易方达上证中盘ETF 更 新的 招募说明书(摘要)
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金
更新的招募说明书摘要
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二〇一五年十一月
易方达上证中盘ETF 更 新的 招募说明书(摘要)
重要提示
本基金根据 2009 年12 月31 日中国证 券监督管理委员会 《关于核准易方达上证中盘交
易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》 (证监许可 【2009 】1498 号)和
2010 年 2 月 11 日《关于易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募
集 时 间 安 排 的 确 认 函 》 ( 基 金 部 函[2010]79 号 ) 的 核 准 , 进 行 募 集 。 本 基 金 的 基 金 合 同 于
2010 年 3 月29 日正式生 效。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定
基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成 为
基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合 同
的承认和接受, 并按照 《基金法》 、 《运作办法》 、 基金合同及其他有关规定享有权利、 承担
义务。基 金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国
证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作 出
实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基 金 管 理人依 照 恪 尽职守 、 诚 实信用 、 谨 慎勤勉 的 原 则管理 和 运 用基金 财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益 。
本 基 金 投资于 证 券 市场, 基 金 净值会 因 为 证券市 场 波 动等因 素 产 生波动 , 投 资者在 投
资本基金前, 请认真阅读本招募说明书, 全面认识本基金产品的风险收 益特征和产品特性,
充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、 数
量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。 投
资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的 非
系统性风险,流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,基金投资对象与投资策略 引
致的特有风险,等等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者 作
出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
基金不同于银行储蓄与债券, 基 金投资人有可能获得较高的收益, 也有可能损失本金。
投资有风险 , 投资者投资本基金时应认真阅读本招募说明书; 基金的过往业绩并不预示 其
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未来表现。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本招募 说明书 已 经 本基金 托 管 人复核 。 除 非另有 说 明 ,本招 募 说 明书所 载 内 容截止 日
为 2015 年 9 月 29 日,有 关财务数据截止日为 2015 年 6 月 30 日,净值表现截止日为 2015
年 6 月30 日 。 (本报告中 财务数据未经审计)
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1
一、基 金管理 人
(一) 基 金管理人 基本情况
1. 基金管理 人:易方达基金管理有限公司
注册地址:广东省珠海市 横琴新区宝中路 3 号4004-8 室
办公地址:广州市 天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼
设立日期:2001 年4 月17 日
法定代表人: 刘晓艳
联系电话:400 881 8088
联系人: 贺晋
注册资本:12,000 万元人 民币
2.股权结构 :
股东名称 出资比例
广东粤财信托有限公司 1/4
广发证券股份有限公司 1/4
盈峰投资控股集团有限公司 1/4
广东省广晟资产经营有限公司 1/6
广州市广永国有资产经营有限公司 1/12
总
计 100%
(二) 主 要人员情 况
1. 董 事、 监事 及 高 级管理 人 员
叶俊英先生,经济学博士,董事长。曾任中国南海石油联合服务总公司条法部科员、
副科长、科长,广东省烟草专卖局专卖办公室干部,广发证券有限责任公司投资银行部 总
经理、公司董事、副总裁,易方达基金管理有限公司总裁、董事、副董事长。现任易方 达
基金管理有限公司董事长,易方达国际控股有限公司董事长。
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刘晓艳女士,经济学博士,副董事长、总裁。曾任广发证券有限责任公司投资理财部
副经理、基金经理,基金投资理财部副总经理、基金资产管理部总经理,易方达基金管 理
有限公司督察员、监察部总经理、市场部总经理、总裁助理、公司副总裁、常务副总裁 、
董事。现任易方达基金管理有限公司副董事长、总裁,易方达资产管理(香港)有限公 司
董事长,易方达国际控股有限公司董事。
秦力先生,经济学博士,董事。曾任广发证券投资银行部常务副总经理、投资理财部
总经理、资金营运部总经理、规划管理部总经理、投资自营部总经理、公司总经理助理 、
副总经理。现任广发证券股份有限公司董事、常务副总经理,广发控股(香港)有限公 司
董事,广东金融高新区股权交易中心有限公司董事长。
杨 力 先 生 , 高 级 管 理 人 员 工 商 管 理 硕 士 (EMBA ) , 董 事 。 曾 任 美 的 集 团 空 调 事 业 部 技
术主管、企划经理,佛山顺德百年科技有限公司行政总监,美的空调深圳营销中心区域 经
理,佛山顺德创佳电器有限公司董事、副总经理,长虹空调广州营销中心营销总监,广 东
盈峰投资控股集团有限公司战略总监、董事、副总裁。现任盈峰投资控股集团有限公司 董
事,开源证券有限责任公司副董事长,盈峰资本管理有限公司总经理。
刘东辉先生,管理学博士,董事。曾任广州市东建实业总公司发展部投资计划员,广
州商贸中心(马来西亚)有限公司副总经理、董事总经理,广州东建南洋经贸发展有限 公
司董事总经理,广东粤财信托有限公司综合管理部副总经理、信托管理三部副总经理。 现
任广东粤财信托有限公司总经理助理、信托管理三部总经理。
刘韧先生,经济学硕士,董事。曾任湖南证券发行部经理助理,湘财证券投资银行总
部总经理助理,财富证券投资银行总部副总经理,五矿二十三冶建设集团副总经理、党 委
委员。现任广东省广晟资产经营有限公司总经理助理、资本运营部部长,兼任佛山市国 星
光电股份有限公司董事,深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事,新晟期货有限公 司
董事。
王化成先生, 经济学博士, 独立董事。 曾任中国人民大学商学院助教、 讲师、 副教授。
现任中国人民大学商学院教授、博士生导师。
何小锋先生,经济学硕士,独立董事。曾任广东省韶关市教育局干部,中共广东省韶
关市委宣传部干部,北京大学经济学院讲师、副教授、金融系主任。现任北京大学经济 学
院教授、博士生导师。
朱征夫先生, 法学博士, 独立董事。 曾任广东经济贸易律师事务所金融房地产部主任,
广东大陆律师事务所合伙人,广东省国土厅广东地产法律咨询服务中心副主任。现任广 东
东方昆仑律师事务所主任。
陈国祥先生,经济学硕士,监事会主席。曾任交通银行广州分行江南西营业部经理,
广东粤财信托投资公司证券部副总经理、基金部总经理,易方达基金管理有限公司市场 拓
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展部总经理、总裁助理、市场总监。现任易方达基金管理有限公司监事会主席。
李舫金先生,经济学硕士,监事。曾任华南师范大学外语系党总支书记,中国证监会
广州证管办处长、广州市广永国有资产经营有限公司董事长、广州股权交易中心有限公 司
董事长、立根融资租赁有限公司董事长、广州立根小额再贷款股份有限公司董事长。现 任
广州金融控股集团有限公司副董事长、总经理,万联证券有限责任公司董事长,广州银 行
副董事长,广州汽车集团股份有限公司独立董事,广州金控资本管理有限公司董事长, 广
州中盈(三明)基金管理有限公司董事长,广永期货有限公司董事。
廖智先生,经济学硕士,监事。曾任广东证券股份有限公司基金部主管,易方达基金
管理有限公司综合管理部副总经理、人力资源部副总经理、市场部总经理。现任易方达 基
金管理有限公司互联网金融部总经理。
张优造先生, 工商管理硕士(MBA) , 常务副总裁。 曾任南方证券交易中心业务发展部经
理,广东证券公司发行上市部经理、深圳证券业务部总经理、基金部总经理,易方达基 金
管理有限公司董事、副总裁。现任易方达基金管理有限公司常务副总裁,易方达资产管 理
(香港)有限公司董事。
肖坚先生,经济学硕士,副总裁。曾任广东粤财信托投资公司职员,香港安财投资有
限 公 司 财 务 部 经 理 , 粤 信( 香港) 投 资 有 限 公 司 业 务 部 副 经 理 , 广 东 粤 财 信 托 投 资 公 司 基 金
部经理,易方达基金管理有限公司投资管理部常务副总经理、研究部总经理、基金投资 部
总经理、总裁助理、专户投资总监、专户首席投资官;基金科翔基金经理、易方达策略 成
长证券投资基金基金经理、 易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金经理、 投资经理,
ACE GP 董事 ,ACE MANCO 董事,ACE Investment Fund LP 投资 决策委员会委员。现任易方
达基金管理有限公司副总裁,易方达资产管理有限公司董事长。
陈彤先生,经济学博士,副总裁。曾任中国经济开发信托投资公司成都营业部研发部
副经理、交易部经理、研发部经理、证券总部研究部行业研究员,易方达基金管理有限 公
司市场拓展部主管、 基金科瑞基金经理、 市场部华东区大区销售经理、 市场部总经理助理、
南京分公司总经理、成都分公司总经理、上海分公司总经理、总裁助理、市场总监。现 任
易方达基金管理有限公司 副总裁。
马 骏 先 生 , 高 级 管 理 人 员 工 商 管 理 硕 士 (EMBA ) , 副 总 裁 。 曾 任 君 安 证 券 有 限 公 司 营
业部职员,深圳众大投资有限公司投资部副总经理,广发证券有限责任公司研究员,易 方
达基金管理有限公司固定收益部总经理、现金管理部总经理、总裁助理、固定收益投资 总
监、 固定收益首席投资官; 基金科讯基金经理、 易方达 50 指数证券投资基金基金经理、 易
方达深证 100 交易型开 放式指数基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司副总裁兼固
定收益总部总经理, 易方达资产管理 (香港) 有限公司董事、 人民币合格境外投资者 (RQFII )
业务负责人、证券交易负责人员(RO ) 、 就 证 券 提 供 意 见 负 责 人 员 (RO )、提供资产管理
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负责人员(RO ),中债资 信评估有限责任公司独立董事。
张南女士,经济学博士,督察长。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长,易
方达基金管理有限公司市场拓展部副总经理、监察部总经理。现任易方达基金管理有限 公
司督察长。
范 岳 先 生 , 工 商 管 理 硕 士(MBA) , 首 席 产 品 执 行 官 。 曾 任 中 国 工 商 银 行 深 圳 分 行 国 际
业务部科员,深圳证券登记结算公司办公室经理、国际部经理,深圳证券交易所北京中 心
助理主任、上市部副总监、基金债券部副总监、基金管理部总监。现任易方达基金管理 有
限公司首席产品执行官,易方达资产管理(香港)有限公司董事。
2. 基 金经 理
张胜记先生,管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司投资经理助理、基金经理助
理、行业研究员、易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金(原易
方达沪深 300 指数证券投资基金)基金经理(自 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 11 月 13 日) 。
现任易方达基金管理有限公司指数与量化投资部总经理助理、易方达上证中盘交易型开 放
式指数证券投资基金基金经理 (自 2010 年3 月29 日起任职) 、 易方达上证中盘交易型开放
式指数证券投资基金联接基金基金经理 (自 2010 年3 月31 日起任职) 、 易方达恒生中国企
业交易型开放式指数证券 投资基金基金经理(自 2012 年 8 月 9 日起任职) 、易方达 恒生中
国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自 2012 年 8 月 21 日 起任职) 、
易方达 50 指 数证券投资基金基金经理(自 2012 年 9 月 28 日 起任职) 、易 方达标普全球高
端消费品指数增强型证券投资基金基金经理 (自 2014 年9 月 13 日起任 职) , 兼任易方达资
产管理(香港)有限公司基金经理 。
3. 指数 与 量化 投 资 决策委 员 会 成员
本公司指数与量化投资决策委员会成员包括:林飞先生、罗山先生、 张胜记先生。
林飞先生,经济学博士。曾任融通基金管理有限公司研究员、基金经理助理,易方达
基金管理有限公司基金经理助理、指数与量化投资部总经理助理、指数与量化投资部副 总
经理、易方达沪深 300 指数证券投资基金基金经理、易方达深证 100 交易型开放式指数基
金基金经理、 易方达 50 指 数证券投资基金基金经理、 易方达深证 100 交易 型开放式指数证
券投资基金联接基金基金 经理、易方达沪深 300 交易型开 放式指数发起式证券投资基金基
金经理。现任易方达基金管理有限公司指数与量化投资部总经理 、易方达沪深 300 医药卫
生交易型开放式指数证券投资基金基金 经理、易方达沪深 300 非银行 金融交易型开放式指
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数证券投资基金基金经理,兼任易方达资产管理(香港)有限公司基金经理、就证券提 供
意见负责人员(RO ) 、提 供资产管理负责人员(RO ) 、证券交 易负责人员(RO)。
罗山先生,天体物理学博士。曾任巴克莱银行纽约分行衍生品交易部董事、新加坡分
行信用产品交易部董事,苏格兰皇家银行香港分行权益及信用产品部总经理,加拿大皇 家
银行香港分行结构化产品部总经理,诚信资本合伙人,五矿证券公司副总裁,安信证券 资
产管理部副总经理,易方达基金管理有限公司指数及量化投资部资深投资经理。现任易 方
达基金管理有限公司指数及量化投资部副总经理、易方达沪深 300 量 化增强证券投资基金
基金经理, 兼 任易方达资产管理(香港)有限公司基金经理 。
张胜记先生,同上。
4. 上 述人 员之 间 均 不存在 近 亲 属关系 。
二 、 基金 托 管人
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间:1984年1 月1 日
法定代表人:姜建清
注册资本: 人民币35,640,625.71万元
联系电话:010-66105799
联系人:洪渊
三 、 相关 服 务机 构
(一)基 金份额 销售 机构
1.申购、赎 回代办证券公司(以下排序不分先后)
(1) 广发证 券
注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都 会广场 43 楼(4301-4316 房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5 、18、19、36 、38、41、42 、43 楼
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法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
客户服务电话:95575
开放式基金业务传真:020-87555305
网址:www.gf.com.cn
(2) 安信证 券
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元
深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤 凰大厦 1 栋9 层
法定代表人:牛冠兴
联系人:陈剑虹
联系电话:0755-82825551
客户服务电话:4008001001
传真:0755-82558355
网址:www.essence.com.cn
(3) 渤海证 券
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人:王春峰
联系人:蔡霆
联系电话:022-28451991
客户服务电话: 400-651-5988
传真:022-28451958
网址:www.bhzq.com
(4) 光大证 券
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰
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联系人:刘晨、李芳芳
联系电话:021-22169999
客户服务电话:95525 、400-8888-788 、10108998
传真:021-22169134
网址:www.ebscn.com
(5) 国海证 券
注册地址:广西桂林市辅星路 13 号
办公地址:深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3 楼
法定代表人:何春梅
联系人:牛孟宇
联系电话:0755-83709350
客户服务电话:95563
传真:0755-83704850
网址:www.ghzq.com.cn
(6) 国信证 券
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证 券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证 券大厦 6 楼
法定代表人:何如
联系人:周杨
联系电话:0755-82130833
客户服务电话:95536
传真:0755-82133952
网址:www.guosen.com.cn
(7) 海通证 券
注册地址:上海市广东路 689 号
办公地址:上海市广东路 689 号
法定代表人:王开国
联系人:金芸、李笑鸣
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联系电话:021-23219000
客户服务电话:95553 、400-8888-001
传真:021-23219100
网址:www.htsec.com
(8) 中泰证券
注册地址:山东省济南市经七路 86 号
法定代表人:李玮
联系人:马晓男
联系电话:021-20315255
客户服务电话:95538
传真:021-20315137
网址:www.qlzq.com.cn
(9) 申万宏 源西部证券
注册地址: 新疆乌鲁木齐市高新区 (新市区) 北京南路 358 号大成国际 大厦 20 楼 2005
室
办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区 (新市区) 北京南路 358 号大成国际 大厦 20 楼 2005
室
法定代表人:李季
联系人:李巍
联系电话:010-88085858
客户服务电话:400-800-0562
传真:010-88085195
网址:www.hysec.com
(10) 申万宏 源证券
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号45 层
法定代表人:李梅
联系人:曹晔
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9
联系电话:021-33389888
客户服务电话:95523 、4008895523
传真:021-33388224
网址:www.swhysc.com
(11) 万联证 券
注册地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地 广场 F 栋18 、19 层
办公地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地 广场 F 栋18 、19 层
法定代表人:张建军
联系人:王鑫
联系电话:020-38286651
客户服务电话: 400-8888-133
开放式基金业务传真:020-22373718-1013
网址:www.wlzq.com.cn
(12) 中信证 券
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号 卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券 大厦
法定代表人:王东明
联系人:顾凌
联系电话:010-60838888
传真:010-60833739
客户服务电话:95548
网址:www.cs.ecitic.com
(13) 中信证 券(山东)
注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际 金融广场 1 号楼 20 层
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际 金融广场 1 号楼 20 层
法定代表人:杨宝林
联系人:吴忠超
联系电话 :0532-85022326
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客户服务电话:95548
传真:0532-85022605
网址:www.citicssd.com
2.二级市场 交易代办证券公司
投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易。
3 、场外份额 销售机构
直销机构:易方达基金管理有限公司
注册地址:广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号4004-8 室
办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼
法定代表人: 刘晓艳
电话:020-85102506
传真:4008818099
联系人:温海萍
网址:www.efunds.com.cn
直销机构网点信息:
(1 )易方达 基金管理有限公司广州直销中心
办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40 楼
电话:020-85102506
传真:400 881 8099
联系人:温海萍
(2 )易方达 基金管理有限公司北京直销中心
办公地址:北京市西城区金融大街 20 号B 座8 层
电话:010-63213377
传真:400 881 8099
联系人: 刘蕾
(3 )易方达 基金管理有限公司上海直销中心
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11
办公地址:上海市世纪大道 88 号金 茂大厦 2706-2708 室
电话:021-50476668
传真:400 881 8099
联系人:于楠
(二) 登 记结算机 构
1 、场内份额 登记结算机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
地址: 北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人: 周明
联系人: 郑奕莉
联系电话: (021 )58872935
传真: (021 )68870311
2 、场外份额 登记结算机构
名称:易方达基金管理有限公司
注册地址:广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号4004-8 室
办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼
法定代表人: 刘晓艳
成立时间:2001 年4 月17 日
客户服务电话:400 881 8088(免长 途话费)
传真: (020 )38799249
联系人:余贤高
(三) 律 师事务所 和经办律 师
名称:通力律师事务所
住所:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
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负责人:韩炯
联系电话: (021 )31358666
传真: (021 )31358600
联系人:黎明
经办律师:吕红、黎明
(四 ) 会 计师事务 所和经办 注册会计 师
会计师事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银 行大厦 6 楼
办公地址:上海市湖滨路 202 号普 华永道中心 11 楼
首席合伙人:李丹
电话: (021 )23238888
传真: (021 )23238800
经办注册会计师:陈玲、沈兆杰
联系人:沈兆杰
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四 、 基 金 的 名 称
本基金名称:易方达上证中盘交易型开放式指数 证券投资 基金
五 、 基 金 的 类 型
本基金类型:交易型开放式指数基金
六 、 基 金 的 投 资 目 标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
七 、 基 金 的 投 资 方 向
本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目
标,本基金可少量投资于部分非成份股、一级市场新发股票、债券、权证以及中国证监 会
允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基 金
管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金投资标的指数成份股及备选成 份
股的比例不低于基金资产净值的 95% 。
八 、 基 金 的 投 资 策 略
本基金采取完全复制法进行投资,即按照上证中盘指数的成份股组成及权重构建股票
投资组合。但是当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发 生
变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生 ,
基金管理人无法按照指数构成及权重进行同步调整时, 基金管理人将对投资组合进行优化,
尽量降低跟踪误差。本基金力争将年化跟踪误差控制在 2% 以内。
九 、 基 金 的 业 绩 比 较 基 准
本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为上证中盘指数。
十 、 基 金 的 风 险 收 益 特 征
本基金属股票型基金, 预期风险与收益水平高于混合基金、 债券基金与货币市场基金。
本基金为指数型基金,采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风 险
收益特征。
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十 一 、 基 金 投 资 组 合 报 告( 未经审计)
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同的规定,复核了本报告的
内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告有关数据的期间为 2015 年4 月1 日至 2015 年6 月30 日。
1 . 报告期 末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(% )
1 权益投资 504,577,219.29 95.44
其中:股票 504,577,219.29 95.44
2 固定收益投资 351,650.20 0.07
其中:债券 351,650.20 0.07
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中: 买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 23,590,171.74 4.46
7 其他资产 181,844.92 0.03
8 合计 528,700,886.15 100.00
注:上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而 2 的 合计项不含可退替代款估值
增值。
2 . 报告期 末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
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A 农、林、牧、渔业 4,242,706.00 0.81
B 采矿业
30,599,602.49
5.81
C 制造业 176,135,293.53 33.43
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 53,354,743.61 10.13
E 建筑业 20,835,253.82 3.95
F 批发和零售业 17,159,797.17 3.26
G 交通运输、仓储和邮政业 36,669,170.98 6.96
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
28,969,141.25 5.50
J 金融业 65,892,053.65 12.50
K 房地产业 48,252,715.25 9.16
L 租赁和商务服务业 6,391,624.00 1.21
M 科学研究和技术服务业 4,355,766.00 0.83
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 8,278,416.70 1.57
S 综合 3,442,111.95 0.65
合计 504,578,396.40 95.76
3 . 报告期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 600900 长江电力 738,377 10,595,709.95 2.01
2 601939 建设银行 1,469,434 10,477,064.42 1.99
3 600795 国电电力 1,492,700 10,404,119.00 1.97
4 600011 华能国际 635,276 8,912,922.28 1.69
5 601377 兴业证券 637,092 8,721,789.48 1.66
6 600570 恒生电子 73,989 8,290,467.45 1.57
7 600029 南方航空 564,800 8,212,192.00 1.56
8 600276 恒瑞医药 180,146 8,023,702.84 1.52
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9 600705 中航资本 343,200 7,945,080.00 1.51
10 600886 国投电力 532,100 7,912,327.00 1.50
4 . 报告期 末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 351,650.20 0.07
8 其他 - -
9 合计 351,650.20 0.07
5 . 报告期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 110031 航信转债 2,420 351,650.20 0.07
6 . 报告期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 .报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 .报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 .报告期末 本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
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10.报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
11. 投资组 合报告附注
(1 ) 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(2 )本基金 投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
(3 )其他各 项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 146,145.29
2 应收证券清算款 30,934.06
3 应收股利 -
4 应收利息 4,765.57
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 181,844.92
(4 )报告期 末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5 )报告期 末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例(% )
流通受限情
况说明
1 600900 长江电力 10,595,709.95 2.01
重大事项停
牌
2 600886 国投电力 7,912,327.00 1.50
重大事项停
牌
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十二、 基金的 业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,
投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本 基 金 合 同 生 效 日 为2010 年3 月29 日 , 基 金 合 同 生 效 以 来 ( 截 至2015 年6 月30 日 ) 的 投
资业绩及与同期基准的比较如下表所示:
阶段
净值增
长率 (1 )
净值增长
率标准差
(2 )
业绩比较基
准收益率 (3 )
业绩比较基
准收益率标
准差(4 )
(1)-(3) (2)-(4)
基 金 合 同 生 效 至
2010 年 12 月 31
日
8.69% 1.60% 2.48% 1.81% 6.21% -0.21%
2011 年 1 月 1 日
至 2011 年 12 月
31 日
-31.27% 1.41% -31.35% 1.43% 0.08% -0.02%
2012 年 1 月 1 日
至 2012 年 12 月
31 日
3.95% 1.37% 3.59% 1.39% 0.36% -0.02%
2013 年 1 月 1 日
至 2013 年 12 月
31 日
3.76% 1.31% 3.03% 1.33% 0.73% -0.02%
2014 年 1 月 1 日
至 2014 年 12 月
31 日
53.94% 1.16% 52.66% 1.18% 1.28% -0.02%
2015 年 1 月 1 日
至2015 年6 月30
日
39.06% 2.24% 38.00% 2.30% 1.06% -0.06%
基 金 合 同 生 效 至
2015 年6 月30 日
72.47% 1.47% 58.20% 1.53% 14.27% -0.06%
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十三、 费用概 览
(一)与 基金运作 相关的费 用
1.基金费用 的种类
(1 )基金管 理人的管理费;
(2 )基金托 管人的托管费;
(3 ) 《基金 合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
(4 ) 《基金 合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费;
(5 )基金份 额持有人大会费用;
(6 )基金收 益分配中发生的费用;
(7 )基金的 银行汇划费用;
(8 )基金的 指数使用费
(9 )基金上 市费及年费
(10 )基金 的证券交易费用
(11 )按照 国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
2.基金费用 计提 方法、计提标准和支付方式
(1 )基金管 理人的管理费
本基金 的管理费按前一日基金资产净值的 0.5% 年费率计提。 管理费的计算方法如下:
H = E×0.5% ÷当年天数
H 为每日应计提 的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人
发送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金 财产中一次性
支付给基金管理人 。若遇法定节假日、公休假等, 支付日期 顺延。
(2 )基金托 管人的托管费
本基金的托管费按 前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。 托管费的计算方法如下:
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H = E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提 的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付 , 由 基金管理人向基金托管人
发送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性
支取。若遇法定节假日、 公休日等, 支付日期顺延。
(3 )基金的 指数使用费
本基金作为指数基金,需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向
中证指数有限公司支付指数使用费。通常情况下,指数使用费按前一日的基金资产净值 的
0.03% 的年费 率计提。 指数使用费每日计算,逐日累计 。
计算方法如下:
H=E×0.03%/ 当年天数
H 为每日 计提 的指数使用费,E 为前一 日的基金资产净值
指数使用费的收取下限为每季度(包括成立当季)人民币 5 万元。
指数使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复核后于
次季初 10 个 工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。
由于中证指数有限公司保留变更或提高指数使用费的权利,如果指数使用费的计算方
法、费率等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人 应
及时按照《信息披露管理办法》的规定在指 定媒介进行公告。
上述 “1 、 基 金费用 的种类”中第 3 -10 项费用 , 由基金管理人和基金托管人 根据有关
法规及相应协议规定 ,从基金财产中支付。
3.基金费用 的调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金
托管费率等相关费率。
调高基金管理费率和基金托管费率, 须召开基金份额持有人大会审议, 除非基金合同、
相关法律法规或监管机构另有规定;调低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金 份
额持有人大会。
基金管理人必须按照《信息披露办法》或其他相关规定在新的费率实施日前在至少一
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种指定媒介 和基金管理人网站上公告。
(二)与 基金销售 有关的费 用
1.申购、赎 回费用
投资人在申购或赎回基金份额时 , 需按照本招募说明书第十条第(六)款的规定 , 交
纳一定的申购、赎回佣金。
本基金申购、赎回均以份额申请 ,费用计算公式为:
申购/ 赎回佣 金=申购/ 赎 回份额 ×佣金比率
本基金申购、赎回佣金由申购赎回代理券商在投资人申购、赎回确认时收取 , 用 于 市
场推广费用、销售服务费用、证券交易所和登记结算机构收取的相关费用等。
(三)不 列入基金 费用的项 目
下列费用不列入基金费用:
1. 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的
损失;
2.基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3. 《 基 金 合 同 》 生 效 前 的 相 关 费 用 , 包 括 但 不 限 于 验 资 费 、 会 计 师 和 律 师 费 、 信 息 披
露费用等费用;
4.其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
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十 四 、 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 证券投资基金信息披露管理
办法》 等有关法律法规 及 《易方达 上证中盘交易型开放式指数基金 基金合同》 , 结 合本基金
管理人对本基金实施的投资管理活动,对 2015 年 5 月 13 日 刊登的本基金更新的招募说明
书进行了更新,主要更新的内容如下:
1. 在“三、基金管理人”部分,更新了部分内容。
2. 在“四、基金托管人”部分,根据最新资料进行了更新。
3. 在 “五、 相关服务机构” 部分, 更新了基金份额销售机构 信息、 登记结算机构信息
和会计师事务所信息。
4. 在“ 十、 基金份额的申购、 赎回” 部分, 更新了 “ (十 四) 基金转换 ” 的部分内容。
5. 在“十一、基金的投资”部分,补充了本基金 2015 年第 2 季度 投资组合报告的内
容。
6. 在“十二、基金的业绩”部分,更新了基金合同生效以来的投资业绩数据。
7. 在“十八、风险揭示”部分,更新了部分内容。
8. 在“二十一、基金托管协议的内容摘要”部分,更新了部分内容。
9. 在“二十三、其他应披露事项”部分,根据相关公告的内容进行了更新。
易方达基金管理有限公司
2015 年 11 月 13 日