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富国中国中小盘混合(QDII)(100061)

富国中国中小盘混合(QDII):2015年第三季度报告查看PDF公告

 
 
 
富国中国中小盘(香港上市)混合 型证券投资基金 
二 0 一五年第 3 季度报告 
 
2015 年 09 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金 管理 人: 富国 基金 管理 有限 公司 
基金 托管 人: 中国 工商 银行 股份 有限 公司 
报告 送出 日期 :


2015 年 10 月 26 日


1 §1


重要 提示 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真 实性、 准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公 司承诺以诚实 信用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资 产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不 代表其未来表 现。投资有 风险,投资者在作出 投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料未经审计。 本报告期自2015 年 7 月 1 日起至2015 年 9 月 30 日止。


2 §2


基金 产品概况 基金简称 富国中国中小盘混合(QDII ) 基金主代码 100061 交易代码 前端交易代码:100061 后端交易代码:000162 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年09 月04 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总额(单位:份) 873,979,247.86 投资目标 本基金主要投资于香 港市场中的中 国概念中小 盘股票,通 过精选个股和风险控 制,力求为基 金份额持有 人获取超过 业绩比较基准的收益。 投资策略 通过积极主动的投资 ,精选香港市 场中具有中 国概念的优 质股票进行投资,分 享中国经济快 速成长的成 果。中小盘 股票成长空间大,且 往往存在估值 洼地,能够 为投资者带 来超额收益。 业绩比较基准 本基金的 业绩比较 基准为 :MSCI 中国自由 投 资中小盘股 票指数(MSCI China Free SMID Index) 收益率×80%+ 香港 三个月期银行同业拆借利率 (Hong Kong 3-Month Interbank Offer Rate )×20% 。 风险收益特征 本基金为混合型基金 ,其预期收益 及预期风险 水平高于债 券型基金与货币市场 基金,低于股 票型 基金, 属于中高预 期收益和预期风险水平的投资品种。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 境外投资顾问 英文名称: - 中文名称: - 境外资产托管人 英文名称: The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 中文名称: 香港上海汇丰银行有限公司 §3


主要 财务指标和基 金净值表现 3.1 主要 财务指标































































































单位 : 人民币 元 主要财务指标 报告期 (2015 年07 月01 日-2015 年09 月30 日)


3 1. 本期 已实 现收益 -200,257,460.65 2. 本期利润 -343,463,701.78 3. 加权平均 基金份额 本期利润 -0.4449 4. 期末基金 资产净值 1,503,284,612.13 5. 期末基金 份额净值 1.720 注: 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 (例如, 开放式 基金的申购赎回费、 基金转换费等) , 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现 收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动 收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基金 净值表现 3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -15.56% 2.84% -15.54% 2.51% -0.02% 0.33% 注:过去三个月指2015 年 7 月 1 日-2015 年 9 月30 日 3.2.2 自基金合同生效以来基金累 计份额净值增长率变动及其与同期业绩比 较 基准 收益率变动的 比较


4 注:截止日期为2015 年 9 月30 日。 本基金合同生效日为2012 年 9 月 4 日。 本基金建仓期6 个月, 即从2012 年 9 月 4 日起 至2013 年 3 月 3 日, 建仓期结束 时各项资产配置比例均符合基金合同约定。


§4


管理 人报告 4.1 基金 经理(或基金 经理小组) 简介 姓名 职务 任本基金 的基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张峰 本基金基金 经理兼任海 外投资总 监、富国全 球顶级消费 品股票型证 券投资基 金、富国沪 港深价值精 选灵活配置 混合型证券 投资基金基 2012-09-04 - 14 年 硕士, 曾任 摩根史丹 利研究部 助理,里昂 证券股票 分析员, 摩根大通执 行董事, 美林证券 高级董事; 自 2009 年 7 月至 2011 年4 月任富国基 金管理有 限 公 司 周 期 性 行 业 研 究 负 责 人,2011 年 4 月至2012 年 12 月 任 富 国 全 球 债 券 证 券 投 资 基金基金经 理,自 2011 年 7 月 起 任 富 国 全 球 顶 级 消 费 品 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,自 2012 年 9 月 起任富国 5 金经 理 中国中小盘 (香 港上市) 混合 型证券投资 基金基金 经理, 自 2015 年6 月起任富国 沪港深价 值 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投资基金基 金经理; 兼任海外 投 资 总 监 。 具 有 基 金 从 业资 格。 注:1、上述任 职日期为根据 公司决定确 定的 聘任日期,离任 日期为根据公 司决 定确定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2 、 证券从业的涵义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。 4.2 境外 投资顾问为本 基金提供投 资建议的主 要成员简 介 注:本基金无境外投资顾问。 4.3 报告 期内本基金运 作遵规守信 情况说明 本报告期, 富国基金管理有限公司作为富国中国中小盘(香港上市)混合型证 券投资基金的管理人按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和 国证券法》 、 《富国中国中小盘(香港上市)混 合型证 券投资基金基金合同》 以及 其它有关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产, 以尽可能减少和分散投资风险、 确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的 增长为目标,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.4 公平 交易专项说明 4.4.1 公平 交易制度的执 行情况 本基金管理人根据相关法规要求, 结合实际情况, 制定了内部的 《公平交易 管理办法》 , 对证券的一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、 授权、 交易执行、 业绩评估等投资管理环节, 实行事前控制、 事中监控、 事后评 估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确 保各组合享有同等信息知情权、 均 等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括:1、 一级市场, 通过标准化 的办公流程, 对关联方审核、 价格公允性判断 及证券公平分 配等相关环 节进 行控制;2、二 级市场,通过 交易 系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理, 对投资标的 、 交易对手和操作权限 进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制, 银行 间市场交易价格 的公允性评估 等。1、将 主动 投资组合的同日 反向交易列为 限制 6 行为, 非经特别控制流程审核同意, 不得进行 ; 对于同日同向交易, 通过交易系 统对组 合间的交 易公平性进行 自动化处理 。2 、同一基金经理 管理的不同组 合, 对同一投资标的采用相同投资策略的, 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投 资指令,确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度 公平性交易分析 评估等。1、 通过公平性 交易 的事后分析评估 系统,对涉及 公平 性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品, 并重点分析同类组合 (股票型、 混合型、 债券 型) 间、 不同产品间以及同一 基金 经理管理不同组合间的交易行为, 若发现异常交易行为, 监察稽核部视情况要求 相关当事人做出 合理性解释, 并按法规要 求上 报辖区监管机构 。2、季度公 平性 交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字, 并经督察长、 总经理审阅签字 后,归档保存,以备后查。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度, 未出现违反公 平交易制度的情况。 4.4.2 异常 交易行为 的专 项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面, 报 告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交 较少的单边交易量超过该证 券当 日成交量5%的情况。 4.5 报告 期内基金的投 资策略和运 作分析 三季度在内地股市去杠杆和人民币贬值的双重压力下,中港股市大幅波动。 我们整体净值走势和基准相差不大。 三季度末, 市场出现回稳迹象。 一些基本面 比较好的中小盘股票表现优于整体市场。 显现出市场对优质股票的惜售情绪。 整 体大盘也在三季度末开始反弹。 展望四季度, 我们认为, 反弹在短暂休整之后 , 还会继续。 内地股票市场去 杠杆可能基本结束。 疲弱的经济会进一步加码宽松政策的推出。 降准降息已经一 年, 宽松的效果会逐渐显现。 人民币币值回归 稳定。 海外方面, 美联储会密切关 注全球宏观 状况, 来决定是否加息。 目前仍有 不确定性。 即使加息, 对此市场已 7 经有了充分预期。 国内外情况都有助于市场的企稳反弹。 但反弹也会有波折。 三 季报前后, 市场可能会受到季报业绩不佳的影响而出现调整。 但我们认为, 调整 可能是短暂的。 经济基本面的改善预期会推动第四季度市场的表现。 我们对四季 度的市场持比较乐观的态度。 行业上, 我们比 较看好铁路, 基建, 环保, 以及能 够受益于开放型新型经济的行业。 4.6 报告 期内基金的业 绩表现 本报告期,本基金份额净值增长率-15.56% ,同期业绩比较基准收益率为 -15.54% 。 4.7 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明 本报告期无需要说明的相关情形。 §5


投资 组合报告 5.1 期末 基金资产组合 情况 金额单位:元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 949,872,492.25 61.57 其中:普通股 949,872,492.25 61.57 存托凭证 - - 2 基金投资 32,257.83 - 3 固定收益投资 - - 其中: 债券 - -








资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - -








期货 - -








期权 - -








权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入返 售 金融 资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 391,599,838.05 25.38 8 其他资产 201,252,553.56 13.04 9 合计 1,542,757,141.69 100.00


8 5.2 期末 在各个国家( 地区)证券 市场的权益 投资分布 金额单位:元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 中国香港 888,330,019.50 59.09 美国 61,542,472.75 4.09 合计 949,872,492.25 63.19 注:截至9 月30 日,本基金通过沪港股通渠 道持仓的港股市值为人民币 88,974,006.45 元. 5.3 期末 按行业分类的 权益投资组 合 金额单位:元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 非日常生活 消费品 44,145,786.24 2.94 工业 378,272,345.45 25.16 公用事业 68,476,886.86 4.56 金融 193,562,470.65 12.88 能源 5,622.55 - 日常消费品 15,476,052.43 1.03 信息技术 97,756,980.95 6.50 医疗保健 131,578,377.91 8.75 原材料 20,597,969.21 1.37 合计 949,872,492.25 63.19 5.4 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 十名权益投资 明细 金额单位:元 序号 公司名称 (英文) 公司名称 (中文) 证券 代码 所在证券 市场 所属国家 (地区) 数量 (股) 公允 价值 占基金资 产净值比 例(%) 1 CHINA TAIPING INSURANCE HOLD 中国太平 966 HK 香港交易所 中国 283490 2 55,962,327.65 3.72 2 DONGJIANG ENVIRONMEN TAL-H 东江环保 895 HK 香港交易所 中国 524322 5 51,730,371.98 3.44 3 TECHNOVATO R INTERNATIO NAL LT 科诺威德 1206 HK 香港交易所 中国 117400 00 47,603,368.44 3.17 4 GUANGDONG YUEYUN TRANSPORTA 广东粤运 3399 HK 香港交易所 中国 866900 0 35,791,477.51 2.38


9 T 5 Concord New Energy Group Ltd 协合新能源 182 HK 香港交易所 中国 821300 00 35,054,825.16 2.33 6 DAWNRAYS PHARMACEUT ICAL HOLD 东瑞制药 2348 HK 香港交易所 中国 632800 0 34,644,551.49 2.30 7 NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 新华保险 1336 HK 香港交易所 中国 109390 0 29,899,539.17 1.99 8 CHINA COMMUNICAT IONS CONST-H 中国交通建 设 1800 HK 香港交易所 中国 323900 0 25,336,492.22 1.68 9 XIAMEN INTERNATIO NAL PORT-H 厦门港务 3378 HK 香港交易所 中国 163380 00 25,077,436.37 1.67 10 BEIJING URBAN CONSTRUCTI ON-H 城建集团 1599 HK 香港交易所 中国 688500 0 24,639,567.07 1.64 5.5 期末 按债券信用等 级分类的债 券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。


5.6 报告 期末按 公允价 值 占基金资 产净值比例 大小排名 的前五名债券 投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报 告期末 按 公 允价值 占基金 资产净 值比 例大小排 名的前 十 名 资产支 持证券 投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 期 末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排名的 前五名 金融 衍生品 投资明 细 金额单位:元 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 配股权证 2996 HK(复兴 国际) - - 5.9 期末 按 公允价值 占 基金资产净 值比例大小 排序的前 十名 基金投资 明细 金额单位:元 序号 基金 名称 基金 类型 运作 方式 管理人 公允价值 占基金资产 净值比例 (%)


10 1 YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN 开放式 其它 基金 越秀房 托资产 管理有 限公司 32,257.83 - 5.10 投资 组合报告附注 5.10.1 申明本基金投资的前十名证 券的发行主体本期是否出现被监管部门立 案 调查 ,或在报告编 制日前一年 内受到公开 谴责、处 罚的情形 。 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的, 或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.10.2 申明 基金投资的前 十名股票是 否超出基金 合同规定 的备选股票库 。 本基金投资的前十名股票中, 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的股票。 5.10.3 其他 资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清 算款 - 3 应收股利 620,560.16 4 应收利息 11,473.36 5 应收申购款 200,620,520.04 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 201,252,553.56 5.10.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。 5.10.6


投资 组合报告附 注的其他文 字描述部分。


11 因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差。 §6


开放 式基金份额变 动 单位:份 报告期期初 基金份额 总额 1,114,731,785.35 报告期期间 基金总申 购份额 276,600,465.13 减 :报告期 期间基金 总赎回份 额 517,353,002.62 报告期期间 基金拆分 变动份额 (份额减 少以“- ”填 列) - 报告期期末 基金份额 总额 873,979,247.86 §7


基金 管理人 运用固 有资金投资 本 基金交易 明细 注:本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 §8


影响 投资者决策的 其他 重要信 息 1、 根据自2014 年8 月8 日起实施的 《公开募集 证券投资基金运作管理办法》 的有关规定,经与基金托管人协商一致,基金管理人决定自 2015 年 8 月 4 日起 将本基金更名为富国中国中小盘 (香港上市) 混合型证券投资基金, 并相应变更 本基金的风险收益特征。 本次变更符合相关法律法规的规定, 对基金份额持有人 利益无实质性不利影响,且不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化, 不需召开基金份额持有人大会。具体见基金管 理人在指定媒介上披露的相关公 告。 §9


备查 文件目录 9.1 备查 文件目录 1、中国证监会 批准设立富 国中国中小 盘(香港 上市)混合型证 券投资基金的 文件 2、富国中国中小盘( 香港上市)混合型证券投资基金基金合同 3、富国中国中小盘( 香港上市)混合型证券投资基金托管协议


12 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国中国中小盘( 香港上市)混合型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放 地点 上海市浦东新区世纪大道8 号上海国金中心二 期16-17 层 9.3 查阅 方式 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话:95105686 、4008880688 (全国统一,免长途话费) 公司网址:http://www.fullgoal.com.cn 富国基金管理有限公司 2015 年10 月26 日