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富国富钱包(000638)

富国富钱包:2015年第三季度报告查看PDF公告

 
 
 
富国富钱包货币市场基金 
二 0 一五年第 3 季度报告 
 
2015 年 09 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金 管理 人: 富国 基金 管理 有限 公司 
基金 托管 人: 中信 银行 股份 有限 公司 
报告 送出 日期 :


2015 年 10 月 26 日


1 §1


重要 提示 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载、 误导 性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真 实性、 准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2015 年10 月22 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公 司承诺以诚实 信用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资 产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不 代表其未来表 现。投资有 风险,投资者在作出 投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2015 年 7 月 1 日起至2015 年 9 月 30 日止。


2 §2


基金 产品概况 基金简称 富国富钱包货币 基金主代码 000638 交易代码 000638 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年05 月07 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总额(单位:份) 2,116,477,318.83 投资目标 在保持基金资产的低 风险和高流动 性的前提下 ,力争实现 超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将采用积极管 理型的投资策 略,将投资 组合的平均 剩余期限控制在 120 天以内,在控制利率风险 、尽量降低 基金净值波动风险并满足流动性的前提下, 提 高基金收益。 在投资管理过程中, 基金管理人将 基于“定性 与定量相结 合、保守与积极相结 合”的原则, 根据短期利 率的变动和 市场格局的变化,采 用投资组合平 均剩余期限 控制下的主 动性投资策略。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基 准为当期银行 个人活期存 款利率(税 后) 。 风险收益特征 本基金为货币市场基金, 是证券投资基金中的低风险品种。 本基金的预期风险和 预期收益低于 股票型基金 、混合型基 金、债券型基金。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 §3


主要 财务指标和基 金净值表现 3.1 主要 财务指标 单位: 人 民币 元 主要财务指标 报告期 (2015 年07 月01 日-2015 年09 月 30 日) 1.本期已实 现收益 18,590,694.33 2.本期利润 18,590,694.33 3.期末基金 资产净值 2,116,477,318.83 注: 所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收 入 (不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收 益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算 ,因此, 3 公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金 净值表现 3.2.1 本报 告期基金份额 净值 收益率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较 阶段 净值收 益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.8653% 0.0025% 0.0894% 0.0000% 0.7759% 0.0025% 注:过去三个月指2015 年 7 月 1 日-2015 年 9 月30 日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累 计净值收益率变动及其与同期业绩比较基 准 收益 率变动的比较 自基金合同生效以来富国富钱包货币 基 金 累 计净 值 收 益 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率的历史走势对比图 注:1.截止日期为2015 年 9 月30 日。 2. 本基金于2014 年05 月07 日成立; 建仓期 6 个月, 即从2014 年05 月07 日至 2014 年11 月06 日,建仓期结束时各项资产配 置比例均符合基金合同约定。 §4


管理 人报告 4.1 基金 经理(或基金 经理小组) 简介 姓名 职务 任本基金 的基金 经理 证券从 说明


4 期限 业年限 任职日期 离任日期 王颀亮 本基金基金 经理兼任富 国天时货币 市场基金基 金经理、富 国收益宝货 币市场基金 基金经理、 富国恒利分 级债券型证 券投资基金 基金经理、 富国目标齐 利一年期纯 债债券型证 券投资基金 基金经理 2015-04-27 - 5 年 硕士, 曾任 上海国利 货币经纪 有限公司经 纪人, 自2010 年 9 月至 2013 年 7 月在 富国基金 管理有限公 司任交易 员;2013 年 7 月至 2014 年 8 月在富国 基 金 管 理 有 限 公 司 任 高 级 交 易员兼研究 助理; 2014 年 8 月 至 2015 年 2 月任 富国 7 天理 财 宝 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理, 2014 年 8 月 起任富国 收 益 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理, 2015 年4 月起任 富国恒利 分级债券型 证券投资 基金、 富 国 目 标 齐 利 一 年 期 纯 债 债 券 型证券投资 基金、 富 国 富钱包 货币市场基 金基金、 富国天时 货币市场基 金基金经 理。 具有 基金从业资 格。 注:1、上述任 职日期为根据 公司决定确 定的 聘任日期,离任 日期为根据公 司决 定确定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2 、 证券从业的涵义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。 3 、 基金管理人已于2015 年10 月10 日分别在 《中国证券报》 和公司网站发布公 告,万莉女士自2015 年10 月 9 日起增聘为本 基金基金经理。 4.2 报告 期内本基金运 作遵规守信 情况说明 本报告期, 富国基金管理有限公司作为富国富钱包货币市场基金的管理 人严 格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《富 国富钱包货币市场基金基金合同》 以及其它有关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 以尽可能减少和分散投资风险, 确保基金 资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标, 基金投资组合符合有关法规 及基金合同的规定。 4.3 公平 交易专项说明 4.3.1 公平 交易制度的执 行情况 本基金管理人根据相关法规要求, 结合实际情况, 制定了内部的 《公平交易 管理办法》 , 对证券的一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、 5 授权、 交易执行、 业绩评估等 投资管理环节, 实行事前控制、 事中监控、 事后评 估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均 等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括:1、 一级市场, 通过标准化 的办公流程, 对关联方审核、 价格公允性判断 及证券公平分 配等相关环 节进 行控制;2、二 级市场,通过 交易 系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理, 对投资标的 、 交易对手和操作权限 进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制, 银行 间市场交易价格 的公允性评估 等。1、将 主动 投资组合的同日 反向交易 列为 限制 行为, 非经特别控制流程审核同意, 不得进行 ; 对于同日同向交易, 通过交易系 统对组合间的交 易公平性进行 自动化处理 。2 、同一基金经理 管理的不同组 合, 对同一投资标的采用相同投资策略的, 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投 资指令,确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度 公平性交易分析 评估等。1、 通过公平性 交易 的事后分析评估 系统,对涉及 公平 性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金 、社保及专户产品, 并重点分析同类组合 (股票型、 混合型、 债券 型) 间、 不同产品间以及同一基金 经理管理不同组合间的交易行为, 若发现异常交易行为, 监察稽核部视情况要求 相关当事人做出 合理性解释, 并按法规要 求上 报辖区监管机构 。2、季度公 平性 交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字, 并经督察长、 总经理审阅签字 后,归档保存,以备后查。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度, 未出现违反公 平交易制度的情况。 4.3.2 异常 交易行为 的专 项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反 向交易的控制方面, 报 告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当 日成交量5%的情况。


6 4.4 报告 期内基金的投 资策略和运 作分析 2015 年 3 季度,货币市场流动性依然宽松,央行采取各种宽松的货币政策 释放流动性:8 月 26 日下调贷款和存款基准利 率 25bp;9 月 6 日下调金融机构 人民币存款准备金率 50bp 。7 月、8 月分别续 作 2500 亿以及 1100 亿 MLF,利率 为3.35%, 与上季度持平。 7 月及9 月央行向国 开行提供PSL 分别为429 亿和521 亿, 利率都为2.85%。 三季度央行不断地进行公开市场操作, 主要 为7 天逆回购, 利率稳定在2.35% 。 在此基础上一年期AAA 短融 的收益率从7 月初的3.43% 附近, 下降到八月中旬3.14%左右的低点, 之后回稳至3.3% 附近直至9 月底。 一年期国 开债三季度收益率在2.65% 至2.8%之间波动, 并没有太明显的下行。 报告期内, 本基金秉承稳健投资原则, 谨慎操作, 根据流动性情况保持了一 定比例的短期融资券、 短期存款、 银行间逆回购等大类资产的配置, 并根据组合 持仓情况进行了一定的调整,组合总体流动性较好。 4.5 报告 期内基金的业 绩表现 本报告期,本基金份额净值收益率 0.8653% ,同期业绩比较基准收益率 0.0894% 。 4.6 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明 本报告期无需要说明的相关情形。 §5


投资 组合报告 5.1 报告 期末基金资产 组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投 资 920,803,614.39 36.77 其中:债券 920,803,614.39 36.77








资产 支持证券 - - 2 买入返售金 融资产 - - 其中:买断 式回购的 买入返售 金融资产 - - 3 银行存款和 结算 备付 金合计 1,551,504,863.29 61.96 4 其他资产 31,617,565.29 1.26 5 合计 2,503,926,042.97 100.00


7 5.2 报告 期债券回购融 资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债 券回购融 资余额 14.69 其中:买断 式回购融 资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债 券回购融 资余额 385,998,901.00 18.24 其中:买断 式回购融 资 - - 注: 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期 内每个交易日融 资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券 正回购的资金 余额超过基 金资产净值的 20%的 说明 注: 本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的 情况。 5.3 基金 投资组合平均 剩余期限 5.3.1 投资 组合平均剩余 期限基本情 况 项目 天数 报告期末投 资组合平 均剩余期 限 111 报告期内投 资组合平 均剩余期 限最高值 118 报告期内投 资组合平 均剩余期 限最低值 85 报告 期内投资组合 平均剩余期 限超过 120 天情况说 明 注:本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120 天的情况。 5.3.2 报告 期末 投资组合 平均剩余期 限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金 资产净值的比例 (%) 各期限负债占基金 资产净值的比例 (%) 1 30 天以内 20.39 18.24 其中: 剩余存续 期超过 397 天 的浮动利率 债 - - 2 30 天(含)—60 天 16.54 - 其中: 剩余存续 期超过 397 天 的浮动利率 债 - - 3 60 天(含)—90 天 17.02 - 其中: 剩余存续 期超过 397 天 的浮动利率 债 - - 4 90 天(含)—180 天 40.66 - 其中: 剩余存续 期超过 397 天 的浮动利率 债 - - 5 180 天(含)—397 天( 含) 22.21 -


8 其中: 剩余存续 期超过 397 天 的浮动利率 债 - - 合计 116.81 18.24 5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 160,273,115.88 7.57 其中:政策 性金融债 160,273,115.88 7.57 4 企业债券 - - 5 企业 短期融 资券 760,530,498.51 35.93 6 中期 票据 - - 7 同业存单 - - 8 其他 - - 9 合计 920,803,614.39 43.51 10 剩余存续期 超过397 天的浮 动利率债券 - - 5.5 报告 期末按摊余成 本占基金资 产净值比例 大小排名 的前十名债券 投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 (% ) 1 140230 14 国开30 900,000.00 90,184,252.75 4.26 2 041560013 15 陕有色 CP001 500,000.00 50,491,491.57 2.39 3 041569006 15 鲁西化工CP001 500,000.00 50,153,900.12 2.37 4 041553032 15 国投新集CP001 500,000.00 50,002,651.04 2.36 5 071503008 15 中信CP008 500,000.00 49,999,124.56 2.36 6 011520003 15 中铝SCP003 500,000.00 49,983,643.07 2.36 7 041572012 15 宁夏国资CP001 500,000.00 49,981,878.83 2.36 8 011599712 15 山钢SCP006 500,000.00 49,977,466.63 2.36 9 120322 12 进出22 400,000.00 39,997,081.49 1.89 10 011599305 15 河钢SCP001 400,000.00 39,995,699.24 1.89 5.6


“影 子定价”与 “摊余成本 法”确定的基 金资产 净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏 离度的绝 对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 23 报告期内偏 离度的最 高值 0.2688% 报告期内偏 离度的最 低值 0.1832% 报告期内每 个交易 日 偏离度的 绝对值的 简单平均 值 0.2368% 注:以上数据按工作日统计


9 5.7 报 告期末 按公 允价值 占基金 资产净 值比 例大小排 名的前 十名 资产支 持证券 投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资 组合报告附注 5.8.1 基金 计价方法说明 。 本基金采用 固定份额 净值,基 金份额账 面净值始 终保 持为人民币 1.00 元。 本基金估值采用摊余成本法, 即估值对象以买入成本列示, 按实际利率并考 虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益或损失 。 5.8.2 本 报 告 期 内 货 币 市 场 基 金 持 有 剩 余 期 限 小 于 397 天 但 剩 余 存 续 期 超 过 397 天的 浮动利率债券 的声明 本报告期内本基金不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产 净值 20%的情况。 5.8.3 声 明本基金投资的前十名证 券的发行主体本期是否出现被监管部门立 案 调查 ,或在报告编 制日前一年 内受到公开 谴责、处 罚的情形。 本报告期内, 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调 查的,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.4 其他 资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清 算款 - 3 应收利息 24,958,454.15 4 应收申购款 6,659,111.14 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 31,617,565.29 5.8.5 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分。 因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差。 §6


开放 式基金份额变 动 单位:份


10 报告期期初 基金份额 总额 1,893,071,364.22 报告期期间 基金总申 购份额 5,266,941,866.92 减: 报告期 期间基金 总赎回份 额 5,043,535,912.31 报告期期间 基金拆分 变动份额 (份额减 少以“- ”填 列) - 报告期期末 基金份额 总额 2,116,477,318.83 注: 红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源, 统一计入本期总申购 份额,基金转换转出作为本期赎回资金的来源,统一计入本期总赎回份额。 §7


基金 管理人 运用固 有资金投资 本 基金交易 明细 注:本报告期本 基金的管理 人未运用固 有资金 申赎及买卖本基 金,并且未 持有 本基金份额。 §8


备查 文件目录 8.1 备查 文件目录 1、中国证监会批准设立富国富钱包货币市场基金的文件 2、富国富钱包货币市场基金基金合同 3、富国富钱包货币市场基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国富钱包货币市场基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放 地点 上海市浦东新区世纪大道8 号上海国金中心二 期16-17 层 8.3 查阅 方式 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话:95105686 、4008880688 (全国统一,免长途话费) 公司网址:http://www.fullgoal.com.cn 富国基金管理有限公司 2015 年10 月26 日