华宝兴业可转债债券型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
2015 年第 2 号
基金管理人： 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
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重要提示
本基金根据中国证券监督管理委员会证监许可［2011 ］130 号的核准，进行募集。
基金管理人保证《华宝兴业可转债债券型证券投资基金招募说明书》( 以下简称“招募说明 书 ”
或 “本招募说明书”) 的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国证监会核准， 但中国证监会对
本基金募集的核准， 并 不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本
基金没有风险。
本基金投资于证券市场， 基金净值 会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资者 在投资本基金
前， 需充分了解本基金的产品特性， 并承担基金投资中出现的各类风险， 包括： 因整体政治、 经济、
社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险， 个别证券 特有的非系统性风险， 由于基
金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险， 基 金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理
风险。
本基金以可转债为主要投资对象， 该类债券的流动性较差， 可能会影 响基金构建投资组合和及
时实现资产变现。 本基金可能对部分看好的可转债进行集中投资和长期持有， 因流动性、 交易价格
波 动 等 原 因 ， 基 金 净 值 可 能 发 生 短 期 波 动 。 可 转 债 正 股 价 格 的 波 动 可 能 会 影 响 可 转 债 的 内 在 价 值 ，
从而影响其市场价格， 导致收益的不确定性。 另外， 作为债券基金的持有人， 投资者还要承担债券
发行人出现违约引起的信用风险等等。
投 资 者 在 进 行 投 资 决 策 前 ， 请 仔 细 阅 读 本 基 金 的 《 招 募 说 明 书 》 及 《 基 金 合 同 》 ， 并 根 据 自 身
的 投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资于
本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本 摘 要 根 据 《 基 金 合 同 》 和 招 募 说 明 书 编 写 ， 经 基 金 托 管 人 审 核 ， 并 经 中 国 证 监 会 核 准 。 《 基
金合同》 是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 投资人自取得依 《基金合同》 所发售的基
金份额， 即成为基金份额持有人和 《基金合同》 当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对 《基
金 合 同 》 的 承 认 和 接 受 ， 并 按 照 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 、
承担义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅《基金合同》 。
本招募说明书根据2014年8 月8 日实 施的 《公开 募集证券投资基金运作管理办法》 进行了部分更
新。 本招募 说明书 摘要所载内容截止日为2015 年10月27日 ， 有关财务 数据和净值表现 数据截止日为
2015 年9 月30日，财务数据未经审计。
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一、 基 金 合 同生效 日
本基金基金合同生效 日：2011 年 4 月 27 日
二、 基 金 管 理人
( 一) 基金管理人概况
基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球 金融中心 58 楼
办公地址： 上海市浦东新区世纪大道 100 号上 海环球金融中心 58 楼
法定代表人：郑安国
总经理：HUANG Xiaoyi Helen （黄小 薏）
成立日期：2003 年 3 月 7 日
注册资本：1.5 亿元
电话：021 －38505888
联系人： 章希
股权结构： 中方股东华宝信托有限责任公司持有 51%的股 份， 外方股东领先资产管理有限公司
持有 49% 的股 份。
( 二) 主要人员情况
1 、董事 会成员
郑 安 国 先 生 ， 董 事 长 ， 博 士 、 高 级 经 济 师 。 曾 任 南 方 证 券 有 限 公 司 发 行 部 经 理 、 投 资 部 经 理 、
南方证券有限公司投资银行部总经理助理、 南 方证券有限公司上海分公司副总经理、 南方证 券公司
研究所总经理级副所长、 华宝信托投资有限责任公司副总经理、 总经理、 总裁、 董事长。 现任华宝
兴业基金管理有限公司董事长、 华宝投资有限公司董事、 总经理， 中国太平洋保险( 集团) 股 份有限
公司董事。
HUANG Xiaoyi Helen （黄 小薏）女士，董事，硕士。曾任加拿大 TD Securities 公司 金融分析
师，Acthop 投资公司财务总监。2003 年5 月加入 华宝兴业基金管理有限公司， 曾任公 司营运总监、
董事会秘书、副总经理，现任公司总经理。
Lionel PAQUIN 先生，董 事，硕士。曾在法国财政部、法国兴业银行、领先资产管理有限公司
从事监察、风险管理和专户平台等业务，现任领先资产管理有限公司总裁。
Alexandre Werno 先生， 董事，硕士。曾在法兴集团从事内审监察及国际业务战略风险管理工
作； 曾任法国兴业银行全球市场执行董事、 中国业务发展负责人。2013 年5 月加入 华宝兴业基金管 3
理公司任总经理高级顾问。现任公司常务副总经理。
胡光先生， 独立董事， 硕士。 曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师、 飞利浦电子中国集
团法律顾问、上海市邦信阳律师事务所合伙人。现任上海胡光律师事务所主任、首席合伙人。
尉安宁先生， 独立董事， 博士。 曾 任宁夏广播电视大学讲师， 中国社会科学院经济研究所助理
研究员， 世界银行农业经济学家， 荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管， 新希望集团常务副总
裁， 比利时富通银行中国区 CEO 兼 上海分行行长， 山东亚太中慧集团董事长。 现任上海谷旺投资管
理有限公司董事长。
陈志宏先生， 独立董事， 硕士。 曾 任毕马威会计师事务所合伙人、 普华永道会计师事务所合伙
人, 苏黎世金 融 服务集团中国区董事长。现任华彬国际投资（集团）有限公司高级顾问。
（2 ）监事会 成员
Anne MARION-BOUCHACOURT 女士， 监事， 硕士。 曾 任普华永道总监， 杰米尼咨询金融机构业务
副 总 裁 ， 索 尔 文 国 际 副 总 裁 ， 法 兴 集 团 人 力 资 源 高 级 执 行 副 总 裁 兼 执 行 委 员 会 委 员 。 现 任 法 兴 集
团中国区负责人，集团管理委员会委员。
欧 江 洪 先 生 ， 监 事 ， 本 科 。 曾 任 宝 钢 集 团 财 务 部 主 办 、 宝 钢 集 团 成 本 管 理 处 主 管 、 宝 钢 集 团
办公室 （董事会办公室） 主管/ 高级秘书、 宝钢集团办公厅秘书室主任。 现任华宝投资有限公司总
经理助理。
贺桂先先生， 监事， 本 科。 曾任华宝信托投资有限责任公司研究部副总经理, 现任 公司营运副
总监。
（3 ）总经理 及其他高级管理人员
郑安国先生，董事长，简历同上。
HUANG Xiaoyi Helen （黄 小薏）女士，总经理，简历同上。
Alexandre Werno 先生， 常务副总经理， 简历同上。
任志强先生， 副总经理， 硕士。 曾 任南方证券有限公司上海分公司研究部总经理助理、 南方证
券研究所综合管理部副经理， 华宝信托投资责任有限公司发展研究中心总经理兼投资管理部总经理、
华宝信托投资责任有限公司总裁助理兼董事会秘书， 华宝证 券经纪有限公司董事、 副总经理。2007
年 8 月加入 华宝兴业基金管理有限公司， 曾任 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金经理。 现
任华宝兴业基金管理有限公司副总经理兼投资总监。
向辉先生， 副总经理， 硕士。 曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、 在长盛基金管理有限公
司市场部任职。2002 年 加入华宝兴业基金公司参与公司的筹建工作， 先后担任公司清算登记部总经
理、营运副总监、营运总监。现任公司副总经理。
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刘月华先生， 督察长， 硕士。 曾在冶金工业部、 国家冶金工业局、 中国证券业协会等单位工作。
现任华宝兴业基金管理有限公司督察长。
2 、本基金基 金经理
王瑞海先生， 曾在深圳中大投资管理公司、 海南证券北京营业部、 太平人寿保险有限公司、 太
平资产管理有限公司从事投资管理、 股票自营和固定收益投资研究工作。 2012 年 7 月 加入华宝兴业
基金管理有限公司， 曾任固定收益部总经理， 2013 年 4 月 2014 年 10 月兼 任华宝兴业增强收益债券
型证券投资基金基金经理， 2014 年 5 月起兼任华 宝兴业可转债债券型证券投资基金基金经理， 2014
年 2 月至 2014 年 5 月兼任 华宝兴业中证短融 50 指 数债券型证券投资基金基金经理， 2014 年 5 月兼
任华宝兴业活期通货币市场基金基金经理。
3 、固定收益 投资决策委员会成员
任志强先生，副总经理、投资总监。
陈昕先生， 固定收益部副总经理、 华宝兴业现金宝货币市场基金、 华宝兴业现金添益交易型货
币市场基金基金经理。
王瑞海先生，华宝兴业活期通货币市场基金、华宝兴业可转债债券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
李栋梁先生， 华宝兴业宝康债券投资基金、 华宝兴业增强收益债券型证券投资基金、 华宝兴业
新机遇灵活配置混合型证券投资基金、华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
（三）基金管理人职责
基金管理人应严格依法履行下列职责：
1 ． 依 法 募 集 本 基 金 ， 办 理 或 者 委 托 经 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 机 构 代 为 办 理 基 金 份 额 的 发 售 、
申购、赎回和登记事宜；
2 ．办理本基 金备案手续；
3 ．对所管理 的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4 ．按照基金 合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5 ．进行基金 会计核算并编制基金财务会计报告；
6 ．编制中期 和年度基金报告；
7 ．计算并公 告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
8 ．办理与基 金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9 ．召集基金 份额持有人大会；
10．保存基 金财产管理业务 活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
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11．以基金 管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
12. 中国证 监会规定的其他职责。
（四）基金管理人承诺
1. 基 金 管 理 人 将 遵 守 《 基 金 法 》 、 《 证 券 法 》 等 法 律 法 规 的 相 关 规 定 ， 并 建 立 健 全 内 部 控 制 制
度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生。
2.基金管理 人不从事下列行为：
将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
不公平地对待其管理的不同基金财产；
利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。
3.基金经理 承诺
（1 ） 依照有 关法律法规和基金合同的规定， 本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
（2 ）不利用 职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益；
（3 ） 不 泄 漏 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 、 基 金 的 商 业 秘 密 、 尚 未 依 法 公 开 的 基 金 投 资 内 容 、
基金投资计划等信息；
（4 ） 不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
（五） 基金管理人内部控制制度
1 ．风险管理 体系
本 基 金 在 运 作 过 程 中 面 临 的 风 险 主 要 包 括 市 场 风 险 、 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 、 操 作 风 险 、 合
规性风险、信誉风险和事件风险（如灾难） 。
针对上述各种风险，本公司建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容：
（1 ） 搭建风险管理环境。 具体包括 制定风险管理战略、 目 标， 设置相 应的组织机构、 建立 清
晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。
（2 ）识别风 险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。
（3 ） 分析风险。 检查存在的控制措施， 分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险归类。
（4 ） 度量风险。 评 估风 险水平的高低， 既有定 性的度量手段， 也有定 量的度量手段。 定性 的
度 量 是 把 风 险 水 平 划 分 为 若 干 级 别 ， 每 一 种 风 险 按 其 发 生 的 可 能 性 与 后 果 的 严 重 程 度 分 别 进 入 相
应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。
（5 ） 处理风 险。 将风险水平与既定的标准相对比， 对于那些级别较低、 在公司所定标准范围 6
以 内 的 风 险 ， 控 制 相 对 宽 松 一 点 ， 但 仍 加 以 定 期 监 控 ， 以 防 其 超 过 预 定 标 准 ； 而 对 较 为 严 重 的 风
险 ， 则 制 定 适 当 的 控 制 措 施 ； 对 于 一 些 后 果 可 能 极 其 严 重 的 风 险 ， 则 除 了 严 格 控 制 以 外 ， 还 准 备
了相应的应急处理措施。
（6 ） 监视与 检查。 对已有的风 险管理系统进行实时监视， 并定期评价其管理绩效， 在必要时
结合新的需求加以改变。
（7 ） 报告与咨询。 建立 风险管理的报告系统， 使公司股东、 公司董事 会、 公司高 级管理人 员
及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。
2 ．内部控制 制度
（1 ）内部风 险控制原则
健全性原则。 内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、 各个部门和各级岗位， 并渗透到决策、
执行、监督、反馈等各个环节；
有 效 性 原 则 。 通 过 设 置 科 学 清 晰 的 操 作 流 程 ， 结 合 程 序 控 制 ， 建 立 合 理 的 内 控 程 序 ， 维 护 内
部控制制度的有效执行；
独立性原则。 公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门和岗位，
各部门和岗位在职能上保持相对独立性； 公司固有财产、 各项委托基金财产、 其他资产分离运作，
独立进行；
相 互 制 约 原 则 。 内 部 部 门 和 岗 位 的 设 置 必 须 权 责 分 明 、 相 互 制 约 ， 并 通 过 切 实 可 行 的 相 互 制
衡措施来消除内部控制中的盲点；
防 火 墙 原 则 。 公 司 基 金 管 理 、 交 易 、 清 算 登 记 、 信 息 技 术 、 研 究 、 市 场 营 销 等 相 关 部 门 ， 应
当 在 物 理 上 和 制 度 上 适 当 隔 离 ； 对 因 业 务 需 要 必 须 知 悉 内 幕 信 息 的 人 员 ， 应 制 定 严 格 的 批 准 程 序
和监督防范措施；
成本效益原则。 公司应当 充分发挥各部门及 每位员工的工作积极性， 尽量 降低经营运作成本，
保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果；
合 法 合 规 性 原 则 。 公 司 内 控 制 度 应 当 符 合 国 家 法 律 、 法 规 、 规 章 制 度 和 各 项 规 定 ， 并 在 此 基
础上遵循国际和行业的惯例制订；
全 面 性 原 则 。 内 部 控 制 制 度 必 须 涵 盖 公 司 经 营 管 理 的 各 个 环 节 ， 并 普 遍 适 用 于 公 司 每 一 位 员
工，不留有制度上的空白或漏洞；
审 慎 性 原 则 。 公 司 内 部 控 制 的 核 心 是 风 险 控 制 ， 内 部 控 制 制 度 的 制 订 要 以 审 慎 经 营 、 防 范 和
化解风险为出发点；
适时性原则。 内部控制制度的制订应当具有前瞻性， 并且必须随着公司经营战略、 经营方针、 7
经 营 理 念 等 内 部 环 境 的 变 化 和 国 家 法 律 法 规 、 政 策 制 度 等 外 部 环 境 的 改 变 及 时 进 行 相 应 的 修 改 或
完善。
（2 ）内部风 险控制的要求和内容
内 部 风 险 控 制 要 求 不 相 容 职 务 分 离 、 建 立 完 善 的 岗 位 责 任 制 和 规 范 的 岗 位 管 理 措 施 、 建 立 完
整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应机制。
内 部 风 险 控 制 的 内 容 包 括 投 资 管 理 业 务 控 制 、 市 场 管 理 业 务 控 制 、 信 息 披 露 控 制 、 信 息 技 术
系统控制、会计系统控制、档案管 理控制、建立保密制度以及内部稽核控制等。
（3 ）督察长 制度
公 司 设 督 察 长 ， 督 察 长 由 公 司 总 经 理 提 名 ， 董 事 会 聘 任 ， 并 应 当 经 全 体 独 立 董 事 同 意 。督察
长的任免须报中国证监会核准。
督 察 长 应 当 定 期 或 者 不 定 期 向 全 体 董 事 报 送 工 作 报 告 ， 并 在 董 事 会 及 董 事 会 下 设 的 相 关 专 门
委 员 会 定 期 会 议 上 报 告 基 金 及 公 司 运 作 的 合 法 合 规 情 况 及 公 司 内 部 风 险 控 制 情 况 。 督 察 长 发 现 基
金 及 公 司 运 作 中 存 在 问 题 时 ， 应 当 及 时 告 知 公 司 总 经 理 和 相 关 业 务 负 责 人 ， 提 出 处 理 意 见 和 整 改
建 议 ， 并 监 督 整 改 措 施 的 制 定 和 落 实 ； 公 司 总 经 理 对 存 在 问 题 不 整 改 或 者 整 改 未 达 到 要 求 的 ， 督
察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。
（4 ）监察稽 核及风险管理制度
监 察 稽 核 部 和 风 险 管 理 部 依 据 公 司 的 内 部 控 制 制 度 ， 在 所 赋 予 的 权 限 内 ， 按 照 所 规 定 的 程序
和适当的方法，进行公正客观的检查和评价。
监 察 稽 核 部 和 风 险 管 理 部 负 责 调 查 评 价 公 司 内 控 制 度 的 健 全 性 、 合 理 性 ； 负 责 调 查 、 评 价 公
司 有 关 部 门 执 行 公 司 各 项 规 章 制 度 的 情 况 ； 评 价 各 项 内 控 制 度 执 行 的 有 效 性 ， 对 内 控 制 度 的 缺 失
提 出 补 充 建 议 ； 进 行 日 常 风 险 监 控 工 作 ； 协 助 评 价 基 金 财 产 风 险 状 况 ； 负 责 包 括 基 金 经 理 离 任 审
查在内的各项内部审计事务等 。
3 ．基金管理 人关于内部合规控制声明书
（1 ）本公司 承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；
（2 ）本公司 承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。
三、 基 金 托 管人
（一）基金托管人概况
1 、基本情况
名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行” ）
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设立日期：1987年4 月8 日
注册地址：深圳市深南大道7088 号 招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088 号 招商银行大厦
注册资本：252.20亿元
法定代表人： 李建红
行长：田惠宇
资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号
电话：0755 —83199084
传真：0755 —83195201
资产托管部信息披露负责人：张燕
2 、发展概况
招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份 制商业银行，总
行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于 2002 年 3 月成 功地发行了 15
亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码：600036），是 国内第一家采用国际会计标准上市的 公
司。2006 年 9 月又成功发 行了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968 ），
10 月 5 日行 使 H 股超额 配售， 共发行了 24.2 亿H 股。 截止,2015 年6 月30 日， 本集团总资产 5.2212
万亿元人民币，高级法 下资本充足率 12.40% ， 权重法下资本充足率 11.77% 。
2002 年 8 月 ，招商银行成立基金托管部；2005 年 8 月，经报中国证监会同意，更名为资产托
管部，下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监察室、基金外包业务室 5 个职能 处室，
现有员工60 人。 2002 年11 月， 经中国 人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，
成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003 年4 月， 正式办理基金托管业务。 招商银行作为
托管业务资质最全的商业银行， 拥有证券投资基金托管、 受托投资管理托管、 合格境外机构投资者
托管（QFII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托 管等业务资格。
招商银行确立 “因势而变、 先您所想” 的托管理念和 “财富所托、 信守承诺” 的托管核心价值，
独创 “6S 托 管银行” 品牌体系， 以 “保护您的业务、 保护您的财富” 为历史使命， 不断创新托管系
统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6 心”托管服务
标准， 首家发布私募基金绩效分析报告， 开办国内首个托管银行网站， 成功托管国内第一只券商集
合资产管理计划、第一只 FOF、第 一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场
基金赎回资金 T+1 到账 、 第一只境外银行 QDII 基金、 第一只红利 ETF 基金、 第一只 “1+N ” 基 金专
户理财、 第一家大小非解禁资产、 第一单 TOT 保管， 实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构 9
的转变，得到了同业认可。
经过十三年发展， 招商银行资产托管规模快速壮大。2015 年 招商银行加大高收益托管产品营销
力度， 截止9 月末新增托管公募开放式基金38 只 ， 新增首发公 募开放式基金托管规模755.66 亿元。
克服国内证券市场震荡的不利形势， 托管费收入、 托管资产均创出历史新高， 实现托管费收入 27.90
亿元，同比增长 61.43% ，托管资产余额 5.91 万 亿元，同比增长 100.07% 。作为公益慈善基金的首
个独立第三 方托管人， 成功签约 “壹基金” 公益资金托管， 为我国公益慈善资金监管、 信息披露进
行有益探索，该项目荣获 2012 中 国金融品牌「金象奖」 “ 十大公益项目”奖；四度蝉联获《财资》
“中国最佳托管专业银行” 。
（二）主要人员情况
李建红先生， 本行董事长、 非执行董事，2014 年 7 月起担 任本行董事、 董事长。 英国东伦敦大
学工商管理硕士、 吉林大学经济管理专业硕士， 高级经济师。 招商局集团有限公司董事长， 兼任招
商局国际有限公司董事会主席、 招商局能源运输股份有限公司董事长、 中国国际海运集装箱 （集团）
股份有限公司董事长、 招商局华建公路投资 有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。
曾任中国远洋运输 （集团） 总公司总裁助理、 总经济师、 副总裁， 招商局集团有限公司董事、 总裁。
田惠宇先生， 本行行长、 执行董事，2013 年 5 月起 担任本行行长、 本行执行董事。 美国哥伦比
亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历任上海银行副行长、
中国建设银行上海市分行副行长、 深圳市分行行长、 中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。
丁伟先生，本行副行长。大学本科毕业，副研究员。1996 年 12 月加入 本行，历任杭州分行办
公室主任兼营业部 总经理， 杭州分行行长助理、 副行长， 南昌支行行长， 南昌分行行长， 总行人力
资源部总经理，总行行长助理，2008 年 4 月起任 本行副行 长 。 兼 任 招 银 国 际 金 融 有 限 公 司 董 事 长 。
姜然女士， 招商银行资产托管部总经理， 大学本科毕业， 具有基金托管人高级管理人员任职资
格。 先后供职于中国农业银行黑龙江省分行， 华商银行， 中国农业银行深圳市分行， 从事信贷管理、
托管工作。2002 年9 月加 盟招商银行至今， 历任招商银行总行资产托管部经理、 高级经理、 总经理
助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一，具有 20 余年银行信贷及托
管专业从业经验。 在托管产品创新、 服务流程优化、 市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研
究和丰富的实务经验。
（三）基金托管业务经营情况
截至 2015 年9 月30 日 ， 招商银行股份有限公司托管了招商安泰系列证券投资基金 （含招商股
票证券投资基金、 招商平衡型证券投资基金和招商债券证券投资基金） 、 招商现 金增值开放式证券 10
投资基金、 华夏经典配置混合型证券投资基金、 长城久泰沪深 300 指 数证券投资基金、 华夏货币市
场基金 、 光大保德信货币市场基金、 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、 海富通强化回
报混合型证券投资基金、 光大保德 信新增长股票型证券投资基金、 富 国天合稳健优选股票型证券投
资基金、 上证红利交易型开放式指数证券投资基金、 德盛优势股票证券投资基金、 华富成长趋势股
票型证券投资基金、 光大保 德信优势配置股票型证券投资基金、 益民多利债券型证券投资基金、 德
盛红利股票证券投资基金、上证中央企业 50 交 易型开放式指数证券投资基金、上投摩根行业轮动
股票型证券投资基金、 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、 南方策略优化股票型证券投资
基金、 兴全合润分级股票型证券投资基金、 中邮核心主题股票型证券投资基金、 长盛沪深 300 指数
证券投资基金（LOF ）、 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银稳健双利债券型证券投
资基金、 银河创新成长股票型证券投资基金、 嘉实多利分级债券型证券投资基金、 国泰保本混合型
证券投资基金、 华 宝兴业可转债债券型证券投资基金、 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、
诺安保本混合型证券投资基金、 鹏 华新兴产业股票型证券投资基金、 博时裕祥分级债券型证券投资
基金、上证国有企业 100 交 易 型 开 放式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 华 安 可 转 换 债 券 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、
中银转债增强债券型证券投资基金、 富国低碳 环保股票型证券投资基金、 诺安油 气能源股票证券投
资基金（LOF ）、中银中小盘成长股票型证券投资基金、国泰成长优选股票型证券投资基金、兴全
轻资产投资股票型证券投资基金 （LOF）、 易方 达纯债债券型证券投资基金、 中银沪深 300 等权 重
指数证券投资基金(LOF) 、中银保本混合型证券投资基金、嘉实增强收益定期开放债券型证券投资
基金、工银瑞信 14 天理 财债券型发起式证券投资基金、鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资
基金、 诺安双利债券型发起式证券投资基金、 中银纯债债券型证券投资基金、 南方安心保本混合型
证券投资基金、 中银理财 7 天债券型证券投资基金、 中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金、
建信双月安心理财债券型证券投资基金、中银理财 30 天债 券型证券投资基金、广发新经济股票型
发起式证券投资基金、 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金、 博 时亚洲票息收益 债券型证券投
资基金、 工银瑞信增利分级债券型证券投资基金、 鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金、 中银
消费主题股票型证券投资基金、工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛 6
个月定期开放债券型证券投资基金、 工银瑞信 保本 3 号混 合型证券投资基金、 中 银标普全球精选自
然资源等权重指数证券投资基金、 博时月月薪定期支付债券型证券投资基金、 中 银保本二号混合型
证券投资基金、 建信安 心回报两年定期开放债券型证券投资基金、 中 海惠利纯债分级债券型证券投
资基金、 富国恒利分级债券型证券投资基金、 中银优秀企业股票型证券投资基金 、 中银多策略灵活
配置混合型证券投资基金、 华安新 活力灵活配置混合型证券投资基金、 宝盈新价 值灵活配置混合型
证券投 资基金、 交银施罗德新成长股票投资基金、 嘉实对冲套利定期开放混合型投资基金、 宝盈瑞 11
祥养老混合型证券投资基金和银华永益分级债券型证券投资基金、华安国际龙头(DAX) 交易型 开放
式指数证券投资基金联接基金、华安国际龙头(DAX) 交易型 开放式指数证券投资基金、中银聚利分
级债券型证券投资基金、 国泰新经 济灵活配置混合型证券投资基金、 工银瑞信新财富灵活配置混合
型证券投资基金、 东方 红睿丰灵活配置混合型证券投资基金、 博时 月 月盈短期理财债券型证券投资
基金、 中银新经济灵活混合型证券投资基金、 工银瑞信研究精选股票型证券投资基金、 中欧睿达定
期开放混合型发起式证券投资基金、 中银研究 精选灵活配置混合型证券投资基金、 东方红睿 元三年
定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、 中银恒利 半年定期开放债券型证券投资基金 、 中海
合 鑫灵活配置混合型证券投资基金、 鹏华弘盛 灵活配置混合型证券投资基金、 工 银瑞信新金融股票
型证券投资基金、 国投 瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金、 国 联安睿祺灵活配置混合型证券
投资基金、 鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金、 东方红领 先精选灵活配置混合型证券投资基金、
前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金、 博时 招财一号大数据保本混合型证券投资基金、 嘉 实全球
互联网股票型证券投资基金、 博时 沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金、 工银瑞信 丰盈回
报灵活配置混合型证券投资基金、鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金、博时上证 50 交 易型
开放式指数证券投资基金、博时上证 50 交易型 开放式指数证券投资基金联接基金、博时新趋势灵
活配置混合型证券投资基金、 兴业 收益增强债券型证券投资基金成立、 鹏华中证 新能源指数分级证
券投资基金、 东方红睿 逸定期开放混合型发起式证券投 资基金、 信诚 新选回报灵活配置混合型证券
投资基金、 博时证金宝货币市场基金、 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金、 富国沪港深
价值精选灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信聚焦 30 股票型证券投资基金、国金通用众赢货
币市场证券投资基金、 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金、 博时裕瑞纯债债券型证券投资
基金、东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金、中银互联网+ 股票型证券投资基金、鹏华
新丝路指数分级证券投资基金、 鹏 华国证钢铁行业指数分级证券投资基金、 中加 改革红利灵活配置
混合型证券投资基金、 华富恒利债券型证券投资基 金、 中 欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基
金、景顺长城景颐增利债券型证券投资基金共 128 只开放式 基金及其它托管资产，托管资产为
59,100.930 亿元人民币。
( 四) 托管人 的内部控制制度
1. 内部控制目标
确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则， 自觉形成 守法经营、 规范运作的经
营思想和经营理念； 形成科学合理的决策机制、 执行机制和监督机制， 防范和化解经营风险， 确保
托管业务的稳健运行和托管资产的安全完整； 建立有利于查错防弊、 堵塞漏洞、 消除隐患， 保证业 12
务稳健运行的风险控制制度， 确保托管业务信息真实、 准确、 完整、 及时； 确保内控机制、 体制的
不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。
2. 内部控制组织结构
招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系：
一级风险防范是在总行层面对风险进行预防和控制。
二级防范是总行资 产托管部设立稽核监察室， 负责部门内部风险预防和控制。 稽 核监察室在总
经理室直接领导下， 独立于部门内其他业务室和托管分部、 分行资产托管业务主管部门， 对各岗位、
各业务室、 各分部、 各项业务中的风险控制情况实施监督， 及时发现内部控制缺陷， 提出整改方案，
跟踪整改情况。
三级风险防范是总行资产托管部在专业岗位设置时， 必须 遵循内控制衡原则， 监 督制衡的形式
和方式视业务的风险程度决定。
3. 内部控制原则
（1 ） 全 面 性 原 则 。 内 部 控 制 应 覆 盖 各 项 业 务 过 程 和 操 作 环 节 、 覆 盖 所 有 室 和 岗 位 ， 并 由 全 部
人员参与。
（2 ） 审 慎 性 原 则 。 内 部 控 制 的 核 心 是 有 效 防 范 各 种 风 险 ， 托 管 组 织 体 系 的 构 成 、 内 部 管 理 制
度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点，应当体现“内控优先”的要求。
（3 ） 独 立 性 原 则 。 各 室 、 各 岗 位 职 责 应 当 保 持 相 对 独 立 ， 不 同 托 管 资 产 之 间 、 托 管 资 产 和 自
有资产之间应当分离。 内部控制的检查、 评价部门应当独立于内部控制的建立和执行部门， 稽核监
察室应保持高度的独立性和权威性，负责对部门内部控制工作进行评价和检查。
（4 ） 有 效 性 原 则 。 内 部 控 制 应 当 具 有 高 度 的 权 威 性 ， 任 何 人 不 得 拥 有 不 受 内 部 控 制 约 束 的 权
利，内部控制存在的问题应当能够得到及时的反馈和纠正。
（5 ） 适 应 性 原 则 。 内 部 控 制 应 适 应 我 行 托 管 业 务 风 险 管 理 的 需 要 ， 并 能 随 着 托 管 业 务 经 营 战
略、 经营方针、 经营理念等内部环境的变化和国家法律、 法规、 政策制度等外部环境的改变及时进
行修订和完善。 内部控制应随着托管业务经营战略、 经营方针、 经营理念等内部环境的变化和国家
法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修订和完善。
（6 ） 防 火 墙 原 则 。 业 务 营 运 、 稽 核 监 察 等 相 关 室 ， 应 当 在 制 度 上 和 人 员 上 适 当 分 离 ， 办 公 网
和业务网分离，部门业务网和全行业务网分离，以达到风险防范的目的。
（7 ） 重要性 原则。 内部控 制应当在全面控制的基础上， 关注重 要托管业务事项和高风险领域。
（8 ） 制 衡 性 原 则 。 内 部 控 制 应 当 在 托 管 组 织 体 系 、 机 构 设 置 及 权 责 分 配 、 业 务 流 程 等 方 面 形
成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。
13
（9 ） 成 本 效 益 原 则 。 内 部 控 制 应 当 权 衡 托 管 业 务 的 实 施 成 本 与 预 期 效 益 ， 以 适 当 的 成 本 实 现
有效控制。
4. 内部控制措施
（1 ） 完 善 的 制 度 建 设 。 招 商 银 行 资 产 托 管 部 制 定 了 《 招 商 银 行 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 管 理 办
法》 、 《招商 银行资产托管业务内控管理办法》 、 《招商银行基金托管业务操作规程》 和等一系列规章
制 度 ， 从 资 产 托 管 业 务 操 作 流 程 、 会 计 核 算 、 岗 位 管 理 、 档 案 管 理 、 保 密 管 理 和 信 息 管 理 等 方 面 ，
保证资产托管业务科学化、 制度化、 规范化运作。 为保障托管资产安全和托管业务正常运作， 切实
维护托管业务各当事人的利益， 避免托管业务危机事件发生或确保危机事件发生后能够及时、 准确、
有 效 地 处 理 ， 招 商 银 行 还 制 定 了 《 招 商 银 行 托 管 业 务 危 机 事 件 应 急 处 理 办 法 》 ， 并 建 立 了 灾 难 备 份
中心， 各种业务数据能及时在灾难备份中心进行备份， 确保灾难发生时， 托管业务能迅速恢复和不
间断运行。
（2 ） 经 营 风 险 控 制 。 招 商 银 行 资 产 托 管 部 托 管 项 目 审 批 、 资 金 清 算 与 会 计 核 算 双 人 双 岗 、 大
额资金 专人跟踪、 凭证管理、 差错处理等一系列完整的操作规程， 有效地控制业务运作过程中的风
险。
（3 ） 业 务 信 息 风 险 控 制 。 招 商 银 行 资 产 托 管 部 采 用 加 密 方 式 传 输 数 据 。 数 据 执 行 异 地 同 步 灾
备， 同时， 每日实时对托管业务数据库进行备份， 托管业务数据每日进行备份， 所有的业务信息须
经过严格的授权才能进行访问。
（4 ） 客 户 资 料 风 险 控 制 。 招 商 银 行 资 产 托 管 部 对 业 务 办 理 过 程 中 形 成 的 客 户 资 料 ， 视 同 会 计
资料保管。客户资料不得泄露，有关人员如需调用，须经总经理室成员审批，并做好调用登记。
（5 ） 信息技 术系统风险控制。 招商银行对信息技术系统管理实行双 人双岗双责、 机房 24 小时
值班并设置门禁管理、 电脑密码设置及权限管理、 业务网和办公网、 与全行业务网双分离制度， 与
外部业务机构实行防火墙保护等，保证信息技术系统的安全。
（6 ） 人 力 资 源 控 制 。 招 商 银 行 资 产 托 管 部 通 过 建 立 良 好 的 企 业 文 化 和 员 工 培 训 、 激 励 机 制 、
加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效的进行人力资源控制。
（五） 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公 开募集证券投资基金运作管理办法》 等有关证券
法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金 投资范围、 投资对象、 基金投融资比例、 基金投资禁止
行为、 基金管理人参与银行间债券市场、 基金管理人选择存款银行、 基金资产净值计算、 基金份额
净值计算、 基金费用开支及收入确定、 基金收益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中登载基
金业绩表现数据等的合法性、合规性进行监督和核查。
14
基金托管人对上述事项的监督与核查中发现基金管理人的实际投资运作违反 《基金法》 、 《 运
作办法》 、 基金合同、 托管协议、 上述监督内容的约定和其他有关法律法规的规定， 应及时以书面
形式通知基金管理人进行整改， 整 改的时限应符合法规允许的投资比例调整期限。 基 金管理 人收到
通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。 在规定时间内， 基金托 管人有
权随时对通知事项进行复查， 督促 基金管理人改正。 基金 管理人对基金托管人通知的违规事项未能
在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人的投资指令违反 《基金法》 、 《运作办法》 、 基金合同和有关法律
法规规定， 应当拒绝执行， 立即通知基金管理人限期改正， 如基金管理人未能在通知期限内纠正的，
基金托管人应向中国证监会报告。
基 金 管 理 人 有 义 务 配 合 和 协 助 基 金 托 管 人 依 照 法 律 法 规 基 金 合 同 和 托 管 协 议 对 基 金 业 务 执 行
核查。 对基金托管人发出的书面提示， 基金管理人应在规定时间内答复并改正， 或就基金托管人的
疑义进行解释或举证； 对基金托管人按照法律法规、 基金 合同和托管协议的要求需向中国证监会报
送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 有 重 大 违 规 行 为 ， 应 及 时 报 告 中 国 证 监 会 ， 同 时 通 知 基 金 管 理 人 限
期纠正， 并将纠正结果报告中国证监会。 基金管理人无正当理由， 拒绝、 阻挠对方根据托管协议规
定行使监督权， 或采取拖延、 欺诈等手段妨碍对方进行有效监督， 情节严重或经基金托管人提出警
告仍不改正的，基 金托管人应报告中国证监会。
四、 相 关 服 务机构
（一） 基金份额发售机构
1 、直销机构 ：
（1 ）直销柜 台
本公司在上海开设直销柜台。
办公地址： 上海市浦东新区世纪大道 100 号上 海环球金融中心 58 楼
邮政编码：200120
直销柜台电话：021-38505731、38505732 、021-38505888-301 或 302
直销柜台传真：021-50499663、50988055
（2 ）直销e 网金
投资者可以通过本公司直销 e 网金 网上交易系统办理本基金的申购、 赎回、 转换 等业务， 具 体
交易细则请参阅本公司网站公告。 直销 e 网金 网址：www.fsfund.com。
15
2 、代销 机构：
（1 ）招商银 行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道 7088 号 招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道 7088 号 招商银行大厦
法定代表人： 李建红
联系人：邓炯鹏
联系电话：0755－83198888
公司网址： www.cmbchina.com
客户服务电话： 95555
（2 ）中国银 行股份有限公司
住所：北京市复兴门内大街 1 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号中 国银行总行办公大楼
法定代表人：田国立
客户服务电话：95566
网址：www.boc.cn
（3 ）中国建 设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：王洪章
客户服务电话：95533
网址：www.ccb.com
（4 ）中国工 商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人： 姜建清
客户服务电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
（5 ）交通银 行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路 188 号
办公地址：上海市银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
电话： （021 ）58781234
传真： （021 ）58408483
联系人：曹榕
16
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
（6 ）中国民 生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人： 洪崎
联系电话：010-58560666
传真：010-57092611
联系人： 杨成茜
客户服务电话：95568
公司网址：www.cmbc.com.cn
（7 ）中信银 行股份有限公司
法定代表人： 常振明
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富 华大厦 C 座
24 小时客户 服务热线：95558
网址：bank.ecitic.com
（8 ）平安银 行股份有限公司
地址：深圳市深南东路 5047 号
法定代表人： 孙建一
联系人：张莉
联系电话：021-38637673
传真电话：021-50979507
客户服务电话：95511-3
公司网址: bank.pingan.com
（9 ）上海浦 东发展银行股份有限公司
注册地址： 中国?上海市中山东一路 12 号
法定代表人：吉晓辉
联系人：高天、 姚磊
电话：021-61618888
传真：021 －63604196
客户服务热线：95528
公司网址：www.spdb.com.cn
（10 ）兴业 银行股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 154 号中 山大厦
17
法定代表人：高建平
网址：http://www.cib.com.cn
客户服务电话：95561 或拨打各城市营业网点咨询电话
（11 ）江苏 银行股份有限公司
住所：南京市洪武北路 55 号
法定代表人：黄志伟
网址：www.jsbchina.cn
客户服务电话：96098 ，40086-96098
（12 ）渤海 银行股份有限公司
办公地址：天津市 河西区马场道 201-205 号
法定代表人：刘宝凤
网址：www.cbhb.com.cn
客户服务电话：955414
（13 ）国泰 君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上 海银行大厦 29 楼
法定代表人：杨德红
客服电话：400-8888-666 / 95521
网址：www.gtja.com
联系人：芮敏祺
联系人：朱雅崴
联系电话：021-38676666
（14 ）光大 证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰
联系人： 刘 晨、李芳芳
电话：021 －22169999
传真：021 －22169134
客户服务热线：95525 、4008888788 、10108998
公司网址：www.ebscn.com
（15 ）海通 证券股份有限公司
注册地址：上海淮海中路 98 号
法定代表人：王开国
18
电话：021 －23219000
服务热线 ：95553 、400 －8888 －001 或 拨打各城市营业网 点咨询电话
联系人：李笑鸣
公司网址：www.htsec.com
（16 ）中国 银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座
法定代表人：陈有安
客户服务电话：400-8888-888
电话：010-66568450
联系人：宋明
公司网址：www.chinastock.com.cn
（17 ）中信 建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青
电话：400-8888-108( 免长 途费)
联系人：权唐
公司网址：www.csc108.com
（18 ）招商 证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 39—45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 39—45 层
法定代表人：宫少林
电话：0755-82943666
联系人：黄婵君
客户服务热线：4008888111 、95565
公司网址：www.newone.com.cn
（19 ）广发 证券股份有限公司
法定代表人：孙树明
注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号 大都 会广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5 、18、19、36 、38、39、41 、42 、43 、44 楼
联系人：黄岚
统一客户服务热线：95575 或致电各 地营业网点
公司网站：广发证券网 http://www.gf.com.cn
（20 ）长江 证券股份有限公司
19
住所：武汉市新华路特 8 号长江证券 大厦
法定代表人：杨泽柱
电话：027-65799999
传真：027-85481900
联系人：李良
客户服务热线：95579 或 4008-888-999
公司客服网址：www.95579.com
（21 ）东吴 证券股份有限公司
注册地址：苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦
法定代表人：范力
联系人：方晓丹
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
客服电话：4008-601555
网址：http://www.dwzq.com.cn
(22) 华泰证 券股份有限公司
住所：南京市中山东路 90 号华泰证券 大厦
法定代表人：吴万善
电话：0755-82492193
传真：0755-82492962
联系人：庞晓芸
公司网址： www.htsc.com.cn
客户服务热线：95597
(23) 申万宏 源证券有限公司
注册地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层（ 邮编:200031 ）
法定代表人：李梅
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电话：95523 或 4008895523
电话委托：021-962505
国际互联网网址: www.swhysc.com
联系人：黄莹
（24 ）平安 证券有限责任公司
20
注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣 超大厦 16-20 层；
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣 超大厦 16-20 层；
法定代表人：谢永林
联系人: 郑舒丽
全国免费业务咨询电话：95511-8
开放式基金业务传真：0755-82400862
公司网址: http://www.pingan.com
（25 ）中信 证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区 中心三路 8 号 卓越时代广场（二期北座）
法定代表人：王东明
电话：010-60838888
传真：010-60833739
联系人： 顾凌
客户服务电话：95548
公司网址：www.cs.ecitic.com
（26 ）东方 证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25 层-29 层
法定代表人：潘鑫军
联系人：胡月茹
电话：021-63325888
传真：021-63326729
客户服务热线：95503
公司网站：www.dfzq.com.cn
（27 ）兴业 证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 268 号
法定代表人：兰荣
电话：0591-38162212
联系人：黄英
客户服务热线：95562
公司网站：www.xyzq.com.cn
（28 ）国信 证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证 券大厦 16 楼至 26 楼
法定代表人：何如
联系人： 周杨
21
电话：0755 －82130833
传真：0755-82133952
客户服务热线：95536
国信证券网站：www.guosen.com.cn
（29 ）中信 证券（ 山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际 金融广场 1 号楼第 20 层
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际 金融广场 1 号楼第 20 层
法定代表人：杨宝林
基金业务联系人：吴忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客户咨询电话：95548
公司网址：www.citicssd.com
（30 ）华宝 证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上 海环球金融中心 57 楼
法定代表人：陈林
邮政编码：200120
客服热线：400-820-9898 ，021-38929908
总部总机电话：021-68777222
传真：021-68777822
公司网站： http://www.cnhbstock.com
（31 ）中银 国际证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中 银大厦 39 层
法定代表人：许刚
咨询电话：4006208888 或 各地营业网点咨询电话
网址：www.bocichina.com
传真：021-50372474
（32 ）恒泰 证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号邮编 010010
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号邮编 010010
法定代表人：庞介民
联系人：王旭华
联系电话：0471-4972343
网址：www.cnht.com.cn
22
（33 ）长城 证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报 业大厦 14、16 、17 层
法定代表人：黄耀华
联系人：高峰
电话：0755-83516094
传真：0755-83515567
客户服务热线：
0755-33680000、400 6666 888
公司网址：www.cgws.com
（34 ）渤海 证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
法定代表人：杜庆平
联系人： 蔡霆
电话：022-28451991
传真：022-28451958
客户服务电话： 4006515988
网址：http://www.bhzq.com
（35 ）中国 中投证券有限责任公司
住所：深圳福田区益田路 6003 号荣 超商务中心 A 座 18-21 层
法定代表人: 龙增来
联系电话：0755-82023442
传真：0755-82026539
联系人：刘毅
客服电话：400 600 8008 、95532
网址：www.china-invs.cn
（36 ）国元 证券股份有限公司
注册地址：合肥寿春路 179 号
法人代表：凤良志
客户服务热线：4008888777 或 95578
公司网址：www.gyzq.com.cn
（37 ）安信 证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 35 楼
法定代表人： 牛冠兴
联系电话：0755-82558323
传真：0755-82558355
23
联系人： 余江
客服电话：4008-001-001
公司网址：www.essence.com.cn
（38 ）中国 国际金融股份有限公司
住所：北京市建国门外大街 1 号国 贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人： 丁学东
基金代销业务联系人：罗春蓉 、 陈 曦、康楠
联系电话：010-65051166
传真：010-65058065
(39) 民生证 券有限责任公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民 生金融中心 A 座 16-20 层
办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民 生金融中心 A 座 16-20 层
法定代表人：余政
联系人：赵明
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联系传真：010-85127917
网址：www.mszq.com
客户服务电话：4006198888
（40 ）中泰 证券股份有限公司
注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531-68889155
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客服电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn
（41 ）华福 证券有限责任公司
地址：福州市五四路 157 号新天地大 厦 7 、8 层
法定代表人：黄金琳
客服电话：96326 （福建 省外请加拨 0591）
公司网址：www.hfzq.com.cn
（42 ）信达 证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心
24
联系人：唐静
联系电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电话：400-800-8899
公司网址：www.cindasc.com
（43 ）江海 证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人：孙名扬
联系人：张背北
电话：0451-85863696
传真：0451-82287211
客户服务热线：400-666-2288
网址：www.jhzq.com.cn
（44 ）国都 证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国 华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人：常喆
客户服务电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
（45 ）东北 证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路 1138 号
办公地址：长春市自由大路 1138 号
法定代表人： 杨树财
电话：0431-85096517
传真：0431-85096795
客服电话：4006000686
网址：www.nesc.cn
（46 ）德邦 证券股份有限公司
住所：上海市普陀区曹阳路 510 号 南半幢 9 楼
办公地址：上海市福山路 500 号城 建国际中心 26 楼
法定代表人：姚文平
联系人：朱磊
联系电话：862168761616-8507
传真：862168767981
25
（47 ）华安 证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财 智中心 B1 座
法定代表人：李工
公司电话：0551-65161666
传真：0551-65161600
网址：www.hazq.com
客户服务电话： 96518 （安徽） 、400-80-96518 （ 全国）
（48 ）上海 证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路 336 号
办公地址：上海市西藏中路 336 号
法定代表人：龚德雄
联系人： 许曼华
电话：021-53519888
传真：021-53519888
网址：www.962518.com
客户服务电话：4008918918、021-962518
（49 ）东海 证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证 券大厦
法定代表人：朱科敏
电话：021-20333333
传真：021-50498825
客服电话：95531 ；400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
（50 ）中航 证券有限公司
注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
法定代表人： 王宜四
联系人：戴蕾
联系电话：0791-86768681
客服电话：400-8866-567
公司网址：www.avicsec.com
（51 ）山西 证券股份有限公司
26
注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
联系人：郭熠
联系电话：0351－8686659
传真：0351 －8686619
客户服务电话：400-666-1618 、95573
公司网址：www.i618.com.cn
（52 ）中信 期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代 广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层
办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代 广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层
法定代表人：张皓
联系人：洪诚
电话：0755-23953913
传真：0755-83217421
客户服务电话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com
（53 ）申万 宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际 大厦 20 楼 2005 室
办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室（邮
编:830002 ）
法定代表人：许建平
电话：010-88085858
传真：010-88085195 客户 服务电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
联系人：李巍
（54 ）诺亚 正行（上海） 基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址：上海杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 2 楼
法定代表人：汪静波
联系人：方成
联系电话：021-38609777
公司网址： www.noah-fund.com
客户服务电话： 400 －821 －5399
(55) 深圳腾 元基金销售有限公司
27
注册地址： 深圳市福田区金田路 2028 号卓越世纪 中心 1 号楼 1806-1810
办公地址： 深圳市福田区金田路 2028 号卓越世纪 中心 1 号楼 1806-1810
法定代表人： 曾革
业务联系人： 鄢萌莎
联系电话：0755-33376922
公司网址：www.tenyuanfund.com
客户服务电话：4006-877-899
（56 ）上海 好买基金销售有限公司
办公地址：上海市浦东南路 1118 号 鄂尔多斯国际大厦 903 ～906 室
法定代表人：杨文斌
电话：021-20613600
传真：021-68596919
客服热线：400-700-9665
好买基金交易网：www.ehowbuy.com
(57) 和讯信 息科技有限公司
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大 厦 10 层
法定代表人： 王莉
电话： 021-20835788
传真：021-20835879
客户服务电话：400-920-0022
公司网址：licaike.hexun.com
(58) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 邮政编码 ： 518028
法定代表人： 杨懿
电
话： 010-83363099
传
真： 010-83363010
客户服务电话：400-166-1188
网址：http://8.jrj.com.cn
(59) 深圳众禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
法定代表人：薛峰
电
话：0755-33227950
传
真：0755-33227951
28
公司网址： www.zlfund.cn www.jjmmw.com
客服热线：4006-788-887
(60) 杭州数米基金销售有限公司
办公地址：浙江省杭 州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人：陈柏青
电
话：
021-60897840
传
真： 0571-26697013
客服热线：4000-766-123
公司网址：http://www.fund123.cn/
(61) 上海天 天基金销售有限公司
注册地址：
上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
邮政编码： 200127
注册资本：人民币伍仟万元
法定代表人： 其实
电
话： 021-54509998
传
真： 021-64385308
公司网址：www.1234567.com.cn
客户服务电话：400-1818-188
(62) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
法定代表人：凌顺平
电话：0571-88911818
传真：0571-88910240
网址：www.5ifund.com
客服：4008-773-772
（63 ）宜信 普泽投资顾问（北京）有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
法人名称：沈伟桦
销售网站：www.yixinfund.com
客服电话:
400-6099-200
（64 ）中经 北证（北京）资产管理有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层
法人代表名称：徐福星
29
办公地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 1 号楼 1 层
电话：010-68998820
传真：010-88381550
网站：www.bzfunds.com
（65 ）上海 陆金所资产管理有限公司
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法人代表：郭坚
电话：021-20665952
传真：021-22066653
公司网站： www.lufunds.com
客户服务电话:
4008219031
基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他机构代理销售基金，并及时公告。
（二） 注册登记机构：华宝兴业基金管理有限公司（同上）
（三） 律师事务所和经办律师
名称：通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融 中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时 代金融中心 19 楼
负责人：韩炯
联系电话：(86 21) 3135 8666
传真: （86 21) 3135 8600
联系人：黎 明
经办律师：吕 红、黎 明
（四）
会计师事务 所和经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家 嘴环路 1233 号 汇亚大厦 1604-1608 室
办公地址： 中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行 大厦 6 楼
法定代表人：杨绍信
联系电话：(021) 23238888
传真：(021) 23238800
联系人：刘颖
经办注册会计师：汪棣、刘颖
30
五、 基金的 名称
本基金名称：华宝兴业可转债债券型证券投资基金
六、 基 金 的 类型
本基金类型：契约型开放式
七、 基 金 的 投资目标
在控制风险和保持资产流动性的前提下， 主要 通过对可转债的投资， 力争为基金份额持有人创
造稳定的当期收益和长期回报。
八 、 基 金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国 内依法发行上市的 A 股 股票 （包括 中
小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 但需符合 中国证监会的相关规定。 如法
律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种 ， 基金管理 人在履行适当程序后 ， 可以将其纳入投资
范围。
本基金所投资的固定收益类资产包括： 国债、 央 行票据、 金融债、 公司债 、 企业债、 可转债 （含
分离交易可转债）、 短期融资券、 资产支持证券 、 银行存款、 债券回购等。 本基金投资于上 述固定
收益类资产的比例不低于基金资产的 80%，其 中投资于 可转债（含分离交易可转债 ）的比例不低于
固定收益类资产的 80% 。
本基金不可直接从二级市场买入股票、 权证等 权益类资产， 但可以参 与一级市场新股申购或增
发新股， 并 可持有因可转债转股所形成的股票、 因所持股 票所派发的权证以及因投资分离交易可转
债而产生的权证等。 因上述原因持有的股票和权证等资产， 本基金应在其可交易 （即不受锁定期等
任何交易限制）之日起的三个月内卖出。该部分权益类资产的投资比例不高于基金资产的 20% 。
本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券合计不 低于基金资产净值的 5% 。
31
九 、 基 金的投资策略
1 ．资产配置 策略
本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80% ，其中投资 于 可转债（含分离交易
可转债 ）的比例不低于固定收益类资产的 80% ，投资于权益类资产的比例不高于基金资产的 20% ，
现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。
本基金采用自上而下的宏观投资策略， 通过对国内外宏观经济状况、 市场利率走势、 市场资金
供求情况， 以及证券市场走势、 信用风险情况、 风险预算和有关法律法规等因素的综合分析， 深度
剖析投资者对各类资产市场的预期与共 识， 预 判各类资产市场的趋势与可能的拐点， 根据其 风险收
益比， 在固 定收益类资产和权益类资产之间进行动态灵活配置， 确定 或调整各类资产的最优配置比
例和整个组合的风险水平。
在股票市场处于相对高位 、 预期下 跌风险加大的情况下 ， 本基金将加大对固定收益类资产的投
资， 以便在大盘下跌时提供较好的下方风险保护； 在股票市场处于相对低位， 预期市场出现反转的
可能性加大时，本基金将逐渐加大对权益类资产的投资，以获取新股上涨所带来的收益。
固定收益类资产中， 本 基金将主要通过大类资产配置、 分 类资产配置自上而下进行债券投资管
理，以达到稳定收益 和充分流动性的投资目标。
大类资产配置主要是通过对宏观经济趋势、 金 融货币政策和利率趋势的判断对可转债 （含 分离
交易可转债 ）和其他普通债券进行选择配置，同时也在银行间市场、交易所市场进行选择配置。
分 类 资 产 配 置 主 要 通 过 分 析 债 券 市 场 变 化 、 品 种 间 相 对 价 值 变 化 、 债 券 供 求 关 系 变 化 等 因 素 ，
结合各债券品种的风险收益比、 流动性水平等指标， 采取主动管理的投资策略， 定期和不定期地对
投资组合类属资产配置进行优化，以寻求风险、收益、流动性之间的最佳平衡。
2. 债券投资 策略
（1 ）可转债 投资策略
可转债是上市公司发行的一种特殊的债券， 债 券在发行的时候规定了到期转换的价格， 债权 人
可以根据市场行情把债券转换成股票， 也可以 把债券持有到期归还本金并获得利息。 可转债 的投资 32
人具有在一定条件下转股和回售的权利， 因此其理论价值应当等于作为普通债券的基础价值加上可
转换公司债内含期权价值， 是一种既具有债性， 又具有股性的混合债券产品， 具有抵御价格下行风
险，分享股票价格上涨收益的特点。
可转债的理论价值应为纯债券部分的价值和可转债的嵌入期权价值之和。 可转债纯债价值的大
小主要由债券年利息、贴现率、距离到期时间和市场利率来决定。嵌入期权价值可使用
Black-Scholes 模型或二 叉树模型来计算。
本基金将采用定性 （行业地位、 竞争优势、 公司治理、 产能、 创新能力、 财务状况等） 与 定 量
（PB 、PE 、PEG 、PS 、 净 资 产 收 益 率 、 预 测 未 来 两 年 主 营 业 务 利 润 复 合 增 长 率 等 ） 相 结 合 的 方 法 来
构建可转债投资组合， 重点投资价值被市场低估、 发债公司具有较好发展潜力、 基础股票具有较高
上升预期的个券品种。 首先， 比较可转债的市场价格和根据量化模型测算出的理论价值， 初选价值
被低估的个券； 在此基础上， 对发债公司的基本面及正股的市场情况进行分析， 加大对行业发展前
景良好 、发债公司具有较大增长潜力或正股 有着较高上涨预期的可转债的 投资。
在转股期内， 可根据可转债正股价格相对转股价格所处的不同区间， 分别采取不同的投资策略：
当正股价格远低于转股价格时， 可 转债的市价逐步接近其债券价值， 本基金可持有可转债以获得稳
定的投资收益， 同时把 握可能的转股价格修正对期权价值的提升所带来的机会； 当正股价格在转股
价格附近波动， 本基金可重点投资正股基本面较好、 未来股价有较大上升空间的可转债； 当正股价
格远高于转股价格时， 可转债价格波动的特征与正股的波动日益趋近。 本基金将 密切关注正股股价
的走向和赎回条款的 满足程度， 力 争在满足赎回触发条件前， 及时地 将可转债转换成股票或直接在
二级市场卖出可转债，以规避赎回风险。
分离交易可转债 ， 是认 股权证和公司债的组合产品， 该种 产品中的公司债和认股权证可在上市
后分别交易， 即发行时是组合在一起的， 而上市后则自动拆分成公司债和认股权证。 分离交易可转
债与普通可转债的本质区别在于债券与期权可分离交易 ： 分离交易可转债的投资者在行使了认股权
利后， 其债权依然存在， 仍可持有到期归还本金并获得利息； 而普通可转债的投资者一旦行使了认
股权利，则其债权就不复存在了。
本基金将通过权证估值模型计算认股权 证的价值， 通过信用分析、 利率及流动性分析， 估算纯
债部分的投资价值，并在结合两者的基础上，综合研判，积极参与分离交易可转债的投资。
33
本基金不从二级市场买入权证， 因认购 分离交易可转债所获得的认股权证自可交易之日起三个
月内全部卖出。 分离交易可转债上市后分离出的公司债的投资按照普通债券投资策略进行管理。
（2 ）普通债 券投资策略
本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期， 结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组
合。
首先， 本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、 货币政策动向， 预测未来利率变动
走势，自上而下地确定投资组合的久期。
其 次 ， 债 券 投 资 组 合 的 构 建 与 调 整 是 一 个 自 下 而 上 的 过 程 ， 需 综 合 评 价 各 券 收 益 率 、 波 动 性 、
到 期 期 限 、 票 息 、 赋 税 条 件 、 流 动 性 、 信 用 等 级 以 及 债 券 持 有 人 结 构 等 决 定 债 券 价 值 的 影 响 因 素 。
同时， 本基金将运用系统化的定量分析技术和严格的投资管理制度等方法管理风险， 通过久期、 平
均信用等级、 个券集中度等指标， 将组合的风险控制在合理的水平。 在此基础上， 通过各种积极投
资策略的实施，追求组合较高的回报。主要运用的策略有：
1 ）久期策略
基于对宏观经济环境的深入研究， 预期未来市场利率的变化趋势， 结合基金未来现金流的分析，
确定投资组合平均剩余期限。 如果 预测未来利率将上升， 则可以通过缩短组合平均剩余期限的办法
规避利率风险， 相反， 如果预测未来利率下降， 则延长组合平均剩余期限， 赚取利率下降带来的超
额回报。
2 ）收益率曲 线策略
收益率曲线策略是根据收益曲线的非平行移动调整资产组合 ， 将预期 到的变动资本化 。 其中 有
三种方式可以选择 ： 子 弹策略是将偿还期限高度集中于收益率曲线上的某一点； 哑铃策略是将偿还
期限集中于曲线的两端 ， 即重点投资于期限较短 的债券和期限较长的债券， 弱化中期债的投资；而
梯形策略是 当收益率曲线的凸起部分均匀分布时，集中投资于这几个凸起部分所在年期的债券 。
3 ）利差策略
基于不同债券市场板块间利差而在组合中分配资产的方法。 收益率利 差包括信用利差、 可提 前 34
赎回和不可提前赎回证券之间的利差等表现形式。 信用利 差存在于不同债券市场， 如国债和 企业债
利 差 、 国 债 与 金 融 债 利 差 、 金 融 债 和 企 业 债 利 差 等, 可 提 前 赎 回 和 不 可 提 前 赎 回 证 券 之 间 的 利 差 形
成的原因是基于利率预期的变动。
4 ）骑乘策略
当债券收益率曲线比较陡峭时， 也 即相邻期限利差较大时， 可以买入 期限位于 收益率曲线陡峭
处的债券， 也即收益率水平处于相对高位的债券， 随着持有期限的延长， 债券的剩余期限将会缩短，
债券的收益率水平将会较投资期初有所下降， 对应的将是债券价格的走高， 而这 一期间债券的涨幅
将会高于其他 期限的债券，以此来获取一定 的价差收益。
5 ）信用分析 策略
国债和央行票据是以国家税收信用作为担保， 信用风险几乎为零。 而对于企业债、 公司债、 金
融债等品种， 其发行人 的信用等级是存在差异的。 本基金 将根据深入分析债券发行人所处行业发展
前景、 发展状况、 市场地位、 财务状况、 管理水平和债务水平等因素， 评价债券发行人的信用风险 ，
并根据特定债券的发行契约，评价债券的信用级别，确定债券的信用风险。
6 ）息差策略
当回购利率低于某只债券的收益率时， 通过回 购融资投资于该债券， 等该债券的收益兑现后再
弥补回购融资成本， 这样可以赚取两者间的利差收益。 息差策略实际上也就是杠杆放大策略， 进行
放大策略时， 必须考虑回购资金成本与债券收益率之间的关系。 本基金将选择适当的杠杆比率， 谨
慎实施息差策略，以提高投资组合收益水平。
（3 ）资产支 持证券投资策略
资 产 支 持 证 券 是 指 将 缺 乏 流 动 性 但 可 预 测 未 来 现 金 流 的 资 产 组 成 资 产 池 并 以 资 产 池 所 产 生 的
现金流作为偿付基础的证券品种。 本基金通过深入分析市场利率、 支持资产的构成及质量、 发行条
款、提前偿还率、违约率等，评估资产支持证券的内在价值，并进行谨慎投资。
3. 新股申购 策略
本 基 金 将 依 靠 公 司 投 研 系 统 ， 对 新 股 进 行 深 入 分 析 ， 确 定 股 票 内 在 价 值 ， 结 合 市 场 估 值 水 平 ， 35
来预测上市价格， 同时考虑市场利率水平及股票中签率， 综合评估新股的投资价值， 谨慎参与新股
申购， 获取 股票一级市场与二级市场的价差收益， 申购所 得的股票在其可交易之日起三个月内全部
卖出。
4. 投资决策 程序
（1 ）研究部 负责投资研究和分析
宏 观 研 究 人 员 通 过 研 究 经 济 形 势 、 经 济 政 策 （ 货 币 政 策 、 财 政 政 策 、 区 域 政 策 、 产 业 政 策 等 ）
等，撰写宏观研究报告，就基金的 资产配置 提出建议。
债券研究人员在预测未来利率走势的基础上， 研究债券的收益率、 风险特征和久期， 对债券品
种的类别配置及个券投资提出具体建议。
行业研究人员根据数量化模型及对新股基本面的考察，确定对股票的投资建议。
（2 ）量化投 资部 负责跟踪数量分析模型
量化投资部 实时跟踪数量分析模型， 定期将对 债券和股票的分析结果提交给研究部、 基金经 理
和投资决策 委员会。
（3 ）投资决 策委员会负责投资决策
投 资 决 策 委 员 会 定 期 和 不 定 期 召 开 会 议 ， 根 据 研 究 部 、 量 化 投 资 部 和 投 资 管 理 部 提 交 的 报 告 ，
就基金重大战略 ，包括组合资产配置、债券组合久期、债券类别配置等做 出决策。
（4 ）基金经 理负责投资执行
基 金 经 理 在 公 司 研 究 团 队 和 风 险 评 估 小 组 的 协 助 与 支 持 下 ， 向 投 资 决 策 委 员 会 提 交 投 资 计 划 ，
并在 投资决策委员会 确定的范围内，构建和调整投资组合，向交易部下达投资指令。
（5 ）绩效评 估
绩效评估 人员利用相关工具对基金的投资风格、 投资风险 进行评估， 测算经风险调整后的投资
绩效，并对业绩贡献进行分析。
36
（6 ）内部控 制
内部控制委员会、 督察长、 副总经理、 内控审计风险管理部负责内控制度的制定， 并检查执行
情况。
十 、 基 金的 业 绩 比 较基准
中信标普可转债指数收益率×70% + 上证国债指数收益率×30% 。
中信标普可转债指数由中信标普指数公司推出， 最大限度地 涵盖了在上海证券交易所和深圳证
券交易所上市的 可转债， 市场覆盖面广、 代表性高。 上证国债指数 以上海证券交易所上市的所有固
定利率国债为样本 ， 按照国债发行量加权而成。 该指数反映了中国债券市场整体变动情况。 本基金
认为，该业绩比较基准能较好地反映本基金的风险收益特征。
如果今后法律法规发生变化， 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出， 或
者 是 市 场 上 出 现 更 加 适 合 用 于 本 基 金 的 业 绩 基 准 的 指 数 时 ， 本 基 金 可 以 在 取 得 基 金 托 管 人 同 意 后 ，
报中国证监会备案，并及时公告，但不需要召开基金份额持有人大会。
十 一 、 基金的 风险收益特 征
本基金为债券型基金 ， 其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金 和股票型基金， 高于货 币
市场基金。 本基金重点配置可转债 （含 分离交易可转债） ， 在债券型基金中属于风险水平相对较高
的投资产品。
十 二 、 基金的 投 资 组合报 告
本基金的投资组合报告所载的数据截至 2015 年 9 月30 日 ， 本 报 告 中 所 列 财 务 数 据 未 经 审 计 。
1 、 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票
- -
37
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
89,025,899.10 84.63
其中：债券
89,025,899.10 84.63
资产 支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
8,100,000.00 7.70
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
7,430,906.70 7.06
8 其他资产
641,768.49 0.61
9 合计
105,198,574.29
100.00
2 、 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
3 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
4 、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％）
1 国家债券 1,066.70 0.00
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,038,000.00 10.36
其中：政策性金融债 10,038,000.00 10.36
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 77,868,832.40 80.34
8 同业存单 - -
9 其他 1,118,000.00 1.15
10 合计 89,025,899.10 91.85
5 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 110031 航信转债 214,480 27,374,082.40 28.24
2 113008 电气转债 205,000 26,885,750.00 27.74
3 110030 格力转债 92,000 11,973,800.00 12.35
4 128009 歌尔转债 90,000 11,635,200.00 12.00
5 130202 13 国开 02 100,000 10,038,000.00 10.36
38
6 、 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 、 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8 、 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 、 报告期末 本基金投资的国债期货交易情况说明
（1 ）本期国 债期货投资政策
本基金未投资国债期货
（2 ）报告期 末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货
（3 ）本期国 债期货投资评价
本基金未投资国债期货
10 、投资组 合报告附注
（1 ） 基 金 管 理 人 没 有 发 现 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 在 报 告 期 内 被 监 管 部 门 立 案 调
查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
（2 ）基金投 资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
（3 ） 其他 资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 256,627.35
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 381,165.78
5 应收申购款 3,975.36
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 641,768.49
（4 ）报告期 末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占基金资产净值比例
（％）
39
1 113008 电气转债 26,885,750.00 27.74
2 110030 格力转债 11,973,800.00 12.35
3 128009 歌尔转债 11,635,200.00 12.00
（5 ）报告期 末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
十 三 、 基金的 业 绩
基金业绩截止日为 2015 年 9 月30 日， 所列数据未经审计。
1 、净值增长 率与同期比较基准收益率比较:
阶段
净值增
长率
①
净值增
长率标
准差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
2011/04/27-2011/12/31 -10.10% 0.52% -7.93% 0.45% -2.17% 0.07%
2012/01/01-2012/12/31 5.72% 0.34% 4.22% 0.25% 1.50% 0.09%
2013/01/01-2013/12/31 2.73% 0.95% 0.31% 0.45% 2.42% 0.50%
2014/01/01-2014/12/31 62.96% 1.43% 39.14% 0.74% 23.82% 0.69%
2015/01/01-2015/09/30 -26.17% 3.44% -18.12% 2.49% -8.05% 0.95%
2011/04/27-2015/09/30 17.47% 1.65% 9.66% 1.12% 7.81% 0.53%
2 、 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的
比较 ：
华宝兴业 可转债债券型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2011 年 4 月 27 日至 2015 年 9 月 30 日）
40
注： ： 按照基 金合同规定, 自基金成立日期的 6 个 月内达到规定的资产组合, 截至 2011 年 10 月 27
日, 本基金已达到合同规定的资产配置比例 。
十 四 、 基金的 费 用
( 一) 与基金 运作有关的费用
1 、基金费用 的种类
（1 ）基金管 理人的管理费；
（2 ）基金托 管人的托管费；
（3 ）基金财 产拨划支付的银行费用；
（4 ）基金合 同生效后的基金信息披露费用；
（5 ）基金份 额持有人大会费用；
（6 ）基金合 同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
（7 ）基金的 证券交易费用；
（8 ）依法可 以 在基金财产中列支的 其他费用。
2 、 上 述 基 金费 用 由 基 金管 理 人 在 法律 规 定 的 范围 内 参 照 公允 的 市 场 价格 确 定 ， 法律 法 规 另 有
规定时从其规定。
3 、基金费用 计提方法、计提标准和支付方式
（1 ）基金管 理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按基金资产净值的 1.3%年费率计 提。计算方法如下：
H ＝E ×1.3%÷当年天数
41
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日基 金资产净值
基金管理费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令， 经基
金托管人复核后于次月首日起 5 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人， 若遇法定节假
日、休息日，支付日期顺延。
（2 ）基金托 管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按基金资产净值的 0.25% 年费率 计提。计算方法如下：
H ＝E ×0.25% ÷当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日基 金资产净值
基金托管费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令， 经基
金托管人复核后于次月首日起 5 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人， 若遇法定节假
日、休息日，支付日期顺延。
（3 ） 除管理 费和托管费之外的基金费用， 由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，
按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
4 、不列入基 金费用的项目
基金合同生效前的律师费、 会计师费和信息披露费用不得从基金财产中列支。 基金管理人与基
金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失， 以及处理与基金 运作无关
的事项发生的费用等不列入基金费用。
5 、 基金管 理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费， 此项调整不需要基金份额
持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前 在指定媒体上刊登公告。
6 、基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
（二）与基金有关的销售费用
1 、申购费与 赎回费
1 ） 本基金采 用前端收费模式收取基金 申购费用。 投资者可 以多次申购本基金 ， 申购费率按每
笔申购申请单独计算。 本基金的申购费率表如下：
申购金额 申购费率
42
500 万（含） 以上 每笔 1000 元
大于等于 200 万，小于500 万 0.2%
大于等于 100 万，小于200 万 0.4%
大于等于 50 万，小于 100 万 0.6%
50 万以下 0.8%
申购费用 由投资人承担， 不列入基金财产， 主要用于本基金的市场推广、 销售、 注册登记等各
项费用。
2 ） 本基金的最高赎回费率不超过 5 ％ ， 赎回费随基金持有时间的增加而递减。 本基金的赎回费
率表如下：
持有时间 赎回费率
两年以内 0.5%
两年以上（含两年） 0%
赎 回 费 用 由 赎 回 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 承 担 ， 在 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 基 金 份 额 时 收 取 。
不低于 赎回费总额的 25% 应归基金财产， 其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费 。
3 ） 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式， 并最迟应于新的费率或收
费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
4 ） 基金管理 人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促
销计划， 针 对以特定交易方式( 如网 上交易、 电 话交易等) 等 进行基金交易的投资人定期或不定期 地
开展基金促销活动。 在基金促销活动期间， 按相关监管部门要求履行必要手续后， 基金管 理人可以
适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
2 、申购份额 与赎回金额的计算方式
1 ）申购份额 的计算
净申购金额＝申购金额/[1+ 申购费率]
申购费用＝申购金额 - 净申购金额
申购份额＝净申购金额/ 申购当日 基金份额净值
申购份额计算结果保留到小数点后 2 位， 小数点后两位以后的部分舍去， 由此产生的误差计入
基金财产 。 其他 计算结果均按四舍五入方法， 保留 到小数点后两位， 由此产生的 收益或损失由基金
财产承担 。
例：某投资者 T 日投资 40,000 元人 民币申购本基金的基金份额，其对应的申购费率为 0.8% ， 43
T 日本基金份 额净值为 1.0695 元人民币 ，则其可得到的基金份额计算如下：
净申购金额＝40,000/(1+0.8%)＝39,682.54 元
申购费用＝40,000 －39,682.54 ＝317.46 元
申购份额＝39,682.54/1.0695 ＝37,103.82 份
即投资者投资 40,000 元 人民币申购本基金，可得到 37,103.82 份基金份 额。
2 ）赎回金额 的计算
本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中，
赎回总额= 赎 回份额× 赎回当日基金份额净值
赎回费用= 赎 回总额×赎回费率
净赎回金额= 赎回总额－赎回费用
各 计 算 结 果均 按 照 四 舍五 入 方 法 ，保 留 小 数 点后 两 位 ， 由此 误 差 产 生的 损 失 由 基金 财 产 承 担 ，
产生的收益归基金财产所有。
例： 某投资者 T 日赎回 其持有的本基金 2000 份 基金份额，T 日本基金份额净值为 1.0917 元人
民币，持有时间为一年三个月，对应的赎回费率为 0.5% ， 则其可得到的净赎回金额计算如下：
赎回总金额＝2000 ×1.0917＝2183.4 元
赎回费用＝2183.4×0. 5% ＝10.92 元
净赎回金额＝2183.4 －10.92 ＝2172.48 元
即投资者赎回其持有的本基金 2000 份基金份额，可得到净赎回金额 2172.48 元。
十 五 、 《 招募说 明 书 》更新 部 分 的说明
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》( 以 下 简 称 《 基 金 法 》)、《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运
作管理办法》( 以下简称 《运作办法》) 、 《证券投资基金销售管理办法》( 以下简称 《销售办法》) 、
《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 《 信 息 披 露 办 法 》) 及 其 他 有 关 规 定, 华 宝 兴 业 基 金
管理有限公司对《 华宝兴业可转债债券型证券投资基金 招募说明书》作如下更新：
1 、 “三、基金管理人”更新了 基金管理人的 相关信息。
2 、 “四、基金托管人 ”更新了基金托管人的相关信息。
3 、 “五、 相关服务机构 ”更新了“一、基金份额发售机构”中代销机构的相关信息。
4 、 “九、 与基金管理人管理的其它基金转换” 更新了办理 本基金转换业务的办理场所 及本基 44
金与其他基金转换 的相关内容。
5 、 “十、 基金的投资” 更新了本基金 截至 2015 年9 月30 日的基金的投资组合报告。
6 、 “十一 、基金的业绩” 更新了 本基金 截至 2015 年9 月30 日的基金业 绩数据。
7 、 “二十二、 对基金份额持有人的服务” 中更新了 “ （ 三） 定期定额 投资计划” 中的相关 内
容。
8 、 “二十 三、其他应披露事项”对本报告期内的相关公告作了信息披露。
上述内容仅为摘要, 须与 本 基金《招募说明书》后面所载之详细资料一并阅读。
华宝兴业基金管理有限公司
2015 年 12 月8 日
