富国文体健康股票型证券投资基金
二 0 一五年第 3 季度报告
2015 年 09 月 30 日
基金 管理 人: 富国 基金 管理 有限 公司
基金 托管 人: 中国 工商 银行 股份 有限 公司
报告 送出 日期 :
2015 年 10 月 26 日
1
§1
重要 提示
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假记
载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真 实性、 准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 10
月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公 司承诺以诚实 信用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资
产, 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,
投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2015 年 7 月 1 日起至2015 年 9 月 30 日止。
2
§2
基金 产品概况
基金简称 富国文体健康股票
基金主代码 001186
交易代码
前端交易代码:001186
后端交易代码:001187
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年05 月06 日
报 告 期 末 基 金 份 额
总额(单位:份)
3,044,842,190.84
投资目标
本基金主要投资于与 文化、体育和 健康主题相 关的股票,
通过精选个股和风险 控制,力求为 基金份额持 有人获取超
过业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金采取“自上而 下”的方式进 行大类资产 配置,根据
对宏观经济、市场面 、政策面等因 素进行定量 与定性相结
合的分析研究,确定 组合中股票、 债券、货币 市场工具及
其他金融工具的比例。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率×80%+ 中债综合指数收益 率×20% 。
风险收益特征
本基金为股票型基金 ,其预期收益 及预期风险 水平高于混
合型基金、债券型基 金与货币市场 基金,属于 较高预期收
益和预期风险水平的投资品种。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3
主要 财务指标和基 金净值表现
3.1 主要 财务指标
单位 : 人民币 元
主要财务指标
报告期 (2015 年07 月01 日-2015
年09 月30 日)
1. 本期 已实 现收益 -701,138,423.76
2. 本期利润 -1,114,361,229.96
3. 加权平均 基金份额 本期利润 -0.3606
4. 期末基金 资产净值 1,920,091,299.35
5. 期末基金 份额净值 0.631
注: 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 (例如, 开放式
基金的 申购赎回费、 基金转换费等) , 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动 3
收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -34.27% 4.54% -23.37% 2.73% -10.90% 1.81%
注:过去三个月 指2015 年 7 月 1 日-2015 年 9 月30 日
3.2.2 自基金合同生效以来基金累 计份额净值增长率变动及其与同期业绩比 较
基准 收益率变动的 比较
注:截止日期为2015 年 9 月30 日。
本基金于2015 年 5 月 6 日成立,自合同生效 日起至本报告期末不足一年。
本基金建仓期 6 个月,即从 2015 年 5 月 6 日起至 2015 年 11 月 5 日,截至本报
告期末,本基金尚处于建仓期。
4
§4
管理 人报告
4.1 基金 经理(或基金 经理小组) 简介
姓名 职务
任本基金 的基金 经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
林庆 本基金经理 2015-05-06 - 6 年
博士, 曾任 好望角投 资管理有
限 公 司 行 业 研 究 员 ; 自 2011
年 2 月至 2015 年 5 月任富国
基金管理有 限公司任 研究员、
高级行业研 究员, 2015 年 5 月
起 任 富 国 文 体 健 康 股 票 型 证
券投资基金 基金经理 。 具有基
金从业资格 。
注:1、上述任 职日期为根据 公司决定确 定的 聘任日期,离任 日期为根据公 司决
定确定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2 、 证券从业的涵义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
4.2 报告 期内本基金运 作遵规守信 情况说明
本报告期, 富国基金管理有限公司作为富国文体健康股 票型证券投资基金的
管理人严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和国证券法》 、
《富国文体健康股票型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,
本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 以尽可能减少和分散投资
风险, 力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标, 管理和运用
基金资产,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平 交易专项说明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
本基金管理人根据相关法规要求, 结合实际情况, 制定了内部的 《公平交易
管理办法》 , 对证券的一级市场申购、 二级市场交易相 关的研究分析、 投资决策、
授权、 交易执行、 业绩评估等投资管理环节, 实行事前控制、 事中监控、 事后评
估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均
等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括:1、 一级市场, 通过标准化 的办公流程, 对关联方审核、
价格公允性判断 及证券公平分 配等相关环 节进 行控制;2、二 级市场,通过 交易 5
系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理, 对投资标的 、 交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制, 银行
间市场交易价 格 的公允性评估 等。1、将 主动 投资组合的同日 反向交易列为 限制
行为, 非经特别控制流程审核同意, 不得进行 ; 对于同日同向交易, 通过交易系
统对组合间的交 易公平性进行 自动化处理 。2 、同一基金经理 管理的不同组 合,
对同一投资标的采用相同投资策略的, 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投
资指令,确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度
公平性交易分析 评估等。1、 通过公平性 交易 的事后分析评估 系统,对涉及 公平
性 交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,
并重点分析同类组合 (股票型、 混合型、 债券 型) 间、 不同产品间以及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为, 若发现异常交易行为, 监察稽核部视情况要求
相关当事人做出 合理性解释, 并按法规要 求上 报辖区监管机构 。2、季度公 平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字, 并经督察长、 总经理审阅签字
后,归档保存,以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度, 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.2 异常 交易行为 的专 项说明
本报告期内未发现异常交易行为 。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面, 报
告期内本组合与其他投资组合之间, 因组合流动性管理或投资策略调整需要, 出
现1 次同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告 期内基金的投 资策略和运 作分析
三季度市场经历了较大幅度的回调, 成长板块更是遭到严重的冲击。 由于文
体健康产业以成长属性为主, 同时, 存在股票型基金对最低仓位的限制, 本基金
的净值在三季度有一定程度的回调。 但本基金认为, 随着人均收入水平的逐步提
高, 以及改革带来的产业结构调整, 大众消费的热点会逐步从外在 转向内在, 即 6
精神文化和体育健康的追求, 相关股票将存在较好的投资机会。 本基金会坚持成
长型的投资风格。
4.5 报告 期内基金的业 绩表现
本报告期,本 基金份额净 值增长率 为-34.27% ,同期业绩比 较基准收益 率为
-23.37% 。
4.6 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
本报告期无需要说明的相关情形。
§5
投资 组合报告
5.1 报告 期末基金资产 组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1
权益投资 1,552,841,318.20 80.33
其中: 股票 1,552,841,318.20 80.33
2
固定收益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产 支持证券 - -
3
贵金属投资 - -
4
金融衍生品 投资 - -
5
买入返售金 融资产 - -
其中:买断式回购 的买入返售 金
融资产
- -
6
银行存款和 结算备付 金合计 366,986,642.54 18.98
7
其他资产 13,224,561.55 0.68
8
合计 1,933,052,522.29 100.00
5.2 报告 期末 按行业分 类的股票投 资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(% )
A 农 、林、牧 、渔业 35,439,249.30 1.85
B 采矿业 - -
C 制造业 1,364,947,033.46 71.09
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业 31,656,699.44 1.65
G 交通运输、 仓储和邮 政业 13,020,924.00 0.68
H 住宿和餐饮 业 - -
7
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 106,481,380.00 5.55
J 金融业 1,392.00 0.00
K 房地产业 1,267,000.00 0.07
L 租赁和商务 服务业 - -
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 27,640.00 0.00
R 文化、体育 和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,552,841,318.20 80.87
5.3 报告 期末按 公允价 值 占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产净值比例(%)
1 002546 新联电子 11,000,000 181,280,000.00 9.44
2 300005 探路者 8,203,633 141,922,850.90 7.39
3 002300 太阳电缆 12,925,593 116,847,360.72 6.09
4 300147 香雪制药 6,330,684 109,837,367.40 5.72
5 002494 华斯股份 9,489,500 104,194,710.00 5.43
6 600037 歌华有线 5,500,000 98,780,000.00 5.14
7 002271 东方雨虹 5,499,937 97,073,888.05 5.06
8 002572 索菲亚 1,882,240 72,127,436.80 3.76
9 300429 强力新材 744,110 64,730,128.90 3.37
10 002098 浔兴股份 6,872,900 60,962,623.00 3.18
5.4 报告 期末按 债券品 种 分类的债 券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告 期末按 公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细
注 :本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告期末 按 公 允价值 占基金 资产净 值比 例大小排 序 的前 十 名 资产支 持证券
投资 明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期末 按 公 允价值 占基金 资产净 值比 例大小排 序 的前 五名 贵金属 投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8
5.8 报告 期末按 公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名权证 投资 明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末 本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
5.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
注:本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则, 主要选择流动性好、 交易活跃
的股指期货合约。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用, 降低股票仓位频繁调整
的交易成本。
5.10 报告 期末 本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
5.10.1 本期 国债期货投资 政策
本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。
5.10.2 报告 期末 本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期 国债期货投资 评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资 组合报告附注
5.11.1 申明本基金投资的前十名证 券的发行主体本期是否出现被监管部门立 案
调查 ,或在报告编 制日前一年 内受到 公开 谴责、处 罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 申明 基金投资的前 十名股票是 否超出基金 合同规定 的备选股票库 。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
9
5.11.3 其他 资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,786,434.61
2 应收证券清 算款 10,105,217.40
3 应收股利 -
4 应收利息 62,837.66
5 应收申购款 270,071.88
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 13,224,561.55
5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况说明
1 300429 强力新材 64,730,128.90 3.37 筹划重大事 项
5.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分。
因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
§6
开放 式基金份额变 动
单位:份
报告期期初 基金份额 总额 3,432,353,941.36
报告期期间 基金总申 购份额 490,977,512.81
减: 报告期 期间基金 总赎回份 额 878,489,263.33
报告期期间 基金拆分 变动份额 (份额减 少以“- ”填 列) -
报告期期末 基金份额 总额 3,044,842,190.84
10
§7
基金 管理人 运用固 有 资金投资 本 基金情况
7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况
单位:份
报告 期期初 管理人持 有的本基 金份额 -
报告 期期间 买入/申购 总份额 -
报告 期期间 卖出/赎回 总份额 -
报告 期期末 管理人持 有的本基 金份额 -
报告 期期末 持有的本 基金份额 占基金总 份额比例 (% ) -
7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细
注:本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
§8
备查 文件目录
8.1 备查 文件目录
1、中国证监会批准设立富国文体健康股票型证券投资基金的文件
2、富国文体健康股票型证券投资基金基金合同
3、富国文体健康股票型证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国文体健康股票型证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上 披露的各项公告
8.2 存放 地点
上海市浦东新区世纪大道8 号上海国金中心二 期16-17 层
8.3 查阅 方式
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话:95105686 、4008880688 (全国统一,免长途话费)
公司网址:http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
2015 年10 月26 日