煤炭母基：可能发生不定期份额折算的风险提示公告查看PDF公告
中融中证煤炭指数分级证券投资基金 可能发 生不 定 期份额 折算 的 风险提 示公 告 根据《 中融中证煤炭指数分级证券投资基金基金合同》 （以下简称 “ 基 金 合 同 ” ） 关 于 基 金 不 定 期 份 额 折 算 的 相 关约定，当 中 融 中 证 煤 炭 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 （以下简 称 “ 本 基 金 ” ）之 B 类份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 小 于 或等 于 0.250 元时， 中 融中证 煤炭指数 分级证 券投资基 金 之基 础 份 额（场 内简称： 煤炭母 基 ，基金 代码：168204 ） 、煤炭 A 份 额（场 内简称： 煤炭 A 级， 基金 代码：150289 ） 、煤炭 B 份 额（场 内简称： 煤炭 B 级 ，基金 代码：150290 ） 将进行 不 定 期份额 折算。 由 于近期 A 股市场波动较大，截 至 2015 年 11 月 3 日 收 盘，煤炭 B 份额的 基 金 份 额 参 考 净 值 接 近 基 金 合 同 约 定 的 不 定期份 额折算阀 值 ， 提 请投资者 密切关 注煤炭 B 份额 近期 基 金份额 参考净值 的波动 情况。 针 对 不 定 期 份 额 折 算 可 能 带 来 的 风 险 ， 基 金 管 理 人 特 别 提示如 下： 1 ． 由于 煤炭 A 份 额、煤炭 B 份额 折算前 可能存在 折溢 价 交易情 形 ， 不定 期份额 折算后 ， 煤炭 A 份额 、煤炭 B 份额 的折溢价率可能发生较大变化 。 特提请参与二级市场交易的 投 资者注 意高溢价 所带来 的风险。
2 ．煤炭 B 份额 表 现为高 风险、高 收益的 特征，不 定期 份 额折算 后其杠杆 将恢复 至初始杠 杆水平 。 3 ． 由于触发折算阀值当日， 煤炭 B 份额 的参考净 值可 能 已 低 于阀值 ， 而 折 算 基 准 日 在 触 发 阀 值 日 后 才 能 确 定 ， 此 折 算基准 日煤炭 B 份额 的净值 可能 与折 算 阀值 0.250 元有一 定 差异。 4 ．煤炭 A 份额 表 现为低 风险、收 益相对 稳定的特 征， 但 在不定 期份额折 算后煤炭 A 份额 持有人 的风险收 益特征 将 发 生较大 变化 ， 由持 有单一 的较低风 险收益 特征 煤炭 A 份额 变 为同时 持有较低 风险收 益特征 煤炭 A 份额 与较高 风险收 益 特征 的中 融 煤炭 份 额的情 况 ， 因此 煤炭 A 份 额 持有人 预期收 益 实现的 不确定性 将会增 加。 本基金管理人的 其他重要提示： 1 ． 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 的 相 关 业 务 规 则 ， 场 内 份 额 数 将 取整计 算 （ 最小 单位 为 1 份 ） ， 舍去部 分计入基 金资产 ， 持 有极小 数量中融 煤炭份 额、 煤炭 A 份 额、 煤炭 B 份额 的 持 有人存 在折 算后 份额因 为不足 1 份而 被强制 归入 基金资 产 的 风险。 2 ． 为 保证折算期间本基金的平稳运作，基金管理人可 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 、 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关业务 规定暂停 煤炭 A 份额 与煤炭 B 份 额的 上市 交易以 及 中 融 煤炭 份 额 的 申 购 、 赎 回 等 相 关 业 务 。 届 时 本 基 金 管 理 人 将会对 相关事项 进行公 告，敬请 投资者 予以关注 。 投 资 者 若 希 望 了 解 基 金 不 定 期 份 额 折 算 业 务 详 情, 请参 阅 本 基 金 基 金 合 同 及 《 中 融 中 证 煤 炭 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 或 者 拨 打 本 公 司 客 服 电 话 400-160-6000 （免 长 途费） 或 010-85003210 。 3 ． 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和运用基金资产，但不保证基金一定盈利 ， 也不保证最低收 益 。 投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和 招 募说明 书等相关 法律文 件。 敬 请投资 者注意投 资风险 。
特 此公告 。 中 融基金 管理有限 公司
2015 年 11 月 4 日
