诺安中证500 交易型 开放式指数 证券投资
基金2015 年第3 季度 报告
2015 年9 月30 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2015 年10 月27 日
诺安中证 500ETF2015 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于2015 年 10 月23 日 复 核了 本报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2015 年7 月1 日 起至 9 月 30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 诺安中 证 500ETF
场内简 称 诺安500
交易代 码 510520
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年2 月 7 日
报告期 末基 金份 额总 额 177,090,964.00 份
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ， 采用 完全 复制 法， 按 照成 份股在 标的 指数
中的基 准权 重构 建指 数化 投资组 合 ， 并 根据 标的 指数 成份股 及其 权重
的变化 进行 相应 调整 。 本 基金投 资于 标的 指数 成份 股、 备 选成 份股 的
资产比 例不 低于 基金 资产 净值 的95% 且不 低于 非现 金基金 资产 的
80%。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 中证500 指数 收益 率。
风险收 益特 征
本基金 属股 票基 金， 风险 与收益 高于 混合 基金 、 债 券基金 与货 币市 场
基金。 本 基金 采用 完全 复制 法跟踪 标的 指 数 的表 现， 具 有与标 的指 数、
以及标 的指 数所 代表 的股 票市场 相似 的风 险收 益特 征。
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
注：本 基金 自2014 年3 月10 日开 始在 上海 证券 交 易所上 市交 易， 基金 二级 市场交 易简 称为“诺
安500”， 二级 市场 交易 代码为“510520”。
诺安中证 500ETF2015 年第 3 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 7 月 1 日 － 2015 年9 月 30 日 ）
1.本 期已 实现 收益 -5,717,378.46
2.本期 利润
-91,166,633.03
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -1.1387
4.期末 基金 资产 净值 269,177,432.90
5.期末 基金 份额 净值 1.5200
注： ①上 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用,计入 费用 后实 际收益 水 平要 低于 所列
数字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入(不含 公允 价值变 动 收益) 扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -30.61% 3.85% -31.24% 4.03% 0.63% -0.18%
注：本 基金 业绩 比较 基准: 中证500 指数 收益 率。 诺安中证 500ETF2015 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： 本基 金的 建仓 期为3 个月, 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同规 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
梅律吾
指数组 副总
监、诺 安中
证 100 指数
证券投 资基
金基金经
理、诺 安中
证创业 成长
指数分 级证
券投资 基金
基金经 理、
诺安中证
500 交易型
开放式 指数
证券投 资基
金及其 联接
基金基 金经
理
2014 年2 月
7 日
- 18
硕士, 具有基金从业资格。曾任职
于长城 证券 公司 、 鹏华 基 金管理 有
限公司 ； 2005 年 3 月加 入 诺安基 金
管 理 有限 公司， 历任 研究员 、 基 金
经 理 助理、 基金 经理 、 研究 部 副总
监 、 指数 组副 总监 。曾于 2007 年
11 月至2009 年10 月 担任诺 安 价值
增长股 票证 券投 资基 金基 金经理 ，
2009 年3 月至2010 年10 月担任 诺
安成长股票型证券投资基金基金
经理，2011 年 1 月至 2012 年 7 月
担任诺安全球黄金证券投资基金
基金经 理，2011 年 9 月至 2012 年
12 月担任诺安油气能源股票证券
投资基金（LOF ）基金经理，2012
年7 月 起任 诺安 中证100 指数 证券
投资基金及诺安中证创业成长指
数分级证券投资基金基金经理，诺安中证 500ETF2015 年第 3 季度报告
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2014 年2 月 起任 诺安 中证500 交易
型开放式指数证券投资基金基金
经理，2015 年 6 月 起任诺 安 中证
500 交 易型 开放 式指 数证券 投 资基
金联接 基金 基金 经理 。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为基 金合 同生 效之 日；
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间， 因标 的指 数成 分股停 牌， 本基 金出 现投 资于标 的指 数成 分股 、备 选成分 股的 比例
低于基 金合 同中 “本 基金 投资于 标的 指数 成份 股、 备选产 比例 不低 净值 本基 金资产 净值 的95%”
的约定 情形 ，基 金管 理人 在市场 稳定 后及 时对 此进 行了调 整。 除此 之外 ，诺安 中证 500 交易 型开
放式指 数证 券投 资基 金管 理人严 格遵 守了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 他有 关法 律法
规,遵守 了《 诺安 中证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 》的 规定, 遵守了 本公 司管 理
制度。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根 据 中国 证监会 2011 年修订 的 《 证券 投资 基金 管理公 司 公平 交易 制度 指导 意见 》 ， 本公 司更
新并完 善了 《诺 安基 金管 理有限 公司 公平 交易 制度 》。制 度的 范围 包括 境内 上市股 票、 债券 的一
级市场 申购 、二 级市 场交 易等投 资管 理活 动， 同时 涵盖投 资授 权、 研究 分析 、投资 决策 、交 易执
行、业 绩评 估等 投资管 理活 动 相关 的各 个环 节。
投资研 究方 面， 公司 设立 全公司 所有 投资 组合 适用 的证券 备选 库， 在此 基础 上，不 同投 资组
合根据 其投 资目 标、 投资 风格和 投资 范围 的不 同， 建立不 同投 资组 合的 投资 对象备 选库 和交 易对
手备选 库； 公司 拥有 健全 的投资 授权 制度 ，明 确投 资决策 委员 会、 投资 总监 、投资 组合 经理 等各
投资决 策主 体的 职责 和权 限划分 ，投 资组 合经 理在 授权范 围内 可以 自主 决策 ，超过 投资 权限 的操
作需要 经过 严格 的审 批程 序；公 司建 立了 统一 的研 究管理 平台 ，所 有内 外部 研究报 告均 通过 该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执 行方 面， 对于 场内 交易， 基金 管理 人在 投资 交易系 统中 设置 了公 平交 易功能 ，交 易中
心按照 时间 优先 、价 格优 先的原 则执 行所 有指 令， 如果多 个投 资组 合在 同一 时点就 同一 证券 下达
了相同 方向 的投 资指 令， 并且市 价在 指令 限价 以内 ，投资 交易 系统 自动 将该 证券的 每笔 交易 报单
都自动 按比 例分 拆到 各投 资组合 ；对 于债 券一 级市 场申购 、非 公开 发行 股票 申购等 非集 中竞 价交
易的交 易分 配， 在参 与申 购之前 ，各 投资 组合 经理 独立地 确定 申购 价格 和数 量，并 将申 购指 令下诺安中证 500ETF2015 年第 3 季度报告
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达给交 易中 心。 公司 在获 配额度 确定 后， 按照 价格 优先的 原则 进行 分配 ，如 果申购 价格 相同 ，则
根据该 价位 各投 资组 合的 申购数 量进 行比 例分 配； 对于银 行间 市场 交易 、固 定收益 平台 、交 易所
大宗交 易， 投资 组合 经理 以该投 资组 合的 名义 向交 易中心 下达 投资 指令 ，交 易中心 向银 行间 市场
或交易 对手 询价 、成 交确 认，并 根据 “时 间优 先、 价格优 先” 的原 则保 证各 投资组 合获 得公 平的
交易机 会。
本报告 期内 ，公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ，未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量不 存在 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情
况。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 本基 金的 年化 跟踪误 差和 日均 跟踪 偏离 度均控 制在 了基 金合 同约 定的范 围之 内。
报告期 内, 本基 金跟 踪误 差 主要来 自指 数成 份股 调整 ，原因 是在 较小 的最 小申 赎单位 下, 申购 赎回
清单文 件中 各股 票的 权重 与标的 指数 相比 产生 了一 定差异 。 本基 金管 理人 在量 化分析 基础 上, 借助
适当的 组合 优化 模型,尽 可 能地控 制基 金的 跟踪 误差 与偏离 度。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为1.5200 元。 本报告 期 基金 份额 净值 增长 率为-30.61% ，同
期业绩 比较 基准收 益率 为-31.24% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展 望 未来 一年， 从技 术角度 ， 不 要轻 易看 多大 盘， 也 不 应轻 易看 空小 盘行 情； 从基 本面 角度 ，
业 绩 的持 续性 确保 了上 市公 司 业绩 大幅 度变 动的 可能 性 很小， 但是 这不 并意 味行 情 没有 大的波动。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ， 本基 金自2015 年7 月 1 日至2015 年8 月 19 日 期间 存在 连续 二十个 工 作日 基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。 诺安中证 500ETF2015 年第 3 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 258,332,416.74 95.69
其中： 股票 258,332,416.74 95.69
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,543,624.71 4.28
7 其他资 产 104,360.14 0.04
8 合计 269,980,401.59 100.00
注 ：股 票投 资的 公允 价值包 含 可退 替代 款估 值增 值。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报告 期末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 4,215,324.00 1.57
B 采矿业 5,787,560.02 2.15
C 制造业 150,702,954.79 55.99
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 10,415,412.45 3.87
E 建筑业 6,208,530.18 2.31
F 批发和 零售 业 17,393,863.34 6.46
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 7,512,530.50 2.79
H 住宿和 餐饮 业 17,046.00 0.01
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 13,339,313.01 4.96
J 金融业 1,564,764.20 0.58
K 房地产 业 20,719,589.43 7.70
L 租赁和 商务 服务 业 6,051,433.90 2.25
M 科学研 究和 技术 服务 业 614,233.00 0.23
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,235,202.80 0.83
O 居民服 务、 修理 和其他 服务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 741,403.00 0.28
R 文化、 体育 和娱 乐业 5,506,133.92 2.05
S 综合 5,057,121.00 1.88
合计 258,082,415.54 95.88 诺安中证 500ETF2015 年第 3 季度报告
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5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 249,991.20 0.09
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 249,991.20 0.09
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 601718 际华集 团 150,400 1,812,320.00 0.67
2 600201 金宇集 团 32,134 1,559,141.68 0.58
3 600895 张江高 科 74,900 1,424,598.00 0.53
4 600655 豫园商 城 91,800 1,421,982.00 0.53
5 600635 大众公 用 192,600 1,421,388.00 0.53
6 300072 三聚环 保 42,800 1,348,628.00 0.50
7 002405 四维图 新 53,500 1,345,525.00 0.50
8 002400 省广股 份 71,700 1,309,242.00 0.49
9 600079 人福医 药 85,600 1,291,704.00 0.48
10 600601 方正科 技 214,400 1,279,968.00 0.48
5.3.2 报告 期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 000982 中银绒 业 44,100 204,624.00 0.08
2 000959 首钢股 份 9,000 34,650.00 0.01 诺安中证 500ETF2015 年第 3 季度报告
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3 002226 江南化 工 1,560 10,717.20 0.00
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前五名 债券 投 资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基 金本 报告 期末 未持 有 贵金 属。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基 金本 报告 期未 投资 股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基 金本 报告 期未 投资 国 债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基 金本 报告 期未 投资 国 债期 货。 诺安中证 500ETF2015 年第 3 季度报告
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5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 本报 告期没 有出 现被监 管部 门
立 案调 查的情 形, 也没有 出现 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情
形。
5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中, 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的
股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 94,790.46
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,569.68
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 104,360.14
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报告 期末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基 金本 报告 期末 指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 的情 况。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000982 中银绒 业 204,624.00 0.08 重大事 项
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 9,090,964.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 170,000,000.00
减:报告 期期 间基 金总 赎回份 额 2,000,000.00
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列） - 诺安中证 500ETF2015 年第 3 季度报告
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报告期 期末 基金 份额 总额 177,090,964.00
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
本 报告 期内 基金 管理 人没有 运用 固有 资金 投资 本基金 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 中 证500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金公开 募集 的文
件。
②《诺 安中 证500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 。
③《诺 安中 证500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 托管协 议》 。
④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
⑤ 诺 安中证 500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金2015 年第 三季 度报 告正 文。
⑥ 报 告期 内诺 安中证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 在指 定报 刊上 披露 的各项 公告 。
8.2 存放 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
8.3 查阅 方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 致电 本基 金管 理人 全国统 一客 户服 务电 话：400-888-8998，
亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2015 年10 月27 日
