中 证 财 通 中 国 可 持 续 发 展 100 （ECPI ESG ）
指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金
更 新 招 募 说 明 书 摘要（2015 年 第 2 号）
基 金 管 理 人 ： 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 上 海 银 行 股 份 有 限 公 司
中证财通中国可持续发展 100 （ECPI ESG ） 指数增强型 证券投资基金
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重要提示
中证财通中国可持续发展100 （ECPI ESG ） 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金( 以
下 简 称 “ 本 基 金 ”) 的 募 集 申 请 已 于2013 年1 月31 日 获 中 国 证 监 会 证 监 许 可
【2013 】100 号 文 核 准 。 本 基 金 基 金 合 同 于2013 年3 月22 日 正 式 生 效 。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书
经 中 国 证 监 会 核 准 ， 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 核 准 ， 并 不 表 明 其 对 本 基
金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，
全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能
力 ， 并 对 于 认 购 （ 或 申 购 ） 基 金 的 意 愿 、 时 机 、 数 量 等 投 资 行 为 做 出 独 立 决
策 。 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 者 基 金 投 资 要 承 担 相 应 风 险 ， 包 括 市 场 风 险 、 管 理
风 险 、 估 值 风 险 、 流 动 性 风 险 、 本 基 金 的 特 定 风 险 和 其 他 风 险 等 。 本基金是
股票指数增强型基金， 属于较高预期风险、 较高预期收益的证券 投 资 基 金 品
种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金 。
基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投 资 者 根 据 所 持 有 的 基 金 份
额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。
基 金 管 理 人 提 醒 投 资 人 基 金 投 资 的 “ 买 者 自 负 ” 原 则 ， 在 做 出 投 资 决 策
后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
基金的过往业绩并不预示其未来表现， 基金管理人管理的其他基金的业
绩也不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、
谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 但不保证本基金一定盈利， 也不保证
最低收益。
本 摘 要 根 据 基 金 合 同 和 基 金 招 募 说 明 书 编 写, 并 经 中 国 证 监 会 核 准 。 基
金合同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金
合 同 取 得 基 金 份 额, 即 成 为 基 金 份 额 持 有 人 和 本 基 金 合 同 的 当 事 人, 其 持 有 基
金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并 按 照 《 基 金 法 》 、中证财通中国可持续发展 100 （ECPI ESG ） 指数增强型 证券投资基金
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《 运 作 办 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 、 承 担 义 务 。 基 金 投 资 人
欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应 详 细 查 阅 基 金 合 同 。
本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为2015 年9 月22 日 ， 有 关 财 务 数 据 和 净 值
表现截止日为2015 年6 月30 日 。 本 招 募 说 明 书 所 载 的 财 务 数 据 未 经 审 计 。 中证财通中国可持续发展 100 （ECPI ESG ） 指数增强型 证券投资基金
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一 、 基 金 管 理 人
（ 一 ） 基 金 管 理 人 概 况
本基金管理人为财通基金管理有限公司，基本信息如下：
名称：财通基金管理有限公司
住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
办公地址：上海市银城中路 68 号 时 代 金 融 中 心 41 楼
设立日期：2011 年 6 月 21 日
法定代表人：阮琪
组织形式：有限责任公司
注册资本：人民币贰亿元
联系人：刘未
联系电话：021-6888 6666
股权结构：
股 东
出资额
（万元人民币）
出资比例
（% ）
财通证券股份有限公司
8,000 40
杭州市实业投资集 团 有 限 公 司 6,000
30
浙江升华拜克生物股份有限公司 6,000 30
合 计 20,000
100
（ 二 ） 主 要 人 员 情 况
1 、董事会成员：
阮 琪 先 生 ， 董 事 长 ， 工 商 管 理 硕 士 ， 高 级 会 计 师 。 历 任 浙 江 省 杭 州 市 财
政局综合计划处副处长， 处长兼杭州市财政局国债服务部主任， 社会保障处
处长， 财 通 证 券 股 份 有 限 公 司 副总经理 ， 现 任 财 通 证 券 股 份 有 限 公 司 总 经 理 。
刘 未 先 生 ， 董 事 ， 浙 江 大 学 经 济 学 硕 士 。 历 任 财 通 证 券 经 纪 有 限 责 任 公
司 营 业 部 总 经 理 ， 财 通 证 券 经 纪 有 限 责 任 公 司 经 纪 业 务 管 理 部 总 经 理 ， 原财
通证券有限责任公司 （现财通 证 券 股 份 有 限 公 司 ） 基 金 筹 建 部 负 责 人 ， 财 通中证财通中国可持续发展 100 （ECPI ESG ） 指数增强型 证券投资基金
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基金管理有限公司副总经理、 常务副总经理， 现任财通基金管理有限公司总
经理。
骆旭升先生， 董 事 ， 技 术 经 济 及 管 理 研 究 生 ， 高 级 工 程 师 。 历 任 杭 州 武
林实业总公司副总经理， 杭州轻工控股 （集团） 有限公司科技处副处长， 原
杭州市工业资产经营投资集团有限公司（现杭州市实业投资集团有限公司）
副总经理、总经理。
吴 梦 根 先 生 ， 董 事 ，EMBA ， 高 级 经 济 师 。 历 任 湖 州 市 经 济 体 制 改 革 委
员 会 副 主 任 ， 升 华 集 团 控 股 有 限 公 司 副 总 经 理 、 总 经 理 ， 浙 江 升 华 拜 克 生 物
股份有限公司董事长、副董事长，现任 升 华 集 团 控 股 有 限 公 司 董事、总裁 ，
升华集团德清华源颜料有限公司副董事长。
朱颖女士， 独 立 董 事 ， 高 级 会 计 师 ， 复 旦 大 学 会 计 专 业 硕 士 学 历 。 中 国
注册会计师协会专家库专家， 上海市徐汇区金融办上市专家顾问， 上海立信
会计学院兼职教授、硕士生导师等。现任立信会计师事务所高级合伙人。
姚 先 国 先 生 ， 独 立 董 事 ， 经 济 学 硕 士 。 历 任 浙 江 大 学 对 外 经 济 贸 易 学 院 、
经 济 学 院 教 授 、 常 务 副 院 长 ， 浙 江 大 学 公 共 管 理 学 院 教 授 、 院 长 ， 浙江大学
公共 政 策 研 究 院 院 长 。
朱洪超先生，独立董事，法律硕士。历任上海市第一律师事务所律师，
上海市联合律师事务所主任, 上 海 仲 裁 委 员 会 委 员 、 仲 裁 员 ， 中 华 全 国 律 师
协会理事。
2 、职工监事：
杨 铁 军 先 生 ， 职 工 监 事 ， 监 察 稽 核 部 总 监 、 法 学 硕 士 。 执 业 律 师 ， 历 任
金元比联基金管理有限公司监察稽核部副总监、 财通基金管理有限公司监察
稽核部副总监，现任财通基金管理有限公司监察稽核部总监。
3 、经营管理层人员：
刘未先生，总经理（简历同上） 。
王 家 俊 先 生 ， 副 总 经 理 、 市 场 营 销 部 总 监 ， 中 山 大 学 高 级 工 商 管 理 硕 士 。
历任东方证券遵义路营业部市场部经理， 汇添富基金南方大区经理及券商渠
道 负 责 人 、 南 方 分 公 司 总 经 理 、 全 国 渠 道 销 售 总 监 兼 华 东 分 公 司 总 经 理 。 现中证财通中国可持续发展 100 （ECPI ESG ） 指数增强型 证券投资基金
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任财通基金管理有限公司副总经理兼市场营销部总监。
4.督察长
黄 惠 女 士 ， 工 商 管 理 硕 士 、EMBA 。 历 任 张 家 界 旅 游 股 份 有 限 公 司 董 事
会 秘 书 ， 方 正 证 券 有 限 责 任 公 司 北 京 代 表 处 主 任 ， 中 国 证 券 投 资 者 保 护 基 金
有限公司高级经理。现任财通基金管理有限公司督察长、 工 会 委 员 会 主 席 。
5 、基金经理：
焦庆先生， 哈 尔 滨 工 业 大 学 管 理 学 博 士 。 历 任 深 圳 飞 亚 达 集 团 华 东 区 域
经 理 、 市 场 部 副 总 经 理 ， 西 部 证 券 资 产 管 理 部 煤 炭 、 电 力 设 备 研 究 员 ， 天 治
基 金 煤 炭 、 商 业 高 级 研 究 员 ， 上 海 泽 熙 投 资 煤 炭 、 新 能 源 高 级 研 究 员 ， 上 海
聚益投资研究副总监。 历任财通基金管理有限公司研究部总监助理、 副总监。
6、投资决 策 委 员 会 成 员 ：
刘未先生，总经理；
吴成勇先生， 总 经 理 助 理 、 投 资 总 监 兼 专 户 投 资 部 总 监 ；
金梓才，基 金 投 资 部 副 总 监 。
7 、上述人员之间不存在近亲属关系。
二 、 基 金 托 管 人
基 金 托 管 人 情 况
1、基本情况
名称：上海 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 上 海 银 行 ” ）
住所：上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 168 号
办公地址：上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 168 号
法定代表人：金煜
成立时间：1995 年 12 月 29 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币 54.04 亿元
存续期间：持续经营 中证财通中国可持续发展 100 （ECPI ESG ） 指数增强型 证券投资基金
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基金托管业务批准文号：中国证监会 证监许 可[2009]814 号
托管部门联系人： 叶 忆 红
电话：021－68475888
传真：021－68476936
上海银行成立于 1995 年 12 月 29 日 ， 是 一 家 由 国 有 股 份 、 中 资 法 人 股
份、外资股份及个人股份共同组成的股份制商业银行，总行位于上海。
近 年 来 ， 上 海 银 行 以 “ 精 品 银 行 ” 为 战 略 愿 景 ， 以 “ 精 诚 至 上 ， 信 义 立 行 ”
为企业核心价值观， 以 “总体形成特色、 区域兼顾差异、 局部凸显亮点” 为
指 导 思 想 ， 持 续 推 进 专 业 化 经 营 和 精 细 化 管 理 ， 经 营 实 力 和 发 展 能 力 明 显 提
升 。 根 据 市 场 和 自 身 优 势 ， 上 海 银 行 形 成 了 “ 中 小 企 业 综 合 金 融 服 务 ” 、 “ 城
市居民财富管 理 和 养 老 金 融 服 务 ” 、 “ 金 融 市 场 领 先 交 易 服 务 ” 、 “ 两 岸 三 地 跨
境 金 融 服 务 ” 以 及 “ 最 佳 在 线 金 融 服 务 ” 等 特 色 定 位 ， 通 过 培 育 和 塑 造 经 营
特色，推动结构调整和转型发展，增强可持续发展能力。
目 前 ， 上 海 银 行 在 上 海 、 宁 波 、 南 京 、 杭 州 、 天 津 、 成 都 、 深 圳 、 北 京 、
苏 州 、 无 锡 、 绍 兴 、 南 通 等 地 拥 有 分 支 机 构 和 营 业 网 点 311 个 ， 设 有 自 助 银
行 211 个 ， 布 放 自 助 服 务 类 终 端 设 备 2167 台，初步形成了覆盖长三角、环
渤 海 、 珠 三 角 、 中 西 部 重 点 城 市 的 网 络 布 局 框 架 。 上 海 银 行 还 发 起 设 立 闵 行
上 银 、 衢 江 上 银 、 江 苏 江 宁 上 银 和 崇 州 上 银 村 镇 银 行 ， 发 起 成 立 上 银 基 金 管
理有限公司，在香港地区设立上海银行（香港）有限公司，并与全球 130
多个国家和地区近 1600 多 家 境 内 外 银 行 及 其 分 支 机 构 建 立 了 代 理 行 关 系 。
成立 20 年 来 ， 上 海 银 行 市 场 竞 争 力 和 影 响 力 不 断 提 高 ， 在 英 国 《 银 行 家 》
全球前 1000 家 银 行 中 排 名 持 续 提 升 ，2014 年位列全球银行业第 130 位 ， 较
2013 年排名上升 28 位 。 多 次 被 《 亚 洲 银 行 家 》 杂 志 评 为“ 中 国 最 佳 城 市 零
售 银 行 ” ， 先 后 荣 获 “ 上 海 市 著 名 商 标 ” 、 “ 小 企 业 优 秀 客 户 服 务 银 行 ” 、 “ 全
国再就业先进单位” 、 “全国银行间市场优秀交易成员” 、 “全国敬老模范单
位 ” 、 “ 最 佳 企 业 形 象 奖 ” 、 “ 银 团 贷 款 最 佳 机 构 奖 ” 等 荣 誉 称 号 。
截至 2014 年 底 ， 上 海 银 行 资 产 总 额 11874.52 亿元；存款总额 7246.18
亿 元 ， 贷 款 总 额 4845.21 亿 元 ； 资 本 充 足 率 为 12.57% ； 拨 备 覆 盖 率 260.55% 。 中证财通中国可持续发展 100 （ECPI ESG ） 指数增强型 证券投资基金
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2、主要人员情况
上海银行总行 下 设 资 产 托 管 部 ， 是 从 事 资 产 托 管 业 务 的 职 能 部 门 ， 内 设
产 品 管 理 部 、 托 管 运 作 部 （ 下 设 托 管 运 作 团 队 和 运 行 保 障 团 队 ） 、 稽 核 监 督
部 ， 平 均 年 龄 30 岁 左右 ，100% 员 工 拥 有 大 学 本 科 以 上 学 历 ， 业务岗位人员
均具有基金从业资格。
3、基金托管业务经营情况
上海银行于 2009 年 8 月 18 日 获 得 中 国 证 监 会 、 中 国 银 监 会 核 准 开 办 证
券投资基金托管业务，批准文号：中国证监会证监许可[2009]814 号。
截至 2015 年 9 月 30 日，上海银行已托管 15 只 证 券 投 资 基 金 ， 分 别 为
天 治 成 长 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 、 中 证 财 通 中 国 可 持 续 发 展 100 （ECPI ESG ） 指 数 增 强 型 证 券 投 资
基 金 、 鹏 华 双 债 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 浦 银 安 盛 季 季 添 利 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基 金 、 鹏 华 双 债 保 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 鹏 华 丰 信 分 级 债 券 型
证 券 投 资 基 金 、 前 海 开 源 事 件 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 万
家现金宝 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 中 银 安 心 回 报 半 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投
资 基 金 、 浦 银 安 盛 月 月 盈 安 心 养 老 定 期 支 付 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信
中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、 华安添颐养老混合型发起式
证 券 投 资 基 金 、 万 家 瑞 丰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 瑞 兴 灵 活 配 置
混合型证券投资基金基金，托管基金的资产净值合计 94.93 亿 元 。
三 、 相 关 服 务 机 构
（ 一 ） 基 金 份 额 发 售 机 构
1 、 直销机构
名称：财通基金管理有限公司
住所：上 海 市 虹 口 区 吴 淞 路 619 号 505 室
办公地址：上 海 市 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 41 楼
法定代表人： 阮 琪
电话：021-6888 6666 中证财通中国可持续发展 100 （ECPI ESG ） 指数增强型 证券投资基金
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传真：021-6888 8321
联系人： 刘未
客户服务电话：4008 209 888
公司网址：www.ctfund.com
2 、 代销机构
（1 ） 上 海 银 行 股 份 有 限 公 司
注册地址：上海市 浦 东 新 区 银城中路 168 号
办公地址：上海市 浦 东 新 区 银城中路 168 号
法定代表人：金煜
联系人：汤征程
电话：021-68475888
客服电话：95594
公司网址：www.bankofshanghai.com
（2 ） 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
注册地址：北京市复兴门内大街 55 号
办公地址：北京市复兴门内大街 55 号
法定代表人：姜建清
传真：010-66107914
客服电话：95588
公司网址：www.icbc.com.cn
（3 ） 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
住所：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 9 层
法定代表人：蒋超良
客服电话：95599 中证财通中国可持续发展 100 （ECPI ESG ） 指数增强型 证券投资基金
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公司网址：www.abchina.com/cn
（4 ） 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
注册地址: 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 188 号
办公地址: 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 188 号
法定代表人: 胡怀邦
联系人：曹榕
电话：021-58781234
传真：021-58408842
客服电话:95559
公司网址:www.bankcomm.com
（5 ） 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司
注册地址：浙江省宁波市宁南南路 700 号
办公地址：浙江省宁波市宁南南路 700 号
法定代表人：陆华 裕
联系人：胡技勋
电话：0574-89068340
客服电话：962528
公司网址：www.nbcb.com.cn
（6 ） 财 通 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址：杭州市杭大路 15 号 嘉 华 国 际 商 务 中 心
办公地址：杭州市杭大路 15 号 嘉 华 国 际 商 务 中 心
法定代表人：沈继宁
联系人：徐轶青
电话：0571-87822359
传真：0571 －87818329
客服电话：96336 （ 浙 江 ）,40086-96336 （ 全 国 ） 中证财通中国可持续发展 100 （ECPI ESG ） 指数增强型 证券投资基金
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公司网址：www.ctsec.com
（7 ） 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人：杨德红
客服电话：400-8888-666 / 95521
网址：www.gtja.com
（8 ） 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司
注册地址: 上 海 市 徐 汇 区 长 乐 路 989 号 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人：李梅
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电话：95523 或 4008895523
公司网址: www.swhysc.com
（9 ） 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址: 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 第 A 层
办公地址: 北 京 市 朝 阳 区 亮 马 桥 48 号 中 信 证 券 大 厦
法定代表人: 王东明
联系人: 陈忠
电话:010-60838888
客服电话:95558
公司网址: www.cs.ecitic.com
（10 ） 中 信 建 投 证 券 有 限 责 任公司
中证财通中国可持续发展 100 （ECPI ESG ） 指数增强型 证券投资基金
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注册地址: 北 京 市 朝 阳 区 安 立 路 66 号 4 号楼
办公地址: 北 京 市 朝 阳 门 内 大 街 188 号
法定代表人: 王常青
联系人: 魏明
电话:010-85130588
传真:010-65182261
客服电话:400-8888-108
公司网址:www.csc108.com
（11 ） 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 16 层至 26 层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 16 层至 26 层
法定代表人：何如
联系人：齐晓燕
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
客服电话：95536
公司网址：www.guosen.com.cn
（12 ） 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰
联系人：刘晨、李芳芳
电话：021-22169999
传真：021-22169134
客服电话：95525 、400-8888-788
公司网址：www.ebscn.com
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（13 ） 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址：福州市湖东路 268 号
办公地址：上海浦东新区民生路 1199 弄 证 大 五 道 口 广 场 1 号楼 21 层
法定代表人：兰荣
联系人：谢高得
电话：021-38565785
客服电话：400-8888-123
公司网址：www.xyzq.com.cn
（14 ） 东 海 证 券 有 限 责 任 公 司
注册地址: 江 苏 省 常 州 市 延 陵 西 路 23 号 投 资 广 场 18-19 楼
办公地址：上海浦东新区世纪大道 1589 号 长 泰 国 际 金 融 大 厦 11 楼
法定代表人: 朱科敏
联系人: 梁旭
电话:0519-88157761
传真:0519-88157761
客服电话:400-8888-588
公司网址:www.longone.com.cn
（15 ） 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司
注 册 地 址 ：深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 6008 号 特 区 报 业 大 厦 14、16 、17 号
办 公 地 址 ：深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 6008 号 特 区 报 业 大 厦 14、16 、17 号
法定代表人：黄耀华
联系人：刘阳
电话：0755-83516089
传真：0755-83515567
客服电话：400-6666-888
公司网址：www.cgws.com 中证财通中国可持续发展 100 （ECPI ESG ） 指数增强型 证券投资基金
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（16 ） 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址：江苏省苏州市苏州工业园区翠园路 181 号
办公地址：江苏省苏州市苏州工业园区翠园路 181 号
法定代表人：吴永敏
联系人：方晓丹
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
客服电话：0512-33396288
公司网址：www.dwzq.com.cn
（17 ） 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：高冠江
联系人：唐静
电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电话：400-800-8899
公司网址：www.cindasc.com
（18 ） 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座
法定代表人：陈有安
联系人：田薇
电话：010-66568430
传真：010-66568990 中证财通中国可持续发展 100 （ECPI ESG ） 指数增强型 证券投资基金
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客服电话：400-8888-888
公司网址：www.chinastock.com.cn
（19 ） 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人：陈柏青
联系人：周嬿旻
电话：0571-28829790 ，021-60897869
传真：0571-26698533
客服电话：4000-766-123
公司网址： www.fund123.cn/
(20) 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司
注册地址：上 海 市 虹 口 区 场 中 路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址：上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 南 路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903 ～
906 室
法定代表人： 杨 文 斌
联系人：张茹
电话：021-58870011
传真：021-68596916
客服电话：400-700-9665
公司网址： www.ehowbuy.com
（21 ） 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903
办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号 杭 州 电 子 商 务 产 业 园 2 楼
法定代表人：凌顺平 中证财通中国可持续发展 100 （ECPI ESG ） 指数增强型 证券投资基金
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联系人：杨翼
联系电话：0571-88911818-8653
传真：0571-86800423
客服电话：0571-88920897
公司网站：www.ijijin.cn
(22) 深 圳 众 禄 基 金 销 售 有 限 公 司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号 发 展 银 行 大 厦 25 楼 I/J 单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号 发 展 银 行 大 厦 25 楼 I/J 单元
法定代表人：薛峰
传真：0755-82080798
客服电话：4006-788-887
公司网址：www.zlfund.cn/www.jjmmw.com
（23） 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司
注册地址：北 京 市 朝 阳 区 朝 外 大 街 22 号 泛 利 大 厦 10 层
办公地址：上 海 市 浦 东 新 区 东 方 路 18 号 保 利 广 场 E 座 18 楼
法定代表人：王莉
联系人：周轶
电话：021-20835789
传真：021-20835879
客服电话：400-920-0022
公司网站：http://www.licaike.com/
（24 ） 天 相 投 资 顾 问 有 限 公 司
注册地址: 北 京 市 西 城 区 金 融 街 19 号 富 凯 大 厦 B 座 701
办公地址: 北 京 市 西 城 区 新 街 口 外 大 街 28 号 C 座 5 层
法定代表人: 林义相
中证财通中国可持续发展 100 （ECPI ESG ） 指数增强型 证券投资基金
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16
联系人: 尹伶
电话:010-66045529
传真:010-66045527
客服电话:010-66045678
天相投顾网址：www.txsec.com
天相基金网网址：www.jjm.com.cn
（25 ） 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
法定代表人：其实
联系人：颜玲
电话：021-54509998
传真：021-64385308
客服电话:400-1818-188
天天基金网址:www.1234567.com.cn
(26) 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28
层
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28
层
法定代表人：丁学东
电话：010-65051166
传真：010-65051156
公司网址：www.cicc.com.cn
(27) 中 国 民 族 证 券 有 限 责 任 公 司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 中证财通中国可持续发展 100 （ECPI ESG ） 指数增强型 证券投资基金
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17
办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号 盘 古 大 观 A 座 40 层
法定代表人：赵大建
联系人： 李微
电话：010-59355941
传真：010—56437032
客服电话：4008895618
网址：www.e5618.com
(28) 北 京 钱 景 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司
注册地址：北 京 市 海 淀 区 丹 棱 街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
办公地址： 北 京 市 海 淀 区 丹 棱 街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
法定代表人：赵荣春
传真：010-57569671
客服电话：400-893-6885
公司网址：www.qianjing.com
(29) 北 京 展 恒 基 金 销 售 有 限 公 司
注册地址： 北 京 市 顺 义 区 后 沙 峪 镇 安 富 街 6 号
办公地址： 北 京 市 朝 阳 区 华 严 北 里 2 号 民 建 大 厦 6 层
法定代表人： 闫 振 杰
联系人： 翟飞飞
电话：13520236631
客服电话：400-888-6661
公司网址：www.myfund.com
(30) 浙 江 金 观 诚 财 富 管 理 有 限 公 司
注册地址：杭州市拱墅区登云路 45 号 （ 锦 昌 大 厦 ）1 幢 10 楼 1001 室
法定代表人：陈 峥
客服电话：400-068-0058 中证财通中国可持续发展 100 （ECPI ESG ） 指数增强型 证券投资基金
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18
公司官网： www.jincheng-fund.com
(31) 深 圳 市 新 兰 德 证 券 投 资 咨 询 有 限 公 司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址: 北 京 市 西 城 区 宣 武 门 外 大 街 28 号 富 卓 大 厦 16 层
法定代表人：杨懿
传真：010-58325282
联系人： 文雯
电话：010-83363101
客服电话：400-166-1188
公司网址： http://www.jrj.com.cn/
(32) 申 万 宏 源 西 部 证 券 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 高 新 区 （ 新 市 区 ） 北 京 南 路 358 号 大 成 国 际
大厦 20 楼 2005 室
办 公 地 址 ： 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 高 新 区 （ 新 市 区 ） 北 京 南 路 358 号 大 成 国 际
大厦 20 楼 2005 室
法定代表人：李季
联系人：李巍
电话：010-88085858
传真：010-88085195
客服电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
(33) 一 路 财 富 （ 北 京 ） 信 息 科 技 有 限 公 司
注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号 五 栋 大 楼 C 座 702 室
办公地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
法定代表人：吴雪秀
传真： (010)88312877 中证财通中国可持续发展 100 （ECPI ESG ） 指数增强型 证券投资基金
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19
联系人： 段京璐
电话： (010)88312877
客服电话：400-001-1566
公司网址：www.yilucaifu.com
(34) 中 经 北 证 （ 北 京 ） 资 产 管 理 有 限 公 司
注册地址: 北 京 市 西 城 区 车 公 庄 大 街 4 号 5 号楼 1 层
办公地址: 北 京 市 西 城 区 车 公 庄 大 街 4 号 1 号楼 1 层
法定代表人：徐福星
传真：010-68292941
联系人：陈莹莹
电话：010-68998820-8306
客服电话：400-600-0030
公司网址：www.bzfunds.com
(35) 联 讯 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址：广州省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心
3/4 楼
办公地址：广州省 惠 州 市 惠 城 区 江 北 东 江 三 路 惠 州 广 播 电 视 新 闻 中 心
3/4 楼
法定代表人：徐刚
联系人： 彭莲
电话：0752-2119700
传真：0752-2119660
客服电话：95564
网址： www.lxzq.com.cn
(36) 北 京 增 财 基 金 销 售 有 限 公 司
注册地址：北京市西城区南礼士路 66 号 建 威 大 厦 1208 中证财通中国可持续发展 100 （ECPI ESG ） 指数增强型 证券投资基金
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20
办公地址: 北 京 市 西 城 区 南 礼 士 路 66 号 建 威 大 厦 1208
法定代表人： 罗 细 安
传真：010-67000988-6000
联系人：李皓
电话：010-67000988
客服电话：400-001-8811
公司网址：www.zcvc.com.cn
(37) 北 京 乐 融 多 源 投 资 咨 询 有 限 公 司
注册地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603
办公地址: 北 京 市 朝 阳 区 西 大 望 路 1 号 1 号楼 16 层 1603
法定代表人：董浩
传真：010-56580660
联系人：于婷婷
电话：010-56409010
客服电话：400-068-1176
公司网址：www.jimufund.com
(38) 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址：北京市西城区金融大街 8 号 华 融 大 厦 A 座 3 层
办公地址：北京市西城区金融大街 8 号 华 融 大 厦 A 座 3 层
法定代表人：祝献忠
联系人： 李慧灵
电话：010-58315221
传真：010-85556153
客服电话：400-898-9999
网址： www.hrsec.com.cn
(39) 上 海 联 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 中证财通中国可持续发展 100 （ECPI ESG ） 指数增强型 证券投资基金
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21
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址: 上 海 市 长 宁 区 福 泉 北 路 518 号 8 号楼 3 层
法定代表人： 燕斌
传真：021-52975270
联系人：凌秋艳
电话：021-52822063
客服电话：4000-466-788
公司网址：www.66zichan.com
(40) 上 海 汇 付 金 融 服 务 有 限 公 司
注册地址：上海市中山南路 100 号 金 外 滩 国 际 广 场 19 楼
办公地址：上 海 市 中 山 南 路 100 号 金 外 滩 国 际 广 场 19 楼
法定代表人：冯修敏
电话：021-33323999
传真：021-33323830
客服电话：400-820-2819
公司网址：https://tty.chinapnr.com/
(41) 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司
注册地址: 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址: 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1333 号 14 楼
法定代表人: 郭坚
联系人: 宁博宇
电话: 021-20665952
传真: 021-22066653
客服电话：400-821-9031
公司网址：www.lufunds.com
本 基 金 将 通 过 基 金 管 理 人 的 直 销 网 点 及 基 金 代 销 机 构 的 代 销 网 点 公 开中证财通中国可持续发展 100 （ECPI ESG ） 指数增强型 证券投资基金
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22
发售，具体名单见发售公告或相关业务公告。
（ 二 ） 注 册 登 记 机 构
名称：财通基金管理有限公司
住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
办公地址：上海市银城中路 68 号 时 代 金 融 中 心 41 楼
法定代表人：阮琪
电话：021-6888 6666
联系人：薛程
（ 三 ） 出 具 法 律 意 见 书 的 律 师 事 务 所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号 时 代 金 融 中 心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号 时 代 金 融 中 心 19 楼
法定代表人：韩炯
电话：021-3135 8666
传真：021-3135 8600
联系人：黎明
经办律师：吕红、黎明
（ 四 ） 审 计 基 金 财 产 的 会 计 师 事 务 所
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人：吴港平
住所：北京市东城区东长安街 1 号 东 方 广 场 东 方 经 贸 城 安 永 大 楼 （ 东 三
办公楼）16 层
办公地址：上海市世纪大道 100 号 环 球 金 融 中 心 50 楼
公司电话：（021）2228 8888
公司传真：（021）2228 0000
签章会计师：徐艳、蒋燕华 中证财通中国可持续发展 100 （ECPI ESG ） 指数增强型 证券投资基金
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23
业务联系人：蒋燕华
四 、 基 金 名 称
中证财通中国可持续发展 100（ECPI ESG ）指数增强型证券投资基金
五 、 基 金 的 类 型
股票型证券投资基金
六、 基 金 的 投 资 目 标
本基金为股票指数增强型基金，在力求对中证财通中国可持续发展 100
（ECPI ESG ） 指 数 进 行 有 效 跟 踪 的 基 础 上 ， 通 过 基 于 数 量 化 的 多 策 略 系 统 进
行收益增强和风险控制，力争实现超越该指数的收益率水平。
本基金对业绩比较基准的跟 踪 目 标 是 ： 力 争 使 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比
较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5% ， 年 化 跟 踪 误 差 不 超 过
7.75% 。
七 、 投 资 范 围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券、
银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及中国证监会
允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会相关规定） 。 其中， 投资
于中证财通中国可持续发展 100（ECPI ESG ） 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 的 资
产不低于基金资产的 80% ； 投 资 于 权 证 的 资 产 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3%；现
金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。
八 、 投 资 策 略
本 基 金 采 取 “ 指 数 化 投 资 为 主 、 主 动 性 投 资 为 辅 ” 的 投 资 策 略 ， 力 求 在 控
制标的指数跟踪误差的基础上，适当采用量化增强策略获取超越标的指数的中证财通中国可持续发展 100 （ECPI ESG ） 指数增强型 证券投资基金
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投资收益。
1、标的指数
本 基 金 股 票 资 产 跟 踪 的 标 的 指 数 为 中 证 财 通 中 国 可 持 续 发 展 100 （ECPI
ESG ） 指 数 。 该 指 数 是 由 中 证 指 数 公 司 联 合 全 球 著 名 的 可 持 续 发 展 评 级 公 司
ECPI 联 合 开 发 的 基 于 中 国 市 场 的 可 持 续 发 展 指 数 。 成 份 股 主 要 选 自 沪 深 300
指数成份股，ECPI 公 司 人 员 独 立 对 沪 深 300 指 数 成 份 股 进 行 跟 踪 分 析 ， 汇 总
信 息 ， 并 发 送 回 ECPI 的 欧 洲 总 部 ， 由 专 门 的 专 家 委 员 会 从 环 境 友 好 、 社 会 责
任、公司治理三个维度按照国际标准进行可持续发展评定，确定中证财通中
国可持续发展 100 （ECPI ESG ） 指 数 的 成 份 股 。 独 立 而 系 统 的 评 级 方 式 确 保
了中证财通中国可持续发展 100（ECPI ESG ） 指 数 成 份 股 符 合 国 际 标 准 的 可
持续发展理念，代表中国可持续发展的方向。
如果中证财通中国可持续发展 100 （ECPI ESG ） 指 数 被 停 止 编 制 及 发 布,
或中证财通中国可持续发展 100（ECPI ESG ） 指 数 由 其 他 指 数 替 代 （ 单 纯 更
名 除 外 ） ， 或 由 于 指 数 编 制 方 法 等 重 大 变 更 导 致 中 证 财 通 中 国 可 持 续 发 展 100
（ECPI ESG ） 指 数 不 宜 继 续 作 为 标 的 指 数 ， 或 证 券 市 场 上 有 代 表 性 更 强 、 更
适合投资的指数推出，本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持
有人合法权益的原则，在履行适当程序后，依法变更本基金的标的指数和投
资对象，并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确
定新的标的指数，而无需召开基金份额持有人大会。
由于上述原因变更标的指数和投资对象，基金管理人在履行适当程序后
报中国证监会核准，并在指定媒体上公告。
2、指数化投资和增强策略
本基金主要策略为复制标的指数，投资组合将以成份股在目标指数中的
基准权重为基础，并根据财通数量化的多策略体系在有限范围内进行超配或
低配。一方面将严格控制组合跟踪误差，避免大幅偏离标的指数，另一方面
在指数跟踪的同时力求超越指数。
本基金基于数量化的多策略体系，实现投资策略的多元化，每个策略都
根据其投资逻辑实现可量化、可检验。主要策略包括：多因子 Alpha 策略、
配对增强策略、事件驱动型增强策略、风险跟踪 控 制 策 略 和 组 合 优 化 策 略 。
1）多因子 Alpha 策略 中证财通中国可持续发展 100 （ECPI ESG ） 指数增强型 证券投资基金
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多因子 Alpha 策 略 的 实 施 主 要 基 于 基 金 管 理 人 自 行 开 发 的 财 通 多 因 子
Alpha 模 型 ， 该 模 型 是 在 对 中 国 资 本 市 场 进 行 长 期 研 究 的 基 础 上 形 成 的 获 取 长
期超额收益的量化决策模型。模型因子包括基本面因子和市场面因子，基本
面因子主要包括成长因子、价值因子、估值因子、盈利质量因子，市场面因
子主要包括动量因子、强度因子、市场情绪因子。
以上因子综合了来自市场各类投资者、公司各类报表、分析师及监管政
策等各方面信息。财通多因子 Alpha 模 型 利 用 基 金 管 理 人 长 期 积 累 并 最 新 扩
展的数据库，科学客观地综合了大量的各类信息。基金经理将根据市场状况
及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断，适时调整各因子类
别的具体组成及权重。
2）配对增强策略
配对增强策略是配对交易的对冲策略在中国资本市场的一个创新应用，
通过严格的量化分析和研究，就配对策略在中国的应用进行了客观分析，形
成了一个系统化交易决策系统，在风险预算的约束下追求超额收益。具体包
括对标的指数成份股的协整关系分析、协整关系监测、风险预算和资产分配
等子模块，确保配对增强策略实现稳定性、及时性和风险可控性。
3）事件驱动型增强策略
通过系统分析各类事件内在的经济逻辑和蕴含的基本面信息，并做统计
分析和研究，以量化投资的手段进行组合管理，获取由事件驱动带来的增强
收益。主要事件包括但不限于：大股东增持、业绩预增、分红送转、定向增
发、十大流通股东变动等。
4）风险跟踪控制策略
有效跟踪标的指数并控制跟踪误差是指数化投资的首要目标。因此，主
动增强须在风险预算下进行。本基金通过自主研究开发的模块化风险分析体
系进行风险跟踪，把投资组合风险控制在允许的范围内。
风险跟踪控制策略的重点是关注跟踪误差，包括日内跟踪误差和年化跟
踪误差。具体包括关注资产配置偏离度、行业偏离度及个股投资偏离度，预
算 跟 踪 误 差 ， 防 范 出 现 的 超 出 风 险 控 制 要 求 的 偏 离 。 除 了 每 日 的 实 时 跟 踪 外 ，
本基金定期（一周、月度、半年、年度）对跟踪误差做系统化分析，并据此
进行定期的组合优化。 中证财通中国可持续发展 100 （ECPI ESG ） 指数增强型 证券投资基金
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26
对于指数增强部分的风险控制主要是风险预算制度。 对于每个具体策略，
结合其风险收益特征，在风险预算的前提下，进行资产分配，使指数增强部
分的风险控制在可接受的范围内追求相应的超额收益。
本基金基于数量化的多策略系统，是在基金管理人自主开发的金融工程
量化分析平台上构建的，该平台借鉴国内外先进的量化系统构建开发完成。
3、组合调整策略
本基金所构建的投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行
相应调整。
A、定期调整
根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对该部分股票投资组合及
时进行调整。根据中证指数公司对标的指数成份股进行调整，在考虑跟踪误
差要求的基础上对成份股进行恰当的定期调整。
B 、 不 定 期 调 整
1 ） 如 果 预 期 目 标 指 数 的 成 份 股 将 会 发 生 调 整 ， 本 基 金 管 理 人 将 视 当 时 具
体情况，在综合考虑跟踪误差和投资者利益的基础上，决定是否提前纳入部
分备选成份股；
2 ） 当 成 份 股 发 生 配 股 、 增 发 、 分 红 等 情 况 而 影 响 成 份 股 在 指 数 中 权 重 的
行为时，本基金将根据各成份股的权重变化对股票投资组合及时进行相应调
整；
3 ） 根 据 本 基 金 的 申 购 和 赎 回 情 况 ， 对 该 部 分 股 票 投 资 组 合 进 行 调 整 ， 从
而有效跟踪标的指数；
4 ） 因 标 的 指 数 成 份 股 停 牌 限 制 、 交 易 量 不 足 等 市 场 流 动 性 因 素 ， 使 得 本
基金无法依照标的指数权重购买某些成份股时，本基金管理人将视当时具体
情况，在综合考虑跟踪误差和投资者利益的基础上，决定是否买入相关的替
代性股票；
5 ） 根 据 法 律 法 规 中 针 对 基 金 投 资 比 例 的 相 关 规 定 ， 当 基 金 投 资 组 合 中 按
标的指数权重投资的股票资产比例或个股比例超过规定限制时，本基金将对
其进行实时调整，并相应对其他资产或个股进行微调，以保证基金合法规范
运作；
6 ） 根 据 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 的 规 定 ， 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 权 重 因中证财通中国可持续发展 100 （ECPI ESG ） 指数增强型 证券投资基金
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其它特殊原因发生相应变化的，本基金可以对该部分股票投资组合进行适当
变通和调整，并在法律法规允许的范围内辅之以金融衍生产品投资管理等，
最终使跟踪误差控制在一定的范围之内。
4、债券投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于国债、金融债等
流动性好的债券。债券投资的目的是保证基金资产流动性，在股票市场整体
走势不看好的前提下，为本基金提供较为安全的投资渠道，从而有效利用基
金资产，提高基金资产的投资收益。在综合信用分析、流动性分析、税收及
市场结构等因素分析的基础上，本基金主动地增加预期利差将收窄的债券类
属品种的投资比例，降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例，获取
不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
5、权证投资策略
本基金进行权证投资时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的
基础上，结合股价波动率等参数，运用数量化期权定价模型，确定其合理内
在价值，从而构建套利交易或避险交易组合。
6、股指期货投资策略
基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率，更好地达到本基金的投
资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目
的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投
资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股
指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险
以进行有效的现金管理。
九 、 基 金 的 业 绩 比 较 基 准
中证财通中国可持续发展 100 （ECPI ESG ） 指 数 收 益 率× 95%+ 银 行 活 期
存款利率（税后）× 5%
如果中证财通中国可持续发展 100 （ECPI ESG ） 指 数 被 停 止 编 制 及 发 布,
或中证财通中国可持续发展 100（ECPI ESG ）指数由 其 他 指 数 替 代 （ 单 纯 更
名 除 外 ） ， 或 由 于 指 数 编 制 方 法 等 重 大 变 更 导 致 中 证 财 通 中 国 可 持 续 发 展 100
（ECPI ESG ） 指 数 不 宜 继 续 作 为 标 的 指 数 ， 或 证 券 市 场 上 有 代 表 性 更 强 、 更中证财通中国可持续发展 100 （ECPI ESG ） 指数增强型 证券投资基金
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适合投资的指数推出，本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持
有人合法权益的原则，在履行适当程序后，依法变更本基金的标的指数和投
资对象，并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确
定新的标的指数，而无需召开基金份额持有人大会。
由于上述原因变更标的指数和投资对象， 基金管理人在履行适当程序后
报中国证监会核准，并在指定媒体上公告。
十 、 基 金 的 风 险 收 益 特 征
本基金是股票指数增强型基金， 属于较高预期风险、 较高预期收益的证
券 投 资 基 金 品 种 ， 其 预 期 风 险 与 预 期 收 益 高 于 混 合 型 基 金 、 债 券 型 基 金 与 货
币市场基金。
十一、 基 金 投 资 组 合 报 告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2015 年7 月17
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告中财务资料未经审计。 本投资组合报告所载数据截至2015 年6 月30
日。
1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序
号
项目 金额( 元)
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 27,696,958.01 86.75
其中：股票 27,696,958.01 86.75
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资 产 支 持 证 券 － － 中证财通中国可持续发展 100 （ECPI ESG ） 指数增强型 证券投资基金
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4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 － －
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金
融资产
－ －
7 银行存款和结算备付金合计 4,135,021.20 12.95
8 其他资产 95,237.36 0.30
9 合计 31,927,216.57 100.00
2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
2.1 报 告 期 末 （ 指 数 投 资 ） 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
代
码
行业类别 公允价值( 元)
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 1,691,560.67 5.48
C 制造业 11,145,765.47 36.09
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应业
553,599.65 1.79
E 建筑业 2,193,425.64 7.10
F 批发和零售业 462,542.08 1.50
G 交通运输、仓储和邮政业 1,801,657.02 5.83
H 住宿和餐饮业 － －
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
873,103.49 2.83
J 金融业 4,312,462.69 13.96
K 房地产业 1,488,521.32 4.82
L 租赁和商务服务业 622,723.98 2.02
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公 共 设 施 管 理 业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － － 中证财通中国可持续发展 100 （ECPI ESG ） 指数增强型 证券投资基金
更新 招募说明书摘要
30
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 25,145,362.01 81.42
2.2 报 告 期 末 （ 积 极 投 资 ） 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
代
码
行业类别 公允价值( 元)
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 － －
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应业
－ －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 343,596.00 1.11
H 住宿和餐饮业 － －
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
1,154,000.00 3.74
J 金融业 － －
K 房地产业 1,054,000.00 3.41
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 2,551,596.00 8.26
3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 股 票 投 资 明 细 中证财通中国可持续发展 100 （ECPI ESG ） 指数增强型 证券投资基金
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31
3.1 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投
资明细
序
号
股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例（％）
1 601766 中国中车 33,060 606,981.60 1.97
2 000792 盐湖股份 20,743 588,686.34 1.91
3 600688 上海石化 47,991 514,943.43 1.67
4 600649 城投控股 46,775 437,346.25 1.42
5 000024 招商地产 13,104 414,610.56 1.34
6 601390 中国中铁 28,851 394,970.19 1.28
7 601018 宁波港 44,533 393,671.72 1.27
8 600029 南方航空 26,800 389,672.00 1.26
9 600415 小商品城 24,342 371,945.76 1.20
10 600893 中航动力 6,617 351,693.55 1.14
3.2 积极投资按公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明
细
序
号
股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例（％）
1 300113 顺网科技 20,000 1,154,000.00 3.74
2 000150 宜华健康 20,000 1,054,000.00 3.41
3 600575 皖江物流 83,600 343,596.00 1.11
4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 中证财通中国可持续发展 100 （ECPI ESG ） 指数增强型 证券投资基金
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32
7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率，更好地达到本基金的投资目
标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，
在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组
合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期
货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进
行有效的现金管理。
10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策
本基金暂不投资国债期货。
10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价
本基金本报告期末未持有国债期货。
11 投 资 组 合 报 告 附 注
11.1 报 告 期 内 ， 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2 报 告 期 内 ， 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 ， 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备
选股票库之外的股票。
11.3 其他资产构成 中证财通中国可持续发展 100 （ECPI ESG ） 指数增强型 证券投资基金
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33
序
号
名称 金额( 元)
1 存出保证金 69,988.38
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应 收利息 821.63
5 应收申购款 24,427.35
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 95,237.36
11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
11.5.1 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
序
号
股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
( 元)
占基金资产
净 值 比 例 （% ）
流通受限情况
说明
1 000024 招商地产 414,610.56 1.34 重大资产重组
11.5.2 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
序
号
股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
( 元)
占基金资产
净 值 比 例 （% ）
流通受限情况
说明
1 300113 顺网科技 1,154,000.00 3.74 重大事项停牌
2 000150 宜华健康 1,054,000.00 3.41 重大资产重组
3 600575 皖江物流 343,596.00 1.11 重大资产重组
11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
由于四舍五入的原因， 本 报 告 中 涉 及 比 例 计 算 的 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能
存在尾差。 中证财通中国可持续发展 100 （ECPI ESG ） 指数增强型 证券投资基金
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34
十 二 、 基 金 的 业 绩
本基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代
表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的
招募说明书。
（ 一 ） 基 金 净 值 表 现
1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率 ③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
2013 年03月22日
-2013 年09月30 日 -2.50% 1.08% -10.47% 1.33% 7.97% -0.25%
2013 年10月1 日
-2013年12月31 日 -3.08% 1.03% -2.63% 1.04% -0.45% -0.01%
2014 年1 月1 日
-2014年12月31 日
48.99% 1.08% 53.00% 1.14% -4.01% -0.06%
2015 年01月01日
-2015年06月30 日
39.35% 1.97% 34.09% 2.10% 5.26% -0.13%
2013 年03月22日
-2015 年6 月30 日
96.20% 1.32% 78.84% 1.44% 17.36% -0.12%
注： (1) 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际
收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 ；
(2) 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 中 证 财 通 中 国 可 持 续 发 展100 （ECPI ESG ） 指 数 收 益 率
× 95% ＋ 银 行 活 期 存 款 利 率 （ 税 后 ）× 5% 。
（ 二 ） 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基
准 收 益 率 变 动 的 比 较
中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG) 指数增强型证券投资基金
累计净值增长率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图
（2013年03月22日-2015 年06月30日）
中证财通中国可持续发展 100 （ECPI ESG ） 指数增强型 证券投资基金
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35
中证财通可持续发展100 指数 基金基准
2013-03-22 2013-07-19 2013-11-18 2014-03-17 2014-07-09 2014-11-05 2015-03-05 2015-06-30
120%
110%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
注：(1) 本 基 金 合 同 生 效 日 为2013 年3 月22日；
(2) 本 基 金 投 资 于 中 证 财 通 中 国 可 持 续 发 展100 （ECPI ESG ） 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份
股 的 资 产 占 基 金 资 产 ： ≥ 8 0 % ； 投 资 于 权 证 的 资 产 占 基 金 资 产 净 值 ： ≤ 3 % ； 现 金 或 者 到
期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 占 基 金 资 产 净 值 ： ≥ 5 % 。 本 基 金 的 建 仓 期 为2013 年3 月22日
至2013 年9 月22日 ； 截 至 建 仓 期 末 及 本 报 告 期 末 ， 基 金 的 资 产 配 置 符 合 基 金 契 约 的 相 关
要求。
十 三 、 基 金 的 费 用 与 税 收
（ 一 ） 基 金 费 用 的 种 类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金的标的指数使用费；
4 、 《 基 金 合 同 》 生 效 后 与 基 金 相 关 的 信 息 披 露 费 用 ；
5 、 《 基 金 合 同 》 生 效 后 与 基 金 相 关 的 会 计 师 费 、 律 师 费 和 诉 讼 费 ；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9 、 按 照 国 家 有 关 规 定 和 《 基 金 合 同 》 约 定 ， 可 以 在 基 金 财 产 中 列 支 的
其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 中证财通中国可持续发展 100 （ECPI ESG ） 指数增强型 证券投资基金
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36
（ 二 ） 基 金 费 用 计 提 方 法 、 计 提 标 准 和 支 付 方 式
1、基金管理人的管理费
本基金的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 1.00% 年 费 率 计 提 。 管 理 费 的
计算方法如下：
H ＝E× 1.00%÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人
向基金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工
作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假等,
支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15% 的 年 费 率 计 提 。 托 管 费
的计算方法如下：
H ＝E× 0.15%÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人
向基金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工
作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等, 支付日期顺
延。
3、本基金的标的指数许可使用费
本基金作为指数基金， 需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可
协议的约定向中证指数有限公司支付标的指数许可使用费。
通常情况下，标的指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.016%
的年费率计提。计算方法一般如下：
H ＝E× 0.016%÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 指 数 许 可 使 用 费 中证财通中国可持续发展 100 （ECPI ESG ） 指数增强型 证券投资基金
更新 招募说明书摘要
37
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 5 万元。
指数许可使用费自基金合同生效日起每日计提， 按季支付。 由基金管理
人向基金托管人发送指数许可使用费划付指令， 经基金托管人复核后于次季
初十个工作日前从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。
上述一、基金费用的种类中第 4 －9 项 费 用 ， 根 据 有 关 法 律 法 规 及 相 应
协 议 规 定 ， 按 费 用 实 际 支 出 金 额 列 入 当 期 费 用 ， 由 基 金 托 管 人 从 基 金 财 产 中
支付。
（ 三 ） 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目
下列费用不列入基金费用：
1、基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支
出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3 、 《 基 金 合 同 》 生 效 前 的 相 关 费 用 ， 包 括 但 不 限 于 验 资 费 、 会 计 师 和 律
师费、信息披露费用等费用；
4 、 其 他 根 据 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 不 得 列 入 基 金 费 用
的项目。
（ 四 ） 费 用 调 整
基金管理人和基金托管人协商一致后， 可根据基金发展情况调整基金管
理费率、基金托管费率等相关费率。
调高基金管理费率、 基金托管费率等费率， 须召开基金份额持有人大会
审 议 ； 调 低 基 金 管 理 费 率 、 基 金 托 管 费 率 等 费 率 ， 无 须 召 开 基 金 份 额 持 有 人
大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照 《信息披露办法》 的有关
规定在指定媒体上公告。
（五） 基 金 税 收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法
规执行。 中证财通中国可持续发展 100 （ECPI ESG ） 指数增强型 证券投资基金
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十四、 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明
1 、 “ 重 要 提 示 ” 部 分
（1 ） 更 新 了 本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 及 有 关 财 务 数 据 和 净 值 表 现
的截止日期信息。
2 、 “ 三 、 基 金 管 理 人 ” 部 分
（1 ） 更 新 了 主 要 人 员 情 况 。
3 、 “ 四 、 基 金 托 管 人 ” 部 分
（1 ）更新了基 金 托 管 人 概 况 ；
4 、 “ 五 、 相 关 服 务 机 构 ” 部 分
（1 ）更新了代 销 机 构 方 面 信 息 。
5 、 “ 九 、 基 金 的 投 资 ”部分
（1 ） 更 新 了 基 金 投 资 组 合 报 告 ， 报 告 所 载 数 据 截 至2015 年6 月30 日。
6 、 “ 十 、 基 金 的 业 绩 ”部分
（1 ） 更 新 了 基 金 业 绩 表 现 数 据 。
7 、 “ 二 十 二 、 其 他 应 披 露 事 项 ” 部分
（1 ） 更 新 了 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 期 间 涉 及 本 基 金 的 相
关公告。
财通基金管理有限公司
二〇一五 年 十 月 三十一 日
