长 盛 双月 红 1 年 期 定期 开 放债 券 型证 券 投资 基 金
2015 年第 3 季度 报 告
2015 年9 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2015 年10 月26 日
长盛双月红定期债券 2015 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年10 月23 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容 ，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 长盛双 月红 定期 债券
基金主 代码 000303
交易代 码 000303
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 9 月24 日
报告期 末基 金份 额总 额 165,011,144.07 份
投资目 标
在严格 控制 投资 风险 的基 础上， 追求 基金 资产 的长
期稳定 增值 ，力 争获 取高 于业绩 比较 基准 的投 资收
益，给 投资 者带 来长 期的 现金红 利收 益。
投资策 略
本基金主要投资于固定收益类金融工具，不直接买
入股票、权证等权益类金融工具。本基金封闭期的
投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配。本
基金的投资策略包括大类资产配置策略、债券组合
管理策 略和 期限 管理 策略 。
本基金将在综合判断宏观经济周期、市场资金供需
状况、大类资产估值水平对比的基础上，结合政策
分析，确定不同投资期限内的大类金融资产配置和
债券类属配置。同时通过严格风险评估，及时调整
资产组合比例，保持资产配置风险、收益平衡，以
稳健提 升投 资组 合回 报。
由于本基金封闭期为一年，基金规模相对稳定，但
在开放期内本基金规模的不确定性增强。本基金将
采用期限管理策略，分散化投资于不同剩余期限标
的，临近开放期时，在最大限度保证收益的同时将长盛双月红定期债券 2015 年第 3 季度报告
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组合剩余期限降低，保证开放期内具备足够流动性
应对可 能发 生的 组合 规模 变化。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 税后 收益率 。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，属 证券投 资基 金中 的较 低风
险品种 ，其 长期 平均 预期 风险和 预期 收益 率低 于 股
票型基 金和 混合 型基 金， 高于货 币市 场基 金。
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 长盛双 月红 定期 债 券 A 长盛双 月红 定期 债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 000303 000304
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 96,926,825.50 份 68,084,318.57 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年7 月1 日 － 2015 年9 月 30 日 ）
长盛双 月红 定期 债 券 A 长盛双 月红 定期 债券 C
1． 本 期已 实现 收益 1,854,469.42 1,250,113.86
2．本 期利 润 2,952,458.86 2,021,116.52
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0305 0.0297
4．期 末基 金资 产净 值 98,942,692.09 69,449,552.98
5．期 末基 金份 额净 值 1.021 1.020
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ， 计 入费 用后 实际 收
益水平 要低 于所 列数 字。
2、所 列数 据截 止到2015 年 9 月30 日。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
长盛双月红定期债券 A
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.11% 0.07% 0.48% 0.00% 2.63% 0.07%
长盛双月红定期债券 C
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业 绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.01% 0.07% 0.48% 0.00% 2.53% 0.07%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：按 照本 基金 合同 规定 ，本基 金基 金管 理人 应当 自基金 合同 生效 之日 起六 个月内 使基 金的 投资
组合比 例符 合基 金合 同的 约定。 建仓 期结 束时 ，本 基金的 各项 资产 配置 比例 符合本 基金 合同 第十
三部分 （二 ）投 资范 围、 （五） 投资 限制 的有 关约 定。截 止报 告日 ，本 基金 的各项 资产 配置 比例
符合基 金合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经 理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
马文祥
本 基 金 基 金
经 理 ， 长 盛
中 信 全 债 指
数 增 强 型 债
券 投 资 基 金
基 金 经 理 ，
长 盛 同 禧 信
用 增 利 债 券
型 证 券 投 资
2014 年9
月10 日
- 12 年
男，1977 年 7 月出 生， 中 国国
籍。 清 华大 学经 济管 理学 院 经济
学硕士 。 历 任中 国农 业银 行 主任
科员， 工银 瑞信 企业 年金 基 金经
理、 工 银瑞 信信 用纯 债一 年 定期
开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理；2013 年 8 月 加入 长 盛基
金管理 有限 公司 ， 现 任固 定 收益
部副总 监， 长盛 中信 全债 指 数增长盛双月红定期债券 2015 年第 3 季度报告
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基 金 基 金 经
理 ， 固 定 收
益 部 副 总
监。
强型债 券投 资基 金基 金经 理， 长
盛同 禧 信 用 增 利 债 券 型 证 券 投
资基金 基金 经理 ， 长盛 双 月红 1
年 期 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基金（ 本基 金） 基金 经理 。
李琪
本 基 金 基 金
经理。
2015 年5
月14 日
- 10 年
男，1975 年 2 月出 生， 中 国国
籍。 天 津大 学管 理学 博士 。 历任
大 公 国 际 资 信 评 估 有 限 公 司 信
用 分 析 师 、 信 用 评 审 委 员 会 委
员， 泰 康资 产管 理有 限责 任 公司
信用研 究员 。2011 年 3 月 加入
长盛基 金管 理有 限公 司， 曾 任信
用 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 等 职
务。 现 任长 盛双 月 红1 年 期 定期
开放债 券型 投资 基金 （本 基金）
基金经 理。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的 聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 及其 各项 实施 准则 、本基 金基 金合
同和其 他有 关法 律法 规、 监管部 门的 相关 规定 ，依 照诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金
资产， 在严 格控 制投 资风 险的基 础上 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有损害 基金 份额 持有
人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 公司 严格 执行 《公司 公平 交易 细则 》 各 项规定 ，在 研究 、投 资授 权与决 策、 交易
执行等 各个 环节 ，公 平对 待旗下 所有 投资 组合 ，包 括公募 基金 、社 保组 合、 特定客 户资 产管 理组
合等。 具体 如下 ：
研究支 持， 公司 旗下 所有 投资组 合共 享公 司研 究部 门研究 成果 ，所 有投 资组 合经理 在公 司研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授 权与 决策 ，公 司实 行投资 决策 委员 会领 导下 的投资 组合 经理 负责 制， 各投资 组合 经理
在投资 决策 委员 会的 授权 范围内 ，独 立完 成投 资组 合的管 理工 作。 各投 资组 合经理 遵守 投资 信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。长盛双月红定期债券 2015 年第 3 季度报告
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交易部 依 照 《公 司公 平交 易细则 》的 规定 ，场 内交 易，强 制开 启恒 生交 易系 统公平 交易 程序 ；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定 ，持 续、 动态 监督 公司投 资管 理全 过程 ，并 进行分 析评 估， 及时 向公 司管理 层报 告发 现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日的 交易 片 段进 行 T 检验 ， 未 发现 违 反公平 交易 及利 益
输送的 行为 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中， 未发 现同日 反向 交易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、报 告期 内行 情回 顾
今年以 来， 在宏 观经 济疲 弱、降 准降 息纷 至、 流动 性充裕 的背 景下 ，债 券市 场延续 着去 年以
来的牛 市格 局。 特别 是7 月份股 灾以 来， 受清 理配 资、规 范两 融以 及暂 停 IPO 等政 策因 素影 响，
打新和 银行 理财 资金 由股 票相关 资产 涌入 债券 市场 ，推动 债券 走出 一轮 明显 的上涨 行情 。在 大量
资金转 向债 市后 ，信 用债 特别是 高收 益的 城投 债和 公司债 成为 资金 疯狂 追逐 的标的 ，信 用利 差随
之大幅 收窄 。在 资金 助推 信用债 收益 率大 幅下 行后 ，长端 利率 债收 益率 也在 近期出 现快 速下 行。
10 年 国债 收益 率逼 近3% ，10 年 国开 债收 益率 已创 今 年新低 。从 收益 率曲 线形 态看， 伴随 近来 短
端利率 持稳 和长 端利 率下 行，前 期陡 峭化 的曲 线有 所修正 。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
在报告 期内 ，本 基金 始终 控制资 产配 置节 奏， 在信 用风险 可控 的前 提下 重点 配置中 短久 期信
用债， 同时 积极 参与 利率 品种的 交易 性机 会， 提升 组合收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 长盛 双月 红 1 年 期债 券A 的基 金份 额净值 为 1.021 元， 本报 告期份 额净 值增
长率 为3.11% ， 同期 业绩 比较基 准增 长率 为 0.48% 。
截止报 告期 末， 长盛 双月 红 1 年 期债 券C 的基 金份 额净值 为 1.020 元， 本报 告期份 额净 值增长盛双月红定期债券 2015 年第 3 季度报告
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长率 为3.01% ， 同期 业绩 比较基 准增 长率 为 0.48% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 固定收 益投 资
179,198,880.80 89.50
其中： 债券
179,198,880.80 89.50
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
16,437,618.88 8.21
7 其他资 产
4,589,501.85 2.29
8 合计
200,226,001.53
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 25,012,667.90 14.85
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 72,214,288.20 42.88
其中： 政策 性金 融债 72,214,288.20 42.88
4 企业债 券 46,575,924.70 27.66
5 企业短 期融 资券 35,396,000.00 21.02
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - - 长盛双月红定期债券 2015 年第 3 季度报告
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10 合计 179,198,880.80 106.42
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （张 ） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例 （%）
1 150210 15 国开 10 600,000 62,424,000.00 37.07
2 010107 21 国债 ⑺ 113,650 12,123,045.50 7.20
3 150005 15 附 息国 债05 100,000 10,328,000.00 6.13
4 041461065 14 珠 海九 洲CP002 100,000 10,126,000.00 6.01
5 041461061 14 华建 CP001 100,000 10,120,000.00 6.01
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债 期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本报告 期内 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 无被 监管部 门立 案调 查记 录， 无在报 告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
5.10.2 声明 基 金投资 的前 十名股 票 是 否超出 基金 合同规 定 的 备选股 票库
本基金 本报 告期 内未 进行 股票投 资。 长盛双月红定期债券 2015 年第 3 季度报告
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5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 4,297.36
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,585,204.49
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,589,501.85
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 长盛双 月红 定期 债 券 A 长盛双 月红 定期 债 券 C
报告期 期初 基金 份额 总额 96,926,825.50 68,084,318.57
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - -
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 96,926,825.50 68,084,318.57
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注： 本基 金本 报告 期无 基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。 长盛双月红定期债券 2015 年第 3 季度报告
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、《 长盛 双月 红1 年期 定 期开放 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》；
3 、《 长盛 双月 红1 年期 定 期开放 债券 型证 券投 资基 金托管 协议 》；
4 、《 长盛 双月 红1 年期 定 期开放 债券 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
8.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的办 公 地址。
8.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 及/或 管理 人互 联网 站免 费 查阅备 查文
件。在 支付 工本 费后 ，投 资者可 在合 理时 间内 取得 备 查文 件的 复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
2015 年10 月26 日
