工银瑞信睿智深证 100 指数 分级证券投资基金
更新的招募说明书摘要
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工银瑞信睿智深证 100 指 数 分 级 证券投资基金
更新的招募说明书摘要
（2015 年第2 号）
基金管理 人：工银 瑞信基金 管理有限 公司
基金托管 人： 中国 民生银行 股份有限 公司
工银瑞信睿智深证 100 指数 分级证券投资基金
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重要提示
工 银 瑞 信 睿 智 深 证100 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ） 经 中 国 证 券
监 督 管 理 委 员 会2012 年8 月17 日 《 关 于 核 准 工 银 瑞 信 睿 智 深 证100 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金募集的批复》 （证监许 可〔2012 〕1123号文）核 准公开募集。 本基金基金合同于2012
年10月25 日 正式生效。
投 资 有 风 险 ， 投 资 者 申 购 基 金 份 额 时 应 认 真 阅 读 本 招 募 说 明 书 。 基 金 的 过 往 业 绩
并不预示其未来表现。
本 摘 要 根 据 基 金 合 同 和 基 金 招 募 说 明 书 编 写 ， 并 经 中 国 证 监 会 核 准 。 基 金 合 同 是
约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，
即 成 为 基 金 份 额 持 有 人 和 本 基 金 合 同 的 当 事 人 ， 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其
对 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受 ， 并 按 照 《 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公开募集 证 券 投 资 基 金 运 作
管理办法》 、 基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份
额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
基 金 管 理 人 保 证 本 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 。 本 招 募 说 明 书 经 中 国 证
监 会 核 准 ， 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 核 准 ， 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 价 值 和 收 益 作
出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。
基金管理人不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日为2015年10 月24 日 ，有关财务数据和净值表现数据
截止日为2015年9 月30日 （财务数据未经审计） 。 本招募说明书已经托管人复核。工银瑞信睿智深证 100 指数 分级证券投资基金
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一 、 基 金管理 人
（一）基金管理人概况
1 、基金管理 人基本情况
名称：工银瑞信基金管理有限公司
住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号 601 、甲 5 号 7 层甲 5 号 701 、
甲 5 号8 层甲 5 号801、甲 5 号9 层甲 5 号901
办公地址： 北京市西城区金融大街 5 号新盛大 厦 A 座6-9 层
邮政编码：100033
法定代表人： 郭特华
成立日期：2005 年6 月21 日
批准设立机关：中国证监会
批准设立文号：中国证监会证监基金字【2005】93 号
中国银监 会银监复【2005】105 号
经营范围： 基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务
组织形式： 有限责任公司
注册资本：贰亿元人民币
联系人：朱碧艳
联系电话：400-811-9999
股权结构： 中国工商银行股份有限公司占公司注册资本的 80% ； 瑞士信 贷银行股份有限
公司占公司注册资本的 20% 。
存续期间：持续经营
（二）主要人员情况
1 、董事会成 员
沈立强先生 ，董事长， 硕士，高级 会计师。1976 年参加工作，先后在 中国人民银 行 杭
州分行、 中国工商银行浙江分行、 河北分行、 上海分行工作。 历任中国工商银行杭州分行 营
业部副主任、 杭州分行营业部主任、 浙江分行会计出纳处副处长、 储蓄处副处长、 储蓄处 处
长、人事处 处长、党委 组织部部长 、营业部总 经理（兼） 、 浙江分行行 长助理、副 行长、党
委副书记； 中国工商银行河北分行行长； 中国工商银行上海分行行长， 兼任上海市银行同业
公会会长、上海市城市金融学会会长、上海市支付清算协会会长、上海市金融学会副会长、
上海国际商会副会长、 上海世界贸易中心协会副会长、 中国城市金融学会常务理事、 上海市工银瑞信睿智深证 100 指数 分级证券投资基金
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宏观经济学会常务理事、 中国社会科学院陆家嘴研究基地理事会理事、 上海财经大学校董会
董事，上海市人大代表。
Neil Harvey 先生， 董事， 瑞士信贷( 香港) 有限公 司董事总经理， 常驻香港。 现任香 港
首席执行官和大中华 地区联席首席执行官， 负责私人银行和财富管理部与投资银行部的各项
业务。他目 前还是亚太 地区资产管 理副主席以 及亚太地区 管理委员会 成员。Harvey 先生 从
事投资银行和资产管理业务长达 27 年， 在亚太区工作达 15 年 ， 拥有对新兴市场和亚太区的
丰富知识和深入了解。Harvey 先生 在瑞士信贷集团工作了 13 年， 曾在多 个地区工作， 担任
过多项职务 ，最近担任 的职务是资 产管理部亚 太区和全球 新兴市场部 主管。Harvey 先生 还
担任过亚洲 （不含日本 ）投资银行 部和固定收 益部主管。Harvey 先生是瑞士信贷 集团全球
新兴市场固定收益业务的创始 人， 曾担任过多项高管职务， 负责澳大利亚、 非洲、 日本、 拉
美、中东、土耳其和俄罗斯的业务。
郭特华女士： 董事， 博士 ， 现任工银瑞信基金管理有限公司总经理， 兼任工银瑞信投资
管理有限公司董事、 董事长， 工银瑞信资产管理 （国际） 有 限公司董事长。 历任中国工商银
行总行商业信贷部、 资金计划部副处长， 中国工商银行总行资产托管部处长、 副总经理。 王
一心女士， 董事， 高级经济师， 中国工商银行战略管理与投资者关系部高级专家、 专职董事。
历任中国工商银行专项融资部 （公司业务二部、 营业部） 副总经理 ； 中国工商银行营业部 历
任副处长、处长；中国工商 银行总行技术改造信贷部经理。
王莹女士， 董事， 高级会计师， 中国工商银行集团派驻子公司董监事办公室专家、 专 职
派出董事， 于2004 年11 月 获得国际内审协会注册内部审计师 （Certified Internal Auditor)
资格证书。 历任中国工商银行国际业务部外汇清算处负责人， 中国工商银行清算中心外汇清
算处负责人、 副处长， 中 国工商银行稽核监督局外汇业务稽核处副处长、 处长， 中国 工商银
行内部审计局境外机构审计处处长，工行悉尼分行内部审计师、风险专家。
田国强先生， 独立董事， 经济学博士， 上海财经大学经济学院院长， 上 海财经大学高等
研究院院长， 美国德州 A&M 大学经济 系 Alfred F. Chalk 讲席教 授。 首批中组部 “千人计划”
入选者及其国家特聘专家， 首批人文社会科学长江学者讲座教授， 曾任上海市人民政府特聘
决策咨询专 家，中国留 美经济学会 会长（1991-1992）。 2006 年被《华尔街电讯》 列为中 国
大陆十大最具影响力的经济学家之一。 主要研究领域包括经济理论、 激励机制设计、 中国经
济等。
孙祁祥女士， 独立董事， 经济学博士， 现任北京大学经济学院院长， 教授， 博士生导师，
享受国务院政府特殊津贴专家。 兼任北京大学中国保险与社会保障研究 中心主任， 中国金融工银瑞信睿智深证 100 指数 分级证券投资基金
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学会学术委员会委员、 常务理事， 中国保险学会副会长， 教育部高等学校经济学类学科专业
教学指导委员会委员，美国国际保险学会董事会成员、学术主持人，美国 C.V. Starr 冠名
教授。 曾任亚太风险与保险学会主席、 美国国家经济研究局、 美国印第安纳大学、 美国哈 佛
大学、香港大学访问学者。在《经济研究》等学术刊物上发表论文 100 多篇，主持过 20 多
项由国家部委和国际著名机构委托的科研课题。
Jane DeBevoise 女士，独立董事， 香港大学艺 术系博士， 历任银行家 信托公司（1998
年与德意志 银行合并） 董事总经 理 、所罗门 · 古根海姆基 金会副主席 及项目总监 、香港政
府委任的展 览馆委员会 成员、香港 西九龙文娱 艺术馆咨询 小组政府委 任委员。2003 年至 今
担任香港亚洲艺术文献库董事局董事及主席，2009 年至今担 任美国亚洲艺术文献库总裁。
2 、监事会成 员
吴敏敏女士: 监事， 经济学硕士。1996 年入职中国 工商银行深圳市分行，2007 年调入 中
国工商银行总行。历任中国工商银行深圳分行计划财务部副总经理、财务会计部副总经理、
中国工商银行股份制改革办公室战略引资与上市处副处长、 战略管理与投资者关系部战略发
展与合作处副处长、处长，现任中国工 商银行战略管理与投资者关系部专家。
黄敏女士：监事，金融学学士。黄敏女士于2006年加入Credit Suisse Group ( 瑞士 信
贷集团) ，先 后担任全球 投资银行战 略部助理副 总裁、亚太 区投资银行 战略部副总 裁、中国
区执行首席运营官，资产管理大中国区首席运营官, 现任资 产管理中国区负责人。
张舒冰女士：监事，硕士。2003 年4 月至2005 年4 月，任职于中国工商银行，担任主任
科员。2005 年7 月加入工 银瑞信，2005 年7 月至2006年12 月担任 综合管理部翻译兼综合，2007
年至2012年 担任战略发 展部副总监 ，2012 年至2014年9 月任 职于机构客 户部，担任 机构客 户
部副总监及总监职务；2014 年9 月至2015年7 月， 担任机构产品部总监。2014 年11 月至 今， 担
任工银瑞信 投资管理有 限公司监事 。2015 年7 月至今担任工 银瑞信投资 管理有限公 司副总经
理。
洪波女士： 监事， 硕士。ACCA 非执 业会员。2005 年至2008年 任安永华明会计师事务所
高级审计员 ；2008 年至2009 年任民生证券有限责 任公司监察 稽核总部业 务主管；2009 年6 月
加入工银瑞信法律合规部，现任法律合规部副总监。
倪 莹 女 士 ： 监 事 ， 硕 士 。2000 年至2009 年 任 职 于 中 国 人 民 大 学 ， 历 任 副 科 长 、 科 长 ，
校团委副书记。2009 年至2011 年就 职于北京市委教工委， 任干部处副调研员。2011年加入工
银瑞信战略发展部，现任副总监。
3 、高级管理 人员 工银瑞信睿智深证 100 指数 分级证券投资基金
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郭特华女士：总经理，简历同上。
朱碧艳女士：硕士，国际注册内部审计师，现任工银瑞信基金管理有限公司督察长，
兼任工银瑞信资产管理 （国际） 有限公司董事、 工银瑞信投资管理有限公司监事。 1997 －1999
年中国华融信托投资公司证券总部经理，2000－2005 年中 国华融资产管理公司投资银行部、
证券业务部高级副经理。
4 、本基金基 金经理
刘伟 琳女士，5 年证券从 业经验 ，中国人民大学金融工程博士。2010 年 加入工银瑞信，
历任金融工程分析师、 投资经理助理、 投资经理， 现任指数投资部基金经理。2014 年10 月
17 日至今， 担任工银深证 100 指数 分级基金基金经理；2014 年 10 月 17 日至今，担任工银
沪深 300 指 数基金基金经理；2014 年 10 月 17 日至今，担任工银中证 500 指数分级 基金基
金经理；2015 年5 月21 日至今， 担任工银瑞信中证传媒指数分级基金基金经理；2015 年7
月 23 日至今 ，担任工银中证高铁产业指数分级基金基金经理。
本基金历任基金经理
何江先生，2012 年10 月25 日至 2014 年 10 月 21 日管理本基金。
5 、投资决策 委员会成员
郭特华女士，投资决策委员会主任，简历同上。
江明波先生，15 年证券从 业经验； 曾任鹏华基金普天债券基金经理、 固定收益负责人；
2004 年 6 月至 2006 年 12 月，担任全国社保基金二零四组合和三零四组合基金经理；2006
年加入工银瑞信， 现任投资总监， 兼任工银瑞信资产管理 （国际） 有限 公司固定收益投资总
监，工银瑞信投资管理有限公司董事；2011 年 起担任全国社保组合基金经理；2008 年 4 月
14 日至今， 担任工银添利基金基金经理；2011 年 2 月10 日 至今， 担任工银四季收益债券型
基金基金经理；2013 年3 月6 日至今 ，担任工银瑞信增利分级债券基金基金经理。
杜海涛先生 ，18 年证券从业经验； 先后在宝盈 基金管理有 限公司担任 基金经理助 理 ，
招商基金管 理有限公司 担任招商现 金增值基金 基金经理；2006 年加入工银瑞信， 现任 投资
总监兼固定收益部总监； 2006 年 9 月 21 日至 2011 年 4 月 21 日，担任工 银货币市场基金
基金经理； 2010 年 8 月 16 日至 2012 年 1 月 10 日 ，担任工银双利债券型基金基金经理；
2007 年 5 月11 日至今， 担任工银增强收益债券型基金基金经理；2011 年 8 月 10 日 至今，
担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理；2012 年6 月21 日至 今， 担任工银纯债定
期开放基金基金经理；2013 年1 月7 日至今， 担任工银货币基金基金经理；2013 年8 月14
日至今，担任工银月月薪定期支付债券型基金基金经理；2013 年 10 月 31 日至今， 担任工工银瑞信睿智深证 100 指数 分级证券投资基金
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银瑞信添福债券基金基金经理；2014 年1 月27 日至今， 担任工银薪金货币市场基金基金经
理；2015 年4 月17 日至 今，担任工银总回报灵活配置混合型基金基金经理。
何江旭先生 ，18 年证券从业经验； 曾担任国泰 基金金鑫、 基金金鼎、 金马稳健回 报、
金鹰增长以 及金牛创新 成长基金的 基金经理， 基金管理部 总监兼权益 投资副总监 ；2009 年
加入工银瑞信，现任工银瑞信投资管理有限公司董事、总经理；2010 年 4 月 12 日至 2014
年 7 月 30 日，担任工银核心价值基金基金经理；2011 年 4 月 21 日至 2014 年 7 月 30 日，
担任工银消费服务行业基金的基金经理。
宋炳珅先生，11 年证券 从业经验；曾任中信建投证券有限公司研究员；2007 年加 入工
银瑞信， 现任权益投资总监。2012 年 2 月14 日 至今， 担任工银瑞信添颐债券型证券投资 基
金基金经理；2013 年 1 月 18 日至今 ，担任工银双利 债券基金基金经理；2013 年 1 月 28 日
至 2014 年 12 月 5 日，担 任工银瑞信 60 天理财债券 型基金基金经理；2014 年 1 月 20 日至
今， 担任工银红利基金基金经理；2014 年1 月20 日至今， 担任工银核心价值基金基金经理；
2014 年 10 月 23 日至今 ，担任工银瑞信研究精选股票型基金基金经理；2014 年 11 月 18 日
至今， 担任工银瑞信医疗保健行业股票型基金基金经理；2015 年2 月16 日至今， 担任工银
瑞信战略转型主题股票型基金基金经理。
欧阳凯先生，13 年证券 从业经验； 曾任中海基金管理有限公司基金经理；2010 年 加入
工银瑞信 ， 现任固定收益投资总监。2010 年8 月 16 日至今 ， 担任工银双利债券型基金基 金
经理，2011 年 12 月27 日至今担任工银保本混合基金基金经理，2013 年 2 月 7 日 至今担任
工银瑞信保本 2 号混合 型发起式基金基金经理，2013 年 6 月26 日起至今 担任工银瑞信保本
3 号混合型基 金基金经理, 2013 年7 月4 日起至今担 任工银信用纯债两年定期开放基金基 金
经理，2014 年 9 月 19 日起至今担任工银瑞信新财富灵活配置混合型基金基金经理，2015
年 5 月26 日 起至今担任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金经理。
黄安乐先生 ，12 年证券从业经 验； 先后在天相 投资顾问有 限公司担任 研究员，国 信 证
券经济研究 所担任资深 分析师，国 信证券资产 管理总部担 任投资经理 、研究员；2010 年加
入工银瑞信， 现任权益投资部总监。2011 年 11 月 23 日至 今，担任工银主题策略混合基金
基金经理；2013 年9 月23 日至今， 担任工银瑞信精选平衡基金基金经理；2014 年10 月 22
日至今， 担任工银高端制造行业股票型基金基金经理；2015 年4 月28 日至今， 担任工银新
材料新能源行业股票型基金基金经理。
李剑峰先生 ，12 年证券从业经验； 曾任中央国 债登记结算 有限责任公 司业务经理 、 高
级副经理；2008 年加入工银瑞信， 曾任固定收 益研究员， 现任专户投 资部总监， 专户投资工银瑞信睿智深证 100 指数 分级证券投资基金
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部投资经理。
上述人员之间均不存在近亲属关系。
二 、 基 金托管 人
名称：中国民生银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人： 洪崎
成立时间：1996 年2 月7 日
基金托管业务批准文号：证监基金字［2004 ］101 号
组织形式：股份有限公司（上市）
注册资本：28,365,585,227 元人民币
存续期间：持续经营
电话：010-58560666
联系人：赵天杰
三 、 相 关服务 机构
（一）基金份额发售机构
1 、直销机构
名
称：工 银瑞信基金管理有限公司
办公地址： 北京市西城区金融大街 5 号新盛大 厦 A 座6-9 层
注册地址： 北京市西城区金融大街 5 号、 甲 5 号 6 层甲 5 号601、甲 5 号 7 层甲 5 号701 、
甲 5 号8 层甲 5 号801、甲 5 号9 层甲 5 号901
法定代表人：郭特华
全国统一客户服务电话：400-811-9999
传真：010-66583111
联系人：王秋雅
公司网站：www.icbccs.com.cn
2 、场内代销 机构
场内代销机 构为具有基 金代销资格 的深圳证券 交易所场内 会员单位。 （ 具 体名单见 基 金工银瑞信睿智深证 100 指数 分级证券投资基金
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份额发售公告）
3 、场外代销 机构
（1 ）中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：姜建清
传真：010 －66107914
客户服务电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
（2 ）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：洪崎
联系人：董云巍
电话：010 －58560666
传真：010 －57092611
客户服务电话：95568
网址：www.cmbc.com.cn
（3 ）杭州银行股份有限公司
注册地址：杭州市庆春路 46 号杭州 银行大厦
办公地址：杭州市庆春路 46 号杭州 银行大厦
法定代表人：吴太普
联系人：严峻
电话：0571－85108195
传真：0571－85106576
客户服务电话：0571-96523 ；400-8888-508
网址：www.hzbank.com.cn
（4 ）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 工银瑞信睿智深证 100 指数 分级证券投资基金
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法定代表人： 薛峰
联系人：刘晨
电话：021-22169081
传真：021-22169134
客户服务电话：4008888788、95525
网址：www.ebscn.com
（5 ）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上 海银行大厦 29 楼
法定代表人：杨德红
联系人：芮敏祺
电话：021 －38676666
传真：021 —38670161
客户服务电话：400-8888-666 / 95521
网址：www.gtja.com
（6 ）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座2 －6 层
法定代表人：陈有安
联系人：田薇
电话：010-66568430
传真：010-66568990
客户服务电话：4008888888
网址：www.chinastock.com.cn
（7 ）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地 址：北京市东城区朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青
联系人：权唐
电话：010 －85130588 工银瑞信睿智深证 100 指数 分级证券投资基金
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传真：010 －65182261
客户服务电话：4008888108
网址：www.csc108.com
（8 ）中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市深南路 7088 号招 商银行大厦 A 层
办公地址：北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦
法定代表人：王东明
联系人：陈忠
电话：010-84588888
传真：010-84865560
客户服务电话：010-84588888
网址：http://www.cs.ecitic.com/
（9 ）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路 98 号
办公地址：上海市广东路 689 号海 通证券大厦
法定代表人：王开国
联系人：金芸、李笑鸣
电话：021 －23219275
传真：021 －63602722
客户服务电话：95553
网址：www.htsec.com
（10） 申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号45 层（ 邮编：200031）
法定代表人： 李梅
联系人：黄维琳、钱达琛
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客户服务电话：95523 或 4008895523
网址：
www.swhysc.com 工银瑞信睿智深证 100 指数 分级证券投资基金
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（11） 国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证 券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证 券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
联系人：齐晓燕
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
客户服务电话 ：95536
网址：www.guosen.com.cn
（12） 信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
法定代表人：高冠江
联系人：唐静
电话：010 －63080985
传真：010 —63080978
客户服务电话：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
（13） 中信证券（浙江）有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市 解放东路 29 号迪凯银 座 22 层
办公地址：浙江省杭州市 解放东路 29 号迪凯银 座 22 层
法定代表人：沈强
联系人：周妍
电话：0571－86811958
传真：0571－85783771
网址：www.bigsun.com.cn
客户服务电话：0571-95548
（14） 招商证券股份有限公司
注册地址：深圳 市福田区益田路江苏大厦 A 座38 —45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38 －45 层 工银瑞信睿智深证 100 指数 分级证券投资基金
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法定代表人：宫少林
联系人：林生迎
电话：0755-82960223
传真：0755-82943636
客户服务电话：95565 、4008888111
网址：www.newone.com.cn
（15） 中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际 金融广场 20 层
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客户服务电话：95548
网址：www.zxwt.com.cn
（16） 中原证券股份有限公司
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号
法定代表人：菅明军
联系人：程月艳、范春艳
电话：0371—69099882
传真：0371—65585899
客户服务电话：0371 —967218 ；4008139666
网址：www.ccnew.com
（17） 天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座701
办公地址：北京市西城区 新街口外大街 28 号C 座 5 层
法定代表人：林义相
联系人： 尹伶
电话：010-66045529 工银瑞信睿智深证 100 指数 分级证券投资基金
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13
传真：010-66045518
客户服务电话：010-66045678
网址：www.txsec.com
（18） 西藏同信证券有限责任公司
注册地址：拉萨市北京中路 101 号
法定代表人：贾绍君
联系电话：021-36535002
传真：021-36533017
联系人：汪尚斌
公司网址：www.xzsec.com
客户咨询电话：40088-11177
（19） 华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 8 号
办公地址：北京市西城区金融大街 8 号A 座3 、5 层
法定代表人：宋德清
联系人：黄恒
联系电话：010 －58568235
联系传真：010 －58568062
公司网址：www.hrsec.com.cn
客服电话：010-58568118
（20）招商 银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人：李建红
联系人：邓炯鹏
电话：0755－83198888
传真：0755－83195049
客户服务电话：95555
网址：http://www.cmbchina.com/
（21）中泰 证券股份有限公司
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14
注册地址：山东省济南市经十路 20518 号
办公地址：山东省济南市经七路 86 号 23 层
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531－81283938
传真：0531－81283900
客户服务电话：95538
网址：http://www.qlzq.com.cn/
（22）中国 中投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层 及第
04 层 01 、02、03、05、11 、12 、13 、15、16、18 、19、20、21 、22 、23 单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务 中心 A 栋第04 、18 层至21 层
法定代表人：龙增来
联系人：刘毅
电话：0755-82023442
传真：0755-82026539
客户服务电话：4006008008
网址：http://www.china-invs.cn/
（23）深圳 众禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银 行大厦 25 楼I 、J 单元
办公地址： 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银 行大厦 25 楼I 、J 单元
法定代表人：薛峰
联系人：童彩萍
联系电话： 0755-33227950
传真： 0755-82080798
客户服务电话： 4006-788-887
网址： www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
（24）北京 展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层
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15
法定代表人：闫振杰
联系人：宋丽冉
联系电话： 010-62020088
客服电话：4008-886-661
传真： 62020088-8802
网址： www.myfund.com
（25）上海 天天基金销售有限公司
注册地址： 上海市徐汇区龙田 路 190 号2 号楼二 层
办公地址：
上海市徐汇 区龙田路 195 号3C 座 9 楼
法定代表人：其实
联系人：潘世友
联系电话：021-54509988-7019
客服电话：400-1818-188
传真：021-64385308
网址：www.1234567.com.cn
（26）杭州 数米基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人：陈柏青
联系人：周嬿旻
电话：0571-28829790 ，021-60897869
客服电话 ：4000-766-123
传真：0571-26698533
网址：http://www.fund123.cn/
（27）上海 好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄37 号 4 号楼 449 室
办公地址：上海市浦东南路 1118 号 鄂尔多斯国际大厦 9 楼
法定代表人：杨文斌
联系人：薛年
联系电话：021-58870011-6705 工银瑞信睿智深证 100 指数 分级证券投资基金
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客服电话：400-700-9665
传真：021-68596916
网址：http://www.ehowbuy.com/
（28）诺亚 正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代 金融中心 8 楼
法定代表人：汪静波
联系人：李玲
联系电话：021-38602750
客服电话：400-821-5399
传真：021-38509777
网址： http://www.noah-fund.com/
（29）和讯 信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大 厦 10 层
办公地址：北京朝外大街 22 号泛利 大厦 10 层
法定代表人：王莉
联系人：习甜
联系电话：010-85650920
客服电话：400-920-0022
传真：010-85657357
网址： http://licaike.hexun.com/
(30) 浙江金 观诚财富管理有限公司
注册地址：拱墅区霞湾巷 239 号8 号楼 4 楼403 室
办公地址：杭州市教工路 18 号 EAC 欧美中心 A 座 D 区8 层
法定 代表人：陆彬彬
联系人：鲁盛
联系电话：0571-56028617
客服电话：400-068-0058
传真：0571-56899710
网址： www.jincheng-fund.com
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（31）上海 利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号1033 室
办公地址：上海东方路 989 号中达大 厦 2 楼
法定代表人：盛大
联系人：徐雪吟
联系电话：021-50583533-3011
客服电话：400-005-6355
传真：021-50583533
网址： www.leadfund.com.cn
（32）上海 长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕 景国际 B 座16 层
法定代表人：张跃伟
联系人：单丙烨
联系电话：021-20691832
客服电话：400-089-1289
传真：021-20691861
网址: http://www.erichfund.com
（33）深圳 市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田 区华强北路赛格科技园 4 栋10 层 1006#
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国企大 厦 C 座9 层
法定代表人：马令海
联系人： 邓洁
联系电话： 010-58325388-1105
客服电话：4008507771
传真： 010-58325282
网址： t.jrj.com
(34 ) 一路财 富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号五栋 大楼 C 座702
办公地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通 新世界广场 A 座2208 工银瑞信睿智深证 100 指数 分级证券投资基金
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18
法定代表人：吴雪秀
联系人：苏昊
联系电话：010-88312877-8033
客服电话：400-001-1566
网址：www.yilucaifu.com
（35）海银 基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区东方路 1217 号16 楼B 单元
办公地址：上海市浦东新区东方路 1217 号16 楼B 单元
法定代表人：刘惠
联系人：冯立
联系电话：021-80133535
客服电话：400-808-1016
网址：www.fundhaiyin.com
（36）上海 大智慧财富管理有限公司
注册地址：上海浦东杨高南路 428 号 1 号楼10-11 层
办公地址：上海浦东杨高南路 428 号 1 号楼10-11 层
法定代表人：申健
联系人：付江
联系电话：021-20219988*31781
客服电话：0201-20219931
网址：https://8.gw.com.cn/
(37) 华安证 券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址：安徽省合肥市南二环 959 号财智中 心 B1 座
法定代表人：李工
联系人：甘霖
电话：0551-65161666
传真：0551-65161600
客户服务电话：0551-96518/4008096518
网址：http://www.hazq.com/ 工银瑞信睿智深证 100 指数 分级证券投资基金
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19
（38）大通 证券股份有限公司
注册地址： 辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号 大连国际金融中心 A 座 —大连期货大厦
38 、39 层
办公地址： 辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号 大连国际金融中心 A 座 —大连期货大厦
38 、39 层
法定代表人：董永成
客服电话：4008-169-169
网址：www.daton.com.cn
（39）华龙 证券有限责任公司
注册地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号
办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦
法定代表人：李晓安
联系人：李昕田
电话：0931－8888088
传真：0931－4890515
客户服务电话：0931 —4890619/4890618/4890100
网址：http://www.hlzqgs.com/
（40）天风 证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号 高科大厦 4 楼
办公地址：湖北省武汉市江汉区唐家墩路 32 号 国资大厦 B 座 4 楼
法定代表人：余磊
联系电话：027 —87618889
传真：027 —87618882
联系人：刘鑫
客户服务电话：027 —87618889
公司网址：http://www.tfzq.com
（41）中国 邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 3 号
办公地址：北京市西城区金融大街 3 号
法定代表人：李国华
工银瑞信睿智深证 100 指数 分级证券投资基金
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20
联系人：陈春林
传真：010 －68858117
客户服务电话：95580
网址：http://www.psbc.com
（42）兴业 银行股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 154 号
办公地址：上海市江宁路 168 号
法定代表人：高建平
联系人：刘玲
电话：021-52629999
客服电话：95561
网址：www.cib.com.cn
（43）中国 国际金融有限公司
注册地址：中国北京建国门外大街 1 号国贸大 厦 2 座28 层
办公地址：中国北京建国门外大街 1 号国贸大 厦 2 座28 层
法定代表人：金立群
联系人：罗春蓉
武明 明
电话：010 －65051166
传真：010 －65051156
客户服务电话：(010)85679238/85679169;(0755)83195000;(021)63861195;
63861196
网址：http://www.cicc.com.cn/
（44）泛华 普益基金销售有限公司
注册地址：成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室
办公地址：四川省 成都 市锦江区下东大街 216 号喜年广场 A 座1502 室
联系人：付勇斌
电话：028-86758820
传真：028-86758820-805
客服电话：4008-588-588
网址：www.pyfund.com.cn/ 工银瑞信睿智深证 100 指数 分级证券投资基金
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(45) 上海联 泰资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号3 层310 室
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层
法定代表人：燕斌
联系人： 凌 秋艳
电话：021-52822063
传真：021-52975270
客户服务电话： 400-046-6788
网址：www.66zichan.com
（46）汉口 银行股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市江汉区建设大道 933 号
办公地址：湖北省武汉市江汉区建设大道 933 号
法定代表人：陈新民
联系人：李欣
电话：027-82656704
传真：027-82656236
客服电话：96558 （武汉 ）4006096558 （全国）
网址：www.hkbchina.com
基金管理人可根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开 募集 证券投资基金运作管
理办法》 、 《 证券投资基金销售管理办法》 和本基金基金合同等的规定， 选择其他符合要求的
机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。
（ 二 ） 基金注 册 登 记机构
名称： 中国 证券登记结算有限责任公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
注册登记业务办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人： 周明
电话：010-59378856
传真：010-59378907
联系人： 崔巍
（ 三 ） 律师事 务 所 及经办 律 师 工银瑞信睿智深证 100 指数 分级证券投资基金
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名称：上海市通力律师事务所
注册地址：上海市银城中路 68 号时 代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时 代金融中心 19 楼
负责人：韩炯
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：黎明
经办律师：吕红、黎明
（ 四 ） 会计师 事 务 所及经 办 注 册会计 师
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银 行大厦 6 楼
办公地址：上海市湖滨路 202 号普 华永道中心 11 楼
法定代表人：杨绍信
经办注册会计师：许康 玮
吴海霞
联系电话： （021 ）23238888
传
真 ： （021 ）23238800
四 、 基 金的名 称
本基金名称： 工银瑞信睿智深证100 指数分级证券投资基金
五 、 基 金的类 型
本基金类型： 股票型证券投资基金
六 、 基 金的投 资 目 标
采用指数化投资， 通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度， 实现对标的指数的
有效跟踪。 通过产品分级设置， 为 不同份额 投资者提供具有差异化收益和风险特征的投资工
具。
七 、 基 金的投 资 方 向
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具， 包括深证 100 指数的成份 股及其备选成工银瑞信睿智深证 100 指数 分级证券投资基金
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份股、 首发和增 发新股、 债券、 资产支持证券、 债券回购、 货币市场工具、 股指期货、 权证
及法律法规或经中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许
基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本 基 金 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 票 及 其 备 选 成 份 股 票 的 资 产 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
90%；任何交易日日终在 扣除股指期 货合约需缴 纳的交易保 证金后，现 金或者到期 日在一年
以内的政府 债券不低于 基金资产净 值的 5%。股指期货、权 证及其他金 融工具的投 资比例符
合法律法规和监管机构的规定。
八 、 基 金的投 资 策 略
（一） 投资策略
本基金采取完全复制策略， 即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组
合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 但因特殊情况 （如市场流动性不
足、 成分股被限制投资等） 导致基金无法获得足够数量的股票时， 基金管理人将运用其他合
理的投资方法构建本基金的实际投资组合， 追求尽可能贴近目标指数的表现。 本基金对标的
指数的跟踪目标是： 力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不
超过 0.35% ， 偏离度年化标准差不超过 4%。
1 、股票资产 指数化投资策略
本基金股票资产投资原则上采用完全 复制标的指数的方法跟踪标的指数。通常情况下，
本基金根据标的指数成分股票在指数中的权重确定成分股票的买卖数量。
在特殊情况下， 本基金将选择其它股票或股票组合对标的指数中的股票加以替换， 这些
情况包括但不限于以下情形：
（1 ）法律法 规的限制；
（2 ）标的指 数成份股流动性严重不足；
（3 ）本基金 资产规模过大导致本基金持有该股票比例过高；
（4 ）成份股 上市公司存 在重大虚假 陈述等违规 行为、或者 面临重大的 不利行政处 罚 或
司法诉讼；
（5 ）有充分 而合理的理由认为其市场价格被操纵等。
进行此等替换遵循的原则如下：
（1 ）优先考 虑用以替换的股票与被替换的股票属于同一行业；
（2 ）替换后 ，该成份股 票所在行业 在基金股票 资产组合中 的权重与标 的指数中该 行 业工银瑞信睿智深证 100 指数 分级证券投资基金
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24
权重相一致。
（3 ）用以替 换的股票或 股票组合与 被替换的股 票在考查期 内日收益率 序列风险收 益 特
征高度相关，能较好地代表被替代股票的收益率波动情况。
2 、股票指数 化投资日常投资组合管理
（1 ）标的指 数定期调整
根据标的指数的编制规则及调整公告， 本基金在指数成份股调整生效前， 分析并确定组
合调整策略， 及时进行投资组合的优化调整， 减少流动性冲击， 尽量减少标的指数成份股变
动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差 。
（2 ）成份股 公司信息的日常跟踪与分析
跟踪标的指 数成份股公 司信息（如 ：股本变化 、分红、配 股、增发、 停牌、复牌 等） ，
以及成份股公司其他重大信息， 分析这些信息对指数的影响， 并根据这些信息确定基金投资
组合每日交易策略。
（3 ）标的指 数成份股票临时调整
在标的指数成份股票调整周期内， 若出现成份股票临时调整的情形， 本基金管理人将密
切关注样本股票的调整，并及时制定相应的投资组合调整策略。
（4 ）申购赎 回情况的跟踪与分析
跟踪本基金申购和赎回信息， 结合基金的现金头寸管理， 分析其对组合的影响， 制定交
易策略以应对基金的申 购赎回。
（5 ）跟踪偏 离度的监控与管理
每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度， 每月末、 季度末定期分析基金的实际组合
与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因，并优化跟踪偏离度管理方案。
3 、债券投资 策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要， 将投资于国债、 金融债等期限在一年期以
下的债券， 债券投资的目的是保证基金资产流动性， 有效利用基金资产， 提高基金资产的投
资收益。
4 、股指期货 投资策略
本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标， 在风险可控的前提下， 本着谨慎
原则， 参与股指期货的投资。 此外， 本 基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、
分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
本基金通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究， 主要采用流动性好、 交易活跃的股工银瑞信睿智深证 100 指数 分级证券投资基金
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25
指期货合约， 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 本基金管理人将充分考虑
股指期货的收益性、 流动性及风险特征， 通过资产配置、 品种选择， 谨慎进行投资， 以降 低
投资组合的整体风险。
5 、其他金融 工具投资策略
在法律法规许可时， 本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组
合进行管理， 以提高投资效率， 管理基金投资组合风险水 平， 以更好地实现本基金的投资目
标。 本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、 减少交易成本、 降
低跟踪误差的目的，不得应用于投机交易目的，或用作杠杆工具放大基金的投资。
（二）投资管理程序
1 、投资决策 依据
（1 ）本基金 采用指数化 投资，在追 求跟踪偏离 度与跟踪误 差最小化的 前提下，根 据 本
基金的标的指数成份股票构成及其权重，形成基金投资建议。
（2 ）遵守有 关法律法规和基金合同的规定；
（3 ）以维护 基金份额持有人利益为基金投资决策的准则 。
2 、投资程序
本基金管理人建立了规范的投资管理流程和严格的风险 管理体系， 贯彻于投资研究、 投
资决策、组合构建、交易执行、风险管理及绩效评估的全过程。
图 1
投资管 理流程
（1 ）投资研 究
本基金采取指数化投资策略， 金融工程研究人员在追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化的
前提下， 根据标的指数成份股票构成及其权重、 公司行为、 标的指数编制规则、 指数成份股
股
票
池
\
债
券
池
投资研究
内 部 投资 指引
法 律 合规 约束
基 金 合同
风险指标 约束
风 险 优化 模型
投
资
决
策
组
合
构
建
交
易
执
行
风
险
分
析
绩
效
评
估
投
资
组
合
再
平
衡
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26
定期调整等信息，形成基金投资建议。
（2 ）交易执 行
交易员负责在合法合规的前提下，执行基金经理的投资指令，并实施一线风险监控。
（3 ）风险分 析及绩效评估
风险管理部对投资组合的风险水平及基金的投资绩效进行评估， 报风险管理委员会， 抄
送投资决策委员会、投资总监及基金经理，并就基金的投资组合提出风险管理建议。
法律合规部对基金的投资行为进行合规性监控， 并对投资过程中存在的合规风险向基金
经理、投资总监、投资决策委员会及风险管理委员会进行风险提示。
九 、 基 金的业 绩 比 较基准
本基金投资组合的业绩比较基准为：深证 100 指数收益率×95% ＋商业 银行税后活期存
款利率×5% 。
十 、 基 金的风 险 收 益特征
本基金属 于股票型基金，其 风险与收益高于混合基金、 债券基金与货币市场基金。 此外，
本基金作为 指数型基金， 采用完全复制策略 ， 跟踪标的指数市场表现， 目标为获取 市场平均
收益，是股票基金中 处于中等风险 水平的基金 产品。
本基金的分级设定则决定了不同份额具有不同的风险和收益特征。深证 100A 份额 具有
低风险、低预期收益的特征；深证 100B 份额具有 高风险、高预期收益的特征。
十 一 、 基金的 投 资 组合报 告
本投资组合报告期为 2015 年7 月1 日 起至 9 月30 日止（财务数据未经审计） 。
1. 报 告 期 末基金 资 产 组合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 48,455,616.53 86.79
其中：股票 48,455,616.53 86.79
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - - 工银瑞信睿智深证 100 指数 分级证券投资基金
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27
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 2,500,000.00 4.48
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 4,576,110.50 8.20
7 其他资产 299,582.15 0.54
8 合计 55,831,309.18 100.00
注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
2. 报 告 期 末按行 业 分 类的股 票 投 资组合
2.1 报 告期 末指 数 投 资按行 业 分 类的股 票 投 资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 430,085.80 0.80
C 制造业 25,944,297.69 48.33
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
234,930.00 0.44
E 建筑业 255,373.00 0.48
F 批发和零售业 1,435,703.28 2.67
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
5,607,256.62 10.45
J 金融业 6,669,781.23 12.42
K 房地产业 3,983,587.28 7.42
L 租赁和商务服务业 811,443.73 1.51
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 1,477,221.65 2.75
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,301,209.00 2.42
S 综合 304,727.25 0.57
合计 48,455,616.53 90.26
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
2.2 报 告期 末积 极 投 资按行 业 分 类的股 票 投 资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - - 工银瑞信睿智深证 100 指数 分级证券投资基金
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C 制造业 50,870.70 0.09
D
电力、 热力、 燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信 息技术
服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理
业
- -
O 居民服务、 修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 50,870.70 0.09
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
3. 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 股 票 投资明 细
3.1 报 告期 末指 数 投 资按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 股 票 投资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 000002 万
科Ａ 191,035 2,431,875.55 4.53
2 000651 格力电器 102,576 1,659,679.68 3.09
3 000001 平安银行 141,023 1,479,331.27 2.76
4 000725 京东方Ａ 526,400 1,468,656.00 2.74
5 000858 五 粮 液 61,488 1,332,444.96 2.48
6 000333 美的集团 45,677 1,152,430.71 2.15
7 002024 苏宁云商 90,794 1,100,423.28 2.05
8 000839 中信国安 75,200 1,072,352.00 2.00
9 300027 华谊兄弟 31,000 980,530.00 1.83
10 002415 海康威视 29,382 957,265.56 1.78
3.2 报 告期 末积 极 投 资按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 股 票 投资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％） 工银瑞信睿智深证 100 指数 分级证券投资基金
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1 002106 莱宝高科 4,086 50,870.70 0.09
4. 报 告 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5. 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 债 券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
6. 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 资 产 支持证 券 投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7. 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8. 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 权 证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
9. 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
9.1 报 告期 末本 基 金 投资的 股 指 期货持 仓 和 损益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。
9.2 本 基金 投资 股 指 期货的 投 资 政策
本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。
10. 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
10.1 本 期 国债 期 货 投资政 策
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
10.2 报 告 期末 本 基 金 投资 的 国 债期货 持 仓 和损益 明 细
本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。
10.3 本 期 国债 期 货 投资评 价
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
11. 投 资 组 合报告 附 注
11.1 本 基 金投 资 的 前十名 证 券 的发行 主 体 本期未 出 现 被监管 部 门 立案调 查 ， 或在报 告 编 制工银瑞信睿智深证 100 指数 分级证券投资基金
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日 前 一 年内受 到 公 开谴责 、 处 罚的情 形 。
11.2 本 基 金投 资 的 前十名 股 票 未超出 基 金 合同规 定 的 备选股 票 库 。
11.3 其 他 资产 构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 288,273.16
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,318.93
5 应收申购款 9,990.06
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 299,582.15
11.4 报 告 期末 持 有 的处于 转 股 期的可 转 换 债券明 细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
11.5 报 告 期末 前 十 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
11.5.1 报告期 末 指 数投资 前 十 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 000858 五 粮 液 1,332,444.96 2.48 重大事项
2 000839 中信国安 1,072,352.00 2.00 重大事项
3 300027 华谊兄弟 980,530.00 1.83 重大事项
11.5.2 报告期 末 积 极投资 前 五 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 002106 莱宝高科 50,870.70 0.09 重大事项
11.6 投 资 组合 报 告 附注的 其 他 文字描 述 部 分
无。
十 二 、 基金的 业 绩
基金管理人承诺以恪尽职守、 诚实信用、 勤勉 尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保
证基金一定盈利， 也不向投资者保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资
有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1 、本基金 合同生效日为 2012 年 10 月 25 日，基金合同生效以来（截至 2015 年 9 月工银瑞信睿智深证 100 指数 分级证券投资基金
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30 日）的投 资业绩及同期基准的比较如下表所示：
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
2012.10.25-2012.12.31 5.89% 1.27% 4.88% 1.34% 1.01% -0.07%
2013.1.1-2013.12.31 -6.06% 1.36% -4.53% 1.35% -1.53% 0.01%
2014.1.1-2014.12.31 28.65% 1.15% 30.59% 1.15% -1.94% 0.00%
2015.1.1-2015.9.30 -4.39% 2.95% -2.71% 2.62% -1.68% 0.33%
自基金合同生效起至今 22.36% 1.84% 27.20% 1.71% -4.84% 0.13%
2 、自基金合 同生效以来 基金累计净 值增长率变 动及其与同 期业绩比较 基准收益率 变动的比
较
注：1 、本基 金基金合同于 2012 年 10 月25 日生 效。
2 、按基金合 同规定，本基金建仓期为 6 个月。 截至报告期末，本基金的各项投资比例符合
基金合同关于投资范围、 投资禁止行为与限制的规定： 本基金投资于标 的指数成份股票及其
备选成份股票的资产比例不低于基金资产净值的 90% ； 任何交易日日终在扣除股指期货合约工银瑞信睿智深证 100 指数 分级证券投资基金
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32
需缴纳的交易保证金后， 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。
十 三 、 费用概 览
( 一) 与基金 运作有关的费用
1 ．基金费用 的种类
（1 ）基金管 理人的管理费；
（2 ）基金托 管人的托管费；
（3 ）标的指 数许可使用费；
（4 ）因基金 的证券交易或结算而产生的费用；
（5 ）基金合 同生效以后的信息披露费用；
（6 ）基金份 额持有人大会费用 ；
（7 ）基金合 同生效以后的会计师费和律师费；
（8 ）基金资 产的资 金汇划费用；
（9 ）基金上 市费及年费；
（10）按照 国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
2 ．基金费用 计提方法、计提标准和支付方式
（1 ）基金管 理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 1.0%年费率计提 。
在通常情况下， 基金管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。 计算方法如下：
H ＝E ×1.0%÷当年天数
H 为每日应 计提的基金管理费
E 为前一日 基金资产净值
基金管理费每日计提， 逐日累计至每个月月末， 按月支付。 由基金管理人 于次月首日起
3 个工作日内 向基金托管人发送基金管理费划付指令, 经基 金 托管人复核后 于 3 个工作日内
从基金财产中一次性 支付给基金管 理 人。
（2 ）基金托 管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.2%年费率计提 。
在通常情况下， 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。 计算方法如下：
H=E ×0.2%÷ 当年天数
H 为每日应 计提的基金托管费 工银瑞信睿智深证 100 指数 分级证券投资基金
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33
E 为前一日 的基金资产净值
基金托管费每日计提， 逐日累计至每个月月末， 按月支付。 由基金管理人 于次月首日起
3 个工作日内 向基金托管人发送基金托管费划付指令, 经基 金 托管人复核后 于 3 个工作日内
从基金财产中一次性 支付给基金托管 人。
（3 ）基金合 同生效后的标的指数许可使用费
在通常情况下， 基金标的指数许可使用基点费按前一日基金资产净值的年费率计提。 计
算方法如下：
H ＝E× 标的 指数许可使用基点费年费率 ÷当年天数， 根据基金管理人与标的指数供应商
签订的相应指数许可协议的规定，本基金标的指数许可使用基点费年费率为 0.02%
H 为每日应计 提的基金标的指数许可使用基点费
E 为前一日基 金资产净值
自基金合同生效之日起， 基金标的指数许可使用基点费每日计提， 按季支付。 基金设立
当年， 不足 3 个月的， 按 照 3 个月收 费。 根据基金管理人与标的指数供应商签订 的相应指数
许可协议的 规定，标的 指数许可使 用基点费的 收取下限为 每季（自然 季度）人民 币 50,000
元， 当季标的指数许可使用基点费不足 50,000 元的， 按照 50,000 元支付 。 由基金管理人向
基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令， 经基金托管人复核后于每年 1 月， 4 月，
7 月，10 月 的前十个工作日内将上季度标的指数许可使用基点费从基金财产中一次性支付，
若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
上述“1. 基金费用的种 类”中第（4 ）－（10）项费用由基 金管理人和 基金托管人 根 据
有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。
4 ．不列入基 金费用的项目
本条第 1 款 约定以外的其他费用， 以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行
义务导致的费用支出或基金资产的损失等不列入基金费用。
5. 基金管理人和基金托 管人可协商 酌情调低基 金管理费和 基金托管费 ，无须召开 基 金
份额持有人大会。
6. 基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
( 二) 与基金 销售有关的费用
1 、申购费用
本基金申购采用金额申购方式， 申购费率如下表。 投资者在一天之内如果有多笔申购，工银瑞信睿智深证 100 指数 分级证券投资基金
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费率按单笔分别计算。
申购金额 M （ 含申购费） 申购费率
M<100 万 1.2%
100 万≤M<30 0 万 0.8%
300 万≤M<50 0 万 0.4%
500 万≤M 按笔收取，1000 元/ 笔
本基金的申购费用由申购人承担， 不列入基金资产， 用于基金的市场推广、 销售、 注
册登记等各项费用。
工银瑞信睿智深证 100 份额的场内申购费率由基金代销机构参照场外申购费率执行。
申购费用的计算方法：
净申购金额= 申购金额/ （1 ＋申购费率 ）
申购费用= 申 购金额- 净申 购金额
2 、赎回费用
本基金的场内赎回适用固定的赎回费率不高于 0.5% 。
场外赎回费率按基金份额持有期限递减 。 从场内转托管至场外的基金份额， 从场外赎
回时，其持有期限从转托管日转入确认日开始计算。
连续持有时间（N ） 场外赎回费率
N ＜1 年 0.5%
1 年≤N ＜2 年 0.2%
N ≥2 年 0%
（注：1 年指 365 天，2 年为 730 天 ，依此类推）
赎回费用的计算方法： 赎回费用＝赎回份额×赎回受理当日基金份额净值×赎回费率
4 、睿智深证 100 份额的申 购费用由申购人承担，主要用于基金的市场推广、销售、
注册登记等各项费用，不列入基金财产。
睿智深证 100 份额的赎回 费用由基金份额持有人承担， 其中不低于 25% 的部 分归入基
金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
5 、基金管理 人可以在法律法规和基金合同规定范围内调低睿智深证 100 份额的申购
费率和赎回费率。 费率如发生变更， 基金管理人应在调整实施 3 个工作日前 在至少一种指定
媒体上公告。 工银瑞信睿智深证 100 指数 分级证券投资基金
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十 四 、 对招募 说 明 书更新 部 分 的说明
本招募说明书依据《 基金法》 、 《运作办法》 、 《销售管理 办法》 、 《信息披露管理 办法》 及
其它有关法律法规的要求，对本基金 招募说明书进行了更新，更新内容如下：
1 、在“一、 绪言”部分，修改了相关信息。
2 、在“二、 释义”部分，修改了相关信息。
3 、在“三、 基金 管理人”部分，更新了 基金管理人的信息。
4 、在“四、 基金托管人”部分，对相关内容进行了更新。
5 、在“五、 相关服务机构”部分，更新了 相关服务机构的信息。
6 、在“十三 、基金的投资”部分，更新了基金的投资组合报告等信息。
7 、在“十四 、基金的业绩”部分，更新了相关内容。
8 、在“二十 七、对基金 份额持有人 的服务 ”部 分，更新了 基金管理人 对基金份额 持 有
人的服务 相关信息。
9 、在“二十 八、其他应披露事项”部分，增加了本次更新内容期间的历次公告。
10 、在“附 件二：托管协议摘要”部分， 更新了基金管理人的相关信息。
上述 内容仅为本更新招募说明书的摘要， 投资人欲查询本更新招募说明书正文， 可登陆
工银瑞信基金管理有限公司网站www.icbccs.com.cn 。
工银瑞信基金管理有限公司
二 〇一五年十二月八日
