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中海上证50 指数增强型证券投资基金 
更新招募说明书 
（2015 年 第 2 号） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 ： 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 






基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 
 
 
 




1 
 
重要提示 
 
本基金的募集申请已于2010年1 月7 日 获 中 国 证 监 会 证 监 许可 【2010 】20 
号文核准。 
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书
经中国证监会核准， 但中国证监会对本基金募集的核准， 并不表明其对本基
金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 
投 资 有 风 险 ， 投 资 者 认 购 或 申 购 本 基 金 时 应 认 真 阅 读 本 招 募 说 明 书 ， 全
面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，
并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为 做 出 独 立 决 策 。
基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险， 包括市场风险、 管理风险、
流 动 性 风 险 、 本 基 金 特 定 风 险 、 操 作 或 技 术 风 险 、 合 规 风 险 等 。 在投资人做
出 投 资 决 策 后 ， 基 金 投 资 运 作 与 基 金 净 值 变 化 引 致 的 投 资 风 险 ， 由 投 资 者 自
行负责。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产，但不保证本基金一定盈利，也不 保 证 最 低 收 益 。 
本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为2015 年9 月25 日 ， 有 关 财 务 数 据 和 净 值
表现截止日为2015 年6 月30日( 财 务 数 据 未 经 审 计) 。 
 
 




2 
目


录 
一、绪


言 ...................................................... 6 
二、释


义 ...................................................... 7 
三 、 基 金 管 理 人 ................................................. 13 
（一）基金管理人概况 .......................................... 13 
（二）主要人员情况 ............................................ 13 
（三）基金管理人的职责 ........................................ 17 
（四）基金管理人的承诺 ........................................ 18 
（五）基金经理的承诺 .......................................... 18 
（六）基金 管 理 人 的 风 险 管 理 和 内 部 控 制 制 度 ...................... 19 
四 、 基 金 托 管 人 ................................................. 23 
（一）基金托管人基本情况 ...................................... 23 
（二）主要人员情况 ............................................ 23 
（三）基金托管业务经营情况 .................................... 23 
（四）基金托管人的内部控制制度 ................................ 24 
（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 ..... 27 
五 、 相 关 服 务 机 构 ............................................... 28 
（一）销售机构 ................................................ 28 
（二）注册登记机构 ............................................ 52 
（三）出具法律意见书的律师事务所 .............................. 52 
（四）审计基金财产的会计师事务所 .............................. 53 
六 、 基 金 的 募 集 ................................................. 54 
（一）募集的依据 .............................................. 54 
（二）基金类型及基金存续期间 .................................. 54 
（三）募集方式 ................................................ 54 
（四）募集期限 ................................................ 54 
（五）募集对象 ................................................ 54 
（六）募集场所 ................................................ 55 
（七）募集目标 ................................................ 55 
（八）基金份额的认购 .......................................... 55 
（九）募集资金的管理 .......................................... 57 
七 、 基 金 合 同 的 生 效 ............................................. 58 
（一）基金备案的条件 .......................................... 58 
（二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式.................... 58 
（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和基金资产净值.......... 58 
八 、 基 金 份 额 的 申 购 和 赎 回 ....................................... 60



3 
（ 一 ） 申 购 与 赎 回 场 所 .......................................... 60 
（二）申购与赎回的开放日及时间 ................................ 60 
（三）申购与赎回的原则 ........................................ 60 
（四）申购与赎回的程序 ........................................ 61 
（五）申购与赎回的数额限制 .................................... 62 
（六）申购费 用 和 赎 回 费 用 ...................................... 62 
（七）申购份额与赎回金额的计算 ................................ 64 
（八）申 购 和 赎 回 的 注 册 登 记 .................................... 65 
（九）拒绝或暂停申购的情形及处理方式 .......................... 65 
（十）暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式............ 66 
（十一）巨额赎回的情形及处理方式 .............................. 67 
（十二）暂停申购或赎回 的 公 告 和 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 的 公 告 ....... 68 
（十三）基金的转换 ............................................ 68 
（十四）基金的非交易过户 ...................................... 68 
（十五）转托管 ................................................ 69 
九 、 基 金 的 投 资 ................................................. 70 
（一）投资目标 ................................................ 70 
（二）投资范围 ................................................ 70 
（三）投资理念 ................................................ 70 
（四）投资策略 ................................................ 70 
（五）投资决策依据和程序 ...................................... 74 
（六）投资限制 ................................................ 75 
（七）业绩比较基准 ............................................ 76 
（八）风险收益特征 ............................................ 77 
（九）基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法.......... 77 
（十）基金的融资、融券 ........................................ 77 
（十一）基金投资组合报告 ...................................... 77 
十 、 基 金 业 绩 ................................................... 83 
十 一 、 基 金 的 财 产 ............................................... 84 
（一）基金资产总值 ............................................ 84 
（二）基金资产净值 ............................................ 84 
（三）基金财产的账户 .......................................... 84 
（四）基金财产的处分 .......................................... 85 
十 二 、 基 金 资 产 的 估 值 ........................................... 86 
（ 一）估值日 .................................................. 86 
（二）估值方法 ................................................ 86 
（三）估值对象 ................................................ 87 
（四）估值程序 ................................................ 88 
（五）估值错误的处理 .......................................... 88



4 
（六）暂停估值的情形 .......................................... 90 
（七) 基 金 资 产 净 值 的 确 认 ....................................... 90 
（八) 特 殊 情 况 的 处 理 ........................................... 91 
十 三 、 基 金 的 收 益 与 分 配 ......................................... 92 
（一）基金利润的构成 .......................................... 92 
（二）基金可供分配利润 ........................................ 92 
（三）基金收益分配原则 ........................................ 92 
（四）收益分配方案 ............................................ 93 
（五）收益分配方案的确定、公告与实施 .......................... 93 
（六）收益分配中发生的费用 .................................... 93 
十 四 、 基 金 的 费 用 与 税 收 ......................................... 94 
十 五 、 基 金 的 会 计 与 审 计 ......................................... 97 
十 六 、 基 金 的 信 息 披 露 ........................................... 98 
（一）信 息 披 露 义 务 人 .......................................... 98 
（二）本基金信息披露义务人信息披露承诺 ........................ 98 
（三）本 基金 公 开 披 露 的 信 息 应 采 用 中 文 文 本 ...................... 98 
（四）信息披露的种类、披露时间和披露形式 ...................... 99 
（五）信息披露事务管理 ....................................... 102 
（六）信息披露文件的存放与查阅 ............................... 103 
十 七 、 风 险 揭 示 ................................................ 104 
十 八 、 基 金 合 同 的 变 更 、 终 止 与 基 金 财 产 的 清 算 .................... 107 
（一）基 金 合 同 的 变 更 ......................................... 107 
（二）基金合同的终止 ......................................... 108 
（三）基金财产的清算 ......................................... 108 
（四） 清算费用 .............................................. 109 
（五） 基金财产清算剩余资产的分配 ............................ 109 
（六） 基金财产清算的公告 .................................... 109 
（七）基金财产清算账册及文件的保存 ........................... 109 
十 九 、 基 金 合 同 的 内 容 摘 要 ...................................... 110 
（一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 .... 110 
（二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则......... 116 
（三）基金收益分配原则、执行方式 ............................. 125 
（四）与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 .... 126 
（五）基金财产的投资方向和投资限制 ........................... 129 
（六）基金资产净值的计算方法和公告方式 ....................... 131 
（七）基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 .... 133 
（八）争议解决方式 ........................................... 136



5 
二 十 、 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要 .................................. 137 
（一） 托 管 协 议 当 事 人 ........................................ 137 
（二）基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查............. 138 
（三）基金财产保管 ........................................... 146 
（四）基金资产净值计算和会计核算 ............................. 149 
（五）基金份额持有人名册的登记与保管 ......................... 154 
（六）争议解决方式 ........................................... 155 
（七）托管协议的修改和终止 ................................... 155 
二 十 一 、 对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务 ................................ 156 
（一）持有人注册登记服务 ..................................... 156 
（二）交易资料的寄送 ......................................... 156 
（三）客户服务中心电话服务 ................................... 157 
（四）网上交易服务 ........................................... 157 
（五）定期定额投资计划 ....................................... 157 
（七）投资者投诉 受 理 服 务 ..................................... 158 
二 十 二 、 其 他 应 披 露 的 事 项 ...................................... 159 
二 十 三 、 招 募 说 明 书 存 放 及 查 阅 方 式 .............................. 163 
二 十 四 、 备 查 文 件 .............................................. 164 
（一）备查文件目录 ........................................... 164 
（二）存放地点 ............................................... 164 
（三）查阅方式 ............................................... 164



6 
一、绪


言 
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》( 以 下 简 称 “ 《 基
金 法 》 ”) 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 （ 以 下 简 称 “ 《 运 作 办 法 》 ” ） 、 《 证 券
投资基金销售管理办法》 （以下简称“ 《销售办法》 ” ） 、 《证券投资基金信息披
露 管 理 办 法 》 （ 以 下 简 称 “ 《 信 息 披 露 办 法 》 ” ） 等 相 关 法 律 法 规 和 《 中海上证
50指数增强型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 （ 以 下 简 称 “ 基 金 合 同 ” ） 编 写 。 
本招募说明书阐述了中海上证50指数增强型证券投资基金 的 投 资 目 标 、
策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在做出
投资决策前应仔 细 阅 读 本 招 募 说 明 书 。 
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金根据本招募
说明书所载明的资料申请募集。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供
未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同
是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资人自依基金合同
取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有本基
金份额的行为本身即表明其对本基金基金合同的承认和接受，并按照《基金
法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 、 承 担 义 务 。 基 金 投 资 人 欲 了 解 本 基
金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。



7 
二、释


义 
在本招募说明书中， 除非文意另有所指， 下列词语或简称代表如下含义： 
 
《基金合同》 《中海上证 50 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 基 金
合 同 》 及 对 基 金 合 同 的 任 何 有 效 的 修 订 和 补 充 
中国 中华人民共和国( 仅 为 《 基 金 合 同 》 目 的 不 包
括香港特别行政区、 澳门特别行政区及台湾地
区) 
法律法规 中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、
部门规章及规范性文件 及 其 制 定 机 构 所 作 出
的修订、补充和有权解释 
《基金法》 《中华人民共和国证券投资基金法》 
《销售办法》 《证券投资基金销售管理办法》 
《运作办法》 《证券投资基金运作管理办法》 
《信息披露办法》 《证券投资基金信息披露管理办法》 
元 中国法定货币人民币元 
基金或本基金 依据《基金合同》所募集的中海上证 50 指数
增强型证券投资基金 
招募说明书














 《中海上证 50 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 招 募
说 明 书 》 ， 即 用 于 公 开 披 露 本 基 金 的 基 金 管 理
人及基金托管人、 相关服务机构、 基金的募集、
基金合同的生效、 基金份额的交易、 基金份额
的申购和 赎 回 、 基 金 的 投 资 、 基 金 的 业 绩 、 基
金 的 财 产 、 基 金 资 产 的 估 值 、 基 金 收 益 与 分 配 、
基金的费用与税收、 基金的信息披露、 风险揭
示 、 基 金 的 终 止 与 清 算 、 基 金 合 同 的 内 容 摘 要 、
基金托管协议的内容摘要、 对基金份额持有人 
8 
的 服 务 、 其 他 应 披 露 事 项 、 招 募 说 明 书 的 存 放
及查阅方式、备查文件等涉及本基金的信息，
供基金投资者选择并决定是否提出基金认购
或申购申请的要约邀请文件， 及其定期的更新 
托管协议 基金管理人与基金托管人签订的 《中海上证 50
指数增强型证券投资基金托管协议》 及其任何
有效修订和补充 
发售公告 《中海上证 50 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 基金
份额发售公告》 
《业务规则》 《 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规
则 》 
中国证监会 中国证券监督管理委员会 
银行监管机构 中国银行业监督管理委员会或其他经国务院
授权的银行业监管机构 
基金管理人 中海基金管理有限公司 
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 
基金份额持有人 根 据 《 基 金 合 同 》 及 相 关 文 件 合 法 取 得 本 基 金
基金份额的投资者 
基金代销机构 符 合 《 销 售 办 法 》 和 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 条
件 ， 取 得 基 金 代 销 业 务 资 格 ， 并 与 基 金 管 理 人
签订基金销售与服务代理协议， 代为办理本基
金 发 售 、 申 购 、 赎 回 和 其 他 基 金 业 务 的 代 理 机
构 
销售机构 基金管理人及基金代销机构 
基金销售网点 基金管理人的直销网点及基金代销机构的代
销网点 
注册登记业务 基 金 登 记 、 存 管 、 清 算 和 交 收 业 务 ， 具 体 内 容
包括投资者基金账户管理、基金份额注册登 
9 
记 、 清 算 及 基 金 交 易 确 认 、 发 放 红 利 、 建 立 并
保管基金份额持有人名册等 
基金注册登记机构 中海基金管理有限公司或其委托的其他符合
条件的办理基金注册登记业务的机构 
《基金合同》当事人 受《 基 金 合 同 》约 束 ，根 据《 基 金 合 同 》 享 受
权利并承担义务的法律主体，包括基金管理
人、基金托管人和基金份额持有人 
个人投资者 符合法律法规规定的条件可以 投 资 开 放 式 证
券投资基金的自然人 
机构投资者 符合法律法规规定可以投资开放式证券投资
基金的在中国合法注册登记并存续或经政府
有关部门批准设立的并存续的企业法人、 事业
法人、社会团体和其他组织 
合格境外机构投资者 符 合 《 合 格 境 外 机 构 投 资 者 境 内 证 券 投 资 管 理
办 法 》 及 相 关 法 律 法 规 规 定 的 可 投 资 于 中 国 境
内合法募集的证券投资基金的中国境外的 基
金 管 理 机 构 、 保 险 公 司 、 证 券 公 司 以 及 其 他 资
产管理机构 
投资者 个 人 投 资 者 、 机 构 投 资 者 、 合 格 境 外 机 构 投 资
者和法律法规或中国证监会允许购买开放式
证券投资基金的其他投资者的总称 
基金合同生效日 基 金 募集 达 到 法 律 规 定 及 《 基金合同 》 约 定 的
条件， 基 金 管 理 人 聘 请 法 定 机 构 验 资 并 办 理 完
毕基金备案手续， 获得中国证监会书面确认之
日 
募集期 自基金份额发售之日起不超过 3 个 月 的 期 限 
基金存续期 《 基 金 合 同 》 生 效 后 合 法 存 续 的 不 定 期 之 期 间 
日/ 天 公历日



10 
月 公历月 
工作日 上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交
易日 
开放日 销售机构办理本基金份额申购、 赎回等业务的
工作日 
T 日 申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 
T+n 日 自 T 日起第 n 个 工 作 日 （ 不 包 含 T 日） 
认购 在本基金募集期内投资者购买本基金基金份
额的行为 
发售 在 本基金募集期内， 销售机构向投资者销售本
基金份额的行为 
申购 基金存续期内, 基 金 投 资 者 根 据 基 金 销 售 网
点 规 定 的 手 续 ， 向 基 金 管 理 人 购 买 基 金 份 额 的
行为 
赎回 基金存续期内, 基 金 投 资 者 根 据 基 金 销 售 网 点
规 定 的 手 续 ， 向 基 金 管 理 人 卖 出 基 金 份 额 的 行
为 
巨额赎回 在 单 个 开 放 日 ， 本 基 金 的 基 金 份 额 净 赎 回 申 请
（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申
请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金
转换中转入申请份额总数后的余额） 超过上一
日本基金总份额的 10%时的情形 
基金账户 基金注册登记机构给投资者开立的用于记录
投资者持有基金管理人管理的开放 式 基 金 份
额情况的账户 
交易账户 各销售机构为投资者开立的记录投资者通过
该销售机构办理基金 申 购 、 赎 回 、 转 换 及 转 托
管等业务 所 引 起 的 基 金 份 额 的 变 动 及 结 余 情 
11 
况的账户 
转托管 投资者将其持有的同一基金账户下的基金份
额从某一交易账户转入另一交易账户的业务 
基金转换 投资者向基金管理人提出申请将其所持有的
基金管理人管理的任一开放式基金（转出基
金 ） 的 全 部 或 部 分 基 金 份 额 转 换 为 基 金 管 理 人
管理的且 由 同 一 基 金 注 册 登 记 机 构 办 理 注 册
登记的其 他 开 放 式 基 金 （ 转 入 基 金 ） 的 基 金 份
额的行为 
定期定额投资计划 投资者通过有关销售机构提出申请， 约定每期
扣 款 日 、 扣 款 金 额 及 扣 款 方 式 ， 由 销 售 机 构 于
每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自
动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 
基金收益 基金投资所得红利、 股息、 债券利息、 证券投
资 收 益 、 证 券 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 、 银 行
存款利息以及其他收入 
基金资产总值 基金所拥有的各类有价证券及票据价值、 银行
存款本息和本基金应收的申购基金款以及其
他投资所形成的价值总和 
基金资产净值 基金资产总值扣除负债后的净资产值 
基金份额净值 估值日基 金 资 产 净 值 除 以 估 值 日 发 行 在 外 的
基金份额总数 的 数 值 
基金资产估值 计算评估基金资产和负债的价值 ， 以 确 定 基 金
资产净值的过程 
货币市场工具 现金； 一年以内( 含 一 年)的银行定期存款、 大
额存单；剩余期限在三百九十七天以内( 含三
百九十七天) 的 债 券 ； 期 限 在 一 年 以 内(含一年)
的 债 券 回 购 ； 期 限 在 一 年 以 内( 含一年)的中央 
12 
银 行 票 据 ； 中 国 证 监 会 、 中 国 人 民 银 行 认 可 的
其他具有良好流动性的金融工具 
指定媒体 中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊
（以下简称“指定报刊” ） 和 互 联 网 网 站 （以
下 简 称 “ 网 站 ” ） 
不可抗力

















 基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克
服的客观事件 




13 
三 、 基 金 管 理 人 
（一）基金管理人概 况 
本基金管理人为中海基金管理有限公司，基本信息如下： 
名称：中海基金管理有限公司 
住所：上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号 2905-2908 室及 30 层 
办公地址： 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号 2905-2908 室及 30 层 
邮政编码：200120 
成立日期： 2004 年 3 月 18 日 
法定代表人：黄鹏 
总经理：黄鹏 
经营范围： 基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 资 产 管 理 、 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业
务（涉及行政许可的凭许可证经营） 。 
批准设立机关：中国证券监督管理委员会 
批准设立文号：证监基金字[2004]24 号 
组织形式：有限责任公司（中外合资） 
注册资本： 壹 亿 肆 仟 陆 佰 陆 拾 陆 万 陆 仟 柒 佰 元 人民币 
联系人：兰嵘 
电话：021-38429808 
股东名称及其出资比例： 
中海信托股份有限公司























 41.591％ 
国联证券股份有限公司























 33.409％ 
法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司


 25.000％ 
（二）主要人员情况 
1 、董事会成员 
陈 浩 鸣 先 生 ， 董 事 长 。 中 央 财 经 大 学 硕 士 ， 高 级 经 济 师 。 现 任 中 海 信 托 
14 
股份有限公司总裁 、 党 委 书 记 。 历 任 海 洋 石 油 开 发 工 程 设 计 公 司 经 济 师 ， 中
国海洋石油总公司财务部保 险 处 主 管 、 资 产 处 处 长 ， 中 海 石 油 投 资 控 股 有 限
公 司 总 经 理 ， 中 海 信 托 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 ， 中海基金管理有限公司总经理。 
成 赤 先 生 ， 董 事 。 中 国 人 民 大 学 硕 士 。 现 任 中 国 海 洋 石 油 总 公 司 财务管
理部总 经 理 。 历 任 中 国 海 洋 石 油 总 公 司 计 划 资 金 部 融 资 处 处 长 、 中 国 海 洋 石
油有限公司资金融资部副总监 、 中 国 海 洋 石 油 总 公 司 资 金 管 理 部 总 经 理 。 
黄 鹏 先 生 ， 董 事 。 复 旦 大 学 硕 士 。 现 任 中 海 基金管理有限公司 总 经 理 兼
中海恒信资产管理 （上海） 有限公司董事长 。 历 任 上 海 市 新 长 宁 （ 集 团 ） 有
限 公 司 销 售 经 理 ， 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 大 连 分 行 行 长 秘 书 ， 中 海
信托股份有限公 司 综 合 管 理 部 经 理 助 理 、 投 资 管 理 部 经 理 、 风 控 委 员 会 委 员 ，
中海基金管理有限公司董事会秘书、总经理助理兼营销中心总经理 。 
彭 焰 宝 先 生 ， 董 事 。 清 华 大 学 学 士 。 现 任 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 。
历任国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 （ 原 无 锡 证 券 ） 交 易 员 、 投 资 经 理 、 投 资 部 副 总
经 理 ， 国 联 投 资 管 理 有 限 公 司 投 资 部 总 经 理 ， 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 总
监 （ 期 间 曾 兼 任 中 海 优 质 成 长 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ） 、 风 险 管 理 部 总 经 理
兼风控总监， 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 副总裁 兼 证 券 投 资 部 总 经 理 。 
江 志 强 先 生 ， 董 事 。 东 南 大 学 硕 士 。 现 任 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 。
历任国联证 券 股 份 有 限 公 司 （ 原 无 锡 证 券 ） 上 海 海 伦 路 证 券 营 业 部 交 易 员 、
证券投资部投资主管、 上海邯郸路证券营业部副总经理、 总经理、 无锡县前
东街证券营业部总经理、 无锡人民东路证券营业部总经理、 财富管理中心总
经 理 、 无 锡 华 夏 南 路 证 券 营 业 部 总 经 理 、 总裁助理兼资产管理部总经理 、 副
总裁兼资产管理部总经理 。 
TAY SOO MENG （ 郑 树 明 ） 先 生 ， 董 事 。 新 加 坡 国 籍 。 新 加 坡 国 立 大 学 学
士 。 现 任 爱 德 蒙 得 洛 希 尔 资产管理 （ 香港 ） 有限公司市 场 行 销 总 监 。 历 任 新
加坡Coopers & Lybrand 审 计 师 ， 法 国 兴 业 资 产 管 理 集 团 行 政 及 财 务 部 门 主
管 、 董 事 总 经 理 兼 营 运 总 监( 亚 太 区, 日 本 除 外) 、 董 事 总 经 理 兼 法 国 兴 业 资
产管理新 加 坡 执 行 长 ，爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司市场行销总监 。 
陈 道 富 先 生 ， 独 立 董 事 。 中 国 人 民 银 行 金 融 研 究 所 硕 士 。 现 任 国 务 院 发 
15 
展研究中心金融研究所综合研究室主任。曾任中关村证券公司总裁助理。 
WEIDONG WANG （ 王 卫 东 ） 先 生 ， 独 立 董 事 。 美 国 国 籍 。 芝 加 哥 大 学 博 士 。
现任美国德杰 律 师 事 务 所 合 伙 人 。 历 任Sidley Austin( 盛 德 律 师 事 务 所) 芝
加 哥 总 部 律 师 ， 北 京 大 学 国 家 发 展 研 究 院 国 际MBA 项 目 访 问 教 授 ， 北 京 德 恒
律师事务所合伙人。 
张军先生， 独立董事。 复 旦 大 学 博 士 。 现 任 复 旦 大 学 经 济 学 院 院 长 、 中
国经济研究中心主任、 复旦大学 “当代中国经济” 长江学者特聘教授、 复旦
发展研究院副院长、博士生导师。 
2 、监事会成员 
张悦女 士 ， 监 事 长 。 硕士 ， 高级会 计 师 。 现 任 中 海 信 托 股 份 有 限 公 司 纪
委副书记、 总稽核兼合规总监 、 信 托 事 务 管 理 总 部 总 经 理 。 历 任 北 京 石 油 交
易所交 易 部 副 经 理 ， 中 国 海 洋 石 油 东 海 公 司 计 财 部 会 计 、 企 管 部 企 业 管 理 岗 ，
中海石油总公司平湖生产项目计财部经理， 中海石油有限公司上海分公司计
财部岗位经 理 ， 中 海 信 托 股 份 有 限 公 司 计 划 财 务 部 会 计 、 计 划 财 务 部 经 理 。 
Denis LEFRANC （ 陆 云 飞 ） 先 生 ， 监 事 。 法 国 国 籍 。 学 士 。 现 任 爱 德 蒙
得洛希尔资产管理 （ 香港） 有限公司执 行 总 监 。 历 任 法 国 期 货 市 场 监 管 委 员
会审计师，法国兴业银行法律顾问、资本市场及资产管理法务部门副主管，
法国兴业资产管理集团法遵主管及法律顾问， 华宝兴业基金管理有限公司常
务 副 总 裁 ， 法 国 兴 业 资 产 管 理 集 团 亚 太 区 执 行 长 ， 东 方 汇 理 资 产 管 理 香 港 有
限公司北亚区副执行长 ， 爱 德 蒙 得 洛 希 尔 亚 洲 有 限 公 司 亚 洲 区 副执行总监 。 
康铁祥先 生 ， 职 工 监 事 。 博 士 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 风 控 稽 核 部
总 经 理 。 历 任 山 东 省 招 远 市 绣 品 厂 财 务 科 科 员 ， 上 海 浦 发 银 行 外 汇 业 务 部 科
员 ， 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 风 险 管 理 部 助 理 风 控 经 理 、 风 控 经 理 、 风 险 管 理
部总经理助理、 风 险 管 理 部 总 经 理 兼 风 控 总 监 。 
张 奇 先 生 ， 职 工 监 事 。 学 士 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 信 息 技 术 部 总
经 理 。 历 任 沈 阳 联 正 科 技 有 限 公 司 技 术 部 经 理 ， 北 京 致 达 赛 都 科 技 有 限 公 司
网 络 部 经 理 ， 上 海 致 达 信 息 产 业 股 份 有 限 公 司 技 术 支 持 部 经 理 ， 中 海 基 金 管
理有限公司信息技术部工程师、 信息技术部总经理助理 、 信 息 技 术 部 副 总 经 
16 
理 。 
3 、高级管理人员 
陈浩鸣先生，董事长。简历同上。 
黄 鹏 先 生 ， 总 经 理 。 复 旦 大 学 金 融 学 专 业 硕 士 。 历 任 上 海 市 新 长 宁 （ 集
团 ） 有 限 公 司 销 售 经 理 ， 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 大 连 分 行 行 长 秘 书 ，
中海信托股份有限公司综合管理部经理助理、 投资管理部经理、 风控委员会
委员。2007年10 月 进 入 本 公 司 工 作 ， 曾 任 董 事 会 秘 书 、 总 经 理 助 理 兼 营 销 中
心总经理，2011 年10月 至 今 任 本 公 司 总 经 理 ，2013年2 月 至 今 任 本 公 司 董 事 ，
2013年7 月 至 今 任 中 海 恒 信 资 产 管 理 （ 上 海 ） 有 限 公 司 董 事 长 。 
宋宇先生， 常务 副 总 经 理 。 复 旦 大 学 数 理 统 计 专 业 学 士 ， 经 济 师 。 历 任
无锡市统计局秘书， 国联证券股份有限公司营业部副经理、 发行调研部副经
理 、 办 公 室 主 任 、 研 究 发 展 部 总 经 理 。2004 年3 月 进 入 本 公 司 工 作 ， 历任 本
公 司 督 察 长 、 副 总 经 理 （ 期 间2011 年1月至2011年10 月 兼 任 本 公 司 代 理 总 经
理 ，2014 年5月至2014 年10月 兼 任 本 公 司 代 理 督 察 长 ） ，2015 年4 月 至 今 任 本
公司常务副总经理 。 
王 莉 女 士 ， 督 察 长 。 华 东 政 法 学 院 国 际 经 济 法 专 业 学 士 。 历 任 中 银 国 际
证 券 有 限 责 任 公 司 研 究 部 翻 译 ， 上 海 源 泰 律 师 事 务 所 律 师 助 理 。2006年9 月
进入本公司工作，历任 监 察 稽 核 部 监 察 稽 核 经 理 、 监 察 稽 核 部 部 门 负 责 人 、
督 察 长 兼 监 察 稽 核 部 总 经 理 兼 信 息 披 露 负 责 人 。2015 年5 月 至 今 任 本 公 司 督
察长兼信息披露负责人。 
4 、基金经理 
彭海平先生，中国科学技 术 大 学 概 率 论 与 数 理 统 计 专 业 硕 士 。2009 年 7
月进入本公司工作，历任金融工程助理分析师、金融工程分析师、金融工程
分析师兼基金经理助理。2013 年 1 月 至 今 任 中 海 上 证 50 指 数 增 强 型 证 券 投
资基金基金经理 ，2015 年 7 月 至 今 任 中 海 中 证 高 铁 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金基金经理。 
5 、历任基金经理 
本基金基金合同于2010 年3 月25日 生效， 历 任 基 金 经 理 如 下 表 ：



17 
基金经理姓名 管理本基金时间 
陈明星 2010 年3 月25日-2013 年1 月7 日 
彭海平 2013 年1 月8 日-至今 
 
6 、投资决策委员会成员 
黄鹏先生，主任委员。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 董事、 总 经 理 。 
夏 春 晖 先 生 ， 委 员 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 投 研 中 心 副 总 经 理 、 首
席策略分析师、基金经理。 
许 定 晴 女 士 ， 委 员 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 代 理 投 资 总 监 、 投 资 副
总监、基金经理。 
江 小 震 先 生 ， 委 员 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 固定收益部 总 经 理 、 基
金经理。 
7 、 上 述 人 员 之 间 不 存 在 近 亲 属 关 系 。 
（ 三 ） 基 金 管 理 人 的 职 责 
1 、 依 法 募 集 基 金 ， 办 理 或 者 委 托 经 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 机 构 代 为 办 理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。 
2 、 办 理 基 金 备 案 手 续 。



3 、 对 所 管 理 的 不 同 基 金 财 产 分 别 管 理 、 分 别 记 账 ， 进 行 证 券 投 资 。



4 、 按 照 基 金 合 同 的 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案 ， 及 时 向 基 金 份 额 持 有 人
分配收益。



5 、 进 行 基 金 会 计 核 算 并 编 制 基 金 财 务 会 计 报 告 。



6 、 编 制 季 度 、 半 年 度 和 年 度 基 金 报 告 。



7 、 计 算 并 公 告 基 金 资 产 净 值 ， 确 定 基 金 份 额 申 购 、 赎 回 价 格 。


 
18 
8 、 办 理 与 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 有 关 的 信 息 披 露 事 项 。



9 、 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。



10、 保 存 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 的 记 录 、 账 册 、 报 表 和 其 他 相 关 资 料 。



11、 以 基 金 管 理 人 名 义 ， 代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 者 实
施其他法律行为。



12、 国 务 院 证 券 监 督 管 理 机 构 规 定 的 其 他 职 责 。



（四）基金管理人的承诺 
1 、 基 金 管 理 人 承 诺 严 格 遵 守 现 行 有 效 的 相 关 法 律 法 规 基 金 合 同 和 中 国
证监会的有关规定， 建立健全内部控制制度， 采取有效措施， 防止违反现行
有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 
2 、 基 金 管 理 人 承 诺 严格 遵 守 《 基 金 法 》 及 有 关 法 律 法 规 ， 建 立 健 全 的
内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： 
（1 ） 将 其 固 有 财 产 或 者 他 人 财 产 混 同 于 基 金 财 产 从 事 证 券 投 资 。 
（2 ） 不 公 平 地 对 待 其 管 理 的 不 同 基 金 财 产 。 
（3 ） 利 用 基 金 财 产 为 基 金 份 额 持 有 人 以 外 的 第 三 人 谋 取 利 益 。 
（4 ） 向 基 金 份 额 持 有 人 违 规 承 诺 收 益 或 者 承 担 损 失 。 
（5 ） 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 禁 止 的 其 他 行 为 。 
（五）基金经理的承诺 
1 、 依 照 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 ， 本 着 谨 慎 勤 勉 的 原 则 为 基 金 份
额持有人谋取最大利益。 
2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益。 
3 、 不 违 反 现 行 有 效 的 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 ，
泄漏在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密、 尚未依法公开的基金投
资内容、基金投资计划等信息。 
4 、 不 从 事 损 害 基 金 财 产 和 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 证 券 交 易 及 其 他 活 动 。



19 
（六）基金管理人的风 险 管 理 和 内 部 控 制 制 度 
1 、内部控制体系概述 
内部控制是指基金管理人为防范和化解风险， 保证经营运作符合基金管
理 人 发 展 规 划 ， 在 充 分 考 虑 内 外 部 环 境 的 基 础 上 ， 通 过 建 立 组 织 机 制 、 运 用
管理方法、实施控制程序与控制措施而形成的系统。 
基金管理人结合自身具体情况， 建立了科学合理、 控制严密、 运行高效
的内部控制体系，并制定了科学完善的内部控制制度。 
2 、风险管理的理念和文化 
（1 ） 以 最 大 程 度 保 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 为 己 任 。 
（2 ） 风 险 管 理 是 业 务 发 展 的 保 障 。 
（3 ） 最 高 管 理 层 承 担 最 终 责 任 。 
（4 ） 分 工 明 确 、 相 互 制 约 的 组 织 结 构 是 前 提 。 
（5 ） 制 度 建 设 是 基 础 。 
（6 ） 制 度 执 行 监 督 是 保 障 。 
3 、内部控制遵循的原则 
（1 ） 健 全 性 原 则 。 内 部 控 制 包 括 公 司 的 各 项 业 务 、 各 个 部 门 或 机 构 和
各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 
（2 ） 有 效 性 原 则 。 通 过 科 学 的 内 控 手 段 和 方 法 ， 建 立 合 理 的 内 控 程 序 ，
维护内控制度的有效执行。 
（3 ） 独 立 性 原 则 。 公 司 各 机 构 、 部 门 和 岗 位 职 责 保 持 相 对 独 立 ， 基 金
财产、公司自有资产、其他资产的运作分离。 
（4 ） 相 互 制 约 原 则 。 公 司 内 部 部 门 和 岗 位 的 设 置 权 责 分 明 、 相 互 制 衡 。 
（5 ） 成 本 效 益 原 则 。 公 司 运 用 科 学 化 的 经 营 管 理 方 法 降 低 运 作 成本，
提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 
4 、风险管理和内部控制的组织体系 
公 司 的 风 险 控 制 组 织 体 系 至 少 应 包 括 以 下 几 个 层 面 ： 一 、 董事会负责
控制公司整体运营风险； 二、 公 司 高 级 管 理 层 负 责 公 司 内 部 风 险 控 制 的 领 导 
20 
及政策决定； 三、 风险管理部负 责 对 业 务 风 险 进 行 日常管理 ； 四 、 各职能部
门负责对各自业务活动中潜在的风险通过执行制度进行控制。 
（1 ） 董事会 对 内 部 风 险 控 制 负 最 终 的 责 任 。 
董事会通过 控 制 公 司 治 理 结 构 风 险 、 制 定 内 部 管 理 制 度 、 完 善 有 关 议
事规则及充分发挥独立董事的作用达到对基金投资风险的最终控制。 
风险控 制 委 员 会 是 董 事 会 下 设 的 专 门 委 员 会 ， 主 要 职 责 有 ： 审 议 基 金
资产风险状况评价分析报告，审定公司的业务授权方案的合法性、合规性，
负责协调处理突发性重大事件并界定业务风险损失责任人的责任， 审议公司
其他各项资产管理业务的风险状况评价分析报告。 其通过批准 公 司 的 风 险 控
制 战 略 、 制 度 、 工 作 计 划 和风险报告， 确 保 公 司 具 备 能 控 制 其 在 经 营 管 理 活
动中所能认识的所有风险 的 必 要 系 统 、 运 作 制 度 和 控 制 环 境 。 
（2 ） 高 级 管 理 层 承 担 的 风 险 管 理 工 作 主 要 有 ： 组 建 公 司 风 险 管 理 部 门 ，
贯彻落实公司各项风险管理政策， 监督检查下属部门的风控工作， 发现问题
并及时采 取 补 救 措 施 ， 定 期 向 董 事 会 汇 报 公 司 风 险 管 理 情 况 。 
（3 ） 风 险 管 理 部 为 公 司 风 控 会 下 设 的 日 常 风 险 管 理 执 行 部 门 ， 其 主 要
职 责 为 ： 直 接 承 担 对 公 司 经 营 管 理 和 基 金 投 资 过 程 中 发 生 风 险 的 预 警 和 控 制
职 能 ， 对 有 关 风 险 提 出 分 析 报 告 并 直 接 向 风 险 控 制 委 员 会 汇 报 工 作 。 其 具 体
职 能 有 ： 对 基 金 投 资 运 作 风 险 评 估 ； 新 业 务 风 险 评 估 ； 投 资 风 险 指 标 监 控 和
信用风险、流动性风险等的评估和监控等。 
（4 ） 业 务 部 门 处 于 风 险 管 理 的 前 沿 ， 是 公 司 内 部 风 险 控 制 措 施 的 具 体
执行部门， 应 该 了 解 业 务 经 营 所 承 担 的 风 险 ， 所 以 业 务 部 门 应 承 担 的 职 责 是
参与公司风险管理制度的制 定 和 修 改 ， 严 格 遵 守 公 司 的 各 项 制 度 和 流 程 ， 并
督导部门员工严格执行，保证开展业务的合法合规。 
各 部 门 、 分 支 机 构 负 责 人 是 该 部 门 、 分 支 机 构 风 险 控 制 的 第 一 责 任 人 ，
必须定期检查本部门的风险控制情况和风险控制措施是否有效。 
5 、 监督机构的合规检查作用 
公 司 日 常 管 理 中 的 监 督 机 构 由 董 事 会 审 计 与 合 规 委 员 会 、 公 司 督 察 长
和 监 察 稽 核 部 组 成 ， 其 主 要 作 用 是 对 公 司 各 项 经 营 管 理 活 动 进 行 合 规 控 制 。 
21 
其中，审计与合规委员会通过定期审阅公司督察长工作报告和监察稽核报
告 ， 检 查 公 司 合 规 运 作 情 况 和 督 察 长 、 监 察 稽 核 部 对 公 司 合 规 运 作 的 监 督 工
作，从而加强董事会对公司运作 情 况 的 监 督 ； 
督 察 长 是 董 事 会 常 设 的 执 行 监 督 职 能 的 岗 位 ， 负 责 对 公 司 的 内 部 控 制
和管理情况进行全面监督， 对公司保持各项管理制度的合法性、 合理性、 有
效性和完备程度进行检查并督促改进， 发现重大问题及时向审计与合规委员
会、董事长和中国证监会报告； 
监 察 稽 核 部 是 公 司 管 理 层 对 各 项 经 营 管 理 活 动 （ 包 括 风 险 管 理 活 动 ）
进行合规性检查 的 职 能 部 门 。 其 职 责 主 要 是 对 公 司 各 职 能 部 门 在 业 务 运 作 中
的遵规守法情况进行监督， 保证公司为控制风险所制定的各项管理制度切实
得到贯彻和执行。 
6 、内部控制的基本要素 
内部控制的基本要素包括控制环境、 风险评估、 控 制 活 动 、 信 息 沟 通 和
内部监控。 
（1 ） 控 制 环 境 构 成 公 司 内 部 控 制 的 基 础 ， 控 制 环 境 包 括 经 营 理 念 和 内 控
文化、公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容。 
（2 ） 公 司 管 理 层 牢 固 树 立 内 控 优 先 和 风 险 管 理 理 念 ， 培 养 全 体 员 工 的 风
险 防 范 意 识 ， 营 造 一 个 浓 厚 的 内 控 文 化 氛 围 ， 保 证 全 体 员 工 及 时 了 解 国 家 法
律法规和公司规章制度， 使风险意识贯穿到公司各个部门、 各个岗位和各个
环节。 
（3 ） 公 司 健 全 法 人 治 理 结 构 ， 充 分 发 挥 独 立 董 事 和 监 事 会 的 监 督 职 能 ，
严禁不正当关联交易、 利益输送和内部人控制现象的发生， 保护投资人利益
和公司合法权益。 
（4 ） 公 司 的 组 织 结 构 体 现 职 责 明 确 、 相 互 制 约 的 原 则 ， 各 部 门 有 明 确 的
授 权 分 工 ， 操 作 相 互 独 立 。 公 司 建 立 决 策 科 学 、 运 营 规 范 、 管 理 高 效 的 运 行
机 制 ， 包 括 民 主 、 透 明 的 决 策 程 序 和 管 理 议 事 规 则 ， 高 效 、 严 谨 的 业 务 执 行
系统，以及健全、有效的内部监督和反馈系统。 
（5 ） 公 司 依 据 自 身 经 营 特 点 设 立 顺 序 递 进 、 权 责 统 一 、 严 密 有 效 的 内 
22 
控防线: 
a 、 各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在
上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任 ； 
b 、 建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间
相互监督制衡； 
c 、 公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门，对内部控制制度
的执行情况实行严格的检查和反馈 ； 
d 、 公司建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司
人员具备与岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力 ； 
e 、 公司建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、
评估和分析，及时防范和化解风险 ； 
f 、 授权控制贯穿于公司经营活动的始终，通过完善法人治理结构、明
确各部门职能与授权范围来完成 ； 
g 、 公司建立完善的资产分离制度，基金财产与公司资产、不同基金的
财产和其他委托资产要实行独立运作，分别核算 ； 
h 、 公司建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各 岗 位 职 责 ， 投 资
和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。
重要业务部门和岗位进行物理隔离 ； 
i 、 公司制订切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序 ； 
j 、 公司维护信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统 ； 
k 、 公司建立有效的内部监控制度， 设置督察长和独立的监察稽核部门，
对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监督，保证内部控制制度落实。 
7 、基金管理人关于内部控制的声明 
（1 ） 基 金 管 理 人 承 诺 以 上 关 于 内 部 控 制 的 披 露 真 实 、 准 确 。 
（2 ） 基 金 管 理 人 承 诺 根 据 市 场 变 化 和 公 司 发 展 不 断 完 善 内 部 控 制 制 度 。



23 
四、基 金 托 管 人 
 
（一）基金托管人基本情况



名称：中国工商银行股份有限公司 
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 
成立时间：1984 年 1 月 1 日 
法定代表人：姜建清 
注册资本：人民币 349,018,545,827 元 
联系电话：010-66105799 
联系人：洪渊 
（二）主要人员情况 
截至 2015 年 3 月 末 ， 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 共 有 员 工 203 人 ， 平
均 年 龄 30 岁，95% 以 上 员 工 拥 有 大 学 本 科 以 上 学 历 ， 高 管 人 员 均 拥 有 研 究
生 以 上 学 历 或 高 级 技 术 职 称 。 
（三）基金托管业务经营情况 
作 为 中 国 大 陆 托 管 服 务 的 先 行 者 ， 中 国 工 商 银 行 自 1998 年 在 国 内 首
家 提 供 托 管 服 务 以 来 ， 秉 承 “ 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 ” 的 宗 旨 ， 依 靠 严 密 科
学 的 风 险 管 理 和 内 部 控 制 体 系 、 规 范 的 管 理 模 式 、 先 进 的 营 运 系 统 和 专 业
的 服 务 团 队 ， 严 格 履 行 资 产 托 管 人 职 责 ， 为 境 内 外 广 大 投 资 者 、 金 融 资 产
管 理 机 构 和 企 业 客 户 提 供 安 全 、 高 效 、 专 业 的 托 管 服 务 ， 展 现 优 异 的 市 场
形 象 和 影 响 力 。 建 立 了 国 内 托 管 银 行 中 最 丰 富 、最 成 熟 的 产 品 线 。 拥 有 包
括 证 券 投 资 基 金 、 信 托 资 产 、 保 险 资 产 、 社 会 保 障 基 金 、 安 心 账 户 资 金 、
企 业 年 金 基 金 、QFII 资 产 、QDII 资 产 、 股 权 投 资 基 金 、 证 券 公 司 集 合 资
产 管 理 计 划 、 证 券 公 司 定 向 资 产 管 理 计 划 、 商 业 银 行 信 贷 资 产 证 券 化 、 基
金 公 司 特 定 客 户 资 产 管 理 、QDII 专 户 资 产 、ESCROW 等 门 类 齐 全 的 托 管 产
品 体 系 ， 同 时 在 国 内 率 先 开 展 绩 效 评 估 、 风 险 管 理 等 增 值 服 务 ， 可 以 为 各 
24 
类 客 户 提 供 个 性 化 的 托 管 服 务 。 截 至 2015 年 3 月，中国工商银行共托管
证 券 投 资 基 金 428 只 。 自 2003 年 以 来 ， 本 行 连 续 十 一 年 获 得 香 港 《 亚 洲
货 币 》 、 英 国 《 全 球 托 管 人 》 、 香 港 《 财 资 》 、 美 国 《 环 球 金 融 》 、 内 地 《 证
券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 等 境 内 外 权 威 财 经 媒 体 评 选 的 45 项 最 佳 托 管 银
行 大 奖 ； 是 获 得 奖 项 最 多 的 国 内 托 管 银 行 ， 优 良 的 服 务 品 质 获 得 国 内 外 金
融 领 域 的 持 续 认 可 和 广 泛 好 评 。 
（四）基金托管人的内部控制制度



中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 自 成 立 以 来 ， 各 项 业 务 飞 速 发 展 ， 始 终 保 持
在 资 产 托 管 行 业 的 优 势 地 位 。 这 些 成 绩 的 取 得 ，是 与 资 产 托 管 部 “ 一 手 抓
业 务 拓 展 ， 一 手 抓 内 控 建 设 ” 的 做 法 是 分 不 开 的 。 资 产 托 管 部 非 常 重 视 改
进 和 加 强 内 部 风 险 管 理 工 作 ， 在 积 极 拓 展 各 项 托 管 业 务 的 同 时 ， 把 加 强 风
险 防 范 和 控 制 的 力 度 ， 精 心 培 育 内 控 文 化 ， 完 善 风 险 控 制 机 制 ， 强 化 业 务
项 目 全 过 程 风 险 管 理 作 为 重 要 工 作 来 做 。 继 2005 、2007 、2009 、2010 、
2011 、2012 、2013 年 七 次 顺 利 通 过 评 估 组 织 内 部 控 制 和 安 全 措 施是否充
分 的 最 权 威 的 SAS70 （ 审 计 标 准 第 70 号 ） 审 阅 后 ，2014 年 中 国 工 商 银 行
资 产 托 管 部 第 八 次 通 过 ISAE3402 （原 SAS70 ） 审 阅 获 得 无 保 留 意 见 的 控 制
及 有 效 性 报 告 ， 表 明 独 立 第 三 方 对 我 行 托 管 服 务 在 风 险 管 理 、 内 部 控 制 方
面 的 健 全 性 和 有 效 性 的 全 面 认 可 。 也 证 明 中 国 工 商 银 行 托 管 服 务 的 风 险 控
制 能 力 已 经 与 国 际 大 型 托 管 银 行 接 轨 ， 达 到 国 际 先 进 水 平 。 目 前 ， ISAE3402
审 阅 已 经 成 为 年 度 化 、 常 规 化 的 内 控 工 作 手 段 。 
1 、 内 部 风 险 控 制 目 标 
保 证 业 务 运 作 严 格 遵 守 国 家 有 关 法 律 法 规 和 行 业 监 管 规 则 ， 强 化 和 建
立 守 法 经 营 、 规 范 运 作 的 经 营 思 想 和 经 营 风 格 ，形 成 一 个 运 作 规 范 化 、 管
理 科 学 化 、 监 控 制 度 化 的 内 控 体 系 ； 防 范 和 化 解 经 营 风 险 ， 保 证 托 管 资 产
的 安 全 完 整 ； 维 护 持 有 人 的 权 益 ； 保 障 资 产 托 管 业 务 安 全 、 有 效 、 稳 健 运
行。 
2 、 内 部 风 险 控 制 组 织 结 构 
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行 
25 
稽核监察部门（内控合规部、内部审计局） 、资产托管部内设风险控制处
及 资 产 托 管 部 各 业 务 处 室 共 同 组 成 。 总 行 稽 核 监 察 部 门 负 责 制 定 全 行 风 险
管 理 政 策 ， 对 各 业 务 部 门 风 险 控 制 工 作 进 行 指 导 、 监 督 。 资 产 托 管 部 内 部
设 置 专 门 负 责 稽 核 监 察 工 作 的 内 部 风 险 控 制 处 ， 配 备 专 职 稽 核 监 察 人 员 ，
在 总 经 理 的 直 接 领 导 下 ， 依 照 有 关 法 律 规 章 ， 对 业 务 的 运 行 独 立 行 使 稽 核
监 察 职 权 。 各 业 务 处 室 在 各 自 职 责 范 围 内 实 施 具 体 的 风 险 控 制 措 施 。 
3 、 内 部 风 险 控 制 原 则 
（1 ）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监
管 要 求 ， 并 贯 穿 于 托 管 业 务 经 营 管 理 活 动 的 始 终 。 
（2 ）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规
范 程 序 和 监 督 制 约 ； 监 督 制 约 应 渗 透 到 托 管 业 务 的 全 过 程 和 各 个 操 作 环
节 ， 覆 盖 所 有 的 部 门 、 岗 位 和 人 员 。 
（3 ）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记
录 ； 按 照 “ 内 控 优 先 ” 的 原 则 ， 新 设 机 构 或 新 增 业 务 品 种 时 ， 必 须 做 到 已
建 立 相 关 的 规 章 制 度 。 
（4 ）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保
证 基 金 资 产 和 其 他 委 托 资 产 的 安 全 与 完 整 。 
（5 ）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需
要 适 时 修 改 完 善 ， 并 保 证 得 到 全 面 落 实 执 行 ， 不 得 有 任 何 空 间 、 时 限 及 人
员 的 例 外 。 
（6 ）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作
人 员 和 控 制 人 员 必 须 相 对 独 立 ， 适 当 分 离 ； 内 控 制 度 的 检 查 、 评 价 部 门 必
须 独 立 于 内 控 制 度 的 制 定 和 执 行 部 门 。 
4 、 内 部 风 险 控 制 措 施 实 施 
（1 ）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建
立 了 明 确 的 岗 位 职 责 、 科 学 的 业 务 流 程 、 详 细 的 操 作 手 册 、 严 格 的 人 员 行
为 规 范 等 一 系 列 规 章 制 度 ， 并 采 取 了 良 好 的 防 火 墙 隔 离 制 度 ， 能 够 确 保 资
产 独 立 、 环 境 独 立 、 人 员 独 立 、 业 务 制 度 和 管 理 独 立 、 网 络 独 立 。 
（2 ）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政 
26 
策 和 策 略 的 制 定 者 和 管 理 者 ， 要 求 下 级 部 门 及 时 报 告 经 营 管 理 情 况 和 特 别
情 况 ， 以 检 查 资 产 托 管 部 在 实 现 内 部 控 制 目 标 方 面 的 进 展 ， 并 根 据 检 查 情
况 提 出 内 部 控 制 措 施 ， 督 促 职 能 管 理 部 门 改 进 。 
（3 ） 人 事 控 制 。 资 产 托 管 部 严 格 落 实 岗 位 责 任 制 ， 建 立 “ 自 控 防 线 ” 、
“ 互 控 防 线 ” 、 “ 监 控 防 线 ” 三 道 控 制 防 线 ， 健 全 绩 效 考 核 和 激 励 机 制 ， 树
立 “ 以 人 为 本 ” 的 内 控 文 化 ， 增 强 员 工 的 责 任 心 和 荣 誉 感 ， 培 育 团 队 精 神
和 核 心 竞 争 力 。 并 通 过 进 行 定 期 、 定 向 的 业 务 与 职 业 道 德 培 训 、 签 订 承 诺
书 ， 使 员 工 树 立 风 险 防 范 与 控 制 理 念 。 
（4 ）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各
种 业 务 营 销 活 动 、 处 理 各 项 事 务 ， 从 而 有 效 地 控 制 和 配 置 组 织 资 源 ，达 到
资 源 利 用 和 效 益 最 大 化 目 的 。 
（5 ）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加
强 内 部 风 险 管 理 ， 定 期 或 不 定 期 地 对 业 务 运 作 状 况 进 行 检 查 、 监 控 ，指 导
业 务 部 门 进 行 风 险 识 别 、 评 估 ， 制 定 并 实 施 风 险 控 制 措 施 ， 排 查 风 险 隐 患 。 
（6 ）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加
密 、 数 据 传 输 线 路 的 冗 余 备 份 、 监 控 设 施 的 运 用 和 保 障 等 措 施 来 保 障 数 据
安 全 。 
（7 ）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制
定 了 基 于 数 据 、 应 用 、 操 作 、 环 境 四 个 层 面 的 完 备 的 灾 难 恢 复 方 案 ， 并 组
织 员 工 定 期 演 练 。 为 使 演 练 更 加 接 近 实 战 ， 资 产 托 管 部 不 断 提 高 演 练 标 准 ，
从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练” 。从演练结果看，
资 产 托 管 部 完 全 有 能 力 在 发 生 灾 难 的 情 况 下 两 个 小 时 内 恢 复 业 务 。 
5 、 资 产 托 管 部 内 部 风 险 控 制 情 况 
（1 ）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人
员 ， 在 总 经 理 的 直 接 领 导 下 ， 依 照 有 关 法 律 规 章 ， 全 面 贯 彻 落 实 全 程 监 控
思 想 ， 确 保 资 产 托 管 业 务 健 康 、 稳 定 地 发 展 。 
（2 ）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要
从 上 至 下 每 个 员 工 的 共 同 参 与 ， 只 有 这 样 ， 风 险 控 制 制 度 和 措 施 才 会 全 面 、
有 效 。 资 产 托 管 部 实 施 全 员 风 险 管 理 ， 将 风 险 控 制 责 任 落 实 到 具 体 业 务 部 
27 
门 和 业 务 岗 位 ， 每 位 员 工 对 自 己 岗 位 职 责 范 围 内 的 风 险 负 责 ， 通 过 建 立 纵
向 双 人 制 、 横 向 多 部 门 制 的 内 部 组 织 结 构 ， 形 成 不 同 部 门 、 不 同 岗 位 相 互
制 衡 的 组 织 结 构 。 
（3 ）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一
贯 坚 持 把 风 险 防 范 和 控 制 的 理 念 和 方 法 融 入 岗 位 职 责 、 制 度 建 设 和 工 作 流
程 中 。 经 过 多 年 努 力 ， 资 产 托 管 部 已 经 建 立 了 一 整 套 内 部 风 险 控 制 制 度 ，
包 括 ： 岗 位 职 责 、 业 务 操 作 流 程 、 稽 核 监 察 制 度 、 信 息 披 露 制 度 等 ， 覆 盖
所 有 部 门 和 岗 位 ， 渗 透 各 项 业 务 过 程 ， 形 成 各 个 业 务 环 节 之 间 的 相 互 制 约
机 制 。 
（4 ）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同
等 地 位 。 资 产 托 管 业 务 是 商 业 银 行 新 兴 的 中 间 业 务 ， 资 产 托 管 部 从 成 立 之
日 起 就 特 别 强 调 规 范 运 作 ， 一 直 将 建 立 一 个 系 统 、 高 效 的 风 险 防 范 和 控 制
体 系 作 为 工 作 重 点 。 随 着 市 场 环 境 的 变 化 和 托 管 业 务 的 快 速 发 展 ， 新 问 题 、
新 情 况 不 断 出 现 ， 资 产 托 管 部 始 终 将 风 险 管 理 放 在 与 业 务 发 展 同 等 重 要 的
位 置 ， 视 风 险 防 范 和 控 制 为 托 管 业 务 生 存 和 发 展 的 生 命 线 。

 
 
（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 
根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 基 金 合 同 》 和 有 关 基 金 法 律 法 规 的 规 定,
对基金的投融资、 基金的禁止投资行为、 基金的投资范围、 投资对象、 基金
资 产 的 核 算 、 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 管 理 人 报 酬 的 计 提 和 支 付 、 基 金 托
管人报酬的计提和支付、 基金申购资金的到账和赎回资金的划付、 基金收益
分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 
基金托管人发现基金管理人的违反 《基金法》 、 《运作办法》 、 《基金合同》
和 有 关 基 金 法 律 法 规 规 定 的 行 为, 基 金 托 管 人 有 权 要 求 基 金 管 理 人 在 规 定 的
期 限 内 进 行 整 改, 并 且 有 权 向 中 国 证 监 会 报 告 。 基 金 托 管 人 如 果 对 基 金 实 际
投 资 是 否 符 合 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 相 关 约 定 存 在 疑 义, 应 及 时
向基金管理人提出, 基 金 管 理 人 应 及 时 做 出 解 释 、 澄 清 或 纠 正 。



28 
五 、 相 关 服 务 机 构 
（一）销售机构 
1 、直销机构： 
（1 ） 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 
住所：上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层 
办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层 
法定代表人：黄鹏 
电话：021-68419518 
传真：021-68419328 
联系人：周颖 
客户服务电话：400-888-9788（ 免 长 途 话 费 ） 或 021-38789788 
公司网址：www.zhfund.com 
（2 ） 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 分 公 司 
住所：北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 158 号 1 号楼F218 
办公地址： 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 158 号 1 号楼F218 
负责人：李想 
电话：010-66493583 
传真：010-66425292 
联系人：邹意 
客户服务电话：400-888-9788（ 免 长 途 话 费 ） 
公司网站：www.zhfund.com 
2 、代销机构： 
（1 ） 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号



办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号



法定代表人：姜建清


 
29 
传真：010-66107738 
客户服务电话：95588



公司网址：www.icbc.com.cn



（2 ） 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 
住所： 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 69 号 
办公地址： 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 28 号凯晨世贸中心东座九层 
法定代表人： 刘 士 余 
传真： （010 ）85109219 
联系人：蒋浩 
客户服务电话：95599 
公司网址：www.abcchina.com 
（3 ） 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 
住所： 北 京 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号 
法定代表人： 田 国 立 
传真： （010 ）66594946 
客 户服务电话：95566 
公司网站：www.boc.cn 
（4 ） 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 
住所：上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 188 号 
法定代表人： 牛 锡 明 
电话：021 －58781234 
传真：021-58408483 
联系人：曹榕 
客户服务电话：95559 
公司网址：www.bankcomm.com 
（5 ） 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 
住所：北京市西城区金融大街 25 号 
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼



30 
法定代表人： 王 洪 章 
联系人：何奕 
客户服务电话：95533 
公司网址：www.ccb.com 
（6 ） 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 
住所： 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7088 号 
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号 
法定代表人： 李 建 红 
传真：0755-83195049 
联系人：邓炯鹏 
客户服务电话：95555 
公司网址：www.cmbchina.com 
（7 ） 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 
住所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号 富 华 大 厦 C 座 
法定代表人：常振明 
客 户服务电话：95558 
公司网址：bank.ecitic.com 
（8 ） 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 
住所： 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 号 
办公地址： 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 号 
法定代表人：洪崎 
电话：010-58560666 
传真：010-57092611 
联系人：王继伟 
客户服务电话：95568 
公司网址：www.cmbc.com.cn 
（9 ） 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 
住所： 深 圳 市 深 南 东 路 5047 号



31 
办公地址： 广 东 省 深 圳 市 深 南 东 路 5047 号 
法定代表人： 孙 建 一 
联系电话： 021-38637673 
传真电话： 021-50979507 
联系人：张莉 
客户服务电话：95511-3 
公司网址: www.bank.pingan.com 
（10 ） 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 
住所： 上 海 市 中 山 东 一 路 12 号 
办公地址：上海市中山东一路 12 号 
法定代表人：吉晓辉 
电话：021 －61616193 
传真：021-63604196 
联系人：高天、杨文川 
客户服务电话：95528 
公司网址：www.spdb.com.cn 
（11 ） 温 州 银 行 股 份 有 限 公 司 
住所：温州市车站大道 196 号 
办公地址：温州市车站大道 196 号 
法定代表人：邢增福 
联系电话：0577-88990082 
传真：0577-88995217 
联系人：林波 
客 户 服 务 电 话 ：96699 （ 浙 江 省 内 ） 、962699 （ 上 海 地 区 ） 、0577-96699
（其他地区） 
公司网址：www.wzbank.cn 
（12 ） 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 
住所：北京市东城区建国门内大街 22 号


 
32 
法定代表人：吴建 
联系人：王者凡 
电话：010-85238890 
客户服务电话：95577 
公司网站：www.hxb.com.cn 
（13 ） 上 海 农 村 商 业 银 行 股份有限公司 
住所：上 海 市 银 城 中 路 8 号 15-20 楼、22-27 楼 
办公地址： 上 海 市 银 城 中 路 8 号 15-20 楼、22-27 楼 
法定代表人：胡平西 
联系人：施传荣 
电 话 ： （021 ）38576666 
传 真 ： （021 ）50105124 
客户服务电话： （021 ）962999 
公司网站： www.srcb.com 
（14 ） 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 
住所：无 锡 市 太 湖 新 城 金 融 一 街 8 号 7-9 层 
办公地址： 无 锡 市 太 湖 新 城 金 融 一 街 8 号 7-9 层 
法定代表人：姚志勇 
电话：0510-82831662 
传真：0510-82830162 
联系人：沈刚 
客户服务电话：95570 
公司网址：www.glsc.com.cn 
（15 ） 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 
住所：武汉市新华路特 8 号 长 江 证 券 大 厦 
办公地址：武汉市新华路特 8 号 长 江 证 券 大 厦 
法定代表人：胡运钊 
电话：027-65799999



33 
传真：027-85481900 
联系人：李良 
客户服务电话：95579 或 4008-888-999 
公司网址：www.95579.com 
（16 ） 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 
住所：上海市广东路 689 号 
办公地址：上海市广东路 689 号 
法定代表人：王开国 
电话：021-23219000 
传真：021-23219100 
联系人：金芸、李笑鸣 
客户服务电话：95553 
公司网址：www.htsec.com 
（17 ） 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 
住所：北京市西城区金融大街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座 
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座 
法定代表人：陈有安 
电话： 010-66568430 
传真：010-66568990 
联系人：田薇 
客户服务电话：4008-888-888 
公司网址：www.chinastock.com.cn 
（18 ） 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 
住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 
办公地址：北京市东城区朝阳门内大街 188 号 
法定代表人：王常青 
联系人：权唐、许梦园 
电话：400-8888-108



34 
开放式基金咨询电话: 400-8888-108 
开放式基金业务传真：010-65182261 
公司网址：www.csc108.com 
（19 ） 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限公司 
住所：上海市浦东新区商城路 618 号 
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 
法定代表人：万建华 
电话：021-38676161 
传真：021-38670161 
联系人：芮敏祺 
客户服务电话：400-888-8666 
公司网址：www.gtja.com 
（20 ） 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 
住所：上 海 市 徐 汇 区 长 乐 路 989 号 45 层 
办公地址： 上 海 市 徐 汇 区 长 乐 路 989 号 45 层 
法定代表人：李梅 
电话：021-33389888 
传真：021-33388224 
联系人：黄莹 
客户服务电话：95523 或 4008895523 
公司网址：www.swhysc.com 
（21 ） 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 
住所：广州天河区天河北路 183-187 号 大 都 会 广 场 43 楼（4301-4316
房） 
办公地址： 广 东 省 广 州 天 河 北 路 大 都 会 广 场 5 、18、19 、36 、38 、39、
41、42、43 、44 楼 
法定代表人： 孙 树 明 
电话：020-87555888



35 
传真：020-87555305 
联系人：黄岚 
客户服务电话：95575 或致电各地营业网点 
公司网址：www.gf.com.cn 
（22 ） 湘 财 证 券 有 限 责 任 公 司 
住所：湖 南 省 长 沙 市 天 心 区 湘 府 中 路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 
办公地址： 湖 南 省 长 沙 市 天 心 区 湘 府 中 路 198 号 新 南 城 商 务 中 心 A 栋 11
楼 
法定代表人：林俊波 
电话：021-68634510-8193 
传真：021-68865680 
联系人：张新媛 
客户服务电话:400-888-1551 
公司网址：www.xcsc.com 
（23 ） 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 
住所：福建省福州市湖东路 268 号 
办公地址：上海浦东新区民生路 1199 弄 证 大 五 道 口 广 场 1 号楼21 楼 
法定代表人：兰荣 
电话：021-38565785 
传真：021-38565955 
联系人：谢高得 
客户服务电话: 95562 
公司网址：www.xyzq.com.cn 
（24 ） 华泰证券 股 份 有 限 公司 
住所：江苏省南京市中山东路 90 号 华 泰 证 券 大 厦 
办公地址： 江 苏 省 南 京 市 中 山 东 路 90 号 华 泰 证 券 大 厦 
法定代表人：吴万善 
电话： 025-57038523



36 
传真： 025-84579763 
联系人：朱嘉裕 
客户服务电话：95597 
公司网址：www.htsc.com.cn 
（25 ） 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 
住所：上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-29 层 
办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼21 层-29 层 
法定代表人： 潘 鑫 军 
电话：021-63325888 
传真：021-63326173 
联系人：吴宇 
客户服务电话：021-95503 或 4008-888-506 
公司网址：www.dfzq.com.cn 
（26 ） 东吴证券 股 份 有 限 公 司 
住所：江苏省苏州 工 业 园 区 翠 园 路 181 号 商 旅 大 厦 18-21 层 
办公地址：江苏省苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层 
法定代表人：范力 
电话：0512-65581136 
传真：0512-65588021 
联系人：方晓丹 
客户服务电话:0512-33396288 
公司网址：www.dwzq.com.cn 
（27 ） 金元证券 股 份 有 限 公 司 
住所：海南省海口市南宝路 36 号 证 券 大 厦 4 层 
办公地址：深圳市深南大道 4001 号 时 代 金 融 中 心 17 层 
法定代表人：陆涛 
电话：0755-83025666 
传真：0755-83025625



37 
联系人：马贤清 
客户服务电话 ：4008-888-228 
公司网址：www.jyzq.cn 
（28 ） 东海证券 股 份 有 限 公 司 
住所：江苏省常州市延陵西路 23 号 投 资 广 场 18 层 
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号 东 海 证 券 大 厦 
法定代表人： 朱 科敏 
电话：021-20333333 
传真：021-50498871 
联系人：梁旭



客户服务电话：400-888-8588 
公司网址：www.longone.com.cn 
（29 ） 招商证券 股 份 有 限 公 司 
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座 38-45 层 
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 
法定代表人：宫少林 
电话：0755-82943666 
传真：0755-82943636 
联系人：林生迎 
客户服务电话：95565 
公司网址：www.newone.com.cn 
（30 ） 中银国际 证 券 有 限 责 任 公 司 
住所：上海市浦东新区银城中路 200 号 中 银 大 厦 39 层 
办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦40 层 
法定代表人：许刚 
电话：021-68604866 
传真：021-50372474 
联系人：李丹



38 
客户服务电话：400-620-8888 
公司网址：www.bocichina.com 
（31 ） 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 
住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼 
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼 
法定代表人：杨宇翔 
电话：4008866338 
传真：0755-82400862 
联系人：郑舒丽 
客户服务电话：95511-8 
公司网址：stock.pingan.com 
（32 ） 西南证券股份有限公司 
住所：重庆市 江 北 区 桥 北 苑 8 号 西 南 证 券 大 厦 8 楼 
法定代表人： 王 珠 林 
联系人：陈诚 
电话：023-63786464 
传真：023-63786311 
客户服务电话：400-8096-096 
公司网址：www.swsc.com.cn 
（33 ） 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 
住所：深圳市福田区金田路 4018 号 安 联 大 厦 34 层、28 层 A02 单元 
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号 安 联 大 厦 35 层 
法定代表人： 牛 冠 兴 
电话：021-68801217 
传真：021-68801210 
联系人：张勤 
客户服务电话：4008-001-001 
公司网址：www.essence.com.cn



39 
（34 ） 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司



住所：上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 
办公地址： 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 
法定代表人：薛峰 
电话：021-22169999



传真：021-22169134



联系人：刘晨 
客 户 服 务 电话：95525 
公司网址：www.ebscn.com 
（35 ） 华 龙 证 券 股 份 有 限 公 司 
住所： 甘 肃 省 兰 州 市 静 宁 路 308 号 
办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号 财 富 大 厦 
法定代表人： 李 晓 安 
电话：0931-8784656 、4890208 
传真：0931-4890628 
联系人：李昕田 
客户服务电话：400-689-8888 
公司网址：www.hlzqgs.com 
（36 ） 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 
住所： 深 圳 市 罗 湖 区 红 岭 中 路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 十 六 层 至 二 十 六 层 
办公地址：深圳市红岭中路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 
法定代表人：何如 
电话：0755-82130833 
传真：0755-82133952 
联系人： 周杨 
客户服务电话：95536 
公司网址：www.guosen.com.cn 
（37 ） 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司



40 
住所： 山 东 省 济 南 市 经 七 路 86 号 23 层 经 纪 业 务 总 部 
法定代表人：李玮 
电话：0531-68889115 
传真：0531-68889752 
联系人：吴阳 
客户服务电话：95538 
公司网址：www.qlzq.com.cn 
（38 ） 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 
住所： 广 东 省 深 圳 市 福田区福华一路 115 号投行大厦20 楼 
办公地址：广东省深圳市 福 田 区 福 华 一 路 115 号投行大厦 18 楼 
法定代表人： 刘 学 民 
联系人：吴军



电话：0755-23838751 
传真：0755-82485081 
客户服务电话：400-888-1888 
公司网址：www.firstcapital.com.cn 
（39 ） 万联证券 有 限 责 任 公 司 
住所： 广 州 市 中 山 二 路 18 号 广 东 电 信 广 场 36 、37 层 
办公地址： 广 州 市 天 河 区 珠 江 东 路 11 号 高 德 置 地 广 场 F 座 18 、19 楼 
法定代表人： 张 建 军 
电话：020 －37865070 
联系人：王鑫 
开放式基金咨询电话：400-8888-133 
开放式基金接收传真：020-22373718-1013 
公司网址：www.wlzq.com.cn 
（40 ） 申 万 宏 源 西 部 证 券 有 限 公 司 
注 册 地 址 ： 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 高 新 区 （ 新 市 区 ） 北 京 南 路 358 号 大 成 国 际
大厦20 楼 2005 室



41 
办公地址: 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 高 新 区 （ 新 市 区 ） 北 京 南 路 358 号 大 成 国 际
大厦20 楼 2005 室 （ 邮 编:830002 ） 
法定代表人：许建平 
电话：010-88085858 
传真：010-88085195 
联系人：李巍 
客户服务电话：400-800-0562 
网址：www.hysec.com 
（41） 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司 
住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层
-21 层及第 04 层 01、02、03、05 、11 、12、13、15 、16 、18、19 、20、
21、22、23 单元



办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号 荣 超 商 务 中 心 A 栋第 04 、18
层至21 层



法定代表人：龙增来 
联系人：刘毅



电话 0755-82023442 
传真 0755-82026539



客服电话 400 600 8008 
公司网址 www.china-invs.cn


 
（42 ） 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号 
法定代表人：凤良志 
联系人：李飞 
客户服务电话：400-8888-777 
公司网址： www.gyzq.com.cn 
（43 ） 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 
住所：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室



42 
办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号 
法定代表人：杜庆平 
联系人：王兆权 
电话：022-28451861 
传真：022-28451892 
客户服务电话：400-651-5988 
公司网址: www.bhzq.com 
（44 ） 国金证券 股 份 有 限 公 司



住所： 成 都 市 东 城 根 上 街 95 号 
办公地址：成都市 东 城根上街95 号 6 、16 、17 楼 
法定代表人：冉云 
联系人：金喆 
客户服务电话：400-660-0109 
公司网址：www.gjzq.com.cn 
（45 ） 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司 
住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼 
法定代表人：张志刚 
联系人：唐静



联系电话：010-63081000 
传真：010-63080978 
客户服务电话：400-800-8899 
公司网址：www.cindasc.com 
（46 ） 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 
住所：深圳市福田区中心三路 8 号 卓 越 时 代 广 场(二期) 北座 
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号 中 信 证 券 大 厦 
法定代表人：王东明 
联系电话：010-60838888



43 
传真：010-60833739 
联系人：顾凌



客户服务电话: 400-889-5548 
公司网址：www.cs.ecitic.com 
（47 ） 方正证券 股 份 有 限 公 司 
住所：湖南长沙芙蓉中路 2 段 华 侨 国 际 大 厦 22-24 层 
法定代表人：雷杰 
联系人：彭博 
联系电话：0731-85832343 
传真：0731-85832214 
客户服务电话：95571 
公司网址：www.foundersc.com 
（48 ） 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 
住所：长春市自由大路 1138 号 
办公地址：长春市自由大路 1138 号 证 券 大 厦 1005 室 
法定代表人：矫正中 
联系人: 安岩岩 
电话：0431-85096517 
客户服务电话：4006000686 
公司网址：www.nesc.cn 
（49 ） 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司 
住所：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 、8 层 
办公地址：福州市五四路 157 号 新 天 地 大 厦 7 至 10 层 
法定代表人：黄金琳 
联系人：张腾 
联系电话：0591-87383623 
业务传真：0591-87383610 
统一客户服务 电 话 ：96326 （ 福 建 省 外 请 先 拨 0591）



44 
公司网址：www.hfzq.com.cn 
（50 ） 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 
住所：北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 5 号 新 盛 大 厦 B 座 12-15 层 
法定代表人：魏庆华 
联系人：汤漫川 
电话：010-66555316 
传真：010-66555246 
客户服务电话：400-888-8993 
公司网址：www.dxzq.net.cn 
（51） 天 相 投 资 顾 问 有 限 公 司



住所：北京市西城区金融街 19 号 富 凯 大 厦 B 座 701



办公地址： 北 京 市 西 城 区 新 街 口 外 大 街 28 号 C 座 5 层 
法定代表人：林义相



电话：010-66045529



传真：010-66045518



联系人：尹伶 
客户服务电话：010-66045678



公司网址： www.txsec.com






天相基金网网址：www.jjm.com.cn 
（52 ） 华 宝 证 券 有 限 责 任 公 司 
住所：上海市浦东新区世纪大道 100 号 环 球 金 融 中 心 57 层



法定代表人：陈林 
联系人：宋歌 
电话：021-68778010 
传真：021-68778117 
客服电话：400-820-9898 、021-38929908 
网址：www.cnhbstock.com 
（53 ） 长 城 国 瑞 证 券 有限公司



45 
住所：厦门市莲前西路 2 号 莲 富 大 厦 十 七 楼 
办公地址：厦门市莲前西路 2 号 莲 富 大 厦 十 七 楼 
法定代表人：王勇 
联系人：赵钦 
客户服务电话：0592-5163588 
公司网站：www.xmzq.cn 
（54 ） 中 信 证 券 （ 山 东 ） 有 限 责 任 公 司 
住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 1 号楼 20 层 
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 1 号楼20 层 
法定代表人：杨宝林 
联系人：吴忠超 
联系电话：0532-85022326 
客服电话：95548 
公司网址：www.citicssd.com 
（55 ） 华鑫证券有限责任公司 
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号 安 联 大 厦 28 层 A01、B01 （b ）
单元 
办公地址：上海市肇嘉浜路 750 号 
法定代表人：俞洋 
联系人：陈敏 
业务联系电话：021-64339000-807 
客服热线：021-32109999 ；029-68918888 ；4001099918 
公司网址：www.cfsc.com.cn 



 （56） 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司 
住所：杭 州 市 余 杭 区 仓 前 街 道 文 一 西 路 1218 号 1 幢 202 室 
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 
法定代表 人 ： 陈 柏 青 
联系人：韩爱彬



46 
客服电话：4000-766-123 
公司网址：www.fund123.cn 
（57）深圳众禄 金 融 控 股 股 份 有限公司 
住所：深 圳 市 罗 湖 区 梨 园 路 物 资 控 股 置 地 大 厦 8 楼 
办公地址： 深 圳 市 罗 湖 区 梨 园 路 物 资 控 股 置 地 大 厦 8 楼 
法定代表人：薛峰 
联系人：童彩 平 
联系电话：0755-33227950 
客服电话：4006-788-887 
公司网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com 
（58 ） 上 海 长 量 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 
住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 
法定代表人：张跃伟 
业务联系人： 郑 茵 华 
联系电话：021-20691831 
客服电话：400-820-2899 
公司网址：www.erichfund.com 
（59 ） 诺 亚 正 行 （ 上 海 ） 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 
住所：上海 市 虹 口 区 飞 虹 路 360 弄 9 号 3724 室 



办公地址： 上 海 市 杨 浦 区 昆 明 路 508 号北美广场 B 座 12 层 



法 定 代 表 人 ： 汪 静 波 
联系人：徐诚






联系电话：021-38509639 



客服电话：400－821－5399 



公司网址：www.noah-fund.com 
（60 ） 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 
住所：北京市朝阳区朝外大街 22 号 泛 利 大 厦 10 层



47 
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号 泛 利 大 厦 10 层 
法定代表人：王莉 
联系人：吴卫 东 
联系电话：021-20835787 
客服电话：400-920-0022/ 021-20835588 
公司网址：licaike.hexun.com 
（61 ） 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 
住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼 
法定代表人：其实 
联系人：朱玉 
联系电话：021-54509998 
客服电话：400-1818-188 
公司网址：www.1234567.com.cn 
（62 ） 万 银 财 富 （ 北 京 ） 基 金 销 售 有 限 公 司 
住所：北 京 市 朝 阳 区 北 四 环 中 路 27 号 盘 古 大 观 3201



办公地址： 北 京 市 朝 阳 区 北 四 环 中 路 27 号 盘 古 大 观 3201 
法定代表人：王斐 
联系人：李亚洁



联系电话：010-53300532 
客服电话：400-059-8888 
公司网址：www.wy-fund.com 
（63 ） 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 
住所：上 海 市 虹 口 区 欧 阳 路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～
906 室 
法定代表人： 杨 文 斌 
联系人： 张茹



48 
联系电话：021-58870011 
客服电话：400-700-9665 
公司网址： www.ehowbuy.com 
（64 ） 上 海 利 得 基 金 销 售 有 限 公 司 
住所：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 
办公地址： 上 海 浦 东 新 区 峨 山 路 91 弄 61 号 10 号楼12 楼 
法定代表人： 沈 继 伟 
联系人：吴鸿飞 
联系电话：021-50583533 
客服电话：400-005-6355 
公司网址：www.leadfund.com.cn 
（65 ） 北 京 增 财 基 金 销 售 有 限 公 司 
住所： 北 京 市 西 城 区 南 礼 士 路 66 号 建 威 大 厦 1208 号 
办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号 建 威 大 厦 1208-1209 号 
法定代表人： 罗 细 安 
联系人： 史丽丽 
联系电话：010-67000988 
客服电话：400-001-8811 
公司网址：www.zcvc.com.cn 
（66 ） 北 京 恒 天 明 泽 基 金 销 售 有 限 公 司 
住所：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层5122 室 
办公地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号 乐 成 中 心 A 座 23 层 
法定代表人：梁越 
联系人： 周斌 
联系电话：010-57756019 
客服电话：400-786-8868-5 
公司网址：www.chtfund.com 
（67）深圳市 新 兰 德 证 券 投 资 咨 询 有 限 公 司



49 
住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 
办公地址： 北 京 市 西 城 区 宣 武 门 外 大 街 10 号庄胜广场中央办公楼东翼
7 层 727 室 
法定代表人：杨懿 
联系人：刘宝文 
联系电话：010-63130889-8369 
客服电话：400-166-1188 
公司网址：8.jrj.com.cn 
（68） 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司 
住所： 浙 江 省 杭 州 市 文 二 西 路 一 号 元 茂 大 厦 903 室 
办公地址： 浙 江 省 杭 州 市 翠 柏 路 7 号 杭 州 电 子 商 务 产 业 园 2 号楼2 楼 
法定代表人：凌顺平



联系人：胡璇



联系电话：0571-88911818 
客服电话：4008-773-772 
公司网址：www.5ifund.com 
（69） 中 国 国 际 期 货 有 限 公 司 
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、
11 层、12 层 
办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、
11 层、12 层 
法定代表人：王兵 
联系人：孟夏 
联系电话：010-59539861 
客服电话：95162、400-8888-160 
公司网址：www.cifco.net 
(70) 中 期 资 产 管 理 有 限 公 司 
住所：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号



50 
办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号中期大厦 8 层 
法定代表人： 姜新 
联系人： 方艳美 
联系电话：010-65807865 
客服电话：010-65807865 
公司网址：www.cifcofund.com 
(71) 浙 江 金 观 诚 财 富 管 理 有 限 公 司 
住所：杭 州 市 拱 墅 区 登 云 路 45 号 （ 锦 昌 大 厦 ）1 幢 10 楼 1001 室 
办公地址： 杭 州 市 拱 墅 区 登 云 路 45 号 （ 锦 昌 大 厦 ）1 幢 10 楼 1001 室 
法定代表人： 陈峥 
联系人： 周立枫 
联系电话：0571-88337788 
客服电话：400-068-0058 
公司网址：www.jincheng-fund.com 
（72 ） 上 海 汇 付 金 融 服 务 有 限 公 司 
住所： 上 海 市 黄 浦 区 西 藏 中 路 336 号 1807-5 室 
办公地址：上海市中山南路 100 号 金 外 滩 国 际 广 场 19 楼 
法定代表人： 张皛 
联系人： 周丹 
联系电话：021-33323999*8318 
客服电话：400-820-2819 
公司网址：fund.bundtrade.com 
（73 ） 中 信 期 货 有 限 公 司 
注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越 时 代 广 场 （ 二 期 ） 北 座 13
层 1301-1305 室、14 层


 
办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号 卓 越 时 代 广 场 （ 二 期 ） 北 座 13
层 1301-1305 室、14 层






51 
法定代表人：张皓



联系人：洪诚






电话：0755-23953913


 
传真：0755-83217421






客户服务电话：400-990-8826 
网址：www.citicsf.com 
(74) 泰 诚 财 富 基 金 销 售 （ 大 连 ） 有 限 公 司 
住所： 辽宁 省 大 连 市 沙 河 口 区 星 海 中 龙 园 3 号 
办公地址： 辽 宁 省 大 连 市 沙 河 口 区 星 海 中 龙 园 3 号 
法定代表人： 林卓 
联系人： 薛长平 
联系电话：0411-88891212 
客服电话：4006411999 
公司网址：www.taichengcaifu.com 
(75) 华 西 证 券 股 份 有 限 公 司 
住所： 四 川 省 成 都 市 高 新 区 天 府 二 街 198 号华西证券大厦



办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦



法定代表人： 杨 炯 洋



联系人：周志茹



电话：028-86135991 
传真：028-86150040 
客户服务电话：95584 和 4008-888-818 
公司网址：http://www.hx168.com.cn 
（76 ） 上海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 
住所：上海 市 浦 东 新 区 陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 
办公地址：上海 市 浦 东 新 区 陆家嘴环路 1333 号 14 楼 
法定代表人：郭坚 
联系人：宁博宇



52 
联系电话：021-20665952 
传真：021-22066653 
客服电话：4008219031 
公司网址：www.lufunds.com



基金管理人可根据有关 法 律 法 规 的 要 求 ， 选 择 其 它 符 合 要 求 的 机 构 代 理
销售本基金，并及时公告。 
（二）注册登记机构 
名称：中海基金管理有限公司 
住所：上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层 
办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层 
法定代表人：黄鹏 
总经理：黄鹏 
成立日期：2004 年 3 月 18 日 
电话：021-38429808 
传真：021-68419328 
联系人：周琳 
（三）出具法律意见书的律师事务所 
名称：上 海 市 通 力 律 师 事 务 所 
住所：上 海 市 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 19 楼 
办公地址：上海市 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 19 楼 
法定代表人：韩炯 
电话：021-31358666 
传真：021-31358600 
经办律师：秦悦民 、 王利民



53 
（四）审计基金财产的会计师事务所 
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号 星 展 银 行 大 厦 6 楼 
办公地址：上海市湖滨路 202 号 普 华 永 道 中 心 11 楼 
执行事务合伙人：杨绍信 
联 系 电 话 ： （021）23238888 
传 真 ： （021 ）23238800 
联系人：赵钰 
经办会计师：薛竞、赵钰



54 
六 、 基 金 的 募 集 
（一）募集的依据 
本基金由基 金 管 理 人 依 照 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 销 售 办 法 》 、 《 信 息
披 露 办 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 法 律 法 规 ， 并 经 中 国 证 监 会2010 年1 月7日证
监 许可[2010]20 号 文 核 准 募 集 发 售 。 
（二）基金类型及基金存续期间 
1 、 基金类型：股票 型 证 券 投 资 基 金 
2 、 基 金 运 作 方 式 ： 契 约 型 开 放 式 
3 、基金存续期间：不定期 
（三）募集方式 
本 基 金 将 通 过 基 金 管 理 人 的 直 销 网 点 及 基 金 代 销 机 构 的 代 销 网 点 公 开
发 售 。 本 基 金 认 购 采 取 全 额 缴 款 认 购 的 方 式 。 基 金 投 资 者 在 募 集 期 内 可 多 次
认购，认购一经受理不得撤销。 
（四）募集期限 
自 基 金 份 额 发 售 之 日 起 ， 最 长 不 超 过3 个 月 ， 具 体 发 售 时 间 以 基 金 份 额
发售公告为准。 
（五）募集对象 
符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者 ，
以及法律法规或中国证监会允许购买开放式 证 券 投 资 基 金 的 其 他 投 资 者 。 




55 
（六）募集场所 
本 基 金 将 通 过 基 金 管 理 人 的 直 销 网 点 及 基 金 代 销 机 构 的 代 销 网 点 公 开
发 售 。 本 基 金 认 购 采 取 全 额 缴 款 认 购 的 方 式 。 基 金 投 资 者 在 募 集 期 内 可 多 次
认购，认购一经受理不得撤销。 
基金销 售 机 构 认 购 申 请 的 受 理 并 不 代 表 该 申 请 一 定 成 功 ， 而 仅 代 表 销 售
机构确实接收到认购申请。 认购的确认以注册登记机构或基金管理公司的确
认结果为准。 
（七）募集目标 
本基金不 设 定 募 集 规 模 上 限 ， 基 金 管 理 人 视 募 集 情 况 可 提 前 结 束 募 集 。 
（八）基金份额的认购 
1 、基金份额初始 面 值 、 认 购 费 用 、 认 购 价 格 及 计 算 公 式 
（1 ）基金份额初始 面 值 ： 本 基 金 基金份额初始面值为 1.00 元 人 民 币 ，
按 初始面值发售 。 
（2 ）认购费 用 
本基金的认购费率随认购金额的增加而递减，如下所示： 

























































（单位：元）



认购金额（M ） 认购费率 
M ＜100 万 1.00% 
100 万≤M ＜500 万 0.60% 
500 万≤M ＜1000 万 0.20% 
M ≥1000 万 每笔1000 元 
投资者重复认购，须按每笔认购所对应的费率档次分别计算。 
（3 ） 认 购 份 额 的 计 算 
本基金份额的初始 面 值 为 人 民 币 1.00 元，按初始面值发售。 
本基金认购采取金额认购方式， 认购份额的计算包括认购金额和认购金 
56 
额在本基金募集期间产生的利息， 其中利息以注册登记机构的记录为准， 保
留小数点后两位。认购份额计算时采用四舍五入方法保留至小数点后两位，
由此产生的误差计入基金财产。 
本基金有效 认 购 申 请 的 认 购费用及 认 购 份 额 的 计 算 统 一 采 用 外 扣 法 ， 计
算公式如下：



基金的认 购 金 额 包 括 认 购费用和净 认 购 金 额 ， 其 中 ： 
( 一) 净 认 购金额= 认 购 金 额/ （1+ 认 购费率） 。 
( 二) 认 购费用= 认 购金额- 净 认 购金额, 或 ， 认 购 费 用 ＝ 固 定 认 购 费 金
额 。 
( 三) 认 购份额= （ 净 认 购 金 额+ 认购利息）/ 基 金 份 额 初始 面 值 。 
 
2 、认购的程序



（1 ）认购时间安排 
投 资 人 认 购 本 基 金 份 额 具 体 业 务 办 理 时 间 由 基 金 管 理 人 和 基 金 代 销 机
构确定，请参见本基金的基金份额发售公告。 
（2 ） 投 资 人 认 购 本 基 金 份 额 应 提 交 的 文 件 和 办 理 的 手 续 
投 资 人 认 购 本 基 金 份 额 应 提 交 的 文 件 和 办 理 的 手 续 详 见 本 基 金 的 基 金
份额发售公告。 
（3 ） 基 金 份 额 的 认 购 采 用 金 额 认 购 方 式 
投资人认购本基 金 采 取 全 额 缴 款 认 购 的 方 式 。 投 资 人 在 基 金 募 集 期 内 可
多 次 认 购 ， 认 购 期 间 单 个 投 资 人 的 累 计 认 购 规 模 没 有 限 制 。 投 资 人 的 认 购 申
请一经受理不得撤销。 
（4 ）认购的确认 
当 日 （T 日 ） 在 规 定 时 间 内 提 交 的 申 请 ， 投 资 人 通 常 可 在 T+2 日 到 网 点
查询认购申请的受理结果， 在基金合同生效后的 2 个 工 作 日 内 可 以 到 网 点 打
印交易确认书。 
（5 ） 认 购 金 额 的 限 制 
通过本公司网站和代销机构首次认购单笔最低金额为人民币 1000 元 ； 通 
57 
过本公司直销机构 首 次 认 购 单 笔 最 低 金 额 为 人 民 币 100,000 元 ， 追 加 认 购 单
笔最低金额为人民币 10,000 元。 投 资 人 在 募 集 期 内 可 以 多 次 认 购 基 金 份 额 。
募集期间不设置投资人单个基金账户最高认购金额限制。 
3 、 若 基 金 合 同 生 效 ， 认 购 款 项 在 基 金 募 集 期 间 产 生 的 利 息 将 折 算 为 基
金份额归基金份额持有人所有。 认购利息折算的基金份额以四舍五入方式保
留到小数点后两位， 由此产生的收益或损失由基金财产承担， 其中有效认购
资金的利息及利息折算的基金份额以注册登记机构的记录为准。 认购利息折
成基金份额不收取认购费、不受最低认购份额限制。 
（九）募集资金的管理 
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户， 在基金募集行
为结束前，任何人不得动用。



58 
七 、 基 金 合 同 的 生 效 
（一）基金备案的条件 
本基金自基金份额发售之日起 3 个 月 内 ， 在 基 金 募 集 份 额 总 额 不 少 于 2
亿 份 ， 基 金 募 集 金 额 不 少 于 2 亿 元 人 民 币 且 基 金 份 额 持 有 人 不 少 于 200 人 的
条 件 下 ， 基 金 管 理 人 依 据 法 律 法 规 及 招 募 说 明 书 可 以 决 定 停 止 基 金 发 售 ， 并
在 10 日 内 聘 请 法 定 验 资 机 构 验 资 ， 自 收 到 验 资 报 告 之 日 起 10 日 内 ， 向 中 国
证监会办理基金备案手续。 
基金募集达到基金备案条件的， 自基金管理人办理完毕基金备案手续并
取得中 国 证 监 会 书 面 确 认 之 日 起 ， 《 基 金 合 同 》 生 效 ； 否 则 《 基 金 合 同 》 不
生 效 。 基 金 管 理 人 在 收 到 中 国 证 监 会 确 认 文 件 的 次 日 对 《 基 金 合 同 》 生 效 事
宜 予 以 公 告 。 基 金 管 理 人 应 将 基 金 募 集 期 间 募 集 的 资 金 存 入 专 门 账 户 ， 在 基
金募集行为结束前，任何人不得动用。 
《基金合同》生效时，认购款项在募集期内产生的利息将折合成基金份
额归投资者所有。基金募集期产生的利息以基金注册登记机构的记录为准。 
（二）基 金 合 同 不 能 生 效 时 募 集 资 金 的 处 理 方 式 
如果《基金合同》不能生效，基金管理人应当承担下列责任： 
1 、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 
2 、 在 基 金 募 集 期 限 届 满 后 30 日 内 返 还 投 资 者 已 缴 纳 的 款 项 ， 并 加 计 银
行同期存款利息。 
如 果 《 基 金 合 同 》 不 能 生 效 ， 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 代 销 机 构 不 得
请 求 报 酬 。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 代 销 机 构 为 基 金 募 集 支 付 之 一 切 费 用
应由各方各自承担。 
（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和基金资产净值 
《 基 金 合 同 》 生 效 后 ， 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 200 人 或 者 基 金 资 产 净 
59 
值低于 5,000 万 元 的 ， 基 金 管 理 人 应 当 及 时 报 告 中 国 证 监 会 ； 连 续 20 个工
作日出现前述情形的， 基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方
案。 
法律法规另有规定时，从其规定。 




60 
八 、 基 金 份 额 的 申 购 和 赎 回 
（ 一 ） 申 购 与 赎 回 场 所 
本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。 
基金投资者 应 当 在 销 售 机 构 办 理 基 金 销 售 业 务 的 营 业 场 所 或 按 销 售 机
构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 基金管理人可根据情况变更
或增减基金代销机构，并予以公告。 
（二）申购与赎回的开放日及时间 
本 基 金 的 申 购 、 赎 回 自 《 基 金 合 同 》 生 效 后 不 超 过 3 个 月 的 时 间 内 开 始
办理， 基 金 管 理 人 应 在 开 始 办 理 申 购 、 赎 回 的 具 体 日 期 前 依 照 《 信 息 披 露 办
法》的有关规定 在 指 定 媒 体 公 告 。 
申购和赎回的开放日为证券交易所交易日 （基金管理人公告暂停申购或
赎 回 时 除 外 ） ， 投 资 者 应 当 在 开 放 日 办 理 申 购 和 赎 回 申 请 。 开 放 日 的 具 体 业
务办理时间在招募说明书中载明或另行公告。 
若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要， 基金
管理人可对开 放 日 和 开 放 日 的 具 体 业 务 办 理 时间进行调整， 但 此 项 调 整 应 在
实施日前依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 公 告 。 
（三）申购与赎回的原则



1 、 “ 未 知 价 ” 原 则 ， 即 申 购 、 赎 回 价 格 以 申 请 当 日 收 市 后 计 算 的 基 金 份 额
净值为基准进行计算 。 
2 、 “ 金 额 申 购 、 份 额 赎 回 ” 原 则 ， 即 申 购 以 金 额 申 请 ， 赎 回 以 份 额 申 请 。 
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销 。 
4 、 基 金 管 理 人 可 根 据 基 金 运 作 的 实 际 情 况 依法 调 整 上 述 原 则 。 基金管理
人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公
告。



61 
（四）申购与赎回的程序 
1 、申购和赎回的申请方式



基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序， 在开放日的业务办理时
间向基金销售机构提出申购或赎回的申请。 
投 资 者 在 申 购 本 基 金 时 须 按 销 售 机 构 规 定 的 方 式 备 足 申 购 资 金, 投资者
在提交赎回申请时， 必须有足够的基金份额余额， 否则所提交的申购、 赎回
的申请无效而不予成交。 
投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、
处理规则等在遵守 《基金合同》 和招募说明书规定的前提下， 以各销售机构
的具体规定为准。 
2 、申购 和 赎 回 申 请 的 确 认 
T 日 规 定 时 间 受 理 的 申 请 ， 正 常 情 况 下 ， 基 金 管 理 人 或 其 委 托 的 注 册 登
记机构在 T+1 日 内 为 投 资 者 对 该 交 易 的 有 效 性 进 行 确 认 ， 投 资 者 应 在 T ＋2
日 后 （ 包 括 该 日 ） 及时向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购与
赎回的成交情况 。 
基金销 售机构 对 申 购 申 请 的 受 理 并 不 代 表 该 申 请 一 定 成 功 ， 而 仅 代 表 销
售机构确实接收到申购申请。申购的确认以基金注册登记机构 或 基 金 管 理 人
的确认结果为准。 
3 、申购和赎回的款项支付 
申购采用全额缴款方式， 若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不
成功，若申购不成功或无效，申购款项将退回投资者账户。 
投资者 T 日 赎 回 申 请 成 功 后 ， 基 金 管 理 人 将 通 过 基 金 注 册 登 记 机 构 及 相
关 基 金 销 售 机 构 在 T ＋7 日 （ 包 括 该 日 ） 内 将 赎 回 款 项 划 往 基 金 份 额 持 有 人
账 户 。 在 发 生 巨 额 赎 回 的 情 形 时 ， 款 项 的 支 付 办 法 参 照 《 基 金 合 同 》 的 有 关
条款处理。



62 
（五）申购与赎回的数额限制 
1 、 通 过 销 售 机 构 首 次 申 购 单 笔 最 低 金 额 及 追 加 金 额 为 人 民 币 10 元 ， 各
销售机构对申购金额及交易级差有规定的， 以各销售机构为准。 通过本公司
网上直销平台首次申购单笔最低金额为人民币 10 元 ； 通 过 本 公 司 直 销 柜 台
首次申购单笔最低金额为人民币 100,000 元 ， 追 加 申 购 单 笔 最 低 金 额 为 人 民
币 10,000 元。 
2 、 投 资 人 将 当 期 分 配 的 基 金 收 益 转 为 基 金 份 额 时 ， 不 受 最 低 申 购 金 额
的限制。 
3 、 投 资 人 可 多 次 申 购 ， 对 单 个 投 资 人 累 计 持 有 基 金 份 额 的 比 例 或 数 量
不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。 
4 、投资人可将其全部或部分基金份额赎回，单笔最低赎回份额为 1 份
（除非该账户在销售机构或网点托管的基金份额余额不足 1 份 ） ； 若 某 笔 赎
回或转换导致持有人在该销售机构或网点托管的基金份额余额少于 1 份 ， 剩
余部分基金份额必须一起赎回，即交易账户最低基金份额为 1 份。 
5 、 基 金 管 理 人 可 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下 ， 调 整 上 述 对 申 购 的 金 额 和
赎回的份额的的数量限制， 基金管理人必须在调整生效前依照 《信息披露办
法》的有关规定在指定媒体公告。 
（六）申购费用和赎回费用 
1 、 本 基 金 的 申 购 费 用 由 申 购 本 基 金 的 投 资 者 承 担 ， 不 列 入 基 金 财 产 ， 主
要用于本基金的市场推广、 销售、 注册登记等各项费用。 赎回费用由赎回本
基金的基金份额持有人承担。 
2 、 基 金 份 额 持 有 人 可 将 其 持 有 的 全 部 或 部 分 基 金 份 额 赎 回 。 本 基 金 的 赎
回费用在基 金 份 额 持 有 人 赎 回 本 基 金 份 额 时 收 取 ， 扣 除 用 于 市 场 推 广 、 注 册
登记费和其他手续费后的余额归基金财产， 赎回费归入基金财产的比例不得
低于法律法规或中国证监会 规 定 的 比 例 下 限 。 
3 、 申购费用



63 
本基金申购费用采取前端收费模式，申购费率如下： 
本 基 金 对 通 过 直 销 中 心 申 购 的 养 老 金 客 户 与 除 此 之 外 的 其 他 投 资 者 实
施差别的申购费率。 
养 老 金 客 户 指 基 本 养 老 基 金 与 依 法 成 立 的 养 老 计 划 筹 集 的 资 金 及 其 投
资运营收益形成的补充养老基金， 包括全国社会保障基金、 可以投资基金的
地方社会保障基金、 企业年金单一计划以及集合计划。 如将来出现可以投资
基金的住房公积金、 享受税收优惠的个人养老账户、 经养老基金监管部门认
可的新的养老基金类型， 基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告
将其纳入养老金客户范围， 并按 规 定 向 中 国 证 监 会 备 案 。 非 养 老 金 客 户 指 除
养老金客户外的其他投资者。 
通 过 基 金 管 理 人 的 直 销 中 心 申 购 本 基 金 的 养 老 金 客 户 申 购 费 率 见 下 表 ：
（单位：元） 
购买金额（M ） 申购费率 
M ＜100 万 0.48% 
100 万≤M ＜300 万 0.24% 
300 万≤M ＜500 万 0.06% 
M ≥500 万 按笔收取，1000 元/ 笔 
 
非养老金客户申购本基金的申购费率见下表：






（单位：元） 
购买金额（M ） 申购费率 
M ＜100 万 1.20% 
100 万≤M ＜300 万 0.80% 
300 万≤M ＜500 万 0.40% 
M ≥500 万 按笔收取，1000 元/ 笔 
 
4、赎回费用 
本 基 金 赎 回 费 用 按 基 金 份 额 持 有 人 持 有 该 部 分 基 金 份 额 的 时 间 分 段 设
定，赎回费率如下：



64 
持有时间（N ） 赎回费率 
N ＜1 年 0.5% 
1 年≤N ＜2 年 0.25% 
N ≥2 年 0 
 
4 、 本 基 金 的 赎 回 费 率 和 收 费 方 式 由 基 金 管 理 人 根 据 《 基 金 合 同 》 的 规
定 确 定 并 在 《 招 募 说 明 书 》 中 列 示 。 基 金 管 理 人 可 以 根 据 《 基 金 合 同 》 的 相
关约定调整费率或收费方式， 基 金 管 理 人 应 于 新 的 费 率 或 收 费 方 式 实 施 日 前
依照《信息披露办法》的有关规定 在 指定媒体公告。 
5 、 对 特 定 交 易 方 式 （ 如 网 上 交 易 、 电 话 交 易 等 ） ， 基 金 管 理 人 可 以 采 用
低于柜台交易方式的基金申购费率和赎回费率，并另行公告。 
6 、 基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 背 法 律 法 规 规 定 及 《 基 金 合 同 》 约 定 的 情 形
下根据市场情况制定基金促销计划， 针对投资者定期或不定期地开展基金促
销 活 动 。 在 基 金 促 销 活 动 期 间 ， 按 相 关 监 管 部 门 要 求 履 行 相 关 手 续 后 基 金 管
理人可以适当调低基金申购费率和赎 回 费 率 。 
（七）申购份额与赎回金额的计算 
1 、本基金申购份额的计算： 
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 
净申购金额 = 申 购 金 额/ （1 ＋ 申 购 费 率 ） 
申购费用= 申购金额- 净申购金额, 或 ， 申 购费用＝固定申购费金额 
申购份额= 净 申 购 金 额/ 申购当日基金份额净值 
2 、本基金赎回金额的计算： 
采 用 “ 份 额 赎 回 ” 方 式 ， 赎 回 价 格 以 T 日 的 基 金 份 额 净 值 为 基 准 进 行 计
算，计算公式： 
赎回总金额= 赎 回 份 额 ?T 日基金份额净值 
赎回费用= 赎 回 总 金 额 ? 赎回费率 
净赎回金额= 赎 回 总 金 额 ? 赎回费 用



65 
3 、本基金基金份额净值的计算： 
T 日 的 基 金 份 额 净 值 在 当 天 收 市 后 计 算 ， 并 在 T+1 日 内 公 告 。 遇 特 殊 情
况 ， 经 中 国 证 监 会 同 意 ， 可 以 适 当 延 迟 计 算 或 公 告 。 本 基 金 基 金 份 额 净 值 的
计 算 ， 保 留 到 小 数 点 后 3 位 ， 小 数 点 后 第 4 位四舍五入 ， 由 此 产 生 的 误 差 计
入基金财产。 
4 、申购份额、余额的处理方式： 
申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后， 以当日
基金份额净值为基准计算， 申购份额 计 算 结 果 保留到小数点后 2 位， 小数点
后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产 。 
5 、赎回金额的处理方式： 
赎 回 金 额 为 按 实 际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除
相 应 的 费 用 ， 计 算 结 果 保留到小数点后 2 位， 小数点后两位以后的部分四舍
五入，由此产生的误差计入基金财产 。 
（八）申 购 和 赎 回 的 注 册 登 记 
投资者申购基金成功后， 基金注册登记机构在 T+1 日 为 投 资 者 登 记 权 益
并办理注 册 登 记 手 续 ， 投 资 者 自 T+2 日 （ 含 该 日 ） 后 有 权 赎 回 该 部 分 基 金 份
额。 
投资者赎回基金成功后， 基金注册登记机构在 T+1 日 为 投 资 者 办 理 扣 除
权益的注册登记手续。 
基金管理人可以在法律法规允许的范围内， 依法 对 上 述 注 册 登 记 办 理 时
间 进 行 调 整 ， 并 于 调 整 前 按 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 公 告 。 
（九）拒绝或暂停申购的情形及处理方式 
发生下列情形 时 ， 基 金 管 理 人 可 以 暂 停 或 拒 绝 基 金 投 资 者 的 申 购 申 请 ： 
（1 ） 不 可 抗 力 的 原 因 导 致 基 金 无 法 正 常 运 作 。



（2 ） 证 券 交 易 场 所 在 交 易 时 间 非 正 常 停 市 ， 导 致 当 日 基 金 资 产 净 值 无 
66 
法计算。 
（3 ） 基 金 资 产 规 模 过 大 ， 使 基 金 管 理 人 无 法 找 到 合 适 的 投 资 品 种 ， 或
可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益 。 
（4 ） 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 可 暂 停 申 购 的 情 形 ； 
（5 ） 基 金 管 理 人 认 为 会 有 损 于 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 某 笔 申 购 。 
发 生 上 述 情 形 之 一 的 ， 申 购 款 项 将 全 额 退 还 投 资 者 。 发 生 上 述 （1）到
（4 ） 项 暂 停 申 购 情 形 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 在 指 定 媒 体 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 
（十）暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 
发生下列情形 时 ， 基 金 管 理 人 可 以 拒 绝 接 受 或 暂 停 基 金 份 额 持 有 人 的 赎
回申请或者延缓支付赎回款项： 
（1 ） 不 可 抗 力 的 原 因 导 致 基 金 管 理 人 不 能 支 付 赎 回 款 项 。 
（2 ） 证 券 交 易 场 所 依 法 决 定 临 时 停 市 ， 导 致 基 金 管 理 人 无 法 计 算 当 日
基金资产净值。 
（3 ） 因 市 场 剧 烈 波 动 或 其 他 原 因 而 出 现 连 续 2 个或 2 个以上开放日巨
额赎回，导致本基金的现金支付出现困难 。 
（4 ） 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 情 形 。 
 
发 生 上 述 情 形 之 一 的 ， 基 金 管 理 人 应 在 当 日 立 即 向 中 国 证 监 会 备 案 。 已
接受的赎回申请，基金管理人将足额支付；如暂时不能足额支付的，可延期
支付部分赎回款项，按每个申请赎回本基金的基金份额持有人已被接受的赎
回申请量占已接受赎回申请总量 的 比 例 分 配 给 申 请 赎 回 本 基 金 的 基 金 份 额 持
有人，未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续
开放日予以支付。 
同 时 ， 在 出 现 上 述 第 （3 ） 款 的 情 形 时 ， 对 已 接 受 的 赎 回 申 请 可 延 期 支
付赎回款项，最长不超过 20 个 工 作 日 ， 并 在 指 定 媒 体 公 告 。 基 金 份 额 持 有 
67 
人 在 申 请 赎 回 时 可 事 先 选 择 将 当 日 可 能 未 获 受 理 部 分 予 以 撤 销 。 
暂停基金的赎回，基金管理人应及时在指定媒体上刊登暂停赎回公告。 
在暂停赎回的情况消除时， 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理， 并
依照有关规定在指定媒体上公告。 
（十一）巨额赎回的情形及处理方式 
1 、巨额赎回的认定 
本基金单个开放日， 基金份额 净 赎 回 申 请 （ 赎 回 申 请 份额 总 数 加 上 基 金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请
份额总数后的余额） 超过上一日基金总份额的 10%时 ， 即 认 为 发 生 了 巨 额 赎
回。 
2 、巨额赎回的处理方式 
当出现巨额赎回时， 基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决
定全额赎回或部分顺延赎回。 
（1 ） 全 额 赎 回 ： 当 基 金 管 理 人 认 为 有 能 力 支 付 基 金 份 额 持 有 人 的全部赎
回申请时，按正常赎回程序执行。 
（2 ） 部 分 顺 延 赎 回 ： 当 基 金 管 理 人 认 为 支 付 基 金 份 额 持 有 人 的 赎 回 申 请
有困难或认为支付 基 金 份 额 持 有 人 的 赎 回 申 请 可 能 会 对 基 金 的 资 产 净 值 造 成
较 大 波 动 时 ， 基 金 管 理 人 在 当 日 接 受 赎 回 比 例 不 低 于 上 一 日 基 金 总 份 额 的 10%
的前提下，对其余赎回申请延期予以办理。对于 单 个 基 金 份 额 持 有 人 的 赎 回
申请，应当按 照 其 申 请 赎 回 份 额 占 当 日 申 请 赎回总份额 的 比 例 ， 确 定 该 单 个
基金份额持有人当日办理的赎回份额； 基 金 份 额 持 有 人 未 能 赎 回 部 分 ， 除 基
金份额持有人 在 提 交 赎 回 申 请 时 选 择 将 当 日 未 获 办 理 部 分 予 以 撤 销 外 ， 延 迟
至下一个开放日办理，赎回价格为下一个开放日的价格。依照上述规定转入
下一个开放日的赎回不享有赎回优先权，并以此类推，直到全部赎回为止。
部分顺延赎 回 不 受 单 笔 赎 回 最 低 份 额 的 限 制 。 
（3 ） 巨 额 赎 回 的 公 告 ： 当 发 生 巨 额 赎 回 并 顺 延 赎 回 时 ， 基 金 管 理 人 应
在 2 日内 通 过 指 定 媒 体 及 基 金 管 理 人 的 公 司 网 站 或 代 销 机 构 的 网 点 刊 登 公 
68 
告 ， 并 向 中 国 证 监 会 和 基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构
备案。 同 时 以 邮 寄 、 传 真 或 《 招 募 说 明 书 》 规 定 的 其 他 方 式 通 知 基 金 份 额 持
有人， 并 说 明 有 关 处 理 方 法 。 
本基金连续 2 个 以上开放日发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，
可暂停接受赎回申请； 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项， 但不得
超过20 个 工 作 日 ， 并 在 指 定 媒 体 公 告 。 
（十二）暂 停 申 购 或 赎 回 的 公 告 和 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 的 公 告 
如果发生暂停的时间为一天， 基金管理人应于重新开放日在指定媒体刊
登基金重新开放申购或赎回的公告并公布最近一个开放日的 基 金 份 额 净 值 。 
如果发生暂停的时间超过一天但少于两周， 暂停结束基金重新开放申购
或 赎 回 时 ， 基 金 管 理 人 应 按 照 《 信 息 披 露 办 法 》 在 指 定 媒 体 刊 登 基 金 重 新 开
放申购或赎回的公告， 并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个
工作日的基 金 份 额 净 值 。 
如果发生暂停的时间超过两周， 暂停期间， 基金管理人应每两周至少重
复刊登暂停公告一次。 暂停结束基金重新开放申购或赎回时， 基金管理人应
按 照 《 信 息 披 露 办 法 》 在 指 定 媒 体 刊 登 基 金 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 的 公 告 ， 并
在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的 基 金 份 额 净 值 。 
（十三）基金的转换 
为方便基金份额持有人， 本基金已于 2010 年 5 月 26 日 起 开 通 基 金 转 换
业务。基金转换的数额限制、转换费率等具体规定详见基金转换公告。 
（十四）基金的非交易过户 
非交易过户是指不采用申购、 赎回等交易方式， 将一定数量的基金份额
按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为。 
基金注册登记机构只受理继承、 捐赠、 司法强制执行和经注册登记机构
认 可 的 其 他 情 况 下 的 非 交 易 过 户 。 其 中 ， “ 继 承 ” 指 基 金 份 额 持 有 人 死 亡 ， 
69 
其 持 有 的 基 金 份 额 由 其 合 法 的 继 承 人 继 承 ； “ 捐 赠 ” 指 基 金 份 额 持 有 人 将 其
合 法 持 有 的 基 金 份 额 捐 赠 给 福 利 性 质 的 基 金 会 或 社 会 团 体 的 情 形 ； “ 司 法 强
制 执 行 ” 是 指 司 法 机 构 依 据 生 效 司 法 文 书 将 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额
强制划转给其他自然人、 法人、 社会团体或其他组织。 无论在上述何种情况
下 ， 接 受 划 转 的 主 体 应 符 合 相 关 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 的 可 持有本基
金份额的投资者的条件。 办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提
供的相关资料。 
基金注册登记机构受理上述情况下 的 非 交 易 过 户 ， 其 他 销 售 机 构 不 得 办
理 该项业务。 
对于符合条件的非交易过户申请按《业务规则》的有关规定办理。 
（十五）转托管 
本基金目前实行份额托管的交易制度。 投资者可将所持有的基金份额从
一个销售机构的 交 易 账 户 转 入 另 一 个 销 售 机 构 的 交 易 账 户 进 行 交 易 。 具 体 办
理方法参照《业务规则》的有关规定以及基金代销机构的业务规则。 
（十六）定期定额投资计划 
本基金已于 2010 年 5 月 26 日 开 通 定 期 定 额 申 购 业 务 ， 基 金 定 投 的 数 额
限制、业务规则等请参见基金定投相关公告。 
（十七）其他情形 
基 金 注 册 登 记 机 构 只 受 理 国 家 有 权 机 关 依 法 要 求 的 基 金 份 额 的 冻 结 与
解冻以及注册登记机构认 可 的 其 他 情 况 下 的 冻 结 与 解 冻 。 基 金 份 额 被 冻 结
的， 被 冻 结 部 分 产 生 的 权 益 按 照 我 国 法 律 法 规 、 监 管 规 章 以 及 国 家 有 权 机 关
的要求来决定是否冻结。 在国家有权机关作出决定之前， 被冻结部分产生的
权益先行一并冻结。被冻结部分份额仍然参与收益分配。



70 
九 、 基 金 的 投 资 
（一）投资目标 
本基金为股票指数增强型基金，在被动跟踪标的指数的基础上，加入增
强型的积极手段，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟
踪偏离度的绝对值不超过0.5% ， 年 跟 踪 误 差 不 超 过7.75% 。 在 控 制 基 金 组 合 跟
踪误差的前提下力争取得高于业绩基准的稳定收益，追 求 长 期 的 资 本 增 值 。 
 
（二）投资范围 
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括上证 50 指 数 成 份
股及其备选成份股、 新股、 债券， 以及中国证监会批准的允许本基金投资的
其 他 金 融 工 具 。 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 品 种 （ 如 股 指
期 货 等 ） ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。 
本 基 金 投 资 于 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为 90%-95% ， 投 资 于 上 证 50
指 数 成 份 股 、 备 选 成 份 股 的 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 不 低 于 80% ， 现 金 或 者 到
期日在一年以内的政府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净值 的 5% 。 
 
（三）投资理念 
采用增强型指数 化 投 资 的 理 念 ， 以 跟 踪 上 证 50 指 数 为 主 ， 辅 以 适 度 增
强的投资以追求对标的指数的适当超越， 使投资者充分分享中国经济增长所
带来的良好收益。 
 
（四）投资策略 
本 基 金 将 采 用 “ 指 数 化 投 资 为 主 、 主 动 增 强 投 资 为 辅 ” 的 投 资 策 略 ， 在
完全复制标的指数的基础上有限度地调整个股， 从而最大限度降低由于交易
成本等因素造成的股票投资组合相对于标的指数的偏离， 并力求投资收益能
够有效跟踪并适度超越标的指数。 
1 、资产配置策略



71 
为实现有效跟踪标的指数并力争超越标的指数的投资目标， 本基金投资
于股票资产占基金资产的比例不低于 90% ，投资于上证 50 指 数成 份 股、备
选成 份 股的资产占基金资产的比例不低于 80% 。 本 基 金 将 采 用 完 全 复 制 为
主 ， 增 强 投 资 为 辅 的 方 式 ， 按 标 的 指 数 的 成 份 股 权 重 构 建 被 动 组 合 ， 同 时 辅
以 主 动 增 强 投 资 ， 对 基 金 投 资 组 合 进 行 适 当 调 整 ， 力 争 本 基 金 投 资 目 标 的 实
现。 
 
2 、股票投资策略 
本基金被动投资组合采用完全复制方法进行构建， 对于法律法规规定不
能投资的股票将选择其它品种予以替代。 主动投资主要采用自上而下与自下
而上相结合的方法，依据宏微观研究与个股研究，在上证 50 指 数 中 配 置 有
正超额收益预期的成份股； 同时， 根据研究员的研究成果， 适当的选择部分
上证 50 指数成份 股 以 外 的 股 票 作 为 增 强 股 票 库 ， 构 建 主 动 型 投 资 组 合 。 
（1 ）指数化投资 
本基金指数化投资部分不低于基金资产的 80% ， 主 要 采 用 完 全 复 制 标
的指数的被动投资策略， 按照成份股在标的指数中的基准权重来被动构建股
票投资组合，从而有效跟踪标的指数，控制跟踪误差。



（2 ）主动增强投资 
在指数化投资过程中， 由于交易成本的存在， 完全复制的被动投资策略
可能很难有效跟踪标的指数。 因此， 本基金将采用适度的主动性投资策略对
指数化投资进行修正， 以求降低由于交易成本等因素导致的对标的指数跟踪
的 影 响 ， 并 力 争 适 度 超 越 标 的 指 数 ， 获 取 超 额 收 益 。 主动 增 强 投 资 部 分 不 超
过基金资产的 15% 。



1 ）在成份股内进行适度增强 
本基金将在充分进行宏微观经济研 究 与 个 股 深度研 究 的 基 础 上 ， 结合自
上而下与自下而上两种策略对成份股进行多维度的深度研究， 在 综 合 考 虑 交
易 成 本 、 交 易 冲 击 、 流 动 性 、 投 资 比 例 限 制 等 因 素 后 ， 将 适 度 地 配置价值低
估或者成长性良好的蕴含 正 超 额 收 益 预 期 的 成 份 股 。


 
72 
2 ）对非成份股进行适度增强 
本基金将基于投研团队充分的调研与全面的研究论证， 进行以下三种具
体操作：



a. 合 理 替 代 部 分 流 动 性 缺 失 的 成 份 股 。 标 的 指 数 部 分 成 份 股 可 能 因 为 长
期 停 牌 、 被 列 入 本 公 司 禁 止 投 资 股 票 以 及 交 易 量 不 足 等 因 素 ， 使 得 本 基 金 无
法依照标的指数权重购买成份股。 因此， 本基金管理人将在综合考虑跟踪偏
离度、跟踪误差和投资者利益的基础上，决定是否买入相关的替代性股票。
本基金将首选与该成份股行业属性一致、相关性高的其他成份股进行替代；
若成份股中没有符合要求的替代品种， 本基金将在成份股之外选择行业属性
一致、相关性高且基本面优良的股票作为替代品种。 
b.前 瞻 性 纳 入 部 分 备 选 成 份 股 。 如 果 预 期 标 的 指 数 的 成 份 股 将 会 发 生 调
整 ， 本 基 金 管 理 人 将 在 综 合 考 虑 跟 踪 偏 离 度 、 跟 踪 误 差 和 投 资 者 利 益 的 基 础
上，决定是否提前纳入部分备选成份股。



c. 精 选 部 分 蕴 含 投 资 价 值 的 非 成 份 股 。 本 基 金 管 理 人 将 采 用 数 量 化 分 析
与基本面判断相结合的研究方法， 在综合考虑跟踪偏离度、 跟踪误差和投资
者 利 益 的 基 础 上 ， 决 定 适 度 买 入 部 分 具 有 增 长 潜 力 、 蕴 含 投 资 价 值 的 非 成 份
股。



此 外 ， 本 基 金 还 将 积 极 把 握 一 级 市 场 的 新 股 申 购 与 增 发 的 盈 利 机 会 ， 以
求提高资金运用效率。



 
3 、债券投资策略 
本基金将根据国际与国内宏微观经济形势、 债券市场资金状况以及市场
利率走势来预测债券市场利率变化趋势，并对各债券品种收益率、流动性、
信用风险和久期等进行综合分析， 评定各债券品种的投资价值， 同时着重考
虑基金的 流 动 性 管 理 需 要 ， 主 要 选 取 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 进 行 配
置。 
 
4 、投资组合调整策略



73 
（1 ） 投 资 组 合 调 整 原 则 
本基金为指数增强型基金， 基金所构建的指数化投资组合将根据标的指
数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 同时， 本基金还将根据法律法规
中的投资比例限制、 申购赎回变动情况、 新股增发等因素， 对基金投资组合
进 行 适 时 调 整 ， 以 保 证 基 金 份 额 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 的 跟 踪 偏 离 度 和
跟踪误差最优化。 
（2 ） 投 资 组 合 调 整 方 法 
1 ）对标的指数的跟踪调整 
本基金所构建的指数化投资组合将根据上证 50 指 数 成 份 股 的 调 整 而 进
行相应的跟踪 调 整 。 
定期调整 
根据上证 50 指 数 成 份 股 定 期 调 整 结 果 ， 基 于 本 基 金 的 投 资 组 合 调 整 原
则，对投资组合进行相应调整。 
不定期调整 
当上证 50 指 数 成 份 股 因 增 发 、 送 配 等 股 权 变 动 而 需 进 行 成 份 股 权 重 调
整时，本基金将根据上证 50 指 数 临 时 调 整 公 告 ， 基 于 本 基 金 的 投 资 组 合 调
整原则，对投资组合进行相应调整。 
2 ）限制性调整 
投资比例限制调整 
根据法律法规中针对基金投资比例的相关规定， 当基金投资组合中按基
准权重投资的股 票 资 产 比 例 或 个 股 比 例 超 过 规 定 限 制 时 ， 本 基 金 将 对 其 进 行
实时的被动性卖出调整， 并相应地对其他资产类别或个股进行微调， 以保 证
基金合法规范运行。 
大额赎回调整 
当发生大额赎回超过现金保有比例时，本基金将对股票投资组合进行同
比例的被动性卖出调整，以保证基金正常运行。







74 
（五）投资决策依据和程序 
1 、投资决策依据： 
（1 ） 国 家 有 关 法 律 、 法 规 和 本 基 金 基 金 合 同 等 的 相 关 规 定 ； 
（2 ） 宏 微 观 经 济 运 行 趋 势 和 证 券 市 场 走 势 ； 
（3 ） 标 的 指 数 的 编 制 方 法 及 其 变 更 。 
2 、投资决策流程： 
本基金投资决策流程主要包括： 
? 投资决策委员会决定大类资产配置比例范围： 投资决策委员会依据研
究部策略分析师和投资决策委员会成员讨论后形成的一致意见， 决定
大类资产配置的范围。 
? 基金经理依据投资决策委员会决议决定指数复制部分、 增强投资部分
和债券投资部分的投资策略和投资计划： 中海上证50 指 数 增 强 型 证 券
投资基金 基 金 经 理 根 据 其 本 人 对 宏 微 观 经 济 和 大 势 的 判 断 ， 在 投 资 决
策委员会决定的大类资产配置范围内， 决定本基金的大类资产配置比
例。 
? 投资操作性方案的制定： 基金经理依据 金 融 工 程 部 的 数 量 化 选 股 结 合
投研研究成果以及金融工程部提出的跟踪误差控制方案， 决定指数复
制部分、增强投资部分和债券投资部分的具体操作性方案。 
? 合 规 性 检 查 ： 基 金 经 理 的 投 资 操 作 在 日 常 工 作 中 接 受 实 时 的 合 规 性 检
查。 
? 投资操作性方案的执行：基金经理在决定本基金的投资操作 性 方案
后，在日常工作中进行下单交易。 
? 风险实时监控：交易过程受风险控制部实时监控。 
? 基金事务部清算：基金事务部负责基金的清算。 
绩效评估与跟踪误差控制： 金融工程部定期对本基金进行绩效评估和跟
踪 误 差 计 算 ， 并 分 析 跟 踪 误 差 产 生 的 原 因 ， 当 跟 踪 误 差 超 过 约 定 数 值 时 ， 金
融工程部提供降低跟踪误差的建议。 




75 
（ 六 ）投资限制 
1 、本基金的投资组合将遵循以下限制： 
（1 ） 持有一家上市 公 司 的 股 票 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%。 
（2 ） 本 基 金 与 由 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共同 持 有 一 家 公 司 发 行 的
证 券 ， 不 得 超 过 该 证 券 的 10%。 
（3 ） 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超
过基金资产净值的 40% 。 
（4 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 超 过 上 一 交 易 日 基 金
资产净值的 0.5% ， 基 金 持 有 的 全 部 权 证 的 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3%，
基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。 法 律
法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定 。 
（5 ） 现 金 和 到 期 日 不 超 过 1 年 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 。 
（6 ） 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值
的 20% 。 
（7 ） 本 基 金 持 有 的 同 一 （ 指 同 一 信 用 级 别 ） 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不
得超过该资产支持证券规模的 10%。 
（8 ） 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支
持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% 。 
（9 ） 本 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购 ， 所 申 报 的 金 额 不 得 超 过 本 基 金 的
总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。 
（10 ） 本 基 金 不 得 违 反 《 基 金 合 同 》 关 于 投 资 范 围 、 投 资 策 略 和 投 资 比
例的约定。 
（11 ） 相 关 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门 规 定 的 其 它 投 资 限 制 。 
《 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取消上述限制 的 ， 履 行 适 当
程序后，基金投资不受上述限制 。 
由于证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 或 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 
的原因导 致 的 投 资 组 合 不符合上 述 约 定 的 比 例 不 在 限 制 之 内 ， 但 基 金 管 理 人
应在 10 个 交 易 日 内 进 行 调 整 ， 以 达 到 标 准 。法律法规、监管部门另有规定 
76 
的从其规定。 
基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比
例符合基金合同的有关约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基
金合同生效之日起开始。 
2 、为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 
（1 ）承销证券。 
（2 ） 向 他 人 贷 款 或 者 提 供 担 保 。 
（3 ） 从 事 承 担 无 限 责 任 的 投 资 。 
（4 ） 买 卖 其 他 基 金 份 额 ， 但 法律法规 另 有 规 定 的 除 外 。 
（5 ） 向 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 出 资 或 者 买 卖 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管
人发行的股票或者债券。 
（6 ） 买 卖 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 有 控 股 关 系 的 股 东 或 者 与 基 金 管
理 人 、 基 金 托 管 人 有 其 他 重 大 利 害 关 系 的 公 司 发 行 的 证 券 或 者 承 销 期 内 承 销
的证券。 
（7 ） 从 事 内 幕 交 易 、 操 纵 证 券 交 易 价 格 及 其 他 不 正 当 的 证 券 交 易 活 动 。 
（8 ） 当 时 有 效 的 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 及 《 基 金 合 同 》 规 定 禁 止 从 事
的其他行为。 
若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定， 履行适当程序后， 本基金
投资可不受上述规定限制。 
 
（ 七 ） 业 绩 比 较 基 准 
本基金业绩比较基准： 
上证50指数×95%+ 一 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 （ 税 后 ） ×5%。 
如果基金所跟踪的标的 指 数 被 中 证 指 数 有 限 公 司 停 止 发 布 、 或 由 其 他 指
数 替 代 、 或 由 于 指 数 编 制 方 法 等 重 大 变 更 导 致 该 指 数 不 宜 继 续 作 为 标的指数 ，
或者证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出，本基金管理人在
履行适当程序后， 可以变更基金的跟踪目标和投资对象， 并在变更前提前2 个
工作日在中国证监会指定的媒体上公告。



77 
 
（ 八 ） 风 险 收 益 特 征 
本基金属指数增强 型 证 券 投 资 基 金 ， 为 证 券 投 资 基 金 中 的 较 高 风 险 较高
预期收益品种。 
 
（ 九 ） 基 金 管 理 人 代 表 基 金 行 使 股 东 权 利 的 处 理 原 则 及 方 法 
1 、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理。 
2 、有利于基金资产的安全与增值。 
3 、 基 金 管 理 人 按 照 国 家 有 关 规 定 代 表 基 金 独 立 行 使 股 东 权 利 ， 保 护 基
金份额持有人的利益。 
4 、 基 金 管 理 人 按 照 国 家 有 关 规 定 代 表 基 金 独 立 行 使 债 权 人 权 利 ， 保 护
基金份额持有人的利益。 
 
（ 十 ） 基 金 的 融 资 、 融 券 
本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资融券。 
 
（十一 ） 基 金 投 资 组 合 报 告 
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 基 金 投 资 组 合 报 告 所 载 资 料 不 存 在
虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ， 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性
承担个别及连带责任。 
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定，于 2015 年
10 月 16 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



本投资组合报告所载数据为截至 2015 年 06 月 30 日 报 告 期 末 的 二季度
报告数 据 ， 其 中 所 列 财 务 数 据 未 经 审 计 。



1 、 基金资产组合情况



78 
截至 2015 年 6 月 30 日，中海上证 50 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 资 产 净
值 为 180,245,980.06 元 ， 基 金 份 额 净 值 为 1.171 元 ， 累 计 基 金 份 额 净 值 为 1.171
元。其资产组合情况如下： 
金额单位：人民币元



序号 项目 金 额 （ 元 ） 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （% ） 
1 权益投资 171,035,572.34 92.91 
 其 中 ： 股 票 171,035,572.34 92.91 
2 固 定 收 益 投 资 - - 
 其 中 ： 债 券 - - 
 资 产 支 持 证 券 - - 
3 贵 金 属 投 资 - - 
4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 
 其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返
售 金 融 资 产 
- - 
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计 
8,691,762.88 4.72 
7 其他资产 4,352,044.48 2.36 
8 合计 184,079,379.70 100.00 
 
2 、期末按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 
（1 ） 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 
代
码 
行业类别 公 允 价 值 （ 元 ） 
占 基 金 资 产 净 值 比 例
(%) 
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - - 
B 采矿业 4,648,557.78 2.58 
C 制造业 33,293,212.04 18.47 
D 
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产
和供应业 
- - 
E 建筑业 10,307,049.61 5.72 
F 批 发 和 零 售 业 - - 
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 3,596,831.69 2.00 
H 住 宿 和 餐 饮 业 - - 
I 
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术
服务业 
5,098,408.27 2.83 
J 金融业 109,342,697.51 60.66 
K 房地产业 2,527,611.44 1.40 
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - -



79 
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - 
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理
业 
- - 
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务
业 
- - 
P 教育 - - 
Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - 
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - - 
S 综合 1,141,972.00 0.63 
 合计 169,956,340.34 94.29 
 
（2 ） 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 
 
代码 行业类别 公 允 价 值 （ 元 ） 
占 基 金 资 产 净 值 比 例
(%) 
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - - 
B 采掘业 - - 
C 制造业 1,079,232.00 0.60 
D 
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水
生 产 和 供 应 业 
- - 
E 建筑业 - - 
F 批 发 和 零 售 业 - - 
G 
交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政
业 
- - 
H 住 宿 和 餐 饮 业 - - 
I 
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息
技 术 服 务 业 
- - 
J 金融业 - - 
K 房地产业 - - 
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - 
M 
科 学 研 究 和 技 术 服 务
业 
- - 
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施
管理业 
- - 
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他
服务业 
- - 
P 教育 - - 
Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - 
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - - 
S 综合 - -



80 
 合计 1,079,232.00 0.60 
 
3 、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 
（1 ） 期 末 指数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票
投资明细 
序号 股票代码 股票名称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值 （ 元 ） 
占 基 金 资 产 净
值 比 例 （ ％ ） 
1 601318 中国平安 196,652 16,113,664.88 8.94 
2 600036 招商银行 621,089 11,626,786.08 6.45 
3 600016 民生银行 853,385 8,482,646.90 4.71 
4 601166 兴业银行 490,913 8,468,249.25 4.70 
5 600030 中信证券 299,828 8,068,371.48 4.48 
6 600000 浦发银行 419,816 7,120,079.36 3.95 
7 600837 海通证券 305,744 6,665,219.20 3.70 
8 601766 中国南车 328,501 6,031,278.36 3.35 
9 601328 交通银行 704,772 5,807,321.28 3.22 
10 601668 中国建筑 591,431 4,914,791.61 2.73 
 
（2 ） 期 末 积极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股票
投资明细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净
值 比 例 （ ％ ） 
1 002353 杰瑞股份 30,800 1,079,232.00 0.60 
 
4 、 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 
本基金本报告期末未持有债券。 
5 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投
资明细 
本基金本报告期末未持有债券。 
6 、 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支
持证券投资明细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。



81 
7 、 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属
投资明细 
本基金本报告期末未持有贵金属。 
8 、 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投
资明 
本基金本报告期末未持有权证。 
9 、 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 
（1 ） 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 
本基金本报告期末未持有股指期货合约。 
（2 ） 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 
根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 
10、 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 
（1 ） 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 
根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 
（2 ） 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 
本基金本报告期末未持有国债期货合约。 
（3 ） 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 
根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 
11、 投 资 组 合 报 告 附 注 
(1) 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立
案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 
(2) 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 没 有 在 基 金 合 同 规 定 备 选 股
票库之外的股票。 
(3) 截止2015 年 06 月 30 日，本基金的 其 他 各 项 资 产 构 成 如下： 
序号 名称 金 额 （ 元 ） 
1 存 出 保 证 金 130,743.04 
2 应 收 证 券 清 算 款 682,526.98 
3 应收股利 - 
4 应收利息 2,331.24 
5 应 收 申 购 款 3,536,443.22



82 
6 其 他 应 收 款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 4,352,044.48 
 
(4) 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
(5) 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 
（6 ） 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情况的说明 
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 
（7 ） 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 
本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




83 
十 、 基 金 业 绩 
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 ， 也 不 保 证 最 低 收 益 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代
表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的
招募说明书。



基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 （截止日期
2015 年 6 月 30 日） ： 
阶段 
净值增长
率① 
净值增长率
标准差② 
业绩比较基
准收益率③ 
业绩比较基准收
益率标准差④ 
2015
 ③ ②－④ 
2010.03.25-
2010.12.31 
-14.30% 1.47% -12.90% 1.54% -1.40% -0.07% 
2011.01.01-
2011.12.31 
-19.60% 1.22% -17.15% 1.22% -2.45% 0.00% 
2012.01．01
-2012.12.31 
9.00% 1.17% 14.33% 1.15% -5.33% 0.02% 
2013.01.01-
2013.12.31 
-13.85% 1.52% -14.28% 1.49% 0.43% 0.03% 
2014.01.01-
2014.12.31 
62.75% 1.34% 60.36% 1.35% 2.39% -0.01% 
2015.01.01-
2015.06.30 
11.21% 2.28% 10.84% 2.31% 0.37% -0.03% 
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今 17.10% 1.46% 25.72% 1.46% -8.62% 0.00% 
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 




84 
十 一 、 基 金 的 财 产 
（ 一 ） 基 金 资 产 总 值 
基金资产总值是指 本 基金拥有的各类有价证券及票据价值 、 银 行 存 款 本
息、基金应收的 申购基金款以及 投 资 所 形 成 的 价 值 总 和 。 
其构成主要有： 
1 、银行存款及其应计利息 。 
2 、 结 算 备 付 金 及 其 应 计 利 息 。 
3 、根据有关规定缴纳的保证金及其应收利息 。 
4 、应收证券交易清算款 。 
5 、应收申购款 。 
6 、股票投资及其估值调整 。 
7 、债券投资及其估值调整和应计利息 。 
8 、权证投资及其估值调整 。 
9 、其他投资及其估值调整 。 
10、其他资产等。 
（二）基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
（三） 基 金 财 产 的 账 户 
本 基 金 以 基 金 托 管 人 的 名 义 开 立 资 金 结 算 账 户 和 托 管 专 户 用 于 基 金 的
资 金 结 算 业 务 ， 并 以 基 金 托 管 人 和 本 基 金 联 名 的 方 式 开 立 基 金 证 券 账 户 、 以
本基金的名义开立银行间债券托管账户并报中国人民银行备案。 开立的基金
专用账户与基金管理人、 基金托管人、 基金代销机构和基金注册登记机构自
有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。



85 
（ 四 ） 基 金 财 产 的 处 分 
本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金代销机构的财产， 并
由基金托管人保管。 基金管理人、 基金托管人不得将基金财产归入其固有财
产 ； 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 因 基 金 财 产 的 管 理 、 运 用 或 其 他 情 形 而 取 得 的
财 产 和 收 益 ， 归 入 基 金 财 产 。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 基 金 注 册 登 记 机 构
和基金代销机构以其自有的财产承担其自身的法律责任， 其债权人不得对本
基金财产行使请求冻结、 扣押或其他权利。 除依法律法规和 《基金合同》 的
规定处分外，基金财产不得被处分。 
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 因 依 法 解 散 、 被 依 法 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产
等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。 
基金管理人管理运作基金财产所产生的债权， 不得与其固有资产产生的
债务相互抵销； 基 金 管 理 人 管 理 运 作 不 同 基 金 的 基 金 财 产 所 产 生 的 债 权 债 务
不得相互抵销。 
非因基金 财 产 本 身 承 担 的 债 务, 不 得 对 基 金 财 产 强 制 执 行 。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




86 
十二 、 基 金 资 产 的 估 值 
（ 一 ） 估值日 
本 基 金 的 估 值 日 为 相 关 的 证 券 交 易 场 所 的 正 常 营 业 日 以 及 国 家 法 律 法
规规定需要对外披露基金净值的非营业日。 
（ 二 ） 估值方法 
本基金按以下方式进行估值： 
1 、证券交易所上市的有价证券的估值 
（1 ） 交 易 所 上 市 的 有 价 证 券 （ 包 括 股 票 、 权 证 等 ） ， 以 其 估 值 日 在 证 券
交易所挂牌的市价 （收盘价） 估值； 估值日无交易的， 且最近交易日后经济
环境未发生重大变化， 以最近交易日的市价 （收盘价） 估值； 如最近交易日
后经济环境发生了重大变 化 的 ， 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化
因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 
（2 ） 交 易 所 上 市 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 估 值 ， 估 值 日 没 有
交 易 的 ， 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 ， 按 最 近 交 易 日 的 收 盘 价
估 值 。 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 ， 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的
现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格 。 
（3 ） 交 易 所 上 市 未 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价
中所含的债券应收利息得到的净价进行估值； 估值日没有交易的， 且最近交
易日后经济环境未发生重大变化， 按最近交易日债 券 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价
中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 如最近交易日后经济环境发生
了 重 大 变 化 的 ， 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 ， 调 整 最 近
交易市价，确定公允价格 。 
（4 ） 交 易 所 上 市 不 存 在 活 跃 市 场 的 有 价 证 券 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价
值 。 交 易 所 上市 的 资 产 支 持 证 券 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 ， 在 估 值 技 术
难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。



87 
2 、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1 ） 送 股 、 转 增 股 、 配 股 和 公 开 增 发 的 新 股 ， 按 估 值 日 在 证 券 交 易 所
挂牌的同一股票的市价 （收盘价） 估值； 该日无交易 的 ， 以 最 近 一 日 的 市 价
（收盘价）估值 。 
（2 ） 首 次 公 开 发 行 未 上 市 的 股 票 、 债 券 和 权 证 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公
允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（3 ） 首 次 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 ， 同 一 股 票 在 交 易 所 上 市 后 ，
按交易所上市的同一股票的市价 （收盘价） 估 值 ； 非 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期
的股票，按 监 管 机 构 或 行 业 协 会 有 关 规 定 确定公允价值。 
3 、 因 持 有 股 票 而 享 有 的 配 股 权 ， 从 配 股 除 权 日 起 到 配 股 确 认 日 止 ， 如
果收盘价高于配股价， 按收盘价高于配股价的差额估值。 收盘价等于或低于
配股价，则估值为零。 
4 、 全 国 银 行 间 债 券 市 场 交 易 的 债 券 、 资 产 支 持 证 券 等 固 定 收 益 品 种 ，
采用估值技术确定公允价值。 
5 、 同 一 债 券 同 时 在 两 个 或 两 个 以 上 市 场 交 易 的 ， 按 债 券 所 处 的 市 场 分
别估值。 
6 、 如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 方 法 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值 的 ，
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后， 按最能反映公允价值的价
格估值。 
7 、 相 关 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门 有 强 制 规 定 的 ， 从 其 规 定 。 如 有 新 增 事
项，按国家最新规定估值。 
根 据 《 基 金 法 》 ， 基 金 管 理 人 计 算 并 公 告 基 金 资 产 净 值 ， 基 金 托 管 人 复
核 、 审 查 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 。 因 此 ， 就 与 本 基 金 有 关 的 会 计 问
题 ， 如 经 相 关 各 方 在 平 等 基 础 上 充 分 讨 论 后 ， 仍 无 法 达 成 一 致 的 意 见 ， 按 照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 
（ 三 ） 估值对象 
基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负债。



88 
（ 四 ） 估值程序 
基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人完成估值后，将估值结果
加 盖 业 务 公 章 以 书 面 形 式 加 密 传 真 至 基 金 托 管 人 ， 基 金 托 管 人 按 法 律 法 规 、
《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后在基金管
理人传真的书面估值结果上加盖业务公章返回给基金管理人；月末、年中和
年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 
（ 五 ） 估值错误的处理 
基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位 ， 小 数 点 后 第 4 位 四 舍 五 入 。
当估值或份额净值计价错误实际发生时， 基金管理人应当立即纠正， 并采取
合理的措施防止损失进一步扩大。 当错误达到或超过基金资产净值的 0.25%
时 ， 基 金 管 理 人 应 报 中 国 证 监 会 备案 ； 当 估 值 错 误 偏 差 达 到 基 金 份 额 净 值 的
0.5%时 ， 基 金 管 理 人 应 当 公 告 ， 并 报 中 国 证 监 会 备案。 因 基 金 估 值 错 误 给 投
资 者 造 成 损 失 的 ， 应 先 由 基 金 管 理 人 承 担 ， 基 金 管 理 人 对 不 应 由 其 承 担 的 责
任，有权向过错人追偿。 
关于差错处理，本合同的当事人按照以下约定处理： 
1 、差错类型 
本基金运作过程中， 如果由于基金管理人或基金托管人、 或注册登记机
构 、 或 代 理 销 售 机 构 、 或 投 资 者 自 身 的 过 错 造 成 差 错 ， 导 致 其 他 当 事 人 遭 受
损 失 的 ， 过 错 的 责 任 人 应 当 对 由 于 该 差 错 遭 受 损 失 的 当 事 人 （ “ 受 损 方 ” ） 按
下述“差错处理原则”给予赔偿承担赔偿责任。 
上述差错的主要类型包括但不限于： 资料申报差错、 数据传输差错、 数
据 计 算 差 错 、 系 统 故 障 差 错 、 下 达 指 令 差 错 等 。 对 于 因 技 术 原 因 引 起 的 差 错 ，
若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒，则属不可抗力，
按照下述规定执行。 
由 于 不 可 抗 力 原 因 造 成 投 资 者 的 交 易 资 料 灭 失 或 被 错 误 处 理 或 造 成 其
他 差 错 ， 因 不 可 抗 力 原 因 出 现 差 错 的 当 事 人 不 对 其 他 《 基 金 合 同 》 当事人承 
89 
担 赔 偿 责 任 ， 但 因 该 差 错 取 得 不 当 得 利 的 《基金合同》 当 事 人 仍 应 负 有 返 还
不当得利的义务。 
2 、差错处理原则 
（1 ） 差 错 已 发 生 ， 但 尚 未 给 《 基 金 合 同 》 当 事 人 造 成 损 失 时 ， 差 错 责 任
方应及时协调各方，及时进行更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承
担；由于差错责任方未及时更正已产生的差错，给 《 基 金 合 同 》 当 事 人 造 成
损失的由差错责任方承担；若差错责任方已经积极协调，并且有协助义务的
当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。差错
责任方应对更正的情况向有关当事人 进 行 确 认 ， 确 保 差 错 已 得 到 更 正 。 
（2 ） 差 错 的 责 任 方 对 可 能 导 致 有 关 《 基 金 合 同 》 当 事 人 的 直 接 损 失 负 责 ，
不对间接损失负责，并且仅对受损方负 责 ， 不 对 第 三 方 负 责 。 
（3 ） 因 差 错 而 获 得 不 当 得 利 的 《 基 金 合 同 》 当 事 人 负 有 及 时 返 还 不 当 得
利的义务。但差错责任方仍应对差错负责，如果由于获得不当得利的 《 基 金
合同》 当 事 人 不 返 还 或 不 全 部 返 还 不 当 得 利 造 成 其 他 《 基 金 合 同 》 当 事 人 的
利益损失，则差错责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范
围内对获得不当得利的《基金合同》当 事 人 享 有 要 求 交 付 不 当 得 利 的 权 利 ；
如果获得不当得利的《基金合同》当 事 人 已 经 将 此 部 分 不 当 得 利 返 还 给 受 损
方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总
和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。 
（4 ） 差 错 调 整 采 用 尽 量 恢 复 至 假 设 未 发 生 差 错 的 正 确 情 形 的 方 式 。 
（5 ） 差 错 责 任 方 拒 绝 进 行 赔 偿 时 ， 如 果 因 基 金 管 理 人 原因 造 成 基 金 资 产
损失时，基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人
原因 造 成 基 金 资 产 损 失 时 ， 基 金 管 理 人 应 为 基 金 的 利 益 向 基 金 托 管 人 追 偿 。
除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失，并拒绝进行赔偿
时，由基金管理人负责向差错责任方 追 偿 。 
（6 ） 如 果 出 现 差 错 责 任 方 未 按 规 定 对 受 损 方 进 行 赔 偿 ， 并 且 依 据 法 律 、
行 政 法 规 、 《 基 金 合 同 》 的 规 定 ， 基 金 管 理 人 自 行 或 依 据 法 院 判 决 、 仲 裁 裁 决
对受损方承担了赔偿责任，则基金管理人有权对差错责任方进 行 追 索 ， 并 有 
90 
权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。 
（7 ） 按 法 律 法 规 规 定 的 其 他 原 则 处 理 差 错 。 
3 、差错处理程序 
差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1 ） 查 明 差 错 发 生 的 原 因 ， 列 明 所 有 的 当 事 人 ， 并 根 据 差 错 发 生 的 原
因确定差错的责任方 。 
（2 ） 根 据 差 错 处 理 原 则 或 当 事 人 协 商 的 方 法 对 因 差 错 造 成 的 损 失 进 行
评估。 
（3 ） 根 据 差 错 处 理 原 则 或 当 事 人 协 商 的 方 法 由 差 错 的 责 任 方 进 行 更 正
和赔偿损失。 
（4 ） 根 据 差 错 处 理 的 方 法 ， 需 要 修 改 基 金 注 册 登 记 机 构 的 交 易 数 据 的 ，
由基金注册登记机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认 。 
（5 ） 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 基 金 份 额 净 值 计 算 错 误 偏 差 达 到 基 金 份
额净值的0.25% 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 报 中 国 证 监 会 ； 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管
人 基 金 份 额 净 值 计 算 错 误 偏 差 达 到 基 金 份 额 净 值 的 0.5% 时 ， 基 金 管 理 人 应
当公告并报中国证监会备案。 
（ 六 ） 暂 停 估 值 的 情 形 
1 、 与 本 基 金 投 资 有 关 的 证 券 交 易 场 所 遇 法 定 节 假 日 或 因 其 他 原 因 暂 停
营业时。 
2 、 因 不 可 抗 力 或 其 它 情 形 致 使 基 金 管 理 人 无 法 准 确 评 估 基 金 资 产 价 值
时 。 
3 、 中 国 证 监 会 和 基 金 合 同 认 定 的 其 它 情 形 。 
（ 七)基金资产 净 值 的 确 认 
用 于 基 金 信 息 披 露 的 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 由 基 金 管 理 人 负 责
计 算 ， 基 金 托 管 人 负 责 进 行 复 核 。 基 金 管 理 人 应 于 每 个 工 作 日 交 易 结 束 后 计
算当日的基金资产净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复 
91 
核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 
（ 八) 特 殊 情 况 的 处 理 
1 、基金管理人按估值方法的第 6 项 进 行 估 值 时 ， 所 造 成 的 误 差 不 作 为
基金资产估值错误处理 。 
2 、 由 于 证 券 交 易 所 及 其 登 记 结 算 公 司 发 送 的 数 据 错 误 ， 或 由 于 其 他 不
可 抗 力 原 因 ， 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 虽 然 已 经 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措
施 进 行 检 查 ， 但 是 未 能 发 现 该 错 误 的 ， 由 此 造 成 的 基 金 资 产 估 值 错 误 ， 基 金
管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。 但基金管理人、 基金托管人应当积
极采取必要的措施消除由此造成的影响。 
 




92 
十三、 基 金 的 收 益 与 分 配 
（ 一 ） 基金利润的构成 
基金利润指基金利息收入、 投资收益、 公允价值变动收益和其他收入扣
除相关费用后的余额， 基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后
的余额。 
（二）基金可供 分 配 利 润 
基 金 可 供 分 配 利 润 指 截 至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利
润中已实现收益的孰低数。 
（ 三 ） 基金 收 益 分 配 原 则 
本基金收益分配应遵循下列原则： 
1 、 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多
为 10 次 ， 每 次 收 益 分 配 比 例 不 得 低 于 截至基金收益分配基准日可供分配利
润的10% ， 若 《 基 金 合 同 》 生 效 不 满 3 个 月 可 不 进 行 收 益 分 配 ； 
2 、 本 基 金 收 益 分 配 方 式 分 两 种 ： 现 金 分 红 与 红 利 再 投 资 ， 投 资 者 可 选
择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红； 如投资者 在 不 同 销 售 机 构 选 择 的 分
红方式不同，基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准； 
3 、 基 金 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 面 值 ； 即 基 金 收 益 分 配 基 准
日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 
4、每一基金份额享有同等分配权； 
5 、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 




93 
（ 四 ） 收 益 分 配 方 案 
基金收益分配方案中应载明 截 至 收 益 分 配 基 准 日 的 可 供 分 配 利 润 、 基 金
收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
（ 五 ） 收益分配 方 案 的 确 定 、 公 告 与 实 施 
本 基 金 收 益 分 配 方 案 由 基 金 管 理 人 拟 定 ， 并 由 基 金 托 管 人 复 核 ， 在 2
日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。 
基金红利发放日距离收益分配基准日 （即可供分配利润计算截止日） 的
时间不得超过15 个 工 作 日 。 
（ 六 ） 收 益 分 配 中 发 生 的 费 用 
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用
时，基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。
红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。 




94 
十四、 基 金 的 费 用 与 税 收 
（ 一) 基 金 费 用 的 种 类 
1 、基金管理人的管理费。 
2 、基金托管人的 托 管 费 。 
3 、 《 基 金 合 同 》 生 效 后 与 基 金 相 关 的 信 息 披 露 费 用 。 
4 、 《 基 金 合 同 》 生 效 后 与 基 金 相 关 的 会 计 师 费 、 律师费 和 诉 讼 费 。 
5 、基金份额持有人大会费用。 
6 、基金的证券交易费用。 
7 、基金的银行汇划费用。 
8 、基金的指数使用费。 
9 、 按 照 法 律 法 规 有 关 规 定 和 《 基 金 合 同 》 约 定 ， 可 以 在 基 金 财 产 中 列
支的其他费用。 
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 
 
 
（ 二 ） 基 金 费 用 计 提 方 法 、 计 提 标 准 和 支 付 方 式 
1 、基金管理人的管理费 
本基金的管理费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.85%年费率计提。 管 理 费 的
计算方法如下： 
H ＝ E×0.85% ÷ 当 年 天 数 
H 为每日应计提的 基 金 管 理 费 
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 
基金管理费每日计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按月支付 ， 由 基 金 管 理 人
向基金托管人发送基金管理费划款指令， 基 金 托 管 人 复核后于 次 月 前 2 个工
作日内从基金财产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公休假 等,
支付日期顺延。 
2 、基金托管人的托管费



95 
本 基金的托管费按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.17% 的年费率计提。 托 管 费
的 计算方法如下： 
H ＝ E×0.17% ÷ 当 年 天 数 
H 为每日应计提的 基 金 托 管 费 
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 
基金托管费每日计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按月支付 ， 由 基 金 管 理 人
向基金托管人发送基金托管费划款指令， 基 金 托 管 人 复核后于 次 月 前 2 个工
作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 日 等, 支 付 日 期 顺
延。 
3 、 基 金 的 指 数 使 用 费 
本基金作为指数基金， 需根据与指数所有人中证指数有限公司签署的指
数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数使用费。通常情况下，
指 数 使 用 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.016% 的 年 费 率 计 提 ， 且 收 取 下 限 为
每 季 度 （ 包 括 基 金 成 立 当 季 ） 人 民 币 5 万 元 。 该 下 限 超 出 正 常 指 数 使 用 基
点 费 的 部 分 （ 即 ： 每 季 指 数 许 可 使 用 基 点 费 下 限 － 该 季 指 数 许 可 使 用 基 点 费 ）
由基金管理人自行承担， 不得作为基金费用从基金财产中列支。 计 算 方 法 如
下： 
H=E×0.016%/ 当 年 天 数 
H 为 每 日 计 提 的 指 数 使 用 费 
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 
指数使用费从基金合同生效日开始每日计算，逐日累计。 
指数使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令， 经基金托
管人复核后于次季初 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数
有限公司。 
上述一、 基金费用 的 种 类 中第 3 －8 项费用 ， 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议
规定， 按 费 用 实 际 支 出 金 额 列 入 当 期 费 用 ， 由 基 金 托 管 人 从 基 金 财 产 中 支 付 。 
 
（ 三) 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目



96 
下列费用不列入基金费用： 
1 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支
出或基金财产的损失。 
2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用。 
3 、 《 基 金 合 同 》 生 效 前 的 相 关 费 用 ， 包 括 但 不 限 于 验 资 费 、 会 计 师 和 律
师费、信息披露费用等费用。 
4 、 其 他 根 据 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 不 得 列 入 基 金 费 用
的项目。 
 
（ 四 ）费用调整 
基金管理人和基金托管人协商一致后， 可根据基金发展情况调整基金管
理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。 
调高基金管理 费 率 、 基 金 托 管 费 率 等 费 率 ， 须 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会
审 议 ； 调 低 基 金 管 理 费 率 、 基 金 托 管 费 率 等 费 率 ， 无 须 召 开 基 金 份 额 持 有 人
大会。 
基金管理人必须于新的费率实施前按照 《信息披露办法》 在指定媒体上
公告。 
 
（ 五)基金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法
规执行。 




97 
十五、 基 金 的 会 计 与 审 计 
( 一) 基 金 的 会 计 政 策 
1 、基金管理人为本基金的会计责任方。 
2 、本基金的会计年度为公历每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日。



3 、 基 金 的 核 算 以 人 民 币 为 记 账 本 位 币 ， 以 人 民 币 元 为 记 账 单 位 。 
4 、会计制度执行国家有关的会计制度。 
5 、本基金独立建账、独立核算。 
6 、 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 各自 保 留 完 整 的 会 计 账 目 、 凭 证 并 进 行 日
常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表。 
7 、 基 金 托 管 人 定 期 与 基 金 管 理 人 就 基 金 的 会 计 核 算 、 报 表 编 制 等 进 行
核对并以 书面方式 确 认 。 
 
( 二) 基金的年度审计 
1 、 基 金 管 理 人 聘 请 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 相 互 独 立 的 具 有 证 券 从
业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 
2 、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意 。 
3 、 基 金 管 理 人 认 为 有 充 足 理 由 更 换 会 计 师 事 务 所 ， 须通 报 基 金 托 管 人 。
更换会计师事务所需 按 照 《 信 息 披 露 办 法 》 在指定媒体公告并报中国证监会
备案。



98 
十六 、 基 金 的 信 息 披 露 
本 基 金 的 信 息 披 露 应 符 合 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 、
基金合同及其他有关规定。 
（一）信 息 披 露 义 务 人 
本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持
有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、 法人和
其他组织。 
本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 按 照 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 的 规 定 披 露 基 金 信
息，并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规 定 时 间 内 ， 将 应 予 披 露 的 基
金信息通过中国证监会指定的媒体和 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 互 联 网 网 站
等 媒 介 披 露 ， 并 保 证 基 金 投 资 人 能 够 按 照 基 金 合 同 约 定 的 时 间 和 方 式 查 阅 或
者复制公开披露的信息资料。 
（二）本基金信息披露义务人信息披露承诺 
本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 
1 、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
2 、对证券投资业绩进行预测。 
3 、违规承诺收益或者承担损失。 
4 、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构。 
5 、 登 载 任 何 自 然 人 、 法 人 或 者 其 他 组 织 的 祝 贺 性 、 恭 维 性 或 推 荐 性 的
文字。 
6 、中国证监会禁止的其他行为。 
（三）本 基金 公 开 披 露 的 信 息 应 采 用 中 文 文 本 
如同时采用外文文本的， 基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一 
99 
致。两种文本发生歧义的，以中文文本为准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字； 除特别说明外， 货币单位为人
民币元。 
（四）信息披露的种类、披露时间和披露形式 
公开披露的基金信息包括： 
1 、 《 招募说明书 》 、 《 基金合同》 、 基 金 托 管 协 议 
基 金 募 集 申 请 经 中 国 证 监 会 核 准 后 ， 基 金 管 理 人 在 基 金 份 额 发 售 的 3
日 前 ， 将 《 招 募 说 明 书 》 、 《 基金合同 》 摘 要 登 载 在 指 定 报刊 和 网 站 上 ； 基 金
管理人、基金托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在网站上。 
（1 ） 基 金 招 募 说 明 书 应 当 最 大 限 度 地 披 露 影 响 基 金 投 资 人 决 策 的 全 部
事 项 ， 说 明 基 金 认 购 、 申 购 和 赎 回 安 排 、 基 金 投 资 、 基 金 产 品 特 性 、 风 险 揭
示 、 信 息 披 露 及 基 金 份 额 持 有 人 服 务 等 内 容 。 《 基 金 合 同 》 生 效 后 ， 基 金 管
理人在每 6 个 月 结 束 之 日 起 45 日内， 更 新 招 募 说 明 书 并 登 载 在 网 站 上 ， 将
更新后的招募说明书摘要登载在指定报刊 上 ； 基 金 管 理 人 在 公 告 的 15 日前
向中国证监会报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。 
（2 ） 《 基金合同 》 是 界 定 《 基金合同 》 当 事 人 的 各 项 权 利 、 义 务 关 系 ，
明确基金份额持 有 人 大 会 召 开 的 规 则 及 具 体 程 序 ， 说 明 基 金 产 品 的 特 性 等 涉
及基金投资人重大利益的事项的法律文件。 
（3 ） 基 金 托 管 协 议 是 界 定 基 金 托 管 人 和 基 金 管 理 人 在 基 金 财 产 保 管 及
基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 
2 、 基 金 份 额 发 售 公 告 
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制 基 金 份 额 发 售 公 告，并
在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和基金管理人网站上。 
3 、基金合同生效公告 
基 金 管 理 人 应 当 在 基 金 合 同 生 效 的 次 日 在 指 定 报刊和 基 金 管 理 人 网站
上登载基金合同生效公告。 
4 、基金资产净值、基金份额净值



100 
《 基金合同 》 生 效 后 ， 在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 前 ， 基 金 管 理
人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 
在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在每个开放日的
次 日 ， 通 过 网 站 、 基 金 份 额 销 售 网 点 以 及 其 他 媒 介 ， 披 露 开 放 日 的 基 金 份 额
净值和基金份额累计净值。 
基 金 管 理 人 应 当 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净 值
和 基 金 份 额 净 值 。 基 金 管 理 人 应 当 在 前 款 规 定 的 市 场 交 易 日 的 次 日 ， 将 基 金
资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计 净 值 登 载 在 指 定 报刊 和 基 金 管 理 人
网站上。 
5 、基金份额申购、赎回价格 
基金管理人应当在基金合同、 招募说明书等信息披露文件上载明基金份
额 申 购 、 赎 回 价 格 的 计 算 方 式 及 有 关 赎 回 费 率 ， 并 保 证 投 资 者 能 够 在 基 金 份
额 销 售 网 点 查 阅 或 者 复 制 前 述 信 息 资 料 。 
6 、 基 金 定 期 报 告 ， 包 括 基 金 年 度 报 告 、 基 金 半 年 度 报 告 和 基 金 季 度 报
告 
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日 内 ， 编 制 完 成 基 金 年 度 报 告 ，
并将年度报告正文登载于网站上， 将年度报告摘要登载在指定报刊 上 。 基 金
年度报告的财务会计报告应当经过审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日 内 ， 编 制 完 成 基 金 半 年 度 报
告 ， 并 将 半 年 度 报 告 正 文 登 载 在 网 站 上 ， 将 半 年 度 报 告 摘 要 登 载 在 指 定 报刊
上。 
基金管理人应当在每 个 季 度 结 束 之 日 起 15 个工作日内，编制完成基金
季度报告，并将季度报告登载在指定报刊和网站上。 
基金合同生效不足 2 个 月 的 ， 基 金 管 理 人 可 以 不 编 制 当 期 季 度 报 告 、 半
年度报告或者年度报告。 
基金定期报告在公开披露的第 2 个 工 作 日 ， 分 别 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管
理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报 备 应 当 采 用 电 子 文 本
和书面报告两种方式。



101 
7 、临时报告 
本基金发生重大事件， 有关信息披露义务人应当在 2 日 内 编 制 临 时 报 告
书 ， 予 以 公 告 ， 并 在 公 开 披 露 日 分 别 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场
所所在地的中国证监会派出机构备案。 
前款所称 重 大 事 件 ， 是 指 可 能 对 基 金 份 额 持 有 人 权 益 或 者 基 金 份 额 的 价
格产生重大影响的下列事件： 
（1 ） 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 召 开 。 
（2 ） 终 止 基 金 合 同 。 
（3 ） 转 换 基 金 运 作 方 式 。 
（4 ） 更 换 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 。 
（5 ） 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 法 定 名 称 、 住 所 发 生 变 更 。 
（6 ） 基 金 管 理 人 股 东 及 其 出 资 比 例 发 生 变 更 。 
（7 ） 基 金 募 集 期 延 长 。 
（8 ） 基 金 管 理 人 的 董 事 长 、 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 、 基 金 经 理 和
基金托管人基金托管部门负责人发生变动。 
（9 ） 基 金 管 理 人 的 董 事 在 一 年 内 变 更 超 过 50% 。 
（10 ） 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 基 金 托 管 部 门 的 主 要 业 务 人 员 在 一 年 内
变动超过30%。 
（11 ） 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 。 
（12 ） 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 受 到 监 管 部 门 的 调 查 。 
（13 ） 基 金 管 理 人 及 其 董 事 、 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 、 基 金 经 理 受
到严重行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚。 
（14 ） 重 大 关 联 交 易 事 项 。 
（15 ） 基 金 收 益 分 配 事 项 。 
（16 ） 管 理 费 、 托 管 费 等 费 用 计 提 标 准 、 计 提 方 式 和 费 率 发 生 变 更 。 
（17 ） 基 金 份 额 净 值 计 价 错 误 达 基 金 份 额 净 值 0.5%。 
（18 ） 基 金 改 聘 会 计 师 事 务 所 。 
（19 ） 变 更 基 金 销 售 机构。



102 
（20 ） 更 换 基 金 注 册 登 记 机 构 。 
（21 ） 本 基 金 开 始 办 理 申 购 、 赎 回 。 
（22 ） 本基金 申 购 、 赎回费率及其收费方式发生变更。 
（23 ） 本 基 金 发 生 巨 额 赎 回 并 延 期 支 付 。 
（24 ） 本 基 金 连 续 发 生 巨 额 赎 回 并 暂 停 接 受 赎 回 申 请 。 
（25 ） 本 基 金 暂 停 接 受 申 购 、 赎 回 申 请 后 重 新 接 受 申 购 、 赎 回 。 
（26 ） 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 事 项 。 
8 、澄清公告 
在 《 基金合同 》 存 续 期 限 内 ， 任 何 公 共 媒 体 中 出 现 的 或 者 在 市 场 上 流 传
的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的， 相关信息
披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清， 并将有关 情 况 立 即 报 告
中国证监会。 
9 、基金份额持有人大会决议 
基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 定 的 事 项 ， 应 当 依 法 报 中 国 证 监 会 核 准 或 者 备
案，并予以公告。召开基金份额持有人大会的，召集人应当至少提前 40 日
公告基金份额持有人大会的召开时间、 会议形式、 审议事项、 议事程序和表
决方式等事项。 
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会， 基金管理人、 基金
托管人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的， 召集
人应当履行相关信息披露义务。 
10、 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 信 息 。 
（五）信息披露事务管理 
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 当 建 立 健 全 信 息 披 露 管 理 制 度 ， 指 定 专 人 负
责管理信息披露事务。 
基金信息披露义务人公开披露基金信息， 应当符合中国证监会相关基金
信息披露内容与格式准则的规定。 
基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和基金合同的约 
103 
定 ， 对 基 金 管 理 人 编 制 的 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 、 基 金 份 额 申 购 赎 回
价 格 、 基 金 定 期 报 告 和 定 期 更 新 的 招 募 说 明 书 等 公 开 披 露 的 相 关 基 金 信 息 进
行复核、审查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。 
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 除 依 法 在 指 定 报刊和基金管理人网站上披露信
息 外 ， 还 可 以 根 据 需 要 在 其 他 公 共 媒 体 披 露 信 息 ， 但 是 其 他 公 共 媒 体 不 得 早
于指定报刊 和 基 金 管 理 人 网 站 披 露 信 息 ， 并 且 在 不 同 媒 介 上 披 露 同 一 信 息 的
内容应当一致。 
（六）信息披露文件的存放与查阅 
招募说明书公布后， 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金销
售机构的住所，供公众查阅、复制。 
基 金 定 期 报 告 公 布 后 ， 应 当 分 别 置 备 于 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 住
所，以供公众查阅、复制。 




104 
十七、 风 险 揭 示 
基金风险按来源主要分为系统性风险、 非系统性风险、 基金管理风险和
本基金特有风险。 本基金本着科学、 严谨的原则， 对风险的识别、 评估和 控
制的全过程进行管理。 
（一）市场风险 
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因
素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 
1 、政 策 风 险 。因 国 家 宏 观 政 策（ 如 货 币 政 策 、财 政 政 策 、行 业 政 策 、地
区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。 
2 、 经 济 周 期 风 险 。 随 经 济 运 行 的 周 期 性 变 化 ， 证 券 市 场 的 收 益 水 平 也 呈
周期性变化。基金投资于债券与 上 市 公 司 的 股 票 ， 收 益 水 平 也 会 随 之 变 化 ，
从而产生风险。 
3 、 利 率 风 险 。 金 融 市 场 利 率 的 波 动 会 导 致 证 券 市 场 价 格 和 收 益 率 的 变 动 。
利率直接影响着债券的价格和收 益 率 ， 影 响 着 企 业 的 融 资 成 本 和 利 润 。 基 金
投资于债券 和 股 票 ， 其 收 益 水 平 会 受 到 利 率 变 化 的 影 响 。 
4 、 上 市 公 司 经 营 风 险 。 上 市 公 司 的 经 营 好 坏 受 多 种 因 素 影 响 ， 如 管 理 能
力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈
利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，
或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投
资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全规避。 
5 、 购 买 力 风 险 。 基 金 的 利 润 将 主 要 通 过 现 金 形 式 来 分 配 ， 而 现 金 可 能 因
为通货膨胀的影响而导致购买力下降，从而使基金的 实 际 收 益 下 降 。 
 
（二）管理风险 
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、 经验、 判断、 决策、 技能等，
会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金
收益水平。因此，本基金的收益水平与本基金管理人的管理水平、管理手段 
105 
和管理技术等相关性较大。因此本基金可能因为基金管理人的因素而影响基
金收益水平。 
 
（三）流动性风险 
本基金属于开放式基金，在基金的所有开放日，基金管理人都有义务接
受投资者的申购和赎回。由于中国股票市场波动性较大，在市场下跌时经常
出现交易量急剧减少的情况，如果在这时出现较大数额的基金 赎回申请，则
使基金资产变现困难，基金面临流动性风险。 
 
（四）技术风险 
当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异
常情况，可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统
瘫痪、核算系统无法按正常时限产生净值、基金的投资交易指令无法及时传
输等风险。 
 
（五）本 基 金 特 有 的 风 险 
作为一只增强型指数基金，本基金特有的风险主要包括被动跟踪指数的
风险及主动增强投资的风险。 
（1 ） 被 动 跟 踪 指 数 的 风 险 
主要表现在以下几方面： 
1 ） 指 数 下 跌 风 险 ： 即 在 市 场 下 跌 的 情 况 下 由 于 本 基 金 跟 踪 指 数 而 对 基 金
净值造 成 损 失 的 不 确 定 性 ； 
2 ） 标的 指 数 的 风 险 ： 即 标的指 数 因 为 编 制 方 法 的 缺 陷 有 可 能 导 致 标的指
数的表现与总体市场表现的差异，因 标 的 指 数 编 制 方 法 的 不 成 熟 也 可 能 导 致
指数调整较大，增加基金投资成本，并有可能因此而增加跟踪误差，影响投
资收益。 
3 ） 跟 踪 偏 离 风 险 ： 即 基 金 在 跟 踪 指 数 时 由 于 各 种 原 因 导 致 基 金 的 业 绩 表
现与标的指数表 现 之 间 产 生 差 异 的 不 确 定 性 ， 可 能 包 括 ：



106 
a)基 金 在 跟 踪 指 数 过 程 中 由 于 买 入 和 卖 出 证 券 时 均 存 在 交 易 成 本 例 如 印
花税、交易佣金、证管费、过户费等交易成本，导致本基金在跟踪指数时可
能产生收益上的偏离； 
b)受市场流动性 风 险 的 影 响 本 基 金 在 实 际 管 理 过 程 中 由 于 投 资 者 申 购 而
增加的资金可能不能及时地转化为 标 的 指 数 的 成 份 股 票 、 或 在 面 临 投 资 者 赎
回时无法以赎回价格将股票及时地转化为现金，这些情况使得本基金在跟踪
指数时存在一定的跟踪偏离风险； 
c)在 本 基 金 实 行 指 数 化 投 资 过 程 中 ， 管 理 人 对 指 数 基 金 的 管 理 能 力 例 如
跟踪指数的技术手段、 买入卖出的时机选择等都会对本基金的收益产生影响，
从而影响本基金对 标 的 指 数 的 跟 踪 程 度 。 
（2 ） 主 动 增 强 投 资 的 风 险 
根据本基金的投资策略，为了获得超越指数的投资回报， 本 基 金 将 在被
动跟踪指数的基础上，基于基本面的深度研究适 度 买 入 部 分 具 有 增 长 潜 力 、
蕴含投资价值的成份股和非成份股进行增强投资，但最终投资结果仍然存在
一定的不确定性，其投资收益率可能高于指数收益率但也有可能低于指数收
益率。 
 
（六）其他风险 
战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金管理人、基金销售机构等机构
无法正常工作，从而有影响基金的申购和赎回按正常时限完成的风险。 
 
 
 




107 
十八 、 基 金 合 同 的 变 更 、 终 止 与 基 金 财 产 的 清 算 
（一）基 金 合 同 的 变 更 
1 、 以 下 变 更 基 金 合 同 的 事 项 应 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 ： 
（1 ） 更 换 基 金 管 理 人 。



（2 ） 更 换 基 金 托 管 人 。 
（3 ） 转 换 基 金 运 作 方 式 。 
（4 ） 提 高 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 报 酬 标 准 。 
（5 ）变更基金类别 。 
（6 ） 变 更 基 金 投 资 目 标 、 范围 或 策 略 （ 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 另 有 规
定 的 除 外 ） 。 
（7 ） 本 基 金 与 其 他 基 金 的 合 并 。 
（8 ） 变 更 基 金 份 额 持 有 人 大 会 召开程序 。 
（9 ） 其他可能 对 基 金 当 事 人 权 利 和 义 务 产 生 重 大 影 响 的 事 项 。 
 
但出现下列情况时， 可不经基金份额持有人大会决议， 由基金管理人和
基金托管人同意变更后公布 经 修 订 的 基 金 合 同 ， 并 报 中 国 证 监 会 备 案 ： 
 
（1 ） 调 低 基 金 管 理 费 、 基 金 托 管 费 。 
（2 ） 法 律 法 规 要 求 增 加 的 基 金 费 用 的 收 取 。 
（3 ） 在 法律法规和 《 基 金 合 同 》 规 定 的 范 围 内 调整本基金的 申 购 费 率 、
调低赎回费率。 
（4 ） 因 相 应 的 法 律 法 规 发 生 变 动 而 应 当 对 《 基 金 合 同 》 进 行 修 改 。 
（5 ） 对 《 基 金 合 同 》 的 修 改 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不 利 影 响
或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化。 
（6 ） 除 按 照 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 应 当 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大
会的以外的其他情形。



108 
2 、 关 于 《 基 金 合 同 》 变 更 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 经 中 国 证 监 会 核 准
生 效 后 方 可 执 行 ， 基 金 管 理 人 应 在 中 国 证 监 会 核 准 后 依 照 《 信 息 披 露 管 理 办
法》的有关规定 在 指 定 媒 体 公 告 。 
（二）基 金 合 同 的 终 止 
有下列情形 之 一 的 ， 基 金 合 同 应当 终 止 ： 
1 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 定 终 止 的 。 
2 、 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 职 责 终 止 ， 在 6 个 月 内 没 有 新 基 金 管 理 人 、
新基金托管人承接的； 
3 、 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 情 形 ； 
4 、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
（三）基 金 财 产 的 清 算 
 
1 、 基 金 财 产 清 算 小 组 ： 自 出 现 《 基 金 合 同 》 终 止 事 由 之 日 起 30 个 工 作
日内成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监
督下进行基金清算。 
2 、 基 金 财 产 清 算 小 组 组 成 ： 基 金 财 产 清 算 小 组 成 员 由 基 金 管 理 人 、 基
金 托 管 人 、 具 有 从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 注 册 会 计 师 、 律 师 以 及 中 国 证 监 会
指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3 、 基 金 财 产 清 算 小 组 职 责 ： 基 金 财 产 清 算 小 组 负 责 基 金 财 产 的 保 管 、
清 理 、 估 价 、 变 现 和 分 配 。 基 金 财 产 清 算 小 组 可 以 依 法 进 行 必 要 的 民 事 活 动 。 
4 、基金财产清算程序： 
（1 ） 《 基 金 合 同 》 终 止 后 ， 由 基 金 财 产 清 算 小 组 统 一 接 管 基 金 ； 
（2 ） 对 基 金 财 产 和 债 权 债 务 进 行 清 理 和 确 认 ； 
（3 ） 对 基 金 财 产 进 行 估 值 和 变 现 ； 
（4 ） 制 作 清 算 报 告 ； 
（5 ） 聘 请 会 计 师 事 务 所 对 清 算 报 告 进 行 外 部 审 计 ， 聘 请 律 师 事 务 所 对 
109 
清算报告出具法律意见书； 
（6 ） 将 清 算 报 告 报 中 国 证 监 会 备 案 并 公 告 。 
（7 ） 对 基 金 财 产 进 行 分 配 ； 
5 、基金财产清算的期限为6 个月。 
（ 四 ） 清算费用 
清 算 费 用 是 指 基 金 财 产 清 算 小 组 在 进 行 基 金 清 算 过 程 中 发 生 的 所 有 合
理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
 
（五） 基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除
基金财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持
有的基金份额比例进行分配。 
 
（六） 基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事
务所审计并由律师 事 务 所 出 具 法 律 意 见 书 后 报 中 国 证 监 会 备 案 并 公 告 。 基金
财 产 清 算 公 告 于 报 中 国 证 监 会 备 案 后 5 个 工 作 日 内 由 基 金 财 产 清 算 小 组 进
行公告。 
 
（七）基 金 财 产 清 算 账 册 及 文 件 的 保 存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。



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十 九 、 基 金 合 同 的 内 容 摘 要 
（ 一 ） 基 金 份 额 持 有 人 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 权 利 、 义 务 
1 、 基 金 管 理 人 的 权 利 与 义 务 
（1 ） 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 基 金 管 理 人 的 权
利包括但不限于： 
1 ）依法募集基金； 
2 ） 自 《 基 金 合 同 》 生 效 之 日 起 ， 根 据 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 独 立 运
用并管理基金财产； 
3 ） 依 照 《 基 金 合 同 》 收 取 基 金 管 理 费 以 及 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会
批准的其他费用； 
4 ）销售基金份额； 
5 ）召集基金份额持有人大会； 
6 ） 依 据 《 基 金 合 同 》 及 有 关 法 律 规 定 监 督 基 金 托 管 人 ， 如 认 为 基 金 托
管 人 违 反 了 《 基 金 合 同 》 及 国 家 有 关 法 律 规 定 ， 应 呈 报 中 国 证 监 会 和 其 他 监
管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
7 ）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
8 ） 选 择 、 委 托 、 更 换 基 金 代 销 机 构 ， 对 基 金 代 销 机 构 的 相 关 行 为 进 行
监督和处理；



9 ） 担 任 或 委 托 其 他 符 合 条 件 的 机 构 担 任 基 金 注 册 登 记 机 构 办 理 基 金 注
册登记业务并获得《基 金 合 同 》 规 定 的 费 用 ；



10） 依 据 《 基 金 合 同 》 及 有 关 法 律 规 定 决 定 基 金 收 益 的 分 配 方 案 ；



11） 在 《 基 金 合 同 》 约 定 的 范 围 内 ， 拒 绝 或 暂 停 受 理 申 购 与 赎 回 申 请 ；



12） 在 符 合 有 关 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 的 前 提 下 ， 制 订 和 调 整 《 业 务
规 则 》 ， 决 定 和 调 整 除 调 高 管 理 费 率 和 托 管 费 率 之 外 的 基 金 相 关 费 率 结 构 和
收费方式；



13） 依 照 法 律 法 规 为 基 金 的 利 益 对 被 投 资 公 司 行 使 股 东 权 利 ， 为 基 金 的
利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；



14） 在 法 律 法 规 允 许 的 前 提 下 ， 为 基 金 的 利 益 依 法 为 基 金 进 行 融 资 融 券 ；


 
111 
15） 以 基 金 管 理 人 的 名 义 ， 代 表 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或
者实施其他法律行为；



16） 选 择 、 更 换 律 师 事 务 所 、 会 计 师 事 务 所 、 证 券 经 纪 商 或 其 他 为 基 金
提供服务的外部机构；



17） 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 的 其 他 权 利 。 
 
（2 ） 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 基 金 管 理 人 的 义
务包括但不限于： 
1 ） 依 法 募 集 基 金 ， 办 理 或 者 委 托 经 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 机 构 代 为 办
理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;



2 ） 办理基 金 备 案 手 续 ； 
3 ） 自 《 基 金 合 同 》 生 效 之 日 起, 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽责 的 原 则 管 理 和 运
用基金财产； 
4 ） 配 备 足 够 的 具 有 专 业 资 格 的 人 员 进 行 基 金 投 资 分 析 、 决 策 ， 以 专 业
化的经营方式管理和运作基金财产； 
5 ） 建 立 健 全 内 部 风 险 控 制 、 监 察 与 稽 核 、 财 务 管 理 及 人 事 管 理 等 制 度 ，
保 证 所 管 理 的 基 金 财 产 和 基 金 管 理 人 的 财 产 相 互 独 立, 对 所 管 理 的 不 同 基 金
分别管理，分别记账，进行证券投资； 
6 ） 除 依 据 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 外, 不 得 利 用 基 金 财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
7 ）依法接受基金托管人的监督； 
8 ） 采 取 适 当 合 理 的 措 施 使 计 算 基 金 份 额 认 购 、 申 购 、 赎 回 和注销价格
的 方 法 符 合 《 基 金 合 同 》 等 法 律 文 件 的 规 定 ， 按 有 关 规 定 计 算 并 公 告 基金资
产净值，确定基金份额申购、赎回的价格； 
9 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
10） 编 制 季 度 、 半 年 度 和 年 度 基 金 报 告 ； 
11） 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 履 行 信 息 披 露
及报告义务； 
12） 保 守 基 金 商 业 秘 密 ， 不 泄 露 基 金 投 资 计 划 、 投 资 意 向 等 。 除 《 基 金
法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 另 有 规 定 外 ， 在 基 金 信 息 公 开 披 露 前 应 予
保密，不向他人泄露；



112 
13） 按 《 基 金 合 同 》 的 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案 ， 及 时 向 基 金 份 额 持
有人分配基金收益； 
14） 按 规 定 受 理 申 购 与 赎 回 申 请 ， 及 时 、 足 额 支 付 赎 回 款 项 ； 
15） 依 据 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 召 集 基 金 份 额 持 有 人
大会或 配 合 基 金 托 管 人 、 基 金 份 额 持 有 人 依 法 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ； 
16） 按 规 定 保 存 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 的 会 计 账 册 、 报 表 、 记 录 和 其 他
相关资料15 年以上 ； 
17） 确 保 需 要 向 基 金 投 资 者 提 供 的 各 项 文 件 或 资 料 在 规 定 时 间 发 出 ， 并
且保证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式， 随时查阅到与基金
有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
18） 组 织 并 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组, 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、
变现和分配； 
19） 面 临 解 散 、 依 法 被 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时 ， 及 时 报 告 中 国 证 监
会并通知基金托管人； 
20） 因 违 反 《 基 金 合 同 》 导 致 基 金 财 产 的 损 失 或 损 害 基 金 份 额 持 有 人 合
法权益时 ， 应 当 承 担 赔 偿 责 任 ， 其 赔 偿 责 任 不 因 其 退 任 而 免 除 ； 
21） 监 督 基 金 托 管 人 按 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 履 行 自 己 的 义 务 ，
基 金 托 管 人 违 反 《 基 金 合 同 》 造 成 基 金 财 产 损 失 时 ， 基 金 管 理 人 应 为 基 金 份
额持有人利益向基金托管人追偿； 
22） 当 基 金 管 理 人 将 其 义 务 委 托 第 三 方 处 理 时 ， 应 当 对 第 三 方 处 理 有 关
基金事务的行为承担责任； 但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人
利 益 受 到 损 失 ， 而 基 金 管 理 人 首 先 承 担 了 责 任 的 情 况 下 ， 基 金 管 理 人 有 权 向
第三方追偿； 
（23 ） 以 基 金 管 理 人 名 义 ， 代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 实
施其他法律行为；



（24 ） 基 金 管 理 人 在 募 集 期 间 未 能 达 到 基 金 的 备 案 条 件 ， 《 基 金 合 同 》
不 能 生 效 ， 基 金 管 理 人 承 担 因 募 集 行 为 产 生 的 债 务 和 费 用 ， 将 已 募 集 资 金 并
加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30 日 内 退 还 认 购 本 基 金 的 投 资 
113 
者； 
25） 执 行 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决 定 ； 
26） 建 立 并 保 存 基 金 份 额 持 有 人 名 册 ， 定 期 或 不 定 期 向 基 金 托 管 人 提 供
基金份额持有人名册 ； 
27） 法律法规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 义 务 。 
 
2 、 基 金 托 管 人 的 权 利 与 义 务 
（1 ） 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 基 金 托 管 人 的 权
利包括但不限于： 
1 ） 自 《 基 金 合 同 》 生 效 之 日 起 ， 依 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 的 规 定 安
全保管基金财产； 
2 ） 依 《 基 金 合 同 》 约 定 获 得 基 金 托 管 费 以 及 法 律 法 规 规 定 或 监 管 部 门
批准的其他收入； 
3 ） 监 督 基 金 管 理 人 对 本 基 金 的 投 资 运 作 ， 如 发 现 基 金 管 理 人 有 违 反 《 基
金 合 同 》 及 国 家 法 律 法 规 行 为 ， 对基金 财 产 、 其 他 《基金合同》 当事人的利
益造成重大损失的情形 ， 应 呈 报 中 国 证 监 会 ， 并 采 取 必 要 措 施 保 护 基 金 投 资
者的利益； 
4 ） 以 基 金 托 管 人 和 基 金 联 名 的 方 式 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 公 司 上 海
分公司和深圳分公司开设证券账户； 
5 ） 以 基 金 托 管 人 名 义 开 立 证 券 交 易 资 金 账 户 ， 用 于 证 券 交 易 资 金 清 算 ； 
6 ） 以 基 金 的 名 义 在 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 公 司 开 设 银 行 间 债 券 托 管 账
户 ， 负责基金投资债券的后台匹配及 资 金 的 清 算 ； 
7 ）提议召开或召集基金份额持有人大会； 
8 ）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 
9 ）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 
（2 ） 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 基 金 托 管 人 的 义
务包括但不限于： 
1 ）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；



114 
2 ） 设 立 专 门 的 基 金 托 管 部 门 ， 具 有 符 合 要 求 的 营 业 场 所 ， 配 备 足 够 的 、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
3 ） 建 立 健 全 内 部 风 险 控 制 、 监 察 与 稽 核 、 财 务 管 理 及 人 事 管 理 等 制 度 ，
确保基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不
同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，
分 账 管 理 ， 保 证 基 金 财 产 的 完 整 及 不 同 基 金 之 间 在 名 册 登 记 、 账 户 设 置 、 资
金划拨、账册记录等方面相互独立； 
4 ） 除 依 据 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 外 ， 不 得 利 用 基 金
财产为自己及任何 第 三 人 谋 取 利 益 ， 不 得 委 托 第 三 人 托 管 基 金 财 产 ； 
5 ） 保 管 由 基 金 管 理 人 代 表 基 金 签 订 的 与 基 金 有 关 的 重 大 合 同 及 有 关 凭
证； 
6 ） 按 规 定 开 设 基 金 财 产 的 资 金 账 户 和 证 券 账 户, 按 照 《 基 金 合 同 》 的 约
定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 
7 ） 保 守 基 金 商 业 秘 密 ， 除 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 另
有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 
8 ） 复 核 、 审 查 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 申 购 、 赎 回
价格； 
9 ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
10） 对 基 金 财 务 会 计 报 告 、 季 度 、 半 年 度 和 年 度 基 金 报 告 出 具 意 见 ， 说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；
如果基金管理人有未执行 《基金合同》 规定的行为， 还应当说明基金托管人
是否采取了适当的措施； 
11） 保 存 基 金 托 管 业 务 活 动 的 记 录 、 账 册 、 报 表 和 其 他 相 关 资 料 15 年
以上； 
12） 建 立 并 保 存 基 金 份 额 持 有 人 名 册 ； 
13） 按 规 定 制 作 相 关 账 册 并 与 基 金 管 理 人 核 对 ； 
14） 依 据 基 金 管 理 人 的 指 令 或 有 关 规 定 向 基 金 份 额 持 有 人 支 付 基 金 收 益
和赎回款项；



115 
15） 按 照 规 定 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 或 配 合 基 金 份 额 持 有 人 依 法 自 行
召集基金份额持有人大会； 
16） 按 照 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 的 规 定 监 督 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 ； 
17） 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组 ， 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变 现
和分配； 
18） 面 临 解 散 、 依 法 被 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时 ， 及 时 报 告 中 国 证 监
会和银行监管机构，并通知基金管理人； 
19） 因 违 反 《 基 金 合 同 》 导 致 基 金 财 产 损 失 时 ， 应 承 担 赔 偿 责 任 ， 其 赔
偿责任不因其退任而免除； 
20） 按 规 定 监 督 基 金 管 理 人 按 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 履 行 自 己 的
义 务 ， 基 金 管 理 人 因 违 反 《 基 金 合 同 》 造 成 基 金 财 产 损 失 时 ， 应 为 基 金 利 益
向基金管理人追偿； 
21） 执 行 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决定 ； 
22） 法律法规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 义 务 。 
 
3 、 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和 义 务 
基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和
接 受 ， 基 金 投 资 者 自 取 得 依 据 《 基 金 合 同 》 募 集 的 基 金 份 额 ， 即 成 为 本 基 金
份 额 持 有 人 和 《 基 金 合 同 》 当 事 人 ， 直 至 其 不 再 持 有 本 基 金 的 基 金 份 额 。 基
金份额持有人作为 《基金合同》 当事人并不以在 《基金合同》 上书面签章或
签字为必要条件。 
每份基金份额具有同等的合法权益。 
（1 ） 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 基 金 份 额 持 有 人
的权利包括但不限于： 
1 ）分享基 金 财 产 收 益 ； 
2 ） 参 与 分 配 清 算 后 的 剩 余 基 金 财 产 ； 
3 ）依法申请赎回其持有的基金份额 ； 
4 ） 按 照 规 定 要 求 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ；



116 
5 ） 出 席 或 者 委 派 代 表 出 席 基 金 份额 持 有 人 大 会 ， 对 基 金 份 额 持 有 人 大
会审议事项行使表决权 ； 
6 ） 查 阅 或 者 复 制 公 开 披 露 的 基 金 信 息 资 料 ； 
7 ） 监 督 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 ； 
8 ） 对 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机 构 损 害 其 合 法 权 益 的 行 为
依法提起诉讼； 
9 ）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 
（2 ） 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 基 金 份 额 持 有 人
的义务包括但不限于： 
1 ）遵守《基金 合 同 》 ； 
2 ） 缴 纳 基 金 认 购 、 申 购 、 赎 回 款 项 及 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 所 规 定
的费用； 
3 ） 在 其 持 有 的 基 金 份 额 范 围 内 ， 承 担 基 金 亏 损 或 者 《 基 金 合 同 》 终 止
的有限责任； 
4 ）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益 的 活 动 ； 
5 ） 返 还 在 基 金 交 易 过 程 中 因 任 何 原 因 ， 自 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及
代销机构处获得的不当得利； 
6 ）执行生效的基金份额持有人大会的决定； 
7 ） 法律法规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 义 务 。 
 
（二）基 金 份 额 持 有 人 大 会 召 集 、 议 事 及 表 决 的 程 序 和 规 则 
 
基 金 份 额 持 有 人 大 会 由 基 金 份 额 持 有 人 或 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 授 权
代表共同组成。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 
1 、 召开事由 
（1 ） 当 出 现 或 需 要 决 定 下 列 事 由 之 一 的 ， 应 当 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大
会：



117 
1 ）终止《基金合同》 ； 
2 ）更换基金管理人； 
3 ）更换基金托管人； 
4 ）转换基金运作方式； 
5 ）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准； 
6 ） 变更基金类别 ； 
7 ） 本 基 金 与 其 他 基 金 的 合 并 ； 
8 ） 变 更 基 金 投 资 目 标 、 范 围 或 策 略 （ 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 另 有 规 定
的 除 外 ） ； 
9 ） 变 更 基 金 份 额 持 有 人 大 会 程 序 ； 
10） 对 基 金 当 事 人 权 利 和 义 务 产 生 重 大 影 响 的 其 他 事 项； 
11） 法 律 法 规 、 《 基 金 合 同 》 或 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 应 当 召 开 基 金 份
额持有人大会的事项。 
 
（2 ） 以 下 情 况 可 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商 后 修 改 ， 不 需 召 开 基
金份额持有人大会： 
 
1 ）调低基金管理费、基金托管费； 
2 ）法律法规要求增加的基金费用的收取； 
3 ） 在 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 的 范 围 内 调整 本 基 金 的 申 购 费 率 、
调低赎回费率； 
4 ）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 
5 ） 对 《 基 金 合 同 》 的 修 改 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不 利 影 响 或
修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化； 
6 ） 除 按 照 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 应 当 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会
的以外的其他情形。 
 
2 、 会 议 召 集 人 及 召 集 方 式 
（1 ） 除 法 律 法 规 规 定 或 《 基 金 合 同 》 另 有 约 定 外 ， 基 金 份 额 持 有 人 大 
118 
会由基金管理人召集； 
 
（2 ） 基 金 管 理 人 未 按 规 定 召 集 或 不 能 召 集 时 ， 由 基 金 托 管 人 召 集 ； 
 
（3 ） 基 金 托 管 人 认 为 有 必 要 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 ， 应 当 向 基 金
管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定
是 否 召 集 ， 并 书 面 告 知 基 金 托 管 人 。 基 金 管 理 人 决 定 召 集 的 ， 应 当 自 出 具 书
面决定之日起 60 日 内 召 开 ； 基 金 管 理 人 决 定 不 召 集 ， 基 金 托 管 人 仍 认 为 有
必要召开的，应当 由 基 金 托 管 人 自 行 召 集 。 
 
（4 ） 代表基金份额10% 以 上 （ 含 10%） 的 基 金 份 额 持 有 人 就 同 一 事 项 书
面要求召开基金份额持有人大会， 应 当 向 基 金 管 理 人 提 出 书 面 提 议 。 基 金 管
理人应当自收到书面提议之日起 10 日 内 决 定 是 否 召 集 ， 并 书 面 告 知 提 出 提
议的基金份额持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的， 应当自出
具书面决定之日起 60 日 内 召 开 ； 基 金 管 理 人 决 定 不 召 集 ， 代 表 基 金 份 额 10%
以上 （含10%） 的 基 金 份 额 持 有 人 仍 认 为 有 必 要 召 开 的 ， 应 当 向 基 金 托 管 人
提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日 内 决 定 是 否 召
集 ， 并 书 面 告 知 提 出 提 议 的 基 金 份 额 持 有 人 代 表 和 基 金 管 理 人 ； 基 金 托 管 人
决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。 
 
（5 ） 代表基金份额10% 以 上 （ 含 10%） 的 基 金 份 额 持 有 人 就 同 一 事 项 要
求召开基金份额持有人大会， 而 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 都 不 召 集 的 ， 单 独
或合计代表基金份额 10% 以上（含 10% ） 的 基 金 份 额 持 有 人 有 权 自 行 召 集 ，
并至少提前 30 日 报 中 国 证 监 会 备 案 。 基 金 份 额 持 有 人 依 法 自 行 召 集 基 金 份
额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 
 
（6 ） 基 金 份 额 持 有 人 会 议 的 召 集 人 负 责 选 择 确 定 开 会 时 间 、 地 点 、 方
式和权益登记日。



119 
3 、 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 通 知 时 间 、 通 知 内 容 、 通 知 方 式 
 
（1 ） 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 召 集 人 应 于 会 议 召 开 前 40 天 ， 在 至 少
一家指定媒体公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 
1 ）会议召开的时间、地点、方式和会议形式； 
2 ）会议拟审议的事项、议事程序和表决形式； 
3 ）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 
4 ） 授 权 委 托 书 的 内 容 要 求 （ 包 括 但 不 限 于 代 理 人 身 份 ， 代 理 权 限 和 代
理 有 效 期 限 等 ） 、 送 达 时 间 和 地 点; 
5 ）会务常设联系人姓名及联系电话； 
6 ）出席会议者必须 准 备 的 文 件 和 必 须 履 行 的 手 续 ； 
7 ）召集人需要通知的其他事项。 
（2 ） 采 取 通 讯 开 会 方 式 并 进 行 表 决 的 情 况 下 ， 由 会 议 召 集 人 决 定 通 讯
方式和书面表决方式， 并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取
的 具 体 通 讯 方 式 、 委 托 的 公 证 机 关 及 其 联 系 方 式 和 联 系 人 、 表 决 意 见 提 交 的
截止时间和收取方式。 
（3 ） 如 召 集 人 为 基 金 管 理 人 ， 还 应 另 行 书 面 通 知 基 金 托 管 人 到 指 定 地
点对书面表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 ； 如 召 集 人 为 基 金 托 管 人 ， 则 应 另 行 书 面
通知基金管理人到指定地点对书面表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 ； 如 召 集 人 为 基
金 份 额 持 有 人 ， 则 应 另 行 书 面 通 知 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 到 指 定 地 点 对 书
面 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 。 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 拒 不 派 代 表 对 书面 表
决意见的计票进行监督的， 不 影 响 表 决 意 见 的 计 票 效 力 。 
 
4 、 基 金 份 额 持 有 人 出 席 会议的 方式 
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。 
会议的召开方式由会议召集人确定。 
（1 ） 现 场 开 会 。 由 基 金 份 额 持 有 人 本 人 出 席 或 以 代 理 投 票 授 权 委 托 书 
120 
委 派 代 表 出 席 ， 现 场 开 会 时 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 授 权 代 表 应 当 列席 基
金份额持有人大会 ， 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 不 派 代 表 列 席 的 ， 不 影 响 表 决
效力。 现 场 开 会 同 时 符 合 以 下 条 件 时 ， 可 以 进 行 基 金 份 额 持 有 人 大 会 议 程 ： 
1 ） 亲 自 出 席 会 议 者 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 、 受 托 出 席 会 议 者 出 具 的 委 托
人 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 及 委 托 人 的 代 理 投 票 授 权 委 托 书 符 合 法 律 法 规 、 《 基
金 合 同 》 和 会 议 通 知 的 规 定 ， 并 且 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 与 基 金 管 理 人 持 有 的
登记资料相符； 
2 ） 经 核 对 ， 汇 总 到 会 者 出 示 的 在 权 益 登 记 日 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 显 示 ，
有效的基金份额不少于本基金在权益登 记 日 基 金 总 份 额的50%（含50%） 。 
（2 ） 通 讯 开 会 。 通 讯 开 会 系 指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 对 表 决 事 项 的 投 票
以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通 讯 开 会 应 以 书 面
方式进行表决。 
在 同时 符 合 以 下 条 件 时 ， 通 讯 开 会 的 方 式 视 为 有 效 ： 
（1 ）会议召集人 按 《 基 金 合 同 》 规 定 公 布 会 议 通 知 后 ， 在 2 个 工 作 日
内连续公布相关提示性公告； 
（2 ） 召 集 人 按 基 金 合 同 规 定 通 知 基 金 托 管 人 （ 如 果 基 金 托 管 人 为 召 集
人 ， 则 为 基 金 管 理 人 ） 到 指 定 地 点 对 书 面 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 。 会议召
集人在基金托管人 （ 如 果 基 金 托 管 人 为 召 集 人 ， 则 为 基 金 管 理 人 ） 和公证机
关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；
基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的， 不影响表决效
力 ； 
（3 ） 本 人 直 接 出 具 书 面 意 见 或 授 权 他 人 代 表 出 具 书 面 意 见 的 ， 基 金 份
额 持 有 人 所 持 有 的 基 金 份 额 不小于在权益 登 记 日 基 金 总 份 额 的 50% （含
50%） ； 
（4 ） 上 述 第 （3 ） 项 中 直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表
他人出具书面意见的代理人， 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具书
面意见的代理人 出 具 的 委 托 人 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 及 委 托 人 的 代 理 投 票 授
权 委 托 书 符 合 法 律 法 规 、 《 基 金 合 同 》 和 会 议 通 知 的 规 定 ， 并 与 基 金 登 记 注 
121 
册 机 构 记 录 相 符 ， 并 且 委 托 人 出 具 的 代 理 投 票 授 权 委 托 书 符 合 法 律 法 规 、 《 基
金合同》和会议通知的规定 ； 
5 ） 会 议 通 知 公 布 前 报 中 国 证 监 会 备 案 。 
 
5 、 议事内容与程序 
（1 ） 议 事 内 容 及 提 案 权 
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项， 如 《 基 金 合 同 》 的 重
大修改 、 决 定 终 止 《 基金合 同 》 、 更 换 基 金 管 理 人 、 更 换 基 金 托 管 人 、 与 其
他基金合并、 法 律 法 规 及 《 基 金 合 同 》 规 定 的 其 他 事 项 以及会议召集人认为
需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 单 独 或 合 并 持 有 权 益 登 记 日 基 金 总 份 额 10%
（含10%） 以 上 的 基 金 份 额 持 有 人 可 以 在 大 会 召 集 人 发 出 会 议 通 知 前 向 大 会
召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案； 也可以在会议通知发
出后向大会召集人提交临时提案，临时提案应当在大会召开 日 至少 35 天 前
提交召集人并 由 召 集 人 公 告 。 
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案的修
改应当在基金份额持有人大会召开日 30 天 前 公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
召集人对于基金管理人 、 基金托管人和 基 金 份 额 持 有 人 提 交 的 临 时 提 案
进行审核，符合条件的 应 当 在 大 会 召 开 日 30 天 前 公 告 。 大 会 召 集 人 应 当 按
照以下原则对提案进行审核： 
1 ） 关 联 性 。 大 会 召 集 人 对 于 提 案 涉 及 事 项 与 基 金 有 直 接 关 系 ， 并 且 不
超出法律法规和 《 基 金 合 同 》 规 定 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 职 权 范 围 的 ， 应 提
交 大 会 审 议 ； 对 于 不 符 合 上 述 要 求 的 ， 不 提 交 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 。 如
果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决， 应当在该次基金份额
持有人大会上进行解释和说明。 
2 ） 程 序 性 。 大 会 召 集 人 可 以 对 提 案 涉 及 的 程 序 性 问 题 做 出 决 定 。 如 将
提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的， 
122 
大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会 做 出 决 定 ， 并 按 照 基
金份额持有人大会决定的程序进行审议。 
单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%（含 10%） 以 上 的 基 金 份 额
持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案， 或基金管理人或基金托管
人提交基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 表 决 的 提 案 ， 未 获 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议
通 过 ， 就 同 一 提 案 再 次 提 请 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 ， 其 时 间 间 隔 不 少 于 6
个月。法律法规另有规定除外。 
基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后， 如果需要对原有
提案进行修改，应当最迟在基金份额持有人大会召开前 30 日 公 告 。 否 则 ，
会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日 的 间 隔 期 。 
（2 ） 议事程序 
1 ） 现场开会 
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照下列第七 条 规 定 程 序 确 定
和 公 布 监 票 人 ， 然 后 由 大 会 主 持 人 宣 读 提 案 ， 经 讨 论 后 进 行 表 决 ， 并 形 成 大
会决议。 大 会 主 持 人 为 基 金 管 理 人 授 权 出 席 会 议 的 代 表 ， 在 基 金 管 理 人 授权
代表未 能 主 持 大 会 的 情 况 下 ， 由 基 金 托 管 人 授 权 其 出 席 会 议 的 代 表 主 持 ； 如
果基金管理人授 权 代 表 和基金托管人授 权 代 表 均 未 能 主 持 大 会 ， 则 由 出 席 大
会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以 上 （ 含 50% ） 选举产生一
名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基 金 管 理 人 和 基
金托管人不出席或主持基金份额持有人大会， 不影响基金份额持有人大会作
出的决议的效力。 
会议召 集 人 应 当 制 作 出 席 会 议 人 员 的 签 名 册 。 签 名 册 载 明 参 加 会 议 人 员
姓 名 （ 或 单 位 名 称 ） 、 身 份 证 号 码 、 住 所 地 址 、 持 有 或 代 表 有 表 决 权 的 基 金
份额、委托人姓名（或单位名称）等事项。 
2 ） 通讯开会 
在通讯开会的情况下， 首 先 由 召 集 人 提 前 30 日公布提案 ， 在 所 通 知 的
表 决 截 止 日 期 后 2 个 工 作 日 内 在 公 证 机 关 监 督 下 由 召 集 人 统 计 全 部 有 效 表
决 ，在公证机关 监 督 下 形 成 决 议 。



123 
6 、 表决 
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
1 ） 一 般 决 议 ， 一 般 决 议 须 经 参 加 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 或 其 代 理 人 所
持表决权的 50% 以 上 （ 含 50%） 通 过 方 为 有 效 ； 除 下 列 第 2 项 所 规 定 的 须 以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般 决 议 的 方 式 通 过 。 
2 ） 特 别 决 议 ， 特 别 决 议 应 当 经 参 加 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 或 其 代 理 人
所持表决权的三分之二 以 上 （ 含 三分之二 ） 通过方可 做 出 。 转 换 基 金 运 作 方
式 、 更 换 基 金 管 理 人 或 者 基 金 托 管 人 、 终 止 《 基金合同 》 以 特 别 决 议 通 过 方
为有效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采取通讯方式进行表决时， 除 非 在 计 票 时 有 充 分 的 相 反 证 据 证 明 ， 提 交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，
符合会议通知规定的表决意见视为有效表决 ， 表 决 意 见 模 糊 不 清 或 相 互 矛 盾
的视为弃权表决， 但应当计入出具意见的基金份额持有人 所 代 表 的 基 金 份 额
总数。 
基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 各 项 提 案 或 同 一 项 提 案 内 并 列 的 各 项 议 题 应 当
分开审议、逐项表决。 
 
7 、 计票 
（1 ） 现场开会 
1 ） 如 大 会 由 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 召 集 ， 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 主
持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人 和 代 理 人 中选举
两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；
如大会由基金份额持有人自行召集 或 大 会 虽 然 由 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人
召 集 ， 但 是 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 未 出 席 大 会 的 ， 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的
主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基
金份额持有人代表担任监票人。 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 不 出 席 大 会 的 ， 不 
124 
影响计票的效力。 
2 ） 监 票 人 应 当 在 基 金 份 额 持 有 人 表 决 后 立 即 进 行 清 点 并 由 大 会 主 持 人
当场公布计票结果。 
3 ） 如 果 会 议 主 持 人 或 基 金 份 额 持 有 人 或 代 理 人 对 于 提 交 的 表 决 结 果 有
怀 疑 ， 可 以 在 宣 布 表 决 结 果 后 立 即 对 所 投 票 数 要求 进 行 重 新 清 点 。 监 票 人 应
当进行重新清点， 重新清点以一次为限。 重新清点后， 大会主持人应当当场
公布重新清点结果。 
4 ） 计 票 过 程 应 由 公 证 机 关 予 以 公 证, 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 拒 不 出 席
大会的，不影响计票的效力。 
（2 ） 通讯开会 
在通讯开会的情况 下 ， 计 票 方 式 为 ： 由 大 会 召 集 人 授 权 的 两 名 监 督 员 在
基金托管人授权代表 （若由基金托管人召集， 则为基金管理人授权代表 ） 的
监 督 下 进 行 计 票 ， 并 由 公 证 机 关 对 其 计 票 过 程 予 以 公 证 。 基 金 管 理 人 或 基 金
托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 
 
8 、 生效与公告 
基金份额持有人大会的决议， 召集人应当自通过之日起 5 日 内 报 中 国 证
监会核准或者备案。 
基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 定 的 事 项 自 中 国 证 监 会 依 法 核 准 或 者 出 具 无 异
议意见之日起生效。 
基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 自 生 效 之 日 起 2 个 工 作 日 内 在 至 少 一 家 指定
媒体及 基 金 管 理 人 网 站 上 公告。 如 果 采 用 通 讯 方 式 进 行 表 决 ， 在 公 告 基 金 份
额持有人大会决议时， 必须将公证书全文、 公证机构、 公证员姓名等一同公
告。 
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 份 额 持 有 人 应 当 执 行 生 效 的 基 金 份 额 持
有人大会的决议。 
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、
基金托管人均有约束力。



125 
 
（ 三 ） 基 金 收 益 分 配 原 则 、 执 行 方 式 
1 、 基 金 收 益 分 配 原 则 
（1 ） 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最
多为 10 次 ， 每 次 收 益 分 配 比 例 不 得 低 于 截至 基 金 收 益 分 配 基 准 日 可供分配
利润的 10%， 若 《 基 金 合 同 》 生 效 不 满 3 个 月 可 不 进 行 收 益 分 配 ； 
（2 ） 本 基 金 收 益 分 配 方 式 分 两 种 ： 现 金 分 红 与 红 利 再 投 资 ， 投 资 者 可
选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选
择 ， 本 基 金 默 认 的 收 益 分 配 方 式 是 现 金 分 红 ； 如 投 资 者 在 不 同 销 售 机 构 选 择
的分红方式不同， 基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为
准； 
（3 ） 基 金 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 面 值 ； 即 基 金 收 益 分 配 基
准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 
（4 ） 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 ； 
（5 ） 法 律 法 规 或 监 管 机 关 另 有 规 定 的 ， 从 其 规 定 。 
 
2 、 收益分配方案 
基金收 益 分 配 方 案 中 应 载 明 截 至 收 益 分 配 基 准 日 的 可 供 分 配 利 润 、基
金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
 
3 、 收 益 分 配 方 案 的 确 定 、 公 告 与 实 施 
本 基 金 收 益 分 配 方 案 由 基 金 管 理 人 拟 定 ， 并 由 基 金 托 管 人 复 核 ， 在 2
日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。 
基 金 红 利 发 放 日 距 离 收 益 分 配 基 准 日 （ 即 可 供 分 配 利 润 计 算 截 止 日 ）
的时间不得超过 15 个 工 作 日 。 
 
4 、 基 金 收 益 分 配 中 发 生 的 费 用



126 
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承
担 。 当 投 资 者 的 现 金 红 利 小 于 一 定 金 额 ， 不 足 于 支 付 银 行 转 账 或 其 他 手 续 费
用时，基金注册 登 记 机 构 可 将 基 金 份 额 持 有 人 的 现 金 红 利 自 动 转 为 基 金 份
额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。 
 
（四）与 基 金 财 产 管 理 、 运 用 有 关 费 用 的 提 取 、 支 付 方 式 与 比 例 
1 、 基金费用的种类 
（1 ） 基 金 管 理 人 的 管 理 费 ； 
（2 ） 基 金 托 管 人 的 托 管 费 ； 
（3 ） 《 基 金 合 同 》 生 效 后 与 基 金 相 关 的 信 息 披 露 费 用 ； 
（4 ） 《 基 金 合 同 》 生 效 后 与 基 金 相 关 的 会 计 师 费 、 律 师 费 和 诉 讼 费 ； 
（5 ） 基 金 份 额 持 有 人 大 会 费 用 ； 
（6 ） 基 金 的 证 券 交 易 费 用 ； 
（7 ） 基 金 的 银 行 汇 划 费 用 ； 
（8 ） 基 金 的 指 数 使 用 费 ； 
（9 ） 按 照 法 律 法 规 有 关 规 定 和 《 基 金 合 同 》 约 定 ， 可 以 在 基 金 财 产 中
列支的其他费用。 
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 
 
2 、 基 金 费 用 计 提 方 法 、 计 提 标 准 和 支 付 方 式 
（1 ） 基 金 管 理 人 的 管 理 费



本基金的管理费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.85%年费率计提。 管 理 费 的
计算方法如下： 
H ＝ E×0.85% ÷ 当 年 天 数 
H 为每日应计提的 基 金 管 理 费 
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值



127 
基金管理费每日计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按月支付 ， 由 基 金 管 理 人
向基金托管人发送基金管理费划款指令， 基 金 托 管 人 复核后于 次 月 前 2 个工
作日内从基金财产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 。 若遇法 定 节 假 日 、 公休假 等,
支付日期顺延。 
（2 ） 基 金 托 管 人 的 托 管 费 
本 基金的托管费按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.17% 的年费率计提。 托 管 费
的 计算方法如下： 
H ＝ E×0.17% ÷ 当 年 天 数 
H 为每日应计提的 基 金 托 管 费 
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 
基金托管费每日计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按月支付 ， 由 基 金 管 理 人
向基金托管人发送基金托管费划款指令， 基 金 托 管 人 复核后于 次 月 前 2 个工
作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 日 等, 支 付 日 期 顺
延。 
（3 ） 基 金 的 指 数 使 用 费 
本基金作为指数基金， 需根据与指数所有人中证指数有限公司签 署的指
数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数使用费。通常情况下，
指 数 使 用 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.016% 的 年 费 率 计 提 ， 且 收 取 下 限 为
每 季 度 （ 包 括 基 金 成 立 当 季 ） 人 民 币 5 万 元 。 该 下 限 超 出 正 常 指 数 使 用 基
点 费 的 部 分 （ 即 ： 每 季 指 数 许 可 使 用 基 点 费 下 限 － 该 季 指 数 许 可 使 用 基 点 费 ）
由基金管理人自行承担， 不得作为基金费用从基金财产中列支。 计 算 方 法 如
下： 
H=E×0.016%/ 当 年 天 数 
H 为 每 日 计 提 的 指 数 使 用 费 
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 
指数使用费从基金合同生效日开始每日计算，逐日累计。 
指数使用费的支付由基金管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 划 付 指 令 ， 经 基 金 托
管人复核后于次季初 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数 
128 
有限公司。 
 
上述 1 、基金费用 的 种 类 中第 （3 ） － （8 ）项费用， 根 据 有 关 法 规 及 相
应协议规定， 按 费 用 实 际 支 出 金 额 列 入 当 期 费 用 ， 由 基 金 托 管 人 从 基 金 财 产
中支付。 
3 、 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目 
下列费用不列入基金费用： 
（1 ） 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用
支出或基金财产的损失； 
（2 ） 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 ； 
（3 ） 《 基 金 合 同 》 生 效 前 的 相 关 费 用 ， 包 括 但 不 限 于 验 资 费 、 会 计 师 和
律师费、信息披露费用等费用； 
（4 ） 其 他 根 据 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 不 得 列 入 基 金 费
用的项目。 
 
4 、 费 用 调整 
基金管理人和基金托管人协商一致后， 可根据基金发展情况调整基金管
理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。 
调高基金管理费率、 基金托管费率等费率， 须召开基金份额持有人大会
审 议 ； 调 低 基 金 管 理 费 率 、 基 金 托 管 费 率 等 费 率 ， 无 须 召 开 基 金 份 额 持 有 人
大会。 
基金管理人必须于新的费率实施前按照 《信息披露办法》 在指定媒体上
公告。 
 
5 、 基金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按 国 家 税 收 法 律 、 法
规执行。 




129 
（ 五 ） 基 金 财 产 的 投 资 方 向 和 投 资 限 制 
1 、 投资方向 
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括上证 50 指 数 成 份
股及其备选成份股、 新股、 债券， 以及中国证监会批准的允许本基金投资的
其 他 金 融 工 具 。 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 品 种 （ 如 股 指
期 货 等 ） ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。 
本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 90％-95% ， 投 资 于 上 证 50
指 数 成 份 股 、 备 选 成 份 股 的 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 不 低 于 80% ， 现 金 或 者 到
期日在一年以内的政府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净值 的 5% 。 
 
2 、 投资限制 
（1 ） 禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 
1 ）承销证券； 
2 ）向他人贷款或提供担保； 
3 ） 从 事 承 担 无 限 责 任 的 投 资 ； 
4 ）买卖其他基金份额，但法律法规 另 有 规 定 的 除 外 ； 
5 ） 向 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 出 资 或 者 买 卖 其 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管
人发行的股票或债券； 
6 ） 买 卖 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 有 控 股 关 系 的 股 东 或 者 与 基 金 管 理
人 、 基 金 托 管 人 有 其 他 重 大 利 害 关 系 的 公 司 发 行 的 证 券 或 者 承 销 期 内 承 销 的
证券； 
7 ）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动； 
8 ） 当 时 有 效 的 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 及 《 基 金 合 同 》 规 定 禁 止 从 事 的
其他行为。 
如 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 禁 止 性 规 定 ， 本 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当
程序后可不受上述规定的限制 。



130 
 
（2 ）投资组合限制 
本基金的投资组合将遵循以下限制：



1 ） 本 基 金 持 有 一 家 上市 公 司 的 股 票 ， 其市值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值
的 10%； 
2 ） 本 基 金 与 由 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共同持 有 一 家 公 司 发 行 的
证券，不得超过该证券的 10%； 
3 ） 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超
过基金资产净值的 40% ； 
4 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 超 过 上 一 交 易 日 基 金
资产净值的 0.5% ， 基 金 持 有 的 全 部 权 证 的 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3%，
基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。 法律
法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定； 
5 ） 现 金 和 到 期 日 不 超 过 1 年 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% ； 
6 ） 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值
的 20% ； 
7 ） 本 基 金 持 有 的 同 一 （ 指 同 一 信 用 级 别 ） 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不
得超过该资产支持证券规模的 10% ； 
8 ） 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支
持证券，不得超过其各类资产支 持 证 券 合 计 规 模 的 10% ； 
9 ） 本 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购 ， 所 申 报 的 金 额 不 得 超 过 本 基 金 的
总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
10） 本 基 金 不 得 违 反 《 基 金 合 同 》 关 于 投 资 范 围 和 投 资 比 例 的 约 定 ； 
11） 相 关 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门 规 定 的 其 它 投 资 限 制 。 
《 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取消上述限制 的 ， 履 行 适
当程序后，基金投资不受上述限制 。 
由于证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 或 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的
原因导 致 的 投 资 组 合 不符合上 述 约 定 的 比 例 不 在 限 制 之 内 ， 但 基 金 管 理 人 应 
131 
在 10 个交易日 内 进 行 调整，以达到标准 。 法 律 法 规 另 有 规 定 的 从 其 规 定 。 
基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比
例符合基金合同的有关约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基
金合同生效之日起开始。 
 
（ 六 ） 基 金 资 产 净 值 的 计 算 方 法 和 公 告 方 式 
1 、 计算方法 
本基金按以下方式进行估值： 
（1 ） 证 券 交 易 所 上 市 的 有 价 证 券 的 估 值 
 
1 ） 交 易 所 上 市 的 有 价 证 券 （ 包 括 股 票 、 权 证 等 ） ， 以 其 估 值 日 在 证 券 交
易 所 挂 牌 的 市 价 （ 收 盘 价 ） 估 值 ； 估 值 日 无 交 易 的 ， 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环
境未发生重大变化， 以最近交易日的市价 （收盘价） 估值； 如最近交易日后
经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素，调整最近交易市价，确定公允价格。 
2 ） 交 易 所 上 市 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 估 值 ， 估 值 日 没 有
交 易 的 ， 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 ， 按 最 近 交 易 日 的 收 盘 价
估 值 。 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 ， 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的
现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 
3 ） 交 易 所 上 市 未 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价
中所含的债券应收利息得到的净价进行估值； 估值日没有交易的， 且最近交
易日后经济环境未发生 重 大 变 化 ， 按 最 近 交 易 日 债 券 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价
中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 如最近交易日后经济环境发生
了 重 大 变 化 的 ， 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 ， 调 整 最 近
交易市价，确定公允价格； 
4 ） 交 易 所 上 市 不 存 在 活 跃 市 场 的 有 价 证 券 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价
值 。 交 易 所 上市 的 资 产 支 持 证 券 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 ， 在 估 值 技 术 
132 
难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
 
（2 ） 处 于 未 上 市 期 间 的 有 价 证 券 应 区 分 如 下 情 况 处 理 ： 
1 ） 送 股 、 转 增 股 、 配 股 和 公 开 增 发 的 新 股 ， 按 估 值 日 在 证 券 交 易 所 挂
牌的同一股票的市价 （ 收 盘 价 ） 估 值 ； 该 日 无 交 易 的 ， 以 最 近 一 日 的 市 价 （ 收
盘价）估值； 
2 ） 首 次 公 开 发 行 未 上 市 的 股 票 、 债 券 和 权 证 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允
价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
3 ） 首 次 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 ， 同 一 股 票 在 交 易 所 上 市 后 ， 按
交易所上市的同一股票的市价 （收盘价） 估 值 ； 非 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的
股票，按 监 管 机 构 或 行 业 协 会 有 关 规 定 确 定 公 允 价 值 。 
（3 ） 因 持 有 股 票 而 享 有 的 配 股 权 ， 从 配 股 除 权 日 起 到 配 股 确 认 日 止 ，
如果收盘价高于配股价， 按收盘价高于配股价的差额估值。 收盘价等于或低
于配股价，则估值为零。 
（4 ） 全 国 银 行 间 债 券 市 场 交 易 的 债 券 、 资 产 支 持 证 券 等 固 定 收 益 品 种 ，
采用估值技术确定公允价值。 
（5 ） 同 一 债 券 同 时 在 两 个 或 两 个 以 上 市 场 交 易 的 ， 按 债 券 所 处 的 市 场
分别估值。 
（6 ） 如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 方 法 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值
的 ， 基 金 管 理 人 可 根 据 具 体 情 况 与 基 金 托 管 人 商 定 后 ， 按 最 能 反 映 公 允 价 值
的价格估值。 
（7 ） 相 关 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门 有 强 制 规 定 的 ， 从 其 规 定 。 如 有 新 增
事项，按国家最新规定估值。 
根 据 《 基 金 法 》 ， 基 金 管 理 人 计 算 并 公 告 基 金 资 产 净 值 ， 基 金 托 管 人 复
核 、 审 查 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 。 因 此 ， 就 与 本 基 金 有 关 的 会 计 问
题 ， 如 经 相 关 各 方 在 平 等 基 础 上 充 分 讨 论 后 ， 仍 无 法 达 成 一 致 的 意 见 ， 按 照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 
 
2 、 公告方式



133 
《 基 金 合 同 》 生 效 后 ， 在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 前 ， 基 金 管 理
人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 
在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在每个开放日的
次 日 ， 通 过 网 站 、 基 金 份 额 销 售 网 点 以 及 其 他 媒 介 ， 披 露 开 放 日 的 基 金 份 额
净值和基金份额累计净值。 
基 金 管 理 人 应 当 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净 值
和 基 金 份 额 净 值 。 基 金 管 理 人 应 当 在 前 款 规 定 的 市 场 交 易 日 的 次 日 ， 将 基 金
资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计 净 值 登 载 在 指 定 报 刊 和 基 金 管 理 人
网站上。 
 
（ 七 ） 基 金 合 同 解 除 和 终 止 的 事 由 、 程 序 以 及 基 金 财 产 清 算 方 式 
1 、 《 基 金 合 同 》 的 变 更 
（1 ） 以 下 变 更 《 基 金 合 同 》 的 事 项 应 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 ： 
1 ）更换基金管理人；



2 ）更换基金托管人； 
3 ）转换基金运作方式； 
4 ）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准； 
5 ）变更基金类别； 
6 ）变更基金投资目标 、 范围或策略（法律法规和中国证监会另有规定
的除外） ； 
7 ） 本 基 金 与 其 他 基 金 的 合 并 ； 
8 ）变更基金份额持 有 人 大 会 召开程序； 
9 ） 其他可能 对 基 金 当 事 人 权 利 和 义 务 产 生 重 大 影 响 的 事 项 。 
 
但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和
基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案： 
1 ）调低基金管理费、基金托管费；



134 
2 ）法律法规要求增加的基金费用的收取； 
3 ） 在 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 的 范 围 内 调整 本 基 金 的 申 购 费 率 、
调低赎回费率； 
4 ）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 
5 ） 对 《 基 金 合 同 》 的 修 改 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不 利 影 响 或
修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化 ； 
6 ） 除 按 照 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 应 当 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会
的以外的其他情形。 
 
（2 ） 关 于 《 基 金 合 同 》 变 更 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 经 中 国 证 监 会
核准生效后方可执行， 基金管理人应在中国证监会核准后依照 《信息披露管
理办法》的有关规定在指定媒体公告。 
 
2 、 《 基 金 合 同 》 的 终 止 
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止： 
（1 ） 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 定 终 止 的 ； 
（2 ） 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 职 责 终 止 ， 在 6 个 月 内 没 有 新 基 金 管 理
人、新基金托管人承接的； 
（3 ） 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 情 形 ； 
（4 ） 相 关 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 情 况 。 
 
3 、 基金财产的清算 
（1 ） 基 金 财 产 清 算 小 组 ： 自 出 现 《 基 金 合 同 》 终 止 事 由 之 日 起 30 个工
作日内成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的
监督下进行基金清算。 
（2 ） 基 金 财 产 清 算 小 组 组 成 ： 基 金 财 产 清 算 小 组 成 员 由 基 金 管 理 人 、
基 金 托 管 人 、 具 有 从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 注 册 会 计 师 、 律 师 以 及 中 国 证 监 
135 
会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
（3 ） 基 金 财 产 清 算 小 组 职 责 ： 基 金 财 产 清 算 小 组 负 责 基 金 财 产 的 保 管 、
清 理 、 估 价 、 变 现 和 分 配 。 基 金 财 产 清 算 小 组 可 以 依 法 进 行 必 要 的 民 事 活 动 。 
（4 ） 基 金 财 产 清 算 程 序 ： 
1 ） 《 基 金 合 同 》 终 止 后 ， 由 基 金 财 产 清 算 小 组 统 一 接 管 基 金 ； 
2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
3 ）对基金财产进行估值和变现； 
4 ）制作清算报告； 
5 ） 聘 请 会 计 师 事 务 所 对 清 算 报 告 进 行 外 部 审 计 ， 聘 请 律 师 事 务 所 对 清
算报告出具法律意见书； 
6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告。 
7 ）对基金财产进行分配； 
（5 ） 基 金 财 产 清 算 的 期 限 为 6 个月。 
 
4 、 清算费用 
清 算 费 用 是 指 基 金 财 产 清 算 小 组 在 进 行 基 金 清 算 过 程 中 发 生 的 所 有 合
理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
 
5 、 基金财 产 清 算 剩 余 资 产 的 分 配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除
基金财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持
有的基金份额比例进行分配。 
 
6 、 基 金 财 产 清 算 的 公 告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事
务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金
财 产 清 算 公 告 于 报 中 国 证 监 会 备 案 后 5 个 工 作 日 内 由 基 金 财 产 清 算 小 组 进
行公告。



136 
 
7 、 基 金 财 产 清 算 账 册 及 文 件 的 保 存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 
 
（ 八 ） 争议 解 决 方 式 
各方当事人同意， 因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一
切 争 议 ， 如 经 友 好 协 商 未 能 解 决 的 ， 应 提 交 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 根
据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁， 仲裁地点为北京， 仲裁裁决是终局性
的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。 
《基金合同》受中国法律管辖。 
 
（九）基 金 合 同 存 放 地 和 投 资 者 取 得 基 金 合 同 的 方 式 
《 基 金 合 同 》 正 本 一 式 六 份 ， 除 上 报 有 关 监 管 机 构 一 式 二 份 外 ， 基 金 管
理人、基金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。 
《基金合同》 可 印 制 成 册 ， 供 投 资 者 在 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 代 销
机构的办公场所和营业场所查阅； 投资者也可按工本费购买 《基金合同》 复
制件或复印件，但内容应以《基金合同》正本为准。 




137 
二十、 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要 
（一） 托 管 协 议 当 事 人 
1 、基金管理人 
名称：中海基金管理有限公司 
住所：上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号 2905-2908 室及 30 层 
法定代表人： 陈 浩 鸣 
成立时间：2004 年 3 月 18 日 
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]24 号文 
注册资本：壹亿叁千万元人民币 
组织形式: 有 限 责 任 公 司 
存续期间：持续经营 
经营范围： 基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 资 产 管 理 和 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业
务。 
2 、基金托管人 
名称：中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 
住所： 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号 
办公地址： 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号 
邮政编码：100032 
法定代表人： 姜 建 清 
成立时间：1984 年 1 月 1 日 
批准设立机关及批准设立文号 ： 国务院《关于中国人民银行专门行使中
央银行职能的决定》 （ 国 发[1983]146 号） 
组织形式： 股 份 有 限 公 司 
注册资金： 人民币 334,018,850,026 元 
存续期间：持续经营 
经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理
票据承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务 
138 
及担保；代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代
付 业 务 ； 代 理 证 券 投 资 基 金 清 算 业 务 （ 银 证 转 账 ） ； 保 险 代 理 业 务 ； 代 理 政 策
性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；
买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受
托管理服务；年金账户管理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎
回 业 务 ；资 信 调 查 、 咨 询 、见 证 业 务 ；贷 款 承 诺 ；企 业 、个 人 财 务 顾 问 服 务 ；
组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代
收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行、代理发行、买卖或
代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融衍生业
务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业
务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 
（二）基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查 
1 、基金托管人对基金管理人的业务监督、核查 
（1 ） 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 的 投 资 行 为 行 使 监 督 权 
1 ） 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 和 《 基 金 合 同 》 的 约 定 ， 对 下
述基金投资范围、投资对象进行监督。 
本基金将投资于以 下 金 融 工 具 ： 
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括上证 50 指 数 成 份
股及其备选成份股、 新股、 债券， 以及中国证监会批准的允许本基金投资的
其 他 金 融 工 具 。 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 品 种 （ 如 股 指
期 货 等 ） ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。 
本基金不得投资于 相 关 法 律 法 规 及 《 基 金 合 同 》 禁 止 投 资 的 投 资 工 具 。 
 
2 ） 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 《 基 金 合 同 》 的 约 定 对 下 述
基金投融资比例进行监督 。 
a 、 按 法 律 法 规 的 规 定 及 《 基 金 合 同 》 的 约 定 ， 本 基 金 的 投 资 资 产 配 置
比例为：



139 
本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 90%-95% ， 投 资 于 上 证 50
指 数 成 份 股 、 备 选 成 份 股 的 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 不 低 于 80% ， 现 金 或 者 到
期日在一年以内的政府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净值 的 5% 。 
 
因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的， 基金管
理人应在根据下述第 3 ） 部 分 “ 基 金 比 例 调 整 期 限 ” 所 规 定 的 期 限 内 调 整 基
金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 
b 、 根 据 法 律 法 规 的 规 定 及 《 基 金 合 同 》 的 约 定 ， 本 基 金 投 资 组 合 遵 循
以下投资限制：



a ） 本 基 金 持 有 一 家 上市 公 司 的 股 票 ， 其市值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
10% ； 
b ） 本 基 金 与 由 本 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共同 持 有 一 家 公 司 发 行 的
证券，不得超过该证券的 10%； 
c ） 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过
基金资产净值的 40% ； 
d ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资
产净值的 0.5% ， 基 金 持 有 的 全 部 权 证 的 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3%，基
金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10% 。 法律法
规或中国证监会另有规定的，遵从其规定； 
e ） 现 金 和 到 期 日 不 超 过 1 年 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% ； 
f ）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20% ； 
g ） 本 基 金 持 有 的 同 一 （ 指 同 一 信 用 级 别 ） 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不 得
超过该资产支持证券规模的 10% ； 
h ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支
持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ； 
i ） 本 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购 ， 所 申 报 的 金 额 不 得 超 过 本 基 金 的 总
资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；



140 
j ） 本 基 金 不 得 违 反 《 基 金 合 同 》 关 于 投 资 范 围 和 投 资 比 例 的 约 定 ； 
k ） 相 关 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门 规 定 的 其 它 投 资 限 制 。 
《基金法》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取消上述限制 的 ， 履 行 适 当
程序后，基金不受上述限制 。 
除投资资产配置外， 基金托管人对基金的投资的监督和检查自本基金合
同生效之日起开始。 
3 ）基金投资比例调整期限 
由于证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 或 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外
的原因导 致 的 投 资 组 合 不符合 上 述 约 定 的 比 例 ， 不 在 限 制 之 内 ， 但 基 金 管
理人应在 10 个 交 易 日 内 进 行 调 整 ， 以 达 到 上述投资比例限制要求。法律法
规另有规定的从其规定。 
基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比
例符合基金合同的有关约定。 基金托管人对基金的投资 的 监 督 与 检 查 自 本 基
金合同生效之日起开始。 
基 金 管 理 人 应 在 出 现 可 预 见 资 产 规 模 大 幅 变 动 的 情 况 下 ， 至 少 提 前 2
个 工 作 日 正 式 向 基 金 托 管 人 发 函 说 明 基 金 可 能 变 动 规 模 和 公 司 应 对 措 施 ，
便于基金托管人实施交易监督。 
 
4 ）本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。 
5 ）相关法律法规规定的其他比例限制。 
基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。 
 
（3 ） 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 《 基 金 合 同 》 的 约 定 对 下
述基金投资禁止行为进行监督：



根 据 法 律 法 规 的 规 定 及 《 基 金 合 同 》 的 约 定 ， 本 基 金 禁 止 从 事 下 列 行
为： 
1）承销证券；



141 
2）向他人贷款或提供担保； 
3 ） 从事可能使基金 承 担 无 限 责 任 的 投 资 ； 
4）买卖其他基金份额，但法律法规 另 有 规 定 的 除 外 ； 
5 ） 向 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 出 资 或 者 买 卖 其 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管
人发行的股票或债券； 
6 ） 买 卖 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 有 控 股 关 系 的 股 东 或 者 与 基 金 管 理
人 、 基 金 托 管 人 有 其 他 重 大 利 害 关 系 的 公 司 发 行 的 证 券 或 者 承 销 期 内 承 销 的
证券； 
7）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动； 
8 ） 当 时 有 效 的 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 及《 基 金 合 同 》 规 定 禁 止 从 事 的
其他行为。 
如 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取消上述 禁 止 性 规 定 ， 在 履 行 适 当 程 序 后, 本
基金可不受上述规定的限制 。 
 
（4 ） 基 金 托 管 人 依 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 和 《 基 金 合 同 》 的 约 定 对 于
基金关联投资限制进行监督。 
根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定， 基金管理人和基金
托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大
利害关系的公司名单及其更新， 书 面 提 交 ， 并确保所提供的关联交易名单的
真 实 性 、 完 整 性 、 全 面 性 。 基 金 管 理 人 有 责 任 保 管 真 实 、 完 整 、 全 面 的 关 联
交 易 名 单 ， 并 负 责 及 时 更 新 该 名 单 。 名 单 变 更 后 基 金 管 理 人 应 及 时 发 送 基 金
托 管 人 ， 基 金 托 管 人 于 2 个工作日内进 行 回 函 确 认 已 知 名 单 的 变 更 。 如果基
金托管人在运作中严格遵循了监督流程，基金管理人仍违规进行关联交易，
并造成基金财产损失的，由基金管理人承担责任。 
若 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 与 上 述 关 联 交 易 名 单 中 列 示 的 关 联 方 进
行法律法规禁止基金从事的关联交易时， 基金托管人应及时提醒并协助基金
管理人采取必要措施阻止该关联交易的发生， 若基金托管人采取必要措施后 
142 
仍无法阻止关联交易发生时， 基金托管人有权向中国证监会报告。 对于交易
所场内已成交的违规关联交易， 基金托管人应按相关法律法规和交易所规则
的规定进行结算，同时向中国证监会报告。 
 
（5 ） 基 金 托 管 人 依 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 和 《 基 金 合 同 》 的 约 定 对基
金管理人参与银行间债券市场进行监督。 
1 ） 基 金 托 管 人 依 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 和 《 基 金 合 同 》 的 约 定 对于基
金管理人参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。 
基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 提 供 符 合 法 律 法 规 及 行 业 标 准 的 银 行 间 市 场
交易对手的名单， 并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所
适用的交易结算方式。 基金托管人在收到名单后 2 个 工 作 日 内 回 函 确 认 收 到
该 名 单 。 基 金 管 理 人 应 定 期 或 不 定 期 对 银 行 间 市 场 现 券 及 回 购 交 易 对 手 的 名
单 进 行 更 新 ， 名 单 中 增 加 或 减 少 银 行 间 市 场 交 易 对 手 时 须 向 基 金 托 管 人 提 出
书面申请，基金托管人于 2 个 工 作 日 内 回 函 确 认 收 到 后 ， 对 名 单 进 行 更 新 。
基金管理人收到基金托管人书面确认后， 被确认调整的名单开始生效， 新名
单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易， 仍应按照协议
进行结算。 
如 果 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 与 不 在 名 单 内 的 银 行 间 市 场 交 易 对 手
进 行 交 易 ， 应 及 时 提 醒 基 金 管 理 人 撤 销 交 易 ， 经 提 醒 后 基 金 管 理 人 仍 执 行 交
易并造成基金资产损失的， 基金托管人不承担责任， 发生此种情形时， 托管
人有权报告中国证监会。 
2 ）基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交 易 方 式 的 控 制 
 基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，需按交易对手
名单中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。 如果基金托管人
发现基金管理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行
交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式，
经提醒后仍未改正时造成基金财产损失的，基金托管人不承担责任。



143 
3 ） 基 金 管 理 人 参 与 银 行 间 市 场 交 易 的 核 心 交 易 对 手 为 中 国 工 商 银 行 股
份 有 限 公 司 、 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 、 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 、 中 国 农
业银行股份有限公司和交通银行股份有限公司， 基金管理 人 与 基 金 托 管 人 协
商 一 致 后 ， 可 以 根 据 当 时 的 市 场 情 况 调 整 核 心 交 易 对 手 名 单 。 基 金 管 理 人 有
责任控制交易对手的资信风险， 在与核心交易对手以外的交易对手进行交易
时 ， 由 于 交 易 对 手 资 信 风 险 引 起 的 损 失 先 由 基 金 管 理 人 承 担 ， 其 后 有 权 要 求
相关责任人进行赔偿，如果基金托管人在运作中严格遵循了上述监督流程，
则对于由于交易对手资信风险引起的损失，不承担赔偿责任。 
（6 ） 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 选 择 存 款 银 行 进 行 监 督 。 
本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、 存款银
行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。 本基金核心存款银行名单
为中国工商银行股份有限公司、 中国银行股份有限公司、 中国建设银行股份
有 限 公 司 、 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 和 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 ， 本 基 金 投
资除核心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损
失 时 ， 先 由 基 金 管 理 人 负 责 赔 偿 ， 之 后 有 权 要 求 相 关 责 任 人 进 行 赔 偿 ， 如 果
基金托管人在运作过程中遵循上述监督流程， 则对于由于存款银行信用风险
引 起 的 损 失 ， 不 承 担 赔 偿 责 任 。 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致 后 ， 可 以
根据当时的市场情况对于核心存款银行名单进行调整。 
（7 ） 基 金 托 管 人 对 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 的 监 督 
1 ） 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 ， 应 遵 守 《 关 于 规 范 基 金 投 资 非 公 开 发 行 证
券行为的紧急通知》 、 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问
题的通知》等有关法律法规规定。 
2 ） 流 通 受 限 证 券 ， 包 括 由 《 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 》 规 范 的 非 公
开 发 行 股 票 、 公 开 发 行 股 票 网 下 配 售 部 分 等 在 发 行 时 明 确 一 定 期 限 锁 定 期 的
可 交 易 证 券, 不 包 括 由 于 发 布 重 大 消 息 或 其 他 原 因 而 临 时 停 牌 的 证 券 、 已 发
行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 
3 ） 基 金 管 理 人 应 在 基 金 首 次 投 资 流 通 受 限 证 券 前 ， 向 基 金 托 管 人 提 供
经基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风 
144 
险 控 制 制 度 。 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 ， 基 金 管 理 人 还 应 提 供 基 金 管 理 人 董
事会批准的流动性风险处置预案。 上述资料应包括但不限于基金投资流通受
限证券的投资额度和投资比例控制情况。 
基 金 管 理 人 应 至 少 于 首 次 执 行 投 资 指 令 之 前 两 个 工 作 日 将 上 述 资 料 书
面发至基金托管人， 以给基金托管人留有足够的时间进行审核。 基金托管人
应在收到上述资料后两个工作日内， 以书面或其他双方认可的方式确认收到
上述资料。 
4 ） 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 前 ， 基 金 管 理 人 应 向 基 金 托 管 人 提 供 符 合 法
律法规要求的有关书面信息， 包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批
准文件、 发 行 证 券 数 量 、 发 行 价 格 、 锁 定 期 ， 基 金 拟 认 购 的 数 量 、 价 格 、 总
成 本 、 总 成 本 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 、 已 持 有 流 通 受 限 证 券 市 值 占 基 金 资 产
净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，
并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，
以给基金托管人留有足够的时间进行审核。 
5 ） 基 金 托 管 人 应 对 基 金 管 理 人 是 否 遵 守 法 律 法 规 、 投 资 决 策 流 程 、 风
险 控 制 制 度 、 流 动 性 风 险 处 置 预 案 情 况 进 行 监 督 ， 并 审 核 基 金 管 理 人 提 供 的
有 关 书 面 信 息 。 基 金 托 管 人 认 为 上 述 资 料 可 能 导 致 基 金 出 现 风 险 的 ， 有 权 要
求基金管理人在投资 流 通受限证券前 就 该 风 险 的 消 除 或 防 范 措 施 进 行 补 充
书 面 说 明 ， 并 保 留 查 看 基 金 管 理 人 风 险 管 理 部 门 就 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 出
具的风险评估报告等备查资料的权利。 否则， 基金托管人有权拒绝执行有关
指令。 因 拒 绝 执 行 该 指 令 造 成 基 金 财 产 损 失 的 ， 基 金 托 管 人 不 承 担 任 何 责 任 ，
并有权报告中国证监会。 
如基金管理人和基金托管人无法达成一致， 应及时上报中国证监会请求
解 决 。 如 果 基 金 托 管 人 已 切 实 履 行 监 督 职 责 ， 则 不 承 担 任 何 责 任 。 如果基金
托管人 没 有 切 实 履 行 监 督 职 责 ， 导 致 基 金 出 现 风 险 或 基 金 财 产 遭 受 损 失，基
金托管人 应承担相应责任。 
2 、 基 金 托 管 人 应 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 《 基 金 合 同 》 的 约 定 ， 对 
145 
基金资产净值计算、 基金份额净值计算、 应收资金到账、 基金费用开支及收
入 确 定 、 基 金 收 益 分 配 、 相 关 信 息 披 露 、 基 金 宣 传 推 介 材 料 中 登 载 基 金 业 绩
表现数据等进行监督和核查。 
3 、 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 及 其 他 运 作 违 反 《 基 金 法 》 、
《 基 金 合 同 》 、 基 金 托 管 协 议 及 其 他 有 关 规 定 时 ， 应 及 时 以 书 面 形 式 通 知 基
金管理人限期纠正， 基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对， 并
以书面形式向基金托管人发出回函，进行解释或举证。 
在 限 期 内 ， 基 金 托 管 人 有 权 随 时 对 通 知 事 项 进 行 复 查 ， 督 促 基 金 管 理 人
改正。 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 通 知 的 违 规 事 项 未 能 在 限 期 内 纠 正 的 ， 基 金
托管人应报告中国证监会。 基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反
《基金合同》而致使投资者遭受的损失。 
基金托管人发现基金管理人的投资指令违反 相 关法律法规规定或者违反
《基金合同》约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并向中国证监
会报告。 
基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 依 据 交 易 程 序 已 经 生 效 的 投 资 指 令 违 反 法
律 、 行 政 法 规 和 其 他 有 关 规 定 ， 或 者 违 反 《 基 金 合 同 》 约 定 的 ， 应 当 立 即 通
知基金管理人，并报告中国证监会。 
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查， 必 须 在 规 定 时
间内答复基金托管人并改正， 就基金托管人的疑义进行解释或举证， 对基金
托管人按照法律法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的， 基金管理人
应积极配合提供相关数据资料和制度等。 
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，
同时通知基金管理人限期纠正。 
基金管理人无正当理由， 拒绝、 阻挠基金托管人根据本协议规定行使监
督 权 ， 或 采 取 拖 延 、 欺 诈 等 手 段 妨 碍 基 金 托 管 人 进 行 有 效 监 督 ， 情 节 严 重 或
经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。 
 
2 、 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 的 业 务 核 查



146 
基金管理人 对 基 金 托 管 人 履 行 托 管 职 责 情 况 进 行 核 查 ， 核 查 事 项 包 括 但
不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账
户 、 复 核 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 、 根 据 基 金 管 理 人
指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、 未对基金财产实行分账
管 理 、 未 执 行 或 无 故 延 迟 执 行 基 金 管 理 人 资 金 划 拨 指 令 、 泄 露 基 金 投 资 信 息
等违反《基金法》 、 《基金合同》 、本托管协议及其他有关规定时，基金管理
人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正， 基金托管人收到通知后应及
时核对确认 并 以 书 面 形 式 向 基 金 管 理 人 发 出 回 函 。 在 限 期 内 ， 基 金 管 理 人 有
权随时对通知事项进行复查， 督促基金托管人改正， 并予协助配合。 基金托
管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金管理人应报告
中国证监会。基 金 管 理 人 有 义 务 要 求 基 金 托 管 人 赔 偿 基 金 因 此 所 遭 受 的 损
失。 
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为， 应立即报告中国证监会和
银行业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。 
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为， 包括但不限于： 提交相
关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性， 在规定时间内答复
基金管理人并改 正 。 
基金托管人无正当理由， 拒绝、 阻挠基金管理人根据本协议规定行使监
督 权 ， 或 采 取 拖 延 、 欺 诈 等 手 段 妨 碍 基 金 管 理 人 进 行 有 效 监 督 ， 情 节 严 重 或
经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。 
（三）基金财产保管 
1 、 基 金 财 产 保 管 的 原 则 
（1 ） 基 金 财 产 应 独 立 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 固 有 财 产 。 
（2 ） 基 金 托 管 人 应 安 全 保 管 基 金 财 产 。 未 经 基 金 管 理 人 的 正 当 指 令 ，
不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 
（3 ） 基 金 托 管 人 按 照 规 定 开 设 基 金 财 产 的 资 金 账 户 和 证 券 账 户 。



147 
（4 ） 基 金 托 管 人 对 所 托 管 的 不 同 基 金 财 产 分 别 设 置 账 户 ， 与 基 金 托 管
人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理， 确保基金财产的
完整与独立。 
（5 ） 对 于 因 基 金 认 （ 申 ） 购 、 基 金 投 资 过 程 中 产 生 的 应 收 财 产 ， 应 由
基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人， 到账日基金
财产没有到达基金托管人处的， 基金托管人应及时通知基金管理人采取措施
进 行 催 收 。 由 此 给 基 金 造 成 损 失 的 ， 基 金 管 理 人 应 负 责 向 有 关 当 事 人 追 偿 基
金的损失，基金托管人对此不承担责任。 
 
2 、 募集资金的验 证 
基 金 募 集 期 满 ， 募 集 的 基 金 份 额 总 额 、 基 金 募 集 金 额 、 基 金 份 额 持 有 人
人 数 符 合 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 等 有 关 规 定 后 ， 由 基 金 管 理 人 聘 请 具 有 从
事证券业务资格的会计师事务所进行验资， 出具验资报告， 出具的验资报告
应由参加验资的 2 名 以 上 （ 含 2 名 ） 中 国 注 册 会 计 师 签 字 有 效 。 验 资 完 成 ，
基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金 划 入 基 金 托 管 人 为 基 金
开立的资产托管专户中，基金托管人在收到资金当日出具确认文件。 
若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理
人按规定办理退款事宜。 
 
3 、 基金的银行 账 户 的 开 立 和 管 理 
基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户， 保管
基 金 的 银 行 存 款 。 该 资 产 托 管 专 户 是 指 基 金 托 管 人 在 集 中 托 管 模 式 下 ， 代 表
所托管的基金与中国证券登记结算有限责任公司进行一级结算的专用账户。
该账户的开设和管理由基金托管人承担。 本基金的一切货币收支活动， 均需
通过基金托管人的资产托管专户进行。 
资产托管专户的开立和使用， 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托
管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户； 亦不得使
用基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。



148 
资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》 、 《 现 金 管
理 暂 行 条 例 》 、 《 人 民 币 利 率 管 理 规 定 》 、 《 利 率 管 理 暂 行 规 定 》 、 《 支 付 结 算 办
法》以及 银 行 业 监 督 管 理 机 构 的 其 他 规 定 。 
 
4 、 基 金 证 券 账 户 与 证 券 交 易 资 金 账 户 的 开 设 和 管 理 
基 金 托 管 人 以 基 金 托 管 人 和 本 基 金 联 名 的 方 式 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有
限公司上海分公司/ 深 圳 分 公 司 开 设 证 券 账 户 。 
基金托管人 以 基 金 托 管 人 的 名 义 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上
海分公司/ 深 圳 分 公 司 开 立 基 金 证 券 交 易 资 金 账 户 ， 用 于 证 券 清 算 。 
基金证券账户的开立和使用， 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托
管人和基金管理人不得出借和未经对方书面同意擅自转让本基金的任何证
券账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 
 
5 、 债券托管 帐 户 的 开 设 和 管 理 
（1 ） 《 基 金 合 同 》 生 效 后 ， 基 金 管 理 人 负 责 以 本 基 金 的 名 义 申 请 并 取 得
进入全国银行间同业拆借市场的交易资格， 并代表本基金进行交易； 基金托
管人负责以本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债
券市场债券托管自营账户， 并由基金托管人负责本基金的债券的后台匹配及
资金的清算。 
（2 ） 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 一 起 负 责 为 基 金 对 外 签 订 全 国 银 行 间
国债市场回购主协议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。 
 
6 、 其 他 账 户 的 开 立 和 管 理 
在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基
金合同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使
用，由基金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》
的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。 
 
7 、 基金财产投资的有关实物证券、 银行定期存款存单等有价凭证的保管



149 
基 金 财 产 投 资 的 有 关 实 物 证 券 由 基 金 托 管 人 存 放 于 基 金 托 管 人 的 保 管
库 ； 其 中 实 物 证 券 也 可 存 入 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 或 中 国 证 券 登 记
结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司/ 深 圳 分 公 司 或 票 据 营 业 中 心 的 代 保 管 库 。 实
物证券的购买和转让， 由基金托管人根据基金管理人的指令办理。 属于基金
托管人实际 有 效 控 制 下 的 实 物 证 券 在 基 金 托 管 人 保 管 期 间 的 损 坏 、 灭 失 ， 由
此产生的责任应由基金托管人承担。 基金托管人对基金托管人以外机构实际
有效控制的证券不承担保管责任。 
 
8 、 与 基 金 财 产 有 关 的 重 大 合 同 的 保 管 
由 基 金 管 理 人 代 表 基 金 签 署 的 与 本 基 金 有 关 的 重 大 合 同 的 原 件 分 别 应 由
基金托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表本
基 金 签 署 与 本 基 金 有 关 的 重 大 合 同 时 应 保 证 本 基 金 一 方 持 有 两 份 以 上 的 正
本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人
在合同签署后 5 个 工 作 日 内 通 过 专 人 送 达 、 挂 号 邮 寄 等 安 全 方 式 将 合 同原件
送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保
管部门 15 年以上。 
（四）基金资产净值计算和会计核算 
1、基金资产净值的计算 
基 金 资 产 净 值 是 指 基 金 资 产 总 值 减 去 负 债 后 的 价 值 。 基 金 份 额 净 值 是
指 计 算 日 基 金 资 产 净 值 除 以 该 计 算 日 基 金 份 额 总 份 额 后 的 数 值 。 基 金 份 额
净值的计算保留到小数点后 3 位，小 数 点 后 第 4 位 四 舍 五 入 ， 由 此 产 生 的
误差计入基金财产 。 
基金管理人应每工作日对基金资产估值。 估值原则应符合 《基金合同》 、
《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 办 法 》 及 其 他 法 律 、 法 规 的 规 定 。 用 于 基 金 信 息
披 露 的 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计 净 值 由 基 金 管 理 人 负 责 计 算 ， 基 金 托
管 人 复 核 。 基 金 管 理 人 应 于 每 个 工 作 日 交 易 结 束 后 计 算 当 日 的 基 金 份 额 净
值和基 金 份 额 累 计 净 值 并 以 加 密 传 真 方 式 发 送 给 基 金 托 管 人 。 基 金 托 管 人 
150 
对净值计算结果复核后， 签名、盖章并以加密传真方式传送给基金管理人，
由基金管理人对基金份额净值和基金份额累计净值予以公布。 
根 据 《 基 金 法 》 ， 基 金 管 理 人 计 算 并 公 告 基 金 资 产 净 值 ， 基 金 托 管 人 复
核 、 审 查 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 。 因 此 ， 本 基 金 的 会 计 责 任 方 是
基 金 管 理 人 ， 就 与 本 基 金 有 关 的 会 计 问 题 ， 如 经 相 关 各 方 在 平 等 基 础 上 充
分 讨 论 后 ， 仍 无 法 达 成 一 致 的 意 见 ， 按 照 基 金 管 理 人 对 基 金 资 产 净 值 的 计
算 结 果 对 外 予 以 公 布 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门 有 强 制 规 定 的 ， 从 其 规 定 。 如
有新增事项，按国家最新规定估值。 
基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。 因此， 就
与本基金有关的会计问题， 本基金的会计责任方是基金管理人， 如经相关各
方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 按照基金管理人对基
金资产净值的计算结果对外予以公布。 
2、基金资产估值方法 
（1 ）估值对象 
基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产及负债。 
（2 ）估值方法 
本基金的估值方法为： 
1 ）证券交易所上市的有价证券的估值 
交 易 所 上 市 的 有 价 证 券 （ 包 括 股 票 、 权 证 等 ） ， 以 其 估 值 日 在 证 券 交 易
所 挂 牌 的 市 价 （ 收 盘 价 ） 估 值 ； 估 值 日 无 交 易 的 ， 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境
未发生重大变化， 以最近交易日的市价 （收盘价） 估值； 如最近交易日后经
济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素，调整最近交易市价，确定公允价格。 
交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值， 估值日没有交易
的 ， 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 ， 按 最 近 交 易 日 的 收 盘 价 估 值 。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市
价及重 大 变 化 因 素 ， 调 整 最 近 交 易 市 价 ， 确 定 公 允 价 格 ； 
交 易 所 上 市 未 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 
151 
所含的债券应收利息得到的净价进行估值； 估值日没有交易的， 且最近交易
日后经济环境未发生重大变化， 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 如最近交易日后经济环境发生了
重 大 变 化 的 ， 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 ， 调 整 最 近 交
易市价，确定公允价格； 
交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资 产 支 持 证 券 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 ， 在 估 值 技 术 难 以
可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
2 ）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
送 股 、 转 增 股 、 配 股 和 公 开 增 发 的 新 股 ， 按 估 值 日 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的
同 一 股 票 的 市 价 （ 收 盘 价 ） 估 值 ； 该 日 无 交 易 的 ， 以 最 近 一 日 的 市 价 （ 收 盘
价）估值； 
首次公开发行未上市的股票、 债券和权证， 采用估值技术确定公允价值，
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
首次公开发行有明确锁定期的股票， 同一股票在交易所上市后， 按交易
所上市的同一股票的市价 （ 收 盘 价 ） 估 值 ； 非 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 ，
按监管机构或行业协会有关规定 确 定 公 允 价 值 。 
3 ） 因 持 有 股 票 而 享 有 的 配 股 权 ， 从 配 股 除 权 日 起 到 配 股 确 认 日 止 ， 如
果收盘价高于配股价， 按收盘价高于配股价的差额估值。 收盘价等于或低于
配股价，则估值为零。 
4 ） 全 国 银 行 间 债 券 市 场 交 易 的 债 券 、 资 产 支 持 证 券 等 固 定 收 益 品 种 ，
采用估值技术确定公允价值。 
5 ） 同 一 债 券 同 时 在 两 个 或 两 个 以 上 市 场 交 易 的 ， 按 债 券 所 处 的 市 场 分
别估值。 
6 ） 如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 方 法 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值 的 ，
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后， 按最能反映公允价值的价
格估值。 
7 ） 相 关 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门 有 强 制 规 定 的 ， 从 其 规 定 。 如 有 新 增 事 
152 
项，按国家最新规定估值。 
3、估值差错处理 
因 基 金 估 值 错 误 给 投 资 者 造 成 损 失 的 ， 应 先 由 基 金 管 理 人 承 担 ， 基 金
管理人对不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。 
当 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 已 由 基 金 托 管 人 复
核 确 认 后 公 告 的 ， 由 此 造 成 的 投 资 者 或 基 金 的 损 失 ， 应 根 据 法 律 法 规 的 规
定 对 投 资 者 或 基 金 支 付 赔 偿 金 ， 就 实 际 向 投 资 者 或 基 金 支 付 的 赔 偿 金 额 ，
由 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 按 照 管 理 费 率 和 托 管 费 率 的 比 例 各 自 承 担 相 应
的责任。 
由 于 一 方 当 事 人 提 供 的 信 息 错 误 ， 另 一 方 当 事 人 在 采 取 了 必 要 合 理 的
措 施 后 仍 不 能 发 现 该 错 误 ， 进 而 导 致 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 计 算 错
误 造 成 投 资 者 或 基 金 的 损 失 ， 以 及 由 此 造 成 以 后 交 易 日 基 金 资 产 净 值 、 基
金 份 额 净 值 计 算 顺 延 错 误 而 引 起 的 投 资 者 或 基 金 的 损 失 ， 由 提 供 错 误 信 息
的当事人一方负责赔偿。 
由 于 证 券 交 易 所 及 其 登 记 结 算 公 司 发 送 的 数 据 错 误 ， 或 由 于 其 他 不 可
抗 力 原 因 ， 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 虽 然 已 经 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措
施 进 行 检 查 ， 但 是 未 能 发 现 该 错 误 的 ， 由 此 造 成 的 基 金 资 产 估 值 错 误 ， 基
金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 以 免 除 赔 偿 责 任 。 但 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应
当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 
当基金管理人计算 的 基 金 资 产 净 值 与 基 金 托 管 人 的 计 算 结 果 不 一 致 时 ，
相关各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对，如果最后仍无法达成一致，
应以基金管理人的计算结果为准对外公布， 由此造成的损失以及因该交易日
基金资产净值计算顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任， 基金
托管人不负赔偿责任。 
4、基金账册的建立 
基金管理人和基金托管人在 《基金合同》 生效后， 应按照相关各方约定
的同一记账方法和会计处理原则， 分别独立地设置、 登录和保管本基金的全
套 账 册 ， 对 相 关 各 方 各 自 的 账 册 定 期 进 行 核 对 ， 互 相 监 督 ， 以 保 证 基 金 资 产 
153 
的 安 全 。 若 双 方 对 会 计 处 理 方 法 存 在 分 歧 ， 应 以 基 金 管 理 人 的 处 理 方 法 为 准 。 
经对账发现相关各方的账目存在不符的， 基金管理人和基金托管人必须
及时查明原因并纠正， 保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。 若当日
核 对 不 符 ， 暂 时 无 法 查 找 到 错 账 的 原 因 而 影 响 到 基 金 资 产 净 值 的 计 算 和 公 告
的，以基金管理人的账册为准。 
5 、基金定期报告的编制和复核 
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。 月度报表
的编制，应于每月终了后 5 个 工 作 日 内 完 成 。 
在《基金合同》生效后每六个月结束之日起 45 日 内 ， 基 金 管 理 人 对 招
募说明书更新一次 并 登 载 在 网 站 上 ， 并 将 更 新 后 的 招 募 说 明 书 摘 要 登 载 在 指
定媒体上。基 金 管 理 人 在 每 个 季 度 结 束 之 日 起 15 个 工 作 日 内 完 成 季 度 报 告
编制并公告；在会计年度半年终了后 60 日 内 完 成 半 年 报 告 编 制 并 公 告 ； 在
会计年度结束后 90 日 内 完 成 年 度 报 告 编 制 并 公 告 。 
基金管理人在月度报表完成当日， 对报表加盖公章后， 以加密传真方式
将有关报表提供基金托管人复核； 基金托管人在 3 个 工 作 日 内 进 行 复 核 ， 并
将复核结果及时书面通知基金管理人。 基金管理人在季度报告完成当日， 将
有 关 报 告 提 供 基 金 托 管 人 复 核 ， 基 金 托 管 人 在 收 到 后 7 个 工 作 日 内 进 行 复
核 ， 并 将 复 核 结 果 书 面 通 知 基 金 管 理 人 。 基 金 管 理 人 在 半 年 报 完 成 当 日 ，将
有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后 30 日 内 进 行 复 核 ， 并
将复核结果书面通知基金管理人。 基金管理人在年度报告完成当日， 将有关
报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后 45 日 内 复 核 ， 并 将 复 核 结
果书面通知基金管理人。 
基金托管人在复核过程中， 发现相关各方的报表存在不符时， 基金管理
人和基金托管人应共同查明原因， 进行调整， 调整以相关各方认可的账务处
理 方 式 为 准 。 核 对 无 误 后 ， 基 金 托 管 人 在 基 金 管 理 人 提 供 的 报 告 上 加 盖 业 务
印鉴或 者 出 具 加 盖 托 管 业 务 部 门 公 章 的 复 核 意 见 书 ， 相 关 各 方 各 自 留 存 一
份。 如果基金管理人与基金托管 人 不 能 于 应 当 发 布 公 告 之 日 之 前 就 相 关 报 表
达 成 一 致 ， 基 金 管 理 人 有 权 按 照 其 编 制 的 报 表 对 外 发 布 公 告 ， 基 金 托 管 人 有 
154 
权就相关情况报证监会备案。 
基金托管人在对财务会计报告、 半年报告或年度报告复核完毕后， 需盖
章确认或出具相应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核时提示。 
基金定期报告应当在公开披露的第 2 个 工 作 日 ， 分 别 报 中 国 证 监 会 和 基
金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 
 
（五）基金份额持有人名册的登记与保管 
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册， 包括
《 基 金 合 同 》 生 效 日 、 《 基 金 合 同 》 终 止 日 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 权 益 登 记
日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 。 基 金 份 额 持 有 人
名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 
基 金 份 额 持 有 人 名 册 由 基 金 的 基 金 注 册 登 记 机 构 根 据 基 金 管 理 人 的 指
令编制和保管， 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 按 照 目 前 相 关 规 则 分 别 保 管 基 金
份 额 持 有 人 名 册 。 保 管 方 式 可 以 采 用 电 子 或 文 档 的 形 式 。 保 管 期 限 为 15 年。 
基 金 管 理 人 应 当 及 时 向 基 金 托 管 人 提 交 下 列 日 期 的 基 金 份 额 持 有 人 名
册 ： 《 基 金 合 同 》 生 效 日 、 《 基 金 合 同 》 终 止 日 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 权 利 登
记日、每年 6 月 30 日 、 每 年 12 月 31 日 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 。 基 金 份 额
持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 其中
每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交； 《基
金 合 同 》 生 效 日 、 《 基 金 合 同 》 终 止 日 等 涉 及 到 基 金 重 要 事 项 日 期 的 基 金 份
额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。 
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册， 并定期刻成光
盘备份，保存期限为 15 年 。 基 金 托 管 人 不 得 将 所 保 管 的 基 金 份 额 持 有 人 名
册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。 
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人
名册，应按有关法规规定各自 承 担 相 应 的 责 任 。



155 
（六）争议解决方式 
双 方 当 事 人 同 意 ， 因 本 协 议 而 产 生 的 或 与 本 协 议 有 关 的 一 切 争 议 ， 除 经
友好协商可以解决的， 应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有
效的仲裁规则进行仲裁， 仲裁的地点在北京， 仲裁裁决是终局性的并对相关
各方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 
争议处理期间，相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，
继 续 忠 实 、 勤 勉 、 尽 责 地 履 行 《 基 金 合 同 》 和 托 管 协 议 规 定 的 义 务 ， 维 护 基
金份额持有人的合法权益。 
本协议受中国法律管辖。 
（七）托管协议的修改和终 止 
1 、托管协议的变更程序 
本 协 议 双 方 当 事 人 经 协 商 一 致 ， 可 以 对 协 议 的 内 容 进 行 变 更 。 变 更 后
的 托 管 协 议 ， 其 内 容 不 得 与 《 基 金 合 同 》 的 规 定 有 任 何 冲 突 。 基 金 托 管 协
议 的 变 更 报 中 国 证 监 会 核 准 后 生 效 。 
2 、基金托管协议终止的情形 
发 生 以 下 情 况 ， 本 托 管 协 议 终 止 ： 
（1 ） 《 基 金 合 同 》 终 止 ； 
（2 ） 基 金 托 管 人 解 散 、 依 法 被 撤 销 、 破 产 或 有 其 他 基 金 托 管 人 接 管
基 金 资 产 ； 
（3 ） 基 金 管 理 人 解 散 、 依 法 被 撤 销 、 破 产 或 有 其 他 基 金 管 理 人 接 管
基 金 管 理 权 ； 
（4 ） 发 生 法 律 法 规 或 《 基 金 合 同 》 规 定 的 终 止 事 项 。 




156 
 二十一 、 对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务



对于 基 金 份 额 持 有 人 和 潜 在 投 资 者 ， 基 金 管 理 人 将 根 据 具 体 情 况 提 供
一 系 列 的 服 务 ， 并 将 根 据 基 金 份 额 持 有 人 的 需 要 和 市 场 的 变 化 ， 增 加 或 变
更 服 务 项 目 。 主 要 服 务 内 容 如 下 ： 
（一）持有人注册登记服务 
基 金 管 理 人 委 托 注 册 登 记 机 构 为 基 金 份 额 持 有 人 提 供 注 册 登 记 服 务 。
基 金 管 理 人 将 敦 促 基 金 注 册 登 记 机 构 配 备 安 全 、 完 善 的 电 脑 系 统 及 通 讯 系
统 ， 准 确 、 及 时 地 为 基 金 投 资 者 办 理 基 金 账 户 、 基 金 份 额 的 登 记 、 管 理 、
托 管 与 转 托 管 ； 基 金 转 换 和 非 交 易 过 户 ； 基 金 份 额 持 有 人 名 册 的 管 理 ； 权
益 分 配 时 红 利 的 登 记 派 发 ； 基 金 交 易 份 额 的 清 算 过 户 和 基 金 交 易 资 金 的 交
收 等 服 务 。 
（二）交 易 资 料 的 寄 送 
1 、 账 户 资 料 ： 基 金 投 资 者 开 户 申 请 被 受 理 的2 个 工 作 日 后 （T+2 日 后 ） ，
可 以 到 销 售 网 点 查 询 和 打 印 基 金 账 户 开 户 确 认 资 料 。 基 金 成 立 后 的30个工
作 日 内 ， 基 金 管 理 人 将 向 定 制 纸 质 对 账 单 的 投 资 者 寄 送 包 含 基 金 账 户 信 息
在 内 的 对 账 单 。 
2 、 基 金 交 易 确 认 查 询 服 务 ： 基 金 投 资 者 在 交 易 申 请 被 受 理 的2 个 工 作
日 后 （T+2 日 后 ） ， 可 以 到 销 售 网 点 查 询 和 打 印 该 项 交 易 的 确 认 资 料 。基 金
成 立 后 的30 个 工 作 日 内 ， 基 金 管 理 人 将 向 定 制 纸 质 对 账 单 的 投 资 者 寄 送 包
含 基 金 认 购 确 认 信 息 在 内 的 对 账 单 。 
3 、 每季度结束后20个 工 作 日 内 ， 基 金 管 理 人 将向该季度 发 生 过 交 易 的 定
制纸质对账单的投资者 邮 寄 该 季 度 对 账 单 。 每 年 度 结 束 后30 个 工 作 日 内 ， 向
所有定制纸质对账单的基金份额持有人 寄 送 年 度 对 账 单 。 
4 、对于未 主 动 定 制 对 账 单 服 务 的 投 资 者 ， 基 金 管 理 人 将 统 一 提供 电
子 对 账 单 （ 包 含 电 子 邮 件 或 短 信 形 式 ， 按 账 户 资 料 完 善 程 度 ， 优 先 提 供 电 
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子 邮 件 对 账 单 ） 。 
（三）客户服务中心电话服务 
客 户 服 务 中 心 提 供24 小 时 自 动 语 音 查 询 服 务 。 持 有 人 可 进 行 基 金 账
户 余 额 、 申 购 与 赎 回 交 易 情 况 查 询 、 基 金 产 品 与 传 真 服 务 等 信 息 的 查 询 。 
客 户 服 务 中 心 提 供 每 周 五 天 ， 每 天 不 少 于8 小 时 的 人 工 热 线 咨 询 服 务 。
持 有 人 可 通 过 客 服 热 线 电 话 ：400-888-9788 或021-38789788 享 受 业 务 咨 询 、
信 息 查 询 、 服 务 投 诉 、 信 息 定 制 、 对 账 单 寄 送 地 址 资 料 修 改 等 专 项 服 务 。 
（四）网上交易服务 
基 金 管 理 人 已 开 通 个 人 投 资 者 网 上 交 易 业 务 。 个 人 投 资 者 通 过 基 金 管
理 人 网 上 交 易 平 台 可 以 办 理 基 金 认 购 、 申 购 、 赎 回 、 分 红 方 式 修 改 、 账 户
资 料 修 改 、 交 易 密 码 修 改 、交 易 申 请 查 询 和 账 户 资 料 查 询 等 各 类 业 务 。 个
人 投 资 者 可 以 直 接 登 录 基 金 管 理 人 网 站www.zhfund.com 办理 “ 网 上 开
户 ” 和 “ 网上交易 ” 业 务 ， 适 用 银 行 卡 详 见 基 金 管 理 人 网 站
www.zhfund.com 网 上 交 易 平 台 。 
在 技 术 条 件 成 熟 时 ， 基 金 管 理 人 还 将 提 供 支 持 其 他 银 行 卡 种 的 网 上 交
易 业 务 。 
（五）定期定额投资计划 
基 金 管 理 人 可 通 过 基 金 管 理 人 网 站 （www.zhfund.com ） 和 销 售 机 构 为
投 资 者 提 供 定 期 定 额 投 资 服 务 。 通 过 定 期 定 额 投 资 计 划 ， 投 资 者 可 以 通 过
销 售 渠 道 定 期 定 额 申 购 基 金 份 额 。 本 基 金 已 于2010 年5 月26 日 开 通 定 期 定
额 申 购 业 务 ， 基 金 定 投 的 数 额 限 制 、 业 务 规 则 等 请 参 见 基 金 定 投 相 关 公 告 。 
 
（ 六 ） 信 息 定 制 服 务 
基 金 持 有 人 可 以 登 录 基 金 管 理 人 网 站 或 拨 打 客 服 热 线 电 话 提 交 信 息
定 制 申 请 。 基 金 管 理 人 通 过 手 机 短 信 、 电 子 邮 件 或 其 他 方 式 按 持 有 人 的 定 
158 
制 提 供 信 息 。 可 定 制 的 信 息 包 括 ： 电 子 对 账 单 、 每 周 基 金 净 值 、 交 易 确 认
信 息 、 投 资 者 服 务 刊 物 、 分 红 公 告 、 公 司 公 告 等 。 基 金 管 理 人 可 以 根 据 实
际 业 务 需 要 ， 调 整 定 制 信 息 的 条 件 、 方 式 和 内 容 。 
（七）投资者投诉受理服务 
投 资 者 可 以 通 过 代 销 机 构 网 点 或 基 金 管 理 人 客 服 热 线 电 话 、 基 金 管 理
人 网 站 留 言 栏 目 、 信 函 及 电 子 邮 件 等 形 式 对 基 金 管 理 人 或 销 售 网 点 所 提 供
的 服 务 进 行 投 诉 。 
客 服 热 线 电 话 投 诉 、 电 子 邮 件 投 诉 、 信 函 投 诉 、网 站 留 言 是 主 要 投 诉
受 理 渠 道 ， 基 金 管 理 人 客 户 服 务 部 负 责 管 理 投 诉 电 话 、 投 诉 邮 箱 。 现 场 投
诉 和 意 见 簿 投 诉 是 补 充 投 诉 渠 道 ， 由 各 代 销 机 构 和 基 金 管 理 人 分 别 管 理 。 
对 于 工 作 日 期 间 受 理 的 投 诉 ， 原 则 上 是 及 时 回 复 ； 对 于 不 能 及 时 回 复
的 投 诉 ， 基 金 管 理 人 承 诺 在 投 诉 送 达 基 金 管 理 人 的 两 个 工 作 日 之 内 做 出 回
复 。 对 于 非 工 作 日 提 出 的 投 诉 ， 顺 延 至 下 一 工 作 日 完 成 回 复 。 
客 户 服 务 部 邮箱：service@zhfund.com 
 
 
 
 




159 
二十 二 、 其 他 应 披 露 的 事 项 
1 、2015-03-26





中海基金管理有限公司关于旗下基金继续参与中国
工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公
告 
2 、2015-03-27





中海上证50 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金2014 年年度报
告 
3 、2015-03-27





中 海 上 证50 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金2014 年 年 度
报 告 摘 要 
4 、2015-03-27





中海基金管理有限公司关于旗下基金调整交易所固
定收益品种估值方法的公告 
5 、2015-04-22





中 海 上 证50 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金2015年第1
季 度 报 告


 
6 、2015-05-06





中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参加深圳
众禄基金销售有限公司费率优惠活动的公告 
7 、2015-05-08





中海上证50 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明
书摘要（2015年第1 号） 
8 、2015-05-08





中海上证50 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明
书（2015年第1号） 
9 、2015-05-11





 中海基金管理有限公司关于旗下基金新增中期资产
管理有限公司为销售机构并开通基金转换及定期定
额投资业务的公告 
10、2015-05-21





中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告 
11 、2015-05-22


 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增浙江
金观诚财富管理有限公司为销售 机 构 并 开 通 基 金 转
换及定期定额投资业务的公告 
12 、2015-05-29


 中海基金管理有限公司关于旗下基金参与中国农业 
160 
银行网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的
公告 
13 、2015-06-01


 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国工
商银行股份有限公司开通基金转换业务的公告 
14 、2015-06-04


 中海基金管理有限公司关于开通工商银行卡（借记
卡 ） 、 农 业 银 行 卡 （ 借 记 卡 ） 、 浦 发 银 行 卡 （ 借 记 卡 ）
及兴业银行卡（借记卡）APP直 销 业 务 的 公 告 
15 、2015-06-06


 中海基金管理有限公司关于 旗 下 部 分 基 金 新 增 上 海
汇付金融服务有限公司为销售机构并开通基金转换
投资业务的公告 
16 、2015-06-17


 中海基金管理有限公司关于参加数米基金网费率优
惠活动的公告 
17 、2015-06-26


 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通
银行股份有限公司网上银行及手机银行基金申购费
率优惠活动的公告 
18 、2015-06-27


 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 澄 清 公 告 
19 、2015-06-30


 中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告 
20 、2015-07-01


 中 海 上 证50指数增 强 型 证 券 投 资 基 金 半 年 度 最 后
一 日 净 值 公 告 
21 、2015-07-03


 关于在中海基金官方京东店开展直销业务的公告 
22 、2015-07-06


 中海基金管理有限公司关于公司投资旗下基金相关
事宜的公告 
23 、2015-07-08


 中海基金管理有限公司关于旗下基金参与京东基金
费率优惠活动的公告 
24 、2015-07-15


 中海基金管理有限公司关于旗下基金新增中信期货
有限公司为销售机构并开通基金转换及定期定额投
资业务的公告



161 
25 、 2015-07-20


 中 海 上 证50指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金2015 年 第2季度
报告 
26 、2015-07-28


 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增泰诚
财富基金销售（大连）有限公司为销售机构并开通
基金转换及定期定额投资业务的公告 
27 、2015-07-30


 中海基金管理有限公司关于旗下基金参与上海浦东
发展银行股份有限公司网上银行、手机银行基金申
购费率优惠活动的公告 
28 、2015-08-01


 中海基金管理有限公司关于旗下基金不再参与销售
机构定期定额申购费率优惠活动的公告 
29 、2015-08-06


 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与平安
银行股份有限公 司 基 金 申 购 及 定 期 定 额 投 资 费 率 优
惠活动的公告 
30 、2015-08-11


 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与第一
创业证券股份有限公司基金申购及定期定额投资费
率优惠活动的公告 
31 、2015-08-14


 中海基金管理有限公司关于旗下基金参与京东基金
费率优惠活动的公告 
32 、2015-08-19


 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华西
证券股份有限公司为销售机构并开通基金转换及定
期定额投资业务的公告 
33 、2015-08-25


 中海基金管理有限公司关于参加天天基金网费率优
惠的公告 
34 、2015-08-26


 中海上证50 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金2015 年半年度
报告 
35 、2015-08-26


 中海上证50 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金2015 年半年度
报告摘要 
36 、2015-09-16


 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海 
162 
陆金所资产管理有限公司为销售机构的公告 
37 、2015-09-23


 中海基金管理有限公司关于旗下基金参加上海好买
基金销售有限公司费率优惠活动的公告 
38 、2015-09-25


 中海基金管理有限公司关于旗下基金新增中国国际
金融股份有限公司为销售机构并开通基 金 转 换 业 务
的公告 
 




163 
 
二十 三 、 招 募 说 明 书 存 放 及 查 阅 方 式 
本基金招募说明书存放于基金管理人和基金托管人的办公场所、 注册登
记 机 构 、 基 金 销 售 机 构 处 ， 投 资 人 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅 。 基 金 投 资 人 在 支
付 工 本 费 后 ， 可 在 合 理 时 间 内 取 得 招 募 说 明 书 的 复 印 件 。 对 投 资 人 按 上 述 方
式所获得的文件及其复印件， 基金管理人和基金托管人保证与所公告文本的
内容完全一致。 
投资人还可以直接登录基金管理人的网站(www.zhfund.com) 查 阅 和 下
载招募说明书。 
 
 




164 
二十四 、 备 查 文 件 
（一）备查文件目录 
1 、中国证监会核准中海上证50指数增强 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 文 件 。 
2 、 《中海上证50指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 。 
3 、 《中海上证50指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 。 
4 、关于申请募集中海上证50指数增强 型 证 券 投 资 基 金 法 律 意 见 书 。 
5 、基金管理人业务资格批件、营业执照。 
6 、基金托管人业务资格批件、营业执照。 
7 、中国证监会要求的其他文件。 
（二）存放地点 
备查文件存放于基金管理人和基金托管人的住所。 
（三）查阅方式 
投资者可到基金管理人和基金托管人的办公场所、 营业场所及网站免费
查阅备查文件。 
 
 
 
 
 
中海基金管理有限公司 
二○一五 年 十 一 月 七 日