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创金量化(002210)

创金量化:招募说明书查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
创金合信量化多因子股票型证券投资基金 
招募说明书
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人 :创 金合 信基 金管 理有 限公 司 
基 金托 管人 :中 国工 商银 行股 份有 限公 司 
 
 
二 〇一 五年 十二 月


I 创 金 合 信 量 化 多因 子 股 票 型 证 券投 资 基 金 招募说明书 重要提示 1、本 基金 经中 国证 监会2015 年10 月 8 日证 监许 可 [2015 ]2238 号文 注册 募 集。 2、基金管理 人保证 招募说 明书的内容 真实、 准确、 完整。本基 金经中 国证监 会注册, 但中国 证监 会对 本基 金募 集的注 册, 并不 表明 其对 本基金 的投 资价 值、 市场 前景和 收益 做出 实质性 判断 或保 证, 也不 表明投 资于 本基 金没 有风 险。 3、本基金为 股票型 基金, 长期来看, 其预期 风险与 预期收益水 平高于 混合型 基金、债 券型基 金和 货币 市场 基金 。 4 、本基 金投资 于证券 期货 市场,基 金净 值会因 为证 券期货市 场波 动等因 素产 生波动 , 投资人 在投 资本 基金 前, 应全面 了解 本基 金的 风 险 收益特 征和 产品 特性 , 充 分考虑 自身 的风 险承受 能力 , 理性判 断市 场, 并承 担基 金投资 中出 现的各 类风 险 。 投资 本基 金可能 遇到 的 风 险包括 : 证券 市场整 体环 境引发 的系 统性 风险 ; 个 别证券 特有 的非 系统 性风 险; 大量 赎回 或 暴跌导 致的 流动 性风 险; 基金投 资过 程中 产生 的操 作风险 ; 因 交收 违约 和投 资债券 引发 的信 用风险 ; 基金 投资回 报可 能低于 业绩 比较 基准 的风 险; 与本 基金 采用量 化投 资方法 , 以及 投 资于特 定的 投资 品种 相关 的特定 风险 。 其 中, 与 本基 金采用 量化 投资 方法 相关 的特定 风险 指 数据风 险与 模型 风险 ; 与本 基金投 资特 定的 投资 品种 相关的 特定 风险 指与 投资 金融衍 生品 相 关的基 差风 险 、 盯市 结算 风险 、 第 三方 风险 , 以 及 投资中 小企 业私 募债 等非 公开发 行的 债券 品种因 信息 披露 不充 分而 可能发 生的 流动 性风 险、 信用风 险等 。 本 基金 的一 般风险 及特 有风 险详见 本招 募说 明书 的“ 风险揭 示” 部分 。 5 、基金 不同于 银行储 蓄与 债券,基 金投 资人有 可能 获得较高 的收 益,也 有可 能损失 本 金。 投 资有 风险, 投资 人 认购 ( 或申 购) 基 金时 应 认真阅 读本 基金 的 《 招募 说明书 》 及 《 基 金合同 》 等 信息 披露 文件 , 自主 判断 基金 的投 资价 值, 自 主做 出投 资决 策, 自行承 担投 资风 险。 6、基金的过 往业绩 并不预 示其未来表 现, 基 金管理 人管理的其 他基金 的 业绩 也不构成 对本基 金业 绩表 现的 保证 。 7、基金管理 人依照 恪尽职 守、诚实信 用、谨 慎勤勉 的原则管理 和运用 基金资 产,但不 保证基 金一 定盈 利, 也不 保证最 低收 益。 8、基 金管 理人 提醒 投资 者 基金投 资的 “买 者自 负” 原则, 在投 资者 作出 投资 决策后 , 基金运 营状 况与 基金 净值 变化导 致的 投资 风险 ,由 投资者 自行 负担 。


I 目


录 一、绪言........................................................................................................................ 1 二、释义........................................................................................................................ 2 三、基金管理人............................................................................................................ 6 四、基金托管人.......................................................................................................... 17 五、相关服务机构...................................................................................................... 23 六、基金的募集.......................................................................................................... 25 七、基金合同的生效.................................................................................................. 28 八、基金份额的申购与赎回...................................................................................... 29 九、基金的投资.......................................................................................................... 37 十、基金的财产.......................................................................................................... 43 十一、基金资产估值.................................................................................................. 44 十二、基金的收益与分配.......................................................................................... 48 十三、基金的费用与税收.......................................................................................... 50 十四、基金的会计与审计.......................................................................................... 52 十五、基金的信息披露.............................................................................................. 53 十六、风险揭示.......................................................................................................... 58 十七、基金合同的变更、终止和基金财产的清算.................................................. 62 十八、基金合同的内容摘要...................................................................................... 64 十九、基金托管协议的内容摘要.............................................................................. 77 二十、基金份额持有人服务...................................................................................... 91 二十一、其它应披露事项.......................................................................................... 93 二十二、招募说明书存放及其查阅方 式.................................................................. 94 二十三、备查文件...................................................................................................... 95


1 一、绪言 本招募 说明 书依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 (以 下简 称 “ 《基 金 法》 ” ) 、 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法 》 (以 下简 称 “ 《 运作 办法 》 ” ) 、 《 证券投 资基 金 销售管 理办 法》 ( 以下 简 称 “ 《销 售办 法》 ” ) 、 《证券 投资 基金 信息披 露 管理办 法》 ( 以 下简称 “《 信息 披露 办法 》”) 、《 证券 投资 基金 信息披 露内 容与 格式 准则 第 5 号< 招募 说 明书的 内容 与格 式> 》以 及 《 创金 合信 量化 多因 子股 票型证 券投 资基 金 基 金合 同 》编 写。 基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 者重 大遗 漏, 并 对其 真实性 、 准确 性、 完整 性 承担法 律责 任 。 本基 金是 根据本 招募 说明 书所 载明 的资料 申请 募集 的。本 基金管 理人没 有委 托或授 权任何 其他人 提供 未在本 招募说 明书中 载明 的信息, 或对 本 招募说 明书 作任 何解 释或 者说明 。 本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 , 并 经中 国证监 会注册 。 基金 合同 是约定 基金 合同 当 事人 之间 权利 、 义 务的法 律文 件 。 基金 投资 人自 依 基金 合同 取得 基金 份额 , 即 成为 基 金份额 持有 人和 基金 合同 的当事 人 , 其 持有 基金 份额 的行为 本身 即表 明其 对基 金合同 的承 认 和接受 , 并按 照 《基 金法 》 、 基金 合同 及其他 有关 规定享 有权 利、 承 担义 务 。 基金投 资人 欲 了解基 金份 额持 有人 的权 利和义 务, 应详 细查 阅基 金合同 。


2 二、释义 在本招 募说 明书 中 , 除非 文意另 有所 指, 下列 词语 或简称 具有 如下 含义 : 1 . 基金或 本基 金: 指 创 金合 信量化 多因 子股 票型 证券 投资基 金 2 . 基金管 理人 :指 创金 合信 基金管 理有 限公 司 3 . 基金托 管人 :指 中国 工商 银行股 份有 限公 司 4 . 基金合 同 、 《基 金合 同》 : 指 《 创 金合 信量 化多 因子 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 及对基 金合 同的 任何 有效 修订和 补充 5 . 托管协议 :指 基金管 理人 与基金托 管人 就本基 金签 订之《 创 金合 信量化 多因 子股票 型证券 投资 基金 托管 协议 》及对 该托 管协 议的 任何 有效修 订和 补充 6 . 招募说明 书 、 《招募 说明 书》或本 招募 说明书 :指 《 创金合 信量 化多因 子股 票型证 券投资 基金 招募 说明 书》 及其定 期的 更新 7 . 基金份额 发售 公告: 指《 创金合信 量化 多因子 股票 型证券投 资基 金 基金 份额 发售公 告》 8 . 法律法 规: 指中 国现 行有 效并公 布实 施的 法律 、 行 政法规 、 规 范性 文件 、 司 法解释 、 行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等 9 . 《基金 法》 : 指 2012 年12 月 28 日经 第十 一届 全国 人 民代表 大会 常务 委员 会第 三十 次会议 通过 , 自 2013 年6 月1 日 起实 施 , 并经 2015 年 4 月24 日第 十二 届全 国人民 代表 大 会常务 委员会 第十四 次会 议《全 国人民 代表大 会常 务委员 会关于 修改< 中华人 民共和 国港口 法>等七 部法律 的决 定》修 改 的《 中华人 民共和 国证 券投资 基金法 》及颁 布机 关对其 不时做 出的修 订 10 . 《销售 办法 》 : 指中 国证 监会 2013 年3 月15 日颁 布、 同 年 6 月 1 日实 施的 《证券 投资基 金销 售管 理办 法》 及颁布 机关 对其 不时 做出 的修订 11 . 《信息 披露 办法 》 : 指 中国 证监 会 2004 年6 月8 日 颁 布、 同 年 7 月 1 日实 施的 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 12 . 《运作 办法 》: 指中 国证 监会 2014 年 7 月 7 日颁 布 、同年 8 月8 日实 施的 《 公开 募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》及 颁布 机关 对其 不时做 出的 修订 13 . 中国证 监会 :指 中国 证券 监督管 理委 员会 14 . 银行业 监督 管理 机构 :指 中国人 民银 行和/或 中国 银 行业监 督管 理委 员会


3 15 . 基金合 同当 事人 : 指 受基 金合同 约束 , 根 据基 金合 同享有 权利 并承 担义 务的 法律 主 体,包 括基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人 16 . 个人投 资者 :指 依据 有关 法律法 规规 定可 投资 于证 券投资 基金 的自 然人 17 . 机构投 资者 : 指 依法 可以 投资证 券投 资基 金的 、 在 中华人 民共 和国 境内 合法 登记并 存续或 经有 关政 府部 门批 准设立 并存 续的 企业 法人 、事业 法人 、社 会团 体或 其他组 织 18 . 合格境 外机 构投 资者 : 指符 合相关 法律 法规 规定 可以 投资于 在中 国境 内依 法募 集的 证券投 资基 金的 中国 境外 的机构 投资 者 19 . 投资人 、 投资 者 : 指个 人 投资者 、 机构 投资者 和合 格境外 机构 投资 者 以 及法 律法规 或中国 证监 会允 许购 买证 券投资 基金 的其 他投 资人 的合称 20 . 基金份 额持 有人 :指 依基 金合同 和招 募说 明书 合法 取得基 金份 额的 投资 人 21 . 基金销 售业 务 : 指基 金管 理人或 销售 机构 宣传 推介 基金 , 发 售基 金份额 , 办 理基金 份额的 申购 、赎 回、 转换 、转托 管及 定期 定额 投资 等业务 22 . 销售机 构 : 指 创金合 信基 金管理 有限 公司 以及 符合 《销 售办 法》 和中 国证 监 会规定 的其他 条件 , 取 得基 金销售 业务 资格 并与 基金 管理 人签订 了基 金销 售服 务协 议, 办 理基 金销 售业务 的机 构 23 . 登记业 务: 指基 金登 记、 存管、 过户 、 清 算和 结算 业务, 具体 内容 包括 投资 人基金 账户的 建立 和管 理、 基金 份额登 记、 基金 销售 业务 的确认 、 清 算和 结算 、 代 理发放 红利 、 建 立并保 管基 金份 额持 有人 名册和 办理 非交 易过 户 等 24 . 登记机 构: 指办 理登 记业 务的机 构。 基金 的登 记机 构为创 金合 信基 金管 理有 限公司 或接受 创金 合信 基金 管理 有限公 司委 托代 为办 理登 记业务 的机 构 25 . 基金账 户 : 指 登记机 构为 投资人 开立 的 , 记录 其持 有的 、 基 金管 理人所 管理 的基 金 份额余 额及 其变 动情 况的 账户 26 . 基金交 易账 户: 指销 售机 构为投 资人 开立 的、 记录 投资人 通过 该销 售机 构买 卖基金 的基金 份额 变动 及结 余情 况的账 户 27 . 基金合 同生 效日 : 指 基金 募集达 到法 律法 规规 定及 基金合 同规 定的 条件 , 基 金管理 人向中 国证 监会 办理 基金 备案手 续完 毕, 并获 得中 国证监 会书 面确 认的 日期 28 . 基金合 同终 止日 : 指基 金合 同规定 的基 金合 同终 止事 由出现 后 , 基 金财 产清 算完 毕, 清算结 果报 中国 证监 会备 案并予 以公 告的 日期 29 . 基金募 集期 : 指 自基 金份 额发售 之日 起至 发售 结束 之日止 的期 间, 最长 不得 超过 三 个月


4 30 . 存续期 :指 基金 合同 生效 日至终 止 日 之间 的不 定期 期限 31 . 工作日 : 指 上海 证券 交易 所、深 圳证 券交 易所 的正 常交易 日 32 .T 日: 指销 售机 构在 规定 时间受 理投 资人 申购 、赎 回或其 他业 务申 请的 开放 日 33 .T+n 日 :指 自 T 日起 第n 个工作 日( 不包 含T 日),n 为自 然数 34 . 开放日 :指 为投 资人 办理 基金份 额申 购、 赎回 或其 他业务 的工 作日 35 . 开放时 间: 指开 放日 基金 接受申 购、 赎回 或 其 他交 易的时 间段 36 . 《业务 规则 》 : 指 《创 金 合信基 金管 理有 限公 司开 放式基 金业 务规 则》 , 是 规范基 金管理 人所 管理 的开 放式 证券投 资基 金登 记方 面的 业务规 则 , 由 基金 管理 人和 投资人 共同 遵 守 37 . 认购: 指在 基金 募集 期内 ,投资 人申 请购 买基 金份 额的行 为 38 . 申购: 指基 金合 同生 效后, 投资人 根据 基金 合同 和招 募说明 书的 规定 申请 购买 基金 份额的 行为 39 . 赎回: 指基 金合 同生 效后, 基金份 额持 有人 按基 金合 同 和招 募说 明书 规定 的条 件要 求将基 金份 额兑 换为 现金 的行为 40 . 基金转换:指基金份额持 有人按照基金合同和基金 管理人届时有效公告规定 的条 件, 申 请将 其持 有基 金管 理人管 理的 、 某 一基 金的 基金份 额转 换为 基金 管理 人管理 的其 他基 金基金 份额 的行 为 41 . 转托管 : 指基 金份 额持 有人 在本基 金的 不同 销售 机构 之间实 施的 变更 所持 基金 份额 销售机 构的 操作 42 . 定期定 额投 资 计 划: 指投 资人通 过有 关销 售机 构提 出申请 , 约定 每期申购 日 、 扣 款 金额及 扣款 方式 , 由销 售机 构于每 期约 定扣 款日 在投 资人指 定银 行账 户内 自动 完成扣 款及 受 理 基金 申购 申请 的一 种投 资方式 43 . 巨额赎回 :指 本基金 单个 开放日, 基金 净赎回 申请( 赎回申请 份额 总数加 上基 金转 换 中转 出申请 份额总 数后 扣除申 购申请 份额总 数及 基金转 换中转 入申请 份额 总数后 的余额) 超过上 一开 放日 基金 总份 额的 10% 44 . 元:指 人民 币元 45 . 基金收 益: 指基 金投 资所 得红利 、 股 息、 债 券利 息、 买卖证 券价 差、 银行 存款 利息、 已实现 的其 他合 法收 入及 因运用 基金 财产 带来 的成 本和费 用的 节约 46 . 基金资 产总 值 : 指基 金拥 有的各 类有 价证 券、 银行 存款本 息 、 基 金应收 申购 款及 其 他资产 的价 值总 和


5 47 . 基金资 产净 值: 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值 48 . 基金份 额净 值: 指计 算日 基金资 产净 值除 以计 算日 基金份 额总 数 49 . 基金资 产估 值: 指计 算评 估基金 资产 和负 债的 价值 , 以确 定 基 金资 产净 值和 基金份 额净值 的过 程 50 . 指定媒 介: 指中 国证 监会 指定的 用以 进行 信息 披露 的报刊 、 互 联网 网站 及其 他媒 介 51 . 不可抗 力: 指基金 合 同当 事人不 能预 见、 不能 避免 且不能 克服 的客 观事 件 52 . 基金份 额折 算 : 指 基金 管理 人根据 基金 运作 的需 要 , 在 基金资 产净 值不 变的 前提 下, 按照一 定比 例调 整基 金份 额总额 及基 金份 额净 值


6 三、基金管理人





(一)基金管理 人概 况 1 、基 金管 理人 基本 情况 名称: 创金 合信 基金 管理 有限公 司 住所: 深圳 市前 海深 港合 作区前 湾一 路 1 号A 栋 201 室 办公地 址: 深圳 市福 田中 心区福 华一 路 115 号 投行 大厦 15 层 法定代 表人 :刘 学民 成立日 期:2014 年7 月9 日 联系电 话:0755-23838000 联系人 :王 晶晶 组织形 式: 有限 责任 公司 注册资 本: 人民 币 1.7 亿元 股权结 构 股东名 称 出资比 例 第一创 业证 券股 份有 限公 司 70% 深圳市 金合 信投 资合 伙企 业(有 限合 伙) 30% 总计 100%





(二)主要人员 情况 1、董 事会 成员 基本 情况 公司董 事会 共 有 7 名 成员 ,其 中1 名 董事 长,3 名 董事,3 名 独立 董事 。 刘学民 先生 , 董 事长 , 研 究生, 国籍 : 中 国。 历 任 北京市 计划 委员 会外 经处 副处长 、 北 京京放 经济 发展 公司 总经 理、 佛 山证 券有 限责 任公 司董事 长, 现任 第一 创业 证券股 份有 限公 司董事 长、 第一 创业 投资 管理有 限公 司董 事、 第一 创业摩 根大 通证 券有 限责 任公司 董事 长 、 深圳第 一创 业创 新资 本管 理有限 公司 董事 长、 创金 合信基 金管 理有 限公 司董 事长、 法定 代表 人。 苏彦祝 先生 , 董事 , 硕 士, 国籍 : 中 国。 历任 南方 基金 管理有 限公 司研 究员 、 基 金经理 、 投资部 执行 总监 、 投 资部 总监 、 第 一创 业证券 股份 有限公 司副 总裁 兼资 产管 理部总 经理 , 现 7 任创金 合信 基金 管理 有限 公司董 事、 总经 理。 黄越岷 先生 , 董 事, 硕士 , 国籍 : 中 国。 历 任佛 山 市计量 所工 程师 、 佛 山市 诚信税 务师 事务所 副经 理、 第一 创业 证券股 份有 限公 司信 息技 术部总 经理 助理 、清 算托 管部副 总经 理 、 资产管 理部 运营 与客 服负 责人 , 现 任创 金合信 基金 管理有 限公 司董 事、 公司 副总经 理 、 兼 基 金运营 部总 监兼 信息 技术 部总监 、客 户服 务部 总监 、综合 部总 监。 刘红霞 女士 , 董 事, 本科 , 国籍 : 中 国。 历 任广 东 省香江 集团 人力 资源 部副 总经理 、 中 国建材 集团下 属北新 家居/ 易好家 电器连 锁有限 公司 人力资 源总监 、顺丰 快递 集团人 事处总 经理 , 现 任第 一创业 证券 股份有 限公 司董 事总 经理 、 人 力 资 源部 负责人 、 总 裁办和 行政 管理 部负责 人, 创金 合信 基金 管理有 限公 司董 事。 杨豫鲁 先生 , 独 立董 事, 本科, 国籍 : 中 国。 历 任 北京市 计划 委员 会主 任科 员、 北 京市 综合投 资公 司处 长、 常务 副总经 理、 在北 京市 能源 (集团 )有 限公 司领 导专 项工作 。 陈基华 先生 , 独 立董 事, 硕士, 高级 会计 师, 国籍 : 中国 。 历 任中 国诚 信证 券评估 有限 公司经理 、红 牛维他 命饮 料有限公 司财 务总监 、ALJ (中国) 有限 公司财 务总 监、吉通 网络 通讯股 份有 限公 司副 总裁 、 财务 总监、 中国 铝业 股份 有限公 司执 行董 事、 副总 裁、 财 务总 监、 农银汇 理基 金管 理有 限公 司董事 、 中 铝海 外控 股有 限公司 总裁 、 中 国太 平洋 保险 ( 集团 ) 有 限公司 副总 裁, 现任 北京 厚基资 本管 理有 限公 司总 裁、奥 瑞金 包装 股份 有限 公司独 立 董 事 。 潘津良 先生 , 独 立董 事, 研 究生, 国籍: 中国 。 于1970 年 12 月-1975 年3 月服 役;1975 年4 月 起历 任北 京照 相 机 总厂职 工, 北京 经济 学院 劳动经 济系 教师 , 北 京市 西城区 委办 公室 干部、 副总 主任 , 北 京市 委办公 厅副 处长 , 北 京市 政府休 改办 调研 处、 研究 室处长 , 建 设银 行信托 投资 公司 房地 产业 务部总 经理 、 海南 代表 处主 任、 海南 建信 投资 管理 有限 公司总 经理 , 信达信 托投 资公 司总 裁助 理、 总 裁办 主任 兼基 金部 总经理 , 信 达投 资有 限公 司总裁 助理 兼总 裁办主 任。2003 年 5 月起 历任中 润经 济发 展有 限责 任公司 副总 经理 、总 经理 、董事 长、 党 委委员 、党 委书 记。2014 年12 月起 在中 润经 济发 展 有限责 任公 司提 任名 誉董 事长。 2、监 事基 本情 况 公司不 设监 事会 ,设 监事 一名。 杨健先 生, 监事 , 博 士, 国籍: 美国 。 历 任华 北电 力设计 院 ( 北京 ) 工 程师 ,GE Energy (通用 电气 能源 集团 ) 工 程师,ABB Inc. 项目 经理、 新英格 兰电 力交 易与 调度 中心首 席分 析 师、 通用 电气 能源投 资公 司助理 副总 裁 、 花旗 集团 高级副 总裁 , 现任第 一创 业证券 股份 有 限 公司风 险管 理部 负责 人、 创金合 信基 金管 理有 限公 司监事 。 3、高 级管 理人 员基 本情 况


8 刘学民 先生 ,董 事长 、法 定代表 人, 简历 同前 。 苏彦祝 先生 ,总 经理 ,简 历同前 。 梁绍锋 先生 , 督察 长, 硕 士, 国籍 : 中 国。 历任 中 国国际 贸易 促进 委员 会深 圳分会 法务 主管、 世纪 证券 有限 责任 公司合 规专 员、 第一 创业 证券股 份有 限公 司法 律合 规部副 总经 理 、 现任创 金合 信基 金管 理有 限公司 督察 长。 4、本 基金 拟任 基金 经理 程志田 先生 ,金 融学 硕士 ,2006 年 7 月加 入长 江证 券股份 有限 公司 任高 级研 究经理 。 2009 年 7 月 加入 国海 证券 股份有 限公 司任 金融 工程 总监。2011 年 7 月加 入摩 根士丹 利华 鑫 基金管 理有 限公 司, 于 2011 年11 月15 日至 2013 年 4 月 15 日 担任 大摩 深 证 300 基 金的 基 金经理 。2013 年 9 月 加入 泰康资 产管 理有 限责 任公 司任量 化投 资总 监。2015 年 5 月加 入创 金合信 基金 管理 有限 公司 ,现任 量化 投资 部总 监。 5、基 金管 理人 投资 决策 委 员会成 员的 姓名 和职 务 苏彦祝 先生 ,创 金合 信基 金管理 有限 公司 总经 理。 曹春林 先生 ,创 金合 信基 金管理 有限 公司 资管 投资 部副总 监。 黄先智 先生 , 创金 合信 基 金管理 有限 公司 副总 经理 、 兼 产品 开发 部、 交易 部 、 机构业 务 部总监 。 王一兵 先生 ,创 金合 信基 金管理 有限 公司 固定 收益 部总监 。 王妍女 士, 创金 合信 基金 管理有 限公 司研 究部 副总 监。 上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。





(三)基金管理 人的 职责 1、 根 据 《基 金法 》 、 《 运 作办法 》 及 其他 有关 规定 , 基金 管理 人的 权利 包括 但不限 于 : (1) 依法 募集 资金 ; (2)自 《基 金合同 》生 效 之日起 ,根据 法律 法规 和 《基金 合同》 独立 运用 并 管理基 金 财产; (3)依 照《 基金合 同》 收 取基金 管理费 以及 法律 法 规规定 或中国 证监 会批 准 的其他 费 用; (4) 销售 基金 份额 ; (5) 按照 规定 召集 基金 份 额持有 人大 会; (6) 依据 《基 金合 同》 及 有关法 律规 定监 督基 金托 管人, 如认 为基 金托 管人 违反了 《 基 9 金合同 》 及国 家有关 法律 规定 , 应 呈报 中国证 监会 和其他 监管 部门 , 并 采取 必要措 施保 护 基 金投资 者的 利益 ; (7) 在基 金托 管人 更换 时 ,提名 新的 基金 托管 人; (8) 选择 、更 换基 金销 售 机构, 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 ;


(9)担 任或 委托其 他符 合 条件的 机构担 任基 金登 记 机构办 理基金 登记 业务 并 获得《 基 金合同 》规 定的 费用 ;


(10) 依据 《基 金合 同》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ;


(11) 在《 基金 合同 》约 定的范 围内 ,拒 绝或 暂停 受理申 购、 赎回 和转 换申 请;


(12 ) 依 照法 律法 规为 基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股东 权利 , 为基 金的 利 益行使 因基 金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ;


(13) 在法 律法 规允 许的 前提下 ,为 基 金 的利 益依 法进行 融资 、融 券;


(14 ) 以 基金 管理 人的 名 义, 代表 基金 份额 持有 人 的利益 行使 诉讼 权利 或者 实施其 他法 律行为 ;


(15 ) 选 择、 更换 律师 事 务所 、 会 计师 事务 所、 证 券经纪 商或 其他 为基 金提 供服务 的外 部机构 ;


(16 ) 在 符合 有关 法律 、 法 规的前 提下 , 制订 和调 整 有关基 金认 购 、 申 购、 赎回 、 转 换 、 非交易 过户 、转 托管 和收 益分配 等业 务规 则; (17) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他权 利。 2、 根 据 《基 金法 》 、 《 运 作办法 》 及 其他 有关 规定 , 基金 管理 人的 义务 包括 但不限 于 : (1 ) 依 法募 集资 金 , 办 理 或者委 托经 中国 证监 会认 定的其 他机 构办 理基 金份 额的发 售、 申购、 赎回 和登 记事 宜; (2) 办理 基金 备案 手续 ; (3) 自 《基 金合 同》 生效 之日起 , 以诚 实信 用、 谨 慎勤勉 的原 则管 理和 运用 基金财 产 ; (4)配 备足 够的具 有专 业 资格的 人员进 行基 金投 资 分析、 决策, 以专 业化 的 经营方 式 管理和 运作 基金 财产 ; (5)建 立健 全内部 风险 控 制、监 察与稽 核、 财务 管 理及人 事管理 等制 度, 保 证所管 理 的基金 财产 和基 金管 理人 的财产 相互 独立 , 对 所管 理的不 同基 金分 别管 理, 分别记 账 , 进 行 证券投 资; (6)除 依据 《基金 法》 、 《基金 合同》 及 其 他有 关 规定外 ,不得 利用 基金 财 产为自 己 及任何 第三 人谋 取利 益, 不得委 托第 三人 运作 基金 财产;


10 (7) 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ; (8) 采取 适当 合理 的措 施 使计算 基金 份额 认购 、 申 购、 赎回 和注 销价 格的 方 法符合 《 基 金合同 》 等 法律 文件 的规 定, 按 有关 规定 计算 并公 告基金 资产 净值 , 确 定基 金份额 申购 、 赎 回的价 格 ; (9) 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告; (10) 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ; (11 ) 严 格按 照 《 基金 法》 、 《 基金 合同 》 及 其他 有关 规定 , 履 行信 息披 露及 报 告义务 ; (12 ) 保 守基 金商 业秘 密 , 不 泄露 基金 投资 计划 、 投资意 向等 。 除 《 基金 法 》 、 《基 金 合同》 及其 他有 关规 定另 有规定 外, 在基 金信 息公 开披露 前应 予保 密, 不向 他人泄 露; (13 ) 按 《基 金合 同 》 的 约 定确定 基金 收益 分配 方案 , 及 时向 基金 份额 持有 人 分配基 金 收益; (14) 按规 定受 理申 购与 赎回申 请, 及时 、足 额支 付赎回 款项 ; (15) 依据 《基 金法》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定召集 基金 份额 持有 人大 会或配 合 基金托 管人 、基 金份 额持 有人依 法召 集基 金份 额持 有人大 会; (16 ) 按 规定 保存 基金 财产 管理业 务活 动的 会计 账册 、 报表 、 记 录和 其他 相关 资 料 15 年 以上; (17 ) 确 保需 要向 基金 投 资者提 供的 各项 文件 或资 料在规 定时 间发 出 , 并 且 保证投 资者 能够按 照 《 基金 合同 》 规 定的时 间和 方式 , 随 时查 阅到与 基金 有关 的公 开资 料, 并 在支 付合 理成本 的条 件下 得到 有关 资料的 复印 件; (18) 组织 并参 加基 金财 产清算 小组 , 参 与基 金财 产的保 管、 清理 、 估 价、 变 现和分 配 ; (19) 面临 解散、 依法 被撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 , 及时 报告 中国 证监 会并 通知基 金 托管人 ; (20 ) 因 违反 《基 金合 同 》 导致基 金财 产的 损失 或损 害基金 份额 持有 人合 法权 益时 , 应 当承担 赔偿 责任 ,其 赔偿 责任不 因其 退任 而免 除; (21 ) 监 督基 金托 管人 按 法律法 规和 《 基金 合同 》 规定履 行自 己的 义务 , 基 金托管 人违 反 《 基金 合同 》 造 成基 金 财产损 失时 , 基金管 理人 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托管 人追 偿; (22 ) 当 基金 管理 人将 其 义务委 托第 三方 处理 时 , 应当对 第三 方处 理有 关基 金事务 的行 为承担 责任 ; (23 ) 以 基金 管理 人名 义 , 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为 ;


11 (24 ) 基 金管 理人 在募 集 期间未 能达 到基 金的 备案 条件 , 《 基金 合同 》 不 能 生效 , 基 金 管理人 承担 全部 募集 费用 , 将已募 集资 金并 加计 银行 同期活 期存 款利 息在 基金 募集期 结束 后 30 日 内退 还基 金认 购人 ; (25) 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ; (26) 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册; (27) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。





(四)基金管理 人关 于遵守法律法规的承 诺 1 、本基 金管理 人承诺 严格 遵守现行 有效 的相关 法律 、法规、 规章 、基金 合同 和中国 证 监会的 有关 规定 。 2 、本基 金管理 人承诺 严格 遵守《中 华人 民共和 国证 券法》、 《基 金法》 及有 关法律 法 规,建 立健 全内 部控 制制 度,采 取有 效措 施, 防止 下列行 为发 生: (1) 将其 固有 财产 或者 他人财 产混 同于 基金 财产 从事证 券投 资; (2) 不公 平地 对待 其管 理的不 同基 金财 产; (3) 利用 基金 财产 或者 职务之 便为 基金 份额 持有 人以外 的第 三人 牟取 利益 ; (4) 向基 金份 额持 有人 违规承 诺收 益或 者承 担损 失; (5) 侵占 、挪 用基 金财 产; (6 ) 泄 露因 职务 便利 获 取的未 公开 信息、 利用 该 信息从 事或 者明 示、 暗 示 他人从 事相 关的交 易活 动; (7) 玩忽 职守 ,不 按照 规定履 行职 责; (8) 法律 、行 政法 规和 中国证 监会 禁止 的其 他行 为。 3 、本基 金管理 人承诺 加强 人员管理 ,强 化职业 操守 ,督促和 约束 员工遵 守国 家有关 法 律、法 规及 行业 规范 ,诚 实信用 、勤 勉尽 责, 不从 事以下 活动 : (1) 越权 或违 规经 营; (2) 违反 基金 合同 或托 管协议 ; (3) 故意 损害 基金 份额 持有人 或其 他基 金相 关机 构的合 法利 益; (4) 在向 中国 证监 会报 送的资 料中 弄虚 作假 ; (5) 拒绝 、干 扰、 阻挠 或严重 影响 中国 证监 会依 法监管 ; (6) 玩忽 职守 、滥 用职 权,不 按照 规定 履行 职责 ; (7) 违反 现行 有效 的有 关法律 、 法 规、 规章、 基 金合同 和中 国证 监会 的有 关规定 , 泄 12 漏在任 职期 间知 悉的 有关 证券 、 基 金的 商业秘 密 , 尚未依 法公 开的 基金 投资 内容 、 基 金投 资 计划等 信息 ,或 利用 该信 息从事 或者 明示 、暗 示他 人从事 相关 的交 易活 动; (8) 违反 证 券 交易 场所 业务规 则, 利用 对敲 、 倒 仓等手 段操 纵市 场价 格, 扰乱市 场秩 序; (9) 贬损 同行 ,以 抬高 自己; (10) 以 不正 当手 段谋 求 业务发 展; (11) 有 悖社 会公 德, 损 害证券 投资 基金 人员 形象 ; (12) 在 公开 信息 披露 和 广告中 故意 含有 虚假 、误 导、欺 诈成 分; (13) 其 他法 律、 行政 法 规以及 中国 证监 会禁 止的 行为。 4 、基 金管 理人 关于 履行 诚 信义务 的承 诺 基金管 理人 承诺 将以 取信 于市场 、 取 信于 社会 为宗 旨 , 按照 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原则 , 严格遵 守有 关法 律法 规和 中国证 监会 发布 的监 管规 定,不 断更 新投 资理 念, 规范基 金 运 作 。 5 、基 金经 理承 诺 (1) 依 照有 关法律 、 法 规和基 金合 同的 规定 , 本 着谨慎 的原 则为 基金 份额 持有人 谋取 最大利 益; (2) 不利 用职 务之 便为 自己及 其代 理人 、受 雇人 或任何 第三 人谋 取利 益; (3) 不违 反现 行有 效的 有关法 律、 法规 、规 章、 基金合 同和 中国 证监 会的 有关规 定 , 泄漏在 任职 期间 知悉 的有 关证券 、 基金 的商业 秘密 、 尚 未依 法公 开的基 金投 资内容 、 基金 投 资计划 等信 息, 或利 用该 信息从 事或 者明 示、 暗示 他人从 事相 关的 交易 活动 ; (4) 不从 事损 害基 金财 产和基 金份 额持 有人 利益 的证券 交易 及其 他活 动。





(五)基金管理 人的 内部控制制度 1 、风 险管 理的 原则 (1) 全面 性原 则: 公 司风 险管理 必须 覆盖 公司 的所 有部门 和岗 位, 渗透 各项 业务过 程 和业务 环节 ; (2) 独立 性原 则: 公司 各 部门和 岗位 职责 应当 保持 相对独 立 , 公 司基 金财 产 、 自 有资 产、特 定客 户资 产的 运作 应当分 离; (3) 相互 制约 原则 : 公司 及各部 门在 内部 组织 结构 的设计 上要 形成 一种 相互 制约的 机 制,建 立不 同岗 位之 间的 制衡体 系; (4) 定性 和定 量相结 合原 则: 建 立完 备的 风险 管理 指标体 系, 使风 险管 理更 具客观 性 13 和操作 性; (5) 适当 性原 则: 产品 的 设计、 推广 、运 作应 遵循 风险与 客户 承受 能力 适当 的原 则 。 2 、风 险管 理体 系组 织架 构 董 事 会 总 经 理 风 控 与 审 计 委 员 会 督 察 长 监 察 稽 核 部 投 资 决 策 委 员 会 风 险 控 制 办 公 会 各 职 能 部 门 一级 二级 三级 四级 公司建 立四级风险管 理体系,第 一层级为董事 会下设的风 控与审计委员 会,第二层 级 为经营 管理 层下 设的 投资 决策委 员会 和风 险控 制办 公会, 第三 层级 为监 察稽 核部, 第四 层级 为各业 务或 职能 部门 , 采 取 “自 上而 下” 和 “ 自下 而上” 相结 合的 理念 , 即 “自上 而下 ” 风 险管理 政策 的传 达和 执行 ,“自 下而 上” 的风 险汇 报与处 置。 各层 级分 工明 确,职 责 如 下 : (1 ) 风 控与 审计 委员 会: 负责对 监察 稽核 、 合规 和 风险控 制的 重要 事项 进行 总体把 控, 对重大 决策 的风 险及 其解 决方案 进行 评估 并提 出意 见,对 董事 会负 责; (2) 投资 决策 委员 会: 负 责对客 户资 产的 投资 管理 工作进 行研 究 、 评 估、 决 策, 督导 重大投 资决 策的 执行 ,并 对总经 理负 责; (3) 风险 控制 办公 会 : 负 责对公 司业 务开 展和 经营 管理过 程中 的重 大事 项进 行风险 揭 示、 评 估, 提出 应对 措施 建议, 对重 要风 险控 制措 施的执 行情 况进 行监 督检 查, 并 对总 经理 负责; (4) 监察 稽核 部: 负 责监 督检查 基金 、 特 定客 户资 产与公 司经 营管 理的 合规 合法及 内 部控制 的有 效性 ; 负 责公 司各类 风险 的识 别、 防范 和控制 ; 负 责公 司的 信息 披露工 作; 负责 公司制 度体 系的 建设 和维 护 ; 定 期提 交监 察稽 核报 告 (季 报、 年报) 等法 定报 告及定 期或 不 定期出 具其 他各 种报 告 ; 并 负责法 律事 务管 理 、 稽 核和 审计事 务及 处理 重大 客户 投诉等 工 作 ;


14 (5 ) 各 职能 部门 : 为 公司 风险控 制措 施的 主要 执行 者, 对各 自范 围内 的风 险 进行管 理, 确保公 司的 风险 控制 措施 得以有 效实 施。 3 、内 部控 制制 度综 述 (1) 内部 控制 大纲 内部控 制大纲是公司 经营管理的 纲领性文件, 是制定各项 规章制度的基 础和依据, 公 司内部 控制 的目 标是 保证 公司经 营管 理的 合法 合规 性、 保 证基 金份 额持 有人、 资产委 托人 的 合法权 益不 受侵 犯, 实现 公司稳 健, 持续 发展 , 维 护股东 权益 , 促 进 公 司全 体员工 恪守 职业 操守, 正直 诚信 , 廉 洁自 律, 勤 勉尽 责; 保护 公司 声誉。 公司 实行 内部 控制 的主要 内容 包括 确立加 强内 部控 制的 指导 思想, 营造 有利 于加 强内 部控制 的文 化氛 围, 健全 公司治 理结 构 , 完善公 司组 织体 系 , 对 公司 基本业 务的 风险 控制 提出 指导性 要求 , 建立 层次 分明 的制度 体系 , 并建立 对制 度本 身的 管理 ,对公 司内 部控 制的 合理 性、有 效性 实行 持续 检验 。 (2) 风险 控制 制度 公司风 险控制的目标 为严格遵守 国家有关法律 、法规、行 政规章、行业 自律规范和 公 司各项 规章 制度 , 自 觉形 成守法 经营 、 规范运 作的 经营思 想和 经营 风格 ; 建 立有效 的基 金 管 理和特 定客 户资 产管 理业 务风险 控制 机制 , 将 各种 风险严 格控 制在 规定 范围 内, 实 现业 务稳 健、 持 续发 展; 不断 提高 风险控 制水 平, 保证 客户 合法权 益不 受侵 犯; 维护 公司信 誉, 保持 公司的 良好 形象 。 针 对公 司面临 的各 种风 险, 包括 治理结 构和 业务 行为 风险 、 员 工道 德和 法 律风险、 投资 与交易 风险 、登记与 基金 清算风 险、IT 风险等 ,分 别制定 相应 的风险防 范措 施,并 制定 相应 的管 理制 度和业 务流 程。 (3) 监察 稽核 制度 监察稽 核工作是公司 内部风险控 制的重要环节 。公司设督 察长和监察稽 核部。督察 长 全面负 责公 司的 监察 稽核 工作 , 可 在授 权范 围内 列席 公司任 何会 议 , 调 阅公 司任 何档案 材料 , 对基金 资产 运作 、 内 部管 理、 制 度执 行及 遵规 守法 情况进 行内 部监 察、 稽核 , 出具 监察 稽核 报告 , 报 公司 董事会 和中 国证监 会 。 如 发现公 司有 重大违 规行 为 , 应立 即向 公司董 事会 和 中 国证监 会报 告。 监察稽 核部具体执行 监察稽核工 作,并协助督 察长工作, 是风险控制办 公会的日常 办 事机构 。 监 察稽 核部 具有 独立的 检查 权、 独立 的报 告权、 知晓 权和 建议 权, 具体负 责审 查稽 核公司 各项 制度 制定 、 运 行的合 规性 和有 效性 ; 负 责公司 信息 披露 的统 筹工 作; 负责 公司 反 洗钱的 管理 工作 ; 负 责公 司、 基 金及 其它 资产 管理 运作的 风险 管理 工作 ; 调 查处理 公司 、 员 工的违 法违 规事 件; 负责 员工的 离任 审计 、协 调外 部审计 事宜 等。


15 (4) 内部 会计 制度 建立了 基金会计的工 作制度及相 应的操作控制 规程,确保 会计业务有章 可循;按照 相 互制约 原则 ,建 立了 基金 会计业 务的 复核 制度 以及 与托管 行相 关业 务的 相互 核查监 督机 制 ; 为了确 保基 金资 产的 安全 , 公 司严 格规 范基金 清算 交割工 作 , 并 在授权 范围 内, 及时 准确 地 完成基 金清 算; 强化 会计 的事前 、事 中、 事后 监督 和考核 制度 ;为 了防 止会 计数据 的毁 损 、 散失和 泄密 ,制 定了 完善 的档案 保管 和财 务交 接制 度。 4 、风 险管 理和 内部 风险 控 制的措 施 (1 ) 建 立 、 健 全内控 体系 , 完 善内 控制 度 。 公 司建 立、 健全 了内 控结 构 , 各 层级关 于 内控有 明确 的分 工, 确保 各项业 务活 动有 恰当 的组 织和授 权, 确保 监察 稽核 工作是 独立 的 , 同时建 立并 完善 风险 管理 手册, 梳理 各业 务条 线所 涉及的 风险 点及 建立 相应 的管控 措施 , 做 到公开 、透 明, 并不 定期 根据监 管政 策变 化以 及业 务发展 情况 适时 更新 ; (2) 建立 相互 分离 、 相 互 制衡的 内控 机制 。 公司 建 立、 健全 了各 项制 度, 做 到基金 经 理分开 、 投 资决 策分 开、 基金交 易集 中, 形成 不同 部门、 不同 岗位 之间 的制 衡机制 , 从 制度 上减少 和防 范风 险; (3) 建立 、 健 全岗 位责 任 制。 公司 建 立 、 健 全了 岗 位责任 制 , 使 每个 员工 都 明确自 己 的任务 、职 责, 并及 时将 各自工 作领 域中 的风 险隐 患上报 ,以 防范 和减 少风 险; (4) 建立 风险 分类 、 识 别 、 评估 、 报 告、 提示 程序 。 公司 建立 了风 险控 制办 公会, 对 公司业 务开 展和 经营 管理 过程中 的重 大事 项进 行风 险揭示 、 评估 , 提 出应 对 措施建 议 , 对 重 要风险 控制 措施 的执 行情 况进行 监督 检查 ; 公 司建 立了自 下而 上的 风险 报告 程序, 对风 险隐 患进行 层层 汇报 ,使 各个 层次的 人员 及时 掌握 风险 状况, 从而 以最 快速 度做 出决策 ; (5) 建立 内部 监控 系统 。 公司建 立了 有效 的内 部监 控系统 , 如投 资监 控系 统 , 能 对可 能出现 的各 种风 险进 行全 面和实 时的 监控 ; (6) 使用 数量 化的 风险 管 理手段 。 采取 数量 化、 技 术化的 风险 控制 手段 , 建 立数量 化 的风险 管理 分析 模型 , 用 以提示 市场 趋势 、 行 业及 个股的 风险 , 以便公 司及 时采取 有效 的 措 施,对 风险 进行 分散 、控 制和规 避, 尽可 能地 减少 损失; (7) 不定 期的 业务 、 风 险 管理和 合规 培训 。 公司 制 定完整 的培 训计 划 , 为 所 有员工 提 供足够 和适 当的 培训 ,使 员工明 确其 职责 所在 ,控 制风险 。 5 、基 金管 理人 关于 内部 合 规控制 声明 书 基金管 理人确知建立 、维护、维 持和完善内部 控制制度是 基金管理人董 事会及经营 管 理层的 责任 。 基金管 理人 特别声 明以 上关 于内 部控 制的披 露真 实 、 准确 , 并 承诺将 根据 市场 16 变化和 公司 业务 发展 不断 完善内 部控 制制 度。


17 四、基金托管人 (一)基金托管人基 本情 况


名称: 中国 工商 银行 股份 有限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号 办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号 成立时 间:1984 年1 月1 日 法定代 表人 :姜 建清 注册资 本: 人民 币35,640,625.71 万元 联系电 话:010-66105799 联系人 :洪渊 (二)主要人员情况 截至2015 年 9 月末, 中国 工商银 行资 产托 管部 共有 员工205 人 , 平 均年 龄30 岁,95% 以上员 工拥 有大 学本 科以 上学历 ,高 管人 员均 拥有 研究生 以上 学历 或高 级技 术职称 。 (三)基金托管业务 经营 情况 作为中 国大 陆托 管服 务的 先行者 , 中国 工商 银行 自 1998 年 在国 内首 家提 供托 管服务 以 来, 秉 承 “诚 实信用 、 勤 勉尽责” 的宗 旨, 依 靠严 密科学 的风 险管 理和 内部 控制体 系、 规 范 的管理 模式 、 先进的 营运 系统和 专业 的服 务团 队, 严格履 行资 产托 管人 职责 , 为 境内 外广 大 投资者 、 金 融资 产管 理机 构和企 业客 户提 供安 全、 高效、 专业 的托 管服 务, 展现优 异的 市场 形象 和 影响 力。 建立 了国 内托管 银行 中最 丰富 、最 成熟的 产品 线。 拥有 包括 证券投 资基 金 、 信托资 产、 保险 资产 、社 会保障 基金 、安 心账 户资 金、企 业年 金基 金、QFII 资产、QDII 资 产、 股 权投 资基 金、 证券 公司集 合资 产管 理计 划、 证券公 司定 向资 产管 理计 划、 商 业银 行信 贷资产 证券 化、 基金 公司 特定客 户资 产管 理、QDII 专户资 产、ESCROW 等 门类 齐全的 托管 产 品体系 , 同时 在国内 率先 开展绩 效评 估 、 风险 管理 等增值 服务 , 可以为 各类 客户提 供个 性 化 的托管 服务 。截 至 2015 年 9 月, 中国 工商 银行 共 托管证 券投 资基 金 496 只 。自 2003 年以 来, 本行 连续 十 一 年获 得 香港 《亚 洲货 币》 、 英 国 《 全球托 管人》 、 香港 《 财资 》 、 美国 《 环 球金融 》、 内地 《证 券时 报》、 《上 海证 券报 》等 境内外 权威 财经 媒体 评选 的 49 项 最佳 托 18 管银行 大奖 ; 是 获得 奖项 最多的 国内 托管 银行 , 优 良的服 务品 质获 得国 内外 金融领 域的 持续 认可和 广泛 好评 。 (四)基金托管人的 职责 的内容 基金托 管人 应当 履行 下列 职责:


1 、安 全保 管基 金财 产; 2 、按 照规 定开 设基 金财 产 的资金 账户 和证 券账 户; 3 、对 所托 管的 不同 基金 财 产分别 设置 账户 ,确 保基 金财产 的完 整与 独立 ; 4 、保 存基 金托 管业 务活 动 的记录 、账 册、 报表 和其 他相关 资料 ; 5 、按 照基 金合 同的 约定 , 根据基 金管 理人 的投 资指 令,及 时办 理清 算、 交割 事宜; 6 、办 理与 基金 托管 业务 活 动有关 的信 息披 露事 项; 7 、对 基金 财务 会计 报告 、 季度、 半年 度和 年度 基金 报告出 具意 见; 8 、复 核、 审查 基金 管理 人 计算的 基金 资产 净值 和基 金份额 申购 、赎 回价 格; 9 、按 照规 定召 集基 金份 额 持有人 大会 ; 10 、按 照规 定监 督基 金管 理人的 投资 运作 ; 11 、法 律、 法规 和基 金合 同规定 的其 它职 责。 (五)基金托管人的 内部 控制制度 中国工 商银行资产托 管部自成立 以来,各项业 务飞速发展 ,始终保持在 资产托管行 业 的优势 地位 。 这 些成 绩的 取得 , 是与 资产 托管 部 “ 一手抓 业务 拓展 , 一 手抓 内控建 设” 的做 法是分 不开 的。 资产 托管 部非常 重视 改进 和加 强内 部风险 管理 工作 , 在 积极 拓展各 项托 管业 务的同 时, 把加 强风 险防 范和控 制的 力度 , 精 心培 育内控 文化 , 完 善风 险控 制机制 , 强 化业 务项目 全过 程风 险管 理作 为重要 工作 来做 。 继2005 、2007、2009 、2010 、2011 、2012、2013 年七次顺 利通 过评估 组织 内部控制 和安 全措施 是否 充分的最 权威 的 SAS70 ( 审计标准 第 70 号)审 阅后 ,2014 年中 国 工商银 行资 产托 管部 第八 次通 过 ISAE3402(原 SAS70 )审 阅获 得 无保留 意见 的 控 制及 有效 性报告 , 表 明独 立第 三方 对我行 托管 服务 在风 险管 理、 内 部控 制方 面的健 全性 和有 效性 的全 面认可 。 也证 明中 国工 商银 行托管 服务 的风 险控 制能 力已经 与国 际 大型托管 银行 接轨, 达到 国际先进 水平 。目前 ,ISAE3402 审阅已 经成 为年度 化、常规 化的 内控工 作手 段。 1 、内 部风 险控 制目 标


19 保证业 务运作严格遵 守国家有关 法律法规和行 业监管规则 ,强化和建立 守法经营、 规 范运作 的经 营思 想和 经营 风格, 形成 一个 运作 规范 化 、 管理 科学 化、 监 控制 度化 的内控 体系 ; 防范和 化解 经营 风险 , 保 证托管 资产 的安 全完 整; 维护持 有人 的权 益; 保障 资产托 管业 务 安 全、 有 效、 稳健 运行 。 2 、内 部风 险控 制组 织结 构 中国工 商银行资产托 管业务内部 风险控制组织 结构由中国 工商银行稽核 监察部门( 内 控合规 部、 内部 审计 局) 、资产 托管 部内 设风 险控 制处及 资产 托管 部各 业务 处室共 同组 成 。 总行稽 核监 察部 门负 责制 定全行 风险 管理 政策 , 对各 业务部 门风 险控 制工 作进 行指导 、 监督 。 资产托 管部 内部 设置 专门 负责稽 核监 察工 作的 内部 风险控 制处 , 配 备专 职稽 核监察 人员 , 在 总经理 的直 接领 导下 , 依 照有关 法律 规章 , 对 业务 的运行 独立 行使 稽核 监察 职权 。 各 业务 处 室在各 自职 责范 围内 实施 具体的 风险 控制 措施 。 3 、内 部风 险控 制原 则 (1) 合法 性原 则。 内 控制 度应当 符合 国家 法律 法规 及监管 机构 的监 管要 求, 并贯穿 于 托管业 务经 营管 理活 动的 始终。 (2) 完整 性原 则。 托管 业 务的各 项经 营管 理活 动都 必须有 相应 的规 范程 序和 监督制 约; 监督制 约应 渗透 到托 管业 务的全 过程 和各 个操 作环 节,覆 盖所 有的 部门 、岗 位和人 员。 (3) 及时 性原 则。 托管 业 务经营 活动 必须 在发 生时 能准确 及时 地记 录 ; 按 照 “内 控优 先”的 原则 ,新 设机 构或 新增业 务品 种时 ,必 须做 到已建 立相 关的 规章 制度 。 (4) 审慎 性原 则。 各项 业 务经营 活动 必须 防范 风险 , 审 慎经 营, 保证 基金 资 产和其 他 委托资 产的 安全 与完 整。 (5) 有效 性原 则。 内控 制 度应根 据国 家政 策、 法律 及经营 管理 的需 要适 时修 改完善 , 并保证 得到 全面 落实 执行 ,不得 有任 何空 间、 时限 及人员 的例 外。 (6) 独立 性原 则。 设 立专 门履行 托管 人职 责的 管理 部门; 直接 操作 人员 和控 制人员 必 须相对 独立 , 适 当分 离; 内 控制度 的检 查、 评价 部门 必 须独立 于内 控制 度的 制定 和执行 部门 。 4 、内 部风 险控 制措 施实 施 (1) 严格 的隔 离制度 。 资 产托管 业务 与传 统业 务实 行严格 分离 , 建 立了 明确 的岗位 职 责、 科 学的 业务 流程 、 详 细的操 作手 册、 严格 的人 员行为 规范 等一 系列 规章 制度, 并采 取了 良好的 防火 墙隔 离制 度, 能够确 保资 产独 立 、 环境 独立、 人员 独立 、业 务制 度和管 理独 立 、 网络独 立。 (2) 高层 检查 。 主管 行领 导与部 门高 级管 理层 作为 工行托 管业 务政 策和 策略 的制定 者 20 和管理 者, 要求 下级 部门 及时报 告经 营管 理情 况和 特别情 况, 以检 查资 产托 管部在 实现 内部 控制目 标方 面的 进展 ,并 根据检 查情 况提 出内 部控 制措施 ,督 促职 能管 理部 门改进 。 (3) 人事 控制 。 资 产托 管 部严格 落实 岗位 责任 制, 建立 “自控 防线 ” 、 “ 互控 防线 ” 、 “监控 防线” 三道 控制 防 线, 健 全绩效 考核 和激 励 机制, 树立 “ 以人为 本” 的内控 文化, 增 强员工 的责 任心 和荣 誉感 , 培 育团 队精 神和核 心竞 争力 。 并 通过 进行定 期 、 定 向的 业务 与职 业道德 培训 、签 订承 诺书 ,使员 工树 立风 险防 范与 控制理 念。 (4) 经营 控制 。资 产托 管 部通过 制定 计划 、编 制预 算等方 法开 展各 种业 务营 销活动 、 处理各 项事 务, 从而 有效 地控制 和配 置组 织资 源, 达到资 源利 用和 效益 最大 化目的 。 (5) 内部 风险 管理 。资 产 托管部 通过 稽核 监察 、风 险评估 等方 式加 强内 部风 险管理 , 定期或 不定 期地 对业 务运 作状况 进行 检查 、 监 控, 指导业 务部 门进 行风 险识 别、 评 估, 制定 并实施 风险 控制 措施 ,排 查风险 隐患 。 (6) 数据 安全 控制 。 我 们 通过业 务操 作区 相对 独立 、 数 据和 传真 加密 、 数 据 传输线 路 的冗余 备份 、监 控设 施的 运 用和 保障 等措 施来 保障 数据安 全。 (7) 应急 准备 与响 应。 资 产托管 业务 建立 专门 的灾 难恢复 中心 , 制定 了基 于 数据 、 应 用、 操 作、 环境 四个 层面 的完备 的灾 难恢 复方 案, 并组织 员工 定期 演练 。 为 使演练 更加 接近 实战, 资产 托管 部不 断提 高 演练标 准, 从最 初的 按照 预 订时间 演练 发展 到现 在的 “ 随机演 练” 。 从演练 结果 看, 资产 托管 部完全 有能 力在 发生 灾难 的情况 下两 个小 时内 恢复 业务。 5 、资 产托 管部 内部 风险 控 制情况 (1) 资产 托管 部内部 设置 专职稽 核监 察部 门, 配备 专职稽 核监 察人 员, 在总 经理的 直 接领导 下, 依照 有关 法律 规章, 全面 贯彻 落实 全程 监控思 想, 确保 资产 托管 业务健 康、 稳定 地发展 。 (2) 完善 组织 结构, 实施 全员风 险管 理。 完善 的风 险管理 体系 需要 从上 至下 每个员 工 的共同 参与 , 只 有这 样, 风险控 制制 度和 措施 才会 全面、 有效 。 资 产托 管部 实施全 员风 险管 理, 将 风险 控制 责任 落实 到具体 业务 部门 和业 务岗 位, 每 位员 工对 自己 岗位 职责范 围内 的风 险负责 , 通 过建 立纵 向双 人制、 横向 多部 门制 的内 部组织 结构 , 形 成不 同部 门、 不 同岗 位相 互制衡 的组 织结 构。 (3) 建立 健全 规章制 度。 资产托 管部 十分 重视 内控 制度的 建设 , 一 贯坚 持把 风险防 范 和控制 的理 念和 方法 融入 岗位职 责 、 制 度建设 和工 作流程 中 。 经 过多年 努力 , 资 产托 管部 已 经建立 了一 整套 内部 风险 控制制 度, 包括 : 岗 位职 责、 业 务操 作流 程、 稽核 监察制 度、 信息 披露制 度等 , 覆盖所 有部 门和岗 位 , 渗 透各项 业务 过程 , 形 成各 个业务 环节 之间的 相互 制 约 21 机制。 (4) 内部 风险 控制始 终是 托管部 工作 重点 之一 , 保 持与业 务发 展同 等地 位。 资产托 管 业务是 商业 银行 新兴 的中 间业务 , 资 产托 管部 从成 立之日 起就 特别 强调 规范 运作, 一直 将建 立一个 系统 、 高 效的 风险 防范和 控制 体系 作为 工作 重点。 随着 市场 环境 的变 化和托 管业 务的 快速发 展 , 新 问题 、 新 情 况不断 出现 , 资产托 管部 始终将 风险 管理 放在 与业 务发展 同等 重要 的位置 ,视 风险 防 范 和控 制为托 管业 务生 存和 发展 的生命 线。


(六)基金托管人对 基金 管理人运作基金进行 监督 的方法和程序 根据《 基金法》、《 运作办法》 等有关证券法 律法规的规 定及基金合同 的约定,对 基 金投资 范围 、 投 资对 象、 基金投 融资 比例 、 基 金投 资禁止 行为 、 基 金管 理人 参与银 行间 债券 市场、 基金 管理 人选 择存 款银行 、基 金资 产净 值计 算、基 金份 额净 值计 算、 应收资 金到 账 、 基金费 用开 支及 收入 确定 、 基 金收 益分 配、 相关 信 息披露 、 基金 宣传推 介材 料中登 载基 金业 绩表现 数据 等的 合法 性、 合规性 进行 监督 和核 查。 基 金 托 管 人 对 上 述 事 项 的 监 督 与 核 查 中 发 现 基 金 管 理 人 的 实 际 投 资 运 作 违 反 《 基 金 法》 、 《运 作办 法》 、 基 金 合同、 托管 协议、 上述 监 督内容 的约 定和 其他 有关 法律法 规的 规 定, 应 及时 以书 面形 式通 知基金 管理 人进 行整 改, 整改的 时限 应符 合法 规允 许的投 资比 例调 整 期 限 。 基 金管 理 人 收 到通 知 后 应 及 时核 对 确 认 并以 书 面 形 式 向基 金 托 管 人发 出 回 函 并改 正。 在 规定 时间 内, 基金 托管人 有权 随时 对通 知事 项进行 复查 , 督 促基 金管 理人改 正。 基金 管理人 对基 金托 管人 通知 的违规 事项 未能 在限 期内 纠正的 ,基 金托 管人 应报 告中国 证 监 会 。 基金托 管人发现基金 管理人的投 资指令违反《 基金法》、 《运作办法》 、基金合同 和 有关法 律法 规规 定, 应当 拒绝执 行 , 立 即通知 基金 管理人 限期 改正 , 如 基金 管理人 未能 在 通 知期限 内纠 正的 ,基 金托 管人应 向中 国证 监会 报告 。 基金管 理人有义务配 合和协助基 金托管人依照 法律法规、 基金合同和托 管协议对基 金 业务执 行核 查 。 对基 金托 管人发 出的 书面 提示 , 基 金管理 人应 在规 定时 间内 答复并 改正 , 或 就基金 托管 人的 疑义 进行 解释或 举证 ; 对 基金 托管 人按照 法律 法规 、 基 金合 同和托 管协 议的 要求需 向中 国证 监会 报送 基金监 督报 告的 事项 , 基金 管理人 应积 极配 合提 供相 关数据 资料 和 制度等 。 基金托 管人 发现 基金 管理 人有 重 大违 规行 为, 应及 时报告 中国 证监 会, 同时 通知基 金管 理人限 期纠 正, 并将 纠正 结果报 告中 国证 监会 。 基 金管理 人无 正当 理由 , 拒 绝、 阻 挠对 方根 据本托 管协 议规 定行 使监 督权 , 或 采取 拖延 、 欺 诈 等手段 妨碍 对方 进行 有效 监督 , 情 节严 重 22 或经基 金托 管人 提出 警告 仍不改 正的 ,基 金托 管人 应报告 中国 证监 会。





23 五 、 相 关 服 务 机构 (一)基金份额销售 机构 1、直销 机 构: 创金 合信 基 金管理 有限 公司 住所: 深圳 市前 海深 港合 作区前 湾一 路 1 号A 栋201 室 办公地 址: 深圳 市福 田中 心区福 华一 路 115 号 投行 大厦 15 层 法定代 表人 :刘 学民 传真:0755-25832571 电话:400-868-0666 联系人 : 龙 小伟 网站:www.cjhxfund.com 2、其 他销 售机构 详见《 基金 份额 发售 公告 》或其 他调 整非 直销 销售 机构的 公告 。 3、 基 金管 理人 可根 据 《 基 金法》 、 《 运作 办法 》 、 《销售 办法 》 和 《基 金合 同》 等 的 规定, 选择 其他 符合 要求 的机构 销售 本基 金, 并及 时履行 公告 义务 。





(二)登记机构 名称: 创金 合信 基金 管理 有限公 司 注册地 址: 深圳 市前 海深 港合作 区前 湾一 路 1 号A 栋 201 室 办公地 址: 深圳 市福 田中 心区福 华一 路 115 号 投行 大厦 15 层 法定代 表人 :刘 学民 电话:0755-23838000 传真:0755-23838333-8922 联系人 :吴 东海


(三)出具法律意见 书的 律师事务所 名称: 上海 市通 力律 师事 务所


住所: 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心 19 楼 办公地 址: 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼 负责人 :俞 卫锋


24 电话:021-31358666 传真:021-31358600 经办律 师: 安冬 、陆 奇 联系人 :安冬





(四) 审计基金 财产 的会计师事务所 名称: 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙 ) 住所: 上海 市黄 浦区 湖滨 路 202 号普 华永 道中 心 11 楼 办公地 址: 上海 市黄 浦区 湖滨 路 202 号普 华永 道中 心11 楼 法定代 表人 :李丹 电话:021-2323 8888 传真:021-2323 8800 联系人 :边 晓红 经办注 册会 计师 : 曹 翠丽 、边晓 红


25 六、基金的募集 本基金 由基 金管 理人 依照 《基金 法》 、 《运 作办 法 》 、 《销售 办法》 、 《 基 金合同 》 及 其他有 关规 定, 并经 中国 证监 会 2015 年10 月8 日 证监许 可 [2015 ]2238 号 文注册 。 (一)基金基本情况 1 、基 金类 别 股票型 证券 投资 基金 2 、运 作方 式 契约型 开放 式 3 、基 金 存 续期 不定期 。 (二)募集期 限 自基金 份额 发售 之日 起不 超过 3 个月 ,具 体发 售时 间见基 金份 额发 售公 告。 (三)募集对象 符合法 律法 规规 定的 可投 资于证 券投 资基 金的 个人 投资者 、 机构 投资 者和 合格 境外机 构 投资者 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许购 买证 券投 资基金 的其 他投 资人 。 (四)募集目标


本基金 的最 低募 集份 额总 额为 2 亿份 ,不 设募 集上 限。 (五)募集方式 本基金 通过 各销 售机 构的 基金销 售网 点公 开发 售 , 各 销售机 构的 具体 名单 见基 金份额 发 售公告 以及 基金 管理 人届 时发布 的调 整销 售机 构的 相关公 告。 (六)基金份额的认 购


1 、认 购时 间 认购的 具体 业务 办理 时间 由基金 管理 人依 据相 关法 律法规 、《 基金 合同 》确 定并 公 告 。 2 、认 购程 序 认购时 间安 排、 认购 时投 资者应 提交 的文 件和 办理 的手续 等内 容详 见 《 基金 份额发 售公 告》。


26 3 、认 购方 式及 确认 (1) 本基 金认 购采 用“ 金 额认购 ,份 额确 认” 的方 式。 (2) 投资 者当 日 (T 日) 在规定 时间 内提 交的 认购 申请, 正常 情况 下, 登记 机构 在 T+1 日内就 申请 的有 效性 进行 确认, 投资 者应 在 T+2 日 到原认 购网 点查 询交 易情 况。 (3)本 基金认 购采取 全额 缴款认购 的方 式。投 资者 认购时, 需按 销售机 构规 定的方 式 备足认 购的 款项 。 (4) 投资 者在 募集 期内 可 多次认 购基 金份 额, 认购 申请一 经受 理不 得撤 销。 (5)销 售机构 对认购 申请 的受理并 不代 表该申 请一 定成功, 而仅 代表销 售机 构确实 接 收到认 购申 请。 认购 的确 认以登 记机 构的 确认 结果 为准。 对于 认购 申请 及认 购份额 的确 认情 况,投 资人 应及 时查 询并 妥善行 使合 法权 利 。 (6)若 投资人 的认购 申请 被确认为 无效 ,基金 管理 人应当将 投资 者已支 付的 认购金 额 本金退 还投 资者 。 6 、认 购金 额限 制 在基金 募集 期内 , 除 非 《 基金份 额发 售公 告》 另有 规定, 投资 者通 过非 直销 销售机 构首 次认购 本基 金的 单笔 最低 限额 为 100 元, 追加 认购 单笔最 低金 额 为 100 元。 投资者 通过 直销 机构认 购本 基金 的单 笔最 低限额 见 《基 金份额 发售 公告 》 。 各销 售机 构对 最 低认购 限额 及交 易级差 有其 他规 定的 , 需 同时遵 循该 销售 机构 的相 关规定 (以 上金 额均 含认 购费) 。 本 基金 募集期 间对 单个 基金 份额 持有人 累计 认购 金额 不设 限制。 (七)基金认购费用 1 、认 购费 率 (1) 认购 费率 本基金 基金 份额 的认 购费 率如下 表所 示。 认购金 额 认购费 率 100 万 元( 不含 )以 下 1.2% 100 万 元( 含) -200 万 元 (不含 ) 0.6% 200 万 元( 含) -500 万 元 (不含 ) 0.2% 500 万 元( 含) 以上 按笔固 定收 取 1,000 元/ 笔 (2) 投资 人重 复认 购, 须 按每笔 认购 所对 应的 费率 档次分 别计 费。 (3)基 金认购 费用不 列入 基金财产 ,主 要用于 基金 的市场推 广、 销售、 登记 等募集 期 间发生 的各 项费 用。 (4) 各销 售机 构销 售的 份 额类别 以其 业务 规定 为准 ,敬请 投资 者留 意。 2 、基 金认 购份 额的 计算 (1) 本基 金基 金份 额发 售 面值为 人民 币 1.00 元。


27 (2) 基金 份额 认购 份额 的 计算 本基金 基金 份额 认购 采用 “金额 认购 ”方 式。 1 )当 认购 费用 适用 比例 费 率时, 计算 公式 如下 : 净认购 金额 =认 购金 额/(1 +认 购费 率) 认购费 用= 认购 金额 -净 认购金 额 利息折 算份 额= 利息/ 基金 份额初 始面 值 认购份 额= 净认 购金 额/ 基金份 额初 始面 值 认购总 份额 =认 购份 额+ 利息折 算份 额 2 )当 认购 费用 为固 定金 额 时,认 购份 额的 计算 方法 如下:


认购费 用= 固定 金额


净认购 金额= 认 购金 额- 认 购费用 利息折 算份 额= 利息/ 基金 份额初 始面 值 认购份 额= 净认 购金 额/ 基金份 额初 始面 值 认购总 份额 =认 购份 额+ 利息折 算份 额 净认购 金额 、 认购费 用以 人民币 元为 单位 , 计 算结 果保留 到小 数点 后两 位, 小数点 后 两 位以后 的部 分四 舍五 入; 认购份 额的 计算 结果 保留 到小数 点后 两位 , 小 数点 两位以 后的 部分 四舍五 入, 由此 误差 产生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担。 认购 利息 折算 的基 金份额 按截 位法 保留到 小数 点后 两位 ,小 数点第 三位 以后 部分 舍去 归基金 财产 。认 购费 用不 属于基 金 财 产 。 举例说 明: 某投 资者 投 资 100,000 元认 购本基 金, 对应认 购费 率 为 1.2% , 在 募集期间 产生利 息50.00 元, 则其 可得到 的认 购份 额计 算方 法为: 净认购 金额 =100,000.00/(1 +1.2%) =98,814.23 元 认购费 用=100,000.00 -98,814.23 =1185.77 元 认购份 额=98,814.23/1.00 =98,814.23 份 利息折 算份 额=50/1.00 =50.00 份 认购总 份额 =98,814.23 +50.00 =98,864.23 份 即:该 投资 者投 资 100,000 元认 购本 基金 ,假 设募 集期间 产生 利息 50.00 元 ,可得 到 98,864.23 份基 金份 额。 (八)募集期利息的 处理 方式 在基金 募集 行为 结束 前, 投资者 的认 购款 项只 能存 入专门 账户 , 任何人 不得 动用 。 认 购 款项在 募集 期间 产生 的利 息将折 算为 基金 份额 归基 金份额 持有 人所 有 , 利 息转 份额以 基金 登 记机构 的记 录为 准。


28 七 、 基 金 合 同 的生 效 (一) 基金备案的条 件 本基金 自基 金份 额发 售之 日起 3 个月 内, 在基 金募 集份额 总额 不少 于 2 亿份 , 基金 募集 金额不 少 于2 亿 元人 民币 且基金 认购 人数 不少 于 200 人的 条件 下, 基金 管理 人 依据法 律法 规 及招募 说明 书可 以决 定停 止基金 发售 ,并 在 10 日内 聘请法 定验 资机 构验 资, 自收到 验资 报 告之日 起 10 日 内, 向中 国 证监会 办理 基金 备案 手续 。 基金募 集达 到基 金备 案条 件的 , 自 基金 管理 人办 理完 毕基金 备案 手续 并取 得中 国证监 会 书面确 认之 日起 , 《基 金 合同》 生效; 否则 《 基金 合同》 不生 效。 基 金管 理 人在收 到中 国证 监会确 认文 件的 次日 对 《 基金合 同 》 生 效事宜 予以 公告 。 基 金管 理人应 将基 金 募集 期间 募 集 的资金 存入 专门 账户 ,在 基金募 集行 为结 束前 ,任 何人不 得动 用 。 (二) 基金合同不能 生效 时募集资金的处理方 式 如果募 集期 限届 满, 未满 足 募集 生效 条件 ,基 金管 理人应 当承 担下 列责 任: 1 、以 其固 有财 产承 担因 募 集行为 而产 生的 债务 和费 用 。 2 、 在基 金募 集期 限届 满后30 日 内返 还投 资 者 已缴 纳 的款项 , 并 加计 银行 同期 活期存款 利息 。 3 、 如 基金 募集失 败, 基金 管理人 、 基 金托 管人 及销 售机构 不得 请求 报酬 。 基 金管理 人、 基金托 管人 和销 售机 构为 基金募 集支 付之 一切 费用 应由各 方各 自承 担。 (三) 基金存续期内 的基 金份额持有人数量和 资产 规模 《基金 合同 》生 效后 ,连 续 20 个 工作 日出 现基 金份 额持有 人数 量不 满 200 人 或者基 金 资产净 值低 于 5,000 万元 情形的 ,基 金管 理人 应当 在定期 报告 中予 以披 露; 连续 60 个工 作 日出现 前述 情形 的, 基金 管理人 应向 中国 证监 会报 告并提 出解 决方 案, 如转 换运作 方式 、 与 其他基 金合 并或 者终 止基 金合同 等, 并召 开基 金份 额持有 人大 会进 行表 决 。 法律法 规或 基金 合同 另有 规定时 ,从 其规 定。


29 八 、 基 金 份 额 的申 购 与 赎 回 (一)申购与赎回场 所 本基金 的申 购与 赎回 将通 过销售 机构 进行 。 具体 的销 售机构 将由 基金 管理 人 在 相关公 告 中列明 。 基金 管理人 可根 据情况 变更 或增 减销 售机 构, 并予 以公 告。 基金 投 资者应 当在 销售 机 构 办 理 基 金销 售 业 务 的营 业 场 所 或 按销 售 机 构 提供 的 其 他 方 式办 理 基 金 份额 的 申 购 与赎 回 。 (二)申购与赎回的 开放 日及时间 1 、开 放日 及开 放时 间 投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回, 具体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、 深 圳证 券交易 所的 正常 交易 日的 交易时 间, 但基 金管 理人 根据法 律法 规、 中国 证监 会的要 求或 基金 合同的 规定 公告 暂停 申购 、赎回 时除 外 。 基金合 同生 效后 , 若 出现 新的证 券交 易市 场、 证券 交易所 交易 时间 变更 、 其 他特殊 情 况 或根据 业务 需要 , 基 金管 理人可 视情 况对 前述 开放 日及开 放时 间进 行相 应的 调整, 但应 在实 施日前 依照 《信 息披 露办 法》的 有关 规定 在指 定媒 介上公 告 。 2 、申 购、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间 基金管 理人 可根 据实 际情 况依法 决定 本基 金开 始办 理申购 的具 体日 期 , 具 体业 务办理 时 间在申 购开 始公 告中 规定 。 基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超 过 3 个 月开 始办理 赎回 , 具体 业务 办理 时间在 赎 回开始 公告 中规 定。 在确定 申购 开始 与赎 回开 始时间 后 , 基 金管理 人应 在申购 、 赎回 开放日 前依 照 《 信息 披 露办法 》的 有关 规定 在指 定媒介 上公 告申 购与 赎回 的开始 时间 。 基金管理人不得在基 金合 同约定之外的日期或 者时 间办理基金份额的申 购或 者赎回或 者转换 。 投 资人 在基 金合 同约定 之外 的日 期和 时间 提出申 购、 赎回 或转 换申 请且登 记机 构确 认接受 的, 其基 金份 额申 购、赎 回价 格为 下一 开放 日基金 份额 申购 、赎 回的 价格 。 (三)申购与赎回的 原则 1 、“未 知价 ” 原则, 即申 购、赎回 价格 以申请 当日 收市后计 算的 基金份 额净 值为基 准 进行计 算; 2 、“ 金额 申购 、份 额赎 回 ”原则 ,即 申购 以金 额申 请,赎 回以 份额 申请 ; 3 、当 日的 申购 与赎 回申 请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间以 内撤 销; 4 、除指 定赎回 外,赎 回遵 循“先进 先出 ”原则 ,即 按照投资 人认 购、申 购的 先后次 序 30 进行顺 序赎 回。 基金管 理人 可在 不违 反法 律法规 的情 况下 , 对 上述 原则进 行调 整。 基金 管理 人必须 在新 规则开 始实 施前 依照 《信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒介 上公 告 。 (四)申购与赎回的 程序 1 、申 购和 赎回 的申 请方 式 投资人 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 , 在开 放日 的具 体业务 办理 时间 内提 出申 购或赎 回 的申请 。 投资人 办理 申购 、 赎 回等 业务时 应提 交的 文件 和办 理手续 、 办理 时间 、 处 理 规则等 在遵 守基金 合同 和招 募说 明书 规定的 前提 下, 以各 销售 机构的 具体 规定 为准 。 2 、申 购和 赎回 的款 项支 付 投资人 申购 基金 份额 时, 必须全 额交 付申 购款 项, 投资人 交付 申购 款项 , 申 购成立 ; 登 记机构 确认 基金 份额 时, 申购生 效。 基金份 额持 有人 递交 赎回 申请 , 赎 回成 立, 赎回 是 否生效 以登 记机 构确 认为 准。 基金 份 额持有 人赎 回申 请成 功后 , 基金管 理人 将指 示基 金托 管人在 法律 法规 规定 的期 限内向 基金 份 额持有 人支 付赎 回款 项。 如遇交 易所 或交 易市 场数 据传输 延迟 、 通讯系 统故 障、 银行 数据 交 换系统 故障 或其 它非 基金 管理人 及基 金托 管人 所能 控制的 因素 影响 业务 处理 流程 , 则 赎回 款 项的支 付时 间可 相应 顺延 。 在发生 巨额 赎回 或基 金合 同约定 的其 他暂 停赎 回或 延缓支 付赎 回 款项的 情形 时, 款项 的支 付办法 参照 基金 合同 有关 条款处 理 。 3 、申 购和 赎回 申请 的确 认 基金管理人应以交易 时间 结束前受理有效申购 和赎 回申请的当天作为申 购或 赎回申请 日(T 日), 在正 常情 况下 ,本基 金登 记机 构在 T+1 日内对 该交 易的 有效 性进 行确认 。T 日提 交的有 效申 请 , 投 资人 应及 时到销 售网 点柜 台或 以销 售机构 规定 的其 他方 式查 询申请 的确 认 情况。 若申 购不 成功 ,则 申购款 项 本 金退 还给 投资 人。 销售机 构对 申购 、 赎 回申 请的受 理并 不代 表该 申请 一定成 功, 而仅 代表 销售 机构确 实接 收到申 购、 赎回 申请 。 申 购、 赎 回的 确认 以登 记机 构的确 认结 果为 准。 对于 申购、 赎回 申请 的确认 情况 ,投 资人 应及 时查询 并妥 善行 使合 法权 利。 基金管 理人 在不 违反 法律 法规的 前提 下, 可对 上述 程序规 则进 行调 整。 基金 管理人 应在 新规则 开始 实施 前依 照《 信息披 露办 法》 的有 关规 定在指 定媒 介上 公告 。 (五)申购与赎回的 数额 限制 1 、申 购金 额限 制 投资者通 过非 直销销 售机 构首次申 购本 基金的 单笔 最低金额 为 100 元 (含申 购费, 下 同) , 追 加申 购单 笔最 低 金额 为 100 元 。 通过 基金 管理人 直销 中心 申购 的单 笔最低 金额 见相 31 关公告 。 各 销售 机构 对最 低申购 限额 及交 易级 差有 其他规 定的 , 需 同时 遵循 该销售 机构 的相 关规定 。 投资者 可多 次申 购, 对单 个投资 者累 计持 有份 额不 设上限 限制 。 法律法 规 、 中国证 监会 另有规 定的 除外 。 2 、赎 回份 额限 制 基金份 额持 有人 可将 其全 部或部 分基 金份 额赎 回, 基金份 额单 笔赎 回不 得少 于 100 份。 若某笔 交易 类业 务 ( 如赎 回、 基 金转 换、 转托 管等) 导致单 个交 易账 户的 基金 份额余 额少 于 100 份 时, 余额 部分 基金 份额必 须一 同赎 回。 3 、基金 管理人 可在不 违反 法律法规 的情 况下, 调整 上述规定 申购 金额和 赎回 份额的 数 量限制 。 基 金管 理人 必须 在 调整实 施前 依照 《信 息披 露 办法》 的有 关规 定在 指定 媒 介上公 告。 (六)申购费用和赎 回费 用 1 、本基 金基金 份额的 申购 费用由申 购基 金份额 的投 资人承担 ,不 列入基 金财 产,主 要 用于本 基金 的市 场推 广、 销售、 登记 等各 项费 用。 赎回费 由赎 回基 金的 投资 者承担 。 2 、申 购费 率 (1) 基金 份额 的申 购费 率 投资人 申购 基金 份额 时的 申购费 率如 下表 : 申购金 额 申购费 率 100 万元 ( 不含 )以下 1.5% 100 万 元( 含) -200 万元(不含 ) 0.8% 200 万 元( 含) -500 万元(不含 ) 0.3% 500 万 元( 含) 以上 按笔固 定收 取 1,000 元/ 笔 (2)在 申购费 按金额 分档 的情况下 ,如 果投资 者多 次申购, 申购 费适用 单笔 申购金 额 所对应 的费 率。 2 、赎 回费 率 本基金 基金 份额 的赎 回费 率如下 表所 示: 申请份 额持 有时 间 赎回费 率 7 日( 不含 )以下 1.50% 7 日( 含) -30 日( 不含 ) 0.75% 30 日 (含 )-180 日 (不 含) 0.50% 180 日 (含 )-365 日( 不 含) 0.25% 365 日 (含 )以 上 0 投资者 可将 其持 有的 全部 或部分 基金 份额 赎回 。 赎回 费用由 赎回 基金 份额 的基 金份额 持 32 有人承 担, 在基 金份 额持 有人赎 回基 金份 额时 收取 。对持 有期 少于 30 日 (不 含)的 基金 份 额持有 人所 收取 赎回 费用 全额计 入基 金财 产; 对持 有期 在 30 日以 上 (含 ) 且 少于 90 日 (不 含) 的 基金 份额 持有 人所 收 取赎回 费用 总额 的 75% 计 入基金 财产 ; 对 持有 期在90 日以 上 ( 含) 且少 于180 日 ( 不含) 的 基金份 额持 有人 所收 取赎 回费用 总额 的 50% 计 入基 金财产 ; 对 持续 持有 期180 日以 上 ( 含) 的基金 份额 持有 人所 收取 赎回费 用总 额 的 25% 计入 基 金财 产; 其余 用于支 付市 场推 广、 登记 费和其 他手 续费 。 3 、基金 管理人 可以在 《基 金合同》 规定 的范围 内调 整申购费 率和 赎回费 率, 并最迟 应 于新的 费率 或收 费方 式实 施日前 依照 有关 规定 在指 定媒介 上公 告 , 调 整后 的申 购费率 和赎 回 费率在 更新 的招 募说 明书 中列示 。 4 、申购 费用由 基金申 购投 资人承担 ,不 列入基 金财 产,主要 用于 本基金 的市 场推广 、 销售、 登记 结算 等各 项费 用。 5 、赎回 费用由 赎回基 金份 额的基金 份额 持有人 承担 ,在基金 份额 持有人 赎回 基金份 额 时收取 。 6 、基金 管理人 可以在 不违 反法律法 规规 定及基 金合 同约定的 情况 下根据 市场 情况制 定 基金促 销计 划, 针对 基金 投资人 定期 和不 定期 地开 展基金 促销 活动 。在 基金 促销活 动期 间 , 基金管 理人 可以 对投 资者 开展不 同的 费率 优惠 活动 。 (七)申购份额与赎 回金 额的计算 1 、申 购和 赎回 数额 、余 额 的处理 方式 (1)申 购的有 效份额 为按 实际确认 的申 购金额 在扣 除相应的 费用 后,以 申购 当日基 金 份额净 值为 基准 计算 。 申 购涉及 金额 、 份额的 计算 结果保 留到 小数 点后 两位 , 小 数点 后两 位 以后的 部分 四舍 五入 ,由 此产生 的误 差计 入基 金财 产。 (2)赎 回金额 为按实 际确 认的有效 赎回 份额乘 以申 请当日该 类份 额的基 金份 额净值 为 基准并 扣除 相应 的费 用后 的余额 , 赎回 费用 、 赎 回 金额的 单位 为人 民币 元, 计算结 果保 留到 小数点 后两 位, 小数 点后 两位以 后的 部分 四舍 五入 ,由此 产生 的误 差计 入基 金财产 。 2 、申 购份 额的 计算 1 )当 申购 费用 适用 比例 费 率时, 申购 份额 的计 算方 法如下 :


净申购 金额 =申 购金 额/ (1+申 购费 率)


申购费 用= 申购 金额 -净 申购金 额 申购份 额= 净申 购金 额/T 日基金 份额 的基 金份 额净 值


2 )当 申购 费用 为固 定金 额 时,申 购份 额的 计算 方法 如下:


申购费 用= 固定 金额


净 申购 金额= 申 购金 额- 申 购费用


申购份 额= 净申 购金 额/T 日基金 份额 的基 金份 额净 值


33 举例说 明: 某投 资者 申购 本基金 基金 份 额 100,000 元,对 应的 申购 费率 为 1.5% ,假 设 申购当 日基 金份 额的 基金 份额净 值 为1.1100 元, 则 其申购 手续 费、 可得 到的 申购份 额为 :


净申购 金额 =100,000/(1+1.5% )=98,522.17 元 申购费 用=100,000 -98,522.17 =1,477.83 元


申购份 额=98,522.17 /1.1100 =88,758.71 份 即, 该 投资 者申 购本 基金 基金份 额 100,000 元 , 假 设申购 当日 的基 金份 额的 基金份 额净 值为1.1100 元 ,可 得到88,758.71 份基 金份 额。 3 、赎 回金 额的 计算 投资者 在赎 回基 金份 额时 需缴纳 一定 的赎 回费 用。 计算公 式如 下:


赎回费 =赎 回份 额×T 日 该类基 金份 额的 基金 份额 净值× 该类 基金 份额 的赎 回费率


赎回金 额= 赎回 份额 ×T 日该类 基金 份额 的基 金份 额净值 -赎 回费


举例说 明 : 某 投资人 赎 回 10,000 份基 金份 额, 假设 该 笔基金 份额 持有 期限 为 50 日, 则 对应的 赎回 费率 为 0.50% , 假设赎 回当 日基 金份 额净 值是 1.016 元, 则 其 可得 到的赎 回金 额 为: 赎回费 用 = 10,000 ×1.016 ×0.50% = 50.80 元 赎回金 额 = 10,000 ×1.016- 50.80 =10,109.20 元 即: 投资 人赎 回本基 金 10,000 份 基金 份额 , 假 设该 笔 基金份 额持 有期 限 为 50 日 、 赎 回 当日基 金份 额净 值 是 1.016 元, 则其 可得 到的 赎回 金额 为10,109.20 元。 (八)申购和赎回的 登记 1 、本基 金申购 与赎回 的登 记业务按 照登 记机构 的有 关规定办 理。 正常情 况下 ,投资 人 T 日 申购 基金 成功后 ,登 记机构 在 T+1 日 内为 投 资人登 记权 益并 办理 登记 结算手 续, 投资 者人T +2 日起 (含 该日 ) 有权赎 回该 部分 基金 份额 。 2 、 投 资者T 日 赎回 成功 后 , 正 常情 况下 , 登 记机 构 在T+1 日 内为 投资 人扣 除 权益并 办 理相应 的登 记结 算手 续。 3 、登记 机构可 在不违 反法 律法规的 前提 下,对 上述 登记业务 办理 时间进 行调 整。基 金 管理人 最迟 于开 始实 施 前2 个工 作日 在指 定媒 介上 公告。 (九)拒绝或暂停申 购的 情形 发生下 列情 况时 ,基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资人的 申购 申请 : 1 、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 。 2 、发 生基 金合 同规 定的 暂 停基金 资产 估值 情况 时。 3 、证券 、期货 交易所 交易 时间非正 常停 市,导 致基 金管理人 无法 计算当 日基 金资产 净 值。


34 4 、接 受某 笔或 某些 申购 申 请可能 会影 响或 损害 现有 基金份 额持 有人 利益 时。 5 、基金 资产规 模过大 ,使 基金管理 人无 法找到 合适 的投资品 种, 或其他 可能 对基金 业 绩产生 负面 影响 ,或 发生 其他损 害现 有基 金份 额持 有人利 益的 情形 。 6 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 发生上 述 第 1、2 、3、5、6 项情形 且基 金管 理人 决定 暂停申 购时 , 基 金管 理人 应当根 据 有关规 定在 指定 媒介 上刊 登暂停 申购 公告 。 如 果投 资人的 申购 申请 被拒 绝, 被拒绝 的申 购款 项本金 将退 还给 投资 人 。 在 暂停申 购的 情况 消除 时 , 基 金管理 人应 及时 恢复 申购 业务的 办 理 。 (十)暂停赎回或延 缓支 付赎回款项的情形 发生下 列情 形时 ,基 金管 理人可 暂停 接受 投资 人的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 款项: 1 、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人不 能支 付赎 回款 项。 2 、发 生基 金合 同规 定的 暂 停基金 资产 估值 情况 时。 3 、证券 、期货 交易所 交易 时间非正 常停 市,导 致基 金管理人 无 法 计算当 日基 金资产 净 值。 4 、连 续两 个或 两个 以上 开 放日发 生巨 额赎 回。 5 、继续 接受赎 回申请 将损 害现有基 金份 额持有 人利 益的情形 时, 可暂停 接受 投资人 的 赎回申 请。 6 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 发生上述情形且基金 管理 人决定暂停接受基金 份额 持有人赎回申请或延 缓支 付赎回款 项时, 基金 管理 人应 报中 国证监 会备 案, 已确 认的 赎回申 请, 基金 管理 人应 足额支 付; 如暂 时不能 足额 支付 , 未 支付 部分可 延期 支付 。 若 出现 上述 第 4 项 所述 情形 , 按 基金合 同的 相 关 条款处 理。 基金 份额 持有 人在申 请赎 回时 可事 先选 择将当 日可 能未 获受 理部 分予以 撤 销 。 在 暂停赎 回的 情况 消除 时, 基金管 理人 应及 时恢 复赎 回业务 的办 理并 公告 。 (十一)巨额赎回的 情形 及处理方式 1 、巨 额赎 回的 认定 若本基金 单个 开放日 内的 基金份额 净赎 回申请( 赎回 申请份额 总数 加上基 金转 换中转 出 申请份 额总数 后扣除 申购 申请份 额总数 及基金 转换 中转入 申请份 额总数 后的 余额)超 过前 一 开放日 的基 金总 份额 的 10% ,即 认为 是发 生了 巨额 赎 回。 2 、巨 额赎 回的 处理 方式 当基金 出现 巨额 赎回 时 , 基 金管理 人可 以根 据基 金当 时的资 产组 合状 况决 定全 额赎回 或 部分延 期赎 回。 (1)全 额赎回 :当基 金管 理人认为 有能 力支付 投资 人的全部 赎回 申请时 ,按 正常赎 回 程序执 行。


35 (2)部 分延期 赎回: 当基 金管理人 认为 支付投 资人 的赎回申 请有 困难或 认为 因支付 投 资人的 赎回 申请 而进 行的 财产变 现可 能会 对基 金资 产净值 造成 较大 波动 时 , 基 金管理 人在 当 日接受赎回比例不 低于上 一开放日基金总份 额的 10% 的前提下,可对其 余赎回 申请延期办 理。 对于 当日 的赎回 申请 , 应 当按 单个 账户赎 回申 请量占 赎回 申请 总量 的比 例, 确定 当日 受 理的赎 回份 额 ; 对 于未 能赎 回部分 , 投资 人在 提交 赎回 申请时 可以 选择 延期 赎回 或取消 赎回 。 选择延 期赎 回的 , 将 自动 转 入 下一 个开 放日 继续 赎回 , 直到全 部赎 回为 止; 选择 取 消赎回 的, 当日未 获受 理的 部分 赎回 申请将 被撤 销。 延期 的赎 回申请 与下 一开 放日 赎回 申请一 并处 理 , 无优先 权并 以下 一开 放日 的基金 份额 净值 为基 础计 算赎回 金额 , 以 此类 推, 直 到全部 赎回 为 止。如 投资 人在 提交 赎回 申请时 未作 明确 选择 ,投 资人未 能赎 回部 分作 自动 延期赎 回 处 理 。 (3) 暂停 赎回 :连 续 2 日 以上( 含本 数)发 生巨 额赎 回,如 基金 管理 人认 为有 必要, 可 暂停接 受基 金的 赎回 申请 ;已经 接受 的赎 回申 请可 以延缓 支付 赎回 款项 ,但 不得超 过 20 个 工作日 ,并 应当 在指 定媒 介上进 行公 告。 3 、巨 额赎 回的 公告 当发生 上述 延期 赎回 并延 期办理 时, 基金 管理 人应 当通过 邮寄 、 传 真或 者招 募说明 书规 定的其 他方 式 在 3 个 交易 日内通 知基 金份 额持 有人 , 说明 有关 处理 方法, 同时 在指定 媒介 上 刊登公 告 。 (十二) 暂停申购或 赎回 的公告和 重新开放申 购或 赎回的公告 1 、发生 上述暂 停申购 或赎 回情况的 ,基 金管理 人应 于规定期 限内 在指定 媒介 上刊登 暂 停公告 。 2 、基金 管理人 可以根 据暂 停申购或 赎回 的时间 ,依 照《信息 披露 办法》 的有 关规定 , 最迟于 重新 开放 日在 指定 媒介上 刊登 重新 开放 申购 或赎回 的公 告 ; 也 可以 根据 实际情 况在 暂 停公告 中明 确重 新开 放申 购或赎 回的 时间 ,届 时不 再另行 发布 重新 开放 的公 告。 (十三)基金转换 基金管理人可以根据 相关 法律法规以及基金合 同的 规定决定开办本基金 与基 金管理人 管理的 其他 基金 之间 的转 换业务 , 基 金转 换可 以收 取一定 的转 换费 , 相 关规 则由基 金管 理人 届时根 据相 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 制定 并公 告,并 提前 告知 基金 托管 人与相 关 机 构 。 (十四)基金的非交 易过 户 基金的 非交 易过 户是 指基 金登记 机构 受理 继承 、 捐赠 和司法 强制 执行 等情 形而 产生的 非 交易过 户以 及登 记机 构认 可、 符合 法律 法规的 其它 非交易 过户 。 无论在 上述 何种情 况下 , 接 受划转 的主 体必 须是 依法 可以持 有本 基金 基金 份额 的投资 人。 继承是 指基 金份 额持 有人 死亡, 其持 有的 基金 份额 由其合 法的 继承 人继 承; 捐赠指 基金 36 份额持 有人 将其 合法 持有 的基金 份额 捐赠 给福 利性 质的基 金会 或社 会团 体 ; 司 法强制 执行 是 指司法 机构 依据 生效 司法 文书将 基金 份额 持有 人持 有的基 金份 额强 制划 转给 其他自 然人 、 法 人或其 他组 织。 办理 非交 易过户 必须 提供 基金 登记 机构要 求提 供的 相关 资 料 , 对于 符合 条件 的非交 易过 户申 请按 基金 登记机 构的 规定 办理 ,并 按基金 登记 机构 规定 的标 准收费 。 (十五)基金的转托 管 基金份 额持 有人 可办 理已 持有基 金份 额在 不同 销售 机构之 间的 转托 管 , 基 金销 售机构 可 以按照 规定 的标 准收 取转 托管费 。 (十六)定期定额投 资计 划 基金管 理人 可以 为投 资人 办理定 期定 额投 资计 划, 具体规 则由 基金 管理 人另 行规定 。 投 资人在 办理 定期 定额 投资 计划时 可自 行约 定每 期扣 款金额 , 每期 扣款 金额 必须 不低于 基金 管 理人在 相关 公告 或更 新的 招募说 明书 中所 规定 的定 期定额 投资 计划 最低 申购 金额。 (十七)基金的冻结 和解 冻 基金登 记机 构只 受理 国家 有权机 关依 法要 求的 基金 份额的 冻结 与解 冻 , 以 及登 记机构 认 可、符 合法 律法 规的 其他 情况下 的冻 结与 解冻 。 (十八)其他 1 、在对 基金份 额持有 人利 益无实质 不利 影响的 前提 下,基金 管理 人经与 基金 托管人 协 商一致 ,可 对基 金份 额进 行折算 ,不 需召 开基 金份 额持有 人大 会审 议。 2 、在条 件许可 的情况 下, 基金登记 机构 可依据 相关 法律法规 及其 业务规 则, 办理基 金 份额质 押业 务, 并可 收取 一定的 手续 费。 3 、当技 术条件 成熟, 本基 金管理人 在不 违反法 律法 规且对基 金份 额持有 人利 益无实 质 不利影 响的 前提 下, 经与 基金托 管人 协商 一致 , 可 根 据具 体情 况对 上述 申购 和赎回 的安 排进 行补充 和调 整, 或者 开通 本基金 的外 币申 购和 赎回 , 或者 安排 本基 金的 一类 或多类 基金 份额 在证券 交易 所上 市交 易、 申购和 赎回 , 或 者办 理基 金份额 的转 让、 过户 、 质 押等业 务, 届时 无须召 开基 金份 额持 有人 大会审 议但 须提 前公 告。


37 九、基金的投资 (一) 投资目标 在控制 风险 的同 时, 追求 超越业 绩比 较基 准的 投资 回报。 (二) 投资范围 本基金 的投 资范 围包 括国 内依法 发行 上市 的股 票 ( 包括创 业板 、 中 小板 以及 其他中 国证 监会允 许基 金投 资的 股票 )、债 券( 包括 国债 、央 行票据 、地 方政 府债 、金 融债、 企业 债 、 公司债 、 中 小企 业私 募债 、 次级 债、 中期 票据、 短期 融资券 、 可 转换 债券 、 可 交换债 券等 ) 、 资产支 持证 券、 债券 回购 、 银行 存款、 金融 衍生 品 (权证、 股指 期货、 股票 期权等 ) 及 法律 法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ,本基 金可 将其 纳入 投资 范围。 基金的 投资 组合 比例 为: 股票资 产占 基金 资产 的比 例为 80%-95% ; 每个 交易 日 日终, 在 扣除股 指期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后 , 本基 金 将持有 不低 于基 金资 产净 值 5% 的现 金或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 ; 权证 、 股 指期 货、 股票期 权及 其他 金融 工具 的投资 比例 依 照法律 法规 或监 管机 构的 规定执 行。 (三) 投资策略 1 、资 产配 置策 略 本基金 为股 票型 基金 , 股 票投资 部分 占基 金资 产的 比例不 低 于 80%。 本基 金将 采取定 量 与定性 相结 合的 方法 , 运 用 “自 上而 下” 的资 产配 置逻辑 , 形 成对 大类 资产 预期收 益及 风险 的判断 , 进而 确定资 产配 置的具 体比 例 。 其中 , 本 基金在 进行 资产 配置 决策 时将主 要考 虑宏 观经济 、政 策预 期、 产业 经济、 市场 情绪 、投 资者 行为等 因素 。 2 、股 票投 资策 略 本基金 股票 投资 组合 的构 建以国 际通 行的 多因 子模 型为基 础框 架, 并根 据风 险约束 、 交 易成本 、 投资 限制等 时机 情况的 需要 进行 优化 。 即 , 本 基金 股票 组合的 构建 包括多 因子 模 型 和投资 组合 优化 两个 部分 。 (1) 多因 子模 型 多因子 模型 是一 套通 用的 定量分 析框 架。 在这 一框 架下, 股票 收益 可分 解为 一系列 因子 收益及 权重 的组 合。 多因 子模型 致力 于寻 找持 续稳 健的超 额收 益因 子, 并进 而根据 因子 收益 的预测 , 形成 股票超 额收 益的预 测结 果 。 本基 金根 据国内 证券 市场 的实 际情 况, 在实 证检 验 38 的基础 上, 寻找 适合 国内 市场的 因子 组合 。本 基金 所采用 的多 因子 模型 主要 运用包 括价 值 、 质量、 动量、 市场 预期 等类 型的基 本因 子, 并将 根据 市 场状态 的变 化和 因子 研究 的更新 结论 , 对多因 子模 型及 其所 采用 的具体 因子 进行 适度 调整 。 在此 基础 上, 基 金管 理人 将根据 市场 环 境的变 化, 综合 因子 的实 际表现 及影 响因 子收 益的 众多信 息进 行前 瞻性 研判 , 适时 调整 各因 子类别 的具 体组 合及 权重 。 (2) 投资 组合 优化 模型 在形成 股票 投资 组合 的具 体结构 时, 本基 金将 采取 基于风 险预 算框 架、 结合 交易成 本控 制的投 资组 合优 化模 型。 具体而 言 , 根 据多因 子模 型的超 额收 益预 测结 果 , 基金管 理人 将 综 合考虑 股票 超额 收益 预测 值、 投 资组 合整 体风 险水 平、 交 易成 本、 冲击 成本、 流动性 以及 投 资比例 限制 等因 素, 通过 主动投 资组 合优 化器 ,构 建风险 调整 后的 最优 投资 组合。 3 、固 定收 益类 品种 投资 策 略 在固定 收益 品种 投资 方面 , 本基金 将主 要通 过类 属配 置与券 种选 择两 个层 次进 行投资 管 理。 在 类属 配置 层次 方面 , 本基 金结 合对 宏观 经济 、 市场 利率 、 供 求变 化等 因素综 合分 析市 场趋势 , 确 定对 类属 资产 的 配置比 例; 在券 种选 择方 面 , 本基 金以 长期 利率 趋势 分 析为基 础, 结合经 济变 化趋 势、 货币 政策及 不同 债券 品种 的收 益率水 平 、 流 动性和 信用 风险等 因素,合 理运用 投资 管理 策略 ,实 施积极 主动 的债 券投 资管 理。 4 、中 小企 业私 募债 投资 策 略 本基金 在控 制信 用风 险的 基础上 , 对 中小 企业 私募 债进行 投资 , 主 要采 取分 散化投 资策 略, 控 制个 债持 有比 例。 同时, 紧密 跟踪 研究 发债 企业的 基本 面情 况变 化, 并据此 调整 投资 组合, 控制 投资 风险 。 5 、资 产支 持证 券投 资策 略 本基金 投资 资产 支持 证券 将采取 自上 而下 和自 下而 上相结 合的 投资 策略 。 自上 而下投 资 策略指 本公 司在 平均 久期 配置策 略与 期限 结构 配置 策略基 础上 , 运用 数量 化或 定性分 析方 法 对资产 支持 证券 的利 率风 险、提 前偿 付风 险、 流动 性风险 溢价 、税 收溢 价等 因素 进 行分 析 , 对收益 率走 势及 其收 益和 风险进 行判 断 。 自 下而 上投 资策略 指本 公司 运用 数量 化或定 性分 析 方法对 资产 池信 用风 险进 行分析 和度 量, 选择 风险 与收益 相匹 配的 更优 品种 进行配 置。 6 、金 融衍 生品 的投 资策 略 (1)权 证投资 策略。 权证 为本基金 辅助 性投资 工具 。权证的 投资 原则为 有利 于基金 资 产增值 、控 制风 险、 实现 保值和 锁定 收益 。 (2)股 指期货 、股票 期权 合约投资 策略 。本基 金将 根据风险 管理 的原则 ,主 要选择 流 动性好 、 交易 活跃的 股指 期货合 约 、 股 票期权 合约 进行交 易 , 以 降低股 票仓 位调整 的交 易 成 本,提 高投 资效 率, 从而 更好地 实现 投资 目标 。 基金管 理人 将根 据审 慎原 则, 建 立期 权交 易决 策部 门或小 组, 授权 特定 的管 理人员 负责 期权的 投资 审批 事项 ,以 防范股 票期 权投 资的 风险 。


39 (3)本 基金将 关注其 他金 融衍生产 品的 推出情 况, 如法律法 规或 监管机 构允 许基金 投 资前述 衍生 工具 , 本 基金 将按届 时有 效的 法律 法规 和监管 机构 的规 定, 制定 与本基 金投 资目 标相适 应的 投资 策略 和估 值政策 , 在 充分 评估 衍生 产品的 风险 和收 益的 基础 上, 谨 慎地 进行 投资。 7 、其 他 未来, 随着 市场 的发 展和 基金管 理运 作的 需要 , 基 金管理 人可 以在 不改 变投 资目标 的前 提下, 遵循 法律 法规 的规 定,相 应调 整或 更新 投资 策略, 并在 招募 说明 书更 新中公 告。 (四) 投资限制 1 、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : (1) 本基 金股 票资 产占 基 金资产 的比 例 为 80%-95% ; (2) 每个 交易 日日终 , 扣 除股指 期货 合约 需缴 纳的 交易保 证金 后, 保持 不低 于基金 资 产净 值5% 的现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府债 券; (3) 本基 金持 有一 家公 司 发行的 证券 ,其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 10% ; (4) 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有一 家公 司发 行的证 券, 不超 过该 证券 的 10 %; (5) 本基 金持 有的 全部 权 证,其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3%; (6) 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ,不得 超过 该权 证 的 10 %; (7 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 , 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 0.5%; (8) 本基 金投 资于 同一 原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券的 比例 , 不得 超过 基 金资产 净 值的 10 %; (9) 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ,其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20 %; (10 ) 本基金持有的同 一(指同一 信用级别)资 产支持证券的 比例,不得超过 该资产 支 持证券 规模 的 10 %; (11 ) 本基金管理人 管理的全部 基金投资于同 一原始权益 人的各类资产 支持证券, 不 得超过 其各 类 资 产支 持证 券合计 规模 的 10 %; (12 ) 本 基金 应投 资于 信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券 。 基金持 有资 产 支 持 证 券 期间 , 如 果 其信 用 等 级 下 降、 不 再 符 合投 资 标 准 , 应在 评 级 报 告发 布 之 日 起 3 个月内 予以 全部 卖出 ; (13 ) 基金财产参与 股票发行申 购,本基金所 申报的金额 不超过本基金 的总资产, 本 基金所 申报 的股 票数 量不 超过拟 发行 股票 公司 本次 发行股 票的 总量 ; (14 ) 本基金进入全 国银行间同 业市场进行债 券回购的资 金余额不得超 过基金资产 净 值的40% ;


40 (15) 本基 金参 与股 指期 货交易 ,需 遵守 下列 投资 比例限 制: 1 ) 本 基金 在任 何交 易日 日 终, 持有 的买 入股 指期 货 合约价 值不 得超 过基 金资 产净值 的 10% ; 2 ) 在 任何 交易 日日终 , 持 有的买 入股 指期 货合 约价 值与有 价证 券市 值之 和, 不得超 过 基金资 产净 值 的 95% , 其中 , 有 价证 券指 股票 、 债 券 ( 不含到 期日 在一 年以 内的 政府债 券 ) 、 权证、 资产 支持 证券 、买 入返售 金融 资产 (不 含质 押式回 购) 等; 3 ) 在 任何 交易 日日 终 , 持 有的卖 出股 指期 货合 约价 值不得 超过 基金 持有 的股 票总市 值 的20% ; 4 ) 本 基金 所持 有的 股票 市 值和买 入 、 卖 出股 指期 货 合约价 值 , 合 计 ( 轧差 计 算) 占基 金资产 的比 例应 当符 合《 基金合 同》 关于 股票 投资 比例的 有 关 规定 ; 5 ) 在任 何交 易日 内交 易( 不包括 平仓)的 股指 期货 合 约的成 交金 额不 得超 过上 一交易 日 基金资 产净 值 的 20% 。 (16) 本基 金基 金总 资产 不得超 过基 金净 资产 的 140% ; (17) 本基 金投 资于 单只 中小企 业私 募债 的市 值, 不得超 过本 基金 资产 净值 的 10% ; (18) 本基 金参 与股 票期 权交易 依据 下列 标准 建构 组合: 1 )因 未平 仓的 期权 合约 支 付和收 取的 权利 金总 额不 得超过 基金 资产 净值 的 10% ; 2 ) 开 仓卖 出认 购期 权的 , 应持有 足额 标的 证券 ; 开 仓卖出 认沽 期权 的 , 应 持 有合约 行 权所需 的全 额现 金或 交易 所规则 认可 的可 冲抵 期权 保证金 的现 金等 价物 ; 3 )未 平仓 的期 权合 约面 值 不得超 过基 金资 产净 值的 20% 。 其中 ,合 约面 值按 照 行权价 乘以合 约乘 数计 算。 (19) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 因证券 、期货市场波 动、证券发 行人合并、基 金规模变动 等基金管理人 之外的因素 致 使基金 投资 比例 不符 合上 述规定 投资 比例 的, 基金 管理人 应当 在 10 个交 易日 内进行 调整 , 但中国 证监 会规 定的 特殊 情形除 外。 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同 的有关 约定 。 上 述期 间, 基金的 投资 范围 、 投 资策 略应当 符合 基金 合同 的约 定。 基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自基 金合 同生 效之 日起 开始。 2 、禁 止行 为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动: (1) 承销 证券 ; (2) 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保; (3) 从事 承担 无限 责任 的 投资; (4) 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资; (5) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动;


41 (6) 法律 、行 政法 规和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动。 3 、 基 金管 理人 运用基 金财 产买卖 基金 管理 人、 基金 托管人 及其 控股 股东 、 实 际控制 人 或者与 其有 重大 利害 关系 的公司 发行 的证 券或 者承 销期内 承销 的证 券 , 或 者从 事其他 重大 关 联交易 的 , 应 当符合 基金 的投资 目标 和投 资策 略, 遵循基 金份 额持 有人 利益 优先原 则 , 防 范 利益冲 突 , 建 立健全 内部 审批机 制和 评估 机制 , 按 照市场 公平 合理 价格 执行 。 相 关交 易必 须 事先得 到基 金托 管人 的同 意, 并 按法 律法 规予 以披 露。 重 大关 联交 易应 提交 基金管 理人 董事 会审议 , 并 经过 三分 之二 以上的 独立 董事 通过 。 基 金管理 人董 事会 应至 少每 半年对 关联 交易 事项进 行审 查。 4 、 法 律法 规或 监管部 门取 消上述 组合 限制 、 禁 止行 为规定 的条 件和 要求 , 本 基金可 不 受相关 限制 。 法律 法规 或监 管部门 对上 述组 合限 制 、 禁 止行为 规定 的条 件和 要求 进行变 更的 , 本基金 可以 变更 后的 规定 为准。 经与 基金 托管 人协 商一致 , 基 金管 理人 可依 据法律 法规 或监 管部门 规定 直接 对基 金合 同进行 变更 ,该 变更 无须 召开基 金份 额持 有人 大会 审议。 (五)投资管理程序 1 、决 策依 据 (1) 国家 有关 法律 、法 规 和《基 金合 同》 的规 定; (2) 以维 护基 金份 额持 有 人利益 为基 金投 资决 策的 准则; (3)国 内宏观 经济发 展态 势、 微观 经济 运行环 境、 证券市场 走势 、政策 指向 及全球 经 济因素 分析 。 2 、投 资管 理程 序 (1) 确定 投资 策略 基金经 理根 据量 化策 略库 中的研 究报 告 , 就其 投资 策略选 择 (或 转换 ) 向 量 化投资 管理 组提交 报告 。 量化投 资管 理组 审议 基金 经理提 交的 投资 策略 选择 ( 或转换 ) 报 告, 并 给出 指导 性意见 , 基金经 理依 据该 意见 确定 投资策 略。 (2) 构建 投资 组合 基金经 理须 遵照 确定 的投 资策略 , 根 据所 管理 产品 的需要 , 定 期通 过预 测和 优化等 得到 投资组 合建 议。 对于组 合建 议中 所包 含的 基本面 有重 大变 化的 个股 , 基金经 理在 权限 内可 以对 个股进 行 剔除出 组合 、 增加或 减少 目标头 寸等 操作 。 在 上述 操作对 组合 特征 有显 著影 响时 , 须 重新 进 行预测 和优 化, 生成 投资 组合。 (3) 交易 执行 基金经理制定具体的 操作 计划并通过交易系统 或书 面指令形式向集中交 易室 发出交易 指令。 集中 交易 室依 据投 资指令 具体 执行 买卖 操作 ,并将 指令 的执 行情 况反 馈给基 金 经 理 。


42 (4) 投资 组合 监控 与调 整 量化投 资管 理组 根据 基金 绩效与 风险 评估 组的 报告 , 通过比 较基 金经 理获 准采 用策略 的 应得结 果和 实际 结果 , 对 基金经 理的 策略 执行 情况 进行监 督。 基金 经理 对所 采用的 投资 策略 要定期 进行 回顾 ,并 向 量 化投资 管理 组 报 告。 (六)业绩比较基准 中证500 指 数收 益率 ×90%+2% 如果法 律法 规发 生变 化、 或有更 适当 的 、 更能 为市 场普遍 接受 的业 绩比 较基 准推出 、 或 市场上 出现 更加 适用 于本 基金的 业绩 比较 基准 时, 经与基 金托 管人 协商 一致 , 基金 管理 人可 根据本 基金 的投 资范 围和 投资策 略调 整基 金的 业绩 比较基 准 , 但 应在 调整 实施 前公告 并报 中 国证监 会备 案, 无须 召开 基金份 额持 有人 大会 审议 。 (七)风险收益特征



















































































本基金 为股 票型 基金 , 长 期来看 , 其预 期风 险与 预 期收益 水平 高于 混 合 型基 金、 债券 型 基金和 货币 市场 基金 。 (八)基金管理人代 表基 金行使债权人权利的 处理 原则及方法 1 、不 谋求 对上 市公 司的 控 股,不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理; 2 、有 利于 基金 资产 的安 全 与增值 ; 3 、基金 管理人 按照国 家有 关规定代 表基 金独立 行使 债权人权 利, 保护基 金份 额持有 人 的利益 。


43 十、基金的财产 (一)基金资产总值 基金资 产总 值是 指购 买的 各类证 券及 票据 价值 、 银行 存款本 息和 基金 应收 的申 购基金 款 以及其 他投 资所 形成 的价 值总和 。 (二)基金资产净值 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 (三)基金财产的账 户 基金托 管人 根据 相关 法律 法规、 规范 性文 件为 本基 金开立 资金 账户 、 证 券账户 以及 投资 所需的 其他 专用 账户 。 开 立的基 金专 用账 户与 基金 管理人 、 基金 托管人 、 基 金销售 机构 和基 金登记 机构 自有 的财 产账 户以及 其他 基金 财产 账户 相独立 。 (四)基金财产的保 管和 处分 本基金 财产 独立 于基 金管 理人、 基金 托管 人和 基金 销售机 构的 财产 , 并 由基 金托管 人保 管。 基金 管理 人、 基金 托 管人 、 基 金登 记机构 和基 金销售 机构 以其 自有 的财 产承担 其自 身的 法律责 任, 其债 权人 不得 对 本基金 财产 行使 请求 冻结 、 扣押或 其他 权利 。 除 依法 律 法规和 《基 金合同 》的 规定 处分 外, 基金财 产不 得被 处分 。 基金管 理人 、 基 金托 管人 因依法 解散 、 被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算 的, 基金 财产 不属于 其清 算财产 。 基金 管理人 管理 运作基 金财 产所 产生 的债 权, 不得 与其 固 有资产 产生 的债 务相 互抵 销; 基金 管理 人管 理运 作不 同基金 的基 金财 产所 产生 的债权 债务 不 得相互 抵销 。


44 十 一 、 基 金 资 产估 值 (一) 估值日 本基金的估值日为本 基金 相关的证券交易场所 的交 易日以及国家法律法 规规 定需要对 外披露 基金 净值 的非 交易 日 。 (二) 估值对象 基金所 拥有 的股 票、 债券 、 金融 衍生 品 和 银行 存款 本息、 应收 款项 、 其 它投 资等资 产及 负债。 (三) 估值方法 1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 (1)交 易所上 市的有 价证 券(包括 股票 、权证 等) ,以其估 值日 在证券 交易 所挂牌 的 市价 ( 收盘 价) 估值; 估值 日无交 易的 , 且 最近 交易 日后经 济环 境未 发生 重大 变化或 证券 发 行机构 未发 生影 响证 券价 格的重 大事 件的 , 以 最近 交易日 的市 价 ( 收盘 价) 估值; 如最 近交 易日后 经 济 环境 发生 了重 大变化 或证 券发 行机 构发 生影响 证券 价格 的重 大事 件的 , 可 参考 类 似投资 品种 的现 行市 价及 重大变 化因 素, 调整 最近 交易市 价, 确定 公允 价格 。 (2)交 易所上 市交易 或挂 牌转让的 不含 权和含 权固 定收益品 种, 选取第 三方 估值机 构 提供的 相应 品种 当日 的估 值净价 。 (3) 交易 所上 市交 易的 可 转换债 券, 选取 每日 收盘 价作为 估值 全价 。 (4)交 易所市 场挂牌 转让 的资产支 持证 券和中 小企 业私募债 券, 采用估 值技 术确定 公 允价值 ,在 估值 技术 难以 可靠计 量公 允价 值的 情况 下,按 成本 估值 。 2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 : (1)送 股 、转 增股、 配股 和公开增 发的 新股, 按估 值日在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票 的估值 方法 估值 ;该 日无 交易的 ,以 最近 一日 的市 价(收 盘价 )估 值。 (2)首 次公开 发行未 上市 的股票、 债券 和权证 ,采 用估值技 术确 定公允 价值 ,在估 值 技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ,按 成本 估值 。 (3)首 次公开 发行有 明确 锁定期的 股票 ,同一 股票 在交易所 上市 后,按 交易 所上市 的 同一股 票的 估值 方法 估值 ; 非公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票, 按监 管机 构或 行业协 会有 关规 定确定 公允 价值 。 3 、全 国银 行间 债券 市场 交 易的固 定收 益品 种, 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 4 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ,按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 5 、股指 期货合 约以估 值当 日结算价 进行 估值, 估值 当日无结 算价 的,且 最近 交易日 后 45 经济环 境未 发生 重大 变化 的,采 用最 近交 易日 结算 价估值 。 6 、股票 期权合 约以估 值当 日结算价 进行 估值, 估值 当日无结 算价 的,且 最近 交易日 后 经济环 境未 发生 重大 变化 的,采 用最 近交 易日 结算 价估值 。 7 、如有 充分理 由表明 按上 述方法进 行估 值不能 客观 反映其公 允价 值的, 基金 管理人 可 根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后, 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 8 、相关 法律法 规以及 监管 部门有强 制规 定的, 从其 规定。如 有新 增事项 ,按 国家最 新 规定估 值。 如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法 律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时, 应立 即通 知对 方, 共同查 明原 因 , 双方协 商解 决。 根据有 关法 律法 规, 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本基 金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 , 因此 , 就 与本基 金有 关的 会计 问题 , 如 经相 关各 方 在平等 基础 上充 分讨 论后 , 仍无 法达 成一 致的 意见, 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算 结果对 外予 以公 布 。 (四) 估值程序 1 、基金 份额净 值是按 照每 个工作日 闭市 后,基 金资 产净值除 以当 日基金 份额 的余额 数 量计算 ,精 确 到 0.001 元 ,小数 点后 第4 位四 舍五 入。国 家另 有规 定的 ,从 其规定 。 基金管 理人 每个 工作 日计 算基金 资产 净值 及基 金份 额净值 ,并 按规 定公 告。 2 、基金 管理人 应每个 工作 日对基金 资产 估值。 但基 金管理人 根据 法律法 规或 基金合 同 的规定 暂停 估值 时除 外。 基金管 理人 每个 工作 日对 基金资 产估 值后 , 将 基金 份额净 值结 果发 送基金 托管 人, 经基 金托 管人复 核无 误后 ,由 基金 管理人 对外 公布 。 (五) 估值错误的处 理 基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、适 当、 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性 、 及时性 。当 基金 份额 净值 小数点 后 3 位以 内( 含第3 位)发 生差 错时 ,视 为估 值 错误。 基金合 同的 当事 人应 按照 以下约 定处 理: 1 、估 值错 误类 型 本基金 运作 过程 中, 如果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人、 或登 记机 构、 或销 售机构 、 或 投资人 自身 的过 错造 成估 值错误 , 导 致其 他当 事人 遭受损 失的 , 过 错的 责任 人应当 对由 于该 估值错 误遭 受损 失当 事人( “受损 方”)的 直接 损失 按 下述“ 估值 错误 处理 原则 ”给予 赔偿 , 承担赔 偿责 任。 上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于: 资料 申报 差 错 、 数 据传 输差 错、 数 据计 算差错 、 系统故 障差 错、 下达 指令 差错等 。


46 2 、估 值错 误处 理原 则 (1) 估值 错误 已发 生, 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 , 估 值错 误责 任方应 及时 协调各 方, 及时进 行更 正, 因更 正估 值错误 发生 的费 用由 估值 错误责 任方 承担 ; 由 于估 值错误 责任 方未 及时更 正已 产生 的估 值错 误, 给 当事 人造 成损 失的, 由估值 错误 责任 方对 直接 损失承 担赔 偿 责任; 若估 值错 误责 任方 已经积 极协 调, 并且 有协 助义务 的当 事人 有足 够的 时间进 行更 正而 未更正 , 则 其应 当承 担相 应赔偿 责任 。 估 值错 误责 任方应 对更 正的 情况 向有 关当事 人进 行确 认,确 保估 值错 误已 得到 更正。 (2)估 值错误 的责任 方对 有关当事 人的 直接损 失负 责,不对 间接 损失负 责, 并且仅 对 估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ,不 对第 三方 负责 。 (3)因 估值错 误而获 得不 当得利的 当事 人负有 及时 返还不当 得利 的义务 。但 估值错 误 责任方 仍应 对估 值错 误负 责。 如果 由于 获得 不当 得利 的当事 人不 返还 或不 全部 返还不 当得 利 造成其 他当 事人 的利 益损 失( “ 受损 方”) , 则估 值错 误责任 方应 赔偿 受损 方的 损失, 并在 其 支付的 赔偿 金额 的范 围内 对获得 不当 得利 的当 事人 享有要 求交 付不 当得 利的 权利 ; 如 果获 得 不当得 利的 当事 人已 经将 此部分 不当 得利 返还 给受 损方 , 则 受损 方应 当将 其已 经 获得 的赔 偿 额加上 已经 获得 的不 当得 利返还 的总 和超 过其 实际 损失的 差额 部分 支付 给估 值错误 责 任 方 。 (4) 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 3 、估 值错 误处 理程 序 估值错 误被 发现 后, 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理,处 理的 程序 如下 : (1)查 明估值 错误发 生的 原因,列 明所 有的当 事人 ,并根据 估值 错误发 生的 原因确 定 估值错 误的 责任 方; (2) 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ; (3)根 据估值 错误处 理原 则或当事 人协 商的方 法由 估值错误 的责 任方进 行更 正和赔 偿 损失; (4)根 据估值 错误处 理的 方法,需 要修 改基金 登记 机构交易 数据 的,由 基金 登记机 构 进行更 正, 并就 估值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 4 、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 : (1) 基金 份额 净值 计算 出 现错误 时 , 基 金管理 人应 当立即 予以 纠正 , 通 报基 金托管 人, 并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 (2)错 误偏差 达到基 金份 额净值 的 0.25% 时 ,基金 管理人应 当通 报基金 托管 人;错 误 偏差达 到基 金份 额净 值 的0.5%时 ,基 金管 理人 应当 公告并 报中 国证 监会 备案 。 (3) 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的, 从其规 定处 理 。 (六) 暂停估值的情 形 1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 、期货 交易 市场 遇法 定节 假日或 因其 他原 因暂 停营 业时;


47 2 、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时; 3 、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情形 。 (七) 基金净值的确 认 用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算 , 基 金托管 人 负责进 行复 核 。 基 金管 理人 应于每 个开 放日 交易 结束 后计算 当日 的基 金资 产净 值和基 金份 额 净值并 发送 给基 金托 管人 。 基金 托管 人对 净值 计算 结果复 核确 认后 发送 给基 金管理 人, 由基 金管理 人对 基金 净值 予以 公布 。 (八)特殊情况的处 理


1 、基 金管 理人 或基 金托 管 人按估 值方 法的 第 7 项 进 行估值 时, 所造 成的 误差 不作为 基 金资产 估值 错误 处理 。 2 、由于 不可抗 力,或 证券 、期货交 易所 、证券 登记 结算机构 及存 款银行 等第 三方机 构 发送的 数据 错误 等原 因, 基金管 理人 和基 金托 管人 虽然已 经采 取必 要、 适当 、 合 理的 措施 进 行检查 , 但未 能发现 错误 的, 由此 造成 的基金 资产 估值错 误 , 基 金管理 人和 基金托 管人 免 除 赔偿责 任 。 但 基金 管理 人 、 基金托 管人 应当 积极 采取 必要的 措施 消除 或减 轻由 此造成 的影 响 。


48 十 二 、 基 金 的 收益 与 分 配 (一)基金利润的构 成 基金 利润指基 金利息收 入、投 资收益、 公允价值 变动收 益和其他 收入扣除 相关费 用后 的余额 ,基 金已 实现 收益 指基金 利润 减去 公允 价值 变动收 益后 的余 额。 (二)基金可供分配 利润 基金 可供分配 利润指截 至收益 分配基准 日基金未 分配利 润与未分 配利润中 已实现 收益 的孰低 数。 (三)基金收益分配 原则 1、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种: 现金 分红 与红 利再 投资, 投资 者可 选择 现金 红利或 将 现金红 利自 动转 为基 金份 额进行 再投 资; 若投 资者 不选择 , 本 基金 默认 的收 益分配 方式 是现 金分红 ; 2、 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值 , 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净 值减去 每单 位基 金份 额收 益分配 金额 后不 能低 于面 值; 3、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ; 4、 在对 基金 份额 持有 人利 益无实 质不 利影 响的 前提 下, 基 金管 理人 可调 整基 金收益 的 分配原 则和 支付 方式 ,不 需召开 基金 份额 持有 人大 会审议 ; 5、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 (四)收益分配方案 基金收 益分 配方 案中 应载 明截止 收益 分配 基准 日的 可供分 配利 润、 基 金收 益 分配对 象、 分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式等 内容 。 (五)收益分配方案 的确 定、公告与 实施 本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定, 并由 基金 托管人 复核 , 由 基金 管理 人 在 2 个 工作日 内在 指定 媒介 公告 并报中 国证 监会 备案 。 基金 红利发放 日距离收 益分配 基准日( 即可供分 配利润 计算截止 日)的时 间不得 超过 15 个 工作 日。 (六)基金收益分配 中发 生的费用 基金 收益分配 时所发生 的银行 转账或其 他手续费 用由投 资 人 自行 承担。当 投资 人 的现 49 金红利 小于 一定 金额 , 不 足于支 付银 行转 账或 其他 手续费 用时 , 基 金登 记机 构可将 基金 份额 持有人 的现 金红 利自 动转 为基金 份额 。红 利再 投资 的计算 方法 ,依 照 《 业务 规则》 执行 。


50 十 三 、 基 金 的 费用 与 税 收 (一)基金费用的种 类 1 、基 金管 理人 的管 理费 ; 2 、基 金托 管人 的托 管费 ; 3 、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 信息 披露 费用 ; 4 、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费、 诉讼 费和 仲裁 费; 5 、基 金份 额持 有人 大会 费 用; 6 、基 金的 证券 、期 货交 易 费用; 7 、基 金的 银行 汇划 费用 ; 8 、账 户开 户费 用、 账户 维 护费用 ; 9 、按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ,可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。 (二)基金费用计提 方法 、计提标准和支付方 式 1 、基 金管 理人 的管 理费


本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 1.50% 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法 如 下 : H =E×1.50% ÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发 送基金 管理 费划 款指 令 , 基 金托管 人复 核后 于次 月 前3 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付 给基金 管理 人。 若遇 法定 节假日 、公 休假 等, 支付 日 期顺延 。 2 、基 金托 管人 的托 管费 本基金的托管费按前一日 基金资产净值的 0.25% 的年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计算 方 法 如 下: H =E×0.25% ÷ 当年 天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托 管费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发 送基金 托管 费划 款指 令 , 基 金托管 人复 核后 于次 月 前3 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付 给基金 托管 人。 若遇 法定 节假日 、公 休日 等, 支付 日 期顺延 。 上述“ (一 )基 金费 用的 种类中 第 3 -9 项 费用 ”, 根据有 关法 规及 相应 协议 规定, 按 费用实 际支 出金 额列 入当 期费用 ,由 基金 托管 人从 基金财 产中 支付 。


51 (三)不列入基金费 用的 项目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的 损失; 2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3 、《 基金 合同 》生 效前 的 相关费 用; 4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 (四)基金税收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。


52 十 四 、 基 金 的 会计 与 审 计 (一)基金会计政策 1 、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ; 2 、基 金的 会计 年度 为公 历 年度的 1 月 1 日至 12 月31 日;基 金首 次募 集的 会 计年度 按 如下原 则: 如果 《基 金合 同》生 效少 于2 个月 ,可 以并入 下一 个会 计年 度披露 ; 3 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币, 以人 民币 元为 记账单 位; 4 、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度; 5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算; 6 、基金 管理人 及基金 托管 人各自保 留完 整的会 计账 目、凭证 并进 行日常 的会 计核算 , 按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ; 7 、基 金托 管人 每月 与基 金 管理人 就基 金的 会计 核算 、报表 编制 等进 行核 对 并 确认。 (二) 基金的年度审 计 1 、基金 管理人 聘请与 基金 管理人、 基金 托管人 相互 独立的具 有证 券从业 资格 的会计 师 事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表进 行审计 。 2 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ,应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 3 、基金 管理人 认为有 充足 理由更换 会计 师事务 所, 须通报基 金托 管人。 更换 会计师 事 务所需 在2 个工 作 日 内在 指定媒 介 公 告并 报中 国证 监会备 案。


53 十 五 、 基 金 的 信息 披 露 (一)信息披露的基 本要 求 本基金 的信 息披 露应 符合 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 、 《信 息披 露办 法》 、 《基 金合同 》 及其他 有关 规定 。 相 关法 律法规 关于 信息 披露 的披 露方式 、 登载 媒介 、 报 备 方式等 规定 发生 变化时 ,本 基金 从其 最新 规定。 (二) 信息披露义务 人 本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基金 托管 人、 召 集基 金份 额持 有人 大会的 基金 份额持 有人 等法 律法 规和 中国证 监会 规定 的自 然人 、法人 和其 他组 织。 本基金 信息 披露 义务 人按 照法律 法规 和中 国证 监会 的规定 披露 基金 信息 , 并保 证所披 露 信息的 真实 性、 准确 性和 完整性 。 本基金 信息 披露 义务 人应 当在中 国证 监会 规定 时间 内, 将应 予披 露的 基金 信息 通过中 国 证监会 指定 的媒介 披 露, 并保证 基金 投资 者能 够按 照 《 基金 合同 》 约 定的 时 间和方 式查 阅或 者复制 公开 披露 的信 息资 料。 (三)信息披露义务 人公 开披露基金信息的禁 止行 为 本基金 信息 披露 义务 人承 诺公开 披露 的基 金信 息, 不得有 下列 行为 : 1 、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏; 2 、对 证券 投资 业绩 进行 预 测; 3 、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失; 4 、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构; 5 、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字; 6 、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 (四)信息披露文本 规范 本基金 公开 披露 的信 息应 采用中 文文 本。 如同 时采 用 外文 文本 的, 基金 信息 披露义 务人 应保证 两种 文本 的内 容一 致。两 种文 本发 生歧 义的 ,以中 文文 本为 准。 本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字; 除特 别说 明外, 货币 单位 为人 民币 元。 (五) 公开披露的基 金信 息 公开披 露的 基金 信息 包括 : 1 、基 金招 募说 明书 、《 基 金合同 》、 基金 托管 协议


54 (1)《 基金合 同》是 界定 《基金合 同》 当事人 的各 项权利、 义务 关系, 明确 基金份 额 持有人 大会 召开 的规 则及 具体程 序 , 说 明基 金产 品的 特性等 涉及 基金 投资 人重 大利益 的事 项 的法律 文件 。 (2)基 金招募 说明书 应当 最大限度 地披 露影响 基金 投资 人 决 策的 全部事 项, 说明基 金 认购、 申购 和赎 回安 排、 基金投 资、 基金 产品 特性 、 风险 揭示 、 信 息披 露及 基金份 额持 有人 服务等 内容 。《 基金 合同 》生效 后, 基金 管理 人在 每 6 个 月结 束之 日起 45 日 内,更 新招 募 说明书 并登 载在 网站 上, 将更新 后的 招募 说明 书摘 要登载 在指 定媒 介上 ; 基 金管理 人在 公告 的 15 日 前向 主要 办公 场所 所在地 的中 国证 监会 派出 机构报 送更 新的 招募 说明 书,并 就有 关 更新内 容提 供书面 说 明。 (3)基 金托管 协议是 界定 基金托管 人和 基金管 理人 在基金财 产保 管及基 金运 作监督 等 活动中 的权 利、 义务 关系 的法律 文件 。 基金募 集申 请经 中国 证监 会 注册 后, 基金 管理 人在 基金份 额发 售 的 3 日 前, 将基金 招募 说明书 、 《 基金 合同 》 摘 要 登载在 指定 媒介 上 ; 基 金 管理人 、 基金 托管 人应 当 将 《 基金 合同 》 、 基金托 管协 议登 载在 网站 上。 2 、基 金份 额发 售公 告 基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 , 并在 披露 招募说 明 书的当 日登 载于 指定 媒介 上。 3 、《 基金 合同 》生 效公 告 基金管 理人 应当 在收 到中 国证监 会确 认文 件的 次日 在指定 媒介 上登 载 《 基金 合同》 生效 公告。 4 、基 金资 产净 值、 基金 份 额净值 公告 《基金 合同 》 生效后 , 在 开始办 理基 金份 额申 购或 者赎回 前 , 基 金管理 人应 当至少 每周 公告一 次基 金资 产净 值和 基金份 额净 值。 在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 , 基金 管理 人应 当在每 个开 放日 的次 日 , 通 过网站 、 基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ,披 露开 放日 基金 份额净 值和 基金 份额 累计 净值。 基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值和 基金 份额净 值 。 基金管 理人 应当 在前 款规 定的市 场交 易日 的次 日, 将基金 资产 净值 、 基 金份 额净值 和基 金份 额累计 净值 登载 在指 定媒 介上。 5 、基 金份 额申 购、 赎回 价 格 基金管 理人 应当 在 《 基金 合同》 、 招 募说 明书 等信 息披露 文件 上载 明基 金份 额申购 、 赎 回价格 的计 算方 式及 有关 申购、 赎回 费率, 并保 证投 资 者能 够在 基金 份额 发售 网点查 阅或 者 复制前 述信 息资 料。 6 、基 金定 期报 告, 包括 基 金年度 报告 、基 金半 年度 报告和 基金 季度 报告 基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日内 ,编 制完 成基金 年度 报告 ,并 将年 度报告 正 55 文登载 于网 站上 , 将 年度 报告摘 要登 载在 指定 媒介 上。 基 金年 度报 告的 财务 会计报 告应 当经 过审计 。 基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日起 60 日 内, 编制 完成基 金半 年度 报告 ,并 将半年 度 报告正 文登 载在 网站 上, 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定媒 介上 。 基 金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个工 作日 内,编 制完 成基 金季 度报 告,并 将 季度报 告登 载在 指定 媒介 上。 《基金 合同 》 生效不 足 2 个月的 , 基金 管理人 可以 不编制 当期 季度 报告 、 半 年度报 告 或 者年度 报告 。 基金定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个工 作日 , 分别 报中 国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场 所所在 地中 国证 监会 派出 机构备 案。 报备 应当 采用 电子文 本 或 书面 报告 方式 。 7 、临 时报 告 本基金 发生 重大 事件 , 有 关信息 披露 义务 人应 当 在2 个工 作 日 内编 制临 时报 告书, 予以 公告 , 并 在公 开披 露日 分别 报中国 证监 会和 基金 管理 人主要 办公 场所 所在 地的 中国证 监会 派 出机 构 备案 。 前款所 称重 大事 件 , 是 指可 能对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响 的下列 事件 : (1) 基金 份额 持有 人大 会 的召开 ; (2) 终止 《基 金合 同》 ; (3) 转换 基金 运作 方式 ; (4) 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人; (5) 基金 管理 人、 基金 托 管人的 法定 名称 、住 所发 生变更 ; (6) 基金 管理 人股 东及 其 出资比 例发 生变 更; (7) 基金 募集 期延 长; (8)基 金管理 人的董 事长 、总经理 及其 他高级 管理 人员、基 金经 理和基 金托 管人基 金 托管部 门负 责人 发生 变动 ; (9) 基金 管理 人的 董事 在 一年内 变更 超过 百分 之五 十; (10) 基金 管理 人、 基 金托 管人基 金托 管部 门的 主要 业务人 员在 一年 内变 动超 过百分 之 三十; (11) 涉及 基金 管理 业务 、基金 财产 、 基 金托 管业 务的诉 讼 或 者仲 裁 ; (12) 基金 管理 人、 基金 托管人 受到 监管 部门 的调 查; (13) 基金 管理 人及 其董 事 、 总经 理及 其他 高级 管理 人 员、 基 金经 理受 到严 重行 政 处罚, 基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚; (14) 重大 关联 交易 事项 ; (15) 基金 收益 分配 事项 ;


56 (16) 管理 费、 托管 费等 费用计 提标 准、 计提 方式 和费率 发生 变更 ; (17) 基金 份额 净值 计价 错误达 基金 份额 净值 百分 之零点 五; (18) 基金 改聘 会计 师事 务所; (19) 变更 基金 销售 机构 ; (20) 更换 基金 登记 机构 ; (21) 本基 金开 始办 理申 购、赎 回; (22) 本基 金申 购、 赎回 费率及 其收 费方 式发 生变 更; (23) 本基 金发 生巨 额赎 回并延 期办理 ; (24) 本基 金连 续发 生巨 额赎回 并暂 停接 受赎 回申 请; (25) 本基 金暂 停接 受申 购、赎 回申 请后 重新 接受 申购、 赎回 ; (26) 基金 份额 的折 算; (27) 本基 金接 受其 它币 种的申 购、 赎回 ; (28) 中国 证监 会规 定的 其他事 项。 8 、澄 清公 告 在 《 基金 合同 》 存 续期 限 内, 任何 公共 媒介 中 出现 的或者 在市 场上 流传 的消 息可能 对基 金份额 价格 产生 误导 性影 响或者 引起 较大 波动 的 , 相 关信息 披露 义务 人知 悉后 应当立 即对 该 消息进 行公 开澄 清, 并将 有关情 况立 即报 告中 国证 监会。 9 、基 金份 额持 有人 大会 决 议 基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ,应 当依 法报 中国 证监会 备案 ,并 予以 公告 。 10 、中 国证 监会 规定 的其 他信息 。 若本基 金投 资股 指期 货, 基金管 理人 应在 季度 报告 、 半 年度 报告 、 年 度报 告 等定期 报告 和 《招 募说 明书》 ( 更新 ) 等文 件中 披露 股指 期货 交易情 况, 包括 投资 政策 、 持仓 情况、 损 益情况 、 风 险指 标等, 并充 分揭示 股指 期货 交易 对基 金总体 风险 的影 响以 及是 否符合 既定 的 投资政 策和 投资 目标 等。 若本基 金投 资股 票期 权, 基金管 理人 应在 定期 信息 披露文 件中 披露 股票 期权 交易情 况 , 包括投 资政 策、 持仓 情况 、 损益 情况 、 风 险指 标、 估值方 法等 , 并 充分 揭示 期权交 易对 基金 总体风 险的 影响 以及 是否 符合既 定的 投资 政策 和投 资目标 等。 本基金 投资 资产 支持 证券 , 基金管 理人 应在 基 金 年报 及半年 报中 披露 其持 有的 资产支 持 证券总 额、 资产 支持 证券 市值占 基金 净资 产的 比例 和报告 期内 所有 的资 产支 持证券 明细 。 基 金管理 人应 在基 金季 度报 告中披 露其 持有 的资 产支 持证券 总额 、 资产 支持 证券 市值占 基金 净 资产的 比例 和报 告期 末按 市值占 基金 净资 产比 例大 小排序 的 前10 名资 产支 持 证券明 细。 本基金 投资 中小 企业 私募 债券后 两个 交易 日内 , 基金 管理人 应在 中国 证监 会指 定媒介 披 露所投 资中 小企 业私 募债 券的名 称、 数量 、 期 限、 收益率 等信 息, 并在 季度 报告、 半年 度报 告、 年 度报 告等 定期 报告 和 招募说 明书 (更 新) 等 文件 中披露 中小 企业 私募 债券 的投资 情况 。


57 本基金 参与 融资 业务 的, 基金管 理人 应当 季度 报告 、 半 年度 报告 、 年 度报 告 等定期 报告 和招募 说明 书 ( 更新 ) 等 文件中 披露 参与 融资 交易 情况, 包括 投资 策略 、 业 务开展 情况 、 损 益情况 、风 险及 其管 理情 况等。 (六) 信息披露事务 管理 基金管 理人 、 基 金托 管人 应当建 立健 全信 息披 露管 理制度 , 指 定专 人负 责管 理信息 披露 事务。 基金信 息披 露义 务人 公开 披露基 金信 息 , 应 当符 合中 国证监 会相 关基 金信 息披 露内容 与 格式准 则的 规定 。 基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规、 中国 证监 会的 规定和 《基 金合 同》 的约 定, 对 基金 管理人 编制 的基 金资 产净 值、 基金 份额 净值 、 基 金 份额申 购赎 回价 格、 基金 定期报 告和 定期 更新的 招募 说明 书等 公开 披露的 相关 基金 信息 进行 复核、 审查, 并向 基金 管理 人出具 书面 文 件或者 盖章 或XBRL 电子 方 式复核 确认 。 基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒介 中选 择披 露信息 的报 刊。 基金管 理人 、 基 金托 管人 除依法 在指 定媒 介上 披露 信息外 , 还 可以 根据 需要 在其他 公共 媒介 披 露信 息, 但是 其他 公共媒介 不 得早 于指 定媒 介披露 信息 , 并 且在 不同 媒介上 披露 同一 信息的 内容 应当 一致 。 为基金 信息 披露 义务 人公 开披露 的基 金信 息出 具审 计报告 、 法 律意 见书 的专 业机构 , 应 当制作 工作 底稿 ,并 将相 关档案 至少 保存 到《 基金 合同》 终止 后 10 年。 (七) 信息披露文件 的存 放与查阅 招募说 明书 公布 后, 应当 分别置 备于 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金销 售机 构的住 所 , 供公众 查阅 、复 制。 基金定 期报 告公 布后 , 应当 分别置 备于 基金 管理 人和 基金托 管人 的住 所 , 以 供公 众查阅 、 复制 。


58 十六、风险揭示 本基金 的投 资运 作中 可能 出现的 风险 包括 特有 风险 、 市 场风 险、 管理 风险 、 流 动性风 险 及不可 抗力 风险 等。 (一)本基金的特有 风险 1 、与 量化 投资 方法 相关 的 特定风 险 本基金 建立 量化 模型 的数 据来源 以广 泛覆 盖各 类信 息源的 数据 库为 基础 , 包括 宏观经 济 数据、 行业 经济 数据 、 证 券与期 货交 易行 情数 据、 上市公 司财 务数 据等 。 这 些数据 通常 来源 于不同 的数 据提 供商 , 并 且因为 不同 的需 要, 在数 据加工 过程 中可 能遵 循不 同的规 范 。 基 金 管理人 以加 工后 的数 据作 为建立 模型 的数 据来 源, 因此, 源数 据错 误或 预处 理过程 中出 现的 错误可 能直 接影 响量 化模 型的输 出结 果, 形成 数据 风险。 此外, 由于 本基 金采 用量 化模型 指导 投资 决策 , 因 此定量 方法 的缺 陷在 一定 程度上 也会 影响本 基金 的表 现。 一方 面, 面对 不断 变换的 市场 环境 , 量 化投 资策略 所遵 循的模 型理 论 均 处于不 断发 展和 完善 的过 程中 ; 另 一方 面, 在定 量 模型的 具体 设定 中, 核心 参数假 定的 变动 均可能 影响 整体 效果 的稳 定性; 最后 , 定 量模 型存 在对历 史数 据的 依赖 。 因 此, 在 实际 运作 过程中 , 市场 环境 的变 化可 能导致 遵循 量化 模型 构建 的投资 组合 在一 定程 度上 无法达 到预 期 的投资 效果 。 2 、与 金融 衍生 品投 资相 关 的特定 风险 (1) 基差 风险 指金融 衍生 品的 合约 价格 与标的 指数 价格 波动 方向 及大小 不一 致而 承受 的风 险。 因存 在 基差风 险, 在进 行金 融衍 生品合 约展 期的 过程 中, 基金资 产可 能因 基差 异常 变动而 遭受 展期 风险。 (2) 盯市 结算 风险 金融衍 生品 合约 采取 保证 金交易 方式 , 对 应的 保证 金账户 实行 当日 无负 债结 算制度 , 对 资金管 理要 求较 高。 如出 现极端 行情 , 市场持 续向 不利方 向波 动导 致保 证金 不足 , 在 无法 及 时补足 保证 金的 情形 下, 保证金 账户 将被 强制 平仓 ,从而 导致 超出 预期 的损 失。 (3) 第三 方风 险 1 )对 手方 风险


59 基金管 理人 运用 基金 资产 投资于 金融 衍生 品合 约, 会尽力 选择 资信 状况 优良 、 风险 控制 能力强 的经 纪商 , 但 不能 杜绝因 所选 择的 经纪 商在 交易过 程中 存在 违法 、 违 规经营 行为 或破 产清算 导致 基金 资产 遭受 损失 。 另 外, 基金 管理 人 在银行 间市 场进 行交 易, 也会因 为银 行间 交易对 手违 约等 发生 对手 方风险 。 2 )连 带风 险 为基金 资产 交易 金融 衍生 品进行 结算 的交 易所 或登 记公司 会员 单位 , 或该 会员 单位下 的 其他投 资者 出现 保证 金不 足、 又 未能 在规 定的 时间 内补足 , 或 因其 他原 因导 致相关 交易 场所 对该会 员下 的经 纪账 户强 行平仓 时 , 基 金资 产可 能因 相关交 易保 证金 头寸 被连 带强行 平仓 而 遭受损 失。 3 、与 投资 中小 企业 私募 债 相关的 特定 风险 本基金 的投 资范 围包 括中 小企业 私募 债, 由于 该类 债券采 取非 公开 方式 发行 和交易 , 并 不公开 各类 材料 (包 括招 募说明 书、 审计 报告 等) , 外部评 级机 构一 般不 对这 类债券 进行 外 部评级 , 可 能会 降低 市场 对 这类债 券的 认可 度, 从而 影 响这类 债券 的市 场流 动性 。 另一方 面, 由于中 小企 业私 募债 的债 券发行 主体 资产 规模 较小 、 经营 的波 动性 较大, 且各 类材料 不公 开 发布, 也大 大提 高了 分析 并跟踪 发债 主体 信用 基本 面的难 度。 由此 可能 给基 金净值 带来 不利 影响或 损失 。 (二)市场风险


证券市 场价 格因 受经 济因 素、 政 治因 素、 投 资心 理和 交易制 度等 各种 因素 的影 响而引 起 的波动 ,将 对本 基金 资产 产生潜 在风 险, 主要 包括 :


1 、政策 风险 。 货币政 策、 财政政策 、产 业政策 等国 家政策的 变化 对证券 市场 产生一 定 的影响 ,导 致市 场价 格波 动,影 响基 金收 益而 产生 风险。


2 、经济 周期风 险。证 券市 场是国民 经济 的晴雨 表, 而经济运 行具 有周期 性的 特点。 宏 观经济 运行 状况 将对 证券 市场的 收益 水平 产生 影响 ,从而 产生 风险 。


3 、利率 风险。 金融市 场利 率波动会 导致 股票市 场及 债券市场 的价 格和收 益率 的变动 , 同时直 接影 响企 业的 融资 成本和 利润 水平 。因 此基 金投资 收益 水平 会受 到利 率变化 的 影 响 。


4 、购买 力风险 。如果 发生 通货膨胀 ,基 金投资 于证 券所获得 的收 益可能 会被 通货膨 胀 抵消, 从而 影响 基金 资产 的保值 增值 。


5 、 上 市公 司经营 风险 。 上 市公司 的经 营好 坏受 多种 因素影 响, 如管 理能 力、 财务状 况、 市场前 景、 行业 竞争 、 人 员素质 等, 这些 都会 导致 企业的 盈利 发生 变化 。 如 果基金 所投 资的 60 上市公 司经 营不 善, 其股 票价格 可能 下跌 , 或 者能 够用于 分配 的利 润减 少, 使基金 投资 收 益 下降。 虽然 基金 可以 通过 投资多 样化 来分 散这 种非 系统风 险, 但不 能完 全规 避。 6 、信用 风险。 指基金 在交 易过程发 生交 收违约 ,或 者基金所 投资 债券之 发行 人出现 违 约、拒 绝支 付到 期本 息, 导致基 金资 产损 失。 7 、债券 收益率 曲线变 动风 险。债券 收益 率曲线 变动 风险是指 与收 益率曲 线非 平行移 动 有关的 风险 ,单 一的 久期 指标并 不能 充分 反映 这一 风险的 存在 。


8 、再投 资风险 。再投 资风 险反映了 利率 下降对 固定 收益证券 利息 收入再 投资 收益的 影 响, 这 与利 率上 升所 带来 的价格 风险 (即 前面 所提 到的利 率风 险) 互为 消长 。 具体 为当 利率 下降时 ,基 金从 投资 的固 定收益 证券 所得 的利 息收 入进行 再投 资时 ,将 获得 较少的 收 益 率 。


(三)基金资产的流 动性 风险


基金资 产的 流动 性风 险是 指基金 资产 不能 迅速 转变 成现金 , 或者 不能 应付 可能 出现的 投 资者大 额赎 回的 风险 。 此 外, 在 本基 金交 易过 程中 , 可能 会发 生巨 额赎 回的 情形。 巨额 赎回 可能会 产生 基金 仓位 调整 的困难 ,导 致流 动性 风险 ,甚至 影响 基金 份额 净值 。


(四)管理风险 在基金 管理 运作 过程 中, 可能因 基金 管理 人对 经济 形势和 证券 市场 等判 断有 误、 获 取的 信息不 全等 影响 基金 的收 益水平 。 基 金管 理人 和基 金托管 人的 管理 水平 、 管 理手段 和管 理技 术等对 基金 收益 水平 存在 影响。


(五)运作风险 1 、操作 风险。 指相关 当事 人在业务 各环 节操作 过程 中,因内 部控 制存在 缺陷 或者人 为 因素造成 操作 失误或 违反 操作规程 等引 致的风 险, 如交易错 误、IT 系 统故障 等。此外 ,因 固定收 益类 金融 工具 主要 在场外 市场 进行 交易 , 场外 市场交 易现 阶段 自动 化程 度较场 内市 场 低,本 基金 在投 资运 作过 程中可 能面 临操 作风 险。 2 、技术 风险。 在本基 金的 各种交易 行为 或者后 台运 作中,可 能因 为技术 系统 的故障 或 者差错 而影 响交 易的 正常 进行或 者导 致投 资者 的利 益受到 影响 。 这种 技术 风险 可能来 自基 金 管理公 司、 登记 机构 、销 售机构 、证 券交 易所 、证 券登记 结算 机构 等等 。 (六)不可抗力风险


61 1 、战争 、自然 灾害等 不可 抗力因素 的出 现,将 会严 重影响证 券市 场的运 行, 可能导 致 基金资 产的 损失 。 2 、因金 融市场 危机、 代理 商违约、 基金 托管人 违约 等超出基 金管 理人自 身控 制能力 的 因素出 现, 可能 导致 基金 或者基 金份 额持 有人 利益 受损的 风险 。


62 十 七 、 基 金 合 同的 变 更 、 终 止 和基 金 财 产 的 清 算 (一)《基金合同》 的变 更 1 、变更 基金合 同 涉及 法律 法规规定 或基金 合同 约定 应经基金 份额 持有人 大会 决议通 过 的事项 的, 应召 开基 金份 额持有 人大 会决 议通 过。 对于可 不经 基金 份额 持有 人大会 决议 通过 的事项 ,由 基金 管理 人和 基金托 管人 同意 后 变 更并 公告, 并报 中国 证监 会备 案。 2 、关于 《基金 合同》 变更 的基金份 额持 有人大 会决 议 自表决 通过 之日起 生效 ,自决 议 生效 后2 个 工作 日内 在指 定媒介 公告 。 (二) 《基金合同》 的终 止事由 有下列 情形 之一 的, 《基 金合同 》应 当终 止: 1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的; 2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ,在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人 承接的 ; 3 、《 基金 合同 》约 定的 其 他情形 ; 4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 (三) 基金财产的清 算 1 、 基 金财 产清算 小组 : 自 出现 《 基金 合同 》 终 止事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小 组,基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 2 、基金 财产清 算小组 组成 :基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具 有 从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算 小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 3 、基金 财产清 算小组 职责 :基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变 现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 4 、基 金财 产清 算程 序: (1) 《基 金合 同》 终 止 情 形出现 时, 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ; (2) 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认; (3) 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ; (4) 制作 清算 报告 ; (5)聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计, 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法 律意见 书; (6) 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ;


63 (7) 对基 金剩余 财 产进 行 分配 。 5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个月 ,但 因本 基金 所 持证券 的流 动性 受到 限制 而不能 及时 变现的 ,清 算期 限相 应顺 延 。 (四) 清算费用 清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 , 清算费 用 由基 金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 (五) 基金财产清算 剩余 资产的分配 依据基 金财 产清 算的 分配 方案 , 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费 用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ,按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 (六) 基金财产清算 的公 告 清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ; 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律 师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报 告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 (七) 基金财产清算 账册 及文件的保存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。


64 十 八 、 基 金 合 同的 内 容 摘 要 (一)基金份额持有 人、 基金管理人和基金托 管人 的权利、义务 1. 基金 份额 持有 人的 权利 和义务 基金投 资者 持有 本基 金基 金份额 的行 为即 视为 对 《 基金合 同 》 的 承认和 接受 , 基 金投 资 者自依 据 《 基金 合同 》 取 得基金 份额 , 即 成为 本基 金的基 金份 额持 有人 和 《 基金合 同》 的当 事人, 直至 其不 再持 有本 基金的 基金 份额 。 基 金份 额持有 人作 为 《 基金 合同 》 当事 人并 不以 在《基 金合 同》 上书 面签 章或签 字为 必要 条件 。 同一类 别每 份基 金份 额具 有同等 的合 法权 益。 (1)根 据《基 金法》 、《 运作办法 》及 其他有 关规 定,基金 份额 持有人 的权 利包括 但 不限于 : 1 )分 享基 金财 产收 益; 2 )参 与分 配清 算后 的剩 余 基金财 产; 3 )依 法申 请赎 回或 转让 其 持有的 基金 份额 ; 4 )按 照规 定要 求召 开基 金 份额持 有人 大会 或召 集基 金份额 持有 人大 会; 5 )出席 或者委 派代表 出席 基金份额 持有 人大会 ,对 基金份额 持有 人大会 审议 事项行 使 表决权 ; 6 )查 阅或 者复 制公 开披 露 的基金 信息 资料 ; 7 )监 督基 金管 理人 的投 资 运作; 8 )对基 金管理 人、基 金托 管人、基 金服 务机构 损害 其合法权 益的 行为依 法提 起诉讼 或 仲裁; 9 )法 律法 规及 中国 证监 会 规定的 和《 基金 合同 》约 定的其 他权 利。 (2)根 据《基 金法》 、《 运作办法 》及 其他有 关规 定,基金 份额 持有人 的义 务包括 但 不限于 : 1 )认 真阅 读并 遵守 《基 金 合同》 、招 募说 明书 等信 息披露 文件 ; 2 )了解 所投资 基金产 品, 了解自身 风险 承受能 力, 自主判断 基金 的投资 价值 ,自主 做 出投资 决策 ,自 行承 担投 资风险 ; 3 )关 注基 金信 息披 露, 及 时行使 权利 和履 行义 务; 4 )缴 纳基 金认 购、 申购 款 项及法 律法 规和 《基 金合 同》所 规定 的费 用; 5 )在 其持 有的 基金 份额 范 围内, 承担 基金 亏损 或者 《基金 合同 》终 止的 有限 责任; 6 )不 从事 任何 有损 基金 及 其他《 基金 合同 》当 事人 合法权 益的 活动 ; 7 )执 行生 效的 基金 份额 持 有人大 会的 决议 ;


65 8 )返 还在 基金 交易 过程 中 因任何 原因 获得 的不 当得 利; 9 )法 律法 规及 中国 证监 会 规定的 和《 基金 合同 》约 定的其 他义 务。 2 、基 金管 理人 的权 利与 义 务 (1)根 据《基 金法》 、《 运作办法 》及 其他有 关规 定,基金 管理 人的权 利包 括但不 限 于: 1 )依 法募 集资 金; 2 )自《 基金合 同》生 效之 日起,根 据法 律法规 和《 基金合同 》独 立运用 并管 理基金 财 产; 3 ) 依 照 《 基金 合同 》 收 取 基金管 理费 以及 法律 法规 规定或 中国 证监 会批 准的 其他费 用 ; 4 )销 售基 金份 额; 5 )按 照规 定召 集基 金份 额 持有人 大会 ; 6 )依据 《基金 合同》 及有 关法律规 定监 督基金 托管 人,如认 为基 金托管 人违 反了《 基 金合同 》 及国 家有关 法律 规定 , 应 呈报 中国证 监会 和其他 监管 部门 , 并 采取 必要措 施保 护 基 金投资 者的 利益 ; 7 )在 基金 托管 人更 换时 , 提名新 的基 金托 管人 ; 8 )选 择、 更换 基金 销售 机 构,对 基金 销售 机构 的相 关行为 进行 监督 和处 理;


9 )担任 或委托 其他符 合条 件的机构 担任 基金登 记机 构办理基 金登 记业务 并获 得《基 金 合同》 规定 的费 用;


10 )依 据《 基金 合同 》及 有关法 律规 定决 定基 金收 益的分 配方 案; 11)在 《基 金合 同》 约定 的范围 内, 拒绝 或暂 停受 理申购 、赎 回和 转换 申请 ; 12 ) 依 照法 律法 规为 基金 的利益 对被 投资 公司 行使 股东权 利, 为基 金的 利益 行使因 基金 财产投 资于 证券 所产 生的 权利; 13 )在 法律 法规 允许 的前 提下, 为基 金的 利益 依法 进行融 资、 融券 ;


14 ) 以 基金 管理 人的 名义, 代表基 金份 额持 有人 的利 益行使 诉讼 权利 或者 实施 其他法 律 行为; 15 ) 选 择、 更换 律师 事务 所、 会 计师 事务 所、 证券 经纪商 或其 他为 基金 提供 服务的 外部 机构; 16 )在 符合 有关 法律 、法 规的前 提下 ,制 订和 调整 有关基 金认 购、 申购 、赎 回、转 换 、 非交易 过户 、转 托管 和收 益分配 等业 务规 则; 17 )法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 (2)根 据《基 金法》 、《 运作办法 》及 其他有 关规 定,基金 管理 人的义 务包 括但不 限 于: 1 )依法 募集资 金,办 理或 者委托经 中国 证监会 认定 的其他机 构办 理基金 份额 的发售 、 申购、 赎回 和登 记事 宜;


66 2 )办 理基 金备 案手 续; 3 )自 《基 金合 同》 生效 之 日起, 以诚 实信 用、 谨慎 勤 勉的原 则管 理和 运用 基金 财产; 4 )配备 足够的 具有专 业资 格的人员 进行 基金投 资分 析、决策 ,以 专业化 的经 营方式 管 理和运 作基 金财 产; 5 )建立 健全内 部风险 控制 、监察与 稽核 、财务 管理 及人事管 理等 制度, 保证 所管理 的 基金财 产和基 金管理 人的 财产相 互独立, 对所 管理的 不同基 金分别 管理, 分别 记账, 进行证 券投资 ; 6 ) 除依 据 《基 金法》 、 《 基金合 同》 及 其他 有关 规 定外, 不得 利用 基金 财产 为 自己及 任 何第三 人谋 取利 益, 不得 委托第 三人 运作 基金 财产 ; 7 )依 法接 受基 金托 管人 的 监督; 8 )采取 适当合 理的措 施使 计算基金 份额 认购、 申购 、赎回和 注销 价格的 方法 符合《 基 金合同 》 等 法律 文件 的规 定, 按 有关 规定 计算 并公 告基金 资产 净值 , 确 定基 金份额 申购 、 赎 回的价 格; 9 )进 行基 金会 计核 算 并 编 制基金 财务 会计 报告 ; 10 )编 制季 度、 半年 度和 年度基 金报 告; 11 )严 格按 照《 基金 法》 、《基 金合 同》 及其 他有 关规定 ,履 行信 息披 露及 报告 义 务 ; 12 ) 保 守基 金商 业秘 密, 不泄露 基金 投资 计划 、 投 资意向 等。 除 《 基金 法》 、 《基 金合 同》及 其他 有关 规定 另有 规定外 ,在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ,不 向他 人泄露 ; 13 ) 按 《基 金合 同》 的 约定 确定基 金收 益分 配方 案, 及时向 基金 份额 持有 人分 配基金 收 益; 14 )按 规定 受理 申购 与赎 回申请 ,及 时、 足额 支付 赎回款 项; 15 ) 依 据 《基 金法》 、 《 基 金合同》 及其 他有 关规 定 召集基 金份 额持 有人 大会 或配合 基 金托管 人、 基金 份额 持有 人依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ; 16 )按 规定 保存 基金 财产 管理业 务活 动的 会计 账册 、报表 、记 录和 其他 相关 资料 15 年 以上; 17 ) 确 保需 要向 基金 投资 者提供 的各 项文 件或 资料 在规定 时间 发出 , 并 且保 证投资 者能 够按照 《基 金合 同》 规定 的时间 和方 式, 随时 查阅 到与基 金有 关的 公开 资料 , 并在 支付 合理 成本的 条件 下得 到有 关资 料的复 印件 ; 18 )组 织并 参加 基金 财产 清算小 组, 参与 基金 财产 的保管 、清 理、 估价 、变 现和 分 配 ; 19 ) 面临 解散 、 依 法被 撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 , 及 时报 告中 国证监 会并 通知基 金托 管人; 20 ) 因 违反 《基 金合 同》 导 致基金 财产 的损 失或 损害 基金份 额持 有人 合法 权益 时, 应 当 承担赔 偿责 任, 其赔 偿责 任不因 其退 任而 免除 ; 21 ) 监 督基 金托 管人 按法 律法规 和 《 基金 合同 》 规 定履行 自己 的义 务, 基金 托管人 违反 67 《基金 合同 》 造成 基金 财产 损失时 , 基金 管理 人应 为基 金份额 持有 人利 益向 基金 托管人 追 偿 ; 22 ) 当 基金 管理 人将 其义 务委托 第三 方处 理时 , 应 当对第 三方 处理 有关 基金 事务的 行为 承担责 任; 23 )以 基金 管理 人名 义, 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律 行 为 ; 24 ) 基 金管 理人 在募 集期 间未能 达到 基金 的备 案条 件, 《 基金 合同》 不能 生 效, 基 金管 理 人 承 担 全 部募 集 费 用 ,将 已 募 集 资 金并 加 计 银 行同 期 活 期 存 款利 息 在 基 金募 集 期 结 束后 30 日 内退 还基 金认 购人 ; 25 )执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 的决 议; 26 )建 立并 保存 基金 份额 持有人 名册 ; 27 )法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 3 、基 金托 管人 的权 利和 义 务 (1)根 据《基 金法》 、《 运作办法 》及 其他有 关规 定,基金 托管 人的权 利包 括但不 限 于: 1 ) 自 《基 金合 同》 生 效之 日起, 依 法律 法规 和 《基 金合同》 的规 定安 全保 管 基金财 产 ; 2 ) 依 《基 金合 同》 约定 获 得基金 托管 费以 及法 律法 规规定 或监 管部 门批 准的 其他费 用 ; 3 )监督 基金管 理人对 本基 金的投资 运作 ,如发 现基 金管理人 有违 反《基 金合 同》及 国 家法律 法规 行为 , 对 基金 财 产、 其 他当 事人 的利 益造 成 重大损 失的 情形 , 应 呈报 中 国证监 会, 并采取 必要 措施 保护 基金 投资者 的利 益; 4 )根 据相 关市 场规 则, 为 基金开 设证 券账 户、 为基 金办理 证券 交易 资金 清算 ; 5 )提 议召 开或 召集 基金 份 额持有 人大 会; 6 )在 基金 管理 人更 换时 , 提名新 的基 金管 理人 ; 7 )法 律法 规及 中国 证监 会 规定的 和《 基金 合同 》约 定的其 他权 利。 (2)根 据《基 金 法》 、《 运作办法 》及 其他有 关规 定,基金 托管 人的义 务包 括但不 限 于: 1 )以 诚实 信用 、勤 勉尽 责 的原则 持有 并安 全保 管基 金财产 ; 2 )设立 专门的 基金托 管部 门,具有 符合 要求的 营业 场所,配 备足 够的、 合格 的熟悉 基 金托管 业务 的专 职人 员, 负责基 金财 产托 管事 宜; 3 )建立 健全内 部风险 控制 、监察与 稽核 、财务 管理 及人事管 理等 制度, 确保 基金财 产 的安全 , 保 证其 托管 的基 金财产 与基 金托 管人 自有 财产以 及不 同的 基金 财产 相互独 立; 对所 托管的 不同 的基 金分 别设 置账户 , 独 立核 算, 分账 管理, 保证 不同 基金 之间 在账户 设置 、 资 金划拨 、账 册记 录等 方面 相互独 立; 4 )除依 据《基 金法》 、《 基金合同 》及 其他有 关规 定外,不 得利 用基金 财产 为自己 及 任何第 三人 谋取 利益 ,不 得委托 第三 人托 管基 金财 产; 5 )保 管由 基金 管理 人代 表 基金签 订的 与基 金有 关的 重大合 同及 有关 凭证 ;


68 6 )按规 定开设 基金财 产的 资金账户 和证 券账户 ,按 照《基金 合同 》的约 定, 根据基 金 管理人 的投 资指 令, 及时 办理清 算、 交割 事宜 ; 7 )保守 基金商 业秘密 ,除 《基金法 》、 《基金 合同 》及其他 有关 规定另 有规 定外, 在 基金信 息公 开披 露前 予以 保密, 不得 向他 人泄 露; 8 )复 核、 审查 基金 管理 人 计算的 基金 资产 净值 、基 金份额 申购 、赎 回价 格; 9 )办 理与 基金 托管 业务 活 动有关 的信 息披 露事 项; 10 ) 对 基金 财务 会计 报告 、 季度 、 半 年度 和年 度基 金报告 出具 意见 , 说 明基 金管理 人在 各重要 方面 的运 作是 否严 格按照 《基 金合 同》 的规 定进行 ; 如 果基 金管 理人 有未执 行 《 基金 合同》 规定 的行 为, 还应 当说明 基金 托管 人是 否采 取了适 当的 措施 ; 11 )保 存基 金托 管业 务活 动的记 录、 账册 、报 表和 其他相 关资 料 15 年 以上 ; 12 )建 立并 保存 基金 份额 持有人 名册 ; 13 )按 规定 制作 相关 账册 并与基 金管 理人 核对 ; 14 )依 据基 金管 理人 的指 令或有 关规 定向 基金 份额 持有人 支付 基金 收益 和赎 回款项 ; 15 ) 依 据 《基 金法》 、 《 基 金合同 》 及 其他 有关 规定 , 召集 基金 份额 持有 人大 会或配 合 基金管 理人 、基 金份 额持 有人依 法召 集基 金份 额持 有人大 会; 16 )按 照法 律法 规和 《基 金合同 》的 规定 监督 基金 管理人 的投 资运 作; 17 )参 加基 金财 产清 算小 组,参 与基 金财 产的 保管 、清理 、估 价、 变现 和分 配; 18 ) 面临 解散 、 依 法被 撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 , 及 时报 告中 国证监 会和 银行监 管机 构,并 通知 基金 管理 人; 19 ) 因 违反 《基 金合 同》 导致基 金财 产损 失时 , 应 承担赔 偿责 任, 其赔 偿责 任不因 其退 任而免 除; 20 ) 按 规定 监督 基金 管理 人按法 律法 规和 《基 金合 同》 规 定履 行自 己的 义务 , 基金 管理 人因违 反《 基金 合同 》造 成基金 财产 损失 时, 应为 基金份 额持 有人 利益 向基 金管理 人 追 偿 ; 21 )执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 的决 议; 22 )法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 (二)基金份额持有 人大 会召集、议事及表决 的程 序和规则 基金份 额持 有人 大会 由基 金份额 持有 人组 成 , 基 金份 额持有 人的 合法 授权 代表 有权代 表 基金份 额持 有人 出席 会议 并表决 。基 金份 额持 有人 持有的 每一 基金 份额 拥有 平等的 投 票 权 。 本基金 基金 份额 持有 人大 会不设 日 常 机构 。 1 、召 开事 由 (1) 当出 现或 需要 决定 下 列事由 之一 的 , 应当 召开 基金份 额持 有人 大会 , 但 法律法 规、 中国证 监会 另有 规定 的除 外: 1 )终 止《 基金 合同 》;


69 2 )更 换基 金管 理人 ; 3 )更 换基 金托 管人 ; 4 )转 换基 金运 作方 式; 5 )提 高基 金管 理人 、基 金 托管人 的报 酬标 准; 6 )变 更基 金类 别; 7 )本 基金 与其 他基 金的 合 并; 8 )变 更基 金投 资目 标、 范 围或策 略; 9 )变 更基 金份 额持 有人 大 会程序 ; 10 )基 金管 理人 或基 金托 管人要 求召 开基 金份 额持 有人大 会; 11 )单 独或 合计 持有 本基 金总份 额 10% 以 上(含 10% )基金 份额 的基 金 份 额持 有人( 以 基金管 理人 收到 提议 当日 的基金 份额 计算 , 下 同) 就 同一事 项书 面要 求召 开基 金份额 持有 人 大会; 12 )对 基金 合同 当事 人权 利和义 务产 生重 大影 响的 其他事 项; 13 ) 法 律法 规、 《 基金 合同 》 或中 国证 监会 规定 的其 他应当 召开 基金 份额 持有 人大会 的 事项。 (2)在 法律法 规和《 基金 合同》规 定的 范围内 且对 基金份额 持有 人利益 无实 质性不 利 影响的 前提 下, 以下 情况 可由基 金管 理人 和基 金托 管人协 商后 修改 , 不 需召 开基金 份额 持有 人大会 : 1 )调 低基 金管 理费 、基 金 托管费 和其 他应 由基 金承 担的费 用; 2 )法 律法 规要 求增 加的 基 金费用 的收 取; 3 )调 整本 基金 的申 购费 率 、调低 赎回 费率 或变 更收 费方式 ; 4 )因 相应 的法 律法 规发 生 变动而 应当 对《 基金 合同 》进行 修改 ; 5 )对《 基金合 同》的 修改 对基金份 额持 有人利 益无 实质性不 利影 响或修 改不 涉及《 基 金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生重 大变 化; 6 )基金 管理人 、登记 机构 、基金销 售机 构调整 有关 认购、申 购、 赎回、 转换 、基金 交 易、非 交易 过户 、转 托管 、质押 等业 务规 则; 7 )基 金推 出新 业务 或服 务 ; 8 )基 金管 理人 经与 基金 托 管人协 商一 致, 调整 基金 收益的 分配 原则 和支 付方 式; 9 )增 加或 减少 份额 类别 , 或调整 基金 份额 分类 办法 及规则 ; 10 )按 照法 律法 规和 《基 金合同 》规 定不 需召 开基 金份额 持有 人大 会的 其他 情形。 2 、会 议召 集人 及召 集方 式 (1)除 法律法 规规定 或《 基金合同 》另 有约定 外, 基金份额 持有 人大会 由基 金管理 人 召集; (2) 基金 管理 人未 按规 定 召集或 不能 召集 时, 由基 金托管 人召 集;


70 (3)基 金托管 人认为 有必 要召开基 金份 额持有 人大 会的,应 当向 基金管 理人 提出书 面 提议。 基金 管理 人应 当自 收到书 面提 议之 日起 10 日 内决定 是否 召集 ,并 书面 告知基 金托 管 人。基 金管 理人 决定 召集 的,应 当自 出具 书面 决定 之日起 60 日 内召 开; 基金 管理人 决定 不 召集 , 基 金托 管人仍 认为 有必要 召开 的 , 应当 由基 金托管 人自 行召 集, 并自 出具书 面决 定 之 日起六 十日 内召 开并 告知 基金管 理人 ,基 金管 理人 应当配 合。 (4) 代表 基金 份额10% 以 上 ( 含10% ) 的 基金 份额 持 有人就 同一 事项 书面 要求 召开基 金 份额持 有人 大会 , 应 当向 基金管 理人 提出 书面 提议 。 基金 管理 人应 当自 收到 书面提 议之 日起 10 日内 决定是 否召 集,并 书面告知 提出 提议的 基金 份额持有 人代 表和基 金托 管人。基 金管 理人决 定召 集的 ,应 当自 出具书 面决 定之 日起 60 日 内召开 ;基 金管 理人 决定 不召集 ,代 表 基金份 额 10% 以 上(含 10% )的基 金份 额持 有人 仍认 为有必 要召 开的 ,应 当向 基金托 管人 提 出书面 提议 。基 金托 管人 应当自 收到 书面 提议 之日 起 10 日 内决 定是 否召 集, 并书面 告知 提 出提议 的基 金份 额持 有人 代表和 基金 管理 人; 基金 托管人 决定 召集 的, 应当 自出具 书面 决定 之日 起60 日内 召开 并告 知 基金管 理人 ,基 金管 理人 应当配 合。 (5) 代表 基金 份额10% 以 上 ( 含10% ) 的 基金 份额 持 有人就 同一 事项 要求 召开 基金份 额 持有人 大会 , 而基 金管 理 人、 基金 托管 人都 不召 集 的, 单独 或合 计代 表基 金 份额 10% 以 上 (含 10% ) 的基 金份 额持 有人 有 权自行 召集 , 并至少 提 前 30 日报 中国 证监 会备 案。 基 金份额 持有 人依法 自行 召集 基金 份额 持有人 大会 的, 基金 管 理 人、 基 金托 管人 应当 配合 , 不得 阻碍 、 干 扰。 (6) 基金 份额 持有 人会 议 的召集 人负 责选 择确 定开 会时间 、 地点 、 方 式和 权 益登记 日。 3 、召 开基 金份 额持 有人 大 会的通 知时 间、 通知 内容 、通知 方式 (1) 召开 基金份 额持 有人 大会, 召集 人应 于会 议召 开前 30 日 , 在指 定媒 介公 告。 基 金 份额持 有人 大会 通知 应至 少载明 以下 内容 : 1 )会 议召 开的 时间 、地 点 和会议 形式 ; 2 )会 议拟 审议 的事 项、 议 事程序 和表 决方 式; 3 )有 权出 席基 金份 额持 有 人大会 的基 金份 额持 有人 的权益 登记 日; 4 ) 授权 委托 证明 的内 容要 求 (包 括但 不限 于代 理人 身 份, 代 理权 限和 代理 有 效 期 限等) 、 送达时 间和 地点; 5 )会 务常 设联 系人 姓名 及 联系电 话; 6 )出 席会 议者 必须 准备 的 文件和 必须 履行 的手 续; 7 )召 集人 需要 通知 的其 他 事项。 (2)采 取通讯 开会方 式并 进行表决 的情 况下, 由会 议召集人 决定 在会议 通知 中说明 本 次基金 份额 持有 人大 会所 采取的 具体 通讯 方式 、 委 托的公 证机 关及 其联 系方 式和联 系人 、 书 面表决 意见 寄交 的截 止时 间和收 取方 式。 (3)如 召集人 为基金 管理 人,还应 另行 书面通 知基 金托管人 到指 定地点 对表 决意见 的 71 计票进 行监 督; 如召 集人 为基金 托管 人, 则应 另行 书面通 知基 金管 理人 到指 定地点 对表 决意 见的计 票进 行监 督 ; 如召 集人为 基金 份额 持有 人, 则应另 行书 面通 知基 金管 理人和 基金 托管 人到指 定地 点对 表决 意见 的计票 进行 监督 。 基金 管理 人或基 金托 管人 拒不 派代 表对表 决意 见 的计票 进行 监督 的, 不影 响表决 意见 的计 票效 力。 4 、基 金份 额持 有人 出席 会 议的方 式 基金份 额持 有人 大会 可通 过现场 开会 方式 、 通 讯开 会方式 及法 律法 规、 中国 证监会 允许 的其他 方式 召开 ,会 议的 召开方 式由 会议 召集 人确 定。 (1) 现 场开 会。 由 基金 份 额持有 人本 人出 席或 以代 理投票 授权 委托 证明 委派 代表出 席, 现场开 会时 基金 管理 人和 基金托 管人 的授 权代 表应 当列席 基金 份额 持有 人大 会, 基金 管理 人 或托管 人不 派代 表列 席的 , 不 影响 表决 效力 。 现 场 开会同 时符 合以 下条 件时 , 可 以进 行基 金 份额持 有人 大会 议程 : 1 )亲自 出席会 议者持 有的 有关证明 文件 、受托 出席 会议者出 示的 委托人 的代 理投票 授 权委托 证明 及有 关证 明文 件符合 法律 法规 、《 基金 合同》 和会 议通 知的 规定 ; 2 )经核 对,到 会者在 权益 登记日代 表的 有效的 基金 份额不少 于本 基金在 权益 登记日 基 金总份 额的 二分 之一 (含 二分之 一)。 (2)通 讯开会 。通讯 开会 系指基金 份额 持有人 将其 对表决事 项的 投票以 书面 形式在 表 决截至 日以 前送 达至 召集 人指定 的地 址。 通讯 开会 应以书 面方 式进 行表 决。 在同时 符合 以下 条件 时, 通讯开 会的 方式 视为 有效 : 1 )会 议召 集人 按《 基金 合 同》约 定公 布会 议通 知后 ,在 2 个 工作 日内 连续 公 布相关 提 示性公 告; 2 )召集 人按基 金合同 约定 通知基金 托管 人(如 果基 金托管人 为召 集人, 则为 基金管 理 人) 到指 定地 点对书 面表 决意见 的计 票进 行监 督。 会议召 集人 在基 金托 管人 (如 果基 金托 管 人为召 集人 , 则 为基 金管 理人) 和公 证机 关的 监督 下按照 会议 通知 规定 的方 式收 取 基金 份额 持有人 的书 面表 决意 见; 基金托 管人 或基 金管 理人 经通知 不参 加收 取书 面表 决意见 的, 不影 响表决 效力 ; 3 )本人 直接出 具书面 意见 或授权他 人代 表出具 书面 意见的, 基金 份额持 有人 所持有 的 基金份 额不 小于 在权 益登 记日基 金总 份额 的二 分之 一(含 二分 之一 ); 4 )上述 第 3 ) 项中直 接出 具书面意 见的 基金份 额持 有人或受 托代 表他人 出具 书面意 见 的代理 人, 同时 提交 的有 关证明 文件 、 受 托出 具书 面意见 的代 理人 出示 的委 托人的 代理 投票 授权委 托证 明及 有关 证明 文件符 合法 律法 规、 《基 金合同 》 和 会议 通知 的规 定, 并 与基 金登 记机构 记录 相符 。


72 (3) 重新 召集 基金 份额 持 有人大 会的 条件 基金份 额持 有人 大会 应当 有代表 二分 之一 以上 基金 份额的 持有 人参 加, 方可 召开。 参加基 金份 额持 有人 大会 的持有 人的 基金 份额 低于 上述规 定比 例的 , 召集 人可 以在原 公 告的基 金份 额持 有人 大会 召开时 间的 三个 月以 后、 六个月 以内 , 就 原定 审议 事项重 新召 集基 金份额 持有 人大 会 。 重 新召 集的基 金份 额持 有人 大会 应当有 代表 三分 之一 以上 基金份 额的 持 有人参 加, 方可 召开 。 (4)在 不与法 律法规 冲突 的前提下 ,基 金份额 持有 人大会可 通过 网络、 电话 或其他 方 式召开 , 基 金份 额持 有人 可以采 用书 面、 网络 、 电 话、 短 信或 其他 方式 进 行 表决, 具体 方式 由会议 召集 人确 定并 在会 议通知 中列 明。 (5) 基金 份额 持有 人授 权 他人代 为出 席会 议并 表决 的, 授权 方式 可以采 用书 面、 网络、 电话、 短信 或其 他方 式, 具体方 式由 会议 召集 人确 定并在 会议 通知 中列 明。 5 、议 事内 容与 程序 (1) 议事 内容 及提 案权 议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项, 如 《基 金合 同》 的重 大修 改、 决 定终 止 《基 金合 同》 、 更 换基 金管理 人、 更换 基金 托管 人、 与 其他 基金 合并、 法 律法规 及 《 基金 合同》 规定 的其 他事 项以 及会议 召集 人认 为需 提交 基金份 额持 有人 大会 讨论 的其他 事项 。 基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后, 对原 有提 案的 修改 应当 在基金 份 额持有 人大 会召 开前 及时 公告。 基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 (2) 议事 程序 1 )现 场开 会 在现场 开会 的方 式下 ,首 先由大 会主 持人 按照 下列 第七条 规定 程序 确定 和公 布监票 人 , 然后由 大会 主持 人宣 读提 案, 经讨 论后 进行表 决 , 并形成 大会 决议 。 大 会主 持人为 基金 管理 人授权 出席 会议 的代 表, 在基金 管理 人授 权代 表未 能主持 大会 的情 况下 , 由 基金托 管人 授权 其出席 会议 的代 表主 持; 如果基 金管 理人 授权 代表 和基金 托管 人授 权代 表均 未能主 持大 会 , 则由出 席大 会的 基金 份额 持有人 和代 理人 所持 表决 权的二 分之 一以 上 ( 含二 分之一 ) 选 举产 生一名 基金 份额 持有 人作 为该次 基金 份额 持有 人大 会的主 持人 。 基金 管理 人和 基金托 管人 拒 不出席 或主 持基 金份 额持 有人大 会, 不影 响基 金份 额持有 人大 会作 出的 决议 的效力 。 会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册。 签名 册载明 参加 会议 人员 姓名 (或单 位名 称) 、 身 份证 明文件 号码 、 持有 或代表 有表 决权 的 基金份 额、 委 托人 姓名 ( 或单位 名称) 和 联系方 式等 事项 。 2 )通 讯开 会 在通讯 开会 的情 况下 ,首 先由召 集人 提前 30 日 公布 提案, 在所 通知 的表 决截 止日期 后 2 个工 作日 内在 公证 机关 监督下 由召 集人 统计 全部 有效 表 决, 在公 证机 关监 督下形 成 决 议 。


73 6 、表 决 基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。 基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 : (1)一 般决议 ,一般 决议 须经参加 大会 的基金 份额 持有人或 其代 理人所 持表 决权的 二 分之一 以上( 含二分 之一 )通过 方为有 效;除 下列 第(2) 项所规 定的 须以特 别决议 通过事 项以外 的其 他事 项均 以一 般决议 的方 式通 过。 (2)特 别决议 ,特别 决议 应当经参 加大 会的基 金份 额持有人 或其 代理人 所持 表决权 的 三分之 二以 上 ( 含三 分之 二) 通 过方 可做 出。 转换 基金运 作方 式、 更换 基金 管理人 或者 基金 托管人 、终 止《 基金 合同 》、与 其他 基金 合并 以特 别决议 通过 方为 有效 。 基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 采取通 讯方 式进 行表 决时 , 除非 在计 票时 有充 分的 相反证 据证 明, 否则 提交 符合会 议通 知中规 定的 确认 投资 者身 份文件 的表 决视 为有 效出 席的投 资者 , 表面 符合 会议 通知规 定的 书 面表决 意见 视为 有效 表决 , 表决 意见 模糊 不清 或相 互矛盾 的视 为弃 权表 决, 但应当 计入 出具 书面意 见 的 基金 份额 持有 人所代 表的 基金 份额 总数 。 基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐项 表 决。 7 、计 票 (1) 现场 开会 1 )如大 会由基 金管理 人或 基金托管 人召 集,基 金份 额持有人 大会 的主持 人应 当在会 议 开 始 后 宣 布 在出 席 会 议 的基 金 份 额 持 有人 和 代 理 人中 选 举 两 名 基金 份 额 持 有人 代 表 与 大会 召集人 授权 的一 名监 督员 共同担 任监 票人 ; 如大 会由 基金份 额持 有人 自行 召集 或大会 虽然 由 基金管 理人 或基 金托 管人 召集, 但是 基金 管理 人或 基金托 管人 未出 席大 会的 , 基金 份额 持有 人 大 会 的 主 持人 应 当 在 会议 开 始 后 宣 布在 出 席 会 议的 基 金 份 额 持有 人 中 选 举三 名 基 金 份额 持有人 代表 担任 监票 人。 基金管 理人 或基 金托 管人 不出席 大会 的, 不影 响计 票的效 力。 2 )监票 人应当 在基金 份额 持有人表 决后 立即进 行清 点并由大 会主 持人当 场公 布计票 结 果。 3 )如果 会议主 持人或 基金 份额持有 人或 代理人 对于 提交的表 决结 果有怀 疑, 可以在 宣 布表决 结果 后立 即对 所投 票数要 求进 行重 新清 点。 监票人 应当 进行 重新 清点 , 重新 清点 以一 次为限 。重 新清 点后 ,大 会主持 人应 当当 场公 布重 新清点 结果 。 4 ) 计票 过程 应由 公证 机关 予以公 证, 基金 管理 人或 基 金托管 人拒 不出 席大 会的 , 不影 响 计票的 效力 。 (2) 通讯 开会 在 通讯 开会 的情 况下 , 计 票方式 为: 由大 会召 集人 授权的 两名 监督 员在 基金 托管人 授权 代表 ( 若由 基金 托管 人召 集, 则 为基 金管 理人 授权 代表) 的监 督下 进行 计票 , 并由 公证 机关 74 对其计 票过 程予 以公 证 。 基 金管理 人或 基金 托管 人拒 派代表 对书 面表 决意 见的 计票进 行监 督 的,不 影响 计票 和表 决结 果。 8 、生 效与 公告 基金份 额持 有人 大会 的决 议,自 表决 通过 之日 起生 效。 基金份 额持 有人 大会 的决 议,召 集人 应当 自通 过之 日起 5 日内 报中 国证 监会 备案。 基金份 额持 有人 大会 决议 自生效 之日 起 2 个工 作日 内在指 定媒 介上 公告 。 如果 采用通 讯 方式进 行表 决, 在公 告基 金份额 持有 人 大 会决 议时 , 必须 将公 证书 全文 、 公 证机构 、 公 证员 姓名等 一同 公告 。 基金管理人、基金托 管人 和基金份额持有人应 当执 行生效的基金份额持 有人 大会的决 议。 生效 的基 金份额 持有 人大会 决议 对全 体基 金份 额持有 人 、 基 金管理 人 、 基金托 管人 均有 约束力 。 9 、其 他 本部分 关于 基金 份额 持有 人大会 召开 事由 、 召 开条 件、 议 事程 序、 表决 条件 等规定 , 凡 是直接 引用 法律 法规 的部 分, 如 将来 法律 法规 修改 导致相 关内 容被 取消 或变 更的, 基金 管理 人提前 公告 后, 可直 接对 本部分 内容 进行 修改 和调 整,无 需召 开基 金份 额持 有人大 会 审 议 。 (三)基金合同的解 除和 终止的事由、程序 1 、《 基金 合同 》的 变更 (1)变 更基金 合同涉 及法 律法规规 定或 本合同 约定 应经基金 份额 持有人 大会 决议通 过 的事项 的, 应召 开基 金份 额持有 人大 会决 议通 过。 对于可 不经 基金 份额 持有 人大会 决议 通过 的事项 ,由 基金 管理 人和 基金托 管人 同意 后变 更并 公告, 并报 中国 证监 会备 案。 (2)关 于《基 金合同 》变 更的基金 份额 持有人 大会 决议自表 决通 过之日 起生 效,自 决 议生效 后两 个工 作日 内在 指定媒 介公 告。 2 、《 基金 合同 》的 终止 事 由 有下列 情形 之一 的, 《基 金合同 》应 当终 止: (1) 基金 份额 持有 人大 会 决定终 止的 ; (2) 基金 管理 人、 基金 托 管人职 责终 止, 在 6 个 月 内没有 新基 金管 理人 、新 基金托 管 人承接 的; (3) 《基 金合 同》 约定 的 其他情 形; (4) 相关 法律 法规 和中 国 证监会 规定 的其 他情 况。 3 、基 金财 产的 清算 (1) 基金 财产清 算小 组: 自出现 《基 金合 同》 终止 事由之 日 起 30 个工 作日 内 成立清 算 小组, 基金 管理 人组 织基 金财产 清算 小组 并在 中国 证监会 的监 督下 进行 基金 清算。 (2)基 金财产 清算小 组组 成:基金 财产 清算小 组成 员由基金 管理 人、基 金托 管人、 具 75 有从事 证券 相关 业务 资格 的注册 会计 师、 律师 以及 中国证 监会 指定 的人 员组 成。 基 金财 产清 算小组 可以 聘用 必要 的工 作人员 。 (3)基 金财产 清算小 组职 责:基金 财产 清算小 组负 责基金财 产的 保管、 清理 、估价 、 变现和 分配 。基 金财 产清 算小组 可以 依法 进行 必要 的民事 活动 。 (4) 基金 财产 清算 程序 : 1 )《 基金 合同 》终 止情 形 出现时 ,由 基金 财产 清算 小组统 一接 管基 金; 2 )对 基金 财产 和债 权债 务 进行清 理和 确认 ; 3 )对 基金 财产 进行 估值 和 变现; 4 )制 作清 算报 告; 5 )聘请 会计师 事务所 对清 算报告进 行外 部审计 ,聘 请律师事 务所 对清算 报告 出具法 律 意见书 ; 6 )将 清算 报告 报中 国证 监 会备案 并公 告; 7 )对 基金 剩余 财产 进行 分 配。 (5) 基金 财产 清算 的期 限 为 6 个月 ,但 因本 基金 所 持证券 的流 动性 受到 限制 而不能 及 时变现 的, 清算 期限 相应 顺延。 4 、清 算费 用 清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 , 清算费 用 由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 5 、基 金财 产清 算剩 余资 产 的分配 依据基 金财 产清 算的 分配 方案 , 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费 用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ,按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 6 、基 金财 产清 算的 公告 清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ; 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律 师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报 告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 7 、基 金财 产清 算账 册及 文 件的保 存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 (四)争议解决方式 各方当 事人 同意 , 因 《 基 金合同 》 而 产生 的或 与 《 基金合 同》 有关 的一 切争 议, 《基 金 合同》 当事 人应 尽量 通过 协商、 调解 途径 解决 。 如 经友好 协商 未能 解决 的, 任何一 方均 有权 将争议 提交 中国 国际 经济 贸易 仲 裁委 员会 , 按照 中国 国际经 济贸 易仲 裁委 员会 届时有 效的 仲 裁规则 进行 仲裁 。 仲 裁地 点为北 京市 。 仲 裁裁 决是 终局的 , 对 各方 当事 人均 有约束 力, 仲裁 费用由 败诉 方承 担, 除非 仲裁裁 决另 有决 定。


76 争议处 理期 间, 《基 金合 同》 当 事人应 恪守 各自 的 职责, 继 续忠 实、 勤 勉、 尽责地 履行 《基金 合同 》规 定的 义务 ,维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益。 《基金 合同 》受 中国 法律 管辖。 (五)基金合同存放 地和 投资者取得基金合同 的方 式 《基金 合同 》 可 印制 成册 , 供投 资者 在基 金管 理人 、 基金 托管 人、 销售 机构 的办公 场所 和营业 场所 查阅 。


77 十 九 、 基 金 托 管协 议 的 内 容 摘 要 (一)基金托管协议 当事 人 1 、基 金管 理人 名称: 创金 合信 基金 管理 有限公 司 住所: 深圳 市前 海深 港合 作区前 湾一 路 1 号 A 栋 201 室


办公地 址: 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号 投行 大 厦15 邮政编 码:518046 法定代 表人 :刘 学民


成立时 间:2014 年7 月9 日


批准设 立机 关: 中国 证券 监督管 理委 员会 批准设 立文 号: 证监 许可 [2014 ]651 号


组织形 式: 有限 责任 公司


注册资 本:1.7 亿元 人民 币


存续期 间: 持续 经营 经营范 围: 基金 募集 、 基 金销售 、 特 定客 户资 产管 理、 资 产管 理、 中国 证监 会许可 的其 他业务 。 2 、基 金托 管人 名称: 中国 工商 银行 股份 有限公 司 住所: 北京 市西 城区 复兴 门内大 街 55 号(100032 ) 法定代 表人 :姜 建清 电话: (010 )66105799 传真: (010 )66105798 联系人 :赵 会军 成立时 间:1984 年1 月1 日 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本: 人民 币 349,018,545,827 元 批准设 立机 关和 批准 设立 文号: 国务 院 《关 于中 国人 民银行 专门 行使 中央 银行 职能的 决 定》( 国发[1983]146 号) 存续期 间: 持续 经营 经营范 围: 办理 人民 币存 款、 贷 款、 同业 拆借 业务; 国内外 结算 ; 办 理票 据承 兑、 贴 现、 转贴现 、 各 类汇 兑业 务; 代 理资金 清算 ; 提 供信 用证 服务及 担保 ; 代 理销 售业 务; 代 理发 行、 代理承 销、 代理 兑付 政府 债券; 代收 代付 业务 ;代 理证券 投资 基金 清算 业务 (银证 转账 ) ; 78 保险代 理业 务; 代理 政策 性银行 、 外 国政 府和 国际 金融机 构贷 款业 务; 保管 箱服务 ; 发 行金 融债券 ; 买 卖政 府债 券、 金融债 券; 证券 投资 基金 、 企业 年金 托管 业务 ; 企 业年金 受托 管理 服务; 年金账 户管 理服 务 ; 开放 式基金 的注 册登 记 、 认购、 申购 和赎回 业务 ; 资信调 查、 咨 询、 见 证业 务; 贷 款承 诺 ; 企业、 个 人 财务 顾问 服 务; 组 织或 参加 银团 贷款 ; 外汇 存款; 外 汇贷款 ; 外币 兑换; 出口 托收及 进口 代收; 外汇 票 据承兑 和贴 现; 外 汇借 款 ; 外汇担 保; 发 行、 代 理发 行、 买卖 或代 理买卖 股票 以外 的外 币有 价证券 ; 自 营、 代客 外汇 买卖; 外汇 金融 衍生业 务; 银行 卡业 务; 电话银 行、 网上 银行、 手 机银行 业务 ; 办 理结 汇、 售汇业 务; 经国 务院银 行业 监督 管理 机构 批准的 其他 业务 。 (二)基金托管人对 基金 管理人的业务监督和 核查 1 、基 金托 管人 对基 金管 理 人的投 资行 为行 使监 督权 (1)基 金托管 人根据 有关 法律法规 的规 定和《 基金 合同》的 约定 ,对下 述基 金投资 范 围、投 资对 象 进 行监 督。 本基金 将投 资于 以下 金融 工具: 国内依 法发 行上 市的 股票 (包括 创业 板、 中 小板 以及 其他中 国证 监会 允许 基金 投资的 股 票) 、 债券 ( 包括国 债 、 央行票 据 、 地 方政 府债 、 金融债 、 企业 债 、 公 司债 、 中 小企 业私 募 债、 次 级债 、 中 期票 据、 短期融 资券 、 可 转换 债券 、 可交 换债 券等 ) 、 资产 支持证 券、 债券 回购、 银行存 款、 金 融衍 生品 ( 权证、 股指期 货、 股票期 权等) 及法 律法 规 或中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 , 本基 金可 以将 其纳 入投 资范围 , 但 须与基 金托 管人 协商 一致 后方可 纳入 基金 托管 人投 资监督 范围 。 (2)基 金托管 人根据 有关 法律法规 的规 定及《 基金 合同》的 约定 对下述 基金 投融资 比 例进行 监督 : 1 )按 法律 法规 的规 定及 《 基金合 同》 的约 定, 本基 金的投 资资 产配 置比 例为 : 股票资 产占 基金 资产 的比 例为 80%-95% ; 每 个交 易日 日终, 在扣 除股 指期 货合 约需缴 纳 的交易 保证 金后 , 本基 金 将持有 不低 于基 金资 产净 值 5% 的现 金或 者到 期日 在一年 以内 的政 府债券 。 若法律 法规 的相 关规 定发 生变更 或监 管机 构允 许 , 基 金管理 人可 对上 述资 产配 置比例 进 行调整 ,但 须与 基金 托管 人协商 一致 后方 可纳 入基 金托管 人投 资监 督范 围。 2 )根 据法 律法 规的 规定 及 《基金 合同 》的 约定 ,本 基金投 资组 合遵 循以 下投 资限制 :


a 、本 基金 股票 资产 占基 金 资产的 比例 为 80%-95% ; b 、每个 交易日 日终, 扣除 股指期货 合约 需缴纳 的交 易保证金 后, 保持不 低于 基金资 产 净值5 %的 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 ; c 、本 基金 持有 一家 公司 发 行的证 券, 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 10% ;


79 d 、本 基金 持有 的全 部权 证 ,其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3 %; e 、 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 , 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 0.5%; f 、本基 金投资 于同一 原始 权益人的 各类 资产支 持证 券的比例 ,不 得超过 基金 资产净 值 的10 %; g 、本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券, 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20 %; h 、本基 金持有 的同一(指 同一信用 级别) 资产支 持证 券的比例 ,不 得超过 该资 产支持 证 券规模 的 10 %; i 、本 基金 应投 资于 信用 级 别评级 为 BBB 以上(含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金 持 有资产 支持证 券期 间 , 如果 其信 用等级 下降 、 不再符 合投 资标准 , 应在 评级报 告发 布之日 起 3 个月 内予以 全部 卖出 ; j 、基金 财产参 与股票 发行 申购,本 基金 所申报 的金 额不超过 本基 金的总 资产 ,本基 金 所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ; k 、本基 金进入 全国银 行间 同业市场 进行 债券回 购的 资金余额 不得 超过基 金资 产净值 的 40% ; l 、本 基金 参与 股指 期货 交 易,需 遵守 下列 投资 比例 限制: ? 本基金 在任 何交 易日 日终 , 持有的 买入 股指 期货 合约 价值不 得超 过基 金资 产净 值的 10%; ? 在任何 交易 日日 终, 持有 的买入 股指 期货 合约 价值 与有价 证券 市值 之和 , 不 得超过 基金资 产净 值 的 95% , 其 中, 有价 证券 指股 票 、 债 券 ( 不含 到期 日在 一年 以 内的政 府债券 )、 权证 、资 产支 持证券 、买 入返 售金 融资 产(不 含质 押式 回购 )等 ; ? 在任何 交易 日日 终 , 持 有的 卖出股 指期 货合 约价 值不 得超过 基金 持有 的股 票总 市值 的20% ; ? 本基金 所持 有的 股票 市值 和买入 、 卖 出股 指期 货合 约价值 , 合 计 ( 轧差 计算) 占基 金资产 的比 例应 当符 合《 基金合 同》 关于 股票 投资 比例的 有关 规定 ; ? 在任何交易日内交易( 不 包括 平 仓) 的股指期货合约的 成交金额不得超过上一交 易 日基金 资产 净值 的 20% 。 m 、本 基金 基金 总资 产不 得 超过基 金净 资产 的 140% ; n 、本 基金 投资 于单 只中 小 企业私 募债 的市 值, 不得 超过本 基金 资产 净值 的 10% ; o 、本 基金 参与 股票 期权 交 易依据 下列 标准 建构 组合 : ? 因未平 仓的 期权 合约 支付 和收取 的权 利金 总额 不得 超过基 金资 产净 值 的 10% ; ? 开仓卖 出认 购期 权的 , 应 持有足 额标 的证 券; 开仓 卖出认 沽期 权的 , 应 持有 合约 行 权所需 的全 额现 金或 交易 所规则 认可 的可 冲抵 期权 保证金 的现 金等 价物 ; ? 未平仓 的期 权合 约面 值不 得超过 基金 资产 净值 的 20% 。 其中 , 合约 面值 按照 行 权价 80 乘以合 约乘 数计 算。 3 )法 规允 许的 基金 投资 比 例调整 期限 因证券 、 期货 市场波 动 、 证券发 行人 合并 、 基 金规 模变动 等基 金管 理人 之外 的因素 致使 基金投 资比 例不 符合 上述 规定投 资比 例的 ,基 金管 理人应 在 10 个交 易日 内进 行调整 ,但 中 国证监 会规 定的 特殊 情况 除外。 法律 法规 或中 国证 监会另 有规 定的 从其 规定 。 基金管 理人 应在 出现 可预 见资产 规模 大幅 变动 的情 况下 , 至 少提 前 2 个工 作日 正式向 基 金托管 人发 函说 明基 金可 能变动 规模 和公 司应 对措 施,便 于托 管人 实施 交易 监督。 4 )基 金管 理人 应当 自基 金 合同生 效之 日起 6 个月 内 使基金 的投 资组 合比 例符 合基金 合 同的有 关约 定 。 上述 期间 , 基 金的 投资 范围应 当符 合基金 合同 的约 定。 基金 托管人 对基 金 投 资的监 督和 检查 自《 基金 合同》 生效 之日 起开 始。 (3)基 金托管 人根据 有关 法律法规 的规 定及《 基金 合同》的 约定 对下述 基金 投资禁 止 行为进 行监 督: 根据法 律法 规的 规定 及《 基金合 同》 的约 定, 本基 金禁止 从事 下列 行为 : 1 )承 销证 券; 2 )违 反规 定向 他人 贷款 或 提供担 保; 3 )从 事承 担无 限责 任的 投 资; 4 )向 基金 管理 人、 基金 托 管人出 资。 (4)基 金托管 人依据 有关 法律法规 的规 定和《 基金 合同》的 约定 对基金 管理 人参与 银 行间债 券市 场进 行监 督。 1 )基金 托管人 按以下 方式 对基金管 理人 参与银 行间 市场交易 的交 易对手 资信 风险控 制 措施进 行监 督。 基金管 理人 向基 金托 管人 提供符 合法 律法 规及 行业 标准的 银行 间市 场交 易对 手的名 单 , 并按照 审慎 的风 险控 制原 则在该 名单 中约 定各 交易 对手所 适用 的交 易结 算方 式。 基金 托管 人 在收到 名单 后2 个工 作日 内回函 确认 收到 该名 单 。 基 金 管理 人应 定期 或不 定期 对银行 间市 场 现券及 回购 交易 对手 的名 单进行 更新 , 名单 中增 加或 减少银 行间 市场 交易 对手 时须提 前书 面 通知基 金托 管人 , 基 金托 管人 于 2 个 工作 日内 回函 确认收 到后 , 对名单 进行 更新 。 基 金管 理 人收到 基金 托管 人书 面确 认后, 被确 认调 整的 名单 开始生 效, 新名 单生 效前 已与本 次剔 除的 交易对 手所 进行 但尚 未结 算的交 易, 仍应 按照 协议 进行结 算。 如果基 金托 管人 发现 基金 管理人 与不 在名 单内 的银 行间市 场交 易对 手进 行交 易, 应及 时 提醒基 金管 理人 撤销 交易 , 经提 醒后 基金 管理 人仍 执行交 易并 造成 基金 资产 损失的 , 基 金托 管人不 承担 责任 ,发 生此 种情形 时, 托管 人有 权报 告中国 证监 会。 2 )基 金托 管人 对于 基金 管 理人参 与银 行间 市场 交易 的交易 方式 的控 制 基金管 理人 在银 行间 市场 进行现 券买 卖和 回购 交易 时, 需按 交易 对手 名单 中约 定的该 交 易对手 所适 用的 交易 结算 方式进 行交 易 。 如 果基 金托 管人发 现基 金管 理人 没有 按照事 先约 定 81 的交易 方式 进行 交易 时, 基金托 管人 应及 时提 醒基 金管理 人与 交易 对手 重新 确定交 易方 式 , 经提醒 后仍 未改 正时 造成 基金资 产损 失的 ,基 金托 管人不 承担 责任 。 3 )基金 管理人 参与银 行间 市场交易 的核 心交易 对手 为中国工 商银 行、中 国银 行、中 国 建设银 行 、 中 国农业 银行 和交通 银行 , 基金管 理 人 在通知 基金 托管 人后 , 可 以根据 当时 的 市 场情况 调整 核心 交易 对手 名单。 基金 管理 人有 责任 控制交 易对 手的 资信 风险 , 在与 核心 交易 对手以 外的 交易 对手 进行 交易时 ,由 于交 易对 手资 信风险 引起 的损 失先 由基 金管理 人承 担 , 其后有 权要 求相 关责 任人 进行赔 偿。 基金 托管 人的 监督责 任仅 限于 根据 已提 供的名 单, 审核 交易对 手是 否在 名单 内列 明。 (5) 基金 托管 人对 基金 管 理人选 择存 款银 行进 行监 督。 本基金 投资 银行 存款 的信 用风险 主要 包括 存款 银行 的信用 等级 、 存款 银行 的支 付能力 等 涉及到 存款 银行 选择 方面 的风险 。 本基 金核心 存款 银行名 单为 中国 工商 银行 、 中 国银 行、 中 国建设 银行 、 中 国农 业银 行和交 通银 行, 本基 金投 资除核 心存 款银 行以 外的 银行存 款出 现由 于存款 银行 信用 风险 而造 成的损 失时 , 先 由基 金管 理人负 责赔 偿, 之后 有权 要求相 关责 任人 进行赔 偿。 基金 管理 人在 通知基 金托 管人 后, 可以 根据当 时的 市场 情况 对于 核心存 款银 行名 单进行 调整 。 基 金托 管人 的监督 责任 仅限 于根 据已 提供的 名单 , 审 核核 心存 款银行 是否 在名 单内列 明。 (6) 基金 托管 人对 基金 投 资流通 受限 证券 的监 督 1 )基金 投资流 通受限 证券 ,应遵守 《关 于基金 投资 非公开发 行股 票等流 通受 限证券 有 关问题 的通 知》 等有 关法 律法规 规定 。 2 )流通 受限证 券,包 括由 《上市公 司证 券发行 管理 办法》规 范的 非公开 发行 股票、 公 开发行 股票网 下配售 部分 等在发 行时明 确一定 期限 锁定期 的可交 易证券,不包 括由于 发布重 大消息 或其 他原 因而 临时 停牌的 证券 、 已 发行 未上 市证券 、 回 购交 易中 的质 押券等 流通 受限 证券。 3 )基金 管理人 应在基 金首 次投资流 通受 限证券 前, 向基金托 管人 提供经 基金 管理人 董 事会批 准的 有关 基金 投资 流通受 限证 券的 投资 决策 流程、 风险 控制 制度。 基金 投资非 公开 发 行股票 , 基 金管 理人 还应 提供基 金管 理人 董事 会批 准的流 动性 风险 处置 预案 。 上述 资料 应包 括但不 限于 基金 投资 流通 受限证 券的 投资 额度 和投 资比例 控 制 情况 。 基金管理人应至少于 首次 执行投资指令之前两 个工 作日将上述资料书面 发至 基金托管 人, 保证 基金 托管 人有 足够 的时间 进行 审核 。 基金 托管 人应在 收到 上述 资料 后两 个工作 日内 , 以书面 或其 他双 方认 可的 方式确 认收 到上 述资 料。 4 )基金 投资流 通受限 证券 前,基金 管理 人应向 基金 托管人提 供符 合法律 法规 要求的 有 关书面 信息 , 包括但 不限 于拟发 行证 券主 体的 中国 证监会 批准 文件 、 发 行证 券数量 、 发行 价 格、 锁 定期, 基金拟 认购 的数量 、 价格 、 总成 本、 总成本 占基 金资 产净 值的 比例、 已 持有 流 通受限 证券 市值 占资 产净 值的比 例、 资金 划付 时间 等。基 金管 理人 应保 证 上 述信息 的真 实 、 82 完整, 并应 至少 于拟 执行 投资指 令前 两个 工作 日将 上述信 息书 面发 至基 金托 管人, 保证 基金 托管人 有足 够的 时间 进行 审核。 5 ) 基金 托管 人应 按照 《 关 于基金 投资 非公 开发 行股 票等流 通受 限证 券有 关问 题的通 知》 规定, 对基 金管 理人 是否 遵守法 律法 规进 行监 督, 并审核 基金 管理 人提 供的 有关书 面信 息 。 基金托 管人 认为 上述 资料 可能导 致基 金出 现风 险的 , 有权要 求基 金管 理人 在投 资流通 受限 证 券前就 该风 险的 消除 或防 范措施 进行 补充 书面 说明 , 并保留 查看 基金 管理 人风 险管理 部门 就 基金投 资流 通受 限证 券出 具的风 险评 估报 告等 备查 资料的 权利 。 否 则, 基 金托 管人有 权拒 绝 执行有 关指 令 。 因拒 绝执 行该指 令造 成基 金财 产损 失的 , 基 金托 管人不 承担 任何责 任 , 并 有 权报告 中国 证监 会。 如基金 管理 人和 基金 托管 人无法 达成 一致 , 应 及时 上报中 国证 监会 请求 解决 。 如果 基金 托管人 切实 履行 监督 职责 , 则 不承 担任 何责任 。 如 果基金 托管 人没 有切 实履 行监督 职责 , 导 致基金 出现 风险 ,基 金托 管人应 承担 连带 责任 。 2 、基金 托管人 应根据 有关 法律法规 的规 定及《 基金 合同》的 约定 ,对基 金资 产净值 计 算、 基 金份 额净 值计 算、 应收资 金到 账、 基金 费用 开支及 收入 确定 、 基 金收 益分配 、 相 关信 息披露 、基 金宣 传推 介材 料中登 载基 金业 绩表 现数 据等进 行监 督和 核查 。 3 、 基金 托管 人发 现基 金管 理人的 投资 运作 及其 他运 作违反 《基金 法》 、 《 基 金合同》 、 基金托 管协 议有 关规 定时 , 应及 时以 书面 形式 通知 基金管 理人 限期 纠正 , 基 金管理 人收 到通 知后应 在下 一个 工作 日及 时核对 ,并 以书 面形 式向 基金托 管人 发出 回函 ,进 行解释 或 举 证 。 在限期 内 , 基 金托管 人有 权随时 对通 知事 项进 行复 查, 督促 基金 管理人 改正 。 基 金管 理 人对基 金托 管人 通知 的违 规事项 未能 在限 期内 纠正 的, 基 金托 管人 应报 告中 国证监 会。 基金 托管人 有义 务要 求基 金管 理人赔 偿因 其违 反《 基金 合同》 而致 使投 资者 遭受 的损失 。 对于依 据交 易程 序尚 未成 交的且 基金 托管 人在 交易 前能够 监控 的投 资指 令 , 基 金托管 人 发现该 投资 指令 违反 关法 律法规 规定 或者 违反 《基 金合同 》 约 定的 , 应 当拒 绝执行 , 立 即通 知基金 管理 人, 并向 中国 证监会 报告 。 对于必 须于 估值 完成 后方 可获知 的监 控指 标或 依据 交易程 序已 经成 交的 投资 指令 , 基 金 托管人 发现 该投 资指 令违 反法律 法规 或者 违反 《基 金合同 》 约定 的, 应当 立 即通知 基金 管理 人,并 报告 中国 证监 会。 基金管 理人 应积 极配 合和 协助基 金托 管人 的监 督和 核查 , 必 须在 规定 时间 内答 复基金 托 管人并 改正 , 就 基金 托管 人的疑 义进 行解 释或 举证 , 对基 金托 管人 按照 法 规 要求需 向中 国证 监会报 送基 金监 督报 告的 ,基金 管理 人应 积极 配合 提供相 关数 据资 料和 制度 等。 基金托 管人 发现 基金 管理 人有重 大违 规行 为, 应立 即报告 中国 证监 会, 同时 通知基 金管 理人限 期纠 正。 基金管 理人 无正 当理 由, 拒绝 、 阻 挠基 金托管 人根 据本协 议规 定行 使监 督权 , 或 采取 拖 延、 欺 诈等 手段 妨碍 基金 托管人 进行 有效 监督 , 情 节严重 或经 基金 托管 人提 出警告 仍不 改正 83 的,基 金托 管人 应报 告中 国证监 会。 (三)基金管理人对 基金 托管人的业务核查 基金管 理人 对基 金托 管人 履行托 管职 责情 况进 行核 查, 核查 事项 包括 但不 限于 基金托 管 人安全 保管 基金 财产 、 开 设 基金财 产的 资金 账户 和证 券账户 (含 期货 账户) 等投 资所需 账户 、 复核基 金管 理人 计算 的基 金资产 净值 和基 金份 额净 值、 根 据管 理人 指令 办理 清算交 收、 相关 信息披 露和 监督 基金 投资 运作等 行为 。 基金管 理人 发现 基金 托管 人擅自 挪用 基金 财产 、 未 对基金 财产 实行 分账 管理 、 无故 未执 行或无 故延 迟执 行基 金管 理人资 金划 拨指 令、 泄露 基金投 资信 息等 违反 《基 金法》 、 《基 金 合同 》 、 本托 管协 议及 其 他有关 规定 时 , 基金 管理 人应及 时以 书面 形式 通知 基金托 管人 限期 纠 正, 基金 托管 人收 到通 知后应 及时 核对 确认 并以 书面形 式向 基金 管理 人发 出回函 。 在 限期 内, 基 金管 理人 有权 随时 对通知 事项 进行 复查 , 督 促基金 托管 人改 正, 并予 协助配 合。 基金 托管人 对基 金管 理人 通知 的违规 事项 未能 在限 期内 纠正的 ,基 金管 理人 应报 告中国 证监 会 。 基金管 理人 有义 务要 求基 金托管 人赔 偿基 金因 此所 遭受的 损失 。 基金管 理人 发现 基金 托管 人有重 大违 规行 为 , 应 立即 报告中 国证 监会 和银 行业 监督管 理 机构, 同时 通知 基金 托管 人限期 纠正 。 基金托 管人 应积 极配 合基 金管理 人的 核查 行为 , 包 括但不 限于 : 提 交相 关资 料以供 基金 管理人 核查 托管 财产 的完 整性和 真实 性, 在规 定时 间内答 复基 金管 理人 并改 正。 基金托 管人 无正 当理 由, 拒绝 、 阻 挠基 金管理 人根 据本协 议规 定行 使监 督权 , 或 采取 拖 延、 欺 诈等 手段 妨碍 基金 管理人 进行 有效 监督 , 情 节严重 或经 基金 管理 人提 出警告 仍不 改正 的,基 金管 理人 应报 告中 国证监 会。 (四)基金财产保管 1 、基 金财 产保 管的 原则 (1) 基金 财产 应独 立于 基 金管理 人、 基金 托管 人的 固有财 产。 (2)基 金托管 人应安 全保 管基金财 产。 未经基 金管 理人的正 当指 令,不 得自 行运用 、 处分、 分配 基金 的任 何财 产。 (3)基 金托管 人按照 规定 开设基金 财产 的资金 账户 和证券账 户( 含期货 账户 ) 等投 资 所需账 户。 (4)基 金托管 人对所 托管 的不同基 金财 产分别 设置 账户,与 基金 托管人 的其 他业务 和 其他基 金的 托管 业务 实行 严格的 分账 管理 ,确 保基 金财产 的完 整与 独立 。 (5)对 于因基 金认( 申) 购、基金 投资 过程中 产生 的应收财 产, 应由基 金管 理人负 责 与有关 当事 人确 定到 账日 期并通 知基 金托 管人 ,到 账日基 金财 产没 有到 达基 金托管 人处 的 , 基金托 管人 应及 时通 知基 金管理 人采 取措 施进 行催 收。 由 此给 基金 造成 损失 的, 基 金管 理人 84 应负责 向有 关当 事人 追偿 基金的 损失 ,基 金托 管人 对此不 承担 责任 。 2 、募 集资 金的 验证 基金募 集期 满, 募集 的基 金份额 总额 、 基 金募 集金 额、 基 金份 额持 有人 人数 符合 《 基金 法》 、 《 运作 办法 》 等 有关 规定后 , 由 基金 管理 人聘 请具有 从事 证券 业务 资格 的会计 师事 务 所进行 验资 , 出 具验 资报 告, 出 具的 验资 报告 应由 参加验 资 的 2 名 以上 (含2 名) 中国 注册 会计师 签字 有效 。 验 资完 成, 基 金管 理人 应将 募集 的属于 本基 金财 产的 全部 资金划 入基 金托 管人为 基金 开立 的资 产托 管专户 中, 基金 托管 人在 收到资 金当 日出 具确 认文 件。 若基金 募集 期限 届满 , 未 能达到 《基 金合 同》 生效 的条件 , 由 基金 管理 人按 规定办 理退 款事宜 。 3 、基 金的 银行 账户 的开 立 和管理 基金托管人以基金托 管人 的名义在其营业机构 开设 资产托管专户,保管 基金 的银行存 款。 该账 户的 开设和 管理 由基金 托管 人承 担。 本基 金的一 切货 币收 支活 动, 均需通 过基 金 托 管人的 资产 托管 专户 进行 。 资产托 管专 户的 开立 和使 用, 限 于满 足开 展本 基金 业务的 需要 。 基 金托 管人 和基金 管理 人不得 假借 本基 金的 名义 开立其 他任 何银 行账 户 ; 亦 不得使 用基 金的 任何 银行 账户进 行本 基 金业务 以外 的活 动。 资产托 管专 户的 管理 应符 合 《人 民币 银行 结算 账户 管理办 法》 、 《 现金 管理 暂 行条例 》 、 《人民 币利 率管 理规 定》 、 《利率 管理 暂行 规定》 、 《支付 结算 办法》 以及 银行业 监督 管 理 机构的 其他 规定 。 4 、基 金证 券账 户与 证券 交 易资金 账户 的开 设和 管理 基金托管人以基金托 管人 和本基金联名的方式 在中 国证券登记结算有限 公司 上海分公 司/深 圳分 公司 开设 证券 账 户。 基金托管 人以 基金托 管人 的名义在 中国 证券登 记结 算有限责 任公 司上海 分公 司/深圳 分 公司开 立基 金证 券交 易资 金账户 ,用 于证 券清 算。 基金证 券账 户的 开立 和使 用, 限 于满 足开 展本 基金 业务的 需要 。 基 金托 管人 和基金 管理 人不得 出借 和未 经对 方同 意擅自 转让 基金 的任 何证 券账户 ; 亦不 得使 用基 金的 任何账 户进 行 本基金 业务 以外 的活 动。 5 、债 券托 管账 户的 开立 和 管理 (1)《 基金合 同》生 效后 ,基金管 理人 负责以 基金 的名义申 请并 取得进 入全 国银行 间 同业拆 借市 场的 交易 资格 , 并代 表基 金进 行交 易; 基 金托管 人负 责以 基金 的名 义在中 央国 债 登记结 算有 限责 任公 司开 设银行 间债 券市 场债 券托 管自营 账户 , 并由 基金 托管 人负责 基金 的 债券的 后台 匹配 及资 金的 清算。 (2)基 金管理 人和基 金托 管人应一 起负 责为基 金对 外签订全 国银 行间债 券市 场回购 主 协议, 正本 由基 金托 管人 保管, 基金 管理 人保 存副 本。


85 6 、其 他账 户的 开设 和管 理 在本托 管协 议订 立日 之后 , 本 基金 被允 许从事 符合 法律法 规规 定和 《基 金合 同》 约定 的 其他投 资品 种的 投资 业务 时, 如 果涉 及相 关账 户的 开设和 使用 , 由 基金 管理 人协助 基金 托管 人根据 有关 法律 法规 的规 定和 《 基金 合同 》 的 约定, 开立有 关账 户。 该账 户按 有关规 则使 用 并管理 。 7 、基 金财 产投 资的 有关 实 物证券 、银 行定 期存 款存 单等有 价凭 证的 保管 基金财 产投 资的 有关 实物 证券由 基金 托管 人存 放于 基金托 管人 的保 管库 ; 其中 实物证 券 也可存 入中央 国债登 记结 算有限 责任公 司或中 国证 券登记 结算有 限责任 公司 上海分 公司/ 深 圳分公 司或 票据 营业 中心 的代保 管库 。 实 物证 券的 购买和 转让 , 由 基金 托管 人根据 基金 管理 人的指 令办 理。 属于 基金 托管人 实际 有效 控制 下的 实物证 券在 基金 托管 人保 管期间 的损 坏 、 灭失, 由此 产生 的责 任应 由基金 托管 人承 担。 基金 托管人 对基 金托 管人 以外 机构实 际有 效控 制或保 管的 证券 不承 担保 管责任 。 8 、与 基金 财产 有关 的重 大 合同的 保管 由基金 管理 人代 表基 金签 署的与 基金 有关 的重 大合 同的原 件分 别应 由基 金托 管人 、 基 金 管理人 保管 。 除 本协 议另 有规定 外, 基金 管理 人在 代表基 金签 署与 基金 有关 的重大 合同 时应 保证基 金一 方持 有两 份以 上的正 本 , 以 便基 金管 理人 和基金 托管 人至 少各 持有 一份正 本的 原 件。 基 金管 理人 在合 同签 署后 5 个工 作日 内通 过专 人送达 、 挂 号邮 寄等 安全 方式将 合同 原件 送达基 金托 管人 处。 合同 原件应 存放 于 基 金管 理人 和基金 托管 人各 自文 件保 管部门 15 年以 上。 (五)基金资产净值 计算 和会计核算 1 、基 金资 产净 值的 计算 (1) 基金 资产 净值 的计 算 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。 基金份 额净 值是 指计 算日 基金资 产 净值除 以该 计算 日基 金份 额总份 额后 的数 值。 基金 份额净 值的 计算 保留 到小 数点 后 3 位 , 小 数点后 第4 位四 舍五 入, 由此产 生的 误差 计入 基金 财产。 (2) 基金 资产 净值 的计 算 、复核 的时 间和 程序 基金管 理人 应每 个估 值日 对基金 资产 估值 。 估 值原 则应符 合 《 基金 合同 》 、 《 证券投 资 基金会 计核 算业 务指 引》 及其他 法律 、 法规的 规定 。 用 于基 金信 息披露 的基 金资产 净值 和 基 金份额 净值 由基 金管 理人 负责计 算, 基金 托管 人复 核。 基 金管 理人 应于 每个 估值日 交易 结束 后计算 当日 的基 金份 额净 值并以 双方 认可 的方 式发 送给基 金托 管人 。 基金 托管 人对净 值计 算 结果复 核后 以双 方认 可的 方式发 送给 基金 管理 人, 由基金 管理 人对 基金 净值 予以公 布。 根据 《 基金 法》 , 基金 管 理人计 算并 公告 基金 资产 净值, 基金 托管 人复 核、 审查基 金管 理人计 算的 基金 资产 净值 。 因 此, 本基 金的 会计 责 任方是 基金 管理 人, 就与 本基金 有关 的会 86 计问题 , 如经 相关各 方在 平等基 础上 充分 讨论 后, 仍无法 达成 一致 的意 见, 按照基 金管 理 人 对基金 资产 净值 的计 算结 果对外 予以 公布 。 法律 法规 以及监 管部 门有 强制 规定 的, 从其 规定 。 如有新 增事 项, 按国 家最 新规定 估值 。 2 、基 金资 产估 值方 法 (1) 估值 对象 基金所 拥有 的股 票、 债券 、 金融 衍生 品和 银行 存款 本息、 应收 款项 、 其 它投 资等资 产及 负债。 (2) 估值 方法 1 )证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 a .交易 所上市 的有价 证券 (包括股 票、 权证等 ), 以其估值 日在 证券交 易所 挂牌的 市 价 (收 盘价 ) 估 值; 估 值日 无交易 的, 且最 近交 易日 后经济 环境 未发 生重 大变 化或证 券发 行 机构未 发生 影响 证券 价格 的重大 事件 的, 以最 近交 易日的 市价 (收 盘价 ) 估 值; 如 最近 交易 日后经 济环 境发 生了 重大 变化或 证券 发行 机构 发生 影响证 券价 格的 重大 事件 的, 可参 考类 似 投资品 种的 现行 市价 及重 大变化 因素 ,调 整最 近交 易市价 ,确 定公 允价 格。 b .交易 所上市 交易或 挂牌 转让的不 含权 和含权 固定 收益品种 ,选 取第三 方估 值机构 提 供的相 应品 种当 日的 估值 净价。 c .交 易所 上市 交易 的可 转 换债券 ,选 取每 日收 盘价 作为估 值全 价。 d .交易 所市场 挂牌转 让的 资产支持 证券 和中小 企业 私募债券 ,采 用估值 技术 确定公 允 价值, 在估 值技 术难 以可 靠计量 公允 价值 的情 况下 ,按成 本估 值。 2 )处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 : a .送股 、转增 股、配 股和 公开增发 的新 股,按 估值 日在证券 交易 所挂牌 的同 一股票 的 估值方 法估 值; 该日 无交 易的, 以最 近一 日的 市价 (收盘 价) 估值 。 b .首次 公开发 行未上 市的 股票、债 券和 权证, 采用 估值技术 确定 公允价 值, 在估值 技 术难以 可靠 计量 公允 价值 的情况 下, 按成 本估 值。 c .首次 公开发 行有明 确锁 定期 的股 票, 同一股 票在 交易所上 市后 ,按交 易所 上市的 同 一股票 的估 值方 法估 值; 非公开 发行 有明 确锁 定期 的股票 , 按 监管 机构 或行 业协会 有关 规定 确定公 允价 值。 3 )全 国银 行间 债券 市场 交 易的固 定收 益品 种, 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 4 )同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ,按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 5 )股指 期货合 约以估 值当 日结算价 进行 估值, 估值 当日无结 算价 的,且 最近 交易日 后 经济环 境未 发生 重大 变化 的,采 用最 近交 易日 结算 价估值 。 6 )股票 期权合 约以估 值当 日结算价 进行 估值, 估值 当日无结 算价 的,且 最近 交易日 后 经济环 境未 发生 重大 变 化 的,采 用最 近交 易日 结算 价估值 。 7 )如有 充分理 由表明 按上 述方法进 行估 值不能 客观 反映其公 允价 值的, 基金 管理人 可 87 根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后, 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 8 )相关 法律法 规以及 监管 部门有强 制规 定的, 从其 规定。如 有新 增事项 ,按 国家最 新 规定估 值。 如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法 律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时, 应立 即通 知对 方, 共同查 明原 因 , 双方协 商解 决。 3 、估 值差 错处 理 因基金 估值 错误 给投 资者 造成损 失的 应先 由基 金管 理人承 担 , 基 金管 理人 对不 应由其 承 担的责 任, 有权 向过 错人 追偿。 当基金 管理 人计 算的 基金 资产净 值、 基金 份额 净值 已由基 金托 管人 复核 确认 后公告 的 , 由此造 成的 投资 者或 基金 的损失 , 应 根据 法律 法规 的规定 对投 资者 或基 金支 付赔偿 金, 就实 际向投 资者 或基 金支 付的 赔偿金 额 , 由 基金 管理 人与 基金托 管人 按照 管理 费率 和托管 费率 的 比例各 自承 担相 应的 责任 。 由于一 方当 事人 提供 的信 息错误 , 另一 方当 事人 在采 取了必 要合 理的 措施 后仍 不能发 现 该错误 , 进而 导致基 金资 产净值 、 基金 份额净 值计 算错误 造成 投资 者或 基金 的损失 , 以及 由 此 造 成 以 后 交易 日 基 金 资产 净 值 、 基 金份 额 净 值 计算 顺 延 错 误 而引 起 的 投 资者 或 基 金 的损 失,由 提供 错误 信息 的当 事人一 方负 责赔 偿。 基金管 理人 或基 金托 管人 按估值 方法 的 第 7) 项 进行 估值时 , 所 造成 的误 差不 作为基 金 资产估 值错 误处 理。 由于不 可抗 力 , 或证 券交 易所 、 期 货交 易所 、 登 记 机构及 存款 银行 等第 三方 机构发 送的 数据错 误等 原因 , 基 金管 理 人和基 金托 管人 虽然 已经 采取必 要、 适当、 合理 的措 施进行 检查 , 但是未 能发 现该 错误 的, 由此造 成的 基金 资产 估值 错误, 基金 管理 人和 基金 托管人 可以 免除 赔 偿 责 任 。 但基 金 管 理 人和 基 金 托 管 人应 当 积 极 采取 必 要 的 措 施消 除 或 减 轻由 此 造 成 的影 响。 当基金 管理 人计 算的 基金 资产净 值与 基金 托管 人的 计算结 果不 一致 时 , 相 关各 方应本 着 勤勉尽 责的 态度 重新 计算 核对, 如果 最后 仍无 法达 成一致 , 应 以基 金管 理人 的计算 结果 为准 对外公 布 , 由 此造 成的 损失 以及因 该交 易日 基金 资产 净值计 算顺 延错 误而 引起 的损失 由基 金 管理人 承担 赔偿 责任 ,基 金托管 人不 负赔 偿责 任。 4 、基 金账 册的 建立 基金管 理人 和基 金托 管人 在 《 基金 合同 》 生 效后 , 应 按照相 关各 方约 定的 同一 记账方 法 和会计 处理 原则 , 分 别独 立地设 置 、 登 录和保 管本 基金的 全套 账册 , 对 相关 各方各 自的 账 册 定期进 行核 对, 互相 监督 , 以保 证基 金资 产的 安全 。 若双 方对 会计 处理 方法 存在分 歧, 应以 基金管 理人 的处 理方 法为 准。 经对账 发现 相关 各方 的账 目存在 不符 的 , 基 金管 理人 和基金 托管 人必 须及 时查 明原因 并 88 纠正 , 保 证相 关各方 平行 登录的 账册 记录 完全 相符 。 若 当日 核对 不符 , 暂 时 无法查 找到 错账 的原因 而影 响到 基金 资产 净值的 计算 和公 告的 ,以 基金管 理人 的账 册为 准。 5 、基 金定 期报 告的 编制 和 复核 基金财 务报 表由 基金 管理 人和基 金托 管人 每月 分别 独立编 制。 月度 报表 的编 制, 应 于每 月终了 后5 个工 作日 内完 成。 在《基 金合 同》 生效 后每 六个月 结束 之日 起 45 日内 ,基金 管理 人对 招募 说明 书更新 一 次并登 载在 网站 上, 并将 更新后 的招 募说 明书 摘要 登载在 指定 媒介 上。 基金 管理人 在每 个季 度结束 之日 起 15 个 工作 日 内完成 季度 报告 编制 并公 告; 在会 计年 度半 年终 了 后 60 日内 完成 半年报 告编 制并 公告 ;在 会计年 度结 束 后 90 日内 完 成年度 报告 编制 并公 告。 基金管 理人 在 5 个工 作日 内完成 月度 报告 ,在 月度 报告完 成当 日, 对报 告加 盖公章后, 以加密 传真 方式 将有 关报 告提供 基金 托管 人复 核; 基金托 管人 在 3 个工 作日 内进行 复核 , 并 将复核 结果 及时 书面 通知 基金管 理人 。 基 金管 理人 在 7 个 工作 日内 完成 季度 报告, 在季 度报 告完成 当日 , 将有 关报 告提 供基金 托管 人复 核 , 基 金托 管人在 收到 后 7 个工 作日 内进行 复核 , 并将复 核结 果书 面通 知基 金管理 人。 基金 管理 人在 30 日内 完成 半年 度报 告, 在半年 报完 成 当日, 将有 关报 告提 供基 金托管 人复 核, 基金 托管 人在收 到后 30 日 内进 行复 核,并 将复 核 结果书 面通 知基 金管 理人 。基金 管理 人在 45 日 内完 成年度 报告 ,在 年度 报告 完成当 日, 将 有关报 告提 供基 金托 管人 复 核, 基金 托管 人在 收到 后 45 日 内复 核, 并将 复核 结果书 面通 知 基金管 理人 。 基金托 管人 在复 核过 程中 , 发现 相关 各方 的报 表存 在不符 时, 基金 管理 人和 基金托 管人 应共同 查明 原因 , 进 行调 整, 调 整以 相关 各方 认可 的账务 处理 方式 为准 。 核 对无误 后, 基金 托 管 人 在 基 金管 理 人 提 供的 报 告 上 加 盖业 务 印 鉴 或者 出 具 加 盖 托管 业 务 部 门公 章 的 复 核意 见书, 相关 各方 各自 留存 一份。 如果 基金 管理 人与 基金托 管人 不能 于应 当发 布公告 之日 之前 就相关 报表 达成 一致 , 基 金管理 人有 权按 照其 编制 的报表 对外 发布 公告 , 基 金托管 人有 权就 相关情 况报 证监 会备 案。 基金托 管人 在对 财务 会计 报 告、 半年 报告 或年 度报 告复核 完毕 后, 需盖 章确 认或出 具相 应的复 核确 认书 ,以 备有 权机构 对相 关文 件审 核时 提示。 基金定 期报 告应 当在 公开 披露的 第 2 个工 作日 , 分别 报中国 证监 会和 基金 管理 人主要 办 公场所 所在 地中 国证 监会 派出机 构备 案。 (六)基金份额持有 人名 册的保管 基金管 理人 和基 金托 管人 须分别 妥善 保管 的基 金份 额持有 人名 册 , 包括 《 基 金合同 》 生 效日、 《基 金合 同》 终止 日、基 金份 额持 有人 大会 权益登 记日 、每 年 6 月 30 日、12 月 31 日的基 金份 额持 有人 名册 。 基金份 额持 有人 名册 的内 容必须 包括 基金 份额 持有 人的名 称和 持 有的基 金份 额。


89 基金份 额持 有人 名册 由基 金的基 金登 记机 构根 据基 金管理 人的 指令 编制 和保 管, 保存 期 限自基 金账 户销 户之 日起 不得少 于 20 年。 基金 管理 人和基 金托 管人 应按 照目 前相关 规则 分 别保管 基金 份额 持有 人名 册。保 管方 式可 以采 用电 子或文 档的 形式 。 基金管 理人 应当 及时 向基 金托管 人提 交下 列日 期的 基金份 额持 有人 名册 :《 基金合 同 》 生效日 、 《 基金 合同 》 终 止日、 基金 份额 持有 人大 会权益 登记 日、 每年6 月30 日、 每 年12 月 31 日 的基 金份 额持 有人 名册。 基金 份额 持有 人名 册的内 容必 须包 括基 金份 额持有 人的 名 称和持 有的 基金 份额 。 其中 每年 12 月31 日 的基 金份 额持有 人名 册应 于下 月前 十个工 作日 内 提交; 《 基金 合同》 生效 日、 《基 金合 同》 终 止日 等涉及 到基 金重 要事 项日 期的基 金份 额持 有人名 册应 于发 生日 后十 个工作 日内 提交 。 基金托 管人 以电 子版 形式 妥善保 管基 金份 额持 有人 名册, 并定 期刻 成光 盘备 份, 保 存期 限为 15 年。 基金 托管 人不 得将所 保管 的基 金份 额持 有人名 册用 于基 金托 管业 务以外 的其 他 用途, 并应 遵守 保密 义务 。 若基金 管理 人或 基金 托管 人由于 自身 原因 无法 妥善 保管基 金份 额持 有人 名册 , 应按有 关 法规规 定各 自承 担相 应的 责任。 (七)争议解决方式 相关各 方当 事人 同意 , 因 本协议 而产 生的 或与 本协 议有关 的一 切争 议, 基金 合同当 事人 应尽量 通过 协商 、 调 解途 径解决 。 如经 友好协 商未 能解决 的 , 任 何一方 均有 权将争 议提 交 中 国国际 经济 贸易 仲裁 委员 会根据 该会 当时 有效 的仲 裁规则 进行 仲裁 ,仲 裁的 地点在 北京 市 , 仲裁裁 决是 终局 性的 并对 相关各 方均 有约 束力 , 仲 裁费用 由败 诉方 承担 , 除 非仲裁 裁决 另有 决定。 争议处 理期 间, 相关 各方 当 事人应 恪守 基金 管理 人和 基金托 管人 职责 , 继 续忠 实 、 勤勉、 尽责地 履行 《基 金合 同》 和托管 协议 规定 的义 务, 维护基 金份 额持 有人 的合 法权益 。 本协议 受中 国法 律管 辖。 (八)基金托管协议 的变 更、终止与基金财产 的清 算 1 、托 管协 议的 变更 与终 止 (1) 托管 协议 的变 更程 序 本协议 双方 当事 人经 协商 一致 , 可 以对 协议的 内容 进行变 更 。 变 更后的 托管 协议 , 其 内 容不得 与《 基金 合同 》的 规定有 任何 冲突 。基 金托 管协议 的变 更报 中国 证监 会备案 。 (2) 基金 托管 协议 终止 的 情形 发生以 下情 况, 本托 管协 议终止 : 1 )《 基金 合同 》终 止; 2 )基 金托 管人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 有其 他基 金托管 人接 管基 金资 产;


90 3 )基 金管 理人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 有其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 ; 4 )发 生法 律法 规或 《基 金 合同》 规定 的终 止事 项。 2 、基 金财 产的 清算 (1) 基金 财产清 算小 组: 自出现 《基 金合 同》 终止 事由之 日 起 30 个工 作日 内 成立清 算 小组, 基金 管理 人组 织基 金财产 清算 小组 并在 中国 证监会 的监 督下 进行 基金 清算。 (2)基 金财产 清算小 组组 成:基金 财产 清算小 组成 员由基金 管理 人、基 金托 管人、 具 有从事 证券 相关 业务 资格 的注册 会计 师、 律师 以及 中国证 监会 指定 的人 员组 成。 基 金财 产清 算小组 可以 聘用 必要 的工 作人员 。 (3)基 金财产 清算小 组职 责:基金 财产 清算小 组负 责基金财 产的 保管、 清理 、估价 、 变现和 分配 。基 金财 产清 算小组 可以 依法 进行 必要 的民事 活动 。 (4) 基金 财产 清算 程序 : 1 )《 基金 合 同 》终 止情 形 出现时 ,由 基金 财产 清算 小组统 一接 管基 金; 2 )对 基金 财产 和债 权债 务 进行清 理和 确认 ; 3 )对 基金 财产 进行 估值 和 变现; 4 )制 作清 算报 告; 5 )聘请 会计师 事务所 对清 算报告进 行外 部审计 ,聘 请律师事 务所 对清算 报告 出具法 律 意见书 ; 6 )将 清算 报告 报中 国证 监 会备案 并公 告; 7 )对 基金 剩余 财产 进行 分 配。 (5) 基金 财产 清算 的期 限 为 6 个月 ,但 因本 基金 所 持证券 的流 动性 受到 限制 而不能 及 时变现 的, 清算 期限 相应 顺延。 (6) 清算 费用 清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 , 清算费 用 由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 (7) 基金 财产 清算 剩余 资 产的分 配 依据基 金财 产清 算的 分配 方案 , 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费 用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ,按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 3 、基 金财 产清 算的 公告 清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ; 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律 师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报 告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 4 、基 金财 产清 算账 册及 文 件的保 存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。


91 二 十 、 基 金 份 额持 有 人 服 务 基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务。 基金 管理 人将 根据 基金 份额持 有 人的需 要和 市场 的变 化, 增加或 变更 服务 项目 。主 要服务 内容 如下 : (一) 信息 查询 服务 通过客 服热 线 的 IVR 自动 语音、 网站 信息 等方 式向 客户提 供自 助信 息查 询服 务。 查 询信 息包括 基金 账户 信息 等。 基金份 额持 有人 可通 过 IVR 自动 语音 或转 人工 座席 等方式 获取 账户 信息 查询 服务 。 账 户 信息查 询服 务内 容包 括基 金份额 余额 、交 易流 水、 交易确 认、 分红 记录 、净 值查询 等 信 息 。 客户可 登陆 基金 管理 人官 方网站 很方 便地 查询 到基 金管理 人信 息和 基金 信息 , 基金持 有 人还可 以查 询基 金账 户信 息和交 易记 录。 (二) 信息 咨询 服务 通过客 服热 线和 网站 等方 式提供 咨询 服务 , 客户 可通 过客服 热线 或网 站留 言等 途径咨 询 产品等 问题 ,基 金管 理人 还将安 排经 验丰 富的 业务 人员为 客户 提供 基金 咨询 服务。 (三) 投诉 处理 服务 基金管 理人 呼叫 中心 提供 电话投 诉、 信件 和电 子邮 件投诉 等多 种投 诉渠 道。 客户投 诉实 行分级 管理 、限 期处 理。 呼叫中 心负 责跟 踪投 诉处 理的全 过程 ,并 将处 理结 果答复 客户 。 (四) 资料 寄送 服务 基金管 理人 将定 期或 不定 期向客 户寄 送有 关资 料, 包括基 金份 额持 有人 交易 对账单 、 公 司宣传 推广 资料 等。 (五) 各类 讲座 、推 介会 、座谈 会和 巡回 路演 基金管 理人 定期 或不 定期 举办各 类讲 座 、 推介 会 、 座谈会 和巡 回路 演, 及时 与投资 者分 享国内 外经 济和 市场 最新 动态, 介绍 公司 旗下 基金 的最新 信息 。 (六) 基金 经理 座谈 会 基金管 理人 不定 期举 办基 金经理 座谈 会, 邀请 机构 客户与 基金 经理 进行 沟通 , 与投 资者 分享基 金投 资理 念, 分析 国内外 经济 形势 、金 融政 策及投 资机 会。 (七) 基金 管理 人客 户服 务联络 方式


客户服 务热 线:0755-23890666


传真:0755-23838333


92 基金管 理人 网址 :http://www.cjhxfund.com 电子信 箱:cjkf@cjhxfund.com (八)如 本招 募说明 书存 在任何您/贵机 构无法 理解 的内容, 请通 过上述 方式 联系基 金 管理人 。请 确保 投资 前, 您/贵 机构 已经 全面 理解 了 本招募 说明 书。


93 二 十 一 、 其 它 应披 露 事 项 本基金 暂无 其他 应披 露事 项。


94 二 十 二 、 招 募 说明 书 存 放 及 其 查阅 方 式 本招募 说明 书存 放在 本基 金管理 人 、 基 金托管 人 、 基金销 售机 构的 住所 , 投 资 人可 在办 公时间 免费 查阅 ; 也 可按 工本费 购买 本招 募说 明书 复制件 或复 印件 , 但 应以 招募说 明书 正本 为准。 基金管 理人 和基 金托 管人 保证文 本的 内容 与所 公告 的内容 完全 一致 。


95 二 十 三 、 备 查 文件 (一) 中国 证监 会准予 本 基金注册 的 文件 ; (二) 《创 金合 信量 化多 因子股 票型 证券 投资 基金 基金合 同》 ; (三) 《创 金合 信量 化多 因子股 票型 证券 投资 基金 托管协 议》 ; (四) 法律 意见 书; (五) 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照; (六) 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照; (七) 中国 证监 会要 求的 其他文 件。