长 盛 中 信 全债 指 数 增 强型 债 券 投 资基 金
2015 年第3 季度报告
2015 年9 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2015 年10 月26 日
长盛全债指数增强债券 2015 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年10 月23 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核 内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 长盛全 债指 数增 强债 券
基金主 代码 510080
交易代 码 510080
前端交 易代 码 510080
后端交 易代 码 511080
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效 日 2003 年 10 月 25 日
报告期 末基 金份 额总 额 77,528,045.29 份
投资目 标
本基金 为开 放式 债券 型基 金， 将 运用 增强 的指 数化 投
资策略 ， 在 力求 本金 安全 的基础 上， 追求 基金 资产 当
期收益 和超 过比 较基 准的 长期稳 定增 值
投资策 略
本基金 采用 “自 上而 下” 的投资 策略 对各 类资 产进 行
合理配 置。 通过 指数 化债 券投资 策略 确保 债券 资产 的
长期稳 定增 值， 同时 运用 一些积 极的 、 低 风险 的投 资
策略来 提高 债券 投资 组合 的收益
业绩比 较基 准
中信标 普全 债指 数收 益率 ×92%+ 中信 标 普A 股 综合 指
数收益 率 × 8%
风险收 益特 征
本基金 属于 证 券 投资 基金 中的低 风险 品种 ， 其 长期 平
均风险 和预 期收 益均 低于 股票型 基金
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
长盛全债指数增强债券 2015 年第 3 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 7 月 1 日 － 2015 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -7,176,067.72
2.本期 利润
-1,549,374.86
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0196
4.期末 基金 资产 净值 114,955,900.95
5.期末 基金 份额 净值 1.4828
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ， 计 入费 用后 实际 收
益水平 要低 于所 列数 字。
2、所 列数 据截 止到2015 年 9 月30 日。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.21% 0.40% -0.91% 0.29% -0.30% 0.11% 长盛全债指数增强债券 2015 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
马文祥
本 基 金 基 金 经
理， 长盛 同禧 信
用 增 利 债 券 型
证 券 投 资 基 金
基金经 理 ， 长 盛
双 月 红 1 年期
定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基
金基金 经理 ， 固
定 收 益 部 副 总
监。
2014 年9 月
10 日
- 12 年
男，1977 年7 月 出生， 中 国
国籍。 清 华大 学经 济管 理 学
院经济 学硕 士。 历 任中 国 农
业银行 主任 科员， 工银 瑞 信
企业年 金基 金经 理、 工 银 瑞
信 信 用 纯 债 一 年 定 期 开 放
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理 ； 2013 年 8 月 加入 长 盛
基金管 理有 限公 司， 现 任 固
定收益 部副 总监， 长盛 中 信
全 债 指 数 增 强 型 债 券 投 资
基金（ 本基 金） 基金 经理 ，
长 盛 同 禧 信 用 增 利 债 券 型长盛全债指数增强债券 2015 年第 3 季度报告
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证券投 资基 金基 金经 理， 长
盛双月 红1 年 期定 期开 放 债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 及其 各项 实施 准则 、《长 盛中 信全
债指数 增强 型债 券投 资基 金基金 合同 》和 其他 有关 法律法 规、 监管 部门 的相 关规定 ，依 照诚 实信
用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在 严格 控制投 资风 险 的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋
求最大 利益 ，没 有损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 公司 严格 执行 《公司 公平 交易 细则 》各 项规定 ，在 研究 、投 资授 权与决 策、 交易
执行等 各个 环节 ，公 平对 待旗下 所有 投资 组合 ，包 括公募 基金 、社 保组 合、 特定客 户资 产管 理组
合等。 具体 如下 ：
研究支 持， 公司 旗下 所有 投资组 合共 享公 司研 究部 门研究 成果 ，所 有投 资组 合经理 在公 司研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授 权与 决策 ，公 司实 行投资 决策 委员 会领 导下 的投资 组合 经理 负责 制， 各投资 组合 经理
在投资 决策 委员 会的 授权 范围内 ，独 立完 成投 资组 合的管 理工 作。 各投 资组 合经理 遵守 投资 信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部 依照 《公 司公 平交 易细则 》的 规定 ，场 内交 易，强 制开 启恒 生交 易系 统公平 交易 程序 ；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定 ，持 续、 动态 监督 公司投 资管 理全 过程 ，并 进行分 析评 估， 及时 向公 司管理 层报 告发 现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。 长盛全债指数增强债券 2015 年第 3 季度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中， 未发 现同日 反向 交易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、报 告期 内行 情回 顾
2015 年三 季度 ，经 济基 本 面继续 呈现 疲弱 态势 ，通 胀整体 仍处 于较 低水 平。 货币政 策方 面，
8 月 26 日 起央 行下 调了 金 融机构 人民 币存 款准 备金 率和人 民币 存、 贷款 基准 利率， 资金 面呈 现持
续宽松 局面 。同 时， 受新 股发行 暂停 等因 素影 响， 打新资 金大 规模 由权 益市 场流入 债券 市场 ，各
债券品 种收 益率 均大 幅下 行，债 市走 出一 波牛 市行 情。利 率债 方面 ，长 端收 益率下 行幅 度较 大，
收益率 曲线 平坦 化下 行； 信用债 方面 ，收 益率 曲线 整体下 行， 中高 评级 债券 信用利 差已 下行 至历
史低位 ，而 低评 级债 券信 用利差 仍处 于历 史较 高水 平，主 要是 受信 用风 险事 件频发 等因 素影 响所
致。
货币市 场方 面， 受 央 行公 开市场 释放 流动 性及 降准 降息等 宽松 货币 政策 影响 ，市场 流动 性保
持宽松 局面 ，各 中短 期 限Shibor 利 率及 银行 间质 押 式回购 利率 维持 在较 低水 平。
权益资 产方 面， 三季 度 A 股市场 呈现 震荡 下跌 后弱 势盘整 的特 征。 七月 至八 月中旬 ，随 着政
府多项 稳定 股市 政策 的密 集出台 ，投 资者 恐慌 情绪 有所缓 解， 市场 流动 性逐 渐恢复 ，股 市整 体呈
现震荡 调整 走势 ； 但8 月 中下旬 ，受 人民 币贬 值预 期、全 球股 市大 跌及 国企 改革方 案低 于预 期等
因素影 响 ， 股 市再 次快 速 下挫 ， 投 资者 恐慌 性抛 售 ， 上 证综 指最 低下 探至2850 点 ， 市 场成 交量 大
幅萎缩 ，券 商两 融规 模持 续下降 ；9 月份 以来 ，沪 深两市 成交 量继 续萎 缩， 投资机 构股 票仓 位普
遍降至 较低 水平 ，股 市呈 现弱势 震荡 格局 。可 转债 方面， 三季 度可 转债 跟随 正股呈 现震 荡下 跌后
弱势调 整， 波动 幅度 略小 于正股 。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
在报告 期内 ，本 基金 坚持 稳健操 作思 路， 在信 用风 险可控 的前 提下 重点 配置 中短期 信用 债，
保持组 合流 动性 ，积 极参 与利率 品种 的交 易性 机会 。权益 资产 方面 ，大 幅降 低了组 合中 权益 资产
比重， 以减 少市 场震 荡带 来的净 值波 动风 险； 同时 ，精选 股票 ，择 机进 行波 段操作 ，提 升组 合收
益。 长盛全债指数增强债券 2015 年第 3 季度报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截 止报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为 1.4828 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为-1.21% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为-0.91% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 3,913,130.34 3.13
其中： 股票
3,913,130.34 3.13
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
112,670,662.55 90.19
其中： 债券
112,670,662.55 90.19
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
5,222,479.27 4.18
8 其他资 产
3,121,888.30 2.50
9 合计
124,928,160.46
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 572,390.00 0.50
C 制造业 1,236,888.00 1.08
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 1,141,680.34 0.99
F 批发和 零售 业 962,172.00 0.84
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K
房地产 业
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L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 3,913,130.34 3.40
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（%）
1 601800 中国交 建 96,182 1,141,680.34 0.99
2 600677 航天通 信 60,400 962,172.00 0.84
3 000731 四川美 丰 71,100 574,488.00 0.50
4 601225 陕西煤 业 129,500 572,390.00 0.50
5 601992 金隅股 份 52,600 401,864.00 0.35
6 601727 上海电 气 23,200 260,536.00 0.23
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述六 只股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 31,258,237.40 27.19
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,950,000.00 17.35
其中： 政策 性金 融债 19,950,000.00 17.35
4 企业债 券 51,149,425.15 44.49
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 10,313,000.00 8.97
7 可转债 - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 112,670,662.55 98.01
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（% ）
1 110233 11 国开 33 200,000 19,950,000.00 17.35
2 010107 21 国债 ⑺ 160,000 17,067,200.00 14.85
3 010213 02 国债 ⒀ 139,240 13,924,000.00 12.11 长盛全债指数增强债券 2015 年第 3 季度报告
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4 1382109
13 成渝
MTN1
100,000 10,313,000.00 8.97
5 112150 12 银 轮债 100,000 10,233,000.00 8.90
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债 期 货投 资。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体无被 监 管部门立案调 查，无在 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚。
5.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 ，均为 基金 合同 规定 备选 股票库 之内 的股 票。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 352,290.93
2 应收证 券清 算款 870,366.90
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,898,731.26
5 应收申 购款 499.21
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 - 长盛全债指数增强债券 2015 年第 3 季度报告
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8 其他 -
9 合计 3,121,888.30
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 83,216,832.77
报告期 期间 基金 总申 购份 额 3,976,686.46
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 9,665,473.94
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 77,528,045.29
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、《 长盛 中信 全债 指数 增 强型债 券投 资基 金基 金合 同》；
3 、《 长盛 中信 全债 指数 增 强型债 券投 资基 金托 管协 议》；
4 、《 长盛 中信 全债 指数 增 强型债 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
5 、法 律意 见书 ； 长盛全债指数增强债券 2015 年第 3 季度报告
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6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
8.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的办 公 地址。
8.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 及/或 管理 人网 站免 费查 阅 备查文 件。 在
支付工 本费 后， 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
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