交银施罗德深证 300 价值 交 易 型 开 放 式 指 数
证券投资基金联接基金（更新）招募说明书
（2015 年 第 2 号）
基金管 理人：交银施罗德 基金管理有限公司
基金托 管人：中国 农业 银 行股份有限公司
二零一 五 年 九 月
基金招 募说 明书 自 基 金合 同 生效 日起 ， 每6 个月 更 新一次 ， 并于 每 6 个月 结 束之日 后 的 45 日
内公告 ，更 新内 容截 至 每6 个月 的最 后1 日。
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【 重要 提示 】
交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （以下简
称“ 本基金 ”）经 2011 年 6 月 20 日中国证 券监督管理委员会 （以下简称“中国
证监会”） 证监许可【2011】967 号文核准募集。 本基金基金合同于2011 年9 月
28 日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国证
监 会 核 准 ，但 中 国 证监会 对 本 基 金募 集 的 核准， 并 不 表 明其 对 本 基金的 价 值 和 收
益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 勤勉尽 责的原则管理和运用基金财产，
但 不 保 证 投资 本 基 金一定 盈 利 ， 也不 保 证 基金份 额 持 有 人的 最 低 收益； 因 基 金 价
格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本 基 金 投 资 于 证券 市 场， 基 金 净 值 会 因为 证 券市 场 波 动 等 因 素产 生 波动 。 投
资 者 在 投 资本 基 金 前，需 全 面 认 识本 基 金 产品的 风 险 收 益特 征 和 产品特 性 ， 充 分
考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场， 对 投资本基金的意愿、 时机、 数量等投
资 行 为 作 出独 立 决 策。投 资 者 根 据所 持 有 份额享 受 基 金 的收 益 ， 但同时 也 需 承 担
相应的投资风险。 投资本基金可能遇到的风 险包括： 因政治、 经济、 社会等因素对
证 券 价 格 波动 产 生 影响而 引 发 的 系统 性 风 险，个 别 证 券 特有 的 非 系统性 风 险 ， 基
金 管 理 人 在基 金 管 理实施 过 程 中 产生 的 基 金管理 风 险 ， 本基 金 投 资债券 引 发 的 信
用风险，以及本基金投资策略所特有的风险等等。 本基金为 ETF 联 接基金，紧密
跟 踪 标 的 指数 ， 具 有和标 的 指 数 所代 表 的 股票市 场 相 似 的风 险 收 益特征 ， 风 险 与
收 益 高 于 混合 基 金 、债券 基 金 与 货币 市 场 基金， 属 于 证 券投 资 基 金中风 险 较 高 、
预期收益较高的品种。
投资有风险，投资者在 投资本基金前应认真阅读本 基金的招募说明书 和基金
合同 。基金的 过往业绩并不代表 其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩
并不构成 对本基金业绩表现的保证。
本招募说明书所载内容截止日为 2015 年 9 月28 日，有关财务数据和净值表
现截止日为2015 年6 月30 日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。
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目 录
一、绪言 ............................................................ 4
二、释义 ............................................................ 5
三、基金管理人 ..................................................... 10
四、基金托管人 ..................................................... 19
五、相关服务机构 ................................................... 26
六、基金的募集 ..................................................... 39
七、基金合同的生效 ................................................. 41
八、基金份额的申购与赎回 ........................................... 42
九、基金的转换 ..................................................... 56
十、基金的投资 ..................................................... 64
十一、基金的业绩 ................................................... 74
十二、基金的财产 ................................................... 76
十三、基金资产的估值 ............................................... 77
十四、基金的收益与分配 ............................................. 84
十五、基金的费用与税收 ............................................. 86
十六、基金的会计与审计 ............................................. 88
十七、基金的信息披露 ............................................... 89
十八、风险揭示 ..................................................... 94
十九、基金合同的终止与基金财产的清算 ............................... 98
二十、基金合同的内容摘要 .......................................... 100
二十一、托管协议的内容摘要 ........................................ 116
二十二、对基金份额持有人的服务 .................................... 134
二十三、其他应披露事项 ............................................ 136
二十四、招募说明书的存放及查阅方式 ................................ 136
二十五、备查文件 .................................................. 140
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一 、绪 言
《交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说
明 书 》 （ 以下 简 称 “ 本招 募 说 明 书 ” ） 依据 《中 华 人 民 共和 国 证券 投资 基 金 法 》 、
《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资 基金销售管理办法》 、 《证券投资基
金信息披露管理办法》和其他相关法律法规的规定以及《交银施罗德深证 300 价
值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 （以下简称 “ 基金合同 ”）
编写。
基 金 管 理 人 承 诺本 招 募说 明 书 不 存 在 任何 虚 假记 载 、 误 导 性 陈述 或 者重 大 遗
漏， 并对其真实性、 准 确性、 完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所
载 明 的 资 料申 请 募 集的。 本 基 金 管理 人 没 有委托 或 授 权 任何 其 他 人提供 未 在 本 招
募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本 招 募 说 明 书 根据 本 基金 的 基 金 合 同 编写 ， 并经 中 国 证 监 会 核准 。 基金 合 同
是 约 定 基 金当 事 人 之间权 利 、 义 务的 法 律 文件。 基 金 投 资者 自 依 基金合 同 取得基
金 份 额 ， 即成 为 基 金份额 持 有 人 和 基金合同 的当 事 人 ， 其持 有 基 金份额 的 行 为 本
身即表明其对 基金合同 的承认和接受， 并按照 《基金法》 、 基金合同 及其他有关规
定 享 有 权 利、 承 担 义务。 基 金 投 资者 欲 了 解基金 份 额 持 有人 的 权 利和义 务 ， 应 详
细查阅 基金合同 。
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二 、释 义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、 基金或本基金： 指 交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基
金联接基金
2、基金管理人或本基金管理人：指交银施罗德基金管理有限公司
3、基金托管人或本基金托管人：指中国农业银行股份有限公司
4、 基金合同或本基金合同： 指 《交银施罗德 深证 300 价值交易型开放式指数
证券投资基金联接基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、 托管协议： 指基金 管理人与基金托管人就本基金签订之 《交银施罗德深证
300 价 值 交 易 型 开 放式指 数 证 券 投 资 基金 联 接基 金 托 管 协 议 》及 对 该托 管 协 议 的
任何有效修订和补充
6、 招募说明书或 本招募说明书： 指 《交银施 罗德深证 300 价值交易型开放式
指数证券投资基金联接基金招募说明书》 ，及其定期的更新
7、 基金份额发售公告： 指 《交银施罗德深证300 价值交易型开放式指数证券
投资基金联接基金份额发售公告》
8、 法律法规： 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 部门规章、 规
范性文件及对该等法律法规不时作出的修订
9、 《基金法》 ：指 2003 年 10 月 28 日经第十届 全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过，自 2004 年 6 月 1 日起实 施的《中华人民共和国证券投资基金
法》及颁布机关对其不时作出的修订
10、 《证券法》 ： 指 2005 年10 月27 日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第十八次会议通过， 自 2006 年1 月1 日实施的 《中华人民共和国证券法》 及对其
不时 做出的修订
11、 《销售办法》 ：指中国证监会 2011 年 6 月 9 日颁布、同年 10 月 1 日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及对其不时作出的修订
12、 《信息披露办法》 ： 指中国证监会 2004 年6 月8 日颁布、 同年 7 月1 日实
施的《证券投资基金信息披露管理办法》及对其不时作出的修订
13、 《运作办法》 ：指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布、同年 7 月 1 日实施
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的《证券投资基 金运作管理办法》及对其不时作出的修订
14、 中国： 指中华人民 共和国， 就本基金合同而言， 不包括香港特别行政区、
澳门特别行政区和台湾地区
15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
16、中国银监会：指中国银行业监督管理委员会
17、 基金合同当事人： 指受基金合同约束， 根据基金合同享有权利并承担义务
的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18 、 个 人 投 资 者： 指 符合 法 律 法 规 规 定的 条 件可 以 投 资 证 券 投资 基 金的 自 然
人
19 、 机 构 投 资 者： 指 符合 法 律 法 规 规 定可 以 投资 证 券 投 资 基 金的 在 中国 境 内
注册登记或经政府有关部 门批准设立的机构
20、 合格境外机构投资者： 指符合 《 合格境外机构投资者境内证券投资管理办
法》 及其他相关法律法 规规定的条件， 经中国 证监会批准可投资于中国证券市场，
并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外的机构投资者
21 、 基 金 投 资 者或 投 资者 ： 指 个 人 投 资者 、 机构 投 资 者 和 合 格境 外 机构 投 资
者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者
22 、 基 金 份 额 持有 人 ：指 依 招 募 说 明 书和 基 金合 同 合 法 取 得 基金 份 额的 基 金
投资者
23、 基金销售业务： 指 基金的宣传推介、 认购、 申购、 赎回、 转换、 转托管及
定期定额投资等业务
24、销售机构：指直销机构和代销机构
25、直销机构：指交银施罗德基金管理有限公司
26、 代销机构： 指符合 《销售办法》 和中国证监会规定的其他条件， 取得基金
代 销 业 务 资格 并 与 基金管 理 人 签 订了 基 金 销售服 务 代 理 协议 ， 代 为办理 基 金 销 售
业务的机构
27、基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
28、 注册登记业务： 指 基金登记、 存管、 过户 、 清算和结算业务， 具 体内容包
括基金投资者基金账户的建立和管理、 基金份 额注册登记、 基金销售 业务的确认、
清 算 和 结 算、 代 理 发放红 利 、 建 立并 保 管 基金份 额 持 有 人名 册 、 办理非 交 易 过 户
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业务等
29、 注册登记机构： 指办理注册登记业务的机构。 基金的注册登记机构为交银
施 罗 德 基 金管 理 有 限公司 或 接 受 交银 施 罗 德基金 管 理 有 限公 司 委 托代为 办 理 注 册
登记业务的机构
30、 基金账户： 指注册 登记机构为基金投资者开立的、 记录其持有的、 基金管
理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
31、 基金交易账户： 指销售机构为基金投资者开立的、 记录基金投资者通过该
销售机构办理交易 业务 而引起的基金份额的变动及结余情况的账户
32 、 基 金 合 同 生效 日 ：指 基 金 募 集 期 结束 后 达到 法 律 法 规 规 定及 基 金合 同 约
定 的 备 案 条件 ， 基 金管理 人 聘 请 法定 机 构 验资并 向 中 国 证监 会 办 理基金 备 案 手 续
完毕，并收到其书面确认的日期
33、 基金合同终止日： 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后， 基金财产
清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
34 、目标 ETF ： 指 另 一获 中 国 证 监 会 核 准 的交易 型 开 放 式 指 数 证 券投资 基 金
（简称ETF ） ，该ETF 和本基金所跟踪的标的指数相同，并且该 ETF 的投资目标和
本基金的投资目标类似，本基金主要投资于该 ETF 以求达到投资 目标。发售时，
本基 金选择深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金为目标 ETF
35、ETF 联接基金或联接基金： 指将绝大多数基金财产投资于跟踪同一标的指
数的目标ETF， 紧密跟踪标的指数表现， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化， 采用
开放式运作方式的基金，本基金是联接其所投资的目标 ETF 的ETF 联接基金
36、 基金募集期： 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间， 最长不
得超过3 个月
37、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
38、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
39、日：指公历日
40、月：指公历 月
41、T 日： 指销售机构 在规定时间受理基金投资者申购、 赎回或其他基金业务
申请的工作日
42、T+n 日：指自 T 日起第n 个工作日（ 不包含T 日）
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43、开放日：指为基金投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
44、交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
45、认购：指在基金募集期间，基金投资者申请购买基金份额的行为
46、 申购： 指在基金存续期内， 基金投资者按基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
47 、 赎 回 ： 指 在基 金 存续 期 内 基 金 份 额持 有 人按 基 金 合 同 和 招募 说 明书 的 规
定的条件要求申 请将基金份额兑换为现金的行为
48、标的指数：指深证 300 价值价格指数及其未来可能发生的变更
49 、 基 金 转 换 ：基 金 份额 持 有 人 按 照 基金 合 同和 基 金 管 理 人 届时 有 效公 告 规
定 的 条 件 ，向 基 金 管理人 提 出 申 请将 其 所 持有的 基 金 管 理人 管 理 的某一 开 放 式 基
金 （ 转 出 基金 ） 的 全部或 部 分 基 金份 额 转 换为基 金 管 理 人管 理 的 其他开 放 式 基 金
（转入基金）的基金份额的行为
50、 定期定额投资计划： 指基金投资者通过有关销售机构提出申请， 约定每期
申 购 日 、 扣款 金 额 及扣款 方 式 ， 由销 售 机 构在基 金 投 资 者指 定 银 行账户 内 自 动 完
成扣款并于每期约定的申购日提交基金申购申 请的一种投资方式
51 、 转 托 管 ： 指基 金 份额 持 有 人 在 本 基金 的 不同 销 售 机 构 之 间实 施 变更 所 持
基金份额销售机构的操作
52、 巨额赎回： 指本基 金单个开放日， 基金净赎回申请 （赎回申请份额总数加
上 基 金 转 换中 转 出 申请份 额 总 数 后扣 除 申 购申请 份 额 总 数及 基 金 转换中 转 入 申 请
份额总数后的余额 ）超过上一工作日基金总份额的 10%的情形
53、元：指人民币元
54、 基金利润： 指基金 利息收入、 投资收益、 公允价值变动收益和其他收入扣
除相关费用后的余额
55、基金资产总值：指基金拥有的包括目标 ETF 份额在内的各类有价证券、
银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和
56、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的净资产值
57、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数值
58、 基金资产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值， 以确定基金资产净值
和基金份额净值的过程
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59、 指定媒体： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 基金管理人、
基金托管人的互联网网站及其他媒体
60 、 《 业 务规 则 》 ： 指《 交银施罗德 基 金 管 理有限 公 司 开 放式 基 金 业务规 则 》 ，
是 规 范 基 金管 理 人 所管理 的 开 放 式证 券 投 资基金 注 册 登 记方 面 的 业务规 则 ， 由 基
金管理人 制订、解释与修订
61、 不可抗力： 指本基 金合同当事人不能预见、 不能避免且不能克服， 且在本
基 金 合 同 由基 金 管 理人、 基 金 托 管人 签 署 之日后 发 生 的 ，使 本 基 金合同 当 事 人 无
法 全 部 或 部分 履 行 本基金 合 同 的 任何 事 件 ，包括 但 不 限 于洪 水 、 地震及 其 他 自 然
灾害、 战争、 骚乱、 火 灾、 政府征用、 没收、 法律法规变化、 突发停电或其他突发
事件、证券交易所非正常暂停或停止交易
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三 、基 金管 理人
（ 一） 基金管 理人 概况
名称：交银施罗 德基金管理有限公司
住所：上海市 浦东新区银城中路 188 号交通银行大楼二层（裙）
办公地址： 上海浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 21-22 楼
邮政编码：200120
法定代表人： 于亚利
成立时间：2005 年8 月4 日
注册资本：2 亿元人民币
存续期间：持续经营
联系人： 何万金
电话：（021）61055050
传真：（021）61055034
交银施罗德基金管理有限公司 （以下简称 “公 司” ） 经中国证监会证 监基金字
[2005]128 号文批准设立。 公司股权结构如下：
股东名称 股权比例
交通银行股份有限公司（以下 使用全称或其 简称“交通银行”） 65%
施罗德投资管理有限公司 30%
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 5%
（ 二） 主要成 员情 况
1、基金管理人董事会成员
于亚利女士， 董事 长， 硕士学位。 现任交通银行执行董事、 副行长。 历任交通
银行郑州分行财务会计处处长、 郑州分行副行 长， 交通银行财务会计 部副总经理、
总经理，交通银行预算财务部总经理, 交银银行首席财务官 。
雷 贤 达 先 生 ， 副董 事 长， 学 士 学位， 加拿 大 证券 学 院 和 香 港 证券 学 院荣 誉 院
士。 历任巴克莱基金管理有限公司基金经理、 施罗德投资管理 （香港） 有限公司执
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行 董 事 、 交银 施 罗 德基金 管 理 有 限公 司 总 经理。 曾 任 中 国证 监 会 开放式 基 金 海 外
专家评审委员会委员。
阮红女士， 董事， 总经 理， 博士 学位， 兼任交 银施罗德资产管理有限公司董事
长。 历任交通银行办公室副处长、 处长 ， 交通 银行海外机构管理部副总经理、 总经
理 ， 交 通 银行 上 海 分行副 行 长 ， 交通 银 行 资产托 管 部 总 经理 ， 交 通银行 投 资 管 理
部总经理 。
陶文先生， 董事， 硕士 学位 。 现任交通银行个人金融业务部总经理。 历任交通
银行徐州分行副行长、 行长， 交通银行南京分行副行长， 交通银行海南分行行长。
孙培基先生， 董事， 学 士学位。 现任交通银行风险管理部副总经理。 历任交通
银 行 财 会 部副 处 长 ，交通 银 行 董 事会 办 公 室副处 长 、 处 长， 交 通 银行预 算 财 务 部
高级经理，交通银行海南分行副行长，交通银行审计部副总经理。
孟方德先生， 董事， 硕 士学位。 现任施罗德投资管理有限公司亚太区总裁。 历
任施罗德投资管理有限公司分析师、 投资经理， 施罗德投资管理 （新 加坡） 有限公
司副董事长， 施罗德投资管理国际有限公司执行董事， 施罗德投资管理 （卢森堡）
有限公司总经理， 施罗德投资管理 （日本） 有 限公司总经理， 施罗德投资管理有限
公司英国区总经理及销售总监、全球渠道销售业务总监。
谢丹阳 先生， 独立董事， 博士 学位。 现任武汉 大学经济与管理学院院长、 香港
科技大学 经济 系 教授 。 历 任 蒙 特 利尔 大 学 经济系 助 理 教 授， 国 际 货币基 金 经 济 学
家和高级经济学家， 香港科技大学助理教授、 副教授、 教授、 系主任、 瑞安经管中
心主任。
袁志刚先生， 独立董事， 博士 学位。 现任复旦 大学经济学院 教授。 历任复旦大
学经济学院副教授、教授、经济系 系主任、经济学院院长。
周 林 先 生 ， 独 立董 事 ，博 士 学位。 现 任上 海 交通 大 学 安 泰 经 济与 管 理学 院 院
长、教授 。历 任 复 旦大学 管 理 科 学系 助 教 ，美国 耶 鲁 大 学经 济 系 助理教 授 、 副 教
授 ， 美 国 杜克 大 学 经济系 副 教 授 ，香 港 城 市大学 经 济 与 金融 系 教 授，美 国 亚 利 桑
那 州 立 大 学凯 瑞 商 学院经 济 系 冠 名教 授 ， 上海交 通 大 学 上海 高 级 金融学 院 常 务 副
院长、教授。
2、基金管理人监事会成员
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王忆军先生， 监事长， 硕士学位。 现任交通银行 战略投资部总经理。 历任交通
银行办公室副处长， 交通银行公司 业务部副处长、 高级经理、 总经理 助理、 副总经
理， 交通银行 投资银行部副总经理 ，交通银行江苏分行副行长。
裴关淑仪女士 ， 监事， 双硕士学位。 现任交银施罗德基金管理有限公司 助理总
经理、 交银施罗德资产管理 （香港） 有限公司总经理。 曾任职荷兰银行、 渣打银行
（香港）有限公司、MIDAS-KAPITI INTERNATIONAL LIMITED ，施罗德 投资管理(香
港)有限公司资讯科技部主管、 中国事务联席 董事、 交银施罗德基金 管理有限公司
监察稽核及风险管理总监。
张丽女士， 监事， 学士学位。 现任交银施罗德基金管理有限公司投资运营部 总
经理， 历任普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 高级审计员， 交银施罗德基
金管理有限公司基金运营部高级基金会计、 部门总经理助理、 副总经理、 总经理 。
张玲菡女士， 监事 、学士学位。现任交银 施罗德基金管理有限公司 营销管理部
总经理。 历任中国银行福州分行客户经理 ， 新华人寿保险公司上海分公司区域经理 ，
银河基金管理有限公司市场部渠道经理。
3、基金管理人高级管理 人员
阮红女士，总经理。简历同上。
许珊燕女士， 副总经理， 硕士学历， 高级经济 师， 兼任交银施罗德资产管理有
限公司董事。 历任湖南大学 （原湖南财经学院） 金融学院讲师， 湘财 证券有限责任
公司国债部副经理、 基 金管理总部总经理， 湘 财荷银基金管理有限公司副总经理。
夏华龙先生， 副总经理， 博士学历。 历任中国 地质大学经济管理系教师、 经济
学院教研室副主任、 主任、 经济学院副院长； 交通银行资产托管部副处长、 处长、
高级经理、副总经理；云南省曲靖市市委常委、副市长（挂职） 。
谢卫先生， 副总经理， 经济学博士， 高级经济师。 历任中央财经大学金融系教
员 ； 中 国 社会 科 学 院财经 所 助 理 研究 员 ； 中国电 力 信 托 投资 公 司 基金部 副 经 理 ；
中 国 人 保 信托 投 资 公司证 券 部 副 总经 理 、 总经理 、 北 京 证券 营 业 部总经 理 、 证 券
总部副总经理兼北方部总经理，富国基金管理有限公司副总经理。
苏奋先生， 督察长， 纽约城市大学工商管理硕士。 历任交通银行广州分行市场
营 销 部 总 经理 助 理 、副总 经 理 ， 交通 银 行 纽约分 行 信 贷 管理 部 经 理、公 司 金 融 部
经 理 、 信 用风 险 管 理办公 室 负 责 人， 交 通 银行投 资 管 理 部投 资 并 购高级 经 理 ， 交
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银施罗德基金管理有限公司综合管理部总监。
乔宏军先生， 副总经理， 博士学历， 高级经济 师， 兼任交银施罗德资产管理有
限公司董事、 总经理。 历任交通银行资金部副处长、 副高级经理、 高级经理； 交通
银 行 金 融 市场 部 高 级经理 、 总 经 理助 理 、 副总经 理 ； 交 通银 行 金 融市场 业 务 中 心
副总裁。
4、本基金基金经理
蔡铮先生， 基金经理， 复旦大学电子工程硕士。6 年证券从业经验。2007 年7
月起在瑞士银行香港分行工作。2009 年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任
投资研究部数量分析师， 现任量化投资部助理总经理。2011 年3 月7 日至 2012 年
12 月 26 日担任上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德
上证 180 公司治理交 易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理，2011
年 9 月 22 日至 2012 年 12 月 26 日担任深证 300 价值交易型开放式指数证券投资
基金基金经理助理，2011 年9 月 28 日至2012 年12 月26 日担任交银施罗德深证
300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理，2012 年11 月7
日至2012 年12 月26 日担任交银施罗德沪深300 行业分层等权重指数证券投资基
金基金经理助理。2012 年 12 月 27 日至 2015 年 6 月 30 日担任交 银施罗德沪深
300 行业分层等权重指数证券投资基金基金经理，2012 年 12 月 27 日起担任上证
180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证 180 公司治理交
易型开放式指数证券投资基金联接基金、深证 300 价值交易型开 放式指数证券投
资基金、交银施罗德深证 300 价值交易型开 放式指数证券投资基金 联接基金基金
经理至今，2015 年 3 月 26 日起担任交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基
金基金经理至今，2015 年 4 月 22 日起担任交银施罗德环球精选价值证券投资基
金基金经理至今，2015 年 4 月 22 日起担任交银施罗德全球自然资源证券投资基
金基金经理至今，2015 年 5 月 27 日起担任交银施罗德中证海外中国互联网指数
型证券投资基金(LOF) 基金经理至今，2015 年 6 月26 日起担任交银施罗德中证互
联网金融指数分级证券投资基金基金经理至今，2015 年 8 月 13 日起担任交银施
罗德中证环境治理指数分级证券投资基金基金经理至今。
历任基金经理：
屈乐伟先生 ，2011 年9 月28 日至2013 年 3 月29 日担任本基金基金经理。
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5、投资决策委员会成员
委员： 阮红（总经理）
乔宏军（副总经理）
项廷锋（投资总监、基金经理）
王少成（权益投资总监、基金经理）
张鸿羽（研究部总经理）
齐皓（跨境投资总监、投资经理）
上述人员之间无近亲属关系。 上述各项人员信息更新截止日为 2015 年9 月
28 日，期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。
（ 三） 基金管 理人 的职责
1、 依法募集基金， 办 理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金
份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、 按照 基金合同 的约 定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持 有人分配
收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度、半年度和年度基金报告；
7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11 、 以 基 金 管 理人 名 义， 代 表 基 金 份 额持 有 人利 益 行 使 诉 讼 权利 或 者实 施 其
他法律行为；
12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。
（ 四） 基金管 理人 的承诺
1、 基金管理人承诺不从事违反 《证券法》 的行为， 并承诺建立健全内部控制
制度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生；
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2、 基金管理人承诺不从事违反 《基金法》 的行为， 并承诺建立健全内部风险
控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。
3、 基金管理人承诺严格遵守 基金合同， 并承诺建立健全内部控制制度， 采取
有效措施，防止违反 基金合同 行为的发生；
4、 基金管理人承诺加强人员管理， 强化职业操守， 督促和约束员工遵守国家
有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责 ；
5、基金 管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。
（ 五） 基金经 理承 诺
1、 依照有关法律法规 和 基金合同的规定， 本 着谨慎的原则为基金份额持有人
谋取最大利益；
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；
3、 不泄露在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密， 尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息；
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
（ 六） 基金管 理人 的内部 控制 制度
1、风险管理的原则
（1） 全面性原则
公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位， 渗透各项业务过程和业务环 节。
（2） 独立性原则
公司设立独立的风险管理部，风险管理部保持高度的独立性和权威性，负责对
公司各部门风险控制工作进行稽核和检查。
（3） 相互制约原则
公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制， 建立不同
岗位之间的制衡体系。
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（4） 定性和定量相结合原则
建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作性。
2、风险管理和内部风险控制体系结构
公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理
层对风险管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，风险管理
部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分：
（1） 董事会
负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任。
（2） 监事会
是公司常设的监事机构，对股东会负责。监事会对公司财务、公司董事、总经
理及其他高级管理人员进行监督。
（3） 合规审核及风险管理委员会
作为董事会下的专业委员会之一，对公司内部控制制度、监察稽核制度进行检
查评估；审查公司财务，对公司 内部管理制度、投资决策程序和运作流程进行合规
性审议；对公司资产与基金资产的经营进行评估。
（4） 风险控制委员会
作为总经理下设的专业委员会之一， 风险控制委员会负责拟定公司风险管理战
略 及 政 策 ， 制 定 灾 难 复 原 计 划 及 紧 急 情 况 处 理 制 度 。 确 保 公 司 风 险 控 制 符 合 标 准 ，
就潜在风险与相关部门协调，审阅公司审计报告及监察情况。
（5） 督察长
独立行使督察权利；直接对董事会负责；就内部控制制度和执行情况独立地履
行检查、评价、报告、 建议职能；定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行
情况。
（6） 风险管理部
风 险 管 理 部 负 责制 定 公司 风 险 管 理 政 策和 防 范及 控 制 措 施 ， 组织 执 行， 并 为
每 一 个 部 门的 风 险 管理系 统 的 发 展提 供 协 助，汇 总 公 司 业务 所 有 的风险 信 息 ， 独
立 识 别 、 评估 各 类 风险， 提 出 风 险控 制 建 议，使 公 司 在 一种 风 险 管理和 控 制 的 环
境中实现业务目标。
（7） 监察稽核部
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监察稽核部 负 责设 计 及实 施 公 司 合 规 审计 计 划， 检 查 公 司 各 项业 务 的合 规 情
况及监督公司内部规章制度的执行情况， 定期向监管机构及公司管理层进行汇报。
（8） 法务部
法 务 部 负 责 公 司的 法 律事 务 及 协 调 实 施信 息 披露 事 务 ， 依 法 维护 公 司合 法 权
益 ， 评 判 并处 理 公 司运营 中 发 生 的法 律 及 信息披 露 相 关 问题 ， 及 时向公 司 管 理 层
及全体员工传达法规及 监管要求。
（9） 业务部门
风险管理是每一个业务部门首要的责任。 部门经理对本部门的风险负全部责任，
负 责 履 行 公 司 的 风 险 管 理 程 序 ， 负 责 本 部 门 的 风 险 管 理 系 统 的 开 发 、 执 行 和 维 护 ，
用于识别、监控和降低风险。
3、风险管理和内部风险控制的措施
（1） 建立内控体系，完善内控制度
公司建立、健全了内控体系，通过高管人员关于内控的明确分工，确保各项业
务活动有恰当的组织和授权，确保监察活动独立，并得到高管人员的支持，同时置
备操作手册，并定期更新。
（2） 建立相互分离、相互制衡的内控机制
建 立 、 健 全 了 各 项 制 度 ， 做 到 基 金 经 理 分 开 ， 投 资 决 策 分 开 ， 基 金 交 易 集 中 ，
形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险。
（3） 建立、健全岗位责任制
建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任务、职责，并及时将各
自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险。
（4） 建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序
建 立 了 风 险 评 估 机 制 ， 通 过 适 合 的 程 序 ， 确 认 和 评 估 与 公 司 运 作 有 关 的 风 险 ；
公司建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人
员及时掌握风险状况，从而以最快速度作 出决策。
（5） 建立有效的内部监控系统
建立了足够、有效的内部监控系统，如电脑预警系统、投资监控系统，对可能
出现的各种风险进行全面和实时的监控。
（6） 使用数量化的风险管理手段
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采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险管理模型，用以提示
指 数 趋 势 、 行 业 及 个 股 的 风 险 ， 以 便 公 司 及 时 采 取 有 效 的 措 施 ， 对 风 险 进 行 分 散 、
控制和规避，尽可能地减少损失。
（7） 提供足够的培训
制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工明确其职
责所在，控制风险。
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四 、基 金托 管人
（ 一） 基金托 管人 情况
1、基本情况
名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）
住所：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
法定代表人：刘士余
成立日期：2009 年1 月15 日
批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号
注册资本：32,479,411.7 万元人民币
存续期间：持续经营
联系电话：010-66060069
传真：010-68121816
联系人：林葛
中 国 农 业 银 行股 份 有 限公 司 是 中 国 金融 体 系 的重 要 组 成 部 分, 总 行 设在 北 京 。
经国务院批准， 中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年
1 月15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、
负债、 业务、 机构网点 和员工。 中国农业银行网点遍布中国城乡， 成为国内网点最
多、 业务辐射范围最广， 服务领域最广， 服务 对象最多， 业务功能齐全的大型国有
商 业 银 行 之一 。 在 海外， 中 国 农 业银 行 同 样通过 自 己 的 努力 赢 得 了良好 的 信 誉 ，
每年位居《财富》世界 500 强企业之列。 作为一家城乡并举、联通国际、功能齐
备 的 大 型 国有 商 业 银行， 中 国 农 业银 行 一 贯秉承 以 客 户 为中 心 的 经营理 念 ， 坚 持
审慎稳健经营、 可持续发展， 立足县域和城市两大市场， 实施差异化竞争策略， 着
力打造 “伴你成长” 服 务品牌， 依托覆盖全国的分支机构、 庞大的电子化网络和多
元 化 的 金 融产 品 ， 致力为 广 大 客 户提 供 优 质的金 融 服 务 ，与 广 大 客户共 创 价 值 、
共同成长。
中 国 农 业 银 行 是中 国 第一 批 开 展 托 管 业务 的 国内 商 业 银 行 ， 经验 丰 富， 服 务
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优质， 业绩突出，2004 年被英国 《全球托管人》 评为中国 “最佳托管银行” 。2007
年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审 计，并获得无保留意见的 SAS70 审
计报 告 ， 表明 了 独 立公正 第 三 方 对中 国 农 业银行 托 管 服 务运 作 流 程的风 险 管 理 、
内 部 控 制 的健 全 有 效性的 全 面 认 可。 中 国 农业银 行 着 力 加强 能 力 建设， 品 牌 声 誉
进一步提升， 在2010 年首届 “ ‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典” 中成绩突出， 获 “最
佳托管银行” 奖。 2010 年再次荣获 《首席财务官》 杂志颁发的 “最佳 资产托管奖” 。
中国农业银行证券投资基金托管部于1998 年5 月经中国证监会和中国人民银
行批准成立， 2004 年 9 月更名为托管业务部， 内设养老金管理中心、 技术保障处、
营运中心、 委托资产托管处、 保险资产托管处、 证券投资基金托管处、 境外资产 托
管处、 综合管理处、 风险管理处， 拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
2、主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工 140 余名， 其中高级会计师、 高级 经济师、
高级工程师、 律师等专家 10 余名， 服务团队成员专业水平高、 业务素质好、 服务
能力强， 高级管理层均 有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称， 精通国内外证
券市场的运作。
3、基金托管业务经营情况
截止到 2015 年 6 月 30 日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放
式证券投资基金共 287 只，包括富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增
长 混 合 型 证券 投 资 基金 、 大 成 积 极成 长 股 票型证 券 投 资 基金 、 大 成景阳 领 先 股 票
型 证 券 投 资基 金 、 大成创 新 成 长 混合 型 证 券投资 基 金 、 长盛 同 德 主题增 长 股 票 型
证券投资基金、 博时内 需增长灵活配置混合型证券投资基金、 汉盛证 券投资基金、
裕 隆 证 券 投资 基 金 、景福 证 券 投 资基 金 、 鸿阳证 券 投 资 基金 、 丰 和价值 证 券 投 资
基 金 、 久 嘉证 券 投 资基金 、 长 盛 成长 价 值 证券投 资 基 金 、宝 盈 鸿 利收益 证 券 投 资
基金、 大成价值增长证券投资基金、 大成债券投资基金、 银河稳健证券投资基金、
银 河 收 益 证券 投 资 基金、 长 盛 中 信全 债 指 数增强 型 债 券 投资 基 金 、长信 利 息 收 益
开 放 式 证 券投 资 基 金、长 盛 动 态 精选 证 券 投 资基 金 、 景 顺长 城 内 需增长 开 放 式 证
券 投 资 基 金、 万 家 增强收 益 债 券 型证 券 投 资基金 、 大 成 精选 增 值 混合型 证 券 投 资
基 金 、 长 信银 利 精 选开放 式 证 券 投资 基 金 、富国 天 瑞 强 势地 区 精 选混合 型 证 券 投
资 基 金 、 鹏华 货 币 市场证 券 投 资 基金 、 中 海分红 增 利 混 合型 证 券 投资基 金 、 国 泰
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货 币 市 场 证券 投 资 基金、 新 华 优 选分 红 混 合型证 券 投 资 基金 、 交 银施罗 德 精 选 股
票 证 券 投 资基 金 、 泰达宏 利 货 币 市场 基 金 、交银 施 罗 德 货币 市 场 证券投 资 基 金 、
景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深 300 指数证券投 资基金、信诚
四 季 红 混 合型 证 券 投资基 金 、 富 国天 时 货 币市场 基 金 、 富兰 克 林 国 海弹 性 市 值 股
票 型 证 券 投资 基 金 、益民 货 币 市 场基 金 、 长城安 心 回 报 混合 型 证 券投资 基 金 、 中
邮 核 心 优 选股 票 型 证券投 资 基 金 、景 顺 长 城内需 增 长 贰 号股 票 型 证券投 资 基 金 、
交银施罗德成长股票证券投资基金、长盛中证 100 指数证券投资 基金、泰达宏利
首 选 企 业 股票 型 证 券投资 基 金 、 东吴 价 值 成长双 动 力 股 票型 证 券 投资基 金 、 鹏 华
动 力 增 长 混合 型 证 券投资 基 金 、 宝盈 策 略 增长股 票 型 证 券投 资 基 金、国 泰 金 牛 创
新 成 长 股 票型 证 券 投资基 金 、 益 民创 新 优 势混合 型 证 券 投资 基 金 、中邮 核 心 成 长
股 票 型 证 券投 资 基 金、华 夏 复 兴 股票 型 证 券投资 基 金 、 富国 天 成 红利灵 活 配 置 混
合型证券 投资 基 金 、长信 双 利 优 选灵 活 配 置混合 型 证 券 投资 基 金 、富兰 克 林 国 海
深 化 价 值 股票 型 证 券投资 基 金 、 申万 巴 黎 竞争优 势 股 票 型证 券 投 资基金 、 新 华 优
选 成 长 股 票型 证 券 投资基 金 、 金 元惠 理 成 长动力 灵 活 配 置混 合 型 证券投 资 基 金 、
天 治 稳 健 双盈 债 券 型证券 投 资 基 金、 中 海 蓝筹灵 活 配 置 混合 型 证 券投资 基 金 、 长
信 利 丰 债 券型 证 券 投资基 金 、 金 元惠 理 丰 利债券 型 证 券 投资 基 金 、交银 施 罗 德 先
锋 股 票 证 券投 资 基 金、东 吴 进 取 策略 灵 活 配置混 合 型 开 放式 证 券 投资基 金 、 建 信
收益增强债券型证券投资基金、 银华内需精选 股票型证券投资基金(LOF) 、 大成行
业轮动股票型证券投资基金 、交银施罗德上证 180 公司治理交易 型开放式指数证
券投资基金联接基金、上证 180 公司治理交 易型开放式指数证券投资基金、富兰
克林国海沪深 300 指数 增强型证券投资基金、南方中证 500 交易型开 放式指数证
券投资基金联接基金(LOF) 、 景顺长城能源基 建股票型证券投资基金、 中邮核心优
势 灵 活 配 置混 合 型 证券投 资 基 金 、工 银 瑞 信中小 盘 成 长 股票 型 证 券投资 基 金 、 东
吴 货 币 市 场证 券 投 资基金 、 博 时 创业 成 长 股票型 证 券 投 资基 金 、 招商信 用 添 利 债
券 型 证 券 投资 基 金 、易方 达 消 费 行业 股 票 型证券 投 资 基 金、 富 国 汇利分 级 债 券 型
证券投资基金、大成景丰分级债券型 证券投资基金、兴全沪深 300 指数增强型证
券投资基金(LOF)、 工 银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、 工银瑞信
深 证 红 利 交易 型 开 放式指 数 证 券 投资 基 金 联接基 金 、 富 国可 转 换 债券证 券 投 资 基
金、大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长 40 交易型
交银施罗德深 证 300 价值交 易型开放式指数
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开 放 式 指 数证 券 投 资基金 联 接 基 金、 泰 达 宏利领 先 中 小 盘股 票 型 证券投 资 基 金 、
交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)、 东吴中证新兴产业指数证券投资基
金、 工银瑞信四季收益 债券型证券投资基金、 招商安瑞进取债券型证券投资基金、
汇 添 富 社 会责 任 股 票型证 券 投 资 基金 、 工 银瑞信 消 费 服 务行 业 股 票型证 券 投 资 基
金、 易方达黄金主题证券投资基金 （LOF） 、 中邮中小盘灵活配置混合型证券投资
基 金 、 浙 商聚 潮 产 业成长 股 票 型 证券 投 资 基金、 嘉 实 领 先成 长 股 票型证 券 投 资 基
金、广发中小板 300 交 易型开放式指数证券投资基金、广发中小板 300 交易型开
放 式 指 数 证券 投 资 基金联 接 基 金 、南 方 保 本混合 型 证 券 投资 基 金 、交银 施 罗 德 先
进 制 造 股 票证 券 投 资基金 、 上 投 摩根 新 兴 动力股 票 型 证 券投 资 基 金、富 兰 克 林 国
海 策 略 回 报灵 活 配 置混合 型 证 券 投资 基 金 、金元 惠 理 保 本混 合 型 证券投 资 基 金 、
招商安达保本混合型证券投资基金、深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基
金、 南方中国中小盘股票指数证券投资基金 （LOF） 、 交银施罗德深证 300 价值交
易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国中证 500 指数增强型 证券投资基金
（LOF ） 、 长信内需成 长股票型证券投资基金、 大成中证内地消费主题指数证券投
资基金、中海消费主题精选股票型证券投资基金、长盛同瑞中证 200 指数分级证
券 投 资 基 金、 景 顺 长城核 心 竞 争 力股 票 型 证券投 资 基 金 、汇 添 富 信用债 债 券 型 证
券 投 资 基 金、 光 大 保德信 行 业 轮 动股 票 型 证券投 资 基 金 、富 兰 克 林国海 亚 洲 （ 除
日 本 ） 机 会股 票 型 证券投 资 基 金 、汇 添 富 逆向投 资 股 票 型证 券 投 资基金 、 大 成 新
锐 产 业 股 票型 证 券 投资基 金 、 申 万菱 信 中 小板指 数 分 级 证券 投 资 基金、 广 发 消 费
品精选股票型证券投资基金、鹏华金刚保本混合型证券投资基金、汇添富理财 14
天 债 券 型 证券 投 资 基金、 嘉 实 全 球房 地 产 证券投 资 基 金 、金 元 惠 理新经 济 主 题 股
票 型 证 券 投资 基 金 、东吴 保 本 混 合型 证 券 投资基 金 、 建 新社 会 责 任股票 型 证 券 投
资基金、嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金、富兰克林国海恒久信用债券型证
券 投 资 基 金、 大 成 月添利 理 财 债 券型 证 券 投资基 金 、 安 信目 标 收 益债券 型 证 券 投
资基金、 富国7 天理财 宝债券型证券投资基金、 交银施罗德理财 21 天债券型证券
投资 基金、 易方达中债新综合指数发起式证券投资基金 （LOF） 、 工 银瑞信信用纯
债 债 券 型 证券 投 资 基金、 大 成 现 金增 利 货 币市场 基 金 、 景顺 长 城 支柱产 业 股 票 型
证 券 投 资 基金 、 易 方达月 月 利 理 财债 券 型 证券投 资 基 金 、摩 根 士 丹利华 鑫 量 化 配
置股票型证券投资基金、 东方央视财经 50 指 数增强型证券投资基金、 交银施罗德
交银施罗德深 证 300 价值交 易型开放式指数
证券投资基金联接基金（更新）招募说明书 （2015 年第 2 号）
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纯债债券型发起式证券投资基金、 鹏华理财21 天债券型证券投资基金、 国泰民安
增利债券型发起式证券投资基金、 万家 14 天 理财债券型证券投资基金、 华安纯债
债 券 型 发 起式 证 券 投资基 金 、 金 元惠 理 惠 利保本 混 合 型 证券 投 资 基金、 南 方 中 证
500 交易型开放 式指数证券投资基金、 招商双债增强分级债券型证券投资基金、 景
顺 长 城 品 质投 资 股 票型证 券 投 资 基金 、 中 海可转 换 债 券 债券 型 证 券投资 基 金 、 融
通 标 普 中 国可 转 债 指数增 强 型 证 券投 资 基 金、大 成 现 金 宝场 内 实 时申赎 货 币 市 场
基 金 、 交 银施 罗 德 荣祥保 本 混 合 型证 券 投 资基金 、 国 泰 中国 企 业 境外高 收 益 债 券
型 证 券 投 资基 金 、 富兰克 林 国 海 焦点 驱 动 灵活配 置 混 合 型证 券 投 资基金 、 景 顺 长
城沪深 300 等权重交 易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证
券 投 资 基 金、 大 成 景安短 融 债 券 型证 券 投 资基金 、 嘉 实 研究 阿 尔 法股票 型 证 券 投
资 基 金 、 新华 行 业 轮换灵 活 配 置 混合 型 证 券投资 基 金 、 富国 目 标 收益一 年 期 纯 债
债 券 型 证 券投 资 基 金、汇 添 富 高 息债 债 券 型证券 投 资 基 金、 东 方 利群混 合 型 发 起
式 证 券 投 资基 金 、 南方稳 利 一 年 定期 开 放 债券型 证 券 投 资基 金 、 景顺长 城 四 季 金
利 纯 债 债 券型 证 券 投资基 金 、 华 夏永 福 养 老理财 混 合 型 证券 投 资 基金、 嘉 实 丰 益
信 用 定 期 开放 债 券 型证券 投 资 基 金、 国 泰 国证医 药 卫 生 行业 指 数 分级证 券 投 资 基
金 、 交 银 施罗 德 定 期支付 双 息 平 衡混 合 型 证券投 资 基 金 、光 大 保 德信现 金 宝 货 币
市 场 基 金 、易 方 达 投资级 信 用 债 债券 型 证 券投资 基 金 、 广发 趋 势 优选灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投资 基 金 、华润 元 大 保 本混 合 型 证券投 资 基 金 、长 盛 双 月红一 年 期 定 期
开 放 债 券 型证 券 投 资基金 、 富 国 国有 企 业 债债券 型 证 券 投资 基 金 、富安 达 信 用 主
题轮动纯债债券型发起式证券投资基金、景顺长城沪深 300 指数增 强型证券投资
基 金 、 中 邮定 期 开 放债券 型 证 券 投资 基 金 、安信 永 利 信 用定 期 开 放债券 型 证 券 投
资 基 金 、 工银 瑞 信 信息产 业 股 票 型证 券 投 资基金 、 大 成 景祥 分 级 债券型 证 券 投 资
基 金 、 富 兰克 林 国 海岁岁 恒 丰 定 期开 放 债 券型证 券 投 资 基金 、 景 顺长城 景 益 货 币
市 场 基 金 、万 家 市 政纯债 定 期 开 放债 券 型 证券投 资 基 金 、建 信 稳 定添利 债 券 型 证
券投资基金、 上投摩根 双债增利债券型证券投资基金、 嘉实活期宝货 币市场基金、
融 通 通 源 一年 目 标 触发式 灵 活 配 置混 合 型 证券投 资 基 金 、大 成 信 用增利 一 年 定 期
开 放 债 券 型证 券 投 资基金 、 鹏 华 品牌 传 承 灵活配 置 混 合 型证 券 投 资基金 、 国 泰 浓
益 灵 活 配 置混 合 型 证券投 资 基 金 、汇 添 富 恒生指 数 分 级 证券 投 资 基金、 长 盛 航 天
海 工 装 备 灵活 配 置 混合型 证 券 投 资基 金 、 广发新 动 力 股 票型 证 券 投资基 金 、 东 吴
交银施罗德深 证 300 价值交 易型开放式指数
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阿 尔 法 灵 活配 置 混 合型证 券 投 资 基金 、 诺 安天天 宝 货 币 市场 基 金 、前海 开 源 可 转
债 债 券 型 发起 式 证 券投资 基 金 、 新华 鑫 利 灵活配 置 混 合 型证 券 投 资基金 、 富 国 天
盛 灵 活 配 置混 合 型 证券投 资 基 金 、景 顺 长 城中小 板 创 业 板精 选 股 票型证 券 投 资 基
金 、 中 邮 双动 力 混 合型证 券 投 资 基金 、 建 信改革 红 利 股 票型 证 券 投资基 金 、 交 银
施 罗 德 周 期回 报 灵 活配置 混 合 型 证券 投 资 基金、 中 海 积 极收 益 灵 活配置 混 合 型 证
券 投 资 基 金、 申 万 菱信中 证 环 保 产业 指 数 分级证 券 投 资 基金 、 博 时裕隆 灵 活 配 置
混合型证券投资基金、 国寿安保沪深 300 指数型证券投资基金、 前海开源沪深 300
指 数 型 证 券投 资 基 金、天 弘 季 加 利理 财 债 券型证 券 投 资 基金 、 新 华鑫安 保 本 一 号
混 合 型 证 券投 资 基 金、诺 安 永 鑫 收益 一 年 定期开 放 债 券 型证 券 投 资基金 、 大 成 景
益平稳收益混合型证券投资基金、南方稳利 1 年定期开放债券型证券投资基金、
申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、 招 商可转债分级债券型证券投资基金、
泰达宏利货币市场基金、 宝盈科技 30 灵活配 置混合型证券投资基金、 华润元大医
疗 保 健 量 化股 票 型 证券投 资 基 金 、融 通 月 月添利 定 期 开 放债 券 型 证券投 资 基 金 、
中 海 惠 祥 分级 债 券 型证券 投 资 基 金、 建 信 稳定添 利 债 券 型证 券 投 资基金 、 东 方 新
兴 成 长 混 合型 证 券 投资基 金 、 银 华双 月 定 期理财 债 券 型 证券 投 资 基金、 嘉 实 新 兴
产业股票型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、招商招利 1 个月期理财债
券 型 证 券 投资 基 金 、工银 瑞 信 高 端制 造 行 业股票 型 证 券 投资 基 金 、工银 瑞 信 添 益
快线货币市场基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 、中证 500 医
药 卫 生 指 数交 易 型 开放式 指 数 证 券投 资 基 金、富 国 天 时 货币 市 场 基金、 鹏 华 先 进
制造股票型证券投资基金、大成纳斯达克 100 指数证券投资基金、银华惠增利货
币市场基金、华润元大富时中国 A50 指数型 证券投资基金、安信现金增利货币市
场 基 金 、 南方 理 财 金交易 型 货 币 市场 基 金 、工银 瑞 信 创 新动 力 股 票型证 券 投 资 基
金 、 东 方 添益 债 券 型证券 投 资 基 金、 富 国 中证国 有 企 业 改革 指 数 分级证 券 投 资 基
金 、 华 夏 沪港 通 恒 生交易 型 开 放 式指 数 证 券投资 基 金 、 大成 产 业 升级股 票 型 证 券
投资基金(LOF)、 华夏 沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 前 海
开源股息率100 强等权 重股票型证券投资基金、 国开泰富货币市场证券投资基金、
大 成 高 新 技术 产 业 股票型 证 券 投 资基 金 、 富兰克 林 国 海 大中 华 精 选混合 型 证 券 投
资基金、鹏华可转债债券型证券投资基金、华夏沪深 300 指数增强 型证券投资基
金 、 工 银 瑞信 战 略 转型主 题 股 票 型证 券 投 资基金 、 天 弘 云端 生 活 优选灵 活 配 置 混
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合型证券投资基金、安信消费医药主题股票型证券投资基金、国泰深证 TMT50 指
数分级证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、中证 500 工业指数交
易型开放式指数证券投资基金、 华融新锐灵活配置混合型证券投资基金、 中证 500
原材 料 指 数交 易 型 开放式 指 数 证 券投 资 基 金、华 安 智 能 装备 主 题 股票型 证 券 投 资
基 金 、 宝 盈转 型 动 力灵活 配 置 混 合型 证 券 投资基 金 、 大 成景 明 灵 活配置 混 合 型 证
券 投 资 基 金、 富 国 中证银 行 指 数 分级 证 券 投资基 金 、 大 成景 穗 灵 活配置 混 合 型 证
券 投 资 基 金、 中 邮 稳健添 利 灵 活 配置 混 合 型证券 投 资 基 金、 申 万 菱信新 能 源 汽 车
主 题 灵 活 配置 混 合 型证券 投 资 基 金、 英 大 灵活配 置 混 合 型发 起 式 证券投 资 基 金 、
中 融 中 证 一带 一 路 主题指 数 分 级 证券 投 资 基金、 中 邮 信 息产 业 灵 活配置 混 合 型 证
券 投 资 基 金、 南 方 改革机 遇 灵 活 配置 混 合 型证券 投 资 基 金、 融 通 新区域 新 经 济 灵
活 配 置 混 合型 证 券 投资基 金 、 大 成景 鹏 灵 活配置 混 合 型 证券 投 资 基金、 工 银 瑞 信
农 业 产 业 股票 型 证 券投资 基 金 、 交银 施 罗 德中证 海 外 中 国互 联 网 指数型 证 券 投 资
基金(LOF) 、 国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、 国寿安保中证 500
交 易 型 开 放式 指 数 证券投 资 基 金 联接 基 金 、交银 施 罗 德 多策 略 回 报灵活 配 置 混 合
型 证 券 投 资基 金 、 金元顺 安 保 本 混合 型 证 券投资 基 金 、 鹏华 医 药 科技股 票 型 证 券
投 资 基 金 、长 盛 国 企改革 主 题 灵 活配 置 混 合型证 券 投 资 基金 、 大 成深证 成 份 交 易
型开放式指数证券投资基金、 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金、
中 邮 乐 享 收益 灵 活 配置混 合 型 证 券投 资 基 金、前 海 开 源 清洁 能 源 主题精 选 灵 活 配
置 混 合 型 证券 投 资 基金、 鹏 华 弘 鑫灵 活 配 置混合 型 证 券 投资 基 金 、申万 菱 信 中 证
申万医药生物指数分级证券投资基金、 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金、
中证500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金。
（ 二） 基金托 管人 的内部 风险 控制制 度说 明
1、内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、 行业监管规章和行内有关管理规定,
守法经营、 规范运作、 严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,
确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部 控制组织结构
风 险 管 理 委 员 会 总 体 负 责 中 国 农 业 银 行 的 风 险 管 理 与 内 部 控 制 工 作, 对 托 管
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业 务 风 险 管理 和 内 部控制 工 作 进 行监 督 和 评价。 托 管 业 务部 专 门 设置了 风 险 管 理
处, 配 备 了专 职 内控 监督 人 员 负 责托 管 业务 的内 控 监 督 工作, 独立 行使 监 督 稽 核 职
权。
3、内部控制制度及措施
具备系统、 完善的制度控制体系， 建立了管理制度、 控制制度、 岗位职责、 业
务操作流程， 可以保证 托管业务的规范操作和顺利进行； 业务人员具 备从业资格；
业务管理实行严格的复核、 审核、 检查制度， 授权工作实行集中控制， 业务印章按
规程保管、 存放、 使用， 账户资料严格保管， 制约机制 严格有效； 业务操作区专门
设 置 ， 封 闭管 理,实 施音 像 监 控 ；业 务 信息 由专 职 信 息 披露 人 负责,防止泄密；业
务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。
（ 三） 基金托 管人 对基金 管理 人运作 基金 进行监 督的 方法和 程序
基金托管人通过参数设置将 《基金法》 、 《运 作办法》 、 基金合同、 托管协议
规 定 的 投 资比 例 和 禁止投 资 品 种 输入 监 控 系统， 每 日 登 录监 控 系 统监督 基 金 管 理
人 的 投 资 运作 ， 并 通过基 金 资 金 账户 、 基 金管理 人 的 投 资指 令 等 监督基 金 管 理 人
的其他行为。
当 基 金 出 现 异 常交 易 行为 时 ， 基 金 托 管人 应 当针 对 不 同 情 况 进行 以 下方 式 的
处理：
1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；
2、 书面警示。 对本基金投资比例接近超标、 资金头寸不足等问题， 以书面方
式对基金管理人进行提示；
3、 书面报告。 对投资比 例超标、 清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，
书面提示有关基金管理人并报中国证监会。
五 、相 关服 务机 构
（ 一） 基金份 额 销 售机构
1、直销机构
本基金直销机构为本公司以及本公司的 网上直销交易平台 。
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机构名称：交银施罗德基金管理有限公司
住所：上海市 浦东新区银城中路 188 号交通银行大楼二层（裙）
办公地址： 上海浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 21-22 楼
法定代表人： 于亚利
成立时间：2005 年8 月4 日
电话： （021）61055724
传真： （021）61055054
联系人： 傅鲸
客户服务电话：400-700-5000（免长途话费） ， （021）61055000
网址：www.fund001.com ，www.bocomschroder.com
个 人 投 资 者 可 以通 过 本公 司 网 上 直 销 交易 平 台 办理开户、 本 基金 的 申购 、 赎
回 、 转 换 及定 期 定 额投资 等 业 务 ，具 体 交 易细则 请 参 阅 本公 司 网 站。 网上直销交
易平台 网址：www.fund001.com ，www.bocomschroder.com 。
2、场内 代销机构
具 有 基 金 代 销 资格 的 上海 证 券 交 易 所 场内 会 员单 位 （ 具 体 名 单见 基 金份 额 发
售公告） 。
3、场外代销机构
（1） 中国工商银行股份有限公司
住所：北京市复兴门内大街 55 号
办公地址：北京市复兴门内大街 55 号
法定代表人：姜建清
客户服务电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
（2） 中国农业银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
法定代表人：刘士余
传真： （010）85109219
客户服务电话：95599
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网址：www.abchina.com
（3） 中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：王洪章
电话： （010）66275654
传真： （010）66275654
客户服务电话：95533
网址：www.ccb.com
（4） 交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
电话： （021）58781234
传真： （021）58408483
联系人：曹榕
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
（5） 招商银行股份有限公司
住所：深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人：李建红
电话： （0755）83198888
传真： （0755）83195109
联系人：邓炯鹏
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com
（6） 上海银行股份有限公司
住所：上海市银城中路 168 号
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办公地址：上海市银城中路 168 号
法定代表人：范一飞
电话： （021）68475888
传真： （021）68476111
联系人：张萍
客户服务电话： （021）962888
网址：www.bankofshanghai.com
（7） 中信银行股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号文化大厦
法定代表人：常振明
电话： （010）65557083
传真： （010）65550827
联系人：丰靖
客户服务电话：95558
网址：bank.ecitic.com
（8） 中国民生银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：洪崎
电话： （010）57092615
传真： （010）57092611
联系人：董云巍
客户服务电话： 95568
网址：www.cmbc.com.cn
（9） 宁波银行股份有限公司
住所：宁波市江东区中山东路 294 号
法定代表人：陆华裕
电话： （021）63586210
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传真： （021）63586215
联系人：胡技勋
客户服务电话：96528 （上海地区 962528 ）
网址：www.nbcb.com.cn
（10 ） 北京银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人：闫冰竹
传真： （010）66226045
联系人：孔超
客户服务电话：95526
网址：www.bankofbeijing.com.cn
（11 ） 华夏银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街 22 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号
法定代表人：吴健
客户服务电话：95577
网址：www.hxb.com.cn
（12 ）江苏常熟农村商业银行股份有限公司
住所：江苏省常熟市新世纪大道 58 号
办公地址：江苏省常熟市新世纪大道 58 号
法定代表人：宋建明
联系电话： （0512 ）52909128
传真： （0512）52909122
联系人：黄晓
客户服务电话：962000
网址：www.csrcbank.com
（13 ） 海通证券股份有限公司
住所：上海市淮海中路 98 号
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办公地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：王开国
电话： （021）23219000
传真： （021）23219100
联系人：李笑鸣
客户服务电话：95553 或拨打各城市营业网点咨询电话
网址：www.htsec.com
（14 ） 申万宏源证券有限公司
住所：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
法定代表人：李梅
电话： （021）33389888
联系人：李清怡
客户服务电话：95523 或 4008895523
网址：www.sywg.com
（15 ） 中国国际金融股份有限公司
住所：北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址：北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人：丁学东
电话： （010）65051166
传真： （010）85679203
联系人：杨涵宇
网址：www.cicc.com.cn
（16 ） 红塔证券股份有限公司
住所：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼
办公地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼
法定代表人：况雨林
客户服务电话：0871-3577888
网址：www.hongtastock.com
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（17 ）华西证券股份有限公司
住所：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
法定代表人：杨炯洋
电话： （028）86135991
传真： （028）86150400
联系人：周志茹
客户服务电话：95584
网址：www.hx168.com.cn
（18 ） 杭州数米基金销售有限公司
住所：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人：陈柏青
电话： （0571）28829790，（ 021）60897869
传真： （0571）26698533
联系人：周嬿旻
客户服务电话：4000-766-123
网址：www.fund123.cn
（19 ） 深圳众禄基金销售有限公司
住所：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
法定代表人：薛峰
电话： （0755）33227953
传真： （0755）33227951
联系人：汤素娅
客户服务电话：4006-788-887
网址：www.zlfund.cn ，www.jjmmw.com
（20 ） 上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
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办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人：张跃伟
电话： （021）20691832
传真： （021）20691861
联系人：单丙烨
客户服务电话：400-820-2899
网址：www.erichfund.com
（21 ）上海好买基金销售有限公司
住所：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号 鄂尔多斯国际大厦 903-906 室
法定代表人：杨文斌
传真： （021）68596916
联系人：薛年
客户服务电话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
（22 ）诺亚正行( 上海) 基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址：上海杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 2 楼
法定代表人：汪静波
电话： （021）38600735
传真： （021）38509777
联系人：方成
客户服务电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
（23 ）和讯信息科技有限公司
住所：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人：王莉
电话： （021）20835789
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传真： （021）20835879
联系人：周轶
客户服务电话：4009200022
网址：http://licaike.hexun.com/
（24 ）上海天天基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼
法定代表人：其实
电话： （021）54509998
传真： （021）64385308
联系人：潘世友
客户服务电话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
（25 ）北京钱景财富投资管理有限公司
住所：北京市海淀区丹棱街 6 幢 1 号 9 层 1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 幢 1 号 9 层 1008-1012
法定代表人：赵荣春
电话： （010）57418829
传真： （010）57569671
联系人： 魏争
客户服务电话： 400-678-5095
网址：www.niuji.net
（26 ）联讯证券股份有限公司
住所： 惠州市江北东江三路 55 号广播电视 新闻中心西面一层大堂和三、四
层
办公地址：惠州市江北东江三路 55 号广播电 视新闻中心西面一层大堂和三、
四层
法定代表人：徐刚
电话： （021）33606736
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传真： （021）33606760
联系人：陈思
客户服务电话：95564
网址：www.lxzq.com.cn
（27 ）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 9 层
法定代表人：陈操
电话： （010）58325395
传真： （010）58325282
联系人：刘宝文
客户服务电话：400-850-7771
网址：http://8.jrj.com.cn/
（28 ）北京展恒基金销售股份有限公司
住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址：北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层
法定代表人：闫振杰
电话： （010）62020088
传真： （010）62020355
联系人： 翟飞飞
客户服务电话：400-888-6661
网址：www.myfund.com
（29 ）一路财富（北京）信息科技有限公司
住所：北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702
办公地址：北京西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 22 层 2208
法定代表人： 吴雪秀
电话： （010）88312877
传真： （010）88312099
联系人： 苏昊
交银施罗德深 证 300 价值交 易型开放式指数
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客户服务电话：400-001-1566
网址：http://www.yilucaifu.com/
（30 ）上海大智慧财富管理有限公司
住所： 上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 10-11 层
办公地址：上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 10-11 层
法定代表人：申健
电话： （021）20219931
传真： （021）20219923
联系人：付江
客户服务电话：021-20219931
网址：https://8.gw.com.cn
（31 ）上海联泰资产管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址：上海市长宁区金钟路 658 弄 2 号楼 B 座 6 楼
法定代表人：燕斌
电话： （021）51507071
传真： （021）62990063
联系人：凌秋艳
客户服务电话：4000-466-788
网址：www.66zichan.com
（32 ）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
住所：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809
法定代表人：沈伟桦
电话： （010）52855713
传真： （010）85894285
联系人：程刚
客户服务电话：400-6099-200
网址：www.yixinfund.com
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（33 ）浙江同花顺基金销售有限公司
住所：浙江省 杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903
办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼
法定代表人：凌顺平
电话： （0571）88911818
传真： （0571）86800423
联系人：吴强
客户服务电话：400-877-3772
网址：400-877-3772
（34 ）北京增财基金销售有限公司
住所：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208
办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208
法定代表人：罗细安
电话： （010）670009888
传真： （010）670009888-6000
联系人：李皓
客户服务电话：400-001-8811
网址：www.zengcaiwang.com
基 金 管 理 人 可 根据 有 关法 律 法 规 的 要 求， 选 择其 它 符 合 要 求 的机 构 代理 销 售
本基金，并及时公告。
（ 二） 基金注 册登 记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所： 北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址： 北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人： 周明
电话：（010）59378839
传真：（010）59378907
联系人：朱立元
（ 三） 出具法 律意 见书的 律师 事务所
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名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人： 俞卫锋
电话：（021）31358666
传真：（021）31358600
联系人： 黎明
经办律师：吕红、 黎明
（ 四） 审计基 金财 产的会 计师 事务所
名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话：（021 ）23238888
传真：（021）23238800
联系人：沈兆杰
经办注册会计师：薛竞、沈兆杰
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六 、基 金的 募集
（ 一） 本基金 的募集 情况
本基金由基金管理人依照 《基金法》 、 《运作 办法》 、 基金合同及其 他有关规
定，并经中国证监会证监许可[2011]967 号文核准募集发售。
本基金为契约型开放式 ETF 联接基金。基金存续期间为不定期。
本基金募集期间基金份额净值为人民币 1.00 元，按初始面值发售。
本基金的募集期限不超过 3 个月，自基金份额开始发售之日起计算。
本基金自 2011 年 8 月29 日至2011 年9 月 23 日止进行发售。
本 基 金 设 立 募 集 期 共 募 集 374,322,437.11 份 基 金 份 额 ， 有 效 认 购 户 数 为
5,973 户。
（ 二 ） 本基金 与目 标 ETF 的 差异
1、交易方式的差异
本基金为目标 ETF 的 联接基金，投资者可以通过本基金的销售机构申购赎回
本基金的基金份额。
本基金的目标 ETF 属 于交易型开放式指数证券投资基金，投资者可以通过目
标 ETF 的申购赎回代理券商申购赎回目标 ETF 的基金份额。此外，目标 ETF 符合
上 市 条 件 申请 上 市 成功后 ， 投 资 者还 可 通 过深圳 证 券 交 易所 的 交 易系统 在 二 级 市
场买卖目标ETF 的基金份额。
2、申购赎回方式的差异
本基金为目 标 ETF 的 联接基金，属于开放式证券投资基金。投资者申购赎回
本 基 金 基 金份 额 均 采用现 金 方 式 ，申 购 以 金额申 请 ， 赎 回以 份 额 申请。 投 资 者 申
购 本 基 金 时应 支 付 现金申 购 款 ， 赎回 本 基 金时基 金 管 理 人应 向 投 资者支 付 现 金 赎
回款，申购与赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基础；
本基金的目标 ETF 属 于交易型开放式指数证券投资基金。投资者申购赎回目
标 ETF 基金份额均采 用实物申购赎回方式，申购和赎回均以份额申请。申购、赎
回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。
3、投资方法的差异
本基金为目标 ETF 的 联接基金，属于开放式证券投资基金，以被动式的指数
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化投资管理方式， 将 90% 以上的基金净资产投资于目标 ETF， 实现紧 密跟踪标的指
数的投资目标；
本基金的目标 ETF 属 于交易型开放式指数证券投资基金，绝大部分资产采用
完 全 复 制 法跟 踪 标 的指数 ， 以 完 全按 照 标 的指数 成 份 股 组成 及 其 权重构 建 基 金 股
票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。
4、业绩表现的差异
本基金为目标 ETF 的联接基金， 将90%以上的 基金净资产投资于目标 ETF，以
紧密跟踪标的指数，但不能保证本基金的表现与目标 ETF 的表现完 全一致，产生
业绩表现差异的原因包括以下几个方面：
（1） 本基金基金份额的赎回采用现金方式， 为支付现金赎回款， 相比目标 ETF，
本基金需要保留更多的现金资产；
（2） 本基金基金份额 的申购采用现金方式， 在利用到账的申购资金投资目标
ETF 过程中，市场波动等原因会造成本基金与目标 ETF 表现的差异；
（3） 本基金为应对投资者以现金方式申购赎回本基金基金份额而进行的证券
交易需支付一定的手续 费，此等费用将影响本基金相对于目标 ETF 的表现。
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七 、基 金合 同的 生效
根据有关规定， 本基金满足基金合同生效条件， 基金合同已于 2011 年9 月28
日正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满 200 人或者 基金资产
净值低于5000 万元， 基金管理人应当及时报告中国证监会； 基金份 额持有人数量
连续 20 个工作日达不 到 200 人，或连续 20 个工作日基金资产净值低于 5000 万
元 ， 基 金 管理 人 应 当及时 向 中 国 证监 会 报 告，说 明 出 现 上述 情 况 的原因 并 提 出 解
决方案。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。
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八 、基 金份 额的 申购 与赎 回
（ 一） 申购和 赎回 的场所
投资者可通过下述场所按照规定的方式进行申购或赎回：
1、直销机构
本基金直销机构为本公司以及本公司的 网上直销交易平台 。
名称：交银施罗德基金管理有限公司
住所：上海市 浦东新区银城中路 188 号交通银行大楼二层（裙）
办公地址： 上海浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 21-22 楼
电话： （021）61055724
传真 ：（021）61055054
联系人： 傅鲸
客户服务电话：400-700-5000（免长途话费） ， （021）61055000
网址：www.fund001.com ，www.bocomschroder.com
个 人 投 资 者 可 以通 过 本公 司 网 上 直 销 交易 平 台 办 理 开 户 、 本 基金 的 申购 、 赎
回 、 转 换 及定 期 定 额投资 等 业 务 ，具 体 交 易细则 请 参 阅 本公 司 网 站。 网上直销交
易平台 网址：www.fund001.com ，www.bocomschroder.com
2、场内代销机构
本 基 金 的 场 内 代销 机 构为 通 过 上 海 证 券交 易 所交 易 系 统 办 理 相关 业 务的 上 海
证 券 交 易 所会 员 单 位，目 前 场 内 交易 只 支 持前端 收 费 模 式下 基 金 份额的 申 购 。 具
体名单详见上海证券交易所网站。
3、场外 代销机构
本基金的场外代销机构的代销网点请见本招募说明书 “五、 相关服务机构” 章
节或拨打本公司客户服务电话进行咨询 。
投 资 者 可 通 过 上述 场 所按 照 规 定 的 方 式进 行 申购 或 赎 回 。 本 基金 管 理人 可 根
据情况变更或增减基金代销机构，并予以公告。
（ 二） 申购和 赎回 的开放 日及 时间
1、开放日及开放时间
申 购 和 赎 回 的 开放 日 为证 券 交 易 所 交 易日 （ 基金 管 理 人 公 告 暂停 申 购或 赎 回
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时除外） ， 基金投资者 在开放日申请办理基金份额的申购和赎回， 具 体办理时间为
上 海 证 券 交易 所 、 深圳证 券 交 易 所的 正 常 交易日 的 交 易 时间 。 但 基金管 理 人 根 据
法律法规、中国证监会的 要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
若 出 现 新 的 证 券交 易 市场 、 证 券 交 易 所交 易 时间 变 更 或 其 他 特殊 情 况， 基 金
管 理 人 将 视情 况 对 前述开 放 日 及 开放 时 间 进行相 应 的 调 整， 但 应 在实施 日 前 依 照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
2、申购的开始日及业务办理时间
本基金已于 2011 年10 月24 日起开放场内、场外申购业务。
3、赎回的开始日及业务办理时间
本基金已于 2011 年10 月24 日起开放场内、场外赎回业务。
（ 三） 申购和 赎回 的原则
1 、 “ 未 知 价” 原 则 ，即基 金 份 额 的 申购 与 赎 回价 格 以 申 请 当日 收 市 后计 算 的
基金份额净值为基准进行计算；
2、 基金采用金额申购和份额赎回的原则， 即申购以金额申请， 赎回以份额申
请；
3、 基金份额持有人赎回时， 除指定赎回外， 基金管理人按 “先进先出 ” 的原
则 ， 对 该 持有 人 账 户在该 销 售 机 构托 管 的 基金份 额 进 行 处理 ， 即 注册登 记 确认 日
期在先 的 基金 份 额 先赎回 ， 注 册 登记 确认 日期在 后 的 基金 份 额 后 赎回， 以 确 定 被
赎回基金份额的持有期限和 所适用的赎回费率 ；
4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
5、 基金管理人在不损 害基金份 额持有人权益的情况下可更改上述原则， 但最
迟应在新的原则实施前依照有关规定在指定 媒体 上公告。
（ 四） 申购和 赎回 的数额 限定
1、申购金额的限制
场外申购时，场外代销网点每个账户单笔申购的最低金额为单笔 1,000 元，
如果代销机构业务规则规定的最低单笔 申购金额高于 1,000 元，以 代销机构的规
定为准 。 场内申购时， 每笔申购金额最低为 1000 元人民币， 同时每笔申购必须是
100 元的整数倍，并且单笔申购最高不超过 99,999,900 元。
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直销机构每个账户首次申购的最低金额为单笔 100,000 元，追加 申购的最低
金额为单笔10,000 元； 已在直销中心有认购或申购过本基金管理人管理的任一基
金 （ 包 括 本基 金 ） 记录的 投 资 者 不受 首 次 申购最 低 金 额 的限 制 。 通过本 公 司 网上
直 销 交 易 平台 办 理 基金申 购 业 务 的不 受 直 销中心 单 笔 申 购最 低 金 额的限 制 ， 申 购
最低金额为单笔 1,000 元。本基金直销中心单笔申购最低金额可由基金管理人酌
情调整。
2、赎回份额的限制
场外赎回的最低份额为单笔 50 份基金份额。 场内赎回时， 赎回的最 低份额为
50 份基金份额，同时赎回份额必须是整数份额，并且单笔 赎 回 最 多 不 超 过
99,999,999 份基金份额。
3、最低保留余额的限制
每个工作日投资者在单个交易账户保留的本基金份额余额少于 50 份时， 若当
日该账户同时有份额减少类业务 （如赎回、 转 换出等） 被确认， 则基 金管理人有权
将投资者在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。
4、 基金管理人可根据市场情况， 在法律法规允许的情况下， 调整上述规定的
数 量 或 比 例限 制 ， 基金管 理 人 必 须在 调 整 前依照 《 信 息 披露 办 法 》的有 关 规 定 在
指定的媒体上公告并报中国证监会备案。
（ 五） 申购和 赎回 的程序
1、申购和赎回的申请
基 金 投 资 者 必 须根 据 销售 机 构 规 定 的 程序 ， 在开 放 日 的 具 体 业务 办 理时 间 内
提出申购或赎回的申请。
基 金 投 资 者 在 提交 申 购申 请 时 须 按 销 售机 构 规定 的 方 式 备 足 申购 资 金， 基 金
投 资 者 在 提交 赎 回 申请时 须 持 有 足够 的 基 金份额 余 额 ， 否则 所 提 交的申 购 、 赎 回
申请无效而不予成交。
2、申购和赎回申请的确认
T 日规定时间受理的申请，正常情况下，注册登记机构在 T+1 日内 （包括该
日） 为投资者对该交易的有效性进行确认， 基金投资者应在 T+2 日后 （包括该日）
及时 到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。
基 金 管 理 人 可 以在 法 律法 规 允 许 的 范 围内 ， 依法 对 上 述 申 购 和赎 回 申请 的 确
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认 时 间 进 行调 整 ， 并必须 在 调 整 实施 日 前 按照《 信 息 披 露办 法 》 的有关 规 定 在 指
定媒体上公告。
销 售 机 构 对 申 购、 赎 回申 请 的 受 理 并 不代 表 该申 请 一 定 成 功 ，而 仅 代表 销 售
机 构 确 实 接收 到 申 购、赎 回 申 请 。申 购 、 赎回申 请 的 确 认以 注 册 登记机 构 的 确 认
结果为准。
3、申购和赎回的款项支付
申购采用全额缴款方式， 若 申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。
若 申 购 不 成功 或 无 效，基 金 管 理 人或 基 金 管理人 指 定 的 代销 机 构 将基金 投 资 者 已
缴付的申购款项本金退还给投资者。
基金投资者赎回 申 请 成功 后 ， 基 金 管 理人 将 通过 注 册 登 记 机 构及 其 相关 销 售
机构 在T＋7 日 （包括该日 ） 内将赎回款项划往基金份额持有人账户 。 在发生巨额
赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。
4、申购和赎回基金份额的份额注册登记
（1） 投资者 T 日申购基金成功后， 正常情况下， 注册登记机构在 T＋1 日为
投资者增加权益并办理注册登记手续， 投资者自 T＋2 日 （包括该日） 起有权赎回
该部分基金份额。 投资者 应及时查询有关申请的确认情况 。
（2）投资者 T 日赎回基金成功后，正常情况下，基金注册登记机构在 T＋1
日为投资者扣除权益并办理相 应的注册登记手续。
（3） 基金管理人可在 法律法规允许的范围内， 对上述注册登记办理 时间进行
调整， 并最迟于开始实施前 按照 《信息披露办法》 的有关规定 在指定媒体上公告。
（ 六） 基金的 申购 费和赎 回费
1、申购费用
本基金提供两种申购费用的支付模式。投资者可以选择前端收费模式，即在申
购时支付申购费用； 也可以选择后端收费模式， 即在赎回时才支付相应的申购费用，
该费用随基金份额的持有时间递减。
本 基 金 的 申 购 费用 由 基金 申 购 人 承 担 ，不 列 入基 金 财 产 ， 主 要用 于 本基 金 的
市场推广、销售、注册登记等各项费用。
投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。
本基金的申购费率如下：
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申购费率（前端）
申 购金 额（含 申购 费） 前 端申 购费率
50 万元以下 1.5%
50 万元（含）至 100 万元 1.2%
100 万元（含）至 200 万元 0.8%
200 万元（含）至 500 万元 0.5%
500 万元以上（含 500 万） 每笔交易 1000 元
申购费率（后端）
持 有时 间 后 端申 购费率
1 年以内（含） 1.8%
1 年—3 年（含） 1.2%
3 年—5 年（含） 0.6%
5 年以上 0
因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。
本基金自 2013 年 4 月 11 日起，对通过本公司直销柜台申购 本基金前端基金
份额的养老金客户实施特定申购费率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营
收 益 形 成 的补 充 养 老基金 等 ， 具 体包 括 全 国社会 保 障 基 金、 可 以 投资基 金 的 地 方
社 会 保 障 基金 、 企 业年金 单 一 计 划以 及 集 合计划 。 如 将 来出 现 经 养老基 金 监 管 部
门 认 可 的 新的 养 老 基金类 型 ， 本 公司 将 发 布临时 公 告 将 其纳 入 养 老金客 户 范 围 ，
并按规定向中国证监会备案。
通过本公司直销柜台申购本基金前端基金份额的养老金客户特定申购费率如
下表：
特定申购费率
（前端）
申 购金 额（含 申购 费） 前 端特 定申购 费率
50 万元以下 0.48%
50 万元（含）至 100 万元 0.32%
100 万元（含）至 200 万元 0.24%
200 万元（含）至 500 万元 0.16%
500 万元以上（含 500 万） 每笔交易 1000 元
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有关养老金客户实施特定申购费率的具体规定以及活动时间如有变化，敬请
投资人留意本公司发布的相关公告。
2、赎回费用
赎回费用由基金赎回人承担， 赎回费用的 25%归基金财产， 其余用于支付注册
登记费和其他必要的手续费。
本基金的赎回费率如下：
赎回费率
持 有期 限 赎 回费 率
1 年以内（含） 0.5%
1 年—2 年（含） 0.2%
2 年以上 0
3、网上 直销的有关费率
本 基 金 管 理 人 已开 通 基金 网 上 直 销 业 务， 个 人投 资 者 可 以 直 接通 过 本公 司 网
站的 “交银施罗德基金管理有限公司 网上直销交易平台 ” （以下简称 “ 网上直销交
易平台 ” ） 办理开户和本基金的申购、 赎回、 定期定额投资和转换等业务。 本公司
暂不开展网上直销本基金后端基金份额的认/申购业务， 通过转托管转入网上直销
账 户 的 本 基金 后 端 基金份 额 只 能 办理 赎 回 业务。 通 过 网 上直 销 交 易平台 办理本基
金 前 端 基 金份 额 申购 和定 期 定 额 投资 业 务的 个人 投 资 者 将享 受 前端 申购 费 率 优 惠 ，
通 过 网 上 直销 交 易 平台进 行 基 金 转换 ， 从 各基金 招 募 说 明书 所 载 的零申 购 费 率 的
基 金 转 换 入非 零 申 购费率 的 基 金 ，转 出 与 转入基 金 的 前 端申 购 补 差费率 将 享 受 优
惠 ， 其 他 费率 标 准 不变。 具 体 优 惠费 率 请 参见公 司 网 站 列示 的 网 上直销 交 易 平 台
申购、定期定额投资及转 换费率表或相关公告。
本 公 司 基 金 网 上直 销 业务 已 开 通 的 银 行卡 及 各银 行 卡 交 易 金 额限 额 请参 阅 本
公司网站。
个 人 投 资 者 通 过本 基 金管 理 人 网 上 直 销交 易 平台 申 购 本 基 金 前端 基 金份 额 的
单笔最低金额为1000 元 （含） ， 单笔定期定额投资最低金额为 100 元 （含） ， 不受
网上直销日常申购的最低金额限制；单笔转换份额不得低于 100 份 ，投资者可将
其 全 部 或 部分 基 金 份额转 换 成 其 它基 金 ， 单笔转 换 申 请 不受 转 入 基金最 低 申 购 限
额限制。
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本 基 金 管 理 人 可根 据 业务 情 况 调 整 上 述交 易 费用 和 限 额 要 求 ，并 依 据相 关 法
规的要求提前进行公告。
4 、 基 金 管 理人 可 以 在履 行 相 关 手 续后 ， 在 基金 合 同 约 定 的范 围 内 调整 申 购 、
赎 回 费 率 或调 整 收 费方式 ， 基 金 管理 人 于 新的费 率 或 收 费方 式 实 施日前 依 照 《 信
息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
5、 对特定交易方式 （如 网上交易、 电话交易等 ） ， 基金管理人可以采用低于柜
台交易方式的基金申购费率和基金赎回费率。
6、 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场
情 况 制 定 基金 促 销 计划， 针 对 基 金投 资 者 定期和 不 定 期 地开 展 基 金促销 活 动 。 在
基 金 促 销 活动 期 间 ，基金 管 理 人 可以 按 中 国证监 会 要 求 履行 必 要 手续后 ， 对 基 金
投资者适当调整基金申购费率、赎回费率和转换费率。
（ 七） 申购和 赎回 的数额 和价 格
1、申购和赎回数额、余额的处理方式
（1 ） 申 购 份额 余 额 的处 理 方 式 ： 申购 的 有 效份 额 为 按 实 际确 认 的 申购 金 额 在
扣 除 相 应 的费 用 后 ，以当 日 基 金 份额 净 值 为基准 计 算 ， 场外 申 购 份额计 算 结 果 保
留 到 小 数 点后 两 位 ，小数 点 后 两 位以 后 的 部分四 舍 五 入 ， 由 此 产 生的误 差 计 入 基
金 财 产 。 场内 申 购 有效份 额 的 计 算截 位 保 留到整 数 位 ， 剩余 部 分 折回金 额 返 还 投
资 者 ， 折 回金 额 的 计算保 留 到 小 数点 后 两 位，小 数 点 两 位以 后 的 部分四 舍 五 入 ，
由此产生的误差计入基金财产。
（2 ） 赎 回 金额 的 处 理方 式 ： 赎 回 金额 为 按 实际 确 认 的 有 效赎 回 份 额乘 以 申 请
当 日 基 金 份额 净 值 并扣除 相 应 的 费用 ， 四 舍五入 保 留 到 小数 点 后 两位， 由此误差
产生的收益或损失由基金财产承担 。
2、申购份额的计算
场 外 申 购 可 以 采取 前 端收 费 模 式 和 后 端收 费 模式 ， 场 内 申 购 目前 只 支持 前 端
收费模式。
（1）前端收费模式：
申购 总金额=申请 总金额
净申购 金额=申购 总金额/（1+申购费率）
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（注：对于适用固定金额申购费用的申购，净申购金额＝申购总金额－固定申
购费用金额）
申购 费用=申购总金额-净申购金额
（注：对于适用固定金额申购费用的申购，申购费用＝固定申购费用金额）
申购 份额=（申购 总金额-申购费用）/ T 日基金份额净值
场内申购金额的有效份额保留到整数位， 剩余部分对应申购资金返还投资者。
例一 ： 某投资者投资 40,000 元申购本基金 （非网上交易） ， 假设申购当日基
金份额净值为1.040 元， 如果其选择前端收费方式， 申购费率为1.5% ，则其可得
到的申购份额为：
申购总金额＝40,000 元
净申购金额=40,000/ （1+1.5%）=39,408.87 元
申购 费用=40,000-39,408.87=591.13 元
申购份额=（40,000-591.13）/1.040=37,893.14 份
如果投资者是场内申购， 则申购份额为 37,893 份， 其余0.14 份对应 金额返
回给投资者。
（2）后端收费模式：
申购 总金额=申请 总金额
申购份额＝申购总金额/T 日基金份额净值
当投资者提出赎回时，后端申购费用的计算方法为：
后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率
例 二 ：某投资者投资 40,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额 净值为
1.040 元， 如果其选择后端收费方式， 则其可得到的申购份额为：
申购份额＝40,000/1.040＝38,461.54 份
即：投资者投资 40,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.040
元，则可得到 38,461.54 份基金份额 ，但其在赎回时需根据其持有时间按对应的
后端申购费率交纳后端申购费用 。
3、赎回金额的计算
赎 回 金 额 为 按 实际 确 认的 有 效 赎 回 份 额乘 以 当日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除相 应 的
费用 ，赎回金额单位为元，计算结果保留到小数点后两位，第三位四舍五入。
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（1） 如果投资者在认 （申） 购时选择交纳前端认 （申） 购费用， 则赎回金额
的计算方法如下：
赎回费用=赎回份额×T 日基金份额净值×赎回费率
赎回金额=赎回份额×T 日基金份额净值- 赎回费用
例三 ： 某投资者赎回 通过前端认购 （申购） 持有的 10,000 份基金份额， 对应
的赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值是 1.016 元，则其可得到的赎回
金额为：
赎回 费用 = 10,000 ×1.016×0.5% ＝ 50.80 元
赎回金额 = 10,000×1.016-50.80 ＝ 10,109.20 元
即：投资者赎回本基 金 10,000 份基金份额，假设赎回当日基金份 额净值是
1.016 元，则其可得到的赎回金额为 10,109.20 元。
（2） 如果投资者在认 （申） 购时选择交纳后端认 （申） 购费用， 则赎回金额
的计算方法如下：
赎回总额＝赎回份额×T 日基金份额净值
后端认 （申） 购费用＝赎回份额×认 （申） 购日基金份额净值×后端认 （申）
购费率
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额＝赎回总额－后端认（申）购费用－赎回费用
例四： 某投资者赎回 通 过后端认购持有的 10,000 份基金份额， 对应 的 后端认
购费率为1.6%， 赎回费率为 0.5%， 假设赎回当日基金份额净值是 1.016 元， 则其
可得到的赎回金额为：
后端认购费用 = 10,000 ×1.00×1.6% = 160.00 元
赎回费用 = 10,000 ×1.016×0.5% ＝ 50.80 元
赎回金额 = 10,000×1.016-160.00-50.80 ＝ 9,949.20 元
即： 投资者赎回 通过后 端认购所得 本基金 10,000 份基金份额， 假设 赎回当日
基金份额净值是1.016 元，则其可得到的赎回金额为 9,949.20 元。
例五： 某投资者赎回 通 过后端申购持有的 10,000 份基金份额， 对应 的 后端申
购费率为1.8%， 赎回费率为 0.5%， 假设申购当日基金份额净值是 1.010 元， 赎回
当日基金份额净值是 1.016 元，则其可得到的赎回金额为：
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后端申购费用 = 10,000 ×1.010×1.8% = 181.80 元
赎回费用 = 10,000 ×1.016×0.5% ＝ 50.80 元
赎回金额 = 10,000×1.016-181.80-50.80 ＝ 9,927.40 元
即： 投资者赎回 通过后 端申购所得 本基金 10,000 份基金份额， 假设 申购当日
基金份额净值是 1.010 元，赎回当日基金份额净值是 1.016 元，则其 可得到的赎
回金额为9,927.40 元。
4、基金份额净值的计算公式
基金份额净值＝基金资产净值总额/发行在外的基金份额总数
本基金 T 日的基金份额净值在当天收市后计算， 并在 T＋1 日公告。 遇特殊情
况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
（ 八） 拒绝或 暂停 申购的 情形 及处理 方式
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作或无法接受申购；
2、 证券交易所交易时 间非 正常停市， 导致基 金管理人无法计算当日基金资产
净值；
3、 所投资的目标ETF 暂 停估值， 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 ；
4、 所投资的目标 ETF 暂停申购或二级市场交易停牌 ， 基金管理人认 为有必要
暂停本基金申购的情形；
5、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况；
6、 基金管理人、 基金 托管人、 基金销售机构或注册登记机构等因异常情况无
法办理申购 （上述异常情况包括但不限于系统故障、 网络故障、 通讯 故障、 电力故
障、数据错误等） ；
7、 基金资产规模过大， 使基金管理人无法找到合适的投资品种， 或基金管理
人认为会损害已有 基金份额持有人利益的其他情形；
8、基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购；
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述除第 8 项以 外的暂停申购情形且基金管理人决定暂停接受基金投资
者的申购申请时， 基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。
如 果 基 金 投资 者 的 申购申 请 被 拒 绝， 被 拒 绝的申 购 款 项 将退 还 给 投资者 。 在 暂 停
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申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
（ 九） 暂停赎 回或 者延缓 支付 赎回款 项的 情形及 处理 方式
发 生 下 列 情 形 时， 基 金管 理 人 可 暂 停 接受 基 金投 资 者 的 赎 回 申请 或 延缓 支 付
赎回款项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项；
2、 证券交易所交易时 间临时停市， 导致基金 管理人无法计算当日基金资产净
值；
3、 连续两个或两个以 上开放日发生巨额赎回， 导致本基金的现金支 付出现困
难；
4、 所投资的目标ETF 暂 停估值， 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；
5、 所投资的目标 ETF 暂停赎回或二级市场交易停牌， 基金管理人认 为有必要
暂停本基金赎回的情形；
6、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况；
7、 基金管理人、 基金 托 管人、 基金销售机构或注册登记机构的技术保障等异
常 情 况 发 生导 致 基金 销售 系 统 或 基金 注 册登 记系 统 或 基 金会 计 系统 无法 正 常 运 行；
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发 生 上 述 情 形 且基 金 管理 人 决 定 暂 停 接受 基 金投 资 者 的 赎 回 申请 或 延缓 支 付
赎 回 款 项 时， 基 金 管理人 应 在 当 日向 中 国 证监会 备 案 ， 已成 功 确 认的赎 回 申 请 ，
基 金 管 理 人应 足 额 支付； 如 不 能 足额 支 付 ，可延 期 支 付 。若 连 续 两个或 两 个 以 上
开放日发生巨额赎回， 延期支付最长不得超过20 个工作日， 并在指定媒体上公告。
若出现上述第 3 项所 述情形，按基金合同的相关条款处理。投资者在申请 赎
回 时 可 事 先选 择 将 当日可 能 未 获 受理 部 分 予以撤 销 。 暂 停赎 回 或 延缓支 付 款 项 的
场 内 处 理 ，按 照 上 海证券 交 易 所 及中 国 证 券登记 结 算 有 限责 任 公 司的有 关 规 定 办
理。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
（ 十） 巨额赎 回的 情形及 处理 方式
1、巨额赎回的认定
若 本 基 金 单 个 开放 日 内的 基 金 份 额 净 赎回 申 请 （ 赎 回 申 请 份 额总 数 加上 基 金
转 换 中 转 出申 请 份 额总数 后 扣 除 申购 申 请 份额总 数 及 基 金转 换 中 转入申 请 份 额 总
数后的余额 ）超过前一工作日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。
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2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨 额赎 回 时， 基 金 管 理 人 可以 根 据基 金 当 时 的 资 产组 合 状况 决 定
全额赎回或部分顺延赎回。
（1） 全额赎回： 当基 金管理人认为有能力支付基金投资者的赎回申请时， 按
正常赎回程序执行。
（2） 部分顺延赎回： 当基金管理人认为支付基金投资者的赎回申请有困难或
认 为 支 付 投资 者 的 赎回申 请 而 进 行的 财 产 变现可 能 会 对 基金 资 产 净值造 成 较 大 波
动 时 ， 基 金 管 理人 在 当日 接 受 赎 回 比 例不 低 于上 一 工 作 日 基 金总 份 额的 10% 的前
提 下 ， 对 其余 赎 回 申请延 期 办 理 。对 于 当 日的赎 回 申 请 ，应 当 按 单个账 户 赎 回 申
请 量 占 赎 回申 请 总 量的比 例 ， 确 定当 日 受 理的赎 回 份 额 ；基 金 投 资者未 能 赎回部
分， 投 资 者在 提 交 赎回申 请 时 可 以选 择 延 期赎回 或 取 消 赎回 。 选 择延期 赎 回 的 ，
将 自 动 转 入下 一 个 开放日 继 续 赎 回， 直 到 全部赎 回 为 止 ；选 择 取 消赎回 的 ， 当 日
未获赎回的部分申请将被撤销。 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，
无 优 先 权 并以 该 开 放日的 基 金 份 额净 值 为 基础计 算 赎 回 金额 ， 并 以此类 推 ， 直 到
全 部 赎 回 为止 。 如 基金投 资 者 在 提交 赎 回 申请时 未 作 明 确选 择 ， 投资者 未 能 赎 回
部分作自动延期赎回处理。
3、巨额赎回的公告
当发生巨额赎回并顺延赎回时， 基金管理人应按照 《信息披露办法》 的有关规
定 在 指 定 媒体 上 公 告，并 在 公 开 披露 日 向 中国 证 监 会 和 基金 管 理 人主要 办 公 场 所
所 在 地 中 国证 监 会 派出机 构 备 案 ，并 通 过 邮寄、 传 真 、 刊登 公 告 或者通 知 代 销 机
构代为告知等方式通知基金份额持有人，并说明有关处理方法。
连续 2 日以上（ 含本 数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停
接 受 基 金 的赎 回 申 请；已 经 确 认 成功 的 赎 回申请 可 以 延 缓支 付 赎 回款项 ， 但 不 得
超过20 个工作日，并应当在指定媒体上进行公告。
（ 十一 ）暂停 申购 或赎回 的公 告和重 新开 放申购 或赎 回的公 告
1、 发生上述暂停申购 或赎回情况的， 基金管 理人当日应立即向中国证监会备
案，并依照有关规定在指定媒体上刊登暂停公告。
2、 暂停结束， 基金重新开放申购或赎回时， 基金管理人应依照 《信息披露管
理 办 法 》 的有 关 规 定，在 指 定 媒 体上 刊 登 基金重 新 开 放 申购 或 赎 回公告 ， 并 公 告
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最近1 个工作日的基金份额净值。
（ 十二 ）基金 的非 交易过 户
指 注 册 登 记 机 构受 理 继承 、 捐 赠 、 司 法强 制 执行 和 经 注 册 登 记机 构 认可 的 其
它 情 况 而 产生 的 非 交易过 户 。 无 论在 上 述 何种情 况 下 ， 接受 划 转 的主体 必 须 是 依
法可以持有本基金基金份额的投资者。
继 承 是 指 基 金 份额 持 有人 死 亡 ， 其 持 有的 基 金份 额 由 其 合 法 的继 承 人继 承 ；
捐 赠 指 基 金份 额 持 有人将 其 合 法 持有 的 基 金份额 捐 赠 给 福利 性 质 的基金 会 或 社 会
团体；司 法强 制 执 行是指 司 法 机 构依 据 生 效司法 文 书 将 基金 份 额 持有人 持 有 的 基
金 份 额 强 制划 转 给 其他自 然 人 、 法人 或 其 他组织 。 办 理 非交 易 过 户必须 提 供 注 册
登 记 机 构 要求 提 供 的相关 资 料 ， 对于 符 合 条件的 非 交 易 过户 申 请 按注册 登 记 机 构
的有关规定办理，并按注册登记机构规定的标准收费。
（ 十三 ） 基金 的转 托管
基 金 份 额 持 有 人可 办 理已 持 有 基 金 份 额在 不 同销 售 机 构 之 间 的转 托 管， 基 金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
如 果 基 金 管 理 人、 注 册登 记 机 构 、 办 理转 托 管的 销 售 机 构 出 现技 术 系统 性 能
限 制 或 出 于其 它 合 理原因 ， 可 以 暂停 该 业 务或者 拒 绝 基 金份 额 持 有人的 转托管申
请。
（ 十四 ）定期 定额 投资计 划
定 期 定 额 投 资 计划 是 基金 申 购 业 务 的 一种 方 式， 投 资 人 可 通 过向 相 关销 售 机
构 提 交 申 请， 约 定 每期申 购 日 、 扣款 金 额 及扣款 方 式 ， 由指 定 的 销售机 构 在 投 资
人 指 定 资 金账 户 内 自动扣 款 并 于 每期 约 定 的申购 日 提 交 基金 的 申 购申请 。 定 期 定
额 投 资 计 划并 不 构 成对基 金 日 常 申购 、 赎 回等业 务 的 影 响， 投 资 人在办 理 相 关 基
金定期定额投资计划的同时， 仍然可以进行日常申购、 赎回业务。 本 基金 2011 年
12 月7 日刊登公告自 2011 年12 月9 日起开通定期定额投资计划业务，具体开通
销售机构名单和业务规则参见相关公告。
（ 十五 ）定期 定额 赎回业 务
投 资 人 可 通 过 中国 农 业银 行 股 份 有 限 公司 申 请办 理 本 基 金 的 定期 定 额赎 回 业
务 。 定 期 定额 赎 回 业务是 指 投 资 人可 以 委 托中国 农 业 银 行股 份 有 限公司 每 月 固 定
时间从指定的基金账户代投资人赎回固定份额的基金。 本基金 2011 年 12 月 7 日
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刊登公告自 2011 年 12 月 9 日起在中国农业银行股份有限公司下属各代销网点开
通定期定额赎回业务。
投 资 人 通 过 中 国农 业 银行 股 份 有 限 公 司办 理 本基 金 的 定 期 定 额赎 回 业务 ， 相
关 流 程 和 业务 规 则 遵循中 国 农 业 银行 股 份 有限公 司 的 有 关规 定 。 详情请 咨 询 当 地
中 国 农 业 银行 股 份 有限公 司 的 代 销网 点 或 中国农 业 银 行 股份 有 限 公司客 户 服 务 热
线（95599）。
（ 十六 ）其他 情形
基金份额的冻结和解冻的业务，由注册登记机构办理。
注 册 登 记 机 构 只受 理 国家 有 关 机 关 依 法要 求 的基 金 份 额 的 冻 结与 解 冻以 及 注
册 登 记 机 构认 可 的 其他情 况 的 基 金份 额 的 冻结与 解 冻 。 基金 份 额 被冻结 的 ， 被 冻
结 部 分 所 产生 的 权 益按照 法 律 法 规、 监 管 规章以 及 国 家 有权 机 关 的要求 来 决 定 是
否冻结。
当 基 金 份 额 处 于冻 结 状态 时 ， 注 册 登 记机 构 或其 他 相 关 机 构 有权 拒 绝该 部 分
基金份额的赎回、转出、非交易过户以及基金的转托管。
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九 、基 金的 转换
（ 一） 基金转 换
基 金 转 换 是 指 开放 式 基金 份 额 持 有 人 将其 持 有某 只 基 金 的 部 分或 全 部份 额 转
换 为 同 一 基金 管 理 人管理 的 另 一 只开 放 式 基金份 额 。 基 金转 换 只 能在同 一 销 售 机
构进行。
（ 二） 转换业 务办 理时间
本基金2011 年12 月7 日刊登公告自2011 年12 月9 日起开放日常转 换业务。
办 理 基 金 间 转 换的 时 间为 上 海 证 券 交 易所 、 深圳 证 券 交 易 所 交易 日 。若 出 现
新的 证 券 交易 市 场 或交易 所 交 易 时间 更 改 或其它 原 因 ， 基金 管 理 人将视 情 况 进 行
相应的调整并公告。
投 资 人 可 在 基 金开 放 日申 请 办 理 基 金 转换 业 务， 具 体 办 理 时 间与 基 金申 购 、
赎 回 业 务 办理 时 间 相同。 由 于 各 销售 机 构 的系统 差 异 以 及业 务 安 排等原 因 ， 开 展
该业务的时间可能有所不同，投资人应以各销售机构公告的时间为准。
本基金转换业务具体开通销售机构名单、 可转换旗下基金范围参见相关公告。
（ 三） 基金转 换的 程序
1、申请方式：书面申请或销售机构公布的其他方式。
2、基金转换申请的确认
正常情况下，T 日规定时间受理的申请，注册登记机构在 T＋1 日内为投资人
对该交易的有效性进行确认， 在 T＋2 日后(包括该日)投资人可向销售机构查询转
换的确认情况。
3、基金转换的注册登记
注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日（T 日） 。投资人转
换基金成功的， 注册登记机构将在 T＋1 日对投资人 T 日的基金转换业务申请进行
有效性确认， 办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记， 在 T＋2 日后 （包
括 该 日 ） 投资 人 可 向销售 机 构 查 询基 金 转 换的成 交 情 况 ，并 有 权 转换或 赎 回 该 部
分基金份额。
（ 四） 基金转 换的 数额限 制
基金转换 以 份 额为 单 位进 行 申 请 ， 申 请转 换 份额 精 确 到 小 数 点后 两 位， 小 数
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点后两位以后的部分四舍五入，误差部分归基金财产。
本基金遵循“份额转换”的原则，单笔转换份额不得低于 100 份。 基金持有
人 可 将 其 全部 或 部 分基金 份 额 转 换成 其 它 基金， 单 笔 转 换申 请 不 受转入 基 金 最 低
申购限额限制。
基 于 各 基 金 关 于投 资 人在 单 个 交 易 账 户最 低 保留 余 额 的 规 定 ，每 个 工作 日 投
资 人 在 单 个交 易 账 户保留 的 某 基 金基 金 份 额余额 少 于 该 基金 的 最 低保留 余 额 时 ，
若当日该账户同时有该基金的基金份额减少类业务 （如赎回、 转换出等） 被确认，
基金管理人有权将投资人在该账户保留的该基 金基金份额一次性全部赎回。 因此，
如 果 某 笔 转换 申 请 确认后 转 出 基 金的 单 个 交易账 户 的 基 金份 额 余 额少于 转 出 基 金
的 最 低 保 留余 额 ， 则转出 基 金 在 该账 户 剩 余的基 金 份 额 将被 全 部 赎回。 如 果 某 笔
转 换 申 请 确认 后 转 入基金 的 单 个 交易 账 户 的基金 份 额 余 额少 于 转 入基金 的 最 低 保
留 余 额 且 该账 户 当 日有转 入 基 金 的基 金 份 额减少 类 业 务 被确 认 ， 则转入 基 金 在 该
账户剩余的基金份额（包括该部分转换入确认份额）将随即被强制赎回。
（ 五） 基金转 换费 用
1、 每笔基金转换视为 一笔赎回和一笔申购， 基金转换费用相应由转出基金的
赎回费用及转出、转入基金的申购补差费用构成。
2、转出基金的赎回费用
转 出 基 金 的 赎 回费 用 按照 各 基 金 最 新 的更 新 招募 说 明 书 及 相 关公 告 规定 的 赎
回费率和计费方式收取， 赎回费用的 25%归入基金财产， 其余部分用于支付注册登
记费等相关手续费。
3、前端收费模式下转出与转入基金的申购补差费用
从 不 收 取 申 购 费用 的 基金 或 前 端 申 购 费用 低 的基 金 向 前 端 申 购费 用 高的 基 金
转 换 ， 收 取前 端 申 购补差 费 用 ； 从前 端 申 购费用 高 的 基 金向 前 端 申购费 用 低 的 基
金 或 不 收 取申 购 费 用的基 金 转 换 ，不 收 取 前端申 购 补 差 费用 。 申 购补差 费 用 原 则
上 按 照 转 出确 认 金 额对应 分 档 的 转入 基 金 前端申 购 费 率 减去 转 出 基金前 端 申 购 费
率 差 额 进 行补 差 ， 转出与 转 入 基 金的 申 购 补差费 率 按 照 转出 确 认 金额分 档 ， 并 随
着转出确认金额递减。
4、后端收费模式下转出与转入基金的申购补差费用
从 不 收 取 申 购 费用 的 基金 或 后 端 申 购 费用 低 的基 金 向 后 端 申 购费 用 高的 基 金
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转 换 ， 不 收取 后 端 申购补 差 费 用 ，但 转 入 的基金 份 额 赎 回的 时 候 需全额 收 取 转 入
基 金 的 后 端申 购 费 ；从后 端 申 购 费用 高 的 基金向 后 端 申 购费 用 低 的基金 或 不 收 取
申 购 费 用 的基 金 转 换，收 取 后 端 申购 补 差 费用， 且 转 入 的基 金 份 额赎回 的 时 候 需
全 额 收 取 转入 基 金 的后端 申 购 费 。后 端 申 购补差 费 用 按 照转 出 份 额持有 时 间 对 应
分档的转出基金后端申购费率减 去转入基金后端申购费率差额进行补差。
5、网上直销的申购补差费率优惠
为 更 好 服 务 投 资者 ， 本基 金 管 理 人 已 开通 基 金网 上 直 销 业 务 ，个 人 投资 者 可
以 通 过 “ 网上 直 销 交易平 台 ” 办 理基 金 转 换业务 ， 其 中 部分 转 换 业务可 享 受 转 换
费 率 优 惠 ，优 惠 费 率只适 用 于 转 出与 转 入 基金申 购 补 差 费用 ， 转 出基金 的 赎 回 费
用 无 优 惠 。可 通 过 网上直 销 交 易 平台 办 理 的转换 业 务 范 围及 转 换 费率优 惠 的 具 体
情况请参阅本基金管理人网站。
具 体 转 换 费 率 水 平 请 参 见 本 基 金 管 理 人 网 站 （ www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com ）列示的相关转换费率表 或相关公告。
6、 基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定对上述收费方式和费率进
行 调 整 ， 并应 于 调 整后的 收 费 方 式和 费 率 在实施 前 依 照 《信 息 披 露办法 》 的 有 关
规定在中国证监会指定媒体上公告。
（ 六） 基金转 换份 额的计 算公 式
1、前端收费模式下基金转换份额的计算公式及举例
转出确认金额=转出的基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值
转出基金的赎回费=转出确认金额×对应的转出基金的赎回费率
转入确认金额=转出确认金额-转出基金的赎回费
转 出 与 转 入 基 金 的 申 购 补 差 费= 转 入 确 认 金 额 × 对 应 的 转 出 与 转 入 基 金 的 申
购补差费率/（1+对应的转出与转入基金的申购补差费率）
（注： 对于适用固定金 额申购补差费用的， 转 出与转入基金的申购补差费＝固
定金额的申购补差费）
转入基金确认份额= （ 转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费+A）/转换
申请当日转入基金的基金份额净值
其中：
A 为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益 （仅
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限转出基金为货币市场基金的情形，否则 A 为 0）。
转 入 基 金 确 认 份额 的 计算 精 确 到 小 数 点后 两 位， 小 数 点 后 两 位以 后 的部 分 四
舍五入，误差部分归基金财产。
例一：某投资者持有交银趋势前端收费模式的基金份额 100,000 份 ，持有期
半年，转换申请当日交银趋势的基金份额净值为 1.010 元，交银成 长的基金份额
净值为2.2700 元。 若该投资者将 100,000 份交银趋势前端基金份额转换为交银成
长前端基金份额，则转入交银成长确认的基金份额为：
转出确认金额=100,000 ×1.010=101,000 元
转出基金的赎回费=101,000×0.5%=505 元
转入确认金额=101,000-505=100,495 元
转出与转入基金的申购补差费=100,495×0/（1+0）=0 元
转入基金确认份额=（100,495-0）/2.2700=44,270.93 份
例二：某投资者持有交银增利 A 类基金份额 1,000,000 份，持有期一年半，
转换申请当日交银增利 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0200 元， 交银趋势的基
金份额净值为 1.010 元。若该投资者将 1,000,000 份交银增利 A 类 基金份额转换
为交银趋势前端基金份额（非网上交易） ，则转入交银趋势确认的基金份额为：
转出确认金额=1,000,000 ×1.0200=1,020,000 元
转出基金的赎回费=1,020,000×0.05%=510 元
转入确认金额=1,020,000-510=1,019,490 元
转出与转入基金的申购补差费=1,019,490 ×0.5%/（1+0.5%）=5,072.09 元
转入基金确认份额=（1,019,490-5,072.09 ）/1.010=1,004,374.17 份
例三：某投资者持有交银增利 C 类基金份额 100,000 份，转换申请当日交银
增利 C 类基金份额净值为 1.2500 元，交银精选的基金份额净值为 2.2700 元。若
该投资者将 100,000 份 交银增利 C 类基金份额 转换为交银精选前端基金份额（非
网上交易） ，则转入交 银精选确认的基金份额为：
转出确认金额=100,000 ×1.2500=125,000 元
转出基金的赎回费=0 元
转入确认金额=125,000-0=125,000 元
转出与转入基金的申购补差费=125,000×1.5%/（1+1.5%）=1,847.29 元
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转入基金确认份额=（125,000-1,847.29）/2.2700=54,252.30 份
例四：某投资者持有交银货币 A 级基金份额 100,000 份，该 100,000 份基金
份额未结转的待支付收益为 61.52 元，转换申 请当日交银增利 A/B 类 基金份额净
值为 1.2700 元，交银货币的基金份额净值为 1.00 元。若该投资者将 100,000 份
交银货币A 级基金份额转换为交银增利 A 类基金份额 （非网上交易） ， 则转入确认
的交银增利A 类基金份额为：
转出确认金额=100,000 ×1.00=100,000 元
转出基金的赎回费=0 元
转入确认金额=100,000-0=100,000 元
转出与转入基金的申购补差费=100,000×0.8%/（1+0.8%）=793.65 元
转入基金确认份额=（100,000-793.65+61.52 ）/1.2700=78,163.68 份
2、后端收费模式下基金转换份额的计算公式及举例
转出确认金额=转出的基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值
转出基金的赎回费=转出确认金额×对应的转出基金的赎回费率
转入确认金额=转出确认金额-转出基金的赎回费
转 出 与 转 入 基 金 的 申 购 补 差 费= 转 入 确 认 金 额 × 对 应 的 转 出 与 转 入 基 金 的 申
购补差费率
转入基金确认份额= （ 转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费+A）/转换
申请当日转入基金的基金份额净值
其中：
A 为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益 （仅
限转出基金为货币市场基金的情形，否则 A 为 0）。
转 入 基 金 确 认 份额 的 计算 精 确 到 小 数 点后 两 位， 小 数 点 后 两 位以 后 的部 分 四
舍五入，误差部分归基金财产。
例五：某投资者持有交银主题后端收费模式的基金份额 100,000 份 ，持有期
一年半， 转换申请当日 交银主题的基金份额净值为 1.2500 元， 交银 稳健的基金份
额净值为2.2700 元。 若该投资者将 100,000 份交银主题后端基金份额转换为交银
稳健后端基金份额，则转入交银稳健确认的基金份额为：
转出确认金额=100,000 ×1.250=125,000 元
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转出基金的赎回费=125,000×0.2%=250 元
转入确认 金额=125,000-250=124,750 元
转出与转入基金的申购补差费=124,750×0=0 元
转入基金确认份额=（124,750-0）/2.2700=54,955.95 份
例六：某投资者持有交银先锋后端收费模式的基金份额 100,000 份 ，持有期
一年半， 转换申请当日 交银先锋的基金份额净值为 1.2500 元， 交银 货币的基金份
额净值为1.00 元。 若该投资者将 100,000 份交银先锋后端基金份额转换为交银货
币，则转入交银货币的基金份额为：
转出确认金额=100,000 ×1.250=125,000 元
转出基金的 赎回费=125,000×0.2%=250 元
转入确认金额=125,000-250=124,750 元
转出与转入基金的申购补差费=124,750×1.2%=1497 元
转入基金确认份额=（124,750-1497）/1.00=123,253.00 份
例七：某投资者持有交银蓝筹后端收费模式的基金份额 100,000 份 ，持有期
三年半， 转换申请当日 交银蓝筹的基金份额净值为 0.8500 元， 交银 增利 B 类基金
份额的基金份额净值为 1.0500。若该投资者将 100,000 份交银蓝筹后端基金份额
转换为交银增利B 类基金份额，则转入 交银增利 B 类基金份额的基金份额为：
转出确认金额=100,000 ×0.850=85,000 元
转出基金的赎回费=85,000×0=0 元
转入确认金额=85,000-0=85,000 元
转出与转入基金的申购补差费=85,000×0.2%=170 元
转入基金确认份额=（85,000-170）/1.0500=80,790.48 份
例八：某投资者持有交银货币 A 级基金份额 100,000 份，该 100,000 份基金
份额未结转的待支付收益为 61.52 元，转换申 请当日交银增利 B 类基 金份额净值
为 1.2700 元，交银货币的基金份 额净值为 1.00 元。若该投资者将 100,000 份交
银货币 A 级基金份额转换为交银增利 B 类基金份额，则转入确认的交银增利 B 类
基金份额为：
转出确认金额=100,000 ×1.00=100,000 元
转出基金的赎回费=0 元
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转入确认金额=100,000-0=100,000 元
转出与转入基金的申购补差费=100,000×0=0 元
转入基金确认份额=（100,000-0+61.52）/1.2700=78,788.60 份
（ 七） 业务规 则
1、 基金转换只能在同 一销售机构进行。 转换 的两只基金必须都是该销售机构
代 理 的 同 一基 金 管 理人管 理 的 、 在同 一 注 册登记 机 构 处 注册 登 记 的基金 。 投 资 人
办 理 基 金 转换 业 务 时，转 出 方 的 基金 必 须 处于可 赎 回 状 态， 转 入 方的基 金 必 须 处
于可申购状态。
2、 投资人只能在相同 收费模式下进行基金转换。 前端收费模式的开 放式基金
只 能 转 换 到前 端 收 费模式 的 其 他 基金 ， 后 端收费 模 式 的 基金 只 能 转换到 后 端 收 费
模式的其他基金。货币市场基金、债券基金 C 类基金份额与其他基金之间的转换
不受上述收费模式的限制。
3、 基金转换采取未知价法， 即基金的转换价格以申请受理当 日各转出、 转入
基 金 的 基 金 份 额 净 值 为 基 础 进 行 计 算 。 （ 货 币 市 场 基 金 的 基 金 份 额 净 值 为 固 定 价
1.00 元） 。
4、 投资人申请转出其 账户内货币市场基金的基金份额时， 注册登记 机构将自
动 结 转 该 转出 份 额 对应的 待 支 付 收益 ， 该 收益将 一 并 计 入转 出 金 额并折 算 为 转 入
基金的基金份额，但收益部分不收取转换费用。
5、 转换后， 转入基金 份额的持有时间将重新计算， 即转入基金份额的持有期
将自转入基金份额被确认日起重新开始计算。
6、 根据旗下保本基金 基金合同的约定， 基金 份额持有人在保本周期内申购或
转 换 入 的 基金 份 额 ，以及 在 基 金 保本 周 期 到期日 前 （ 不 包括 该 日 ）赎回 或 转 换 出
的 基 金 份 额不 适 用 保本条 款 ， 其 赎回 或 转 换价格 以 赎 回 或转 换 申 请日的 基 金 份 额
净值为基准进行计算。
（ 八） 暂停基 金转 换
基 金 转 换 视 同 为转 出 基金 的 赎 回 和 转 入基 金 的申 购 ， 因 此 有 关转 出 基金 和 转
入 基 金 关 于暂 停 或 拒绝申 购 、 暂 停赎 回 的 情形和 公 告 的 有关 规 定 一般也 适 用 于 暂
停 基 金 转 换， 具 体 暂停或 恢 复 基 金转 换 的 相关业 务 请 详 见届 时 本 基金管 理 人 发 布
的相关公告。
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本 基 金 单 个 开 放日 ， 基金 净 赎 回 申 请 份额 （ 该基 金 赎 回 申 请 总份 额 加上 基 金
转 换 中 转 出申 请 总 份额后 扣 除 申 购申 请 总 份额及 基 金 转 换中 转 入 申请总 份 额 后 的
余额） 超过上一日基金总份额的 10%时， 即认为发生了巨额赎回。 发生巨额赎回时，
基 金 转 出 与基 金 赎 回具有 相 同 的 优先 级 ， 基金管 理 人 可 根据 基 金 资产组 合 情 况 ，
决 定 全 额 转出 或 部 分转出 ， 并 且 对于 基 金 转出和 基 金 赎 回， 将 采 取相同 的 比 例 确
认 ； 但 在 转出 申 请 得到部 分 确 认 的情 况 下 ，未确 认 部 分 的转 出 申 请将自 动 予 以 撤
销，不再视为下一开放日的基金转换申请。
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十 、基 金的 投资
（ 一 ） 投资目 标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
（ 二 ） 标的指 数
本基金的标的指数即目标 ETF 的标的指数，为 深证 300 价值价格 指数 。 深证
300 价值价格指数是由深圳证券信息公司编制，并以深证 300 指数 为基础开发的
风格指数，它以深证 300 指数的成份股为样本空间，选取采用价值因子评分最高
的 100 只股票为指数的成份股，并于每年 1 月和 7 月对指数成份股进行调整。该
指数的基期为2004 年 12 月31 日，基点为1000 点。
本基金按照基金合同的约定通过适当程序变更目标 ETF 时，标的指 数应相应
变更。
鉴于本基金与目标 ETF 的相关性，若目标 ETF 变更标的指数，本基金的标的
指数应相应变 更。
（ 三 ） 投资理 念
本 基 金 遵 循 指 数化 投 资理 念 ， 指 数 化 投资 具 有低 成 本 、 管 理 透明 及 分散 化 程
度高等优点， 能稳定地 获得与标的指数相近的回报。 本基金遵循指数 化投资理念，
以目标 ETF 为主要投 资对象，力求帮助投资者以较低的成本获取与标的指数和目
标ETF 相似的收益。
（ 四 ） 投资范 围
本基金以目标 ETF 、 标的指数成份股、 备选成份股为主要投资对象 （含中小板
股票和创业板股票及其他经中国证监会核准的上市股票） ， 把全部或接近全部的基
金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下投资于目标 ETF 的资 产比例不低于
基金资产净值的 90%，基 金 持 有 的 现 金及 到 期日 在 一 年 以 内 的政 府 债券 的 投 资 比
例合计不低于基金资产净值的 5%。此外，为更好地实现投资目标，本基金也可少
量投资于新股、 债券、 回购、 权证及中国证监会允许基金投资的其它金融工具 （但
须符合中国证监会的相关规定） 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品
种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
（ 五 ） 投资策 略
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本基金通过把全部或 接 近全部的基金资产投 资 于目标 ETF 、 标 的 指 数成 份 股
和备选成份股进行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标 ETF 的资产比例不
低于基金资产净值的 90%， 其余资产可投资于标的指数成份股、 备选成份股、 新股、
债 券 、 回 购、 权 证 及中国 证 监 会 允许 基 金 投资的 其 它 金 融工 具 ， 其目的 是 为 了 使
本基金在应付申购赎回的前提下，更好地实现跟踪标的指数的投资目标。
本基金投资目标 ETF 的 方式以申购和赎回为主，但在目标 ETF 二级市 场流动
性较好的情况下， 也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF， 以降低成本、 提高效率。
本基金对于标 的指数成份股和备选成份股部分的投资， 主要采用完全复制法，
按 照 标 的 指数 成 份 股组成 及 其 权 重构 建 基 金股票 投 资 组 合为 原 则 ，并根 据 标 的 指
数 成 份 股 及其 权 重 的变动 而 进 行 相应 调 整 。但在 因 特 殊 情况 （ 如 法律法 规 限 制 、
流 动 性 不 足等 ） 导 致无法 获 得 足 够数 量 的 股票时 ， 基 金 管理 人 将 搭配使 用 其 他 合
理方法进行适当的替代。
1、决策依据
有 关 法 律 法 规 、基 金 合同 和 标 的 指 数 的相 关 规定 是 基 金 管 理 人运 用 基金 财 产
的决策依据。
2、决策和交易机制
本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。
投 资 决 策 委 员 会的 主 要职 责 是 决 定 有 关指 数 重大 调 整 的 应 对 决策 、 其他 重 大
组合调整决策以及重大的单项投资决策。
基金经理的主要职责是决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、 调整决策，
特别是对目标ETF 份额的投资决策。
中 央 交 易 室 负 责交 易 执行 和 一 线 监 控 。通 过 严格 的 交 易 制 度 和实 时 的一 线 监
控功能，保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。
3、投资程序
研究、 决策、 组合构建 、 交易、 评估及组合维 护的有机配合共同构成了本基金
的 投 资 管 理程 序 。 严格的 投 资 管 理程 序 可 以保证 投 资 理 念的 正 确 执行， 避 免 重 大
风险的发生。
（1） 研究支持： 量化 投资部依托公司整体研究平台， 整合外部信息以 及券商
等 外 部 研 究力 量 的 研究成 果 开 展 指数 跟 踪 、成份 股 公 司 行为 等 相 关信息 的 搜 集 与
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分析、 目标 ETF 申购赎 回清单分析、 目标 ETF 二级市场的流动性和折溢价分析、
成分股流动性分析、 误 差及其归因分析等工作， 以作为基金投资决策 的重要依据。
（2） 投资决策： 投资决 策委员会定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议，
决 策 相 关 事项 。 基 金经理 根 据 投 资决 策 委 员会的 决 议 ， 每日 进 行 基金投 资 管 理 的
日常决策。
（3） 组合构建： 根据标的指数情况， 结合研究支持， 基金经理构建以目标 ETF
为 主 的 证 券组 合 。 在追求 跟 踪 误 差和 偏 离 度最小 化 的 前 提下 ， 基 金经理 将 采取适
当的方法，以降低买入成本、控制投资风险。
（4） 交易执行： 中央交 易室负责具体的交易执行， 同时履行一线监控的职责。
（5） 绩效评估： 量化 投资部定期和不定期对基金进行投资绩效评估， 并提供
相 关 报 告 。绩 效 评 估能够 确 认 组 合是 否 实 现了投 资 预 期 、组 合 误 差的来 源 及 投 资
策略成功与否，基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。
（6） 组合监控与调整： 基金经理将跟踪目标 ETF 申购赎回清单特征、 二级市
场 交 易 特 征及 标 的 指数变 动 ， 结 合成 份 股 基本面 情 况 、 成份 股 公 司行为 、 流 动 性
状 况 、 基 金申 购 和 赎回的 现 金 流 量情 况 以 及组合 投 资 绩 效 评 估 的 结果等 ， 采 取 适
当的跟踪技术对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。
基 金 管 理 人 在 确保 基 金份 额 持 有 人 利 益的 前 提下 有 权 根 据 环 境变 化 和实 际 需
要对上述投资管理程序做出调整，并在基金招募说明书更新中公告。
（ 六 ） 投资组 合管 理
由于本基金的特殊性， 本基金将以全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF。
正常情况下本基金投资于目标 ETF 的比例不 低于基金资产净值的 90% 。本基金将
在基金合同生效之日起 6 个月内达到这一 投资比例。此后，如因证券市场波动、
上 市 公 司 合并 、 基 金规模 变 动 、 标的 指 数 成分股 调 整 、 基金 申 购 或赎回 带 来 现 金
等因素导致基金不符合这一投资比例的， 基金管理人将在10 个交易 日内进行调整。
1、投资组合的建立
基 金 管 理 人 构 建投 资 组合 的 过 程 主 要 分为 两 步： 确 定 建 仓 策 略和 实 施建 仓 策
略。
（1） 确定建仓策略： 基金管理人综合考虑基金规模、 目标 ETF 二级市场的流
动性和折溢价， 以及成份股流动性、 公司行为、 基本面等因素， 确定 合理的建仓策
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略。
（2 ） 实 施 建仓 策 略 ：基 金 管 理 人 在基 金 合 同约 定 的 期 限 内， 基 于 建仓 策 略 ，
根 据 当 时 的市 场 情 况，采 用 适 当 的手 段 构 建和调 整 投 资 组合 直 至 达到本 基 金 投 资
范围的要求。
2、日常投资组合管理
（1） 对目标 ETF 二级市场流动性及折溢价进行跟踪与分析， 适当制订目标 ETF
份额的申购赎回、二级市场买卖策略。
（2） 跟踪本基金申购和赎回信息， 分析其对组合的影响， 并进行相应的流动
性管理。
3、投资绩效评估
（1）每日，基金经理分析基金的跟踪偏离度。
（2）每月末，量化投资部对本基金的运行情况进行量化评估。
（3） 每月末， 基金经 理根据评估报告分析当月的投资操作、 组合状况和跟踪
误 差 等 情 况， 重 点 分析基 金 的 偏 离度 和 跟 踪误差 产 生 原 因、 现 金 控制情 况 、 标 的
指数成份股调整前后的操作、以及成份股未来可能发生的变化等。
在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3% ，年跟踪误
差不超过4%。在目标 ETF 日均跟踪偏离度符合 其基金合同所设定目标 的前提下，
如 因 指 数 编制 规 则 调整或 其 他 因 素导 致 跟 踪偏离 度 和 跟 踪误 差 超 过上述 范 围 ， 基
金管理人应采取合理措施力争避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
（ 七 ） 业绩 比较基 准
本基金的业绩比较基准为：标的指数收益率×95% ＋银行活期存款税后收益
率×5%。
本 基 金 标 的 指 数更 换 后， 业 绩 比 较 基 准随 之 变更 ， 基 金 管 理 人可 根 据需 要 替
换或删除基金名称中与原标的指数相关的商号或字样。
（ 八 ） 风险 收 益特 征
本基金属 ETF 联接基 金 ，风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市
场 基 金 。 本基 金 为 指数型 基 金 ， 紧密 跟 踪 标的指 数 ， 具 有和 标 的 指数所 代 表 的 股
票市场相似的风险收益特征， 相当于股票基金 中风险较高， 预期收益 较高的品种。
（ 九 ） 投资 限制
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本基金的投资组合将遵循以下限制：
（1） 进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资
产净值的40%。债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
（2） 本基金参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票 公司本次发行股票的总量；
（3）保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债
券；
（4）本 基金投资权证，在任何交易日买入的总金额，不超过上一交易日基
金资产净值的0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，本
基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%；法律法规
或监管部门另有规定的，遵从其规定；
（5）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超
过该资产支持证券规模的10%；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券的比例，不得超过该基金资产净值的10%；基金管理人管理的全部证券投资基
金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合
计规模的10%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金资产净
值的20%；
（6） 本基金不得违反基金合同中有关投资范围、 投资策略、 投资比例的 规定；
（7）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的约定。在符合相关法律法规规定的前提下， 因证券市场波动、上市公
司合并、基金规模变动、标的指数成分股调整、基金申购或赎回带来现金等非本
基金管理人的因素致使基金的投资组合不符合上述（1）项以及（3）- （6）项规
定的投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或监管部
门另有规定的，从其规定。
若法律法规或监管部门对上述约定的投资组合比例限制规定进行变更的，以
变更后的规定为准。若法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后， 本
基金投资可不受上述规定限制。
（ 十 ） 禁止 行为
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为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：
1、承销证券；
2、向他人贷款或者提供担保；
3、从事承担无限责任的投资；
4、 买卖其他基金份额 ， 但是法律法规或国务 院另有规定和指定的目标 ETF 的
除外；
5、 向基金管理人、 基 金托管人出资或者买卖基金管理人、 基金托管人发行的
股票或者债券；
6、 买卖与基金管理人、 基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、 基
金 托 管 人 有其 他 重 大利害 关 系 的 公司 发 行 的证券 或 者 承 销期 内 承 销的证 券 ， 但 指
定的目标ETF 除外；
7、从 事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
8、依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。
若 法 律 法 规 或 监管 部 门取 消 上 述 禁 止 性规 定 ，履 行 适 当 程 序 后， 本 基金 投 资
可不受上述规定限制。
（ 十一 ） 基 金管理 人代 表基 金行使 股东 及债权 人权 利的处 理原 则及方 法
1、 基金管理人按照国 家有关规定代表基金独立行使股东和债权人权利， 保护
基金份额持有人的利益；
2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
3、有利于基金财产的安全与增值；
4、 不通过关联交易为自身、 雇员、 授权代理 人或任何存在 利害关系的第三人
牟取任何不当利益。
（ 十二 ） 基 金的融 资、 融券
本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。
（ 十三 ）基金 投资 组合报 告
本 基 金 管 理 人 的董 事 会及 董 事 保 证 本 报告 所 载资 料 不 存 在 虚 假记 载 、误 导 性
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陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于 2015 年 7 月 17 日复核
了 本 报 告 中的 财 务 指标、 净 值 表 现和 投 资 组合报 告 等 内 容， 保 证 复核内 容 不 存 在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告期为 2015 年4 月1 日至 2015 年6 月30 日， 所载财务数据未
经审计师审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（％）
1 权益投资 1,068,715.55 2.69
其中：股票 1,068,715.55 2.69
2 基金投资 36,040,550.00 90.56
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 2,589,356.32 6.51
8 其他资产 99,747.26 0.25
9 合计 39,798,369.13 100.00
2、期末投资目标基金明细
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人
公允价值
（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1
深证 300
价值交易
型开放式
指数证券
股票型
交易型开
放式
交银施罗
德基金管
理有限公
司
36,040,550.00 91.98
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投资基金
3、报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
17,977.96 0.05
C 制造业
723,167.07 1.85
D
电力、 热力、 燃气及水 生产和供
应业
43,370.64 0.11
E 建筑业
3,994.00 0.01
F 批发和零售业
5,553.06 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业
4,248.00 0.01
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
3,890.00 0.01
J 金融业
72,578.95 0.19
K 房地产业
103,110.53 0.26
L 租赁和商务服务业
76,547.34 0.20
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
14,278.00 0.04
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
1,068,715.55 2.73
4、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金
资产净
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值比例
（％）
1 000630 铜陵有色 11,460 118,267.20 0.30
2 000062 深圳华强 1,200 68,484.00 0.17
3 000786 北新建材 3,272 60,793.76 0.16
4 000651 格力电器 772 49,330.80 0.13
5 000725 京东方Ａ 8,685 45,075.15 0.12
6 000002 万
科Ａ 2,700 39,204.00 0.10
7 000612 焦作万方 3,230 35,271.60 0.09
8 000001 平安银行 1,980 28,789.20 0.07
9 000778 新兴铸管 1,985 25,725.60 0.07
10 000333 美的集团 658 24,530.24 0.06
5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
9、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
10、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
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12、投资组合报告附注
（1 ） 报 告 期内 本 基 金投 资 的 前 十 名证 券 的 发行 主 体 未 被 监管 部 门 立案 调 查 ，
在 本 报 告 编制 日 前 一年内 本 基 金 投资 的 前 十名证 券 的 发 行主 体 未 受到公 开 谴 责 和
处罚。
（2） 本基金投资的前 十名股票中， 没有超出 基金合同规定的备选股票库之外
的股票。
（3）其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 25,066.67
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 504.55
5 应收申购款 74,176.04
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 99,747.26
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告 期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限
情况说明
1 000630 铜陵有色 118,267.20 0.30 重大事项
2 000786 北新建材 60,793.76 0.16 重大事项
3 000778 新兴铸管 25,725.60 0.07 重大事项
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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十 一、 基金 的业 绩
基金业绩截止日为 2015 年6 月30 日，所载财务数据未经审计师审计。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤 勉的原则管理和运用基金财产，
但 不 保 证 基金 一 定 盈利， 也 不 保 证最 低 收 益。基 金 的 过 往业 绩 并 不代表 其 未 来 表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三
个月
13.85% 2.37% 14.08% 2.42% -0.23% -0.05%
2015 年
度 上半
年
33.05% 2.05% 34.58% 2.09% -1.53% -0.04%
2014 年
度
42.89% 1.18% 42.42% 1.19% 0.47% -0.01%
2013 年
度
-2.44% 1.42% -3.02% 1.43% 0.58% -0.01%
2012 年
度
3.96% 1.31% 4.80% 1.33% -0.84% -0.02%
2011 年
度（自
基金合
同生效
日起至
2011 年
12 月31
日）
-9.20% 0.98% -14.50% 1.40% 5.30% -0.42%
2、 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011 年 9 月 28 日至 2015 年 6 月 30 日）
注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各
项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
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十 二、 基金 的财 产
（ 一 ） 基金资 产总 值
基金资产总值是指基金拥有的包括目标 ETF 份额在内的各类有价证券、银行
存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和。
（ 二 ） 基金资 产净 值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的净资产值。
（ 三 ） 基金财 产的 账户
本 基 金 财 产 以 基金 名 义开 立 银 行 存 款 账户 ， 以基 金 托 管 人 的 名义 开 立证 券 交
易 清 算 资 金的 结 算 备付金 账 户 ， 以基 金 托 管人和 本 基 金 联名 的 方 式开立 基 金 证 券
账 户 ， 以 本基 金 的 名义开 立 银 行 间债 券 托 管账户 。 开 立 的基 金 专 用账户 与 基 金 管
理 人 、 基 金托 管 人 、基金 销 售 机 构和 注 册 登记机 构 自 有 的财 产 账 户以及 其 他 基 金
财产账户相独立。
（ 四 ） 基金财 产的 处分
基 金 财 产 独 立 于基 金 管理 人 、 基 金 托 管人 和 代销 机 构 的 固 有 财产 ， 并由 基 金
托 管 人 保 管。 基 金 管理人 、 基 金 托管 人 因 基金财 产 的 管 理、 运 用 或者其 他 情 形 而
取 得 的 财 产和 收 益 归入基 金 财 产 。基 金 管 理人、 基 金 托 管人 可 以 按基 金合同的约
定 收 取 管 理费 、 托 管费以 及 基 金 合同 约 定 的其他 费 用 。 基金 管 理 人、基 金 托 管 人
以 其 自 有 财产 承 担 法律责 任 ， 其 债权 人 不 得对基 金 财 产 行使 请 求 冻结、 扣 押 和 其
他权利。
基 金 管 理 人 、 基金 托 管人 因 依 法 解 散 、被 依 法撤 销 或 者 被 依 法宣 告 破产 等 原
因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。
基金财产的债权， 不得与基金管理人、 基金托管人固有财产的债务相抵销； 不
同基金财产的债权债务，不得相互抵销。
除 依 据 《 基 金法 》 、 基金 合 同 及 其 他有 关 规 定处 分 外 ， 基 金财 产 不 得被 处 分 。
非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。
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十 三、 基金 资 产 的估 值
（ 一） 估值目 的
基金资产的估值目的是客观、 准确地反映基金资产是否保值、 增值， 并为基金
份额提供计价依据。
（ 二） 估值日
本 基 金 的 估 值 日为 相 关的 证 券 交 易 场 所的 正 常交 易 日 ， 以 及 国家 法 律法 规 规
定需要对外披露基金净值的非交易日。
（ 三） 估值对 象
基金依法拥有的目标 ETF 份额、股票、债券、权证及其他基金资产和负债。
（ 四） 估值方 法
1、目标 ETF 估值方法：
目标 ETF 以该 ETF 份 额当日净值估值；若估值日非证券交易所的营业日，以
该基金最近工作日的基金份额净值估值。
2、股票估值方法：
（1）上市股票的估值：
上 市 流 通 股 票 按估 值 日其 所 在 证 券 交 易所 的 收盘 价 估 值 ； 估 值日 无 交易 的 ，
且 最 近 交 易日 后 经 济环境 未 发 生 重大 变 化 ，以最 近 交 易 日的 收 盘 价估值 ； 如 果 估
值 日 无 交 易， 且 最 近交易 日 后 经 济环 境 发 生了重 大 变 化 的， 将 参 考类似 投 资 品 种
的现行市价及重大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。
（2）未上市股票的估值：
① 首次发行未上市的股票， 采用估值技术确 定公允价值， 在估值技 术难以可
靠计量公允价值的情况下，按成本价估值；
② 送股、 转增股、 配 股和公开增发新股等发行未上市的股票， 按估值日在证
券交易所上市的同一股票的市价进行 估值；
③ 首次公开发行有明确锁定期的股票， 同一 股票在交易所上市后， 按估值日
在证券交易所上市的同一股票的市价进行估值；
④ 非公开发行的且在发行时明确一定期限锁定期的股票， 按监管机构或行业
协会有关规定确定公允价值。
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（3） 在任何情况下， 基金管理人如采用本项第 （1）－（2） 小项规 定的方法
对 基 金 资 产进 行 估 值，均 应 被 认 为采 用 了 适当的 估 值 方 法。 但 是 ，如果 基 金 管 理
人认为按本项第 （1） － （2） 小项规定的方法对 基金资产进行估值不能客观反映其
公 允 价 值 的， 基 金 管理人 可 根 据 具体 情 况 ，并与 基 金 托 管人 商 定 后，按 最 能 反 映
公允价值的价 格估值。
（4）国家有最新规定的，按其规定进行估值。
3、债券估值方法：
（1 ） 交 易 所市 场 上 市交 易 或 挂 牌 转让 的 固 定收 益 品 种 （ 另有 规 定 的除 外 ） ，
选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值 。
（2） 在证券交易所市场挂牌交易且未实行净价交易的债券按估值日收盘价减
去 债 券 收 盘价 中 所 含的债 券 应 收 利息 得 到 的净价 进 行 估 值； 估 值 日没有 交 易 的 ，
且 最 近 交 易日 后 经 济环境 未 发 生 重大 变 化 ，按最 近 交 易 日债 券 收 盘价减 去 债 券 收
盘 价 中 所 含的 债 券 应收利 息 得 到 的净 价 估 值；如 果 估 值 日无 交 易 ，且最 近 交 易 日
后经济环境发生了重大变化的， 将参考 类似投资品种的现行市价及重大变化因素，
调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。
（3） 首次发行未上市 债券采用估值技术确定的公允价值进行估值， 在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（4） 交易所以大宗交 易方式转让的资产支持证券， 采用估值技术确 定公允价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。
（5） 在全国银行间债券市场交易的债券、 资产支持证券等固定收益品种， 采
用估值技术确定公允价值。
（6） 同一债券同时在 两个或两个以上市场交易的， 按债券所处的市 场分别估
值。
（7） 在任何情况下， 基金管理人如采用本项第 （1）－（6） 小项规 定的方法
对 基 金 资 产进 行 估 值，均 应 被 认 为采 用 了 适当的 估 值 方 法。 但 是 ，如果 基 金 管 理
人认为按本项第 （1） － （6） 小项规定的方法对 基金资产进行估值不能客观反映其
公允价值的， 基金管理人在综合考虑市场成交价、 市场报价、 流动性 、 收益率曲线
等 多 种 因 素基 础 上 形成的 债 券 估 值， 基 金 管理人 可 根 据 具体 情 况 与基金 托 管 人 商
定后，按最能反映公允价值的价格估值。
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（8）国家有最新规定的，按其规定进行估值。
4、权证估值方法：
（1） 基金持有的权证， 从持有确认日起到卖出日或行权日止， 上市交易的权
证 按 估 值 日在 证 券 交易所 挂 牌 的 该权 证 的 收盘价 估 值 ； 估值 日 没 有交易 的 ， 且 最
近 交 易 日 后经 济 环 境未发 生 重 大 变化 ， 按 最近交 易 日 的 收盘 价 估 值；如 最 近 交 易
日 后 经 济 环境 发 生 了重大 变 化 的 ，可 参 考 类似投 资 品 种 的现 行 市 价及重 大 变 化 因
素，调整最近交易市价，确定公允价格。
（2） 首次发行未上市的权证， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以
可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3） 因持有股票而享有的配股权， 以及停止交易、 但未行权的权证， 采用估
值技术确定公允价值进行估值。
（4） 在任何情况下， 基金管理人如采用本项第 （1） － （3） 项规定 的方法对
基 金 资 产 进行 估 值 ，均应 被 认 为 采用 了 适 当的估 值 方 法 。但 是 ， 如果基 金 管 理 人
认为按本项第 （1） － （3） 项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允
价 值 的 ， 基金 管 理 人可根 据 具 体 情况 ， 并 与基金 托 管 人 商定 后 ， 按最能 反 映 公 允
价值的价格估值。
（5）国家有最新规定的，按其规定进行估值。
5、衍生品及其他有价证券等资产按国家有关规定进行估值。
6 、 如 基 金 管理 人 或 基金 托 管 人 发 现基 金 估 值违 反 基 金 合 同订 明 的 估值 方 法 、
程 序 及 相 关法 律 法 规的规 定 或 者 未能 充 分 维护基 金 份 额 持有 人 利 益时， 应 立 即 通
知对方，共同查明原 因，双方协商解决。
7 、 根 据 有 关法 律 法 规， 本 基 金 的 基金 会 计 责任 方 由 基 金 管理 人 担 任。 因 此 ，
就 与 本 基 金有 关 的 会计问 题 ， 如 经相 关 各 方在平 等 基 础 上充 分 讨 论后， 仍 无 法 达
成一致的意见， 基金管理人有权按照其对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
（ 五） 估值程 序
基 金 日 常 估 值 由基 金 管理 人 进 行 。 基 金份 额 净值 由 基 金 管 理 人完 成 估值 后 ，
将 估 值 结 果以 书 面 形式或 双 方 约 定的 其 他 形式报 给 基 金 托管 人 ， 基金托 管 人 按 基
金 合 同 规 定的 估 值 方法、 时 间 、 程序 进 行 复核， 基 金 托 管人 复 核 无误后 签 章 返 回
给 基 金 管 理人 ， 由 基金管 理 人 依 据本 基 金 合同和 有 关 法 律法 规 的 规 定予 以 公 布 。
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月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
（ 六） 估值错 误的 处理
基 金 管 理 人 和 基金 托 管人 将 采 取 必 要 、适 当 、合 理 的 措 施 确 保基 金 资产 估 值
的准确性、及时性。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、差错类型
本 基 金 运 作 过 程中 ， 如果 由 于 基 金 管 理人 或 基金 托 管 人 或 注 册登 记 机构 或 代
销 机 构 或 投资 者 自 身的过 错 造 成 差错 ， 导 致其他 当 事 人 遭受 损 失 的，差 错 的 责 任
人 应 当 对 由于 该 差 错遭受 损 失 的 当事 人 （ “受损 方 ” ） 按下 述 “ 差错处 理 原 则 ”
给予赔偿，承担赔偿责任。
上述差错的主要类型包括但不限于： 资料申报差错、 数据传输差错、 数据计算
差错、 系统故障差错、 下达指令差错等； 对于因技术原因引起的差错， 若系同行业
现 有 技 术 水平 不 能 预见、 不 能 避 免、 不 能 克服， 则 属 不 可抗 力 ， 按照下 述 规 定 执
行。
由 于 不 可 抗 力原 因 造 成投 资 者 的 交 易资 料 灭 失或 被 错 误 处 理或 造 成 其他 差 错，
因 不 可 抗 力原 因 出 现差错 的 当 事 人不 对 其 他当事 人 承 担 赔偿 责 任 ，但因 该 差 错 取
得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
2、差错处理原则
（1） 差错已发生， 但尚 未给当事人造成损失时， 差错责任方应及时协调各方，
及 时 进 行 更正 ， 因 更正差 错 发 生 的费 用 由 差错责 任 方 承 担； 由 于 差错责 任 方 未 及
时 更 正 已 产生 的 差 错，给 当 事 人 造成 损 失 的，由 差 错 责 任方 承 担 ；若差 错 责 任 方
已 经 积 极 协调 ， 并 且有协 助 义 务 的当 事 人 有足够 的 时 间 进行 更 正 而未更 正 ， 则 该
当 事 人 应 当承 担 相 应赔偿 责 任 。 差错 责 任 方应对 更 正 的 情况 向 有 关当事 人 进 行 确
认，确保差错已得到更正；
（2） 差错的责任方对 可能导致有关当事人的直接损失负责， 不对间 接损失负
责，并且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责；
（3） 因差错而获得不 当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但差错
责 任 方 仍 应对 差 错 负责。 如 果 由 于获 得 不 当得利 的 当 事 人不 返 还 或不全 部 返 还 不
当 得 利 造 成其 他 当 事人的 利 益 损 失， 则 差 错责任 方 应 赔 偿受 损 方 的损失 ， 并 在 其
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支 付 的 赔 偿金 额 的范 围内 对 获 得 不当 得 利的 当事 人 享 有 要求 交 付不 当得 利 的 权 利 ；
如 果 获 得 不当 得 利 的当事 人 已 经 将此 部 分 不当得 利 返 还 给受 损 方 ，则受 损 方 应 当
将 其 已 经 获得 的 赔 偿额加 上 已 经 获得 的 不 当得利 返 还 的 总和 超 过 其实际 损 失 的 差
额部分支付给差错责任方；
（4）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式；
（5） 差错责任方拒绝 进行赔偿时， 如果因基 金管理人的行为造成基金财产损
失 时 ， 基 金托 管 人 应为基 金 的 利 益向 基 金 管理人 追 偿 ， 如果 因 基 金托管 人 的 行 为
造 成 基 金 财产 损 失 时，基 金 管 理 人应 为 基 金的利 益 向 基 金托 管 人 追偿。 基 金 管 理
人 和 基 金 托管 人 之 外的第 三 方 造 成基 金 财 产的损 失 ， 并 拒绝 进 行 赔偿时 ， 由 基 金
管理人负责向差错方追偿，追偿过程中产生的有关费用，由责任方承担；
（6） 如果出现差错的当 事人未按规定对受损方进行赔偿， 并且依据法 律法规、
基 金 合 同 或其 他 规 定，基 金 管 理 人自 行 或 依据法 院 判 决 、仲 裁 裁 决对受 损 方 承 担
了 赔 偿 责 任， 则 基 金管理 人 有 权 向有 责 任 的当事 人 进 行 追索 ， 并 有权要 求 其 赔 偿
或补偿由此发生的费用和遭受的损失；
（7）按法律法规规定的其他原则处理差错。
3、差错处理程序
差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1） 查明差错发生的原因， 列明所有的当事人， 并根据差错发生的原因确定
差错的责任方；
（2 ） 根 据 差错 处 理 原则 或 当 事 人 协商 的 方 法对 因 差 错 造 成的 损 失 进行 评 估；
（3） 根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿
损失；
（4） 根据差错处理的方法， 需要修改基金注册登记机构交易数据的， 由基金
注册登记机构进行更 正，并就差错的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值差错处理的原则和方法
（1）当基金份额净值小数点后 3 位以内（含第 3 位）发生差错时，视为基金
份 额 净 值 错误 ； 基 金份额 净 值 出 现错 误 时 ，基金 管 理 人 应当 立 即 予以纠 正 ， 通 报
基 金 托 管 人， 并 采 取合理 的 措 施 防止 损 失 进一步 扩 大 ； 当错 误 达 到或超 过 基 金 资
产净值的0.25%时， 基金管理人应当及时通知基金托管人并报中国证监会； 错误偏
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差达到基金资产净值的 0.5%时，基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国
证 监 会 备 案； 当 发 生净值 计 算 错 误时 ， 由 基金管 理 人 负 责处 理 ， 由此给 基 金 份 额
持 有 人 和 基金 造 成 损失的 ， 应 由 基金 管 理 人先行 赔 付 ， 基金 管 理 人按差 错 情 形 ，
有权向其他当事人追偿。
（2）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔
偿 时 ， 基 金管 理 人 和基金 托 管 人 应根 据 实 际情况 界 定 双 方承 担 的 责任， 经 确 认 后
按以下条款进行赔偿：
① 本 基 金 的基 金 会 计责 任 方 由 基 金管 理 人 担任 ， 与 本 基 金有 关 的 会计 问 题 ，
如 经 双 方 在平 等 基 础上充 分 讨 论 后， 尚 不 能达成 一 致 时 ，按 基 金 会计责 任 方 的 建
议执行，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付；
② 若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告， 基金
份 额 净 值 出错 且 造 成基金 份 额 持 有人 损 失 的，应 根 据 法 律法 规 的 规定对 基 金 份 额
持 有 人 或 基金 支 付 赔偿金 ， 就 实 际向 基 金 份额持 有 人 或 基金 支 付 的赔偿 金 额 ， 其
中基金管理人承担50% ，基金托管人承担50%；
③ 如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果， 虽然多次重新计
算 和 核 对 ，尚 不 能 达成一 致 时 ， 为避 免 不 能按时 公 布 基 金份 额 净 值的情 形 ， 以 基
金 管 理 人 的计 算 结 果对外 公 布 ， 由此 给 基 金份额 持 有 人 和基 金 造 成的损 失 ， 由 基
金管理人负责赔付；
④ 由于基金管理人提供的信息错误 （包括但 不限于基金申购或赎回金额等） ，
基 金 托 管 人在 履 行 了正常 的 复 核 程序 后 仍 不能发 现 该 错 误， 进 而 导致基 金 份 额 净
值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失， 由基金管理人负责赔付。
（3） 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，
以基金管理人计算结果为准。
（4）前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。如果行业有
通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
（ 七） 暂停估 值 的 情形
1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、基金所投资之目标 ETF 发生暂停估值，暂停公告基金份额净值的情形；
3、 因不可抗力或其他 情形致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资
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产价值时；
4、 占基金相当比例的 投资品种的估值出现重大转变， 而基金管理人 为保障基
金份额持有人的利益，决定延迟估值；
5、中国证监会和基金合同认定的其他情形。
（ 八） 基金净 值的 确认
用 于 基 金 信 息 披露 的 基金 资 产 净 值 和 基金 份 额净 值 由 基 金 管 理人 负 责计 算 ，
基 金 托 管 人负 责 进 行复核 。 基 金 管理 人 应 于每个 工 作 日 交易 结 束 后将当 日 的 净 值
计 算 结 果 发送 给 基 金托管 人 。 基 金托 管 人 对净值 计 算 结 果复 核 确 认后发 送 给 基 金
管 理 人 ， 由基 金 管 理人依 据 本 基 金合 同 和 有关法 律 法 规 的规 定 对 基金净 值 予 以 公
布。
基金份额净值的计算精确到 0.001 元，小数 点后第四位四舍五入。国家另有
规定的，从其规定。
（ 九） 特殊情 形的 处理
1、 基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第 （3） 项、 债券估值 方法的第
（7） 项、 权证估值方法的第 （4） 项进行估值时， 所 造成的误差不作为基金资产估
值错误处理。
2、 由于证券交易所或 登记结算公司发送的数据错误， 有关会计制度 变化或由
于 其 他 不 可抗 力 原 因，基 金 管 理 人和 基 金 托管人 虽 然 已 经采 取 必 要、适 当 、 合 理
的 措 施 进 行检 查 ， 但是未 能 发 现 该错 误 而 造成的 基 金 份 额净 值 计 算错误 ， 基 金 管
理 人 、 基 金托 管 人 免除赔 偿 责 任 。但 基 金 管理人 、 基 金 托管 人 应 积极采 取 必 要 的
措施消除由此造成的影响。
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十 四、 基金 的收 益与 分配
（ 一 ） 基金利 润的 构成
基 金 利 润 指 基 金利 息 收入 、 投 资 收 益 、公 允 价值 变 动 收 益 和 其他 收 入扣 除 相
关费用后的余额；基金已实现收益指基金利润减去公允价 值变动收益后的余额。
（ 二 ） 基金可 供分 配利润
基 金 可 供 分 配 利润 指 截至 收 益 分 配 基 准日 基 金未 分 配 利 润 与 未分 配 利润 中 已
实现收益的孰低数。
（ 三 ） 收益分 配原 则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由 基金投资者自行承担 ；
3、 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为4 次，
每 份 基 金 份额 每 次 分配比 例 不 得 低于 收 益 分配基 准 日 每 份基 金 份 额可供 分 配 利 润
的10% ；
4、 本基金收益分配方式分为两种： 现金分红与红利再投资， 基金投资者可选
择 现 金 红 利或 将 现 金红利 自 动 转 为基 金 份 额进行 再 投 资 ；若 投 资 者不选 择 ， 本 基
金默认的收益分配方式是现金分红；
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在 不 影 响 基 金 份额 持 有人 利 益 的 情 况 下， 基 金管 理 人 可 在 法 律法 规 允许 的 前
提下酌情调整以上基金收益分配原则，并于变更实施日前在指定媒体上公告。
（ 四 ） 收益分 配方 案
基 金 收 益 分 配 方案 中 应载 明 基 金 收 益 分配 基 准日 可 供 分 配 利 润、 基 金收 益 分
配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
（ 五 ） 收益分 配方 案的 确 定、 公告与 实施
1、 本基金收益分配方案由基金管理人拟定、 由基金托管人复核， 基金管理人
按法律法规的规定公告并向中国证监会备案。
2、 本基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不超过15 个 工作日。
在分配方案公布后 （依 据具体方案的规定 ） ， 基金管理人就支付的现金红利向基金
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托 管 人 发 送划 款 指 令，基 金 托 管 人按 照 基 金管理 人 的 指 令及 时 进 行分红 资 金 的 划
付。
3、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
（ 六） 收益分 配中 发生的 费用
收 益 分 配 时 所 发生 的 银行 转 账 或 其 他 手续 费 用由 投 资 者 自 行 承担 。 当投 资 者
的 现 金 红 利小 于 一 定金额 ， 不 足 于支 付 银 行转账 或 其 他 手续 费 用 时，注 册 登 记 机
构 可 将 基 金份 额 持 有人的 现 金 红 利自 动 转 为基金 份 额 。 红利 再 投 资的计 算 方 法 ，
依照《业务规则》执行。
（ 七） 收益分 配方 式的修 改
投 资 者 可 至 销 售机 构 办理 收 益 分 配 方 式的 修 改， 投 资 者 对 不 同的 交 易账 户 可
设置不同的收益分配方式。
投资者同一日多次申报分红方式变更的， 按照 《业务规则》 执行， 最 终确认的
分红方式以基金注册登记机构记录为准。
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十 五、 基金 的费 用与 税收
（ 一 ） 基金费 用的 种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后的信息披露费用；
4、基金份额持有人大会费用；
5、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
6、基金的证券交易费用；
7、基金财产拨划支付的银行费用；
8、证券账户开户费用和银行账户维护费；
9、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
（ 二 ） 基金费 用计 提方法 、计 提标准 和支 付方式
1、与基金运作有关的费用
（1）基金管理人的管理费
本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不 收取管理费。在通常情况下，按
前一日基金资产净值扣除基金财 产中目标ETF 份额所对应资产净值后剩余部分 （若
为负数，则取0）的0.5% 年费率计提基金管理费。计算方法如下：
H＝E× 年管理费率 ÷当年天数，本基金年管理费率为 0.5%
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资 产净值后的
剩余部分 ，若为负数，则 E 取0
基 金 管 理 费 每 日计 提 ，按 月 支 付 。 由 基金 管 理人 向 基 金 托 管 人发 送 基金 管 理
费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基 金财产中一次
性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不 收取托管费。 在通常情况下，按
前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF 份额所对应资产净值后剩余部分 （若
为负数，则取0）的0.1% 年费率计提基金托管费。计算方法如下：
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H＝E× 年托管费率 ÷当年天数，本基金年托管费率为 0.1%
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资 产净值后的
剩余部分 ，若为负数，则 E 取0
基 金 托 管 费 每 日计 提 ，按 月 支 付 。 由 基金 管 理人 向 基 金 托 管 人发 送 基金 托 管
费划付指令，经基金托管人复核后于次 月首日起 3 个工作日内从基 金财产中一次
性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（3） 上述 （一） 中3 到9 项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应
协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
2、与基金销售有关的费用
（1）申购费
本 基 金 申 购 费 的费 率 水平 、 计 算 公 式 和收 取 方式 详 见 “ 基 金 份额 的 申购 与 赎
回” 一章。
（2）赎回费
本 基 金 赎 回 费 的费 率 水平 、 计 算 公 式 和收 取 方式 详 见 “ 基 金 份额 的 申购 与 赎
回” 一章。
（3）转换费
本基金转换费的费率水平、计算方式和收取方式详见 “基金的转换”一 章
（ 三 ） 不列入 基金 费用的 项目
基 金 管 理 人 和 基金 托 管人 因 未 履 行 或 未完 全 履行 义 务 导 致 的 费用 支 出或 基 金
财 产 的 损 失， 以 及 处理与 基 金 运 作无 关 的 事项发 生 的 费 用等 不 列 入基金 费 用 。 基
金 募 集 期 间所 发 生 的信息 披 露 费 、律 师 费 和会计 师 费 以 及其 他 费 用不从 基 金 财 产
中支付。
（ 四 ） 基 金 管理 人 和 基金 托 管 人 可 根据 基 金 发展 情 况 调 整 基金 管 理 费率 和基
金 托管 费率 。 降 低基金管 理费 率和基 金托 管费率 ， 无须召 开基 金份额持 有人 大会。
基 金管 理人必 须依 照有关 规定 最迟于 新的 费率实 施日 前在指 定媒 体上刊 登公 告。
（ 五 ） 基金税 收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
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十 六、 基金 的会 计与 审计
（ 一 ） 基金的 会计 政策
1、基金管理人为本基金的会计责任方；
2、本基金的会计年度为公历每年的 1 月 1 日至12 月31 日；
3、本 基金的会计核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关的会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、 基金管理人及基金 托管人分别保留完整的会计账目、 凭证并进行 日常的会
计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7、 基金托管人定期与 基金管理人就基金的会计核算、 报表编制等进 行核对并
书面确认。
（ 二 ） 基金的 审计
1、 基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所及其注册会计
师 对 本 基 金年 度 财 务报表 及 其 他 规定 事 项 进行审 计 。 会 计师 事 务 所及其 注 册 会 计
师与基金管理人、基金托管人相互独立。
2、会计师事务所更换经办注册会计师 时，应事先征得基金管理人同意。
3、 基金管理人认为有 充足理由更换会计师事务所， 经通报基金托管 人并报中
国证监会备案后可以更换。基金管理人应当依据有关规定在指定媒体上公告 。
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十 七、 基金 的信 息披 露
（ 一 ） 本 基金 的 信息 披露 应 符 合 《基 金 法》 、 《运 作 办 法》 、 《信 息 披 露办 法 》 、
基 金合 同及其 他有 关规定 。
（ 二 ） 信息披 露义 务人
本 基 金 信 息 披 露义 务 人包 括 基 金 管 理 人、 基 金托 管 人 、 召 集 基金 份 额持 有 人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、 法人和其他组织。
本 基 金 信 息 披 露义 务 人按 照 法 律 法 规 和中 国 证监 会 的 规 定 披 露基 金 信息 ， 并
保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
本 基 金 信 息 披 露义 务 人应 当 在 中 国 证 监会 规 定时 间 内 ， 将 应 予披 露 的基 金 信
息通过中国证监会指定的全国性报刊 （以下简称 “指定报刊” ） 和基金管理人、 基
金托管人的互 联网网站 （以下简称 “网站” ） 等媒介披露， 并保证基金投资者能够
按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
（ 三 ） 本 基 金信 息 披 露义 务 人 在 承 诺公 开 披 露的 基 金 信 息 时， 不 得 有下 列行
为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额销售机构；
5 、 登 载 任 何自 然 人 、法 人 或 者 其 他组 织 的 祝贺 性 、 恭 维 性或 推 荐 性的 文 字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
（ 四 ） 本 基 金公 开 披 露的 信 息 应 采 用中 文 文 本。 如 同 时 采 用外 文 文 本的 ，基
金 信 息 披 露义 务 人 应保证 两 种 文 本的 内 容 一致。 两 种 文 本发 生 歧 义的， 以 中 文文
本 为准 。
本 基 金 公 开 披 露的 信 息采 用 阿 拉 伯 数 字； 除 特别 说 明 外 ， 货 币单 位 为人 民 币
元。
（ 五 ） 公开披 露的 基金信 息
公开披露的基金信息包括：
1、招募说明书、基金合同、托管协议
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基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人在基金份额发售 3 日前，将
招 募 说 明 书、 基 金 合同摘 要 登 载 在指 定 报 刊和网 站 上 ； 基金 管 理 人、基 金 托 管 人
应当将基金合同、托管协议登载在网站上。
（1） 招募说明书应当 最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项， 说明
基金认购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息披露及基
金份额持有人服务等内容。本基金合同生效后，基金管理人在每 6 个月结束之日
起45 日内， 更新招募 说明书并登载在网站上， 将更新后的招募说明 书摘要登载在
指定报刊上；基金管理人在公告的 15 日前向 中国证监会报送更新的招募说明书，
并就有关更新内容提供书面说明。
（2） 基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、 义务关系， 明确 基金份额
持 有 人 大 会召 开 的 规则及 具 体 程 序， 说 明 基金产 品 的 特 性等 涉 及 基金投 资 者重大
利益的事项的法律文件。
（3） 托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监
督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
2、发售公告
基 金 管 理 人 应 当就 基 金份 额 发 售 的 具 体事 宜 编制 发 售 公 告 ， 并在 披 露招 募 说
明书的当日登载于指定报刊和网站上。
3、基金合同生效公告
基 金 管 理 人 应 当在 本 基金 合 同 生 效 的 次日 在 指定 报 刊 和 基 金 管理 人 网站 上 登
载基金合同生效公告。
4、基金开始申购、赎回公告
基 金 管 理 人 应 于申 购 开始 日 、 赎 回 开 始日 前 在指 定 报 刊 和 基 金管 理 人网 站 上
公告。
5、基金份额申购、赎回价格
基 金 管 理 人 应 当在 本 基金 的 基 金 合 同 、招 募 说明 书 等 信 息 披 露文 件 上载 明 基
金 份 额 申 购、 赎 回 价格的 计 算 方 式及 有 关 申购、 赎 回 费 率， 并 保 证投资 者 能 够 在
基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。
6、基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告
本 基 金 合 同 生 效后 ， 在开 始 办 理 基 金 份额 申 购或 者 赎 回 前 ， 基金 管 理人 应 当
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至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在每个开放日的次日，
通 过 基 金 管理 人 网 站、代 销 机 构 以及 其 他 媒介， 披 露 开 放日 的 基 金份额 净 值 和 基
金份额累计净值。
基 金 管 理 人 应 当公 告 半年 度 和 年 度 最 后一 个 市场 交 易 日 基 金 资产 净 值和 基 金
份 额 净 值 。基 金 管 理人应 当 在 前 款规 定 的 市场交 易 日 的 次日 ， 将 基金资 产 净 值 、
基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和基金管理人网站上。
7、基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内， 编制完成基金年度报告， 并将年
度 报 告 正 文登 载 于 网站上 ， 将 年 度报 告 摘 要登载 在 指 定 报刊 上 。 基金年 度 报 告 的
财务会计报告应当经过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内， 编制完成基金半年度 报告， 并
将半年度报告正文登载在网站上，将半年度 报告摘要登载在指定报刊上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内， 编制完成基金季度报
告，并将季度报告登载在指定报刊和网站上。
基金合同生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度
报告或者年度报告。
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日， 分别报中国证监会和基金管理人
主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
8、临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时 报告书，
予 以 公 告 ，并 在 公 开披露 日 分 别 报中 国 证 监会和 基 金 管 理人 主 要 办公场 所 所 在 地
中国证监会派出机构备案。
前 款 所 称 重 大 事件 ， 是指 可 能 对 基 金 份额 持 有人 权 益 或 者 基 金份 额 的价 格 产
生重大影响的下列事件：
（1） 基金份额持有人大会的召开；
（2） 终止基金合同；
（3） 转换基金运作方式；
（4） 更换基金管理人、基金托管人；
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（5） 基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
（6） 基金管理人股东及其出资比例发生变更；
（7） 基金募集期延长；
（8） 基金管理人的董事长、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理和基金托
管人基金托管部门负责人发生变动；
（9） 基金管理人的董事在一年内变更超过 50%；
（10 ） 基 金 管 理人 、 基金 托 管 人 基 金 托管 部 门的 主 要 业 务 人 员在 一 年内 变 动
超过30%；
（11 ）涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼；
（12 ）基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；
（13 ） 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严重
行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；
（14 ）重大关联交易事项；
（15 ）基金收益分配事项；
（16 ）管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
（17 ）基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%；
（18 ）基金改聘会计师事务所；
（19 ）基金变更、增加或减少代销机构；
（20 ）基金更换注册登记机构；
（21 ）本基金开始办理申购、赎回；
（22 ）本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；
（23）本基金发生巨额赎回并延期支付；
（24 ）本基金暂停接受申购、赎回申请；
（25 ）本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回申请；
（26 ）基金推出新业务或服务；
（27 ）中国证监会规定的其他事项。
9、澄清公告
在 本 基 金 合 同 存续 期 限内 ， 任 何 公 共 媒体 中 出现 的 或 者 在 市 场上 流 传的 消 息
可 能 对 基 金份 额 价 格产生 误 导 性 影响 或 者 引起较 大 波 动 的， 相 关 信息披 露 义 务 人
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知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。
10、基金份额持有人大会决议
基 金 份 额 持 有 人大 会 决定 的 事 项 ， 应 当依 法 报中 国 证 监 会 核 准或 者 备案 ， 并
予以公告。 召开基金份 额持有人大会的， 召集 人应当至少提前 30 日公告基金份额
持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。
基 金 份 额 持 有 人依 法 自行 召 集 基 金 份 额持 有 人大 会 ， 基 金 管 理人 、 基金 托 管
人 对 基 金 份额 持 有 人大会 决 定 的 事项 不 依 法履行 信 息 披 露义 务 的 ，召集 人 应 当 履
行相关信息披露义务。
11、中国证监会规定的其他信息。
（ 六 ） 信息披 露事 务管理
基 金 管 理 人 、 基金 托 管人 应 当 建 立 健 全信 息 披露 管 理 制 度 ， 指定 专 人负 责 管
理信息披露事务。
基 金 信 息 披 露 义务 人 公开 披 露 基 金 信 息， 应 当符 合 中 国 证 监 会相 关 基金 信 息
披露内容与格式准则的规定。
基 金 托 管 人 应 当按 照 相关 法 律 法 规 、 中国 证 监会 的 规 定 和 基 金合 同 的约 定 ，
对 基 金 管 理人 编 制 的基金 资 产 净 值、 基 金 份额净 值 、 基 金份 额 申 购赎回 价 格 、 基
金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审查，
并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。
基金管理人、 基金托管人除依法在指定报刊和基金管理人网站上披露信息外，
还 可 以 根 据需 要 在 其他公 共 媒 体 披露 信 息 ，但是 其 他 公 共媒 体 不 得早于 指 定 报 刊
和基金管理人网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
（ 七 ） 信息披 露文 件的存 放与 查阅
基金合同、 托管协议、 招募说明书或更新后的招募说明书、 年度报告、 半年度
报 告 、 季 度报 告 和 基金份 额 净 值 公告 等 文 本文件 在 编 制 完成 后 ， 应当分 别 置 备 于
基 金 管 理 人所 在 地 和基金 托 管 人 所在 地 ， 供公众 查 阅 ， 投资 者 在 支付工 本 费 后 ，
可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。
本基金的信息披露将严格按照法律 法规和基金合同的规定进行。
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十 八、 风险 揭示
证券投资基金 （以下简称 “基金” ） 是一种长期投资工具， 其主要功能是分散
投 资 ， 降 低投 资 单 一证券 所 带 来 的个 别 风 险。基 金 不 同 于银 行 储 蓄和债 券 等 能 够
提 供 固 定 收益 预 期 的金融 工 具 ， 投资 者 购 买基金 ， 既 可 能按 其 持 有份额 分 享 基 金
投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
基 金 在 投 资 运 作过 程 中可 能 面 临 各 种 风险 ， 既包 括 市 场 风 险 ，也 包 括基 金 自
身 的 管 理 风险 、 技 术风险 和 合 规 风险 等 。 巨额赎 回 风 险 是开 放 式 基金所 特 有 的 一
种 风 险 ， 即当 单 个 交易日 基 金 的 净赎 回 申 请（赎 回 申 请 份额 总 数 加上基 金 转 换 中
转 出 申 请 份额 总 数 扣除申 购 申 请 份额 总 数 及基金 转 换 中 转入 申 请 份额总 数 后 的 余
额 ） 超 过 基金 总 份 额的百 分 之 十 时， 投 资 者将可 能 无 法 及时 赎 回 持有的 全 部 基 金
份额。
基金分为股票基金、 混合基金、 债券基金、 货 币市场基金等不同类型， 投资者
投 资 不 同 类型 的 基 金将获 得 不 同 的收 益 预 期，也 将 承 担 不同 程 度 的风险 。 一 般 来
说，基金的收益预期越 高，投资者承担的风险也越大。
投 资 者 应 当 认 真阅 读 基金 合 同 、 招 募 说明 书 等基 金 法 律 文 件 ，了 解 基金 的 风
险收益特征， 并根据自身的投资目的、 投资期限、 投资经验、 资产状 况等判断基金
是否和投资者的风险承受能力相适应。
投 资 者 应 当 充 分了 解 基金 定 期 定 额 投 资和 零 存整 取 等 储 蓄 方 式的 区 别。 定 期
定额投资是引导投资者进行长期投资、 平均投资成本的一种简单易行的投资方式。
但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险， 不能保证投资者获得收益，
也不是替代储蓄的等效理财方式。
因拆分、 封转开、 分红等行为导致基金份额净值变化， 不会改变基金的风险 收
益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。以 1 元初始 面值开展基金
募集或因拆分、封转开、分红等行为导致基金份额净值调整至 1 元 初始面值或 1
元 附 近 ， 在市 场 波 动等因 素 的 影 响下 ， 基 金投资 仍 有 可 能出 现 亏 损或基 金 净 值 仍
有可能低于初始面值。
基 金 管 理 人 承 诺以 诚 实信 用 、 勤 勉 尽 责的 原 则管 理 和 运 用 基 金资 产 ，但 不 保
证 本 基 金 一定 盈 利 ，也不 保 证 最 低收 益 。 基金管 理 人 管 理的 其 他 基金的 业 绩 不 构
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成 对 本 基 金业 绩 表 现的保 证 。 基 金管 理 人 提醒投 资 者 基 金投 资 的 “买者 自 负 ” 原
则 ， 在 做 出投 资 决 策后， 基 金 运 营状 况 与 基金净 值 变 化 引致 的 投 资风险 ， 由 投 资
者自行负担。
基金份额持有人须了解并承受以下风险：
（ 一） 市场风 险
证券市场价格 因受 到 经济 因 素 、 政 治 因素 、 投资 心 理 和 交 易 制度 等 各种 因 素
的影响 而引起的波动 ， 将对基金收益水平产生 潜在风险，主要包括：
1、 政策风险。 因国家宏观政策 （如货币政策、 财政政策、 行业政策、 地区发
展政策等） 和证券市场监管政策 发生变化，导致市场价格波动而产生风险。
2、 经济周期风险。 证 券市场受宏观经济运行的影响， 而经济运行具有周期性
的 特 点 ， 而宏 观 经 济运行 状 况 将 对证 券 市 场的收 益 水 平 产生 影 响 ，从而 对 基 金 收
益造成影响 。
3、 利率风险。 金融市 场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。 利
率 直 接 影 响着 债券的价格 和 收 益 率， 影 响 着企业 的 融 资 成本 和 利 润。基 金 投 资 于
债券 和债券回购 ，其收益水平会受到利率变化 和货币市场供求状况的影响。
4 、 上 市 公 司经 营 风 险。 上 市 公 司 的经 营 状况 受 多 种 因 素 影响 ， 如 管理 能 力 、
财 务 状 况 、市 场 前 景、行 业 竞 争 、人 员 素 质等， 这 些 都 会导 致 企 业的盈 利 发 生 变
化 。 如 果 基金 所 投 资的上 市 公 司 经营 不 善 ，其股 票 价 格 可能 下 跌 ，或者 能 够 用 于
分 配 的 利 润减 少 ， 使基金 投 资 收 益下 降 。 虽然基 金 可 以 通过 投 资 多样化 来 分 散 这
种非系统风险，但不能完全规避。
5、 购买力风险。 基金投 资的目的是基金资产的保值增值， 如果发生通货膨胀，
基 金 投 资 于证 券 所 获得的 收 益 可 能会 被 通 货膨胀 抵 消 ， 从而 使 基 金的实 际 收 益 下
降， 影响基金资产的保值增值。
（ 二） 管理风 险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、 经验、 判断、 决策、 技能等， 会影
响其对信息的占有和对经济形势、 证券价格走 势的判断， 从而影响基 金收益水平。
因 此 ， 本 基金 的 收 益水平 与 基 金 管理 人 的 管理水 平 、 管 理手 段 和 管理技 术 等 相 关
性较大 ， 本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。
（ 三 ） 流动性 风险
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本 基 金 属 于 开 放式 基 金， 在 基 金 的 所 有开 放 日， 基 金 管 理 人 都有 义 务接 受 投
资 者 的 申 购和 赎 回 。 如果 基 金 资 产不 能 迅 速转变 成 现 金 ，或 者 变 现为现 金 时 使 资
金 净 值 产 生不 利 的 影响， 都 会 影 响基 金 运 作和收 益 水 平 。尤 其 是 在发生 巨 额 赎 回
时 ， 如 果 基金 资 产 变现能 力 差 ， 可能 会 产 生基金 仓 位 调 整的 困 难 ，导致 流 动 性 风
险，可能影响基金份额净值。
（ 四） 信用风 险
基 金 在 交 易 过 程发 生 交收 违 约 ， 或 者 基金 所 投资 债 券 之 发 行 人出 现 违约 、 拒
绝支付到期本息，都可能导致基金资产损失和收益变化，从而产生风险。
（ 五 ） 投资本 基金 的特有 风险
1、目标 ETF 的风险
本基金为 ETF 联接基金， 主要投资对象是目标 ETF， 因此目标ETF 面临的风险
可能直接或间接成为本基金的风险。
2、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标 的 指 数 并 不 能完 全 代表 整 个 股 票 市 场。 标 的指 数 成 份 股 的 平均 回 报率 与 整
个股票市场的 平均回报率可能存在偏离。
3、标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、 经济因素、 上市公司经营状况、 投
资 者 心 理 和交 易 制 度等各 种 因 素 的影 响 而 波动， 导 致 指 数波 动 ， 从而使 基 金 收 益
水平发生变化，产生风险。
4、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
（1）本基金 90% 以上的净资产投资于目标 ETF，目标 ETF 回报与标 的指数回
报的偏离会造成本基金与标的指数的跟踪偏离；
（2 ）本基 金有 投 资 成本 、 各 种 费 用及 税 收 ，而 指 数 编 制 不考 虑 费 用和 税 收 ，
这将导致本基金收益率落后于标的指数收益率，产生负的跟踪偏离度 ；
（3） 受市场流动性风险的影响， 本基金在实际管理过程中， 由于投资者申购
而增加的资金可能不能及时地转化为目标 ETF 份额和成份股、或在面临投资者赎
回时无法以赎回价格将目标 ETF 份额和成份 股及时地转化为现金，使得本基金在
跟踪标的指数时存在一定的跟踪偏离风险；
（4 ） 在 本 基金 实 行 指数 化 投 资 过 程中 ， 基 金管 理 人 对 指 数基 金 的 管理 能 力 ，
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例 如 跟 踪 标的 指 数 的水平 、 技 术 手段 、 买 入卖出 证 券 的 时机 选 择 等，都 会 对 本 基
金的收益产生影响，从而影响本基金相对于对标的指数的偏离程度。
5、 本基金为目标 ETF 的联接基金， 但不能保 证本基金的表现与目标 ETF 的表
现完全一致，产生差异的原因包括以下几个方面：
（1）本基金赎回采用现金方式，为支付现金赎回款，相比目标 ETF ，本基金
需要保留更多的现金资产；
（2） 本基金申购采用现金方式， 在利用到账的申购资金投资目标ETF 过程中，
市场波动等原因会造成本基金与目标 ETF 表现的差异；
（3） 本基金为应对现 金申购赎回而进行的证券交易需支付一定的手续费， 此
等费用将影响本基金相对于目标 ETF 的表现。
（ 六） 其他风 险
1、因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；
2、 因基 金业务快速发展 ， 在制度建设、 人员配备、 内控制度建立等方面 的不
完善产生的风险；
3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险；
4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险；
5、因业务竞争压力可能产生的风险；
6、 战争、 自然灾害等不 可抗力可能导致基金财产的损失， 影响基金收益水平，
从而带来风险；
7、其他意外导致的风险。
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十 九、 基金 合同 的终 止与 基金 财产 的清 算
（一 ） 基金 合同的 终止
有下列情形之一的，基金合同经中国证监会核准后将终止：
1.基金份额持有人大会决定终止的；
2.基金管理人职责终止，而在 6 个月内没有新的基金管理人承接的；
3.基金托管人职责终止，而在 6 个月内没有新的基金托管人承接的；
4.相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（ 二 ） 基金财 产的 清算
1.基金财产清算小组
（1） 基金合同终止后， 成立基金清算小组， 基金清算小组在中国证监会的监
督下进行基金清算。
（2） 基金清算小组成员由基金管理人、 基金托管人、 具有从事证券相关业务
资 格 的 注 册会 计 师 、律师 以 及 中 国证 监 会 指定的 人 员 组 成。 基 金 清算小 组 可 以 聘
用必要的工作人员。
（3） 基金清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和分配。 基金清
算小组可以依法进行必要的民事活动。
2.基金财产清算程序
（1） 基金合同终止时，由基金清算小组统一接管基金财产；
（2） 对基金财产进行清理和确认；
（3） 对基金财产进行估价和变现；
（4） 制作清算报告；
（5） 聘请会计师事务所对清算报告进行审计；
（6） 聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
（7） 将基金清算结果报告中国证监会；
（8） 公布基金清算报告；
（9） 对基金剩余财产进行分配。
3.清算费用
清 算 费 用 是 指 基金 清 算小 组 在 进 行 基 金清 算 过程 中 发 生 的 所 有合 理 费用 ， 清
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算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。
4.基金财产按下列顺序清偿：
（1） 支付清算费用；
（2） 交纳所欠税款；
（3） 清偿基金债务；
（4） 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款 （1）－（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。
5.基金财产清算的公告
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作 日内由基
金 清 算 小 组公 告 ； 清算过 程 中 的 有关 重 大 事项须 及 时 公 告； 基 金 财产清 算 结 果 经
会 计 师 事 务所 审 计 ，律师 事 务 所 出具 法 律 意见书 后 ， 由 基金 财 产 清算小 组 报 中 国
证监会备案并公告。
6.基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
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二十 、 基金 合同 的 内 容摘 要
（ 一） 基金合 同 当 事人的 权利 与义务
1 、基 金管理 人的 权利与 义务
根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利为：
（1） 自本基金合同生 效之日起， 依照有关法 律法规和本基金合同的规定独立
运用基金财产；
（2） 依照本基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的
其他收入；
（3）根据法律法规和基金合同之规定销售基金份额；
（4）根据法律法规和基金合同的规定制定基金收益分配方案；
（5 ） 依 照 有关 规 定 为基 金 的 利 益 行使 因 基 金财 产 投 资 于 证券 所 产 生的 权 利；
（6） 在符合有关法律法 规和本基金合同的前提下， 制订和调整有关基 金认购、
申购、 赎回、 转换、 转 托管等业务的规则， 决定基金的除调高托管费和管理费之外
的费率结构和收费方式；
（7） 根据本基金合同 及有关规定监督基金托管人， 对于基金托管人 违反了本
基 金 合 同 或有 关 法 律法规 规 定 的 行为 ， 对 基金财 产 、 其 他基 金 当 事人的 利 益 造 成
重 大 损 失 的情 形 ， 应及时 呈 报 中 国证 监 会 和中国 银 监 会 ，并 采 取 必要措 施 保 护 基
金及相关基 金当事人的利益；
（8）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请；
（9） 自行担任注册登记机构或选择、 更换注册登记机构， 并对注册登记机构
的代理行为进行必要的监督和检查；
（10 ） 选择、 更换代销 机构， 并依据销售代理协议和有关法律法规， 对其行为
进行必要的监督和检查；
（11 ）在基金托管 人更换时，提名新的基金托管人；
（12 ）依法召集基金份额持有人大会；
（13 ） 以 基 金 管理 人 名义 代 表 基 金 份 额持 有 人利 益 行 使 诉 讼 权利 或 者实 施 其
他法律行为；
（14 ） 选择、 更换律师 事务所、 会计师事务所、 证券经纪商或其他 为基金提供
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服务的外部机构；
（15 ） 根据国家有关规定， 在法律法规允许的前提下， 为基金的利益依法为基
金融资、融券；
（16 ） 法 律 法 规、 基 金合 同 以 及 依 据 基金 合 同制 定 的 其 它 法 律文 件 规定 的 其
他权利。
根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务为：
（1） 依法募集基金， 办理或者委托经由证监会认定的其他机构代为办理基金
份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3） 自基金合同生效之日起， 以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产；
（4） 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、 决策， 以 专业化的
经营方式管理和运作基金财产；
（5） 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度， 保
证 所 管 理 的基 金 财 产和基 金 管 理 人的 财 产 相互独 立 ， 对 所管 理 的 不同基 金 财 产 分
别管理，分别记账，进行证券投资；
（6） 除依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定外， 不得为自己及任何第三
人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
（9） 采取适当合理的措施使计算基金份额认 购、 申购、 赎回价格的 方法符合
基金合同等法律文件的规定；
（10 ）按规定受理基金份额的申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（11 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（12 ）编制季度、半年度和年度基金报告；
（13 ） 严格按照 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定， 履行信息披露及报告
义务；
（14 ） 保 守 基 金商 业 秘密 ， 不 得 泄 露 基金 投 资计 划 、 投 资 意 向等 。 除《 基 金
法》 、 基金合同及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密， 不
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得向他人泄露；
（15 ） 按 照 基 金合 同 的约 定 确 定 基 金 收益 分 配方 案 ， 及 时 向 基金 份 额持 有 人
分配收益；
（16 ） 依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或
配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（17 ）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
（18 ） 以 基 金 管理 人 名义 ， 代 表 基 金 份额 持 有人 利 益 行 使 诉 讼权 利 或者 实 施
其他法律行为；
（19 ） 组织并参加基金财产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变
现和分配；
（20 ） 因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，
应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21 ） 基 金 托 管人 违 反基 金 合 同 造 成 基金 财 产损 失 时 ， 应 为 基金 份 额持 有 人
利益向基金托管人追偿；
（22 ）按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料；
（23 ）建立并保存基金份额持有人名册；
（24 ） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会并
通知基金托管人；
（25 ）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（26 ）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；
（27 ） 依 照 法 律法 规 为基 金 的 利 益 对 被投 资 公司 行 使 股 东 权 利， 为 基金 的 利
益 行 使 因 基金 财 产 投资于 证 券 所 产生 的 权 利，不 谋 求 对 上市 公 司 的控股 和 直接管
理；
（28 ）法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务 。
2 、基 金托管 人的 权利与 义务
根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利为：
（1）依照基金合同的约定获得基金托管费；
（2）监督基金管理人对本基金的投资运作；
（3） 自本基金合同生效之日起， 依照法律法规和基金合同、 托管协议的规定
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依法保管基金财产；
（4）在基金管理人更换时，提名新任基金管理人；
（5） 根据本基金合同 及有关规定监督基金管理人， 对于基金管理人 违反本基
金 合 同 或 有关 法 律 法规规 定 的 行 为， 对 基 金财产 、 其 他 基金 合 同 当事人 的 利 益 造
成 重 大 损 失的 情 形 ，应及 时 呈 报 中国 证 监 会，并 采 取 必 要措 施 保 护基金 及 相 关 基
金合同当事人的利益；
（6）依法提议召开或召集基金份额持有人大会；
（7）按规定取得基金份额持有人名册；
（8）法律法规规定的其他权利。
根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务为：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2） 设立专门的基金托管部， 具有符合要求的营业场所， 配备足够的、 合格
的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3） 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度， 确
保 基 金 财 产的 安 全 ，保证 其 托 管 的基 金 财 产与基 金 托 管 人自 有 财 产以及 不 同 的 基
金财产相互独立； 对所托管的不同基金财产分别设置账户， 独立核算， 分账管理，
保证不同基金之间在名册登记、 账户设置、 资金划拨、 账册记录等方面相互独立；
（4） 除依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定外， 不得为自己及任何第三
人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5 ） 保 管 由基 金 管 理人 代 表 基 金 签订 的 与 基金 有 关 的 重 大合 同 及 有关 凭 证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户；
（7 ） 保 守 基金 商 业 秘密 。 除 《 基 金法 》 、 基金 合 同 及 其 他有 关 规 定另 有 规 定
外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；
（8） 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见， 说明基
金 管 理 人 在各 重 要 方面的 运 作 是 否严 格 按 照基金 合 同 的 规定 进 行 ；如果 基 金 管 理
人有未执行基金合同规定的行为， 还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（9） 保存基金托管业务活动的记录、 账册、 报表和其他相关资料不 少于15 年；
（10 ） 按照基金合同的约定， 根据基金管理人的投资指令， 及时办理清算、 交
割事宜；
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（11 ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（12 ） 复 核 、 审查 基 金管 理 人 计 算 的 基金 资 产净 值 和 基 金 份 额申 购 、赎 回 价
格；
（13 ）按照规定监督基金管理人的投资运作；
（14 ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（15 ） 依 据 基 金管 理 人的 指 令 或 有 关 规定 向 基金 份 额 持 有 人 支付 基 金收 益 和
赎回款项；
（16 ） 按 照 规 定召 集 基金 份 额 持 有 人 大会 或 配合 基 金 管 理 人 、基 金 份额 持 有
人依法自行召集基金份额持有人大会；
（17 ） 因违反基金合同导致基金财产损失， 应承担赔偿责任， 其赔偿责任不因
其退任而免除；
（18 ） 按 规 定 监督 基 金管 理 人 按 照 法 律法 规 规定 和 基 金 合 同 履行 其 义务 ， 基
金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿；
（19 ）根据本基金合同和托管协议规定建立并保存基金份额持有人名册；
（20 ） 参加基金财产清算组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和分配；
（21 ） 面临解散、 依法 被撤销、 破产或者由接管人接管其资产时， 及时报告中
国证监会和中国银监会，并通知基金管理人；
（22 ）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（23 ）法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。
3 、基金 份额持 有人 的权 利与 义务
基 金 投 资 者 自 依招 募 说明 书 、 基 金 合 同取 得 基金 份 额 即 成 为 基金 份 额持 有 人
和 基 金 合 同当 事 人 ，直 至 其 不 再 持有 本 基 金的基 金 份 额 ， 其 持 有 基金份 额 的 行 为
本 身 即 表 明其 对 基 金合同 的 完 全 承认 和 接 受。基 金 份 额 持有 人 作 为基金 合 同 当 事
人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
根据 《基金法》 、 《运作 办法》 及其他有关法律法规的规定， 基金份额持有人的
权利包括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
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（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会；
（5） 出席或者委派代 表出席基金份额持有人大会， 对基金份额持有 人大会审
议事项行使表决权；
（6） 根据基金合同的约定， 出席或者委派代表出席目标ETF 份额持有 人大会，
对目标ETF 份额持有人大会审议事项行使表决权；
（7）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（8）监督基金管理人的投资运作；
（9） 对基金管理人、 基金托管人、 基金份额代销机构损害其合法权益的行为
依法提起诉讼；
（10 ）法律法规和基金合同规定的其他权利。
根据 《基金法》 、 《运作 办法》 及其他有关法律法规的规定， 基金份额持有人的
义务包括但不限于：
（1）遵守法律法规、基金合同及其他有关规定；
（2） 缴纳基金认购、 申购款项及法律法规、 基金合同和招募说明书规定的费
用；
（3） 在持有的基金份额 范围内， 承担基金亏损 或者基金合同终止的有限责任；
（4）不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动；
（5）执行生效的基金份额持有人大会决议；
（6） 遵守基金管理人 、 基金托管人及销售机 构和注册登记机构的相关交易及
业务规则；
（7） 返还在基金交易过程中因任何原因， 自基金管理人、 基金托管人、 代销
机构或其他基金份额持有人处获得的不当得利；
（8）法律法规和基金合同规定的其他义务。
4 、 本基金 合同 当事人各 方的 权利义 务以 本基金 合同 为依据 ， 不因基金 账户 名
称 而有 所改变 。
（ 二） 基金份 额持 有人大 会
1、 基金份额持有人大 会由基金份额持有人组成， 基金份额持有人的 合法授权
代 表 有 权 代表 基 金 份额持 有 人 出 席会 议 并 表决。 基 金 份 额持 有 人 持有的 每 一 基 金
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份额拥有平等的投票权。
2、召开事由
当 出 现 或 需 要 决定 下 列事 由 之 一 的 ， 经基 金 管理 人 、 基 金 托 管人 或 持有 基 金
份额10%以上（ “以上”含本数，下同）的基金份额持有人（以基金管理人收到提
议当日的基金份额计算，下同）提议时，应当召开基金份额持有人大会：
（1） 终止基金合同；
（2） 转换基金运作方式；
（3） 变更基金类别；
（4） 变更基金投资目标、 投资范围或投资策略 （法律法规和中国证监会另有
规定的除外） ；
（5） 变更基金份额持有人大会议事程序；
（6） 更换基金管理人、基金托管人；
（7） 提高基金管理人、 基金托管人的报酬标准。 但根据法律法规的要 求提高
该等报酬标准的除外；
（8） 本基金与其他基金的合并；
（9） 对基金合同当事人权利、 义务产生重大影响， 需召开基金份额持有人大
会的变更基金合同等其他事项；
（10 ）基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标 ETF 份
额持有人大会；
（11 ）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
出 现 以 下 情 形 之一 的 ，可 由 基 金 管 理 人和 基 金托 管 人 协 商 后 修改 ， 不需 召 开
基金份额持有人大会：
（1） 调低基金管理费 、 基金托管费等其他应 由基金或基金份额持有人承担的
费用；
（2） 法律法规要求增加的基金费用的收取；
（3） 在法律法规和本 基金合同规定的范围内调整基金的申购费率、 调低赎回
费率、变更或增加收费方式；
（4） 因相应的法律法 规、 证券交易所或者注 册登记机构的相关业务规则发生
变动必须对基金合同进行修改；
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（5 ） 基 金 合同 的 修 改不 涉 及 本 基 金合 同 当 事人 权 利 义 务 关系 发 生 重大 变 化；
（6） 基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；
（7） 按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情
形。
3、召集人及召集方式
（1） 除法律法规或本 基金合同另有约定外， 基金份额持有人大会由基金管理
人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。
（2） 基金托管人认为 有必要召开基金份额持有人大会的， 应当向基 金管理人
提出书面提议。 基金管 理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并
书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定 之日起 60 日
内 召 开 ； 基金 管 理 人决定 不 召 集 ，基 金 托 管人仍 认 为 有 必要 召 开 的，应 当 自 行 召
集。
（3）代表基金份额 10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有
人 大 会 的 ，应 当 向 基金管 理 人 提 出书 面 提 议。基 金 管 理 人应 当 自 收到书 面 提 议 之
日起10 日内决定是否召集， 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托
管人。 基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开； 基金管
理人决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的，
应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内
决 定 是 否 召集 ， 并 书面告 知 提 出 提议 的 基 金份额 持 有 人 代表 和 基 金管理 人 ； 基 金
托管人决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开。
（4）代表基金份额 10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有人大会， 而基金管理人、 基金托管人都不召集的， 代表基金份额 10% 以上的基
金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会， 但应当至少提前 30 日向中国证
监会备案。
（5） 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的， 基金管理人、 基
金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
4、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
基金份额持 有 人大 会 的召 集 人 （ 以 下 简称 “ 召集 人 ” ） 负责选择 确 定开 会 时
间、 地点、 方式和权益 登记日。 召开基 金份额持有人大会， 召集人必须于会议召开
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日前40 日在指定媒体公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容：
（1） 会议召开的时间、地点和出席方式；
（2） 会议拟审议的主要事项；
（3） 会议形式；
（4） 议事程序；
（5） 有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（6） 授权委托证明的内容要求 （包括但不限于代理人身份、 代理权限和代理
有效期限等 ） 、送达时间和地点；
（7） 表决方式；
（8） 会务常设联系人姓名、电话；
（9） 出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（10 ）召集人需要通知的其他事项。
采 用 通 讯 方 式 开会 并 进行 表 决 的 情 况 下， 由 召集 人 决 定 通 讯 方式 和 书面 表 决
方 式 ， 并 在会 议 通 知中说 明 本 次 基金 份 额 持有人 大 会 所 采取 的 具 体通讯 方 式 、 委
托 的 公 证 机关 及 其 联系方 式 和 联 系人 、 书 面表决 意 见 的 寄交 的 截 止时间 和 收 取 方
式。
如 召 集 人 为 基 金管 理 人， 还 应 另 行 书 面通 知 基金 托 管 人 到 指 定地 点 对书 面 表
决 意 见 的 计票 进 行 监督； 如 召 集 人为 基 金 托管人 ， 则 应 另行 书 面 通知基 金 管 理 人
到 指 定 地 点对 书 面 表决意 见 的 计 票进 行 监 督；如 召 集 人 为基 金 份 额持有 人 ， 则 应
另 行 书 面 通知 基 金 管理人 和 基 金 托管 人 到 指定地 点 对 书 面表 决 意 见的计 票 进 行监
督 。 基 金 管理 人 或 基金托 管 人 拒 不派 代 表 对书面 表 决 意 见的 计 票 进行监 督 的 ， 不
影响计票和表决结果。
5、基金份额持有人出席会议的方式
（1）会议方式
1） 基金份额持有人大 会的召开方式包括现场开会、 通讯方式开会或 法律法规
和监管机关允许的其他方式。
2） 现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托证明委派其代理人出
席 ， 现 场 开会 时 基 金管理 人 和 基 金托 管 人 的授权 代 表 应 当出 席 ， 基金管 理 人 或 基
金托管人拒不派代表出席的，不影响表决效力。
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3 ） 通 讯 方 式开 会 指 按照 本 基 金 合 同的 相 关 规定 以 通 讯 的 书面 方 式 进行 表 决。
（2）召开基金份额持有人大会的条件
1）现场开会方式
在同时符合以下条件时，现场会议方可举行：
① 经核对、 汇总， 到 会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示， 全
部有效凭证所对应的基金份额应占权益登记日基金总份额的 50%以上 （含 50%，下
同） ；
② 亲 自 出 席 会 议者 持 有基 金 份 额 持 有 人凭 证 和受 托 出 席 会 议 者出 具 的委 托 人
持 有 基 金 份额 的 凭 证及授 权 委 托 证明 等 文 件符合 有 关 法 律法 规 和 基金合 同 及 会 议
通知的规定， 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符 。
未能满足上述条件的情况下， 则召集人可另行 确定并公告重新开会的时间 （至
少应在25 个工作日后 ） 和地点， 但确定有权 出席会议的基金份额持有人资格的权
益登记日不变。
2）通讯开会方式
在同时符合以下条件时，通讯会议方可举行：
①召集人按本基金合同规定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续 公布相关
提示性公告；
②召集人在基金托管人 （如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人； 以下称
为 “监督人” ） 和公证 机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额
持 有 人 的 书面 表 决 意见， 监 督 人 经通 知 拒 不参加 收 取 和 统计 书 面 表决意 见 的 ， 不
影响表决效力；
③ 本 人 直 接 出 具书 面 意见 或 授 权 他 人 代表 出 具书 面 意 见 的 基 金 份 额 持有 人 所
代表的基金份额应占权益登记日基金总份额的 50%以上；
④ 直 接 出 具 书面 意 见 的基 金 份 额 持 有人 或 受 托代 表 他 人 出 具书 面 意 见的 代 表，
同 时 提 交 的持 有 基 金份额 的 凭 证 和受 托 出 席会议 者 出 具 的委 托 人 持有基 金 份 额 的
凭 证 和 授 权委 托 证 明等文 件 符 合 法律 法 规 、基金 合 同 和 会议 通 知 的规定 ， 并 与 注
册登记机构记录相符；
如 果 开 会 条 件 达不 到 上述 的 条 件 ， 则 召集 人 可另 行 确 定 并 公 告重 新 表决 的 时
间（ 至少应在 25 个工 作日后 ） ，且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权
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益登记日不变。
3 ） 在 法 律法 规 或 监管机 构 允 许 的 情况 下 ， 经会 议 通 知 载 明， 基 金 份额 持 有
人 也 可 以 采用 网 络 、电话 或 其 他 方式 进 行 表决， 或 者 采 用网 络 、 电话或 其 他 方 式
授权他人代为出席会议并表决。
6、议事内容与程序
（1）议事内容及提案权
1） 议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容
以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
2）基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额 10%
以 上 的 基 金份 额 持 有人可 以 在 大 会召 集 人 发出会 议 通 知 前就 召 开 事由向 大 会 召 集
人 提 交 需 由基 金 份 额持有 人 大 会 审议 表 决 的 提案 ； 也 可 以在 会 议 通知发 出 后 向 大
会召集人提交临时提案， 临时提案应当在大会 召开日前 35 日提交召集人。 召集人
对于临时提案应当在大会召开日前 30 日公告。 否则， 会议的召开日 期应当顺延并
保证至少与临时提案公告日期有 30 日的间隔期。
3 ） 对 于 基 金份 额 持 有人 提 交 的 提 案 （ 包 括 临时 提 案 ） ， 大会 召 集 人应 当 按 照
以下原则对提案进行审核：
关 联 性 。 大 会 召集 人 对于 基 金 份 额 持 有人 提 案涉 及 事 项 与 基 金有 直 接关 系 ，
并 且 不 超 出法 律 法 规和基 金 合 同 规定 的 基 金份额 持 有 人 大会 职 权 范围的 ， 应 提 交
大 会 审 议 ；对 于 不 符合上 述 要 求 的， 不 提 交基金 份 额 持 有人 大 会 审议 。如果召集
人 决 定 不 将基 金 份 额持有 人 提 案 提交 大 会 表决， 应 当 在 该次 基 金 份额持 有 人 大 会
上进行解释和说明。
程 序 性 。 大 会 召集 人 可以 对 基 金 份 额 持有 人 的提 案 涉 及 的 程 序性 问 题作 出 决
定 。 如 将 其提 案 进 行分拆 或 合 并 表决 ， 需 征得原 提 案 人 同意 ； 原 提案人 不 同 意 变
更 的 ， 大 会主 持 人 可以就 程 序 性 问题 提 请 基金份 额 持 有 人大 会 作 出决定 ， 并 按 照
基金份额持有人大会决定的程序进行审议。
4）单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%以上的基金份额持有人提交基
金 份 额 持 有人 大 会 审议表 决 的 提 案、 基 金 管理人 或 基 金 托管 人 提 交基金 份 额 持 有
人 大 会 审 议表 决 的 提案， 未 获 基 金份 额 持 有人大 会 审 议 通过 ， 就 同一提 案 再 次 提
请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于 6 个月。法律法规 另有规定的除
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外。
5） 基金份额持有人大 会的召集人发出召开会议的通知后， 如果需要 对原有提
案进行修改， 应当最迟在基金份额持有人大会召开日前 30 日公告。 否则， 会议的
召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。
（2）议事程序
1）现场开会
在 现 场 开 会 的 方式 下 ，首 先 由 大 会 主 持人 按 照规 定 程 序 宣 布 会议 议 事程 序 及
注意事项， 确定和公布监票人， 然后由大会主持人宣读提案， 经讨论后进行表决，
经合法执业的律师见证后形成大 会决议。
大 会 由 基 金 管 理人 授 权代 表 主 持 。 在 基金 管 理人 授 权 代 表 未 能主 持 大会 的 情
况 下 ， 由 基金 托 管 人授权 代 表 主 持； 如 果 基金管 理 人 和 基金 托 管 人授权 代 表 均 未
能 主 持 大 会 ， 则由 出 席大 会 的 基 金 份 额持 有 人和 代 理 人 以 所 代表 的 基金 份 额 50%
以 上 多 数 选举 产 生 一名代 表 作 为 该次 基 金 份额持 有 人 大 会的 主 持 人。基 金 管 理 人
和 基 金 托 管人 不 出 席或主 持 基 金 份额 持 有 人大会 ， 不 影 响基 金 份 额持有 人 大 会 作
出的决议的效力。
召 集 人 应 当 制 作出 席 会议 人 员 的 签 名 册。 签 名册 载 明 参 加 会 议人 员 姓名 （ 或
单位名称 ） 、 身份证号码、 持有或代表有表决权的基金份额、 委托人姓名 （或单位
名称 ）等事项。
2）通讯方式开会
在通讯表决开会的方式下， 首先由召集人提前 30 日公布提案， 在所通 知的表
决截止日期第 2 日在 公证机构监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。如
监督人经通知但拒绝到场监督，则在公正机关监督下形成的决议有效。
（3）基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
7、决议形成的条件、表决方式、程序
（1）基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。
（2）基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1）一般决议
一般决议须经出席会 议 的基金份额持有人及 其 代理人所持表决权的 50% 以上
通过方为有效， 除下列 2） 所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一
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般决议的方式通过；
2）特别决议
特 别 决 议 须 经 出席 会 议的 基 金 份 额 持 有人 及 代理 人 所 持 表 决 权的 三 分之 二 以
上通过方为有效； 更换基金管理人、 更换基金托管人、 转换基金运作方式、 终止基
金合同必须以特别决议通过方为有效。
（3） 基金份额持有人大会决定的事项， 应当依法报中国证监会核准， 或者备
案，并予以公告。
（4） 采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时有充分的相反证据证明， 否则
表 面 符 合 法律 法 规 和会议 通 知 规 定的 书 面 表决意 见 即 视 为有 效 的 表 决， 表 决 意 见
模 糊 不 清 或相 互 矛 盾的视 为 弃 权 表决 ， 但 应当计 入 出 具 书面 意 见 的基金 份 额 持 有
人所代表的基金份额总数。
（5）基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
（6） 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分
开审议、逐项表决。
8、计票
（1）现场开会
1） 如基金份额持有人 大会由基金管理人或基金托管人召集， 则基金 份额持有
人 大 会 的 主持 人 应 当在会 议 开 始 后宣 布 在 出席会 议 的 基 金份 额 持 有人和 代 理 人 中
推 举 两 名 基金 份 额 持有人 代 表 与 大会 召 集 人授权 的 一 名 监督 员 共 同担任 监 票 人 ；
如 大 会 由 基金 份 额 持有人 自 行 召 集 或 大 会 虽然由 基 金 管 理人 或 基 金托管 人 召 集 ，
但 是 基 金 管理 人 或 基金托 管 人 未 出席 大 会 的，基 金 份 额 持有 人 大 会的主 持 人 应 当
在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举 3 名基金份额持
有 人 担 任 监票 人 。 基金管 理 人 或 基金 托 管 人不出 席 大 会 的， 不 影 响计票 的 效 力 及
表决结果。
2） 监票人应当在基金 份额持有人表决后立即进行清点， 由大会主持 人当场公
布计票结果。
3 ） 如 会 议 主持 人 对 于提 交 的 表 决 结果 有 怀 疑， 可 以 对 投 票数 进 行 重新 清 点 ；
如 会 议 主 持人 未 进 行重新 清 点 ， 而出 席 会 议的基 金 份 额 持有 人 或 代理人 对 会 议 主
持 人 宣 布 的表 决 结 果有异 议 ， 其 有 权 在 宣 布表决 结 果 后 立即 要 求 重新清 点 ， 会 议
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主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。
4）计票过程应由公证机关予以公证。
（2）通讯方式开会
在 通 讯 方 式 开 会的 情 况下 ， 计 票 方 式 为： 由 大会 召 集 人 授 权 的两 名 监督 员 在
监 督 人 的 监督 下 进 行计票 ， 并 由 公证 机 关 对其计 票 过 程 予以 公 证 。基金 管 理 人 或
基 金 托 管 人不 派 代 表监督 计 票 的 ，不 影 响 计票效 力 及 表 决结 果 。 但基金 管 理 人 或
基 金 托 管 人应 当 至 少提前 两 个 工 作日 通 知 召集人 ， 由 召 集人 邀 请 无直接 利 害 关 系
的第三方担任监督计票人员。
9、基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式
（1） 基金份额持有人 大会通过的一般决议和特别决议， 召集人应当 自通过之
日起 5 日内报中国证 监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国
证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效，并在生效后方可执行。
（2 ） 生 效 的基 金 份 额持 有 人 大 会 决议 对 全 体基 金 份 额 持 有人 、 基 金管 理 人 、
基 金 托 管 人均 有 约 束力。 基 金 管 理人 、 基 金托管 人 和 基 金份 额 持 有人应 当 执 行 生
效的基金份额持有人大会的决定。
（3） 基金份额持有人大会决议应自生效之日起 2 个工作日内在指定媒体上公
告。
（4） 如果采用通讯方式进行表决， 在公告基金份额持有人大会决议时， 必须
将公证书全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。
10、鉴于本基金是目标 ETF 的联接基金，本基金的基金份额持有人可以凭所
持有的本基金份额出席或者委派代表出席目标 ETF 的基金份额持有人大会并参与
表 决 。 在 计算 参 会 份额和 计 票 时 ，本 基 金 持有人 其 持 有 的享 有 表 决权的 基 金 份 额
数和表决票数为：在目标 ETF 基金份额持有人大会的权益登记日，本基金持有目
标ETF 份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的本基金份额占本基金总份额的
比例。计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。
本 基 金 的 基 金 管理 人 不应 以 本 基 金 的 名义 代 表本 基 金 的 全 体 基金 份 额持 有 人
以目标ETF 的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受本基金的特定基金份
额持有人的委托以本基金的基金份额持有人代理人的身份出席目标 ETF 的基金份
额持有人大会并参与表决。
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本基金的基金管理人 代 表本基金的基金份额 持 有人提议召开或召集 目 标 ETF
基 金 份 额 持有 人 大 会的， 须 先 遵 照本 基 金 《基金 合 同 》 的约 定 召 开本基 金 的 基 金
份额持有人大会。本基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集目标 ETF 基
金份额持有 人 大 会 的，由 本 基 金 基金 管 理 人代表 本 基 金 的基 金 份 额持有 人 提 议 召
开或召集目标ETF 基金份额持有人大会。
（ 三） 基金合 同 的 变更与 终止
1、基金合同的变更
（1） 按照法律法规或 本基金合同的规定， 对 基金合同的变更应当召开基金份
额 持 有 人 大会 的 ， 基金合 同 变 更 的内 容 应 经基金 份 额 持 有人 大 会 决议通 过 ， 并 依
法报中国证监会核准，自中国证监会核准之日起生效。
（2） 但出现下列情况时， 可不经基金份额持有人大会决议， 由基金管理人和
基金托管人同意变更后公布经修订的基金合同，并报中国证监会备案：
1 ） 调 低 基 金管 理 费 、基 金 托 管 费 等应 由 基 金或 基 金 份 额 持有 人 承 担的 费 用；
2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
3） 在法律法规和本基 金合同规定的范围内调整基金的申购费率、 调 低赎回费
率、变更或增加收费方式；
4） 因相应的法律法规 、 证券交易所或者注册 登记机构的相关业务规则发生变
动必须对基金合同进行修改；
5）基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；
6）基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；
7） 按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
2、基金合同的终止
有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止：
（1）基金份额持有人大会决定终止的；
（2）基金管理人职责终止，而在 6 个月内没有新的基金管理人承接的；
（3） 基金托管人职责终止，而在 6 个月内没有新的基金托管人承接的；
（4） 相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（ 四） 争议的 处理
对于因本 基 金 合同 产 生或 与 本 基 金 合 同有 关 的争 议 ， 基 金 合 同当 事 人应 尽 量
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通过协商、 调解途径解决。 不愿或者不能通过协商、 调解解决的， 任 何一方均有权
将 争 议 提 交中 国 国 际经济 贸 易 仲 裁委 员 会 ，按照 中 国 国 际经 济 贸 易仲裁 委 员 会 届
时 有 效 的 仲裁 规 则 进行仲 裁 。 仲 裁地 点 为 北京市 。 仲 裁 裁决 是 终 局的， 对 当 事 人
均有约束力。
争议处理期间， 基金合同当事人应恪守各自的职责， 继续忠实、 勤勉 、 尽责地
履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。
（ 五） 基金合 同 存 放及投 资者 取得 基 金合 同 的方 式
本 基 金 合 同 正 本一 式 六份 ， 除 上 报 相 关监 管 部门 两 份 外 ， 基 金管 理 人和 基 金
托管人各持有两份。每份均具有同等的法律效力。
本 基 金 合 同 可 印制 成 册， 供 基 金 投 资 者在 基 金管 理 人 和 基 金 托管 人 办公 场 所
查阅。基金合同条款及内容应以 基金合同正本为准。
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二 十一 、托 管协 议的 内容 摘要
（ 一） 托管协 议当 事人
1、基金管理人
名称： 交银施罗德基金管理有限公司
注册地址： 上海市浦东新区银城中路 188 号交通银行大楼二层（裙）
办公地址： 上海浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 21-22 楼
邮政编码：200120
法定代表人 ：于亚利
成立日期：2005 年8 月4 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基 金字[2005]128 号
组织形式：有限责任公司
注册资本： 贰亿元人民币
存续期间： 持续经营
经营范围： 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务 。
2、基金托管人
名称：中国农业银行 股份有限公司
注册地址： 北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层
邮政编码：100031
法定代表人： 刘士 余
成立 时间：2009 年1 月15 日
基金托管资格批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号
注册 资本：32,479,411.7 万元人民币
存续期间：持续经营
经营范围：吸收 公 众 存款 ； 发 放 短 期、 中 期 、长 期 贷 款 ； 办理 国 内 外结 算；
办理票据承兑与贴现； 发行金融债券； 代理发行、 代理兑付、 承销政府债券； 买卖
政府债券、 金融债券； 从事同业拆借； 买卖、 代理买卖外汇； 结汇、 售汇； 从事银
行 卡 业 务 ；提 供 信 用证服 务 及 担 保； 代 理 收付款 项 及 代 理保 险 业 务；提 供 保 管 箱
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服务； 代理资金清算； 各类汇兑业务； 代理政策性银行、 外国政府和国际金融机构
贷款业务； 贷款承诺； 组织或参加银团贷款； 外汇存款； 外汇贷款； 外汇汇款； 外
汇借款； 发行、 代理发 行、 买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券； 外汇票据承
兑和贴现； 自营、 代客 外汇买卖； 外币兑换； 外汇担保； 资信调查、 咨询、 见证业
务； 企 业、 个人财务顾 问服务； 证券公司客户交易结算资金存管业务； 证券投资基
金 托 管 业 务； 企 业 年金托 管 业 务 ；产 业 投 资基金 托 管 业 务； 合 格 境外机 构 投 资 者
境内证 券投资托管业务； 代理开放式基金业务； 电话银行、 手机银行、 网上银行
业 务 ； 金 融衍 生 产 品交易 业 务 ； 经国 务 院 银行业 监 督 管 理机 构 等 监管部 门 批 准 的
其他业务。
（ 二） 基金托 管人 对基金 管理 人的业 务监 督和核 查
1、 基金托管人根据有关 法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金投 资范围、
投 资 对 象 进行 监 督 。基金 合 同 明 确约 定 基 金投资 风 格 或 证券 选 择 标准的 ， 基 金 管
理 人 应 按 照基 金 托 管人要 求 的 格 式提 供 投 资品种 池 和 交 易对 手 库 ，以便 基 金 托 管
人 运 用 相 关技 术 系 统，对 基 金 实 际投 资 是 否符合 基 金 合 同关 于 证 券选择 标 准 的 约
定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。
本基金以目标 ETF 、 标的指数成份股、 备选成份股为主要投资对象 （含中小板
股票和创业板股票及其他经中国证监会核准的上市股票） ， 把全部或接近全部的基
金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下投资于目标 ETF 的资 产比例不低于
基金资产净值的 90%，基 金 持 有 的 现 金及 到 期日 在 一 年 以 内 的政 府 债券 的 投 资 比
例合计不低于基金资产净值的 5%。此外，为更好地实现投资目标，本基金也可少
量投资于新股、 债券、 回购、 权证及中国证监会允许基金投资的其它金融工具 （但
须符合中国证监会的相关规定） 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品
种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金投资、 融
资、融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：
（1） 进入全国 银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不超过基金资产净
值的40%。债券回购最长期限为１年，债券回购到期后不得展期；
（2） 本基金参与股票发 行申购， 本基金所申报 的金额不超过本基金的总资产，
本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
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（3） 本基金投资权证， 在任何交易日买入权证的总金额， 不得超过上一交易
日基金资产净值的0.5% ；本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值
的3% ；本基金与本基金管理人管理的其他基金持有的同一权证，不得超过该权证
的10% ；法律法规或监管部门另有规定的，遵从其规 定；
（4） 本基金持有的同一 （指同一信用级别） 资产支持证券的比例， 不得超过
该 资 产 支 持 证 券规 模的 10% ； 本 基 金 投 资于同 一 原 始 权 益 人的 各 类资 产 支 持 证 券
的比例， 不得超过该基金资产净值的 10%； 本基金管理人管理的全部证券投资基金
投 资 于 同 一原 始 权 益人的 各 类 资 产支 持 证 券，不 得 超 过 其各 类 资 产支持 证 券 合 计
规模的10% ； 本基金持有的全部资产支持证券， 其市值不得超过该基金资产净值的
20%；
（5）保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
（6） 本基金持有一家 公司发行的流通受限证券， 其市值不得超过基 金资产 净
值的2%； 本基金持有的所有流通受限证券， 其市值不得超过该基金资产净值的15%；
（7） 本基金不得违反基金合同中有关投资范围、 投资策略、 投资比例的 规定；
（8）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个 月内使基金的投资组合比例符合
基 金 合 同 的约 定 。 在符合 相 关 法 律法 规 规 定的前 提 下 ， 因证 券 市 场波动 、 上 市 公
司 合 并 、 基金 规 模 变动、 标 的 指 数成 分 股 调整、 基 金 申 购或 赎 回 带来现 金 等 基 金
管理人之外的因素致使基金投资组合比例不符合上述 （1） 项以及 （3 ）- （6）项 规
定的投资比例的 ， 基金 管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 法律 法规或监管部
门另有规定的，从其规定。
若 法 律 法 规 或 监管 部 门对 上 述 约 定 的 投资 组 合比 例 限 制 规 定 进行 变 更的 ， 以
变 更 后 的 规定 为 准 ；若法 律 法 规 或监 管 部 门取消 上 述 限 制， 在 履 行适当 程 序 后 ，
本基金投资可不受上述规定限制。
基金托管人对基金投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。
3、 基金托管人根据有 关法律法规的规定及基金合同的约定， 对本协 议第十五
条 第 九 项 基金 投 资 禁止行 为 进 行 监督 。 基 金托管 人 通 过 事后 监 督 方式对 基 金 管 理
人 基 金 投 资禁 止 行 为和关 联 交 易 进行 监 督 。根据 法 律 法 规有 关 基 金禁止 从 事 关 联
交 易 的 规 定， 基 金 管理人 和 基 金 托管 人 相 互提供 与 本 机 构有 控 股 关系的 股 东 、 与
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本 机 构 有 其他 重 大 利害关 系 的 公 司名 单 及 有关关 联 方 交 易证 券 名 单。基 金 管 理 人
和 基 金 托 管人 有 责 任确保 关 联 交 易名 单 的 真实性 、 准 确 性、 完 整 性，并 负 责 及 时
将更新后的名单发送给对方。
若 基 金 托 管 人 发现 基 金管 理 人 与 关 联 交易 名 单中 列 示 的 关 联 方进 行 法律 法 规
禁 止 基 金 从事 的 关 联交易 时 ， 基 金托 管 人 应及时 提 醒 并 协助 基 金 管理人 采 取 必 要
措 施 阻 止 该关 联 交 易的发 生 ， 如 基金 托 管 人采取 必 要 措 施后 仍 无 法阻止 关 联 交 易
发生时， 基金托管人有 权向中国证监会报告。 对于基金管理人已成交的关联交易，
如 基 金 托 管人 事 前 已严格 遵 循 了 监督 流 程 仍无法 阻 止 该 关联 交 易 的发生 ， 而 只 能
按 相 关 法 律法 规 和 交易所 规 则 进 行事 后 结 算，则 基 金 托 管人 不 承 担由此 造 成 的 损
失，并应向中国证监会报告。
4、 基金托管人根据有 关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金 管理人参
与 银 行 间 债券 市 场 进行监 督 。 基 金管 理 人 应在基 金 投 资 运作 之 前 向基金 托 管人提
供 经 慎 重 选择 的 、 本基金 适 用 的 银行 间 债 券市场 交 易 对 手名 单 。 基金托 管 人 监 督
基 金 管 理 人是 否 按 事前提 供 的 银 行间 债 券 市场交 易 对 手 名单 进 行 交易。 基 金 管 理
人 可 以 每 半年 对 银 行间债 券 市 场 交易 对 手 名单进 行 更 新 ，如 基 金 管理人 根 据 市 场
情 况 需 要 临时 调 整 银行间 债 券 市 场交 易 对 手名单 ， 应 向 基金 托 管 人说明 理 由 ， 在
与交易对手发生交易前 1 个工作日内与基 金托管人协商解决。基金管理人与基金
托 管 人 完 成确 认 后 ，被确 认 调 整 的名 单 开 始生效 ， 新 名 单生 效 前 已与本 次 剔 除 的
交 易 对 手 所进 行 但 尚未结 算 的 交 易， 仍 应 按照协 议 进 行 结算 。 基 金管理 人 负 责 对
交 易 对 手 的资 信 控 制，按 银 行 间 债券 市 场 的交易 规 则 进 行交 易 ， 基金托 管 人 则 根
据 银 行 间 债券 市 场 成交单 对 合 同 履行 情 况 进行监 督 ， 但 不承 担 交 易对手 不 履 行 合
同 造 成 的 损失 。 如 基金托 管 人 事 后发 现 基 金管理 人 没 有 按照 事 先 约定的 交 易 对 手
进 行 交 易 时， 基 金 托管人 应 及 时 提醒 基 金 管理人 ， 基 金 托管 人 不 承担由 此 造 成 的
任何损失和责任。
5、 基金托管人根据有 关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金 管理人选
择存款银行进行监督。
基 金 投 资 银 行 定期 存 款的 ， 基 金 管 理 人应 根 据法 律 法 规 的 规 定及 基 金合 同 的
约 定 ， 确 定符 合 条 件的所 有 存 款 银行 的 名 单，并 及 时 提 供给 基 金 托管人 ， 基 金 托
管人 应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。
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本基金投资银行存款应符合如下规定：
（1） 基金管理人、 基 金托管人应当与存款银行建立定期对账机制， 确保基金
银行存款业务账目及核算的真实、准确。
（2） 基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查， 严格审查、 复核
相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。
（3） 基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时， 应严格遵守 《基 金法》 、
《运作办法》 等有关法律法规， 以及国家有关账户管理、 利率管理、 支付结算等的
各项规定。
基金托管人发 现基 金 管理 人 在 选 择 存 款银 行 时有 违 反 有 关 法 律法 规 的规 定 及
基金合同的约定的行为， 应及时以书面形式通知基金管理人在10 个 工作日内纠正。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在 10 个工作日内纠正的， 基金托管
人 应 报 告 中国 证 监 会。基 金 托 管 人发 现 基 金管理 人 有 重 大违 规 行 为，应 立 即 报 告
中国证监会，同时通知基金管理人在 10 个工作日内纠正或拒绝结算。
6、 基金托管人根据有 关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金 资产净值
计算、 基金份额净值计算、 应收资金到账、 基 金费用开支及收入确定、 基金收益分
配 、 相 关 信息 披 露 、基金 宣 传 推 介材 料 中 登 载基 金 业 绩 表现 数 据 等进行 监 督 和 核
查。
如 果 基 金 管 理 人未 经 基金 托 管 人 的 审 核擅 自 将不 实 的 业 绩 表 现数 据 印制 在 宣
传 推 介 材 料上 ， 则 基金托 管 人 对 此不 承 担 任何责 任 ， 并 将在 发 现 后立即 报 告 中 国
证监会。
7、 基金托管人根据有 关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金 投资流通
受限证券进行监督。
（1） 基金投资流通受限证券， 应遵守 《关于 规范基金投资非公开发行证券行
为的紧急通知》 、 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》
等有关法律法规规定。
（2） 流通受限证券， 包括由 《上市公司证券发行管理办法》 规范的非公开发
行股票、 公开 发 行 股票网 下 配 售 部分 等 在 发行时 明 确 一 定期 限 锁 定期的 可 交 易 证
券, 不 包 括由 于 发布 重大 消 息 或 其他 原 因而 临时 停 牌 的 证券 、 已发 行未 上 市 证 券 、
回购交易中的质押券等流通受限证券。
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（3） 在首次投资流通受 限证券之前， 基金管理 人应当制定相关投资决策流程、
风 险 控 制 制度 、 流 动性风 险 控 制 预案 等 规 章制度 。 基 金 管理 人 应 当根据 基 金 流 动
性的需要合理安排流通受限证券的投资比例， 并在风险控制制度中明确具体比例，
避 免 基 金 出现 流 动 性风险 。 上 述 规章 制 度 须经基 金 管 理 人董 事 会 批准。 上 述 规 章
制 度 经 董 事会 通 过 之后， 基 金 管 理人 应 当 将上述 规 章 制 度以 及 董 事会批 准 上 述 规
章制度的决议提交给基金托管人。
（4） 在投资流通受限 证券之前， 基金管理人 应至少提前一个交易日向基金托
管 人 提 供 有关 非 公 开定向 增 发 流 通受 限 证 券的相 关 信 息 ，具 体 应 当包括 但 不 限 于
如下文件（如有） ：
拟发行数量、 定价依据、 监管机构的批准证明文件复印件、 基金管理人与承销
商签订的销售协议复印件、 缴款通知书、 基金拟认购的数量、 价格、 总成本、 划款
账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整 。
（5） 基金托管人在监 督基金管理人投资流通受限证券的过程中， 如 认为因市
场 出 现 剧 烈变 化 导 致基金 管 理 人 的具 体 投 资行为 可 能 对 基金 财 产 造成较 大 风 险 ，
基 金 托 管 人有 权 要 求基金 管 理 人 对该 风 险 的消除 或 防 范 措施 进 行 补充和 整 改 ， 并
做 出 书 面 说明 。 否 则，基 金 托 管 人经 事 先 书面告 知 基 金 管理 人 ， 有权拒 绝 执 行 其
有关指令。 因拒绝执行 该指令造成基金财产损失的， 基金托管人不承 担任何责任，
并有权报告中国证监会。
（6） 基金管理人应保 证基金投资的受限证券登记存管在本基金名下， 并确保
基 金 托 管 人能 够 正 常查询 。 因 基 金管 理 人 原因产 生 的 受 限证 券 登 记存管 问 题 ，造
成 基 金 财 产的 损 失 或基金 托 管 人 无法 安 全 保管基 金 财 产 的责 任 与 损失， 由 基 金 管
理人承担。
（7） 如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者报
送 了 虚 假 的数 据 ， 导致基 金 托 管 人不 能 履 行托管 人 职 责 的， 基 金 管理人 应 依 法 承
担 相 应 法 律后 果 。 除基金 托 管 人 未能 依 据 法律法 规 、 基 金合 同 及 本协议 履 行 职 责
外 ， 因 投 资流 通 受 限证券 产 生 的 损失 ， 基 金托管 人 在 履 行其 监 督 职责后 不 承 担 上
述损失。
8、 基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违反
法 律 法 规 和基 金 合 同的规 定 ， 应 及时 以 书 面形式 通 知 基 金管 理 人 限期纠 正 。 基 金
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管 理 人 应 积极 配 合 和协助 基 金 托 管人 的 监 督和核 查 。 基 金管 理 人 收到通 知 后 应 在
下 一 工 作 日及 时 核 对并以 书 面 形 式给 基 金 托管人 发 出 回 函， 就 基 金托管 人 的 疑 义
进 行 解 释 或举 证 ， 说明违 规 原 因 及纠 正 期 限，并 保 证 在 规定 期 限 内及时 改 正 。 在
上 述 规 定 期 限 内, 基 金 托 管 人 有 权 随 时 对 通 知 事 项 进 行 复 查, 督 促 基 金 管 理 人 改
正 。 基 金 管理 人 对 基金托 管 人 通 知的 违 规 事项未 能 在 限 期内 纠 正 的，基 金 托 管 人
应 报 告 中 国证 监 会 。基金 托 管 人 发现 基 金 管理人 依 据 交 易程 序 已 经生效 的 投 资 指
令 违 反 法 律、 行 政 法规和 其 他 有 关规 定 ， 或者违 反 基 金 合同 约 定 的，应 当 立 即 通
知基金管理人，并报告 中国证监会。
9、 基金管理人有义务 配合和协助基金托管人依照法律法规、 基金合 同和本托
管 协 议 对 基金 业 务 执行核 查 。 对 基金 托 管 人发出 的 书 面 提示 ， 基 金管理 人 应 在 规
定 时 间 内 答复 并 改 正，或 就 基 金 托管 人 的 疑义进 行 解 释 或举 证 ； 对基金 托 管 人 按
照 法 规 要 求需 向 中 国证监 会 报 送 基金 监 督 报告的 事 项 ， 基金 管 理 人应积 极 配 合 提
供相关数据资料和制度等。
10、 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 应及时报告中国证监会， 同
时 通 知 基 金管 理 人 限期纠 正 ， 并 将纠 正 结 果报告 中 国 证 监会 。 基 金管理 人 无 正 当
理由， 拒绝、 阻挠对方 根据本协议规定行使监督权， 或采取拖 延、 欺 诈等手段妨碍
对 方 进 行 有效 监 督 ，情节 严 重 或 经基 金 托 管人提 出 警 告 仍不 改 正 的，基 金 托 管 人
应报告中国证监会。
（ 三） 基金管 理人 对基金 托管 人的业 务核 查
1、 基金管理人对基金 托管人履行托管职责情况进行核查， 核查事项 包括基金
托 管 人 安 全保 管 基 金财产 、 开 设 基金 财 产 的资金 账 户 和 证券 账 户 、复核 基 金 管 理
人 计 算 的 基金 资 产 净值和 基 金 份 额净 值 、 根据基 金 管 理 人指 令 办 理清算 交 收 、 相
关信息披露和监督基金投资运作等行为。
2、 基金管理人发现基 金托管人擅自挪用基金财产、 未对基金财产实 行分账管
理 、 未 执 行或 无 故 延迟执 行 基 金 管理 人 资 金划拨 指 令 、 泄露 基 金 投资信 息 等 违 反
《基金法》 、 基金合同 、 本协议及其他有关规定时， 应及时以书面形式通知基金托
管 人 限 期 纠正 。 基 金托管 人 收 到 通知 后 应 在下一 工 作 日 及时 核 对 并以书 面 形 式 给
基金管理人发出回函， 说明违规原因及纠正期限， 并保证在规定期限 内及时改正。
在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金托管人
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改 正 。 基 金托 管 人 应积极 配 合 基 金管 理 人 的核查 行 为 ， 包括 但 不 限于： 提 交 相 关
资 料 以 供 基金 管 理 人 核查 托 管 财 产的 完 整 性和真 实 性 ， 在规 定 时 间内答 复 基 金 管
理人并改正。
3、 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为， 应及时报告中国证监会， 同
时 通 知 基 金托 管 人 限期纠 正 ， 并 将纠 正 结 果报告 中 国 证 监会 。 基 金托管 人 无 正 当
理由， 拒绝、 阻挠对方 根据本协议规定行使监督权， 或采取拖延、 欺 诈等手段妨碍
对 方 进 行 有效 监 督 ，情节 严 重 或 经基 金 管 理人提 出 警 告 仍不 改 正 的，基 金 管 理 人
应报告中国证监会。
（ 四） 基金财 产保 管
1、基金财产保管的原则
（1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
（2） 基金托管人应安 全保管基金财产。 未经 基 金管理人依据合法程序作出的
合法合规指令，基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
（3）基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
（4） 基金托管人对所 托管的不同基金财产分别设置账户， 与基金托 管人的其
他业务和其他基金的托管业务实行严格的分帐管理， 确保基金财产的完整与独立。
（5） 基金托管人根据 基金管理人的指令， 按 照基金合同和本协议的约定保管
基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。
（6） 对于因为基金申购、 投资产生的应收资产， 应由基金管理人负责与有关
当 事 人 确 定到 账 日 期并通 知 基 金 托管 人 ， 到 账日 基 金 财 产没 有 到 达基金 账 户 的 ，
基 金 托 管 人应 及 时 通知基 金 管 理 人采 取 措 施进行 催 收 。 由此 给 基 金财产 造 成 损 失
的，基金托管人对此不承担任何责任。
（7） 除依据法律法规 和基金合同的规定外， 基金托管人不得委托第三人托管
基金财产。
2、基金募集期间及募集资金的验资
（1） 基金募集期间的 认购款项应存于专用账户。 该账户由基金管理 人委托的
注册登记机构开立并管理。
（2） 基金募集期满或基金停止募集时， 募集的基金份额总额、 基金募集金额、
基金份额持有人人数符合 《基金法》 、 《运作办 法》 等有关规定后， 基 金管理人应将
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募 集 到 的 全部 资 金 划入基 金 托 管 人为 基 金 开立的 基 金 托 管资 金 账 户，同 时 在 规 定
时 间 内 ， 聘请 具 有 从事证 券 相 关 业务 资 格 的会计 师 事 务 所进 行 验 资，出 具 验 资 报
告。 出具的验资报告由参加验资的2 名或2 名 以上中国注册会计师签字方为有效。
（3） 若基金募集期限届满， 未能达到基金合同生效的条件， 由基金管理人按
规定办理退款等事宜，基金托管人应提供充分协助。
3、基金托管资金账户的开立和管理
（1）基金托管人应负责本基金的资金账户的开设和管理。
（2） 基金托管人可以 本基金的名义在其营业机构开设本基金的资金账户， 并
根 据 基 金 管理 人 合 法合规 的 指 令 办理 资 金 收付。 本 基 金 的银 行 预 留印鉴 由 基 金 托
管 人 保 管 和使 用 。 本基金 的 一 切 货币 收 支 活动， 包 括 但 不限 于 投 资、支 付 赎 回 金
额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的资金账户进行。
（3） 基金托管资金账户的开立和使用， 限于满足开展本基金业务的需要。 基
金 托 管 人 和基 金 管 理人不 得 假 借 本基 金 的 名义开 立 任 何 其他 银 行 账户； 亦 不 得 使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
（4）基金托管资金账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。
（5） 在符合法律法规 规定的条件下， 基金托 管人可以通过基金托管人专用账
户办理基金资产的支付。
4、基金证券账户和 结算备付金账户的开立和管理
（1） 基金托管人在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司、 深 圳分公司
为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。
（2） 基金证券账户的开立和使用， 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托
管 人 和 基 金管 理 人 不得出 借 或 未 经对 方 同 意擅自 转 让 基 金的 任 何 证券账 户 ， 亦 不
得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
（3） 基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算
备 付 金 账 户， 并 代 表所托 管 的 基 金完 成 与 中国证 券 登 记 结算 有 限 责任公 司 的 一 级
法 人 清 算 工作 ， 基 金管理 人 应 予 以积 极 协 助。结 算 备 付 金的 收 取 按照中 国 证 券 登
记结算有限责任公司的规定执行。
（4） 基金证券账户的 开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责， 账户资产
的管理和运用由基金管理人负责。
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（5） 在本托管协议生效 日之后， 本基金被允许 从事其他投资品种的投资业务，
涉及相关账户的开设、 使用的， 按有关规定开设、 使用并管理； 若无相关规定， 则
基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。
5、债券托管专户的开设和管理
基 金 合 同 生 效 后， 基 金托 管 人 根 据 中 国人 民 银行 、 中 央 国 债 登记 结 算有 限 责
任 公 司 的 有关 规 定 ，以基 金 的 名 义在 中 央 国债登 记 结 算 有限 责 任 公司开 立 债 券 托
管 与 结 算 账户 ， 并 代表基 金 进 行 银行 间 市 场债券 的 结 算 。基 金 管 理人和 基 金 托 管
人同时代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。
6、其他账户的开立和管理
（1） 因业务发展需要 而开立的其他账户， 可 以根据法律法规和基金合同的规
定 ， 在 基 金管 理 人 和基金 托 管 人 商议 后 由 基金托 管 人 负 责开 立 。 新账户 按 有 关 规
则使用并管理。
（2） 法律法规等有关 规定对相关账户的开立和管理另有规定的， 从 其规定办
理。
7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基 金 财 产 投 资 的有 关 实物 证 券 、 银 行 定期 存 款存 单 等 有 价 凭 证由 基 金托 管 人
负 责 妥 善 保管 ， 保 管凭证 由 基 金 托管 人 持 有。实 物 证 券 的购 买 和 转让， 由 基 金 托
管 人 根 据 基金 管 理 人的指 令 办 理 。属 于 基 金托管 人 实 际 有效 控 制 下的实 物 证 券 在
基 金 托 管 人保 管 期 间的损 坏 、 灭 失， 由 此 产生的 责 任 应 由基 金 托 管人承 担 。 基 金
托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。
8、与基金财产有关的重大合同的保管
由 基 金 管 理 人 代表 基 金签 署 的 、 与 基 金有 关 的重 大 合 同 的 原 件分 别 由基 金 管
理 人 、 基 金托 管 人 保管。 除 协 议 另 有 规 定 外，基 金 管 理 人在 代 表 基金签 署 与 基 金
有 关 的 重 大合 同 时 应保证 基 金 一 方持 有 两 份以上 的 正 本 ，以 便 基 金管理 人 和 基 金
托管人至少各持有一份正本的原件。 重大合同的保管期限为基金合同终止后15 年。
（ 五） 基金资 产净 值计算 和会 计复核
1、基金资产净值的计算及复核程序
（1）基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。
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基 金 份 额 净 值 是指 基 金资 产 净 值 除 以 基金 份 额总 数 。 基 金 份 额净 值 的计 算 ，
精确到 0.001 元，小 数点后第四位四舍 五入，由此产生的误差计入基金财产。国
家另有规定的，从其规定。
每工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
（2）复核程序
基 金 管 理 人 每 工作 日 对基 金 资 产 进 行 估值 后 ，将 基 金 份 额 净 值结 果 发送 基 金
托 管 人 ， 经基 金 托 管人复 核 无 误 后， 由 基 金管理 人 依 据 基金 合 同 和有关 法 律 法 规
的规定对外公布。
2、基金资产估值方法和特殊情形的处理
（1）估值对象
基金依法拥有的目标 ETF 份额、股票、债券、权证及其他基金资产和负债。
（2）估值方法
1）目标 ETF 估值方法：
目标 ETF 以该 ETF 份 额当日净值估值；若估值日非证券交易所 的营业日，以
该基金最近工作日的基金份额净值估值。
2）股票估值方法：
A.上市股票的估值：
上 市 流 通 股 票 按估 值 日其 所 在 证 券 交 易所 的 收盘 价 估 值 ； 估 值日 无 交易 的 ，
且 最 近 交 易日 后 经 济环境 未 发 生 重大 变 化 ，以最 近 交 易 日的 收 盘 价估值 ； 如 果 估
值 日 无 交 易， 且 最 近交易 日 后 经 济环 境 发 生了重 大 变 化 的， 将 参 考类似 投 资 品 种
的现行市价及重大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。
B.未上市股票的估值：
① 首 次 发 行 未 上市 的 股票 ， 采 用 估 值 技术 确 定公 允 价 值 ， 在 估值 技 术难 以 可
靠计量公允价值的情况下，按成本价估值；
②送股、 转增股、 配股和公开增发新股等发行未上市的股票， 按估值日在证券
交易所上市的同一股票的市价进行估值；
③ 首 次 公 开 发 行有 明 确锁 定 期 的 股 票 ，同 一 股票 在 交 易 所 上 市后 ， 按估 值 日
在证券交易所上市的同一股票的市价进行估值；
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④ 非 公 开 发 行 的且 在 发行 时 明 确 一 定 期限 锁 定期 的 股 票 ， 按 监管 机 构或 行 业
协会有关规定确定公允价值。
C.在任何情况下， 基金管理人如采用本项第 A－B 小项规定的方法对基金资产
进 行 估 值 ，均 应 被 认为采 用 了 适 当的 估 值 方法。 但 是 ， 如果 基 金 管理人 认 为 按 本
项第A－B 小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价 值的， 基金
管 理 人 可 根据 具 体 情况， 并 与 基 金托 管 人 商定后 ， 按 最 能反 映 公 允价值 的 价 格 估
值；
D.国家有最新规定的，按其规定进行估值。
3）债券估值方法：
①交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （另有规定的 除外 ） ， 选取
第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。
② 在 证 券 交 易 所市 场 挂牌 交 易 且 未 实 行净 价 交易 的 债 券 按 估 值日 收 盘价 减 去
债 券 收 盘 价中 所 含 的债券 应 收 利 息得 到 的 净价进 行 估 值 ；估 值 日 没有交 易 的 ， 且
最 近 交 易 日后 经 济 环境未 发 生 重 大变 化 ， 按最近 交 易 日 债券 收 盘 价减去 债 券 收 盘
价 中 所 含 的债 券 应 收利息 得 到 的 净价 估 值 ；如果 估 值 日 无交 易 ， 且最近 交 易 日 后
经 济 环 境 发生 了 重 大变化 的 ， 将 参考 类 似 投资品 种 的 现 行市 价 及 重大变 化 因 素 ，
调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。
③ 首 次 发 行 未 上市 债 券采 用 估 值 技 术 确定 的 公允 价 值 进 行 估 值， 在 估值 技 术
难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
④交易所以 大宗交易方式转让的资产支持证券， 采用估值技术确定公允价值，
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。
⑤ 在 全 国 银 行 间债 券 市场 交 易 的 债 券 、资 产 支持 证 券 等 固 定 收益 品 种， 采 用
估值技术确定公允价值。
⑥同一债券同时在两个或两个以上市场交易的， 按债券所处的市场分别估值。
⑦ 在 任 何 情 况 下， 基 金管 理 人 如 采 用 本项 第 ①－ ⑥ 小 项 规 定 的方 法 对基 金 资
产 进 行 估 值， 均 应 被认为 采 用 了 适当 的 估 值方法 。 但 是 ，如 果 基 金管理 人 认 为 按
本 项 第 ① －⑥ 小 项 规定的 方 法 对 基金 资 产 进行估 值 不 能 客观 反 映 其公允 价 值 的 ，
基 金 管 理 人在 综 合 考虑市 场 成 交 价、 市 场 报价、 流 动 性 、收 益 率 曲线等 多 种 因 素
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证券投资基金联接基金（更新）招募说明书 （2015 年第 2 号）
128
基 础 上 形 成的 债 券 估值， 基 金 管 理人 可 根 据具体 情 况 与 基金 托 管 人商定 后 ， 按 最
能反映公允价值的价格估值。
⑧国家有最新规定的，按其规定进行估值。
4）权证估值方法：
① 基 金 持 有 的 权证 ， 从持 有 确 认 日 起 到卖 出 日或 行 权 日 止 ， 上市 交 易的 权 证
按 估 值 日 在证 券 交 易所挂 牌 的 该 权证 的 收 盘价估 值 ； 估 值日 没 有 交易的 ， 且 最 近
交 易 日 后 经济 环 境 未发生 重 大 变 化， 按 最 近交易 日 的 收 盘价 估 值 ；如最 近 交 易 日
后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，
调整最近交易市价，确定公允价格。
② 首 次 发 行 未 上市 的 权证 ， 采 用 估 值 技术 确 定公 允 价 值 ， 在 估值 技 术难 以 可
靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
③因持有股票而享有的配股权， 以及停止交易、 但未行权的权证， 采用估值技
术确定公允价值进行估值。
④ 在 任 何 情 况 下， 基 金管 理 人 如 采 用 本项 第 ①－ ③ 项 规 定 的 方法 对 基金 资 产
进 行 估 值 ，均 应 被 认为采 用 了 适 当的 估 值 方法。 但 是 ， 如果 基 金 管理人 认 为 按 本
项 第 ① － ③项 规 定 的方法 对 基 金 资产 进 行 估值不 能 客 观 反映 其 公 允价值 的 ， 基 金
管 理 人 可 根据 具 体 情况， 并 与 基 金托 管 人 商定后 ， 按 最 能反 映 公 允价值 的 价 格 估
值。
⑤国家有最新规定的，按其规定进 行估值。
5）衍生品及其他有价证券等资产按国家有关规定进行估值。
如 基 金 管 理 人 或基 金 托管 人 发 现 基 金 估值 违 反基 金 合 同 订 明 的估 值 方法 、 程
序 及 相 关 法律 法 规 的规定 或 者 未 能充 分 维 护基金 份 额 持 有人 利 益 时，应 立 即 通 知
对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规， 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任。 因此， 就与
本 基 金 有 关的 会 计 问题， 如 经 相 关各 方 在 平等基 础 上 充 分讨 论 后 ，仍无 法 达 成 一
致的意见，基金管理人有权按照其对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
（3）特殊情形的处理
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129
1） 基金管理人、 基金 托管人按股票估值方法的第③项、 债券估值方法的第⑦
项 、 权 证 估值 方 法 的第④ 项 进 行 估值 时 ， 所造成 的 误 差 不作 为 基 金份额 净 值 错 误
处理。
2） 由于证券交易所或 登记结算公司发送的数据错误， 有关会计制度 变化或由
于 其 他 不 可抗 力 原 因，基 金 管 理 人和 基 金 托管人 虽 然 已 经采 取 必 要、适 当 、 合 理
的 措 施 进 行检 查 ， 但是未 能 发 现 该错 误 而 造成的 基 金 份 额净 值 计 算错误 ， 基 金 管
理 人 、 基 金托 管 人 免除赔 偿 责 任 。但 基 金 管理人 、 基 金 托管 人 应 积极采 取 必 要 的
措施消除由此造成的影响。
3、基金份额净值错误的处理方式
（1） 当基金份额净值小数点后 3 位以内 （含第 3 位） 发生差错时， 视为基金
份 额 净 值 错误 ； 基 金份额 净 值 出 现错 误 时 ，基金 管 理 人 应当 立 即 予以纠 正 ， 通 报
基 金 托 管 人， 并 采 取合理 的 措 施 防止 损 失 进一步 扩 大 ； 错误 偏 差 达到或 超 过 基 金
资产净值的0.25%时， 基金管理人应当及时通知基金托管人并报中国证监会； 错误
偏差达到基金资产净值的 0.50%时， 基金管理人应当公告、 通报基金托管人并报中
国 证 监 会 备案 ； 当 发生净 值 计 算 错误 时 ， 由基金 管 理 人 负责 处 理 ，由此 给 基 金 份
额持有人和基金造成损失的， 应由基金管理人 先行赔付， 基金管理人 按差错情形，
有权向其他当事人追偿。
（2） 当基金份额 净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔
偿 时 ， 基 金管 理 人 和基金 托 管 人 应根 据 实 际情况 界 定 双 方承 担 的 责任， 经 确 认 后
按以下条款进行赔偿：
1 ） 本 基 金 的基 金 会 计责 任 方 由 基 金管 理 人 担任 。 与 本 基 金有 关 的 会计 问 题 ，
如 经 双 方 在平 等 基 础上充 分 讨 论 后， 尚 不 能达成 一 致 时 ，按 基 金 会计责 任 方 的 建
议执行，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。
2） 若基金管理人计算 的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告， 基金
份 额 净 值 出错 且 造 成基金 份 额 持 有人 损 失 的，应 根 据 法 律法 规 的 规定对 基 金 份 额
持 有 人 或 基金 支 付 赔偿金 ， 就 实 际向 基 金 份额持 有 人 或 基金 支 付 的赔偿 金 额 ， 其
中基金管理人承担50% ，基金托管人承担50%。
3） 如基金管理人和基 金托管人对基金份额净值的计算结果， 虽然多 次重新计
算 和 核 对 ，尚 不 能 达成一 致 时 ， 为避 免 不 能按时 公 布 基 金份 额 净 值的情 形 ， 以 基
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130
金 管 理 人 的计 算 结 果对外 公 布 ， 由此 给 基 金份额 持 有 人 和基 金 造 成的损 失 ， 由 基
金管理人负责赔付。
4） 由于基金管理人提供 的信息错误 （包括但不 限于基金申购或赎回金额等） ，
基 金 托 管 人在 履 行 了正常 的 复 核 程序 后 仍 不能发 现 该 错 误， 进 而 导致基 金 份 额 净
值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失 ， 由基金管理人负责赔付。
（3） 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，
以基金管理人计算结果为准。
（4） 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的， 从其规定处理。 如果行业
有通行做法， 双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
4、暂停估值与公告基金份额净值的情形
（1 ） 基 金 投资 所 涉 及的 证 券 交 易 所遇 法 定 节假 日 或 因 其 他原 因 暂 停营 业 时；
（2）基金所投资之目标 ETF 发生暂停估值 ，暂停公告基金份额净值的情形；
（3） 因不可抗力或其 他情形致使基金管理人、 基金托管人无法准确 评估基 金
资产价值时；
（4） 占基金相当比例 的投资品种的估值出现重大转变， 而基金管理 人为保障
基金份额持有人的利益，决定延迟估值时；
（5）中国证监会和基金合同认定的其他情形。
5、基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
6、基金账册的建立
基 金 管 理 人 进 行基 金 会计 核 算 并 编 制 基金 财 务会 计 报 告 。 基 金管 理 人独 立 地
设 置 、 记 录和 保 管 本基金 的 全 套 账册 。 基 金托管 人 按 规 定制 作 相 关账册 并 与 基 金
管 理 人 核 对。 若 基 金管理 人 和 基 金托 管 人 对会计 处 理 方 法存 在 分 歧，应 以 基 金 管
理 人 的 处 理方 法 为 准。若 当 日 核 对不 符 ， 暂时无 法 查 找 到错 账 的 原因而 影 响到基
金资产净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。
7、基金财务报表与报告的编制和复核
（1）财务报表的编制
基 金 管 理 人 应 当及 时 编制 并 对 外 提 供 真实 、 完整 的 基 金 财 务 会计 报 告。 月 度
报表的编制，基金管理人应于每月终了后 5 个工作日内完成；季度报告应在每个
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131
季度结束之日起15 个工作日内编制完毕并予以公告； 半年度报告在会计年度半年
终了后 60 日内编制完 毕并予以公告；年度报告在会计年度结束后 90 日内编制完
毕并予以公告。基金合同生效不足 2 个月的 ，基金管理人可以不编制当期季度报
告、半年度报告或者年度报告。
（2）报表复核
基 金 管 理 人 在 报表 或 定期 报 告 完 成 当 日， 对 报表 盖 章 后 ， 以 加密 传 真方 式 或
双方书面商定的其他方式将有关报表提供基金托管人复核。
基 金 管 理 人 在 月度 报 表完 成 当 日 ， 将 报表 盖 章后 提 供 给 基 金 托管 人 复核 ； 基
金托管人在收到后应在 3 日内进行复核， 并将复核结果书面通知基金管理人。基
金 管 理 人 在季 度 报 告完成 当 日 ， 将有 关 报 告提供 给 基 金 托管 人 复 核，基 金 托 管 人
应在收到后 7 个工作 日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管
理 人 在 半 年度 报 告 完成当 日 ， 将 有关 报 告 提供给 基 金 托 管人 复 核 ，基金 托 管 人 应
在收到后30 日内完成复核， 并将复核结果书 面通知 基金管理人。 基 金管理人在年
度报告完成当日， 将有 关报告提供基金托管人复核， 基金托管人应在 收到后 45 日
内 完 成 复 核， 并 将 复核结 果 书 面 通知 基 金 管理人 。 基 金 管理 人 和 基金托 管 人 之 间
的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。
基 金 托 管 人 在 复核 过 程中 ， 发 现 双 方 的报 表 存在 不 符 时 ， 基 金管 理 人和 基 金
托 管 人 应 共同 查 明 原因， 进 行 调 整， 调 整 以双方 认 可 的 账务 处 理 方式为 准 ； 若 双
方 无 法 达 成一 致 ， 以基金 管 理 人 的账 务 处 理为准 。 核 对 无误 后 ， 基金托 管 人 在 基
金 管 理 人 提供 的 报 告上加 盖 托 管 业务 部 门 公章或 者 出 具 加盖 托 管 业务专 用 章 的 复
核 意 见 书 ，双 方 各 自留存 一 份 。 如果 基 金 管理人 与 基 金 托管 人 不 能于应 当 发 布 公
告 之 日 之 前就 相 关 报表达 成 一 致 ，基 金 管 理人有 权 按 照 其编 制 的 报表对 外 发 布 公
告，基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。
（ 六） 基金份 额持 有人名 册的 保管
本 基 金 的 基 金 管理 人 和基 金 托 管 人 须 分别 妥 善保 管 的 基 金 份 额持 有 人名 册 ，
包 括 基 金 合同 生 效 日、基 金 合 同 终止 日 、 基金权 益 登 记 日、 基 金 份额持 有 人 大 会
权益登记日、每年6 月 30 日、12 月31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有
人名册的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。
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132
基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。 每年 6 月30 日和
12 月 31 日的基金份 额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；基金合同生效
日 、 基 金 合同 终 止 日等涉 及 到 基 金重 要 事 项日期 的 基 金 份额 持 有 人名册 应 于 发 生
日后十个工作日内提交。
基金管理人和基 金托管人应妥善保管基金份额持有人名册， 保存期限为15 年。
基 金 托 管 人不 得 将 所保管 的 基 金 份额 持 有 人名册 用 于 基 金托 管 业 务以外 的 其 他 用
途 ， 并 应 遵守 保 密 义务。 若 基 金 管理 人 或 基金托 管 人 由 于自 身 原 因无法 妥 善 保 管
基金份额持有人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。
（ 七） 争议解 决方 式
因本协议产生或与之相关的争议， 双方当事人应通过协商、 调解解决， 协商、
调 解 不 能 解决 的 ， 任何一 方 均 有 权将 争 议 提交中 国 国 际 经济 贸 易 仲裁委 员 会 ， 仲
裁 地 点 为 北京 市 ， 按照中 国 国 际 经济 贸 易 仲裁委 员 会 届 时有 效 的 仲裁规 则 进 行 仲
裁。仲裁裁决是终局的，对当事人 均有约束力。
争 议 处 理 期 间 ，双 方 当事 人 应 恪 守 基 金管 理 人和 基 金 托 管 人 职责 ， 各自 继 续
忠 实 、 勤 勉、 尽 责 地履行 基 金 合 同和 本 托 管协议 规 定 的 义务 ， 维 护基金 份 额 持 有
人的合法权益。
本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。
（ 八） 托管协 议的 变更与 终止
1、托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致， 可以对协议进行修改。 修改后的新协议， 其内
容 不 得 与 基金 合 同 的规定 有 任 何 冲突 。 基 金托管 协 议 的 变更 报 中 国证监 会 核 准 后
生效。
2、基金托管协议终止的情形
（1）基金合同终止；
（2） 基金托管人解散、 依法被撤销、 破产或由其他基金托管 人接管基金资产；
交银施罗德深 证 300 价值交 易型开放式指数
证券投资基金联接基金（更新）招募说明书 （2015 年第 2 号）
133
（3） 基金管理人解散、 依法被撤销、 破产或 由其他基金管理人接管基金管理
权；
（4）发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
交银施罗德深 证 300 价值交 易型开放式指数
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二十 二 、对 基金 份额 持有 人的 服务
本 基 金 管 理 人 承诺 为 基金 份 额 持 有 人 提供 一 系列 的 服 务 。 本 基金 管 理人 根 据
基 金 份 额 持有 人 的 需要和 市 场 的 变化 ， 有 权增加 或 变 更 服务 项 目 。主要 服 务 内 容
如下：
（ 一） 持有人 交易 资料的 寄送 服务
1、 每次交易结束后， 投资人可在 T+2 个工作日后通过销售机构的网点查询和
打印确认单；
2、 本基金管理人将向持有人提供电子或纸质对账单， 需要订阅或取消的客户可
与本基金管理人客户服务中心（400-700-5000 ，021-61055000）联系。
（ 二） 网上直 销服 务
本 基 金 管 理 人 已开 通 基金 网 上 直 销 业 务， 个 人投 资 人 可 以 直 接通 过 本基 金 管
理人网站 的网 上 直 销交易 平 台 办 理开 户 和 本基金 前 端 基 金份 额 的 申购、 赎 回 、 定
期定额投资和转换等业务。 本公司暂不开展网上直销本基金后端基金份额的认/申
购业务， 通过转托管转入网上直销账户的本基金后端基金份额只能办理赎回业务。
通过 网 上 直销 交 易 平台 办 理 本 基 金前 端 基 金份额 申 购 和 定期 定 额 投资业 务 的 个 人
投 资 者 将 享受 前 端 申购费 率 优 惠 ，通 过 网 上直销 交 易 平 台进 行 基 金转换 ， 从 各 基
金 招 募 说 明书 所 载 的零申 购 费 率 的基 金 转 换入非 零 申 购 费率 的 基 金，转 出 与 转 入
基 金 的 前 端申 购 补 差费率 将 享 受 优惠 ， 其 他费率 标 准 不 变。 具 体 优惠费 率 请 参 见
公司网站列示的 网上直销交易平台 申购、 定期定额投资及转换费率表或相关公告 。
本 公 司 基 金 网 上直 销 业务 已 开 通 的 银 行卡 及 各银 行 卡 交 易 金 额限 额 请参 阅 本
公司网站。
在 条 件 成 熟 的 时候 ， 本基 金 管 理 人 将 根据 基 金网 上 直销业 务 的发 展 状况 ， 适
时调整 可用于基金 网上直销交易平台 的银行卡种类，敬请投资者留意相关公告。
（ 三） 信息咨 询、 查询服 务
投资者如果想查询申购、 赎回等交易情况、 分 红方式状态、 基金账户余额、 基
金产品与服务等信息， 请拨打本基金管理人客 户服务电话（400-700-5000 ，021-
61055000 ） 或登录本基金管理人网站 （www.fund001.com ， www.bocomschroder.com ）
进行咨询、查询。
交银施罗德深 证 300 价值交 易型开放式指数
证券投资基金联接基金（更新）招募说明书 （2015 年第 2 号）
135
本 基 金 管 理 人 为投 资 者预 设 基 金 查 询 密码 ， 预设 的 基 金 查 询 密码 为 投资 者 开
户证件号码的后6 位数字， 不足 6 位数字的， 前面加 “0”补足。 基金查询密码用
于 投 资 者 通过 客 户 服务电 话 查 询 基金 账 户 下的账 户 和 交 易信 息 。 投资者 请 在 其 知
晓基金账号后，及时拨打本基金管理人客户服务电话修改基金查询密码。
投资者可以拨打本基金管理人客户服务电话投诉直销机构的人员和服务。
（ 四） 基金红 利再 投资
本基金收益分配时， 投资人可以选择将当期分配所得的红利再投资于本基金，
再投资红利按 红利再投 日 （即除息日） 除息后 的基金份额净值自动转为基金份额，
并免收申购费用 。
（ 五） 定期定 额投 资计划
本基金已开通 定期定额投资 计划，具体实施方法 请参见相关公告。
服务联系方式：
基金管理人的互联网地址及电子信箱
网址 ：www.fund001.com ，www.bocomschroder.com
电子信箱：services@jysld.com
投资者也可登录本基金管理人网站，直接提出有关本基金的问题和建议。
交银施罗德深 证 300 价值交 易型开放式指数
证券投资基金联接基金（更新）招募说明书 （2015 年第 2 号）
136
二十 三 、其 他应 披露 事项
基金合同 如有未尽事宜，由 基金合同当事人各方按有关法律法规协商解决。
1、自合同生效以来，本基金管理人及基金托管人涉及托管业务无诉讼、仲裁
事项。
2、本基金管理人和基金托管人涉及托管业务的高级管理人员在本期内未受到
任何处分。
3、本招募说明书更新期间基金披露的其他重要事项
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
交银施罗德深证 300 价值交易型开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金
2014 年年度报告摘要
中 国 证 券 报 、
上 海 证 券 报 、
证券时报
2015-3-31
2
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 调 整 的
公告
中 国 证 券 报 、
上 海 证 券 报 、
证券时报
2015-4-3
3
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 调 整 的
公告
中 国 证 券 报 、
上 海 证 券 报 、
证券时报
2015-4-10
4
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
增 加 上 海 联 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 为
旗 下 部 分 基 金 的 场 外 销 售 机 构 并 参
与 电 子 交 易 平 台 基 金 前 端 申 购 费 率
优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、
上 海 证 券 报 、
证券时报
2015-4-17
5
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 调 整 的
公告
中 国 证 券 报 、
上 海 证 券 报 、
证券时报
2015-4-18
6
交银施罗德深证 300 价值交易型开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金
2015 年第 1 季度报告
中 国 证 券 报 、
上 海 证 券 报 、
证券时报
2015-4-21
7
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 调 整 的
公告
中 国 证 券 报 、
上 海 证 券 报 、
证券时报
2015-4-22
8
交银施罗德深证 300 价值交易型开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金
（更新）招募说明书摘要（2015 年
第 1 号）
中 国 证 券 报 、
上 海 证 券 报 、
证券时报
2015-5-12
9
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
增 加 华 西 证 券 股 份 有 限 公 司 为 旗 下
部分基金的场外销售机构的公告
中 国 证 券 报 、
上 海 证 券 报 、
证券时报
2015-5-19
交银施罗德深 证 300 价值交 易型开放式指数
证券投资基金联接基金（更新）招募说明书 （2015 年第 2 号）
137
10
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 参 与 上 海 天 天 基 金 销
售 有 限 公 司 基 金 申 购 、 定 期 定 额 投
资费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、
上 海 证 券 报 、
证券时报
2015-5-30
11
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 参 与 中 国 农 业 银 行 股
份 有 限 公 司 网 上 银 行 和 手 机 银 行 基
金前端申购费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、
上 海 证 券 报 、
证券时报
2015-6-1
12
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
增加宜信普泽投资顾问 （北京） 有限
公 司 为 旗 下 部 分 基 金 的 场 外 销 售 机
构 并 参 与 电 子 交 易 平 台 基 金 前 端 申
购费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、
上 海 证 券 报 、
证券时报
2015-6-1
13
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 参 与 深 圳 众 禄 基 金 销
售 有 限 公 司 基 金 申 购 、 定 期 定 额 投
资费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、
上 海 证 券 报 、
证券时报
2015-6-19
14
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
增 加 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司 为
旗 下 部 分 基 金 的 场 外 销 售 机 构 的 公
告
中 国 证 券 报 、
上 海 证 券 报 、
证券时报
2015-6-23
15
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 参 与 交 通 银 行 股 份 有
限 公 司 基 金 网 上 银 行 、 手 机 银 行 前
端申购费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、
上 海 证 券 报 、
证券时报
2015-7-1
16
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 参 与 杭 州 数 米 基 金 销
售 有 限 公 司 基 金 申 购 、 定 期 定 额 投
资费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、
上 海 证 券 报 、
证券时报
2015-7-3
17
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 调 整 的
公告
中 国 证 券 报 、
上 海 证 券 报 、
证券时报
2015-7-8
18
交银施罗德基金管理有限公司关于
增加北京增财基金销售有限公司为
旗下部分基金的场外销售机构并参
与电子交易平台基金前端申购费率
优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、
上 海 证 券 报 、
证券时报
2015-7-9
19
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
增 加 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司
为 旗 下 部 分 基 金 的 场 外 销 售 机 构 并
参 与 电 子 交 易 平 台 基 金 前 端 申 购 费
率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、
上 海 证 券 报 、
证券时报
2015-7-9
交银施罗德深 证 300 价值交 易型开放式指数
证券投资基金联接基金（更新）招募说明书 （2015 年第 2 号）
138
20
交银施罗德深证 300 价值交易型开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金
2015 年第 2 季度报告
中 国 证 券 报 、
上 海 证 券 报 、
证券时报
2015-7-18
21
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
网 上 直 销 交 易 平 台 开 通 招 商 银 行 股
份 有 限 公 司 借 记 卡 支 付 并 实 施 前 端
申购费率优惠的公告
中 国 证 券 报 、
上 海 证 券 报 、
证券时报
2015-7-27
22
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
通 过 网 上 直 销 交 易 平 台 开 展 交 银 施
罗 德 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 转 换 转
入 旗 下 其 他 基 金 转 换 费 率 优 惠 活 动
的公告
中 国 证 券 报 、
上 海 证 券 报 、
证券时报
2015-7-31
23
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 参 与 中 国 国 际 金 融 股
份 有 限 公 司 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
中 国 证 券 报 、
上 海 证 券 报 、
证券时报
2015-8-19
24
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 参 与 上 海 天 天 基 金 销
售 有 限 公 司 基 金 申 购 、 定 期 定 额 投
资费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、
上 海 证 券 报 、
证券时报
2015-8-25
25
交银施罗德深证 300 价值交易型开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金
2015 年半年度报告摘要
中 国 证 券 报 、
上 海 证 券 报 、
证券时报
2015-8-29
交银施罗德深 证 300 价值交 易型开放式指数
证券投资基金联接基金（更新）招募说明书 （2015 年第 2 号）
139
二十 四 、招 募说 明书 的存 放及 查阅 方式
招 募 说 明 书 存 放在 基 金管 理 人 、 基 金 托管 人 的办 公 场 所 ， 投 资者 可 在办 公 时
间查阅； 投资者在支付 工本费 后， 可在合理时 间内取得上述文件复制件或复印件。
对 投 资 者 按此 种 方 式所获 得 的 文 件及 其 复 印件， 基 金 管 理人 和 基 金托管 人 保 证 文
本的内容与所公告的内容完全一致。
投 资 者 还 可 以 直 接 登 录 基 金 管 理 人 的 网 站 （ www.fund001.com 或
www.bocomschroder.com ）查阅和下载招募说明书。
交银施罗德深 证 300 价值交 易型开放式指数
证券投资基金联接基金（更新）招募说明书 （2015 年第 2 号）
140
二十 五 、备 查文 件
以下备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅。
（一）中国证监会核准交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资
基金联接基金募集的文件
（二）《交银施罗德深证 300 价值交易型开 放式指数证券投资基金联接基金
基金合同》
（三）《交银施罗德深证 300 价值交易型开 放式指数证券投资基金联接基金
托管协议》
（四）基金管理人业务资格批件、营业执照
（五）基金托管人业务资格批件、营业执照
（六）关于申请募集交银施罗德深证 300 价 值交易型开放式指数证券投资基
金联接基金之法律意见书
