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东吴转债(165809)

东吴转债:更新招募说明书摘要(2015年第2号)查看PDF公告

东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 1 东吴中 证可转 换债券 指数分 级证券 投资基 金 更新招 募说明 书摘要 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 基金合同于 2014 年 05 月 09 日经中国证监会书 面确认,基金备案手续办理完毕,基金合同自该日起正式生效。 基金管理人:东吴基金管理有限公司 基金托管人:平安银行股份有限公司 重要提示 本基金根据 【2013】年【11】 月【21 】 日中国证券监督管理委员会 《关于核准东吴中 证可转换债券指数分级证券投资基金募集的批复》 (证监基金字 【2013 】1471 号) 注 册募集。 基金管理人保证《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 招募说明书》 (以下简称 “ 《招募说明 书》 ” 或 “本 《招募说明书》 ” ) 的内 容真实、 准确、 完整。 本 《招募说明书 》 经 中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的价值和收益作 出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。





本基金 投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者在投资 本基金前, 需充分了解本基金的产品特性, 并承担基金投资中出现的各类风险, 包括: 因政 治、 经济、 社 会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险, 个别证券特有的非系 统性风险, 由于基金投资人连续大 量赎回基金产生的流动性风险, 基金管理人在基金管理实 施过程中产生的基金管理风险等。 从整体运作来看, 基金的预期收益和预期风险高于货币市 场基金,低于混合型基金和股票型基金。从两类份额看,可转债 A 份额持有人的年化约定 收 益 率 为 一年 期 定 期 存款 利 率 ( 税后 )+3.00% , 表 现 出 预期 风 险 较 低、 预 期 收 益相 对 稳 定 的特点。可转债 B 份额获得剩余收益,带有适当的杠杆效应,表现出预期风险较高,预期 收益相对较高的特点。





本基金 投资范围包括中小企业私募债, 中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中 小企业采用非公开方式发行的债券。 相对 而言, 中小企业私募债券存在较高的流动性风险和 信用风险。 尽管本基金将中小企业私募债券的投资比例控制在一定的范围内, 但仍然提请投 资者关注中小企业私募债存在的上述风险及其对基金总体风险的影响。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基 金业绩表现的保证。 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 2 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产, 但不保证 基金一定 盈 利,也不 保 证最低收 益. 投资有风 险 ,投资人 认 购( 或申购) 基金时应 认 真阅读本 招募说明书。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写 。 基金合同是约定基 金当事人之间权利、 义 务的法律文件。 投资者取得依基金合同所发售的基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金 合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 《基 金法》 、 《运 作办法》 、 基 金合同及 其 他有关规 定 享有权利 、 承担义务 ; 基金投资 者 欲了解基 金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本招募说明书( 更新) 所 载内容截止日为 2015 年11 月 9 日 , 有 关财务数据和净值表现截 止日为 2015 年 9 月30 日( 财务数据未 经审计) 一 、 基 金管理 人 ( 一 ) 基金管 理 人 概况 1 、名称:东 吴基金管理有限公司 2 、住所:上 海市浦东新区源深路 279 号(200135) 3 、办公地址 :上海市浦东新区源深路 279 号(200135) 4 、法定代表 人:任少华 5 、设立日期 :2004 年 9 月 2 日 6 、 批 准 设 立 机 关 及 批 准 设 立 文 号 : 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 基 金 字 【2004 】132 号 7 、组织形式 :有限责任公司(国内合资) 8 、注册资本 :1 亿元人民 币 9 、联系人: 钱巍 10、电话 : (021 )50509888 11、传真 : (021 )50509884 12、客户服 务电话:400 -821 -0588 (免长途话费) 、021-50509666 13 、公司网 址:www.scfund.com.cn 14、股权结 构:





持股单位 出资额( 万元) 占总股本比例 东吴证券股份有限公司 7000 70% 上海兰生(集团)有限公司 3000 30% 合


计 10,000 100% 东吴基金管理有限公司设立基金投资总部、 专户业务事业部、 研究策划部、 集中交易室 、 营销管理部、 北京营销中心、 上海营销中心、 广州营销中心、 苏州分公司、 产品策略部、 营东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 3 销策划部 ( 加挂电子 金 融部) 、总 经 理办公室 、 人力资源 部 、基金事 务 部、信息 技 术部、财 务管理部、监察稽核部、风险管理部 、北京办事处等 19 个 职能部门。


( 二 ) 主要人 员 情 况 1 、董事会成 员 吴永敏先生, 董事长, 硕士研究生, 高级审计师、 高级经济师, 中共党员。 历任苏州市 财政局科员、 苏州市税务局副科长、 苏州市税务局三分局局长、 苏州市税务局科长、 苏州市 审计局副局长, 东吴证券股份有限公司董事长、 党委书记, 现任东吴基金管理有限公司董事 长。 陈辉峰先生, 副董事长, 大学, 高级国际商务师, 中共党员。 历任上海轻工国际 (集团 ) 有限公司五金分公司总经理、 上海轻工国际发展有限公司副总经理、 上海兰生股份有限公司 常务副总经理、 总经理、 上海兰生 (集团) 有限 公司营运管理部总经理。 现任上海东浩兰生 国际服务贸易(集团)有限公司投资发展部总经理。 任少华先生, 董事, 博士 研究生, 经济师, 中共党员。 历任苏州市人民检察院助理检查 员, 苏州中辰期货公司总经理助理, 苏州证券投资部总经理、 资产管理部总经理、 副总经济 师, 东吴证券股份有限公司资产管理总部总经理、 总经济师、 总裁助理兼任期货筹备组组长 、 研究所所长, 东吴证券股份有限公司党委委员、 副总裁, 东 吴期货有限公司董事长。 现任东 吴基金管理有限公司总经理。 冯恂女士, 董事, 博士研究生, 经济师, 中共党员。 历任东吴证券研究所研究员, 国联 证券研究所所长、总裁助理兼经管总部总经理、副总裁,东吴证券总规划师兼研究所所长, 现任东吴证券股份有限公司总规划师兼资产管理总部总经理。 全卓伟女士, 董事, 硕士 研究生, 历任上海市国有资产监督管理委员会综合处、 规划发 展处副主任科员、主任科员,企业改革处副处长。现任上海东浩兰生国际服务贸易(集团) 有限公司资本运营部副总经理、上海东浩资产经营有限公司副总经理。 王炯先生, 职工董事, 硕士研究生、 经济师, 中 共党员。 历任苏州市统计局综合平衡处 科员, 东吴证券总裁办公室主任、 机构客户部总经理、 总裁助理。 现任东吴基金管理有限公 司常务副总经理。 贝政新先生, 独立董事, 大学, 教授, 博士生导师。 历任苏州大学商学院财经学院讲师、 副教授。现任苏州大学商学院财经学院教授。 袁勇志先生, 独立董事, 教授, 博士生导师。 历任苏州大学管理学院教师、 苏州大学人 文社科处处长、苏州大学党委研究生工作部部长,现任苏州大学出版社副总编。 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 4 陈如奇先生, 独立董事, 大专学历, 中共党员, 高级经济师。 历任新疆人民银行巴州中 心支行科员, 新疆农业银行巴州及自治区分行科长、 处长, 交通银行上海分行处长、 副行长, 交通银行广州分行行长,交通银行香港分行总经理等职。 2 、监事会成 员 顾锡康先生, 监事会主席, 硕士学位, 高级工程师、 经济师, 中共党员。 历任苏州电子 计算机厂工程师、 室主任, 苏州人民银行科技科硬件组组长, 苏州证券电脑中心经理、 技术 总监, 东吴证券技术总监兼信息技术总部总经理, 东吴证券股份有限公司合规总监、 监事会 主席。 王菁女士, 监事, 本科学士学位, 会计师, 中共党员。 历任东吴证券经纪分公司财务 经 理、东吴证券财务部总经理助理、副总经理,现任东吴证券股份有限公司财务部总经理。 沈清韵, 员工监事, 本科, 学士学位, 中共党员。 历任普华永道中天会计师事务所高 级 审计员, 东吴基金管理有限公司监察稽核部副 总经理, 现任监察稽核部总经理兼风险管理部 总经理。 3. 高级管理人 员 吴永敏先生,董事长。 ( 简历请参见上述董事会成员介绍) 任少华先生,总经理。 ( 简历请参见上述董事会成员介绍) 王炯先生,常务副总经理。 (简历请 参见上述董事会成员介绍) 徐军女士, 督察长, 大 学, 会计师 、 审计师, 中共党员。 历任苏州市审计局财政、 金 融 审计处科员、 副处长, 东 吴证券财务部总经理, 东吴基金管理有限公司财务负责人、 公司总 裁助理等职务,现任东吴基金管理有限公司督察长。 4 、基金经理 现任基金经理: 杨庆定, 博士, 上海交通大学管理学专业毕业。 历 任大公国际资信评估有限责任公司上 海分公司研究员与结构融资部总经理、 上海证券有限公司高级经理、 太平资产管理有限公司 高级投资经理;2007 年 7 月至 2010 年 6 月期间 任东吴基金管理有限公司研究员、 基金经理 助理;2013 年 4 月再次加入东吴基金管理有限公司,现担任公司基金投资总部总经理,其 中自 2013 年 6 月 25 日 起担任东吴鼎利分级债券型证券投资基金基金经理、 自 2014 年 5 月 9 日起担任东 吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金经理、 自 2014 年 6 月 28 日起担 任东吴优信稳健债券型证券投资基金基金经理、 自 2014 年 6 月 28 日起担 任东吴 配置优化混 合型证券投资基金基金经理。 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 5 5. 投资决策委 员会成员 任少华


公 司总经理; 杨庆定


基 金投资总部总经理; 陈





研 究策划部总经理; 戴





基 金投资总部副总经理; 王立立


基 金投资总部副总经理。 上述人员之间不存在近亲属关系。 二 、 基 金托管 人 1 、基本情况 名称:平安银行股份有限公司 住所:广东省深圳市罗湖区深南东路5047 号 办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 法定代表人:孙建一 成立日期:1987年12 月22日 组织形式:股份有限公司 注册资本:5,123,350,416 元 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监许可[2008]1037 号 联系人:李玉彬 联系电话:(0755) 2216 8677 1 、平安银行 基本情况 平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行 (深圳证券交易所简称 “平安银行” , 证券代码 000001) , 其 前身深圳发展银行股份有限公司, 于 2012 年6 月吸 收 合并原平安银行并于同年 7 月更名 为平安银行。 中国平安保险 (集团) 股份有限公司及其子 公司合计持有平安银行 59% 的股份, 为平安银行的控股股东。截至 2015 年 6 月底, 平安银 行在职员工 35,800 多人, 通过全国 45 家分行、855 家网点为客户提供多种金融服务。 截 至 2015 年6 月 末, 平安银行 资产总额25,705.08 亿元 , 较年初增长17.56 % ; 存款 余额16,551.12 亿元,较年初增长 7.95%;贷款和垫款(含贴现)11,878.34 亿元,较 年初增长 15.92 %。东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 6 营业收入 465.75 亿元, 同 比增长 34.09 %; 净利润 115.85 亿元, 同比增长 15.02%; 资本充 足率 10.96% ,一级资本充足率及核心一级资本充足率 8.85% ,满足监管标准。 平安银行总行设资产托管事业部, 下设市场拓展处、 创新发展处、 估值核算处、 资金清算处、 规划发展处、IT 系统支 持处、督察合规处 、外包业务中心 8 个处室,目 前部门人员为 55 人。 2 、主要人员 情况





陈正涛, 男, 中共党员 , 经济学硕士、 高级经济师、 高级理财规划师、 国际注册私人银行 家,具备 《 中国证券 业 执业证书》 。 长期从事 商 业银行工 作 ,具有本 外 币资金清 算 ,银行经 营管理及基金托管业务的经营管理经验。1985 年 7 月至1993 年2 月在武 汉金融高等专科学 校任教;1993 年 3 月至 1993 年 7 月在 招商银行武汉分行任客户经理;1993 年 8 月至 1999 年 2 月在招 行武汉分行武昌支行任计划信贷部经理、行长助理;1999 年 3 月-2000 年 1 月 在招行武汉分行青山支行任行长助理;2000 年2 月至2001 年 7 月在招 行武汉分行公司银行 部任副总经理;2001 年8 月至2003 年 2 月在招 行武汉分行解放公园支行任行长;2003 年3 月至 2005 年 4 月在招行武 汉分行机构业务部任总经理;2005 年 5 月至 2007 年 6 月在招 行 武汉分行硚口支行任行长; 2007 年7 月至2008 年1 月在招行武 汉分行同业银行部任总经理; 自 2008 年 2 月加盟平安银行先后任公司业务部总经理助理、产品及交易银行 部副总经理, 一直负责公司银行产品开发与管理, 全面掌握银行产品包括托管业务产品的运作、 营销和管 理, 尤其是对商业银行有关的各项监管政策比较熟悉。2011 年12 月任 平安银行资产托管部 副总经理;2013 年 5 月 起任平安银行资产托管事业部副总裁(主持工作) ;2015 年 3 月 5 日起任平安银行资产托管事业部总裁。 3 、基金托管 业务经营情况 2008 年 8 月15 日获得中 国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。 截至2015 年6 月底,平安银行股份有限公司托管净值规模合计2.10 万亿, 托管证券投资基金 共26只, 具体 包括华富价值 增长灵活配置混合型证券投资基金、 华富量子生命力股票型证券 投资基金、 长信可转债债券型证券投资基金、 招商保证金快线货币市场基金、 平安大华日增 利货币市场基金、 新华一路财富灵活配置混合型证券投资基金、 新华阿里一号保本混合型证 券投资基金、东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金、平安大华财富宝货币市场基金、 红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金、 新华财富金30 天理财债券型证券投 资基金、 新华活期添利货币市场证券投资基金、 民生加银优选股票型证券投资基金、 新华阿 鑫一号保本混合型证券投资基金、 新华增盈回报债券型证券投 资基金、 鹏华安盈宝货币市场东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 7 基金、 平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金、 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资 基金、中海安鑫宝1 号保 本混合型证券投资基金、中海进取收益灵活配置混合型证券投资基 金、天弘普惠养老保本混合型证券投资基金、东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金、 平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金、 国金通用鑫新灵活配置混合型证券投资基 金(LOF ) 、嘉合磐石混合型证券投资基金、平安大华鑫享混合型证券投资基金。 二 、 基 金托管 人 的 内部风 险 控 制制度 说 明 1 、内部控制 目标 作为基金托管人, 平安银行股份有限 公司严格遵守国家有关托管业务的法律法规、 行业监管 要求, 自觉形成守法经营、 规范运作的经营理念和经营风格; 确保基金财产的安全完整, 确 保有关信息的真实、 准确、 完整、 及 时, 保护基金份额持有人的合法权益; 确保内部控制和 风险管理体系的有效性; 防范和化解经营风险, 确保业务的安全、 稳健运行, 促进经营目标 的实现。 2 、内部控制 组织结构 平安银行股份有限公司设有总行独立一级部门资产托管事业部, 是全行资产托管业务的管理 和运营部门,专门配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的内部控制和风险管理工作, 具有独立行使监督稽核工作的职权和 能力。 3 、内部控制 制度及措施 资产托管事业部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、 业务操作流程, 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行; 取得基金从业资格的人员符合监 管要求; 业务管理严格实行复核、 审核、 检查制度, 授权工作实行集中控制, 业务印章按 规 程保管、 存放、 使用, 账户资料严格保管, 制约机制严格有效; 业务操作区专门设置, 封闭 管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作, 防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。 三 、 基 金托管 人 对 基金管 理 人 运作基 金 进 行 监督 的 方 法和程 序 1 、监督方法 依照 《基金法》 及其配套法规和基金合同的约定, 监督所托管基金的投资运作。 利用行业普 遍使用的 “资产托管业务系统 —— 监控子系统” , 严格按照现行法律法规以及基金合同规定, 对基金管理人运作基金的投资比例、 投资范围、 投资组合等情况进行监督, 并定期编写基金 投资运作监督报告, 报送中国证监会。 在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 8 环节中, 对基金管理人发送的投资指令、 基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检 查监督。 2 、监督流程 (1 )每工作 日按时通过监控子系统,对各基金投资运作比例 控制指标进行例行监控,发现 投资比例超标等异常情况, 向基金管理人发出书面通知, 与基金管理人进行情况核实, 督促 其纠正,并及时报告中国证监会。 (2 )收到基 金管理人的投资指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内 容进行合法合规性监督。 (3 )根据基 金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的 合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。 (4 )通过 技 术或非 技术 手段发 现基 金涉嫌 违规 交易, 电话 或书面 要求 管理人 进行 解释 或举证,并及时报告中国证监会。 三 、 相 关服务 机 构 一 、 基 金份额 发 售 机构 1. 直销机构 : 东吴基金管理有限公司直销中心 注册地址:上海市浦东新区源深路 279 号(200135) 办公地址:上海市浦东新区源深路 279 号(200135) 法定代表人:任少华 联系人:钱巍 直销电话: (021 )50509880 传真: (021 )50509884 客户服务电话:400-821-0588 (免长 途话费)、(021 )50509666 网站: www.scfund.com.cn 2. 场外 代销 机构: (1 ) 中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富 华大厦 C 座 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富 华大厦 C 座 法定代表人:田国立 联系人:郭伟 电话:010-65557048 传真:010-65550827 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 9 客服电话:95558 公司网址:http://bank.ecitic.com (2 ) 交通银行股份有限公司 注册地址:上海市银城中路 188 号 办公地址:上海市银城中路 188 号


法定代表人:牛锡明 联系人:曹榕 电话:021-58781234


传真:021-58408483 客服电话:95559 公司网址:www.bankcomm.com (3 ) 招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道 7088 号 招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道 7088 号 招商银行大厦 法定代表人:傅育宁 联系人:邓炯鹏 电话:(0755)83198888 传真:(0755) 83195049 客服电话:95555 公司网址:www.cmbchina.com (4 ) 平安银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南中路 1099 号 平安银行大厦


办公地址:深圳市深南中路 1099 号 平安银行大厦


法定代表人:孙建一 联系人:张莉 电话:021-38637673 客服电话:40066-99999(免长途费)0755-961202 公司网址:www.pingan.com (5 ) 温州银行股份有限公司 注册地址:温州市车站大道华海广场 1 号楼 办公地址:温州市车站大道 196 号 法定代表人:邢增福 联系人:林波


电话:0577-88990082 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 10 传真:0577-88995217 客服电话:0577-96699 公司网址: www.wzbank.cn (6 ) 东吴证券股份有限公司 注册地址:苏州工业园区翠园路 181 号商旅大 厦 18-21 层 办公地址:苏州工业园区星阳街 5 号 法定代表人:范力 联系人:方晓丹 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 客服电话:0512-33396288 公司网址:www.dwzq.com.cn (7 ) 申万宏源证券股份有限公司 注册地址:上海徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人:李梅 联系人:黄莹 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电话:95523 或 4008895523 公司网址:www.swhysc.com (8 ) 中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市朝内大街 188 号 法定代表人:张佑君 联系人:权唐 电话: (010 )65183880 传真: (010 )65182261 客服电话:400-8888-108 公司网址:www.csc108.com (9 ) 国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证 券大厦 16-26 层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证 券大厦 6 层 法定代表人:何如 联系人:齐晓燕 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 11 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 客服电话:95536 公司网址:www.guosen.com.cn (10) 国联证券股份有限公司 注册地址:无锡市县前东街 8 号6 楼、7 楼 办公地址:无锡市县前东街 8 号6 楼、7 楼 法定代表人:雷建辉 联系人:徐欣 电话:0510-82831662 传真:0510-82830162 客服电话:400 888 5288 公司网址:www.glsc.com.cn (11) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号


办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上 海银行大厦 29 楼


法定代表人:万建华


联系人:芮敏祺


电话:021-38676161 传真:021-38670161 客户服务热线:400-8888-666 (12) 安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 35 层、28 层 A02 办公地址:深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层 法定代表人:牛冠兴 联系人:陈剑虹 电话:0755-82825551 传真:0755-82558305 客服电话:400-800-1001 公司网址:www.essence.com.cn (13) 中航证券有限公司 注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国 际金融大厦 A 座41 楼 办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国 际金融大厦 A 座41 楼 法定代表人:杜航


东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 12 联系人: 戴蕾 电话:0791-86768681 传真:0791-86770178 客服电话:400-8866-567 公司网址:www.avicsec.com (14) 财富证券有限责任公司 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺 天国际财富中心 26 层 办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺 天国际财富中心 26 层 法定代表人: 周晖 联系人: 郭磊 电话:0731-84403319 传真:0731-84403439 客服电话:0731-84403350 公司网址: www.cfzq.com (15) 中信万通证券有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层(1507-1510 室) 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际 金融广场 1 号楼第 20 层 法定代表人:杨宝林 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 联系人:吴忠超 客服电话: 0532-96577 公司网址:www.zxwt.com.cn (16) 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 电话:021-22169999 传真:021-22169134 联系人:刘晨、李芳芳 客服电话:4008888788、10108998 公司网址:www.ebscn.com (17) 渤海证券股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 13 办公地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 法定代表人:杜庆平 联系人:王兆权 电话:022-28451861 传真:022-28451892 客服电话:400-6515-988 公司网址:www.bhzq.com (18) 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38—45 层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38—45 层 法定代表人:宫少林 电话: (0755 )82943666 传真: (0755 )82943636 联系人:林生迎 客服电话:95565 、400-8888-111 公司网址:www.newone.com.cn (19)中泰 证券有限公司 注册地址:山东省济南市经七路 86 号 23 层 办公地址:山东省济南市经七路 86 号 23 层 法定代表人:李玮 电话: (0531 )68889155 传真: (0531 )68889752 联系人:吴阳 客服电话:95538 公司网址:www.qlzq.com.cn (20) 东海证券有限责任公司 注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层


办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证 券大厦


法定代表人:刘化军


电话:021-20333333 传真:021-50498825 联系人:梁旭 客服电话:95531 ;400-8888-588


网址:www.longone.com.cn 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 14 (21) 中国中投证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第18-21 层及 第04 层01、02、03 、05 、11 、12、13、15 、16、18、19 、20 、21 、22、23 单元 办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务 中心 A 栋第4 、18 层至 21 层 法定代表人:龙增来


联系人: 刘毅 电话:0755-8202 3442 传真:0755-8202 6539 客服热线:400 600 8008 公司网址:www.china-invs.cn (22) 爱建证券有限责任公司 注册地址:上海市南京西路 758 号23 楼


办公地址:上海市南京西路 758 号20-25 楼 法定代表人:宫龙云 联系人:戴莉丽


电话:021-32229888-25122 传真:021-62878783 客服电话:021-63340678 公司网址:www.ajzq.com (23) 天相投资顾问有限公司 注册地址:


北京市西城 区金融街 19 号富凯大厦 B 座701


邮编:100032 办公地址:


北京市西城 区新街口外大街 28 号C 座 5 层





邮编:100088 法定代表人:林义相 联系人:尹伶 联系电话:010-66045529 客服电话: 010-66045678 传真: 010-66045518 天相投顾网址: http://www.txsec.com 天相基金网网址:www.jjm.com.cn (24) 财富里昂证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号 环 球金融中心 9 楼


办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号 环 球金融中心 9 楼 法定代表人:罗浩 联系人:倪丹





东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 15 电话:021-38784818





传真:021-68775878 客服热线:68777877 公司网址:www.cf-clsa.com (25) 平安证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣 超大厦 16-20 层 办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣 超大厦 16-20 层(518048 ) 法定代表人:谢永林 联系人:吴琼 电话:0755-22621866 传真:0755-82400862 客服热线:95511-8 公司网址:www.PINGAN.com (26) 长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特 8 号长 江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特 8 号长 江证券大厦 法定代表人: 杨泽柱 联系人:李良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客服电话:95579 或 4008-888-999 公司网址:www.95579.com (27) 信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼 法定代表人:张志刚 联系人:唐静 电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电话:400-800-8899 公司网址:www.cindasc.com (28) 上海证券有限责任公司 注册地址:上海市西藏中路 336 号 办公地址:上海市西藏中路 336 号 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 16 法定代表人:郁忠民 联系人:张瑾


电话:021-53519888-1915 传真:021-33303353 客服电话:4008918918 公司网址:www.shzq.com (29)


广州证券有 限责任公司 注册地址:广州市珠江西路 5 号广 州国际金融中心主塔 19 、20 楼 办公地址:广州市珠江西路 5 号广 州国际金融中心主塔 19 、20 楼 法定代表人:邱三发 联系人: 林 洁茹 电话:020-88836999 传真:020-88836654 客服电话:020-961303 公司网址:www.gzs.com.cn (30)


长城国瑞证 券有限公司 注册地址: 厦门市莲前西路 2 号莲 富大厦十七楼 办公地址:厦门市莲前西路 2 号莲 富大厦十七楼 法定代表人: 王勇 联系人: 卢 金文 电话:0592-5161642 传真:0592-5161140 客服热线:0592-5163588 公司网址:www.xmzq.com.cn (31)


中信证券股 份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大 道 7088 号招商银 行大厦第 A 层 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券 大厦 法定代表人:王东明 联系人: 陈忠 电话:010-60833722


传真:010-60833739


客服热线:95558


公司网址:www.cs.ecitic.com (32)


五矿证券有 限公司 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 17 注册地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸 中心 47 层 办公地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸 中心 47-49 层 法定代表人:张永衡 联系人: 赖 君伟 电话:0755-23902400 传真:0755-82545500 客服热线:40018-40028 公司网址:www.wkzq.com.cn (33) 九州证券经纪有限公司 注册地址:青海省西宁市长江路 53 号汇通大厦六楼


办公地址:深圳市福田区民田路新华保险大厦 18 楼 法定代表人:林小明 联系人:聂晗 电话:0755-33331188 传真:0755-33329815 客服热线:4006543218 公司网址:www.tyzq.com.cn (34) 中信证券(浙江)有限责任公司 住所:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼 19、20 层


办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼 19 、20 层


法定代表人:沈强


电话:0571-86078823 传真:0571-85783711 联系人:周妍


网址:www.bigsun.com.cn


客户服务电话:0571-96598


(35) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼801 法定代表人:汪静波 联系人:方成 电话:021-38600735 传真:021-38509777 客服热线:400 -821 -5399 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 18 公司网址:www.noah-fund.com


(36) 华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 28 层 A01 、B01 (b ) 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 28 层 A01 、B01 (b ) 单元 法定代表人:洪家新 联系人:孔泉 电话:0755-82083788 传真:0755-82083408 客服热线:021-32109999, 029-68918888 网址:www.cfsc.com.cn (37)国金 证券股份有限公司 注册地址: 四川省成都市东城根上街 95 号 办公地址: 四川省成都市东城根上街 95 号 法定代表人: 冉云 联系人: 刘 婧漪 电话:028-86690057 传真:028-86690126 客服热线:4006600109 公司网址:www.gjzq.com.cn (38) 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址: 浙江省杭州市西湖区文二西路 1 号 元茂大厦 903 室 办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼2 楼 法定代表人: 凌顺平 联系人: 杨翼 电话:0571-88911818 转8565 传真:0571—86800423 客服热线:0571-88920897 公司网址:http://www.ijijin.com.cn (39) 上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号3C 座 9 楼 法定代表人:其实


联系人: 潘 世友 电话:021-54509998 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 19 传真:021-64385308 客服热线:400-1818-188 公司网址:www.1234567.com.cn (40) 杭州数米基金销售有限公司 注册地址: 杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号 办公地址: 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人: 陈柏青 联系人: 张裕 电话:021-60897869 传真:0571-26698533 客服热线:4000 766 123 公司网址:www.fund123.cn (41) 和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大 厦 10 层 办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大 厦 10 层 法定代表人:王莉 联系人:于杨 电话:021-20835779 传真:021-20835885 客服热线:400-920-0022 公司网址:http://licaike.hexun.com (42) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕 景国际 B 座16 层 法定代表人:张跃伟 联系人:敖玲 电话:021-58788678-8201 传真:021 —58787698 客服电话:400-089-1289 公司网站: www.erichfund.com (43)杭州 银行 股份有限公司 注册地址: 杭州市庆春路 46 号杭州 银行大厦 办公地址:杭州市庆春路 46 号杭州 银行大厦 法定代表人:吴太普 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 20 联系人:严峻 电话:0571-85108195 传真:0571-85106576 客服热线:0571-96523 400-8888-508 公司网址:www.hzbank.com.cn (44) 万联证券有限责任公司 注地址:广东省广州市天河区珠江东路 11 号高 德置地广场 F 座18 、19 层 办公地址:广东省广州市天河区珠江东路 11 号 高德置地广场 F 座18、19 层 法定代表人:张建军 联系人:王鑫 电话:020-38286588 传真:020-38286588 客服电话:400-888-8133 公司网站:www.wlzq.com.cn (45)江苏 银行股份有限公司 注册地址:江苏省南京市洪武北路 55 号


办公地址:江苏省南京市洪武北路 55 号 法定代表人:夏平 联系人:朱其龙 电话:86-25-58587112


传真:86-25-58588273


客服热线:40086-96098 公司网址:www.jsbchina.cn


(46)中国 银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座 法定代表人:陈有安 联系人:田薇 电话:010-66568430 传真:010-66568536 客服电话:4008-888-888 公司网址:www.chinastock.com.cn (47)上海 好买基金销售有限公司 注册地址: 上海市虹口区欧阳路 196 号26 号楼 2 楼41 号 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 21 办公地址: 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂 尔多斯国际大厦 903 ~906 室 法定代表人:杨文斌


联系人: 张茹


电话:021-20613999 传真:021-68596916 客服热线:400-700-9665 公司网址:www.ehowbuy.com (48)上海 汇付金融服务有限公司 注册地址:上海市中山南路 100 号 金外滩国际广场 19 楼 办公地址:上海市中山南路 100 号 金外滩国际广场 19 楼 法定代表人:冯修敏 联系人:陈云卉


电话:021-33323999 传真:021-333323830 客服热线:4008202819 公司网址:http://www.chinapnr.com/ (49)华安 证券有限责任公司 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财 智中心 B1 座 法定代表人:李工 联系人:甘霖 电话:0551-65161821


传真:0551-65161672 客服电话:0551-96518 或者 4008096518 公司网址:www.hazq.com 3 .场内代销 机构 具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位(具体名单可在深交所网站查询) 。 基金管理人可根据 《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 和基金合同等的规定, 选 择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时履行公告义务。 二 、 注 册登记 机 构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街 27 号投资广场 23 层 办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 22 法定代表人:金颖 电话:010-59378839 传真:010-59378907 联系人:朱立元 三 、 律 师事务 所 和 经办律 师 名称:北京市君泽君律师事务所 住所:北京市西城区金融大街9 号金 融街中心南楼6 层 办公地址:北京市西城区金融大街9 号金融街中心南楼6 层 负责人:王冰 电话:010-66523388 传真:010-66523399 经办律师:余红征、林袁袁 四 、 会 计师事 务 所 和经办 注 册 会计师 名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:南京市建邺区江东中路 106 号万达广 场商务楼 B 座(14 幢)20 楼 办公地址:南京市建邺区江东中路 106 号万达广 场商务楼 B 座(14 幢)20 楼 法定代表人:余瑞玉 经办注册会计师:谈建忠 魏娜 电话:025-84711188 传真:025-84716883 四 、 基 金的名 称 本基金名称:东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 五 、 基 金的类 型 本基金类型:债券型证券投资基金 六 、 基 金的上 市 交 易 本基金的可转债 A 份额与可转债 B 份额分别在深圳证券交易所上市交易 。 七 、 基 金的投 资 目 标 本基金为债券型指数证券投资基金, 采用优化复制法的投资策略, 按照成份券在标的指东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 23 数 中 的 基 准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合 , 并 根 据 标 的 指 数 成 份 券 及 其 权 重 的 变 化 进 行 相 应 调 整,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪误差的最小化。 八 、 基 金的投 资 范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的债券、 货币 市场工具、 银行存款、 因可转债转股所形成的股票、 因所持股票所派发的权证、 因投资可分 离债券而产生的权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具, 但须符合中 国证监会的相关规定。 本基金 主要 投资于 固定 收益类 金融 工具, 包括 可转债 (含 分离交 易可 转债) 、国 债 、央 行票据、 金 融债、 企业 债、 公司债 、 中小企业 私募债、 短 期融资券、 中期票据、 资产 支 持 证 券、 次 级债、 地方政府债、 政府机构债、 债券回购、 银行存款等, 以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 本基金不直接从二级市场买入股票、 权证等权益类资产, 也不参与一级市场新股或增发 新股的申购。 因可转债转股所形成的股票、 因所持股票所派发的权证、 因投资可分离债券而 产生的权证,须在达到可交易状态日起 10 个交 易日内卖出。 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 投 资 于 债 券 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 80% , 其 中 投 资 于 中 证 可 转 换 债 券 指 数 的 成 份 券 及 其 备 选 成 份 券 的 比 例 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 80%;投资于 股 票 和 权 证 等 非 固 定 收 益 类 证 券 的 比 例 不 高 于 基 金 资 产 的 20% ; 现 金或 者 到 期 日 在 一 年 以 内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ,其它 金融工具的投资比例符合法律法规和监管机 构的规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 九 、 基 金的投 资 策 略 本基金为债券指数基金, 对指数投资部分, 采用最优复制法的投资策略, 主要以标的指 数的成份券及其备选成份券构成为基础, 综合考虑跟踪效果、 操作风险等因素构建组合, 并 根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及交易所可转债交易特性等情况, 对投资组合进行优化调整,以保证对标的指数的有效跟踪 在正常市场情况下, 力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对 值控制在 0.5% 以内, 年跟 踪误差控制在 5% 以内。 如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏 离度和跟踪误差超过上述范围, 基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、 跟踪误差进一 步扩大。 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 24 (一)资产配置策略 本 基 金 将 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 80% 投 资 于 债 券 资 产 , 又 将 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 80% 投资于指数成份券及备选成份券。剩余资产将投资于流动性较好, 收 益 较 高 的 固 定 收 益 类产品, 以保证投资组合能够在跟踪指数的基础 上,具有较好的流动性。 (二)指数投资策略 对指数投资部分, 采用优化复制法, 主要以标的指数的成份券构成为基础, 综合考虑跟 踪效果、 操作风险等因素构建组合, 并根据本基金资产规模、 日常申购赎回情况、 市场流动 性等情况,对投资组合进行优化调整,以保证对标的指数的有效跟踪。 1. 可转债投 资组合的定期调整 本 基 金 所 构 建 的 指 数 化 投 资 组 合 将 根 据 所 跟 踪 的 标 的 指 数 对 其 成 份 券 及 成 分 券 权 重 的 调整而进行相应调整。 2. 可转债投 资组合的不定期调整 当以下情况发生时, 本基金可以根据市场情况, 结合经验判断, 对个券权重和券种进行 适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 (1) 本基金预期标的指数的成份券即将调整或权重发生变化; (2) 成份券流动性不足、 价格严重偏离合理估值、 单只成份券交易量不符合市场交易惯 例; (3) 由于市场因素影响、法律法规限制等原因,本基金无法根据指数构建组合; (4) 基金发生申购赎回、市场流动性变化等其他可能影响跟踪效果的情形。 3. 可转债投 资组合的优化 为更好地跟踪指数走势, 本基金将根据本基金的资产规模、 日常申购赎回情况、 市场流 动性以及交易所可转债交易特性等情况, 对投资组合进行优化调整, 以保 证对标的指数的有 效跟踪 十 、 基 金的业 绩 比 较基准 本基金的业绩比较基准: 中证可转换债券指数收益率×95% + 银行税后活期存款利率×5% 十 一 、 基金的 风 险 收益特 征 本基金是债券型指数基金, 长期平均风险和预期收益率低于股票基金、 混合基金, 高于 货币市场基金,属于较低风险、较低收益的品种。 从本基金的两类基金份额来看,可转债 A 份额 为约定收益,将表现出预期低风险、预 期收益相对稳定的明显特征;可转债 B 份额获得产品剩余收益,带有适当的杠杆效应,表东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 25 现出预期风险高、预期收益高的显著特征。 十 二 、 基金的 投 资 组合报 告 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金( 以 下简称 “本基金”) 基金管理人的董事会 及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并 对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。


本基金的托管人平安股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 10 月 21 日复 核了 本报告中 的 财务指标 、 净值表现 和 投资组合 报 告等内容, 保 证复核内 容 不存在虚 假 记载、误 导性陈述或者重大遗漏。


本投资组合报告所载数据截至 2015 年 9 月30 日 (未经审计) 。 1 、 报告 期 末基 金 资 产组合 情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 135,425,385.90 98.46 其中:债券 135,425,385.90 98.46 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 474,780.53 0.35 7 其他资产 1,641,845.04 1.19 8 合计 137,542,011.47 100.00 2 、 报告 期 末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合 本基金本报告期末未持有股票。 3 、 报告 期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前十 名 股 票投资 明 细 本基金本报告期末未持有股票。 4 、 报告 期 末按 债 券 品种分 类 的 债券投 资 组 合 序 号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (% ) 1 国家债券 680,544.00 0.57 2 央行票据 - - 3 金融债券 22,032,689.40 18.40 其中:政策性金融债 22,032,689.40 18.40 4 企业债券 3,598.10 0.00 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 112,708,554.40 94.13 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 26 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 135,425,385.90 113.11 5 、 报告 期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 债 券投资 明 细 序 号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 126018 08 江铜债 428,710 42,189,351.10 35.24 2 113008 电气转债 273,400 35,856,410.00 29.95 3 018001 国开 1301 218,340 22,032,689.40 18.40 4 128009 歌尔转债 113,190 14,633,203.20 12.22 5 110031 航信转债 112,270 14,329,020.10 11.97 6、报 告 期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前十 名 资 产支持 证 券 投资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 、 报告 期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 、 报告 期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 权 证投资 明 细 本基金本报告期末未持有权证。 9 、 报告 期 末本 基 金 投资的 股 指 期货交 易 情 况说明 9 、报告期末 本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末 本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 9.2 本基金投 资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 10 、 报告 期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明 10.1 本期国 债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 10.2 报告期 末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有 国债期货。 10.3 本期国 债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 11 、 投资 组合 报 告 附注 (1 )本基 金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查, 或在 报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (2 )本基金 投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 27 (3 )其 他 资产 构 成 序 号 名称 金额(元) 1 存出保证金 487,531.98 2 应收证券清算款 95,292.56 3 应收股利 - 4 应收利息 1,059,020.50 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,641,845.04 (4 )报 告 期末 持 有 的处于 转 股 期的可 转 换 债券明 细 序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元) 占基金资产净值比例 (%) 1 113008 电气转债 35,856,410.00 29.95 2 128009 歌尔转债 14,633,203.20 12.22 3 110030 格力转债 5,700,570.00 4.76 (5 )报 告 期末 前 十 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明 本基金本报告期末未持有股票。 (6 )投 资 组合 报 告 附注的 其 他 文字 描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十 三 、 基金的 业 绩 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一 定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1. 东 吴 中证可 转 换 债券基 金 历 史时间 段 净 值增长 率 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差% ④ ①-③ ②-④ 2014.05.09-2014.12.31 49.22% 1.21% 53.77% 1.19% -4.55% 0.02% 20150101-20150930 -38.32% 2.85% -28.67% 3.38% -9.65% -0.53% 20140509-20150930 -8.28% 2.24% 8.87% 2.60% -17.15% -0.36% 注:本基金业绩比较基准= 中证可转换债券指数收益率×95% +银行税后活期存款利率×5% 2. 东吴 中 证可 转 换 债券基 金 累 计净值 增 长 率历史 走 势 图 自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况, 并与 同期业绩比较基准的变动进行比较 (2014 年 5 月 9 日至 2015 年 9 月 30 日) 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 28 注:1 、本基 金业绩比较基准= 中证可 转换债券指数收益率×95% +银行税 后活期存款利率× 5% 2 、本基金于2014 年 5 月9 日成立。 十 四 、 费用概 览 一 、 基 金费用 的 种 类 1 、基金管理 人的管理费; 2 、基金托管 人的托管费; 3 、标的指数 使用许可费; 4 、基金上市 费用; 5 、 《基金合 同》生效后与基金相关的信息披露费用; 6 、 《基金合 同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 7 、基金份额 持有人大会费用; 8 、基金的证 券交易或结算 而产生的费用; 9 、基金的银 行汇划费用; 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 29 10、按照国 家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二 、 基 金费用 计 提 方法、 计 提 标准和 支 付 方式 1 、基金管理 人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70% 年费率计提。管理费的计算方法如下: H =E ×0.70 % ÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管 理费 每日计 算, 逐日累 计至 每月月 末, 按月支 付, 于次月 前 5 个工作 日内 从基 金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等, 支付日期顺延。 2 、基金托管 人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2% 的年费率计提。 托管费的计算方法如下: H =E ×0.2% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托 管费 每日计 算, 逐日累 计至 每月月 末, 按月支 付, 于次月 前 5 个工作 日内 从基 金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等, 支付日期顺延。 3 、标的指数 使用许可费 指数使用许可费根据基金管理人与指数开发商签署的相关许可协议确定并调整。 在通常 情况下,指数使用许可费按前一日基金资产净值的 0.015% 年费率计提。计算方法如下: H=E ×0.015% ÷当年天数 H 为每日应计提的指数使用许可费,E 为前一日的基金资产净值 。 指数使用许可费每日计提, 按季支付。 指数使用许可费的收取下限为每季度人民币贰万 伍仟元,基金设立当年,不足三个月的,按照三个月收费。 基金管理人可根据指数许可协议规定的费率、收费方式变更和基金份额持有人的利益, 对上述计提方式进行合理变更并公告。 上述“一、基金费用的种类中第 3 -10 项费用 ” , 根据有关法规及相应协议规定,按费 用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三 、 不 列入基 金 费 用的项 目 下列费用不列入基金费用: 1 、基金管 理 人和基 金托 管人因 未履 行或未 完全 履行义 务导 致的费 用支 出或基 金财 产的东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 30 损失; 2 、基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3 、 《基金合 同》生效前的相关费用; 4 、其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四 、 与 基金销 售 有 关的费 用 : 东吴转 债 份 额申购 费 率 、赎回 费 率 1 、申购费率 本基金对申购设置级差费率, 申购费率随申购金额的增加而递减, 最高申购费率不超过 5% 。 投资人在一天之内如果有多笔申购, 适用费率按单笔分别计算。 基金的申购费率如下: 申购金额(M ,含申购 费)


申购费率


M <10 万元


0.5%


10 万元≤M <100 万元


0.4%


100 万元≤M <200 万元


0.2%


M ≥200 万元


按笔收取,每笔 1000 元


申购费用由投资人承担, 主要用于本基金的市场推广、 销售、 注册登记等各项费用, 不 列入基金财产。 2 、赎回费率 本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定, 基金的赎回费 率如下:


持有期限(N ,持有时间) 赎回费率 场外赎回费


N <3 个月 0.50% 3 个月≤N<1 年 0.30% 1 年≤N <2 年 0.05% N ≥2 年 0 场内赎回费 本基金场内赎回费为固定值 0.50% , 不按份额持有时间分段 设置赎回费率 (注:其中 1 个月为 30 天,3 个月 为 90 天;1 年为 365 日,2 年为 730 日) 东吴转债份额的场内赎回费率为固定值 0.5% 。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收 取 。 不 低 于 赎 回 费 总 额 的 25% 应 归基 金 财 产 , 其 余 用 于 支 付 注 册 登 记 费 和 其 他 必 要 的 手 续 费。 3 、基金管 理 人可以 在基 金合同 约定 的范围 内调 整费率 或收 费方式 ,并 最迟应 于新 的费 率或收费方式实施日前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 4 、基金管 理 人可以 在不 违反法 律法 规规定 及基 金合同 约定 的情形 下根 据市场 情况 制定 基金促销计划, 针对以特定交易方式( 如网上交易、 电话交易等) 等进行基金交易的投资人定 期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间, 按相关监管部门要求履行必要手续东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 31 后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 5 、办理本 基 金份额 场内 申购、 赎回 业务应 遵守 深圳证 券交 易所及 中国 证券登 记结 算有 限责任公司的有关业务规则。 若相关法律法规、 中国证监会、 深圳证券交易所或中国证券登 记结算有限责任公司对场内申购、 赎回业务规则有新的规定, 基金合同相应予以修改, 并按 照新规定执行,且此项修改无须召开基金份额持有人大会。 五 、 基 金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十 五 、 对招募 说 明 书更新 部 分 的说明 本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作 管理办法》 、 《证券投 资基金销售管理办法》 、 《证券投 资基金信息披露管理办法》 及其 它 有关法律法规的要求, 本 基金管理人对本基金原招募说明书进行了更新, 并根据本基金管理 人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营 活动进行了内容补充和更新, 主要 更新的内 容如下:


1 、在“重要 提示 ”中,更新了相关内容。 2 、在“三、 基金管理人 ”中,更新了相关内容。 3、在 “ 四 、 基 金 托 管 人 ” 中 , 更 新 了 相 关 内 容 。 4 、在“五、 相关服务机构 ”中,更新了相关内容。 5 、在“十、 基金的投资 ”中,更新了相关内容。 6 、在“十一 、基金的业绩 ”中,更新了相关内容。 7 、在“二十 三、其他应披露事项 ”中,更新了其他披露事项: (1)2015 年 06 月 03 日在 上海证券报、 中国证券报、 证券时报、 公司网站、 深交所 (巨潮 资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指 数分级证券投资基金可能发生不定期份额 折算的提示公告》 ; (2)2015 年 06 月 08 日在 上海证券报、 中国证券报、 证券时报、 公司网站、 深交所 (巨潮 资讯网) 等媒体上公告了 《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增诺亚正行( 上海) 基 金销售投资顾问有限公司为代销机构并开通定期定额投资业务及参加柜台、 网上交易申购费 率优惠的公告》 ; (3)2015 年 06 月 12 日在 中国证券报 上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、深 交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增上海好买基 金销售有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》 ; (4)2015 年 06 月 19 日在 上海证券报、 中国证券报、 证券时报、 公司网站、 深交所 (巨潮 资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金更新招募说明书以及 摘要》 ; 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 32 (5)2015 年 06 月 26 日在 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、 证券日报、 公司网站、 深 交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴基金管理有限公司关于参加数米基金网费率优惠 活动的公告》 ; (6)2015 年 06 月 26 日在 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、 证券日报、 公司网站、 深 交所 (巨潮资讯网) 等媒体上公 告了 《东吴基金管理有限公司关于参加浙江同花顺基金销售 有限公司费率优惠活动的公告》 ; (7)2015 年 06 月 27 日在 上海证券报、 中国证券报、 证券时报、 公司网站、 深交所 (巨潮 资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能发生不定期份额 折算的提示公告》 ; (8)2015 年 06 月 30 日在 上海证券报、 中国证券报、 证券时报、 公司网站、 深交所 (巨潮 资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级基金办理不定期份额折算业务期间 暂停及恢复申购、赎回、定期定额投资业务、转托管、配对转换业务的公告》 ; (9)2015 年 06 月 30 日在 上海证券报、 中国证券报、 证券时报、 公司网站、 深交所 (巨潮 资讯网) 等媒体上公告了 《关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金办理不定期份额 折算业务的公告》 ; (10) 2015 年 07 月 01 日在上 海证券报、 中国证券报、 证券时报、 公司网站、 深交所 (巨 潮资讯网) 等媒体上公告了 《关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金办理不定期份 额折算业务期间可转债 A 份额、可转债 B 份额 停复牌的公告》 ; (11)2015 年 07 月 01 日在 中国证券报 上海证券报 证券时报 证 券日报 公司 网站、深 交 所(巨潮资讯网)等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司管理的基金 2015 年半 年度资产 净值公告》 ; (12)2015 年 07 月 02 日在 上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所(巨 潮资讯网)等媒体上公告了《关于可转债 A 和 可转债 B 不定期份额折算后前收盘价调整的 公告》 ; (13)2015 年 07 月 02 日在 上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所(巨 潮资讯网) 等媒体上公告了 《关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金不定期份额折 算结果及恢复交易的公告》 ; (14)2015 年 07 月 07 日在 中国证券报 上海证券报 证券时报 证 券日报 公司 网站、深 交 所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金在公司直销柜 台开展申购费率优惠活动的公告》 ; (15)2015 年 07 月 07 日在 中国证券报 上海证券报 证券时报 证 券日报 公司 网站、深 交 所 (巨潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴基金管理有限公司关于公司及高管、 基金经理投资 旗下基金相关事宜公告》 ; (16)2015 年 07 月 08 日在 上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所(巨 潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能发生不定期份 额折算的提示公告》 ; (17)2015 年 07 月 08 日在 上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所(巨 潮资讯网)等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金之可转债 B 交易 价格异常波动的风险提示公告》 ; (18)2015 年 07 月 09 日在 上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所(巨 潮资讯网) 等媒体上公告了 《关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金办理不定期份 额折算业务的公告》 ; (19)2015 年 07 月 09 日在 上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所(巨 潮资讯网) 等媒体上公告了 《东 吴中证可转换债券指数分级基金办理不定期份额折算业务期 间暂停及恢复申购、赎回、定期定额投资业务、转托管、配对转换业务的公告》 ; 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 33 (20)2015 年 07 月 09 日在 上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所(巨 潮资讯网)等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 B 份额不定期份 额折算的风险提示公告》 ; (21)2015 年 07 月 10 日在 上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所(巨 潮资讯网) 等媒体上公告了 《关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金办理不定期份 额折算业务期间可转债 A 份额、可 转债 B 份额 停复牌的公告》 ; (22)2015 年 07 月 13 日在 上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所(巨 潮资讯网)等媒体上公告了《关于可转债 A 和 可转债 B 不定期份额折算后前收盘价调整的 公告》 ; (23)2015 年 07 月 13 日在 上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所(巨 潮资讯网) 等媒体上公告了 《关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金不定期份额折 算结果及恢复交易的公告》 ; (24)2015 年 07 月 21 日在 上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所(巨 潮资讯网)等媒体上公告了《东吴 中证可转换债券指数分级证券投资基金 2015 年第 2 季度 报告》 ; (25)2015 年 08 月 25 日在 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等 媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加天天基金网费率优惠的公告》 ; (26)2015 年 08 月 25 日在 上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所(巨 潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折 算的提示公告》 ; (27)2015 年 08 月 25 日在 上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所(巨 潮资讯网)等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金之可转债 B 交易 价格异常波动的风险提示公告》 ; (28)2015 年 08 月 26 日在 上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所(巨 潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折 算的提示公告》 ; (29)2015 年 08 月 26 日在 上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所(巨 潮资讯网)等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金之可转债 B 交易 价格异常波动的风险提示公告》 ; (30)2015 年 08 月 27 日在 上海证券报、 中国证券报、证券时报、公司网站、深交所(巨 潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折 算的提示公告》 ; (31)2015 年 08 月 27 日在 上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所(巨 潮资讯网)等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金之可转债 B 交易 价格异常波动的风险提示公告》 ; (32)2015 年 08 月 27 日在 上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所(巨 潮资讯网)等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2015 年 半年度报 告以及摘要》 ; (33)2015 年 08 月 28 日在 上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所(巨 潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折 算的提示公告》 ; (34)2015 年 08 月 31 日在 上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所(巨 潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折 算的提示公告》 ; (35)2015 年 09 月 01 日在 上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所(巨东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 34 潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分 级证券投资基金可能不定期份额折 算的提示公告》 ; (36)2015 年 09 月 02 日在 上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所(巨 潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折 算的提示公告》 ; (37)2015 年 09 月 07 日在 上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所(巨 潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折 算的提示公告》 ; (38)2015 年 09 月 08 日在 上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所(巨 潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折 算的提示公告》 ; (39)2015 年 09 月 09 日在 上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所(巨 潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折 算的提示公告》 ; (40)2015 年 09 月 10 日在 上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所(巨 潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折 算的提示公告》 ; (41)2015 年 09 月 11 日在 上海证券报、中国证券报、 证券时报、公司网站、深交所(巨 潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折 算的提示公告》 ; (42)2015 年 09 月 14 日在 上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所(巨 潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折 算的提示公告》 ; (43)2015 年 09 月 15 日在 上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所(巨 潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折 算的提示公告》 ; (44)2015 年 09 月 16 日在 上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所(巨 潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折 算的提示公告》 ; (45)2015 年 09 月 17 日在 上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所(巨 潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折 算的提示公告》 ; (46)2015 年 09 月 17 日在 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等 媒体上公告了 《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增上海汇付金融服务有限公司 为代销 机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》 ; (47)2015 年 09 月 18 日在 上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所(巨 潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折 算的提示公告》 ; (48)2015 年 09 月 21 日在 上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所(巨 潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折 算的提示公告》 ; (49)2015 年 09 月 22 日在 上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所(巨 潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折 算的提示公告》 ; (50)2015 年 09 月 23 日在 上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所(巨东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 35 潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折 算的提示公告》 ; (51)2015 年 09 月 24 日在 上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所(巨 潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折 算的提示公告》 ; (52)2015 年 09 月 24 日在 中国证券报、上海证券报 、证券时报、证券日报、公司网站等 媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加好买基金网费率优惠的公告》 ; (53)2015 年 09 月 25 日在 上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所(巨 潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折 算的提示公告》 ; (54)2015 年 09 月 28 日在 上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所(巨 潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折 算的提示公告》 ; (55)2015 年 09 月 29 日在 上海证券 报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所(巨 潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折 算的提示公告》 ; (56)2015 年 09 月 30 日在 上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所(巨 潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折 算的提示公告》 ; (57)2015 年 10 月 08 日在 上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所(巨 潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折 算的提示公告》 ; (58)2015 年 10 月 09 日在 上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所(巨 潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折 算的提示公告》 ; (59)2015 年 10 月 12 日在 上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所(巨 潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折 算的提示公告》 ; (60) 2015 年 10 月 13 日在上 海证券报、 中国证券报、 证券时报、 公司网站、 深交所 (巨 潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券 投资基金可能不定期份额折 算的提示公告》 ; (61)2015 年 10 月 14 日在 上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所(巨 潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折 算的提示公告》 ; (62)2015 年 10 月 15 日在 上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所(巨 潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折 算的提示公告》 ; (63)2015 年 10 月 20 日在 中国证券报 上海证券报 证券时报 证 券日报 公司 网站等媒 体 上公告了 《东 吴基金管理有限公司关于旗下部分基金参加平安证券有限责任公司基金申购及 定期定额投资费率优惠的公告》 ; (64)2015 年 10 月 26 日在 上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所(巨 潮资讯网)等媒体上公告了《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2015 年第 3 季度 报告》 ; (65)2015 年 11 月 03 日在 上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所(巨 潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
























































招募说明书摘要 36 算的提示公告》 ; (66)2015 年 11 月 04 日在 上海证券报、中国证 券报、证券时报、公司网站、深交所(巨 潮资讯网) 等媒体上公告了 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能不定期份额折 算的提示公告》 ; (67)2015 年 11 月 05 日在 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等 媒体上公告了 《东吴基金管理有限公司关于参加上海长量基金销售投资顾问有限公司费率优 惠的公告》 ; 十六、签署日期 本基金更新招募说明书于2015 年12 月23日签署 。













































































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二零 一 五年十二月二十三日