更新 的招募说明书摘要
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鹏华中证 800 证券保险指数分级
证券投资基金
更新的 招募说 明书 摘要
基金管理人： 鹏华基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
二零 一 五年十二月
更新 的招募说明书摘要
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重要提示
本基金经 2014 年 1 月 26 日中国证 券监督管理委员会下发的 《关于核准鹏华中证 800
非银行金融指数分级证券投资基金募集的批复》 （证监许可[2014]149 号文） 注册，进行募
集。根据相关法律法规，本基金基金合同已于 2014 年 5 月 5 日正式生效，基金管理人于该
日起正式开始对基金财产进行运作管理。
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资者在投资
本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，
并承担基金投资中出现的各类风险， 包括 但不限于： 市场风险、 管理风险、 操作风险、 流 动
性风险、 信用风险、 本基金特有风险 （包括作为指数基金的风险、 作为上市基金的风险和作
为分级基金的风险）及其他风险，等等。
本基金单笔场内认购/ 申购金额不得低于五万元。 基金的过往业绩并不预示其未来表现 ，
基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎 勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证
基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金管理人提醒投资人基金投资的 “ 买者自负 ” 原则， 在
投资人作出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资人自行承担。
投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写， 并经中国证监会核准。 基金合同是约定基
金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得基金份额， 即成为基金
份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受， 并 按照《基 金 法》 、 《运作 办法》 、基 金 合同及其 他 有关规定 享 有权利、 承 担义务。
基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书与基金托管人相关信息更新部分 已经本基金托管人复核。 本招募说明书所
载内容截止日为2015 年11 月4 日， 有 关财务数据和净值表现截止日为2015 年9 月30 日( 未
经审计) 。
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一、基金管理人
（ 一 ） 基金管 理 人 概况
1 、名称：鹏 华基金管理有限公司
2 、住所：深 圳市福田区福华三路 168 号深圳国际 商会中心 43 层
3 、设立日期 ：1998 年 12 月 22 日
4 、法定代 表 人：何如
5 、办公地址 ：深圳市福田区福华三路 168 号深 圳国际商会中心 43 层
6 、电话： （0755）82021233
传 真： （0755）82021155
7 、联系人： 吕奇志
8 、注册资本 ：人民币 1.5 亿元
9 、股权结构 ：
出 资 人 名称 出 资 额 （万元 ） 出资比例
国信证券股份有限公司 7,500 50%
意大利欧利盛资本资产管理股份公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）
7,350 49%
深圳市北融信投资发展有限公司 150 1%
总
计 15,000 100%
（ 二 ） 主要人 员 情 况
1 、基金管理 人董事会成员
何如先生， 董事长， 硕士， 高级会计师， 国籍： 中国。 历任中国电子器件公司深圳公司
副总会计师兼财务处处长、 总会计师、 常务副总经理、 总经理、 党委书记， 深圳发展银行 行
长助理、 副行长、 党委委员、 副董事长、 行长、 党委副书记， 现任国信证券股份有限公司董
事长、党委书记，鹏华基金管理有限公司董事长。
邓召明先生， 董事， 经济学博士， 讲师， 国籍： 中国。 历任北京理工大学管理与经济学
院讲师、 中国兵器工业总公司主任科员、 中国证监会处长、 南方基金管理有限公司副总经理 ，
现任鹏华基金管理有限公司总裁、党总支书记。
孙煜扬先生， 董事， 经济 学博士， 国籍： 中国。 历 任贵州省政府经济体制改革委员会主
任科员、 中共深圳市委政策研究室副处长、 深圳证券结算公司常务副总经理、 深圳证券交易
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所首任行政总监、 香港深业 （集团） 有限公司助理总经理、 香港深业控股有限公司副总经理、
中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司董事总裁、
国信证券股份有限公司副总裁, 现任 国信证券股份有限公司顾问。
周中国先生， 董事， 会计 学硕士研究生， 国籍： 中 国。 曾任深圳市华为技术有限公司定
价中心经理助理；2000 年 7 月起历任 国信证券有限责任公司资金财务总部业务经理、外派
财务经理、 高级经理、 总经理助理、 副总经理、 国信证券股份有限公司人力资源总部副总经
理、资金财务总部副总经理；2015 年 6 月至今任国信证券股份有限公司资金财务总部总经
理。
Massimo Mazzini 先生， 董事，经济和商学学士。国籍：意大利。曾在安达信（Arthur
Andersen MBA ）从事风险管理和资产管理工作，历任 CA AIPG SGR 投资总监、CAAM AI
SGR 及 CA AIPG SGR 首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司（CAAM
SGR ）投资副总监、农业信贷另类投资集团（Credit Agricole Alternative Investments Group ）
国际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）
投资方案部投资总监、Epsilon 资产 管理股份公司 （Epsilon SGR ） 首席执行官， 欧利盛资本
股份公司 （Eurizon Capital S.A. ） （卢森堡） 首席执行官、 欧利盛 AI 资产管理股份公司 （Eurizon
AI SGR ） 首席执行官。 现任意大利欧利盛资本资产管理 股份公司 （Eurizon Capital SGR S.p.A. ）
市场及业务发展总监，欧利盛资本股份公司（Eurizon Capital S.A. ）（卢森堡）董事、VUB
资产管理有限公司监事会成员。
Alessandro Varaldo 先生 ，董事，经济学和商业管理博士，国籍：意大利。曾任米兰德
意志银行集团 Finanza e Futuro Fondi Sprind 股份公 司投资管理部债券基金和现金头寸管理高
级经理，IMI Fideuram 资产管理股份公司投资管理部固定收益组合和现金管理业务负责人，
圣保罗银行投资公司（Banca Sanpaolo Invest S.p.A. ） 财务及营销策划部负责人，Capitalia 股
份公司（Capitalia S.p.A. ）产品和销售部负责人，Capitalia 投资管理股份公司（Capitalia
Investment Management S.A. ）董事总经理，Unicredit Holding 财务风险管理部意大利企业法
人风险管理业务负责人， 欧利盛资本资产管理股份公司 （Eurizon Capital SGR S.p.A ） 首席市
场官、欧利盛资本股份公司（Eurizon Capital S.A. ）（卢森堡）董事，现任意大利联合圣保
罗银行股份有限公司（Intesa Sanpaolo S.p.A. ）储蓄 、 投资和养老金产品部负责人。
史际春先生， 独立董事， 法学博士， 国籍： 中国。 历任安徽大学讲师、 中国人民大学副
教授， 现任中国人民大学法学院教授、 博士生导师， 国务院特殊津贴专家， 兼任中国法学会
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经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。
张元先生， 独立董事， 大学本科， 国籍： 中国。 曾任新疆军区干事、 秘书、 编辑， 甘肃
省委研究室干事、 副处长、 处长、 副 主任， 中央金融工作委员会研究室主任， 中国银 监会政
策法规部（研究局）主任（局长）等职务；2005 年 6 月至 2007 年 12 月 ，任中央国债登记
结算有限责任公司董事长兼党委书记；2007 年 12 月至 2010 年 12 月， 任中央国债登记结算
有限责任公司监事长兼党委副书记。
高臻女士， 独立董事， 工商管理硕士， 国籍： 中国。 曾任中国进出口银行副处长， 负责
贷款管 理和 运营， 项目 涉及制 造业 、能源 、电 信、跨 国并 购；2007 年 加入曼 达林 投资顾问
有限公司，现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。
2 、基金管理 人监事会成员
黄俞先生， 监事会主席， 研究生学历， 国籍： 中国。 曾在中农信公司、 正 大财务公司工
作，曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事，现任深圳市北融信投资发展有限公司董事长。
Andrea Vismara 先生， 监 事， 法学学士， 律师， 国籍： 意大利。 曾在意大利多家律师事
务所担任律师， 先后在法国农业信贷集团 （Credit Agricole Group ） 东方汇理资产管理股份有
限公司 （CAAM SGR ） 法务部、 产品开发部， 欧利盛资本资产管理股份公司 （Eurizon Capital
SGR S.p.A. ）治理与股权部工作，现在欧利盛资本资产管理股份公司运营部工作。
陈冰女士， 监事， 本科学历， 国籍： 中 国。 曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计、
上海营业部财务科副科长、 资金财务部财务科副经理、 资金财务部资金科经理、 资金财务部
主任会计师兼科经理、 资金财务部总经理助理、 资金财务总部副总经理等， 现任国信证券资
金财务总部副总经理兼资金运营部总经理、融资融券部总经理。
于丹女士， 职工监事， 法学硕士， 国籍： 中国。 历任北京市金杜( 深圳) 律 师事务所律师 ；
2011 年 7 月 加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部法务主管，现任监察稽核部总经
理助理。
郝文高先生， 职工监事， 大专学历， 国籍： 中国。 历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金
事业部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监；2011 年 7 月 加盟鹏华基金管理有
限公司，现任登记结算部总经理。
刘嵚先生， 职工监事， 管理学硕士， 国籍： 中 国。 历任毕 马威 （中国 ） 管理顾问 公 司 咨
询顾问， 南方基金管理有限公司北京分公司副总经理；2014 年 10 月加 入鹏华基金管理有限
公司，现任北京分公司总经理。
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3 、高级管理 人员情况
何如先生，董事长，简历同前。
邓召明先生，董事，总裁，简历同前。
高阳先生， 副总裁， 特许金融分析师 （CFA ） ， 经济学硕士， 国籍： 中国。 历任 中国国
际金融有限公司经理， 博时基金管理有限公司博时 价值增长基金基金经理、 固定收益部总经
理、 基金裕泽基金经理、 基金裕隆基金经理、 股票投资部总经理， 现任鹏华基金管理有限公
司副总裁。
邢彪先生， 副总裁， 工商管理硕士、 法学硕士， 国籍： 中国。 历任中国人民大学校办科
员， 中国证监会办公厅副处级秘书， 全国社保基金理事会证券投资部处长、 股权资产部 （实
业投资部）副主任，并于 2014 年至 2015 年期间 担任中国证监会第 16 届 主板发审委专职委
员，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。
高鹏先生， 副总裁， 经济学硕士， 国籍： 中国。 历任博时基金管理有限公司监察法律部
监察稽核经理， 鹏华基金管理有 限公司监察稽核部副总经理、 监察稽核部总经理、 职工监事 、
督察长，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。
苏波先生， 副总裁， 管理学博士， 国籍： 中国。 历任深圳经济特区证券公司研究所副所
长、 投资部经理， 南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理， 易方达基金管理有限公司
信息技术部总经理助理，鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理、职工监事，
现任鹏华基金管理有限公司副总裁。
高永杰先生， 督察长， 法学硕士， 国籍： 中国。 历任中共中央办公厅秘书局干部， 中国
证监会办公厅新闻处干部、 秘书处副处级秘书、 发行监管部副处长、 人事教育部 副处长、 处
长，现任鹏华基金管理有限公司督察长、监察稽核部总经理。
4 、本基 金基金经理
余斌先生， 国籍中国， 经济学硕士，8 年证券从 业经验。 曾任职于招商证券股份有限公
司， 担任风险控制部市场风险分析师；2009 年 10 月加盟鹏 华基金管理有限公司， 历任机构
理财部大客户经理、 量化投资部量化研究员， 先后从事特定客户资产管理业务产品设计、 量
化研究等工作； 2014 年 5 月起担任鹏 华中证信息技术指数分级证券投资基金基金经理， 2014
年 5 月起兼 任鹏华中证 800 证券保险 指数分级证券投资基金基金经理， 2014 年 11 月 起兼任
鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金经理，2015 年 4 月起兼任鹏华中证酒指数分级证
券投资基金基金经理，2015 年 5 月 起兼任鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基
金经理，2015 年 6 月起 兼任鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理。余斌先生
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具备基金从业资格。
本基金历任基金经理：无
本基金经理管理其他基金情况：
2014 年 5 月 起担任鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金基金经理；
2014 年 11 月 起兼任鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金经理；
2015 年 4 月 起兼任鹏华中证酒指数分级证券投资基金基金经理；
2015 年 5 月 起兼任鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理；
2015 年 6 月 起兼任鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理。
5 、投资决策 委员会成员情况
邓召明先生，鹏华基金管理有限公司 董事、总裁、党总支书记。
高阳先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。
初冬女士，鹏华基金管理有限公司总裁助理、固定收益投资总监、固定收益部总经理，
社保基金组合投资经理及鹏华丰盛稳固收益债券基金、 鹏华双债增利债券基金、 鹏华双债加
利债券基金基金经理。
冀洪涛先生， 鹏华基金管理有限公司总裁助理、 机构投资部总经理， 社保基金 组合投资
经理，专户投资经理。
王咏辉先生，鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部总经理， 鹏华中证 500 指数
（LOF ） 基 金、 鹏华地产分级基金、 鹏华沪深 300 指数 （LOF ） 基金、 鹏华创业板分级、 鹏
华互联网分级基金经理。
阳先伟先生， 鹏华基金管理有限公司固定收益部执行总经理， 鹏华丰收债券基金、 鹏华
双债保利债券基金、鹏华可转债债券 基金基金经理。
陈鹏先生，鹏华基金管理有限公司基金管理部副总经理， 鹏华中国 50 混合基金、鹏华
消费领先混合基金基金经理。
6 、上述人员 之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
1 、基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司( 简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25 号
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办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼
法定代表人：王洪章
成立时间：2004 年09 月17 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人：田
青
联系电话：(010)6759 5096
中国建设银行成立于 1954 年10 月 ， 是 一家国内领先、 国际知名的大型股份制商业银行，
总部设在北京。中国建设银行于 2005 年10 月在 香港联合交易所挂牌上市( 股票代码939) ，
于 2007 年9 月在上海证券交易所挂牌上市( 股票 代码 601939) 。
2015 年 6 月 末， 本集团资产总额 182,192 亿元 ， 较上年末增长 8.81% ； 客 户贷款和垫款
总额 101,571 亿元，增 长 7.20% ；客 户存款总额 136,970 亿元 ，增长 6.19% 。净利润 1,322
亿元，同比增长 0.97% ； 营业收入 3,110 亿元，同 比增长 8.34% ，其中，利息净收入同比增
长 6.31% ，手 续费及佣金净收入同比增长 5.76% 。 成本收入比 23.23% ，同比 下降 0.94 个 百
分点。资本充足率 14.70% ，处于同业 领先地位。
物理与电子渠道协同发展。 总行成立了渠道与运营管理部， 全面推进渠道整合； 营业网
点 “三综合” 建设取得新进展， 综合性网点达到1.44万个， 综合营销团队达到19,934个、 综
合柜员占比达到84% ，客 户可在转型网点享受便捷舒适的“一站式”服务。加快打造电子银
行的主渠道建设， 有力支持物理渠道的综合化转型， 电子银行和自助渠道账务性交易量占比
达94.32% ， 较上年末提高6.29 个百 分点； 个人网上银行客户、 企业网上银行客户、 手机银行
客户分别增长8.19% 、10.78% 和11.47% ；善融商务 推出精品移动平台，个人商城手机客户端
“建行善融商城”正式上线。
转型重点业务快速发展。2015 年6 月 末，累计承销非金融企业债务融资工具2,374.76亿
元， 承销金额继续保持同业第一； 证券投资基金托管只数和新发基金托管只数均列市场第一，
成为首批香港基金内地销售代理人中唯一一家银行代理人； 多模式现金池、 票据池、 银联单
位结算卡等战略性产品市场份额不断扩大，现金管理品牌“禹道”的市场影响力持续提升；
代理中央财政授权支付业务、 代理中央非税收入收缴业务客户数保持同业第一， 在同业中首
家按照财政部要求实现中央非税收入收缴电子化上线试点。 “鑫存管”证券客户保证金第三
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方存管客户数3,076 万户 ，管理资金总额7,417.41亿元，均为 行业第一。
2015 年上半 年， 本集团各方面良好表现， 得到市场与业界广泛认可， 先后荣获国内外知
名机构授予的40 多项重 要奖项。在英国《银行家》杂志2015年“世界银 行1000 强排 名”中，
以一级资本总额继续位列全球第2 ； 在美国《福布斯》杂志2015 年全球上 市公司2000强排名
中继续位列第2 ；在美国 《财富》杂志2015 年世 界500 强排名 第29 位，较 上年上升9 位 ；荣获
美国 《环球金融》 杂志颁发的 “2015 年中 国最佳银行” 奖项； 荣获中国银行业协会授予的 “ 年
度最具社会责任金融机构奖”和“年度社会责任最佳民生金融奖”两个综合大奖。
中国建设银行总行设投资托管业务部， 下设综合处、 基金市场处、 证券保险资产市场处 、
理财信托 股 权市场处 、QFII托管处、养老金托 管 处、清算 处 、核算处 、 监督稽核 处 等9 个职
能处室 ，在 上海设 有投 资托管 服务 上海备 份中 心，共 有员 工210余人。自2007年起 ，托管部
连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计， 并已经成为常规化的内控工作手
段。
2 、主要人员 情况
赵观甫， 投资托管业务部总经 理， 曾先后在中国建设银行郑州市分行、 总行信贷部、 总
行信贷二部、 行长办公室工作， 并在中国建设银行河北省分行营业部、 总行个人银行业务部 、
总行审计部担任领导职务， 长期从事信贷业务、 个人银行业务和内部审计等工作， 具有丰富
的客户服务和业务管理经验。
张军红， 投资托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行青岛分行、 中国建设银行总
行零售业务部、 个人银行业务部、 行长办公室， 长期从事零售业务和个人存款业务管理等工
作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张力铮， 投资托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、 信贷二部 、
信贷部、 信贷管理部、 信贷经营部、 公司业务部， 并在总行集团客户部和中国建设银行北京
市分行担任领导职务， 长期从事信贷业务和集团客户业务等工作， 具有丰富的客户服务和业
务管理经验。
黄秀莲， 投资托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行总行会计部， 长期从事托管
业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
3 、基金托管 业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行， 中国建设银行一直秉持 “以客户
为中心” 的经营理念， 不断加强风险管理和内部控制， 严格履行托管人的各项职责， 切实维
护资产持有人的合法权益， 为 资产委托人提供高质量的托管服务。 经过多年稳步发展， 中国
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建设银行托管资产规模不断扩大， 托管业务品种不断增加， 已形成包括证券投资基金、 社保
基金、 保险资金、 基本养老个人账户、QFII 、 企业年金等产品在内的托管业务体系， 是目前
国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2015 年 9 月末，中国建设银行已托管 537
只证券投资基金。 中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平， 赢得了业内的高度认
同。中国建设银行自 2009 年至今连续 五年被国际权威杂志 《全球托管人》 评为“中国最佳
托管银行” 。
三、相 关 服 务 机构
（一） 基金份额 销售 机构
1 、场外销售 机构
（1 ） 直销机 构
1 ）鹏华基金 管理有限公司直销中心
办公地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心 43 层
电话：（0755）82021233
传真：（0755）82021155
联系人：吕奇志
2 ）鹏华基金 管理有限公司北京分公司
办公地址：北京市西城区金融大街甲 9 号502 室
电话：（010 ）88082426
传真：（010 ）88082018
联系人：李筠
3 ）鹏华基金 管理有限公司上海分公司
办公地址：上海市浦东花园石桥路 33 号花旗大 厦 801B
电话：（021 ）68876878
传真：（021 ）68876821
联系人：李化怡
4 ）鹏华基金 管理有限公司武汉分公司
办公地址：武汉市江汉区建设大道 568 号新世界 国贸大厦 I 座 1001 室
电话：（027 ）85557881
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传真：（027 ）85557973
联系人：祁明兵
5 ）鹏华基金 管理有限公司广州分公司
办公地址：广州市珠江新城华夏路 10 号富力中 心 24 楼 07 单元
电话：（020 ）38927993
传真：（020 ）38927990
联系人：周樱
（2 ） 其他销 售 机构
A 、银行 销售机构
1 ）中国 建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
邮政编码：100033
法定代表人：王洪章
客户服务电话：95533
联系人：王未雨
2 ）中国工商 银行股份有限公司
注册（办公）地址：北京复兴门内大街 55 号
法定代表人：姜建清
客户服务电话：95588 （ 全国）
传真：010-66107913
联系人：刘秀宇
联系电话：010 －66105799
网址：www.icbc.com.cn
3 ）招商银行 股份有限公司
注册（办公）地址：深圳市深南大道 7088 号招 商银行大厦
法定代表人：李建红
电话：0755-83198888
传真：0755-83195049
联系人：邓炯鹏
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客服电话：95555
网址：www.cmbchina.com
4 ）北京银行 股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人：闫冰竹
联系人：孔超
电话：010-66223587
传真：010-66226045
客户服务电话：95526
网站：www.bankofbeijing.com.cn
5 ）平安银行 股份有限公司
注册（办公）地址：深圳市深南东路 5047 号
法定代表人：肖遂宁
联系人： 张莉
电话：021-38637673
客服电话：95511-3
网址：http://bank.pingan.com/
6 ）交通银行 股份有限公司
注册（办公）地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
电话：021-58781234
传真：021-58408483
联系人：曹榕
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
7 ）中国邮政 储蓄银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 3 号
办公地址：北京市西城区金融大街 3 号
法定代表人：李国华
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客户服务电话：95580
联系人：杨涓
传真： （010 ）68858117
公司网址：www.psbc.com
8 ）东莞农村 商业银行股份有限公司
注册地址：广东省东莞市城区南城路 2 号
法定代表人：何沛良
联系人：杨亢
客户服务电话：961122
网址: www.drcbank.com
9 ）中国农业 银行股份有限公司
注册（办公）地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人：蒋超良
客户服务电话：95599
联系人：邱泽滨
网址：www.abcchina.cn
10） 上海银 行股份有限公司
注册（办公）地址：上海市浦东新区银城中路 168 号
法定代表人：金煜
客户服务电话：95594
联系人：汤征程
网址：www.bankofshanghai.com
11) 东莞银行 股份有限公司
注册（办公）地址：东莞市莞城区体育路 21 号
法定代表人：廖玉林
联系人：陈幸
客户服务电话：96228
网址：www.dongguanbank.cn
B 、券商销售机构
1) 国信证券股份有限公司
更新 的招募说明书摘要
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注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信 证券大厦 16 －26 层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信 证券大厦 16 －26 层
法定代表人：何如
联系电话：0755－82130833
传真：0755-82133952
联系人：周杨
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
2) 长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报 业大厦 16、17 层
办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报 业大厦 14、16 、17 层
法定代表人：黄耀华
联系电话：0755-83516289
联系人：刘阳
网址：www.cgws.com
3) 华西证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市陕西街239 号
办公地址：深圳市深南大道4001 号 时代金融中心18楼
法定代表人：杨炯洋
联系人：谢国梅
联系电话：010-68716150
传真：028-86150615
客户服务咨询电话 ：400-8888-818
网址：www.hx168.com.cn
4) 光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰
联系电话：021-22169081
传真：021-68817271
更新 的招募说明书摘要
14
联系人：刘晨
客户服务电话：95525
网址：www.ebscn.com
5) 信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心
办公地址：北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼信达金融中心
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
联系电话：010-63080985
客服热线：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
6) 安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 2222 号安联大 厦 34 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 2222 号安联大 厦 34 层、28 层 A02 单元
深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤 凰大厦 1 栋 9 层
法定代表人：牛冠兴
联系电话：0755-82825551
传真：0755-82558355
联系人：陈剑虹
客户服务电话：4008001001
网址：www.essence.com.cn
7) 申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人：李梅
联系电话：021-33389888
联系人：曹晔
客户服务电话：95523 或 4008895523
电话委托：021-962505
网址：www.swhysc.com
更新 的招募说明书摘要
15
8) 中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层 及第
04 层 01 、02、03、05、11 、12 、13 、15、16、18 、19、20、21 、22 、23 单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务 中心 A 栋04 、18-21 层
法定代表人：高涛
联系人：刘毅
联系电话：0755-82023442
客户服务热线：400 600 8008 、95532
网址：www.china-invs.cn
9) 广州证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
办公地址： 广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层法
定代表人：邱三发
联系人 ：林 洁茹
联系电话：020-88836999
传真号码：020-88836654
客服热线：021-961303
网址：www.gzs.com.cn
10) 海通证券股份有限公司
注册地址：上海广东路 689 号
办公地址：上海广东路 689 号
法定代表人：王开国
联系电话：021 －23219275
联系人：李笑鸣
客户服务电话：95553
网址：www.htsec.com
11) 长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长 江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特 8 号长 江证券大厦
法定代表人：杨泽柱
更新 的招募说明书摘要
16
联系电话：027-65799999
传真：027-85481900
联系人：李良
客户服务电话：95579 或 4008888999
网址：www.95579.com
12) 方正证券股份有限公司
注册地址：湖南长沙市芙蓉中路二段 200 号华 侨国际大厦 22-24 层
办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保 险大厦 11 层
法定代表人：雷杰
联系人：郭军瑞
联系电话：010-57398063
客户服务电话：95571
网址：www.foundersc.com
13) 中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座
法定代表人：陈有安
客户服务电话：400-8888-888
联系电话：010 －66568430
联系人：田薇
网址：www.chinastock.com.cn
14) 中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路６６号 6 号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街１８８号
法定代表人：王常青
联系人：权唐
传真：010-65182261
客服电话：4008888108
公司网站：www.csc108.com
15) 广发证券股份有限公司
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17
注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号 大都 会广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地址： 广东省广州天河北路大都会广场 5 、18、19 、36、38、39 、41 、42、43、44
楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
联系电话：020-87555888
传真：020-87553600
客服电话：95575
网址：www.gf.com.cn
16) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上 海银行大厦 29 楼
法定代表人：杨德红
客服电话：400-8888-666 / 95521
联系人：朱雅崴
联系电话：021-38676666
网址：www.gtja.com
17) 华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证 券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证 券大厦
深圳市深南大道港中旅大厦 4 、18 、24 楼
法定代表人：吴万善
联系电话：0755-82492193
联系人：庞晓芸
网址：www.htsc.com.cn
18) 平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人：杨宇翔
联系电话：0755-22627802
更新 的招募说明书摘要
18
传真：0755-82400862
联系人：郑舒丽
客服电话：95511 —8
网址：www.pingan.com
19) 中泰证券股份有限公司
注册地址：山东省济南市经七路 86 号
办公地址：山东省济南市经七路 86 号 2316 室
法定代表人：李玮
联系电话：0531-68889157
联系人：陈曦
客户服务电话：95538
网址：www.zts.com.cn
20) 兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 268 号
办公地址：浦东新区民生路1199 弄 证大五道口广场1 号楼21层
法定代表人：兰荣
联系电话：021-38565785
传真：021-38565955
联系人：谢高得
客户服务电话：95562
网址：www.xyzq.com.cn
21) 招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
法定代表人：宫少林
联系电话：0755-82943666
联系人：林生迎
客户服务电话：95565
网址：www.newone.com.cn
22) 中信证券股份有限公司
更新 的招募说明书摘要
19
注册地址：北京市朝阳区亮马桥 路 48 号中信证券 大厦
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券 大厦
法定代表人：王东明
联系人：张于爱
联系电话：010-60833799
传真：010-60833739
网址：www.citics.com
23) 中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507-1510 室）
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际 金融广场 1 号楼第 20 层
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
联系电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客户服务电话：0532-96577
网址：www.zxwt.com.cn
24) 华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 28 层 A01 、B01 （b ） 单元
办公地址：上海市肇嘉浜路 750 号
法定代表人：俞洋
联系人：陈敏
电话：021-64339000
传真：021-54668802
客户服务电话: 021-32109999 ；029-68918888 ；4001099918
网址：www.cfsc.com.cn
25) 联讯证券股份有限公司
注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号惠州广电 大楼三、四层
办公地址：北京市朝阳区红旗营南路天畅园 6 号楼二层
法定代表人：徐刚
联系人：张悦
更新 的招募说明书摘要
20
电话：010-64408820
传真：010-64408834
客户服务电话:95564
网址：www.lxzq.com.cn
26） 湘财证 券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198 号 标志商务中心A 栋11 层
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198 号 标志商务中心A 栋11 层
法定代表人：林俊波
联系电话：021 －68634518
传真：021-68865680
联系人：钟康莺
客户服务电话：400-888-1551
网址：www.xcsc.com
27）天风证 券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号 高科大厦 4 楼
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保 利广场 A 座37 楼
法定代表人：余磊
联系人：崔成
电话：027-87610052
传真：027-87618863
客户服务电话:4008005000
网址：http://www.tfzq.com
28）西部证 券股份有限公司
注册地址：西安市东新街 232 号陕 西信托大厦 16-17 楼
办公地址：西安市东新街 232 号陕 西信托大厦 6 楼
法定代表人：刘建武
联系人：刘莹
电话：029-87406649
传真：029-87406710
客户服务电话:95582
更新 的招募说明书摘要
21
网址：www.westsecu.com
（29）中国 国际金融股份有限公司
注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座27 层及 28 层
办公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座27 层及 28 层
法定代表人：丁学东
电话：010-65051166
传真：010-85679203
联系人：杨涵宇
客户服务电话：400-910-1166
网址：www.cicc.com.cn
C 、期货公司 销售机构
1 ）中信建投 期货有限公司
注册地址： 重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼 平街 11-B ， 名义层 11-A ，8-B4，9-B 、
C
办公地址：重庆市渝中区中山三路 107 号皇冠大 厦 11 楼
法定代表人：彭文德
客户服务电话：400-8877-780
联系电话：023-86769742
联系人：谭忻
网址： www.cfc108.com
2 ）中信期货 有限公司
注册地址： 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代 广场 （二期） 北座 13 层 1301-1305 室、
14 层
办公地址： 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代 广场 （二期） 北座 13 层 1301-1305 室、
14 层
法定代表人：张皓
客服电话：400-990-8826
联系人： 洪诚
联系电话：0755-23953913
公司网站：www.citicsf.com
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22
D 、 第三方销售机构
1 ）上海天天 基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙田路190 号2 号楼2 层
办公地址：上海市徐汇区龙田路195 号3C 座10 楼
法定代表人：其实
联系人：高莉莉
联系电话：020-87599527
客服电话：4001818188
网址：www.1234567.com.cn
2 ）深圳众禄 基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
法定代表人：薛峰
客服电话：4006-788-887
传真：0755-82080798
联系人：邓爱萍
网址：www.zlfund.cn 、 www.jjmmw.com
3 ）上海好买 基金销售有限公司
办公地址：上海市浦东南路 1118 号 鄂尔多斯大厦 903 ～906 室
住所：上海市虹口区场中路 685 弄37 号4 号楼449 室
法定代表人：杨文斌
客服电话：400-700-9665
传真：021-50325989
联系人：蒋章
网址：www.ehowbuy.com
4 ）杭州数米 基金销售有限公司
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人：陈柏青
客服电话：4000-766-123
传真：0571-26698533
联系人：周嬿旻
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23
网址：www.fund123.cn
5 ）和讯信息 科技 有限公司
住所： 北京 市朝阳区朝外大街 22 号 泛利大厦 10 层
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大 厦 10 层
法定代表人： 王莉
联系人：于扬
联系电话：021-20835888
客服电话：400-920-0022
网址：licaike.hexun.com
6 ）浙江同花 顺基金销售有限公司
住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼2 楼
法定代表人：凌顺平
联系人：胡璇
联系电话：0571-88911818
客服电话：4008-773-772
网址： www.5ifund.com
7 ）珠海盈米 财富管理有限公司
住所： 珠海 市横琴新区宝华路 6 号105 室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 国际广场南塔 12 楼 B1201-1203
法定代表人： 肖雯
联系人：黄敏嫦
联系电话：020-89629099
客服电话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
基金管理人可根据有关法律法规要求， 根据实情， 选择其他符合要求的机构销售本基金
或变更上述销售机构，并及时公告。
2 、场内发售 机构
（1 ）本基 金 的场内 发售 机构为 具有 基金销 售业 务 资格 的深 圳证券 交易 所会员 单位 （具
体名单可在深交所网站查询）。
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24
（2 ）本基 金 募集结 束前 获得基 金销 售资格 的深 交所会 员单 位可新 增为 本基金 的场 内发
售机构。
（二） 注册 登 记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人：周明
联系人：崔巍
联系电话：010-59378856
传真：010-59378907
（三） 律 师 事 务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融 中心 19 楼
负责人：韩炯
办公地址：上海市银城中路 68 号时 代金融中心 19 楼
联系电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：黎明
经办律师：黎明、孙睿
（四） 会 计 师 事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银 行大厦 6 楼
办公地址：上海市湖滨路 202 号普 华永道中心 11 楼
执行事 务合伙人：李丹
联系电 话： （021 ）23238888
传真 ： （021 ）23238800
联系人 ：陈熹
经办注 册会计师：单峰、陈熹
更新 的招募说明书摘要
25
四、基金的名称
基金名称：鹏华中证 800 证券保险 指 数分级证券投资基金
本基金的基金份额包括鹏华中证 800 证券保险指 数分级证券投资基金 之基础份额 （简称
“鹏华证券保险分级” ， 基金代码：160625 ； 场内简称 “ 鹏华证保”）、 鹏华 中证 800 证券保
险指数分级证券投资基金之 A 份额 （简称 “ 证保 A ” ， 基金 代码：150177）、 鹏华中证 800 证
券保险指数分级证券投资基金之 B 份额（简称“ 证保 B ” ， 基金代码：150178）。
五、 基 金 的 运 作方 式 与 类 型
本基金为契约型开放式，股票型证券投资基金，存续期为不定期。
六、 基 金 的 投 资目 标
紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离 度和跟踪误差最小化， 力争将日均跟踪偏离度控制在
0.35 ％以内， 年跟踪误差控制在 4 ％以 内。
七、 基 金 的 投 资方 向
为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 标 的 指 数 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 （ 含 中 小 板 、 创
业板股票 及 其他中国 证 监会核准 上 市的股票） 、 债券、股 指 期货、权 证 以及法律 法 规或 中国
证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ，
可以将其纳入投资范围。
基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 ： 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 的 比 例 不 低 于 基 金 资
产净值的 90 ％，且不低于非现金基金资产的 80% ；每个交易日日终在扣除股指期货合约需
缴纳的交易保证金后， 现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值
的 5 ％。
如果法律法规对该比例要求有变更的， 以变更后的比例为准， 本基金的投资范围会做相
应调整。
八、 基 金 的 投 资策 略
本基金采用被动式指数化投资方法， 按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投
资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
更新 的招募说明书摘要
26
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、 增发、 分红等行为时， 或因基金的申购和赎
回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带 来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，
或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时， 基金管理人可以对投资组合管理进行适当
变通和调整，力求降低跟踪误差。
本 基 金 力 争 鹏 华 证 券 保 险 份 额 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度
不超过 0.35 ％， 年跟踪误差不超过 4 ％ 。 如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度
和跟踪误差超过上述范围， 基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、 跟踪误差进一步扩
大。
1 、股票投资 策略
（1 ）股票投 资组合的构建
本基金在建仓期内， 将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入， 在力 求跟踪误
差最小化的前提下， 本基金可采取适当方法， 以降低买入成本。 当遇到成份股停牌、 流动性
不 足 等 其 他 市 场 因 素 而 无 法 依 指 数 权 重 购 买 某 成 份 股 及 预 期 标 的 指 数 的 成 份 股 即 将 调 整 或
其他影响指数复制的因素时， 本基金可以根据市场情况， 结合研究分析， 对基金财产进行适
当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。
（2 ）股票投 资组合的调整
本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，
本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、 申购赎回变动情况等变化， 对其进行适时调整，
以保证鹏华证券保险份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。
基金管理人将对成份股的流动性进行分析， 如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻
求替代。 由于受到各项持股比例限制， 基金可能不能按照成份股权重持有成份股， 基金将会
采用合理方法寻求替代。
1 ）定期调整
根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。
2 ）不定期调 整
根据指数编制规则， 当标的指数成份股因增发、 送配等股权变动而需进行成份股权重新
调整时，本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整；
根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合 进行调整，从而有效跟踪标的指数；
根据法律、 法规规定， 成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的， 本
基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
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27
2 、债券投资 策略
本基金可以根据流动性管理需要， 选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。 本基金
债券投资组合将采用自上而下的投资策略， 根据宏观经济分析、 资金面动向分析等判断未来
利率变化，并利用债券定价技术，进行个券选择。
3 、股指期货 、权证等投资策略
本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、
交易活跃的股指期货合约。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用， 降低申购赎回时现金资产
对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组， 授权特定的管理人员负责股指期货的
投 资 审 批 事 项 ， 同 时 针 对 股 指 期 货 交 易 制 定 投 资 决 策 流 程 和 风 险 控 制 等 制 度 并 报 董 事 会 批
准。
本基金通过对权证标的证券基本面的研究， 并结合权证定价模型及价值挖掘策略、 价差
策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收益。
九、 基 金 的 业 绩比 较 基 准
中证 800 证券保险指 数收益率×95 ％＋商业银 行活期存款利率（税后）×5 ％
中证 800 证券 保险 指数从中证 800 指数 样本股中挑选属于非银行金融行业的公司股票组
成样本股， 可以综合反映沪深两市属于非银行金融行业的公司股票的整体走势， 同时为投资
者提供新的投资标的。
十、 基 金 的 风 险收 益 特 征
本基金属于股票型基金， 其预期的风险与收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场
基金， 为证券投资基金中较高风险、 较高预期收益的品种。 同时本基金为指数基金， 通过跟
踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数 所代表的公司相似的风险收益特征。
从本基金所分拆的两类基金份额来看，鹏华 证保 A 份额为 稳健收益类份额，具有低风险且
预期收益相对较低的特征；鹏华证保 B 份额为积极收益类份额，具有高风险且预期收益相
对较高的特征。
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28
十一、 基 金 的 投 资组 合 报 告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 10 月 22 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内 容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本报告中所列财务数据截至 2015 年 9 月 30 日，未经审计。
1 、报 告 期 末基金 资 产 组合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （% ）
1 权益投资 1,732,152,635.06 93.15
其中：股票 1,732,152,635.06 93.15
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 115,358,860.39 6.20
7 其他资产 12,091,462.04 0.65
8 合计 1,859,602,957.49 100.00
2 、 报告 期 末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合
（1 ）报告期末 指数 投 资 按行业 分 类 的股票 投 资 组合
代
码
行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产 - -
更新 的招募说明书摘要
29
和供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
- -
J 金融业 1,732,152,635.06 94.81
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理
业
- -
O 居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,732,152,635.06 94.81
（2 ）报 告 期 末积极 投资 按行业 分 类 的股票 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
3 、 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 股票投 资 明 细
（1 ） 报 告 期 末指数 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名股 票 投 资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 10,895,623 325,343,302.78 17.81
2 600030 中信证券 11,654,360 158,266,208.80 8.66
3 600837 海通证券 11,982,064 152,771,316.00 8.36
4 601601 中国太保 4,654,473 103,282,755.87 5.65
5 600643 爱建股份 6,736,206 88,715,833.02 4.86
6 601688 华泰证券 4,850,911 67,524,681.12 3.70
7 601628 中国人寿 2,466,482 62,969,285.46 3.45
更新 的招募说明书摘要
30
8 000776 广发证券 4,382,665 57,412,911.50 3.14
9 000166 申万宏源 6,600,196 56,629,681.68 3.10
10 600999 招商证券 3,440,101 55,144,819.03 3.02
（2 ） 报 告 期 末积极 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 五名股 票 投 资明细
注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
4 、 报 告 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5 、 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 债 券 投资明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
6 、 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净 值 比 例 大小排 序 的 前十名 资 产 支持证 券 投 资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 、 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8 、 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 权 证 投资明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
9 、 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
（1 ） 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细
注：本基金本报告期内未发生股指期货投资。
（2 ） 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的， 主要选择流动性好、
交易活跃的股指期货合约。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用， 降低申购赎回时现金资产
对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。
更新 的招募说明书摘要
31
10 、 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
（1 ） 本 期 国 债期货 投 资 政策
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
（2 ） 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
（3 ） 本 期 国 债期货 投 资 评价
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
11 、 投 资 组 合报告 附 注
（1 ）
1 、中国平安
根据中国证监会[2014]103 号文， 本 基金投资的前十名证券之一的中国平安的发行主体
中国平安保险( 集团) 股 份有限公司( 简称“中国平安”) 的控 股子公司平安证券有限责任公
司( 简称“平 安证券 ”) 于2014 年 12 月 08 日收到 《中国证监会行政处罚决定书》 ， 称平安 证
券在深圳海联讯科技股份有限公司 （简称 “海联讯”） 首次公开发行股票并在创业板上市项
目中作为海联讯的保荐机构和主承销商， 因未勤勉尽责， 未能发现海联讯在会计期末虚构收
回应收账款， 同时在相关会计期间虚增营业收入的事实， 致使其所出具的保荐书中关于海联
讯应收账款项目的财务数据和财务指标的陈述、 海联讯最近三年财务会计文件无虚假记载的
陈述、 海联讯符合发行上市条件的结论意见存在虚假记载， 中国证监会决定对平安证券给予
警告， 没收保荐业务收入 400 万元 ， 没收承销股票违法所得 2,867 万 元， 并处以 440 万元罚
款。
对该股票的投资决策程序的说明： 本基金管理人长期跟踪研究该股票， 认为中国平安作
为国内最大的保险机构之一将长期受益于我国保险行业的发展， 平安证券投行业务对中国平
安的财务状况及经营成果并不产生实质性影响。 本次行政处罚对该股票的投资价值不产生重
大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策 流程，符合法律法规和公司制度的规定。
本基金为指数基金， 为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误差， 对该证券的投资按照指数成份
股权重进行配置，符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部投资决策流程，
符合法律法规和公司制度的规定。
2 、广发证券
更新 的招募说明书摘要
32
本组合投资的前十名证券之一广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券” ）在 中国
证券监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会” ）2014 年四 季度两融检查时， 存在向不符合
条件的客户融资融券、 违规为到期融资融券合约展期问题， 且涉及客户数量较多， 受到采取
责令限期改正的行政监管措施。2015 年8 月24 日， 广发证券收到中国证监会 《调查通知书》
（鄂证调查字 2015023 号） 。 因涉嫌 未按规定审查、 了解客户身份等违法违规行为， 根据 《中
华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对广发证券立案调查。2015 年 9 月10
日，广发证券收到中国证监会《行政处罚事先告知书》 （处 罚字[2015]71 号） 。根据 《告知
书》 ， 广发证 券未按照 《证券登记结算管理办法》 第二十四条， 《关于加 强证券期货经营机构
客户交易终端信息等客户信息管理的规定》第六条、第八条、第十三条， 《中国证 监会关于
加强证券经纪业务管理的规定》第三条 第（四）项， 《中 国证券登记结算有限责任公司证
券账户管理规则》 第五十条的规定对客户的身份信息进行审查和了解， 违反了 《证 券公司监
督管理条例》 第二十八条第一款的规定， 构成 《证券公司监督管理条例》 第八十四条第 （四）
项所述的行为。中国证监会对广发证券责令整改，给予警告，没收违法所得 6,805,135.75
元，并处以 20,415,407.25 元罚款。
对该股票的投资决策程序的说明： 本基金管理人长期跟踪研究广发证券， 认为本次行政
处罚对该证券的投资价值不产生重大影响。 本基金为指数基金， 为更好地跟踪标的指数和控
制跟踪误差， 按照成份股权重进行配置该证券， 符合指数基金的管理规定。 该证券的投资已
严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
3 、海通证券
本组合投资的前十名证券之一海通证券股份有限公司 （以下简称 “海通证券” ） 于2015
年 9 月10 日 收到中国证券监督管理委员会（以下简称 “证监会”） 《行 政处罚事先告知书》
（处罚字【2015】73 号） （以下简称《告知书》 ） 。根据《告知书》 ，海通 证券未按照《证券
登记结算管理办法》第二十四条， 《 关于加强证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信
息管理的规定》第六条、第八条、第十三条， 《 中国证监会关于加强证券经纪业务管理的规
定》第三条第（四）项， 《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》第五十条的
规定对客户的身份信息进行审查和了解， 违反了 《证券公司监督管理条例》 第二十八条第一
款的规定， 构成 《证券公司监督管理条例》 第八十四条第 （四） 项所述的行为。 中国证监会
对海通证券责令改正， 给予警告， 没收违法所得 28,653,000 元， 并处以 85,959,000 元罚款。
对该股票的投资决策程序的说明： 本基金管理人长期跟踪研究海通证券， 认为本次行政
处罚对该证券的投资价值不产生重大影响。 本基金为指数基金 ， 为更好地跟踪标的指数和控
更新 的招募说明书摘要
33
制跟踪误差， 按照成份股权重进行配置该证券， 符合指数基金的管理规定。 该证券的投资已
严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
4 、华泰证券
本组合投资的前十名证券之一华泰证券股份有限公司 （以下简称 “华泰证券” ） 于2015
年 9 月10 日 收到中国证券监督管理委员会（以下简称 “证监会”） 《行 政处罚事先告知书》
（处罚字【2015】72 号） （以下简称《告知书》 ） 。根据《告知书》 ，华泰 证券未按照《关于
加强证券期货经营机构客户交易终端信息等客户 信息管理的规定》 第六条、 第八条、 第十三
条， 《中国证 券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》第五十条的规定对客户的身份信
息进行审查和了解， 违反了 《证券公司监督管理条例》 第二十八条第一款的规定， 构成 《证
券公司监督管理条例》 第八十四条第 （四） 项所述的行为。 中国证监会对华泰证券责令改正，
给予警告，没收违法所 18,235,275.00 元，并处 以 54,705,825.00 元罚款 。
对该股票的投资决策程序的说明： 本基金管理人长期跟踪研究华泰证券， 认为本次行政
处罚对该证券的投资价值不产生重大影响。 本基金为指数基金， 为更好地跟踪标的指数和控
制跟踪误差， 按照成份股权重 进行配置该证券， 符合指数基金的管理规定。 该证券的投资已
严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、 或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
（2 ）
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
（3 ） 其 他 资 产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 5,279,098.27
2 应收证券清算款 5,522,973.45
3 应收股利 -
4 应收利息 25,296.13
5 应收申购款 1,264,094.19
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,091,462.04
更新 的招募说明书摘要
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（4 ） 报 告 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5 ） 报告 期末 指 数 投资 前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
（% ）
流通受限情况说
明
1 600643 爱建股份 88,715,833.02 4.86 重大事项
（6 ） 报 告 期 末积极 投资前五名 股 票 中存在 流 通 受限情 况 的 说明
注：本基金 本报告期末未持有积极投资的股票。
（7 ） 投 资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、 基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定
盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资人在做出投资决策前应仔细
阅读本基金招募说明书。
1 、 基金合同生效以来的投资业绩及其与同期基准的比较如下表所示：
净值增长 率 1
净值增长率
标准差 2
业 绩 比 较 基 准
收益率 3
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准差 4
1-3 2-4
2014 年 5 月 5 日
( 基 金 合 同 生 效 日) 至
2014 年 12 月 31 日 131.22% 2.26% 144.92% 2.26% -13.70% 0.00%
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 9 月 30 日 -41.27% 3.17% -38.92% 3.19% -2.35% -0.02%
自 基 金 合 同 生 效 日 起
至 2015 年 9 月 30 日 35.79% 2.80% 49.59% 2.81% -13.80% -0.01%
更新 的招募说明书摘要
35
2 、基金合 同 生效以来 基 金份额净 值 的变动情 况 ，并与同 期 业绩比较 基 准的变动 进 行比较：
注 1 ：业绩比 较基准（Benchmark ）： 中证 800 证 券保险 指数收益率 ×95％＋商业银行
活期存款利率（税后）×5 ％；
注 2 ：本基金 基金合同于 2014 年5 月5 日生效；
注 3 ：基金业 绩截止日为 2015 年9 月30 日。
十三、 基 金 的 费 用与 税 收
（ 一 ） 基金费 用 的 种类
1 、基金管理 人的管理费；
2 、基金托管 人的托管费；
3 、 《基金合 同》生效后的标的指数许可使用费；
4 、 《基金合 同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5 、 《基金合 同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6 、基金份额 持有人大会费用；
更新 的招募说明书摘要
36
7 、基金的证 券交易费用；
8 、基金的银 行汇划费用；
9 、证券账户 开户费用、账户维护费用；
10、 基金的 上市费和年费；
11 、按照国 家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（ 二 ） 基金费 用 计 提方法 、 计 提标准 和 支 付方式
1 、基金管理 人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00% 年费率计提。管理费的计算方法如下：
H ＝E× 1.00 %÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由托管人根据与管理人核对一
致的财务数据， 自动在月初 5 个工 作日内、 按照指定的账户路径进行资金支付， 管理人无需
再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等 ，支付日期顺延。
2 、基金托管 人的托管费
本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.22% 的 年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计 算 方 法 如
下：
H ＝E× 0.22%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资 产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由托管人根据与管理人核对一
致的财务数据， 自动在月初 5 个工 作日内、 按照指定的账户路径进行资金支付， 管理人无需
再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等 ，支付日期顺延。
3 、标的指数 许可使用费
本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.02 ％的年费率 计提。 标的指数
许可使用费的计算方法如下：
H ＝E ×0.02 ％÷当年天数
H 为每日应计提的标的指数许可使用费
E 为前一日的基金资产净值
标的指数许可使用费每日计算，逐日累计至每季季末，按季支付（当季 不足 50,000 元
更新 的招募说明书摘要
37
的， 按 50,000 元计算） ， 计费期间不足一季度的， 根据实际天数按比例计算。 由基金管理人
向基金托管人发送标的指数许可使用费划款指令， 基金托管人复核后于次季前 10 个 工作日
内从基金财产中一次性支付给标的指数供应商。 若遇法定节假日、 公休日等， 支付日期顺延 。
标的指数供应商根据相应指数许可协议变更标的指数许可使用费率和计算方式时， 基金
管理人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前 2 日在至 少一家指定媒体公告。
上述“一、 基金费用的种类中第 4 －10 项费用” ， 根据有关法规及相应协议规定， 按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（ 三 ） 与基金 销 售 有关的 费 用
1 、 基 金份 额的 场 外 申购与 赎 回
（1 ）申购费 用
本基金的场外申购费率最高不超过申购金额的 1.2 ％，且随投 资者申购金额的增加而减
少。投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。
本基金场外申购费率如下表：
申购金额 M （元） 申购费率
M ＜100 万 1.2 ％
100 万≤M ＜500 万 0.6%
M ≥500 万 每笔 100 元
申购费用由投资者承担， 在申购基金份额时收取， 不列入基金财产， 主要用于本基金的
市场推广、销售、注册登记等各项费用。
（2 ）赎回费 用
本基金的场外赎回费率最高不超过赎回金额的 0.50 ％ ， 且随投 资者持有基金份额期限的
增加而减少。
本基金场外赎回费率如下表（1 年为 365 日 ） ：
持有年限 Y 赎回费率
Y ＜1 年 0.50 ％
1 年≤Y ＜2 年 0.25 ％
更新 的招募说明书摘要
38
Y ≥2 年 0.00 ％
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基金份额时收
取。其中 赎 回费总额的 25％应归基 金财产， 其 余用于支 付 市场推广 、 注册登记 费 和其他必
要的手续费。
2 、 基 金份 额的 场 内 申购与 赎 回
（1 ）申购费 用
本基金的场内申购费率自 2015 年 9 月 21 日起进 行调整， 调整后费率如下表 。 投资者 可
以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。
基金场内申购费率：
申购金额M （元 ） 申购费率
M ＜500 万 0
M ≥500 万
按笔收取， 每笔 100 元
申购费用由投资者承担， 在申购基金份额时收取， 不列入基金财产， 主要用于本基金的
市场推广、销售、注册登记等各项费用。
（2 ）赎回费 用
本基金的场内赎回费率为固定费率 0.50 ％，不按 持有期限设置分段赎回费率。
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基金份 额时收
取。其中 赎 回费总额的 25％应归基 金财产， 其 余用于支 付 市场推广 、 注册登记 费 和其他必
要的手续费。
（ 四 ） 不列入 基 金 费用的 项 目
下列费用不列入基金费用：
1 、基金管 理 人和基 金托 管人因 未履 行或未 完全 履行义 务导 致的费 用支 出或基 金财 产的
损失；
2 、基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3 、 《基金合 同》生效前的相关费用；
4 、其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
更新 的招募说明书摘要
39
（ 五 ） 基金税 收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金财产投资的相关税收， 由基金份额持有人承担， 基金管理人或者其他扣缴义务人按
照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
十四、 对 招 募 说 明书 更 新 部 分的 说 明
本 基 金 管 理 人 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办
法》 、 《证券 投资基金销售管理办法》 、 《证券投 资基金信息披露管理办法》 及其它有关法
律 法 规 的 规 定 ， 结 合 本 基 金 管 理 人 对 本 基 金 实 施 的 投 资 管 理 活 动 ， 对 本 基 金 管 理 人 原 公告
的本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
1 、在“重要 提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期和有关财务数据的截止
日期。
2 、对“三、 基 金管理人”部分内容进行了更新。
3 、对“四、 基金托管人”部分内容进行了更新。
4 、对“五、 相关服务机构”内容进行了更新。
5 、对“十、 基金份额的申购与赎回” 部分内容 进行了更新。
6 、更新了“ 十三、基金的投资”投资组合报告内容，披露截止至 2015 年 9 月 30 日的
数据。
7 、对“十四 、基金的业绩” 部分 内 容进行了更新。
8 、对“二十 七、其他应披露事项”内容进行了更新。
鹏 华 基 金管理 有 限 公司
2015 年12 月
