长信可转债债券型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
长 信 可转 债 债券 型 证券 投 资基 金
更新的 招 募 说明 书 摘要
2015 年第 【2 】号
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人： 平安银行股份有限公司
长信可转债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2012 年 1 月 4
日经中国证券监督管理委员会证监许可 【2012】6 号文核准募集。 本基金的基金
合同于 2012 年3 月30 日正式生效。
重要提示
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会核准， 但中国证监会对本基金募集的核准， 并不
表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没
有风险。
本基金为债券型基金， 属于证券投资基金中较低风险的基金品种， 其风险收
益预期高于货币市场基金， 低于混合型基金和股票型基金。 本基金投资于证券市
场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。 投资有风险， 投资者认购 （ 或
申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，
充分考虑投资者自身的风险承受能力， 并对于申购基金的意愿、 时机、 数量等投
资行为作出独立决策。 基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险， 包括因
整体政治、 经济、 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险， 个
别证券特有的非系统性风 险， 由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风
险， 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险， 以及本基金投资策
略所特有的风险等。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
长信可转债债券型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本更新的招募说明书所载的内容截止日为 2015 年9 月30 日， 有关财务数据
和净值表现截止日为 2015 年6 月 30 日 （财务数据未经审计） 。 本基金托管人平
安银行股份有限公司 已经复核了本次更新的招募说明书。
一 、 基 金 管理 人
（ 一 ） 基 金管 理 人 概 况
基 金 管 理人概 况
名称 长信基金管理有限责任公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路 68 号9 楼
办公地址 上海市浦东新区银城中路 68 号9 楼
邮政编码 200120
批准设立机关 中国证券监督管理委员会
批准设立文号 中国证监会证监基金字[2003]63 号
注册资本 壹亿伍仟万元人民币
设立日期 2003 年 5 月9 日
组织形式 有限责任公司
法定代表人 叶烨
电话 021-61009999
传真 021-61009800
联系人 魏明东
存续期间 持续经营
经营范围
基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构
股东名称 出资额 出资比例
长江证券股份有限公司 7350 万元 49%
上海海欣集团股份有限公司 5149.5 万元 34.33%
武汉钢铁股份有限公司 2500.5 万元 16.67%
总计 15000 万元 100%
（ 二 ） 主 要人 员 情 况
1 、 基 金 管理 人 的 董 事会 成 员 情 况
董 事 会 成员
姓名 职务 性别 简历
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叶烨 董事长 男
中 共 党 员 ， 硕 士 研 究 生 ， 现 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责
任 公 司 董 事 长 。 曾 任 职 君 安 证 券 有 限 公 司 石 家 庄 营
业 部 总 经 理 、 公 司 副 总 裁 ， 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限
公 司 武 汉 分 公 司 总 经 理 、 资 产 委 托 管 理 部 总 监 ， 长
信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 总 经 理 ， 长 城 证 券 有 限 责
任公司总经理， 长江证券股份有限公司董事、 总裁，
长江证券承销保荐有限公司董事长。
杨泽柱 董事 男
中 共 党 员 ， 博 士 研 究 生 ， 现 任 湖 北 省 人 大 常 务 委 员
会 委 员 、 长 江 证 券 股 份 公 司 党 委 书 记 、 董 事 长 。 曾
任 湖 北 省 松 滋 县 老 城 公 社 党 委 副 书 记 、 书 记 ， 松 滋
县 检 察 院 检 察 长 ， 松 滋 县 政 府 常 务 副 县 长 、 县 委 常
委， 巴东县政府县 长、 县委副书记， 荆州地区( 荆沙
市) 计委主任 、 党组副书记， 荆沙市副市长， 荆州市
委 常 委 、 副 市 长 、 市 行 政 学 院 院 长 ， 荆 门 市 委 副 书
记 、 副 市 长 、 市 行 政 学 院 院 长 ， 荆 门 高 新 技 术 开 发
区 党 委 第 一 书 记 ， 湖 北 省 委 台 湾 工 作 办 公 室 、 湖 北
省 政 府 台 湾 事 务 办 公 室 主 任 ， 湖 北 省 国 资 委 主 任 、
党 委 书 记 ， 湖 北 省 联 合 发 展 投 资 集 团 有 限 公 司 党 委
书记。
陈谋亮 董事 男
中共党员， 法学硕士， 工商管理博士， 高级经济师，
高 级 商 务 谈 判 师 。 现 任 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司
总 裁 。 曾 任 湖 北 省 委 组 织 部 “ 第 三 梯 队 干 部 班 ” 干
部， 中国第二汽车制造厂干部， 湖北经济学院讲师、
特 聘 教 授 ， 扬 子 石 化 化 工 厂 保 密 办 主 任 、 集 团 总 裁
办 、 股 改 办 、 宣 传 部 、 企 管 处 管 理 干 部 、 集 团 法 律
顾问， 中石化/ 扬子石化与 德国巴斯夫合资特大型一
体 化 石 化 项 目 中 方 谈 判 代 表 ， 交 大 南 洋 部 门 经 理 兼
董事会证券事务代表， 海欣集团董事会秘书处主任、
战略投资部总监、总裁助理、副总裁。
彭辰 董事 男
中 共 党 员 ， 博 士 研 究 生 学 历 ， 经 济 学 博 士 ， 正 高 职
高 级 会 计 师 ， 研 究 员 。 曾 任 武 汉 钢 铁( 集团) 公 司 副
总 经 理 兼 总 会 计 师 、 党 委 常 委 、 副 总 经 理 ， 武 汉 钢
铁股份有限公司董事会董事、 总经理。
覃波 董事 男
中共党员， 硕士， 上海国家会计学院 EMBA 毕业 ， 具
有 基 金 从 业 资 格 。 现 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
总经理。 曾任职于长江证券有限责任公司。2002 年
加 入 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 ， 历 任 市 场 开 发 部
区 域 经 理 、 营 销 策 划 部 副 总 监 、 市 场 开 发 部 总 监 、
专户理财部总监、总经理助理、副总经理。
胡柏枝 独立董事 男
中 共 党 员 ， 大 专 ， 高 级 会 计 师 ， 注 册 会 计 师 ， 注 册
税 务 师 。 曾 任 湖 北 省 财 政 厅 副 厅 长 、 党 组 副 书 记 ，
湖 北 省 国 有 资 产 管 理 局 副 局 长 、 局 长 ， 中 国 三 峡 总
公 司 财 务 部 主 任 、 副 总 会 计 师 ， 三 峡 财 务 公 司 总 经
理 ， 财 政 部 驻 湖 北 省 专 员 办 监 察 专 员 、 党 组 书 记 、
巡视员，湖北省人大财经委、预工委副主任。
黄宪 独立董事 男
中 共 党 员 ， 博 士 ， 博 士 生 导 师 。 现 任 武 汉 大 学 经 济
与 管 理 学 院 金 融 系 教 授 、 博 士 生 导 师 。 曾 任 武 汉 大
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学 教 师 、 商 学 院 副 院 长 ， 美 国 新 泽 西 西 东 大 学 访 问
学 者 ， 武 汉 大 学 珞 珈 城 市 信 用 社 副 董 事 长 ， 中 港 合
资武新公司财务总经理。
宋晓燕 独立董事 女
中 共 党 员 ， 法 学 博 士 ， 律 师 。 现 任 上 海 财 经 大 学 法
学 院 教 授 、 博 士 生 导 师 。 曾 任 武 汉 大 学 管 理 学 院 国
际金融系教师。
注 ： 上 述人员 之 间 均不存 在 近 亲属关 系
2 、 监 事 会成 员
监 事 会 成员
姓名 职务 性别 简历
余汉生 监事会主席 男
中 共 党 员 ， 本 科 ， 正 高 职 高 级 会 计 师 。 现 任 武 汉 钢
铁 股 份 有 限 公 司 计 划 财 务 部 部 长 。 曾 任 武 钢 实 业 公
司 审 计 处 处 长 、 武 钢 实 业 公 司 财 务 处 处 长 、 武 汉 钢
铁（集团）公司计划财务部会计处处长。
陈水元 监事 男
硕 士 研 究 生 ， 会 计 师 、 经 济 师 。 现 任 长 江 证 券 股 份
有 限 公 司 执 行 副 总 裁 、 财 务 负 责 人 。 曾 任 湖 北 证 券
有 限 责 任 公 司 营 业 部 财 务 主 管 、 经 纪 事 业 部 财 务 经
理， 长江证券有限责任公司经纪事业部总经理助理、
经 纪 业 务 总 部 总 经 理 助 理 、 营 业 部 总 经 理 ， 长 江 证
券股份有限公司营业部总经理总裁特别助理。
杨爱民 监事 男
中 共 党 员 ， 在 职 研 究 生 学 历 ， 会 计 师 。 现 任 上 海 海
欣 集 团 股 份 有 限 公 司 财 务 总 监 。 曾 任 甘 肃 铝 厂 财 务
科 副 科 长 、 科 长 ， 甘 肃 省 铝 业 公 司 财 务 处 副 处 长 、
处长，上海海欣集团审计室主任、财务副总监。
李毅 监事 女
中 共 党 员 ， 硕 士 。 现 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
零 售 服 务 部 总 监 。 曾 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
综合行政管理部副总监。
孙红辉 监事 男
中 共 党 员 ， 硕 士 。 现 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
总 经 理 助 理 兼 基 金 事 务 部 总 监 。 曾 任 职 于 上 海 机 械
研 究 所 、 上 海 家 宝 燃 气 具 公 司 和 长 江 证 券 有 限 责 任
公司。
魏明东 监事 男
中 共 党 员 ， 硕 士 。 现 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
综 合 行 政 部 总 监 兼 人 力 资 源 总 监 。 曾 任 职 于 上 海 市
徐 汇 区 政 府 、 华 夏 证 券 股 份 有 限 公 司 和 国 泰 基 金 管
理有限公司。
注 ： 上 述人员 之 间 均不存 在 近 亲属关 系
3 、 经 理 层成 员
经 理 层 成员
姓名 职务 性别 简历
覃波 总经理 男 简历同上。
周永刚 督察长 男
经 济 学 硕 士 ，EMBA 。 现 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司 督 察 长 。 曾 任 湖 北 证 券 有 限 责 任 公 司 武 汉 自 治 街
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营 业 部 总 经 理 ， 长 江 证 券 有 限 责 任 公 司 北 方 总 部 总
经 理 兼 北 京 展 览 路 证 券 营 业 部 总 经 理 ， 长 江 证 券 有
限 责 任 公 司 经 纪 业 务 总 部 副 总 经 理 兼 上 海 代 表 处 主
任、上海汉口路证券营业部总经理。
宋小龙 副总经理 男
理 学 硕 士 ， 北 京 大 学 计 算 机 软 件 专 业 研 究 生 毕 业 ，
具有基金从业资格。2012 年 10 月加 入长信基金管
理 有 限 责 任 公 司 ， 现 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
副总经理， 兼任长信金利趋势混合型证券投资基金、
长 信 银 利 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 内 需 成 长
混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 曾 任 北 京 北 大 青
鸟 公 司 项 目 经 理 、 富 国 基 金 管 理 公 司 项 目 经 理 、 行
业研究员、基金经理及权益投资部总经理。
邵彦明 副总经理 男
硕 士 ， 毕 业 于 对 外 经 济 贸 易 大 学 ， 具 有 基 金 从 业 资
格 。 现 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 兼 北
京 分 公 司 总 经 理 。 曾 任 职 于 北 京 市 审 计 局 、 上 海 申
银证券 公司 、 大 鹏 证 券 公司、 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公
司。2001 年 作为筹备组成员加入长信基金， 历任公
司北京代表处首席代表、公司总经理助理。
李小羽 副总经理 男
上 海 交 通 大 学 工 学 学 士 ， 华 南 理 工 大 学 工 学 硕 士 ，
具有基金从业资格，加拿大特许投资经理资格
（CIM ） 。 现任 长信基金管理有限责任公司 副总经理、
固 定 收 益 部 总 监 ， 长 信 利 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、
长 信 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 利 富 债 券 型
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 曾 任 职 长 城 证 券 公 司 、
加拿大 Investors Group Financial Services Co. ，
Ltd 。2002 年加入 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 ，先
后 任 基 金 经 理 助 理 、 交 易 管 理 部 总 监 、 长 信 中 短 债
证 券 投 资 基 金 和 长 信 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券
投资基金基金经理、总经理助理。
注 ： 上 述人员 之 间 均不存 在 近 亲属关 系
4、 基 金 经理
本 基 金 基金经 理 情 况
姓名 职务 任职时间 简历
李小羽 基金经理
自基金合同
生效之日起
上 海 交 通 大 学 工 学 学 士 ， 华 南 理 工 大 学 工 学 硕 士 ，
具有基金从业资格，加拿大特许投资经理资格
（CIM ） 。 现任 长信基金管理有限责任公司 副总经理、
固 定 收 益 部 总 监 ， 长 信 利 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、
长 信 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 利 富 债 券 型
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 曾 任 职 长 城 证 券 公 司 、
加拿大 Investors Group Financial Services Co. ，
Ltd 。2002 年加入 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 ，先
后 任 基 金 经 理 助 理 、 交 易 管 理 部 总 监 、 长 信 中 短 债
证 券 投 资 基 金 和 长 信 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券
投资基金基金经理、总经理助理。
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刘波 基金经理
自基金合同
生效之日起
经 济 学 硕 士 ， 上 海 财 经 大 学 国 防 经 济 专 业 研 究 生 毕
业 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 。 曾 任 太 平 养 老 股 份 有 限 公
司投资管理部投资经理。 2011 年 3 月 加入长信基金
管 理 有 限 责 任 公 司 ， 曾 任 长 信 利 息 收 益 开 放 式 证 券
投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 现 任 本 基 金 、 长 信 利 众 分 级
债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 新 利 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 长 信 利 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理。
5 、 投 资 决策 委 员 会 成员
投 资 决 策委员 会 成 员
姓名 职务
覃波 总经理
宋小龙
副 总 经 理 、投 资 决 策 委员 会 主 任 委员 、 长 信 金利 趋 势 混 合型 证 券 投 资
基 金 、 长 信内 需 成 长 混合 型 证 券 投资 基 金 和 长信 银 利 精 选混 合 型 证 券
投资基金的基金经理
谈洁颖
投 资 管 理 部总 监 、 投 资决 策 委 员 会执 行 委 员 、长 信 双 利 优选 灵 活 配 置
混 合 型 证 券投 资 基 金 、长 信 新 利 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 长 信
多 利 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 长 信 睿 进灵 活 配 置 混合 型 证 券 投
资基金的基金经理
李小羽
副 总 经 理 、固 定 收 益 部总 监 、 投 资决 策 委 员 会执 行 委 员 、 长信利丰债
券 型 证 券 投资 基 金 、 长信 可 转 债 债券 型 证 券 投资 基 金 和 长信 利 富 债 券
型证券投资基金的基金经理
薛天
国 际 业 务 部投 资 总 监 、投 资 决 策 委员 会 执 行 委员 、 长 信 美国 标 准 普 尔
100 等权重指 数增强型证券投资基金的基金经理
黄建中 专户投资部（筹）投资经理、投资决策 委员会执行委员
朱君荣 专户投资部（筹）副总监、投资经理
高远 研究发展部负责人
注 ： 上 述人员 之 间 均不存 在 近 亲属关 系
（ 三 ） 内 部组 织 结 构 及员 工 情 况
内 部 组 织结构 及 员 工情况
股东会是公 司的最高权 力机构，下 设董事会和 监事会。公 司组织管理 实行董事会 领导下的
总经理负责制，总经理、副总经理和督察长组成公司的经营管理层。
公司经营管理层下
设的委员会
内部控制委员会、投资决策委员会
公司内部组织结构
金融工程部、投资管理部、研究发展部、固定收益部、交易管理部、
基金事务部、零售服务部、机构业务部、信息技术部、监察稽核部、
综合行政部、专户理财部、国际业务部、产品开发部、电子商务部 、
财务管理部
分支机构 北京分公司、深圳分公司、武汉办事处
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员工总数 142 人（截 至 2015 年9 月 30 日）
二 、 基 金 托管 人
（一）基 本情 况
名称：平安银行股份有限公司
住所：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
法定代表人：孙建一
成立日期：1987年12月22 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：1142489.4787 万元人民币
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037 号
联系人：张波
联系电话：(0755) 2216 8073
平安银行股份有限公司 （简称： 平 安银行， 股票简称： 平安银行， 股票代码：
000001） 是由原深圳发展银行股份有限公司以吸收合并原平安银行股份有限公司
的方式完成两行整合并更名而来， 是中国内地首家向公众发行股票并公开上市的
全国性股份制商业银行， 总部设于深圳。 中国平安保险 （集团） 股份有限公司 及
其子公司合计持有平安银行 59% 的股份，为平安银行的控股股东。
截至 2014 年12 月末，本行资产总额 21,864.59 亿元，较年初增长 15.58%；
各项存款余额 15,331.83 亿元， 较年初增加 3,161.81 亿元， 增幅 25.98%， 增量
为上年全年增量的 1.6 倍， 增速居同业领先地位， 市场份额提升； 各项贷款 （ 含
贴现） 余额突破万亿， 达10,247.34 亿元， 较年初增幅20.94% ； 营业收入 734.07
亿元， 同比增长40.66%， 其中非利息净收入 203.61 亿元， 同比增长 77.04%；准
备前营业利润 412.57 亿元，同比增长 53.69%；净利润 198.02 亿元，同比增长
30.01% ； 根据 中 国 银监会 《 商 业银行 资 本 管理办 法 （ 试行） 》 计 算的资 本 充 足 率
10.86%、一级资本充足率 8.64% 、核心一级资本充足率 8.64% ，满足监管标准。
平安银行总行设资产托管事业部， 下设市场拓展室、 创新发展室、 估值核算
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室、 资金清算室、 规划发展室、IT 系统支持室、 督察合规室、 外包业务中心 8 个
处室，现有员工 51 人。
（二）主 要人 员 情 况
陈正涛,男,中共党员， 经济学硕士、 高级经济师、 高级理财规划师、 国际注
册 私 人 银行家 ， 具 备《中 国 证 券业执 业 证 书》 。 长 期 从事商 业 银 行工作 ， 具 有 本
外币资金清算，银行经营管理及基金托 管业务的经营管理经验。1985 年 7 月至
1993 年 2 月在武汉金融高等专科学校任教； 1993 年3 月至1993 年7 月在招商银
行武汉分行任客户经理；1993 年8 月至1999 年2 月在招行武汉分行武昌支行任
计划信贷部经理、行长助理；1999 年 3 月－2000 年 1 月在招行武汉分行青山支
行任行长助理；2000 年2 月至 2001 年7 月在招行武汉分行公司银行部任副总经
理；2001 年8 月至2003 年2 月在招行武汉分行解放公园支行任行长；2003 年3
月至2005 年4 月在招行武汉分行机构业务部任总经理； 2005 年5 月至2007 年6
月在招行武汉分行硚口支行任行长；2007 年7 月至2008 年1 月在招行武汉分行
同业银行部任总经理；自 2008 年 2 月加盟平安银行先后任公司业务部总经理助
理、 产品及交易银行部副总经理， 一直负责公司银行产品开发与管理， 全面掌握
银行产品包括托管业务产品的运作、 营销和管理， 尤其是对商业银行有关的各项
监管政策比较熟悉。2011 年 12 月任平安银行资产托管部副总经理；2013 年 5
月起任平安银行资产托管事业部副总裁 （主持工作） ；2015 年 3 月5 日起任平安
银行资产托管事业部总裁。
三 、 相 关 服务 机 构
（ 一 ） 基金份 额 销 售机构
1 、 直销 中 心： 长 信 基金管 理 有 限责任 公 司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 68 号9 楼
办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代 金融中心 9 楼
法定代表人：叶烨 联系人：王瑞英
电话：021-61009916 传真：021-61009917
客户服务电话：400-700-5566 公司网站：www.cxfund.com.cn
2 、 场外 代 销机 构
（1 ）中国农 业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
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法定代表人：刘士余 联系人：张凯学
传真：010-85109219
客户服务电话：95599 网址：www.abchina.com
（2 ）中国工 商银行股份有限公司
注册地址：中国北京复兴门内大街 55 号
办公地址：中国北京复兴门内大街 55 号
法定代表人：姜建清 联系人：李鸿岩
电话：010-66105662
客户服务电话：95588 网址：www.icbc.com.cn
（3 ）中国建 设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼
法定代表人：王洪章 联系人：张静
电话：010-67596084
客户服务电话:95533 网址：www.ccb.com
（4 ）交通银 行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路 188 号
办公地址：上海市银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明 联系人：张作伟
电话：021-58781234 传真：021-58408483
客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com
（5 ）招商银 行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道 7088 号 招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道 7088 号 招商银行大厦
法定代表人：李建红 联系人：林本
电话：0755-83198888 传真：0755-83195109
客户服务电话：95555 网址：www.cmbchina.com
（6 ）上海浦 东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：吉晓辉 联系人：唐苑
电话：021-61618888 传真：021-63604199
客户服务电话：95528 网址：www.spdb.com.cn
（7 ）中国民 生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：董文标 联系人：姚健英
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电话：010-58560666 传真：010-57092611
客户服务电话：95568 网址：www.cmbc.com.cn
（8 ）中信银 行股份有限公司
注册地址：北京东城区朝阳门北大街 8 号富华 大厦 C 座
办公地址：北京东城区朝阳门北大街 8 号富华 大厦 C 座
法定代表人：常振明 联系人：方爽
电话：010-65558888
客户服务电话：95558 网址：bank.ecitic.com
（9 ）华夏银 行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号华 夏银行大厦
办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号华 夏银行大厦
法定代表人：吴建 联系人：刘军祥
电话：010-85238667 传真：010-85238680
客户服务电话：010-95577 网址：www.hxb.com.cn
（10 ）汉口 银行股份有限公司
注册地址：武汉市江汉区建设大道 933 号武汉商 业银行大厦
办公地址：武汉市江汉区建设大道 933 号
法定代表人：陈新民 联系人：李星
电话：027-82656224 传真：027-82656236
客户服务电话：（027 ）96558,4006096558 网址：www.hkbchina.com
（11 ）平安 银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南中路 1099 号 平安银行大厦
办公地址：深圳市深南中路 1099 号 平安银行大厦
法定代表人：孙建一 联系人：张莉
电话：0755-22166118 传真：0755-25841098
客户服务电话：95511-3 网址：bank.pingan.com
（12 ）厦门 银行股份有限公司
注册地址：福建省厦门市思明区湖滨北路 101 号商业银行大厦
办公地址：福建省厦门市思明区湖滨北路 101 号商业银行大厦
法定代表人：吴世群 联系人：林黎云
电话：0592-5365735 传真：0592-5061952
客户服务电话：400-858-8888 网址：www.xmbankonline.com
（13 ）安信 证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人：牛冠兴 联系人：陈剑虹
长信可转债债券型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
电话：0755-82558305 传真：0755-28558355
客户服务电话：4008-001-001 网址：www.essence.com.cn
（14 ）长江 证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长 江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特 8 号长 江证券大厦
法定代表人：杨泽柱 联系人：李良
电话：027-65799999 传真：027-85481900
客户服务电话：95579 或 4008-888-999 网址：www.95579.com
（15 ）大通 证券股份有限公司
注册地址：辽宁省大连市中山区人民路 24 号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连期货大厦 39 层
法定代表人：张智河 联系人：谢立军
电话：0411-39673202 传真：0411-39673219
客户服务电话：4008-169-169 网址：www.daton.com.cn
（16 ）德邦 证券有限责任公司
注册地址：上海市普陀区曹阳路 510 号南半幢9 楼
办公地址：上海市福山路 500 号城 建国际中心 26 楼
法定代表人：姚文平 联系人：王志琦
电话：021-68761616 传真：021-68767032
客户服务电话：400-8888-128 网址：www.tebon.com.cn
（17 ）第一 创业证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座25 、26 层
办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大 厦 18 楼
法定代表人：刘学民 联系人：钟兴
电话：0755-25832852 传真：0755-25831754
客户服务电话：400-888-1888 网址：www.firstcapital.com.cn
（18 ）东吴 证券股份有限公司
注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号
办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号
法定代表人：范力 联系人：陆晓
电话：0512-62938521 传真：0512-65588021
客户服务电话：400 860 1555 网址：www.dwzq.com.cn
（19 ）光大 证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰 联系人：刘晨
电话：021-22169999 传真：021-22169134
长信可转债债券型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
客户服务电话：4008888788、10108998 、95525 网址：www.ebscn.com
（20 ）广州 证券股份有限公司
注册地址： 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际 金融中心主塔 19 楼、20 楼
办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际 金融中心主塔 19 楼、20 楼
法定代表人：邱三发 联系人：林洁茹
电话：020-88836999 传真：020-88836654
客户服务电话：020-961303 网址：www.gzs.com.cn
（21 ）华福 证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路 157 号新 天地大厦 7 、8 层
办公地址：福州市五四路 157 号新 天地大厦 7 至 10 层
法定代表人：黄金琳 联系人：张腾
电话：0591-87383623 传真：0591-87383610
客户服务电话：96326 （ 福建省外请先拨 0591 ） 网址：www.hfzq.com.cn
（22 ）广发 证券股份有限公司
注册地址：广州市天河北路 183 号 大都会广场 43 楼
办公地址：广州市天河北路 183 号 大都会广场 43 楼
法定代表人：孙树明 联系人：黄岚
电话：020-87555888 转各 营业网点 传真：020-87557985
客户服务电话：95575 或 致电各地营业部 网址：www.gf.com.cn
（23 ）国都 证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国 华投资大厦 9 层10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国 华投资大厦 9 层10 层
法定代表人：常喆 联系人：李弢
电话：010-84183389 传真：010-84183311-3389
客户服务电话：400-818-8118 网址：www.guodu.com
（24 ）国金 证券股份有限公司
注册地址：成都市东城根上街 95 号
办公地址：成都市东城根上街 95 号
法定代表人：冉云 联系人：刘一宏
电话：028-86690126 传真：028-86690126
客户服务电话：4006600109 网址：www.gjzq.com.cn
（25 ）国联 证券股份有限公司
注册地址：江苏省无锡市县前东街 168 号
办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 702
法定代表人：雷建辉 联系人：沈刚
电话：0510-82831662 传真：0510-82830162
客户服务电话：95570 网址：www.glsc.com.cn
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（26 ）国盛 证券有限责任公司
注册地址：南昌市北京西路 88 号（ 江信国际金融大厦）
办公地址：南昌市北京西路 88 号（ 江信国际金融大厦）
法定代表人：曾小普 联系人：陈明
电话：0791-6281061 传真：0791-6281061
客户服务电话：4008-222-111 网址：www.gsstock.com
（27 ）国泰 君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上 海银行大厦 29 楼
法人代表人：杨德红 联系人：芮敏祺
电话：021-38676666 传真：021-38670666
客户服务热线：4008888666 网址：www.gtja.com
（28 ）国信 证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证 券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证 券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如 联系人：周杨
电话：0755-82130833 传真：0755-82133952
客户服务电话：95536 网址：www.guosen.com
（29 ）海通 证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路 98 号
办公地址：上海市广东路 689 号海 通证券大厦
法定代表人：王开国 联系人：李笑鸣
电话：021-23219000 传真：021-23219100
客户服务电话：400-8888-001 或95553 网址：www.htsec.com
（30 ）华安 证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市长江中路 357 号
办公地址：合肥市蜀山区南二环 959 号B1 座华 安证券
法定代表人：李工 联系人：汪燕
电话：0551-5161666 传真：0551-5161600
客户服务电话：96518 、400-80-96518 网址：www.hazq.com
（31 ）华宝 证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号57 层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号57 层
法定代表人：陈林 联系人：刘闻川
电话：021-68777222 传真：021-68777822
客户服务电话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com
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（32 ）华龙 证券有限责任公司
注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦 21 楼
办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦
法定代表人：李晓安 联系人：邓鹏怡
电话：0931-4890208 传真：0931-4890628
客户服务电话：4006898888 网址：www.hlzqgs.com.cn
（33 ）华泰 证券股份有限公司
注册地址：南京市中山东路 90 号华 泰证券大厦
办公地址：南京市中山东路 90 号华 泰证券大厦
法定代表人：吴万善 联系人：郭琳
电话：025-83290979 传真：025-84579763
客户服务电话：95597 网址：www.htsc.com.cn
（34 ）江海 证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人：孙名扬 联系人：高悦铭
电话：0451-82336863 传真：0451-82287211
客户服务电话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn
（35 ）中航 证券有限公司
注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座41 楼
办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座41 楼
法定代表人：王宜四 联系人：戴蕾
电话：0791-86768681 传真：0791-86770178
客户服务电话：400-8866-567 网址：www.avicsec.com
（36 ）平安 证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼（518048 ）
法定代表人：杨宇翔 联系人：石静武
电话：0755-22626391 传真：0755-82400862
客户服务电话：95511 —8 网址：www.pingan.com
（37 ）中泰 证券股份有限公司
注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人：李玮 联系人：王霖
电话：0531-68889155 传真：0531-68889752
客户服务电话：95538 网址：www.qlzq.com.cn
（38 ）上海 证券有限责任公司
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注册地址：上海市西藏中路 336 号 上海证券
办公地址：上海市西藏中路 336 号
法定代表人：龚德雄 联系人：许曼华
电话：021-53519888 传真：021-53519888
客户服务电话：4008918918、021-962518 网址：www.962518.com
（39 ）申万 宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号40 层
法定代表人：李梅 联系人：黄莹
电话：021-33389888 传真：021-33388224
客户服务电话：95523 或 4008895523 网址： www.swhysc.com
（40 ）天风 证券股份有限公司
注册地址: 中 国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼
办公地址：中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 四楼
法定代表人：余磊 联系人：翟璟
电话：027-87618882 传真：027-87618863
客服电话：028-86711410 网址：www.tfzq.com
（41 ）天相 投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座701
办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号C 座 5 层
法定代表人：林义相 联系人：尹伶
电话：010-66045529 传真：010-66045518
客户服务电话：010-66045678 网址：www.txsec.com
（42 ）西藏 同信证券股份有限公司
注册地址：拉萨市北京中路 101 号
办公地址：上海市永和路 118 弄东 方企业园 24 号
法定代表人：贾绍君 联系人：汪尚斌
电话：021-36533017 传真：021-36533017
客户服务电话：400-8811-177 网址：www.xzsec.com
（43 ）日信 证券有限责任公司
注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路 18 号
办公地址：北京西城区闹市口大街 1 号长安兴融 中心西楼 11 层
法定代表人：孔佑杰 联系人：陈文彬
电话：010-83991743 传真：010-66412537
客户服务电话：010-83991888 网址：www.rxzq.com.cn
（44 ）兴业 证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 268 号
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办公地址：浦东新区民生路 1199 弄 证大. 五道口 广场 1 号楼21 层
法定代表人：兰荣 联系人：夏中苏
电话：021-38565785
客户服务电话：400-8888-123 网址：www.xyzq.com.cn
（45 ）招商 证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层
办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层
法定代表人：宫少林 联系人：黄婵君
电话：0755-82960223 传真：0755-82943121
客户服务电话：95565 或 400-8888-111 网址：www.newone.com.cn
（46 ）中国 银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座
法定代表人：陈有安 联系人：宋明
电话：010-66568888 传真：010-66568990
客户服务电话：4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn
（47 ）中信 建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址: 北 京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青 联系人：张颢
电话：010-85130588 传真：010-65182261
客户服务电话：400-8888-108 网址：www.csc108.com
（48 ）中信 证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号 卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券 大厦
法定代表人：王东明 联系人：侯艳红
电话：010-60838888 传真：010-60833739
客户服务电话：95558 网址：www.citics.com
（49 ）中信 证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际 金融广场 1 号楼 20 层（266061)
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际 金融广场 1 号楼 20 层（266061 ）
法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超
电话：0532-85022326 传真：0532-85022605
客户服务电话：95548 网址：www.citicssd.com
（50 ）中山 证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界中 心 29 层
办公地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界中 心 29 层
长信可转债债券型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
法定代表人：吴永良 联系人：罗艺琳
电话：0755-83734659 传真：0755-82960582
客户服务电话：4001022011 网址：www.zszq.com.cn
（51 ）信达 证券股份有限公司
注册地址： 北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
法定代表人：张志刚 联系人：鹿馨方
电话：010-63081000 传真：010-63080978
客服热线：4008008899 网址：www.cindasc.com
（52 ）西南 证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人：余维佳 联系人：张煜
电话：023-63786633 传真：023-63786212
客服热线：4008096096 网址：www.swsc.com.cn
（53 ）杭州 数米基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号1 幢202 室
办公地址：浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场 B 座6 楼
法定代表人：陈柏青 联系人：韩爱彬
电话：0571-81137494 传真：4000-766-123
客户服务电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn
（54 ）上海 长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕 景国际 B 座16 层
法定代表人：张跃伟 联系人：马良婷
电话：021-20691832 传真：021-20691861
客户服务电话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com
（55 ）诺亚 正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼801
法定代表人：汪静波 联系人：徐诚
电话：021-38602377 传真：021-38509777
客户服务电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com
（56 ）上海 好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄37 号 4 号楼 449 室
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂 尔多斯国际大厦 903-906 室
法定代表人：杨文斌 联系人：苗汀
长信可转债债券型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
电话：021-58870011 传真：021-68596916
客户服务电话：4007009665 网址：www.ehowbuy.com
（57 ）和讯 信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大 厦 10 层
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大 厦 10 层
法定代表人：王莉 联系人：吴卫东
电话：021-68419822 传真：021-20835779
客户服务电话：400-920-0022 网址：www.licaike.com
（58 ）上海 天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼2 层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号3C 座 7 楼
法定代表人：其实 联系人：朱钰
电话：021-54509998 传真：021-64385308
客户服务电话：400-1818-188 网址：fund.eastmoney.com
（59 ）浙江 同花顺基金销售有限公司
注册地址：杭州市文二西路 1 号903 室
办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电 子商务产业园 2 号楼 2 楼
法定代表人：凌顺平 联系人：吴强
电话：0571-88911818 传真：0571-86800423
客户服务电话：4008-773-772 公司网站：www.5ifund.com
（60 ）上海 汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市中山南路 100 号 金外滩国际广场 19 楼
办公地址：上海市中山南路 100 号 金外滩国际广场 19 楼
法定代表人：冯修敏 联系人： 陈 云卉
电话：021-33323999-5611 传真：021-33323830
客户服务电话：4008202819 网址：www.chinapnr.com
3 、 场内 销 售机 构
场内代销机构是指有基金代销资格的上海证券交易所会员，名单详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择其他符合要求的机构代理销售本基金， 并
及时公告。
（ 二 ） 其他相 关 机 构
信息类型 注 册 登 记机构 律 师 事 务所 会 计 师 事务所
名称 中国证券登记结算有限 上海源泰律师事务所 毕马威华振会计师事
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责任公司 务所
注册地址
北京市西城区太平桥大
街 17 号
上海市浦东南路 256 号
华夏银行大厦 1405 室
北京东长安街1 号东方
广场东 2 座8 层
办公地址
北京市西城区太平桥大
街 17 号
上海市浦东南路 256 号
华夏银行大厦 1405 室
上海南京西路 1266 号
恒隆广场 50 楼
法定代表人 金颖 廖海（负责人） 姚建华
联系电话 010-59378856 021-51150298 021-22122888
传真 010-59378907 021-51150398 021-62881889
联系人 崔巍 廖海、刘佳
王国蓓 （石海云、 陈启
明为经办注册会计师）
四 、 基 金 的名 称
长信可转债债券型证券投资基金
五 、 基 金 的类 型
契约开放式
六 、 基 金 的投 资 目 标
本基金重点投资于可转换债券（含可分离交易可转债） ，主要运用可转债 品
种兼具债券和股票的特性， 通过积极主动的可转债投资管理， 力争在锁定投资组
合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳定增值。
七 、 基 金 的投 资 范 围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（ 含 中 小板、 创 业 板及其 他 经 中国证 监 会 核准上 市 的 股票） 、 债 券、货 币 市 场 工
具、 权证、 资产支持证券以及法律、 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。
本基金主要投资于固定收益类金融工具， 包括国内依法发行上市的国债、 央
行 票 据 、金融 债 、 公司债 、 企 业债、 可 转 换债券 （ 含 可分离 交 易 可转债 ） 、 债 券
回购、 次级债、 短期融资券、 资产支持证券、 中期票据、 银行存款等固定收益 类
金融工具。 本基金可参与一级市场新股申购或增发新股 ， 也可在二级市 场上投资
股票、 权证等权益类证券， 并可持有由可转债转 股获得的股票、 因所持股票派发
以及因投资可分离债券而产生的权证。 如出现法律法规或监管机构以后允许基金
长信可转债债券型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为： 投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的
80% ， 其 中对 可 转 债（含 可 分 离交易 可 转 债）的 投 资 比例不 低 于 基金固 定 收 益 类
资产的 80%；对权益类资产的投资比例不高于基金资产的 20% ，现金或者到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的 投资比例限制， 基金管理人在履行
适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
八 、 基 金 的投 资 策 略
本基金主要投资于可转债品种， 一方面利用可转债的债券特性， 强调投资组
合的安全性和稳定性， 另一方面利用可转债的股票特性， 分享股市上涨产生的较
高收益。
（一）资 产配 置 和 类 属资 产 配 置 策略
1、 整体资产配置策略
本基金在合同约定的范围内实施稳健的整体资产配置， 通过对国内外宏观经
济状况、证券市场走势、市场利率走势以及市场资金供求情况、信用风险情况、
风险预算和有关法律法规等因素的综合分析， 预测各类资产在长、 中、 短期内的
风险收益特征， 进而在固定收益类资产和权益类资产之间进行动态配置， 确定资
产的最优配置比例和相应的风险水平。
2、 类属资产配置策略
本基金在整体资产配置策略的框架下， 根据类属资产的收益率水平、 风险来
源、 市场流动性、 利息税务处理等因素， 采取积极的投资策略， 定期对投资组 合
类属资产进行优化配置， 以寻求收益、 风险、 流 动性之间的最佳平衡点。 针对固
定收益类资产， 本基金将市场细分为可转债 （含传统可转债、 分离交易可转债等） 、
普 通 债 券（含 国 债 、央行 票 据 、金融 债 、 企业债 、 公 司债、 短 期 融资券 等 ） 、 资
产支持证券三个子市场对基金资产进行动态优化配置。
（二）可 转债 投 资 策 略
可转债即可转换公司债券， 其投资者可以在约定期限内按照事先确定的价格
将该债券转换为公司普通股。 可转债同时具备普通股不具备的债性和普通债权不
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具备的股性。 当标的股票下跌时， 可转债价格受到债券价值的有力支撑； 当标的
股票上涨时，可转债内含的期权使其可以分享股价上涨带来的收益。
基于行业分析、 企业基本面分析和可转债估值模型分析， 本基金在一、 二级
市场投资可转债，以达到控制风险，实现基金资产稳健增值的目的。
1、 行业配置策略
可转债因内含期权价值使其与公司股票价格走势和波动率水平密切相关。 本
基金将综合考虑各种宏观因素，实现最优行业配置。
本基金以宏观经济走势、经济周期特征和阶段性市场投资主题的研究为基
础， 综合考量宏观调控目标、 产业结构调整因素等， 精选具有良好成长潜力和受
益于政策扶持具有优良成长环境的公司发行的可转债进行投资布局。 同时， 结合
经济和市场阶段性特征，动态调整不同行业的可转债进行投资。
2、 个券精选策略
本基金将对所有可转债所对应的股票进行基本面分析，具体采用定量分析
（如P/E 、P/B、PEG 等） 和定性分析 （公司治理结构、 行业地位、 竞争优势、 创
新能力等） 相结合的方式精选具有良好成长潜力且估值合理的标的股票， 分享标
的股票上涨的收益。
首先， 遵循价值投资理念， 上市公司的行业景气度的提升能带动上市公司业
绩增长， 进而拉动上市公司股价上涨。 标的股票的上涨将提升可转转的期权价值，
进而推动可转债价格上扬。
其次， 发行可转债的上市公司与同行业的对比以及是否具有稳定的收入和现
金流。 稳健的财务结构及稳定的收入和现金流是公司偿还债务的保证。 本基金将
重 点 考 察 公 司 的 资 产 负 债 结 构 、 流 动 比 率 和 速 动 比 率 等 数 据 指 标 对 个 券 进 行 选
择。
再次， 分析发行可转债的上市公司在所属行业中的地位、 公司的经营业绩和
盈利能力。 由于可转换债券的发行条件相对比较严格， 目前发行可转债的上市公
司不少是行业内的龙头公司， 具有稳定的经营业绩和良好的盈利能力。 经营业绩
和盈利能力是衡量可转债投资价值的重要指标。 一方面经营业绩的提升、 盈利能
力的增强可以带动公司股价上扬，进而拉升可转债的期权价值，使投资者获利；
另 一 方 面 公 司 的 经 营 业 绩 和 盈 利 能 力 在 一 定 程 度 上 决 定 了 公 司 的 再 融 资 难 易 程
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度。 另外， 公司的利润分配情况， 是否有高派现、 高转送的惯例及潜力也是本基
金甄选个券的重要方法。
3、 可转债投资时机的选择策略
当股市向好， 可转债股票特性表现较为明显， 可转债的市场定价重点考虑股
性， 其价格随股市上升而上涨超出债券成本价， 本基 金可选择二级市场卖出可转
换债券以获取价差收益； 当股市由弱转为强或发行可转债的公司基本面向好、 业
绩逐步好转， 正股价格预计有较大提升时， 本基金将可转债按转股价格转换为正
股， 分享公司业绩成长的红利或股价上涨带来的良好收益。 当股市持续处于低迷
状态， 可转债的债券特征表现明显， 市场定价更多考虑债性， 此时可转债和正股
的价格均下跌， 二级市场卖出可转债以及可转债转换为股票均不合适， 本基金将
保留可转债以期获得到期固定本息收益。
4、 转股策略
在转股期内， 当本基金所持可转债市场价格显著低于转换价值时， 即转股溢
价率为负时， 本基金将实现转股并卖出股票实现收益； 当可转债流动性不足以满
足投资组合的需要时， 本基金将通过转股保障基金财产安全； 当正股价格上涨且
满足提前赎回触发条件时， 本基金将通过转股锁定已有收益， 并通过进一步分析
和预测正股未来走势，作出进一步投资决策。
5、 条款博弈策略
可转债通常附有赎回、 回售、 转股修正等条款， 其中赎回条款是发行人促进
可转债转股的重要手段， 回收和转股价向下修正条款则是对可转债投资者的保护
性条款。 这些条款在特定环境下对可转债价值有重要影响。 本基金将根据可转债
上市公司当前经营状况和未来发展战略， 以及公司的财务状况和 融资需求， 对发
行人的促进转股意愿和能力进行分析，把握投资机会。
6、 低风险套利策略
按照可转债的条款设计， 可转债根据事先约定的转股价格转换为股票， 因此
存在可转债和正股之间的套利空间。 当可转债的转股溢价率为负时， 买入可转债
并卖出股票获得价差收益； 反之， 买入标的股票并卖出可转债可以获得套利利差。
本基金将密切关注可转债与正股之间的关系， 择机进行低风险套利， 增强基金投
资组合收益。
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（三）可 分离 交 易 可 转债 投 资 策 略
分离交易可转换公司债券， 是认股权证和公司债券的组合产品， 该种产品中
的公司债券和认股权证可在上市后分别交易， 即发行时是组合在一起的， 而上市
后则自动拆分成公司债券和认股权证。 可分离交易可转债的投资策略与传统可转
债的投资策略类似。 一方面， 本基金因认购分离交易可转换公司债券所获得的认
股权证可以择时卖出或行使新股认购权； 另一方面， 分离交易可转换公司债券上
市后分离出的公司债券的投资按照普通债券投资策略进行管理； 同时本基金通过
调整纯债和认股权或标的股票之间的比例， 组成不同风险收益特征的类可转债债
券产品，并根据不同的市场环 境适时进行动态调整。
（四）普 通债 券 投 资 策略
本基金根据自上而下和自下而上的分析方法对宏观经济和债券市场的走势
做出分析。
自上而下： 通过对基本面和资金面的分析对债券市场走势做出判断， 以作为
确定组合久期大小的依据。 当中长期经济高速增长， 通货膨胀压力浮现， 央行政
策趋于紧缩时， 我们将缩短组合久期， 以本金安全为主要策略； 反之， 在经济 增
长趋于回落， 通货膨胀率下降， 甚至通货紧缩出现时， 我们将增加组合久期， 以
获取更高的票息和价差收益。
自下而上：通过对个券的分析来选择投资品种。主要根据各品种的收益率、
流动性和信用风险等指 标， 挑选被市场低估的品种。 在严控风险的前提下， 获取
稳定的收益。
本基金具体的普通债券投资策略主要有骑乘策略、息差策略及利差策略等。
骑乘策略是指当收益率曲线比较陡峭时， 也即相邻期限利差较大时， 可以买
入期限位于收益率曲线陡峭处的债券， 也即收益率水平处于相对高位的债券， 随
着持有期限的延长， 债券的剩余期限将会缩短， 从而此时债券的收益率水平将会
较投资期初有所下降，通过债券的收益率的下滑，进而获得资本利得收益。
息差策略是指利用回购利率低于债券收益率的情形， 通过正回购将所获得资
金投资于债券的策略。息差策略实际上也就是杠杆放大策略，进行放大策略时，
必须考虑回购资金成本与债券收益率之间的关系， 只有当债券收益率高于回购资
金成本（即回购利率）时，息差策略才能取得正的收益。
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利差策略是指对两个期限相近的债券的利差进行分析， 从而对利差水平的未
来走势做出判断， 进而相应地进行债券置换。 当预期利差水平缩小时， 可以买入
收 益 率 高 的 债 券 同 时 卖 出 收 益 率 低 的 债 券 ， 通 过 两 债 券 利 差 的 缩 小 获 得 投 资 收
益； 当预期利差水平扩大时， 可以买入收益率低的债券同 时卖出收益率高的债券，
通过两债券利差的扩大获得投资收益。
（五）资 产支 持 证 券 的投 资 策 略
资产支持证券是将缺乏流动性但能够产生稳定现金流的资产， 通过一定的结
构性安排，对资产中的风险与收益进行分离组合，进而转换成可以出售、流通，
并带有固定收入的证券的过程。 资产支持证券的定价受市场利率、 发行条款、 标
的资产的构成及质量、 提前偿还率等多种因素影响。 本基金将在基本面分析和债
券市场宏观分析的基础上， 对资产支持证券的交易结构风险、 信用风险、 提前偿
还风险和利率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、
预期利率 波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产支持证券。
（六）股 票投 资 策 略
1、 新股申购策略
本基金根据上市公司的基本面分析， 评判企业的投资价值， 从而决定一级市
场新股申购策略。
2、 股票二级市场投资策略
本基金可适当参与股票二级市场投资，增强基金资产收益。
本基金将严谨、 规范化的选股方法和积极主动的投资风格相结合， 在分析宏
观经济和行业景气变化以及上市公司成长潜力的基础上， 通过优选具有良好成长
性、估值定价合理的股票进行投资，以谋求超额收益。
（七）权 证的 投 资 策 略
本基金将在控制投资风险和保障基金财产安全的前提下，对权证进行投资。
权 证 投 资策略 主 要 包括以 下 几 个方面 内 容 ：1、 以 价 值分析 为 基 础，在 采 用 数 量
化模型即市场公认的多种期权定价模型对权证进行定价， 作为权证投资的价值基
准；2、 根 据权证标的股票基本面的研究估值， 结合权证的溢价率、 隐含波动率、
到 期 日 等指标 ， 选 择买入 和 卖 出时机 ， 实 现稳健 超 额 收益；3 、 利用权 证 衍 生 工
具的特征，通过权证与证券的组合投资，达到改善组合风险收益特征的目的。
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九 、 基 金 的业 绩 比 较 基准
（一）本 基金 的 业 绩 比较 基 准
本基金业绩比较基准为： 中信标普可转债指数收益率×70%+ 中证综合债指数
收益率×20%+沪深300 指数收益率*10%
（二）选 择业 绩 比 较 基准 的 理 由
中信标普可转债指数由中信标普指数公司推出， 是国内较早编制的可转债指
数，编制原则具有严肃性，能够较好的反映可转债市场变化。
中证综合债指数是在中证全债指数样本的基础上， 增加了央行票据、 短期融
资券及一年期以下的国债、金融债和企业债，于 2008 年 11 月 12 日 正式发布，
以更加全面地反映中国债券市场整体价格变动趋势。
沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权， 由中证指数有限
公司开发的中国 A 股市场指数， 它的样本选自沪深两个证券市场， 覆盖了大部分
流通市值， 其成份股票为中国 A 股市场中代表性强、 流动性高的股票， 能够反映
A 股市场总体发展趋势。
由于本基金为债券型基金，主要投资于可转债债券等固定收益类金融工具，
并以为投资者创造持续稳健投资收益为目标， 因此， 该业绩比较基准能比较贴切
体现和衡量本基金的投资目标、投资策略以及投资业绩。
如果今后法律法规发生变化， 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩
比较基准推出， 或者是市场上出现更加适 合用于本基金的业绩基准的指数， 本基
金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则， 在与基金托管人协商一致并报中
国证监会备案后，适当调整业绩比较基准并及时公告。
2015 年8月7日起本基金业绩比较基准由 “ 中信标普可转债指数收益率 ×70%+
中信标普全债指数收益率 ×20%+ 沪深300指数收益率×10%” 变更为 “ 中信标普可
转债指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×20%+沪深300 指数收益率*10%” ，
关于业绩比较基准变更的事宜， 我公司已于该日发布 《长信基金管理有限责任公
司关于旗下部分基金更名及调整业绩比较基准的公告》。
十 、 基 金 的风 险 收 益 特征
本基金为债券型基金， 属于较低风险的证券投资基金品种， 其预期收益和预
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期风险高于货币市场基金， 低于混合型基金和股票型基金。 本基金主要投资于可
转换债券，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。
十 一 、 基 金的 投 资 组 合报 告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人 平安银行股份有限公司 根据基金合同规定， 于 2015 年10 月复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2015 年 6 月 30 日（摘自本基金 2015 年半年
度报告） 。
（一） 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （% ）
1 权益投资 178,064,747.72 14.03
其中：股票 178,064,747.72 14.03
2 固定收益投资 730,869,689.90 57.58
其中：债券 730,869,689.90 57.58
资产 支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 219,232,209.19 17.27
7 其他资产 141,073,857.90 11.11
8 合计 1,269,240,504.71 100.00
（二） 期末按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
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A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 137,767,608.90 15.75
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
－ －
E 建筑业 2,198.82 －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
40,255,500.00 4.60
J 金融业 － －
K 房地产业 39,440.00 －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 178,064,747.72 20.35
（三） 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量 （股） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 300124 汇川技术 448,841 21,544,368.00 2.46
2 300077 国民技术 500,000 21,270,000.00 2.43
3 300146 汤臣倍健 499,385 19,615,842.80 2.24
4 300369 绿盟科技 335,025 17,086,275.00 1.95
5 002407 多氟多 479,908 13,682,177.08 1.56
6 603019 中科曙光 150,000 12,988,500.00 1.48
7 600571 信雅达 95,000 10,055,750.00 1.15
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8 300373 扬杰科技 122,001 7,920,304.92 0.91
9 002236 大华股份 244,516 7,804,950.72 0.89
10 002104 恒宝股份 240,000 5,685,600.00 0.65
11 300028 金亚科技 168,871 4,559,517.00 0.52
12 300253 卫宁软件 80,000 4,160,000.00 0.48
13 300020 银江股份 149,980 4,124,450.00 0.47
14 300378 鼎捷软件 50,000 4,057,000.00 0.46
15 002339 积成电子 120,000 4,008,000.00 0.46
16 002189 利达光电 129,988 3,904,839.52 0.45
17 300353 东土科技 48,300 2,791,257.00 0.32
18 002184 海得控制 60,000 2,755,200.00 0.31
19 600867 通化东宝 100,000 2,193,000.00 0.25
20 300005 探路者 55,000 1,507,000.00 0.17
21 300007 汉威电子 19,039 1,422,594.08 0.16
22 300195 长荣股份 50,000 1,417,500.00 0.16
23 002385 大北农 100,000 1,352,000.00 0.15
24 002073 软控股份 50,000 1,155,000.00 0.13
25 002405 四维图新 7,300 319,740.00 0.04
26 300170 汉得信息 10,000 242,900.00 0.03
27 002253 川大智胜 4,700 209,385.00 0.02
28 300238 冠昊生物 2,000 81,540.00 0.01
29 300032 金龙机电 1,980 67,953.60 0.01
30 600767 运盛实业 2,000 39,440.00 0.00
31 300400 劲拓股份 400 18,456.00 0.00
32 002094 青岛金王 934 18,035.54 0.00
33 603555 贵人鸟 56 2,339.68 0.00
34 002081 金 螳 螂 78 2,198.82 0.00
35 603456 九洲药业 32 1,632.96 0.00
（ 四 ） 报 告期 内 股 票 投资 组 合 的 重大 变 动
1 、 累 计 买入 金 额 超 出期 初 基 金 资产 净 值 2% 或前20 名的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601788 光大证券 116,778,549.06 11.67
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2 600999 招商证券 76,840,758.20 7.68
3 601688 华泰证券 76,433,496.09 7.64
4 601901 方正证券 55,928,084.79 5.59
5 300124 汇川技术 54,445,769.17 5.44
6 600410 华胜天成 52,773,045.91 5.27
7 601555 东吴证券 51,003,772.15 5.10
8 300253 卫宁软件 46,782,327.06 4.67
9 601377 兴业证券 39,526,445.80 3.95
10 601628 中国人寿 38,990,163.30 3.90
11 002073 软控股份 37,379,730.93 3.74
12 601601 中国太保 35,545,698.40 3.55
13 300369 绿盟科技 34,828,052.10 3.48
14 002496 辉丰股份 34,027,522.07 3.40
15 300146 汤臣倍健 32,901,426.69 3.29
16 002268 卫 士 通 32,059,860.79 3.20
17 002407 多氟多 31,243,993.53 3.12
18 300077 国民技术 30,777,046.03 3.08
19 002236 大华股份 29,442,074.65 2.94
20 600271 航天信息 29,400,964.86 2.94
21 002385 大北农 29,156,651.25 2.91
22 600998 九州通 28,015,635.71 2.80
23 601336 新华保险 27,161,846.59 2.71
24 300378 鼎捷软件 26,882,324.19 2.69
25 603555 贵人鸟 26,256,980.86 2.62
26 002189 利达光电 26,052,047.57 2.60
27 600699 均胜电子 23,728,570.16 2.37
28 603019 中科曙光 22,784,943.00 2.28
29 300207 欣旺达 22,604,613.78 2.26
30 300007 汉威电子 22,201,750.69 2.22
31 300246 宝莱特 21,025,085.35 2.10
注： 本项 “买入金额” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考
虑其他交易费用。
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2 、 累 计 卖出 金 额 超 出期 初 基 金 资产 净 值2%或前20名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601788 光大证券 117,091,668.61 11.70
2 601688 华泰证券 78,798,072.29 7.87
3 600999 招商证券 75,577,624.01 7.55
4 601901 方正证券 56,546,934.64 5.65
5 600410 华胜天成 54,837,068.23 5.48
6 300253 卫宁软件 53,137,478.81 5.31
7 601555 东吴证券 51,548,807.52 5.15
8 002073 软控股份 47,015,176.45 4.70
9 601377 兴业证券 39,750,757.73 3.97
10 300246 宝莱特 39,397,188.91 3.94
11 601628 中国人寿 38,164,857.54 3.81
12 002496 辉丰股份 37,307,166.34 3.73
13 600998 九州通 36,982,653.93 3.70
14 300124 汇川技术 36,438,897.54 3.64
15 601601 中国太保 36,134,793.93 3.61
16 002268 卫 士 通 34,304,433.40 3.43
17 002385 大北农 34,004,791.37 3.40
18 002108 沧州明珠 32,035,020.88 3.20
19 600271 航天信息 31,116,461.12 3.11
20 300007 汉威电子 30,407,020.35 3.04
21 002405 四维图新 30,205,486.51 3.02
22 603555 贵人鸟 29,165,120.97 2.91
23 300207 欣旺达 27,235,676.38 2.72
24 601336 新华保险 26,546,056.91 2.65
25 600699 均胜电子 26,027,681.68 2.60
26 002081 金 螳 螂 25,621,329.58 2.56
27 300378 鼎捷软件 25,343,055.00 2.53
28 002189 利达光电 23,638,702.15 2.36
长信可转债债券型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
29 002407 多氟多 22,987,670.07 2.30
30 300369 绿盟科技 22,217,286.20 2.22
31 002236 大华股份 20,596,576.94 2.06
注： 本项 “卖出金额” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考
虑其他交易费用。
3 、 买 入 股票 的 成 本 总额 及 卖 出 股票 的 收 入 总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,951,009,129.58
卖出股票收入（成交）总额 1,954,298,388.60
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”
均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
（ 五 ） 期 末按 债 券 品 种分 类 的 债 券投 资 组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 140,303,000.00 16.04
其中：政策性金融债 140,303,000.00 16.04
4 企业债券 217,799,275.80 24.89
5 企业短期融资券 － －
6 可转债 154,389,948.90 17.65
7 其他 218,377,465.20 24.96
8 合计 730,869,689.90 83.53
（六）期 末按 公 允 价 值占 基 金 资 产净 值 比 例 大小 排 序 的 前五 名 债 券 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 126018 08江铜债 2,219,960 218,377,465.20 24.96
2 126019 09长虹债 2,170,690 216,678,275.80 24.76
长信可转债债券型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
3 140443 14农发43 1,000,000 100,270,000.00 11.46
4 128009 歌尔转债 611,285 97,059,832.30 11.09
5 113007 吉视转债 274,860 34,052,405.40 3.89
（七）期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（ 八 ） 期 末按 公 允 价 值占 基 金 资 产净 值 比 例 大小 排 序 的 前五 名 贵 金 属投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
（ 九 ） 期 末按 公 允 价 值占 基 金 资 产净 值 比 例 大小 排 序 的 前五 名 权 证 投资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
（十）报 告期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 交 易 情况 说 明
本基金本报告期末未投资股指期货。
（ 十 一 ） 报告 期 末 本 基金 投 资 的 国债 期 货 交 易情 况 说 明
本基金本报告期末未投资国债期货。
（ 十 二 ） 投资 组 合 报 告附 注
1 、 报 告期内 本 基 金 投资 的 前 十 名证 券 中 ， 多氟 多 （002407 ） 的发 行主 体 于2015
年2 月3 日 收 到 深 圳 证 券 交 易 所 中 小 板 公 司 管 理 部 《 关 于 对 多 氟 多 化 工 股 份 有 限
公 司 未 及 时 披 露 诉 讼 进 展 情 况 的 监 管 函 》 （ 中 小 板 监 管 函 【2015】第10 号 ） 。
监 管 函 认 为 ， 公 司 未 及 时 披 露 诉 讼 进 展 情 况 的 行 为 违 反 了 深 交 所 《 股 票 上 市 规
则（2014 修订 ） 》 第2.1 条、第11.1.1 条、第11.1.5 条的规 定 。
对 该 股 票 投 资 决 策 程 序 的 说 明 ： 研 究 发 展 部 按 照 内 部 研 究 工 作 规 范 对 该 股
票 进 行 分 析 后 将 其 列 入 基 金 投 资 对 象 备 选 库 并 跟 踪 研 究 。 在 此 基 础 上 本 基 金 的
基 金 经 理 根 据 具 体 市 场 情 况 独 立 作 出 投 资 决 策 。 该 责 令 整 改 事 件 发 生 后 ， 本 基
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金 管 理 人 对 该 股 票 的 发 行 主 体 进 行 了 进 一 步 了 解 与 分 析 ， 认 为 此 事 件 未 对 该 股
票 投 资 价 值 判 断 产 生 重 大 的 实 质 性 影 响 。 本 基 金 投 资 于 该 股 票 的 投 资 决 策 过 程
符 合 制 度 规定 的 投 资 权限 范 围 与 投资 决 策 程 序。
报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 其 余 九 名 的 发 行 主 体 未 出 现 被 监 管 部
门 立 案 调 查或 在 报 告 编制 期 日 前 一年 内 受 到 公开 谴 责 、 处罚 的 情 形 。
2 、 本 基 金投 资 前 十 名股 票 中 ， 不存 在 投 资 于超 出 基 金 合同 规 定 备 选股 票 库
之 外 的 股 票。
3 、 期 末 其他 各 项 资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,689,434.12
2 应收证券清算款 125,112,053.87
3 应收股利 －
4 应收利息 8,080,696.95
5 应收申购款 4,191,672.96
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 141,073,857.90
4 、 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 128009 歌尔转债 97,059,832.30 11.09
2 113007 吉视转债 34,052,405.40 3.89
3 113501 洛钼转债 12,322,312.80 1.41
5 、 报 告 期末 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
流通受限情况说
明
1 300373 扬杰科技 7,920,304.92 0.91 停牌
长信可转债债券型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
6 、 投 资 组合 报 告 附 注的 其 他 文 字描 述 部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
十 二 、 基 金的 业 绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产 ，
但不保证基金一定盈利 ， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险 ，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
2015 年6 月30 日及 历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准
收益率比较：
阶段
( 长信可转债 债券
A)
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去一个月 -15.92% 3.74% -19.62% 4.20% 3.70% -0.46%
过去三个月 14.59% 3.75% -5.36% 2.89% 19.95% 0.86%
过去六个月 21.75% 3.13% -3.96% 2.34% 25.71% 0.79%
过去一年 122.62% 2.59% 35.73% 1.82% 86.89% 0.77%
过去三年 149.04% 1.64% 40.74% 1.12% 108.30% 0.52%
自基金合同生效
日起至今（2012
年3 月30 日-2015
年6 月30 日）
154.07% 1.57% 43.77% 1.08% 110.30% 0.49%
阶段
( 长信可转债 债券
C)
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去一个月 -16.00% 3.74% -19.62% 4.20% 3.62% -0.46%
过去三个月 14.24% 3.75% -5.36% 2.89% 19.60% 0.86%
过去六个月 20.64% 3.13% -3.96% 2.34% 24.60% 0.79%
过去一年 119.92% 2.59% 35.73% 1.82% 84.19% 0.77%
过去三年 141.08% 1.64% 40.74% 1.12% 100.34% 0.52%
自基金合同生效
日起至今（2012
年3 月30 日-2015
145.66% 1.57% 43.77% 1.08% 101.89% 0.49%
长信可转债债券型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
年6 月30 日）
自合同生效之日 （2012 年 3 月30 日） 至2015 年6 月30 日期间， 本基金份
额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比 ：
长信可转债债券A 基准
2012-03-30 2012-09-11 2013-03-05 2013-08-19 2014-02-11 2014-07-24 2015-01-09 2015-06-30
220%
200%
180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
长信可转债债券C 基准
2012-03-30 2012-09-11 2013-03-05 2013-08-19 2014-02-11 2014-07-24 2015-01-09 2015-06-30
220%
200%
180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
注：1 、本基 金 基 金合同 生 效 日为2012 年3 月30 日 ， 图示日 期 为2012年3 月30日至
2015年6 月30日。
2、 按基金合同规定， 本基金自合同生效日起6个月内为建仓期， 建仓期结束
时，本基金各项投资比例已符合基金合同中的约定。
十 三 、 费 用概 况
（ 一 ） 与 基金 运 作 有 关的 费 用
长信可转债债券型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金销售服务费：本基金从 C 类基金资产中计提的销售服务费；
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
7、基金的证券交易费用；
8、基金财产拨划支付的银行费用；
9、 按照国家有关规定和基金合同约定， 可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
（ 二 ） 上 述 基 金 费 用 由 基 金 管 理 人 在 法 律 法 规 规 定 的 范 围 内 按 照 公 允 的 市
场 价 格 确 定， 法 律 法 规和 基 金 合 同另 有 规 定 时从 其 规 定 。
（ 三 ） 基 金费 用 计 提 方法 、 计 提 标准 和 支 付 方式
1、基金管理人的管理费
本基金年管理费率为年费率 0.70%。
在通常情况下， 基金管理费按前一日基金资产净值 0.70% 的年费率计提。 计
算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人， 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的，
支付日期顺延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管费
本基金年托管费率为年费率 0.20%。
在通常情况下， 基金托管费按前一日基金资产净值 0.20% 的年费率计提。 计
算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
长信可转债债券型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
H 为每日应计提的基 金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金托管人， 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的，
支付日期顺延至最近可支付日支付。
3、基金销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率
为0.35% 。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，
基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。
销售服务费按照 C 类基金资产净值的 0.35%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送销售服务
费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人， 基金管理人收到后按照相关合同规定支付给基金销售机构
等。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 支付日期顺延至
最近可支付日支付。
4、上述（一）中第 4 到第 9 项费 用由基金托管人根据其 他有关法律法规及
相应协议的规定， 按费用实际支出金额列入当期费用， 由基金托管人从基金财产
中支付。
（ 四 ） 不 列入 基 金 费 用的 项 目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 基金
募集期间所发生的信息披露费、 律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中
支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。
（ 五 ） 基 金管 理 费 、 基金 托 管 费 和销 售 服 务 费的 调 整
长信可转债债券型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、 基金托管
费率和销售服务费率。 降低基金管理费率、 基金托管费率和销售服务费率， 无须
召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日
前在指定媒体上刊登公告。
（ 六 ） 基 金税 收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
（ 七 ） 与 基金 销 售 有 关的 费 用
1、本基金将基金份额分为 A 类 基金份额和 C 类基 金份额两种。本基金的 A
类基金份额在申购时收取申购费， 赎回时收取赎回费；C 类基金份额不收取申购
费和赎回费，但从该类别基金资产中计提销售服务费。
本基金的 A 类基金份额的申购费最高不超过申购金额的 5% ， A 类基金份额的
赎回费最高不超过基金份额赎回金额的 5%。
2 、 本 基金的 申 购 费用以 人 民 币元为 单 位 ，计算 结 果 按照四 舍 五 入方法 ， 保
留至小数点后两位； 申购费用应在基金投资者申购基金 A 类份额时收取， 不列入
基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
3 、 本 基金的 赎 回 费用以 人 民 币元为 单 位 ，计算 结 果 按照四 舍 五 入方法 ， 保
留小数点后两位； 赎回费用由赎回 A 类基金份额的基金份额持有人承担， 不 低于
赎 回 费 总 额 的 25% 应 归 基 金 财 产 ， 其 余 用 于 支 付 注 册 登 记 费 和 其 他 必 要 的 手 续
费。
4、申购费率
本基金A 类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用；C 类基金份额不
收取申购费。两类基金的申购费率如下：
基 金 份 额类别 单 笔 申 购金额 （M ， 含 申购 费 ） 申购费率
A 类基金份额
M ＜100 万元 0.8%
100 万元≤M ＜300 万元 0.5%
300 万元≤M ＜500 万元 0.3%
M ≥500 万元 每笔 1000 元
C 类基金份额 0
5、赎回费率
本基金A 类基金份额的赎回 费率随持有时间的增加而递减 ；C 类基金份额不
收取赎回费。两类基金的赎回费率如下：
长信可转债债券型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
基 金 份 额类别 持 有 期 限（N ） 赎回费率
A 类基金份额
N ＜2 年 0.5%
N ≥2 年 0
C 类基金份额 0
6 、 基金 管理 人 可以 在法 律 法规 和基 金 合同 规定 的 范围 内调 整 本基 金的 费 率
或收费方式。 基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前 2 日在至少一种
指定媒体和基金管理人的公司网站上公告。
7、 对特定交易方式 （如网上交易、 电话交易等） ， 基金管理人可以采用低 于
柜台交易方式的基金申购费率和基金赎回费率。
8 、 基 金管理 人 可 以在不 违 背 法律法 规 规 定及基 金 合 同约定 的 情 形下根 据 市
场情况制定基金促销计划， 针对基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销
活动。 在基金促销活动期间， 基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后
对投资者适当调整基金申购费率、基金赎回费率和基金转换费率。
9、 基金转换
本 公 司 已 开通 了 本 基 金与 长 信 利 息收 益 货 币 基金 （A 级 别代 码 ：519999 ；B
级代码：519998） 、 长 信银利精选混合基金[前端收费]、 长信金利趋势混合基金
[前端收费]、 长信增利动态策略混合基金[前端收费]、 长信双利优选混合基金[前
端收费]、长 信 利 丰债券 基 金 、长信 恒 利 优势混 合 基 金、长 信 纯 债壹号 基 金 、 长
信量化先锋混合基金、 长信内需混合基金、 长信改革红利混合基金、 长信量化中
小盘股票、长信新利混合基金、长信量化多策略股票基金、长信利富债券基金、
长信利盈灵活配置混合基金、 长信利广灵活配置混合基金、 长信多利灵活配置混
合基金、 长信睿进灵活配置混合基金之间的相互转换业务， 具体可办理转换业务
的渠道详见本公司相关公告。
根 据 中 国 证监 会[2009]32 号 《 开放 式 证 券 投资 基 金 销 售费 用 管 理 规定 》 的
相关规定，本公司开放式基金转换业务 相关规则如下：
（1 ） 投资者 进 行 基金 转 换 时 ，转换 费 率 将按照 转 出 基金的 赎 回 费用加 上 转
出与转入基金申购费用补差的标准收取。 当转出基金申购费率低于转入基金申购
费率时， 费用补差为按照转出基金金额 计算的申购费用差额； 当转出基金申购费
率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。
（2 ）转换份额的计算公式：
长信可转债债券型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
1） 非货币基金之间转换
转出确认金额＝转出份额 × 转出基金份额净值
赎回费＝转出确认金额 × 赎回费率
补差费＝(转出确认金额- 赎回费 )×补差费率÷(1+补差费率)
转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费
转入确认份额＝转入确认金额 ÷转入基金份额净值
（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）
2） 货币基金转至非货币基金
转出确认金额＝转出份额 × 转出基金份额净值＋转出份额对应的未结转收
益
补差费＝转出份额 ×转出基金份额净值 ×补差费率÷(1＋补差费率)
转入确认金额＝转出确认金额－补差费
转入确认份额＝转入确认金额 ÷转入基金份额净值
(货币基金份额净值为 1.00 元，没有赎回费)
十 四 、 对 招募 说 明 书 更新 部 分 的 说明
本 招 募 说 明 书 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运
作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披 露管理办法》
及 其 它 有关法 律 法 规的要 求, 并结合 本 基 金管理 人 对 基金实 施 的 投资经 营 活 动 ，
对本基金管理人本基金原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下：
1 、 在 “三、 基 金 管理人 ” 部 分， 对 公 司 的法定 代 表 人、注 册 地 址、基 金 管
理人主要人员情况、员工情况、公司内部组织结构进行了 更新；
2 、 在 “五、 相 关 服务机 构 ” 部分的 内 容 ， 更新 部 分 渠道法 定 代 表人、 联 系
人、电话、注册地址、办公地址等信息，更新新增的场外代销机构的信息 ；
3、 在“八、基金份额的申购、赎回与转换”部分，新增了可转换的基金；
4、在“九、 基金的投资” 部分，修改了业绩比较基准；
5 、 在 “十、 基 金 的投资 组 合 报告” 部 分 的相应 内 容 ，更新 了 最 近一期 投 资
组合报告的内容和基金的投资业绩 ；
6 、 在 “十一 、 基 金的业 绩 ” 部分相 应 内 容， 更 新 了 最近一 期 投 资组合 报 告
长信可转债债券型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
的内容和基金的投资业绩， 并经托管银行复核；
7 、 在 “二十 二 、 基金份 额 持 有人服 务 ” 中的部 分 内 容 ，更 新 了 对持有 人 服
务的内容 ；
8 、 在 “二十 三 、 其它应 披 露 的事项 ” 部 分的相 应 内 容 ，更 新 了 本基金 的 相
关公告事项 。
长 信 基 金 管理 有 限 责 任公 司
二〇一五年 十一 月 十 三日
