银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
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银河沪深 300 成 长增 强 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
招 募 说 明 书 （ 更 新 摘 要 ）
2015 年 11 月 银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
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重要提示
本 基 金 经 中国 证 监 会 2012 年 11 月 28 日证监许可[ 2012 ] 1594 号文核准
募集。
基 金 管 理 人保 证 招 募 说明 书 的 内 容真 实 、准 确、完 整 。本招 募 说 明 书经 中
国 证 监 会 核 准 ， 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 核 准 ， 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 价
值 和 收 益 做出 实 质 性 判断 或 保 证 ，也 不 表 明 投资 于 本 基 金没 有 风 险 。
基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资
产 ， 但 不 保证 基 金 一 定盈 利 ， 也 不保 证 最 低 收益 。
本 基 金 投 资 于 证 券 市 场 ， 基 金 净 值 会 因 为 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波 动 ，
投资者在 投 资 本 基 金 前 ， 应 全 面 了 解 本 基 金 的 产 品 特 性 ， 充 分 考 虑 自 身 的 风 险
承 受 能 力 ， 并 承 担 基 金 投 资 中 出 现 的 各 类 风 险 ， 包 括 ： 因 政 治 、 经 济 、 社 会 等
环 境 因 素 对 证 券 价 格 产 生 影 响 而 形 成 的 系 统 性 风 险 ， 个 别 证 券 特 有 的 非 系 统 性
风 险 ， 由 于 基 金 投 资 者 连 续 大 量 赎 回 基 金 产 生 的 流 动 性 风 险 ， 基 金 管 理 人 在 基
金 管 理 实 施 过 程 中 产 生 的 基 金 管 理 风 险 ， 本 基 金 的 特 定 风 险 等等。 基 金 管 理 人
提 醒 投 资 者 基 金 投 资 的 “ 买 者 自 负 ” 原 则 ， 在 投 资 者 作 出 投 资 决 策 后 ， 基 金 运
营 状 况 与 基金 净 值 变 化引 致 的 投 资风 险 ， 由 投资 者 自 行 负责 。
本 基 金 的 银河 沪 深 300 成 长 增 强指 数 基 金 份额 ， 其 预 期收 益 与 风 险较 高 ，
一 般 而 言 ， 其 预 期 收 益 与 风 险 高 于 混 合 型 、 债 券 型 与 货 币 市 场 基 金 份 额 。 从 银
河沪深 300 成 长 增 强指 数 基 金 （场 内 ） 份 额当 中 分 离 出来 的 银 河 沪深 300 成长
优 先 份 额 ， 其 风 险 收 益 特 性 为 低 风 险 、 预 期 收 益 稳 定 ， 但 在 本 基 金 资 产 出 现 极
端 损 失 的 情况 下 ， 银 河沪 深 300 成 长 优 先 份额 仍 可 能 面临 无 法 取 得约 定 收 益 乃
至 本 金 受 损的 风 险 ； 银河 沪 深 300 成 长 进 取份 额 的 风 险收 益 特 性 为风 险 较 高 、
预 期 收 益 较 高 ； 由 于 本 基 金 的 资 产 及 收 益 将 按 照 约 定 收 益 优 先 分 配 给 银 河 沪 深
300 成长优先的 份 额 持有 人 ，在本基 金 资 产 出现 损 失 的 情况 下 ，则 银河 沪 深 300
成长进取份额 将 首 先 面临 本 金 损 失。
投 资 人 认 购本 基 金 时 应认 真 阅 读 本基 金 的 《 招募 说 明 书 》和 《 基 金 合同 》 ，
本基金单笔认/ 申 购 金 额 不 低 于 五 万 元 人 民 币 。 基 金 管 理 人 建 议 投 资 人 根 据 自 身
的 风 险 收 益偏 好 ， 选 择适 合 自 己 的基 金 产 品 ，并 且 中 长 期持 有 。
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基 金 的 过 往业 绩 并 不 预示 其 未 来 表现 。
本 招 募 说 明书 所 载 内 容截 止 日 为 2015 年9 月29 日, 有关财 务 数 据 和净 值 表
现 截 止 日为 2015 年6 月 30 日(财 务 数 据 未经 审 计) 。
原 招 募 说 明 书 与 本 次 更 新 的 招 募 说 明 书 不 一 致 的 ， 以 本 次 更 新 的 招 募 说 明
书为准。
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1. 基 金 管理 人
一、基金管理人概况
基金 管理人：银河基金管理有限公司
住所： 上海市浦东新区世纪大道 1568 号15 层
办公地址： 上海市浦东新区世纪大道 1568 号15 层
法定 代表人：许国平
成立日期：2002 年6 月14 日
注册资本：2.0 亿元人民币
电话：(021)38568888
联系人： 罗琼
股权结构：
持股单位 出资额(万元) 占总股本比例
中 国 银 河 金 融 控 股 有 限 责 任
公司
10000 50%
中国石油天然气集团公司 2500 12.5%
上海城投（集团）有限公司 2500 12.5%
首都机场集团公司 2500 12.5%
湖南电广传媒股份有限公司 2500 12.5%
合
计 20000 100%
二、主要人员情况
1、 基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况
董事长许国平先生，中共党员，经济学博士。2014 年 4 月被选举为银河基
金管理有限公司董事长。 历任中国人民银行国际司处长、 东京代表处代表、 研究
局调研员、 金融稳定局体改处处长， 中央汇金投资有限责任公司建行股权管理部
主任， 中国银河投资管理有限公司总经理。 现任中国银河金融控股有限责任公司
董事、副总经理、党委委员。
董事刘立达先生， 中共党员， 英国威尔士大学 （班戈） 金 融 MBA。2014 年4
月被选举为银河基金管理有限公司董事。 现任中国银河金融控股有 限责任公司战银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
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略发展部总经理、 综合管理部总经理。1988 年至2008 年在中国人民银行总行工
作，历任金融研究所国内金融研究室助理研究员，研究局金融市场处主任科员、
货币政策处副调研员。2008 年 6 月进入中国银河金控，曾任股权管理运营部总
经理、银河保险经纪公司董事。
董事王志强先生，中共党员，工商管理硕士。2006 年 3 月被选举为银河基
金管理有限公司第二届董事会董事， 第三届董事会、 第四届董事会连任。 历任上
海机电 （集团） 公司科长、 处长、 总会计师， 上海久事公司计财部副总， 上海市
城市建设投资开发总公司计财部副总经理、 副总会 计师等职。 现任上海市城市建
设投资开发总公司副总经理。
董事熊人杰先生，大学本科学历。2006 年 3 月被选举为银河基金管理有限
公司第二届董事会董事， 第三届董事会、 第四届董事会连任。 曾任职于湖南人造
板厂进出口公司、 湖南省广电总公司、 湖南电广传媒股份有限公司。 现任深圳市
达晨创业投资公司副总裁。
董事唐光明先生， 中共党员， 硕士研究生学历。2011 年 10 月被选举为银河
基金管理有限公司第三届董事会董事， 第四届董事会连任。 历任中国船舶工业总
公司综合计划司投资一处科员， 金飞民航经济发展中心项目经理， 首都机场集团
公司业务经理。 现任首都机场集团公司资本运营部副总经理。
董事卢丽平女士，中共党员，大学本科学历。2015 年 9 月被选举为银河基
金管理有限公司第四届董事会董事。 历任中国石油天然气集团公司劳动工资局劳
动组织处副处长、 社会保险中心副主任， 苏丹大尼罗河石油作业公司人力资源部
高级主管， 中油国际 （苏丹） 劳动工资部部门经理， 中国石油天然气集团供公 司
人事劳资部劳动组织处处长、中国石油天然气集团公司资本运营部专职董事。
董事尤象都先生， 中共党员， 硕士研究生学历。2011 年 10 月被选举为银河
基金管理有限公司第三届董事会董事， 第四届董事会连任。 历任国家经济体制改
革委员会宏观司财税处、 投资处副处长， 中信实业银行北京分行 （后为总行营业
部 ） 办 公室副 主 任 （主持 工 作 ） 、信 贷 部 副总经 理 兼 综合处 处 长 、资产 保 全 部 副
总 经 理 、支行 管 理 处副处 长 （ 主持工 作 ） 、西单 支 行 负责人 ， 财 政部综 合 司 综 合
处副处长、 处长， 兴业银行北京分行月坛支行行长， 中国银河金融控股有限责任
公司投资部负责人，银河基金管理有限公司副总经理、总经理。
尤象都先生因个人原因辞去总经理职务 ， 经公司第四届董事会审议通过， 由
副总经理陈勇先生代为履行总经理职务。 该事项已经于 2015 年 8 月21 日对外公银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
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告。
独立董事王福山先生，大学本科学历，高级工程师。2002 年 6 月被选举为
银河基金管理有限公司第一届董事会独立董事， 第二届、 第三届、 第四届董事会
连任。历任北京大学教师，国家地震局副司长，中国人民保险公司部门总经理，
中国人保信托投资公司副董事长， 深圳阳光基金管理公司董事长等职。 现任中国
人寿保险公司巡视员。
独立董事沈祥荣先生， 中共党员， 硕士， 工程师。2010 年 11 月被选举为银
河基金管理有限公司第三届董事会 独立董事， 第四届董事会连任。 历任国家计委、
经委、 国务院办公厅副处长、 处长、 副局长， 中国华诚集团董事长， 第十届上海
市政协委员。现任上海黄金交易所党委书记、理事长。
独立董事郭田勇先生，2014 年 4 月被选举为银河基金管理有限公司独立董
事。 中央财经大学金融学院教授、 博士生导师， 中央财经大学中国银行业研究中
心主任。 亚洲开发银行高级顾问、 中国人民银行货币政策委员会咨询专家、 中国
银监会外聘专家、 中国支付清算协会互联网金融专家委员会委员、 中国国际金融
学会理事。
独立董事李笑明先生，中共党员，经济师。2014 年 4 月被选举为 银河基金
管 理 有 限公司 独 立 董事。 历 任中国 人 民 银行国 家 外 汇管理 局 办 公室副 主 任 、 主
任； 国家外汇管理局办公室副主任、 主任； 中 央汇金投资有限公司副总经理； 中
再保、国开行董事。
监事长李立生先生， 中共党员， 硕士研究生学历。 历任建设部标准定额研究
所助理研究员， 中国华融信托投资公司证券总部研究发展部副经理， 中国银河证
券 有 限 责 任 公 司 研 究 中 心 综 合 研 究 部 副 经 理 ， 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 筹 备 组 成
员， 银河基金管理有限公司研究部总监、 基金管理部总监、 基金经理、 金融工 程
部总监、产品规划部总监、督察长等职。
监事朱洪先生， 中共党员， 经济学硕 士， 高级经济师。 历任中国工商银行 华
融信托投资公司华东分部总经理、 远东房地产公司总经理； 银河证券上海总部党
委书记、 总经理、 公司纪检委员； 亚洲证券 （银河证券党委派任） 总裁、 党委书
记； 银河保险经纪公司总经理、 董事长等职， 现任中国银河投资管理有限公司董
事。
监事吴磊先生，中共党员，博士研究生学历。2013 年 8 月被选举为银河基
金管理有限公司第三届监事会监事。 先后任职于中融基金管理有限公司、 银河基银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
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金管理有限公司。现为银河基金管理有限公司员工。
副 总 经 理陈勇 先 生 （代为 履 行 总经理 职 务 ） ，中 共 党 员，大 学 本 科学历 。 历
任哈尔滨证 券公司友谊路证券交易营业部电脑部经理、和平路营业部副总经理，
联合证券有限责任公司哈尔滨和平路营业部总经理、 联合证券公司投资银行总部
高 级 经 理，中 国 银 河证券 有 限 责任公 司 总 裁办公 室 秘 书处副 处 长 、处长 、 （ 党 委
办公室） 副主任， 中国银河证券股份有限公司总裁办公室 （党委办公室） 副主 任
（主持工作） ， 期间任北京证券业协会秘书长 （兼）,中国银河金融控股有限责任
公司战略发展部执行总经理， 现兼任银河资本资产管理有限公司董事长、 法定代
表人。
原总经理尤象都先生因个人原因辞职， 经公司第四届董事会审议通过， 由副
总经理陈勇先生代为履行总经 理职务。 该事项已经于2015 年8 月21 日对外公告。
督察长董伯儒先生， 中共党员， 博士研究生学历。 历任中国东方信托投资公
司经理， 中国银河证券有限责任公司基金部高级经理， 银河基金管理有限公司支
持保障部总监等职。现兼任银河基金管理有限公司监察部总监。
2、 本基金基金经理
罗博先生， 博士研究生学历，10 年证券行业从业经历。 曾就职于华夏银行、
中信万通证券有限公司， 期间从事企业金融、 投资银行业务及上市公司购并等工
作。2006 年 2 月起加入银河基金管理有限公司，历任产品设计经理、衍生品数
量化投资研究员、 行业研究员。2009 年12 月起担任银河沪深 300 价值指数证券
投资基金的基金经理 ；2013 年 3 月起担任银河沪深 300 成长增强指数分级证券
投资基金的基金经理；2014 年 3 月起担任银河定投宝中证滕安价值 100 指 数型
发起式证券投资基金的基金经理 。
本基金历任基金经理： 王培先生，2011 年5 月至2015 年 5 月。
3、 投资决策委员会成员
副总经理陈勇先生， 总经理助理兼固定收益部总监索峰先生， 总经理助理兼
股票投资部总监钱睿南先生， 总经理助理兼市场部总监兼战略规划部总监吴磊先
生， 研究部总监刘风华女士， 股票投资部副总监王培先生， 股票投资部基金经理
张杨先生，股票投资部基金经理神玉飞先生，固定收益部总监助理韩晶先生。
上述人员之间均无亲属关系。 银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
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三、基金管理人的职责
1 、 依 法募集 基 金 ，办理 或 者 委托经 中 国 证监会 认 定 的其他 机 构 代为办 理 基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;如认为基金代销机构违反《基金合同》 、
基金销售与服务代理协议及国 家有关法律规定， 应呈报中国证监会和其他监管部
门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
2、办理基金备案手续；
3、 自 《基 金合同》 生效之日起,以诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产；
4 、 配 备足够 的 具 有专业 资 格 的人员 进 行 基金投 资 分 析、决 策 ， 以专业 化 的
经营方式管理和运作基金财产；
5 、 建 立健全 内 部 风险控 制 、 监察与 稽 核 、财务 管 理 及人事 管 理 等制度 ， 保
证 所 管 理的基 金 财 产和基 金 管 理人的 财 产 相互独 立, 对所管 理 的 不同基 金 分 别 管
理，分别记账，进行证券投资；
6、 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定外,不得利用基金财产 为
自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
7、依法接受基金托管人的监督；
8 、 采 取适当 合 理 的措施 使 计 算基金 份 额 认购、 申 购 、赎回 和 注 销价格 的 方
法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，
确定基金份额申购、赎回的价格；
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
10、编制 季度、半年度和年度基金报告；
11、 严格按照 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定， 履行信息披露及 报
告义务；
12、 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基 金法》 、
《基金合同》 及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密， 不
向他人泄露；
13、 按 《基 金合同》 的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有人
分配基金收益；
14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
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15、 依据 《 基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会 ；
16、 按法律法规规定的年限保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、
记录和其他相关资 料；
17、 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且保
证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的公
开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
18 、 组 织并参 加 基 金财产 清 算 小组, 参 与 基金财 产 的 保管、 清 理 、估价 、 变
现和分配；
19、 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会并
通知基金托管人；
20、 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损失 或损害基金份额持有人合法权
益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
21、 监督基金托管人按法 律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务， 基 金
托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 基金管理人应为基金份额持有人
利益向基金托管人追偿；
22、 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为；
23、 执行生效的基金份额持有人大会的 决议；
24、 建立并保存基金份额持有人名册 ， 定期或不定期向基金托管人提供基金
份额持有人名册 ；
25、 法律法规及中国证监会规定的 和《基金合同》约定的其他义务。
四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺
1 、 基 金 管 理 人 承 诺 不 从 事 违 反 《 证 券 法 》 的 行 为 ， 并 承 诺 建 立 健 全 的 内 部
控制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生；
2 、 基 金 管 理 人 承 诺 不 从 事 以 下 违 反 《 基 金 法 》 的 行 为 ， 并 承 诺 建 立 健 全 的
内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：
（1 ）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2 ）不公平地对待管理的不同基金财产； 银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
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（3 ）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5 ）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。
3 、 基 金 管 理 人 承 诺 加 强 人 员 管 理 ， 强 化 职 业 操 守 ， 督 促 和 约 束 员 工 遵 守 国
家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1 ）越权或违规经营；
（2 ）违反基金合同或托管协议；
（3 ）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；
（4 ）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5 ）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6 ）玩忽职守、滥用职权；
（7 ） 泄露在 任 职 期间知 悉 的 有关证 券 、 基金的 商 业 秘密、 尚 未 依法公 开 的
基金投资 内容、基金投资计划等信息；
（8 ） 除按本公司制度进行基金运作投资外， 直接或间接进行其他股票投资；
（9 ）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；
（10 ） 违反证券交易场所业务规则， 利用对敲倒、 对仓等手段操纵市场价格，
扰乱市场秩序；
（11 ）贬损同行，以提高自己；
（12 ）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（13 ）以不正当手段谋求业务发展；
（14 ）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（15 ）其他法律、行政法规禁止的行为。
五、基金管理人关于禁止性行为的承诺
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：
1、承销证券；
2、向他人贷款或者提供担保；
3、从事承担无限责任的投资；
4、买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；
5 、向基 金 管 理人、 基 金 托管人 出 资 或者买 卖 基 金管理 人 、 基金托 管 人 发 行银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
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的股票或者债券；
6 、买卖 与 基 金管理 人 、 基金托 管 人 有控股 关 系 的股东 或 者 与基金 管 理 人 、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
8、依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。
如法律法规或监管部门 取消上述禁止性规定， 本基金管理人在履行适当程序
后可不受上述规定的限制 。
六、基金经理承诺
1 、 依 照有关 法 律 、法规 和 基 金合同 的 规 定，本 着 谨 慎的原 则 为 基金份 额 持
有人谋取最大利益；
2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；
3 、 不 泄露在 任 职 期间知 悉 的 有关证 券 、 基金的 商 业 秘密， 尚 未 依法公 开 的
基金投资内容、基金投资计划等信息；
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
七、基金管理人的内部控制制度
1、内部 控制制度概述
为了保证公司规范运作， 有效地防范和化解管理风险、 经营风险以及操作风
险， 确保基金财务和公司财务以及其他信息真实、 准确、 完整， 从而最大程度地
保护基金份额持有人的利益， 本基金管理人建立了科学合理、 控制严密、 运行高
效的内部控制制度。
内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、 管理
方法、 操作程序与控制措施的总称。 内部控制制度由内部控制大纲、 基本管理制
度、部门业务规章等组成。
公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开， 是对各项基
本管理制度的总揽和指导， 内部控制大纲明确了内控目标、 内控原则、 控制环境、
内控措施等内容。
基本管理制度包括内部会计控制制度、 风险控制制度、 投资管理制度、 监察
稽核制度、 基金会计制度、 信息披露制度、 信息技术管理制度、 资料档案管理 制银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
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度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等。
部门业务规章是在基本管理制度的基础上， 对各部门的主要职责、 岗位设置、
岗位责任、操作守则等的具体说明。
2、内部控制原则
健全性原则。 内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、 各个部门 或机构和各
级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。
有效性原则。 通过科学的内控手段和方法， 建立合理的内控程序， 维护内控
制度的有效执行。
独立性原则。 公司各机构、 部门、 和岗位在职能上应当保持相对独立， 公司
基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。
相互制约原则。 公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、 相互制衡， 并通
过切实可行的措施来实行。
成本效益原则。公司应充分发挥各机构、各部门及各级员工的工作积极性，
运用科学化的方法尽量降低经营运作成本， 提高经济效益， 以合理的控制成本达
到最佳的内部控制效果。
3、主要内部控制制度
（1 ）内部会计控制制度
公司依据 《中华人民共和国会计法》 、 《金融企业会计制度》 、 《证券投资基金
会计核算办法》 、 《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、
公司财务会计制度、 会计工作操作流程和会计岗位职责， 并针对各个风险控制点
建立严密的会计系统控制。
内部会计控制制度包括凭证制度、 复核制度、 账务处理程序、 基金估 值制度
和程序、 基金财务清算制度和程序、 成本控制制度、 财务收支审批制度和费用报
销管理办法、 财产登记保管和实物资产盘点制度、 会计档案保管和财务交接制度
等。
（2 ）风险管理控制制度
风险控制制度由风险控制委员会组织各部门制定， 风险控制制度由风险控制
的目标和原则、 风险控制的机构设置、 风险控制的程序、 风险类型的界定、 风 险
控制的主要措施、 风险控制的具体制度、 风险控制制度的监督与评价等部分组成。
风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、 交易风险管理制度、 财务银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
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风险控制制度以及岗位分离制度、 防火墙制度、 岗位职责、 反馈制度、 保密制度 、
员工行为准则等程序性风险管理制度。
（3 ）监察稽核制度
公司设立督察长， 负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部
风险控制情况 。督察长由总经理提名，董事会聘任，并经全体独立董事同意。
督察长负责组织指导公司监察稽核工作。 除应当回避的情况外， 督察长享有
充分的知情权和独立的调查权。 督察长根据履行职责的需要， 有权参加或者列席
公司董事会以及公司业务、 投资决策、 风险管理等相关会议， 有权调阅公司相关
文件、 档案。 督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告， 并在董事会
及 董 事 会 下 设 的 相 关 专 门 委 员 会 定 期 会 议 上 报 告 基 金 及 公 司 运 作 的 合 法 合 规 情
况及公司内部风险控制情况。
公司设立监察稽核部门， 具体执行监察稽核工作。 公司配备了充足合格的监
察稽核人员，明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。
监察稽核制度包括内部稽核管理办法、 内部稽核工作准则等。 通过这些制度
的建立， 检查公司各业务部门和人员遵守有关法律、 法规和规章的情况； 检查公
司各业务部门和人员执行公司内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。
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2. 基 金 托管 人
一、基金托管人情况
（一）基本情况
名称：兴业银行股份有限公司
住所：福州市湖东路 154 号
办公地址：福州市湖东路 154 号
法定代表人：高建平
注册日期：1988 年 7 月 20 日
注册资本：190.52 亿元人民币
托管部门联系人：周频
电话：021-62677777-212017
传真：021-62159217
（二）发展概况及财务状况
兴业银行成立于 1988 年 8 月，是 经国务院、中国人民银行批准成立的首批
股份制商业银行之一，总行设在福建省福州市，注册资本 190.52 亿元。开业二
十多年来， 兴业银行始终坚持 “真诚服务， 相伴成长” 的经营理念， 致力于为 客
户提供全面、优质、高效的金融服务。 截至 2014 年 12 月 31 日， 兴业银行资产
总额达 4.41 万亿元， 股东权益 2579.34 亿元， 全年实现归属于母公司股东的净利
润 471.38 亿元。2014 年兴业银行市场地位和品牌形象稳步提升，稳居全球银行
50 强（英国《银行家》杂志排名） 、世界企业 500 强（美国《财富》杂志排名）
和全球上市企业 200 强（美国《福布斯》杂志排名）行列。
（三）托管业务部的部门设置及员工情况
兴业银行股份有限公司总行设资产托管部， 下设综合管理处、 市场处、 委托
资产管理处、 科技支持处、 稽核监察处、 运营管理处、 期货业务管理处、 期货 存
管结算处和养老金管理中心等处室，共有员工 90 余人，业务岗位人员均具有基
金从业资格。
（四）基金托管业务经营情况
兴业银行股份有限公司于 2005 年 4 月 26 日取得基金托管资格。 基金托管业
务批准文号： 证监基金字[2005]74 号。 截止 2015 年 9 月 30 日， 兴业银行已托 管银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
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开放式基金 53 只，托管基金财产规模 2093.37 亿元。
二、基金托管人的内部风险控制制度说明
（一）内部控制目标
严 格 遵 守 国 家 有 关 托 管 业 务 的 法 律 法 规 、 行 业 监 管 规 章 和 行 内 有 关 管 理 规
定， 守法经营、 规范运作、 严格监察， 确保业务的稳健运行， 保证基金资产的 安
全完整， 确保有关信息的真实、 准确、 完整、 及时， 保护基金份额持有人的合法
权益。
（二）内部控制组织结构
兴业银行基金托管业务内部风险控制组织结构由兴业银行审计部、 资产托管
部内设稽核监察处及资产托管部各业务处室共同组成。 总行审计部对托管业务风
险控制工作进行指导和监督； 资产托管部内设独立、 专职的稽核监察 处， 配备了
专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作， 具有独立行使监督稽核工作职
权和能力。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
（三）内部风险控制原则
1 、 全 面 性 原 则 ： 风 险 控 制 必 须 覆 盖 基 金 托 管 部 的 所 有 处 室 和 岗 位 ， 渗 透 各
项业务过程和业务环节； 风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位， 每位
员工对自己岗位职责范围内的风险负责。
2 、 独 立 性 原 则 ： 资 产 托 管 部 设 立 独 立 的 稽 核 监 察 处 ， 该 处 室 保 持 高 度 的 独
立性和权威性，负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。
3 、 相 互 制 约 原 则 ： 各 处 室 在 内 部 组 织 结 构 的 设 计 上 要 形 成 一 种 相 互 制 约 的
机制，建立不同岗位之间的制衡体系。
4 、 定 性 和 定 量 相 结 合 原 则 ： 建 立 完 备 的 风 险 管 理 指 标 体 系 ， 使 风 险 管 理 更
具客观性和操作性。
5 、 防 火 墙 原 则 ： 托 管 部 自 身 财 务 与 基 金 财 务 严 格 分 开 ； 托 管 业 务 日 常 操 作
部门与行政、研发和营销等部门严格分离。
6 、 有 效 性 原 则 。 内 部 控 制 体 系 同 所 处 的 环 境 相 适 应 ， 以 合 理 的 成 本 实 现 内
控目标， 内部制度的制订应当具有前瞻性， 并应当根据国家政策、 法律及经营管
理的需要， 适时进行相应修改和完善； 内部控制应当具有高度的权威性， 任何人
不得拥有不受内部控制约束的权力， 内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈
和纠正； 银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
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7 、 审 慎 性 原 则 。 内 控 与 风 险 管 理 必 须 以 防 范 风 险 ， 审 慎 经 营 ， 保 证 托 管 资
产的安全与完整为出发点； 托管业务经营管理必须按照 “内控优先” 的原则， 在
新设机构或新增业务时，做到先期完成相关制度建设；
8 、 责 任 追 究 原 则 。 各 业 务 环 节 都 应 有 明 确 的 责 任 人 ， 并 按 规 定 对 违 反 制 度
的直接责任人以及对负有领导责任的主管领导进行问责。
（四）内部控制制度及措施
1、 制度建设： 建立了明确的岗位职责、 科学的业务流程、 详细的操作手册、
严格的人员行为规范等一系列规章制度。
2、建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。
3 、 风 险 识 别 与 评 估 ： 稽 核 监 察 处 指 导 业 务 处 室 进 行 风 险 识 别 、 评 估 ， 制 定
并实施风险控制措施。
4 、 相 对 独 立 的 业 务 操 作 空 间 ： 业 务 操 作 区 相 对 独 立 ， 实 施 门 禁 管 理 和 音 像
监控。
5 、 人 员 管 理 ： 进 行 定 期 的 业 务 与 职 业 道 德 培 训 ， 使 员 工 树 立 风 险 防 范 与 控
制理念，并签订承诺书。
6、 应急预案： 制定完备的 《应急预案》 ， 并组织员工定期演练； 建立异地 灾
备中心，保证业务不中断。
三、基金托管人对基金管理人进行监督的方法和程序
基 金 托 管 人 负 有 对 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 行 使 监 督 权 的 职 责 。 根 据 《 基 金
法》 、 《运作办法》 、 基金合同及其他有关规定， 托管人对基金的投资对象和范围、
投资组合比例、 投资限制、 费用的计提和支付方式、 基金会计核算、 基金资产 估
值和基金净值的计算、 收益分配、 申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项，
对基金管理人进行业务监督、核查。
基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 有 违 反 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 基 金 合 同 和 有
关法律法规规定的行为， 应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正， 基金管理
人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。 在限期内， 基金
托管人有权随时对通知事项进行复查， 督促基金管理人改正。 基金管理人对基金
托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，同时，
通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
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基金托管人发 现基金管理人的指令违反法律、 行政法规和其他有关规定， 或
者违反基金合同约定的， 应当拒绝执行， 立即通知基金管理人， 并及时向中国证
监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行
政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，
并及时向中国证监会报告。
3. 相 关 服务 机 构
（一）销售机构
1、直销机构
（1）银河基金管理有限公司
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1568 号 15 层
法定代表人：许国平
网址 ：www.galaxyasset.com （支持 网上交易）
客户服务电话：400-820-0860
直销业务电话：(021)38568981/ 38568507
传真交易电话：(021)38568985
联系人：赵冉、郑夫桦、张鸿
（2）银河基金管理有限公司北京分公司
地址：北京市西城区月坛西街 6 号院 A-F 座三层( 邮编：100045)
电话： （010）56086900
传真： （010）56086939
联系人：孙妍
（3）银河基金管理有限公司广州分公司
地址：广州市越秀区天河路 1 号锦绣联合商务大厦 25 楼 2515 室（邮编：
510075）
电话： （020）37602205 银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
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传真： （020）37602384
联系人：史忠民
（4）银河基金管理有限公司哈尔滨分公司
地址：哈尔滨市南岗区果戈里大街 206 号（邮编：150001 ）
电话： （0451）82812867
传真： （0451）82812869
联系人：崔勇
（5）银河基金管理有限公司南京分公司
地址：南京市太平南路 1 号新世纪广场 B 座 805 室（邮编：210002）
电话： （025）84671299
传真： （025）84523725
联系人：李晓舟
（6）银河基金管理有限公司深圳分公司
地址：深圳市福田区景田西路 17 号赛格景苑 2 楼（邮编：518048）
电话： （0755）82707511
传真： （0755）82707599
联系人：史忠民
2、场外代销机构
(1)兴业银行股份有限公司
住所：福州市湖东路154 号
法定代表人：高建平
客户服务电话：95561
网址：www.cib.com.cn
（2）中国农业银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人：蒋超良
客户服务电话：95599
网址：www.abchina.com 银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
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（3）交通银行股份有限公司
住所：上海市银城中路188 号
法定代表人：牛锡明
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
（4）中信银行股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦 C 座
法定代表人：常振明
客户服务电话：95558
网址：bank.ecitic.com
（5）北京银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人：闫冰竹
客户服务电话：95526
网址 ：www.bankofbeijing.com.cn
(6)东莞农村商业银行股份有限公司
住所：东莞市南城路2 号东莞农商银行大厦
法定代表人：何沛良
网址：www.drcbank.com
(7)中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦C 座
法定代表人： 陈有安
电话： （010）66568430
传真： （010）66568990
联系人：田薇
客户服务电话：400-888-8888
网址：www.chinastock.com.cn
（8）国泰君安证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区商城路 618 号
银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
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办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人：万建华
电话： （021）38676767
传真： （021）38670666
联系人：吴倩
客户服务电话： 400-8888-666
网址：www.gtja.com
（9）申万宏源证券有限公司
住所:上海市徐汇区长乐路 989 号45 层
法定代表人：李梅
电话： （021）33389888
传真： （021）33388224
联系人：黄莹
客服电话：95523 或4008895523
网址: www.swhysc.com
(10)申万宏源西部证券有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20
楼2005 室
法定代表人：许建平
电话：(010)88085858
传真：(010)88085195
联系人：李巍
客户服务电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
（11）齐鲁证券有限公司
住所：山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人：李玮
电话： （0531）68889155
传真： （0531）68889752
联系人：吴阳 银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
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客户服务电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn
（12）国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
电话： （0755）82130833
传真： （0755）82133952
联系人：齐晓燕
客户服务热线：95536
网址：www.guosen.com.cn
（13）光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰
电话： （021）22169999
传真: (021)22169134
联系人：李芳芳
客户服务电话：95525
网址：www.ebscn.com
(14)海通证券股份有限公司
住所： 上海市淮海中路98 号
办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人：王开国
电话： （021）23219000
传真： （021）23219100
联系人：金芸、李笑鸣
客服电话：95553 或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址：www.htsec.com
（15）中信证券股份有限公司
注所：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层
银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
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办公地址： 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦20 层经纪业务管理部
法定代表人：王东明
电话： （010）84683893
传真： （010）84685560
联系人：陈忠
客服电话：95558
网址：www.cs.ecitic.com
（16）中信证券（山东）有限责任公司
住所：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号1 号楼20 层
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
电话： （0532）85022326
传真： （0532）85022605
客户服务电话：(0532)96577
网址：www.zxwt.com.cn
（17）中信证券（浙江）有限责任公司
住所： 浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层
法定代表人： 沈强
电话:（0571）87112510
传真：(0571) 85783771
联系人：丁思聪
客户服务电话：95558
网址：www.cs.ecitic.com
（18）中航证券有限公司
住所：江西省南昌市抚河北路 291 号
办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座41 楼
法定代表人：杜航
电话： （0791）6768763
传真： （0791）6789414
联系人：余雅娜 银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
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客户服务电话：400-8866-567
网址：www.scstock.com
（19）德邦证券有限责任公司
住所：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢9 楼
办公地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心26 楼
法定代表人：姚文平
电话： （021）68761616
传真： （021）68767981
联系人:罗芳
客户服务电话：4008888128
网址：www.tebon.com.cn
（20）广州证券有限责任公司
住所：广州市先烈中路69 号东山广场主楼17 楼
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19 楼
法定代表人：刘东
电话：(020)88836999
传真：(020)88836654
联系人：林洁茹
客户服务电话： （020）961303
网址： www.gzs.com.cn
（21）华龙证券有限责任公司
住所：甘肃省兰州市城关区静宁路 308 号
办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号
法定代表人：李晓安
电话：(0931)4890100、(0931)4890619
传真：(0931)4890628
联系人：邓鹏怡
客户服务电话：96668、4006898888
网址：www.hlzqgs.com
（22）华安证券股份有限公司 银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
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住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座
法定代表人：李工
电话：(0551)65161666
传真：(0551)5161600
联系人：钱欢
客户服务电话：96518（安徽） ，4008096518（全国）
网址：www.hazq.com
（23）东海证券股份有限公司
住所：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场18-19 楼
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人：朱科敏
电话： （021）20333333
传真： （021）50498851
联系人：王一彦
客户服务电话：95531；400-8888-588
网址： www.longone.com.cn
（24）中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路 66 号4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青
电话：(010)85130588
传真：(010)65182261
联系人：权唐
客户服务电话：400-888-8108
网址：www.csc108.com
（25）国联证券股份有限公司
住所：无锡市县前东街168 号
办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号
法定代表人：雷建辉 银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
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电话：(0510)82831662
传真：(0510)82830162
联系人：沈刚
客户服务热线：95570
网址：www.glsc.com.cn
（26）山西证券股份有限公司
住所：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼
法定代表人：侯巍
电话：(0351)8686703
传真：(0351)8686619
联系人：邓 颖 云
客户服务电话：400-666-1618
网址：www.i618.com.cn
（27）江海证券有限公司
住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人：孙名扬
电话： （0451）85863719
传真：(0451) 82287211
联系人：刘爽
客户服务电话：400-666-2288
网址：www.jhzq.com.cn
(28)天相投资顾问有限公司
住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦B 座701
办公地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦B 座4 层
法定代表人：林义相
电话： （010）66045566
传真： （010）66045500
联系人：林爽
客户服务电话： （010）66045678
网址：www.txsec.com/ jijin.txsec.com 银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
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（29）信达证券股份有限公司
住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
法定代表人：高冠江
电话： （010）63081000
传真： （010）63080978
联系人：唐静
客户服务电话：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
（30）华福证券有限责任公司
住所：福州市五四路157 号新天地大厦7、8 层
办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦7 至10 层
法定代表人：黄金琳
电话： （0591）87841160
传真： （0591）87841150
联系人：张宗瑞
客户服务电话： （0591）96326
网址：www.hfzq.com.cn
（31）中国国际金融有限公司
住所：北京建国门外大街 1 号国贸大厦2 座27 层及28 层
办公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦2 座6 层
法定代表人：金立群
电话： （010）65051166
传真： （010）65058065
联系人：肖婷
客户服务电话： （010）65051166
网址：www.cicc.com.cn
（32 ）平安证券有限责任公司
住所 ：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人：杨宇翔
电话： （0755）22626391 银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
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传真： （0755）82400862
联系人： 郑舒丽
客户服务 电话：95511-8
网址： www.pingan.com
（33）长江证券股份有限公司
住所：湖北省武汉市新华路特８号长江证券大厦
法人代表：杨泽柱
电话：（027）65799999
传真：（027）85481900
联系人：奚博宇
客户服务电话：4008-888-999 或95579
网址：www.95579.com
（34）中山证券有限责任公司
住所：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
法定代表人：吴永良
电话： （0755）82943755
传真： （0755）82940511
联系人：刘军
客户服务电话：400-102-2011
网址：www.zszq.com.cn
（35）华泰证券股份有限公司
住所：南京市中山东路90 号
法人：吴万善
办公地址：南京市中山东路 90 号
电话： （025）83290979； （0755）82569143
传真： （025）84579763； （0755）82492962
联系人：孔晓君
客户服务电话：95597
网址：http://www.htsc.com.cn/
（36）华宝证券有限责任公司 银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
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住所： 上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心57 楼
法定代表人：陈林
电话： （021）68778075
传真： （021）68777723
联系人：汪明丽
客户服务电话：400-820-9898
网址：www.cnhbstock.com
（37）招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38－45 层
法定代表人：宫少林
电话： （0755）82943666
传真： （0755）82943636
联系人：林生迎
客户服务电话：95565、4008888111
网址：http://www.newone.com.cn
（38）方正证券股份有限公司
住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24 层
法人代表：雷杰
电话： （010）57398059
传真： （010）57398058
联系人：刘丹
客户服务电话：95571
网址：www.foundersc.com
（39）东兴证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦B 座12-15 层
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦B 座12 层
法定代表人：徐勇力
电话： （010）66555316
传真： （010）66555246
联系人：汤漫川 银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
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（40）东北证券股份有限公司
住所：长春市自由大路1138 号
办公地址：长春市自由大路 1138 号
法人：矫正中
电话： （0431）85096517
传真： （0431）85096795
联系人： 安岩岩
客户服务电话：4006-000-686
网址：www.nesc.cn
（41）安信证券股份有限公司
住所： 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦35 层、28 层A02 单元
办公地址：深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋9 层
法定代表人：牛冠兴
电话： （0755）82825551
传真： （0755）82558355
联系人：朱贤
客户服务电话：4008-001-001
网址：www.essence.com.cn
（42）中国中投证券有限责任公司
住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21
层及第04 层01、02、03、05、11、12、13 、15、16、18 、19、20 、21、22、
23 单元
办公地址： 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心A 栋第04、18 层至
21 层
法定代表人：龙增来
联系人：刘毅
电话： （0755）82023442
传真： （0755）82026539
网址：www.china-invs.cn
客户服务电话：400-600-8008、95532 银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
29
（43）第一创业证券股份有限公司
住所：广东省深圳罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层
法定代表人： 刘学民
联系人：崔国良
电话： （0755）25832852
传真： （0755）82485081
网址：www.firstcapital.com.cn
客户服务电话：4008881888
（44）上海证券有限责任公司
住所：上海市西藏中路336 号
法定代表人：龚德雄
联系人：许曼华
电话： （021）53519888
传真： （021）53519888
客户服务电话：4008918918 、(021)962518
网址：www.962518.com
(45)中信期货有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越 时代广场（二期）北座 13 层
1301-1305 室、14 层
法定代表人：张皓
联系人：洪诚
电话：(0755）23953913
传真： （0755）83217421
客户服务电话：4009908826
网址：www.citicsf.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择其他符合要求的机构代理销售
本基金，并及时公告。
3、第三方销售机构：
（1）上海天天基金销售有限公司 银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
30
住所： 浦东新区峨山路613 号6 幢551 室
法定代表人：其实
客户服务电话：400-1818-188
网址： www.1234567.com.cn
（2）上海好买基金销售有限公司
住所：上海市虹口区场中路 685 弄37 号4 号楼449 室
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦903 ～906 室
法定代表人：杨文斌
客户服务电话：400-700-9665
网址：www.howbuy.com
（3）杭州数米基金销售有限公司
住所：杭州市江南大道3588 号
法定代表人：陈柏青
客户服务电话：400-0766-123
网址： www.fund123.cn
（4）深圳众禄基金销售有限公司
住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦25 楼 I、J 单元
法定代表人：薛峰
客户服务电话：400-6788-887
网址：www.zlfund.cn 或 www.jjmmw.com
(5)上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市浦东新区高翔路 526 号2 幢220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际B 座 16 层
法定代表人：张跃伟
客户服务电话：400-089-1289
网址： www.erichfund.com
(6)和讯信息科技有限公司
住所：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦1002 室
办公地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场18 层
法定代表人：王莉 银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
31
全国统一客服电话：400-920-0022/ 021-20835588
网址：licaike.hexun.com
(7)北京展恒基金销售有限公司
住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号 民建大厦 6 层
法定代表人：闫振杰
全国统一客服电话：400-888-6661
网址：www.myfund.com
(8) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋10 层1006#
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国企大厦C 座9 层
法定代表人：马令海
客户服务电话：400-850-7771
网址： t.jrj.com.cn
（9）北京万银财富投资有限公司
住所：北京市朝阳区北四环中路 27 号院5 号楼3201 内
法定代表人：李招弟
客户服务电话：400-808-0069
网址：www.wy-fund.com
（10）浙江同花顺基金销售有限公司
住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼
法定代表人：凌顺平
客户服务电话：4008-773-772
网址：www.5ifund.com
（11）一路财富（北京）信息科技有限公司
住所：北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼C 座702 室
法定代表人：吴雪秀
客户服务电话：400-001-1566
网址：www.yilucaifu.com 银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
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（12）北京钱景财富投资管理有限公司
住所：北京市海淀区丹棱街 6 号1 幢9 层1008-1012
法定代表人：赵荣春
联系人：魏争
联系人电话： （010）57418829
传真： （010）57569671
网址：www.niuji.net
（13）上海利得基金销售有限公司
住所：上海市宝山区蕴川路 5475 号1033 室
办公地址：上海市浦东新区东方路 989 号中达广场201 室
法定代表人：盛大
客户服务电话：400-067-6266
网址： www. leadfund.com.cn
（14）日发资产管理（上海）有限公司
住所：上海市陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行大厦1307 室
办公地址：上海市陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行大厦 1307 室
法定代表人：周泉恭
客户服务电话：021-61600500
网址： www.rffund.com
（15）上海汇付金融服务有限公司
住所：上海市黄浦区中山南路 100 号19 层
办公地址：上海市虹梅路 1801 号凯科国际大厦7 层
法定代表人：冯修敏
客户服务电话：400-820-2819
网址： fund.bundtrade.com 银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
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（16）上海联泰资产管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号3 层 310 室
办公地址：上海市长宁区金钟路 658 弄2 号楼B 座6 楼
法定代表人：燕斌
客户服务电话：4000-466-788
网址：www.91fund.com.cn
(17) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号205 室
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼801
法定代表人：汪静波
客户服务电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
4、场内代销机构：
通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理开放式基金的认购、 申购、 赎
回和转托管等业务的上海证券交易所会员。 具体以上海证券交易所最新公布名单
为准。
（二）注册登记机构
名称： 中国证券登记结算有限责任公司
注册地址：北京西城区 太平桥大街 17 号
法定代表人： 周明
电话：（010）50938839
传真：（010）50938907
联系人：朱立元
（三）律师事务所 银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
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名称：上海源泰律师事务所
地址：浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室
负责人：廖海
电话：021-51150298
传真：021-51150398
经办律师：刘佳 张兰
（四）会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 50 楼
法定代表人：葛明
经办会计师：徐艳、蒋燕华
电话：(021)22288888
传真：(021)22280000
联系人：蒋燕华
4. 基金的名 称
基金名称： 银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金
基金简称：银河沪深 300 成长分级
5. 基 金 的类 型
基金类型： 股票型。
基金运作方式：契约型
6. 基 金 的投 资
一、 投资目标 银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
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本基金为增强型股票指数基金， 力求对沪深 300 成长指数进行有效跟踪， 在
严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。 力争控制本
基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过
0.5% ，年跟踪误差不超过 7.75% 。
二、 投资范围
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行、 上市的
股票、 债券、 权证、 央行票据、 现金、 股指期货等， 以及法律法规及中国证监会
允 许 基 金投资 的 其 他金融 工 具 （但须 符 合 中国证 监 会 得相关 规 定 ） 。股 票 投 资 包
括沪深 300 成 长 指数成 份 股 、备选 成 份 股、新 股 （ 一级市 场 初 次发行 或 增 发 ）
等。
以后如有法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种， 基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并依法进行投资管理。
本基金股票资产占基金资产的比例不低于 90%， 投资于沪深 300 成长指数成
份股和备选成份股的资产比例不低于 股票资产的80%。 每个交易日日终在扣除股
指期货合约需缴纳的交易保证金后， 基金保留的现金或到期日在一年以内的政府
债 券 的 比例合 计 不 低于基 金 资 产净值 的 5% 。权 证 以 及其他 金 融 工具的 投 资 比 例
符合法律法规和中国证监会的规定。 如法律法规允许， 本基金可以将股票投资比
例提高到基金资产净值的 100% ，此项调整无需召开基金份额 持有人大会。
三、 投资理念
以指数化投资，为投资者提供一个投资沪深 300 成长指数的有效投资工具，
以增强型策略提高指数化投资效率， 以使投资者可以更有效地分享中国经济中长
期增长的成果。
四、 投资策略
本基金以“指 数 化 投资为 主 、 主动性 投 资 为辅” ， 在 有效复 制 目 标指数 的 基
础上， 在一定程度内调整个股在投资组合中的权重， 力求投资收益能够跟踪并适
度超越目标指数。 本基金将利用数量化模型， 对跟踪误差及其相关指标进行动态银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
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管理， 根据结果对基金投资组合进行相应调整； 并将定期或不定期对数量化模型
进行优化改善，力求减少跟踪误差，改进指数跟踪效果。
（一）股票投资策略
本基金股票资产投资采用指数增强复制策略， 即根据沪深 300 成长指数成份
股 的 基 准 权 重 构 建 股 票 投 资 组 合 ， 并 根 据 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调
整； 同时， 在严格控制跟踪误差前提下， 本基金将采用量化增强及其他辅助增强
策略， 对投资组合进行进一步调整， 剔除或低配部分标的指数成份股， 以期达到
增强投资的目的。
（1 ）指数复制策略
本基金通过指数复制策略进行指数化投资。 通常情况下， 指数复制策略是指
根据标的指数成份股在指数中的权重来确定成份股的买卖数量。 在买卖成份股的
过程中，尤其在基金建仓期间，本基金可采取适当方法，以降低交易成本。
同时， 本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、 申 购赎回变动情况、 新
股增发因素等变化， 对基金投资组合进行调整， 以保证基金净值增长率与基准指
数收益率之间的高度正相关，寻求跟踪误差最小化。
A 、基金投资组合的调整
① 定期调整
本 基 金 将 根据 所 跟 踪 的沪 深 300 成 长 指 数 对其 成 份 股 及其 权 重 的 定期 调 整
方案，结合本基金投资组合的构造原则和权重，在考虑跟踪误差风险的基础上，
对股票投资组合进行相应调整。
②不定期调整
1) 与指数相关的调整
当沪深 300 成 长 指 数成 份 股 因 增发 、 送 配 等股 权 变 动 而需 进 行 成 份股 权 重
调 整 时 ，本基 金 将 根据沪 深 300 成 长 指 数在股 权 变 动公告 日 次 日发布 的 临 时 调
整决定及其需调整的权重比例，进行相应调整。
2) 根据跟踪误差的情况调整
在实际投资中， 本基金实行对跟踪误差的密切监控和预警。 定期或根据需要
计算基金组合跟踪误差及其相关指标， 如达到或超过设定的预警阀值， 将发出警
戒信号，提示基金经理进行相应调整。
3 ） 限 制性调 整 。 当投资 组 合 中按基 准 权 重投资 的 股 票资产 比 例 或个股 比 例银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
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超过法律法规或监管机构对基金投资比例规定限制时， 本基金将对其进行实时的
被动性卖出调整， 并相应地对其他资产类别或个股进行微调， 以保证基金合法规
范运行。
4） 大额赎回调整。 当发生大额赎回超过最高现金保有比例 5%时， 本基金将
对股票投资组合进行同比例的被动性卖出调整，以保证基金正常运行。
5 ） 特 殊情况 的 调 整 。对 成 分 股中有 按 照 法律法 规 规 定不能 进 行 买卖、 或 有
充分理由判定缺乏流动性、 或因重大事件导致停牌、 或财务风险较大、 或面临重
大的不利的司法诉讼、 或有充分理由判定其市场价格被操纵等情况的股票， 本基
金将根据数学优化模型构造模拟组合来进行替代。
6 ） 其 他调整 。 本 基金将 参 与 一级市 场 新 股认购 ， 得 到的非 成 份 股将在 其 规
定持有期之后的一定时间以内卖出。
B、股票替代原则
在股票调整需要进行替 代时， 本基金进行替换遵循的原则如下： 从标的指数
成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 当 中 选 择 用 以 替 换 的 股 票 ； 使 用 同 一 行 业 的 股 票 进 行 替
换； 用以替换的股票具有较好的流动性； 替换后， 该成份股所在行业在基金股票
资产组合中的权重与标的指数中该行业权重基本一致； 用以替换的股票或股票组
合与被替换的股票在考察期内收益率风险收益特征高度相关， 能较好地代表被替
代股票的收益率波动情况。
（2）股票增强策略
本基金的增强型策略主要包括：A、 成份股多因子量化 α 增强策略；B、 非 成
份股优选增强策略。 本基金的股票增强策略的核心是成份股多因子量化 α 增强策
略。
1）成份股多因子量化 α 增强策略
成份股增强策略的量化选股模型包括但不限于以下指标：
1.1 成长因子
成长性体现在企业的经营业绩的增长和股价的上升， 业绩的增长是股价上涨
的动力。 因此寻找业绩增长的股票， 是获得投资收益的有效途径。 企业经营业绩
成长性体现在收益和收入的提高，收益用以下两个指标来表示：
①最近一个季度归属于上市公司股东的净利润 （扣除非经常性损益） 同比增
长率；② 最近一个会计年度归属于上市公司股东的净利润（扣除非经常性损益）
同比增长率；
公司通过降低成本或者减少在广告、 研发以及其他方面的支出， 可以使其收
益膨胀数个季度，但是，要想有持续的收益增长，必须依靠高销售收入来支撑。
收入的增长可以采用以下两个指标： ①最近一个季度营业收入同比增长率； ②最银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
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近一个会计年度营业收入同比增长率 。
1.2 营运能力因子
一个长期成长的公司， 必须具有内生的增长力， 企业不是仅依靠外来不断的
资本投入来保持高增长，内生的现金产出就可以绝大部分满足企业成长的需要，
所以要考察每股企业自由现金流量， 同时企业的净资产收益率和投入资本回报率
要保持在合理的水平。 使用的指标有： ① 最近一个会计年度净资产收益率； ②投
入资本回报率 ；③每股现金流量 。
1.3 估值因子
①PE ：指标，设定 PE 的最高域值； ②PEG：考虑到企业估值情况，我们引
入预测的 PEG 指标； ③企业价值倍数：EV/EBITDA,又称企业价值倍数， 是一种被
广 泛 使 用的公 司 估 值指标 ； ④PSR ： 指 定 日市销 率 ， 总市值/ 主 营业务 收 入 ， 市
销 率 越 低，说 明 该 公司股 票 目 前的投 资 价 值越大 ；⑤PCF： 指 定 日市现 率 ， 市 值
和经营性现金流的比值。
1.4 技术因子
考虑股票的短期市场表现， 引入技术指标， 可以采用以下指标， 在熊市、 牛
市、 震荡市等不同的市场走势下， 对技术因子使用的侧重点， 做适当的调整。 相
对强弱指标、 换手率、MACD 指标 等。
2）非成份股优选增强策略
本基金采用定性和定量相结合的方法， 在非目标指数成份股中， 优选景气行
业或预期景气行业的中的优势企业进行投资。
在行业选择方面，本基金重点考察行业所处生命周期阶段、国家产业政策、
行业竞争格局以及行业的整体估值水平， 预期的营业利润增长情况等指标， 对各
行业做出评级，根据行业评级结果，进行行业配置。
对纳入配置的行业内的企业， 本基金采用多因素的评估框架， 从企业成长性、
竞争优势、 盈利能力、 基本素质等方面分行业 对纳入待选范围的股票进行综合排
序，将行业内排序居前的股票列入投资备选对象。
在严格控制非成份股风险暴露度和组合跟踪误差的前提下， 本基金通过适度
投资于优选行业中的优势上市公司股票， 获取一定的超额收益， 增强整体投资组
合的收益表现。
（ 二 ） 跟 踪误 差 的 控 制
1、跟踪误差的控制目标
本基金对标的指数的跟踪目标是： 力争使得基金净值增长率与业绩比较基准
收益率之间的日平均跟踪误差不超过 0.5%， 年跟踪误差不超过 7.75%。 本基金将
定 期 分 析 基 金 跟 踪 误 差 变 化 情 况 及 其 原 因 ， 并 给 出 优 化 跟 踪 误 差 的 基 金 管 理 方银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
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案。
2、跟踪误差的计算
在实际投资中， 实行对跟踪误差的密切监控和预警。 每个期末计算控制指标，
设定预警阀值， 如达到或超过预警阀值， 将发出警戒信号， 提示基金经理关注和
调整。 每周、 月、 季度、 半年、 年、 或根据需要来进行计算和调整。 主要指标包
括平均跟踪误差、 跟踪偏离度、 期间跟踪偏离度和拟合偏离度等。 我们将计算基
金净值增长率与业绩比较基准之间的跟踪误差， 现阶段基金的业绩比较基准是沪
深300 成长指数收益率*95% + 活期存款利率（税后）*5%。
3、跟踪误差的模型控制
在基金运作过程中， 对指数基金或指数化投资组合的跟踪误差进行分析、 计
算和控制（包括程度控制和概率控制） ，基本思路如下：
（1 ）确定跟踪误差的控制值；
（2 ）计算跟踪误差的实际值；
（3 ） 将实际 值 与 控制值 进 行 比较， 若 符 合条件 ， 则 维持组 合 ； 若不符 合 条
件，则对资产组合进行调整。
4、跟踪误差的其他控制手段
从量化选股策略上予以控制。 量化选股选出的增强组合， 其个股在增强组合
中的权重， 遵循个股在指数中的权重构造方法， 按照分级靠档的流通市值权重来
构建，这样就保证了跟踪误差不会出现大的偏离。
从业绩考核的角度予以引导 。 在增强型指数基金的考核办法中， 我们要综合
考虑跟踪误差和净值排名两类指标， 从制度上引导基金经理既关注业绩排名， 又
重视基金的跟踪误差。
（ 三 ） 债 券投 资 策 略
基于基金流动性管理和有效利用基金财产的需要， 本基金将投资于到期日在
一年以内的国债、 央行票据等债券， 所投资的债券的信用评级级别应在 BBB 以上
（含 BBB ） 。 本 基 金将根 据 宏 观经济 形 势 、货币 政 策 、证券 市 场 变化等 分 析 判 断
未来利率变化，结合债券定价技术，进行个券选择。
（ 四 ） 股 指期 货 投 资 策略
本基金参与股指期货交易， 以套期保值为目的。 基金管理人根据对指数点位
区间判断， 在符合法律法规的前提下， 决定套保比例。 再根据基金股票投资组合
的贝塔值， 具体得出参与股指期货交易的买卖张数。 基金管理人根据股指期货当
时的成交金额、 持仓量和基差等数据， 选择和基金组合相关性高的股指期货合约
为交易标的。
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五、投资决策依据和决策程序
1、决策依据
（1 ）国家有关法律、法规和本《基金合同》的有关规定。
（2 ）宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势。
（3 ）投资对象收益和风险 的配比关系。
2、 投资程序
（1 ）研究与分析
本基金管理人内设研究部， 通过对 宏观、 政策、 行业、 公 司、 市场等方面的
分析，制定投资策略建议和投资建议。
本基金管理人内设绩效与风险评估小组， 运用风险模型及监测指标 定期或根
据需要对基金绩效进行评估，并向基金经理反馈。
（2 ）构建投资组合
投资决策委员会在 《基金合同 》 规定的投资框架下， 审批确定 基金资产配置
和行业配置方案 ，并审批重大单项投资决定。
基金经理在投资决策委员会的授权下， 参考研究部和绩效与风险评估小组的
研究分析， 制定基金的投资策略， 在其权限范围进行基金的日常投资组合管理工
作。
（3 ）交易
基金经理制定具体的操作计划并通过交易系统或书面指令形式向中央交易
室发出交易指令。 中央交易室依据投资指令具体执行买卖操作， 并将指令的执行
情况反馈给基金经理。
（4 ）组合监控与调整
基金经理负责向投资决策委员会汇报基金投资执行情况。 监察部对基金投资
进行日常监督。绩效与风险评估小组定期对基金投资进行绩效评估和风险分析，
并通过监察部呈报给合规审查与风险控制委员会及督察长办公室、 投资决策委员
会、 基金经理及相关人员。 在监察部和绩效与风险评估小组提供的绩效评估和风
险分析报告的基础上， 基金经理定期对证券市场变化和基金 投资阶段成果和经验
进行反思，对基金投资组合不断进行调整和优化。
六、投资限制
（一）投资组合限制 银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
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本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点， 通过分散投
资降低基金财产的非系统性风险， 保持基金组合良好的流动性。 基金的投资组合
将遵循以下限制：
（1 ） 本基金持有一家上市公司的股票， 其市值不超过基金资产净值的 10％，
但标的指数成分股和备选成份股不受此限制 ；
（2 ）本 基金 管 理 人管理 的 全部 基金 持 有 一家公 司 发 行的证 券 ， 不超过 该 证
券的10 ％，但标的指数成分股和备选成份股不受此限制 ；
（3 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（4 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 ， 不 得 超 过 该 权 证 的
10％； 本基金在任何交易日买入权证的总金额， 不得超过上一交易日基金资产净
值的0.5 ％；
（5 ） 本基金 进 入 全国银 行 间 同业市 场 进 行债券 回 购 的资金 余 额 不得超 过 基
金资产净值的 40％；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债
券回购到期后不展期；
（6 ）本基金股票资产占基金资产的比例不低于 90%，投资于沪深 300 成长
指数成份股和备选成份股的资产比例不低于股票资产的 80%。 每个交易日 日终在
扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 基金保留的现金或到期日在一年以内
的 政 府 债券的 比 例 合计不 低 于 基金资 产 净 值的 5% 。 如法 律 法 规允许 ， 本 基金可
以将股票投资比例提高到基金资产净值的 100%；
（7 ）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB) 的资产支持证券；
本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券， 不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 基金持有资产支持证券期间， 如果其
信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部
卖出；
（8 ） 基金财 产 参 与股票 发 行 申购， 本 基 金所申 报 的 金额不 超 过 本基金 的 总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（9 ）本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合：
1 ） 本 基金在 任 何 交易日 日 终 ，持有 的 买 入股指 期 货 合约价 值 ， 不得超 过 基
金资产净值的 10%；
银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
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2 ） 本 基金在 任 何 交易日 日 终 ，持有 的 买 入期货 合 约 价值与 有 价 证券市 值 之
和不得超过基金资产净值的 95% ， 其中， 有价证券指股票、 债券 （不含到期日在
一 年 以 内的政 府 债 券） 、 权 证 、资产 支 持 证券、 买 入 返售金 融 资 产（不 含 质 押 式
回购）等；
3 ） 本 基金在 任 何 交易日 日 终 ，持有 的 卖 出期货 合 约 价值不 得 超 过本基 金 持
有的股票总市值的 20% ；
4) 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧差计
算）应当 占基金资产的90%-95% ；
5)本基金在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货合约的成交金额不
得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
6) 法律法规和中国证监会规定的其他比例限制。
（10 ）法律法规以及监管机构规定的其他投资限制；
（11 ） 以后 如有法律法规或监管机构允许基金投资的其他品种， 投资比例将
遵从法律法规或监管机构的规定。
如果法律法规对本 《基金合同》 约定投资组合 比例限制进行变更的， 以变更
后的规定为准。 法律法规或监管部门取消 上述限制， 如适用于本基金， 则本基金
在履行适当程序后投资不再受相关限制 。
因证券市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致
使基金投资比例不符合上述 规定 投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内
进行调整。
基金管理人应当自 《基金合同 》 生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例
符合 《基金合同》 的有关约定。 除投资资产配置比例外， 基金托管人对基金投 资
的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。
（二） 禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益， 基金财产不得用于下列投资或者活动：
(1) 承销证 券；
(2) 向他人 贷款或者提供担保；
(3) 从事承 担无限责任的投资；
银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
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(4) 买卖其 他基金份额，但是法律法规或监管机关另有规定的除外；
(5) 向 其 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 出 资 或 者 买 卖 其 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人
发行的股票或者债券；
(6) 买 卖 与 其 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 有 控 股 关 系 的 股 东 或 者 与 其 基 金 管 理
人 、 基 金 托 管 人 有 其 他 重 大 利 害 关 系 的 公 司 发 行 的 证 券 或 者 承 销 期 内 承 销 的 证
券；
(7) 从事内 幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券 交易活动；
(8) 依 照 法 律 、 行 政 法 规 有 关 规 定 ， 由 国 务 院 证 券 监 督 管 理 机 构 规 定 禁 止 的
其他活动；
(9) 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制 ， 如 适 用 于 本 基 金 ， 则 本 基 金 投 资 不
再受相关限制 。
七、标的指数
本基金的标的指数是沪深 300 成长指数。
如 果 标 的 指 数 被 停 止 编 制 及 发 布 或 标 的 指 数 由 其 他 指 数 替 代 （ 单 纯 更 名 除
外 ） ， 或由于 指 数 编制方 法 等 重大变 更 导 致标的 指 数 不宜继 续 作 为标的 指 数 ， 或
证券市场上有代表性更强、 更适合投资的指数推出， 本基金管理人可以依据审慎
性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则， 在履行适当程序后， 依法变更本
基金的标的指数和投资对象， 并依据市场代表性、 流动性、 与原指数的相关性等
诸多因素选择确定新的标的指数， 并及时公告。 其中， 若标的指数变更涉及本系
列基金投资范围或投资策略的实质性变更， 则基金管理人应就变更标的指数召开
基金份额持有人大会， 并报中国 证监会核准或者备案。 若标的指数变更对基金投
资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、 指数更名等)， 则无需召开基金份
额持有人大会， 基金管理人应与基金托管人协商一致后， 报中国证监会备案并及
时公告。
八、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：
沪深 300 成长指数收益率*95% + 活期存款利率（税后）*5%。
沪深 300 成长指数是中证指数公司开发的沪深 300 风 格指数系列中的子指银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
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数， 样本股为沪深 300 指数成分股， 由其中 100 只成长Z 值最高的股票构成。 沪
深300 成长指数具有市场认可程度高、 流动性强、 成分股调整频率 低等特点， 适
合 作 为 指数基 金 的 跟踪标 的 。 同时考 虑 到 基金资 产 净 值中有 不 低 于 5% 的现金或
者到期日在一年以内的政府债券，因此选择上述业绩比较基准。
本基金标的指数变更的， 基金管理人应及时告知基金托管人， 业绩比较基准
随之变更并公告。
九、风险收益特征
本基金为股票型指数基金， 预期风险大于货币型基金、 债券型基金、 混合
型基金。 从本基金所分离的两类基金份额看， 银河沪深 300 成长优先份额具有低
风险、 收益相对稳定的特征； 银河沪深 300 成长进取份额具有高风险、 高预期收
益的特征。
十、基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
2、有利于基金财产的安全与增值；
3 、 基 金 管 理 人 按 照 国 家 有 关 规 定 代 表 基 金 独 立 行 使 股 东 权 利 ， 保 护 基 金 份
额持有人的利益。
4 、 基 金 管 理 人 按 照 国 家 有 关 规 定 代 表 基 金 独 立 行 使 债 权 人 权 利 ， 保 护 基 金
份额持有人的利益。
十一、基金的融资融券
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。
十二 、基金投资组合报告 （截止 2015 年6 月30 日）
本投资组合报告已经基金托管人复核，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。本报告中所列财务数据未经审计。
1.报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （% ） 银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
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1 权益投资 82,649,545.89 91.91
其中：股票 82,649,545.89 91.91
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 6,574,706.44 7.31
7 其他资产 698,020.37 0.78
8 合计 89,922,272.70 100.00
2.报告期末按行业分类 的股票投资 组合
2.1 报 告 期 末 指数投资 按 行 业 分 类的 股 票 投 资组 合
代
码
行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,666,710.48 1.97
C 制造业 18,826,773.08 22.24
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
1,859,102.42 2.20
E 建筑业 1,583,187.01 1.87
F 批发和零售业 591,447.61 0.70
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
4,667,092.41 5.51
J 金融业 33,243,453.58 39.27
K 房地产业 15,576,232.98 18.40
L 租赁和商务服务业 467,827.92 0.55
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 1,100,730.12 1.30
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 816,815.48 0.96
S 综合 - -
合计 80,399,373.09 94.98
银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
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2.2 报 告 期 末 积 极 投资 按 行 业 分 类的 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 545,621.00 0.64
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
- -
E 建筑业 235,391.80 0.28
F 批发和零售业 1,469,160.00 1.74
G
交通运输、仓储和邮政
业
- -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施
管理业
- -
O 居民服务、修理和其他
服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,250,172.80 2.66
3.报告期末按公允价值 占基金资产 净值比例大 小排序的前 十名股票投 资明细
3.1 报 告 期 末 指 数 投 资按 公 允 价 值占 基 金 资 产净 值 比 例 大小 排 序 的 前十 名 股 票
投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 000024 招商地产 343,235 12,528,077.50 14.80
2 600036 招商银行 257,358 4,817,741.76 5.69
3 601009 南京银行 185,338 4,225,706.40 4.99
4 600030 中信证券 152,500 4,103,775.00 4.85
5 600000 浦发银行 197,693 3,352,873.28 3.96
6 000001 平安银行 194,207 2,823,769.78 3.34
7 002142 宁波银行 110,857 2,344,625.55 2.77 银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
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8 600519 贵州茅台 8,172 2,105,515.80 2.49
9 600016 民生银行 202,561 2,013,456.34 2.38
10 000651 格力电器 28,225 1,803,577.50 2.13
注： 本报告期内， 本基金持有的招商地产因停牌后基金净值大幅下跌， 造成其市值超基金资
产净值 10% 超 过十个交易日。 本基金管理人将于该股票复牌后于规定的时间内将其投资比例
调整至法规规定的范围。
3.2 报 告 期 末 积 极 投 资按 公 允 价 值占 基 金 资 产净 值 比 例 大小 排 序 的 前五 名 股 票
投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净
值比例（％）
1 002416 爱施德 69,960 1,469,160.00 1.74
2 002310 东方园林 6,146 235,391.80 0.28
3 600198 大唐电信 5,000 177,200.00 0.21
4 300136 信维通信 6,400 159,360.00 0.19
5 300203 聚光科技 3,500 144,165.00 0.17
4.报告期末按债券品种 分类的债券 投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.报告期末按公允价值 占基金资产 净值比例大 小排序的前 五名债券投 资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
6.报告期末按公允价值 占基金资产 净值比例大 小排序的前 十名资产支 持证券投
资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.报告期末按公允价值 占基金资产 净值比例大 小排序的前 五名贵金属 投资明细
注：本基金未进行贵金属投资。
8.报告期末按公允价值 占基金资产 净值比例大 小排序的前 五名权证投 资明细
注：本基金本报告期末未持有权证
9.报告期末本基金投资 的股指期货 交易情况说 明
9.1 报 告 期 末 本 基 金 投资 的 股 指 期货 持 仓 和 损益 明 细
注： 本基金依据基金合同的规定， 以量化增强和控制跟踪误差相结 合， 现阶段未进行股指期银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
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货的投资。
9.2 本 基 金 投 资 股 指 期货 的 投 资 政策
注： 本基金依据基金合同的规定， 以量化增强和控制跟踪误差相结合， 现阶段未进行股指期
货的投资。
10. 报 告 期 末 本 基 金 投资 的 国 债 期货 交 易 情 况说 明
10.1 本 期 国 债 期 货 投资 政 策
注：本基金未投资国债期货。
10.2 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 持 仓 和损 益 明 细
注：本基金未投资国债期货。
10.3 本 期 国 债 期 货 投资 评 价
注：本基金未投资国债期货。
11. 投 资 组 合 报 告 附 注
11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查， 或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 352,914.08
2 应收证券清算款 324,428.55
3 应收股利 -
4 应收利息 2,821.29
5 应收申购款 17,856.45
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 698,020.37
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11.4 报 告 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报 告 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
11.5.1 报告期末指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
（% ）
流通受限情况说
明
1 000024 招商地产 12,528,077.50 14.80 重大事项停牌
11.5.2 报告期末积极投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
（% ）
流通受限情况说
明
1 002416 爱施德 1,469,160.00 1.74 重大事项停牌
2 002310 东方园林 235,391.80 0.28 重大事项停牌
3 300203 聚光科技 144,165.00 0.17 重大事项停牌
7. 基 金 的业 绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不 代表其未来表
现。 投资有风险， 投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书 。 有关业绩数据经
托管人复核，但未经审计。
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
2013.3.29-2013.12.31 -0.60% 0.94% -9.41% 1.30% 8.81%
-0.37%
2014.1.1-2014.12.31 19.27% 1.13% 38.51% 1.17% -19.24% -0.04%
2015.1.1-2015.6.30 31.38% 2.07% 22.95% 2.08% 8.43% -0.01%
自基金合同生效起至
今
55.75% 1.34% 54.27% 1.46% 1.48% -0.12%
注：1. 本基 金业绩比较基准为沪深 300 成长指数 收益率*95% + 活期存款 利率（税后）*5% 。 银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
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2. 本基金基 金合同生效日为 2013 年3 月29 日。
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8. 基 金 的费 用 与税 收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、 《基金合同》生效后的标的指数使用费；
4、基金上市费用；
5、因基金的证券交易或结算而产生的费用；
6、 《基金合同》生效以后的信息披露费用；
7、基金份额持有人大会费用；
8、 《基金合同》 生效以后与基金有关的会计师费、 律师费、 仲裁费和诉讼费 ；
9、基金的资金汇划费用；
10、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。
在 通 常 情 况下 ， 基 金 管理 费 按 前 一日 基 金 资 产净 值 的 1.0% 年 费 率 计提 。 计
算方法如下：
H＝E× 1.0%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，
由 基 金 托管人 于 次 月首日 起 5 个工 作 日 内从基 金 财 产中一 次 性 支付给 基 金 管 理
人。如遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
2、基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。
在 通 常 情 况下 ， 基 金 托管 费 按 前 一日 基 金 资 产净 值 的 0.2% 年 费 率 计提 。 计
算方法如下：
H=E × 0.2%÷当年天数
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H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，
由 基 金 托管人 于 次 月首日 起 5 个工 作 日 内从基 金 财 产中一 次 性 支付给 基 金 托 管
人。如遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3、 《基金合同》生效后的标的指数使用费
根据基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议， 本基金标的
的 指 数 使用费 年 费 率为 0.016%。 通 常 情况下 ， 指 数使用 费 按 前一日 基 金 资 产 净
值的0.016%的年费率计提。
计算方法如下：
H=E ×0.016%÷当年天数
H 为每日计提的指数使用费
E 为前一日的基金资产净值
标的指数使用费从 《基金合同》 生效日开始每日计算， 逐日累计， 按季支付 。
标的指数使用费收取下限为每季度 5 万元（ 《基金合同》生效当季按实际计提金
额 收 取 ，不设 下 限 ） 。标 的 指 数使用 费 的 支付由 基 金 管理人 向 基 金托管 人 发 送 划
付指令，经基金托管人复核后于次季初 10 个工作日内从基金财产中一次性支付
给中证指数有限公司。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
如与指数编制方的指数使用协议约定的收费标准、 支付方式等发生变更， 按
照变更后的费率 、支付方式执行，此项无需召开基金份额持有人大会。
4、 本条第一款第4 至第10 项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规
及相应协议的规定，列入当期基金费用。
三、不列入基金费用的项目
1 、 基 金管理 人 和 基金托 管 人 因未履 行 或 未完全 履 行 义务导 致 的 费用支 出 或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》 生效前的相关费用， 包括但不限于验资费、 会计师和律师费 、
信息披露费用等费用；
4 、 其 他根据 相 关 法律法 规 及 中国证 监 会 的有关 规 定 不得列 入 基 金费用 的 项银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
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目。
四、 基金管理费和基金托管费的调整
调高基金管理费率、 基金托管费率 （但根据法律法规的要求提高该等报酬费
率 标 准 的除外 ） ， 须召开 基 金 份额持 有 人 大会审 议 ； 调低基 金 管 理费率 、 基 金 托
管费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定
在指定媒体上公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。
9 ． 对 招 募 说明 书 更新 部 分的 说 明
银河沪深 300 成长增强指数分级 证券投资基金本次更新招募说明书依据 《中
华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金信息披露管 理办法》 、 《 公开募集
证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 等有关法规及 《银
河沪深 300 成长增强指数分级 证券投资基金 基金合同》 进行更新编写， 更新的内
容主要包括以下几部分：
1、 “重要提示” 日期根据实际情况进行了相应更新， 本招募说明书所载内容
截止日为 2015 年 9 月 29 日,有 关财务数据和净值表现截止日为 2015 年 6 月 30
日(财务数 据未经审计)，定于 2015 年11 月12 日前公告。
2、 “第三节 基金管理人” 部分， “(二)主要人员情况” 原总经理尤象都先 生
因个人原因辞职， 经公司第四届董事会审议通过， 由副总经理陈勇先生代为履行
总经理职务； 基金经理王培先生 因工作安排离任； 董事、 投资决策委员会成员情
况根据实际情况进行了更新。
3 、 “ 第四 节 基 金 托管人 ” 之 “一、 基 金 托管人 情 况 ”根据 实 际 情况进 行 了
相应更新。
4、 “第五节 相关服务机构” 部分， 增加了相关代销机构， 对原有销售机 构
进行了更新，相关事宜均已公告 。 银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
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5 、 “ 第 十 三 节 基 金 的 投 资 ” 更 新 了 “ 十 二 、 基 金 投 资 组 合 报 告 ” ， 本 报 告
截止日为 2015 年6 月30 日， 该部分内容均按有关规定编制， 并经基金托管人复
核 ， 但 未经审 计 ； 更新了 “ 十 三、 基 金 的 业绩” ， 对 基金成 立 以 来至 2015 年 6
月 30 日的基金业绩表现进行了披露 。该部分内容均按有关规定编制，并经基金
托管人复核，但相关财务数据未经审计。
6、 “第二十七节 其他应披露 事项” 中列示了本报告期内本基金及本基金管
理公司在指定报纸上披露的临时报告。
银河基金 管理有限公司
2015 年 11 月 12 日
