更新的招募说明书摘要
鹏华中证银行指数分级证券投资基金
更新的 招募说 明书 摘要
基金管理人： 鹏华基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
二零一 五 年十 一 月
更新的招募说明书摘要
1
重要提示
本基金经 2015 年3 月31 日中国证券监督管理委员会下发的 《关于核准鹏华中证银行指
数分级证券投资基金募集的批复》 （证监许可 〔2015 〕500 号文） 注册， 进行募集。 根据相
关法律法规， 本基金基金合同已于 2015 年4 月17 日正式生效， 基金管理人于该日起正式开
始对基金财产进行运作管理。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本 招募说明书经中国证监会注
册， 但中国证监会对本基金募集的注册， 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 中国证监会不对基金的投资价值和市场前景等 作
出实质性判断或保证。
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资者在投资
本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的 风 险 承 受 能 力 ， 理 性 判 断 市 场 ，
并承担基金投资中出现的各类风险， 包括但不限于： 市场风险、 管理风险、 操作风险、 流 动
性风险、 信用风险、 本基金特有风险 （包括作为指数基金的风险、 作为上市基金的风险和作
为分级基金的风险）及其他风险，等等。
本基金属于股票型基金， 其预期的风险与收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场
基金， 为证券投资基金中较高风险、 较高预期收益的品种。 同时本 基金为指数基金， 通过跟
踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
从本基金所分拆的两类基金份额来看， 鹏华银行 A 份额为 稳健收益类份额， 具有低风险
且预期收益相对较低的特征； 鹏华银行 B 份额为 积极收益类份额， 具有高风险且预期收益相
对较高的特征。
基金的过往业绩并不预示其未来表现， 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本
基金表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人 基 金 投 资 的 “ 买 者 自 负 ”原则，
在投资人作出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资人自行承
担。 投资有风险， 投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息
披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2015 年 10 月
16 日，有关 财务数据和净值表现截止日为 2015 年 9 月30 日 （未经审计）。
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一 、 基 金 管理 人
（ 一 ） 基金管 理 人 概况
1 、名称：鹏 华基金管理有限公司
2 、住所：深 圳市福田区福华三路 168 号深圳国际 商会中心 43 层
3 、设立日期 ：1998 年 12 月 22 日
4 、法定代表 人：何如
5 、办公地址 ：深圳市福田区福华三路 168 号深 圳国际商会中心 43 层
6 、电话： （0755）82021233
传 真： （0755）82021155
7 、联系人： 吕奇志
8 、注册资本 ：人民币 1.5 亿元
9 、股权结构 ：
出 资 人 名称 出 资 额 （万元 ） 出资比例
国信证券股份有限公司 7,500 50%
意大利欧利盛资本资产管理股份公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）
7,350 49%
深圳市北融信投资发展有限公司 150 1%
总
计 15,000 100%
（ 二 ） 主要人 员 情 况
1 、基金管理 人董事会成员
何如先生， 董事长， 硕士， 高级会计师， 国籍： 中国。 历任中国电子器件公司深圳公司
副总会计师兼财务处处长、 总会计师、 常务副总经理、 总经理、 党委书记， 深圳发展银行 行
长助理、 副行长、 党委委员、 副董事长、 行长、 党委副书记， 现任国信证券股份有限公司董
事长、党委书记，鹏华基金管理有限公司董事长。
邓召明先生， 董事， 经济学博士， 讲师， 国籍： 中国。 历任北京理工大学管理与经济学
院讲师、 中国兵器工业总公司主任科员、 中国证监会处长、 南方基金管理有限公司副总经理，
现任鹏华基金管理有限公司总裁、党总支书记。
孙煜扬先生， 董事， 经济 学博士， 国籍： 中国。 历 任贵州省政府经济体制改革委员会主
任科员、 中共深圳市委政策研究室副处长、 深圳证券结算公司常务副总经理、 深圳证券交易
所首任行政总监、 香港深业 （集团） 有限公司助理总经理、 香港深业控股有限公司副总经理、
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中国高新 技 术产业投 资 管理有限 公 司董事长 兼 行政总裁 、 鹏华基金 管 理有限公 司 董事总裁 、
国信证券股份有限公司副总裁, 现任 国信证券股份有限公司顾问。
周中国先生， 董事， 会计 学硕士研究生， 国籍： 中 国。 曾任深圳市华为技术有限公司定
价中心经理助理；2000 年 7 月起历任国信证券有限责任公司资金财务总部业务经理、外派
财务经理、 高级经理、 总经理助理、 副总经理 、 国信证券股份有限公司 人力资源总部副总经
理、资金财务总部副总经理；2015 年 6 月至今任国信证券股份有限公司资金财务总部总经
理。
Massimo Mazzini 先生， 董事，经济和商学学士。国籍：意大利。曾在安达信（Arthur
Andersen MBA ）从事风险管理和资产管理工作，历任 CA AIPG SGR 投资总监、CAAM AI
SGR 及 CA AIPG SGR 首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司（CAAM
SGR ）投资副总监、农业信贷另类投资集团（Credit Agricole Alternative Investments Group ）
国际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）
投资方案部投资总监、Epsilon 资产 管理股份公司 （Epsilon SGR ） 首席执行官， 欧利盛 资本
股份公司 （Eurizon Capital S.A. ） （卢森堡） 首席执行官、 欧利盛 AI 资产管理股份公司 （Eurizon
AI SGR ） 首席执行官。 现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司 （Eurizon Capital SGR S.p.A. ）
市场及业务发展总监，欧利盛资本股份公司（Eurizon Capital S.A. ）（卢森堡）董事、VUB
资产管理有限公司监事会成员。
Alessandro Varaldo 先生 ，董事，经济学和商业管理博士，国籍：意大利。曾任米兰德
意志银行集团 Finanza e Futuro Fondi Sprind 股份公 司投资管理部债券基金和现金头寸管理高
级经理，IMI Fideuram 资 产管理股份公司投资管理部固定收益组合和现金管理业务负责人，
圣保罗银行投资公司 （Banca Sanpaolo Invest S.p.A. ） 财务及营销策划部负责人，Capitalia 股
份公司（Capitalia S.p.A. ）产品和销售部负责人，Capitalia 投资管理股份公司（Capitalia
Investment Management S.A. ）董事总经理，Unicredit Holding 财务风险管理 部意大利企业法
人风险管理业务负责人， 欧利盛资本资产管理股份公司 （Eurizon Capital SGR S.p.A ） 首席市
场官、欧利盛资本股份公司（Eurizon Capital S.A. ）（卢森堡）董事，现任意大利联合圣保
罗银行股份有限公司（Intesa Sanpaolo S.p.A. ）储蓄 、 投资和养老金产品部负责人。
史际春先生， 独立董事， 法学博士， 国籍： 中国。 历任安徽大学讲师、 中国人民大学副
教授， 现任中国人民大学法学院教授、 博士生导师， 国务院特殊津贴专家， 兼任中国法学会
经济法学研究会副会长、北京市人大 常委会和法制委员会委员。
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张元先生， 独立董事， 大学本科， 国籍： 中国。 曾任新疆军区干事、 秘书、 编辑， 甘肃
省委研究室干事、 副处长、 处长、 副 主任， 中央金融工作委员会研究室主任， 中国银监会政
策法规部（研究局）主任（局长）等职务；2005 年 6 月至 2007 年 12 月 ，任中央国债登记
结算有限责任公司董事长兼党委书记；2007 年 12 月至 2010 年 12 月， 任中央国债登记结算
有限责任公司监事长兼党委副书记。
高臻女士， 独立董事， 工商管理硕士， 国籍： 中国。 曾任中国进出口银行副处长， 负责
贷款管 理和 运营， 项目 涉及制 造业 、能源 、电 信、跨 国并 购；2007 年 加入曼 达林 投资顾问
有限公司，现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。
2 、基金管理 人监事会成员
黄俞先生， 监事会主席， 研究生学历， 国籍： 中国。 曾在中农信公司、 正大财务公司工
作，曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事，现任深圳市北 融 信 投 资 发 展 有 限 公 司 董 事 长 。
Andrea Vismara 先生， 监 事， 法学学士， 律师， 国籍： 意大利。 曾在意大利多家律师事
务所担任律师， 先后在法国农业信贷集团 （Credit Agricole Group ） 东方汇理资产管理股份有
限公司 （CAAM SGR ） 法务部、 产品开发部， 欧 利盛资本资产管理股份公司 （Eurizon Capital
SGR S.p.A. ）治理与股权部工作，现在欧利盛资本资产管理股份公司运营部工作。
陈冰女士， 监事， 本科学历， 国籍： 中国 。 曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计、
上海营业部财务科副科长、 资金财务部财务科副经理、 资金财务部资金科经理、 资金财务部
主任会计师兼科经理、 资金财务部总经理助理、 资金财务总部副总经理等， 现任国信证券资
金财务总部副总经理兼资金运营部总经理、融资融券部总经理。
于丹女士， 职工监事， 法学硕士， 国籍： 中国。 历任北京市金杜( 深圳) 律师事务所律师；
2011 年 7 月 加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部法务主管，现任监察稽核部总经
理助理。
郝文高先生， 职工监事， 大专学历， 国籍： 中国。 历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金
事业部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监；2011 年 7 月 加盟鹏华基金管理有
限公司，现任登记结算部总经理。
刘嵚先生， 职工监事， 管理学硕士， 国籍： 中 国。 历任毕 马威 （中国 ） 管理顾问 公 司 咨
询顾问， 南方基金管理有限公司北京分公司副总经理；2014 年 10 月加 入鹏华基金管理有限
公司，现任北京分公司总经理。
3 、高级管理 人员情况
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5
何如先生，董事长，简历同前。
邓召明先生，董事，总裁，简历同前。
高阳先生， 副总裁， 特许金融分析师 （CFA ） ， 经济学硕士， 国籍： 中国。 历任 中国国
际金融有限公司经理， 博时基金管理有限公司博时 价值增长基金基金经理、 固定收益部总经
理、 基金裕泽基金经理、 基金裕隆基金经理、 股票投资部总经理， 现任鹏华基金管理有限公
司副总裁。
邢彪先生， 副总裁， 工商管理硕士、 法学硕士， 国籍： 中国。 历任中国人民大学校长办
公室科员， 中国证监会办公厅主任科员、 副处级秘书， 全国社保基金理事会办公厅正处级秘
书、 证券投资部处长、 股权资产部 （实业投资部 ） 处长、 部门副主任， 并于 2014 年至 2015
年期间担任中国证监会第 16 届主板 发审委专职委员，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。
高鹏先生， 副总裁， 经济学硕士， 国籍： 中国。 历任博时基金管理有限公司监察法律部
监察稽核经理， 鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、 监察稽核部总经理、 职工监事、
督察长，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。
苏波先生， 副总裁， 管理学博士， 国籍： 中国。 历任深圳经济特区证券公司研究所副所
长、 投资部经理， 南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理， 易方达基金管理有限公司
信息技术 部 总经理助 理 ，鹏华基 金 管理有限 公 司总裁助 理 、机构理 财 部总经理 、 职工监事，
现任鹏华基金管理有限公司副总裁。
高永杰先生， 督察长， 法学硕士， 国籍： 中国。 历任中共中央办公厅秘书局干部， 中国
证监会办公厅新闻处干部、 秘书处副处级秘书、 发行监管部副处长、 人事教育部副处长、 处
长，现任鹏华基金管理有限公司督察长、监察稽核部总经理。
4 、本基 金基金经理
崔俊杰先生， 国籍中国， 金融工程专业管理学硕士，7 年证券 从业经验。2008 年 7 月加
盟鹏华基金管理有限公司， 历任产品规划部产品设计师、 量化投资部量化研究员， 先后从事
产品设计、量化研究工作，2013 年 3 月起担任鹏 华深证民营 ETF 基金及其联接基金基金经
理，2013 年 3 月起兼任鹏 华上证民企 50ETF 基金及 其联接基金基金经理，2013 年 7 月起兼
任鹏华沪深 300ETF 基金 基金经理， 2014 年 12 月起 兼任鹏华中证 A 股资源产业指数分级证
券投资基金基金经理，2014 年 12 月 起兼任鹏华中证传媒指数分级证券投资基金基金经理，
2015 年 4 月 起兼任鹏华中证银行指数分级证券投资基金基金经理。崔俊杰先生具备基金从
业资格。
本基金基金经理管理其他基金情况：
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2013 年 3 月 起担任鹏华深证民营 ETF 基金及其联接基金基金经理 ；
2013 年 3 月 起兼任鹏华上证民企 50ETF 基金及其联接基金基金经理 ；
2013 年 7 月 起兼任鹏华沪深 300ETF 基金基金经理；
2014 年 12 月 起兼任鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金基金经理 ；
2014 年 12 月 起兼任鹏华中证传媒指数分级证券投资基金基金经理 。
5 、投资决策 委员会成员情况
邓召明先生，鹏华基金管理有限公司 董事、总裁、党总支书记。
高阳先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。
初冬女 士， 鹏华基 金管 理有限 公司 总裁助 理、 固定收 益投 资总监 、固 定收益 部总 经理，
社保基金组合投资经理及鹏华丰盛稳固收益债券 基金、 鹏华双债增利债券基金、 鹏华双债加
利债券基金基金经理。
冀洪涛先生， 鹏华基金管理有限公司总裁助理、 机构投资部总经理， 社保基金组合投资
经理，专户投资经理。
王咏辉先生，鹏华基金管理有限公司 量化及衍生品投资部总经理， 鹏华中证 500 指数
（LOF ） 基金 、 鹏华地产分级基金 、 鹏华沪深 300 指数 （LOF ） 基金、 鹏华创业板分级、 鹏
华互联网分级基金经理。
阳先伟先生， 鹏华基金管理有限公司固定收益部执行总经理， 鹏华丰收债券基金、 鹏华
双债保利债券基金、鹏华可转债债券 基金基金经理。
陈鹏先生，鹏华基金管理有限公司基金管理部副总经理， 鹏华中国 50 混合基金、鹏华
消费领先混合基金基金经理。
6 、上述人员 之间均不存在近亲属关系。
二 、 基 金 托管 人
（一）基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司( 简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼
法定代表人：王洪章
成立时间：2004 年09 月17 日
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组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人：田
青
联系电话：(010)6759 5096
中国建设银行成立于 1954 年 10 月， 是 一家国内领先、 国际知名 的大型股份制商业银行，
总部设在北京。中国建设银行于 2005 年 10 月在 香港联合交易所挂牌上市( 股票代码 939) ，
于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市( 股票代码 601939)。于 2014 年 末， 中国建设银行
市值约为 2,079 亿美元， 居全球上市银行第四位。
于 2014 年末 ，本集团资产总额 167,441.30 亿元， 较上年增长 8.99% ； 客户 贷款和垫款
总额 94,745.23 亿元， 增 长 10.30% ； 客户存款总额 128,986.75 亿元， 增 长 5.53% 。 营 业收入
5,704.70 亿元 ， 较上年增长 12.16% ； 其中 ， 利息净收入 增长 12.28% ， 净利息收益率(NIM)2.80% ；
手续费及佣金净收入占营业收入比重为 19.02% ；成本收入比为 28.85% 。利润总额 2,990.86
亿元， 较上年增长 6.89% ； 净利润 2,282.47 亿元， 增长 6.10% 。 资本充足率 14.87% ， 不良 贷
款率 1.19% ， 拨备覆盖率 222.33% 。
客户基础进一步夯实，全年公司机构 有效客户和单位人民币结算账户分别新增 11 万户
和 68 万户， 个人有效客户新增 1,188 万户。网点“三综合”覆盖面进一步扩大，综合性网
点达到 1.37 万个，综合柜员占比达到 80% ，综 合营销团队 1.75 万个，网 点功能逐步向客户
营 销 平 台 、 体 验 平 台 和 产 品 展 示 平 台 转 变 。 深 化 网 点 柜 面 业 务 前 后 台 分 离 ， 全 行 超 过 1.45
万个营业网点 30 类柜面 实时性业务产品实现总行集中处理，处理效率提高 60% 。 总分行之
间、 总分行与子公司之间、 境内外以及各分行之间的业务联动和交叉营销取得重要进展， 集
团综合性、多功能优势逐步显现。
债务融资工具累计承销 3,989.83 亿元 ， 承销额连续四年同业排名第一。 以 “养颐” 为 主
品牌的养老金融产品体系进一步丰富， 养老金受托资产规模、 账户管理规模分别新增 188.32
亿元和 62.34 万户。投 资托管业务规模增幅 38.06% ，新增证 券投资基金托管只数和首发份
额市场领先。 跨境人民币客户数突破 1 万个、 结算 量达 1.46 万 亿元。 信用卡累计发卡量 6,593
万张，消费交易额 16,580.81 亿元， 多项核心指标同业第一。私人银行业务持续推进，客户
数量增长 14.18% ，金融资 产增长 18.21% 。
2014 年，本集团各 方面 良好表 现， 得到市 场与 业 界广 泛认 可，先 后荣 获国内 外知 名机
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构授予的 100 余项重要奖项。在英国《银行家》杂志 2014 年 “世界银行 1000 强排名” 中，
以一级资本总额位列全球第 2 ； 在英 国 《金融时报》 全球 500 强排名第 29 位， 新兴市 场 500
强排名第 3 位； 在美国 《福布斯》 杂志 2014 年 全球上市公司 2000 强排 名中位列第 2 ； 在美
国《财富》杂志世界 500 强排名第 38 位。此外，本集团还荣获国内外重要媒体评出的诸多
重要奖项， 覆盖公司治理、 社会责 任、 风险管 理、 公司信 贷、 零售业 务、 投资托 管、 债 券 承
销、信用卡、住房金融和信息科技等多个领域。
中国建设银行总行设投资托管业务部， 下设综合处、 基金市场处、 证券保险资产市场处、
理财信托股权市场处、QFII 托管处、 养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等 9 个
职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工 220 余 人。自 2007 年起，托
管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计， 并已经成为常规化的内控工
作手段。
（二）主要人员情况
赵观甫， 投资托管业务部总经理， 曾先后在中国建设银行郑州市分行、 总行信贷部、 总
行信贷二部、 行长办公室工作， 并在中国建设银行河北省分行营业部、 总行个人银行业务部、
总行审计部担任领导职务， 长期从事信贷业务、 个人银行业务和内部审计等工作， 具有丰富
的客户服务和业务管理经验。
纪伟， 投资托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行南通分行、 中国建设银行总行
计划财务部、 信贷经营部、 公司业务部， 长期从事大客户的客户管理及服务工作， 具有丰富
的客户服务和业务管理经验。
张军红， 投资托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行青岛分行、 中国建设银行总
行零售业务部、 个人银行业务部、 行长办公室， 长期从事零售业务和个人存款业务管理等工
作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张力铮， 投资托管业务部副 总经理， 曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、 信贷二部、
信贷部、 信贷管理部、 信贷经营部、 公司业务部， 并在总行集团客户部和中国建设银行北京
市分行担任领导职务， 长期从事信贷业务和集团客户业务等工作， 具有丰富的客户服务和业
务管理经验。
黄秀莲， 投资托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行总行会计部， 长期从事托管
业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
（三）基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行， 中国建设银行一直秉持 “以客户
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为中心” 的经营理念， 不断加强风险管理和内部控制， 严格履行托管人的各项职责， 切实维
护资产持有人的合法权益， 为资产委托人提供高质量的托管服务。 经过多年稳步发展， 中国
建设银行托管资产规模不断扩大， 托管业务品种不断增加， 已形成包括证券投资基金、 社保
基金、 保险资金、 基本养老个人账户、QFII 、 企 业年金等产品在内的托管业务体系， 是目前
国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2015 年 6 月末，中国建设银行已托管 514
只证券投资基金。 中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平， 赢得了业内的高度认
同。中国建设银行自 2009 年至今连续 五年被国际权威杂志 《全球托管人》 评为“中国最佳
托管银行”。
三 、 相 关 服务 机 构
（ 一 ） 基金份 额 销 售机构
1 、场外销售 机构
（1 ）直销机 构
1 ）鹏华基金 管理有限公司直销中心
办公地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心 43 层
电话：（0755）82021233
传真：（0755）82021155
联系人：吕奇志
2 ）鹏华基金 管理有限公司北京分公司
办公地址：北京市西城区金融大街甲 9 号502 室
电话：（010 ）88082426
传真：（010 ）88082018
联系人：李筠
3 ）鹏华基金 管理有限公司上海分公司
办公地址：上海市浦东花园石桥路 33 号花旗大 厦 801B
电话：（021 ）68876878
传真：（021 ）68876821
联系人：李化怡
4 ）鹏华基金 管理有限公司武汉分公司
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办公地址：武汉市江汉区建设大道 568 号新世界 国贸大厦 I 座 4312 室
电话：（027 ）85557881
传真：（027 ）85557973
联系人：祁明兵
5 ）鹏华基金 管理有限公司广州分公司
办公地址：广州市珠江新城华夏路 10 号富力中 心 24 楼 07 单元
电话：（020 ）38927993
传真：（020 ）38927990
联系人：周樱
2 、其他销售 机构
（1 ）银行销 售机构
1 ）中国建设 银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼
邮政编码：100033
法定代表人：王洪章
客户服务电话：95533
联系人：王未雨
2 ）交通银行 股份有限公司
注册（办公）地址：上海市浦东新区银城中路188 号
法定代表人：牛锡明
电话：021-58781234
传真：021-58408483
联系人：曹榕
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
3 ）招商银行 股份有限公司
住所：深圳 市深南大 道7088 号招 商 银行大厦
办公地址：深圳市深 南 大道 7088 号招商银 行 大厦
法定代表人：李建红
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11
成立时间： 1987 年4 月 8 日
联系人：邓炯鹏
联系电话：0755－83198888
4 ）东莞农村 商业银行股份有限公司
注册地址：广东省东莞市城区南城路2 号
法定代表人：何沛良
联系人：杨亢
客户服务电话：961122
网址: www.drcbank.com
5 ）上海银行 股份有限公司
注册（办公）地址：上海市浦东新区银城中路 168 号
法定代表人：金煜
客户服务电话：95594
联系人：汤征程
网址：www.bankofshanghai.com
6 ）中国农业 银行股份有限公司
注册（办公）地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人：蒋超良
客户服务电话：95599
联系人：邱泽滨
网址：www.abcchina.cn
（2 ）券商销 售机构
1 ）中信建投 证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路６６号 6 号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街１８８号
法定代表人：王常青
联系人：权唐
传真：010-65182261
客服电话：4008888108
公司网站：www.csc108.com
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2 ）方正证券 股份有限公司
注册地址：湖南长沙市芙蓉中路二段 200 号华 侨国际大厦 22-24 层
办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保 险大厦 11 层
法定代表人：雷杰
联系人：郭军瑞
联系电话：010-57398063
客户服务电话：95571
网址：www.foundersc.com
3 ）信达证券 股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼信达金融中心
办公地址：北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼信达金融中心
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
联系电话：010-63080985
客服热线：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
4 ）海通证券 股份有限公司
注册地址：上海广东路 689 号
办公地址：上海广东路 689 号
法定代表人：王开国
联系电话：021 －23219275
联系人：李笑鸣
客户服务电话：95553
网址：www.htsec.com
5 ）长城证券 股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报 业大厦 16、17 层
办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报 业大厦 14、16 、17 层
法定代表人：黄耀华
联系电话：0755-83516289
联系人：刘阳
更新的招募说明书摘要
13
网址：www.cgws.com
6 ）广州证券 股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 主塔 19 层、20 层
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 主塔 19 层、20 层
法定代表人：邱三发
联系人 ：林 洁茹
联系电话：020-88836999
传真号码：020-88836654
客服热线：021-961303
网址：www.gzs.com.cn
7 ）光大证券 股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰
联系电话：021-22169081
传真：021-68817271
联系人：刘晨
客户服务电话：95525
公司网站：www.ebscn.com
8 ）平安证券 有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 楼
法定代表人：杨宇翔
联系电话：0755-22627802
传真：0755-82400862
联系人：郑舒丽
客服电话：95511 —8
网站：www.pingan.com
9 ）长江证券 股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特8 号长江 证券大厦
更新的招募说明书摘要
14
办公地址：武汉市新华路特8 号长江 证券大厦
法定代表人：杨泽柱
联系电话：027-65799999
传真：027-85481900
联系人：李良
客户服务电话：95579 或4008888999
网址：www.95579.com
10）申万宏 源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号45 层
法定代表人：李梅
联系电话：021-33389888
联系人：曹晔
客户服务电话：95523 或 4008895523
电话委托：021-962505
网址：www.swhysc.com
11）安信证 券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 2222 号安联大 厦 34 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 2222 号安联大 厦 34 层、28 层 A02 单元
深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤 凰大厦 1 栋9 层
法定代表人：牛冠兴
联系电话：0755-82825551
传真：0755-82558355
联系人：陈剑虹
客户服务电话：4008001001
网址：www.essence.com.cn
12）国泰君 安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上 海银行大厦 29 楼
法定代表人：杨德红
更新的招募说明书摘要
15
联系电话：021-38676666
传真：021-38670666
联系人：芮敏祺
客户服务电话：95521
网址：www.gtja.com
13）华鑫证 券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28 层A01 、B01 （b ）单元
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号
法定代表人：俞洋
联系人：陈敏
电话：021-64339000
传真：021-54967293
客户服务电话: 021-32109999 ；029-68918888 ；4001099918
网址：www.cfsc.com.cn
14）国金证 券股份有限公司
注册地址：成都市东城根上街 95 号
办公地址：成都市东城根上街 95 号
法定代表：冉云
联系人：金喆
电话：028-86690126
传真：028-86690126
服务热线：4006-600109
公司网站：www.gjzq.com.cn
15）中信证 券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券 大厦
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券 大厦
法定代表人：王东明
联系人：张于爱
联系电话：010-60833799
更新的招募说明书摘要
16
传真：010-60833739
网址：www.citics.com
16）中信证 券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路29 号澳柯玛大厦15层（1507-1510 室）
办公地址：青岛市崂山区深圳路222 号青岛国际金融广场1 号 楼第20 层
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
联系电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客户服务电话：0532-96577
网址：www.zxwt.com.cn
17）国信证 券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信 证券大厦 16 －26 层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信 证券大厦 16 －26 层
法定代表人：何如
联系电话：0755－82130833
传真：0755-82133952
联系人：周杨
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
18）湘财证 券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198 号 标志商务中心A 栋11 层
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198 号 标志商务中心A 栋11 层
法定代表人：林俊波
联系电话：021 －68634518
传真：021-68865680
联系人：李欣
客户服务电话：400-888-1551
网址：www.xcsc.com
19）西部证 券股份有限公司
更新的招募说明书摘要
17
注册地址：西安市东新街232 号陕西 信托大厦16-17 楼
办公地址：西安市东新街232 号陕西 信托大厦6 楼
法定代表人：刘建武
联系人：刘莹
电话：029-87406649
传真：029-87406710
客户服务电话:95582
网址：www.westsecu.com
20）天风证 券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2 号高 科大厦4 楼
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保 利广场A 座37楼
法定代表人：余磊
联系人：崔成
电话：027-87610052
传真：027-87618863
客户服务电话:4008005000
网址：http://www.tfzq.com
21 ）中国银 河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业 大厦C 座
办公地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业 大厦C 座
法定代表人：陈有安
客户服务电话：400-8888-888
联系电话：010 －66568430
联系人：田薇
网址：www.chinastock.com.cn
22 ）招商证 券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38 —45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38 —45 层
法定代表人：宫少林
联系电话：0755-82943666
更新的招募说明书摘要
18
联系人：林生迎
客户服务电话：95565
网址：www.newone.com.cn
23 ） 中泰证 券股份有限公司
注册地址：山东省济南市经七路 86 号
办公地址：山东省济南市经七路 86 号 2316 室
法定代表人：李玮
联系电话：0531-68889157
联系人：陈曦
客户服务电话：95538
网址： http://www.zts.com.cn
24 ） 渤海证 券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42 号写字楼101 室
办公地址：天津市南开区宾水西道8 号
法定代表人：王春峰
联系人：王兆权
电话：022-28451861
传真：022-28451892
网址：www.bhzq.com
25 ）联讯证 券股份有限公司
注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路55 号惠州广电 大楼三、四层
办公地址：北京市朝阳区红旗营南路天畅园6 号 楼二层
法定代表人：徐刚
联系人：张悦
电话：010-64408820
传真：010-64408834
客户服务电话:95564
网址：www.lxzq.com.cn
26） 中国国 际金融股份有限公司
注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座27 层及 28 层
办公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座27 层及 28 层
更新的招募说明书摘要
19
法定代表人：丁学东
电话：010-65051166
传真：010-85679203
联系人：杨涵宇
客户服务电话：400-910-1166
网址：www.cicc.com.cn
（3 ）期货公 司销售机构
1 ）中信建投 期货有限公司
注册地址： 重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼 平街 11-B ， 名义层 11-A ， 8-B4 ， 9-B 、
C
办公地址：重庆市渝中区中山三路 107 号皇冠大 厦 11 楼
法定代表人：彭文德
客户服务电话：400-8877-780
联系电话：023-86769742
联系人：谭忻
网址： www.cfc108.com
2 ）中信期货 有限公司
注册地址： 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 （二期） 北座 13 层 1301-1305 室、
14 层
办公地址： 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 （二期） 北座 13 层 1301-1305 室、
14 层
法定代表人：张皓
客服电话：400-990-8826
联系人： 洪诚
联系电话：0755-23953913
公司网站：www.citicsf.com
（4 ）第三方 销售机构
1 ）上海天天 基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼2 层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号3C 座 10 楼
法定代表人：其实
更新的招募说明书摘要
20
联系人：高莉莉
联系电话：020-87599527
客服电话：4001818188
网址：www.1234567.com.cn
2 ）深圳众禄 基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
法定代表人：薛峰
客服电话：4006-788-887
传真：0755-82080798
联系人：邓爱萍
网址：www.zlfund.cn 、 www.jjmmw.com
3 ）上海好买 基金销售有限公司
办公地址：上海市浦东南路 1118 号 鄂尔多斯大厦 903 ～906 室
住所：上海市虹口区场中路 685 弄37 号4 号楼449 室
法定代表人：杨文斌
客服电话：400-700-9665
传真：021-50325989
联系人：蒋章
网址：www.ehowbuy.com
4 ）杭州数米 基金销售有限公司
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人：陈柏青
客服电话：4000-766-123
传真：0571-26698533
联系人：周嬿旻
网址：www.fund123.cn
基金管理人可根据有关法律法规要求， 根据实情， 选择其他符合要求的机构销售本基金
或变更上述销售机构，并及时公告。
2 、场内发售 机构
（1 ）本基金 的场内发售机构为具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位（具
更新的招募说明书摘要
21
体名单可在深圳证券交易所网站查询）。
（2 ）本基金 募集结束前获得基金销售资格的深圳证券交易所会员单位可新增为本基金
的场内发售机构。
（ 二 ） 登记机 构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人：周明
联系人：崔巍
联系电话：010-59378856
传真：010-59378907
（ 三 ） 出具法 律 意 见书的 律 师 事务所
名称：上海通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融 中心 19 楼
负责人：俞卫锋
办公地址：上海市银城中路 68 号时 代金融中心 19 楼
联系电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：孙睿
经办律师：黎明、孙睿
（ 四 ） 审计基 金 资 产的会 计 师 事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银 行大厦 6 楼
办公地址：上海市湖滨路 202 号普 华永道中心 11 楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话：（021 ）23238888
传真：（021 ）23238800
联系人：陈熹
经办注册会计师：单峰、陈熹
更新的招募说明书摘要
22
四 、 基 金的 名 称
本基金名称：鹏华中证银行指数分级证券投资基金
本基金 的基 金份额 包括 鹏华中 证银 行指数 分级 证券投 资基 金 之基 础份 额（简 称“ 鹏华
银行分级” ， 基金代码：160631 ； 场内简称 “银行指基” ） 、 鹏 华中证银行指数分级证券投资
基金之 A 份 额 （简称 “ 银行 A ” ， 基 金代码：150227）、 鹏华 中证银行指数分级证券投资基金
之 B 份额（ 简称“ 银行 B ” ，基金代码 ：150228）。
五 、 基 金 的运 作 方 式 与类 型
契约型开放式，股票型证券投资基金
六 、 基 金 的投 资 目 标
紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化， 力争将日均跟踪偏离度控制在
0.35 ％以内， 年跟踪误差控制在 4 ％以 内。
七 、 基 金 的投 资 范围
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股
（含中小板、 创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票） 、 债券、 股指期货、 权证、 资
产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具 （但须符合中国证监会
的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：投资于股票部分的比例不低于基金资产的 80 ％，其中投资于
标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80％ ；每个交易日日终在
扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例
不低于基金资产净值的 5 ％。
如果法律法规对该比例要求有变更的， 以变更后的比例为准， 本基金的投资范围会做相
应调整。
更新的招募说明书摘要
23
八 、 基 金 的投 资 策 略
本基金采用被动式指数化投资方法， 按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投
资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、 增发、 分红等行为时， 或因基金的申购和赎
回等对本 基 金跟踪标 的 指数的效 果 可能带来 影 响时，或 因 某些特殊 情 况导致流 动 性不足时，
或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时， 基金管理人可以对投资组合管理进行适当
变通和调整，力求降低跟踪误差。
本 基 金 力 争 鹏 华 银 行 份 额 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 不 超
过 0.35 ％， 年跟踪误差不超过 4 ％。 如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟
踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪 偏 离 度 、 跟 踪 误 差 进 一 步 扩 大 。
1 、股票投资 策略
（1 ）股票投 资组合的构建
本基金在建仓期内， 将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入， 在力求跟踪误
差最小化的前提下， 本基金可采取适当方法， 以降低买入成本。 当遇到成份股停牌、 流动性
不 足 等 其 他 市 场 因 素 而 无 法 依 指 数 权 重 购 买 某 成 份 股 及 预 期 标 的 指 数 的 成 份 股 即 将 调 整 或
其他影响指数复制的因素时， 本基金可以根据市场情况， 结合研究分析， 对基金财产进行适
当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。
（2 ）股票投 资组合的调整
本基金 所构 建的股 票投 资组合 将根 据标的 指数 成份股 及其 权重的 变动 而进行 相应 调整，
本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、 申购赎回变动情况， 对其进行适时调整， 以保
证鹏华银行份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。 基金管理
人将对成 份 股的流动 性 进行分析 ， 如发现流 动 性欠佳的 个 股将可能 采 用合理方 法 寻求替代。
由于受到各项持股比例限制， 基金可能不能按照成份股权重持有成份股， 基金将会采用合理
方法寻求替代。
1 ）定期调整
根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。
2 ）不定期调 整
根据指数编制规则， 当标的指数成份股因增发、 送配等股权变动而需进行成份股权重新
调整时，本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整；
根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数；
更新的招募说明书摘要
24
根据法律、 法规规定， 成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的， 本
基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
2 、债券投资 策略
本基金可以根据流动性管理需要， 选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。 本基金
债券投资组合将采用自上而下的投资策略， 根据宏观经济分析、 资金面动向分析等判 断未来
利率变化，并利用债券定价技术，进行个券选择。
3 、衍生品投 资策略
本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。
本基金 投资 股指期 货将 根据风 险管 理的原 则， 以套期 保值 为目的 ，主 要选择 流动 性好、
交易活跃的股指期货合约。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用， 降低申购赎回时现金资产
对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组， 授权特定的管理人员负责股指期货的
投资审批事项， 同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等 制度并报董事会批准。
本基金通过对权证标的证券基本面的研究， 并结合权证定价模型及价值挖掘策略、 价差
策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收益。
九 、 基 金 的业 绩 比 较 基准
中证银行指数收益率×95 ％＋商业银 行活期存款利率（税后）×5 ％
中证银行指数由中证全指指数成份中归属于银行二级行业的全部股票组成， 反映了沪深
A 股市场中银 行业股票的整体表现，并为指数化产品提供新的标的指数。
如果今后法律法规发生变化， 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推
出， 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时， 本基金管理人可以在取得
基金托管人同意后变更业绩比较基准， 不需要召集基金份额持有人大会， 但需报中国证监会
备案并及时公告。
十 、 基 金 的风 险 收 益 特征
本基金属于股票型基金， 其预期的风险与收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场
基金， 为证券投资基金中较高风险、 较高预期收益的品种。 同时本基金为指数基金， 通过跟
踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
更新的招募说明书摘要
25
从本基金所分拆的两类基金份额来看， 鹏华银行 A 份额为 稳健收益类份额， 具有低风险
且预期收益相对较低的特征； 鹏华银行 B 份额为 积极收益类份额， 具有高风险且预期收益相
对较高的特征。
十一 、 基金 的 投 资 组合 报 告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，已于 2015 年 10 月
22 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告中所列财务数据截至 2015 年9 月30 日（ 未经审计）。
1 、 报告 期 末基 金 资 产组合 情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 5,777,591,480.54 93.73
其中：股票 5,777,591,480.54 93.73
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购
的买入返售金融资产
- -
6
银行存款和结算备
付金合计
375,627,051.75 6.09
7 其他资产 11,130,300.97 0.18
8 合计 6,164,348,833.26 100.00
更新的招募说明书摘要
26
2 、 报告 期 末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合
2.1 报 告期 末指数投资 按行 业 分 类的股 票 投 资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力、 热力、 燃气及
水生产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G
交通运输、 仓储和邮
政业
- -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信
息技术服务业
- -
J 金融业 5,777,591,480.54 94.66
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服
务业
- -
N 水利、 环境和公共设
施管理业
- -
O 居民服务、 修理和其
他服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
更新的招募说明书摘要
27
R 文化、 体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 5,777,591,480.54 94.66
2.2 报 告期 末积 极 投资 按行 业 分 类的股 票 投 资组合
注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
3 、 报告 期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的股票 投 资 明细
3.1 报 告期 末指 数 投 资按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 股 票 投资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 600036 招商银行 53,281,007 946,803,494.39 15.51
2 600016 民生银行 102,624,260 867,174,997.00 14.21
3 600000 浦发银行 38,866,704 646,353,287.52 10.59
4 601166 兴业银行 39,697,748 577,999,210.88 9.47
5 601328 交通银行 68,153,134 414,371,054.72 6.79
6 601398 工商银行 84,265,243 364,025,849.76 5.96
7 601169 北京银行 35,205,473 303,119,122.53 4.97
8 601988 中国银行 80,511,643 299,503,311.96 4.91
9 601288 农业银行 91,904,779 278,471,480.37 4.56
10 601818 光大银行 69,124,609 268,203,482.92 4.39
3.2 报 告期 末积 极 投 资按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 股 票 投资明 细
注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
4 、 报 告期 末按 债 券 品种分 类 的 债券投 资 组 合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5 、 报 告期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 债 券投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
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28
6 、 报 告期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前十 名 资 产支持 证 券 投资明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 、 报 告期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8 、 报告 期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 权 证投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
9 、 报告 期 末本 基 金 投资的 股 指 期货交 易 情 况说明
9.1 报 告期 末本 基 金 投资的 股 指 期货持 仓 和 损益明 细
注：本基金本报告期内未发生股指期货投资。
9.2 本 基金 投资 股 指 期货的 投 资 政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保 值 为 目 的 ， 主 要 选 择 流 动 性 好 、
交易活跃的股指期货合约。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用， 降低申购赎回时现金资产
对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。
10 、 报告 期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
10.1 本 期 国债 期 货 投资政 策
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
10.2 报 告 期末 本 基 金投资 的 国 债期货 持 仓 和损益 明 细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
10.3 本 期 国债 期 货 投资评 价
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
11 、 投资 组合 报 告 附注
11.1 本 基 金投 资 的 前十名 证 券 中本期 没 有 发行主 体 被 监管部 门 立 案调查 的 、 或在报 告 编 制
日 前 一 年内受 到 公 开谴责 、 处 罚的证 券 。
11.2 本 基 金投 资 的 前十名 股 票 没有超 出 基 金合同 规 定 的备选 股 票 库。
11.3 其 他 资产 构 成
序
号
名称 金额（元）
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1 存出保证金 10,471,510.68
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 98,252.04
5 应收申购款 533,896.89
6 其他应收款 -
7 待摊费用 26,641.36
8 其他 -
9 合计 11,130,300.97
11.4 报 告 期末 持 有 的处于 转 股 期的可 转 换 债券明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报 告 期末 指 数 投资 前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
注：本基金本报告期末股票投资前十名股票中不存在流通受限情况。
11.6 报 告 期末 积 极 投资前 五 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
11.7 投 资 组合 报 告 附注的 其 他 文字描 述 部 分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、 基 金的 业 绩
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定
盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资人在做出投资决策前应仔细
阅读本基金招募说明书。
1 、本基金基 金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示（本报告中所列
财务数据未经审计）：
净值增
长率 1
净值
增长率标
业绩比较
基准收益率 3
业绩比较
基准收益率标
1-3 2-4
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准差 2 准差 4
2015 年 4 月17
日 （基金合同生效日）
至 2015 年9 月 30 日 -17.90% 2.80% -19.94% 2.81% 2.04% -0.01%
2 、 基金合同 生效以来基金份额净值的变动情况， 并与同期业绩比较基准的变动进行比较：
注 1 ：业绩比 较基准= 中证 银行指数收益率*95%+ 商 业银行活期存款利率(税后)*5% ；
注 2 ：本基金 基金合同于 2015 年4 月17 日生效；
注 3 ：基金业 绩截止日为 2015 年9 月30 日。
十三 、 基金 的 费 用 与税 收
（ 一 ） 基金费 用 的 种类
1 、基金管理 人的管理费；
2 、基金托管 人的托管费；
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3 、基金合同 生效后的标的指数许可使用费；
4 、基金合同 生效后与基金相关的信息披露费用；
5 、基金合同 生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6 、基金份额 持有人大会费用；
7 、基金的证 券交易费用；
8 、基金的银 行汇划费用；
9 、账户开户 费用、账户维护费用；
10、基金的 上市费和年费；
11、按照国 家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（ 二 ） 基金费 用 计 提方法 、 计 提标准 和 支 付方式
1 、基金管理 人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00％年费率计提。 管理费的计算方法如下：
H ＝E ×1.00 ％÷当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金托管人根据与基金管理
人核对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工 作日内、按照 指 定 的 账 户 路 径 进 行 资 金 支 付 ，
基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2 、基金托管 人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22％的年费率计提。托管费的计算方法如
下：
H ＝E ×0.22％÷当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金托管人根据与基金管理
人核对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工 作日内、按照 指 定 的 账 户 路 径 进 行 资 金 支 付 ，
基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3 、标的指数 许可使用费
本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.02％的年费率 计提。标的指
数许可使用费的计算方法如下：
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H ＝E ×0.02％÷当年天数
H 为每日应计 提的标的指数许可使用费
E 为前一日的 基金资产净值
标的指数许可使用费每日计算，逐 日累计至每季季末，按季支付（当季不足 50,000 元
的，按 50,000 元计算）， 计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。由基金管理
人向基金托管人发送标的指数许可使用费划款指令， 基金托管人复核后于次季前 10 个工作
日内从基金财产中一次性支付给标的指数供应商。 若遇法定节假日、 公休日等， 支付日期顺
延。
标的指数供应商根据相应指数许可协议变更标的指数许可使用费率和计算方式时， 基金
管理人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前 2 日在指 定媒介公告。
上述 “一、 基 金费用的种类中第 4 －11 项费用” ， 根据有关法规及 相应协议规定， 按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）与基金 销 售 有关的 费 用
1 、 基 金份 额的 场 外 申购与 赎 回
（1 ）申购费 用
本基金的场外申购费率随投资者申购金额的增加而减少 。 投 资 者 可 以 多 次 申 购 本 基 金 ，
申购费率按每笔申购申请单独计算。
本基金场外申购费率如下表：
申 购金额 M （元 ） 申 购费率
M ＜100 万 1.20 ％
100 万≤M ＜500 万 0.60 ％
M ≥500 万 每笔100 元
申购费用由投资者承担， 在申购基金份额时收取， 不列入基金财产， 主要用于本基金的
市场推广、销售、注册登记等各项费用。
（2 ）赎回费 用
本基金的场外赎回费率最高不超过赎回金额的 0.50％，且随 投资者持有基金份额期限
的增加而减少。
本基金场外赎回费率如下表（1 年为 365 日） ：
持 有年限 Y 赎 回费率
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Y ＜1 年 0.50 ％
1 年≤Y ＜2 年 0.25 ％
Y ≥2 年 0.00 ％
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基金份额时收
取。其中赎回费总额的 25 ％应归基金 财产，其余用于支付市场推广、注册登记费和其他必
要的手续费。
（3 ）基金管 理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
（4 ）基金管 理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制
定基金促销计划， 针对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间， 按
相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低 基 金 申 购 费 率 和 基 金 赎 回 费 率 。
2 、 基 金份 额的 场 内 申购与 赎 回
（1 ）申购费 用
本基金的场内申购费率自 2015 年9 月 21 日起进 行调整， 调整后费率如下表。 投资者 可
以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。 基金场内申购费率：
申购金额M （元 ） 申购费率
M ＜500 万 0
M ≥500 万
按笔收取， 每笔 100 元
申购费用由投资者承担， 在申购基金份额时收取， 不列入基金财产， 主要用于本基金的
市场推广、销售、注册登记等各项费用。
（2 ）赎回费 用
本基金的场内赎回费率为固定费率 0.50％，不按 持有期限设置分段赎回费率。
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基金份额时收
取。其中赎回费总额的 25 ％应归基金 财产，其余用于支付市场推广、注册登记费和其他必
要的手续费。
（3 ）基金管 理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露 办法》的有关规定在指定媒介公告。
（4 ）基金管 理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制
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定基金促销计划， 针对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间， 按
相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低 基 金 申 购 费 率 和 基 金 赎 回 费 率 。
（四）不列入 基 金 费用的 项 目
下列费用不列入基金费用：
1 、基金管理 人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失；
2 、基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3 、基金合同 生效前的相关费用；
4 、其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（ 五 ） 基金税 收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金财产投资的相关税收， 由基金份额持有人承担， 基金管理人或者其他扣缴义务人按
照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
十四、 对 招募 说 明 书 更新 部 分 的 说明
本基金管理人根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集 证券投资基金运作
管理办法》 、 《证券投 资基金销售管理办法》 、 《证券投 资基金信息披露管理办法》 及其 它
有关法律法规的规定， 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动， 对本基金管理人原
公告的本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
1 、在“重要 提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期、 有关财务数据的截止
日期和基金合同生效日期。
2 、对“三、 基金管理人”部分内容进行了更新。
3 、对“四、 基金托管人”部分内容进行了更新。
4 、对“五、 相关服务机构”内容进行了更新。
5 、对“八、 基金的募集与基金合同的生效 ”内容进行了更新。
6 、对“九、 基金份额的上市与交易 ” 部分内容 进行了更新。
7 、对“十、 基金份额的申购与赎回 ”部分内容进行了更新。
更新的招募说明书摘要
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8 、更新了“ 十三、基金的投资 ”投资组合报告内容，披露截止至 2015 年 9 月 30 日的
数据。
9 、新增了“ 十四、基金的业绩 ”的内容。
10、对“ 二 十六、对基金份额持有人的服务 ”部分内容进行了更新。
11、 对“二 十七、其他应披露事项 ”部分内容进行了更新。
鹏 华 基 金管理 有 限 公司
2015 年 11 月
