国泰国证 有色金属行业指数 分级
证券投资基金 更新招募说明书
（2015 年第一号）
基金管理人： 国泰 基 金 管 理 有 限公 司
基 金 托 管 人 ： 中国 建设银行 股 份有 限 公 司
截 止 日 ： 二 零 一五 年 九 月 三 十 日
国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2015 年第一号）
1
目
录
第一部 分
绪言 ............................................................................................................................... 4
第二部 分 释义 ................................................................................................................................. 5
第三部 分
基金 管理 人 ................................................................................................................. 10
第四部 分 基金 托管 人 ................................................................................................................... 30
第五部 分 相关 服务 机构 ............................................................................................................... 34
第六部 分 基金 份额 分级 与 净值计 算规 则 ................................................................................... 44
第七部 分
基金 的募 集 ................................................................................................................. 47
第八部 分
基金 合同 的生 效 ......................................................................................................... 47
第九部 分
有色 A 份额 和 有色 B 份 额的 上市 交易 ................................................................... 48
第十部 分
国泰 有色 份额 的申购 、赎 回与 转换 ......................................................................... 49
第十一 部分
基 金的 非交 易过户 、转 托管 、冻 结与 解冻 ......................................................... 57
第十二 部分
场 内份 额配 对转换 ................................................................................................. 58
第十三 部分
基 金的 投资 ............................................................................................................. 60
第十四 部分
基 金的 业绩 ............................................................................................................. 73
第十五 部分
基 金的 财产 ............................................................................................................. 73
第十六 部分
基 金资 产估 值 ......................................................................................................... 74
第十七 部分
基 金的 收益 与分配 ................................................................................................. 79
第十八 部分
基 金费 用与 税收 ..................................................................................................... 79
第十九 部分
基 金份 额折 算 ......................................................................................................... 81
第二十 部分
有色 A 份 额 和有 色 B 份额 的终 止运 作 ............................................................... 90
第二十 一部 分
基金 的会 计与审 计 ............................................................................................. 92
第二十 二部 分
基金 的信 息披露 ................................................................................................. 92
第二十 三部 分
风险 揭示 ............................................................................................................. 98
第二十 四部 分
基金 的终 止与清 算 ........................................................................................... 103
第二十 五部 分
基金 合同 的内容 摘要 ....................................................................................... 104
第二十 六部 分
托管 协议 的内容 摘要 ....................................................................................... 121
第二十 七部 分
对基 金份 额持 有 人的 服务 ............................................................................... 132
第二十 八部 分
其他 应披 露事项 ............................................................................................... 134
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第二十 九部 分
招募 说明 书存放 及查 阅方 式 ........................................................................... 136
第三十 部分
备 查文 件 ............................................................................................................... 136
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重 要提 示
本基金经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]360 号文准予募集 注册，
并依据中国证券监督管理委员会机构部函[2015]379 号文进行募集。本基金基金
合同生效日为 2015 年 3 月 30 日。 基金管理人 保证招募说明 书的内容真实、 准确、
完整。 本招募说明书经中国证监会 注册， 但中国证监会对本基金募集的 注册，并
不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金
没有风险。 本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波
动。 投资人在投资本基金前， 需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，
充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场， 对投资本基金的意愿、 时机、 数
量等投资行为作出独立决策。 投资人根据所持有份额享受基金的收益， 但同时也
需承担相应的投资风险。 基金投资中的风险包括： 因整体政治、 经济、 社会等环
境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险， 个别证券特有的非系统性
风险， 由于基金份 额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险， 基金管理人在
基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险 （有色 A 份额的
本金 及约定收益的 风险 、指数化投资风险、运作风险 ）等。
本基金虽为股票型指数基金， 但由于采取了基金份额分级的结构设计， 不同
的基金份额具有不同的风险收益特征 。 国泰有色 份额是本基金基础份额， 具有较
高预期风险、 较高预期收益的特征 ， 其预期风险 和预期收益高于混合型基金 、 债
券型基金 和货币市场基金。 有色 A 份额和有色 B 份额通过场内的 国泰有色 份额
按照 1：1 的基金份额 配比 自动分离或分拆而来 ，按照基金合同的约定，具有与
国泰 有色 份额不同的风险收益特征。 有色 A 份额 的预期风险和预期收益较低，
有色 B 份额由于内含 杠杆机制的设计， 预期风险和预期收益有所放大，将高于
普通的股票型基金 ，其 净值的变动幅度将大于国泰 有色份额和有色 A 份额 净值
的变动幅度，即 有色 B 份额的波动性要高于 其他两类份额，其承担的风险也较
高。 有色 B 份额的持 有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。 有
色 A 份额和有色 B 份额 可通过基金合同约定的配对转换方式合并为场内的 国泰
有色 份额 ，或通 过基金 合同约定 的份额 折算方 式，折算 为场内 的 国泰 有色 份额，
从而 体现出 本基金基础份额的风险收益特征 。
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投资有风险， 投资人 申购基金时应认真阅读本招募说明书。 基金管理人提醒
投资人 基金投资的 “ 买者自负 ” 原则， 在投资人作出投资决策后， 基金运营状况与
基金净值变化导致的投资风险， 由 投资人自行负担。 当 投资人赎回时， 所得或会
高于或低于 投资人先前所支付的金额。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本 招 募 说 明 书 已 经 本 基 金 托 管 人 复 核 。 本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为
2015 年 9 月 30 日，投资组合报告为 2015 年 3 季度报告，有关财务数据和净值
表现截止日为 2015 年 6 月 30 日。
第 一部 分
绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称“ 《基金
法》 ” ） 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 （以下简称 “ 《运作办法》 ” ） 、 《证
券投资基金信息披露管理办法》 （以下简称 “ 《信息披露办法》 ” ） 、 《证券投资基金
销售管理办法》 （以下简称 “ 《销售办法》 ” ） 和其他法律法规的有关规定以及 《国
泰 国证有 色金属 行业指 数 分级证 券投资 基金基 金合同》 （以下 简称“ 基金合同 ” ）
编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗
漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本
招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写， 并经中国证监会 注册。 基金合同
是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件 ， 如本招募说明书内容
与基金合同有冲突或不一致之处， 均以基金合同为准。 基金 投资人自依基金合同
取得基金份额， 即成为基金份额持有人和基 金合同的当事人， 其持有基金份额的
行为本身 即表明 其对基 金合同的 承认和 接受， 并按照《 基金法 》 、基 金合同及其
他有关规定享有权利、 承担义务。 基金 投资人欲了解基金份额持有人的权利和义
务，应详细查阅基金合同。
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第 二部 分 释义
在本 招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、 基金或本基金：指 国泰国证有色金属行业指数 分级证券投资基金
2、 基金管理人：指 国泰基金管理有限公司
3、 基金托管人：指 中国建设银行股份有限公司
4、 基金合同： 指 《 国泰 国证有色金属行业指数 分级证券投资基金基金合同》
及对基金合同的任何有效修订和补充
5、 托管 协议： 指基金 管理人与 基金托 管人就 本基金签 订之 《 国泰国证 有色
金属 行业指数 分级证券投资基金托管协议》 及对该托管协议的任何有效修订和补
充
6、 招募 说明书 或本招 募说明书 ：指《 国泰国证 有色金 属 行业 指数分级 证券
投资基金招募说明书》及其定期的更新
7、 基金 份额发 售公告 ：指《 国泰 国证 有色金 属 行业指 数 分级 证券投 资基金
基金份额发售公告》
8、上市 交易公 告书： 指《国泰 国证有 色金属 行业指数 分级证 券投资 基金之
有色 A 份额与有色 B 份额上市交易公告书》
9、 法律法规： 指中国现 行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性 文件、
司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、 决议、 通知等
10、 《基金法》 ：指《中华人民共和国证券投资基金法》
11、 《销售办法》 ：指《证券投资基金销售管理办法》
12、 《信息披露办法》 ：指《证券投资基金信息披露管理办法》
13、 《运作办法》 ：指《 公开募集证券投资基金运作管理办法》
14、 《业务规则》 ： 指深圳证券交易所发布实施的 《深圳证券交易所证券投资
基金交易和申购赎回实施细则》 、 《深圳证券交易所上市开放式基金登记结算业务
指引》 、 《深圳证券交易所 证券投资基金上市规则》 及 对其不时做出的修订； 中国
证券登记结算有限责任公司发布实施的 《中国证券登记结算有限责任公司上市开
放式基金 登记结 算业务 实施细则 （修订 版） 》及 对其不时 做出 的修订 ；深圳证券
交易所及中国证券登记结算有限责任公司发布的相关通知、指引、指南
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15、 中国证监会：指中国证券监督管理委员会
16 、 银行业监督管理机构：指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员
会
17、 基金合同当事人： 指受基金合同约束， 根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、 个人投资者： 指依 据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、 机构投资者： 指依法可以投资证券投资基金的、 在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、 事业法人、 社会
团体或其他组织
20、 合格境外机构投资者： 指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于
中国境内市场的中国境外的机构投资者
21、 投资人： 指个人投资者、 机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、 基金份额持有人： 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额 的投资
人
23、 基金销售业务： 指基 金管理人或销售机构宣传推介基金， 发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、 销售机构： 指 基金管理人以及符合 《销售办法》 和中国证监会规定的其
他条件， 取得基金 销售 业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议， 办理
基金销售业务的机构 ， 以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的
会员单位。 其中可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的机构必须
是具有基金销售业务资格、 并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司认可的、 可通过深圳证券 交易所交易系统办理本基金销售业务的深圳证券交易
所会员单位
25、 注册登记业务： 指 基金登记、 存管、 过户 、 清算和结算业务， 具 体内容
包括投资人 开放式基金账户的建立和管理、 基金份额登记、 基金销售业务的确认、
清算和结算、 代理发放红利、 建立并保管基金份额持有人名册 和办理非交易过户
等
26、 注册登记机构： 指办理 注册登记业务的机构。 本基金的注册登记机构为
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国泰基金管理有限公司或接受国泰基 金 管 理 有 限 公 司 委 托 代 为 办 理 本 基 金 注 册
登记业务的机构
27、 场外： 指通过深圳证 券交易所交易系统外的销售机构进行基金份额认购、
申购和赎回等业务的场所。 通过该等场所办理基金份额的认购、 申购、 赎回也称
为场外认购、场外申购、场外赎回
28、 场内： 指通过深圳 证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易
系统办理基金份额认购、 申购、 赎回和上市交易等业务的场所。 通过该等场所办
理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回
29、 登记结算系统 ： 指 中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记 结算
系统。通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统
30、 证券登记系统 ： 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 证券登记
系统 。通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在本系统
31、 基金份额结构： 本 基金的基金份额包括国泰 国证有色金属行业指数 分级
证券投资基金的基础份额 （简称 “ 国泰有色份额 ” ） 、 国泰国证有色金属行业指数
分级 证券投资基金的稳健收益类份额 （简称 “ 有色 A 份额” ） 和国泰国证 有色金
属 行业指数 分级证券投资基金的积极收益类份额 （简称 “ 有色 B 份额 ” ） 。 其中，
有色 A 份额和有色 B 份额的基金份额配比始终保持 1：1 的比例不变
32、 国泰有色份额 ： 指 国泰 国证有色金属行业指数 分级证券投资基金 的基础
份额
33、 有色 A 份额 ：指 国泰国证有色金属行业指数 分级证券投资基金 的稳健
收益类份额
34、 有色 B 份额 ：指 国泰国证有色金属行业指数 分级证券投资基金 的积极
收益类份额
35、分级份额： 指 有色 A 份额、有色 B 份额 的统称
36、场外份额：指登记在 登记结算系统下的基金份额
37、场内份额：指登记在 证券登记系统下的基金份额
38、 开放式基金账户： 指 投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限
责任公司注册的开放式基金账户。 基金 投资人办理场外认购、 场外申购和场外赎
回等业务时需具有开放式基金账户。 记录在该账户下的基金份额登记在注册登记
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机构的 登记结算系统
39、 深圳证券账户： 指 投资人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
开设的深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户。 基金 投资人 通
过深圳证券交易所交易系统办理基金交易、 场内认购、 场内申购和场内赎回等业
务时需持有深圳证券账户。 记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的 证
券登记系统
40、 基金交易账户： 指销售机构为投资人开立的、 记录投资人通过该销售机
构 办理基金 交易业务而引起 的基金份额变动及结余情况的账户
41、本金： 除非基金合同文义另有所指，对于 有色 A 份额而言，指 1.0000
元
42、 有色 A 份额约定年 基准收益率 ： 指“ 一年期定期存款利率 （税后） +4.00%” ，
其中， 一年期定期存款利率 以最近一次基金份额折算基准日中国人民银行公布并
执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率为准 。 基金合同生效日 （含） 至
第一次基金份额折算基准日 （含） 期间的一年 期定期存款利率以基金合同生效日
中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率为准
43、 有色 A 份额 约定日单利收益率：指有色 A 份额约定年基准收益率除以
365
44、 有色 A 份额 的约定收益：指自基金合同生效日 （含）起至第 1 个基金
份额折算基准日 （含） 期间、 或自上一个基金份额折算基准日 （定期折算基准日
或不定期 折算基 准日） 次日（含 ） 起至 下一个 基金份额 折算基 准日 （ 含） 期间，
以 1.0000 元为基准，采用 有色 A 份额约定日单利收益率 累计计算的金额
45、 基金合同生效日： 指 基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕， 并获得中国证监会书面确认的
日期
46、 基金合同终止日： 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后， 基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
47、 基金募集期： 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间， 最长
不得超过 3 个月
48、 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
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49、 工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
50、T 日： 指销售机构 在规定时间受理投资人申购、 赎回或其他业务申请的
开放日
51、T+n 日：指自 T 日 起第 n 个工作日（不包含 T 日）
52、 开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
53、 开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
54、标的指数：指 国证有色金属行业指数
55、 上市交易： 指基金 合同生效后 投资人通过场内会员单位以集中竞价的方
式买卖 有色 A 份额、 有色 B 份额的行为
56、 分拆： 指根据基金 合同的约定， 场内 的 国泰有色份额按照 1:1 的基金份
额配比 分拆 为有色 A 份额和有色 B 份额的行为
57、合并：指根据基金合同的约定， 有色 A 份额和有色 B 份额按照 1:1 的
基金份额配比合并为场内的 国泰有色份额的行为
58、 场内份额配对转换： 指根据基金合同约定， 场内的 国泰有色份额 与分级
份额之间进行转换的行为，包括分拆与合并
59、 自动分离： 指 基金发售结束后， 对投资人 场内认购所得的全部份额按照
1：1 的 基金份额配比 确认为有色 A 份额与有色 B 份额
60、 认购： 指在基金募集期内， 投资人 根据基金合同和招募说明书的规定 申
请购买基金份额的行为
61、 申购： 指基金合同生效后， 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
62、 赎回： 指基金合同生效后， 基金份额持有人按基金合同 和招募说明书 规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
63、 基金转换： 指基金 份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效 的公
告， 在本基金份额与 基金管理人管理的其他基金基金份额 间的转换行为
64、 转托管： 指基金份 额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作 ，包括系统内转托管和跨系统转托管
65、 系统内转托管： 指 基金份额持有人将持有的 基金份额在登记结算系统 内
不同销售机构之间或 证券登记系统 内不同会员单位之间进行转 托管的行为
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66、 跨系统转托管： 指 基金份额持有人将持有的 国泰有色份额在登记结算系
统 和证券登记系统 间进行转 托管的行为
67、 定期定额投资计划： 指投资人通过有关销售机构提出申请， 约定每期 申
购 日、 申购金额及扣款方式， 由销售机构于每期约定 申购日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及 受理 基金申购申请的一种投资方式
68、 巨额赎回： 指本基金单个开放日， 国泰 有色份额净赎回申请 （赎回申请
份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转
换中转入申请份额总数后的余额 ） 超过上一开放日基金总份额的 （包括国泰 有色
份额 、有色 A 份额与 有色 B 份额）的 10%
69、 元：指人民币元
70、 基金收益： 指基金 投资所得红利、 股息、 债券利息、 买卖证券价 差、 银
行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
71、 基金资产总值： 指基 金拥有的各类有价证券 及票据价值、 银行存款本息、
基金应收申购款及其他资产的价值总和
72、 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
73、 基金份额净值： 指 根据基金份额净值计算规则计算的 国泰有色份额 、 有
色 A 份额和有色 B 份额 的基金份额净值
74、 基金资产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值， 以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
75、 指定媒介： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联网网站
及其他 媒介
76、 不可抗力： 指 基金合同当事人不能预见、 不能避免且不能克服的客观事
件
第 三部 分
基金 管理 人
一、 基金管理人概况
名称：国泰基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼
办公地址： 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层
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成立时间：1998 年 3 月 5 日
法定代表人： 唐建光
注册资本：壹亿壹 仟万元人民币
联系人：何晔
联系电话： （021 ）31089000，4008888688
股权 结构：
股东名称 股权比例
中国建银投资有限责任公司 60%
意大利忠利集团 30%
中国电力财务有限公司 10%
二、 基金管理人管理基金的基本情况
截至 2015 年 9 月 30 日， 本基金管理人共管理 55 只开放式证券投 资基金：
国泰金鹰增长混合型证券投资基金、 国泰金龙系列证券投资基金 （包括 2 只子基
金，分别 为国泰 金龙行 业精选证 券投资 基金、 国泰金龙 债券证 券投资 基金） 、国
泰金马稳健回报证券投资基金、 国泰货币市场证券投资基金、 国泰金鹿保本增值
混合证券投资基金、 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、 国泰金鼎价值精选
混合型证 券投资 基金（ 由金鼎证 券投资 基金转 型而来） 、国泰 金牛创 新成长混合
型证券投资基金、 国泰沪深 300 指数证券投资基金 （由国泰金象保本增值混合证
券投资基 金转型 而来） 、国泰双 利债券 证券投 资基金、 国泰区 位优势 混合型证券
投 资 基 金、 国 泰中 小 盘成 长 混 合型 证 券投 资 基金 （LOF ） （ 由 金 盛 证券 投 资 基 金
转型而来） 、 国泰纳斯达克 100 指数证券投资 基金、国泰价值经典混合型证券投
资基金（LOF ） 、上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180
金融交易 型开放 式指数 证券投资 基金联 接基金 、国泰保 本混合 型证券 投资基金、
国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、 国泰信用互利分级债券型证券投资基金、
国泰成长优选混合 型证 券投资基金、国泰 大宗 商品配置证券投资 基金(LOF) 、国
泰信用债券型证券投资基金、 国泰现金管理货币市场基金、 国泰金泰平衡混合型
证券投资 基金（ 由金泰 证券投资 基金转 型而来 ） 、国泰 民安增 利债券 型发起式证
券投资基金、 国泰国证 房地产行业指数分级证券投资基金、 国泰估值优势混合型
证 券 投 资基 金 （LOF ） （ 由 国 泰估 值 优势 可 分离 交 易 股票 型 证券 投 资基 金 封 闭 期
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届满转换而来） 、上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 5
年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 纳斯达克 100 交易型开放式
指数证券投资基金、 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、 国泰黄金交
易型开放式证券投资基金、 国泰美国房地产开发股票型证券投资基金、 国泰国证
医药卫生行业指数分级证券投资基金、 国泰淘金互联网债券型证券投资基金、 国
泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基 金、 国泰民益灵活配置混合型证券投
资基金（LOF ） 、 国 泰 国 策 驱 动灵 活 配置 混 合型 证 券 投资 基 金、 国 泰浓 益 灵 活 配
置混合型证券投资基金、 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金、 国泰结构
转型灵活配置混合型证券投资基金、 国泰金鑫股票型证券投资基金 （由金鑫证券
投资基金 转型而 来） 、 国泰新经 济灵活 配置混 合型证券 投资基 金、国 泰国证食品
饮料行业指数分级证券投资基金、 国泰创利债券型证券投资基金 （由国泰 6 个月
短期理财 债券型 证券投 资基金转 型而来 ） 、国 泰策略收 益灵活 配置混 合型证券投
资基金 （由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来） 、 国 泰深证 TMT50
指数分级证券投资基金、 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、 国泰睿
吉灵活配置混合型证券投资基金、 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰
生益灵活配置混合型证 券投资基金、国泰互联 网+ 股票型证券投 资基 金、国泰国
证新能源汽车指数分级证券投资基金 （由中小板 300 成长交易型开放式指数证券
投资基金 转型而 来） 、 国泰央企 改革股 票型证 券投资基 金。另 外，本 基金管理人
于 2004 年获得全国社 会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管
理全国社保基金多个投资组合。2007 年 11 月 19 日，本基金管理人获得企业 年
金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日， 本基金管理人成为首批获准开展特定客
户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于 3 月 24 日经中 国证监会批
准 获 得 合 格 境 内 机 构 投 资 者 （QDII ） 资 格 ， 成 为 目 前 业 内 少 数 拥 有 “ 全 牌 照 ”
的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务
资格 。
三、 主要人员情况
1、董事会成员
唐建光，董事长，大学本科，高级工程师。1982 年 1 月至 1988 年 10 月在
煤炭工业部基建司任工程师；1988 年 10 月至 1993 年 7 月在中国统配煤矿总公
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司基建局任副处长； 1993 年 7 月至 1995 年 9 月在中煤建设开发总公司总经理办
公室任处长；1995 年 9 月至 1998 年 10 月在 煤炭部基建管理中心工作，先后任
综合处处长、中心副主任；1998 年 10 月至 2005 年 1 月在中国建设银行资产保
全部任副总经理；2005 年 1 月起在中国建银投资有限责任公司先后任资产管理
处置部总经理、 企业管理部高级业务总监。2010 年 11 月至 2014 年 10 月任国泰
基金管理有限公司监事会主席，2014 年 8 月 起任公司党委书记，2015 年 8 月起
任公司董事长、法定代表人。
张瑞兵，董事，博士研究生。2006 年 7 月起在中国建银投有限责 任公司工
作， 先后任股权管理部业务副经理、 业务经理， 资本市场部业务经理， 策略投资
部助理投资经理， 公开市场投资部助理投资经理， 战略发展部业务经理、 组负责
人，现任战略发展部处长。2014 年 5 月起任公司董事。
陈川， 董事， 博士研究生， 经济师。2001 年 7 月至 2005 年 8 月， 在中国建
设银行总行工作， 历任中间业务部、 投资银行部、 公司业务部业务副经理、 业务
经理。2005 年 8 月至 2007 年 6 月， 在中国建银投资有限责任公司工作， 历任投
资银行部、 委托代理业务部业务经理、 高级副经理。 2007 年 6 月至 2008 年 5 月，
在中投证券资本 市场部担任执行总经理。2008 年 5 月至 2012 年 6 月， 在中国建
银投资有限责任公司工作， 历任投资银行部高级经理、 投资部高级经理、 企业管
理部高级经理。2012 年 6 月至 2012 年 9 月， 任建投科信科技股份有限公司副总
经理。2012 年 9 月至 2013 年 4 月， 任中建投租赁有限责任公司纪委书记、 副总
经理。2013 年 4 月至 2014 年 1 月， 任中国建银投资有限责任公司长期股权投资
部总经理。现任中国建银投资有限责任公司战略发展部业务总监。2014 年 5 月
起任公司董事。
Santo Borsellino ，董事 ，硕士研究生。1994-1995 年在 BANK OF ITALY 负
责经济研究；1995 年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA 任金融部助 理，1995-1997
年在 ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA 任金融
分析师； 1999-2004 年在 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL 任股票保险研
究员； 2004-2005 年任 URWICK CAPITAL LLP 合伙人； 2005-2006 年在 CREDIT
SUISSE 任副总裁；2006-2008 年在 EURIZONCAPITAL SGR SpA 历任研究员/ 基
金经理。 2009-2013 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权益部总监。 2013
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年 6 月起任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 总经理。2013 年 11 月起任公
司董事。
游一冰， 董事， 大学本 科， 英国特许保险学会高级会员 （FCII ） 及英 国特许
保险师 （Chartered Insurer）。 1989 年起任中国人民保险公司总公司营业部助理经
理；1994 年起任中国保险 （欧洲) 控股有限公司总裁助理；1996 年起任忠利保险
有限公司英国分公司 再保险承保人； 1998 年起任忠利亚洲中国地区总经理。 2002
年起任中 意人寿 保险有 限公司董 事。2007 年 起任中意 财产保 险有限 公司董事、
总经理。 2010 年 6 月起任公司董事。
侯文捷， 董事， 硕士研 究生， 高级工程师。1994 年 3 月至 2002 年 2 月在中
国电力信托投资有限公司工作， 历任经理部项目经理， 证券部项目经理， 北京证
券营业部副经理，天津证券营业部副经理、经理。2002 年 2 月起在中国电力财
务有限公司工作， 先后任信息中心主任、 信息技术部主任、 首席信息师、 华北分
公司总经理、 党组副书记， 现任中国电力财务有限公司党组成员 、 副总经理。 2012
年 4 月起任公司董事。
张峰，董事，硕士研究生，16 年证券从业经历。1987 年 7 月至 1999 年 3
月就职于国家计划委员会， 历任产业经济研究所科员、 政研室经济分析处副处长、
财金司综合处处长。1999 年 3 月至 2001 年 7 月在嘉实基金管理有限公司工作，
任研究部副总监、 市场部总监。2001 年 7 月至 2002 年 4 月在中保集团资产管理
公司， 任总经理助理。 2002 年 4 月至 2015 年 4 月在嘉实基金管理有限公司工作，
历任督察长、 副总经理兼首席市场官。 2015 年 5 月加入国泰基金管理有限公司，
2015 年 8 月起任公司 总经理及公司董事。
王军，独 立董 事，博 士 研究生， 教授 。1986 年起在对 外经 济贸易 大 学法律
系、法学 院执教 ，任助 教、讲师 、副教 授、教 授、博士 生导师 、法学 院副院长、
院长， 兼任全国法律专业学位研究生教育指导委员会委员、 国际贸易和金融法律
研究所所长、 中国法学会国际经济法学研究会副会长、 中国法学会民法学研究会
常务理事、 中国法学教育研究会第一届理事会常务理事、 中国国际经济贸易仲裁
委员会仲裁员、 新加坡国际仲裁中心仲裁员、 北京仲裁委员会仲裁员、 大连仲裁
委员会仲裁员等职。 2013 年起兼任金诚信矿业管理股份有限公司 （目前已上市）
独立董事，2015 年 5 月起兼任北京采安律师事务所兼职律师。2010 年 6 月起任
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公司独立董事。
刘秉升， 独立 董事， 大 学学历， 高级 经济师 。1980 年起任 吉林 省长 白县马
鹿沟乡党委书记； 1982 年起任吉林省长白朝鲜族自治县县委常委、 常务副县长；
1985 年起任吉林省抚松县县委常委、常务副县长；1989 年起任中国建设银行吉
林省白山 市支行 行长、 党委书记 ；1995 年 起 任中国建 设银行 长春市 分行行长、
党委书记；1998 年起任中国建设银行海南省分行行长、党委书记。2007 年任海
南省银行业协会会长。2010 年 11 月起任公司独立董事。
韩少华， 独立 董事， 大 学专科， 高级 会计师 。1964 年起在 中国 建设 银行河
南省工作， 历任河南省分行副处长、 处长； 南阳市分行行长、 党组书记； 分行总
会计师。2003 年至 2008 年任河南省豫财会计师事务所副所长。2010 年 11 月起
任公司独立董事。
常瑞明， 独立 董事， 大 学学历， 高级 经济师 。1980 年起在 工商 银行 河北省
工作， 历任河北沧州市支行主任、 副行长； 河北省分行办公室副主任、 信息处处
长、 副处长； 河北保定 市分行行长、 党组副书 记、 书记； 河北省分行 副行长、 行
长、党委书记；2004 年起任工商银行山西省分行行长、党委书记；2007 年起任
工商银行工会工作委员会常务副主任； 2010 年至 2014 年任北京银泉 大厦董事长。
2014 年 10 月起任公司独立董事 。
2、 监事会成员
梁凤玉，监事会主席，硕士研究生，高级会计师。1994 年 8 月至 2006 年 6
月，先后 建设银 行辽宁 分行国际 业务部 、人力 资源部、 葫芦岛 市分行 城内支行、
葫芦岛市分行计财部、 葫芦岛市分行国际业务部、 建设银行辽宁分行计划财务部
工作， 任业务经理、 副 行长、 副总经理等职。2006 年 7 月至 2007 年 3 月在中国
建银投资有限责任公司财务会计部工作。 2007 年 4 月至 2008 年 2 月在中国投资
咨询公司 任财务总监。 2008 年 3 月至 2012 年 8 月在中国建银投资有限责任公司
财务会计部任高级经理。 2012 年 9 月至 2014 年 8 月在建投投资有限责任公司任
副总经理。2014 年 12 月起任公司监事会主席。
Yezdi Phiroze Chinoy ， 监事， 大学本科。 1995 年 12 月至 2000 年 5 月在 Jardine
Fleming India 任公司 秘书及法务。2000 年 9 月至 2003 年 2 月，在 Dresdner
Kleinwort Benson 任合规部主管、公司秘书兼法务。2003 年 3 月至 2008 年 1 月
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任 JP Morgan Chase India 合规部副总经理。 2008 年 2 月至 2008 年 8 月任 Prudential
Property Investment Management Singapore 法律 及合规部主管。 2008 年 8 月至 2014
年 3 月任 Allianz Global Investors Singapore Limited 东南亚及南亚合规部主管。
2014 年 3 月 17 日起任 Generall Investments Asia Limited 首席执行官。
刘顺君， 监事， 硕士研 究生， 高级经济师。1986 年 7 月至 2000 年 3 月在中
国人民解 放军军事经济学院工作，历任教员、副主任。2000 年 4 月至 2003 年 1
月在长江证券有限责任公司工作， 历任投资银行总部业务主管、 项目经理。2003
年 1 月至 2005 年 5 月任 长江巴黎百富勤证券有限责任公司北京部高级经理。 2005
年 6 月起在中国电力财务有限公司工作， 先后任金融租赁公司筹建处综合部主任，
营业管理部主任助理， 华北分公司总经理助理、 华北分公司副总经理、 党组成员、
纪检组长、 工会主席， 福建业务部副主任、 主任， 现任中国电力财务有限公司投
资管理部主任。2012 年 4 月起任公司监事。
李辉， 监事， 大学本科 。1997 年 7 月至 2000 年 4 月任职于上海远洋运输公
司，2000 年 4 月至 2002 年 12 月任职于中宏人寿保险有限公司，2003 年 1 月至
2005 年 7 月任职于海康人寿保险有限公司，2005 年 7 月至 2007 年 7 月任职于
AIG 集团， 2007 年 7 月至 2010 年 3 月任职于星展银行。 2010 年 4 月加入国泰基
金管理有限公司， 先后担任财富大学负责人、 总经理办公室负责人。 现任公司 总
经理助理、 人力资源部 （财富大学） 及行政管 理部负责人。2013 年 11 月起任公
司职工监事。
束琴， 监事， 大专学历 。1980 年 3 月至 1992 年 3 月分别任职于人民银行安
康地区分行和工商银行安康地区分行， 1993 年 3 月至 2008 年 8 月任职于陕西省
住房资金管理中心。2008 年 8 月加入国泰基金管理有限公司，先后担任行政管
理部主管、 总监助理。 现任公司行政部副总监。 2013 年 11 月起任公 司职工监事。
邓时锋，监事，硕士研究生。曾任职于天同证券。2001 年 9 月加盟国泰基
金管理有限公司， 历任行业研究员、 社保 111 组合基金经理助理、 国泰金鼎价值
混合和国泰金泰封闭的基金经理助理，2008 年 4 月起任国泰金鼎价值精选证券
投资基金的基金经理， 2009 年 5 月起兼任国泰区位优势 混合型证券投资基金 （原
国泰区位优势股票型证券投资基金） 的基金经理，2013 年 9 月至 2015 年 3 月兼
任国泰估值优势股票型证券投资基金（LOF ） 的基金经理。2015 年 8 月起任公
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司职工监事 。
3、高级管理人员
唐建光，董事长，简历情况见董事会成员介绍。
张峰，总经理，简历情况见董事会成员介绍。
巴立康，硕士研究生，高级会计师，22 年证券基金从业经历。1993 年 4 月
至 1998 年 4 月在华夏 证券工作，历任营业部财务经理、公司计划财务部副总经
理兼上海分公司财务部经理。1998 年 4 月至 2007 年 11 月在华夏基 金管理有限
公司 工作， 历任综合管理部总经理、 基金运作部总经理、 基金运营总监、 稽核总
监。2007 年 12 月加入 国泰基金管理有限公司，2008 年 12 月起担任 公司副总经
理，2015 年 8 月 31 日起代任公司督察长。
周向勇，硕士研究生，19 年金融从业经历。1996 年 7 月至 2004 年 12 月在
中国建设银行总行工作，先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。2004
年 12 月至 2011 年 1 月在中国建银投资公司工作， 任办公室高级业务经理、 业务
运营组负责人。2011 年 1 月加入国泰基金管理有限公司，任总经理助理，2012
年 11 月起任公司副总经理 。
4、本基金 的基金经理
（1 ）现任基金经理
徐皓，硕士研究生，FRM ，注册黄金投资分析师 （国家一级） ，8 年证券从
业经历。 曾任职于中国工商银行总行资产托管部。2010 年 5 月加盟国泰基金，
任高级风控经理。2011 年6 月至2014 年1 月担任上证 180 金融交易型开放式指
数证券投资基金、 国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金及
国泰沪深300 指数证券投资基金的基金经理助理，2012 年3 月至2014 年 1 月兼
任中小板300 成长交易型开放式指数证券投资基金、 国泰中小板 300 成长交易型
开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2014 年 1 月起任国泰中小
板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，2014 年 1 月
至2015 年8 月26 日任 中小板300 成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经
理， 2014 年6 月起兼任 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金的基金经理，
2014 年11 月起兼任国泰纳斯达克100 指数证券投资基金和纳斯达克100 交易型
开放式指数证券投资基金的基金经理，2015 年 3 月起兼任国泰国证有色金属行
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业指数分级证券投资基金的基金经理，2015 年 8 月27 日起任国泰国证新能源汽
车指数分级证券投资基金 （由国泰中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基
金转型）的基金经理 。
（2 ）历任基金经理
本基金自基金成立以来一直 由徐皓担任本基金的基金经理。
5、本基金投资决策委员会成员
本基金管理人设有公司投资决策委员会， 其成员在公司高级管理人员、 投研
部门负责人及业务骨干等相关人员中产生。 公司总经理可以推荐上述人员以外的
投资管理相关人员担任成员， 督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会
会议。 公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同， 审议并决策公
司投资研究部门提出的公司整体投资策略、 基金大类资产配置原则， 以及研究相
关投资部门提出的重大投资建议等。
投资决策委员会成员组成如下：
主任委员：
张峰：总经理、董事
委员：
周向勇：副总经理
黄焱：总经理助理兼投资总监兼 权益投资（ 事业）部总经理
吴晨：绝对收益投资（事业）部副总监
张则斌：权益投资总监
6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。
四、基金管理人职责
1、依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照 基金合 同的约 定确定基 金收益 分配方 案，及时 向基金 份额持 有人分
配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度、半年度和年度基金报告；
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7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、按照规定召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11 、 以基金管理人名义 ， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为；
12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。
五、基金管理人承诺
1、基金 管理人 承诺不 从事违反 《中华 人民共 和国证券 法》的 行为， 并承诺
建立健全内部控制制度， 采取有效措施， 防止违反 《中华人民共和国证券法》 行
为的发生。
2、基金 管理人 承诺不 从事违反 《基金 法》的 行为，并 承诺建 立健全 内部控
制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：
（1 ）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2 ）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3 ）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；
（4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5 ）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
3、基金 管理人 承诺加 强人员管 理，强 化职业 操守，督 促和约 束员工 遵守国
家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1 ）越权或违规经 营；
（2 ）违反基金合同或托管协议；
（3 ）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；
（4 ）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5 ）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6 ）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；
（7 ）违 反现行 有效的 有关法律 、法规 、规章 、基金合 同和中 国证监 会的有
关规定， 泄漏在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密， 尚未依法公开的基
金投资内容、 基金投资计划等信息， 或利用该信息从事或者明示、 暗示他人从事
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相关的交易活动；
（8 ）违 反证券 交易场 所业务规 则，利 用对敲 、倒 仓等 手段操 纵市场 价格，
扰乱市场秩序；
（9 ）贬损同行，以抬高自己；
（10 ）以不正当手段谋求业务发展；
（11 ）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（12 ）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（13 ）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4、基金 管理人 承诺严 格遵守基 金合同 的规定 ，并承诺 建立健 全内部 控制制
度，采取有效措施，防止违反基金合同行为的发生。
5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。
六、基金经理承诺
1、依照 有关法 律法规 和基金合 同的规 定，本 着谨慎的 原则为 基金份 额持有
人谋取最大利益；
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；
3、不泄 露在任 职期间 知悉的有 关证券 、基金 的商业秘 密，尚 未依法 公开的
基金投资内容、 基金投资计划等信息， 且不利用该信息从事或者明示、 暗示他人
从事相关的交易活动；
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
七、基金管理人内部控制制度
1、内部控制制度概述
基金管理人为防范和化解经营运作中面临的风险， 保证经营活动的合法合规
和有效开展， 制定了一系列组织机制、 管理方法、 操作程序与控制措施， 形成了
公司完整的内部控制体系。 该内部控制体系涵盖了内部会计控制、 风险管理控制
和监察稽核制度等公司运营的各个方面， 并通过相应的具体业务控制流程来严格
实施。
（1 ）内部风险控制遵循的原则
1）全面 性原则 ：内部 风险控制 必须覆 盖公司 所有部门 和岗位 ，渗透 各项业
务过程和业务环节；
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2）独立 性原则 ：公司 设立独立 的稽核 监察部 ，稽核监 察部保 持高度 的独立
性和权威性，负责对公司各部门内部风险控制工作进 行稽核和检查；
3）相互 制约原 则：公 司及各部 门在内 部组织 结构的设 计上形 成一种 相互制
约的机制，建立不同岗位之间的制衡体系；
4）保持 与业务 发展的 同等地位 原则： 公司的 发展必须 建立在 风险控 制制度
完善和稳固的基础上，内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上；
5）定性 和定量 相结合 原则：建 立完备 风险控 制指标体 系，使 风险控 制更具
客观性和操作性。
（2 ）内部会计控制制度
公司根据国家有关法律法规和财务会计准则的要求， 建立了完善的内部会计
控制制度， 实现了职责分离和岗位相互制约， 确保会计核算的真实、 准确、 完整，
并保证各基金 会计核算和公司财务管理的相互独立， 保护基金资产的独立、 安全。
（3 ）风险管理控制制度
公司为有效控制管理运营中的风险， 建立了一整套完整的风险管理控制制度，
其内容由一系列的具体制度构成， 主要包括： 岗位分离和空间分离制度、 投资管
理控制制度、 信息技术控制、 营销业务控制、 信息披露制度、 资料保全制度和独
立的稽核制度、 人力资源管理以及相应的业务控制流程等。 通过这些控制制度和
流程，对公司面临的投资风险和管理风险进行有效的控制。
（4 ）监察稽核制度
公司实行独立的监察稽核制度， 通过对稽核监察部充分授权， 对公司执行国
家有关法 律法规情况、 以及公司内部控制制度的遵循情况和有效性进行全面的独
立监察稽核，确保公司经营的合法合规性和内部控制的有效性。
2、基金管理人内部控制制度要素
（1 ）控制环境
公司经过多年的管理实践， 建立了良好的控制环境， 以保证内部会计控制和
管理控制的有效实施， 主要包括科学的公司治理结构、 合理的组织结构和分级授
权、注重诚信并关注风险的道德观和经营理念、独立的监察稽核职能等方面。
1）公司建立并完善了科学的治理结构，目前有独立董事 4 名。董事 会下设
提名及资格审查委员会、 薪酬委员会、 考核委员会等专业委员会， 对公司重大经
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营决策和发展规划进行决策及监督；
2）在组 织结构 方面， 公司设立 的执行 委员会 、投资决 策委员 会、风 险管理
委员会等机构分别负责公司经营、 基金投资和风险控制等方面的决策和监督控制。
同时公司各部门之间有明确的授权分工和风险控制责任， 既相互独立， 又相互合
作和制约，形成了合理的组织结构、决策授权和风险控制体系；
3）公司 一贯坚 持诚信 为投资人 服务的 道德观 和稳健经 营的管 理理念 。在员
工中加强职业道德教育和风险观念，形成了诚信为本和稳健经营的企业文化；
4）公司 稽核监 察部拥 有对公司 任何经 营活动 进行独立 监察稽 核的权 限，并
对公司内部 控制措施的实施情况和有效性进行评价和提出改进建议。
（2 ）控制的性质和范围
1）内部会计控制
公司建立 了完善 的内部 会计控制 ，保证 基金核 算和公司 财务核 算的独 立性、
全面性、真实性和及时性。
首先， 公司根据国家有关法律法规、 有关会计制度和准则， 制定了完善的公
司财务制度、 基金会计制度以及会计业务控制流程， 做好基金业务和公司经营的
核算工作，真实、完整、准确地记录和反映基金运作情况和公司财务状况。
其次， 公司将基金会计和公司财务核算从人员上、 空间上和业务活动上严格
分开， 保证两者相互独立， 各基金之间做到独立建账、 独立核算 ， 保证基金资产
和公司资产之间、以及各基金资产之间的相互独立性。
公司建立了严格的岗位职责分离控制、 凭证与记录控制、 资产接触控制、 独
立稽核等制度， 确保在基金核算和公司财务管理中做到对资源的有效控制、 有关
功能的相互分离和各岗位的相互监督等。
另外公司还建立了严格的财务管理制度， 执行严格的预算管理和财务费用审
批制度，加强成本控制和监督。
2）风险管理控制
公司在经营管理中建立了有效的风险管理控制体系，主要包括：
岗位分离和空间隔离制度： 为保证各部门的相对独立性， 公司建立了明确的
岗位分离制度； 同时实行空间隔离制度， 建立防火墙， 充分保证信息的隔离和保
密；
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投资管理业务控制： 通过建立完整的研究业务控制、 投资决策控制、 交易业
务控制， 完善投资决策委员会的投资决策职能和风险管理委员会的风险控制职能，
实行投资总监和基金经理分级授权制度和股票池制度， 进行集中交易， 以及风险
管理部对投资交易实时监控等， 加强投资管理控制， 做到研究、 投资、 交易、 风
险控制的相互独立、 相互制约和相互配合， 有效控制操作风险； 建立了科学先进
的投资风 险量化 评估和 管理体系 ，控制 投资业 务中面临 的市场 风险、 集中风险、
流动性风险等； 建立了科学合理的投资业绩绩效评估体系， 对 投资管理的风险和
业绩进行及时评估和反馈；
信息技术控制： 为保证信息技术系统的安全稳定， 公司在硬件设备运行维护、
软件采购维护、 网络安全、 数据库管理、 危机处理机制等方面均制定实施了完善
的制度和控制流程；
营销业务控制： 公司制定了完善的市场营销、 客户开发和客户服务制度， 以
保证在营销业务中对有关法律法规的遵守，以及对经营风险的有效控制；
信息披露控制和资料保全制度： 公司制定了规范的信息披露管理办法， 保证
信息披露的及时、 准确和完整； 在资料保全方面， 建立了完善的信息资料保全备
份系统，以及完整的会计、统计和各种业务资料档 案；
独立的监察稽核制度： 稽核监察部有权对公司各业务部门工作进行稽核检查，
并保证稽核的独立性和客观性。
3）内部控制制度的实施
公司风险控制委员会首先从总体上制定了公司风险控制制度， 对公司面临的
主要风险进行辨识和评估， 制定了风险控制原则。 在风险控制委员会总体方针指
导下， 各部门根据各自业务特点， 对业务活动中存在的风险点进行了揭示和梳理，
有针对性地建立了详细的风险控制流程，并在实际业务中加以控制。
（3 ）内部控制制度实施情况检查
公司稽核监察部在进行风险评估的基础上， 对公司各业务活动中内部控制措
施的实施情况进行 定期和不定期的监察稽核， 重点是业务活动中风险暴露程度较
高的环节，以确保公司经营合法合规、以及内部控制制度的有效遵循。
在确保现有内部控制制度实施情况的基础上， 公司会根据新业务开展和市场
变化情况， 对内部控制制度进行及时的更新和调整， 以适应公司经营活动的变化。
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公司稽核监察部在对内部控制制度的执行情况进行监察稽核的基础上， 也会重点
对内部控制制度的有效性进行评估，并提出相应改进建议。
（4 ）内部控制制度实施情况的报告
公司建立了有效的内部控制制度实施报告流程， 各部门对于内部控制制度实
施过程中出现的失效情况须及时向公司高级管理层和稽核监察部报告， 使公司高
级管理层和稽核监察部及时了解内部控制出现的问题并作出妥善处理。
稽核监察部在对内部控制实施情况的监察中， 对发现的问题均立即向公司高
级管理层报告， 并提出相应的建议， 对于重大问题， 则通过督察长及时向公司董
事长和中国证监会报告。 同时稽核监察部定期出具独立的监察稽核报告， 直接报
公司董事长和中国证监会。
3、基金管理人内部控制制度声明书
基金管理人保证以上关于内部控制制度的披露真实、 准确， 并承诺基 金管理
人将根据市场变化和业务发展不断完善内部控制制度， 切实维护基金份额持有人
的合法权益。
四、 基金管理人职责
1、依法募集 资金 ，办理基金份额的发售和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照 基金合 同的约 定确定基 金收益 分配方 案，及时 向基金 份额持 有人分
配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度、半年度和年度基金报告；
7、计算并公告基金资产净值，确定 国泰有色 份额申购、赎回价格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、 按照规定召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11 、 以基金管理人名义 ， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为；
12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。
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五、 基金管理人承诺
1、基金 管理人 承诺不 从事违反 《 中华 人民共 和国 证券 法》的 行为， 并承诺
建立健全内部控制制度， 采取有效措施， 防止违反 《 中华人民共和国证券法》 行
为的发生。
2、基金 管理人 承诺不 从事违反 《基金 法》的 行为，并 承诺建 立健全 内部控
制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：
（1 ）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2 ）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3 ）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；
（4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5 ）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
3、基金 管理人 承诺加 强人员管 理，强 化职业 操守，督 促和约 束员工 遵守国
家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1 ）越权或违规经营；
（2 ）违反基金合同或托管协议；
（3 ）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；
（4 ）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5 ）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6 ）玩忽职守、滥用职权 ，不按照规定履行职责 ；
（7 ）违 反现行 有效的 有关法律 、法规 、规章 、基金合 同和中 国证监 会的有
关规定， 泄漏在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密， 尚未依法公开的基
金投资内容、 基金投资计划等信息 ， 或利用该信息从事或者明示、 暗示他人从事
相关的交易活动 ；
（8 ）违 反证券 交易场 所业务规 则，利 用对敲 、倒仓等 手段操 纵市场 价格，
扰乱市场秩序；
（9 ）贬损同行，以抬高自己；
（10 ）以不正当手段谋求业务发展；
（11 ）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（12 ）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
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（13 ）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4、基金 管理人 承诺严 格遵守基 金合同 的规定 ，并承诺 建立健 全内部 控制制
度，采取有效措施，防止违反基金合同行为的发生。
5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。
六、 基金经理承诺
1、依照 有关法 律法规 和基金合 同的规 定，本 着谨慎的 原则为 基金份 额持有
人谋取最大利益；
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；
3、不泄 露在任 职期间 知悉的有 关证券 、基金 的商业秘 密，尚 未依法 公开的
基金投资内容、 基金投资计划等信息 ， 且不利用该信息从事或者明示、 暗示他人
从事相关的交易活动 ；
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
七、 基金管理人内部控制制度
1、内部控制制度概述
基金管理人为防范和化解经营运作中面临的风险， 保证经营活动的合法合规
和有效开展， 制定了一系列组织机制、 管理方法、 操作程序与控制措施， 形成了
公司完整的内部控制体系。 该内部控制体系涵盖了内部会计控制、 风险管理 控制
和监察稽核制度等公司运营的各个方面， 并通过相应的具体业务控制流程来严格
实施。
（1 ）内部风险控制遵循的原则
1）全面 性原则 ：内部 风险控制 必须覆 盖公司 所有部门 和岗位 ，渗透 各项业
务过程和业务环节；
2）独立 性原则 ：公司 设立独立 的稽核 监察部 ，稽核监 察部保 持高度 的独立
性和权威性，负责对公司各部门内部风险控制工作进行稽核和检查；
3）相互 制约原 则：公 司及各部 门在内 部组织 结构的设 计上形 成一种 相互制
约的机制，建立不同岗位之间的制衡体系；
4）保持 与业务 发展的 同等地位 原则： 公司的 发展必须 建立在 风险控 制制度
完善和稳固的基 础上，内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上；
5）定性 和定量 相结合 原则：建 立完备 风险控 制指标体 系，使 风险控 制更具
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客观性和操作性。
（2 ）内部会计控制制度
公司根据国家有关法律法规和财务会计准则的要求， 建立了完善的内部会计
控制制度， 实现了职责分离和岗位相互制约， 确保会计核算的真实、 准确、 完整，
并保证各基金会计核算和公司财务管理的相互独立， 保护基金资产的独立、 安全。
（3 ）风险管理控制制度
公司为有效控制管理运营中的风险， 建立了一整套完整的风险管理控制制度，
其内容由一系列的具体制度构成， 主要包括： 岗位分离和空间分离制度、 投资管
理控制制度、 信息技术控制、 营销业务控制、 信息披露制度、 资料保全制度和独
立的稽核制度、 人力资源管理以及相应的业务控制流程等。 通过这些控制制度和
流程，对公司面临的投资风险和管理风险进行有效的控制。
（4 ）监察稽核制度
公司实行独立的监察稽核制度， 通过对稽核监察部充分授权， 对公司执行国
家有关法律法规情况、 以及公司内部控制制度的遵循情况和有效性进行全面的独
立监察稽核，确保公司经营 的合法合规性和内部控制的有效性。
2、基金管理人内部控制制度要素
（1 ）控制环境
公司经过多年的管理实践， 建立了良好的控制环境， 以保证内部会计控制和
管理控制的有效实施， 主要包括科学的公司治理结构、 合理的组织结构和分级授
权、注重诚信并关注风险的道德观和经营理念、独立的监察稽核职能等方面。
1）公司建立并完善了科学的治理结构，目前有独立董事 4 名。董事 会下设
提名及资格审查委员会、 薪酬委员会、 考核委员会等专业委员会， 对公司重大经
营决策和发展规划进行决策及监督；
2）在组 织结构 方面， 公司设立 的分管 领导议 事会议、 总经理 办公会 议、投
资决策委员会、 风险控制委员会等机构分别负责公司经营、 基金投资和风险控制
等方面的决策和监督控制。 同时公司各部门之间有明确的授权分工和风险控制责
任， 既相互独立， 又相互合作和制约， 形成了合理的组织结构、 决策授权和风险
控制体系；
3）公司 一贯坚 持诚信 为 投资者 服务的 道德观 和稳健经 营的管 理理念 。在员
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工中加强职业道德教育和风险观念，形成了诚信为本和稳健经营的企业文化；
4）公司 稽核监 察部拥 有对公司 任何经 营活动 进行独立 监察稽 核的权 限，并
对公司内部控制措施的实施情况和有效性进行评价和提出改进建议。
（2 ）控制的性质和范围
1）内部会计控制
公司建立 了完善 的内部 会计控制 ，保证 基金核 算和公司 财务核 算的独 立性、
全面性、真实性和及时性。
首先， 公司根据国家有关法律法规、 有关会计制度和准则， 制定了完善的公
司财务制度、 基金会计制度以及会计业务控制流程， 做好基金业务和公司经营的
核算工作，真实、完整、准确地记录和反映基金运作情况和公司财务状况。
其次， 公司将基金会计和公司财务核算从人员上、 空间上和业务活动上严格
分开， 保证两者相互独立， 各基金之间做到独立建账、 独立核算， 保证基金资产
和公司资产之间、以及各基金资产之间的相互独立性。
公司建立了严格的岗位职责分离控制、 凭证与记录控制、 资产接触控制、 独
立稽核等制度， 确保在基金核算和公司财务管理中做到对资源的有效控制、 有关
功能的相互分离和各岗位的相互监督等。
另外公司还建立了严格的财务管理制度， 执行严格的预算管理和财务费用审
批制度，加强成本控制和监督。
2）风险管理控制
公司在经营管理中建立了有效的风险管理控制体系，主要包括：
岗位分离和空间隔离制度： 为保证各部门的相对独立性， 公司建立了明确的
岗位分离制度； 同时实行空间隔离制度， 建立防火墙， 充分保证信息的隔离和保
密；
投资管理业务控制： 通过建立 完整的研究业务控制、 投资决策控制、 交易业
务控制， 完善投资决策委员会的投资决策职能和风险控制委员会的风险控制职能，
实行投资总监和基金经理分级授权制度和股票池制度， 进行集中交易， 以及稽核
监察部对投资交易实时监控等， 加强投资管理控制， 做到研究、 投资、 交易、 风
险控制的相互独立、 相互制约和相互配合， 有效控制操作风险； 建立了科学先进
的投资风 险量化 评估和 管理体系 ，控制 投资业 务中面临 的市场 风险、 集中风险、
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流动性风险等； 建立了科学合理的投资业绩绩效评估体系， 对投资管理的风险和
业绩进行及时评估和反馈；
信息技术控制： 为保证信息 技术系统的安全稳定， 公司在硬件设备运行维护、
软件采购维护、 网络安全、 数据库管理、 危机处理机制等方面均制定实施了完善
的制度和控制流程；
营销业务控制： 公司制定了完善的市场营销、 客户开发和客户服务制度， 以
保证在营销业务中对有关法律法规的遵守，以及对经营风险的有效控制；
信息披露控制和资料保全制度： 公司制定了规范的信息披露管理办法， 保证
信息披露的及时、 准确和完整； 在资料保全方面， 建立了完善的信息资料保全备
份系统，以及完整的会计、统计和各种业务资料档案；
独立的监察稽核制度： 稽核监察部有权对公司各业务部门工作进行稽 核检查，
并保证稽核的独立性和客观性。
3）内部控制制度的实施
公司风险控制委员会首先从总体上制定了公司风险控制制度， 对公司面临的
主要风险进行辨识和评估， 制定了风险控制原则。 在风险控制委员会总体方针指
导下， 各部门根据各自业务特点， 对业务活动中存在的风险点进行了揭示和梳理，
有针对性地建立了详细的风险控制流程，并在实际业务中加以控制。
（3 ）内部控制制度实施情况检查
公司稽核监察部在进行风险评估的基础上， 对公司各业务活动中内部控制措
施的实施情况进行定期和不定期的监察稽核， 重点是业务活动中风险暴露程度较
高的环节，以确保公司经营合法合规、以及内部控制制度的有效遵循。
在确保现有内部控制制度实施情况的基础上， 公司会根据新业务开展和市场
变化情况， 对内部控制制度进行及时的更新和调整， 以适应公司经营活动的变化。
公司稽核监察部在对内部控制制度的执行情况进行监察稽核的基础上， 也会重点
对内部控制制度的有效性进行评估，并提出相应改进建议。
（4 ）内部控制制度实施情况的报告
公司建立了有效的 内部控制制度实施报告流程， 各部门对于内部控制制度实
施过程中出现的失效情况须及时向公司高级管理层和稽核监察部报告， 使公司高
级管理层和稽核监察部及时了解内部控制出现的问题并作出妥善处理。
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稽核监察部在对内部控制实施情况的监察中， 对发现的问题均立即向公司高
级管理层报告， 并提出相应的建议， 对于重大问题， 则通过督察长及时向公司董
事长和中国证监会报告。 同时稽核监察部定期出具独立的监察稽核报告， 直接报
公司董事长和中国证监会。
3、基金管理人内部控制制度声明书
基金管理人保证以上关于内部控制制度的披露真实、 准确， 并承诺基金 管理
人 将根据市场变化和业务发展不断完善内部控制制度， 切实维护基金份额持有人
的合法权益。
第 四部 分 基金 托管 人
一、基金托管人情况
（一）基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司( 简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：王洪章
成立时间：2004 年 09 月 17 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人：田
青
联系电话：(010)6759 5096
中国建设银行成立于 1954 年 10 月， 是一家国内领先、 国际知名的大型股份
制商业银行， 总部设在北京。 中国建设银行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂
牌上市( 股票 代码 939) ，于 2007 年 9 月 在 上海证券 交易 所挂牌 上 市( 股 票代码
601939) 。于 2014 年末，中国建设银行市值约为 2,079 亿美元，居全 球上市银行
第四位。
于 2014 年末，本集团 资产总额 167,441.30 亿 元，较上年增长 8.99% ；客户
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贷款和垫款总额 94,745.23 亿元，增长 10.30% ；客户存款总额 128,986.75 亿元，
增长 5.53% 。营业收入 5,704.70 亿元，较上年增长 12.16% ；其中，利息净收入
增长 12.28% ，净利息 收益率(NIM)2.80% ；手 续费及佣金净收入占营业收入比重
为 19.02% ； 成本收入比 为 28.85% 。 利润总额 2,990.86 亿元， 较上年增长 6.89% ；
净利润 2,282.47 亿元， 增长 6.10% 。 资本充足 率 14.87% ， 不良贷款 率 1.19%，拨
备覆盖率 222.33% 。
客户基础进一步夯实， 全年公司机构有效客户和单位人民币结算账户分别新
增 11 万户和 68 万户， 个人有效客户新增 1,188 万户。 网点 “三综合 ” 覆盖面进
一步扩大，综合性网点达到 1.37 万个，综合柜员占比达到 80% ，综 合营销团队
1.75 万个， 网点功能逐步向客户营销平台、 体验平台和产品展示平台转变。 深化
网点柜面业务前后台分离， 全行超过 1.45 万个营业网点 30 类柜面实时性业务产
品实现总行集中处理，处理效率提高 60% 。总分行之间、总分行与子公司之间、
境内外以及各分行之间的业务联动和交叉营销取得重要进展， 集团综合性、 多功
能优势逐步显现。
债务融资工具累计承销 3,989.83 亿元， 承销额连续四年同业排名第一。 以 “养
颐” 为主品牌的养老金融 产品体系进一步丰富， 养老金受托资产规模、 账户管理
规模分别新增 188.32 亿元和 62.34 万户。投 资托管业务规模增幅 38.06% ，新增
证券投资基金托管只数和首发份额市场领先。 跨境人民币客户数突破 1 万个、 结
算量达 1.46 万亿元。 信用卡累计发卡量 6,593 万张， 消费交易额 16,580.81 亿元，
多项核心指标同业第一 。私人银行业务持续推 进，客户数量增长 14.18% ，金融
资产增长 18.21% 。
2014 年，本 集团 各方 面良好表 现， 得到市 场 与业界广 泛认 可，先 后 荣获国
内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。在英国《银行家》杂志 2014 年“世界
银行 1000 强排名”中，以一级资本总额位列全球第 2；在英国《金融时报》全
球 500 强排名第 29 位， 新兴市场 500 强排名第 3 位； 在美国 《福布 斯》 杂志 2014
年全球上市公司 2000 强排名中位列第 2；在美国《财富》杂志世界 500 强排名
第 38 位。此外，本集 团还荣获国内外重要媒体评出的诸多重要奖项，覆盖公司
治理、 社会责任、 风险 管理、 公司信贷、 零售 业务、 投资托管、 债券 承销、 信用
卡、住房金融和信息科技等多个领域。
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中国建设银行总行设投资托管业务部， 下设综合处、 基金市场处、 证 券保险
资 产 市场 处、 理财 信托股 权 市场 处、QFII 托 管 处 、养 老金 托管 处、清 算 处、 核
算处、 监督稽核处等 9 个职能处室， 在上海设有投资托管服务上海备份中心， 共
有员工 220 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务
进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。
（二）主要人员情况
赵观甫， 投资托管业务部总经理， 曾先后在中国建设银行郑州市分行、 总行
信贷部、 总行信贷二部、 行长办公室工作， 并在中国建设银行河北省分行营业部、
总行个人银行业务部、 总行审计部担任领导职务， 长期从事信贷业务、 个人银行
业务和内部 审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟， 投资托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行南通分行、 中国建
设银行总行计划财务部、 信贷经营部、 公司业务部， 长期从事大客户的客户管理
及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红， 投资托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行青岛分行、 中国
建设银行总行零售业务部、 个人银行业务部、 行长办公室， 长期从事零售业务和
个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张力铮， 投资托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、
信贷二部、 信贷部 、 信贷管理部、 信贷经营部、 公司业务部， 并在总行集团客户
部和中国建设银行北京市分行担任领导职务， 长期从事信贷业务和集团客户业务
等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲， 投资托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行总行会计部， 长
期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
（三）基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行， 中国建设银行一直秉
持 “以客户为中心” 的经营理念， 不断加强风险管理和内部控制， 严格履行托管
人的各项职责， 切实维护资产持有人的合法权益， 为资产委 托人提供高质量的托
管服务。 经过多年稳步发展， 中国建设银行托管资产规模不断扩大， 托管业务品
种不断增加， 已形成包括证券投资基金、 社保基金、 保险资金、 基本养老个人账
户、QFII 、 企业年金等 产品在内的托管业务体系， 是目前国内托管业务品种最齐
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全的商业银行之一。截至 2015 年 6 月末，中 国建设银行已托管 514 只证券投资
基金。 中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平， 赢得了业内的高度认
同。中国建设银行自 2009 年至今连续五年被国际权威杂志 《全球托管人》 评为
“中国最佳托管银行”。
二、基金托管人的内部控制制度
（一）内部 控制目标
作为基金托管人， 中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、 行
业监管规章和本行内有关管理规定， 守法经营、 规范运作、 严格监察， 确保业务
的稳健运行， 保证基金财产的安全完整， 确保有关信息的真实、 准确、 完整、 及
时，保护基金份额持有人的合法权益。
（二）内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会， 负责全行风险管理与内部控制工
作， 对托管业务风险控制工作进行检查指导。 投资托管业务部专门设置了监督稽
核处， 配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作， 具有独立行使监
督稽核工作职权和能力。
（三） 内部控制制度及措施
投资托管业务部具备系统、 完善的制度控制体系， 建立了管理制度、 控制制
度、 岗位职责、 业务操作流程， 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行； 业务
人员具备从业资格； 业务管理严格实行复核、 审核、 检查制度， 授权工作实行集
中控制， 业务印章按规程保管、 存放、 使用， 账户资料严格保管， 制约机制严格
有效； 业务操作区专门设置， 封闭管理， 实施音像监控； 业务信息由专职信息披
露人负责， 防止泄密； 业务实现自动化操作， 防止人为事故的发生， 技术系统完
整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
（一）监 督方法
依照 《基金法》 及其配套法规和基金合同的约定， 监督所托管基金的投资运
作。 利用自行开发的 “托管业务综合系统 ——基金监督子系统” ， 严格按照现行
法律法规以及基金合同规定， 对基金管理人运作基金的投资比例、 投资范围、 投
资组合等 情况进 行监督 ，并定期 编写基 金投资 运作监督 报告， 报送中 国证监会。
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在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中， 对基金管理人发送
的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
（二）监督流程
1.每工作日按时通过基金监督子系统， 对各基金投资运作比例控制指标进行
例行监控 ， 发现投资比例超标等异常情况， 向基金管理人发出书面通知， 与基金
管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。
2.收到基金管理人的划款指令后， 对涉及各基金的投资范围、 投资对象及交
易对手等内容进行合法合规性监督。
3.根据基金投资运作监督情况， 定期编写基金投资运作监督报告， 对各基金
投资运作的合法合规性、 投资独立性和风格显著性等方面进行评价， 报送中国证
监会。
4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易， 电话或书面要求基金管理
人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。
第 五部分 相 关服务 机构
一、基金份额 销售 机构
1、场外 销售机构
（1 ）直销机构
序号 机 构 名 称 机 构 信 息
1
国泰基金管理有
限公司上海直销
柜台
地址：上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱 大厦 16
层-19 层
客户服务专线：400-888-8688，021-31089000
传真：021-31081861 网址：www.gtfund.com
2
国泰基金
电子交易平台
电子交易网站：www.gtfund.com 登录网上交 易页面
智能手机 APP 平台：iphone 交易客户端、Android 交
易客户端
“国泰基金”微信交易平台
电话：021-31081738 联系人：李静姝
（2 ）其他场外销售 机构：
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①销售银行及券商
序号 机 构 名 称 机 构 信 息
1
中国银行股份
有限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街1 号
法定代 表人 ： 田 国立 联系人 ：客 户服 务中 心
客服电 话：95566 网址：www.boc.cn
2
招商银 行股 份有
限公司
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
法定代 表人 ：傅 育宁 联系人 ：邓 炯鹏
电话：0755-83198888 传真：0755-83195109
客户服 务热 线：95555 网址：www.cmbchina.com
3
上海浦 东发 展银
行股份 有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路500 号
办公地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号
法定代 表人 ：吉 晓辉 电话：021-61618888
联系人 ：高 天、 虞谷 云 客户服 务热 线：95528
4
上海农 村商 业银
行股份 有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大 道981 号
法定代 表人 ：胡 平西 联系人 ：吴 海平
电话：021-38576977 传真：021-50105124
客服电 话：021-962999 网址：www.srcb.com
5
国泰君 安证 券股
份有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路618 号
法定代 表人 ：万 建华 联系人 ：芮 敏祺
电话：021-38676161 传真：021-38670161
客服电 话：400-888-8666 网址：www.gtja.com
6
中信建 投证 券股
份有限 公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路66 号4 号楼
法定代 表人 ：王 常青 联系人 ：魏 明
电话：010-85130588 传真：010-65182261
客服电 话：400-888-8108 网址：www.csc108.com
7
国信证 券股 份有
限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号 国 信 证 券 大 厦
16-26 楼
法定代 表人 ：何 如 联系人 ：齐 晓燕
电话：0755-82130833 传真：0755-82133952
客服电 话：95536 网址：www.guosen.com.cn
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36
8
招商证 券股 份有
限公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 38-45 层
法定代 表人 ：宫 少林 联系人 ：林 生迎
电话：0755-82943666 传真：0755-82943636
网址：www.newone.com.cn
客服电 话：400-888-8111/95565
9
中国银 河证 券股
份有限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ：陈 有安 联系人 ：田 薇
电话：010-66568430 传真：010-66568990
客服电 话：400-8888-888
网址：www.chinastock.com.cn
10
海通证 券股 份有
限公司
注册地 址： 上海 市淮 海中 路 98 号
法定代 表人 ：王 开国 联系人 ：李 笑鸣
电话：021-23219000 传真：021-23219100
客服电 话：400-888-8001 （全国 ） ，021-95553
网址：www.htsec.com
11
申万宏 源证 券有
限公司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层
法定代 表人 ：李梅 联系人 ：黄莹
电话：021-33388211 客服电 话： 4008895523
网址：www.swhysc.com
12
东吴证 券股 份有
限公司
注册地 址： 苏州 工业 园区 翠园 路181 号商 旅大 厦 18-21 层
法定代 表人 ：吴 永敏 联系人 ：方 晓丹
电话：0512-65581136 传真：0512-65588021
客服电 话：0512-33396288 网址：www.dwzq.com.cn
13
上海证 券有 限责
任公司
注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号
法定代 表人 ：郁 忠民 联系人 ：张 瑾
电话：021-53519888 传真：021-53519888
客服电 话：021-962518 网址：www.962518.com
14
光大证 券股 份有
限公司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路1508 号
法定代 表人 ：薛峰 联系人 ：刘 晨
电话：021-22169999 传真：021-22169134
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网址：www.ebscn.com
15
广发证 券股 份有
限公司
注册地址：广州天河区天 河北路 183-187 号大 都会 广场 43
楼（4301-4316 房）
办公地 址 ： 广 东省 广州 天 河北路 大都 会广 场5 、18 、19 、36、
38、39 、41 、42 、43 、44 楼
法定代 表人 ：孙 树明 联系人 ：黄 岚
电话：020-87555888 传真：020-87555305
客服电 话：95575 网址：www.gf.com.cn
16
中信证 券股 份有
限公司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路 8 号卓 越 时代广 场
（二期 ）北 座
法定代 表人 ：王 东明 联系人 ：陈 忠
电话：010-84588888 传真：010-84865560
网址：www.cs.ecitic.com
17
中信万 通证 券有
限责任 公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号 澳 柯 玛 大 厦 15 层
1507-1510 室
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号 青岛 国际 金 融广 场 1
号楼 第20 层（266061 ）
法定代 表人 ：杨 宝林 联系人 ：吴 忠超
电话：0532-85022326 传真：0532-85022605
客服电 话：0532-96577 网址：www.zxwt.com.cn
18
华泰证 券有 限责
任公司
注册地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦
办公地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦
法定代 表人 ：吴 万善 联系人 ：张 小波
电话：025-84457777
网址：www.htzq.com.cn
客服电 话：95597
19
长江证 券股 份有
限公司
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ：胡 运钊 联系人 ：李 良
电话：027-65799999 传真：027-85481900
客服电 话：95579 网址：www.95579.com
20
中泰证 券有 限公
司
注册地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号
办公地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号
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法定代 表人 ：李 玮 联系人 ：吴 阳
电话：0531-68889155 传真：0531-68889185
客服电 话：95538 网址：www.qlzq.com.cn
21
中国中 投证 券有
限责任 公司
注册地址：深圳市 福田区 益田路与福中路交 界处荣 超商务中
心A 栋第 18 层-21 层及 第04 层 01. 02. 03. 05. 11. 12. 13.
15. 16. 18. 19. 20. 21. 22. 23 单元
法定代 表人 ：龙 增来 联系人 ：刘 毅
电话：0755-82023442 传真：0755-82026539
网址：www.china-invs.cn
客服电 话：400-600-8008 、95532
22
长城国 瑞证 券有
限公司
注册地 址： 厦门 市莲 前西 路二号 莲富 大厦 十七 楼
法定代 表人 ：王勇 联系人 ：赵 钦
电话：0592-5161642 传真：0592-5161140
客服电 话：0592-5163588 网址：www.xmzq.cn
23
华宝证 券有 限责
任公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道100 号环 球金 融中 心 57
层
法定代 表人 ：陈 林 联系人 ：刘 闻川
电话：021-68778081 传真021-68778117
客服电 话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com
24
中国国 际金 融有
限公司
注册地 址： 北京 市建 国门 外大街 1 号 国贸 大厦 2 座 27 层及
28 层
法定代 表人 ：李 剑阁 联系人 ：罗 文雯
电话：010-65051166 传真：010-65051156
网址：www.cicc.com.cn
25
天相投 资顾 问有
限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融 街19 号富 凯大 厦B 座701
法定代 表人 ：林 义相 联系人 ：林 爽
电话：010-66045608 传真：010-66045527
客服电 话：010-66045678 网址：www.txsec.com
26
信达证 券股 份有
限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街9 号院 1 号楼
法定代 表人 ：高 冠江 联系人 ：唐 静
电话：010-88656100 传真：010-88656290
客服电 话：400-800-8899 网址：www.cindasc.com
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27
中国民 族证 券有
限责任 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街5 号新 盛大 厦A 座 6-9 层
法定代 表人 ：赵 大建 联系人 ：李 微
电话：010-59355941 传真：010-66553791
客服电 话：400-889-5618 网址：www.e5618.com
28
华龙证 券有 限责
任公司
注册地 址： 甘肃 省兰 州市 静宁 路308 号
法定代 表人 ：李 晓安 联系人 ：李 昕田
电话：0931-8888088 传真：0931-4890515
客服电 话：0931-4890100 、4890619 、4890618
网址：www.hlzqgs.com
29
西部证 券股 份有
限公司
注册地 址： 陕西 省西 安市 东新 街232 号信 托大 厦 16-17 楼
法定代 表人 ：刘 建武 联系人 ：冯 萍
电话：029-87406488 传真：029-87406387
客服电 话：95582 网址：www.westsecu.com
30
平安证 券有 限责
任公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼
法定代 表人 ：杨 宇翔 联系人 ：郑 舒丽
电话：0755-22626391 传真：0755-82400862
客服电 话：95511-8 网址：www.pingan.com
31
东海证 券股 份有
限公司
注册地 址： 江苏 省常 州市 延陵西 路 23 号 投资 广场18 层
法定代 表人 ： 刘 化军 联系人 ：李 涛
电话：0519-88157761 传真：0519-88157761
客服电 话：400-888-8588 网址：www.longone.com.cn
32
江海证 券有 限公
司
注册地 址： 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号
法定代 表人 ：孙 名扬 联系人 ：张 宇宏
电话：0451-82336863 传真：0451-82287211
客服电 话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn
33
广州证 券有 限责
任公司
注册地 址： 广州 市天 河区 珠江西 路 5 号 广州 国际 金 融中心 主
塔19 楼、20 楼
法定代 表人 ：刘 东 联系人 ：林 洁茹
电话：020-88836655 传真：020-88836654
客服电 话：020-961303 网址：www.gzs.com.cn
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40
34
浙商证 券股 份有
限公司
注册地 址： 浙 江省 杭州 市 杭大 路 1 号 黄龙 世纪 广 场A 座 6/7
法定代 表人 ：吴 承根 联系人 ：毛 亚莉
电话：021-64318893 传真：021-64713795
客服电 话：967777 网址：www.stocke.com.cn
35
新时代 证券 有限
责任公 司
注册地 址： 北 京市 西城 区 金融大 街 1 号 A 座 8 层
法定代 表人 ：马 金声 联系人 ：孙 恺
电话：010-83561149 传真：010-83561094
客服电 话：4006989898 网址： www.xsdzq.cn
36
西南证 券股 份有
限公司
注册地 址： 重 庆市 江北 区 桥北 苑 8 号
法定代 表人 ：余 维佳 联系人 ：张 煜
电话：023-63786141 传真：023-63786212
网址：http://www.swsc.com.cn
37
华安证 券股 份有 限
公司
注册地 址： 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号财 智
中心 B1 座
法定代 表人 ：李 工 联系人 ：汪 燕
电话：0551-65161675 传真：0551-65161600
客服电 话：4008096518 网址：www.huaan.com
38
华鑫证 券有 限责 任
公司
注册地 址 ： 深 圳市 福田 区 金田 路4018 号 安联 大厦28 层 A01 、
B01（b ）单 元
法定代 表人 ：俞 洋 联系人 ：王 逍
电话：021-64339000 传真：021-54668802
客服电 话：021-32109999 ；029-68918888 ；4001099918
网址：www.cfsc.com.cn
②第三方销售机构
序号 机 构 名 称 机 构 信 息
1
诺亚正 行（ 上海 ）
基金销 售投 资顾 问
有限公 司
注册地 址： 上 海市 金山 区 廊下镇 漕廊 公 路7650 号205 室
法定代 表人 ：汪 静波 联系人 ：方 成
电话：021-38602377 传真：021-38509777
客服电 话：4008215399 网址：www.noah-fund.com
2
上海好 买基 金销 售 注册地 址 ： 上 海市 虹口 区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室
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41
有限公 司
法定代 表人 ：杨 文斌 联系人 ：薛 年
电话：021-20613999 传真：021-68596916
客服电 话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com
3
杭州数 米基 金销 售
有限公 司
注册地 址： 杭州 市余 杭区 仓前街 道海 曙路 东2 号
法定代 表人 ： 陈柏 青 联系人 ： 周嬿 旻
电话：0571-28829790 传真：0571- 26698533
客服电 话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn
4
深圳众 禄基 金销 售
有限公 司
注册地 址 ： 深 圳市 罗湖 区 深南东 路5047 号发 展银 行 大厦 25
楼I、J 单元
法定代 表人 ：薛 峰 联系人 ：童 彩平
电话：0755-33227950 传真：0755-82080798
客服电 话：4006-788-887
网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
5
上海长 量基 金销 售
投资顾 问有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路526 号2 幢220 室
法定代 表人 ： 张跃 伟 联系人 ：敖 玲
电话：021-58788678-8201 传真：021 —58787698
客服电 话：400-089-1289 网址：www.erichfund.com
6
北京展 恒基 金销 售
有限公 司
注册地 址： 北京 市顺 义区 后沙峪 镇安 富 街6 号
法定代 表人 ：闫 振杰 联系人 ：焦 琳
电话：010-62020088-8288 传真：010-62020088-8802
客服电 话：4008886661
网址：www.myfund.com
7
浙江同 花顺 基金 销
售公司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 文二西 路一 号元 茂大 厦 903
法定代 表人 ：凌 顺平 联系人 ：杨 翼
电话：0571-88911818-8565 传真：0571-86800423
客服电 话：4008-773-776
0571-88920897
网址：www.5ifund.com
8
上海天 天基 金销 售
有限公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路190 号 2 号楼 2 层
法定代 表： 其实 联系人 ：朱 钰
电话：021-54509988-1071 传真：021-64383798
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42
客服电 话：4001818188 网址： www.1234567.com.cn
9
万银财 富（ 北京 ）
基金销 售有 限公 司
注册地 址 ： 北 京市 朝阳 区北 四环中 路 27 号院 5 号楼3201 内
法定代 表： 李招 弟 联系人 ：刘 媛
电话：010-59393923 传真：010-59393074
客服电 话：4008080069 网址：www.wy-fund.com
10
嘉实财 富管 理有 限
公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大道 8 号 B 座 46 楼 06-10
单元
法定代 表： 赵学 军 联系人 ：张 倩
电话：021-20289890 客服电 话：400-021-8850
传真： 021-20280110 、010-85097308
网址：www.harvestwm.cn
11
一路财 富（ 北京 ）
信息科 技有 限公 司
办公地 址 ： 北 京西 城区 阜成 门大 街2 号 万通 新世 界广 场 A 座
22 层2208
客户服 务热 线：400-001-1566
公司网 站：http://www.yilucaifu.com
12
北京增 财基 金销 售
有限公 司
办公地 址： 北京 市西 城区 南礼士 路66 号1 号楼12 层1208 号
客户服 务热 线：400-001-8811
公司网 站：http://www.zcvc.com.cn
13
北 京 钱 景 财 富 投
资 管 理 有 限 公 司
注册地 址： 北京 市海 淀区 丹棱 街6 号1 幢9 层1008-1012
法定代 表人 ： 赵 荣春
电话：010-57418829 传真：010-57569671
客服电 话：400-893-6885
网址：http://www.qianjing.com
14
深圳市 新兰 德证 券
投资咨 询有 限公 司
注册 地址： 深 圳市福田 区华强 北路赛格 科技 园 4 栋 10 层
1006#
公司地址： 北 京市 西城 区宣 武门外 大 街28 号富 卓大 厦 16 层
客户服 务 电 话：400-166-1188
网址：http://8.jrj.com.cn/
2、场内发售机构
国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2015 年第一号）
43
场内将通过深圳证券交易所内具有基金销售业务资格并经深圳证券交易所
和中国证券登记结算有限责任公司认可 的会员单位发售。 尚未取得基金 销售 业务
资格， 但属于深圳证券 交易所会员的其他机构， 可在本基金 有色 A 份额 和 有色 B
份额 上市 交易后， 通过深圳证券交易所交易系统办理本基金 有色 A 份额和 有色 B
份额 的上市交易。
3、 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。
二、 注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人： 周明
联系人：朱立元
电话：010-59378839
传真：010-59378907
三、出具法律意见书的律师事务所
名称： 上海市通力律师事务所
住所：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人： 俞卫锋
联系电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：孙睿
经办律师：黎明、孙睿
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话：（021 ）23238888
传真：（021）23238800
国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2015 年第一号）
44
联系人：黄靖婷
经办注册会计师：许康玮、黄靖婷
第 六部分 基 金份额 分级 与净 值计 算规 则
一、 基金份额结构
本基金的基金份额包括国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金的基
础份额 （简称 “ 国泰有色 份额” ） 、 国泰 国证有色金属 行业指数分级证券投资基金
的稳健收益类份额（简称 “ 有色 A 份额” ）和 国泰 国证有色金属行业指数 分级证
券投资基金的积极收益类份额（简称 “ 有色 B 份额 ” ）。其中，有色 A 份额 和有
色 B 份额的基金份额配 比始终保持 1：1 的比例不变。
二、 基金运作概要
1、 本基金通过场外、 场 内两种方式公开发售。 投资人场外认购所得的份额，
将被确认为 国泰有色份额 。 投资人 场内认购所得的份额， 将 按照 1∶1 的基金份
额配比 自动分离 为有色 A 份额和有色 B 份额 。基金合同生效后， 投资人 认购所
得的 国泰 有色份额 场内 份额的 自 动分离 ，由基 金管理人 委托注 册登记 机构进行，
无需基金份额持有人申请。
2、 基金 合同生 效后， 国泰有色 份额设 置单独 的基金代 码，只 可以进 行场内
与场外的申购和赎回， 不上市交易。 在 本基金符合法律法规和深圳证券交易所规
定的上市条件的情况下， 有色 A 份额与有色 B 份额可分别在深圳证 券交易所上
市交易，交易代码不同。
3、 有色 A 份额、 有色 B 份额与国泰有色份额 的资产合并投资运作。
4、 基金 合同生 效后， 本基金将 根据基 金合同 约定，办 理 场内 的 国泰 有色份
额 与分级份额 之间的场内份额配对转换业务， 即： 基金份额持有人可将其场内的
国泰 有色 份额，按 照 1 ：1 的基金份额配比， 申请分拆为 有色 A 份额和有色 B 份
额 ； 或基金份额持有人可将其持有的 有色 A 份额 和有色 B 份额，按 照 1：1 的基
金份额配比， 申请合并为 国泰有色份额的场内份额。 场外的 国泰有色份额 不进行
份额配对转换。 场外的 国泰有色份额通过办理跨系统转托管 业务转至场内后， 可
按照场内的 国泰有色份额 配对转换原则进行操作。
5、基金 合同生 效后， 本基金将 按照基 金合同 规定，对 国泰有色 份额 、有色
国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2015 年第一号）
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A 份额和有色 B 份额 进行定期份额折算及不定期份额折算 。除分级份额终止运
作的份额折算 （详见基金合同第二十 二部分的约定） 外， 基金份额折算后， 本基
金的运作方式不变， 有色 A 份额和有色 B 份额 的份额配比不变。
6、 无论 是定期 份额折 算，还是 不定期 份额折 算（有关 本基金 的份额 折算详
见基金合同 “ 第二十一 部分
基金份额折算 ” ） ， 其所产生的 场内国泰有色 份额不
进行自动 分离。 投资人 可选择将上述折算产生的 场内国泰有色份额按照 1 ：1 的
比例分拆为 有色 A 份额 和有色 B 份额。
三、 有色 A 份额 和有色 B 份额的基金份额净值 计算原则
在有色 A 份额和有色 B 份额存续期内，本基 金将在每个工作日按基金合同
约定的净值计算 原则对 有色 A 份额和有色 B 份额 分别进行基金份额净值计算 。
有色 A 份额为低预期 风险且预期收益相对稳定的基金份额，本基金扣除掉 国泰
有色 份额 对应的净资产部分后剩余的净资产将优先确保 所有有色 A 份额 的本金
及 有色 A 份额的约定 收益； 有色 B 份额为高 预期 风险且预期收益相对较高的基
金份额， 本基金扣除掉 国泰有色份额对应的净资产部分后剩余的净资产在优先确
保 所有有色 A 份额的本金及约定收益后，将计为 有色 B 份额的净资产 。
在有色 A 份额和 有色 B 份额存续期内， 本基 金 有色 A 份额和有色 B 份额的
基金份额 净值计算原则如下：
1、 有色 A 份额约定年基准收益率为 “ 一年期定期存款利率 （税后） +4.00%” ，
其中， 一年期定期存款利率 以最近一次基金份额折算基准日中国人民银行公布并
执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率为准 。 基金合同生效日 （含） 至
第一次基金份额折算基准日 （含） 期间的一年 期定期存款利率以基金合同生效日
中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率为准。 若届
时无法获得一年期定期存款利率， 基金管理人将选择其他具有市场代表性的利率
作为计算基准，并据此约定 有色 A 份额约定 年基准收益率 的计算方式。 基金管
理人应在调整 实施前依据 《信息披露办法》 的有关规定进行公告， 并报中国证监
会备案。
有色 A 份额的约定日单 利收益率为 有色 A 份额 约定年基准收益率除以 365。
有色 A 份额的约定收益 ，自基金合同生效日 （含）起至第 1 个基金 份额折
算基准日 （含） 期间、 或自上一个基金份额折算基准日 （定期折算基准日或不定
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期折算基准日） 次日 （含） 起至下一个基金份额折算基准日 （含） 期间， 以 1.0000
元为基准，采用 有色 A 份额约定日单利收益率累计计算 。
基金管理人不承诺也不保证 有色 A 份额的基 金份额持有人获得约定收益或
本金安全，在本基金出现极端损失的情形下， 有色 A 份额的基金份 额持有人的
收益可能低于其约定收益，也可能遭受本金损失的风险。
2、 本基金 1 份有色 A 份额与 1 份有色 B 份额 构成一对份额组合， 一对份额
组合的 基金份额 净值之和等于 2 份国泰有色份额 的基金份额净值。 计算出 有色 A
份额 的基金 份额净值后，根据 上述关系，计算出 有色 B 份额的基金份 额净值。
3、 基金份额折算 （定期 份额折算或不定期 份额折算） 后， 有色 A 份额 、 有
色 B 份额各自基金份额 净值的计算方法保持不变。
4、 在基 金份额 折算基 准日（ 包括 定期 份额 折 算和 不定 期 份额 折算的 基金份
额折算 基准日） ， 按照 上述原则计算出来的 国泰 有色份额、 有色 A 份额 和 有色 B
份额 的基金份额净值均为 基金份额折算基准日折算前各份额的基金份额净值。
四、 基金份额净值 的计算
假设：
T 日为计算日，T 日国泰有色 份额、有色 A 份额和有色 B 份额的基金份额
净值分别为NAV 、 ? ? A NAV 、 ? ? B NAV ；
T
R 为T 日有色 A 份额的约定年基准收
益率；t 为截至T 日有色 A 份额的应计收益天数， 则t =min{ 基金合同生效日 （含
该日） 至T 日 （含该日） 的实际天数； 最近一个基金份额折算基准日次日 （含该
日）至T 日（含该日）的实际天数}。
则：
NAV =T 日闭市后本基金的基金资产净值/T 日本基金基金份额的总数
365
0000 . 1 0000 . 1 ) (
T
R
t A NAV ? ? ? ?
) ( 2 ) ( A NAV NAV B NAV ? ? ?
其中，T 日闭市后本基金的基金资产净值是指本基金总资产减去总负债后的
价值，T 日本基金基金份额的总数为T 日国泰有色 份额、有色 A 份额和有色 B
份额 的份额数之和。
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五、 有色 A 份额 和有色 B 份额的终止运作
经基金份额持有人大会决议通过， 有色 A 份额 和有色 B 份额可申 请终止运
作。 该基金份额持有人大会决议须经本基金所有份额以特别决议的形式表决通过，
即须经参加基金份额持有人大会的 国泰有色份额 、有色 A 份额和有色 B 份额各
自的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上 （含三分之二） 通过
方为有效。
第 七部分
基金的 募集
一、基金募集的依据
本基金由 基金管 理人依 照《基金 法》 、 《运作 办 法》 、 《 销售办 法》 、 基 金合同
及其他有 关规定 ，并经 中国证监 会证监 许可【2014】360 号文 （ 《 关 于核准国泰
国证 有色 金属 行 业指数 分级证券 投资基 金 募集 的批复》 ）准予 募集注 册 ，并依据
中国证监 会机构 部函【2015】379 号 文（ 《 关 于国泰 国 证有色 金属行 业 指数分级
证券投资基金延期募集备案的回函》 ）进行募集 。本基金自 2015 年 3 月 16 日至
2015 年 3 月 24 日， 通过深圳证券交易所 （以下简称 “ 深交所” ） 挂牌 发售， 同时
通过基金管理人指定的场外销售机构 （包括基金管理人的直销机构及其他销售机
构） 公开发售 。 经普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 验资， 本次募集
的净认购金额为 416,538,499.98 元人民币，折合基金份额 416,538,499.98 份；认
购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 银 行 利 息 共 计 34,709.70 元 人 民 币 ， 折 合 基 金 份 额
34,709.70 份， 已分别 计入各基 金份 额持有 人 的基金账 户， 归各基 金 份额持有人
所有。 上述资金总额已于 2015 年 3 月 27 日全额划入本基金在基金托管人中国建
设银行股份有限公司开立的基金托管 专户。
二、基金类型和存续期限
1、基金类型：股票型基金
2、基金运作方式：契约型开放式
3、基金的存续期间：不定期
第 八部分
基金合同 的生 效
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根据有关规定， 本基金满足基金合同生效条件， 基金合同于 2015 年 3 月 30
日正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金 。
第 九部分
有色 A 份额 和 有色 B 份额 的上 市交 易
有色 A 份额与有色 B 份额于 2015 年 4 月 15 日开始在深圳证券交易所上市
交易， 有色 A 份额简称为有色 A ，交易代码为 150196，有色 B 份额的 简称为有
色 B ，交易代码为 150197 。
一、上市交易的地点
本基金上市交易的地点为深圳证券交易所。
有色 A 份额和有色 B 份额上市 交易后，登记在 证券登记系统中的有色 A 份
额 与有色 B 份额可直 接在深圳证券交易所上市交易；登记在 登记结算系统 中的
国泰 有色 份额通过办理跨系统转托管业务转至 证券登记系统 并分拆成有色 A 份
额 和有色 B 份额后，方 可上市交易。
二、上市交易的时间
有色 A 份额和有色 B 份额于 2015 年 4 月 15 日开始在深圳证券交易所上市
交易。
详细内容请参阅刊登于 2015 年 4 月 10 日 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》上的《 国泰 国证有色金属行业指数分级证券投资基金之 有色 A 与
有色 B 基金份额上市交 易公告书 》 。
三、上市交易的规则
有色 A 份额和有色 B 份额的上市交易按照 深圳证券交易所相关业务规则 、
通知、指南 等有关规定 执行。
四、上市交易的费用
本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。
五、上市交易的停复牌 、暂停上市、恢复上市和终止上市
本基金 有色 A 份额 与 有色 B 份额的停复牌 、暂停上市、恢复上市和终止上
市按照深圳证券交易所的相关业务规则 、通知、指南等有关规定 执行。
六、 相关法律法规、 中 国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等
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相关规定 内容进 行调整 的，本基 金基金 合同相 应予以修 改，并 按照新 规定执行，
且此项修改无须召开基金份额持有人大会。
七、 若深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交
易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。
第 十部 分
国泰有色 份额 的申 购 、 赎回 与转 换
本基金的 有色 A 份额 、有色 B 份额不接受 投资人的申购与赎回 ，只上市交
易 ； 本基金基金合同生效后， 投资人可通过场内或场外两种方式对 国泰有色 份额
进行申购与赎回。
一、申购和赎回场所
国泰 有色份额的申购与赎回将通过销售机构进行。 投资人可以使用开放式基
金账户， 通过基金管理人的直销机构及 其他场外 销售机构办理国泰有色份额 的场
外申购和赎回业务。 基金 投资人也可使用深圳证券账户， 通过场内 销售机构利用
深圳证券交易所交易系统办理 国泰有色份额的场内申购和赎回业务 。 具体的销售
机构 将由基金管理人在相关公告中列明。 基金管理人可根据情况变更或增减销售
机构， 并予以公告。 基 金 投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或
按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
办理 国泰有色份额 场内申购、 赎回业务的销售 机构为具有基金销售业务资格
且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单位。 办理 国泰 有色
份额 场外申购、赎回业务的机构为直销机构和 其他 场外销售机构。
二、申购和赎回的开放日 及业务办理时间
国泰 有色份额于 2015 年 4 月 15 日开放日常 申购业务，于 2015 年 4 月 15
日开放日常赎回业务。 详细内容请参阅于 2015 年 4 月 10 日刊登在 《 中国证券报》 、
《上海证券报》 、 《证券时报》 上的 《国泰 国证有色金属行业指数分级 证券投资基
金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告》 。
投资人在开放日办理 国泰有色份额的申购和赎回， 具体办理时间为上海证券
交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间， 但基金管理人根据法律法规、
中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后， 若出 现新的证券/ 期货交易 市场、证券/ 期货交易 所交易时
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间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应
的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理国泰有色份额的
申购、 赎回。 投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回申请且注
册登记机构确认接受的， 其国泰有色份额申购、 赎回价格为下一开放日国泰有色
份额申购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1 、 “ 未 知价 ” 原 则 ，即申 购 、 赎回 价 格以 受理 申 请 当 日收 市 后计 算 的 国泰 有
色 份额的基金份额 净值为基准进行计算；
2 、 “ 金 额申 购 、份 额 赎回 ” 原 则 ，即 申 购国泰 有色份额 以 金 额申 请 ，赎 回 国
泰 有色份额 以份额申请；
3、 当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4 、 场外 赎 回 遵循 “ 先 进先 出 ” 原 则， 即 对该 基金 份 额 持有 人 在该 销 售机 构 托
管的 国泰 有色份额 进行 处理时， 注册登 记确认 日期在先 的 国泰 有色份额 先赎回，
注册登记确认日期在后的 国泰有色份额后赎回，以确定所适用的赎回费率；
5、 投资 人 通过 深圳证 券交易所 交易系 统办理 国泰有色 份额的 场内申 购、赎
回业务时， 需遵守深圳证券交易所的相关业务规则。 若相关法律法规、 中国证监
会、 深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、 赎回业务规
则有新的规定，按新规定执行。
基金管理人可在法律法规允许的情况下， 对上述原则进行调整。 基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规 定 在 指 定 媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、 申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序， 在开放日的具体业务办理时间内提出
对 国泰有色 份额的申购或赎回申请。
2、 申购和赎回的款项支付
投资人申购 国泰有色 份额时， 必须全额交付申购款项， 投资人交付 申购 款项，
申购申请 成立； 注册登记机构确认基金份额时， 申购生效 。 若资金在规定时间内
未全额到账则申购不成 立， 申购款项将退回投资人 账户， 基金管理人、 基金托管
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人和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。
基金份额持有人递交赎回申请， 赎回成立； 注册登记机构确认赎回时， 赎回
生效。 投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T ＋7 日（包括该日）内 将赎回
款项划往基金份额持有人银行账户 。 在发生巨额赎回时， 款项的支付办法参照基
金合同有关条款处理。
3、 申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日 （T 日） ，在正常情况下，本基金 注册登记机构在 T+1 日内对该交
易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请， 投资人 应在 T+2 日后（ 包括该日 ）
及时 到销售 机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 若申购
不成功， 则申购款项退还给投资人。 基金销售机构对申购、 赎回申请的受理并不
代表申请一定成功， 而仅代表销售机构确实接收到申请。 申购、 赎回的确认以注
册登记机构或基金管理人的确认结果为准。 对于申请的确认情况， 投资 人 应及时
查询 。
五、申购和赎回的数量限制
1、申购金额的限制
本基金场内单笔申购的最低金额为 50,000.00 元 （含申购费） ， 场外单 笔申购
的最低金额为 100.00 元 （含申购费） 。 各代销机构对本基金最低申购金额及交易
级差有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。
2、赎回份额的限制
基金份额持有人可将其全部或部分 国泰有色 份额赎回。 单笔赎回申请 最低份
数为 100.00 份， 若某基 金份额持有人在销售 机构 保留的国泰有色份额不足 100.00
份，则赎回时必须一起赎回。
3、本基 金不对 投资人 每个基金 交易账 户的最 低基金份 额余额 进行限 制，但
各代销机构对交易账户最低份额余额有其他规定的， 以各代销机构的业务规定为
准。
4、本基金不对单个 投资人累计持有的基金份额上限进行限制。
5、 基金 管理人 可在法 律法规允 许的情 况下， 调整上述 规定申 购金额 和赎回
份额的数量限制。 基金管理人必须在调整 实施前依照 《信息披露办法》 的有关规
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定在指定 媒介上公告并报中国证监会备案。
六、申购和赎回的费用
1、 申购费用
本基金不收取申购费用。
2、赎回费用
赎回费用由赎回 国泰 有色份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎
回基金份额时收取。 不低于赎回费总额的 25% 应归基金财产， 未归入基金财产的
部分 用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
本基金的场外赎回费率 不高 于 0.7% ，随基金 份额持有期限的增加而 递减；
本基金的场内赎回费率 为固定赎回费率 0.7% ，不按份额持有时间分 段设置赎回
费率：
场外赎回费
申请份额持有时间（N ） 赎回费率
N ﹤1 年 0.70%
1 年≤N ﹤2 年 0.25%
N≥2 年 0.00%
场内赎回费
本基金场内赎回费为固定值0.7% ， 不按份额持 有时间
分段设置赎回费率。
3、 基金 管理人 可以在 基金合同 约定的 范围内 调整费率 或收费 方式， 并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定 媒介
上公告。
4、基金 管理人 可以在 不违反法 律法规 规定及 基金合同 约定的 情形下 根据市
场情况制定基金促销计划， 针对以特定交易方式 （如网上交易、 电话交易等） 进
行基 金交 易的 投 资人 定 期或不定 期地开 展基金 促销活动 。在基 金促销 活动期间，
按相关监管部门要求履行必要手续后， 基金管理人可以适当调低 国泰有色 份额的
赎回费率。
5、办理 国泰有色 份额 的场内申 购、赎 回业务 应遵守深 圳证券 交易所 及中国
证券登记结算有限责任公司的有关业务规则。 若相关法律法规、 中国证监会、 深
圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、 赎回业务规则有新
的规定， 基金合同相应予以修改， 并按照新规定执行， 且此项修改无须召开基金
份额持有人大会。
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七、申购份额与赎回金额的计算方式
1、申购 份额的 计算方 式：申购 的有效 份额为 按实际确 认的申 购金额 ，以申
请当日 国泰 有色份额的基金份额净值为基准计算。
本基金 国泰有色份额 申购份额的计算方式如下：
申购份额= 申购金额/T 日国泰有色份额基金份额净值
场外申购 国泰有色 份额的份额计算结果按四舍五入方法， 保留 至小数点后 2
位， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 场内申购 国泰有色份额的份额计算
结果采用截位法保留至整数位， 整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资
人资金账户。
例：某 投资人投资 50,000.00 元申购本基金，假设申购当日 国泰有色 份额净
值为 1.1280 元，则其可得到的申购份额为：
申购份额=50,000.00/1.1280=44,326.24 份
若投资人 是场外申购，则所得 份额为 44,326.24 份。若投资人是场内申购，
则所得份额为 44,326 份，整数位后小数部分的申购份额（0.24 份）对应的资金
返还 至投资人账户 。具体计算公式为：
实际净申购金额=44,326× 1.1280=49,999.73 元
退款金额=50,000.00-49,999.73=0.27 元
即投资人 投资 50,000.00 元从场内申购本基金， 则可得到 44,326 份国泰 有色
份额 ，同时应得退款 0.27 元。
2、赎回 金额的 计算方 式： 赎回 金额为 按实际 确认的有 效赎回 份额乘 以当日
基金份额净值并扣除相应的费用， 赎回金额单位为元。 上述计算结果均按四舍五
入方法， 保留 至小数点后 2 位， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 具体计
算公式为：
赎回金额= 赎回国泰 有色份额 份数×T 日国泰 有色份额基金份额净值
赎回费用= 赎回金额× 赎 回费率
净赎回金额= 赎回金额- 赎回费用
例：某 投资人持有本基金 50,000.00 份场外 国泰有色份额，持有 0.5 年时决
定赎回，假设赎回当日 国泰有色份额净值 1.2500 元，则其获得的赎回金额计算
如下：
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赎回金额=50,000.00× 1.2500=62,500.00 元
赎回费用=62,500.00× 0.7%=437.50 元
净赎回金额=62,500.00-437.50=62,062.50 元
即投资人 赎回本基金 50,000.00 份场外国泰 有色份额，持有 0.5 年，假设赎
回当日 国泰 有色份额净值 1.2500 元，则其获得的 净赎回金额为 62062.50 元。
3、 国泰有色份额 净值的计算，保留至小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍
五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T 日的国泰有色份额 净值在当天
收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当
延迟计算或公告。
八、 拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、 因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生 基金合 同规定 的暂停基 金资产 估值情 况时，基 金管理 人可暂 停接 受
投资人的申购申请。
3、 证券/ 期货交易所交 易时间非正常停市， 导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值。
4、 基金 管理人 认为接 受某笔或 某些申 购申请 可能会影 响或损 害现有 基金份
额持有人利益时。
5、 基金 资产规 模过大 ，使基金 管理人 无法找 到合适的 投资品 种，或 其他可
能对基金业绩产生负面影响， 从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、2、3、5 、6 项暂停申购情形 之一且基金管理人决定暂停接受
投资人 申 购申请时， 基金管理人应当根据有关规定在指定 媒介上刊登暂停申购公
告。 如果投资人的申购申请被拒绝， 被拒绝的申购款项将退还给投资人。 在暂停
申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
九、 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时， 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项：
1、 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
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2、发生 基金合 同规定 的暂停基 金资产 估值情 况时，基 金管理 人可暂 停 接受
投资人的赎回申请或延缓支付赎 回款项。
3、 证券/ 期货交易所交 易时间非正常停市， 导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值。
4、 连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支
付赎回款项 时， 基金管理人应在当日报中国证监会备案， 已确认的赎回申请， 基
金管理人应足额支付； 如暂时不能足额支付， 应将可支付部分按单个账户申请量
占申请总量的比例分配给赎回申请人， 未支付部分可延期支付。 若出现上述第 4
项所述情形， 按基金合同的相关条款处理。 基金份额持有人在申请赎回时可事先
选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 当出现暂停赎回或延缓支付赎回款项时，
场内赎回申请按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业
务规则办理。 在暂停赎回 或延缓支付赎回款项的情况消除时， 基金管理人应及时
恢复赎回业务的办理并公告。
十、 巨额赎回的情形及处理方式
1、 巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的 国泰有色份额净赎回申请 （赎回申请份额总数加上
基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请
份额总数后的余额 ） 超过前一开放日的基金总份额 （包括国泰有色份额、 有色 A
份额 和有色 B 份额） 的 10% ，即认为是发生了巨额赎回。
2、 巨额赎回的场外 处理方式
当基金出现巨额赎回时， 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。
（1 ）全 额赎回 ：当基 金管理人 认为有 能力支 付投资人 的全部 赎回申 请时，
按正常赎回程序执行。
（2 ）部 分延期 赎回： 当基金管 理人认 为支付 投资人的 赎回申 请有困 难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时， 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 （包括
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国泰 有色 份额、有色 A 份额和有色 B 份额）10% 的前提下，可对其余赎回申请
延期办理。 对于当日的赎回申请， 应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的
比例， 确定当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部分， 投资人在提交赎回申请时
可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的， 将自动转入下一个开放日继续
赎回， 直到全部赎回为止； 选择取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回申请将被
撤销。 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理， 无优先权并以下一开放
日的基金份额净值为基础计算赎回金额， 以此类推， 直到全部赎回为止。 如投资
人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分 作 自 动 延 期 赎 回 处 理。
（3 ）暂停赎回：连续 2 个开放 日以上（含 2 个开放日）发生巨额赎回，如
基金管理人认为有必要， 可暂停接受 国泰有色份额 的赎回申请； 已经接受的赎回
申请可以延缓支付赎回款项， 但不得超过 20 个工作日， 并应当在指定 媒介 公告。
3、 巨额赎回的场内 处理方式
巨额赎回的场内处理， 按照 深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公
司的有关业务规则办理。
4、 巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时， 基金管理人应当通过邮寄、 传真或者 基
金管理人网站 在 3 个交易日内通知基金份额持有人， 说明有关处理方法， 同时在
指定 媒介 上刊登公告。
十一 、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、 发生 上述暂 停申购 或赎回情 况的， 基金管 理人当日 应立即 向中国 证监会
备案，并在规定期限内在指定 媒介上刊登暂停公告。
2、 如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应 于重新开放日，在指定 媒介上
刊登基金重新开放申购或赎回公告， 并公布最近 1 个开放日国泰有色份额 的基金
份额净值。
3、 如发生暂停的时间超过 1 日，基金管理人 可以根据暂停申购或赎回的时
间， 依照 《信息披露办法》 的有关规定， 最迟于重新开放日在指定 媒介上刊登重
新开放申购或赎回的公告； 也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购
或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。
十二 、基金转换
国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2015 年第一号）
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基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理 人管理 的其他 基金之间 的转换 业务， 基金转换 可以收 取一定 的转换费，
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告， 并
提前告知基金托管人与相关机构。
十三 、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划， 具体规则由基金管理人另
行规定。 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期 申购金额， 每期 申购
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。
第 十一 部分
基 金 的 非交 易过 户、 转托 管、 冻结 与解 冻
一、 基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金 注册登记机构受理继承、 捐赠和司法强制执行 等
情形 而产生的非交易过户以及 注册登记机构认可、 符合法律法规的其它非交易过
户。 无论在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份
额的投资人。
继承是指 基金份 额持有 人死亡， 其持有 的基金 份额由其 合法的 继承人 继承；
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体； 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、 法人或其他组织。 办理非交易过户必须提供基
金注册登记机构要求提供的相关资料， 对于符合条件的非交易过户申请按基金注
册登记机构的规定办理，并按基金注册登记机构规 定的标准收费。
二、 基金的注册登记、系统内转托管和跨系统 转托管
1、基金份额的注册登记
（1 ）本 基金的 份额采 用分系统 登记的 原则。 场外认购 或申购 的 国泰 有色份
额 ， 登记在 登记结算系统 中基金份额持有人的开放式基金账户下； 场内认购、 申
购的 国泰 有色份额，或上市交易的 有色 A 份额 和 有色 B 份额，登 记在 证券登记
系统 基金份额持有人深圳证券账户下。
国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2015 年第一号）
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（2 ）登 记在 证 券登记 系统 中的 国泰有色 份额 ，可以直 接申请 场内赎 回，不
在深圳证券交易所上市交易，但经基金份额持有人申请，按 照 1：1 的份额配比
分拆为 有色 A 份额和 有色 B 份额后，可在深圳 证券交易所上市 交易。
（3 ） 登记在证券登记系统 中的有色 A 份额 和有色 B 份额在深圳证券交 易所
上市交易，不能直接申请场内赎回，但可 按照 1 ：1 的份额配比申 请合并为 国泰
有色 份额 的场内份额后，再申请场内赎回。
（4 ）登 记在 登 记结算 系统 中的 国泰有色 份额 ，既可以 直接申 请场外 赎回，
也可以在 办理跨 系统转 托管 业务 转 至证 券登记 系统 后， 由基金 份额持 有人申请，
按照 1： 1 的份额配比分拆为 有色 A 份额和有色 B 份额， 在深圳证券 交易所上市
交易 。
2、系统内转托管
（1 ）系 统内转 托管是 指基金份 额持有 人将持 有的 基金 份额在 登记结 算系统
内不同销售机构之间或 证券登记系统内不同会员单位之间进行转 托管的行为。
（2 ）基 金份额 登记在 登记结算 系统 的 基金份 额持有人 在变更 办理 国泰 有色
份额 赎回业务的销售机构时，需办理已持有 国泰 有色份额的系统内转托管。
（3 ）基 金份额 登记在 证券登记 系统 的 基金份 额持有人 在变更 办理 国泰 有色
份额 场内赎回的会员单位、或变更办理 有色 A 份额 和有色 B 份额 上市交易的会
员单位时，需办理已持有基金份额的系统内转托管。
3、跨系统转托管
（1 ）跨 系统转 托管是 指基金份 额持有 人将持 有的 国泰 有色份额 在登 记结算
系统 和证券登记系统 之间进行转 托管的行为。
（2 ）本 基金跨 系统转 托管的具 体业务 按照中 国证券登 记结算 有限责 任公司
的相关规定办理。
基金销售机构可以按照 相关规定向基金份额持有人 收取转托管费。
三、 基金份额的冻结和解冻
基金 注册 登记机 构只受 理国家有 权机关 依法要 求的基金 份额的 冻结与 解冻，
以及 注册 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
第 十二 部分
场 内 份 额配 对转 换
国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2015 年第一号）
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根据基金合同约定， 本基金自 2015 年 4 月 15 日起办理场内的国泰有色 份额
与分级份额 之间的场内份额配对转换业务。
一、 场内份额配对转换 业务
1、场内 份额配 对转换 业务：指 根据基 金合同 约定，场 内的国泰 有色 份额与
分级份额之间进行转换的行为，包括分拆与合并。
2、 分拆 ： 指根据基金合同约定， 场内的 国泰 有色份额按照 1：1 的基金份额
配比分拆 为有色 A 份额 和有色 B 份额的行为。
3、合并：指根据基金合同约定， 有色 A 份额 和有色 B 份额按照 1：1 的基
金份额配比合并 为场内的 国泰有色份额的行为。
4、场外 的 国泰 有色份额 不进行 份额配 对转换 。场外的 国泰有色 份额 通过办
理 跨系统转托管 业务转 至场内后， 可按照场内份额配对转换规则进行操作。 但深
圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司 、基金合 同 等 另有规定的除外 。
二、 业务办理机构
本基金场内份额配对转换业务的办理机构见基金管理人届时发布的相关公
告。 基金份额持有人， 应当在场内份额配对转换业务办理机构的营业场所或按其
提供的其他方式， 办理场内份额配对转换。 深圳证券交易所、 中国证券登记结算
有限责任公司 或基金管理人可根据情况变更或增减该业务的办理机构， 并予以公
告。
三、 业务办理时间
深圳证券交易所交易日上午 9∶30-11 ∶30 和 下午 1∶00-3∶00 （基金管理人
公告暂停份额配对转换业务时除外） 。
四、 场内份额配对转换的原则
1、场内份额配对转换以份额申请。
2、如果 申请场 内份 额 的分拆， 国泰有色 份额 的场内份 额数， 必须是 相关业
务公告规定份额的正整数倍。
3、 如果申请场内份额的合并， 有色 A 份额和 有色 B 份额必须同时配对 申请，
且 有色 A 份额和有色 B 份额的份额数必须分 别为相关业务公告规定份额的正整
数倍 ，份额配比为 1：1。
国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2015 年第一号）
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4、 国泰 有色份额 的场 外份额如 需申请 进行场 内份额的 分拆， 须跨系 统转托
管为 国泰 有色份额的场内份额后方可进行。
5、场内份额配对转换，应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。
深圳证券交易所 、 中国证券登记结算有限责任公司 或基金管理人可视情况对
上述规定作出调整， 并在正式实施前 按照 《信息披露办法》 的有关规定在指定 媒
介 上予以公告。
五、 业务办理程序
场内份额配对转换 业务的办理程序， 遵循深圳证券交易所、 中国证券登记结
算有限责任公司 的相关 业务规则，具体见相关业务公告。
六、 暂停场内份额配对转换的情形
1、深圳 证券交 易所、 中国证券 登记结 算有限 责任公司 、业务 办理机 构因异
常情况无法办理该业务的情形 ；
2、基金 管理人 根据本 基金届时 投资运 作、交 易的实际 情形可 决定是 否暂停
办理 配对转换 业务；
3、 基金管理人认为继续接受配对转换可能损害基金份额持有人利益的情形 ；
4、 法律 法规、 深圳证 券交易所 规定 、 中国证 券登记结 算有限 责任公 司 规定
或经中国证监会认定的其他情形。
发生前述情况之一 且基金管理人决定暂停场内 份额配对转换的， 基金管理人
应在指定 媒介就暂停场内份额配对转换业务予以公告。 当恢复场内份额配对转换
业务时，基金管理人将在指定 媒介就恢复场内份额配对转换业务 予以公告。
七、 业务办理费用
本基金场内份额配对转换业务的办理机构可对该业务的办理收取一定的费
用，具体见相关业务公告。
八、 深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司 调整上述规则 的，基
金合同将相应予以修改， 且此项修改无须召开基金份额持有人大会， 并在本基金
更新的招募说明书中列示。
第十 三 部分
基 金 的 投资
国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2015 年第一号）
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一、投资目标
本基金 紧密跟踪标的指数， 追求 基金净值收益率与业绩比较基准之间的 跟踪
偏离度和跟踪误差最小化。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括 标的指数成份股及其
备选成份股、 债券、 债券回购、 银行存款、 权证、 股指期货以及 法律法规或 中国
证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会相关规定） 。
本基金所持有的 股票资产占基金资产的比例为 90% －95% ， 其中标 的指数成
份股及其备选成份股的投资比例不低于股票资产的 90% ， 且不低于非现金资产的
80% 。 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不
低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券 ，权证投资不高于
基金资产净值的 3% 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
三、投资策略
1、股票投资策略
本基金主要采取完全复制法， 即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票
投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。 但因特殊
情况 （如成份股长期停牌、 成份股发生变更、 成份股权重由于自由流通 量发生变
化、 成份股公司行为、 市场流动性不足等） 导致本基金管理人无法按照标的指数
构成及权重进行同步调整时， 基金管理人将对投资组合进行优化， 尽量降低跟踪
误差。
在正常市场情况下， 本基金的风险控制目标是追求 基金净值收益率与业绩比
较基准之间的 日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ，年跟踪误差不超过 4% 。
如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范
围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
2、债券投资策略
基于流动性管理的需要， 本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债券、
央行票据和金融债， 债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金资产的投
国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2015 年第一号）
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资收益。
3、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货合约。 本基
金力争利用股指期货的杠杆作用， 降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，
达到有效跟踪标的指数的目的。
本基金投资股指期货的， 基金管理人应在季度报告、 半年度报告、 年度报告
等定期报告和招募说明书 （更新） 等文件中披露股指期货交易情况， 包括投资政
策、 持仓情况、 损益情况、 风险指标等， 并充分揭示股指期货交易对基金总体风
险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
4、 基金管理人运用基金财产的决策 程序
（1 ）投资依据
1）有关法律、法规、基金合同等的相关规定；
2）经济运行态势和证券市场走势。
（2 ）投资管理体制
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。 投资决策委员
会负责制定基金投资方面的整体投资计划与投 资原则； 确定基金的投资策略和在
不同阶段的重大资产配置比例， 包括大类资产配置比例 （股票、 转债及 其他债券）
以及各类属资产内部行业比例等； 审批基金经理提出的投资组合计划和重大单项
投资。 基金经理根据投资决策委员会的决策， 负责投资组合的构建、 调整和日常
管理等工作。
（3 ）投资程序
1）金融 工程部 运用风 险监测模 型以及 各种风 险监控指 标，结 合公司 内外研
究报告， 对市场预期风险和投资组合风险进行风险测算与归因分析， 依此提出研
究分析报告。
2）投资 决策委 员会依 据金融工 程部、 研究开 发部等部 门提供 的研究 报告，
定期召开或遇重大事项时召 开投资决策会议， 决策相关事项。 基金经理根据投资
决策委员会的决议，进行基金投资管理的日常决策。
3）基金 经理以 基金合 同、投资 决策委 员会决 议、金融 工程部 和研究 开发部
研究报告等为依据建立基金的投资组合。
国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2015 年第一号）
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4）交易 管理部 根据基 金经理下 达的交 易指令 制定交易 策略， 完成具 体证券
品种的交易。
5） 金融工程部等部门根据市场变化定期和不定期对基金进行投资绩效评估，
并提供相关绩效评估报告。 稽核监察部对投资计划的执行进行日常监督和实时风
险控制。
6）基金 经理结 合个券 的基本面 情况、 流动性 状况、基 金申购 和赎回 的现金
流量情况、 金融工程部 和稽核监察部的绩效评估报告和对各种风险的监控和评估
结果，对投资组合进行监控和调整。
7）本基 金管理 人在确 保基金份 额持有 人利益 的前提下 有权根 据市场 环境变
化和实际需要调整上述投资程序，并在招募说明书中更新。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1 ）本基金所持有的 股票资产占基金资产的比例为 90% －95% ，其 中标的
指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于股票资产的 90% ， 且不低于非现金
资产的 80% ；
（2 ）每 个交易 日日终 在扣除股 指期货 合约需 缴纳的交 易保证 金后， 应当 保
持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券；
（3 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3% ；
（4 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 ， 不 得 超 过 该 权 证 的
10% ；
（5 ）本 基金在 任何交 易日买入 权证的 总金额 ，不得超 过上一 交易日 基金资
产净值的 0.5% ；
（6 ）本 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例，不 得超过
基金资产净值的 10% ；
（7 ） 本基金持有的全部资产支持证券， 其市值不得超过基金资产净值的 20% ；
（8 ）本 基金持 有的同 一 （指同 一信用 级别 ） 资产支持 证券的 比例， 不得超
过该资产支持证券规模的 10% ；
（9 ）本 基金管 理人管 理的全部 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持
国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2015 年第一号）
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证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ；
（10） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 （含 BBB ） 的资产 支持证
券。 基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应
在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（11） 本基金参与股票 发行申购， 所申报的金额不超过本基金的总资产， 所
申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（12） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40% ， 在 全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年， 债券
回购到期后不展期 ；
（13）本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合：
①在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值， 不得超过基金资产净
值的 10% ；
②在任何交易日日终， 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和， 不得
超过基金资产净值的 100% ，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年
以内的政府债券） 、 权证、 资产支持证券、 买 入返售金融资产 （不含质押式回购）
等；
③在任何 交易日日终， 持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总
市值的 20% ；
④基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧差 计算）
应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
⑤在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指 期货合约的成交金额不得超过
上一交易日基金资产净值的 20% ；
（14）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140% ；
（15 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 约 定 的 其 他 投 资 限 制 。
因证券/ 期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支
付对价等 基金管 理人之 外的因素 致使基 金投资 比例不符 合上述 规定投 资比例的，
基金管理人应当在 相关证券可交易的 10 个交 易日内进行调整 ，但中国证监会规
定的特殊情形除外 。
基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符
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合基金合同的有关约定。 在上述期间内， 本基金的投资范围、 投资策略应当符合
基金合同的约定。 基金托管人对基金投资的监督与检查自基金合同生效之日起开
始。
如果法律法规对上述投资比例限制进行变更的， 以变更后的规定为准。 法律
法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人 在履行适当程序后，
则本基金投资不再受相关限制。
2、 禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用 于 下 列 投 资 或 者 活 动 ：
（1 ）承销证券；
（2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3 ）从事承担无限责任的投资；
（4 ）买卖其他基金份额，但是 中国证监会 另有规定的除外；
（5 ）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7 ）法律、行政 法规和中国证监会规定禁止的其他活动 。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券， 或者从
事其他重大关联交易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循基金份额持
有人利益优先的原则， 防范利益冲突， 建立健全内部审批机制和评估机制， 按照
市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法律法
规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二以上
的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律 、 行政法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
五、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为： 国证有色金属行业指数 收益率× 95%+ 银行 活期存
款利率（税后）× 5% 。
如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、 发布或授权， 或标的 指数由
其他指数替代、 或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为标
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的指数不宜继续作为跟踪标的， 或证券市场有其他代表性更强、 更适合投资的指
数推出时， 本基金管理人可以依据维护 投资人合法权益的原则， 在履行适当程序
后变更本基金的标的指数 、 业绩比较基准和基金名称。 若变更标的指数 、 业绩比
较基准 对基金投资范围和投资策略无实质性影响 （包括但不限于指数编制单位变
更、指数 更名等 事项） ，则无需 召开基 金份额 持有人大 会，基 金管理 人应与基金
托管人协商一致后， 报中国证监会备案并及时公告。 若变更业绩比较基准、 标的
指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更， 则基金管理人应就变更 业绩
比较基准、 标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案。
六、风险收益特征
本基金虽为股票型指数基金， 但由于采取了基金份额分级的结构设计， 不同
的基金份额具有不同的风险收益特征。
运作过程中，本基金共有三类基金份额，分别为 国泰有色份额、有色 A 份
额 、有色 B 份额。其 中 国泰有色份额为普通的股票型指数基金 份额，具有较高
预期 风险、 较高预期收益的特征， 其 预期风险和预期收益均高于混合型基金、 债
券型基金和货币市场基金； 有色 A 份额的预期 风险 和预期收益较低；有色 B 份
额 采用了杠杆式的结构， 预期风险和预期收益有所放大， 将高于普通的股票型基
金。
七、基金的融资融券及转融通
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券、 转融
通。 待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后， 基金管理人可以在不
改变本基金既有投资目标、 策略和风险收益特征并在控制风险的前提下， 参与融
资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务， 以提高投资效率及进行风险
管理。 届时基金参与融资融券、 转融通等业务的风险控制原则、 具体参与比例限
制、 费用收支、 信息披露、 估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其
他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。
八、基金投资组合报告
基金管理人的董 事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国 建设 银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2015 年 10
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月 21 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止 2015 年 9 月 30 日， 本报告所列财务数据未经
审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额 （元）
占基金总资产
的比例 （%）
1 权益投资 799,747,129.33 92.47
其中：股票 799,747,129.33 92.47
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 60,597,193.50 7.01
7 其他资产 4,545,299.67 0.53
8 合计 864,889,622.50 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
（1）积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
4,607.02
0.00
C 制造业 17,005,751.96 1.98
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 17,010,358.98 1.98
（2）指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
286,833,343.42
33.39
C 制造业 495,903,426.93 57.73
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2015 年第一号）
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J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 782,736,770.35 91.12
3、 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
（1）期末 指数 投资按 公允价值 占基金 资产净 值比例大 小排序 的前十 名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金
资产净
值比例
（ ％）
1 601899 紫金矿业 17,377,749 58,736,791.62 6.84
2 600111 北方稀土 3,819,204 48,312,930.60 5.62
3 601600 中国铝业 7,896,018 36,874,404.06 4.29
4 600219 南山铝业 4,295,701 28,265,712.58 3.29
5 000060 中金岭南 3,006,017 28,226,499.63 3.29
6 002340 格林美 2,590,882 26,789,719.88 3.12
7 600362 江西铜业 2,035,681 26,443,496.19 3.08
8 002460 赣锋锂业 1,008,980 25,406,116.40 2.96
9 000878 云南铜业 2,498,094 24,756,111.54 2.88
10 000960 锡业股份 2,360,107 24,025,889.26 2.80
（2）期末 积极 投资按 公允价值 占基金 资产净 值比例大 小排序 的前五 名股票投资
明细
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序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金
资产净
值比例
（ ％）
1 002203 海亮股份 2,549,588 17,005,751.96 1.98
2 000426 兴业矿业 946 4,607.02 0.00
4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告为末未持有权证。
9、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。 若本基金投资股指期货， 本基金将根据风
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险管理的原则， 以套期保值为主要目的， 有选择地投资于股指期货。 套期保值将
主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时， 将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研
究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、 流动性及风险特征， 通过资产
配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的， 本基金将按法律法
规的规定执行。
10 、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
11 、投资组合报告附注
（1 ） 本 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 （ 除 “ 赣锋锂业 ” 公司
违规情况 外）， 没有被 监管部门 立案调 查或在 报告编制 日前一 年受到 公开谴责、
处罚的情况。
根据2015 年2 月10 日 深圳证券交易所发布的对赣锋锂业股份有限公司的处
罚决定，2014 年 3 月 3 日，赣锋锂业股份有限公司披露了股票交易异常波动公
告， 明确表示， “公司没有任何根据深交所 《股票上市规则》 等有关规定应予以
披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、 商谈、 意向、 协议等， 公司的董事
会也未获悉公司有根据深交所 《股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露
的、 对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 ”而事实上， 根据
公司在2014 年9 月2 日 披露的 《关于收到江西证监局警示函及整改情况的公告》 ，
2013 年 11 月起公司即与深圳市美拜电子有限公司 （以下简称 “美拜电子 ”）等
企业接触，筹划、商谈收购相关事宜。在 2014 年 3 月 3 日披露股价 异常波动公
告时， 公司已经在筹划发行股份购买美拜电子事宜， 但却在公告中否认正在筹划
重大事项 。公司 的上述 行为违反 了深交 所《股 票上市规 则（2012 年 修订）》第
2.1 条、第 2.4 条和 11.5.3 条的规定。经深圳证券交易所纪律处分委员会审议
通过， 决定对江西赣锋锂业股份有限公司给予通报批评的处分； 对公司董事长兼
总裁李良彬、 副董事长兼副总裁王晓申与时任副总裁、 时任财务负责人兼董事会
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秘书邵瑾给予通报批评 的处分。 对于江西赣锋锂业股份有限公司及相关当事人的
上述违规行为和深圳证券交易所给予的上述处分， 深圳证券交易所将记入上市公
司诚信档案，并向社会公布。
本基金管理人此前投资 赣锋锂业股票时，严格 执行了公司的投资决策 流程，
在充分调研的基础上， 按规定将该股票纳入本基金股票池， 而后进行了投资， 并
进行了持续的跟踪研究。 该情况发生后， 本基 金管理人就赣锋锂业股份有限公司
受处罚事件进行了及时分析和研究， 认为赣锋锂业股份有限公司存在的违规问题
对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响， 对该公司投资价值未产生实
质影响。本基金管理 人将继续对该公司进行跟踪研究。
（2）基 金投资 的前十 名股票中 ，没有 投资于 超出基金 合同规 定备选 股票库之外
的情况。
（3）其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 4,084,057.99
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 15,819.89
5 应收申购款 419,185.86
6 其他应收款 -
7 待摊费用 26,235.93
8 其他 -
9 合计 4,545,299.67
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
（5）期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
① 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
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序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
（元）
占基金资产
净值比例 （%）
流通受限
情况说明
1 600219 南山铝业 28,265,712.58 3.29 重大事项
② 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
（元）
占基金资产
净值比例 （%）
流通受限
情况说明
1 002203 海亮股份 17,005,751.96 1.98 重大事项
2 000426 兴业矿业 4,607.02 0.00 重大事项
第 十四 部分
基 金 的 业绩
基金业绩截止日为 2015 年 6 月 30 日，并经基金托管人复核。
基金管理人依照恪守职守、 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①- ③ ②- ④
2015 年 3 月 30 日至
2015 年 6 月 30 日
-5.55% 2.87% 7.84% 2.80% -13.39% 0.07%
注：2015 年 3 月 30 日为 基金合 同生 效日 。
第十 五 部分
基 金 的 财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、 银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为本基金开立资金 账户、 证券 账
户 、 期货账户以及投资所需的其他专用 账户。 开立的基金专用账户与基金管理人、
基金托管人、 基金销售机构和基金 注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财
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产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金 销售机构的财产， 并由基
金托管人保管。 基金管理人、 基金托管人、 基金 注册登记机构和基金销售机构以
其自有的财产承担其自身的法律责任， 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、
扣押或其他权利。 除依法律法规和 《基金合同》 的规定处分外， 基金财产不得被
处分。
基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的， 基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权， 不得与其固有资产产生的债务相互抵销； 基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
第十 六 部分
基 金 资 产估 值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、 权证、 债券和银行存款本息、 应收款项、 股指期货 合约、
其它投资等资产及负债。
三、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1 ） 交易所上市的有价证券 （包括股票、 权证等） ， 以其估值日在证券交易
所挂牌的市价 （收盘价） 估值； 估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发
生重大变化 或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 以最近交易日的
市价 （收盘价） 估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化 或证券发行机构
发生影响证券价格的重大事件的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素，调整最近交易市价，确定公允价格 ；
（2 ）交 易所上 市实行 净价交易 的债券 按估值 日收盘价 估值， 估值日 没有交
易的，且 最近交 易日后 经 济环境 未发生 重大变 化，按最 近交易 日的收 盘价估值。
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如最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（3 ）交 易所上 市未实 行净价交 易的债 券按估 值日收盘 价减去 债券收 盘价中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值； 估值日没有交易的， 且最近交易日后
经济环境未发生重大变化， 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债
券应收利 息得到 的净价 进行估值 。如最 近交易 日后经济 环境发 生了重 大变化的，
可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价， 确定公允
价格；
（4 ） 交易所上市不存在活跃市场的有价证券， 采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1 ）送 股、转 增股、 配股和公 开增发 的 股票 ，按估值 日在证 券交易 所挂牌
的同一股票的估值方法估值； 该日无交易的， 以最近一日的市价 （收盘价） 估值；
（2 ） 已公开发行未上市的股票、 债券和权证， 采用估值技术确定公允价值，
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值 ；
（3 ）已 公开发 行有 明 确锁定期 的股票 ，同一 股票在交 易所上 市后， 按交易
所上市的同一股票的估值方法估值； 非公开发行有明确锁定期的股票， 按监管机
构或行业协会有关规定确定公允价值。
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后， 调整对处于未上市期间的
有价证券的估值方法，按最能反映公允价值的价格估值。
3、全国 银行间 债券市 场交易的 债券、 资产支 持证券等 固定收 益品种 ，采用
估值技术确定公允价值。
4、同一 债券同 时在两 个或两个 以上市 场交易 的，按债 券所处 的市场 分别估
值。
5、 股指 期货合 约以结 算价格进 行估值 。国家 有最新规 定的， 按其规 定进行
估值。
6、如有 确凿证 据表明 按上述方 法进行 估值不 能客观反 映其公 允价值 的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后， 按最能反映公允价值的价格估值。
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7、相关 法律法 规以及 监管部门 有强制 规定的 ，从其规 定。如 有新增 事项，
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规， 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任， 因 此， 就与本基金有关的会
计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
四、估值程序
1、 本基金作为分级基金， 按照 有色 A 份额和有色 B 份额的净值计算规 则 （具
体计算方 法见基 金合同 “第四部 分 基 金份额 分级与净 值计算 规则” 中“ 四、基
金份额净值 的计算”） 分别计算并公告 T 日国泰 有色份额、 有色 A 份额和 有色 B
份额 的基金份额净值 。
基金份额净值的计算 精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另
有规定的，从其规定。
基金管理 人 每个 工作日 计算基金 资产净 值及 各 类基金份 额 的基 金份额 净值，
并按规定公告。
2、基金 管理人 应每个 工作日对 基金资 产估值 。但基金 管理人 根据法 律法规
或基金合 同的规 定暂停 估值时除 外。基 金管理 人每个工 作日对 基金资 产估值后，
将 各类基金份额的 基金份额净值结果发送基金托管人， 经基金托管人复核无误后，
由基金管理人 按规定对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值
的准确性、 及时性。 当基金份额净值小数点后 4 位以内 （含第 4 位） 发生估值错
误时，视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运 作过程 中，如 果由于基 金管理 人或基 金托管人 、或 注册 登记 机构、
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或销售机 构、或 投资人 自身的过 错造成 估值错 误，导致 其他当 事人遭 受损失的，
过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人 （“ 受损方” ） 的 直接损失按
下述 “ 估值错误处理原则 ” 给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于： 资料申报差错、 数据传输差错、 数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1 ）估 值错误 已发生 ，但尚未 给当事 人造成 损失时， 估值错 误责任 方应及
时协调各方， 及时进行更正， 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误， 给当事人造成损失的， 由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任； 若估值错误责任方已经积极协调， 并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正， 则其应当承担相应赔偿责
任。 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认， 确保估值错误已得
到更正 ；
（2 ） 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责， 不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责 ；
（3 ）因 估值错 误而获 得不当 得 利的当 事人负 有及时返 还不当 得利的 义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还
或 不 全 部返 还不 当 得利造 成 其 他当 事人 的 利益损 失 （ “ 受损 方 ” ） ， 则估 值 错 误 责
任方应赔偿受损方的损失， 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利； 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方， 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方 ；
（4 ） 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情 形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1 ）查 明估值 错误发 生的原因 ，列明 所有的 当事人， 并根据 估值错 误发生
的原因确定估值错误的责任方；
（2 ）根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法对因 估值错 误造成 的损失
进行评估；
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（3 ）根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法由估 值错误 的责任 方进行
更正和赔偿损失；
（4 ）根 据估值 错误处 理的方法 ，需要 修改基 金 注册登 记机构 交易数 据的，
由基金 注册 登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1 ）基 金份额 净值计 算出现错 误时， 基金管 理人应当 立即予 以纠正 ，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大 ；
（2 ）错误偏差达到基 金份额净值的 0.25% 时 ，基金管理人应当通报 基金托
管人并报中国证监会备 案；错误偏差达到基金 份额净值的 0.5% 时， 基金管理人
应当公告 ，并报中国证监会备案；
（3 ）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
六、暂停估值的情形
1、基金 投资所 涉及的 证券 、期 货 交易 市场遇 法定节假 日或因 其他原 因暂停
营业时；
2、 因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金
管理人负责计算， 基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结
束后计算当日的基金资产净值和 国泰有色份额、 有色 A 份额和有色 B 份额 的基
金份额净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给
基金管理人，由基金管理人 按规定对基金净值予以公布。
八、特殊情形的处理
1、 基金管理人或基金托管人按估值方法的 第 6 项进行估值时，所 造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。
2、 由于不可抗力原因， 或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，
基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行检查， 但未
能发现错误的， 由此造成的基金资产估值错误， 基金管理人和基金托管人可以免
除赔偿责任。 但基金管理人 和基金托管人应当积极采取必要的措施消除 或减轻 由
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此造成的影响。
第 十七 部分
基 金 的 收益 与分 配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息 收 入、投资收益、公允 价 值变动收益和其他收 入 扣除
相关费用后的余额， 基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指 截 至收益分配基准日基 金 未分配利润与未分配 利 润中
已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
本基金 分级份额存续期间暂 不进行收益分配。
在本基金 国泰有色 份额、有色 A 份额、有色 B 份额的运作期间内， 基金管
理人 可根据实际情况， 在履行适当程序后对基金 收益分配原则进行调整， 并相应
修改 有色 A 份额、有色 B 份额基金份额净 值 的计算公式 等，且此项修改无需召
开基金份额持有人大会。
经基金份额持有人大会决议通过， 并 报中国证监会 备案后， 如果终止 有色 A
份额 、有色 B 份额的 运作，本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的
收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。
第十 八 部分
基 金 费 用与 税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、标的指数使用许可费；
4、基金上市费及年费；
5、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
6、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金的证券/ 期货 交易费用；
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9、基金的银行汇划费用；
10、基金 证券/ 期货账户 的开户费用、银行账户维护费用 ；
11 、 按照国家有关规定 和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一 日基金资产净值的 1.0% 年费率计提。管理费 的计算
方法如下：
H ＝E× 1.0%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付。由 基金托管人 根据
与 基金管理人核对一致的财务数据， 自动在月初 3 个工作日内、 按照指定的账户
路径 从基 金财产 中一次 性支付给 基金管 理人 ， 管理人无 需再出 具资金 划拨指令。
若遇法定节假日、公休假等 ，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22% 的年费率计提。 托管费的计
算方法如下：
H ＝E× 0.22%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金托管人 根据
与 基金管理人核对一致的财务数据， 自动在月初 3 个工作日内、 按照指定的账 户
路径 从基金财产中一次性支取 ， 管理人无需再出具资金划拨指令 。 若遇法定节假
日、公休日等 ，支付日期顺延。
3、标的指数使用许可费
本基金 的 标的 指 数 使 用 许可费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.02% 的 年 费 率 计
提， 且收取下限为每季度人民币 5 万元 （基金合同生效日所在季度除外） 。 计算
方法如下：
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H= E× 0.02%÷ 当年天数
H 为每日应计提的 标的指数使用许可费
E 为前一日的基金资产净值
标的指数使用许可费每日计提， 按季支付。 标 的指数使用许可费的支付由基
金管理人向基金托管人发送划付指令， 经基金托管人复核后从基金财产中一次性
支付 。若遇法定节假日、公休日等 ，支付日期顺延。
基金管理人可根据指数使用许可协议， 对上述计提 标准和计提方式进行合理
变更 ， 此项变更无需召开基金份额持有人大会， 基金管理人将在更新招募说明书
或其他公告中披露基金最新适用的 计提标准和计提 方法。
上述 “ 一、 基金费用的种类中 第 4－11 项费用 ” ， 根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项
目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。
第 十九 部分
基金份 额折 算
除分级份 额终止 运作的 份额折算 （详见 基金合 同第二十 二部分 的约定 ）外，
基金份额折算后，本基金的运作方式不变。
一、 定期份额折算
在有色 A 份额和有色 B 份额存续期内的每个 会计年度（除基金合同生效日
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所在会计年度外） 第一个工作日， 本基金将按照以下规则进行基金的定期份额折
算。
1、基金份额折算基准日
每个会计年度 （除基金合同生效日所在会计年度外） 第一个工作日。 但基金
合同生效日至第 1 个定期份额折算基准日不足 6 个月的， 则该年度可不进行定期
份额 折算； 定期份额折算基准日前 3 个月内发生过不定期 份额折算的， 则该年度
可不进行定期 份额折算。 若基金管理人在前述情况下决定不进行定期 份额 折算的，
应至少提前 2 个工作日在指定 媒介上公告不进行定期 份额折算的提示性公告。
基金管理人可对定期份额折算的基金份额折算基准日进行调整， 并对 本基金
《基金合同》 予以 相应 修改， 且此项调整无需召开基金份额持有人大会 。 基金管
理人 在调整实施前 应依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介公告。
2、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的 有色 A 份额 和国泰有色份额。
3、基金份额折算频率
每个会计年度进行 1 次（可不进行定期份额 折算的除外） 。
4、基金份额折算方式
（1 ）每 个会计 年度第 一个工作 日为基 金份额 折算基准 日，本 基金将 在该日
对 有色 A 份额进行约定 收益的定期份额折算， 国泰有色份额的基金份额净值也
相应的进行调整。在基金份额折算前与折算后， 有色 A 份额和有色 B 份额 的份
额配比保持 1：1 的比例。
（2 ） 折算前的 有色 A 份额持有人， 以有色 A 份额在基金份额折算基准日的
基金份额净值超出本金 1.0000 元部分，获得新增 国泰有色份额的份额分配。折
算不改变 有色 A 份额 持有人的资产净值，其持有的 有色 A 份额的基金份额净值
折算调整为 1.0000 元、份额数量不变，相应折算增加场内 国泰有色份额。
（3 ）折算前的国泰 有色份额的基金份额持有人，以每 2 份国泰有色 份额，
按 1 份有色 A 份额的 份额分配，获得新增 国泰 有色份额。持有场外国泰 有色份
额 的持有人将按前述折算方式获得新增场外 国泰 有色份额； 持有场内国泰 有色份
额 的持有人将按前述折算方式获得新增场内 国泰 有色份额。 折算不改变国泰 有色
份额 持有人的资产净值。
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（4 ） 折算不改变 有色 B 份额持有人的资产净 值， 其持有的 有色 B 份额 的基
金份额净值及份额数量不变。
按照上述折算方法， 可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差， 视
为未改变基金份额持有人的资产净值。
5、基金份额折算公式
（1 ）有色 A 份额
? ? ? ?
前 后
A NUM A NUM ?
? ? 1.0000 ?
后
A NAV
? ?
2
1.0000 - A
-
前
前 后
NAV
NAV NAV ?
有色 A 份额持有人持有的新增场内 国泰有色 份额的份额数为：
? ? ? ? ? ?
后
前 前
NAV
NAV NUM 0000 . 1 - A A ?
其中：
? ?
前
A NUM
：基金 份额折算基准日折算前 有色 A 份额的份额数
? ?
后
A NUM
：基金 份额折算基准日折算后 有色 A 份额的份额数
? ?
前
A NAV
：基金 份额折算基准日折算前 有色 A 份额的基金份额净值
? ?
后
A NAV
：基金 份额折算基准日折算后 有色 A 份额的基金份额净值
前
NAV
：基金份额折算基准日折算前 国泰有色 份额的基金份额净值
后
NAV
：基金份额折算基准日折算后 国泰有色 份额的基金份额净值
有色 A 份额折算 新增 的场内 国泰有色份额数 取整计算（最小单位为 1 份） ，
不足 1 份的零碎份， 按各个零碎份从大到小的排序， 依次向相应的基金份额持有
人记增 1 份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。
（2 ）有色 B 份额
每个会计年度的定期份额折算不改变 有色 B 份额的基金份额净值及其份额
数。
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（3 ）国泰有色份额
? ?
2
1.0000 - A
-
前
前 后
NAV
NAV NAV ?
折算后 国泰有色份额 持有人持有的新增国泰 有色份额的份额数为：
? ?
后
前 后 前
NAV
NUM NAV NAV ? ?
其中：
前
NAV
：基金份额折算基准日折算前 国泰有色 份额的基金份额净值
后
NAV
：基金份额折算基准日折算后 国泰有色 份额的基金份额净值
前
NUM
：基金份额折算基准日折算前 国泰 有色份额的份额数
国泰有色份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留至小数点后两
位， 由此产生的误差计入基金财产； 国泰有色份额 的场内份额经折算后的份额数
取整计算 （最小单位为 1 份） ， 不足 1 份的零碎份， 按各个零碎份从大到小的排
序， 依次向相应的基金份额持有人记增 1 份， 直到所有零碎份的合计份额分配完
毕。
在实施基金份额折算时， 基金份额折算基准日折算前 国泰有色份额的基金份
额净值、 有色 A 份额的 基金份额净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。
6、基金份额折算期间的基金业务办理
为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作， 基金管理人可根据深圳证券交
易所、 中国证券登记结算有限责任公司 的相关业务规定暂停 有色 A 份额和 有色 B
份额 的上市交易和 国泰 有色份额的申购或赎回等相关业务， 具体见基金管理人届
时发布的相关公告。
7、基金份额折算结果的公告
基金份额折算结束后， 基金管理人应按照 《信息披露办法》 在指定 媒介 公告
折算结果，并报中国证监会备案。
二、 不定期份额折算
除以上定期 份额折算外， 本基金还将在 国泰 有色份额的基金份额净值大于或
等于 1.5000 元时以及 有色 B 份额的基金份额净 值小于或等于 0.2500 元时进行不
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定期份额折算 。
1、 国泰有色份额 的基金份额净值大于或等于 1.5000 元时
（1 ）基金份额折算基准日
如果某个工作日 国泰 有色份额的基金份额净值大于或等于 1.5000 元 ，基金
管理人 应确定 基金份额 折算基准日。 基金份额折算基准日 的具体日期， 详见基金
管理人届时发布的公告。
（2 ）基金份额折算 对象
基金份额折算基准日登记在册的 有色 A 份额 、 有色 B 份额、 国泰有色 份额。
（3 ）基金份额折算频率
不定期。
（4 ）基金份额折算方式
①折算前的 有色 A 份额持有人，以有色 A 份额在基金份额折算基准日的基
金份额净值超出本金 1.0000 元部分，获得新增 国泰有色份额的份额分配。折算
不改变 有色 A 份额 持有 人 的资 产净 值， 其持有 的 有色 A 份额 净 值折 算 调整 为
1.0000 元、份额数量不变，相应折算增加场内 国泰 有色份额；
②折算前的 有色 B 份额持有人，以有色 B 份额在基金份额折算基准日的基
金份额净值超出本金 1.0000 元部分，获得新增 国泰有色份额的份额分配。折算
不改变有色 B 份额持有人的资产净值，其持 有的有色 B 份额净 值折 算 调 整 为
1.0000 元、份额数量不变，相应折算增加场内 国泰 有色份额；
③折算前的 国泰有色 份额持有人， 获得新增 国泰有色份额的份额分配。 折算
不改变 国泰 有色份额持有人的资产净值， 其持有的 国泰有色份额净值折算调整为
1.0000 元， 份额数量相应折算增加 。 持有场外国泰 有色份额的持有人将折算增加
场外 国泰 有色份额； 持有场内 国泰有色份额的持有人将 折算增加场内国泰 有色份
额 。
按照上述折算方法， 可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差， 视
为未改变基金份额持有人的资产净值。
（5 ）基金份额折算公式
①有色 A 份额
? ? 1.0000 ?
后
A NAV
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? ? ? ?
前 后
A NUM A NUM ?
折算后 有色 A 份额 持有人持有的新增国泰有色 份额的份额数为：
? ? ? ? ? ?
0000 . 1
1.0000 -
前 前
A NUM A NAV ?
其中：
? ?
前
A NUM
：份额折算基准日折算前 有色 A 份额的份额数
? ?
后
A NUM
：份额折算基准日折算后 有色 A 份额的份额数
? ?
前
A NAV
：份额折算基准日折算前 有色 A 份额的基金份额净值
? ?
后
A NAV
：份额折算基准日折算后 有色 A 份额的基金份额净值
有色 A 份额折算 新增 的场内 国泰有色份额数 取整计算（最小单位为 1 份） ，
不足 1 份的零碎份， 按各个零碎份从大到小的排序， 依次向相应的基金份额持有
人记增 1 份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。
②有色 B 份额
? ? 1.0000 ?
后
B NAV
? ? ? ?
前 后
B NUM B NUM ?
折算后 有色 B 份额 持有 人持有的新增 国泰有色 份额的份额数为：
? ? ? ? ? ?
0000 . 1
1.0000 -
前 前
B NUM B NAV ?
其中：
? ?
前
B NUM
：份额折算基准日折算前 有色 B 份额的份额数
? ?
后
B NUM
：份额折算基准日折算后 有色 B 份额的份额数
? ?
前
B NAV
：份额折算基准日折算前 有色 B 份额的基金份 额净值
? ?
后
B NAV
：份额折算基准日折算后 有色 B 份额的基金份 额净值
有色 B 份额 折算 新增 的场内国泰有色份额数 取整计算（最小单位为 1 份） ，
不足 1 份的零碎份， 按各个零碎份从大到小的排序， 依次向相应的基金份额持有
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人记增 1 份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。
③国泰 有色份额
0000 . 1 ?
后
NAV
折算后 国泰有色份额 持有人持有的新增国泰 有色份额的份额数为：
? ?
0000 . 1
1.0000 -
前 前
NUM NAV ?
其中：
后
NAV
：份额折算基准日折算后 国泰有色份额 的基金份额净值
前
NAV
：份额折算基准日折算前 国泰有色份额 的基金份额净值
前
NUM
：份额折算基准日折算前 国泰有色 份额的份额数
国泰有色份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留至小数点后两
位， 由此产生的误差计入基金财产； 国泰有色份额 的场内份额经折算后的份额数
取整计算 （最小单位为 1 份） ， 不足 1 份的零碎份， 按各个零碎份从大到小的排
序， 依次向相应的基金份额持有人记增 1 份， 直到所有零碎份的合计份额分配完
毕。
在实施基金份额折算时， 份额折算基准日折算前 国泰有色份额的基金份额净
值、 有色 A 份额的基 金份额净值、 有色 B 份额 的基金份额净值等具体见基金管
理人届时发布的相关公告。
（6 ）基金份额折算期间的基金业务办理
为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作， 基金管理人可根据深圳证券交
易所、 中国证券登记结算有限责任公司 的相关业务规定暂停 有色 A 份额和 有色 B
份额 的上市交易和 国泰 有色份额的申购或赎回等相关业务， 具体见基金管理人届
时发布的相关公告。
（7 ）基金份额折算结果的公告
基金份额折算结束后， 基金管理人应按照 《信息披露办法》 在指定 媒介 公告
折算结果，并报中国证监会备案。
2、 有色 B 份额的 基金 份额净值小于或等于 0.2500 元时
（1 ）基金份额折算基准日
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如果某个工作日 有色 B 份额 的基金份额净值 小于或等于 0.2500 元，基金管
理人 应确定 基金份额折算基准日。 基金份额折算基准日的具体日期， 详见基金管
理人届时发布的公告。
（2 ）基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的 有色 A 份额 、 有色 B 份额、 国泰有色 份额。
（3 ）基金份额折算频率
不定期。
（4 ）基金份额折算方式
①折算不改变 有色 B 份额持有人的资产净值，其持有的国泰 有色 B 份额的
基金份额净值折算调整为 1.0000 元、份额数量相应折算调整；
②有色 A 份额与 有色 B 份额的基金份额配比 保持 1：1 的比例不变；
③折算不改变 有色 A 份额持有人的资产净值，其持有的 有色 A 份额 净值折
算调整为 1.0000 元、份额数量折算调整，相应折算增加 国泰有色份额；
④折算不改变 国泰 有色份额持有人的资产净值， 其持有的 国泰有色份额 净值
折算调整为 1.0000 元、份额数量相应折算调整 。
按照上述折算方法， 可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差， 视
为未改变基金份额持有人的资产净值。
（5 ）基金份额折算公式
①有色 B 份额
? ? 1.0000 ?
后
B NAV
? ?
? ? ? ?
1.0000
前 前
后
B NAV B NUM
B NUM
?
?
其中：
? ?
前
B NUM
：份额折算基准日折算前 有色 B 份额的份额数
? ?
后
B NUM
：份额折算基准日折算后 有色 B 份额的份额数
? ?
前
B NAV
：份额折算基准日折算前 有色 B 份额的基金份 额净值
? ?
后
B NAV
：份额折算基准日折算后 有色 B 份额的基金份 额净值
国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2015 年第一号）
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不定期折算后 有色 B 份额 的份额数取整计算 （最小单位为 1 份） ， 不足 1 份
的零碎份， 按各个零碎份从大到小的排序， 依次向相应的基金份额持有人记增 1
份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。
②有色 A 份额
? ? 1.0000 ?
后
A NAV
? ? ? ?
后 后
B NUM A NUM ?
折算后 有色 A 份额 持有人持有的新增国泰有色 份额的份额数为：
? ? ? ? ? ?
1.0000
1.0000 ? ? ?
后 前 前
A NUM A NAV A NUM
其中：
? ?
后
A NUM
：份额折算基准日折算后 有色 A 份额的份额数
? ?
后
B NUM
：份额折算基准日折算后 有色 B 份额的份额数
? ?
前
A NAV
：份额折算基准日折算前 有色 A 份额的基金份额净值
? ?
后
A NAV
：份额折算基准日折算后 有色 A 份额的基金份额净值
不定期折算后 有色 A 份额的份额数及不定期折算后 有色 A 份额新增的 场内
国泰 有色 份额数取整计算 （最小单位为 1 份） ， 不足 1 份的零碎份， 按各个零碎
份从大到小的排序， 依次向相应的基金份额持有人记增 1 份， 直到所有零碎份的
合计份额分配完毕。
③国泰 有色份额
0000 . 1 ?
后
NAV
折算后 国泰有色份额 持有人持有的国泰有色 份额的份额数为：
0000 . 1
前 前
NUM NAV ?
其中：
后
NAV
：份额折算基准日折算后 国泰有色份额 的基金份额净值
前
NAV
：份额折算基准日折算前 国泰有色份额 的基金份额净值
国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2015 年第一号）
90
前
NUM
：份额折算基准日折算前 国泰有色 份额的份额数
国泰有色份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留至小数点后两
位， 由此产生的误差计入基金财产； 国泰有色份额 的场内份额经折算后的份额数
取整计算 （最小单位为 1 份） ， 不足 1 份的零碎份， 按各个零碎份从大到小的排
序， 依次向相应的基金份额持有人记增 1 份， 直到所有零碎份的合计份额分配完
毕。
在实施基金份额折算时， 份额折算基准日折算前 国泰有色份额的基金份额净
值、 有色 A 份额的基 金份额净值、 有色 B 份额 的基金份额净值等具体见基金管
理人届时发布的相关公告。
（6 ）基金份额折算期间的基金业务办理
为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作， 基金管理人可根据深圳证券交
易所、 中国证券登记结算有限责任公司 的相关业务规定暂停 有色 A 份额和 有色 B
份额 的上市交易和 国泰 有色份额的申购或赎回等相关业务， 具体见基金管理人届
时发布的相关公告。
（7 ）基金份额折算结果的公告
基金份额折算结束后， 基金管理人应按照 《信息披露办法》 在指定 媒介 公告
折算结果，并报中国证监会备案。
三、 特殊情况的处理
若在某一个会计年度的定期份额折算基准日发生基金合同约定的本基金不
定期份额折算的情形时， 基金管理人本着维护基金份额持有人利益的原则， 根据
具体情况选择按照定期份额折算的规则或者不定期份额折算的规则进行基金 份
额折算。
四、其他事项
基金管理人、 深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司 有权调整上
述规则， 对本基金 《基金合同》 予以 相应修改， 并在本基金更新的招募说明书中
列示 。且此项修改无须召开基金份额持有人大会 。
第 二十 部分
有色 A 份额和 有色 B 份额的 终止 运作
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一、经基金份额持有人大会决议通过， 有色 A 份额和有色 B 份额 可申请终
止运作。 该基金份额持有人大会决议须经本基金所有份额以特别决议的形式表决
通过，即须经参加基金份额持有人大会的 国泰有色 份额、有色 A 份额和 有色 B
份额 各自的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上 （含三分之二）
通过方为有效。
二、 有色 A 份额 和有色 B 份额终止运作后的 份额折算
有色 A 份额和有色 B 份额终止运作后，除非基金份额持有人大会决议另有
规定的， 有色 A 份额 和有色 B 份额将全部折算 成场内 国泰有色份额。
1、份额折算基准日
份额折算基准日为分级份额终止运作日，即 有色 A 份额和有色 B 份额 终止
运作日（如该日为非工作日，则顺延至下一个工作日）。
2、份额折算方式
分级份额终止运作日， 有色 A 份额和有色 B 份额按届时各自基金份额净值
与 国泰有色 份额基金份额 净值之比折算为国泰有色 份额。
3、份额折算计算公式：
有色 A 份额折算的 国泰有色份额份额数=
? ? ? ?
NAV
A NAV A NUM ?
有色 B 份额折算的 国泰 有色份额份额数=
? ? ? ?
NAV
B NAV B NUM ?
其中：
? ? A NUM 、 ? ? B NUM 分别指折算前有色 A 份额 和有色 B 份额 的份额数，即
分级份额终止运作日闭市后 有色 A 份额和有色 B 份额的份额数；
? ? A NAV 、 ? ? B NAV 、NAV ：分别指折算前 有色 A 份额、有色 B 份额 和国
泰 有色份额 的基金份额净值， 即分级份额终止 运作日闭市后 有色 A 份额、 有色 B
份额 和国泰 有色份额的基金份额净值。
4、份额折算后的基金运作
有色 A 份额和有色 B 份额全部折算为场内 国泰有色份额后，本基金转型为
国泰 国证 有色金属行业指数 证券投资基金 （LOF ） ， 接受场外与场内申 购和赎回。
5、份额折算的公告
有色 A 份额和有色 B 份额进行份额折算结束后， 基金管理人应在 2 个工作
国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2015 年第一号）
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日内在指定 媒介公告，并报中国证监会备案。
第 二十 一部分
基 金 的会 计与 审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首 次募集的
会计年度按如下原则： 如果 《基金合同》 生效少于 2 个月， 可以并入下一个会计
年度 披露 ；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金 管理人 及基金 托管人各 自保留 完整的 会计账目 、凭证 并进行 日常的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金 托管人 每月与 基金管理 人就基 金的会 计核算、 报表编 制等进 行核对
并以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金 管理人 聘请与 基金管理 人、基 金托管 人相互独 立的具 有证券 从业资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计 ；
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意 ；
3、基金 管理人 认为有 充足理由 更换会 计师事 务所，须 通报基 金托管 人。更
换会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。
第 二十 二部分
基 金 的信 息披 露
一 、 本 基 金 的 信 息 披 露 应 符 合 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 、
《基金合同》及其他有关规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、 法人和其他组织。
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本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息， 并
保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内， 将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的 媒介和基金管理人、 基金托管人的互联网网站 （以下简
称 “ 网站” ） 等媒介披露 ， 并保证基金 投资人能够按照 《基金合同》 约定的时间和
方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露 义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、 登载任何自然人、 法 人或者其他组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的文字；
6、 法律、行政法规和 中国证监会规定禁止的其他行为。
四、 本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的， 基金
信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。 两种文本发生歧义的， 以中文文本
为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字； 除特别说明外， 货币单位为人民币
元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议
1、 《基金合同》 是界定 《基金合同》 当事人的 各项权利、 义务关系， 明确基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序， 说明基金产品的特性等涉及基金 投资
人 重大利益的事项的法律文件。
2、基金 招募说 明书应 当最大限 度地披 露影响 基金 投资 人决策 的全部 事项，
说明基金认购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息披
露及基金份额持有人服务等内容。 《基金 合同》生效后，基金管理人在每 6 个月
结束之日起 45 日内， 更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书
摘要登载在指定 媒介上；基金管理人在公告的 15 日前向主要办公 场所所在地的
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中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更 新 内 容 提 供 书 面 说 明 。
3、基金 托管协 议是界 定基金托 管人和 基金管 理人在基 金财产 保管及 基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
基金募集申请经中国证监会 注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，
将基金招 募说明 书、 《 基金合同 》摘要 登载在 指定 媒介 上；基 金管理 人、基金托
管人应当将《基金合同 》 、基金托管协议登载在网站上。
（二）基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告， 并在披
露招募说明书的当日登载于指定 媒介上。
（三） 《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定 媒介上登载 《基金
合同》生效公告。
（四）上市交易公告书
有色 A 份额、有色 B 份额获准在深圳证券交易所上市交易的，基金管理人
应当在基 金份额 上市交 易 前至少 3 个工 作日 ， 在指定 媒介上 登载上 市交易公告
书 。
（五 ）基金资产净值、基金份额净值
《基金合同》生效后，在 有色 A 份额和有色 B 份额开始上市交易或 者 国泰
有色 份额 开始办理申购或者赎回前， 基金管理人应当至少每周公告一次基金资产
净值和 国泰 有色份额、 有色 A 份额和有色 B 份额 各自的基金份额净值。
在有色 A 份额和有色 B 份额开始上市交易或 者 国泰有色份额开始办理 国泰
有色 份额 申购或者赎回 后， 基金管理人应当在每个开放日的次日， 通过网站、 基
金份额发售 机构以及其他媒介，披露开放日的 国泰 有色份额、有色 A 份额 和有
色 B 份额各自的基金份 额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和 国
泰 有色份额 、有色 A 份额和有色 B 份额各 自的 基金份额净值。基金管理人应当
在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、 国泰有色份额、有色 A 份
额 和有色 B 份额各自的 基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定 媒介 上。
（六 ）国泰有色份额 申购、赎回价格
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基金管理 人应当 在《基 金合同》 、招募 说明书 等信息披 露文件 上载明 国泰有
色 份额申购、 赎回价格的计算方式及有关申购、 赎回费率， 并保证 投资人 能够在
基金份额发售 机构查阅或者复制前述信息资料。
（七 ） 基金定期报告， 包括基金年度报告、 基金半年度报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内， 编制完成基金年度报告，并 将
年度报告正文登载于网站上， 将年度报告摘要登载在指定 媒介上。 基金年度报告
的财务会计报告应当经过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内 ，编制完成基金半年度报告，
并将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定 媒介上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个 工作日内，编制完成基金季度
报告，并将季度报告登载在指定 媒介上。
《基金合同》 生效不足 2 个月的， 基金管理人可以不编制当期季度报告、 半
年度报告或者年度报告。
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日， 分别报中国证监会和基金管理人
主要办公场所所在 地中国证监会派出机构备案。 报备应当采用电子文本 或 书面报
告方式。
（八 ）临时报告
本基金发生重大事件， 有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报
告书， 予以公告， 并在 公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所
所在地的中国证监会派出机构备案。
前款所称重大事件， 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件：
1、基金份额持有人大会的召开；
2、终止《基金合同》 ；
3、转换基金运作方式；
4、更换基金管理人、基金托管人；
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更；
7、基金募集期延长；
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8、基金 管理人 的董事 长、总经 理及其 他高级 管理人员 、基金 经理和 基金托
管人基金托管部门负责人发生变动；
9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十；
10、 基金管理人、 基金 托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超
过百分之三十；
11 、涉及基金管理 业务、基金财产、基金托管业务的诉讼；
12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；
13、 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严重
行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；
14、重大关联交易事项；
15、基金收益分配事项；
16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；
18、基金改聘会计师事务所；
19、变更基金销售机构；
20、更换基金 注册 登记机构；
21、 国泰有色份额 开始办理申购、赎回；
22、 国泰有色份额 申购、赎回费率及其收费方式发生变更；
23、 国泰有色份额 发生巨额赎回并延期办理 ；
24、 国泰有色份额 连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；
25、 国泰有色份额 暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；
26、本基金 开始办理 或暂停接受场内份额配对转换；
27、本基金暂停接受场内份额配对转换后恢复办理场内份额配对转换；
28、本基金实施基金份额折算；
29、 有色 A 份额 和有色 B 份额终止运作；
30、 有色 A 份额和 有色 B 份额终止运作后有色 A 份额和有色 B 份额 的份额
折算；
31、 有色 A 份额 和有色 B 份额上市交易、 停复牌、暂停上市、恢复上市或
终止上市 ；
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32、中国证监会规定的其他事项。
（九 ）澄清公告
在 《基金合同》 存续期限内， 任何公共 媒介 中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的， 相关信息披露义务
人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况 立 即 报 告 中 国 证 监 会 。
（十 ）基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项， 应当依法报 中国证监会备案， 并予以公告。
（十 一） 本基金 投资股 指期货， 需按照 法规要 求在季度 报告、 半年度 报告、
年度报告等定期报告和招募说明书 （更新） 等文件中披露股指期货交易情况， 包
括投资政策、 持仓情况、 损益情况、 风险指标等， 并充分揭示股指期货交易对基
金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
（十 二）中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度， 指定专人负责管
理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息， 应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则的规定。
基金托管人应当按照相 关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约
定， 对基金管理人编制的基金资产净值、 各类基金份额的 基金份额净值、 基金份
额申购赎回价格、 基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金
信息进行复核、审查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定 媒介中选择披露信息的报刊。
基金管理人、 基金托管人除依法在指定 媒介 上披露信息外， 还可以根据需要
在其他公共 媒介披露信息， 但是其他公共 媒介不得早于指定 媒介披露信息， 并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披 露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专
业机构， 应当制 作工作 底稿，并 将相关 档案至 少保存到 《基金 合同》 终止后 10
年。
七、信息披露文件的存放与查阅
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招募说明书公布后， 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金销售机
构的 办公场所 ，供公众查阅、复制。
基金定期报告公布后， 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的 办公场所 ，
以供公众查阅、复制。
第 二十 三部分
风 险 揭示
一、系统性风险：
市场风险 是指由 于经济 、政治、 环境等 因素的 变化对证 券价格 造成的 影响，
其主要包括利率风险、政策风险、经济周期风险、通货膨胀风险。
1、利率 风险： 对于股 票投资而 言，利 率的变 化将导致 证券市 场资金 供求状
况、 上市公司的融资成本和利润水平等发生变化， 同时改变市场参与者对于后市
利率变化方向及幅度的预期， 这将直接影响证券价格发生变化， 进而影响本基金
的收益水平。 对于债券投资而言， 利率的变化不仅会影响债券的价格及 投资人 对
于后市的预期，而且会带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。
2、政策 风险： 因国家 宏观政策 （如货 币政策 、财政政 策、产 业政策 、区域
发展政策，进出口贸易政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。
3、经济 周期风 险：宏 观经济运 行具有 周期 性 的特点， 宏观经 济的运 行状况
将直接影响上市公司的经营、 盈利情况。 证券 市场对宏观经济运行状况的直接反
应将影响本基金的收益水平。
4、购买 力风险 ：购买 力风险又 称通货 膨胀风 险，是由 于通货 膨胀、 货币贬
值造成 投资人 实际收益水平下降的风险。
二、非系统性风险：
非系统性风险是指个别行业或个别证券特有的风险， 包括上市公司经营风险、
信用风险等。
1、 经营风险： 上市公司的经营状况受多种因素影响， 如市场、 技术、 竞争、
管理、财务等都会导致公司盈利发生变化，从而导致股票价格变动的风险。
2、信用 风险： 指基金 在交易过 程发生 交收违 约，或者 基金所 投资债 券的发
行人出现违约、 无法支付到期本息， 或者由于债券发行人信用等级下降等原因造
成的基金资产损失的风险。
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三、流动性风险
流动性风险主要包括以下两个方面： 一方面是指在市场或个股流动性不足的
情况下， 基金管 理人可 能无法迅 速、低 成本地 变现或调 整基金 投资组 合的风险。
另一方面是指本基金面临大量赎回而无法及时变现其资产而造成的风险。
四、运作风险
1、管理 风险： 指在基 金管理运 作过程 中，由 于基金管 理人的 知识、 经验、
判断、 决策等主观因素的限制而影响其对信息的占有以及对经 济形势、 证券价格
走势的判断而产生的风险， 或者由于 基金管理人 内部控制不完善而导致基金财产
损失的风险。
2、交易风险：指在基金投资交易过程中由于各种原因造成的风险。
3、运作 风险： 由于运 营系统、 网络系 统、计 算机或交 易软件 等发生 技术故
障等突发情况而造成的风险，或者由于操作过程中的疏忽 和 错 误 而 产 生 的 风 险 。
4、道德 风险： 指业务 人员道德 行为违 规产生 的风险， 包括由 内幕交 易、违
规操作、欺诈行为等原因造成的风险 。
五、特定风险
1、 有色 A 份额的本金 及约定收益的风险
基金管理人不承诺也不保证 有色 A 份额的基 金份额持有人获得 约定 收益或
不亏损，在本基金出现极端损失的情形下， 有色 A 份额的基金份额 持有人的收
益可能低于其约定收益，也 存在遭受本金损失的风险。
2、指数化投资风险
（1 ）标的指数的系统性风险
标的指数 成份股 的价格 可能由于 政治因 素、经 济因素、 上市公 司经营 状况、
投资人 心理和交易制度等各种因素的影响而波动。 当 国证有色金属行业指数 下跌
时，本基金面临基金净值与 国证有色金属行业指数 同步下跌的风险。
（2 ）投资替代风险
因特殊情况 （比如市场流动性不足、 个别成份股被限制投资等） 导致本基金
无法获得足够数量的股票时， 基金管理人将搭配使用其他合理方 法 （如买入非成
份股等）进行适当的替代，由此可能对基金产生不利影响。
（3 ）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
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标的指数为 主题指数， 并不代表整个股票市场， 标的指数成份股的平均回报
率与整个股票市场的平均回报率存在偏离。
（4 ）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
由于基金投资过程中存在流动性风险、 交易成本和 国证有色金属行业指数 成
份股调整等情况导致基金投资组合回报与标的指数回报存在跟踪偏离风险， 主要
影响因素可能包括：
1） 基金 运作过 程中发 生的费用 ，包括 交易成 本、市场 冲击成 本、管 理费和
托管费等；
2） 当标 的指数 调整成 份股构成 ，或成 份股公 司发生配 股、增 发等行 为导致
该成份股在指数中的权重发生变化， 或标的指数变更编制方法时， 基金在相应的
组合调整 中可能 暂时扩 大与标的 指数的 构成差 异，而且 会产生 相应的 交易成本，
导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大；
3） 投资 人申购 、赎回 可能带来 一定的 现金流 或变现需 求，在 遭遇标 的指数
成份股停牌、 摘牌或流动性差等情形时， 基金可能无法及时调整投资组合或承担
冲击成本，导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大；
4） 在指 数化投 资过程 中， 基金 管理人 对指数 基金的管 理能力 ，如跟 踪技术
手段、 买入卖出的时机选择等都会对本基金的收益产生影响， 从而影响本基金对
业绩比较基准的跟踪程度； 本基金将进行被动型的股票投资并通过多项风险控制
方式降低跟踪风险。
（5 ）标的指数变更风险
根据 基金合同的规定， 本基金可能变更标的指数， 基金的投资组合将随之调
整， 基金的风险收益特征可能发生变化， 投资人还须承担投资组合调整所带来的
风险与成本。
3、特有的运作风险
（1 ）上市交易风险
本基金在基金合同生效后， 有色 A 份额和有色 B 份额在深圳证券 交易所上
市交易。 由于上市期间可能因信息披露 导致基金停牌， 投资人在停牌期间不能买
卖 有色 A 份额和有色 B 份额，产生风险；同 时，可能因上市后交易对手不足导
致 有色 A 份额与有色 B 份额产生流动性风险 。
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（2 ）杠杆机制风险
本基金为完全复制指数的股票型基金， 具有较高预期风险、 较高预期收益的
特征，其 预期风 险和预 期收益均 高于混 合型基 金、债券 型基金 和货币 市场基金 。
有色 A 份额的预期风 险 和预期收益较低；有色 B 份额采用了杠杆 式的结构，预
期风险和预期收益有所放大，将高于普通的股票型基金。
由于 有色 B 份额 内含 杠杆机制的设计，其份额净值的变动幅度将大于 国泰
有色 份额 和有色 A 份额 净值的变动幅度，即有色 B 份额净值变动 的波动性要高
于其他两类基金份额。 并且， 随着 国泰有色份额 的基金份额净值的变化， 有色 B
份额 的实际杠杆大小也在发生变化， 从而影响着 有色 B 份额净值变动 的波动性。
（3 ）折/ 溢价交易风险
有色 A 份额与有色 B 份额上市交易后，由于受到市场供求关系的影响，基
金份额的交易价格与基金份额净值可能出现偏离并出现折/ 溢价风险。本基金份
额配对转换机制有助于降低折/ 溢价交易风险， 但 有色 A 份额和有色 B 份额仍有
可能处于折/ 溢价交易状态。另外，由于份额配对转换机制的存在， 有色 A 份额
和 有色 B 份额的交易价 格 可能会相互影响。
（4 ）基金份额风险收益特征变化风险
根据本基金的份额折算的设计， 本基金将进行定期份额折算和不定期份额折
算，在实施基金份额折算后， 有色 A 份额持 有人或 有色 B 份额持 有人将会获得
一定比例的场内 国泰有色 份额， 因此其所持有的基金份额将面临风险收益特征出
现变化的风险。
在定期份额折算 的 基金份额折算基准日，本基金将对 有色 A 份额和 国泰有
色 份额进行定期份额折算，将 有色 A 份额的 基金份额净值大于 1.0000 元的部分
折算成场内 国泰有色份额 分配给有色 A 份额持有人，因此，原 有色 A 份额 持有
人所持有的部分基金份额的风险收益特征将会发生改变。
在国泰 有色份额的 基金份额净值大于或等于 1.5000 元时以及有色 B 份额的
基金 份额净值小于或等于 0.2500 元时， 本基金将进行不定期份额折算。 原 有色 A
份额 和有色 B 份额持有 人将会获得一定比例的 场内 国泰有色份额， 因此原 有色 A
份额 、 有色 B 份额持有 人所持有的部分基金份额的风险收益特征将会发生改变。
当有色 A 份额和 有色 B 份额终止运作后， 有色 A 份额和有色 B 份额 将全部
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折算 成场内 国泰有色份额 ， 因此基金份额持有人所持有的基金份额将面临风险收
益特征出现变化的风险。
（5 ）份额折算风险
场外份额进行份额折算时计算结果 保留至小数点 后两位， 小数点后两位以后
的部分舍去， 由此产生的误差计入基金财产。 场内份额进行份额折算时计算结果
保留至整数位 （最小单位为 1 份） ， 不足 1 份的零碎份， 按各个零碎份从大到小
的排序， 依次向相应的基金份额持有人记增 1 份， 直到所有零碎份的合计份额分
配完毕。
场内购买的 有色 A 份额 或有色 B 份额的投 资人 由于份额折算而新增持有的
国泰 有色 份额可能面临无法赎回的风险。 由于在二级市场可以做交易的证券公司
并不全部具备 基金销售 业务资格， 而只有具备基金 销售业务资格的证券公司才可
以允 许投资人 赎回基金份额。 因此， 如果 投资 人 通过不具备基金销售业务资格 的
证券公司购买 有色 A 份额或有色 B 份额， 在其参与份额折算后， 折算新增的 国
泰 有色份额 并不能被赎回。 投资人可以选择在份额折算前将 有色 A 份额或 有色 B
份额 卖出， 或者将新增的 国泰有色份额通过转托管业务转入具有 基金销售 业务资
格 的证券公司后赎回基金份额。
（6 ）份额配对转换业务中存在的风险
基金合同 生效后， 在 国泰有色份额、 有色 A 份额和有色 B 份额的存续 期内，
基金管理人将根据 基金合同 的约定办理国泰有色 份额与有色 A 份额 、有色 B 份
额 之间份额配对转换。一方面，份额配对转换业务的办理可能改变 有色 A 份额
和 有色 B 份额的市场 供求关系，从而可能影响其交易价格；另一方面，份额配
对转换业务可能出现暂停办理的情形， 投资人的份额配对转换申请也可能存在不
能及时确认的风险。
（7 ）基金的收益分配
本基金 分级份额存续期间暂 不进行收益分配。
在定期份额折算 的 基金份额折算基准日， 基金管理人将根据 基金合同 的约定
对本基金的 有色 A 份额 和国泰有色份额实施定期份额折算。基金份额折算后，
如果出现新增份额的情形， 投资人可通过赎回折算后新增份额的方式获取投资回
报， 但是， 投资人通过 赎回折算后的新增份额以获取投资回报的方式并不等同于
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基金收益分配， 投资人 不仅须承担相应的交易成本， 还可能面临基金份额赎回的
价格波动风险。
六、其他风险
主要是由某些不可抗力因素， 如战争、 自然灾 害等造成的基金财产损失的风
险。
第 二十 四部分
基金的 终 止与 清算
一、 《基金合同》的变更
1 、变更基金合同 涉及法律法规规定或基金 合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金
份额持有人大会决议通过的事项， 由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，
并报中国证监会备案。
2、关于 《基金 合同》 变更的基 金份额 持有人 大会决议 自生效 后方可 执行，
并 自决议生效后两日内在指定 媒介公告。
二、 《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、 《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、 基金财产清算小组： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组 并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金 财产清 算小组 组成：基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托
管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、
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估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1 ） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3 ）对基金财产进行估值和变现；
（4 ）制作清算报告；
（5 ）聘 请会计 师事务 所对清算 报告进 行外部 审计，聘 请律师 事务所 对清算
报告出具法律意见书；
（6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告 ；
（7 ）对基金剩余 财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 分别计算国泰有色份额 、 有色
A 份额和 有色 B 份额 各自的应计分配比例，并据此由 国泰有色份额、有色 A 份
额 和有色 B 份额各自的 基金份额持有人根据其持有的基金份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告于基 金财产 清算报 告报中国 证监会 备案 后 5 个工 作日内 由基 金财产清 算小
组公告。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
第 二十 五部分
基 金 合同 的内 容摘 要
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一、 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
（一） 基金份额持有人的权利和义务
投资 人持有本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和接受， 投
资 人自依据 《基金合同》 取得基金份额， 即成为本基金份额持有人和 《基金合同》
的当事人， 直至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人作为 《 基金合同》
当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
国泰 有色份额、有色 A 份额和有色 B 份额 仅在其各自份额类别内拥有同等
的权益。如果 有色 A 份额和有色 B 份额终止运 作，则在终止 有色 A 份额 和有色
B 份额的运作后，本基 金 每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金份额 持有人 的权利
包括但不限于：
（1 ）分享基金财产收益；
（2 ）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3 ） 依法转让其持有的 有色 A 份额和有色 B 份额， 依法申请赎回 其持有的
国泰 有色 份额；
（4 ） 按照规定要求召开基金份额持有人大会 或者召集基金份额持有人大会 ；
（5 ）出 席或者 委派代 表出席基 金份额 持有人 大会，对 基金份 额持有 人大会
审议事项行使表决权；
（6 ）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7 ）监督基金管理人的投资运作；
（8 ）对 基金管 理人、 基金托管 人、基 金 服务 机构损害 其合法 权益的 行为依
法提起诉讼或仲裁；
（9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金份额 持有人 的义务
包括但不限于：
（1 ）认真阅读并遵守《基金合同》 、招募说明书等信息披露文件 ；
（2 ）了 解所投 资基金 产品，了 解自身 风险承 受能力， 自主判 断基金 的投资
价值，自主做出投资决策， 自行承担投资风险；
（3 ）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
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（4 ）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（5 ）在 其持有 的基金 份额范围 内，承 担基金 亏损或者 《基金 合同》 终止的
有限责任；
（6 ）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7 ）执行生效的基金份额持有人大会的 决议 ；
（8 ）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二）基金管理人的权利和义务
1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金管理 人的权 利包括
但不限于：
（1 ）依法募集资 金；
（2 ）自 《基金 合同》 生效之日 起，根 据法律 法规和《 基金合 同》独 立运用
并管理基金财产；
（3 ）依 照《基 金合同 》收取基 金管理 费以及 法律法规 规定或 中国证 监会批
准的其他费用；
（4 ）销售基金份额；
（5 ）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6 ）依 据《基 金合同 》及有关 法律规 定监督 基金托管 人，如 认为基 金托管
人违反了 《基金合同》 及 国家有关法律规定， 应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资人的利益；
（7 ）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8 ）选 择、更 换基金 销售机构 ，对基 金销售 机构的相 关行为 进行监 督和处
理；
（9 ）担 任或委 托其他 符合条件 的机构 担任基 金 注册登 记机构 办理基 金 注册
登记业务并获得《基金合同》规定的费用；
（10 ）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11 ）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12 ） 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利， 为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
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（13 ）在法律法规允许的前提下，为基金 的利益依法 为 基 金 进 行 融 资 融券；
（14 ） 以基金管理人的名义， 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；
（15 ）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/ 期货经纪商或其他为
基金提供服务的外部机构；
（16 ）在 符合有 关法律 、法规的 前提下 ，制订 和调整有 关基金 认购、 申购、
赎回、转换的业务规则；
（17 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金管理 人的义 务包括
但不限于：
（1 ）依 法募集 资 金， 办理或者 委托经 中国证 监会认定 的其他 机构代 为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2 ）办理基金备案手续；
（3 ）自 《基金 合同》 生效之日 起 ，以 诚实信 用、谨慎 勤勉的 原则管 理和运
用基金财产；
（4 ）配 备足够 的具有 专业资格 的人员 进行基 金投资分 析、决 策，以 专业化
的经营方式管理和运作基金财产；
（5 ）建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立 ， 对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资；
（6 ）除 依据《 基金法 》 、 《基金 合同》 及其他 有关规定 外 ，不 得利用 基金财
产为自己及任何第三人 谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7 ）依法接受基金托管人的监督；
（8 ）采 取适当 合理的 措施使计 算基金 份额认 购、申购 、赎回 和注销 价格的
方法符合 《基金合同》 等 法律文件的规定， 按有关规定计算并公告基金资产净值，
确定 国泰 有色份额申购、赎回的价格；
（9 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10 ）编制季度、半年度和年度基金报告；
（11 ） 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 履 行 信 息 披 露
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及报告义务；
（12 ） 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基 金法》 、
《基金合同》 及其他 有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密， 不
向他人泄露；
（13 ） 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有
人分配基金收益；
（14 ） 按规定受理 国泰有色份额的申购与赎回申请， 及时、 足额支付赎回款
项；
（15 ） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16 ） 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相
关资料 15 年以上；
（17 ） 确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且
保证投资人能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18 ）组 织并参 加基金 财产清算 小组 ， 参与基 金财产的 保管、 清理、 估价、
变现和分配；
（19 ） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会
并通知基金托管人；
（20 ） 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21 ） 监督基金托管人按法律 法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务， 基
金托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿；
（22 ） 当基金管理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任；
（23 ） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；
（24 ）基 金管理 人在募 集期间未 能达到 基金的 备案条件 ， 《基 金合同 》不能
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生效， 基金管理人承担全部募集费用， 将已募集资金并加计银行同期存款利息在
基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；
（25 ）执行生效的基 金份额持有人大会的决议 ；
（26 ）建立并保存基金份额持有人名册；
（27 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三）基金托管人的权利和义务
1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金托管 人的权 利包括
但不限于：
（1 ）自 《基金 合同》 生效之日 起，依 法律法 规和《基 金合同 》的规 定安全
保管基金财产；
（2 ）依 《基金 合同》 约定获得 基金托 管费以 及法律法 规规定 或监管 部门批
准的其他费用；
（3 ）监 督基金 管理人 对本基金 的投资 运作， 如发现基 金管理 人有违 反《基
金合同》 及国家法律法规行为， 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的
情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资人的利益；
（4 ）根 据相关 市场规 则，为基 金开设 资金账 户、 证券 账户、 期货账 户等投
资所需账户， 为基金办理证券交易资金清算 ；
（5 ）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6 ）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 权利。
2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金托管 人的义 务包括
但不限于：
（1 ）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2 ）设 立专门 的基金 托管部门 ，具有 符合要 求的营业 场所， 配备足 够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3 ）建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度，
确保基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立； 对所托管的不同的基金分别设置账户， 独立核算， 分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
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（4 ）除 依据《 基金法 》 、 《基金 合同》 及其他 有关规定 外，不 得利用 基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保 管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6 ）按 规定开 设基金 财产的资 金账户 、证券 账户 、期 货账户 等投资 所需账
户， 按照 《基金合同》 的约定， 根据基金管理 人的投资指令， 及时办 理清算、 交
割事宜；
（7 ）保 守基金 商业秘 密，除《 基金法 》 、 《 基 金合同》 及其他 有关规 定另有
规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8 ）复 核、审 查基金 管理人计 算的基 金资产 净值、 国泰 有色 份额的 申购、
赎回价格；
（9 ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10 ） 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见， 说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行； 如果基
金管理人有未执行 《基金合同》 规定的行为， 还应当说明基金托管人是否采取了
适当的措施；
（11 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以
上；
（12 ）建立并保存基金份额持有人名册；
（13 ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14 ） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项；
（15 ） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定， 召集基金份额持有人
大会或配合 基金管理人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16 ）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17 ） 参加基金财产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和
分配；
（18 ） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会
和银行监管机构，并通知基金管理人；
（19 ） 因违反 《基金合同》 导致基金财产损失时， 应承担赔偿责任， 其赔偿
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责任不因其退任而免除；
（20 ） 按规定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义
务， 基金管理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时 ， 应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿；
（21 ）执行生效的基金份额持有人大会的 决议 ；
（22 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人大会的审议事项应
分别由 国泰 有色份额、 有色 A 份额与有色 B 份额 基金份额持有人独立进行表决。
国泰 有色 份额、有色 A 份额与有色 B 份额 基金份额持有人持有的每一基金份额
在其份额类别内 拥有平等的投票权 ， 且相同类别基金份额的同等投票权不因基金
份额持有人取得基金份额的方式 （场内认/ 申购、 场外认/ 申购、 自动分离、 分拆、
合并或上市交易）而有所差异 。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
1、召开事由
（1 ）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
1）终止《基金合同》 ；
2）更换基金管理人；
3）更换基金托管人；
4）转换基金运作方式；
5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；
6）变更基金类别；
7）本基金与其他基金的合并；
8）变更 基金投 资目标 、范围或 策略 （ 法律法 规和中国 证监会 另有规 定的除
外） ；
9）变更基金份额持有人大会程序；
10）终止 有色 A 份额与有色 B 份额的运作；
11）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
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12）单独或合计持有 10% 以上（含 10% ）基 金份额的基金份额持有人（ ①
以基金管理人收到提议 当日的基金份额计算， 下同 ； ②“单 独 或 合 计持 有 10%
以上（含 10% ）基金份额 ”指单独或合计持有 国泰 有色份额、有色 A 份额 与有
色 B 份额各自的基金 总份额 10% 以上基金份额的基金份额持有人，下同 ）就同
一事项书面要求召开基金份额持有人大会；
13） 终止有色 A 份额 、有色 B 份额上市， 但因本基金不再具备上市条件而
被深圳证券交易所终止上市的除外；
14）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
15）法律 法规、 《基金 合同》或 中国证 监会规 定的其他 应当召 开基金 份额持
有人大会的事项。
（2 ）以 下情况 可由基 金管理人 和基金 托管人 协商后修 改，不 需召开 基金份
额持有人大会：
1）调低基金管理费、基金托管费 和其他应由基金承担的费用 ；
2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
3） 在法律法规和 《基金 合同》 规定的范围内调整 国泰有色份额的申购费率、
调低赎回费率 或变更收费方式 ；
4）因相 应 的法 律法规 、深圳证 券交易 所或 中 国证券登 记结算 有限责 任公司
的相关业务规则 发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
5）对《 基金合 同》的 修改对基 金份额 持有人 利益无实 质性不 利影响 或修改
不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生 重大 变化；
6）按照 法律法 规和《 基金合同 》规定 不需召 开基金份 额持有 人大会 的以外
的其他情形。
1、会议召集人及召集方式
（1 ）除 法律法 规规定 或《基金 合同》 另有约 定外，基 金份额 持有人 大会由
基金管理人召集 。
（2 ）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集 。
（3 ）基 金托管 人认为 有必要召 开基金 份额持 有人大会 的，应 当向基 金管理
人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
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60 日内召 开；基 金管 理人决定 不召集 ，基金 托管人仍 认为有 必要召 开的，应当
由基金托管人自行召集 ，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告 知基金管理
人，基金管理人应当配合 。
（4 ） 单独或合计持有 10% 以上 （含 10% ） 基 金份额 的基金份额持有人就同
一事项书面要求召开基金份额持有人大会， 应当向基 金管理人提出书面提议。 基
金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内 决定是否召集，并书面告知提出提
议的基金份额持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的， 应当自出具书
面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集， 单独或合计持有 10% 以上
（含 10% ） 基金份额的 基金份额持有人仍认为有必要召开的， 应当向基金托管人
提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集，
并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人； 基金托管人决定召集
的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开 并告知基金管理人，基金管 理人应
当配合 。
（5 ） 单独或合计持有 10% 以上 （含 10% ） 基 金份额 的基金份额持有人就同
一事项要 求召开 基金份 额持有人 大会， 而基金 管理人、 基金托 管人都 不召集的，
单独或合计 持有 10% 以上 （含 10% ） 基金份额 的基金份额持有人有权自行召集，
并至少提前 30 日报中 国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持
有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
（6 ）基 金份额 持有人 会议的召 集人负 责选择 确定开会 时间、 地点、 方式和
权益登记日。
3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
（1 ） 召开基金份额持有人大会， 召集人应于会议召开前 30 日， 在指定 媒介
公告。 基金份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。 基金份额持有人大
会通知应至少载明以下内容：
1）会议召开的时间、地点和会议形式；
2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
4）授权 委托证 明的内 容要求（ 包括但 不限于 代理人身 份，代 理权限 和代理
有效期限等） 、送达时间和地点 ；
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5）会务常设联系人姓名及联系电话；
6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
7）召集人需要通知的其他事项。
（2 ）采 取通讯 开会方 式并进行 表决的 情况下 ，由会议 召集人 决定在 会议通
知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其
联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
（3 ）如 召集人 为基金 管理人， 还应另 行书面 通知基金 托管人 到指定 地点对
表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金管理
人到指定地点对表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金份额持有人， 则应另
行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基
金管理人或基 金托管人拒不派代表对 书面表决意见的计票进行监督的， 不影响表
决意见的计票效力。
4、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式 、 通讯开会方式以及法律法规或监
管机构允许的其他方式 召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
（1 ）现 场开会 。由基 金份额持 有人本 人出席 或以代理 投票授 权委托 证明委
派代表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额
持有人大会， 基金管理人或 基金托管人不派代表列席的， 不影响表决效力。 现场
开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
1）亲自 出 席会 议者持 有基金份 额的凭 证、受 托出席会 议者出 具的委 托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》
和会议通知的规定， 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
2）经核 对，汇 总到会 者出示的 在权益 登记日 持有基金 份额的 凭证显 示，有
效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 二分之一 （①含二分之一 ，
下同；②指全部有效凭证所对应的 国泰有色份额 、有色 A 份额和有色 B 份额分
别占权益登记日 国泰有色 份额、有色 A 份额 和有色 B 份额各自基 金总份额二分
之一以上 ，下同）。 若 到会者在 权益登 记日代 表的有效 的基金 份额少 于本基金在
权益登记日基金总份额的二分之一， 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会
召开时间的 3 个月以后、6 个月以内， 就原定审议事项重新召集基金份额持有人
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大会。 重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的 国泰有
色 份额、 有色 A 份额、 有色 B 份额应不少于本 基金在权益登记日 国泰有色 份额、
有色 A 份额、有色 B 份额各自基金总份额的三分之一。
（2 ）通 讯开会 。通讯 开会系指 基金份 额持有 人将其对 表决事 项的投 票以书
面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方 式进行
表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
1）会议 召集人 按《基 金合同》 约定公 布会议 通知后， 在 两个 工作日 内连续
公布相关提示性公告；
2）召集 人按基 金合同 约定通知 基金托 管人（ 如果基金 托管人 为召集 人，则
为基金管理人） 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基金
托管人 （如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人） 和公证机关的监督下按照
会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见； 基金托管人或基金管
理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；
3）本人 直接出 具书面 意见或授 权他 人 代表出 具书面意 见的， 基金份 额持有
人所持有的 国泰有色份额 、有色 A 份额、有色 B 份额分别占权益 登记日 国泰有
色 份额、 有色 A 份额 、有色 B 份额各自基 金总份额 的二分之一（含二分之一）；
若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有
的 国泰有色 份额、有色 A 份额、有色 B 份额 小于在权益登记日 国泰有色 份额、
有色 A 份额、有色 B 份额各自基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的
基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内， 就原定审议事项重新
召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一
以上 国泰 有色份额、有色 A 份额、有色 B 份额 各自基金份额的基金份额 持有人
直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见；
4）上述 第 3） 项中直 接出具书 面意见 的基金 份额持有 人或受 托代表 他人出
具书面意见的代理人， 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具书面意见的代
理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合
法律法规、 《基金合同》和会议通知的规定，并与基金注册登记机构记录相符 。
（3 ）在 法律法 规和监 管机 关允 许的情 况下， 本基金的 基金份 额持有 人亦可
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采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会 ， 具体方式在会议通
知中列明 。
（4 ）在 会议召 开方式 上，本基 金亦可 采用其 他非现场 方式或 者以现 场方式
与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会， 会议程序比照现场开会和
通讯方式开会的程序进行。 基金份额持有人可以采用书面、 网络、 电话、 短信或
其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
5、议事内容与程序
（1 ）议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项， 如 《基金合同》 的重大修
改、决定 终止《 基金合 同》 、更 换基金 管理人 、更换基 金托管 人、与 其他基金合
并、 终止 有色 A 份额 与有色 B 份额的运作 、法律法规及《基金合同》规定的其
他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
（2 ）议事程序
1）现场开会
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照下列第七条 规定程序确定和公
布监票人 ，然后 由大会 主持人宣 读提案 ，经讨 论后进行 表决， 并形成 大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表， 在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下， 由基金托管人授权其出席会议的代表主持； 如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的 二分之一 以上 （含二分之一 ） 选举产生一名基金份额持有人
作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或主
持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人 应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名
（或单位 名称） 、身份 证明文件 号码、 持有或 代表有表 决权的 基金份 额、委托人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
2）通讯开会
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在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决， 在公证
机关监督下形成决议。
6、表决
国泰 有色份额、有色 A 份额和有色 B 份额 的基金份额持有人持有的每一份
基金份额在其份额类别内拥有同等的投票权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
（1 ） 一般决议， 一般决议须经参加大会的 国泰有色份额、 有色 A 份额 和有
色 B 份额 的基金份额 持有人或其代理人所持 国泰 有色份额、有色 A 份额 和有色
B 份额各自类别内的表 决权的 二分之一以上 （含 二分之一） 通过方为有效； 除下
列第 （2 ）项所 规定的 须以特别 决议通 过事项 以外的其 他事项 均以一 般决议的方
式通过。
（2 ） 特别决议， 特别决议应当经参加大会的 国泰有色份额、 有色 A 份额和
有色 B 份额的基金份 额持有人或其代理人所持 国泰 有色份额、有色 A 份额 和有
色 B 份额各自类别内 的 表决权的三分之二以上（含 三分之二）通过方可做出。
转换基金运作方式、 更 换基金管理人或者基金托管人、 终止有色 A 份额 和 有色 B
份额 的运 作、 终 止《基 金合同》 、本基 金与其 他基金合 并 以特 别决议 通过方为有
效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时有充分的相反证据证明， 否则提交
符合会议通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人， 表面
符合会议通知规定的 书面 表决意见视为有效表决， 表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决， 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
7、计票
（1 ）现场开会
1）如大 会由基 金管理 人或基金 托管人 召集， 基金份额 持有人 大会的 主持人
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应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金
份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会由基金
份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集， 但是基金管理
人或基金托管人未出席大会的， 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后
宣布在出 席会议 的基金 份额持有 人中选 举三名 基金份额 持有人 代表担 任监票人。
基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
2）监票 人应当 在基金 份额持有 人表决 后立即 进行清点 并由大 会主持 人当场
公布计票结果。
3） 如果会议主持人或基金份 额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，
可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行重新
清点， 重新清点以一次为限。 重新清点后， 大会主持人应当当场公布重新清点结
果。
4）计票 过程应 由公证 机关予以 公证 ， 基金管 理人或基 金托管 人拒不 出席大
会的，不影响计票的效力。
（2 ）通讯开会
在通讯开会的情况下， 计票方式为： 由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表 （若由基金托管人召集， 则为基金管理人授权代表） 的监督下进
行计票， 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表 决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
8、生效与公告
基金份额持有人大会的决议， 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自 表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在 指定媒介上公告。 如
果采用通讯方式进行表决， 在公告基金份额持有人大会决议时， 必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理
人、基金托管人均有约束力。
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9、本部 分关于 基金份 额持有人 大会召 开事由 、召开条 件、议 事程序 、表决
条件等的规定， 凡是直接引用法律法规的部分， 如将来法律法规修改导致相关内
容被取消或变更的， 基金管理人提前公告后， 可直接对本部分内容进行修改和调
整，无需召开基金份额持有人大会审议。
三、 基金合同解除和终止的事由、程序
（一 ） 《基金合同》的变更
1、变更基金合同 涉及法律法规规定或本基金 合同约定应经基金份额持有
人大会决议通过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基
金份额持有人大会决议通过的事项， 由基金管理人和基金托管人同意后变更并公
告，并报中国证监会备案。
2、 关于 《基金合同》 变 更的基金份额持有人大会决议 自生效后方可执行，
并 自决议生效后两日内在指定 媒介公告。
（二 ） 《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、 《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三 ）基金财产的清算
1、 基金财产清算小组： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金 财产清 算小组 组成：基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托
管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、
估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
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（1 ） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3 ）对基金财产进行估值和变现；
（4 ）制作清算报告；
（5 ）聘 请会计 师事务 所对清算 报告进 行外部 审计，聘 请律师 事务所 对清算
报告出具法律意见书；
（6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告 ；
（7 ）对基金剩余 财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月。
（四 ）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五 ）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 分别计算国泰有色份额 、 有色
A 份额和 有色 B 份额 各自的应计分配比例，并据此由 国泰有色份额、有色 A 份
额 和有色 B 份额各自的 基金份额持有人根据其持有的基金份额比例进行分配。
（六 ）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告于基 金财产 清算报 告报中国 证监会 备案 后 5 个工 作日内 由基 金财产清 算小
组公告。
（七 ）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
四、争议解决方式
各方当事人同意， 因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争
议， 应经友好协商解决， 但若未能以协商方式解决的， 则任何一方有权将争议提
交中国国际经济贸易仲裁委员会， 仲裁地点为北京市， 按照其时有效的仲裁规则
进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。
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争议处理期间， 基金合同当事人应恪守各自的职责， 继续忠实、 勤勉、 尽责
地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
五、基金合同存放地和 投资者取得基金合同的方式
《基金合同》 可印制成册， 供投资 人在基金管理人、 基金托管人、 销售机构
的办公场所和营业场所查阅。
第 二十 六部分
托 管 协议 的内 容摘 要
一、托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：国泰基金管理有限公司
注册地址： 上海市 浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼
办公地址： 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层
邮政编码：200082
法定代表人 ：唐建光
成立日期：1998 年 3 月 5 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基 金字[1998]5 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：壹亿壹仟万元人民币
存续期间：持续经营
经营范围： 基金管理业务、 发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的
其他业务。
（二）基金托管人
名称：中国建设银行股份有限公司 （简称：中国建设银行 ）
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
邮政编码：100033
法定代表人：王洪章
成立日期：2004 年 09 月 17 日
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基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
经营范围： 吸收公众存款； 发放短期、 中期、 长期贷款； 办理国内外结 算；
办理票据承兑与贴现； 发行金融债券； 代理发行、 代理兑付、 承销政府债券； 买
卖政府债券、 金融债券； 从事同业拆借； 买卖 、 代理买卖外汇； 结汇 、 售汇； 从
事银行卡业务； 提供信用证服务及担保； 代理收付款项及代理保险业务； 提供保
管箱服务； 代理资金清算； 各类汇兑业务； 代理政策性银行、 外国政府和国际金
融机构贷款业务； 贷款承诺； 组织或参加银团贷款； 外汇存款； 外汇贷款； 外汇
汇款；外 汇借款 ；发行 、代理发 行、买 卖或代 理买卖股 票以外 的外币 有价证券；
外汇票据 承兑和 贴现； 自营、代 客外汇 买卖； 外币兑换 ；外汇 担保； 资信调查、
咨询、 见证业务； 企 业、 个人财务顾问服务； 证券公司客户交易结算资金存管业
务； 证券投资基金托管业务； 企业年金托管业务； 产业投资基金托管业务； 合格
境外机构投资者境内证券投资托管业务； 代理开放式基金业务； 电话银行、 手机
银行、 网上银行业务； 金融衍生产品交易业务； 经国务院银行业监督管理机构等
监管部门批准的其他业务。
二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一） 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定， 对基金
投资范围 、投资 对象进 行监督。 《基金 合同》 明确约定 基金投 资风格 或证券选择
标准的， 基金管理人应按照基金托管人要求的格式 提供投资品种池， 以便基金托
管人运用相关技术系统， 对基金实际投资是否符合 《基金合同》 关于证券选择标
准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。
本基金的投资范围为 具有良好流动性的金融工具， 包括 标的指数成份股及其
备选成份股、 债券、 债券回购、 银行存款、 权证、 股指期货以及 法律法规或 中国
证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会相关规定） 。
本基金所持有的 股票资产占基金资产的比例为 90% －95% ， 其中标 的指数成
份股及其备选成份股的投资比例不低于股票资产的 90% ， 且不低于非现金资产的
80% 。 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不
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低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券 ，权证投资不高于
基金资产净值的 3% 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
（二） 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金投资、
融资 、融券 比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：
1、 本基金所持有的股票资产占基金资产的比例为 90% －95% ，其中 标的指
数成份股及其备选成份股的投资比例不低于股票资产的 90% ， 且不低于非现金资
产的 80% ；
2、 每个 交易日 日终在 扣除股指 期货合 约需缴 纳的交易 保证金 后，应 当保持
不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券；
3、 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
4、 本基 金在任 何交易 日买入权 证的总 金额， 不得超过 上一交 易日基 金资产
净值的 0.5％；
5、 本基 金投资 于同一 原始权益 人的各 类资产 支持证券 的比例 ，不得 超过基
金资产净值的 10％；
6、 本基金持有的全部资产支持证券， 其市值不得超过基金资产净值的 20％；
7 、 本 基 金 持 有 的 同 一( 指 同 一 信 用 级 别) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不 得 超 过 该
资产支持证券规模的 10％；
8、 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持 证券。 基
金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评级
报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
9、 本基 金参与 股票发 行申购， 所申报 的金额 不超过本 基金的 总资产 ，所申
报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
10、 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的 40％；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券
回购到期后不展期 ；
11 、 本基金持有的所有 流通受限证券， 其公允价值不得超过本基金资产净值
的 20% ； 本基金持有的 同一流通受限证券， 其公允价值不得超过本基金资产净值
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的 10 % ；
12、 本基金在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值， 不得超过基
金资产净值的 10% ；
13、 本基金在任何交易日日终， 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之
和，不得超过基金资产净值的 100% 。其中，有价证券指股票、债券（不含到期
日在一年 以内的 政府债 券） 、权 证、资 产支持 证券、买 入返售 金融资 产（不含质
押式回购）等；
14、 本基金在任何交易日日终， 持有的 卖出期货合约价值不得超过基金持有
的股票总市值的 20% ；
15、 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧差
计算）应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定；
16、 本基金在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ；
17、 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140% ；
如果法律 法规对 上述投 资组合比 例限制 进行变 更的，以 变更后 的规定 为准。
法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 则本基金投资不再受相关
限制。
因证券/ 期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支
付对价等 基金管 理人之 外的因素 致使基 金投资 比例不符 合上述 规定投 资比例的，
基金管理人应当在相关证券可交易的 10 个交 易日内进行调整 ，但中国证监会规
定的特殊情形除外 。
（三） 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定， 对本托
管协议第十五条第九款基金投资禁止行为进行监督。 基金托管人通过事后监督方
式对基金管理人基金投资禁止行为进行监督。
（四） 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定， 对基金
管理人参与银行间债券市场进行监督。 基金管理人应在基 金投资运作之前向基金
托管人提供符合法律法规及行业标准的、 经慎重选择的、 本基金适用的银行间债
券市场交易对手名单， 并约定各交易对手所适用的交易结算方式。 基金管理人应
严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。 基金托管人监督
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基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。 基金管理
人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新， 新名单确定
前已与本 次剔除 的交易 对手所进 行但尚 未结算 的交易， 仍应按 照协议 进行结算。
如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算
方式 的， 应向基金托管人说明理由， 并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与
基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制， 按银行间债券市场的交易规则进行
交易， 并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失， 基金托管人不承
担由此造成的任何法律责任及损失。 若未履约的交易对手在基金托管人与基金管
理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的， 基金管理人可以对
相应损失先行予以承担， 然后再向相关交易对手追偿。 基金托管人则根据银行间
债券市场成交单对合同履行情况进行监督。 如基金托管人事后发现基金管理人没
有按照事 先约定的交易对手或交易方式进行交易时， 基金托管人应及时提醒基金
管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
（五） 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定， 对基金
管理人投资流通受限证券进行监督。
基金管理人投资流通受限证券， 应事先根据中国证监会相关规定， 明确基金
投资流通受限证券的比例， 制订严格的投资决策流程和风险控制制度， 防范流动
性风险、 法律风险和操作风险等各种风险。 基金托管人对基金管理人是否遵守相
关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。
1、 本基 金投资 的流通 受限 证券 须为经 中国证 监会批准 的非公 开发行 股票、
公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券， 不包
括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、 已发行未上市证券、 回购交
易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但 锁 定 期 不 明 确 的 证 券 。
本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中
央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管， 并可在证券交易所或全国银行间
债券市场交易的证券。
本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下， 基金管理人负责
相关工作的落实和协调， 并确保基金托管人能够正常查询。 因基金管理人原因产
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生的受限证券登记存管问题， 造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与
损失， 及因受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失， 由基金管理人承担。
本基金投资流通受限证券，不得预付任何形式的保证金。
2、 基金 管理人 投资非 公开发行 股票， 应制订 流动性风 险处置 预案并 经其董
事会批准。 风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投
资比例限制失调、 基金流动性困难以及相关损失的 应对解决措施， 以及有关异常
情况的处置。 基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投
资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。
基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责， 确保对相关风险
采取积极有效的措施， 在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。 如因基
金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时， 基金管理人
应保证提供足额现金确保基金的支付结算， 并承担所有损失。 对本基金因投资流
通受限证券导致的流动性风险， 基金托管人不承担任何责任。 如因基金管理人原
因导致本基金出现损失致使基金 托管人承担连带赔偿责任的， 基金管理人应赔偿
基金托管人由此遭受的损失。
3、 本基 金投资 非公开 发行股票 ，基金 管理人 应至少于 投资前 三个工 作日向
基金托管人提交有关书面资料， 并保证向基金托管人提供的有关资料真实、 准确、
完整。 有关资料如有调整， 基金管理人应及时提供调整后的资料。 上述书面资料
包括但不限于：
（1 ）中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。
（2 ）非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。
（3 ）非 公开发 行股票 发行人与 中国证 券登记 结算有限 责任公 司或中 央国债
登记结算有限责任公司签订的证券登记及 服务协议。
（4 ）基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。
4、 基金 管理人 应在本 基金投资 非公开 发行股 票后两个 交易日 内，在 中国证
监会指定 媒介披露所投资非公开发行股票的名称、 数量、 总成本、 账 面价值， 以
及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定， 在合理期限内未能
进行及时调整，基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书，予以公告。
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5、 基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督：
（1 ）本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。
（2 ）在 基 金投 资流通 受限证券 管理工 作方面 有关制度 、流动 性风险 处置预
案的建立与完善情况。
（3 ）有关比例限制的执行情况。
（4 ）信息披露情况。
6、 相关法律法规对基金投资受限证券有新规定的，从其规定。
（六） 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定， 对基金
资产净值计算、国泰有色份额、有色 A 份额 及有色 B 份额各自的 基金份额净值
计算、 应收资金到账、 基金费用开支及收入确定、 基金收益分配、 相关信息披露、
基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
（七） 基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违
反法律法 规、 《 基金合 同》和本 托管协 议的规 定，应及 时以电 话提醒 或书面提示
等方式通知基金管理人限期纠正。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监
督和核查。 基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式
给基金托管人发出回函， 就基金托管人的疑义进行解释或举证， 说明违规原因及
纠正期限， 并保证在规定期限内及时改正。 在上述规定期限内， 基金托管人有权
随时对通知事项进行复查， 督促基金管理人改正。 基金管理人对基金托管人通知
的违规事项未能在限期内纠正 的，基金托管人应报告中国证监会。
（八） 基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、 《基金合同》
和本托管协议对基金业务执行核查。 对基金托管人发出的书面提示， 基金管理人
应在规定时间内答复并改正， 或就基金托管人的疑义进行解释或举证； 对基金托
管人按照 法律法 规、 《 基金合同 》和本 托管协 议的要求 需向中 国证监 会报送基金
监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
（九） 若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、
行政法规和其他有关规定， 或者违反 《基金合同》 约定的， 应当立即通知基金 管
理人，由此造成的损失由基金管理人承担。
（十） 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 应及时报告中国证监会，
同时通知基金管理人限期纠正， 并将纠正结果报告中国证监会。 基金管理人无正
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当理由， 拒绝、 阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权， 或采取拖延、 欺诈等
手段妨碍对方进行有效监督， 情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的， 基
金托管人应报告中国证监会。
三、 基金管理人对基金托管人的业务核查
（一） 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查， 核查事项包括
基金托管人安全保管基金财产、 开设基金财产的资金账户、 证券账户 和期货账户
等投资所需账户、 复核基金管理人计算的基金资产净值和国泰有色份额、 有色 A
份额及有色 B 份额各 自的基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、
相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
（二） 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、 未对基金财产实行分
账管理、 未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信息等
违反《基 金法》 、 《基金 合同》 、 本协议 及其他 有关规定 时，应 及时以 书面形式通
知基金托管人限期纠正。 基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金
管理人发出回函， 说明违规原因及纠正期限， 并保证 在规定期限内及时改正。 在
上述规定期限内， 基金管理人有权随时对通知事项进行复查， 督促基金托管人改
正。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为， 包括但不限于： 提交相关资
料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性， 在规定时间内答复基金管理
人并改正。
（三） 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为， 应及时报告中国证监会，
同时通知基金托管人限期纠正， 并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人无正
当理由， 拒绝、 阻挠对方根据本协议规定行使监督权， 或采取拖延、 欺诈等手段
妨碍对方进行有效监督， 情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的， 基金管
理人应报告中国证监会。
四、基金财产的保管
（一）基金财产保管的原则
1、 基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、 基金托管人应安全保管基金财产。
3、 基金 托管人 按照规 定开设基 金财产 的资金 账户、证 券账户 和期货 账户等
投资所 需账户。
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4、 基金 托管人 对所托 管的不同 基金财 产分别 设置账户 ，确保 基金财 产的完
整与独立。
5、 基金 托管人 按照《 基金合同 》和本 协议的 约定保管 基金财 产，如 有特殊
情况双方 可另行 协商解 决。基金 托管人 未经基 金管理人 的指令 ，不得 自行运用、
处分、 分配本基金的任何资产 （不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责
任公司结算数据完成场内交易交收、 托管资产开户银行扣收结算费和账户维护费
等费用） 。
6、 对于 因为基 金投资 产生的应 收资产 ，应由 基金管理 人负责 与有关 当事人
确定到账日期并通知基金托管人， 到账日基金财产没有到达基金账户的， 基金托
管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。 由此给基金财产造成损失的， 基
金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失， 基金托管人对此不承担任何
责任。
7、 除依 据法律 法规和 《基金合 同》的 规定外 ，基金托 管人不 得委托 第三人
托管基金财产。
（二）基金募集期间及募集资金的验资
1、 基金 募集期 间募集 的资金应 存于基 金管理 人在基金 托管人 的营业 机构开
立的“基金募集专户” 。该账户由基金管理人开立并管理。
2、 基金募集期满或基金停止募集时， 募集的基金份额总额、 基金募集金额、
基金份额持有人人数符合 《基金法》 、 《运作办法》 等有关规定后 ， 基金管理人应
将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户， 同时在规定时
间内， 聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资， 出具验资报告。
出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。
3、 若基 金募集 期限届 满，未能 达到《 基金合 同》生效 的条件 ，由基 金管理
人按规定办理退款等事宜。
（三）基金银行账户的开立和管理
1、 基金 托管人 应以基 金的名义 在其营 业机构 开立基金 的银行 账户， 并根据
基金管理人合法合规的指令办理资金收付。 本基金的银行预留印鉴由基金托管人
保管和使用。
2、 基金 银行账 户的开 立和使用 ，限于 满足开 展本基金 业务的 需要。 基金托
国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2015 年第一号）
130
管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户； 亦不得使用基
金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3、 基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
4、 在符 合法律 法规规 定的条件 下，基 金托管 人可以通 过基金 托管人 专用账
户办理基金资产的支付。
（四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1、 基金 托管人 在中国 证券登记 结算有 限责任 公司上海 分公司 、深圳 分公司
为基金开立基金托管人与本基金联名的证券账户。
2、 基金 证券账 户的开 立和使用 ，仅限 于满足 开展本基 金业务 的需要 。基金
托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户， 亦
不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3、 基金 证券账 户的开 立和证券 账户卡 的保管 由基金托 管人负 责，账 户资产
的管理和运用由基金管理人负责。
4、 基金 托管人 以基金 托管人的 名义在 中国证 券登记结 算有限 责任公 司开立
结算备付金账户， 并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的
一级法人 清算工 作，基 金管理人 应予以 积极协 助。结算 备付金 、结算 互保基金、
交收价差资金等的收取按照中 国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
5、 若中 国证监 会或其 他监管机 构在本 托管协 议订立日 之后允 许基金 从事其
他投资品种的投资业务， 涉及相关账户的开立、 使用的， 若无相关规定， 则基金
托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
（五）债券托管专户的开设和管理
《基金合同》 生效后， 基金托管人根据中国人民银行、 银行间市场登记结算
机构的有关规定， 以本基金的名义在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户，
持有人账户和资金结算账户， 并代表本基金进行银行间市场债券的结算。 基金管
理人和基金托管人共同代表本基金签订全国银行间债券市 场债券回购主协议。
（六）其他账户的开立和管理
1、 因业 务发展 需要而 开立的其 他账户 ，可以 根据法律 法规和 《基金 合同》
的规定，由基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。
2、 法律 法规等 有关规 定对相关 账户的 开立和 管理另有 规定的 ，从其 规定办
国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2015 年第一号）
131
理。
（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券、 银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管
人存放于基金托管人的保管库， 也可存入中央国债登记结算有限责任公司、 中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司/ 深 圳分 公 司 或 票 据 营 业 中 心 的 代 保 管 库 ，
保管凭证由基金托 管人持有。 有价凭证的购买和转让， 由基金管理人和基金托管
人共同办理。 基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的资产不承担保
管责任。
（八）与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署， 由基金管理人负责。 由基金管理人代表
基金签署的、 与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、 基金托管人
保管。 除本协议另有规定外， 基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大
合同包括但不限于基金年度审计合同、 基金信息披露协议及基金投资业务中产生
的重大合同， 基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份 正本的
原件。 基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托
管人， 并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。 重大合同的保管期限为 《基
金合同》终止后 15 年。
五、基金资产净值计算与复核
1、 基金 资产净 值是指 基金资产 总值减 去负债 后的金额 。本基 金分别 计算国
泰有色份额、 有色 A 份额及有色 B 份额的基金 份额净值。 基金份额净值的计算，
精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人每个交易日计算基金资产净值及国泰有色份额、有色 A 份额及
有色 B 份额的基金份额 净值，并按规定公告 。
2、 基金 管理人 应每交 易日对基 金资产 估值。 但基金管 理人根 据法律 法规或
《基金合同》 的规定暂停估值时除外。 基金管理人每个交易日对基金资产估值后，
将国泰有色份额、有色 A 份额及有 色 B 份 额的基金份额净值结果发送基金托管
人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
六、基金份额持有人名册的登记与保管
基金份额 持有人 名册至 少应包括 基金份 额持有 人的名称 和持有 的基金 份额。
国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2015 年第一号）
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基金份额持有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管， 基
金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于 15 年。
如不能妥 善保管，则按相关法规承担责任。
在基金托管人要求或编制半年报和年报前， 基金管理人应将有关资料送交基
金托管人， 不得无故拒绝或延误提供， 并保证其的真实性、 准确性和完整性。 基
金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用
途，并应遵守保密义务。
七、争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议， 双方当事人应通过协商、 调解解决， 协商、
调解不能解决的， 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会， 仲
裁地点为北京市， 按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲
裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间， 双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责， 各自继续
忠实、 勤勉、 尽责地履行 《基金合同》 和本托管协议规定的义务， 维护基金份额
持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
八、托管协议的修改与终止
（一）托管协议的变更程序
本协议 双方当事人经协商一致， 可以对协议进行修改。 修改后的新协议， 其
内容不得与 《基金合同》 的规定有任何冲突。 基金托管协议的变更应报中国证监
会备案。
（二）基金托管协议终止出现的情形
1、 《基金合同》终止；
2、 基金托管人解散、 依 法被撤销、 破产或由其他基金托管人接管基金资产；
3、 基金 管理人 解散、 依法被撤 销、破 产或由 其他基金 管理人 接管基 金管理
权；
4、 发生法律法规、中国证监会或《基金合同》规定的终止事项。
第 二十 七部 分
对 基 金份 额持 有人 的服 务
国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2015 年第一号）
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一、 客户服务专线
1、理财咨询
人工理财咨询、账户查询、投资人个人资料完善等。
2、全天候的 7×24 小 时电话自助查询（基金净值、账户信息、公司介绍、
产品介绍、交易费率等） 。
3、7×24 小时 留言信 箱。若不 在人工 服务时 间或座席 繁忙， 可留言 ，基金
管理人会尽快在 2 个工作日内回电。
二、客户投诉及建议受理 服务
投资人可以通过电话信函、 电邮、 传真等方式提出咨询、 建议、 投诉等需求，
基金管理人将尽快给予回复，并在处理进程中随时给予跟踪反馈。
三、 短信提示发送服务
投资者可以通过拨打基金管理人客户服务电话、 网站申请订制 （退订） 免费
的手机短信资讯。 内容包括基金净值、 交易确认、 手机月度对账单、 生日节日祝
福、相关基金资讯信息以及移动资讯刊物等。
四、 电子邮件电子刊物发送服务
投资者可以通过拨打基金管理人客户服务电话、 网站申请订制 （退订） 免费
的电子邮件资讯。 基金管理人定期或不定期向订制邮件服务的投资者发送电子资
讯和电子月度交易对账单等。
五、 基金管理人联系方式
1、网址：www.gtfund.com
2、电子邮箱：service@gtfund.com
3、客户服务热线：400-888-8688（全国免长途 话费） ，021-31089000
4、客户服务传真：021-31081700
5、基金管理人办公地址： 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大 厦 16 层
-19 层 邮编：200082
六 、如本招募说明书存在任何您/ 贵机构无法理解的内容，请联系基金管理
人客户服务热线。请确保投资前，您/ 贵机构已经全面理解本招募说明书 。
国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2015 年第一号）
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第 二十 八部分
其 他 应披 露事 项
公告名称 报社 日期
关 于 开 通 国 泰 国 证 有 色 金 属 行 业 指 数 分 级
证券投 资基 金份 额配 对转 换业务 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015/4/10
关 于 开 通 国 泰 国 证 有 色 金 属 行 业 指 数 分 级
证 券 投 资 基 金 系 统 内 转 托 管 和 跨 系 统 转 托
管业务 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015/4/10
国 泰 国 证 有 色 金 属 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资
基 金 开 放 日 常 申 购 、 赎 回 、 定 期 定 额 投 资
业务的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015/4/10
国 泰 国 证 有 色 金 属 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资
基金之 有 色 A 与 有色 B 基 金份额 上市 交易
公告书
《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015/4/10
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 网 上 直 销
交 易 系 统 中 国 工 商 银 行 直 连 渠 道 申 购 费 率
优惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》 、 《 证券 日报 》
2015/4/11
国 泰 国 证 有 色 金 属 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资
基金之 有 色 A 与 有色 B 基 金份额 上市 交易
提示性 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015/4/15
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 网 上 直 销
交 易 系 统 通 联 支 付 中 国 银 行 等 渠 道 费 率 优
惠的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上 海 证券 报》 、
《证券 时报 》 、 《 证券 日报 》
2015/4/22
关 于 新 增 长 江 证 券 开 通 国 泰 基 金 管 理 有 限
公 司 旗 下 基 金 定 期 定 额 投 资 业 务 并 开 展 网
上 交 易 申 购 （ 含 定 投 ） 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》 、 《 证券 日报 》
2015/5/25
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 调 整 长 期 停 牌 股 票
估值方 法的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》 、 《 证券 日报 》
2015/6/6
关 于 新 增 华 鑫 证 券 销 售 国 泰 基 金 旗 下 部 分
基 金 并 开 通 定 期 定 额 投 资 计 划 、 转 换 业 务
及 开 展 申 购 （ 含 定 投 ） 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》 、 《 证券 日报 》
2015/6/9
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 调 整 长 期 停 牌 股 票
估值方 法的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015/6/9
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 网 上 直 销
交 易 系 统 通 联 支 付 网 络 服 务 股 份 有 限 公 司
直连渠 道申 购（ 含定 投） 费率优 惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》 、 《 证券 日报 》
2015/6/13
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 调 整 长 期 停 牌 股 票
估值方 法的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015/6/24
国 泰 国 证 有 色 金 属 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资
基金 B 类 份额 交易 价格 波 动提示 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015/7/8
国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2015 年第一号）
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国 泰 国 证 有 色 金 属 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资
基金可 能发 生不 定期 份额 折算的 提示 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015/7/8
关 于 国 泰 国 证 有 色 金 属 行 业 指 数 分 级 证 券
投资基 金办 理不 定期 份额 折算业 务的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015/7/9
国 泰 国 证 有 色 金 属 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资
基金 B 类 份额 不定 期份 额 折算的 风险 提示
公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015/7/9
关 于 国 泰 国 证 有 色 金 属 行 业 指 数 分 级 证 券
投 资 基 金 办 理 不 定 期 份 额 折 算 业 务 期 间 有
色 A 份额 、有 色 B 份额 停 复牌的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015/7/10
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 调 整 长 期 停 牌 股 票
估值方 法的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》 、 《 证券 日报 》
2015/7/10
关 于 国 泰 国 证 有 色 金 属 行 业 指 数 分 级 证 券
投资基 金之 有 色 A 份 额、 有色 B 份额 不定
期份额 折算 后次 日前 收盘 价调整 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015/7/13
关 于 国 泰 国 证 有 色 金 属 行 业 指 数 分 级 证 券
投 资 基 金 不 定 期 份 额 折 算 结 果 及 恢 复 交 易
的公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015/7/13
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 调 整 长 期 停 牌 股 票
估值方 法的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015/7/16
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 调 整 长 期 停 牌 股 票
估值方 法的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》 、 《 证券 日报 》
2015/7/21
关 于 新 增 北 京 钱 景 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司
销 售 国 泰 基 金 旗 下 部 分 基 金 并 开 通 定 期 定
额 投 资 计 划 及 开 展 申 购 、 定 期 定 额 投 资 费
率优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》 、 《 证券 日报 》
2015/8/6
国泰基 金管 理有 限公 司总 经理任 职公 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》 、 《 证券 日报 》
2015/8/8
国泰基 金管 理有 限公 司副 总经理 离任 公告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》 、 《 证券 日报 》
2015/8/14
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员
变更的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》 、 《 证券 日报 》
2015/8/22
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 调 整 长 期 停 牌 股 票
估值方 法的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》 、 《 证券 日报 》
2015/8/26
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 调 整 长 期 停 牌 股 票
估值方 法的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》 、 《 证券 日报 》
2015/8/27
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员
变更的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》 、 《 证券 日报 》
2015/9/1
关 于 诺 亚 正 行 （ 上 海 ） 基 金 销 售 投 资 顾 问
有 限 公 司 销 售 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下
部 分 基 金 并 展 开 网 上 交 易 申 购 （ 含 定 投 ）
费率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》 、 《 证券 日报 》
2015/9/17
国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2015 年第一号）
136
关 于 新 增 深 圳 市 新 兰 德 证 券 投 资 咨 询 有 限
公 司 销 售 国 泰 基 金 旗 下 部 分 基 金 及 开 展 费
率优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》 、 《 证券 日报 》
2015/9/22
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 调 整 长 期 停 牌 股 票
估值方 法的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》 、 《 证券 日报 》
2015/10/14
第 二十 九部分
招 募 说明 书存 放及 查阅 方式
本招募说明书存放在本基金管理人、 基金托管人、 销售机构的 办公场所 ， 投
资人 可在 办公时 间免费 查阅；也 可按工 本费购 买本招募 说明书 复制件 或复印件，
但应以招募说明书正本为准。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告
的内容完全一致。
第 三十 部分
备查文件
以下备查文件存放在本基金管理人、 基金托管人的办公场所。 投资人 可在办
公时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
一、 中国证监会关于 准予国泰国证有色金属 行业指数分级证券投资基金 募集
注册 的文件
二、 中国证监会关于 国泰国证有色金属行业指数分级 证券投资基金延期募集
备案的回函
三、 《国泰国证有色金属 行业指数分级证券投资基金基金合同》
四、《国泰 国证有色金属 行业指数分级证券投资基金托管协议》
五、法律意见书
六、基金管理人业务资格批件、营业执照
七、基金托管人业务资格批件、营业执照
八、中国证监会要求的其他文件
国泰基金管理有限公司
二零一五年十一月十三 日
