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东吴行业轮动混合型 证券投资基金 
更新招募说明书 
— 东吴基金管理有限公司2015 年2 号 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 ： 东吴 基 金 管 理 有 限公 司 
基 金 托 管 人 ： 华夏 银 行 股 份 有 限公 司 


































 东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































招募 说明书 
1 
目


 录 
重要提 示 .............................................................. 2 
一、绪 言 .............................................................. 3 
二、释 义 .............................................................. 3 
三、基 金管 理人 ........................................................ 5 
四、基 金托 管人 ....................................................... 13 
五、相 关服 务机 构 ..................................................... 15 
六、基 金的 募集 ....................................................... 39 
七、基 金合 同的 生效 ................................................... 40 
八、基 金份 额的 申购 与赎 回 ............................................. 40 
九、与 基金 管理 人管 理的 其他基 金转 换 ................................... 45 
十、基 金的 投资 ....................................................... 49 
十一、 基金 的业 绩 ..................................................... 58 
十二、 基金 财产 ....................................................... 59 
十三、 基金 资产 估值 ................................................... 60 
十四、 基金 的收 益分 配 ................................................. 64 
十五、 基金 费用 与税 收 ................................................. 65 
十六、 基金 的会 计与 审计 ............................................... 67 
十七、 基金 的信 息披 露 ................................................. 67 
十八、 基金 的风 险揭 示 ................................................. 71 
十九、 基金 的终 止与 清算 ............................................... 73 
二十、 基金 合同 的内 容摘 要 ............................................. 74 
二十一 、基 金托 管协 议的 内容摘 要 ....................................... 86 
二十二 、对 基金 份额 持有 人的服 务 ....................................... 95 
二十三 、其 他应 披露 事项 ............................................... 96 
二十四 、招 募说 明书 存放 及查阅 方式 ..................................... 99 
二十五 、备 查文 件 ..................................................... 99 
 
 东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































招募 说明书 
2 
重要提示 
本基金 根 据2008 年2 月22 日中 国证 券监 督管 理委 员会 《 关于 核准 东吴 行业 轮 动股票 型
证券投 资基 金募 集的 批复 》 （证监 许可 【2008 】296 号）的 核准 ，进 行募 集。 本基金 于 2015
年 8 月 7 日 更名 为东 吴 行 业轮动 混合 型证 券投 资基 金。 
基金管 理人 保证 《 东吴 行 业轮动 混合 型 证 券投 资基 金招募 说明 书》 （以 下简 称 “ 《招 募说
明书》 ”或 “本《 招募说 明 书》 ” ）的内 容真实 、准确 、完整。 本《招 募说明书 》经中国 证监
会核准 ， 但中 国证 监会 对 本基金 募集 的核 准 ， 并 不 表明其 对本 基金 的价 值和 收益作 出实 质性
判断或 保证 ，也 不表 明投 资于本 基金 没有 风险 。 
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 基 金管 理人 管 理的其 他基 金的 业绩 并不 构成新 基
金业绩 表现 的保 证 。 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 资产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 
本基金 投资 于证 券市 场 ， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投 资者在 投资
本基金 前 ， 需 充分 了解 本 基金的 产品 特性 ， 并承 担 基金投 资中 出现 的各 类风 险， 包括 ： 因 政
治、 经济 、 社 会等 环境 因 素对证 券价 格产 生影 响而 形成的 系统 性风 险 ， 个 别 证券特 有的 非系
统性风 险 ， 由 于基 金投 资 人连续 大量 赎回 基金 产生 的流动 性风 险 ， 基 金管 理 人在基 金管 理实
施过程 中产 生的 基金 管理 风险 ， 本 基金 的特 定风 险 ， 基 金运 作风 险， 此外 ， 本 基金 以 1 元初
始面值 进行 募集 ， 在市 场波 动等因 素的 影响 下 ， 存 在单 位份额 净值 跌 破1 元 初始 面值的 风险 。
等等。 
投资有 风险 ， 投资 者在 进 行投资 决策 前 ， 请 仔细 阅 读本基 金的 《 招募 说明 书 》 及 《 基金
合同》 。 
基金不 同于 银行 储蓄 与债 券，基 金投 资者 有可 能获 得较高 的收 益， 也有 可能 损失本 金 。
投资者投 资于本基 金时应 认真阅读 本《招募 说明书》 。 全面认 识本基金 产品的 风险收益 特 征
和产品 特性 ， 充分 考虑 自 身的风 险承 受能 力 ， 理 性 判断市 场 ， 对 认购 基金 的 意愿 、 时 机 、 数
量等投 资行 为作 出独 立决 策。 基金 管理 人提 醒投 资 者基金 投资 的 “ 买者 自负 ” 原则 ， 在投 资
者作出 投资 决策 后， 基金 运营状 况与 基金 净值 变化 引致的 投资 风险 ，由 投资 者自行 负责 。 
本招募 说明 书( 更新) 所载 内容截 止日 为 2015 年 10 月 23 日 ，有 关财 务数 据和 净值表 现
截止日 为2015 年 9 月 30 日（财 务数 据未 经审 计） 。 
 
 东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































招募 说明书 
3 
一、绪言 
本 《 招 募 说 明 书》 依 据 《中 华 人 民 共 和 国证 券 投 资基 金 法》 （ 以 下 简 称“ 《 基金 法 》 ” ） 、
《 公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法 》 （以 下简 称 “ 《运 作办 法》 ” ） 、 《证 券投 资基金 销售 管
理办法 》 （以 下简 称 “ 《销 售办法 》 ” ） 、 《 证券 投资 基 金信息 披露 管理 办法 》 （以 下简称 “ 《信 息
披露办 法》 ” ） 、 其他 有关 规 定及 《 东 吴行业 轮动 混合 型 证券投 资基 金 基 金合 同 》 （ 以下简 称 “本
基金合 同” 或“ 基金 合同 ” ）编写 。 
本《招 募说 明书 》阐 述了 东吴行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金的 投资 目标 、策 略、风 险 、
费率等 与投 资者 投资 决策 有关的 必要 事项 ， 投资 者 在作出 投资 决策 前应 仔细 阅读本 《 招募 说
明书》 。 
本基金 管理 人承 诺本 《 招 募说明 书 》 不 存在 任何 虚 假记载 、 误导 性陈 述或 重 大遗漏 ， 并
对其真 实性 、准 确性 、完 整性承 担法 律责 任。 
本基金 根据 本 《招 募说 明 书》 所载 明资 料募 集。 本 《 招募说 明书 》 由本 基金 管 理人解 释。
本基金 管理 人没 有委 托或 授权任 何其 他人 对未 在本 《 招募说 明书 》 中 载明 的信 息 ， 或 对本 《招
募说明 书》 作出 任何 解释 或者说 明。 
本招募 说明 书根 据基 金合 同编写 ， 并经 中国 证监 会 核准 。 基 金合 同是 约定 基 金当事 人之
间权利 、 义务 的法 律文 件 。 投 资者 取得 依基 金合 同 所发售 的基 金份 额 ， 即 成 为基 金 份额 持有
人和本 基金 合同 的当 事人 ，其持 有基 金份 额的 行为 本身即 表明 其对 基金 合同 的承认 和接 受 ，
并按照《 基金法》 、 《运作 办法》 、 基 金合同 及其他 有 关规定享 有权利 、承担义 务；基金 投资
者欲了 解基 金份 额持 有人 的权利 和义 务， 应详 细查 阅基金 合同 。 
 
二、释义 
在本招 募说 明书 中， 除非 文意另 有所 指， 下列 词语 或简称 代表 如下 含义 ： 
基金或 本基 金： 指东吴 行业 轮动 混合 型 证 券投资 基金 ； 
基金合 同或 本基 金合 同 ： 指《东 吴行 业轮 动混 合型 证券投 资基 金 基 金合 同》 及对该 合同
的任何 有效 修订 和补 充 ； 
招募说 明书 或本 招募 说
明书： 
指《东 吴行 业轮 动混 合型 证券投 资基 金 招 募说 明书 》 及其 定期
的更新 ；



《证券 法》 ： 指《中 华人 民共 和国 证券 法》； 
《基金 法》 ： 指2012 年12 月28 日经 第十 一届全 国人 民代 表大 会常 务委员 会第
三十次 会议 通过 ，自2013 年6月1 日起 施行 的《 中华 人民共 和国
证券投 资基 金法 》及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修订 ； 
《信息 披露 办法 》 指《证 券投 资基 金信 息披 露管理 办法 》 ； 
《运作 办法 》 指《公 开募 集证 券投 资基 金运作 管理 办法》； 
《销售 办法 》 指中国 证监 会2013 年2 月17日修订 通过 ，2013 年3月15日公布 ，
自2013 年6 月1日 起施 行的 《证 券 投资 基金 销售 管理 办法》 及颁
布机关 对其 不时 做出 的修 订 ； 
中国证 监会 或证 监会 ： 指中国 证券 监督 管理 委员 会； 
基金合 同当 事人 ： 指受《 基金 合同 》约 束， 根据《 基金 合同 》享 受权 利并承 担义
务的法 律主 体 ； 
基金管 理人 ： 指东吴 基金 管理 有限 公司 ； 东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































招募 说明书 
4 
基金托 管人 ： 指华夏 银行 股份 有限 公司 ； 
基金份 额持 有人 ： 指依照 基金 合同 、招 募说 明书或 更新 后招 募说 明书 摘要取 得和
持有本 基金 份额 的基 金投 资者； 
注册登 记业 务： 指基金 登记 、存 管、 清算 和交收 业务 ，具 体内 容包 括投资 者基
金账户 管理 、基 金份 额注 册登记 、清 算及 基金 交易 确认、 发放
红利、 建立 并保 管基 金份 额持有 人名 册等 ； 
注册登 记机 构： 指办理 基金 注册 登记 业务 的机构 ； 
基金账 户： 指注册 登记 机构 为基 金投 资者开 立的 ，用 以记 录各 自持有 的基
金份额 余额 及其 变动 情况 的账户 ； 
直销机 构： 指东吴 基金 管理 有限 公司 ； 
代销机 构： 指符合 中国 证监 会和 中国 银监会 有关 规定 ，并 与基 金管理 人签
订了销 售代 理协 议， 代为 办理销 售服 务业 务的 机构 ； 
销售机 构： 指直销 机构 和代 销机 构； 
个人投 资者 ： 指符合 法律 法规 规定 的条 件可以 投资 证券 投资 基金 的自然 人 ； 
机构投 资者 ： 指符合 法律 法规 规定 可以 投资证 券投 资基 金的 在中 华人民 共和
国注册 登记 或经 政府 有关 部门批 准设 立的 机构 ；



合格境 外机 构投 资者 ：




指符合 《合 格境 外机 构投 资者境 内证 券投 资管 理办 法》的 可投
资于中 国境 内证 券的 中国 境外的 机构 投资 者； 
基金投 资者 或投 资者 ： 指个人 投资 者、 机构 投资 者和 合 格境 外机 构投 资者 ； 
元： 指人民 币元 ； 
募集期 ： 指自基 金份 额发 售之 日起 到基金 认购 截止 日的 时间 段，最 长不
超过3 个月 ； 
存续期 ： 指基金 合同 生效 后合 法存 续的不 定期 之期 间 ； 
基金合 同生 效日 ： 指基金 达到 法律 规定 及基 金合同 规定 的条 件下 ， 基 金管理 人聘
请法定 机构 验资 并办 理完 毕基金 合同 备案 手续 并获 得证监 会书
面确认 后， 基金 合同 生效 的日期 ； 
工作日 ： 指上海 证券 交易 所、 深圳 证券交 易所 的正 常交 易日 ； 
开放日 ： 指销售 机构 为投 资者 办理 申购、 赎回 等业 务的 工作 日； 
T日： 指销售 机构 受理 投资 者有 效申请 的工 作日 ；； 
T + N 日： 指自T 日 起第N 个 工作 日（ 不包含T 日） ； 
认购： 指在基 金募 集期 内， 投资 者申请 购买 基金 份额 的行 为； 
申购： 指在本 基金 存续 期间 ，投 资者申 请购 买本 基金 份额 的行为 ；



赎回： 指基金 份额 持有 人按 基金 合同规 定的 条件 ，要 求基 金管理 人购
回基金 份额 的行 为； 
巨额赎 回： 单个开 放日 针对 基金 的净 赎回申 请超 过上 一日 该基 金总份 额的
10％时 ，为 该基 金的 巨额 赎回。 单个 开放 日的 净赎 回申请 ，是
指该基 金份 额的 赎回 申请 加上基 金转 换中 该基 金的 转出申 请，
再扣除 当日 发生 的 该 基金 份额申 购申 请 及 基金 转换 中该基 金的
转入申 请之 和后 得到 的 余 额； 
基金转 换： 指在基 金存 续期 间， 基金 份额持 有人 向基 金管 理人 提出申 请，
将其持 有的 基金 份额 转换 为该基 金管 理人 管理 的另 一只基 金的
基金份 额； 
基金份 额： 指向不 特定 的投 资者 发行 的，表 示持 有人 对基 金享 有资产 所有
权、收 益分 配权 和其 他相 关权利 ，并 承担 相应 义务 的凭证 ； 
基金收 益： 基金投 资所 得 股 票红 利、 债券利 息、 票据 投资 收益 、买卖 证券
差价、 银行 存款 利息 以及 其它收 入； 
基金资 产总 值： 指基金 所购 买的 各类 证券 及票据 价值 、银 行存 款本 息和本 基金
应收的 申购 基金 款以 及其 他投资 所形 成的 价值 总和 ； 
基金资 产净 值： 基金资 产总 值减 去其 总负 债后的 价值 ； 
基金资 产估 值： 指计算 、评 估基 金资 产与 负债的 价值 ，用 以确 定基 金资产 净值东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































招募 说明书 
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和收益 的过 程； 
指定媒 体： 指中国 证监 会指 定的 向社 会公众 进行 信息 披露 的报 刊、互 联网
网站及 其他 媒体 ； 
不可抗 力： 指基金 合同 当事 人无 法预 见、无 法抗 拒、 无法 避免 且在基 金合
同由基 金管 理人 、基 金托 管人签 署之 日后 发生 的， 使基金 合同
当事人 无法 全部 履行 或无 法部分 履行 基金 合同 的任 何事件 ，包
括但不 限于 洪水 、地 震及 其他自 然灾 害、 战争 、骚 乱、火 灾、
政府征 用、 没收 、法 律法 规变化 、突 发停 电或 其他 突发事 件、
证券交 易所 非正 常暂 停或 停止交 易。 
 
三、基金管理人 
一、基金管理人概况 
名称： 东吴 基金 管理 有限 公司 
住所： 上海 市浦 东新 区源 深路 279 号(200135) 
法定代 表人 ： 任 少华 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号(200135) 
设立日 期：2004 年 9 月 2 日 
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会 证 监基 金字【2004 】132 号 
组织形 式： 有限 责任 公司 
注册资 本：1 亿 元人 民币 
联系人 ：钱 巍 
电话： （021 ）50509888 
传真： （021 ）50509884 
客户服 务电 话：400-821-0588（免 长途 话费 ） 、021-50509666 
网址：www.scfund.com.cn 
1. 股权结 构： 
持股单 位 出资额( 万元) 占总股 本比 例 
东吴证 券股 份有 限公 司 7000 70% 
上海兰 生（ 集团 ）有 限公 司 3000 30% 
合计 10,000 100% 
 
2. 简要情 况介 绍： 
东吴基 金管 理有 限公 司设 立基金 投资 总部 、 专 户业 务 事业部 、 研 究策 划部 、 集 中 交易室 、
营销管 理部 、 北京 营销 中 心、 上海 营销 中心 、 广 州 营销中 心 、 苏 州分 公司 、 产品策 略部 、 营东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































招募 说明书 
6 
销策划部 （加挂电 子金融 部） 、总经 理办公 室、人力 资源部、 基金事务 部、信 息技术部 、 财
务管理 部、 监察 稽核 部、 风险管 理部 、北 京办 事处 等 19 个职 能部 门。 公司 已 管理的 第一 只
产品东 吴嘉 禾优 势精 选混 合型开 放式 证券 投资 基金 ， 于 2005 年2 月1 日 基金 合同生 效 ， 托
管行为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。 公司 已管 理的 第 二只产 品东 吴价 值成 长双 动力 混 合型 证
券投资 基金 ，于2006 年 12 月 15 日基 金合 同生 效， 托管行 为中 国农 业 银 行股 份有限 公司 。
公司已 管理 的第 三只 产品 东吴行 业轮 动 混 合型 证券 投资基 金， 于 2008 年4 月23 日 基金 合 同
生效 ， 托 管行 为华 夏银 行 股份有 限公 司 。 公 司已 管 理的第 四只 产品 东吴 优信 稳健债 券型 证券
投资基 金 ， 于2008 年 11 月 5 日 基金 合同 生效 ， 托 管行为 中国 建设 银行 股份 有限公 司 。 公 司
已管理 的第 五只 产品 东吴 进取策 略灵 活配 置混 合型 开放式 证券 投资 基金 ， 于 2009 年 5 月 6
日基金 合同 生效 ， 托管 行 为中国 农业 银行 股份 有限 公司 。 公 司已 管理 的第 六 只产品 东吴 新经
济 混合 型 证 券投 资基 金， 于 2009 年 12 月 30 日基 金 合同生 效， 托管 行为 中国 建设银 行股 份
有限公 司 。 公 司已 管理 的 第七只 产品 东吴 货币 市场 证券投 资基 金 ， 于2010 年5 月 11 日 基金
合同生 效 ， 托 管行 为中 国 农业银 行股 份有 限公 司 。 公司已 管理 的第 八只 产品 东吴新 创业 混合
型 证券 投资 基金 ， 于2010 年6 月29 日基 金合 同生 效 ， 托 管行 为中 国工 商银 行股 份有限 公司 。
公司已 管理 的第 九只 产品 东吴中 证新 兴产 业指 数证 券投资 基金 ，于2011 年 2 月 1 日 基金 合
同生效 ， 托管 行为 中国 农 业银行 股份 有限 公司 。 公 司已管 理的 第十 只产 品东 吴增利 债券 型证
券投资 基金 ， 于2011 年 7 月27 日基 金合 同生 效， 托 管行为 中信 银行 股份 有限 公司 。 公 司已
管理的 第十 一只 产 品 东吴 新产业 精选 混合 型 证 券投 资基金 ， 于2011 年 9 月 28 日基金 合同 生
效， 托管 行为 中国 建设 银 行股份 有限 公司 。 公司 已 管理的 第十 二只 产品 东吴 深证 100 指 数增
强型证 券投 资基 金（LOF ） ，于 2012 年 3 月 9 日基 金 合同生 效， 托管 行为 中国 建设银 行股 份
有限公 司。 公司 已管 理的 第十三 只产 品东 吴 配 置优 化 混合 型证 券投 资基 金， 于 2012 年 8 月
13 日基金 合同生 效，托 管 行为中国 农业银行 股份有 限公司。 公司已管 理的第 十四只产 品东
吴内需 增长 混合 型证 券投 资基金 ， 于 2013 年 1 月 30 日基 金合 同生 效 ， 托 管行 为交通 银行 股
份有限 公司 。公 司已 管理 的第十 五 只 产品 东吴 鼎利 分级债 券型 证券 投资 基金 ，于 2013 年 4
月 25 日基 金合 同生 效， 托 管行为 交通 银行 股份 有限 公司。 公司 已管 理的 第十 六只产 品东 吴
阿尔法 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 ， 于 2014 年 3 月19 日基 金合 同生 效 ， 托 管行为 中国 农
业银行 股份 有限 公司 。 公 司 已管理 的第 十七 只产 品东 吴中证 可转 换债 券指 数分 级证券 投资 基
金，于2014 年 5 月9 日 基 金合同 生效 ，托 管行 为平 安银行 股份 有限 公司 。公 司已管 理的 第
十八只 产品 东吴 移动 互联 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金， 于2015 年5 月27 日 基金合 同生 效 ，
托管行 为平 安银 行股 份有 限公司 。 公 司已 管理 的第 十 九 只产 品东 吴新 趋势 价值 线灵活 配置 混东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































招募 说明书 
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合型证 券投 资基 金， 于 2015 年 7 月 1 日 基金 合同 生 效，托 管行 为中 国农 业银 行股份 有限 公
司。 
二、主要人员情况 
1、董 事会 成员 
吴永敏 先生 ， 董事 长， 硕 士研究 生 ， 高 级审 计师 、 高级经 济师 ， 中共 党员 。 历任苏 州市
财政局 科员 、 苏州 市税 务 局副科 长 、 苏 州市 税务 局 三分局 局长 、 苏州 市税 务 局科长 、 苏州 市
审计局 副局 长 ， 东 吴证 券 股份有 限公 司董 事长 、 党 委书记 ， 现任 东吴 基金 管 理有限 公司 董事
长。 
陈辉峰 先生 ， 副董 事长 ， 大 学， 高级 国际 商务 师 ， 中 共 党员 。 历 任上 海轻 工国 际 （ 集团）
有限公 司五 金分 公司 总经 理、 上海 轻工 国际 发展 有 限公司 副总 经理 、 上海 兰 生股份 有限 公司
常务副 总经 理 、 总 经理 、 上海兰 生 （集 团 ） 有 限公 司营运 管理 部总 经理 。 现 任上海 东浩 兰生
国际服 务贸 易（ 集团 ）有 限公司 投资 发展 部总 经理 。 
任少华 先生 ， 董事 ， 博士 研究生 ， 经济 师 ， 中 共党 员。 历任 苏州 市人 民检 察 院助理 检查
员， 苏州 中辰 期货 公司 总 经理助 理 ， 苏 州证 券投 资 部总经 理 、 资 产管 理部 总 经理 、 副 总经 济
师， 东 吴证 券股 份有 限公 司 资产管 理总 部总 经理 、 总 经 济师、 总裁 助理 兼任 期货 筹 备组组 长、
研究所 所长 ， 东吴 证券 股 份有限 公司 党委 委员 、 副 总裁 ， 东 吴期 货有 限公 司 董事长 。 现任 东
吴基金 管理 有限 公司 总经 理 。 
冯恂女 士 ， 董 事， 博士 研 究生 ， 经 济师 ， 中 共党 员 。 历 任东 吴证 券研 究所 研 究员 ， 国 联
证券研 究所 所长 、总 裁助 理兼经 管总 部总 经理 、副 总裁， 东吴 证券 总规 划师 兼研究 所所 长 ，
现任东 吴证 券股 份有 限公 司总规 划师 兼资 产管 理总 部总经 理。 
全卓伟 女士 ， 董事 ， 硕 士 研究生 ， 历任 上海 市国 有 资产监 督管 理委 员会 综合 处、 规划 发
展处副 主任 科员 、主 任科 员，企 业改 革处 副处 长。 现任上 海东 浩兰 生国 际服 务贸易 （集 团 ）
有限公 司资 本运 营部 副总 经理、 上海 东浩 资产 经营 有限公 司副 总经 理。 
王炯先 生 ， 职 工董 事 ， 硕 士研究 生 、 经 济师 ， 中共 党员 。 历 任苏 州市 统计 局 综合平 衡处
科员 ， 东 吴证 券总 裁办 公 室主任 、 机构 客户 部总 经 理、 总裁 助理 。 现 任东 吴 基金管 理有 限公
司常务 副总 经理 。 
贝政新 先生 ， 独立 董事 ， 大 学， 教授 ， 博 士生 导师 。 历 任苏州 大学 商学 院财 经学 院讲师 、
副教授 。现 任苏 州大 学商 学院财 经学 院教 授。 
袁勇志 先生 ， 独立 董事 ， 教授 ， 博 士生 导师 。 历任 苏州大 学管 理学 院教 师 、 苏州大 学人
文社科 处处 长、 苏州 大学 党委研 究生 工作 部部 长， 现任苏 州大 学出 版社 副总 编。 东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































招募 说明书 
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陈如奇 先生 ， 独立 董事 ， 大专学 历 ， 中 共党 员 ， 高 级经济 师 。 历 任新 疆人 民 银行巴 州中
心支行 科员 ， 新疆 农业 银 行巴州 及自 治区 分行 科长 、 处 长， 交通 银行 上海 分行 处 长 、 副 行长，
交通银 行广 州分 行行 长， 交通银 行香 港分 行总 经理 等职。 
2.监事 会成 员 
顾锡康 先生 ， 监事 会主 席 ， 硕 士学 位， 高级 工程 师 、 经 济师 ， 中 共党 员。 历 任苏州 电子
计算机 厂工 程师 、 室主 任 ， 苏 州人 民银 行科 技科 硬 件组组 长 ， 苏 州证 券电 脑 中心经 理 、 技 术
总监 ， 东 吴证 券技 术总 监 兼信息 技术 总部 总经 理 ， 东吴证 券股 份有 限公 司合 规总监 、 监事 会
主席。 
王菁女 士 ， 监 事 ， 本 科学 士学位 ， 会计 师 ， 中 共党 员。 历任 东吴 证券 经纪 分 公司财 务经
理、东 吴证 券财 务部 总经 理助理 、副 总经 理， 现任 东吴证 券股 份有 限公 司财 务部总 经理 。 
沈清韵 ， 员工 监事 ， 本科 ， 学 士学 位 ， 中 共党 员。 历任普 华永 道中 天会 计师 事务所 高 级
审计员 ， 东吴 基金 管理 有 限公司 监察 稽核 部副 总经 理， 现任 监察 稽核 部总 经 理兼风 险管 理部
总经理 。 
3.高级 管理 人员 
吴永敏 先生 ，董 事长 。 （ 简 历请参 见上 述董 事会 成员 介绍） 
任少华 先生 ，总 经理 。 （ 简 历请参 见上 述董 事会 成员 介绍） 
王炯先 生， 常务 副总 经理 。 （简历 请参 见上 述董 事会 成员介 绍） 
徐军女 士 ， 督 察长 ， 大 学 ， 会 计师 、 审 计师 ， 中共 党员 。 历 任苏 州市 审计 局 财政 、 金 融
审计处 科员 、 副处 长， 东 吴证券 财务 部总 经理 ， 东 吴基金 管理 有限 公司 财务 负责人 、 公司 总
裁助理 等职 务， 现任 东吴 基金管 理有 限公 司 督 察长 。 
4、基 金经 理



现任基 金经 理： 
王立立 ，硕 士， 复旦 大学 世界经 济专 业。2010 年 7 月至 2010 年 12 月 就职 于 中信建 投
证券有 限责 任公 司投 资银 行部任 经理 ， 2011 年 1 月至 2012 年 7 月 就职 于上 海 汇利资 产管 理
公司研 究部 任研 究员 ， 自 2012 年 7 月 起加 入东 吴基 金管理 有限 公司 ，曾 任研 究策划 部行 业
研究员 、基 金经 理助 理， 现任基 金投 资总 部副 总经 理，其 中自 2013 年 12 月 24 日起 担任 东
吴嘉禾 优势 精选 混合 型开 放式证 券投 资基 金基 金经 理、 自 2014 年 6 月 14 日 起 担任东 吴阿 尔
法灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 、自 2015 年 2 月 6 日起 担任 东吴 进 取策略 灵活 配
置混合 型开 放式 证券 投资 基金、 自 2015 年 5 月 29 日 起担任 东吴 行业 轮动 混合 型证券 投资 基
金基金 经理 。 东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































招募 说明书 
9 
历任基 金经 理： 
庞良永 ，2008 年 4 月 23 日至 2009 年 5 月 4 日任 本 基金基 金经 理。 
任壮，2009 年 1 月 20 日至 2014 年 1 月 24 日 任本 基金基 金经 理。 
刘元海 ，2014 年 1 月 14 日至 2015 年 5 月 29 日任 本基金 基金 经理 。 
5、投 资决 策委 员会 成员



任少华


 公司 总经 理； 
杨庆定


 基金 投资 总部 总 经理； 
陈


宪


 研究 策划 部总 经 理； 
戴


斌


 基金 投资 总部 副 总经理 ； 
王立立


基 金投 资总 部副 总经理 。 
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。 
 
（三）基金管理人的 职责 
基金管 理人 应严 格依 法履 行下列 职责 ： 
1、依法募 集本基金 ，办理 或者委托 经中国证 监会认 定的其他 机构代为 办理基 金份额 的
发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜； 
2、办 理本 基金 备案 手续 ； 
3、对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账， 进行证 券投 资； 
4、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益； 
5、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ； 
6、编 制中 期和 年度 基金 报 告； 
7、计 算并 公告 基金 资产 净 值，确 定基 金份 额 申 购、 赎回价 格； 
8、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项； 
9、召 集基 金份 额持 有人 大 会； 
10、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料； 
11、 以基 金管 理人 名义 ， 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或者 实施 其他 法律 行 为 ； 
12、中 国证 监会 规定 的其 他职责 。 
 
（四）基金管理人承 诺 
1、基金管 理人将根 据基金 合同的规 定，按照 招募说 明书列明 的投资目 标、理 念、策 略东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































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及限制 等全 权处 理本 基金 的投资 。 
2、基金管 理人严 格遵守 《 证券法》 、 《 基金法》 、 《信 息披露办 法》 、 《运 作办法》 、 《销售
办法》 ，建 立健 全 内部控制 制度，采 取有效措 施，防 止以下《 基金法》 及有关 法规禁止 的 行
为发生 ： 
1) 将其固 有财 产或 者他 人财 产混同 于基 金财 产从 事证 券投资 ； 
2) 不公平 地对 待其 管理 的不 同基金 财产 ； 
3) 利用基 金财 产为 基金 份额 持有人 以外 的第 三人 牟取 利益； 
4) 向基金 份额 持有 人违 规承 诺收益 或者 承担 损失 ； 
5) 承销证 券； 
6) 向他人 贷款 或者 提供 担保 ； 
7) 从事承 担无 限责 任的 投资 ； 
8) 买卖其 他基 金份 额， 但是 国务院 另有 规定 的除 外； 
9) 向本基 金管 理人 、基 金托 管人出 资或 者买 卖本 基金 管理人 、基 金托 管人 发行 的股
票或者 债券 ； 
10) 买卖与 本基 金管 理人 、基 金托管 人有 控股 关系 的股 东或者 与本 基 金 管理 人、 基金
托管人 有其 他重 大利 害关 系的公 司发 行的 证券 或者 承销期 内承 销的 证券 ； 
11) 从事内 幕交 易、 操纵 证券 交易价 格及 其他 不正 当的 证券交 易活 动； 
12) 依照法 律、 行政 法规 有关 规定， 由中 国证 监会 规定 禁止的 其他 活动 。 
法律法 规或 监管 部门 对上 述限制 另有 规定 时从 其规 定。 
3、基金管 理人将加 强人员 管理，强 化职业操 守，督 促和约束 员工遵守 国家有 关法律 、
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责， 不从 事以 下行为 ： 
1) 越权或 违规 经营 ； 
2) 违反基 金合 同或 托管 协议 ； 
3) 故意损 害基 金份 额持 有人 或其他 基金 合同 当事 人的 合法权 益； 
4) 在向中 国证 监会 报送 的资 料中弄 虚 作 假； 
5) 拒绝、 干扰 、阻 挠或 严重 影响中 国证 监会 依法 监管 ； 
6) 玩忽职 守、 滥用 职权 ； 
7) 泄露在 任职 期间 知悉 的有 关证券 、基 金的 商业 秘密 、尚未 依法 公开 的基 金投 资内
容、基 金投 资计 划等 信息 ； 
8) 违反证 券交 易场 所业 务规 则，利 用对 敲、 对倒 、对 仓等手 段操 纵市 场价 格， 扰乱东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































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11 
市场秩 序； 
9) 在公开 信息 披露 中故 意含 有虚假 、误 导、 欺诈 成分 ； 
10) 其他法 律、 行政 法规 以及 中国证 监会 禁止 的行 为。 
4、基 金经 理承 诺 
1) 依 照有关法 律、法规 和基金 合同的规 定，本着 谨慎的 原则为基 金份额持 有人谋 取
最大利 益； 
2) 不 利用职务 之便为自 己、被 代理人、 被代表人 、受雇 人或任何 其他第三 人谋取 不
当利益 ； 
3)


不 泄 漏在 任职 期 间知悉 的 有 关证 券、 基 金的 商业 秘 密 ，尚 未依 法 公开 的基 金 投资
内容、 基金 投资 计划 等信 息。 
 
（五）基金管理人的 内部 控制制度 
1、风 险管 理的 理念



1)风险 管理 是业 务发 展的 保障；



2)最高 管理 层负 最终 责任 ；



3)分工 明确 、相 互牵 制的 组织结 构是 前提 ；



4)制度 建设 是基 础；



5)制度 执行 监督 是保 障；



2、风 险管 理的 原则



1） 健全 性原 则： 风险 控制 必须覆 盖公 司的 各项 业务 、各 个部 门和 各级 人员 ， 并渗透 到
决策、 执行 、监 督、 反馈 等各个 经营 环节 ； 
2） 有效 性原 则： 通过 科学 的内控 手段 和方 法 ，建 立 合理的 内控 程序 ， 维护 内 控制度 的
有效执 行； 
3） 独立 性原 则： 公司 设风 险管理 委员 会 、督 察长 和 监察稽 核部 ， 各风 险控 制 机构和 人
员具有 并保 持高 度的 独立 性和权 威性 ，负 责对 公司 各部门 风险 控制 工作 进行 监察和 稽核 ； 
4） 相互 制约 原则 ：公 司内 部部门 和岗 位的 设置 必须 权责分 明 、相 互制 约 ，同 时强化 监
察稽核 部对 各部 门的 监察 稽核职 能； 
5） 防火 墙原 则： 公 司基 金 投资业 务和 公司 自有 资金 投资业 务应 在空 间上 和制 度上适 当
隔离 ， 投 资决 策和 交易 清 算应严 格分 离 。 对 因业 务 需要知 悉内 幕信 息的 人员 ， 应 对其 相应 行
为制定 严格 的审 批程 序和 过失处 罚措 施。 东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































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6） 适时 性原 则： 公司 内部 控制制 度的 制定 应具 有前 瞻性 ，并 且随 着公 司经 营 战略 、经
营方针 、 经营 管理 等内 部 环境的 变化 和国 家法 律 、 法规 、 政 策制 度等 外部 环 境的改 变而 及时
进行相 应的 修改 和完 善。 
7） 成本 效益 原则 。公 司运 用科学 化的 经营 管理 方法 降低运 作成 本 ，提 高经 济 效益 ，以
合理的 控制 成本 达到 最佳 的内部 控制 效果 。 
3、风 险管 理和 内部 风险 控 制体系 结构



公司的 风险 管理 体系 结构 是一个 分工 明确 、 相互 牵 制的组 织结 构, 由最 高管 理 层对风 险
管理负 最终 责任,各 个业 务 部门负 责本 部门 的风 险评 估和监 控, 监察 部负 责监 察 公司的 风险
管理措 施的 执行 。具 体而言,包 括如 下组 成部 分：



1）董 事会 ：负 责制 定公 司 的风险 管理 政策,对 风险 管 理负完 全的 和最 终的 责任 。



2）风 险管 理委 员会 ：作 为 总经理 领导 下的 专 门 委员 会之一,风 险管 理委 员会 负 责 协助
经营管 理层 建立 健全 内部 控制制 度 ， 保 证公 司内 控 制度适 应业 务发 展的 需要 ， 制 定公 司的 业
务风险 管理 政策 ， 主持 重 大业务 的可 行性 论证 ， 协 助经营 管理 层处 理其 他有 关内部 控制 方面
的重大 事项 。



3） 督察 长： 独立 行使 督察 权利 ；直 接对 董事 会负 责 ；按 季向 风险 管理 委员 会 提交独 立
的风险 管理 报告 和风 险管 理建议 。



4）监察 稽核 部 ：监 察稽核部负责 公司 内控 机制 与制 度的建 立、 监察 、评 估和 建议。 
5） 业务 部门 ： 风险 管理 是 每一个 业务 部门 最首 要的 责任 。部 门经 理对 本部 门 的风险 负
全部责 任, 负责 履行 公司 的 风险管 理程 序, 负责 本部 门 的风险 管理 系统 的开 发、 执行和 维护,
用于识 别、 监控 和降 低风 险。



4、风 险管 理和 内部 风险 控 制的措 施 
1） 建立 内控 结构, 完善 内 控制度 ： 公司 建立 、 健全 了内控 结构,高 管人 员关 于 内控有 明
确的分 工, 确保 各项 业务 活 动有恰 当的 组织 和授 权, 确 保监察 活动 是独 立的,并 得 到高管 人员
的支持,同 时置 备操 作手 册,并定 期更 新。



2） 建立 相互 分离 、相 互制 衡的内 控机 制 ：建 立 、健 全了各 项制 度, 做到 基金 经 理分开,
投资决 策分 开, 基金 交易 集 中,形 成不 同部 门 、 不同 岗 位之间 的制 衡机 制, 从制 度 上减少 和防
范风险 。



3） 建立 、健 全岗 位责 任制 ：建 立 、健 全了 岗位 责任 制,使 每个 员工 都明 确自 己 的任务 、
职责, 并及 时将 各自 工作 领 域中的 风险 隐患 上报,以 防 范和减 少风 险。


东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































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13 
4）建 立风 险分 类、 识别 、 评估、 报告 、提 示程 序； 建立了 评估 风险 的委 员会, 使用适
合的程 序, 确认 和评 估与 公 司运作 有关 的风 险； 公司 建 立了自 下而 上的 风险 报告 程序, 对风 险
隐患进 行层 层汇 报, 使各 个 层次的 人员 及时 掌握 风险 状况, 从而 以最 快速 度作 出 决策。



5）建 立有 效的 内 部 监控 系 统；建 立了 足够 、有 效的 内部监 控系 统, 如电 脑预 警 系统、
投资监 控系 统, 能对 可能 出 现的各 种风 险进 行全 面和 实时的 监控 。



6）使 用数 量化 的风 险管 理 手段： 采取 数量 化、 技术 化的风 险控 制手 段, 建立 数 量化的
风险管 理模 型, 用以 提示 指 数趋势 、行 业及 个股 的风 险,以 便公 司及 时采 取有 效 的措施,对风
险进行 分散 、控 制和 规避, 尽可能 地减 少损 失。



7） 提供 足够 的培 训： 制 定 了完整 的培 训计 划, 为所 有 员工提 供足 够和 适当 的培 训,使员
工明确 其职 责所 在, 控制 风 险。



5、基 金管 理人 关于 内部 合 规控制 声明 书



1）本 公司 承诺 以上 关于 内 部控制 的披 露 真 实、 准确 ；



2）本 公司 承诺 根据 市场 变 化和公 司发 展不 断完 善内 部 控制 制度 。 
 
四、基金托管人 
（一）基金托管人概 况



1、基 本情 况 
名称： 华夏银 行股 份有 限公 司 
住所： 北京市 东城 区建 国门 内大 街 22 号（100005 ） 
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号（100005 ） 
法定代 表人 ：吴 建 
成立时 间：1992 年 10 月14 日 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本：10,685,572,211 元人 民币 
批准设 立机 关和 设立 文号 ：中国 人民 银行[银 复（1992 ）391 号] 
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 金字[2005]25 号 
联系人 ： 徐昊光 
电话： （010 ）85238982 
传真： （010 ）85238680 
2、主 要人 员情 况 东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































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华夏银 行资 产托 管部 内设 市场一 室 、 市 场二 室、 风 险管理 室和 运营 室4 个职 能处室 。 资
产托管 部共 有员 工 29 人 ， 高管人 员拥 有硕 士以 上学 位或高 级职 称。 
3、基 金托 管业 务经 营情 况 
华夏银 行 于2005 年2 月23 日经中 国证 券监 督管 理委 员会和 中国 银行 业监 督管 理委员 会
核准 ， 获 得证 券投 资基 金 托管资 格 ， 是 《 证券 投资 基金法 》 和 《证 券投 资基 金托管 资格 管理
办法 》 实 施后 取得 证券 投 资基金 托管 资格 的第 一家 银行 。 自 成立 以来 ， 华 夏 银行资 产托 管部
本着 “ 诚实 信用 、 勤勉 尽 责 ”的 行业 精神 ， 始终 遵 循 “安 全保 管基 金资 产 ， 提供优 质托 管服
务 ”的 原则 ， 坚持 以客 户 为中心 的服 务理 念 ， 依 托 严格的 内控 管理 、 先进 的 技术系 统 、 优 秀
的业务 团队 、 丰富 的业 务 经验 ， 严 格履 行法 律和 托 管协议 所规 定的 各项 义务 ， 为 广大 基金 份
额持有人 和资产管 理机构 提供安全 、高效、 专业的 托管服务 ，取得了 优异业 绩。 截至 2015
年6 月 末 ， 托 管证 券投 资 基金 、 券 商集 合计 划 、 银 行理财 、 信托 、 保险 等各 类产品 合计 593 
只，托 管规 模12,206.50 亿元。 
 
(二)基金托管人的内部风 险控制制度说明



1、内 部控 制目 标 
严格遵 守国 家有 关托 管业 务的法 律法 规 、 行 业监 管规 章和行 内有 关管 理规 定 ， 守 法经营 、
规范运 作 、 严 格监 察， 确 保业务 的稳 健运 行 ， 保 证 基金资 产的 安全 完整 ， 确 保有关 信息 的真
实、准 确、 完整 、及 时， 保护基 金份 额持 有人 的合 法权益 。 
2、内 部控 制组 织结 构 
风险管 理委 员会 负责 华夏 银行股 份有 限公 司的 风险 管理与 内部 控制 工作 ， 总 行 审计部 对
托管业 务风 险控 制工 作进 行检查 指导 。 资产 托管 部 内部专 门设 置了 风险 管理 室， 配备 了专 职
内控监 督人 员负 责托 管业 务的内 控监 督工 作， 具有 独立行 使监 督稽 核工 作的 职权和 能力 。 
3、内 部风 险控 制的 原则 
（1 ） 合 法性 原则 ： 必 须符 合国家 及监 管部 门的 法律 法规和 各项 制度 并贯 穿于 托管业 务
经营管 理活 动的 始终 ；



（2） 完整 性原 则： 一切 业 务、管 理活 动的 发生 都必 须有相 应的 规范 程序 和监 督制约 ；
监督制 约必 须渗 透到 托管 业务的 全过 程和 各个 操作 环节 ， 覆 盖到 资产 托管 部 所有的 部门 、 岗
位和人 员；



（3） 及时 性原 则： 托管 业 务经营 活动 必须 在发 生时 能准确 及时 地记 录； 按照 “内控 优
先”原 则， 新设 机构 或新 增业务 品种 时， 必须 做到 已建立 相关 的规 章制 度；


东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































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15 
（4） 审慎 性原 则： 必须 实 现防范 风险 、审 慎经 营， 保证基 金财 产的 安全 与完 整； 
（5） 有效 性原 则： 必须 根 据国家 政策 、法 律及 华夏 银行经 营管 理的 发展 变化 进行适 时
修订； 必须 保证 制度 的全 面落实 执行 ，不 得有 任何 空间、 时限 及人 员的 例外 ；



（6） 独立 性原 则： 资产 托 管部内 部专 门设 置了 风险 管理室 ，配 备了 专职 内控 监督人 员
负责托 管业 务的 内控 监督 工作， 具有 独立 行使 监督 稽核工 作的 职权 和能 力。 
4、内 部控 制制 度及 措施 
 具备 系统 、 完善 的制 度控 制体系 ， 建立 了管 理办 法 、 实 施细 则 、 岗 位职 责、 业务操 作流
程等， 可以 保证 托管 业务 的规范 操作 和顺 利进 行； 业务人 员具 备从 业资 格； 业务管 理实 行
严格的 复核 、 审核 、 检查 制 度， 授权 工作 实行 集中 控 制， 业务 印章 按 规 程保 管 、 存放 、 使 用，
账户资 料严 格保 管， 制约 机制严 格有 效； 专门 设置 业务操 作区 ，封 闭管 理， 实施音 像监 控 ；
指定专 人负 责受 托资 产的 信息披 露工 作 ， 防 止泄 密 ； 业 务实 现自 动化 操作 ， 防止人 为事 故的
发生， 技术 系统 完整 、独 立。 
（三）基金托管人对 本基 金管理人进行监督的 方法 和程序



托管人 根据 《基 金法 》 、 《 运作办 法》 、其 他相 关法 律 法规及 基金 合同 的规 定， 对基金 投
资范围 、 投资 对象 、 投 资 比例 、 融 资比 例、 基金 投 资禁止 行为 、 基金 资产 净 值计算 、 基金 管
理人报 酬的 计提 和支 付 、 基金托 管人 报酬 的计 提和 支付 、 基 金收 益分 配、 相 关信息 披露 等进
行监督 。 



1、 基金 托管 人发 现基 金 管理人 有违 反 《基 金法》 、 《运 作办 法》 、 其 他相 关法 律法规 及
基金合 同规 定的 行为 ， 应 及时通 知基 金管 理人 限期 纠正 ， 基 金管 理人 收到 通 知后应 及时 核对
确认 。 在 限期 内， 基金 托 管人有 权随 时对 通知 事项 进行复 查 ， 督 促基 金管 理 人改正 。 基金 管
理人对 基金 托管 人通 知的 违规事 项未 能在 限期 内纠 正的， 基金 托管 人应 报告 中国证 监会 。 



2、 对基 金托 管人 按照 法 规要求 需向 中国 证监 会报 送基金 监督 报告 的事 项， 基金管 理
人应积 极配 合提 供相 关数 据资料 和制 度等 。 



3、 基金 托管 人发 现基 金 管理人 有重 大违 规行 为， 应及时 报告 中国 证监 会， 同 时通 知
基金管 理人 限期 纠正 ，并 将纠正 结果 报告 中国 证监 会。 
 
五、 相关服务机构 
（一）基金份额发售 机构 
1.直销 机构 ： 
东吴基 金管 理有 限公 司直 销中心 东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































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注册地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号（200135 ） 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号（200135 ） 
法定代 表人 ： 任 少华 
联系人 ：钱巍 
直销电 话： （021 ）50509880 
传真： （021 ）50509884 
客户服 务电 话：400-821-0588 
网站： www.scfund.com.cn 
2.代销 机构 ： 
（1） 中国工 商银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号（100005 ） 
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号（100005 ） 
法定代 表人 ：姜 建清 
联系人 ：查 樱 
传真： （010 ）66105662 
客服电 话：95588 
公司网 址：www.icbc.com.cn 
（2） 中信银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 8 号富 华大 厦 C 座 
办公地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 8 号富 华大 厦 C 座 
法定代 表人 ： 田 国立 
联系人 ：郭 伟 
电话：010-65557048 
传真：010-65550827 
客服电 话：95558 
公司网 址：http://bank.ecitic.com 
（3） 中国农 业银 行股 份公 司 
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 
法定代 表人 ：蒋 超良 东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































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联系人 ：刘 峰 
电话： （010 ）85108226 
传真： （010 ）85109219 
客服电 话：95599 
公司网 址：www.abchina.com 
（4） 中国建 设银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 
法定代 表人 ：王 洪章 
联系人 ：张 静 
传真： （010 ）66275654 
客服电 话：95533 
公司网 址：www.ccb.com 
（5） 交通银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 上海 市银 城中 路 188 号 
办公地 址： 上海 市银 城中 路 188 号



法定代 表人 ：牛 锡明 
联系人 ：曹 榕 
电话：021-58781234


 
传真：021-58408483 
客服电 话：95559 
公司网 址：www.bankcomm.com 
（6） 华夏银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号（100005 ） 
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号（100005 ） 
法定代 表人 ：吴 建 
联系人 ： 陈 秀良 
电话： （010 ）85238820 
传真： （010 ）85238680 
客户服 务电 话：95577 东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































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公司网 址：www.hxb.com.cn 
（7） 招商银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 
法定代 表人 ：傅 育宁 
联系人 ：邓 炯鹏 
电话：(0755)83198888 
传真：(0755) 83195049 
客服电 话：95555 
公司网 址：www.cmbchina.com 
（8） 中国民 生银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号


 
法定代 表人 ：董 文标






联系人 ： 杨 成茜





 
电话：(010)57092615 
传真：(010)57092611 
客服电 话：95568 
公司网 址：www.cmbc.com.cn



（9） 宁波银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 宁波 市江 东区 中山东 路 294 号 
办公地 址： 宁波 市鄞 州区 宁南南 路 700 号 宁波 银行 大楼 
法定代 表人 ：陆 华裕






联系人 ：胡 技勋





 
电话： （0574 ）89068340 
传真： （0574 ）87050024 
客服电 话：96528 ， 上海 地 区 962528 
公司网 址：www.nbcb.com.cn 
（10） 中国邮 政储 蓄银 行有 限责 任公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 宣武门 西大 街 131 号 东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































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19 
办公地 址： 北京 市西 城区 宣武门 西大 街 131 号 
法定代 表人 ：刘 安东 
联系人 ：陈 春林 
传真：010-66415194 
客服电 话：95580 
公司网 址：www.psbc.com 
（11） 平安银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦



办公地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦



法定代 表人 ：孙 建一 
联系人 ：张 莉 
电话：021-38637673 
客服电 话：40066-99999（ 免长途 费 ）0755-961202 
公司网 址：www.pingan.com 
（12） 温州银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 温州 市车 站大 道华海 广 场 1 号楼 
办公地 址： 温州 市车 站大 道 196 号 
法定代 表人 ：邢 增福 
联系人 ：林 波



电话：0577-88990082 
传真：0577-88995217 
客服电 话：0577-96699 
公司网 址： www.wzbank.cn 
（13） 烟台银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 烟台 市芝 罘区 海港 路 25 号 
办公地 址： 烟台 市芝 罘区 海港 路 25 号 
法定代 表人 ：叶 文君 
联系人 ：王 淑华 
电话：0535-6699660 
传真：0535-6699884 东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































招募 说明书 
20 
客服电 话：4008-311-777 
公司网 址：www.yantaibank.net 
（14） 东吴证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 苏州 工业 园区 翠园 路 181 号商 旅大 厦 18-21 层 
办公地 址： 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号 
法定代 表人 ：范力 
联系人 ：方 晓丹 
电话：0512-65581136 
传真：0512-65588021 
客服电 话：0512-33396288 
公司网 址：www.dwzq.com.cn 
（15） 海通证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 上海 市淮 海中 路 98 号 
办公地 址： 上海 市广 东路 689 号 海通 证券 大厦 
法定代 表人 ：王 开国 
联系人 ：金 芸、 李笑 鸣 
电话：021-23219000 
传真：021-23219100 
客服电 话：021-95553 
公司网 址：www.htsec.com 
（16） 中国银 河证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 
法定代 表人 ：陈 有安 
联系人 ：田 薇 
电话：010-66568430 
传真：010-66568536 
客服电 话：4008-888-888 
公司网 址：www.chinastock.com.cn 
（17） 申万宏 源 证 券股 份有 限公 司 东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































招募 说明书 
21 
注册地 址： 上海 徐汇 区长 乐路 989 号 45 层 
办公地 址： 上海 徐汇 区长 乐路 989 号 45 层 
法定代 表人 ：李 梅 
联系人 ：黄 莹 
电话：021-33389888 
传真：021-33388224 
客服电 话：95523 或 4008895523 
公司网 址：www.swhysc.com 
（18） 中信建 投证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼 
办公地 址： 北京 市朝 内大 街 188 号 
法定代 表人 ：张 佑君 
联系人 ：权 唐 
电话： （010 ）65183880 
传真： （010）65182261 
客服电 话：400-8888-108 
公司网 址：www.csc108.com 
（19） 广发证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼（4301-4316 房） 
办公地 址 ： 广 东省 广州 天 河北路 大都 会广 场 5 、18 、19 、36 、38 、39 、41 、42 、43、44
楼 
法定代 表人 ：孙 树明 
联系人 ：黄 岚 
电话：020-87555888 
传真：020-87555305 
客服电 话：95575 或 致电 各地营 业网 点 
公司网 址：www.gf.com.cn 
（20） 兴业证 券股 份 有 限公 司 
注册地 址： 福建 省福 州市 湖东 路 268 号证 券大 厦 
办公地 址： 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大? 五道 口广 场 1 号楼 21 层 东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































招募 说明书 
22 
法定代 表人 ：兰 荣 
联系人 ：谢 高得 
电话：021-38565785 
传真：021-38565955 
客服电 话：400-8888-123 
公司网 址：www.xyzq.com 
（21） 国信证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦 16-26 层 
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦 6 层 
法定代 表人 ：何 如 
联系人 ：齐 晓燕 
电话：0755-82130833 
传真：0755-82133952 
客服电 话：95536 
公司网 址：www.guosen.com.cn 
（22） 湘财证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 长沙 市黄 兴中 路 63 号中 山国 际大 厦 12 楼 
办公地 址： 湖南 省长 沙市 天心区 湘府 中 路 198 号标 志商务 中 心 11 楼 
法定代 表人 ：林 俊波



联系人 ：钟 康莺 
电话：021-68634518 
传真：021-68865680 
客服电 话：400-888-1551 
公司网 址：www.xcsc.com 
（23） 长城证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 、16 、17 层 
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 、16 、17 层 
法定代 表人 ：黄 耀华 
联系人 ：高 峰 
电话：0755-83516094 东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































招募 说明书 
23 
传真：0755-83515567 
客服电 话：0755-33680000 、400-6666-888 
公司网 址：www.cgws.com 
（24） 国联证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 无锡 市县 前东 街 8 号 6 楼、7 楼 
办公地 址： 无锡 市县 前东 街 8 号 6 楼、7 楼 
法定代 表人 ：雷 建辉 
联系人 ：徐 欣 
电话：0510-82831662 
传真：0510-82830162 
客服电 话 ：400 888 5288 
公司网 址：www.glsc.com.cn 
（25） 国泰君 安证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号



办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 楼



法定代 表人 ：万 建华



联系人 ： 芮 敏祺 
电话：021-38676666



传真：021-38670666



客户服 务热 线：400-8888-666 
（26） 世纪证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 40-42 层 
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 40-42 层 
法定代 表人 ：卢 长才 
联系人 ：方 文 
电话：0755-83199599 
传真：0755-83199545 
客服电 话：0755-83199511 
公司网 址：www.csco.com.cn 
（27）


金元 证券 股份 有限 公司 东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































招募 说明书 
24 
注册地 址： 海南 省海 口市 南宝 路 36 号证 券大 厦 4 层



办公地 址： 深圳 市深 南大 道 4001 号 时代 金融 中心 17 层 
法定代 表人 ：陆 涛 
联系人 ：马 贤清 
电话： （0755 ）83025022 
传真： （0755 ）83025625 
客服电 话：4008-888-228 
公司网 址：www.jyzq.com.cn 
（28） 东 方证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 上海 市中 山南 路 318 号 2 号楼 22 层-29 层 
办公地 址： 上海 市中 山南 路 318 号 2 号楼 21 层-29 层 
法定代 表人 ：潘 鑫军 
联系人 ： 胡 月茹 
电话：021-63325888 
传真：021-63326173 
客服电 话：021-962506 
公司网 址：www.dfzq.com.cn 
（29） 安信证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 35 层、28 层 A02 
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道凤 凰大 厦 1 栋 9 层 
法定代 表人 ：牛 冠兴 
联系人 ：陈 剑虹 
电话：0755-82825551 
传真：0755-82558305 
客服电 话：400-800-1001 
公司网 址：www.essence.com.cn 
（30） 华泰证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦



办公地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦 
法定代 表人 ：吴 万善 东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































招募 说明书 
25 
电话：025-83290523 
传真：025-84579763 
联系人 ：肖 亦玲 
客服电 话：95597 
公司网 址：www.htsc.com.cn 
（31）


中航 证券 有限 公司 
注册地 址： 江西 省南 昌市 红谷滩 新区 红谷 中大 道 1619 号 国际 金 融 大厦 A 座 41 楼 
办公地 址： 江西 省南 昌市 红谷滩 新区 红谷 中大 道 1619 号 国际 金融 大厦 A 座 41 楼 
法定代 表人 ：杜 航



联系人 ： 戴蕾 
电话：0791-86768681 
传真：0791-86770178 
客服电 话：400-8866-567 
公司网 址：www.avicsec.com 
（32） 财富证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段 80 号 顺天 国 际财富 中 心 26 层 
办公地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段 80 号 顺天 国 际财富 中 心 26 层 
法定代 表人 ： 周晖 
联系人 ： 郭磊 
电话：0731-84403319 
传真：0731-84403439 
客服电 话：0731-84403350 
公司网 址： www.cfzq.com 
（33） 中信 万 通证 券 有 限 责任公 司 
注册地 址： 青岛 市崂 山区 苗岭 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层 
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层 
法定代 表人 ：杨 宝林 
电话：0532-85022326 
传真：0532-85022605 
联系人 ：吴 忠超 东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































招募 说明书 
26 
客服电 话： 0532-96577 
公司网 址：www.zxwt.com.cn 
（34） 光大证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸路 1508 号 
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 
法定代 表人 ：薛峰 
电话：021-22169999 
传真：021-22169134 
联系人 ：刘 晨、 李芳 芳 
客服电 话：4008888788 、10108998 
公司网 址：www.ebscn.com 
（35） 渤海证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼 101 室 
办公地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼 101 室 
法定代 表人 ：杜 庆平 
联系人 ：王 兆权 
电话：022-28451861 
传真：022-28451892 
客服电 话：400-6515-988 
公司网 址：www.bhzq.com 
（36） 中银国 际证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号 中银 大 厦 39F 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号 中银 大 厦 39-40F 
法定代 表人 ：许 刚 
联系人 ：马 瑾 
电话： （021 ）20328720 
客户服 务电 话：4006208888 
公司网 址：www.bocichina.com 
（37） 招商证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座 38—45 层 东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































招募 说明书 
27 
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座 38—45 层 
法定代 表人 ：宫 少林 
电话： （0755 ）82943666 
传真： （0755 ）82943636 
联系人 ：林 生迎 
客服电 话：95565 、400-8888-111 
公司网 址：www.newone.com.cn 
（38） 中泰 证 券有 限公 司 
注册地 址： 山东 省济 南市 经七 路 86 号 23 层 
办公地 址： 山东 省济 南市 经七 路 86 号 23 层 
法定代 表人 ：李 玮 
电话： （0531 ）68889155 
传真： （0531 ）68889752 
联系人 ：吴 阳 
客服电 话：95538 
公司网 址：www.qlzq.com.cn 
（39） 恒泰证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 新华 东 街 111 号 
办公地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 东风 路 111 号 
法定代 表人 ：鞠 瑾 
电话：0471-4913998 
传真：0471-4930707 
联系人 ：常 向东 
客服电 话：0471-4961259 
公司网 址：www.cnht.com.cn 
（40）


国元 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 安徽 省合 肥市 寿春 路 179 号 
办公地 址： 安徽 省合 肥市 寿春 路 179 号 
法定代 表人 ：凤 良志 
电话：0551-2246273 东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































招募 说明书 
28 
传真：0551-2272100 
联系人 ：李 蔡 
客服电 话：95578 
公司网 址： www.gyzq.com.cn 
（41） 南京证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 江苏 省南 京市 玄武区 大钟 亭 8 号 
办公地 址： 江苏 省南 京市 玄武区 大钟 亭 8 号 
法定代 表人 ：张 华东 
联系人 ：水 晨 
电话：025-83367888 
传真：025-83320066 
客服电 话：400-828-5888 
公司网 址： www.njzq.com.cn 
（42） 东海证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 江苏 省常 州市 延陵西 路 23 号 投资 广场 18 、19 楼 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1928 号东 海证 券 大厦 
法定代 表人 ：刘 化军



电话：021-20333333 
传真：021-50498825 
联系人 ：梁 旭 
客服电 话：95531 ；400-8888-588



网址：www.longone.com.cn 
（43） 中国中 投证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中 心 A 栋第 18-21 层及 第 04
层 01 、02 、03 、05 、11 、12 、13 、15 、16 、18 、19 、20、21、22、23 单元 
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 4、18 层至 21 层 
法定代 表人 ：龙 增来



联系人 ： 刘毅 
电话：0755-8202 3442 
传真：0755-8202 6539 东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































招募 说明书 
29 
客服热 线：400 600 8008 
公司网 址：www.china-invs.cn 
（44） 爱建证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 上海 市南 京西 路 758 号 23 楼



办公地 址： 上海 市南 京西 路 758 号 20-25 楼 
法定代 表人 ： 宫 龙云



联系人 ：戴 莉丽



电话：021-32229888-25122 
传真：021-62878783 
客服电 话：021-63340678 
公司网 址：www.ajzq.com



（45） 天相投 资顾 问有 限公 司 
注册地 址：


北 京市 西城 区金融 街 19 号 富凯 大厦 B 座 701


 邮编 ：100032 
办公地 址：


北 京市 西城 区新街 口外 大 街 28 号 C 座 5 层





邮编 ：100088 
法定代 表人 ：林 义相 
联系人 ：尹 伶 
联系电 话：010-66045529 
客服电 话： 010-66045678 
传真： 010-66045518 
天相投 顾网 址： http://www.txsec.com 
天相基 金网 网址 ：www.jjm.com.cn 
（46） 华宝证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 上海 市陆 家嘴 环路 166 号 未来 资产 大 厦 27 层 
办公地 址： 上海 市陆 家嘴 环路 166 号 未来 资产 大 厦 27 层 
法定代 表人 ：陈 林



联系人 ：宋 歌 
电话：021-68778081 
传真：021-68778117 
客服电 话：4008209898 
公司网 址：www.cnhbstock.com 东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































招募 说明书 
30 
（47） 平安证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼 
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼（518048 ） 
法定代 表人 ：谢 永林 
联系人 ：吴 琼 
电话：0755 －22621866 
传真：0755 －82400862 
客服热 线：95511-8 
公司网 址：www.pingan.com 
（48） 长江证 券股 份有 限公司 
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 
办公地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 
法定代 表人 ： 杨泽 柱 
联系人 ：李 良 
电话：027-65799999 
传真：027-85481900 
客服电 话：95579 或 4008-888-999 
公司网 址：www.95579.com 
（49） 华福证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 福州 市五 四 路 157 号 新天 地大 厦 7 、8 层 
办公地 址： 福州 市五 四 路 157 号 新天 地大 厦 7 层至 10 层 
法定代 表人 ：黄 金琳 
联系人 ：张 腾 
电话：0591-87383623 
传真：0591-87383610 
客服电 话：0591 －96326 （ 福建省 外请 先 拨 0591 ） 
公司网 址：www.hfzq.com.cn 
(50)





国金 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 四 川省 成都 市 东城根 上 街 95 号 
办公地 址： 四 川省 成都 市 东城根 上 街 95 号 东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































招募 说明书 
31 
法定代 表人 ： 冉云 
联系人 ： 刘婧 漪 
电话：028-86690057 
传真：028-86690126 
客服热 线：4006600109 
公司网 址：www.gjzq.com.cn 
（51） 信达证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼 
法定代 表人 ：张 志刚 
联系人 ：唐 静 
电话：010-63081000 
传真：010-63080978 
客服电 话：400-800-8899 
公司网 址：www.cindasc.com 
（52） 华安证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 安徽 省合 肥市 长江中 路 357 号 
办公地 址： 安徽 省合 肥市 阜南 路 166 号润 安大 厦 A 座 
法定代 表人 ：李 工 
联系人 ：甘 霖 
电话：0551-5161666 
传真：0551-5161600 
客服电 话：0551-96518 或者 4008096518 
公司网 址：www.hazq.com 
（53） 上海 证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号 
办公地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号 
法定代 表人 ：郁 忠民 
联系人 ：张 瑾



电话：021-53519888-1915 东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































招募 说明书 
32 
传真：021-33303353 
客服电 话：4008918918 
公司网 址：www.shzq.com 
（54）


广州 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 广州 市越 秀区 先烈中 路 69 号 东山 广场 主 楼 17 楼 
办公地 址： 广州 市越 秀区 先烈中 路 69 号 东山 广场 主 楼 17 楼 
法定代 表人 ：邱 三发 
联系人 ： 林洁 茹 
电话：020-88836999 
传真：020-88836654 
客服电 话：020-961303 
公司网 址：www.gzs.com.cn 
（55） 长 城国 瑞证 券有 限 公司 
注册地 址： 厦 门市 莲前 西 路 2 号 莲富 大厦 十七 楼 
办公地 址： 厦门 市莲 前西 路 2 号 莲富 大厦 十七 楼 
法定代 表人 ： 王勇 
联系人 ： 卢金 文 
电话：0592-5161642 
传真：0592-5161140 
客服热 线：0592-5163588 
公司网 址：www.xmzq.com.cn 
（56）


中信 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 第 A 层 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大厦 
法定代 表人 ：王 东明 
联系人 ： 陈忠 
电话：010-60833722



传真：010-60833739



客服热 线：95558



公司网 址：www.cs.ecitic.com 东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































招募 说明书 
33 
（57）


五矿 证券 有限 公司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4028 号 荣超 经贸 中 心 47 层 
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4028 号 荣超 经贸 中 心 47-49 层 
法定代 表人 ：张 永衡 
联系人 ： 赖君 伟 
电话：0755-23902400 
传真：0755-82545500 
客服热 线：40018-40028 
公司网 址：www.wkzq.com.cn 
（58） 九州 证 券有 限公 司 
注册地 址： 青海 省西 宁市 长江 路 53 号汇 通大 厦六 楼



办公地 址： 深圳 市福 田区 民田路 新华 保险 大 厦 18 楼 
法定代 表人 ：林 小明 
联系人 ：聂 晗 
电话：0755-33331188 
传真：0755-33329815 
客服热 线：4006543218 
公司网 址：www.tyzq.com.cn 
（59） 上海华 信 证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号 环球 金 融中 心 9 楼



办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号 环球 金 融中 心 9 楼 
法定代 表人 ：罗 浩 
联系人 ：倪 丹






电话：021-38784818






传真：021-68775878 
客服热 线：68777877 
公司网 址：www.cf-clsa.com 
（60） 中信证 券（ 浙江 ）有 限责 任公司 
住所： 浙江 省杭 州市 滨江 区江南 大道 ５８ ８号 恒鑫 大厦主 楼 19 、20 层



办公地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大道 ５８ ８号 恒鑫大 厦主 楼 19 、20 层


东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































招募 说明书 
34 
法定代 表人 ：沈 强



电话：0571-86078823 
传真：0571-85783711 
联系人 ：周 妍



网址：www.bigsun.com.cn



客户服 务电 话：0571-96598


 
（61） 深圳众 禄基 金销 售有 限公 司 
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼 I 、J 单元



办公地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼 I 、J 单元


 
法定代 表人 ：薛 峰



联系人 ：张 玉静 
电话：0755-33227953 
传真：0755-82080798 
客服热 线：4006-788-887 
公司网 址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com 
（62） 华鑫证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 28 层 A01 、B01 （b） 单元 
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 28 层 A01 、B01 （b） 单元 
法定代 表人 ：洪 家新 
联系人 ：孔 泉 
电话：0755-82083788 
传真：0755-82083408 
客服热 线：021-32109999, 029-68918888 
网址：www.cfsc.com.cn 
（63） 国海证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 广西 桂林 市辅 星路 13 号



办公地 址： 广西 南宁 市滨 湖路 46 号



法定代 表人 ：张 雅锋



联系人 ：牛 孟宇



电话：0755-83709350 东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































招募 说明书 
35 
传真：0755-83704850 
客服热 线：95563 
公司网 址：www.ghzq.com.cn 
（64） 浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司 
注册地 址： 浙 江省 杭州 市 西湖区 文二 西 路 1 号 元茂 大厦 903 室 
办公地 址： 浙江 省杭 州市 翠柏 路 7 号 杭州 电子 商务 产业 园 2 号楼 2 楼 
法定代 表人 ： 凌顺 平 
联系人 ： 杨翼 
电话：0571-88911818 转 8565 
传真：0571 —86800423 
客服热 线：0571-88920897 
公司网 址：http://www.ijijin.com.cn 
（65） 诺亚正 行（ 上海 ）基 金销 售投资 顾问 有限 公司 
注册地 址： 上海 市金 山区 廊下镇 漕廊 公 路 7650 号 205 室 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴银 城中 路 68 号 时 代金融 中 心 8 楼 801 
法定代 表人 ：汪 静波 
联系人 ：方 成 
电话：021-38600735 
传真：021-38509777 
客服热 线：400 －821 －5399 
公司网 址：www.noah-fund.com 
（66） 上海天 天基 金销 售有 限公 司 
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层 
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座 9 楼 
法定代 表人 ：其 实


 
联系人 ： 潘世 友 
电话：021-54509998 
传真：021-64385308 
客服热 线：400-1818-188 
公司网 址：www.1234567.com.cn 东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































招募 说明书 
36 
（67） 杭州数 米基 金销 售有 限公 司 
注册地 址： 杭 州市 余杭 区 仓前街 道海 曙路 东 2 号 
办公地 址： 浙 江省 杭州 市 滨江区 江南 大 道 3588 号 恒 生大 厦 12 楼 
法定代 表人 ： 陈柏 青 
联系人 ： 张裕 
电话：021-60897869 
传真：0571-26698533 
客服热 线：4000 766 123 
公司网 址：www.fund123.cn 
（68） 和讯信 息科 技有 限公 司 
注册地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦 10 层 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦 10 层 
法定代 表人 ：王 莉 
联系人 ：于 杨 
电话：021-20835779 
传真：021-20835885 
客服热 线：400-920-0022 
公司网 址：http://licaike.hexun.com/ 
（69） 上海长 量基 金销 售投 资顾 问有限 公司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大 道 555 号裕 景国 际 B 座 16 层 
法定代 表人 ：张 跃伟 
联系人 ：敖 玲 
电话：021-58788678-8201 
传真：021 —58787698 
客服电 话：400-089-1289 
公司网 站： www.erichfund.com 
（70） 万联证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 广东 省广 州市 天河区 珠江 东 路 11 号高 德 置地广 场 F 座 18、19 层 
办公地 址： 广东 省广 州市 天河区 珠江 东 路 11 号高 德 置地广 场 F 座 18、19 层 东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































招募 说明书 
37 
法定代 表人 ：张 建军 
联系人 ：王 鑫 
电话：020-38286588 
传真：020-38286588 
客服电 话：400-888-8133 
公司网 站：www.wlzq.com.cn 
(71)


苏 州银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 江苏 省苏 州市 东吴北 路 143 号 
办公地 址： 江苏 省苏 州市 工业园 区钟 园 路 728 号 
法定代 表人 ：王 兰凤 
联系人 ：项 喻楠 
电话：0512-69868389 
传真：0512-69868370 
客服热 线：96067 
公司网 址：www.suzhoubank.com 
(72)


江苏 银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 江苏 省南 京市 洪武北 路 55 号



办公地 址： 江苏 省南 京市 洪武北 路 55 号 
法定代 表人 ：夏平 
联系人 ： 朱 其龙 
电话：86-25-58587112



传真：86-25-58588273



客服热 线：40086-96098 
公司网 址：www.jsbchina.cn



(73)


上 海好 买基 金销 售有 限公司 
注册地 址： 上 海市 虹口 区 欧阳 路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 
办公地 址： 上 海市 浦东 新 区浦东 南 路 1118 号 鄂尔 多 斯国际 大 厦 903 ～906 室 
法定代 表人 ：杨 文斌



联系人 ： 张茹


 
电话：021-20613999 东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































招募 说明书 
38 
传真：021-68596916 
客服热 线：400-700-9665 
公司网 址：www.ehowbuy.com 
(74)


上 海汇 付金 融服 务有 限公司 
注册地 址： 上海 市中 山南 路 100 号金 外滩 国际 广 场 19 楼 
办公地 址： 上海 市中 山南 路 100 号金 外滩 国际 广 场 19 楼 
法定代 表人 ：冯 修敏 
联系人 ：陈 云卉



电话：021-33323999 
传真：021-333323830 
客服热 线：4008202819 
公司网 址：http://www.chinapnr.com/ 
(75)


 申 万宏 源（ 西部 ） 证券有 限公 司 
英文名 称：Shenwan Hongyuan Securities (Western) Co., Ltd. 
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区 （ 新市 区） 北京 南路 358 号 大成 国际 大厦 20 楼 2005
室



办公地 址: 新 疆乌 鲁木 齐市 高新区 （新 市区 ）北 京南 路 358 号大 成国 际大 厦 20 楼 2005
室（邮 编:830002 ） 
法定代 表人 ：许 建平 
电话：010-88085858 
传真：010-88085195 客户 服务电 话：400-800-0562 
网址：www.hysec.com 
联系人 ：李 巍 
 
（二）注册登记机构 ：东 吴基金管理有限公司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号 （200135 ） 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号（200135 ） 
法定代 表人 ： 任 少华 
联系人 ：钱巍 
电话：021-50509888 东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































招募 说明书 
39 
传真：021-50509884 
客户服 务电 话：400-821-0588 
网站： www.scfund.com.cn 
（三）律师事务所和 经办 律师 
名称： 上海 市通 力律 师事 务所 
住所： 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心19 楼 
办公地 址： 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼 
负责人 ： 俞 卫锋 
电话： （021 ）31358666 
传真： （021 ）31358600 
联系人 ：陆 奇 
经办律 师： 黎明 、陆 奇 
（四）会计师事务所 和经 办注册会计师 
名称： 天衡 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ） 
注册地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路 106 号 万达 广场 商务 楼 B 座（14 幢）20 楼 
办公地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路 106 号 万达 广场 商务 楼 B 座（14 幢）20 楼 
法定代 表人 ：余 瑞玉 
经办注 册会 计师 ：谈 建忠 魏娜 
电话：025-84711188 
传真：025-84716883 
 
六、基金的募集 
本基金 经中 国证 监会 证监 许可[2008]296 号文 批准 ， 于 2008 年3 月17 日 起向 社会公 开
募集。 截止 到2008 年 4 月17 日， 基金 募集 工作 已 顺利 结 束。 
经 江 苏 公 证 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 验 资 ， 本 次 募 集 的 净 认 购 金 额 为 人 民 币
3,171,531,068.11 元。 经 中国证券登 记结算公 司开 放式基金登 记结算系 统确 认的本基金 募
集期间 有效 认购 资金 按实 际适用 年利 率计 算产 生的 利息共 计人 民币 1,533,165.95 元 。上 述
资金已 于2008 年4 月22 日 划入本 基金 在基 金托 管人 华夏银 行股 份有 限公 司开 立的基 金托 管
专户。 
本次募 集有 效认 购户 数 为 25,180 户 ，按 照每 份基 金 份额面 值 1.00 元 人民 币 计算， 本东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































招募 说明书 
40 
息合计 募集 基金 份额 总额 为 3,173,064,234.06 份 ， 已全部 计入 投资 者账 户 ， 归投资 者所 有。
其 中 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2008 年 3 月 27 日 认 购 本 基 金 ， 持 有 的 基 金 份 额 总 额 为
15,007,250.00 份（ 含募 集期利 息结 转的 份额 ）， 认购费 用 为 1,000.00 元。



 
七、基金合同的生效 
(一)基金备案的条件 
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 法规和 基金 合同 的有 关规 定， 本基 金
的募集 情况 已符 合基 金合 同生效 的条 件。 本基 金于2008 年4 月23 日得 到中 国证 监 会书面 确认 ，
基金备 案手 续办 理完 毕 ， 基金合 同自 该日 起正 式生 效。 自基 金合 同生 效之 日 起， 本基 金管 理
人正式 开始 管理 本基 金。 
(二)基金合同无法按期满 足生效条件的处理 
如果《 基金 合同 》不 能生 效，基 金管 理人 应当 承担 下列责 任： 
1.以其 固有 财产 承担 因募 集行为 而产 生的 债务 和费 用； 
2.在基 金募 集期 限届 满 后 30 日 内返 还投 资者 已缴 纳 的款项 ， 并 加计 银行 同期 存 款利息 。 
如果 《 基金 合同》 不能 生 效， 基 金管 理人、 基金 托 管人及 代销 机构 不得 请求 报酬。 基金
管理人 、基 金托 管人 和代 销机构 为基 金募 集支 付之 一切费 用应 由各 方各 自承 担。 
(三)基金存续期内的基金 份额持有人数量和资 金 数 额 
《基金 合同》 生效 后， 基 金份额 持有 人数 量不 满 200 人或 者基 金资 产净 值低 于 5,000 万
元的， 基金 管理 人 应 当及 时报告 中国 证监 会； 连续 20 个工 作日 出现 前述 情形 的，基 金管 理
人应当 向中 国证 监会 说明 原因并 报送 解决 方案 。 
法律法 规另 有规 定时 ，从 其规定 。 
 
八、基金份额的申购 与赎 回 
（一）申购和赎回场 所



本基金 的申 购和 赎回 将通 过本基 金管 理人 的直 销网 点及基 金代 销机 构的 代销 网点进 行 。
销售机 构名 单和 联系 方式 见上述 第五 章 “相 关服 务 机构 ” 第 （ 一） 条 “基 金份 额发售 机构 ” 。



投资者 可按 销售 机构 提供 的交易 方式 办理 基金 的申 购和赎 回。 销售 代理 人或 销 售代理 人
的代销 网点 如有 变动 ，基 金管理 人将 另行 公告 。 
 ( 二）申购和赎回的 办理 时间 
1、 开 放日 及时 间


东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































招募 说明书 
41 
本基金 开放 日为 上海 证券 交易所 、深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日。 具体 业务 办理时 间
为上海 证券 交易 所、 深圳 证券交 易所 的交 易时 间。 基金 合 同生 效以后, 若出 现 新的证 券交 易
市场、 证券 交易 所交 易时 间变更 或其 他特 殊情 况, 基 金管理 人将 视情 况对 前述 开放日 进行 相
应的调 整并 公告 。



基金投资 者 在基 金合 同约 定之外 的日 期和 时间 提出 申购、 赎回 或者 转换 申请 的，其 基
金份额 申购 、赎 回价 格为 下次办 理基 金份 额申 购、 赎回时 间所 在开 放日 的价 格 。 
2、 申 购的 开始 日及 业务 办理时 间



基金合 同生 效日 后不 超 过3 个月 的时 间起 开始 办理 申购。 具体 业务 办理 时间 在申购 开
始公告 中规 定。 
3、 赎 回的 开始 日及 业务 办理时 间 
基金合 同生 效日 后不 超 过3 个月 的时 间起 开始 办理 赎回。 具体 业务 办理 时间 在赎回 开
始公告 中规 定。



在确定 申购 开始 与赎 回开 始时间 后, 由基 金管 理人 最 迟于开 始日 前3 个 工作 日 在至少 一
种中国 证监 会指 定的 信息 披露媒 体上 公告 。 
（三）申购与赎回的 原则 
1、 “未 知价 ”原 则， 即申 购、赎 回价 格以 申请 当日 的基金 份额 净值 为基 准进 行计算 ； 
2、 “金 额申 购、 份额 赎回 ”原则 ，即 申购 以金 额申 请，赎 回以 份额 申请 ； 
3、当 日的 申购 与赎 回申 请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间以 内撤 消； 
4、 基 金管 理人 可根 据基 金 运作的 实际 情况 并在 不影 响投资 者实 质利 益的 前提 下调整 上
述原则 。 基 金管 理人 必须 在 新规则 开始 实 施3 个 工作 日前在 至少 一种 中国 证监 会指定 的媒 体
上刊登 公告 。 
（四）申购和赎回的 数额 限制



1、投 资者 每次 最低 申购 金 额为 1,000 元（ 含申 购费 ） 。



2、 基 金份 额持 有人 在销 售 机构赎 回时 ， 每次 赎回 申 请不得 低于1,000 份 基金 份 额。 基金
份额持有 人赎回时 或赎回 后在销售 机构（网 点）保 留的基金 份额余额 不足1,000 份的， 在赎
回时需 一次 全部 赎回 。



3、 基金 管理 人可 以根 据实 际情况 对以 上限 制进 行调 整， 最迟 在调 整生 效前3个 工作日在
至少一 种中 国证 监会 指定 的信息 披露 媒体 公告 。 
（五）申购和赎回的 程序



1、申 购和 赎回 申请 的提 出


东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































招募 说明书 
42 
基金投资者须按销售机构 规定的手续，在开放日的 业务办理时间提出申购或 赎回的申
请。 如投 资者 是首 次申 购 本基金 ， 可能 需要 申请 开 立东吴 基金 管理 有限 公司 基金账 户或 销售
机构交 易账 户 。 投 资者 申 购本基 金时 ， 须按 销售 机 构规定 的方 式全 额交 付申 购款项 。 投资 者
提交赎 回申 请时 ，其 在销 售机构 （网 点） 必须 有足 够的基 金份 额余 额。



2、申 购和 赎回 申请 的确 认 与通知



投资者T 日申 购基金 成功 后 ， 登记 结算 机构 在T+1 日为 投资者 办理 增加 权益 的登 记手续，
投资 者自T+2 日起 有权赎回该 部分基金份额 。投资者T 日赎回基金成 功后，登记 结算机构 在
T+1 日为 投资 者办 理扣 除权 益的登 记手 续。



T 日 规定时间 受理的申请，正 常情况下 投资者可在T+2 日通过本公 司客户服务电 话或到
其办理 业务 的销 售网 点查 询确认 情况 ，打 印确 认单 。



基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 范围 内 ， 对 上述 登 记结算 办理 时间 进行 调整 并公告 。 但
基金管 理人 最迟 须于 受理 申购、 赎回 申请 之日 起3 个 工作日 内， 对申 请的 有效 性进行 确认 。 
3、申 购和 赎回 申请 的款 项 支付



申购采 用全 额交 款方 式 ， 若资金 在规 定时 间内 未全 额到账 则申 购不 成功 ， 申 购不成 功的
款项将 退回 投资 者账 户。



投资者 赎回 申请 成功 后 ， 基金管 理人 应指 示基 金托 管人按 有关 规定 划付 赎回 款项 。 赎 回
款项应在 自受理基 金投资 者有效赎 回申请之 日起不 超过7个工 作日的 时间内划 往赎回人 银 行
账户。 在发 生巨 额赎 回时 ，款项 的支 付办 法按 基金 合同及 本招 募说 明书 有关 规定处 理。 
（六）申购费与赎回 费



1、本 基金 申购 费由 申购 人 承担， 用于 市场 推广 、销 售、登 记结 算等 各项 费用 。 
2、具 体申 购费 率如 下：



申购金 额（ 含申 购费 ）


申购费 率 
100万 元以 下 1.5%



100万 元以 上（ 含）-200万 元以下 1.2%



200万 元以 上（ 含）-500万 元以下 0.8%



500万 元以 上（ 含）


1000 元/笔 
3、赎 回费 随基 金持 有时 间 的增加 而递 减， 费率 如下 ： 
持有时 间 赎回费 率 
1 年以 内（ 含 1 年）


0.5%



1 年 - 2 年（ 含 2 年）


0.25%



2 年以上


0 
4.本基 金赎 回费 由赎 回人 承担 ， 在 投资 者赎 回基 金 份额时 收取 。 其中 ， 须 依 法扣除 所收
取赎回 费总 额的25% 归入 基金资 产， 其余 用于 支付 登记结 算费 、销 售手 续费 等各项 费用 。



5、基金管 理人可以 调整申 购费率、 赎回费率 或收费 方式，并 最迟将于 新的费 率或收 费东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































招募 说明书 
43 
方 式开 始实 施前3个 工作 日 在至少 一种 中国 证监 会指 定的信 息披 露媒 体公 告。



（七）申购份数与赎 回金 额的计算方式



1、申 购份 数的 计算



净申购 金额=申 购金 额/（1+ 申购 费率 ） 
申购费 用= 申购 金额- 净申 购金额 
申购份 数＝ 净申 购金 额/ T 日基金 份额 净值 
基金份数以四舍五入的方法保留小数点后两位， 由此误差产生的损失或收益归入基金资产。



2、赎 回金 额的 计算



如果投 资者 在认 购/ 申购 时 选择交 纳认 购/ 申购 费， 在 先进先 出的 原则 下 ， 赎 回 金额的 计
算方法 如下 ：



赎回总 额＝ 赎回 份数 ×T 日 基金份 额净 值



赎回费 用＝ 赎回 总额 ×赎 回费率



赎回金 额= 赎 回总 额- 赎回费用


 
3 、T 日的 基金 份额净 值在当 天收 市后计 算，并 在T+1 日 内公 告。遇 特殊情 况，经 中国
证监会 同意 ，可 以适 当延 迟计算 或公 告， 并报 中国 证监会 备案 。 
4 、申 购份 额、余 额的 处理方 式： 申购的 有效份 额为按 实际 确认的 申购金 额在扣 除相
应的费 用后 ， 以 当日 基金 份额净 值为 基准 计算 ， 计 算结果 保留 到小 数点 后二 位， 第三 位 四
舍五入 ，由 此产 生的 误差 在基金 资产 中列 支 。 
5 、赎 回金 额的处 理方 式：赎 回金 额为按 实际确 认的有 效赎 回份额 以当日 基金份 额净
值为基 准并 扣除 相应 的费 用， 计算结 果 保 留到 小数 点后二 位， 第三 位四 舍五 入， 由此 产 生
的误差 在基 金资 产中 列支 。 本 基金份 额净 值的 计算 ， 保 留到小 数点 后四 位， 小数点 后 第 五
位四舍 五入 。 
（八）拒绝或暂停申 购的 情形



在发生 下列 情形 时， 基金 管理人 可以 拒绝 或暂 停接 受投资 者的 申购 申请 ：



1、不 可抗 力导 致基 金无 法 接受申 购；



2、证 券交 易场 所决 定临 时 停市， 导致 基金 管理 人无 法计算 当日 基金 资产 净值 ；



3、基金资 产规模过 大，使 基金管理 人无法找 到合适 的投资品 种，或可 能对基 金业绩 产
生负面 影响 ，从 而损 害已 有基金 份额 持有 人的 利益 ；



4 、 个 别 投 资 者 的 申 购 、 赎 回 过 于 频 繁 ， 导 致 基 金 的 交 易 费 用 和 变 现 成 本 增 加 ， 或 使 得 基金
管理人无法顺利实施投资策略，继续接受其申购可能对其他基金份额持有人的利益产生损害；


东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































招募 说明书 
44 
5、法 律法 规规 定或 经中 国 证监会 核准 的其 他情 形。



基金管 理人 决定 拒绝 接受 某些投 资者 的申 购申 请时 ， 申 购款 项将 退回 投资 者 账户 。 基 金
管理人 决定 暂停 接受 申购 申请时 ， 应当 在当 日向 中 国证监 会备 案 ， 并 及时 公 告。 在暂 停申 购
的情形 消除 时， 基金 管理 人应及 时恢 复申 购业 务的 办理并 予以 公告 。



（九）暂停赎回或延 缓支 付赎回款项的情形



在发生 下列 情形 时， 基金 管理人 可以 暂停 接受 投资 者的赎 回申 请：



1、不 可抗 力导 致基 金无 法 支付赎 回款 项；



2、证 券交 易场 所决 定临 时 停市， 导致 基金 管理 人无 法计算 当日 基金 资产 净值 ；



3、基 金连 续两 个开 放日 以 上发生 巨额 赎回 ；



4、法 律法 规规 定或 经中 国 证监会 核准 的其 他情 形。



发生上 述情 形之 一的 ， 基 金管理 人应 当在 当日 向中 国证监 会备 案 ， 并 及时 公 告。 已接 受
的赎回 申请 ， 基金 管理 人 应当足 额兑 付 ； 如 暂时 不 能足额 兑付 ， 应当 按单 个 账户已 被接 受的
赎回申 请量 占已 接受 的赎 回申请 总量 的比 例分 配给 赎回申 请人 ， 其 余部 分在 后 续开放 日予 以
兑付 ， 并 以后 续开 放日 的 基金份 额净 值为 依据 计算 赎回金 额 ， 延 期支 付最 迟 不得超 过20 个工
作日。 投资 者在 申请 赎回 时可选 择将 当日 未获 受理 部分予 以撤 销。



在暂停 赎回 的情 形消 除时 ，基金 管理 人应 及时 恢复 赎回业 务的 办理 并予 以公 告。



（十）巨额赎回的情 形及 处理方式



1、巨 额赎 回的 认定



单个开 放日 基金 净赎 回申 请超过 上一 日基 金总 份额 的10% 时， 为巨 额赎 回。



2、巨 额赎 回的 处理 方式



出现巨 额赎 回时 ， 基 金管 理 人可以 根据 本基 金当 时的 资产组 合状 况决 定接 受全 额赎回 或
部分延 期赎 回。



（1）接受 全额赎回 ：当基 金管理人 认为有能 力兑付 投资者的 全部赎回 申请时 ，按正 常
赎回程 序执 行。



（2）部分 延期赎回 ：当基 金管理人 认为兑付 投资者 的赎回申 请有困难 ，或 认 为为兑 付
投资者 的赎 回申 请进 行的 资产变 现可 能使 基金 份额 净值发 生较 大波 动时 ， 基 金 管理人 在当 日
接受赎 回比 例不 低于 上一 日基金 总份 额10% 的 前提 下， 对其余 赎回 申请 延期 办理 。 对于 当 日
的赎回 申请 ， 应当 按单 个账 户赎回 申请 量占 赎回 申请 总量的 比例 ， 确定 当日 受理 的赎回 份额 ；
未受理 部分 除投 资者 在提 交赎回 申请 时选 择将 当日 未获受 理部 分予 以撤 销者 外， 延 迟至 下 一
开放日 办理 。 转 入下 一开 放 日的赎 回申 请不 享有 赎回 优先权 并将 以该 下一 个开 放日的 基金 份东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































招募 说明书 
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额净值 为依 据计 算赎 回金 额，以 此类 推， 直到 全部 赎回为 止。



当发生 巨额 赎回 并部 分延 期赎回 时 ， 基 金管 理 人 应 当通过 邮寄 、 传真 或者 更 新的招 募说
明书规定 的其他方 式，在3 个交易日 内通知基 金份额 持有人并 说明有关 处理方 法，同时 在 指
定报刊 及其 他相 关媒 体上 予以公 告。



本基金连 续2个开放 日以上 发生巨额 赎回，如 基金管 理人认为 有必要， 可暂停 接受赎 回
申请 ； 已 经接 受的 赎回 申 请可以 延缓 支付 赎回 款项 ， 但 不得 超过20 个 工作 日 ， 并 应当 在至 少
一种中 国证 监会 指定 的信 息披露 媒体 公告 。



（十一）申购和赎回 暂停 期间与重新开放的公 告



暂停申 购或 暂停 赎回 结束 、 基 金重 新开 放时 ， 基金 管 理人应 在至 少一 种中 国证 监会指 定
的信息 披露 媒体 公告 ：



1、 如果 发生 暂 停 的时 间为1日 ， 基 金管 理人 应于 重新 开放日 在至 少一 种中 国证 监会指 定
的信息 披露 媒体 刊登 基金 重新开 放申 购或 赎回 的公 告并公 告最 新的 基金 份额 净值。



2、 如 果发 生暂 停的 时间 超 过1日 但少 于两 周， 暂停 结 束基金 重新 开放 申购 或赎 回时 ， 基
金管理人 应提前1 个工作日 在至少一 种中国证 监会指 定的信息 披露媒体 刊登基 金重新开 放 申
购或赎 回的 公告 ，并 在重 新开放 申购 或赎 回日 公告 最新的 基金 份额 净值 。



3、如果发 生暂停的 时间超 过两周， 暂停期间 ，基金 管理人应 每两周至 少重复 刊登暂 停
公告一次 。暂停结 束基金 重新开放 申购或赎 回时， 基金管理 人应提前2日在至 少 一种中 国 证
监会指 定的 信息 披露 媒体 刊登基 金重 新开 放申 购或 赎回的 公告 ， 并 在重 新开 放 申购或 赎回 日
公告最 新的 基金 份额 净值 。



 
九、与基金管理人管 理的 其他基金转换 
（一）基金转换业务 的适 用范围 
本基金 已开 通与 本基 金管 理人旗 下基 金： 东吴 嘉禾 优 势精选 混合 型开 放式 证券 投资基 金
（基金代码：580001 ） 、东 吴 价 值 成 长 双 动 力 混 合型 证券投资基金前端收费 （基金代码：
580002 ） 、 东 吴优 信稳 健 债券型 证券 投资 基 金 A （ 基金代 码：582001 ） 、 东 吴优信 稳健 债券
型证券 投资 基 金 C （基 金 代码：582201 ） 、 东 吴进 取策略 灵活 配置 混合 型证 券 投资 基金 （基
金代码 ：580005 ） 、 东吴 新经济 混合 型 证 券投 资基 金 （ 基金 代码 ：580006 ） 、 东 吴货 币市 场
证券投 资基 金 A （基 金代 码 ： 583001 ） 和东 吴货 币市 场 证券投 资基 金 B （基 金代 码 ： 583101）、
东吴增 利债 券型 证券 投资 基金 A 类 （ 基金 代码：582002 ） 、 东吴 增利 债券 型证 券投资 基 金 C
类 （基 金代 码：582202）、 东吴 中证 新兴 产业 指数 证券投 资基 金 （ 基金 代码 ：585001）、东东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































招募 说明书 
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吴新产 业精 选 混 合型 证券 投资基 金 （基 金代 码：580008 ） 、 东吴 配置 优化 混合 型证券 投资 基
金 （基 金代 码：582003 ） 、 东吴 新创 业 混 合型 证券 投资基 金 （ 基金 代码：580007 ） 、 东 吴内
需增长 混合 型证 券投 资基 金 （ 基金 代码 ：580009 ） 、 东吴阿 尔法 灵活 配置 混合 型证券 投资 基
金 （基 金代 码： 000531 ） 、 东吴移 动互 联灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 （ 基金 代码： 001323）、
东吴新 趋势 价值 线灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 （ 基金代 码 ：001322 ） 的 基 金转换 业务 。 基
金管理 人今 后发 行的 开放 式基金 将根 据具 体情 况确 定是否 适用 于基 金转 换业 务， 并 将另 行 公
告。 
（二）适用销售机构 
投资者 可通 过基 金管 理人 的直销 渠道 和以 下代 销机 构办理 以上 基金 的基 金转 换业务 ： 
中国农 业银 行股 份有 限公 司、中 国建 设银 行股 份有 限公司 、交 通银 行股 份有 限公 司 、
中信银 行股 份有 限公 司 、 华夏银 行股 份有 限公 司 、 招商银 行股 份有 限公 司 、 中国民 生银 行股
份有限 公司 、 宁波 银行 股 份有限 公司 、 中国 邮政 储 蓄银行 有限 责任 公司 、 平 安银行 股份 有限
公司 、 温 州银 行股 份有 限 公司 、 烟 台银 行股 份有 限 公司 、 东 吴证 券股 份有 限 公司 、 海 通证 券
股份有 限公 司 、 中 国银 河 证券股 份有 限公 司 、 申 万 宏源 证 券股 份有 限公 司 、 中信建 投证 券股
份有限 公司 、 广发 证券 股 份有限 公司 、 兴业 证券 股 份有限 公司 、 国信 证券 股 份有限 公司 、 湘
财证券 有限 责任 公司 、 长 城证券 有限 责任 公司 、 国 联证券 股份 有限 公司 、 国 泰君安 证券 股份
有限公 司 、 世 纪证 券有 限 责任公 司 、 金 元证 券股 份 有限公 司 、 东 方证 券有 限 责任公 司 、 安 信
证券股 份有 限公 司、 华泰 证券股 份有 限公 司、 中航 证券有 限公 司、 财富 证券 有限责 任公 司 、
中信万 通证 券有 限责 任公 司、 光大 证券 股份 有限 公 司、 渤海 证券 股份 有限 公 司、 中银 国际 证
券有限 责任 公司 、 招商 证 券股份 有限 公司 、 中泰 证 券有限 公司 、 恒泰 证券 股 份有限 公司 、 南
京证券 有限 责任 公司 、 东 海证券 有限 责任 公司 、 中 国中投 证券 有限 责任 公司 、 爱 建证 券有 限
责任公 司 、 天 相投 资顾 问 有限公 司 、 华 宝证 券有 限 责任公 司 、 平 安证 券有 限 责任公 司 、 长 江
证券股 份有 限公 司 、 华 福 证券有 限责 任公 司 、 信 达 证券股 份有 限公 司 、 上 海 证券有 限责 任公
司、 广州 证券 有限 责任 公 司、 长城 国瑞 证券 有限 公 司 、 中信 证券 股份 有限 公 司、 九州 证券 经
纪有限 公司 、 上海 华信 证 券有限 责任 公司 、 中信 证 券 （ 浙江 ） 有限 责任 公司 、 深 圳众 禄基 金
销售有 限公 司 、 华 鑫证 券 有限责 任公 司 、 国 海证 券 股份有 限公 司 、 浙 江同 花 顺基金 销售 有限
公司 、 诺 亚正 行 （上 海） 基金销 售投 资顾 问有 限公 司、 上海 天天 基金 销售 有 限公司 、 杭州 数
米基金 销售 有限 公司 、 和 讯信息 科技 有限 公司 、 上 海长量 基金 销售 投资 顾问 有限公 司 、 万 联
证券有 限责 任公 司 、 华安 证券有 限公 司、 国 金 证券 股份有 限公 司、 苏州 银行 股份有 限公 司 、
江苏银 行股 份有 限公 司 、 上海好 买基 金销 售服 务有 限公司 、上海 汇 付金 融服 务有限 公司 。 
根 据业 务需 要，本 基金 管理 人还 将会 选择其 他销 售机 构开 办此 业务并 将按 有关 规定予
以公告 。 
（三）业务办理时间 东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































招募 说明书 
47 



基 金办 理转 换业 务的开 放 日为 上海 证券 交易 所和 深 圳证 券交 易所 交易 日（ 本 公司 公告
暂停转 换时 除外 ）。 具体 业务办 理时 间为 上海 证券 交易所 、深 圳证 券交 易所 的交易 时间 。 
（四）基金转换业务 规则 
 1 基金转换是指开放式 基金份额持有人将其持有 的某只基金的部分或全部 份额转换 为
同一基 金管 理人 管理 的另 一只开 放式 基金 的份 额； 



2. 基金 转换 只能 转换 为基金 管理 人管 理的 、 同 一注册 登记 人登 记存 管的 、 同 一基 金账 户
下的基 金份 额 ， 并 只能 在 同一销 售机 构进 行 ， 且 该 销售机 构须 同时 代理 拟转 出基金 及拟 转入
基金的 销售 ； 



3. 拟转 出的 基金 必须 处于可 赎回 状态 ，拟 转入 的基金 必须 处于 可申 购状 态； 



4. 目前 只开 通前 端收 费模式 下进 行基 金转 换， 而不能 将前 端收 费基 金份 额转换 为后 端 收
费基金 份额 ， 或将 后端 收 费基金 份额 转换 为前 端收 费基金 份额 。 如今 后开 通 后端收 费模 式基
金的转 换业 务， 具体 转换 业务规 则以 相关 公告 内容 为准； 



5. 基金 转换 遵循 “份 额转换 ” 的 原则， 转换 申 请份额 精确 到小 数点 后 2 位， 单 笔转 换申
请份额 不得 低 于 100 份。 单 笔转入 申请 不受 转入 基金 最低申 购限 额限 制和 转出 基金最 低赎 回
数额限 制。 



6. 对于 基金 分红 时 ， 权 益登记 日申 请转 换转 出的 基金份 额享 有该 次分 红权 益， 权益 登 记
日申请 转换 转入 的基 金份 额不享 有该 次分 红权 益； 



7. 基金 转换 采取 未知 价法 ， 即 基金 的转 换价 格 以转换 申请 受理 当日 各转 出、 转入 基金 的
份额净 值为 基准 进行 计算 ； 



8. 转换 业务 遵循 “先 进 先出” 的业 务规 则， 先确 认的认 购或 者申 购的 基金 份额在 转换 时
先转换 ； 



9. 单 个 开 放 日基 金 净赎 回 份 额 及 净 转 换转 出 申请 份 额 之 和 超 出 上一 开 放日 基 金 总 份 额 的
10% 时 ， 为 巨 额 赎 回 。 发 生 巨 额 赎 回 时 ， 基 金 转 出 与 基 金 赎 回 具 有 相 同 的 优 先 级 ， 基 金 管 理 人
可 根 据 基 金 资 产 组 合 情 况 ， 决 定 全 额 转 出 或 部 分 转 出 ， 并 且 对 于 基 金 转 出 和 基 金 赎 回 ， 将 采
取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延； 



10. 转 入基 金的 持有 时 间将重 新计 算， 与转 出基 金的持 有时 间无 关； 



11. 投资 者在Ｔ 日办 理的 基金转 换申请 ，基 金注册 登机构 在Ｔ＋ １日 内为投 资者对 该交
易的有 效性 进行 确认 ， 在 Ｔ＋２ 日后 （ 包括 该日 ） 投资者 可通 过基 金份 额发 售机构 或以 基金
份额发 售机 构规 定的 其他 方式查 询成 交情 况； 



12. 基 金转 换费 用由 基 金持有 人承 担； 东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































招募 说明书 
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13. 基金管理 人将根 据今后发 行的其 他开放式 基金的具 体情况 对本业务 规则进行 补充和
调整。 
（五）基金转换费及 份额 计算方法 
1.基金 转换 费用 由转 出基 金的赎 回费 和转 出与 转入 基金的 申购 费补 差两 部分 构成， 具 体
收取情 况视 每次 转换 时两 只基金 的申 购费 率差 异情 况和赎 回费 率而 定。 基金 转 换费用 由基 金
份额持 有人 承担 。 
转换公 式如 下： 
（1）转出 金额＝转 出基金 份额×转 出基金Ｔ 日基金 份额净值 （此处的 Ｔ日指 基金转 换
申请日 ，下 同） 
（2） 转出 赎回 费＝ 转出 金 额×转 出基 金赎 回费 率


（注 ： 转出 赎回 费的 25 ％ 将 归入
转出方 基金 的基 金财 产） 
（3） 转入 金额 ＝转 出金 额 －转出 赎回 费 
（4） 如果 ，转 出基 金的 申 购费率 ＜ 转入 基金 的申 购 费率， 
申购补 差费 率＝ 转入 基金 的申购 费率 －转 出基 金的 申购费 率 
申购补 差费 ＝转 入金 额× 申购补 差费 率／ （1 ＋申 购 补差费 率） 
转入净 额＝ 转入 金额 －申 购补差 费 
如果， 转出 基金 的申 购费 率≥转 入基 金的 申购 费率 ， 
转入净 额＝ 转入 金额 
（5） 如果 ，转 入份 额＝ 转 入净额 ÷转 入基 金Ｔ 日基 金份额 净值 
其中， 转入 基金 的申 购费 率和转 出基 金的 申购 费率 均以转 出金 额为 确定 依据 。 
2.转出 金额 、 转 出基 金转 换 费的计 算保 留小 数点 后两 位， 第 三位 四舍 五入 ， 由 此产生 的
误差在 转出 基金 资产 中列 支； 转入 份额 、 申 购补 差 费的计 算保 留小 数点 后两 位， 第三 位四 舍
五入， 由此 产生 的误 差在 转入基 金资 产中 列支 。 
3.对于实行级差申购费率( 不同申购金额对应不同申 购费率) 的基金，以转入总 金额对应
的转出 基金 申购 费率 、 转 入基金 申购 费率 计算 申购 补差费 用 ； 如 转入 总金 额 对应转 出基 金申
购费或 转入 基金 申购 费为 固定费 用时 ，申 购补 差费 用视 为 0。 
4.计算 基金 转换 费用 所涉 及的申 购费 率和 赎回 费率 均按基 金合 同、 更新 的招 募说明 书 规
定费 率 执行 ， 对于 通过 基 金管理 人网 上交 易 、 费 率 优惠活 动期 间发 生的 基金 转换业 务 ， 按 照
基金管 理人 最新 公告 的相 关费率 计算 基金 转换 费用 。 
 东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































招募 说明书 
49 
十、基金的投资 
（一）投资目标 
本基金 为 混 合型 基金 ，通 过对行 业轮 动规 律的 把握 ，侧重 投资 于预 期收 益较 高的行 业 ，
并重点 投资 具有 成长 优势 、估值 优势 和竞 争优 势的 上市公 司股 票， 追求 超额 收益。 
（二）投资理念 
把握行 业轮 动规 律、 投资 优势公 司股 票、 追求 超额 收益。 
在稳定 快速 发展 的中 国经 济中 ， 市 场需 求、 技术 进 步、 政策 变动 、 行 业整 合 等因素 变动
均对各 行业 带来 了不 同的 机遇和 挑战 ， 行业 的周 期 性和结 构性 分化 是 中 长期 现象 ， 在 股票 市
场中表 现为 行业 投资 收益 的中长 期轮 动 。 把 握各 行 业发展 趋势 和市 场波 动特 征， 并对 行业 资
产进行 科学 配置 ， 是基 金 控制风 险 、 获 取稳 定收 益 的有效 方法 。 既然 每一 市 场周期 中都 有收
益率高 于和 低于 大盘 指数 的行业 ，那 么只 要判 断出 下一周 期优 于大 盘指 数的 行业进 行投 资 ，
就可以 获得 超额 收益 。 
（三）投资范围 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票、 债券、
权 证 、 以 及 法 律 法 规 或 经 中 国 证 监 会 批 准 的 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。 本 基 金 投 资 组 合
中股票投资比例为基金资产的60%-95%， 债 券 投 资 比 例 为 基金资产的0-35% ， 权 证 投 资 比 例 不
高于基金资产净值的3% ， 现 金 或 到 期 日 在 一 年 期 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的5%。 
本基金 根据 行业 轮动 规律 ，80% 以上 的非 现金 基金 资 产投资 于具 有 “三 重优 势 ” 的 股票、
债券、 权证 等资 产。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 本基 金投 资其 他品 种，基 金管 理人 在履 行适 当程序 后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围。 
（四） 投资策略 
本基金 采取 自上 而下 策略 ， 根 据对 宏观 经济 、 政 策 和证券 市场 走势 的综 合分 析， 确定 基
金资产 在股 票 、 衍 生产 品 、 债 券和 现金 上的 配置 比 例。 采取 行业 轮动 策略 ， 对股票 资产 在不
同行业 之间 进行 适时 的行 业轮动 ， 动态 增大 预期 收 益率较 高的 行业 配置 ， 减 少预期 收益 率较
低的行 业配 置 。 对 于股 票 投资策 略 ， 重 点投 资具 有 成长优 势 、 估 值优 势和 竞 争优势 的上 市公
司股票 ，追 求超 额收 益。 
1、行业配置策略 
本基金 行业 配置 策略 是通 过东吴 行业 轮动 识别 模型 实现的 ， 东 吴行 业轮 动识 别 模型从 行
业利润 增长 趋势 和行 业动 态估值 水平 两个 维度 构建 。 以A 股 整体 估值 水平 和A 股整体 利润 增东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































招募 说明书 
50 
长率作 为基 准， 同 时结 合 国际估 值的 比较， 将《 东 吴基金管 理公司 行业分 类 》 中所有行 业
分成四 类： 
? A 类 行业 ： 行业 利润 增长 速 度高 （大 于 A 股整 体利 润 增长率 ， 但必 须大 于 0 ） 、 甚至加 速
增长， 并且 估值 水平 低； 
? B 类 行业 ：行 业利 润增 长 速度高 、甚 至加 速增 长， 但估值 水平 高； 
? C 类 行业 ：行 业利 润增 长 速度低 、甚 至负 增长 ，但 估值水 平低 ； 
? D 类 行业 ：行 业利 润增 长 速度低 、甚 至负 增长 ，并 且估值 水平 高。 
从行业 投资 价值 看， 从高 到低依 次排 序为 ：A 类 行 业最值 得关 注， 其次 是 B 类行业 ，
然后 是 C 类行 业 ，D 类行 业 投资 风险 最大 。 
本基金 通过 行业 轮动 识别 模型把 握行 业轮 动路 径 ， 评估各 行业 的风 险收 益水 平， 并确 定
股票资产 在各行业 之间的 配置，具 体配置原 则是：1 ）对于行 业利润增 长速度 高、甚至 加 速
增长， 并且 估值 水平 低 的A 区行 业， 配置 比例 高， 最 高可达 股票 资产 的100% ；2） 对 于行 业
利润增 长速 度高 、 甚至 加 速增长 ， 但估 值水 平高 的B 区行 业 ， 配置 比例 较高 ， 但最高 不超 过
股票资产 的 60% ；3）对 于 行业利润 增长速度 低，但 增长速度 呈现加速 迹象， 并且估值 水平
低的 C 区行 业， 配置 比例 较高， 但最 高不 超过 股票 资产 的 40% ；4 ）对 于行 业 利润增 长速 度
低、甚 至负 增长 ，并 且估 值水平 高 的D 区 行业 ，原 则上不 予配 置， 只重 点关 注个股 。



另外本基 金将通过 以下两 个层面控 制行业轮 动判断 失误带来 的投资风 险：1） 本基金 将
定期对 行业 轮动 规律 进行 分析和 识别 ， 降低 行业 轮动 判断失 误带 来的 投资 风险 。 具体 做 法是 ：
每个季 度 ， 本 基金 将重 新 评估行 业利 润增 长趋 势和 行业估 值水 平 ， 并 对行 业 类型进 行重 新分
类和调 整 。 基 金经 理据 此 对各行 业的 配置 比例 进行 适当调 整 ， 从 而降 低行 业 波动风 险 。 如 果
在宏观 经济 环境 、 行业 基 本面 、 或 市场 指数 发生 重 大变化 情况 下 ， 本 基金 对 行业类 型划 分可
进行临时 调整。2 ）本基金 通过对行 业资产配 置比例 的限制， 避免行业 过度集 中带来投 资 风
险， 降低 行业 轮动 判断 失 误带来 的投 资风 险 。 具 体 原则是 ： 本基 金持 有一 个 行业的 总资 产不
超过基 金资 产净 值 的30% ，或者 不超 过该 行业 流通 市值 占A 股 流通 市值 的2 倍。 
2、选股策略 
本基金 ， 首先 从公 司利 润 增长和 股票 估值 水平 两个 维度 ， 精 选出 持续 增长 ， 并且具 有估
值优势 的股 票作 为初 选股 票池 。 在 此基 础上 ， 本 基 金根据 东吴 企业 竞争 优势 评价体 系 ， 选 出
具有竞 争优 势的 股票 作为 本基金 的股 票池 。 本 基金 股票投 资组 合具 体构 建程 序如下 ： 
1）根据东吴企业成 长、估 值优势识别模型构建 初选 股票池 
东吴企 业成 长、 估值 优势 识 别模型 是基 于上 市公 司利 润增长 和股 票动 态估 值水 平两个 维东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































招募 说明书 
51 
度构建 的 。 具 体做 法是 ： 采用数 学中 几何 矢量 图的 方法 ， 将 股票 估值 指标 和 公司利 润增 长率
分别作 为几 何矢 量图 的横 坐标和 纵坐 标， 并以A 股 整 体估值 水平 和 A 股整 体利 润增长 率作 为
基准， 同时 结合 国际 估值 的比较 ， 将 所有股 票 分 成 四类：



? A 类 股票 ： 利 润增 长速 度 高、甚 至加 速增 长， 并且 估值水 平低 ； 
? B 类 股票 ：利 润增 长速 度 高、甚 至加 速增 长， 但估 值水平 高； 
? C 类 股票 ：利 润增 长速 度 低、甚 至负 增长 ，但 估值 水平低 ； 
? D 类 股票 ：利 润增 长速 度 低、甚 至负 增长 ，并 且估 值水平 高。 
本基金 选 择 A 类 股票 ，B 类股票 ，以 及 C 类股 票中 利润增 长速 度为 正， 或者 利润增 长
速度虽 为负 ，但 呈现 加速 增长的 股票 作为 本基 金的 初选股 票池 。对 于 D 类 股 票，将 被剔 除
本基金 股票 池， 除了 具有 明确重 组方 案的 以外 。 
2）根据东吴企业竞 争优势 评价体系构建基金股 票 池 
本基金 根据 波特 的五 种竞 争力模 型和 价值 链分 析内 容、 以 及企 业能 力理 论和 企 业资源 理
论等 ， 构 建出 独特 的东 吴 企业竞 争优 势评 价体 系 ， 来综合 评价 上市 公司 的竞 争优势 和未 来成
长能力 。 东吴 企业 竞争 优 势评价 体系 包括 五方 面内 容： 战略 管理 优势 、 技 术优 势、 市场 优势、
管理运 营优 势、 资源 及其 它附加 优势 。每 个方 面又 有细分 指标 ，具 体见 表 1 。 
表 1


东吴 企业 竞争 优势 评价体 系 
竞争优势维度 具体内容 
 
 
 
 
 
战略管 理优 势 
 
公司治 理结 构 
 
控股股东与上市公司关系 （上市公司经营上独立性 与控股
股东的 自律 性） 
董事会 、监 事会 的职 能及 运作效率 
 
 
战略决 策 
企业家 精神 以及 核心 管理 层团队 合作 能力 
企业对外部环境的认识程 度（对行业竞争动态、行 业技术
的未来 发展 认识 的明 确程 度；对 新事 业领 域的 关注 程度） 
战略规 划、 实施 、调 整能 力 
企业文 化 
 
组织设 计 
组织结 构及 创新 能力 
管理制 度（ 内控 制度 完善 程度） 
人员结 构和 薪酬 制度 （激 励机制 的有 效性 ） 
 
技术优 势 
技术来 源的 自主 性（ 自有 知识产 权， 还是 引进 ） 
技术领 先； 技术 壁垒 
创新能 力（ 新产 品开 发费 用占销 售收 入比 重； 技术 开发效 率） 
 
市场优 势 
商誉（ 拥有 世界 品牌 、 中 国驰名 商标 、较 高行 业知 名度） 
营销渠 道及 网络 
市场地 位 （ 国内 或某 地区 的行业 领导 者、 提供 独特 细分市 场产 品、 行业 垄断 者
或竞争 寡头 ；国 内、 国际 市场份 额） 
管理运 营优 势 企业年 度经 营计 划实 施能 力 
财务管 理能 力（ 应收 帐款 周转率 、存 货周 转率 ） 东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































招募 说明书 
52 
成本控 制能 力（ 营业 费用 、管理 费用 、财 务费 用、 毛利率 与利 润率 比较 分 析 ） 
资源及 其他 
附加优 势 
拥有稀 缺 、 垄 断的 生产 要 素资源 和社 会资 源 ； 兼 并 重组 ； 股 东及 政府 政策 扶 持；
独特盈 利模 式； 企业 一体 化程度 等 
资料来源：东吴基金 
评分准 则 ： 1） 五大 优势 评 分主要 依据 各大 竞争 优势 具体内 容进 行 。 2） 战略 管 理优势 、
技 术 优 势 、 市场 优 势 、 以及 管 理 运 营 优势 四 大 优 势评 分 采 用 四 分法 ： 很 好 （21~25 ） ；较 好
（14~20 ） ； 一般 （7~13 ） ； 较差 （0~6 ） 。 考 虑附 加优 势对企 业竞 争优 势有 正有 负影响 ， 评 分
采用三 分法 ： 很 好 （6~10 ） ； 较好 （1~5 ） ； 差 （-10~0）。 3） 根 据行 业分 析师 评 分结果 ， 统 计
计 算 出 上 市 公 司 竞 争 优 势 综 合 评 分 值= 战 略 管 理 优 势+ 技 术 优 势+ 市 场 优 势+ 管 理 运 营 优 势+
附加优 势， 作为 上市 公司 竞争优 势的 评价 。 
在初选 股票 池基 础上 ， 本 基金根 据上 市公 司竞 争优 势综合 分值 ， 分行 业选 出 竞争优 势综
合分 值 最大 的 前 50% 作为 本基金 股票 池。 
3）本基金股票池的 构建 
根据东 吴企 业成 长 、 估 值 优势识 别模 型和 东吴 企业 竞争优 势评 价体 系 ， 精 选 出具有 成长
优势、 估值 优势 、并 具备 竞争优 势的 股票 作为 本基 金股票 池。 
本基金 股票 池具 体构 建流 程见 图 1。 
 
 
 
 
 




 
 
 
 
 
 
 
图 1


东吴行业轮动基金股票 池构建流程图 
资料来源：东吴基金 
3、债券投资策略 
初选股票池： 
1、 具 有成 长优 势 
2、 具 有估 值优 势 
东吴企业成长、 估
值优势识别模型 
基
 
金
 
股
 
票
 
池
 
东吴企业竞争优
势评价体系 东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































招募 说明书 
53 
本基金 采取 积极 的债 券投 资管理 策略 。 制定 具体 投 资策略 自上 而下 考虑 的因 素是 ： 基 础
利率 、 债 券收 益率 曲线 、 市场波 动 、 个 券的 相对 价 值和套 利可 能性 。 与之 相 对应 ， 本 基金 分
别采取 利 率 预期 策略 、 骑 乘收益 率策 略 、 相 机抉 择 策略 、 相 对价 值策 略和 套 利交易 策略 。 结
合投资 策略 的制 定构 造债 券组合 ， 分别 在子 弹式 组合 、 梯 式组 合和 杠铃 式组 合当 中进行 选择 。
在债券 品种 选择 上 ， 本 基 金遵循 相对 价值 原则 和流 动性原 则 。 现 券的 相对 价 值原则 指选 择到
期收益 率处 于收 益率 曲线 上方的 个券 ， 在到 期收 益 率接近 的券 种之 间 ， 选 择 久期较 短者 ， 在
久期接 近的 券种 之间 ，选 择凸性 较大 者； 本基 金在 品种选 择上 优先 考虑 流动 性高的 个券 。 
4、权证投资策略 
本基金 权证 投资 将以 价值 分析为 基础 ， 在采 用数 量 化模型 分析 其合 理定 价的 基础上 ， 把
握市场 的短 期波 动 ， 进 行 积 极操 作 ， 追 求在 风险 可 控的前 提下 实现 稳健 的超 额收益 。 具体 投
资方法 如下 ： 
1）考量标 的股票合 理价值 、标的股 票价格、 行权价 格、行权 时间、行 权方式 、股价 历
史与预 期波 动率 和无 风险 收益率 等要 素， 估计 权证 合理价 值。 
2）根据权 证合理价 值与其 市场价格 间的差幅 以及权 证合理价 值对定价 参数的 敏感性 ，
结合标 的股 票合 理价 值考 量，决 策买 入、 持有 或沽 出权证 。 
（五）比较基准 
75%* 沪深 300 指数+25%* 中证全 债指 数。 
该基金 原业 绩比 较基 准 “ 中信标 普全 债指 数 ” 自2015 年9 月28 日变 更为 “ 中 证全债 指
数 ” 。 更 改业 绩比 较基 准 的原因 是中 信标 普全 债指 数于近 日停 止发 布 ， 且 更 改为中 证全 债指
数的原 因是 中证 全债 指数 的编制 方案 以及 风险 收益 情况与 中信 标普 全债 指数 较相近 。 
如果指 数编 制单 位停 止计 算编制 该指 数或 更改 指数 名称 、 或 有更 权威 的 、 更 能 为市场 普
遍接受 的业 绩比 较基 准推 出， 经与 基金 托管 人协 商 一致 ， 基 金管 理人 履行 相 关的程 序后 ， 可
变更业 绩比 较基 准并 及时 公告。 
（六）风险收益特征 
本基金 是一 只进 行主 动投 资的 混 合型 基金 ， 其 风险 和 预期收 益均 高于 货币 市场 基金和 债
券型基 金 ， 低于 股票 型基 金， 在 证券 投资 基金 中属 于风险 较高 、预 期收 益较 高的基 金 产 品 。 
（七）投资决策流程 
本基金 具有 严密 科学 的投 资决策 流程 和明 确的 分级 授权体 系， 具体 如下 ： 
1、投资决 策委员会 ：决策 基金总体 战略、资 产配置 、审议股 票池、对 基金经 理提出 的
仓位与 组合 预案 进行 审议 与决策 ，就 风险 事项 与风 险管理 委员 会沟 通； 东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































招募 说明书 
54 
2、基金经 理：参与 构建股 票池、提 出资产配 置方案 、实施具 体投资计 划。基 金经理 必
须严格 按照 《投 资管 理流 程》 进 行操 作， 资产 配置 方 案经投 资决 策委 员会 审议 通过后 ， 以 《资
产配置 方案 决议 》的 形式 形成书 面结 果， 作为 基金 经理投 资操 作的 依据 ，同 时给分 管领 导 、
投资管 理部 总经 理及 风险 控制部 门备 案， 以便 监控 。 
3、集中交 易室：执 行基金 经理的交 易指令、 反馈交 易指令的 执行情况 、监督 交易指 令
的合规 合法 性； 
4、研究平 台：构建 股票池 、为投资 决策委员 会提供 投资决策 咨询支持 、为基 金经理 投
资提供 支持 ； 
5、金融工 程小组： 通过对 投资组合 的跟踪与 评估， 为投资决 策委员会 和基金 经理提 供
投资实 际效 果的 反馈 意见 ，以优 化改 进投 资决 策； 
6、风险控 制部门： 由风险 管理委员 会、监察 稽核部 、 风险管 理部 等构 成。 监 察稽核 部
对投资 决策 及实 际投 资进 行稽查 ， 并定 期和 不定 期 向风险 管理 委员 会提 供相 关报告 ； 风险 管
理部 定 期评 估投 资组 合风 险与收 益水 平 ， 向 风险 管 理委员 会提 供投 资组 合风 险评估 报告 。 风
险管理 委员 会就 风险 事项 和风险 评估 报告 进行 审议 并与投 资决 策委 员会 沟通 ， 以监控 投资 决
策流程 和各 级决 策权 限的 行使是 否合 法合 规及 科学 合理。 
（八）投资限制 
基金管 理人 将依 据有 关法 律法规 及《 基金 合同 》规 定，运 作管 理本 基金 。 






1 、本 基金 投资 组合 将 遵循以 下限 制： 
（1 ） 本 基金 参与 股票 发行 申购所 申报 的金 额不 得超 过本基 金的 总资 产 ， 所 申 报的股 票数
量不得 超过 拟发 行股 票公 司本次 的股 票发 售总 量； 



 （2 ）本 基金 持有 一家 上市公 司的 股票 ，其 市值 不超过 基金 资产 净值 的 10% ； 



 （3 ） 本基 金与 由 本 基 金管理 人管 理的 其他 基金 持有一 家公 司发 行的 证券 总和 ， 不 得超 过
该证券 的 10% ， 并按 有关 规定履 行信 息披 露义 务； 



 （4 ） 本基 金在 任何 交 易日买 入权 证的 总金 额 ， 不得超 过上 一交 易日 基金 资产净 值的 千分
之五 ； 本 基金 持有 的全 部 权证 ， 其 市值 不得 超过 基 金资产 净值 的百 分之 三 ； 本公司 管理 的全
部基金 持有 的同 一权 证， 不得超 过该 权证 的百 分之 十；因 在股 权分 置改 革中 被动获 得权 证 、
证券市 场波 动 、 上 市公 司 合并 、 基 金规 模变 动等 基 金管理 人之 外的 因素 致使 权证投 资比 例不
符合上 述比 例限 制， 基金 管理人 将在 十个 交易 日内 进行调 整并 使之 符合 比例 ； 
（5）不 得 违反 基金 合同 关 于投资 范围 、投 资策 略和 投资比 例的 约定 ； 



 （6 ）遵 守中 国证 监会 规定的 其他 比例 限制 ； 东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































招募 说明书 
55 



 （7 ） 因证 券市 场波 动 、 上 市公 司合 并、 基金 规 模变动 等基 金管 理人 之外 的因素 致使 基金
投资比 例不 符合 上述 比例 ， 基金管 理人 应当 在十 个交 易日内 进行 调整 并使 之比 例符合 上述 规
定。法 律法 规另 有规 定时 ，从其 规定 。 






2 、禁 止用 本基 金资 产 从事以 下行 为： 



 （1 ）承 销证 券； 



 （2 ）向 他人 贷款 或提 供担保 、抵 押； 



 （3 ）从 事承 担无 限责 任的投 资； 



 （4 ）从 事房 地产 等实 业投资 ； 



 （5 ）买 卖其 它基 金 份 额，但 是国 务院 另行 规定 的除外 ； 



 （6 ） 向 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资或 买卖 基金 管理人 、 基 金托 管人 发行 的 股票或 债券 ； 



 （7 ） 买卖 与基 金管 理 人、 基金 托管 人有 控股 关 系的股 东或 与基 金管 理人 、 基 金托 管人 有
重大利 害关 系的 公司 发行 的证券 或承 销期 内承 销的 证券； 



 （8 ）从 事内 幕交 易、 操作证 券交 易价 格及 其他 不正当 的证 券交 易活 动； 
（9） 当时 有效 的法 律法 规 、中国 证监 会及 《基 金合 同》规 定的 其他 禁止 行为 。 
（九）基金管理人代 表基 金行使股东权利的处 理原 则和方法 






1 、不 谋求 对上 市公 司 的控股 ，不 参与 所投 资上 市公司 的经 营； 






2 、 基金管 理人按照 国 家有关规 定代表基 金独立 行使股东 权利，保 护基金 份额持有 人的
利益； 






3 、 基金管 理人按照 国 家有关规 定代表基 金独立 行使债权 人权利， 保护基 金份额持 有人
的利益 ； 
4、有 利于 基金 资产 的安 全 与增值 。 
（十）基金投资组合 报告 
东吴行 业轮 动混 合型 开放 式 证券 投资 基金(以 下简 称 “本 基金 ”) 基金 管理 人的 董事会 及
董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 重大 遗漏,并 对其 内 容的真 实性 、
准确性 和完 整性 承担 个别 及连带 责任 。



本基金 的托 管人 华夏 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 10 月21 日复
核了本 报告 中的 财务 指标 、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容,保 证复 核内 容不 存 在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2015 年 9 月 30 日（ 未经审 计） 。 
1、 报告期末基金资产组 合情 况： 东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































招募 说明书 
56 
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ） 
1 权益投 资 512,533,329.33 85.20 
 其中： 股票


512,533,329.33 85.20 
2 固定收 益投 资


- - 
 其中： 债券


 - - 









 资产 支持 证券


 - - 
3 贵金属 投资 - - 
4 金融衍 生品 投资 - - 
5 买入返 售金 融资 产


- - 
 
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产


 
- - 
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计


85,170,283.81 14.16 
7 其他资 产


 3,876,526.84 0.64 
8 合计





 601,580,139.98





100.00 
 
2、 报告期末 按行业 分类 的股票投资组合 
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净值 比例
(%) 
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 
B 采矿业 6,352,148.10 1.09 
C 制造业 370,698,068.63 63.45 
D 
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业 
- - 
E 建筑业 - - 
F 批发和 零售 业 5,134,065.00 0.88 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - 
H 住宿和 餐饮 业 - - 
I 
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 
94,069,282.60 16.10 
J 
金融业 
- - 
K 
房地产 业 
- - 
L 
租赁和 商务 服务 业 
- - 
M 
科学研 究和 技术 服务 业 
- - 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 
- - 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 
- - 
P 教育 
- - 
Q 卫生和 社会 工作 
- - 
R 文化、 体育 和娱 乐业 
22,745,133.00 3.89 
S 综合 
13,534,632.00 2.32 
 合计 512,533,329.33 87.73 
3、报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名股票投资 明细 
序
号 
股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净
值比例 （％ ） 东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































招募 说明书 
57 
1 002488 金固股 份 2,228,503 43,121,533.05 7.38 
2 002407 多氟多 1,136,600 41,542,730.00 7.11 
3 300285 国瓷材 料 1,215,474 37,679,694.00 6.45 
4 300168 万达信 息 1,077,600 32,812,920.00 5.62 
5 300261 雅本化 学 2,517,920 31,247,387.20 5.35 
6 300073 当升科 技 1,561,250 31,225,000.00 5.34 
7 601799 星宇股 份 1,328,460 29,013,566.40 4.97 
8 002223 鱼跃医 疗 824,130 27,682,526.70 4.74 
9 002217 合力泰 2,241,811 27,663,947.74 4.74 
10 002405 四维图 新 1,049,944 26,406,091.60 4.52 
4、报告期末，按券种品种分类的债券投资组合 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 
 5、报告期末，按 公允价 值 占基金资产净值比例 大小 排名的前五名债券投 资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 
6、 报告期末 ， 按公允价 值 占基金资产净值比例 大小 排名的前十名资产支 持证 券投资明
细： 
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券 
7 、报告期末按公允 价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 贵 金属 投资 。 
8、报告期末，按公允价 值 占基金资产净值比例 大小 排名的前五名权证投 资明 细： 
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 
9 、报告期末本基金 投资的 股指期货交易情况说 明 
9.1 报告期末本基金投资的 股指期货持仓和损益 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 
9.2 本基金投资股指期货的 投资政策 
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 
10 、报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 
10.1 本期国债期货投资政 策 
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 
10.2 报告期末本基金投资 的国债期货持仓和损 益明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 
10.3 本期国债期货投资评 价 
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 
11、投资组合报告附注 东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































招募 说明书 
58 
1）本基金 投资的前 十名证 券的发行 主体本期 未出现 被监管部 门立案调 查，或 在报告 编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。 
2）基 金投 资的 前十 名股 票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 
3）截 至2015 年 9 月 30 日 ， 其他 资产 构成 
序号 名称 金额（ 元） 
1 存出保 证金 3,191,933.39 
2 应收证 券清 算款 - 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 21,151.31 
5 应收申 购款 663,442.14 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 3,876,526.84 
4）报 告期 末 ， 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 
5）报 告期 末前 十名 股票 中 存在流 通受 限情 况的 说明 
序
号 
股票代 码 股票名 称 
流通受 限部 分的
公允价 值( 元) 
占基金 资产
净值比 例
（%） 
流通受 限情 况说
明 
1 300168 万达信 息 32,812,920.00 5.62 重大资 产重 组 
2 300261 雅本化 学 31,247,387.20 5.35 重大事 项停 牌 
6）投 资组 合报 告附 注的 其 他文字 描述 部分 
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 
 
 
十一、基金的业绩 
本基金 管理 人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产, 但不 保 证基金 一
定盈利 ，也 不保 证最 低收 益。 基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险, 投资 者在
作出投 资决 策前 应仔 细阅 读本基 金的 招募 说明 书。 
（1） 东吴行 业轮 动基 金历 史时 间段净 值增 长率 与同 期业 绩比较 基准 收益 率比 较 
阶段 
净值增长
率% ① 
净值增
长率标
准差% ② 
业绩比较
基准收益
率% ③ 
业绩比
较基准
收益率
①－③ ②－④ 东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































招募 说明书 
59 
标准
差% ④ 
2008.04.23-2008.12.31 -26.56% 1.63% -31.79% 2.31% 5.23% -0.68% 
2009.01.01-2009.12.31 42.10% 1.71% 72.60% 1.54% -30.50% 0.17% 
2010.01.01-2010.12.31 19.05% 1.71% -8.88% 1.19% 27.93% 0.52% 
2011.01.01-2011.12.31 -37.26% 1.66% -17.81% 0.98% -19.45% 0.68% 
2012.01.01-2012.12.31 -2.86% 1.90% 6.67% 0.96% -9.53% 0.94% 
2013.01.01-2013.12.31 -26.13% 1.70% -5.29% 1.05% -20.84% 0.65% 
2014.01.01-2014.12.31


23.88% 1.21% 41.10% 0.92% -17.22% 0.29% 
2015.01.01-2015.09.30


-5.18% 3.54%


-6.12%


2.03%


0.94%


1.51%



2008.04.23-2015.09.30


-34.03% 1.93% 7.04%


1.40%


-41.34%


0.53%



注： 统计截至 2015 年 9 月 30 日， 比较基准=75%* 沪深 300 指数+25%* 中证全债指数 。 （该 基金原业绩比较
基准 “ 中信标普全债指数” 自 2015 年 9 月 28 日变更为“ 中证全 债指数 ” ） 
（2） 东吴 行业 轮动 基金 累 计净值 增长 率历 史走 势图 ： 






自 基金 合同 生效 以来 基金份 额净 值的 变动 情况 ， 并与同 期业 绩比 较基 准的 变动进 行比 较
（2008 年 4 月 23 日至 2015 年 9 月 30 日） 
 
注： 东吴行业轮动基金于 2008 年 04 月 23 日成立。 比较基准=75%* 沪深 300 指数+25%* 中证 全债指数。 该
基金原业绩比较基准 “ 中信标普全债指数 ” 自 2015 年 9 月 28 日 变更为 “ 中证全债指数” 
 
十二、 基金财产 
（一） 基金资产总值 东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































招募 说明书 
60 
基金资 产 总 值是 指基 金拥 有的各 类证 券及 票据 、 银 行 存款本 息和 基金 应收 的基 金申购 款
以及其 他资 产的 价值 总和 。 
其构成 主要 有： 
1、银 行存 款及 其应 计利 息 ； 
2、清 算备 付金 及其 应收 利 息； 
3、根 据有 关规 定缴 纳的 保 证金； 
4、应 收证 券交 易清 算款 ； 
5、应 收基 金申 购款 ； 
6、股 票投 资及 其估 值调 整 ； 
7、债 券投 资及 其估 值调 整 和应计 利息 ； 
8、权 证投 资及 其估 值调 整 ； 
9、其 他投 资及 其估 值调 整 ； 
10、其 他资 产等 。 
（二）基金资产净值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 
（三）基金财产的帐 户 
基金开 立专 用银 行存 款账 户和证 券账 户， 与基 金管 理人、 基金 托管 人、 基金 代销机 构 、
注册登 记机 构自 有资 产账 户以及 其他 基金 的资 产账 户相独 立。 基金 专用 账户 须 报中国 证监 会
备案。 
（四） 基金财产 的保 管和 处分



本基金 财产 独立 于基 金管 理人 、 基 金托 管人 和基 金 代销机 构的 固有 财产 ， 并 由基金 托管
人保管 ， 基金 管理 人、 基 金托管 人不 得将 基金 财产 归入其 固有 财产 。 基金 管 理人 、 基 金托 管
人因基 金财 产的 管理 、运 用或者 其他 情形 而取 得的 财产和 收益 ，归 入基 金财 产。 
基金管 理人 、 基金 托管 人 和基金 代销 机构 以其 自有 的财产 承担 其自 身的 法律 责任 ， 其 债
权人不 得对 本基 金财 产行 使请求 冻结 、 扣押 或其 它 权利 。 基 金管 理人 、 基 金 托管人 因依 法解
散、 被依 法撤 销或 者被 依 法宣告 破产 等原 因进 行清 算的 ， 基 金财 产不 属于 其 清算财 产 。 除依
据 《 基金 法》 、 《 运作 办法》 、 《 基金 合同 》 及 其它 有关 规定承 担基 金财 产本 身债 务之外 ， 基 金
财产不 得被 强制 执行 。 
十三、基金资产估值 
（一） 估值目的 东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































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基金资 产估 值的 目的 是客 观、 准确 地反 映基 金资 产 是否保 值 、 增 值， 依据 经 基金资 产估
值后确 定的 基金 资产 净值 而计算 出的 基金 份额 净值 ，是计 算基 金申 购与 赎回 价格的 基础 。 
（二）估值日 
本基金的估值日为相关的 证券交易场所的正常营业 日以及国家法律法规规定 需要对外
披露基 金 净 值的 非营 业日 。 
（三）估值方法 
本基金 按以 下方 式进 行估 值： 
1、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 
（1） 交易 所上 市的 有价 证 券 （ 包括 股票 、 权 证等 ） ， 以其估 值日 在证 券交 易所 挂牌的 市
价 （ 收盘 价 ） 估 值； 估值 日无交 易的 ， 且最 近交 易 日后经 济环 境未 发生 重大 变化 ， 以 最近 交
易日的 市价 （ 收盘 价） 估 值； 如最 近交 易日 后经 济 环境发 生了 重大 变化 的 ， 可参考 类似 投资
品种的 现行 市价 及重 大变 化因素 ，调 整最 近交 易市 价，确 定公 允价 格。 
（2）交易 所上市实 行净价 交易的债 券按估值 日收盘 价估值， 估值日没 有交易 的，且 最
近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 ， 按 最 近交 易 日的收 盘价 估值 。 如最 近 交易日 后经 济环
境发生 了重 大变 化的 ， 可参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化因 素 ， 调 整最 近交易 市价 ，
确定公 允价 格； 
（3）交易 所上市未 实行净 价交易的 债券按估 值日收 盘价减去 债券收盘 价中所 含的债 券
应收利 息得 到的 净价 进行 估值 ； 估 值日 没有 交易 的 ， 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变
化，按 最近 交易 日债 券收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券应 收利 息得 到的 净价进 行估 值 。
如最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 的， 可参 考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因
素，调 整最 近交 易市 价， 确定公 允价 格； 
（4）交易 所上市 不 存在活 跃市场的 有价证券 ，采用 估值技术 确定公允 价值。 交易所 上
市的资 产支 持证 券 ， 采 用 估值技 术确 定公 允价 值 ， 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况
下，按 成本 估值 。 
2、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ： 
（1）送股 、转增股 、配股 和公开增 发的新股 ，按估 值日在证 券交易所 挂牌的 同一股 票
的市价 （收 盘价 ）估 值； 该日无 交易 的， 以最 近一 日的市 价（ 收盘 价） 估值 ； 
（2）首次 公开发行 未上市 的股票、 债券和权 证，采 用估值技 术确定公 允价值 ，在估 值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 。 
（3）首次 公开发行 有明确 锁定期的 股 票，同 一股票 在交易所 上市后， 按交易 所上市 的东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































招募 说明书 
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同一股 票的 市价 （ 收盘 价 ） 估 值； 非公 开发 行有 明 确锁定 期的 股票 ， 按监 管 机构或 行业 协会
有关规 定确 定公 允价 值。 
3、因持有 股票而享 有的配 股权，从 配股除权 日起到 配股确认 日止，如 果收盘 价高于 配
股价， 按收 盘价 高于 配股 价的差 额估 值。 收盘 价等 于或低 于配 股价 ，则 估值 为零。 
4、全国银 行间债券 市场交 易的债券 、资产支 持证券 等固定收 益品种， 采用估 值技术 确
定公允 价值 。 
5、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 
6、如有确 凿证据表 明按上 述方法进 行估值不 能客观 反映其公 允价值的 ，基金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 
7、相关法 律法规以 及监管 部门有强 制规定的 ，从其 规定。如 有新增事 项，按 国家最 新
规定估 值。 
根 据 《 基 金 法 》 ， 基 金 管 理 人 计 算 并 公 告 基 金 资 产 净 值 ， 基 金 托 管 人 复 核 、 审 查 基 金 管 理 人
计 算 的 基 金 资 产 净 值 。 因 此 ， 就 与 本 基 金 有 关 的 会 计 问 题 ， 如 经 相 关 各 方 在 平 等 基 础 上 充 分 讨
论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 
（四）估值对象 
基金所 拥有 的股 票、 债券 、权证 和银 行存 款本 息等 资产和 负债 。 
（五）估值程序 
基金日 常估 值由 基金 管理 人进行 。 基金 管理 人完 成 估值后 ， 将估 值结 果加 盖 业务公 章以
书面形式 加密传真 至基金 托管人， 基金托管 人按法 律法规、 《 基金合 同》规定 的估值方 法 、
时间 、 程 序进 行复 核 ， 复 核 无误后 在基 金管 理人 传真 的书面 估值 结果 上加 盖业 务公章 返回 给
基金管 理人 ；月 末、 年中 和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对同 时进 行。 
（六）估值差错的确 认与 处理 
基金份 额净 值的 计算 保留 到小数 点 后 4 位 ， 小数 点 后第 5 位四 舍五 入 。 当 估 值或份 额净
值计价 错误 实际 发生 时 ， 基 金管理 人应 当立 即纠 正 ， 并 采取合 理的 措施 防止 损失 进一步 扩大 。
当错误 达到 或超 过基 金资 产净值的 0.25% 时 ， 基 金管 理人应 报中 国证 监会 备案 ； 当 估值 错 误
偏差达到 基金份额 净值 的 0.5%时， 基金管 理人 应 当 公告，并 报 中国证 监会 备 案。 因基 金估
值错误 给投 资者 造成 损失 的，应 先由 基金 管理 人承 担，基 金管 理人 对不 应由 其承担 的责 任 ，
有权向 过错 人追 偿。 
关于差 错处 理， 本合 同的 当事人 按照 以下 约定 处理 ： 
1、差 错类 型 东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































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本基金 运作 过程 中 ， 如 果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人 、 或 注册 登记 机构 、 或代理 销售
机构 、 或 投资 者自 身的 过 错造成 差错 ， 导致 其他 当 事人遭 受损 失的 ， 过错 的 责任人 应当 对由
于该差 错遭 受损 失的 当事 人（ “ 受损 方” ） 按下 述“ 差错处 理 原 则” 给予 赔偿 承担赔 偿 责 任 。 
上述差 错的 主要 类型 包括 但不限 于 ： 资 料申 报差 错 、 数 据传 输差 错、 数据 计 算差错 、 系
统故障 差错 、 下达 指令 差 错等 ； 对 于因 技术 原因 引 起的差 错 ， 若 系同 行业 现 有技术 水平 无法
预见、 无法 避免 、无 法抗 拒，则 属不 可抗 力， 按照 下述规 定执 行。 
由于不 可抗 力原 因造 成投 资者的 交易 资料 灭失 或被 错误处 理或 造成 其他 差错 ， 因不可 抗
力原因 出现 差错 的当 事人 不对其 他当 事人 承担 赔偿 责任， 但因 该差 错取 得不 当 得利的 当事 人
仍应负 有返 还不 当得 利的 义务。 
2、差 错处 理原 则 
（1）差错 已发生， 但尚未 给当事人 造成损失 时，差 错责任方 应及时协 调各方 ，及时 进
行更正 ， 因更 正差 错发 生 的费用 由差 错责 任方 承担 ； 由 于差 错责 任方 未及 时 更正已 产生 的差
错， 给当 事人 造成 损失 的 由差错 责任 方承 担 ； 若 差 错责任 方已 经积 极协 调 ， 并且有 协助 义务
的当事 人有 足够 的时 间进 行更正 而未 更正 ， 则其 应 当承担 相应 赔偿 责任 。 差 错责任 方应 对更
正的情 况向 有关 当事 人进 行确认 ，确 保差 错已 得到 更正。 
（2）差错 的责任方 对可能 导致有关 当事人的 直接损 失负责， 不对间接 损失负 责，并 且
仅对差 错的 有关 直接 当事 人负责 ，不 对第 三方 负责 。 
（3）因差 错而获得 不当得 利的当事 人负有及 时返还 不当得利 的义务。 但差错 责任方 仍
应对差 错负 责， 如果 由于 获 得不当 得利 的当 事人 不返 还或不 全部 返还 不当 得利 造成其 他当 事
人的利益 损失（ “ 受损方” ） ，则差错 责任方 应赔偿受 损方的损 失，并 在其支付 的赔偿金 额 的
范围内 对获 得不 当得 利的 当事人 享有 要求 交付 不当 得利的 权利 ； 如 果获 得不 当 得利的 当事 人
已经将 此部 分不 当得 利返 还给受 损方 ， 则 受损 方应 当 将其已 经获 得的 赔偿 额加 上已经 获得 的
不当得 利返 还的 总和 超过 其实际 损失 的差 额部 分支 付给差 错责 任方 。 
（4） 差错 调整 采用 尽量 恢 复至假 设未 发生 差错 的正 确情形 的方 式。 
（5）差错 责任方拒 绝进行 赔偿时， 如果因基 金管理 人过错造 成基金资 产损失 时，基金
托管人 应为 基金 的利 益向 基金管 理人 追偿 ， 如果 因 基金托 管人 过错 造成 基金 资产损 失时 ， 基
金管理 人应 为基 金的 利益 向基金 托管 人追 偿。 除基 金 管理人 和托 管人 之外 的第 三方造 成基 金
资产的 损失 ，并 拒绝 进行 赔偿时 ，由 基金 管理 人负 责向差 错方 追偿 。 
（6 ）如果出现差错的当事 人未按规定对受损方进行 赔偿，并且依据法律、行 政法规、
《基金 合同 》 或其 他规 定 ， 基 金管 理人 自行 或依 据 法院判 决 、 仲 裁裁 决对 受 损方承 担了 赔责东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































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任， 则基 金管 理人 有权 向 出现过 错的 当事 人进 行追 索， 并有 权要 求其 赔偿 或 补偿由 此发 生的
费用和 遭受 的损 失。 
（7） 按法 律法 规规 定的 其 他原则 处理 差错 。 
3、差 错处 理程 序 
差错被 发现 后， 有关 的当 事人应 当及 时进 行处 理， 处理的 程序 如下 ： 
（1）查明 差错发生 的原因 ，列明所 有的当事 人，并 根据差错 发生的原 因确定 差错的 责
任方； 
（2） 根据 差错 处理 原则 或 当事人 协商 的方 法对 因差 错造成 的损 失进 行评 估； 
（3） 根据 差错 处理 原则 或 当事人 协商 的方 法由 差错 的责任 方进 行更 正和 赔偿 损失； 
（4）根据 差错处理 的方法 ，需要修 改基金注 册登记 机构的交 易数据的 ，由基 金注册 登
记机构 进行 更正 ，并 就差 错的更 正向 有关 当事 人进 行确认 ； 
（5 ）基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的0.25%
时， 基金 管理 人应 当报 告 中国证 监会 ； 基金 管理 人 及基金 托管 人基 金份 额净 值计算 错误 偏差
达到基 金份 额净 值的0.5% 时，基 金管 理人 应当 公告 并报中 国证 监会 备案 。 
（七）暂停估值的情 形及 处理 
1、与 本基 金投 资有 关的 证 券交易 场所 遇法 定节 假日 或因其 它原 因暂 停营 业时 ； 
2、因 不可 抗力 或其 它情 形 致使基 金管 理人 无法 准确 评估基 金资 产价 值时 ； 
3、中 国证 监会 和《 基金 合 同》认 定的 其他 情形 。 
（八）特殊情形的处 理 
1、基 金管 理人 按估值 方法 的第6 项进 行估 值时， 所造 成的误 差不 作为 基金 资产 估值 错
误处理 ； 
2、 由 于证 券交 易所 及 其 登 记结算 公司 发送 的数 据错 误， 或由 于其 它不 可抗 力 原因 ， 基
金管理 人和 基金 托管 人虽 然已经 采取 必要 、 适当 、 合理的 措施 进行 检查 ， 但 是未能 发现 该错
误的 ， 由 此造 成的 基金 资 产估值 错误 ， 基金 管理 人 和基金 托管 人可 以免 除赔 偿责任 。 但基 金
管理人 、基 金托 管人 应当 积极采 取必 要的 措施 消除 由此造 成的 影响 。 
 
十四、基金的收益分 配 
（一）基金收益的构 成 
基金收 益包 括： 基金 投资 所得红 利、 股息 、债 券利 息、票 据投 资收 益、 买卖 证券差 价 、
银行存 款利 息以 及其 他收 入。因 运用 基金 资产 带来 的成本 或费 用的 节约 计入 收益。 东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































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（ 二） 基金净收益



基金净 收益 为基 金收 益扣 除按国家 有 关规 定可 以在 基金收 益中 扣除 的费 用后 的余额 。



（三）基金收益分配 原则 
(1)本 基金 的每 一基金 份额享有同 等分 配权 ；



(2)投 资者 可以 选择 现金 分 红方式 或红 利再 投资 分红 方式, 以投 资者 在分 红权 益 登记日
前的最 后一 次选 择的 方式 为准， 投资 者选 择分 红的 默认方 式为 现金 分红 ；



(3)基 金投 资当 期出现 亏损,则不 进行 收益 分配 ；



(4)基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ；



(5)基 金当 期收 益应 先弥 补 前期亏 损后,才 可进 行当 期 收益分 配；



(6)在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下,基 金收 益每 年 至多分配 12 次, 至少 分 配1 次，
但若成 立不 满3 个月 则可 不进行 收益 分配 ；



(7) 全 年合 计的 基金 收益 分 配比例 不得 低于 本基 金年 度已实 现净 收益 的50% ； 
(8)法律 、 法规 或监 管机 关 另有规 定的 ，从 其规 定。 
（四）收益分配方案 的确 定与公告 
本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定 ， 并 由基 金 托管人 核实 后确 定 ， 在 报 中国证 监会
备案 后 5 个 工作 日内 公告 ，请投 资者 留意 本基 金指 定的信 息披 露媒 体。 
（五）基金收益分配 中发 生的费用 
1、收 益分 配采 用红 利再 投 资方式 的免 收再 投资 的费 用；



2、收 益分 配时 发生 的银 行 转账等 手续 费用 由基 金份 额持有 人自 行承 担。 
 
十五、基金费 用与税 收 
（一）基金运作相关 费用 
1、管 理费 ； 
基金管 理费 以基 金资 产净 值的 1.5 ％ 年费 率计 提。 
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 的基 金资 产净 值的 1.5 ％ 年费 率计 提。 
计算方 法如 下： 
H＝E× 年管 理费 率÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金管 理费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 管理 费划 付指令 ，东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































招募 说明书 
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经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 2 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 本基金 管 理 人 。 
若遇法 定节 假日 、休 息日 或不可 抗力 致使 无法 按时 支付的 ，顺 延至 最近 可支 付日 支 付 。 
2、托 管费； 
基金托 管费 按基 金资 产净 值的 0.25% 年费 率计 提。 
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 的基 金资 产净 值的 0.25% 年 费率 计提 。 
计算方 法如 下： 
H＝E× 年托 管费 率÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金托 管费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 托管 费划 付指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 2 个工 作日 内从 基金资 产中 一次 性支 付给 本基金 托 管 人 。 
若遇法 定节 假日 、休 息日 或不可 抗力 致使 无法 按时 支付的 ，顺 延至 最近 可支 付日 支 付 。 
3、投 资交 易费 用 ； 
4、银 行划 汇费 用 ； 
5、基 金信 息披 露费 用； 
6、基 金份 额持 有人 大会 费 用 ； 
7、基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 会计 师费 和律 师费 ； 
8、基 金 销 售服 务费 ，具 体 计提办 法按 中国 证监 会的 具体规 定执 行； 
9、按 照国 家有 关规 定的 其 他费用 。 
上述第 3 项 至第 9 项费 用 由本基 金管 理人 向基 金托 管人发 出划 款指 令后 ，基 金托管 人
按费用 实际 支出 金额 从基 金财产 中支 付， 列入 当期 基金费 用。 
（二）基金销售相关 费用 
本基金 申购 费 、 赎 回费 的 费率水 平 、 计 算公 式、 收 取方式 和使 用方 式请 详见 本招募 说明
书 “八、 基金 份额 的申 购 与赎回 ” 中 的 “ （六 ） 申 购费与 赎回 费” 与 “ （七 ） 申购 份数 与赎
回 金额 的计 算方 式” 中的 相关规 定。 
本基金 转换 费率 由基 金管 理人届 时另 行规 定。 
（三）基金税收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 
 东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































招募 说明书 
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十六、基金的会计与 审计 
（一）基金会计政策 
1、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ；



2、 基金 的会 计年 度为 公历 年度 的 1 月 1 日至 12 月31 日； 本 基金 首次 募集 的 会计年 度
按如下 原则 ：如 果基 金合 同生效 少 于3 个 月， 可以 并入下 一个 会计 年度 ； 
3、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币, 以人 民币 元为 记 账单位 ；



4、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度；



5、本 基金 独立 建账 、独 立 核算；



6、基 金管 理人 及基 金托 管 人各自 保留 完整 的会 计账 目、凭 证并 进行 日常 的会 计核算,
按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ；



7、 本基 金托 管人 与本 基金 管理人 就本 基金 的基 金资 产净值 、 基金 份额 净值 、 报表等 进
行核对 并确 认。 
（二）基金审计 
1、 本 基 金 管 理人 聘 请 与基 金管 理 人 、 基金 托 管 人相 独立 的 、 具 有证 券 从 业资 格的 会
计师事 务所 及其 注册 会计 师对本 基金 的年 度财 务报 表进行 审计 。 
2、 会 计 师 事 务所 更 换 经办 注册 会 计 师 ，应 事 先 征得 基金 管 理 人 和基 金 托 管人 同意 ，
并报中 国证 监会 备案 。 
3、 基金管 理人 （ 或基 金托 管 人） 认为 有充 足理 由 更 换 会计师 事务 所 ， 须 经基 金 托管人
（或基 金管 理人 ）同 意， 并报中 国证 监会 备案 后可 以更换 。 
更换会 计师 事务 所 在 2 个 工作日 内公 告。 
 
十七、基金的信息披 露 
（一） 本基金的信 息披露 应符合 《基金法》 、 《运作 办法》 、 《信息披露 办法》 、 本基金合同及
其他有关规定； 
本基金 信息 披露 义务 人应 当在中 国证 监会 规定 时间 内， 将 应予 披露 的基 金信 息 通过中 国
证监会指 定的全国 性报刊 （以下简 称“指定 报刊” ） 和基金管 理人、基 金托管 人的互联 网 网
站（以下 简称“网 站” ）等 媒介披露 ，并保证 基金投 资者能够 按照本基 金合同 约定的时 间 和
方式查 阅或 者复 制公 开披 露的信 息资 料； 
本基金 公开 披露 的信 息应 采用中 文文 本 。 如 同时 采 用外文 文本 的 ， 基 金信 息 披露义 务人
应保证 两种 文本 的内 容一 致。两 种文 本发 生歧 义的 ，以中 文文 本为 准； 东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































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本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元。 
（二）公开披露的基 金信 息包括： 
1、基 金招 募说 明书 、基 金 合同、 基金 托管 协议 ； 
本基金 募集 申请 经中 国证 监会核 准后 ，基 金管 理人 在基金 份额 发售 的 3 日前 ，将基 金
招募说 明书 、 基金 合同 摘 要登载 在指 定报 刊和 网站 上； 基金 管理 人、 基金 托 管人应 当将 基金
合同、 基金 托管 协议 登载 在网站 上。 
（1） 基金 招募 说明书 应 当 最大限 度地 披露 影响 基金 投资者 决策 的全 部事 项， 说明基 金
认购 、 申 购和 赎回 安排 、 基金投 资 、 基 金产 品特 性 、 风 险揭 示 、 信 息披 露及 基金份 额持 有人
服务等 内容 ； 
本基金 合同 生效 后， 基 金 管理人 在每 六个 月结 束之 日起 45 日 内， 更 新招 募说 明书并 登
载在网 站上 ，将 更新 后的 招募说 明书 摘要 登载 在指 定报刊 上； 
基金管 理人 在公 告 的 15 日前向 中国 证监 会报 送更 新的招 募说 明书 ， 并 就有 关更新 内 容
提供书 面说 明。 
（2 ） 基 金 合 同 是 界 定 基 金 合 同 当 事 人 的 各 项 权 利 义 务 关 系 ， 明 确 基 金 份 额 持 有 人 大 会 召
开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大 利 益 的 事 项 的 法 律 文 件 ； 
（3） 基金 托管 协议是 界定 基金托 管人 和基 金管 理人 在基金 财产 保管 及基 金运 作监督 等
活动中 的权 利、 义务 关系 的的法 律文 件。 
2、基 金份 额发 售公 告； 
基金管 理人 就基 金份 额发 售的具 体事 宜编 制基 金份 额发售 公告 ， 并 在披 露招 募 说明书 的
当日登 载于 指定 报刊 和网 站上。 
3、基 金募 集情 况； 
4、基 金合 同生 效公 告； 
基金管 理人 在本 基金 合同 生效的 次日 在指 定报 刊和 网站上 登载 基金 合同 生效 公告。 
5、基 金份 额上 市交 易公 告 书； 
基金份 额获 准在 证券 交易 所上市 交易 时， 基金 管理 人 在基金 份额 上市 交易 的 3 个工作 日
前，将 基金 份额 上市 交 易 公告书 登载 在指 定报 刊和 网站上 。 
6、基 金资 产净 值、 基金 份 额净值 ； 
本基金 合同 生效 后 ， 在 开 始办理 基金 份额 申购 或者 赎回前 ， 基金 管理 人应 当 至少每 周公
告一次 基金 资产 净值 和基 金份额 净值 ； 
基金管 理人 应当 在每 个开 放日的 次日 ， 通过 网站 、 基 金份额 发售 网点 以及 其他 媒介 ， 披东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































招募 说明书 
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露开放 日的 基金 份额 净值 和基金 份额 累计 净值 ； 
基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值和 基金 份额净 值 ；
基金管 理人 在前 款规 定的 市场交 易日 的次 日 ， 将 基 金资产 净值 、 基金 份额 净 值和基 金份 额累
计净值 登载 在指 定报 刊和 网站上 。 
7、基 金份 额申 购、 赎回 价 格； 
基金管 理人 在本 基金 合同 、 本 招募 说明 书等 信息 披 露文件 上载 明基 金份 额申 购、 赎回 价
格的计 算方 式及 有关 申购 、 赎 回费 率 ， 并 保证 基金 投 资者能 够在 基金 份额 发售 网点查 阅或 者
复制前 述信 息资 料。 
8、基 金定 期报 告： 包括 基 金年度 报告 、基 金半 年度 报告和 基金 季度 报告 ； 
基金管 理人 在每 年结 束之 日起 90 日 内， 编制 完成 基 金年度 报告 ，并 将年 度报 告正文 登
载于网 站上 ， 将年 度报 告 摘要登 载在 指定 报刊 上 ； 基金年 度报 告的 财务 会计 报告应 当经 过审
计； 
基金管 理人 在上 半年 结束 之日起 60 日内 ，编 制完 成 基金半 年度 报告 ，并 将半 年度报 告
正文登 载在 网站 上， 将半 年 度报 告摘 要登 载在 指定 报刊上 ； 
基金管 理人 在每 个季 度结 束之日 起 15 个 工作 日内 ， 编制完 成基 金季 度报 告， 并将季 度
报告登 载在 指定 报刊 和网 站上； 
如基金 合同 生效 不足 两个 月， 本基 金管 理人 可以 不 编制当 期季 度报 告 、 半 年 度报告 或者
年度报 告； 
基金定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个工 作日 ， 分 别报 中 国证监 会和 本基 金管 理人 主要办 公
场所所 在地 中国 证监 会派 出机构 备案 。 
9、临 时报 告； 
本基金 发生 重大 事件 ，有 关信息 披露 义务 人应 当在 两日内 编制 临时 报告 书， 予以公 告 ，
并在公开披露日分别 报中 国证监会和本基金管 理人 主要办公场所所在地 中国 证监会派出机
构备案 ； 
前款所 称重 大事 件， 是指 可 能对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响
的下列 事件 ： 
（1） 基金 份额 持有 人大 会 的召开 ； 
（2） 提前 终止 本基 金合 同 ； 
（3） 转换 基金 运作 方式 ； 
（4） 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人； 东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































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（5） 基金 管理 人、 基金 托 管人的 法定 名称 、住 所发 生变更 ； 
（6） 基金 管理 人股 东及 其 出资比 例发 生变 更； 
（7） 基金 募集 期延 长； 
（8）基金 管理人的 董事长 、总经理 及其他高 级管理 人员、基 金经理和 基金托 管人基 金
托管部 门负 责人 发生 变动 ； 
（9） 基金 管理 人的 董事 在 一年内 变更 超过 百分 之五 十； 
（10 ） 基 金管 理 人 、 基金 托 管人基 金托 管部 门的 主要 业务人 员在 一年 内变 动超 过百分 之
三十； 
（11 ）涉 及基 金管 理人 、 基金财 产、 基金 托管 业务 的诉讼 ； 
（12） 基金 管理 人、 基金 托管人 受到 监管 部门 的调 查； 
（13） 基金 管理 人及 其董 事 、 总经 理及 其他 高级 管理 人 员、 基 金经 理受 到严 重行 政 处罚，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚； 
（14） 重大 关联 交易 事项 ； 
（15） 基金 收益 分配 事项 ； 
（16） 管理 费、 托管 费等 费用计 提标 准、 计提 方式 和费率 发生 变更 ； 
（17） 基金 份额 净值 计价 错误达 基金 份额 净值 百分 之零点 五； 
（18） 基金 改聘 会计 师事 务所； 
（19） 变更 基金 份额 发售 机构； 
（20） 基金 更换 注册 登记 机构； 
（21） 本基 金开 始办 理申 购、赎 回； 
（22） 本基 金申 购、 赎回 费率及 其收 费方 式发 生变 更； 
（23） 本基 金发 生巨 额赎 回并延 期支 付； 
（24） 本基 金连 续发 生巨 额赎回 并暂 停接 受赎 回申 请； 
（25） 本基 金暂 停接 受申 购、赎 回申 请后 重新 接受 申购、 赎回 ； 
（26） 中国 证监 会规 定的 其他事 项。 
10、澄 清公 告； 
在本基 金合 同存 续期 限内 ， 任何公 共媒 体中 出现 的或 者在市 场上 流传 的消 息可 能对基 金
份额价 格产 生误 导性 影响 或者引 起较 大波 动的 ， 相 关 信息披 露义 务人 知悉 后应 当 立即 对该 消
息进行 公开 澄清 ，并 将有 关情况 立即 报告 中国 证监 会、基 金上 市交 易的 证券 交易所 。 
11 、 基金 份额 持有 人大 会 决议； 东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































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基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ，应 当依 法报 国务 院证券 监督 管理 机构 核准 或者备 案 ，
并予以 公告 ； 
召开基 金份 额持 有人 大会 的， 召集 人应当 至少 提 前 30 日公 告基 金份 额持 有人 大会的 召
开时间 、会 议形 式、 审议 事项、 议事 程序 和表 决方 式等事 项； 
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会，本基金管理人、本基金托管人对基金
份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的，召集人应当履行相关信息披露义务。 
12、中 国证 监会 规定 的其 他信息 。 
（三）信息披露事务 管理 
1、定 期更 新的 招募说 明书 公布后 ，应 当分 别置 备于 基金管 理人 、基 金托 管人 和基金 份
额发售 机构 的住 所， 供公 众查阅 、复 制； 
2、基 金定 期报 告公布 后， 应当分 别置 备于 基金 管理 人和基 金托 管人 的住 所， 以及基 金
上市交 易的 证券 交易 所， 供公众 查阅 、复 制。 
3、招 募说 明书 、基金 定期 报告、 基金 资产 净值 公告 公布后 ，投 资者 可以 免费 查阅。 在
支付工 本费 后可 在合 理时 间获得 上述 文件 的复 制件 或复印 件。 基金 管理 人和 基 金托管 人应 保
证文本 定的 内容 与所 公告 的内容 完全 一致 。 
 
十八、基金的风险揭 示 
（一）市场 风险 
金融市 场价 格受 经济 因素 、 政 治因 素、 投资 心理 和 交易制 度等 各种 因素 的影 响， 导致 基
金收益 水平 变化 ，产 生风 险，主 要包 括： 
1、政 策风 险 
货币政 策 、 财 政政 策 、 产 业 政策和 证券 市场 监管 政策 等国家 政策 的变 化对 证券 市场产 生
一定的 影响 ，可 能导 致市 场价格 波动 ，从 而影 响基 金收益 。 
2、利 率风 险 
金融市 场利 率波 动会 导致 股票市 场及 利息 收益 的价 格和收 益率 的变 动， 同时 直 接影响 企
业的融 资成 本和 利润 水平 。基金 投资 于股 票和 债券 ，收益 水平 会受 到利 率变 化的影 响 。 
3、信 用风 险 
指基金 在交 易过 程发 生交 收违约 ， 或者 基金 所投 资 债券之 发行 人出 现违 约 、 拒绝支 付到
期本息 ，或 者上 市公 司信 息披露 不真 实、 不完 整， 都可能 导致 基金 资产 损失 和收益 变化 。 
4、通 货膨 胀风 险 东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































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由于通 货膨 胀率 提高 ，基 金的实际 投 资价 值会 因此 降低。 
5、再 投资 风险 
再投资 风险 反映 了利 率下 降对固 定收 益证 券和 回购 等利息 收入 再投 资收 益的 影响。 当 利
率下降 时 ， 基 金从 投资 的 固定收 益证 券和 回购 所得 的利息 收入 进行 再投 资时 ， 将 获得 比以 前
少的收 益率 。 
6、法 律风 险 
由于法 律法 规方 面的 原因 ， 某 些市 场行 为受 到限 制 或合同 不能 正常 执行 ， 导 致 了基 金资
产损失 的风 险 。 
（二）管理风险 
在基金 管理 运作 过程 中基 金管理 人的 知识 、 经验 、 判断 、 决 策 、 技 能等 ， 会 影响其 对 信
息的占 有和 对经 济形 势 、 证券价 格走 势的 判断 ， 从 而影响 基金 收益 水平 。 因 此， 本基 金可 能
因为基 金管 理人 和基 金托 管人的 管理 水平 、管 理手 段和管 理技 术等 因素 影响 基金收 益 水 平 。 
（三）流动性风险 
1、大 额赎 回风 险 
本基金 是开 放式 基金 ， 基 金规模 将随 着投 资者 对基 金份额 的申 购与 赎回 而不 断变化 ， 若
是由于投资者的连续 大量 赎回而导致基金管理 人被 迫抛售持有投资品种 以应 付基金赎回的
现金需 要 ， 则可 能使 基金 资产净 值受 到不 利影 响。 
2、顺 延或 暂停 赎回 风险 
因为市 场剧 烈波 动或 其他 原因而 连续 出现 巨额 赎回 ， 并导致 基金 管 理 人的 现金 支付出 现
困难 ， 基金 投资 者在 赎回 基金份 额时 ，可 能会 遇到 部分顺 延赎 回或 暂停 赎回 等风险 。 
（四）策略风险 
本 基 金 存 在 投 资 策 略 风 险 ， 即 本 基 金 的 业 绩 表 现 不 一 定 领 先 于 市 场 平 均 水 平 。 另 外 ， 在精
选个股的实际操作过程中， 基金管理人可能限于知识、 技术、 经验等因素而影响其对相关信息、
经济形势和证券价格走势的判断，其 精 选 出 的 个 股 的 业 绩 表 现 不 一 定 持 续 优 于 其 他 股 票 。 
（五）其它风险 
1、技 术风 险



计 算机、通 讯系统 、交易网 络等技术 保障系 统或信息 网络支持 出现异 常情况, 可 能导致
基金日 常的 申购 赎回 无法 按正常 时限 完成 、 注册 登 记系统 瘫 痪 、 核算 系统 无 法按正 常时 限显
示产生 净值 、基 金的 投资 交易指 令无 法及 时传 输等 风险。



2、战争、 自然灾害 等不可 抗力因素 的出现， 将会严 重影响证 券市场的 运行， 可能导 致东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































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基金资 产的 损失 。 
3、金融市 场危机、 行业竞 争、代理 机构违约 、托管 行违约等 超出基金 管理人 自身直 接
控制能 力之 外的 风险 ，可 能导致 基金 或者 基金 份额 持有人 的利 益受 损 。 
 
十九、基金的终止与 清算 
（ 一） 基金的终止



有下列 情形 之一 的， 基金 合同应 当终 止： 



1、基 金份 额持 有人 大会 决定终 止的 ； 
 2、基 金管 理人 、基 金托 管人职 责终 止， 在6 个月 内没有 新基 金管 理人 、新 基金托管
人承接 的； 
 3、 《 基金 合同 》约 定的 其 他情形 ； 
 4、相 关法 律法 规和 中国 证监会 规定 的其 他情 况 。 
出现上 述情 况之 一后 ，须 依法律 法规 和本 基金 合同 的规定 对基 金进 行清 算， 本基金 合
同于中 国证 监会 对清 算结 果批准 并予 以公 告后 终止 。 
（ 二） 基金清算 
1、 基金 清算 小组 成立 ： 自 基金终 止之 日起30个 工作 日内成 立清 算小 组, 基金 清 算小组 在
中国证 监会 的监 督下 进行 基金清 算 ， 在 基金 财产 清 算小组 接管 基金 财产 之前 ， 基 金管 理人 和
基金托 管人 应按 照基 金合 同和托 管协 议的 规定 继续 履行保 护基 金财 产安 全的 职责。 
2、基 金清 算小 组组 成 ：基 金清算 小组 成员 由 基 金管 理人 、基 金托 管人 、律 师 、具 有从
事证券 相关 业务 资格 的注 册会计 师以 及中 国证 监会 指定的 人员 组成 。 基 金清 算 小组可 以聘 用
必要的 工作 人员 。



3、 基 金清 算小 组职 责： 基 金清算 小组 负责 基金 资产 的保管 、 清 理、 估价 、 变 现 和分配 。
基金清 算小 组可 以依 法以 基金的 名义 进行 必要 的民 事活动 。



（ 三） 基金清算程序



1、基 金合 同终 止后 ，由 基 金财产 清算 小组 统一 接管 基金财 产； 
2、基 金财 产清 算小 组对 基 金财产 进行 清理 和确 认； 
3、对 基金 财产 进行 评估 ； 
4、对 基金 财产 进行 变现 ； 
5、将 基金 清算 结果 报告 中 国证监 会； 
6、公 布基 金清 算公 告； 东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































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7、进 行基 金剩 余资 产的 分 配。 
（ 四） 清算费用



清算费 用是 指基 金清 算小 组在进 行基 金清 算过 程中 发生的 所有 合理 费用,清 算 费用由
基金清 算小 组优 先从 基金 资产中 支付 。



（ 五） 基金剩余资产 的分 配



基金财 产按 如下 顺序 进行 清偿：1） 支付 基金 财产 清 算费用 ；2 ） 缴 纳基 金所 欠 税款；3）
清偿基 金债 务；4） 清算 后 如有余 额， 按基 金份 额持 有人持 有的 基金 份额 比例 进行分 配 。



（ 六） 基金清算的公 告



基金终止并报中国证监会备案后2 个 工 作 日 内 由 基 金 清 算 小 组 公 告 ； 清 算 过 程 中 的 有 关
重大事项须及时公告； 基金清算结果由基金清算小组经中国证监会批准后3 个 工 作 日 内 公 告 。



（ 七） 清算账册及文 件的 保存



基金清 算账 册及 有关 文件 由基金 托管 人保 存 15 年 以 上。 
 
二十、基金合同的内 容摘 要 
（一）基金份额持有 人、 基金管理人和基金托 管人 的权利、义务 
1、基 金份 额持 有人 的权 利 
（1） 按本 《基 金合 同》 的 规定取 得基 金收 益； 
（2） 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ； 
（3） 按《 基金 合同 》的 规 定 赎回 其持 有的 基金 份额 ； 
（4） 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会 ；



（5） 按本 《基 金合 同》 的 规定出 席或 者委 派代 表出 席基金 份额 持有 人大 会， 对基金 份
额持有 人大 会审 议事 项行 使表决 权 ； 
（6） 查 阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料； 
（7） 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ； 
（8） 因基 金管 理人 、 基金 托管人 、 销售 机构 的过 错 导致基 金份 额持 有人 损失 的求偿 权 ； 
（9） 法律 法规 和《 基金 合 同》规 定的 其他 权利 。 
（10） 每份 基金 份额 具有 同等的 合法 权益 。 
2、基 金份 额持 有人 的义 务 
（1） 遵守 《基 金合 同》 ； 
（2） 缴纳 基金 认购 、申 购 款项及 法律 法规 和 《 基金 合同》 规定 的费 用； 东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































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（3） 在持 有基 金份 额范 围 内承担 基金 亏损 或者 合同 终止的 有限 责任 ； 
（4） 不从 事任 何有 损基 金 及 基金 份额 持有 人合 法权 益 的活 动； 
（5） 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因， 自基 金管 理人、 基金 托管 人及 基金 管理人 的
代理人 处获 得的 不当 得利 ； 
（6） 法律 法规 和《 基金 合 同》规 定的 其他 义务 。 
3、基 金管 理人 的权 利 
（1） 自基 金合 同生 效之 日 起， 根据 法律 法规 和 《 基 金合同 》 独立 运用 并管 理 基金资 产； 
（2） 依照 《基 金合 同》 获 得基金 认购 和申 购费 用、 基金赎 回手 续费 以及 基金 管理费 等
其他法 律法 规规 定的 费用 ； 
（3） 销售 基金 份额 ； 
（4） 担任 或委 托其 他符 合 条件的 机构 担任 基金 注册 与过户 登记 人办 理基 金注 册与过 户
登记业 务并 获得 《基 金合 同》规 定的 费用 ； 
（5） 依据 《基 金合 同》 及 有关法 律规 定监 督基 金托 管人 ， 如 认 为 基金 托管 人 违反了 《 基
金合同 》 及国 家有 关法 律 规定 ， 应 呈报 中国 证监 会 和其它 监管 部门 ， 并采 取 必要措 施保 护基
金投资 者的 利益 ； 
（6） 提议 召开 基金 份额 持 有人大 会； 
（7） 在基 金托 管人 更换 时 ，提名 新的 基金 托管 人； 
（8） 选择 、委 托、 更换 基 金销售 代理 人， 对基 金销 售代理 人的 相关 行为 进行 监督和 处
理。如 认为 基金 销售 代理 人违反 本《 基金 合同 》 、 基 金销售 与服 务代 理协 议及 国家有 关法 律
规定， 应呈 报中 国证 监会 和其它 监管 部门 ，并 采取 必要措 施保 护基 金投 资者 的利益 ； 
（9） 依据 本《 基金 合同 》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ； 
（10） 在《 基金 合同 》约 定的范 围内 ，拒 绝或 暂停 受理申 购与 赎回 申请 ； 
（11 ） 在 符合 有关 法律 法 规和 《基 金合 同》 的前 提下 ， 制 订和 调整 开放 式基 金 业务规 则，
决定和 调整 基金 的除 托管 费率和 调高 管理 费率 之外 的相关 费率 结构 和收 费方 式； 
（12 ） 依 照法 律法 规为 基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股东 权利 ， 为基 金的 利 益行使 基金
所投资 的证 券项 下的 权利 ； 
（13） 在法 律法 规允 许的 前提下 ，为 基金 的利 益依 法为基 金进 行融 资； 
（14） 选择 、更 换律 师、 审计师 、证 券经 纪商 或其 他为基 金提 供服 务的 外部 机构； 
（15） 法律 法规 和《 基金 合同》 规定 的其 它权 利。 
4、基 金管 理人 的义 务 东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































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（1） 依法 募集 基金 ，办 理 基金备 案手 续； 
（2） 自基 金合 同生 效之 日 起,以 诚实 信用 、勤 勉尽 责 的原则 管理 和运 用基 金资 产； 
（3） 配备 足够 的具 有专 业 资格的 人员 进行 基金 投资 分析、 决策 ，以 专业 化的 经营方 式
管理和 运作 基金 资产 ； 
（4） 配备 足够 的专 业人 员 办理基 金份 额的 认购 、申 购与赎 回业 务或 委托 符合 条件的 其
它机构 代理 该项 业务 ； 
（5） 配备 足够 的专 业人 员 和相应 的技 术设 施进 行基 金的注 册登 记或 委托 符合 条件的 其
它机构 代理 该项 业务 ； 
（6） 建立 健全 内部 风险 控 制、监 察与 稽核 、财 务管 理及人 事管 理等 制度 ，保 证所管 理
的基金 资产 和基 金管 理人 的资产 相互 独立,保 证不 同 基金在 资产 运作 、财 务管 理等方 面相 互
独立， 对所 管理 的不 同基 金分别 管理 ，分 别记 账， 进行证 券投 资； 
（7） 除依 据法 律法 规和 《 基金合 同 》 及 其它 有关 规 定外, 不得 以基 金资 产为 自 己及任 何
第三人 谋取 利益 ，不 得委 托第三 人运 作基 金资 产； 
（8） 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ； 
（9） 采取 适当 合理 的措 施 使基金 份额 认购 、申 购、 赎回的 计算 方法 符合 基金 合同等 法
律文件 的规 定， 按有 关规 定计算 并公 告基 金资 产净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回的 价格 ； 
（10 ） 严 格按 照 《 基金 法 》 等 法律 法规 和 《 基金 合 同》 的关 规定 ， 履 行信 息 披露 及 报告
义务； 
（11） 进行 基金 会计 核算 并编制 基金 财务 会计 报告 ，编制 中期 和年 度基 金报 告； 
（12 ） 保 守基 金商 业秘 密 ， 不 泄露 基金 投资 计划 、 投资意 向等 。 除法 律法 规 和 《 基金 合
同》及 其它 有关 规定 另有 规定外 ，在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ，不 向他 人泄露 ； 
（13） 按《 基金 合同 》规 定向基 金份 额持 有人 分配 基金收 益； 
（14 ） 按 照法 律法 规和 本 《基 金合 同 》 的 规定 受理 申购与 赎回 申请 ， 及时 、 足额支 付赎
回款项 ； 
（15） 不谋 求对 上市 公司 的控股 和直 接管 理； 
（16 ） 依 据 《基 金法 》 等 法律法 规和 《 基金 合同 》 的规定 召集 基金 份额 持有 人大会 或配
合 基金 托管 人、 基金 份额 持有人 依法 召集 基金 份额 持有人 大会 ； 
（17） 按规 定保 存基 金财 产管理 业务 活动 的会 计账 册、报 表、 记录 和其 他相 关资料 ； 东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































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（18 ） 确 保需 要向 基金 投 资者提 供的 各项 文件 或资 料在规 定时 间发 出 ， 并 且 保证投 资者
能够按 照本 《 基金 合同 》 规定的 时间 和方 式 ， 随 时 查阅到 与基 金有 关的 公开 资料 ， 并 在支 付
合理成 本的 条件 下得 到有 关资料 的复 印件 ； 
（19） 参加 基金 资产 清算 组,参 与基 金资 产的 保管 、 清理、 估价 、变 现和 分配 ； 
（20 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国 证监 会 并通知 基金
托管人 ； 
（21 ） 因 违反 合同 导致 基 金资产 的损 失 或 损害 基金 份额持 有人 合法 权益 时 ， 应当承 担赔
偿责任 ，其 赔偿 责任 不因 其退任 而免 除； 
（22 ） 基 金托 管人 因违 反 合同造 成基 金资 产损 失时 ， 应 为基 金份 额持 有人 利 益向基 金托
管人追 偿； 
（23 ） 以 基金 管理 人名 义， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律 行 为 ； 
（24 ） 基 金管 理人 在募 集 期间未 能达 到基 金合 同的 备案条 件 ， 基 金合 同不 能 生效 ， 基 金
管理人 承担 全部 募集 费用 ，将已 募集 资金 并加 计银 行同期 活期 存款 利息 在募 集期结 束 后 30
天内退 还基 金认 购人 ； 
（25） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决定 ； 
（26） 法律 、法 规和 《基 金合同 》规 定的 其它 义务 。 
5、基 金托 管人 的权 利 
（1） 自本 基金 合同 生效 之 日起， 依法 律法 规和 本基 金合同 的规 定安 全保 管基 金资产 ； 
（2） 依《 基金 合同 》约 定 获得基 金托 管费 、其 他法 定收入 和其 他法 律法 规允 许或监 管
部门批 准的 约定 收入 ； 
（3） 监督 基金 管理 人对 本 基金的 投资 运作 ，如 发现 基金管 理人 有违 反本 基金 合同及 国
家法律 法规 行为 ，应 呈报 中国证 监会 ，并 采取 必要 措施保 护基 金投 资者 的利 益； 
（4） 以基 金托 管人 和基 金 联名的 方式 在中 国证 券登 记结算 有限 公司 上海 分公 司和深 圳
分公司 开设 证券 账户 ； 
（5） 以基 金托 管人 名义 开 立 结算 备付 金账 户， 用于 证券交 易资 金 结 算业 务 ； 
（6） 以基 金的 名义 在中 央 国债登 记结 算有 限公 司开 设 银行 间 债 券托 管账 户负 责基金 的
债券及 资金 的清 算； 
（7） 提议 召开 基金 份额 持 有人大 会； 
（8） 在基 金管 理人 更换 时 ，提名 新的 基金 管理 人； 
（9） 法律 法规 和《 基金 合 同》规 定的 其他 权利 。 东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































招募 说明书 
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6、基 金托 管人 的义 务 
（1） 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金资 产； 
（2） 设立 专门 的资 产托 管 部，具 有符 合要 求的 营业 场所， 配备 足够 的、 合格 的熟悉 基
金托管 业务 的专 职人 员， 负责基 金资 产托 管事 宜； 
（3） 建立 健全 内部 风险 控 制、监 察与 稽核 、财 务管 理 及人 事管 理等 制度 ，确 保基金 资
产的安 全 ， 保 证其 托管 的 基金资 产与 基金 托管 人自 有资产 以及 不同 的基 金资 产相互 独立 ； 对
不同的 基金 分别 设置 账户 ， 独 立核 算， 分账 管理 ， 保 证不同 基金 之间 在名 册登 记、 账户 设置 、
资金划 拨、 账册 记录 等方 面相互 独立 ； 
（4） 除依 据法 律法 规和 《 基金合 同》 的规 定外 ，不 得利用 基金 资产 为自 己及 任何第 三
人谋取 利益 ，不 得委 托第 三人托 管基 金资 产； 
（5） 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证； 
（6） 按规 定开 设基 金财 产 的资金 账户 和证 券账 户, 按照《 基金 合同 》的 约定 ，根据 基
金管理 人的 投资 指令 ， 及 时办理 清算 、交 割事 宜； 
（7） 保守 基金 商业 秘密 ， 除法律 法规 和《 基金 合同 》另有 规定 外， 在基 金信 息公开 披
露前予 以保 密， 不得 向他 人泄露 ； 
（8） 复核 、审 查基 金管 理 人计算 的基 金资 产净 值、 基金份 额申 购、 赎回 价格 ； 
（9） 办理 与基 金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 ； 
（10 ） 对 基金 财务 会计 报 告、 中期 和年 度基 金报 告 出具意 见 ， 说 明基 金管 理 人在各 重要
方面的 运作 是否 严格 按照 基金合 同的 规定 进行 ； 如 果 基金管 理人 有未 执行 基金 合同规 定的 行
为，还 应当 说明 基金 托管 人是否 采取 了适 当的 措施 ； 
（11） 按有 关规 定， 保存 基金托 管业 务活 动的 记录 、账 册 、报 表和 其他 相关 资料 15 年
以上； 
（12） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册 ； 
（13） 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对； 
（14 ） 依 据基 金管 理人 的 指令或 有关 规定 ， 将基 金 份额持 有人 的基 金赎 回和 分红款 项划
往指定 账户 ； 
（15） 按照 规定 召集 基金 份额持 有人 大会 ； 
（16） 按照 法律 法规 和《 基金合 同》 的规 定监 督基 金管理 人的 投资 运作 ； 
（17） 参加 基金 资产 清算 组，参 与基 金资 产的 保管 、清理 、估 价、 变现 和分 配； 东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































招募 说明书 
79 
（18 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 破产 时 ， 及 时报 告 中国证 监会 和银 行监 管机 构， 并通 知
基金管 理人 ； 
（19 ） 因 违反 合同 导 致 基 金资产 的损 失时 ， 应承 担 赔偿责 任 ， 其 赔偿 责任 不 因其退 任而
免除； 
（20 ） 基 金管 理人 因违 反 合同造 成基 金资 产损 失时 ， 应 为基 金份 额持 有人 的 利益向 基金
管理人 追偿 ； 
（21） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决定 ； 
（22） 法律 法规 和《 基金 合同》 规定 的其 他义 务。 
（二）基金份额持有 人大 会召集、议事及表决 的程 序和规则 
基金份 额持 有人 大会 由基 金份额 持有 人或 基金 份额 持有人 的合 法授 权代 表共 同组成 。 
1 、召开事由 
当出现 或需 要决 定下 列事 由之一 的， 应当 召开 基金 份额持 有人 大会 ： 
（1） 因无 法满 足《 基金 合 同》规 定的 条件 而终 止基 金合同 ； 
（2） 更换 基金 管理 人； 
（3） 更换 基金 托管 人； 
（4） 转换 基金 运作 方式 ； 
（5） 变更 基金 类别 ； 
（6） 变更 基金 投资 目标 、 范围或 策略 ； 
（7） 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序 ； 
（8）提高 基金管理 人、基 金托管人 的报酬标 准， 但 根据法律 法规 的要 求提高 该等报酬
标准 的 除外 ； 
（9）变更 《基金 合同》 （ 《 基金合同 》中规定 可由基 金管理人 和基金托 管人协 商后变 更
而无需 召开 基金 份额 持有 人大会 的情 形除 外） ； 
（10）法 律法规、 《 基金合 同》或中 国证监会 规定的 其它应当 召开基金 份额持 有人大 会
的事项 。 
以下情况 可由基金 管理人 和基金托 管人协商 后 变更 《基金合 同》 ，不需 召开基 金份额 持
有人大 会： 
（1） 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费； 
（2） 在《 基金 合同 》规 定 的范围 内变 更本 基金 的申 购费率 、赎 回费 率或 收费 方式； 
（3） 因相 应的 法律 法规 发 生变动 而应 当对 《基 金合 同》进 行变 更； 东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































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（4）对《 基金合同 》的变 更对基金 份额持有 人利益 无实质性 不利影响 或变更 不涉及 基
金合同 当事 人权 利义 务关 系发生 变化 ； 
（5）除按 照法律法 规和《 基金合同 》规定应 当召开 基金份额 持有人大 会的以 外的其 它
情形。 
2 、会议召集方式 
（1）除法 律法规规 定或《 基金合同 》另有约 定外 ， 基金份额 持有人大 会由基 金管理 人
召集； 
（2） 基金 管理 人未 按规 定 召集或 不能 召集 时， 由基 金托管 人召 集； 
（3）基金 托管人认 为有必 要召开基 金份额持 有人大 会的，应 当向基金 管理人 提出书 面
提议 。 基 金管 理人 应当 自收 到书面 提议 之日 起十 日内 决定是 否召 集 ， 并 书面 告知 基金托 管人 。
基金管 理人 决定 召集 的 ， 应 当自出 具书 面决 定之 日起 六十日 内召 开 ； 基 金管 理人 决定不 召集 ，
基金托 管人 仍认 为有 必要 召开的 ，应 当 由 基金 托管 人 自行 召集 。 
（4） 代表 基金 份 额 10% 以 上 （ 含10% ） 的基 金份 额持 有人就 同一 事项 书面 要求 召开基 金
份额持 有人 大会 ， 应当 向 基金管 理人 提出 书面 提议 。 基 金管 理人 应当 自 收 到 书面提 议之 日起
十日内 决定 是否 召集 ， 并 书面告 知提 出提 议的 基金 份额持 有人 代表 和基 金托 管人 。 基 金管 理
人决定 召集 的 ， 应 当自 出 具书面 决定 之日 起六 十日 内召开 ； 基金 管理 人决 定 不召集 ， 代表 基
金份额 10 ％ （含 10 ％） 以 上的基 金份 额持 有人 仍认 为有必 要召 开的 ，应 当向 基金托 管人 提
出书面 提议 。 基金 托管 人 应当自 收到 书面 提议 之日 起十日 内决 定是 否召 集 ， 并书面 告知 提出
提议的 基金 份额 持有 人代 表和基 金管 理人 ； 基金 托 管人决 定召 集的 ， 应当 自 出具书 面决 定之
日起六 十日 内召 开。 
（5） 如在 上述 第 （4） 条 情况下 ， 基金 管理 人、 基 金托管 人都 不召 集的 ， 单 独或 合 计代
表基金 份额 10% 以 上（含 10% ）的 基金 份额 持有 人有 权自行 召集 ，并 至少 提前 三十日 报中 国
证监会 备案 。 
（6） 基金 份额 持有 人会 议 的召集 人负 责 选 择确 定开 会时间 、 地点 、 方 式和 权 益登记 日 。 
3 、通知 
召开基 金份 额持 有人 大会 ，召集 人应 于会 议召 开前 30 天， 在中 国证 监会 指定 的至少 一
种全国 性信 息披 露报 刊上 公告通 知。 基金 份额 持有 人大会 通知 应至 少载 明以 下内容 ： 
（1） 会议 召开 的时 间、 地 点、方 式； 
（2） 会议 拟审 议的 事项 、 议事程 序和 表决 方式 ； 
（3） 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人的权 益登 记日 ； 东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































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（4） 代理 投票 授权 委 托 书 送达时 间和 地点 ； 
（5） 会务 常设 联系 人姓 名 及联系 电话 。 
采取通 讯开 会方 式并 进行 表决的 情况 下， 由会 议召 集人决 定通 讯方 式和 书面 表决方 式 ，
并在会 议通 知中 说明 本次 基金份 额持 有人 大会 所采 取的具 体通 讯方 式、 委托 的 公证机 关及 其
联系方 式和 联系 人、 书面 表决意 见的 寄交 的截 止时 间和收 取方 式。 
4 、会议的召开方式 
基金份 额持 有人 大会 可通 过现场 开会 方式 或通 讯开 会方式 召开 。 
会议的 召开 方式 由会议 召 集人确 定， 但更 换基 金管 理 人和基 金托 管人 必须 以现 场开会 方
式召开 。 
(1) 现场开 会 。 由 基金 份额 持 有人本 人出 席或 以代 理投 票授权 委托 书委 派代 表 出 席， 现
场开会 时基 金管 理人 和基 金托管 人的 授权 代表 应当 列席基 金份 额持 有人 大会 。 现场开 会同 时
符合以 下条 件时 ，可 以进 行基金 份额 持有 人大 会议 程： 
第一 ， 亲 自出 席会 议者 持 有基金 份额 的凭 证 、 受 托 出席会 议者 出具 的委 托人 持有基 金份
额的凭 证及 委托 人的 代理 投票授 权委 托书 符合 法律 法规、 《基 金合 同》 和会 议 通知的 规定 ； 
第二 ， 经 核对 ， 汇 总到 会 者出示 的在 权利 登记 日持 有基金 份额 的凭 证显 示 ， 有效的 基金
份额不少 于 本基 金在 权益 登记日 基金 总 份 额的 50% （含 50% ） 。 
（2） 通讯 开会 。通 讯开 会 应以书 面方 式进 行表 决。 
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯开 会 的 方式 视为 有效 ： 
第一 ， 召 集人 按 《 基金 合 同》 规定 公布 会议 通知 后 ， 在 两个 工作 日内 连续 公 布相关 提示
性公告 ； 
第二 ， 召 集人 在基 金托 管 人 （ 如果 基金 托管 人为 召 集人 ， 则 为基 金管 理人 ） 和公证 机关
的监督 下按 照会 议通 知规 定的方 式收 取基 金份 额持 有人的 书面 表决 意见 ； 
第三 ， 本 人直 接出 具书 面 意见或 授权 他人 代表 出具 书面意 见的 ， 基金 份额 持 有人所 持有
的基金 份额 不小 于在 权益 登记日 基金 总份 额 的50% （含 50% ） ； 
第 四 ， 上 述 第 三 项 中 直 接 出 具 书 面 意 见 的 基 金 份 额 持 有 人 或 受 托 代 表 他 人 出 具 书 面 意 见 的
代 理 人 ， 同 时 提 交 的 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 、 受 托 出 具 书 面 意 见 的 代 理 人 出 具 的 委 托 人 持 有 基 金
份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、 《基金合同》和会议通知的规定； 
第五， 会议 通知 公布 前报 中国证 监会 备案 。 
采取通 讯方 式进 行表 决时 ， 除 非在 计票 时有 充分 的 相反证 据证 明 ， 否 则提 交 符合会 议通
知中规 定的 确认 投资 者身 份 文件 的表 决视 为有 效出席 的投 资者 ； 表 面符 合法 律 法规和 会议 通东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































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知规定 的书 面表 决意 见即 视为有 效的 表决 ，表 决意 见模糊 不清 或相 互矛 盾的 视为弃 权表 决 ，
但应当 计入 出具 书面 意见 的基金 份额 持有 人所 代表 的基金 份额 总数 。 
5 、议事内容与程序 
（1） 议事 内容 及提 案权 
议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项 ， 如 《 基金 合同 》 的 重大 变 更 、 决定 终
止基金 合同 、 更换 基金 管 理人 、 更 换基 金托 管人 、 与 其他基 金合 并 、 法 律法 规 及 《 基金 合同》
规定的 其他 事项 以及 会议 召集人 认为 需提 交基 金份 额持有 人大 会讨 论的 其他 事项。 
基金管 理人 、基 金托 管人 、单独 或合 并持 有权 利登 记日基 金总 份额 10% （含 10% ）以
上的基金份额持有人 可以 在大会召集人发出会 议通 知前向大会召集人提 交需 由基金份额持
有人大 会审 议表 决的 提案 ； 也 可以 在现场 会 议通 知 发出后 向大 会召 集人 提交 临时提 案 ， 临 时
提案应 当在 大会 召开 日 前 20 天 提交 召集 人。 
基金份 额持 有人 大 会 的召 集人发 出召 集现场 会 议的 通知后 ， 对 原有 提案 的修 改 应当在 基
金份额持 有人大会 召开 日 15 天前 公 告。否 则，会 议 的召开日 期应当顺 延并保 证至少有 15
天的间 隔期 。 基金 份额 持 有人大 会的 召集 人发 出 以 通讯方 式开 会 的 通知 后 ， 该次 基 金份 额持
有人大 会 不 得增 加、 减少 或修改 需由 该次 基金 份额 持有人 大会 审议 表决 的提 案 。 
基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 
召集人 对于 基金 管理 人 、 基金托 管人 和 基 金份 额持 有人 提 交的 临时 提案 进行 审核 ， 符 合
条件的 应当 在大 会召 开 日 15 天 前公 告。 大会 召集 人 应当按 照以 下原 则对 提案 进行审 核： 
第一 ， 关 联性 。 大 会召 集 人对于 提案 涉及 事项 与基 金有直 接关 系 ， 并 且不 超 出法律 法规
和 《 基金 合同 》 规 定的 基 金份额 持有 人大 会职 权范 围的 ， 应 提交 大会 审议 ； 对于不 符合 上述
要求的 ， 不提 交基 金份 额 持有人 大会 审议 。 如果 召 集人决 定不 将基 金份 额持 有人提 案提 交大
会表决 ，应 当在 该次 基金 份额持 有人 大会 上进 行解 释和说 明。 
第二 ， 程 序性 。 大 会召 集 人可以 对提 案涉 及的 程序 性问题 做出 决定 。 如将 提 案进行 分拆
或合并 表决 ， 需征 得原 提 案人同 意 ； 原 提案 人不 同 意变更 的 ， 大 会主 持人 可 以就程 序性 问题
提请基 金份 额持 有人 大会 做出决 定， 并按 照基 金份 额持有 人大 会决 定的 程序 进行审 议。 
单独或 合并 持有 权利 登记 日基金 总份 额 10% （含 10% ）以 上的 基金 份额 持有 人提交 基
金份额 持有 人大 会审 议表 决的提 案， 或基 金管 理人 或 基金托 管人 提交 基金 份额 持有人 大会 审
议表决 的提 案 ， 未 获基 金 份额持 有人 大会 审议 通过 ， 就 同一 提案 再次 提请 基 金份额 持有 人大
会审议 ，其 时间 间隔 不少 于六个 月。 
（2） 议事 程序 东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































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现场开 会 ： 
在现场 开会 的方 式下 ，首 先由大 会主 持人 按照 下列 第 7 条 规定 程序 确定 和公 布监票 人 ，
然后由 大会 主持 人宣 读提 案， 经讨 论后 进行 表决 ， 并形成 大会 决议 。 大会 主 持人为 基金 管理
人授权 出席 会议 的代 表 ， 在基金 管理 人 授 权代 表 未 能主持 大会 的情 况下 ， 由 基金托 管人 授权
其出席 会议 的代 表主 持； 如果基 金管 理人 授权 代表 和基金 托管 人 授 权代 表 均 未能主 持大 会 ，
则由出 席大 会的 基金 份额 持有人 所持 表决 权的 50% 以上（ 含 50% ） 选举 产生 一名基 金份 额
持有人 作为 该次 基金 份额 持有人 大会 的主 持人 。 
通讯开 会 ： 
在通讯 开会 的情 况下 ， 公 告会议 通知 时应 当同 时 公 布提案 ， 在所 通知 的表 决 截止日 期 后
两个工 作日 内 统 计全 部有 效表决 ，在 公证 机关 监督 下形成 决议 。 
6 、表决 
基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。 
基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 ： 
（1）一般 决议，一 般决议 须 经参加大 会的基 金份额 持有人所持 表决权 的 50% 以上（ 含
50% ） 通过 方为 有效 ；除 下 列 第 2 项所 规定 的须 以特 别决议 通过 事项 以外 的其 他事项 均以 一
般决议 的方 式通 过。 
（2） 特别 决议， 特别 决议 应当经 参加 大会 的基 金份 额持有 人所 持表 决权 的三 分之二 （含
三分之 二 ） 以 上通 过方 可 做 出 。 转 换基 金运 作方 式 、 更 换基 金管 理人 或者 基 金托管 人 、 决定
终止基 金合 同以 特别 决议 通过方 为有 效。 
基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 
采 取 通 讯 方 式 进 行 表 决 时 ， 提 交 符 合 会 议 通 知 中 规 定 的 确 认 投 资 者 身 份 文 件 的 表 决 视 为 有
效 出 席 的 投 资 者 ， 符 合 会 议 通 知 规 定 的 书 面 表 决 意 见 视 为 有 效 表 决 ， 表 决 意 见 模 糊 不 清 或 相 互
矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、 逐项表决。 
7 、计票 
（1 ） 现场 开会 
如大会 由基 金管 理人 或基 金托管 人召 集， 基金 份额 持 有人大 会的 主持 人应 当在 会议开 始
后宣布在出席会议的 基金 份额持有人中选举两 名基 金份额持有人代表与 大会 召集人授权的
一名监 督员 共同 担任 监票 人； 如大 会由 基金 份额 持 有人自 行召 集 ， 基 金份 额 持有人 大会 的主
持人应当在会议开始 后宣 布在出席会议的基金 份额 持有人中选举三名基 金份 额持有人代表东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































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担任监 票人 。 
监票人 应当 在基 金份 额持 有人表 决后 立即 进行 清点 并由大 会主 持人 当场 公布 计票 结 果 。 
如果会 议主 持人 或基 金份 额持有 人对 于提 交的 表决 结果有 怀疑 ， 可 以在 宣布 表 决结果 后立 即
对所投 票数 要求 进行 重新 清点 。 监 票人 应当 进行 重 新清点 ， 重新 清点 以一 次 为限 。 重 新清 点
后，大 会主 持人 应当 当场 公布重 新清 点结 果。 
计票过 程应 由公 证机 关予 以公证 。 
（2 ） 通讯 开会 
在通讯 开会 的情 况下 ， 计 票方式 为 ： 由 大会 召集 人 授权的 两名 监督 员在 基金 托管人 授权 代表
（若由 基金 托管 人召 集 ， 则为基 金管 理人 授权 代表 ） 的 监督 下进 行计 票， 并 由公证 机关 对其
计票过 程予 以公 证。 
（3 ）公证 机关对 计票过程 全程予以 公证，并 在公告 基金份额 持有人大 会决议 时公告 公 证
书全文 、公 证机 关及 公证 员姓名 。 
8 、生效与公告 
基金份额持有人大会决议 应当由会议召集人 自 通 过之 日 起 五 日 内 报 中 国 证 监会 核 准 或
者备案 ，并 自中 国证 监会 依法核 准或 者出 具无 异议 意见之 日起 生效 。 
除非 《基 金合 同》 或法 律 法规另 有规 定 ， 生 效的 基 金份额 持有 人大 会决 议对 全体基 金份 额持
有人 、 基金 管理 人和 基金 托管人 均 有 法律 约束 力。 
基金份额 持有人大 会决议 自生效之 日起 2 个工作 日 内在至少 一种中国 证监会 指定的信 息披
露 媒体 公告 。 
（三）基金合同的解 除和 终止的事由、程序以 及基 金财产清算方式 
有下列 情形 之一 的， 基金 合同应 当终 止： 
1、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的；


 
2、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ，在 6 个 月内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人
承接的 ；


 
3、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ； 
4、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 
基金资 产清 算： 
1、 基 金资 产清 算组 ： 自出 现基金 合同 终止 事由 之日 起 30 个工 作日 内成 立清 算 组， 基金
管理人 组织 基金 资产 清算 组并在 中国 证监 会的 监督 下进行 基金 清算 。 
2、基金资 产清算组 组成： 基金资产 清算 组成 员由基 金管理人 、基金托 管人、 具有从 事东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































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证券相 关业 务资 格的 注册 会计师 、律 师组 成。 基金 资产清 算组 可以 聘用 必要 的工作 人员 。 
3、基金资 产 清算组 职责： 基金资产 清算组负 责基金 资产的保 管、清理 、估价 、变现 和
分配。 基金 资产 清算 组可 以依法 以自 己的 名义 进行 必要的 民事 活动 。 
4、基 金资 产清 算程 序 
(1) 基金合 同终 止后 ，由 基金 资产清 算组 统一 接管 基金 ； 
(2) 对基金 资产 和债 权债 务进 行清理 和确 认； 
(3) 对基金 资产 进行 估值 和变 现； 
(4) 制作清 算报 告； 
(5) 聘请会 计师 事务 所对 清算 报告进 行外 部审 计， 聘请 律 师事务 所对 清算 报告 出具 法律
意见书 ； 
(6) 将清算 报告 报中 国证 监 会 备案并 公告 ； 
(7) 对清算 后的 剩余 基金 财产 进行分 配。 
清算费 用是 指基 金资 产清 算组在 进行 基金 清算 过程 中发生 的所 有合 理费 用， 清 算费用 由
基金资 产清 算组 优先 从基 金资产 中支 付。 
基金财 产按 如下 顺序 进行 清偿 ：1 ） 支 付基 金财 产清 算费用 ；2） 缴纳 基金 所欠 税款 ；3 ）
清偿基 金债 务；4） 清算 后 如有余 额， 按基 金份 额持 有人持 有的 基金 份额 比例 进行分 配。 
基金资产 清算报告 报中国 证监会备 案后5个工 作日内 由基金资 产清算组 公告； 清算过 程
中的有关 重大事项 须及时 公告；基 金清算结 果由基 金资产清 算组经中 国证监 会批准后3 个工
作日内 公告 。 
（四）争议解决方式 
各方当 事人 同意 ， 因 《 基 金合同 》 而产 生的 或与 《 基金合 同 》 有 关的 一切 争 议， 如经 友
好协商 未能 解决 的， 应提 交 中国国 际经 济贸 易仲 裁委 员会根 据该 会当 时有 效的 仲裁规 则进 行
仲裁 ， 仲 裁的 地点 在北 京 ， 仲 裁裁 决是 终局 性的 并 对各方 当事 人具 有约 束力 ， 仲 裁费 由败 诉
方承担 。 
本《基 金合 同》 受中 国法 律管辖 。 
（五）基金合同存放 地和 投资者取得基金合同 的方 式



《基金 合同 》 可印 制成 册 ， 存 放在 基金 管理 人和 基 金托管 人的 营业 场所 ， 投 资者可 免费
查阅 ； 也 可按 工本 费购 买 《基 金合 同 》 印 制件 或复 印件 ； 如 涉及 争议 事项 需 协商 、 仲 裁或 诉
讼的， 《基 金合 同》 条款 及 内 容应 以《 基金 合同 》正 本为准 。 
 东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































招募 说明书 
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二十一、基金托管协 议的 内容摘要 
（一） 托管协议当事 人 
1、基 金管 理人 
名称： 东吴 基金 管理 有限 公司



住所： 上海 市浦 东新 区源 深路 279 号(200135) 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号(200135) 
法定代 表人 ： 任 少华 
电话： （021 ）50509888 
传真： （021 ）50509884 
联系人 ：钱巍 
成立时 间： 2004 年9 月2 日 
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证券 监督 管理 委员会 证监 基金 字 【2003 】82 号 
组织形 式： 有限 责任 公司 （国内 合资 ） 
注册资 本：1 亿 元人 民 币



存续期 间： 永久 存续



经营范 围： 基金 募集 、基 金销售 、资 产管 理、 中国 证监会 许可 的其 他业 务。 
2、基 金托 管人 
名称： 华夏 银行 股份 有限 公司 
住所： 北京 市东 城区 建国 门内大 街 22 号（100005 ） 
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号（100005 ） 
法定代 表人 ：吴 建 
电话： （010 ）85238667 
传真： （010 ）85238680 
联系人 ：郑 鹏 
成立时 间：1992 年 10 月14 日 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本：8,904,643,509 元人民 币 
批准设 立机 关和 设立 文号 ： 中国人 民银 行[ 银复 （1992 ）391 号] 
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 金字[2005]25 号 
存续期 间： 持续 经营 东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































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经营范 围： 吸收 人民 币存 款； 发 放短 期、 中期 和长 期贷款 ； 办 理结 算； 办理 票据贴 现 ；
发行金 融债 券 ； 代 理发 行 、 代 理兑 付、 承销 政府 债 券； 买卖 政府 债券 ； 同 业 拆借 ； 提 供信 用
证服务 及担 保 ； 代 理收 付 款项 ； 提 供保 管箱 服务 ； 外汇存 款 ； 外 汇贷 款； 外 汇汇款 ； 外汇 借
款； 外汇 票据 的承 兑和 贴 现； 自营 或代 客外 汇买 卖 ； 买 卖或 代理 买卖 股票 以 外的外 币有 价证
券； 发行 或代 理发 行股 票 以外的 外币 有价 证券 ； 外 币兑换 ； 外汇 担保 ； 外 币 租赁 ； 贸 易、 非
贸易结 算 ； 资 信调 查、 咨 询、 见证 业务 ； 证 券投 资 基金托 管 ； 社 保基 金托 管 ； 保 险资 金托 管
委托资 产托 管业 务。 
（二） 基金托管人对 基金 管理人的业务监督、 核查 
1.基金 托管 人对 基金 投资 范围、 投资 对象 的监 督 
基金托 管人 根据 有关 法律 法规的 规定 及基 金合 同的 约定 ， 对 基金 投资 范围 、 投 资对象 进
行监督 ，对 存在 疑义 的事 项进行 核查 。 
本基金 将投 资于 以下 金融 工具： 
具有良 好流 动性 的金 融工 具， 包括 国内 依法 发行 上 市的股 票 、 各 类有 价债 券 、 权 证及 法
律、 法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融 工具 。 本基金 主要 投资 于国 内具 有成长 优势 、
估值优 势和 竞争 优势 的上 市公司 股票 ， 能 够提 供固 定 收益、 具有 良好 流动 性的 国 债、 企 业债 、
可转债 以及 其它 固定 收益 产品。 
若法律法规或监管机构以 后允许基金投资的其他品 种, 基金管理人在履行适当 程序后,
可以将 其纳 入投 资范 围 ； 同时 ， 权 证等 有关 投资 品 种的投 资比 例 ， 在 法律 法 规和监 管机 构允
许的情 况下 ，也 可进 一步 扩大。 
本基金 不得 投资 于相 关法 律、法 规、 部门 规章 及《 基金合 同》 禁止 投资 的投 资工具 。 
2.基金 托管 人对 基金 投融 资比例 的监 督 
基金托 管人 根据 有关 法律 法规的 规定 及基 金合 同的 约定 ， 对 基金 投资 、 融资 比 例进行 监
督。 基金 托管 人对 基金 投 融资比 例进 行监 督的 内容 包括但 不限 于 ： 基 金合 同 约定的 基金 投资
资产配 置比 例 、 单 一投 资 类别比 例限 制 、 融 资限 制 、 股 票申 购限 制 、 基 金投 资比例 符合 《 基
金法》 及相 关法 律法 规规 定、基 金合 同约 定的 时间 要求、 法规 允许 投资 比例 调整期 限等 。 
 （1） 按法 律法 规的 规定 及基金 合同 的约 定， 本基 金的投 资资 产配 置比 例为 ： 
股票资 产的 配置 占基 金资 产的 60%-95% ，债 券资 产 的配置 占基 金资 产的 0-35% ，权 证的
配置占基 金资产净 值的 0-3%，现金 或者到期 日在一 年以内的 政府债券 不低于 基金资产 净值
的5% 。 
（2） 根据 法律 法规 的规 定 及基金 合同 的约 定 ， 本基 金投资 组合 遵循 以下 投资 限制： 东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































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①持有 一家 上市 公司 的股 票，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 10% ； 
②本基 金与 由本 基金 管理 人管理 的其 他基 金共 同持 有一家 公司 发行 的证 券， 不 得超过 该
证券 的10% ； 
③本基 金投 资股 权分 置改 革中产 生的 权证 ， 在任 何 交易日 买入 的总 金额 ， 不 超过上 一交
易日基 金资 产净 值的 0.5% ，基金 持有 的全 部权 证的 市值不 超过 基金 资产 净值 的 3%， 本公 司
管理的 全部 基金 持有 同一 权证的 比例 不超 过该 权证 的 10% 。 其它 权证 的投 资比 例， 遵从 法 规
或监管 部门 的相 关规 定； 
④本基金 投资于同 一原始 权益人的 各类资产 支持证 券的比例, 不得超过 基金资 产净值 的
百分之 十， 持有 的全 部资 产 支持 证券,其 市值 不得 超 过基金 资产 净值 的百 分之 二十； 
持有的同 一(指同 一信用级 别)资产支 持证券 的比例, 不得超过 该资产支 持证券 规模的 百
分之十 ； 
本基金管 理人管理 的全部 基金投资 于同一原 始权益 人的各类 资产支持 证券,不 得超过 其
各类资 产支 持证 券合 计规 模的百 分之 十； 
⑤现金 和到 期日 不超 过 1 年的政 府债 券不 低 于 5% ； 
⑥本基 金资 产参 与股 票发 行申购 ， 所申 报的 金额 不 得超过 本基 金的 总资 产 ， 所申报 的股
票数量 不得 超过 拟发 行股 票公司 本次 发行 股票 的总 量； 






⑦ 本基 金不 得违 反本 基金合 同关 于投 资范 围、 投资策 略和 投资 比例 的约 定。 
《基金 法 》 及 其他 有关 法 律法规 或监 管部 门取 消上 述限制 的 ， 履 行适 当程 序 后， 基金 不
受上述 限制 。 
（3） 法规 允许 的基 金投 资 比例调 整期 限 
由于证 券市 场波 动、 上市 公 司合并 或基 金规 模变 动等 基金管 理人 之外 的原 因导 致的投 资
组合不 符合 上述 约定 的比 例，不 在限 制之 内， 但基 金管理 人应 在 10 个 交易 日 内进行 调整 ，
以达到 规定 的投 资比 例限 制要求 。法 律法 规另 有规 定的从 其规 定。 
（4） 本基 金可 以按 照国 家 的有关 规定 进行 融资 。 
（5） 相关 法律 、法 规或 部 门规章 规定 的其 他比 例限 制。 
基金托 管人 对基 金投 资的 监督和 检查 自本 基金 合同 生效之 日起 开始 。 
3.基金 托管 人对 基金 投资 禁止行 为及 关联 交易 行为 的监督 
基金托 管人 根据 有关 法律 法规的 规定 及基 金合 同的 约定， 对本 协议 第十五 条 基 金投资 禁
止行为 进行 监督 。 
根据法 律法 规有 关基 金禁 止从事 关联 交易 的规 定， 基 金管理 人和 基金 托管 人 应 事先以 书东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































招募 说明书 
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面方式 相互 提供 与本 机构 有控股 关系 的股 东、 与本 机 构有其 他重 大利 害关 系的 公司名 单及其
更新 ， 加 盖公 章 ， 并 确保 所提供 的关 联交 易方 名单 的真实 性 、 完 整性 、 全面 性， 并负 责及 时
更新该 名单 。 名单 变更 后 基金管 理人 或基 金托 管人 应及时 发送 对方 ， 对方 于2 个工 作日 内进
行回函 确认 已知 名单 的变 更。 如果 基金 托管 人在 运 作中严 格遵 循了 监督 流 程 ， 基 金管 理人 仍
违规进 行关 联交 易， 并造 成基金 财产 损失 的， 由基 金管理 人承 担责 任。 
若基金托管人发现基金管 理人与上述关联交易名单 中列示的关联方进行法律 法规禁止
基金从 事的 关联 交易 时， 基 金托管 人应 及时 提醒 并协 助基金 管理 人采 取必 要措 施阻止 该关 联
交易的 发生 ， 若基 金托 管 人采取 必要 措施 后仍 无法 阻止关 联交 易发 生时 ， 基 金托管 人有 权向
中国证 监会 报告 。 对于 交 易所场 内已 成交 的关 联交 易， 基金 托管 人无 法阻 止 该关联 交易 的发
生，只 能进 行结 算， 基金 托管人 不承 担由 此造 成的 损失， 同时 向中 国证 监会 报告。 
4.基金 托管 人对 基金 管理 人参与 银行 间债 券市 场 的 监督 
(1) 基金托 管人依 据有关 法 律法规的规 定和基 金合同 的约定对于 基金管 理人参 与银行间
市场交 易时 面临 的交 易对 手资信 风险 进行 监督 。 
基金管 理人 向基 金托 管人 提供符 合法 律法 规及 行业 标准的 银行 间市 场交 易对 手的名 单 ，
并按照 审慎 的风 险控 制原 则在该 名单 中约 定各 交易 对手所 适用 的交 易结 算方 式。 基 金托 管 人
在收到名 单后 2 个工作 日 内回函确 认收到该 名单。 基金管理 人应定期 或不定 期对银行 间市
场现券 及回 购交 易对 手的 名单进 行更 新， 名单 中增 加 或减少 银行 间市 场交 易对 手时须 向基 金
托管人提 出书面申 请，基 金托管人 于 2 个 工作日 内 回函确认 收到后， 对名 单 进行更新 。基
金管理 人收 到基 金托 管人 书面确 认后 ， 被确 认调 整 的名单 开始 生效 ， 新名 单 生效前 已与 本次
剔除的 交易 对手 所进 行但 尚未结 算的 交易 ，仍 应按 照协议 进行 结算 。 
如果基 金托 管人 发现 基金 管理人 与不 在名 单内 的银 行间市 场交 易对 手进 行交 易， 应 及 时
提醒基 金管 理人 撤销 交易 ， 经 提醒 后基 金管 理人 仍 执行交 易并 造成 基金 财产 损失的 ， 基金 托
管人不 承担 责任 。发 生此 种情形 时， 托管 人有 权报 告中国 证监 会。 
(2) 基金托 管人对 于基金 管 理人参与银 行间市 场交易 的交易方式 的控制 。基金 管理人在
银行间 市场 进行 现券 买卖 和回购 交易 时， 需按 交易 对 手名单 中约 定的 该 交 易对 手所适 用的 交
易结算 方式 进行 交易 。 如 果 基金托 管人 发现 基金 管理 人没有 按照 事先 约定 的有 利于信 用风 险
控制的 交易 方式 进行 交易 时， 基 金托 管人 应及 时提 醒 基金管 理人 与交 易对 手重 新确定 交易 方
式，经 提醒 后仍 未改 正时 造成基 金财 产损 失的 ，基 金托管 人不 承担 责任 。 
(3) 基金管 理人负 责对交 易 对手的资信 控制， 按银行 间债券市场 的交易 规则进 行交易，
基金托 管人 则根 据银 行间 债券市 场成 交单 对合 同履 行情况 进行 监督 。 发 现交 易 对手存 在违 约东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































招募 说明书 
90 
风险时 应及 时提 醒基 金管 理人。 
5.基金 托管 人对 基金 管理 人选择 存款 银行 进行 监督 
本基金 投资 银行 存款 的信 用风险 主要 包括 存款 银行 的信用 等级 、 存 款银 行的 支 付能力 等
涉及到 存款 银行 选择 方面 的风险 。 本 基金 的存 款的 核 心银行 应当 是具 有证 券投 资基金 托管 人
资格 、 证 券投 资基 金代 销 业务资 格或 合格 境外 机构 投资者 托管 人资 格的 商业 银行 。 本 基金 投
资除核 心存 款银 行以 外的 银行存 款出 现由 于存 款银 行信用 风险 而造 成的 损失 时， 先 由基 金 管
理人负 责赔 偿 ， 之 后有 权 要求相 关责 任人 进行 赔偿 ， 如 果基 金托 管人 在运 作 过程中 遵循 上述
监督流 程 ， 则 对于 由于 存 款银行 信用 风险 引起 的损 失， 不承 担赔 偿责 任。 基 金管理 人与 基金
托管人 协商 一致 后， 可以 根据当 时的 市场 情况 对于 核心存 款银 行名 单进 行调 整 。 
6.基金 托管 人根 据法 律法 规的规 定及 基金 合同 的约 定， 对基金 资 产净 值计 算 、 基金份 额
净值计 算 、 应 收资 金到 账 、 基 金费 用开 支及 收入 确 定、 基金 收益 分配 、 相关 信息披 露 、 基 金
宣传推 介材 料中 登载 基金 业绩表 现数 据等 进行 监督 和核查 。 
7. 基金托管人 对 上 述 事 项的 监 督 与 核 查 中 发 现 基 金管 理 人 实 际 投 资 运 作 中 违反 法 律 法
规 的规 定 、 基 金合 同 和 本 托管协 议 的 约定 ， 应及 时 以书面 形式 通知 基金 管理 人限期 纠正 。 基
金管理 人应 积极 配合 和协 助基金 托管 人的 监督 和核 查。 基 金管 理人 收到 通知 后 应在下 一工 作
日前及 时核 对 ， 并 以书 面形 式给基 金托 管人 发出 回函 ， 就基金 托管 人 的 疑义 进行 解释或 举 证 。 
在限期 内 ， 基 金托 管人 有 权随时 对通 知事 项进 行复 查 ， 督促 基金 管理 人改 正 。 基 金管 理
人对基 金托 管人 通知 的违 规事项 未能 在限 期内 纠正 的， 基金 托管 人应 报告 中 国证监 会 。 基 金
托管人 有义 务要 求基 金管 理人赔 偿因 其违 反基 金合 同而致 使投 资者 遭受 的损 失。 
8.基金 托管 人发 现基 金管 理人的 投资 指令 违反 法律 法规或 者违 反基 金合 同约 定的， 应 当
拒绝执 行 ， 立 即通 知基 金 管理人 ， 并报 告中 国证 监 会。 基金 托管 人发 现基 金 管理人 依据 交易
程序已经生效的投资 指令 违反法律法规或者违 反基 金合同约定的，应当 立即 通知基金管理
人，并 报告 中国 证监 会。 
9.基金 管理 人应 积极 配合 和协助 基金 托管 人的 监督 和核查 ， 必 须在 规定 时间 内 答复基 金
托管人 并改 正 ， 就 基金 托 管人的 疑义 进行 解释 或举 证， 对基 金托 管人 按照 法 规要求 需向 中国
证监会 报送 基金 监督 报告 的事项 ，基 金管 理人 应积 极配合 提供 相关 数据 资料 和制度 等。 
10. 基金托 管人发 现基金 管 理人有重大 违规行 为，应 及时报告中 国证监 会，同 时通知基
金管理 人限 期纠 正， 并将 纠正结 果报 告中 国证 监会 。 
基金管 理人 无正 当理 由 ， 拒绝 、 阻 挠对 方根 据本 协 议规定 行使 监督 权 ， 或 采 取拖延 、 欺
诈等手 段妨 碍对 方进 行有 效监督 ， 情节 严重 或经 基 金托管 人提 出警 告仍 不改 正的 ， 基 金托 管东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































招募 说明书 
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人应报 告中 国证 监会 。 
（三） 基金管理人对 基金 托管人的业务核查 
1.根据 《 基金 法》 及相 关 法律法 规的 规定 和基 金合 同的约 定 ， 基 金管 理人 对 基金托 管人
履行托 管职 责情 况进 行核 查， 核查 事项 包括 但不 限 于基金 托管 人安 全保 管基 金财产 、 开设 基
金财产 的资 金账 户和 证券 账户 、 复 核基 金管 理人 计 算的基 金资 产净 值和 基金 份额净 值 、 根 据
基金管 理人 指令 办理 清算 交收、 相关 信息 披露 和监 督基金 投资 运作 等行 为。 
2.基金 托管 人应 积极 配合 基金管 理人 的核 查行 为 ， 包括但 不限 于 ： 提 交相 关 资料以 供基
金管理 人核 查托 管财 产的 完整性 和真 实性 ，在 规定 时间内 答复 基金 管 理 人并 改正。 
3.基金 管理 人发 现基 金托 管人擅 自挪 用基 金财 产 、 未对基 金财 产实 行分 账管 理、 未执 行
或无故 延迟 执行 基金 管理 人资金 划拨 指令 、 泄露 基 金投资 信息 等违 反 《基 金 法》 、 基金 合同 、
托管协 议及 其他 有关 规定 时， 基金 管理 人应 及时 以 书面形 式通 知基 金托 管人 限期纠 正 。 基 金
托管人 收到 通知 后应 及时 核对并 以书 面形 式向 基金 管理人 发出 回函 。 在限 期 内， 基金 管理 人
有权随 时对 通知 事项 进行 复查 ， 督 促基 金托 管人 改 正， 并予 协助 配合 。 基 金 托管人 对基 金管
理人通 知的 违规 事项 未能 在限期 内纠 正的 ，基 金管 理人应 报告 中国 证监 会。 
基金管 理人 发现 基金 托管 人有重 大 违 规行 为 ， 应 立 即报告 中国 证监 会 ， 同 时 通知基 金托
管人限 期纠 正。 
基金托 管人 无正 当理 由， 拒 绝、 阻 挠对 方根 据托 管协 议 的规定 行使 核查 权， 或采 取 拖延、
欺诈等 手段 妨碍 基金 管理 人进行 有效 核查 ，情 节严 重或经 基金 管理 人提 出警 告仍不 改正 的 ，
基金管 理人 应报 告中 国证 监会。 
（四） 基金财产的保 管 
1、基 金财 产保 管的 原则 
(1) 基 金财 产应 独立 于基 金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 
(2) 基 金托 管人 应安 全保 管 基金财 产。 未 经基 金管 理 人的正 当指 令， 不 得自 行 运用、 处
分、分 配基 金的 任何 财产 。 
(3) 基 金托 管人 按照 规定 开 立基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户。 
(4) 基 金托 管人 对所 托管 的 不同基 金财 产分 别设 置账 户， 与 基金 托管 人的 其他 业务和 其
他基金 的托 管业 务实 行严 格的分 账管 理， 确保 基金 财产的 完整 与独 立。 
(5) 对 于因 基金 投资 、 基 金 申 （ 认） 购过 程中 产生 的 应收财 产 ， 应 由基 金管 理 人负责 与
有 关 当事 人确 定到 账日 期并 通 知基 金托 管人 ，到 账日 基 金财 产没 有到 达基 金托 管 人处 的，
基 金 托管 人应 及时 通知 基金 管 理人 采取 措施 进行 催收 。 由此 给基 金财 产造 成损 失 的， 基金东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































招募 说明书 
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管理人 应负 责向 有关 当事 人追偿 基金 的损 失 ， 基金 托管人 对此 不承 担责 任 。 
2、募 集资 金的 验资 
基 金 募 集 期 内 销 售 机 构 按 销 售 与 服 务 代 理 协 议 的 约 定 ， 将 认 购 资 金 划 入 基 金 管 理 人 在 具
有 托 管 资 格 的 商 业 银 行 开 设 的 “ 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 募 集 专 户 ” 。 该 账 户 由 基 金 管 理
人 开 立 并 管 理 。 基 金 募 集 期 满 ， 募 集 的 基 金 份 额 总 额 、 基 金 募 集 金 额 、 基 金 份 额 持 有 人 人 数
符 合 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 等 有 关 规 定 后 ， 由 基 金 管 理 人 聘 请 具 有 从 事 证 券 业 务 资 格 的
会计师事务所进行验资， 出具验资报告， 出具的验资报告应由参加验资的2 名 以 上 （ 含2 名）
中 国 注 册 会 计 师 签 字 方 为 有 效 。 验 资 完 成 ， 基 金 管 理 人 应 将 募 集 到 的 全 部 资 金 存 入 基 金 托 管
人为基金开立的基金托管专户中，基金托管人在收到资金当日出具 确 认 文 件 。 
若基 金募 集 期限 届满 ， 未能 达 到基 金 合同 生效 的 条件 ， 由基 金 管理 人按 规 定办 理 退款
事宜。 
3、基 金的 银行 账户 的开 设 和管理 
基 金 托 管 人 以 基 金 托 管 人的名义 其 营 业 机 构 开 设 基 金 托 管 专 户 ， 用 于 基 金 交 易 的 资 金 清
算 和 保 管 基 金 的 银 行 存 款 。 基 金 托 管 专 户 是 指 基 金 托 管 人 在 集 中 托 管 模 式 下 ， 代 表 所 托 管 的
基 金 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 进 行 一 级 结 算 的 专 用 账 户 。 该 账 户 的 开 设 和 管 理 由 基
金托管人负责。本基金的一切货币收支活动，均需通过基金托管人的基金托管专户进行。 
基 金 托管 专 户的 开立 和 使用 ， 限于 满 足开 展本 基 金业 务 的需 要 。基 金托 管 人和 基 金管
理 人 不得 假借 本基 金的 名义 开 立其 他与 本基 金无 关的 任 何银 行账 户； 亦不 得使 用 基金 的任
何银行 账户 进行 本基 金业 务以外 的活 动。 
基金托 管专 户的 管理 应符 合 《 银行 账户 管理 办法》 、 《 现金管 理条 例》 、 《 中国 人 民银行 利
率管理 的有 关规 定》 、 《 关 于大额 现金 支付 管理 的通 知》 、 《支 付结 算办 法》 以 及中国 人民 银行
的其他 规定 。 
4、基 金证 券账 户和 证券 交 易资金 账户 的开 设和 管理 
基 金 托管 人 以基 金托 管 人和 本 基金 联 名的 方式 在 中国 证 券登 记 结算 有限 公 司上 海 分公
司/深 圳分 公司 开设 证券 账 户。 
基金托管人以 基 金 托 管 人 的 名 义 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司/ 深圳
分公 司 开立 基金 证券 交易 资金账 户， 用于 证券 交易 所场内 交易 清算 。 
基 金 证券 账 户的 开立 和 使用 ， 限于 满 足开 展本 基 金业 务 的需 要 。基 金托 管 人和 基 金管
理 人 不得 出借 和未 经对 方同 意 擅自 转让 本基 金的 任何 证 券账 户； 亦不 得使 用本 基 金的 任何
账户进 行本 基金 业务 以外 的活动 。 东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































招募 说明书 
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5、债 券托 管账 户的 开设 和 管理 
（1 ） 基 金合同 生效 后 ， 基 金管理 人负 责以 基金 的名 义申请 并取 得进 入全 国银 行间同 业
拆 借 市场 的交 易资 格， 并代 表 基金 进行 交易 ；基 金托 管 人负 责以 基金 的名 义在 中 央国 债登
记 结 算有 限责 任公 司开 设银 行 间债 券市 场债 券托 管账 户 ，并 由基 金托 管人 负责 基 金的 债券
的 后 台匹 配及 资金 的清 算。 在 上述 手续 办理 完毕 之后 ， 由基 金托 管人 负责 向中 国 人民 银行
进行报 备。 
（2 ） 同 业拆借 市场 交易 账 户和债 券托 管账 户根 据中 国人民 银行 、 中国 外汇 交 易中心 和
中 央 国债 登记 结算 有限 责任 公 司的 有关 规定 ，由 基金 管 理人 和基 金托 管人 签订 补 充协 议，
进 行 使用 和管 理。 基金 管理 人 和基 金托 管人 应共 同负 责 为基 金对 外签 订全 国银 行 间国 债市
场回购 主协 议， 正本 由基 金托管 人保 管， 基金 管理 人保存 副本 。 
6、其 他账 户的 开设 和管 理 
在 本 托管 协 议订 立日 之 后， 本 基金 被 允许 从事 符 合法 律 法规 规 定和 基金 合 同约 定 的其
他 投 资品 种的 投资 业务 时， 如 果涉 及相 关账 户 的 开设 和 使用 ，由 基金 管理 人协 助 托管 人根
据有关 法律 法规 的规 定和 基金合 同的 约定 ， 开立 有 关账户 。 该账 户按 有关 规 则使用 并管 理，
法 律法 规另 有规 定的 从其 规定。 
7、基 金财 产投 资的 有关 实 物证券 的保 管 
实 物 证券 由 基金 托管 人 存放 于 基金 托 管人 的保 管 库； 也 可存 入 中央 国债 登 记结 算 有限
责任公司或中国证券登记 结算有限责任公司上海分 公司/ 深圳分公司或票据营 业中心的代保
管 库 。保 管凭 证由 基金 托管 人 持有 。实 物证 券的 购买 和 转让 ，由 基金 托管 人根 据 基金 管理
人 的 指令 办理 。由 基金 管理 人 移交 托管 人保 管的 实物 证 券， 基金 管理 人对 其合 法 性和 真实
性 负 责。 基金 托管 人对 托管 人 以外 机构 实际 有效 控制 的 证券 不承 担责 任。 属于 基 金托 管人
实 际 有效 控制 下的 实物 证券 在 基金 托管 人保 管期 间发 生 损坏 、灭 失， 由此 产生 的 责任 应由
基金托 管人 承担 。 
8、与 基金 有关 的重 大合 同 的保管 
由基金 管理 人代 表基 金签 署的与 基金 财产 有关 的重 大合同 的原 件分 别由 基金 托管人 、 基
金管理 人保 管 。 除 本协 议 另有规 定外 ， 基金 管理 人 在代表 基金 签署 与基 金有 关的重 大合 同时
应保证 基金 一方 持有 两份 以上的 正本 ， 以 便基 金管 理 人和基 金托 管人 至少 各持 有一份 正本 的
原件 。 如 上述 合同 只有 一 份正本 先由 基金 管理 人取 得， 则基 金管 理人 应在 合 同签署 后 5 个工
作日内 通过 专人 送达 、 挂 号邮寄 等安 全方 式将 合同 原件送 达基 金托 管人 处 。 合同原 件应 存放
于基金 管理 人和 基金 托管 人各自 文件 保管 部 门15 年以上 。 
（ 五）基金资产净值 计算 与复核 东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































招募 说明书 
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1、 基金 资产净 值是 指基 金 资产总 值减 去负 债后 的价 值。 基金 份额 净值 是指 计 算日基 金
资产净 值除 以计 算日 基金 份额总 份额 后的 价值 。 基 金份额 净值 的计 算保 留到 小数点 后 3 位，
小数点 后 第4 位四 舍五 入 。 
2 、 基 金管 理人 应每 个开 放日 对 基金 资产 估 值。 估值原 则 应符 合基 金 合同 、 《 证券 投 资
基 金 会计 核算 办法 》及 其他 有 关法 律法 规的 规定 。用 于 基金 信息 披露 的基 金资 产 净值 和基
金 份 额净 值由 基金 管理 人负 责 计算 ，基 金托 管人 复核 。 基金 管理 人应 于每 个开 放 日交 易结
束 后 计算 当日 的基 金份 额资 产 净值 并以 加密 传真 方式 发 送给 基金 托管 人。 基金 托 管人 对净
值 计 算结 果复 核后 ，签 名、 盖 章并 以加 密传 真方 式传 送 给基 金管 理人 ，由 基金 管 理人 对基
金净值 予以 公布 。 
3 、 基 金 资 产 净 值 计 算 和 基 金 会 计 核 算 的 义 务 由 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 共 同 承 担 。 本 基
金 的 会 计 责 任 方 是 基 金 管 理 人 ， 与 本 基 金 有 关 的 会 计 问 题 如 经 相 关 各 方 在 平 等 基 础 上 充 分 讨
论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 
（ 六）基金份额持有 人名 册的保管 
基 金 管理 人 和基 金托 管 人须 分 别妥 善 保管 的基 金 份额 持 有人 名 册， 包括 基 金合 同 生效
日、基 金合 同终 止日 、基 金份额 持有 人大 会权 益登 记日、 每 年 6 月 30 日、12 月 31 日的
基 金 份额 持有 人名 册。 基金 份 额持 有人 名册 的内 容必 须 包括 基金 份额 持有 人的 名 称和 持有
的基金 份额 。 
基 金 份额 持 有人 名册 由 注册 登 记机 构 编制 ，由 注 册登 记 机构 和 基金 管理 人 共同 保 管。
保管方 式可 以采 用电 子或 文档的 形式 。保 管期 限不 少于 15 年 。 ， 本协 议另 有 规定的 除外 。 
基 金 管理 人 应当 及时 向 基金 托 管人 提 交下 列日 期 的基 金 份额 持 有人 名册 ： 基金 合 同生
效日、 基金 合同 终止 日、 基金 份 额持 有人 大会 权利 登记日 、每 年 6 月 30 日 、每年 12 月
31 日 的基 金份 额持 有人 名 册。其 中每年 12 月 31 日的基 金份 额持 有人 名册 应于次 月开 始
后 的 前十 个工 作日 内提 交； 基 金合 同生 效日 、基 金合 同 终止 日等 涉及 到基 金重 要 事项 日期
的基金 份额 持有 人名 册应 于发生 日后 十个 工作 日内 提交。 
基 金 托管 人 以电 子版 形 式妥 善 保管 基 金份 额持 有 人名 册 ，并 定 期刻 成光 盘 备份 ， 保存
期限 为15 年 。 基 金托 管人 不得将 所保 管的 基金 份额 持有人 名册 用于 基金 托管 业务以 外的 其
他用途 ，并 应遵 守保 密义 务。 
若 基 金管 理 人或 基金 托 管人 由 于自 身 原因 无法 妥 善保 管 基金 份 额持 有人 名 册， 应 按有
关法规 规定 各自 承担 相应 的责任 。 
（ 七）争议解决方式 东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































招募 说明书 
95 
相 关 各 方 当 事 人 同 意 ， 因 本 协 议 而 产 生 的 或 与 本 协 议 有 关 的 一 切 争 议 ， 除 经 友 好 协 商 可
以 解 决 的 ， 应 提 交 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 根 据 该 会 当 时 有 效 的 仲 裁 规 则 进 行 仲 裁 ， 仲
裁的地点在北京，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 
争 议 处理 期 间， 相关 各 方当 事 人应 恪 守基 金管 理 人和 基 金托 管 人职 责， 继 续忠 实 、勤
勉、尽 责地 履行 基金 合同 和托管 协议 规定 的义 务， 维护基 金份 额持 有人 的合 法权益 。 
本协议 受中 国法 律管 辖。 
（ 八）托管协议的变更 与 终止 
1、托 管协 议的 变更 程序 
本协议 双方 当事 人经 协商 一致 ， 可 以对 协议 的内 容 进行变 更 。 变 更后 的托 管 协议 ， 其 内
容不得 与基 金合 同的 规定 有任何 冲突 。基 金托 管协 议的变 更报 中国 证监 会核 准后生 效。 
2、基 金托 管协 议终 止的 情 形 
发生以 下情 况， 本托 管协 议终止 ： 
（1） 基金 合同 终止 ； 
（2 ） 基 金 托 管 人 解 散 、 依 法 被 撤 销 、 依 法 被 宣 告 破 产 或 有 其 他 基 金 托 管 人 接 管 基 金 财 产 ； 
（3） 基金 管理 人解 散、 依 法被撤 销、 依 法 被 宣 告 破 产或有 其他 基金 管理 人接 管基金 管
理权； 
（4） 发生 法律 法规 或基 金 合同规 定的 终止 事项 。 
 
二十二、对基金份额 持有 人的服务 
基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务， 并 将根 据基 金份 额持 有 人的需 要
和市场 的变 化增 加、 修改 这些服 务项 目。 以下 是主 要的服 务内 容： 
（一）持有人注册登 记服 务 
基金管 理人 委托 注册 登记 人为基 金份 额持 有人 提供 注册登 记服 务。 基金 注册 登 记人配 备
安全 、 完 善的 电脑 系统 及 通讯系 统 ， 准 确、 及时 地 为基金 投资 者办 理基 金账 户、 基金 份额 的
登记 、 管 理、 托管 与转 托 管， 股东 名册 的管 理， 权 益分配 时红 利的 登记 、 派 发， 基金 交易 份
额的清 算过 户和 基金 交易 资金的 交收 等服 务。 
（二）持有人交易记 录查 询及定期对帐单服务 
1、本 基金 份额 持有 人可 通 过基金 管理 人 的 客户 服务 中心查 询历 史交 易记 录。 
2、定 期对 账单 服务 
基金管 理人 设立 客户 服务 部门。 每季 度结 束后 20 个 工作日 内， 客户 服务 部门 将向所 有 选
择此项 服务 的基 金份 额持 有人送 达该 持有 人最 近一 季度基 金季 度交 易对 账单 ， 记录该 持有 人东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































招募 说明书 
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最近一 季度 内所 有申 购 、 赎回 、 非 交易 过户 等交 易 发生的 时间 、 金额 、 数量 、 价 格以 及当 前
账户的 余额 等。 每年 度结 束后 30 个 工作 日内 ，客 户 服务部 门也 将向 选择 此项 服务的 基金 份
额持有 人送 达账 户状 况对 账单。 
（三）红利再投资服 务 
若基金 份额 持有 人选 择红 利再投 资形 式进 行基 金收 益分配 ， 该 持有 人当 期分 配 所得基 金
收益将 按红 利 发 放日 的基 金份额 净值 自动 转为 基金 份额 ， 且 不收 取任 何申 购 费用 。 若 基金 份
额持有 人不 选择 此项 服务 ，本基 金将 按照 默认 的现 金分红 方式 对红 利予 以发 放。 
（四）定期定额投资 计划 
在技术 条件 成熟 时， 基金 管 理人可 利用 直销 网点 或代 理销售 网点 为投 资者 提供 定期定 额
投资的 服务 。 通 过定 期定 额 投资计 划， 投资 者可 以通 过 固定的 渠道 ， 定 期定 额申 购 基金份 额，
具体方 法另 行公 告。 
（五）客户服务中心 （Call Center ）及网络查询服 务 
基金份 额持 有人 可以 拨打 东吴基 金管 理有 限公 司的 客户服 务电 话 （400-821-0588 ） 或 登
陆公司 网站 （www.scfund.com.cn ） 查询 基金 账户 状 况、 余 额、 交易 记录、 盈 亏统计 和其 他
相关基 金知 识以 及进 行投 诉。 
 
二十三、其他应披露 事项 
（1） 2015 年 5 月 22 日在 中国 证券报 、 证 券时 报、 上海 证券报 、 公 司网 站等 媒体 上公 告
了《 东 吴基 金管 理有 限公 司关于 旗下 证券 投资 基金 估值方 法变 更的 公告》； 
（2） 2015 年 5 月 29 日在 中国 证券报 、 证 券时 报、 上海 证券报 、 公 司网 站等 媒体 上公 告
了《 东 吴行 业轮 动股 票型 证券投 资基 金基 金经 理变 更公告》； 
（3） 2015 年 5 月 29 日在 中国 证券报 、 证 券时 报、 上海 证券报 、 公 司网 站等 媒体 上公 告
了《 东吴 基金 管理 有限 公 司关于 旗 下 部分 基金 参加 中国农 业银 行股 份有 限公 司网上 银行 、 手
机银行 申购 费率 优惠 的公 告》； 
（4） 2015 年 6 月 1 日在 中国 证 券报、 证券 时报 、上 海证 券报、 公司 网站 等媒 体上 公告
了《 东 吴基 金管 理有 限公 司关于 旗下 证券 投资 基金 估值方 法变 更的 公告》； 
（5） 2015 年 6 月 4 日在 中国 证 券报、 证券 时报 、上 海证 券报、 公司 网站 等媒 体上 公告
了《 东 吴基 金管 理有 限公 司关于 旗下 证券 投资 基金 估值方 法变 更的 公告》； 
（6） 2015 年 6 月 5 日在 中国 证 券报、 证券 时报 、上 海证 券报、 公司 网站 等媒 体上 公告
了《 东 吴行 业轮 动股 票型 开放式 证券 投资 基金 招募 说明书 以及 摘要》； 
（7） 2015 年 6 月 8 日在 中国 证 券报、 证券 时报 、上 海证 券报、 公司 网站 等媒 体上 公告
了《 东 吴 基 金 管 理 有限 公司 关 于 旗 下 部 分 基 金在 公司 网 上 交 易 开 展 转 换费 率优 惠 活 动 的 公
告》； 
（8） 2015 年 6 月 8 日在 中国 证 券报、 证券 时报 、上 海证 券报、 公司 网站 等媒 体上 公告东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































招募 说明书 
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了《 东吴 基金 管理 有限 公 司关于 旗下 部分 基金 新增 诺亚正 行(上海) 基 金销 售投 资顾问 有限 公
司为代 销机 构并 开通 定期 定额投 资业 务及 参加 柜台 、网上 交易 申购 费率 优惠 的公告》； 
（9） 2015 年 6 月 9 日在 中国 证 券报、 证券 时报 、上 海证 券报、 公司 网站 等媒 体上 公告
了《 东 吴基 金管 理有 限公 司关于 旗下 证券 投资 基金 估值方 法变 更的 公告》； 
（10） 2015 年 6 月 12 日在 上海 证券报 、 中 国证 券报、 证 券时报 、 证 券日 报、 公 司 网站等
媒体上 公告 了 《 东吴 基金 管 理有限 公司 关于 旗下 基金 新增上 海好 买基 金销 售有 限公司 为代 销
机构并 推出 定期 定额 业务 及转换 业务 的公 告》； 
（11） 2015 年 6 月 12 日在 上海 证券报 、 中 国证 券报、 证 券时报 、 证 券日 报、 公 司 网站等
媒体上 公告 了 《 东吴 基金 管 理有限 公司 关于 旗下 基金 在上海 好买 基金 销售 有限 公司申 购费 率
及定投 申购 费率 优惠 的公 告》； 
（12） 2015 年 6 月 26 日在 上海 证券报 、 中 国证 券报、 证 券时报 、 证 券日 报、 公 司 网站等
媒体上 公告 了 《 关于 东吴 基 金管理 有限 公 司 旗下 基金 参与深 圳众 禄基 金销 售有 限公司 费率 优
惠活动 的公 告》； 
（13） 2015 年 6 月 26 日在 上海 证券报 、 中 国证 券报、 证 券时报 、 证 券日 报、 公 司 网站等
媒体上 公告 了《 东吴 基金 管理有 限公 司关 于参 加数 米基金 网费 率优 惠活 动的 公告》； 
（14） 2015 年 6 月 26 日在 上海 证券报 、 中 国证 券报、 证 券时报 、 证 券日 报、 公 司 网站等
媒体上 公告 了 《 东吴 基金 管 理有限 公司 关于 参加 浙江 同花顺 基金 销售 有限 公司 费率优 惠活 动
的公告》； 
（15） 2015 年 6 月 29 日在 上海 证券报 、 中 国证 券报、 证 券时报 、 证 券日 报、 公 司 网站等
媒体上 公告 了 《 东 吴基 金 管理有 限公 司关 于旗 下基 金在交 通银 行股 份有 限公 司网上 银行 、 手
机银行 延长 基金 申购 费率 优惠的 公告》； 
（16） 2015 年 6 月 30 日在 上海 证券报 、 中 国证 券报、 证 券时报 、 证 券日 报、 公 司 网站等
媒体上 公告 了《 东吴 基金 管理有 限公 司关 于旗 下证 券投资 基金 估值 方法 变更 的公告》； 
（17） 2015 年 7 月 1 日在 上海 证 券报、 中国 证券 报、 证券 时报、 证券 日报 、公 司网 站等
媒体上 公告 了《 东吴 基金 管理有 限公 司管 理的 基 金 2015 年半 年度 资产 净值 公 告》； 
（18） 2015 年 7 月 6 日在 上海 证 券报、 中国 证券 报、 证券 时报、 证券 日报 、公 司网 站等
媒体上 公告 了《 东吴 基金 管理有 限公 司关 于旗 下证 券投资 基金 估值 方法 变更 的 公告》； 
（19） 2015 年 7 月 7 日在 中国 证 券报、 上海 证券 报、 证券 时报、 公司 网站 等媒 体上 公告
了《 东 吴基 金管 理有 限公 司关于 旗下 证券 投资 基金 估值方 法变 更的 公告》； 
（20） 2015 年 7 月 7 日在 中国 证 券报、 上海 证券 报、 证券 时报、 证券 日报 、公 司网 站等
媒体上 公告 了 《 东吴 基金 管 理有限 公司 关于 旗下 部分 基金在 公司 直销 柜台 开展 申购费 率优 惠
活动的 公告》； 
（21） 2015 年 7 月 7 日在 上海 证 券报、 中国 证券 报、 证券 时报、 证券 日报 、公 司网 站等
媒体上 公告 了 《 东 吴基 金 管理有 限公 司关 于公 司及 高管 、 基 金经 理投 资旗 下 基金相 关事 宜公
告》； 东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































招募 说明书 
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（22） 2015 年 7 月 8 日在 中国 证 券 报、 上海 证券 报、 证券 时报、 公司 网站 等媒 体上 公告
了《 东 吴基 金管 理有 限公 司关于 旗下 证券 投资 基金 估值方 法变 更的 公告》； 
（23） 2015 年 7 月 9 日在 中国 证 券报、 上海 证券 报、 证券 时报、 公司 网站 等媒 体上 公告
了《 东 吴基 金管 理有 限公 司关于 旗下 证券 投资 基金 估值方 法变 更的 公告》； 
（24） 2015 年 7 月 10 日在 上海 证券报 、 中 国证 券报、 证 券时报 、 证 券日 报、 公 司 网站等
媒体上 公告 了《 东吴 基金 管理有 限公 司关 于旗 下证 券投资 基金 估值 方法 变更 的公告》； 
（25） 2015 年 7 月 15 日在 中国 证券报 、 上 海证 券报 、 证 券时报 、 公 司网 站等 媒体 上公 告
了《 东 吴基 金管 理有 限公 司关 于 旗下 证券 投资 基金 估值方 法变 更的 公告》； 
（26） 2015 年 7 月 21 日在 中国 证券报 、 上 海证 券报 、 证 券时报 、 公 司网 站等 媒体 上公 告
了《 东 吴行 业轮 动股 票型 证券投 资基 金 2015 年第 2 季度报 告》； 
（27） 2015 年 8 月 7 日在 中国 证 券报、 上海 证券 报、 证券 时报、 公司 网站 等媒 体上 公告
了《 东吴 基金 关于 旗下 “ 东 吴行业 轮动 股票 型证 券投 资基金 ” 变 更基 金名 称 、 基 金类别 及修 订
基金合 同相 应条 款的 公告》； 
（28） 2015 年 8 月 7 日在 公司 网 站上公 告了 《 东 吴行 业轮 动混合 型证 券投 资基 金基 金合
同、托 管协 议》； 
（29） 2015 年 8 月 25 日在 中国 证券报 、 上 海证 券报 、 证 券时报 、 公 司网 站等 媒体 上公 告
了《 东 吴基 金管 理有 限公 司关于 旗下 证券 投资 基金 估值方 法变 更的 公告》； 
（30） 2015 年 8 月 25 日在 上海 证券报 、 中 国证 券报、 证 券时报 、 证 券日 报、 公 司 网站等
媒体上 公告 了《 东吴 基金 管理有 限公 司关 于参 加天 天基金 网费 率优 惠的 公告》； 
（31） 2015 年 8 月 26 日在 中国 证券报 、 上 海证 券报 、 证 券时报 、 公 司网 站等 媒体 上公 告
了《 东 吴基 金管 理有 限公 司关于 旗下 证券 投资 基金 估值方 法变 更的 公告》； 
（32） 2015 年 8 月 27 日在 中国 证券报 、 上 海证 券报 、 证 券时报 、 公 司网 站等 媒体 上公 告
了《 东 吴行 业轮 动股 票型 证券投 资基 金 2015 年半 年 度报告 以 及 摘要》； 
（33） 2015 年 9 月 17 日在 上海 证券报 、 中 国证 券报、 证 券时报 、 证 券日 报、 公 司 网站等
媒体上 公告 了 《 东吴 基金 管 理有限 公司 关于 旗下 基金 新增上 海汇 付金 融服 务有 限公司 为代 销
机构并 推出 定期 定额 业务 及转换 业务 的公 告》； 
（34） 2015 年 9 月 17 日在 上海 证券报 、 中 国证 券报、 证 券时报 、 证 券日 报、 公 司 网站等
媒体上 公告 了 《 东吴 基金 管 理有限 公司 关于 旗下 基金 在上海 汇付 金融 服务 有限 公司申 购费 率
及定投 申购 费率 优惠 的公 告》； 
（35） 2015 年 9 月 18 日在 中国 证券报 、 上 海证 券报 、 证 券时报 、 公 司网 站等 媒体 上公 告
了《 东 吴基 金管 理有 限公 司关于 旗下 证券 投 资 基金 估值方 法变 更的 公告》； 
（36） 2015 年 9 月 24 日在 上海 证券报 、 中 国证 券报、 证 券时报 、 证 券日 报、 公 司 网站等
媒体上 公告 了《 东吴 基金 管理有 限公 司关 于参 加好 买基金 网费 率优 惠的 公告》； 
（37） 2015 年 9 月 28 日在 中国 证券报 、 上 海证 券报 、 证 券时报 、 公 司网 站等 媒体 上公 告
了《 东 吴基 金关 于变 更旗 下 部分开 放式 基金 业绩 比较 基准并 修订 基金 合同 相应 条款的 公告》； 东吴行业轮动混合型证券投资基金




































































招募 说明书 
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（38） 2015 年 10 月 12 日 在中 国 证券报 、上 海证 券报 、证 券时报 、公 司网 站等 媒体 上公
告了《 东吴 基金 管理 有限 公司关 于旗 下证 券投 资基 金估值 方法 变更 的公 告》； 
（39） 2015 年 10 月 20 日 在上 海 证券报 、中 国证 券报 、证 券时报 、证 券日 报、 公司 网站
等媒体 上公 告了 《 东 吴基 金 管理有 限公 司关 于旗 下部 分基金 参加 平安 证券 有限 责任公 司基 金
申购及 定期 定额 投资 费率 优惠的 公告》； 
 
二十四、招募说明书 存放 及查阅方式 
本招募 说明 书存 放在 本基 金管理 人、 基金 托管 人、 销售代 理人 和注 册登 记机 构的办 公
场所, 投资 者可 在办 公时 间 免费查 阅； 按支付 工 本费 后，可 在合 理时 间内 取得 本基金 招募 说
明书复 制件 或复 印件 。 投 资人也 可在 基金 管理 人指 定的网 站上 进行 查阅 。 
基金管 理人 和基 金托 管人 保证文 本的 内容 与所 公告 的内容 完全 一致 。 
 
二十五、备查文件 
(一) 中国证 监 会 核准 “ 东 吴行 业轮动 混合 型 证 券投 资基 金” 募 集的 文件 
(二) 《东吴 行业 轮动 混合 型 证 券投资 基金 基金 合同 》 
(三) 《东吴 行业 轮动 混合 型 证 券投资 基金 托管 协议 》 
(四) 法律意 见书 
(五) 基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 
(六) 基金托 管人 业务 资格 批件 、营业 执照 
(七) 中国证 监会 要求 的其 他文 件 
 
 
 
东吴基 金管 理有 限公 司 




















































































二零 一 五 年十二 月四 日