富国全球债券证券投资基金
二 0 一五年第 3 季度报告
2015 年 09 月 30 日
基金 管理 人： 富国 基金 管理 有限 公司
基金 托管 人： 中国 工商 银行 股份 有限 公司
报告 送出 日期 ：
2015 年 10 月 26 日
1
§1
重要 提示
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载 、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真 实性、 准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 10
月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公 司承诺以诚实 信用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不 代表其未来表 现。投资有 风险，投资者在作出 投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2015 年 7 月 1 日起至2015 年 9 月 30 日止。
2
§2
基金 产品概况
基金简称 富国全球债券（QDII－FOF）
基金主代码 100050
交易代码
前端交易代码：100050
后端交易代码：000163
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年10 月20 日
报 告 期 末 基 金 份 额
总额（单位：份）
20,733,785.33
投资目标
本 基 金 主 要 投 资 于 全 球 债 券 市 场 ， 通 过 运 用 基 金 中 基 金
（FOF ： fund of funds ）这种国际流行的投资 管理模式，
力争实现资产运作细 分化、组合配 置最优化、 风险管理精
细化 、风险调整后收 益最大化，从 而谋求基金 资产的长期
稳定增值。
投资策略
本基金采用战略资产 配置与战术资 产配置相结 合的策略，
通过“自上而下”的 方式进行资产 配置，在有 效分散风险
（即：分散投资于单 一国家或区域 债券基金、 单一债券类
型基金以及单一基金 公司及经理人 的投资风险 ）的同时，
力争实现基金资产风 险调整后收益 最大化。在 本基金资产
组合的构建过程中， 根据不同投资 标的的投资 等级和波动
性等特征，基金资产被区分为核心资产和卫星资产。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为： Barclay Global Aggregate Index 。
风险收益特征
本基金为债券型基金 中基金，属于 证券投资基 金中的中低
风险品种，其预期风 险和收益高于 货币市场基 金，低于混
合型基金和股票型基金。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
境外投资顾问
英文名称：
-
中文名称：
-
境外资产托管人
英文名称：
Brown Brothers Harriman ＆ Co.
中文名称：
布朗兄弟哈里曼银行
§3
主要 财务指标和基 金净值表现
3.1 主要 财务指标
单位 ： 人民币 元
3
主要财务指标
报告期 （2015 年07 月01 日-2015
年09 月30 日）
1. 本期 已实 现收益 201,001.85
2. 本期利润 487,199.84
3. 加权平均 基金份额 本期利润 0.0237
4. 期末基金 资产净值 20,036,496.62
5. 期末基金 份额净值 0.966
注： 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式
基金的申购赎回费、 基金转换费等） ， 计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 2.66% 0.39% 4.94% 0.54% -2.28% -0.15%
注：过去三个月指2015 年 7 月 1 日－2015 年 9 月30 日
3.2.2 自基金合同生效以来基金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基准 收益率变动的 比较
4
注：1.截止日期为2015 年 9 月30 日。
2. 本基金于 2010 年 10 月 20 日成立，建仓期 6 个月，从 2010 年 10 月 20 日至
2011 年4 月19 日，建仓期结束时各项资产配 置比例均符合基金合同约定。
§4
管理 人报告
4.1 基金 经理（或基金 经理小组） 简介
姓名 职务
任本基金 的基金 经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陈曙亮
本基金基金
经理兼任基
金研究总监
2014-04-25 － 7 年
硕士，2008 年 6 月至 2012 年
1 月任富国 基金管理 有限公司
助 理 定 量 研 究 员 、 定 量 研 究
员； 2012 年2 月至 4 月任富国
基 金 管 理 有 限 公 司 年 金 投 资
经理；2012 年 7 月至 2014 年
7 月任富国 天利增长 债券投资
基金基金经 理、 富国 可转换债
券 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ；
2012 年12 月至2014 年7 月任
富 国 优 化 增 强 债 券 基 金 基 金
经理， 2014 年 4 月起 任富国全
球 债 券 证 券 投 资 基 金 基 金 经 5
理； 兼任基金研 究总监。 具有
基金从业资 格。
注：1、上述任 职日期为根据 公司决定确 定的 聘任日期，离任 日期为根据公 司决
定确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2 、 证券从业的涵义遵从行业 协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
4.2 境外 投资顾问为本 基金提供投 资建议的主 要成员简 介
注：本基金无境外投资顾问。
4.3 报告 期内本基金运 作遵规守信 情况说明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为富国全球债券证券投资基金的管理人
严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《富
国全球债券证券投资基金基金合同》 以及其它有关法律法规的规定， 本着诚实信
用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 以为投资者减少和分散风险， 力保基
金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标， 管理和运用基金资产， 基金投资
组合 符合有关法规及基金合同的规定。
4.4 公平 交易专项说明
4.4.1 公平 交易制度的执 行情况
本基金管理人根据相关法规要求， 结合实际情况， 制定了内部的 《公平交易
管理办法》 ， 对证券的一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、
授权、 交易执行、 业绩评估等投资管理环节， 实行事前控制、 事中监控、 事后评
估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、 一级市场， 通过标准化 的办公流程， 对关联方审核、
价格公允性判断 及证券公平分 配等相关环 节进 行控制；2、二 级市场，通过 交易
系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理， 对投资标的 、 交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制， 银行
间市场交易价格 的公允性评估 等。1、将 主动 投资组合的同日 反向交易列为 限制
行为， 非经特别控制流程审核同意， 不得进行 ； 对于同日同向交易， 通过交易系
统对组合间的交 易公平性进行 自动化处理 。2 、同一基金经理 管理的不同组 合，
对同一投资标的采用相同投资策略的， 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投 6
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性交易分析 评估等。1、 通过公平性 交易 的事后分析评估 系统，对涉及 公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合 （股票型、 混合型、 债券 型） 间、 不同产品间以及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为， 若发现异常交易行为， 监察稽核部视情况要求
相关当事人做出 合理性解释， 并按法规要 求上 报辖区监管机构 。2、季度公 平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字， 并 经督察长、 总经理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.4.2 异常 交易行为 的专 项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报
告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当
日成交量5%的情况。
4.5 报告 期内基金的投 资策略和运 作分析
本季度内, 美国经济更为积极的复苏迹象, 美国国债收益率水平围绕美联储
加息预期波动,欧 洲经济复苏 力度仍然低于 预 期,但趋势向好, 而中国经济 一直在
底部徘徊。
本基金得益于期内美元升值， 季度内获得了一定收益。 同时， 为应对未来联
储政策变动，对新兴市场国家的部分基金品类进行了减持。
4.6 报告 期内基金的业 绩表现
本报告期，本基金份额净值增长率为 2.66% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
4.94% 。
4.7 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
1、本报告期内 本基金未出 现连续二十 个工作 日基金份额持有 人数量不满二
百人的情形。
7
2、自 2015 年 5 月 15 日至本报告期末（2015 年 9 月 30 日），本基金存在
资产净值连续六十个工作日低于五千万元的情况， 基金管理人已向中国证监会报
告此情形并将采取适当措施。
§5
投资 组合报告
5.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位：元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 － －
其中：普通股 － －
存托凭证 － －
2 基金投资 16,877,975.94 83.46
3 固定收益投资 － －
其中： 债券 － －
资产支持证券 － －
4 金融衍生品投资 － －
其中：远期 － －
期货 － －
期权 － －
权证 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
－ －
6 货币市场工具 － －
7 银行存款和结算备付金合计 3,253,665.53 16.09
8 其他资产 90,967.52 0.45
9 合计 20,222,608.99 100.00
5.2 期末 在各个国家（ 地区）证券 市场的权益 投资分布
注：本基金本报告期末未持有权益资产。
5.3 期末 按行业分类的 权益投资组 合
注 ：本基金本报告期末未持有权益资产。
5.4 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 十名权益投资 明细
注：本基金本报告期末未持有权益资产。
8
5.5 期末 按债券信用等 级分类的债 券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告 期末按 公允价 值 占基金资 产净值比例 大小排名 的前五名债券 投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报 告期末 按 公 允价值 占基金 资产净 值比 例大小排 名的前 十 名 资产支 持证券
投资 明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 期 末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排名的 前五名 金融 衍生品 投资明
细
注：本基金本报告期 末未持有金融衍生品。
5.9 期末 按 公允价值 占 基金资产净 值比例大小 排序的前 十名 基金投资 明细
金额单位：元
序
号
基金
名称
基
金
类
型
运
作
方
式
管理人 公允价值
占 基金资产净值比
例（%）
1
PIMCO-HI
YIELD
BD-$INST INC
开放
式
普
通
开
放
式
基
金
PIMCO
Global
Advisors
Ireland Ltd
3,512,090.08 17.53
2
PIMCO-EURO
BD- INS ACC
开放
式
普
通
开
放
式
基
金
PIMCO
Global
Advisors
Ireland Ltd
2,235,614.58 11.16
3
PIMCO GBL INV
GRADE-INS
$ACC
开放
式
普
通
开
放
式
基
金
PIMCO
Global
Advisors
Ireland Ltd
2,168,380.78 10.82
4
FULLERTON
ASIAN BOND-A
开放
式
普
通
开
Fullerton
Fund
Management
1,784,100.31 8.90
9
放
式
基
金
Co Ltd
5
FIDELITY
FNDS-US HIGH
YLD-A$
开放
式
普
通
开
放
式
基
金
FIL Fund
Management
Ltd
1,613,336.24 8.05
6
RX HIGH
INCOME-INS
开放
式
普
通
开
放
式
基
金
FolioMetrix
LLC
1,333,937.57 6.66
7
PIMCO-GLOBAL
BOND-$INV
ACC
开放
式
普
通
开
放
式
基
金
PIMCO
Global
Advisors
Ireland Ltd
1,276,728.18 6.37
8
PIMCO
GIS-EURO
CREDIT-INS
AC
开放
式
普
通
开
放
式
基
金
Pimco
Global
Advisors
Ltd
1,204,983.55 6.01
9
SPDR EURO
AGGREGATE
BOND ETF
开放
式
ETF
基
金
State
Street
global
advisor LTD
692,938.73 3.46
10
SPDR
BARCLAYS
HIGH YIELD BD
开放
式
ETF
基
金
State
Street Bank
and Trust
Company
675,314.46 3.37
5.10 投资 组合报告附注
5.10.1 申明本基金投资的前十名证 券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 10
调查 ，或在报告编 制日前一年 内受到公开 谴责、处 罚的情形。
本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的， 或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.10.2 申明 基金投资的前 十名股票是 否超出基金 合同规定 的备选股票库 。
本基金本报告期末未持有股票资产。
5.10.3 其他 资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 －
2 应收证券清 算款 －
3 应收股利 49,004.53
4 应收利息 227.25
5 应收申购款 41,735.74
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 90,967.52
5.10.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
5.10.6
投资 组合报告附 注的其他文 字描述部分。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
§6
开放 式基金份额变 动
单位：份
11
报告期期初 基金份额 总额 22,236,804.24
报告期期间 基金总申 购份额 2,202,159.72
减： 报告期 期间基金 总赎回份 额 3,705,178.63
报告期期间 基金拆分 变动份额 （份额减 少以“- ”填 列） －
报告期期末 基金份额 总额 20,733,785.33
§7
基金 管理人 运用固 有资金投资 本 基金交易 明细
注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
§8
备查 文件目录
8.1 备查 文件目录
1、中国证监会批准设立富国全球债券证券投资基金的文件
2、富国全球债券证券投资基金基金合同
3、富国全球债券证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国全球债券证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
8.2 存放 地点
上海市浦东新区世纪大道8 号上海国金中心二 期16-17 层
8.3 查阅 方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：95105686 、4008880688 （全国统一，免长途话费）
公司网址：http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
2015 年10 月26 日
