中欧沪 深300 指 数增 强型 证 券投资 基金 （LOF ）2015 年第3季 度报 告
中欧沪深300指数增强型证券投 资基金（LOF）
2015 年第3 季度报告
2015 年09 月30日
基金管理人 ：中欧基金管理有限公 司
基金托管人 ：兴业银行股份有限公 司
报告送出日 期：2015 年10月24日
中欧沪 深300 指 数增 强型 证 券投资 基金 （LOF ）2015 年第3季 度报 告
§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2015 年10月22日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015 年7月1日起至9月30日止。
§2
基 金产品概况
基金简称 中欧沪深300指数增强（LOF）
场内简称 中欧300
基金主代码 166007
交易代码 166007
基金运作方式 契约型上市开放式（LOF）
基金合同生效日 2010年06 月24日
报告期末基金份额总额 69,380,184.82 份
投资目标
本基金以沪深300指数作为基金投资组合 跟踪的标
的指数，在对标的指数有效跟踪的被动投资基础
上， 结合增强型的主动投资， 力求控制本基金净值
增长率与业绩比较基准之间的日平均误差不超过
0.5%，年化跟踪误差不超过7.75% ，以实现高于标
的指数的投资收益和基金资产的长期增值。
投资策略
本基金结合深入的基本面研究及数量化投资技术，
在指数化投资的基础上对投资组合进行适度优化
调整，在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，
力求取得超越标的指数的投资收益。
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业绩比较基准
95%*沪深300指数收益率+5%*银行活期存款利率
（税后）
风险收益特征
本基金是一只股 票指数增强型基金， 属于较高预期
风险、 较高预期收益的证券投资基金品种， 其预期
风险与收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市
场基金。
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2015年07月01日-2015 年09月30日）
1.本期已实现收益 -688,671.37
2.本期利润 -31,423,038.29
3.加权平均基金份额本期利润 -0.4354
4.期末基金资产净 值 76,884,394.83
5.期末基金份额净值 1.1082
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2. 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所
列数字 。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -28.06% 3.20% -27.06% 3.18% -1.00% 0.02%
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3.2.2 自基金合同生效以来基 金累计净值增长率变动 及其与同期业绩比较基 准收益率
变动的比 较
中欧沪深300 指数 增强型 证券投资 基金（LOF ）
累计净值 增长率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
（2010年06 月24 日-2015 年09 月30 日）
中欧沪深300 指数增强（LOF ） 基金基准
2010-06-24 2011-03-28 2011-12-23 2012-09-20 2013-07-01 2014-04-02 2014-12-30 2015-09-30
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
§4
管 理人报告
4.1 基 金经理（或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
曲径
本基金
基金经
理， 事业
部负责
人
2015年05月
18日
－ 8年
历任千禧年基金量化基金
经理，中信证券股份有限
公司另类投资业务线高级
副总裁。 2015年4月加入中
欧基金管理有限公司，现
任事业部负责人，中欧沪
深300指数增强型证券投
资基金（LOF）基金经理。
注：1 、 任职 日期和离 任 日期 一般 情况下 指公司 作 出决定之 日； 若 该基金 经 理自基金 合同生 效日
起即任职 ，则任 职日期 为 基金合同 生效日 。
2 、证券从 业的含 义遵从 行业协会 《证券 业从业 人 员资格管 理办法 》的相 关 规定。
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4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取
信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定， 无违法违规、 未履 行基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
及公司内部相关制度等规定， 从研究分析、 投资决策、 交易执行、 事后监控等环节严格
把关， 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行， 未发现不同投资组合
之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内， 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当 日成交量的5%的情况， 且不存在其他可能导
致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报 告期内基金的投资策略和 运作分析
三季度市场经历了一轮大幅下跌回调， 进而引发了二级市场流动性危机， 并导致国
家层面的救市政策。 市场热度的迅速下降超出大部分人的预期， 部分优质股票发生超跌，
已经明显低于合理估值。 在报告期内， 我们在保持较高被动部分仓位的情况下， 通过公
司事件型机会、高成长、低估值等量化指标，精选个股作为主动配置。
4.5 报 告期内基金的业绩表现
本报告期内， 基金份额净值增长率为-28.06% ， 同期业绩比较基准增 长率为-27.06% ，
基金投资收益低于同期业绩比较基准。
4.6 报 告期内基金持有人数或基 金资产净值预警说明
本报告期内， 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
§5
投 资组合报告
5.1 报 告期末基金资产组合情况
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序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 69,957,528.74 90.50
其中：股票 69,957,528.74 90.50
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
7 银行存款和结算备付金合计 7,246,321.70 9.37
8 其他资产 99,732.03 0.13
9 合计 77,303,582.47 100.00
5.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
5.2.1 报告期末（指数投资）按 行业分类的股票投资组 合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 164,715.40 0.21
B 采矿业 2,904,628.61 3.78
C 制造业 22,776,688.77 29.62
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
2,730,731.94 3.55
E 建筑业 3,136,380.50 4.08
F 批发和零售业 1,586,200.98 2.06
G 交通运输、仓储和邮政业 2,845,254.93 3.70
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务 3,336,591.11 4.34
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业
J 金融业 23,255,289.78 30.25
K 房地产业 3,303,060.93 4.30
L 租赁和商务服务业 666,961.92 0.87
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 514,262.37 0.67
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 78,746.36 0.10
R 文化、体育和娱乐业 945,200.66 1.23
S 综合 174,037.49 0.23
合计 68,418,751.75 88.99
5.2.2 报告期末（积极投资）按 行业分类的股票投资组 合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 342.54 －
B 采矿业 181,205.00 0.24
C 制造业 1,036,109.00 1.35
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
－ －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 109,744.00 0.14
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
113,872.00 0.15
J 金融业 97,005.95 0.13
K 房地产业 498.50 －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
中欧沪 深300 指 数增 强型 证 券投资 基金 （LOF ）2015 年第3季 度报 告
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 1,538,776.99 2.00
5.3 报告 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的股票投资明细
5.3.1 报告期 末指数投资按 公允 价值占基金资产净值比 例大小排序的前十名股 票投资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 600016 民生银行 417,134 3,524,782.30 4.58
2 601318 中国平安 90,046 2,688,773.56 3.50
3 600036 招商银行 139,551 2,479,821.27 3.23
4 600000 浦发银行 92,338 1,535,580.94 2.00
5 000002 万
科Ａ 81,965 1,043,414.45 1.36
6 601328 交通银行 165,793 1,008,021.44 1.31
7 601766 中国中车 75,896 984,371.12 1.28
8 600030 中信证券 66,616 904,645.28 1.18
9 601398 工商银行 205,201 886,468.32 1.15
10 600519 贵州茅台 4,351 828,038.81 1.08
5.3.2 报告期 末 积极投资按公允 价值占基金资产净值比 例大小排序的前五名股 票投资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 600298 安琪酵母 8,400 233,268.00 0.30
2 300292 吴通通讯 4,500 144,225.00 0.19
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3 300006 莱美药业 4,600 117,806.00 0.15
4 300036 超图软件 4,400 113,872.00 0.15
5 002160 常铝股份 13,900 110,505.00 0.14
5.4 报 告期末按债券品种分类的 债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前十名资产支持证 券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期末本基金投资的股指 期货交易 情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细
股指期货 不属于 本基金 的 投资范围 ，故此 项不适 用 。
5.9.2 本基金投资股指期货的投 资政策
股指期货 不属于 本基金 的 投资范围 ，故此 项不适 用 。
5.10 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.10.2 报告期末本基金投资的 国债期货持仓和损益明 细
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.10.3 本期国债期货投资评价
国债期货不属于本基金的投资 范围，故此项不适用。
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5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证 券的发行主体本报告期 内没有被监管部门立案 调查， 或
在报告编 制日前一年内受到公开 谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股 票中，没有投资于超出 基金合同规定备选库之 外的股
票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 42,775.75
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 2,945.73
5 应收申购款 54,010.55
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 99,732.03
5.11.4 报告期末持有的处于转 股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中 存在流通受限情况的说 明
5.11.5.1 期末指数投资前十名 股票中存在流通受限情 况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名 股票中存在流通受限情 况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其 他文字 描述部分
本报告中因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合
计可能存在尾差。
§6
开 放式基金份额变动
单位：份
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报告期期初基金份额总额 78,710,170.11
报告期期间基金总申购份额 16,781,969.17
减：报告期期间基金总赎回份额 26,111,954.46
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) －
报告期期末基金份额总额 69,380,184.82
注：总申 购份额 含红利 再 投、转换 入份额 ，总赎 回 份额含转 换出份 额。
§7 基金 管理人运用 固有资金投 资本基金情况
7.1 基 金管理人持有本基金份额 变动情况
本基金管理人本报告期内未持有本基金。
7.2 基 金管理人运用固有资金投 资本基金交易明细
本基金管理人本报告期内无申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8 备查 文件目录
8.1 备 查文件目录
1、中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）相关批准文件
2、《中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》
3、《中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）托管协议》
4、《中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告
8.2 存 放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
8.3 查 阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com) 查阅， 或在营业时间内至基金管理
人、基金托管人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700
中欧基金 管理有限公司
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二〇一五 年十月二十四日
