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富国收益增强债券型证券投资基金
招募说明书(更新)
(摘要 )
(二O 一 五年 第二号)
富国收益增强债券型证券投资基金 (以下简称 “本基金” ) 的募集申请经中国
证监会 2014 年 7 月 29 日证监许可【2014】787 号文注册。本基金的基金合同于
2014 年 10 月 28 日生效。
【 重 要 提 示 】
基 金 管 理 人 保 证 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 。 本 招 募 说 明 书 经 中 国
证 监 会 注 册 , 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 注 册 , 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 价 值 和
收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本 基 金 投 资 于 证 券 市 场 , 基 金 净 值 会 因 为 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波 动 。 投
资 有 风 险 , 投 资 者 认 购 ( 或 申 购 ) 基 金 时 应 认 真 阅 读 本 招 募 说 明 书 , 全 面 认 识 本
基 金 产 品 的 风 险 收 益 特 征 和 产 品 特 性 , 充 分 考 虑 自 身 的 风 险 承 受 能 力 , 理 性 判 断
市 场 , 对 认 购 基 金 的 意 愿 、 时 机 、 数 量 等 投 资 行 为 作 出 独 立 决 策 。 投 资 者 在 获 得
基 金 投 资 收 益 的 同 时 , 亦 承 担 基 金 投 资 中 出 现 的 各 类 风 险 , 可 能 包 括 : 证 券 市 场
整 体 环 境 引 发 的 系 统 性 风 险 、 个 别 证 券 特 有 的 非 系 统 性 风 险 、 大 量 赎 回 或 暴 跌 导
致 的 流 动 性 风 险 、 基 金 管 理 人 在 投 资 经 营 过 程 中 产 生 的 操 作 风 险 以 及 本 基 金 特 有
的 风 险 等 。 本 基 金 为 债 券 型 基 金 , 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 较 低 风 险 品 种 , 其 预 期
风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
本 基 金 的 投 资 范 围 包 括 中 小 企 业 私 募 债 券 , 中 小 企 业 私 募 债 是 根 据 相 关 法 律
法 规 由 非 上 市 中 小 企 业 采 用 非 公 开 方 式 发 行 的 债 券 。 中 小 企 业 私 募 债 的 风 险 主 要
包 括 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 、 市 场 风 险 等 。 信 用 风 险 指 发 债 主 体 违 约 的 风 险 , 是
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中小企 业 私 募 债 最 大 的 风 险 。 流 动 性 风 险 是 由 于 中 小 企 业 私 募 债 交 投 不 活 跃 导 致
的 投 资 者 被 迫 持 有 到 期 的 风 险 。 市 场 风 险 是 未 来 市 场 价 格 ( 利 率 、 汇 率 、 股 票 价
格 、 商 品 价 格 等 ) 的 不 确 定 性 带 来 的 风 险 , 它 影 响 债 券 的 实 际 收 益 率 。 这 些 风 险
可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。
基 金 管 理 人 提 醒 投 资 者 基 金 投 资 的 “ 买 者 自 负 ” 原 则 , 在 投 资 者 作 出 投 资 决
策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不 保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止至 2015 年 10 月 28 日, 基金投资组合报告和基金
业绩表现截止至 2015 年 9 月 30 日(财务数据未经审计) 。
一、基金管理人
( 一 ) 基 金管 理 人 概 况
本基金基金管理人为富国基金管理有限公司,基本信息如下:
名称:富国基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层
法定代表人:薛爱东
成立日期:1999 年 4 月 13 日
电话: (021)20361818
传真: (021)20361616
联系人:范伟隽
注册资本:1.8 亿元人民币
股权结构(截止于 2015 年 10 月 28 日) :
股东名称 出资比例
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海通证券股份有限公司 27.775%
申万宏源证券有限公司 27.775%
加拿大蒙特利尔银行 27.775%
山东省国际信托股份有限公司 16.675%
公 司 设 立 了 投 资 决 策 委 员 会 和 风 险 控 制 委 员 会 等 专 业 委 员 会 。 投 资 决 策 委 员
会 负 责 制 定 基 金 投 资 的 重 大 决 策 和 投 资 风 险 管 理 。 风 险 控 制 委 员 会 负 责 公 司 日 常
运 作 的 风 险 控 制 和 管 理 工 作 , 确 保 公 司 日 常 经 营 活 动 符 合 相 关 法 律 法 规 和 行 业 监
管规则,防范和化解运作风险、合规与道德风险。
公 司 目 前 下 设 二 十 二 个 部 门 、 三 个 分 公 司 和 二 个 子 公 司 , 分 别 是 : 权 益 投 资
部 、 固 定 收 益 投 资 部 、 固 定 收 益 专 户 投 资 部 、 固 定 收 益 研 究 部 、 量 化 与 海 外 投 资
部、 权益专户投资部、 养老金投资部、 权益研究部、 集中交易部、 董事会办公室、
综合管理部、 机构业务部、 零售业务部、 营销管理部、 客户 服务部、 电子商务部、
战 略 与 产 品 部 、 监 察 稽 核 部 、 计 划 财 务 部 、 人 力 资 源 部 、 信 息 技 术 部 、 运 营 部 、
北 京 分 公 司 、 成 都 分 公 司 、 广 州 分 公 司 、 富 国 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 、 富 国
资 产 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 。 权 益 投 资 部 : 负 责 权 益 类 基 金 产 品 的 投 资 管 理 ; 固
定收益投资部: 负责固定收益类公募产品和非固定收益类公募产品的债券部分 (包
括 公 司 自 有 资 金 等 ) 的 投 资 管 理 ; 固 定 收 益 专 户 投 资 部 : 负 责 一 对 一 、 一 对 多 等
非 公 募 固 定 收 益 类 专 户 的 投 资 管 理 ; 固 定 收 益 研 究 部 : 负 责 固 定 收 益 类 公 募 产 品
和 非 固 定 收 益 类 公 募 产 品 的 债 券 部 分 的 研 究 管 理 等 ; 量 化 与 海 外 投 资 部 : 负 责 量
化 权 益 投 资 、 量 化 衍 生 品 投 资 及 境 外 权 益 等 各 类 投 资 的 研 究 与 投 资 管 理 ; 权 益 专
户 投 资 部 : 负 责 社 保 、 保 险 、QFII 、 一 对 一 、 一 对 多 等 非 公 募 权 益 类 专 户 的 投 资
管理; 养老金投资部: 负责养老金 (企业年金、 职业年金、 基本养老金、 社保等)
及 类 养 老 金 专 户 等 产 品 的 投 资 管 理 ; 权 益 研 究 部 : 负 责 行 业 研 究 、 上 市 公 司 研 究
和 宏 观 研 究 等 ; 集 中 交 易 部 : 负 责 投 资 交 易 和 风 险 控 制 ; 董 事 会 办 公 室 : 履 行 公
司 章 程 规 定 的 工 作 职 责 , 暂 与 综 合 管 理 部 合 署 办 公 ; 综 合 管 理 部 : 负 责 公 司 董 事
会 日 常 事 务 、 公 司 文 秘 管 理 、 公 司 ( 内 部 ) 宣 传 、 信 息 调 研 、 行 政 后 勤 管 理 等 工
作 ; 机 构 业 务 部 : 负 责 年 金 、 专 户 、 社 保 以 及 共 同 基 金 的 机 构 客 户 营 销 工 作 ; 零
售业务部: 管理华东营销中心、 华中营销中心、 华南营销中心 (广州分公司) 、 北
方 营 销 中 心 ( 北 京 分 公 司 ) 、 西 部 营 销 中 心 ( 成 都 分 公 司 ) 、 华 北 营 销 中 心 , 负 责
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共 同 基 金 的 零 售 业 务 ; 营 销 管 理 部 : 负 责 营 销 计 划 的 拟 定 和 落 实 、 品 牌 建 设 和 媒
体关系管理,为零售和机构业务团队、 子公司等提供一站式销售支持; 客户服务部:
拟 定 客 户 服 务 策 略 , 制 定 客 户 服 务 规 范 , 建 设 客 户 服 务 团 队 , 提 高 客 户 满 意 度 ,
收 集 客 户 信 息 , 分 析 客 户 需 求 , 支 持 公 司 决 策 ; 电 子 商 务 部 : 负 责 基 金 电 子 商 务
发 展 趋 势 分 析 , 拟 定 并 落 实 公 司 电 子 商 务 发 展 策 略 和 实 施 细 则 , 有 效 推 进 公 司 电
子 商 务 业 务 ; 战 略 与 产 品 部 : 负 责 开 发 、 维 护 公 募 和 非 公 募 产 品 , 协 助 管 理 层 研
究 、 制 定 、 落 实 、 调 整 公 司 发 展 战 略 , 建 立 数 据 搜 集 、 分 析 平 台 , 为 公 司 投 资 决
策 、 销 售 决 策 、 业 务 发 展 、 绩 效 分 析 等 提 供 整 合 的 数 据 支 持 ; 监 察 稽 核 部 : 负 责
监 察 、 风 控 、 法 务 和 信 息 披 露 ; 信 息 技 术 部 : 负 责 软 件 开 发 与 系 统 维 护 等 ; 运 营
部: 负责基 金会计与清算; 计划财 务部: 负责 公司财务计划与管理; 人力资源部 :
负 责 人 力 资 源 规 划 与 管 理 ; 富 国 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 : 证 券 交 易 、 就 证 券
提 供 意 见 和 提 供 资 产 管 理 ; 富 国 资 产 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 : 经 营 特 定 客 户 资 产
管理以及中国证监会认可的其他业务。
截止到 2015 年10 月31 日,公司有员工 323 人,其中62% 以上具有硕士以上
学历。
( 二 ) 主 要人 员 情 况
1、董事会成员
薛 爱 东 先 生 , 董 事 长 , 研 究 生 学 历 , 高 级 经 济 师 。 历 任 交 通 银 行 扬 州 分 行 监
察 室 副 主 任 、 办 公 室 主 任 、 会 计 部 经 理 、 证 券 部 经 理 , 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 扬
州 营 业 部 总 经 理 , 兴 安 证 券 有 限 责 任 公 司 托 管 组 组 长 , 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 黑
龙 江 管 理 总 部 总 经 理 兼 党 委 书 记 、 上 海 分 公 司 总 经 理 兼 党 委 书 记 、 公 司 机 关 党 委
书记兼总经理办公室主任。
陈 戈 先 生 , 董 事 , 总 经 理 , 研 究 生 学 历 。 历 任 国 泰 君 安 证 券 有 限 责 任 公 司 研
究 所 研 究 员 , 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 员 、 基 金 经 理 、 研 究 部 总 经 理 、 总 经 理
助理、 副总经理,2005 年4 月至 2014 年4 月任富国天益价值混合型证券投资基金
基金经理。
麦 陈 婉 芬 女 士 (Constance Mak ) , 董 事 , 文 学 及 商 学 学 士 , 加 拿 大 注 册 会 计
师。 现任 BMO 金融集团亚洲业务总经理 (General Manager, Asia, International,
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BMO Financial Group ) , 中加贸易理事会董事和加拿大中文电视台顾问团的成员。
历任 St. Margaret ’s College 教师,加拿大毕马威 (KPMG) 会计事务所的合伙
人。
方 荣 义 先 生 , 董 事 , 研 究 生 学 历 , 高 级 会 计 师 。 现 任 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司
副 总 经 理 、 财 务 总 监 。 历 任 北 京 用 友 电 子 财 务 技 术 有 限 公 司 研 究 所 信 息 中 心 副 主
任, 厦门大学工商管理教育中心副教授, 中国人民银行深圳经济特区分行(深圳市
中 心 支 行) 会 计 处 副 处 长 , 中 国 人 民 银 行 深 圳 市 中 心 支 行 非 银 行 金 融 机 构 处 处 长 ,
中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 深 圳 监 管 局 财 务 会 计 处 处 长 、 国 有 银 行 监 管 处 处 长 ,
申银万国证券股份有限公司财务总监。
裴 长 江 先 生 , 董 事 , 研 究 生 学 历 。 现 任 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 。 历
任 上 海 万 国 证 券 公 司 研 究 部 研 究 员 、 闸 北 营 业 部 总 经 理 助 理 、 总 经 理 , 申 银 万 国
证 券 公 司 闸 北 营 业 部 总 经 理 、 浙 江 管 理 总 部 副 总 经 理 、 经 纪 总 部 副 总 经 理 , 华 宝
信托投资有限责任公司投资总监,华宝兴业基金管理有限公司董事兼总经理。
Edgar Normund Legzdins 先生,董事,本科学历,加拿大特许会计师。现任
BMO 金融集团国际业务全球总裁(SVP & Managing Director, International, BMO
Financial Group)。 1980 年至1984 年在Coopers & Lybrand 担任审计工作;1984
年加入加拿大 BMO 银行金融集团蒙特利尔银行。
蒲冰先生, 董事,本科学历, 中级审计师。 现任山东省国际信托股份有限公司
自 营 业 务 部 副 总 经 理 。 历 任 山 东 正 源 和 信 会 计 师 事 务 所 审 计 部 、 评 估 部 员 工 , 山
东 省 鲁 信 置 地 有 限 公 司 计 财 部 业 务 经 理 , 山 东 省 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 计 财 部 业
务经理,山东省国际信托股份有限公司合规审计部副总经理。
张 克 均 先 生 , 董 事 , 研 究 生 学 历 。 现 任 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 战 略 规 划 总 部
总 经 理 。 历 任 福 建 兴 业 银 行 厦 门 分 行 电 脑 部 副 经 理 、 计 划 部 副 经 理 、 证 券 部 副 经
理、 杏林支行副行长; 申银万国证券股份有限公司厦门证券营业部副经理、 经理、
深圳分公司副总经理兼厦门夏禾路证券营业部经理、经纪总部总经理。
黄 平 先 生 , 独 立 董 事 , 研 究 生 学 历 。 现 任 上 海 盛 源 实 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 董
事局主席。 历任上海市劳改局政治处主任; 上海华夏立向实业有限公司副总经理;
上海盛源实业(集团)有限公司总经理、总裁。
戴国强先生,独立董事,研究生学历。现任上海财经大学 MBA 学院院长、党
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委 书 记 。 历 任 上 海 财 经 大 学 助 教 、 讲 师 、 副 教 授 、 教 授 , 金 融 学 院 副 院 长 、 金 融
学 院 常 务 副 院 长 、 金 融 学 院 院 长 ; 上 海 财 经 大 学 教 授 、 博 士 生 导 师, 金 融 学 院 党
委书记, 教授委员会主任。
伍时焯 (Cary S. Ng) 先 生 , 独 立 董 事 , 研 究 生 学 历 , 加 拿 大 特 许 会 计 师 。
现任圣力嘉学院(Seneca College) 工商系会计及财务金融科教授。1976 年加入加
拿大毕马威会计事务所的前身 Thorne Riddell 公司担任审计工作,有 30 余年 财
务管理及信息系统项目管理经验, 曾任职在 Neo Materials Technologies Inc. 前
身 AMR Technologies Inc., MLJ Global Business Developments Inc., UniLink
Tele.com Inc. 等国际性公司为首席财务总监(CFO)及财务副总裁。
李 宪 明 先 生 , 独 立 董 事 , 研 究 生 学 历 。 现 任 上 海 市 锦 天 城 律 师 事 务 所 律 师 、
高级合伙人。历任吉林大学法学院教师。
2、监事会成员
岳增光先生, 监事长,本科学历, 高级会计师。 现任山东省国际信托股份有限
公 司 纪 委 书 记 、 风 控 总 监 。 历 任 山 东 省 济 南 市 经 济 发 展 总 公 司 会 计 , 山 东 正 源 和
信 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 室 主 任 , 山 东 鲁 信 实 业 集 团 公 司 财 务 , 山 东 省 鲁 信 投 资
控股集团有限公司财务,山东省国际信托股份有限公司财 务部经理。
沈 寅 先 生 , 监 事 , 本 科 学 历 。 现 任 申 银 宏 源 证 券 有 限 公 司 合 规 与 风 险 管 理 总
部 总 经 理 助 理 及 公 司 律 师 。 历 任 上 海 市 中 级 人 民 法 院 助 理 审 判 员 、 审 判 员 、 审 判
组长;上海市第二中级人民法院办公室综合科科长。
夏 瑾 璐 女 士 , 监 事 , 研 究 生 学 历 。 现 任 蒙 特 利 尔 银 行 上 海 代 表 处 首 席 代 表 。
历 任 上 海 大 学 外 语 系 教 师 ; 荷 兰 银 行 上 海 分 行 结 构 融 资 部 经 理 ; 蒙 特 利 尔 银 行 金
融机构部总裁助理;荷兰银行上海分行助理副总裁。
仇 夏 萍 女 士 , 监 事 , 研 究 生 学 历 。 现 任 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 计 划 财 务 部 总
经 理 。 历 任 中 国 工 商 银 行 上 海 分 行 杨 浦 支 行 所 任 职 ; 在 华 夏 证 券 有 限 公 司 东 方路
营业部任职。
孙琪先生, 监事, 本科 学历。 现任 富国基金管理有限公司 IT 副总监。 历任 杭
州 恒 生 电 子 股 份 公 司 职 员 , 东 吴 证 券 有 限 公 司 职 员 , 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 系 统
管理员、系统管理主管、IT 总监助理。
唐 洁 女 士 , 监 事 , 本 科 学 历 ,CFA 。 现 任 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 策 略 研 究 员 。
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历 任 上 海 夏 商 投 资 咨 询 有 限 公 司 研 究 员 , 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 助 理 、 助 理
研究员。
王 旭 辉 先 生 , 监 事 , 研 究 生 学 历 。 现 任 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 华 东 营 销 中 心
总 经 理 。 历 任 职 于 郏 县 政 府 办 公 室 职 员 , 郏 县 国 营 一 厂 厂 长 , 富 国 基 金 管 理 有 限
公司客户经理、高级客户经理。
陆 运 天 先 生 , 监 事 , 研 究 生 学 历 。 现 任 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 电 子 商 务 部 电
子 商 务 总 监 助 理 。 历 任 汇 添 富 基 金 任 电 子 商 务 经 理 , 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 资 深
电子商务经理。
3、督察长
范 伟 隽 先 生 , 督 察 长 。 中 共 党 员 , 硕 士 研 究 生 。 曾 任 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务
所项目经理,中国证监会上海监管局主任科员、副处长。2012 年10 月20 日开始
担任富国基金管理有限公司督察长。
4、经营管理层人员
陈戈先生,总经理(简历请参见上述关于董事的介绍) 。
林 志 松 先 生 , 副 总 经 理 。 中 共 党 员 , 大 学 本 科 , 工 商 管 理 硕 士 。 曾 在 漳 州 商
检 局 办 公 室 、 晋 江 商 检 局 检 验 科 、 厦 门 证 券 公 司 投 资 发 展 部 工 作 。 曾 任 富 国 基 金
管理有限公司监察稽核部稽察员、 高级稽察员、 部门副经理、 经理、 督察长。2008
年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。
陆 文 佳 女 士 , 副 总 经 理 。 中 共 党 员 , 硕 士 研 究 生 。 曾 在 中 国 工 商 银 行 上 海 市
分 行 历 任 分 支 行 职 员 、 经 理 。 曾 在 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 历 任 市 场 业 务 一 部 投 资
顾 问 、 上 海 机 构 业 务 部 总 监 助 理 、 市 场 部 总 监 助 理 、 上 海 业 务 部 总 经 理 、 市 场 部
总经理、 公司副营销总裁。2014 年 6 月19 日开始担任富国基金管理有限公司副总
经理。
李笑薇女士, 研究生学历, 高级经济师,13 年证券、 基金从业经验。 现任 富
国 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 兼 基 金 经 理 。 历 任 国 家 教 委 外 资 贷 款 办 公 室 项 目 官
员, 摩根士丹利资本国际 Barra 公司 (MSCIBARRA)BARRA 股票风险评估部高级研
究 员 , 巴 克 莱 国 际 投 资 管 理 公 司 (BarclaysGlobal Investors) 大中华主动股票
投 资 总 监 、 高 级 基 金 经 理 及 高 级 研 究 员 , 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 量 化 与 海 外 投 资
部总经理兼基金经理、总经理助理兼量化与海外投资部总经理兼基金经理。
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朱少醒先生, 研究生学 历,16 年 证券、 基金 从业经验。 现任富国基金管理 有
限 公 司 副 总 经 理 兼 基 金 经 理 。 历 任 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 产 品 开 发 主 管 、 基 金 经
理 助 理 、 基 金 经 理 、 研 究 部 总 经 理 兼 基 金 经 理 、 总 经 理 助 理 兼 研 究 部 总 经 理 兼 基
金经理、总经理助理兼权益投资部总经理兼基金经理。
5、本基金基金经理
(1) 现任 基金经理: 郑迎迎 女士, 硕士, 曾 任农银汇理基金管理有限公司行
业研究员; 2011 年8 月至2012 年 10 月任富国基金管理有限公司债券研究员, 2012
年 10 月至 2015 年2 月任富国7 天理财宝债券型证券投资基金基金经理,2013 年
1 月至2015 年4 月任富国强回报定期开放债券型证券投资基金基金经理,2014 年
3 月起任富国可转换债券证券投资基金基金经理,2015 年 4 月起 任富国新天锋定
期开放债券型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金,2015 年8 月起
任富国新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
邹振松 先生, 硕士, 曾 任长江证券研究部高 级分析师; 自 2009 年9 月至2014
年 8 月任富国基金管理有限公司行业研究员、 高级行业研究员; 自 2014 年8 月至
今任富国基金管理有限公司权益研究部副总经理; 自 2015 年5 月起任富国收益增
强债券型证券投资基金基金经理; 自 2015 年8 月起任富国新动力灵活配置混合型
证券投资基金基金经理。
(2 ) 历 任 基 金 经 理 : 本 基 金 第 一 任 基 金 经 理 为 邹 卉 女 士 , 任 职 时 间 为 2014
年 10 月 28 日至 2015 年 4 月 20 日。
6、投资决策委员会成员
投 资 决 策 委 员 会 成 员 构 成 如 下 : 公 司 总 经 理 陈 戈 先 生 、 主 动 权 益 及 固 定 收 益
投资副总经理朱少醒先生和量化与 海外投资副总经理李笑薇女士。
列席人员包括: 督察长、 集中交易部总经理以及投委会主席邀请的其他人员。
本基金采取集体投资决策制度。
7、上述人员之间不存在近亲属关系。
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二、基金托管人
( 一 ) 基 金托 管 人 基 本情 况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间:1984 年1 月1 日
法定代表人:姜建清
注册资本:人民币 35,640,625.71 万元
联系电话:010-66105799
联系人:洪渊
( 二 ) 主 要人 员 情 况
截至 2015 年 9 月末,中国工商银行资产托管部共有员工 205 人,平均年
龄 30 岁,95% 以上员工拥有大学本科以上学历, 高管人员均拥有研究生以上学
历或高级技术职称。
( 三 ) 基 金托 管 业 务 经营 情 况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家提
供托管服务以来, 秉承 “诚实信用、 勤勉尽责” 的宗旨, 依靠严密科学的风险
管 理 和 内 部 控 制 体 系 、 规 范 的 管 理 模 式 、 先 进 的 营 运 系 统 和 专 业 的 服 务 团 队 ,
严格履行资产托管人职责, 为境内外广大投资者、 金融资产管理机构和企业客
户 提 供 安 全 、 高 效 、 专 业 的 托 管 服 务 , 展 现 优 异 的 市 场 形 象 和 影 响 力 。 建 立 了
国内托管银行中最丰富、 最成熟的产品线。 拥有包括证券投资基金、 信托资产、
保 险 资 产 、 社 会 保 障 基 金 、 安 心 账 户 资 金 、 企 业 年 金 基 金 、QFII 资产、QDII
资 产 、 股 权 投 资 基 金 、 证 券 公 司 集 合 资 产 管 理 计 划 、 证 券 公 司 定 向 资 产 管 理 计
划 、 商 业 银 行 信 贷 资 产 证 券 化 、 基 金 公 司 特 定 客 户 资 产 管 理 、QDII 专 户 资 产 、
ESCROW 等 门 类 齐 全 的 托 管 产 品 体 系 , 同 时 在 国 内 率 先 开 展 绩 效 评 估 、 风 险 管
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理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2015 年 9 月,
中国工商银行共托管证券投资基金 496 只 。 自 2003 年 以 来 , 本 行 连 续 十 一 年
获 得 香 港 《 亚 洲 货 币 》 、 英 国 《 全 球 托 管 人 》 、 香 港 《 财 资 》 、 美 国 《 环 球 金 融 》 、
内地《证券时报》 、 《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 49 项最佳托
管 银 行 大 奖 ; 是 获 得 奖 项 最 多 的 国 内 托 管 银 行 , 优 良 的 服 务 品 质 获 得 国 内 外 金
融领域的持续认可和广泛好评。
三、相关服务机构
( 一 ) 基 金份 额 发 售 机构
1、直销机构:富国基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层
法定代表人:薛爱东
直销网点:上海投资理财中心
上海投资理财中心地址:上海市杨浦区大连路 588 号宝地广场 A 座 23 楼
客户服务统一咨询电话:95105686 、4008880688(全国统一,免长途话费)
传真:021-20361544
联系人:林燕珏
公司网站:www.fullgoal.com.cn
2.代销机构
( 1 ) 中国工商银行股份有限公司
注册地址: 北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址: 北京市西城区复兴门内大街55号
法人代表: 姜建清
联系电话: (010)95588
传真电话: (010)95588
联系人员: 杨先生
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客服电话: 95588
公司网站: www.icbc.com.cn
( 2 ) 中国农业银行股份有限公司
注册地址: 北京市东城区建国门内大街69号
办公地址: 北京市东城区建国门内大街69号
法人代表: 蒋超良
联系电话: (010)85108227
传真电话: (010)85109219
联系人员: 曾艳
客服电话: 95599
公司网站: www.abchina.com
( 3 ) 中国建设银行股份有限公司
注册地址: 北京市西城区金融大街25号
办公地址: 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法人代表: 王洪章
联系电话: (010)66275654
传真电话: 010-66275654
联系人员: 张静
客服电话: 95533
公司网站: www.ccb.com
( 4 ) 招商银行股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区深南大道7088号
办公地址: 深圳市福田区深南大道7088号
法人代表: 李建红
联系电话: (0755)83198888
传真电话: (0755)83195109
联系人员: 曾里南
客服电话: 95555
公司网站: www.cmbchina.com
12
( 5 ) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址: 上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址: 上海市北京东路689号
法人代表: 吉晓辉
联系电话: (021)61618888
传真电话: (021)63604199
联系人员: 唐小姐
客服电话: 95528
公司网站: www.spdb.com.cn
( 6 ) 中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址: 北京市西城区金融大街3号
办公地址: 北京市西城区金融大街3号
法人代表: 李国华
联系电话: (010)68858057
传真电话: (010)68858057
联系人员: 王硕
客服电话: 95580
公司网站: www.psbc.com
( 7 ) 东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址: 东莞市莞城南城路2号
办公地址: 东莞市莞城南城路2号
法人代表: 何沛良
联系电话: 0769-22866268
传真电话: 0769-22866268
联系人员: 何茂才
客服电话: 0769-961122
公司网站: www.drcbank.com
( 8 ) 天相投资顾问有限公司
注册地址: 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
13
办公地址: 北京市西城区新街口外大街28号C座5层
法人代表: 林义相
联系电话: 010-66045529
传真电话: 010-66045518
联系人员: 尹伶
客服电话: 010-66045678
公司网站: www.txsec.com
( 9 ) 中信建投证券股份有限公司
注册地址: 北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址: 北京市朝阳门内大街188号
法人代表: 王常青
联系电话: (010)65183888
传真电话: (010)65182261
联系人员: 权唐
客服电话: 400-8888-108
公司网站: www.csc108.com
( 10 ) 国信证券股份有限公司
注册地址: 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
办公地址: 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
法人代表: 何如
联系电话: (0755)82130833
传真电话: (0755)82133952
联系人员: 周杨
客服电话: 95536
公司网站: www.guosen.com.cn
( 11 ) 中国银河证券股份有限公司
注册地址: 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址: 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法人代表: 陈有安
14
联系电话: (010)66568430
传真电话: (010)66568990
联系人员: 田薇
客服电话: 4008-888-888
公司网站: www.chinastock.com.cn
( 12 ) 海通证券股份有限公司
注册地址: 上海市广东路689 号
办公地址: 上海市广东路689 号
法人代表: 王开国
联系电话: (021)23219000
传真电话: (021)23219000
联系人员: 李笑鸣
客服电话: 95553
公司网站: www.htsec.com
( 13 ) 申万宏源证券有限公司
注册地址: 上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址: 上海市徐汇区长乐路989号45层
法人代表: 李梅
联系电话: (021)33389888
传真电话: (021)33388224
联系人员: 黄莹
客服电话: 95523或4008895523
公司网站: www.swhysc.com
( 14 ) 安信证券股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元
办公地址: 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元
法人代表: 牛冠兴
联系电话: (0755)82558305
传真电话: (0755)82558002
15
联系人员: 陈剑虹
客服电话: 400-800-1001
公司网站: www.essence.com.cn
( 15 ) 山西证券股份有限公司
注册地址: 太原市府西街69 号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址: 太原市府西街69 号山西国际贸易中心东塔楼
法人代表: 侯巍
联系电话: 0351-8686659
传真电话: 0351-8686659
联系人员: 郭熠
客服电话: 400-666-1618、95573
公司网站: www.i618.com.cn
( 16 ) 信达证券股份有限公司
注册地址: 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址: 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法人代表: 张志刚
联系电话: 010-63080985
传真电话: 01063080978
联系人员: 唐静
客服电话: 400-800-8899
公司网站: www.cindasc.com
( 17 ) 平安证券有限责任公司
注册地址: 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址: 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法人代表: 杨宇翔
联系电话: 95511-8
传真电话: 95511-8
联系人员: 吴琼
客服电话: 95511-8
16
公司网站: stock.pingan.com
( 18 ) 国都证券股份有限公司
注册地址: 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址: 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法人代表: 常喆
联系电话: (010)84183333
传真电话: (010)84183311-3389
联系人员: 黄静
客服电话: 400-818-8118
公司网站: www.guodu.com
( 19 ) 东海证券股份有限公司
注册地址: 江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
办公地址: 上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法人代表: 刘化军
联系电话: 021-20333910
传真电话: 021-50498825
联系人员: 王一彦
客服电话: 95531;400-8888-588
公司网站: www.longone.com.cn
( 20 ) 中银国际证券有限责任公司
注册地址: 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址: 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法人代表: 许刚
联系电话: 021-20328309
传真电话: 021-50372474
联系人员: 王炜哲
客服电话: 400-620-8888
公司网站: www.bocichina.com
( 21 ) 华西证券股份有限公司
17
注册地址: 四川省成都市陕西街239号
办公地址: 四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
法人代表: 杨炯洋
联系电话: 010-52723273
传真电话: 028-86157275
联系人员: 张曼
客服电话: 95584
公司网站: www.hx168.com.cn
( 22 ) 中泰证券股份有限公司
注册地址: 济南市经七路86 号
办公地址: 济南市经七路86 号23层
法人代表: 李玮
联系电话: 0531-68889155
传真电话: 0531-68889185
联系人员: 吴阳
客服电话: 95538
公司网站: www.qlzq.com.cn
( 23 ) 德邦证券股份有限公司
注册地址: 上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址: 上海市福山路500 号城建国际中心26楼
法人代表: 姚文平
联系电话: 021-68761616
传真电话: 021-68767880
联系人员: 朱磊
客服电话: 400 8888 128
公司网站: http://www.tebon.com.cn
( 24 ) 华福证券有限责任公司
注册地址: 福州市五四路157 号新天地大厦7、8层
办公地址: 福州市五四路157 号新天地大厦7至10层
18
法人代表: 黄金琳
联系电话: 0591-87383600
传真电话: 0591-87383610
联系人员: 张宗锐
客服电话: 96326(福建省外请先拨0591)
公司网站: www.hfzq.com.cn
( 25 ) 华龙证券有限责任公司
注册地址: 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心
办公地址: 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心
法人代表: 李晓安
联系电话: 0931-4890208
传真电话: (0931)4890628
联系人员: 李昕田
客服电话: (0931)96668 、4006898888
公司网站: www.hlzqgs.com
( 26 ) 中国国际金融有限公司
注册地址: 北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址: 北京市建国门外大街甲6号SK大厦3层
法人代表: 李剑阁
联系电话: 010-65051166
传真电话: 010-65051166
联系人员: 陶亭
客服电话: 010-65051166
公司网站: http://www.cicc.com.cn
( 27 ) 上海华信证券有限责任公司
注册地址: 上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
办公地址: 上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
法人代表: 杨锐敏
联系电话: 021-38784818
19
传真电话: 021-68775878
联系人员: 倪丹
客服电话: 68777877
公司网站: www.cf-clsa.com
( 28 ) 中国中投证券有限责任公司
注册地址: 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21
层及第04 层01、02、03、05、11
办公地址: 深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法人代表: 高涛
联系电话: (0755)82023442
传真电话: (0755)82026539
联系人员: 刘毅
客服电话: 95532、400-600-8008
公司网站: www.china-invs.cn
( 29 ) 华宝证券有限责任公司
注册地址: 上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57 层
办公地址: 上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57 层
法人代表: 陈林
联系电话: 021-68777222
传真电话: 021-68777822
联系人员: 刘闻川
客服电话: 4008209898
公司网站: www.cnhbstock.com
( 30 ) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址: 上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
办公地址: 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼
法人代表: 汪静波
联系电话: 021-3860-0672
传真电话: 021-3860-2300
20
联系人员: 张姚杰
客服电话: 400-821-5399
公司网站: www.noah-fund.com
( 31 ) 深圳众禄金融控股股份有限公司
注册地址: 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址: 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法人代表: 薛峰
联系电话: 0755-33227950
传真电话: 0755-82080798
联系人员: 汤素娅
客服电话: 4006-788-887
公司网站: 众禄基金网 www.zlfund.cn 基金买卖网 www.jjmmw.
( 32 ) 上海天天基金销售有限公司
注册地址: 上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址: 上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
法人代表: 其实
联系电话: 021-54509998
传真电话: 021-64385308
联系人员: 潘世友
客服电话: 400-1818-188
公司网站: www.1234567.com.cn
( 33 ) 上海好买基金销售有限公司
注册地址: 上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址: 上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903~906室
法人代表: 杨文斌
联系电话: (021)58870011
传真电话: (021)68596916
联系人员: 张茹
客服电话: 4007009665
21
公司网站: www.ehowbuy.com
( 34 ) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址: 杭州市文二西路1号903室
办公地址: 浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼
法人代表: 凌顺平
联系电话: 0571-88911818
传真电话: 0571-86800423
联系人员: 吴强
客服电话: 4008-773-772
公司网站: www.5ifund.com
( 35 ) 北京君德汇富投资咨询有限公司
注册地址: 北京市东城区建国门内大街18号15层办公楼一座1502室
办公地址: 北京市东城区建国门内大街18号恒基中心办公楼一座2202室
法人代表: 李振
联系电话: 010-65181028
传真电话: 010-65174782/65231189
联系人员: 魏尧
客服电话: 400-066-9355
公司网站: www.kstreasure.com
( 36 ) 上海陆金所资产管理有限公司
注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法人代表: 郭坚
联系电话: 021-20665952
传真电话: 021-22066653
联系人员: 宁博宇
客服电话: 4008219031
公司网站: www.lufunds.com
( 37 ) 珠海盈米财富管理有限公司
22
注册地址: 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址: 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
法人代表: 肖雯
联系电话: 020-89629099
传真电话: 020-89629011
联系人员: 吴煜浩
客服电话: 020-89629066
公司网站: www.yingmi.cn
基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 法 规 的 要 求 , 选 择 其 他 符 合 要 求 的 机 构 代 理 销 售
本基金,并及时公告。
( 二 ) 登 记机 构
名称:富国基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层
法定代表人:薛爱东
成立日期:1999 年 4 月 13 日
电话: (021)20361818
传真: (021)20361616
联系人:雷青松
( 三 ) 出 具法 律 意 见 书的 律 师 事 务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人:俞卫锋
电话: (021)31358666
传真: (021)31358600
23
联系人:孙睿
经办律师:黎明、孙睿
( 四 ) 审 计基 金 财 产 的会 计 师 事 务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼
法定代表人:葛明
联系电话:021-22288888
传真:021-22280000
联系人:徐艳
经办注册会计师:徐艳、蒋燕华
四、基金的名称
富国收益增强债券型证券投资基金
五、基金的类型
债券型
六、投资目标
本 基 金 在 追 求 本 金 安 全 、 保 持 资 产 流 动 性 以 及 有 效 控 制 风 险 的 基 础 上 , 通 过
积 极 主 动 的 投 资 管 理 , 力 争 为 持 有 人 提 供 较 高 的 当 期 收 益 以 及 长 期 稳 定 的 投 资 回
报。
24
七、基金的投资方向
本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的
股票 (含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票 ) 、 权证等权益类资
产 及 债 券 等 固 定 收 益 类 金 融 工 具 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他
金融工具 (但须符合中国证监会相关规定 ) 。
本 基 金 投 资 的 具 有 良 好 流 动 性 的 固 定 收 益 类 金 融 工 具 , 包 括 国 内 依 法 发 行 上
市的国债、 金融债、 公司债、 企业债、 地 方政府债、 次级债、 中小企业私募债券、
可转换公司债券 (含可 分离交易可转债) 、 短 期融资券、 中期票据、 资产支持证券 、
债 券 回 购 、 央 行 票 据 、 银 行 存 款 等 固 定 收 益 类 金 融 工 具 , 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证
监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 ) 。
八、投资策略
本 基 金 按 照 自 上 而 下 的 方 法 对 基 金 资 产 进 行 动 态 的 整 体 资 产 配 置 和 类 属 资 产
配 置 。 本 基 金 在 债 券 投 资 过 程 中 突 出 主 动 性 的 投 资 管 理 , 在 对 宏 观 经 济 以 及 债 券
市 场 中 长 期 发 展 趋 势 进 行 客 观 判 断 的 基 础 上 , 通 过 合 理 配 置 收 益 率 相 对 较 高 的 企
业 债 、 公 司 债 、 资 产 支 持 证 券 , 以 及 风 险 收 益 特 征 优 异 的 可 转 换 公 司 债 券 、 可 分
离 交 易 可 转 债 、 中 小 企 业 私 募 债 券 、 可 交 换 债 券 等 债 券 品 种 , 加 以 对 国 家 债 券 、
金 融 债 券 、 中 央 银 行 票 据 以 及 回 购 等 高 流 动 性 品 种 的 投 资 , 灵 活 运 用 组 合 久 期 调
整、 收益率曲线调整、 信用利差和相对价值等策略, 在保证基金流动性的前提下,
积极把握固定收益证券市场中投资机会,获取各类债券的超额投资收益。
1、资产配置策略
(1)整体资产配置策略
本 基 金 在 合 同 约 定 的 范 围 内 实 施 稳 健 的 整 体 资 产 配 置 , 通 过 对 国 内 外 宏 观 经
济状况、 市 场利率走势、 市场资金 供求情况, 以及证券市场走势、 信 用风险情况 、
风 险 预 算 和 有 关 法 律 法 规 等 因 素 的 综 合 分 析 , 预 测 各 类 资 产 在 长 、 中 、 短 期 收 益
率 的 变 化 情 况 , 进 而 在 固 定 收 益 类 资 产 、 权 益 类 资 产 以 及 货 币 资 产 之 间 进 行 动 态
25
配置,确定资产的最优配置比例和相应的风险水平。
(2) 类属资产配置策略
不 同 类 型 的 债 券 在 收 益 率 、 流 动 性 和 信 用 风 险 上 存 在 差 异 , 有 必 要 将 债 券 资
产 配 置 于 不 同 类 型 的 债 券 品 种 以 及 在 不 同 市 场 上 进 行 配 置 , 以 寻 求 收 益 性 、 流 动
性 和 信 用 风 险 补 偿 间 的 最 佳 平 衡 点 。 在 整 体 资 产 配 置 策 略 的 指 导 下 , 本 基 金 根 据
资 产 的 风 险 来 源 、 收 益 率 水 平 、 利 息 税 务 处 理 以 及 市 场 流 动 性 等 因 素 , 将 市 场 细
分为普通债券 (含国债、 金融债、 央行票据、 企业债、 短期融资券等 ) 、 附权债券
( 含可转换公司债券、 各类附权债券等 ) 、 资 产证券化产品、 金融创 新 (各类金融
衍 生 工 具 等 ) 四 个 子 市 场 , 采 取 积 极 投 资 策 略 , 定 期 对 投 资 组 合 类 属 资 产 进 行 最
优化配置和调整,确定类属资产的最优权数。
(3) 明细资产配置策略
在 明 细 资 产 配 置 上 , 首 先 根 据 明 细 资 产 的 剩 余 期 限 、 资 产 信 用 等 级 、 流 动 性
指标决定是否纳入组合; 其次, 根 据个别债券的收益率 ( 到期收益率、 票面利率 、
利 息 支 付 方 式 、 利 息 税 务 处 理 ) 与 剩 余 期 限 的 配 比 , 对 照 基 金 的 收 益 要 求 决 定 是
否纳入组合; 最后, 根据个别债券的流动性指标 (发行总量、 流通量、 上市时间),
决定投资总量。
2、固定收益类产品投资策略
(1)普通债券投资策略
本 基 金 在 普 通 债 券 的 投 资 中 主 要 基 于 对 国 家 财 政 政 策 、 货 币 政 策 的 深 入 分 析
以 及 对 宏 观 经 济 的 动 态 跟 踪 , 采 用 久 期 控 制 下 的 主 动 性 投 资 策 略 , 主 要 包 括 : 久
期控制、 期限结构配置、 信用风险控制、 跨市场套利和相对价值判断等管理手段,
对 债 券 市 场 、 债 券 收 益 率 曲 线 以 及 各 种 债 券 价 格 的 变 化 进 行 预 测 , 相 机 而 动 、 积
极调整。
① 久 期 控 制 是 根 据 对 宏 观 经 济 发 展 状 况 、 金 融 市 场 运 行 特 点 等 因 素 的 分 析 确
定组合的整体久期,有效的控制整体资产风险。
② 期 限 结 构 配 置 是 在 确 定 组 合 久 期 后 , 针 对 收 益 率 曲 线 形 态 特 征 确 定 合 理 的
组 合 期 限 结 构 , 包 括 采 用 集 中 策 略 、 两 端 策 略 和 梯 形 策 略 等 , 在 长 期 、 中 期 和 短
期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。
③ 信 用 风 险 控 制 是 管 理 人 充 分 利 用 现 有 行 业 与 公 司 研 究 力 量 , 根 据 发 债 主 体
26
的 经 营 状 况 和 现 金 流 等 情 况 对 其 信 用 风 险 进 行 评 估 , 以 此 作 为 品 种 选 择 的 基 本 依
据。
④ 跨 市 场 套 利 根 据 不 同 债 券 市 场 间 的 运 行 规 律 和 风 险 特 性 , 构 建 和 调 整 债 券
债组合,提高投资收益,实现跨市场套利。
⑤ 相 对 价 值 判 断 是 根 据 对 同 类 债 券 的 相 对 价 值 判 断 , 选 择 合 适 的 交 易 时 机 ,
增持相对低估、价格将上升的债券,减持相对高估、价格将下降的债券。
(2)附权债券投资策略
附 权 债 券 指 对 债 券 发 行 体 授 予 某 种 期 权 , 或 者 赋 予 债 券 投 资 者 某 种 期 权 , 从
而 使 债 券 发 行 体 或 投 资 者 有 了 某 种 灵 活 的 选 择 余 地 , 从 而 增 强 该 种 金 融 工 具 对 不
同 发 行 体 融 资 的 灵 活 性 , 也 增 强 对 各 类 投 资 者 的 吸 引 力 。 当 前 附 权 债 券 的 主 要 种
类 有 可 转 换 公 司 债 券 、 分 离 交 易 可 转 换 公 司 债 券 以 及 含 赎 回 或 回 售 选 择 权 的 债 券
等。
①可转换公司债券投资策略
可 转 换 公 司 债 券 不 同 于 一 般 的 企 业 ( 公司 ) 债 券 , 其 投 资 者 具 有 在 一 定 条 件
下 转 股 和 回 售 的 权 利 , 因 此 其 理 论 价 值 应 当 等 于 作 为 普 通 债 券 的 基 础 价 值 加 上 可
转 换 公 司 债 内 含 期 权 价 值 , 是 一 种 既 具 有 债 性 , 又 具 有 股 性 的 混 合 债 券 产 品 , 具
有抵御价格下行风险,分享股票价格上涨收益的特点。
可 转 换 公 司 债 券 最 大 的 优 点 在 于 , 可 以 用 较 小 的 本 金 损 失 , 博 取 股 票 上 涨 时
的 巨 大 收 益 。 可 以 充 分 运 用 可 转 换 公 司 债 券 在 风 险 和 收 益 上 的 非 对 称 性 分 布 , 买
入低转换溢价率的债券, 并持有的投资策略, 只要在可转换公司债券的存续期内,
发行转债的公司股票价格上升,则投资就可以获得超额收益。
可 转 换 公 司 债 券 可 以 按 照 协 议 价 格 转 换 为 上 市 公 司 的 股 票 , 因 此 在 日 常 交 易
过 程 中 可 能 会 出 现 可 转 换 公 司 债 券 市 场 与 股 票 市 场 之 间 的 套 利 机 会 。 本 基 金 持 有
的 可 转 换 公 司 债 券 可 以 转 换 成 股 票 。 基 金 管 理 人 在 日 常 交 易 过 程 中 , 会 密 切 关 注
可转换公司债券市场与股票市场之间的互动关系,恰当的选择时机进行套利。
②其它附权债券投资策略
本 基 金 利 用 债 券 市 场 收 益 率 数 据 , 运 用 利 率 模 型 , 计 算 含 赎 回 或 回 售 选 择 权
的债券的期权调整利差 (OAS), 作为此类债券投资估值的主要依据。
分 离 交 易 可 转 换 公 司 债 券 , 是 认 股 权 证 和 公 司 债 券 的 组 合 产 品 , 该 种 产 品 中
27
的 公 司 债 券 和 认 股 权 证 可 在 上 市 后 分 别 交 易 , 即 发 行 时 是 组 合 在 一 起 的 , 而 上 市
后 则 自 动 拆 分 成 公 司 债 券 和 认 股 权 证 。 本 基 金 因 认 购 分 离 交 易 可 转 换 公 司 债 券 所
获得的认股权证自可交易之日起 30 个交易日内全部卖出。 分离交易可转换公司债
券上市后分离出的公司债券的投资按照普通债券投资策略进行管理。
(3)中小企业私募债券的投资
本 基 金 对 中 小 企 业 私 募 债 券 的 投 资 主 要 围 绕 久 期 、 流 动 性 和 信 用 风 险 三 方 面
展 开 。 久 期 控 制 方 面 , 根 据 宏 观 经 济 运 行 状 况 的 分 析 和 预 判 , 灵 活 调 整 组 合 的 久
期 。 信 用 风 险 控 制 方 面 , 对 个 券 信 用 资 质 进 行 详 尽 的 分 析 , 对 企 业 性 质 、 所 处 行
业 、 增 信 措 施 以 及 经 营 情 况 进 行 综 合 考 量 , 尽 可 能 地 缩 小 信 用 风 险 暴 露 。 流 动 性
控 制 方 面 , 要 根 据 中 小 企 业 私 募 债 券 整 体 的 流 动 性 情 况 来 调 整 持 仓 规 模 , 在 力 求
获取较高收益的同时确保整体组合的流动性安全。
(4)资产证券化产品投资策略
证 券 化 是 将 缺 乏 流 动 性 但 能 够 产 生 稳 定 现 金 流 的 资 产 , 通 过 一 定 的 结 构 化 安
排 , 对 资 产 中 的 风 险 与 收 益 进 行 分 离 组 合 , 进 而 转 换 成 可 以 出 售 、 流 通 , 并 带 有
固定收入的证券的过程。
资 产 证 券 化 产 品 的 定 价 受 市 场 利 率 、 发 行 条 款 、 标 的 资 产 的 构 成 及 质 量 、 提
前偿还率等多种因素影响。 本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,
对 资 产 证 券 化 产 品 的 交 易 结 构 风 险 、 信 用 风 险 、 提 前 偿 还 风 险 和 利 率 风 险 等 进 行
分 析 , 采 取 包 括 收 益 率 曲 线 策 略 、 信 用 利 差 曲 线 策 略 、 预 期 利 率 波 动 率 策 略 等 积
极主动的投资策略,投资于资产证券化产品。
(5)回购套利策略
基 金 管 理 人 在 发 现 债 券 市 场 明 显 投 资 机 会 的 情 况 下 , 或 债 券 市 场 存 在 套 利 机
会时,通过回购等融资融券手段,应用适量的杠杆获取超额收益。
3、动态收益增强策略
在 以 上 债 券 投 资 策 略 的 基 础 上, 本 基 金 还 将 根 据 债 券 市 场 的 动 态 变 化, 采 取 多
种灵活的策略,获取超额收益。主要包括骑乘收益率曲线策略、息差策略等。
(1)骑乘收益率曲线策略
骑乘收益率曲线策略是指当收益率曲线相对陡峭时,买入期限位于收益率曲线
陡 峭 处 的 债 券, 也 即 收 益 率 水 平 处 于 相 对 高 位 的 债 券, 随 着 债 券 期 限 剩 余 期 限 缩 短,
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债 券 的 收 益 率 水 平 将 会 较 投 资 期 初 有 所 下 降, 通 过 债 券 收 益 率 的 下 滑, 获 得 资 本 利
得收益。
(2)息差策略
息差策略是指通过不断正回购融资并持续买入债券的操作, 只要回购资金成本
低于债券收益率,就可以达到杠杆放大的套利目标。
本 基 金 将 根 据 对 市 场 回 购 利 率 走 势 的 判 断, 适 当 地 选 择 杠 杆 比 率, 谨 慎 地 实 施
息差策略,提高投资组合的收益水平。
4、股票投资策略
当 本 基 金 管 理 人 判 断 市 场 出 现 明 显 的 趋 势 性 投 资 机 会 时 , 本 基 金 可 以 直 接 参
与 股 票 市 场 投 资 , 努 力 获 取 超 额 收 益 。 在 股 市 场 投 资 过 程 中 , 本 基 金 主 要 采 取 自
下 而 上 的 投 资 策 略 , 利 用 数 量 化 投 资 技 术 与 基 本 面 研 究 相 结 合 的 研 究 方 法 , 对 以
下三类上市公司进行投资:
① 现 金 流 充 沛 、 行 业 竞 争 优 势 明 显 、 具 有 良 好 的 现 金 分 红 记 录 或 现 金 分 红 潜
力的优质上市公司;
②投资价值明显被市场低估的上市公司;
③未来盈利水平具有明显增长潜力且估值合理的上市公司。
5、权证投资策略
在 确 保 与 基 金 投 资 目 标 一 致 以 及 风 险 可 控 的 前 提 下 , 本 基 金 可 适 度 进 行 谨 慎
的 权 证 投 资 。 基 金 对 权 证 投 资 的 目 标 首 先 是 控 制 并 降 低 组 合 风 险 , 其 次 是 令 基 金
资产增值。本基金的权证投资策略包括:
(1) 采用市场认可的多种期权定价模型并根据研究人员对公司基本面等因素
的分析,形成合理的对权证的定价;
(2) 对标的股票进行价值判断, 结合权证市场发展的具体情况, 决策权证的
买入、持有或沽出操作;
(3 ) 本 基 金 权 证 投 资 策 略 包 括 但 不 限 于 杠 杆 交 易 策 略 、 看 跌 保 护 组 合 策 略 、
获利保护策略、买入跨式投资策略等。
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九、业绩比较基准
本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 同 期 中 国 人 民 银 行 公 布 的 一 年 期 定 期 存 款 基 准 利
率(税后)+0.5% 。
其 中 , 一 年 期 定 期 存 款 利 率 是 指 中 国 人 民 银 行 公 布 的 金 融 机 构 一 年 期 人 民 币
存款基准利率。
如 果 今 后 法 律 法 规 发 生 变 化 , 或 者 有 更 权 威 的 、 更 能 为 市 场 普 遍 接 受 的 业 绩
比 较 基 准 推 出 , 或 者 是 市 场 上 出 现 更 加 适 合 用 于 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 时 , 经 与 基
金 托 管 人 协 商 一 致 , 本 基 金 可 以 在 报 中 国 证 监 会 备 案 后 变 更 业 绩 比 较 基 准 并 及 时
公告,而无需召开基金份额持有人大会。
十、风险收益特征
本 基 金 为 债 券 型 基 金 , 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 较 低 风 险 品 种 , 其 预 期 风 险 与
预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
十一、基金投资组合报告
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1
权益投资 11,558,626.00 1.19
其中:股票 11,558,626.00 1.19
2
固定收益投资 928,279,244.94 95.78
其中:债券 928,279,244.94 95.78
资产 支持证券 - -
3
贵金属投资 - -
4
金融衍生品投资 - -
5
买入返售金融资产 - -
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金
融资产
- -
6
银行存款和结算备付金合计 14,356,090.14 1.48
7
其他资产 14,954,024.21 1.54
30
8
合计 969,147,985.29 100.00
2、报告期末 按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 11,558,626.00 1.58
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 11,558,626.00 1.58
3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(% )
1 600066 宇通客车 386,900 7,273,720.00 1.00
2 000596 古井贡酒 79,700 2,178,201.00 0.30
3 000333 美的集团 83,500 2,106,705.00 0.29
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 20,016,000.00 2.74
2 央行票据 - -
3 金融债券 62,312,500.00 8.54
其中:政策性金融债 60,328,000.00 8.27
4 企业债券 534,610,182.94 73.28
5 企业短期融资券 210,495,000.00 28.85
6 中期票据 92,730,000.00 12.71
31
7 可转债 8,115,562.00 1.11
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 928,279,244.94 127.24
5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (% )
1 122453 15 联发 01 700,000 70,000,000.00 9.59
2 101553006 15 铁道 MTN001 600,000 62,634,000.00 8.59
3 011599428 15 首发 SCP001 500,000 50,085,000.00 6.87
4 011516003 15 华电 股 SCP003 500,000 50,065,000.00 6.86
5 011547002 15 华润 SCP002 500,000 50,025,000.00 6.86
6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期未投资贵金属。
8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未投资股指期货。
(2)本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。
(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
(3)本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
32
11 、投资组合报告附注
(1) 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在
本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
(2)申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本基金本报告期内投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的。
(3)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 255,677.29
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 14,602,692.17
5 应收申购款 95,654.75
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,954,024.21
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因 四 舍 五 入 原 因 , 投 资 组 合 报 告 中 市 值 占 净 值 比 例 的 分 项 之 和 与 合 计 可 能 存
在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
33
1、 富国收益增强债券型证券投资基金历史各时间段份额净值增长率与同期业
绩比较基准收益率比较表
(1)A 级
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
2014.10.28-2
014.12.31
4.20% 0.46% 0.60% 0.01% 3.60% 0.45%
2015.1.1-
2015.9.30
13.82% 0.50% 2.10% 0.00% 11.72% 0.50%
2014.10.28-2
015.9.30
18.60% 0.49% 2.69% 0.01% 15.91% 0.48%
(2)C 级
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
2014.10.28-2
014.12.31
4.10% 0.46% 0.60% 0.01% 3.50% 0.45%
2015.1.1-
2015.9.30
13.45% 0.51% 2.10% 0.00% 11.35% 0.51%
2014.10.28-2
015.9.30
18.10% 0.50% 2.69% 0.01% 15.41% 0.49%
2、 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较:
(1)A 级
34
注:1.截止日期为 2015 年9 月 30 日,自合同生效日起至本报告期末不足一年。
2.本基金于 2014 年 10 月 28 日 成立,建仓期 6 个月, 即从 2014 年 10 月 28
日起至2015 年4 月27 日, 建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
(2)C 级
注:1.截止日期为 2015 年9 月 30 日,自合同生效日起至本报告期末不足一年。
35
2. 本基金于 2014 年 10 月 28 日 成立,建仓期 6 个月, 即从 2014 年 10 月 28 日起
至 2015 年 4 月27 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
十三、基金的费用与税收
( 一 ) 基 金费 用 的 种 类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、本基金 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;
9、证券账户开户费用、银行账户维护费用;
10、 按照国家有关规定和基金合同约定, 可以在基金财产中列支的其他费用。
( 二 ) 基 金费 用 计 提 方法 、 计 提 标准 和 支 付 方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.7% 年费率计提。 管理费的计算方
法如下:
H =E ×0.7% ÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基 金 管 理 费 每 日 计 算 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 , 按 月 支 付 , 由 基 金 管 理 人 向 基
金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从
基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 假 等 , 支 付 日 期 顺
延。
36
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2% 的年费率计提。 托管费的计算
方法如下:
H =E ×0.2% ÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基 金 托 管 费 每 日 计 算 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 , 按 月 支 付 , 由 基 金 管 理 人 向 基
金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费将专门
用于本基金 C 类基金份额的销售与基金份额持有人服务。
在通常情况下, 销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.4% 年费
率计提。计算方法如下:
H =E ×0.4% ÷当年天数
H 为 C 类 基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基 金 份额前一日基金资产净值
基 金 销 售 服 务 费 每 日 计 提 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 , 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人
向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月前 2 个
工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 划 出 , 由 登 记 机 构 代 收 , 登 记 机 构 收 到 后 按 相 关 合
同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述 “一、 基金费用的种类中第 3-7、9-10 项费用” , 根据有关 法规及相应
协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支付。
( 三 ) 不 列入 基 金 费 用的 项 目
下列费用不列入基金费用:
1、 基金管理 人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
37
3、基金合同生效前的相关费用;
4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
( 四 ) 基 金税 收
本 基 金 运 作 过 程 中 涉 及 的 各 纳 税 主 体 , 其 纳 税 义 务 按 国 家 税 收 法 律 、 法 规 执
行。
( 五 ) 基 金管 理 费 和 基金 托 管 费 的调 整
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商 一 致 后 , 可 根 据 基 金 发 展 情 况 调 整 基 金 管 理 费
率、基金托管费和销售服务费率等相关费率。
调 高 基 金 管 理 费 率 、 基 金 托 管 费 率 和 销 售 服 务 费 率 等 费 率 , 须 召 开 基 金 份 额
持 有 人 大 会 审 议 ; 调 低 基 金 管 理 费 率 、 基 金 托 管 费 率 和 销 售 服 务 费 率 等 费 率 , 无
须召开基金份额持有人大会。
基 金 管 理 人 必 须 于 新 的 费 率 实 施 日 前 依 照 有 关 法 律 法 规 的 规 定 在 指 定 媒 介 上
公告。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本 招 募 说 明 书 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作
管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》
及 其 他 有 关 法 律 法 规 的 要 求 , 对 本 基 金 招 募 说 明 书 进 行 了 更 新 , 主 要 更 新 内 容 如
下:
1 、 “ 重 要 提 示 ” 部 分 增 加 了 基 金 合 同 生 效 日 期 、 更 新 招 募 说 明 书 内 容 的 截 止
日期及有关财务数据的截止日期。
2、“ 第三部分 基金管理人” 对基金管理人概况、 主要人员情况等内容进行了
更新。
3、“ 第 四部分 基金托管人” 对基金托管人基本情况、 基金托管业务经营情况、
基金托管人的内部控制制度等内容进行了更新。
4、“ 第五部分 相关服务机构”对代销机构信息进行了更新。
5、 “第八部分
基金份额的申购与赎回 ” 更新了代销机构的代销网点的信息。
38
6、 “第 九部分 基金的投资” 更新 了基金投资组合报告, 内容截止至 2015 年 9
月 30 日。
7、更新了“ 第十部分 基金的业绩” ,内容截止至 2015 年 9 月 30 日。
8、 更新了“ 第二十二部分 其他应披露事项” , 对本报告期内的其他事项进行
披露。
富国基金管理有限公司
二〇一五年 十二月十二日