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东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































招募说明书 
 
 
 




 
 
东吴国企改革主题灵活配置混合型 
证券投资基金招募说明书 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 ： 东吴 基 金 管 理 有 限公 司 
基金托管人： 中国 建 设 银 行 股 份有 限 公 司 
 
 
 东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































招募说明书 
 
目录 
重要提 示 ................................................................................................................................... 1 
一、绪 言 ................................................................................................................................... 3 
二、释 义 ................................................................................................................................... 4 
三、基 金管 理人 ....................................................................................................................... 8 
四、基 金托 管人 ..................................................................................................................... 16 
五、相 关服 务机 构 ................................................................................................................. 21 
六、基 金的 募集 ..................................................................................................................... 23 
七、基 金合 同的 生效 ............................................................................................................. 27 
八、基 金份 额的 申购 与赎 回 ................................................................................................. 28 
九、基 金的 投资 ..................................................................................................................... 37 
十、基 金财 产 ......................................................................................................................... 45 
十一、 基金 资产 的估 值 ......................................................................................................... 46 
十二、 基金 的收 益分 配 ......................................................................................................... 51 
十三、 基金 费用 与税 收 ......................................................................................................... 53 
十四、 基金 的会 计与 审计 ..................................................................................................... 55 
十五、 基金 的信 息披 露 ......................................................................................................... 56 
十六、 基金 的风 险揭 示 ......................................................................................................... 62 
十七、 基金 合同 的变 更、 终止与 基金 财产 的清 算 ............................................................. 65 
十八、 基金 合同 的内 容摘 要 ................................................................................................. 67 
十九、 基金 托管 协议 的内 容摘要 ......................................................................................... 83 
二十、 对基 金份 额持 有人 的服务 ......................................................................................... 99 
二十一 、其 他应 披露 事项 ................................................................................................... 101 
二十二 、招 募说 明书 存放 及查阅 方式 ............................................................................... 102 
二十三 、备 查文 件 ............................................................................................................... 103 
 
 东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































招募说明书 
5-1-1 
【 重要 提示】 
本基金 根据 【2015】年【11 】月【11 】 日 中国 证券 监 督管理 委员 会 《 关于 准予 东吴国 企
改革主 题灵 活配 置 混 合型 证券投 资基 金注册 的 批复 》 （证监 许可 【2015】【 2574 】 号） 的注册
募集。 
基金管理 人保 证 《 东 吴国 企改革主 题灵 活配置 混合 型证券投 资基 金招募 说明 书》 （以 下
简称 “ 《招 募说 明书 》 ” 或 “ 本 《 招募 说明 书》 ” ） 的 内容 真实 、 准 确、 完整 。 本 《招 募说明 书》
经中国 证监 会注册 ， 但中 国证监 会对 本基 金募 集的 注册， 并不 表明 其对 本基 金的价 值和 收益
作出实 质性 判断 或保 证， 也不表 明投 资于 本基 金没 有风险 。 
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 基金 管理 人管 理的其 他基 金的 业绩 并不 构成新 基
金业绩 表现 的保 证。 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 资产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 
本基金 投资 于证 券市 场， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投 资者在 投资
本基金 前， 需充 分了 解本 基金的 产品 特性 ， 并 承担 基金投 资中 出现 的各 类风 险， 包 括： 因政
治、 经济 、 社 会等 环境 因 素对证 券价 格产 生影 响而 形成的 系统 性风 险， 个别 证券特 有的 非系
统性风 险， 由于 基金 投资 者连续 大量 赎回 基金 产生 的流动 性风 险， 基金 管理 人在基 金管 理实
施过程 中产 生的 基金 管理 风险 ， 本 基金 的特 定风 险 ， 基 金运 作风 险等 等 。 此 外， 本基 金以 1
元初始 面值 进行 募集 ， 在 市场波 动等 因素 的影 响下 ， 存在 单位 份额 净值 跌破 1 元初 始面 值的
风险。 
本基金投 资中 小企业 私募 债券，中 小企 业私募 债券 存在较高 的流 动性风 险和 信用风险 。
尽管本 基金 将中 小企 业私 募债券 的投 资比 例控 制在 一定范 围内 ， 但仍 然提 请投 资者关 注中 小
企业私 募债 存在 的上 述风 险及其 对基 金总 体风 险的 影响。 
基金投 资有 风险 ， 投资 者 在进行 投资 决策 前 ， 请 仔 细阅读 本基 金的 《 招募 说 明书 》 及 《 基
金合同 》 等 信息 披露 文件 。 本基 金为 混合 型基 金， 属于证 券投 资基 金中 的中 等风险 品种 ， 预
期风险 和预 期收 益低 于股 票型基 金， 高于 债券 型基 金和货 币市 场基 金。 
基金不同 于银 行储蓄 与债 券，基金 投资 者有可 能获 得较高的 收益 ，也有 可能 损失本金 。
投资者 投资于 本基金 时应 认真阅 读本《 招募说 明书》 。全面 认识本 基金产 品的 风险收 益特征
和产品 特性 ， 充 分考 虑自 身的风 险承 受能 力， 理性 判断市 场， 对认 购基 金的 意愿、 时机 、 数
量等投 资行 为作 出独 立决 策 ，并 自行 承担 投资 风险 。 东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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5-1-2 
基金管理 人提 醒投资 者基 金投资的 “买 者自负 ”原 则，在投 资者 作出投 资决 策后，基 金
运营状 况与 基金 净值 变化 引致的 投资 风险 ，由 投资 者自行 负责 。 东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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5-1-3 
一、 绪言 
本 《 招 募 说明 书 》 依据 《中 华 人 民 共和 国 证 券投 资基 金 法 》 （ 以下 简 称 “ 《基金 法 》 ” ） 、
《 公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 （以 下简 称 “ 《运 作办 法》 ” ） 、 《 证券 投 资基金 销售 管
理办法 》 （ 以下 简称 “ 《销 售办法 》 ” ） 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 （ 以 下简称 “ 《 信息
披露办 法》 ” ） 、 其他 有关 规 定及 《 东 吴国 企改革 主题 灵活配 置 混 合型 证券 投资 基金合同 》 （以
下简称 “基 金合 同” ）编 写 。 
本《招募 说明 书》阐 述了 东吴国企 改革 主题灵 活配 置 混合型 证券 投资基 金 的 投资目标 、
策略 、 风 险、 费率 等与 投 资者投 资决 策有 关的 必要 事项 ， 投 资者 在作出 投资 决策前 应仔 细阅
读本《 招募 说明 书》 。 
本基金 管理 人承 诺本 《招 募说明 书》 不存 在任 何虚 假记载 、 误 导性 陈述 或重 大遗漏 ， 并
对其真 实性 、准 确性 、完 整性承 担法 律责 任。 
本基金 根据 本 《招 募说 明 书》 所载 明资 料募 集 。 本 《 招募说 明书 》 由本 基金 管 理人解 释。
本基金 管理 人没 有委 托或 授权任 何其 他人 对未 在本 《 招募说 明书 》 中 载明 的信 息 ， 或对 本 《招
募说明 书》 作出 任何 解释 或者说 明。 
本招募 说明 书根 据基 金合 同编写 ， 并 经中 国证 监会 注册。 基金 合同 是约 定基 金 合同 当事
人之间 权利 、 义务的 法律 文件 。 投 资者 取得依 基金 合同所 发售 的基 金份 额， 即成为 基金 份 额
持有人 和基 金合 同的 当事 人， 其持 有基 金份 额的 行为 本身即 表明 其对 基金 合同 的承认 和接 受 ，
并按照 《基金 法》 、 《 运作 办法》 、 基金合 同及 其他有 关规定 享有权 利、承 担义 务；基 金投资
者欲了 解基 金份 额持 有人 的权利 和义 务， 应详 细查 阅基金 合同 。 
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5-1-4 
二 、释 义 
在 本招 募说 明书 中， 除非 文意另 有所 指， 下列 词语 或简称 具有 如下 含义 ： 
1 、基 金或 本基 金： 指 东 吴 国企改 革主 题灵 活配 置 混 合型证 券投 资基 金 
2 、基 金管 理人 ：指 东吴 基 金管理 有限 公司 
3 、基 金托 管人 ：指 中国 建 设银行 股份 有限 公司 
4 、基金 合同： 指《 东 吴国 企改革主 题灵 活配置 混合 型证券投 资基 金基金 合同 》及对 基
金合同 的任 何有 效修 订和 补充 
5 、托管 协议： 指基金 管理 人与基金 托管 人就本 基金 签订之《 东吴 国企改 革主 题灵活 配
置 混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》及 对该 托管 协议 的任何 有效 修订 和补 充 
6 、招募 说明书 或本招 募说 明书 ：指 《 东 吴国企 改革 主题灵活 配置 混合型 证券 投资基 金
招募说 明书 》及 其定 期的 更新 
7 、基金 份额发 售公告 ：指 《 东吴国 企改 革主题 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金份 额
发售公 告》 
8 、 法律 法规： 指中 国现 行 有效并 公布 实施 的法 律、 行政法 规、 规范 性文 件、 司 法解释 、
行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等 
9 、 《基 金法》 ： 指 2003 年 10 月 28 日 经第 十届 全国 人 民代表 大会 常务 委员 会第 五次会 议
通过 ， 2012 年 12 月 28 日 第十一 届全 国人 民代 表大 会常务 委员 会第 三十 次会 议修订 ， 自 2013
年 6 月 1 日起 实施 ，并 经 2015 年 4 月 24 日 第十 二 届全国 人民 代表 大会 常务 委员会 第十 四
次 会议 《全 国人 民代 表大会 常务 委员 会关 于修 改< 中华 人民 共和 国港 口法> 等七部 法律 的决
定》修 改 的 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 颁布机 关对 其不 时做 出的 修订 
10 、 《 销售 办法》 ： 指 中国 证监 会 2013 年 3 月 15 日 颁布、 同年 6 月 1 日 实施 的 《证 券投
资基金 销售 管理 办法 》及 颁布机 关对 其不 时做 出的 修订 
11 、 《 信息 披露 办法 》 ： 指 中国证 监 会 2004 年 6 月 8 日颁布 、同 年 7 月 1 日实 施的《 证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 
12 、 《 运作 办法》 ： 指 中国 证监会 2014 年 7 月 7 日 颁 布、同 年 8 月 8 日 实施 的 《公开 募
集证券 投资 基金 运作 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 
13 、中 国证 监会 ：指 中国 证券监 督管 理委 员会 
14 、银 行业 监督 管 理 机构 ：指中 国人 民银 行和/ 或中 国银行 业监 督管 理委 员会 
15 、 基金 合同 当事人 ： 指 受基金 合同 约束 ， 根 据基 金合同 享有 权利 并承 担义 务的法 律主东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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体，包 括基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人 
16 、个 人投 资者 ：指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 
17 、 机构 投资 者： 指依 法 可以投 资证 券投 资基 金的 、 在 中华 人民 共和国 境内 合法登 记并
存续或 经有 关政 府部 门批 准设立 并存 续的 企业 法人 、事业 法人 、社 会团 体或 其他组 织 
18 、 合 格境 外机 构投 资者 ： 指符 合 《 合格 境外 机构 投资者 境内 证券 投资 管理 办法》 及相
关法律 法规 规定 可以 投资 于在中 国 境 内依 法募 集的 证券投 资基 金的 中国 境外 的机构 投资 者 
19 、 投资 人： 指个 人投 资 者、 机构 投资 者和合 格境 外机构 投资 者以 及法 律法 规或中 国证
监会允 许购 买证 券投 资基 金的其 他投 资人 的合 称 
20 、基 金份 额持 有人 ：指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人 
21 、 基 金销 售业 务： 指基 金管理 人或 销售 机构 宣传 推介基 金， 发售 基金 份额 ， 办理 基金
份额的 申购 、赎 回、 转换 、转托 管及 定期 定额 投资 等业务 
22 、 销 售机 构： 指东 吴基 金管理 有限 公司 以及 符合 《销售 办法 》 和 中国 证监 会规定 的其
他条件 ， 取 得基 金销 售业 务资格 并与 基金 管理 人签 订了基 金销 售服 务 代 理协 议， 代 为办 理基
金销售 业务 的机 构 
23 、 登 记业务 ： 指基 金登 记、 存 管、 过 户、 清 算和 结算业 务， 具 体内 容包 括 投资人 基金
账户的 建立 和管 理、 基金 份额登 记、 基金 销售 业务 的确认 、 清 算和 结算 、 代 理发放 红利 、 建
立并保 管基 金份 额持 有人 名册和 办理 非交 易过 户等 
24 、 登记 机构 ： 指 办理 登 记业务 的机 构 。 基金 的登 记机构 为东 吴基 金管 理有 限公司 或接
受东吴 基金 管理 有限 公司 委托代 为办 理登 记业 务的 机构 
25 、 基 金账 户： 指登 记机 构为投 资人 开立 的、 记录 其持有 的、 基金 管理 人所 管理的 基金
份额余 额及 其变 动情 况的 账户 
26 、 基金 交易 账户 ： 指 销 售机构 为投 资 人 开立 的、 记录投 资人 通过 该销 售机 构买卖 基金
的基金 份额 变动 及结 余情 况的账 户 
27 、 基金 合同 生效日 ： 指 基金募 集达 到法 律法 规规 定及基 金合 同规 定的 条件 ， 基 金管 理
人向中 国证 监会 办理 基金 备案手 续完 毕， 并获 得中 国证监 会书 面确 认的 日期 
28 、 基金 合同 终止 日： 指基 金合同 规定 的基 金合 同终 止事由 出现 后 ， 基 金财 产清 算完毕 ，
清算结 果报 中国 证监 会备 案并予 以公 告的 日期 
29 、 基 金募 集期： 指自 基 金份额 发售 之日 起至 发售 结束之 日止 的期 间， 最长 不得超 过 3
个月 
30 、存 续期 ：指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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31 、工 作日 ：指 上海 证券 交易所 、深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日 
32 、T 日 ：指 销售 机构 在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 开放日 
33 、T+n 日 ：指 自 T 日起 第 n 个 工作 日( 不 包含 T 日) 
34 、开 放日 ：指 为投 资人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日 
35 、开 放时 间： 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 
36 、 《业 务规则》 ：指 《东 吴基金管 理有 限公司 开放 式基金业 务规 则》 ，是 规范 基金管 理
人所管 理的 开放 式证 券投 资基金 登记 方面 的业 务规 则，由 基金 管理 人和 投资 人共同 遵守 
37 、 认购 ： 指 在基 金募 集 期内 ， 投 资人 根据基 金合 同和招 募说 明书 的规 定 申 请购买 基金
份额的 行为 
38 、 申购 ： 指 基金 合同 生 效后 ， 投 资人 根据基 金合 同和招 募说 明书 的规 定申 请购买 基金
份额的 行为 
39 、 赎回 ： 指 基金 合同 生 效后 ， 基 金份 额持有 人按 基金合 同 和 招募 说明 书 规 定的条 件要
求将基 金份 额兑 换为 现金 的行为 
40 、 基金 转换 ： 指基 金份 额 持有人 按照 基金 合同 和基 金管理 人届 时有 效公 告规 定的条 件，
申请将 其持 有基 金管 理人 管理的 、 某一 基金 的基 金份 额转换 为基 金管 理人 管理 的其他 基金 基
金份额 的行 为 
41 、 转 托管： 指基 金份 额持 有人在 本基 金的 不同 销售 机构之 间实 施的 变更 所持 基金份 额
销售机 构的 操作 
42 、 定 期定 额投 资计 划： 指投资 人通 过有 关销 售机 构提出 申请 ， 约 定每 期申 购日、 扣款
金额及 扣款 方式 ， 由销 售机 构于每 期约 定扣 款日 在投 资人指 定银 行账 户内 自动 完成扣 款及 受
理 基金 申购 申请 的一 种投 资方式 
43 、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请( 赎回申请份额总数加上基金 转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过上 一开 放日 基金 总份 额的 10% 
44 、元 ：指 人民 币元 
45 、 基金 收益 ： 指 基金 投资 所得红 利 、 股 息、 债券 利息 、 买 卖证 券价 差、 银行 存款 利息、
已实现 的其 他合 法收 入及 因运用 基金 财 产 带来 的成 本和费 用的 节约 
46 、 基 金资 产总 值： 指基 金拥有 的各 类有 价证 券、 银行存 款本 息、 基金 应收 申购款 及其
他资产 的价 值总 和 
47 、基 金资 产净 值： 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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5-1-7 
48 、基 金份 额净 值： 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 
49 、 基金 资产 估值 ： 指 计 算评估 基金 资产 和负 债的 价值 ， 以 确定 基金资 产净 值和基 金份
额净值 的过 程 
50 、 指定 媒介 ： 指 中国 证 监会指 定的 用以 进行 信息 披露的 报刊 、 互联网 网站 及其他 媒介 
51 、不 可抗 力： 指基金 合 同当事 人不 能预 见、 不能 避免且 不能 克服 的客 观事 件 



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5-1-8 
三 、基 金管理 人 
一、基金管理人概况 
名称： 东吴 基金 管理 有限 公司 
住所： 上海 市浦 东新 区源 深路 279 号(200135) 
法定代 表人 ： 任 少华 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号(200135) 
设立日 期：2004 年 9 月 2 日 
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会证 监基 金字【2004 】132 号 
组织形 式： 有限 责任 公司 
注册资 本：1 亿 元人 民币 
联系人 ：钱巍 
电话： （021 ）50509888 
传真： （021 ）50509884 
客户服 务电 话：400-821-0588 （免 长途 话费 ） 、021-50509666 
网址：www.scfund.com.cn 
1. 股权结 构： 
持股单 位 出资额( 万元) 占总股 本比 例 
东吴证 券股 份有 限公 司 7000 70% 
上海兰 生（ 集团 ）有 限公 司 3000 30% 
合计 10,000 100% 
 
2. 简要情 况介 绍： 
东吴基 金管 理有 限公 司设 立基金 投资 总部 、 专户 业务 事业部 、 研究 策划 部、 集中 交易室 、
营销管 理部、 北京 营销 中 心、 上 海营销 中心、 广州 营销中 心、 苏 州分 公司、 产品策 略部、 营
销策划 部（加 挂电子 金融 部） 、总 经理办 公室 、人力 资源部 、基金 事务部 、信 息技术 部、财
务管理 部、 监察 稽核 部、 风险管 理部 、北 京办 事处 等 19 个职 能部 门。 
二、主要人员情况 
1 、董 事会 成员 
吴永敏 先生， 董事 长， 硕 士研究 生， 高 级审 计师、 高级经 济师， 中共 党员。 历任苏 州 市
财政局 科员 、 苏 州市 税务 局副科 长、 苏州 市税 务局 三分局 局长 、 苏 州市 税务 局科长 、 苏 州市东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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5-1-9 
审计局 副局 长 ， 东吴 证券 股份有 限公 司董 事长 、 党 委书记 ， 现任 东吴基 金管 理有限 公司 董 事
长。 
陈辉峰 先生 ， 副董 事长 ， 大 学， 高级 国际 商务 师， 中共 党员 。 历 任上 海轻 工国 际 （ 集团）
有限公 司五 金分 公司 总经 理、 上 海轻 工国 际发 展有 限公司 副总 经理 、 上 海兰 生股份 有限 公司
常务副 总经 理、 总经 理、 上海兰 生 （ 集团 ） 有 限公 司营运 管理 部总 经 理 。 现 任上海 东浩 兰生
国际服 务贸 易（ 集团 ）有 限公司 投资 发展 部总 经理 。 
任少华 先生 ， 董 事， 博士 研究生 ， 经 济师 ， 中 共党 员。 历 任苏 州市 人民 检察 院助理 检查
员， 苏 州中 辰期 货公 司总 经理助 理， 苏州 证券 投资 部总经 理、 资产 管理 部总 经理、 副总 经济
师， 东吴 证券 股份 有限 公司 资产管 理总 部总 经理 、 总经 济师 、 总 裁助 理兼 任期 货筹 备组组 长、
研究所 所长 ， 东 吴证 券股 份有限 公司 党委 委员 、 副 总裁， 东吴 期货 有限 公司 董事长 。 现 任东
吴基金 管理 有限 公司 总经 理。 
冯恂女 士， 董 事， 博 士研 究生， 经济师 ， 中共 党员 。 历任东 吴证 券研 究所 研 究员， 国 联
证券研 究所所 长、总 裁助 理兼经 管总部 总经理 、副 总裁， 东吴证 券总规 划师 兼研究 所所长 ，
现任东 吴证 券股 份有 限公 司总规 划师 兼资 产管 理总 部总经 理。 
全卓伟 女士 ， 董 事， 硕士 研究生 ， 历 任上 海市 国有 资产监 督管 理委 员会 综合 处、 规 划发
展处副 主任科 员、主 任科 员，企 业改革 处副处 长。 现任上 海东浩 兰生国 际服 务贸易 （集团 ）
有限公 司资 本运 营部 副总 经理、 上海 东浩 资产 经营 有限公 司副 总经 理。 
王炯先 生， 职工 董事 ， 硕 士研究 生、 经济 师， 中共 党员。 历任 苏州 市统 计局 综合平 衡处
科员， 东吴 证券 总裁 办公 室主任 、 机 构客 户部 总经 理、 总 裁助 理。 现任 东吴 基金管 理有 限公
司常务 副总 经理 。 
贝政新 先生 ， 独立 董事 ， 大 学， 教授 ， 博士 生导 师。 历 任苏州 大学 商学 院财 经学 院讲师 、
副教授 。现 任苏 州大 学商 学院财 经学 院教 授。 
袁勇志 先生 ， 独 立董 事， 教授， 博士 生导 师。 历任 苏州大 学管 理学 院教 师、 苏州大 学人
文社科 处处 长、 苏州 大学 党委研 究生 工作 部部 长， 现任苏 州大 学出 版社 副总 编。 
陈如奇 先生 ， 独 立董 事， 大专学 历， 中共 党员 ， 高 级经济 师。 历任 新疆 人民 银行巴 州中
心支行 科员 ， 新 疆农 业银 行 巴州及 自治 区分 行科 长、 处 长， 交 通银 行上 海分 行处 长 、 副行 长，
交通银 行广 州分 行行 长， 交通银 行香 港分 行总 经理 等职。 
2.监事 会成 员 
顾锡康 先生， 监事 会主 席 ， 硕士 学位， 高级工 程师 、 经济师 ， 中 共党员 。 历 任苏州 电子
计算机 厂工 程师 、 室 主任 ， 苏州 人民 银行 科技 科硬 件组组 长， 苏州 证券 电脑 中心经 理、 技术东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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5-1-10 
总监 ， 东 吴证 券技术 总监 兼信息 技术 总部 总经 理， 东吴证 券股 份有 限公 司合 规总监 、 监事 会
主席。 
王菁女 士， 监事 ， 本 科学 士学位 ， 会 计师 ， 中 共党 员。 历 任东 吴证 券经 纪分 公司财 务经
理、东 吴证 券财 务部 总经 理助理 、副 总经 理， 现任 东吴证 券股 份有 限公 司财 务部总 经理 。 
沈清韵 ， 员 工监 事， 本科 ， 学士 学位 ， 中 共党 员。 历任普 华永 道中 天会 计师 事务所 高级
审计员 ， 东 吴基 金管 理有 限公司 监察 稽核 部副 总 经 理， 现 任监 察稽 核部 总经 理兼风 险管 理部
总经理 。 
3.高级 管理 人员 
吴永敏 先生 ，董 事长 。 （ 简 历请参 见上 述董 事会 成员 介绍） 
任少华 先生 ，总 经理 。 （ 简 历请参 见上 述董 事会 成员 介绍） 
王炯先 生， 常务 副总 经理 。 （简历 请参 见上 述董 事会 成员介 绍） 
徐军女 士， 督察 长， 大 学 ， 会计 师、 审 计师， 中共 党员。 历任 苏州 市审 计局 财政、 金融
审计处 科员 、 副 处长 ， 东 吴证券 财务 部总 经理 ， 东 吴基金 管理 有限 公司 财务 负责人 、 公 司总
裁助理 等职 务， 现任 东吴 基金管 理有 限公 司督 察长 。 
4. 基金 经理 
王立立 ，硕 士， 复旦 大学 世界经 济专 业。2010 年 7 月至 2010 年 12 月就 职于 中信建 投
证券有 限责 任公 司投 资银 行部任 经理 ，2011 年 1 月至 2012 年7 月 就职 于上 海 汇利资 产管 理
公司研 究部 任研 究员 ，自 2012 年7 月 起加 入东 吴基 金管理 有限 公司 ，曾 任研 究策划 部行 业
研究员 、 基 金经 理助 理， 现任基 金投 资总 部副 总经 理， 其 中自 2013 年 12 月24 日 起担 任东
吴嘉禾 优势 精选 混合 型开 放式证 券投 资基 金基 金经 理、 自 2014 年6 月14 日起 担任东 吴阿 尔
法灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 、 自 2015 年 2 月 6 日 起担 任东 吴进 取策略 灵活 配
置混合 型开 放式 证券 投资 基金基 金经 理 、 自 2015 年5 月 29 日 起担 任东 吴行 业 轮动混合 型证
券投资 基金 基金 经理 。 
5.投资 决策 委员 会成 员 
任少华


 公司 总经 理； 
杨庆定


 基金 投资 总部 总 经理； 
陈


宪


 研究 策划 部总 经 理； 
戴


斌


 基金 投资 总部 副 总经理 ； 
王立立


基 金投 资总 部副 总经理 。 
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。 东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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三、基金管理人的职 责 
1 、依法 募集 资 金，办 理或 者委托经 由中国 证监 会认 定的其他 机构 代为办 理基 金份额 的
发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜； 
2 、办 理基 金备 案手 续； 
3 、自 基金 合同 生效 之日 起 ，以诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的原则 管理 和运 用基 金财 产； 
4 、配备 足够的 具有专 业资 格的人员 进行 基金投 资分 析、决策 ，以 专业化 的经 营方式 管
理和运 作基 金财 产； 
5 、建立 健全内 部风险 控制 、监察与 稽核 、财务 管理 及人事管 理等 制度， 保证 所管理 的
基金财 产和 基金 管理 人的 财产相 互独 立 ， 对所 管理 的不同 基金 财产 分别 管理 ， 分 别记 账， 进
行证券 投资 ； 
6 、 除 依据 《 基金 法》 、 基金 合同及 其他 有关 规定 外， 不得 利 用基 金财 产 为 自己 及任何 第
三人谋 取利 益， 不得 委托 第三人 运作 基金 财产 ； 
7 、依 法接 受基 金托 管人 的 监督； 
8 、采取 适当合 理的措 施使 计算基金 份额 认购、 申购 、赎回和 注销 价格的 方法 符合基 金
合同等 法律 文件 的规 定， 按有关 规定 计算 并公 告基 金资产 净值 ， 确定基 金份 额申购 、 赎回 的
价格； 
9 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ； 
10 、编 制季 度、 半年 度和 年度基 金报 告； 
11 、 严格 按照 《基 金法》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 ，履行 信息 披露 及报 告义 务； 
12 、保守 基金 商业秘 密， 不得泄露 基金 投资计 划、 投资意向 等。 除《基 金法》 、基金 合
同及其 他有 关规 定另 有规 定外， 在基 金信 息公 开披 露前应 予保 密， 不得 向他 人泄露 ； 
13 、按 基金 合同 的约 定确 定基金 收益 分 配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 基金收益 ； 
14 、按 规定 受理 申购 与赎 回申请 ，及 时、 足额 支付 赎回款 项； 
15 、依据 《基 金法》 、 基金 合同及其 他有 关规定 召集 基金份额 持有 人大会 或配 合基金 托
管人、 基金 份额 持有 人依 法召集 基金 份额 持有 人大 会； 
16 、按 规定 保存 基金 财产 管理业 务活 动的 会计 账册 、报表 、记 录和 其他 相关 资料 15 年
以上 ； 
17 、 确 保需 要向 基金 投资 人提供 的各 项文 件或 资料 在规定 时间 发出 ， 并 且保 证投资 人者
能够按 照基 金合 同规 定的 时间和 方式 ， 随 时查 阅到 与基金 有关 的公 开资 料， 并在支 付合 理成
本的条 件下 得到 有关 资料 的复印 件； 东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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18 、组 织并 参加 基金 财产 清算小 组， 参与 基金 财产 的保管 、清 理、 估价 、变 现和分配 ； 
19 、 面临 解散 、 依 法被 撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 ， 及 时报 告中 国证监 会并 通知基 金托
管人； 
20 、 因 违反 基金 合同 导致 基金财 产的 损失 或损 害基 金份额 持有 人合 法权 益时 ， 应当 承担
赔偿责 任， 其赔 偿责 任不 因其退 任而 免除 ； 
21 、 监 督基 金托 管人 按法 律法规 和基 金合 同规 定履 行自己 的义 务， 基金 托管 人违反 基金
合同造 成基 金财 产损 失时 ，基金 管理 人应 为基 金份 额持有 人利 益向 基金 托管 人追偿 ； 
22 、 当 基金 管理 人将 其义 务委托 第三 方处 理时 ， 应 当对第 三方 处理 有关 基金 事务的 行为
承担责 任； 
23 、以 基金 管理 人名 义， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行为 ； 
24 、 基金 管理 人在募 集期 间未能 达到 基金 的备 案条 件， 基金 合同 不能生 效 ， 基金管 理人
承担全 部募 集费 用， 将已 募集资 金并 加计 银行 同期 存款利 息在 基金 募集 期结 束后 30 日内 退
还基金 认购 人； 
25 、执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 的决 议； 
26 、建 立并 保存 基金 份额 持有人 名册 ； 
27 、法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 基金 合同 约定 的其他 义务 。 
四、基金管理人承诺 
1 、基金 管理 人 将根据 基金 合同的规 定， 按照招 募说 明书列明 的投 资目标 、理 念、策 略
及限制 等全 权处 理本 基金 的投资 。 
2 、基金 管理人 严格 遵守《 中华人 民共和 国 证券 法》 、 《基金 法》 、 《 信息披 露办 法》 、 《 运
作办法》 、 《销 售办法》 ，建 立健全 内部控 制制度 ，采 取有效 措施， 防止以 下《 基金法 》及有
关法规 禁止 的行 为发 生： 
（1） 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ； 
（2） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ； 
（3） 利用 基金 财产 或者 职 务之便 为基 金份 额持 有人 以外的 第三 人牟 取利 益； 
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ； 
（5） 承销 证券 ； 
（6） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保； 
（7） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（8） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是 中 国证 监会 另有 规定 的除外 ； 东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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（9） 向本 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资； 
（10） 从事 内幕 交易 、操 纵证券 交易 价格 及其 他不 正当的 证券 交易 活动 ； 
（11 ）法 律、 行政 法规 和 中国证 监会 规定 禁止 的其 他活动 。 
3 、基金 管理人 将加强 人员 管理，强 化职 业操守 ，督 促和约束 员工 遵守国 家有 关法律 、
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责， 不从 事以 下行为 ： 
（1） 越权 或违 规经 营； 
（2） 违反 基金 合同 或托 管 协议； 
（3） 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 合同 当事 人的合 法权 益； 
（4） 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假； 
（5） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管； 
（6） 玩忽 职守 、滥 用职 权 ； 
（7）泄 露在任 职期间 知悉 的有关证 券、 基金的 商业 秘密、尚 未依 法公开 的基 金投资 内
容、基 金投 资计 划等 信息 或利用 该信 息从 事或 者明 示、暗 示他 人从 事相 关的 交易活 动 ； 
（8）违 反证券 交易场 所业 务规则， 利用 对敲、 对倒 、对仓等 手段 操纵市 场价 格，扰 乱
市场秩 序； 
（9） 在公 开信 息披 露中 故 意含有 虚假 、误 导、 欺诈 成分； 
（10） 法律 、行 政法 规 和 中国证 监会 禁止 的行 为。 
4 、基 金经 理承 诺 
（1）依 照有关 法律、 法规 和基金合 同的 规定， 本着 谨慎的原 则为 基金份 额持 有人谋 取
最大利 益； 
（2）不 利用职 务之便 为自 己、被代 理人 、被代 表人 、受雇人 或任 何其他 第三 人 牟取不
当利益 ； 
（3）不 泄漏在 任职期 间知 悉的有关 证券 、基金 的商 业秘密， 尚未 依法公 开的 基金投 资
内容、 基金 投资 计划 等信 息 或利 用该 信息 从事 或者 明示、 暗示 他人 从事 相关 的交易 活动 ； 
（4） 不从 事损 害基 金财 产 和基金 份额 持有 人利 益的 证券交 易及 其他 活动 。 
 
五、基金管理人的内 部控 制制度 
1 、风 险管 理的 理念 
（1） 风险 管理 是业 务发 展 的保障 ； 
（2） 最高 管理 层负 最终 责 任； 东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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（3） 分工 明确 、相 互牵 制 的组织 结构 是前 提； 
（4） 制度 建设 是基 础； 
（5） 制度 执行 监督 是保 障 ； 
2 、风 险管 理的 原则 
（1）健 全性原 则：风 险控 制必须覆 盖公 司的各 项业 务、各个 部门 和各级 人员 ，并渗 透
到决策 、执 行、 监督 、反 馈等各 个经 营环 节； 
（2）有 效性原 则：通 过科 学的内控 手段 和方法 ，建 立合理的 内控 程序， 维护 内控制 度
的有效 执行 ； 
（3）独 立性原 则：公 司设 风险管理 委员 会、督 察长 和监察稽 核部 ，各风 险控 制机构 和
人员具 有并 保持 高度 的独 立性和 权威 性， 负责 对公 司各部 门风 险控 制工 作进 行监察 和稽核 ； 
（4）相 互制约 原则： 公司 内部部门 和岗 位的设 置必 须权责分 明、 相互制 约， 同时强 化
监察稽 核部 对各 部门 的监 察稽核 职能 ； 
（5）防 火墙原 则：公 司基 金投资业 务和 公司自 有资 金投资业 务应 在空间 上和 制度上 适
当隔离 ， 投资 决策和 交易 清算应 严格 分离 。 对 因业 务需要 知悉 内幕 信息 的人 员， 应对 其相 应
行为制 定严 格的 审批 程序 和过失 处罚 措施 。 
（6）适 时性原 则：公 司内 部控制制 度的 制定应 具有 前瞻性， 并且 随着公 司经 营战略 、
经营方 针 、 经 营管理 等内 部环境 的变 化和 国家 法律 、 法 规、 政策 制度 等外 部 环境的 改变 而及
时进行 相应 的修 改和 完善。 
（7）成 本效益 原则。 公司 运用科学 化的 经营管 理方 法降低运 作成 本，提 高经 济效益 ，
以合理 的控 制成 本达 到最 佳的内 部控 制效 果。 
3 、风 险管 理和 内部 风险 控 制体系 结构 
公司的 风险 管理 体系 结构 是一个 分工 明确 、 相 互牵 制的组 织结 构， 由最 高管 理层对 风险
管理负 最终 责任 ， 各 个业 务部门 负责 本部 门的 风险 评估和 监控 ， 监 察部 负责 监察公 司的 风险
管理措 施的 执行 。具 体而 言，包 括如 下组 成部 分：



（1） 董事 会： 负责 制定 公 司的风 险管 理政 策， 对风 险管理 负完 全的 和最 终的 责任。 
（2）风 险管理 委员会 ：作 为总裁领 导下 的专门 委员 会之一， 风险 管理委 员会 负责协助
经营管 理层 建立 健全 内部 控制制 度， 保证 公司 内控 制度适 应业 务发 展的 需要 ， 制定 公司 的业
务风险 管理 政策 ， 主 持重 大业务 的可 行性 论证 ， 协 助经营 管理 层处 理其 他有 关内部 控制 方面
的重大 事项 。 
（3）督 察长： 独立行 使督 察权利； 直接 对董事 会负 责；按季 向风 险控制 委员 会提交 独东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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立的风 险管 理报 告和 风险 管理建 议。 
（4） 监察 稽核 部： 监察 稽 核部负 责公 司内 控机 制与 制度的 建立 、监 察、 评估 和建议 。 
（5）业 务部门 ：风险 管理 是每一个 业务 部门最 首要 的责任。 部门 经理对 本部 门的风 险
负全部 责任 ， 负责履 行公 司的风 险管 理程 序， 负责 本部门 的风 险管 理系 统的 开发 、 执 行和 维
护，用 于识 别、 监控 和降 低风险 。 
4 、风 险管 理和 内部 风险 控 制的措 施 
（1）建 立内控 结构， 完善 内控制度 ：公 司建立 、健 全了内控 结构 ，高管 人员 关于内 控
有明确 的分 工 ， 确保 各项 业务活 动有 恰当 的组 织和 授权 ， 确 保监 察活动 是独 立的 ， 并 得到 高
管人员 的支 持， 同时 置备 操作手 册， 并定 期更 新。 
（2）建 立相互 分离、 相互 制衡的内 控机 制：建 立、 健全了各 项制 度，做 到基 金经理 分
开， 投 资决 策分 开， 基金 交易集 中， 形成 不同 部门 、 不同 岗位 之间 的制 衡机 制， 从 制度 上减
少和防 范风 险。 
（3）建 立、健 全岗位 责任 制：建立 、健 全了岗 位责 任制，使 每个 员工都 明确 自己的 任
务、职 责， 并及 时将 各自 工作领 域中 的风 险隐 患上 报，以 防范 和减 少风 险。 
（4）建 立风险 分类、 识别 、评估、 报告 、提示 程序 ；建立了 评估 风险的 委员 会，使 用
适合的 程序 ， 确认和 评估 与公司 运作 有关 的风 险； 公司建 立了 自下 而上 的风 险报告 程序 ， 对
风险隐 患进 行层 层汇 报， 使各个 层次 的人 员及 时掌 握风险 状况 ，从 而以 最快 速度作 出决策 。 
（5） 建 立有 效的 内部 监控 系统； 建立 了足 够、 有 效的 内部监 控系 统， 如电 脑预 警系统 、
投资监 控系 统， 能对 可能 出现的 各种 风险 进行 全面 和实时 的监 控 。 
（6）使 用数量 化的风 险管 理手段： 采取 数量化 、技 术化的风 险控 制手段 ，建 立数量 化
的风险 管理模 型，用 以提 示指数 趋势、 行业及 个股 的风险 ，以便 公司及 时采 取有效 的措施 ，
对风险 进行 分散 、控 制和 规避， 尽可 能地 减少 损失 。 
（7）提 供足够 的培训 ：制 定了完整 的培 训计划 ，为 所有员工 提供 足够和 适当 的培训 ，
使员工 明确 其职 责所 在， 控制风 险。 
5 、基 金管 理人 关于 内部 合 规控制 声明 书 
（1） 基金 管理 人 承 诺以 上 关于内 部控 制的 披露 真实 、准确 ； 
（2） 基金 管理 人 承 诺根 据 市场变 化和 公司 发展 不断 完善内 部控 制制 度。东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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四 、基 金托管 人 
一、基 金托 管人 情况 
（一） 基本 情况 
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简 称： 中国 建设 银行) 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 
法定代 表人 ：王 洪章 
成立时 间：2004 年 09 月 17 日 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 
存续期 间： 持续 经营 
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号 
联系人 ：田


青 
联系电 话：(010)6759 5096 
中国建 设银 行成 立于 1954 年 10 月 ， 是 一家 国内 领先、 国 际知 名的 大型 股份 制商 业银行 ，
总部设 在北 京。 中国 建设 银行于 2005 年 10 月在 香 港联合 交易 所挂 牌上 市( 股 票代码 939) ，
于 2007 年 9 月 在上 海证 券 交易所 挂牌 上市( 股票 代码 601939) 。 
2015 年 6 月末 ， 本 集团 资 产总 额 182,192 亿元 ， 较 上 年末增 长 8.81% ； 客 户贷 款和垫 款
总额 101,571 亿 元， 增长 7.20% ； 客户 存款 总额 136,970 亿 元， 增长 6.19% 。 净 利润 1,322 亿
元，同 比增 长 0.97% ；营 业收 入 3,110 亿元 ，同 比 增长 8.34% ，其 中， 利息 净收入 同比 增长
6.31% ， 手 续费 及佣 金净 收 入同比 增 长 5.76% 。 成本 收 入比 23.23% ， 同比下 降 0.94 个百 分点 。
资本充 足 率 14.70% ， 处于 同业领 先地 位。 
物理与 电子 渠道 协同 发展 。 总 行成 立了 渠道与 运营 管理部 ， 全面 推进渠 道整 合； 营业 网
点“三 综合 ”建 设取 得新 进展， 综合 性网 点达 到 1.44 万个 ，综 合营 销团 队达 到 19,934 个、
综合柜员占比达 到 84% ，客户可在转型网点享受便捷舒适的“一站式”服务。加快打造 电
子银行 的主 渠道 建设 ， 有 力支持 物理 渠道 的综 合化 转型， 电子 银行 和自 助渠 道账务 性交 易量
占比 达 94.32% ， 较 上年 末 提高 6.29 个百 分点； 个人 网上银 行客 户、 企业 网上 银行客 户、手
机银行 客户 分别 增 长 8.19% 、10.78% 和 11.47% ； 善 融商务 推出 精品 移动 平台 ，个人 商城 手
机客户 端“ 建行 善融 商城 ”正式 上线 。 东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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转型重 点业 务快 速发 展。2015 年 6 月 末， 累计 承销 非金融 企业 债务 融资 工具 2,374.76
亿元， 承销 金额 继续 保持 同业第 一； 证券 投资 基金 托管只 数和 新发 基金 托管 只数均 列市 场第
一， 成 为首 批香 港基 金内 地销售 代理 人中 唯一 一家 银行代 理人 ； 多 模式 现金 池、 票 据池 、 银
联单位 结算 卡等 战略 性产 品市场 份额 不断 扩大 ， 现 金管理 品牌 “ 禹道 ” 的 市 场影响 力持 续提
升； 代理 中央 财政授 权支 付业务 、 代理 中央非 税收 入收缴 业务 客户 数保 持同 业第一 ， 在同 业
中首家 按照财 政部要 求实 现中央 非税收 入收缴 电子 化上线 试点。 “ 鑫存 管”证 券客户 保证金
第三方 存管 客户 数 3,076 万户， 管理 资金 总 额 7,417.41 亿 元， 均为 行业 第一 。 
2015 年 上半 年，本 集团各 方面 良好 表现 ，得到 市场 与业界广 泛认 可，先 后荣 获国内 外
知名机 构授 予 的 40 多项 重 要奖项 。 在 英国 《 银行 家》 杂志 2015 年 “世 界银 行 1000 强 排名 ”
中，以 一级 资本 总额 继续 位列全 球第 2； 在美 国《 福布斯 》杂 志 2015 年 全球 上市公 司 2000
强排名 中继 续位 列 第 2 ； 在美国 《 财富 》 杂志 2015 年世 界 500 强排 名 第 29 位 ， 较 上年 上升
9 位； 荣 获美 国 《环 球金 融 》 杂志 颁发的 “2015 年 中 国最佳 银行” 奖项； 荣获 中国银 行业 协
会授予 的 “ 年度 最具 社会 责任金 融机 构奖 ” 和 “年 度社会 责任 最佳 民生 金融 奖” 两 个综 合大
奖。 
中国建 设银 行总 行设 投资 托管业 务部 ， 下设 综合 处、 基金市 场处 、 证券 保险 资产 市场处 、
理财信 托股 权市 场处 、QFII 托管处、养老 金托 管处 、清算 处、 核算 处、 监督 稽核处 等 9 个
职能处 室， 在上 海设 有投 资托管 服务 上海 备份 中心 ，共有 员工 210 余人 。自 2007 年 起， 托
管部连 续聘 请外 部会 计师 事务所 对托 管业 务进 行内 部控制 审计 ， 并已 经成 为常 规化的 内控 工
作手段 。 
（二） 主要 人员 情况 
赵观甫 ， 投 资托 管业 务部 总经理 ， 曾 先后 在中 国建 设银行 郑州 市分 行、 总行 信贷部 、 总
行信贷 二部 、 行长 办公 室工 作， 并在 中国 建设 银行 河北 省分行 营业 部 、 总 行个 人银 行业务 部、
总行审 计部 担任 领导 职务 ， 长 期从 事信 贷业务 、 个 人银行 业务 和内 部审 计等 工作 ， 具 有丰 富
的客户 服务 和业 务管 理经 验。 
张军红 ， 投资 托管业 务部 副总经 理 ， 曾 就职于 中国 建设银 行青 岛分 行、 中国 建设银 行 总
行零售 业务 部 、 个人 银行 业务部 、 行长 办公室 ， 长 期从事 零售 业务 和个 人存 款业务 管理 等工
作，具 有丰 富的 客户 服务 和业务 管理 经验 。 
张力铮 ， 投资 托管 业务 部副 总经理 ， 曾就 职于 中国 建设 银行总 行建 筑经 济部 、 信贷 二部、
信贷部 、 信 贷管 理部 、 信 贷经营 部、 公司 业务 部， 并在总 行集 团客 户部 和中 国建设 银行 北京
市分行 担任 领导 职务 ， 长 期从事 信贷 业务 和集 团客 户业务 等工 作， 具有 丰富 的客户 服务 和业东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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务管 理 经验 。 
黄秀莲 ， 投资 托管业 务部 副总经 理 ， 曾 就职于 中国 建设银 行总 行会 计部 ， 长 期从事 托 管
业务管 理等 工作 ，具 有丰 富的客 户服 务和 业务 管理 经验。 
（三） 基金 托管 业务 经营 情况 
作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行， 中 国建 设银 行一 直秉 持 “以 客户
为中心 ” 的 经营 理念 ， 不 断加强 风险 管理 和内 部控 制， 严 格履 行托 管人 的各 项职责 ， 切 实维
护资产 持有 人的 合法 权益 ， 为 资产 委托 人提供 高质 量的托 管服 务 。 经过 多年 稳步发 展 ， 中 国
建设银 行托 管资 产规 模不 断扩大 ， 托管 业务品 种不 断增加 ， 已形 成包括 证券 投资基 金 、 社 保
基金、 保险 资金 、 基 本养 老个人 账户、QFII 、 企业年金等 产品 在内 的托 管业 务体系 ， 是 目前
国内托 管业 务品 种最 齐全 的商业 银行 之一 。截 至 2015 年 9 月 末， 中国 建设 银 行已托 管 537
只证券 投资 基金 。 中 国建 设银行 专业 高效 的托 管服 务能力 和业 务水 平， 赢得 了业内 的高 度认
同。中 国建 设银 行自 2009 年至今 连续 五年 被国 际权 威杂志 《全 球托 管人 》评 为“中 国最 佳
托管银 行” 。 
二、基 金托 管人 的内 部控 制制度 
（一） 内部 控制 目标 
作为基 金托 管人 ， 中 国建 设银行 严格 遵守 国家 有关 托管业 务的 法律 法规 、 行 业监管 规章
和本行 内有 关管 理规 定， 守法经 营、 规范 运作 、 严 格监察 ， 确 保业 务的 稳健 运行， 保证 基金
财产的 安全 完整 ， 确 保有 关信息 的真 实、 准确 、 完 整、 及 时， 保护 基金 份额 持有人 的合 法权
益。 
（二） 内部 控制 组织 结构 
中国建 设银 行设 有风 险与 内控管 理委 员会 ， 负 责全 行风险 管理 与内 部控 制工 作， 对 托管
业务风 险控 制工 作进 行检 查指导 。 投 资托 管业 务部 专门设 置了 监督 稽核 处， 配备了 专职 内控
监督人 员负 责托 管业 务的 内控监 督工 作， 具有 独立 行使监 督稽 核工 作职 权和 能力。 
（三） 内部 控制 制度 及措 施 
投资托 管业 务部 具备 系统 、 完善 的制 度控 制体 系， 建立了 管理 制度 、 控 制制 度、 岗 位职
责、 业 务操 作流 程， 可以 保证托 管业 务的 规范 操作 和顺利 进行 ； 业 务人 员具 备从业 资格 ； 业
务管理 严格 实行 复核 、 审 核、 检 查制 度， 授权 工作 实行集 中控 制， 业务 印章 按规程 保管 、 存
放、 使 用， 账 户资料 严格 保管， 制约机 制严 格有 效 ； 业务操 作区 专门 设置， 封闭管 理， 实 施
音像监 控； 业务 信息 由专 职信息 披露 人负 责， 防止 泄密； 业务 实现 自动 化操 作， 防 止人 为事
故的发 生， 技术 系统 完整 、独立 。 东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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5-1-19 
三、基 金托 管人 对基 金管 理人运 作基 金进 行监 督的 方法和 程序 
（一） 监督 方法 
依照 《 基金 法》 及其 配套 法规和 基金 合同 的约 定， 监督所 托管 基金 的投 资运 作。 利 用自
行开发 的“托 管业务 综合 系统—— 基金 监督子 系统” ，严格 按照现 行法律 法规 以及基 金合同
规定， 对基 金管 理人 运作 基金的 投资 比例 、 投 资范 围、 投 资组 合等 情况 进行 监督， 并定 期编
写基金 投资 运作 监督 报告 ， 报送 中国 证监 会。 在 日常 为基金 投资 运作 所提 供的 基金清 算和 核
算服务 环节 中， 对基 金管 理人发 送的 投资 指令 、 基 金管理 人对 各基 金费 用的 提取与 开支 情况
进行检 查监 督。 
（二） 监督 流程 
1. 每工作日按 时通过基 金监督 子系统， 对各基金投资运 作比例控 制指标进行例行 监控 ，
发现投 资比例 超标等 异常 情况， 向基金 管理人 发出 书面通 知，与 基金管 理人 进行情 况核实 ，
督促其 纠正 ，并 及时 报告 中国证 监会 。 
2. 收到 基金 管理 人的 划款 指令后 ， 对 涉及 各基 金的 投资范 围、 投资 对象 及交 易对手 等内
容进行 合法 合规 性监 督。 
3. 根据 基金 投资 运作 监督 情况， 定期 编写 基金 投资 运作监 督报 告， 对各 基金 投资运 作的
合法合 规性 、投 资独 立性 和风格 显著 性等 方面 进行 评价， 报送 中国 证监 会。 
4. 通过 技术 或非 技术 手段 发现基 金涉 嫌违 规交 易 ， 电话或 书面 要求 基金 管理 人进行 解释
或举证 ，并 及时 报告 中国 证监会 。 
二、基 金托 管人 的内 部控 制制度 
（一） 内部 控制 目标 
作为基 金托 管人 ， 中 国建 设银行 严格 遵守 国家 有关 托管业 务的 法律 法规 、 行 业监管 规章
和本行 内有 关管 理规 定， 守法经 营、 规范 运作 、 严 格监察 ， 确 保业 务的 稳健 运行， 保证 基金
财产的 安全 完整 ， 确 保有 关信息 的真 实、 准确 、 完 整、 及 时， 保护 基金 份额 持有人 的合 法权
益。 
（二） 内部 控制 组织 结构 
中国建 设银 行设 有风 险与 内控管 理委 员会 ， 负 责全 行风险 管理 与内 部控 制工 作， 对 托管
业务风 险控 制工 作进 行检 查指导 。 投 资托 管业 务部 专门设 置了 监督 稽核 处， 配备了 专职 内控
监督人 员负 责托 管业 务的 内控监 督工 作， 具有 独立 行使监 督稽 核工 作职 权和 能力。 
（三） 内部 控制 制 度 及措 施 
投资托 管业 务部 具备 系统 、 完善 的制 度控 制体 系， 建立了 管理 制度 、 控 制制 度、 岗 位职东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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5-1-20 
责、 业 务操 作流 程， 可以 保证托 管业 务的 规范 操作 和顺利 进行 ； 业 务人 员具 备从业 资格 ； 业
务管理 严格 实行 复核 、 审 核、 检 查制 度， 授权 工作 实行集 中控 制， 业务 印章 按规程 保管 、 存
放、 使 用， 账 户资料 严格 保管， 制约机 制严 格有 效 ； 业务操 作区 专门 设置， 封闭管 理， 实 施
音像监 控； 业务 信息 由专 职信息 披露 人负 责， 防止 泄密； 业务 实现 自动 化操 作， 防 止人 为事
故的发 生， 技术 系统 完整 、独立 。 
三、基 金托 管人 对基 金管 理人运 作基 金进 行监 督的 方法和 程序 
（一） 监督 方法 
依 照 《 基金 法》 及其 配套 法规和 基金 合同 的约 定， 监督所 托管 基金 的投 资运 作。 利 用自
行开发 的“托 管业务 综合 系统—— 基金 监督子 系统” ，严格 按照现 行法律 法规 以及基 金合同
规定， 对基 金管 理人 运作 基金的 投资 比例 、 投 资范 围、 投 资组 合等 情况 进行 监督， 并定 期编
写基金 投资 运作 监督 报告 ， 报送 中国 证监 会。 在 日常 为基金 投资 运作 所提 供的 基金清 算和 核
算服务 环节 中， 对基 金管 理人发 送的 投资 指令 、 基 金管理 人对 各基 金费 用的 提取与 开支 情况
进行检 查监 督。 
（二） 监督 流程 
1. 每工作日按 时通过基 金监督 子系统， 对各基金投资运 作比例控 制指标进行例行 监控 ，
发现投 资 比例 超标等 异常 情况， 向基金 管理人 发出 书面通 知，与 基金管 理人 进行情 况核实 ，
督促其 纠正 ，并 及时 报告 中国证 监会 。 
2. 收到 基金 管理 人的 划款 指令后 ， 对 涉及 各基 金的 投资范 围、 投资 对象 及交 易对手 等内
容进行 合法 合规 性监 督。 
3. 根据 基金 投资 运作 监督 情况， 定期 编写 基金 投资 运作监 督报 告， 对各 基金 投资运 作的
合法合 规性 、投 资独 立性 和风格 显著 性等 方面 进行 评价， 报送 中国 证监 会。 
4. 通过 技术 或非 技术 手段 发现基 金涉 嫌违 规交 易 ， 电话或 书面 要求 基金 管理 人进行 解释
或举证 ，并 及时 报告 中国 证监会 。东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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5-1-21 
五 、相 关服务 机构 
一、基金份额发售机 构 
1 、直 销机 构： 
名称： 东吴 基金 管理 有限 公司直 销中 心 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号（200135 ） 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号（200135 ） 
法定代 表人 ： 任 少华 
联系人 ：钱巍 
直销电 话： （021 ）50509880 
传真： （021 ）50509884 
客户服 务电 话：400-821-0588 （免 长途 话费 ）、 （021）50509666 
网站： www.scfund.com.cn 
2 、其 他销 售 机 构： 
详见基 金份 额发 售公 告或 其他增 加销售 机 构的 公告 。 
3 、基金 管理人 可根 据《基 金法》 、 《 运作 办法》 、 《销 售办法 》和基 金合同 等的 规定， 选
择其他 符合 要求 的机 构销 售本基 金， 并及 时履 行公 告义务 。 
 
二、登记机构： 
名称： 东吴 基金 管理 有限 公司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路279号（200135 ） 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路279号（200135 ） 
法定代 表人 ：任 少华 
联系人 ：钱巍 
电话：021-50509888 
传真：021-50509884 
客户服 务电 话：400-821-0588（免 长途 话费 ） 、021 －50509666 
网站：www.scfund.com.cn 
 
三、出具法律意见书 的 律 师事务所 
名称： 上海 市通 力律 师事 务所 东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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5-1-22 
住所： 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心 19 楼 
办公地 址： 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼 
负责人 ：俞 卫锋 
电话： （021 ）31358666 
传真： （021 ）31358600 
联系人 ：陆奇 
经办律 师： 黎明 、陆奇 
 
四、审计基金财产的 会计 师事务所 
名称： 江苏 天衡 会计 师事 务所有 限公 司 
注册地 址： 南京 市正 洪 街 18 号 东宇 大厦 8 楼 
办公地 址： 南京 市正 洪 街 18 号 东宇 大厦 8 楼 
法定代 表人 ：余 瑞玉 
联系人 ：魏娜 
经办注 册会 计师 ： 谈 建忠 、魏娜 
电话：025-84711188 
传真：025-84716883 
 
 
 
 东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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5-1-23 
六 、基 金的募 集 
一、基金募集的依据 
本基金 由基金 管理人 依照 《基金 法》 、 《 运作办 法》 、 《销售 办法》 、 基金 合同及 其他有 关
规定募 集 。 本 基金 募集 申 请已经 中国 证券 监督 管理 委员会 证监 许可 【2015 】 2574 号文 备案 。 
 
二、基金类型和存续 期间 
1. 基 金的 类别 ： 混 合型 。 
2. 基 金的 运作 方式 ： 契 约 型开放 式。 
3. 基 金存 续期 间： 不定 期 。 
 
三、募集方式 
通过基金销售网点( 包括基金管理人的直销中心及 其他销售 机构的销售网点，具体名 单
见基金 份额 发售 公告 及基 金管理 人届 时发 布的 调整 销售机 构的 相关 公告) 公开 发售 。 
 
四、募集期限 
自 基金 份额 发售 之日 起最 长不得 超 过 3 个 月。 
具体发 行时 间以 基金 份额 发售公 告为 准 ， 请 投资 者就 发行和 认购 事宜 仔细 阅读 本基金 基
金份额 发售 公告 。 
 
五、募集对象 
符合法 律法 规规 定的 可投 资于证 券投 资基 金的 个人 投资人 、 机构 投资 人和 合格 境外机 构
投资人 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许购 买证 券投 资基金 的其 他投 资人 。 
 
六、募集规模 
本基金 募集 份额 总额 不少 于 2 亿 份， 基金 募集 金额 不少 于 2 亿 元人 民币 。 
 
七、募集场所 
投资者 应当 在基 金管 理人 、 销售 机构 办理 基金 发售 业务的 营业 场所 或按 基金 管理人 、 销
售 机构 提供 的其 他方 式办 理基金 的认 购。 东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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5-1-24 
基金管 理人 、 销售 机 构办 理基金 发售 业务 的地 区、 网点的 具体 情况 和联 系方 法， 请参 见
本基金 发售 公告 以及 当地 销售机 构的 公告 。 
基金管 理人 可以 根据 情况 增加其 他销售 机 构， 并另 行公告 。 
 
八、认购安排 
1 、认购时间: 本基金 认购 具体业 务办理时间以 基金份额发 售公告和 各销 售机构的规 定
为准。 
2 、认购 程序： 投资者 在首 次认购本 基金 时，需 按销 售机构的 规定 ，提出 开立 东吴基 金
管理有 限公 司基 金账 户和 销售机 构交 易账 户的 申请 。 一个投 资者 只能 开立 和使 用一个 基金 账
户，已 经开 立东 吴基 金管 理有限 公司 基金 账户 的投 资者可 免予 申请 。 
3 、认购 原则： 认购以 金额 申请。投 资者 认购基 金份 额时，需 按销 售机构 规定 的方式 全
额交付 认购 款项 。 投 资者 可以多 次认 购本 基金 份额 ， 累 计认 购金 额不设 上限 。 认 购申 请一经
受理 ， 投资 者不 得撤 销。 
4 、认 购申 请的 确认 ：T 日 规定时 间受 理的 申请 ，正 常情况 下投 资者 可在 T+2 日通过 基
金管理 人 客 户服 务电 话或 到其办 理业 务的 销 售 网点 查询确 认情 况， 打印 确认 单。 
投资者 开户 和认 购所 需提 交的文 件和 办理 的具 体手 续由基 金管 理人 和销 售机 构约定 ， 请
投资者 参阅 本基 金份 额发 售公告 。 
 
九、 认购费用 
1 、本 基金 以认 购金 额为 基 数采用 比例 费率 计算 认购 费用 
具体费 率如 下：



 认购金额 M （含 认购 费 ） 认购费率 
M ＜100 万 1.2% 
100 万≤M ＜200 万 1.0% 
200 万≤M ＜500 万 0.6% 
500 万≤M ＜1000 万 0.2% 
M ≥1000 万 1000 元/ 笔 
 
2 、本基 金认购 费由认 购人 承担， 基 金认 购费用 不列 入基金财 产， 可用于 市场 推广、 销东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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5-1-25 
售、注 册登 记等 募集 期间 发生的 各项 费用 。 
 
十、募集资金利息的 处理 方式 
认购款 项在 募集 期间 产生 的利息 将折 算为 基金 份额 归基金 份额 持有 人所 有 ， 其 中利息 转
份额以 基金 注册 登记 机构 的记录 为准 。 
 
十一、认购份数的计 算 
1 、本 基金 基金 份额 初始 发 售 面值 为人 民 币1.00 元 。 
2 、认 购份 数的 计算 方法 如 下： 
1 ）认 购费 用适 用比 例费 率 的情形 下： 
净认购 金额=认 购金 额/（1+ 认购 费率 ） 
认购费 用= 认购 金额- 净认 购金额 
认购份 数= （净 认购 金额 ＋ 认购资 金利 息）/基 金份 额 面值 
2 ）认 购费 用适 用固 定金 额 的情形 下： 
认购费 用＝ 固定 金额 
净认购 金额 ＝认 购金 额- 认 购费用 
认购份 额＝ （净 认购 金额 ＋认购 期间 利息 ）/ 基金 份 额初始 面值 
3 、认 购份 额的 计算 保留 到 小数点 后 2 位， 小数 点 2 位以后 的部 分四 舍五 入， 由此误 差
产生的 收益 或 损 失由 基金 财产承 担。 
例一： 某投 资者 投资 10,000 元认 购本 基金， 假设 这 10,000 元在 募集 期间 产生 的利息 为
10.11 元， 则其 可得 到的 基金份 数计 算如 下：



净认购 金额 = 10,000/ （1+1.2% ）=9,881.42 元



认购费 用= 10,000 –9,881.42 =118.58 元 
认购份 数= （9,881.42 ＋10.11 ）/1.00=9,891.53 份



即投资 者投 资10,000 元 认 购本基 金 ， 假 设这10,000 元在募 集期 间产 生的 利息 为 10.11
元， 则 一共 可以 得 到9,891.53 份基 金份 额。 
 
十二、基金认购金额 的限 制 
在募集 期内 ， 投资者 可多 次认购 基金 份额 ， 首 次认 购的最 低金 额为 人民 币 1,000 元 ， 每
次追加 认购 的最 低金 额为 人民 币 1,000 元 。 各销 售机 构对本 基金 最低 认购 金额 及交易 级差 有东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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其他规 定的 ， 以各销 售机 构的业 务规 定为 准。 投资 人在募 集期 内多 次认 购的 ， 按 单笔 认购 金
额对应 的费 率档 次分 别计 费。 认购 申请 一经销 售机 构受理 ， 则不 可撤销 。 基 金募集 期间 不设
置投资 人单 个账 户最 高认 购金额 限制 。 
基金管 理人 可根 据市 场情 况， 调 整认 购金 额的 数量 限制， 基金 管理 人必 须在 调整前 依照
《信息 披露 办法 》的 规定 在指定 媒介 上刊 登公 告并 报中国 证监 会备 案 。 
 
十三、募集期间的资 金与 费用 
《基金 合同 》 生 效前 ， 投 资者的 认购 款项 只能 存入 专门账 户， 不得 动用 。 基 金募集 期间
的信息 披露 费、 会计 师费 、律师 费以 及其 他费 用， 不得从 基金 财产 中列 支。 
 
 
 东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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七 、基 金合同 的生 效 
一、基金备案的条件 
本基金 自基 金份 额发 售之 日起 3 个月 内， 在基 金募 集份额 总额 不少 于 2 亿份 ， 基金 募集
金额不 少 于 2 亿 元人 民币 且基金 认购 人数 不少 于 200 人的 条件 下， 基金 管理 人 依据法 律法 规
及招募 说明 书可 以决 定停 止基金 发售 ，并 在 10 日内 聘请法 定验 资机 构验 资， 自收到 验资 报
告之日 起 10 日 内， 向中 国 证监会 办理 基金 备案 手续 。 
基金募 集达 到基 金备 案条 件的 ， 自 基金 管理 人办 理完 毕基金 备案 手续 并取 得中 国证监 会
书面确 认之 日起 ， 基 金合 同生效 ； 否则 基金合 同不 生效 。 基 金管 理人在 收到 中国证 监会 确 认
文件的 次日 对基 金合 同生 效事宜 予以 公告 。 基金 管理 人应将 基金 募集 期间 募集 的资金 存入 专
门账户 ，在 基金 募集 行为 结束前 ，任 何人 不得 动用 。 
 
二、基金合同不能生 效时 募集资金的处理方式 
如果募 集期 限届 满， 未满 足 基金 备案 条件 ，基 金管 理人应 当承 担下 列责 任： 
1 、以 其固 有财 产承 担因 募 集行为 而产 生的 债务 和费 用； 
2 、 在基 金募 集期 限 届 满后 30 日 内返 还投 资者 已缴 纳 的款项 ， 并加 计银 行同 期存 款利息 ； 
3 、 如基 金募 集失 败， 基金 管理人 、 基 金托 管人 及销售 机构 不得 请求 报酬 。 基 金管理 人、
基金托 管人 和销售 机 构为 基金募 集支 付之 一切 费用 应由各 方各 自承 担。 
 
三、基金存续期内的 基金 份额持有人数量和 资 产规 模 
基金合 同生 效后 ， 连续 二十 个工作 日出 现基 金份 额持 有人数 量不 满二 百人 或者 基金资 产
净值低 于五 千万 元情 形的 ， 基金 管理 人应 当在 定期 报告中 予以 披露 ； 连 续六 十个工 作日 出现
前述情 形的 ， 基金管 理人 应当向 中国 证监 会报 告并 提出解 决方 案 ， 如转 换运 作方式 、 与其 他
基金合 并或 者终 止基 金合 同等， 并召 开基 金份 额持 有人大 会进 行表 决。 
法律法 规另 有规 定时 ，从 其规定 。 东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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八 、基 金份额 的申 购与赎 回 
一、申购和赎回的场 所 
本基金 的申 购与 赎回 将通 过销售 机构 进行 。 具体 的销 售网点 将由 基金 管理 人在 相关公 告
中列明 。 基金 管理人 可根 据情况 变更 或增 减销 售机 构， 并予 以公 告。 基金 投 资者应 当在 销售
机 构 办 理 基 金销 售 业 务 的营 业 场 所 或 按销 售 机 构 提供 的 其 他 方 式办 理 基 金 份额 的 申 购 与赎
回。 
 
二、申购和赎回的开 放日 及时间 
1 、开 放日 及开 放时 间 
投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回， 具体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、 深 圳证
券交易 所的 正常 交易 日的 交易时 间， 但基 金管 理人 根据法 律法 规、 中国 证监 会的要 求或 基金
合同的 规定 公告 暂停 申购 、赎回 时除 外。 
基金合 同生 效后 ， 若出 现新 的证券 交易 市场 、 证券 交易 所交易 时间 变更 或其 他特 殊情况 ，
基金管 理人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 ， 但 应在 实施 日前依 照 《 信息
披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒介 上 公告 。 
2 、申 购、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间 
基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超 过 3 个 月开 始办理 申购 ， 具体 业务 办理 时间在 申
购开始 公告 中规 定。 
基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超 过 3 个 月开 始办理 赎回 ， 具体 业务 办理 时间在 赎
回开始 公告 中规 定。 
在确定 申购 开始 与赎 回开 始时间 后 ， 基 金管理 人应 在申购 、 赎回 开放日 前依 照 《 信息 披
露办法 》的 有关 规定 在指 定 媒介 上公 告申 购与 赎回 的开始 时间 。 
基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者时 间办理 基金 份额 的申 购 、 赎 回或者 转
换。 投 资人 在基 金合 同约 定之外 的日 期和 时间 提出 申购、 赎回 或转 换申 请且 登记机 构确 认接
受的， 其基 金份 额申 购、 赎回价 格为 下一 开放 日基 金份额 申购 、赎 回的 价格 。 
 
三、申购与赎回的原 则 
1 、 “未 知价 ” 原 则， 即 申购 、 赎回 价格 以申 请当 日收 市后计 算的 基金 份额 净值 为基准 进
行计算 ； 东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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2 、 “金 额申 购、 份额 赎回 ”原则 ，即 申购 以金 额申 请，赎 回以 份额 申请 ； 
3 、当 日的 申购 与赎 回申 请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间以 内撤 销； 
4 、赎 回遵 循“ 先进 先出 ” 原则， 即按 照投 资人 认购 、申购 的先 后次 序进 行顺 序赎回 。 
基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下， 对上 述原 则进行 调整 。 基 金管 理人 必须在 新规
则开始 实施 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒介 上 公告 。 
 
四、申购与赎回的程 序 
1 、申 购和 赎回 的申 请方 式 
投资人 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 ， 在开 放日 的具 体业务 办理 时间 内提 出申 购或赎 回
的申请 。 
2 、申 购和 赎回 的款 项支 付 
投资人 申购 基金 份额 时， 必须全 额交 付申 购款 项， 投资人 交付 款项 ， 申 购成 立； 登 记机
构确认 基金 份额 时， 申购 生效。 
基金份 额持 有人 递交 赎回 申请， 赎 回 成立 ； 登 记机 构确认 赎回 时， 赎回 生效 。 投资 人赎
回申请 成功 后， 基金 管理 人将 在 T ＋7 日( 包括 该日) 内支付 赎回 款项 。在 发生 巨额赎 回时 ，
款项的 支付 办法 参照 基金 合同有 关条 款处 理。 
3 、申 购和 赎回 申请 的确 认 
基金管理人应以交易 时间 结束前受理有效申购 和赎 回申请的当天作为申 购或 赎回申请
日(T 日) ， 在正 常情 况下 ， 本基金 登记 机构 在 T+1 日 内对该 交易 的有 效性 进行 确认 。T 日提
交的有 效申 请 ， 投 资人 应 在 T+2 日后( 包括 该日)及时 到销 售网 点柜 台或 以销 售机构 规定 的其
他方式 查询 申请 的确 认情 况。若 申购 不成 功， 则申 购款项 退还 给投 资人 。 
销售机 构 对 申购 、 赎 回申 请的受 理并 不代 表该 申请 一定成 功， 而仅 代表 销售 机构确 实接
收到申 购 、 赎 回申 请。 申购 与赎回 的确 认以 登记 机构 的确认 结果 为准 。 对于 申请 的确认 情况 ，
投资人 应及 时查 询。 
 
五、申购和赎回的数 量限 制 
1 、投 资者 每次 最低 申购 金 额为 1,000 元（ 含申 购费 ） 。 
2 、基 金份 额持 有人 在销 售 机构赎 回时 ，每 次赎 回申 请不得 低于 1,000 份基 金 份额。 基
金份额 持有 人赎 回时 或赎 回后在 销售 机构 （网 点 ） 保留的 基金 份额 余额 不 足 100 份 的， 在 本
次 赎回 时需 一次 性全 部赎 回。 东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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5-1-30 
3 、基金 管理人 可以根 据市 场情况， 在法 律法规 允许 的情况下 ，调 整上述 规定 申购金 额
和赎回 份额 的数 量限 制。 基金管 理人 必须 在调 整前 依照 《信 息披 露办法 》 的 有关规 定在 指定
媒介 上 公告 并报 中国 证监 会备案 。 本 基金 对单 个投 资人累 计持 有的 基金 份额 不设限 制。 
 
六、申购费与赎回费 
1 、申 购费 
本基金 的申 购费 用由 申购 基金份 额的 投资 者承 担， 不列入 基金 财产 ， 主 要用 于本基 金的
市场推 广、 销售 、注 册登 记等各 项费 用。 具体 申购 费率如 下： 
申购金 额 M （含 申购 费） 申购费 率 
M<100 万 1.50% 
100 万 ≤M<200 万 1.20% 
200 万 ≤M<500 万 0.80% 
500 万 ≤M<1000 万 0.30% 
M ≥1000 万 1000 元/ 笔 
2 、赎 回费 
本基金 赎回 费由 赎回 人承 担，在 投资 者赎 回基 金份 额时收 取。 对持 续持 有期 少于 30 日
的投资 人收 取的 赎回 费全 额计入 基金 财产 ；对 持续 持有期 不少 于 30 日但 少于 3 个 月的 投资
人收取 的赎 回费 ，将 不低 于赎回 费总 额 的 75% 计入 基金财 产； 对持 续持 有期 不少 于 3 个月
但少 于 6 个 月的 投资 人收 取的赎 回费 ，并 将不 低于 赎回费 总额 的 50% 计 入基 金财产 ；对 持
续持有 期不少于 6 个 月的 投资人 ，应 当将 不低 于赎 回费总 额 的 25% 计入 基金 财产。 未计 入
基金财 产 的 赎回 费 用 于支 付登记 费和 其他 必要 的手 续费。 
赎回费 随基 金持 有时 间的 增加而 递减 ，费 率如 下： 
持有时 间 T 赎回费 率 
T<7 日 1.50% 
7 日≤T<30 日 0.75% 
30 日≤T<1 年 0.50% 
1 年≤T<2 年 0.25% 
T ≥2 年 0% 
注：1 年指 365 日 东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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3 、基金 管理人 可以在 基金 合同约定 的范 围内调 整费 率或收费 方式 ，并最 迟应 于新的 费
率或收 费方 式实 施日 前依 照《信 息披 露办 法》 的有 关规定 在指 定媒介 上 公告 。 
4 、基金 管理人 可以在 不违 背法律法 规规 定及《 基金 合同》约 定的 情形下 根据 市场情 况
制定基 金促 销计 划。 在基 金促销 活动 期间 ， 按 相关 监管部 门要 求履 行相 关手 续后 ， 基 金管 理
人可以 适当 调低 基金 申购 费率。 
 
七、申购份数与赎回 金额 的计算方式 
1 、申 购份 数的 计算 ： 
1 ）申 购费 用适 用比 例费 率 的情形 下： 
净申购 金额= 申购 金额/ （1+ 申 购费 率） 
申购费 用= 申 购金 额- 净申购金额 
申购份 数＝ 净申 购金 额/ T 日基金 份额 净值 
2 ）申 购费 用适 用固 定金 额 的情形 下： 
申购费 用= 固 定金 额 
净申购 金额= 申购 金额- 固定金额 
申购份 额= 净 申购 金额/T 日基金 份额 净值 
上述计 算结 果 以 四舍 五入 的方法 保留 小数 点后 两位 ， 由此误 差产 生的 收益 或损失 由基 金
财产承 担 。 
例二： 假定 T 日 的基 金份 额净值 为 1.100 元， 四 笔申 购金额 分别 为 5,000 元、 150 万元 、
350 万元 、850 万元 和 1,000 万元， 则各 笔申 购负 担 的前端 申购 费用 和获 得的 基金份 额计 算
如下： 
 申购 1 申购 2 申购 3 申购 4 申购 5 
申购金 额(元，A) 5,000.00 1,500,000.00 3,500,000.00 8,500,000.00 10,000,000.00 
适用申 购费 率(B) 1.50% 1.20% 0.80% 0.30% 固定费 用 1000 元 
净申购 金额
(C=A/(1+B)) 
4,926.11 1,482,213.44 3,472,222.22 8,474,576.27 9,999,000.00 
申购费(D=A-C) 73.89 17,786.56 27,777.78 25,423.73 1,000.00 
申购份 额(=C/1.100) 4,478.28 1,347,466.76 3,156,565.66 7,704,160.25 9,090,000.00 
2 、赎 回金 额的 计算 ： 东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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在先进 先出 的原 则下 ，赎 回金额 的计 算方 法如 下： 
赎回总 额＝ 赎回 份数 ×T 日基金 份额 净值 
赎回费 用＝ 赎回 总额 ×赎 回费率 
赎回金 额= 赎 回总 额- 赎回费用 
上述计 算结 果均 按四 舍五 入方法 ， 保 留到 小数 点后 2 位， 由 此产 生的 收益 或损 失由基 金
财产承 担。 
例三： （1） 假定 某投 资者 在持有 本基 金 超过 30 天 、但 不 超过 一年 时间 内的 T 日赎 回
20,000.00 份， 其赎 回费 率 为 0.50% ， 现假 定该 日基 金份额 净值 为 1.250 元， 则 其获得 的净 赎
回金额 计算 如下 ： 
赎回金 额=20,000.00 ×1.250=25,000.00 元 
赎回费 用=25,000.00 ×0.5%=125.00 元 
净赎回 金额=25,000.00-125.00=24,875.00 元 
（2） 假 定某 投资 者在 持有 本基金 的超 过一 年、 但不 超 过两年 时间 内 的 T 日赎 回 20,000.00
份， 其 赎回 费率 为 0.25% ， 现假 定该 日基 金份 额净 值为 1.550 元， 则其 获得 的净赎 回金 额计
算如下 ： 
赎回金 额=20,000.00 ×1.550=31,000.00 元 
赎回费 用=31,000.00 ×0.25%=775.00 元 
净赎回 金额=31,000.00-775.00=30,225.00 元 
（3） 假定 某投 资者 在持 有 本基金 超过 两年 时间 后 的 T 日赎 回 10,000.00 份， 其 赎回费
率为 0 % ， 现假 定该 日基 金份额 净值 为 1.300 元， 则其获 得的 净赎 回金 额计 算如下 ： 
赎回金 额=10,000.00×1.300=13,000.00 元 
赎回费 用=13,000.00×0=0 元 
净赎回 金额=13,000.00-0=13,000.00 元 
3 、本 基金 基金 份额 净值 的 计算： 
本基金 份额 净值 的计 算， 保留到 小数 点 后 3 位 ， 小 数点后 第 4 位四 舍五 入， 由此产 生 的
收益或 损失 由基 金财 产承 担。T 日的 基金 份额 净值 在当天 收市 后计 算， 并在 T+1 日内 公告 。
遇特殊 情况 ，经 中国 证监 会同意 ，可 以适 当延 迟计 算或公 告。 
八、申购与赎回的登 记 
1 、基 金投 资人 当日 的申 购 和赎回 申请 ，在 基金 管理 人规定 的时 间以 内可 以撤 销。 
2 、投 资者 T 日 申购 基金 成功后 ，正 常情 况下 ，基 金登记 机构 在 T ＋1 日为 投资者 增加东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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权益并 办理 登记 手续 ，投 资者 自 T ＋2 日起有 权赎 回 该部分 基金 份额 。 
3 、投 资者 T 日 赎回 基金 成功后 ，正 常情 况下 ，基 金注册 登记 机构 在 T ＋1 日为投 资者
扣除权 益并 办理 相应 的登 记手续 。 
4 、基金 管理人 可在法 律法 规允许的 范围 内，对 上述 注册登记 办理 时间进 行调 整，并 最
迟于开 始实 施 前 3 个 工作 日在指 定媒介 上 公告 。 
 
九、拒绝或暂停申购 的情 形 
发生下 列情 况时 ，基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资人的 申购 申请 ： 
1 、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 。 
2 、发生 基金合 同规定 的暂 停基金资 产估 值情况 时， 基金管理 人可 暂停接受 投 资人的 申
购申请 。 
3 、证券 、期货 交易所 交易 时间非正 常停 市，导 致基 金管理人 无法 计算当 日基 金资产 净
值。 
4 、基金 管理人 认为接 受某 笔或某些 申购 申请可 能会 影响或损 害现 有基金 份额 持有人 利
益时。 
5 、基金 资产规 模过大 ，使 基金管理 人无 法找到 合适 的投资品 种， 或其他 可能 对基金 业
绩产生 负面 影响 ， 或 发生 其他损 害现 有基 金份 额持 有人利 益的 情形 。 
6 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 
发生上 述 第 1、2 、3、5、6 项暂停 申购 情形 之一 且基 金管理 人决 定暂 停申 购 时 ， 基金 管
理人应 当根 据有 关规 定在 指定媒介 上 刊登 暂停 申购 公告。 如果 投资 人的 申购 申请被 拒绝 ， 被
拒绝的 申购 款项 将退 还给 投资人 。 在 暂停 申购 的情 况消除 时， 基金 管理 人应 及时恢 复申 购业
务的办 理。 
 
十、暂停赎回或延缓 支付 赎回款项的情形 
发生下 列情 形时 ，基 金管 理人可 暂停 接受 投资 人的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 款项： 
1 、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人不 能支 付赎 回款 项。 
2 、发生 基金合 同规定 的暂 停基金资 产估 值情况 时， 基金管理 人可 暂停接受 投 资人的 赎
回申请 或延 缓支 付赎 回款 项。 
3 、证券 、期货 交易所 交易 时间非正 常停 市，导 致基 金管理人 无法 计算当 日基 金资产 净
值。 东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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4 、连 续两 个或 两个 以上 开 放日发 生巨 额赎 回。 
5 、发生 继续接 受赎回 申请 将损害现 有基 金份额 持有 人利益的 情形 时，基 金管 理人可 暂
停接受 投资 人的 赎回 申请 。 
6 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 
发生上 述情 形之 一且 基金 管理人 决定 暂停 接受 赎回 申请或 延缓 支付 赎回 款项 时， 基金 管
理人应 在当 日报 中国 证监 会备案 ， 已确 认的赎 回申 请， 基金 管理 人应 足 额支 付； 如暂 时不 能
足额支 付， 应将 可支 付部 分按单 个账 户申 请量 占申 请总量 的比 例分 配给 赎回 申请人 ， 未 支付
部分可 延期 支付 。 若 出现 上述 第 4 项 所述 情形 ， 按 基金合 同的 相关 条款 处理 。 基 金份 额持 有
人在申 请赎回 时可事 先选 择将当 日可能 未获受 理部 分予以 撤销。 在暂停 赎回 的情况 消除时 ，
基金管 理人 应及 时恢 复赎 回业务 的办 理并 公告 。 
 
十一、巨额赎回的情 形及 处理方式 
1 、巨 额赎 回的 认定 
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请( 赎回申请份额总数加上基金转换中转 出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过前一
开放日 的基 金总 份额 的 10% ，即 认为 是发 生了 巨额 赎回。 
2 、巨 额赎 回的 处理 方式 
当基金 出现 巨额 赎回 时 ， 基 金管理 人可 以根 据基 金当 时的资 产组 合状 况决 定全 额赎回 或
部分延 期赎 回。 
（1）全 额赎回 ：当基 金管 理人认为 有能 力支付 投资 人的全部 赎回 申请时 ，按 正常赎 回
程序执 行。 
（2）部 分延期 赎回： 当基 金管理人 认为 支付投 资人 的赎回申 请有 困难或 认为 因支付 投
资人的 赎回 申请 而进 行的 财产变 现可 能会 对基 金资 产净值 造成 较大 波动 时 ， 基 金管理 人在 当
日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额 的 10% 的前提 下，可对其余赎回申请延期 办
理。 对于 当日 的赎回 申请 ， 应 当按 单个 账户赎 回申 请量占 赎回 申请 总量 的比 例， 确定 当日 受
理的赎 回份 额 ； 对 于未 能赎 回部分 ， 投资 人在 提交 赎回 申请时 可以 选择 延期 赎回 或取消 赎回 。
选择延 期赎 回的 ， 将自 动转 入下一 个开 放日 继续 赎回 ， 直到全 部赎 回为 止 ； 选 择取 消赎回 的，
当日未 获受理 的部分 赎回 申请将 被撤销 。延期 的赎 回申请 与下一 开放日 赎回 申请一 并处理 ，
无优先 权并 以下 一开 放日 的基金 份额 净值 为基 础计 算赎回 金额 ， 以 此类 推， 直 到全部 赎回 为
止。如 投资 人在 提交 赎回 申请时 未作 明确 选择 ，投 资人未 能赎 回部 分作 自动 延期赎 回处理。 东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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（3） 暂停 赎回 ：连 续 2 个开放 日以 上( 含 本数) 发生 巨额赎 回， 如基 金管 理人 认为有 必
要， 可暂 停接 受基金 的赎 回申请 ； 已经 接受的 赎回 申请可 以延 缓支 付赎 回款 项， 但不 得超 过
20 个 工作 日， 并应 当在 指 定 媒介 上进 行公 告。 
3 、巨 额赎 回的 公告 
当发生 上述 巨额 赎回 并延 期办理 时， 基金 管理 人应 当通过 邮寄 、 传 真或 者其 他 的方 式在
3 个交 易日 内通 知基 金份 额持有 人， 说明 有关 处理 方法， 同时 在指 定媒介 上 刊登公 告。 
 
十二、暂停申购或赎 回的 公告和重新开放申购 或赎 回的公告 
1 、发生 上述暂 停申购 或赎 回情况的 ，基 金管理 人当 日应立即 向中 国证监 会备 案，并 在
规定期 限内 在指 定媒介 上 刊登暂 停公 告。 
2 、如 发生 暂停 的时 间为 1 日，基 金管 理人 应于 重新 开放日 ，在 指定 媒介 上刊 登基金 重
新开放 申购 或赎 回公 告， 并公布 最 近 1 个 开放 日的 基金份 额净 值。 
3 、如 发生 暂停 的时 间超 过 1 日 但少 于 2 周 ，暂 停 结束， 基金 重新 开放 申购 或赎回 时，
基金管 理人 应提 前 2 日在 指定媒介 上 刊登 基金 重新 开放申 购或 赎回 公告 ， 并公 告最 近 1 个 工
作 日的 基金 份额 净值 。 
4 、如 发生 暂停 的时 间超 过 2 周， 暂停 期间 ，基 金 管理人 应每 2 周至 少刊 登 暂停公 告 1
次。 暂停 结束 ， 基 金重 新 开放申 购或 赎回 时， 基金 管理人 应提 前 2 日在 指定 媒介 上 连续 刊登
基 金重 新开 放申 购或 赎回 公告， 并公 告最 近 1 个工作 日的 基金 份额 净值 。 
 
十三、基金转换 
基金管理人可以根据 相关 法律法规以及基金合 同的 规定决定开办本基金 与基 金管理人
管理的 其他 基金 之间 的转 换业务 ， 基 金转 换可 以收 取一定 的转 换费 ， 相 关规 则由基 金管 理人
届时根 据相 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 制定 并公 告，并 提前 告知 基金 托管 人与相 关机构 。 
 
十四、基金的非交易 过户 
基金的 非交 易过 户是 指基 金登记 机构 受理 继承 、 捐赠 和司法 强制 执行 等情 形而 产生的 非
交易过 户以 及登 记机 构认 可、 符合 法律 法规的 其它 非交易 过户 。 无论在 上述 何种情 况下 ， 接
受划转 的主 体必 须是 依法 可以持 有本 基金 基金 份额 的投资 人。 
继承是 指基 金份 额持 有人 死亡， 其持 有的 基金 份额 由其合 法的 继承 人继 承； 捐赠指 基金
份额持 有人 将其 合法 持有 的基金 份额 捐赠 给福 利性 质的基 金会 或社 会团 体 ； 司 法强制 执行 是东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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指司法 机构 依据 生效 司法 文书将 基金 份额 持有 人持 有的基 金份 额强 制划 转给 其他自 然人 、 法
人或其 他组 织。 办理 非交 易过户 必须 提供 基金 登记 机构要 求提 供的 相关 资 料 ， 对于 符合 条件
的非交 易过 户申 请按 基金 登记机 构的 规定 办理 ，并 按基金 登记 机构 规定 的标 准收费 。 
 
十五、基金的转托管 
基金份 额持 有人 可办 理已 持有基 金份 额在 不同 销售 机构之 间的 转托 管 ， 基 金销 售机构 可
以按照 规定 的标 准收 取转 托管费 。 
 
十六、定期定额投资 计划 
基金管 理人 可以 为投 资人 办理定 期定 额投 资计 划， 具体规 则由 基金 管理 人另 行规定 。 投
资人在 办理 定期 定额 投资 计划时 可自 行约 定每 期扣 款金额 ， 每期 扣款 金额 必须 不低于 基金 管
理人在 相关 公告 或更 新的 招募说 明书 中所 规定 的定 期定额 投资 计划 最低 申购 金额。 
 
十七、基金的冻结和 解冻 
基金登 记机 构只 受理 国家 有权机 关依 法要 求的 基金 份额的 冻结 与解 冻 ， 以 及登 记机构 认
可、符 合法 律法 规的 其他 情况下 的冻 结与 解冻 。 
 
十八、基金份额的转 让 
在法律 法规 允许 且条 件具 备的情 况下 ， 基金 管理 人可 受理基 金份 额持 有人 通过 中国证 监
会 认 可 的 交 易场 所 或 者 交易 方 式 进 行 份额 转 让 的 申请 并 由 登 记 机构 办 理 基 金份 额 的 过 户登
记。 基金 管理 人拟受 理基 金份额 转让 业务 的， 将提 前公告 ， 基金 份额持 有人 应根据 基金 管 理
人公告 的业 务规 则办 理基 金份额 转让 业务 。东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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九 、基 金的投 资 
一、投资目标 
本基金为混合型基金， 通过灵活的资产 配置， 重点投资于在 国内 上市的国企
改革主题的上市公司， 在科学严格管理风险的前提下， 力争为投资人提供长期稳
定的投资回报。 
二、投资范围 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股票（含 中小板 ，创业 板及其他 经中国 证监会 核准上市 的股票 ） 、权 证、股指期
货、 国债、 央行票据、 地方政府债、 金融债、 企业债、 中小企业私募债、 短期融
资券、公 司债、 中期票 据、次级 债、可 转换债 券（含分 离型可 转换债 券） 、资产
支持证券、 债券回购、 银行存款、 货币市场工具等固定收益类资产 以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定） 。 
本基金可以参与融资业务。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。 
本基金投资组合比例 为 ：股票投资占基金资 产 的比例为 0%-95%; 投 资 于 国
企改革主题的股票的比例不低于非现金基金资产的 80% ； 债券、 货币市场工具、
银行存款、资产支持证券 等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 5% ；
权证投资占基金资产净值的比例不高于 3% ； 本基金每个交易日日终在扣除股指
期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到
期日在一年以内的政府债券， 股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 本基
金投资于其他金融工具的比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 
在法律法规有新规定的情况下， 基金管理人在履行适当程序后， 基金管理人
可对上述比例做适度调整。 
三、投资策略 
 本基金充 分发 挥基金 管理人的 投资 研究优 势 ，采取兼 顾风 险预算 管 理的多
层次复合投资策略,科学严谨规范资产配置谋求基金资产的长期稳定增长。 
（一）大类资产配置策略 
本基金在资产 配置过程中严格遵循自上而下的配置原则， 强调投资纪律、 避东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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免因随意性投资带来的风险或损失。 在大类资产配置方面， 通过对宏观经济运行
周期、 财政及货币政策、 资金供需及具体行业发展情况、 证券市场估值水平等方
面问题的深入研究， 分析股票市场、 债券市场、 货币市场三大类资产的预期风险
和收益，通过公司数量化模型确定资产配置比例并动态地优化管理。 
（二）股票精选策略 
本基金的股票投资以深入的基本面研究为基础， 从定性定量两个方面， 精选
国企改革 主题上 市公司 中基本面 良好、 具有发 展前景的 优质上 市公司 进行投资，
构建投资组合。 
1、国企改革主 题上市公司的界定 
本基金所指国企改革 包括 国资监管体制改革、 产权制度改革( 如 兼 并重 组 、
整合上市、 混合所有制改革等) 以及国企管理制度改革( 如经营机制、 激励机制改
革等) 等多种方式 ，国企改革主题上市公司 界定为 ： 
1) 已实施改革方案或具有改革预期的国有上市公司； 
2) 因国企改 革， 而 在行 业 准入门槛 降低 、国资 布 局调整、 国资 退出等 相 关
主题受益的非国有 上市公司。 
未来若出现其他受益于国企改革进程的上市公司， 本基金也应在深入研究的
基础上， 本着审慎的原则将其列入备选股票池。 本基金将在备选股票池的基础上，
以定性和定量相结合的方式， 从价值和成长等因素对个股进行选择， 精选估值合
理且成长性好的上市公司进行投资。 
2、个股精选 
在综合考虑国企改革主题上市公司行业流动性和估值水平的基础上， 本基金
管理人将 采用定 性和定 量的双重 标准对 个股的 基本面和 投资价 值进行 细致分析，
目标是筛选出被市场低估、安全边际较高的个股。 
1）定量指标 
本基金在定量指标的设置上将重点侧重盈利能力和成 长 能 力 等 成 长 性 指标： 
盈利能力： 本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力， 主要参
考 的 指标 包括 净资 产 收益 率 （ROE ） ， 毛利 率， 净 利率 ，EBITDA/ 主 营 业 务收 入
等。 
成长能力： 本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度， 主东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































招募说明书 
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要参考指标包括主营业务收入增长率、主营业务利润增长率等。 
另外本基金将 PE 、PB 、PCF 等估值指标作为辅助考察指标， 在考察过程中
所占比重一般低于成长性指标。 
2）定性指标 
本基金在定性分析方面将侧重企业竞争优势及企业治理等方面： 
企业竞争优势： 企业的竞争优势是企业获得长期增长的根本动力。 本基金对
企业竞争优势的分析将从企业的技术、 管理、 品牌和成本等各方面综合考虑。 同
时结合国企改革主题的特点， 本基金将选择具有市场优势的企业， 主要是指公司
现在或未来有可能在行业细分市场中占据较大的市场份额， 或拥有较高的市场份
额增长率。 
公司治理： 本基金对公司治理结构的评估， 主要是对上市公司经营管理层面
的组织和制度上的灵活性、 完整性和规范性的全面考察， 包括对所有权和经营权
的分离、 对股东利益的保护、 经营管理的自主性、 政府及母公司对公司内部的干
预程度， 管理决策的 执行和传达的有效性， 股东会、 董事会和监事会的实际执行
情况，企业改制彻底性、企业内部控制的制订和执行情况等。 
（ 三） 债券投 资策 略 
本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收 
益， 以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动
性。 
本基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向， 综合考虑不同
券种收益率水平、 信用风险、 流动性等因素， 构造债券投资组合。 在实际的投资
运作中， 本基金将运用久期控制策略、 收益率曲线策略、 类别选择策略、 个券选
择策略等多种策略，获取债券市场的长期稳定 收益。 
（ 四） 中小企 业私 募债投 资策 略 
中小企业私募债券由于该券种的发行主体资质相对较弱， 且存在信息透明度
较低等问题， 因而面临更大的信用风险， 属于高风险高收益品种， 未来有可能出
现债券到期后企业不能按时清偿债务的情况，从而导致基金资产的损失。 
本基金将从发行主体所处行业的稳定性、 未来成长性， 以及企业经营、 现金
流状况、 抵质押及担保增信措施等方面优选信用资质相对较强的高收益债进行投东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































招募说明书 
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资。 严格执行分散化投资策略， 分散行业、 发行人和区域集中度， 以避免行业或
区域性事件对组合造成的集体冲击。 
 (五) 资产 支持证 券投资 策略 
本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、 发行条款、 支持资产的构成及
质量、 提前偿还率、 风险补偿收益和市场流动性等基本面因素， 估计资产违约风
险和提前偿付风险， 并根据资产证券化的收益结构安排， 模拟资产支持证券的本
金偿还和利息收益的现金流过程，辅助采用数量化定价模 型 ， 评 估 其 内 在 价 值 。 
（ 六） 股指期 货投 资策略 
本基金将以股指期货为主的金融衍生工具与资产配置策略进行搭配， 并利用
股指期货灵活快速进出的优势， 控制仓位风险， 同时可以降低交易成本， 为实际
的投资操作提供多一项选择。 
（ 七） 权证投 资策 略 
本基金权证投资将以价值分析 为基础， 在采用数量化模型分析其合理定价的
基础上， 把握市场的短期波动， 进行积极操作， 追求在风险可控的前提下实现稳
健的超额收益。具体投资方法如下： 
考量标的 股票合 理价值 、标的股 票价格 、行权 价格、行 权时间 、行权 方式、
股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素，估计权证合理价值。 
根据权证合理价值与其市场价格间的差幅以及权证合理价值对定价参数的
敏感性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。 
 
四、投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1） 股票投资占基金资产的比例为 0%-95%; 投资 于国企改革主题的股票
的比例不低于非现金基金资产的 80% ；债券、货币市场工具、银行
存款、 资产支持证券 等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的
5% ； 
（2 ）本 基金每 个交易 日日终在 扣除股 指期货 合约需缴 纳的交 易保证 金后，
应 保持不低于 基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券； 东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































招募说明书 
5-1-41 
（3 ） 本基金持有一家公司 发行 的证券， 其市值不超过基金资产净值的 10％； 
（4 ）本 基金管 理人管 理的全部 基金持 有一家 公司发行 的证券 ，不超 过该证
券的 10 ％； 
（5 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； 
（6 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 ， 不 得 超 过 该 权 证 的
10 ％； 
（7 ）本 基金在 任何交 易日买入 权证的 总金额 ，不得超 过上一 交易日 基金资
产净值的 0.5％； 
（8 ）本 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例，不 得超过
基金资产净值的 10％； 
（9 ） 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
20 ％； 
（10） 本基金持有的同一( 指同一信用级别) 资 产支持证券的比例， 不得超过
该资产支持证券规模的 10％； 
（11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产 支持证券合计规模的 10％； 
（12） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支 持证券。
基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 
（13） 基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（14） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40% ； 
（15）本基金总资产 不得超过基金净资产 的 140% ； 
（16） 本基金持有单只中小企业私募债券， 其市值不得超过基金资产净值的
10% ； 
（17 ）本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合： 
1）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产
净值的10% ； 东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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2） 在任何交易日日终， 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得 
超过基金资产净值的95% ， 其中， 有价证券指 股票、 债券 （不含到期 日在一年以
内的政府债券） 、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）
等； 
3）在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票
总市值的20% ； 
4）本 基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差
计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 
5）在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超
过上一交易日基金资产净值的20% ； 
（18 ） 本基金参与融资的， 在任何交易日日终， 本基金持有的融资买入股票
与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95% ； 
（19 ） 本基金投资流通受限证券， 基金管理人应事先根据中国证监会相关规
定， 与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例， 根据
比例进行投资。 基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度， 防范 流
动性风险、法律风险和操作风险等各种风险; 
（20 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 约 定 的 其 他 投 资 限 制 。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控制人或 者与其 有其他 重大利害 关系的 公司发 行的证券 或承销 期内承 销的证券 ，
或者从事其他重大关联交易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵 循基金
份额持有人利益优先的原则， 防范利益冲突， 建 立健全内部审批机制和评估机制，
按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法
律法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二
以上的独立董事通过。 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 
因证券、 期货市场波动、 证券发行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个
交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。



基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之 日起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符
合基金合同的有关约定。 在上述期间内， 本基金的投资范围、 投资策略应当符合东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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5-1-43 
基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。 法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。 
法律法规或监管部门取消 或调整上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人 在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制 或按照调整后的规定执行 。 
2、 禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用 于 下 列 投 资 或 者 活 动 ： 
（1 ）承销证券； 
（2 ）违反规定 向他人贷款或者提供担保； 
（3 ）从事承担无限责任的投资； 
（4 ）买卖其他基金份额，但是 中国证监会 另有规定的除外； 
（5 ）向其基金管理人、基金托管人出资； 
（6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7 ）法律、行政 法规和中国证监会规定禁止的其他活动 。 
法律、 行政法规或监管部门取消或调整上述禁止行为， 如适用于本基金， 基
金管理人在履行适当程序后，则本基金投资按照取消或调整后的规定执行。 
五、业绩比较基准 
基金业绩比较基准= 中证国有企业改革指数×50% + 中债综合指数×50% 
选择该业绩比较基准，是基于以下因素： 
1、中 证国有企业改革指数和中债综合指数合理、透明； 
2、中债综合指数具有较高的知名度和市场影响力； 
3、中证 国有企 业改革 指数由中 证指数 有限公 司编制， 选择发 生及拟 发生改
革的国有企业公司作为指数样本可以较好地反映中国国企改革主题相关上市企
业股票的整体表现； 
4、中证国企改革主题指数有一定市场覆盖率，不易被操纵； 
5、基于本基金的投资范围和投资比例限制，选用该业绩比较基准能够忠实
反映本基金的风险收益特征。 
如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今 后 法 律 法 规 发 生 变 化 ，
又或者市场推出更具权威、 且更能够表征本基金风险收益特征的指数， 则本基金
管理人将视情况经与本基金托管人协商同意后调整本基金的业绩 比较 基准并报
中国证监会备案，并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。 东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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六、风险收益特征 
本基金为混合型基金， 属于证券投资基金中的中等风险品种， 预期风险和预
期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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十 、基 金财产 
一、基金资产总值 
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、 银行 存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 
二、基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
三、基金财产的账户 
基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为本基金开立资金 账户 、 证券 账
户 以及投资所需的其他专用 账户。 开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管
人、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 
四、基金财产的保管和处分 
本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金 销售机构的财产， 并由基
金托管人保管。 基金管理人、 基金托管人、 基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任， 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、 扣
押或其他权利。 除依法律法规和 《基金合同》 的规定处分外， 基金财产不得被处
分。 
基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的， 基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权， 不得与其固有资产产生的债务相互抵销； 基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 
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5-1-46 
十 一、 基金资 产的 估值 
一、估值日 
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。 
二、估值对象 
基金所拥有的股票、 权证、 债券 、 股指期货 和银行存款本息、 应收款项、 其
它投资等资产及负债。 
三、估值方法 
1、证券交易所上市的有价证券（包括股票、权证等）的估值 
（1 ）交 易所上 市的有 价证券， 以其估 值日在 证券交易 所挂牌 的市价 （收盘
价） 估值； 估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发
行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 以最近交易日的市价 （收盘价） 估值；
如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的
重大事件的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市
价，确定公允价格。 
（2 ） 交易所上市不存在活跃市场的有价证券， 采用估值技术确定公允价值。 
2、银行 间和交 易所市 场的固定 收益品 种估值 ，主要依 据由第 三方估 值机构
提供的价格数据 。 第三方估值机构包括中央国债登记结算公司和中证指数有限公
司。 
3、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1 ）送 股、转 增股、 配股和公 开增发 的新股 ，按估值 日在证 券交易 所挂牌
的同一股票的估值方法估值； 该日无交易的， 以最近一日的市价 （收盘价） 估值； 
（2 ）首 次公开 发行未 上市的股 票、债 券和权 证，采用 估值技 术确定 公允价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（3 ）首 次公开 发行有 明确锁定 期的股 票，同 一股票在 交易所 上市后 ，按交
易所上市的同一股票的估值方法估值； 非公开发行有明确锁定期的股票， 按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。 
4、同一 债券同 时在两 个或两个 以上市 场交易 的，按债 券所处 的市场 分别估
值。 东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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5、 中小 企业私 募债券 采用估值 技术确 定公允 价值，在 估值技 术难以 可靠计
量公允价值的情况下，按成本估值。 
6 、股指期货 合约估 值方法 
（1 ） 股指期货合约一般 以估值当日结算价格进行估值， 估值当日无结算价的，
且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值； 
（2 ）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
7、 如有 确凿证 据表明 按上述方 法进行 估值不 能客观反 映其公 允价值 的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后， 按最能反映公允价值的价格估值。 
8、 相关 法律法 规以及 监管部门 有强制 规定的 ，从其规 定。如 有新增 事项，
按国家最新规定估值。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法
律法规 的规定 或者未 能充 分维护 基金份 额持有 人利 益时， 应立即 通知对 方， 共同查 明原因 ，
双方协 商解 决。 
根据有关法律法规， 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任， 因此 ， 就与本基金有关的会
计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 
四、估值程序 
1、基金 份额净 值是按 照每个工 作日闭 市后， 基金资产 净值除 以当日 基金份
额的余额数量计算， 精确到 0.001 元， 小数点后第 4 位四舍五入。 国家另有规定
的，从其规定。 
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额 净 值 ， 并 按 规 定 公 告 。 
2、基金 管理人 应每个 工作日对 基金资 产估值 。但基金 管理人 根据法 律法规
或基金合 同的规 定暂停 估值时除 外。基 金管理 人每个工 作日对 基金资 产估值后 ，
将基金份额净值结果发送基金托管人， 经基金托管人复核无误后， 由基金管理人
对外公布。 
五、估值错误的处理 
基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值
的准确性、 及时性。 当基金份额净值小数点后 3 位以内( 含第 3 位) 发生估值错误东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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时，视为基金份额净值错误。 
基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
1、估值错误类型 
本基金运作过程中， 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记机构、 或销
售机构、 或投资人自身的过错造成估值错误， 导致其他当事人遭受损失的， 过错
的 责 任 人 应 当 对 由 于 该 估 值 错 误 遭 受 损 失 当 事 人 (“ 受损方 ”) 的 直 接 损 失 按 下 述
“ 估值错误处理原则 ” 给 予赔偿，承担赔偿责任。 
上述估值错误的主要类型包括但不限于： 资料申报差错、 数据传输差错、 数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 
2、估值错误处理原则 
（1 ）估 值错误 已发生 ，但尚未 给当事 人造成 损失时， 估值错 误责任 方应及
时协调各方， 及时进行更正， 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误， 给当事人造成损失的， 由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任； 若估值错误责任方已经积极协调， 并且
有协助义务的当事人有足够的时间 进行更正而未更正， 则其应当承担相应赔偿责
任。 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认， 确保估值错误已得
到更正。 
（2 ） 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责， 不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3 ）因 估值错 误而获 得不当得 利的当 事人负 有及时返 还不当 得利的 义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当 得利 造成其他当事人的 利益 损失 (“ 受 损方”) ，则估 值错误责任
方应赔偿受损方的损失， 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不 当得利的当事
人享有要求交付不当得利的权利； 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当
得利返还给受损方， 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得
利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 
（4 ） 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 
3、估值错误处理程序 
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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（1 ）查 明估值 错误发 生的原因 ，列明 所有的 当事人， 并根据 估值错 误发生
的原因确定估值错误的责任方； 
（2 ）根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法对因 估值错 误造成 的损失
进行评估； 
（3 ）根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法由估 值错误 的责任 方进行
更正和赔偿损失； 
（4 ）根 据估值 错误处 理的方法 ，需要 修改基 金登记机 构交易 数据的 ，由基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 
（1 ）基 金份额 净值计 算出现错 误时， 基金管 理人应当 立即予 以纠正 ，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 
（2 ）错误偏差达到基 金份额净值的 0.25% 时 ，基金管理人应当通报 基金 托
管人并报中国证监会备 案；错误偏差达到基金 份额净值的 0.5% 时， 基金管理人
应当公告。 
（3 ）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 
六、暂停估值的情形 
1、基金 投资所 涉及的 证券 、期 货 交易 市场遇 法定节假 日或因 其他原 因暂停
营业时； 
2、 因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 
3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 
七、基金净值的确认 
用于基金 信息披 露的基 金资产净 值和基 金份额 净值由基 金管理 人负责 计算，
基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基
金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复
核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 
八、特殊情况的处理 
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的 第 7 项进行估值时，所 造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。 
2、由于 不可抗 力，或 证券、期 货交易 场所及 其登记结 算公司 发送的 数据错东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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误等原因， 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行
检查， 但是未能发现该错误的， 由此造成的基金资产估值错误， 基金管理人和基
金托管人应免除赔偿责任。 但基金管理人和基金托管人应当积极采 取必要的措施
减轻或消除由此造成的影响。 
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十 二、 基金的 收益 分配 
一、基金利润的构成 
基金利润指基金利息 收 入、投资收益、公允 价 值变动收益和其他收 入 扣除
相关费用后的余额， 基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 
二、基金可供分配利润 
基金可供分配利润指 截 至收益分配基准日基 金 未分配利润与未分配 利 润中
已实现收益的孰低数。 
三、基金收益分配原则 
1、 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 12
次， 每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10% ， 若 《基金 合同》 生效
不满 3 个月可不进行收益分配； 
2、 本基金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资， 投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默
认的收益分配方式是现金分红； 
3、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值 ， 即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值 ； 
4、每一基金份额享有同等分配权； 
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
四、收益分配方案 
基金收益分配方案中 应 载明截止收益分配基 准 日的可供分配利润、 基 金收
益分配对 象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
五、收益分配方案的确定、公告与实施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 个工
作日内在指定 媒介公告并报中国证监会备案。 
基金红利发放日距离 收 益分配基准日（即可 供 分配利润计算截止日 ） 的时
间不得超过 15 个工作日。 
六、基金收益分配中发生的费用 
基金收益分配时所发 生 的银行转账或其他手 续 费用由投资者自行承 担 。当
投资者的现金红利小于一定金额， 不足于支付银行转账或其他手续费用时， 基金东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。 红利再投资的计 算
方法，依照《业务规则》执行。 
 
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十 三、 基金费 用与 税收 
一、基金费用的种类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 
3、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 
4、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 
5、基金份额持有人大会费用； 
6、基金的证券 、期货交易费用； 
7、基金的银行汇划费用； 
8、 基金的相关账户开户费用及维护费用； 
9、 按照 国家有 关规定 和《基金 合同》 约定， 可以在基 金财产 中列支 的其他
费用。 
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1、基金管理人的管理费



本基金的管理费按前一 日基金资产净值的 1.5% 年费率计提。管理费 的计算
方法如下： 
H ＝E×1.5%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据， 自动在月初 5 个工作日内、 按照指定的账户
路径进行资金支付， 基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 休
息日等， 支付日期顺延。 费用自动扣划后， 基金管理人应进行核对， 如发现数据
不符， 及时联系基金托管人协商解决。 
在首期支付基金管理费前， 基金管理人应向基金托管人出具正式函件指定基
金管理费的收款账户。 基金管理人如需要变更此账户， 应提前 5 个工作日向基金
托管人出具书面的收款账户变更通知。 
2、基金托管人的托管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。 托管费的计东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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5-1-54 
算方法如下： 
H ＝E×0.25%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据， 自动在月初 5 个工作日内、 按照指定的账户
路径进行资金支付， 基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 休
息日等， 支付日期顺延。 费用自动扣划后， 基金管理人应进行核对， 如发现数据
不符，及时联系基金托管人协商解决。 
上述 “ 一、基金费用的种类中第 3－9 项费用 ” ，根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金 财产中支付。 
三、不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用： 
1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或
基金财产的损失； 
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3、 《基金合同》生效前的相关费用； 
4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项
目。 
四、基金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。 
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5-1-55 
十 四、 基金的 会计 与审计 
一、基金会计政策 
1 、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ； 
2 、基 金的 会计 年度 为公 历 年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基 金首 次募 集的 会 计年度 按
如下原 则： 如果 《基 金合 同》生 效少 于 2 个月 ，可 以并入 下一 个会 计年 度； 
3 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位； 
4 、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度； 
5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算； 
6 、基金 管理人 及基金 托管 人各自保 留完 整的会 计账 目、凭证 并进 行日常 的会 计核算 ，
按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ； 
7 、基金 托管人 每月与 基金 管理人就 基金 的会计 核算 、报表编 制等 进行核 对并 以书面 方
式确认 。 
二、基金的年度审计 
1 、基金 管理人 聘请与 基金 管理人、 基金 托管人 相互 独立的具 有证 券从业 资格 的会计 师
事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表进 行审计 。 
2 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ，应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 
3 、基金 管理人 认为有 充足 理由更换 会计 师事务 所， 须通报基 金托 管人。 更换 会计师 事
务所需 在 2 个工 作日 内在 指定媒 介公 告并 报中 国证 监会备 案。 
 
 
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5-1-56 
十 五、 基金的 信息 披露 
一 、 本 基 金 的 信 息 披 露 应 符 合 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 、
《基金合同》及其他有关规定。 
二、信息披露义务人 
本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、 法人和其他组织。 
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息， 并
保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内， 将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的 媒介和基金管理人、 基金托管人的互联网网站 （以下简
称 “ 网站” ） 等媒介披露 ， 并保证基金投资者能够按照 《基金合同》 约定的时间和
方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
2、对证券投资业绩进行预测； 
3、违规承诺收益或者承 担损失； 
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 
5、 登载任何自然人、 法 人或者其他组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的文字； 
6、中国证监会禁止的其他行为。 
四、 本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的， 基金
信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。 两种文本发生歧义的， 以中文文本
为准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字； 除特别说明外， 货币单位为人民币
元。 
五、公开披露的基金信息 
公开披露的基金信息包括： 
（一）基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 
1、 《基金合同》 是界定 《基金合 同》 当事人的 各项权利、 义务关系， 明确基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序， 说明基金产品的特性等涉及基金投资东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































招募说明书 
5-1-57 
者重大利益的事项的法律文件。 
2、基金 招募说 明书应 当最大限 度地披 露影响 基金投资 者决策 的全部 事项，
说明基金认购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息披
露及基金份额持有人服务等内容。 《基金合同》生效后，基金管理人在每 6 个月
结束之日起 45 日内， 更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书
摘要登载在指定 媒介 上；基金管理人在公告的 15 日前向主要办公 场所所在地的
中国证监会派出机构报送更新的 招募说明书，并就有关更 新 内 容 提 供 书 面 说 明 。 
3、基金 托管协 议是界 定基金托 管人和 基金管 理人在基 金财产 保管及 基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 
基金募集申请经中国证监会 注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，
将基金招 募说明 书、 《 基金合同 》摘要 登载在 指定 媒介 上；基 金管理 人、基金托
管人应当将《基金合同》 、基金托管协议登载在网站上。 
（二）基金份额发售公告 
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告， 并在披
露招募说明书的当日登载于指定 媒介上。 
（三） 《基金合同》生效公告 
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定 媒介上登载 《基金
合同》生效公告。 
（四）基金资产净值、基金份额净值 
《基金合同》 生效后， 在开始办理基金份额申购或者赎回前， 基金管理人应
当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 
在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在每个开放日的次日，
通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介， 披露开放日的基金份额净值和基金
份额累计净值。 
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基
金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日， 将基金资产净值、
基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定 媒介上。 
（五）基金份额申购、赎回价格 
基金管理 人应当 在《基 金合同》 、招募 说明书 等信息披 露文件 上载明 基金份东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































招募说明书 
5-1-58 
额申购、 赎回价格的计算方式及有关申购、 赎回费率， 并保证投资者能够在基金
份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 
（六） 基金定期报告， 包括基金年度报告、 基金半年度报告和基金季度报告 
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内， 编制完成基金 年度报告，并将
年度报告正文登载于网站上， 将年度报告摘要登载在指定 媒介上。 基金年度报告
的财务会计报告应当经过审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内 ，编制完成基金半年度报告，
并将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定 媒介 上。 
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个 工作日内，编制完成基金季度
报告，并将季度报告登载在指定 媒介上。 
《基金合同》 生效不足 2 个月的， 基金管理人可以不编制当期季度报告、 半
年度报告或者年度报告。 
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日， 分别报中国证监会和基金管理人
主要 办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报备应当采用电子文本 或书面报
告方式。 
（七）临时报告 
本基金发生重大事件， 有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报
告书， 予以公告， 并在 公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所
所在地的中国证监会派出机构备案。 
前款所称重大事件， 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件： 
1、基金份额持有人大会的召开； 
2、终止《基金合同》 ； 
3、转换基金运作方式； 
4、更换基金管理人、基金托管人； 
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生 变更； 
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更； 
7、基金募集期延长； 
8、基金 管理人 的董事 长、总经 理及其 他高级 管理人员 、基金 经理和 基金托东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































招募说明书 
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管人基金托管部门负责人发生变动； 
9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十； 
10、 基金管理人、 基金 托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超
过百分之三十； 
11 、涉及基金管理 业务、基金财产、基金托管业务的诉讼 或仲裁 ； 
12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 
13、 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严重
行政处罚，基金托管人及其基 金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
14、重大关联交易事项； 
15、基金收益分配事项； 
16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 
17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 
18、基金改聘会计师事务所； 
19、变更基金销售机构； 
20、更换基金登记机构； 
21、本基金开始办理申购、赎回； 
22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
23、本基金发生巨额赎回并延期 办理； 
24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请； 
25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 
26、中国证监会规定的其他事项。 
（八）澄清公告 
在 《基金合同》 存续期限内， 任何公共 媒介 中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的， 相关信息披露义务
人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况 立 即 报 告 中 国 证 监 会 。 
（九）基金份额持有人大会决议 
基金份额持有人大会决定的事项， 应当依法报 中国证监会备案， 并予以公告。 
（十）投资股指期货的信息披露 
基金管理人在季度报告、 半年度报告、 年度报告 等定期报告和招募说明书 （更东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































招募说明书 
5-1-60 
新 ） 等文件中披露股指期货交易情况， 包括投资政策、 持仓情况、 损益情况、 风
险指标等， 并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的
投资政策和投资目标等。 
（十一 ）投资资产支持证券的信息披露 
基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、 资产
支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、 资产支持
证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的
前 10 名资产支持证券明细。 
（十 二）参与融资交 易的信息披露 
基金管理人应当在季度报告、 半年度报告、 年 度报告等定期报告和招募说明
书 （更新） 等文件中披露参与融资交易情况， 包括投资策略、 业务开展情况、 损
益情况、风险及其管理情况等。 
（十 三）中国证监会规定的其他信息。 
六、信息披露事务管理 
基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度， 指定专人负责管
理信息披露事务。 
基金信息披露义务人公开披露基金信息， 应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则的规定。 
基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约
定， 对基金管理人编制的基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额申购赎回价格、
基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审
查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定 媒介 中选择披露信息的报刊。 
基金管理人、 基金托管人除依法在指定 媒介 上披露信息外， 还可以根据需要
在其他公共 媒介披露信息， 但是其他公共 媒介 不得早于指定媒介披露信息， 并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 
为基金信息披露义务人 公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专
业机构， 应当制 作工作 底稿，并 将相关 档案至 少保存到 《基金 合同》 终止后 10东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































招募说明书 
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年。 
七、信息披露文件的存放与查阅 
招募说明书公布后， 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金销售机
构的住所，供公众查阅、复制。 
基金定期报告公布后， 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所， 以
供公众查阅、复制。 
 
 
 
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招募说明书 
5-1-62 
十 六、 基金的 风险 揭示 
一、投资于本基金的 主要 风险 
1 、市 场风 险 
证券市 场价 格受 到经 济因 素、 政治 因素 、 投 资心 理 和交易 制度 等各 种因 素的 影响 ， 导 致
基金收 益水 平变 化而 产生 风险， 主要 包括 ： 
（1）政 策风险 。因国 家宏 观政策（ 如货 币政策 、财 政政策、 行业 政策、 地区 发展政 策
等）发 生变 化， 导致 市场 价格波 动而 产生 风险 。 
（2） 经 济周 期风 险。 随 经 济运行 的周 期性 变化 ， 证 券 市场的 收益 水平 也呈 周期 性变化 。
基金投 资于 债券 ，收 益水 平也会 随之 变化 ，从 而产 生风险 。 
（3）利 率风险 。金融 市场 利率的波 动会 导致证 券市 场价格和 收益 率的变 动。 利率直 接
影响着 债券 的价 格和 收益 率， 影响 着企 业的融 资成 本和利 润 。 基 金投资 于债 券， 其收 益水 平
会受到 利率 变化 的影 响。 
（4）上 市公司 经营风 险。 上市公司 的经 营 好坏 受多 种因素影 响， 如管理 能力 、财务 状
况、 市 场前 景、 行业 竞争 、 人员 素质 等， 这些 都会 导致企 业的 盈利 发生 变化 。 如果 基金 所投
资的上 市公 司经 营不 善， 其股票 价格 可能 下跌 ， 或 者能够 用于 分配 的利 润减 少， 使基 金投 资
收益下 降。 虽然 基金 可以 通过投 资多 样化 来分 散这 种非系 统风 险， 但不 能完 全规避 。 
（5）债 券市场 流动性 风险 。由于银 行间 债券市 场深 度和宽度 相对 较低， 交易 相对较 不
活跃， 可能 增大 银行 间债 券变现 难度 ，从 而影 响基 金资产 变现 能力 的风 险。 
（6）购 买力风 险。基 金的 利润将主 要通 过现金 形式 来分配， 而现 金可能 因为 通货膨 胀
的影响 而导 致购 买力 下降 ，从而 使基 金的 实际 收益 下降。 
（7）再 投资风 险。再 投资 风险反映 了利 率下降 对固 定收益证 券利 息收入 再投 资收益 的
影响， 这与 利率 上升 所带 来的价 格风 险 （ 即利 率风 险） 互 为消 长。 具体 为当 利率下 降时 ， 基
金从投 资的 固定 收益 证券 所得的 利息 收入 进行 再投 资时， 将获 得比 以前 较少 的收益 率。 
（8）信 用风险 。基金 所投 资债券的 发行 人如出 现违 约、无法 支付 到期本 息， 或由于 债
券发行 人信 用等 级降 低导 致债券 价格 下降 ，将 造成 基金资 产损 失。 
2 、管 理风 险 
基金运 作过 程中 由于 基金 投资策 略、 人为 因素、 管理 系统设 置不 当造 成操 作失 误或公 司
内部失 控而 可能 产生 的损 失。管 理风 险包 括： 
（1）决 策风险 ：指基 金投 资的投资 策略 制定、 投资 决策执行 和投 资绩效 监督 检查过 程东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































招募说明书 
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中，由 于决 策失 误而 给基 金资产 造成 的可 能的 损失 ； 
（2）操 作风险 ：指基 金投 资决策执 行中 ，由于 投资 指令不明 晰、 交易操 作失 误等人 为
因素而 可能 导致 的损 失； 
（3） 技术 风险 ：是 指公 司 管理信 息系 统设 置不 当等 因素而 可能 造成 的损 失。 
3 、职业 道德风 险：是 指公 司员工不 遵守 职业操 守， 发生违法 、违 规行为 而可 能导致 的
损失。 
4 、流 动性 风险 
在开放 式基 金交 易过 程中 ， 可能 会发 生巨 额赎 回的 情形。 巨额 赎回 可能 会产 生基金 仓位
调整的 困难 ，导 致流 动性 风险， 甚至 影响 基金 份额 净值。 
5 、合 规性 风险 
指基金 管理 或运 作过 程中 ， 违 反国 家法 律、 法规 的 规定 ， 或 者基 金投资 违反 法规及 基金
合同有 关规 定的 风险 。 
6 、投资 管理风 险： （1 ）本 基金为混 合型 基金， 其预 期收益和 风险 均高于 货币 型基金 、
债券型 基金， 而低于 股票 型基金 ，属于 证券投 资基 金中的 较高风 险、较 高收 益的基 金类型 ；
（2） 选股 方法 、选 股模 型 风险； （3） 基金 经理 主观 判断错 误的 风险 ； （4 ）其 他风险 。 
7 、投 资股 指期 货的 风险 
本基金 参与 股指 期货 交易 。 股指 期货 交易 采用 保证 金交易 制度 ， 由 于保 证金 交易具 有杠
杆性， 当出 现不 利行 情时， 股指期 货标 的指 数微 小的 变动就 可能 会使 投资 者权 益遭受 较大 损
失。 股指 期货 采用每 日无 负债结 算制 度 ， 如果 没有 在规定 的时 间内 补足 保证 金， 按规 定将 被
强制平 仓 ， 可 能给投 资带 来重大 损失 。 此外 ， 交 易 所对股 指期 货的 交易 限制 与规定 会对 基金
投资股 指期 货的 策略 执行 产生影 响， 从而 对基 金收 益产生 不利 影响 。 
8 、中 小企 业私 募债 券风险 
本基金 投资 中小 企业 私募 债 券 ， 中 小企 业私 募债 券是 根据相 关法 律法 规由 非上 市中小 企
业采用 非公 开方 式发 行的 债券。 由于 不能 公开 交易 ， 一般 情况 下， 交易 不活 跃， 潜 在较 大流
动性 风 险 。 当 发债主 体信 用质量 恶化 时 ， 受市 场流 动性所 限 ， 本 基金可 能无 法卖出 所持 有 的
中小企 业私 募债 券， 由此 可能给 基金 净值 带来 更大 的负面 影响 和损 失。 
9 、其 他风 险 
（1）随 着符合 本基金 投资 理念的新 投资 工具的 出现 和发展， 如果 投资于 这些 工具， 基
金可能 会面 临一 些特 殊的 风险； 
（2） 因技 术因 素而 产生 的 风险， 如计 算机 系统 不可 靠产生 的风 险； 东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































招募说明书 
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（3）因 基金业 务快速 发展 而在制度 建设 、人员 配备 、内控制 度建 立等方 面不 完善而 产
生的风 险； 
（4） 因人 为因 素而 产生 的 风险、 如内 幕交 易、 欺诈 行为 等 产生 的风 险； 
（5） 对主 要业 务人 员如 基 金经理 的依 赖而 可能 产生 的风险 ； 
（6）战 争、自 然灾害 等不 可抗力可 能导 致基金 资产 的损失， 影响 基金收 益水 平，从 而
带来风 险； 
（7） 其他 意外 导致 的风 险 。 
 
二、声明 
1 、投 资人 投资 于本 基金 ， 须自行 承担 投资 风险 ； 
2 、除基 金管理 人直接 办理 本基金的 销售 外，本 基金 还通过 基 金管 理人指 定的 基金销售
机构销 售， 基金 管理 人与 基金 其 他销 售 机 构都 不能 保证其 收益 或本 金安 全。 
 
 
 
 东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































招募说明书 
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十 七、 基金合 同的 变更、 终止 与基金 财产 的清算 
一、 《基金合同》的变更 
1 、变更基金合同 涉及法律法规规定或 基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金
份额持有人大会决议通过的事项， 由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，
并报中国证监会备案。 
 2、 关于 《基金合同》 变更的基金份额持有人大会决议 自表决通过之日起生
效， 自决议生效后两 个工作日内在指定媒介 公告。 
二、 《基金合同》的终止事由 
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的； 
3、 《基金合同》约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
三、基金财产的清算 
1、 基金财产清算小组： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。 
2、基金 财产清 算小组 组成：基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托
管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的 保管、 清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1 ） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3 ）对基金财产进行估值和变现； 
（4 ）制作清算报告； 东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































招募说明书 
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（5 ）聘 请会计 师事务 所对清算 报告进 行外部 审计，聘 请律师 事务所 对清算
报告出具法律意见书； 
（6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告 ； 
（7 ）对基金财产进行分配 。 
5、基金财产清算的期限为 6 个月。 
四、清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
五、基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。 
六、基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告于基 金财产 清算报 告报中国 证监会 备案 后 5 个工 作日内 由基 金财产清 算小
组进行公告。 
七、基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 
 
 
 
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招募说明书 
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十 八、 基金合 同的 内容摘 要 
一、 基 金份额 持有 人、基 金管 理人和 基金 托管人 的 权利 、义务 
( 一) 基金管 理人 的权利与 义务 
1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金管理 人的权 利包括
但不限于： 
（1 ）依法募集 资金； 
（2 ）自 《基金 合同》 生效之日 起，根 据法律 法规和《 基金合 同》独 立运用
并管理基金财产； 
（3 ）依 照《基 金合同 》收取基 金管理 费以及 法律法规 规定或 中国证 监会批
准的其他费用； 
（4 ）销售基金份额； 
（5 ）按照规定 召集基金份额持有人大会； 
（6 ）依 据《基 金合同 》及有关 法律规 定监督 基金托管 人，如 认为基 金托管
人违反了 《基金合同》 及 国家有关法律规定， 应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（7 ）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（8 ）选 择、更 换基金 销售机构 ，对基 金销售 机构的相 关行为 进行监 督和处
理；



（9 ）担 任或委 托其他 符合条件 的机构 担任基 金登记机 构办理 基金登 记业务
并获得《 基金合同》规定的费用；



（10 ）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；



（11 ）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；



（12 ） 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利， 为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；



（13 ） 在法律法规允许的前提下， 为基金的利益依法为基金进行融资 、 融券；



（14 ） 以基金管理人的名义， 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；



（15 ） 选择、 更换律师事务所、 会计师事务所、 证券经纪商或其他为基金提
供服务 的外部机构；


东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































招募说明书 
5-1-68 
（16 ）在 符合有 关法律 、法规的 前提下 ，制订 和调整有 关基金 认购、 申购、
赎回、转换和非交易过户 等业务规则； 
（17 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金管理 人的义 务包括
但不限于： 
（1 ）依 法募集 资金， 办理或者 委托经 中国证 监会认定 的其他 机构代 为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
（2 ）办理基金备案手续； 
（3 ）自 《基金 合同》 生效之日 起 ，以 诚实信 用、谨慎 勤勉的 原则管 理和运
用基金财产； 
（4 ）配 备足够 的具有 专业资格 的人员 进行基 金投资分 析、决 策，以 专业化
的经营方式管理和运作基金财产； 
（5 ）建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立 ， 对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资； 
（6 ）除 依据《 基金法 》 、 《基金 合同》 及其他 有关规定 外 ，不 得利用 基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7 ）依法接受基金托管人的监督； 
（8 ）采 取适当 合理的 措施使计 算基金 份额认 购、申购 、赎回 和注销 价格的
方法符合 《基金合同》 等 法律文件的规定， 按有关规定计算 并公告基金资产净值，
确定基金份额申购、赎回的价格； 
（9 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（10 ）编制季度、半年度和年度基金报告； 
（11 ） 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 履 行 信 息 披 露
及报告义务； 
（12 ） 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基 金法》 、
《基金合同》 及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密， 不
向他人泄露； 
（13 ） 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有
人分配基金收益； 东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































招募说明书 
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（14 ）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 
（15 ） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16 ） 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相
关资料 15 年以上； 
（17 ） 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且
保证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18 ）组 织并参 加基金 财产清算 小组 ， 参与基 金财产的 保管、 清理、 估价、
变现和分配； 
（19 ） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会
并通知基金托管人； 
（20 ） 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21 ） 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务， 基
金托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿； 
（22 ） 当基金管理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任； 
（23 ） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；



（24 ）基 金管理 人在募 集期间未 能达到 基金的 备案条件 ， 《基 金合同 》不能
生效， 基金管理人承担全部募集费用， 将已募集资金并加计银行同期存款利息在
基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； 
（25 ）执行生效的基金份额持有人大会的 决议； 
（26 ）建立并保存基金份额持有人名册； 
（27 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（ 二） 基金托 管人 的权利 与义 务 
1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金托管 人的权 利 包括东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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但不限于： 
（1 ）自 《基金 合同》 生效之日 起，依 法律法 规和《基 金合同 》的规 定安全
保管基金财产； 
（2 ）依 《基金 合同》 约定获得 基金托 管费以 及法律法 规规定 或监管 部门批
准的其他费用； 
（3 ）监 督基金 管理人 对本基金 的投资 运作， 如发现基 金管理 人有违 反《基
金合同》 及国家法律法规行为， 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的
情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（4 ）根 据相关 市场规 则，为基 金开设 证券 账 户等投资 所需账 户， 为 基金办
理证券 、期货 交易资金清算 ； 
（5 ）提议召开或召集基金份额持有人大会； 
（6 ）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 
（7 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 权利。 
2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金托管 人的义 务包括
但不限于： 
（1 ）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
（2 ）设 立专门 的基金 托管部门 ，具有 符合要 求的营业 场所， 配备足 够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3 ）建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度，
确保基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立； 对所托管的不同的基金分别设置账户， 独立核算， 分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 
（4 ）除 依据《 基金法 》 、 《基金 合同》 及其他 有关规定 外，不 得利用 基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
（5 ） 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 
（6 ） 按规定开设基金财产的资金账户 、 证券账户等投资所需账户， 按照 《基
金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 
（7 ）保 守基金 商业秘 密，除《 基金法 》 、 《 基 金合同》 及其他 有关规 定另有
规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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（8 ）复 核、审 查基金 管理人计 算的基 金资产 净值、基 金份额 申购、 赎回价
格； 
（9 ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（10 ） 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见， 说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行； 如果基
金管理人有未执行 《基金合同》 规定的行为， 还应当说明基金托管人是否采取了
适当的措施； 
（11 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以
上； 
（12 ）建立并保存基金份额持有人名册； 
（13 ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（14 ） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项； 
（15 ） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定， 召集基金份额持有人
大会或配合 基金管理人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16 ）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 
（17 ） 参加基金财产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和
分配； 
（18 ） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会
和银行监管机构，并通知基金管理人； 
（19 ） 因违反 《基金合同》 导致基金财产损失时， 应承担赔偿责任， 其赔偿
责任不因其退任而免除； 
（20 ） 按规定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义
务， 基金管理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时 ， 应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿； 
（21 ）执行生效的基金份额持有人大会的 决议； 
（22 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（ 三） 基金份 额持 有人的 权利 与义务 
基金投资者 持有 本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和 接受，东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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基金投资者自依据 《基金合同》 取得的基金份额， 即成为本基金份额持有人和 《基
金合同》 的当事人， 直至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人作为 《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 
每份基金份额具有同等的合法权益。 
1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金份额 持有人 的权利
包括但不限于： 
（1 ）分享基金财产收益； 
（2 ）参与分配清算后的剩余基金财产； 
（3 ）依法申请赎回其持有的基金份额； 
（4 ） 按照规定要求召开基金份额持有人大会 或者召集基金份额持有人大会 ； 
（5 ）出 席或者 委派代 表出席基 金份额 持有人 大会，对 基金份 额持有 人大会
审议事项行使表决权； 
（6 ）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
（7 ）监督基金管理人的投资运作； 
（8 ）对 基金管 理人、 基金托管 人、基 金 服务 机构损害 其合法 权益的 行为依
法提起诉讼或仲裁； 
（9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金份额 持有人 的义务
包括但不限于： 
（1 ）认真阅读并遵守《基金合同》 、招募说明书等信息披露文件 ； 
（2 ）了 解所投 资基金 产品，了 解自身 风险承 受能力 ， 自主判 断基金 的投资
价值，自主做出投资决策 ，自行承担投资风险； 
（3 ）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 
（4 ）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； 
（5 ）在 其持有 的基金 份额范围 内，承 担基金 亏损或者 《基金 合同》 终止的
有限责任； 
（6 ）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 
（7 ）执行生效的基金份额持有人大会的 决议； 
（8 ）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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（9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
二 、基 金份额 持有 人大会 召集 、议事 及表 决的程 序和 规则 
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。 
本基金份额持有人大会不设日常机构。 
( 一) 召开事由 
1、当出现或需要决定 下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： 
（1 ）终止《基金合同》 ； 
（2 ）更换基金管理人； 
（3 ）更换基金托管人； 
（4 ）转换基金运作方式； 
（5 ）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准； 
（6 ）变更基金类别； 
（7 ）本基金与其他基金的合并； 
（8 ）变更基金投资目标、范围或策略； 
（9 ）变更基金份额持有人大会程序； 
（10 ）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
（11 ）单独或合计持有本基金总份额 10% 以上（含 10% ）基金份额的基金
份额持有人 （以基金管理人收到提议当日的基金份额计算， 下同） 就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会； 
（12 ）对基金合同 当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
（13 ）法 律法规 、 《基 金合同》 或中国 证监会 规定的其 他应当 召开基 金份额
持有人大会的事项。 
2、以下 情况可 由基金 管理人和 基金托 管人协 商后修改 ，不需 召开基 金份额
持有人大会： 
（1 ）调低基金管理费、基金托管费； 
（2 ）法律法规要求增加的基金费用的收取； 
（3 ）在 法律法 规和《 基金合同 》规定 的范围 内调整本 基金的 申购费 率、 在
对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下调低赎回费率 或 变 更 收东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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费方式 ； 
（4 ）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 
（5 ）对 《基金 合同》 的修改对 基金份 额持有 人利益无 实质性 不利影 响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化； 
（6 ）按 照法律 法规和 《基金合 同》规 定不需 召开基金 份额持 有人大 会的以
外的其他情形。 
（二） 会议召集人及召集方式 
1、除法 律法规 规定或 《基金合 同》另 有约定 外，基金 份额持 有人大 会由基
金管理人召集 。 
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集 。 
3、基金 托管人 认为有 必要召 开 基金份 额持有 人大会的 ，应当 向基金 管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起












60 日内召 开； 基金管 理人决定 不召 集，基 金 托管人仍 认为 有必要 召 开的，
应当由基金托管人自行召集 ， 并自出具书面决定之日起六十日内召开并告知基金
管理人，基金管理人应当配合 。 
4、 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金 份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会， 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当
自收到书面提 议之日起 10 日内决定是否召 集，并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起 
60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10% 以上（ 含 10% ）
的基金份额持有人仍认为有必要召开的， 应当向基金托管人提出书面提议。 基金
托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决 定是否召集，并书面告知提出提议
的基金份额持有人代表和基金管理人； 基金托管人决定召集的， 应当自出具书面
决定之日起 60 日内召开 并告知基金管理人，基金管理人应当配合 。 
5、 代表基金份额 10% 以上 （含 10%）的 基金 份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会， 而基金管理人、 基金托管人都不召集的， 单独或合计代
表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前
30 日报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 
6、基金 份额持 有人会 议的召集 人负责 选择确 定开会时 间、地 点、方 式和权
益登记日。 
（三） 召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
1、 召开基金份额持有人大会， 召集人应于会议召开前 30 日， 在指定 媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 
（1 ）会议召开的时间、地点和会议形式； 
（2 ）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 
（3 ）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 
（4 ）授 权委托 证明的 内容要求 （包括 但不限 于代理人 身份， 代理权 限和代
理有效期限等） 、送达时间和地点 ； 
（5 ）会务常设联系人姓名及联系电话； 
（6 ）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
（7 ）召集人需要通知的其他事项。 
2、采取 通讯开 会方式 并进行表 决的情 况下， 由会议召 集人决 定在会 议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 
3、如召 集人为 基金管 理人，还 应另行 书面通 知基金托 管人到 指定地 点对表
决意见的计票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金份额持有人， 则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金
管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计 票进行监督的， 不影响表决
意见的计票效力。 
（四） 基金份额持有人出席会议的方式 
基金份额持有人大会可通过现场开会方式 、 通讯开会方式或法律法规及监管
机关允许的其他方式 召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 
1、现场 开会。 由基金 份额持有 人本人 出席或 以代理投 票授权 委托证 明委派
代表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会， 基金管理人或 基金托管人不派代表列席的， 不影响表决效力。 现场开东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 
（1 ）亲 自出席 会议者 持有基金 份额的 凭证、 受托出席 会议者 出具的 委托人
持有基金 份额的 凭证及 委托人的 代理投 票授权 委托证明 符合法 律法规 、 《基金合
同》 和会议通知的规定， 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符； 
（2 ）经 核对， 汇总到 会者出示 的在权 益登记 日持有基 金份额 的凭证 显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含 二 分 之
一）。 
参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例
的， 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月
以内， 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有
人大会， 应当有代表三分之一以上 （含三分之一） 基金份额的基金份额持有人或
其代理人参加，方可召开。 
2、通讯 开会。 通讯开 会系指基 金份额 持有人 将其对表 决事项 的投票 以书面
形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式进行表
决。 
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
（1 ）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作 日内连
续公布相关提示性公告； 
（2 ）召 集人按 基金合 同 约定通 知基金 托管人 （如果基 金托管 人为召 集人，
则为基金管理人） 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基
金托管人 （如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人） 和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见； 基金托管人或基金
管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； 
（3） 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的， 基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含 二 分 之
一）； 
若 本人直接出具书面 意 见或授权他人代表出 具 书面意见 的 基 金 份 额 持 有 人
的基金份额低于上述规定比例的， 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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开时间的 3 个月以后、6 个月以内， 就原定审 议事项重新召集基金份额持有人大
会。重新 召集的 基金份 额持有人 大会， 应当有 代表三分 之一以 上（含 三分之一）
基金份额的基金份额持有人 直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见 。 
（4 ） 上述第 （3 ） 项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人， 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具书面意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、 《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符 。 
3、在法 律法规 或监管 机构允许 的情况 下，经 会议通知 载明， 基金份 额持有
人大会可通过网络、 电话或其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合
的方式召开， 会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行； 基金份额持有
人也可以采用网络、 电话或其他方式进行表决， 或者采用网络、 电话或其他方式
授权他人代为出席会议并表决。 
（五） 议事内容与程序 
1、议事内容及提案权 
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项， 如 《基金合同》 的重大修
改、决定 终止《 基金合 同》 、更 换基金 管理人 、更换基 金托管 人、与 其他基金合
并、 法律法规及 《基金合同》 规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。 
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
2、议事程序 
（1 ）现场开会 
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人 ，然后 由大会 主持人宣 读提案 ，经讨 论后进行 表决， 并形成 大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表， 在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下， 由基金托管人授权其出席会议的代表主持； 如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的 二分之一以上 （含二分之一 ） 选举产生一名基金份额持有人东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或主
持基金份额持有人大会，不影 响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名
（或单位 名称） 、身份 证明文件 号码、 持有或 代表有表 决权的 基金份 额、委托人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 
（2 ）通讯开会 
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决， 在公证
机关监督下形成决议。 
（六） 表决 
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
1、一般 决议， 一般 决 议须经参 加大会 的基金 份额持有 人或其 代理人 所持表
决权的 二分之一 以上 （含 二分之一） 通过方为有效； 除下列第 2 项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 
2、特别 决议， 特别决 议应当经 参加大 会的基 金份额持 有人或 其代理 人所持
表决权的 三分之二以上 （含 三分之二） 通过方可做出。 转换基金运作方式、 更换
基金管理 人或者 基金托 管人、终 止《基 金合同 》 、本基 金与其 他基金 合并 以特别
决议通过方为有效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时有充分的相反证据证明， 否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者， 表面
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决， 表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决， 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。 
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。 
（七） 计票 
1、现场开会 东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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（1 ）如 大会由 基金管 理人或基 金托管 人召集 ，基金份 额持有 人大会 的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任 监票人； 如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集， 但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的， 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 
（2 ）监 票人应 当在基 金份额持 有人表 决后立 即进行清 点并由 大会主 持人当
场公布计票结果。 
（3 ）如 果会议 主持人 或基金份 额持有 人或代 理人对于 提交的 表决结 果有怀
疑， 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行
重新清 点， 重新清点以一次为限。 重新清点后， 大会主持人应当当场公布重新清
点结果。 
（4 ）计 票过程 应由公 证机关予 以公证 ，基金 管理人或 基金托 管人拒 不出席
大会的，不影响计票的效力。 
2、通讯开会 
在通讯开会的情况下， 计票方式为： 由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表 （若由基金托管人召集， 则为基金管理人授权代表） 的监督下进
行计票， 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 
（八） 生效与公告 
基金份额持有人大会的决议， 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。 
基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效 。 
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介 上公告。 如
果采用通讯方式进行表决， 在公告基金份额持有人大会决议时， 必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 
基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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人、基金托管人均有约束力。 
（九） 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、 召开条件、 议事程序、 表
决条件等规定， 自基金合同生效日起， 凡是直接引用法律法规的部分， 如与将来
颁布的涉及基金份额持有人大会规定的法律法规不一致的， 基金管理人与基金托
管人协商一致并提前公告后， 可直接对本部分内容进行修改和调整， 无需召开基
金份额持有人大会审议 。 
三、 基 金合同 解除 和 终止 的事 由、程 序 
（一 ） 《基金合同》的变更 
1 、变更基金合同 涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金份
额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管 人 同 意 后 变 更 并 公 告 ，
并报中国证监会备案。 
 2、 关于 《基金合同》 变更的基金份额持有人大会决议 自表决通过之日起生
效 ，自决议生效后两日内在指定 媒介公告。 
（二 ） 《基金合同》的终止事由 
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的； 
3、 《基金合同》约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
（三 ）基金财产的清算 
1、 基金财产清算小组： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。 
2、基金 财产清 算小组 组成：基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托
管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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估价、变现 和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1 ） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3 ）对基金财产进行估值和变现； 
（4 ）制作清算报告； 
（5 ）聘 请会计 师事务 所对清算 报告进 行外部 审计，聘 请律师 事务所 对清算
报告出具法律意见书； 
（6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告 ； 
（7 ）对基金财产进行分配 。 
5、基金财产清算的期限为 6 个月。 
（四 ）清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
（五 ）基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。 
（六 ）基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告于基 金财产 清算报 告报中国 证监会 备案 后 5 个工 作日内 由基 金财产清 算小
组进行公告。 
（七 ）基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 
四 、争 议 解决 方式 
各方当事人同意， 因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争
议， 如经友好协商未能解决的， 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲
裁委员会， 根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁， 仲裁地点为北京市。 仲裁裁东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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决是终局性的并对各方当事人具有约束力。 仲裁费用由败诉方承担。 
《基金合同》受中国法律管辖。 
五 、基 金合同 存放 地和投 资者 取得基 金合 同的方 式 
《基金合同》 可印制成册， 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 销售机构
的办公场所和营业场所查阅。 
 
 
 
 东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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十 九、 基金托 管协 议的内 容摘 要 
（一） 基金 管理 人 
名称： 东吴 基金 管理 有限 公司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号 
邮政编 码：200135 
法定代 表人 ：任 少华 
成立日 期：2004 年9 月2 日 
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会证 监基 金字[2004] 132 号 
组织形 式： 有限 责任 公司 
注册资 本：1 亿元 
存续期 间： 持续 经营 
经营范 围： 基金 募集 、 基 金销售 、 资 产管 理、 中国 证监会 许可 的其 他业 务 （ 依法须 经批
准的项 目， 经相 关部 门批 准后方 可开 展经 营活 动） 
（二） 基金 托管 人 
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行) 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 
邮政编 码：100033 
法定代 表人 ：王 洪章 
成立日 期：2004 年 09 月17 日 
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]12 号 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 
存续期 间： 持续 经营 
经营范 围： 吸 收公 众存 款 ； 发放 短期、 中期、 长期 贷款； 办 理国 内外 结算； 办理票 据承
兑与贴 现 ； 发 行金 融债 券； 代理发 行 、 代 理兑 付、 承销 政府债 券 ； 买 卖政 府债 券、 金融债 券；
从事同 业拆 借； 买卖 、 代 理买卖 外汇 ； 从 事银 行卡 业务； 提供 信用 证服 务及 担保； 代理 收付
款项及 代理 保险 业务 ； 提 供保管 箱服 务； 经中 国银 行业监 督管 理机 构等 监管 部门批 准的 其他
业务。 
二、基金托管人对基 金管 理人的业务监督和核 查 
（一）基 金托 管人根 据有 关法律法 规的 规定及 《基 金合同》 的约 定，对 基金 投资范围 、东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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投资对 象进行 监督。 《基金 合同》 明确约 定基金 投资 风格或 证券选 择标准 的 ， 基金管 理人应
按照基 金托 管人 要求 的格 式提供 投资 品种 池， 以便 基金托 管人 运用 相关 技术 系统， 对基 金实
际投资 是否 符合 《基 金合 同》 关于 证券 选择标 准的 约定进 行监 督 ， 对存 在疑 义的事 项进 行 核
查。 
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 （ 含中
小板， 创业板 及其他 经中 国证监 会核准 上市的 股票） 、权证 、股指 期货、 国债 、央行 票据、
地方政 府债 、 金融 债、 企业 债、 中小 企业 私募 债、 短期 融资券 、 公司 债、 中期 票据 、 次 级债 、
可转换 债券（ 含分离 型可 转换债 券） 、资 产支 持证券 、债券 回购、 银行存 款、 货币市 场工具
等固定 收益 类资 产以 及法 律法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融 工具 （ 但须符 合中 国
证监会 的相 关规 定） 。 
本基金 可以 参与 融资 业务 。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。 
本基金投 资组 合比例 为： 股票投资 占基 金资产 的比 例为 0%-95% ，投资 于国企 改革主 题
的股票 的比 例不 低于 非现 金基金 资产 的 80% ； 债券 、 货币 市场 工具 、 银 行存 款、 资 产支 持证
券等固定 收益 类资产 的投 资比例不 低于 基金资 产的 5%；权证 投资 占基金 资产 净值的比 例不
高于 3% ；本基 金每 个交易 日日终 在扣除 股指期 货合 约需缴 纳的交 易保证 金后 ，应当 保持不
低于基 金资产 净值 5% 的现 金或到 期日在 一年以 内的 政府债 券，股 指期货 的投 资比例 遵循国
家相关 法律法 规。本 基金 投资于 其他金 融工具 的比 例依照 法律法 规或监 管机 构的规 定执行 。
在法律 法规 有新 规定 的情 况下， 基金 管理 人在 履行 适当程 序后 ， 基 金管 理人 可对上 述比 例做
适度调 整。 
（二） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定 ， 对 基金 投资、 融资
比例进 行监 督。 基金 托管 人按下 述比 例和 调整 期限 进行监 督： 
（1） 本 基金 股票 投资 占基 金资产 的比 例为 0%-95%， 投资于 国企 改革 主题 的股 票的比 例
不低于 非现 金基 金资 产的 80%； 债券、 货币 市场 工具 、 银行 存款 、 资 产支 持证 券等 等 固定 收
益类资 产的 投资 比例 不低 于基金 资产 的 5% ； 
（2）本 基金每 个交易 日日 终在扣除 股指 期货合 约需 缴纳的交 易保 证金后 ，应 保持不 低
于基金 资产 净 值5％ 的现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 ； 
（3） 本基 金持 有一 家公 司 发行的 证券 ，其 市值 不超 过基金 资产 净值 的 10 ％； 
（4 ） 本 基金 管理 人管 理的 、 并由基 金托 管人 托管 的全 部基金 持有 一家 公司 发行 的证券 ，东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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不超过 该证 券 的10 ％； 
（5） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基 金 资产净 值 的3％； 
（6）本 基金管 理人管 理的 、并由基 金托 管人托 管的 全部基金 持有 的同一 权证 ，不得 超
过该权 证 的10 ％； 
（7 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5％； 
（8）本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例， 不得超 过基 金资产 净
值的 10 ％； 
（9） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20 ％； 
（10） 本基 金持 有的 同一( 指同一 信用 级别)资 产支 持 证券的 比例 ， 不 得超 过该 资产支 持
证券规 模 的10 ％； 
（11） 本基 金管 理人 管理 的、 并 由基 金托 管人 托管 的全部 基金 投资 于同 一原 始权益 人的
各类资 产支 持证 券， 不得 超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的10 ％； 
（12） 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券。 基金持 有资
产 支 持 证 券 期间 ， 如 果 其信 用 等 级 下 降、 不 再 符 合投 资 标 准 ， 应在 评 级 报 告发 布 之 日 起 3
个月内 予以 全部 卖出 ； 
（13 ） 基 金财 产参与 股票 发行申 购 ， 本 基金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产 ， 本 基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量； 
（14 ） 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值
的40% ； 
（15） 本基 金总 资产 不得 超过基 金净 资产 的140% ； 
（16） 本基 金持 有单 只中 小企业 私募 债券 ，其 市值 不得超 过基 金资 产净 值 的10% ； 
（17） 本基 金参 与股 指期 货交易 依据 下列 标准 建构 组合： 
1 ） 在任 何交 易日 日终 ， 持 有的买 入股 指期 货合 约价 值， 不得 超过 基金 资产 净 值的 10% ； 
2 ） 在任 何交 易日 日终， 持 有的买 入期 货合 约价 值与 有价证 券市 值之 和, 不得 超 过基金 资
产净值 的95% ， 其 中， 有价 证券指 股票 、 债券 （不 含 到期日 在一 年以 内的 政府 债券） 、 权 证、
资产支 持证 券、 买入 返售 金融资 产（ 不含 质押 式回 购）等 ； 
3 ） 在任 何交 易日 日终， 持 有的卖 出期 货合 约价 值不 得超过 基金 持有 的股 票总 市值 的 20% ； 
4 ）本基 金所持 有的股 票市 值和买入 、卖 出股指 期货 合约价值 ，合 计（轧 差计 算）应 当
符合基 金合 同关 于股 票投 资比例 的有 关约 定； 东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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5 ）在任 何交易 日内交 易（ 不包括平 仓） 的股指 期货 合约的成 交金 额不得 超过 上一交 易
日基金 资产 净值 的20% ； 
 
（18 ） 本 基金 参与融 资的 ， 在 任何 交易 日日终 ， 本 基金持 有的 融资 买入 股票 与其他 有价
证券市 值之 和， 不得 超过 基金资 产净 值 的95% ； 
（19）本 基金 持有的 所有 流通受限 证券 ，其公 允价 值不得超 过本 基金资 产净 值的 10% ；
经 基金 管理 人与 基金 托管 人商议 后进 行适 当程 序， 可对以 上比 例进 行调 整。 
（20） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 
如果法 律法 规对 上述 投资 组合比 例限 制进 行变 更的 ， 以变 更后 的规 定为 准。 法 律法规 或
监管部 门取 消上 述限 制， 如适用 于本 基金 ，则 本基 金投资 不再 受相 关限 制。 
本基金 在开 始进 行股 指期 货投资 之前 ， 应 与基 金托 管人、 期货 公司 三方 一同 就股指 期货
开户、 清算 、估 值、 交收 等事宜 另行 签署 《期 货投 资托管 操作 三方 备忘 录》 。 
 
因证券 、 期货 市场波 动 、 上市公 司合 并 、 基金 规模 变动等 基金 管理 人之 外的 因素致 使基
金投资 比 例 不符 合上 述规 定投资 比例 的， 基金 管理 人应当 在 10 个交 易日 内进 行调整 ，但 中
国证监 会规 定的 特殊 情形 除外。 
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。 在 上述 期间 内， 本 基金 的投 资范 围、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定。 基金
托管人 对基 金的 投资 的监 督与检 查自 基金 合同 生效 之日起 开始 。 
（三） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定 ， 对 本托 管协议 第十
五条第 九款 基金 投资 禁止 行为通 过事 后监 督方 式进 行监督 。 
基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控 制人 或者
与其他 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券 ， 或 者从 事其 他重大 关联 交
易的 ， 应 当符 合基金 的投 资目标 和投 资策 略， 遵循 基金份 额持 有人 利益 优先 的原则 ， 防范 利
益冲突 ，相 关交 易必 须事 先得到 基金 托管 人的 同意 ，并履 行信 息披 露义 务。 
（四） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定 ， 对 基金 管理人 参与
银行间 债券 市场 进行 监督 。 基金管 理人 应在 基金 投资 运作之 前向 基金 托管 人提 供符合 法律 法
规及行 业标 准的 、 经 慎重 选择的 、 本基 金适用 的银 行间债 券市 场交 易对 手名 单， 并约 定各 交
易对手 所适 用的 交易 结算 方式 。 基 金管 理人 应 严 格按 照交易 对手 名单 的范 围在 银行间 债券 市
场选择 交易 对手 。 基金 托管 人监督 基金 管理 人是 否按 事前提 供的 银行 间债 券市 场交易 对手 名东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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单进行 交易。 基金管 理人 可以每 半年对 银行间 债券 市场交 易对手 名单及 结算 方式进 行更新 ，
新名单 确定前 已与本 次剔 除的交 易对手 所进行 但尚 未结算 的交易 ，仍应 按照 协议进 行结算 。
如基金 管理 人根 据市 场情 况需要 临时 调整 银行 间债 券市场 交易 对手 名单 及结 算方式 的 ， 应 向
基金托 管人 说明 理由 ，并 在与交 易对 手发 生交 易 前3 个工 作日 内与 基金 托管 人协商 解决 。 
基金管 理人 负责 对交 易对 手的资 信控 制， 按银 行间 债券市 场的 交易 规则 进行 交易， 并负
责解决 因交 易对 手不 履行 合同而 造成 的纠 纷及 损失 ， 基金托 管人 不承 担由 此造 成的任 何法 律
责任及 损失 。 若未 履约 的交 易对手 在基 金托 管人 与基 金管理 人确 定的 时间 前仍 未承担 违约 责
任及其 他相 关法 律责 任的 ， 基金 管理 人可 以对 相应 损失先 行予 以承 担， 然后 再向相 关交 易对
手追偿 。 基 金托 管人 则根 据银行 间债 券市 场成 交单 对合同 履行 情况 进行 监督 。 如基 金托 管人
事后发 现基 金管 理人 没有 按照事 先约 定的 交易 对手 或交易 方式 进行 交易 时 ， 基 金托管 人应 及
时提醒 基金 管理 人， 基金 托管人 不承 担由 此造 成的 任何损 失和 责任 。 
（五） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定 ， 对 基金 管理人 投资
流通受 限证 券进 行监 督。 
基金管 理人 投资 流通 受限 证券， 应事 先根 据中 国证 监会相 关规 定， 明确 基金 投资流 通受
限证券 的比 例 ， 制订 严格 的投资 决策 流程 和风 险控 制制度 ， 防范 流动性 风险 、 法 律风 险和 操
作风险 等各 种风 险。 基金 托管人 对基 金管 理人 是否 遵守相 关制 度、 流动 性风 险处置 预案 以及
相关投 资额 度和 比例 等的 情况进 行监 督。 
1. 本基 金投 资的 流通 受限 证券须 为经 中国 证监 会批 准的非 公开 发行 股票 、 公开 发行股 票
网下配 售部 分等 在发 行时 明确一 定期 限 锁 定期 的可 交易证 券 ， 不 包括 由于 发布 重大消 息或 其
他原因 而临 时停 牌的 证券 、 已 发行 未上 市证券 、 回 购交易 中的 质押 券等 流通 受限证 券 。 本 基
金不投 资有 锁定 期但 锁定 期不明 确的 证券 。 
本基金投资的流通受 限证 券限于可由中国证券 登记 结算有限责任公司或 中央 国债登记
结算有 限责 任公 司负 责登 记和存 管， 并可 在证 券交 易所或 全国 银行 间债 券市 场交易 的证券 。 
本基金 投资 的流 通受 限证 券应保 证登 记存 管在 本基 金名下 ， 基金 管理 人负 责相 关工作 的
落实和 协调 ， 并 确保 基金 托管人 能够 正常 查询 。 因 基金管 理人 原因 产生 的流 通受限 证券 登记
存管问 题， 造成 基金 托管 人无法 安全 保 管 本基 金资 产的责 任与 损失 ， 及 因流 通受限 证券 存管
直接影 响本 基金 安全 的责 任及损 失， 由基 金管 理人 承担。 
本基金 投资 流通 受限 证券 ，不得 预付 任何 形式 的保 证金。 
2. 基金 管理 人投 资非 公开 发行股 票， 应制 订流 动性 风险处 置预 案并 经其 董事 会批准 。 风
险处置 预案 应包 括但 不限 于因投 资流 通受 限证 券需 要解决 的基 金投 资比 例限 制失调 、 基金 流东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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动性困 难以 及相 关损 失的 应对解 决措 施， 以及 有关 异常情 况的 处置 。 基 金管 理人应 在首 次投
资流通 受限 证券 前向 基金 托管人 提供 基金 投资 非公 开发行 股票 相关 流动 性风 险处置 预案 。 
基金管 理人 对本 基金 投资 流通受 限证 券的 流动 性风 险负责 ， 确保 对相 关风 险采 取积极 有
效的措 施， 在合 理的 时间 内有效 解决 基金 运作 的流 动性问 题。 如因 基金 巨额 赎回或 市场 发生
剧烈变 动等 原因 而导 致基 金现金 周转 困难 时 ， 基 金管 理人应 保证 提供 足额 现金 确保基 金的 支
付结算 ， 并承 担所有 损失 。 对 本基 金因 投资流 通受 限证券 导致 的流 动性 风险 ， 基 金托 管人 不
承担任 何责 任 。 如 因基 金管 理人原 因导 致本 基金 出现 损失致 使基 金托 管人 承担 连带赔 偿责 任
的，基 金管 理人 应赔 偿基 金托管 人由 此遭 受的 损失 。 
3. 本基 金投 资非 公开 发行 股票 ， 基 金管 理人 应至 少于 投资前 三个 工作 日向 基金 托管人 提
交有关 书面 资料 ， 并 保证 向基金 托管 人 提 供的 有关 资料真 实、 准确 、 完 整。 有 关资料 如有 调
整，基 金管 理人 应及 时提 供调整 后的 资料 。上 述书 面资料 包括 但不 限于 ： 
（1） 中国 证监 会批 准发 行 非公开 发行 股票 的批 准文 件。 
（2） 非公 开发 行股 票有 关 发行数 量、 发行 价格 、锁 定期等 发行 资料 。 
（3）非 公开发 行股票 发行 人与中国 证券 登记结 算有 限责任公 司或 中央国 债登 记结算 有
限责任 公司 签订 的证 券登 记及服 务协 议。 
（4） 基金 拟认 购的 数量 、 价格、 总成 本、 账面 价值 。 
4. 基金 管理 人应 在本 基金 投资非 公开 发行 股票 后两 个交易 日内 ， 在中 国证 监会 指定媒 介
披露所 投资 非公 开发 行股 票的名 称、 数量 、 总 成本、 账面价 值， 以及 总成 本和 账面价 值占 基
金资产 净值 的比 例、 锁定 期等信 息。 
本基金 有关 投资 流通 受限 证券比 例如 违反 有关 限制 规定 ， 在 合理 期限 内未 能进 行及时 调
整，基 金管 理人 应在 两个 工作日 内编 制临 时报 告书 ，予以 公告 。 
5. 基金 托管 人根 据有 关规 定有权 对基 金管 理人 进行 以下事 项监 督： 
（1） 本基 金投 资流 通受 限 证券时 的法 律法 规遵 守情 况。 
（2）在 基金投 资流通 受限 证券管理 工作 方面有 关制 度、流动 性风 险处置 预案 的建立与
完善情 况。 
（3） 有关 比例 限制 的执 行 情况。 
（4） 信息 披露 情况 。 
6. 相关 法律 法规 对基 金投 资流通 受限 证券 有新 规定 的，从 其规 定。 
（六 ） 基 金投 资中小 企业 私募债 券 ， 基 金管理 人应 根据审 慎原 则 ， 制定 严格 的投资 决 策
流程、 风险 控制 制度 和信 用 风险、 流动 性风 险处 置预 案 ， 并经 董事 会批 准， 以 防范 信用风 险、东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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流动性 风险 等各 种风 险。 
基金托 管人 对基 金投 资中 小企业 私募 债券 是否 符合 比例限 制进 行事 后监 督 ， 如 发现异 常
情况， 应及 时以 书面 形式 通知基 金管 理人 。 基 金管 理人应 积极 配合 和协 助基 金托管 人的 监督
和核查 。 基金 因投资 中小 企业私 募债 券导 致的 信 用 风险 、 流 动性 风险 ， 基 金 托管人 不承 担任
何责任 。 如 因基 金管 理人 原因导 致基 金出 现损 失致 使基金 托管 人承 担连 带赔 偿责任 的， 基金
管理人 应赔 偿基 金托 管人 由此遭 受的 损失 。 
（七） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定 ， 对 基金 资产净 值计
算、 基 金份 额净 值计 算、 应收资 金到 账、 基金 费用 开支及 收入 确定 、 基 金收 益分配 、 相 关信
息披露 、基 金宣 传推 介材 料中登 载基 金业 绩表 现数 据等进 行监 督和 核查 。 
（八 ） 基 金托 管人 发现 基金 管理人 的上 述事 项及 投资 指令或 实际 投资 运作 违反 法律法 规 、
《基金 合同 》 和 本托 管协 议的规 定， 应及 时以 电话 提醒或 书面 提示 等方 式通 知基金 管理 人限
期纠正 。 基 金管 理人 应积 极配合 和协 助基 金托 管人 的监督 和核 查。 基金 管理 人收到 书面 通知
后应在 下一 工作 日前 及时 核对并 以书 面形 式给 基金 托管人 发出 回函 ， 就基 金托 管人的 疑义 进
行解释 或举 证 ， 说明 违规 原因及 纠正 期限 ， 并 保证 在规定 期限 内及 时改 正。 在上述 规定 期 限
内， 基金 托管 人有权 随时 对通知 事项 进行 复查 ， 督 促基金 管理 人改 正。 基金 管理人 对基 金 托
管人通 知的 违规 事项 未能 在限期 内纠 正的 ，基 金托 管人应 报告 中国 证监 会。 
（九）基 金管 理人有 义务 配合和协 助基 金托管 人依 照法律法 规、 《 基金合 同》 和本托 管
协议对 基金 业务 执行 核查 。 对基 金托 管人 发出 的书 面提示 ， 基 金管 理人 应在 规定时 间内 答复
并改正 ， 或 就基 金托 管人 的 疑义进 行解 释或 举证 ； 对 基 金托管 人按 照法 律法 规、 《 基金合 同》
和本托 管协 议的 要求 需向 中国证 监会 报送 基金 监督 报告的 事项 ， 基金 管理 人应 积极配 合提 供
相关数 据资 料和 制度 等。 
（十） 若基 金托 管人 发现 基金管 理人 依据 交易 程序 已经生 效的 指令 违反 法律 、 行政 法规
和其他 有关 规定 ， 或 者违 反 《基 金合 同》 约定 的， 应当立 即通 知基 金管 理人 ， 由此 造成 的损
失由基 金管 理人 承担 。 
（十一 ） 基金 托管人 发现 基金管 理人 有重 大违 规行 为， 应及 时报 告中国 证监 会， 同时 通
知基金 管理 人限 期纠 正， 并将纠 正结 果报 告中 国证 监会。 基金 管理 人无 正当 理由， 拒绝 、 阻
挠对方 根据本 托管协 议规 定行使 监督权 ，或采 取拖 延、欺 诈等手 段妨碍 对方 进行有 效监督 ，
情节严 重或 经基 金托 管人 提出警 告仍 不改 正的 ，基 金托管 人应 报告 中国 证监 会。 
三、基金管理人对基 金托 管人的业务核查 
（一） 基金 管理 人对 基金 托管人 履行 托管 职责 情况 进行核 查， 核查 事项 包括 基金托 管人东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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5-1-90 
安全保 管基 金财 产、 开设 基金财 产的 资金 账户 和证 券账户 、 复 核基 金管 理人 计算的 基金 资产
净值和 基金 份额 净值 、 根 据基金 管理 人指 令办 理清 算交收 、 相 关信 息披 露和 监督基 金投 资运
作等行 为。 
（二 ） 基 金管 理人发 现基 金托管 人擅 自挪 用基 金财 产、 未对 基金 财产实 行分 账管理 、 未
执行或 无故 延迟 执行 基金 管理人 资金 划拨 指令 、 泄 露基金 投资 信息 等违 反 《 基金法 》 、 《基 金
合同》 、 本协议 及其 他有关 规定时 ，应及 时以书 面形 式通知 基金托 管人限 期纠 正。基 金托管
人收到 通知后 应及时 核对 并以书 面形式 给基金 管理 人发出 回函， 说明违 规原 因及纠 正期限 ，
并保证 在规 定期 限内 及时 改正。 在上 述规 定期 限内， 基金管 理人 有权 随时 对通 知事项 进行 复
查，督 促基金 托管人 改正 。基金 托管人 应积极 配合 基金管 理人的 核查行 为， 包括但 不限于 ：
提交相 关资 料以 供基 金管 理人核 查托 管财 产的 完 整 性和真 实性 ， 在规 定时 间内 答复基 金管 理
人并改 正。 
（三 ） 基 金管 理人发 现基 金托管 人有 重大 违规 行为 ， 应 及时 报告 中国证 监会 ， 同 时通 知
基金托 管人 限期 纠正 ， 并 将纠正 结果 报告 中国 证监 会。 基 金托 管人 无正 当理 由， 拒 绝、 阻挠
对方根 据本 协议 规定 行使 监督权 ， 或采 取拖延 、 欺 诈等手 段妨 碍对 方进 行有 效监督 ， 情节 严
重或经 基金 管理 人提 出警 告仍不 改正 的， 基金 管理 人应报 告中 国证 监会 。 
四、基金财产保管 
（一） 基金 财产 保管 的原 则 
1. 基金 财产 应独 立于 基金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 
2. 基金 托管 人应 安全 保管 基金财 产。 
3. 基金托管人按照规定 开 设基金财产的资金账 户和 证券账户 4. 基 金 托 管人 对所 托 管 的
不同基 金财 产分 别设 置账 户，确 保基 金财 产的 完整 与独立 。 
5. 基金 托管 人按 照 《 基金 合 同》 和 本协 议的 约定 保管 基金财 产， 如有 特殊 情况 双方可 另
行协商 解决 。 基 金托 管人 未经基 金管 理人 的指 令， 不得自 行运 用、 处分 、 分 配本基 金的 任何
资产 （ 不包 含基 金托 管人 依据中 国结 算公 司结 算数 据完成 场内 交易 交收 、 开 户银行 或登 记结
算机构 扣收 结算 费和 账户 维护费 等费 用） 。 
6. 对于 因为 基金 投资 产生 的应收 资产 ， 应由 基金 管 理人负 责与 有关 当事 人确 定到账 日期
并通知 基金 托管 人， 到账 日基金 财产 没有 到达 基金 账户的 ， 基 金托 管人 应及 时通知 基金 管理
人采取 措施 进行 催收 。 由 此给基 金财 产造 成损 失的 ， 基金 管理 人应 负责 向有 关当事 人追 偿基
金财产 的损 失， 基金 托管 人对此 不承 担任 何责 任。 
7. 除依 据法 律法 规和 《基 金 合同》 的规 定外 ， 基 金托 管 人不得 委托 第三 人托 管基 金财产 。 东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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（二） 基金 募集 期间 及募 集资金 的验 资 
1. 基金 募集 期间 募集 的资 金应存 于基 金管 理人 在基 金托管 人的 营业 机构 开立 的 “ 基金 募
集专户 ” 。 该账 户由 基金 管 理人开 立并 管理。 
2. 基金 募集 期满 或基 金停 止募集 时， 募集 的基 金份 额总额 、 基 金募 集金 额、 基金份 额持
有人人 数符 合 《 基金 法》 、 《运作 办法 》 等 有关 规定 后， 基 金管 理人 应将 属于 基金财 产的 全部
资金划 入基 金托 管人 开立 的基金 银行 账户 ， 同 时在 规定时 间内 ， 聘 请具 有从 事证券 相关 业务
资格的 会计 师事 务所 进行 验资， 出具 验资 报告。 出具 的验资 报告 由参 加验 资 的 2 名或 2 名以
上中国 注册 会计 师签 字方 为有效 。 
3. 若基 金募 集期 限届 满 ， 未能达 到 《基 金合 同 》 生 效的条 件 ， 由 基金 管理 人 按规定 办理
退款等 事宜 。 
（三） 基金 银行 账户 的开 立和管 理 
1. 基金 托管 人应 以基 金的 名义在 其营 业机 构开 立基 金的银 行账 户 ， 并 根据 基 金管理 人合
法合规 的指 令办 理资 金收 付。本 基金 的银 行预 留印 鉴由基 金托 管人 保管 和使 用。 
2. 基金 银行 账户 的开 立和 使用， 限于 满足 开展 本基 金业务 的需 要。 基金 托管 人和基 金管
理人不 得假 借本 基金 的名 义开立 任何 其他 银行 账户 ； 亦不得 使用 基金 的任 何账 户进行 本基 金
业务以 外的 活动 。 
3. 基金 银行 账户 的开 立和 管理应 符合 银行 业监 督管 理机构 的有 关规 定。 
4. 在符 合法 律法 规规 定的 条件下 ， 基金 托管 人可 以 通过基 金托 管人 专用 账户 办理基 金资
产的支 付。 
（四） 基金 证券 账户 和结 算备付 金账 户的 开立 和管 理 
1. 基 金 托 管 人 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 基 金 开 立 基 金 托 管 人 与 基 金 联 名 的
证券账 户。 
2. 基金 证券 账户 的开 立和 使用， 仅限 于满 足开 展本 基金业 务的 需要 。 基 金托 管人和 基金
管理人 不得 出借 或未 经对 方同意 擅自 转让 基金 的任 何证券 账户 ， 亦不 得使 用基 金的任 何账 户
进行本 基金 业务 以外 的活 动。 
3. 基金 证券 账户 的开 立和 证券账 户卡 的保 管由 基金 托管人 负责 ， 账户 资产 的 管理和 运用
由基金 管理 人负 责。 
证券账 户开 户费 由本 基金 财产承 担 ， 于 证券 账户 开立 次月第 七个 工作 日由 基金 托管人 从
本基金 银行 存款 账户 中直 接扣收 ； 若因 基金 银行 存款 余额不 足导 致证 券账 户开 户费无 法扣收，
基金托 管人 顺延 至次 月第 七个工 作日 进行 扣收 ； 证 券账户 开立 后连 续六 个月 内， 因 本基 金银东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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行存款 余额 持续 不足 导致 证券账 户开 户费 无法 扣收 的， 基金 管理 人有 义务 先行 支付基 金托 管
人垫付 的开 户费 用。 
4. 基 金 托 管 人 以 基 金 托 管 人 的 名 义 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 立 结 算 备 付 金
账户， 并代 表所 托管 的基 金完成 与中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 的一 级法 人清算 工作 ， 基
金管理 人应 予以 积极 协助 。 结 算备 付金 、 结 算保 证 金、 交收 资金 等的收 取按 照中国 证券 登记
结算有 限责 任公 司的 规定 以及基 金管 理人 与基 金托 管人签 署的 《 托管 银行 证券 资金结 算协 议 》
执行。 
5. 若 中 国 证 监 会 或 其 他 监 管 机 构 在 本 托 管 协 议 订 立 日 之 后 允 许 基 金 从 事 其 他 投 资 品 种
的投资 业务 ， 涉 及相 关账 户的开 立、 使用 的， 若无 相关规 定， 则基 金托 管人 比照上 述关 于账
户开立 、使 用的 规定 执行 。 
（五） 债券 托管 专户 的开 设和管 理 
《基金 合同 》 生 效后， 基金 管理人 负责 以基 金的 名义 申请并 取得 进入 全国 银行 间同业 拆
借市场 的交 易资 格， 并代 表基金 进行 交易 ； 基 金托 管人根 据中 国人 民银 行、 银行间 市场 登 记
结算机 构的 有关 规定 ， 在 银行间 市场 登记 结算 机构 开立债 券托 管账 户， 持有 人账户 和资 金结
算账户 ， 并 代表 基金 进行 银行间 市场 债券 的结 算。 基金管 理人 和基 金托 管人 共同代 表基 金签
订全国 银行 间债 券市 场债 券回购 主协 议。 
（六） 其他 账户 的开 立和 管理 
1. 在 本托管协 议订立日 之后， 本基金被 允许从事 符合法 律法规规 定和《基 金合同 》约
定的其 他投 资品 种的 投资 业务时 ， 如 果涉 及相 关账 户的开 设和 使用 ， 由 基金 管理人 协助 托管
人根据 有关 法律 法规 的规 定和 《 基金 合同 》 的 约定， 开立有 关账 户。 该账 户按 有关规 则使 用
并管理 。 
2. 法律 法规 等有 关规 定对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的， 从其 规定 办理 。 
（七） 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 等的 保管 
基金财 产投 资的 有关 实物 证券 、 银 行存 款开 户证 实书 等有价 凭证 由基 金托 管 人 存放于 基
金托管 人的 保管 库， 也可 存入中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 、 中 国证 券登 记结算 有限 责任
公司上 海分 公司/ 深圳 分公 司/ 北京 分公 司或 票据 营业 中心的 代保 管库 ， 保管 凭 证由基 金托 管
人持有 。 实物 证券 、 银 行 定期存 款证 实书 等有 价凭 证的购 买和 转让 ， 按 基金 管理人 和基 金托
管人双 方约定 办理。 。基金 托管人 对由基 金托管 人以 外机构 实际有 效控制 或保 管的资 产不承
担保管 责任 。 
（八） 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管 东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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与基金 财产 有关 的重 大合 同的签 署 ， 由 基金 管理 人负 责。 由基 金管 理人 代表 基金 签署的 、
与基金 财产 有关 的重 大合 同的原 件分 别由 基金 管理 人、 基 金托 管人 保管。 除本 协议另 有规 定
外， 基金 管理 人代 表基 金签 署的与 基金 财产 有关 的重 大合同 包括 但不 限于 基金 年度审 计合 同 、
基金信 息披 露协 议及 基金 投资业 务中 产生 的重 大合 同， 基金 管理 人应 保证 基金 管理人 和基 金
托管人 至少 各持 有一 份正 本的原 件 。 基 金管 理人 应在 重大合 同签 署后 及时 以加 密方式 将重 大
合同传 真给 基金 托管 人， 并在三 十个 工作 日内 将正 本送达 基金 托管 人处 。 重 大合同 的保 管期
限为《 基金 合同 》终 止 后 15 年。 
五、基金资产净值计 算与 会计核算 
（一） 基金 资产 净值 的计 算、复 核与 完成 的时 间及 程序 
1. 基金 资产 净值 是指 基金 资产总 值减 去负 债后 的金 额。 基金 份额 净值 是按 照 每个交 易日
闭市后 ， 基 金资 产净 值除 以当日 基金 份额 的余 额数 量计算 ， 精 确到 0.001 元， 小数点 后第 四
位四舍 五入 。国 家另 有规 定的， 从其 规定 。 
基金管 理人 每个 交易 日计 算基金 资产 净值 及基 金份 额净值 ，并 按规 定公 告。 
2. 基金管理人 应每交易 日对基 金资产估 值。但基金管理 人根据法 律法规或《基金 合同 》
的规定 暂停 估值 时除 外。 基金管 理人 每个 交易 日对 基金资 产估 值后 ， 将 基金 份额净 值结 果发
送基金 托管 人， 经基 金托 管人复 核无 误后 ，由 基金 管理人 对外 公布 。 
（二） 基金 资产 估值 方法 和特殊 情形 的处 理 
1. 估值 对象 
基金所 拥有 的股 票、 权证 、 债券 、 股 指期 货和 银行 存款本 息、 应收 款项 、 其 它投资 等资
产及负 债。 
2. 估值 方法 
(1) 证券交 易所 上市 的有 价 证券（ 包括 股票 、权 证等 ）的估 值 
1) 交易所上市的有 价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值； 估
值日 无 交易 的 ， 且 最近 交易 日后经 济环 境未 发生 重大 变化或 证券 发行 机构 未发 生影响 证券 价
格的重 大事 件的 ， 以 最近 交易日 的市 价 （ 收盘 价） 估值； 如最 近交 易日 后经 济环境 发生 了重
大变化 或证 券发 行机 构发 生影响 证券 价格 的重 大事 件的 ， 可 参考 类似 投资 品种 的现行 市价 及
重大变 化因 素， 调整 最近 交易市 价， 确定 公允 价格 。 
2) 交易 所上 市不 存在 活跃 市场的 有价 证券 ，采 用估 值技术 确定 公允 价值 。 
(2) 银 行间 和交 易所 市场的固 定收 益品 种估 值，主 要依 据由 第三 方估 值机构 提供 的价 格
数据。 第三 方估 值机 构包 括中央 国债 登记 结算 公司 和中证 指数 有限 公司 。 东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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(3) 处于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ： 
1) 送股 、 转 增股 、 配 股和 公 开增发 的新 股 ， 按 估值 日 在证券 交易 所挂 牌的 同一 股票的 估
值方法 估值 ；该 日无 交易 的，以 最近 一日 的市 价（ 收盘价 ）估 值； 
2) 首次 公开 发行 未上 市的 股票 、 债 券和 权证 ， 采 用 估值技 术确 定公 允价 值 ， 在估值 技术
难以可 靠计 量公 允价 值的 情况下 ，按 成本 估值 ； 
3) 首次 公开 发行 有明 确锁 定期的 股票 ， 同一 股票 在 交易所 上市 后 ， 按 交易 所 上市的 同一
股票的 估值 方法 估值 ； 非 公开发 行有 明确 锁定 期的 股票， 按监 管机 构或 行业 协会有 关规 定确
定公允 价值 。 
 (4) 同一 债券 同时 在两 个或 两个以 上市 场交 易 的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 
(5) 中小 企业 私募 债券 采用 估值技 术确 定公 允价 值， 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值
的情况 下， 按成 本估 值。 
(6) 股指 期货 合约 估值 方法 
（1）股 指期货 合约一 般以 估值当日 结算 价格进 行估 值，估值 当日 无结算 价的 ，且最 近
交易日 后经 济环 境未 发生 重大变 化的 ，采 用最 近交 易日结 算价 估值 ； 
（2） 国家 有最 新规 定的 ， 按其规 定进 行估 值。 



(7) 如有 确凿 证据 表明 按上 述方 法进 行估 值不 能客观 反映 其公 允价 值的 ，基金 管理 人
可根据 具体 情况 与基 金托 管人商 定后 ，按 最能 反映 公允价 值的 价格 估值 。 
(8) 相关 法律 法 规 以及 监管 部门有 强制 规定 的 ， 从 其 规定 。 如 有新 增事 项 ， 按 国家最 新
规定估 值。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 《基 金合同 》 订明 的估值 方法 、 程 序及 相
关法律 法规 的规 定或 者未 能充分 维护 基金 份额 持有 人利益 时， 应立 即通 知对 方， 共 同查 明原
因，双 方协 商解 决。 
根据有 关法 律法 规， 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本基
金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 ， 因此 ， 就 与本基 金有 关的 会计 问题 ， 如 经相 关各 方
在平等 基础 上充 分讨 论后 ， 仍无 法达 成一 致意 见的， 基金管 理人 向基 金托 管人 出具加 盖公 章
的书面 说明 后， 按照 基金 管理 人 对基 金资 产净 值的 计算结 果对 外予 以公 布。 
3. 特殊 情形 的处 理 
基 金管 理人 、基 金托管 人按 估值 方法 的第(7) 项进行估 值时 ，所 造成 的误差 不作 为基 金
资产估 值错 误处 理。 
由于不 可抗 力 ， 或证 券 、 期货交 易场 所及 其登 记结 算公司 发送 的数 据错 误等 原因 ， 基 金东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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管理人 和基 金托 管人 虽然 已经采 取必 要 、 适当 、 合 理的措 施进 行检 查， 但是 未能发 现该 错误
的， 由此 造成 的基金 资产 估值错 误 ， 基 金管理 人和 基金托 管人 应免 除赔 偿责 任。 但基 金管 理
人和基 金托 管人 应当 积极 采取必 要的 措施 减轻 或消 除由此 造成 的影 响。 
（三） 基金 份额 净值 错误 的处理 方式 
1. 当基 金份 额净 值小 数点 后 3 位以 内( 含第 3 位) 发 生差错 时， 视为 基金 份额 净值错 误；
基金份 额净 值出 现错 误时 ， 基 金管 理人 应当立 即予 以纠正 ， 通报 基金托 管人 ， 并 采取 合理 的
措施防 止损 失进 一步 扩大 ； 错 误偏 差达 到基 金份 额 净值 的 0.25% 时 ， 基 金管 理 人应当 通报 基
金托管 人并 报中 国证 监会 备案； 错误 偏差 达到 基金 份额净 值的 0.5% 时， 基金 管理人 应当 公
告； 当发 生净 值计算 错误 时， 由基 金管 理人负 责处 理， 由此 给基 金份额 持有 人和基 金造 成 损
失的， 应由 基金 管理 人先 行赔付 ，基 金管 理人 按差 错情形 ，有 权向 其他 当事 人追偿 。 
2. 当基 金份 额净 值计 算差 错给基 金和 基金 份额 持有 人造成 损失 需要 进行 赔偿 时， 基金 管
理人和 基金 托管 人应 根据 实际情 况界 定双 方承 担的 责任， 经确 认后 按以 下条 款进行 赔偿 ： 
(1) 本 基金 的基 金会 计责任方 由基 金管 理人 担任， 与本 基金 有关 的会 计问题 ，如 经双 方
在平等 基础 上充 分讨 论后 ， 尚 不能 达成 一致时 ， 按 基金管 理人 的建 议执 行， 由此给 基金 份额
持有人 和基 金财 产造 成的 损失， 由基 金管 理人 负责 赔付。 
(2) 若 基金 管理 人计 算的基金 份额 净值 已由 基金托 管人 复核 确认 后公 告，而 且基 金托 管
人未对 计算 过程 提出 疑义 或要求 基金 管理 人书 面说 明， 基金 份额 净值 出错 且造 成基金 份额 持
有人损 失的 ， 应 根据 法 律 法规的 规定 对投 资者 或基 金支付 赔偿 金， 就实 际向 投资者 或基 金支
付的赔 偿金 额， 基金 管理 人与基 金托 管人 按照 管理 费和托 管费 的比 例各 自承 担相应 的责任 。 
(3) 如基金 管理 人和 基金 托 管人对 基金 份额 净值 的计 算结果 ， 虽 然多 次重 新计 算和核 对，
尚不能 达成 一致 时， 为避 免不能 按时 公布 基金 份额 净值的 情形 ， 以 基金 管理 人的计 算结 果对
外公布 ，由 此给 基金 份额 持有人 和基 金造 成的 损失 ，由基 金管 理人 负责 赔付 。 
(4) 由于基 金管 理人 提供 的 信息错 误 （ 包括 但不 限于 基金申 购或 赎回 金额 等） ， 进而导 致
基金份 额净 值计 算错 误而 引起的 基金 份额 持有 人和 基金财 产的 损失 ， 由基 金管 理人负 责 赔 付 。 
3. 基金 管理 人和 基金 托管 人由于 各自 技术 系统 设置 而产生 的净 值计 算尾 差 ， 以基金 管理
人计算 结果 为准 。 
4. 前述内容如 法律法规 或者监 管部门另 有规定的，从其 规定。如 果行业另有通行 做法 ，
双方当 事人 应本 着平 等和 保护基 金份 额持 有人 利益 的原则 进行 协商 。 
（四） 暂停 估值 与公 告基 金份额 净值 的情 形 
1. 基金 投资 所涉 及的 证券 、期货 交易 市场 遇法 定节 假日或 因其 他原 因暂 停营 业时； 东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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2. 因不 可抗 力致 使基 金管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时； 
3. 中国 证监 会和 《基 金合 同》认 定的 其他 情形 。 
（五） 基金 会计 制度 
按国家 有关 部门 规定 的会 计制度 执行 。 
（六） 基金 账册 的建 立 
基金管 理人 进行 基金 会计 核算并 编制 基金 财务 会计 报告。 基金 管理 人独 立地 设置、 记录
和保管 本基 金的 全套 账册 。 若基 金管 理人 和基 金托 管人对 会计 处理 方法 存在 分歧， 应以 基金
管理人 的处 理方 法为 准。 若当日 核对 不符 ， 暂 时无 法查找 到错 账的 原因 而影 响到基 金资 产净
值的计 算和 公告 的， 以基 金管理 人的 账册 为准 。 
（七） 基金 财务 报表 与报 告的编 制和 复核 
1. 财务 报表 的编 制 
基金财 务报 表由 基金 管理 人编制 ，基 金托 管人 复核 。 
2. 报表 复核 
基金托管 人在 收到基 金管 理人编制 的基 金财务 报表 后，进行 独 立 的复核 。核 对不符时 ，
应及时 通知 基金 管理 人共 同查出 原因 ，进 行调 整， 直至双 方数 据完 全一 致。 
3. 财务 报表 的编 制与 复核 时间安 排 
(1) 报表的 编制 
基金管 理人 应当 在每 月结 束后 5 个工 作日 内完 成月 度报表 的编 制 ； 在 每个 季度 结束之 日
起 15 个工 作日 内完 成基 金 季度报 告的 编制 ； 在上 半年 结束之 日 起 60 日内 完成 基 金半年 度报
告的编 制； 在每 年结 束之 日起 90 日内 完成 基金 年度 报告的 编制 。基 金年 度报 告的财 务会 计
报告应 当经 过审 计。 《 基金 合同》 生效 不足 两个 月的， 基金管 理人 可以 不编 制当 期季度 报告 、
半年度 报告 或者 年度 报告 。 
(2) 报表的 复核 
基金管 理人 应及 时完 成报 表编制 ， 将 有关 报表 提供 基金托 管人 复核 ； 基 金托 管人在 复核
过程中 ， 发现 双方 的报 表存 在不符 时 ， 基 金管 理人 和基 金托管 人应 共同 查明 原因 ， 进行调 整，
调整以 国家 有关 规定 为准 。 
基金管 理人 应留 足充 分的 时间， 便于 基金 托管 人复 核相关 报表 及报 告。 
（八） 基金 管理 人应 在编 制季度 报告 、 半 年度 报告 或者年 度报 告之 前及 时向 基金托 管人
提供基 金业 绩比 较基 准的 基础数 据和 编制 结果 。 
六、基金份额持有人 名册 的 登记与保管 东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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基金份 额持 有人 名册 至少 应包括 基金 份额 持有 人的 名称和 持有 的基 金份 额 。 基 金份额 持
有人名 册由 基金 登记 机构 根据基 金管 理人 的指 令编 制和保 管 ， 基 金管 理人 和基 金托管 人应 分
别保管 基金 份额 持有 人名 册，保 存期 不少 于 15 年。 如不能 妥善 保管 ，则 按相 关法规 承担 责
任。 
在基金托 管人 要求或 编制 半年报和 年报 前，基 金管 理人应将 有关 资料送 交基 金托管人 ，
不得无 故拒 绝或 延误 提供 ， 并 保证 其的 真实性 、 准 确性和 完整 性 。 基金 托管 人不得 将所 保管
的基金 份额 持有 人名 册用 于基金 托管 业务 以外 的其 他用途 ，并 应遵 守保 密义 务。 
七、争议解决方式 
因本协 议产 生或 与之 相关 的争议 ， 双 方当 事人 应通 过协商 、 调 解解 决， 协商、 调解不 能
解决的 ， 任何 一方均 有权 将争议 提交 中国 国际 经济 贸易仲 裁委 员 会 ， 仲 裁地 点为北 京市 ， 按
照中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员会 届时 有效 的仲 裁规 则进行 仲裁 。 仲 裁裁 决是 终局的 ， 对 当事
人均有 约束 力， 仲裁 费用 由败诉 方承 担。 
争议处 理期 间 ， 双 方当 事人 应恪守 基金 管理 人和 基金 托管人 职责 ， 各自 继续 忠实 、 勤 勉、
尽责地 履行 《基 金合 同》 和本托 管协 议规 定的 义务 ，维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益。 
本协议 受中 国法 律管 辖。 
八、托管协议的修改 与终 止 
（一） 托管 协议 的变 更程 序 
本协议 双方 当事 人经 协商 一致 ， 可 以对 协议进 行修 改。 修改 后的 新协议 ， 其 内容不 得与
《基金 合同 》的 规定 有任 何冲突 。基 金托 管协 议的 变更报 中国 证监 会备 案。 
（二） 基金 托管 协议 终止 出现的 情形 
1. 《基 金合 同》 终止 ； 
2. 基金 托管 人解 散、 依法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基 金资 产； 
3. 基金 管理 人解 散、 依法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 ； 
4. 发生 法律 法规 或《 基金 合同》 规定 的终 止事 项。 
（三） 基金 财产 的清 算 
1. 基金 财产 清算 小组 ：自 出现《 基金 合同 》终 止事 由之日 起 30 个工 作日 内 成立清 算小
组，基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 
2. 基金 财产 清算 小组 组成 ： 基金财 产清 算小 组成 员由 基金管 理人 、 基 金托 管人 、 具有 从
事证券 相关 业务 资格 的注 册会计 师、 律师 以及 中国 证监会 指定 的人 员组 成。 基金财 产清 算小
组可以 聘用 必要 的工 作人 员。 东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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3. 基金 财产 清算 小组 职责 ： 基 金财 产清 算小 组负 责 基金财 产的 保管 、 清理 、 估价 、 变 现
和分配 。基 金财 产清 算小 组可以 依法 进行 必要 的民 事活动 。 
4. 基金 财产 清算 程序 ： 
(1) 《基金 合同 》终 止情 形 出现时 ，由 基金 财产 清算 小组统 一接 管基 金； 
(2) 对基金 财产 和债 权债 务 进行清 理和 确认 ； 
(3) 对基金 财产 进行 估值 和 变现； 
(4) 制作清 算报 告； 
(5) 聘 请会 计师 事务 所对清算 报告 进行 外部 审计， 聘请 律师 事务 所对 清算报 告出 具法 律
意见书 ； 
(6) 将清算 结果 报中 国证 监 会备案 并公 告； 
(7) 对基金 剩余 财产 进行 分 配。 
5. 基金 财产 清算 的期 限为 6 个月 。 
6. 清算 费用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ， 清算费 用
由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 
7. 基金 财产 清算 剩余 资产 的分配 ： 
依据基 金财 产清 算的 分配 方案 ， 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费
用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ，按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 
8. 基金 财产 清算 的公 告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告； 基金 财产 清算报 告经 会计 师事 务所 审计、 并由
律师事 务所 出具 法律 意见 书后， 报中 国证 监会 备案 并公告 。 基 金财 产清 算公 告于基 金财 产清
算报告 报中 国证 监会 备案 后 5 个 工作 日内 由基 金财 产清算 小组 进行 公告 。 
9. 基金 财产 清算 账册 及文 件的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































招募说明书 
5-1-99 
二 十、 对基金 份额 持有人 的服 务 
基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务， 并将 根据 基金 份额 持有 人的需 要
和市场 的变 化增 加、 修改 这些服 务项 目。 以下 是主 要的服 务内 容： 
 
一、基金份额持有人 登记 服务 
本基金 登记 机构 为 基 金份 额持有 人提 供登 记服 务。 基金登 记机构 配 备安 全、 完善的 电脑
系统及 通讯 系统 ， 准 确、 及时地 为基 金投 资者 办理 基金账 户、 基金 份额 的登 记、 管 理、 托管
与转托 管， 基金 份额 持有 人 名册 的管 理， 权益 分配 时红利 的登 记、 派发 ， 基 金交易 份额 的清
算过户 和基 金交 易资 金的 交收等 服务 。 
 
二、基金份额持有人 交易 记录查询及定期对帐 单服 务 
1 、本 基金 份额 持有 人可 通 过基金 管理 人的 客户 服务 中心查 询历 史交 易记 录。 
2 、定 期对 账单 服务 
基金管 理人 设立 客户 服务 部门。 对账 单服 务分 为电 子对账 单服 务和 纸质 对账 单服务 。 每
月度、 季度 、年 度结 束后 10 个工 作日 内， 客户 服务 部门将 通过 邮件 向所 有选 择电子 对账 单
服务的 基金 份额 持有 人发 送电子 对账 单， 记录 该 基 金份额 持有 人最 近一 月度 ， 或一 季度 或一
年度内 所有 申购 、 赎 回、 非交易 过户 等交 易发 生的 时间、 金额 、 数 量、 价 格 以及当 前账 户的
余额等 。每 年度 结束 后 30 个工作 日内 ，客 户服 务部 门将向 本年 度有 交易 的或 持有份 额的 ，
且选择 纸质 对账 单服 务的 基金份 额持 有人 寄送 该 基 金份额 持有 人最 近一 年度 纸质对 账单 。 基
金 份 额 持 有 人也 可 通 过 基金 基金管理人 网 站 下 载 电子 对 账 单 或 拨打 基 金 基 金管 理 人 客 服热
线索取 电子 或纸 质对 账单 ，亦可 通过 销售 机构 网点 进行查 询。 
 
三、红利再投资服务 
若基金 份额 持有 人选 择红 利再投 资形 式进 行基 金收 益分配 ， 该 基 金份 额 持 有人 当期分 配
所得基 金收益 将按红 利发 放日的 基金份 额净值 自动 转为基 金份额 ，且不 收取 任何申 购费用 。
若基金 份额 持有 人不 选择 此项服 务， 本基 金将 按照 默认的 现金 分红 方式 对红 利予以 发放 。 
 
四、定期定额投资计 划 
在技术 条件 成熟 时 ， 基 金管 理人可 利用 直销 中心 或其他 销售 机构 为投 资者 提供 定期定 额东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































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投资的 服务 。 通过 定期 定额 投资计 划 ， 投 资者 可以 通过 固定的 渠 道 ， 定期 定额 申购 基金份 额，
具体方 法另 行公 告。 
 
五、客户服务中心（Call Center ） 
客服中 心自 动语 音系 统提 供 7*24 小时基金 交易 情况 、基金 账户 余额 、基 金产 品与服 务
等信息 查询 。 
客服中 心人 工坐 席在 每个 工作日 提供 不少 于 8 小时 的坐席 服务 ， 投资 者可 以通 过拨打 热
线 获 得业 务 咨询 、信 息 查询 、 服务 投 诉、 资料 修 改、 疑 难解 答 、客 户投 诉/ 意见/ 建 议 处理 、
信函补 寄、 基金 信息 的定 制等专 项服 务。 
客户服 务电 话：021-50509666 、400-821-0588 
 
六、网络服务 
基金管 理人 网站 可为 投资 者 提供 下列 服务 ： 信 息定 制、 在 线账 户查 询、 信息 下载、 专家
在线咨 询、 举办 网上 活动 等。 
投资者 还可 通过 基金 管理 人 网站 直接 进行 网上 交易 ，享受 一站 式服 务。 
基金管 理人 网站 ：www.scfund.com.cn 
 
七、如 本招募说明书存在任何您/ 贵机构 无法理解的内容， 请通过上述方式联系基金管
理人。请确保投资前 ，您/ 贵机构已经全面理解 了本 招募说明书。 
 
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二 十一 、其他 应披 露事项 
《基金 合同 》如 有未 尽事 宜，由 《基 金合 同》 当事 人各方 按有 关法 律法 规协 商解决 。 东吴国企改革主题 灵活配置 混合型证券投资基金
























































招募说明书 
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二 十二 、招募 说明 书存放 及查 阅方式 
一、招募说明书的存 放地 点 
本招募 说明 书存 放在 基金 管理人 、 基 金托 管人 和 销 售机构 的住所 ， 供公 众查 阅、复制 。 
 
二、招募说明书的查 阅方 式 
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅本 基金 的招 募说 明书 ， 也可按 工本 费购 买本 招募 说明书 的
复印件 ，但 应以 本基 金招 募说明 书的 正本 为准 。 
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二 十三 、备查 文件 
一、中 国证 监会 准予 本基 金募集 注册 的文件 
二、 《 东吴 国企 改革 主题 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 
三、 《 东吴 国企 改革 主题 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金托管 协议 》 
四、法 律意 见书 
五、基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 
六、基 金托 管人 业务 资格 批件、 营业 执照 
七、中 国证 监会 要求 的其 他文件 
 
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招募说明书 
 
本页无 正文 ， 为 《 东吴 国企 改革主 题灵 活配 置 混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 签字 页 。 
 
 
基金管 理人 ：东 吴基 金管 理有限 公司 
 
 
 
（法定 代表 人或 授权 代表 签字盖 章） 
 
 
 
二零一 五年 十二 月