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富国宏观策略(000029)

富国宏观策略:更新招募说明书摘要(2015年第二号)查看PDF公告

招募说明书 (更新) 摘要 
1 
 
 
富 国宏观策 略灵活 配置 混合 型证 券投资基 金 
招 募说明书 (更新 ) 
( 摘要) 
(二 0 一 五年第二 号) 
 
富 国 宏 观策 略 灵活 配 置 混合 型 证券 投 资基 金 (以 下 简 称 “ 本 基金 ” )经中
国证监会 2013 年 1 月 22 日证监许可[2013]54 号文 核准募集。 本基金的基金合
同于2013 年 4 月12 日生效。 
【 重要 提示 】 
基 金 管 理人 保 证招 募 说 明书 的 内容 真 实、 准 确、 完 整 。本 招 募说 明 书 经 中
国 证 监 会核 准 ,但 中国 证 监会 对 本基 金 募集 的核 准 , 并不 表明 其 对本 基 金的 价
值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 
本 基 金 投资 于 证券 市 场 ,基 金 净值 会 因为 证 券市 场 波 动等 因 素产 生 波 动 。
投 资 有 风险 , 投资 人认 购 (或 申 购) 基 金时 应认 真 阅 读本 招募 说 明书 , 全面 认
识 本 基 金产 品 的风 险收 益 特征 和 产品 特 性, 充分 考 虑 自身 的风 险 承受 能 力, 理
性 判 断 市场 , 对认 购基 金 的意 愿 、时 机 、数 量等 投 资 行为 作出 独 立决 策 。投 资
者在获得基金投资收益的同时, 亦承担基金投资中出现的 各类风险, 可能包括:
证 券 市 场整 体 环境 引发 的 系统 性 风险 、 个别 证券 特 有 的非 系统 性 风险 、 大量 赎
回或暴跌导致的流动性风险、 基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险等。
基 金 管 理人 提 醒投 资者 基 金投 资 的“ 买 者自 负” 原 则 ,在 投资 者 作出 投 资决 策
后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 
基 金 管 理人 依 照恪 尽 职 守、 诚 实信 用 、谨 慎 勤勉 的 原 则管 理 和运 用 基 金 资
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 
本招募说明书所载内容截止 至2015 年10 月12 日, 基金投资组合报告截止
至2015 年 9 月30 日(财务数据未经审计)。 招募说明书 (更新) 摘要 
2 
 
一、基金管 理人 
( 一 )基金管理人 概况


名称:富国基金管理有限公司 注册地址: 上海市浦东新区世纪大道8 号上海 国金中心二期16-17 层 办公地址: 上海市浦东新区世纪大道8 号上海 国金中心二期16-17 层 法定代表人: 薛爱东 总经理: 陈戈 成立日期:1999 年4 月13 日 电话: (021)20361818 传真: (021)20361616 联系人: 范伟隽 注册资本:1.8 亿元人民币 股权结构( 截止于2015 年10 月12 日): 股东名称 出资比例 海通证券股份有限公司 27.775% 申万宏源证券 有限公司 27.775% 加拿大蒙特利尔银行 27.775% 山东省国际信托 股份 有限公司 16.675% 公 司 设 立了 投 资决 策 委 员会 和 风险 控 制委 员 会等 专 业 委员 会 。投 资 决 策 委 员 会 负 责制 定 基金 投资 的 重大 决 策和 投 资风 险管 理 。 风险 控制 委 员会 负 责公 司 日 常 运 作的 风 险控 制和 管 理工 作 ,确 保 公司 日常 经 营 活动 符合 相 关法 律 法规 和 行业监管规则,防范和化解运作风险、合规与道德风险。 公 司 目 前下 设 二十 二 个 部门 、 三个 分 公司 和 二个 子 公 司, 分 别是 : 权 益 投 资 部 、 固定 收 益投 资部 、 固定 收 益专 户 投资 部、 固 定 收益 研究 部 、量 化 与海 外 投 资 部 、权 益 专户 投资 部 、养 老 金投 资 部、 权益 研 究 部、 集中 交 易部 、 董事 会 办 公 室 、综 合 管理 部、 机 构业 务 部、 零 售业 务部 、 营 销管 理部 、 客户 服 务部 、 电 子 商 务部 、 战略 与产 品 部、 监 察稽 核 部、 计划 财 务 部、 人力 资 源部 、 信息 技 术部、 运营部、 北京分公司、 成都分公司、 广 州分公司、 富国资产管理 (香港) 有 限 公 司、 富 国资 产管 理 (上 海 )有 限 公司 。权 益 投 资部 :负 责 权益 类 基金 产招募说明书 (更新) 摘要 3 品 的 投 资管 理 ;固 定收 益 投资 部 :负 责 固定 收益 类 公 募产 品和 非 固定 收 益类 公 募产品的债券部分 (包括公司自有资金等) 的 投资管理; 固定收益专户投资部: 负 责 一 对一 、 一对 多 等 非 公募 固 定收 益 类专 户的 投 资 管理 ;固 定 收益 研 究部 : 负 责 固 定收 益 类公 募产 品 和非 固 定收 益 类公 募产 品 的 债券 部分 的 研究 管 理等 ; 量 化 与 海外 投 资部 :负 责 量化 权 益投 资 、量 化衍 生 品 投资 及境 外 权益 等 各类 投 资 的 研 究与 投 资管 理 ;权 益 专户 投 资部 : 负责社 保 、 保险 、QFII 、 一 对一 、 一 对多等非公募权益类专户的投资管理; 养老金投资部: 负责养老金 (企业年金、 职 业 年 金、 基 本养 老金 、 社保 等 )及 类 养老 金专 户 等 产品 的投 资 管理 ; 权益 研 究 部 : 负责 行 业研 究、 上 市公 司 研究 和 宏观 研究 等 ; 集中 交易 部 :负 责 投资 交 易 和 风 险控 制 ;董 事会 办 公室 : 履行 公 司章 程规 定 的 工 作 职责 , 暂与 综 合管 理 部合署办公; 综合管理部: 负责公司董事会日常事务、 公司文秘管理、 公司 (内 部 ) 宣 传、 信 息调 研、 行 政后 勤 管理 等 工作 ;机 构 业 务部 :负 责 年金 、 专户 、 社 保 以 及共 同 基金 的机 构 客户 营 销工 作 ;零 售业 务 部 :管 理华 东 营销 中 心、 华 中 营 销中 心 、华 南 营销 中心 ( 广州 分 公司 ) 、北 方 营销 中 心( 北 京分 公司 ) 、 西 部营销中心 (成都分公司) 、 华北营销中心, 负责共同基金的零售业务; 营销管 理部: 负责营销计划的拟定和落实、 品牌建设和媒体关系管理,为零售和机构业 务 团 队 、子 公 司等 提供 一 站式 销 售支 持 ;客 户服 务 部 :拟 定客 户 服务 策 略, 制 定客户服 务 规 范, 建设 客 户服 务 团队 , 提高 客户 满 意 度, 收集 客 户信 息 ,分 析 客 户 需 求, 支 持公 司决 策 ;电 子 商务 部 :负 责基 金 电 子商 务发 展 趋势 分 析, 拟 定 并 落 实公 司 电子 商务 发 展策 略 和实 施 细则 ,有 效 推 进公 司电 子 商务 业 务; 战 略 与 产 品部 : 负责 开发 、 维护 公 募和 非 公募 产品 , 协 助管 理层 研 究、 制 定、 落 实 、 调 整公 司 发展 战略 , 建立 数 据搜 集 、分 析平 台 , 为公 司投 资 决策 、 销售 决 策 、 业 务发 展 、绩 效分 析 等提 供 整合 的 数据 支持 ; 监 察稽 核部 : 负责 监 察、 风 控 、 法 务和 信 息披 露; 信 息技 术 部: 负 责软 件开 发 与 系统 维护 等 ;运 营 部: 负 责 基 金 会计 与 清算 ;计 划 财务 部 :负 责 公司 财务 计 划 与管 理; 人 力资 源 部: 负 责 人 力 资源 规 划与 管理 ; 富国 资 产管 理 (香 港) 有 限 公司 :证 券 交易 、 就证 券 提 供 意 见和 提 供资 产管 理 ;富 国 资产 管 理( 上海 ) 有 限公 司: 经 营特 定 客户 资 产管理以及中国证监会认可的其他业务。 截止到 2015 年10 月 12 日,公司有员工 321 人,其中 61.1%以上具有硕士 以上学历。 招募说明书 (更新) 摘要 4





(二)主要人 员情况 1、董事会成员 薛 爱 东 先生 , 董事 长 , 研究 生 学历 , 高级 经 济师 。 历 任交 通 银行 扬 州 分 行 监 察 室 副主 任 、办 公室 主 任、 会 计部 经 理、 证券 部 经 理, 海通 证 券股 份 有限 公 司 扬 州 营业 部 总经 理, 兴 安证 券 有限 责 任公 司托 管 组 组长 ,海 通 证券 股 份有 限 公 司 黑 龙江 管 理总 部总 经 理兼 党 委书 记 、上 海分 公 司 总经 理兼 党 委书 记 、公 司 机关党委书记兼总经理办公室主任。 陈 戈 先 生, 董 事, 总 经 理, 研 究生 学 历。 历 任国 泰 君 安证 券 有限 责 任 公 司 研 究 所 研究 员 ,富 国基 金 管理 有 限公 司 研究 员、 基 金 经理 、研 究 部总 经 理、 总 经理助理、 副总经理,2005 年4 月至2014 年4 月任富国天益价值证券投资基金 基 金经理。 麦陈婉芬女士(Constance Mak ) ,董 事 , 文 学及 商 学 学 士 , 加拿 大 注 册 会 计师。现任 BMO 金 融 集 团 亚 洲 业 务 总 经 理 (General Manager, Asia, International, BMO Financial Group ) ,中加 贸易理事会董事和加拿大中文电 视台顾问团的成员。 历任St. Margaret ’s College 教师, 加拿大毕马威 (KPMG) 会计事务所的合伙人。 方 荣 义 先生 , 董事 , 研 究生 学 历, 高 级会 计 师。 现 任 申万 宏 源证 券 有 限 公 司 副 总 经理 、 财务 总监 。 历任 北 京用 友 电子 财务 技 术 有 限 公司 研 究所 信 息中 心 副 主 任 ,厦 门 大学 工商 管 理教 育 中心 副 教授 ,中 国 人 民银 行深 圳 经济 特 区分 行 ( 深 圳市 中 心支 行)会 计处 副 处长 , 中国 人民 银行 深 圳市 中 心支 行 非银 行金 融 机 构 处 处 长, 中 国银 行业 监 督管 理 委员 会 深圳 监管 局 财 务会 计处 处 长、 国 有银 行 监管处处长,申银万国证券股份有限公司财务总监。 裴 长 江 先生 , 董事 , 研 究生 学 历。 现 任海 通 证券 股 份 有限 公 司副 总 经 理 。 历 任 上 海万 国 证券 公司 研 究部 研 究员 、 闸北 营业 部 总 经理 助理 、 总经 理 ,申 银 万国证券公司闸北营业部总经理、 浙江管理总部副总经理、 经纪总部副总经理, 华 宝 信 托投 资 有限 责任 公 司投 资 总监 , 华 宝 兴业 基 金 管理 有限 公 司董 事 兼总 经 理。 Edgar Normund Legzdins 先生,董事,本科学历,加拿大特许会计师。现 任BMO 金融集团国际业务全球总裁 (SVP & Managing Director, International, 招募说明书 (更新) 摘要 5 BMO Financial Group)。1980 年至1984 年在Coopers & Lybrand 担任审计工作; 1984 年加入加拿大BMO 银行金融集团蒙特利尔 银行。 蒲冰先生, 董事,本科学历, 中级审计师。 现任 山东省国际信托股份有限公 司自营业务部副总经理。 历任山东正源和信会 计师事务所审计部、 评估部员工, 山 东 省 鲁信 置 地有 限公 司 计财 部 业务 经 理, 山东 省 国 际信 托有 限 公司 计 财部 业 务经理,山东省国际信托股份有限公司合规审计部副总经理。 张 克 均 先生 , 董事 , 研 究生 学 历。 现 任申 万 宏源 证 券 有限 公 司战 略 规 划 总 部 总 经 理。 历 任福 建兴 业 银行 厦 门分 行 电脑 部副 经 理 、计 划部 副 经理 、 证券 部 副经理、 杏林支行副行长; 申银万国证券股份有 限公司厦门证券营业部副经理、 经理、深圳分公司副总经理兼厦门夏禾路证券营业部经理、经纪总部总经理。 黄 平 先 生, 独 立董 事 , 研究 生 学历 。 现任 上 海盛 源 实 业( 集 团) 有 限 公 司 董 事 局 主席 。 历任 上海 市 劳改 局 政治 处 主任 ;上 海 华 夏立 向实 业 有限 公 司副 总 经理;上海盛源实业(集团)有限公司总经理、总裁。 戴国强先生,独立董事,研究生学历。现任上海财经大学 MBA 学院院长、 党 委 书 记。 历 任上 海财 经 大学 助 教、 讲 师、 副教 授 、 教授 ,金 融 学院 副 院长 、 金 融 学 院常 务 副院 长、 金 融学 院 院长 ; 上海 财经 大 学 教授 、博 士 生导 师, 金融 学院党委书记, 教授委员会主任。 伍时焯 (Cary S. Ng) 先生, 独立董事, 研究生 学历, 加拿大特许会计师。 现任圣力嘉学院(Seneca College) 工商系会计及财务金融科教授。1976 年加入 加拿大毕马 威会计事务所的前身 Thorne Riddell 公司担任审计工作,有 30 余 年财务管理及信息系统项目管理经验,曾任职在 Neo Materials Technologies Inc. 前身AMR Technologies Inc., MLJ Global Business Developments Inc., UniLink Tele.com Inc. 等国际性公司为首席财务总监(CFO) 及财务副总裁。 李宪明先生, 独立董事, 研究生学历。 现任上海 市锦天城律师事务所律师、 高级合伙人。历任吉林大学法学院教师。 2、 监事会成员 岳增光先生, 监事长,本科学历, 高级会计师。 现任山东省国际信托股份有 限 公 司 纪委 书 记、 风控 总 监。 历 任山 东 省济 南市 经 济 发展 总公 司 会计 , 山东 正 源 和 信 有限 责 任会 计师 事 务所 室 主任 , 山东 鲁信 实 业 集团 公司 财 务, 山 东省 鲁招募说明书 (更新) 摘要 6 信投资控股集团有限公司财务,山东省国际信托股份有限公司财务部经理。 沈 寅 先 生, 监 事, 本 科 学历 。 现任 申 银宏 源 证券 有 限 公司 合 规与 风 险 管 理 总 部 总 经理 助 理及 公司 律 师。 历 任上 海 市中 级人 民 法 院助 理审 判 员、 审 判员 、 审判组长;上海市第二中级人民法院办公室综合科科长。 夏瑾璐女士, 监事, 研究生学历。 现任蒙特利尔 银行 上海代表处首席代表。 历 任 上 海大 学 外语 系教 师 ;荷 兰 银行 上 海分 行结 构 融 资部 经理 ; 蒙特 利 尔银 行 金融机构部总裁助理;荷兰银行上海分行助理副总裁。 仇 夏 萍 女士 , 监事 , 研 究生 学 历。 现 任海 通 证券 股 份 有限 公 司计 划 财 务 部 总 经 理 。历 任 中国 工商 银 行上 海 分行 杨 浦支 行所 任 职 ;在 华夏 证 券有 限 公司 东 方路营业部任职。 孙琪先生, 监事, 本科学历。 现任富国基金管理有限公司IT 副总监。 历任 杭 州 恒 生电 子 股份 公司 职 员, 东 吴证 券 有限 公司 职 员 ,富 国基 金 管理 有 限公 司 系统管理员、系统管理主管、IT 总监助理。 唐洁女士, 监事, 本科学历, CFA 。 现任富国基金 管 理有限公司策略研究员。 历 任 上 海夏 商 投资 咨询 有 限公 司 研究 员 ,富 国基 金 管 理有 限公 司 研究 助 理、 助 理研究员。 王 旭 辉 先生 , 监事 , 研 究生 学 历。 现 任富 国 基金 管 理 有限 公 司华 东 营 销 中 心 总 经 理。 历 任职 于郏 县 政府 办 公室 职 员, 郏县 国 营 一厂 厂长 , 富国 基 金管 理 有限公司客户经理、高级客户经理。 陆 运 天 先生 , 监事 , 研 究生 学 历。 现 任富 国 基金 管 理 有限 公 司电 子 商 务 部 电 子 商 务总 监 助理 。历 任 汇添 富 基金 任 电子 商务 经 理 ,富 国基 金 管理 有 限公 司 资深电子商务经理。 3、督察长 范 伟 隽 先生 , 督察 长 。 中共 党 员, 硕 士研 究 生。 曾 任 毕马 威 华振 会 计 师 事 务所项目经理,中国证监会上海监管局主任科员、副处长。2012 年 10 月 20 日 开始担任富国基金管理有限公司督察长。 4、经营管理层人员 陈戈先生,总经理(简历请参见上述关于董事的介绍) 。 林 志 松 先生 , 副总 经 理 。中 共 党员 , 大学 本 科, 工 商 管理 硕 士。 曾 在 漳 州招募说明书 (更新) 摘要 7 商 检 局 办公 室 、晋 江商 检 局检 验 科、 厦 门证 券公 司 投 资发 展部 工 作。 曾 任富 国 基 金 管 理有 限 公司 监察 稽 核部 稽 察员 、 高级 稽察 员 、 部门 副经 理 、经 理 、督 察 长。2008 年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。 陆文佳女士 ,研究生学历,13 年证券、基金从业经验。现任富国基金管理 有 限 公 司副 总 经理 。历 任 中国 建 设银 行 上海 市分 支 行 职员 、经 理 ,华 安 基金 管 理 有 限 公司 上 海营 销总 部 投资 顾 问、 总 监助 理、 市 场 部总 监助 理 、上 海 分公 司 总经理助理、市场部总经理、市场总监、公司副营销总裁。 李笑薇女士, 研究生学历, 高级经济师,13 年 证券、 基金从业经验。 现任 富 国 基 金管 理 有限 公司 副 总经 理 兼基 金 经理 。历 任 国 家教 委外 资 贷款 办 公室 项 目官员, 摩根士丹利资本国际 Barra 公司 (MSCIBARRA)BARRA 股票风险评估部 高级研究员,巴克莱国际投资管理公司 (BarclaysGlobal Investors) 大中华 主 动 股 票投 资 总监 、高 级 基金 经 理及 高 级研 究员 , 富 国基 金管 理 有限 公 司量 化 与 海 外 投资 部 总经 理兼 基 金经 理 、总 经 理助 理兼 量 化 与海 外投 资 部总 经 理兼 基 金经理。 朱少醒先生, 研究生学历,16 年证券、 基金从业经验。 现任富国基金管理 有 限 公 司副 总 经理 兼基 金 经理 。 历任 富 国基 金管 理 有 限公 司产 品 开发 主 管、 基 金 经 理 助理 、 基金 经理 、 研究 部 总经 理 兼基 金经 理 、 总经 理助 理 兼研 究 部总 经 理兼基金经理、总经理助理兼权益投资部总经理兼基金经理。 5、本基金基金经理 袁 宜 先 生, 博 士, 曾 任 申银 万 国证 券 研究 所 有限 公 司 宏观 分 析师 、 高 级 宏 观分析师、高级策略分析师、首席策略分析师;2011 年 3 月加入富国基金管理 有限公司, 任首席经济学家兼基金经理助理;2012 年10 月至2014 年4 月29 日 任汉盛证券投资基金基金经理,2013 年 4 月起 任富国宏观策略灵活配置混合型 证券投资基金基金经理, 2014 年4 月30 日起任 富国天盛灵活配置混合型证券投 资基金基金经理;兼任权益投资副总监。具有基金从业资格。 6、投资决策委员会成员 投 资 决 策委 员 会 成 员 构 成如 下 : 公 司 总经 理 陈戈 先 生 ,主 动 权益 及 固 定 收 益投资副总经理朱少醒先生和量化与 海外投资副总经理李笑薇女士。 列 席 人 员包 括 :督 察 长 、集 中 交易 部 总经 理 以及 投 委 会主 席 邀请 的 其 他 人 员。 招募说明书 (更新) 摘要 8 本基金采取集体投资决策制度 。 7、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、 基金管理人的 职责 1、 依法募集基金, 办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机 构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分 配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制季度、半年度和年度基金报告; 7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、召集基金份额持有人大会; 10 、 按 法律 法 规规 定 的 年限 保 存基 金 财产 管 理业 务 活 动的 记 录、 账 册 、 报 表和其他相关资料; 11 、 以 基金 管 理人 名 义 ,代 表 基金 份 额持 有 人利 益 行 使诉 讼 权利 或 者 实 施 其他法律行为; 12 、法律法规和中国证监会规定的或《基金合同》约定的其他职责。 四、 基金管理人关 于遵守法律 法规的承诺 1、 基金管理人承诺不从事违反 《证券法》 、 《基 金法》 、 《运作办法》 、 《销售 办法》 、 《信息披露办法》 等法律法规的行为, 并 承诺建立健全的内部控制制度, 采取有效措施,防止违法行为的发生; 2、 基金管理人承诺不从事以下违反 《基金法》 的行为, 并承诺建立健全的 内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生: (1)将基金管理人固有财产 或 者 他 人 财 产 混 同 于 基 金 财 产 从 事 证 券 投 资 ; (2)不公平地对待管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失 ; 招募说明书 (更新) 摘要 9 (5)依照法律、行政法规有 关 规 定 , 由 中 国 证 监 会 规 定 禁 止 的 其 他 行 为 。 3、 基金管理人承诺加强人员管理, 强化职业操 守, 督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反《基金合同》或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权; (7) 泄露在任职期间知悉的有关证券、 基金的 商业秘密、 尚未依法公 开的 基金投资内容、基金投资计划等信息; (8) 除按基金管理人制度进行基金运作投资外, 直接或间接进行其他股票 投资; (9)协助、接受委托或以其 他 任 何 形 式 为 其 他 组 织 或 个 人 进 行 证 券 交 易 ; (10) 违反证券交易场所业务规则, 利用对敲、 倒仓等手段操纵市场价格, 扰乱市场秩序; (11)贬损同行,以提高自己; (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (13)以不正当手段谋求业务发展; (14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (15)其他法律、行政法规禁止的行为。 五、 基金管理人关 于禁止性行 为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: 1、承销证券; 2、向他人贷款或者提供担保; 3、从事承担无限责任的投资; 4、买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; 5、 向基金管理人、 基金托管人出资或者买卖基 金管理人、 基金托管人发行 的股票或者债券; 6、买卖与 基金管理 人、基 金托管人 有控股关 系的股东或 者与基金 管理人、招募说明书 (更新) 摘要 10 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; 7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 8、依照 法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 六、 基金经理承诺 1、 依照有关法律法规和 《基金合同》 的规定, 本着谨慎的原则为基金份额 持有人谋取最大利益; 2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益; 3、 不泄露在任职期间知悉的有关证券、 基金的 商业秘密, 尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息; 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 七、 基金管理人的 风险管理和 内部控制制 度 1、风险管理体系 本基金在运 作过程 中面临的 风险主要 包括市 场 风险、信用 风险、 流动性风 险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险以及其他风险。 针对上述各 种风险 ,基金管 理人建立 了一套 完 整的风险管 理体系 ,具体包 括以下内容: (1) 建立风险管理环境。 具体包括制定风险管理战略、 目标, 设置相应的 组 织 机 构, 配 备相 应的 人 力资 源 与技 术 系统 ,设 定 风 险管 理的 时 间范 围 与空 间 范围等内容。 (2) 识别风险。 辨识组织系统与业务流程中存在的风险以及风险存在的原 因。 (3) 分析风险。 检查存在的控制措施, 分析风 险发生的可能性及其引起的 后果。 (4) 度量风险。 评估风险水平的高低, 既有定性的度量手段, 也有定量的 度 量 手 段。 定 性的 度量 是 把风 险 水平 划 分为 若干 级 别 ,每 一种 风 险按 其 发生 的 可 能 性 与后 果 的严 重程 度 分别 进 入相 应 的级 别。 定 量 的方 法则 是 设计 一 些风 险 指标,测量其数值的大小。 (5) 处理风险。 将风险水平与既定的标准相对 比, 对于那些级别较低的风 险, 则承担它, 但需加以监控。 而对较为严重 的风险, 则实施一定的管理计划, 对于一些后果极其严重的风险,则准备相应的应急处理措施。 招募说明书 (更新) 摘要 11 (6) 监视与检查。 对已有的风险管理系统要监 视及评价其管理绩效, 在必 要时加以改变。 (7)报告 与咨询。 建立风 险管理的 报告系统 ,使公司股 东、公司 董事会、 公司高级管理人员及监管部门了解公司风险管理状况,并寻求咨询意见。 2、内部控制制度 (1)内部控制的原则 ①全面性原则。 内部控制制度覆盖公司的各项业务、 各个部门和各级人员, 并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。 ②独立性原 则。公 司设立独 立的督察 长与监 察 稽核部门, 并使它 们保持高 度的独立性与权威性。 ③相互制约 原则。 公司部门 和岗位的 设置权 责 分明、相互 牵制, 并通 过切 实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。 ④重要性原 则:公 司的发展 必须建立 在风险 控 制完善和稳 固的基 础上,内 部风险控制与公司业务发展同等重要。 (2)内部控制的主要内容 ①控制环境 公司董事会 、监事 会重视建 立完善的 公司治 理 结构与内部 控制体 系。基金 管 理 人 在董 事 会下 设立 有 独立 董 事参 加 的风 险委 员 会 ,负 责评 价 与完 善 公司 的 内 部 控 制体 系 ;公 司监 事 会负 责 审阅 外 部独 立审 计 机 构的 审计 报 告, 确 保公 司 财务报告的真实性、可靠性,督促实施有关审计建议。 公司管理层 在总 经 理领导下 ,认真执 行董事 会 确定的内部 控制战 略,为了 有 效 贯 彻公 司 董事 会制 定 的经 营 方针 及 发展 战略 , 设 立了 总经 理 办公 会 、投 资 决 策 委 员会 、 风险 控制 委 员会 等 委员 会 ,分 别负 责 公 司经 营、 基 金投 资 、风 险 管理的重大决策。 此外,公司 设有督 察长,全 权负责公 司的监 察 与稽核工作 ,对公 司和基金 运作的合法性、 合规性及合理性进行全面检查与监督, 参与公司风险控制工作, 发生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。 ②风险评估 公司内部稽 核人员 定期评估 公司及基 金的风 险 状况,包括 所有能 对经营目 标 、 投 资目 标 产生 负 面 影 响的 内 部和 外 部因 素, 对 公 司总 体经 营 目标 产 生影 响招募说明书 (更新) 摘要 12 的可能性及影响程度,并将评估报告报总经理办公会和风险控制委员会。 ③操作控制 公司内部组 织结构 的设计方 面,体现 部门之 间 职责有分工 ,但部 门之间又 相 互 合 作与 制 衡的 原则 。 基金 投 资管 理 、基 金运 作 、 市场 等业 务 部门 有 明确 的 授 权 分 工, 各 部门 的操 作 相互 独 立, 并 且有 独立 的 报 告系 统。 各 业务 部 门之 间 相互核对、相互牵制。 各业务部门 内部工 作岗位分 工合理、 职责明 确 ,形成相互 检查、 相互制约 的 关 系 ,以 减 少舞 弊或 差 错发 生 的风 险 ,各 工作 岗 位 均制 定有 相 应的 书 面管 理 制度。 在明确的岗位责任制度基础上, 设置科学、 合理、 标准化的业务操作流程, 每 项 业 务操 作 有清 晰、 书 面化 的 操作 手 册, 同时 , 规 定完 备的 处 理手 续 ,保 存 完整的业务记录,制定严格的检查、复核标准。 ④信息与沟通 公司建立了 内部办 公自动化 信息系统 与业务 汇 报体系,通 过建立 有效的信 息交流渠道, 保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息, 保证信息及时送达适当的人员进行处理。 ⑤监督与内部稽核 基金管理人 设立了 独立于各 业务部门 的监察 稽 核部,履行 内部稽 核职能 , 检 查 、 评价 公 司内 部控 制 制度 合 理性 、 完备 性和 有 效 性, 监督 公 司内 部 控制 制 度 的 执 行情 况 ,揭 示公 司 内部 管 理及 基 金运 作中 的 风 险, 及时 提 出改 进 意见 , 促 进 公 司内 部 管理 制度 有 效地 执 行。 内 部稽 核人 员 具 有相 对的 独 立性 , 监察 稽 核报告提交全体董事审阅并报送中国证监会。 3、基金管理人关于内部控制的声明 (1) 基金管理人确知建立、 实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会 及管理层的责任; (2)上述关于内部控制的披露真实、准确; (3) 基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控 制制度。 招募说明书 (更新) 摘要 13 二、基金托管人 (一 ) 基金托管人 基本情况 1、基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1 号院 1 号楼 法定代表人:王洪章 成立时间:2004 年09 月17 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人:田


青 联系电话:(010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国 内领先、国际知名的大型股 份制 商业银行,总部设在北京。中国建设银行于 2005 年 10 月在香港联合交易 所挂牌上市( 股票代码939),于 2007 年9 月在 上海证券交易所挂牌上市(股票代 码 601939)。于 2014 年末,中国建设银行市值 约为 2,079 亿美元,居全球上市 银行第四位。 于 2014 年末,本集团资产总额 167,441.30 亿 元,较上年增长 8.99% ;客 户贷款和垫款总额94,745.23 亿元, 增长10.30% ; 客户存款总额128,986.75 亿 元, 增长5.53% 。 营业收入5,704.70 亿元, 较 上年增长12.16% ; 其中, 利息净 收入增长 12.28% ,净利息收益率(NIM)2.80% ;手续费及佣金净收入占营业收入 比重为 19.02% ;成本收入比为 28.85% 。利润总额 2,990.86 亿元,较上年增长 6.89% ;净利润 2,282.47 亿元,增长 6.10%。 资本充足率 14.87% ,不良贷款率 1.19% ,拨备覆盖率222.33% 。 客户基础进 一步夯 实,全年 公司机构 有效客 户 和单位人民 币结算 账户分别 新增 11 万户和 68 万户,个人有效客户新增 1,188 万户。网点“三综合”覆盖 面进一步扩大,综合性网点达到 1.37 万个, 综合柜员占比达到 80%,综合营销招募说明书 (更新) 摘要 14 团队1.75 万个, 网点功能逐步向客户营销平台、 体验平台和产品展示平台转变。 深化网点柜面业务前后台分离,全行超过 1.45 万个营业网点 30 类柜面实时性 业务产品实现总行集中处理, 处理效率提高60%。 总分行之间、 总分行与子公司 之 间 、 境内 外 以及 各分 行 之间 的 业务 联 动和 交叉 营 销 取得 重要 进 展, 集 团综 合 性、多功能优势逐步显现。 债务融资工具累计承销3,989.83 亿元, 承销额 连续四年同业排名第一。 以 “ 养 颐 ”为 主 品牌 的养 老 金融 产 品体 系 进一 步丰 富 , 养老 金受 托 资产 规 模、 账 户管理规模分别新增188.32 亿元和62.34 万户 。 投资托管 业务规模增幅38.06% , 新增证券投资基金托管只数和首发份额市场领先。跨境人民币客户数突破 1 万 个、 结算量达1.46 万亿元。 信用卡累计发卡量6,593 万张, 消费交易额16,580.81 亿元, 多项核心指标同业第一。 私人银行业务持续推进, 客户数量增长 14.18% , 金融资产增长18.21%。 2014 年, 本集团各方面良好表现, 得到市场与业界广泛认可, 先后荣获国 内外知名机构授予的100 余项重要奖项。 在英 国 《银行家》 杂志2014 年 “世界 银行 1000 强排名”中,以一级资本总额位列 全球第 2;在英国《金融时报》全 球500 强排名第29 位, 新兴市 场500 强排名 第 3 位; 在美国 《福布斯 》 杂志2014 年全球上市公司 2000 强排名中位列第 2;在美 国《财富》杂志世界 500 强排名 第38 位。 此外, 本集团还荣获国内外重要媒体评出的诸多重要奖项, 覆盖公司 治 理 、 社会 责 任、 风险 管 理、 公 司信 贷 、零 售业 务 、 投资 托管 、 债券 承 销、 信 用卡、住房金融和信息科技等多个领域。 中国建设银 行总行 设投资托 管业务部 ,下设 综 合处、基金 市场处 、证券保 险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、 核算处、 监督稽核处等9 个职能处室, 在上海设有投资托管服务上 海备份中心, 共有员工220 余人。 自2007 年起, 托管部连续 聘请外部会计师事务所对托管业 务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。 2、主要人员情况 赵观甫,投 资托管 业务部总 经理,曾 先后在 中 国建设银行 郑州市 分行、总 行 信 贷 部、 总 行信 贷二 部 、行 长 办公 室 工作 ,并 在 中 国建 设银 行 河北 省 分行 营招募说明书 (更新) 摘要 15 业 部 、 总行 个 人银 行业 务 部、 总 行审 计 部担 任领 导 职 务, 长期 从 事信 贷 业务 、 个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 纪伟,投资 托管业 务部副总 经理,曾 就职于 中 国建设银行 南通分 行、中国 建 设 银 行总 行 计划 财务 部 、 信 贷 经营 部 、公 司业 务 部 ,长 期从 事 大客 户 的客 户 管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张军红,投 资托管 业务部副 总经理, 曾就职 于 中国建设银 行青岛 分行、中 国 建 设 银行 总 行零 售业 务 部、 个 人银 行 业务 部、 行 长 办公 室, 长 期从 事 零售 业 务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张力铮,投 资托管 业务部副 总经理, 曾就职 于 中国建设银 行总行 建筑经济 部 、 信 贷二 部 、信 贷部 、 信贷 管 理部 、 信贷 经营 部 、 公司 业务 部 ,并 在 总行 集 团 客 户 部和 中 国建 设银 行 北京 市 分行 担 任领 导职 务 , 长期 从事 信 贷业 务 和集 团 客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲,投 资托管 业务部副 总经理, 曾就职 于 中国建设银 行总行 会计部, 长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 3、基金托管业务经营情况 作为国内首 批开办 证券投资 基金托管 业务的 商 业银行,中 国建设 银行一直 秉 持 “ 以客 户 为中 心” 的 经营 理 念, 不 断加 强风 险 管 理和 内部 控 制, 严 格履 行 托 管 人 的各 项 职责 ,切 实 维护 资 产持 有 人的 合法 权 益 ,为 资产 委 托人 提 供高 质 量 的 托 管服 务 。经 过多 年 稳步 发 展, 中 国建 设银 行 托 管资 产规 模 不断 扩 大, 托 管 业 务 品种 不 断增 加, 已 形成 包 括证 券 投资 基金 、 社 保基 金、 保 险资 金 、基 本 养 老 个 人账 户 、QFII 、 企业 年 金等 产 品在 内 的托 管 业 务体 系 ,是 目 前国 内 托 管 业务品种最齐全的商业银行之一。 截至2015 年 6 月末, 中国建设银行已托管514 只 证 券 投资 基 金。 中国 建 设银 行 专业 高 效的 托管 服 务 能力 和业 务 水平 , 赢得 了 业内的高度认同。 中国建设银行自2009 年至今 连续五年被国际权威杂志 《全球 托管人》评为“中国最佳托管银行” 。 三、相关服 务机构 一、 基金 销售机构


招募说明书 (更新) 摘要 16 1、直销机构:富国基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区世纪大道8 号上海国金 中心二期16-17 层 办公地址:上海市浦东新区世纪大道8 号上海 国金中心二期16-17 层 法定代表人: 薛爱东 总经理:陈戈 直销网点:上海投资理财中心 上海投资理财中心地址:上海市杨浦区大连路588 号宝地广场A 座23 楼


客户服务统一咨询电话:95105686 、4008880688 (全国统一 , 免 长 途 话 费 ) 传真:021-20361544 联系人:林燕珏 公司网站:www.fullgoal.com.cn 2. 基金代销机构


( 1 )中国建设银行股份有限公司 注册地址: 北京市西城区金融大街25 号 办公地址: 北京市西城区闹市口大街1 号院 1 号楼 法人代表: 王洪章 联系电话: (010)66275654 传真电话: 010-66275654 联系人员: 张静 客服电话: 95533 公司网站: www.ccb.com ( 2 )中国工商银行股份有限公司 注册地址: 北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址: 北京市西城区复兴门内大街55 号 法人代表: 姜建清 联系电话: (010)95588 传真电话: (010)95588 联系人员: 杨先生 客服电话: 95588 招募说明书 (更新) 摘要 17 公司网站: www.icbc.com.cn ( 3 )中国农业银行股份有限公司 注册地址: 北京市东城区建国门内大街69 号 办公地址: 北京市东城区建国门内大街69 号 法人代表: 蒋超良 联系电话: (010)85108227 传真电话: (010)85109219 联系人员: 曾艳 客服电话: 95599 公司网站: www.abchina.com ( 4 )中国银行股份有限公司 注册地址: 北京市西城区复兴门内大街1 号 办公地址: 北京市西城区复兴门内大街1 号中 国银行总行办公大楼 法人代表: 田国立 联系电话: (010)66594946 传真电话: (010)66594946 联系人员: 陈洪源 客服电话: 95566 公司网站: www.boc.cn ( 5 )交通银行股份有限公司 注册地址: 上海市浦东新区银城中路188 号 办公地址: 上海市浦东新区银城中路188 号 法人代表: 牛锡明 联系电话: (021)58781234 传真电话: (021)58408483 联系人员: 曹榕 客服电话: 95559 公司网站: www.bankcomm.com ( 6 )招商银行股份有限公司 招募说明书 (更新) 摘要 18 注册地址: 深圳市福田区深南大道7088 号 办公地址: 深圳市福田区深南大道7088 号 法人代表: 李建红 联系电话: (0755)83198888 传真电话: (0755)83195109 联系人员: 曾里南 客服电话: 95555 公司网站: www.cmbchina.com ( 7 )中信银行股份有限公司 注册地址: 北京市东城区朝阳门北大街8 号富 华大厦C 座 办公地址: 北京市东城区朝阳门北大街9 号文 化大厦 法人代表: 常振明 联系电话: (010)65550827 传真电话: (010)65550827 联系人员: 常振明 客服电话: 95558 公司网站: bank.ecitic.com ( 8 )上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址: 上海市浦东新区浦东南路500 号 办公地址: 上海市北京东路689 号 法人代表: 吉晓辉 联系电话: (021)61618888 传真电话: (021)63604199 联系人员: 唐小姐 客服电话: 95528 公司网站: www.spdb.com.cn ( 9 )中国民生银行股份有限公司 注册地址: 北京市东城区正义路4 号 办公地址: 北京市西城区复兴门内大街2 号 招募说明书 (更新) 摘要 19 法人代表: 董文标 联系电话: (010)58351666 传真电话: (010)57092611 联系人员: 杨成茜 客服电话: 95568 公司网站: www.cmbc.com.cn ( 10 )中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址: 北京市西城区金融大街3 号 办公地址: 北京市西城区金融大街3 号 法人代表: 李国华 联系电话: (010)68858057 传真电话: (010)68858057 联系人员: 王硕 客服电话: 95580 公司网站: www.psbc.com ( 11 )华夏银行股份有限公司 注册地址: 北京市东城区建国门内大街22 号 办公地址: 北京市东城区建国门内大街22 号 法人代表: 吴建 联系电话: 010-85238667 传真电话: 010-85238680 联系人员: 郑鹏 客服电话: 95577 公司网站: www.hxb.com.cn ( 12 )上海银行股份有限公司 注册地址: 上海市浦东新区银城中路168 号 办公地址: 上海市浦东新区银城中路168 号 法人代表: 范一飞 联系电话: (021)68475888 招募说明书 (更新) 摘要 20 传真电话: (021)68476111 联系人员: 龚厚红 客服电话: (021)962888 公司网站: www.bankofshanghai.com ( 13 )宁波银行股份有限公司 注册地址: 宁波市鄞州区宁南南路700 号 办公地址: 宁波市鄞州区宁南南路700 号 法人代表: 陆华裕 联系电话: 0574-89068340 传真电话: 0574-87050024 联系人员: 胡技勋 客服电话: 96528(上海、北京地区962528) 公司网站: www.nbcb.com.cn ( 14 )青岛银行股份有限公司 注册地址: 青岛市市南区香港中路68 号 办公地址: 青岛市市南区香港中路68 号 法人代表: 郭少泉 联系电话: 0532-85709787 传真电话: 0532-85709799 联系人员: 滕克 客服电话: 96588(青岛) 、40066-96588(全国) 公司网站: www.qdccb.com ( 15 )渤海银行股份有限公司 注册地址: 天津市河西区马场道201-205 号 办公地址: 天津市河西区马场道201-205 号 法人代表: 刘宝凤 联系电话: 022-58316666 传真电话: 022-58316259 联系人员: 王宏 招募说明书 (更新) 摘要 21 客服电话: 4008888811 公司网站: www.cbhb.com.cn ( 16 )大连银行股份有限公司 注册地址: 辽宁省大连市中山区中山路88 号 办公地址: 辽宁省大连市中山区中山路88 号 法人代表: 陈占维 联系电话: (0411)82356627 传真电话: (0411)82356590 联系人员: 李格格 客服电话: 4006640099 公司网站: www.bankofdl.com ( 17 )东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址: 东莞市莞城南城路2 号 办公地址: 东莞市莞城南城路2 号 法人代表: 何沛良 联系电话: 0769-22866268 传真电话: 0769-22866268 联系人员: 何茂才 客服电话: 0769-961122 公司网站: www.drcbank.com ( 18 )广州农村商业银行股份有限公司 注册地址: 广州市天河区珠江新城华夏路1 号 办公地址: 广州市天河区珠江新城华夏路1 号 法人代表: 王继康 联系电话: 020-28019593 传真电话: 020-22389014 联系人员: 黎超雄 客服电话: 020-961111 公司网站: www.grcbank.com 招募说明书 (更新) 摘要 22 ( 19 )天相投资顾问有限公司 注册地址: 北京市西城区金融街19 号富凯大 厦B 座701 办公地址: 北京市西城区新街口外大街28 号 C 座5 层 法人代表: 林义相 联系电话: 010-66045529 传真电话: 010-66045518 联系人员: 尹伶 客服电话: 010-66045678 公司网站: www.txsec.com ( 20 )国泰君安证券股份有限公司 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区商城路618 号 办公地址: 上海市浦东新区银城中路168 号上 海银行大厦29 楼 法人代表: 杨德红 联系电话: (021)38676666 传真电话: (021)38670666 联系人员: 芮敏琪 客服电话: 400-8888-666/ 95521 公司网站: www.gtja.com ( 21 )中信建投证券股份有限公司 注册地址: 北京市朝阳区安立路66 号 4 号楼 办公地址: 北京市朝阳门内大街188 号 法人代表: 王常青 联系电话: (010)65183888 传真电话: (010)65182261 联系人员: 权唐 客服电话: 400-8888-108 公司网站: www.csc108.com ( 22 )国信证券股份有限公司 注册地址: 深圳市罗湖区红岭中路1012 号国 信证券大厦16-26 层 招募说明书 (更新) 摘要 23 办公地址: 深圳市罗湖区红岭中路1012 号国 信证券大厦16-26 层 法人代表: 何如 联系电话: (0755)82130833 传真电话: (0755)82133952 联系人员: 周杨 客服电话: 95536 公司网站: www.guosen.com.cn ( 23 )招商证券股份有限公司 注册地址: 深圳市福田区益田路江苏大厦A 座 39—45 层 办公地址: 深圳市福田区益田路江苏大厦A 座 39—45 层 法人代表: 宫少林 联系电话: (0755)82943666 传真电话: (0755)82943636 联系人员: 林生迎 客服电话: 95565、400-8888-111 公司网站: www.newone.com.cn ( 24 )广发证券股份有限公司 注册地址: 广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地址: 广东省广州天河北路大都会广场 5 、18、19、36、38、41 和 42 楼 法人代表: 孙树明 联系电话: (020)87555305 传真电话: (020)87555305 联系人员: 黄岚 客服电话: 95575 公司网站: www.gf.com.cn ( 25 )中信证券股份有限公司 注册地址: 广东省深圳市福田区中心三路8 号 卓越时代广场二期北座 招募说明书 (更新) 摘要 24 办公地址: 北京市朝阳区亮马桥路48 号中信 证券大厦 法人代表: 王东明 联系电话: (010)84588888 传真电话: (010)84865560 联系人员: 顾凌 客服电话: 95558 公司网站: www.cs.ecitic.com ( 26 )中国银河证券股份有限公司 注册地址: 北京市西城区金融大街35 号国际 企业大厦C 座 办公地址: 北京市西城区金融大街35 号国际 企业大厦C 座 法人代表: 陈有安 联系电话: (010)66568430 传真电话: (010)66568990 联系人员: 田薇 客服电话: 4008-888-888 公司网站: www.chinastock.com.cn ( 27 )海通证券股份有限公司 注册地址: 上海市广东路689 号 办公地址: 上海市广东路689 号 法人代表: 王开国 联系电话: (021)23219000 传真电话: (021)23219000 联系人员: 李笑鸣 客服电话: 95553 公司网站: www.htsec.com ( 28 )申万宏源证券有限公司 注册地址: 上海市徐汇区长乐路989 号45 层 办公地址: 上海市徐汇区长乐路989 号45 层 法人代表: 李梅 招募说明书 (更新) 摘要 25 联系电话: (021)33389888 传真电话: (021)33388224 联系人员: 黄莹 客服电话: 95523 或4008895523 公司网站: www.swhysc.com ( 29 )兴业证券股份有限公司 注册地址: 福州市湖东路268 号 办公地址: 浦东新区民生路1199 弄证大五道 口广场1 号楼21 层 法人代表: 兰荣 联系电话: 0591-38281963 传真电话: 0591-38281963 联系人员: 夏中苏 客服电话: 95562 公司网站: www.xyzq.com.cn ( 30 )长江证券股份有限公司 注册地址: 武汉新华路特8 号长江证券大厦 办公地址: 武汉新华路特8 号长江证券大厦 法人代表: 杨泽柱 联系电话: (027)65799999 传真电话: 027-85481900 联系人员: 李良 客服电话: 95579 或4008-888-999 公司网站: www.95579.com ( 31 )安信证券股份有限公司 注册地址: 深圳市福田区金田路4018 号安联 大厦35 楼、28 层A02 单元 办公地址: 深圳市福田区金田路4018 号安联 大厦35 楼、28 层A02 单元 法人代表: 牛冠兴 联系电话: (0755)82558305 传真电话: (0755)82558002 招募说明书 (更新) 摘要 26 联系人员: 陈剑虹 客服电话: 400-800-1001 公司网站: www.essence.com.cn ( 32 )华泰证券股份有限公司 注册地址: 江苏省南京市中山东路90 号华泰 证券大厦 办公地址: 江苏省南京市中山东路90 号华泰 证券大厦 法人代表: 吴万善 联系电话: 0755-82569143 传真电话: 0755-82492962 联系人员: 孔晓君 客服电话: 95597 公司网站: www.htsc.com.cn ( 33 )中信证券(山东)有限责任公司 注册地址: 青岛市崂山区深圳路222 号青岛国 际金融广场1 号楼20 层 办公地址: 青岛市崂山区深圳路222 号青岛国 际金融广场1 号楼20 层 法人代表: 杨宝林 联系电话: 0532-85022326 传真电话: 0532-85022605 联系人员: 吴忠超 客服电话: 95548 公司网站: www.citicssd.com ( 34 )信达证券股份有限公司 注册地址: 北京市西城区闹市口大街9 号院 1 号楼 办公地址: 北京市西城区闹市口大街9 号院 1 号楼 法人代表: 张志刚 联系电话: 010-63080985 传真电话: 01063080978 联系人员: 唐静 客服电话: 400-800-8899 招募说明书 (更新) 摘要 27 公司网站: www.cindasc.com ( 35 )东方证券股份有限公司 注册地址: 上海市中山南路318 号 2 号楼22 层、23 层、25 层-29 层 办公地址: 上海市中山南路318 号 2 号楼21 层-23 层、25 层-29 层 法人代表: 潘鑫军 联系电话: 021-63325888 传真电话: 021-63326729 联系人员: 胡月茹 客服电话: 95503 公司网站: www.dfzq.com.cn ( 36 )长城证券有限责任公司 注册地址: 深圳市福田区深南大道6008 号特 区报业大厦16、17 层 办公地址: 深圳市福田区深南大道6008 号特 区报业大厦14、16、17 层 法人代表: 黄耀华 联系电话: (0755)83516289 传真电话: (0755)83515567 联系人员: 刘阳 客服电话: (0755)33680000(深圳) 、400-6666-888(非深 公司网站: www.cgws.com ( 37 )光大证券股份有限公司 注册地址: 上海市静安区新闸路1508 号 办公地址: 上海市静安区新闸路1508 号 法人代表: 薛峰 联系电话: 021-22169999 传真电话: 021-22169134 联系人员: 刘晨、李芳芳 客服电话: 95525 公司网站: www.ebscn.com ( 38 )上海证券有限责任公司 招募说明书 (更新) 摘要 28 注册地址: 上海市黄浦区西藏中路336 号 办公地址: 上海市黄浦区西藏中路336 号 法人代表: 龚德雄 联系电话: (021)53519888 传真电话: (021)53519888 联系人员: 张瑾 客服电话: (021)962518 公司网站: www.962518.com ( 39 )大同证券经纪有限责任公司 注册地址: 大同市城区迎宾街15 号桐城中央21 层 办公地址: 山西省太原市长治路111 号山西世 贸中心A 座12、13 层 法人代表: 董祥 联系电话: 0351-4130322 传真电话: 0351-4130322 联系人员: 薛津 客服电话: 4007121212 公司网站: www.dtsbc.com.cn ( 40 )平安证券有限责任公司 注册地址: 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 楼 办公地址: 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 楼 法人代表: 杨宇翔 联系电话: 95511-8 传真电话: 95511-8 联系人员: 吴琼 客服电话: 95511-8 公司网站: www.pingan.com ( 41 )国海证券股份有限公司 注册地址: 广西桂林市辅星路13 号 办公地址: 广东省深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3F 招募说明书 (更新) 摘要 29 法人代表: 张雅锋 联系电话: (0755)83709350 传真电话: (0755)83704850 联系人员: 牛孟宇 客服电话: 95563 公司网站: www.ghzq.com.cn ( 42 )国都证券股份有限公司 注册地址: 北京市东城区东直门南大街3 号国 华投资大厦9 层10 层 办公地址: 北京市东城区东直门南大街3 号国 华投资大厦9 层10 层 法人代表: 常喆 联系电话: (010)84183333 传真电话: (010)84183311-3389 联系人员: 黄静 客服电话: 400-818-8118 公司网站: www.guodu.com ( 43 )华西证券股份有限公司 注册地址: 四川省成都市陕西街239 号 办公地址: 四川省成都市高新区天府二街198 号华西证券大厦 法人代表: 杨炯洋 联系电话: 010-52723273 传真电话: 028-86157275 联系人员: 张曼 客服电话: 95584 公司网站: www.hx168.com.cn ( 44 )申万宏源西部证券有限公司 注册地址: 新疆乌鲁木齐市高新区 (新市区) 北京南路358 号大成国际大厦 20 楼2005 室 办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区 (新市区) 北京南路358 号大成国际大厦 20 楼2005 室 招募说明书 (更新) 摘要 30 法人代表: 许建平 联系电话: 010-88085858 传真电话: 010-88085858 联系人员: 李巍 客服电话: 4008-000-562 公司网站: www.hysec.com ( 45 )齐鲁证券有限公司 注册地址: 济南市经七路86 号 办公地址: 济南市经七路86 号23 层 法人代表: 李玮 联系电话: 0531-68889155 传真电话: 0531-68889185 联系人员: 吴阳 客服电话: 95538 公司网站: www.qlzq.com.cn ( 46 )金元证券股份有限公司 注册地址: 海口市南宝路36 号证券大厦 4 楼 办公地址: 深圳市深南大道4001 号时代金融 中心17 层 法人代表: 陆涛 联系电话: 0755-83025022 传真电话: 0755-83025625 联系人员: 马贤清 客服电话: 400-8888-228 公司网站: www.jyzq.cn ( 47 )德邦证券股份有限公司 注册地址: 上海市普陀区曹杨路510 号南半幢 9 楼 办公地址: 上海市福山路500 号城建国际中心 26 楼 法人代表: 姚文平 联系电话: 021-68761616 招募说明书 (更新) 摘要 31 传真电话: 021-68767880 联系人员: 朱磊 客服电话: 400 8888 128 公司网站: http://www.tebon.com.cn ( 48 )华福证券有限责任公司 注册地址: 福州市五四路157 号新天地大厦7 、8 层 办公地址: 福州市五四路157 号新天地大厦 7 至10 层 法人代表: 黄金琳 联系电话: 0591-87383600 传真电话: 0591-87383610 联系人员: 张宗锐 客服电话: 96326(福建省外请先拨0591) 公司网站: www.hfzq.com.cn ( 49 )华龙证券有限责任公司 注册地址: 甘肃省兰州市城关区东岗西路638 号财富中心 办公地址: 甘肃省兰州市城关区东岗西路638 号财富中心 法人代表: 李晓安 联系电话: 0931-4890208 传真电话: (0931)4890628 联系人员: 李昕田 客服电话: (0931)96668、4006898888 公司网站: www.hlzqgs.com ( 50 )中国国际金融有限公司 注册地址: 北京市建国门外大街1 号国贸大厦 2 座27 层及28 层 办公地址: 北京市建国门外大街甲6 号SK 大厦3 层 法人代表: 李剑阁 联系电话: 010-65051166 传真电话: 010-65051166 联系人员 : 陶亭 招募说明书 (更新) 摘要 32 客服电话: 010-65051166 公司网站: http://www.cicc.com.cn ( 51 )上海华信证券有限责任公司 注册地址: 上海市浦东新区世纪大道100 号环 球金融中心9 楼 办公地址: 上海市浦东新区世纪大道100 号环 球金融中心9 楼 法人代表: 杨锐敏 联系电话: 021-38784818 传真电话: 021-68775878 联系人员: 倪丹 客服电话: 68777877 公司网站: www.cf-clsa.com ( 52 )瑞银证券有限责任公司 注册地址: 北京市西城区金融大街7 号英蓝国 际金融中心12 层、15 层 办公地址: 北京市西城区金融大街7 号英蓝国 际金融中心12 层、15 层 法人代表: 程宜荪 联系电话: (010)58328888 传真电话: (010)58328112 联系人员: 牟冲 客服电话: 4008878827 公司网站: www.ubssecurities.com ( 53 )中国中投证券有限责任公司 注册地址: 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 -21 层及第04 层01、02、03、05 、11 办公地址: 深圳市福田区益 田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层 法人代表: 龙增来 联系电话: (0755)82023442 传真电话: (0755)82026539 联系人员: 刘毅 招募说明书 (更新) 摘要 33 客服电话: 95532、400-600-8008 公司网站: www.china-invs.cn ( 54 )江海证券有限公司 注册地址: 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56 号 办公地址: 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56 号 法人代表: 孙名扬 联系电话: 0451-85863719 传真电话: 0451-82287211 联系人员: 刘爽 客服电话: 400-666-2288 公司网站: www.jhzq.com.cn ( 55 )华宝证券有限责任公司 注册地址: 上海市浦东新区世纪大道100 号环 球金融中心57 层 办公地址: 上海市浦东新区世纪大道100 号环 球金融中心57 层 法人代表: 陈林 联系电话: 021-68777222 传真电话: 021-68777822 联系人员: 刘闻川 客服电话: 4008209898 公司网站: www.cnhbstock.com ( 56 )和讯信息科技有限公司 注册地址: 北京市朝外大街22 号泛利大厦10 层 办公地址: 上海市浦东新区东方路18 号保利 大厦18 楼 法人代表: 王莉 联系电话: 400-920-0022 传真电话: 021-20835879 联系人员: 于杨 客服电话: 400-920-0022 公司网站: licaike.hexun.com 招募说明书 (更新) 摘要 34 ( 57 )诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址: 上海市金山区廊下镇漕廊公路7650 号205 室 办公地址: 上海市浦东新区银城中路68 号时 代金融中心8 楼 法人代表: 汪静波 联系电话: 021-3860-0672 传真电话: 021-3860-2300 联系人员: 张姚杰 客服电话: 400-821-5399 公司网站: www.noah-fund.com ( 58 )深圳众禄金融控股股份有限公司 注册地址: 深圳市罗湖区深南东路5047 号发 展银行大厦25 楼I、J 单元 办公地址: 深圳市罗湖区深南东路5047 号发 展银行大厦25 楼I、J 单元 法人代表: 薛峰 联系电话: 0755-33227950 传真电话: 0755-82080798 联系人员: 汤素娅 客服电话: 4006-788-887 公司网站: 众禄基金网 www.zlfund.cn 基金买卖网 www.jjmmw. ( 59 )上海天天基金销售有限公司 注册地址: 上海市徐汇区龙田路190 号 2 号楼 2 层 办公地址: 上海市徐汇区龙田路195 号3C 座 9 楼 法人代表: 其实 联系电话: 021-54509998 传真电话: 021-64385308 联系人员: 潘世友 客服电话: 400-1818-188 公司网站: www.1234567.com.cn ( 60 )上海好买基金销售有限公司 注册地址: 上海市虹口区欧阳路196 号26 号楼2 楼41 号 招募说明书 (更新) 摘要 35 办公地址: 上海市浦东南路1118 号鄂尔多斯 大厦903~906 室 法人代表: 杨文斌 联系电话: (021)58870011 传真电话: (021)68596916 联系人员: 张茹 客服电话: 4007009665 公司网站: www.ehowbuy.com ( 61 )杭州数米基金销售有限公司 注册地址: 杭州市余杭区仓前街文一西路1218 号1 栋202 室 办公地址: 杭州市滨江区江南大道3588 号恒 生大厦12 楼 法人代表: 陈柏青 联系电话: 021- 60897840 传真电话: 0571-26697013 联系人员: 张裕 客服电话: 4000766123 公司网站: www.fund123.cn ( 62 )浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址: 杭州市文二西路1 号903 室 办公地址: 浙江省杭州市西湖区翠柏路7 号电 子商务产业园2 号楼 2 楼 法人代表: 凌顺平 联系电话: 0571-88911818 传真电话: 0571-86800423 联系人员: 吴强 客服电话: 4008-773-772 公司网站: www.5ifund.com ( 63 )嘉实财富管理有限公司 注册地址: 上海市浦东新区世纪 大道8 号 B 座 46 楼06-10 单元 办公地址: 上海市浦东新区世纪大道8 号 B 座 46 楼06-10 单元 法人代表: 赵学军 招募说明书 (更新) 摘要 36 联系电话: 021-20289890 传真电话: 021-20280110 联系人员: 张倩 客服电话: 400-021-8850 公司网站: www.harvestwm.cn ( 64 )北京创金启富投资管理有限公司 注册地址: 北京市西城区民丰胡同31 号 5 号楼215A 办公地址: 北京市西城区民丰胡同31 号 5 号楼215A 法人代表: 梁蓉 联系电话: (010)66154828 传真电话: (010)88067526 联系人员: 张旭 客服电话: 400-6262-818 公司网站: www.5irich.com ( 65 )宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 注册地址: 北京市朝阳区建国路88 号 9 号楼15 层1809 办公地址: 北京市朝阳区建国路88 号SOHO 现 代城C 座1809 法人代表: 沈伟桦 联系电话: 010-52855713 传真电话: 010-85894285 联系人员: 程刚 客服电话: 400-609-9200 公司网站: www.yixinfund.com ( 66 )上海陆金所资产管理有限公司 注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14 楼09 单元 办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14 楼 法人代表: 郭坚 联系电话: 021-20665952 传真电话: 021-22066653 招募说明书 (更新) 摘要 37 联系人员: 宁博宇 客服电话: 4008219031 公司网站: www.lufunds.com ( 67 )珠海盈米财富管理有限公司 注册地址: 珠海市横琴新区宝华路6 号105 室-3491 办公地址: 广 州 市 海 珠 区 琶 洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203 法人代表: 肖雯 联系电话: 020-89629099 传真电话: 020-89629011 联系人员: 吴煜浩 客服电话: 020-89629066 公司网站: www.yingmi.cn__ 基金管理人可根据有关法律法规的要求, 选择其他符合要求的机构代理销售 本基金,并及时公告。 二、 基金注册登记 机构


名称:富国基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区世纪 大道8 号上海国金 中心二期16-17 层 办公地址: 上海市浦东新区世纪大道8 号上海 国金中心二期16-17 层 法定代表人: 薛爱东 总经理: 陈戈 成立日期:1999 年4 月13 日 电话: (021)20361818 传真: (021)20361616 联系人: 雷青松 三、 律师事务所和 经办律师 名称: 上海 源泰律师事务所 注册地址 :上海市浦东新区浦东南路256 号华 夏银行大厦14 楼 办公地址:上海市浦东南路256 号华夏银行大 厦14 楼 招募说明书 (更新) 摘要 38 负责人:廖海 经办律师:刘佳 、张兰 电话: (021)51150298 传真: (021)51150398 四、 会计师事务所 和经办注册 会计师


名称:安永华明会计师事务所 注册地址: 北京市东城区东长安街1 号东方广 场东方经贸城安永大楼16 层 办公地址: 上海市浦东新区世纪大道100 号环 球金融中心50 楼 法定代表人: 葛明 联系电话:021-22288888 传真:021-22280000 联系人:徐艳 经办注册会计师:徐艳、蒋燕华 四、基金的 名称 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 五、基金类 型 混合 型 六、基金的 投资目标 本基金力争 通 过灵 活 合 理的 大 类资 产 配置 与 专业 的 个 券 选 择 ,实 现 基 金 资 产较高的长期回报。 七、基金的 投资方向 本 基 金 的投 资 范围 为 具 有良 好 流动 性 的金 融 工具 , 包 括国 内 依法 公 开 发 行 上市交易的股票 (包括中小板、 创业板及其他中 国证监会允许基金投资的股票) 、 一级市场新股或增发的股票、 衍生工具 (权证、 股指期货等) 、 债券资产 (国债、招募说明书 (更新) 摘要 39 金融债、 企业债、 公司债、 次级债、 可转换债 券、 分离交易可转债、 央行票据、 中期票据、 短期融资券等) 、 资产支持证券、 债券回购、 银行存款等固定收益类 资产、 现金 及 到期 日在 一 年以 内 的政 府 债券 ,以 及 法 律法 规或 中 国证 监 会允 许 投资的其他金融工具(但须符合中国证监会 的相关规定) 。 如 法 律 法规 或 监管 机 构 以后 允 许基 金 投资 的 其他 品 种 ,基 金 管理 人 在 履 行 适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 股票投资占基金资产的比例为0% –95%, 权证投资 占基金资产净值的比例为0%–3%, 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的5%。 八、基金的 投资策略 本 基 金 将采 用 “自 上 而 下” 与 “自 下 而上 ” 相结 合 的 主动 投 资管 理 策 略 , 将 定 性 分析 与 定量 分析 贯 穿于 资 产配 置 、行 业细 分 、 公司 价值 评 估以 及 组合 风 险管理全过程中。 1、大类资产配置策略 本 基 金 在资 产 配置 中 贯 彻“ 自 上而 下 ”的 策 略, 根 据 宏观 经 济环 境 , 主 要 包括国内生产总值、 经济增长率、 失业率、 通 货膨胀率、 财政收支、 国际收支、 固 定 资 产投 资 规模 、货 币 政策 和 利率 走 势等 指标 , 并 通过 战略 资 产配 置 策略 和 战 术 资 产配 置 策略 的有 机 结合 , 持续 、 动态 、优 化 确 定投 资组 合 的资 产 配置 比 例。 (1)战略资产配置策略 在 长 期 范围 内 ,基 金 管 理人 将 在理 性 预期 的 基础 上 获 得战 略 资产 配 置 的 最 优 比 例 ,并 以 此作 为资 产 配置 调 整的 可 参照 基准 。 主 要考 虑 因 素 包括 大 类资 产 的 历 史 回报 、 历史 波动 率 、各 类 资产 之 间的 相关 性 、 行情 驱动 因 素、 类 别风 格 轮 动 、 行业 强 弱等 ,从 其 变动 及 趋势 中 得出 未来 资 产 回报 、风 险 及相 关 性的 可 能变化。 (2)战术资产配置策略 在 短 期 范围 内 ,基 金 管 理人 将 对组 合 进行 战 术资 产 配 置, 即 在战 略 资 产 配 置 长 期 维持 均 衡的 基础 上 积极 主 动的 实 现对 大类 资 产 配置 的动 态 优化 调 整。 重招募说明书 (更新) 摘要 40 点考虑以下因素: [1] 基本面(Fundamental Factors) :评估基本面 因素,包括国内外宏观形势、 工业企业利润、货币政策等; [2] 资金面 (Liquidity Factors) :评估影响股市 中短期资金流; [3] 估值(Valuation Factors) : 评估股市历史绝 对 、 相对估值及业绩调升调降; [4] 市场面 (Market Factors) :评估市场情绪指标、动量、技术面等指标。 2、股票投资策略 本 基 金 将运 用 “价 值 为 本, 成 长为 重 ”的 合 理价 格 成 长投 资 策略 来 确 定 具 体 选 股 标准 。 该策 略通 过 建立 统 一的 价 值评 估框 架 , 综合 考虑 上 市公 司 的增 长 潜力和市场估值水平,以寻找具有增长潜力且价格合理或被低估的股票。 同 时 , 本基 金 将综 合 考 虑投 资 回报 的 稳定 性 、持 续 性 与成 长 性, 通 过 精 细 化 风 险 管理 和 组合 优化 技 术, 实 现行 业 与风 格类 资 产 的均 衡配 置 ,从 而 实现 风 险调整后收益的最大化。 (1)第一层:侧重量 化筛选 本基金重点关注由以下量化筛选过程产生的股票样本: 本基金构建的量化筛选指标主要包括:市净率 (PB ) 、市盈率(PE ) 、动态 市盈率(PEG ) 、主营业务收入增长率、净利润 增长率等: [1] 价值股票的量化筛选:选取PB 、PE 较低的 上市公司股票; [2] 成长型股票的量化筛选: 选取动态市盈率 (PEG ) 较低, 主营业务收入 增长率、净利润增长率排名靠前的上市公司股票。 (2)第二层:突出基本面分析 在 量 化 筛选 的 基础 上 , 本基 金 将基 于 “定 性 定量 分 析 相结 合 、动 态 静 态 指 标 相 结 合” 的 原则 , 进 一 步筛 选 出 运 营 状况 健康 、 治 理结 构 完 善 、经 营 管理 稳 健的上市公司股票 进行投资 。 基 金 管 理人 将 通过 运 用 (定 量 的) 财 务分 析 模型 和 资 产估 值 模型 , 重 点 关 注 上 市 公司 的 资产 质量 、 盈利 能 力、 偿 债能 力、 成 本 控制 能力 、 未来 增 长性 、 权 益 回 报率 及 相对 价值 等 方面 ; 通过 运 用( 定性 的 ) 上市 公司 质 量评 估 模型 , 重 点 关 注上 市 公司 的公 司 治理 结 构、 团 队管 理能 力 、 企业 核心 竞 争力 、 行业 地 位、研发能力、公司历史业绩和经营策略等方面。 招募说明书 (更新) 摘要 41 3、 “自上而下”的债券投资 本 基 金 将采 用 “自 上 而 下” 的 投资 策 略, 对 债券 类 资 产进 行 合理 有 效 的 配 置,并在此框架下进行具有针对性的债券选择。 基 金 管 理人 将 基于 对 国 内外 宏 观经 济 形势 的 深入 分 析 、国 内 财政 政 策 与 货 币市场政策以及结构调整因素 (包括: 资金面 结构的调整、 投资者结构的变化、 制 度 建 设和 品 种创 新等 ) 对债 券 市场 的 影响 ,进 行 合 理的 利率 预 期, 判 断债 券 市 场 的 基本 走 势, 制定 久 期控 制 下的 资 产类 属配 置 策 略, 力争 有 效控 制 整体 资 产风险 。 在确定组合整体框架后, 基金管理人将对收益率曲线以及各种债券品 种价格的变化进行进一步预测,相机而动、积极调整。 在 债 券 投资 组 合构 建 和 管理 过 程中 , 基金 管 理人 将 具 体采 用 久期 控 制 、 期 限结构配置、市场转换、相对价值判断、信用风险评估等管理手段。 (1) 久期控制是根据对宏观经济发展状况、 金融市场 运行特点等因素的分 析确定组合的整体久期,有效的控制整体资产风险。 (2) 期限结构配置: 在确定组合久期后, 基金 管理人将针对收益率曲线形 态特征确定合理的组合期限结构, 通过采用子弹策略、 杠铃策略、 梯子策略等, 在 长 期 、中 期 与短 期债 券 间进 行 动态 调 整, 从长 、 中 、短 期债 券 的相 对 价格 变 化中获利。 (3) 市场转换: 基金管理人将针对债券子市场 之间不同的运行规律, 在充 分 研 究 风险 - 收益 特征 、 流动 性 特性 的 基础 上构 建 与 调整 组 合 ( 包括 跨 市场 套 利操作) ,以求提高投资收益。 (4) 相对价值判断: 基金管理人将在现金流特征相近的债券品种之间选取 价 值 相 对低 估 的债 券品 种 进行 投 资, 并 选择 合适 的 交 易时 机, 增 持相 对 低估 、 价格将会上升的品种,减持相对高估、价格将会下降的品种。 (5 ) 信用 风 险评 估 :基 金 管理 人 将充 分 利用现 有 行 业与 公 司的 研 究力 量 , 根 据 发 债主 体 的经 营状 况 与现 金 流等 情 况对 其信 用 风 险进 行评 定 与估 测 ,以 此 作为品种选择的基本依据。 债 券 投 资策 略 制定 与 贯 彻的 过 程, 也 是基 金 管理 人 对 于风 险 进行 动 态 评 估 与 管 理 的过 程 。在 系统 化 的风 险 控制 体 系下 ,通 过 对 管理 指 标 的 设定 与 监控 , 结 合 对 风险 定 价失 效机 会 的把 握 ,基 金 管理 人不 但 可 以有 效控 制 整体 资 产的 风招募说明书 (更新) 摘要 42 险水平,而且可以在寻求风险结构优化的过程中不断提高组合的收益水平。 4、金融衍生工具投资 本 基 金 还可 能 运用 组 合 财产 进 行权 证 投资 。 在权 证 投 资过 程 中, 基 金 管 理 人 主 要 通过 采 取有 效的 组 合策 略 ,将 权 证作 为风 险 管 理及 降低 投 资组 合 风险 的 工具: (1) 运用权证与标的资产可能形成的风险对冲功能, 构建权证与标的股票 的组合,主要通过波幅套利及风险对冲策略实现相对收益; (2) 构建权证与债券的组合, 利用债券的固定收益特征和权证的高杠杆特 性,形成保本 投资组合; (3) 针对不同的市场环境, 构建骑墙组合、 扼制组合、 蝶式组合等权证投 资组合,形成多元化的盈利模式; (4) 在严格风险监控的前提下, 通过对标的股 票、 波动率等影响权证价值 因素的深入研究,谨慎参与以杠杆放大为目标的权证投资 。 本 基 金 投资 股 指期 货 将 根据 风 险管 理 的原 则 ,主 要 选 择流 动 性好 、 交 易 活 跃 的 股 指期 货 合约 。本 基 金力 争 利用 股 指期 货的 杠 杆 作用 ,降 低 股票 仓 位频 繁 调整的交易成本。 九、业绩比 较基准 本基金的业绩比较基准为: 沪深300 指数收益 率×65%+中债综合指数收益率 ×35%。 十、基金的 风险收益 特征 本基金为混合型基金, 其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市 场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 十一、基金 投资组合 报告 1 、 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1


权益投资 124,225,519.97 52.42 招募说明书 (更新) 摘要 43 其中:股票 124,225,519.97 52.42 2


固定收益投 资 10,067,000.00 4.25 其中:债券 10,067,000.00 4.25








资产 支持证券 - - 3


贵金属投资 - - 4


金融衍生品 投资 - - 5


买入返售金 融资产 - - 其中: 买断式 回购的买 入返售 金 融资产 - - 6


银行存款和 结算备付 金合计 98,507,322.74 41.57 7


其他资产 4,190,169.40 1.77 8


合计 236,990,012.11 100.00 2 、 报告期末 按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧 、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 103,865,330.52 44.41 D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 - - E 建筑业 1,189,000.00 0.51 F 批发和零售 业 447,251.00 0.19 G 交通运输、 仓储和邮 政业 1,077,120.00 0.46 H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 13,015,168.00 5.56 J 金融业 - - K 房地产业 1,651,981.37 0.71 L 租赁和商务 服务业 673,680.08 0.29 M 科学研究和 技术服务 业 - - N 水利、环境 和公共设 施管理业 - - O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 - - R 文化、体育 和娱乐业 2,305,989.00 0.99 S 综合 - - 合计 124,225,519.97 53.11 3 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产净值比例(%) 1 002665 首航节能 344,900 8,415,560.00 3.60 2 002450 康得新 250,700 7,593,703.00 3.25 3 600703 三安光电 299,900 5,917,027.00 2.53 4 002329 皇氏集团 445,640 5,686,366.40 2.43 招募说明书 (更新) 摘要 44 5 002271 东方雨虹 288,500 5,092,025.00 2.18 6 600584 长电科技 354,300 4,659,045.00 1.99 7 002690 美亚光电 161,000 4,392,080.00 1.88 8 600804 鹏博士 198,100 4,265,093.00 1.82 9 002367 康力电梯 309,700 4,208,823.00 1.80 10 300147 香雪制药 234,584 4,070,032.40 1.74 4 、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,067,000.00 4.30 其中:政策 性金融债 10,067,000.00 4.30 4 企业债券 - - 5 企业短期融 资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 10,067,000.00 4.30 5 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 150206 15 国开06 100,000 10,067,000.00 4.30 6 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 9 、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 (2)本基金投资股指期货的投资政策 本 基 金 投资 股 指期 货 将 根据 风 险管 理 的原 则 ,主 要 选 择流 动 性好 、 交 易 活招募说明书 (更新) 摘要 45 跃 的 股 指期 货 合约 。本 基 金力 争 利用 股 指期 货的 杠 杆 作用 ,降 低 股票 仓 位频 繁 调整的交易成本。 10 、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。 (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 (3)本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 11 、投资组合报告附注 (1) 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期 内本 基 金投 资 的 前十 名 证券 的 发行 主 体没 有 被 监管 部 门立 案 调 查 或 在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 (2)申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 (3)其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 811,015.56 2 应收证券清 算款 3,120,224.20 3 应收股利 - 4 应收利息 220,138.42 5 应收申购款 38,791.22 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,190,169.40 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。 (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分。 招募说明书 (更新) 摘要 46 因 四 舍 五入 原 因, 投 资 组合 报 告中 市 值占 净 值比 例 的 分项 之 和与 合 计 可 能 存在尾差。 十二、基金 的业绩 基 金 管 理人 依 照恪 尽 职 守、 诚 实信 用 、谨 慎 勤勉 的 原 则管 理 和运 用 基 金 财 产, 但不 保 证基 金 一定 盈利, 也不 保 证最 低收 益。 基 金的 过 往业 绩 并不 代表 其 未 来表现。 投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1、 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 历史各时间段份额净值增长 率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2013.4.12-2013.12.31 7.20% 1.15% -4.35% 0.89% 11.55% 0.26% 2014.1.1-2014.12.31 17.15% 1.10% 36.24% 0.79% -19.09% 0.31% 2015.1.1-2015.9.30 14.11% 2.11% -2.99% 1.76% 17.10% 0.35% 2013.4.12-2015.9.30 43.31% 1.49% 26.42% 1.19% 16.89% 0.30% 2、 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较: 招募说明书 (更新) 摘要 47 注:截止日期为2015 年 9 月30 日。 本基金于2013 年 4 月12 日成立, 建仓 期6 个 月, 从2013 年4 月12 日起 至2013 年10 月11 日,建仓期结束时各项资产配置比 例均符合基金合同约定。 十三、费用 概览 一、 与基金运作有 关的费用 ( 一 )基金费用的 种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、 证券账户开户费用和银行账户维护费; 9、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定, 可以在基金财产中列支的其他 费用。 招募说明书 (更新) 摘要 48 ( 二 )基金费用计 提方法、计 提标准和支 付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算 方法如下: H= E×1.5 %÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基 金 管 理费 每 日计 提 , 按月 支 付。 由 托管 人 根据 与 管 理人 核 对一 致 的 财 务 数 据 , 自动 在 月初 五个 工 作日 内 、按 照 指定 的帐 户 路 径进 行资 金 支付 , 管理 人 无 需 再 出具 资 金划 拨指 令 。若 遇 法定 节 假日 、休 息 日 等, 支付 日 期顺 延 。费 用 自动扣划后, 管理人应进行核对, 如发现数据 不符, 及时联系托管人协商解决。 若 遇 法 定节 假 日、 休 息 日或 不 可抗 力 致使 无 法按 时 支 付的 , 顺延 至 最 近 可 支付日支付。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。 托管费的计 算方法如下: H= E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基 金 托 管费 每 日计 提 , 按月 支 付。 由 托管 人 根据 与 管 理人 核 对一 致 的 财 务 数 据 , 自动 在 月 初 五个 工 作日 内 、按 照 指定 的帐 户 路 径进 行资 金 支付 , 管理 人 无 需 再 出具 资 金划 拨指 令 。若 遇 法定 节 假日 、休 息 日 等, 支付 日 期顺 延 。费 用 自动扣划后, 管理人应进行核对, 如发现数据 不符, 及时联系托管人协商解决。 若 遇 法 定节 假 日、 休 息 日或 不 可抗 力 致使 无 法按 时 支 付的 , 顺延 至 最 近 可 支付日支付。 上述 “一、 基金费用的种类 ” 中第3-9 项费用 , 根据有关法规及相应协议 规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 ( 三 )不列入基金 费用的项目 下列费用不列入基金费用: 招募说明书 (更新) 摘要 49 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、 《基金合同》生效前的相关费用; 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 二 、 与基金销售有 关的费用 1、申购费用 投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费用。投资者选择在 申购时交纳的称为前端申购费用,投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费 用。 (1) 本基金前端申购 费率按申购金额递减 。 投资者在一天之内如果有多笔 申购,适用费率按单笔分别计算。 本基金前端收费模式对通过直销柜台申购的 养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。 具体费率如下: A、 前端 申购费率: 申购金额(M) 前端 申购费率 M<100 万 元 1.5% 100 万元≤M <500 万元 1.2% M≥500 万元 每笔1000 元 注: 上述 前端申购费率适用于除 通过本公司直销柜台申购的 养老金客户外的 其他选择前端收费模式的投资者。 B、 特定申购费率 : 申购金额(含申购费) 特定申购费率 M<100 万元 0.45% 100万元≤M<500万元 0.36% M≥500 万元 每笔1000元 注 : 上 述特 定 申购 费 率 适用 于 通过 本 公司 直 销柜 台 选 择前 端 收费 模 式 申购 本 公 司 旗下 开 放式 基金 的 养老 金 客户 , 包括 基本 养 老 基金 与依 法 成立 的 养老 计 划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括: 招募说明书 (更新) 摘要 50 1、全国社会保障基金; 2、可以投资基金的地方社会保障基金; 3、企业年金单一计划以及集合计划; 4、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划 ; 5、企业年金养老金产品 如 将 来 出现 经 养老 基 金 监管 部 门认 可 的新 的 养老 基 金 类型 , 本公 司 将 在 招 募 说 明 书更 新 时或 发布 临 时公 告 将其 纳 入养 老金 客 户 范围 ,并 按 规定 向 中国 证 监会备案。 (2) 投资者选择交纳后端申购费用时, 按申购 金额采用比例费率, 费率按 持有时间递减,具体费率如下: 持有时间 后端申购费率 1 年以内(含) 1.8% 1 年-3 年(含) 1.2% 3 年-5 年(含) 0.6% 5 年以上 0 本基金的 后 端 收费 模 式 目前 仅 适用 于 本公 司 基金 直 销 系统 , 如有 变 更 , 详 见 届 时 公告 或 更新 的招 募 说明 书 。 实 际 办理 过程 中 根 据支 付渠 道 不同 可 能存 在 限制办理后端申购模式的情况,具体以实际网上交易页面相关说明为准。 本基金的申 购费用 由基金申 购人承担 ,不列 入 基金财产, 主要用 于本基金 的市场推广、销售、注册登记等各项费用。赎回费用由基金赎回人承担。 2、赎回费用 (1)本基金根据投资者申购方式采用不同的赎回费率。 投资者选择交纳前端申购费用时,适用固定的赎回费率,为0.5%。 投 资 者 选择 交 纳后 端 申 购费 用 时, 适 用变 动 的赎 回 费 率。 赎 回费 率 按 持 有 时间递减,具体费率如下: 持有时间 赎回费率 2 年以内(含) 0.6% 2 年-3 年(含) 0.3% 3 年以上 0 (2) 投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。 本基金的赎回费用在招募说明书 (更新) 摘要 51 投 资 者 赎回 本 基金 份额 时 收取 , 扣除 用 于市 场推 广 、 注册 登记 费 和其 他 手续 费 后的余额归基金财产,赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回 费 总 额 的 25%。 3、转换费用 A 前端转前端 (1) 基金转换费用由转出基金的赎回费和转出和转入基金的申购费补差两 部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费 率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。 1)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。 2) 转入基金申购补差费: 按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取 补 差 费 。对 于 前端 转前 端 模式 , 转出 基 金金 额所 对 应 的转 出基 金 申购 费 率低 于 转 入 基 金的 申 购费 率的 , 补差 费 率为 转 入基 金和 转 出 基金 的申 购 费率 差 额; 转 出 基 金 金额 所 对应 的转 出 基金 申 购费 率 高于 转入 基 金 的申 购费 率 的, 补 差费 为 零。 (2)基金转换的计算: 转出基金赎回费=转出金额 ×转出基金赎回费率 转入金额=转出金额-转出基金赎回费 净转入金额=转入金额 ÷(1+申购补差费率) 申购补差费=转入金额-净转 入金额 转入份额=净转入金额 ÷转入基金当日之基金份额净值 注:转换份 额的计算 结果保留 到小数点 后 2 位。如 转 出基金为货 币基金, 且全部份 额 转出账户时 ,则净转 入金额应 加上转出 货币基金 的当 前累计未付 收益。 B 后端转后端 后 端 收 费模 式 基金 发 生 转换 时 ,其 转 换费 由 转出 基 金 的赎 回 费和 申 购 补 差 费 两 部 分构 成 ,其 中申 购 补差 费 率按 照 转入 基金 与 转 出基 金的 后 端申 购 费率 的 差 额 计 算。 当 转出 基金 后 端申 购 费率 高 于转 入基 金 后 端申 购费 率 时, 基 金转 换 申 购 费 补差 费 率为 转出 基 金与 转 入基 金 申购 费率 之 差 ;当 转出 基 金的 后 端申 购 费率低于转入基金的后端申购费率,申购补差费率为零。 (1) 对于由中国证券登记结算有限责任公司担任注册登记机构的基金, 其 后端收费模式下份额之间互相转换的计算公式如下: 招募说明书 (更新) 摘要 52 转出金额=转出份额× 转换申请当日转出基金的基金份额净值 转出基金赎回费用=转出 金额×转出基金赎回费率 申购补差费用=(转出金额-转出基金赎回费用) ×补差费率 净转入金额=转出金额-转出基金赎回费用-申购补差费用 转入份额=净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值 (2) 对于由本公司担任注册登记机构的基金, 后端收费模式下基金份额之 间互相转换的计算公式如下: 转出金额=转出份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值 转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率 申购补差费=(转出金额-转出基 金 赎 回 费 用 ) × 补 差 费 率/ (1+补差费率) 净转入金额=转出金额-转出基金赎回费用-申购补差费用 转入份额= 净 转入金额/转换申 请当日转 入基金的 基金 份额净值 注: 转换份额的计算结果保留到小数点后2 位 。如转出基金为货币基金, 且全部份额转出账户时,则净转入金额应加上转出货币基金的当前累计未付收 益。 三 、 基金税收 本 基 金 运作 过 程中 涉 及 的各 纳 税主 体 ,其 纳 税义 务 按 国家 税 收法 律 、 法 规 执行。 四 、 基金管理费和 基金托管费 的调整 基 金 管 理人 和 基金 托 管 人可 协 商酌 情 降低 基 金管 理 费 和基 金 托管 费 , 此 项 调 整 不 需要 基 金份 额持 有 人大 会 决议 通 过。 基金 管 理 人必 须最 迟 于新 的 费率 实 施日2 日前在指定媒体上刊登公告。 十四、对招 募说明书 更新部分 的说明 本 招 募 说明 书 依据 《 中华 人 民共 和 国证 券 投资基 金 法 》 、 《 证券 投 资基 金 运 作 管 理办 法 》 、 《证 券 投资 基金 销 售管 理 办法 》 、 《 证 券投 资 基金 信息 披 露管 理 办 法 》 及 其他 有 关法 律法 规 的要 求 ,对 本 基金 招募 说 明 书进 行了 更 新, 主 要更 新 内容如下: 1 、 “ 重要 提 示” 部 分更 新 了 招 募 说明 书 内容 的截 止 日 期及 有 关财 务 数据 的招募说明书 (更新) 摘要 53 截止日期。 2 、 “ 三、 基 金管 理 人” 部 分对 基 金管 理 人概 况、 主 要 人员 情 况等 内 容进 行 了更新。 3、 对“四、基金托管人” 部分进行了更新。 4、 “五、相关服务机构”部分对代销机构部分信息进行了更新。 5 、 “八 、 基金 份 额的 申 购与 赎 回” 部 分对 最低 申 购 金额 、 基金 转 换业 务 名单 进行了更新 。 6、 “九、 基金的投资” 部分 更新 了基金投资组合报告, 内容截止至2015 年 9 月30 日。 7、更新了“十、基金的业绩” ,内容截止至2015 年9 月30 日。 8、 更新了 “二十二、 其他应披露事项” , 对本报 告期内的其他事项进行披露。 富国基金管理有限公司 二〇一五 年十一月十九 日