中欧新 动力 混合 型证 券投 资基金 (LOF )2015 年第3 季度报 告
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中欧新动 力混合型证券投资基金 (LOF)
2015 年第3 季度报告
2015 年9 月30日
基金管理人 :中欧基金管理有限公 司
基金托管人 :中国 光大银行股份有 限公司
报告送出日 期:2015 年10月24日
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月22
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚 实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015 年7月1日起至9月30日止。
§2
基 金产品概况
基金简称 中欧新动力混合(LOF)
场内简称 中欧动力
基金主代码 166009
交易代码 166009
基金运作方式 契约型上市开放式(LOF)
基金合同生效日 2011年2月10 日
报告期末基金份额总额 879,317,361.35 份
投资目标
本基金通过投资于促进中国经济发展方式加快转变的
新动力行业和上市公司,以求充分分享中国经济未来
持续发展的成果并力争为基金份额持有人获取超越业
绩比较基准的回报。
投资策略
本基金采用"自上而下"和"自下而上"相结合的投资策
略。在资产配置方面,自上而下地调整股票和债券等
各类资产的配置比例;在投资品种选择方面,自下而
上地选择具有投资价值的证券品种。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×
25%
风险收益特征
本基金为混合型基金, 属于证券投资 基金中较高风险、
较高收益的投资品种,预期风险和预期收益高于债券
型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
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基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
注: 根 据2014年8月8日 修 订后施行 的 《公 开募集 证 券投资基 金运作 管理办 法 》 (证监 会令第104
号) 第 三十条 第一项 之规 定, 本 基金自2015 年7 月17 日由股票 型证券 投资基 金变更为 混合型 证券
投资基金 。
§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2015年7月1日-2015 年9月30日)
1.本期已实现收益 -168,172,654.87
2.本期利润 -399,357,304.32
3.加权平均基金份额本期利润 -0.5093
4.期末基金资产净值 1,760,201,107.54
5.期末基金份额净值 2.0018
注:1. 本 期已实 现收益 指 基金本期 利息收 入、投 资 收益、其 他收入 (不含 公 允价值变 动收益 )
扣除相关 费用后 的余额 , 本期利润 为本期 已实现 收 益加上本 期公允 价值变 动 收益。
2. 所述基 金业绩 指标不 包括持有 人认购 或交易 基 金的各项 费用, 计 入费用 后实际收 益水平 要低
于所列数 字。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -19.75% 3.60% -21.11% 2.51% 1.36% 1.09%
3.2.2 自基金合同生效以来基 金累计净值增长率变动 及其与同期业绩比较基 准收益率
变动的比 较
中欧新动 力 混合 型证券 投 资基金(LOF )
累计净值 增长率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
(2011年2 月10 日-2015 年9 月30日)
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中欧新动力混合(LOF ) 基金基准
2011-02-10 2011-10-10 2012-06-06 2013-01-29 2013-10-09 2014-06-06 2015-01-30 2015-09-30
200%
180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
§4
管 理人报告
4.1 基 金经理(或基金经理小组 )简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
袁争光
本基金
基金经
理, 中欧
价值智
选回报
混合型
证券投
资基金
基金经
理。
2015年5月
29日
- 9年
历任上海金信证券研究所
研究员,中原证券研究所
研究员,光大保德信基金
研究员。2009年10月加入
中欧基金管理有限公司至
今,曾任研究员、高级研
究员、基金经理助理、中
欧纯债分级债券型证券投
资基金的基金经理、中欧
沪深300 指数增强型证券
投资基金 (LOF) 基金经理、
中欧鼎利分级债券型证券
投资基金基金经理,中欧
增强回报债券型证券投资
基金 (LOF) 基金经理, 现
任中欧新动力混合型证券
投资基金 (LOF) 基金经理、
中欧价值智选回报混合型
证券投资基金基金经理。
注:1 、 任职 日期和离 任 日期一般 情况下 指公司 作 出决定之 日; 若 该基金 经 理自基金 合同生 效日
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起即任职 ,则任 职日期 为 基金合同 生效日 。
2 、证券从 业的含 义遵从 行业协会 《证 券 业从业 人 员资格管 理办法 》的相 关 规定。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取
信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定, 无违法违规、 未履行基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内, 本基金管理人 严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
及公司内部相关制度等规定, 从研究分析、 投资决策、 交易执行、 事后监控等环节严格
把关, 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行, 未发现不同投资组合
之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内, 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况, 且不存在其他可能导
致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报 告期内基金的投资策略和 运作分析
三季度, 股票市场大幅下跌, 上证综指下跌28.63%, 中小板综、 创业 板综分别下跌
29.13% 、28.13%。 本基金在操作过程中认为股票资产在大类资产中的性价比有限、 市场
对股权资产配置偏离度较高、 宏观经济偏弱, 采取了较市场偏低的仓位策略。 不过, 超
乎预期的是, 股票市场去杠杆节奏较快, 股票市场的下行幅度超越市场各方预期, 本基
金净值也遭受到一定幅度的下跌。在行业配置方面,本基金增加了对大制造业的配置,
降低了金融业、房地产业的配置,注重配置基本面比较扎实、行业景气较好的个股。
4.5 报 告期内基金的业绩表现
本报告期内, 基金 份额净值增长率为-19.75% , 同期业绩比较基准增长率为-21.11% ,
基金投资收益高于同期业绩比较基准。
4.6
报告期内基金持有人数或 基金资产净值预警说明
本报告期内, 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
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§5
投 资组合报告
5.1 报 告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 1,359,381,188.83 73.52
其中:股票 1,359,381,188.83 73.52
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 59,976,000.00 3.24
其中:债券 59,976,000.00 3.24
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 144,212,628.49 7.80
8 其他资产 285,488,796.54 15.44
9 合计 1,849,058,613.86 100.00
5.2 报 告期 末按行业分类的股票 投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 80,691,653.16 4.58
B 采矿业 - -
C 制造业 819,427,517.57 46.55
D
电力、热力、燃气及水生产和 供
应业
66,497,017.68 3.78
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E 建筑业 - -
F 批发和零售业 59,256,505.52 3.37
G 交通运输、仓储和邮政业 34,751,604.36 1.97
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服 务
业
47,145,028.35 2.68
J 金融业 43,680,000.00 2.48
K 房地产业 17,273,337.00 0.98
L 租赁和商务服务业 49,924,623.06 2.84
M 科学研究和技术服务业 87,200,974.35 4.95
N 水利、环境和公共设施管理业 36,454,855.38 2.07
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 17,078,072.40 0.97
S 综合 - -
合计 1,359,381,188.83 77.23
5.3 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 300012 华测检测 4,857,993 87,200,974.35 4.95
2 600469 风神股份 3,892,197 50,209,341.30 2.85
3 002223 鱼跃医疗 1,460,527 49,059,101.93 2.79
4 002042 华孚色纺 6,119,957 48,347,660.30 2.75
5 000488 晨鸣纸业 7,009,800 44,301,936.00 2.52
6 601166 兴业银行 3,000,000 43,680,000.00 2.48
7 002508 老板电器 1,200,031 43,261,117.55 2.46
8 002507 涪陵榨菜 2,535,758 41,206,067.50 2.34
9 000860 顺鑫农业 2,560,895 40,257,269.40 2.29
10 600598 北大荒 2,688,113 38,493,778.16 2.19
5.4 报 告期末按债券品种分类的 债券投资组合
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序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 59,976,000.00 3.41
其中:政策性金融债 59,976,000.00 3.41
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 59,976,000.00 3.41
5.5 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 150413 15农发13 600,000 59,976,000.00 3.41
5.6 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前十名资产支持证 券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期末本基金投资的股指 期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细
股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.9.2 本基金投资股指期货的投 资政策
股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
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5.10 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.10.2 报告期末本基金投资的 国债期货持仓和损益明 细
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.10.3 本期国债期货投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 1、 本基金投资的风神 轮胎股份有限公司 (下 称: 风神股份, 股票代 码:600469 )
于2015 年3月6日收到中国证券监 督管理委员会河南监管 局下发的《行政 处罚决 定书》
(编号:[2015]1号)。风神股 份存在以下违法事实:
一、2011 年年度报告会计信息存 在虚假记载2011年风 神股份三包退赔、 返利、 三包优赔
业务入账 金额与实际发生金额不 符,从而虚减利润7,593,130.28 元。
二、2012 年年度报告会计信息存 在虚假记载
(一)2012 年风神股份三包退赔、 返利业 务入账金额与实 际发生金额不符, 从而虚减利 润
22,124,654.34元。
(二)2012 年风神股份虚增主营业 务收入127,868,196.02 元,虚增主营业务成本
103,434,403.91 元,从而虚增利润20,023,219.62 元 。风神股份的前述行为违 反了违反
了 《证券法》 第六十三条和 《管理办法》 第二条第一款 的规定, 构成了 《证券法》 第一
百九十三 条第一款所述"发行人 、上市公司或者其他信 息披露义务人未按照规 定披露信
息,或者 所披露的信息有虚假记 载、误导性陈述或者重 大遗漏"的违法行为。 根据《证
券法》第 一百九十三条第一款的 规定,中国证券监督管 理委员会上海监管局决 定:一、
对风神股 份给予警告, 并处以60 万元罚款; 二、 对曹朝阳给予警告 , 并处以10 万元罚款;
三、 对 王锋给予警告, 并处以10 万元罚款; 四、 对郭 春风给予警告, 并 处以6 万元罚款;
五、对荆 新、申洪亮、申玉生、 马继红、韩法强给予警 告,并分别处以5万元 罚款。
2、 本 基金投资的黑龙江北大荒 农业股份有限公司 ( 下称: 北大荒, 股票代码 :600598 )
于2015 年6月23日收到中国证券 监督管理委员会下发的 《行政处罚及市场禁入 事先告知
书》 (编 号: 处罚字[2015]18 号) 。 北大荒涉 嫌虚假交易 , 根据当事人违法行为 的事实、
性质、 情节与社会危害程度, 依据 《证券法 》 第一百九 十三条第一款的规定 , 中国证券
监督管理 委员会决定:1. 对 北大荒股份给予警告, 并处以50万元罚款;2 . 对杨忠诚给
予警告, 并处 以20万元罚款;3. 对白石给 予警告,并 处以15万元罚款;4. 对赵幸福给
予警告, 并处以10万元罚款;5. 对丁晓枫 给予警告, 并处以10万元罚款;6 .对刘艳明
给予警告 , 并处以10万元罚款 ;7. 对宋丙祥 、 赵亚光分 别给予警告, 并处以5 万元罚款;
8.对刘 长友、 王贵、 陶喜军、 于金 友、 宋颀年、 朱小平、 于逸生、 李一军、 赵世 君分别
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给予警告 。
在上述公 告公布后, 本基金管理 人对 上述上市公司进行 了进一步了解和分析, 认 为上述
处罚不会 对 风神股份及 北大荒的 投资价值构成实质性负 面影响, 因此本基金管 理人对该
上市公司 的投资判断未发生改变 。
其余八名 证券的发行主体本报告 期内没有被监管部门立 案调查, 或在报告编制 日前一年
内受到公 开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股 票中,没有投资于超出 基金合同规定备选库之 外的股
票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,172,542.42
2 应收证券清算款 282,607,067.67
3 应收股利 -
4 应收利息 651,590.40
5 应收申购款 57,596.05
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 285,488,796.54
5.11.4 报告期末持有的处于转 股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中 存在流通受限情况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合
计可能存在尾差。
§6
开 放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 702,611,198.83
报告期期间基金总申购份 额 295,487,370.25
减:报告期期间基金总赎回份额 118,781,207.73
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报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -
报告期期末基金份额总额 879,317,361.35
注: 总申购 份额含 红利再 投、转换 入份额 ,总赎 回 份额含转 换出份 额。
§7
基 金管理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管理人持有本基金份额 变动情况
本基金管理人本报告期内未持有本基金。
7.2 基 金管理人运用固有资金投 资本基金交易明细
本基金管理人本报告期内无申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8
备 查文件目录
8.1 备 查文件目录
1、中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)相关批准文件
2、《中欧新动力混合型证券投资基金(LOF )基金合同》
3、《中欧新动力混合型证券投资基金(LOF )托管协议》
4、《中欧新动力混合型证券投资基金(LOF )招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告
8.2 存 放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
8.3 查 阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com) 查阅, 或在营业时间内至基金管理
人、基金托管人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司:
客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700
中欧基金 管理有限公司
二〇一五 年十月二十四日