 壮 大 ， 于2005 年8 月，正式更名“中信银行”。
2006 年12 月 ， 以 中 国中 信集 团 和 中 信 国 际 金 融 控 股有 限 公 司 为 股 东 ， 正 式 成立 中 信 银 行 股
份有限公司。同年，成功 引进战略投资者，与欧洲 领先的西班牙对外银行（BBVA ）建立了
优势互补 的战略合 作关系 。2007 年4 月27日 ，中信 银 行在上海 交易所和 香港联 合交易所 成功
同 步 上 市 。2009 年 ， 中 信 银 行 成 功 收 购 中 信 国 际 金 融 控 股 有 限 公 司 （ 简 称 ： 中 信 国 金 ）
70.32% 股 权 。 经 过 二 十 多 年 的 发 展 ， 中 信 银 行 已 成 为 国 内 资 本 实 力 最 雄 厚 的 商 业 银 行 之
一，是 一家 快速 增长 并具 有强大 综合 竞争 力的 全国 性商业 银行 。
2009 年，中信银行通过了美国SAS70 内 部 控 制 审 订 并 获 得 无 保 留 意 见 的SAS70 审订报
告，表明了独立公正 第三 方对中信银行托管服 务运 作流程的风险管理和 内部 控制的健全有
效性全 面认 可。
（二） 主要 人员 情况
李庆萍，行长，高级经济 师。1984 年8 月至2007 年1月，任中国农业银行总行 国际业务
部干部、 副处长、 处长、 副总经理 、总经理 。2007 年1月至2008 年12 月，任 中 国农业银 行广
西 分 行 党 委 书 记 、 行 长 。2009 年1 月 至2009 年 5 月 ， 任 中 国 农 业 银 行 零 售 业 务 总 监 兼 个 人信诚薪金宝货币市场基金 招募说明书摘要（2015 年第 2 次更 新）
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业务部、个人信贷业务部 总经理。2009 年5 月至2013 年9 月，任中国农业银行总 行零售业务
总监兼个人金融部总经理 。2013 年9 月至2014 年7 月， 任 中 国 中 信 股 份 有 限 公司 副 总 经 理 。
2014 年7月 ，任 中国 中信 股 份有限 公司 副总 经理 、中 信银行 行长 。
杨毓先生, 中信 银行副行 长，分管 托管业 务。1962 年12 月生 ，2011 年4月起 担 任中国建
设银行江苏省分行行长， 党委书记；2006 年7 月至2011 年3 月担任中国建设银行 河北省分行
行长，党委书记；1982 年8月至2006 年7 月 在 中 国 建设银 行 河 南 省 分 行 工 作 ， 历任 计 划 财 务
处科员，副处长，信 阳地 区中心支行副行长， 党组 成员，计划处处长， 中介 处处长，郑州
市铁路专业支行行长 ，党 组书记，郑州分行行 长， 党委书记，金水支行 行长 ，党委书记，
河南省 分行 副行 长， 党委 副书记 。
刘泽云先 生，现 任中信 银 行股份有 限公司 资产托 管 部总经理 ，经济 学博士 。1996 年8月
进 入 本 行 工 作 ， 历 任 总 行 行 长 秘 书 室 科 长 、 总 行 投 资 银 行 部 处 经 理 、 总 行 资 产 保 全 部 主
管、总 行国 际业 务部 总经 理助理 、副 总经 理、 副总 经理（ 主持 工作 ）。
（三） 基金 托管 业务 经营 情况
2004 年8 月18 日 ， 中 信银 行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员
会批准，取得基金托 管人 资格。中信银行本着 “诚 实信用、勤勉尽责” 的原 则，切实履行
托管人 职责 。
截至2015 年6月30 日，中 信 银行已托管63只开 放式证 券投资基金 及证券 公司资 产管理产
品、信托 产品、企 业年金 、股权基 金、QDII 等其 他 托管资产 ，托管总 规模突 破4万亿元 人民
币。
三、相关服务机构
（一） 基金 份额 发售 机构
（1） 中信 银行
注册地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街8 号富 华大 厦C座
办公地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街8 号富 华大 厦C座
法定代 表人 ：常 振明
客服电 话：95558
传真：010-66594946
电话：010-66594977
网址：www.ecitic.com
（2） 直销 机构
信诚基 金管 理有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大道8号 上海 国金 中 心汇丰 银行 大楼9层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大道8号 上海 国金 中 心汇丰 银行 大楼9层
法定代 表人 ： 张 翔燕 信诚薪金宝货币市场基金 招募说明书摘要（2015 年第 2 次更 新）
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客服电 话：400-6660066
联系人 ：钱慧
电话：021- 68649788
网址：http://www.citicprufunds.com.cn 或www.xcfunds.com
重要提 示： 本基 金目 前仅 开通直 销柜 台业 务， 网上 直销业 务暂 不开 通。
（二） 登记 机构
名称： 信诚 基金 管理 有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大道8号 上海 国金 中 心汇丰 银行 大楼9层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大道8号 上海 国金 中 心汇丰 银行 大楼9层
法定代 表人 ：张 翔燕
客服电 话：400-6660066
联系人 ：金 芬泉
电话：021-68649788
网址：http://www.xcfunds.com.cn/
（三） 出具 法律 意见 书的 律师事 务所
名称： 上海 市通 力律 师事 务所
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路68号 时代 金融 中心19 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路68号 时代 金融 中心19 楼
负责人 ：韩 炯
经办律 师： 黎明 、孙 睿
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人 ：孙 睿
（四） 审计 基金 财产 的会 计师事 务所
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙)
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路1318 号 星展 银行 大厦6 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1318 号 星展 银行大 厦6 楼
法定代 表人 ：杨 绍信
电话：021-23238888
传真：021-23238800
联系人 ： 俞 伟敏
经办注 册会 计师 ：薛 竞、 俞伟敏
四、基金的名称 信诚薪金宝货币市场基金 招募说明书摘要（2015 年第 2 次更 新）
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信诚薪 金宝 货币 市场 基金
五、基金的类型
契约型 开放 式
六、基金的投资目标
本基金在严格控制风险和 保持资产流动性的基础上 ，力争获得超越业绩比较 基准的投
资收益 率
七、基金的投资范围
本基金投资于法律法规及 监管机构允许投资的金融 工具，包括现金，通知存 款，短期
融资券，一年以内（ 含一 年）的银行定期存款 、大 额存单，期限在一年 以内 （含一年）的
债券回购， 期限在 一年以 内（含一年 ）的中 央银行 票据，剩余 期限 在 397 天 以内（含 397
天）的债 券、资产 支持证 券、中期 票据，以 及中国 证监会及/ 或中国 人民银行 认可的其 他 具
有良好 流动 性的 金融 工具 。
法律法规或监管机构允许 基金投资其他基金的，在 不改变基金投资目标、不 改变基金
风险收益特征的条件 下， 本基金可参与其他货 币市 场基金的投资。基金 投资 其他货币市场
基金的 比例 不超 过基 金资 产的 80% 。
未 来 若 法 律 法 规 或 监 管 机 构 允 许 基 金 投 资 同 业 存 单 的 ， 本 基 金 可 参 与 同 业 存 单 的 投
资。
如果法律法规或监管机构 以后允许货币市场基金投 资其他品种，基金管理人 在履行适
当程序 后， 可以 将其 纳入 投资范 围。
八、基金的投资策略
本基金将综合考虑各类投 资品种的收益性、流动性 和风险特征，在保证基金 资产的安
全 性 和 流 动 性 的 基 础 上 力 争 为 投 资 人 创 造 稳 定 的 收 益 。 同 时 ， 通 过 对 国 内 外 宏 观 经 济 走
势 、 货 币 政 策 和 财 政 政 策 的 研 究 ， 结 合 对 市 场 利 率 变 动 的 预 期 ， 进 行 积 极 的 投 资 组 合 管
理。
1、整 体资 产配 置策 略
整体资产 配置策略 主要体 现在：1） 根据宏观 经济形 势、央行 货币政策 、短期 资金市 场
状况等因 素对短期 利率走 势进行综 合判断；2）根据 前述判断 形成的利 率预期 动态调整 基 金
投资组 合的 平均 剩余 期限 。
（1） 利率 预期 分析
通过对 通货 膨胀 率、GDP 增长率 、货 币供 应量、国 际 利 率 水 平 、 汇率 、 政 策 取 向 等 跟信诚薪金宝货币市场基金 招募说明书摘要（2015 年第 2 次更 新）
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踪分析，形成对基本 面的 宏观研判。同时，结 合微 观层面研究，主要考 察指 标包括：央行
公开市场操作、主流 机构 投资者的短期投资倾 向、 债券供给、债券市场 与资 本市场资金互
动等， 合理 预期 市场 利率 曲线动 态变 化， 据此 决定 整体资 产配 置策 略。
（2） 动态 调整 投资 组合 平 均剩余 期限
结 合 利 率 预 期 分 析 ， 合 理 运 用 量 化 模 型 ， 动 态 确 定 并 控 制 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 在
120 天 以 内 ， 以 规 避较 长期 限 债 券 的 利 率 风 险 。 当市 场 利 率 看 涨 时 ， 适 度 缩短 投 资 组 合 平
均剩余期限，即减持 剩余 期限较长投资品种增 持剩 余期限较短品种，降 低组 合整体净值损
失风险；当市场看跌 时， 则相对延长投资组合 平均 剩余期限，增持较长 剩余 期限的投资品
种，获 取超 额收 益。
2、类 属配 置策 略
类属配置指组合在各类短 期金融工具如央行票据、 国债、金融债、企业短期 融资券以
及现金等投资品种之 间的 配置比例。作为现金 管理 工具，货币市场基金 类属 配置策略主要
实 现 两 个 目 标 ： 一 是 通 过 类 属 配 置 满 足 基 金 流 动 性 需 求 ， 二 是 通 过 类 属 配 置 获 得 投 资 收
益。从流动性的角度 来说 ，基金管理人需对市 场资 金面、基金申购赎回 金额 的变化进行动
态分析，以确定本基 金的 流动性目标。在此基 础上 ，基金管理人在高流 动性 资产和相对流
动性较低 资 产 之 间 寻找 平衡 ， 以 满 足 组 合 的 日常 流动 性 需 求 ； 从 收 益 性角 度来 说 ， 基 金 管
理人将通过分析各类 属的 相对收益、利差变化 、流 动性风险、信用风险 等因 素来确定类属
配置比例，寻找具有 投资 价值的投资品种，增 持相 对低估、价格将上升 的， 能给组合带来
相对较高回报的类属 ；减 持相对高估、价格将 下降 的，给组合带来相对 较低 回报的类属，
借以取 得较 高的 总回 报。
3、个 券选 择策 略
在个券选择层面，本基金 将首先从安全性角度出发 ，优先选择央票、短期国 债等高信
用等级的债券品种以 回避 信用违约风险。对于 外部 信用评级等级较高（ 符合 法规规定的级
别 ） 的 企 业 债 、 短 期 融 资 券 等 信 用 类 债 券 ， 本 基 金 也 可 以 进 行 配 置 。 除 考 虑 安 全 性 因 素
外，在具体的券种选 择上 ，基金管理人将在正 确拟 合收益率曲线的基础 上， 找出收益率出
现明显偏高的券种， 并客 观分析收益率出现偏 离的 原因。若出现因市场 原因 所导致的收益
率 高 于 公 允 水 平 ， 则 该 券 种 价 格 出 现 低 估 ， 本 基 金 将 对 此 类 低 估 品 种 进 行 重 点 关 注 。 此
外，鉴于收益率曲线 可以 判断出定价偏高或偏 低的 期限段，从而指导相 对价 值投资，这也
可以帮 助基 金管 理人 选择 投资于 定价 低估 的短 期债 券品种 。
4、现 金流 管理 策略
本基金作为现金管理工具 ，必须具备较高的流动性 。基金管理人将密切关注基金的申
购赎回情况、季节性 资金 流动情况和日历效应 等因 素，对投资组合的现 金比 例进行结构化
管理。基金管理人将 在遵 循流动性优先的原则 下， 综合平衡基金资产在 流动 性资产和收益
性 资 产 之 间 的 配 置 比 例 ， 通 过 现 金 留 存 、 持 有高流动性券种、正向回 购、降低组合久期信诚薪金宝货币市场基金 招募说明书摘要（2015 年第 2 次更 新）
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等方式提高基金资产 整体 的流动性，也可采用 持续 滚动投资方法，将回 购或 债券的到期日
进行均 衡等 量配 置， 以满 足日常 的基 金资 产变 现需 求。
5、套 利策 略
由于市场环境差异、交易 市场分割、市场参与者差 异，以及资金供求失衡导 致的中短
期利率异常差异，使 得债 券现券市场上存在着 套利 机会。本基金通过分 析货 币市场变动趋
势、各市场和品种之 间的 风险收益差异，把握 无风 险套利机会，包括银 行间 和交易所市场
出现的跨市场套利机 会、 在充分论证套利可行 性的 基础上的跨期限套利 等。 无风险套利主
要包括银行间市场、 交易 所市场的跨市场套利 和同 一交易市场中不同品 种的 跨品种套利。
基金管理人将在保证 基金 的安全性和流动性的 前提 下，适当参与市场的 套利 ，捕捉和把握
无风险 套利 机会 ，进 行跨 市场、 跨品 种操 作， 以期 获得 安 全的 超额 收益 。
九、基金的业绩比较 基准
本基金 的 业 绩比 较基 准 ： 活期存 款利 率（ 税后 ）
十、基金的风险收益 特征
本基金为货币市场基金， 是证券投资基金中的低风 险品种。本基金的预期风 险和预期
收益低 于股 票型 基金 、混 合型基 金、 债券 型基 金。
十一、基金投资组合 报告 （未经审计）
本基金管理人董事会及董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大
遗漏， 并对 本报 告内 容的 真实性 、准 确性 和完 整性 承担个 别及 连带 责任 。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据基 金合 同的 约定， 于 2015 年 10 月 23 日复核 了
本招募说明书中的投 资组 合报告，保证复核内 容不 存在虚假记载、误导 性陈 述或者重大遗
漏。
本投资 组合 报告 的财 务数 据截止 至2015 年9月30日。
1. 报告期 末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资
产的比例
(%)
1
固定收益投资
3,518,617,209.38 22.73
其中：债券
3,518,617,209.38 22.73
资产支持证券
- - 信诚薪金宝货币市场基金 招募说明书摘要（2015 年第 2 次更 新）
10
2
买入返售金融资产
2,001,014,201.54 12.93
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售
金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金合计
9,829,813,528.36 63.51
4
其他资产
128,464,987.00 0.83
5
合计
15,477,909,926.28 100.00
2. 报告期 债券 回购 融资 情况
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1
报告期内债券回购融资余额
2.19
其中：买断式回购融资
-
序号 项目 金额（元）
占 基 金 资 产 净 值 的
比例(%)
2
报告期末债券回购融资余额
359,998,840.00
2.38
其中：买断式回购融资
-
-
注：报告期内债券回购融 资余额占基金资产净值的 比例为报告期内每日融资 余额占资
产净值 比例 的简 单平 均值 。
债券正 回购 的资 金余 额超 过基金 资产 净值 的 20% 的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的 20% 。
3. 基金投 资组 合平 均剩 余期 限
1)
投资 组合 平均 剩余 期限 基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
84
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高
值
84
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低
值
67
注：本 基金 合同 约定,本 基 金管理 人将 动态 确定 并控 制投资 组合 平均 剩余 期限 在 120 天
以内, 以规 避较 长期 限债 券 的利率 风险 。
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 超 过 120 天 情况 说 明
本基金 本报 告期 内, 未出 现 投资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天 情况 。 信诚薪金宝货币市场基金 招募说明书摘要（2015 年第 2 次更 新）
11
2)
报告 期末 投资 组合 平均 剩 余期限 分布 比例
序号 平均剩余期限 各 期 限 资 产 占 基 金
资 产 净 值 的 比 例
(%)
各期限负债占基金
资产净值的比例
(%)
1
30 天以内
39.64 2.38
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率
债
- -
2
30 天( 含) —60 天
6.59 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率
债
- -
3
60 天( 含) —90 天
21.06 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率
债
- -
4
90 天( 含) —180 天
22.51 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率
债
- -
5
180 天( 含) —397 天（含 ）
11.79 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率
债
- -
合计
101.59 2.38
4. 报告期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占 基 金 资 产 净
值比例(%)
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
1,052,856,347.36 6.97
其中：政策性金融债
1,052,856,347.36 6.97
4
企业债券
- - 信诚薪金宝货币市场基金 招募说明书摘要（2015 年第 2 次更 新）
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5
企业短期融资券
2,465,760,862.02 16.32
6
中期票据
- -
7
其他
- -
8
合计
3,518,617,209.38 23.29
9
剩余存续期超过 397 天的浮动利率
债券
- -
5. 报告期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前十 名债 券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本（元） 占基金资产
净值比例(%)
1 130424
13 农发 24
2,500,000 250,185,642.43 1.66
2 150202
15 国开 02
1,600,000 160,554,676.45 1.06
3 140230
14 国开 30
1,600,000 160,168,901.34 1.06
4 150206
15 国开 06
1,500,000 150,969,565.23 1.00
5 150403
15 农发 03
1,500,000 150,572,150.90 1.00
6 041452052
14 华 信 石 油
CP001
1,500,000 150,209,092.81 0.99
7 011581003
15 淮南矿
SCP003
1,100,000 110,001,369.91 0.73
8 041566016
15 包钢 CP001
1,000,000 99,978,685.70 0.66
9 041562038
15 云城投
CP001
1,000,000 99,966,390.60 0.66
10 041578002
15 宿 迁 经 开
CP001
1,000,000 99,932,713.08 0.66
6.
“影 子定 价” 与“ 摊余 成 本法” 确定 的基 金资 产净 值的偏 离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数
-
报告期内偏离度的最高值
0.1347%
报告期内偏离度的最低值
0.1029% 信诚薪金宝货币市场基金 招募说明书摘要（2015 年第 2 次更 新）
13
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.1240%
7. 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前十 名资 产支 持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8. 投资组 合报 告附 注
1)
基金 计价 方法 说明
本基金 估值采 用“摊 余 成本法”, 即估值对 象以买 入成本列 示,按照票 面利率 或协议利 率并
考虑其 买入 时的 溢价 与折 价,在 剩余 存续 期内 平均 摊 销,每 日计 提损 益。
2)
本报 告期 内,本 基金 不存 在持有 的剩 余期 限小 于 397 天但剩 余存 续期 超过 397 天的浮
动利率 债券 的摊 余成 本超 过当日 基金 资产 净 值 20% 的情况 。
3)
本基金投资的前 十名证券 的发行主体本期未 出现被 监管部门立案调查,或 在报 告编制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
4)
其他 资产 构成
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
128,464,987.00
4
应收申购款
-
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
128,464,987.00
十二、基金的业绩
基 金管理人 承诺以 诚实信用 、勤勉尽 责的原 则管理和 运用基金 资产,但不 保证基 金一定
盈利 。基金的 过往业绩 并不代 表其未来 表现。投 资有风 险, 投资者在 作出投资决策 前应仔 细
阅读本 招募 说明 书。 基金 业绩数 据截 至 2015 年 9 月 30 日。
( 一) 基金份 额净 值增 长率 与同 期业绩 比较 基准 收益 率比 较表
阶段 净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④ 信诚薪金宝货币市场基金 招募说明书摘要（2015 年第 2 次更 新）
14
2014 年 5 月 14
至 2014 年 12 月
31 日
2.6946% 0.0022% 0.2225% 0.0000% 2.4721% 0.0022%
2015 年 1 月 1
至 2015 年 9 月
30 日
2.9488% 0.0023% 0.2618% 0.0000% 2.6870% 0.0023%
2014 年 5 月 14
至 2015 年 9 月
30 日
5.7229% 0.0023% 0.4842% 0.0000% 5.2387% 0.0023%
（二） 基金累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
注: 本基 金建 仓日 自 2014 年 5 月 14 日至 2014 年 11 月 14 日, 建仓 日结 束时 资 产配置 比
例符合 本基 金基 金合 同规 定。
十三、费用概览
(一) 与基金 运作 有关 的费 用
1． 基金费 用的 种类
1）基 金管 理人 的管 理费 ；
2）基 金托 管人 的托 管费 ；
3）销 售服 务费 ；
4）《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
5）《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费；
6）基 金份 额持 有人 大会 费 用； 信诚薪金宝货币市场基金 招募说明书摘要（2015 年第 2 次更 新）
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7）基 金的 证券 交易 费用 ；
8）基 金的 银行 汇划 费用 ；
9）按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ，可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。
2．基金 费 用计 提 方 法、 计 提标准 和支 付方 式
1）基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值的0.33% 年 费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ：
H＝E× 年管 理费 率 ÷ 当年 天数
H为每 日应 计提 的基 金管 理 费
E为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每日计提，逐 日累计至每个月月末，按 月支付。经 由 基 金 管 理 人向 基 金 托
管人发送 基金管理 费划款 指令，由 基金托管 人 复核 后 于次月 前5个工 作日内从 基金财产 中 一
次性 支 付给 基金 管理 人 。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。
2）基 金托 管人 的托 管费
本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的0.1% 的 年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计 算 方 法 如
下：
H＝E× 年托 管 费 率 ÷ 当年 天数
H为每 日应 计提 的基 金托 管 费
E为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每日计提，逐 日累计至每个月月末，按 月支付。 由 基 金 管 理 人 向基 金 托 管
人发送基 金托管费 划款指 令，由基金 托管人 复核后 于次月 前5 个工作 日内从 基 金财产中 一 次
性 支付 给 基 金托 管 人 。若 遇法定 节假 日、 公休 日等, 支付日 期顺 延。
3）基 金销 售服 务费
本基金的年 销售服 务费率 为0.25% 。若将来 本基金 增 加基金份额 类别的 ，本基 金各类份
额的年销 售服务费 率最高 为0.25% ，具体 设置见基 金 管理人届 时更新的 招募说 明书或相 关公
告。各 类基 金份 额的 销售 服务费 计提 的计 算公 式如 下：
H＝E× 年销 售服 务费 率÷ 当年天 数
H为每 日该 类基 金份 额应 计 提的销 售服 务费
E为前 一日 该类 基金 份额 的 基金资 产净 值
基金销售服务费每 日 计 算， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ，按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人向 基 金 托
管人发送 基金销售 服务费 划付指令 ，由基金 托管人 复核后 于 次月 首日 起5个工 作日内从 基金
财产中一次性支付给 登 记机 构 ， 由 登 记 机 构 代收 并支 付 给 各 销 售 机 构 。若 遇法 定 节 假 日 、
休息日 或不 可抗 力致 使无 法按时 支付 的， 支付 日期 顺延至 最近 可支 付日 支付 。
上述“1、 基金费 用的种 类 中第4－9项 费用 ” ，根据 有关法规 及相应协 议规定 ，按费 用
实 际 支 出 金 额 列 入 当 期 费 用 ， 由 基 金 托 管 人 从基金 财产 中支 付。 信诚薪金宝货币市场基金 招募说明书摘要（2015 年第 2 次更 新）
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3．不 列入 基金 费用 的项 目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1）基金管 理人和基 金托管 人因未履 行或未完 全履行 义务导致 的费用支 出或基 金财产 的
损失；
2）基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3）《 基金 合同 》生 效前 的 相关费 用；
4）其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
(二) 与基金 销售 有关 的费 用
本基金 不收 取申 购费 用与 赎回费 用。
十四、对招募说明书 更新 部分的说明
本基 金管理人 依据《中华人民 共和国证 券投资基金法》 、《 公开 募集证券投资基 金运
作管理办法 》 、 《 证券 投资 基 金 销 售 管 理 办 法》 、《 证 券 投 资 基 金 信 息披 露管 理 办 法 》 及
其它有关法律法规的 要求 ，结合本基金管理人 对本 基金实施的投资管理 活动 ，对原 《 信诚
薪金宝 货币 市场 基金 招募 说明书 》进 行了 更新 ，主 要更新 的内 容如 下：
1 、 在“重 要提 示” 部分 更新 了相应 日期 。
2 、 在“第三部分 基 金 管 理 人 ” 中 的 “ 主 要 人 员 情 况 ” 部 分 ， 更 新 了 相关成员的内
容。
3 、 在“第 四部 分 基金 托管 人 ”部分 ，更 新了 托管 人的 有关信 息。
4 、 在“第 七部 分 基金 合同 的 生效” 部分 ，更 新了 相关 内容。
5 、 在“第 九 部分 基 金 的 投 资 ” 部 分 ， 更 新 了 “ 投 资 限 制 ” 相 关 内 容 ， 更新 了“基金
投资组 合报 告” ，财 务 数 据截止 至2015年9月30日。
6 、 在“第 十部 分 基金 的业 绩 ”部分 ，更新 了 该节 的内 容，数 据截 至2015 年9月30 日。
7 、 在“第二十二部分 其他应 披露事项 ”部分 ，披露了 自2015年5月15日以来涉及 本基
金的相 关公 告。
信诚基 金管 理有 限公 司
2015 年12月28日
