对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
华宝油气美元(001481)

华宝油气美元:更新招募说明书摘要(2015年第2号)查看PDF公告

 
 
华 宝 兴业 标 普石 油 天然 气 上游 股票 指 数 证券 投 资基 金
(LOF ) 招募 说明 书 (更 新 )摘 要 
 
2015 年第 2 号 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 华宝兴业基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行 股份有限公司 
 
 
 
 



1 【重要 提示 】





本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员 会2011 年8 月 12 日证 监许 可【2011 】1301 号文 核准 募集 。 基金管 理人 保证 《 华 宝兴 业标普 石油 天然 气上 游股 票指数 证券 投资 基金 (LOF )招募说明书 》 (以下 简称 “ 招募 说明 书” 或 “本 招募 说明 书”) 的内 容真实 、 准 确、 完整。 本 招募说 明书 经中 国证 监会核 准 , 但 中国 证监 会 对本基 金募 集的 核准 , 并 不表明 其对 本基 金的 价值 和收益 作出 实质 性判 断 或保证 ,也 不表 明投 资于 本基金 没有 风险 。 本 基 金 投 资 于 证 券 市 场, 基 金 净 值 会 因 为 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波 动, 投 资 者 在 投 资 本 基 金 前,需充分 了解本基 金的产品特 性,并 承担基金 投资中出现 的各类风 险,包 括:因整体 政治、经 济、 社 会 等 环 境 因 素 对 证 券 价 格 产 生 影 响 而 形 成 的 系 统 性 风 险, 个 别 证 券 特 有 的 非 系 统 性 风 险, 由于基 金 投资人连 续大量赎 回基金 产生的流 动性风险,基金管 理人在基 金管理实 施过程中 产生的基 金管 理 风险等 。 另外 , 本 基金 投 资的标 的为 石油 天然 气上 游行业 上市 公司 的股 票 , 而非与 原油 价格 直接 挂 钩的现 货商 品或 期货 , 因 此, 本基 金的 业绩 表现 虽 然与油 气价 格变 化存 在明 显差异 , 但是 也可 能随 着油气 价格 波动 而出 现较 大波动 。 本基金 已于 2012 年 6 月 8 日在 深圳 证券 交易 所上 市交易 。 在 上市 交易 期间 ,如继 续接 受申 购 可能导 致本 基金 突破 国家 外汇局 批准 的外 汇额 度 , 此时本 基金 将暂 停申 购 , 由此可 能导 致二 级市 场 价格短 期内 剧烈 波动 并出 现较大 折溢 价。 这 种折 溢 价水平 会在 国家 外汇 局批 准基金 管理 人新 增外 汇 额度以 及本 基金 恢复 申购 业务后 大幅 缩小 。 根据深 圳证 券交 易所 于 2015 年1 月9 日 发布 的关 于 修改 《深 圳证 券交 易所 交 易规则 》 第 3.1.4 条的通 知, 本基 金已 于2015 年1 月 19 日 起实 行当 日回转 交易 , 即T+0 回转 交易。 基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财 产 , 但 不保 证投 资于 本基金 一定 盈利 ,也 不保 证最低 收益 。 本招募 说明 书根 据 2014 年 8 月 8 日实 施的 《公 开 募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》进 行了 部 分更新 。 本招 募说 明书 摘要 所载 内容 截止 日 为2015 年 9 月29 日, 有关 财务 数 据和净 值表 现截 止日 为2015 年6 月30 日 ,财 务数据 未经 审计 。


2 一、 基金管理人 (一) 基金管 理人 概况 基金管 理人 :华 宝兴 业基 金管理 有限 公司 住所: 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 100 号上 海环 球金 融中 心 58 楼 办公地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号上 海环 球金融 中 心 58 楼 法定代 表人 :郑 安国 总经理 :HUANG Xiaoyi Helen ( 黄小 薏) 成立日 期:2003 年3 月7 日 注册资 本:1.5 亿元


电话:021 -38505888 联系人 :章希 股权结 构: 中方 股东 华宝 信托有 限责 任公 司持 有 51% 的股 份, 外方 股东 法国 领先 资产 管理 有限 公司持 有49% 的 股份 。 (二) 主要人 员情 况 1.基金 管理 人董 事、 监事 、经理 及其 他高 级管 理人 员基本 情况 (1) 董事 会成 员


郑安国 先生 ,董 事长 ,博 士、高 级经 济师 。曾 任南 方证券 有限 公司 发行 部经 理、投 资部 经理 、 南方证 券有 限公 司投 资银 行部总 经理 助理 、 南方 证 券有限 公司 上海 分公 司副 总经理 、 南方 证券 公司 研究所 总经 理级 副所 长、 华宝信 托投 资有 限责 任公 司副总 经理、 总经 理、 总 裁、 董事 长 。 现 任华 宝 兴业基 金管 理有 限公 司董 事长 、 华 宝投 资有 限公 司 董事 、 总 经理 , 中 国太 平 洋保险(集团)股 份有 限 公司董 事。 HUANG Xiaoyi Helen ( 黄 小薏) 女士 ,董 事, 硕士 。曾任 加拿 大 TD Securities 公 司金 融分 析 师,Acthop 投 资公 司财 务 总监 。2003 年5 月 加入 华 宝兴业 基金 管理 有限 公司 , 曾 任公 司营 运总 监、 董事会 秘书 、副 总经 理, 现任公 司总 经理 。 Lionel PAQUIN 先 生, 董 事,硕 士。 曾在 法国 财政 部、法 国兴 业银 行、 领先 资产管 理有 限公 司 从事监 察、 风险 管理 和专 户平台 等业 务, 现任 领先 资产管 理有 限公 司总 裁。 Alexandre Werno 先生 , 董事, 硕士 。曾 在法 兴集 团从事 内审 监察 及国 际业 务战略 风险 管理 工 3 作; 曾任 法国 兴业 银行 全 球市场 执行 董事 、 中国 业 务发展 负责 人 。2013 年5 月加入 华宝 兴业 基金 管 理公司 任总 经理 高级 顾问 。现任 公司 常务 副总 经理 。 胡光先 生 , 独 立董 事, 硕 士。 曾任 美国 俄亥 俄州 舒 士克曼 律师 事务 所律 师 、 飞利浦 电子 中国 集 团法律 顾问 、上 海市 邦信 阳律师 事务 所合 伙人 。现 任上海 胡光 律师 事务 所主 任、首 席合 伙人 。 尉安宁 先生 , 独立 董事 , 博士 。 曾 任宁 夏广 播电 视 大学讲 师 , 中 国社 会科 学 院经济 研究 所助 理 研究员 , 世界 银行 农业 经 济学家 , 荷兰 合作 银行 东 北亚区 食品 农业 研究 主管 , 新 希望 集团 常务 副总 裁, 比利 时富 通银 行中 国 区 CEO 兼上 海分 行行 长 , 山东亚 太中 慧集 团董 事长 。 现 任上 海谷 旺投 资管 理有限 公司 董事 长。 陈志宏 先生 , 独立 董事 , 硕士 。 曾 任毕 马威 会计 师 事务所 合伙 人 、 普 华永 道 会计师 事务 所合 伙 人,苏 黎世 金融 服务 集团 中 国区董 事长 。现 任华 彬国 际投资 (集 团) 有限 公司 高级顾 问。 (2) 监事 会成 员 Anne MARION-BOUCHACOURT 女士, 监事 ,硕 士。 曾 任普华 永道 总监 ,杰 米尼 咨询金 融机 构业 务 副总裁 , 索尔 文国 际副 总 裁, 法兴 集团 人力 资源 高 级执行 副总 裁兼 执行 委员 会委员 。 现任 法兴 集团 中国区 负责 人, 集团 管理 委员会 委员 。 欧江洪 先生, 监事, 本科 。 曾任宝 钢集 团财 务部 主 办、 宝钢 集团 成本 管理 处 主管 、 宝 钢集 团办 公 室(董事 会办公室 )主管/高级 秘书、宝 钢集团办公 厅秘书室 主任。现 任华宝投 资有限公 司总 经 理助理 。 贺 桂先先生 ,监事 ,本科。 曾任华宝 信托投 资有限责 任公司研 究部副 总经理, 现 任华宝兴 业基 金管理 有限 公司 营运 副总 监。 (3) 总经 理及 其他 高级 管 理人员 郑安国 先生 ,董 事长 ,简 历同上 。 HUANG Xiaoyi Helen (黄 小薏) 女士 ,总 经理 ,简 历同上 。


Alexandre Werno 先 生, 常务副 总经 理, 简历 同上 。 任志强 先生 , 副总 经理 , 硕士 。 曾 任南 方证 券有 限 公司上 海分 公司 研究 部总 经理助 理 、 南 方证 券 研 究 所 综 合 管 理 部 副 经 理 , 华 宝 信 托 投 资 责 任 有 限 公 司 发 展 研 究 中 心 总 经 理 兼 投 资 管 理 部 总 经 理、华 宝信 托投 资责 任有 限公司 总裁 助理 兼董 事会 秘书, 华宝 证券 经纪 有限 公司董 事、 副总 经理 。 2007 年 8 月 加入 华宝 兴 业基金 管理 有限 公司 ,曾 任华宝 兴业 行业 精选 股票 型证券 投资 基金 基金 经 理。现 任华 宝兴 业基 金管 理有限 公司 副总 经理 兼投 资总监 。 向辉先 生 , 副 总经 理, 硕 士。 曾在 武汉 长江 金融 审 计事务 所任 副所 长 、 在 长 盛基金 管理 有限 公 司市场 部任 职 。2002 年 加 入华宝 兴业 基金 公司 参与 公司的 筹建 工作 , 先后 担 任公司 清算 登记 部总 经 4 理、营 运副 总监 、营 运总 监。现 任公 司副 总经 理。 刘月华 先生 , 督察 长, 硕 士。 曾在 冶金 工业 部、 国 家冶金 工业 局 、 中 国证 券 业协会 等单 位工 作。 现任华 宝兴 业基 金管 理有 限公司 督察 长。 2. 本基 金基 金经 理 周晶先 生 , 国 际业 务部 总 经理 、 华 宝兴 业成 熟市 场 动量优 选证 券投 资基 金 、 华宝兴 业标 普石 油 天然气 上游 股票 指数 证券 投资基 金(LOF) 基金 经理 。 经济学 博士 、MBA , 证券 从 业经 历 9 年 , 曾在 美 国德亚 投资 任高 级数 量分 析师 、 华 宝兴 业基 金管 理 有限公 司任 内控 审计 风险 管理部 主管 、 汇丰 证券 美国全 球 中 央银 行部 任助 理副总 裁 。2011 年 加入 华 宝兴业 基金 管理 有限 公司 , 曾 任策 略部 总经 理兼 首席策 略分 析师 , 现任 国 际业务 部总 经理 。2013 年6 月起 兼任 华宝 兴业 成熟 市场动 量优 选证 券投 资 基金基 金经 理,2014 年 9 月起兼 任华 宝兴 业标 普石 油天然 气上 游股 票指 数证 券投资 基金(LOF)基金 经理 , 2015 年 9 月 兼任 华 宝兴业 中国 互联 网股 票型 证券投 资基 金基 金经 理 。 目前兼 任华 宝兴 业资 产 管理( 香港 )有 限公 司策 略研究 部经 理。 3. 权 益投 资决 策委 员会 成 员 任志强 先生 ,副 总经 理、 投资总 监。 刘自强 先生,投资副总 监、华宝 兴业动力组合混 合型证券 投资基金基金经 理、华宝 兴业高端 制造股 票型 证券 投资 基金 基金经 理、 华宝 兴业 国策 导向混 合型 证券 投资 基金 基金经 理。 王智慧 先生,助理投资 总监、华 宝兴业大盘精选 混合型证 券投资基金基金 经理、华 宝兴业医 药生物 优选 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 、华 宝兴 业多策 略增 长开 放式 证券 投资基 金基 金经 理。 闫旭女 士,助理投资总 监、国内 投资部总经理、 华宝兴业 行业精选混合型 证券投资 基金基金 经理 、华宝兴业 收益增长混合 型证券投资 基金基金经理 、华宝兴业 稳健回报混合 型证券投资基 金 基金经 理。 曾豪先 生, 研 究 部总 经理 。 (三) 基金管 理人 职责 基金管 理人 应严 格依 法履 行下列 职责 : 1. 依 法募 集本 基金 , 办理 或者委 托经 中国 证监 会认 定的其 他机 构代 为办 理基 金份额 的发 售 、 申 购、赎 回和 登记 事宜 ; 2. 办 理本 基金 备案 手续 ; 3. 对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账, 进行证 券投 资; 4. 按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ,及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益; 5. 进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ;


5 6. 编 制中 期和 年度 基金 报 告; 7. 计 算并 公告 基金 资产 净 值,确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格; 8. 办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项; 9. 召 集基 金份 额持 有人 大 会; 10. 保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料; 11. 以 基金 管理 人名 义, 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 者实 施其 他法律 行为 ; 12. 中 国证 监会 规定 的其 他职责 。 (四) 基金管 理人 承诺 1. 基金 管理 人将 遵守 《基 金法》 、 《 证券 法》 等法 律法 规的相 关规 定 , 并 建立健 全内部 控制 制度 , 采取有 效措 施, 防止 违法 违规行 为的 发生 。 2. 基金 管理 人不 从事 下列 行为: 将其固 有财 产或 者他 人财 产混同 于基 金财 产从 事证 券投资 ; 不公平 地对 待其 管理 的不 同基金 财产 ; 利用基 金财 产为 基金 份额 持有人 以外 的第 三人 牟取 利益; 向基金 份额 持有 人违 规承 诺收益 或者 承担 损失 ; 依照法 律、 行政 法规 有关 规定, 由中 国证 监会 规定 禁止的 其他 行为 。 3. 基金 经理 承诺 (1) 依照 有关 法律 法规 和 基金合 同的 规定 , 本着 谨慎 的原则 为基 金份 额持 有人 谋取最 大利 益 ; (2) 不利 用职 务之 便为 自 己、代 理人 、代 表人 、受 雇人或 任何 其他 第三 人牟 取不当 利益 ; (3) 不泄 漏在 任职 期间 知 悉的有 关证 券、 基金 的商 业秘密 、尚 未依 法公 开的 基金投 资内 容、 基金投 资计 划等 信息 ; (4) 不以 任何 形式 为其 他 组织或 个人 进行 证券 交易 。 (五) 基金管 理人 内部 控制 制度 本基金 管理人将借助于 本公司 已 经开发 的指数基 金 风险管 理系统,对投资 过程中的 各种风险 使用 风险控制指 标进行量化分 析和评估, 并据此制定具 体的控制措 施,科学有效 地进行投资风 险 管理。 同时 ,加 强投 资者 教育, 向投 资者 充分 揭示 产品的 风险 ,将 该基 金销 售给适 合的 对象 。 (1) 基金 投资 运作 风险 控 制 根据公 司内控制度和投 资管理制 度的内容,结合 本基金的 特点,本基金投 资运作风 险控制主 要内容 包括 : 1) 风 险控 制制 度


6 为了配 合风险管理指标 的应用以 及风险控制体系 的贯彻 , 公司制定了 系列 风险管理 制度,形 成岗 位自控、部 门互控、监察 检查、董事 会合规审 核 委 员会和公司 内部控制委员 会五道防线, 全 面而深 入地 对各 种风 险进 行管理 和控 制。 2) 跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差 分析 针对影 响跟踪偏离度和 跟踪误差 的各种因素,制 定合适的 交易策略,减少 跟踪偏离 度和跟踪 误差 。 每日跟踪 基金组合与标 的指数表现 的偏离度,每 月末、季度 末定期分析基 金的实际组合 与 标的 指数表现的 累计偏离度、 跟踪误差变 化情况及其原 因,并优化 跟踪偏离度管 理方案。 在正 常 情况下 , 本 基金 力争 控制 净 值增长 率与 业绩 比较 基准 之间的 日均 跟踪 偏离 度的 绝对值 不超 过 0.5% , 年化跟 踪误 差不 超 过5% ( 以美元 资产 计价 ) 。 3 )加 强系 统建 设 加强系 统建 设, 确保 各项 计算的 准确 性和 信息 传递 的及时 性。 (2) 汇率 风险 管理 在充分 做好 风险 批露 的同 时,本 基金 将采 用以 下措 施控制 汇率 风险 : 投资人 员将利用利率平 价模型, 考虑投资标的国 的利率水 平及变化趋势等 因素,对 汇率变化 进行 预测。同时 ,对于短期内 出现的某一 货币汇率剧烈 波动的情况 ,本基金也会 采用一定的汇 率 对冲手 段进 行管 理。 (3) 充分 的风 险揭 示和 投 资者教 育 本基金 属于 跟踪 海外 细分 行业的 股票 型基 金 , 是 基 金中风 险较 高 、 预 期收 益 也较高 的品 种 , 适 合 风险承 受能 力较 强的 投资 者。 基金 管理 人及 其代 销 机构在 向投 资者 销售 产品 时, 一方 面充 分揭 示产 品的风 险, 另一 方面 尽量 了解投 资者 的风 险承 受能 力,将 其卖 给合 适的 投资 者。 二、 基金托管人 (一) 基本 情况 名称: 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 :中 国建 设 银行) 住所: 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街1 号院 1 号楼 法定代 表人 :王 洪章 成立时 间:2004 年 09 月17 日 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本: 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整


7 存续期 间: 持续 经营 基金托 管资 格批 文及 文号 :中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号 联系人 :田


青 联系电 话:(010)6759 5096 中国建 设银 行成 立 于 1954 年10 月, 是一 家国 内领 先 、 国 际知 名的 大型 股份 制 商业银 行 , 总 部 设在北 京 。 中 国建 设银 行 于 2005 年10 月 在香 港联 合交易 所挂 牌上 市( 股票 代 码939),于 2007 年9 月在上 海证 券交 易所 挂牌 上市( 股票 代码 601939) 。于 2014 年 末, 中国 建设 银 行市值 约 为 2,079 亿 美元, 居全 球上 市银 行第 四位。 于 2014 年 末, 本集 团资 产总额 167,441.30 亿元 ,较上 年增 长 8.99% ; 客 户贷款 和垫 款总 额 94,745.23 亿元 ,增 长 10.30% ; 客户 存款 总额 128,986.75 亿元 ,增 长 5.53% 。 营业收 入 5,704.70 亿元, 较上 年增 长 12.16% ;其中 ,利 息净 收入 增 长 12.28% ,净 利息 收益 率(NIM)2.80% ; 手续 费及 佣金净 收入 占营 业收 入比 重为 19.02% ; 成本 收入 比 为 28.85% 。 利 润总 额2,990.86 亿元 , 较 上年 增 长6.89% ; 净 利润2,282.47 亿元, 增长6.10% 。 资 本 充足 率 14.87% , 不良 贷款 率1.19% , 拨 备覆 盖 率222.33% 。 客户基 础进 一步 夯实, 全 年公司 机构 有效 客户 和单 位人民 币结 算账 户分 别新 增 11 万户 和68 万 户,个 人有 效客 户新 增 1,188 万户 。网 点“ 三综合 ”覆盖 面进 一步 扩大 ,综 合性网 点达 到 1.37 万 个, 综 合柜 员占 比达 到80% , 综合 营销 团队1.75 万个 , 网点 功能 逐步 向客 户营 销平台 、 体 验平 台和 产品展 示平 台转 变 。 深 化 网点柜 面业 务前 后台 分离 , 全 行超 过1.45 万 个营 业 网点 30 类 柜面 实时 性 业务产 品实 现总 行集 中处 理,处 理效 率提 高 60% 。 总分行 之间 、总 分行 与子 公司之 间、 境内 外以 及 各分行 之间 的业 务联 动和 交叉营 销取 得重 要进 展, 集团综 合 性 、多 功能 优势 逐步显 现。 债务融 资工 具累 计承 销 3,989.83 亿 元, 承销 额连 续 四年同 业排 名第 一。 以“ 养颐” 为主 品牌 的 养 老 金 融 产 品 体 系 进 一 步 丰 富 , 养 老 金 受 托 资 产 规 模 、 账 户 管 理 规 模 分 别 新 增 188.32 亿 元 和 62.34 万户 。 投 资托 管业 务规模 增 幅 38.06% , 新 增 证券投 资基 金托 管只 数和 首发份 额市 场领 先 。 跨 境人民 币客 户数 突破 1 万 个、结 算量 达 1.46 万 亿元 。信用 卡累 计发 卡量 6,593 万张 ,消 费交 易额 16,580.81 亿元 , 多 项核 心指标 同业 第一 。 私人 银 行业务 持续 推进 , 客户 数 量增 长 14.18% , 金 融资 产增 长18.21% 。 2014 年 , 本 集团 各方 面良 好表现 , 得到 市场 与业 界 广泛认 可 , 先 后荣 获国 内 外知名 机构 授予 的 100 余 项重 要奖 项。 在英 国《银 行家 》杂 志 2014 年 “世界 银 行 1000 强 排名 ” 中,以 一级 资本 总额 位列全 球 第2; 在英 国 《 金 融时报 》 全 球 500 强 排名 第 29 位, 新兴 市场500 强 排名 第 3 位 ; 在 美国 《福布 斯》 杂志 2014 年全 球上市 公司 2000 强排 名中 位列第 2;在 美国 《财 富 》杂志 世界 500 强排 8 名第 38 位 。 此 外, 本集 团 还荣获 国内 外重 要媒 体评 出的诸 多重 要奖 项 , 覆 盖 公司治 理 、 社 会责 任、 风险管 理 、 公 司信 贷 、 零 售业务 、 投资 托管 、 债券 承销 、 信 用卡 、 住房 金融 和信息 科技 等多 个领 域 。 中国建 设银 行总 行设 投资 托管业 务部 , 下设 综合 处 、 基 金市 场处 、 证 券保 险 资产市 场处 、 理财 信托股 权市 场处 、QFII 托 管处、 养老 金托 管处、 清 算处、 核算 处、 监 督稽 核 处等 9 个职 能处 室, 在 上海设 有投 资托 管服 务上 海备份 中心 ,共 有员 工 220 余 人。 自 2007 年起 ,托 管部连 续聘 请外 部会 计师事 务所 对托 管业 务进 行内部 控制 审计 ,并 已经 成为常 规化 的内 控工 作手 段。 (二) 主要 人员 情况 赵观甫 , 投资 托管 业务 部 总经理 , 曾先 后在 中国 建 设银行 郑州 市分 行 、 总 行 信贷部 、 总行 信贷 二部 、 行 长办 公室 工作 , 并在中 国建 设银 行河 北省 分行营 业部 、 总行 个人 银 行业务 部 、 总 行审 计部 担任领 导职 务 , 长 期从 事 信贷业 务 、 个 人银 行业 务 和内部 审计 等工 作 , 具 有 丰富的 客户 服务 和业 务 管理经 验。 纪伟 , 投 资托 管业 务部 副 总经理 , 曾就 职于 中国 建 设银行 南通 分行 、 中国 建 设银行 总行 计划 财 务部 、 信 贷经 营部 、 公 司 业务部 , 长期 从事 大客 户 的客户 管理 及服 务工 作 , 具有丰 富的 客户 服务 和 业务管 理经 验。 张军红 , 投资 托管 业务 部 副总经 理 , 曾 就职 于中 国 建设银 行青 岛分 行 、 中 国 建设银 行总 行零 售 业务部 、 个人 银行 业务 部 、 行 长办 公室 , 长 期从 事 零售业 务和 个人 存款 业务 管理等 工作 , 具有 丰富 的客户 服务 和业 务管 理 经 验。 张力铮 , 投资 托管 业务 部 副总经 理 , 曾 就职 于中 国 建设银 行总 行建 筑经 济部 、 信 贷二 部、 信贷 部、 信贷 管理 部、 信贷 经 营部 、 公 司业 务部 , 并 在 总行集 团客 户部 和中 国建 设银行 北京 市分 行担 任 领导职 务, 长期 从事 信贷 业务和 集团 客户 业务 等工 作,具 有丰 富的 客户 服务 和业务 管理 经验 。 黄秀莲 , 投资 托管 业务 部 副总经 理 , 曾 就职 于中 国 建设银 行总 行会 计部 , 长 期从事 托管 业务 管 理等工 作, 具有 丰富 的客 户服务 和业 务管 理经 验。 (三) 基金 托管 业务 经营 情况 作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行, 中国 建设 银行 一直 秉持 “以 客户 为中 心” 的经营 理念 , 不断 加强 风 险管理 和内 部控 制 , 严 格 履行托 管人 的各 项职 责 , 切实维 护资 产持 有人 的 合法权 益 , 为 资产 委托 人 提供高 质量 的托 管服 务 。 经过多 年稳 步发 展 , 中 国 建设银 行托 管资 产规 模 不断扩 大, 托 管业 务品 种 不断增 加, 已 形成 包括 证 券投资 基金、 社保 基金、 保险资 金 、 基 本养 老个 人账户 、QFII 、 企 业年 金 等产品 在内 的托 管业 务体 系, 是目 前国 内托 管业 务 品种最 齐全 的商 业银 行 之一。 截至 2015 年 6 月 末,中 国建 设银 行已 托管 514 只 证券 投资 基金 。中 国建设 银行 专业 高效 的 托管服 务能 力和 业务 水平 ,赢得 了业 内的 高度 认同 。中国 建设 银行 自 2009 年至今 连续 五年 被国 际 9 权威杂 志《 全球 托管 人》 评为“ 中国 最佳 托管 银行 ” 。 二、基 金托 管人 的内 部控 制制度 (一) 内部 控制 目标 作为基 金托 管人 , 中国 建 设银行 严格 遵守 国家 有关 托管业 务的 法律 法规 、 行 业监管 规章 和本 行 内有关 管理 规定, 守法 经 营、 规范 运作、 严格 监察 , 确保业 务的 稳健 运行 , 保证基 金财 产的 安全 完 整,确 保有 关信 息的 真实 、准确 、完 整、 及时 ,保 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。 (二) 内部 控制 组织 结构 中国建 设银 行设 有风 险与 内控管 理委 员会 , 负责 全 行风险 管理 与内 部控 制工 作, 对托 管业 务风 险控制 工作 进行 检查 指导 。 投 资托 管业 务部 专门 设 置了监 督稽 核处 , 配备 了 专职内 控监 督人 员负 责 托管业 务的 内控 监督 工作 ,具有 独立 行使 监督 稽核 工作职 权和 能力 。 (三) 内部 控制 制度 及措 施 投资托 管业 务部 具备 系统 、 完善的 制度 控制 体系, 建立了 管理 制度、 控制 制 度、 岗位 职责 、 业 务操作 流程 , 可以 保证 托 管业务 的规 范操 作和 顺利 进行 ; 业 务人 员具 备从 业 资格 ; 业 务管 理严 格实 行复核 、 审 核、 检查 制度 , 授权 工作 实行 集中 控制 , 业务 印章 按规 程保 管、 存放、 使用 , 账 户资 料 严格保 管, 制 约机 制严 格 有效; 业 务操 作区 专门 设 置, 封闭 管理, 实施 音像 监控 ; 业 务信 息由 专职 信息披 露人 负责 ,防 止泄 密;业 务实 现自 动化 操作 ,防止 人为 事故 的发 生, 技术系 统完 整、 独 立 。 三、基 金托 管人 对基 金管 理人运 作基 金进 行监 督的 方法和 程序 (一) 监督 方法 依照 《基 金法 》 及 其配 套 法规和 基金 合同 的约 定 , 监督所 托管 基金 的投 资运 作。 利用 自行 开发 的 “托管业 务综合系 统 —— 基金监督 子系统 ” ,严格按 照现行法 律法规以 及基金合 同规定, 对基 金 管理人 运作 基金 的投 资比 例、 投资 范围 、 投 资组 合 等情况 进行 监督 , 并定 期 编写基 金投 资运 作监 督 报告 , 报 送中 国 证 监会 。 在日常 为基 金投 资运 作所 提供的 基金 清算 和核 算服 务环节 中 , 对 基金 管理 人发送 的投 资指 令、 基金 管理人 对各 基金 费用 的提 取与开 支情 况进 行检 查监 督。 (二) 监督 流程 1. 每工 作日 按时 通过 基金 监督子 系统 , 对各 基金 投 资运作 比例 控制 指标 进行 例行监 控 , 发 现投 资比例 超标 等异 常情 况, 向基金 管理 人发 出书 面通 知,与 基金 管理 人进 行情 况核实 ,督 促其 纠正 , 并及时 报告 中国 证监 会。 2. 收到 基金 管理 人的 划款 指令后 , 对涉 及各 基金 的 投资范 围 、 投 资对 象及 交 易对手 等内 容进 行 合法合 规性 监督 。 3. 根据 基金 投资 运作 监督 情况 , 定 期编 写基 金投 资 运作监 督报 告 , 对 各基 金 投资运 作的 合法 合 10 规性、 投资 独立 性和 风格 显著性 等方 面进 行评 价, 报送中 国证 监会 。 4. 通 过技术或 非技术手段发现 基金涉嫌 违规交易,电话 或书面要 求基金管理人进 行解释或 举 证,并 及时 报告 中国 证监 会。 三、 境外托管人 (一) 境外 托管 人的 基本 情况


名称: 纽约 梅隆 银行 股份 有限公 司 The Bank of New York Mellon Corporation


注册地 址:One Wall Street, New York, NY 10286


办公地 址:One Wall Street, New York, NY 10286


法定代 表人 :Gerald L. Hassell (Chairman & CEO - 董事长兼 首席 执行 官)











成立时 间:1784 年





( 二) 最近 一个 会计 年 度、托 管资 产规 模、 信用 等级等








纽 约梅 隆银 行公 司总 部设在 美国 纽约 华尔 街 1 号, 是美 国历 史最 悠久 的 商业银 行 , 也 是全 球最 大的金 融服 务公 司之 一。 公司集 多元 化及 其配 套业 务于一 体, 服务 内容 包括 资产管 理、 资产 服务 、 发行人 服务 、 清算 服务 、 资金服 务和 财富 管理 。 公 司通过 在全 球 35 个 国家 和 地区设 立的 分支 机构 , 为超 过 100 个金 融市 场的 投资提 供证 券托 管服 务 , 为全球 最大 的托 管行 , 并 且是全 球最 大的 资产 管 理服务 提供 商之 一 。 公 司 在存托 凭证 、 公司 信托 、 股东服 务 、 清 算贸 易、 融 资服务 、 佣金 管理 等业 务方面 都位 居全 球前 列, 并且是 领先 的美 元现 金管 理、结 算服 务和 全球 支付 服务供 应公 司。








截至 2014 年 12 月 31 日,纽 约梅 隆银 行托 管资 产规模 达 28.5 万 亿美 元, 管 理资产 规模 为 1.70 万 亿美元 。

















截至 2014 年 12 月 31 日, 纽 约梅 隆银 行股 东权 益为 380 亿 美元 , 一 级资 本充足 率 为 12.2%。全 球员工 总人 数 为 50,300 。


信用等 级: Aa2 评 级( 穆迪 ) ,AA- (标 普) ( 截 止 2014 年 12 月 31 日)








( 三) 境外 托管 人的 职责





1、安 全保 管受 托财 产;





2、按 照相 关合 同的 约定 , 计算或 复核 受托 资产 的资 产净值 ; 3、按 照相 关合 同的 约定 , 及时办 理受 托资 产的 清算 、交割 事宜 ;


4 、按照 相关合 同的约定 和所 适用国家 、地区 法律法规 的规定, 开设受 托资产的 资金账户 以及 证券账 户;





11 5、按 照相 关合 同的 约定 , 提供与 受托 资产 业务 活动 有关的 会计 记录 、交 易信 息;





6、保 存受 托资 产托 管业 务 活动的 记录 、账 册以 及其 他相关 资料 。 四、 相关服务机构 (一) 基金份 额发 售机 构 1、直 销机 构: (1) 直销 柜台 本公司 在上 海开 设直 销柜 台。 住所: 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 100 号上海 环 球金 融中 心 58 楼 办公地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道100 号上海 环 球金融 中 心 58 楼 法定代 表人 :郑 安国 直销柜 台电 话:021-38505731 、38505732 、021-38505888-301 或 302 直销柜 台传 真:021-50499663 、50988055 网址:www.fsfund.com (2) 直销e 网金 投资者 可以 通过 本公 司直销 e 网金 网 上交 易系 统办 理本基 金的 申购 、 赎回 、 转换 等 业务 , 具体 交易细 则请 参阅 本公 司网 站公告 。直销 e 网金 网址 :www.fsfund.com 。 2、 人民币 份额 代销 机构 : 场外代 销机 构: (1) 中国 建设 银行 股份 有 限公司 住所: 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 法定代 表人 :王 洪章 客户服 务电 话:95533


网址:www.ccb.com (2) 中国 银行 股份 有限 公 司 住所: 北京 市复 兴门 内大 街 1 号 办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 1 号中 国银 行总行 办公 大楼 法定代 表人 :田 国立 客户服 务电 话:95566


12 网址:www.boc.cn (3) 中国 工商 银行 股份 有 限公司 住所: 北京 市西 城区 复兴 门内大 街 55 号 办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号 法定代 表人 : 姜 建清 客户服 务电 话:95588 网址:www.icbc.com.cn (4) 中国 农业 银行 股份 有 限公司 注册地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号


办公地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号


法定代 表人 : 蒋 超良 客户服 务电 话:95599


网址: www.95599.cn (5) 交通 银行 股份 有限 公 司 注册地 址: 上海 市银 城中 路 188 号 办公地 址: 上海 市银 城中 路 188 号


法定代 表人 :牛 锡明 电话: (021 )58781234


传真: (021 )58408483 联系人 :曹 榕 客户服 务电 话:95559 网址:www.bankcomm.com (6) 招商 银行 股份 有限 公 司 注册地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 办公地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 法定代 表人 : 李 建红


联系人 :邓 炯鹏 联系电 话:0755 -83198888 公司网 址: www.cmbchina.com 客户服 务电 话: 95555


13 (7) 中国 民生 银行 股份 有 限公司 注册地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号 办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号 法定代 表人 :洪崎 联系电 话:010-58560666 传真:010-57092611 联系人 : 杨 成茜


客户服 务电 话:95568


公司网 址:www.cmbc.com.cn (8) 上海 浦东 发展 银行 股 份有限 公司 注册地 址: 中国 ?上 海市 中 山东一 路 12 号 法定代 表人 :吉 晓辉 联系人 :高 天、 姚磊 电话:021-61618888 传真:021 -63604196 客户服 务热 线:95528


公司网 址:www.spdb.com.cn (9) 国泰 君安 证券 股份 有 限公司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号


办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 楼


法定代 表人 :杨 德红


客服电 话:400-8888-666 / 95521


网址:www.gtja.com


联系人 :芮 敏祺


联系人 :朱 雅崴


联系电 话:021-38676666 (10) 光大 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 办公地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 法定代 表人 :薛 峰


14 联系人 : 刘晨 、李 芳芳 电话:021 -22169999 传真:021 -22169134 客户服 务热 线:95525 、4008888788 、10108998 公司网 址:www.ebscn.com (11 )海 通证 券股 份有 限 公司 注册地 址: 上海 淮海 中 路 98 号 法定代 表人 :王 开国 电话:021 -23219000 服务热 线 :95553 、400 -8888 -001 或拨 打各 城市 营 业网点 咨询 电话 联系人 :李 笑鸣 公司网 址:www.htsec.com (12) 中国 银河 证券 股份 有限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座


法定代 表人 :陈 有安


客户服 务电 话:400-8888-888 电话:010-66568450 联系人 :宋 明 公司网 址:www.chinastock.com.cn (13) 中信 建投 证券 股份 有限公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼 办公地 址: 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号 法定代 表人 :王 常青 电话:400-8888-108( 免 长 途费) 联系人 :权 唐 公司网 址:www.csc108.com (14) 广发 证券 股份 有限 公司 法定代 表人 :孙 树明 注册地 址: 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地 址: 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场 5 、18 、19 、36 、38 、39 、41 、42 、43 、44 楼


15 联系人 :黄 岚 统一客 户服 务热 线:95575 或致 电各 地营 业网 点 公司网 站: 广发 证券 网 http://www.gf.com.cn (15) 长江 证券 股份 有限 公司 住所: 武汉 市新 华路 特 8 号长江 证券 大厦 法定代 表人 :杨 泽柱 电话:027-65799999 传真:027-85481900 联系人 :李 良 客户服 务热 线:95579 或 4008-888-999


公司客 服网 址:www.95579.com (16) 东吴 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号东 吴证 券大 厦 法定代 表人 :范 力 联系人 :方 晓丹 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 客服电 话:4008-601555 网址:http://www.dwzq.com.cn (17) 华泰 证券 股份 有限 公 司 住所: 南京 市中 山东 路 90 号华泰 证券 大厦 法定代 表人 :吴 万善 电话:0755-82492193 传真:0755-82492962 联系人 :庞 晓芸 公司网 址: www.htsc.com.cn 客户服 务热 线:95597 (18)


申 万宏 源证 券有 限公 司 注册地 址: 上 海市 徐汇 区长 乐路 989 号 45 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 (邮 编:200031 )


16 法定代 表人 :李 梅 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电 话:95523 或 4008895523 电话委 托:021-962505 国际互 联网 网址: www.swhysc.com 联系人 :黄 莹 (19) 平安 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层; 办公地 址: 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层; 法定代 表人 :谢 永林 联系人: 郑舒 丽 全国免 费业 务咨 询电 话:95511-8 开放式 基金 业务 传真 :0755-82400862 公司网 址: http://www.pingan.com (20) 中信 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路 8 号 卓越 时代广 场( 二期 北座 ) 法定代 表人 :王 东明 电话:010-60838888


传真:010-60833739 联系人 :顾凌 客户服 务电 话:95548 公司网 址:www.cs.ecitic.com


(21) 东方 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 上海 市中 山南 路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25 层-29 层 法定代 表人 :潘 鑫军 联系人 :胡 月茹 电话:021-63325888 传真:021-63326729 客户服 务热 线:95503


17 公司网 站 :www.dfzq.com.cn (22) 兴业 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 福州 市湖 东 路 268 号 法定代 表人 :兰 荣 电话:0591-38162212 联系人 :黄 英 客户服 务热 线:95562 公司网 站:www.xyzq.com.cn (23) 中信 证券 (浙 江) 有限责 任公 司 注册地 址: 浙江 省杭 州市 解放东 路 29 号 迪凯 银座 22 层 办公地 址: 浙江 省杭 州市 解放东 路 29 号 迪凯 银座 22 层 法定代 表人 :沈 强 客户服 务电 话:95548 公司网 址:www.bigsun.com.cn (24) 国信 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦 16 楼至 26 楼 法定代 表人 :何 如 联系人 :周杨 电话:0755 -82130833 传真:0755-82133952 客户服 务热 线:95536 国信证 券网 站:www.guosen.com.cn (25) 中信 证券 (山 东) 有限责 任公 司 注册地 址: 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层 办公地 址: 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层 法定代 表人 :杨 宝林 基金业 务联 系人 :吴 忠超 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 客户咨 询电 话:95548


18 公司网 址:www.citicssd.com (26) 华宝 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号上 海环 球金融 中 心 57 楼 法定代 表人 :陈 林 邮政编 码:200120 客服热 线:400-820-9898 ,021-38929908 总部总 机电 话:021-68777222 传真:021-68777822 公司网 站: http://www.cnhbstock.com (27) 中银 国际 证券 有限 责任公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 39 层 法定代 表人 :许 刚 咨询电 话:4006208888 或 各地营 业网 点咨 询电 话 网址:www.bocichina.com 传真:021-50372474 (28) 恒泰 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 新华 东 街 111 号邮 编 010010 办公地 址: 内蒙 古 呼 和浩 特市新 城区 新华 东 街 111 号邮 编 010010 法定代 表人 :庞 介民 联系人 :王 旭华


联系电 话:0471-4972343 网址:www.cnht.com.cn (29) 渤海 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼 101 室 法定代 表人 : 王 春峰 联系人 :蔡霆 电话:022-28451991 传真:022-28451958 客户服 务电 话: 4006515988 网址:http://www.bhzq.com


19 (30) 中国 中投 证券 有限 责任公 司 住所 :深 圳福 田区 益田 路 6003 号荣 超商 务中 心 A 座 18-21 层 法定代 表人: 龙增 来 联系电 话:0755-82023442 传真:0755-82026539 联系人 :刘 毅 客服 电话 :400 600 8008 、95532 网址:www.china-invs.cn (31) 国元 证券 股份 有限 公司


注册地 址: 合肥 寿春 路 179 号


法人代 表: 凤良 志 客户服 务热 线:4008888777 或 95578


公司网 址:www.gyzq.com.cn (32) 安信 证券 股份 有限 公司


注册地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 35 楼 法定代 表人 : 牛冠 兴


联系电 话:0755-82558323


传真:0755-82558355


联系人 : 陈 剑虹 客服电 话:4008-001-001


公司网 址:www.essence.com.cn (33) 中国 国际 金融 股份 有限公 司 住所: 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦 2 座 27 层及 28 层 法定代 表人: 丁 学东 基金代 销业 务联 系人 :罗 春蓉 、陈 曦、 康楠


联系电 话:010-65051166 传真:010-65058065 客户服 务电 话:400-910-1166 (34) 华福 证券 有限 责任 公司 地址: 福州 市五 四 路 157 号新天 地大 厦 7 、8 层


20 法定代 表人 :黄 金琳 客服电 话:96326 ( 福建 省 外请加 拨 0591 ) 公司网 址:www.hfzq.com.cn


(35) 信达 证券 股份 有限 公司 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大街 9 号院 1 号 楼信达 金融 中心 联系人 :唐 静 联系电 话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电 话:400-800-8899 公司网 址:www.cindasc.com (36) 江海 证券 有限 公司 注册地 址: 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号 办公地 址: 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号 法定代 表人 :孙 名扬 联系人 :刘 爽 电话:0451-85863719 传真:0451-82287211 客户服 务热 线:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn (37) 国都 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号 国华 投 资大 厦 9 层 10 层 法定代 表人 :常 喆 客户服 务电 话:400-818-8118 网址:www.guodu.com (38) 东北 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 长春 市自 由大 路 1138 号 办公地 址: 长春 市自 由大 路 1138 号 法定代 表人 : 杨 树财 电话:0431-85096517 传真:0431-85096795


21 客服电 话:4006000686 网址:www.nesc.cn (39) 德邦 证券 股份 有限 公司 住所: 上海 市普 陀区 曹阳 路 510 号南 半 幢9 楼 办公地 址: 上海 市福 山 路500 号 城建 国际 中心26 楼 邮政编 码:200122 注册资 本:16.9 亿 元人 民 币 法定代 表人 :姚 文平 联系人 :朱 磊 联系电 话:862168761616-8507 传真:862168767981 (40) 华安 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号 办公地 址: 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号财 智中 心 B1 座 法定代 表人 :李 工 公司电 话:0551-65161666 传真:0551-65161600 网址:www.hazq.com 客户服 务电 话: 96518 ( 安徽) 、400-80-96518( 全 国) (41) 上海 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 上海 市西 藏中 路 336 号 办公地 址: 上海 市西 藏中 路 336 号 法定代 表人 :龚 德雄 联系人 : 许曼华 电话:021-53519888 传真:021-53519888 网址 :www.962518.com 客户服 务电 话:4008918918 、021-962518 (42) 东海 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 江苏 省常 州延 陵西 路 23 号投 资广 场 18 层


22 办公地 址: 上海 市浦 东新 区东方 路 1928 号东 海证 券 大厦 法定代 表人 :朱 科敏 电话:021-20333333 传真:021-50498825 客服电 话:95531 ;400-8888-588 网址:www.longone.com.cn (43) 中航 证券 有限 公司 注册地 址: 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道 1619 号 国 际金融 大 厦 A 座 41 楼 办公地 址: 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道 1619 号 国 际金融 大 厦 A 座 41 楼 法定代 表人 : 王 宜四 联系人 :戴 蕾 联系电 话:0791-86768681 客服电 话:400-8866-567 公司网 址:www.avicsec.com (44) 山西 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 山西 省太 原市 府西 街 69 号山 西国 际贸 易 中心东 塔楼 办公地 址: 山西 省太 原市 府西 街 69 号山 西国 际贸 易 中心东 塔楼 联系人 :郭 熠 联系电 话:0351 -8686659 传真:0351 -8686619 客户服 务电 话:400-666-1618 、95573 公司网 址:www.i618.com.cn (45) 中信 期货 有限 公司





注册地 址: 深圳 市福 田区 中心三 路 8 号卓 越时 代广 场(二 期) 北 座 13 层 1301-1305 室、14 层


办公地 址: 深圳 市福 田区 中心三 路 8 号卓 越时 代广 场(二 期) 北 座 13 层 1301-1305 室、14 层


法定代 表人 :张 皓


联系人 :洪 诚





电话:0755-23953913


传真:0755-83217421





23 客户服 务电 话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com (46) 申万 宏源 西部 证券 有限公 司 注册地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区( 新市 区) 北京 南路 358 号 大成 国际 大 厦 20 楼 2005 室


办公地 址: 新 疆乌 鲁木 齐市 高新区 (新 市区 )北 京南 路 358 号 大成 国际 大厦 20 楼 2005 室 (邮 编:830002 ) 法定代 表人 :许 建平 电话:010-88085858 传真:010-88085195 客户 服务电 话:400-800-0562 网址:www.hysec.com 联系人 :李 巍 (47) 深圳 众禄 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大 厦8 楼


办公地 址: 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大 厦8 楼 法定代 表人 :薛 峰 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951


公司网 址: www.zlfund.cn www.jjmmw.com


客服热 线:4006-788-887 (48) 杭州 数米 基金 销售 有限公 司 办公地 址: 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道3588 号 恒 生大 厦 12 楼 法定代 表人 :陈 柏青 电话:


0571-28829790 ,021-60897869 传真:


0571-26698533 客服热 线:4000-766-123 公司网 址:http://www.fund123.cn/ (49) 上海 天天 基金 销售 有限公 司 注册地 址:


上海 市徐 汇 区龙田 路 190 号 2 号楼 2 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座9 楼 注册资 本: 人民 币伍 仟万 元 法定代 表人 : 其实 电话: 021-54509998


24 传真: 021-64385308 公司网 址:www.1234567.com.cn 客户服 务电 话:400-1818-188 (50) 上海 好买 基金 销售 有限公 司 办公地 址: 上海 市浦 东南 路 1118 号 鄂尔 多斯 国际 大 厦 903 ~906 室 法定代 表人 :杨 文斌 电话:021-58870011 传真:021-68596919 客服热 线:400-700-9665 好买基 金交 易网 :www.ehowbuy.com 场内代 销机 构: 具有基 金代 销业 务资 格的 深圳证 券交 易所 会员 单位 (具体 名单 可在 深交 所网 站查询 ) 。 3. 美元 份额 代销 机构 (1) 中国 银行 股份 有限 公 司 住所: 北京 市复 兴门 内大 街 1 号 办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 1 号中 国银 行总行 办公 大楼 法定代 表人 : 田 国立 客户服 务电 话:95566 网址:www.boc.cn (二) 注册 登记 机构 :


名称: 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 住所: 北京 市西 城区 太平 桥大 街 17 号 办公地 址: 北京 市西 城区 太平桥 大 街17 号 法定代 表人 :周 明 联系人 :崔 巍 电话:010-59378835 传真:010-59378907 (三) 律师 事务 所和 经办 律师 名称: 通力 律师 事务 所 住所: 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心19 楼


办公地 址: 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心19 楼


25 负责人 :韩 炯


联系电 话:(86 21) 3135 8666 传真: (86 21) 3135 8600 联系人 :黎 明 经办律 师: 吕 红、 黎 明 (四 ) 会计 师事 务所 和经 办注册 会计 师 名称: 安永 华明 会计 师事 务所 住所: 北京 市东 城区 东长 安街 1 号东 方广 场安 永大 楼 16 层 办公地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道100 号上 海环 球金融 中 心 50 楼 执行事 务合 伙人 :吴 港平 联系电 话: (021 )22288888


传真: (021 )22280000


联系人 :边 卓群 经办注 册会 计师 :边 卓群 濮晓达 五、 基金的名称 本 基金 名称 : 华 宝兴 业标 普石油 天然 气上 游股 票指 数证券 投资 基金 (LOF )


六、 基金的类型 本 基金 类型 :上市 契 约型 开放式 七、 基金的投资 目标 通过严 格的 指数 化投 资策 略, 实现 基金 投资 组合 对 标的指 数的 有效 跟踪 , 力 争控制 净值 增长 率 与业绩 比较 基准 之间 的日 均跟踪 偏离 度的 绝对 值不 超过 0.5% ,年 化跟 踪误 差 不超 过 5% (以 美元 资 产计价 )。 本基金 标的 指数 为标 普石 油天然 气上 游股 票指 数(S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index ) ,该指 数是 基于 标普 全市 场指数 (S&P Total Markets IndexTM ) 的精 选 子行业 指数 之一, 选择 在 美国主 要交 易所 ( 纽约 证 券交易 所、 美 国证 券交 易 所、 纳斯 达克 等 ) 上 市 的石油 天然 气勘 探、 采掘 和生产 等上 游行 业的 公司 为标的 ,采 用等 市值 加权 的方法 计算 。


26 八、基金的 投资范围 本基金 主要 投资 于: (1) 标普石 油天 然气 上游 股票 指数成 份股 、 备 选成 份股 ; (2) 跟踪 标普 石 油天然气 上游股票 指数的 公募基金 、上市交 易型基 金等;(3)固 定收益类证券 、银行存 款、 现 金等货 币市 场工 具以 及中 国证监 会允 许本 基金 投资 的其他 产品 或金 融工 具。 本基金 投资 于标 普石 油天 然气上 游股 票指 数成 份股 、 备选成 份股 的比 例不 低 于基金 资产 净值 的 80%, 投资于跟 踪标普石 油天 然气上游 股票指数 的公募 基金、上 市交易型 基金的 比例不超 过基金 资 产净值 的10% ; 投资 于现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 的比 例不 低于 基金资 产净 值 的 5% 。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 或变更 投资 比例 限制, 基 金管理 人在 履行 适 当程序 后, 可以 相应 调整 本基金 的投 资范 围、 投资 比例规 定。 九、基金的 投资策略 本基金 原则 上采 取完 全复 制策略, 即按 照标 的指 数 的成份 股构 成及 其权 重构 建基金 股票 投资 组 合, 并根 据标 的指 数成 份 股及其 权重 的变 动进 行相 应调整 。 但在 因特 殊情 况 (如 股票 停牌 、 流 动性 不足 ) 导 致无 法获 得足 够 数量的 股票 时 , 基 金管 理 人将使 用其 他合 理方 法进 行适当 的替 代 , 追 求尽 可能贴 近目 标指 数的 表现 。


本基金 还可 能将 一定 比例 的基金 资产 投资 于与 标的 指数相 关的 公募 基金 、 上 市交易 型基 金 , 以 优化投 资组 合的 建立 ,达 到节约 交易 成本 和有 效追 踪标的 指数 表现 的目 的。


本基金 在投 资的 过程 中, 造成跟 踪误 差的 原因 主要 有以下 几方 面: 1.开 放式 基金 日常 运作 过 程中必 须保 有一 定比 例的 现金资 产; 2.基 金投 资组 合的 权重 与 目标指 数的 成分 股的 权重 可能在 调整 周期 当中 出现 不一致 ; 3.基 金补 券过 程中 股票 买 卖价格 与股 票收 盘价 存在 差异; 4.各 种交 易费 用及 基金 运 作过程 中所 产生 的费 用和 开支; 5.成 分股 红利 再投 资等 。 基金管 理人 会定 期对 跟踪 误差进 行归 因分 析, 为 基 金投资 组合 下一 步的 调整 及跟踪 目标 指数 偏 离风险 的控 制提 供量 化 决 策依据 。 同时 , 为 更好 地 实现本 基金 的投 资目 标 , 本基金 还将 在条 件允 许 的情况 下, 适当 开展 证券 借贷业 务, 以期 降低 跟踪 误差水 平。 同时 , 本 基金 基于 流动 性 管理及 策略 性投 资的 需要 , 将 适当 投资 于美 国短 期 国债和 其他 货币 市 27 场工具 , 固定 收益 投资 的 目的是 在保 证基 金资 产流 动性的 同时 有效 利用 基金 资产 , 提 高基 金资 产的 投资收 益。 十、基金的 业绩比较 基准 本基金 的业 绩比 较基 准为 :标普 石油 天然 气上 游股 票指数 (全 收益 指数 ) 标普石 油天 然气 上游 股票 指数(S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index )是 基于 标普 全市 场 指数(S&P Total Markets IndexTM )的 精选 子行 业 指数之 一, 选择 在美 国主要 交易 所 (纽 约证 券 交易所、 美国 证券 交易 所 、 纳斯达 克等) 上市 的石 油天然 气勘 探 、 采 掘和 生产等 上游 行业 的公 司为 标的, 采用 等市 值加 权的 方法计 算。 未来, 如 果标 普石 油天 然 气上游 股票 指数 的提 供商 标准普 尔公 司终 止对 基金 管理人 继续 使用 该 指数的 授权 , 或者 是标 准 普尔公 司基 于其 独立 判断 停止继 续发 布该 指数 , 或 者有更 权威 的 、 更 能为 市场普 遍接 受的 业绩 比较 基准推 出, 或 者是 市场 上 出现更 加适 合用 于本 基金 的业绩 基准 的股 票指 数 时, 本基 金管 理人 在保 护 持有人 合法 利益 的前 提下 , 以 不损 害持 有人 利益 为 原则 , 可 以与 基金 托管 人协商 一致 并报 中国 证监 会备案 后变 更业 绩比 较基 准并及 时公 告, 无须 召开 基金份 额持 有人 大 会 。


十一、基金的风险 收 益特 征 本基金 是一 只美 国股 票指 数型证 券投 资基 金 , 风 险 与预期 收益 高于 混合 型基 金、 债券 基金 以及 货币市 场基 金, 属于 预期 风险较 高的 产品 。 十二、基金的投资组 合报 告 本基金 的投 资组 合报 告所 载的数 据截 至2015 年6 月30 日, 本报 告中 所列 财 务数据 未经 审计 。 1、 报告期 末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额( 人民 币元 ) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 2,699,000,324.31 84.74


28 其中: 普通 股 2,699,000,324.31 84.74 优先股 - - 存托凭 证 - -








房地 产信 托凭 证 - - 2 基金投 资 39,011,380.59 1.22 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 其中: 远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产 - - 6 货币市 场工 具 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金 合计 314,766,450.96 9.88 8 其他资 产 132,240,190.75 4.15 9 合计 3,185,018,346.61 100.00 2、 报告期 末在 各个 国家 (地 区)证 券市 场的 股票 及存 托凭证 投资 分布 国家( 地区 ) 公允价 值( 人民 币元 ) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 美国 2,699,000,324.31 94.53 合计 2,699,000,324.31 94.53 3、报 告期 末按 行业 分类 的 股票及 存托 凭证 投资 组合 1)报 告期 末指 数投 资按 行 业分类 的股 票及 存托 凭证 投资组 合 行业类 别 公允价 值( 人民 币元 ) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 能源 2,699,000,324.31 94.53 材料 - - 工业 - - 非必需 消费 品 - - 必需消 费品 - - 保健 - - 金融 - - 信息技 术 - - 电信服 务 - - 公用事 业 - - 合计 2,699,000,324.31 94.53


29 2) 报告期 末积 极投 资按 行业 分类的 股票 及存 托凭 证投 资组合 4、 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资。 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前 十名 股 票及存 托凭 证投 资明 细 1) 报告期 末指 数投 资按 公允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前十 名 股 票及 存托凭 证 投资明 细 序 号 公司名 称 ( 英 文) 公司名 称( 中 文) 证券 代码 所 在 证 券 市 场 所属 国家 (地 区) 数量( 股) 公允价 值 ( 人民 币元) 占基金 资产净 值比例 (%) 1 MAGNUM HUNTER RESOURCES CORP Magnum Hunter 资源公 司 MHR US 纽 约 美国 4,790,738 54,769,786.41 1.92 2 PBF ENERGY INC-CLASS A PBF 能 源股 份 有限公 司 PBF US 纽 约 美国 238,730 41,478,982.27 1.45 3 VALERO ENERGY CORP Valero 能 源公 司 VLO US 纽 约 美国 108,269 41,435,776.24 1.45 4 ALON USA ENERGY INC Alon 美国 能源 公司 ALJ US 纽 约 美国 358,161 41,384,443.39 1.45 5 HOLLYFRONTIER CORP HollyFrontier 公司 HFC US 纽 约 美国 156,016 40,718,550.94 1.43 6 PENN VIRGINIA CORP Penn Virginia 公司 PVA US 纽 约 美国 1,517,067 40,623,364.75 1.42 7 PHILLIPS 66 Phillips 66 公 司 PSX US 纽 约 美国 82,056 40,413,533.16 1.42 8 MARATHON PETROLEUM CORP 马拉松 石油 公 司 MPC US 纽 约 美国 124,861 39,930,849.46 1.40 9 DELEK US HOLDINGS INC Delek 美国 控 股公司 DK US 纽 约 美国 175,867 39,588,145.69 1.39 10 WESTERN REFINING INC Western Refining 公司 WNR US 纽 约 美国 148,351 39,561,537.34 1.39 2) 报告期 末积 极投 资按 公允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前五 名 股 票及 存托凭 证投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资 。 5、报 告期 末按 债券 信用 等 级分类 的债 券投 资组 合


30 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 6、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 债券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8、 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名金 融衍 生品 投资 明细 本基金 本报 告期 末金 融衍 生品余 额为 零。 9、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 基金 投资 明细 序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值 ( 人民 币元) 占基金 资产 净 值比例(%) 1 SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR ETF 基金 开放式 SSGA Funds Management Inc 39,011,380.59 1.37 10、投 资组 合报 告附 注 (1) 报告 期内 本基 金投 资 的前十 名证 券的 发行 主体 没有被 监管 部门 立案 调查 ,也没 有在 报告 编制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 ,无 证券 投资 决策 程序需 特别 说明 。 (2) 基金 投资 的前 十名 股 票未超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 (3) 其他 资产 构成 序号 名称 金额( 人民 币元 ) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 129,500,982.97 3 应收股 利 487,233.50 4 应收利 息 21,760.97 5 应收申 购款 2,230,213.31 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 132,240,190.75 (4) 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细


31 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 (5) 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明 1)报 告期 末 指 数投 资 前 十 名股票 中存 在流 通受 限情 况的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限情 况。 2)报 告期 末 积 极投 资 前 五 名股票 中存 在流 通受 限情 况的说 明 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资。 十三、基金的业绩 基金业 绩截 止日 为2015 年6 月30 日, 所列 数据 未 经审计 。 1、 净值增 长率 与同 期比 较基 准收益 率比 较: 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 2011/09/29-2011/12/31 -2.20% 0.84% 16.62% 3.26% -18.82% -2.42% 2012/01/01-2012/12/31 -3.27% 1.53% 3.70% 1.70% -6.97% -0.17% 2013/01/01/-2013/12/31 18.39% 1.27% 24.40% 1.33% -6.01% -0.06% 2014/01/01-2014/12/31 -32.23% 1.97% -29.16% 2.11% -3.07% -0.14% 2015/01/01-2015/06/30 -6.85% 1.90% -2.00% 2.12% -4.85% -0.22% 2011/09/29-2015/06/30 -29.30% 1.62% 4.43% 1.94% -33.73% -0.32% 2 、自基 金合同 生效以来 基金 累计份额 净值增 长率变动 及其与同 期业绩 比较基准 收益率变 动的 比较 :


32 注: 按 照基 金合 同的 约定, 自基金 成立 日期 的 6 个月 内达到 规定 的资 产组 合, 截至 2012 年 3 月 29 日, 本基 金已 达到 合同 规定的 资产 配置 比例 。 十四、基金的费用 (一) 与基 金运 作有 关的 费 用 1、费 用的 种类 (1) 基金 管理 人的 管理 费 ,含境 外投 资顾 问收 取的 费用; (2) 基金 托管 人的 托管 费 ,含境 外托 管代 理行 收取 的费用 ; (3) 标的 指数 许可 使用 费 ; (4) 基金 财产 拨划 支付 的 银行费 用; (5) 基金 合同 生效 后的 基 金信息 披露 费用 ; (6) 基金 份额 持有 人大 会 费用; (7) 基金 合同 生效 后与 基 金有关 的会 计师 费和 律师 费; (8) 基金 的证 券交 易费 用 ; (9) 基金 上市 费及 年费 ; (10) 外汇 兑换 交易 的相 关费用 ; (11) 依法 可以 在基 金财 产中列 支的 其他 费用 。 上述基 金费 用由 基金 管理 人在法 律规 定的 范围 内参 照公允 的市 场价 格确 定, 法 律法规 另有 规定 时从其 规定 。 2、 基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式


33 (1) 基金 管理 人的 管理 费 在通常 情况 下, 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的 1.0% 年 费率 计提 。计 算 方法如 下: H=E×1.0% ÷当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 基金 资产 净值 基金管 理费 每日 计提 , 按 月支付 。 由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 , 经 基 金托管 人复 核后 于次 月首 日起 3 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 付给 基金 管理人, 若遇 法定 节 假 日、休 息日 或不 可抗 力致 使无法 按时 支付 的, 支付 日期顺 延。 (2) 基金 托管 人的 托管 费 在通常 情况 下, 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.28% 年 费率 计提 。计 算方法 如下 : H=E×0.28% ÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 基金 资产 净值 基金托 管费 每日 计提 , 按 月支付 。 由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 , 经 基 金托管 人复 核后 于次 月首 日起 3 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 付给 基金 托管人, 若遇 法定 节 假 日、休 息日 或不 可抗 力致 使无法 按时 支付 的, 支付 日期顺 延。 (3) 基金 的指 数许 可使 用费 标 的 指 数 许 可 使 用 费 按 照 基 金 管 理 人 与 指 数 许 可 方 签 署 的 指 数 许 可 使 用 合 同 的 约 定 从 基 金 财 产中支 付。 (4 ) 除 管理 费和 托管 费之 外的基 金费 用 , 由 基金 托 管人根 据其 他有 关法 规及 相应协 议的 规定 , 按费用 支出 金额 支付 ,列 入或摊 入当 期基 金费 用。 3、 不 列入 基金 费用 的项 目 基金管 理人 和基 金托 管人 因未履 行或 未完 全履 行义 务导致 的费 用支 出或 基金 财产的 损失 , 以 及 处理与 基金 运作 无关 的事 项发生 的费 用等 不列 入基 金费用 。基金 合 同生 效前 所发生 的信 息披 露费 、 律师费 和会 计师 费以 及其 他费用 不从 基金 财产 中支 付。 4、 基金管理人和基金托管 人可根据基金发展情况调 整基金管理费率和基金托 管费率。 基金管 理人必 须最 迟于 新的 费率 实施 日 2 日 前在 指定 媒体 上刊登 公告 。 5、 基 金税 收 基金根 据 国 家法 律法 规和 基金投 资所 在地 的法 律法 规规定 ,履 行纳 税义 务。 基金份 额持 有人 根据 中国 法律法 规规 定, 履行 纳税 义务。


34 除因基 金管 理人 或基 金托 管人疏 忽 、 故 意行 为导 致 的基金 在税 收方 面造 成的 损失外 , 基金 管理 人和基 金托 管人 不承 担责 任。 对 于 非 代 扣 代 缴 的 税 收, 基 金 管 理 人 应 聘 请 税 收 顾 问 对 相 关 投 资 市 场 的 税 收 情 况 给 予 意 见 和 建议 。 境 外托 管银 行根 据 基金管 理人 的指 示具 体协 调基金 在海 外税 务的 申报 、 缴 纳及 索取 税收 返还 等相关 工作 。基 金管 理人 或其聘 请的 税务 顾问 对最 终税务 的处 理的 真实 准确 负责。 (二) 与基 金有 关的 销售 费用 1、 申 购费 与赎 回费 1)人 民币 份额 申购 费率 投资人 在一 天之 内如 果有 多笔申 购, 适用 费率 按单 笔分别 计算 。本 基金 的申 购费率 表如 下: 场内、 场外 申购 费 申购金 额 申购费 率 500 万 (含 )以 上 每笔 1000 元 大于等 于200 万 ,小 于 500 万 0.5% 大于等 于100 万 ,小 于 200 万 1.0% 大于等 于 50 万 ,小 于 100 万 1.2% 50 万 以下 1.5% 申 购费 用 由 投资 人承 担 , 不列入 基金 财产 , 主要 用 于本基 金的 市场 推广 、 销 售、 登记 结算 等各 项费用 。 2)人 民币 份额 赎回 费率 赎回费 随基 金持 有时 间的 增加而 递减 ,费 率如 下: 场外赎 回费 持有基 金份 额期 限 赎回费 率(%) 小于1 年 0.50% 大于等 于 1 年, 小 于2 年 0.25% 大于等 于2 年 0 场内赎 回费 本基金 场内 赎回 费为 固定 值 0.5% ,不 按份 额持 有时 间分段 设置 赎回 费率 赎回费 用由 赎回 基金 份额 的基金 份额 持有 人承 担 , 在基金 份额 持有 人赎 回基 金份额 时收 取 。 不 低于 赎 回费 总额 的25% 应 归基金 财产 ,其余 用 于支 付登记 结算 费和 其他 必要 的手续 费 。 3)美 元份 额申 购费 率 投资者 申购 本基 金美 元份 额需缴 纳申 购费 , 申购 费 率按照 申购 金额 递减 。 投 资者在 一天 之内 如 有多笔 申购 ,适 用费 率按 单笔分 别计 算。 具体 申购 费率如 下:


35 申购金 额 M (美 元) 申购费 率 5 万以 下 1.5% 5 万( 含) 至 10 万 1.2% 10 万 (含 )至 30 万 1.0% 30 万 (含 )至 60 万 0.5% 60 万 (含 )以 上 每笔 200 美元 申购费 用由 投资 者承 担 , 不列入 基金 财产 , 主要 用 于本基 金的 市场 推广 、 销 售、 登记 结算 等各 项费用 。 4)美 元份 额赎 回费 率 赎回费 随基 金持 有时 间的 增加而 递减 ,赎回 费 率如 下: 持有期 限 赎回费 率 小于1 年 0.50% 大于等 于1 年, 小于2 年 0.25% 大于等 于2 年 0 赎回费 用由 赎回 基金 份额 的基金 份额 持有 人承 担 , 在基金 份额 持有 人赎 回基 金份额 时收 取 。 不 低于赎 回费 总额 的 25% 应 归基金 财产 ,其 余用 于支 付登记 结算 费和 其他 必要 的手续 费。 2、 申 购赎 回余 额的 处理 方 式 1)申购份额的计算及余额 的处理方式: 申购的有效 份额为净申购金额除以当 日的基金份额净 值, 有效 份额 单位 为份 , 场外申 购份 额的 计算 结果 保留到 小数 点 后 2 位, 小 数点后 两位 以后 的部 分 四舍五 入 , 由 此产 生收 益 和损失 由基 金财 产承 担 。 场内申 购份 额的 计算 结果 采用截 位法 保留 到整 数 位,整 数位 后小 数部 分的 份额对 应的 资金 返还 至投 资人资 金账 户。 2) 赎 回金 额的 计算 及 处 理 方式 : 赎回 金额 计算 结果 保留到 小数 点后 2 位, 小 数点后 两位 以后 的部分 四舍 五入 ,由 此产 生收益 和损 失由 基金 财产 承担。 3、 申 购赎 回的 计算 1)申 购份 额的 计 算 申购份 额计 算公 式如 下 : 净申购 金额 =申 购金 额/ (1+申 购费 率) 申购手 续费 =申 购金 额- 净申购 金额 申购份 额= 净申 购金 额/ 申 购当日 基金 单位 净值


36 例一: 投资 人通 过场 内申 购基金 份额 的计 算 某投资 人投 资 6,000 元通 过场内 申购 本基 金, 其对 应的场 内申 购费 率 为 1.5% ,假设 申购 当日 基金份 额净 值 为1.060 元 ,则其 可得 到的 申购 份额 为: 净申购 金额 =6,000/ (1 +1.5%)=5,911.33 元 申购费 用=6,000 -5,911.33 =88.67 元 申购份 额=5,911.33/1.060 =5,576 份( 保留 至整 数 位) 即: 投 资人 投资6,000 元 从场内 申购 本基 金, 假设 申购当 日基 金份 额净 值 为1.060 元, 则其 可 得到5,576 份基 金份 额。 例二: 投资 人通 过场 外申 购基金 份额 的计 算 某投资 人投 资6,000 元通 过场外 申购 本基 金, 其对 应的场 外申 购费 率 为 1. 5% ,假设 申购 当日 基金份 额净 值 为1.060 元 ,则其 可得 到的 申购 份额 为: 净申购 金额 =6,000/ (1 +1.5%)=5,911.33 元 申购费 用=6,000 -5,911.33 =88.67 元 申购份 额=5,911.33/1.060 =5,576.73 份 即:投 资人 投资 6,000 元 申购本 基金 ,假 设申 购当 日基金 份额 净值 为 1.060 元,则 其可 得到 5,576.73 份基 金份 额。 2) 赎回 金额 的计 算 赎回金 额计 算公 式如 下 : 赎回总 金额 =赎 回份 额 × 赎回当 日基 金单 位净 值 赎回手 续费 =赎 回总 金额 × 赎回 费率 净赎回 金额 =赎 回总 金额 -赎回 手续 费 例三: 投资 人通 过场 内赎 回金额 的计 算 某投资 人从 深交 所场 内赎 回本基 金 10,000 份 基金 份 额, 赎回 费率 为0.5% , 假 设赎回 当日 基金 份额净 值 为1.148 元 ,则 其可得 到的 净赎 回金 额为 : 赎回总 金额 =10,000 ×1.148 =11,480 元 赎回费 用=11,480 ×0.5% =57.40 元 净赎回 金额 =11,480 -57.40 =11,422.60 元 即: 投资 人从 深交 所场 内 赎回本 基 金10,000 份基 金 份额 , 假 设赎 回当 日基 金 份额净 值 为 1.148 元,则 其可 得到 的净 赎回 金额为 为 11,422.60 元。 例四: 投资 人通 过场 外赎 回金额 的计 算


37 某投资 人赎 回本 基 金 10,000 份 基金 份额 , 持 有时 间 为一年 六个 月 , 对 应的 赎 回费率 为 0.25% , 假设赎 回当 日基 金份 额净 值是 1.148 元, 则其 可得 到的净 赎回 金额 为: 赎回总 金额 =10,000 ×1.148 =11,480 元 赎回费 用=11,480 ×0.25% =28.7 元 净赎回 金额 =11,480 -28.7 =11,451.3 元 即:某 投资 人持 有 10,000 份本基 金基 金份 额一 年三 个月后 赎回 ,假 设赎 回当 日本基 金份 额净 值是1.148 元, 则其 可得 到的净 赎回 金额 为 11,451.3 元。 4、 以 人民 币申 购的 基金 份 额确认 为人 民币 份额 ,以 美元申 购的 基金 份额 确认 为美元 份额 。 十 五、 《招募说明书》 更新 部分的说明 根 据《中华 人民共和 国证券 投资基金 法》( 以下简称《 基金法》)、《 公开募 集 证 券投资基 金运 作管理 办法 》(以 下简 称 《 运作办 法》) 、 《 证券 投资 基金销 售管 理办 法》( 以下 简称 《 销售 办法 》)、 《证 券投资基 金信息披 露管理 办法》(以下简 称《信息披 露办法》)及其 他有关规定,华宝 兴业基 金 管 理有限公 司对《 华 宝兴业 标普石油 天然气上 游股票 指数证券 投资基金 (LOF) 招募说明 书 》作 如 下更新 : 1、 “二、 释义 ”更 新了 本基 金新增 美元 份额 的相 关信 息。 2、 “四、 基金 管理 人” 更新 了基金 管理 人的 相关 信息 。 3、 “六、 基金 合同 生效 ”更 新了基 金存 续的 相关 信息 。 4、 “七、 基金 的上 市交 易” 更新了 基金 上市 交易 的相 关信息 。 5、 “八、 基金 份额 的申 购 、 赎回、 非交 易过 户与 转托 管 ”更 新了 基金 美元 份额 的相 关 信 息 。 6、 “九、 基金 的投 资” 更新 了截 至 2015 年6 月30 日 的基金 的投 资组 合报 告。 7、


“十 、基 金的 业绩 ”更 新 了截 至 2015 年6 月30 日 的基金 业绩 数据 。 8、 “十三 、基 金资 产估 值” 更新了 基金 估值 的相 关信 息。 9、 “十四 、基 金收 益与 分配 ”更新 了基 金收 益分 配的 相关信 息。 10 、 “十六 、基 金的 信息 披露 ”更新 了基 金信 息披 露的 相关信 息。 11 、 “十八 、基 金托 管人 ”更 新了基 金托 管 人 的相 关信 息。 12 、


“二十 、 相关 服务 机构 ” 更新了 本基 金场 外代 销机 构的相 关信 息。 13 、 “二十 一、 基金 合同 的内 容摘要 ”参 照基 金合 同更 新了相 关内 容。 14 、 “二十 三、 对基 金份 额持 有人的 服务 ”更 新了 本基 金定投 计划 的 办 理场 所。


38 15 、


“二 十四 、其 他应 披露 事 项”部 分, 对本 报告 期内 的相关 公告 作了 信息 披露 。 上述内 容仅 为摘 要, 须与 本 基金《 招募 说明 书》 后面 所载之 详细 资料 一并 阅读 。





华宝兴 业基 金管 理有 限公 司










































































2015 年11 月11 日