中融日日盈交易型货币市场基金
上市交易公告书
基金管理 人： 中融基 金 管理 有限 公司
基金 托管 人： 国 泰 君安证券 股份有 限 公司
公告日期 ：2015 年12 月10 日
目录
第一节 重 要声 明与 提示 ................................................................................................................. 1
第二节 基 金概 览 ............................................................................................................................. 1
第三节 基 金的 募集 与上 市 交易 ..................................................................................................... 2
第四节 持 有人 户数 、持 有 人结构 及前 十名 持有 人 ..................................................................... 9
第五节 基 金主 要当 事人 简 介 ....................................................................................................... 10
第六节 基 金合 同摘 要 ................................................................................................................... 14
第七节 基 金财 务状 况 ................................................................................................................... 15
第八节 基 金投 资组 合 ................................................................................................................... 16
第九节 重 要事 件揭 示 ................................................................................................................... 17
第十节 基 金管 理人 承诺 ............................................................................................................... 19
第十一 节 基金 托管 人承 诺 ........................................................................................................... 19
第十二 节 基金 上市 推荐 人 意见 ................................................................................................... 20
第十三 节 备查 文件 目录 ............................................................................................................... 20
附件： 基金 合同 的内 容摘 要 ......................................................................................................... 21
1
第 一节 重要 声明 与 提示
《中融日日盈交易型货币市场基金 上市交易公告书》 （以下简称 “ 本 公告 ”） 依
据《 中华人民共和国 证券投资基金法》 （以下简称 “ 《基金法》 ” ） 、 《证券投资基
金信息披露内容与格式准则第 1 号＜上市交易公告书的内容与格式＞》 和 《 上海证券
交易所证券投资基金上市交易规则》 的规定编制， 中融日日盈交易型货币市场基金 （以
下简称 “本基金” ） 管理人中融基金管理有限公司 （以下简称 “本公司 ”） 的董事会
及董事保证 本公告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容
的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人保证本 公告 中基金财
务会计资料等内容的真实性、 准确性和完整性， 承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈
述或者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会 ”） 和上海证券交易所对 本基
金 上市交易及有关事项的意见， 均不表明对本基金的任何保证。 凡本 上市 交易公告书
未涉及的有关内容，请投资者详细查阅 2015 年 11 月 16 日登载于《证券日报 》和本
公司 网站的 《中融日日盈交易型货币市场基金招募说明书 》 （以下简称 “招募说明书”）。
第 二节 基金 概览
一、 基金二级市场交易 简称：中融日盈
二、 基金二级市场交易 代码：511930
三、 基金一级市场 申赎简称：中融日盈
四、 基金一级市场 申赎代码：511931
五、2015 年12 月8 日基金份额总额： 9,752,243.00 份
六、2015 年12 月8 日基金份额净值： 100.00 元
七、 本次上市交易份额：9,752,243.00 份
八、 上市交易的证券交易所： 上海证券交易所
九、 上市交易日期：2015 年12 月15 日
十、 基金管理人 ：中融基金管理有限公司
十一、 基金托管人 ：国泰君安证券股份有限公司
十二、 上市推荐人 ：无
十三、 申购赎回代理券商（ 简 称“一级交易商” ） ：国 泰君安证券股份有限 公 司、
中国中投证券有限责任公司 、 五矿证券有限公司 、 中泰证券有限公司、 海通2
证券股份有限公司、 东北证券股份有限公司、 中信证券股份有限公司、 中信
证券 （山东 ） 有限责任公司、 中信建投证券股份有限公司 、 中国银河证券股
份有限公司 、 太平洋证券股份有限公司、 国金证券股份有限公司 、 华西证券
股份有限公司、 中国民族证券有限责任公司、 西南证券 股份有限公司 、 申万
宏源证券有限公司、 平安证券 有限责任公司、 东兴证券股份有限公司、 信达
证券股份有限公司。
第 三节 基金 的募集 与上 市交 易
一、 本基金上市 前基金募集情况
（一） 基金募集 申请的核准机构和核准文号 ： 中国证券监督管理委员会证监许可
〔2015〕2565 号
（二 ）基金运作方式 ：交易型开放式
（三 ）基金合同期限 ：不定期
（四 ）发售日期 ：2015 年 11 月 19 日至 2015 年 11 月 23 日
（五）发售价格 ：1.00 元人民币
（六 ）发售期限 ：网上现金、网下现金发售 3 个工作日
（七 ）发售方式： 投资人可选择网上现金 认购、网下现金认购2 种 方式
（八）发售机构
1 ．直销机构
（1 ）名称：中融基金管理有限公司
住所： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
法定代表人： 王瑶
办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号 民生金融中心 A 座 7 层
邮政编码：100005
电话：010-85003560
传真：010-85003387
联系人： 张蓁蓁
网址 ：www.zrfunds.com.cn
2 ．其他销售机构
（1 ）申购赎回代理券商（简称“一级交易商” ） 3
1）国泰君安证券股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号
法定代表人：杨德红
电话：021-38676666
联系人：芮敏祺
2）中国中投证券有限责任公司
住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第
04 层
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第04、18 层至21 层
法定代表人：高涛
电话：0755-82023442
联系人：刘毅
3）五矿证券有限公司
住所：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层01 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超 经贸中心办公楼47 层01 单元
法定代表人：赵立功
电话：0755-23902400
联系人：赖君伟
4）中泰证券有限公司
住所：济南市市中区经七路 86 号
办公地址：济南市经七路 86 号23 层
法定代表人：李玮
电话：0531-68889155
联系人：吴阳
5）海通证券股份有限公司
住所：上海市广东路 689 号
办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人：王开国 4
电话：021-23219275
联系人： 李笑鸣
6）东北证券股份有限公司
住所：长春市自由大路 1138 号
办公地址：长春市 自由大路1138 号
法定代表人：杨树财
电话：0431-85096517
联系人：安岩岩
7）中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：王东明
电话：010-60838888
联系人：顾凌
8）中信证券（山东 ）有限责任公司
住所：青岛市崂山区深圳路 222 号1 号楼2001
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼20 层
法定代表人：杨宝林
电话：0532-85022326
联系人：吴忠超
9）中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路 66 号4 号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人：王常青
电话： 010-85156398
联系人：许梦园
10）中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 35 号2-6 层
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 5
法定代表人：陈有安
电话：010-66568292
联系人：邓颜
11）太平洋证券股份有限公司
住所：云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层
办公地址：北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座3 单元
法定代表人：李长伟
电话：010-88321717
联系人：唐昌田
12）国金证券股份有限公司
住所：四川省成都市东城根上街 95 号
办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号
法定代表人：冉云
电话：028-86690057
联系人：刘婧漪
13）华西证券股份有限公司
住所：成都市青羊区陕西街 239 号华西证券大厦
办公地址：成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
法定代表人：杨炯洋
电话：028-86135991
联系人：周志茹
14）中国民族证券有限责任公司
住所：北京市朝阳区北四环中路 27 号院5 号楼
办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观 A 座40 层-43 层
法定代表人：赵大建
电话：010-59355941
联系人：李微
15）西南证券股份有限公司
住所：重庆市江北区桥北苑 8 号 6
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人：余维佳
电话：023-63786633
联系人：张煜
16）申万宏源证券有限公司
住所：上海市徐汇区长乐路 989 号45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号45 层
法定代表人：李梅
电话：021-33389888
联系人：钱达琛
17）平安证券有限责任公司
住所：深圳市福田中心 区金田路4036 号荣超大厦 16-20 层
办公地址：深圳市 福田中心区金田路4036 号荣超大厦16-20 层
法定代表人：谢永林
电话：021-38631117
联系人：石静武
18）东兴证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦B 座12、15 层
办公地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 B 座12、15 层
法定代表人：魏庆华
电话：010-66555316
联系人：汤漫川
19）信达证券股份有限公司
住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：张志刚
电话：010-63080985
联系人：唐静
（2 ）二级市场交易代理券商 7
具有基金销售业务资格， 并经上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司
认可的上海证券交易 所 会员单位：爱建证券 有 限责任公司、安信证 券 股份有限公司、
渤海证券股份有限公司、 财达证券有限责任公司、 财富证券有限责任公司、 财通证券
有限责任公司、 长城国瑞证券有限公司、 长城证券股份有限公司、 长江证券股份有限
公司、 诚浩证券有限责任公司、 大通证券股份有限公司、 大同证券有限责任公司、 德
邦证券股份有限公司、 第一创业证券股份有限公司、 东北证券股份有限公司、 东方证
券股份有限公司、 东海证券股份有限公司、 东莞证券股份有限公司、 东吴证券股份 有
限公司、东兴证券股 份 有限公司、方正证券 股 份有限公司、光大证 券 股份有限公司、
广发证券股份有限公司、 广州证券股份有限公司、 国都证券股份有限公司、 国海证券
股份有限公司、 国金证券股份有限公司、 国开证券有限责任公司、 国联证券股份有限
公司、 国盛证券有限责任公司、 国泰君安证券股份有限公司、 国信证券股份有限公司、
国元证券股份有限公司、 海通证券股份有限公司、 恒泰证券股份有限公司、 宏信证券
有限责任公司、 红塔证券股份有限公司、 宏源证券股份有限公司、 华安证券股份有限
公司、 华宝证券有限责任公司、 华创证券有限责任公司、 华福证券有限责 任公司、 华
金证券有限责任公司、 华林证券有限责任公司、 华龙证券有限责任公司、 华融证券股
份有限公司、 华泰证券股份有限公司、 华西证券有限责任公司、 华鑫证券有限责任公
司、 江海证券有限公司、 金元证券股份有限公司、 九州证券有限公司、 联讯证券股份
有限公司、 民生证券股份有限公司、 南京证券股份有限公司、 平安证券有限责任公司、
日信证券有限责任公司、 瑞银证券有限责任公司、 山西证券股份有限公司、 上海证券
有限责任公司、 申万宏源证券有限公司、 世纪证券有限责任公司、 首创证券有限责任
公司、太平洋证券股 份 有限公司、天风证券 股 份有限公司、万和 证券有 限 责 任 公 司 、
万联证券有限责任公司、 五矿证券有限公司、 西部证券股份有限公司、 西藏同信证券
股份有限公司、 西南证券股份有限公司、 湘财证券股份有限公司、 新时代证券股份有
限公司、信达证券股 份 有限公司、兴业证券 股 份有限公司、银泰证 券 有限责任公司、
英大证券有限责任公司、 招商证券股份有限公司、 浙商证券有限责任公司、 中国国际
金融有限公司、 中国民族证券有限责任公司、 中国银河证券股份有限公司、 中国中投
证券有限责任公司、 中航证券有限公司、 中山证券有限责任公司、 中泰证券股份有限
公 司 、中 天证 券有 限责任 公 司、 中信 建投 证券股 份 有限 公 司 、中 信证券( 山东) 有限 责
任公司、 中信证券 （浙江） 有限责任公司、 中信证券股份有限公司、 中银国际证券有8
限责任公司、 中邮证券有限责任公司、 中原证券股份有限公司、 众成证券有限责任公
司等。
二、基金 合同生效
（一 ）验资机构名称 ：上会会计师事务所
（二 ）募集资金 总额及 入账情况 ：本次 募集的 有效净认购金额为 974,878,000.00
元 人 民 币 ， 折 合 基 金 份 额 974,878,000.00 份 ， 利 息 结 转 份 额 0 ， 总 确 认 份 额 为
974,878,000.00 份。 上述有效净认购资金已于 2015 年 11 月 27 日划入由本基金托管人
国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 为 本 基 金 在 平 安 银 行 上 海 分 行 营 业 部 开 立 的 中融日日盈
交易型货币市场基金 的托管专户。
（ 三 ）基金备案情况 ：根 据 《 基 金 法 》 、 《 公 开募 集 证 券 投 资 基 金 运 作管 理 办 法 》
（以下 简称 “ 《运作办法 》 ”） 等相关法律、 法规的规定以及 《 中融日日盈交易型货
币市场基金 基金合同》 （以下简称 “ 《基金合同 》 ”） 的有关约定， 本基金募集结果符
合备案条件， 本基金管理人 已向中国证监会办理完毕基金备案手续， 并于2015年11 月
30 日 获 中 国 证 监 会 书面确 认 ， 本 基 金 合 同 自该日 起 正 式 生 效 。 基 金合同 生 效 之 日 起 ，
本基金管理人正式开始管理本基金。
（四 ）基金合同生效日 ：2015 年 11 月 30 日
三、 基金份额折算
根据 《中融日日盈交易型货币市场基金 基金合同》 和 《中融日日盈交 易型货币市
场基金 基 招募说明书》 的有关规定， 本基金在基金合同生效后， 本基金管理人将为本
基金办理基金份额折算， 并由登记机构进行基金份额的变更登记。 折算后每份基金份
额对应的面值为 100 元， 基金份额持有人持有的基金份额对应为折算前基金份额持有
人持有的基金份额/100 。基金份额折算后，本 基金的基金份额总额与 基金份额持有人
持有的基金份额数额将发生调整， 但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金
份额总额的比例不发 生 变化。基金份额折算 对 基金份额持有人的权 益 无实质性影响。
基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。
本次募集认购金额为 974,878,000.00 元，折算前基金份额总额为 974,878,000.00
份， 折算前基金份额净值为 1.00 元。 根据基金合同中约定的基金份额折算方法， 本基
金折算后的基金份额总额为 9,748,780.00 份，折算后基 金份额净值为 100.00 元。
本基金管理人已根据上述折算比例， 对各基金份额持有人认购的基金份额进行了9
折算，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2015 年 11 月 30 日进行了
变更登记。投资者可以自 2015 年 12 月 1 日 起在其上海证券交易所 A 股账户或证券
投资基金账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。
四、 基金上市交易
（ 一 ） 基 金 上 市 交 易 的 核 准 机 构 和 核 准 文 号 ： 上海 证 券 交 易 所 自 律 监 管 决 定 书
[2015]409 号
（二）上市交易日期 ：2015 年 12 月 15 日
（三） 上市交易的证券交易所 ：上海证券交易所
（四） 基金二级市场交易简称：中融日盈
（五） 基金二级市场交易代码 ：511930
投 资 者 在 上 海 证 券 交 易 所 各 会 员 单 位 证 券 营 业 部 均 可 参 与 本 基 金 的 二 级 市 场 交
易。
（六） 基金一级 市场申赎简称：中融日盈
（七） 基金一级 市场申赎代码：511931
投 资 者 应 当 在 本 基 金 指 定 的 一 级 交 易 商 办 理 本 基 金 申 购 和 赎 回 业 务 的 营 业 场 所
或按一级交易商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。
（八） 本次上市交易份额：9,752,243.00 份
（九） 未上市交易 份额的流通规定： 本基金上市交易后， 所有的基金份额均可进
行交易，不存在未上市交易的基金份额。
第 四 节 持有 人 户数 、持 有人 结构 及 前十 名持有 人
一、 持有人户数
截至 2015 年 12 月 8 日，本基金份额持有人户数 为 1106 户，平均 每户持有的基
金份额 约 为 8818 份（ 小数位以四舍五入保留到 整数位） 。
二、持有人结构
截止 2015 年 12 月 8 日，本基金份额持有人 结构如下：
机构投资者持有的 基金份额为 9,700,574 份 ， 占基金总份额的 99.47% ； 个人投资
者持有的基金份额分 为 51,669 份，占基金总份额的 0.53% 。
三、 基金份额前十名持有人情况
截止 2015 年 12 月 8 日，前十名基金份额 持有人情况如下表： 10
序号 持有人名称（全称） 持有基金份额（份 ） 占场内总份额 比例 （%）
1 国泰君 安证 券股 份有 限公 司 5,001,784.00 51.29%
2
银 华 财富 资本 － 工商 银行－ 银 华财
富资本 管理 （北 京） 有限 公司
2,000,713.00 20.52%
3
上 海 朴易 资产 管 理有 限公司 － 朴易
稳健证 券投 资基 金
500,178.00 5.13%
4
上 海 呈瑞 投资 管 理有 限公司 － 念空
多策略 五号 基金
300,107.00 3.08%
5
上 海 呈瑞 投资 管 理有 限公司 － 念空
多策略 一号 投资 基金
300,107.00 3.08%
6
上 海 博观 投资 管 理有 限公司 － 博观
新三板 一期 证券 投资 基金
265,094.00 2.72%
7
上 海 博观 投资 管 理有 限公司 － 博观
二期证 券投 资基 金
204,072.00 2.09%
8
深 圳 市易 同投 资 有限 公司－ 易 同精
选三期 证券 投资 基金
201,071.00 2.06%
9
深 圳 市易 同投 资 有限 公司－ 易 同优
选证券 投资 基金
200,171.00 2.05%
10
上 海 红象 投资 管 理有 限公司 － 红象
精选 2 号 基金
200,071.00 2.05%
合计
9,173,368.00 94.06%
第 五节 基金 主要当 事人 简介
一、基金管理人
（一 ）名称：中融基金管理有限公司
（二 ）法定代表人：王瑶
（三 ）总经理： 严九鼎
（四 ）注册资本：人民币 柒亿伍仟万元整
（五 ）注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
（六）批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2013 〕667 号
11
（七）工商登记注册的法人营业执照文号：100000400012305
（八 ）信息披露负责人 ：裴芸
（九 ） 联系电话： （010）85003577
（十 ） 经营范围： 基金募集、 基金销售、 特定客户资产管理、 资产管理和中国证
监会许可的其他业务。
（十一 ） 股权结 构： 中 融国际信托有限公司占注册资本的 51% ， 上海融晟投资有
限公司占注册资本的 49% 。
（十二 ）内部组织结构及职能
权益投资部
负责 开展投资研究，根据基金合同，制定资产配置计划、投资组合方案，并根
据相关授权实施操作计划，实现基金业绩目标和风险控制目标。
固收投资部
负责 开展固定收益产品的研究工作，制定固定收益资产的配置计划，提高研究
成果的利用率，实现固定收益资产管理的业绩目标和风险控制目标。
量化投资部
负责 构建并完善金融工程研究平台与投资管理系统平台，承担金融创新、数量
化分析，提升公司产品竞争优势。
专户部
负责特定资产管理业务的客户营销和服务、产品开发设计和投资管理工作。
交易部
负责执行和监督公司 所有有价证券、期货的投资交易。
产品开发部
负责 基金产品创新与产品设计 ，提升公司产品竞争优势。
投资银行部
负责整合产业和投资资源，为投资标的提供专业化服务，为客户实现中长期稳
定投资回报。
人力行政部
负责 开展人力资源管理、 办公 管理、 行政管理 、 企业文化和 公共信息平台建设工
作。 12
财务部
负责 执行国家财税政策，正确核算、反映、监督公司经营活动，控制成本费
用，安全、有效地管理公司资金，为公司经营运作提供财务支持。
基金运营部
负责为 公司各类投资产品提供规范的注册与过户登记、基金会计与结算的运营
支持服务。
客服部
负责客户 服务的规划 和开展工作。
信息技术部
负责 为公司的业务运营、拓展和日常办公提供系统支持和管理 ，规划、推动、
和实施各种IT 业务解决方案；
市场部
负责公司公募基金及专户产品的业务发展，开展渠道发展、产品管理、营销策
划、产品销售等工作。
法律合规部
负责公司各项制度、业务的合法合规性及公 司内部控制制度执行情况的监察稽
核工作 ， 为公司业务发展提供法律支持。
风险管理部
负责 为公司经营运作提供风险管理支持 ， 执行国家法律法规及监管政策， 控制公
司所管理资产的市场风险、信用风险、流动性风险 。
（十三 ）人员情况
截止 2015 年 12 月 8 日， 公司正式员工总数 95 人， 其中博士学位 7 人， 占比 7% ；
硕士学位 44 人， 占比 47% ； 本科学位 42 人， 占比 44% ； 大专及以下学位 2 人， 占比
2% 。
（十 四）本基金 基金经理
李倩女士， 中国国籍， 毕业于对外经济贸易大学金融学专业， 本科学历， 已取得
基金从业资格， 证券从业年限 8 年。2007 年 7 月至 2014 年 7 月曾 任银华基金管理有
限公司交易管理部交易员， 固定收益部基金经理助理。 2014 年 7 月加 入中融基金管理
有限公司，任基金经理。 13
二、基金 托管人
（一 ）基本情况
名称：国泰君安证券股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号 29 层
邮政编码：200120
法定代表人：杨德红
成立时间： 1999 年 8 月 18 日
批准设立机关和批准设立文号：证监机构字[1999]77 号
组织形式：股份有限公司
注册资本：柒拾陆亿贰仟伍佰万元人民币
存续期间：持续经营
国泰君安证券前身为国泰证券和君安证券，1999 年 8 月 18 日两公司 合并新设为
国泰君安证券股份有限公司。 截至 2013 年 12 月 31 日， 国泰君安证券注册资本为 61
亿元人民币，直接设有 5 家境内子公司 和 1 家境外子公司，并在全国设有 30 家分公
司和 195 家证券营业部 ，是国内最早开展各类创新业务的券商之一。2008-2013 年，
公司连续六年在中国证监会证券公司分类评价中被评为 A 类 AA 级， 为目前证券公司
获得的最高评级。
（二）主要人员情况
杨德红先生，中国国籍，汉族，1966 年 10 月 出生，中共党员，工商管理 硕士，
经济师，现任国泰君安董事长、党委书记。1989 年 7 月起任上海国际信托投资公司
投资银行二部经理、 投资银行总部总经理， 2000 年 7 月起兼任上海 上投国际投资咨询
有限公司总经理；2002 年 9 月起历任国际集团资产经营公司总经理、国际集团办公
室、 董事会办公室、 信息中心主任， 2004 年 2 月起兼任上海国际信托投资有限公司副
总经理； 2005 年 7 月起 任国际集团总裁助理、 国际集团资产经营公司总经理； 2006 年
3 月起任国际集团总裁助理； 2008 年 4 月任国 际集团副总裁、 党委委 员， 2009 年 8 月
起兼任上海爱建股份有限公司总经理 、党委副书记；2014 年 2 月起 任国际集团副总
裁、 党委副书记；2014 年 9 月起任国泰君安党委副书记；2014 年 11 月起任国泰君安
总裁、党委副书记；2015 年 1 月起任国泰君 安党委书记、总裁。2015 年 5 月起任国14
泰君安党委书记、董事长、总裁。2015 年 8 月起任国泰君安董事长、党委书记。
蒋忆明先生，中国国籍，无境外居留权，1963 年 11 月出生，经济学硕士，会计
师， 现任国泰君安副总裁、 财务总监。 1990 年 7 月参加工作， 任深圳宇康太阳能有限
公司财务部经理； 1993 年 5 月起历任君安财务顾问公司财务部副经理、 经理， 君安证
券经纪业务部副总经理， 资金计划部副总经理、 总经理， 财务总监； 1999 年 8 月起任
国泰君安深圳分公司副总经理； 2000 年 10 月 起任国泰君安总会计师； 2004 年 3 月起
任国泰君安财务总监；2013 年 11 月 22 日起 任国泰君安副总裁、财务总监。
陈忠义先生，中国国籍，无境外居留权，1970 年 10 月出生，经济学学士，中级
经济师， 现任国泰君安证券资产托管部总经理。 1993 年参加工作， 曾 任职于君安证券
清算部总经理助理、 国泰君安证券营运中心副总经理、 光大证券营运管理总部总经理
等 职。 “全国金融五一 劳动奖章” 、 “金融服务 能手” 称号获得者， 中 国证券业协会托管
结算专业委员会副主任委员， 带领团队设计的 “直通式证券清算质量管理国际化标准
平台” ，被评为上海市 2011 年度金融创新奖 二等奖。2014 年 2 月 起任国泰君安证券
资产托管部总经理。
国泰君安证券总部设资产托管部， 现有员工全部具备基金从业资格及本科以上学
历， 管理人员及业务骨干均具有多年基金、 证券和银行的从业经验， 从业人员囊括了
经济师、 会计师、 注册会计师、 律师、 国际注册内部审计师等中高级专业技术职称及
专业资格， 专业背景覆盖了金融、 会计、 经济 、 法 律、 计算机等各领 域， 是一支诚实
勤勉、积极进取、专业分布合理，职业技能优良的资产托管从业人员队伍。
（三）基金托管业务经营情况
国泰君安证券股份有限公司获得证券投资基金托管资格以来， 广泛开展了公募基
金、 基金专户、 券商资管计划、 私募基金等基金托管业务， 与华夏、 天弘、 富国、 银
华、 鹏华、 华安、 西部利得、 富兰克林等多家基金公司及其子公司建立了托管合作关
系，截至 2015 年 9 月 30 日托管各类基金 1680 只，专业的服务和可靠的运营获得了
管理人的一致认可。
三、上市推荐人
无
四、 基金验资机构
名称：上会会计师事务所 15
住所： 上海市静安区威海路 755 号文新报业大 厦 20 楼
办公地址：上海市静安区威海路 755 号文新报 业大厦 20 楼
执行事务合伙人：张晓荣（首席合伙人）
电话：021-52920000
传真：021-52921369
经办注册会计师：张健、陶喆
联系人：杨伟平
第 六节 基金 合同摘 要
基金 合同摘要见附件 。
第 七节 基金 财务状 况 （ 未经 审计）
一、 基金募集期间费用
基金合同 生效前 所发生的信息披露费、 会计师费、 律师费以及其他费用， 不从基
金资产中支付。
二、 基金上市前重要财务事项
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
三、基金资产负债表
本基金截至 2015 年12 月8 日资产负债表如下：
资产 资产期末余额 负债与持有人权益 负债期末余额
资产：
银行存款 500,281,440.00
结算备付金
存出保证金
交易性金融资产
其中：股票投资
应付证券清算款
基金投资
应付赎回款
债券投资
应付管理人报酬 64,133.70
资产支持证券
投资
应付托管费 12,826.74
衍生金融资产
应付销售服务费 53,444.73 16
买入返售金融资产 474,600,000.00
应付交易费用
应收证券清算款
应交税费
应收利息 746,998.33
应付利息
应收股利
应付利润
应收申购款
其他负债 11,250.00
其他资产 128,099.70
负债合计 141,655.17
所有者权益：
实收基金 975,614,882.86
未分配利润
所有者权益合计 975,614,882.86
资产总计 975,756,538.03
负债和所有者权益
总计
975,756,538.03
注：本报告期自2015 年11月30日起至2015年12 月08日止。本基金合同于2015 年11
月30日生效。
第 八节 基金 投资组 合
截止到 2015 年 12 月8 日，本基金的投资组合如下：
一、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 － －
其中：股票 － －
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 474,600,000.00 48.64%
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 17
7 银行存款和结算备付金合计 500,281,440.00 51.27%
8 其他资产 875,098.03
0.09%
9 合计 975,756,538.03 100.00%
二、报告期债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 －
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额
占基金资产净值比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 － －
其中：买断式回购融资 － －
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资
余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
三、基金投资组合平均剩余期限
（一）投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
7
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 14
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 0
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内投资组合平均剩余期限未有超过 120 天的情况。
（一）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 99.92 0
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
2 30天(含)0浮动天 － － 18
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
3 60天(含)0浮动天 － －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
4 90天(含)0浮动利天 － －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 180天(含)80 动利天（含） － －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
合计 99.92 0
四、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
截至 2015 年12 月8 日，本基金未持有债券。
五、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投
资明细
截至 2015 年12 月8 日，本基金未持有债券。
六、 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
截至 2015 年12 月8 日， 本基金未持有债券， 因此暂未测算 “影子定价” 与 “摊
余成本法”确定的基金资产净值的偏离。
七、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投
资明细
截至 2015 年12 月8 日，本基金未持有资产支持证券。
八、投资组合报告附注
（一） 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价， 即计价对象以买入成本列示， 按实际利率并考虑其
买入时的溢价与折价， 在其剩余期限内摊销， 每日计提收益。 本基金采用固定份额净
值，基金账面份额净值始终保持 100.00 元。
（二） 本基金在报告期内不存在持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397
天的浮息债的摊余成本超过基金资产净值 20％的情况。 19
（三）报 告 期 内 本 基 金投 资 的 前 十 名 证 券 的 发行 主 体 没 有 被 监 管 部 门立 案 调 查 ，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
（四） 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收利息 746,998.33
4 应收申购款
－
5 其他应收款 －
6 待摊费用 －
7 其他 128,099.70
8 合计
875,098.03
（五） 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第 九节 重要 事件揭 示
本 基 金 自 合 同 生 效 至 上 市 交 易 公 告 书 公 告 前 未 发 生 对 基 金 份 额 持 有 人 有 较 大 影
响的重大事件。
第 十节 基金 管理人 承诺
本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺：
（一） 严格遵守 《基金 法》 及其他法律法规、 《基金合同》 的规定， 以诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
（二） 真实、 准确、 完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件， 披露所有
对基金份额持有人有重大影响的信息， 并接受中国证监会、 深圳证券交易所的监督管
理。
（三） 在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒
介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。
第 十一 节 基金 托管 人承诺
基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺：
（一）严格遵守 《 基 金法 》 、 《运作办法 》 及 本基 金 基金合同、 托 管 协议 的规定，20
以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金资产。
（二） 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及本基金 基金合同、 托管协议的 规定， 对基
金的投资对象、基金 资 产的投资组合比例、 基 金资产的核算、基金 资 产净值的计算、
基金份额净值计算进行监督和核查 。
如 基金托管人发现基金 管理人违反 《 基 金 法 》 、 《运作办法》 及 本 基 金基 金 合 同 、
托管协议的规定 ， 将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正 ； 基金管理人对基金托
管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将报告中国证监会。
第 十二 节 基金 上市 推荐 人意 见
本基金无上市推荐人。
第 十三 节 备查 文件 目录
一、备查文件目录
（一） 中国证监会 批准中融日日盈交易型货币市场基金 募集的文件
（二） 《中融日日盈交易型货币市场基金 基金合同》
（三） 《中融日日盈交易型货币市场基金 托管协议》
（四） 《 关于申请募集 中融日日盈交易型货币市场基金 之法律意见书 》
（五） 基金管理人业务资格批件、营业执照
（六） 基金托管人业务资格批件、营业执照
二、 存放及查阅 方式
上述备查文件存放在基金管理人和基金 销售 机构的办公场所和营业场所， 基金投
资人可免费查 阅。
投资者对本 公告 书如有疑问， 可咨询本基金管理人 中融基金管理有限公司， 本公
司已开通客户服务系统，咨询电话：010-85003210 、4001606000。
风险提示： 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
中融基金管理有限公司
2015 年 12 月 10 日
21
附件 ：基金合同的内容摘要
一、基 金管理人、基金托 管人、基金份额持 有人的权利、义务
（一） 基金管理人
名称：中融基金管理有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
法定代表人：王瑶
设立日期：2013 年 5 月 31 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2013 〕667 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：人民币柒亿伍仟万元整
存续期限：持续经营
联系电话：010-85003388
（二 ） 基金托管人
名称：国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
邮政编码：200120
法定代表人：杨德红
成立时间： 1999 年 8 月 18 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：柒拾陆亿贰仟伍佰万元人民币
存续期间：持续经营
（三 ） 基金份额持有人
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受， 基金投
资者自依据基金合同 取 得基金份额，即成为 本 基金份额持有人和基 金 合同的当事人，
直至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基
金合同上书面签章或签字为必要条件。
（四）基金管理人的权利与义务
1 、 根据 《基金法》 、 《运 作办法》 及其他有关规定， 基金管理人的权利包括但不限
于： 22
（1 ） 自 本 基 金 合 同生效 之 日 起 ， 依 据 有 关 法律 法 规 和 本 基 金 合 同 的规 定 独 立 运
用基金财产；
（2 ） 依 照 基 金 合 同获得 基 金 管 理 费 以 及 法 律法 规 规定或监管部门批 准的其他收
入；
（3 ）发售基金份额；
（4 ）依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（5 ） 在符合有关法律法规的前提下， 制订和调整有关基金认购、 申购、 赎回等业
务的规则， 在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高托管费率、
管理费率、销售服务费率之外的相关费率结构和收费方式；
（6 ） 根 据 本 基 金 合同及 有 关 规 定 监 督 基 金 托管 人 ， 对 于 基 金 托 管 人违 反 了 本 基
金合同或有关法律法规规定的行为， 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的
情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相 关当事人的利益；
（7 ）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回申请；
（8 ） 自行担任或选择、 更换登记机构， 获取基金份额持有人名册， 并对登记机构
的代理行为进行必要的监督和检查；
（9 ） 选择、 更换销售机构， 并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规， 对其
行为进行必要的监督和检查；
（10） 选择、 更换律师 事务所、 会计师事务所、 证券经纪商或其他为基金提供服
务的外部机构；
（11）在基金托管人更 换时，提名新的基金托管人；
（12）依法召集基金份 额持有人大会；
（13） 在不违反法律法 规和监管规定且对基金份额持 有人利益无实质不利影响的
前提下， 为支付本基金应付的赎回、 交易清算等款项， 基金管理人有权代表基金份额
持有人以基金资产作为抵押进行融资；
（14）法律法规、中国 证监会规定和基金合同约定的其他权利。
2 、 根据 《基金法》 、 《运 作办法》 及其他有关规定， 基金管理人的义务包括但不限
于：
（1 ） 依 法 募 集 资 金，办 理 或 者 委 托 经 中 国 证监 会 认 定 的 其 他 机 构 代为 办 理 基 金
份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 23
（2 ）办理基金备案手续；
（3 ） 自 基 金 合 同 生效之 日 起 ， 以 诚 实 信 用 、谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和运 用 基 金 财
产；
（4 ） 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、 决策， 以 专业化的经营
方式管理和运作基金财产；
（5 ） 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度， 保证所
管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立， 对所管理的不同基金分别管理， 分别
记账，进行证券投资；
（6 ） 除依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定外， 不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7 ）依法接受基金托管人的监督；
（8 ）计算并公告基金资产净值、每百份基金已实现收益和七日年化收益率；
（9 ） 采取适当合理的措 施使计算基金份额认购、 申购、 赎回和注销 价格的方法符
合基金合同等法律文件的规定；
（10）按规定受理申购 和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（11）进行基金会计核 算并编制基金财务会计报告；
（12）编制季度、半年 度和年度基金报告；
（13 ） 严 格按 照 《 基 金法 》 、 基 金 合 同 及 其他有 关 规 定 ， 履 行 信 息 披露 及 报 告 义
务；
（14） 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基金法》 、 基
金合同及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密， 不向他人泄露；
（15） 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案， 及 时向基金份额持有人分配
基金收益；
（16） 依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合
基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（17）保存基金财产管 理业务活动的记录、账册、报表和其他相关材料；
（18） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他
法律行为；
（19） 组织并参加基金 财产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现24
和分配；
（20 ） 因 违反 基 金 合 同导 致 基 金 财 产 的 损 失或损 害 基 金 份 额 持 有 人 合法 权 益 时 ，
应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21） 基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时， 应为基金份额持有人利益
向基金托管人追偿；
（22）按规定向基金托 管人提供基金份额持有人名册资料；
（23） 面临解散、 依法 被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会并通
知基金托管人；
（24）执行生效的基金 份额持有人大会的决议；
（25）不从事任何有损 基金及其他基金当事人利益的活动；
（26）依照法律法规为 基金的利益行使因基金财产投资于证券所 产生的权利；
（27）法律法规、中国 证监会规定和基金合同约定的其他义务。
（五 ） 基金托管人的权利与义务
1 、 根据 《基金法》 、 《运 作办法》 及其他有关规定， 基金托管人的权利包括但不限
于：
（1 ） 依 基 金 合 同 约定获 得 基 金 托 管 费 以 及 法律 法 规 规 定 或 监 管 部 门批 准 的 其 他
收入；
（2 ）监督基金管理人对本基金的投资运作；
（3 ）自本基金合同生效之日起，依法保管基金资产；
（4 ）在基金管理人更换时，提名新任基金管理人；
（5 ） 根 据 本 基 金 合同及 有 关 规 定 监 督 基 金 管理 人 ， 对 于 基 金 管 理 人违 反 本 基 金
合同或有关法律法规规定的行为， 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的情
形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益；
（6 ）依法召集基金份额持有人大会；
（7 ）按规定取得基金份额持有人名册资料；
（8 ）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2 、 根据 《基金法》 、 《运 作办法》 及其他有关规定， 基金托管人的义务包括但不限
于：
（1 ）安全保管基金财产； 25
（2 ） 设立专门的基金托管部门， 具有符合要求的营业场所， 配备 足够的、 合格的
熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3 ）对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；
（4 ） 除依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定外， 不得为自己及任何第三人
谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5 ）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6 ）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户；
（7 ） 保 守 基 金商 业 秘密 ， 除 《 基 金 法 》 、基金 合 同 及 其 他 有 关 规定另 有 规 定 外 ，
在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8 ） 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和 年度基金报告出具意见， 说明基金管
理人在各重要方面的运作是否严格按照法律法规及 《基金合同》 、 《托 管协议》 的规定
进行； 如果基金管理人有未遵守法律法规或未执行 《基金合同》 、 《托管协议》 规定的
行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（9 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
（10） 按照基金合同的 约定， 根据基金管理人的投资指令， 及时办理清算、 交割
事宜；
（11）办理与基金托管 业务活动有关的信息披露事项；
（12） 复核、 审查基金 管理人计算的基金资产净值、 每百份基金已实现收益和 七
日年化收益率；
（13）按照规定监督基 金管理人的投资运作；
（14）按规定制作相关 账册并与基金管理人核对；
（15） 依据基金管理人 的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回
款项；
（16） 按照规定召集基 金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基
金份额持有人大会；
（17） 因违反基金合同 和托管协议导致基金财产损失时， 应承担赔偿责任， 其赔
偿责任不因其退任而免除；
（18） 基金管理人因违 反法律法规或 《基金合同》 造成基金财产损失时， 应为基
金份额持有人利益向基金管理人追偿； 26
（19） 参加基金财产清 算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和分配；
（20） 面临解散、 依法 被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会和银
行业监督管理机构，并通知基金管理人；
（21）执行生效的基金 份额持有人大会的决议；
（22）不从事任何有损 基金及其他基金当事人利益的活动；
（23）保存基金份额持 有人名册；
（24）法律法规及中国 证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
（六）基金份额持有人的权利与义务
每份基金份额具有同等的合法权益。
1 、 根据 《基金法》 、 《运 作办法》 及其他有关规定， 基金份额持有人的权利包括但
不限于：
（1 ）分享基金财产收益；
（2 ）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3 ）依法申请赎回、转让其持有的基金份额；
（4 ）按照规定要求召开基金份额持有人大会或召集基金份额持有人大会；
（5 ） 出 席 或 者 委 派代表 出 席 基 金 份 额 持 有 人大 会 ， 对 基 金 份 额 持 有人 大 会 审 议
事项行使表决权；
（6 ）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7 ）监督基金管理人的投资运作；
（8 ） 对基金管理人、 基 金托管人、 基金服务机 构损害其合法权益的行为依法提起
诉讼或仲裁；
（9 ）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2 、 根据 《基金法》 、 《运 作办法》 及其他有关规定， 基金份额持有人的义务包括但
不限于：
（1 ）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件；
（2 ） 了解所投资基金产品， 了解自身风险承 受能力， 自主判断基金 的投资价值，
自主做出投资决策，自行承担投资风险；
（3 ）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4 ）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用； 27
（5 ） 在其持有的基金份 额范围内， 承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；
（6 ）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；
（7 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8 ）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9 ）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
二、基 金份额持有人大会 召集、议事及表决 的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金份额持有人的合法授权代表有
权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平
等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
（一）召开事由
1 、 除法律法规、 中国证 监会或 《基金合同》 另有规定外， 当出现或需要决定下列
事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
（1 ）终止基金合同；
（2 ）更换基金管理人；
（3 ）更换基金托管人；
（4 ）转换基金运作方式；
（5 ） 提高基金管理人、 基金托管人的报酬标准， 提高销售服务费率， 但法律法规
要求提高该等报酬和费率标准的除外；
（6 ）变更基金类别；
（7 ）本基金与其他基金的合并；
（8 ） 变更基金投资目标、 范围或策略 （法律法规和中国证监会另有规定的除外） ；
（9 ）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基 金托管人 要求召开基金份额持有人大会；
（11） 单独或合计持有本基金总份额 10% 以上 （含 10% ） 基金份额的 基金份额持
有人 （以基金管理人收到提议当日的基金份额计算， 下同） 就同一事 项书面要求召开
基金份额持有人大会；
（12）对基金合同当事 人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（13） 终止基金上市， 但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市28
的情形除外；
（14） 法律法规、 基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大
会的事项。
2 、以下情况可由基 金 管理人和基金托管人协 商后修改，不需召开基 金份额持有
人大会：
（1 ）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；
（2 ）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（3 ） 在 法 律 法 规 和本基 金 合 同 规 定 的 范 围 内调 低 基 金 的 销 售 服 务 费率 或 在 对 现
有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收费方式；
（4 ） 在 法 律 法 规 允许和 对 现 有 基 金 份 额 持 有人 利 益 无 实 质 性 不 利 影响 的 前 提 下
增加、减少、调整基金份额类别或分类规则；
（5 ） 因 相 应 的 法 律法规 、 上 海 证 券 交 易 所 或者 登 记 机 构 的 相 关 业 务规 则 发 生 变
动必须对基金合同进行修改；
（6 ） 对 基 金 合 同 的修改 对 基 金 份 额 持 有 人 利益 无 实 质 性 不 利 影 响 或修 改 不 涉 及
基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；
（7 ） 基金管理人、 登记 机构、 基金销售机构在 法律法规规定或中国证监会许可的
范围内调整有关认购、 申购、 赎回、 转换、 基 金交易、 非交易过户、 转托管等业务规
则；
（8 ）在法律法规规定或中国证监会许可的范围内基金推出新业务或服务；
（9 ） 按 照 法 律 法 规和基 金 合 同 规 定 不 需 召 开基 金 份 额 持 有 人 大 会 的以 外 的 其 他
情形。
（二）会议召集人及召集方式
1 、除法律法规规定 或 基金合同另有约定外， 基金份额持有人大会由 基金管理人
召集。
2 、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
3 、基金托管人认为 有 必要召开基金份额持有 人大会的，应当向基金 管理人提出
书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告
知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；
基金管理人决定不召集， 基金托管人仍认为有必要召开的， 应当由基金托管人自行召29
集， 并自出具书面决定之日起 60 日内召开并 告知基金管理人， 基金管理人应当配合。
4 、代表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人就同一事项书面要求召
开基金份 额持有人大会， 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书
面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和
基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基
金管理人决定不召集， 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金份额 持有人仍认为有
必要召开的， 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管人应当自收到书面提议之日
起 10 日内决定是否召集， 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；
基金托管人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管 理人，
基金管理人应当配合。
5 、代表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人就同一事项要求召开基
金份额持有人大会， 而基金管理人、 基金托管人都不召集的， 单独或合计代表基金份
额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证
监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的， 基金管理人、 基金
托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
6 、 基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、 地点、 方 式和权益登记
日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1 、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在指 定媒介公告。
基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1 ）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2 ）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3 ）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4 ） 授权委托证明的内容要求 （包括但不限 于代理人身份， 代理权 限和代理有效
期限等） 、送达时间和地点；
（5 ）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6 ）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7 ）召集人需要通知的其他事项。
2 、采取通讯开会方 式 并进行表决的情况 下 ，由 会 议 召 集 人 决 定 在 会议 通 知 中 说30
明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联系方式和
联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3 、如召集人为基金 管 理人，还应另行书面通 知基金托管人到指定地 点对表决意
见的计票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金管理人到指定地
点对表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金份额持有人， 则应另行书面通知基金
管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金管理人或基金托管
人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力 。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基 金 份 额 持 有 人 大 会 可 通 过 现 场 开 会 方 式 或 通 讯 开 会 方 式 等 法 律 法 规 或 监 管 机
构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1 、现场开会。由基 金 份额持有人本人出席或 以代理投票授权委托证 明委派代表
出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，
基金管理人或基金托管人不派代表列席的， 不影响表决效力。 现场开会同时符合以下
条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1 ） 亲 自 出 席 会 议者持 有 基 金 份 额 的 凭 证 、受 托 出 席 会 议 者 出 具 的委 托 人 持 有
基金份额的凭证及 委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 基金合同和会议通
知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
（2 ） 经核对， 汇总到会 者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示， 有效的
基金份额不少于本基 金 在权益登记日基金总 份 额的二分之一（含二 分 之一） 。若到会
者 在 权 益 登 记 日 代 表 的 有 效 的 基 金 份 额 少 于 本 基 金 在 权 益 登 记 日 基 金 总 份 额 的 二 分
之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以
内， 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会
到 会 者 在 权 益 登 记 日 代 表 的 有 效 的 基 金 份 额 应 不 少 于 本 基 金 在 权 益 登 记 日 基 金 总 份
额的三分之一（含三分之一） 。
2 、通讯开会。通讯 开 会系指基金份额持有人 将其对表决事项的投票 以书面形式
或会议通知载明的其他方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应
以书面方式或会议通知载明的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1 ）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相31
关提示性公告；
（2 ） 召集人按基金合同约定通知基金托管人 （如果基金托管人为召 集人， 则为基
金管理人） 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基金托管人 （如
果基金托管人为召集人， 则为基金管理人） 和公证机关的监督下按照会议通知规定的
方式收取基金份额持有人的书面表决意见； 基金托管人或基金管理人经通知不参加收
取书面表决意见的，不影响表决效力；
（3 ） 本 人 直 接 出 具书面 意 见 或 授 权 他 人 代 表出 具 书 面 意 见 的 ， 基 金份 额 持 有 人
所持有的基金份额不 小 于在权益登记日基金 总 份额的二分之一（含 二 分之一） 。若本
人 直 接 出 具 书 面 意 见 或 授 权 他 人 代 表 出 具 书 面 意 见 的 基 金 份 额 持 有 人 所 持 有 的 基 金
份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一， 召集人可以在原公告的基金份额持有
人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有
人大会。 重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一） 基
金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见；
（4 ） 上述第 （3 ） 项中 直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具
书面意见的代理人， 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具书面意见的代理人出
具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委 托证明符合法律法规、 基
金合同和会议通知的规定，并与登记机构记录相符。
3 、 在法律法规或监管机构允许的情况下， 经 会议通知载明， 基金份 额持有人也可
以采用网络、 电话或其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式进行
表决， 或者采用网络、 电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决， 具体方式由会
议召集人确定并在会议通知中列明。
（五）议事内容与程序
1 、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项， 如基金合同的重大修改、 决定
终止基金合同、 更换基金管理人、 更换基金托管人、 与其他基金合并、 法律法规及基
金 合 同 规 定 的 其 他 事 项 以 及 会 议 召 集 人 认 为 需 提 交 基 金 份 额 持 有 人 大 会 讨 论 的 其 他
事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案的修改应当在
基金份额持有人大会召开前及时公告。 32
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2 、议事程序
（1 ）现场开会
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监
票人， 然后由大会主持人宣读提案， 经讨论后进行表决， 并形成大会决议。 大会主持
人为基金管理人授权出席会议的代表， 在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，
由基金托管人授权其出席会议的代表主持； 如果基金管理人授权代表和基金托管人授
权代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分
之一以上 （含二分之一） 选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会
的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会， 不影 响基
金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名 （或
单位名称） 、 身份证明 文件号码、 持有或代表 有表决权的基金份额、 委托人姓名 （或 单
位名称）和联系方式等事项。
（2 ）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止
日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决， 在公证机关监督
下形成决议。
（六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1 、一般决议，一般 决议 须 经 参 加 大 会 的 基 金份 额 持 有 人 或 其 代 理 人所 持 表 决 权
的二分之一以上 （含二分之一） 通过方为有效； 除下列第 2 项所规定的须以特别决议
通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2 、特别决议，特别 决 议应当经参加大会的基 金份额持有人或其代理 人所持表决
权的三分之二以上 （含三分之二） 通过方可做出。 转换基金运作方式、 更换基金管理
人或者基金托管人、终止基金合同、与其他基金合并，以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时有充分的相反证据证明， 否则提交符合33
会议 通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者， 表面符合会议
通知规定的书面表决意见视为有效表决， 表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表
决，但应当计入出具意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的 各项提案或同一项提案 内并列的各项议题应当 分开审议、
逐项表决。
（七）计票
1 、现场开会
（1 ） 如 大 会 由 基 金管理 人 或 基 金 托 管 人 召 集， 基 金 份 额 持 有 人 大 会的 主 持 人 应
当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 中 选 举 两 名 基 金 份 额 持
有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大 会由基金份额持有人
自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集， 但是基金管理人或基金托管人
未出席大会的， 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基
金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。 基金管理人或基金托管人
不出席大会的，不影响计票的效力。
（2 ） 监 票 人 应 当 在基金 份 额 持 有 人 表 决 后 立即 进 行 清 点 并 由 大 会 主持 人 当 场 公
布计票结果。
（3 ） 如 果 会 议 主 持人或 基 金 份 额 持 有 人 或 代理 人 对 于 提 交 的 表 决 结果 有 怀 疑 ，
可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行重新清点，
重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
（4 ） 计 票 过 程 应 由公证 机 关 予 以 公 证 ， 基 金管 理 人 或 基 金 托 管 人 拒不 出 席 大 会
的，不影响计票的效力。
2 、通讯开会
在通讯开会的情况下， 计票方式为： 由大会召集人授权的两名监督员在基金托管
人授权代表（若由基 金 托管人召集，则为基 金 管理人授权代表）的 监 督下进行计票，
并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基 金托管人拒派代表对书面表决
意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议， 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国 证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 34
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。 如果采
用通讯方式进行表决， 在公告基金份额持有人大会决议时， 必须将公证书全文、 公证
机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会
的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人 、 基金管理人、 基金
托管人均有约束力。
（九） 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、 召开条件、 议事程序、 表决条
件等规定， 凡是直接引用法律法规的部分， 如将来法律法规修改导致相关内容被取消
或变更的， 基金管理人提前公告后， 可直接对本部分内容进行修改和调整， 无需召开
基金份额持有人大会审议。
三、基 金收益与分配
（一）基金收益分配原则
1 、本基金每份基金份额享有同等分配权；
2 、本基金收益分配 方 式为红利再投资，记入 投资人收益账户，免收 再投资的费
用。 投资人收益账户里的权益和其本金 （投资人基金份额） 一起参加当日的收益分配，
并享有同等收益分配权；
3 、 “每日分配、 利随本清” 。 本基金根据每日基金收益情况， 以每百份基金已实现
收益为基准， 为投资人每日计算当日收益并分配， 记入投资人收益账户。 投资人赎回
基金份额时， 其对应比例的累计收益将立即结清， 以现金支付给投资人； 若累计收益
为负值， 则从投资人赎回基金款中按比例扣除。 投资人当日收益分配的计算保留到小
数点后 2 位，小数点后第 3 位按去尾原则处理；
4 、 本基金根据每日收益情况， 将当日收益全部分配， 记入投资人收益账户。 若当
日已实现收益大于零时， 为投资人记正收益； 若当日已实现收益小于零时， 为投资人
记 负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5 、 投资人卖出部分基金份额时， 不支付对应 的收益； 但投资人份额 全部卖出时，
以现金方式将全部累计收益与投资人结清；
6 、 当日申购的基金份额自下一个工作日起， 享有基金的收益分配权益； 当日赎回
的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7 、投资人当日买入 的 基金份额自买入当日起 享有基金的收益分配权 益；当日卖35
出的基金份额自卖出当日起，不享有基金的收益分配权益；
8 、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下， 基金管理人可在法律法规
允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则， 此项调整不需要召开基金份额持有人
大会，但应于变更实施日前在指定媒介上公告。
（二）收益分配方案
基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核。
（三）收益分配的时间和程序
本基金每工作日进行收益分配。 每个开放日公告前一个开放日基金份额的每百份
基金已实现收益和七日年化收益率。 若遇法定节假日， 应于节假日结束后第二个自然
日，披露节假日期间 的 每百份基金已实现收 益 和节假日最后一日的 七 日年化收益率，
以及节假日后首个开放日每百份基金已实现收益和七日年化收益率。 经中国证监会同
意，可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的，从其规定。
本基金每日例行的收益分配不再另行公告。
四、基 金费用
（一）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30% 年费率计提。管理费 的计算方法
如下：
H ＝E ×0.30% ÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金托管人根据与基
金管理人核对一致的财务数据， 于次月首日起 3 个工作日内按照双方约定的方式从基
金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
（二）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.06% 的年费率计提。托管 费的计算方
法如下：
H ＝E ×0.06% ÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费 36
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日 计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金托管人根据与基
金管理人核对一致的财务数据， 于次月首日起 3 个工作日内按照双方约定的方式从基
金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
（三）基 金销售服务费
本基金的销售服务费率为 0.25% ，销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×年销售服务费率 ÷当年天数
H 为每日应计提的基金销售服务费
E 为前一日基金资产净值
销售服务费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 由 基金托管人根据与基
金管理人核对一致的财务数据， 于次月首日起 3 个工作日内按照双方约定的方式从基
金财产中一次性支付给登记机构， 由登记机构代付给销售机构。 若遇法定节假日、 公
休 日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。
五、基 金财产的投资方向 和投资限制
（一）投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下， 力争实现超越业绩比较基准的投
资回报。
（二）投资范围
本基金投资于法律法规 及监管机构允许投资的 金融工具，包括现金， 通知存款，
短期融资券，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券，剩余期限在 397 天以内
（含 397 天） 的资产支 持证券， 剩余期限在 397 天以内 （含 397 天 ） 的中期票据， 一
年以内( 含 一年) 的 银行定 期 存款 及大 额存 单，期 限 在一 年以 内（ 含一年 ） 的中 央银 行
票据， 期限在一年以内 （含一年） 的债券回购以及中国证监会、 中国人民银行认可的
其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种， 基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。
（三）投资限制
1 、本基金不得投资于以下金融工具：
（1 ）股票、股指期货、国债期货； 37
（2 ）可转换债券；
（3 ）剩余期限超过 397 天的债券；
（4 ）信用等级在 AAA 级以下的企业债券；
（5 ） 以 定 期 存 款 利率为 基 准 利 率 的 浮 动 利 率债 券 ， 但 市 场 条 件 发 生变 化 后 另 有
规定的，从其规定；
（6 ）非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券；
（7 ）流通受限证券；
（8 ）权证；
（9 ）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
法律法规或监管部门取消上述限制后， 基金管理人在履行适当程序后， 本基金不
受上述规定的限制。
2 、本基金的投资组合将遵循以下比例限制：
（1 ）本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天；
（2 ）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10% ；
（3 ） 本 基 金 与 由 基金管 理 人 管 理 的 其 他 基 金持 有 一 家 公 司 发 行 的 证券 ， 不 得 超
过该证券的 10% ；
（4 ）本基金投资 于定 期存款的比例不 得超过 基金资产净值的 30% ，根据协议可
提前支取且没有利息损失的银行存款，可不受此限制；
（5 ）本基金持有的剩余期限不超过 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率
债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的 20% ；
（6 ）本基金通过买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过 397 天；
（7 ） 本 基 金 存 款 银行仅 限 于 有 基 金 托 管 资 格、 基 金 销 售 业 务 资 格 以及 合 格 境 外
机构投资者托管人资格的商 业银行。 存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，
不得超过基金资产净值的 30％；存放在不具 有基金托管资格的同一商业银行的存款，
不得超过基金资产净值的 5% ；
（8 ）本基金持有 的全 部资产支持证券 ，其市 值不得超过基金 资产净 值的 20% ；
本基金持有的同一 （指同一信用级别） 资产支持证券的比例， 不得超过该资产支持证
券规模的 10% ； 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不得超过
基金资产净值的 10% ； 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资38
产支持证券， 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ； 本基金投资的资产支持
证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级， 且其信用评级应不低于国内
信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的信用级别。本基金持有的资产支持证
券信用等级下降、 不再符合投资标准的， 基金管理人应在评级报告发布之日起 3 个月
内对其予以全部卖出；
（9 ）本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准：
1 ）国内信用评级机构评定的 A-1 级或相当于 A-1 级的短期信用级别 ；
2 ）根据有关规定予 以 豁免信用评级的短期融 资券，其发行人最近三 年的信用评
级和跟踪评级应具备下列条件之一：
①国内信用评级机 构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的长期信用级别；
② 国 际 信 用 评 级 机 构 评 定 的 低 于 中 国 主 权 评 级 一 个 级 别 的 信 用 级 别( 例 如 ， 若 中
国主权评级为 A- 级，则低于中国主权评级一个级别的为 BBB+ 级) 。
同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为准。
3 ） 本基金持有的短期融资券信用等级下降、 不再符合投资标准的， 基金管理人应
在评级报告发布之日起 20 个交易日内对其 予以全部减持；
（10） 除发生巨额赎回的情形外， 本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均
不得超过基金资产净值的 20% ； 因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额超
过基金资产净值 20% 的，基金管理人应当在 5 个交易日内进行调整；
（11） 在全国银行间同 业市场的债券回购最长期限为 1 年， 债券回购到期后不得
展期；
（12）本基金总资产不 得超过基金净资产的 140% ；.
（13） 投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例， 合计不得超过
基金资产净值的 10% ；
（14）法律法规或中国 证监会规定的其他比例限制。
除上述另有约定外， 由于证券市场波动、 证券发行人合并或基金规模变动等基金
管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例 的，基金管理人应在 10 个
交易日内进行调整， 以达到规定的投资比例限制要求,但中国证监会规定的特殊情形除
外。法律法规另有规定的从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基39
金合同的有关约定。 在上述期间内， 本基金的投资范围、 投资策略应当符合基金合同
的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的， 以变更后的规定
为准。 法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人在履行适当
程序后， 则本基金投资 不再受相关限制， 但须提前公告， 不需要经基金份额持有人大
会审议。
3 、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1 ）承销证券；
（2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3 ）从事承担无限责任的投资；
（4 ）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5 ）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7 ）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股 东、 实际控制
人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其
他重大关联交易的， 应当符合本基金的投资目标和投资策略， 遵循基金份额持有人利
益优先原则， 防范利益冲突， 建立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公平合理
价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人同意， 并按法律法规予以披露。 重大关
联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二以上的独立董事通过。 基金管
理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如果法律、 行政法规或监管机关取消上述禁止规定， 履行适当程序后， 如适用于
本基金，则本 基金投资不再受相关限制。
六、基 金资产净值的计算 方法和公告方式
（一）基金资产净值的计算方法
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
（二）基金资产净值的公告方式
1 、 本基金的基金合同生效后， 在开始办理基 金份额申购或者赎回前， 基金管理人40
将至少每周公告一次基金资产净值、 每百份基金已实现收益和七日年化收益率； 在开
始办理基金份额申购或者赎回当日， 披露截止前一日的基金资产净值、 基金合同生效
至前一日期间的每百份基金已实现收益、前一日的七日年化收益率。
每百份基金已实现收益和七日年化收益率的计算方法如下：
每百份基金已实现收益＝当日基金已实现收益/ 当日基金份额总额×100
其中，当日基金份额总额包括截至上一工作日（包括节假日）未结转份额。
七日年化收益率的计算方法：
本基金收益分配是按日结转份额的， 七日年化收益率以最近七个自然日的每百份
基金已实现收益按每日复利折算出的年收益率。计算公式为：
％ 日年化收益率＝ 100 1
10000
1 7
7
365
7
1
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? i
i
R
其中，Ri 为最近第 i 个自然日( 包括计算当日) 的每百份基金已实现收益。
每百份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点后第 4 位， 七日年化收益率采
用四舍五入保留至百分号内小数点后第 3 位， 如不足 7 日， 则采取上 述公式类似计算。
2 、 在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基 金管理人将在每个开放日的次日， 通
过网站、 基金份额销售网点以及其他媒介， 披露开放日每百份基金已实现收益和七日
年化收益率。 若遇法定节假日， 应于节假日结束后第二个自然日， 披露节假日期间基
金份额的每百份基金已实现收益， 节假日最后一日基金份额的七日年化收益率， 以及
节假日后首个开放日基金份额的每百份基金已实现收益和七日年化收益率。
3 、 基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日 （ 或自然日 ） 基金资产净
值、 每百份基金已实现收益和七日年化收益率。 基金管理人应当在上述市场交易日 （或
自然日） 的次日， 将基 金资产净值、 每百份基金已实现收益和七日年化收益率登载在
指定媒介上。
七、基 金合同的变更、终 止与基金财产的清 算
（一）基金合同的变更
1 、变更基金合同涉 及 法律法规规定或本基金 合同约定应经基金份额 持有人大会
决议通过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于法律法规规定和基金
合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项， 由基金管理人和基金托管人同41
意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2 、关于 基 金 合 同 变更的 基 金 份 额 持 有 人 大 会决 议 自 生 效 后 方 可 执 行， 自 决 议 生
效之日起两个工作日内在指定媒介公告。
（二）基金合同的终止事由
有下列情形之一的，在履行相关程序后，基金合同应当终止：
1 、基金份额持有人大会决定终止的；
2 、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金
托管人承接的；
3 、基金合同约定的其他情形；
4 、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1 、 基金财产清算小组： 自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作 日内成立清算
小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2 、 基金财产清算小组组成： 基金财产清算小 组成员由基金管理人、 基金托管人、
具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基
金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3 、基金财产清算小 组 职责：基金财产清算小 组负责基金财产的保管 、清理、估
价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4 、基金财产清算程序：
（1 ）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3 ）对基金财产进行估值和变现；
（4 ）制作清算报告；
（5 ） 聘 请 会 计 师 事务所 对 清 算 报 告 进 行 外 部审 计 ， 聘 请 律 师 事 务 所对 清 算 报 告
出具法律意见书；
（6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7 ）对基金剩余财产进行分配。
5 、基金财产清算的期限为 6 个月。
（四）清算费用 42
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用， 清
算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产
清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金份额比例
进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所审计
并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基
金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
八、争 议的处理和适用 的 法律
各方当事人同意， 因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议， 如经友好
协商未能解决的， 应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则
进行仲裁， 仲裁的地点在北京市， 仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力， 仲
裁费用由败诉方承担。
争议处理期间， 基金合同当事人应恪守各自的职责， 继续忠实、 勤勉、 尽责地履
行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
本基金合同受中国 （不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区及台湾地区） 法律
管辖。
九、基 金合同存放地和投 资者取得基金合同 的方式
基金合同可印制 成册， 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 销售机 构的办公场
所和营业场所查阅。
