中海安鑫宝1 号 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
更 新 招 募 说 明 书 摘要 (2015 年 第1 号)
本 基 金 基 金 合 同 于2015 年4 月3 日 生 效 。
重要提示
本 基 金 的 募 集 申 请 已 于2015 年3 月13 日 经 中 国 证 监 会 证 监 许 可 〔2015 〕 391
号文 准予募集 注 册 。
基 金 管 理 人 保 证 本 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 。 本 招 募 说 明 书
经 中 国 证 监 会 注 册 , 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 注 册 , 并 不 表 明 其 对 本 基
金 的 价 值 和 收 益 做 出 实 质 性 判 断 或 保 证 , 也 不 表 明 投 资 于 本 基 金 没 有 风 险 。
中 国 证 监 会 不 对 基 金 的 投 资 价 值 及 市 场 前 景 等 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 。 投
资 人 投 资 于 保 本 基 金 并 不 等 于 将 资 金 作 为 存 款 存 放 在 银 行 或 存 款 类 金 融 机
构 , 本 基 金 在 极 端 情 况 下 仍 然 存 在 本 金 损 失 的 风 险 。
本 基 金 为 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 , 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 品
种, 其 长 期 平 均 预 期 风 险 与 预 期 收 益 率 低 于 股 票 型 基 金 、 非 保 本 的 混 合 型 基
金 , 高 于 货 币 市 场 基 金 。
本基金可投资中小企业私募债券,中小企业私募债券 是 指 中 小 微 型 企 业
在 中 国 境 内 以 非 公 开 方 式 发 行 和 转 让 , 约 定 在 一 定 期 限 还 本 付 息 的 公 司 债
券 , 其 发 行 人 是 非 上 市 中 小 微 企 业 , 发 行 方 式 为 面 向 特 定 对 象 的 私 募 发 行 。
因此 , 中 小 企 业 私 募 债 券 较 传 统 企 业 债 的 信 用 风 险 及 流 动 性 风 险 更 大 , 从 而
增 加 了 本 基 金 整 体 的 债 券 投 资 风 险 。
投 资 人 购买 本 基 金 份 额 的 行 为 视 为 同 意 保 证 合 同 或 风 险 买 断 合 同 的 约
定。
投 资 人 应 当 认 真 阅 读 基 金 合 同 、 基 金 招 募 说 明 书 等 信 息 披 露 文 件 , 自 主
判 断 基 金 的 投 资 价 值 , 自 主 做 出 投 资 决 策 , 自 行 承 担 投 资 风 险 。 投 资 本 基 金
的 风 险 包 括 因 政策、 经济周期 、 利 率 、 通 货 膨 胀 和 信 用 等 因 素 对 证 券 价 格 产
生 影 响 而 形 成 的 市 场 风 险 , 合 规 性 风 险 , 管 理 风 险 , 流 动 性 风 险 、 本 基 金 特
有 风 险 以 及 其 他 风 险 等。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 。 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 的 过
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往业 绩 不 构 成 对 本 基 金 业 绩 表 现 的 保 证 。 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 者 基 金 投 资 的
“ 买 者 自 负 ” 原 则 , 在 投 资 者 作 出 投 资 决 策 后 , 基 金 运 营 状 况 与 基 金 净 值 变
化 引 致 的 投 资 风 险 , 由 投 资 者 自 行 负 责 。
基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金
财 产 , 但 不 保 证 本 基 金 一 定 盈 利 , 也 不 保 证 最 低 收 益 。
本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为2015 年10 月3 日 , 有 关 财 务 数 据 和 净 值
表 现 截 止 日 为2015 年6 月30 日( 财 务 数 据 未 经 审 计) 。
一 、 基 金 管 理 人
( 一 ) 基 金 管 理 人 概 况
基 金 管 理 人 为 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 , 基 本 信 息 如 下 :
名 称 : 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司
住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号 2905-2908 室及 30 层
办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号 2905-2908 室及 30 层
邮 政 编 码 :200120
成 立 日 期 :2004 年 3 月 18 日
法 定 代 表 人 : 黄鹏
总 经 理 : 黄 鹏
经 营 范 围 : 基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 资 产 管 理 、 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业
务 ( 涉 及 行 政 许 可 的 凭 许 可 证 经 营 )
批 准 设 立 机 关 : 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
批 准 设 立 文 号 : 证 监 基 金 字[2004]24 号
组 织 形 式 : 有 限 责 任 公 司 ( 中 外 合 资 )
注 册 资 本 : 壹 亿 肆 仟 陆 佰 陆 拾 陆 万 陆 仟 柒 佰 元 人 民 币
存 续 期 间 : 持 续 经 营
联 系 人 : 兰 嵘
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电 话 :021-38429808
股 东 名 称 及 其 出 资 比 例 :
中 海 信 托 股 份 有 限 公 司
41.591 %
国 联 证 券 股 份 有 限 公 司
33.409 %
法 国 爱 德 蒙 得 洛 希 尔 银 行 股 份 有 限 公 司
25.000 %
( 二 ) 主 要 人 员 情 况
1 、 董 事 会 成 员
陈 浩 鸣 先 生 , 董 事 长 。 中 央 财 经 大 学 硕 士 , 高 级 经 济 师 。 历 任 海 洋 石 油
开 发 工 程 设 计 公 司 经 济 师 , 中 国 海 洋 石 油 总 公 司 财 务 部 保 险 处 主 管 、 资 产 处
处 长 , 中 海 石 油 投 资 控 股 有 限 公 司 总 经 理 , 中 海 信 托 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 ,
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 , 中 海 信 托 股 份 有 限 公 司 总 裁 、 党 委 书 记 。
成 赤 先 生 , 董 事 。 中 国 人 民 大 学 硕 士 。 现 任 中 国 海 洋 石 油 总 公 司 财 务 管
理部 总 经 理 。 历 任 中 国 海 洋 石 油 总 公 司 计 划 资 金 部 融 资 处 处 长 、 中 国 海 洋 石
油 有 限 公 司 资 金 融 资 部 副 总 监 、 中 国 海 洋 石 油 总 公 司 资 金 管 理 部 总 经 理 。
黄 鹏 先 生 , 董 事 。 复 旦 大 学 硕 士 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 兼
中 海 恒 信 资 产 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 长 。 历 任 上 海 市 新 长 宁 ( 集 团 ) 有
限 公 司 销 售 经 理 , 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 大 连 分 行 行 长 秘 书 , 中 海
信 托 股 份 有 限 公 司 综 合 管 理 部 经 理 助 理 、 投 资 管 理 部 经 理 、 风 控 委 员 会 委 员 ,
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 、 总 经 理 助 理 兼 营 销 中 心 总 经 理 。
彭 焰 宝 先 生 , 董 事 。 清 华 大 学 学 士 。 现 任 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 。
历 任 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 原 无 锡 证 券 ) 交 易 员 、 投 资 经 理 、 投 资 部 副 总
经 理 , 国 联 投 资 管 理 有 限 公 司 投 资 部 总 经 理 , 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 总
监 ( 期 间 曾 兼 任 中 海 优 质 成 长 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ) 、 风 险 管 理 部 总 经 理
兼 风 控 总 监 , 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 兼 证 券 投 资 部 总 经 理 。
江 志 强 先 生 , 董 事 。 东 南 大 学 硕 士 。 现 任 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 。
历 任 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 原 无 锡 证 券 ) 上 海 海 伦 路 证 券 营 业 部 交 易 员 、
证 券 投 资 部 投 资 主 管 、 上 海 邯 郸 路 证 券 营 业 部 副 总 经 理 、 总 经 理 、 无 锡 县 前
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东 街 证 券 营 业 部 总 经 理 、 无 锡 人 民 东 路 证 券 营 业 部 总 经 理 、 财 富 管 理 中 心 总
经 理 、 无 锡 华 夏 南 路 证 券 营 业 部 总 经 理 、 总 裁 助 理 兼 资 产 管 理 部 总 经 理 、 副
总 裁 兼 资 产 管 理 部 总 经 理 。
TAY SOO MENG ( 郑 树 明 ) 先 生 , 董 事 。 新 加 坡 国 籍 。 新 加 坡 国 立 大 学 学
士 。 现 任 爱 德 蒙 得 洛 希 尔 资 产 管 理 ( 香港 ) 有 限 公 司 市 场 行 销 总 监 。 历 任 新
加坡Coopers & Lybrand 审 计 师 , 法 国 兴 业 资 产 管 理 集 团 行 政 及 财 务 部 门 主
管 、 董 事 总 经 理 兼 营 运 总 监(亚太区, 日 本 除 外) 、 董 事 总 经 理 兼 法 国 兴 业 资
产管 理 新 加 坡 执 行 长 , 爱 德 蒙 得 洛 希 尔 亚 洲 有 限 公 司 市 场 行 销 总 监 。
陈 道 富 先 生 , 独 立 董 事 。 中 国 人 民 银 行 金 融 研 究 所 硕 士 。 现 任 国 务 院 发
展 研 究 中 心 金 融 研 究 所 综 合 研 究 室 主 任 。 曾 任 中 关 村 证 券 公 司 总 裁 助 理 。
WEIDONG WANG ( 王 卫 东 ) 先 生 , 独 立 董 事 。 美 国 国 籍 。 芝 加 哥 大 学 博 士 。
现任美国德杰律 师 事 务 所 合 伙 人 。 历 任Sidley Austin( 盛 德 律 师 事 务 所) 芝
加 哥 总 部 律 师 , 北 京 大 学 国 家 发 展 研 究 院 国 际MBA 项 目 访 问 教 授 , 北京德恒
律 师 事 务 所 合 伙 人 。
张 军 先 生 , 独 立 董 事 。 复 旦 大 学 博 士 。 现 任 复 旦 大 学 经 济 学 院 院 长 、 中
国 经 济 研 究 中 心 主 任 、 复 旦 大 学 “ 当 代 中 国 经 济 ” 长 江 学 者 特 聘 教 授 、 复 旦
发 展 研 究 院 副 院 长 、 博 士 生 导 师 。
2 、 监 事 会 成 员
张悦 女 士 , 监 事 长 。 硕士 , 高级 会 计 师 。 现 任 中 海 信 托 股 份 有 限 公 司 纪
委 副 书 记 、 总 稽 核 兼 合 规 总 监 、 信 托 事 务 管 理 总 部 总 经 理 。 历 任 北 京 石 油 交
易所 交 易 部 副 经 理 , 中 国 海 洋 石 油 东 海 公 司 计 财 部 会 计 、 企 管 部 企 业 管 理 岗 ,
中 海 石 油 总 公 司 平 湖 生 产 项 目 计 财 部 经 理 , 中 海 石 油 有 限 公 司 上 海 分 公 司 计
财部 岗位 经 理 , 中 海 信 托 股 份 有 限 公 司 计 划 财 务 部 会 计 、 计 划 财 务 部 经 理 、
稽 核 审 计 部 经 理 。
Denis LEFRANC ( 陆 云 飞 ) 先 生 , 监 事 。 法 国 国 籍 。 学 士 。 现 任 爱 德 蒙
得 洛 希 尔 资 产 管 理 ( 香港 ) 有 限 公 司 执 行 总 监 。 历 任 法 国 期 货 市 场 监 管 委 员
会 审 计 师 , 法 国 兴 业 银 行 法 律 顾 问 、 资 本 市 场 及 资 产 管 理 法 务 部 门 副 主 管 ,
法 国 兴 业 资 产 管 理 集 团 法 遵 主 管 及 法 律 顾 问 , 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 常
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务 副 总 裁 , 法 国 兴 业 资 产 管 理 集 团 亚 太 区 执 行 长 , 东 方 汇 理 资 产 管 理 香 港 有
限 公 司 北 亚 区 副 执 行 长 , 爱 德 蒙 得 洛 希 尔 亚 洲 有 限 公 司 亚 洲 区 副 执 行 总 监 。
康 铁 祥 先 生 , 职 工 监 事 。 博 士 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 风 控 稽 核 部
总 经 理 。 历 任 山 东 省 招 远 市 绣 品 厂 财 务 科 科 员 , 上 海 浦 发 银 行 外 汇 业 务 部 科
员 , 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 风 险 管 理 部 助 理 风 控 经 理 、 风 控 经 理 、 风 险 管 理
部 总 经 理 助 理 、 风 险 管 理 部 总 经 理 兼 风 控 总 监 。
张 奇 先 生 , 职 工 监 事 。 学 士 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 信 息 技 术 部 总
经 理 。 历 任 沈 阳 联 正 科 技 有 限 公 司 技 术 部 经 理 , 北 京 致 达 赛 都 科 技 有 限 公 司
网 络 部 经 理 , 上 海 致 达 信 息 产 业 股 份 有 限 公 司 技 术 支 持 部 经 理 , 中 海 基 金 管
理 有 限 公 司 信 息 技 术 部 工 程 师 、 信 息 技 术 部 总 经 理 助 理 、 信 息 技 术 部 副 总 经
理。
3 、 高 级 管 理 人 员
陈 浩 鸣 先 生 , 董 事 长 。 简 历 同 上 。
黄 鹏 先 生 , 总 经 理 。 复 旦 大 学 金 融 学 专 业 硕 士 。 历 任 上 海 市 新 长 宁 ( 集
团 ) 有 限 公 司 销 售 经 理 , 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 大 连 分 行 行 长 秘 书 ,
中 海 信 托 股 份 有 限 公 司 综 合 管 理 部 经 理 助 理 、 投 资 管 理 部 经 理 、 风 控 委 员 会
委 员 。2007 年 10 月 进 入 本 公 司 工 作 , 曾 任 董 事 会 秘 书 、 总 经 理 助 理 兼 营 销
中 心 总 经 理 ,2011 年 10 月 至 今 任 本 公 司 总 经 理 ,2013 年 2 月 至 今 任 本 公 司
董 事 ,2013 年 7 月 至 今 任 中 海 恒 信 资 产 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 长 。
宋 宇 先 生 , 常务 副 总 经 理 。 复 旦 大 学 数 理 统 计 专 业 学 士 , 经 济 师 。 历 任
无 锡 市 统 计 局 秘 书 , 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 营 业 部 副 经 理 、 发 行 调 研 部 副 经
理 、 办 公 室 主 任 、 研 究 发 展 部 总 经 理 。2004 年 3 月 进 入 本 公 司 工 作 , 历任
本 公 司 督 察 长 、 副 总 经 理 ( 期 间 2011 年 1 月至 2011 年 10 月 兼 任 本 公 司 代
理 总 经 理 ,2014 年 5 月至 2014 年 10 月 兼 任 本 公 司 代 理 督 察 长 ) ,2015 年 4
月 至 今 任 本 公 司 常 务 副 总 经 理 。
王 莉 女 士 , 督 察 长 。 华 东 政 法 学 院 国 际 经 济 法 专 业 学 士 。 历 任 中 银 国 际
证 券 有 限 责 任 公 司 研 究 部 翻 译 , 上 海 源 泰 律 师 事 务 所 律 师 助 理 。2006 年 9
月 进 入 本 公 司 工 作 , 历任 监 察 稽 核 部 监 察 稽 核 经 理 、 监 察 稽 核 部 部 门 负 责 人 、
督 察 长 兼 监 察 稽 核 部 总 经 理 兼 信 息 披 露 负 责 人 。2015 年 5 月 至 今 任 本 公 司
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督 察 长 兼 信 息 披 露 负 责 人 。
4 、 基 金 经 理
刘俊先生,复旦大学金融学专业博士。历任上海申银万国证券研究所有
限公司策略研究部策略分析师、海通证券股份有限公司战略合作与并购部高
级 项 目 经 理 。2007 年 3 月 进 入 本 公 司 工 作 , 曾 任 产 品 开 发 总 监 。2010 年 3 月
至 2015 年 8 月 任 中 海 稳 健 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ,2012 年 6 月
至 今 任 中 海 优 势 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ,2013 年 7 月至
今 任 中 海 安 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ,2014 年 5 月 至 今 任 中 海 积
极 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ,2015 年 4 月 至 今 任 中 海 安 鑫
宝 1 号 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
5 、 历 任 基 金 经 理
本 基 金 基 金 合 同 于2015 年4 月3 日 生 效 , 历 任 基 金 经 理 如 下 表 :
基 金 经 理 姓 名 管 理 本 基 金 时 间
刘俊 2015 年4 月3 日- 至今
6 、 投 资 决 策 委 员 会 成 员
黄 鹏 先 生 , 主 任 委 员 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 、 总 经 理 。
夏 春 晖 先 生 , 委 员 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 投 研 中 心 副 总 经 理 、 首
席 策 略 分 析 师 、 基 金 经 理 。
许 定 晴 女 士 , 委 员 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 代 理 投 资 总 监 、 投 资 副
总 监 、 基 金 经 理 。
江 小 震 先 生 , 委 员 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 总 经 理、基
金 经 理 。
7 、 上 述 人 员 之 间 均 不 存 在 近 亲 属 关 系 。
二 、 基 金 托 管 人
( 一 ) 基 金 托 管 人 概 况
1 、 基 金 托 管 人 基 本 情 况
名 称 : 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司
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住 所 : 广 东 省 深 圳 市 罗 湖 区 深 南 东 路 5047 号
办 公 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 罗 湖 区 深 南 东 路 5047 号
法 定 代 表 人 : 孙 建 一
成 立 日 期 :1987 年 12 月 22 日
组 织 形 式 : 股 份 有 限 公 司
注 册 资 本 : 5,123,350,416 元
存 续 期 间 : 持 续 经 营
基 金 托 管 资 格 批 文 及 文 号 : 中 国 证 监 会 证 监 许 可[2008]1037 号
联 系 人 : 李 玉 彬
联 系 电 话 :(0755) 2216 8677
经 营 范 围 : 办 理 人 民 币 存 、 贷 、 结 算 、 汇 兑 业 务 ; 人 民 币 票 据 承 兑 和 贴
现
各 项 信 托 业 务 ; 经 监 管 机 构 批 准 发 行 或 买 卖 人 民 币 有 价 证 券 ; 发 行 金 融
债 券 ; 代 理 发 行 、 代 理 兑 付 、 承 销 政 府 债 券 ; 买 卖 政 府 债 券 ; 外 汇 存 款 、 汇
款 ; 境 内 境 外 借 款 ; 从 事 同 业 拆 借 ; 外 汇 借 款 ; 外 汇 担 保 ; 在 境 内 境 外 发 行
或 代 理 发 行 外 币 有 价 证 券 ; 买 卖 或 代 客 买 卖 外 汇 及 外 币 有 价 证 券 、 自 营 外 汇
买 卖 ; 贸 易 、 非 贸 易 结 算 ; 办 理 国 内 结 算 ; 国 际 结 算 ; 外 币 票 据 的 承 兑 和 贴
现 ; 外 汇 贷 款 ; 资 信 调 查 、 咨 询 、 见 证 业 务 ; 保 险 兼 业 代 理 业 务 ; 代 理 收 付
款 项 ; 黄 金 进 口 业 务 ; 提 供 信 用 证 服 务 及 担 保 ; 提 供 保 管 箱 服 务 ; 外 币 兑 换 ;
结 汇 、 售 汇 ; 信 用 卡 业 务 ; 经 有 关 监 管 机 构 批 准 或 允 许 的 其 他 业 务 。
平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 : 平 安 银 行 , 股 票 简 称 : 平 安 银 行 , 股
票 代 码 :000001 ) 是 原 深 圳 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 以 吸 收 合 并 原 平 安 银 行 股
份 有 限 公 司 的 方 式 完 成 两 行 整 合 并 更 名 后 的 银 行 , 是 总 部 设 在 深 圳 的 全 国 性
股 份 制 商 业 银 行 。 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 中 国 平
安 ” ) 及 其 控 股 子 公 司 持 有 平 安 银 行 股 份 共 计 约 26.84 亿 股 , 占 比 约52.38% ,
为 平 安 银 行 的 控 股 股 东 。
截至 2014 年 6 月 底 , 平 安 银 行 资 产 总 额 21,364.75 亿 元 , 较 年 初 增 长
12.94% ; 各 项 存 款 余 额 15,089.04 亿 元 , 较 年 初 增 长 23.99% ; 各 项 贷 款 ( 含
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贴 现 ) 余 额 9,382.27 亿 元 , 较 年 初 增 幅 10.73% ; 截 至 6 月 末 , 实 现 净 利 润
100.72 亿 元 , 同 比 增 长 33.74% ; 准 备 前 营 业 利 润 189.97 亿 元 , 同 比 增 长
52.02% ; 根 据 中 国 银 监 会 《 商 业 银 行 资 本 管 理 办 法 ( 试 行 ) 》 , 平 安 银 行 资
本 充 足 率 、 一 级 资 本 充 足 率 、 核 心 一 级 资 本 充 足 率 分 别 为 11.02% 、8.73% 、
8.73% , 满 足 监 管 标 准 。
截至 2014 年 6 月 底 , 平 安 银 行 在 全 国 47 个 城 市 拥 有 分 行 38 家 , 各 类
网点 566 家 , 基 本 形 成 对 东 北 、 华 北 、 华 东 、 华 南 、 中 部 、 西 南 和 西 北 地 区
的 全 面 覆 盖 , 并 在 香 港 设 有 代 表 处 , 与 境 内 外 众 多 国 家 和 地 区 逾 2000 家银
行 建 立 了 代 理 行 关 系 。
2013 年 年 中 , 平 安 银 行 正 式 成 立 了 3 个 行 业 事 业 部 、11 个 产 品 事 业 部
和 1 个 平 台 事 业 部 , 标 志 着 事 业 部 经 营 体 制 的 正 式 全 面 实 施 。 事 业 部 是 银 行
基于 “ 以 客 户 为 中 心 ” 理 念 , 按 照 “ 流 程 银 行 ” 要 求 , 对 重 点 行 业 、 重 点 业
务 进 行 嵌 入 式 管 理 和 专 业 化 经 营 的 战 略 性 举 措 。
平 安 银 行 总 行 设 资 产 托 管 事 业 部 , 下 设 市 场 拓 展 室 、 创 新 发 展 室 、 估 值 核 算
室 、 资 金 清 算 室 、 督 察 合 规 室 、 规 划 发 展 室 、IT 系 统 支 持 室 7 个 团 队 , 现
有员工 45 人。
三 、 相 关 服 务 机 构
( 一 ) 基 金 份 额 发 售 机 构
基 金 份 额 发 售 机 构 为 基 金 管 理 人 的 直 销 机 构
1 、 直 销 网 点
(1 ) 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司
住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号 2905-2908 室及 30 层
办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号 2905-2908 室及 30 层
法 定 代 表 人 : 黄 鹏
电 话 :021-68419518
5-8
传 真 :021-68419328
联 系 人 : 周颖
客 户 服 务 电 话 :400-888-9788 ( 免 长 途 话 费 ) 或 021-38789788
公 司 网 址 :www.zhfund.com
(2 ) 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 分 公 司
住 所 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 158 号 远 洋 大 厦 F218
办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 158 号 远 洋 大 厦 F218
负 责 人 : 李 想
电 话 :010-66493583
传 真 :010-66425292
联 系 人 : 邹 意
客 户 服 务 电 话 :400-888-9788 ( 免 长 途 话 费 )
公 司 网 址 :www.zhfund.com
2 、 基 金 管 理 人 网 上 交 易 系 统
公 司 网 址 :www.zhfund.com
基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 法 规 的 要 求 , 变 更 或 增 减 其 他 符 合 要 求 的 机
构 销 售 本 基 金 , 并 及 时 公 告 。
( 二 ) 登 记 机 构
名 称 : 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司
住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号 2905-2908 室及 30 层
办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号 2905-2908 室及 30 层
法 定 代 表 人 : 黄 鹏
电 话 :021-38429808
传 真 :021-68419328
联 系 人 : 周 琳
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( 三 ) 出 具 法 律 意 见 书 的 律 师 事 务 所
名 称 : 上 海 市 通 力 律 师 事 务 所
住 所 : 上 海 市 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 19 楼
办 公 地 址 : 上 海 市 银 城 中 路 68 号时代 金 融 中 心 19 楼
负 责 人 : 俞 卫 锋
电 话 :021-31358666
传 真 :021-31358600
联 系 人 : 黎 明
经 办 律 师 : 黎 明 、 孙 睿
( 四 ) 审 计 基 金 财 产 的 会 计 师 事 务 所
名 称 : 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )
住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1318 号 星 展 银 行 大 厦 6 楼
办 公 地 址 : 上 海 市 湖 滨 路 202 号 普 华 永 道 中 心 11 楼
执 行 事 务 合 伙 人 : 杨 绍 信
联 系 电 话 : (021 )23238888
传 真 : (021 )23238800
联 系 人 : 赵 钰
经 办 会 计 师 : 薛 竞 、 赵 钰
四 、 基 金 的 名 称
中 海 安 鑫 宝 1 号 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
五 、 基 金 的 类 型
混 合 型 证 券 投 资 基 金
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六、基金的保本
( 一 ) 保 本
在 第 一 个 保 本 周 期 到 期 日 , 如 基 金 份 额 持 有 人 认 购 并 持 有 到 期 的 基 金 份
额 的 可 赎 回 金 额 加 上 其 认 购 并 持 有 到 期 的 基 金 份 额 累 计 分 红 款 项 之 和 低 于
其 认 购 保 本 金 额 , 则 基 金 管 理 人 应 补 足 该 差 额 , 并 在 保 本 周 期 到 期 日 后 二 十
个 工 作 日 内 将 该 差 额 支 付 给 基 金 份 额 持 有 人 。
本基金第一个保本周期后各保本周期到期日,如基金份额持有人 开 放 期
申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回
金额加上其开放期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的
基金份额在当期保本周期内的累计分红款项之和低于其开放期申购保本金
额、或从上一保本周期转入当期保本周期的 基 金份额的保本金额,则基金管
理人 或 保 本 义 务 人 应 补 足 该 差 额 。
对 于 基 金 份额 持 有 人 多 次 认 购 或 申 购 、 赎 回 的 情 况 , 以 后 进 先 出 的 原 则
确 定 持 有 到 期 的 基 金 份 额 。
( 二 ) 保 本 周 期
指 基 金 管 理 人 提 供 保 本 的 期 限 。 本 基 金 每2 年 为 一 个 保本 周 期 。
本 基 金 的 第 一 个 保 本 周 期 自 《 基 金 合 同 》 生 效 之 日 起 至2 个 公 历 年 后 对 应
日止。如该对应日为非工作日或不存在对应日的 , 则 保本周期到期日顺延至
下 一 个 工 作 日 。
本基金第一个 保 本 周 期 后 的 各 保 本 周 期 自 本 基 金 公 告 的 保 本 周 期 起 始 之
日 起 至2 个 公 历 年 后 对 应 日 止 , 如 该 对 应 日 为 非 工 作 日 或 不 存 在 对 应 日 的 ,则
顺延至下一个工作日。基金管理人将在当期保本周期到期前公告的到期处理
规 则 中 确 定 下 一 个 保 本 周 期 起 始 日 。
5-11
( 三 ) 适 用 保 本 条 款 的 基 金 份 额
1 、 对 于 本 基 金 第 一 个 保 本 周 期 而言, 基 金 份 额 持 有 人 认 购 并 持 有 到 期
的 基 金 份 额 。
2 、 对 于 本 基 金 第 一 个 保 本 周 期 后的保 本 周 期 而 言 , 基 金 份 额 持 有 人 在
本 基 金 开 放 期 内 申 购 并 持 有 到 期 的 基 金 份 额 、 基 金 份 额 持 有 人 从 本 基 金 上 一
个 保 本 周 期 结 束 后 默 认 选 择 转 入 当 期 保 本 周 期 并 持 有 到 期 的 基 金 份 额 ( 进 行
基 金 份 额 折 算 的 , 指 折 算 后 对 应 的 基 金 份 额 ) , 但 按 照 第 二 十 一 部 分 第 二 条
第 3 项 的 约 定 未 获 得 可 享 受 保 本 条 款 确 认 的 基 金 份 额 除 外 。
( 四 ) 不 适 用 保 本 条 款 的 情 形
1 、 在 保 本 周 期 到 期 日 , 按 基 金 份 额 持 有 人 认 购 、 或 开 放 期 申 购 、 或 从
上 一 保 本 周 期 转 入 当 期 保 本 周 期 并 持 有 到 期 的 基 金 份 额 的 可 赎 回 金 额 加上
其 认 购 、 或 开 放 期 申 购 、 或 从 上 一 保 本 周 期 转 入 当 期 保 本 周 期 并 持 有 到 期 的
基 金 份 额 在 当 期 保 本 周 期 内 的 累 计 分 红 款 项 之 和 不 低 于 其 认 购 保 本 金 额 、 或
开 放 期 申 购 保 本 金 额 、 或 从 上 一 保 本 周 期 转 入 当 期 保 本 周 期 的 基 金 份 额 的 保
本 金 额 ;
2 、 发 生 《 基 金 合 同 》 规 定 的 《 基 金 合 同 》 终 止 的 情 形 ;
3 、 在 保 本 周 期 内 发 生 本 基 金 与 其 他 基 金 合 并 或 更 换 基 金 管 理 人 的 情 形 ,
且 保 证 人 不 同 意 继 续 承 担 保 证 责 任 或 保 本 义 务 人 不 同 意 继 续 承 担 偿 付 责 任 ;
4 、 在 保 本 周 期 到 期 日 之 后 ( 不 包 括 该 日 ) 基 金 份 额 发 生 的 任 何 形 式 的
净 值 减 少 ;
5 、 因 不 可 抗 力 的 原 因 导 致 基 金 投 资 亏 损 , 或 因 不 可 抗 力 事 件 直 接 导 致
基 金 管 理 人 无 法 按 约 定 履 行 全 部 或 部 分 义 务 或 延 迟 履 行 义 务 的 , 或 《 基 金 合
同 》 规 定 的 其 他 基 金 管 理 人 或 保 本 义 务 人 免 于 履 行 保 本 义 务 的 情 形 ;
6 、 若 基 金 份 额 持 有 人 从 本 基 金 上 一 个 保 本 周 期 结 束 后 默 认 选 择 转 入 当
期 保 本 周 期 的 基 金 份 额 所 代 表 的 资产净值总额超过保证 人 提 供 的 当 期 保本
周期 担 保 额 度 或 保 本 义 务 人 提 供 的 当 期 保 本 周 期 保 本 额 度 的 , 基 金 管 理 人 按
照 第 二 十 一 部 分 第 二 条 第 3 项的约定 确 认 的 可 享 受 保 本 条 款 的 基 金 份 额 之
5-12
外 的 其 他 部 分 基 金 份 额 ;
7 、 未经 保 证 人 或 保 本 义 务 人 书 面 同 意 修 改 《 基 金 合 同 》 条 款 , 可 能 加
重 保 证 人 保 证 责 任 或 保 本 义 务 人 偿 付 责 任 的 , 根 据 法 律 法 规 要 求 进 行 修 改 的
除外 ;
8 、 保 证 期 间 , 基 金 份 额 持 有 人 未 按 照 《 基 金 合 同 》 的 约 定 主 张 权 利 。
七 、 基 金 的 投 资 目 标
通 过 采 用 保 本 投 资 策 略 , 在 保 证 本 金 安 全 的 前 提 下 , 力 争 在 保 本 周 期 内
实 现 基 金 资 产 的 稳 健 增 值 。
八 、基金 的 投 资 范 围
本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 国 内 依 法 发 行 上
市 的 股 票 ( 包 括 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 、 权证 、
债券 、 货 币 市 场 工 具 、 资 产 支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投
资 的 其 他 金 融 工 具( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定) 。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 , 基 金 管 理 人 在 履 行
适 当 程 序 后 , 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。
本 基 金 将 基 金 资 产 划 分 为 固 定 收 益 资 产 和 风 险 资 产 , 其 中 债 券 、 货 币 市
场 工 具 及 资 产 支 持 证 券 等 属 于 固 定 收 益 资 产 , 股 票 、 权 证 等 属 于 风 险 资 产 。
债 券 包 括 国 债 、 金 融 债 、 央 行 票 据 、 企 业 债 、 公 司 债 、 可 转 换 债 券 、 中 小 企
业 私 募 债 、 中 期 票 据 、 债 券 回 购 、 短 期 融 资 券 以 及 经 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会
允 许 投 资 的 其 他 债 券 类 金 融 工 具 。
基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 、 权 证 等 风 险 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 不 高 于
40% , 其 中 基 金 持 有 的 全 部 权 证 的 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3% ; 债 券 、
货 币 市 场 工 具 及 资 产 支 持 证 券 等 固 定 收 益 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 不 低 于
60% , 在 每 个 开 放 期 的 前 3 个 月 、 开 放 期 及 开 放 期 的 后 3 个 月 不 受 前 述 投 资
组 合 比 例 的 限 制 。 在 开 放 期 间 , 本 基 金 持 有 现 金 或 投 资 于 到 期 日 在 一 年 以 内
5-13
的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5%,在 保 本 周 期 内 ( 保 本 周
期 到 期 日 除 外 ) , 本 基 金 不 受 该 比 例 的 限 制 。
九 、基金的投资策略
本 基 金 以 CPPI 策 略 为 主 进 行 资 产 配 置 和 投 资 组 合 管 理 , 通过 CPPI 策
略 动 态 调 整 固 定 收 益 资 产 与 风 险 资 产 的 投 资 比 例 , 以 确 保 本 基 金 在 一 段 时 间
以 后 其 价 值 不 低 于 事 先 设 定 的 某 一 目 标 价 值 , 从 而 实 现 基 金 资 产 的 保 本 前 提
及 获 取 组 合 的 上 行 收 益 。
1 、CPPI 策 略 与 资 产 配 置
本 基 金 以 CPPI 策 略 为 主 , 通 过 设 置 安 全 垫 , 对 固 定 收 益 资 产 与 风 险 资
产 的 投 资 比 例 进 行 动 态 调 整 , 以 确 保 基 金 在 一 段 时 间 以 后 其 价 值 不 低 于 事 先
设 定 的 某 一 目 标 价 值 , 确 保 到 期 保 本 。
CPPI 策 略 的 原 理 可 以 用 下 面 的 公式 加 以 说 明 :
t t t
A D E ??
()
t t t t
E M A V ? ? ?
1
t t t
V F X ? ? ? ( )
其 中 ,At 表示 t 时 刻 的 基 金 资 产 净 值 ,Dt 表示 t 时 刻 的 固 定 收 益 资 产
净 值 ,Et 表示 t 时 刻 风 险 资 产 净 值 ;
M 为 风 险 乘 数 , 由 基 金 管 理 人 根 据 市 场 状 况 等 因 素 动 态 调 整 ;
Vt 表示 t 时 刻 的 动 态 保 本 金 额 , 称 为 价值 底 线 ; (At-Vt ) 称 为 安 全 垫 ,
是 指 基 金 资 产 净 值 与 价 值 底 线 之 间 的 差 额 ;
Ft 表示 t 时 刻 的 最 低 保 本 金 额 , 称 为 保 本 底 线 ;
Xt 为 在 保 本 底 线 基 础 上 上 浮 的 比 例 。
该 策 略 的 具 体 实 施 方 案 如 下 :
(1 ) 确 定 保 本 底 线 Ft : 根 据 本 基 金 2 年保本 周 期 到 期 时 的 最 低 目 标 价
值 ( 投 资 金 额 ) 和 合 理 的 折 现 率 设 定 当 前 应 持 有 的 固 定 收 益 资 产 的 数 量 , 使
5-14
得 这 部 分 资 产 到 期 后 本 利 之 和 等 于 期 末 目 标 价 值 ; 此 现 值 即 为 保 本 底 线 ;
(2 ) 确 定 价 值 底 线 Vt : 根 据 保 本 底 线 的 值 上 浮 一 定 比 例 Xt 作 为 动 态
保 本 金 额 , 即 确 定 价 值 底 线 。 价 值 底 线 的 设 立 是 为 更 好 的 控 制 基 金 投 资 组 合
的 下 跌 风 险 , 力 争 使 基 金 资 产 净 值 高 于 价 值 底 线 水 平 , 从 而 更 好 的 实 现 保 本
的 目 标 。 上 浮 比 例 Xt 采 取 动 态 调 整 和 定 期 调 整 相 结 合 的 策 略 , 主 要 考 虑 基
金 单 位 净 值 增 长 、 风 险 资 产 与 固 定 收 益 资 产 的 投 资 比 例 及 市 场 状 况 等 因 素 决
定。 价值 底 线 的 调 整 贯 彻 只 升 不 降 的 原 则 , 其 实 际 运 作 中 的 效 应 为 : 当 市 场
处 于 阶 段 性 上 涨 的 时 候 , 逐 渐 加 大 风 险 资 产 的 投 资 比 例 , 获 取 更 高 的 收 益 ,
当 风 险 资 产 的 投 资 比 例 达 到 上 限 的 时 候 , 由于 价值 底 线 的 提 升 , 可以保证风
险 资 产 的 投 资 比 例 不 超 过 40% 的 上 限 。 在 风 险 资 产 市 场 表 现 从 顶 部 开 始 回 落
的 时 候 , 组 合 中 风 险 资 产 的 投 资 比 例 迅 速 下 降 , 达 到 了 避 险 的 目 标 , 但 由 于
价值 底 线 的 自 动 提 升 , 从 而 锁 定 了 前 期 已 实 现 的 收 益 ;
(3 ) 计 算 基 金 资 产 净 值 超 过 价值 底 线 的 数 值 , 该 数 值 即 为 安 全 垫At-Vt ;
(4 )确定风险乘数 M : 风险 乘 数 主 要 通 过 考 察 以 下 几 方 面 因 素 进 行 选
取并 由 金 融 工 程 小 组 通 过 数 量 化 研 究 进 行 定 期 的 重 新 评 估 与 调 整 :
a 、 证 券 市 场 的 运 行 情 况 ;
b 、 基 金 资 产 的 风 险 情 况 ;
c 、 国 内 外 政 治 经 济 情 况 。
M 值 的 取 值 范 围 为 0-5 之 间 。
(5 ) 确 定 风 险 资 产 及 固 定 收 益 资 产 的 投资比例 : 将 相 当 于 安 全 垫 与 风
险 乘 数 的 乘 积 的 资 金 规 模 投 资 于 风 险 资 产 ( 如 股 票 等 ) 以 谋 求 本 基 金 高 于 目
标 价 值 的 收 益 , 除 风 险 资 产 外 剩 余 资 金 投 资 债 券 等 固 定 收 益 资 产 以 保 证 基 金
资 产 到 期 保 本 ;
(6 ) 动 态 调 整 : 根 据 本 基 金 的 投 资 运作情况 计 算 新 的 安 全 垫 , 就 风险
资 产 和 固 定 收 益 资 产 的 比例 进 行 动 态 微 调 。
2 、 债 券 投 资 策 略
(1 ) 久 期 配 置 : 基 于 宏 观 经 济 趋 势 性 变 化 , 自 上 而 下 的 资 产 配 置 。
利 用 宏 观 经 济 分 析 模 型 , 确 定 宏 观 经 济 的 周 期 变 化 , 主 要 是 中 长 期 的 变
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化 趋 势 , 由 此 确 定 利 率 变 动 的 方 向 和 趋 势 。 根 据 不 同 大 类 资 产 在 宏 观 经 济 周
期 的 属 性 , 即 货 币 市 场 顺 周 期 、 债 券 市 场 逆 周 期 的 特 点 , 确 定 债 券 资 产 配 置
的 基 本 方 向 和 特 征 。 结 合 货 币 政 策 、 财 政 政 策 以 及 债 券 市 场 资 金 供 求 分 析 ,
根 据 收 益 率 模 型 为 各 种 固 定 收 益 类 金 融 工 具 进 行 风 险 评 估 , 最 终 确 定 投 资 组
合 的 久 期 配 置 。
(2 ) 期 限 结 构 配 置 : 基 于 数 量 化 模 型 , 自 上 而 下 的 资 产 配 置 。
在 确 定 组 合 久 期 后 , 通 过 研 究 收 益 率 曲 线 形 态 , 采 用 收 益 率 曲 线 分 析 模
型 对 各 期 限 段 的 风 险 收 益 情 况 进 行 评 估 , 对 收 益 率 曲 线 各 个 期 限 的 骑 乘 收 益
进 行 分 析 。 通 过 优 化 资 产 配 置 模 型 选 择 预 期 收 益 率 最 高 的 期 限 段 进 行 配 比 组
合 , 从 而 在 子 弹 组 合 、 杠 铃 组 合 和 梯 形 组 合 中 选 择 风 险 收 益 比 最 佳 的 配 置 方
案。
子 弹 组 合 , 即 使 组 合 的 现 金 流 尽 量 集 中 分 布 ;
杠 铃 组 合 , 即 使 组 合 的 现 金 流 尽 量 呈 两 极 分 布 ;
梯 形 组 合 , 即 使 组 合 的 现 金 流 在 投 资 期 内 尽 可 能 平 均 分 布 。
(3 ) 债 券 类 别 配 置/ 个 券 选 择 : 主 要 依 据 信 用 利 差 分 析 , 自 上 而 下 的 资
产 配 置 。
本 基 金 根 据 利 率 债 券 和 信 用 债 券 之 间 的 相 对 价 值 , 以 其 历 史 价 格 关 系 的
数 量 分 析 为 依 据 , 同 时 兼 顾 特 定 类 别 收 益 品 种 的 基 本 面 分 析 , 综 合 分 析 各 个
品 种 的 信 用 利 差 变 化 。 在 信 用 利 差 水 平 较 高 时 持 有 金 融 债 、 企 业 债 、 短 期 融
资 券 、 可 分 离 可 转 债 等 信 用 债 券 , 在 信 用 利 差 水 平 较 低 时 持 有 国 债 等 利 率 债
券 , 从 而 确 定 整 个 债 券 组 合 中 各 类 别 债 券 投 资 比 例 。
个 券 选 择 : 基 于 各 个 投 资 品 种 具 体 情 况 , 自 下 而 上 的 资 产 配 置 。
个 券 选 择 应 遵 循 如 下 原 则 :
相 对 价 值 原 则 : 同 等 风 险 中 收 益 率 较 高 的 品 种 , 同 等 收 益 率 风 险 较 低 的
品 种 。
流 动 性 原 则 : 其 它 条 件 类 似 , 选 择 流 动 性 较 好 的 品 种 。
(4 ) 中小 企 业 私 募 债 投 资 策 略
本 基 金 对 中 小 企 业 私 募 债 的 投 资 策 略 主 要 基 于 信 用 品 种 投 资 略 , 在 此 基 础
上 重 点 分 析 私 募 债 的 信 用 风 险 及 流 动 性 风 险 。 首 先 , 确 定 经 济 周 期 所 处 阶 段 ,
5-16
研 究 私 募 债 发 行 人 所 处 行 业 在 经 济 周 期 和 政 策 变 动 中 所 受 的 影 响 , 以 确 定 行
业 总 体 信 用 风 险 的 变 动 情 况 , 并 投 资 具 有 积 极 因 素 的 行 业 , 规 避 具 有 潜 在 风
险 的 行 业 ; 其 次 , 对 私 募 债 发 行 人 的 经 营 管 理 、 发 展 前 景 、 公 司 治 理 、 财 务
状 况 及 偿 债 能 力 综 合 分 析 ; 最 后 , 结 合 私 募 债 的 票 面 利 率 、 剩 余 期 限 、 担 保
情 况 及 发 行 规 模 等 因 素 , 综 合 评 价 私 募 债 的 信 用 风 险 和 流 动 性 风 险 , 选 择 风
险 与 收 益 相 匹 配 的 品 种 进 行 配 置 。
3 、 股 票 投 资 策 略
在 股 票 投 资 中 , 本 基 金 采 用 定 量 分 析 与 定 性 分 析 相 结 合 的 方 法 , 选 择 其
中 经 营 稳 健 、 具有 核 心 竞 争 优 势 的 上 市 公 司 进 行 投 资 。 其 间 , 本 基 金 也 将 积
极 关 注 上 市 公 司 基 本 面 发 生 改 变 时 所 带 来 的 投 资 交 易 机 会 。
(1 ) 定 量 分 析
本 基 金 将 对 反 映 上 市 公 司 质 量 和 增 长 潜 力 的 成 长 性 指 标 、 财 务 指 标 和 估
值 指 标 等 进 行 定 量 分 析 , 以 挑 选 具 有 成 长 优 势 、 财 务 优 势 和 估 值 优 势 的 个 股 。
本 基 金 考 察 的 成 长 指 标 主 要 包 括 : 主 营 收 入 增 长 率 、 净 利 润 增 长 率 。
本 基 金 考 察 的 财 务 指 标 主 要 包 括 : 净 资 产 收 益 率 、 资 产 负 债 率 。
本 基 金 考 察 的 估 值 指 标 主 要 包 括 : 市 盈 率 、 市 盈 率/ 净 利 增 长 率 。
(2 ) 定 性 分 析
本 基 金 主 要 通 过 实 地 调 研 等 方 法 , 综 合 考 察 评 估 公 司 的 经 营 情 况 , 重点
投 资 具 有 较 高 进 入 壁 垒 、 在 行 业 中 具 备 比 较 优 势 、 经 营 稳 健 的 公 司 , 并坚决
规 避 那 些 公 司 治 理 混 乱 、 管理 效 率 低 下 的 公 司 , 以 确 保 最 大 程 度 地 规 避 投 资
风 险 。
4 、 资 产 支 持 证 券 投 资 策 略
本 基 金 将 在 宏 观 经 济 和 基 本 面 分 析 的 基 础 上 , 对 资 产 支 持 证 券 的 质 量 和
构 成 、 利 率 风 险 、 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 和 提 前 偿 付 风 险 等 进 行 定 性 和 定 量
的 全 方 面 分 析 , 评 估 其 相 对 投 资 价 值 并 作 出 相 应 的 投 资 决 策 , 力 求 在 控 制 投
资 风 险 的 前 提 下 尽 可 能 的 提 高 本 基 金 的 收 益 。
5 、 权 证 投 资 策略
权 证 为 本 基 金 辅 助 性 投 资 工 具 , 投 资 原 则 为 有 利 于 加 强 基 金 风 险 控 制 , 有 利
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于 基 金 资 产 增 值 。 本 基 金 将 运 用 期 权 估 值 模 型 , 根 据 隐 含 波 动 率 、 剩 余 期 限 、
正 股 价 格 走 势 , 并 结 合 本 基 金 的 资 产 组 合 状 况 进 行 权 证 投 资 。
十 、 基 金 的 投 资 决 策 依 据
1 、 依 据 投 资 研 究 人 员 对 国 内 宏 观 经 济 、 政 策 、 行 业 和 上 市 公 司 的 综 合
分 析 研 究 进 行 决 策 ;
2 、 依 据 对 国 内 证 券 市 场 的 阶 段 表 现 、 活 跃 程 度 和 发 展 趋 势 的 判 断 进 行
决 策 ;
3 、 依 据 国 家 有 关 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 的 规 定 进 行 决 策 ;
4 、 风 险 控 制 贯 穿 投 资 过 程 各 环 节 。
十一、基金的投资决策流程
为 明 确 投 资 各 环 节 的 业 务 职 责 , 防 范 投 资 风 险 , 基 金 管 理 人 建 立 规 范 的
投 资 流 程 。
1 、 投 资 决 策 委 员 会 定 期 召 开 会 议 确 定 股 票/ 债 券 资 产 投 资 比 例 , 形 成 基
金 投 资 的 投 资 决 议 。
2 、 研 究 部 和 金 融 工 程 部 等 提 出 个 股 、 行 业 选 择 、 数 量 化 投 资 方 案 , 为
基 金 经 理 和 投 资 决 策 委 员 会 提 供 投 资 参 考 依 据 。
3 、 基 金 经 理 根 据 投 资 决 策 委 员 会 的 决 议 , 在 研 究 部 和 金 融 工 程 部 等 提
出 的 方 案 的 基 础 上 构 建 投 资 组 合 。
4 、 交 易 部 依 据 基 金 经 理 的 指 令 , 执 行 交 易 , 交 易 进 行 过 程 中 , 交 易 员
及 时 反 馈 市 场 信 息 。
5 、 风 险 管 理 部 对 基 金 投 资 组 合 的 风 险 进 行 跟 踪 、 评 估 、 控 制 , 对 投 资
组 合 的 绩 效 进 行 分 析 。
十 二 、 基 金 的 投 资 限 制
1 、 组 合 限 制
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基 金 的 投 资 组 合 应 遵 循 以 下 限 制 :
(1 ) 本 基 金 股 票 、 权 证 等 风 险 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 不 高 于 40% , 债
券 、 货 币 市 场 工 具 及 资 产 支 持 证 券 等 固 定 收 益 资 产 占 基 金 资 产 的 比例 不 低 于
60% ; 在 每 个 开 放 期 的 前 3 个 月 、 开 放 期 及 开 放 期 的 后 3 个 月 不 受 前 述 投 资
组 合 比 例 的 限 制 ;
(2 ) 在 开 放 期 , 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5 % 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一
年 以 内 的 政 府 债 券 ; 在 保 本 周 期 内 ( 保 本 周 期 到 期 日 除 外 ) , 本 基 金 不 受 该
比 例 的 限 制 ;
(3 ) 本 基 金 持 有 一 家 公 司 发行 的 证券 , 其 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的
10%;
(4 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 , 不 超 过
该 证 券 的 10 %;
(5 ) 本 基 金 持 有 的 全 部 权 证 , 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3%;
(6 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 , 不 得 超 过 该 权 证
的
10%;
(7 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 , 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基
金 资 产 净 值 的 0.5%;
(8 ) 本 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得
超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%;
(9 ) 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 , 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值
的 20%;
(10 ) 本 基 金 持 有 的 同 一( 指 同 一 信 用 级 别) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得
超 过 该 资 产 支 持 证 券 规 模 的 10 %;
(11 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产
支 持 证 券 , 不 得 超 过 其 各 类 资 产 支 持 证 券 合 计 规 模 的 10%;
(12 ) 本 基 金 应 投 资 于 信 用 级 别 评 级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资 产 支 持
证 券 。 基 金 持 有 资 产 支 持 证 券 期 间 , 如 果 其 信 用 等 级 下 降 、 不 再 符 合 投 资 标
准 , 应 在 评 级 报 告 发 布 之 日 起 3 个 月 内 予 以 全 部 卖 出 ;
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(13 ) 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购 , 本 基 金 所 申 报 的 金 额 不 超 过 本 基 金
的 总 资 产 , 本 基 金 所 申 报 的 股 票 数 量 不 超 过 拟 发 行 股 票 公 司 本 次 发 行 股 票 的
总 量 ;
(14 ) 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超
过 基 金 资 产 净 值 的 40% ;
(15 ) 本 基 金 的 基 金 资 产 总 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 200% ;
(16 ) 本 基 金 持 有 单 只 中 小 企 业 私 募 债 券 , 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净
值的 10% ;
(17 ) 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 投 资 限
制。
因 证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因
素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 10 个
交 易 日 内 进 行 调 整 , 但 中 国 证 监 会 规 定 的 特 殊 情 形 除 外 。
基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比
例 符 合 基 金 合 同 的 有 关 约 定 。 在 上 述 期 间 内 , 本 基 金 的 投 资 范 围 、 投 资 策 略
应 当 符 合 基 金 合 同 的 约 定 。 基 金 托 管 人 对 基 金 的 投 资 的 监 督 与 检 查 自 基 金 合
同 生 效 之 日 起 开 始 。
法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 或 调 整 上 述 限 制 , 如 适 用 于 本 基 金 , 基 金 管 理
人 在 履 行 适 当 程 序 后 , 则 本 基 金 投 资 不 再 受 相 关 限 制 或 按 调 整 后 的 规 定 执
行 。
2 、 禁 止 行 为
为 维 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 , 基 金 财 产 不 得 用 于 下 列 投 资 或 者 活
动:
(1 ) 承 销 证 券 ;
(2 ) 违 反 规 定 向 他 人 贷 款 或 者 提 供 担 保 ;
(3 ) 从 事 承 担 无 限 责 任 的 投 资 ;
(4 ) 买 卖 其 他 基 金 份 额 , 但 是 中 国 证 监 会 另 有 规 定 的 除 外 ;
(5 ) 向 其 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 出 资 ;
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(6 ) 从 事 内 幕 交 易 、 操 纵 证 券 交 易 价 格 及 其 他 不 正 当 的 证 券 交 易 活 动 ;
(7 ) 法 律 、 行 政 法规 和 中 国 证 监 会 规 定 禁 止 的 其 他 活 动 。
法 律 、 行 政 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 禁 止 性 规 定 , 如 适 用 于 本 基 金 , 基
金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 , 则 本 基 金 投 资 不 再 受 相 关 限 制 。
基 金 管 理 人 运 用 基 金 财 产 买 卖 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 控 股 股 东 、
实 际 控 制 人 或 者 与 其 有 其 他 重 大 利 害 关 系 的 公 司 发 行 的 证 券 或 者 承 销 的 证
券 , 或 者 从 事 其 他 重 大 关 联 交 易 的 , 应 当 符 合 基 金 的 投 资 目 标 和 投 资 策 略 ,
遵 循 基 金 份 额 持 有 人 利 益 优 先 的 原 则 , 防 范 利 益 冲 突 , 建 立 健 全 内 部 审 批 机
制 和 评 估 机 制 , 按 照 市 场 公 平 合 理 价 格 执 行 。 相 关 交 易 必 须 事 先 得 到 基 金 托
管 人 的 同 意 , 并 按 法 律 法 规 予 以 披 露 。 重 大 关 联 交 易 应 提 交 基 金 管 理 人 董 事
会 审 议 , 并 经 过 三 分 之 二 以 上 的 独 立 董 事 通 过 。 基 金 管 理 人 董 事 会 应 至 少 每
半 年 对 关 联 交 易 事 项 进 行 审 查 。
十 三 、 基 金 的 业 绩 比 较 基 准
2 年期银 行 定 期 存 款 基 准 利 率 ( 税 后 )+2% 。
在 基 金 合 同 生 效 日 , 业 绩 比 较 基 准 为 中 国 人 民 银 行 公 布 的 、 该 日 适 用 的2
年 期 银 行 定 期 存 款 基准 利 率 ( 税 后 ) ; 并 随 着2 年 期 银 行 定 期 存 款 基准 利 率 的
调 整 而 动 态 调 整 。
本 基 金 是 保 本 混 合 型 基 金 , 保 本 周 期 为 2 年 , 保 本 但 不 保 证 收 益 。 目 前 ,
银 行 定 期 存 款 类 似 于 保 本 定 息 产 品 。 根 据 本 基 金 的 投 资 策 略 、 保 本 期 限 和 目
标 客 户 等 特 点 , 以 2 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 ( 税 后 )+2% 作 为 本 基 金 的 业 绩
比 较 基 准 , 能 够 使 本 基 金 保 本 受 益 人 理 性 判 断 本 基 金 的 风 险 收 益 特 征 , 合 理
地 衡 量 比 较 本 基 金 保 本 保 证 的 有 效 性 。
如 果 今 后 法 律 法 规 发 生 变 化 , 或 者 有 更 权 威 的 、 更 能 为 市 场 普 遍 接 受 的
业 绩 比 较 基 准 推 出 , 或 者 是 市 场 上 出 现 更 加 适 合 用 于 本 基 金 的 业 绩 比较基准
时 , 本 基 金 管 理 人 可 以 依 据 维 护 投 资 人 合 法 权 益 的 原 则 , 在 与 基 金 托 管 人 协
商 一 致 并 报 中 国 证 监 会 备 案 后 , 适 当 调 整 业 绩 比 较 基 准 并 及 时 公 告 , 而 无 需
5-21
召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
十 四 、 基 金 的 风 险 收 益 特 征
本 基 金 为 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 , 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 品
种, 其 长 期 平 均 预 期 风 险 与 预 期 收 益 率 低 于 股 票 型 基 金 、 非 保 本 的 混 合 型 基
金 , 高 于 货 币 市 场 基 金 。
投 资 者 投 资 于 保 本 基 金 并 不 等 于 将 资 金 作 为 存 款 放 在 银 行 或 存 款 类 金
融 机 构 , 保 本 基 金 在 极 端 情 况 下 仍 然 存 在 本 金 损 失 的 风 险 。
十 五 、 基 金 投 资 组 合 报 告
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导
性 陈 述 或 重 大 遗 漏 , 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带
责 任 。
基 金 托 管 人 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 复 核 了 本 报 告
中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假
记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
本 投 资 组 合 报 告 所 载 数 据 截 至 2015 年 6 月 30 日 , 本 报 告 中 所 列 财 务 数
据 未 经 审 计 。
1 、 基 金 资 产 组 合 情 况
截至 2015 年 6 月 30 日 , 中 海 安 鑫 宝 1 号 保 本 混 合 证 券 投 资 基 金 资 产 净
值为242,009,317.46 元 , 基 金 份 额 净 值 为1.014 元 , 累 计 基 金 份 额 净 值 为1.014
元 。 其 资 产 组 合 情 况 如 下 :
序
号
项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% )
1 权益投资 4,274,194.16 1.76
其中:股票
4,274,194.16 1.76
2 固定收益投资
35,841,493.40 14.78
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其中:债券
35,841,493.40 14.78
资产支持证券
- -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产
- -
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返
售金融资产
- -
6
银行存款和结算备付金合
计
198,659,836.25 81.95
7 其他资产 3,649,359.17 1.51
8 合计 242,424,882.98
100.00
2 、 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
代
码
行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 24,750.00 0.01
C
制造业 752,874.64 0.31
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
1,736,969.52 0.72
J
金融业 759,600.00 0.31
K
房地产业 1,000,000.00 0.41
5-23
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 4,274,194.16 1.77
3 、 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投
资 明 细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 300166 东方国信 39,939 1,434,608.88 0.59
2 002146 荣盛发展 80,000 1,000,000.00 0.41
3 000728 国元证券 20,000 759,600.00 0.31
4 000709 河北钢铁 100,000 700,000.00 0.29
5 300469 信息发展 6,596 302,360.64 0.12
6 300480 光力科技 7,263 52,874.64 0.02
7 603979 金诚信 1,000 24,750.00 0.01
4、报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序
号
债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
5-24
4 企业债券 35,148,813.00 14.52
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 692,680.40 0.29
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 35,841,493.40 14.81
5 、 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投
资 明 细
序号 债券代码 债券名称
数量
(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 124688 14 潜城投 80,000 8,496,800.00 3.51
2 122588 12 益城投 70,000 7,284,200.00 3.01
3 122931 PR 临海债 60,000 4,882,800.00 2.02
4 122207 12 骆驼集 45,000 4,625,100.00 1.91
5 122543 12 钦开投 40,000 4,198,000.00 1.73
6 、 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持
证 券 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
7 、 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属
投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
8 、 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资
明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
9 、 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
(1 ) 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
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本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 合 约 。
(2 ) 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
根 据 基 金 合 同 规 定 , 本 基 金 不 参 与 股 指 期 货 交 易 。
10、 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
(1 ) 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策
根 据 基 金 合 同 规 定 , 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 。
(2 ) 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 合 约 。
(3 ) 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价
根 据 基 金 合 同 规 定 , 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 。
11、 投 资 组 合 报 告 附 注
(1 ) 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
(2 ) 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 没 有 在 基 金 合 同 规 定 备 选 股
票 库 之 外 的 股 票 。
(3 ) 截 至 2015 年 6 月 30 日 , 本 基 金 的 其 他 资 产 项 目 构 成 如 下 :
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 68,835.37
2 应收证券清算款 2,532,105.89
3 应收股利 -
4 应收利息 1,048,417.91
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,649,359.17
(4 ) 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
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本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
(5 ) 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值( 元)
占基金资产净
值比例(% )
流通受限情况
说明
1 000709 河北钢铁 700,000.00 0.29 重大事项停牌
2 300480 光力科技 52,874.64 0.02 新股流通受限
(6 ) 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
本 基 金 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 , 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。
十 六 、 基 金 的 业 绩
本 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基
金财 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 , 也 不 保 证 最 低 收 益 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不
代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金
的 招 募 说 明 书 。 基 金 业 绩 数 据 截 至 2015 年 6 月 30 日。
基 金 本 期 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 比 较 表
阶段
净值增长率
①
净值增长
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
2015.4.3-2015.6.30 1.40% 0.29% 1.21% 0.01% 0.19% 0.28%
自基金合同生效以来 1.40% 0.29% 1.21% 0.01% 0.19% 0.28%
5-27
十 七 、 基 金 的 费 用 与 税 收
( 一 ) 基 金 费 用 的 种 类
1 、 基 金 管 理 人 的 管 理 费 ;
2 、 基 金 托 管 人 的 托 管 费 ;
3 、 基 金 的 销 售 服 务 费 ;
4 、 《 基 金 合 同 》 生 效 后 与 基 金 相 关 的 信 息 披 露 费 用 ;
5 、 《 基 金 合 同 》 生 效 后 与 基 金 相 关 的 会 计 师 费 、 律 师 费 和 诉 讼 费 ;
6 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 费 用 ;
7 、 基 金 的 证 券 交 易 费 用 ;
8 、 基 金 的 银 行 汇 划 费 用 ;
9 、 基 金 的 开 户 费 用 、 账 户 维 护 费 用 ;
10、 按 照 国 家 有 关 规 定 和 《 基 金 合 同 》 约 定 , 可 以 在 基 金 财 产 中 列 支 的
其 他 费 用 。
( 二 ) 基 金 费 用 计 提 方 法 、 计 提 标 准 和 支 付 方 式
1 、 基 金 管 理 人 的 管 理 费
本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.60% 年 费 率 计 提 。 管 理 费 的
计 算 方 法 如 下 :
H =E× 0.60%÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基 金 管 理 费 每 日 计 算 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 , 按 月 支 付 , 经 基金 管 理 人
与 基金 托 管 人 双 方 核 对 无 误 后 , 基 金 托 管 人 根 据 基 金 管 理 人 的 划 款 指 令 于次
月前 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 。 若 遇 法 定 节 假
日 、 公 休 假 等 , 支 付 日 期 顺 延 。
2 、 基 金 托 管 人 的 托 管 费
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本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.10% 的 年 费 率 计 提 。 托 管 费
的 计 算 方 法 如 下 :
H =E× 0.10%÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基 金 托 管 费 每 日 计 算 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 , 按 月 支 付 , 经 基金 管 理 人
与 基金 托 管 人 双 方 核 对 无 误 后 , 基 金 托 管 人 根 据 基 金 管 理 人 的 划 款 指 令 于次
月前 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 日 等 ,
支 付 日 期 顺 延 。
3 、 基 金 销 售 服 务 费
本 基 金 的 销 售 服 务 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.30% 年 费 率 计 提 。 销 售 服
务 费 的 计 算 方 法 如 下 :
H =E× 0.30%÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 销 售 服 务 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基金 销 售 服 务 费 每 日 计 算 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 , 按 月 支 付 , 经 基金 管
理 人 与 基金 托 管 人 双 方 核 对 无 误 后 , 基 金 托 管 人 根 据 基 金 管 理 人 的 划 款 指 令
于 次 月 前 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 , 由 基 金 管 理
人 支 付 给 销 售 机 构 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 假 等 , 支 付 日 期 顺 延 。
4 、 开 放 期 内 ( 保 本 周 期 到 期 日 除 外 ) 本 基 金 不 计 提 管 理 费 、 托 管 费 和
销 售 服 务 费 。
上述“ ( 一 ) 基 金 费 用 的 种 类 中 第 4 -10 项 费 用 ” , 根 据 有 关 法 规 及 相 应
协 议 规 定 , 按 费 用 实 际 支 出 金 额 列 入 当 期 费 用 , 由 基 金 托 管 人 从 基 金 财 产 中
支 付 。
( 三 ) 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目
下 列 费 用 不 列 入 基 金 费 用 :
1 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支
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出 或 基 金 财 产 的 损 失 ;
2 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 ;
3 、 《 基 金 合 同 》 生 效 前 的 相 关 费 用 ;
4 、 其 他 根 据 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 不 得 列 入 基 金 费 用
的 项 目 。
( 四 ) 基 金 税 收
本 基 金 运 作 过 程 中 涉 及 的 各 纳 税 主 体 , 其 纳 税 义 务 按 国 家 税 收 法 律 、 法
规 执 行 。
十 八 、 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明
( 一 ) 在 “ 基 金 管 理 人 ” 部 分 进 行 了 更 新 。
( 二 ) 对 “ 相 关 服 务 机 构 ” 部 分 进 行 了 更 新 。
(三 ) 在 “ 基 金 的 投 资 ” 部 分 , 对 “ 基 金 投 资 组 合 报 告 ” 按 最 新 资 料 进
行 了 更 新 。
( 四 ) 对 “ 基 金 业 绩 ” 按 最 新 资 料 进 行 了 更 新 。
( 五 ) 在 “ 其 他 应 披 露 事 项 ” 部 分 , 披 露 了 本 期 间 本 基 金 的 公 告 信 息 。
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司
二 〇 一 五 年 十一 月 十六 日